# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0001107414
**File Stem:** 0001410368-26-019990
**Filing Date:** 2026-2
**Character Count:** 319756
**Document Hash:** d7426b52ff027d97b4d59fa432204769
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001410368-26-019990.hdr.sgml**: 20260226

**ACCESSION NUMBER**: 0001410368-26-019990

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 3

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20251231

**FILED AS OF DATE**: 20260226

**DATE AS OF CHANGE**: 20260226

**PERIOD START**: 20260930

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0001107414

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 046910804
- **STATE OF INCORPORATION:** MA
- **FISCAL YEAR END:** 1231

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-09819
- **FILM NUMBER:** 26689708

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** ONE CONGRESS STREET
- **CITY:** BOSTON
- **STATE:** MA
- **ZIP:** 02114
- **BUSINESS PHONE:** 6176643920

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** ONE CONGRESS STREET
- **CITY:** BOSTON
- **STATE:** MA
- **ZIP:** 02114

## Series and Classes Contracts Data

### State Street U.S. Core Equity Fund (Series ID: S000071466)

| Class ID   | Class Name                         | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000226667 | State Street U.S. Core Equity Fund | SSAQX           |

## Nport-Ex

## Quarterly Report
December 31, 2025

## State Street Institutional Investment Trust
![](imgb73d253a1.gif)

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State Street Institutional Investment Trust

Quarterly Report

December 31, 2025

**Table of Contents**

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;Page |
| [Schedules of Investments (Unaudited)](#xx_117722f0-7e5b-4d4a-9321-f203edac3b22_1) |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[State Street Income Fund](#xx_117722f0-7e5b-4d4a-9321-f203edac3b22_1)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;[State Street U.S. Core Equity Fund](#xx_3dae6a5e-69ae-4f97-ac3b-b98a430d3b18_1)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 |
| [Notes to Schedules of Investments (Unaudited)](#xx_a4fef3c2-f710-40cd-8a9d-16ab8bf06d23_1)<br>| &nbsp;&nbsp;21 |

---

------

[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments

December 31, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Bonds and Notes - 97.1% †** | **Bonds and Notes - 97.1% †** | **Bonds and Notes - 97.1% †** |
| U.S. Treasuries - 31.2% | U.S. Treasuries - 31.2% | U.S. Treasuries - 31.2% |
| U.S. Treasury Bonds |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 08/15/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$8396300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5531063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 08/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18317400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13586359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 08/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6095000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5405503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 08/15/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7689500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7354286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 08/15/55 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9472000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9332880 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63%, 10/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12811779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12943150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.88%, 07/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18971607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19057572 |
| U.S. Treasury Notes |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75%, 01/31/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4775200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4514802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63%, 05/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4448200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3985657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.63%, 02/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6370300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6193624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 10/31/27 - 04/30/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20011800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20016305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 07/31/27 - 08/15/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51561200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51662639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 07/31/29 - 07/31/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21260500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21490046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 07/31/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 08/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5090000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5130561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 04/30/29 - 05/31/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22171800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23049190 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211169055 |
| Agency Mortgage Backed - 27.4% | Agency Mortgage Backed - 27.4% | Agency Mortgage Backed - 27.4% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 04/01/43 - 10/01/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17255674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15683175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 06/01/33 - 02/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 07/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 01/01/38 - 04/01/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 06/01/33 - 11/01/37 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 07/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 01/01/27 - 08/01/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 01/01/28 - 09/01/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 11/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.50%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1188 |
| Federal National Mortgage Association |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 03/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7628794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6455632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 03/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3124565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2803560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/01/45 - 01/01/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6769376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6373090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/01/41 - 01/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7602905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7364916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 07/01/33 - 12/01/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3618969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3603540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 03/01/34 - 05/01/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 12/01/32 - 01/01/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 02/01/33 - 05/01/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1816541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 02/01/29 - 08/01/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 10/01/32 - 12/01/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 12/01/26 - 03/01/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27557 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 02/01/30 - 10/01/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.50%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1814 |
| Federal National Mortgage Association 1 yr. USD RFUCCT + 1.60% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.60%, 04/01/37 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2418 |
| Government National Mortgage Association |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 12/20/42 - 05/20/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16476925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15141083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/20/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2526230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/20/41 - 04/20/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 08/15/33 - 03/20/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 08/15/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 04/15/27 - 04/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 03/15/28 - 09/15/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 02/15/27 - 10/15/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 02/15/28 - 10/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 12/15/29 - 05/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
| Government National Mortgage Association REMICS 30 day USD SOFR Average - 5.85% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.93%, 05/20/64 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8620628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325272 |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 01/01/55 (d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34438852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27851147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 01/01/55 (d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42763350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36171552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 01/01/56 (d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13198099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11672623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 01/01/56 (d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9644921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8915350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 01/01/55 (d) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32162768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33014116 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185133898 |
| Agency Collateralized Mortgage Obligations - 0.8% | Agency Collateralized Mortgage Obligations - 0.8% | Agency Collateralized Mortgage Obligations - 0.8% |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.51%, 07/25/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3746535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3574581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 09/25/28 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991449 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 06/15/33 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 07/15/27 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. STRIPS |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%, 08/01/27 (a)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Pass-Through Certificates |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09%, 09/25/43 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99621 |
| Federal National Mortgage Association Interest STRIPS |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%, 12/25/34 (a)(e) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 08/25/35 - 01/25/36 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 03/25/38 - 05/25/38 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 12/25/33 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 01/25/35 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7923 |
| Federal National Mortgage Association REMICS |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.14%, 12/25/42 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5519 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income Fund 1

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 02/25/40 - 09/25/40 (a)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$44873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3789 |
| Federal National Mortgage Association REMICS 30 day USD SOFR Average - 5.89% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.01%, 07/25/38 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3910 |
| Federal National Mortgage Association REMICS 30 day USD SOFR Average - 6.44% |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.56%, 11/25/41 (a)(b)(c) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5634193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635517 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5370626 |
| Asset Backed - 1.6% | Asset Backed - 1.6% | Asset Backed - 1.6% |
| Chase Funding Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.99%, 11/25/33 (a)(f) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58842 |
| RCKT Mortgage Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.89%, 11/25/55 (a)(f)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4985663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4986334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.97%, 11/25/55 (a)(f)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3034727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3035629 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8021963 |
| Towd Point Mortgage Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.09%, 10/25/65 (a)(f)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3063458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3068393 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11149198 |
| Corporate Notes - 24.5% | Corporate Notes - 24.5% | Corporate Notes - 24.5% |
| 7-Eleven, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.95%, 02/10/26 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457412 |
| Abbott Laboratories |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 11/30/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 11/30/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110184 |
| AbbVie, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 11/21/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 11/21/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 11/21/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 05/14/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 11/06/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 10/01/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 05/14/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 11/14/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.05%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/15/64 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110856 |
| Advanced Micro Devices, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.39%, 06/01/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115074 |
| AEP Texas, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 05/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 05/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337044 |
| AEP Transmission Co. LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114927 |
| Aircastle Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 06/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137001 |
| Alcon Finance Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60%, 05/27/30 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333112 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.88%, 02/01/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 03/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 07/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43230 |
| Allstate Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 12/15/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108813 |
| Allstate Corp. (7.05% fixed rate until 01/30/26; 3.20% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.05%, 08/15/53 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173085 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Ally Financial, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 11/02/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$183000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$173125 |
| Alphabet, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 05/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 11/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 05/15/55 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142799 |
| Altria Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 05/06/30 - 02/04/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 02/04/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 08/09/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 05/06/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/02/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31609 |
| Amazon.com, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 06/03/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 06/03/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 06/03/60 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 05/12/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 05/12/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 08/22/57 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18470 |
| Ameren Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 02/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75926 |
| American Electric Power Co., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.30%, 03/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 03/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42704 |
| American Honda Finance Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.85%, 10/04/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518129 |
| American Tower Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 01/31/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 01/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 10/15/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 08/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101419 |
| American Water Capital Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 09/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.45%, 03/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316944 |
| Americold Realty Operating Partnership LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.41%, 09/12/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228428 |
| Amgen, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 01/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.45%, 02/21/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 01/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 02/21/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 02/21/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.66%, 06/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 03/02/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 03/02/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 03/02/63 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120135 |
| AngloGold Ashanti Holdings PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 11/01/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332414 |
| Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 02/01/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 02/01/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92582 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 06/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.55%, 01/23/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112901 |
| ANZ Bank New Zealand Ltd. (5.55% fixed rate until 08/11/27; 2.70% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.55%, 08/11/32 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319028 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

2 State Street Income Fund

------

[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Aon Corp./Aon Global Holdings PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 08/23/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$147000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$91659 |
| Apollo Debt Solutions BDC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.90%, 04/13/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253127 |
| Apollo Management Holdings LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 06/05/30 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73298 |
| Apple, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 09/11/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 02/08/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 02/08/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 09/11/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 02/09/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 02/09/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 08/04/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 08/08/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 05/10/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349639 |
| Applied Materials, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 04/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45576 |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 10/01/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.65%, 09/13/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.15%, 09/13/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347251 |
| ArcelorMittal SA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 03/11/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 06/17/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.35%, 06/17/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.80%, 11/29/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96326 |
| Archer-Daniels-Midland Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 08/11/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51544 |
| ARES Capital Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 06/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268574 |
| Arthur J Gallagher & Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 05/20/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68452 |
| Ascension Health |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 11/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119962 |
| Ashtead Capital, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 08/12/26 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.55%, 05/30/33 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314839 |
| Astrazeneca Finance LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 05/28/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 02/26/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163475 |
| AstraZeneca PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 05/28/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/17/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 08/17/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23501 |
| AT&T, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 06/01/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 09/15/55 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 06/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 06/01/60 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 03/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 03/09/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 05/15/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 03/01/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 02/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215675 |
| Athene Holding Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 01/12/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.15%, 04/03/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141126 |
| Atmos Energy Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.20%, 11/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153441 |
| AutoNation, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.89%, 03/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311824 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| BAE Systems PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 03/26/34 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$333000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$344915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/26/54 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170724 |
| Bain Capital Specialty Finance, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 03/10/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199276 |
| Bank of America Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 10/21/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.18%, 11/25/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 10/22/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188323 |
| Bank of America Corp. (2.09% fixed rate until 06/14/28; 1.06% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.09%, 06/14/29 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305130 |
| Bank of America Corp. (2.97% fixed rate until 02/04/32; 1.33% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.97%, 02/04/33 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500927 |
| Bank of America Corp. (2.97% fixed rate until 07/21/51; 1.56% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.97%, 07/21/52 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160659 |
| Bank of America Corp. (3.42% fixed rate until 12/20/27; 1.30% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.42%, 12/20/28 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84995 |
| Bank of America Corp. (3.56% fixed rate until 04/23/26; 1.32% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.56%, 04/23/27 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139737 |
| Bank of America Corp. (3.71% fixed rate until 04/24/27; 1.77% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.71%, 04/24/28 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187141 |
| Bank of America Corp. (3.85% fixed rate until 03/08/32; 2.00% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 03/08/37 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187798 |
| Bank of America Corp. (3.95% fixed rate until 01/23/48; 1.45% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 01/23/49 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90219 |
| Bank of America Corp. (4.24% fixed rate until 04/24/37; 2.08% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.24%, 04/24/38 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109094 |
| Bank of America Corp. (4.27% fixed rate until 07/23/28; 1.57% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.27%, 07/23/29 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41173 |
| Bank of America Corp. (5.29% fixed rate until 04/25/33; 1.91% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.29%, 04/25/34 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450648 |
| Bank of America Corp. (5.47% fixed rate until 01/23/34; 1.65% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.47%, 01/23/35 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290615 |
| Bank of America Corp. (5.87% fixed rate until 09/15/33; 1.84% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.87%, 09/15/34 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546396 |
| Bank of New York Mellon Corp. (4.63% fixed rate until 09/20/26; 3.39% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 09/20/26 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162033 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income Fund 3

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Bank of Nova Scotia (6.82% fixed rate until 04/12/26; 2.91% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.82%, 04/12/26 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$167000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$166172 |
| Barclays PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 01/12/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310000 |
| Barclays PLC (2.65% fixed rate until 06/24/30; 1.90% + 1 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 06/24/31 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360886 |
| Barclays PLC (4.97% fixed rate until 05/16/28; 1.90% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.97%, 05/16/29 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312062 |
| BAT Capital Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.73%, 03/25/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.39%, 08/15/37 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.54%, 08/15/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 03/22/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.83%, 02/20/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 02/20/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129624 |
| Baxter International, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.92%, 02/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 12/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 12/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156207 |
| Baylor Scott & White Holdings |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.84%, 11/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16466 |
| Becton Dickinson & Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 06/06/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.67%, 06/06/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.69%, 12/15/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.11%, 02/08/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329634 |
| Berkshire Hathaway Energy Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 04/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 07/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 07/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 10/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.13%, 04/01/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47798 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.85%, 10/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173196 |
| Berry Global, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 07/15/26 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133041 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 09/08/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 09/08/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54721 |
| BlackRock TCP Capital Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.95%, 05/30/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866808 |
| Block Financial LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 07/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 08/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36591 |
| BNP Paribas SA (5.13% fixed rate until 11/15/27; 2.84% + 5 yr. USD ICE Swap thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 11/15/27 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196326 |
| Boardwalk Pipelines LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 05/03/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81993 |
| Boeing Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 02/04/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 02/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 02/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 03/01/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 03/01/38 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 02/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36396 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.04%, 05/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$288000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$290940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.15%, 05/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.81%, 05/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298455 |
| Boston Properties LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 06/21/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201348 |
| Boston Scientific Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 03/01/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13465 |
| BP Capital Markets America, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 02/24/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 02/08/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.81%, 02/13/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.23%, 11/17/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634932 |
| BP Capital Markets PLC (4.88% fixed rate until 03/22/30; 4.40% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 03/22/30 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132154 |
| Bristol-Myers Squibb Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.45%, 11/13/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.35%, 11/13/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 03/15/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 06/15/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 10/26/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 11/15/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 02/20/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 02/22/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352536 |
| Brixmor Operating Partnership LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 04/01/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 03/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32925 |
| Broadcom, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.14%, 11/15/35 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.19%, 11/15/36 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.42%, 04/15/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.47%, 04/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 11/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 11/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.93%, 05/15/37 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81914 |
| Brown-Forman Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 04/15/38 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19805 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 04/21/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 04/21/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 09/25/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29909 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 12/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 09/01/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110251 |
| Cameron LNG LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 01/15/35 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33232 |
| Campbell's Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/21/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177254 |
| Canadian Natural Resources Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 06/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 06/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55587 |
| Canadian Pacific Railway Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 12/02/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 12/02/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 05/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53398 |
| Capital One Financial Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 07/28/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187487 |
| Carlisle Cos., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 03/01/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 09/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.55%, 09/15/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138722 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

4 State Street Income Fund

------

[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Carlyle Secured Lending, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 02/18/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$78875 |
| Carrier Global Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.72%, 02/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.58%, 04/05/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96584 |
| CBRE Services, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 01/15/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722358 |
| Cenovus Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 01/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 02/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79066 |
| Centene Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.45%, 07/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360368 |
| CGI, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 03/14/30 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822256 |
| Charles Schwab Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.45%, 03/03/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 03/03/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65940 |
| Charles Schwab Corp. (4.00% fixed rate until 12/01/30; 3.08% + 10 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 12/01/30 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194226 |
| Charles Schwab Corp. (5.64% fixed rate until 05/19/28; 2.21% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.64%, 05/19/29 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433922 |
| Charles Schwab Corp. (6.14% fixed rate until 08/24/33; 2.01% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.14%, 08/24/34 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340033 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 06/01/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 04/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 03/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.55%, 06/01/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538834 |
| Cheniere Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 04/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169220 |
| Chevron Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.24%, 05/11/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38023 |
| Chevron USA, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 01/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149370 |
| Chubb INA Holdings LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 11/03/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58422 |
| Church & Dwight Co., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.30%, 12/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101289 |
| Cigna Group |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40%, 03/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 03/15/50 - 03/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 10/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41366 |
| Cisco Systems, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 02/26/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.35%, 02/26/64 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 02/15/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51682 |
| Citadel Finance LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 03/09/26 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495875 |
| Citigroup, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 09/29/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.65%, 07/23/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198738 |
| Citigroup, Inc. (2.98% fixed rate until 11/05/29; 1.42% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.98%, 11/05/30 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81898 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Citigroup, Inc. (3.79% fixed rate until 03/17/32; 1.94% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.79%, 03/17/33 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$693000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$660339 |
| Citigroup, Inc. (3.88% fixed rate until 01/24/38; 1.43% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 01/24/39 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35360 |
| Cleveland Electric Illuminating Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 11/15/30 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265379 |
| Clorox Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 05/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102736 |
| CME Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 03/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 06/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44055 |
| CMS Energy Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 03/01/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135814 |
| Coca-Cola Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60%, 06/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 06/01/60 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37525 |
| Comcast Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 08/15/62 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 01/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.89%, 11/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.94%, 11/01/56 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.99%, 11/01/63 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 07/15/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 11/01/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.97%, 11/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.17%, 01/15/37 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 06/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252325 |
| Conagra Brands, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 11/01/38 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35358 |
| ConocoPhillips Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.55%, 03/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 09/15/63 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182563 |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 12/01/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 06/15/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 04/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57678 |
| Constellation Brands, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 08/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/09/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68620 |
| Constellation Energy Generation LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 10/01/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136359 |
| Continental Resources, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 04/01/32 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116880 |
| COPT Defense Properties LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 01/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 03/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 04/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293844 |
| Corebridge Financial, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 04/05/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380741 |
| Coterra Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 02/15/55 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261493 |
| Crowdstrike Holdings, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 02/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3067000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2940118 |
| Crown Castle, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 03/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 07/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245576 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income Fund 5

------

[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| CSL Finance PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 04/27/32 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$189000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$185849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.11%, 04/03/34 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.42%, 04/03/54 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30415 |
| CSX Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/15/49 - 08/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117089 |
| CubeSmart LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 02/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122337 |
| CVS Health Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 08/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 04/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 03/25/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.78%, 03/25/38 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 07/20/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 06/01/33 - 12/05/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 06/01/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 06/01/63 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.05%, 06/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83745 |
| CVS Health Corp. (6.75% fixed rate until 09/10/34; 2.52% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 12/10/54 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241284 |
| CVS Health Corp. (7.00% fixed rate until 12/10/29; 2.89% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 03/10/55 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237045 |
| Daimler Truck Finance North America LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 12/14/28 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 12/14/31 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217775 |
| Deutsche Bank AG (2.31% fixed rate until 11/16/26; 1.22% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.31%, 11/16/27 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617695 |
| Deutsche Bank AG (3.74% fixed rate until 10/07/31; 2.26% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.74%, 01/07/33 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369575 |
| Deutsche Bank AG (6.82% fixed rate until 11/20/28; 2.51% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.82%, 11/20/29 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531919 |
| Deutsche Bank AG (7.08% fixed rate until 11/10/32; 3.65% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.08%, 02/10/34 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450766 |
| Deutsche Telekom AG |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 01/21/50 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223181 |
| DH Europe Finance II SARL |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60%, 11/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 11/15/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 11/15/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20162 |
| Diamondback Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 03/24/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 03/24/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 04/18/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 04/18/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139978 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 01/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410052 |
| Digital Realty Trust LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 07/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128385 |
| Discovery Communications LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/20/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 09/20/37 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35228 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Dollar General Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 04/03/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$46412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 04/03/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64516 |
| Dominion Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145652 |
| Dover Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 11/04/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79324 |
| Dow Chemical Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 11/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 11/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 10/01/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.15%, 02/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.55%, 11/30/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.30%, 03/15/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171723 |
| DR Horton, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 10/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214372 |
| DTE Energy Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.85%, 10/01/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51548 |
| Duke Energy Carolinas LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48351 |
| Duke Energy Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%, 06/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 06/15/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 06/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 09/01/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242576 |
| Duke Energy Progress LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 12/01/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47557 |
| DuPont de Nemours, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.42%, 11/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7618 |
| Duquesne Light Holdings, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.62%, 08/01/27 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156640 |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 10/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202356 |
| Eastman Chemical Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.65%, 10/15/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79811 |
| Eaton Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 09/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50447 |
| Electronic Arts, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.85%, 02/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113573 |
| Elevance Health, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 09/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 03/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 09/15/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 02/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 06/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 10/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83484 |
| Eli Lilly & Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 02/09/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 02/09/64 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225083 |
| Emera U.S. Finance LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.64%, 06/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210616 |
| Emerson Electric Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 10/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 10/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29286 |
| Enbridge Energy Partners LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 09/15/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12916 |
| Enbridge, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.60%, 10/04/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362480 |
| Enbridge, Inc. (5.75% fixed rate until 04/15/30; 5.31% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 07/15/80 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209758 |
| Energy Transfer LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 07/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190946 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

6 State Street Income Fund

------

[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 04/01/44 - 04/15/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$139942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.35%, 05/15/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 02/15/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 05/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 12/01/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.40%, 12/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 02/01/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75943 |
| Enterprise Products Operating LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 02/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 01/31/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528654 |
| Enterprise Products Operating LLC (5.25% fixed rate until 08/16/27; 3.30% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 08/16/77 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47865 |
| EOG Resources, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 01/15/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33394 |
| Equinix, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15%, 07/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121616 |
| ERP Operating LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 07/01/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28465 |
| Eversource Energy |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 01/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71688 |
| Exelon Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 04/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 04/15/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 04/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 03/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294764 |
| Expand Energy Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 04/15/29 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049300 |
| Expedia Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 02/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234040 |
| Extra Space Storage LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 10/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 04/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 01/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356409 |
| Exxon Mobil Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 04/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131601 |
| FedEx Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 02/01/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177343 |
| Fidelity National Financial, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 09/17/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93376 |
| Fidelity National Information Services, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 03/01/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20034 |
| FirstEnergy Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 03/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96793 |
| FirstEnergy Transmission LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 04/01/49 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172009 |
| Fiserv, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 07/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 07/01/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28268 |
| Florida Power & Light Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 02/01/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48749 |
| Flowers Foods, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40%, 03/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87527 |
| Flowserve Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 01/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113609 |
| Ford Motor Credit Co. LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.13%, 03/08/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365551 |
| Foundry JV Holdco LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 01/25/34 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817626 |
| Fox Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 10/13/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213961 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Freeport-McMoRan, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 03/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$168660 |
| GA Global Funding Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63%, 01/15/26 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162842 |
| General Dynamics Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 04/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60898 |
| General Mills, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 02/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49174 |
| General Motors Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 04/01/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 04/01/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.80%, 10/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74923 |
| General Motors Financial Co., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.25%, 01/08/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.35%, 01/08/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 03/01/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.85%, 04/06/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 01/07/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557323 |
| Genuine Parts Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 02/01/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76083 |
| Georgia Power Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719896 |
| Gilead Sciences, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60%, 10/01/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 03/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 03/01/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 03/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60%, 09/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 10/15/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102981 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 06/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99041 |
| Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 01/26/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.15%, 05/22/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33708 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (1.54% fixed rate until 09/10/26; 0.82% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.54%, 09/10/27 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183746 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (2.38% fixed rate until 07/21/31; 1.25% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 07/21/32 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85101 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (2.91% fixed rate until 07/21/41; 1.47% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.91%, 07/21/42 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57211 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (3.21% fixed rate until 04/22/41; 1.51% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.21%, 04/22/42 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90170 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (3.44% fixed rate until 02/24/42; 1.63% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.44%, 02/24/43 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155664 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (3.81% fixed rate until 04/23/28; 1.42% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.81%, 04/23/29 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53678 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (4.02% fixed rate until 10/31/37; 1.64% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.02%, 10/31/38 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50355 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income Fund 7

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Goldman Sachs Group, Inc. (4.22% fixed rate until 05/01/28; 1.56% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.22%, 05/01/29 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$90167 |
| Graphic Packaging International LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.51%, 04/15/26 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135730 |
| Haleon U.S. Capital LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 03/24/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 03/24/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 03/24/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196653 |
| Halliburton Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 11/15/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41134 |
| Hartford Insurance Group, Inc. (6.24% fixed rate until 01/30/26; 2.39% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.24%, 02/12/67 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124206 |
| HCA, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 03/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 03/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 09/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 03/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 03/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 04/01/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 03/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 04/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97539 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 06/01/30 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 06/01/50 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29286 |
| Healthcare Realty Holdings LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 03/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59683 |
| Hess Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 02/15/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.80%, 04/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16405 |
| Highwoods Realty LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 03/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 04/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.65%, 02/01/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38807 |
| Home Depot, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 04/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 04/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 09/15/56 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 12/06/28 - 06/15/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 12/06/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 06/25/34 - 09/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 06/25/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 06/25/64 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93750 |
| Honeywell International, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 09/01/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 08/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 03/01/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356374 |
| Hormel Foods Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 06/11/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149916 |
| HSBC Holdings PLC (2.01% fixed rate until 09/22/27; 1.73% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.01%, 09/22/28 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253837 |
| HSBC Holdings PLC (2.87% fixed rate until 11/22/31; 1.41% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.87%, 11/22/32 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290422 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| HSBC Holdings PLC (4.00% fixed rate until 03/09/26; 3.22% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 03/09/26 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$323000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$322157 |
| HSBC Holdings PLC (6.00% fixed rate until 05/22/27; 3.75% + 5 yr. USD ICE Swap thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 05/22/27 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404272 |
| HSBC Holdings PLC (6.88% fixed rate until 09/11/29; 3.30% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 09/11/29 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820837 |
| HSBC Holdings PLC (8.11% fixed rate until 11/03/32; 4.25% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.11%, 11/03/33 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466723 |
| Huntington Bancshares, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%, 02/04/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175353 |
| Huntington Bancshares, Inc. (5.27% fixed rate until 01/15/30; 1.28% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.27%, 01/15/31 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494184 |
| Huntington Bancshares, Inc. (6.14% fixed rate until 08/18/34; 1.70% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.14%, 11/18/39 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188736 |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.04%, 08/16/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213122 |
| Hyundai Capital America |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 01/08/31 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759527 |
| IBM International Capital Pte. Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 02/05/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 02/05/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158335 |
| Imperial Brands Finance PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 07/26/26 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 02/01/30 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 07/01/34 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.13%, 07/27/27 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308637 |
| Indiana Michigan Power Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 05/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68539 |
| ING Groep NV (4.74% fixed rate until 04/01/26; 1.01% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.74%, 04/01/27 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236290 |
| Ingersoll Rand, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 08/14/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296649 |
| Ingredion, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 06/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36199 |
| Intel Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 08/12/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.45%, 11/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 08/12/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 02/15/60 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 02/10/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 02/10/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61533 |
| Intercontinental Exchange, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.85%, 09/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 09/15/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23774 |
| International Business Machines Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 02/19/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 05/15/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150885 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

8 State Street Income Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Intuit, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 09/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$181188 |
| ITC Holdings Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 05/14/30 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242567 |
| J.M. Smucker Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 11/15/43 - 11/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437709 |
| JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 04/01/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313221 |
| JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 04/20/35 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399376 |
| Jefferies Financial Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 07/21/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325423 |
| Johnson & Johnson |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 03/03/37 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40007 |
| Johnson Controls International PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 02/15/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34411 |
| JPMorgan Chase & Co. (1.58% fixed rate until 04/22/26; 0.89% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.58%, 04/22/27 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331341 |
| JPMorgan Chase & Co. (2.96% fixed rate until 01/25/32; 1.26% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.96%, 01/25/33 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990533 |
| JPMorgan Chase & Co. (2.96% fixed rate until 05/13/30; 2.52% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.96%, 05/13/31 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169925 |
| JPMorgan Chase & Co. (3.16% fixed rate until 04/22/41; 1.46% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.16%, 04/22/42 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117114 |
| JPMorgan Chase & Co. (3.88% fixed rate until 07/24/37; 1.62% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 07/24/38 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105034 |
| JPMorgan Chase & Co. (3.90% fixed rate until 01/23/48; 1.48% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 01/23/49 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281486 |
| JPMorgan Chase & Co. (3.96% fixed rate until 01/29/26; 1.51% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.96%, 01/29/27 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211947 |
| JPMorgan Chase & Co. (4.01% fixed rate until 04/23/28; 1.38% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.01%, 04/23/29 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81921 |
| JPMorgan Chase & Co. (4.03% fixed rate until 07/24/47; 1.72% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.03%, 07/24/48 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65327 |
| JPMorgan Chase & Co. (4.49% fixed rate until 03/24/30; 3.79% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.49%, 03/24/31 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275260 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| JPMorgan Chase & Co. (5.34% fixed rate until 01/23/34; 1.62% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.34%, 01/23/35 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$194952 |
| JPMorgan Chase & Co. (5.50% fixed rate until 01/24/35; 1.32% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 01/24/36 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510492 |
| Kaiser Foundation Hospitals |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.27%, 11/01/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157070 |
| Kenvue, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 03/22/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.05%, 03/22/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 03/22/63 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65396 |
| KeyBank NA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 08/08/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498995 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 11/01/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 03/01/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.38%, 03/01/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34202 |
| Kinder Morgan, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 11/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.05%, 02/15/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 06/01/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93644 |
| KLA Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 03/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65511 |
| Kraft Heinz Foods Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 07/15/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158627 |
| Kroger Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 05/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.65%, 01/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 09/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 09/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70600 |
| Kyndryl Holdings, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.05%, 10/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193740 |
| L3Harris Technologies, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 12/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71937 |
| Las Vegas Sands Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 06/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.20%, 08/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220905 |
| Leidos, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 05/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 03/15/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211916 |
| Liberty Mutual Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 05/15/60 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27728 |
| Lloyds Banking Group PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 01/11/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371464 |
| Lockheed Martin Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 01/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 03/01/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/15/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74513 |
| Lowe's Cos., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.30%, 04/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.70%, 09/15/28 - 10/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 10/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 04/15/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 05/03/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 04/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144616 |
| LYB International Finance III LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 04/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29721 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income Fund 9

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 10/01/60 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$24972 |
| M&T Bank Corp. (5.05% fixed rate until 01/27/33; 1.85% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.05%, 01/27/34 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720260 |
| Mars, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 03/01/30 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 03/01/35 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 05/01/55 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311619 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 12/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59501 |
| Marvell Technology, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 09/15/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240539 |
| Masco Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 11/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23749 |
| McCormick & Co., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.85%, 02/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52955 |
| McDonald's Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 07/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 09/01/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41926 |
| Medtronic Global Holdings SCA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/30/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453709 |
| Medtronic, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 03/15/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10990 |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 07/01/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131081 |
| Merck & Co., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.90%, 12/10/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.45%, 06/24/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 12/10/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 12/10/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 03/07/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 05/17/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40464 |
| Meritage Homes Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 04/15/29 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636909 |
| Meta Platforms, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 08/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 11/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 08/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60%, 11/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138125 |
| MetLife, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.72%, 12/15/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47905 |
| Micron Technology, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.37%, 11/01/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.48%, 11/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 01/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 11/01/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.80%, 01/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927529 |
| Microsoft Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40%, 08/08/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.68%, 06/01/60 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.92%, 03/17/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 08/08/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 02/12/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64110 |
| Mid-America Apartments LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 09/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92903 |
| Mizuho Financial Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.84%, 09/13/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988974 |
| Molson Coors Beverage Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 07/15/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24901 |
| Morgan Stanley |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 01/20/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.97%, 07/22/38 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 09/08/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203240 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 01/22/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$62198 |
| Morgan Stanley (1.51% fixed rate until 07/20/26; 0.86% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.51%, 07/20/27 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155786 |
| Morgan Stanley (2.80% fixed rate until 01/25/51; 1.43% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 01/25/52 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207333 |
| Morgan Stanley (2.94% fixed rate until 01/21/32; 1.29% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.94%, 01/21/33 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422580 |
| Morgan Stanley (5.47% fixed rate until 01/18/34; 1.73% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.47%, 01/18/35 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173485 |
| MPLX LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 08/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 12/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29362 |
| MSCI, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 09/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194253 |
| Mylan, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 04/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37421 |
| Nasdaq, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 08/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 06/28/63 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90082 |
| National Australia Bank Ltd. (3.35% fixed rate until 01/12/32; 1.70% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 01/12/37 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452292 |
| NetApp, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/17/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448399 |
| Netflix, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 08/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 08/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95051 |
| Nevada Power Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 03/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113736 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. (5.65% fixed rate until 05/01/29; 3.16% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 05/01/79 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94941 |
| NGPL PipeCo LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 07/15/31 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156256 |
| Niagara Mohawk Power Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.66%, 01/17/54 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160243 |
| NIKE, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 03/27/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32976 |
| Nippon Life Insurance Co. (3.40% fixed rate until 01/23/30; 2.61% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 01/23/50 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366148 |
| NiSource, Inc. (5.75% fixed rate until 04/15/31; 2.04% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 07/15/56 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685270 |
| Norfolk Southern Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 10/01/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61487 |
| Northern Trust Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.13%, 11/02/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218128 |
| Northwestern Mutual Life Insurance Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 03/30/51 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175094 |
| NOV, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 12/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119886 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

10 State Street Income Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Novant Health, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.32%, 11/01/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$88000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$56252 |
| Novartis Capital Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 08/14/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123943 |
| NRG Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.73%, 10/15/30 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.41%, 10/15/35 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422567 |
| Nutrien Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 03/27/28 - 06/01/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 06/21/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667128 |
| NVIDIA Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.85%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 04/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46718 |
| Occidental Petroleum Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.13%, 01/01/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354870 |
| Oklahoma Gas & Electric Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82522 |
| Oncor Electric Delivery Co. LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 09/30/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26053 |
| ONEOK, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 03/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.80%, 11/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 11/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.63%, 09/01/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249702 |
| Oracle Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.65%, 03/25/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.30%, 03/25/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 07/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 04/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/25/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 07/15/46 - 11/15/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 03/25/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.55%, 02/06/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.15%, 11/09/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.90%, 11/09/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93978 |
| Otis Worldwide Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.57%, 02/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.36%, 02/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39136 |
| Owens Corning |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 06/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 01/30/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 06/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 06/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77106 |
| Pacific Gas & Electric Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 08/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 02/01/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 06/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 08/01/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 03/15/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102479 |
| PacifiCorp |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 09/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 06/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.80%, 01/15/55 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.25%, 10/15/37 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152477 |
| Packaging Corp. of America |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 10/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82699 |
| Paramount Global |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 01/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 06/01/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40077 |
| Parker-Hannifin Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 06/14/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 09/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$131000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$132850 |
| Patterson-UTI Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.15%, 10/01/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173209 |
| Paychex, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 04/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 04/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280564 |
| PayPal Holdings, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 10/01/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 06/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48984 |
| PepsiCo, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63%, 05/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.63%, 07/29/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 10/21/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141275 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 05/19/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 05/19/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.34%, 05/19/63 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109556 |
| Pfizer, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 05/28/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 03/15/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 12/15/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 05/15/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21375 |
| Philip Morris International, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 05/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 08/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 03/04/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 02/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 02/13/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 11/17/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141944 |
| Phillips 66 Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15%, 12/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 12/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 03/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 03/01/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.68%, 02/15/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51810 |
| Pilgrim's Pride Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.25%, 07/01/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 05/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199109 |
| Pioneer Natural Resources Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.13%, 01/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15%, 01/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304974 |
| Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 12/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114694 |
| PPL Capital Funding, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 05/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120549 |
| Precision Castparts Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 06/15/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47945 |
| Progressive Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 03/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 03/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24789 |
| Prologis LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 03/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 03/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66578 |
| Prudential Financial, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.94%, 12/07/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73632 |
| Prudential Financial, Inc. (5.70% fixed rate until 09/15/28; 2.67% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 09/15/48 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98997 |
| Public Service Co. of Colorado |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 06/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109485 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income Fund 11

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Public Storage Operating Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.35%, 08/01/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$94000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$90917 |
| QUALCOMM, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 05/20/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/20/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168364 |
| Quest Diagnostics, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 06/30/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31215 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 09/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143540 |
| Regions Financial Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 08/12/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372811 |
| Regions Financial Corp. (5.72% fixed rate until 06/06/29; 1.49% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.72%, 06/06/30 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1241000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293134 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 06/05/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217531 |
| Rio Tinto Finance USA Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 11/02/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85615 |
| Rio Tinto Finance USA PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 03/14/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 03/14/55 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 03/14/65 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153889 |
| ROBLOX Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 05/01/30 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733932 |
| Rockwell Automation, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 08/15/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 03/01/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54148 |
| Ross Stores, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 04/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32104 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.38%, 01/15/36 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 09/30/31 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873206 |
| Royalty Pharma PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 09/02/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 09/02/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 09/02/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 09/02/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114741 |
| RTX Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.90%, 09/01/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.82%, 09/01/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 05/04/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 03/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 05/15/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 11/16/38 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.40%, 03/15/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187116 |
| Ryder System, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 12/01/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223821 |
| Salesforce, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.95%, 07/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 07/15/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115312 |
| Schlumberger Holdings Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 05/17/28 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 06/01/34 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702888 |
| Sealed Air Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.57%, 10/15/26 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533315 |
| Selective Insurance Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.38%, 03/01/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36922 |
| Sempra (4.13% fixed rate until 01/01/27; 2.87% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 04/01/52 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270969 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Shell Finance U.S., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 11/07/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$286000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$269784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 11/07/49 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 04/06/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 09/12/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24953 |
| Siemens Funding BV |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.80%, 05/28/55 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343622 |
| Simon Property Group LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 06/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55624 |
| SK Hynix, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 01/16/29 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404173 |
| Smith & Nephew PLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/20/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117731 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 01/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.78%, 04/03/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301860 |
| Sonoco Products Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60%, 09/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 09/01/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363558 |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.58%, 10/01/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630589 |
| Southern California Edison Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 04/01/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 03/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 10/01/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007269 |
| Southern Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 07/01/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 04/30/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265554 |
| Southwest Airlines Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.63%, 02/10/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114283 |
| Southwestern Electric Power Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 10/01/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85180 |
| Spectra Energy Partners LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 10/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/15/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13500 |
| Standard Chartered PLC (2.68% fixed rate until 06/29/31; 1.20% + 1 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.68%, 06/29/32 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262064 |
| Starbucks Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 11/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47945 |
| Stellantis Finance U.S., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.45%, 03/18/35 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520190 |
| STERIS Irish FinCo UnLtd Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 03/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 03/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149743 |
| Stryker Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.95%, 06/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170717 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.18%, 07/13/43 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387764 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.35%, 09/16/26 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856867 |
| Suncor Energy, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 11/15/47 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16720 |
| Svenska Handelsbanken AB (1.42% fixed rate until 06/11/26; 0.63% + 1 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.42%, 06/11/27 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471448 |
| Synopsys, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.15%, 04/01/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246903 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

12 State Street Income Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 04/01/55 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$232000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$230332 |
| Sysco Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 04/01/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.60%, 04/01/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24192 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.03%, 07/09/40 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.18%, 07/09/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200340 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 04/14/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 04/14/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95032 |
| Tampa Electric Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40%, 03/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 03/15/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 05/15/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102926 |
| Tanger Properties LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 09/01/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371865 |
| Tapestry, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 03/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 07/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 03/11/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/11/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409280 |
| Targa Resources Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 03/30/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535256 |
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 01/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393173 |
| Target Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.95%, 01/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60883 |
| Telefonica Emisiones SA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 03/08/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226927 |
| Texas Instruments, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 03/15/39 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65145 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 10/15/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83655 |
| Time Warner Cable LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.55%, 05/01/37 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40803 |
| T-Mobile USA, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 04/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 04/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 04/15/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 07/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 01/15/55 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108050 |
| Toronto-Dominion Bank |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 03/10/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.46%, 06/08/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208634 |
| Toronto-Dominion Bank (7.25% fixed rate until 07/31/29; 2.98% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.25%, 07/31/84 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973291 |
| TotalEnergies Capital International SA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.83%, 01/10/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777458 |
| Tractor Supply Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 05/15/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172638 |
| Trane Technologies Financing Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 03/21/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112246 |
| TransCanada PipeLines Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 05/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114251 |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 03/15/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 03/15/36 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311389 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Travelers Cos., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%, 04/27/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$234000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$141900 |
| Truist Financial Corp. (6.67% fixed rate until 03/01/26; 3.00% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.67%, 03/01/26 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545447 |
| TSMC Arizona Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 04/22/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394540 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 06/01/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25188 |
| Tyson Foods, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/15/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 03/15/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185624 |
| U.S. Bancorp (4.97% fixed rate until 07/22/32; 2.11% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.97%, 07/22/33 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244301 |
| U.S. Bancorp (5.68% fixed rate until 01/23/34; 1.86% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.68%, 01/23/35 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378009 |
| Uber Technologies, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 01/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 09/15/35 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319614 |
| UBS Group AG |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.28%, 01/09/28 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343514 |
| UBS Group AG (9.25% fixed rate until 11/13/28; 4.75% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.25%, 11/13/28 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329211 |
| UBS Group AG (9.25% fixed rate until 11/13/33; 4.76% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.25%, 11/13/33 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475178 |
| UDR, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 08/01/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 08/15/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62035 |
| Union Pacific Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 05/20/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 09/15/37 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 04/06/71 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 09/15/67 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25197 |
| United Parcel Service, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 05/22/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127721 |
| UnitedHealth Group, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 05/15/30 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 05/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 12/15/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 07/15/45 - 05/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.05%, 04/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.20%, 04/15/63 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.05%, 02/15/63 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59307 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 06/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455547 |
| Vale Overseas Ltd. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.13%, 06/12/33 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.40%, 06/28/54 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240673 |
| Ventas Realty LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 10/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 07/01/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162928 |
| Verisk Analytics, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 06/05/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355148 |
| Verizon Communications, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.36%, 03/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%, 03/21/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 03/22/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101008 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income Fund 13

------

[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 03/22/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$98000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$69701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 03/22/61 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 11/01/34 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.86%, 08/21/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 07/02/37 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326637 |
| Viatris, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 06/22/50 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61295 |
| Virginia Electric & Power Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 11/15/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81137 |
| Vistra Operations Co. LLC |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 04/15/34 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181570 |
| Vontier Corp. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40%, 04/01/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 04/01/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154160 |
| Vornado Realty LP |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15%, 06/01/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2619551 |
| Vulcan Materials Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 04/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25999 |
| Walmart, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 09/22/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 09/22/41 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 09/22/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35941 |
| Walt Disney Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 01/13/31 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 11/15/26 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 01/13/51 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 11/15/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.65%, 11/15/37 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105144 |
| Warnermedia Holdings, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.76%, 03/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.28%, 03/15/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.05%, 03/15/42 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.14%, 03/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7930 |
| Wells Fargo & Co. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 01/24/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 12/07/46 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173072 |
| Wells Fargo & Co. (2.39% fixed rate until 06/02/27; 2.10% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.39%, 06/02/28 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385923 |
| Wells Fargo & Co. (3.07% fixed rate until 04/30/40; 2.53% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.07%, 04/30/41 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152990 |
| Wells Fargo & Co. (3.20% fixed rate until 06/17/26; 1.43% + 3 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 06/17/27 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459082 |
| Wells Fargo & Co. (3.35% fixed rate until 03/02/32; 1.50% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 03/02/33 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215444 |
| Wells Fargo & Co. (5.24% fixed rate until 01/24/30; 1.11% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.24%, 01/24/31 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329140 |
| Wells Fargo & Co. (5.50% fixed rate until 01/23/34; 1.78% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 01/23/35 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241869 |
| Wells Fargo & Co. (6.49% fixed rate until 10/23/33; 2.06% + SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.49%, 10/23/34 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308970 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Westpac Banking Corp. (4.11% fixed rate until 07/24/29; 2.00% + 5 yr. CMT thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.11%, 07/24/34 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$102350 |
| Williams Cos., Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 06/15/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 03/01/48 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 01/15/45 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 08/15/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 03/04/44 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16302 |
| Willis North America, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 09/15/49 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70571 |
| Workday, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 04/01/27 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 04/01/29 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325357 |
| Zoetis, Inc. |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 08/20/28 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 11/16/32 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326141 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165718054 |
| Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations - 11.4% | Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations - 11.4% | Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations - 11.4% |
| A&D Mortgage Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.23%, 10/25/70 (a)(f)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2924402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2932035 |
| Angel Oak Mortgage Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.96%, 09/25/70 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3042519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3046802 |
| Bank |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.18%, 09/15/60 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11589958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11406722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.41%, 11/15/61 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4925103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4947126 |
| Cantor Commercial Real Estate Lending |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.01%, 01/15/53 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2316814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2192713 |
| CD Mortgage Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.91%, 08/15/57 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4218308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4009237 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.03%, 12/10/49 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628498 |
| COMM Mortgage Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.92%, 10/15/45 (a)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820571 |
| Cross Mortgage Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.93%, 09/25/70 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4323540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4324263 |
| GS Mortgage Securities Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 09/10/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7551825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7181206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 11/10/52 (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3684899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3505962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.14%, 03/10/51 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.34%, 11/10/48 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630777 |
| Impac Secured Assets Trust (4.35% fixed rate until 01/25/26; 0.61% + 1 mo. Term SOFR thereafter) |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 11/25/36 (b)(h)\*\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.71%, 11/15/48 (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658618 |
| MASTR Alternative Loan Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 08/25/18 (a)(c)(i) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| OBX Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.87%, 10/25/65 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6591617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6594394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.02%, 10/25/65 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4332772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4345693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.06%, 09/25/65 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1804007 |
| PRKCM Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 10/25/60 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3088293 |
| Verus Securitization Trust |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.87%, 09/25/70 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.91%, 11/25/70 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6379291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6383556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.94%, 10/27/70 (a)(b)(g) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3064805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3068449 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76752803 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

14 State Street Income Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Principal<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Municipal Bonds and Notes - 0.2% | Municipal Bonds and Notes - 0.2% | Municipal Bonds and Notes - 0.2% |
| State of California, CA |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60%, 04/01/38 (a)(j) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$1060000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1079400 |
| **Total Bonds and Notes<br> (Cost $679,576,171)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656373034 |
| **Total Investments in Securities<br> (Cost $679,576,171)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656373034 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** |  |
| **Short-Term Investment - 19.7%** | **Short-Term Investment - 19.7%** | **Short-Term Investment - 19.7%** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares 3.78% (a)(k)(l)<br> (Cost $133,309,170) | &nbsp;&nbsp;133309170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133309170 |
| **Total Investments<br> (Cost $812,885,341)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789682204 |
| **Liabilities in Excess of Other Assets, net - (16.8)%** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113631856) |
| **NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;$676050348 |

---

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#### Other Information:

------

Centrally Cleared Credit Default Swaps:

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount<br> (000s<br> omitted)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Contract<br> Annual<br> Fixed Rate/<br> Payment<br> Frequency** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Termination<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unamortized<br> Upfront<br> Payments<br> Received (Paid)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| **Buy Protection** |  |  |  |  |  |  |  |
| Markit CDX North America High Yield Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange | $123320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.00%/<br> Quarterly | 06/20/30 | $(2765743) | $(2147286) | $(618457) |

---

The Fund had the following long futures contracts open at December 31, 2025:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| Ultra Long-Term U.S. Treasury Bond Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;March 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8328469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8142000 | &nbsp;&nbsp;$(186469) |
| U.S. Long Bond Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;March 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14062) |
| 5 Yr. U.S. Treasury Notes Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;March 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161515769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161005805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(509964) |
| 10 Yr. U.S. Treasury Ultra Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;March 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18055) |
| 10 Yr. U.S. Treasury Notes Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;March 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7691406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7645750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(45656) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$(774206) |

---

The Fund had the following short futures contracts open at December 31, 2025:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| 2 Yr. U.S. Treasury Notes Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;March 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | &nbsp;&nbsp;$(56191930) | &nbsp;&nbsp;$(56164258) | &nbsp;&nbsp;$27672 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income Fund 15

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund's future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund's summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

---

| | |
|:---|:---|
| (a) | At December 31, 2025, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures contracts, swaps and/or TBAs. |
| (b) | Variable Rate Security - Interest rate shown is rate in effect at December 31, 2025. For securities based on a published reference rate and spread, the reference rate and spread are indicated in the description above. |
| (c) | Interest only security. These securities represent the right to receive the monthly interest payments on an underlying pool of mortgages. Payments of principal on the pool reduce the value of the "interest only" holding. |
| (d) | Settlement is on a delayed delivery or when-issued basis with final maturity to be announced ("TBA") in the future. |
| (e) | Principal only security. These securities represent the right to receive the monthly principal payments on an underlying pool of mortgages. No payments of interest on the pool are passed through to the "principal only" holder. |
| (f) | Step coupon bond. |
| (g) | Pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933, as amended, these securities may be resold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At December 31, 2025, these securities amounted to $74,127,761 or 10.96% of the net assets of the State Street Income Fund. |
| (h) | Security is fair valued by the Valuation Committee, in accordance with the procedures approved by the Fund's Board of Trustees. Security value is determined based on level 3 inputs. |
| (i) | Security is in default. |
| (j) | Pre-refunded bonds are collateralized by U.S. Treasury securities, which are held in escrow by a trustee and are used to pay principal and interest on the tax-exempt issue to retire the bonds at the earliest refunding date. |
| (k) | Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and accounting agent. |
| (l) | Coupon amount represents effective yield. |
| † | Percentages are based on net assets as of December 31, 2025. |
| \*\* | Amount is less than $0.50. |

---

---

| |
|:---|
| **Abbreviations:** |
| CMT - Constant Maturity Treasury |
| REMICS - Real Estate Mortgage Investment Conduits |
| RFUCCT - Refinitiv USD IBOR Consumer Cash Fallbacks Term |
| SOFR - Secured Overnight Financing Rate |
| STRIPS - Separate Trading of Registered Interest and Principal of Security |
| TBA - To Be Announced |

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See Notes to Schedule of Investments.

16 State Street Income Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Income Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

The following table presents the Fund's investments measured at fair value on a recurring basis at December 31, 2025:

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investments** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Total** |
| Investments in Securities |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasuries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | $211169055 | $— | $211169055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agency Mortgage Backed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;185133898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;185133898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agency Collateralized Mortgage Obligations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5370626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5370626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asset Backed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11149198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11149198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corporate Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;165718054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;165718054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-Agency Collateralized Mortgage Obligations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76752803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0(a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76752803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Bonds and Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1079400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;133309170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;133309170 |
| Total Investments in Securities | $133309170 | $656373034 | $— | $789682204 |
| Other Financial Instruments |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Default Swap Contracts - Unrealized Depreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(618457) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(618457) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Long Futures Contracts - Unrealized Depreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(774206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(774206) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Short Futures Contracts - Unrealized Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27672 |
| Total Other Financial Instruments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(746534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(618457) | $— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1364991) |

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(a) The Fund held a Level 3 security that was valued at $0 at December 31, 2025.

**Affiliate Table**

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares<br> Held at<br> 9/30/25** | **Value at<br> 9/30/25** | **Cost of<br> Purchases** | **Proceeds<br> from<br> Shares<br> Sold** | **Realized<br> Gain<br> (Loss)** | **Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Number of<br> Shares<br> Held at<br> 12/31/25** | **Value at<br> 12/31/25** | **Dividend<br> Income** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares | 158750807 | $158750807 | $53707847 | $79149484 | $— | $— | 133309170 | $133309170 | $1468725 |

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See Notes to Schedule of Investments.

State Street Income Fund 17

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street U.S. Core Equity Fund

Schedule of Investments

December 31, 2025 (Unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| **Common Stock - 96.6% †** | **Common Stock - 96.6% †** | **Common Stock - 96.6% †** |
| Aerospace & Defense - 0.6% | Aerospace & Defense - 0.6% | Aerospace & Defense - 0.6% |
| RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$24864272 |
| Application Software - 3.5% | Application Software - 3.5% | Application Software - 3.5% |
| Adobe, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37135689 |
| Intuit, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11514184 |
| Salesforce, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48445416 |
| Synopsys, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44647826 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141743115 |
| Automobile Manufacturers - 1.3% | Automobile Manufacturers - 1.3% | Automobile Manufacturers - 1.3% |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26562690 |
| Tesla, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28014858 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54577548 |
| Automotive Retail - 0.4% | Automotive Retail - 0.4% | Automotive Retail - 0.4% |
| O'Reilly Automotive, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18049821 |
| Biotechnology - 0.3% | Biotechnology - 0.3% | Biotechnology - 0.3% |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12563512 |
| Broadline Retail - 4.5% | Broadline Retail - 4.5% | Broadline Retail - 4.5% |
| Amazon.com, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183691172 |
| Building Products - 0.4% | Building Products - 0.4% | Building Products - 0.4% |
| Trane Technologies PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17623365 |
| Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 1.0% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 1.0% | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment - 1.0% |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39140967 |
| Construction Materials - 0.8% | Construction Materials - 0.8% | Construction Materials - 0.8% |
| Martin Marietta Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34706446 |
| Consumer Staples Merchandise Retail - 1.9% | Consumer Staples Merchandise Retail - 1.9% | Consumer Staples Merchandise Retail - 1.9% |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28143918 |
| Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10256672 |
| Walmart, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37687107 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76087697 |
| Data Center REITs - 0.8% | Data Center REITs - 0.8% | Data Center REITs - 0.8% |
| Equinix, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33927097 |
| Data Processing & Outsourced Services - 0.9% | Data Processing & Outsourced Services - 0.9% | Data Processing & Outsourced Services - 0.9% |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35080985 |
| Diversified Banks - 3.3% | Diversified Banks - 3.3% | Diversified Banks - 3.3% |
| Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;1077854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59281970 |
| JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77029913 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136311883 |
| Electric Utilities - 1.1% | Electric Utilities - 1.1% | Electric Utilities - 1.1% |
| NextEra Energy, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44935686 |
| Electrical Components & Equipment - 1.9% | Electrical Components & Equipment - 1.9% | Electrical Components & Equipment - 1.9% |
| Eaton Corp. PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25456912 |
| Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50939130 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76396042 |
| Electronic Components - 0.4% | Electronic Components - 0.4% | Electronic Components - 0.4% |
| Amphenol Corp., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17408735 |
| Environmental & Facilities Services - 1.3% | Environmental & Facilities Services - 1.3% | Environmental & Facilities Services - 1.3% |
| Tetra Tech, Inc. (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7928856 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Waste Management, Inc. | &nbsp;&nbsp;198674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$43650665 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51579521 |
| Financial Exchanges & Data - 3.2% | Financial Exchanges & Data - 3.2% | Financial Exchanges & Data - 3.2% |
| CME Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19699172 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | &nbsp;&nbsp;326110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52816775 |
| S&P Global, Inc. | &nbsp;&nbsp;112730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58911571 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131427518 |
| Healthcare Equipment - 1.3% | Healthcare Equipment - 1.3% | Healthcare Equipment - 1.3% |
| Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;135729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17005486 |
| Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13781493 |
| Dexcom, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3930166 |
| Intuitive Surgical, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17382155 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52099300 |
| Healthcare Supplies - 0.4% | Healthcare Supplies - 0.4% | Healthcare Supplies - 0.4% |
| Cooper Cos., Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;189523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15533305 |
| Home Improvement Retail - 1.6% | Home Improvement Retail - 1.6% | Home Improvement Retail - 1.6% |
| Home Depot, Inc. | &nbsp;&nbsp;172465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59345206 |
| Lowe's Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6563411 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65908617 |
| Household Products - 0.5% | Household Products - 0.5% | Household Products - 0.5% |
| Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;145140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20800013 |
| Independent Power Producers & Energy Traders - 0.2% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.2% | Independent Power Producers & Energy Traders - 0.2% |
| Vistra Corp. (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10303663 |
| Industrial Gases - 1.2% | Industrial Gases - 1.2% | Industrial Gases - 1.2% |
| Linde PLC | &nbsp;&nbsp;111188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47409451 |
| Industrial Machinery & Supplies & Components - 1.4% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 1.4% | Industrial Machinery & Supplies & Components - 1.4% |
| Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56242892 |
| Insurance Brokers - 0.8% | Insurance Brokers - 0.8% | Insurance Brokers - 0.8% |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | &nbsp;&nbsp;169656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31474581 |
| Integrated Oil & Gas - 1.3% | Integrated Oil & Gas - 1.3% | Integrated Oil & Gas - 1.3% |
| Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;145842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22227779 |
| Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;272368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32776765 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55004544 |
| Interactive Media & Services - 9.8% | Interactive Media & Services - 9.8% | Interactive Media & Services - 9.8% |
| Alphabet, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;751816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235318408 |
| Alphabet, Inc., Class C | &nbsp;&nbsp;106451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33404324 |
| Meta Platforms, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;202150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133437193 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402159925 |
| Investment Banking & Brokerage - 1.1% | Investment Banking & Brokerage - 1.1% | Investment Banking & Brokerage - 1.1% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28209747 |
| Robinhood Markets, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;130731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14785676 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42995423 |
| IT Consulting & Other Services - 0.2% | IT Consulting & Other Services - 0.2% | IT Consulting & Other Services - 0.2% |
| Accenture PLC, Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9216105 |
| Life Sciences Tools & Services - 2.2% | Life Sciences Tools & Services - 2.2% | Life Sciences Tools & Services - 2.2% |
| Agilent Technologies, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8254823 |
| Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;170262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38976377 |
| Repligen Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8251006 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36176802 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91659008 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

18 State Street U.S. Core Equity Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street U.S. Core Equity Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Managed Healthcare - 0.3% | Managed Healthcare - 0.3% | Managed Healthcare - 0.3% |
| UnitedHealth Group, Inc. (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12141776 |
| Movies & Entertainment - 0.9% | Movies & Entertainment - 0.9% | Movies & Entertainment - 0.9% |
| Netflix, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18117432 |
| Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16719412 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34836844 |
| Multi-Sector Holdings - 1.1% | Multi-Sector Holdings - 1.1% | Multi-Sector Holdings - 1.1% |
| Berkshire Hathaway, Inc., Class B (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45340538 |
| Multi-Utilities - 1.2% | Multi-Utilities - 1.2% | Multi-Utilities - 1.2% |
| CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8202929 |
| Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39427400 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47630329 |
| Oil & Gas Exploration & Production - 0.6% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.6% | Oil & Gas Exploration & Production - 0.6% |
| ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11685898 |
| EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11093163 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22779061 |
| Packaged Foods & Meats - 0.2% | Packaged Foods & Meats - 0.2% | Packaged Foods & Meats - 0.2% |
| Mondelez International, Inc., Class A (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6642084 |
| Passenger Ground Transportation - 1.3% | Passenger Ground Transportation - 1.3% | Passenger Ground Transportation - 1.3% |
| Uber Technologies, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51575434 |
| Pharmaceuticals - 3.6% | Pharmaceuticals - 3.6% | Pharmaceuticals - 3.6% |
| AstraZeneca PLC ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18978857 |
| Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61771532 |
| Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41690284 |
| Merck & Co., Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24908726 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147349399 |
| Property & Casualty Insurance - 0.9% | Property & Casualty Insurance - 0.9% | Property & Casualty Insurance - 0.9% |
| American International Group, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7203225 |
| Chubb Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15177147 |
| Progressive Corp. (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13407698 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35788070 |
| Real Estate Services - 0.6% | Real Estate Services - 0.6% | Real Estate Services - 0.6% |
| CBRE Group, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24089558 |
| Regional Banks - 0.3% | Regional Banks - 0.3% | Regional Banks - 0.3% |
| Regions Financial Corp. (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13099490 |
| Restaurants - 0.5% | Restaurants - 0.5% | Restaurants - 0.5% |
| McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19417285 |
| Semiconductor Materials & Equipment - 1.0% | Semiconductor Materials & Equipment - 1.0% | Semiconductor Materials & Equipment - 1.0% |
| Applied Materials, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41925606 |
| Semiconductors - 14.4% | Semiconductors - 14.4% | Semiconductors - 14.4% |
| Advanced Micro Devices, Inc. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52009827 |
| Broadcom, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140753332 |
| Micron Technology, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14912102 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;1948601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363414087 |
| Texas Instruments, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18776649 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589865997 |
| Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.8% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.8% | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages - 0.8% |
| Monster Beverage Corp. (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18290472 |
| PepsiCo, Inc. (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13087445 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31377917 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Number<br> of Shares** | &nbsp;&nbsp;**Fair<br> Value** |
| Specialty Chemicals - 0.2% | Specialty Chemicals - 0.2% | Specialty Chemicals - 0.2% |
| Ecolab, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21402 | &nbsp;&nbsp;$5618453 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4012468 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9630921 |
| Systems Software - 8.1% | Systems Software - 8.1% | Systems Software - 8.1% |
| Crowdstrike Holdings, Inc., Class A (a) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9775052 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283072942 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25399892 |
| ServiceNow, Inc. (a)(b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12838088 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331085974 |
| Technology Hardware, Storage & Peripherals - 5.9% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 5.9% | Technology Hardware, Storage & Peripherals - 5.9% |
| Apple, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241290159 |
| Telecom Tower REITs - 0.3% | Telecom Tower REITs - 0.3% | Telecom Tower REITs - 0.3% |
| American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11770213 |
| Tobacco - 0.7% | Tobacco - 0.7% | Tobacco - 0.7% |
| Philip Morris International, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27368731 |
| Trading Companies & Distributors - 1.2% | Trading Companies & Distributors - 1.2% | Trading Companies & Distributors - 1.2% |
| United Rentals, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35632741 |
| WW Grainger, Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14247786 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49880527 |
| Transaction & Payment Processing Services - 2.7% | Transaction & Payment Processing Services - 2.7% | Transaction & Payment Processing Services - 2.7% |
| Mastercard, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22564032 |
| Visa, Inc., Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87483207 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110047239 |
| Wireless Telecommunication Services - 0.2% | Wireless Telecommunication Services - 0.2% | Wireless Telecommunication Services - 0.2% |
| T-Mobile U.S., Inc. (b) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8057845 |
| **Total Common Stock<br> (Cost $2,193,617,111)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3943913206 |
| **Short-Term Investment - 3.3%** | **Short-Term Investment - 3.3%** | **Short-Term Investment - 3.3%** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares 3.78% (c)(d)<br> (Cost $135,019,473) | &nbsp;&nbsp;135019473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135019473 |
| **Total Investments<br> (Cost $2,328,636,584)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4078932679 |
| **Other Assets and Liabilities, net - 0.1%** | **Other Assets and Liabilities, net - 0.1%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4959205 |
| **NET ASSETS - 100.0%** |  | &nbsp;&nbsp;$4083891884 |

---

See Notes to Schedule of Investments.

State Street U.S. Core Equity Fund 19

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street U.S. Core Equity Fund

Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

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The Fund had the following long futures contracts open at December 31, 2025:

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** |
| S&P 500 E-mini Index Futures | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;March 2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;$112833587 | &nbsp;&nbsp;$112692375 | &nbsp;&nbsp;$(141212) |

---

The views expressed in this document reflect our judgment as of the publication date and are subject to change at any time without notice. The securities cited may not be representative of the Fund's future investments and should not be construed as a recommendation to purchase or sell a particular security. See the Fund's summary prospectus and statutory prospectus for complete descriptions of investment objectives, policies, risks and permissible investments.

(a) Non-income producing security.

(b) At December 31, 2025, all or a portion of this security was pledged to cover collateral requirements for futures contracts.

(c) Sponsored by SSGA Funds Management, Inc., the Fund's investment adviser and administrator, and an affiliate of State Street Bank & Trust Co., the Fund's sub-administrator, custodian and
accounting agent.

(d) Coupon amount represents effective yield.

† Percentages are based on net assets as of December 31, 2025.

---

| |
|:---|
| **Abbreviations:** |
| ADR - American Depositary Receipt |
| REIT - Real Estate Investment Trust |

---

The following table presents the Fund's investments measured at fair value on a recurring basis at December 31, 2025:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investments** | **Level 1** | **Level 2** | **Level 3** | **Total** |
| Investments in Securities |  |  |  |  |
| Common Stock | $3943913206 | $— | $— | $3943913206 |
| Short-Term Investment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135019473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135019473 |
| Total Investments in Securities | $4078932679 | $— | $— | $4078932679 |
| Other Financial Instruments |  |  |  |  |
| Long Futures Contracts - Unrealized Depreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141212) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(141212) |
| Total Other Financial Instruments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(141212) | $— | $— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(141212) |

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**Affiliate Table**

---

| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Number<br> of Shares<br> Held at<br> 9/30/25** | **Value at<br> 9/30/25** | **Cost of<br> Purchases** | **Proceeds<br> from<br> Shares<br> Sold** | **Realized<br> Gain<br> (Loss)** | **Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)** | **Number of<br> Shares<br> Held at<br> 12/31/25** | **Value at<br> 12/31/25** | **Dividend<br> Income** |
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Class G Shares | 174418135 | $174418135 | $248324236 | $287722898 | $— | $— | 135019473 | $135019473 | $1425251 |

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See Notes to Schedule of Investments.

20 State Street U.S. Core Equity Fund

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Institutional Investment Trust

Notes to Schedule of Investments

December 31, 2025 (Unaudited)

#### Security Valuation
Each Fund's investments are valued at fair value each day that the New York Stock Exchange ("NYSE") is open and, for financial reporting purposes, as of the report date should the reporting period end on a day that the NYSE is not open. Fair value is generally defined as the price a fund would receive to sell an asset or pay to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. By its nature, a fair value price is a good faith estimate of the valuation in a current sale and may not reflect an actual market price. The investments of each Fund are valued pursuant to the policy and procedures developed by the Oversight Committee (the "Committee") and approved by the Board . The Committee provides oversight of the valuation of investments for the Funds. The Board has responsibility for overseeing the determination of the fair value of investments.

Valuation techniques used to value each Fund's investments by major category are as follows:

• Equity investments (including preferred stocks and registered investment companies that are exchange-traded funds) traded on a recognized securities exchange for which market quotations are readily available are valued at the last sale price or official closing price, as applicable, on the primary market or exchange on which they trade. Equity investments traded on a recognized exchange for which there were no sales on that day are valued at the last published sale price or at fair value.

• Government and municipal fixed income securities are generally valued using quotations from independent pricing services or brokers. Certain government inflation-indexed securities may require a calculated fair valuation as the cumulative inflation is contained within the price provided by the pricing service or broker. For these securities, the inflation component of the price is "cleaned" from the pricing service or broker price utilizing the published inflation factors in order to ensure proper accrual of income.

• Debt obligations (including short term investments and convertible debt securities) are valued using quotations from independent pricing services or brokers or are generally valued at the last reported evaluated prices.

• Exchange-traded futures contracts are valued at the closing settlement price on the primary market on which they are traded most extensively. Exchange-traded futures contracts traded on a recognized exchange for which there were no sales on that day are valued at the last reported sale price obtained from independent pricing services or brokers or at fair value.

• Swap agreements are valued daily based upon prices supplied by Board approved pricing vendors or through brokers. Depending on the product and terms of the transaction, the value of agreements is determined using a series of techniques including valuation models that incorporate a number of market data factors, such as discounted cash flows, yields, curves, trades and values of the underlying reference instruments. In the event SSGA Funds Management, Inc. (the "Adviser" or "SSGA FM") is unable to obtain an independent, third-party valuation the agreements will be fair valued.

In the event prices or quotations are not readily available or that the application of these valuation methods results in a price for an investment that is deemed to be not representative of the fair value of such investment, fair value will be determined in good faith by the Committee, in accordance with the valuation policy and procedures approved by the Board.

The Funds value their assets and liabilities at fair value using a fair value hierarchy consisting of three broad levels that prioritize the inputs to valuation techniques giving the highest priority to readily available unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurements) and the lowest priority to unobservable inputs (Level 3 measurements) when market prices are not readily available or reliable. The categorization of a value determined for an investment within the hierarchy is based upon the pricing transparency of the investment and is not necessarily an indication of the risk associated with investing in it.

The three levels of the fair value hierarchy are as follows:

• Level 1 — Unadjusted quoted prices in active markets for an identical asset or liability;

• Level 2 — Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability either directly or indirectly, including quoted prices for similar assets or liabilities in active markets, quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not considered to be active, inputs other than quoted prices that are observable for the asset or liability (such as exchange rates, financing terms, interest rates, yield curves, volatilities, prepayment speeds, loss severities, credit risks and default rates) or other market-corroborated inputs; and

• Level 3 — Unobservable inputs for the asset or liability, including the Committee's assumptions used in determining the fair value of investments.

The value of each Fund's investments according to the fair value hierarchy as of December 31, 2025 is disclosed in each Fund's Schedule of Investments.

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Institutional Investment Trust

Notes to Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

#### Futures Contracts
Each Fund may enter into futures contracts to meet a Fund's objectives. A futures contract is a standardized, exchange-traded agreement to buy or sell a financial instrument at a set price on a future date. Upon entering into a futures contract, a Fund is required to deposit with the broker, cash or securities in an amount equal to the minimum initial margin requirements of the clearing house. Securities deposited, if any, are designated on the Funds' Schedules of Investments and cash deposited, if any, is included in Net cash collateral on deposit with broker for future contracts and TBAs on the Statements of Assets and Liabilities. Subsequent payments are made or received by a Fund equal to the daily change in the contract value, accumulated, exchange rates, and or other transactional fees. The accumulation of those payments are recorded as variation margin receivable or payable with a corresponding offset to unrealized gains or losses. A Fund recognizes a realized gain or loss when the contract is closed.

Losses may arise if the value of a futures contract decreases due to unfavorable changes in the market rates or values of the underlying instrument during the term of the contract or if the counterparty does not perform under the contract. The use of futures contracts also involves the risk that the movements in the price of the futures contracts do not correlate the movement of the assets underlying such contracts.

For the period ended December 31, 2025, State Street U.S. Core Equity Fund and State Street Income Fund entered into futures contracts in order to equitize cash and manage exposure to interest rates, respectively.

#### Credit Default Swaps
During the period ended December 31, 2025, the State Street Income Fund engaged in credit default swaps to manage credit risk. When the State Street Income Fund is the buyer in a credit default swap contract, the State Street Income Fund is entitled to receive the par (or other agreed upon) value (full notional value) of a referenced debt obligation (or basket of debt obligations) from the counterparty (or central clearing party ("CCP") in the case of a centrally cleared swap) to the contract if a credit event by a third party, such as a U.S. or foreign corporate issuer or sovereign issuer, on the debt obligation occurs. In return, the State Street Income Fund pays the counterparty a periodic stream of payments over the term of the contract provided that no credit event has occurred. If no credit event occurs, the State Street Income Fund loses its investment and recovers nothing. However, if a credit event occurs, the State Street Income Fund receives full notional value for a referenced debt obligation that may have little or no value. When the State Street Income Fund is the seller of a credit default swap, it receives a fixed rate of income throughout the term of the contract, provided there is no credit event. If a credit event occurs, the State Street Income Fund is obligated to pay the notional amount of the swap and in certain instances take delivery of securities of the reference entity upon the occurrence of a credit event, as defined under the terms of that particular swap agreement. Credit events are contract specific but may include bankruptcy, failure to pay, restructuring, obligation acceleration and repudiation/moratorium. If the State Street Income Fund is a seller of protection and a credit event occurs, the maximum potential amount of future payments that the State Street Income Fund could be required to make would be an amount equal to the notional amount of the agreement. This potential amount would be partially offset by any recovery value of the respective referenced obligation, or net amount received from the settlement of a buy protection credit default swap agreement entered into by the State Street Income Fund for the same referenced obligation.

As the seller, the State Street Income Fund may create economic leverage to its portfolio because, in addition to its total net assets, the State Street Income Fund is subject to investment exposure on the notional amount of the swap. The interest fee paid or received on the swap, which is based on a specified interest rate on a fixed notional amount, is accrued daily as a component of unrealized appreciation (depreciation) and is recorded as realized gain upon receipt or realized loss upon payment. The State Street Income Fund also records an increase or decrease to unrealized appreciation (depreciation) in an amount equal to the daily valuation. For centrally cleared swaps, the daily change in valuation is recorded as a receivable or payable for variation margin and settled in cash with the CCP daily. All upfront payments, if any, are amortized over the life of the swap as realized gains or losses. Those upfront payments that are paid or received, typically for non-centrally cleared swaps, are recorded as other assets or other liabilities, respectively, net of amortization. For financial reporting purposes, unamortized upfront payments, if any, are netted with unrealized appreciation or depreciation on swaps to determine the market value of swaps. The State Street Income Fund segregates assets in the form of cash or liquid securities in an amount equal to the notional amount of the credit default swaps of which it is the seller. The State Street Income Fund segregates assets in the form of cash or liquid securities in an amount equal to any unrealized depreciation of the credit default swaps of which it is the buyer, marked to market on a daily basis. Credit default swaps involve greater risks than if the State Street Income Fund had invested in the referenced debt obligation directly. If the State Street Income Fund is a buyer of a credit default swap and no credit event occurs, the State Street Income Fund will not earn any return on its investment. If the State Street Income Fund is a seller of a credit default swap, the State Street Income Fund's risk of loss may be the entire notional amount of the swap. Swaps may also subject the State Street Income Fund to the risk that the counterparty to the transaction may not fulfill its obligation. In the case of centrally cleared swaps, counterparty risk is minimal due to protections provided by the CCP.

#### To-Be-Announced Transactions
The State Street Income Fund may seek to obtain exposure to U.S. agency mortgage pass-through securities through the use of "to-be-announced" or "TBA transactions." "TBA" refers to a commonly used mechanism for the forward settlement of U.S. agency mortgage pass-through securities. In a TBA transaction, the buyer and seller decide on general trade parameters, such as agency, settlement date, coupon, and price.

The State Street Income Fund may use TBA transactions to "roll over" such agreements prior to the settlement date. This type of TBA transaction is sometimes known as a "TBA roll." In a TBA roll, the State Street Income Fund generally will sell the obligation to purchase the pools stipulated in the TBA agreement prior to the settlement date and will enter into a new TBA agreement for future delivery of pools of mortgage pass-through securities. The State Street Income Fund may also

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[**Table of Contents**](#JOB_NQ_-__8facbc7a-f801-484f-83f2-3723faddba84_TOC)

State Street Institutional Investment Trust

Notes to Schedule of Investments (Continued)

December 31, 2025 (Unaudited)

enter into TBA agreements and settle such transactions on the stipulated settlement date by accepting actual receipt or delivery of the pools of mortgage pass-through securities.

Default by or bankruptcy of a counterparty to a TBA transaction would expose the State Street Income Fund to possible loss because of adverse market action, expenses or delays in connection with the purchase or sale of the pools of mortgage pass-through securities specified in the TBA transaction. To minimize this risk, the State Street Income Fund will enter into TBA transactions only with established counterparties. The State Street Income Fund's use of "TBA rolls" may impact portfolio turnover, transaction costs and capital gain distributions to shareholders.

#### Delayed Delivery and When-Issued Securities
During the period ended December 31, 2025, the State Street Income Fund transacted in securities on a delayed delivery or when-issued basis. Payment and delivery may take place after the customary settlement period for that security. The price of the underlying securities and the date when the securities will be delivered and paid for are fixed at the time the transaction is negotiated.

The securities purchased on a delayed delivery or when-issued basis are identified as such in the State Street Income Fund's Schedule of Investments. The State Street Income Fund may receive compensation for interest forgone in the purchase of a delayed delivery or when-issued security. With respect to such purchase commitments, the State Street Income Fund identifies securities as segregated in its records with a value at least equal to the amount of the commitment. Losses may arise due to changes in the value of the underlying securities or if the counterparty does not perform under the contract's terms, or if the issuer does not issue the securities due to political, economic or other factors.

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST

- **b. Investment Company Act file number:** 811-09819

- **c. CIK number of Registrant:** 0001107414

- **d. LEI of Registrant:** 549300P1E098W6ES7M39

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** One Congress Street

  - **City:** Boston

  - **State:** MA

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 02114

  - **Telephone number:** 617-664-7037

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** State Street U.S. Core Equity Fund

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000071466

- **c. LEI of Series:** 549300YD2GKSKVB6WW58

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2026-09-30

- **b. Date as of which information is reported:** 2025-12-31

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $4087733633.75

**Total Liabilities:** $1050668.66

**Net Assets:** $4086682965.09

**Cash Not Reported:** $6923075.67

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000226667 | 3.04%                | 0.24%                | -0.23%               |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $38543430.63             | $104291563.46                              |
| Month 2  | $47295098.36             | $-39452353.25                              |
| Month 3  | $427492055.44            | $-440929062.97                             |

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                     | Title                                                      | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)   | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| Abbott Laboratories                      | Abbott Laboratories                                        | CUSIP: 002824100<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | EC               | CORP              | US        |    135729 | NS      | $17005486.41  | 0.42%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                | Adobe Inc                                                  | CUSIP: 00724F101<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    106105 | NS      | $37135688.95  | 0.91%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advanced Micro Devices Inc               | Advanced Micro Devices Inc                                 | CUSIP: 007903107<br>LEI: R2I72C950HOYXII45366 | Long             | EC               | CORP              | US        |    242855 | NS      | $52009826.80  | 1.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                 | Agilent Technologies Inc                                   | CUSIP: 00846U101<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60666 | NS      | $8254822.62   | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                             | Alphabet Inc                                               | CUSIP: 02079K107<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |    106451 | NS      | $33404323.80  | 0.82%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                             | Alphabet Inc                                               | CUSIP: 02079K305<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |    751816 | NS      | $235318408.00 | 5.76%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                           | Amazon.com Inc                                             | CUSIP: 023135106<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | EC               | CORP              | US        |    795820 | NS      | $183691172.40 | 4.49%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American International Group Inc         | American International Group Inc                           | CUSIP: 026874784<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     84199 | NS      | $7203224.45   | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                      | American Tower Corp                                        | CUSIP: 03027X100<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | EC               |  | US        |     67040 | NS      | $11770212.80  | 0.29%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                            | Amphenol Corp                                              | CUSIP: 032095101<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | EC               | CORP              | US        |    128820 | NS      | $17408734.80  | 0.43%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                | Apple Inc                                                  | CUSIP: 037833100<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | EC               | CORP              | US        |    887553 | NS      | $241290158.58 | 5.90%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                    | Applied Materials Inc                                      | CUSIP: 038222105<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | EC               | CORP              | US        |    163141 | NS      | $41925605.59  | 1.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                          | AstraZeneca PLC                                            | CUSIP: 046353108<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | EC               | CORP              | GB        |    206449 | NS      | $18978856.57  | 0.46%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc         | BJ's Wholesale Club Holdings Inc                           | CUSIP: 05550J101<br>LEI: 549300UCIWH1C93V0J03 | Long             | EC               | CORP              | US        |    312606 | NS      | $28143918.18  | 0.69%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                     | Bank of America Corp                                       | CUSIP: 060505104<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1077854 | NS      | $59281970.00  | 1.45%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                    | Becton Dickinson & Co                                      | CUSIP: 075887109<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71013 | NS      | $13781492.91  | 0.34%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                   | Berkshire Hathaway Inc                                     | CUSIP: 084670702<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     90203 | NS      | $45340537.95  | 1.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadridge Financial Solutions Inc       | Broadridge Financial Solutions Inc                         | CUSIP: 11133T103<br>LEI: 549300KZDJZQ2YIHRC28 | Long             | EC               | CORP              | US        |    157194 | NS      | $35080984.98  | 0.86%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                             | Broadcom Inc                                               | CUSIP: 11135F101<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | EC               | CORP              | US        |    406684 | NS      | $140753332.40 | 3.44%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBRE Group Inc                           | CBRE Group Inc                                             | CUSIP: 12504L109<br>LEI: 52990016II9MJ2OSWA10 | Long             | EC               | CORP              | US        |    149820 | NS      | $24089557.80  | 0.59%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                            | CME Group Inc                                              | CUSIP: 12572Q105<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72137 | NS      | $19699171.96  | 0.48%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                          | CMS Energy Corp                                            | CUSIP: 125896100<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    117302 | NS      | $8202928.86   | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chevron Corp                             | Chevron Corp                                               | CUSIP: 166764100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    145842 | NS      | $22227779.22  | 0.54%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips                           | ConocoPhillips                                             | CUSIP: 20825C104<br>LEI: WPTL2Z3FIYTHSP5V2253 | Long             | EC               | CORP              | US        |    124836 | NS      | $11685897.96  | 0.29%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cooper Cos Inc/The                       | Cooper Cos Inc/The                                         | CUSIP: 216648501<br>LEI: QJKMVPIGLH7530PCUE20 | Long             | EC               | CORP              | US        |    189523 | NS      | $15533305.08  | 0.38%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corp                    | Costco Wholesale Corp                                      | CUSIP: 22160K105<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11894 | NS      | $10256671.96  | 0.25%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crowdstrike Holdings Inc                 | Crowdstrike Holdings Inc                                   | CUSIP: 22788C105<br>LEI: 549300YBY08K9KM4HX32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20853 | NS      | $9775052.28   | 0.24%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Danaher Corp                             | Danaher Corp                                               | CUSIP: 235851102<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | EC               | CORP              | US        |    170262 | NS      | $38976377.04  | 0.95%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dexcom Inc                               | Dexcom Inc                                                 | CUSIP: 252131107<br>LEI: 549300YSK3QDSFR5EU59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59216 | NS      | $3930165.92   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                       | Walt Disney Co/The                                         | CUSIP: 254687106<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | EC               | CORP              | US        |    146958 | NS      | $16719411.66  | 0.41%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                 | EQT Corp                                                   | CUSIP: 26884L109<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | EC               | CORP              | US        |    206962 | NS      | $11093163.20  | 0.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                               | Ecolab Inc                                                 | CUSIP: 278865100<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21402 | NS      | $5618453.04   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                      | Emerson Electric Co                                        | CUSIP: 291011104<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | EC               | CORP              | US        |    383809 | NS      | $50939130.48  | 1.25%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                              | Equinix Inc                                                | CUSIP: 29444U700<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | EC               |  | US        |     44282 | NS      | $33927097.12  | 0.83%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                         | Exxon Mobil Corp                                           | CUSIP: 30231G102<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | EC               | CORP              | US        |    272368 | NS      | $32776765.12  | 0.80%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                       | Meta Platforms Inc                                         | CUSIP: 30303M102<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | EC               | CORP              | US        |    202150 | NS      | $133437193.50 | 3.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Motors Co                        | General Motors Co                                          | CUSIP: 37045V100<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | EC               | CORP              | US        |    326644 | NS      | $26562690.08  | 0.65%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The              | Goldman Sachs Group Inc/The                                | CUSIP: 38141G104<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32093 | NS      | $28209747.00  | 0.69%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                          | WW Grainger Inc                                            | CUSIP: 384802104<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14120 | NS      | $14247786.00  | 0.35%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                       | Home Depot Inc/The                                         | CUSIP: 437076102<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | EC               | CORP              | US        |    172465 | NS      | $59345206.50  | 1.45%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc            | Intercontinental Exchange Inc                              | CUSIP: 45866F104<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | EC               | CORP              | US        |    326110 | NS      | $52816775.60  | 1.29%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Flavors & Fragrances Inc   | International Flavors & Fragrances Inc                     | CUSIP: 459506101<br>LEI: BZLRL03D3GPGMOGFO832 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59541 | NS      | $4012467.99   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                               | Intuit Inc                                                 | CUSIP: 461202103<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17382 | NS      | $11514184.44  | 0.28%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intuitive Surgical Inc                   | Intuitive Surgical Inc                                     | CUSIP: 46120E602<br>LEI: 54930052SRG011710797 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30691 | NS      | $17382154.76  | 0.43%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                      | JPMorgan Chase & Co                                        | CUSIP: 46625H100<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | EC               | CORP              | US        |    239060 | NS      | $77029913.20  | 1.88%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                        | Johnson & Johnson                                          | CUSIP: 478160104<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | EC               | CORP              | US        |    201451 | NS      | $41690284.45  | 1.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                           | Eli Lilly & Co                                             | CUSIP: 532457108<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57479 | NS      | $61771531.72  | 1.51%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                           | Lowe's Cos Inc                                             | CUSIP: 548661107<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27216 | NS      | $6563410.56   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                 | Marsh & McLennan Cos Inc                                   | CUSIP: 571748102<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | EC               | CORP              | US        |    169656 | NS      | $31474581.12  | 0.77%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc            | Martin Marietta Materials Inc                              | CUSIP: 573284106<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55739 | NS      | $34706445.74  | 0.85%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                           | Mastercard Inc                                             | CUSIP: 57636Q104<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39525 | NS      | $22564032.00  | 0.55%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                          | McDonald's Corp                                            | CUSIP: 580135101<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63532 | NS      | $19417285.16  | 0.48%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                           | Merck & Co Inc                                             | CUSIP: 58933Y105<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | EC               | CORP              | US        |    236640 | NS      | $24908726.40  | 0.61%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                           | Microsoft Corp                                             | CUSIP: 594918104<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | EC               | CORP              | US        |    585321 | NS      | $283072942.02 | 6.93%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                    | Micron Technology Inc                                      | CUSIP: 595112103<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52248 | NS      | $14912101.68  | 0.36%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc               | Mondelez International Inc                                 | CUSIP: 609207105<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | EC               | CORP              | US        |    123390 | NS      | $6642083.70   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monster Beverage Corp                    | Monster Beverage Corp                                      | CUSIP: 61174X109<br>LEI: 52990090AP0E7HCB6F33 | Long             | EC               | CORP              | US        |    238561 | NS      | $18290471.87  | 0.45%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                              | Netflix Inc                                                | CUSIP: 64110L106<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | EC               | CORP              | US        |    193232 | NS      | $18117432.32  | 0.44%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Inc                       | NextEra Energy Inc                                         | CUSIP: 65339F101<br>LEI: 254900RHL9MEUS5NKX63 | Long             | EC               | CORP              | US        |    559737 | NS      | $44935686.36  | 1.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                              | NVIDIA Corp                                                | CUSIP: 67066G104<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1948601 | NS      | $363414086.50 | 8.89%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                  | O'Reilly Automotive Inc                                    | CUSIP: 67103H107<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | EC               | CORP              | US        |    197893 | NS      | $18049820.53  | 0.44%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                              | Oracle Corp                                                | CUSIP: 68389X105<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130316 | NS      | $25399891.56  | 0.62%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                     | Parker-Hannifin Corp                                       | CUSIP: 701094104<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63988 | NS      | $56242892.48  | 1.38%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                              | PepsiCo Inc                                                | CUSIP: 713448108<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | EC               | CORP              | US        |     91189 | NS      | $13087445.28  | 0.32%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc          | Philip Morris International Inc                            | CUSIP: 718172109<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | EC               | CORP              | US        |    170628 | NS      | $27368731.20  | 0.67%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                  | Procter & Gamble Co/The                                    | CUSIP: 742718109<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | EC               | CORP              | US        |    145140 | NS      | $20800013.40  | 0.51%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                     | Progressive Corp/The                                       | CUSIP: 743315103<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58878 | NS      | $13407698.16  | 0.33%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                 | RTX Corp                                                   | CUSIP: 75513E101<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | EC               | CORP              | US        |    135574 | NS      | $24864271.60  | 0.61%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                   | Regions Financial Corp                                     | CUSIP: 7591EP100<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | EC               | CORP              | US        |    483376 | NS      | $13099489.60  | 0.32%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Repligen Corp                            | Repligen Corp                                              | CUSIP: 759916109<br>LEI: 54930006QJ0T5AUO1E71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50354 | NS      | $8251006.44   | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Robinhood Markets Inc                    | Robinhood Markets Inc                                      | CUSIP: 770700102<br>LEI: 213800FS5AO3YWIE6F63 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130731 | NS      | $14785676.10  | 0.36%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                           | S&P Global Inc                                             | CUSIP: 78409V104<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | EC               | CORP              | US        |    112730 | NS      | $58911570.70  | 1.44%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                           | Salesforce Inc                                             | CUSIP: 79466L302<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | EC               | CORP              | US        |    182875 | NS      | $48445416.25  | 1.19%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sempra                                   | Sempra                                                     | CUSIP: 816851109<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | EC               | CORP              | US        |    446567 | NS      | $39427400.43  | 0.96%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ServiceNow Inc                           | ServiceNow Inc                                             | CUSIP: 81762P102<br>LEI: 549300HJTQM36M0E1G39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     83805 | NS      | $12838087.95  | 0.31%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                             | Synopsys Inc                                               | CUSIP: 871607107<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     95052 | NS      | $44647825.44  | 1.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| T-Mobile US Inc                          | T-Mobile US Inc                                            | CUSIP: 872590104<br>LEI: 549300QHIJYOHPACPG31 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39686 | NS      | $8057845.44   | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tesla Inc                                | Tesla Inc                                                  | CUSIP: 88160R101<br>LEI: 54930043XZGB27CTOV49 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62294 | NS      | $28014857.68  | 0.69%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tetra Tech Inc                           | Tetra Tech Inc                                             | CUSIP: 88162G103<br>LEI: 549300UJ1LP7JGJC5P32 | Long             | EC               | CORP              | US        |    236400 | NS      | $7928856.00   | 0.19%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                    | Texas Instruments Inc                                      | CUSIP: 882508104<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | EC               | CORP              | US        |    108229 | NS      | $18776649.21  | 0.46%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc             | Thermo Fisher Scientific Inc                               | CUSIP: 883556102<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62433 | NS      | $36176801.85  | 0.89%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                    | Uber Technologies Inc                                      | CUSIP: 90353T100<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | EC               | CORP              | US        |    631201 | NS      | $51575433.71  | 1.26%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Rentals Inc                       | United Rentals Inc                                         | CUSIP: 911363109<br>LEI: 5323X5O7RN0NKFCDRY08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44028 | NS      | $35632740.96  | 0.87%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                   | UnitedHealth Group Inc                                     | CUSIP: 91324P102<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36781 | NS      | $12141775.91  | 0.30%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State Street Global Advisors             | State Street Institutional US Government Money Market Fund | CUSIP: 857492706<br>LEI: 549300BZ5TGIFZUZDZ37 | Long             | STIV             | RF                | US        | 135019473 | NS      | $135019473.34 | 3.30%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vertex Pharmaceuticals Inc               | Vertex Pharmaceuticals Inc                                 | CUSIP: 92532F100<br>LEI: 54930015RAQRRZ5ZGJ91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27712 | NS      | $12563512.32  | 0.31%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                 | Visa Inc                                                   | CUSIP: 92826C839<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | EC               | CORP              | US        |    249446 | NS      | $87483206.66  | 2.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vistra Corp                              | Vistra Corp                                                | CUSIP: 92840M102<br>LEI: 549300KP43CPCUJOOG15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63867 | NS      | $10303663.11  | 0.25%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | Westinghouse Air Brake Technologies Corp                   | CUSIP: 929740108<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | EC               | CORP              | US        |    183373 | NS      | $39140966.85  | 0.96%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                              | Walmart Inc                                                | CUSIP: 931142103<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | EC               | CORP              | US        |    338274 | NS      | $37687106.34  | 0.92%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                     | Waste Management Inc                                       | CUSIP: 94106L109<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | EC               | CORP              | US        |    198674 | NS      | $43650664.54  | 1.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chicago Mercantile Exchange              | S+P500 EMINI FUT MAR26                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DE               |  | US        |       337 | NC      | $-145337.50   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Accenture PLC                            | Accenture PLC                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000EWHDSR3MZWH98 | Long             | EC               | CORP              | IE        |     34350 | NS      | $9216105.00   | 0.23%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eaton Corp PLC                           | Eaton Corp PLC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VDIGTMXUNT7H71 | Long             | EC               | CORP              | IE        |     79925 | NS      | $25456911.75  | 0.62%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                | Linde PLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51 | Long             | EC               | CORP              | IE        |    111188 | NS      | $47409451.32  | 1.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trane Technologies PLC                   | Trane Technologies PLC                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BURLR9SLYY2705 | Long             | EC               | CORP              | IE        |     45281 | NS      | $17623365.20  | 0.43%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chubb Ltd                                | Chubb Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: E0JAN6VLUDI1HITHT809 | Long             | EC               | CORP              | CH        |     48626 | NS      | $15177147.12  | 0.37%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2026-01-30

**Name of Applicant:** STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST

**Signature:** Arthur Jensen

**Name of Signer:** Arthur Jensen

**Title:** Deputy Treasurer