# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0001264926
**File Stem:** 0001752724-23-037493
**Filing Date:** 2023-2
**Character Count:** 2930788
**Document Hash:** 37450617b86de7d39b42d8ce6c018910
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001752724-23-037493.hdr.sgml**: 20230224

**ACCESSION NUMBER**: 0001752724-23-037493

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20221230

**FILED AS OF DATE**: 20230224

**DATE AS OF CHANGE**: 20230223

**PERIOD START**: 20230930

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** MASTER BOND LLC
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0001264926
- **IRS NUMBER:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** DE

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-21434
- **FILM NUMBER:** 23661286

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** 100 BELLEVUE PARKWAY
- **CITY:** WILMINGTON
- **STATE:** DE
- **ZIP:** 19809
- **BUSINESS PHONE:** 800-441-7762

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** 100 BELLEVUE PARKWAY
- **CITY:** WILMINGTON
- **STATE:** DE
- **ZIP:** 19809

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** MASTER BOND TRUST
- **DATE OF NAME CHANGE:** 20030926

## Series and Classes Contracts Data

### Master Total Return Portfolio (Series ID: S000004067)

| Class ID   | Class Name                    | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000011383 | Master Total Return Portfolio |  |

## Nport-Ex

Schedule of Investments (unaudited)

December 31, 2022

#### BlackRock Total Return Fund

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| *Security* | *Investment Value* | *Value* |
| **Investment Companies** | **Investment Companies** | **Investment Companies** |
| **Fixed-Income Funds — 100.1%** | **Fixed-Income Funds — 100.1%** | **Fixed-Income Funds — 100.1%** |
| Master Total Return Portfolio of Master Bond LLC<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;16641518215 | $16641518215 |
| **Total Investments — 100.1%<br>(Cost: $18,451,661,776)<br>** | **Total Investments — 100.1%<br>(Cost: $18,451,661,776)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16641518215 |
| **Liabilities in Excess of Other Assets — (0.1)%<br>** | **Liabilities in Excess of Other Assets — (0.1)%<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16818554) |
| **Net Assets — 100.0%<br>** | **Net Assets — 100.0%<br>** | $16624699661 |

---

<sup>(a)</sup> Affiliate of the Fund.

#### Affiliates
Investments in issuers considered to be affiliate(s) of the Fund during the period ended December 31, 2022 for purposes of Section 2(a)(3) of the Investment Company Act of 1940, as amended, were as follows:

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Affiliated Issuer* | &nbsp;&nbsp;*Value at<br> 09/30/22* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Purchases<br> at Cost* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Net<br> Realized<br> Gain (Loss)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Value at<br> 12/31/22* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Investment<br> Value<br> Held at<br> 12/31/22* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Income<br> (Expense)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Capital<br> Gain<br> Distributions<br> from Underlying<br> Funds* |
| Master Total Return Portfolio of Master Bond LLC<br>| &nbsp;&nbsp;$16680633133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(200885151)<sup>(a)(b)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(377906542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$539676775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16641518215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16641518215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$175159229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |

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<sup>(a)</sup> Represents net investment value purchased (sold). <br> <sup>(b)</sup> Inclusive of income, expense, realized and unrealized gains and losses allocated from the Master Portfolio.

BlackRock Total Return Fund (the "Fund") seeks to achieve its investment objective by investing all of its assets in Master Total Return Portfolio of Master Bond LLC (the "Master Portfolio"), which has the same investment objective and strategies as the Fund. As of period end, the value of the investment and the percentage owned by the Fund of the Master Portfolio was $16,641,518,215 and 96.4%, respectively.

#### Fair Value Hierarchy as of Period End
Various inputs are used in determining the fair value of financial instruments. These inputs to valuation techniques are categorized into a fair value hierarchy consisting of three broad levels for financial reporting purposes as follows:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 1 — Unadjusted price quotations in active markets/exchanges for identical assets or liabilities that the Fund has the ability to access;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 2 — Other observable inputs (including, but not limited to, quoted prices for similar assets or liabilities in markets that are active, quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active, inputs other than quoted prices that are observable for the assets or liabilities (such as interest rates, yield curves, volatilities, prepayment speeds, loss severities, credit risks and default rates) or other market–corroborated inputs); and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 3 — Unobservable inputs based on the best information available in the circumstances, to the extent observable inputs are not available (including the BlackRock Global Valuation Methodologies Committee's (the "Global Valuation Committee's") assumptions used in determining the fair value of financial instruments).

The hierarchy gives the highest priority to unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurements) and the lowest priority to unobservable inputs (Level 3 measurements). Accordingly, the degree of judgment exercised in determining fair value is greatest for instruments categorized in Level 3. The inputs used to measure fair value may fall into different levels of the fair value hierarchy. In such cases, for disclosure purposes, the fair value hierarchy classification is determined based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. Investments classified within Level 3 have significant unobservable inputs used by the Global Valuation Committee in determining the price for Fair Valued Investments. Level 3 investments include equity or debt issued by privately held companies or funds. There may not be a secondary market, and/or there are a limited number of investors. The categorization of a value determined for financial instruments is based on the pricing transparency of the financial instruments and is not necessarily an indication of the risks associated with investing in those securities. For information about the Fund's policy regarding valuation of financial instruments, refer to its most recent financial statements.

Certain investments of the Fund were fair valued using net asset value ("NAV") per share as no quoted market value is available and therefore have been excluded from the fair value hierarchy.

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Schedule of Investments (unaudited)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities** | **Asset-Backed Securities** | **Asset-Backed Securities** | **Asset-Backed Securities** |
| 510 Loan Acquisition Trust, Series 2020-1, Class A, 5.11%, 09/25/60<sup>(a)(b)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4856615 |
| 522 Funding CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-4A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.40%), 6.64%, 04/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 595077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-4A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.65%), 7.89%, 04/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1968796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-5A, Class AR, (3 mo. CME Term SOFR + 1.33%), 5.19%, 04/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490510 |
| ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2003-OP1, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.72%), 5.11%, 12/25/33<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 509967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-CW1, Class A2C, (1 mo. LIBOR US + 0.28%), 4.67%, 07/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE4, Class A2A, (1 mo. LIBOR US + 0.26%), 4.65%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE4, Class A2C, (1 mo. LIBOR US + 0.60%), 4.99%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38883 |
| ACRES Commercial Realty Ltd., Series 2021-FL1, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.53%, 06/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 667820 |
| AGL CLO 11 Ltd., Series 2021-11A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.36%), 10.44%, 04/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218049 |
| AGL CLO 12 Ltd., Series 2021-12A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.40%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7439957 |
| AGL CLO 14 Ltd., Series 2021-14A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.43%, 12/02/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 971185 |
| AGL CLO 7 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-7A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.28%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2333803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-7A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.10%), 7.18%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464228 |
| AGL CLO 9 Ltd., Series 2020-9A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.70%), 7.94%, 01/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232370 |
| AGL Core CLO 15 Ltd., Series 2021-15A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.39%, 01/20/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243140 |
| AGL Core CLO 2 Ltd., Series 2019-2A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.39%), 5.63%, 04/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8275857 |
| AGL Core CLO 4 Ltd., Series 2020-4A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.31%, 04/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3545654 |
| AGL Static CLO 18 Ltd., Series 2022-18A, Class B, (3 mo. CME Term SOFR + 2.00%), 5.99%, 04/21/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1330808 |
| AIG CLO Ltd., Series 2018-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.36%, 04/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1696026 |
| AIMCO CLO |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-AA, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.68%, 10/17/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1144711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-AA, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.29%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-AA, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.10%), 6.34%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-AA, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.15%), 7.39%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227087 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| AIMCO CLO |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-BA, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 01/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5666867 |
| Ajax Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-D, Class B, 0.00%, 12/25/57<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-A, Class B, 0.00%, 04/25/58<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-B, Class B, 0.00%, 02/26/57<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-D, Class B, 0.00%, 08/25/58<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-E, Class C, 0.00%, 06/25/58<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-F, Class C, 0.00%, 11/25/58<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-E, Class A, 3.00%, 09/25/59<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8422727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-E, Class B, 4.88%, 09/25/59<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2566813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-E, Class C, 0.00%, 09/25/59<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5095920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-G, Class A, 3.00%, 09/25/59<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10141832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-G, Class B, 4.25%, 09/25/59<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1848429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-G, Class C, 0.00%, 09/25/59<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2912886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-H, Class A, 3.00%, 11/25/59<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4731268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-H, Class B, 4.25%, 11/25/59<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1929828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-H, Class C, 0.00%, 11/25/59<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4465372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A, 2.38%, 12/25/59<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17728490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class B, 3.50%, 12/25/59<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3723169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class C, 0.00%, 12/25/59<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5589661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-C, Class A, 2.25%, 09/27/60<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1042591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-C, Class B, 5.00%, 09/27/60<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2731040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-C, Class C, 0.00%, 09/27/60<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7700148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-D, Class A, 2.25%, 06/25/60<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4165188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-D, Class B, 5.00%, 06/25/60<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3882559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-D, Class C, 0.00%, 06/25/60<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8402825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class A, 2.12%, 01/25/61<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11780096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class B, 3.72%, 01/25/61<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2846854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class C, 0.00%, 01/25/61<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8089581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-D, Class A, 2.00%, 03/25/60<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26368168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-D, Class B, 4.00%, 03/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5129315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-D, Class C, 0.00%, 03/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8595189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-E, Class A1, 1.74%, 12/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20979955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-E, Class A2, 2.69%, 12/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3538881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-E, Class B1, 3.73%, 12/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2104044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-E, Class B3, 3.76%, 12/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2901812 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Ajax Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-E, Class M1, 2.94%, 12/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1346401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-E, Class SA, 0.00%, 12/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-F, Class A, 1.88%, 06/25/61<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41104400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-F, Class B, 3.75%, 06/25/61<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5678200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-F, Class C, 0.00%, 06/25/61<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10924521 |
| Allegro CLO II-S Ltd., Series 2014-1RA, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.36%, 10/21/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2830100 |
| Allegro CLO IV Ltd., Series 2016-1A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.63%, 01/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390921 |
| Allegro CLO VIII Ltd., Series 2018-2A, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 1.67%), 5.75%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241586 |
| Allegro CLO XI Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class A2A, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 6.08%, 01/19/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 486936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.23%, 01/19/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239422 |
| ALM Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 5.93%, 10/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7561152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.08%, 10/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236842 |
| ALME Loan Funding V BV, Series 5A, Class ER, (3 mo. EURIBOR + 5.41%), 6.79%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1346881 |
| AMMC CLO 21 Ltd., Series 2017-21A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.71%, 11/02/30<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739726 |
| AMMC CLO 22 Ltd., Series 2018-22A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.81%, 04/25/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 476293 |
| AMMC CLO XIII Ltd., Series 2013-13A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.38%, 07/24/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2396928 |
| AMSR Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR1, Class E, 3.22%, 04/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1170161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR2, Class D, 3.28%, 07/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2221506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR3, Class E1, 2.56%, 09/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2217892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR4, Class E2, 2.46%, 11/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2177982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR4, Class F, 2.86%, 11/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2390892 |
| Anchorage Capital CLO 16 Ltd., Series 2020-16A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.43%, 01/19/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243016 |
| Anchorage Capital CLO 17 Ltd., Series 2021-17A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.25%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10804923 |
| Anchorage Capital CLO 3-R Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-3RA, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.42%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2297687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-3RA, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.87%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3751704 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Anchorage Capital CLO 3-R Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-3RA, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 6.22%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$465341 |
| Anchorage Capital CLO 4-R Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-4RA, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.42%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5162226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-4RA, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 6.22%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5184780 |
| Anchorage Capital CLO 5-R Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-5RA, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.53%, 01/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9049836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-5RA, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 5.93%, 01/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3403614 |
| Anchorage Capital CLO 6 Ltd., Series 2015-6A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.13%, 07/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5394486 |
| Anchorage Capital CLO 7 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-7A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 1.09%), 5.46%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4871834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-7A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 6.12%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7369844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-7A, Class CR2, (3 mo. LIBOR US + 2.20%), 6.57%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4009659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-7A, Class D1R2, (3 mo. LIBOR US + 3.50%), 7.87%, 01/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1024172 |
| Anchorage Capital CLO 8 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-8A, Class AR2A, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.56%, 10/27/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2359700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-8A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.16%, 10/27/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2673864 |
| Anchorage Capital CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.19%, 10/13/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3040444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.59%, 10/13/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 2.15%), 6.09%, 10/13/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1358765 |
| Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2A, Class B1R, (3 mo. EURIBOR + 1.60%), 2.98%, 04/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1321439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2A, Class DR, (3 mo. EURIBOR + 3.55%), 4.93%, 04/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1290148 |
| Anchorage Capital Europe CLO DAC, Series 4A, Class D, (3 mo. EURIBOR + 3.20%), 4.74%, 04/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 515548 |
| Antares CLO Ltd., Series 2021-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.53%), 5.89%, 07/25/33<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10267758 |
| Apidos CLO XII, Series 2013-12A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.16%, 04/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3596444 |
| Apidos CLO XV, Series 2013-15A, Class A1RR, (3 mo. LIBOR US + 1.01%), 5.25%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1064182 |
| Apidos CLO XVIII, Series 2018-18A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.47%, 10/22/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 868687 |
| Apidos CLO XX |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-20A, Class A1RA, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 07/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 441391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-20A, Class A2RR, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.63%, 07/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241319 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Apidos CLO XXII |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-22A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.74%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$484722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-22A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.95%), 6.19%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-22A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.95%), 7.19%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 795488 |
| Apidos CLO XXVI, Series 2017-26A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.95%), 6.14%, 07/18/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 541785 |
| Apidos CLO XXX, Series XXXA, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.33%, 10/18/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246920 |
| Apidos CLO XXXI, Series 2019-31A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.63%, 04/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485109 |
| Apidos CLO XXXII |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-32A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.40%), 6.64%, 01/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-32A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.50%), 7.74%, 01/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286030 |
| Apidos CLO XXXVII, Series 2021-37A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.30%), 10.63%, 10/22/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 407986 |
| Apres Static CLO Ltd., Series 2019-1A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.78%, 10/15/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245986 |
| Aqua Finance Trust, Series 2021-A, Class A, 1.54%, 07/17/46<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491715 |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FL4, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.67%, 11/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 853490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-FL2, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 1.85%), 6.19%, 05/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8147094 |
| Ares European CLO XII DAC, Series 12A, Class B1R, (3 mo. EURIBOR + 1.70%), 3.16%, 04/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 902723 |
| Ares LII CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-52A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.38%, 04/22/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7795389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-52A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.78%, 04/22/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240714 |
| Ares LIX CLO Ltd., Series 2021-59A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.03%), 5.39%, 04/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 484898 |
| Ares LVI CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-56A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.52%, 10/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2046089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-56A, Class ER, (3 mo. LIBOR US + 6.50%), 10.86%, 10/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1534667 |
| Ares XLVIII CLO Ltd., Series 2018-48A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.58%), 5.82%, 07/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357265 |
| Ares XXXVII CLO Ltd., Series 2015-4A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.25%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138086 |
| Argent Mortgage Loan Trust, Series 2005-W1, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.48%), 4.87%, 05/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2392256 |

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|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| ARM Master Trust LLC Agricultural Loan Backed Notes, Series 2021-T1, Class A, 2.43%, 11/15/27<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1675693 |
| Armada Euro CLO III DAC, Series 3A, Class DR, (3 mo. EURIBOR + 3.30%), 4.68%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500328 |
| ASSURANT CLO I Ltd., Series 2017-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.15%), 6.39%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1298409 |
| ASSURANT CLO Ltd., Series 2018-2A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.28%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 733350 |
| Atrium IX, Series 9A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 0.99%), 5.73%, 05/28/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3937045 |
| Atrium XIII |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 13A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.51%, 11/21/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 496129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 13A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.83%, 11/21/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 13A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.13%, 11/21/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367327 |
| Avoca CLO XV DAC, Series 15X, Class B2R, (3 mo. EURIBOR + 1.05%), 2.43%, 04/15/31<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402621 |
| Avoca CLO XVIII DAC, Series 18X, Class C, (3 mo. EURIBOR + 1.75%), 3.13%, 04/15/31<sup>(c)(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396975 |
| Avoca CLO XXII DAC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 22A, Class D, (3 mo. EURIBOR + 2.90%), 4.28%, 04/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 455488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 22X, Class B1, (3 mo. EURIBOR + 1.30%), 2.68%, 04/15/35<sup>(c)(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 844473 |
| Avoca CLO XXIII DAC, Series 23A, Class D, (3 mo. EURIBOR + 3.05%), 4.43%, 04/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458338 |
| Babson CLO Ltd., Series 2015-IA, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.64%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590775 |
| Bain Capital Credit CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.74%, 07/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 817992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.31%, 07/19/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1652031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.83%, 07/19/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.10%), 7.43%, 07/24/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.41%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301860 |
| Ballyrock CLO 14 Ltd., Series 2020-14A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 7.00%), 11.24%, 01/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223641 |
| Ballyrock CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.84%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 6.15%), 10.39%, 10/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220504 |
| BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1997-2, Class B1, 7.07%, 02/10/22<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 505733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1998-2, Class B1, 7.33%, 12/10/25<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685411 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Bankers Healthcare Group Securitization Trust, Series 2020-A, Class C, 5.17%, 09/17/31<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$375253 |
| Bardot CLO Ltd., Series 2019-2A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.33%, 10/22/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232295 |
| Barings CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-2A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.19%), 5.43%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2559522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-3A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 0.95%), 5.19%, 07/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 629048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-3A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.31%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1307669 |
| Battalion CLO 18 Ltd., Series 2020-18A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 5.83%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1718887 |
| Battalion CLO IX Ltd., Series 2015-9A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.25%), 7.33%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219687 |
| Battalion CLO VIII Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-8A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.26%, 07/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6301180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-8A, Class A2R2, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.74%, 07/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3149880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-8A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.19%, 07/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2739562 |
| Battalion CLO X Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-10A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.50%, 01/25/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24771617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-10A, Class A2R2, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.88%, 01/25/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2716593 |
| Battalion CLO XI Ltd., Series 2017-11A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.72%), 6.05%, 04/24/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942367 |
| Battalion CLO XX Ltd., Series 2021-20A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.26%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4401992 |
| Bayview Financial Revolving Asset Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-B, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.39%, 05/28/39<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5576719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-B, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 1.30%), 5.69%, 05/28/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-A, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.39%, 02/28/40<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-E, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.39%, 12/28/40<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230433 |
| BCMSC Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2000-A, Class A2, 7.58%, 06/15/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2000-A, Class A3, 7.83%, 06/15/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2000-A, Class A4, 8.29%, 06/15/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171123 |
| BDS Ltd., Series 2022-FL11, Class ATS, (1 mo. CME Term SOFR + 1.80%), 6.12%, 03/19/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11017938 |
| Bean Creek CLO Ltd., Series 2015-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.02%), 5.26%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244650 |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-HE7, Class M2, (1 mo. LIBOR US + 1.73%), 6.11%, 08/25/34<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-HE1, Class 1M4, (1 mo. LIBOR US + 1.02%), 4.77%, 12/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2423706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-HE7, Class 1A2, (1 mo. LIBOR US + 0.34%), 4.73%, 09/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1254911 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-FS1, Class 1A3, (1 mo. LIBOR US + 0.34%), 4.73%, 05/25/35<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$135185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE2, Class 1A4, (1 mo. LIBOR US + 0.32%), 4.71%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1034114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE2, Class 22A, (1 mo. LIBOR US + 0.14%), 4.53%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE2, Class 23A, (1 mo. LIBOR US + 0.14%), 4.53%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 708058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE3, Class 1A3, (1 mo. LIBOR US + 0.25%), 4.64%, 04/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 647570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE3, Class 1A4, (1 mo. LIBOR US + 0.35%), 4.74%, 04/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5988217 |
| Benefit Street Partners CLO II Ltd., Series 2013-IIA, Class A2R2, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.53%, 07/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3512763 |
| Benefit Street Partners CLO III Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-IIIA, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.24%, 07/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-IIIA, Class A2R2, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 07/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1781679 |
| Benefit Street Partners CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-6BR, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.19%), 5.43%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11529491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-6BR, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.04%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3180664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-23A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.81%), 11.17%, 04/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 655001 |
| Benefit Street Partners CLO V-B Ltd., Series 2018-5BA, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 1.09%), 5.33%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4301106 |
| Benefit Street Partners CLO VIII Ltd., Series 2015-8A, Class A1AR, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.34%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2119837 |
| Benefit Street Partners CLO XII Ltd., Series 2017-12A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.08%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1461227 |
| Benefit Street Partners CLO XIX Ltd., Series 2019-19A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.08%, 01/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242744 |
| Benefit Street Partners CLO XX Ltd., Series 2020-20A, Class ER, (3 mo. LIBOR US + 6.75%), 10.83%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218701 |
| BHG Securitization Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class B, 2.79%, 11/17/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 843514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class C, 3.69%, 11/17/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class C, 3.08%, 02/20/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5397059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class D, 3.56%, 02/20/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class E, 4.30%, 02/20/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-C, Class A, 5.32%, 10/17/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4878604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-C, Class B, 5.93%, 10/17/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1596844 |
| Birch Grove CLO 2 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.26%), 5.49%, 10/19/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 5.98%, 10/19/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class D1, (3 mo. LIBOR US + 3.30%), 7.53%, 10/19/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227663 |
| Birch Grove CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 19A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 5.90%, 06/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244302 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Birch Grove CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 19A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 6.52%, 06/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$237738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 19A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.20%), 6.97%, 06/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1182411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 19A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.35%), 8.12%, 06/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2537476 |
| BlueMountain CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-2A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.51%, 10/22/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6792837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-2A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.93%, 10/22/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 482463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-3A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.24%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2517585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-2A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 2.25%), 6.93%, 08/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1352161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 6.31%, 08/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289745 |
| BlueMountain CLO XXII Ltd., Series 2018-22A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.58%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3834858 |
| BlueMountain CLO XXIII Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-23A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.94%, 10/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-23A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.15%), 6.39%, 10/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 612487 |
| BlueMountain CLO XXIX Ltd., Series 2020-29A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 6.11%, 07/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1031229 |
| BlueMountain CLO XXV Ltd., Series 2019-25A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.78%, 07/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238104 |
| BlueMountain CLO XXVIII Ltd., Series 2021-28A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.26%), 5.34%, 04/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 555858 |
| Bluemountain Euro CLO DAC, Series 2021-2A, Class B1, (3 mo. EURIBOR + 1.75%), 3.13%, 10/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3244844 |
| BlueMountain Fuji Euro CLO V DAC, Series 5X, Class C, (3 mo. EURIBOR + 2.45%), 3.83%, 01/15/33<sup>(c)(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1155332 |
| BlueMountain Fuji U.S. CLO III Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-3A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.23%, 01/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-3A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.38%), 5.45%, 01/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241728 |
| BPCRE Ltd., Series 2022-FL2, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.40%), 6.73%, 01/16/37<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4446535 |
| Brex Commercial Charge Card Master Trust, Series 2021-1, Class A, 2.09%, 07/15/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5696518 |
| Bridge Street CLO II Ltd., Series 2021-1A, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 1.23%), 5.47%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480254 |
| Bristol Park CLO Ltd., Series 2016-1A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.53%, 04/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 386559 |
| Brookside Mill CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.43%, 01/17/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 2.65%), 6.73%, 01/17/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1035656 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.74%, 10/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$242536 |
| Buttermilk Park CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 10/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.10%), 7.18%, 10/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552378 |
| Canyon Capital CLO Ltd., Series 2019-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 04/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2624157 |
| Canyon CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.15%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.78%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1543720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 7.25%), 11.33%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228513 |
| Carlyle C17 CLO Ltd., Series C17A, Class A1AR, (3 mo. LIBOR US + 1.03%), 5.45%, 04/30/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7535461 |
| Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-3A, Class A1AR, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-4A, Class A1RR, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.08%, 01/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1830313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 0.97%), 5.05%, 04/17/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3116104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-1A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.38%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243016 |
| Carlyle U.S. CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-4A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.69%, 10/20/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-4A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.26%, 01/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4553173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.74%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-4A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.07%), 6.31%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.20%, 07/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3903913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-10A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.39%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4198052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.22%, 04/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-6A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.24%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3507169 |
| Carrington Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-NC1, Class M2, (1 mo. LIBOR US + 0.63%), 5.02%, 01/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-NC4, Class A3, (1 mo. LIBOR US + 0.16%), 4.55%, 10/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370990 |
| CarVal CLO II Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.24%, 04/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.20%), 7.44%, 04/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5170351 |
| CarVal CLO III Ltd., Series 2019-2A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.44%), 10.68%, 07/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216490 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| CarVal CLO Ltd., Series 2018-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 2.89%), 6.97%, 07/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$692823 |
| CarVal CLO VC Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.25%), 7.33%, 10/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.75%), 10.83%, 10/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221089 |
| Cascade MH Asset Trust, Series 2019-MH1, Class A, 4.00%, 11/25/44<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7951192 |
| CBAM Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.49%, 07/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6444006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.40%), 6.64%, 07/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 713450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-6A, Class B1R, (3 mo. CME Term SOFR + 2.36%), 6.23%, 01/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-7A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.34%, 07/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-7A, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.84%, 07/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-9A, Class B2, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 5.98%, 02/12/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485475 |
| C-BASS Trust, Series 2006-CB7, Class A4, (1 mo. LIBOR US + 0.32%), 4.71%, 10/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269247 |
| Cedar Funding II CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.32%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3170079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.59%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2958846 |
| Cedar Funding IX CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-9A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 0.98%), 5.22%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 926583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-9A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 2.60%), 6.84%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233203 |
| Cedar Funding V CLO Ltd., Series 2016-5A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 07/17/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2092847 |
| Cedar Funding VI CLO Ltd., Series 2016-6A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.29%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17835252 |
| Cedar Funding VII CLO Ltd., Series 2018-7A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 5.37%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240239 |
| Cedar Funding XI CLO Ltd., Series 2019-11A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.35%), 6.09%, 05/29/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1174545 |
| Cedar Funding XIV CLO Ltd., Series 2021-14A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.25%), 7.33%, 07/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232311 |
| CIFC European Funding CLO II DAC, Series 2X, Class B1, (3 mo. EURIBOR + 1.60%), 2.98%, 04/15/33<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 898436 |
| CIFC Funding Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2012-2RA, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.49%, 01/20/28<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 5.83%, 07/16/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 729566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 3.55%), 7.63%, 07/16/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222820 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| CIFC Funding Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-4A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.96%, 04/27/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$484885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-4A, Class DRR, (3 mo. LIBOR US + 2.80%), 7.16%, 04/27/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-2RA, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.38%, 04/24/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-2RA, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 2.80%), 7.13%, 04/24/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 606815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-3A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.13%, 10/22/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 677716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.11%), 5.44%, 01/22/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.78%, 01/22/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-3A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.38%, 04/19/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1368421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.01%), 5.29%, 04/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5418830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.98%, 04/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2847987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.45%), 6.73%, 04/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-5A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.26%, 11/16/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 346436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-5A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.85%), 6.93%, 11/16/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.19%, 04/18/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6856141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-5A, Class A1R1, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.22%, 01/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.23%, 07/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1167242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.73%, 07/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3112900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.10%), 7.18%, 07/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1046247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 5.37%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6971222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.13%, 07/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6321814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.58%), 5.66%, 07/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 5.93%, 07/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-5A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.22%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1649851 |
| Citigroup Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-AHL2, Class A3B, (1 mo. LIBOR US + 0.20%), 4.59%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3297261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-AHL2, Class A3C, (1 mo. LIBOR US + 0.27%), 4.66%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1499958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-AHL3, Class A3B, (1 mo. LIBOR US + 0.17%), 4.56%, 07/25/45<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2556204 |
| Clear Creek CLO |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.44%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1236415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 2.95%), 7.19%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532803 |
| Clontarf Park CLO DAC, Series 1X, Class CE, (3 mo. EURIBOR + 3.05%), 4.78%, 08/05/30<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1731855 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| College Ave Student Loans LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B, Class B, 2.42%, 06/25/52<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$911781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B, Class C, 2.72%, 06/25/52<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B, Class D, 3.78%, 06/25/52<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class D, 4.11%, 07/26/55<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210263 |
| Concord Music Royalties LLC, Series 2022-1A, Class A2, 6.50%, 01/20/73<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7987336 |
| Conseco Finance Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1997-3, Class M1, 7.53%, 03/15/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1997-6, Class M1, 7.21%, 01/15/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1998-4, Class M1, 6.83%, 04/01/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1998-8, Class A1, 6.28%, 09/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1998-8, Class M1, 6.98%, 09/01/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1964901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1999-5, Class A5, 7.86%, 03/01/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1999-5, Class A6, 7.50%, 03/01/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2001-D, Class B1, (1 mo. LIBOR US + 2.50%), 6.82%, 11/15/32<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277480 |
| Conseco Finance Securitizations Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2000-1, Class A5, 8.06%, 09/01/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2000-4, Class A6, 8.31%, 05/01/32<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2000-5, Class A6, 7.96%, 05/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2000-5, Class A7, 8.20%, 05/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250515 |
| Cook Park CLO Ltd., Series 2018-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.48%, 04/17/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239477 |
| Countrywide Asset-Backed Certificates |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-5, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.90%), 5.29%, 10/25/34<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-16, Class 1AF, 4.53%, 04/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2061525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-11, Class 3AV2, (1 mo. LIBOR US + 0.16%), 4.55%, 09/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-12, Class 1A, (1 mo. LIBOR US + 0.26%), 4.65%, 12/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1539911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-17, Class 2A2, (1 mo. LIBOR US + 0.30%), 4.69%, 03/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-18, Class M1, (1 mo. LIBOR US + 0.45%), 4.84%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5599494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-SPS1, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.22%), 4.61%, 12/25/25<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-12, Class 1A2, (1 mo. LIBOR US + 0.84%), 5.23%, 08/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3332031 |
| Countrywide Asset-Backed Certificates Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2004-U, Class 2A, (1 mo. LIBOR US + 0.27%), 4.59%, 03/15/34<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238386 |
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2001-MH29, Class B1, 8.10%, 09/25/31<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 868890 |
| Credit Suisse Mortgage Trust, Series 2021-JR1, Class A1, 2.47%, 09/27/66<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24811464 |
| Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-CB2, Class AF4, 3.02%, 12/25/36<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-MH1, Class B1, 6.25%, 10/25/36<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-SL1, Class A2, 6.06%, 09/25/36<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-CB6, Class A4, (1 mo. LIBOR US + 0.34%), 4.38%, 07/25/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303203 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Crown City CLO III, Series 2021-1A, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.41%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$238697 |
| Crown Point CLO 10 Ltd., Series 2021-10A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.41%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4583015 |
| CVC Cordatus Loan Fund IV DAC, Series 4X, Class BR1, (3 mo. EURIBOR + 1.30%), 3.12%, 02/22/34<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981387 |
| CVC Cordatus Loan Fund V DAC, Series 5X, Class B1R, (3 mo. EURIBOR + 1.50%), 2.96%, 07/21/30<sup>(c)(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255219 |
| CVC Cordatus Loan Fund XX DAC, Series 20A, Class DE, (3 mo. EURIBOR + 3.00%), 5.08%, 06/22/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 771475 |
| CWHEQ Home Equity Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-S3, Class A4, 5.85%, 01/25/29<sup>(b)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-S5, Class A5, 6.16%, 06/25/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91889 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-RES, Class 4Q1B, (1 mo. LIBOR US + 0.30%), 4.62%, 12/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-RES, Class 5B1A, (1 mo. LIBOR US + 0.19%), 4.51%, 05/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-RES, Class 5B1B, (1 mo. LIBOR US + 0.19%), 4.51%, 05/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48597 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-B, Class 2A, (1 mo. LIBOR US + 0.18%), 4.50%, 05/15/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-C, Class 2A, (1 mo. LIBOR US + 0.18%), 4.50%, 05/15/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 787505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-H, Class 1A, (1 mo. LIBOR US + 0.15%), 4.47%, 11/15/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472649 |
| Deer Creek CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.42%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5500386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 486238 |
| Diameter Capital CLO 1 Ltd., Series 2021-1A, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 1.24%), 5.32%, 07/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1134751 |
| Diameter Capital CLO 2 Ltd., Series 2021-2A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.22%), 5.30%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239800 |
| Diameter Capital CLO 3 Ltd., Series 2022-3A, Class A1A, (3 mo. CME Term SOFR + 1.39%), 5.25%, 04/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493919 |
| Dryden 40 Senior Loan Fund, Series 2015-40A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.10%), 6.71%, 08/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285227 |
| Dryden 42 Senior Loan Fund, Series 2016-42A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.05%), 6.13%, 07/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236293 |
| Dryden 43 Senior Loan Fund, Series 2016-43A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.28%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5387256 |
| Dryden 45 Senior Loan Fund, Series 2016-45A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.78%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3305582 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Dryden 49 Senior Loan Fund, Series 2017-49A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.79%, 07/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$483746 |
| Dryden 50 Senior Loan Fund, Series 2017-50A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.73%, 07/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435420 |
| Dryden 53 CLO Ltd., Series 2017-53A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.20%, 01/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18489815 |
| Dryden 65 CLO Ltd., Series 2018-65A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.79%, 07/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289159 |
| Dryden 76 CLO Ltd., Series 2019-76A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.39%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722760 |
| Dryden 77 CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-77A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.80%, 05/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3476391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-77A, Class XR, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.68%, 05/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435005 |
| Dryden 78 CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-78A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.58%, 04/17/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-78A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.08%, 04/17/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228392 |
| Dryden 83 CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-83A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.22%), 5.41%, 01/18/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-83A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 5.55%), 9.74%, 01/18/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301304 |
| Dryden Senior Loan Fund, Series 2021-87A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.78%, 05/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2273069 |
| Dryden XXVI Senior Loan Fund, Series 2013-26A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 0.90%), 4.98%, 04/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1041929 |
| Dryden XXVIII Senior Loan Fund, Series 2013-28A, Class A1LR, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.81%, 08/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8973040 |
| Eaton Vance CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1RA, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.49%), 5.57%, 07/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.20%), 6.28%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3343470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class ER, (3 mo. LIBOR US + 6.50%), 10.58%, 04/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1335139 |
| EDvestinU Private Education Loan Issue No. 4 LLC, Series 2022-A, Class A, 5.25%, 11/25/40<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3267821 |
| Elmwood CLO I Ltd., Series 2019-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.69%, 10/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247471 |
| Elmwood CLO II Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.39%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3655116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class ER, (3 mo. LIBOR US + 6.80%), 11.04%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1379672 |
| Elmwood CLO V Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2784563 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Elmwood CLO V Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.24%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2344616 |
| Elmwood CLO X Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.28%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7107044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.95%), 6.19%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129463 |
| Elmwood CLO XII Ltd., Series 2021-5A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.39%, 01/20/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 769838 |
| Euro-Galaxy III CLO BV |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-3A, Class CRRR, (3 mo. EURIBOR + 2.35%), 3.85%, 04/24/34<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 702890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-3A, Class DRRR, (3 mo. EURIBOR + 3.25%), 4.75%, 04/24/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1504662 |
| Fairstone Financial Issuance Trust I, Series 2020-1A, Class B, 3.74%, 10/20/39<sup>(a)</sup><br>| CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1921130 |
| FBR Securitization Trust, Series 2005-5, Class M2, (1 mo. LIBOR US + 0.71%), 5.09%, 11/25/35<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5468995 |
| Fidelity Grand Harbour CLO DAC, Series 2021-1A, Class D, (3 mo. EURIBOR + 3.60%), 4.98%, 10/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457881 |
| First Franklin Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-FFH3, Class M3, (1 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.44%, 10/25/34<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-FF13, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.24%), 4.63%, 10/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1392651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-FF13, Class A2C, (1 mo. LIBOR US + 0.32%), 4.71%, 10/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-FF16, Class 2A3, (1 mo. LIBOR US + 0.28%), 4.67%, 12/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4285868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-FF17, Class A5, (1 mo. LIBOR US + 0.15%), 4.54%, 12/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9359940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-FFH1, Class M2, (1 mo. LIBOR US + 0.60%), 4.99%, 01/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2536908 |
| FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1, Class F1, 3.64%, 08/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2423332 |
| Flatiron CLO 18 Ltd., Series 2018-1A, Class A, (3 mo. CME Term SOFR + 1.21%), 5.08%, 04/17/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1213593 |
| Flatiron CLO 19 Ltd., Series 2019-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.64%, 11/16/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234203 |
| Flatiron CLO 21 Ltd., Series 2021-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.11%), 5.34%, 07/19/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13628259 |
| Foundation Finance Trust, Series 2021-2A, Class A, 2.19%, 01/15/42<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4423274 |
| Fremont Home Loan Trust, Series 2006-3, Class 1A1, (1 mo. LIBOR US + 0.28%), 4.67%, 02/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1638056 |
| FS Rialto Issuer Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-FL3, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.58%, 11/16/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3825154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-FL4, Class A, (SOFR (30-day) + 1.90%), 5.71%, 01/19/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19951294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-FL5, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.30%), 6.63%, 06/19/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6795287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-FL6, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.58%), 6.91%, 08/17/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10328112 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Galaxy XIX CLO Ltd., Series 2015-19A, Class A2RR, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.73%, 07/24/30<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$241023 |
| Galaxy XV CLO Ltd., Series 2013-15A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 0.97%), 5.05%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1328871 |
| Galaxy XVIII CLO Ltd., Series 2018-28A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1198893 |
| Galaxy XXII CLO Ltd., Series 2016-22A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.28%, 04/16/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4060871 |
| Generate CLO 2 Ltd., Series 2A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.48%, 01/22/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246920 |
| Generate CLO 3 Ltd., Series 3A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 5.99%, 10/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3303304 |
| Generate CLO 4 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.09%), 5.33%, 04/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8134836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.79%, 04/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2857296 |
| Generate CLO 6 Ltd., Series 6A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.45%), 6.78%, 01/22/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 534418 |
| Generate CLO 7 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 7A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.37%), 5.70%, 01/22/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 7A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.75%), 7.08%, 01/22/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474366 |
| Gilbert Park CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.19%), 5.27%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.68%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.95%), 6.03%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3195528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 2.95%), 7.03%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2476381 |
| GoldenTree Loan Management U.S. CLO 1 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.02%), 5.26%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-11A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 5.37%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5341931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-11A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 5.35%), 9.59%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-9A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 4.75%), 8.99%, 01/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206201 |
| GoldenTree Loan Management U.S. CLO 3 Ltd., Series 2018-3A, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.79%, 04/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 486278 |
| GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-9A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 1.11%), 5.53%, 10/29/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1710151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-9A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 6.02%, 10/29/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 976897 |
| GoldenTree Loan Opportunities X Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-10A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.36%, 07/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4625652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-10A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.05%), 7.29%, 07/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470903 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| GoldenTree Loan Opportunities XI Ltd., Series 2015-11A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.26%, 01/18/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3704259 |
| Goldman Home Improvement Trust, Series 2022-GRN2, Class A, 6.80%, 10/25/52<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4372744 |
| Golub Capital BDC 3 CLO 1 LLC, Series 2021-1A, Class C1, (3 mo. LIBOR US + 2.80%), 6.88%, 04/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1143212 |
| Golub Capital Partners CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-55A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.44%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 417689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-58A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.54%, 01/25/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1600485 |
| GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust, Series 2022-3CS, Class A, 4.95%, 07/20/49<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4890586 |
| Gracie Point International Funding |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class B, (1 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.52%, 11/01/23<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 707576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class C, (1 mo. LIBOR US + 2.40%), 6.52%, 11/01/23<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 935186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2A, Class A, (SOFR (30-day) + 2.75%), 6.80%, 07/01/24<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9318369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2A, Class B, (SOFR (30-day) + 3.35%), 7.40%, 07/01/24<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3708543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-3A, Class A, (SOFR (30-day) + 3.25%), 7.30%, 11/01/24<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5554535 |
| Great Lakes CLO Ltd., Series 2019-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.56%), 5.64%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4166504 |
| Great Lakes CLO V Ltd., Series 2021-5A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.78%, 04/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2435953 |
| GreenPoint Manufactured Housing |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1999-5, Class M1B, 8.29%, 12/15/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 1999-5, Class M2, 9.23%, 12/15/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 696444 |
| Greystone CRE Notes Ltd., Series 2021-FL3, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.02%), 5.34%, 07/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1322387 |
| Grippen Park CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.26%), 5.50%, 01/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1010358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.30%), 7.54%, 01/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231506 |
| GSAA Home Equity Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-14, Class 1A2, (1 mo. LIBOR US + 0.70%), 5.09%, 12/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-4, Class 1A1, 3.24%, 03/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1192622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-5, Class 2A1, (1 mo. LIBOR US + 0.14%), 4.53%, 03/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-2, Class AF3, 5.92%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93724 |
| GSAMP Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-H1, Class A1B, (1 mo. LIBOR US + 0.40%), 4.79%, 01/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HS1, Class M6, (1 mo. LIBOR US + 3.38%), 7.76%, 02/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1209330 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| GT Loan Financing I Ltd., Series 2013-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.10%), 6.47%, 07/28/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$241527 |
| Gulf Stream Meridian 1 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-IA, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.37%), 5.45%, 04/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6189478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-IA, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.08%, 04/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240959 |
| Gulf Stream Meridian 3 Ltd., Series 2021-IIIA, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.32%), 5.40%, 04/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293053 |
| Gulf Stream Meridian 4 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.28%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11743897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 5.93%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1684509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 6.35%), 10.43%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659703 |
| Gulf Stream Meridian 5 Ltd., Series 2021-5A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 5.88%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453981 |
| Gulf Stream Meridian 7 Ltd., Series 2022-7A, Class A1, (3 mo. CME Term SOFR + 1.36%), 5.22%, 07/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1882190 |
| Harbor Park CLO Ltd., Series 2018-1A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 5.60%), 9.84%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429262 |
| Henley CLO IV DAC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4A, Class D, (3 mo. EURIBOR + 3.00%), 4.54%, 04/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4X, Class B1, (3 mo. EURIBOR + 1.35%), 2.89%, 04/25/34<sup>(c)(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 529665 |
| Highbridge Loan Management Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 12A-18, Class A1B, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.44%, 07/18/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 3A-2014, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.37%, 07/18/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3007497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 7A-2015, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.79%, 03/15/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 736249 |
| Hipgnosis Music Assets LP, Series 2022-1, Class A, 5.00%, 05/16/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6635398 |
| Home Equity Asset Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-3, Class M2, (1 mo. LIBOR US + 0.60%), 4.99%, 07/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2157707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-1, Class 2A3, (1 mo. LIBOR US + 0.30%), 4.69%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1408737 |
| Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-A, Class M2, (1 mo. LIBOR US + 2.03%), 3.61%, 07/25/34<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 319489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-A, Class 2A2, (1 mo. LIBOR US + 0.19%), 4.58%, 04/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1017175 |
| Home Equity Mortgage Trust, Series 2006-2, Class 1A1, 5.87%, 07/25/36<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207027 |
| Home Partners of America Trust, Series 2021-2, Class F, 3.80%, 12/17/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7219944 |
| HPS Loan Management Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 10A-16, Class A1RR, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.38%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5494587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 6A-2015, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.53%, 02/05/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11184914 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| HPS Loan Management Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 9A-2016, Class A1BR, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.63%, 07/19/30<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$290524 |
| ICG U.S. CLO Ltd., Series 2015-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.37%, 10/19/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3615603 |
| Invesco Euro CLO V DAC, Series 5X, Class D, (3 mo. EURIBOR + 3.80%), 5.18%, 01/15/34<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333927 |
| Jamestown CLO XVI Ltd., Series 2021-16A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.16%, 07/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239459 |
| JPMorgan Mortgage Acquisition Trust, Series 2006-CW1, Class M1, (1 mo. LIBOR US + 0.41%), 4.79%, 05/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 829929 |
| Kapitus Asset Securitization LLC, Series 2022-1A, Class A, 3.38%, 07/10/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7352927 |
| KKR CLO 10 Ltd., Series 10, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 6.47%, 09/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352612 |
| LCM 26 Ltd., Series 26A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.31%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8017505 |
| LCM 29 Ltd., Series 29A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.15%, 04/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 834907 |
| LCM XIV LP, Series 14A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.28%, 07/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492369 |
| LCM XVII LP, Series 17A, Class A1AR, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 5.21%, 10/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342549 |
| LCM XX LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 20A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.28%, 10/20/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1054308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 20A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.79%, 10/20/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 602001 |
| LCM XXI LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 21A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 0.88%), 5.12%, 04/20/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 21A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.64%, 04/20/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246959 |
| Legacy Mortgage Asset Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-SL2, Class A, 3.38%, 02/25/59<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4038083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-SL2, Class B, 0.00%, 02/25/59<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-SL2, Class M, 4.25%, 02/25/59<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1617938 |
| Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2001-B, Class M1, 6.63%, 04/15/40<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2205709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2002-A, Class C, 0.00%, 06/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205317 |
| Lehman ABS Mortgage Loan Trust, Series 2007-1, Class 2A1, (1 mo. LIBOR US + 0.09%), 4.48%, 06/25/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224275 |
| LendingPoint Pass-Through Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-ST1, Class A, 2.50%, 03/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 633140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-ST2, Class A, 3.25%, 04/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 949909 |
| Lendmark Funding Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class C, 3.09%, 04/20/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 758105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class D, 4.46%, 04/20/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 534137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1A, Class A, 5.12%, 07/20/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8136006 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| LoanCore Issuer Ltd., Series 2022-CRE7, Class A, (SOFR (30-day) + 1.55%), 5.36%, 01/17/37<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2625262 |
| Loanpal Solar Loan Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2GF, Class A, 2.75%, 07/20/47<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4437649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1GS, Class A, 2.29%, 01/20/48<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3995805 |
| Logan CLO I Ltd., Series 2021-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.40%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4409721 |
| Long Beach Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-5, Class 2A3, (1 mo. LIBOR US + 0.30%), 4.69%, 06/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1523660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-7, Class 2A3, (1 mo. LIBOR US + 0.32%), 4.71%, 08/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3532257 |
| Long Point Park CLO Ltd., Series 2017-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.38%), 5.45%, 01/17/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415973 |
| Longfellow Place CLO Ltd., Series 2013-1A, Class BR3, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 5.83%, 04/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494291 |
| Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust, Series 2002-A, Class B2, (1 mo. LIBOR US + 3.25%), 7.64%, 03/25/32<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 326386 |
| Madison Park Euro Funding XIV DAC, Series 14A, Class DR, (3 mo. EURIBOR + 3.60%), 4.98%, 07/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720898 |
| Madison Park Euro Funding XVI DAC, Series 16A, Class D, (3 mo. EURIBOR + 3.20%), 4.58%, 05/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 923595 |
| Madison Park Funding XI Ltd., Series 2013-11A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 0.90%), 5.23%, 07/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5128187 |
| Madison Park Funding XIII Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-13A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 0.95%), 5.18%, 04/19/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7261557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-13A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.73%, 04/19/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5034606 |
| Madison Park Funding XIX Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-19A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 0.92%), 5.25%, 01/22/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6993243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-19A, Class A2R2, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.83%, 01/22/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 978899 |
| Madison Park Funding XLI Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 12A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 0.83%), 5.16%, 04/22/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1337790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 12A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.98%, 04/22/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2294704 |
| Madison Park Funding XLIX Ltd., Series 2021-49A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.25%), 10.48%, 10/19/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223538 |
| Madison Park Funding XLV Ltd., Series 2020-45A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.20%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4554559 |
| Madison Park Funding XVIII Ltd., Series 2015-18A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 0.94%), 5.22%, 10/21/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14761615 |
| Madison Park Funding XXII Ltd., Series 2016-22A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.26%), 5.34%, 01/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2922043 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Madison Park Funding XXIII Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-23A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 0.97%), 5.33%, 07/27/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$740940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-23A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.91%, 07/27/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 486735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-23A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.36%, 07/27/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 858135 |
| Madison Park Funding XXIV Ltd., Series 2016-24A, Class BR, (3 mo. CME Term SOFR + 2.01%), 5.98%, 10/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 498065 |
| Madison Park Funding XXV Ltd., Series 2017-25A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 6.01%, 04/25/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1388120 |
| Madison Park Funding XXVI Ltd., Series 2017-26A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.62%, 07/29/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11297864 |
| Madison Park Funding XXVII Ltd., Series 2018-27A, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 1.03%), 5.27%, 04/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494215 |
| Madison Park Funding XXXI Ltd., Series 2018-31A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 6.03%, 01/23/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485002 |
| Madison Park Funding XXXIII Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-33A, Class AR, (3 mo. CME Term SOFR + 1.29%), 5.15%, 10/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1529914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-33A, Class BR, (3 mo. CME Term SOFR + 1.80%), 5.66%, 10/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1454268 |
| Madison Park Funding XXXIV Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-34A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.48%, 04/25/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-34A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.35%), 7.71%, 04/25/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238349 |
| Madison Park Funding XXXV Ltd., Series 2019-35A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 0.99%), 5.23%, 04/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3162252 |
| Madison Park Funding XXXVII Ltd., Series 2019-37A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.15%, 07/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2078195 |
| Madison Park Funding XXXVIII Ltd., Series 2021-38A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.20%, 07/17/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4875544 |
| Man GLG Euro CLO, Series 6A, Class DR, (3 mo. EURIBOR + 3.50%), 4.88%, 10/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1611066 |
| Marble Point CLO XI Ltd., Series 2017-2A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.37%, 12/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1960308 |
| Marble Point CLO XXII Ltd., Series 2021-2A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 6.21%, 07/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236690 |
| Marble Point CLO XXIII Ltd., Series 2021-4A, Class D1, (3 mo. LIBOR US + 3.65%), 7.98%, 01/22/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227808 |
| Mariner CLO LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-3A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 0.99%), 5.32%, 07/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1345036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-3A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.83%, 07/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1935011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-3A, Class CR2, (3 mo. LIBOR US + 2.05%), 6.38%, 07/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4932006 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Mariner CLO LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-3A, Class DR2, (3 mo. LIBOR US + 2.90%), 7.23%, 07/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$437740 |
| Mariner Finance Issuance Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-AA, Class B, 3.51%, 07/20/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2296610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-AA, Class C, 4.01%, 07/20/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1990645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-AA, Class B, 3.21%, 08/21/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1473526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-AA, Class C, 4.10%, 08/21/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1372010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-AA, Class D, 5.75%, 08/21/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1741554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BA, Class D, 3.42%, 11/20/36<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 446212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BA, Class E, 4.68%, 11/20/36<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 885809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-AA, Class A, 6.45%, 10/20/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8088389 |
| MASTR Asset-Backed Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-AM2, Class A4, (1 mo. LIBOR US + 0.52%), 4.91%, 06/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 988399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE1, Class A4, (1 mo. LIBOR US + 0.28%), 4.67%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1003544 |
| MASTR Specialized Loan Trust, Series 2006-3, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.26%), 4.65%, 06/25/46<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261416 |
| Mercury Financial Credit Card Master Trust, Series 2022-1A, Class A, 2.50%, 09/21/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20223682 |
| Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust, Series 2007-2, Class A2C, (1 mo. LIBOR US + 0.48%), 4.87%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1142364 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OPT1, Class M1, (1 mo. LIBOR US + 0.26%), 4.65%, 08/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-RM3, Class A2B, (1 mo. LIBOR US + 0.18%), 4.57%, 06/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181376 |
| MF1 LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-FL10, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.64%), 6.96%, 09/17/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3372926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-FL9, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.15%), 6.47%, 06/19/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4581395 |
| MF1 Ltd., Series 2021-FL7, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.42%, 10/16/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 813329 |
| MidOcean Credit CLO III, Series 2014-3A, Class A3A2, (3 mo. LIBOR US + 0.97%), 5.25%, 04/21/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1949745 |
| Mill City Solar Loan Ltd., Series 2019-2GS, Class A, 3.69%, 07/20/43<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4074073 |
| Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-HE1, Class A2MZ, (1 mo. LIBOR US + 0.60%), 4.99%, 12/25/34<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 710672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-HE5, Class M4, (1 mo. LIBOR US + 0.87%), 5.26%, 09/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2237484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-SEA1, Class 2A1, (1 mo. LIBOR US + 1.90%), 6.29%, 02/25/47<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 601470 |
| Morgan Stanley Home Equity Loan Trust, Series 2006-3, Class A3, (1 mo. LIBOR US + 0.32%), 4.71%, 04/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1054502 |
| Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2006-16AX, Class 1A, (1 mo. LIBOR US + 0.34%), 4.73%, 11/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 736130 |
| Mosaic Solar Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2GS, Class A, 4.20%, 02/22/44<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1565096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class A, 2.88%, 09/20/40<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class A, 2.10%, 04/20/46<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 733641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2A, Class A, 4.38%, 01/21/53<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1878838 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Mosaic Solar Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-3A, Class A, 6.16%, 06/20/53<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1659375 |
| MP CLO III Ltd., Series 2013-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.49%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2770274 |
| MP CLO VII Ltd., Series 2015-1A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.79%, 10/18/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723423 |
| MP CLO VIII Ltd., Series 2015-2A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.57%, 04/28/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5680323 |
| Myers Park CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.84%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.05%), 6.29%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238245 |
| Nationstar Home Equity Loan Trust, Series 2007-B, Class M1, (1 mo. LIBOR US + 0.41%), 4.80%, 04/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2982518 |
| Navient Private Education Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-AA, Class B, 3.50%, 08/15/44<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5335684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-A, Class A2B, (1 mo. LIBOR US + 0.90%), 5.22%, 11/15/68<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1806626 |
| Navient Private Education Refi Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-FA, Class B, 2.69%, 07/15/69<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2073210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DA, Class B, 2.61%, 04/15/60<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1503593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DA, Class C, 3.48%, 04/15/60<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3670466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DA, Class D, 4.00%, 04/15/60<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1185453 |
| Nelnet Student Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class B2, 2.85%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17956161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class C, 3.75%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1360725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class D, 4.93%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1896717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BA, Class B, 2.68%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10382279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BA, Class C, 3.57%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 667155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BA, Class D, 4.75%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1170866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CA, Class B, 2.53%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9651826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CA, Class C, 3.36%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CA, Class D, 4.44%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 778963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DA, Class B, 2.90%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5223673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DA, Class C, 3.50%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 834281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DA, Class D, 4.38%, 04/20/62<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248111 |
| Neuberger Berman CLO XIV Ltd., Series 2013-14A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 1.03%), 5.40%, 01/28/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 962234 |
| Neuberger Berman CLO XVII Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-17A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.83%, 04/22/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1456784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-17A, Class CR2, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.33%, 04/22/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1809161 |
| Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd., Series 2017-16SA, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.12%, 04/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2621091 |
| Neuberger Berman CLO XX Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-20A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.24%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 973233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-20A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.73%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715853 |
| Neuberger Berman CLO XXII Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-22A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.73%, 10/17/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-22A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.20%), 6.28%, 10/17/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238104 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd., Series 2017-25A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.54%, 10/18/29<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$241505 |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-26A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 0.92%), 5.11%, 10/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6638206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-26A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.59%, 10/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242180 |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-29A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 5.36%, 10/19/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-29A, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.93%, 10/19/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242589 |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd., Series 2019-34A, Class BR, (3 mo. CME Term SOFR + 1.75%), 5.71%, 01/20/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480433 |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd., Series 2020-37A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.69%, 07/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 970615 |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd., Series 2020-39A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 7.20%), 11.44%, 01/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230446 |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 Ltd., Series 2021-42A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 07/16/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3832213 |
| New Century Home Equity Loan Trust, Series 2005-C, Class M2, (1 mo. LIBOR US + 0.68%), 5.06%, 12/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1647854 |
| Newark BSL CLO 1 Ltd., Series 2016-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.46%, 12/21/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237463 |
| Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2006-S5, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.40%), 4.79%, 10/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85847 |
| OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity Co., Series 2016-5A, Class BR, (3 mo. EURIBOR + 1.90%), 3.36%, 01/21/35<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401119 |
| Oakwood Mortgage Investors, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2001-D, Class A2, 5.26%, 01/15/19<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2001-D, Class A4, 6.93%, 09/15/31<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2002-B, Class M1, 7.62%, 06/15/32<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4405812 |
| Ocean Trails CLO X, Series 2020-10A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 5.88%, 10/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238853 |
| OCP CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-4A, Class A2RR, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.78%, 04/24/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2450235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-4A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 6.23%, 04/24/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4470456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-4A, Class CRR, (3 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.33%, 04/24/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2858732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-5A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.41%, 04/26/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-5A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.73%, 04/26/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-7A, Class A1RR, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.36%, 07/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 417776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-7A, Class A2RR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 07/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1219090 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| OCP CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-9A, Class BR2, (3 mo. CME Term SOFR + 1.75%), 5.61%, 01/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$239990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-14A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.95%), 6.63%, 11/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-16A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 4.91%, 04/10/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1451162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-18A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.09%), 5.33%, 07/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2035381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-19A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.94%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-22A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.42%, 12/02/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1934273 |
| OCP Euro CLO DAC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-2X, Class B, (3 mo. EURIBOR + 1.35%), 2.73%, 01/15/32<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1150198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-3A, Class CR, (3 mo. EURIBOR + 2.30%), 3.76%, 04/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-3A, Class DR, (3 mo. EURIBOR + 3.30%), 4.76%, 04/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237351 |
| Octagon 54 Ltd., Series 2021-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.05%), 7.13%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925237 |
| Octagon 56 Ltd., Series 2021-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.73%, 10/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237971 |
| Octagon Investment Partners 18-R Ltd., Series 2018-18A, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 0.96%), 5.04%, 04/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7199492 |
| Octagon Investment Partners 33 Ltd., Series 2017-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.19%), 5.43%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493932 |
| Octagon Investment Partners 36 Ltd., Series 2018-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 0.97%), 5.05%, 04/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246258 |
| Octagon Investment Partners 37 Ltd., Series 2018-2A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.58%), 5.94%, 07/25/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 721655 |
| Octagon Investment Partners 39 Ltd., Series 2018-3A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337439 |
| Octagon Investment Partners 43 Ltd., Series 2019-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 6.01%, 10/25/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240664 |
| Octagon Investment Partners 46 Ltd., Series 2020-2A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.73%, 07/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3131579 |
| Octagon Investment Partners XV Ltd., Series 2013-1A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.58%, 07/19/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1391022 |
| Octagon Investment Partners XVI Ltd., Series 2013-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.02%), 5.10%, 07/17/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3521435 |
| Octagon Investment Partners XVII Ltd., Series 2013-1A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.36%, 01/25/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8365818 |
| Octagon Loan Funding Ltd., Series 2014-1A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 6.37%, 11/18/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240903 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| OHA Credit Funding 2 Ltd., Series 2019-2A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.43%, 04/21/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14101977 |
| OHA Credit Funding 3 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-3A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.38%, 07/02/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3391682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-3A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 07/02/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2859369 |
| OHA Credit Funding 4 Ltd., Series 2019-4A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.48%, 10/22/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 966827 |
| OHA Credit Funding 6 Ltd., Series 2020-6A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.38%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 820570 |
| OHA Loan Funding Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-2A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.73%, 05/23/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6122231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1A, Class AR3, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.38%, 01/19/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5260382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-1A, Class B1R, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.84%, 01/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238694 |
| OneMain Financial Issuance Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class A, 3.14%, 10/14/36<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14109466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class A, 3.84%, 05/14/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5509133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2A, Class C, 2.76%, 09/14/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2185493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2A, Class D, 3.45%, 09/14/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5489863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class A2, (SOFR (30-day) + 0.76%), 4.57%, 06/16/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1870818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2A, Class A, 4.89%, 10/14/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8835367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2A, Class B, 5.24%, 10/14/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7617836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-3A, Class A, 5.94%, 05/15/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16821048 |
| Oportun Issuance Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B, Class B, 1.96%, 05/08/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 924234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B, Class C, 3.65%, 05/08/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B, Class D, 5.41%, 05/08/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class A, 2.18%, 10/08/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13292787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class B, 2.67%, 10/08/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6136783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class C, 3.61%, 10/08/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1928526 |
| Option One Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-4, Class M3, (1 mo. LIBOR US + 0.74%), 5.12%, 11/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3347468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-CP1, Class 2A3, (1 mo. LIBOR US + 0.21%), 4.60%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1824845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-FXD1, Class 1A1, 5.87%, 01/25/37<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1578589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-FXD1, Class 2A1, 5.87%, 01/25/37<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4098486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-FXD2, Class 1A1, 5.82%, 03/25/37<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2164842 |
| Origen Manufactured Housing Contract Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2001-A, Class M1, 7.82%, 03/15/32<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 948137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-B, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.52%, 10/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 719466 |
| Owl Rock CLO VI Ltd., Series 2021-6A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 6.20%, 06/21/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 969505 |
| Ownit Mortgage Loan Trust Series, Series 2006-2, Class A2C, 6.50%, 01/25/37<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1429885 |
| OZLM Funding IV Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-4A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.58%, 10/22/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13088338 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| OZLM Funding IV Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-4A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 6.03%, 10/22/30<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2064840 |
| OZLM VIII Ltd., Series 2014-8A, Class BR3, (3 mo. LIBOR US + 2.10%), 6.18%, 10/17/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1108704 |
| OZLM XVIII Ltd., Series 2018-18A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.02%), 5.10%, 04/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3044206 |
| OZLM XX Ltd., Series 2018-20A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 805811 |
| OZLM XXI Ltd., Series 2017-21A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 6.14%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 869382 |
| OZLM XXII Ltd., Series 2018-22A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.15%, 01/17/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 979154 |
| OZLM XXIV Ltd., Series 2019-24A, Class A2AR, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.94%, 07/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 708561 |
| Palmer Square CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-2A, Class A1A3, (3 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.23%, 10/17/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3323176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 5.21%, 01/17/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4502183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1A, Class A2R4, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 6.38%, 05/21/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1190700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-2A, Class A2R2, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.79%, 07/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2424854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-2A, Class CR2, (3 mo. LIBOR US + 2.75%), 6.99%, 07/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 921039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.03%), 5.22%, 04/18/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4779267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2A, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 07/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4755934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2A, Class A1B, (3 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.43%, 07/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.73%, 07/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1453092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 5.60%), 9.68%, 07/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3A, Class A1AR, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.69%, 11/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1001068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.64%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.23%, 01/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 348624 |
| Palmer Square Loan Funding Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.35%), 6.03%, 02/20/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4721765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.50%), 7.18%, 02/20/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 4.85%), 9.53%, 02/20/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-4A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 6.36%, 11/25/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2587025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-4A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 3.60%), 8.36%, 11/25/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 476326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 6.00%), 10.24%, 04/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452956 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Palmer Square Loan Funding Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.93%, 05/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1377034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 5.00%), 9.68%, 05/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.60%), 6.68%, 10/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 5.00%), 9.08%, 10/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1281575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2A, Class A2, (3 mo. CME Term SOFR + 1.90%), 5.76%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1761996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2A, Class B, (3 mo. CME Term SOFR + 2.20%), 6.06%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2A, Class C, (3 mo. CME Term SOFR + 3.10%), 6.96%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234075 |
| Parallel Ltd., Series 2015-1A, Class C1R, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 5.99%, 07/20/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129528 |
| Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.24%), 5.89%, 02/14/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6212436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 6.20%, 02/14/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4218983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.48%), 6.09%, 05/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class A2A, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.61%, 05/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 482130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 7.30%), 11.54%, 01/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.40%), 7.48%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221234 |
| Penta CLO |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-11A, Class B, (3 mo. EURIBOR + 2.45%), 2.45%, 11/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2802545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-11A, Class D, (3 mo. EURIBOR + 4.80%), 4.80%, 11/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2068975 |
| Pikes Peak CLO 1, Series 2018-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.51%, 07/24/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 963160 |
| Pikes Peak CLO 11, Series 2022-11A, Class A1, (3 mo. CME Term SOFR + 1.95%), 4.13%, 07/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5143273 |
| Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.41%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6730664 |
| Post CLO Ltd., Series 2018-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 2.95%), 7.03%, 04/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463706 |
| PPM CLO 2 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 5.98%, 04/16/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.40%), 7.63%, 04/16/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229033 |
| PRET LLC, Series 2021-RN4, Class A1, 2.49%, 10/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5251316 |
| Prima Capital CRE Securitization Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-4A, Class C, 4.00%, 08/24/49<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1429666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-6A, Class C, 4.00%, 08/24/40<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6339677 |
| Prodigy Finance DAC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.64%, 07/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3805077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class B, (1 mo. LIBOR US + 2.50%), 6.89%, 07/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1234300 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Prodigy Finance DAC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class C, (1 mo. LIBOR US + 3.75%), 8.14%, 07/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$717391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class D, (1 mo. LIBOR US + 5.90%), 10.29%, 07/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490239 |
| Progress Residential Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR2, Class B, 2.58%, 06/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 507005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR2, Class D, 3.87%, 06/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1748176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR3, Class E, 2.30%, 10/17/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2503936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SFR3, Class F, 2.80%, 10/17/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4731538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR1, Class F, 2.76%, 04/17/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2438354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR10, Class E2, 3.67%, 12/17/40<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1683829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR10, Class F, 4.61%, 12/17/40<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7021241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR2, Class F, 3.40%, 04/19/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5039985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR3, Class F, 3.44%, 05/17/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5653968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR4, Class F, 3.41%, 05/17/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7078328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR9, Class F, 4.05%, 11/17/40<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1065112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-SFR1, Class F, 4.88%, 02/17/41<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2042247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-SFR1, Class G, 5.52%, 02/17/41<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2043308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-SFR5, Class E1, 6.62%, 06/17/39<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1604691 |
| Race Point IX CLO Ltd., Series 2015-9A, Class A1A2, (3 mo. LIBOR US + 0.94%), 5.02%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4728588 |
| Race Point X CLO Ltd., Series 2016-10A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.46%, 07/25/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5370771 |
| Rad CLO 15 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-15A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.09%), 5.33%, 01/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-15A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 01/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414130 |
| Rad CLO 2 Ltd., Series 2018-2A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.16%, 10/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3200063 |
| Rad CLO 3 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-3A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.63%, 04/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-3A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 5.93%, 04/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445553 |
| Rad CLO 4 Ltd., Series 2019-4A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.80%), 7.16%, 04/25/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 652079 |
| Rad CLO 5 Ltd., Series 2019-5A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.45%, 07/24/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3676586 |
| Rad CLO 7 Ltd., Series 2020-7A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.28%, 04/17/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491610 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Rad CLO 9 Ltd., Series 2020-9A, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 5.98%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$240119 |
| RAMP Series Trust, Series 2004-RS7, Class A2A, (1 mo. LIBOR US + 0.62%), 4.25%, 07/25/34<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1082318 |
| Recette CLO Ltd., Series 2015-1A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.64%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474933 |
| Regatta IX Funding Ltd., Series 2017-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.45%), 6.53%, 04/17/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241772 |
| Regatta VI Funding Ltd., Series 2016-1A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.40%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4580368 |
| Regatta VII Funding Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-1A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.90%, 06/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1565225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-1A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 6.35%, 06/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478302 |
| Regatta VIII Funding Ltd., Series 2017-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.78%, 10/17/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727772 |
| Regatta X Funding Ltd., Series 2017-3A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.53%, 01/17/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242413 |
| Regatta XIII Funding Ltd., Series 2018-2A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 3.10%), 7.18%, 07/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 349142 |
| Regatta XVI Funding Ltd., Series 2019-2A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.05%), 6.13%, 01/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240729 |
| Regatta XVIII Funding Ltd., Series 2021-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.53%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 717475 |
| Regatta XXIV Funding Ltd., Series 2021-5A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.10%), 7.34%, 01/20/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230818 |
| Regional Management Issuance Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1, Class C, 3.80%, 10/15/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1365403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2, Class A, 1.90%, 08/15/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3, Class A, 3.88%, 10/17/33<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18316110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1, Class A, 3.07%, 03/15/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3898854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1, Class B, 3.71%, 03/15/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 694341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1, Class C, 4.46%, 03/15/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 454305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1, Class D, 6.72%, 03/15/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1442921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-2B, Class A, 7.10%, 11/17/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10094773 |
| Republic Finance Issuance Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class A, 2.30%, 12/22/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12157276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class B, 2.80%, 12/22/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2621414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class C, 3.53%, 12/22/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 886082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class D, 5.23%, 12/22/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138103 |
| Riserva CLO Ltd., Series 2016-3A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.06%), 5.25%, 01/18/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5520487 |
| Rockford Tower CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.34%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10883105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class BR2A, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6724586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-2A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.58%, 10/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8005791 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Rockford Tower CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-2A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 5.98%, 10/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2622457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-2A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 2.85%), 6.93%, 10/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4401783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-3A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.19%), 5.43%, 10/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15168635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.78%, 05/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1923103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.72%), 6.40%, 05/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1438504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.68%, 05/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 682629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-2A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.40%, 10/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 6.33%, 08/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1202720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.04%, 01/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.41%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7555807 |
| Rockford Tower Europe CLO DAC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1X, Class B, (3 mo. EURIBOR + 1.85%), 3.90%, 12/20/31<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2490471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1X, Class C, (3 mo. EURIBOR + 2.47%), 4.52%, 12/20/31<sup>(c)(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1319274 |
| Romark CLO IV Ltd., Series 2021-4A, Class C1, (3 mo. LIBOR US + 3.20%), 7.11%, 07/10/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1715128 |
| Romark CLO Ltd., Series 2017-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.15%), 6.48%, 10/23/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716436 |
| Romark WM-R Ltd., Series 2018-1A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.03%), 5.27%, 04/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5164455 |
| RR 1 LLC, Series 2017-1A, Class A1AB, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.23%, 07/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9292223 |
| RR 3 Ltd., Series 2018-3A, Class A1R2, (3 mo. LIBOR US + 1.09%), 5.17%, 01/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4083867 |
| RR 4 Ltd., Series 2018-4A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.55%), 5.63%, 04/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1363011 |
| RR 5 Ltd., Series 2018-5A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.73%, 10/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 976208 |
| RRE 5 Loan Management DAC, Series 5A, Class A2R, (3 mo. EURIBOR + 1.75%), 3.13%, 01/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1151718 |
| RRE 9 Loan Management DAC, Series 9A, Class A2, (3 mo. EURIBOR + 1.70%), 3.08%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3120724 |
| SACO I Trust, Series 2006-9, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.30%), 4.69%, 08/25/36<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15062 |
| Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust, Series 2006-OP1, Class M6, (1 mo. LIBOR US + 1.01%), 5.39%, 10/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240623 |
| Service Experts Issuer LLC, Series 2021-1A, Class A, 2.67%, 02/02/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5486106 |
| SESAC Finance LLC, Series 2022-1, Class A2, 5.50%, 07/25/52<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2411670 |
| SG Mortgage Securities Trust, Series 2006-FRE2, Class A2C, (1 mo. LIBOR US + 0.32%), 4.71%, 07/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200553 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Shackleton CLO Ltd., Series 2019-14A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.04%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$241346 |
| Signal Peak CLO 1 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class AR3, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.24%, 04/17/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22448568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class BR3, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 5.88%, 04/17/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2870795 |
| Signal Peak CLO 2 LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.74%, 04/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7008270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1A, Class CR2, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 6.14%, 04/20/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1919324 |
| Signal Peak CLO 5 Ltd., Series 2018-5A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.11%), 5.47%, 04/25/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3478423 |
| Signal Peak CLO 8 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-8A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.27%), 5.51%, 04/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2940649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-8A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.89%, 04/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 954832 |
| Silver Creek CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.24%), 5.48%, 07/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4621495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.30%), 6.54%, 07/20/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480931 |
| Sixth Street CLO XIX Ltd., Series 2021-19A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.34%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16550678 |
| Sixth Street CLO XVI Ltd., Series 2020-16A, Class A1A, (3 mo. LIBOR US + 1.32%), 5.56%, 10/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644712 |
| Sixth Street CLO XVII Ltd., Series 2021-17A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.20%), 10.44%, 01/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544275 |
| Sixth Street CLO XVIII Ltd., Series 2021-18A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.50%), 10.74%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1312130 |
| Sixth Street CLO XX Ltd., Series 2021-20A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.16%), 5.40%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241823 |
| SLM Private Credit Student Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-A, Class A3, (3 mo. LIBOR US + 0.40%), 5.17%, 06/15/33<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-B, Class A3, (3 mo. LIBOR US + 0.33%), 5.10%, 03/15/24<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925792 |
| SLM Private Education Loan Trust, Series 2010-C, Class A5, (1 mo. LIBOR US + 4.75%), 9.07%, 10/15/41<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16125881 |
| SMB Private Education Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-B, Class B, 3.50%, 12/17/40<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2347190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-PTA, Class A2A, 1.60%, 09/15/54<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11943432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-PTA, Class B, 2.50%, 09/15/54<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5217788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class C, 2.99%, 01/15/53<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9579014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class D1, 3.86%, 01/15/53<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4389265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-A, Class D2, 3.86%, 01/15/53<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2983495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class B, 2.30%, 01/15/53<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 752990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class C, 3.00%, 01/15/53<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 609251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-C, Class D, 3.93%, 01/15/53<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309596 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| SoFi RR Funding IV Trust, Series 2021-1, Class A, 2.98%, 12/31/25<sup>(a)(b)(d)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$676986 |
| Sound Point CLO II Ltd., Series 2013-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.40%, 01/26/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 815530 |
| Sound Point CLO XII Ltd., Series 2016-2A, Class CR2, (3 mo. LIBOR US + 2.05%), 6.29%, 10/20/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4316480 |
| Sound Point CLO XV Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 0.90%), 5.23%, 01/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1063939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.83%, 01/23/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069 |
| Sound Point CLO XVIII Ltd., Series 2017-4A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.04%, 01/21/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 456789 |
| Sound Point CLO XXII Ltd., Series 2019-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.32%, 01/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586801 |
| Sound Point CLO XXIII Ltd., Series 2019-2A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.25%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18910133 |
| Sound Point CLO XXVI Ltd., Series 2020-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.35%), 7.59%, 07/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1309083 |
| Sound Point CLO XXVIII Ltd., Series 2020-3A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.28%), 5.64%, 01/25/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2023790 |
| Soundview Home Loan Trust, Series 2004-WMC1, Class M2, (1 mo. LIBOR US + 0.80%), 5.18%, 01/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33593 |
| St. Paul's CLO XII DAC, Series 12X, Class B1, (3 mo. EURIBOR + 1.60%), 2.98%, 04/15/33<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1420782 |
| STAR Trust, Series 2021-SFR1, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.40%), 6.74%, 04/17/38<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 953326 |
| Steele Creek CLO Ltd., Series 2017-1A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.33%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4067859 |
| Stewart Park CLO Ltd., Series 2015-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 5.88%, 01/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1529012 |
| Stratus CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 5.00%), 9.24%, 12/29/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 879816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-1A, Class SUB, 0.00%, 12/29/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 5.75%), 9.99%, 12/28/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.05%), 6.29%, 12/29/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 5.75%), 9.99%, 12/29/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227772 |
| Structured Asset Securities Corp. Assistance Loan Trust, Series 2003-AL2, Class A, 3.36%, 01/25/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98649 |
| Sutton Park CLO DAC, Series 1X, Class BE, (3 mo. EURIBOR + 2.35%), 4.15%, 11/15/31<sup>(c)(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944347 |
| Symphony CLO XVI Ltd., Series 2015-16A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.23%, 10/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 441900 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Symphony CLO XVII Ltd., Series 2016-17A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 0.88%), 4.96%, 04/15/28<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1615992 |
| Symphony CLO XXII Ltd., Series 2020-22A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 5.89%, 04/18/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239614 |
| Symphony CLO XXIII Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-23A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.68%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 483781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-23A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.08%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-23A, Class ER, (3 mo. LIBOR US + 6.15%), 10.23%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228134 |
| Symphony CLO XXIV Ltd., Series 2020-24A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.20%), 5.53%, 01/23/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245926 |
| Symphony CLO XXVI Ltd., Series 2021-26A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.08%), 5.32%, 04/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2316693 |
| TCI-Flatiron CLO Ltd., Series 2017-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 0.96%), 5.61%, 11/18/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4106082 |
| TCW CLO AMR Ltd., Series 2019-1A, Class ASNR, (3 mo. LIBOR US + 1.22%), 5.86%, 08/16/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243362 |
| TCW CLO Ltd., Series 2020-1A, Class DRR, (3 mo. LIBOR US + 3.40%), 7.64%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1002549 |
| TIAA CLO III Ltd., Series 2017-2A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.15%), 5.23%, 01/16/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1435650 |
| TICP CLO III-2 Ltd., Series 2018-3R, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.59%, 04/20/28<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492294 |
| TICP CLO IX Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-9A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.14%), 5.38%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3046433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-9A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.84%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-9A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 2.90%), 7.14%, 01/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474596 |
| TICP CLO VI Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-6A, Class AR2, (3 mo. LIBOR US + 1.12%), 5.20%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4768811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-6A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.58%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5985184 |
| TICP CLO VII Ltd., Series 2017-7A, Class ER, (3 mo. LIBOR US + 7.05%), 11.13%, 04/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223438 |
| TICP CLO XI Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-11A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.18%), 5.42%, 10/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 738589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-11A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.73%), 5.97%, 10/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-11A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.05%), 7.29%, 10/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237750 |
| TICP CLO XII Ltd., Series 2018-12A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.25%, 07/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 489568 |
| Trestles CLO III Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.33%), 5.57%, 01/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8745088 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| Trestles CLO III Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3A, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 6.09%, 01/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2496621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.25%), 6.49%, 01/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 706449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.50%), 10.74%, 01/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426316 |
| Trestles CLO IV Ltd., Series 2021-4A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.45%, 07/21/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6749585 |
| Trestles CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 0.99%), 5.35%, 04/25/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.90%), 7.26%, 04/25/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232319 |
| Trestles CLO V Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-5A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.41%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6730135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-5A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.35%), 10.59%, 10/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215815 |
| Tricon American Homes, Series 2020-SFR1, Class D, 2.55%, 07/17/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5789672 |
| Tricon American Homes Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-SFR2, Class F, 5.10%, 01/17/36<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8435533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-SFR1, Class E, 4.56%, 05/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 832486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-SFR1, Class F, 4.96%, 05/17/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 569534 |
| Tricon Residential Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR1, Class F, 3.69%, 07/17/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4063524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SFR1, Class G, 4.13%, 07/17/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2757293 |
| Trimaran Cavu Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 6.14%, 07/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.20%), 6.44%, 07/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class C1, (3 mo. LIBOR US + 3.15%), 7.39%, 07/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 479822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 7.04%), 11.28%, 07/20/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 4.72%), 8.91%, 11/26/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-2A, Class D1, (3 mo. LIBOR US + 3.25%), 7.61%, 10/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226621 |
| Trinitas CLO IV Ltd., Series 2016-4A, Class A2L2, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.59%, 10/18/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 938950 |
| Trinitas CLO XIV Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-14A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.36%, 01/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3319250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-14A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.36%, 01/25/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2176918 |
| Venture CLO Ltd., Series 2018-32A, Class A2A, (3 mo. LIBOR US + 1.07%), 5.26%, 07/18/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1441824 |
| Venture XVIII CLO Ltd., Series 2014-18A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.22%), 5.30%, 10/15/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9265128 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| VERDE CLO Ltd., Series 2019-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.18%, 04/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$245336 |
| VOLT CVI LLC, Series 2021-NP12, Class A1, 2.73%, 12/26/51<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5626956 |
| Voya CLO Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-4A, Class A1RA, (3 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.11%, 07/14/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-3A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.19%), 5.43%, 10/20/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 0.95%), 5.03%, 04/17/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-3A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.28%, 04/20/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2109027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-4A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 5.21%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7051350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-4A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 5.53%, 10/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.30%), 5.53%, 04/19/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 1.06%), 5.14%, 04/15/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9921587 |
| Voya Euro CLO II DAC, Series 2A, Class CR, (3 mo. EURIBOR + 2.15%), 3.53%, 07/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 742996 |
| Voya Euro CLO V DAC, Series 5A, Class B1, (3 mo. EURIBOR + 1.75%), 3.13%, 04/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1957475 |
| Washington Mutual Asset-Backed Certificates Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-HE4, Class 2A2, (1 mo. LIBOR US + 0.36%), 4.75%, 09/25/36<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1261691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-HE5, Class 1A, (1 mo. LIBOR US + 0.16%), 3.94%, 10/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 981264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-HE3, Class 2A3, (1 mo. LIBOR US + 0.24%), 4.63%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784969 |
| Wellfleet CLO Ltd., Series 2017-3A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.95%), 6.03%, 01/17/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 696237 |
| Whitebox CLO I Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 3.05%), 7.38%, 07/24/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3829573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 6.40%), 10.73%, 07/24/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2989529 |
| Whitebox CLO II Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.22%), 5.55%, 10/24/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1833271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 6.08%, 10/24/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1421042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.35%), 7.68%, 10/24/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1332729 |
| Whitebox CLO III Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.35%), 7.43%, 10/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1169195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-3A, Class E, (3 mo. LIBOR US + 6.85%), 10.93%, 10/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 908193 |
| Woodmont Trust, Series 2017-2A, Class A1R, (3 mo. LIBOR US + 1.67%), 5.91%, 04/20/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8879867 |
| Yale Mortgage Loan Trust, Series 2007-1, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.40%), 4.79%, 06/25/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 714504 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** | **Asset-Backed Securities (continued)** |
| York CLO 1 Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class BRR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 5.98%, 10/22/29<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$733224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class CRR, (3 mo. LIBOR US + 2.10%), 6.43%, 10/22/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1A, Class DRR, (3 mo. LIBOR US + 3.01%), 7.34%, 10/22/29<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237110 |
| **Total Asset-Backed Securities — 13.7%<br>(Cost: $2,529,236,532)<br>** | **Total Asset-Backed Securities — 13.7%<br>(Cost: $2,529,236,532)<br>** | **Total Asset-Backed Securities — 13.7%<br>(Cost: $2,529,236,532)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2372994850 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | *Shares* |  |
| **Common Stocks** | **Common Stocks** | **Common Stocks** |
| **Aerospace & Defense — 0.0%** | **Aerospace & Defense — 0.0%** | **Aerospace & Defense — 0.0%** |
| Astra Space, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262462 |
| Rocket Lab U.S.A., Inc.<sup>(f)(g)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1342350 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604812 |
| **Chemicals — 0.0%** | **Chemicals — 0.0%** | **Chemicals — 0.0%** |
| Element Solutions, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2779232 |
| **Diversified Financial Services — 0.1%** | **Diversified Financial Services — 0.1%** | **Diversified Financial Services — 0.1%** |
| Crown PropTech Acquisitions<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3909658 |
| Crown PropTech Acquisitions<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| KINS Technology Group, Inc.<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284430 |
| Pivotal Investment Corp. III<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1571407 |
| Proof Acquisition Corp. I<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49660 |
| Rotor Acquisition Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39890 |
| TPB Acquisition Corp. I, Class A<sup>(f)(g)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2396387 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8251434 |
| **Energy Equipment & Services — 0.0%** | **Energy Equipment & Services — 0.0%** | **Energy Equipment & Services — 0.0%** |
| Halliburton Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5634133 |
| **Entertainment — 0.0%** | **Entertainment — 0.0%** | **Entertainment — 0.0%** |
| Lions Gate Entertainment Corp., Class A<sup>(f)(g)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 931672 |
| Playstudios, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2566321 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3497993 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.1%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.1%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.1%** |
| DiamondRock Hospitality Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2449850 |
| Park Hotels & Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1663958 |
| Service Properties Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2235668 |
| Sonder Holdings, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 813268 |
| Sunstone Hotel Investors, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1243947 |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2173369 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10580060 |
| **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.0%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.0%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.0%** |
| Caesars Entertainment, Inc.<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1211725 |
| **Interactive Media & Services — 0.0%** | **Interactive Media & Services — 0.0%** | **Interactive Media & Services — 0.0%** |
| Genius Sports Ltd.<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2190348 |
| **Machinery — 0.0%** | **Machinery — 0.0%** | **Machinery — 0.0%** |
| Sarcos Technology & Robotics<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2784143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1562739 |
| Symbotic, Inc.<sup>(f)(g)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1653690 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3216429 |
| **Metals & Mining — 0.0%** | **Metals & Mining — 0.0%** | **Metals & Mining — 0.0%** |
| Northern Graphite Corp.<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35681 |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.2%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.2%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.2%** |
| California Resources Corp.<sup>(h)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5950558 |
| Chesapeake Energy Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000722 |
| Green Plains, Inc.<sup>(f)(g)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3501339 |
| Marathon Petroleum Corp<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5267462 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | |
|:---|:---|:---|
| *Security* | *Shares* | *Value* |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** |
| Opal Fuels, Inc.<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48419 |
| Phillips 66<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5151856 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23920356 |
| **Professional Services — 0.0%** | **Professional Services — 0.0%** | **Professional Services — 0.0%** |
| Planet Labs PBC, Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2035800 |
| **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** |
| Forestar Group, Inc.<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 995440 |
| Offerpad Solutions, Inc., Class A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271491 |
| Opendoor Technologies, Inc.<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 966280 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233211 |
| **Software — 0.0%** | **Software — 0.0%** | **Software — 0.0%** |
| Informatica, Inc., Class A<sup>(f)(g)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2081585 |
| Latch, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292372 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2373957 |
| **Thrifts & Mortgage Finance — 0.0%** | **Thrifts & Mortgage Finance — 0.0%** | **Thrifts & Mortgage Finance — 0.0%** |
| Mr. Cooper Group, Inc.<sup>(f)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2030297 |
| **Total Common Stocks — 0.4%<br>(Cost: $138,428,802)<br>** | **Total Common Stocks — 0.4%<br>(Cost: $138,428,802)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71595468 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | *Par<br> (000)* |  |
| **Corporate Bonds** | **Corporate Bonds** | **Corporate Bonds** | **Corporate Bonds** |
| **Aerospace & Defense — 0.8%** | **Aerospace & Defense — 0.8%** | **Aerospace & Defense — 0.8%** | **Aerospace & Defense — 0.8%** |
| BAE Systems PLC, 3.40%, 04/15/30<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11680509 |
| Boeing Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 08/01/59<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5897961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.93%, 05/01/60<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1854682 |
| Embraer Netherlands Finance BV |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.95%, 01/17/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 444411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.95%, 01/17/28<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532098 |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.04%, 08/16/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2129858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 05/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3674983 |
| L3Harris Technologies, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 06/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15334598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 06/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5782541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 12/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2442984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12099469 |
| Lockheed Martin Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 03/01/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12158041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/15/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5043215 |
| Northrop Grumman Corp., 4.03%, 10/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8682934 |
| Raytheon Technologies Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.20%, 08/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2583484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 11/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7778274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 11/16/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20160516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 05/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1579759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 11/01/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3009283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 04/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3563497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 05/04/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1887695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.82%, 09/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2387658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.03%, 03/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5853410 |
| Textron, Inc., 3.90%, 09/17/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7323882 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143885742 |
| **Air Freight & Logistics — 0.0%** | **Air Freight & Logistics — 0.0%** | **Air Freight & Logistics — 0.0%** | **Air Freight & Logistics — 0.0%** |
| GXO Logistics, Inc., 2.65%, 07/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3990783 |
| **Airlines — 0.5%** | **Airlines — 0.5%** | **Airlines — 0.5%** | **Airlines — 0.5%** |
| Air Canada Pass-Through Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1, Class AA, 3.30%, 01/15/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1492777 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Airlines (continued)** | **Airlines (continued)** | **Airlines (continued)** | **Airlines (continued)** |
| Air Canada Pass-Through Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1, Class B, 3.70%, 01/15/26<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13866 |
| Allegiant Travel Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.50%, 02/05/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5325652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.25%, 08/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2031682 |
| American Airlines Pass-Through Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 01/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 998620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 12/15/25<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1060602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 12/15/27<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3571569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-2, Class AA, 3.60%, 09/22/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 815716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-2, Class B, 4.40%, 09/22/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4669577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-1, Class AA, 3.58%, 01/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3248961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-2, Class AA, 3.20%, 06/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1418900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-3, Class AA, 3.00%, 10/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8392290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1, Class AA, 3.65%, 02/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1141198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1, Class AA, 3.15%, 02/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3777114 |
| American Airlines, Inc., 4.87%, 10/22/23<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420777 |
| Delta Air Lines Pass-Through Trust, Series 2019-1, Class AA, 3.20%, 04/25/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10285603 |
| Gol Equity Finance SA, 3.75%, 07/15/24<sup>(a)(i)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376435 |
| Gol Finance, Inc., 7.00%, 01/31/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511345 |
| Sun Country Airlines |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1B, 4.70%, 12/15/25<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1773142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1C, 7.00%, 12/15/25<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1603624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1A, 4.84%, 03/15/31<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4251755 |
| Turkish Airlines Pass-Through Trust, Series 2015-1, Class A, 4.20%, 03/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 960758 |
| United Airlines Pass-Through Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-1, Class A, 4.00%, 04/11/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2898505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1, Class AA, 3.45%, 12/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1112805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-1, Class AA, 3.10%, 07/07/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 454600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-2, Class AA, 2.88%, 10/07/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-2, Class B, 3.65%, 10/07/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1, Class AA, 3.50%, 03/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2, Class AA, 2.70%, 05/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2401605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2, Class B, 3.50%, 05/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2371870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1, Class A, 5.88%, 10/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17027163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1, Class B, 4.88%, 01/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2805578 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89609292 |
| **Auto Components — 0.1%** | **Auto Components — 0.1%** | **Auto Components — 0.1%** | **Auto Components — 0.1%** |
| Aptiv PLC, 3.10%, 12/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642403 |
| Dana, Inc., 4.25%, 09/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700889 |
| FreeWire Technologies, Inc., 12.59%, 03/31/25<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7168378 |
| Metalsa S A P I De CV, 3.75%, 05/04/31<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492496 |
| Nemak SAB de CV, 3.63%, 06/28/31<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 489932 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9494098 |
| **Automobiles — 0.2%** | **Automobiles — 0.2%** | **Automobiles — 0.2%** | **Automobiles — 0.2%** |
| Ford Motor Co., 3.25%, 02/12/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 932927 |
| General Motors Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 10/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2613656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 10/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4148332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 10/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15407404 |
| Lightning eMotors, Inc., 7.50%, 05/15/24<sup>(a)(i)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497400 |
| Nissan Motor Co. Ltd., 4.81%, 09/17/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9270041 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32869760 |
| **Banks — 3.3%** | **Banks — 3.3%** | **Banks — 3.3%** | **Banks — 3.3%** |
| Banco Espirito Santo SA |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.63%, 05/08/17<sup>(e)(f)(j)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 01/15/18<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/21/19<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 809260 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Banks (continued)** | **Banks (continued)** | **Banks (continued)** | **Banks (continued)** |
| Bangkok Bank PCL, 3.73%, 09/25/34<sup>(e)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$500175 |
| Bank of America Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 03/05/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3878346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.84%, 04/25/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.46%, 10/22/25<sup>(h)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22322249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.73%, 07/22/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13421227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.82%, 01/20/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10539546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%, 02/04/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17517715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.71%, 04/24/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16292477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.59%, 07/21/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4123320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.20%, 11/10/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5615614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.92%, 10/24/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7050684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 03/11/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6477852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.69%, 04/22/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8935488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.30%, 07/21/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16286989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.57%, 10/20/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11680680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.97%, 02/04/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45869511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.57%, 04/27/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56603636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.02%, 07/22/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26640887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.97%, 07/21/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1355412 |
| Barclays PLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 08/09/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13394114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.89%, 11/24/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1718894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 08/09/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7580910 |
| Citigroup, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.98%, 11/05/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17410135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.67%, 01/29/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1692038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.06%, 01/25/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6693380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.79%, 03/17/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4075464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.27%, 11/17/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12236305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series VAR, 3.07%, 02/24/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19313452 |
| HSBC Holdings PLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.34%, 11/03/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4253894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 11/22/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2686472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.39%, 11/03/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5503827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.97%, 05/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8506886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 08/11/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13281023 |
| JPMorgan Chase & Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.78%, 02/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32467692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 02/24/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21894874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.54%, 05/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13015529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.57%, 06/14/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11558517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.74%, 10/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2030290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.76%, 11/19/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2979210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.96%, 01/25/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16363504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.59%, 04/26/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20160344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.91%, 07/25/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19425291 |
| Lloyds Banking Group PLC, 7.95%, 11/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2839959 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.85%, 09/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2875098 |
| Mizuho Financial Group, Inc., 2.84%, 07/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 759211 |
| Texas Capital Bank N.A., (3 mo. LIBOR US + 4.50%), 8.17%, 09/30/24<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17930947 |
| Washington Mutual Escrow Bonds |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% <sup>(d)(f)(j)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% <sup>(d)(f)(j)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% <sup>(d)(f)(j)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00% <sup>(d)(f)(j)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Wells Fargo & Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 06/17/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1860730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.53%, 03/24/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5330988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.58%, 05/22/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2321238 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Banks (continued)** | **Banks (continued)** | **Banks (continued)** | **Banks (continued)** |
| Wells Fargo & Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.39%, 06/02/28<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6066033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 07/25/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2715665 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577442022 |
| **Beverages — 0.1%** | **Beverages — 0.1%** | **Beverages — 0.1%** | **Beverages — 0.1%** |
| Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.70%, 02/01/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8684152 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 01/23/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8107977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 11/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1697389 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18489518 |
| **Biotechnology — 0.4%** | **Biotechnology — 0.4%** | **Biotechnology — 0.4%** | **Biotechnology — 0.4%** |
| AbbVie, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 03/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13589505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/14/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6649947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 03/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1647015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 05/14/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3713599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 11/14/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5342204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 11/21/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4644867 |
| Amgen, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 08/18/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9371406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 05/01/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9155697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 01/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 693763 |
| Biogen, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 05/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5254758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 05/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 711145 |
| Gilead Sciences, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 04/01/44<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5383690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 02/01/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2883870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 03/01/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2676808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 10/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 694957 |
| Illumina, Inc., 5.80%, 12/12/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1354139 |
| Royalty Pharma PLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75%, 09/02/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 891282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 09/02/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 674413 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75333065 |
| **Building Products — 0.0%** | **Building Products — 0.0%** | **Building Products — 0.0%** | **Building Products — 0.0%** |
| Owens Corning, 3.95%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094913 |
| **Capital Markets — 3.1%** | **Capital Markets — 3.1%** | **Capital Markets — 3.1%** | **Capital Markets — 3.1%** |
| Blackstone Private Credit Fund |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 03/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7006803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4248882 |
| Goldman Sachs Group, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.67%, 03/08/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13849160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.66%, 09/10/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38026414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 04/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34614318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3 mo. LIBOR US + 1.17%), 5.78%, 05/15/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4734434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.43%, 03/09/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2136148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.64%, 02/24/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20697898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.69%, 06/05/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3203643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.99%, 01/27/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10906928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.62%, 04/22/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29601265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 07/21/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18974847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 10/21/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27389373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 02/24/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39890167 |
| Intercontinental Exchange, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 09/21/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4845126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 09/15/60<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687197 |
| Lehman Brothers Holdings, Inc., 6.75%, 12/28/17<sup>(d)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Capital Markets (continued)** | **Capital Markets (continued)** | **Capital Markets (continued)** | **Capital Markets (continued)** |
| Moody's Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 01/15/28<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4101839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 08/08/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2924906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 02/25/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3132370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 11/29/61<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5220578 |
| Morgan Stanley |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(SOFR + 0.47%), 4.60%, 11/10/23<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11649710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.53%, 01/25/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59502188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.73%, 04/05/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8591976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.59%, 05/04/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11419838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.51%, 07/20/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1704336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.48%, 01/21/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9070350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.59%, 07/22/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8960622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.30%, 10/18/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13916497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.43%, 01/23/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12113108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 01/22/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35031315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.79%, 02/13/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15998465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.93%, 04/28/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8848333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.24%, 07/21/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10394711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.89%, 07/20/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17975861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.34%, 10/18/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21872922 |
| Nomura Holdings, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 07/03/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4342670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.61%, 07/14/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4457129 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532042328 |
| **Chemicals — 0.2%** | **Chemicals — 0.2%** | **Chemicals — 0.2%** | **Chemicals — 0.2%** |
| Alfa SAB de CV, 5.25%, 03/25/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754246 |
| Braskem Idesa SAPI |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.99%, 02/20/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.99%, 02/20/32<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 542213 |
| Braskem Netherlands Finance BV |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.50%, 01/23/81<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.50%, 01/23/81<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478733 |
| Ecolab, Inc., 2.75%, 08/18/55<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3011745 |
| Olympus Water U.S. Holding Corp., 7.13%, 10/01/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1113472 |
| Project Montelena, 10.25%, 06/20/30<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8618193 |
| Sasol Financing U.S.A. LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 03/27/24<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1799850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 09/18/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2071217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/18/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 565884 |
| Sherwin-Williams Co., 2.30%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3364847 |
| Westlake Chemical Corp., 3.38%, 08/15/61<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2973358 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26085813 |
| **Commercial Services & Supplies — 0.1%** | **Commercial Services & Supplies — 0.1%** | **Commercial Services & Supplies — 0.1%** | **Commercial Services & Supplies — 0.1%** |
| Covanta Holding Corp., 4.88%, 12/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1336229 |
| Pitney Bowes, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 03/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9929547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.25%, 03/15/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 957962 |
| Republic Services, Inc., 3.95%, 05/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2955062 |
| Waste Management, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.15%, 03/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3969994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 06/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 877980 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20026774 |
| **Communications Equipment — 0.3%** | **Communications Equipment — 0.3%** | **Communications Equipment — 0.3%** | **Communications Equipment — 0.3%** |
| Juniper Networks, Inc., 2.00%, 12/10/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3396673 |
| Motorola Solutions, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60%, 05/23/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5536200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 05/24/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16627273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.60%, 06/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12142779 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Communications Equipment (continued)** | **Communications Equipment (continued)** | **Communications Equipment (continued)** | **Communications Equipment (continued)** |
| Motorola Solutions, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 09/01/44<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12184876 |
| Viasat, Inc., 5.63%, 04/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654012 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50541813 |
| **Construction & Engineering — 0.0%** | **Construction & Engineering — 0.0%** | **Construction & Engineering — 0.0%** | **Construction & Engineering — 0.0%** |
| China City Construction International Co. Ltd., 5.35%, 07/03/17<sup>(d)(e)(f)(j)</sup><br>| CNH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| GMR Hyderabad International Airport Ltd., 4.25%, 10/27/27<sup>(e)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330432 |
| IHS Holding Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 11/29/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 835684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.25%, 11/29/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 508893 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675009 |
| **Consumer Finance — 0.6%** | **Consumer Finance — 0.6%** | **Consumer Finance — 0.6%** | **Consumer Finance — 0.6%** |
| Ally Financial, Inc., 7.10%, 11/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1343937 |
| Capital One Financial Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.27%, 03/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4902396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 07/26/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2027546 |
| General Motors Financial Co., Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 05/09/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8746492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.70%, 08/18/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10966522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13913030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 04/07/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13955260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 04/09/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5016864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 06/20/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3812731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 04/09/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5656056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 04/06/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4789339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.35%, 01/08/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5557088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 06/10/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3960361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 01/12/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13344500 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97992122 |
| **Containers & Packaging — 0.1%** | **Containers & Packaging — 0.1%** | **Containers & Packaging — 0.1%** | **Containers & Packaging — 0.1%** |
| Ardagh Metal Packaging Finance U.S.A. LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 06/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 09/01/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3893857 |
| Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings U.S.A., Inc., 5.25%, 04/30/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4362768 |
| International Paper Co., 6.00%, 11/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2409242 |
| Klabin Austria GmbH, 3.20%, 01/12/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 810635 |
| Trivium Packaging Finance BV, 5.50%, 08/15/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1805446 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13664716 |
| **Diversified Financial Services — 0.4%** | **Diversified Financial Services — 0.4%** | **Diversified Financial Services — 0.4%** | **Diversified Financial Services — 0.4%** |
| ASG Finance Designated Activity Co., 7.88%, 12/03/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1619270 |
| Avianca Midco 2 Ltd., 9.00%, 12/01/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2311085 |
| Azul Investments LLP, 7.25%, 06/15/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325337 |
| CDI Escrow Issuer, Inc., 5.75%, 04/01/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1719351 |
| CNH Industrial Capital LLC, 4.20%, 01/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8442028 |
| Easy Tactic Ltd., (6.50% Cash and 7.50% PIK), 7.50%, 07/11/25<sup>(l)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115201 |
| European Union, 0.70%, 07/06/51<sup>(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3294334 |
| Fortune Star BVI Ltd., 6.85%, 07/02/24<sup>(e)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 473904 |
| Glencore Funding LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 10/27/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7148284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 09/01/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7433455 |
| Grupo Aval Ltd., 4.38%, 02/04/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129584 |
| InRetail Consumer, 3.25%, 03/22/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 846920 |
| ORIX Corp., 5.20%, 09/13/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1699831 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Diversified Financial Services (continued)** | **Diversified Financial Services (continued)** | **Diversified Financial Services (continued)** | **Diversified Financial Services (continued)** |
| Pearl Holding II Ltd., (6.00% Cash or 6.00% PIK), 6.00%<sup>(e)(k)(l)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8321 |
| Pearl Holding III Ltd., 9.00%, 10/22/25<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79515 |
| RELX Capital, Inc., 3.00%, 05/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3385581 |
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 3.63%, 03/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2649120 |
| Shell International Finance BV |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 11/13/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6138155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 11/07/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2079374 |
| Simpar Europe SA, 5.20%, 01/26/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1158646 |
| United Shore Financial Services LLC, 5.50%, 11/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8633342 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60690638 |
| **Diversified Telecommunication Services — 1.2%** | **Diversified Telecommunication Services — 1.2%** | **Diversified Telecommunication Services — 1.2%** | **Diversified Telecommunication Services — 1.2%** |
| AT&T Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 03/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp; 6111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5811359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 02/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2008426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 02/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4017869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%, 12/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5032202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23625271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/09/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 756392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.15%, 02/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 729053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 06/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4224465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 09/15/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 09/15/55<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5161797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 09/15/59<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11149045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 06/01/60<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1823205 |
| Axtel SAB de CV |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.38%, 11/14/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.38%, 11/14/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 326200 |
| Colombia Telecomunicaciones SA ESP, 4.95%, 07/17/30<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 524491 |
| Connect Finco S.a.r.l/Connect U.S. Finco LLC, 6.75%, 10/01/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6125880 |
| Deutsche Telekom International Finance BV, 3.60%, 01/19/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2644934 |
| Digicel International Finance Ltd./Digicel Holdings Bermuda Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.75%, 05/25/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.00% Cash and 7.00% PIK), 13.00%, 12/31/25<sup>(a)(l)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 12/31/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97926 |
| Frontier Communications Holdings LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 10/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7348703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 05/01/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5866079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 05/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2566161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.75%, 05/15/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4165623 |
| Frontier Florida LLC, Series E, 6.86%, 02/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4617962 |
| Frontier North, Inc., Series G, 6.73%, 02/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1380000 |
| Liquid Telecommunications Financing PLC, 5.50%, 09/04/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942420 |
| Lumen Technologies, Inc., 5.13%, 12/15/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217325 |
| Oi SA, (10.00% Cash or 12.00% (8.00% Cash + 4.00% PIK), 10.00%, 07/27/25<sup>(l)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111806 |
| Verizon Communications, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 03/22/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11181744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 09/18/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8287448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.68%, 10/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3680661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.75%, 12/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2278012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 01/20/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12075925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55%, 03/21/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16052439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.36%, 03/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8974973 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Diversified Telecommunication Services (continued)** | **Diversified Telecommunication Services (continued)** | **Diversified Telecommunication Services (continued)** | **Diversified Telecommunication Services (continued)** |
| Verizon Communications, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 11/01/34<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2143207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 03/16/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4196777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 11/20/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10799741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 03/22/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3373786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.86%, 08/21/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5191698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 11/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3238872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.99%, 10/30/56<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1323917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 11/20/60<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4850907 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201333865 |
| **Electric Utilities — 2.3%** | **Electric Utilities — 2.3%** | **Electric Utilities — 2.3%** | **Electric Utilities — 2.3%** |
| AEP Texas, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 06/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7942433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 07/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2355893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 10/01/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1796854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 05/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2063280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 05/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4051731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series H, 3.45%, 01/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1042020 |
| AEP Transmission Co. LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 06/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1793061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 09/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2431932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series M, 3.65%, 04/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1648194 |
| Alabama Power Co., 3.75%, 03/01/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5287620 |
| American Transmission Systems, Inc., 2.65%, 01/15/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5436063 |
| Baltimore Gas & Electric Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/15/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2691229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 09/15/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1843996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 09/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2689301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 06/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2883831 |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.35%, 04/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2703200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/01/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 02/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2939379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 07/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 04/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3656643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.85%, 10/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5526622 |
| Commonwealth Edison Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 03/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2256603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 11/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 03/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4641586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 09/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574019 |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 6.15%, 11/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15004679 |
| DTE Electric Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2645966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 04/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2247903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series A, 4.05%, 05/15/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4747719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series B, 3.65%, 03/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3779939 |
| Duke Energy Carolinas LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 11/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3133665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 06/01/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1929441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 03/15/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2984217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 12/01/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4080608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/15/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1798411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 04/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637210 |
| Duke Energy Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 12/08/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4884393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 03/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10698965 |
| Duke Energy Florida LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 12/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18642586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 11/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321419 |

---

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Electric Utilities (continued)** | **Electric Utilities (continued)** | **Electric Utilities (continued)** | **Electric Utilities (continued)** |
| Duke Energy Progress LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 03/15/29<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11880172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 08/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3141781 |
| Edison International |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 04/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1955002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.95%, 11/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13897295 |
| Entergy Louisiana LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.20%, 09/01/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6225938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 09/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2981669 |
| Entergy Mississippi LLC, 2.85%, 06/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2245050 |
| Exelon Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 06/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3740911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 04/15/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3488623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 04/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 03/15/52<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 831026 |
| FirstEnergy Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.05%, 03/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1285101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series B, 4.40%, 07/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8765731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series B, 2.25%, 09/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2169976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series C, 3.40%, 03/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3522012 |
| FirstEnergy Transmission LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 01/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1724754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 04/01/49<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9407160 |
| Florida Power & Light Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 12/01/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4195318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/01/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1605189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.99%, 03/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5511500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 10/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8446706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 12/04/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700083 |
| Generacion Mediterranea SA/Central Termica Roca SA, 9.88%, 12/01/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1299047 |
| India Green Power Holdings, 4.00%, 02/22/27<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360608 |
| MidAmerican Energy Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 05/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 04/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12022699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 08/01/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2626212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 07/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5946098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 08/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1652499 |
| Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 4.10%, 05/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445101 |
| Northern States Power Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 03/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1692812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 04/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1976491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 06/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1656141 |
| NRG Energy, Inc., 2.45%, 12/02/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12323925 |
| NSTAR Electric Co., 3.95%, 04/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2258925 |
| Ohio Power Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 06/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2891066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series Q, 1.63%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1902748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series R, 2.90%, 10/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1925184 |
| Oncor Electric Delivery Co. LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 11/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7425701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 09/30/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1873557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60%, 06/01/52<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9141826 |
| Pacific Gas & Electric Co., 4.95%, 07/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4502599 |
| PECO Energy Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 03/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4518082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 08/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2560529 |
| Public Service Electric & Gas Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 09/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2645435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 12/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5524874 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Electric Utilities (continued)** | **Electric Utilities (continued)** | **Electric Utilities (continued)** | **Electric Utilities (continued)** |
| Public Service Electric & Gas Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 05/01/49<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2698048 |
| Southern California Edison Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 06/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13132418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 11/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10993912 |
| Southwestern Public Service Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 06/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2427185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 05/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3320842 |
| Tampa Electric Co., 4.45%, 06/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2203731 |
| Trans-Allegheny Interstate Line Co., 3.85%, 06/01/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17514784 |
| Vistra Operations Co. LLC, 5.13%, 05/13/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8141474 |
| Wisconsin Power & Light Co., 1.95%, 09/16/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 662105 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396239894 |
| **Electrical Equipment — 0.0%** | **Electrical Equipment — 0.0%** | **Electrical Equipment — 0.0%** | **Electrical Equipment — 0.0%** |
| Vertiv Group Corp., 4.13%, 11/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1110950 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 2.0%** |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 05/18/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1922702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.88%, 02/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4923045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 03/15/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7266191 |
| American Tower Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 01/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 680982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3884703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16716481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1638685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 06/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 683985 |
| Boston Properties LP, 6.75%, 12/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700121 |
| Crown Castle International Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 02/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2316089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 07/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6651053 |
| Crown Castle, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1474745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 02/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7247199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 02/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2909510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10%, 11/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7551943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3157585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 04/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5152882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 07/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5944802 |
| Digital Dutch Finco BV |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 03/15/30<sup>(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5139399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.00%, 01/15/32<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3777240 |
| Equinix, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 11/18/29<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12185898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15%, 07/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12120836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 05/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12092545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 04/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15003140 |
| GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 09/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4389197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 06/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6889201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 01/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4695739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12199214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9301983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12285745 |
| Kimco Realty Corp., 4.60%, 02/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2225931 |
| National Retail Properties, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4697214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 04/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4513927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 04/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1481094 |
| Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4.88%, 05/15/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4427195 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) (continued)** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) (continued)** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) (continued)** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) (continued)** |
| Prologis LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 04/15/30<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1956152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 02/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10046168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 01/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3823865 |
| Realty Income Corp., 3.25%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5500434 |
| Service Properties Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 06/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7591295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 10/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 998161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2407368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 09/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3684963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 12/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 680318 |
| Sonder Holdings, Inc., 7.26%, 01/19/27<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8182391 |
| VICI Properties LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 02/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1959947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 02/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10085564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 05/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5528847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 05/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1930132 |
| VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 09/01/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6644007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 12/01/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18180817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 02/01/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11662039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 02/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13580773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 12/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6650280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 08/15/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2002378 |
| WP Carey, Inc., 2.40%, 02/01/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5975773 |
| XHR LP, 4.88%, 06/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658578 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337978451 |
| **Food & Staples Retailing — 0.2%** | **Food & Staples Retailing — 0.2%** | **Food & Staples Retailing — 0.2%** | **Food & Staples Retailing — 0.2%** |
| Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 5.88%, 02/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 655019 |
| CVS Health Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 04/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13587249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 08/21/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3515674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 07/20/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17697658 |
| Frigorifico Concepcion SA, 7.70%, 07/21/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 636452 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36092052 |
| **Food Products — 0.0%** | **Food Products — 0.0%** | **Food Products — 0.0%** | **Food Products — 0.0%** |
| BRF GmbH, 4.35%, 09/29/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1014218 |
| Gruma SAB de CV, 4.88%, 12/01/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 744952 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, 3.88%, 06/27/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 621801 |
| Kernel Holding SA |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 10/17/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 10/27/27<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82000 |
| Knight Castle Investments Ltd., 7.99%, 01/23/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490000 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3193699 |
| **Gas Utilities — 0.0%** | **Gas Utilities — 0.0%** | **Gas Utilities — 0.0%** | **Gas Utilities — 0.0%** |
| Atmos Energy Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 10/15/44<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 10/01/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 03/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179099 |
| ONE Gas, Inc., 2.00%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1817237 |
| Piedmont Natural Gas Co., Inc., 2.50%, 03/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3987484 |
| Promigas SA ESP/Gases del Pacifico SAC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 10/16/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 835721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 10/16/29<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 594038 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7695569 |
| **Health Care Equipment & Supplies — 0.2%** | **Health Care Equipment & Supplies — 0.2%** | **Health Care Equipment & Supplies — 0.2%** | **Health Care Equipment & Supplies — 0.2%** |
| Baxter International, Inc., 1.92%, 02/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3006417 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Health Care Equipment & Supplies (continued)** | **Health Care Equipment & Supplies (continued)** | **Health Care Equipment & Supplies (continued)** | **Health Care Equipment & Supplies (continued)** |
| GE HealthCare Technologies, Inc., 5.60%, 11/15/25<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14765415 |
| Medline Borrower LP, 3.88%, 04/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8221598 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 10/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2691196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 11/21/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9301322 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37985948 |
| **Health Care Providers & Services — 0.8%** | **Health Care Providers & Services — 0.8%** | **Health Care Providers & Services — 0.8%** | **Health Care Providers & Services — 0.8%** |
| Aetna, Inc., 4.50%, 05/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2206351 |
| Elevance Health, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 03/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1699048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 10/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5293045 |
| HCA, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.38%, 02/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4789195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 04/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16101627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 06/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15906653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 09/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1744059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 02/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 09/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21785287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 07/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9212699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.63%, 03/15/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5254614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 07/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094076 |
| Humana, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65%, 08/03/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4559302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 03/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 695324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 03/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1548455 |
| Select Medical Corp., 6.25%, 08/15/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14529633 |
| Tenet Healthcare Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 06/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 06/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4328901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 01/15/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4127014 |
| UnitedHealth Group, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 05/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1949955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 11/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1774976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 07/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2316727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 10/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 912830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 12/15/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2105836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 05/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2542304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 05/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4066679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 05/15/62<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1737934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.05%, 02/15/63<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3179457 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137309969 |
| **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.2%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.2%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.2%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.2%** |
| Affinity Gaming, 6.88%, 12/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1773679 |
| Caesars Entertainment, Inc., 8.13%, 07/01/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4255424 |
| Carrols Restaurant Group, Inc., 5.88%, 07/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904112 |
| Freed Corp., 10.00%, 12/01/23<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6797300 |
| Full House Resorts, Inc., 8.25%, 02/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1385510 |
| Grupo Posadas SAB de CV, (4.00% Cash and 6.00% PIK), 4.00%, 12/30/27<sup>(e)(l)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620629 |
| Marriott Ownership Resorts, Inc., 6.13%, 09/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000453 |
| Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp., 4.88%, 05/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3200951 |
| REXLot Holdings Ltd., 4.50%, 04/17/19<sup>(e)(f)(i)(j)</sup><br>| HKD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1487 |
| Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5.50%, 03/01/25<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1042382 |
| Wynn Macau Ltd., 4.88%, 10/01/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237694 |

---

------

Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Hotels, Restaurants & Leisure (continued)** | **Hotels, Restaurants & Leisure (continued)** | **Hotels, Restaurants & Leisure (continued)** | **Hotels, Restaurants & Leisure (continued)** |
| Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.75%, 04/15/25<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5341225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 10/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2251681 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29812527 |
| **Household Durables — 0.2%** | **Household Durables — 0.2%** | **Household Durables — 0.2%** | **Household Durables — 0.2%** |
| Ashton Woods U.S.A. LLC/Ashton Woods Finance Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.63%, 01/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5507673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 08/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 959275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 04/01/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2451171 |
| Beazer Homes U.S.A., Inc., 7.25%, 10/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4412729 |
| Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC, 5.00%, 06/15/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1211905 |
| Century Communities, Inc., 6.75%, 06/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5413587 |
| Homes by West Bay LLC, 9.50%, 04/30/27<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7089549 |
| M/I Homes, Inc., 4.95%, 02/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4675965 |
| Mattamy Group Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 12/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2492888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 03/01/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2864991 |
| New Home Co., Inc., 7.25%, 10/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1087560 |
| TRI Pointe Group, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 06/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2122912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 06/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301647 |
| Weekley Homes LLC/Weekley Finance Corp., 4.88%, 09/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1588895 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42180747 |
| **Household Products — 0.0%** | **Household Products — 0.0%** | **Household Products — 0.0%** | **Household Products — 0.0%** |
| Clorox Co., 1.80%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331206 |
| SC Johnson & Son, Inc., 3.35%, 09/30/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 515227 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846433 |
| **Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%** | **Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%** | **Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%** | **Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%** |
| Adani Green Energy Ltd., 4.38%, 09/08/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 808465 |
| Azure Power Solar Energy Pvt Ltd., 5.65%, 12/24/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175000 |
| Continuum Energy Levanter Pte Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 02/09/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 949134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 02/09/27<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269809 |
| Genneia SA, 8.75%, 09/02/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488756 |
| NRG Energy, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 01/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 06/15/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2018967 |
| SCC Power PLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(8.00% cash or 4.00% cash and 4.00% PIK), 8.00%, 12/31/28<sup>(a)(l)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 931899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4.00% Cash or 4.00% PIK), 4.00%, 05/17/32<sup>(a)(l)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59680 |
| Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., 6.75%, 04/24/33<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382419 |
| Stem, Inc., 0.50%, 12/01/28<sup>(a)(i)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391114 |
| Talen Energy Supply LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.25%, 05/15/27<sup>(a)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5154300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.63%, 01/15/28<sup>(a)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6876312 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19148844 |
| **Insurance — 0.2%** | **Insurance — 0.2%** | **Insurance — 0.2%** | **Insurance — 0.2%** |
| Ambac Assurance Corp., 5.10%<sup>(a)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 647084 |
| American International Group, Inc., 4.75%, 04/01/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000275 |
| Aon Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 12/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4177321 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Insurance (continued)** | **Insurance (continued)** | **Insurance (continued)** | **Insurance (continued)** |
| Aon Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 05/02/29<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8360107 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc., 2.25%, 11/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9240352 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26425139 |
| **Internet & Direct Marketing Retail — 0.2%** | **Internet & Direct Marketing Retail — 0.2%** | **Internet & Direct Marketing Retail — 0.2%** | **Internet & Direct Marketing Retail — 0.2%** |
| Amazon.com, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 12/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9170739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 08/22/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1617998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 06/03/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8819171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 04/13/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4966095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 08/22/57<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2688411 |
| eBay, Inc., 6.30%, 11/22/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8119022 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35381436 |
| **IT Services — 0.7%** | **IT Services — 0.7%** | **IT Services — 0.7%** | **IT Services — 0.7%** |
| Atento Luxco 1 SA |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 02/10/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 505162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 02/10/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171060 |
| Fidelity National Information Services, Inc., 1.00%, 12/03/28<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7808979 |
| Fiserv, Inc., 3.80%, 10/01/23<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 514459 |
| Gen Digital, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 09/30/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.13%, 09/30/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491250 |
| Global Payments, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 06/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2325856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 02/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2017170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.20%, 03/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14679580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11731279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15%, 01/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10964583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 08/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7915222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.45%, 06/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5260759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12846827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 08/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3693063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.90%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12139747 |
| International Business Machines Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 02/19/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2757790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.43%, 02/09/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2901085 |
| Leidos, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 05/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 580329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 05/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1784581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.30%, 02/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8503216 |
| Sabre GLBL, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.25%, 04/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4482571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.38%, 09/01/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 961040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.25%, 12/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1287156 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116812764 |
| **Leisure Products — 0.0%** | **Leisure Products — 0.0%** | **Leisure Products — 0.0%** | **Leisure Products — 0.0%** |
| Hasbro, Inc., 5.10%, 05/15/44<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50227 |
| **Life Sciences Tools & Services — 0.0%** | **Life Sciences Tools & Services — 0.0%** | **Life Sciences Tools & Services — 0.0%** | **Life Sciences Tools & Services — 0.0%** |
| Agilent Technologies, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 09/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1713341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10%, 06/04/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1690286 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.10%, 08/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240061 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3643688 |
| **Machinery — 0.0%** | **Machinery — 0.0%** | **Machinery — 0.0%** | **Machinery — 0.0%** |
| HTA Group Ltd., 7.00%, 12/18/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1051110 |
| TK Elevator U.S. Newco, Inc., 5.25%, 07/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4695087 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5746197 |

---

------

Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Media — 1.2%** | **Media — 1.2%** | **Media — 1.2%** | **Media — 1.2%** |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 03/01/42<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4339844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.38%, 05/01/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9152876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 07/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10428986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.80%, 03/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9965829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 06/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4779643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.83%, 10/23/55<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5533376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 04/01/61<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3310535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 12/01/61<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5222933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 06/30/62<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8114075 |
| Comcast Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 02/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14932814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 10/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5824095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.95%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6729763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 02/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3964634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 11/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7855650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 01/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9335087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.05%, 03/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2871182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 08/15/35<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4376260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 04/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3018493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 07/15/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2643928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.97%, 11/01/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2470132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.94%, 11/01/56<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.99%, 11/01/63<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1312105 |
| Cox Communications, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.15%, 08/15/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6341986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.95%, 10/01/50<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2440173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 06/15/51<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3354395 |
| CSC Holdings LLC, 5.25%, 06/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1010151 |
| Discovery Communications LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.90%, 03/19/27<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6649241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 09/15/55<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1310501 |
| FactSet Research Systems, Inc., 3.45%, 03/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10329948 |
| Grupo Televisa SAB, 6.63%, 01/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321764 |
| Interpublic Group of Cos., Inc., 4.75%, 03/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2530195 |
| Lions Gate Capital Holdings LLC, 5.50%, 04/15/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1944639 |
| Maxar Technologies, Inc., 7.75%, 06/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1188777 |
| Meta Platforms, Inc., 4.45%, 08/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15637932 |
| Nexstar Broadcasting, Inc., 4.75%, 11/01/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2225645 |
| Omnicom Group, Inc., 2.45%, 04/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1867641 |
| Paramount Global |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 04/30/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3731065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.85%, 09/01/43<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2467907 |
| TWDC Enterprises 18 Corp., 3.00%, 07/30/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1795867 |
| Univision Communications, Inc., 7.38%, 06/30/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 611648 |
| VTR Comunicaciones SpA, 5.13%, 01/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 349782 |
| Walt Disney Co., 2.75%, 09/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4881095 |
| Warnermedia Holdings, Inc., 3.43%, 03/15/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3023943 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200867526 |
| **Metals & Mining — 0.5%** | **Metals & Mining — 0.5%** | **Metals & Mining — 0.5%** | **Metals & Mining — 0.5%** |
| Anglo American Capital PLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 04/10/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2305200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 09/11/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9120547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9076834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 03/17/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4759109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 03/16/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11463434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 04/01/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10642885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.63%, 09/10/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8396664 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Metals & Mining (continued)** | **Metals & Mining (continued)** | **Metals & Mining (continued)** | **Metals & Mining (continued)** |
| Anglo American Capital PLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 03/17/31<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2207832 |
| AngloGold Ashanti Holdings PLC, 3.75%, 10/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 859878 |
| CSN Resources SA, 5.88%, 04/08/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1066295 |
| First Quantum Minerals Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 03/01/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 04/01/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1011920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 03/01/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1276425 |
| Freeport-McMoRan, Inc., 3.88%, 03/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4437036 |
| Fresnillo PLC, 4.25%, 10/02/50<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 879760 |
| GUSAP III LP, 4.25%, 01/21/30<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819533 |
| Industrias Penoles SAB de CV |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.65%, 09/12/49<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 08/06/50<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384100 |
| Metinvest BV |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.50%, 04/23/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.50%, 04/23/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.65%, 10/01/27<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134952 |
| Minera Mexico SA de CV, 4.50%, 01/26/50<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 496979 |
| Newmont Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 10/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4324637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 10/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5408365 |
| Nucor Corp., 3.95%, 05/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8249824 |
| Periama Holdings LLC, 5.95%, 04/19/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395330 |
| Stillwater Mining Co., 4.00%, 11/16/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 386732 |
| Vedanta Resources Finance II PLC, 8.95%, 03/11/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1274731 |
| Vedanta Resources Ltd., 6.13%, 08/09/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422432 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90882737 |
| **Multi-Utilities — 0.3%** | **Multi-Utilities — 0.3%** | **Multi-Utilities — 0.3%** | **Multi-Utilities — 0.3%** |
| Ameren Illinois Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 05/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3435701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 03/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2464921 |
| Baltimore Gas & Electric Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 08/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4189792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 06/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3713747 |
| CenterPoint Energy Resources Corp., 1.75%, 10/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1851901 |
| Consumers Energy Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 02/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3973428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3256624 |
| Pacific Gas & Electric Co. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 11/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3021173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 02/16/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.95%, 06/08/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1969129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.45%, 06/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1794718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 06/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2254075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 07/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5453381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 696892 |
| Virginia Electric & Power Co., 4.00%, 01/15/43<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6037020 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44262814 |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels — 3.2%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 3.2%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 3.2%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 3.2%** |
| AI Candelaria Spain SA, 7.50%, 12/15/28<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 599578 |
| Atmos Energy Corp., 2.85%, 02/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 704040 |
| Boardwalk Pipelines LP, 3.60%, 09/01/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1740225 |
| BP Capital Markets America, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.77%, 11/10/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 03/17/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2510145 |
| Buckeye Partners LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 10/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2407034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 03/01/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104789 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** |
| Cameron LNG LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 01/15/35<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12987341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 01/15/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10096496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 01/15/39<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1475716 |
| Cenovus Energy, Inc., 6.75%, 11/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2751615 |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 03/31/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9083842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 06/30/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23391174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.74%, 12/31/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10998909 |
| Cheniere Energy Partners LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 10/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12589100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 01/31/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14246708 |
| Chesapeake Energy Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%, 02/15/26<sup>(d)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%, 06/15/26<sup>(d)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.00%, 08/15/26<sup>(d)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Colgate Energy Partners III LLC, 5.88%, 07/01/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1239336 |
| Devon Energy Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.25%, 08/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2871572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.85%, 12/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1595283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 10/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2729125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 06/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5265243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3253822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 05/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6594131 |
| Diamondback Energy, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 12/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16239496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 12/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49101925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 03/24/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9025866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.40%, 03/24/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3077600 |
| Earthstone Energy Holdings LLC, 8.00%, 04/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7481960 |
| EIG Pearl Holdings Sarl, 4.39%, 11/30/46<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2534571 |
| Energy Transfer LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 02/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5720982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.60%, 02/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1938720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 04/01/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7263849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5463699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 03/15/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2760494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 12/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4705910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 02/01/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6167478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.10%, 02/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1919127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.30%, 04/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4499395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.25%, 04/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2168467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 05/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13930158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5Y, 4.20%, 09/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2849998 |
| Enterprise Products Operating LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 10/16/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3236514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 07/31/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2260989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 01/31/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2761804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 02/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5009192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 02/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3495740 |
| EQT Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.90%, 10/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3606807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.70%, 04/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6022464 |
| Hammerhead Resources, Inc., Series AI, 9.00%, 07/10/24<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1652868 |
| HF Sinclair Corp., 5.88%, 04/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2627204 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 02/01/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2754695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.95%, 01/15/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2457772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 09/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3023283 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** | **Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)** |
| Kinder Morgan Energy Partners LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.55%, 09/15/40<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5048301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 11/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 377325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 03/01/43<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2834903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 03/01/44<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4502293 |
| Marathon Petroleum Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.85%, 12/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1733059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 09/15/54<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433095 |
| MC Brazil Downstream Trading S.a.r.l, 7.25%, 06/30/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1201395 |
| NGPL PipeCo LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 08/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7319742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 07/15/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11425872 |
| Northwest Pipeline LLC, 4.00%, 04/01/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15758678 |
| Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd., (7.72% Cash or 7.72% PIK), 7.72%, 12/01/26<sup>(a)(l)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 |
| Pioneer Natural Resources Co., 1.90%, 08/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2792608 |
| Puma International Financing SA |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 10/06/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 01/24/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 855026 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 05/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25607183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.63%, 03/01/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24864069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 06/30/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22776557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.90%, 09/15/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3307287 |
| Shelf Drilling Holdings Ltd., 8.88%, 11/15/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426190 |
| Shelf Drilling North Sea Holdings Ltd., 10.25%, 10/31/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4428270 |
| Sitio Royalties Corp., 10.05%, 09/21/26<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12218166 |
| Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 4.50%, 04/30/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3064217 |
| Tap Rock Resources LLC, 7.00%, 10/01/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7806329 |
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 07/15/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1736943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 01/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7609728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3029004 |
| Tennessee Gas Pipeline Co. LLC, 7.63%, 04/01/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40241 |
| Texas Eastern Transmission LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 01/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8556392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 07/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1022651 |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.85%, 02/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18681406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 03/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13046409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.60%, 03/15/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4592755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 05/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3681821 |
| Williams Cos., Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 01/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3229374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 09/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1659562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 10/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1610868 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545956100 |
| **Paper & Forest Products — 0.0%** | **Paper & Forest Products — 0.0%** | **Paper & Forest Products — 0.0%** | **Paper & Forest Products — 0.0%** |
| Suzano Austria GmbH |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 07/14/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 01/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 515460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 01/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 01/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 918925 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2122284 |

---

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Pharmaceuticals — 0.2%** | **Pharmaceuticals — 0.2%** | **Pharmaceuticals — 0.2%** | **Pharmaceuticals — 0.2%** |
| Bausch Health Cos., Inc., 5.50%, 11/01/25<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$921726 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 3.70%, 03/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3438896 |
| Merck & Co., Inc., 2.35%, 06/24/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1865049 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 2.88%, 09/23/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1793497 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 11/26/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8630743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.05%, 03/31/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14577397 |
| Viatris, Inc., 4.00%, 06/22/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 674055 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31901363 |
| **Real Estate Management & Development — 0.1%** | **Real Estate Management & Development — 0.1%** | **Real Estate Management & Development — 0.1%** | **Real Estate Management & Development — 0.1%** |
| Agile Group Holdings Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.88% <sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 01/02/25<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104966 |
| Arabian Centres Sukuk II Ltd., 5.63%, 10/07/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1418918 |
| Arabian Centres Sukuk Ltd., 5.38%, 11/26/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 823678 |
| China Aoyuan Group Ltd., 8.50%, 01/23/22<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28960 |
| China Evergrande Group |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.50%, 01/22/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.00%, 04/11/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40425 |
| China SCE Group Holdings Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.38%, 04/09/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.95%, 09/29/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117379 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., 2.70%, 07/12/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390937 |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., 6.88%, 03/21/23<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659144 |
| Fantasia Holdings Group Co. Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.95%, 12/17/21<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.75%, 04/17/22<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.88%, 01/09/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.88%, 06/01/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.95%, 06/30/23<sup>(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;12.25%, 10/18/23<sup>(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15500 |
| Five Point Operating Co. LP/Five Point Capital Corp., 7.88%, 11/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3639889 |
| Forestar Group, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 05/15/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1299255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 03/01/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3004592 |
| Greenland Global Investment Ltd., 6.75%, 09/26/25<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123500 |
| Howard Hughes Corp., 5.38%, 08/01/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3959609 |
| Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.30%, 11/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2216890 |
| Jingrui Holdings Ltd., 12.00%, 07/25/22<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73599 |
| Modern Land China Co. Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.80%, 04/11/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.50%, 11/13/23<sup>(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;11.95%, 03/04/24<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25031 |
| New Metro Global Ltd., 6.80%, 08/05/23<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225345 |
| Redsun Properties Group Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.70%, 04/16/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.50%, 10/03/23<sup>(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58500 |
| RKPF Overseas 2019 A Ltd., 6.00%, 09/04/25<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274448 |
| RKPF Overseas 2020 A Ltd., 5.13%, 07/26/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 279000 |
| Ronshine China Holdings Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.35%, 12/15/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.10%, 01/25/25<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114150 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Real Estate Management & Development (continued)** | **Real Estate Management & Development (continued)** | **Real Estate Management & Development (continued)** | **Real Estate Management & Development (continued)** |
| Sinic Holdings Group Co. Ltd., 10.50%, 06/18/23<sup>(f)(j)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7820 |
| Theta Capital Pte Ltd., 8.13%, 01/22/25<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376969 |
| Yango Justice International Ltd. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.25%, 09/15/22<sup>(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.25%, 04/15/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.25%, 11/25/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 04/15/24<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22230 |
| Yanlord Land HK Co. Ltd., 5.13%, 05/20/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164250 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20750281 |
| **Road & Rail — 0.5%** | **Road & Rail — 0.5%** | **Road & Rail — 0.5%** | **Road & Rail — 0.5%** |
| Burlington Northern Santa Fe LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 05/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4151325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 09/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10334267 |
| CSX Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 03/01/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5058199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.35%, 09/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1608716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 11/01/66<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2820607 |
| Movida Europe SA, 5.25%, 02/08/31<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262720 |
| Norfolk Southern Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.30%, 05/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1751982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 05/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3215626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.05%, 08/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7836820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 03/15/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4437943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.55%, 06/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2677085 |
| Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/10/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2128781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 07/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6156754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.20%, 11/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5669982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.70%, 06/15/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8165263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 11/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12294683 |
| Union Pacific Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 08/15/59<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1607036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.84%, 03/20/60<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4795566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 05/20/61<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2593419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.97%, 09/16/62<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5089249 |
| Union Pacific Railroad Co. Pass-Through Trust, Series 2014-1, 3.23%, 05/14/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2238898 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94894921 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.2%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.2%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.2%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.2%** |
| Applied Materials, Inc., 2.75%, 06/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1819352 |
| Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd., 3.50%, 01/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7164209 |
| Broadcom, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.45%, 02/15/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2707833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.15%, 04/15/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2314912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 11/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3301502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.60%, 02/15/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2973116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.42%, 04/15/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19827034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.47%, 04/15/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9668518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.14%, 11/15/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5299064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.19%, 11/15/36<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1746876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.93%, 05/15/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5469730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.75%, 02/15/51<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750442 |
| Intel Corp., 3.73%, 12/08/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7716067 |
| KLA Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.10%, 03/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4727756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 03/15/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2675692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 03/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8147345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.25%, 07/15/62<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7881929 |

---

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment (continued)** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment (continued)** |
| Lam Research Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 03/15/49<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2830761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 06/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3868276 |
| Marvell Technology, Inc., 4.20%, 06/22/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1879045 |
| Microchip Technology, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.33%, 06/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2778084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.67%, 09/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 936213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.97%, 02/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5237198 |
| Micron Technology, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.70%, 04/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1962780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.48%, 11/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 679563 |
| NVIDIA Corp., 3.50%, 04/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2147285 |
| NXP BV/NXP Funding LLC, 5.55%, 12/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3205699 |
| NXP BV/NXP Funding LLC/NXP U.S.A., Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.30%, 06/18/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15207670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 05/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15494474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 05/11/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12049200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 02/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10828204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 01/15/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6741142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.25%, 11/30/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 681233 |
| QUALCOMM, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.40%, 05/20/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10537172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/20/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2082570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 05/20/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9940984 |
| Skyworks Solutions, Inc., 0.90%, 06/01/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2519161 |
| TSMC Global Ltd., 4.63%, 07/22/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548467 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206346558 |
| **Software — 1.0%** | **Software — 1.0%** | **Software — 1.0%** | **Software — 1.0%** |
| Autodesk, Inc., 2.40%, 12/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2001053 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc., 3.40%, 06/27/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1857085 |
| Cloud Software Group Holdings, Inc., 6.50%, 03/31/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2424085 |
| Electronic Arts, Inc., 1.85%, 02/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1764540 |
| GoTo Group, Inc., 5.50%, 09/01/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6722774 |
| Microsoft Corp., 2.92%, 03/17/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5149898 |
| Oracle Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.25%, 11/09/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9732527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 07/15/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3349356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 11/15/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7518848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.13%, 07/08/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2392182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 04/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12508799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 03/25/41<sup>(h)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19791702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 05/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9099835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 07/15/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4647164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 11/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13555924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 04/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17026914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.95%, 03/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5387466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.85%, 04/01/60<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722240 |
| Playtika Holding Corp., 4.25%, 03/15/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 762971 |
| S&P Global, Inc., 4.75%, 08/01/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9883222 |
| Salesforce, Inc., 3.05%, 07/15/61<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2651656 |
| ServiceNow, Inc., 1.40%, 09/01/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10516683 |
| Splunk, Inc., 1.13%, 06/15/27<sup>(i)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 818486 |
| VMware, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80%, 08/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3306336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.20%, 08/15/31<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11292654 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164884400 |
| **Specialty Retail — 0.2%** | **Specialty Retail — 0.2%** | **Specialty Retail — 0.2%** | **Specialty Retail — 0.2%** |
| Dick's Sporting Goods, Inc., 4.10%, 01/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 705277 |
| Home Depot, Inc., 2.75%, 09/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2366553 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Specialty Retail (continued)** | **Specialty Retail (continued)** | **Specialty Retail (continued)** | **Specialty Retail (continued)** |
| Lowe's Cos., Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.70%, 09/15/28<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1724331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.65%, 04/05/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12845416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2403543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.70%, 10/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3107678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 09/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2041504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 10/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 691483 |
| SRS Distribution, Inc., 4.63%, 07/01/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 761478 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26647263 |
| **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.3%** | **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.3%** | **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.3%** | **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.3%** |
| Apple Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 02/08/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1996428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 05/11/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1742666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.40%, 08/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1613406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.65%, 02/08/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2381373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.80%, 02/08/61<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7152170 |
| CA Magnum Holdings, 5.38%, 10/31/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362052 |
| Dell International LLC/EMC Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.90%, 10/01/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10887332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.35%, 07/15/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 628873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.45%, 12/15/51<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1997580 |
| Hewlett Packard Enterprise Co., 6.35%, 10/15/45<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1223781 |
| HP, Inc., 6.00%, 09/15/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2939785 |
| Seagate HDD Cayman, 9.63%, 12/01/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1617780 |
| Western Digital Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 02/01/24<sup>(i)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6524625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 02/15/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1255313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.85%, 02/01/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2627383 |
| Xerox Holdings Corp., 5.00%, 08/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14040076 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58990623 |
| **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%** | **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%** | **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%** | **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%** |
| William Carter Co., 5.63%, 03/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211028 |
| **Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%** | **Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%** | **Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%** | **Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%** |
| Freedom Mortgage Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.13%, 11/15/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4185080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.25%, 04/15/25<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3579019 |
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 01/15/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 709735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 08/15/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2985221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 12/15/30<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2535584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 11/15/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1205902 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15200541 |
| **Tobacco — 0.3%** | **Tobacco — 0.3%** | **Tobacco — 0.3%** | **Tobacco — 0.3%** |
| Altria Group, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 06/15/31<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11329711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.80%, 02/14/39<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7390368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 02/04/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2123053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 05/02/43<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3031510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.70%, 02/04/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1378532 |
| BAT Capital Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.54%, 08/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1634307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.76%, 09/06/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4336178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.98%, 09/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720447 |
| Philip Morris International, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13%, 11/17/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19256619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.45%, 08/01/39<br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6152965 |
| Reynolds American, Inc., 5.85%, 08/15/45<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2603943 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59957633 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Transportation Infrastructure — 0.0%** | **Transportation Infrastructure — 0.0%** | **Transportation Infrastructure — 0.0%** | **Transportation Infrastructure — 0.0%** |
| Sabena Technics SAS, 0.01%, 09/30/29 (Acquired 10/28/22l, cost $7,384,015)<sup>(d)(f)(m)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8063700 |
| **Wireless Telecommunication Services — 0.4%** | **Wireless Telecommunication Services — 0.4%** | **Wireless Telecommunication Services — 0.4%** | **Wireless Telecommunication Services — 0.4%** |
| Digicel Group Holdings Ltd., (5.00% Cash and 3.00% PIK or 8.00% PIK), 8.00%, 04/01/25<sup>(a)(l)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281260 |
| Kenbourne Invest SA |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 11/26/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 902057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.70%, 01/22/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 560610 |
| Millicom International Cellular SA, 6.63%, 10/15/26<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490916 |
| Rogers Communications, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.80%, 03/15/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15804994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.35%, 05/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2561231 |
| Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/Sprint Spectrum Co. III LLC, 5.15%, 03/20/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 344934 |
| T-Mobile U.S.A., Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.38%, 04/15/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16989163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 04/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24072933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.30%, 02/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1087768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.40%, 10/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1093933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.60%, 11/15/60<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 722338 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64912137 |
| **Total Corporate Bonds — 28.0%<br>(Cost: $5,431,512,997)<br>** | **Total Corporate Bonds — 28.0%<br>(Cost: $5,431,512,997)<br>** | **Total Corporate Bonds — 28.0%<br>(Cost: $5,431,512,997)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4831768714 |
| **Floating Rate Loan Interests** | **Floating Rate Loan Interests** | **Floating Rate Loan Interests** | **Floating Rate Loan Interests** |
| **Air Freight & Logistics — 0.1%** | **Air Freight & Logistics — 0.1%** | **Air Freight & Logistics — 0.1%** | **Air Freight & Logistics — 0.1%** |
| EIS Group Ltd., Closing Date Term Loan, 11.32%, 07/10/28<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12472879 |
| EIS Group, Ltd., Revolving Loan, 0.00%, 07/10/28<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12472879 |
| **Airlines — 0.0%** | **Airlines — 0.0%** | **Airlines — 0.0%** | **Airlines — 0.0%** |
| Kestrel Bidco, Inc., Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.00%, 1.00% Floor), 7.35%, 12/11/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2365 |
| **Beverages — 0.0%** | **Beverages — 0.0%** | **Beverages — 0.0%** | **Beverages — 0.0%** |
| City Brewing Co. LLC, Closing Date Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.75% Floor), 7.79%, 04/05/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 915657 |
| Naked Juice LLC, Initial Loan (Second Lien), (3 mo. CME Term SOFR US + 6.00%, 0.50% Floor), 10.68%, 01/24/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361817 |
| Triton Water Holdings, Inc., Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.50% Floor), 8.23%, 03/31/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2098076 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375550 |
| **Building Products — 0.0%** | **Building Products — 0.0%** | **Building Products — 0.0%** | **Building Products — 0.0%** |
| Cornerstone Building Brands, Inc., Tranche B Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.25%, 0.50% Floor), 7.57%, 04/12/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2040491 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Building Products (continued)** | **Building Products (continued)** | **Building Products (continued)** | **Building Products (continued)** |
| CP Iris Holdco I, Inc., Initial Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.50% Floor), 7.57%, 10/05/28<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$755093 |
| TAMKO Building Products LLC, Initial Term Loan, (3 mo. LIBOR US + 3.00%, 0.00% Floor), 7.32%, 05/31/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3546024 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6341608 |
| **Chemicals — 0.2%** | **Chemicals — 0.2%** | **Chemicals — 0.2%** | **Chemicals — 0.2%** |
| Aruba Investments Holdings LLC, Initial Dollar Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 4.00%, 0.75% Floor), 8.04%, 11/24/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2398381 |
| Bakelite U.S. Holdco, Inc., Initial Loan, (3 mo. CME Term SOFR US + 4.00%, 0.50% Floor), 8.73%, 05/27/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6883631 |
| Flexsys Holdings, Inc., Initial Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 5.25%, 0.75% Floor), 9.32%, 11/01/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1864411 |
| LSF11 A5 Holdco LLC, Term Loan, (1 mo. SOFR US + 3.50%, 0.50% Floor), 7.70%, 10/13/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9030318 |
| SCIH Salt Holdings, Inc., Incremental Term B-1 Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 4.00%, 0.75% Floor), 8.42%, 03/16/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4949941 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25126682 |
| **Commercial Services & Supplies — 0.2%** | **Commercial Services & Supplies — 0.2%** | **Commercial Services & Supplies — 0.2%** | **Commercial Services & Supplies — 0.2%** |
| 621 17th Street Operating Co. LLC (633 17th Street Operating Co. LLC), Loan, (1 mo. LIBOR US + 4.00%, 0.00% Floor), 0.00%, 11/15/23<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3556353 |
| AEA International Holdings (Luxembourg) S.a.r.l., Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 3.75%, 0.50% Floor), 8.50%, 09/07/28<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3720743 |
| Allied Universal Holdco LLC (FKA USAGM Holdco LLC), Initial U.S. Dollar Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.75%, 0.50% Floor), 7.82%, 05/14/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3544750 |
| American Auto Auction Group LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tranche B Term Loan (First Lien), 9.58%, 12/30/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7607009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tranche B Term Loan (Second Lien), (3 mo. CME Term SOFR US + 8.75%, 0.75% Floor), 13.33%, 12/30/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3984750 |
| DRI Holding, Inc., Closing Date Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 5.25%, 0.50% Floor), 9.63%, 12/21/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2700754 |
| DS Parent, Inc., Term B Loan, (3 mo. LIBOR US + 5.75%, 0.75% Floor), 9.92%, 12/10/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4619231 |
| MIP V Waste LLC, Initial Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.25%, 0.50% Floor), 7.32%, 12/10/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2636474 |
| Signal Parent, Inc., Initial Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.75% Floor), 7.57%, 04/01/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2021845 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34391909 |
| **Construction Materials — 0.1%** | **Construction Materials — 0.1%** | **Construction Materials — 0.1%** | **Construction Materials — 0.1%** |
| White Cap Supply Holdings LLC, Initial Closing Date Term Loan, (1 mo. CME Term SOFR US + 3.75%, 0.50% Floor), 7.84%, 10/19/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7742291 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Consumer Finance — 0.0%** | **Consumer Finance — 0.0%** | **Consumer Finance — 0.0%** | **Consumer Finance — 0.0%** |
| Crédito Real SAB de CV, SOFOM, ENR (Marevalley Corp.), Tranche A Loan, 02/21/23<sup>(c)(d)(n)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10840 |
| **Containers & Packaging — 0.0%** | **Containers & Packaging — 0.0%** | **Containers & Packaging — 0.0%** | **Containers & Packaging — 0.0%** |
| Valcour Packaging LLC, Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 3.75%, 0.50% Floor), 7.98%, 09/30/28<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1669206 |
| **Diversified Financial Services — 0.2%** | **Diversified Financial Services — 0.2%** | **Diversified Financial Services — 0.2%** | **Diversified Financial Services — 0.2%** |
| BSREP II Houston Office 1HC Owner LLC, Mezzanine Loan, (1 mo. LIBOR US + 2.10%, 0.00% Floor), 6.34%, 01/09/23<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10966321 |
| Project Pearl Pasco Holdings LLC, Advance, (1 mo. LIBOR US + 2.25%, 0.00% Floor), 6.52%, 09/15/24<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22864429 |
| Woof Holdings, Inc., Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 3.75%, 0.75% Floor), 8.10%, 12/21/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1740564 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35571314 |
| **Diversified Telecommunication Services — 0.0%** | **Diversified Telecommunication Services — 0.0%** | **Diversified Telecommunication Services — 0.0%** | **Diversified Telecommunication Services — 0.0%** |
| Cablevision Lightpath LLC, Initial Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.25%, 0.50% Floor), 7.57%, 12/01/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1143863 |
| Connect Finco S.a.r.l., Amendment No. 1 Refinancing Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.50%, 1.00% Floor), 7.58%, 12/12/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2433436 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3577299 |
| **Electronic Equipment, Instruments & Components — 0.0%** | **Electronic Equipment, Instruments & Components — 0.0%** | **Electronic Equipment, Instruments & Components — 0.0%** | **Electronic Equipment, Instruments & Components — 0.0%** |
| Emerald Technologies (U.S.) Acquisitionco, Inc., Term B Loan, (1 mo. CME Term SOFR US + 6.25%, 1.00% Floor), 10.67%, 12/29/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3512404 |
| Robertshaw U.S. Holding Corp. (FKA Fox U.S. Bidco Corp.), Initial Term Loan (Second Lien), (1 mo. LIBOR US + 8.00%, 1.00% Floor), 12.75%, 02/28/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 924425 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4436829 |
| **Energy Equipment & Services — 0.0%** | **Energy Equipment & Services — 0.0%** | **Energy Equipment & Services — 0.0%** | **Energy Equipment & Services — 0.0%** |
| ProFrac Holdings II LLC, Term Loan, (6 mo. CME Term SOFR US + 8.50%, 1.00% Floor), 11.10%, 03/04/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5428554 |
| **Entertainment — 0.0%** | **Entertainment — 0.0%** | **Entertainment — 0.0%** | **Entertainment — 0.0%** |
| Entain plc, Facility B (USD), (3 mo. LIBOR US + 2.50%, 0.50% Floor), 7.23%, 03/16/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1645 |
| **Food Products — 0.0%** | **Food Products — 0.0%** | **Food Products — 0.0%** | **Food Products — 0.0%** |
| BCPE North Star U.S. Holdco 2, Inc., Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 4.00%, 0.75% Floor), 8.73%, 06/10/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4504684 |
| Shearer's Foods LLC, Refinancing Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.75% Floor), 7.57%, 09/23/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 922319 |
| Sovos Brands Intermediate, Inc., Initial Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.75% Floor), 7.92%, 06/08/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 802410 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6229413 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Health Care Providers & Services — 0.0%** | **Health Care Providers & Services — 0.0%** | **Health Care Providers & Services — 0.0%** | **Health Care Providers & Services — 0.0%** |
| Medical Solutions Holdings, Inc., Initial Term Loan (Second Lien), (3 mo. LIBOR US + 7.00%, 0.50% Floor), 11.38%, 11/01/29<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1460040 |
| Select Medical Corp., Tranche B Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 2.50%, 0.00% Floor), 6.58%, 03/06/25<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1099187 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2559227 |
| **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.8%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.8%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.8%** | **Hotels, Restaurants & Leisure — 0.8%** |
| Aimbridge Acquisition Co., Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021 Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 4.75%, 0.75% Floor), 9.10%, 02/01/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1822242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Initial Term Loan (2019) (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 3.75%, 0.00% Floor), 7.82%, 02/01/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3455359 |
| Aspen Owner LLC, Advance, (1 mo. CME Term SOFR US + 2.90%, 0.10% Floor), 7.24%, 02/09/25<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12837589 |
| Bally's Corp., Term B Facility Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.25%, 0.50% Floor), 7.54%, 10/01/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14658382 |
| Caesars Resort Collection LLC, Term B-1 Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.00% Floor), 7.57%, 07/20/25<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1225204 |
| DuPont Hotel Project Owner LLC, Loan, 04/01/24<sup>(c)(d)(n)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11572844 |
| ECL Entertainment LLC, Term B Loan, (1 mo. LIBOR US + 7.50%, 0.75% Floor), 11.57%, 04/30/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5181518 |
| Fertitta Entertainment LLC, Initial B Term Loan, (1 mo. CME Term SOFR US + 4.00%, 0.50% Floor), 8.09%, 01/27/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6951873 |
| Herschend Entertainment Co. LLC, Initial Term Loan (2021), (1 mo. LIBOR US + 3.75%, 0.50% Floor), 7.88%, 08/27/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1879552 |
| HLP Hotel LLC, Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.43%, 1.00% Floor), 7.65%, 09/09/26<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11921680 |
| HRNI Holdings LLC (FKA Spectacle Gary Holdings LLC), Term B Loan, (1 mo. LIBOR US + 4.25%, 0.75% Floor), 8.32%, 12/10/28<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17102047 |
| Maverick Gaming LLC, Term B Facility Loan, (3 mo. LIBOR US + 7.50%, 1.00% Floor), 12.24%, 09/07/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2231750 |
| Mensa II Austin Hotel LP, Promissory Note A-3, (1 mo. LIBOR US + 3.48%, 0.25% Floor), 7.60%, 06/01/24<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13908273 |
| Raptor Acquisition Corp., Term B Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 4.00%, 0.75% Floor), 8.75%, 11/01/26<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 802163 |
| Sodalite Tahoe Hotel LLC, Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 2.90%, 0.00% Floor), 0.00%, 10/25/26<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9322613 |
| The Vinoy St. Petersburg, Note A, (1 mo. LIBOR US + 2.55%, 0.50% Floor), 6.47%, 06/07/24<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14377686 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129250775 |
| **Household Products — 0.0%** | **Household Products — 0.0%** | **Household Products — 0.0%** | **Household Products — 0.0%** |
| Conair Holdings LLC, Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 3.75%, 0.50% Floor), 8.48%, 05/17/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1030594 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Household Products (continued)** | **Household Products (continued)** | **Household Products (continued)** | **Household Products (continued)** |
| Kronos Acquisition Holdings, Inc., Initial Loan, (3 mo. CME Term SOFR US + 6.00%, 1.00% Floor), 10.51%, 12/22/26<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1608453 |
| SWF Holdings I Corp., Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 4.00%, 0.75% Floor), 8.75%, 10/06/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1609507 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4248554 |
| **Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%** | **Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%** | **Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%** | **Independent Power and Renewable Electricity Producers — 0.1%** |
| Green Plains Operating Co. LLC, Loan, (3 mo. LIBOR US + 8.00%, 0.00% Floor), 0.00%, 07/20/26<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6319224 |
| Talen Energy Supply LLC, Interim Term Loan, (3 mo. CME Term SOFR US + 4.75%, 0.75% Floor), 9.01%, 11/13/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6342509 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12661733 |
| **Interactive Media & Services — 0.1%** | **Interactive Media & Services — 0.1%** | **Interactive Media & Services — 0.1%** | **Interactive Media & Services — 0.1%** |
| OD Intermediate SUBI Holdco II LLC, Closing Date Advance, 10.00%, 04/01/26<sup>(d)(o)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9031523 |
| **IT Services — 0.0%** | **IT Services — 0.0%** | **IT Services — 0.0%** | **IT Services — 0.0%** |
| GoTo Group, Inc., Initial Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 4.75%, 0.00% Floor), 8.77%, 08/31/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4218702 |
| **Leisure Products — 0.0%** | **Leisure Products — 0.0%** | **Leisure Products — 0.0%** | **Leisure Products — 0.0%** |
| J & J Ventures Gaming LLC, Initial Term Loan, (3 mo. LIBOR US + 4.00%, 0.75% Floor), 8.73%, 04/26/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4156077 |
| OVG Business Services LLC, Initial Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 6.25%, 1.00% Floor), 10.64%, 11/20/28<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2848455 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7004532 |
| **Machinery — 0.1%** | **Machinery — 0.1%** | **Machinery — 0.1%** | **Machinery — 0.1%** |
| Apex Tool Group LLC, Initial Term Loan (First Lien), (1 mo. CME Term SOFR US + 5.25%, 0.50% Floor), 9.67%, 02/08/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5668282 |
| Gates Global LLC, Initial B-3 Dollar Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 2.50%, 0.75% Floor), 6.57%, 03/31/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 767610 |
| Hydrofarm Holdings Group, Inc., Term Loan, (3 mo. LIBOR US + 5.50%, 1.00% Floor), 9.89%, 10/25/28<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1925352 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8361244 |
| **Media — 0.1%** | **Media — 0.1%** | **Media — 0.1%** | **Media — 0.1%** |
| DirecTV Financing LLC, Closing Date Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 5.00%, 0.75% Floor), 9.07%, 08/02/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4514326 |
| Gray Television, Inc., Term D Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.00%, 0.00% Floor), 7.12%, 12/01/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5851549 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10365875 |
| **Metals & Mining — 0.0%** | **Metals & Mining — 0.0%** | **Metals & Mining — 0.0%** | **Metals & Mining — 0.0%** |
| American Rock Salt Co. LLC, Initial Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 4.00%, 0.75% Floor), 8.07%, 06/11/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1180153 |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** |
| DT Midstream, Inc., Initial Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 2.00%, 0.50% Floor), 6.12%, 06/10/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1674638 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Pharmaceuticals — 0.0%** | **Pharmaceuticals — 0.0%** | **Pharmaceuticals — 0.0%** | **Pharmaceuticals — 0.0%** |
| Jazz Pharmaceuticals Public Ltd. Co., Initial Dollar Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.50% Floor), 7.57%, 05/05/28<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4119591 |
| **Professional Services — 0.0%** | **Professional Services — 0.0%** | **Professional Services — 0.0%** | **Professional Services — 0.0%** |
| Vaco Holdings LLC, Initial Term Loan, (3 mo. CME Term SOFR US + 5.00%, 0.75% Floor), 9.73%, 01/21/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3621301 |
| **Real Estate Management & Development — 0.3%** | **Real Estate Management & Development — 0.3%** | **Real Estate Management & Development — 0.3%** | **Real Estate Management & Development — 0.3%** |
| BRE Park Avenue Tower Owner LLC, Mezzanine A Loan, (1 mo. LIBOR US + 2.05%, 0.00% Floor), 6.29%, 03/09/24<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16167190 |
| HP LQ Investment LP, Term Loan, (1 mo. CME Term SOFR US + 3.00%, 0.00% Floor), 7.19%, 12/09/24<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11777718 |
| MUPR 3 Assets LLC, Facility, (1 mo. SOFR US + 2.75%, 0.00% Floor), 6.55%, 03/25/24<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8246404 |
| Paradise Plaza Associates LLC, Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.60%, 0.15% Floor), 7.84%, 12/07/26<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11770168 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47961480 |
| **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 0.0%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 0.0%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 0.0%** | **Semiconductors & Semiconductor Equipment — 0.0%** |
| Altar Bidco, Inc. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Initial Term Loan (First Lien), (6 mo. CME Term SOFR US + 3.10%, 0.50% Floor), 5.50-7.99%, 02/01/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7047895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Initial Term Loan (Second Lien), (6 mo. CME Term SOFR US + 5.60%, 0.50% Floor), 10.51%, 02/01/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152550 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200445 |
| **Software — 0.1%** | **Software — 0.1%** | **Software — 0.1%** | **Software — 0.1%** |
| Avaya, Inc., Tranche B-3 Term Loan, (1 mo. CME Term SOFR US + 10.00%, 1.00% Floor), 14.34%, 12/15/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211522 |
| ConnectWise LLC, Initial Term Loan, (3 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.50% Floor), 7.88%, 09/30/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5993126 |
| Informatica LLC, Initial Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 2.75%, 0.00% Floor), 6.87%, 10/29/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 465951 |
| Interface Security Systems LLC, Initial Term Loan, (1 mo. LIBOR US + 7.00%, 1.75% Floor), 11.38%, 08/07/23<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5955274 |
| Project Ruby Ultimate Parent Corp., Closing Date Term Loan (First Lien), (1 mo. LIBOR US + 3.25%, 0.75% Floor), 7.32%, 03/10/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1157695 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13783568 |
| **Specialty Retail — 0.1%** | **Specialty Retail — 0.1%** | **Specialty Retail — 0.1%** | **Specialty Retail — 0.1%** |
| Fanatics Commerce Intermediate Holdco LLC, Initial Term Loan, (3 mo. LIBOR US + 3.25%, 0.50% Floor), 7.32%, 11/23/28<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5213855 |
| LBM Acquisition LLC, Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 3.75%, 0.75% Floor), 7.12%, 12/18/27<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6664630 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Specialty Retail (continued)** | **Specialty Retail (continued)** | **Specialty Retail (continued)** | **Specialty Retail (continued)** |
| Park River Holdings, Inc., Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 3.25%, 0.75% Floor), 7.00%, 12/28/27<sup>(c)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1049547 |
| SRS Distribution, Inc., 2021 Refinancing Term Loan, (3 mo. LIBOR US + 3.50%, 0.50% Floor), 7.57%, 06/04/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5220639 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18148671 |
| **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.1%** | **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.1%** | **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.1%** | **Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.1%** |
| Redstone Holdco 2 LP |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Initial Loan (Second Lien), (3 mo. LIBOR US + 7.75%, 0.75% Floor), 12.11%, 08/06/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2331519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Initial Term Loan (First Lien), (3 mo. LIBOR US + 4.75%, 0.75% Floor), 9.11%, 04/27/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6180116 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8511635 |
| **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%** | **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%** | **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%** | **Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%** |
| Tory Burch LLC, Initial Term B Loan, (1 mo. LIBOR US + 3.00%, 0.50% Floor), 7.88%, 04/16/28<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3194907 |
| **Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%** | **Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%** | **Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%** | **Thrifts & Mortgage Finance — 0.1%** |
| Caliber Home Loans, Inc., Advances, (1 mo. SOFR US + 3.00%, 0.00% Floor), 6.91%, 07/24/25<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18556750 |
| **Total Floating Rate Loan Interests — 2.7%<br>(Cost: $498,620,880)<br>** | **Total Floating Rate Loan Interests — 2.7%<br>(Cost: $498,620,880)<br>** | **Total Floating Rate Loan Interests — 2.7%<br>(Cost: $498,620,880)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462033688 |
| **Foreign Agency Obligations** | **Foreign Agency Obligations** | **Foreign Agency Obligations** | **Foreign Agency Obligations** |
| **Argentina — 0.0%** | **Argentina — 0.0%** | **Argentina — 0.0%** | **Argentina — 0.0%** |
| YPF SA, 7.00%, 12/15/47<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 821558 |
| **Chile — 0.0%** | **Chile — 0.0%** | **Chile — 0.0%** | **Chile — 0.0%** |
| Empresa Nacional del Petroleo, 3.75%, 08/05/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1036636 |
| **Colombia — 0.1%** | **Colombia — 0.1%** | **Colombia — 0.1%** | **Colombia — 0.1%** |
| Ecopetrol SA |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%, 09/18/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 01/16/25<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2101556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 04/29/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3933130 |
| Empresas Publicas de Medellin ESP, 4.25%, 07/18/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372269 |
| Oleoducto Central SA, 4.00%, 07/14/27<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1166862 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7999051 |
| **Indonesia — 0.0%** | **Indonesia — 0.0%** | **Indonesia — 0.0%** | **Indonesia — 0.0%** |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT, 3.75%, 03/30/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382246 |
| Freeport Indonesia PT, 4.76%, 04/14/27<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637642 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1019888 |
| **Mexico — 0.1%** | **Mexico — 0.1%** | **Mexico — 0.1%** | **Mexico — 0.1%** |
| Comision Federal de Electricidad, 4.88%, 01/15/24<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094062 |
| Mexico City Airport Trust, 4.25%, 10/31/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1051166 |
| Petroleos Mexicanos |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.88%, 01/18/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.19%, 09/12/24<br>| MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 10/16/25<br>| &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 664345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.88%, 08/04/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 604518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.75%, 06/02/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3618787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.70%, 02/16/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1424857 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Mexico (continued)** | **Mexico (continued)** | **Mexico (continued)** | **Mexico (continued)** |
| Petroleos Mexicanos |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 06/27/44<br>| &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$348000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 09/21/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 520331 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11625513 |
| **Morocco — 0.0%** | **Morocco — 0.0%** | **Morocco — 0.0%** | **Morocco — 0.0%** |
| OCP SA, 4.50%, 10/22/25<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739740 |
| **Saudi Arabia — 0.0%** | **Saudi Arabia — 0.0%** | **Saudi Arabia — 0.0%** | **Saudi Arabia — 0.0%** |
| Gaci First Investment Co., 5.00%, 10/13/27<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6880963 |
| **Unknown SOI_Bloomberg Country of Risk — 0.0%** | **Unknown SOI_Bloomberg Country of Risk — 0.0%** | **Unknown SOI_Bloomberg Country of Risk — 0.0%** | **Unknown SOI_Bloomberg Country of Risk — 0.0%** |
| YPF SA, 7.00%, 09/30/33<sup>(b)(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75524 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75524 |
| **Total Foreign Agency Obligations — 0.2%<br>(Cost: $31,406,578)<br>** | **Total Foreign Agency Obligations — 0.2%<br>(Cost: $31,406,578)<br>** | **Total Foreign Agency Obligations — 0.2%<br>(Cost: $31,406,578)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30198873 |
| **Foreign Government Obligations** | **Foreign Government Obligations** | **Foreign Government Obligations** | **Foreign Government Obligations** |
| **Angola — 0.0%** | **Angola — 0.0%** | **Angola — 0.0%** | **Angola — 0.0%** |
| Republic of Angola, 8.75%, 04/14/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 932470 |
| **Colombia — 0.1%** | **Colombia — 0.1%** | **Colombia — 0.1%** | **Colombia — 0.1%** |
| Colombian TES |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00%, 03/26/31<br>| COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4628000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 674246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.25%, 10/18/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8061000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1089877 |
| Republic of Colombia |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 03/15/29<br>| &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1487920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.00%, 04/20/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2201588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 02/22/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 05/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 611554 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6460801 |
| **Côte d'Ivoire — 0.0%** | **Côte d'Ivoire — 0.0%** | **Côte d'Ivoire — 0.0%** | **Côte d'Ivoire — 0.0%** |
| Republic of Côte d'Ivoire, 6.63%, 03/22/48<sup>(e)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716405 |
| **Egypt — 0.0%** | **Egypt — 0.0%** | **Egypt — 0.0%** | **Egypt — 0.0%** |
| Arab Republic of Egypt |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.63%, 05/29/32<sup>(e)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 799771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 02/16/61<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1329190 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128961 |
| **Ghana — 0.0%** | **Ghana — 0.0%** | **Ghana — 0.0%** | **Ghana — 0.0%** |
| Republic of Ghana, 7.63%, 05/16/29<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247320 |
| **Hungary — 0.0%** | **Hungary — 0.0%** | **Hungary — 0.0%** | **Hungary — 0.0%** |
| Republic of Hungary, 5.00%, 02/22/27<sup>(e)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2574877 |
| **Indonesia — 0.1%** | **Indonesia — 0.1%** | **Indonesia — 0.1%** | **Indonesia — 0.1%** |
| Republic of Indonesia |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.85%, 02/14/30<br>| &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2318550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.05%, 03/12/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8378663 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10697213 |
| **Mexico — 0.3%** | **Mexico — 0.3%** | **Mexico — 0.3%** | **Mexico — 0.3%** |
| United Mexican States |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 03/05/26<br>| MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3830844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50%, 06/03/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4006291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.66%, 05/24/31<br>| &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13525112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.50%, 11/18/38<br>| MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5884362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 01/31/50<br>| &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19680698 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46927307 |
| **Oman — 0.0%** | **Oman — 0.0%** | **Oman — 0.0%** | **Oman — 0.0%** |
| Sultanate of Oman |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.75%, 06/15/26<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1736124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%, 10/28/27<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1803618 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3539742 |

---

------

Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Panama — 0.1%** | **Panama — 0.1%** | **Panama — 0.1%** | **Panama — 0.1%** |
| Republic of Panama |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 03/17/28<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7236660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 04/01/56<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7875043 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15111703 |
| **Peru — 0.1%** | **Peru — 0.1%** | **Peru — 0.1%** | **Peru — 0.1%** |
| Republic of Peru |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13%, 08/25/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6574024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.55%, 03/10/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6653832 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13227856 |
| **Philippines — 0.1%** | **Philippines — 0.1%** | **Philippines — 0.1%** | **Philippines — 0.1%** |
| Republic of the Philippines |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 02/01/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10666502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.20%, 07/06/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8781082 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19447584 |
| **Romania — 0.0%** | **Romania — 0.0%** | **Romania — 0.0%** | **Romania — 0.0%** |
| Romanian Government |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.13%, 03/07/28<sup>(e)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1133913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 05/26/28<sup>(e)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 677144 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1811057 |
| **Russian Federation — 0.0%** | **Russian Federation — 0.0%** | **Russian Federation — 0.0%** | **Russian Federation — 0.0%** |
| Russian Federation, 6.10%, 07/18/35<sup>(f)(j)</sup><br>| RUB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1332508 |
| **Saudi Arabia — 0.0%** | **Saudi Arabia — 0.0%** | **Saudi Arabia — 0.0%** | **Saudi Arabia — 0.0%** |
| Kingdom of Saudi Arabia, 3.45%, 02/02/61<sup>(e)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1335368 |
| **South Africa — 0.0%** | **South Africa — 0.0%** | **South Africa — 0.0%** | **South Africa — 0.0%** |
| Republic of South Africa, 8.00%, 01/31/30<br>| &nbsp;&nbsp;ZAR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5615745 |
| **Sri Lanka — 0.0%** | **Sri Lanka — 0.0%** | **Sri Lanka — 0.0%** | **Sri Lanka — 0.0%** |
| Republic of Sri Lanka |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.75%, 04/18/23<sup>(e)(f)(j)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.85%, 03/14/24<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.35%, 06/28/24<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.83%, 07/18/26<sup>(e)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60163 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438188 |
| **Turkey — 0.0%** | **Turkey — 0.0%** | **Turkey — 0.0%** | **Turkey — 0.0%** |
| Republic of Turkey, 4.88%, 04/16/43<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1812682 |
| **Ukraine — 0.0%** | **Ukraine — 0.0%** | **Ukraine — 0.0%** | **Ukraine — 0.0%** |
| Ukraine Government |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.38%, 09/25/34<sup>(a)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.25%, 03/15/35<sup>(a)(f)(j)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171150 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305966 |
| **Uruguay — 0.1%** | **Uruguay — 0.1%** | **Uruguay — 0.1%** | **Uruguay — 0.1%** |
| Republic of Uruguay |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.38%, 10/27/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5970395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10%, 06/18/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6119708 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12090103 |
| **Total Foreign Government Obligations — 0.9%<br>(Cost: $181,576,337)<br>** | **Total Foreign Government Obligations — 0.9%<br>(Cost: $181,576,337)<br>** | **Total Foreign Government Obligations — 0.9%<br>(Cost: $181,576,337)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146753856 |
| **Municipal Bonds** | **Municipal Bonds** | **Municipal Bonds** | **Municipal Bonds** |
| **California — 0.3%** | **California — 0.3%** | **California — 0.3%** | **California — 0.3%** |
| Bay Area Toll Authority, RB, Series S1, 7.04%, 04/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11397491 |
| Los Angeles Community College District, GO, 6.60%, 08/01/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4654262 |
| Los Angeles Unified School District |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GO, 5.75%, 07/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 578809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GO, 6.76%, 07/01/34<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11107446 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **California (continued)** | **California (continued)** | **California (continued)** | **California (continued)** |
| State of California |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GO, 7.55%, 04/01/39<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5053283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Refunding GO, 4.60%, 04/01/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20832174 |
| University of California, RB, 4.86%, 05/15/2112<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094249 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55717714 |
| **Georgia — 0.0%** | **Georgia — 0.0%** | **Georgia — 0.0%** | **Georgia — 0.0%** |
| Municipal Electric Authority of Georgia, RB, 6.64%, 04/01/57<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3496572 |
| **Illinois — 0.1%** | **Illinois — 0.1%** | **Illinois — 0.1%** | **Illinois — 0.1%** |
| State of Illinois, GO, 5.10%, 06/01/33<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16864256 |
| **Massachusetts — 0.0%** | **Massachusetts — 0.0%** | **Massachusetts — 0.0%** | **Massachusetts — 0.0%** |
| Massachusetts HFA, RB, Series A, 4.50%, 12/01/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 876074 |
| **New Jersey — 0.0%** | **New Jersey — 0.0%** | **New Jersey — 0.0%** | **New Jersey — 0.0%** |
| New Jersey Turnpike Authority, RB, Series F, 7.41%, 01/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3865993 |
| **New York — 0.1%** | **New York — 0.1%** | **New York — 0.1%** | **New York — 0.1%** |
| Metropolitan Transportation Authority |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB, 5.87%, 11/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 971030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB, 6.67%, 11/15/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB, Series E, 6.81%, 11/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1108051 |
| New York City Water & Sewer System |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB, 6.01%, 06/15/42<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 934641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB, 5.88%, 06/15/44<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1825492 |
| New York State Dormitory Authority, RB, Series H, 5.39%, 03/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1484284 |
| Port Authority of New York & New Jersey |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB, 5.65%, 11/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2922889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB, 4.96%, 08/01/46<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4859900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RB, 4.93%, 10/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1331327 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15933466 |
| **Ohio — 0.0%** | **Ohio — 0.0%** | **Ohio — 0.0%** | **Ohio — 0.0%** |
| American Municipal Power, Inc., RB, Series B, 8.08%, 02/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4561376 |
| **Texas — 0.1%** | **Texas — 0.1%** | **Texas — 0.1%** | **Texas — 0.1%** |
| City of San Antonio, TX Electric & Gas Systems Revenue, RB, 5.81%, 02/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4600146 |
| State of Texas, GO, 5.52%, 04/01/39<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6029300 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10629446 |
| **Total Municipal Bonds — 0.6%<br>(Cost: $130,118,394)<br>** | **Total Municipal Bonds — 0.6%<br>(Cost: $130,118,394)<br>** | **Total Municipal Bonds — 0.6%<br>(Cost: $130,118,394)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111944897 |
| **Non-Agency Mortgage-Backed Securities** | **Non-Agency Mortgage-Backed Securities** | **Non-Agency Mortgage-Backed Securities** | **Non-Agency Mortgage-Backed Securities** |
| **Collateralized Mortgage Obligations — 3.7%** | **Collateralized Mortgage Obligations — 3.7%** | **Collateralized Mortgage Obligations — 3.7%** | **Collateralized Mortgage Obligations — 3.7%** |
| Ajax Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-G, Class A, 1.88%, 06/25/61<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40089679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-G, Class B, 3.75%, 06/25/61<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6795301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-G, Class C, 0.00%, 06/25/61<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14454568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class A1, 3.50%, 10/25/61<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21861759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class A2, 3.00%, 10/25/61<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1019222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class A3, 3.00%, 10/25/61<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class B, 3.00%, 10/25/61<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3283746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class C, 3.00%, 10/25/61<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3185736 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** |
| Ajax Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class M1, 3.00%, 10/25/61<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$565795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class M2, 3.00%, 10/25/61<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2428764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-A, Class M3, 3.00%, 10/25/61<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-B, Class A1, 3.50%, 03/27/62<sup>(a)(b)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27211461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-B, Class A2, 3.00%, 03/27/62<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 762775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-B, Class A3, 3.00%, 03/27/62<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-B, Class B, 3.00%, 03/27/62<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3169227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-B, Class C, 3.00%, 03/27/62<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2695639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-B, Class M1, 3.00%, 03/27/62<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 476777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-B, Class M2, 3.00%, 03/27/62<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2146952 |
| American Home Mortgage Assets Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-3, Class 2A11, (12 mo. Federal Reserve Cumulative Average US + 0.94%), 2.99%, 10/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-4, Class 1A12, (1 mo. LIBOR US + 0.21%), 4.60%, 10/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 924055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-1, Class A1, (12 mo. Federal Reserve Cumulative Average US + 0.70%), 2.75%, 02/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 257112 |
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2020-4, Class A3, 2.81%, 06/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989910 |
| Angel Oak Mortgage Trust I LLC, Series 2019-4, Class A3, 3.30%, 07/26/49<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139502 |
| Angel Oak Mortgage Trust LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3, Class A3, 2.87%, 04/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1592796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-3, Class M1, 3.81%, 04/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3373027 |
| APS Resecuritization Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-1, Class 1MZ, 3.02%, 07/31/57<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2651363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-3, Class 3A, (1 mo. LIBOR US + 2.85%), 7.24%, 09/27/46<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1216094 |
| ARI Investments LLC, Series 2019-1, 4.55%, 01/30/25<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2774936 |
| Banc of America Funding Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-R2, Class 1C, 0.00%, 11/26/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 917805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-R2, Class 1A1, 4.70%, 05/01/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1018203 |
| Barclays Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NPL1, Class A, 2.00%, 11/25/51<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22284385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NPL1, Class B, 4.63%, 11/25/51<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2900301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NPL1, Class C, 0.00%, 11/25/51<sup>(a)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6403777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-NQM1, Class A1, 4.55%, 07/25/52<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5959498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-RPL1, Class A, 4.25%, 02/25/28<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12715045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-RPL1, Class B, 4.25%, 02/25/28<sup>(a)(b)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1852048 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** |
| Barclays Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-RPL1, Class C, 0.00%, 02/25/28<sup>(a)(d)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1919669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-RPL1, Class SA, 0.00%, 02/25/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59110 |
| BCAP LLC Trust, Series 2011-RR5, Class 11A5, (1 mo. LIBOR US + 0.15%), 3.84%, 05/28/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2264296 |
| Bear Stearns ALT-A Trust, Series 2007-1, Class 1A1, (1 mo. LIBOR US + 0.32%), 4.71%, 01/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 755520 |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2005-AC9, Class A5, 6.25%, 12/25/35<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103656 |
| Bear Stearns Mortgage Funding Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-SL1, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.28%), 4.67%, 08/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-AR2, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.17%), 4.56%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-AR3, Class 1A1, (1 mo. LIBOR US + 0.14%), 4.53%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-AR4, Class 2A1, (1 mo. LIBOR US + 0.21%), 4.60%, 06/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309073 |
| BlackRock Capital Finance LP, Series 1997-R2, Class AP, 0.00%, 12/25/35<sup>(a)(c)(d)(p)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Chase Mortgage Finance Trust, Series 2007-S6, Class 1A1, 6.00%, 12/25/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8544889 |
| CHNGE Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1, Class A1, 3.01%, 01/25/67<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2187784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-4, Class A1, 6.00%, 10/25/57<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 877619 |
| Citicorp Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-9, Class 1A1, 6.25%, 12/25/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 961457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2008-2, Class 1A1, 6.50%, 06/25/38<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2751515 |
| CitiMortgage Alternative Loan Trust, Series 2007-A6, Class 1A11, 6.00%, 06/25/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 462777 |
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2020-3, Class A3, 2.38%, 04/27/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 349548 |
| Countrywide Alternative Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-22T1, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.35%), 4.74%, 06/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2518259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-76, Class 2A1, (12 mo. Federal Reserve Cumulative Average US + 1.00%), 3.05%, 02/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-11CB, Class 3A1, 6.50%, 05/25/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 737799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-15CB, Class A1, 6.50%, 06/25/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-23CB, Class 2A5, (1 mo. LIBOR US + 0.40%), 4.79%, 08/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1070252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OA14, Class 1A1, (12 mo. Federal Reserve Cumulative Average US + 1.73%), 3.78%, 11/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1649028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OA16, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.38%), 4.77%, 10/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2135147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OA16, Class A4C, (1 mo. LIBOR US + 0.68%), 5.07%, 10/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2899765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OA21, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.19%), 4.54%, 03/20/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4317859 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** |
| Countrywide Alternative Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OA8, Class 1A1, (1 mo. LIBOR US + 0.38%), 4.77%, 07/25/46<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$224336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OC10, Class 2A3, (1 mo. LIBOR US + 0.46%), 4.85%, 11/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1362059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OC7, Class 2A3, (1 mo. LIBOR US + 0.50%), 4.89%, 07/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1537484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-14T2, Class A1, 6.00%, 07/25/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1110801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-3T1, Class 1A1, 6.00%, 04/25/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OA3, Class 1A1, (1 mo. LIBOR US + 0.28%), 4.67%, 04/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 567487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OA3, Class 2A2, (1 mo. LIBOR US + 0.36%), 4.75%, 04/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OA8, Class 2A1, (1 mo. LIBOR US + 0.36%), 4.75%, 06/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OH2, Class A2A, (1 mo. LIBOR US + 0.48%), 4.87%, 08/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216355 |
| Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-29, Class 1A1, (1 mo. LIBOR US + 0.54%), 4.93%, 02/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OA4, Class A1, (12 mo. Federal Reserve Cumulative Average US + 0.96%), 3.01%, 04/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 379471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-OA5, Class 3A1, (1 mo. LIBOR US + 0.40%), 4.79%, 04/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 403272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-15, Class 2A2, 6.50%, 09/25/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3173741 |
| Credit Suisse Mortgage Capital Certificates |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2009-12R, Class 3A1, 6.50%, 10/27/37<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3200215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-RPL9, Class A1, 2.44%, 02/25/61<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10412080 |
| Credit Suisse Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-4R, Class 16A3, (1 mo. LIBOR US + 0.20%), 4.26%, 02/27/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-9R, Class 9A1, (1 mo. LIBOR US + 0.12%), 4.14%, 08/27/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SPT1, Class M1, 3.39%, 04/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3824006 |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates, Series 2005-10, Class 10A1, (1 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.74%, 11/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294433 |
| Deephaven Residential Mortgage Trust, Series 2020-2, Class A3, 2.86%, 05/25/65<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3642313 |
| Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust, Series 2007-OA4, Class A2A, (1 mo. LIBOR US + 0.34%), 4.73%, 08/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723750 |
| Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-AB3, Class A3, 6.51%, 07/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 257031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-AB3, Class A8, 6.36%, 07/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163910 |
| GCAT Trust, Series 2022-NQM4, Class A1, 5.27%, 08/25/67<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6200746 |
| GreenPoint Mortgage Funding Trust, Series 2006-AR2, Class 4A1, (12 mo. Federal Reserve Cumulative Average US + 2.00%), 4.05%, 03/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438956 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** |
| GS Mortgage Securities Trust, Series 2019-PJ2, Class B4, 4.34%, 11/25/49<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1294483 |
| GSR Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-1F, Class 2A4, 5.50%, 01/25/37<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OA2, Class 2A1, 2.50%, 06/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590079 |
| HarborView Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-12, Class 1A1A, (1 mo. LIBOR US + 0.21%), 4.75%, 12/19/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4575751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-4, Class 2A2, (1 mo. LIBOR US + 0.50%), 4.59%, 07/19/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 383683 |
| Homeward Opportunities Fund I Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2, Class A2, 2.64%, 05/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4593004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2, Class A3, 3.20%, 05/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5133349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1, Class A1, 5.08%, 07/25/67<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5994327 |
| Impac CMB Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-11, Class 1A2, (1 mo. LIBOR US + 0.52%), 4.91%, 03/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-6, Class 1A1, (1 mo. LIBOR US + 0.50%), 4.89%, 10/25/35<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 488339 |
| Impac Secured Assets Trust, Series 2006-3, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.34%), 4.73%, 11/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 887962 |
| IndyMac Index Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-AR15, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.24%), 4.63%, 07/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-AR19, Class 3A1, 3.37%, 09/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1695251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-FLX5, Class 2A2, (1 mo. LIBOR US + 0.24%), 4.63%, 08/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510819 |
| JPMorgan Alternative Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-A1, Class 1A4, (1 mo. LIBOR US + 0.42%), 4.81%, 03/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 953342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-A2, Class 2A1, 3.85%, 05/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167970 |
| JPMorgan Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4, Class B2, 2.88%, 08/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2936782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4, Class B3, 2.90%, 08/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2737785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV5, Class A5A, 2.50%, 12/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7399818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV5, Class B4, 3.19%, 12/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 826222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV5, Class B5, 3.19%, 12/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV5, Class B6, 3.08%, 12/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 551979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class A3A, 2.50%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23860147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class A4A, 2.50%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7061338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class A5A, 2.50%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4462844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class B1, 3.27%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2655655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class B2, 3.27%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 602981 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** |
| JPMorgan Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class B3, 3.27%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$809377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class B4, 3.27%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class B5, 3.27%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class B6, 3.21%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263951 |
| Legacy Mortgage Asset Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SL1, Class A, 2.73%, 01/25/60<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1089244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-GS2, Class A1, 1.75%, 04/25/61<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17651910 |
| Lehman XS Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-16N, Class AF2, (1 mo. LIBOR US + 1.90%), 6.29%, 09/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2306080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-20N, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 2.30%), 6.69%, 12/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500418 |
| Loan Revolving Advance Investment Trust, Series 2021-2, Class A1X, (1 mo. LIBOR US + 2.75%), 7.04%, 06/30/23<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5239658 |
| MASTR Resecuritization Trust, Series 2008-3, Class A1, 3.78%, 08/25/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428274 |
| MCM Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-VFN1, Class Cert, 3.00%, 08/25/28<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7001313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-VFN1, Class Note, 2.50%, 09/25/31<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18640630 |
| Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust, Series 2007-OAR2, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.42%), 4.81%, 04/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 998489 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2006-A3, Class 6A1, 3.46%, 05/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640770 |
| MFA Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-NQM1, Class A3, 2.30%, 08/25/49<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NQM1, Class B1, 3.51%, 04/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2384757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-NQM3, Class A1, 5.57%, 09/25/67<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5245006 |
| Morgan Stanley Resecuritization Trust, Series 2013-R7, Class 1B, (1 mo. LIBOR US + 0.16%), 4.34%, 12/26/46<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 669583 |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2014-1A, Class B3, 5.03%, 06/25/44<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286787 |
| Mortgage Loan Resecuritization Trust, Series 2009-RS1, Class A85, (1 mo. LIBOR US + 0.34%), 4.46%, 04/16/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2241457 |
| NACC Reperforming Loan REMIC Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-R1, Class A1, 6.50%, 03/25/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1586925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2004-R1, Class A2, 7.50%, 03/25/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375235 |
| New Residential Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2A, Class A1, 4.25%, 12/25/57<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 871736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-RPL1, Class B3, 3.88%, 11/25/59<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4516552 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** |
| Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2001-R1A, Class A, 7.00%, 02/19/30<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$282378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-AF1, Class 1A4, 7.13%, 05/25/36<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-2, Class A4, (1 mo. LIBOR US + 0.42%), 4.81%, 06/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256249 |
| NYMT Loan Trust, Series 2020-SP2, Class A1, 2.94%, 10/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11798040 |
| OBX Trust, Series 2022-NQM7, Class A1, 5.11%, 08/25/62<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4090371 |
| PRKCM Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-AFC2, Class A1, 2.07%, 11/25/56<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1303658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-AFC1, Class A1A, 4.10%, 04/25/57<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-AFC2, Class A1, 5.34%, 08/25/57<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6341884 |
| RALI Trust, Series 2007-QH9, Class A1, 3.48%, 11/25/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401432 |
| RCO VI Mortgage LLC, Series 2022-1, Class A1, 3.00%, 01/25/27<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13582627 |
| Reperforming Loan REMIC Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-R2, Class 1AF1, (1 mo. LIBOR US + 0.34%), 4.73%, 06/25/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-R3, Class AF, (1 mo. LIBOR US + 0.40%), 4.79%, 09/25/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74135 |
| Residential Mortgage Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2, Class A2, 2.51%, 05/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3326948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2, Class M1, 3.57%, 05/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6536754 |
| RFMSI Series Trust, Series 2006-SA2, Class 2A1, 4.85%, 08/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3433233 |
| RMF Buyout Issuance Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HB1, Class M3, 3.69%, 11/25/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2284350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-HB1, Class M6, 6.00%, 11/25/31<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1336451 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1, Class BX, 2.73%, 05/25/57<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193111 |
| Seasoned Loans Structured Transaction Trust, Series 2020-2, Class M1, 4.75%, 09/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14390731 |
| Sequoia Mortgage Trust, Series 2007-3, Class 2AA1, 3.19%, 07/20/37<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661891 |
| SG Residential Mortgage Trust, Series 2022-2, Class A1, 5.35%, 08/25/62<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1299435 |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2006-3, Class 4A, 3.33%, 04/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343756 |
| Structured Asset Mortgage Investments II Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-AR4, Class 3A1, (1 mo. LIBOR US + 0.38%), 4.77%, 06/25/36<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1489862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-AR5, Class 2A1, (1 mo. LIBOR US + 0.42%), 4.81%, 05/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210423 |
| Thornburg Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-3, Class A1, 2.72%, 06/25/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 698158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-3, Class 4A1, (12 mo. LIBOR US + 1.25%), 6.67%, 06/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54174 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Collateralized Mortgage Obligations (continued)** |
| TVC DSCR |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 21-1, Class A, 2.38%, 02/01/51<sup>(d)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$27590566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 21-1, Class CERT, 0.00%, 02/01/51<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6997887 |
| TVC Mortgage Trust, Series 2020-RTL1, Class A1, 3.47%, 09/25/24<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571914 |
| Verus Securitization Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-INV2, Class M1, 3.50%, 07/25/59<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-4, Class A3, 2.32%, 05/25/65<sup>(a)(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 821868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-4, Class M1, 3.29%, 05/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2404233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-5, Class M1, 2.60%, 05/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1837088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV1, Class A2, 3.04%, 03/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1740355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-INV1, Class A3, 3.89%, 03/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1625511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1, Class B1, 4.01%, 01/25/67<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857692 |
| Visio Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-2, Class B1, 3.91%, 11/25/54<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 633456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1, Class M1, 4.45%, 08/25/55<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 945942 |
| Vista Point Securitization Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2, Class A3, 2.50%, 04/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2, Class B1, 4.90%, 04/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-2, Class M1, 3.40%, 04/25/65<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1181661 |
| Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-1, Class 4CB, 6.50%, 02/25/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 721020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-4, Class 1A1, 6.00%, 04/25/36<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1705868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-4, Class 3A1, 6.50%, 05/25/36<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 747074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-4, Class 3A5, 6.35%, 05/25/36<sup>(b)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OA5, Class 1A, (12 mo. Federal Reserve Cumulative Average US + 0.75%), 2.80%, 06/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1959587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-OA5, Class 2A, (12 mo. Federal Reserve Cumulative Average US + 0.80%), 2.85%, 06/25/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 846370 |
| Western Alliance CLN, Series 2021-CL1, Class M, 5.63%, 12/28/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54653885 |
| Western Mortgage Reference Notes |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CL2, Class M1, (SOFR (30-day) + 3.15%), 7.08%, 07/25/59<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8796428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CL2, Class M2, (SOFR (30-day) + 3.70%), 7.63%, 07/25/59<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8848778 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637655158 |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities — 4.5%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities — 4.5%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities — 4.5%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities — 4.5%** |
| 1211 Avenue of the Americas Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1211, Class C, 4.14%, 08/10/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1211, Class D, 4.14%, 08/10/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4177917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-1211, Class E, 4.14%, 08/10/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 912350 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| 245 Park Avenue Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-245P, Class D, 3.66%, 06/05/37<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$368150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-245P, Class E, 3.66%, 06/05/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1770688 |
| 280 Park Avenue Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-280P, Class D, (1 mo. LIBOR US + 1.54%), 5.77%, 09/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2678130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-280P, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.12%), 6.36%, 09/15/34<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4815701 |
| Alen Mortgage Trust, Series 2021-ACEN, Class D, (1 mo. LIBOR US + 3.10%), 7.42%, 04/15/34<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2087406 |
| Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-MF1, Class E, 1.75%, 05/15/53<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 351191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MF3, Class A5, 2.58%, 10/15/54<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1238732 |
| AREIT LLC, Series 2022-CRE7, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.24%), 6.57%, 06/17/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4983528 |
| Ashford Hospitality Trust, Series 2018-ASHF, Class D, (1 mo. LIBOR US + 2.10%), 6.42%, 04/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1402320 |
| Atrium Hotel Portfolio Trust, Series 2017-ATRM, Class D, (1 mo. LIBOR US + 1.95%), 6.52%, 12/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4413836 |
| Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-200P, Class F, 3.60%, 04/14/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2186845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-SCH, Class AF, (1 mo. LIBOR US + 1.00%), 5.32%, 11/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-SCH, Class BF, (1 mo. LIBOR US + 1.40%), 5.72%, 11/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2571504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-SCH, Class CL, (1 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.82%, 11/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 864338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-SCH, Class DL, (1 mo. LIBOR US + 2.00%), 6.32%, 11/15/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1637716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-DSNY, Class C, (1 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.67%, 09/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-DSNY, Class D, (1 mo. LIBOR US + 1.70%), 6.02%, 09/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3094529 |
| BANK |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-BN21, Class A5, 2.85%, 10/17/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BN37, Class A5, 2.62%, 11/15/64<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1435787 |
| Bayview Commercial Asset Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-3A, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.48%), 4.87%, 11/25/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1554077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-4A, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.45%), 4.84%, 01/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3163294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-4A, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.59%), 4.97%, 01/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2005-4A, Class M1, (1 mo. LIBOR US + 0.68%), 5.06%, 01/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-1A, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.54%), 4.93%, 04/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-2A, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.42%), 4.81%, 07/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552510 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| Bayview Commercial Asset Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-3A, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.38%), 4.76%, 10/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$260540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-3A, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.45%), 4.84%, 10/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-4A, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.35%), 4.73%, 12/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 994011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-1, Class A2, (1 mo. LIBOR US + 0.41%), 4.79%, 03/25/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 827045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-6A, Class A4A, (1 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.89%, 12/25/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1857292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2008-2, Class A4A, (1 mo. LIBOR US + 2.50%), 6.89%, 04/25/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1562070 |
| BBCMS Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-DELC, Class F, (1 mo. LIBOR US + 3.63%), 7.94%, 08/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1735565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CHRS, Class E, 4.27%, 08/05/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-TALL, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.72%), 5.04%, 03/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 847974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-C17, Class A5, 4.44%, 09/15/55<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 797990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-C18, Class A5, 5.71%, 12/15/55<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2552958 |
| BBCMS Trust, Series 2015-SRCH, Class A1, 3.31%, 08/10/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1806262 |
| BB-UBS Trust, Series 2012-SHOW, Class E, 4.03%, 11/05/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 692076 |
| BDS LLC, Series 2022-FL12, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.14%), 6.46%, 08/19/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2995758 |
| Beast Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SSCP, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.75%), 5.07%, 04/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1529873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SSCP, Class B, (1 mo. LIBOR US + 1.10%), 5.42%, 04/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3488917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SSCP, Class C, (1 mo. LIBOR US + 1.35%), 5.67%, 04/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4233231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SSCP, Class D, (1 mo. LIBOR US + 1.60%), 5.92%, 04/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3917857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SSCP, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.10%), 6.42%, 04/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3309937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SSCP, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.90%), 7.22%, 04/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3217830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SSCP, Class G, (1 mo. LIBOR US + 3.80%), 8.12%, 04/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3619978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SSCP, Class H, (1 mo. LIBOR US + 4.90%), 9.22%, 04/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2547817 |
| Benchmark Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-B5, Class A3, 3.94%, 07/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4533235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-B16, Class A5, 2.73%, 02/15/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 980508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B29, Class A5, 2.39%, 09/15/54<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2535416 |
| BFLD Trust, Series 2020-EYP, Class E, (1 mo. LIBOR US + 3.70%), 8.02%, 10/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3238359 |
| BHMS, Series 2018-ATLS, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.25%), 5.57%, 07/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2659391 |
| BOCA Commercial Mortgage Trust, Series 2022-BOCA, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 1.77%), 6.11%, 05/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2381996 |
| BPR Trust, Series 2022-SSP, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 3.00%), 7.34%, 05/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1255695 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| BWAY Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1515, Class A2, 3.45%, 03/10/33<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2862417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1515, Class D, 3.63%, 03/10/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1225362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1515, Class E, 3.72%, 03/10/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-1515, Class F, 3.93%, 03/10/33<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201728 |
| BX Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-XL, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 1.03%), 5.37%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2053214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-XL, Class G, (1 mo. CME Term SOFR + 2.41%), 6.75%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17672609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-XL, Class J, (1 mo. CME Term SOFR + 2.76%), 7.10%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23528233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-VIV2, Class C, 3.54%, 03/09/44<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1993013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-VIV3, Class B, 3.54%, 03/09/44<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3985406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-VIV4, Class A, 2.84%, 03/09/44<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3774527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-VKNG, Class F, (1 mo. CME Term SOFR + 2.86%), 7.20%, 10/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3034306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-21M, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.17%), 6.49%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2247396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CIP, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.92%), 5.24%, 12/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 517181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-CIP, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.82%), 7.14%, 12/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6862381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NWM, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.91%), 5.23%, 02/15/33<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13389807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NWM, Class B, (1 mo. LIBOR US + 2.15%), 6.47%, 02/15/33<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8203791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-NWM, Class C, (1 mo. LIBOR US + 4.25%), 8.57%, 02/15/33<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5491723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SOAR, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.67%), 4.99%, 06/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SOAR, Class G, (1 mo. LIBOR US + 2.80%), 7.12%, 06/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10276653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-CSMO, Class C, (1 mo. CME Term SOFR + 3.89%), 8.22%, 06/15/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1740161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LP2, Class F, (1 mo. CME Term SOFR + 3.26%), 7.59%, 02/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2005569 |
| BX Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-OC11, Class A, 3.20%, 12/09/41<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-OC11, Class D, 3.94%, 12/09/41<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6583263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-OC11, Class E, 3.94%, 12/09/41<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6569681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ARIA, Class D, (1 mo. LIBOR US + 1.90%), 6.21%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1932762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ARIA, Class G, (1 mo. LIBOR US + 3.14%), 7.46%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5900261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-LBA, Class AJV, (1 mo. LIBOR US + 0.80%), 5.12%, 02/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5393065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-LBA, Class AV, (1 mo. LIBOR US + 0.80%), 5.12%, 02/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1158644 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| BX Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-LBA, Class FJV, (1 mo. LIBOR US + 2.40%), 6.72%, 02/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5679367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-LBA, Class FV, (1 mo. LIBOR US + 2.40%), 6.72%, 02/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4557714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-LBA, Class GJV, (1 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.32%, 02/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3790720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-LBA, Class GV, (1 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.32%, 02/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5835558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MFM1, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.25%), 6.57%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1534045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MFM1, Class F, (1 mo. LIBOR US + 3.00%), 7.32%, 01/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2345538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-SDMF, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.59%), 4.91%, 09/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 859989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-GPA, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.17%), 6.50%, 10/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19864817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-GPA, Class D, (1 mo. CME Term SOFR + 4.06%), 8.40%, 10/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1935594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-IND, Class E, (1 mo. CME Term SOFR + 3.99%), 8.31%, 04/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6783650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LBA6, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 1.00%), 5.34%, 01/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1998037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LBA6, Class D, (1 mo. CME Term SOFR + 2.00%), 6.34%, 01/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2672756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-VAMF, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 0.85%), 5.19%, 01/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1477218 |
| BXP Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CC, Class D, 3.55%, 08/13/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 587368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CC, Class E, 3.55%, 08/13/37<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1092697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-GM, Class D, 3.43%, 06/13/39<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-GM, Class E, 3.43%, 06/13/39<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1036268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-601L, Class D, 2.78%, 01/15/44<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1261275 |
| CAMB Commercial Mortgage Trust, Series 2019-LIFE, Class D, (1 mo. LIBOR US + 1.75%), 6.07%, 12/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3491242 |
| Cassia SRL, Series 2022-1A, Class A, (3 mo. EURIBOR + 2.50%), 4.32%, 05/22/34<sup>(a)(c)</sup><br>| EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7951552 |
| CD Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CD3, Class A4, 3.63%, 02/10/50<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 790427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CD5, Class B, 3.96%, 08/15/50<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1821491 |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C3, Class A3, 3.87%, 01/10/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-TAN, Class A, 4.24%, 02/15/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1843133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-TAN, Class B, 4.69%, 02/15/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2238737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-TAN, Class C, 5.30%, 02/15/33<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1116959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-TAN, Class E, 6.45%, 02/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 641773 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| CFK Trust, Series 2019-FAX, Class D, 4.64%, 01/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2229446 |
| CHC Commercial Mortgage Trust, Series 2019-CHC, Class B, (1 mo. LIBOR US + 1.50%), 5.82%, 06/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5642962 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-GC19, Class C, 5.09%, 03/11/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 424925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-GC27, Class B, 3.77%, 02/10/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 901884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C1, Class D, 4.94%, 05/10/49<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 371587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-GC37, Class C, 4.92%, 04/10/49<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-C4, Class A4, 3.47%, 10/12/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C6, Class A4, 4.41%, 11/10/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1863247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-PRM, Class D, 4.35%, 05/10/36<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1108053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-PRM, Class E, 4.73%, 05/10/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5235015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-PRM, Class F, 4.73%, 05/10/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5124288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-SMRT, Class D, 4.75%, 01/10/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6950208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-SMRT, Class E, 4.75%, 01/10/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 398938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-420K, Class E, 3.31%, 11/10/42<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083875 |
| Cold Storage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-ICE5, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.90%), 5.22%, 11/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5244692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-ICE5, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.77%), 7.08%, 11/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8885607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-ICE5, Class F, (1 mo. LIBOR US + 3.49%), 7.81%, 11/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4065126 |
| Commercial Mortgage Pass-Through Certificates |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-CR15, Class C, 4.67%, 02/10/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 853687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-CR18, Class A4, 3.55%, 07/15/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313527 |
| Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-GAM, Class A2, 3.37%, 02/10/28<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1307122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-GAM, Class E, 3.42%, 02/10/28<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 870075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-CR21, Class A3, 3.53%, 12/10/47<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1233660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-LC23, Class A4, 3.77%, 10/10/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-667M, Class D, 3.18%, 10/10/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478033 |
| Credit Suisse Mortgage Capital Certificates |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-ICE4, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.15%), 6.47%, 05/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2514700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LION, 3.95%, 02/15/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9875262 |
| Credit Suisse Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CALI, Class C, 3.78%, 11/10/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1477478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-PFHP, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.95%), 5.27%, 12/15/30<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 863400 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| Credit Suisse Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-TIME, Class A, 3.65%, 11/13/39<sup>(a)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$723348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-FACT, Class E, (1 mo. LIBOR US + 4.86%), 9.18%, 10/15/37<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3796146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-NET, Class D, 3.70%, 08/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-BHAR, Class E, (1 mo. LIBOR US + 3.50%), 7.82%, 11/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1093538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-NWPT, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 3.14%), 7.48%, 09/09/24<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5405615 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C2, Class A4, 3.50%, 06/15/57<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C5, Class B, 4.46%, 11/15/48<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2219952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CX12, Class A4, 4.22%, 08/15/51<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-CX12, Class C, 4.74%, 08/15/51<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 473637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C15, Class A4, 4.05%, 03/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3773860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C16, Class C, 4.24%, 06/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2300056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-C19, Class A3, 2.56%, 03/15/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5139947 |
| DBGS Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-5BP, Class B, (1 mo. LIBOR US + 0.98%), 5.30%, 06/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2664880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-1735, Class F, 4.20%, 04/10/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 257114 |
| Deutsche Bank JPMorgan Mortgage Trust, Series 2016-C1, Class A4, 3.28%, 05/10/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1334605 |
| Deutsche Bank UBS Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BRBK, Class A, 3.45%, 10/10/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1173152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BRBK, Class D, 3.53%, 10/10/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1607358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BRBK, Class E, 3.53%, 10/10/34<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2595583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BRBK, Class F, 3.53%, 10/10/34<sup>(a)(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 773963 |
| ELP Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ELP, Class G, (1 mo. LIBOR US + 3.12%), 7.43%, 11/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5474933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ELP, Class J, (1 mo. LIBOR US + 3.61%), 7.93%, 11/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1053250 |
| Extended Stay America Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ESH, Class D, (1 mo. LIBOR US + 2.25%), 6.57%, 07/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4350390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ESH, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.85%), 7.17%, 07/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7465231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-ESH, Class F, (1 mo. LIBOR US + 3.70%), 8.02%, 07/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5951225 |
| FREMF Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-KGX1, Class BFX, 3.60%, 10/25/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1055099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-K74, Class B, 4.09%, 02/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-K80, Class B, 4.23%, 08/25/50<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 955103 |
| FS Rialto Issuer Ltd., Series 2022-FL7, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.90%), 6.81%, 10/19/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4830479 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| GCT Commercial Mortgage Trust, Series 2021-GCT, Class D, (1 mo. LIBOR US + 2.35%), 6.67%, 02/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$334036 |
| Grace Trust, Series 2020-GRCE, Class E, 2.68%, 12/10/40<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 945364 |
| GS Mortgage Securities Corp. II, Series 2005-ROCK, Class A, 5.37%, 05/03/32<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2647176 |
| GS Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2012-GCJ9, Class C, 4.45%, 11/10/45<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-GC20, Class B, 4.53%, 04/10/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-590M, Class E, 3.81%, 10/10/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 886771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-GC32, Class C, 4.41%, 07/10/48<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 937456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-GS1, Class A3, 3.73%, 11/10/48<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-GPTX, Class A, 2.86%, 05/10/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2129700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-GSA1, Class C, 3.81%, 11/10/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 397619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DM, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.89%), 5.20%, 11/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3721275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DM, Class F, (1 mo. LIBOR US + 3.44%), 7.75%, 11/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-AGSS, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.69%), 7.03%, 11/15/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8509808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-ECI, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.19%), 6.53%, 08/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5101055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-ECI, Class D, (1 mo. CME Term SOFR + 4.19%), 8.53%, 08/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2048941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-SHIP, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 0.73%), 5.07%, 08/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6153642 |
| HIT Trust, Series 2022-HI32, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.39%), 6.73%, 07/15/24<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1141680 |
| HMH Trust, Series 2017-NSS, Class A, 3.06%, 07/05/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3186600 |
| HONO Mortgage Trust, Series 2021-LULU, Class E, (1 mo. LIBOR US + 3.35%), 7.67%, 10/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 985490 |
| Hudson Yards Mortgage Trust, Series 2019-55HY, Class F, 2.94%, 12/10/41<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1999680 |
| ILPT Commercial Mortgage Trust, Series 2022-LPF2, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.25%), 6.58%, 10/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9805938 |
| IMT Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-APTS, Class AFX, 3.48%, 06/15/34<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1468111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-APTS, Class DFX, 3.50%, 06/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1490477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-APTS, Class EFX, 3.50%, 06/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743338 |
| Independence Plaza Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-INDP, Class B, 3.91%, 07/10/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-INDP, Class C, 4.16%, 07/10/35<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1476933 |
| INTOWN Mortgage Trust, Series 2022-STAY, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.49%), 6.83%, 08/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5647619 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C33, Class D1, 4.12%, 12/15/48<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1586960 |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-C8, Class A4, 4.21%, 06/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 911196 |
| JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., Series 2021-MHC, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.95%), 7.27%, 04/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2584354 |
| JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-JP1, Class C, 4.73%, 01/15/49<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 634264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-JP6, Class A5, 3.49%, 07/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1091498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-JP7, Class B, 4.05%, 09/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-AON, Class A, 4.13%, 07/05/31<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1703892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-PHH, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.21%), 5.53%, 06/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1767716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-COR5, Class A3, 3.12%, 06/13/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1507760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-MFP, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.16%), 6.48%, 07/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2298174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-609M, Class D, (1 mo. LIBOR US + 2.77%), 7.09%, 10/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1361832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MHC, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.80%), 5.12%, 04/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MHC, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.45%), 6.77%, 04/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8339937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-CGSS, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.47%), 6.80%, 12/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4415536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-NLP, Class F, (1 mo. CME Term SOFR + 3.54%), 7.88%, 04/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4533135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-NXSS, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.18%), 6.52%, 08/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8492580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-OPO, Class D, 3.45%, 01/05/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2626574 |
| KKR Industrial Portfolio Trust, Series 2021-KDIP, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.05%), 6.37%, 12/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2295794 |
| KNDL Mortgage Trust, Series 2019-KNSQ, Class E, (1 mo. LIBOR US + 1.80%), 6.12%, 05/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8199217 |
| Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2006-2A, Class M3, (1 mo. LIBOR US + 0.45%), 4.84%, 09/25/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1355428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2007-1A, Class 1A, (1 mo. LIBOR US + 0.25%), 4.64%, 03/25/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155959 |
| Life Mortgage Trust, Series 2021-BMR, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.35%), 6.67%, 03/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3919492 |
| LSTAR Commercial Mortgage Trust, Series 2015-3, Class AS, 3.14%, 04/20/48<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148883 |
| LUXE Trust, Series 2021-TRIP, Class A, (1 mo. LIBOR US + 1.05%), 5.37%, 10/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221709 |
| MAD Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-330M, Class D, 3.98%, 08/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 970648 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| MAD Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-330M, Class E, 4.03%, 08/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1621362 |
| Med Trust, Series 2021-MDLN, Class G, (1 mo. LIBOR US + 5.25%), 9.57%, 11/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27609145 |
| MF1, Series 2021-W10, Class G, (1 mo. CME Term SOFR + 4.22%), 8.56%, 12/15/34<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 908040 |
| MFT Trust, Series 2020-ABC, Class C, 3.48%, 02/10/42<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1271590 |
| MHC Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MHC, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.10%), 6.42%, 04/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12760496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MHC, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.60%), 6.92%, 04/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1090960 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C23, Class A4, 3.72%, 07/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 967536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C23, Class D, 4.14%, 07/15/50<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C25, Class B, 4.53%, 10/15/48<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2706545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C25, Class C, 4.53%, 10/15/48<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390078 |
| Morgan Stanley Capital I Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-MS1, Class A4, 3.78%, 05/15/48<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-H1, Class C, 4.28%, 06/15/50<sup>(c)(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-HR2, Class D, 2.73%, 12/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-H3, Class A5, 4.18%, 07/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-L1, Class A3, 4.14%, 10/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 879497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-MP, Class E, 4.28%, 07/11/40<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1923520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-SUN, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.90%), 5.22%, 07/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1381671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-SUN, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.55%), 6.87%, 07/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-L2, Class A4, 4.07%, 03/15/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1370465 |
| MSCG Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-SELF, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.15%), 6.47%, 10/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-SELF, Class F, (1 mo. LIBOR US + 3.05%), 7.37%, 10/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2936343 |
| MSDB Trust, Series 2017-712F, Class B, 3.45%, 07/11/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1365867 |
| MTN Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LPFL, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 1.40%), 5.73%, 03/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6003335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-LPFL, Class F, (1 mo. CME Term SOFR + 5.29%), 9.62%, 03/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3723360 |
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-FL1, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.95%), 5.27%, 06/15/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 386546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-RIVA, Class E, (1 mo. CME Term SOFR + 2.79%), 7.12%, 02/15/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 531571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-SOX, Class A, 4.40%, 06/17/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3772101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-LVL, Class D, 4.44%, 08/15/38<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1223556 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT, Class E, 3.95%, 05/10/39<sup>(a)(c)(d)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1996512 |
| One New York Plaza Trust, Series 2020-1NYP, Class D, (1 mo. LIBOR US + 2.75%), 7.07%, 01/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 840214 |
| PFP Ltd., Series 2022-9, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.27%), 6.60%, 08/19/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6563815 |
| Ready Capital Mortgage Financing LLC |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-FL10, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.55%), 6.88%, 10/25/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9306245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-FL9, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.47%), 6.79%, 06/25/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2168492 |
| RIAL Issuer Ltd., Series 2022-FL8, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.25%), 6.58%, 01/19/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13148214 |
| Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC, Series 34A, Class C, (1 day SONIA + 2.22%), 5.47%, 05/17/29<sup>(a)(c)</sup><br>| GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1345986 |
| SG Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2019-PREZ, Class D, 3.48%, 09/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1656629 |
| SMRT, Series 2022-MINI, Class E, (1 mo. CME Term SOFR + 2.70%), 7.04%, 01/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1414074 |
| SREIT Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MFP, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.62%), 6.94%, 11/15/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5034401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MFP2, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.82%), 5.14%, 11/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1135609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-MFP2, Class F, (1 mo. LIBOR US + 2.62%), 6.94%, 11/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3833910 |
| Taubman Centers Commercial Mortgage Trust, Series 2022-DPM, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.19%), 6.52%, 05/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7088226 |
| UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C7, Class A4, 3.68%, 12/15/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 811503 |
| Velocity Commercial Capital Loan Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-2, Class M3, 4.24%, 11/25/47<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-2, Class M4, 5.00%, 11/25/47<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1, Class M2, 4.26%, 04/25/48<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1, Class M1, 2.80%, 02/25/50<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-1, Class M2, 2.98%, 02/25/50<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4, Class A, 2.52%, 12/26/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9984172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-4, Class M4, 4.48%, 12/26/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 888749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-4, Class M2, 6.97%, 08/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 830202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-4, Class M3, 7.54%, 08/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 669067 |
| VNDO Trust, Series 2016-350P, Class D, 3.90%, 01/10/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2749185 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C32, Class A3FL, (1 mo. LIBOR US + 1.42%), 5.75%, 01/15/59<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2942527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C34, Class A3FL, (1 mo. LIBOR US + 1.04%), 5.37%, 06/15/49<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1757953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-HSDB, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.85%), 5.37%, 12/13/31<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2022945 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-1745, Class A, 3.75%, 06/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1070428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C45, Class C, 4.73%, 06/15/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-C48, Class B, 4.90%, 01/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3206991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-C56, Class A5, 2.45%, 06/15/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 583878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SDAL, Class D, (1 mo. LIBOR US + 2.09%), 6.41%, 02/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1434778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-SDAL, Class E, (1 mo. LIBOR US + 2.74%), 7.06%, 02/15/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1205892 |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C24, Class B, 4.20%, 11/15/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 699056 |
| WMRK Commercial Mortgage Trust, Series 2022-WMRK, Class A, (1 mo. CME Term SOFR + 2.79%), 7.13%, 11/15/27<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6250383 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772614738 |
| **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.1%** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.1%** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.1%** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.1%** |
| Ajax Mortgage Loan Trust, Series 2021-E, Class XS, 0.00%, 12/25/60<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4616245 |
| JPMorgan Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV5, Class A2X, 0.50%, 12/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1377960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV5, Class A5X, 0.50%, 12/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV5, Class AX1, 0.19%, 12/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 990117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class A2X, 0.50%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 780118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class A3X, 0.50%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class A4X, 0.50%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class A5X, 0.50%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-INV7, Class AX1, 0.27%, 02/25/52<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 789834 |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-3, Class BIO, 0.70%, 07/25/56<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289916 |
| Voyager OPTONE Delaware Trust, Series 2009-1, Class SAA7, 4.29%, 02/25/38<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3412780 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13240114 |
| **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.1%** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.1%** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.1%** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.1%** |
| 245 Park Avenue Trust, Series 2017-245P, Class XA, 0.15%, 06/05/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93475 |
| BANK, Series 2019-BN20, Class XB, 0.37%, 09/15/62<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 812514 |
| Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BNK3, Class XB, 0.59%, 02/15/50<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-BNK3, Class XD, 1.24%, 02/15/50<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218572 |
| BBCMS Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-SRCH, Class XA, 0.91%, 08/10/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-C7, Class XB, 0.99%, 04/15/53<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93715 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| Benchmark Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-B9, Class XA, 1.03%, 03/15/52<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$625078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-B17, Class XB, 0.53%, 03/15/53<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-B23, Class XA, 1.27%, 02/15/54<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1851241 |
| BX Trust, Series 2022-GPA, Class XCP, 1.03%, 10/15/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 680381 |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C3, Class XD, 1.70%, 01/10/48<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-C4, Class XB, 0.69%, 05/10/58<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120985 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2020-420K, Class X, 0.80%, 11/10/42<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2350315 |
| Commercial Mortgage Pass-Through Certificates |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-CR6, Class XA, 0.96%, 03/10/46<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-3BP, Class XA, 0.06%, 02/10/35<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-CR25, Class XA, 0.80%, 08/10/48<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2018-COR3, Class XD, 1.75%, 05/10/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225616 |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-CX10, Class XB, 0.17%, 11/15/50<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C16, Class XA, 1.55%, 06/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2170550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C17, Class XA, 1.35%, 09/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 620451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C17, Class XB, 0.56%, 09/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 572429 |
| DBGS Mortgage Trust, Series 2019-1735, Class X, 0.29%, 04/10/37<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362268 |
| Deutsche Bank JPMorgan Mortgage Trust, Series 2017-C6, Class XD, 1.00%, 06/10/50<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202350 |
| FREMF Mortgage Trust, Series 2019-KW08, Class X2A, 0.10%, 01/25/29<sup>(a)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 652524 |
| GS Mortgage Securities Corp. II, Series 2005-ROCK, Class X1, 0.21%, 05/03/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118854 |
| GS Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-GSA1, Class XA, 0.81%, 11/10/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 329183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-GSA2, Class XA, 1.73%, 12/12/53<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1715157 |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-C22, Class XA, 0.80%, 09/15/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-C23, Class XA, 0.60%, 09/15/47<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C29, Class XA, 0.57%, 05/15/48<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15192 |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C4, Class XC, 0.75%, 12/15/49<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113478 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-LC11, Class XB, 0.58%, 04/15/46<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-JP3, Class XC, 0.75%, 08/15/49<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289987 |
| Ladder Capital Commercial Mortgage Trust, Series 2013-GCP, Class XA, 1.16%, 02/15/36<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169802 |
| LSTAR Commercial Mortgage Trust, Series 2017-5, Class X, 0.79%, 03/10/50<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52939 |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2014-C19, Class XF, 1.18%, 12/15/47<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-C26, Class XD, 1.31%, 10/15/48<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143733 |
| Morgan Stanley Capital I Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-UBS9, Class XD, 1.60%, 03/15/49<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 622140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-H1, Class XD, 2.15%, 06/15/50<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-H6, Class XB, 0.72%, 06/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 890173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-L2, Class XA, 1.00%, 03/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 411943 |
| Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT, Class XA, 0.38%, 05/10/39<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 553593 |
| One Market Plaza Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1MKT, Class XCP, 0.00%, 02/10/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-1MKT, Class XNCP, 0.09%, 02/10/32<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28102 |
| UBS Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C17, Class XA, 1.47%, 10/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2238671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C18, Class XA, 1.02%, 12/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1603149 |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-NXS4, Class XA, 1.02%, 12/15/48<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-BNK1, Class XD, 1.25%, 08/15/49<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2019-C50, Class XA, 1.41%, 05/15/52<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1390962 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24802651 |
| **Principal Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.0%** | **Principal Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.0%** | **Principal Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.0%** | **Principal Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.0%** |
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-3, Class B, 0.00%, 07/25/56<sup>(a)(q)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226709 |
| **Total Non-Agency Mortgage-Backed Securities — 8.4%<br>(Cost: $1,591,105,322)<br>** | **Total Non-Agency Mortgage-Backed Securities — 8.4%<br>(Cost: $1,591,105,322)<br>** | **Total Non-Agency Mortgage-Backed Securities — 8.4%<br>(Cost: $1,591,105,322)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448539370 |
| **Preferred Securities** | **Preferred Securities** | **Preferred Securities** | **Preferred Securities** |
| **Capital Trusts — 0.3%** | **Capital Trusts — 0.3%** | **Capital Trusts — 0.3%** | **Capital Trusts — 0.3%** |
| **Banks — 0.1%** | **Banks — 0.1%** | **Banks — 0.1%** | **Banks — 0.1%** |
| Ahli United Sukuk Ltd., (5 yr. US Treasury Yield Curve Rate T Note Constant Maturity + 3.01%), 3.88%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317625 |
| Banco Mercantil del Norte SA |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%<sup>(a)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 808574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.88%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 588621 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Banks (continued)** | **Banks (continued)** | **Banks (continued)** | **Banks (continued)** |
| Banco Mercantil del Norte SA |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.63%<sup>(a)(k)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1196069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.63%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 545242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200631 |
| Bank of America Corp., Series FF, 5.88%<sup>(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6041328 |
| Citigroup, Inc., 3.88%<sup>(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4987977 |
| Emirates NBD Bank PJSC, 6.13%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1513799 |
| HDFC Bank Ltd., 3.70%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255750 |
| Kasikornbank PCL, 5.28%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283838 |
| Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII, 5.86%<sup>(d)(f)(j)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| NBK Tier 1 Financing Ltd., 3.63%<sup>(a)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1653079 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18392533 |
| **Capital Markets — 0.2%** | **Capital Markets — 0.2%** | **Capital Markets — 0.2%** | **Capital Markets — 0.2%** |
| Bank of New York Mellon Corp., Series F, 4.63%<sup>(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3105679 |
| Charles Schwab Corp., Series H, 4.00%<sup>(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7869237 |
| State Street Corp. |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series F, (3 mo. LIBOR US + 3.60%), 8.37%<sup>(c)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1334353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series H, 5.63%<sup>(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18245274 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30554543 |
| **Insurance — 0.0%** | **Insurance — 0.0%** | **Insurance — 0.0%** | **Insurance — 0.0%** |
| Hanwha Life Insurance Co. Ltd., 4.70%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775900 |
| KDB Life Insurance Co. Ltd., 7.50%<sup>(e)(k)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385443 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161343 |
| **Media — 0.0%** | **Media — 0.0%** | **Media — 0.0%** | **Media — 0.0%** |
| Paramount Global, 6.38%, 03/30/62<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5081638 |
| **Total Capital Trusts — 0.3%<br>** | **Total Capital Trusts — 0.3%<br>** | **Total Capital Trusts — 0.3%<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55190057 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | *Shares* |  |
| **Preferred Stocks — 0.2%** | **Preferred Stocks — 0.2%** | **Preferred Stocks — 0.2%** |
| **Household Durables — 0.1%** | **Household Durables — 0.1%** | **Household Durables — 0.1%** |
| Dream Finders Homes, Inc.<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13781745 |
| **Internet & Direct Marketing Retail — 0.0%** | **Internet & Direct Marketing Retail — 0.0%** | **Internet & Direct Marketing Retail — 0.0%** |
| Cap Hill Brands<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4219422 |
| **Software — 0.1%** | **Software — 0.1%** | **Software — 0.1%** |
| Versa Networks, Inc. (Acquired 10/14/22, cost $12,017,972)<sup>(d)(f)(m)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4118274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10995791 |
| **Total Preferred Stocks — 0.2%<br>** | **Total Preferred Stocks — 0.2%<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28996958 |
| **Total Preferred Securities — 0.5%<br>(Cost: $94,907,638)<br>** | **Total Preferred Securities — 0.5%<br>(Cost: $94,907,638)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84187015 |
| **Rights** | **Rights** | **Rights** |
| **Diversified Financial Services — 0.0%** | **Diversified Financial Services — 0.0%** | **Diversified Financial Services — 0.0%** |
| Crown PropTech Acquisitions, Expires 02/01/26, Strike Price USD 11.50<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| **Total Rights — 0.0%<br>(Cost: $321,840)<br>** | **Total Rights — 0.0%<br>(Cost: $321,840)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | *Par<br> (000)* |  |
| **U.S. Government Sponsored Agency Securities** | **U.S. Government Sponsored Agency Securities** | **U.S. Government Sponsored Agency Securities** | **U.S. Government Sponsored Agency Securities** |
| **Agency Obligations — 0.0%** | **Agency Obligations — 0.0%** | **Agency Obligations — 0.0%** | **Agency Obligations — 0.0%** |
| Fannie Mae, 6.63%, 11/15/30<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700364 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Collateralized Mortgage Obligations — 0.1%** | **Collateralized Mortgage Obligations — 0.1%** | **Collateralized Mortgage Obligations — 0.1%** | **Collateralized Mortgage Obligations — 0.1%** |
| Fannie Mae, Series 2003-W5, Class A, (1 mo. LIBOR US + 0.11%), 4.50%, 04/25/33<sup>(c)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1007 |
| Freddie Mac |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-DN1, Class B, (1 mo. LIBOR US + 11.50%), 15.89%, 01/25/25<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-HQ2, Class B, (1 mo. LIBOR US + 7.95%), 12.34%, 05/25/25<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2017-DNA3, Class B1, (1 mo. LIBOR US + 4.45%), 8.84%, 03/25/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1957348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA1, Class B1, (SOFR (30-day) + 2.65%), 6.58%, 01/25/51<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5619761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-DNA2, Class B1, (SOFR (30-day) + 3.40%), 7.33%, 08/25/33<sup>(a)(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4200445 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12578247 |
| **Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.0%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.0%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.0%** | **Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.0%** |
| Fannie Mae, Series 2006-M2, Class A2A, 5.27%, 10/25/32<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299285 |
| Freddie Mac |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K148, Class A2, 3.50%, 07/25/32<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3725891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K-151, Class A2, 3.80%, 10/25/32<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5776506 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9801682 |
| **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.4%** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.4%** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.4%** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations — 0.4%** |
| Fannie Mae |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-101, Class AI, 3.50%, 01/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1936229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-32, Class PI, 4.00%, 05/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1193563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-77, Class HI, 4.00%, 11/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4587655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-80, Class EI, 4.00%, 11/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 818377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-31, Class IB, 4.00%, 06/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1318811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-50, Class IO, 4.00%, 08/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1773491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2022-1, Class HI, 3.00%, 02/25/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 469574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 427, Class C71, 3.00%, 10/25/49<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4894151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 427, Class C77, 2.50%, 09/25/51<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4781172 |
| Freddie Mac |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4940, Class PI, 4.00%, 07/25/49<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 4995, Class BI, 4.50%, 06/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 583035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5014, Class DI, 4.00%, 09/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5018, Class CI, 4.50%, 10/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5022, Class KI, 3.00%, 10/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3506243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5052, Class KI, 4.00%, 12/25/50<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2105203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5081, Class PI, 3.00%, 03/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1791122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5100, Class MI, 3.50%, 09/25/48<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 916210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5112, Class KI, 3.50%, 06/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3930778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5129, Class IO, 3.00%, 09/25/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5139, Class IG, 3.00%, 09/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 999289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5142, Class IP, 3.00%, 09/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5142, Class PI, 3.00%, 09/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 564217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5145, Class HI, 3.00%, 09/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5152, Class EI, 3.50%, 10/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2182708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5155, Class JI, 3.00%, 10/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 888393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5155, Class NI, 3.00%, 10/25/51<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 967455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5164, Class IB, 3.00%, 11/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1306701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5167, Class MI, 3.00%, 11/25/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 634156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 5196, Class DI, 3.00%, 02/25/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2075253 |
| Ginnie Mae |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-144, Class IO, 2.50%, 09/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 866285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-146, Class DI, 2.50%, 10/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-151, Class MI, 2.50%, 10/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3851721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-167, Class BI, 2.50%, 11/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 969491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-175, Class DI, 2.50%, 11/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2020-185, Class MI, 2.50%, 12/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 949301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-116, Class IA, 2.50%, 06/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-15, Class GI, 3.50%, 01/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610363 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations (continued)** | **Interest Only Collateralized Mortgage Obligations (continued)** |
| Ginnie Mae |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-161, Class IB, 4.00%, 09/20/51<sup>(d)</sup><br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$378505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-176, Class IA, 3.50%, 10/20/51<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-199, Class KI, 3.50%, 11/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-209, Class TJ, 3.50%, 11/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 374376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-214, Class AI, 4.00%, 12/20/51<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 908527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-215, Class LI, 3.00%, 12/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 608221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-221, Class AI, 3.50%, 12/20/51<sup>(d)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 798137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-221, Class CI, 3.00%, 12/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-67, Class QI, 3.00%, 04/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 591090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-76, Class JI, 3.00%, 08/20/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-78, Class IC, 4.00%, 05/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2021-96, Class MI, 3.00%, 06/20/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1064819 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63062752 |
| **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.0%** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.0%** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.0%** | **Interest Only Commercial Mortgage-Backed Securities — 0.0%** |
| Freddie Mac |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series K121, Class X1, 1.02%, 10/25/30<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 811413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series KL06, Class XFX, 1.36%, 12/25/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series KW09, Class X1, 0.81%, 05/25/29<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1394866 |
| Ginnie Mae |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-30, Class IO, 0.53%, 09/16/53<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2013-78, Class IO, 0.28%, 10/16/54<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-173, Class IO, 0.60%, 09/16/55<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-22, Class IO, 0.53%, 03/16/55<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-37, Class IO, 0.57%, 10/16/56<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2015-48, Class IO, 0.91%, 02/16/50<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-36, Class IO, 0.69%, 08/16/57<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Series 2016-96, Class IO, 0.77%, 12/16/57<sup>(c)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116780 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3053749 |
| **Mortgage-Backed Securities — 49.7%** | **Mortgage-Backed Securities — 49.7%** | **Mortgage-Backed Securities — 49.7%** | **Mortgage-Backed Securities — 49.7%** |
| Fannie Mae Mortgage-Backed Securities |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 11/01/41 - 03/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188514829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 10/01/31 - 03/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527662184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 09/01/27 - 06/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 909454258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 04/01/28 - 05/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207131132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 08/01/28 - 04/01/52<sup>(r)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288881108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 08/01/31 - 04/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223558297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 02/01/25 - 07/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160903463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 11/01/32 - 05/01/49<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19152666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 12/01/32 - 04/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11365041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00%, 02/01/34 - 06/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6632259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.50%, 05/01/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1316069 |
| Freddie Mac Mortgage-Backed Securities |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 08/01/50 - 10/01/50<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15173985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 02/01/36 - 02/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317818294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 04/01/27 - 04/01/52<sup>(r)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 534845969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 09/01/27 - 08/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450829930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 02/01/31 - 08/01/51<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88102383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 08/01/40 - 02/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115568944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 02/01/39 - 08/01/52<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97053491 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| Freddie Mac Mortgage-Backed Securities |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 07/01/35 - 11/01/48<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5353305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 02/01/35 - 06/01/41<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1537314 |
| Ginnie Mae Mortgage-Backed Securities |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 08/20/50 - 01/15/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233230785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 04/20/51 - 01/15/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246394027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 12/20/44 - 01/15/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186027803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 01/15/42 - 01/15/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140336950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 04/20/39 - 01/15/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96441683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 12/20/39 - 01/15/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68733894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 04/15/33 - 01/15/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51403324 |
| Uniform Mortgage-Backed Securities |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 01/01/38 - 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53490827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 01/01/38 - 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 329681682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 01/01/38 - 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670586464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 01/01/38 - 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154993929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 01/01/38 - 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20251202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184129126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425943591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373091718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 01/01/53<sup>(s)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1178903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1181556863 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8587148789 |
| **Total U.S. Government Sponsored Agency Securities — 50.2%<br>(Cost: $9,208,952,158)<br>** | **Total U.S. Government Sponsored Agency Securities — 50.2%<br>(Cost: $9,208,952,158)<br>** | **Total U.S. Government Sponsored Agency Securities — 50.2%<br>(Cost: $9,208,952,158)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8677345583 |
| **U.S. Treasury Obligations** | **U.S. Treasury Obligations** | **U.S. Treasury Obligations** | **U.S. Treasury Obligations** |
| U.S. Treasury Bonds |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.63%, 02/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11619099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.13%, 05/15/40 - 08/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11309157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.88%, 08/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10546768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.38%, 11/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5896563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.25%, 11/15/40<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11045978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 02/15/45<sup>(t)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77479718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.75%, 11/15/47<sup>(t)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80680220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 02/15/48<sup>(t)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84354119 |
| U.S. Treasury Notes |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.25%, 04/15/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165545254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.13%, 05/31/23<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33692602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 10/31/24 - 02/15/30<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78015388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25%, 11/15/24 - 08/15/27<sup>(t)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140801999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.75%, 12/31/24<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51216047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50%, 03/31/25 - 05/31/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238363704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.38%, 04/30/25 - 12/31/25<sup>(h)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237610486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75%, 05/31/26<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36054252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.63%, 03/31/27<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52651519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.38%, 05/15/27 - 03/31/29<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49259436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.25%, 03/31/28 - 05/31/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45345399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.13%, 11/15/28<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6216797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63%, 08/15/29 - 05/15/31<sup>(t)</sup><br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32867547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.88%, 05/15/32<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5271245 |
| **Total U.S. Treasury Obligations — 8.5%<br>(Cost: $1,747,576,762)<br>** | **Total U.S. Treasury Obligations — 8.5%<br>(Cost: $1,747,576,762)<br>** | **Total U.S. Treasury Obligations — 8.5%<br>(Cost: $1,747,576,762)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465843297 |

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | *Shares* |  |
| **Warrants<sup>(f)</sup>** | **Warrants<sup>(f)</sup>** | **Warrants<sup>(f)</sup>** |
| **Auto Components — 0.0%** | **Auto Components — 0.0%** | **Auto Components — 0.0%** |
| Aurora Innovation, Inc. (Issued/Exercisable 05/04/22, 1 Share for 1 Warrant, Expires 12/31/28, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3252 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| *Security* | *Shares* | *Value* |
| **Auto Components (continued)** | **Auto Components (continued)** | **Auto Components (continued)** |
| Embark Technology, Inc. (Issued/Exercisable 12/28/20, 1 Share for 1 Warrant, Expires 12/31/27, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$359 |
| FreeWire Technologies, Inc. (Issued/Exercisable 06/05/22, 1 Share for 1 Warrant, Expires 04/26/27, Strike Price USD 3.35)<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665415 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669026 |
| **Automobiles — 0.0%** | **Automobiles — 0.0%** | **Automobiles — 0.0%** |
| EVgo, Inc. (Issued/Exercisable 11/10/20, 1 Share for 1 Warrant, Expires 09/15/25, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79027 |
| Lightning eMotors, Inc. (Issued/Exercisable 03/03/22, 1 Share for 1 Warrant, Expires 05/18/25, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16034 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95061 |
| **Capital Markets — 0.0%** | **Capital Markets — 0.0%** | **Capital Markets — 0.0%** |
| Cano Health, Inc. (Issued/Exercisable 07/06/21, 1 Share for 1 Warrant, Expires 07/06/25, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21771 |
| **Diversified Financial Services — 0.0%** | **Diversified Financial Services — 0.0%** | **Diversified Financial Services — 0.0%** |
| Gores Holdings VIII, Inc. (Issued/Exercisable 01/28/21, 1 Share for 1 Warrant, Expires 12/31/27, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 |
| KINS Technology Group, Inc. (Issued/Exercisable 01/11/22, 1 Share for 1 Warrant, Expires 10/31/25, Strike Price USD 11.50)<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18786 |
| KINS Technology Group, Inc. (Issued/Exercisable 02/02/21, 1 Share for 1 Warrant, Expires 12/31/25, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12017 |
| Pivotal Investment Corp. III (Issued/Exercisable 01/19/21, 1 Share for 1 Warrant, Expires 12/31/27, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1553 |
| Proof Acquisition Corp. I (Issued/Exercisable 05/02/22, 1 Share for 1 Warrant, Expires 10/01/26, Strike Price USD 11.50)<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2197 |
| Rotor Acquisition Corp. (Issued/Exercisable 01/11/22, 1 Share for 1 Warrant, Expires 01/31/26, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3650 |
| TPB Acquisition Corp. I (Issued/Exercisable 02/19/22, 1 Share for 1 Warrant, Expires 02/19/23, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37449 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75665 |
| **Electrical Equipment — 0.0%** | **Electrical Equipment — 0.0%** | **Electrical Equipment — 0.0%** |
| Volta, Inc. (Issued/Exercisable 10/22/20, 1 Share for 1 Warrant, Expires 06/14/27, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7960 |
| **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.0%** | **Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 0.0%** |
| Sonder Holdings, Inc. (Issued/Exercisable 02/19/21, 1 Share for 1 Warrant, Expires 11/19/26, Strike Price USD 12.50)<sup>(d)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1266 |
| **Interactive Media & Services — 0.0%** | **Interactive Media & Services — 0.0%** | **Interactive Media & Services — 0.0%** |
| Genius Sports Ltd. (Issued/Exercisable 03/30/21, 1 Share for 1 Warrant, Expires 12/31/28, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409669 |

---

---

| | | |
|:---|:---|:---|
| *Security* | *Shares* | *Value* |
| **Machinery — 0.0%** | **Machinery — 0.0%** | **Machinery — 0.0%** |
| Sarcos Technology & Robotics Corp. (Issued/Exercisable 12/21/20, 1 Share for 1 Warrant, Expires 06/15/27, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10057 |
| **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** | **Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.0%** |
| California Resources Corp. (Issued/Exercisable 11/03/20, 1 Share for 1 Warrant, Expires 10/27/24, Strike Price USD 36.00)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56272 |
| **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** | **Real Estate Management & Development — 0.0%** |
| Offerpad Solutions, Inc. (Issued/Exercisable 10/13/20, 1 Share for 1 Warrant, Expires 10/13/25, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4119 |
| **Software — 0.0%** | **Software — 0.0%** | **Software — 0.0%** |
| Latch, Inc. (Issued/Exercisable 12/29/20, 1 Share for 1 Warrant, Expires 12/31/26, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3823 |
| Pear Therapeutics, Inc. (Issued/Exercisable 03/23/21, 1 Share for 1 Warrant, Expires 02/04/26, Strike Price USD 11.50)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9504 |
| Versa Networks, Inc. (Issued/Exercisable 10/05/22, 1 Share for 1 Warrant, Expires 10/07/32, Strike Price USD 0.01) (Acquired 10/14/22, cost $0)<sup>(d)(m)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1309572 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322899 |
| **Total Warrants — 0.0%<br>(Cost: $12,623,603)<br>** | **Total Warrants — 0.0%<br>(Cost: $12,623,603)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2673765 |
| **Total Long-Term Investments — 114.1%<br>(Cost: $21,596,387,843)<br>** | **Total Long-Term Investments — 114.1%<br>(Cost: $21,596,387,843)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19705879378 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | *Par<br> (000)* |  |
| **Short-Term Securities** | **Short-Term Securities** | **Short-Term Securities** | **Short-Term Securities** |
| **Commercial Paper — 0.1%** | **Commercial Paper — 0.1%** | **Commercial Paper — 0.1%** | **Commercial Paper — 0.1%** |
| Citibank N.A., 0.00%, 08/01/23<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11078095 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | *Shares* |  |
| **Money Market Funds — 7.0%** | **Money Market Funds — 7.0%** | **Money Market Funds — 7.0%** |
| BlackRock Liquidity Funds, T-Fund, Institutional Class, 4.03%<sup>(p)(u)</sup><br>| 1205256388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1205256388 |
| SL Liquidity Series, LLC, Money Market Series, 4.49%<sup>(p)(u)(v)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5597322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5596762 |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210853150 |
| **Total Short-Term Securities — 7.1%<br>(Cost: $1,222,009,056)<br>** | **Total Short-Term Securities — 7.1%<br>(Cost: $1,222,009,056)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221931245 |
| **Options Purchased — 0.4%<br>(Cost: $45,634,581)<br>** | **Options Purchased — 0.4%<br>(Cost: $45,634,581)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64333454 |
| **Total Investments Before Options Written and TBA Sale Commitments — 121.6%<br>(Cost: $22,864,031,480)<br>** | **Total Investments Before Options Written and TBA Sale Commitments — 121.6%<br>(Cost: $22,864,031,480)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20992144077 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | *Par<br> (000)* |  |
| **TBA Sale Commitments<sup>(s)</sup>** | **TBA Sale Commitments<sup>(s)</sup>** | **TBA Sale Commitments<sup>(s)</sup>** | **TBA Sale Commitments<sup>(s)</sup>** |
| **Mortgage-Backed Securities — (21.0)%** | **Mortgage-Backed Securities — (21.0)%** | **Mortgage-Backed Securities — (21.0)%** | **Mortgage-Backed Securities — (21.0)%** |
| Ginnie Mae Mortgage-Backed Securities |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 01/15/53<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1236645) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 01/15/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1113) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (964256) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

#### Master Total Return Portfolio

#### (Percentages shown are based on Net Assets)

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| *Security* |  | *Par<br> (000)* | *Value* |
| **Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Mortgage-Backed Securities (continued)** | **Mortgage-Backed Securities (continued)** |
| Ginnie Mae Mortgage-Backed Securities |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 01/15/53<br>| USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(956) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(851014) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 01/15/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (383063) |
| Uniform Mortgage-Backed Securities |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50%, 01/01/38 - 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2120915) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00%, 01/01/38 - 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5298365) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.50%, 01/01/38 - 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1478046) | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (1251909876) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00%, 01/01/38 - 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(261612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (229555358) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.50%, 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(40326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (36631455) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.00%, 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(300563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (281828892) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.50%, 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(381052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (366670165) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00%, 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (264100358) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50%, 01/01/53<br>|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1178903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (1181556863) |
| **Total TBA Sale Commitments — (21.0)%<br>(Proceeds: $(3648859761))<br>** | **Total TBA Sale Commitments — (21.0)%<br>(Proceeds: $(3648859761))<br>** | **Total TBA Sale Commitments — (21.0)%<br>(Proceeds: $(3648859761))<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3623107225) |
| **Options Written — (0.8)%<br>(Premiums Received: $(85913377))<br>** | **Options Written — (0.8)%<br>(Premiums Received: $(85913377))<br>** | **Options Written — (0.8)%<br>(Premiums Received: $(85913377))<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126203270) |
| **Total Investments Net of Options Written and TBA Sale Commitments — 99.8%<br>(Cost: $19,129,258,342)<br>** | **Total Investments Net of Options Written and TBA Sale Commitments — 99.8%<br>(Cost: $19,129,258,342)<br>** | **Total Investments Net of Options Written and TBA Sale Commitments — 99.8%<br>(Cost: $19,129,258,342)<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17242833582 |
| **Other Assets Less Liabilities — 0.2%<br>** | **Other Assets Less Liabilities — 0.2%<br>** | **Other Assets Less Liabilities — 0.2%<br>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27142647 |
| **Net Assets — 100.0%<br>** | **Net Assets — 100.0%<br>** | **Net Assets — 100.0%<br>** | $17269976229 |

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<sup>(a)</sup> Security exempt from registration pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended. These securities may be resold in transactions exempt from registration to qualified institutional investors.

<sup>(b)</sup> Step-up bond that pays an initial coupon rate for the first period and then a higher coupon rate for the following periods. Rate as of period end.

<sup>(c)</sup> Variable rate security. Interest rate resets periodically. The rate shown is the effective interest rate as of period end. Security description also includes the reference rate and spread if published and available.

<sup>(d)</sup> Security is valued using significant unobservable inputs and is classified as Level 3 in the fair value hierarchy.

<sup>(e)</sup> This security may be resold to qualified foreign investors and foreign institutional buyers under Regulation S of the Securities Act of 1933.

<sup>(f)</sup> Non-income producing security.

<sup>(g)</sup> All or a portion of this security is on loan.

<sup>(h)</sup> All or a portion of the security has been pledged and/or segregated as collateral in connection with outstanding exchange-traded options written.

<sup>(i)</sup> Convertible security.

<sup>(j)</sup> Issuer filed for bankruptcy and/or is in default.

<sup>(k)</sup> Perpetual security with no stated maturity date.

<sup>(l)</sup> Payment-in-kind security which may pay interest/dividends in additional par/shares and/or in cash. Rates shown are the current rate and possible payment rates.

<sup>(m)</sup> Restricted security as to resale, excluding 144A securities. The Master Portfolio held restricted securities with a current value of $20,369,063, representing 0.1% of its net assets as of period end, and an original cost of $19,401,986.

<sup>(n)</sup> Represents an unsettled loan commitment at period end. Certain details associated with this purchase are not known prior to the settlement date, including coupon rate.

<sup>(o)</sup> Fixed rate.

<sup>(p)</sup> Affiliate of the Master Portfolio.

<sup>(q)</sup> Zero-coupon bond.

<sup>(r)</sup> All or a portion of the security has been pledged as collateral in connection with outstanding TBA commitments.

<sup>(s)</sup> Represents or includes a TBA transaction.

<sup>(t)</sup> All or a portion of the security has been pledged as collateral in connection with outstanding OTC derivatives.

<sup>(u)</sup> Annualized 7-day yield as of period end.

<sup>(v)</sup> All or a portion of this security was purchased with the cash collateral from loaned securities.

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### Affiliates
Investments in issuers considered to be affiliate(s) of the Master Portfolio during the period ended December 31, 2022 for purposes of Section 2(a)(3) of the Investment Company Act of 1940, as amended, were as follows:

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Affiliated Issuer* | &nbsp;&nbsp;*Value at<br> 09/30/22* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Purchases<br> at Cost* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Proceeds<br> from Sale* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Net<br> Realized<br> Gain (Loss)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Change in<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Value at<br> 12/31/22* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Par/Shares<br> Held at<br> 12/31/22* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Income* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Capital<br> Gain<br> Distributions<br> from Underlying<br> Funds* |
| BlackRock Capital Finance LP, Series 1997-R2, Class AP<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(2571) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |
| BlackRock Liquidity Funds, T-Fund, Institutional Class<br>| &nbsp;&nbsp; 436896201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768360187<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1205256388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205256388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6812342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF<sup>(b)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4839907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4984715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF<sup>(b)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16514978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16485864) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| iShares TIPS Bond ETF<sup>(b)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7760214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7801262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| SL Liquidity Series, LLC, Money Market Series<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4095774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1501133<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5596762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5597322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128868<sup>(c)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$155528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1210853150 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6941210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |

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<sup>(a)</sup> Represents net shares purchased (sold).

<sup>(b)</sup> As of period end, the entity is no longer held by the Master Portfolio.

<sup>(c)</sup> Represents securities lending income earned from the reinvestment of cash collateral from loaned securities, net of fees and collateral investment expenses, and other payments to and from borrowers of securities.

#### Derivative Financial Instruments Outstanding as of Period End

#### Futures Contracts

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Description* | &nbsp;&nbsp;*Number of<br> Contracts* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Value/<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| Long Contracts |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fed Funds, 30-Day<br>| &nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Bonds (30 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;7134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 889521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9021896) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (10 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;1796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2344840) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Ultra Treasury Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;4639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 619451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11220170) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Ultra Treasury Bonds (10 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (73094) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (2 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;18580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3808900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8263548) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (5 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;17726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3805414) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3-month SOFR<br>| &nbsp;&nbsp;2639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/19/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (98190) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3-month SONIA Index<br>| &nbsp;&nbsp;339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/19/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12832 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (34813530) |
| Short Contracts |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euro-BTP Italian Government Bond<br>| &nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/08/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euro-Bund<br>| &nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/08/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euro-Buxl<br>| &nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/08/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2324074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euro-OAT<br>| &nbsp;&nbsp;236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/08/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 729178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Government Bonds (10 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 863406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15342342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E-Mini S&P 500 Index<br>| &nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 877166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euro STOXX 50 Index<br>| &nbsp;&nbsp;914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1465996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euro STOXX Banks Index<br>| &nbsp;&nbsp;2371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (402360) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### Futures Contracts (continued)

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Description* | &nbsp;&nbsp;*Number of<br> Contracts* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Value/<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| Short ContractsShort Contracts (continued) |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NASDAQ 100 E-Mini Index<br>| &nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$343722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Russell 2000<br>| &nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171996 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21098538 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(13714992) |

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#### Forward Foreign Currency Exchange Contracts

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Currency Purchased* | *Currency Purchased* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Currency Sold* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Currency Sold* | *Counterparty* | *Settlement<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| EUR | 4385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 4678382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/04/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17191 |
| AUD | 19962536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 13539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56541 |
| CAD | 18344183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 13539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9595 |
| EUR | 12682975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 13539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44170 |
| GBP | 11254573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 13539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69870 |
| AUD | 2065000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | 1877389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Markets PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20097 |
| AUD | 1931000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1301963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13486 |
| AUD | 1931000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1301963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13486 |
| AUD | 3347000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2250928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29137 |
| AUD | 1976000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1328902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17202 |
| CAD | 2048166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1508000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4772 |
| CAD | 1194111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 873000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8968 |
| CAD | 1194111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 873000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8968 |
| CAD | 1782457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1314000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2520 |
| CAD | 1782457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1314000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2520 |
| CLP | 1915914000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2184000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71990 |
| CZK | 66676278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2824000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124003 |
| CZK | 66696314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2824000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124889 |
| CZK | 29973124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1293000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32222 |
| CZK | 29973124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1293000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32222 |
| EUR | 4933000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 5131268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154088 |
| EUR | 4933000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 5131268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154088 |
| EUR | 2074000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2205747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16395 |
| EUR | 2074000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2205747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16395 |
| HUF | 680038966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1704000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111925 |
| HUF | 680038966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1704000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111925 |
| JPY | 199610550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 1395000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28980 |
| JPY | 377320668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2739000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141079 |
| JPY | 826551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309 |
| JPY | 119163115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 866000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43569 |
| JPY | 119163115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 866000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43569 |
| JPY | 121422103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 893000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33812 |
| JPY | 121422103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 893000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33812 |
| JPY | 121637287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 903000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25454 |
| JPY | 121637287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 903000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25454 |
| KRW | 1708784000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21733 |
| KRW | 1708784000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21733 |
| MXN | 17466713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 879000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15064 |
| MXN | 17466713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 879000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15064 |
| MXN | 49407043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2506000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22984 |
| MXN | 26208669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1327000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14536 |
| MXN | 26208669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1327000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14536 |
| NOK | 17638957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1765000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36459 |
| PLN | 3922921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 876000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18370 |
| PLN | 3922921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 876000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18370 |
| THB | 30266700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 866000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9095 |
| THB | 30266700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 866000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9095 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### Forward Foreign Currency Exchange Contracts (continued)

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Currency Purchased* | *Currency Purchased* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Currency Sold* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Currency Sold* | *Counterparty* | *Settlement<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| THB | 29717350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 851500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7711 |
| THB | 29717350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 851500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7711 |
| USD | 904524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | 1315000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8711 |
| USD | 904524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | 1315000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8711 |
| USD | 1300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | 1752581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5546 |
| USD | 1300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | 1752581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5546 |
| USD | 894251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 833000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1751 |
| USD | 894251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 833000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1751 |
| USD | 895137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 725000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18331 |
| USD | 850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INR | 69596300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9382 |
| USD | 850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INR | 69596300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9382 |
| USD | 2506000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 48602767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18184 |
| USD | 1299000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 25231127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7501 |
| USD | 1299000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 25231127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7502 |
| USD | 862000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | 8433601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 680 |
| USD | 885334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | 1374000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12809 |
| USD | 885334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | 1374000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12809 |
| ZAR | 23024334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1309000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44449 |
| ZAR | 50231351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2945000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7771 |
| ZAR | 52312243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 3067000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8093 |
| ZAR | 15207806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 855000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38967 |
| ZAR | 15772048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 895000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32135 |
| ZAR | 15772048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 895000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32135 |
| USD | 887000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BRL | 4643412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13401 |
| USD | 1285000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TWD | 39211775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2748 |
| USD | 1285000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TWD | 39211775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2748 |
| USD | 1265827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 24865393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2326 |
| USD | 6482132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 127332398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11910 |
| USD | 3881841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 75399920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50497 |
| EUR | 11110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 11924252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30261 |
| EUR | 11110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 11934584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19929 |
| EUR | 44440000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 47596973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221080 |
| EUR | 13860000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 14843187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70365 |
| EUR | 3799100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 4072903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14981 |
| EUR | 1165000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1244493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Markets PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9063 |
| JPY | 1201000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 9172700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72190 |
| JPY | 1201000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 9177326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67564 |
| JPY | 6197661000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 47513318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194172 |
| MXN | 87059717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 4356000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50386 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3002931 |
| USD | 4402583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 4385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/04/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (292990) |
| USD | 5309080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 5418000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Bank and Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/04/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (492655) |
| USD | 13539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | 20034784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (105745) |
| USD | 13539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | 18396624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48327) |
| USD | 13539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 12741558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (106911) |
| USD | 13539000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 11247891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (61790) |
| EUR | 1355000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | 6409624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9518) |
| EUR | 1355000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | 6409624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9518) |
| MXN | 25296879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 1089000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22159) |
| MXN | 25296879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 1089000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22159) |
| USD | 891987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | 1319000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6551) |
| USD | 891987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | 1319000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6551) |
| USD | 879000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | 1199326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6821) |
| USD | 879000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | 1199326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6821) |
| USD | 1354000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | 1270186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21724) |
| USD | 1354000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | 1270186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21724) |
| USD | 879000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 782837400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (42792) |
| USD | 879000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 782837400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (42792) |
| USD | 1310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 1130765800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21477) |
| USD | 654000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 568980000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15974) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Currency Purchased* | *Currency Purchased* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Currency Sold* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Currency Sold* | *Counterparty* | *Settlement<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| USD | 882000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 763591500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(17129) |
| USD | 1300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 1196572000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (108964) |
| USD | 1300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 1196572000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (108964) |
| USD | 220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 190446168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4250) |
| USD | 1313076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 1240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15496) |
| USD | 1313076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 1240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15496) |
| USD | 877047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 821000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2595) |
| USD | 877047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 821000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2595) |
| USD | 2219981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 2090000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Bank and Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19304) |
| USD | 2219981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 2090000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Bank and Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19304) |
| USD | 1110979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 924000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6496) |
| USD | 1111031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 924000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6443) |
| USD | 876000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | 350444913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (59802) |
| USD | 876000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | 350444913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (59802) |
| USD | 1764000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | 17581161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31556) |
| USD | 903000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | 8869352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2823) |
| USD | 868727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | 1375000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4433) |
| USD | 868727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | 1375000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4433) |
| USD | 877000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | 3997458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (34364) |
| USD | 877000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | 3997458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (34364) |
| USD | 1309000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 22512739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14376) |
| USD | 1299000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 22259014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9461) |
| USD | 1299000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 22259015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9461) |
| USD | 1330000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 22880404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14988) |
| USD | 855000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 14583296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2256) |
| USD | 1319000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 23073593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (37345) |
| USD | 1319000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 23073593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (37345) |
| USD | 2234188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COP | 11164237566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (47226) |
| USD | 1156459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 1104328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30004) |
| USD | 1751390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 1631541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1497) |
| USD | 161332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 151518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1456) |
| USD | 1277088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 1207000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Chartered Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19683) |
| USD | 3961047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 79341753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (70596) |
| USD | 1754825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 30285648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19332) |
| USD | 2218013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 38387382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30750) |
| USD | 1617605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZAR | 28239690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (36699) |
| USD | 2549574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 2395270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27589) |
| IDR | 129680129696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 8328471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6440) |
| USD | 2307811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | 3430000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (34646) |
| USD | 9181856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | 12520000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (70335) |
| USD | 15168130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 14142040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48900) |
| USD | 12740246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 11910000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (75078) |
| USD | 7126999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 6660000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (39253) |
| USD | 7109783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 6660000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (56469) |
| USD | 12935566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 12080000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (62681) |
| USD | 12940411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 12090000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (68596) |
| USD | 7070250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 6600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31441) |
| USD | 32529102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 30297960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (71922) |
| USD | 4151966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 3916750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (62511) |
| USD | 4701517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 4385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16803) |
| USD | 5940187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 5549000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Bank and Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30614) |
| USD | 61968094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 58053000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (497735) |
| USD | 4294000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 572075621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (109644) |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3616744) |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$(613813) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### Exchange-Traded Options Purchased

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Description* | &nbsp;&nbsp;*Number of<br> Contracts* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| Call |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME 3-Month SOFR Futures<br>| &nbsp;&nbsp;2616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME 3-Month SOFR Futures<br>| &nbsp;&nbsp;5714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95.13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1358146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 678537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 320.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (10 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 114.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (5 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 109.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME 3-Month SOFR Futures<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME 3-Month SOFR Futures<br>| &nbsp;&nbsp;1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;97.13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME 3-Month SOFR Futures<br>| &nbsp;&nbsp;1307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;42.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;40.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lions Gate Entertainment Corp. Class B<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5000 |
|  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1182944 |
| Put |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;71.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 103.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares MSCI Frontier and Select EM ETF<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabre Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SPDR S&P 500 ETF Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 360.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;STMicroelectronics NV<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xerox Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Long Bond<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 129.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (10 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;111.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carnival Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 175.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;71.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabre Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xerox Holdings Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carnival Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hudson Pacific Properties, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Office Properties Income Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vertiv Holdings Co.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brandywine Realty Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owl Rock Capital Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PowerShares Senior Loan ETF<br>| &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/21/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47125 |
|  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$420546 |
|  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1603490 |

---

#### OTC Barrier Options Purchased

---

| | | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Description* | &nbsp;&nbsp;*Type of<br> Option* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Counterparty* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Number of<br> Contracts* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Barrier<br> Price/Range* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Barrier<br> Price/Range* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Value* |
| Call | Call | Call | Call | Call | Call | Call | Call | Call | Call | Call | Call |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Under-and-Out | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 51670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$185 |
| Put | Put | Put | Put | Put | Put | Put | Put | Put | Put | Put | Put |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Down-and-Out | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;02/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19.55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19.10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;One-Touch | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 130.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 130.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;One-Touch | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 125.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 125.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;One-Touch | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;03/23/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;One-Touch | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;09/07/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 125.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 125.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495875 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1386713 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$1386898 |

---

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### OTC Options Purchased

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Description* | &nbsp;&nbsp;*Counterparty* | &nbsp;&nbsp;*Number of<br> Contracts* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| Call |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1.06 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 55730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$843083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 920.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 4184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 137.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 6114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1.10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 111610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 809259 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688509 |
| Put |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP Currency<br>| &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1.21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 3624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 19.35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1.21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BRL | 5.30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 3418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83619 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217109 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1905618 |

---

#### OTC Credit Default Swaptions Purchased

---

| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Paid by the Fund | Paid by the Fund | Received by the Fund | Received by the Fund |  |  |  |  |  |  |
| *Description* | *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | *Rate* | *Frequency* | *Counterparty* | *Expiration<br> Date* | *Exercise<br> Price* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| Put |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bought Protection on 5-Year Credit Default Swap, 12/20/27<br>| 5.00% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | CDX.NA.HY.39.V1 | Quarterly | Goldman Sachs International | 01/18/23 | 95.00 | USD | 8000 | &nbsp;&nbsp;$7311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bought Protection on 5-Year Credit Default Swap, 12/20/27<br>| 5.00% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | CDX.NA.HY.39.V1 | Quarterly | Goldman Sachs International | 01/18/23 | 96.00 | USD | 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 9422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bought Protection on 5-Year Credit Default Swap, 12/20/27<br>| 5.00% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | CDX.NA.HY.39.V1 | Quarterly | Barclays Bank PLC | 02/15/23 | 95.00 | USD | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 25778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bought Protection on 5-Year Credit Default Swap, 12/20/27<br>| 5.00% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | CDX.NA.HY.39.V1 | Quarterly | Deutsche Bank AG | 02/15/23 | 96.00 | USD | 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 32652 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$75163 |

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#### OTC Interest Rate Swaptions Purchased

---

| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Paid by the Fund | Paid by the Fund | Received by the Fund | Received by the Fund |  |  |  |  |  |  |
| *Description* | *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | *Rate* | *Frequency* | *Counterparty* | *Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Rate* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| Call |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1-Year Interest Rate Swap, 07/02/24<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 4.00% | Semi-Annual | Goldman Sachs International | 06/30/23 | &nbsp;&nbsp;4.00% | USD | 4415041 | &nbsp;&nbsp;$6427080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 09/01/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 2.87% | Semi-Annual | JPMorgan Chase Bank N.A. | 08/30/23 | &nbsp;&nbsp;2.87% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1066796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 10/14/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.53% | Semi-Annual | Barclays Bank PLC | 10/12/23 | &nbsp;&nbsp;3.53% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 12/07/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.06% | Semi-Annual | Morgan Stanley & Co. International PLC | 12/05/23 | &nbsp;&nbsp;3.06% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1761814 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10755977 |
| Put |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 06/15/33<br>| 3.90% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Bank of America N.A. | 06/13/23 | &nbsp;&nbsp;3.90% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32070 | &nbsp;&nbsp;$528862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/12/33<br>| 2.48% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Goldman Sachs International | 08/10/23 | &nbsp;&nbsp;2.48% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 19679398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/12/33<br>| 2.51% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Goldman Sachs International | 08/10/23 | &nbsp;&nbsp;2.51% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 19225309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 09/01/33<br>| 2.87% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | JPMorgan Chase Bank N.A. | 08/30/23 | &nbsp;&nbsp;2.87% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4304682 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### OTC Interest Rate Swaptions Purchased (continued)

---

| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Paid by the Fund | Paid by the Fund | Received by the Fund | Received by the Fund |  |  |  |  |  |  |
| *Description* | *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | *Rate* | *Frequency* | *Counterparty* | *Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Rate* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 10/14/33<br>| 3.53% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Barclays Bank PLC | 10/12/23 | &nbsp;&nbsp;3.53% | USD | 35914 | &nbsp;&nbsp;$1245362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 12/07/33<br>| 3.06% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 12/05/23 | &nbsp;&nbsp;3.06% | USD | 64639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3622695 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48606308 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$59362285 |

---

#### Exchange-Traded Options Written

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Description* | &nbsp;&nbsp;*Number of<br> Contracts* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise<br> Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| Call |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME 3-Month SOFR Futures<br>| &nbsp;&nbsp;5730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;95.38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1361949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(71625) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (10 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 116.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10828) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (5 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 108.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27125) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Notes (5 Year)<br>| &nbsp;&nbsp;1972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 110.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (154062) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME 3-Month SOFR Futures<br>| &nbsp;&nbsp;1307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/14/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;96.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (65350) |
|  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(328990) |
| Put |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 101.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iShares MSCI Frontier and Select EM ETF<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4357) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SPDR S&P 500 ETF Trust<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 340.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6143) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Long Bond<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 126.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (46922) |
|  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64422) |
|  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(393412) |

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#### OTC Options Written

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Description* | &nbsp;&nbsp;*Counterparty* | &nbsp;&nbsp;*Number of<br> Contracts* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Expiration<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Exercise Price* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| Call |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 960.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 5858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(2092) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 20.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (26017) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1.28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2277) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | 142.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 6114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8613) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(38999) |
| Put |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | 19.75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (24892) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | 860.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (60157) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/02/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 1.17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13565) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;HSBC Bank PLC | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BRL | 4.90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 5128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17340) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD Currency<br>| &nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/17/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | 390.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (122492) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238446) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(277445) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### OTC Interest Rate Swaptions Written

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| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Paid by the Fund | Paid by the Fund | Received by the Fund | Received by the Fund |  |  |  |  |  |  |
| *Description* | *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | *Rate* | *Frequency* | *Counterparty* | *Expiration<br> Date* | *Exercise<br> Rate* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| Call |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 05/24/33<br>| 2.67% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | JPMorgan Chase Bank N.A. | 05/22/23 | 2.67% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18489 | &nbsp;&nbsp;$(100321) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 06/09/33<br>| 2.84% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 06/07/23 | 2.84% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (538755) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 06/17/33<br>| 3.10% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Goldman Sachs International | 06/15/23 | 3.10% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (291086) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1-Year Interest Rate Swap, 07/02/24<br>| 3.40% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Goldman Sachs International | 06/30/23 | 3.40% | USD | 4415041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (2821412) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 07/21/33<br>| 2.75% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Deutsche Bank AG | 07/19/23 | 2.75% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (87292) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/10/33<br>| 2.46% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 08/08/23 | 2.46% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (321003) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/12/33<br>| 2.44% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Deutsche Bank AG | 08/10/23 | 2.44% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (189430) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/23/33<br>| 2.68% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | JPMorgan Chase Bank N.A. | 08/21/23 | 2.68% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (324436) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 10/05/33<br>| 3.26% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Barclays Bank PLC | 10/03/23 | 3.26% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (549441) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 10/29/33<br>| 2.62% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Goldman Sachs International | 10/27/23 | 2.62% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (3885312) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 11/12/33<br>| 3.69% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Deutsche Bank AG | 11/10/23 | 3.69% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (1542647) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### OTC Interest Rate Swaptions Written (continued)

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| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Paid by the Fund | Paid by the Fund | Received by the Fund | Received by the Fund |  |  |  |  |  |  |
| *Description* | *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | *Rate* | *Frequency* | *Counterparty* | *Expiration<br> Date* | *Exercise<br> Rate* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 11/18/33<br>| 3.32% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | JPMorgan Chase Bank N.A. | 11/16/23 | 3.32% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;40714 | &nbsp;&nbsp;$(1442599) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 12/16/33<br>| 3.02% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Deutsche Bank AG | 12/14/23 | 3.02% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (1047411) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 12/21/33<br>| 3.11% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | SOFR, 4.30% | Quarterly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 12/19/23 | 3.11% | USD | 324712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (9583699) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22724844) |
| Put |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 05/24/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 2.67% | Semi-Annual | JPMorgan Chase Bank N.A. | 05/22/23 | 2.67% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18489 | &nbsp;&nbsp;$(1378736) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 06/09/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 2.84% | Semi-Annual | Morgan Stanley & Co. International PLC | 06/07/23 | 2.84% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;62903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (4023037) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1-Year Interest Rate Swap, 06/15/24<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 5.00% | Semi-Annual | Bank of America N.A. | 06/13/23 | 5.00% | USD | 256570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (811357) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 06/17/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.10% | Semi-Annual | Goldman Sachs International | 06/15/23 | 3.10% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (971895) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 07/21/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 2.75% | Semi-Annual | Deutsche Bank AG | 07/19/23 | 2.75% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (699110) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/10/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 2.46% | Semi-Annual | Morgan Stanley & Co. International PLC | 08/08/23 | 2.46% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;42960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (3869145) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/12/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 2.44% | Semi-Annual | Deutsche Bank AG | 08/10/23 | 2.44% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (2385377) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/12/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.10% | Semi-Annual | Goldman Sachs International | 08/10/23 | 3.10% | USD | 147861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (7529549) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

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| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Paid by the Fund | Paid by the Fund | Received by the Fund | Received by the Fund |  |  |  |  |  |  |
| *Description* | *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | *Rate* | *Frequency* | *Counterparty* | *Expiration<br> Date* | *Exercise<br> Rate* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Value* |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/12/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.20% | Semi-Annual | Goldman Sachs International | 08/10/23 | 3.20% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147861 | &nbsp;&nbsp;$(6790937) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1-Year Interest Rate Swap, 08/12/24<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.48% | Semi-Annual | Goldman Sachs International | 08/10/23 | 3.48% | USD | 1999552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22392648) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;1-Year Interest Rate Swap, 08/12/24<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.48% | Semi-Annual | Goldman Sachs International | 08/10/23 | 3.48% | USD | 1999552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22392648) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 08/23/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 2.68% | Semi-Annual | JPMorgan Chase Bank N.A. | 08/21/23 | 2.68% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2161869) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 10/05/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.26% | Semi-Annual | Barclays Bank PLC | 10/03/23 | 3.26% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (843970) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 10/29/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 4.42% | Semi-Annual | Goldman Sachs International | 10/27/23 | 4.42% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3935993) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 11/12/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.69% | Semi-Annual | Deutsche Bank AG | 11/10/23 | 3.69% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (900717) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 11/18/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.32% | Semi-Annual | JPMorgan Chase Bank N.A. | 11/16/23 | 3.32% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1788992) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 12/16/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.02% | Semi-Annual | Deutsche Bank AG | 12/14/23 | 3.02% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2285832) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;10-Year Interest Rate Swap, 12/21/33<br>| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | 3.11% | Semi-Annual | Morgan Stanley & Co. International PLC | 12/19/23 | 3.11% | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17645757) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(102807569) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $(125532413) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### Centrally Cleared Credit Default Swaps — Buy Protection

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Reference Obligation/Index* | &nbsp;&nbsp;*Financing<br> Rate<br> Paid by<br> the<br> Fund* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Payment<br> Frequency* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| CDX.NA.HY.33.V1<br>| &nbsp;&nbsp;5.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 35060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1066175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1302077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$235902 |
| ITRAXX.FINSR.38.V1<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 54428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (41942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 739008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (780950) |
| ITRAXX.XO.38.V1<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (109943) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (57399) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (52544) |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1218060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(620468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(597592) |

---

#### Centrally Cleared Credit Default Swaps — Sell Protection

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Reference Obligation/Index* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Financing<br> Rate<br> Received<br> by<br> the Fund* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Payment<br> Frequency* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Credit<br> Rating<sup>(a)</sup>* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)<sup>(b)</sup>* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)<sup>(b)</sup>* | *Value* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| CDX.NA.HY.38.V2<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BB- | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | 67521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1526716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$388934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1137782 |
| CDX.NA.HY.39.V1<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BB- | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3039 |
| ITRAXX.EUR.38.V1<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BBB+ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | 10386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (745) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52781 |
|  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1581160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$387558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1193602 |

---

<sup>(a)</sup> Using the rating of the issuer or the underlying securities of the index, as applicable, provided by S&P Global Ratings.

<sup>(b)</sup> The maximum potential amount the Master Portfolio may pay should a negative credit event take place as defined under the terms of agreement.

#### Centrally Cleared Interest Rate Swaps

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| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Paid by the Fund | Paid by the Fund | &nbsp;&nbsp;Received by the Fund | &nbsp;&nbsp;Received by the Fund |  |  |  |  |  |  |  |
| *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Effective<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| 28-day MXIBTIIE, 10.77% | &nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;10.17% | &nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/14/23 | MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228732 | &nbsp;&nbsp;$(72286) | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$(72286) |
| 28-day MXIBTIIE, 10.77% | &nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;10.30% | &nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/18/23 | MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48685) |
| 6.15% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;3-month WIBOR, 7.02% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;04/11/23<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;04/11/24 | PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70073 |
| 2.22% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month EURIBOR, 2.69% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/12/24 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142626 |
| 1-day SONIA, 3.43% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;4.41% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;12/20/23<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (137089) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (171173) |
| 0.27% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;01/05/25 | JPY | &nbsp;&nbsp;2631030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13512) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13512) |
| 3.45% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;11/02/23<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;11/02/25 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3863376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3863376 |
| 2.91% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;3-month LIBOR, 4.77% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;08/23/26 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (46) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138708 |
| 6.87% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month WIBOR, 7.04% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/29/27 | PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (36722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (36722) |
| 6.99% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month WIBOR, 7.04% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/30/27 | PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (53767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (53767) |
| 5.67% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month WIBOR, 7.04% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;03/15/23<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;03/15/28 | PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28338 |
| 5.92% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month WIBOR, 7.04% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;03/15/23<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;03/15/28 | PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34585 |
| 5.99% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month WIBOR, 7.04% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;03/15/23<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;03/15/28 | PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6773 |
| 2.93% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;3-month LIBOR, 4.77% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;08/24/28 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385299 |
| 3.16% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;3-month LIBOR, 4.77% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/03/28 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194261 |
| 1.61% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;03/09/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1169827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1169827 |
| 1.67% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;03/10/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1985546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1985546 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### Centrally Cleared Interest Rate Swaps (continued)

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| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Paid by the Fund** | **Paid by the Fund** | &nbsp;&nbsp;**Received by the Fund** | &nbsp;&nbsp;**Received by the Fund** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Effective<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| 1.97% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;03/16/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9024 | &nbsp;&nbsp;$1125882 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$1125882 |
| 2.01% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;03/18/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 911960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 911960 |
| 2.13% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;03/23/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1663991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1663991 |
| 2.16% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;03/23/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 973781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 973781 |
| 2.29% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;03/29/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1040911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1040911 |
| 0.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/07/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;5292532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1830799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1830799 |
| 0.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/07/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;5336421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1833148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1833148 |
| 0.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/07/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;5315897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1819607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1819607 |
| 0.31% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/07/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;5232361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1779011 |
| 0.31% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/07/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;4640018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1578300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1578300 |
| 2.34% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/07/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 842044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 842044 |
| 2.44% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/08/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 770210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 770210 |
| 2.44% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/11/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 770974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 770974 |
| 2.58% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/13/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675340 |
| 2.61% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/19/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 761307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 761307 |
| 2.64% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/20/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 526191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 526191 |
| 2.68% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/21/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504639 |
| 2.75% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/21/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548478 |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.53% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;04/28/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1183250) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1183250) |
| 0.39% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/02/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;3198648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 902349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 902349 |
| 0.40% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/02/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;3198648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 896434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 896434 |
| 2.74% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/03/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370314 |
| 2.87% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/09/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775037 |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.67% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/16/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (824175) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (824175) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.54% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/27/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1078805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1078805) |
| 2.73% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/03/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 682506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 682506 |
| 2.86% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/08/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735679 |
| 2.79% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/09/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727999 |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.78% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/09/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3063626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3063626) |
| 2.85% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/13/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673466 |
| 0.42% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/14/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;6966460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1887357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1887357 |
| 0.42% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/14/32 | JPY | &nbsp;&nbsp;6177804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1691950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1691950 |
| 2.96% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/14/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492709 |
| 2.96% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/14/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 487857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 487857 |
| 3.17% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/15/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215972 |
| 3.09% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/17/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1071632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1071632 |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.00% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;06/21/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (662642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (662642) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.78% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;07/05/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (936621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (936621) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.83% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;07/05/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (730932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (730932) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.71% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;07/06/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (831522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (831522) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.62% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;07/07/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (632944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (632944) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.68% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;07/08/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (427182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (427182) |
| 2.90% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;07/12/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 377172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 377172 |
| 6-month EURIBOR, 2.69% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.44% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;07/14/27<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;07/14/32 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (276778) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (276778) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.60% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;07/26/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1190367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (421) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1189946) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.54% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;08/10/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3357367) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3357367) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Paid by the Fund** | **Paid by the Fund** | &nbsp;&nbsp;**Received by the Fund** | &nbsp;&nbsp;**Received by the Fund** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Effective<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| 3-month Canadian Bankers Acceptances, 4.94% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;3.42% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;08/22/32 | CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7260 | &nbsp;&nbsp;$(143567) | &nbsp;&nbsp;$34 | &nbsp;&nbsp;$(143601) |
| 2.76% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;08/23/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1001777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1001777 |
| 2.93% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/01/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 792124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 792124 |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.93% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/01/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4868011) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4868011) |
| 2.93% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/02/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 798487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 798487 |
| 2.99% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/02/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727861 |
| 3.08% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/09/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370820 |
| 9.25% | &nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;28-day MXIBTIIE, 10.77% | &nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/17/32 | MXN | &nbsp;&nbsp;107772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (181941) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (181941) |
| 3.47% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/30/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101841 |
| 3.56% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/03/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10737 |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.48% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/04/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (68020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (68020) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.42% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/05/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (79777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (79777) |
| 3.62% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/12/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (64697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (64697) |
| 3.65% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/14/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20470) |
| 3.85% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/21/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (508533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (508533) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.83% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/27/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316299 |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.56% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;11/14/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9346) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9346) |
| 3.81% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;11/15/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (116867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (116867) |
| 3.82% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;11/15/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (328353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (328353) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.47% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;11/18/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (76502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (76502) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.41% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;11/21/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (120014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (120014) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.24% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;12/05/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (427462) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (427462) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.21% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;12/06/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (91964) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (91964) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.19% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;12/12/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (492653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (492653) |
| 3.29% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;12/13/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208039 |
| 3.36% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;12/22/32 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255938 |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;3.01% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;05/17/32<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;05/17/37 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (140038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (140038) |
| SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;2.96% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;08/24/32<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;08/24/37 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (205282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (205282) |
| 0.86% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/09/52 | JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32921 |
| 1.92% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;05/17/47<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;05/17/52 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151164 |
| 0.88% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/23/52 | JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47198 |
| 0.85% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/26/52 | JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41780 |
| 0.79% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;05/27/52 | JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47277 |
| 0.99% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;07/26/52 | JPY | &nbsp;&nbsp;125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75983 |
| 3.38% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;3-month Canadian Bankers Acceptances, 4.94% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;08/22/52 | CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115915 |
| 1.95% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;SOFR, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;08/27/47<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;08/27/52 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132508 |
| 1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1.11% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/12/52 | JPY | &nbsp;&nbsp;100050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (39813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (39813) |
| 1-day TONA, (0.03)% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1.13% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;09/12/52 | JPY | &nbsp;&nbsp;100050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35235) |
| 0.87% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month EURIBOR, 2.69% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;12/05/42<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;12/05/52 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54087 |
| 0.89% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month EURIBOR, 2.69% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;12/05/42<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;12/05/52 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52510 |
| 0.84% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;6-month EURIBOR, 2.69% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;12/08/42<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;12/08/52 | EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55182 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Paid by the Fund** | **Paid by the Fund** |  | &nbsp;&nbsp;**Received by the Fund** | &nbsp;&nbsp;**Received by the Fund** |  |  |  |  |  |  |
| *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Effective<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| 6-month EURIBOR, 2.69% | &nbsp;&nbsp;Semi-Annual | &nbsp;&nbsp;1.40% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;12/29/42<sup>(a)</sup> | &nbsp;&nbsp;12/29/52 | &nbsp;&nbsp;EUR | 1732 | &nbsp;&nbsp;$195 | &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$195 |
| 3.24% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day SONIA, 3.43% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;10/20/72 | &nbsp;&nbsp;GBP | 9058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (200275) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (320424) |
| 3.03% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;1-day SONIA, 3.43% | &nbsp;&nbsp;Annual | &nbsp;&nbsp;N/A | &nbsp;&nbsp;11/08/72 | &nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6687 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$21587297 | &nbsp;&nbsp;$156487 | &nbsp;&nbsp;$21430810 |

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<sup>(a)</sup> Forward Swap.

#### OTC Credit Default Swaps — Buy Protection

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Reference Obligation/Index* | &nbsp;&nbsp;*Financing<br> Rate<br> Paid<br> by the<br> Fund* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Payment<br> Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Counterparty* | &nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| DISH DBS Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;12/20/23 | &nbsp;&nbsp;USD | 2168 | &nbsp;&nbsp;$11799 | &nbsp;&nbsp;$21500 | &nbsp;&nbsp;$(9701) |
| KB Home<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/23 | &nbsp;&nbsp;USD | 2138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (82839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (34562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48277) |
| Realogy Group LLC<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/23 | &nbsp;&nbsp;USD | 1069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13864 |
| RR Donnelley & Sons Co.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/23 | &nbsp;&nbsp;USD | 1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (34105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (44555) |
| Staples, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/23 | &nbsp;&nbsp;USD | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4644 |
| Beazer Homes U.S.A., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (39062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15625) |
| Beazer Homes U.S.A., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;BNP Paribas S.A. | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (32579) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15319) |
| Beazer Homes U.S.A., Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;BNP Paribas S.A. | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20544) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15391) |
| Pitney Bowes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22783) |
| Pitney Bowes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7979) |
| Pitney Bowes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6807 |
| Pitney Bowes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8257) |
| Staples, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7471) |
| Staples, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5674) |
| Tenet Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (40189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3445) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (36744) |
| Tenet Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (36022) |
| Tenet Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (47408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35256) |
| Tenet Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (36011) |
| Tenet Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (49150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (44054) |
| Tenet Healthcare Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18595) |
| Xerox Corp.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;BNP Paribas S.A. | &nbsp;&nbsp;06/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11577) |
| Avis Budget Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (38038) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (62962) |
| Avis Budget Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (80062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (135380) |
| Boeing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;BNP Paribas S.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17634) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19985 |
| Boeing Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 5950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27604) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33821 |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 3216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22677) |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 3215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22670) |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 3220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22705) |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 3215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22064) |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30883) |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/24 | &nbsp;&nbsp;USD | 1948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13369) |
| Avis Budget Group, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;06/20/25 | &nbsp;&nbsp;USD | 2540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (122760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (278097) |
| Pitney Bowes, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;06/20/25 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (61462) |
| Southwest Airlines Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;12/20/26 | &nbsp;&nbsp;USD | 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3793) |
| Abbot Laboratories<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;06/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | 7786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (207636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (161830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (45806) |
| Caterpillar, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;06/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (99525) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (92343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7182) |
| Ford Motor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;06/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6182) |
| General Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;06/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1556) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14785) |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### OTC Credit Default Swaps — Buy Protection (continued)

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Reference Obligation/Index* | &nbsp;&nbsp;*Financing<br> Rate<br> Paid<br> by the<br> Fund* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;*Payment<br> Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Counterparty* | &nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| General Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;06/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;$(1556) | &nbsp;&nbsp;$13229 | &nbsp;&nbsp;$(14785) |
| General Electric Co.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;06/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18681) |
| Paramount Global<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;06/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18656 |
| BorgWarner, Inc.<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;BNP Paribas S.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19625) |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11020) |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1063353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1089209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25856) |
| Federative Republic of Brazil<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3624 |
| Ford Motor Co.<br>| &nbsp;&nbsp;5.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (55235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29430) |
| ITRAXX.JPN.38.V1<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;JPY | 706911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35437) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9681) |
| ITRAXX.JPN.38.V1<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;JPY | 282764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3872) |
| ITRAXX.JPN.38.V1<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;JPY | 424147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15429) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5833) |
| Paramount Global<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19046 |
| Republic of Chile<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25925) |
| Republic of Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 363663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (43614) |
| Republic of Colombia<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25623 |
| Republic of Indonesia<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (61863) |
| Republic of the Philipinnes<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9603) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12688) |
| Republic of Turkey<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 563960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 759534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (195574) |
| Simon Property Group LP<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (49764) |
| United Mexican States<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3572 |
| United Mexican States<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Barclays Bank PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21722) |
| United Mexican States<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13566) |
| United Mexican States<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14548) |
| United Mexican States<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16752) |
| United Mexican States<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22091) |
| United Mexican States<br>| &nbsp;&nbsp;1.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;12/20/27 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4541) |
| CMBX.NA.9.AAA<br>| &nbsp;&nbsp;0.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Credit Suisse International | &nbsp;&nbsp;09/17/58 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (46424) |
| CMBX.NA.9.AAA<br>| &nbsp;&nbsp;0.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;09/17/58 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (37570) |
| CMBX.NA.9.AAA<br>| &nbsp;&nbsp;0.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;09/17/58 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25870) |
| CMBX.NA.9.AAA<br>| &nbsp;&nbsp;0.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;09/17/58 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31188) |
| CMBX.NA.9.AAA<br>| &nbsp;&nbsp;0.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;09/17/58 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (62683) |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Citigroup Global Markets, Inc. | &nbsp;&nbsp;09/17/58 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 391072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324563 |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | &nbsp;&nbsp;09/17/58 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 666328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399272 |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Morgan Stanley & Co. International PLC | &nbsp;&nbsp;09/17/58 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27675 |
| CMBX.NA.6.AAA<br>| &nbsp;&nbsp;0.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;05/11/63 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |
| CMBX.NA.6.AAA<br>| &nbsp;&nbsp;0.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;05/11/63 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| CMBX.NA.6.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;J.P. Morgan Securities LLC | &nbsp;&nbsp;05/11/63 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84144 |
|  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$3566701 | &nbsp;&nbsp;$4575879 | &nbsp;&nbsp;$(1009178) |

---

#### OTC Credit Default Swaps — Sell Protection

---

| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Reference Obligation/Index* | *Financing<br> Rate<br> Received<br> by<br> the Fund* | &nbsp;&nbsp;*Payment<br> Frequency* | *Counterparty* | *Termination<br> Date* | *Credit<br> Rating<sup>(a)</sup>* | *Notional<br> Amount<br> (000)<sup>(b)</sup>* | *Notional<br> Amount<br> (000)<sup>(b)</sup>* | *Value* | *Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | *Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| Petroleos Mexicanos<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.00% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | Goldman Sachs International | 12/20/24 | N/R | USD | 1090 | &nbsp;&nbsp;$(60298) | &nbsp;&nbsp;$(90378) | &nbsp;&nbsp;$30080 |
| CMBX.NA.7.AAA<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.50 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 01/17/47 | AAA | USD | 4774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (124371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128852 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### OTC Credit Default Swaps — Sell Protection (continued)

---

| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Reference Obligation/Index* | *Financing<br> Rate<br> Received<br> by<br> the Fund* | &nbsp;&nbsp;*Payment<br> Frequency* | *Counterparty* | *Termination<br> Date* | *Credit<br> Rating<sup>(a)</sup>* | *Notional<br> Amount<br> (000)<sup>(b)</sup>* | *Notional<br> Amount<br> (000)<sup>(b)</sup>* | *Value* | *Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | *Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00% | &nbsp;&nbsp;Monthly | Deutsche Bank AG | 09/17/58 | N/R | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | &nbsp;&nbsp;$(170342) | &nbsp;&nbsp;$(98079) | &nbsp;&nbsp;$(72263) |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Goldman Sachs International | 09/17/58 | N/R | USD | 1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (246301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (138114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (108187) |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | J.P. Morgan Securities LLC | 09/17/58 | N/R | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3065 |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 09/17/58 | N/R | USD | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (188015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (249187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61172 |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 09/17/58 | N/R | USD | 1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (199297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (48464) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (150833) |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 09/17/58 | N/R | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (43432) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12697) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30735) |
| CMBX.NA.9.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Morgan Stanley & Co. International PLC | 09/17/58 | N/R | USD | 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (225618) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1408) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (224210) |
| CMBX.NA.10.A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Deutsche Bank AG | 11/17/59 | BBB+ | USD | 3340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (214390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (131505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (82885) |
| CMBX.NA.10.A<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Deutsche Bank AG | 11/17/59 | BBB+ | USD | 1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (107195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (66857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (40338) |
| CMBX.NA.10.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | J.P. Morgan Securities LLC | 11/17/59 | BB- | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10360) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4674) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5686) |
| CMBX.NA.6.BBB-<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.00 | &nbsp;&nbsp;Monthly | Credit Suisse International | 05/11/63 | BBB | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (131756) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (38572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (93184) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | $(1615273) | $(1030121) | &nbsp;&nbsp;$(585152) |

---

<sup>(a)</sup> Using the rating of the issuer or the underlying securities of the index, as applicable, provided by S&P Global Ratings.

<sup>(b)</sup> The maximum potential amount the Master Portfolio may pay should a negative credit event take place as defined under the terms of agreement.

#### OTC Interest Rate Swaps

---

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Paid by the Fund | Paid by the Fund |  | &nbsp;&nbsp;Received by the Fund | &nbsp;&nbsp;Received by the Fund |  | &nbsp;&nbsp;*Counterparty* |  | &nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* |  | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* |  | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| *Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* |  | &nbsp;&nbsp;*Counterparty* |  | &nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | *Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* |  | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* |  | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |  |
| 1.42% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;1-day CLICP, 20,914.79 | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. |  | &nbsp;&nbsp;04/01/23 | CLP | &nbsp;&nbsp;19436176 | &nbsp;&nbsp;$583662 |  | &nbsp;&nbsp;$— |  | &nbsp;&nbsp;$583662 |  |  |
| 1-day CLICP, 20,914.79 | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;1.65% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;Bank of America N.A. |  | &nbsp;&nbsp;05/28/23 | CLP | &nbsp;&nbsp;19436176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (885915) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (885915) |  |  |
| 1-day BZDIOVER, 0.05% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;13.97% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. |  | &nbsp;&nbsp;01/02/24 | BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21754 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21754 |  |  |
| 1-day BZDIOVER, 0.05% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;14.49% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International |  | &nbsp;&nbsp;01/02/24 | BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45521 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45521 |  |  |
| 1-day BZDIOVER, 0.05% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;13.98% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. |  | &nbsp;&nbsp;01/02/24 | BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20558 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20558 |  |  |
| 1-day BZDIOVER, 0.05% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;11.69% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. |  | &nbsp;&nbsp;01/02/25 | BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (74915) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (74915) |  |  |
| 1-day BZDIOVER, 0.05% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;11.65% | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank N.A. |  | &nbsp;&nbsp;01/02/25 | BRL | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (55557) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (55557) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$(344892) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(344892) |  |  |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### OTC Total Return Swaps

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| | | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Paid by the Fund | Paid by the Fund |  | &nbsp;&nbsp;Received by the Fund | &nbsp;&nbsp;Received by the Fund |  |  |  |  |  |  |
| *Reference* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Rate* | &nbsp;&nbsp;*Frequency* | &nbsp;&nbsp;*Counterparty* | *Termination<br> Date* | &nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Notional<br> Amount<br> (000)* | &nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;*Upfront<br> Premium<br> Paid<br> (Received)* | &nbsp;&nbsp;*Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* |
| 0.00% | At Termination | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs U.S. Series 4 Excess Return Strategy | &nbsp;&nbsp;At Termination | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | 02/17/23 | &nbsp;&nbsp;USD | 4749 | &nbsp;&nbsp;$(97918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(97918) |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;SOFR minus 3.00%, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | 03/08/23 | &nbsp;&nbsp;USD | 1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (10532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10532) |
| Pitney Bowes, Inc. | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;SOFR minus 0.25%, 4.30% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Citibank N.A. | 06/13/23 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (319) |
| 0.00% | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Systematic Skew U.S. Series 10 Excess Return Strategy | &nbsp;&nbsp;Quarterly | &nbsp;&nbsp;Goldman Sachs International | 12/07/23 | &nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 54169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54169 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$(54600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(54600) |

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#### OTC Total Return Swaps<sup>(a)</sup>

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| *Reference Entity* | &nbsp;&nbsp;*Payment<br> Frequency* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Counterparty* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Termination<br> Date* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Net<br> Notional* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Accrued<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation)* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Net Value of<br> Reference<br> Entity* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Gross Notional<br> Amount<br> Net Asset<br> Percentage* |
| Equity Securities Long/Short<br>| &nbsp;&nbsp;Monthly | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Merrill Lynch International<sup>(b)</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;05/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(32968530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1234100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(31734430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.2% |

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<sup>(a)</sup> The Master Portfolio receives the total return on a portfolio of long positions underlying the total return swap. The Master Portfolio pays the total return on a portfolio of short positions underlying the total return swap. In addition, the Master Portfolio pays or receives a variable rate of interest, based on a specified benchmark. The benchmark and spread are determined based upon the country and/or currency of the individual underlying positions.

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| | |
|:---|:---|
| The following are the specified benchmarks (plus or minus a range) used in determining the variable rate of interest: | The following are the specified benchmarks (plus or minus a range) used in determining the variable rate of interest: |
|  | <sup>(b)</sup> |
| Range: | 15 basis points |
| Benchmarks: | USD Overnight Bank Funding Rate |

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The following table represents the individual short positions and related values of equity securities underlying the total return swap with Merrill Lynch International, as of period end, termination date May 15, 2024:

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | *Shares* | &nbsp;&nbsp;*Value* | *% of<br> Basket<br> Value* |
| **Reference Entity — Short** |  |  |  |
| **Investment Companies** |  |  |  |
| **Fixed-Income Funds** |  |  |  |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF<br>| 301000 | &nbsp;&nbsp;$(31734430) | 100.0% |
| **Net Value of Reference Entity —<br>Merrill Lynch International<br>**  |  | &nbsp;&nbsp;$(31734430) |  |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### Fair Value Hierarchy as of Period End
Various inputs are used in determining the fair value of financial instruments. These inputs to valuation techniques are categorized into a fair value hierarchy consisting of three broad levels for financial reporting purposes as follows:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 1 — Unadjusted price quotations in active markets/exchanges for identical assets or liabilities that the Master Portfolio has the ability to access;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 2 — Other observable inputs (including, but not limited to, quoted prices for similar assets or liabilities in markets that are active, quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active, inputs other than quoted prices that are observable for the assets or liabilities (such as interest rates, yield curves, volatilities, prepayment speeds, loss severities, credit risks and default rates) or other market–corroborated inputs); and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;• Level 3 — Unobservable inputs based on the best information available in the circumstances, to the extent observable inputs are not available (including the Valuation Committee's assumptions used in determining the fair value of financial instruments).

The hierarchy gives the highest priority to unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurements) and the lowest priority to unobservable inputs (Level 3 measurements). Accordingly, the degree of judgment exercised in determining fair value is greatest for instruments categorized in Level 3. The inputs used to measure fair value may fall into different levels of the fair value hierarchy. In such cases, for disclosure purposes, the fair value hierarchy classification is determined based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. Investments classified within Level 3 have significant unobservable inputs used by the Valuation Committee in determining the price for Fair Valued Investments. Level 3 investments include equity or debt issued by privately held companies or funds. There may not be a secondary market, and/or there are a limited number of investors. The categorization of a value determined for financial instruments is based on the pricing transparency of the financial instruments and is not necessarily an indication of the risks associated with investing in those securities. For information about the Master Portfolio's policy regarding valuation of financial instruments, refer to its most recent financial statements.

Certain investments of the Master Portfolio were fair valued using net asset value ("NAV") as a practical expedient or its equivalent as no quoted market value is available and therefore have been excluded from the fair value hierarchy.

The following table summarizes the Master Portfolio's financial instruments categorized in the fair value hierarchy. The breakdown of the Master Portfolio's financial instruments into major categories is disclosed in the Schedule of Investments above.

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;*Level 1* | &nbsp;&nbsp;*Level 2* | &nbsp;&nbsp;*Level 3* | &nbsp;&nbsp;*Total* |
| Assets |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long-Term Investments |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Asset-Backed Securities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;$2328110814 | &nbsp;&nbsp;$44884036 | &nbsp;&nbsp;$2372994850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Common Stocks |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aerospace & Defense<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1342350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1604812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chemicals<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2779232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2779232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diversified Financial Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7877452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8251434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Equipment & Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5634133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5634133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Entertainment<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 931672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2566321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3497993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 813268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10580060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hotels, Restaurants & Leisure<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1211725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1211725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Interactive Media & Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2190348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2190348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Machinery<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1653690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1562739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3216429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Metals & Mining<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oil, Gas & Consumable Fuels<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23920356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23920356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Professional Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2035800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2035800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate Management & Development<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1961720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2233211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Software<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2081585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2373957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thrifts & Mortgage Finance<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2030297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2030297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Corporate Bonds <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4767914889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63853825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4831768714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Floating Rate Loan Interests<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217918272 | &nbsp;&nbsp; 244115416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 462033688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign Agency Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30198873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30198873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign Government Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146753856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146753856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Bonds<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111944897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111944897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Non-Agency Mortgage-Backed Securities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1288610228 | &nbsp;&nbsp; 159929142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1448539370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Preferred Securities <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55190057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28996958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84187015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rights <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Government Sponsored Agency Securities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8660325563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17020020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8677345583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Treasury Obligations<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1465843297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1465843297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Warrants |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Auto Components<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 669026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Automobiles<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Markets<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diversified Financial Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75665 |

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

#### Fair Value Hierarchy as of Period End (continued)

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;*Level 1* | &nbsp;&nbsp;*Level 2* | &nbsp;&nbsp;*Level 3* | &nbsp;&nbsp;*Total* |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Warrants (continued) |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Electrical Equipment<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Interactive Media & Services<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Machinery<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oil, Gas & Consumable Fuels<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Real Estate Management & Development<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Software<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1309572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1322899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short-Term Securities |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Commercial Paper<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11078095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11078095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Money Market Funds<br>| &nbsp;&nbsp; 1205256388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1205256388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Options Purchased<br>|  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 322533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 322533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign Currency Exchange Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3292516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3292516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest Rate Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1280957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59362285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60643242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Unfunded Floating Rate Loan Interests<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3207 |
| Liabilities |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TBA Sale Commitments<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (3623107225) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp; (3623107225) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Unfunded Floating Rate Loan Interests <br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16909) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(238642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(255551) |
|  | &nbsp;&nbsp;$1270922146 | &nbsp;&nbsp;$15531370308 | &nbsp;&nbsp;$560895292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17363187746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investments valued at NAV<sup>(a)</sup><br>|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5596762 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;$17368784508 |
| Derivative Financial Instruments<sup>(b)</sup> |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assets |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2637972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2637972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2858880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1288269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4147149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign Currency Exchange Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3002931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3002931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest Rate Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18655640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46033243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64688883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liabilities |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3636292) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3636292) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (419860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (108769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (528629) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign Currency Exchange Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3894189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3894189) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest Rate Contracts<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35203064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (150479738) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (185682802) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(14108404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(105156573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$(119264977) |

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<sup>(a)</sup> Certain investments of the Master Portfolio were fair valued using NAV as a practical expedient or its equivalent as no quoted market value is available and therefore have been excluded from the fair value hierarchy.

<sup>(b)</sup> Derivative financial instruments are swaps, futures contracts, forward foreign currency exchange contracts and options written. Swaps, futures contracts and forward foreign currency exchange contracts are valued at the unrealized appreciation (depreciation) on the instrument and options written are shown at value.

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Master Portfolio had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the period in relation to net assets. The following tables are a reconciliation of Level 3 investments for which significant unobservable inputs were used in determining fair value:

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;*Asset-Backed<br> Securities* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Common<br> Stocks* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Corporate<br> Bonds* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Floating Rate<br> Loan Interests* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Non-Agency<br> Mortgage-Backed<br> Securities* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Preferred<br> Securities* |
| **Assets** |  |  |  |  |  |  |
| Opening Balance, as of September 30, 2022<br>| &nbsp;&nbsp;$68815237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$348874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$43313634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$263305796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$213991954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18825589 |
| Transfers into Level 3<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9521536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12201980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23548070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25013031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Transfers out of Level 3<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31292685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17128214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (66590392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Other<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Accrued discounts/premiums | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Net realized gain (loss)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (473159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Net change in unrealized appreciation (depreciation)<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (926821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 774150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3406529) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5950144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1846603) |
| Purchases<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7817829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10894878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4164668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12017972 |
| Sales<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1304110) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (321806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (33221500) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10410554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Closing Balance, as of December 31, 2022<br>| &nbsp;&nbsp;$44884036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$334092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$63853825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$244115416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$159929142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28996958 |
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments still held at December 31, 2022<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;$(926821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(14782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$774150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(3413958) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(5943747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1846603) |

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---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;*Rights* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*U.S. Government<br> Sponsored<br> Agency Securities* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Warrants* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Unfunded<br> Floating Rate<br> Loan Interests* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Total* |
| **Assets** |  |  |  |  |  |
| Opening Balance, as of September 30, 2022<br>| &nbsp;&nbsp;$4291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4460883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$959745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$614026003 |
| Transfers into Level 3<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7146912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77431529 |
| Transfers out of Level 3<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4034487) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (119045778) |
| Other<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Accrued discounts/premiums | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (459436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (88518) |
| Net realized gain (loss)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (406325) |
| Net change in unrealized appreciation (depreciation)<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1037491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10353485) |
| Purchases<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9925313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44828478 |
| Sales<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (45257970) |
| Closing Balance, as of December 31, 2022<br>| &nbsp;&nbsp;$2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17020020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1997236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$561133934 |
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments still held at December 31, 2022<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;$(4289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(19165) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1037491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(10354517) |

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| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;*Unfunded<br> Floating Rate<br> Loan Interests* |
| **Assets** |  |
| Opening Balance, as of September 30, 2022<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(384063) |
| Transfers into Level 3<br>| &nbsp;&nbsp;$— |
| Transfers out of Level 3<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12179 |
| Other<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Accrued discounts/premiums | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Net realized gain (loss)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Net change in unrealized appreciation (depreciation)<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133242 |
| Purchases<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Sales<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Closing Balance, as of December 31, 2022<br>| &nbsp;&nbsp;$(238642) |
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments still held at December 31, 2022<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;$(35390) |

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<sup>(a)</sup> Any difference between net change in unrealized appreciation (depreciation) and net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments still held at December 31, 2022, is generally due to investments no longer held or categorized as Level 3 at period end.

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Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

The following table is a reconciliation of Level 3 derivative financial instruments for which significant unobservable inputs were used in determining fair value:

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;*Foreign Currency<br> Exchange Contracts* | &nbsp;&nbsp;*Foreign Currency<br> Exchange Contracts* |
|  | &nbsp;&nbsp;*Assets* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Liabilities* |
| Opening Balance, as of September 30, 2022<br>| &nbsp;&nbsp;$2680210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |
| Transfers into Level 3<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Transfers out of Level 3<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Accrued discounts/premiums<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Net realized gain (loss)<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3816474) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Net change in unrealized appreciation (depreciation)<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1136264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Purchases<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Issues<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Sales<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Settlements<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — |
| Closing Balance, as of December 31, 2022<br>| &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |
| Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments still held at December 31, 2022<sup>(a)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;$— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$— |

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<sup>(a)</sup> Any difference between net change in unrealized appreciation (depreciation) and net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments still held at December 31, 2022, is generally due to investments no longer held or categorized as Level 3 at period end.

The following table summarizes the valuation approaches used and unobservable inputs utilized by the Valuation Committee to determine the value of certain of the Master Portfolio's Level 3 investments as of period end. The table does not include Level 3 investments with values based upon unadjusted third party pricing information in the amount of $280,891,424. A significant change in the third party information could result in a significantly lower or higher value of such Level 3 investments.

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;*Value* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Valuation Approach* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Unobservable<br> Inputs* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Range of<br> Unobservable Inputs<br> Utilized<sup>(a)</sup>* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Weighted Average of<br> Unobservable Inputs<br> Based on Fair Value* |
| **Assets** |  |  |  |  |  |
| Common Stocks<br>| &nbsp;&nbsp;$334090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Volatility<br> Time to Exit | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51% - 78%<br> 1.0 - 1.4 years | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74%<br> 1.1 years |
| Corporate Bonds<sup>(b)</sup><br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63853821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Income<br> Market | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Discount Rate<br> Revenue Multiple<br> Volatility | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6% - 35%<br> 12.25x<br> 60% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14%<br> —<br> — |
| Floating Rate Loan Interests<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184821763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Discount Rate<br> Credit Spread<br> Estimated Recovery Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9% - 17%<br> 285 - 568<br> 50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12%<br> 401<br> — |
| Preferred Stock<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28996958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Income<br> Market | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Discount Rate<br> Revenue Multiple | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12%<br> 6.75x - 24.00x | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—<br> 11.53x |
| Warrants<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1997236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Revenue Multiple<br> Volatility<br> Time to Exit | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.75x - 12.25x<br> 40% - 68%<br> 0.5 - 0.5 years | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.60x<br> 60%<br> 0.5 years |
|  | &nbsp;&nbsp;$280003868 |  |  |  |  |

---

<sup>(a)</sup> A significant change in unobservable input would have resulted in a correlated (inverse) significant change to value.

<sup>(b)</sup> For the period end December 30, 2022, the valuation technique for investments classified as Corporate Bonds amounting to $6,797,300 changed to a Discount Cash Flow approach. The investments were previously valued utilizing a recent transaction. The change was due to consideration of the information that was available at the time the investments were valued.

---

| | |
|:---|:---|
| **Currency Abbreviation** | **Currency Abbreviation** |
| AUD | &nbsp;&nbsp;Australian Dollar |
| BRL | &nbsp;&nbsp;Brazilian Real |
| CAD | &nbsp;&nbsp;Canadian Dollar |
| CHF | &nbsp;&nbsp;Swiss Franc |
| CLP | &nbsp;&nbsp;Chilean Peso |
| CNH | &nbsp;&nbsp;Chinese Yuan Offshore |
| COP | &nbsp;&nbsp;Colombian Peso |
| CZK | &nbsp;&nbsp;Czech Koruna |
| EUR | &nbsp;&nbsp;Euro |
| GBP | &nbsp;&nbsp;British Pound |

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------

Schedule of Investments (unaudited) (continued)

December 31, 2022

Master Total Return Portfolio

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| | |
|:---|:---|
| HKD | &nbsp;&nbsp;Hong Kong Dollar |
| HUF | &nbsp;&nbsp;Hungarian Forint |
| IDR | &nbsp;&nbsp;Indonesian Rupiah |
| INR | &nbsp;&nbsp;Indian Rupee |
| JPY | &nbsp;&nbsp;Japanese Yen |
| KRW | &nbsp;&nbsp;South Korean Won |
| MXN | &nbsp;&nbsp;Mexican Peso |
| NOK | &nbsp;&nbsp;Norwegian Krone |
| NZD | &nbsp;&nbsp;New Zealand Dollar |
| PLN | &nbsp;&nbsp;Polish Zloty |
| RUB | &nbsp;&nbsp;Russian Ruble |
| THB | &nbsp;&nbsp;Thai Baht |
| TWD | &nbsp;&nbsp;Taiwan New Dollar |
| USD | &nbsp;&nbsp;United States Dollar |
| ZAR | &nbsp;&nbsp;South African Rand |

---

---

| | |
|:---|:---|
| **Portfolio Abbreviation** | **Portfolio Abbreviation** |
| ABS | &nbsp;&nbsp;Asset-Backed Security |
| BZDIOVER | &nbsp;&nbsp;Overnight Brazil CETIP - Interbank Rate |
| CDI | &nbsp;&nbsp;CREST Depository Interest |
| CLICP | &nbsp;&nbsp;Chile Indice de Camara Promedio Interbank Overnight Index |
| CLN | &nbsp;&nbsp;Credit-Linked-Note |
| CLO | &nbsp;&nbsp;Collateralized Loan Obligation |
| DAC | &nbsp;&nbsp;Designated Activity Co. |
| ETF | &nbsp;&nbsp;Exchange-Traded Fund |
| EURIBOR | &nbsp;&nbsp;Euro Interbank Offered Rate |
| FKA | &nbsp;&nbsp;Formally Known As |
| GO | &nbsp;&nbsp;General Obligation Bonds |
| HFA | &nbsp;&nbsp;Housing Finance Agency |
| IO | &nbsp;&nbsp;Interest Only |
| LIBOR | &nbsp;&nbsp;London Interbank Offered Rate |
| LP | &nbsp;&nbsp;Limited Partnership |
| MXIBTIIE | &nbsp;&nbsp;Mexico Interbank TIIE 28-Day |
| OTC | &nbsp;&nbsp;Over-the-Counter |
| PIK | &nbsp;&nbsp;Payment-in-Kind |
| RB | &nbsp;&nbsp;Revenue Bonds |
| REMIC | &nbsp;&nbsp;Real Estate Mortgage Investment Conduit |
| S&P | &nbsp;&nbsp;Standard & Poor's |
| SOFR | &nbsp;&nbsp;Secured Overnight Financing Rate |
| SONIA | &nbsp;&nbsp;Sterling Overnight Index Average |
| SPDR | &nbsp;&nbsp;Standard & Poor's Depository Receipt |
| TBA | &nbsp;&nbsp;To-be-Announced |
| WIBOR | &nbsp;&nbsp;Warsaw Interbank Offer Rate |

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## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** Master Bond LLC

- **b. Investment Company Act file number:** 811-21434

- **c. CIK number of Registrant:** 0001264926

- **d. LEI of Registrant:** 549300KEL66YL87C9G11

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 100 Bellevue Parkway

  - **City:** Wilmington

  - **State:** DE

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 19809

  - **Telephone number:** 800-441-7762

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** Master Total Return Portfolio

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000004067

- **c. LEI of Series:** BYCPUE5REOJMYJVG3O25

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2023-09-30

- **b. Date as of which information is reported:** 2022-12-30

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $25272072842.75

**Total Liabilities:** $7962767211.99

**Net Assets:** $17309305630.76

**Amount of Assets Invested in Other Investment Companies:** $2059507.16

**Delayed Delivery Securities:** $13704782.16

**Stand-by Commitments:** $3897178426.22

**Cash Not Reported:** $219201460.73

**Currency Risk Metrics (dv01):**

- 

**Credit Spread Risk - Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** 404972.15000000 | **1-Year:** 107380.38000000 | **5-Year:** 3121546.37000000 | **10-Year:** 2170122.83000000 | **30-Year:** 1595424.85000000

**Credit Spread Risk - Non-Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** 454704.54000000 | **1-Year:** 297517.14000000 | **5-Year:** 222354.58000000 | **10-Year:** -327958.51000000 | **30-Year:** 145025.75000000

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000011383 | -1.39%               | 3.99%                | -0.45%               |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $-154051058.01           | $-35960260.26                              |
| Month 2  | $-51863913.36            | $550670511.26                              |
| Month 3  | $-38471449.24            | $-82996272.74                              |

**Designated Index Information**

- **Index Name:** Fund`s Designated Reference Portfolio is the Fund`s Securities Portfolio

- **Index Identifier:** Fund`s Designated Reference Portfolio is the Fund`s Securities Portfolio

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                                          | Title                                                                            | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |     Balance | Units   | Value (USD)    | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   | Fair Value Level   | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| ASG FINANCE DESIGNATED                                        | ASG Finance Designated Activity Co                                               | CUSIP: 00217AAA4<br>LEI: 5493005UOB0OMEJ4WK10 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     1678000 | PA      | $1619270.00    | 0.01%             | 2024-12-03      | Fixed         | 7.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital Clo 16 Ltd                                                     | CUSIP: 03330WAJ3<br>LEI: 5493008M7D1YIDOH2C69 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $243016.00     | 0.00%             | 2035-01-19      | Floating      | 5.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UKRAINE GOVERNMENT                                            | Ukraine Government International Bond                                            | CUSIP: 903724BY7<br>LEI: 6354001WLTJXOMEXPY07 | Long             | DBT              | NUSS              | UA        |      918000 | PA      | $171149.63     | 0.00%             | 2035-03-15      | Variable      | 7.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALTRIA GROUP INC                                              | Altria Group Inc                                                                 | CUSIP: 02209SAQ6<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4038000 | PA      | $3031510.33    | 0.02%             | 2043-05-02      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KERNEL HOLDING SA                                             | Kernel Holding SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GR6L4DZOS2U12 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      550000 | PA      | $240728.13     | 0.00%             | 2024-10-17      | Fixed         | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132XCSJ5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2391785 | PA      | $2347373.66    | 0.01%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AZURE POWER SOLAR ENERGY                                      | Azure Power Solar Energy Pvt Ltd                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300N77HEXIINE3X94 | Long             | DBT              | CORP              | MU        |      200000 | PA      | $175000.00     | 0.00%             | 2024-12-24      | Fixed         | 5.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mill City Solar Loan 2019-2 Lt                                | Mill City Solar Loan 2019-2 Ltd                                                  | CUSIP: 59982VAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | KY        |     4724659 | PA      | $4074073.18    | 0.02%             | 2043-07-20      | Fixed         | 3.69%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                                       | Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | CUSIP: 38141GXZ2<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14000000 | PA      | $13849159.94   | 0.08%             | 2024-03-08      | Fixed         | 0.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apidos CLO                                                    | Apidos CLO XXII                                                                  | CUSIP: 03765XAJ5<br>LEI: 5493003SQW0Q40KVFQ19 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $484722.00     | 0.00%             | 2031-04-20      | Floating      | 5.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aimco                                                         | AIMCO CLO Series 2018-B                                                          | CUSIP: 00900PAL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5770000 | PA      | $5666867.02    | 0.03%             | 2032-01-15      | Floating      | 5.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |   -26006000 | NC      | $-189430.25    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CONNECT FINCO SARL                                            | Connect Finco SARL                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2594001KNYIQ456J2792 | Long             | LON              | CORP              | LU        |     2471625 | PA      | $2439691.61    | 0.01%             | 2026-12-12      | Floating      | 7.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31306XQR7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       30643 | PA      | $29316.36      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XIII Ltd                                                    | CUSIP: 55818MBA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7342319 | PA      | $7261556.86    | 0.04%             | 2030-04-19      | Floating      | 5.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X8MY0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2901855 | PA      | $2513819.88    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMSR Trust                                                    | AMSR 2020-SFR1 Trust                                                             | CUSIP: 00180AAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1280000 | PA      | $1170160.64    | 0.01%             | 2037-04-17      | Fixed         | 3.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133ARBG9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      187572 | PA      | $171871.73     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse First Boston Mor                                | CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10                    | CUSIP: 225470FK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1197404 | PA      | $294432.69     | 0.00%             | 2035-11-25      | Floating      | 5.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX 2021-MFM1                                                                     | CUSIP: 05608VAN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2550000 | PA      | $2345538.45    | 0.01%             | 2034-01-15      | Floating      | 7.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WELLS FARGO & COMPANY                                         | Wells Fargo & Co                                                                 | CUSIP: 95000U2V4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5757000 | PA      | $5330987.64    | 0.03%             | 2028-03-24      | Fixed         | 3.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Park Avenue Institutional Advi                                | Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2019-1                                | CUSIP: 70017WAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $491956.15     | 0.00%             | 2032-05-15      | Floating      | 6.09%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140Q8AT2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        9516 | PA      | $8817.17       | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS JPY                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $32921.31      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DM3L7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1408590 | PA      | $1236756.36    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XXXV Ltd                                                    | CUSIP: 55819MAN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3220000 | PA      | $3162251.55    | 0.02%             | 2032-04-20      | Floating      | 5.23%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SREIT Trust                                                   | SREIT Trust 2021-MFP2                                                            | CUSIP: 85236WCE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1180000 | PA      | $1135608.87    | 0.01%             | 2036-11-15      | Floating      | 5.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | CDS REALOGY GROUP LLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $11844.13      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS JPY                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1819607.00    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CONAIR HOLDINGS LLC                                           | Conair Holdings LLC                                                              | CUSIP: 20600RAB8<br>LEI: 549300804G00T34FLV17 | Long             | LON              | CORP              | US        |     1235520 | PA      | $1033203.60    | 0.01%             | 2028-05-17      | Floating      | 8.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YPF SOCIEDAD ANONIMA                                          | YPF SA                                                                           | CUSIP: 984245AR1<br>LEI: 5493003N7447U18U5U53 | Long             | DBT              | CORP              | AR        |     1376000 | PA      | $821558.00     | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MASTR Asset Backed Securities                                 | Mastr Asset Backed Securities Trust 2007-HE1                                     | CUSIP: 576457AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1318273 | PA      | $1003544.02    | 0.01%             | 2037-05-25      | Floating      | 4.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | CDS CMBX.NA.AAA.9                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $1260.82       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lions Gate Entertainment Corp                                 | Lions Gate Entertainment Corp                                                    | CUSIP: 535919401<br>LEI: 5493000JSMHPHZURLM72 | Long             | EC               | CORP              | US        |      163165 | NS      | $931672.15     | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| VICI PROPERTIES / NOTE                                        | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc                                            | CUSIP: 92564RAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    19488000 | PA      | $18180816.87   | 0.11%             | 2026-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STEM INC                                                      | Stem Inc                                                                         | CUSIP: 85859NAA0<br>LEI: 549300GVWIYFILN5V546 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      622000 | PA      | $391113.60     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA                                      | Embraer Netherlands Finance BV                                                   | CUSIP: 29082HAC6<br>LEI: 724500PBR8LR26XBSP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      446000 | PA      | $444411.13     | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 6.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $798486.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gracie Point International Fun                                | GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2022-3                                        | CUSIP: 38411DAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     5550000 | PA      | $5554534.91    | 0.03%             | 2024-11-01      | Floating      | 6.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OneMain Financial Issuance Tru                                | OneMain Financial Issuance Trust 2020-2                                          | CUSIP: 682696AD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     6620000 | PA      | $5489863.39    | 0.03%             | 2035-09-14      | Fixed         | 3.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apidos CLO                                                    | Apidos CLO XXXII                                                                 | CUSIP: 03768RAN6<br>LEI: 549300CXPXW83QGWOL98 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      300000 | PA      | $286030.41     | 0.00%             | 2033-01-20      | Floating      | 7.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FS Rialto Issuer Ltd                                          | FS Rialto 2022-FL5 Issuer LLC                                                    | CUSIP: 30327MAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     6915000 | PA      | $6795286.83    | 0.04%             | 2037-06-19      | Floating      | 6.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31410KXL3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       98237 | PA      | $102558.91     | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                       | MXN/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $18184.03      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132A4RV2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        3807 | PA      | $3549.19       | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                                  | CHF/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-43448.00     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $9169.83       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KGAY9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7459978 | PA      | $6413278.44    | 0.04%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Option One Mortgage Loan Trust                                | Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4    | CUSIP: 68389FJK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4030000 | PA      | $3347468.32    | 0.02%             | 2035-11-25      | Floating      | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITED AIR 2016-2 AA PTT                                      | United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust                               | CUSIP: 90932EAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1535386 | PA      | $1305477.34    | 0.01%             | 2028-10-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3131XUM53<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      248884 | PA      | $233115.52     | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138W5M21<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      330353 | PA      | $300575.87     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EASY TACTIC LTD                                               | Easy Tactic Ltd                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WYFMC41MKE6E16 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |      514864 | PA      | $115200.93     | 0.00%             | 2025-07-11      | Fixed         | 7.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GILEAD SCIENCES INC                                           | Gilead Sciences Inc                                                              | CUSIP: 375558BK8<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3241000 | PA      | $2676807.50    | 0.02%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EQA51<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      718614 | PA      | $687464.12     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DVL94<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   186701871 | PA      | $159439618.76  | 0.92%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WBD44<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      109494 | PA      | $105519.57     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140L75J7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2263162 | PA      | $1943332.55    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QEBM3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    16130962 | PA      | $13859332.52   | 0.08%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lehman XS Trust                                               | Lehman XS Trust Series 2007-20N                                                  | CUSIP: 52525AAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      510309 | PA      | $500418.14     | 0.00%             | 2037-12-25      | Floating      | 6.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden 87 CLO Ltd                                                                | CUSIP: 26246GAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2330000 | PA      | $2273069.25    | 0.01%             | 2034-05-20      | Floating      | 5.78%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bear Stearns Asset Backed Secu                                | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-HE7                            | CUSIP: 073879EV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       44594 | PA      | $43737.69      | 0.00%             | 2034-08-25      | Floating      | 6.11%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Forestar Group Inc                                            | Forestar Group Inc                                                               | CUSIP: 346232101<br>LEI: 549300BC2UB0GHV60V70 | Long             | EC               | CORP              | US        |       64597 | NS      | $995439.77     | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A8S40<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      719302 | PA      | $649605.22     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YTMV3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      323541 | PA      | $302653.28     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QMLV4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4652433 | PA      | $3838515.18    | 0.02%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Home Equity Loan T                                | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B                             | CUSIP: 126685AB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      141992 | PA      | $139383.32     | 0.00%             | 2035-05-15      | Floating      | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NATIONAL RETAIL PROP INC                                      | National Retail Properties Inc                                                   | CUSIP: 637417AR7<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2489000 | PA      | $1481093.64    | 0.01%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36290VCG7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       92898 | PA      | $94327.64      | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-76502.36     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F                                                  | CUSIP: 00971FAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    46609938 | PA      | $41104400.21   | 0.24%             | 2061-06-25      | Variable      | 1.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nelnet Student Loan Trust                                     | Nelnet Student Loan Trust 2021-C                                                 | CUSIP: 64035GAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      990000 | PA      | $778962.59     | 0.00%             | 2062-04-20      | Fixed         | 4.44%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLOBAL PAYMENTS INC                                           | Global Payments Inc                                                              | CUSIP: 37940XAG7<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    12569000 | PA      | $10964583.11   | 0.06%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Park Avenue Institutional Advi                                | Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2019-1                                | CUSIP: 70017WAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $482130.00     | 0.00%             | 2032-05-15      | Floating      | 6.61%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HILTON WASHINGTON / DUPONT HOTEL TL                           | HILTON WASHINGTON / DUPONT HOTEL TL                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300VC924Q5F4C1G04 | Long             | LON              | CORP              | US        |    12312698 | PA      | $11589026.65   | 0.07%             | 2024-04-01      | Floating      | 6.73%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU                            | AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1103300 | PA      | $1060602.29    | 0.01%             | 2024-12-15      | Fixed         | 3.93%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EQU26<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       73944 | PA      | $69329.51      | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Franklin Mtg Loan Asset                                 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13                                     | CUSIP: 30247DAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1213452 | PA      | $819712.26     | 0.00%             | 2036-10-25      | Floating      | 4.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NOMURA HOLDINGS INC                                           | Nomura Holdings Inc                                                              | CUSIP: 65535HBE8<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     4391000 | PA      | $4342670.24    | 0.03%             | 2025-07-03      | Fixed         | 5.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL                                        | Anglo American Capital PLC                                                       | CUSIP: 034863BB5<br>LEI: TINT358G1SSHR3L3PW36 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    12746000 | PA      | $11463433.75   | 0.07%             | 2029-03-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2007-OA3                                                  | CUSIP: 02150TAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      660378 | PA      | $571495.91     | 0.00%             | 2047-04-25      | Floating      | 4.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138Y2EH2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      830095 | PA      | $800593.34     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132GKD37<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       99850 | PA      | $96320.05      | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.                               | CDS ITRAXX.EU.XO.38.V1                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-109942.86    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140JHBF9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      469202 | PA      | $459305.81     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Commercial Mortgage Trust 2                                | BX Commercial Mortgage Trust 2019-XL                                             | CUSIP: 056054AK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    18462850 | PA      | $17672608.63   | 0.10%             | 2036-10-15      | Floating      | 6.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |    35913991 | NC      | $1500287.35    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138ARZW7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      232158 | PA      | $230143.64     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR5                             | CUSIP: 46591EAS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1700000 | PA      | $1507759.58    | 0.01%             | 2052-06-13      | Fixed         | 3.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 280 Park Avenue Mortgage Trust                                | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust                                         | CUSIP: 90205FAL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2920000 | PA      | $2678129.98    | 0.02%             | 2034-09-15      | Floating      | 5.77%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KLUA3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    67431869 | PA      | $57902793.93   | 0.33%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS TENET HEALTHCARE CORPORATION                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-49150.36     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132AEJ98<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1954458 | PA      | $1912520.07    | 0.01%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179TAL9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     2996941 | PA      | $2877229.43    | 0.02%             | 2047-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carrington Mortgage Loan Trust                                | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1                                   | CUSIP: 144531EZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      610000 | PA      | $485782.89     | 0.00%             | 2036-01-25      | Floating      | 5.02%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 31329JHY6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      450737 | PA      | $421913.07     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GILBERT PARK CLO LTD                                          | Gilbert Park CLO Ltd                                                             | CUSIP: 375415AC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $242366.38     | 0.00%             | 2030-10-15      | Floating      | 5.68%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FBR Securitization Trust                                      | FBR Securitization Trust                                                         | CUSIP: 30246QCQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     5660545 | PA      | $5468995.44    | 0.03%             | 2035-11-25      | Floating      | 5.09%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITED AIR 2016-1 AA PTT                                      | United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust                               | CUSIP: 90931LAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      504276 | PA      | $454600.35     | 0.00%             | 2028-07-07      | Fixed         | 3.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31410K3K8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       75075 | PA      | $78316.57      | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 8 Ltd                                                      | CUSIP: 03329KBC6<br>LEI: 549300PKM3N9LK4JM015 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2800000 | PA      | $2673864.48    | 0.02%             | 2034-10-27      | Floating      | 6.16%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANCO ESPIRITO SANTO SA                                       | Banco Espirito Santo SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400JV7IJL16OWIT96 | Long             | DBT              | CORP              | PT        |     2200000 | PA      | $282598.80     | 0.00%             | 2018-01-15      | Floating      | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |   -20035000 | NC      | $-291086.46    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Park Avenue Trust                                             | 245 Park Avenue Trust 2017-245P                                                  | CUSIP: 90187LAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    13000000 | PA      | $93475.20      | 0.00%             | 2037-06-05      | Variable      | 0.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140FMDA1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      906494 | PA      | $840961.01     | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LEIDOS INC                                                    | Leidos Inc                                                                       | CUSIP: 52532XAB1<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      585000 | PA      | $580329.02     | 0.00%             | 2023-05-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140H4SG0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      184360 | PA      | $180857.13     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                                | BBCMS Trust 2015-SRCH                                                            | CUSIP: 05547HAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    16545978 | PA      | $523008.42     | 0.00%             | 2035-08-10      | Variable      | 0.91%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALFA S.A.                                                     | Alfa SAB de CV                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZCGJ6T8YDJ4M34 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      761000 | PA      | $754246.13     | 0.00%             | 2024-03-25      | Fixed         | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J7X91<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      452459 | PA      | $428170.79     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QM4T8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8753677 | PA      | $7509774.35    | 0.04%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ATMOS ENERGY CORP                                             | Atmos Energy Corp                                                                | CUSIP: 049560AM7<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       63000 | PA      | $51688.69      | 0.00%             | 2044-10-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132XCSC0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    22584538 | PA      | $22328506.99   | 0.13%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BWAY Mortgage Trust                                           | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 05604FAN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1400000 | PA      | $1225361.62    | 0.01%             | 2033-03-10      | Fixed         | 3.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-205282.02    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                                | USD/CAD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $4771.87       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carrington Mortgage Loan Trust                                | Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4                                   | CUSIP: 14453MAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      388333 | PA      | $370990.47     | 0.00%             | 2036-10-25      | Floating      | 4.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TICP CLO Ltd                                                  | TICP CLO VI 2016-2 Ltd                                                           | CUSIP: 87246MAU6<br>LEI: 254900JG2DPAYUCW8T83 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     6270000 | PA      | $5985184.00    | 0.03%             | 2034-01-15      | Floating      | 5.58%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2006-OA14                                                 | CUSIP: 02146SAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2166566 | PA      | $1649028.29    | 0.01%             | 2046-11-25      | Floating      | 3.78%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square Loan Funding Ltd                                | Palmer Square Loan Funding 2020-4 Ltd                                            | CUSIP: 69701PAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2640000 | PA      | $2587024.70    | 0.01%             | 2028-11-25      | Floating      | 6.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHINA CITY CONST INTL                                         | CHINA CITY CONSTRUCTION INTERNATIONAL CO LTD                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | HK        |      339725 | PA      | $0.00          | 0.00%             | 2017-07-03      | Fixed         | 5.35%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| FREMF Mortgage Trust                                          | FREMF 2018-K74 Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 30296LAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      120000 | PA      | $110234.56     | 0.00%             | 2051-02-25      | Variable      | 4.09%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GKQ1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    61882000 | PA      | $56603636.19   | 0.33%             | 2033-04-27      | Fixed         | 4.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFHV6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5440069 | PA      | $4835362.39    | 0.03%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 91282CCB5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     6518000 | PA      | $5481485.22    | 0.03%             | 2031-05-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sound Point CLO LTD                                           | Sound Point CLO II Ltd                                                           | CUSIP: 83608GAN6<br>LEI: 549300Q00FJ0WHHYC788 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      825000 | PA      | $815529.99     | 0.00%             | 2031-01-26      | Floating      | 5.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CBAM CLO Management                                           | Cbam 2018-7 Ltd                                                                  | CUSIP: 12482JAA8<br>LEI: 2549002XHTMWO4GGPF51 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $245535.40     | 0.00%             | 2031-07-20      | Floating      | 5.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Olympic Tower Mortgage Trust                                  | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust                                             | CUSIP: 68162MAN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2910000 | PA      | $1996511.54    | 0.01%             | 2039-05-10      | Variable      | 3.95%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138ELS87<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      187355 | PA      | $195596.99     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132WGPM3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      190313 | PA      | $186314.46     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $492708.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD                                      | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC                                             | CUSIP: 16412XAC9<br>LEI: 549300I7CIEWU1BBLQ53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9029000 | PA      | $9083841.60    | 0.05%             | 2025-03-31      | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Generate CLO Ltd.                                             | Generate CLO 4 Ltd                                                               | CUSIP: 986252AU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3000000 | PA      | $2857295.70    | 0.02%             | 2032-04-20      | Floating      | 5.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QS2P2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       18343 | PA      | $17589.70      | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         900 | NC      | $50850.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KRYG8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      748013 | PA      | $646885.46     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                                | USD/JPY FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $87137.99      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bear Stearns Mortgage Funding                                 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1                                     | CUSIP: 07400WAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      414288 | PA      | $400428.76     | 0.00%             | 2036-08-25      | Floating      | 4.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square Loan Funding Ltd                                | Palmer Square Loan Funding 2021-4 Ltd                                            | CUSIP: 69702JAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1480000 | PA      | $1281574.62    | 0.01%             | 2029-10-15      | Floating      | 9.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                   | 2 YEAR US TREASURY NOTE                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |       18742 | NC      | $-8263547.51   | -0.05%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sound Point CLO LTD                                           | Sound Point Clo XV Ltd                                                           | CUSIP: 83609RAN1<br>LEI: 549300YVZ0M0XDDYS744 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      350000 | PA      | $343069.51     | 0.00%             | 2029-01-23      | Floating      | 5.82%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trus                                | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN                                         | CUSIP: 12528DAG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1160000 | PA      | $1116958.90    | 0.01%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PARAMOUNT GLOBAL                                              | Paramount Global                                                                 | CUSIP: 925524AX8<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3843000 | PA      | $3731064.59    | 0.02%             | 2036-04-30      | Fixed         | 6.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                                | Morgan Stanley                                                                   | CUSIP: 6174468U6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    21287000 | PA      | $15998464.96   | 0.09%             | 2032-02-13      | Fixed         | 1.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lehman Brothers Small Balance                                 | Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2                   | CUSIP: 52520VAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1434109 | PA      | $1355428.05    | 0.01%             | 2036-09-25      | Floating      | 4.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $151163.51     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMGEN INC                                                     | Amgen Inc                                                                        | CUSIP: 031162DC1<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1087000 | PA      | $693762.54     | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | INVESCO SENIOR LOAN ETF                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         800 | NC      | $26000.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| AMERICAN AUTO AUCTION                                         | American Auto Auction Group LLC                                                  | CUSIP: 02403MAP5<br>LEI: 5493002VI1KML1L8HW19 | Long             | LON              | CORP              | US        |     5313000 | PA      | $3984750.00    | 0.02%             | 2029-01-31      | Floating      | 13.08%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E                                      | Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | CUSIP: 015271AY5<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8965000 | PA      | $7266190.86    | 0.04%             | 2034-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMEREN ILLINOIS CO                                            | Ameren Illinois Co                                                               | CUSIP: 02361DAU4<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3444000 | PA      | $2464920.63    | 0.01%             | 2050-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417TM62<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      399489 | PA      | $413789.20     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DWAC7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       22310 | PA      | $21853.87      | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                                | BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 05548WAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      918000 | PA      | $847973.95     | 0.00%             | 2037-03-15      | Floating      | 5.04%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carval CLO LTD                                                | CarVal CLO VC Ltd                                                                | CUSIP: 14687MAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $229743.65     | 0.00%             | 2034-10-15      | Floating      | 7.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RAYTHEON TECH CORP                                            | Raytheon Technologies Corp                                                       | CUSIP: 913017CP2<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2302000 | PA      | $1887695.02    | 0.01%             | 2047-05-04      | Fixed         | 4.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC BANK PLC                                                 | BRL CALL VERSUS USD PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 | N/A              | DFE              | CORP              | GB        |     3418000 | NC      | $83618.90      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                   | US ULTRA TREASURY BOND                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |        4555 | NC      | $-13432045.16  | -0.08%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A4PH3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1041785 | PA      | $902476.20     | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Verde CLO Ltd                                                 | VERDE CLO Ltd                                                                    | CUSIP: 92338BAN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $245335.85     | 0.00%             | 2032-04-15      | Floating      | 5.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carlyle Global Market Strategi                                | Carlyle US CLO 2021-10 LTD                                                       | CUSIP: 14316YAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4350000 | PA      | $4198051.89    | 0.02%             | 2034-10-20      | Floating      | 5.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YJYV2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      455373 | PA      | $424980.53     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC                                      | Microchip Technology Inc                                                         | CUSIP: 595017AP9<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2790000 | PA      | $2778084.33    | 0.02%             | 2023-06-01      | Fixed         | 4.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Franklin Mtg Loan Asset                                 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1                                     | CUSIP: 32027NZN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2792077 | PA      | $2536908.41    | 0.01%             | 2036-01-25      | Floating      | 4.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912810SR0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     9070000 | PA      | $5676544.58    | 0.03%             | 2040-05-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133AM2S4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      205510 | PA      | $187926.52     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38382RNJ3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     4339625 | PA      | $610580.05     | 0.00%             | 2050-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-609M                 | CUSIP: 46652RAL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1600000 | PA      | $1361832.48    | 0.01%             | 2033-10-15      | Floating      | 7.09%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bean Creek CLO LTD                                            | Bean Creek CLO Ltd                                                               | CUSIP: 07378WAQ1<br>LEI: 635400STD6UUTEW5KM07 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $244649.53     | 0.00%             | 2031-04-20      | Floating      | 5.26%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138W9F88<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1199585 | PA      | $1135857.15    | 0.01%             | 2028-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A6MG3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       42206 | PA      | $40782.82      | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WEV89<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      987632 | PA      | $944889.26     | 0.01%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CP IRIS HOLDCO I INC                                          | CP Iris Holdco I Inc                                                             | CUSIP: 12659EAC2<br>LEI: 25490024F0AS5UR7DB02 | Long             | LON              | CORP              | US        |      851752 | PA      | $756994.64     | 0.00%             | 2028-10-01      | Floating      | 7.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | CDS AVIS BUDGET GROUP INC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-38037.92     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DICK'S SPORTING GOODS                                         | Dick's Sporting Goods Inc                                                        | CUSIP: 253393AG7<br>LEI: 529900SSBV5I4LWSK313 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1094000 | PA      | $705276.74     | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36180E5C5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      219661 | PA      | $206637.47     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| American Home Mortgage Assets                                 | American Home Mortgage Assets Trust 2006-3                                       | CUSIP: 02660UAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      639911 | PA      | $442579.40     | 0.00%             | 2046-10-25      | Floating      | 2.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP                                        | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | CUSIP: 606822BV5<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     2979000 | PA      | $2875098.23    | 0.02%             | 2024-09-15      | Fixed         | 0.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA                                     | Municipal Electric Authority of Georgia                                          | CUSIP: 626207YF5<br>LEI: JA0WNILDDF2KUPS83B16 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     3263000 | PA      | $3496572.16    | 0.02%             | 2057-04-01      | Fixed         | 6.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Highbridge Loan Management Ltd                                | Highbridge Loan Management 3-2014                                                | CUSIP: 40436XAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3032494 | PA      | $3007497.13    | 0.02%             | 2029-07-18      | Floating      | 5.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418CYN8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1728093 | PA      | $1694662.07    | 0.01%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF GHANA                                             | Ghana Government International Bond                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800PP4399SNNXZ126 | Long             | DBT              | NUSS              | GH        |      687000 | PA      | $247320.00     | 0.00%             | 2029-05-16      | Fixed         | 7.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HDFC BANK LTD                                                 | HDFC Bank Ltd                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZQ6I4E2JXENC50 | Long             | DBT              | CORP              | IN        |      300000 | PA      | $255750.00     | 0.00%             | 2049-12-31      | Floating      | 3.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LOWE'S COS INC                                                | Lowe's Cos Inc                                                                   | CUSIP: 548661DU8<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2508000 | PA      | $2403543.10    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KINDER MORGAN ENER PART                                       | Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | CUSIP: 494550BF2<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5037000 | PA      | $5048301.21    | 0.03%             | 2040-09-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BIOGEN INC                                                    | Biogen Inc                                                                       | CUSIP: 09062XAH6<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6450000 | PA      | $5254757.98    | 0.03%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Trust 2021-LBA                                                                | CUSIP: 05609BBM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6640000 | PA      | $5835558.02    | 0.03%             | 2036-02-15      | Floating      | 7.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cedar Funding Ltd                                             | Cedar Funding VII Clo Ltd                                                        | CUSIP: 15032FAC0<br>LEI: 549300G87EGFMLOYN341 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $240239.13     | 0.00%             | 2031-01-20      | Floating      | 5.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                                            | Energy Transfer LP                                                               | CUSIP: 29273RBB4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1907000 | PA      | $1938720.01    | 0.01%             | 2024-02-01      | Fixed         | 7.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rockford Tower CLO Ltd                                        | Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd                                                    | CUSIP: 77342JAA1<br>LEI: 549300KPFGDIQ0PMP224 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1953000 | PA      | $1923103.48    | 0.01%             | 2031-05-20      | Floating      | 5.78%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCM Ltd Partnership                                           | LCM 26 Ltd                                                                       | CUSIP: 50200FAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     8120000 | PA      | $8017505.30    | 0.05%             | 2031-01-20      | Floating      | 5.31%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                                            | Energy Transfer LP                                                               | CUSIP: 86765BAS8<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4641000 | PA      | $4705910.19    | 0.03%             | 2025-12-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITED AIR 2019-2 B PTT                                       | United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust                                | CUSIP: 90932KAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2755613 | PA      | $2371870.36    | 0.01%             | 2028-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pikes Peak CLO                                                | Pikes Peak CLO 1                                                                 | CUSIP: 721327AA2<br>LEI: 549300IOF5UIE4PES702 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      975000 | PA      | $963159.80     | 0.01%             | 2031-07-24      | Floating      | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCP CLO Ltd                                                   | OCP CLO 2014-7 Ltd                                                               | CUSIP: 67107KAZ9<br>LEI: 254900NUK1R46EK6YF62 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      422147 | PA      | $417776.18     | 0.00%             | 2029-07-20      | Floating      | 5.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Galaxy CLO Ltd                                                | Galaxy Xxviii Clo Ltd                                                            | CUSIP: 36321JAC8<br>LEI: 549300QR0537E9AXFW42 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1220000 | PA      | $1198892.66    | 0.01%             | 2031-07-15      | Floating      | 5.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bain Capital Credit CLO, Limit                                | Bain Capital Credit CLO 2021-3 Ltd                                               | CUSIP: 05683NAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $224592.28     | 0.00%             | 2034-07-24      | Floating      | 7.42%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Visio 2019-2 Trust                                            | Visio 2019-2 Trust                                                               | CUSIP: 92837DAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      906000 | PA      | $633456.45     | 0.00%             | 2054-11-25      | Variable      | 3.91%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         850 | NC      | $15300.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Deutsche Bank Commercial Mortg                                | DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust                                                     | CUSIP: 23312JAN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5780000 | PA      | $202349.71     | 0.00%             | 2050-06-10      | Variable      | 1.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BIOGEN INC                                                    | Biogen Inc                                                                       | CUSIP: 09062XAG8<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1094000 | PA      | $711144.72     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KINDER MORGAN ENER PART                                       | Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | CUSIP: 494550BD7<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3000000 | PA      | $3023283.42    | 0.02%             | 2039-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $504638.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV7                                             | CUSIP: 46654CAW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      235443 | PA      | $138220.36     | 0.00%             | 2052-02-26      | Fixed         | 3.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EBAY INC                                                      | eBay Inc                                                                         | CUSIP: 278642BB8<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7814000 | PA      | $8119022.22    | 0.05%             | 2032-11-22      | Fixed         | 6.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS MXN                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-72285.83     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CON EDISON CO OF NY INC                                       | Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CUSIP: 209111GD9<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14016000 | PA      | $15004679.11   | 0.09%             | 2052-11-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                       | ZAR/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-2256.05      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179WG44<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    20017565 | PA      | $17912885.33   | 0.10%             | 2051-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CML Hyatt Lost Pines                                          | CML Hyatt Lost Pines                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |    12200000 | PA      | $11921680.18   | 0.07%             | 2026-09-09      | Floating      | 7.65%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| AURORA INNOVATION INC                                         | AURORA INNOVATION INC -CW28                                                      | CUSIP: 051774115<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |       25012 | NC      | $3251.56       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF TURKEY                                            | Turkey Government International Bond                                             | CUSIP: 900123CB4<br>LEI: 5493000PCHOG3B6S3Q85 | Long             | DBT              | NUSS              | TR        |     2796000 | PA      | $1812681.75    | 0.01%             | 2043-04-16      | Fixed         | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY                                       | Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | CUSIP: 68233JCG7<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    10001000 | PA      | $9141826.29    | 0.05%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PUMA INTERNATIONAL FINAN                                      | Puma International Financing SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 222100YFBPO7IDRUBR17 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      994000 | PA      | $855026.38     | 0.00%             | 2026-01-24      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132WJUH2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      313546 | PA      | $281931.56     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CROWN PROPTECH ACQUISITIONS PRIVAT RIGHTS                     | CROWN PROPTECH ACQUISITIONS PRIVAT                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |      214560 | NC      | $2.15          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Home Equity Asset Trust                                       | Home Equity Asset Trust 2007-1                                                   | CUSIP: 43710LAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1919307 | PA      | $1408736.95    | 0.01%             | 2037-05-25      | Floating      | 4.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F050619<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   330847935 | PA      | $325958469.02  | 1.88%             | 2053-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust 2019-OC11                                            | BX Trust 2019-OC11                                                               | CUSIP: 05606FAL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     8267000 | PA      | $6583262.59    | 0.04%             | 2041-12-09      | Variable      | 3.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QEP89<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    14263308 | PA      | $13322111.59   | 0.08%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         188 | NC      | $4700.00       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-E                                                  | CUSIP: 009740AF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     7653030 | PA      | $2901812.40    | 0.02%             | 2060-12-25      | Variable      | 3.76%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GSAA Home Equity Trust                                        | GSAA Home Equity Trust 2007-2                                                    | CUSIP: 3622EUAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      459583 | PA      | $93723.58      | 0.00%             | 2037-03-25      | Variable      | 5.92%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMERICAN AIRLINES P-T TR                                      | AMERICAN AIRLINES 2011-1B                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      425543 | PA      | $420777.28     | 0.00%             | 2025-04-22      | Fixed         | 4.87%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Signal Peak CLO, LLC                                          | Signal Peak CLO 2 LLC                                                            | CUSIP: 56844XBL2<br>LEI: 549300SC4HK60KIV1S28 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     2000000 | PA      | $1919323.80    | 0.01%             | 2029-04-20      | Floating      | 6.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137H2EA8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3541505 | PA      | $564217.31     | 0.00%             | 2051-09-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GILEAD SCIENCES INC                                           | Gilead Sciences Inc                                                              | CUSIP: 375558AX1<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5871000 | PA      | $5383690.33    | 0.03%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| L3HARRIS TECH INC                                             | L3Harris Technologies Inc                                                        | CUSIP: 502431AF6<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2864000 | PA      | $2442983.69    | 0.01%             | 2029-12-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NATIONAL RETAIL PROP INC                                      | National Retail Properties Inc                                                   | CUSIP: 637417AN6<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5795000 | PA      | $4697214.32    | 0.03%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                             | EUREX EURO STOXX BANKS INDEX                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DE               | CORP              | DE        |       -2371 | NC      | $-402359.57    | -0.00%            |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7                              | CUSIP: 465968AK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      320000 | PA      | $275049.92     | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Flatiron CLO Ltd                                              | Flatiron CLO 18 Ltd                                                              | CUSIP: 33883GAA5<br>LEI: 5493008L4GGS612L9S27 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1230000 | PA      | $1213593.15    | 0.01%             | 2031-04-17      | Floating      | 5.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deutsche Alt-A Securities INC                                 | Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE                 | CUSIP: 25151XAF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      853630 | PA      | $723750.09     | 0.00%             | 2047-08-25      | Floating      | 4.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                         | EUR CALL VERSUS USD PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    55730000 | NC      | $843083.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sunstone Hotel Investors Inc                                  | Sunstone Hotel Investors Inc                                                     | CUSIP: 867892101<br>LEI: 529900ZQ2V52V96ATF67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      128773 | NS      | $1243947.18    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132KFAB8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      814216 | PA      | $764348.10     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KIMCO REALTY CORP                                             | Kimco Realty Corp                                                                | CUSIP: 49446RBA6<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2434000 | PA      | $2225931.29    | 0.01%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DBUBS Mortgage Trust                                          | DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 23305JAL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3097266 | PA      | $2595582.72    | 0.01%             | 2034-10-10      | Variable      | 3.53%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                                | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | CUSIP: 3137F84J9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     6710000 | PA      | $438448.18     | 0.00%             | 2029-12-25      | Variable      | 1.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D                                      | Industrias Penoles SAB de CV                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WA2HB7776CB324 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      466000 | PA      | $435797.38     | 0.00%             | 2049-09-12      | Fixed         | 5.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY                                  | Massachusetts Housing Finance Agency                                             | CUSIP: 57586NXZ9<br>LEI: 549300NLJBK1VP6K2K81 | Long             | DBT              | MUN               | US        |      965000 | PA      | $876074.18     | 0.01%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912810RZ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   103431000 | PA      | $80680220.01   | 0.47%             | 2047-11-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMYM1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    27956675 | PA      | $23178758.49   | 0.13%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307NXU3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       54069 | PA      | $50758.75      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CALIBER HOME LOANS                                            | CALIBER HOME LOANS                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300J7XKT2BI5WX213 | Long             | LON              | CORP              | US        |    18650000 | PA      | $18556749.95   | 0.11%             | 2025-07-24      | Floating      | 6.91%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31402CTT9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        2731 | PA      | $2819.40       | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |   -28576000 | NC      | $-324436.12    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC HOLDINGS PLC                                             | HSBC Holdings PLC                                                                | CUSIP: 404280DR7<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     5237000 | PA      | $5503827.14    | 0.03%             | 2028-11-03      | Fixed         | 7.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138M8YB3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      469412 | PA      | $448313.50     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                                           | Petroleos Mexicanos                                                              | CUSIP: 71654QDL3<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |     3867000 | PA      | $3618786.94    | 0.02%             | 2029-06-02      | Fixed         | 8.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        | -1999551559 | NC      | $-22392648.19  | -0.13%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                                      | Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust                                                 | CUSIP: 08160JAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    13222633 | PA      | $625077.48     | 0.00%             | 2052-03-15      | Variable      | 1.03%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA                                        | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | CUSIP: 62954HBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     7184000 | PA      | $6741142.32    | 0.04%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TRANS-ALLEGHENY INTERSTA                                      | Trans-Allegheny Interstate Line Co                                               | CUSIP: 893045AE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    18145000 | PA      | $17514783.51   | 0.10%             | 2025-06-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307QBA4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      216401 | PA      | $208614.49     | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36178N7H6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      131000 | PA      | $123196.67     | 0.00%             | 2042-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rocket Lab USA Inc                                            | Rocket Lab USA Inc                                                               | CUSIP: 773122106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      356061 | NS      | $1342349.97    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140GSRR5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      444266 | PA      | $424020.39     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley ReRemic Trust                                  | Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7                                    | CUSIP: 61690PAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      754780 | PA      | $669583.47     | 0.00%             | 2046-12-26      | Floating      | 4.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DV6A8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      233767 | PA      | $227907.02     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SCC POWER PLC                                                 | SCC Power PLC                                                                    | CUSIP: 78397YAB8<br>LEI: 529900IYGYC6VSDSDF37 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     2693349 | PA      | $931898.75     | 0.01%             | 2028-12-31      | Fixed         | 8.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140FXB27<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3144011 | PA      | $3212243.17    | 0.02%             | 2039-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SARCOS TECHNOLOGY AND ROBOTICS CORP                           | SARCOS TECHNOLOGY AND ROBOTICS CORP                                              | CUSIP: 80359A114<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |      267474 | NC      | $10057.02      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FANTASIA HOLDINGS GROUP                                       | Fantasia Holdings Group Co Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005JQNLB3I01JW62 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      530000 | PA      | $42977.70      | 0.00%             | 2022-07-05      | Floating      | 7.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                      | USD/CAD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-48326.92     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | CDS KB HOME                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-82839.03     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38382UVU2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     7574337 | PA      | $1064818.53    | 0.01%             | 2051-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Park Avenue Trust                                             | 245 Park Avenue Trust 2017-245P                                                  | CUSIP: 90187LAN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2463000 | PA      | $1770688.38    | 0.01%             | 2037-06-05      | Variable      | 3.66%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rad CLO Ltd                                                   | Rad CLO 15 Ltd                                                                   | CUSIP: 750103AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      300000 | PA      | $291727.62     | 0.00%             | 2034-01-20      | Floating      | 5.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ATENTO LUXCO 1 SA                                             | Atento Luxco 1 SA                                                                | CUSIP: 04684LAC2<br>LEI: 549300MLFF3HYCZQTC48 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      945000 | PA      | $505161.56     | 0.00%             | 2026-02-10      | Fixed         | 8.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Natixis Commercial Mortgage Se                                | Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1                            | CUSIP: 63874MAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      400477 | PA      | $386545.60     | 0.00%             | 2035-06-15      | Floating      | 5.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J7W35<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1362927 | PA      | $1277851.85    | 0.01%             | 2033-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AIR CANADA 2017-1AA PTT                                       | Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust                                    | CUSIP: 00908PAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     1748645 | PA      | $1492777.14    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UBS Securities LLC                                            | USD/JPY FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $194172.11     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RR LTD                                                        | RR 4 LTD                                                                         | CUSIP: 74972FAG0<br>LEI: 549300G3G1OYI5KO3H14 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1400000 | PA      | $1363010.88    | 0.01%             | 2030-04-15      | Floating      | 5.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PARK INTERMED HOLDINGS                                        | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer | CUSIP: 70052LAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5230000 | PA      | $4427195.00    | 0.03%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FORTUNE STAR BVI LTD                                          | Fortune Star BVI Ltd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549008CU8NYQQRSNU62 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |      540000 | PA      | $473904.00     | 0.00%             | 2024-07-02      | Fixed         | 6.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Trust 2022-VAMF                                                               | CUSIP: 05609TAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1547000 | PA      | $1477218.08    | 0.01%             | 2039-01-15      | Floating      | 5.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                | USD CALL VERSUS JPY PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     6114000 | NC      | $30445.12      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                                       | Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | CUSIP: 38141GYA6<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2436000 | PA      | $2136147.72    | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 1.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137FX6Y9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2952396 | PA      | $632090.04     | 0.00%             | 2050-10-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Washington Mutual Asset-Backed                                | Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust         | CUSIP: 93934QAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4166356 | PA      | $1275111.19    | 0.01%             | 2036-09-25      | Floating      | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHNGE Mortgage Trust 2022-1                                   | CHNGE Mortgage Trust 2022-1                                                      | CUSIP: 17030JAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2468015 | PA      | $2187784.48    | 0.01%             | 2067-01-25      | Variable      | 3.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Asset-Backed Certi                                | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16                                    | CUSIP: 126670NV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2391981 | PA      | $2061524.68    | 0.01%             | 2036-04-25      | Variable      | 4.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital Inc                                    | Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE1                                  | CUSIP: 61744CKH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      819807 | PA      | $710672.24     | 0.00%             | 2034-12-25      | Floating      | 4.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oakwood Mortgage Investors Inc                                | Oakwood Mortgage Investors Inc                                                   | CUSIP: 67087TCU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      535690 | PA      | $260160.59     | 0.00%             | 2019-01-15      | Variable      | 5.26%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                                  | Comcast Corp                                                                     | CUSIP: 20030NDU2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1085000 | PA      | $670991.46     | 0.00%             | 2056-11-01      | Fixed         | 2.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                             | EURO-BUND                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |         -76 | NC      | $181343.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J9L25<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1544268 | PA      | $1518448.97    | 0.01%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ATMOS ENERGY CORP                                             | Atmos Energy Corp                                                                | CUSIP: 049560AP0<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      274000 | PA      | $230301.36     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| QUALCOMM INC                                                  | QUALCOMM Inc                                                                     | CUSIP: 747525BS1<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    10121000 | PA      | $10537171.67   | 0.06%             | 2033-05-20      | Fixed         | 5.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YMZX0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       97055 | PA      | $90131.62      | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC                                        | CNH Industrial Capital LLC                                                       | CUSIP: 12592BAJ3<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8565000 | PA      | $8442028.36    | 0.05%             | 2024-01-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RAYTHEON TECH CORP                                            | Raytheon Technologies Corp                                                       | CUSIP: 75513ECK5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4190000 | PA      | $3563497.33    | 0.02%             | 2047-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140HHWE1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2254912 | PA      | $2160686.22    | 0.01%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN                                          | CUSIP: 61691MAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1410000 | PA      | $1381670.84    | 0.01%             | 2035-07-15      | Floating      | 5.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| METALSA SA DE CV                                              | Metalsa S A P I De Cv                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300F2FONGJR575V67 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      631000 | PA      | $492495.50     | 0.00%             | 2031-05-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2013-IV Ltd                                                         | CUSIP: 12549FBR9<br>LEI: 549300QSQ98IRWUWDV20 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $232785.38     | 0.00%             | 2031-04-27      | Floating      | 7.16%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus                                | CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust                                         | CUSIP: 12597BAW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    10244132 | PA      | $620451.21     | 0.00%             | 2052-09-15      | Variable      | 1.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140H3H82<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      744609 | PA      | $719766.87     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132J7RZ7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      287017 | PA      | $261452.52     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140JR7K1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     6958877 | PA      | $5717851.00    | 0.03%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                                   | CDS XEROX CORPORATION                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | N/A              | DCR              | CORP              | FR        |           1 | NC      | $16197.66      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HERSCHEND ENTERTAINMENT                                       | Herschend Entertainment Co LLC                                                   | CUSIP: 42778EAF8<br>LEI: 54930087KQ7RPDXK0716 | Long             | LON              | CORP              | US        |     1905750 | PA      | $1884310.31    | 0.01%             | 2028-08-27      | Floating      | 8.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36196FZJ6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      460470 | PA      | $428818.02     | 0.00%             | 2046-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MICRON TECHNOLOGY INC                                         | Micron Technology Inc                                                            | CUSIP: 595112BS1<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2625000 | PA      | $1962780.41    | 0.01%             | 2032-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AIMBRIDGE ACQUISITION CO                                      | Aimbridge Acquisition Co Inc                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SPGKLVE9WYCQ20 | Long             | LON              | CORP              | US        |     3834552 | PA      | $3464287.58    | 0.02%             | 2026-02-01      | Floating      | 8.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | IRS BRL                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-55556.92     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS EUR                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-276777.63    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QMZU1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     9521137 | PA      | $8116425.88    | 0.05%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square Loan Funding Ltd                                | Palmer Square Loan Funding 2020-1 Ltd                                            | CUSIP: 69701EAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      375000 | PA      | $366074.06     | 0.00%             | 2028-02-20      | Floating      | 7.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NORTHROP GRUMMAN CORP                                         | Northrop Grumman Corp                                                            | CUSIP: 666807BP6<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    10478000 | PA      | $8682933.98    | 0.05%             | 2047-10-15      | Fixed         | 4.03%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DVLW3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7202023 | PA      | $5931050.33    | 0.03%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DWBB8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    22783257 | PA      | $18610131.76   | 0.11%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                                            | Energy Transfer LP                                                               | CUSIP: 86765BAK5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2093000 | PA      | $1919127.16    | 0.01%             | 2042-02-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GKB4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2170000 | PA      | $1355412.23    | 0.01%             | 2052-07-21      | Fixed         | 2.97%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-9345.66      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS CO                                             | General Motors Co                                                                | CUSIP: 37045VAS9<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2729000 | PA      | $2613655.59    | 0.02%             | 2028-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-1190367.47   | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179TNS0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     1707356 | PA      | $1639235.36    | 0.01%             | 2047-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFBM7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1960476 | PA      | $1765035.47    | 0.01%             | 2045-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Trust 2021-ARIA                                                               | CUSIP: 05608RAJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2090000 | PA      | $1932761.57    | 0.01%             | 2036-10-15      | Floating      | 6.21%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bankers Healthcare Group Secur                                | BHG Securitization Trust 2022-C                                                  | CUSIP: 08860DAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     4919169 | PA      | $4878604.14    | 0.03%             | 2035-10-17      | Fixed         | 5.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sofi RR Funding Trust                                         | SoFi RR Funding IV Trust Series 2021-1                                           | CUSIP: 83405GAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      690802 | PA      | $676985.92     | 0.00%             | 2025-12-31      | Variable      | 2.98%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J7S63<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1352592 | PA      | $1293945.85    | 0.01%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Octagon Investment Partners XV                                | Octagon Investment Partners XV Ltd                                               | CUSIP: 67590EAS3<br>LEI: 549300VYCI9AZ4NZBX86 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1430000 | PA      | $1391022.49    | 0.01%             | 2030-07-19      | Floating      | 5.58%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CLOUD SOFTWARE GRP HOLDG                                      | Cloud Software Group Holdings Inc                                                | CUSIP: 88632QAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2878000 | PA      | $2424085.35    | 0.01%             | 2029-03-31      | Fixed         | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                | Morgan Stanley Capital I 2017-HR2                                                | CUSIP: 61691NAN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      430000 | PA      | $292664.19     | 0.00%             | 2050-12-15      | Fixed         | 2.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO                                      | Capital One Financial Corp                                                       | CUSIP: 14040HCN3<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5734000 | PA      | $4902396.43    | 0.03%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rialto Real Estate Fund LP                                    | RIAL 2022-FL8 Issuer Ltd                                                         | CUSIP: 76243NAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | BM        |    13475000 | PA      | $13148213.73   | 0.08%             | 2037-01-19      | Floating      | 6.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV                                      | Southwestern Public Service Co                                                   | CUSIP: 845743BU6<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4815000 | PA      | $3320841.60    | 0.02%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-91964.03     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LEHMAN BROS CAP TR VII                                        | Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII                                       | CUSIP: 524908XA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1888000 | PA      | $0.19          | 0.00%             | N/A             | Variable      | 5.86%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Highbridge Loan Management Ltd                                | HPS Loan Management 9-2016 Ltd                                                   | CUSIP: 40436QAL6<br>LEI: 635400PFJHFGMZOXGC49 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      300000 | PA      | $290523.66     | 0.00%             | 2030-07-19      | Floating      | 5.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FISERV INC                                                    | Fiserv Inc                                                                       | CUSIP: 337738AQ1<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      520000 | PA      | $514459.10     | 0.00%             | 2023-10-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36198QTY4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       77648 | PA      | $75020.91      | 0.00%             | 2044-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APPLIED MATERIALS INC                                         | Applied Materials Inc                                                            | CUSIP: 038222AP0<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2671000 | PA      | $1819351.94    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AUTODESK INC                                                  | Autodesk Inc                                                                     | CUSIP: 052769AH9<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2505000 | PA      | $2001053.12    | 0.01%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KNIGHT CASTLE INVESTMNTS                                      | Knight Castle Investments Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003003J95CVXYR89C16 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |      700000 | PA      | $490000.00     | 0.00%             | 2023-01-23      | Fixed         | 7.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV7                                             | CUSIP: 46654CAR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    56758480 | PA      | $789833.98     | 0.00%             | 2052-02-26      | Fixed         | 0.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                                | Morgan Stanley                                                                   | CUSIP: 6174468G7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    13015000 | PA      | $12113108.00   | 0.07%             | 2030-01-23      | Fixed         | 4.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Octagon Investment Partners XV                                | Octagon Investment Partners XVII Ltd                                             | CUSIP: 67590GBG3<br>LEI: 54930007Y57X4ONHQV20 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     8490000 | PA      | $8365817.62    | 0.05%             | 2031-01-25      | Floating      | 5.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KNQV8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2837883 | PA      | $2312116.94    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carlyle Global Market Strategi                                | CARLYLE US CLO 2021-6 LTD                                                        | CUSIP: 143133AA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3590000 | PA      | $3507168.65    | 0.02%             | 2034-07-15      | Floating      | 5.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS EUR                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $145116.65     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BSST Mortgage Trust                                           | Beast Mortgage Trust                                                             | CUSIP: 05601PAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3731000 | PA      | $3488917.05    | 0.02%             | 2036-04-15      | Floating      | 5.42%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                                           | Petroleos Mexicanos                                                              | CUSIP: 71654QBH4<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |     1107000 | PA      | $1083753.00    | 0.01%             | 2024-01-18      | Fixed         | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GGR4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4479000 | PA      | $4123319.52    | 0.02%             | 2028-07-21      | Fixed         | 3.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-116866.87    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NISSAN MOTOR CO                                               | Nissan Motor Co Ltd                                                              | CUSIP: 654744AD3<br>LEI: 353800DRBDH1LUTNAY26 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    10923000 | PA      | $9270041.42    | 0.05%             | 2030-09-17      | Fixed         | 4.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QSYY8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        9399 | PA      | $9012.36       | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC                                      | Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc                              | CUSIP: 74841CAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3343000 | PA      | $2649120.47    | 0.02%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140JLMJ0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2045561 | PA      | $2000585.17    | 0.01%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                                        | UnitedHealth Group Inc                                                           | CUSIP: 91324PCR1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2474000 | PA      | $2316726.81    | 0.01%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ATENTO LUXCO 1 SA                                             | Atento Luxco 1 SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MLFF3HYCZQTC48 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      320000 | PA      | $171060.00     | 0.00%             | 2026-02-10      | Fixed         | 8.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL                                   | CDS CMBX.NA.AAA.9                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E58DKGMJYYYJLN8C3868 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1581.24       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayview Financial Revolving Mo                                | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E                                   | CUSIP: 073250BV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      227415 | PA      | $230433.34     | 0.00%             | 2040-12-28      | Floating      | 5.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Eaton Vance CDO Ltd                                           | Eaton Vance CLO 2018-1 Ltd                                                       | CUSIP: 27831BAG8<br>LEI: 549300R0C8KS2AMEHL81 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3550000 | PA      | $3343469.88    | 0.02%             | 2030-10-15      | Floating      | 6.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138X5EH6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      162021 | PA      | $158915.78     | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FX84<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       44183 | PA      | $42690.40      | 0.00%             | 2041-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SABRE GLBL INC                                                | Sabre GLBL Inc                                                                   | CUSIP: 78573NAF9<br>LEI: F2TJC7HPPHLHU1AQMP98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1000000 | PA      | $961040.00     | 0.01%             | 2025-09-01      | Fixed         | 7.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137H5WD5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    13094359 | PA      | $2075252.90    | 0.01%             | 2052-02-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regional Management Issuance T                                | Regional Management Issuance Trust 2022-1                                        | CUSIP: 75907DAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     4274000 | PA      | $3898854.35    | 0.02%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.07%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS                                      | FactSet Research Systems Inc                                                     | CUSIP: 303075AB1<br>LEI: 549300ZSJE7NBK6K9P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    12321000 | PA      | $10329948.45   | 0.06%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MATTAMY GROUP CORP                                            | Mattamy Group Corp                                                               | CUSIP: 57701RAM4<br>LEI: 5493008TNY7A82WCXU31 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     3535000 | PA      | $2864991.12    | 0.02%             | 2030-03-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FREEWIRE TECH NOTES & WTS                                     | FREEWIRE TECH NOTES & WTS                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7812946 | PA      | $7168377.94    | 0.04%             | 2025-03-31      | Floating      | 13.60%                | No            | 3                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |   -62903000 | NC      | $-538755.38    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NATIONSTAR MTG HLD INC                                        | Nationstar Mortgage Holdings Inc                                                 | CUSIP: 63861CAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3283000 | PA      | $2535583.59    | 0.01%             | 2030-12-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PARK AVENUE TOWER OWNER LLC                                   | PARK AVENUE TOWER OWNER LLC                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |    17000000 | PA      | $16685484.70   | 0.10%             | 2024-03-09      | Floating      | 6.09%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GJL4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9230000 | PA      | $7050684.39    | 0.04%             | 2031-10-24      | Fixed         | 1.92%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 91282CBZ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    17423000 | PA      | $15117855.39   | 0.09%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GRUPO POSADAS SAB CV                                          | Grupo Posadas SAB de CV                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900NRFIXN5G8NUX35 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      786976 | PA      | $620628.95     | 0.00%             | 2027-12-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL                                        | Anglo American Capital PLC                                                       | CUSIP: 034863AW0<br>LEI: TINT358G1SSHR3L3PW36 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    10748000 | PA      | $10642884.56   | 0.06%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 5-R Ltd                                                    | CUSIP: 03329AAG0<br>LEI: 549300687XYK5L55VX28 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3540000 | PA      | $3403614.07    | 0.02%             | 2030-01-15      | Floating      | 5.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31416WSC7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      286623 | PA      | $284138.21     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| American Home Mortgage Assets                                 | American Home Mortgage Assets Trust 2006-4                                       | CUSIP: 02660LAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1726928 | PA      | $924054.61     | 0.01%             | 2046-10-25      | Floating      | 4.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                              | S&P500 EMINI                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DE               | CORP              | US        |        -186 | NC      | $979094.42     | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XBJE1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    34023187 | PA      | $32268745.29   | 0.19%             | 2051-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DTE ELECTRIC CO                                               | DTE Electric Co                                                                  | CUSIP: 23338VAR7<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4892000 | PA      | $3779939.31    | 0.02%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regatta VIII Funding Ltd                                      | Regatta VIII Funding Ltd                                                         | CUSIP: 75888KAC8<br>LEI: 2549002R0TTC87W9EH67 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $727771.58     | 0.00%             | 2030-10-17      | Floating      | 5.78%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138Y9NU8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      105429 | PA      | $98616.67      | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERSA NETWORKS INC                                            | VERSA NETWORKS INC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |      507586 | NC      | $1309571.88    | 0.01%             |  |  |  | Yes           | 3                  | On Loan: No      |
| Eaton Vance CDO Ltd                                           | Eaton Vance CLO 2019-1 Ltd                                                       | CUSIP: 27830VAG5<br>LEI: 5493007R7GEORNX00105 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1500000 | PA      | $1335138.60    | 0.01%             | 2031-04-15      | Floating      | 10.58%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Race Point CLO Ltd                                            | Race Point IX CLO Ltd                                                            | CUSIP: 74982WAA4<br>LEI: 549300C3570PBQ31OI09 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4805000 | PA      | $4728588.49    | 0.03%             | 2030-10-15      | Floating      | 5.02%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFAD8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      727790 | PA      | $682342.71     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                   | 10 YEAR US TREASURY NOTE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |        1563 | NC      | $-2528214.23   | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X83E5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4967932 | PA      | $4754439.03    | 0.03%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307NNV2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      229401 | PA      | $214851.92     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS JPY                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $896433.80     | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMM Mortgage Trust                                           | COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust                                                  | CUSIP: 12632QAW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      323805 | PA      | $313527.08     | 0.00%             | 2047-07-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HUNGARY                                                       | Hungary Government International Bond                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5299003F3UFKGCCMAP43 | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |     2425000 | PA      | $2574877.24    | 0.01%             | 2027-02-22      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $377171.66     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J5JU4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2141356 | PA      | $1987840.34    | 0.01%             | 2047-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GILBERT PARK CLO LTD                                          | Gilbert Park CLO Ltd                                                             | CUSIP: 375415AG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2652000 | PA      | $2476381.11    | 0.01%             | 2030-10-15      | Floating      | 7.03%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Loanpal Solar Loan Ltd.                                       | Loanpal Solar Loan 2020-2 Ltd                                                    | CUSIP: 53948KAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     5355144 | PA      | $4437649.03    | 0.03%             | 2047-07-20      | Fixed         | 2.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elmwood CLO V Ltd                                             | Elmwood CLO V Ltd                                                                | CUSIP: 29003BAN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2514000 | PA      | $2344616.23    | 0.01%             | 2034-10-20      | Floating      | 6.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Highbridge Loan Management Ltd                                | Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd                                            | CUSIP: 40437RAD1<br>LEI: 254900IU43NDZ7HEB142 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $736249.13     | 0.00%             | 2027-03-15      | Floating      | 5.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Battalion CLO LTD                                             | Battalion CLO VIII Ltd                                                           | CUSIP: 07132ACC5<br>LEI: 549300WH2OE0BGHQQP83 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     6410852 | PA      | $6301179.82    | 0.04%             | 2030-07-18      | Floating      | 5.26%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| European Loan Conduit                                         | Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400WEAHNVFBOFYW26 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | IE        |     1150663 | PA      | $1345985.51    | 0.01%             | 2029-05-17      | Floating      | 5.47%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912828ZH6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   167495000 | PA      | $165545254.35  | 0.96%             | 2023-04-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Trust 2019-GSA1                                           | CUSIP: 36261PAZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      520000 | PA      | $397619.14     | 0.00%             | 2052-11-10      | Variable      | 3.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31412N6H4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       26230 | PA      | $25979.45      | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CML LAKE TAHOE RESORT HOTEL 10-26                             | CML LAKE TAHOE RESORT HOTEL 10-26                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     6789136 | PA      | $6525671.44    | 0.04%             | 2026-10-25      | Floating      | 2.99%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307NSP0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      271859 | PA      | $260339.55     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                                        | UnitedHealth Group Inc                                                           | CUSIP: 91324PEF5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3553000 | PA      | $2542304.24    | 0.01%             | 2051-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KGLY7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1100084 | PA      | $942184.45     | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NEXSTAR MEDIA INC                                             | Nexstar Media Inc                                                                | CUSIP: 65336YAN3<br>LEI: 5493006PK6I4I2OOT688 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2573000 | PA      | $2225645.00    | 0.01%             | 2028-11-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31335BAA4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      386653 | PA      | $371738.42     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PPM CLO 2 Ltd.                                                | PPM CLO 2 Ltd                                                                    | CUSIP: 69377PAQ7<br>LEI: 549300JBW1DIZLGMSY83 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $229033.25     | 0.00%             | 2032-04-16      | Floating      | 7.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Recette CLO LLC                                               | Recette Clo Ltd                                                                  | CUSIP: 75620TAX6<br>LEI: 549300392I5L5XOJ0016 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $474933.35     | 0.00%             | 2034-04-20      | Floating      | 5.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QMHE4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       49108 | PA      | $47236.62      | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KASIKORNBANK PCL HK                                           | Kasikornbank PCL/Hong Kong                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004COSQ54937AW41 | Long             | DBT              | CORP              | TH        |      300000 | PA      | $283837.50     | 0.00%             | N/A             | Fixed         | 5.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Birch Grove CLO Ltd.                                          | Birch Grove CLO Ltd                                                              | CUSIP: 09075JAS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2695000 | PA      | $2537475.63    | 0.01%             | 2031-06-15      | Floating      | 8.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TEXAS CAPITAL BANK NA                                         | Texas Capital Bank NA                                                            | CUSIP: 88225GAA6<br>LEI: 38PG5GG0OEQK4QMSKE59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    18500000 | PA      | $17930947.03   | 0.10%             | 2024-09-30      | Floating      | 8.17%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Conseco Financial Corp                                        | Conseco Finance Corp                                                             | CUSIP: 3935053P5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      826854 | PA      | $350510.17     | 0.00%             | 2030-03-01      | Variable      | 7.86%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC                                      | Microchip Technology Inc                                                         | CUSIP: 595017BB9<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5515000 | PA      | $5237197.59    | 0.03%             | 2024-02-15      | Fixed         | 0.97%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCP CLO Ltd                                                   | OCP CLO 2013-4 Ltd                                                               | CUSIP: 67105HBE4<br>LEI: 254900OVGEI8FTD7PT85 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3000000 | PA      | $2858732.10    | 0.02%             | 2029-04-24      | Floating      | 7.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DIAMONDBACK ENERGY INC                                        | Diamondback Energy Inc                                                           | CUSIP: 25278XAQ2<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4040000 | PA      | $3077599.52    | 0.02%             | 2051-03-24      | Fixed         | 4.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                         | CLP CALL VERSUS USD PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -2510000 | NC      | $-60156.88     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                                  | CSMC Trust 2017-PFHP                                                             | CUSIP: 12595KAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      900000 | PA      | $863400.15     | 0.00%             | 2030-12-15      | Floating      | 5.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP                                      | TWDC Enterprises 18 Corp                                                         | CUSIP: 25468PDN3<br>LEI: 7260JQNI6SCF9FIV2392 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2572000 | PA      | $1795867.08    | 0.01%             | 2046-07-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOL EQUITY FINANCE SA                                         | GOL Equity Finance SA                                                            | CUSIP: 36256KAA8<br>LEI: 222100H9BH197YU7RY14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      790000 | PA      | $376435.00     | 0.00%             | 2024-07-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KESTREL BIDCO INC                                             | WestJet Airlines Ltd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | CA        |        2614 | PA      | $2371.15       | 0.00%             | 2026-12-11      | Floating      | 7.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMAZON.COM INC                                                | Amazon.com Inc                                                                   | CUSIP: 023135CJ3<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6000000 | PA      | $4966094.88    | 0.03%             | 2052-04-13      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3131XM6F7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      305040 | PA      | $285714.74     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SERVICENOW INC                                                | ServiceNow Inc                                                                   | CUSIP: 81762PAE2<br>LEI: 549300HJTQM36M0E1G39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    13747000 | PA      | $10516682.93   | 0.06%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NORFOLK SOUTHERN CORP                                         | Norfolk Southern Corp                                                            | CUSIP: 655844CN6<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5911000 | PA      | $4437942.74    | 0.03%             | 2053-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Homeward Opportunities Fund I                                 | Homeward Opportunities Fund I Trust 2020-2                                       | CUSIP: 43789XAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4766667 | PA      | $4593004.45    | 0.03%             | 2065-05-25      | Variable      | 2.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| College Ave Student Loans                                     | College Ave Student Loans 2021-C LLC                                             | CUSIP: 19424WAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      270000 | PA      | $210263.45     | 0.00%             | 2055-07-26      | Fixed         | 4.11%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bluemountain CLO Ltd                                          | BlueMountain CLO XXIII Ltd                                                       | CUSIP: 09629LAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $241421.55     | 0.00%             | 2031-10-20      | Floating      | 5.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nelnet Student Loan Trust                                     | Nelnet Student Loan Trust 2021-C                                                 | CUSIP: 64035GAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      650000 | PA      | $502176.16     | 0.00%             | 2062-04-20      | Fixed         | 3.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417WHJ3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       18006 | PA      | $18073.44      | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd                                        | CUSIP: 64133WAA3<br>LEI: 549300LGCRX4YI1JNS93 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3940000 | PA      | $3832212.63    | 0.02%             | 2035-07-16      | Floating      | 5.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132M57A4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      257538 | PA      | $248432.84     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LIGHTNING EMOTORS INC                                         | Lightning eMotors Inc                                                            | CUSIP: 53228RAA3<br>LEI: 549300JQ9U3NF5XD5A71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2487000 | PA      | $497400.00     | 0.00%             | 2024-05-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SP DRI MERGER CORP:TL-B                                       | SP DRI MERGER CORP:TL-B                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     3162110 | PA      | $2707556.69    | 0.02%             | 2028-12-21      | Floating      | 9.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFQ25<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      635147 | PA      | $595494.30     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31416BMV7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        5833 | PA      | $6048.70       | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140JAUJ5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4678539 | PA      | $4683514.71    | 0.03%             | 2049-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XXXIII Ltd                                                  | CUSIP: 55819JAN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1560000 | PA      | $1529914.46    | 0.01%             | 2032-10-15      | Floating      | 5.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NSTAR ELECTRIC CO                                             | NSTAR Electric Co                                                                | CUSIP: 67021CAP2<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2403000 | PA      | $2258924.63    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ROTOR ACQUISITION CORP FOUNDER SHARES                         | ROTOR ACQUISITION CORP FOUNDER SHARES                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       68776 | NS      | $39890.08      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trestles CLO LTD                                              | TRESTLES CLO 2017-1 Ltd                                                          | CUSIP: 89531FAL1<br>LEI: 254900QSBDX181YYBH38 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $244594.58     | 0.00%             | 2032-04-25      | Floating      | 5.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F032419<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3228000 | PA      | $3087859.93    | 0.02%             | 2038-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BAT CAPITAL CORP                                              | BAT Capital Corp                                                                 | CUSIP: 05526DBK0<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5987000 | PA      | $4336178.09    | 0.03%             | 2049-09-06      | Fixed         | 4.76%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140Q9W74<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1549468 | PA      | $1477403.21    | 0.01%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AIR CANADA 2017-1B PTT                                        | Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust                                     | CUSIP: 00908PAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       15212 | PA      | $13865.83      | 0.00%             | 2026-01-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140Q9U84<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1161227 | PA      | $1137731.99    | 0.01%             | 2033-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Emerald EMS                                                   | Emerald EMS                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3760400 | PA      | $3534776.00    | 0.02%             | 2027-12-29      | Floating      | 8.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418QGR8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        6735 | PA      | $6721.76       | 0.00%             | 2025-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PECO ENERGY CO                                                | PECO Energy Co                                                                   | CUSIP: 693304BA4<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6614000 | PA      | $4518081.60    | 0.03%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2                                            | CUSIP: 05610HAL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2187589 | PA      | $2005568.91    | 0.01%             | 2039-02-15      | Floating      | 7.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae REMICS                                                                | CUSIP: 3136BCVU1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    23468894 | PA      | $4587654.86    | 0.03%             | 2050-11-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2022-B                                                  | CUSIP: 00971BAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      937300 | PA      | $762774.74     | 0.00%             | 2062-03-27      | Variable      | 3.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| LIGHTNING EMOTORS INC                                         | LIGHTNING EMOTORS INC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |      216261 | NC      | $16033.59      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NVIDIA CORP                                                   | NVIDIA Corp                                                                      | CUSIP: 67066GAH7<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2845000 | PA      | $2147285.43    | 0.01%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LOS ANGELES CA CMNTY CLG DIST                                 | Los Angeles Community College District/CA                                        | CUSIP: 54438CNZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     3990000 | PA      | $4654261.98    | 0.03%             | 2042-08-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS                                      | Huntington Ingalls Industries Inc                                                | CUSIP: 446413AT3<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4049000 | PA      | $3674983.02    | 0.02%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DIG INTL FIN/DIG INTL HL                                      | Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd             | CUSIP: 25381XAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      337218 | PA      | $175353.36     | 0.00%             | 2025-12-31      | Fixed         | 13.00%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XGVN6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2214504 | PA      | $1964952.11    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae                                                                       | CUSIP: 21H032613<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   118773419 | PA      | $109107070.42  | 0.63%             | 2053-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ABBVIE INC                                                    | AbbVie Inc                                                                       | CUSIP: 00287YCY3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14533000 | PA      | $13589504.71   | 0.08%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FRONTIER COMMUNICATIONS                                       | Frontier Communications Holdings LLC                                             | CUSIP: 35908MAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4097000 | PA      | $4165622.78    | 0.02%             | 2030-05-15      | Fixed         | 8.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QKWP9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1899709 | PA      | $1780499.16    | 0.01%             | 2036-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HCA INC                                                       | HCA Inc                                                                          | CUSIP: 404119BW8<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      392000 | PA      | $390775.23     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV5                                             | CUSIP: 46653XAP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     9686323 | PA      | $7399817.92    | 0.04%             | 2051-12-25      | Variable      | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FANTASIA HOLDINGS GROUP                                       | Fantasia Holdings Group Co Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005JQNLB3I01JW62 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     2657000 | PA      | $205917.50     | 0.00%             | 2023-01-09      | Fixed         | 10.88%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FS Rialto Issuer Ltd                                          | FS Rialto 2021-FL3                                                               | CUSIP: 30323CAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4032000 | PA      | $3825153.96    | 0.02%             | 2036-11-16      | Floating      | 5.58%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                                  | USD/ZAR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-14375.87     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                      | USD/EUR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-106910.52    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IndyMac Residential Asset Back                                | Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A                 | CUSIP: 43710BAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1555516 | PA      | $1017175.38    | 0.01%             | 2037-04-25      | Floating      | 4.58%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regional Management Issuance T                                | Regional Management Issuance Trust 2022-2B                                       | CUSIP: 75907JAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    10039000 | PA      | $10094772.67   | 0.06%             | 2032-11-17      | Fixed         | 7.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 522 Funding CLO LTD                                           | 522 Funding CLO 2019-5 Ltd                                                       | CUSIP: 33829WAC3<br>LEI: 549300HKB0UTKU91DG08 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      510000 | PA      | $490509.84     | 0.00%             | 2035-04-15      | Floating      | 5.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV                                      | Southwestern Public Service Co                                                   | CUSIP: 845743BT9<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3172000 | PA      | $2427185.47    | 0.01%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |  -278698190 | NC      | $-3935993.00   | -0.02%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | USD/NOK FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-30875.77     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138LTFX1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       47694 | PA      | $44613.66      | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RR 1 Ltd                                                      | RR 1 LLC                                                                         | CUSIP: 78108YAL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     9490000 | PA      | $9292222.71    | 0.05%             | 2035-07-15      | Floating      | 5.23%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ECOPETROL SA                                                  | Ecopetrol SA                                                                     | CUSIP: 279158AK5<br>LEI: 254900IDGKCJICKBPA66 | Long             | DBT              | CORP              | CO        |     2211000 | PA      | $2101555.50    | 0.01%             | 2025-01-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132D6NY2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     9025458 | PA      | $8050803.82    | 0.05%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3131Y87L3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2153940 | PA      | $2109610.40    | 0.01%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trestles CLO LTD                                              | TRESTLES CLO III LTD                                                             | CUSIP: 89532TAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2590000 | PA      | $2496620.66    | 0.01%             | 2033-01-20      | Floating      | 6.09%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $1169826.96    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                   | 10 YEAR US TREASURY NOTE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |        -231 | NC      | $-10828.13     | -0.00%            |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SERVICE PROPERTIES TRUST                                      | Service Properties Trust                                                         | CUSIP: 44106MAZ5<br>LEI: 529900IS770AG1K9QG27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1098000 | PA      | $998160.53     | 0.01%             | 2024-10-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                                | Morgan Stanley                                                                   | CUSIP: 61772BAB9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    13018000 | PA      | $11419837.81   | 0.07%             | 2027-05-04      | Fixed         | 1.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SELECT MEDICAL CORP                                           | Select Medical Corp                                                              | CUSIP: 816196AT6<br>LEI: 549300X05KS0JKR8CB50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    15281000 | PA      | $14529633.23   | 0.08%             | 2026-08-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MIDWEST GMNG BOR/MWG FIN                                      | Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp                        | CUSIP: 59833DAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3762000 | PA      | $3200950.97    | 0.02%             | 2029-05-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QS5E4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       31979 | PA      | $30760.12      | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLOBAL PAYMENTS INC                                           | Global Payments Inc                                                              | CUSIP: 891906AC3<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    12057000 | PA      | $11731279.18   | 0.07%             | 2026-04-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VMWARE INC                                                    | VMware Inc                                                                       | CUSIP: 928563AK1<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4049000 | PA      | $3306335.62    | 0.02%             | 2028-08-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac - SCRT                                            | Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1                                | CUSIP: 35563PEX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      526274 | PA      | $193110.56     | 0.00%             | 2057-05-25      | Variable      | 2.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CAMERON LNG LLC                                               | Cameron LNG LLC                                                                  | CUSIP: 133434AB6<br>LEI: 549300C39FLHGVD73K22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    16131000 | PA      | $12987341.36   | 0.08%             | 2035-01-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                                  | USD/CZK FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $248891.25     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Commercial Mortgage Trust 2021-SOAR                                           | CUSIP: 05608WAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      814828 | PA      | $784818.32     | 0.00%             | 2038-06-15      | Floating      | 4.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                                        | General Motors Financial Co Inc                                                  | CUSIP: 37045XDW3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5839000 | PA      | $5656055.96    | 0.03%             | 2027-04-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Opendoor Mezz                                                 | Opendoor Mezz                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     9669724 | PA      | $9031522.55    | 0.05%             | 2026-04-01      | Fixed         | 10.00%                | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae                                                                       | CUSIP: 21H032613<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Short            | ABS-MBS          | USGA              | US        |     -354000 | PA      | $-325189.79    | -0.00%            | 2053-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                   | US 5 YEAR TREASURY NOTE                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |       -1305 | NC      | $-101953.13    | -0.00%            |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| COMMONWEALTH EDISON CO                                        | Commonwealth Edison Co                                                           | CUSIP: 202795JT8<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6727000 | PA      | $4641585.94    | 0.03%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS REPUBLIC OF PHILIPPINES                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-9602.68      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                                        | Verizon Communications Inc                                                       | CUSIP: 92343VGJ7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    19520000 | PA      | $16052439.09   | 0.09%             | 2031-03-21      | Fixed         | 2.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NATIONAL RETAIL PROP INC                                      | National Retail Properties Inc                                                   | CUSIP: 637417AQ9<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6750000 | PA      | $4513927.16    | 0.03%             | 2051-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGL Core CLO 2 LTD.                                           | AGL Core CLO 2 Ltd                                                               | CUSIP: 001200AA2<br>LEI: 549300EIBQDZ5WXOZ105 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     8405000 | PA      | $8275857.18    | 0.05%             | 2032-04-20      | Floating      | 5.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F022410<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    -2774000 | PA      | $-2537871.35   | -0.01%            | 2038-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XUKQ4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      478670 | PA      | $469776.77     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307NM68<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      129042 | PA      | $123582.14     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DWCT8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    13802888 | PA      | $11249120.45   | 0.06%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-64697.02     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Northern Graphite Corp                                        | Northern Graphite Corp                                                           | CUSIP: 66516A105<br>LEI: 529900OUPY3FCWZYXT60 | Long             | EC               | CORP              | CA        |       99612 | NS      | $35680.81      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| BLACKROCK LIQUIDITY FUNDS T-FUND PORTFOLIO                    | BLACKROCK LIQUIDITY FUNDS T-FUND PORTFOLIO                                       | CUSIP: 09248U718<br>LEI: 5493002L9DNZ83RX7V61 | Long             | STIV             | RF                | US        |  1210244343 | NS      | $1210244343.03 | 6.99%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EPQP2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      345888 | PA      | $332586.71     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912828ZE3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    60677000 | PA      | $52651518.98   | 0.30%             | 2027-03-31      | Fixed         | 0.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.                               | CDS CDX.NA.HY.33.V1                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-1066175.20   | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Home Equity Loa                                | Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3                                     | CUSIP: 61749GAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1489533 | PA      | $1054502.12    | 0.01%             | 2036-04-25      | Floating      | 4.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 3-R Ltd                                                    | CUSIP: 03330AAC6<br>LEI: 549300V7DN3VJ8H1GE96 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3850000 | PA      | $3751704.11    | 0.02%             | 2031-01-28      | Floating      | 5.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J76Q3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4458280 | PA      | $4168464.85    | 0.02%             | 2032-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP                                      | Olympus Water US Holding Corp                                                    | CUSIP: 16308NAA2<br>LEI: 549300YU2GGVCBN3MY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1169000 | PA      | $1113472.50    | 0.01%             | 2027-10-01      | Fixed         | 7.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Washington Mutual Mortgage Pas                                | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust   | CUSIP: 939344AK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      867103 | PA      | $747074.07     | 0.00%             | 2036-05-25      | Variable      | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36178WQH5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       73443 | PA      | $68573.54      | 0.00%             | 2042-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARI INVESTMENTS LLC                                           | ARI INVESTMENTS LLC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2920985 | PA      | $2774935.56    | 0.02%             | 2025-01-30      | Floating      | 7.43%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| DEVON ENERGY CORPORATION                                      | Devon Energy Corp                                                                | CUSIP: 25179MBB8<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2833000 | PA      | $2871572.03    | 0.02%             | 2023-08-01      | Fixed         | 8.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS STAPLES INC                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $18040.88      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                   | 10 YEAR US TREASURY NOTE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |          50 | NC      | $30468.75      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| UNITED AIR 2018-1 AA PTT                                      | United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust                               | CUSIP: 909318AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1084212 | PA      | $936021.12     | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OneMain Financial Issuance Tru                                | OneMain Financial Issuance Trust 2021-1                                          | CUSIP: 68269MAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1958000 | PA      | $1870818.29    | 0.01%             | 2036-06-16      | Floating      | 4.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132D6B66<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     -183739 | PA      | $-163870.63    | -0.00%            | 2037-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ace Securities Corp.                                          | ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4                       | CUSIP: 00442LAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      219126 | PA      | $38882.78      | 0.00%             | 2037-05-25      | Floating      | 4.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square CLO Ltd                                         | Palmer Square CLO 2020-3 Ltd                                                     | CUSIP: 69701RAL1<br>LEI: 549300IUW4WDDDVSMS20 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1020000 | PA      | $1001067.58    | 0.01%             | 2031-11-15      | Floating      | 5.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VOYA EURO CLO                                                 | Voya Euro CLO II DAC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400URG3IUW6R6W254 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      750000 | PA      | $742996.40     | 0.00%             | 2035-07-15      | Floating      | 3.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae REMICS                                                                | CUSIP: 3136BCZH6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4159222 | PA      | $818376.86     | 0.00%             | 2050-11-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QEJX1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    19744977 | PA      | $16978708.30   | 0.10%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SHELF DRILL HOLD LTD                                          | Shelf Drilling Holdings Ltd                                                      | CUSIP: 822538AG9<br>LEI: 54930078ZJ3XP4MRYB68 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      436000 | PA      | $426190.00     | 0.00%             | 2024-11-15      | Fixed         | 8.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2012-II-R Ltd                                                       | CUSIP: 12551PAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $730814.85     | 0.00%             | 2028-01-20      | Floating      | 5.49%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMAZON.COM INC                                                | Amazon.com Inc                                                                   | CUSIP: 023135BJ4<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1887000 | PA      | $1617997.90    | 0.01%             | 2047-08-22      | Fixed         | 4.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418CET7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      417274 | PA      | $379513.92     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                                        | General Motors Financial Co Inc                                                  | CUSIP: 37045XDS2<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    17031000 | PA      | $13344499.54   | 0.08%             | 2032-01-12      | Fixed         | 3.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132KFAE2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       66831 | PA      | $62730.87      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X83A3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    15409382 | PA      | $13678319.88   | 0.08%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square CLO Ltd                                         | Palmer Square CLO 2018-2 Ltd                                                     | CUSIP: 69688MAC9<br>LEI: 549300EYS8N79JYSXL17 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $240665.05     | 0.00%             | 2031-07-16      | Floating      | 5.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Long Point Park CLO Ltd                                       | Long Point Park CLO Ltd                                                          | CUSIP: 542798AE3<br>LEI: 549300639DPKTBUSCC77 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      430000 | PA      | $415972.84     | 0.00%             | 2030-01-17      | Floating      | 5.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31390MJS4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        3213 | PA      | $3225.96       | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stratus CLO                                                   | Stratus CLO 2021-3 Ltd                                                           | CUSIP: 86315WAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $236759.28     | 0.00%             | 2029-12-29      | Floating      | 6.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1                                            | CUSIP: 36252AAC0<br>LEI: 549300WZ62L3Y22NOZ64 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      670000 | PA      | $635843.07     | 0.00%             | 2048-11-10      | Fixed         | 3.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BSST Mortgage Trust                                           | Beast Mortgage Trust                                                             | CUSIP: 05601PAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4582000 | PA      | $4233231.45    | 0.02%             | 2036-04-15      | Floating      | 5.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Flatiron CLO Ltd                                              | Flatiron CLO 19 Ltd                                                              | CUSIP: 33883JAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $234202.93     | 0.00%             | 2034-11-16      | Floating      | 7.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TICP CLO Ltd                                                  | TICP CLO XII Ltd                                                                 | CUSIP: 87250FAL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $489568.00     | 0.00%             | 2034-07-15      | Floating      | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QE2C5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     6398385 | PA      | $6116672.13    | 0.04%             | 2050-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                                            | Energy Transfer LP                                                               | CUSIP: 86765BAN9<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7397000 | PA      | $7263848.90    | 0.04%             | 2024-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                                      | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CUSIP: 161175CC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8165000 | PA      | $5222932.90    | 0.03%             | 2061-12-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418CYM0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      532070 | PA      | $506196.68     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO                                        | Southwestern Energy Co                                                           | CUSIP: 84546SAU7<br>LEI: EFWMP121W54QV9MGOP87 | Long             | LON              | CORP              | US        |     4222095 | PA      | $4169318.81    | 0.02%             | 2027-06-22      | Floating      | 7.04%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC                                        | Motorola Solutions Inc                                                           | CUSIP: 620076BW8<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    12474000 | PA      | $12142779.37   | 0.07%             | 2032-06-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                                  | EUR/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-162718.24    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132M9GM0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       81323 | PA      | $76257.09      | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |   -19393555 | NC      | $-843970.02    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F                                                  | CUSIP: 00969JAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      257497 | PA      | $167975.93     | 0.00%             | 2058-11-25      | None          | 0.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                                        | Verizon Communications Inc                                                       | CUSIP: 92343VFR0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    15565000 | PA      | $12075924.85   | 0.07%             | 2031-01-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F052615<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -796379000 | PA      | $-798343348.44 | -4.61%            | 2053-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QT6J0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       37059 | PA      | $35535.81      | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FREED CORP                                                    | FREED CORP                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7062130 | PA      | $6797300.17    | 0.04%             | 2023-12-01      | Fixed         | 10.00%                | No            | 3                  | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                    | CDS CMBX.NA.BBB-.6                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $131755.83     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LSTAR Commercial Mortgage Trus                                | LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3                                           | CUSIP: 54910JAN4<br>LEI: 549300MAI3U5Y4VL8H37 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      155838 | PA      | $148882.82     | 0.00%             | 2048-04-20      | Variable      | 3.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| T-MOBILE USA INC                                              | T-Mobile USA Inc                                                                 | CUSIP: 87264ABF1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    26576000 | PA      | $24072932.80   | 0.14%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vista Point Securitization Tru                                | Vista Point Securitization Trust 2020-2                                          | CUSIP: 92838TAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      640000 | PA      | $527691.90     | 0.00%             | 2065-04-25      | Variable      | 4.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mariner Finance Issuance Trust                                | Mariner Finance Issuance Trust 2022-A                                            | CUSIP: 56847QAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     8146000 | PA      | $8088389.04    | 0.05%             | 2037-10-20      | Fixed         | 6.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                                | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB                                  | CUSIP: 95001EAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2051000 | PA      | $2022944.99    | 0.01%             | 2031-12-13      | Floating      | 5.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912810RK6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   102915000 | PA      | $77479718.30   | 0.45%             | 2045-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SERVICE PROPERTIES TRUST                                      | Service Properties Trust                                                         | CUSIP: 44106MAR3<br>LEI: 529900IS770AG1K9QG27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7725000 | PA      | $7591294.85    | 0.04%             | 2023-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ELEVANCE HEALTH INC                                           | Elevance Health Inc                                                              | CUSIP: 036752AS2<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2273000 | PA      | $1699048.27    | 0.01%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TSMC GLOBAL LTD                                               | TSMC Global Ltd                                                                  | CUSIP: 872882AN5<br>LEI: 549300N2ZLI21P85T117 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |      557000 | PA      | $548466.76     | 0.00%             | 2032-07-22      | Fixed         | 4.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ROTOR ACQUISITION CORP PRIVATE WARRANTS                       | ROTOR ACQUISITION CORP PRIVATE WARRANTS                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |       72998 | NC      | $3649.90       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XI Ltd                                                      | CUSIP: 55818KAV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5196653 | PA      | $5128187.23    | 0.03%             | 2029-07-23      | Floating      | 5.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES                                       | Philippine Government International Bond                                         | CUSIP: 718286CP0<br>LEI: 529900RAHBALMYIJ3T08 | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    12110000 | PA      | $8781082.10    | 0.05%             | 2046-07-06      | Fixed         | 3.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTERPUBLIC GROUP COS                                         | Interpublic Group of Cos Inc/The                                                 | CUSIP: 460690BR0<br>LEI: 5493008IUOJ5VWTRC333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2682000 | PA      | $2530194.83    | 0.01%             | 2030-03-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Washington Mutual Mortgage Pas                                | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust   | CUSIP: 939344AQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      336164 | PA      | $289671.09     | 0.00%             | 2036-05-25      | Variable      | 6.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MAVERICK GAMING LLC                                           | Maverick Gaming LLC                                                              | CUSIP: 57770JAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     2796750 | PA      | $2237400.00    | 0.01%             | 2026-09-03      | Floating      | 11.87%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNION PACIFIC RR 2014-1                                       | Union Pacific Railroad Co 2014-1 Pass Through Trust                              | CUSIP: 907825AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2359233 | PA      | $2238897.96    | 0.01%             | 2026-05-14      | Fixed         | 3.23%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QGKA4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    15534437 | PA      | $14253082.73   | 0.08%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202E4F3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       51597 | PA      | $49872.32      | 0.00%             | 2039-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE                                      | Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QTVYRPFHS0J362 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      661000 | PA      | $588620.50     | 0.00%             | N/A             | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OSAKA EXCHANGE,INC                                            | TSE Japanese 10 Year Bond s                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538001249AILNPRUX57 | N/A              | DIR              | CORP              | JP        |        -781 | NC      | $15377996.22   | 0.09%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WH3T7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      603564 | PA      | $564400.36     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                                        | Verizon Communications Inc                                                       | CUSIP: 92344GAM8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1970000 | PA      | $2278011.73    | 0.01%             | 2030-12-01      | Fixed         | 7.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                                           | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes                             | CUSIP: 3137G0RJ0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1860046 | PA      | $1957348.54    | 0.01%             | 2030-03-25      | Floating      | 8.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALABAMA POWER CO                                              | Alabama Power Co                                                                 | CUSIP: 010392FM5<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6806000 | PA      | $5287620.26    | 0.03%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMSR Trust                                                    | AMSR 2020-SFR3 Trust                                                             | CUSIP: 001807AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2490000 | PA      | $2217891.80    | 0.01%             | 2037-09-17      | Fixed         | 2.56%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PROLOGIS LP                                                   | Prologis LP                                                                      | CUSIP: 74340XCA7<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    12762000 | PA      | $10046168.17   | 0.06%             | 2031-02-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Symphony CLO Ltd                                              | Symphony CLO XXII Ltd                                                            | CUSIP: 87167GAT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $239613.80     | 0.00%             | 2033-04-18      | Floating      | 5.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140HBFN3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     9496809 | PA      | $9367421.09    | 0.05%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Element Solutions Inc                                         | Element Solutions Inc                                                            | CUSIP: 28618M106<br>LEI: 549300FLGN6P5CU20J91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      152789 | NS      | $2779231.91    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFGS4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    18522693 | PA      | $15840216.03   | 0.09%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                                            | Energy Transfer LP                                                               | CUSIP: 29273RAR0<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6240000 | PA      | $6167477.60    | 0.04%             | 2042-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 3-R Ltd                                                    | CUSIP: 03330AAA0<br>LEI: 549300V7DN3VJ8H1GE96 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2324569 | PA      | $2297686.72    | 0.01%             | 2031-01-28      | Floating      | 5.42%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                                        | UnitedHealth Group Inc                                                           | CUSIP: 91324PET5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2930000 | PA      | $3179456.89    | 0.02%             | 2063-02-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CROWN PROPTECH ACQUISITIONS FOUNDE                            | CROWN PROPTECH ACQUISITIONS FOUNDE                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      147660 | NS      | $1.48          | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Arbor Multifamily Mortgage Sec                                | Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust 2020-MF1                             | CUSIP: 03881BAS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      636000 | PA      | $351190.55     | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CBAM CLO Management LLC                                       | CBAM 2017-1 Ltd                                                                  | CUSIP: 12480VAJ4<br>LEI: 254900JWJFDB3KD6V066 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $713449.65     | 0.00%             | 2030-07-20      | Floating      | 6.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL                                   | CDS CMBX.NA.BBB-.6                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: E58DKGMJYYYJLN8C3868 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-131755.83    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oportun Funding LLC                                           | Oportun Issuance Trust 2021-C                                                    | CUSIP: 68377WAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     7070000 | PA      | $6136782.62    | 0.04%             | 2031-10-08      | Fixed         | 2.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                                  | Barclays PLC                                                                     | CUSIP: 06738EBV6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     2257000 | PA      | $1718893.78    | 0.01%             | 2032-11-24      | Fixed         | 2.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | CDS CMBX.NA.A.10                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $-107194.71    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38378KRX9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     4808392 | PA      | $59486.54      | 0.00%             | 2054-10-16      | Variable      | 0.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIV4                                           | CUSIP: 05608MAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4670000 | PA      | $3774527.50    | 0.02%             | 2044-03-09      | Fixed         | 2.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CROWN CASTLE INC                                              | Crown Castle Inc                                                                 | CUSIP: 22822VAT8<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3936000 | PA      | $3157584.84    | 0.02%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elmwood CLO II Ltd.                                           | Elmwood CLO II Ltd                                                               | CUSIP: 29001RAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1500000 | PA      | $1379671.95    | 0.01%             | 2034-04-20      | Floating      | 11.04%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IVORY COAST                                                   | Ivory Coast Government International Bond                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900ICW11T82O6H590 | Long             | DBT              | NUSS              | CI        |      952000 | PA      | $716405.09     | 0.00%             | 2048-03-22      | Fixed         | 6.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayview Commercial Asset Trust                                | Bayview Commercial Asset Trust 2006-3                                            | CUSIP: 07324NAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      279491 | PA      | $260540.18     | 0.00%             | 2036-10-25      | Floating      | 4.76%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WH3H3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3177217 | PA      | $2846720.08    | 0.02%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greenpoint Manufactured Housin                                | Greenpoint Manufactured Housing                                                  | CUSIP: 395383AH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      436257 | PA      | $433306.06     | 0.00%             | 2029-12-15      | Variable      | 8.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Republic Finance Issuance Trus                                | Republic Finance Issuance Trust 2021-A                                           | CUSIP: 76042UAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1020000 | PA      | $886082.06     | 0.01%             | 2031-12-22      | Fixed         | 3.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31410KXB5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      221289 | PA      | $224889.23     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO                                | New York State Dormitory Authority                                               | CUSIP: 6499022F9<br>LEI: 549300C8XO7EXTX2XU71 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     1470000 | PA      | $1484284.25    | 0.01%             | 2040-03-15      | Fixed         | 5.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER                                      | Enterprise Products Operating LLC                                                | CUSIP: 29379VAT0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5000000 | PA      | $5009192.40    | 0.03%             | 2041-02-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2021-V Ltd                                                          | CUSIP: 12565EAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1690000 | PA      | $1649851.18    | 0.01%             | 2034-07-15      | Floating      | 5.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                                | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C50                                   | CUSIP: 95001XBF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    22363706 | PA      | $1390962.14    | 0.01%             | 2052-05-15      | Variable      | 1.41%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd                                                   | CUSIP: 64131TAN4<br>LEI: 549300UHUHCR3388B324 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2690000 | PA      | $2621090.81    | 0.02%             | 2034-04-15      | Floating      | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY CAROLINAS                                         | Duke Energy Carolinas LLC                                                        | CUSIP: 26442CAX2<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3266000 | PA      | $3133665.27    | 0.02%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PPM CLO 2 Ltd.                                                | PPM CLO 2 Ltd                                                                    | CUSIP: 69377PAL8<br>LEI: 549300JBW1DIZLGMSY83 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $480019.30     | 0.00%             | 2032-04-16      | Floating      | 5.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PLANET LABS PBC                                               | PLANET LABS PBC                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      468000 | NS      | $2035800.00    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132VN3L5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2025907 | PA      | $2000502.26    | 0.01%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                                 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3                                          | CUSIP: 17312GAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     3596080 | PA      | $2556204.47    | 0.01%             | 2045-07-25      | Floating      | 4.56%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                                      | Republic of South Africa Government Bond                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 378900AAFB4F17004C49 | Long             | DBT              | NUSS              | ZA        |   107034000 | PA      | $5615745.23    | 0.03%             | 2030-01-31      | Fixed         | 8.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OMAN GOV INTERNTL BOND                                        | Oman Government International Bond                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SZ20F0QTKNQC75 | Long             | DBT              | NUSS              | OM        |     1804000 | PA      | $1736124.50    | 0.01%             | 2026-06-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ORACLE CORP                                                   | Oracle Corp                                                                      | CUSIP: 68389XCA1<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7562000 | PA      | $5387465.61    | 0.03%             | 2051-03-25      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GEN DIGITAL INC                                               | Gen Digital Inc                                                                  | CUSIP: 668771AK4<br>LEI: YF6ZV0M6AU4FY94MK914 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      500000 | PA      | $490000.00     | 0.00%             | 2027-09-30      | Fixed         | 6.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KKX33<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2958491 | PA      | $2419713.06    | 0.01%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SG Mortgage Securities Trust                                  | SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2                                           | CUSIP: 784208AD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      890120 | PA      | $200553.09     | 0.00%             | 2036-07-25      | Floating      | 4.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WELLS FARGO & COMPANY                                         | Wells Fargo & Co                                                                 | CUSIP: 95000U2A0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2500000 | PA      | $2321237.68    | 0.01%             | 2028-05-22      | Fixed         | 3.58%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140E0V36<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      123711 | PA      | $118340.08     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Euro Galaxy CLO DAC                                           | Euro-Galaxy III CLO DAC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400H1W7SGWXGQOB43 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      700000 | PA      | $702890.44     | 0.00%             | 2034-04-24      | Floating      | 3.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                                  | Broadcom Inc                                                                     | CUSIP: 11135FBL4<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    12120000 | PA      | $9668518.02    | 0.06%             | 2034-04-15      | Fixed         | 3.47%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WPGT5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      300524 | PA      | $273440.88     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418CS47<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3045173 | PA      | $2823767.54    | 0.02%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFZ20<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    10957193 | PA      | $10083626.66   | 0.06%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FRONTIER NORTH INC                                            | Frontier North Inc                                                               | CUSIP: 362337AK3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1500000 | PA      | $1380000.00    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 6.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE                                      | Intercontinental Exchange Inc                                                    | CUSIP: 45866FAJ3<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5126000 | PA      | $4845125.96    | 0.03%             | 2028-09-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Home Equity Loan T                                | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES            | CUSIP: 23242YBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       50079 | PA      | $48597.43      | 0.00%             | 2035-05-15      | Floating      | 4.51%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TICP CLO Ltd                                                  | TICP CLO XI Ltd                                                                  | CUSIP: 87249QAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $738588.53     | 0.00%             | 2031-10-20      | Floating      | 5.42%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citicorp Mortgage Securities,                                 | Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2                                 | CUSIP: 17314DAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3611803 | PA      | $2751514.59    | 0.02%             | 2038-06-25      | Fixed         | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nationstar Home Equity Loan Tr                                | Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B                                         | CUSIP: 63860LAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3320000 | PA      | $2982517.68    | 0.02%             | 2037-04-25      | Floating      | 4.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                                           | Petroleos Mexicanos                                                              | CUSIP: 71643VAB1<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |     1818000 | PA      | $1424857.50    | 0.01%             | 2032-02-16      | Fixed         | 6.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC                                      | Duke Energy Progress LLC                                                         | CUSIP: 26442UAK0<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5236000 | PA      | $3141781.06    | 0.02%             | 2050-08-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OMNICOM GROUP INC                                             | Omnicom Group Inc                                                                | CUSIP: 681919BB1<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2255000 | PA      | $1867640.99    | 0.01%             | 2030-04-30      | Fixed         | 2.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                                       | Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | CUSIP: 38141GZK3<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    23246000 | PA      | $20697898.08   | 0.12%             | 2028-02-24      | Fixed         | 2.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2020-III Ltd                                                        | CUSIP: 12560EAL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7210000 | PA      | $6971222.10    | 0.04%             | 2034-10-20      | Floating      | 5.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| York CLO Ltd                                                  | York CLO 1 Ltd                                                                   | CUSIP: 986255AW7<br>LEI: 549300EJZ6JIZVXIHF06 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $733224.08     | 0.00%             | 2029-10-22      | Floating      | 5.97%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                         | USD/KRW FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $43465.13      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New York Mortgage Trust                                       | NYMT Loan Trust 2020-SP2                                                         | CUSIP: 62955DAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    12225339 | PA      | $11798040.14   | 0.07%             | 2060-10-25      | Variable      | 2.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGL CLO 7 LTD                                                 | AGL CLO 7 Ltd                                                                    | CUSIP: 008511AS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $464228.10     | 0.00%             | 2034-07-15      | Floating      | 7.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                | IRS BRL                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $20557.95      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XXXIII Ltd                                                  | CUSIP: 55819JAQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1510000 | PA      | $1454267.56    | 0.01%             | 2032-10-15      | Floating      | 5.66%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayview Commercial Asset Trust                                | Bayview Commercial Asset Trust 2008-2                                            | CUSIP: 07326HAJ3<br>LEI: 5493000GL2JJAFF26M50 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1602349 | PA      | $1562070.10    | 0.01%             | 2038-04-25      | Floating      | 6.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-936621.05    | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SITIO ROYALTIES CORP                                          | SITIO ROYALTIES CORP                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    12451000 | PA      | $12218166.30   | 0.07%             | 2026-09-21      | Floating      | 11.08%                | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Palmer Square Loan Funding Ltd                                | Palmer Square Loan Funding 2021-2 Ltd                                            | CUSIP: 69702DAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1430000 | PA      | $1377034.37    | 0.01%             | 2029-05-20      | Floating      | 5.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mariner Finance Issuance Trust                                | Mariner Finance Issuance Trust 2021-B                                            | CUSIP: 56847JAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      570000 | PA      | $446211.62     | 0.00%             | 2036-11-20      | Fixed         | 3.42%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KFDQ5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4280648 | PA      | $3689427.24    | 0.02%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                                    | Progress Residential 2020-SFR2 Trust                                             | CUSIP: 74333LAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      550000 | PA      | $507004.80     | 0.00%             | 2037-06-17      | Fixed         | 2.58%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APRES STATIC CLO 1, LTD                                       | Apres Static CLO Ltd                                                             | CUSIP: 03835JBC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $245985.95     | 0.00%             | 2028-10-15      | Floating      | 5.78%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AT&T INC                                                      | AT&T Inc                                                                         | CUSIP: 00206RKA9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5998000 | PA      | $4224464.70    | 0.02%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oportun Funding LLC                                           | Oportun Issuance Trust 2021-C                                                    | CUSIP: 68377WAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    15195000 | PA      | $13292786.57   | 0.08%             | 2031-10-08      | Fixed         | 2.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137FUW83<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2942799 | PA      | $583035.26     | 0.00%             | 2050-06-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avoca CLO                                                     | Avoca CLO XXII DAC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000BN1WPGQDK4X78 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      850000 | PA      | $844472.96     | 0.00%             | 2035-04-15      | Floating      | 2.68%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138MBKB1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      107413 | PA      | $103084.37     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allegro CLO Ltd                                               | Allegro CLO XI Ltd                                                               | CUSIP: 01750HAG7<br>LEI: 2549008FHFGEJOVBP855 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $239422.15     | 0.00%             | 2033-01-19      | Floating      | 7.23%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marble Point CLO XI Ltd                                       | Marble Point CLO XI Ltd                                                          | CUSIP: 56607FAA3<br>LEI: 549300DBVCVH5X7MO467 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2000000 | PA      | $1960308.20    | 0.01%             | 2030-12-18      | Floating      | 5.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE                                | Port Authority of New York & New Jersey                                          | CUSIP: 73358WRP1<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     5020000 | PA      | $4859900.15    | 0.03%             | 2046-08-01      | Fixed         | 4.96%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OneMain Financial Issuance Tru                                | OneMain Financial Issuance Trust 2022-2                                          | CUSIP: 68268VAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     9051000 | PA      | $8835367.17    | 0.05%             | 2034-10-14      | Fixed         | 4.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                                  | Barclays PLC                                                                     | CUSIP: 06738ECA1<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     8025000 | PA      | $7580909.82    | 0.04%             | 2033-08-09      | Fixed         | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BRASKEM NETHERLANDS                                           | Braskem Netherlands Finance BV                                                   | CUSIP: 10554TAF2<br>LEI: 2549000TLMHFQ74DS330 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      453000 | PA      | $437229.94     | 0.00%             | 2081-01-23      | Fixed         | 8.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A8RR0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2170342 | PA      | $1782616.58    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DT MIDSTREAM INC                                              | DT Midstream Inc                                                                 | CUSIP: 23345NAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     1673584 | PA      | $1674637.99    | 0.01%             | 2028-06-26      | Floating      | 6.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XJU62<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      232627 | PA      | $226619.64     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KLA CORP                                                      | KLA Corp                                                                         | CUSIP: 482480AH3<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2871000 | PA      | $2675692.39    | 0.02%             | 2049-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $5556.09       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS GBP                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-137088.92    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EMBARK TECHNOLOGY INC                                         | EMBARK TECHNOLOGY INC-CW27                                                       | CUSIP: 29079J111<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |       18053 | NC      | $359.25        | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| AMSR Trust                                                    | AMSR 2020-SFR4 Trust                                                             | CUSIP: 66981FAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2500000 | PA      | $2177982.50    | 0.01%             | 2037-11-17      | Fixed         | 2.46%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128M9GP1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      714421 | PA      | $669501.57     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCM Ltd Partnership                                           | LCM XX LP                                                                        | CUSIP: 50188WAE8<br>LEI: 549300VQTTD2PAP2Y421 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1061733 | PA      | $1054307.91    | 0.01%             | 2027-10-20      | Floating      | 5.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Conseco Financial Corp                                        | Conseco Finance Corp                                                             | CUSIP: 393505F64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      270170 | PA      | $242524.68     | 0.00%             | 2030-04-01      | Variable      | 6.83%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3131XUDS3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      583304 | PA      | $541953.60     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Velocity Commercial Capital Lo                                | Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2                                    | CUSIP: 92258VAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      262094 | PA      | $214523.17     | 0.00%             | 2047-11-25      | Variable      | 4.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFYM2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      531192 | PA      | $498050.03     | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden 43 Senior Loan Fund                                                       | CUSIP: 26245CBE2<br>LEI: 5493002P75UIPU4MC757 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5540000 | PA      | $5387255.55    | 0.03%             | 2034-04-20      | Floating      | 5.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC                                      | Baltimore Gas and Electric Co                                                    | CUSIP: 059165EJ5<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5433000 | PA      | $4189791.93    | 0.02%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QMH80<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    14581796 | PA      | $11985607.64   | 0.07%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gulf Stream Meridian 1 Ltd.                                   | Gulf Stream Meridian 3 Ltd                                                       | CUSIP: 402512AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      300000 | PA      | $293052.84     | 0.00%             | 2034-04-15      | Floating      | 5.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS REPUBLIC OF CHILE                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $9130.99       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VACO HOLDINGS LLC                                             | Vaco Holdings LLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930076HTNXBP03T379 | Long             | LON              | CORP              | US        |     3778448 | PA      | $3630445.71    | 0.02%             | 2029-01-21      | Floating      | 9.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMM Mortgage Trust                                           | COMM 2015-3BP Mortgage Trust                                                     | CUSIP: 12592TAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   150000000 | PA      | $272940.00     | 0.00%             | 2035-02-10      | Variable      | 0.06%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AT&T INC                                                      | AT&T Inc                                                                         | CUSIP: 00206RKJ0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1085000 | PA      | $732305.76     | 0.00%             | 2053-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | INTEL CORP                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         750 | NC      | $11625.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        | -1999551559 | NC      | $-22392648.19  | -0.13%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMMONWEALTH EDISON CO                                        | Commonwealth Edison Co                                                           | CUSIP: 202795JQ4<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      683000 | PA      | $485599.64     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PFP III                                                       | PFP 2022-9 Ltd                                                                   | CUSIP: 69291QAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | KY        |     6660000 | PA      | $6563814.95    | 0.04%             | 2035-08-19      | Floating      | 6.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TICP CLO Ltd                                                  | TICP CLO XI Ltd                                                                  | CUSIP: 87249QAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $243757.50     | 0.00%             | 2031-10-20      | Floating      | 5.97%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SUZANO AUSTRIA GMBH                                           | Suzano Austria GmbH                                                              | CUSIP: 86964WAH5<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      551000 | PA      | $515460.50     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PROJECT RUBY ULTIMATE PARE                                    | Project Ruby Ultimate Parent Corp                                                | CUSIP: 74339UAS9<br>LEI: 549300UGGIEE7YT1C741 | Long             | LON              | CORP              | US        |     1227164 | PA      | $1157694.67    | 0.01%             | 2028-03-10      | Floating      | 7.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGL CLO Ltd.                                                  | AGL Static CLO 18 Ltd                                                            | CUSIP: 00850BAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | JE        |     1400000 | PA      | $1330808.36    | 0.01%             | 2031-04-21      | Floating      | 5.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                                            | Energy Transfer LP                                                               | CUSIP: 29278NAR4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    17436000 | PA      | $13930157.95   | 0.08%             | 2050-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NORTHERN STATES PWR-MINN                                      | Northern States Power Co/MN                                                      | CUSIP: 665772CR8<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2475000 | PA      | $1692812.24    | 0.01%             | 2050-03-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC                                      | Agilent Technologies Inc                                                         | CUSIP: 00846UAM3<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2089000 | PA      | $1690286.04    | 0.01%             | 2030-06-04      | Fixed         | 2.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| American Money Management Corp                                | AMMC CLO 22 Ltd                                                                  | CUSIP: 00177HAC3<br>LEI: 549300ZW9D4NPX7LOC22 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $476292.60     | 0.00%             | 2031-04-25      | Floating      | 5.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMSG1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    21433699 | PA      | $19211885.23   | 0.11%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YANGO JUSTICE INTL                                            | Yango Justice International Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007ELD2HAYCXPT77 | Long             | DBT              | CORP              | HK        |      606000 | PA      | $12120.00      | 0.00%             | 2022-09-15      | Fixed         | 10.25%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-A                                                  | CUSIP: 00969WAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     9087727 | PA      | $5589660.94    | 0.03%             | 2059-12-25      | None          | 0.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | GBP CALL VERSUS USD PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DFE              | CORP              | GB        |    -3700000 | NC      | $-2277.08      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae REMICS                                                                | CUSIP: 3136BHXV6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     6751581 | PA      | $1318811.29    | 0.01%             | 2051-06-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL                                        | Anglo American Capital PLC                                                       | CUSIP: 034863AU4<br>LEI: TINT358G1SSHR3L3PW36 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     9564000 | PA      | $9076833.75    | 0.05%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | USD/CNH UP-AND-OUT BARRIER OPTION; BARRIER PRICE USD 7.65000                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DFE              | CORP              | GB        |    51670000 | NC      | $184.75        | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BXP Trust                                                     | BXP Trust 2017-CC                                                                | CUSIP: 05607CAL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      750000 | PA      | $587368.28     | 0.00%             | 2037-08-13      | Variable      | 3.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WJXW3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2845624 | PA      | $2543446.16    | 0.01%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NBK TIER 1 FNC LTD                                            | NBK Tier 1 Ltd                                                                   | CUSIP: 62879NAA5<br>LEI: 5493000G4QCCEE8YHF19 | Long             | DBT              | CORP              | AE        |     1899000 | PA      | $1653079.50    | 0.01%             | N/A             | Fixed         | 3.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square CLO Ltd                                         | Palmer Square CLO 2018-2 Ltd                                                     | CUSIP: 69688MAA3<br>LEI: 549300EYS8N79JYSXL17 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4820000 | PA      | $4755933.52    | 0.03%             | 2031-07-16      | Floating      | 5.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128MAFB0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2439000 | PA      | $2472600.46    | 0.01%             | 2041-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133AQAF4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2924607 | PA      | $2514730.82    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KJVE9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5284459 | PA      | $4685046.74    | 0.03%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cordatus CLO PLC                                              | CVC Cordatus Loan Fund V DAC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400Y6CUJR2Y6EHY69 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      250000 | PA      | $255219.31     | 0.00%             | 2030-07-21      | Floating      | 2.96%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL                                         | Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | CUSIP: 874060AW6<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     8705000 | PA      | $8630743.56    | 0.05%             | 2028-11-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bluemountain CLO Ltd                                          | BlueMountain CLO 2018-2 Ltd                                                      | CUSIP: 09629VAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      300000 | PA      | $289745.19     | 0.00%             | 2031-08-15      | Floating      | 6.31%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCM Ltd Partnership                                           | LCM 29 Ltd                                                                       | CUSIP: 50201MAQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      850000 | PA      | $834907.49     | 0.00%             | 2031-04-15      | Floating      | 5.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOTO GROUP INC                                                | GoTo Group Inc                                                                   | CUSIP: 541056AA5<br>LEI: 549300D12V5KRBV00592 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    12500000 | PA      | $6722774.00    | 0.04%             | 2027-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                       | Marathon Petroleum Corp                                                          | CUSIP: 56585A102<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | EC               | CORP              | US        |       45257 | NS      | $5267462.23    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140F5BJ1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      507245 | PA      | $459868.51     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417FL48<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      166469 | PA      | $158398.59     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cook Park CLO, Ltd                                            | Cook Park CLO Ltd                                                                | CUSIP: 21623PAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $239477.43     | 0.00%             | 2030-04-17      | Floating      | 5.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417GAX4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2137458 | PA      | $1944826.59    | 0.01%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oak Hill Credit Partners                                      | OHA Credit Funding 3 LTD                                                         | CUSIP: 67112RAS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3475000 | PA      | $3391682.36    | 0.02%             | 2035-07-02      | Floating      | 5.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31415BR84<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       16325 | PA      | $16368.56      | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SERVICE PROPERTIES TRUST                                      | Service Properties Trust                                                         | CUSIP: 44106MAT9<br>LEI: 529900IS770AG1K9QG27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2791000 | PA      | $2407368.37    | 0.01%             | 2025-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                                | Morgan Stanley                                                                   | CUSIP: 6174468L6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    42393000 | PA      | $35031314.81   | 0.20%             | 2031-01-22      | Fixed         | 2.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TURKISH AIRLN 15-1 A PTT                                      | Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust                               | CUSIP: 10010YAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | TR        |     1119253 | PA      | $960757.84     | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31416WLG5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      209708 | PA      | $207890.47     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2022-A                                                  | CUSIP: 009695AE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3256000 | PA      | $2428764.03    | 0.01%             | 2061-10-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ABBVIE INC                                                    | AbbVie Inc                                                                       | CUSIP: 00287YCB3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5597000 | PA      | $4644867.13    | 0.03%             | 2049-11-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A4DZ6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7853429 | PA      | $6751352.18    | 0.04%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS PBI                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $74803.13      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DAR AL-ARKAN SUKUK CO LT                                      | Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000UYHRBXEIYUQ69 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      664000 | PA      | $659144.50     | 0.00%             | 2023-03-21      | Fixed         | 6.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3131Y9XR9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1722022 | PA      | $1683743.77    | 0.01%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                                  | Comcast Corp                                                                     | CUSIP: 20030NBP5<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4702000 | PA      | $4376259.88    | 0.03%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prodigy Finance Designated Act                                | Prodigy Finance CM2021-1 DAC                                                     | CUSIP: 742855AA7<br>LEI: 635400HTAZNW3LYYMQ40 | Long             | ABS-O            | CORP              | IE        |     3937974 | PA      | $3805076.93    | 0.02%             | 2051-07-25      | Floating      | 5.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust                                 | UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7                                            | CUSIP: 90276WAS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      880000 | PA      | $811503.18     | 0.00%             | 2050-12-15      | Fixed         | 3.68%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS BEAZER HOMES USA INC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-39062.60     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                                | BBCMS Mortgage Trust 2020-C7                                                     | CUSIP: 05492VAH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1596000 | PA      | $93715.20      | 0.00%             | 2053-04-15      | Variable      | 0.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TPB Acquisition Corp I                                        | TPB Acquisition Corp I                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      238684 | NS      | $2396387.36    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFK67<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   124812127 | PA      | $102105034.47  | 0.59%             | 2041-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X8CP0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8155822 | PA      | $6991797.11    | 0.04%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J6D46<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7992157 | PA      | $7904042.22    | 0.05%             | 2046-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Velocity Commercial Capital Lo                                | Velocity Commercial Capital Loan Trust 2022-4                                    | CUSIP: 92259KAK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      737207 | PA      | $669066.62     | 0.00%             | 2052-08-25      | Variable      | 7.54%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XTUA1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       49705 | PA      | $47556.10      | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132A4Q68<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      371370 | PA      | $347464.18     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BAT CAPITAL CORP                                              | BAT Capital Corp                                                                 | CUSIP: 05526DBF1<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2313000 | PA      | $1634306.47    | 0.01%             | 2047-08-15      | Fixed         | 4.54%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grippen Park CLO LTD                                          | Grippen Park CLO Ltd                                                             | CUSIP: 39862EAD6<br>LEI: 549300P7KR0IARP7PG22 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $231505.58     | 0.00%             | 2030-01-20      | Floating      | 7.54%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Longfellow Place CLO Ltd                                      | Longfellow Place CLO Ltd                                                         | CUSIP: 54303PBA2<br>LEI: 549300FY38ZCUKZQU403 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $494291.00     | 0.00%             | 2029-04-15      | Floating      | 5.83%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMGEN INC                                                     | Amgen Inc                                                                        | CUSIP: 031162DH0<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    10028000 | PA      | $9371406.47    | 0.05%             | 2029-08-18      | Fixed         | 4.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YANGO JUSTICE INTL                                            | Yango Justice International Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007ELD2HAYCXPT77 | Long             | DBT              | CORP              | HK        |     1482000 | PA      | $22230.00      | 0.00%             | 2024-04-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BROOKFIELD RESID PROPERT                                      | Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC            | CUSIP: 11283YAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     1551000 | PA      | $1211904.87    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OZLM Ltd                                                      | OZLM VIII Ltd                                                                    | CUSIP: 67107FBQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1160000 | PA      | $1108703.99    | 0.01%             | 2029-10-17      | Floating      | 6.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFUZ2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2494891 | PA      | $2054624.11    | 0.01%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DELL INT LLC / EMC CORP                                       | Dell International LLC / EMC Corp                                                | CUSIP: 24703DBG5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3264000 | PA      | $1997579.62    | 0.01%             | 2051-12-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-NXSS                 | CUSIP: 465979AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     8514000 | PA      | $8492580.48    | 0.05%             | 2039-08-15      | Floating      | 6.51%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F                                                  | CUSIP: 009703AA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    43933355 | PA      | $40089678.68   | 0.23%             | 2061-06-25      | Variable      | 1.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Washington Mutual Mortgage Pas                                | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust   | CUSIP: 939344AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1867221 | PA      | $1705867.82    | 0.01%             | 2036-04-25      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                                      | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CUSIP: 161175CE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6773000 | PA      | $4339844.05    | 0.03%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Olympic Tower Mortgage Trust                                  | Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust                                             | CUSIP: 68162MAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    36697000 | PA      | $553592.59     | 0.00%             | 2039-05-10      | Variable      | 0.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36180KJT9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      240345 | PA      | $226093.00     | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayview Commercial Asset Trust                                | Bayview Commercial Asset Trust 2007-6                                            | CUSIP: 07326FAE8<br>LEI: 5493003DOWFR7J1QCW02 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2123118 | PA      | $1857292.14    | 0.01%             | 2037-12-25      | Floating      | 5.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aqua Finance Trust                                            | Aqua Finance Trust 2021-A                                                        | CUSIP: 03842VAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      537798 | PA      | $491714.94     | 0.00%             | 2046-07-17      | Fixed         | 1.54%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rockford Tower CLO Ltd                                        | Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd                                                    | CUSIP: 77342JAG8<br>LEI: 549300KPFGDIQ0PMP224 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $682628.85     | 0.00%             | 2031-05-20      | Floating      | 7.68%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oakwood Mortgage Investors Inc                                | Oakwood Mortgage Investors Inc                                                   | CUSIP: 67087TDS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     4552103 | PA      | $4405812.44    | 0.03%             | 2032-06-15      | Variable      | 7.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PARK RIVER HOLDINGS INC                                       | Park River Holdings Inc                                                          | CUSIP: 70082HAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     1204645 | PA      | $1049547.21    | 0.01%             | 2027-12-28      | Floating      | 7.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC HOLDINGS PLC                                             | HSBC Holdings PLC                                                                | CUSIP: 404280CC1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     9719000 | PA      | $8506886.27    | 0.05%             | 2030-05-22      | Fixed         | 3.97%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC                                      | Agilent Technologies Inc                                                         | CUSIP: 00846UAL5<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1987000 | PA      | $1713341.18    | 0.01%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132GD3M2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      385775 | PA      | $381751.91     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PIONEER NATURAL RESOURCE                                      | Pioneer Natural Resources Co                                                     | CUSIP: 723787AQ0<br>LEI: FY8JBF7CCL2VE4F1B628 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3566000 | PA      | $2792607.95    | 0.02%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PEARL HOLDING III LTD                                         | Pearl Holding III Ltd                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006KBFRFAYN8S550 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      228000 | PA      | $79515.00      | 0.00%             | 2025-10-22      | Fixed         | 9.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avoca CLO                                                     | Avoca CLO XVIII DAC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300K6K5XESJRIKM24 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      400000 | PA      | $396974.71     | 0.00%             | 2031-04-15      | Floating      | 3.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SUN COUNTRY 2019-1B                                           | SUN COUNTRY 2019-1B                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1876340 | PA      | $1773141.75    | 0.01%             | 2025-12-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31413C3T4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       20228 | PA      | $20299.19      | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QSGT9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1066531 | PA      | $1042154.85    | 0.01%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ELEVANCE HEALTH INC                                           | Elevance Health Inc                                                              | CUSIP: 036752AX1<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4965000 | PA      | $5293044.80    | 0.03%             | 2052-10-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayview Commercial Asset Trust                                | Bayview Commercial Asset Trust 2006-1                                            | CUSIP: 07324SDF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      178269 | PA      | $160259.80     | 0.00%             | 2036-04-25      | Floating      | 4.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank                                                          | BANK 2019-BNK20                                                                  | CUSIP: 06540AAF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    39279000 | PA      | $812513.61     | 0.00%             | 2062-09-15      | Variable      | 0.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Washington Mutual Asset-Backed                                | Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust         | CUSIP: 93934XAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1317337 | PA      | $981263.74     | 0.01%             | 2036-10-25      | Floating      | 3.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179VXX3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    31165564 | PA      | $26298793.73   | 0.15%             | 2050-11-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Park Avenue Institutional Advi                                | Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1                                | CUSIP: 70017KAN9<br>LEI: 549300ZWX1MRCB6KO574 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4450000 | PA      | $4218982.70    | 0.02%             | 2034-02-14      | Floating      | 6.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                                | BBCMS Mortgage Trust 2022-C18                                                    | CUSIP: 054975AE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2440000 | PA      | $2552957.85    | 0.01%             | 2055-12-15      | Variable      | 5.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elmwood CLO XII Ltd.                                          | Elmwood CLO XII Ltd                                                              | CUSIP: 29002YAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      790000 | PA      | $769837.78     | 0.00%             | 2035-01-20      | Floating      | 5.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A66L0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2115775 | PA      | $1825863.40    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| College Ave Student Loans                                     | College Ave Student Loans 2021-B LLC                                             | CUSIP: 19425AAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1120000 | PA      | $911781.14     | 0.01%             | 2052-06-25      | Fixed         | 2.42%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square CLO Ltd                                         | Palmer Square CLO 2013-2 Ltd                                                     | CUSIP: 69688AAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3390000 | PA      | $3323175.64    | 0.02%             | 2031-10-17      | Floating      | 5.23%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QGKD8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2036550 | PA      | $1911281.21    | 0.01%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QMPY1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      106186 | PA      | $103827.91     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31292LGY5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5817444 | PA      | $5451737.41    | 0.03%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XGPV5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1861735 | PA      | $1778686.53    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cedar Funding Ltd                                             | Cedar Funding IX CLO Ltd                                                         | CUSIP: 15033EAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      940000 | PA      | $926582.82     | 0.01%             | 2031-04-20      | Floating      | 5.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-831522.26    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                                 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-420K                                    | CUSIP: 17328QAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1540000 | PA      | $1083874.95    | 0.01%             | 2042-11-10      | Variable      | 3.31%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RBC DOMINION SECURITIES INC.                                  | USD/GBP FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QJJX6CVVUXLE15 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-6443.06      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QEN57<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5012405 | PA      | $4310176.07    | 0.02%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMRE7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7034597 | PA      | $6584160.11    | 0.04%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oak Hill Credit Partners                                      | OHA Credit Funding 2 LTD                                                         | CUSIP: 67707EAU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    14440000 | PA      | $14101976.93   | 0.08%             | 2034-04-21      | Floating      | 5.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allegro CLO Ltd                                               | Allegro CLO IV Ltd                                                               | CUSIP: 01749TAQ3<br>LEI: 635400THLJMIHHPCEN50 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      400000 | PA      | $390920.96     | 0.00%             | 2030-01-15      | Floating      | 5.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RCO Mortgage LLC                                              | RCO VI Mortgage LLC 2022-1                                                       | CUSIP: 74934VAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    14477413 | PA      | $13582626.58   | 0.08%             | 2027-01-25      | Variable      | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carlyle Global Market Strategi                                | Carlyle US CLO 2016-4 Ltd                                                        | CUSIP: 143109AN6<br>LEI: 54930054F35TGSKQ6V76 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $732450.15     | 0.00%             | 2027-10-20      | Floating      | 5.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                                  | Comcast Corp                                                                     | CUSIP: 20030NDH1<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3660000 | PA      | $3018492.73    | 0.02%             | 2040-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carlyle Global Market Strategi                                | Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 Ltd                                  | CUSIP: 14310GAN0<br>LEI: 6354006XBJTNRUJOLM20 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      248466 | PA      | $245319.81     | 0.00%             | 2030-10-15      | Floating      | 5.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMX75<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    13676562 | PA      | $11839314.43   | 0.07%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BPR Trust                                                     | BPR Trust 2022-SSP                                                               | CUSIP: 05602HAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1270000 | PA      | $1255695.23    | 0.01%             | 2039-05-15      | Floating      | 7.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Steele Creek CLO Ltd                                          | Steele Creek Clo 2017-1 Ltd                                                      | CUSIP: 85816VAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4140000 | PA      | $4067859.26    | 0.02%             | 2030-10-15      | Floating      | 5.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132WJTW1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1161080 | PA      | $1039647.29    | 0.01%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418EAA8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    63631068 | PA      | $52054501.95   | 0.30%             | 2041-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC                                      | Baltimore Gas and Electric Co                                                    | CUSIP: 059165EH9<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3629000 | PA      | $2691229.17    | 0.02%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EEHB8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       53910 | PA      | $50464.45      | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                         | USD/EUR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-27588.67     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFGW5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    12334381 | PA      | $10114079.63   | 0.06%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X9PE9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2858154 | PA      | $2705662.95    | 0.02%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EP6D1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      261063 | PA      | $249515.96     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36180DVB0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       90227 | PA      | $84851.51      | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                         | NZD/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $16751.29      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMSR Trust                                                    | AMSR 2020-SFR4 Trust                                                             | CUSIP: 66981FAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2760000 | PA      | $2390892.50    | 0.01%             | 2037-11-17      | Fixed         | 2.86%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BlackRock Capital Finance L.P.                                | BlackRock Capital Finance LP                                                     | CUSIP: 05535DBD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |        2839 | PA      | $0.00          | 0.00%             | 2035-12-25      | Variable      | 0.01%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| MEDLINE BORROWER LP                                           | Medline Borrower LP                                                              | CUSIP: 62482BAA0<br>LEI: 254900QT3R363TVK6F09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    10201000 | PA      | $8221597.96    | 0.05%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31412NEN2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       40195 | PA      | $41832.60      | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EXELON CORP                                                   | Exelon Corp                                                                      | CUSIP: 30161NAV3<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4130000 | PA      | $3488622.89    | 0.02%             | 2046-04-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Option One Mortgage Loan Trust                                | Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1                                          | CUSIP: 68402YAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2360000 | PA      | $1824844.98    | 0.01%             | 2037-03-25      | Floating      | 4.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rad CLO Ltd                                                   | Rad CLO 2 Ltd                                                                    | CUSIP: 48661TAJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3255000 | PA      | $3200063.41    | 0.02%             | 2031-10-15      | Floating      | 5.16%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO                                      | OCP SA                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800D26TAPVTCVWG40 | Long             | DBT              | CORP              | MA        |      761000 | PA      | $739739.56     | 0.00%             | 2025-10-22      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-328352.54    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                                 | Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2018-C6                                      | CUSIP: 17327GAY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1960000 | PA      | $1863246.56    | 0.01%             | 2051-11-10      | Fixed         | 4.41%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALME Loan Funding BV                                          | Alme Loan Funding V DAC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493007Y7TGLM40XAY97 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     1500000 | PA      | $1346880.81    | 0.01%             | 2031-07-15      | Floating      | 6.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                                    | Progress Residential 2021-SFR9 Trust                                             | CUSIP: 74333QAN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1342000 | PA      | $1065111.58    | 0.01%             | 2040-11-17      | Fixed         | 4.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140Q9Y23<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1138581 | PA      | $1115592.24    | 0.01%             | 2033-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J5YR4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1656382 | PA      | $1582185.08    | 0.01%             | 2047-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mosaic Solar Loans LLC                                        | Mosaic Solar Loan Trust 2020-1                                                   | CUSIP: 61946NAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      870967 | PA      | $733641.32     | 0.00%             | 2046-04-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS DISH DBS CORP                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $11799.65      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         400 | NC      | $58400.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC                              | EUR/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FDEDF5ORXCMQ56 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-492655.41    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                                | SMB Private Education Loan Trust 2021-A                                          | CUSIP: 78448YAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    11470000 | PA      | $9579014.51    | 0.06%             | 2053-01-15      | Fixed         | 2.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F042616<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   374389500 | PA      | $360258651.28  | 2.08%             | 2053-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DM2T1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8688033 | PA      | $7151952.68    | 0.04%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2007-3T1                                                  | CUSIP: 02149VAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      271723 | PA      | $135564.55     | 0.00%             | 2037-04-25      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38382LV57<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     7025721 | PA      | $949301.38     | 0.01%             | 2050-12-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38382MY37<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     4115762 | PA      | $610362.95     | 0.00%             | 2051-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERSA NETWORKS INC                                            | VERSA NETWORKS INC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | US        |     4118274 | NS      | $10995791.58   | 0.06%             |  |  |  | Yes           | 3                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF COLOMBIA                                          | Colombia Government International Bond                                           | CUSIP: 195325EA9<br>LEI: 549300MHDRBVRF6B9117 | Long             | DBT              | NUSS              | CO        |      634000 | PA      | $395616.00     | 0.00%             | 2042-02-22      | Fixed         | 4.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Franklin Mtg Loan Asset                                 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17                                     | CUSIP: 32028KAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    10342470 | PA      | $9359939.89    | 0.05%             | 2036-12-25      | Floating      | 4.54%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Service Properties Trust                                      | Service Properties Trust                                                         | CUSIP: 81761L102<br>LEI: 529900IS770AG1K9QG27 | Long             | EC               | CORP              | US        |      306676 | NS      | $2235668.04    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Harbor Park CLO Ltd                                           | Harbor Park CLO 18-1 Ltd                                                         | CUSIP: 41154YAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $429262.15     | 0.00%             | 2031-01-20      | Floating      | 9.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gracechurch Mortgage Finance P                                | Grace Trust 2020-GRCE                                                            | CUSIP: 38406JAL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1489000 | PA      | $945363.72     | 0.01%             | 2040-12-10      | Variable      | 2.68%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayview Commercial Asset Trust                                | Bayview Commercial Asset Trust 2005-4                                            | CUSIP: 07324SCS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       54006 | PA      | $49325.47      | 0.00%             | 2036-01-25      | Floating      | 4.97%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MASTR Specialized Loan Trust                                  | Mastr Specialized Loan Trust                                                     | CUSIP: 57643BAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      277777 | PA      | $261416.43     | 0.00%             | 2046-06-25      | Floating      | 4.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DVLE3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      163278 | PA      | $140786.95     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS CMBX.NA.9.BBB-                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $666327.33     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WJDN5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2222877 | PA      | $2078590.53    | 0.01%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QM4E1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    15365601 | PA      | $13173768.49   | 0.08%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman CLO XIV Ltd                                                     | CUSIP: 64129JBE9<br>LEI: 549300Z5ZNFT7IECFZ07 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      975157 | PA      | $962233.79     | 0.01%             | 2030-01-28      | Floating      | 5.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140EW4R3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       39801 | PA      | $37218.20      | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| College Ave Student Loans                                     | College Ave Student Loans 2021-B LLC                                             | CUSIP: 19425AAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      480000 | PA      | $384542.21     | 0.00%             | 2052-06-25      | Fixed         | 2.72%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SREIT Trust                                                   | SREIT Trust 2021-MFP2                                                            | CUSIP: 85236WCQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4101300 | PA      | $3833910.00    | 0.02%             | 2036-11-15      | Floating      | 6.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31415W3G6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        6871 | PA      | $6914.03       | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elmwood CLO II Ltd.                                           | Elmwood CLO II Ltd                                                               | CUSIP: 29001LAN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $479174.30     | 0.00%             | 2034-04-20      | Floating      | 5.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32                                           | CUSIP: 36250PAL9<br>LEI: 54930066YOFVQE068N73 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1049000 | PA      | $937455.53     | 0.01%             | 2048-07-10      | Variable      | 4.41%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417C3C7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      692412 | PA      | $659912.16     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu                                | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4                               | CUSIP: 46646RAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4940000 | PA      | $113477.73     | 0.00%             | 2049-12-15      | Variable      | 0.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman CLO XXII Ltd                                                    | CUSIP: 64131BAH6<br>LEI: 549300FFV1EYI8ON7P41 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $242578.23     | 0.00%             | 2030-10-17      | Floating      | 5.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RAYTHEON TECH CORP                                            | Raytheon Technologies Corp                                                       | CUSIP: 913017CJ6<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3899000 | PA      | $3009283.06    | 0.02%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EDISON INTERNATIONAL                                          | Edison International                                                             | CUSIP: 281020AW7<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    13308000 | PA      | $13897295.41   | 0.08%             | 2029-11-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DIGITAL DUTCH FINCO BV                                        | Digital Dutch Finco BV                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ONZ5IS6B6IMJ70 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     6150000 | PA      | $5139398.81    | 0.03%             | 2030-03-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Legacy Mortgage Asset Trust                                   | Legacy Mortgage Asset Trust 2019-SL2                                             | CUSIP: 52473FAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4334516 | PA      | $4038083.13    | 0.02%             | 2059-02-25      | Variable      | 3.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ORACLE CORP                                                   | Oracle Corp                                                                      | CUSIP: 68389XBY0<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1087000 | PA      | $722240.33     | 0.00%             | 2060-04-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apidos CLO                                                    | Apidos CLO XV                                                                    | CUSIP: 03764QBC5<br>LEI: 549300HXW2GBYSKFE344 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1080000 | PA      | $1064182.43    | 0.01%             | 2031-04-20      | Floating      | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31412QPD5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       10359 | PA      | $10442.62      | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hudson Yards                                                  | Hudson Yards 2019-55HY Mortgage Trust                                            | CUSIP: 44421MAN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2974955 | PA      | $1999679.67    | 0.01%             | 2041-12-10      | Variable      | 2.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418D6B3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    70567939 | PA      | $57517357.24   | 0.33%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2019-H                                                  | CUSIP: 00969XAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1970000 | PA      | $1929828.15    | 0.01%             | 2059-11-25      | Variable      | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | STMICROELECTRONICS NV                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         215 | NC      | $3762.50       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC                                       | Talen Energy Supply LLC                                                          | CUSIP: 87422VAG3<br>LEI: K5K33XN0PQAU1XF7NN66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6725000 | PA      | $6876312.50    | 0.04%             | 2028-01-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138AMK87<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      338911 | PA      | $335972.46     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square CLO Ltd                                         | Palmer Square CLO 2014-1 Ltd                                                     | CUSIP: 69688XAS0<br>LEI: 549300UP5H2PFBIITY41 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4548000 | PA      | $4502182.54    | 0.03%             | 2031-01-17      | Floating      | 5.21%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38382KWB5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     5698219 | PA      | $735245.79     | 0.00%             | 2050-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Navient Student Loan Trust                                    | Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-D                                 | CUSIP: 63942CAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1700000 | PA      | $1503593.05    | 0.01%             | 2060-04-15      | Fixed         | 2.61%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EQD25<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      125257 | PA      | $120451.23     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307LGD4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       59171 | PA      | $55294.61      | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MODERN LAND CHINA CO LTD                                      | Modern Land China Co Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PDOU6AR9Z9IN08 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      450000 | PA      | $25031.25      | 0.00%             | 2024-03-04      | Floating      | 11.95%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HOWARD HUGHES CORP                                            | Howard Hughes Corp/The                                                           | CUSIP: 44267DAD9<br>LEI: 549300BVHY25JZC1KI49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4396000 | PA      | $3959609.08    | 0.02%             | 2028-08-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED              | USD/EUR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380078CCZSEEIIKA41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $9063.48       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FRONTIER COMMUNICATIONS                                       | Frontier Communications Holdings LLC                                             | CUSIP: 35906ABG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3102000 | PA      | $2566160.52    | 0.01%             | 2029-05-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DIRECT ACCESS PARTNERS LLC                                    | PROOF ACQUISITION CORP I                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |      109868 | NC      | $2197.36       | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Birch Grove CLO Ltd.                                          | Birch Grove CLO 2 Ltd                                                            | CUSIP: 09077LAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $239995.05     | 0.00%             | 2034-10-19      | Floating      | 5.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KPVK6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2430906 | PA      | $2102244.04    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden 83 CLO Ltd                                                                | CUSIP: 26246EAC2<br>LEI: 2549001LFFVBUD1OX384 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $245902.88     | 0.00%             | 2032-01-18      | Floating      | 5.41%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132G5AU3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      281158 | PA      | $266801.02     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MEX BONOS DESARR FIX RT                                       | Mexican Bonos                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    82600000 | PA      | $3830844.43    | 0.02%             | 2026-03-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CABLEVISION LIGHTPATH                                         | Cablevision Lightpath LLC                                                        | CUSIP: 12687HAB3<br>LEI: 5493002ZVBLRLGES1R71 | Long             | LON              | CORP              | US        |     1198540 | PA      | $1143862.61    | 0.01%             | 2027-11-30      | Floating      | 7.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |          12 | NC      | $300.00        | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                                      | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CUSIP: 161175BT0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    13728000 | PA      | $9965828.70    | 0.06%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                              | Three-Month SOFR                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |        2639 | NC      | $-329102.23    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MHC Commercial Mortgage Trust                                 | MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC                                           | CUSIP: 55316VAL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1163903 | PA      | $1090960.04    | 0.01%             | 2038-04-15      | Floating      | 6.92%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elmwood CLO II Ltd.                                           | Elmwood CLO II Ltd                                                               | CUSIP: 29001LAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3750000 | PA      | $3655115.63    | 0.02%             | 2034-04-20      | Floating      | 5.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WBCD5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      700853 | PA      | $687885.00     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AFFINITY GAMING                                               | Affinity Gaming                                                                  | CUSIP: 00842XAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2092000 | PA      | $1773679.23    | 0.01%             | 2027-12-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU                            | AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3951725 | PA      | $3571569.06    | 0.02%             | 2026-06-15      | Fixed         | 3.53%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMR23<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       33015 | PA      | $31623.63      | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418XDE5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       10424 | PA      | $10382.04      | 0.00%             | 2025-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F                                                  | CUSIP: 009703AB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     8006444 | PA      | $6795301.25    | 0.04%             | 2061-06-25      | Variable      | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QSCE6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      105022 | PA      | $101020.33     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BSST Mortgage Trust                                           | Beast Mortgage Trust                                                             | CUSIP: 05601PAS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3947000 | PA      | $3619977.63    | 0.02%             | 2036-04-15      | Floating      | 8.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS BOEING CO                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $6217.13       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                                 | Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2019-SMRT                                    | CUSIP: 29429MAJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     7200000 | PA      | $6950208.24    | 0.04%             | 2036-01-10      | Variable      | 4.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QC6Z4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      269722 | PA      | $261070.04     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140HJUQ2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      308050 | PA      | $302097.67     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OVG BUSINESS SERVICES LLC                                     | OVG BUSINESS SERVICES LLC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     3070570 | PA      | $2855630.10    | 0.02%             | 2028-11-19      | Floating      | 10.64%                | No            | 3                  | On Loan: No      |
| VICI PROPERTIES / NOTE                                        | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc                                            | CUSIP: 92564RAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2288000 | PA      | $2002377.52    | 0.01%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                                | CLP/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $71989.93      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BUCKEYE PARTNERS LP                                           | Buckeye Partners LP                                                              | CUSIP: 118230AT8<br>LEI: 549300C1PQJLVEIUBK50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1160000 | PA      | $1104788.87    | 0.01%             | 2025-03-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JINGRUI HOLDINGS LTD                                          | Jingrui Holdings Ltd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RXCFKI6KHCMP52 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      800000 | PA      | $73599.42      | 0.00%             | 2049-12-31      | Fixed         | 12.00%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $255938.04     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ORACLE CORP                                                   | Oracle Corp                                                                      | CUSIP: 68389XAH8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2405000 | PA      | $2392181.86    | 0.01%             | 2039-07-08      | Fixed         | 6.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TK ELEVATOR US NEWCO INC                                      | TK Elevator US Newco Inc                                                         | CUSIP: 92537RAA7<br>LEI: 549300C2AFWPAYWS5574 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5290000 | PA      | $4695086.60    | 0.03%             | 2027-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SLM Student Loan Trust                                        | SLM Private Education Loan Trust 2010-C                                          | CUSIP: 78445QAE1<br>LEI: 549300JEA36NHBYED811 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    15035785 | PA      | $16125880.67   | 0.09%             | 2041-10-15      | Floating      | 9.07%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CD Commercial Mortgage Trust                                  | CD 2017-CD3 Mortgage Trust                                                       | CUSIP: 12515GAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      850000 | PA      | $790426.65     | 0.00%             | 2050-02-10      | Fixed         | 3.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New Residential Mortgage Loan                                 | New Residential Mortgage Loan Trust 2019-2                                       | CUSIP: 64830DAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      922406 | PA      | $871736.00     | 0.01%             | 2057-12-25      | Variable      | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MFRA Trust                                                    | MFA 2021-NQM1 Trust                                                              | CUSIP: 55283FAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3310000 | PA      | $2384757.02    | 0.01%             | 2065-04-25      | Variable      | 3.51%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Birch Grove CLO Ltd.                                          | Birch Grove CLO Ltd                                                              | CUSIP: 09075JAQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1250000 | PA      | $1182411.25    | 0.01%             | 2031-06-15      | Floating      | 6.97%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Goldman Home Improvement Trust                                | Goldman Home Improvement Trust 2022-GRN2 Issuer Trust                            | CUSIP: 38151JAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     4378344 | PA      | $4372744.41    | 0.03%             | 2052-10-25      | Fixed         | 6.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NRG ENERGY INC                                                | NRG Energy Inc                                                                   | CUSIP: 629377CL4<br>LEI: 5E2UPK5SW04M13XY7I38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2283000 | PA      | $2018967.15    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417J2V1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       19456 | PA      | $19508.06      | 0.00%             | 2039-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | SPDR S&P 500 ETF TRUST                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |        -189 | NC      | $-6142.50      | -0.00%            |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QM4G6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    28147335 | PA      | $24071069.02   | 0.14%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2006-15CB                                                 | CUSIP: 021467AA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      316024 | PA      | $156621.74     | 0.00%             | 2036-06-25      | Fixed         | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128LXBH2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      667626 | PA      | $682548.21     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AEP TRANSMISSION CO LLC                                       | AEP Transmission Co LLC                                                          | CUSIP: 00115AAM1<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2161000 | PA      | $1648193.51    | 0.01%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rad CLO Ltd                                                   | Rad CLO 7 Ltd                                                                    | CUSIP: 48661CAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $491609.90     | 0.00%             | 2033-04-17      | Floating      | 5.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae REMICS                                                                | CUSIP: 3136BGHY0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     9088565 | PA      | $1773490.69    | 0.01%             | 2051-08-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS REPUBLIC OF COLOMBIA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $320049.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| L3HARRIS TECH INC                                             | L3Harris Technologies Inc                                                        | CUSIP: 502431AM1<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6041000 | PA      | $5782540.89    | 0.03%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GKK4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    56937000 | PA      | $45869510.78   | 0.26%             | 2033-02-04      | Fixed         | 2.97%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SRS DISTRIBUTION INC                                          | SRS Distribution Inc                                                             | CUSIP: 78466YAN8<br>LEI: 549300ZQ3XP75BCYM468 | Long             | LON              | CORP              | US        |     5471738 | PA      | $5220639.47    | 0.03%             | 2028-06-02      | Floating      | 7.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AZUL INVESTMENTS LLP                                          | Azul Investments LLP                                                             | CUSIP: 05502FAC2<br>LEI: 549300C6XNC8IDH04C74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      531000 | PA      | $325337.06     | 0.00%             | 2026-06-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY                                | Tiaa Clo III Ltd                                                                 | CUSIP: 87272HAA8<br>LEI: 54930043TEPI4UKGHU90 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1467000 | PA      | $1435649.77    | 0.01%             | 2031-01-16      | Floating      | 5.23%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DM7F6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    15258879 | PA      | $12622522.30   | 0.07%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HarborView Mortgage Loan Trust                                | HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12                                           | CUSIP: 41162DAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5582770 | PA      | $4575750.57    | 0.03%             | 2036-12-19      | Floating      | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WJNC8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4491237 | PA      | $4017127.14    | 0.02%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lehman ABS Manufactured Housin                                | Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B                            | CUSIP: 52519SAL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2227011 | PA      | $2205709.23    | 0.01%             | 2040-04-15      | Variable      | 6.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MARVELL TECHNOLOGY INC                                        | Marvell Technology Inc                                                           | CUSIP: 573874AL8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1890000 | PA      | $1879045.01    | 0.01%             | 2023-06-22      | Fixed         | 4.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MEXICO CITY ARPT TRUST                                        | Mexico City Airport Trust                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | MX        |     1107000 | PA      | $1051165.69    | 0.01%             | 2026-10-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS EUR                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $54086.78      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137H3B27<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    11925683 | PA      | $2182707.59    | 0.01%             | 2051-10-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFUY5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2460892 | PA      | $2044879.97    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31410K3E2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       44723 | PA      | $46140.62      | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KGF52<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      380498 | PA      | $371583.35     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179VKL3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    10083565 | PA      | $9059981.86    | 0.05%             | 2050-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carlyle Global Market Strategi                                | CARLYLE US CLO 2021-1 LTD                                                        | CUSIP: 14316MAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $243137.78     | 0.00%             | 2034-04-15      | Floating      | 5.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132GDC67<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       14005 | PA      | $13464.65      | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS PARAMOUNT GLOBAL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $48416.37      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138X8QR5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      862634 | PA      | $833202.19     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                                    | Progress Residential 2020-SFR3 Trust                                             | CUSIP: 74333AAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2870000 | PA      | $2503936.38    | 0.01%             | 2027-10-17      | Fixed         | 2.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XXXVII Ltd                                                  | CUSIP: 55817EAN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2110000 | PA      | $2078194.92    | 0.01%             | 2033-07-15      | Floating      | 5.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J8F24<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      530377 | PA      | $536424.70     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128PY3W2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       43946 | PA      | $42167.34      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                                  | Broadcom Inc                                                                     | CUSIP: 11135FAS0<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3746000 | PA      | $3301502.11    | 0.02%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1                                           | CUSIP: 61691JAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3293000 | PA      | $249303.15     | 0.00%             | 2050-06-15      | Variable      | 2.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KKR Financial CLO Ltd                                         | KKR CLO 10 Ltd                                                                   | CUSIP: 48250GAS9<br>LEI: 549300N7FISC1W1QKR21 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      360000 | PA      | $352612.01     | 0.00%             | 2029-09-15      | Floating      | 6.47%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus                                | CSAIL 2020-C19 Commercial Mortgage Trust                                         | CUSIP: 12597NAS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6154743 | PA      | $5139947.13    | 0.03%             | 2053-03-15      | Fixed         | 2.56%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gulf Stream Meridian 1 Ltd.                                   | Gulf Stream Meridian 4 Ltd                                                       | CUSIP: 402562AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    12060000 | PA      | $11743896.55   | 0.07%             | 2034-07-15      | Floating      | 5.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sound Point CLO LTD                                           | SOUND POINT CLO XXII LTD                                                         | CUSIP: 83611KAL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      600000 | PA      | $586800.72     | 0.00%             | 2032-01-20      | Floating      | 5.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X62R1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4427206 | PA      | $3808945.87    | 0.02%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                         | USD CALL VERSUS CLP PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     4184000 | NC      | $5722.04       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31292LGU3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      597707 | PA      | $560131.90     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179QJV4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      161520 | PA      | $164264.48     | 0.00%             | 2044-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |    64639207 | NC      | $1761813.60    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QEB50<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     9895080 | PA      | $8539282.34    | 0.05%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carval CLO LTD                                                | CarVal CLO II Ltd                                                                | CUSIP: 14686AAW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5500000 | PA      | $5170350.90    | 0.03%             | 2032-04-20      | Floating      | 7.44%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31410LHR6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      102974 | PA      | $102080.88     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QSG36<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      400589 | PA      | $384130.50     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS STAPLES INC                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $32308.52      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $792124.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F012411<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    61350000 | PA      | $53106742.22   | 0.31%             | 2038-01-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mr Cooper Group Inc                                           | Mr Cooper Group Inc                                                              | CUSIP: 62482R107<br>LEI: 549300KD8C6DPXYC2M26 | Long             | EC               | CORP              | US        |       50593 | NS      | $2030297.09    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 4-R Ltd                                                    | CUSIP: 03328LAE2<br>LEI: 549300MP4QPQUMB6AD63 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5550000 | PA      | $5184780.03    | 0.03%             | 2031-01-28      | Floating      | 6.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XIII Ltd                                                    | CUSIP: 55818MBC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5140000 | PA      | $5034605.84    | 0.03%             | 2030-04-19      | Floating      | 5.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nelnet Student Loan Trust                                     | Nelnet Student Loan Trust 2021-A                                                 | CUSIP: 64035DAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1706000 | PA      | $1360724.71    | 0.01%             | 2062-04-20      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Asset-Backed Certi                                | CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust 2004-5                                 | CUSIP: 1266716J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      383614 | PA      | $361800.47     | 0.00%             | 2034-10-25      | Floating      | 5.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1063351.62    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Velocity Commercial Capital Lo                                | Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1                                    | CUSIP: 92257AAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      138573 | PA      | $122813.89     | 0.00%             | 2048-04-25      | Fixed         | 4.26%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307CLK2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       49076 | PA      | $46959.33      | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GSAMP Trust                                                   | GSAMP Trust 2007-HSBC1                                                           | CUSIP: 362429AG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1300000 | PA      | $1209329.55    | 0.01%             | 2047-02-25      | Floating      | 7.76%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC European Funding                                         | CIFC European Funding CLO II DAC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300NYQTL91Z5R9B69 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      900000 | PA      | $898435.66     | 0.01%             | 2033-04-15      | Floating      | 2.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMRH0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      507184 | PA      | $483605.81     | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC                              | USD/EUR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FDEDF5ORXCMQ56 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-30613.88     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X86Y8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4479447 | PA      | $4010819.94    | 0.02%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |   -18489000 | NC      | $-100320.62    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1                                           | CUSIP: 61691JBA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      221000 | PA      | $194480.00     | 0.00%             | 2050-06-15      | Variable      | 4.28%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Structured Asset Mortgage Inve                                | Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR5                          | CUSIP: 86360JAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      331964 | PA      | $210423.10     | 0.00%             | 2046-05-25      | Floating      | 4.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DELL INT LLC / EMC CORP                                       | Dell International LLC / EMC Corp                                                | CUSIP: 24703TAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11061000 | PA      | $10887332.46   | 0.06%             | 2026-10-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $316299.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VICI PROPERTIES LP                                            | VICI Properties LP                                                               | CUSIP: 925650AC7<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    10595000 | PA      | $10085564.22   | 0.06%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WILLIAM CARTER                                                | William Carter Co/The                                                            | CUSIP: 96926JAC1<br>LEI: TGI2A0HXEYNQPU7TYV27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      220000 | PA      | $211028.22     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Informatica Inc                                               | Informatica Inc                                                                  | CUSIP: 45674M101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      127783 | NS      | $2081585.07    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XYDJ0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      177362 | PA      | $167496.46     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ROYALTY PHARMA PLC                                            | Royalty Pharma PLC                                                               | CUSIP: 78081BAP8<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     1094000 | PA      | $674412.94     | 0.00%             | 2051-09-02      | Fixed         | 3.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XGED7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3033064 | PA      | $2828602.45    | 0.02%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                    | CDS CMBX.NA.BBB-.10                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-10360.20     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CROWN CASTLE INC                                              | Crown Castle Inc                                                                 | CUSIP: 22822VAL5<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3081000 | PA      | $2909509.78    | 0.02%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                                           | Petroleos Mexicanos                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    25657200 | PA      | $1215693.61    | 0.01%             | 2024-09-12      | Fixed         | 7.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XGJ42<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5440958 | PA      | $4967929.35    | 0.03%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138MKSW7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       40872 | PA      | $39261.43      | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regatta X Funding Ltd.                                        | Regatta X Funding Ltd                                                            | CUSIP: 75884BAC2<br>LEI: 549300E2FIIBY7XTJE98 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $242412.85     | 0.00%             | 2031-01-17      | Floating      | 5.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO                                      | Florida Power & Light Co                                                         | CUSIP: 341081GE1<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2535000 | PA      | $1700082.87    | 0.01%             | 2051-12-04      | Fixed         | 2.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ABBVIE INC                                                    | AbbVie Inc                                                                       | CUSIP: 00287YAW9<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4321000 | PA      | $3713599.15    | 0.02%             | 2046-05-14      | Fixed         | 4.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                                  | Comcast Corp                                                                     | CUSIP: 20030NCU3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6088000 | PA      | $5824094.88    | 0.03%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140HAFK1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      205398 | PA      | $201900.92     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OneMain Financial Issuance Tru                                | OneMain Financial Issuance Trust 2020-A                                          | CUSIP: 68269LAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     5549604 | PA      | $5509132.83    | 0.03%             | 2032-05-14      | Fixed         | 3.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SCC POWER PLC                                                 | SCC Power PLC                                                                    | CUSIP: 78397YAC6<br>LEI: 529900IYGYC6VSDSDF37 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     2000599 | PA      | $59679.73      | 0.00%             | 2032-05-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VICI PROPERTIES / NOTE                                        | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc                                            | CUSIP: 92564RAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7308000 | PA      | $6650280.00    | 0.04%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AETNA INC                                                     | Aetna Inc                                                                        | CUSIP: 00817YAJ7<br>LEI: 549300QKBENKLBXQ8968 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2558000 | PA      | $2206350.84    | 0.01%             | 2042-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                      | AUD/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $46339.43      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deer Creek CLO, Ltd.                                          | Deer Creek Clo Ltd 2017-1                                                        | CUSIP: 24380LAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5561000 | PA      | $5500385.66    | 0.03%             | 2030-10-20      | Floating      | 5.42%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Euro Funding                                     | Madison Park Euro Funding XIV DAC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400XLHN7OVUSEV112 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      750000 | PA      | $720898.22     | 0.00%             | 2032-07-15      | Floating      | 4.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                                        | UnitedHealth Group Inc                                                           | CUSIP: 91324PEL2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1857000 | PA      | $1737934.45    | 0.01%             | 2062-05-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays Mortgage Loan Trust                                  | Barclays Mortgage Trust 2022-RPL1                                                | CUSIP: 06745CAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    13728723 | PA      | $12715045.01   | 0.07%             | 2028-02-25      | Variable      | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132WJUD1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      624076 | PA      | $559195.05     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.                               | CDS ITRAXX.EUR.38.V1                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $52036.33      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit-Based Asset Servicing a                                | Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC                              | CUSIP: 14983AAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2808788 | PA      | $173691.82     | 0.00%             | 2036-09-25      | Variable      | 6.06%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                              | THREE-MONTH SOFR                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |        1296 | NC      | $8100.00       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WJH35<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      384588 | PA      | $356779.61     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Benefit Street Partners CLO Lt                                | Benefit Street Partners CLO III Ltd                                              | CUSIP: 08180EBJ2<br>LEI: 549300Y1V90IQ456QX97 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      386899 | PA      | $384410.45     | 0.00%             | 2029-07-20      | Floating      | 5.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F030611<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -261195405 | PA      | $-229164819.20 | -1.32%            | 2053-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WD6X4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      123084 | PA      | $115409.37     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALTAR BIDCO INC                                               | Altar Bidco Inc                                                                  | CUSIP: 02090CAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |      180000 | PA      | $152550.00     | 0.00%             | 2030-02-01      | Floating      | 8.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HCA INC                                                       | HCA Inc                                                                          | CUSIP: 404119BT5<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    16101000 | PA      | $15906653.20   | 0.09%             | 2026-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac - SLST                                            | Seasoned Loans Structured Transaction Trust Series 2020-2                        | CUSIP: 35564CGD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    15220000 | PA      | $14390730.69   | 0.08%             | 2060-09-25      | Variable      | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                                           | Petroleos Mexicanos                                                              | CUSIP: 71654QDH2<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      683000 | PA      | $664345.56     | 0.00%             | 2025-10-16      | Fixed         | 6.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vericrest Opportunity Loan Tra                                | VOLT CVI LLC                                                                     | CUSIP: 92873KAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6090636 | PA      | $5626955.69    | 0.03%             | 2051-12-26      | Variable      | 2.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J5XZ7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      742973 | PA      | $707586.14     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ9                                           | CUSIP: 36192PAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      386924 | PA      | $385207.43     | 0.00%             | 2045-11-10      | Variable      | 4.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X5R39<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      729431 | PA      | $669663.70     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Velocity Commercial Capital Lo                                | Velocity Commercial Capital Loan Trust 2020-1                                    | CUSIP: 92259LAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      773209 | PA      | $651853.94     | 0.00%             | 2050-02-25      | Variable      | 2.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36196FZG2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      268652 | PA      | $250186.40     | 0.00%             | 2046-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LSF11 A5 HOLDCO LLC                                           | LSF11 A5 HoldCo LLC                                                              | CUSIP: 50216YAB6<br>LEI: 254900FPK7P5WNA66Y10 | Long             | LON              | CORP              | US        |     9383845 | PA      | $9053064.46    | 0.05%             | 2028-10-15      | Floating      | 7.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138X9GL7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      651600 | PA      | $629212.32     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Generate CLO Ltd.                                             | Generate CLO 7 Ltd                                                               | CUSIP: 98625DAA8<br>LEI: 25490036G9JNQQPHIX69 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $244680.70     | 0.00%             | 2033-01-22      | Floating      | 5.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179QGE5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      877201 | PA      | $885757.82     | 0.01%             | 2044-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140HGBG1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3322756 | PA      | $2844294.98    | 0.02%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trinitas CLO Ltd                                              | Trinitas CLO XIV Ltd                                                             | CUSIP: 89641QAG5<br>LEI: 549300095MXHZZMH2053 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2290000 | PA      | $2176917.74    | 0.01%             | 2034-01-25      | Floating      | 7.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WHITE CAP BUYER LLC                                           | White Cap Buyer LLC                                                              | CUSIP: 96350TAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     8020107 | PA      | $7742290.65    | 0.04%             | 2027-10-19      | Floating      | 8.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MIDAMERICAN ENERGY CO                                         | MidAmerican Energy Co                                                            | CUSIP: 595620AS4<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3347000 | PA      | $2626212.00    | 0.02%             | 2048-08-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179WTY4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    89837261 | PA      | $77926038.12   | 0.45%             | 2051-12-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Octagon Credit Partners 46, LT                                | Octagon Investment Partners 46 Ltd                                               | CUSIP: 67577VAN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3290000 | PA      | $3131578.93    | 0.02%             | 2036-07-15      | Floating      | 5.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                                | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | CUSIP: 3137H9JG5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     6120000 | PA      | $5776506.43    | 0.03%             | 2032-10-25      | Variable      | 3.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XVIII Ltd                                                   | CUSIP: 55819BAW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    14970000 | PA      | $14761614.61   | 0.09%             | 2030-10-21      | Floating      | 5.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-MHC                    | CUSIP: 466330AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      454495 | PA      | $442510.39     | 0.00%             | 2038-04-15      | Floating      | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X83D7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1560433 | PA      | $1458375.40    | 0.01%             | 2048-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ONE GAS INC                                                   | ONE Gas Inc                                                                      | CUSIP: 68235PAH1<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2235000 | PA      | $1817237.09    | 0.01%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN                                      | Empresas Publicas de Medellin ESP                                                | CUSIP: 29246BAE8<br>LEI: 549300SU25TO8EMXB434 | Long             | DBT              | CORP              | CO        |      470000 | PA      | $372269.38     | 0.00%             | 2029-07-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F022626<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -718874816 | PA      | $-609071360.54 | -3.52%            | 2053-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV5                                             | CUSIP: 46653XAR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   105865415 | PA      | $990116.88     | 0.01%             | 2051-12-25      | Variable      | 0.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PROOF ACQUISITION CORP I FOUNDER S                            | PROOF ACQUISITION CORP I FOUNDER S                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       43947 | NS      | $49660.11      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Nomura Asset Acceptance Corpor                                | Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2001-R1A              | CUSIP: 65535VAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      296445 | PA      | $282377.98     | 0.00%             | 2030-02-19      | Variable      | 7.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apidos CLO                                                    | Apidos CLO XXII                                                                  | CUSIP: 03765XAL0<br>LEI: 5493003SQW0Q40KVFQ19 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $237626.10     | 0.00%             | 2031-04-20      | Floating      | 6.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gracie Point International Fun                                | GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2021-1                                        | CUSIP: 38411EAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      940000 | PA      | $935186.07     | 0.01%             | 2023-11-01      | Floating      | 6.52%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QFBX6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5229402 | PA      | $4808038.67    | 0.03%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |  4415041000 | NC      | $6427079.80    | 0.04%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YANGO JUSTICE INTL                                            | Yango Justice International Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007ELD2HAYCXPT77 | Long             | DBT              | CORP              | HK        |      305000 | PA      | $4575.00       | 0.00%             | 2023-04-15      | Floating      | 9.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV7                                             | CUSIP: 46654CAM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6755774 | PA      | $305762.28     | 0.00%             | 2052-02-25      | Floating      | 0.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                              | CME E-MINI NASDAQ 100 INDEX                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         -25 | NC      | $343721.77     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ReadyCap Commercial Mortgage T                                | Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 LLC                                   | CUSIP: 755931AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     9355698 | PA      | $9306244.78    | 0.05%             | 2039-10-25      | Floating      | 6.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Diameter Capital CLO                                          | Diameter Capital Clo 1 Ltd                                                       | CUSIP: 25255DAA8<br>LEI: 25490018I1ROE4V49X69 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1180000 | PA      | $1134750.78    | 0.01%             | 2036-07-15      | Floating      | 5.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF PERU                                              | Peruvian Government International Bond                                           | CUSIP: 715638DT6<br>LEI: 254900STKLK2DBJJZ530 | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     9365000 | PA      | $6653832.50    | 0.04%             | 2051-03-10      | Fixed         | 3.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EPJ54<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      736564 | PA      | $708243.63     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                                | MXN/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $14235.72      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140HHNE1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      248565 | PA      | $243650.84     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418CZN7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      462444 | PA      | $462937.20     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OWENS CORNING                                                 | Owens Corning                                                                    | CUSIP: 690742AJ0<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2305000 | PA      | $2094913.08    | 0.01%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-A                                                  | CUSIP: 00969WAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3852753 | PA      | $3723169.31    | 0.02%             | 2059-12-25      | Variable      | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                                  | CSMC 2021-JR1 Trust                                                              | CUSIP: 12657XAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    26089884 | PA      | $24811463.83   | 0.14%             | 2066-09-27      | Variable      | 2.46%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STATE STREET CORP                                             | State Street Corp                                                                | CUSIP: 857477BA0<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    19655000 | PA      | $18245273.82   | 0.11%             | N/A             | Fixed         | 5.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BXP Trust                                                     | BXP Trust 2017-GM                                                                | CUSIP: 056083AL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      590000 | PA      | $493535.00     | 0.00%             | 2039-06-13      | Variable      | 3.42%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                                            | Energy Transfer LP                                                               | CUSIP: 29273RAS8<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5732000 | PA      | $5720982.24    | 0.03%             | 2023-02-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 060505FL3<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6860000 | PA      | $6041327.60    | 0.03%             | N/A             | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $675340.45     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trus                                | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN                                         | CUSIP: 12528DAL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      670000 | PA      | $641772.90     | 0.00%             | 2033-02-15      | Variable      | 6.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BCPE NORTH STAR US HOLDC                                      | BCPE North Star US Holdco 2 Inc                                                  | CUSIP: 05552DAD4<br>LEI: 254900AGB0JDUDNIJC95 | Long             | LON              | CORP              | US        |     4935609 | PA      | $4516081.79    | 0.03%             | 2028-06-10      | Floating      | 8.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Symphony CLO Ltd                                              | Symphony CLO XXIV Ltd                                                            | CUSIP: 87167QAC2<br>LEI: 5493007X3UVVYJ005O73 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $245925.98     | 0.00%             | 2032-01-23      | Floating      | 5.52%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                       | USD/EUR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $291444.97     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |    67301000 | NC      | $4304682.06    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayview Commercial Asset Trust                                | Bayview Commercial Asset Trust 2006-4                                            | CUSIP: 07325BAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1074786 | PA      | $994011.50     | 0.01%             | 2036-12-25      | Floating      | 4.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE                                      | Intercontinental Exchange Inc                                                    | CUSIP: 45866FAQ7<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1094000 | PA      | $687197.19     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES                                | University of California                                                         | CUSIP: 91412GHA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     2467000 | PA      | $2094248.51    | 0.01%             | 2112-05-15      | Fixed         | 4.86%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | INVESCO SENIOR LOAN ETF                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         650 | NC      | $21125.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                   | US 10YR ULTRA                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |         -62 | NC      | $184677.36     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Homeward Opportunities Fund I                                 | Homeward Opportunities Fund Trust 2022-1                                         | CUSIP: 43789KAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6175114 | PA      | $5994326.73    | 0.03%             | 2067-07-25      | Variable      | 5.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Commercial Mortgage Trust 2021-NWM                                            | CUSIP: 12434AAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    14244476 | PA      | $13389807.13   | 0.08%             | 2033-02-15      | Floating      | 5.23%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                                 | Citigroup Inc                                                                    | CUSIP: 172967NN7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4765000 | PA      | $4075464.24    | 0.02%             | 2033-03-17      | Fixed         | 3.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC HOLDINGS PLC                                             | HSBC Holdings PLC                                                                | CUSIP: 404280CX5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     3102000 | PA      | $2686472.06    | 0.02%             | 2027-11-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mosaic Solar Loans LLC                                        | Mosaic Solar Loan Trust 2022-2                                                   | CUSIP: 61946UAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1999730 | PA      | $1878837.86    | 0.01%             | 2053-01-21      | Fixed         | 4.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB D                                      | Industrias Penoles SAB de CV                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WA2HB7776CB324 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      466000 | PA      | $384100.50     | 0.00%             | 2050-08-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Home Equity Loan T                                | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C                             | CUSIP: 126685DJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      826834 | PA      | $787504.80     | 0.00%             | 2036-05-15      | Floating      | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $1071632.29    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WELLS FARGO & COMPANY                                         | Wells Fargo & Co                                                                 | CUSIP: 95000U2F9<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2006000 | PA      | $1860730.07    | 0.01%             | 2027-06-17      | Fixed         | 3.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KPAF5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      691776 | PA      | $669511.62     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36180E4C6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      209172 | PA      | $196710.82     | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RBC DOMINION SECURITIES INC.                                  | EUR/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QJJX6CVVUXLE15 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-1455.53      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Natixis Commercial Mortgage Se                                | Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-SOX                            | CUSIP: 63874NAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4162000 | PA      | $3772100.93    | 0.02%             | 2038-06-17      | Fixed         | 4.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TICP CLO Ltd                                                  | TICP CLO III-2 Ltd                                                               | CUSIP: 87249FAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $492293.75     | 0.00%             | 2028-04-20      | Floating      | 5.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CANO HEALTH INC                                               | CANO HEALTH INC                                                                  | CUSIP: 13781Y111<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |       98960 | NC      | $21771.20      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| 522 Funding CLO Ltd                                           | ASSURANT CLO I LTD                                                               | CUSIP: 33836JAG4<br>LEI: 635400A6LSLGJQHVOZ36 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1420000 | PA      | $1298408.81    | 0.01%             | 2034-10-20      | Floating      | 6.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Silver Creek CLO                                              | Silver Creek CLO Ltd                                                             | CUSIP: 827551AQ5<br>LEI: 549300LSJSAR2PPV4U78 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $480930.90     | 0.00%             | 2030-07-20      | Floating      | 6.54%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square Loan Funding Ltd                                | Palmer Square Loan Funding 2020-4 Ltd                                            | CUSIP: 69701PAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $476326.50     | 0.00%             | 2028-11-25      | Floating      | 8.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bankers Healthcare Group Secur                                | Bankers Healthcare Group Securitization Trust 2020-A                             | CUSIP: 06616PAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      410000 | PA      | $375253.24     | 0.00%             | 2031-09-17      | Fixed         | 5.17%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Buttermilk Park CLO Ltd                                       | Buttermilk Park CLO Ltd                                                          | CUSIP: 124166AL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      625000 | PA      | $552377.69     | 0.00%             | 2031-10-15      | Floating      | 7.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31419AR25<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       57387 | PA      | $56889.54      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FKM7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     2211115 | PA      | $2136368.15    | 0.01%             | 2040-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31402QPQ8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      221197 | PA      | $213191.93     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                                  | CSMC Trust 2017-CALI                                                             | CUSIP: 12652FAJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1729000 | PA      | $1477478.39    | 0.01%             | 2032-11-10      | Variable      | 3.78%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sound Point CLO LTD                                           | Sound Point CLO XXVI Ltd                                                         | CUSIP: 83614XAW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1430000 | PA      | $1309082.78    | 0.01%             | 2034-07-20      | Floating      | 7.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                                | Morgan Stanley                                                                   | CUSIP: 61747YEK7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    10208000 | PA      | $9070350.04    | 0.05%             | 2028-01-21      | Fixed         | 2.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Commercial Mortgage Trust 2022-CSMO                                           | CUSIP: 05610MAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1760000 | PA      | $1740160.58    | 0.01%             | 2027-06-15      | Floating      | 8.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NRG ENERGY INC                                                | NRG Energy Inc                                                                   | CUSIP: 629377CP5<br>LEI: 5E2UPK5SW04M13XY7I38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14874000 | PA      | $12323924.54   | 0.07%             | 2027-12-02      | Fixed         | 2.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS JPY                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $47276.93      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132KFAD4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1231454 | PA      | $1155986.44    | 0.01%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APPLE INC                                                     | Apple Inc                                                                        | CUSIP: 037833DZ0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2594000 | PA      | $1613405.67    | 0.01%             | 2050-08-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XDQS8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    13914564 | PA      | $12381931.53   | 0.07%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NATIONSTAR MTG HLD INC                                        | Nationstar Mortgage Holdings Inc                                                 | CUSIP: 63861CAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      793000 | PA      | $709735.00     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MSDB Trust                                                    | MSDB Trust 2017-712F                                                             | CUSIP: 55354JAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1650000 | PA      | $1365867.36    | 0.01%             | 2039-07-11      | Variable      | 3.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nomura Asset Acceptance Corpor                                | Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-AF1              | CUSIP: 65536PAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      526611 | PA      | $115964.48     | 0.00%             | 2036-05-25      | Variable      | 7.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CAP HILL BRANDS - PREF EQUITY                                 | CAP HILL BRANDS - PREF EQUITY                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | US        |     2670520 | NS      | $4219421.60    | 0.02%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XVBB5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      651419 | PA      | $629441.21     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS TENET HEALTHCARE CORPORATION                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-47407.32     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140JSAE9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3905710 | PA      | $3216428.34    | 0.02%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| T-MOBILE USA INC                                              | T-Mobile USA Inc                                                                 | CUSIP: 87264ABN4<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1630000 | PA      | $1087768.31    | 0.01%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FIDELITY NATL INFO SERV                                       | Fidelity National Information Services Inc                                       | CUSIP: 31620MBM7<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8775000 | PA      | $7808979.42    | 0.05%             | 2028-12-03      | Fixed         | 1.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FIRSTENERGY CORP                                              | FirstEnergy Corp                                                                 | CUSIP: 337932AK3<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1392000 | PA      | $1285101.25    | 0.01%             | 2025-03-01      | Fixed         | 2.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179V7D6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     4461684 | PA      | $3739822.67    | 0.02%             | 2051-02-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                                    | Progress Residential 2022-SFR1 Trust                                             | CUSIP: 74333YAQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2617000 | PA      | $2043307.54    | 0.01%             | 2041-02-17      | Fixed         | 5.52%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY                                       | Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | CUSIP: 68233JBH6<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7874000 | PA      | $7425700.98    | 0.04%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMM Mortgage Trust                                           | COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust                                                  | CUSIP: 12591RBF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      890000 | PA      | $853687.38     | 0.00%             | 2047-02-10      | Variable      | 4.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regatta XVI Funding Ltd.                                      | Regatta XVI Funding Ltd                                                          | CUSIP: 75888TAE5<br>LEI: 254900XPJFGKL5R4O429 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $240728.78     | 0.00%             | 2033-01-15      | Floating      | 6.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                                        | Verizon Communications Inc                                                       | CUSIP: 92343VCQ5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2334000 | PA      | $2143207.08    | 0.01%             | 2034-11-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 3622A24Y5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     1542680 | PA      | $1416737.55    | 0.01%             | 2045-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Goldentree Loan Opportunities                                 | GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd                                             | CUSIP: 38123HAS3<br>LEI: 549300IOBSI2NBFBJX90 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1000000 | PA      | $976896.70     | 0.01%             | 2029-10-29      | Floating      | 6.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Origen Manufactured Housing                                   | Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A                                | CUSIP: 68619AAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1050810 | PA      | $948136.97     | 0.01%             | 2032-03-15      | Variable      | 7.82%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XATV4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7338348 | PA      | $6043348.20    | 0.03%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Avenue Trust                                          | MAD Mortgage Trust 2017-330M                                                     | CUSIP: 55282MAJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1085000 | PA      | $970648.16     | 0.01%             | 2034-08-15      | Variable      | 3.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nelnet Student Loan Trust                                     | Nelnet Student Loan Trust 2021-B                                                 | CUSIP: 64034QAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1499000 | PA      | $1170866.05    | 0.01%             | 2062-04-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418UED2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       39796 | PA      | $39336.38      | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO                                      | Florida Power & Light Co                                                         | CUSIP: 341081FU6<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6574000 | PA      | $5511500.06    | 0.03%             | 2049-03-01      | Fixed         | 3.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC                                       | TALEN ENERGY SUPPLY LLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     6307000 | PA      | $6342508.41    | 0.04%             | 2023-11-10      | Floating      | 9.06%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden 45 Senior Loan Fund                                                       | CUSIP: 26244MAQ5<br>LEI: 54930046L20VLJKPVV31 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3440000 | PA      | $3305582.00    | 0.02%             | 2030-10-15      | Floating      | 5.78%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128M6RM2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      149332 | PA      | $154228.40     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP                                        | Chesapeake Energy Corp                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      425000 | PA      | $0.04          | 0.00%             | 2021-06-15      | None          | 0.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36180DVA2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      292490 | PA      | $275069.48     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Corp Trust 2021-DM                                        | CUSIP: 36265AAN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      530000 | PA      | $485516.89     | 0.00%             | 2036-11-15      | Floating      | 7.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC                                       | Duke Energy Florida LLC                                                          | CUSIP: 26444HAN1<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      302000 | PA      | $321418.95     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SCIH SALT HOLDINGS INC                                        | SCIH Salt Holdings Inc                                                           | CUSIP: 78397GAF8<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     5120694 | PA      | $4965229.74    | 0.03%             | 2027-03-16      | Floating      | 8.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G                                                  | CUSIP: 00969VAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     5379934 | PA      | $2912886.10    | 0.02%             | 2059-09-25      | None          | 0.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fanniemae Strip                                               | Fannie Mae Interest Strip                                                        | CUSIP: 31423XPZ8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    30304340 | PA      | $4894150.85    | 0.03%             | 2049-10-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418EE63<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2012022 | PA      | $1936839.31    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                                | USD/CZK FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $64443.35      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer                                | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust                    | CUSIP: 93364BAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2547014 | PA      | $1959586.85    | 0.01%             | 2047-06-25      | Floating      | 2.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132VMK53<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      221816 | PA      | $217047.13     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REDSTONE HOLDCO 2 LP                                          | Redstone Holdco 2 LP                                                             | CUSIP: 75774EAK1<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     4728000 | PA      | $2331518.64    | 0.01%             | 2029-04-27      | Floating      | 12.12%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-3063626.27   | -0.02%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sixth Street CLO LTD.                                         | Sixth Street CLO XX Ltd                                                          | CUSIP: 83012QAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $241823.28     | 0.00%             | 2034-10-20      | Floating      | 5.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | CDS CMBX.NA.AAA.6.V1                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $-1.47         | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132KE3D5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      723973 | PA      | $679653.49     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                             | Euro-BTP Italian Bond                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |         -31 | NC      | $65080.29      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Carlyle Global Market Strategi                                | Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd                                  | CUSIP: 14310MAW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3160391 | PA      | $3116103.70    | 0.02%             | 2031-04-17      | Floating      | 5.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F052615<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   796379000 | PA      | $798343348.44  | 4.61%             | 2053-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC                                      | Vistra Operations Co LLC                                                         | CUSIP: 92840VAL6<br>LEI: 549300ZH5GKBTJZ7NM23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8327000 | PA      | $8141474.44    | 0.05%             | 2025-05-13      | Fixed         | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS GOVERNMENT OF MEXICO                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $29795.71      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140EXCP6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      120850 | PA      | $112770.54     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CAMB Commercial Mortgage Trust                                | CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE                                         | CUSIP: 12482HAL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3618500 | PA      | $3491241.70    | 0.02%             | 2037-12-15      | Floating      | 6.07%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WKLB9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      853283 | PA      | $797847.84     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                                            | Energy Transfer LP                                                               | CUSIP: 29278NAC7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2868000 | PA      | $2849997.82    | 0.02%             | 2023-09-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley BAML Trust                                     | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23                      | CUSIP: 61690QAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1016000 | PA      | $967536.19     | 0.01%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-79777.40     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                                | SMB Private Education Loan Trust 2021-A                                          | CUSIP: 78448YAF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     4887000 | PA      | $4389265.40    | 0.03%             | 2053-01-15      | Fixed         | 3.86%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KHG88<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      904857 | PA      | $777499.45     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                                       | Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | CUSIP: 38141GXD1<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4768000 | PA      | $4734434.14    | 0.03%             | 2026-05-15      | Floating      | 5.78%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Park Hotels & Resorts Inc                                     | Park Hotels & Resorts Inc                                                        | CUSIP: 700517105<br>LEI: 5493005UZ5TQN0H6HS73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      141133 | NS      | $1663958.07    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2019-E                                                  | CUSIP: 00969TAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2600000 | PA      | $2566813.34    | 0.01%             | 2059-09-25      | Variable      | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nelnet Student Loan Trust                                     | Nelnet Student Loan Trust 2021-A                                                 | CUSIP: 64035DAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2323000 | PA      | $1896716.72    | 0.01%             | 2062-04-20      | Fixed         | 4.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITED AIR 2019-2 AA PTT                                      | United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust                               | CUSIP: 90932JAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2976425 | PA      | $2401604.97    | 0.01%             | 2032-05-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Structured Asset Securities Co                                | Structured Asset Securities Corp Assistance Loan Trust 2003-AL2                  | CUSIP: 86359AWR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      107229 | PA      | $98648.66      | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 3.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Conseco Financial Corp                                        | Conseco Finance Corp                                                             | CUSIP: 393505N99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |       65953 | PA      | $65902.56      | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 6.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179QWD9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      128961 | PA      | $117901.37     | 0.00%             | 2044-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MFRA Trust                                                    | MFA 2020-NQM1 Trust                                                              | CUSIP: 552754AC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      178935 | PA      | $164559.79     | 0.00%             | 2049-08-25      | Variable      | 2.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WJC71<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1395215 | PA      | $1304522.25    | 0.01%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FIRSTENERGY CORP                                              | FirstEnergy Corp                                                                 | CUSIP: 337932AP2<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2734000 | PA      | $2169975.80    | 0.01%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Voya Euro CLO                                                 | Voya Euro CLO V DAC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IGE7MPYA8F0423 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     1970000 | PA      | $1957475.37    | 0.01%             | 2035-04-15      | Floating      | 3.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC HOLDINGS PLC                                             | HSBC Holdings PLC                                                                | CUSIP: 404280DQ9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     4090000 | PA      | $4253893.74    | 0.02%             | 2026-11-03      | Fixed         | 7.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BWAY Mortgage Trust                                           | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 05604FAQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      250000 | PA      | $215958.08     | 0.00%             | 2033-03-10      | Fixed         | 3.72%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417F2C1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      412951 | PA      | $392175.73     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden 65 CLO Ltd                                                                | CUSIP: 26251YAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      300000 | PA      | $289158.84     | 0.00%             | 2030-07-18      | Floating      | 5.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banc of America Commercial Mor                                | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3                | CUSIP: 06427DAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5000000 | PA      | $218572.00     | 0.00%             | 2050-02-15      | Variable      | 1.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WJQF8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1224359 | PA      | $1135781.04    | 0.01%             | 2036-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSX CORP                                                      | CSX Corp                                                                         | CUSIP: 126408HK2<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5959000 | PA      | $5058199.06    | 0.03%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regional Management Issuance T                                | Regional Management Issuance Trust 2021-2                                        | CUSIP: 75907UAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1053000 | PA      | $875144.51     | 0.01%             | 2033-08-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Independence Plaza Trust                                      | Independence Plaza Trust 2018-INDP                                               | CUSIP: 45378YAN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1600000 | PA      | $1476932.64    | 0.01%             | 2035-07-10      | Fixed         | 4.16%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO                                      | Florida Power & Light Co                                                         | CUSIP: 341081FP7<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5233000 | PA      | $4195317.87    | 0.02%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NAKED JUICE LLC                                               | Naked Juice LLC                                                                  | CUSIP: 62984CAB9<br>LEI: 549300Y5TU1XQ1KVLJ64 | Long             | LON              | CORP              | US        |      460000 | PA      | $361817.60     | 0.00%             | 2030-01-24      | Floating      | 10.32%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418WF96<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        7696 | PA      | $7923.76       | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36181GFM6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      615459 | PA      | $578974.53     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD                                      | Agile Group Holdings Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZRISRT38EEYY07 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      238000 | PA      | $57715.00      | 0.00%             | 2049-12-31      | Floating      | 7.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |   -39297000 | NC      | $-2285831.72   | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OHA Loan Funding Ltd                                          | OHA Loan Funding 2016-1 Ltd                                                      | CUSIP: 67110UAN9<br>LEI: 54930016024GMIAF7A82 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $238693.53     | 0.00%             | 2033-01-20      | Floating      | 5.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFRS2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3436912 | PA      | $3282532.97    | 0.02%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31335BJX5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2491550 | PA      | $2340926.95    | 0.01%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                | IRS BRL                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-74915.13     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK                                  | CUSIP: 36228CUV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2750000 | PA      | $2647175.85    | 0.02%             | 2032-05-03      | Fixed         | 5.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2022-A                                                  | CUSIP: 009695AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    23700596 | PA      | $21861758.80   | 0.13%             | 2061-10-25      | Variable      | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                         | USD CALL VERSUS CLP PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -5858000 | NC      | $-2092.42      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140L3ZL8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4194874 | PA      | $3629051.07    | 0.02%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36176DHP1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      490743 | PA      | $475056.79     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DNAY9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    40293906 | PA      | $34352710.35   | 0.20%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                                      | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CUSIP: 161175BY9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5724000 | PA      | $3310534.70    | 0.02%             | 2061-04-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMERICAN TOWER CORP                                           | American Tower Corp                                                              | CUSIP: 03027XAW0<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    18427000 | PA      | $16716481.11   | 0.10%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31335BKV7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3026337 | PA      | $2843382.21    | 0.02%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY CAROLINAS                                         | Duke Energy Carolinas LLC                                                        | CUSIP: 26442CBC7<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      873000 | PA      | $637210.10     | 0.00%             | 2051-04-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC                                      | Baltimore Gas and Electric Co                                                    | CUSIP: 059165EM8<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4364000 | PA      | $2883830.74    | 0.02%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMER AIRLINE 19-1AA PTT                                       | American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust                             | CUSIP: 02377LAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4564186 | PA      | $3777113.93    | 0.02%             | 2032-02-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regatta VII Funding Ltd                                       | Regatta VII Funding Ltd                                                          | CUSIP: 75888ABJ4<br>LEI: 549300DA6HSLI0UPTQ25 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $478302.10     | 0.00%             | 2034-06-20      | Floating      | 6.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCP CLO Ltd                                                   | OCP CLO 2014-5 Ltd                                                               | CUSIP: 67102SAN4<br>LEI: 254900NXH68CRC058O44 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1070000 | PA      | $1025471.31    | 0.01%             | 2031-04-26      | Floating      | 5.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV7                                             | CUSIP: 46654CAJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    17891234 | PA      | $436236.59     | 0.00%             | 2052-02-25      | Floating      | 0.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elmwood CLO V Ltd                                             | Elmwood CLO V Ltd                                                                | CUSIP: 29003BAM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2880000 | PA      | $2784563.14    | 0.02%             | 2034-10-20      | Floating      | 5.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASHTON WOODS USA/FINANCE                                      | Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co                                   | CUSIP: 045086AM7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1198000 | PA      | $959275.40     | 0.01%             | 2029-08-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FRIGORIFICO CONCEPCION                                        | Frigorifico Concepcion SA                                                        | CUSIP: 358648AA1<br>LEI: 529900Q6VZVL47QJCQ91 | Long             | DBT              | CORP              | PY        |      796000 | PA      | $636451.75     | 0.00%             | 2028-07-21      | Fixed         | 7.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stratus CLO                                                   | Stratus CLO 2021-1 Ltd                                                           | CUSIP: 863171AA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1000000 | PA      | $879815.60     | 0.01%             | 2029-12-29      | Floating      | 9.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | CDS ITRAXX.JPN.38.V1                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-14174.50     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DS PARENT INC                                                 | DS Parent Inc                                                                    | CUSIP: 23344YAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     4924150 | PA      | $4680010.64    | 0.03%             | 2028-12-10      | Floating      | 10.12%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C                                                  | CUSIP: 009733AA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    12717875 | PA      | $11780095.57   | 0.07%             | 2061-01-25      | Variable      | 2.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DTE ELECTRIC CO                                               | DTE Electric Co                                                                  | CUSIP: 23338VAJ5<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3229000 | PA      | $2645966.34    | 0.02%             | 2049-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $101840.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XGPR4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8391822 | PA      | $7484941.53    | 0.04%             | 2037-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HANWHA LIFE INSURANCE                                         | Hanwha Life Insurance Co Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400ZKCI3R9DQHR320 | Long             | DBT              | CORP              | KR        |      800000 | PA      | $775900.00     | 0.00%             | 2049-12-31      | Floating      | 4.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN                                      | Rogers Communications Inc                                                        | CUSIP: 775109CC3<br>LEI: 54930030NVF3Y2OL0A78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    18315000 | PA      | $15804993.72   | 0.09%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31419JPY8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       26733 | PA      | $26814.50      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON                                      | CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CUSIP: 15189XAW8<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4969000 | PA      | $3656643.37    | 0.02%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Post CLO LTD                                                  | Post CLO 2018-1 Ltd                                                              | CUSIP: 73742DAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $463706.15     | 0.00%             | 2031-04-16      | Floating      | 7.03%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Asset-Backed Certi                                | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11                                    | CUSIP: 12667AAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1688138 | PA      | $1539910.65    | 0.01%             | 2036-12-25      | Floating      | 4.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-730931.51    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KENBOURNE INVEST SA                                           | Kenbourne Invest SA                                                              | CUSIP: 48855KAA8<br>LEI: 222100QGH6Y9KFYZ4B27 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      955000 | PA      | $902057.19     | 0.01%             | 2024-11-26      | Fixed         | 6.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DIAMONDBACK ENERGY INC                                        | Diamondback Energy Inc                                                           | CUSIP: 25278XAR0<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    10900000 | PA      | $9025866.32    | 0.05%             | 2031-03-24      | Fixed         | 3.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 8 Ltd                                                      | CUSIP: 03329KAY9<br>LEI: 549300PKM3N9LK4JM015 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2430000 | PA      | $2359700.10    | 0.01%             | 2034-10-27      | Floating      | 5.56%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137FVWQ1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2313496 | PA      | $382943.53     | 0.00%             | 2050-09-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS PLN                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $34584.61      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179RD71<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      623555 | PA      | $582153.47     | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A66M8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7535710 | PA      | $6471526.76    | 0.04%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                                | Morgan Stanley                                                                   | CUSIP: 6174468T9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11684000 | PA      | $11649710.50   | 0.07%             | 2023-11-10      | Floating      | 4.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| THE VINOY ST PETERSBURG                                       | THE VINOY ST PETERSBURG                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |    27189116 | PA      | $26117598.73   | 0.15%             | 2026-06-09      | Floating      | 6.12%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| AXTEL SAB DE CV                                               | Axtel SAB de CV                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BVRDR8XTSXAD13 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      400000 | PA      | $326200.00     | 0.00%             | 2024-11-14      | Fixed         | 6.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS PLN                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $70072.64      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418DBH4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1833466 | PA      | $1792821.93    | 0.01%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                   | US 5 YEAR TREASURY NOTE                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |        -667 | NC      | $-52109.38     | -0.00%            |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Cold Storage Trust                                            | Cold Storage Trust 2020-ICE5                                                     | CUSIP: 193051AA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5393669 | PA      | $5244691.55    | 0.03%             | 2037-11-15      | Floating      | 5.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WASHINGTON MUTUAL BANK / DEBT NOT ACQUIRED BY JPMORGAN ESCROW | WASHINGTON MUTUAL BANK / DEBT NOT ACQUIRED BY JPMORGAN ESCROW                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3115000 | PA      | $0.31          | 0.00%             | 2049-12-31      | Floating      | 0.01%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| CLOROX COMPANY                                                | Clorox Co/The                                                                    | CUSIP: 189054AX7<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      416000 | PA      | $331206.20     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $673466.16     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 312942H40<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      630255 | PA      | $606041.38     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Homeward Opportunities Fund I                                 | Homeward Opportunities Fund I Trust 2020-2                                       | CUSIP: 43789XAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5763333 | PA      | $5133349.41    | 0.03%             | 2065-05-25      | Variable      | 3.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STEWART PARK CLO LTD                                          | Stewart Park CLO Ltd                                                             | CUSIP: 860444AS7<br>LEI: 549300FC1IHOM4H6GL63 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1630000 | PA      | $1529012.21    | 0.01%             | 2030-01-15      | Floating      | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IMT Trust                                                     | IMT Trust 2017-APTS                                                              | CUSIP: 44974AAS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1540000 | PA      | $1468111.41    | 0.01%             | 2034-06-15      | Fixed         | 3.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36181FEB3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      237926 | PA      | $223756.14     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                         | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |  -256570000 | NC      | $-811356.57    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TCW CLO 2019-1 AMR, LTD.                                      | TCW CLO 2019-1 AMR Ltd                                                           | CUSIP: 87241EAQ8<br>LEI: 549300RWQDI4UTTLDE63 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $243362.45     | 0.00%             | 2034-08-16      | Floating      | 5.86%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHC Commercial Mortgage Trust                                 | CHC Commercial Mortgage Trust 2019 - CHC                                         | CUSIP: 162665AG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5931155 | PA      | $5642962.09    | 0.03%             | 2034-06-15      | Floating      | 5.82%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCM Ltd Partnership                                           | LCM XIV LP                                                                       | CUSIP: 50184VAR5<br>LEI: 549300NGJ6CPPJRPGL08 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $492369.35     | 0.00%             | 2031-07-20      | Floating      | 5.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                       | NOK/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-2822.79      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Home Equity Loan T                                | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES            | CUSIP: 23242YBC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       45869 | PA      | $45214.93      | 0.00%             | 2035-05-15      | Floating      | 4.51%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Trust 2021-LBA                                                                | CUSIP: 05609BAP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6390000 | PA      | $5679366.82    | 0.03%             | 2036-02-15      | Floating      | 6.72%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | OWL ROCK CAPITAL CORP                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         171 | NC      | $5130.00       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Oak Hill Credit Partners                                      | OHA Credit Funding 6 Ltd                                                         | CUSIP: 67098UAN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      850000 | PA      | $820569.86     | 0.00%             | 2034-07-20      | Floating      | 5.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EDISON INTERNATIONAL                                          | Edison International                                                             | CUSIP: 281020AR8<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1988000 | PA      | $1955001.69    | 0.01%             | 2025-04-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XHBF7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      459232 | PA      | $451220.90     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| One New York Plaza Trust 2020-                                | One New York Plaza Trust 2020-1NYP                                               | CUSIP: 68249DAJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      960000 | PA      | $840213.79     | 0.00%             | 2036-01-15      | Floating      | 7.07%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FIRST QUANTUM MINERALS L                                      | First Quantum Minerals Ltd                                                       | CUSIP: 335934AR6<br>LEI: 549300I7UVBGWRYMYZ18 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     1350000 | PA      | $1276425.00    | 0.01%             | 2026-03-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ROMANIA                                                       | Romanian Government International Bond                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     1275000 | PA      | $1133912.63    | 0.01%             | 2028-03-07      | Fixed         | 2.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New Century Home Equity Loan T                                | New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C                                 | CUSIP: 64352VPA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2172004 | PA      | $1647854.09    | 0.01%             | 2035-12-25      | Floating      | 5.06%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WJEP9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      254620 | PA      | $238088.86     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TENET HEALTHCARE CORP                                         | Tenet Healthcare Corp                                                            | CUSIP: 88033GDL1<br>LEI: 0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4997000 | PA      | $4328901.10    | 0.03%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QUZX4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      185208 | PA      | $178263.93     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLOBAL PAYMENTS INC                                           | Global Payments Inc                                                              | CUSIP: 891906AF6<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5654000 | PA      | $5260759.10    | 0.03%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apidos CLO                                                    | Apidos CLO XII                                                                   | CUSIP: 03764DAH4<br>LEI: 549300M5NMLBQJXUO195 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3652000 | PA      | $3596443.95    | 0.02%             | 2031-04-15      | Floating      | 5.16%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WESTERN DIGITAL CORP                                          | Western Digital Corp                                                             | CUSIP: 958102AQ8<br>LEI: 549300QQXOOYEF89IC56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3396000 | PA      | $2627383.32    | 0.02%             | 2029-02-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bankers Healthcare Group Secur                                | BHG Securitization Trust 2022-A                                                  | CUSIP: 054977AC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     6500000 | PA      | $5397058.55    | 0.03%             | 2035-02-20      | Fixed         | 3.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square Loan Funding Ltd                                | Palmer Square Loan Funding 2020-1 Ltd                                            | CUSIP: 69701EAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4860000 | PA      | $4721765.08    | 0.03%             | 2028-02-20      | Floating      | 6.03%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lehman Brothers Small Balance                                 | Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1                   | CUSIP: 52521GAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      161417 | PA      | $160938.01     | 0.00%             | 2037-03-25      | Floating      | 4.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133B13G4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2942058 | PA      | $2419151.83    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QGS24<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1818612 | PA      | $1739942.19    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TEXAS ST                                                      | State of Texas                                                                   | CUSIP: 882722KF7<br>LEI: 549300X9CH74QB747L76 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     5715000 | PA      | $6029300.60    | 0.03%             | 2039-04-01      | Fixed         | 5.52%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Octagon Investment Partners 54                                | Octagon 54 Ltd                                                                   | CUSIP: 67577FAJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1000000 | PA      | $925236.90     | 0.01%             | 2034-07-15      | Floating      | 7.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Octagon Investment Partners 43                                | Octagon Investment Partners 43 Ltd                                               | CUSIP: 67573LAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $240663.63     | 0.00%             | 2032-10-25      | Floating      | 6.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IBM CORP                                                      | International Business Machines Corp                                             | CUSIP: 459200JH5<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3117000 | PA      | $2757789.44    | 0.02%             | 2046-02-19      | Fixed         | 4.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DWA52<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   104854992 | PA      | $85716697.40   | 0.50%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REALTY INCOME CORP                                            | Realty Income Corp                                                               | CUSIP: 756109AX2<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6343000 | PA      | $5500434.38    | 0.03%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OZLM Ltd                                                      | OZLM XXI Ltd                                                                     | CUSIP: 67112AAE1<br>LEI: 5493002HF6D1C4B1AK86 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      930000 | PA      | $869381.76     | 0.01%             | 2031-01-20      | Floating      | 6.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CROWN CASTLE INC                                              | Crown Castle Inc                                                                 | CUSIP: 22822VAB7<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2370000 | PA      | $2316088.57    | 0.01%             | 2026-02-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MODERN LAND CHINA CO LTD                                      | Modern Land China Co Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PDOU6AR9Z9IN08 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     1544000 | PA      | $88780.00      | 0.00%             | 2023-04-11      | Floating      | 9.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square CLO Ltd                                         | Palmer Square CLO 2021-1 Ltd                                                     | CUSIP: 69701WAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $239121.38     | 0.00%             | 2034-04-20      | Floating      | 5.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132JN3G0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      508298 | PA      | $499999.24     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Owl Rock CLO Ltd                                              | Owl Rock CLO VI Ltd                                                              | CUSIP: 69120WAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1000000 | PA      | $969505.20     | 0.01%             | 2032-06-21      | Floating      | 6.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COX COMMUNICATIONS INC                                        | Cox Communications Inc                                                           | CUSIP: 224044CP0<br>LEI: 5493001NEDZNIFRP2R92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4893000 | PA      | $3354394.88    | 0.02%             | 2051-06-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-1183250.31   | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sixth Street CLO XVI, Ltd.                                    | Sixth Street CLO XVI Ltd                                                         | CUSIP: 83012DAA1<br>LEI: 549300YD05LZSDNMVF16 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      650000 | PA      | $644712.38     | 0.00%             | 2032-10-20      | Floating      | 5.56%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418DTP7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    14698417 | PA      | $11356122.24   | 0.07%             | 2050-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Burnham Park CLO Ltd.                                         | Burnham Park Clo Ltd                                                             | CUSIP: 12232KAJ9<br>LEI: 549300BOEG5O4MSO7220 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $242536.00     | 0.00%             | 2029-10-20      | Floating      | 5.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IndyMac INDX Mortgage Loan Tru                                | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19                                       | CUSIP: 45669NAT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2621119 | PA      | $1695250.56    | 0.01%             | 2037-09-25      | Variable      | 3.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Woodmont Trust                                                | Woodmont 2017-2 Trust                                                            | CUSIP: 97988QAL8<br>LEI: 254900PE376ILSXG5546 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     9340000 | PA      | $8879866.77    | 0.05%             | 2033-04-20      | Floating      | 5.91%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays Mortgage Loan Trust                                  | Barclays Mortgage Trust 2022-RPL1                                                | CUSIP: 06745CAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      135212 | PA      | $59109.99      | 0.00%             | 2028-02-25      | None          | 0.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179TLT0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     3487106 | PA      | $3347959.82    | 0.02%             | 2047-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Home Equity Loan T                                | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U                             | CUSIP: 126673VE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      249013 | PA      | $238386.41     | 0.00%             | 2034-03-15      | Floating      | 4.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                                | Morgan Stanley                                                                   | CUSIP: 61747YEV3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    13481000 | PA      | $13916497.37   | 0.08%             | 2028-10-18      | Fixed         | 6.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XF5V3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      157476 | PA      | $150811.29     | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418ECY4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     6846204 | PA      | $5770914.17    | 0.03%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |    64639207 | NC      | $3622695.45    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Clear Creek CLO Ltd                                           | Clear Creek CLO                                                                  | CUSIP: 18452LAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1250000 | PA      | $1236415.25    | 0.01%             | 2030-10-20      | Floating      | 5.44%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CALIFORNIA ST                                                 | State of California                                                              | CUSIP: 13063DGE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    22215000 | PA      | $20832174.23   | 0.12%             | 2038-04-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NEW METRO GLOBAL LTD                                          | New Metro Global Ltd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HJRNTCANEH0D47 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |      249000 | PA      | $225345.00     | 0.00%             | 2023-08-05      | Fixed         | 6.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NORFOLK SOUTHERN CORP                                         | Norfolk Southern Corp                                                            | CUSIP: 655844BV9<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9784000 | PA      | $7836819.73    | 0.05%             | 2052-08-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GSAA Home Equity Trust                                        | GSAA Home Equity Trust 2006-5                                                    | CUSIP: 362334GR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       11531 | PA      | $4232.42       | 0.00%             | 2036-03-25      | Floating      | 4.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCP CLO Ltd                                                   | OCP CLO 2019-16 Ltd                                                              | CUSIP: 67570QAK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1480000 | PA      | $1451162.35    | 0.01%             | 2033-04-10      | Floating      | 4.91%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit-Based Asset Servicing a                                | Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC                              | CUSIP: 12498NAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      351559 | PA      | $275543.77     | 0.00%             | 2036-12-25      | Variable      | 3.02%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MSCG Trust                                                    | MSCG Trust 2018-SELF                                                             | CUSIP: 55358PAN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      679007 | PA      | $632594.40     | 0.00%             | 2037-10-15      | Floating      | 6.47%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Galaxy CLO Ltd                                                | Galaxy XV CLO Ltd                                                                | CUSIP: 36318WAK6<br>LEI: 549300MJK1HWQWCLYA68 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1350000 | PA      | $1328871.02    | 0.01%             | 2030-10-15      | Floating      | 5.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gulf Stream Meridian 7 Ltd                                    | Gulf Stream Meridian 7 Ltd                                                       | CUSIP: 40257DAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1950000 | PA      | $1882189.92    | 0.01%             | 2035-07-15      | Floating      | 5.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                         | IRS CLP                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-885915.21    | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38382WPN1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     2493375 | PA      | $334643.31     | 0.00%             | 2051-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X7CB3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    14100301 | PA      | $13444690.49   | 0.08%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ATMOS ENERGY CORP                                             | Atmos Energy Corp                                                                | CUSIP: 049560AQ8<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      219000 | PA      | $179099.37     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XYBY9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      663683 | PA      | $621254.29     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lendmark Funding Trust                                        | Lendmark Funding Trust 2021-2                                                    | CUSIP: 52604DAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1000000 | PA      | $758104.90     | 0.00%             | 2032-04-20      | Fixed         | 3.09%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lendmark Funding Trust                                        | Lendmark Funding Trust 2022-1                                                    | CUSIP: 52608JAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     8420000 | PA      | $8136006.03    | 0.05%             | 2032-07-20      | Fixed         | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY CAROLINAS                                         | Duke Energy Carolinas LLC                                                        | CUSIP: 26442CAR5<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3795000 | PA      | $2984217.23    | 0.02%             | 2046-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SABINE PASS LIQUEFACTION                                      | Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | CUSIP: 785592AM8<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    24829000 | PA      | $24864068.73   | 0.14%             | 2025-03-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | CDS TENET HEALTHCARE CORPORATION                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-20611.88     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                                        | Pacific Gas and Electric Co                                                      | CUSIP: 694308JJ7<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1122000 | PA      | $696891.99     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179V4U1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    68389884 | PA      | $57666361.10   | 0.33%             | 2051-01-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 7 Ltd                                                      | CUSIP: 03328TBC8<br>LEI: 54930014PVHLSZJQK139 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7620000 | PA      | $7369843.78    | 0.04%             | 2031-01-28      | Floating      | 6.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER                                      | Enterprise Products Operating LLC                                                | CUSIP: 29379VBV4<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2568000 | PA      | $2260989.49    | 0.01%             | 2029-07-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OFFERPAD SOLUTIONS INC                                        | OFFERPAD SOLUTIONS INC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      589557 | NS      | $271491.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                                | Morgan Stanley                                                                   | CUSIP: 61772BAA1<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8717000 | PA      | $8591975.82    | 0.05%             | 2024-04-05      | Fixed         | 0.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sesac Finance                                                 | Sesac Finance LLC                                                                | CUSIP: 78396YAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2584522 | PA      | $2411669.64    | 0.01%             | 2052-07-25      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cedar Funding Ltd                                             | Cedar Funding IX CLO Ltd                                                         | CUSIP: 15033EAJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $233203.10     | 0.00%             | 2031-04-20      | Floating      | 6.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QMJZ8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    18217058 | PA      | $14846663.24   | 0.09%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WESTERN DIGITAL CORP                                          | Western Digital Corp                                                             | CUSIP: 958102AM7<br>LEI: 549300QQXOOYEF89IC56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1333000 | PA      | $1255312.76    | 0.01%             | 2026-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QFBZ1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5138344 | PA      | $4715308.26    | 0.03%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NORTHWEST PIPELINE LLC                                        | Northwest Pipeline LLC                                                           | CUSIP: 66775VAB1<br>LEI: 549300FFKMN9OW536A14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    16671000 | PA      | $15758678.19   | 0.09%             | 2027-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS FORD MOTOR COMPANY                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-55234.36     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                                | USD/MXN FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $30127.27      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS JPY                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1833147.80    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YDZH5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      169112 | PA      | $158217.68     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bombardier Capital Mortgage Se                                | BCMSC Trust 2000-A                                                               | CUSIP: 09774XBP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1554106 | PA      | $224059.09     | 0.00%             | 2030-06-15      | Variable      | 7.83%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EXELON CORP                                                   | Exelon Corp                                                                      | CUSIP: 30161NAY7<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      125000 | PA      | $108883.45     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd                                        | CUSIP: 64132YAS1<br>LEI: 5493009EGZQAPYYVLD80 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $480432.70     | 0.00%             | 2035-01-20      | Floating      | 5.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deer Creek CLO, Ltd.                                          | Deer Creek Clo Ltd 2017-1                                                        | CUSIP: 24380LAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $486238.15     | 0.00%             | 2030-10-20      | Floating      | 5.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY                                       | Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | CUSIP: 68233JBD5<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2314000 | PA      | $1873556.64    | 0.01%             | 2047-09-30      | Fixed         | 3.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137F7HN8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    10964600 | PA      | $2105203.23    | 0.01%             | 2050-12-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $682505.67     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mariner Finance Issuance Trust                                | Mariner Finance Issuance Trust 2019-A                                            | CUSIP: 56847MAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2150000 | PA      | $1990644.58    | 0.01%             | 2032-07-20      | Fixed         | 4.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rockford Tower CLO Ltd                                        | Rockford Tower CLO 2021-1 Ltd                                                    | CUSIP: 77341KAA9<br>LEI: 5493000QG193Z8ZVLY16 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7760000 | PA      | $7555807.24    | 0.04%             | 2034-07-20      | Floating      | 5.41%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLENCORE FUNDING LLC                                          | Glencore Funding LLC                                                             | CUSIP: 378272AQ1<br>LEI: 213800STG1QDNBY87K49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7658000 | PA      | $7148283.52    | 0.04%             | 2027-10-27      | Fixed         | 3.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden 78 CLO Ltd                                                                | CUSIP: 26253LAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $228392.28     | 0.00%             | 2033-04-17      | Floating      | 7.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140Q9U68<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1503610 | PA      | $1473040.06    | 0.01%             | 2033-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 312943JY0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       54302 | PA      | $52207.91      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Battalion CLO LTD                                             | Battalion CLO VIII Ltd                                                           | CUSIP: 07132ACE1<br>LEI: 549300WH2OE0BGHQQP83 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3250000 | PA      | $3149880.18    | 0.02%             | 2030-07-18      | Floating      | 5.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BP CAP MARKETS AMERICA                                        | BP Capital Markets America Inc                                                   | CUSIP: 10373QBS8<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3808000 | PA      | $2510144.61    | 0.01%             | 2052-03-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Long Beach Mortgage Loan Trust                                | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7                                            | CUSIP: 54251TAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     8423032 | PA      | $3532256.66    | 0.02%             | 2036-08-25      | Floating      | 4.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307MU38<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      221642 | PA      | $212264.15     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Foundation Finance Trust                                      | Foundation Finance Trust 2021-2                                                  | CUSIP: 35042PAA8<br>LEI: 54930021B3TF4B4HKE86 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     4839419 | PA      | $4423273.84    | 0.03%             | 2042-01-15      | Fixed         | 2.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| L3HARRIS TECH INC                                             | L3Harris Technologies Inc                                                        | CUSIP: 413875AW5<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    16020000 | PA      | $15334597.76   | 0.09%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMKJ3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    19101886 | PA      | $18246452.33   | 0.11%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418DCB6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2365936 | PA      | $2315168.61    | 0.01%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Service Experts Issuer                                        | Service Experts Issuer 2021-1 LLC                                                | CUSIP: 81758VAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     6040657 | PA      | $5486106.30    | 0.03%             | 2032-02-02      | Fixed         | 2.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2006-OA16                                                 | CUSIP: 23242GAZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4031894 | PA      | $2935232.65    | 0.02%             | 2046-10-25      | Floating      | 5.07%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                    | CAD/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $22976.77      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138Y23L5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       68340 | PA      | $63656.72      | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BAE SYSTEMS PLC                                               | BAE Systems PLC                                                                  | CUSIP: 05523RAD9<br>LEI: 8SVCSVKSGDWMW2QHOH83 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    13237000 | PA      | $11680508.69   | 0.07%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LAM RESEARCH CORP                                             | Lam Research Corp                                                                | CUSIP: 512807AW8<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5789000 | PA      | $3868275.74    | 0.02%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SHEARER'S FOODS LLC                                           | Shearer's Foods LLC                                                              | CUSIP: 82087UAL1<br>LEI: 549300AQWIJSYS2CIH04 | Long             | LON              | CORP              | US        |      969730 | PA      | $922319.52     | 0.01%             | 2027-09-23      | Floating      | 7.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-E                                                  | CUSIP: 009740AD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2669000 | PA      | $2104043.96    | 0.01%             | 2060-12-25      | Variable      | 3.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                                | TWD/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $5495.98       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HP INC                                                        | HP Inc                                                                           | CUSIP: 428236BR3<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3064000 | PA      | $2939785.16    | 0.02%             | 2041-09-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BRASKEM NETHERLANDS                                           | Braskem Netherlands Finance BV                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549000TLMHFQ74DS330 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      496000 | PA      | $478733.00     | 0.00%             | 2081-01-23      | Fixed         | 8.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bear Stearns Asset Backed Secu                                | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1                            | CUSIP: 073855AC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      137394 | PA      | $135185.26     | 0.00%             | 2035-05-25      | Floating      | 4.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D                                                  | CUSIP: 00970CAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    10012119 | PA      | $8402824.72    | 0.05%             | 2060-06-25      | None          | 0.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nomura Asset Acceptance Corpor                                | Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-S5               | CUSIP: 65538AAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       76627 | PA      | $85846.52      | 0.00%             | 2036-10-25      | Floating      | 4.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC                                       | Public Service Electric and Gas Co                                               | CUSIP: 74456QBZ8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3410000 | PA      | $2698048.40    | 0.02%             | 2049-05-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY                                      | Uruguay Government International Bond                                            | CUSIP: 760942BB7<br>LEI: 549300RDR012H2V82H43 | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |     5923011 | PA      | $5970395.09    | 0.03%             | 2027-10-27      | Fixed         | 4.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YMQX0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      453221 | PA      | $423724.04     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 312944SL6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       59146 | PA      | $56905.26      | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140GW4M2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      233602 | PA      | $229163.20     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 91282CAZ4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    40427000 | PA      | $36160056.28   | 0.21%             | 2025-11-30      | Fixed         | 0.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | XEROX HOLDINGS CORP                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         650 | NC      | $8125.00       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417GTW6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       42411 | PA      | $38588.31      | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CROWN CASTLE INC                                              | Crown Castle Inc                                                                 | CUSIP: 22822VAW1<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6538000 | PA      | $5152881.75    | 0.03%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banc of America Merrill Lynch                                 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH                              | CUSIP: 054966AG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2870000 | PA      | $2571504.22    | 0.01%             | 2033-11-15      | Floating      | 5.72%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DM2Q7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3260576 | PA      | $2678355.52    | 0.02%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON                                      | CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CUSIP: 15189XAS7<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      532000 | PA      | $435473.73     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brookside Mill CLO Ltd                                        | Brookside Mill CLO Ltd 2013-1                                                    | CUSIP: 114521AP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1073000 | PA      | $1035656.17    | 0.01%             | 2028-01-17      | Floating      | 6.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179RXD6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      643001 | PA      | $600691.71     | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                                      | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CUSIP: 161175BL7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11668000 | PA      | $9152875.67    | 0.05%             | 2047-05-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RONSHINE CHINA                                                | Ronshine China Holdings Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GNBBT32SFSEC47 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      200000 | PA      | $10000.00      | 0.00%             | 2023-12-15      | Floating      | 7.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARDOT CLO LTD                                                | Bardot CLO Ltd                                                                   | CUSIP: 06744NBN6<br>LEI: 549300KP12IHV6MTDK86 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $232295.05     | 0.00%             | 2032-10-22      | Floating      | 7.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SREIT Trust                                                   | SREIT Trust 2021-MFP                                                             | CUSIP: 78472UAL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5400000 | PA      | $5034400.56    | 0.03%             | 2038-11-15      | Floating      | 6.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square CLO Ltd                                         | Palmer Square CLO 2015-2 Ltd                                                     | CUSIP: 69689CAY2<br>LEI: 549300PACXK2KP6J2T91 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2500000 | PA      | $2424853.75    | 0.01%             | 2030-07-20      | Floating      | 5.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Symbotic Inc                                                  | Symbotic Inc                                                                     | CUSIP: 87151X101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      138500 | NS      | $1653690.00    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418DXJ6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    17031091 | PA      | $13150253.52   | 0.08%             | 2051-03-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GJT7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11164000 | PA      | $8935487.98    | 0.05%             | 2032-04-22      | Fixed         | 2.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PLAYTIKA HOLDING CORP                                         | Playtika Holding Corp                                                            | CUSIP: 72815LAA5<br>LEI: 254900E35Z4TKA4UFG64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      972000 | PA      | $762971.40     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS CMBX.NA.AAA.9                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1939.99       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31335AAT5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1057237 | PA      | $1049457.00    | 0.01%             | 2043-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMR49<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    18999315 | PA      | $18557221.78   | 0.11%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F050619<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -268061935 | PA      | $-264100357.57 | -1.53%            | 2053-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YANLORD LAND HK CO LTD                                        | Yanlord Land HK Co Ltd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300O56H3950RDWG19 | Long             | DBT              | CORP              | HK        |      200000 | PA      | $164250.00     | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179NJA7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       96274 | PA      | $90705.41      | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31412YFV9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       64909 | PA      | $67257.63      | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCP CLO Ltd                                                   | OCP CLO 2013-4 Ltd                                                               | CUSIP: 67105HBA2<br>LEI: 254900OVGEI8FTD7PT85 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2500000 | PA      | $2450235.00    | 0.01%             | 2029-04-24      | Floating      | 5.77%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA                                        | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | CUSIP: 62954HAJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    13918000 | PA      | $10828204.00   | 0.06%             | 2032-02-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132JQEV8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      155714 | PA      | $153142.22     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138LSK41<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      388297 | PA      | $372898.29     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square CLO Ltd                                         | Palmer Square CLO 2018-2 Ltd                                                     | CUSIP: 69688MAE5<br>LEI: 549300EYS8N79JYSXL17 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1500000 | PA      | $1453092.15    | 0.01%             | 2031-07-16      | Floating      | 5.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avoca CLO                                                     | Avoca CLO XXIII DAC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JQ57GOFHS3VT07 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      500000 | PA      | $458338.16     | 0.00%             | 2034-04-15      | Floating      | 4.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bombardier Capital Mortgage Se                                | BCMSC Trust 2000-A                                                               | CUSIP: 09774XBN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1674455 | PA      | $233548.11     | 0.00%             | 2030-06-15      | Variable      | 7.58%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179NX52<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       36129 | PA      | $33937.12      | 0.00%             | 2044-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Galaxy CLO Ltd                                                | Galaxy XXII CLO Ltd                                                              | CUSIP: 36320TAV5<br>LEI: 54930022KENWLYJ8SJ86 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4180000 | PA      | $4060871.25    | 0.02%             | 2034-04-16      | Floating      | 5.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QELR1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5061573 | PA      | $4364403.08    | 0.03%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FREMF Mortgage Trust                                          | FREMF 2018-K80 Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 30307RAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1043000 | PA      | $955103.16     | 0.01%             | 2050-08-25      | Variable      | 4.23%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | USD/EUR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-27489.44     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHNGE Mortgage Trust                                          | CHNGE Mortgage Trust 2022-4                                                      | CUSIP: 12551SAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      888646 | PA      | $877618.76     | 0.01%             | 2057-10-25      | Variable      | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Benefit Street Partners CLO Lt                                | Benefit Street Partners CLO II Ltd                                               | CUSIP: 08179XBA2<br>LEI: 549300PVYNJC7QL0GC48 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3570000 | PA      | $3512762.90    | 0.02%             | 2029-07-15      | Floating      | 5.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMMONWEALTH EDISON CO                                        | Commonwealth Edison Co                                                           | CUSIP: 202795JP6<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2790000 | PA      | $2256603.34    | 0.01%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGL CLO Ltd.                                                  | AGL CLO 12 Ltd                                                                   | CUSIP: 00120BAA8<br>LEI: 54930005OE1IFBESDA27 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7640000 | PA      | $7439957.30    | 0.04%             | 2034-07-20      | Floating      | 5.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31419AL70<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      330185 | PA      | $343105.25     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WHYF3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      133741 | PA      | $119624.60     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140HBPX0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      188148 | PA      | $183949.21     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APPLE INC                                                     | Apple Inc                                                                        | CUSIP: 037833EE6<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2825000 | PA      | $1996428.21    | 0.01%             | 2041-02-08      | Fixed         | 2.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                                        | Verizon Communications Inc                                                       | CUSIP: 92343VDU5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4250000 | PA      | $4196776.70    | 0.02%             | 2037-03-16      | Fixed         | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                         | USD/AUD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $17421.89      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XXVI Ltd                                                    | CUSIP: 55819YAA8<br>LEI: 549300FNRP3W5DX0O430 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    11375000 | PA      | $11297863.85   | 0.07%             | 2030-07-29      | Floating      | 5.61%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bear Stearns Asset Backed Secu                                | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7                            | CUSIP: 07388HAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1316496 | PA      | $1254910.79    | 0.01%             | 2036-09-25      | Floating      | 4.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XDBV7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     6192290 | PA      | $5474674.52    | 0.03%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pretium Mortgage Credit Partne                                | PRET 2021-RN4 LLC                                                                | CUSIP: 69359QAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6005608 | PA      | $5251316.44    | 0.03%             | 2051-10-25      | Variable      | 2.49%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus                                | CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust                                          | CUSIP: 12636LBD1<br>LEI: 549300FU8TZDHFLQZL50 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2410000 | PA      | $2219951.98    | 0.01%             | 2048-11-15      | Variable      | 4.46%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| York CLO Ltd                                                  | York CLO 1 Ltd                                                                   | CUSIP: 986255BA4<br>LEI: 549300EJZ6JIZVXIHF06 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $237110.10     | 0.00%             | 2029-10-22      | Floating      | 7.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WELLS FARGO & COMPANY                                         | Wells Fargo & Co                                                                 | CUSIP: 95000U2S1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6873000 | PA      | $6066032.62    | 0.04%             | 2028-06-02      | Fixed         | 2.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GKD0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14914000 | PA      | $11680679.85   | 0.07%             | 2032-10-20      | Fixed         | 2.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFLJ3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      633847 | PA      | $606379.76     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307LRK6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       46968 | PA      | $44417.93      | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | CDS CMBX.NA.AAA.6.V1                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $-3.59         | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31416WEW8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        4912 | PA      | $4869.89       | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Option One Mortgage Loan Trust                                | Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1                                         | CUSIP: 68402VAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1956034 | PA      | $1578589.39    | 0.01%             | 2037-01-25      | Variable      | 5.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LOS ANGELES CA UNIF SCH DIST                                  | Los Angeles Unified School District/CA                                           | CUSIP: 544646ZR6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     9940000 | PA      | $11107446.44   | 0.06%             | 2034-07-01      | Fixed         | 6.76%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                   | US 5 YEAR TREASURY NOTE                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |         -56 | NC      | $-27125.00     | -0.00%            |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                                  | IDR/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-6440.33      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oportun Funding LLC                                           | Oportun Issuance Trust 2021-B                                                    | CUSIP: 68377GAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      510000 | PA      | $428167.08     | 0.00%             | 2031-05-08      | Fixed         | 3.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS GOVERNMENT OF MEXICO                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $22827.25      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cedar Funding Ltd                                             | Cedar Funding XIV CLO Ltd                                                        | CUSIP: 15034AAG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $232310.58     | 0.00%             | 2033-07-15      | Floating      | 7.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137H1XY7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2575568 | PA      | $389116.25     | 0.00%             | 2050-09-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                                  | CSMC Series 2014-9R                                                              | CUSIP: 12648UBW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      842695 | PA      | $626443.03     | 0.00%             | 2036-08-27      | Floating      | 4.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |    -9633000 | NC      | $-699110.30    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFCS3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2474343 | PA      | $2435281.31    | 0.01%             | 2045-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OneMain Financial Issuance Tru                                | OneMain Financial Issuance Trust 2022-3                                          | CUSIP: 68269PAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    16896000 | PA      | $16821047.65   | 0.10%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31414HQ67<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       48290 | PA      | $48581.41      | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WALT DISNEY COMPANY/THE                                       | Walt Disney Co/The                                                               | CUSIP: 254687FM3<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7380000 | PA      | $4881095.47    | 0.03%             | 2049-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust                                 | UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C18                                           | CUSIP: 90278PBB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    34912624 | PA      | $1603149.27    | 0.01%             | 2052-12-15      | Variable      | 1.02%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AT&T INC                                                      | AT&T Inc                                                                         | CUSIP: 00206RGQ9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2133000 | PA      | $2008425.93    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Whitebox CLO I Ltd                                            | Whitebox Clo I Ltd                                                               | CUSIP: 96467FAQ3<br>LEI: 549300E4AC0513DYO913 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4120000 | PA      | $3829572.96    | 0.02%             | 2032-07-24      | Floating      | 7.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AIMBRIDGE ACQUISITION CO                                      | Aimbridge Acquisition Co Inc                                                     | CUSIP: 00900YAE6<br>LEI: 549300SPGKLVE9WYCQ20 | Long             | LON              | CORP              | US        |     2011028 | PA      | $1826898.49    | 0.01%             | 2026-02-01      | Floating      | 6.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rockford Tower CLO Ltd                                        | Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd                                                    | CUSIP: 77340GAL5<br>LEI: 549300G18KVCW7VUKI86 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     8271000 | PA      | $8005791.21    | 0.05%             | 2029-10-15      | Floating      | 5.58%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                | MXN CALL VERSUS USD PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -1746000 | NC      | $-24891.56     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Commercial Mortgage Trust 2                                | BX Commercial Mortgage Trust 2019-XL                                             | CUSIP: 056054AL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    24752004 | PA      | $23528232.98   | 0.14%             | 2036-10-15      | Floating      | 7.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CFK Trust                                                     | CFK Trust 2019-FAX                                                               | CUSIP: 12528XAJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2643000 | PA      | $2229445.56    | 0.01%             | 2039-01-15      | Variable      | 4.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PROLOGIS LP                                                   | Prologis LP                                                                      | CUSIP: 74340XBT7<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3950000 | PA      | $3823865.12    | 0.02%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QMZQ0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    34458374 | PA      | $29468143.62   | 0.17%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aimco                                                         | AIMCO CLO Series 2017-A                                                          | CUSIP: 00900CAL8<br>LEI: 549300MMTPNJGGRMPB33 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $243853.75     | 0.00%             | 2034-04-20      | Floating      | 5.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TU                                | New Jersey Turnpike Authority                                                    | CUSIP: 646139W35<br>LEI: 5493005YN67D71KSMI84 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     3126000 | PA      | $3865993.32    | 0.02%             | 2040-01-01      | Fixed         | 7.41%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132AEE28<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1978701 | PA      | $1936957.45    | 0.01%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden 76 CLO Ltd                                                                | CUSIP: 26252WAU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $722759.93     | 0.00%             | 2034-10-20      | Floating      | 5.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179TQN8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       32850 | PA      | $29684.75      | 0.00%             | 2048-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cedar Funding Ltd                                             | Cedar Funding II CLO Ltd                                                         | CUSIP: 15032TBG0<br>LEI: 254900Q56WTD2BRLBE32 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3110000 | PA      | $2958845.91    | 0.02%             | 2034-04-20      | Floating      | 5.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                      | MXN/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $50385.75      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GKY4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    28061000 | PA      | $26640886.95   | 0.15%             | 2033-07-22      | Fixed         | 5.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                   | 10 YEAR US TREASURY NOTE                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |         193 | NC      | $39203.13      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |   -62903000 | NC      | $-4023037.00   | -0.02%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AT&T INC                                                      | AT&T Inc                                                                         | CUSIP: 00206RHJ4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6111000 | PA      | $5811359.46    | 0.03%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WPHV9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      323078 | PA      | $293956.48     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F020612<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    -5089000 | PA      | $-4139699.26   | -0.02%            | 2053-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179VMD9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       65465 | PA      | $58786.65      | 0.00%             | 2050-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132M6DM9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      289664 | PA      | $280529.76     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307MSA5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       96262 | PA      | $90360.67      | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 7 Ltd                                                      | CUSIP: 03328TBE4<br>LEI: 54930014PVHLSZJQK139 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4250000 | PA      | $4009658.68    | 0.02%             | 2031-01-28      | Floating      | 6.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                                    | Progress Residential 2021-SFR10 Trust                                            | CUSIP: 74333WAL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2128000 | PA      | $1684220.07    | 0.01%             | 2040-12-17      | Fixed         | 3.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HCA INC                                                       | HCA Inc                                                                          | CUSIP: 404119CC1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11835000 | PA      | $9212698.46    | 0.05%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                                        | Verizon Communications Inc                                                       | CUSIP: 92343VGN8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11322000 | PA      | $8974972.95    | 0.05%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A6YX3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1374340 | PA      | $1177095.23    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MF1 Multifamily Housing Mortga                                | MF1 2021-FL7 Ltd                                                                 | CUSIP: 55284AAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      850000 | PA      | $813329.39     | 0.00%             | 2036-10-16      | Floating      | 5.42%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137FFWD5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    11170845 | PA      | $1791122.12    | 0.01%             | 2051-03-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MF1 Multifamily Housing Mortga                                | MF1 2021-W10X                                                                    | CUSIP: 55284DAS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1005000 | PA      | $908040.31     | 0.01%             | 2034-12-15      | Floating      | 8.56%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J.P. Morgan Alternative Loan T                                | JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2                                         | CUSIP: 466278AR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      202733 | PA      | $167969.78     | 0.00%             | 2037-05-25      | Variable      | 3.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $68332.19      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SUNSET DEBT MERGER SUB INC                                    | Sunset Debt Merger Sub Inc                                                       | CUSIP: 78489HAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     1981045 | PA      | $1613561.15    | 0.01%             | 2028-10-06      | Floating      | 8.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LEIDOS INC                                                    | Leidos Inc                                                                       | CUSIP: 52532XAH8<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11100000 | PA      | $8503215.83    | 0.05%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO                                       | Bristol-Myers Squibb Co                                                          | CUSIP: 110122DW5<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4421000 | PA      | $3438895.85    | 0.02%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman CLO XVII Ltd                                                    | CUSIP: 64129UBW4<br>LEI: 549300XVEYZNG956Y145 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1900000 | PA      | $1809160.81    | 0.01%             | 2029-04-22      | Floating      | 6.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC                                        | Motorola Solutions Inc                                                           | CUSIP: 620076BN8<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5817000 | PA      | $5536199.68    | 0.03%             | 2029-05-23      | Fixed         | 4.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912828ZF0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   127186000 | PA      | $116812391.88  | 0.67%             | 2025-03-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XGHK8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    78527861 | PA      | $74327378.69   | 0.43%             | 2051-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ICG US CLO Ltd                                                | ICG US CLO 2015-1 Ltd                                                            | CUSIP: 44931AAJ8<br>LEI: 254900IL8TH4VLG5DO47 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3665081 | PA      | $3615602.74    | 0.02%             | 2028-10-19      | Floating      | 5.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132VMPG4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      728413 | PA      | $716639.23     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DIG INTL FIN/DIG INTL HL                                      | Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd             | CUSIP: 25381XAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      554319 | PA      | $475605.78     | 0.00%             | 2024-05-25      | Fixed         | 8.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON                                      | CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CUSIP: 15189XBA5<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5792000 | PA      | $5526621.51    | 0.03%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38383D3D8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     4502572 | PA      | $608221.43     | 0.00%             | 2051-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | CDS ABBOTT LABORATORIES                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-207635.98    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital Inc                                    | Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5                                  | CUSIP: 61744CUV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2742057 | PA      | $2237483.61    | 0.01%             | 2035-09-25      | Floating      | 5.26%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QCLT1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1033879 | PA      | $1010202.73    | 0.01%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY CAROLINAS                                         | Duke Energy Carolinas LLC                                                        | CUSIP: 26442CAT1<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5364000 | PA      | $4080608.13    | 0.02%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                         | USD/BRL ONE-TOUCH BARRIER OPTION; BARRIER PRICE USD 4.65000                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |      538000 | NC      | $25297.12      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC                                      | Baltimore Gas and Electric Co                                                    | CUSIP: 059165EK2<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2200000 | PA      | $1843995.93    | 0.01%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LOCKHEED MARTIN CORP                                          | Lockheed Martin Corp                                                             | CUSIP: 539830BC2<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    13698000 | PA      | $12158040.70   | 0.07%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912828ZS2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    80837000 | PA      | $69305096.72   | 0.40%             | 2027-05-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Asset-Backed Certi                                | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18                                    | CUSIP: 23243WAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     6501133 | PA      | $5599494.34    | 0.03%             | 2035-08-25      | Floating      | 4.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Signal Peak CLO, LLC                                          | Signal Peak CLO 8 Ltd                                                            | CUSIP: 56845NAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1000000 | PA      | $954831.80     | 0.01%             | 2033-04-20      | Floating      | 5.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Babson CLO Ltd                                                | Barings CLO Ltd 2018-III                                                         | CUSIP: 06760PAC5<br>LEI: 5493000D71NBEM2WZE67 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      634493 | PA      | $629047.66     | 0.00%             | 2029-07-20      | Floating      | 5.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carval CLO LTD                                                | CarVal CLO VC Ltd                                                                | CUSIP: 14687LAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $221088.83     | 0.00%             | 2034-10-15      | Floating      | 10.83%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NRG ENERGY INC                                                | NRG Energy Inc                                                                   | CUSIP: 629377CE0<br>LEI: 5E2UPK5SW04M13XY7I38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      685000 | PA      | $642988.95     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regatta XXIV Funding Ltd.                                     | Regatta XXIV Funding Ltd                                                         | CUSIP: 75889HAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $230817.65     | 0.00%             | 2035-01-20      | Floating      | 7.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FREEDOM MORTGAGE CORP                                         | Freedom Mortgage Corp                                                            | CUSIP: 35640YAA5<br>LEI: 549300LYRWPSYPK6S325 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4549000 | PA      | $4185080.00    | 0.02%             | 2024-11-15      | Fixed         | 8.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133ADPJ9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1043256 | PA      | $902600.13     | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                                | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1                                  | CUSIP: 95000GAA2<br>LEI: 549300DNBJ7A0SEFVK31 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4420000 | PA      | $162024.82     | 0.00%             | 2049-08-15      | Variable      | 1.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CVS HEALTH CORP                                               | CVS Health Corp                                                                  | CUSIP: 126650DJ6<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14986000 | PA      | $13587249.32   | 0.08%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 6 Ltd                                                      | CUSIP: 03328QAY7<br>LEI: 54930064GO7DB3TVDY21 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5469669 | PA      | $5394485.57    | 0.03%             | 2030-07-15      | Floating      | 5.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                                 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2                                          | CUSIP: 17312TAJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4821011 | PA      | $3297261.18    | 0.02%             | 2037-05-25      | Floating      | 4.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ABBVIE INC                                                    | AbbVie Inc                                                                       | CUSIP: 00287YDB2<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1834000 | PA      | $1647014.71    | 0.01%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bluemountain CLO Ltd                                          | BlueMountain CLO XXV Ltd                                                         | CUSIP: 09627FAQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $238104.50     | 0.00%             | 2036-07-15      | Floating      | 5.78%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GHW2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    23625000 | PA      | $22322248.75   | 0.13%             | 2025-10-22      | Fixed         | 2.46%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QNE65<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    18576502 | PA      | $15887713.94   | 0.09%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2007-OH2                                                  | CUSIP: 02151RAC7<br>LEI: 549300QKXMAFE33VN106 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      276437 | PA      | $220656.41     | 0.00%             | 2047-08-25      | Floating      | 4.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regional Management Issuance T                                | Regional Management Issuance Trust 2022-1                                        | CUSIP: 75907DAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      810000 | PA      | $694340.83     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV7                                             | CUSIP: 46654CAT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      774201 | PA      | $602980.76     | 0.00%             | 2052-02-26      | Fixed         | 3.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL                                        | Anglo American Capital PLC                                                       | CUSIP: 034863AT7<br>LEI: TINT358G1SSHR3L3PW36 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     9704000 | PA      | $9120547.00    | 0.05%             | 2027-09-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                                | SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A                                       | CUSIP: 78449VAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     6740000 | PA      | $5217788.52    | 0.03%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140JNW30<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      649640 | PA      | $632624.11     | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae REMICS                                                                | CUSIP: 3136BLMU1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3666693 | PA      | $469573.98     | 0.00%             | 2052-02-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fidelity Grand Harbour CLO                                    | Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400KPYNGCFZ6MDR25 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      500000 | PA      | $457880.71     | 0.00%             | 2034-10-15      | Floating      | 4.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                                 | Citigroup Inc                                                                    | CUSIP: 17327CAQ6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8294000 | PA      | $6693380.34    | 0.04%             | 2033-01-25      | Fixed         | 3.06%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 1211 Avenue of the Americas Tr                                | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211                                      | CUSIP: 90117PAQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1110000 | PA      | $912350.18     | 0.01%             | 2035-08-10      | Variable      | 4.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS PLN                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-36722.32     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F042624<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    64600000 | PA      | $62159233.06   | 0.36%             | 2053-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apidos CLO                                                    | Apidos CLO XXX                                                                   | CUSIP: 03768CAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $246919.75     | 0.00%             | 2031-10-18      | Floating      | 5.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ReadyCap Commercial Mortgage T                                | Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 LLC                                    | CUSIP: 75574EAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2182274 | PA      | $2168492.28    | 0.01%             | 2037-06-25      | Floating      | 6.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mariner Finance Issuance Trust                                | Mariner Finance Issuance Trust 2020-A                                            | CUSIP: 56848MAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1630000 | PA      | $1473526.19    | 0.01%             | 2034-08-21      | Fixed         | 3.21%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418DSH6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7202039 | PA      | $5892967.42    | 0.03%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36197MQM3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      481013 | PA      | $475940.64     | 0.00%             | 2047-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2017-I Ltd                                                          | CUSIP: 12551AAG0<br>LEI: 549300X1SKS4LNS5LQ62 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $241786.40     | 0.00%             | 2029-04-23      | Floating      | 6.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YXGL3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       75712 | PA      | $72433.74      | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOEING CO                                                     | Boeing Co/The                                                                    | CUSIP: 097023CX1<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2036000 | PA      | $1854682.43    | 0.01%             | 2060-05-01      | Fixed         | 5.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CENTERPOINT ENERGY RES                                        | CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CUSIP: 15189YAF3<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2349000 | PA      | $1851901.45    | 0.01%             | 2030-10-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNIVISION COMMUNICATIONS                                      | Univision Communications Inc                                                     | CUSIP: 914906AX0<br>LEI: 549300YQDE2JSGTL8V47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      640000 | PA      | $611648.00     | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 7.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ace Securities Corp.                                          | ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2006-CW1                       | CUSIP: 00441QAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      260292 | PA      | $205729.52     | 0.00%             | 2036-07-25      | Floating      | 4.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GoldenTree Loan Management US                                 | GoldentTree Loan Management US CLO 1 Ltd                                         | CUSIP: 38138HAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $206200.53     | 0.00%             | 2033-01-20      | Floating      | 8.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Asset-Backed Certi                                | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5                                      | CUSIP: 126683AE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       76857 | PA      | $91889.17      | 0.00%             | 2035-06-25      | Fixed         | 6.16%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-68019.56     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Voya CLO Ltd                                                  | Voya CLO 2017-3 Ltd                                                              | CUSIP: 92915QAU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2178000 | PA      | $2109027.10    | 0.01%             | 2034-04-20      | Floating      | 5.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCP CLO Ltd                                                   | OCP CLO 2020-19 Ltd                                                              | CUSIP: 670881AP6<br>LEI: 254900ZMV4RGFPV8TK42 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $477227.00     | 0.00%             | 2034-10-20      | Floating      | 5.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC OH                                 | American Municipal Power Inc                                                     | CUSIP: 02765UEK6<br>LEI: EARKGGZJJEMVD66XQ486 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     3555000 | PA      | $4561375.39    | 0.03%             | 2050-02-15      | Fixed         | 8.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MEX BONOS DESARR FIX RT                                       | Mexican Bonos                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    82900000 | PA      | $4006290.92    | 0.02%             | 2027-06-03      | Fixed         | 7.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCP Euro CLO                                                  | OCP Euro CLO 2019-3 DAC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400AITKFDK9OZEW62 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      250000 | PA      | $246287.29     | 0.00%             | 2033-04-20      | Floating      | 3.76%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Signal Peak CLO, LLC                                          | Signal Peak CLO 8 Ltd                                                            | CUSIP: 56845NAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3010000 | PA      | $2940648.70    | 0.02%             | 2033-04-20      | Floating      | 5.51%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                                        | Pacific Gas and Electric Co                                                      | CUSIP: 694308JQ1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6977500 | PA      | $5453381.16    | 0.03%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Whitebox CLO I Ltd                                            | Whitebox Clo II Ltd                                                              | CUSIP: 96466CAU2<br>LEI: 549300C89ZJ5IWOT1F21 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1470000 | PA      | $1332729.49    | 0.01%             | 2034-10-24      | Floating      | 7.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140L5RD0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      207595 | PA      | $190698.81     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cascade MH Asset Trust                                        | Cascade MH Asset Trust 2019-MH1                                                  | CUSIP: 14732FAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     8501876 | PA      | $7951192.26    | 0.05%             | 2044-11-25      | Variable      | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XDBU9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     6132992 | PA      | $5421158.31    | 0.03%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TRIVIUM PACKAGING FIN                                         | Trivium Packaging Finance BV                                                     | CUSIP: 89686QAA4<br>LEI: 724500GMZWW3PVYET548 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     1969000 | PA      | $1805446.22    | 0.01%             | 2026-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Highbridge Loan Management Ltd                                | Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd                                           | CUSIP: 44330QAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $722137.43     | 0.00%             | 2031-07-18      | Floating      | 5.44%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307NGG3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1052979 | PA      | $1008433.60    | 0.01%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38382LLK5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     1987286 | PA      | $248053.28     | 0.00%             | 2050-11-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APPLE INC                                                     | Apple Inc                                                                        | CUSIP: 037833EG1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11305000 | PA      | $7152169.98    | 0.04%             | 2061-02-08      | Fixed         | 2.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Franklin Mtg Loan Asset                                 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16                                     | CUSIP: 320275AD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    10047039 | PA      | $4285867.86    | 0.02%             | 2036-12-25      | Floating      | 4.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banc of America Merrill Lynch                                 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH                              | CUSIP: 054966AA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      150000 | PA      | $141291.68     | 0.00%             | 2033-11-15      | Floating      | 5.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC                                       | Entergy Mississippi LLC                                                          | CUSIP: 29364NAT5<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2529000 | PA      | $2245049.54    | 0.01%             | 2028-06-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QGS73<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3103466 | PA      | $3007162.26    | 0.02%             | 2051-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS JPY                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $47197.89      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | CDS CMBX.NA.A.10                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $-214389.42    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | USD CALL VERSUS GBP PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DFE              | CORP              | GB        |    -3700000 | NC      | $-13565.00     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                                | Morgan Stanley                                                                   | CUSIP: 61747YEY7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    20875000 | PA      | $21872921.86   | 0.13%             | 2033-10-18      | Fixed         | 6.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SABRE GLBL INC                                                | Sabre GLBL Inc                                                                   | CUSIP: 78573NAH5<br>LEI: F2TJC7HPPHLHU1AQMP98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1250000 | PA      | $1287156.25    | 0.01%             | 2027-12-15      | Fixed         | 11.25%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SLM Student Loan Trust                                        | SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B                                     | CUSIP: 78443CBN3<br>LEI: 549300HIOV1ESFZYQ040 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      928565 | PA      | $925792.10     | 0.01%             | 2024-03-15      | Floating      | 5.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                                 | Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2019-SMRT                                    | CUSIP: 29429MAL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      419000 | PA      | $398938.49     | 0.00%             | 2036-01-10      | Variable      | 4.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418DTQ5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    12945440 | PA      | $10612679.09   | 0.06%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square CLO Ltd                                         | Palmer Square CLO 2018-2 Ltd                                                     | CUSIP: 69688LAA5<br>LEI: 549300EYS8N79JYSXL17 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $223941.98     | 0.00%             | 2031-07-16      | Floating      | 9.68%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| METINVEST BV                                                  | Metinvest BV                                                                     | CUSIP: 591555AE7<br>LEI: 635400TMCKVEU87EJ582 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      223000 | PA      | $115514.00     | 0.00%             | 2026-04-23      | Fixed         | 8.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DANA INC                                                      | Dana Inc                                                                         | CUSIP: 235825AH9<br>LEI: KVWHW7YLZPFJM8QYNJ51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      870000 | PA      | $700889.40     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.                                 | CDS CMBX.NA.BBB-.9                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: MBNUM2BPBDO7JBLYG310 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $391072.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Asset-Backed Certi                                | CWABS Inc Asset-backed Certificates Series 2007-12                               | CUSIP: 126697AB7<br>LEI: 549300XF11BHS5IOB463 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     3469732 | PA      | $3332030.64    | 0.02%             | 2047-08-25      | Floating      | 5.23%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QMVL5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7549000 | PA      | $6687334.14    | 0.04%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sound Point CLO LTD                                           | Sound Point Clo XV Ltd                                                           | CUSIP: 83609RAL5<br>LEI: 549300YVZ0M0XDDYS744 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1075279 | PA      | $1063939.28    | 0.01%             | 2029-01-23      | Floating      | 5.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                                        | Pacific Gas and Electric Co                                                      | CUSIP: 694308KA4<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      154000 | PA      | $150312.05     | 0.00%             | 2024-02-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Merrill Lynch Mortgage Investo                                | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-A3                            | CUSIP: 59023CAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      725042 | PA      | $640770.52     | 0.00%             | 2036-05-25      | Variable      | 3.46%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Trust 2022-GPA                                                                | CUSIP: 05608UAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   107548000 | PA      | $680380.91     | 0.00%             | 2039-10-15      | Variable      | 1.03%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SMRT                                                          | SMRT 2022-MINI                                                                   | CUSIP: 78457JAN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1550000 | PA      | $1414074.30    | 0.01%             | 2039-01-15      | Floating      | 7.04%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFG83<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      606521 | PA      | $580255.76     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bluemountain CLO Ltd                                          | BlueMountain CLO XXIX Ltd                                                        | CUSIP: 09630KAN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1080000 | PA      | $1031228.93    | 0.01%             | 2034-07-25      | Floating      | 6.11%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS TENET HEALTHCARE CORPORATION                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-48437.92     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE                                      | Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman                                        | CUSIP: 05973KAA5<br>LEI: 549300QTVYRPFHS0J362 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      908000 | PA      | $808574.00     | 0.00%             | N/A             | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128MFF94<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7793614 | PA      | $7619220.80    | 0.04%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citicorp Mortgage Securities,                                 | Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-9                                 | CUSIP: 17313VAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1168603 | PA      | $961457.15     | 0.01%             | 2037-12-25      | Fixed         | 6.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARDAGH METAL PACKAGING                                        | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC      | CUSIP: 03969YAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      391000 | PA      | $382767.57     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31402Q2V2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       37759 | PA      | $38559.48      | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38383FDA8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     5768425 | PA      | $908527.01     | 0.01%             | 2051-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2014-II-R Ltd                                                       | CUSIP: 12548RAE4<br>LEI: 549300O8WGQU5B6HEB94 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      650000 | PA      | $606815.24     | 0.00%             | 2030-04-24      | Floating      | 7.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FMA1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       58590 | PA      | $56611.82      | 0.00%             | 2040-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140MBCZ3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2865374 | PA      | $2355176.64    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $208039.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XJCJ0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2157177 | PA      | $1855021.24    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thornburg Mortgage Securities                                 | Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3                                       | CUSIP: 88522XAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       57070 | PA      | $54174.26      | 0.00%             | 2047-06-25      | Floating      | 6.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Merrill Lynch First Franklin M                                | Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2                   | CUSIP: 59024QAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1522526 | PA      | $1144770.66    | 0.01%             | 2037-05-25      | Floating      | 4.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132JAST3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      284648 | PA      | $266916.58     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38379RHB2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      747685 | PA      | $21212.73      | 0.00%             | 2057-08-16      | Variable      | 0.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carlyle Global Market Strategi                                | CARLYLE US CLO 2017-4 Ltd                                                        | CUSIP: 14315BAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4620000 | PA      | $4553172.62    | 0.03%             | 2030-01-15      | Floating      | 5.26%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FREMF Mortgage Trust                                          | FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 30297YAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   154465544 | PA      | $652524.24     | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CROWN CASTLE INC                                              | Crown Castle Inc                                                                 | CUSIP: 22822VAK7<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7798000 | PA      | $7247198.95    | 0.04%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bankers Healthcare Group Secur                                | BHG Securitization Trust 2021-A                                                  | CUSIP: 08861YAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      100000 | PA      | $80460.02      | 0.00%             | 2033-11-17      | Fixed         | 3.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APEX TOOL GROUP LLC                                           | Apex Tool Group LLC                                                              | CUSIP: 03759DAK4<br>LEI: 549300LWC59TPOM4ZR02 | Long             | LON              | CORP              | US        |     6640520 | PA      | $5668281.77    | 0.03%             | 2029-02-08      | Floating      | 9.58%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MARATHON PETROLEUM CORP                                       | Marathon Petroleum Corp                                                          | CUSIP: 56585AAM4<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1915000 | PA      | $1733058.57    | 0.01%             | 2045-12-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36180DSX6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      712744 | PA      | $670305.82     | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                   | CBOT US Long Bond                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |        7080 | NC      | $-10092708.09  | -0.06%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC                                        | Skyworks Solutions Inc                                                           | CUSIP: 83088MAJ1<br>LEI: 549300WZ3ORQ2BVKBD96 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2570000 | PA      | $2519160.88    | 0.01%             | 2023-06-01      | Fixed         | 0.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Trust 2022-LBA6                                                               | CUSIP: 12433EAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2068000 | PA      | $1998036.66    | 0.01%             | 2039-01-15      | Floating      | 5.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Antares CLO                                                   | Antares CLO 2021-1 Ltd                                                           | CUSIP: 03666BAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    10760000 | PA      | $10267757.98   | 0.06%             | 2033-07-25      | Floating      | 5.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LEIDOS INC                                                    | Leidos Inc                                                                       | CUSIP: 52532XAF2<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1979000 | PA      | $1784581.20    | 0.01%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418DC26<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1595030 | PA      | $1560627.50    | 0.01%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| S&P GLOBAL INC                                                | S&P Global Inc                                                                   | CUSIP: 78409VAY0<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    10000000 | PA      | $9883222.20    | 0.06%             | 2028-08-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179TSG1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     3914321 | PA      | $3650726.13    | 0.02%             | 2048-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bombardier Capital Mortgage Se                                | BCMSC Trust 2000-A                                                               | CUSIP: 09774XBQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1121074 | PA      | $171123.21     | 0.00%             | 2030-06-15      | Variable      | 8.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                                      | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CUSIP: 161175CA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7613000 | PA      | $4779642.76    | 0.03%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CONSUMERS ENERGY CO                                           | Consumers Energy Co                                                              | CUSIP: 210518DH6<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4324000 | PA      | $3256623.71    | 0.02%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418CLH5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4838761 | PA      | $4639814.83    | 0.03%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138M5G37<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      290023 | PA      | $287508.34     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFK47<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      535858 | PA      | $512625.59     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSN RESOURCES SA                                              | CSN Resources SA                                                                 | CUSIP: 12644VAE8<br>LEI: 222100ZEX458NMOXZP08 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     1277000 | PA      | $1066295.00    | 0.01%             | 2032-04-08      | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31402XCX2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       52511 | PA      | $50610.65      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KKT82<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    31544311 | PA      | $27015699.62   | 0.16%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HONO Mortgage Trust                                           | HONO 2021-LULU Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 40390MAN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1089000 | PA      | $985490.33     | 0.01%             | 2036-10-15      | Floating      | 7.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bridge Street CLO II Ltd                                      | Bridge Street CLO II Ltd                                                         | CUSIP: 10806JAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $480254.10     | 0.00%             | 2034-07-20      | Floating      | 5.47%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMUR4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    13335619 | PA      | $12043915.07   | 0.07%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                                   | CDS BORGWARNER INC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | N/A              | DCR              | CORP              | FR        |           1 | NC      | $-5832.04      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX                                      | CUSIP: 36257CAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2290000 | PA      | $2129700.00    | 0.01%             | 2034-05-10      | Fixed         | 2.86%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128MFCP1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       75893 | PA      | $72495.06      | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BRASKEM IDESA SAPI                                            | Braskem Idesa SAPI                                                               | CUSIP: 10554NAB4<br>LEI: YH0V7ZHY352ITDGEYB83 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      498000 | PA      | $354825.00     | 0.00%             | 2032-02-20      | Fixed         | 6.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rad CLO Ltd                                                   | Rad CLO 3 Ltd                                                                    | CUSIP: 48661WAL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $240997.90     | 0.00%             | 2032-04-15      | Floating      | 5.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLUB CAPITAL BDC 3 CLO 1 LLC                                 | Golub Capital BDC 3 CLO 1 LLC                                                    | CUSIP: 38177XAE4<br>LEI: 254900GKK16EMNSQ3D94 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1250000 | PA      | $1143212.50    | 0.01%             | 2033-04-15      | Floating      | 6.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Interface Security System                                     | Interface Security System                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     6131240 | PA      | $5955273.70    | 0.03%             | 2023-08-07      | Floating      | 12.38%                | No            | 3                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | SABRE CORP                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         406 | NC      | $2842.00       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Apidos CLO                                                    | Apidos CLO XXVI                                                                  | CUSIP: 03766GAS1<br>LEI: 549300RV409NJP65MP20 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      570000 | PA      | $541785.23     | 0.00%             | 2029-07-18      | Floating      | 6.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X83P0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3418635 | PA      | $2815336.22    | 0.02%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sixth Street CLO LTD.                                         | Sixth Street CLO XIX Ltd                                                         | CUSIP: 83012KAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    16995000 | PA      | $16550677.62   | 0.10%             | 2034-07-20      | Floating      | 5.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Securitized Asset Backed Recei                                | Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-OP1                          | CUSIP: 81375WJL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      340000 | PA      | $240622.69     | 0.00%             | 2035-10-25      | Floating      | 5.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | CDS CATERPILLAR INC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $-99524.62     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140GW4L4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      149791 | PA      | $147750.08     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36198QTX6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        5593 | PA      | $5422.45       | 0.00%             | 2044-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Trust 2020-GSA2                                           | CUSIP: 36264KAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    18535770 | PA      | $1715157.39    | 0.01%             | 2053-12-12      | Variable      | 1.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38383FRS4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     5381909 | PA      | $798137.13     | 0.00%             | 2051-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                                  | Broadcom Inc                                                                     | CUSIP: 11135FBK6<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    24731000 | PA      | $19827033.87   | 0.11%             | 2033-04-15      | Fixed         | 3.42%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Conseco Finance Securitization                                | Conseco Finance Securitizations Corp                                             | CUSIP: 20846QEQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2111509 | PA      | $665617.20     | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 7.96%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QEA69<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      716598 | PA      | $617271.11     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atrium CDO Corp                                               | Atrium XIII                                                                      | CUSIP: 04966HAE6<br>LEI: 549300BF3YFW8EHN6F75 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1250000 | PA      | $1215401.25    | 0.01%             | 2030-11-21      | Floating      | 5.82%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GREEN PLAINS OPCO - SECURED NOTES                             | GREEN PLAINS OPCO - SECURED NOTES                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     6407000 | PA      | $6319224.10    | 0.04%             | 2026-07-20      | Floating      | 12.77%                | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31415PXK9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       22485 | PA      | $22559.58      | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XDYG5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1047536 | PA      | $973857.09     | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cold Storage Trust                                            | Cold Storage Trust 2020-ICE5                                                     | CUSIP: 193051AQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     9269601 | PA      | $8885607.42    | 0.05%             | 2037-11-15      | Floating      | 7.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mosaic Solar Loans LLC                                        | Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS                                                | CUSIP: 61946LAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1729179 | PA      | $1565095.67    | 0.01%             | 2044-02-22      | Fixed         | 4.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trimaran Advisors CAVU 2019-2                                 | Trimaran CAVU 2019-2 Ltd                                                         | CUSIP: 89624JAJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $463069.00     | 0.00%             | 2032-11-26      | Floating      | 8.91%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EQZA3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      817950 | PA      | $807515.65     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KENY0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    10453458 | PA      | $9044175.37    | 0.05%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128MAD55<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2910866 | PA      | $2718743.47    | 0.02%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP                                           | CUSIP: 61691DAN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2730000 | PA      | $1923519.78    | 0.01%             | 2040-07-11      | Variable      | 4.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VEDANTA RESOURCES                                             | Vedanta Resources Finance II PLC                                                 | CUSIP: 92243XAE1<br>LEI: 8945002DGA3BBXO3N634 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     1885000 | PA      | $1274731.25    | 0.01%             | 2025-03-11      | Fixed         | 8.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OneMain Financial Issuance Tru                                | OneMain Financial Issuance Trust 2019-2                                          | CUSIP: 68269BAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    15811000 | PA      | $14109466.03   | 0.08%             | 2036-10-14      | Fixed         | 3.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XXIII Ltd                                                   | CUSIP: 55820TAJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $740939.63     | 0.00%             | 2031-07-27      | Floating      | 5.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Race Point CLO Ltd                                            | Race Point X CLO Ltd                                                             | CUSIP: 74983DAN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5471940 | PA      | $5370770.87    | 0.03%             | 2031-07-25      | Floating      | 5.46%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| XEROX HOLDINGS CORP                                           | Xerox Holdings Corp                                                              | CUSIP: 98421MAA4<br>LEI: 5493000Y33XDVO2CXC18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    15252000 | PA      | $14040076.08   | 0.08%             | 2025-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QLN36<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    25626413 | PA      | $20893645.57   | 0.12%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                                | BBCMS Trust 2015-SRCH                                                            | CUSIP: 05547HAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1925639 | PA      | $1806261.73    | 0.01%             | 2035-08-10      | Fixed         | 3.31%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIV2                                           | CUSIP: 05605NAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2550000 | PA      | $1993012.68    | 0.01%             | 2044-03-09      | Variable      | 3.54%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TEXAS EASTERN TRANSMISSI                                      | Texas Eastern Transmission LP                                                    | CUSIP: 882384AD2<br>LEI: 549300SIOULUXXIDGA69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9413000 | PA      | $8556392.15    | 0.05%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HOME DEPOT INC                                                | Home Depot Inc/The                                                               | CUSIP: 437076CK6<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3622000 | PA      | $2366552.54    | 0.01%             | 2051-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DM2W4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1340981 | PA      | $1107907.19    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI                                | Bay Area Toll Authority                                                          | CUSIP: 072024NV0<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     9275000 | PA      | $11397490.54   | 0.07%             | 2050-04-01      | Fixed         | 7.04%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VICI PROPERTIES / NOTE                                        | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc                                            | CUSIP: 92564RAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14961000 | PA      | $13580772.95   | 0.08%             | 2027-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PROMIGAS/GASES PACIFICO                                       | Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC                                         | CUSIP: 74348DAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     1027000 | PA      | $835721.25     | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITED AIR 2015-1 AA PTT                                      | United Airlines 2015-1 Class AA Pass Through Trust                               | CUSIP: 90932LAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1251414 | PA      | $1112805.04    | 0.01%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY CORP                                              | Duke Energy Corp                                                                 | CUSIP: 26441CBV6<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4895000 | PA      | $4884392.68    | 0.03%             | 2025-12-08      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fanniemae Strip                                               | Fannie Mae Interest Strip                                                        | CUSIP: 31423XQF1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    33110608 | PA      | $4781171.85    | 0.03%             | 2051-09-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F022618<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -756396716 | PA      | $-640300644.13 | -3.70%            | 2053-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FPF7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      912715 | PA      | $878395.54     | 0.01%             | 2041-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                       | USD/CLP FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-4250.48      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                                  | CSMC 2020-FACT                                                                   | CUSIP: 126395AN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4380000 | PA      | $3796146.00    | 0.02%             | 2037-10-15      | Floating      | 9.18%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Park Avenue Institutional Advi                                | Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1                                | CUSIP: 70017KAL3<br>LEI: 549300ZWX1MRCB6KO574 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     6400000 | PA      | $6212436.48    | 0.04%             | 2034-02-14      | Floating      | 5.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2013-IV Ltd                                                         | CUSIP: 12549FBP3<br>LEI: 549300QSQ98IRWUWDV20 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $484884.75     | 0.00%             | 2031-04-27      | Floating      | 5.96%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36177Q6Y4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      120357 | PA      | $113192.08     | 0.00%             | 2042-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31415MAL9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       48677 | PA      | $48826.60      | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179NJB5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       54684 | PA      | $52824.61      | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SABINE PASS LIQUEFACTION                                      | Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | CUSIP: 785592AY2<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3305000 | PA      | $3307286.86    | 0.02%             | 2037-09-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QAAJ9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      724277 | PA      | $691607.47     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36196FZH0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      697753 | PA      | $649947.16     | 0.00%             | 2046-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418CR89<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5063954 | PA      | $4683648.45    | 0.03%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2006-OA8                                                  | CUSIP: 02147CAA1<br>LEI: 549300EBNJLBIQBKE071 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      272399 | PA      | $227007.24     | 0.00%             | 2046-07-25      | Floating      | 4.77%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C                                                  | CUSIP: 009733AB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3276890 | PA      | $2846854.22    | 0.02%             | 2061-01-25      | Variable      | 3.72%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QLN44<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    31358191 | PA      | $25572158.48   | 0.15%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                                | BBCMS Mortgage Trust 2022-C17                                                    | CUSIP: 054976AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      840000 | PA      | $797990.26     | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 4.44%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd                                        | CUSIP: 64130XAC0<br>LEI: 549300BLCSV170UP8R47 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $242588.65     | 0.00%             | 2031-10-19      | Floating      | 5.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                                        | UnitedHealth Group Inc                                                           | CUSIP: 91324PBU5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1926000 | PA      | $1774975.98    | 0.01%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Octagon Investment Partners Lt                                | Octagon Investment Partners 18-R Ltd                                             | CUSIP: 67576FAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7300000 | PA      | $7199492.14    | 0.04%             | 2031-04-16      | Floating      | 5.04%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HAMMERHEAD RESOURCES INC                                      | Hammerhead Resources Inc                                                         | CUSIP: 408304AB9<br>LEI: 549300IDIKECPEDTFL90 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     1652868 | PA      | $1652868.00    | 0.01%             | 2024-07-10      | Fixed         | 12.00%                | No            | 3                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | CARNIVAL CORP                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         222 | NC      | $6771.00       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KJUF7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    16561039 | PA      | $14748117.51   | 0.09%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Clear Creek CLO Ltd                                           | Clear Creek CLO                                                                  | CUSIP: 18452LAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      620000 | PA      | $532803.01     | 0.00%             | 2030-10-20      | Floating      | 7.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lendmark Funding Trust                                        | Lendmark Funding Trust 2021-2                                                    | CUSIP: 52604DAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      730000 | PA      | $534136.99     | 0.00%             | 2032-04-20      | Fixed         | 4.46%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Great Lakes CLO Ltd                                           | Great Lakes CLO V Ltd                                                            | CUSIP: 39055VAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2540000 | PA      | $2435953.47    | 0.01%             | 2033-04-15      | Floating      | 5.78%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CBAM CLO Management                                           | Cbam 2018-7 Ltd                                                                  | CUSIP: 12482JAC4<br>LEI: 2549002XHTMWO4GGPF51 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $237927.50     | 0.00%             | 2031-07-20      | Floating      | 5.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QWKA6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1245796 | PA      | $1193836.59    | 0.01%             | 2046-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                                | ZAR/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-18922.18     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138E2GK5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       41621 | PA      | $41496.46      | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                                        | Verizon Communications Inc                                                       | CUSIP: 92343VFT6<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    16000000 | PA      | $10799740.64   | 0.06%             | 2040-11-20      | Fixed         | 2.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE                                      | Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QTVYRPFHS0J362 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      661000 | PA      | $545242.38     | 0.00%             | N/A             | Fixed         | 6.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179Q6P1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      204485 | PA      | $190846.44     | 0.00%             | 2045-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SOVOS BRANDS INTERMEDIATE                                     | Sovos Brands Intermediate Inc                                                    | CUSIP: 84611UAH1<br>LEI: 549300LNTCFBIDJ7R637 | Long             | LON              | CORP              | US        |      825806 | PA      | $802410.49     | 0.00%             | 2028-06-08      | Floating      | 7.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179RBX6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      306066 | PA      | $286059.24     | 0.00%             | 2045-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DIRECT ACCESS PARTNERS LLC                                    | SONDER WARRANTS                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |      126555 | NC      | $1265.55       | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2022-A                                                  | CUSIP: 009695AF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      207500 | PA      | $148536.36     | 0.00%             | 2061-10-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae                                                                       | CUSIP: 21H030617<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    58808712 | PA      | $52350442.75   | 0.30%             | 2053-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417FU63<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1683881 | PA      | $1532126.14    | 0.01%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132XWA84<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      412432 | PA      | $387497.39     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36177MZY1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      137680 | PA      | $129482.68     | 0.00%             | 2042-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DV6T7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    14036081 | PA      | $10844071.52   | 0.06%             | 2050-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gracie Point International Fun                                | GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2022-2                                        | CUSIP: 38411JAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     9317000 | PA      | $9318368.67    | 0.05%             | 2024-07-01      | Floating      | 6.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138X54U8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      309480 | PA      | $304019.83     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-140038.20    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MARATHON PETROLEUM CORP                                       | Marathon Petroleum Corp                                                          | CUSIP: 56585AAJ1<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      519000 | PA      | $433095.14     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138LQ2K9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      351019 | PA      | $328588.76     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSMC_22-LION                                                  | CSMC_22-LION                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    10100000 | PA      | $9875261.87    | 0.06%             | 2024-02-15      | Floating      | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Flatiron CLO Ltd                                              | Flatiron CLO 21 Ltd                                                              | CUSIP: 33883PAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    13960000 | PA      | $13628258.75   | 0.08%             | 2034-07-19      | Floating      | 5.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FANTASIA HOLDINGS GROUP                                       | Fantasia Holdings Group Co Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005JQNLB3I01JW62 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     1093000 | PA      | $84707.50      | 0.00%             | 2023-06-01      | Floating      | 11.88%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QTXP6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       82727 | PA      | $79812.65      | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31371KWH0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      214726 | PA      | $220453.25     | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER                                      | Enterprise Products Operating LLC                                                | CUSIP: 29379VBT9<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3418000 | PA      | $3236513.70    | 0.02%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DIGITAL DUTCH FINCO BV                                        | Digital Dutch Finco BV                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ONZ5IS6B6IMJ70 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     5050000 | PA      | $3777240.29    | 0.02%             | 2032-01-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418CPF5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      356617 | PA      | $340421.04     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA                                      | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC                                       | CUSIP: 82481LAC3<br>LEI: 549300XK5HGW68R8K327 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     1825000 | PA      | $1793497.29    | 0.01%             | 2023-09-23      | Fixed         | 2.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV7                                             | CUSIP: 46654CAU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1076358 | PA      | $809376.75     | 0.00%             | 2052-02-26      | Fixed         | 3.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                                | BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 05491VAL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      980000 | PA      | $630533.27     | 0.00%             | 2038-08-05      | Variable      | 4.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QEB68<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    44536665 | PA      | $38404008.39   | 0.22%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38382TEA8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     3971497 | PA      | $630652.32     | 0.00%             | 2051-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307MZJ8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      345296 | PA      | $330002.07     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                              | CME E-MINI RUSSELL 2000 INDEX                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         -55 | NC      | $171996.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 3617ALXR6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      397150 | PA      | $394349.34     | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Crown Point CLO Ltd                                           | Crown Point CLO 10 Ltd                                                           | CUSIP: 22846FAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4780000 | PA      | $4583015.24    | 0.03%             | 2034-07-20      | Floating      | 5.41%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GILEAD SCIENCES INC                                           | Gilead Sciences Inc                                                              | CUSIP: 375558BT9<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1087000 | PA      | $694957.01     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GILBERT PARK CLO LTD                                          | Gilbert Park CLO Ltd                                                             | CUSIP: 375415AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3360000 | PA      | $3195528.00    | 0.02%             | 2030-10-15      | Floating      | 6.03%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KERNEL HOLDING SA                                             | Kernel Holding SA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GR6L4DZOS2U12 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      200000 | PA      | $82000.00      | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 6.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 312936NC7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       37912 | PA      | $39208.22      | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bear Stearns Asset Backed Secu                                | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2                            | CUSIP: 07389YAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      464722 | PA      | $426017.66     | 0.00%             | 2037-03-25      | Floating      | 4.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Verus Securitization Trust                                    | Verus Securitization Trust 2020-INV1                                             | CUSIP: 92537TAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1895122 | PA      | $1740355.16    | 0.01%             | 2060-03-25      | Variable      | 3.04%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Angel Oak Mortgage Trust                                      | Angel Oak Mortgage Trust 2020-3                                                  | CUSIP: 03465LAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4120000 | PA      | $3373026.70    | 0.02%             | 2065-04-25      | Variable      | 3.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                | USD/JPY ONE-TOUCH BARRIER OPTION; BARRIER PRICE USD 125.00000                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1339000 | NC      | $495874.94     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-20470.27     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elmwood CLO I Ltd.                                            | Elmwood CLO I Ltd                                                                | CUSIP: 290015AJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $247470.55     | 0.00%             | 2033-10-20      | Floating      | 5.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2006-OA16                                                 | CUSIP: 23242GAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2457340 | PA      | $2143979.46    | 0.01%             | 2046-10-25      | Floating      | 4.77%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KINS TECHNOLOGY GROUP INC FOUNDER                             | KINS TECHNOLOGY GROUP INC FOUNDER                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      299400 | NS      | $284430.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| KINDER MORGAN ENER PART                                       | Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | CUSIP: 494550AW6<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2323000 | PA      | $2457772.42    | 0.01%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFG91<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      651621 | PA      | $623341.09     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| The Bank of New York Mellon                                   | USD/THB FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: HPFHU0OQ28E4N0NFVK49 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $33612.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GREENLAND GLB INVST                                           | Greenland Global Investment Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300RR3CIGB2A33O28 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |      325000 | PA      | $123500.00     | 0.00%             | 2025-09-26      | Fixed         | 6.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ATMOS ENERGY CORP                                             | Atmos Energy Corp                                                                | CUSIP: 049560AW5<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1088000 | PA      | $704040.11     | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HarborView Mortgage Loan Trust                                | HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4                                            | CUSIP: 41164YAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      439879 | PA      | $383683.14     | 0.00%             | 2047-07-19      | Floating      | 4.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCP CLO Ltd                                                   | OCP CLO 2017-14 Ltd                                                              | CUSIP: 67097QAG0<br>LEI: 25490025Q5WQX513IQ05 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $474943.80     | 0.00%             | 2030-11-20      | Floating      | 6.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Velocity Commercial Capital Lo                                | Velocity Commercial Capital Loan Trust 2022-4                                    | CUSIP: 92259KAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      890212 | PA      | $830202.25     | 0.00%             | 2052-08-25      | Variable      | 6.97%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMER AIRLINE 17-1 AA PTT                                      | American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust                             | CUSIP: 023761AA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1282595 | PA      | $1141197.62    | 0.01%             | 2029-02-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XIX Ltd                                                     | CUSIP: 55819QAY3<br>LEI: 254900END3IQSN7CTN87 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7065481 | PA      | $6993243.15    | 0.04%             | 2028-01-22      | Floating      | 5.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nelnet Student Loan Trust                                     | Nelnet Student Loan Trust 2021-A                                                 | CUSIP: 64035DAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    22590000 | PA      | $17956160.74   | 0.10%             | 2062-04-20      | Fixed         | 2.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |   -42960000 | NC      | $-3869145.20   | -0.02%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE                                      | Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | CUSIP: 12189LBG5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14199000 | PA      | $10334266.91   | 0.06%             | 2051-09-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brex Inc                                                      | Brex Commercial Charge Card Master Trust                                         | CUSIP: 05601DAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     5759000 | PA      | $5696518.31    | 0.03%             | 2024-07-15      | Fixed         | 2.09%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Whitebox CLO I Ltd                                            | Whitebox Clo II Ltd                                                              | CUSIP: 96466CAL2<br>LEI: 549300C89ZJ5IWOT1F21 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1900000 | PA      | $1833270.86    | 0.01%             | 2034-10-24      | Floating      | 5.54%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138AUPE1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      187922 | PA      | $186291.56     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EJCD8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      415583 | PA      | $414239.17     | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138X6T70<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     6038042 | PA      | $5947557.09    | 0.03%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179SYT8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     7347479 | PA      | $7052361.43    | 0.04%             | 2047-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Euro Galaxy CLO DAC                                           | Euro-Galaxy III CLO DAC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400H1W7SGWXGQOB43 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     1585000 | PA      | $1504661.71    | 0.01%             | 2034-04-24      | Floating      | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WJEN4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1141029 | PA      | $1066923.65    | 0.01%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |   -18489000 | NC      | $-1378736.38   | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer                                | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust                    | CUSIP: 93364BAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1110509 | PA      | $846369.75     | 0.00%             | 2047-06-25      | Floating      | 2.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Legacy Mortgage Asset Trust                                   | Legacy Mortgage Asset Trust 2019-SL2                                             | CUSIP: 52473FAF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2119650 | PA      | $1611848.70    | 0.01%             | 2059-02-25      | Variable      | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138Y15V3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4107884 | PA      | $3939898.59    | 0.02%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sequoia Mortgage Trust                                        | Sequoia Mortgage Trust 2007-3                                                    | CUSIP: 81744MAM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      828671 | PA      | $661891.25     | 0.00%             | 2037-07-20      | Variable      | 3.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Origen Manufactured Housing                                   | Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B                                | CUSIP: 68620KAA0<br>LEI: 5493005G5GFEQWMCSY59 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      737048 | PA      | $719466.28     | 0.00%             | 2037-10-15      | Floating      | 5.52%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CML LA QUINTA RESORT                                          | CML LA QUINTA RESORT                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |    12200000 | PA      | $11777717.74   | 0.07%             | 2024-12-08      | Floating      | 5.97%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Legacy Mortgage Asset Trust                                   | Legacy Mortgage Asset Trust 2021-GS2                                             | CUSIP: 52476DAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    19528802 | PA      | $17651910.19   | 0.10%             | 2061-04-25      | Variable      | 1.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EARTHSTONE ENERGY HOL                                         | Earthstone Energy Holdings LLC                                                   | CUSIP: 27034RAA1<br>LEI: 549300HGVO86L8G72J25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7821000 | PA      | $7481959.65    | 0.04%             | 2027-04-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IBM CORP                                                      | International Business Machines Corp                                             | CUSIP: 459200KP5<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4126000 | PA      | $2901085.25    | 0.02%             | 2052-02-09      | Fixed         | 3.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MCM 2021-VFN1: CERT CMO/WHOLE                                 | MCM 2021-VFN1: CERT CMO/WHOLE                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    10549039 | PA      | $7001312.79    | 0.04%             | 2028-08-25      | None          | 0.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| VIASAT INC                                                    | Viasat Inc                                                                       | CUSIP: 92552VAL4<br>LEI: UFC8NYMNFSYIHNSM2I38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      720000 | PA      | $654012.00     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APS RESECURITIZATION TRUST                                    | APS Resecuritization Trust 2016-3                                                | CUSIP: 00214WAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1218694 | PA      | $1216094.53    | 0.01%             | 2046-09-27      | Floating      | 7.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RAYTHEON TECH CORP                                            | Raytheon Technologies Corp                                                       | CUSIP: 75513EBY6<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2353000 | PA      | $2583483.67    | 0.01%             | 2027-08-15      | Fixed         | 7.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EQLE0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      695385 | PA      | $704168.49     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BSST Mortgage Trust                                           | Beast Mortgage Trust                                                             | CUSIP: 05601PAN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3650000 | PA      | $3309937.17    | 0.02%             | 2036-04-15      | Floating      | 6.42%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D                                                  | CUSIP: 00970CAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     4471540 | PA      | $4165187.96    | 0.02%             | 2060-06-25      | Variable      | 2.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XCSJ8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4223539 | PA      | $3764238.50    | 0.02%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MOODY'S CORPORATION                                           | Moody's Corp                                                                     | CUSIP: 615369AY1<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4114000 | PA      | $3132370.14    | 0.02%             | 2052-02-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital Europe CLO                                  | Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 DAC                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400DODOOELVF8BK72 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      542000 | PA      | $515548.11     | 0.00%             | 2034-04-25      | Floating      | 4.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                                  | Credit Suisse Mortgage Capital Certificates                                      | CUSIP: 12642MAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     8101622 | PA      | $3200215.38    | 0.02%             | 2037-10-27      | Fixed         | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA                                        | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | CUSIP: 62954HBA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    15303000 | PA      | $12049199.63   | 0.07%             | 2031-05-11      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Voya CLO Ltd                                                  | Voya CLO 2015-3 Ltd                                                              | CUSIP: 92913UAN6<br>LEI: 254900MS3D9HONB0N824 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $245875.08     | 0.00%             | 2031-10-20      | Floating      | 5.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE                                       | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | CUSIP: 893574AM5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5526000 | PA      | $4592754.92    | 0.03%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KYWH8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     9991931 | PA      | $8422450.97    | 0.05%             | 2042-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE                                 | Metropolitan Transportation Authority                                            | CUSIP: 59259YBF5<br>LEI: 5493000TKYODLXADQD60 | Long             | DBT              | MUN               | US        |      985000 | PA      | $971029.77     | 0.01%             | 2039-11-15      | Fixed         | 5.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Whitebox CLO III Ltd                                          | Whitebox CLO III Ltd                                                             | CUSIP: 96467JAA0<br>LEI: 549300JXCQSPB1A61C68 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1000000 | PA      | $908193.50     | 0.01%             | 2034-10-15      | Floating      | 10.93%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DWCH4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1879194 | PA      | $1531808.55    | 0.01%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38383AV92<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     2453044 | PA      | $378504.74     | 0.00%             | 2051-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP                                        | CHESAPEAKE ENERGY CORP                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9090000 | PA      | $0.91          | 0.00%             | 2021-02-15      | None          | 0.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31416HAF2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       14217 | PA      | $14742.54      | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canyon Capital CLO Ltd                                        | Canyon Capital CLO 2019-1 Ltd                                                    | CUSIP: 13887TAJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2680000 | PA      | $2624156.57    | 0.02%             | 2032-04-15      | Floating      | 5.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL                                        | Anglo American Capital PLC                                                       | CUSIP: 034863AZ3<br>LEI: TINT358G1SSHR3L3PW36 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     5630000 | PA      | $4759109.38    | 0.03%             | 2028-03-17      | Fixed         | 2.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION                                      | FirstEnergy Transmission LLC                                                     | CUSIP: 33767BAB5<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1770000 | PA      | $1724753.88    | 0.01%             | 2025-01-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PROMIGAS/GASES PACIFICO                                       | Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      730000 | PA      | $594037.50     | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ROBERTSHAW US HOLDING                                         | Robertshaw US Holding Corp                                                       | CUSIP: 77051UAH2<br>LEI: 549300NMXRV2JIXFIY04 | Long             | LON              | CORP              | US        |     1795000 | PA      | $924425.00     | 0.01%             | 2026-02-28      | Floating      | 12.78%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GILEAD SCIENCES INC                                           | Gilead Sciences Inc                                                              | CUSIP: 375558BA0<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3278000 | PA      | $2883870.39    | 0.02%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Opendoor Technologies Inc                                     | Opendoor Technologies Inc                                                        | CUSIP: 683712103<br>LEI: 254900KX11YZ4HV5BQ47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      833000 | NS      | $966280.00     | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138ERM49<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      792458 | PA      | $758056.50     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PEAR THERAPEUTICS INC                                         | PEAR THERAPEUTICS INC-CW26                                                       | CUSIP: 704723113<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |       63832 | NC      | $9504.58       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-E                                                  | CUSIP: 009740AC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1744000 | PA      | $1346400.79    | 0.01%             | 2060-12-25      | Variable      | 2.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMERICAN INTL GROUP                                           | American International Group Inc                                                 | CUSIP: 026874DL8<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4486000 | PA      | $4000275.34    | 0.02%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QGJ99<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    13716146 | PA      | $12585690.99   | 0.07%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOEING CO                                                     | Boeing Co/The                                                                    | CUSIP: 097023CR4<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8783000 | PA      | $5897961.57    | 0.03%             | 2059-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2014-II-R Ltd                                                       | CUSIP: 12548RAB0<br>LEI: 549300O8WGQU5B6HEB94 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      248049 | PA      | $244655.98     | 0.00%             | 2030-04-24      | Floating      | 5.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                             | French Government Bond s                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |        -236 | NC      | $729177.99     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Profrac Holdings                                              | Profrac Holdings                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     5363190 | PA      | $5497269.86    | 0.03%             | 2025-03-04      | Floating      | 11.10%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2022-A                                                  | CUSIP: 009695AH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2473269 | PA      | $3185735.67    | 0.02%             | 2061-10-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGL CLO Ltd.                                                  | AGL CLO 11 Ltd                                                                   | CUSIP: 00851RAA8<br>LEI: 549300G9RL3BICT9HA62 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $218049.03     | 0.00%             | 2034-04-15      | Floating      | 10.44%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XLIX Ltd                                                    | CUSIP: 55821QAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $223537.83     | 0.00%             | 2034-10-19      | Floating      | 10.48%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLOBAL PAYMENTS INC                                           | Global Payments Inc                                                              | CUSIP: 891906AE9<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2340000 | PA      | $2325856.10    | 0.01%             | 2023-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                                    | Progress Residential 2020-SFR2 Trust                                             | CUSIP: 74333LAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1886000 | PA      | $1748176.02    | 0.01%             | 2037-06-17      | Fixed         | 3.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $9169.83       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NORFOLK SOUTHERN CORP                                         | Norfolk Southern Corp                                                            | CUSIP: 655844CF3<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4801000 | PA      | $3215625.73    | 0.02%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oak Hill Credit Partners                                      | OHA Credit Funding 4 Ltd                                                         | CUSIP: 67098DAS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1000000 | PA      | $966827.20     | 0.01%             | 2036-10-22      | Floating      | 5.47%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F                                                  | CUSIP: 00971FAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6403400 | PA      | $5678200.22    | 0.03%             | 2061-06-25      | Variable      | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regional Management Issuance T                                | Regional Management Issuance Trust 2022-1                                        | CUSIP: 75907DAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1695000 | PA      | $1442921.46    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 6.72%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138ERA91<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      304331 | PA      | $272840.81     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307U5V6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      378540 | PA      | $360654.68     | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418CQB3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1726712 | PA      | $1648021.63    | 0.01%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                    | USD/GBP FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $18331.12      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Merrill Lynch Alternative Note                                | Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-OAR2                      | CUSIP: 59024BAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1209095 | PA      | $998488.66     | 0.01%             | 2037-04-25      | Floating      | 4.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138X6U78<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      978711 | PA      | $946834.31     | 0.01%             | 2028-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MICRON TECHNOLOGY INC                                         | Micron Technology Inc                                                            | CUSIP: 595112BU6<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1094000 | PA      | $679562.69     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-3357367.15   | -0.02%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A7UK3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      245877 | PA      | $222069.51     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALTRIA GROUP INC                                              | Altria Group Inc                                                                 | CUSIP: 02209SBN2<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2201000 | PA      | $1378531.71    | 0.01%             | 2051-02-04      | Fixed         | 3.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FANTASIA HOLDINGS GROUP                                       | Fantasia Holdings Group Co Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005JQNLB3I01JW62 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      465000 | PA      | $36037.50      | 0.00%             | 2021-12-17      | Fixed         | 6.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140HHWM3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      389233 | PA      | $374148.12     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J75N1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1354931 | PA      | $1282942.98    | 0.01%             | 2030-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regatta XIII Funding LLC                                      | Regatta XIII Funding Ltd                                                         | CUSIP: 75888FAJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      375000 | PA      | $349141.58     | 0.00%             | 2031-07-15      | Floating      | 7.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DNRD7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5071521 | PA      | $4357146.86    | 0.03%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38383CCM0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     5876506 | PA      | $850036.60     | 0.00%             | 2051-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EH3N0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1254095 | PA      | $1316068.58    | 0.01%             | 2040-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                                       | Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | CUSIP: 38141GYE8<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    39527000 | PA      | $38026413.57   | 0.22%             | 2024-09-10      | Fixed         | 0.66%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                                        | General Motors Financial Co Inc                                                  | CUSIP: 37045XDE3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7370000 | PA      | $5557087.90    | 0.03%             | 2031-01-08      | Fixed         | 2.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $1985545.78    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912828G38<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   127186000 | PA      | $122153210.55  | 0.71%             | 2024-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Octagon Investments Partners 3                                | Octagon Investment Partners 36 Ltd                                               | CUSIP: 67591UAC1<br>LEI: 549300S890TBOLY1D042 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $246258.20     | 0.00%             | 2031-04-15      | Floating      | 5.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS PITNEY BOWES INC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $24082.96      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140HLPX8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      174317 | PA      | $170762.88     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ORACLE CORP                                                   | Oracle Corp                                                                      | CUSIP: 68389XBF1<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    12066000 | PA      | $9099835.37    | 0.05%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                                | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745                                  | CUSIP: 94990DAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1253000 | PA      | $1070427.75    | 0.01%             | 2036-06-15      | Variable      | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UBS Securities LLC                                            | GBP/MXN FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-44318.87     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418EAB6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8775600 | PA      | $7397319.21    | 0.04%             | 2041-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179XBQ8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    17080368 | PA      | $14810822.22   | 0.09%             | 2052-07-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                                      | Benchmark 2021-B23 Mortgage Trust                                                | CUSIP: 08162RAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    27453375 | PA      | $1851241.47    | 0.01%             | 2054-02-15      | Variable      | 1.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GLC1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5439000 | PA      | $5615613.58    | 0.03%             | 2028-11-10      | Fixed         | 6.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418ECG3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    44594566 | PA      | $37589738.68   | 0.22%             | 2042-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XGMR7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4135520 | PA      | $3917674.78    | 0.02%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Velocity Commercial Capital Lo                                | Velocity Commercial Capital Loan Trust 2021-4                                    | CUSIP: 92258DAN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1165342 | PA      | $888748.65     | 0.01%             | 2051-12-26      | Variable      | 4.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MAXAR TECHNOLOGIES INC                                        | Maxar Technologies Inc                                                           | CUSIP: 57778KAC9<br>LEI: 549300OEN2G821MIJ922 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1145000 | PA      | $1188776.53    | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 7.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL                                      | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp                                    | CUSIP: 709599BL7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6444000 | PA      | $5669982.29    | 0.03%             | 2025-11-15      | Fixed         | 1.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307MRC2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      186712 | PA      | $175288.33     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Angel Oak Mortgage Trust                                      | Angel Oak Mortgage Trust 2020-4                                                  | CUSIP: 03464LAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1096198 | PA      | $989909.96     | 0.01%             | 2065-06-25      | Variable      | 2.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital Clo 17 Ltd                                                     | CUSIP: 03332PAA5<br>LEI: 549300UNU854VTZYQ112 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    11115000 | PA      | $10804922.62   | 0.06%             | 2034-07-15      | Floating      | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179VKP4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     3939434 | PA      | $3862734.73    | 0.02%             | 2050-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         657 | NC      | $1642.50       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417YSH1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        4453 | PA      | $4545.01       | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Riserva CLO, Ltd.                                             | Riserva Clo Ltd                                                                  | CUSIP: 76761RAY5<br>LEI: 549300640C8OB2I8SN35 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5690000 | PA      | $5520486.93    | 0.03%             | 2034-01-18      | Floating      | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $911959.84     | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                                        | Verizon Communications Inc                                                       | CUSIP: 92343VFU3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5166000 | PA      | $3238871.64    | 0.02%             | 2050-11-20      | Fixed         | 2.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WF4T0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       33885 | PA      | $33253.46      | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KGLV3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1340964 | PA      | $1151814.68    | 0.01%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMAZON.COM INC                                                | Amazon.com Inc                                                                   | CUSIP: 023135CR5<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9265000 | PA      | $9170739.09    | 0.05%             | 2032-12-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS JPY                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1578300.22    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 4-R Ltd                                                    | CUSIP: 03328LAA0<br>LEI: 549300MP4QPQUMB6AD63 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5220833 | PA      | $5162225.69    | 0.03%             | 2031-01-28      | Floating      | 5.42%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bear Stearns Asset Backed Secu                                | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9                            | CUSIP: 0738794J4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      159483 | PA      | $103656.06     | 0.00%             | 2035-12-25      | Variable      | 6.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Octagon 56 Ltd                                                | Octagon 56 Ltd                                                                   | CUSIP: 67577EAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $237971.00     | 0.00%             | 2034-10-15      | Floating      | 5.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Battalion CLO LTD                                             | Battalion CLO XI Ltd                                                             | CUSIP: 07132LAN9<br>LEI: 549300O0R7FIDPTPCK50 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1000000 | PA      | $942366.70     | 0.01%             | 2034-04-24      | Floating      | 6.04%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rad CLO Ltd                                                   | Rad CLO 9 Ltd                                                                    | CUSIP: 48661QAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $240118.88     | 0.00%             | 2034-01-15      | Floating      | 5.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DTE ELECTRIC CO                                               | DTE Electric Co                                                                  | CUSIP: 23338VAH9<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5713000 | PA      | $4747718.55    | 0.03%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL                                        | Anglo American Capital PLC                                                       | CUSIP: 034863AX8<br>LEI: TINT358G1SSHR3L3PW36 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    10328000 | PA      | $8396664.00    | 0.05%             | 2030-09-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE                                        | Blackstone Private Credit Fund                                                   | CUSIP: 09261HAR8<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5150000 | PA      | $4248881.89    | 0.02%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS TENET HEALTHCARE CORPORATION                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-40188.35     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137H2DS0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2740528 | PA      | $408937.18     | 0.00%             | 2051-09-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FORESTAR GROUP INC                                            | Forestar Group Inc                                                               | CUSIP: 346232AE1<br>LEI: 549300BC2UB0GHV60V70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3502000 | PA      | $3004592.06    | 0.02%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FTM8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       50648 | PA      | $51507.88      | 0.00%             | 2041-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EQUINIX INC                                                   | Equinix Inc                                                                      | CUSIP: 29444UBH8<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    15236000 | PA      | $12120836.17   | 0.07%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LoanCore 2022-CRE7 Issuer Ltd.                                | LoanCore 2022-CRE7 Issuer Ltd                                                    | CUSIP: 53946PAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2712000 | PA      | $2625262.10    | 0.02%             | 2037-01-17      | Floating      | 5.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFFP1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8966409 | PA      | $7378260.85    | 0.04%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J7LM5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5239446 | PA      | $4767229.22    | 0.03%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTERNATIONAL PAPER CO                                        | International Paper Co                                                           | CUSIP: 460146CH4<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2417000 | PA      | $2409241.96    | 0.01%             | 2041-11-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                                   | CDS BEAZER HOMES USA INC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | N/A              | DCR              | CORP              | FR        |           1 | NC      | $-35934.98     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square Loan Funding Ltd                                | Palmer Square Loan Funding 2021-1 Ltd                                            | CUSIP: 69701VAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $452955.75     | 0.00%             | 2029-04-20      | Floating      | 10.24%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFAF3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      128209 | PA      | $120209.37     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132D6BW9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      336317 | PA      | $299118.25     | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A8MT1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1082158 | PA      | $936697.64     | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AT&T INC                                                      | AT&T Inc                                                                         | CUSIP: 00206RLJ9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7736000 | PA      | $5161797.11    | 0.03%             | 2055-09-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED              | CAD/AUD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380078CCZSEEIIKA41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $20096.94      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avoca CLO                                                     | Avoca CLO XV DAC                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 63540019ZRWR9Z7GEY65 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      400000 | PA      | $402620.82     | 0.00%             | 2031-04-15      | Floating      | 2.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AON CORP                                                      | Aon Corp                                                                         | CUSIP: 037389BC6<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9063000 | PA      | $8360107.16    | 0.05%             | 2029-05-02      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS REPUBLIC OF INDONESIA                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-3504.01      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31415VYB5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       19990 | PA      | $20683.34      | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ORACLE CORP                                                   | Oracle Corp                                                                      | CUSIP: 68389XBP9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9496000 | PA      | $7518847.43    | 0.04%             | 2037-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DM4H5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1561440 | PA      | $1336490.94    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allegro CLO Ltd                                               | Allegro CLO VIII Ltd                                                             | CUSIP: 01750LAC7<br>LEI: 635400EGZEWLZ9KRXG08 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $241586.23     | 0.00%             | 2031-07-15      | Floating      | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                                        | Pacific Gas and Electric Co                                                      | CUSIP: 694308JN8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5811000 | PA      | $4502598.78    | 0.03%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON                                      | CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CUSIP: 15189XAT5<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3381000 | PA      | $2939379.36    | 0.02%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179MG87<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      369229 | PA      | $375510.09     | 0.00%             | 2042-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FannieMae Whole Loan                                          | Fannie Mae REMIC Trust 2003-W5                                                   | CUSIP: 31393AS40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        1027 | PA      | $1007.31       | 0.00%             | 2033-04-25      | Floating      | 4.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418CCL6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      301055 | PA      | $273835.54     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITED AIR 2020-1 B PTT                                       | United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust                                | CUSIP: 90932VAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2948940 | PA      | $2805578.17    | 0.02%             | 2026-01-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Symphony CLO Ltd                                              | Symphony CLO XXIII Ltd                                                           | CUSIP: 87167NDG7<br>LEI: 54930001DQI1CFLYVB48 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $474268.85     | 0.00%             | 2034-01-15      | Floating      | 6.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418CV35<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      643449 | PA      | $615158.15     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV7                                             | CUSIP: 46654CAQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3152997 | PA      | $84940.48      | 0.00%             | 2052-02-26      | Fixed         | 0.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Natixis Commercial Mortgage Se                                | Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-LVL                            | CUSIP: 63874TAL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1550000 | PA      | $1223555.59    | 0.01%             | 2038-08-15      | Fixed         | 4.44%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KGLQ4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3618109 | PA      | $3119720.92    | 0.02%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FHX7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       35819 | PA      | $35749.27      | 0.00%             | 2040-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMERICAN TOWER CORP                                           | American Tower Corp                                                              | CUSIP: 03027XBA7<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1935000 | PA      | $1638685.46    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137H2BQ6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     6244018 | PA      | $999288.93     | 0.01%             | 2051-09-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN                                      | Rogers Communications Inc                                                        | CUSIP: 775109BN0<br>LEI: 54930030NVF3Y2OL0A78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     3350000 | PA      | $2561230.34    | 0.01%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                                            | Energy Transfer LP                                                               | CUSIP: 29279FAA7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2332000 | PA      | $2168467.17    | 0.01%             | 2049-04-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden XXVI Senior Loan Fund                                                     | CUSIP: 26250UAQ8<br>LEI: 549300ENU7ZZLTPT3E22 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1053913 | PA      | $1041929.05    | 0.01%             | 2029-04-15      | Floating      | 4.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Option One Mortgage Loan Trust                                | Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2                                         | CUSIP: 68403BAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2494396 | PA      | $2164841.55    | 0.01%             | 2037-03-25      | Variable      | 5.82%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6                              | CUSIP: 48128KAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1180000 | PA      | $1091498.11    | 0.01%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                    | USD/ZAR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $64269.97      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38382JVC7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     7006156 | PA      | $866284.56     | 0.01%             | 2050-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Navient Student Loan Trust                                    | Navient Private Education Loan Trust 2020-A                                      | CUSIP: 63941FAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1840758 | PA      | $1806626.00    | 0.01%             | 2068-11-15      | Floating      | 5.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VTR COMUNICACIONES SPA                                        | VTR Comunicaciones SpA                                                           | CUSIP: 918367AA1<br>LEI: 213800XDZJKMC1AEUV94 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |      568000 | PA      | $349781.50     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2018-D                                                  | CUSIP: 00968EAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       22500 | PA      | $15536.42      | 0.00%             | 2058-08-25      | Variable      | 0.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | USD/JPY FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $67623.58      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Trust 2022-GPA                                                                | CUSIP: 05608UAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    19990000 | PA      | $19864816.62   | 0.11%             | 2039-10-15      | Floating      | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HCA INC                                                       | HCA Inc                                                                          | CUSIP: 404119BQ1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    16196000 | PA      | $16101627.37   | 0.09%             | 2025-04-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XDRN8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    16088355 | PA      | $13758554.80   | 0.08%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ECL ENTERTAINMENT LLC                                         | ECL Entertainment LLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900UPSGHOBB360Z85 | Long             | LON              | CORP              | US        |     5212025 | PA      | $5194668.96    | 0.03%             | 2028-04-30      | Floating      | 11.87%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHINA AOYUAN GROUP LTD                                        | China Aoyuan Group Ltd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YSOKQO5QD6MP25 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      362000 | PA      | $28960.00      | 0.00%             | 2022-01-23      | Fixed         | 8.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128MFCX4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3255068 | PA      | $3055308.04    | 0.02%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd                                                 | CUSIP: 033292AU7<br>LEI: 5493008PWA7TS1SR9447 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1410000 | PA      | $1358764.97    | 0.01%             | 2030-10-13      | Floating      | 6.09%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138ERHD5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      116460 | PA      | $108041.50     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                                  | Credit Suisse Mortgage Capital Certificates                                      | CUSIP: 12659LAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4796300 | PA      | $3824005.58    | 0.02%             | 2065-04-25      | Variable      | 3.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BRF GMBH                                                      | BRF GmbH                                                                         | CUSIP: 05583BAA7<br>LEI: 5299002S6DY5RA2IOQ11 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     1122000 | PA      | $1014217.88    | 0.01%             | 2026-09-29      | Fixed         | 4.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                                        | UnitedHealth Group Inc                                                           | CUSIP: 91324PEE8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2595000 | PA      | $1949954.78    | 0.01%             | 2041-05-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138X8XC0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      414354 | PA      | $397011.20     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F                                                  | CUSIP: 00971FAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    11939367 | PA      | $10924520.98   | 0.06%             | 2061-06-25      | None          | 0.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                    | USD/MXN FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-70595.54     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CD Commercial Mortgage Trust                                  | CD 2017-CD5 Mortgage Trust                                                       | CUSIP: 12515HBC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2091000 | PA      | $1821491.01    | 0.01%             | 2050-08-15      | Variable      | 3.96%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                                      | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CUSIP: 161175BC7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5998000 | PA      | $5533376.33    | 0.03%             | 2055-10-23      | Fixed         | 6.83%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hospitality Investors Trust                                   | HIT Trust 2022-HI32                                                              | CUSIP: 40442AAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1160000 | PA      | $1141680.00    | 0.01%             | 2024-07-15      | Floating      | 6.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLP CAPITAL LP / FIN II                                       | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | CUSIP: 361841AK5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7026000 | PA      | $6889200.62    | 0.04%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vista Point Securitization Tru                                | Vista Point Securitization Trust 2020-2                                          | CUSIP: 92838TAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1145639 | PA      | $955176.42     | 0.01%             | 2065-04-25      | Variable      | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                                  | Broadcom Inc                                                                     | CUSIP: 11135FBP5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7207000 | PA      | $5299064.22    | 0.03%             | 2035-11-15      | Fixed         | 3.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                                           | JPMorgan Chase & Co                                                              | CUSIP: 46625HRY8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    34751000 | PA      | $32467691.45   | 0.19%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.78%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | USD CALL VERSUS GBP PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DFE              | CORP              | GB        |     3700000 | NC      | $59511.56      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KBW83<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1228293 | PA      | $1059098.53    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XGJY6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4803436 | PA      | $4413196.36    | 0.03%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BankAmerica Manufactured Housi                                | BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust                                  | CUSIP: 06606TAK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2790000 | PA      | $685410.93     | 0.00%             | 2025-12-10      | Variable      | 7.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FREEDOM MORTGAGE CORP                                         | Freedom Mortgage Corp                                                            | CUSIP: 35640YAB3<br>LEI: 549300LYRWPSYPK6S325 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3979000 | PA      | $3579018.86    | 0.02%             | 2025-04-15      | Fixed         | 8.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2022-B                                                  | CUSIP: 00971BAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2990600 | PA      | $2146951.74    | 0.01%             | 2062-03-27      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| ROYALTY PHARMA PLC                                            | Royalty Pharma PLC                                                               | CUSIP: 78081BAG8<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      920000 | PA      | $891282.27     | 0.01%             | 2023-09-02      | Fixed         | 0.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QNEJ7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5852776 | PA      | $4822433.62    | 0.03%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC             | EUR/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-19682.93     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Crown City CLO                                                | Crown City CLO III                                                               | CUSIP: 22824DAC3<br>LEI: 5493000O0QFX9SMPY639 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $238697.08     | 0.00%             | 2034-07-20      | Floating      | 5.41%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apidos CLO                                                    | Apidos CLO XXII                                                                  | CUSIP: 03765XAN6<br>LEI: 5493003SQW0Q40KVFQ19 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      850000 | PA      | $795488.23     | 0.00%             | 2031-04-20      | Floating      | 7.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fanniemae-Aces                                                | Fannie Mae-Aces                                                                  | CUSIP: 31396PGT2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      304973 | PA      | $299284.86     | 0.00%             | 2032-10-25      | Variable      | 5.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |   222055000 | NC      | $19225309.17   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MIDAMERICAN ENERGY CO                                         | MidAmerican Energy Co                                                            | CUSIP: 595620AQ8<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      390000 | PA      | $365125.45     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GGL7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    17606000 | PA      | $16292477.08   | 0.09%             | 2028-04-24      | Fixed         | 3.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128MAAK5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       27473 | PA      | $27266.05      | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140EW4N2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      150426 | PA      | $140664.63     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REYNOLDS AMERICAN INC                                         | Reynolds American Inc                                                            | CUSIP: 761713BB1<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3057000 | PA      | $2603943.06    | 0.02%             | 2045-08-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carlyle Global Market Strategi                                | Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd                                  | CUSIP: 14312HAU0<br>LEI: 549300N3CJKPCWZ7KX23 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $243016.05     | 0.00%             | 2034-04-20      | Floating      | 5.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36197MRS9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      389023 | PA      | $385882.02     | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AREIT CRE Trust                                               | AREIT 2022-CRE7 LLC                                                              | CUSIP: 00217VAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5030000 | PA      | $4983528.33    | 0.03%             | 2039-06-17      | Floating      | 6.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-4868010.93   | -0.03%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF ANGOLA                                            | Angolan Government International Bond                                            | CUSIP: 035198AF7<br>LEI: 549300QHR2R3J8JSGK83 | Long             | DBT              | NUSS              | AO        |     1078000 | PA      | $932470.00     | 0.01%             | 2032-04-14      | Fixed         | 8.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LATCH INC                                                     | LATCH INC                                                                        | CUSIP: 51818V114<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |       89742 | NC      | $3823.01       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ENTAIN HOLDINGS GIBRALTA                                      | Entain Holdings Gibraltar Ltd                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | GI        |        1662 | PA      | $1648.91       | 0.00%             | 2027-03-16      | Floating      | 6.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMGEN INC                                                     | Amgen Inc                                                                        | CUSIP: 031162BZ2<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    10928000 | PA      | $9155697.07    | 0.05%             | 2045-05-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ares Euro CLO                                                 | Ares European CLO XII DAC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400XCOLUI5RNVIZ11 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      889000 | PA      | $902722.64     | 0.01%             | 2032-04-20      | Floating      | 3.16%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Home Loans                                        | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29                                          | CUSIP: 12669GHY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      150585 | PA      | $133207.45     | 0.00%             | 2035-02-25      | Floating      | 4.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                    | USD/JPY FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $50908.57      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31416VGJ7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      313431 | PA      | $325010.79     | 0.00%             | 2039-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KKR Industrial Portfolio Trust                                | KKR Industrial Portfolio Trust 2021-KDIP                                         | CUSIP: 48254CAS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2490000 | PA      | $2295793.94    | 0.01%             | 2037-12-15      | Floating      | 6.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Signal Peak CLO, LLC                                          | Mariner CLO 2016-3 LLC                                                           | CUSIP: 56845AAW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1978000 | PA      | $1935010.54    | 0.01%             | 2029-07-23      | Floating      | 5.82%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON                                      | CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CUSIP: 15189XAV0<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3260000 | PA      | $2703199.95    | 0.02%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38379KFV5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      529903 | PA      | $14007.26      | 0.00%             | 2056-10-16      | Variable      | 0.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38383FRX3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     2706365 | PA      | $361493.30     | 0.00%             | 2051-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                         | USD/MXN DOWN-AND-OUT BARRIER OPTION; BARRIER PRICE USD 19.10000                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     5356000 | NC      | $14448.12      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF INDONESIA                                         | Indonesia Government International Bond                                          | CUSIP: 455780CW4<br>LEI: 529900FWX0GRR7WG5W79 | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    11595000 | PA      | $8378662.95    | 0.05%             | 2051-03-12      | Fixed         | 3.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNION PACIFIC CORP                                            | Union Pacific Corp                                                               | CUSIP: 907818FN3<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7923000 | PA      | $5089249.28    | 0.03%             | 2062-09-16      | Fixed         | 2.97%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QA4A5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    23325543 | PA      | $23222330.42   | 0.13%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FGD2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        3113 | PA      | $3106.66       | 0.00%             | 2040-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Residential Funding Mtg Sec I                                 | RFMSI Series 2006-SA2 Trust                                                      | CUSIP: 749574AC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4922409 | PA      | $3433233.19    | 0.02%             | 2036-08-25      | Variable      | 4.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132VNZP1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2439006 | PA      | $2408422.22    | 0.01%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLP CAPITAL LP / FIN II                                       | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | CUSIP: 361841AQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    10844000 | PA      | $9301983.20    | 0.05%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                                | USD/CLP FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-33103.77     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XXII Ltd                                                    | CUSIP: 55819XAY8<br>LEI: 254900YXXBTCF4NGD347 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3000000 | PA      | $2922042.90    | 0.02%             | 2033-01-15      | Floating      | 5.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENER MEDIT/CENT TERMICA                                      | Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca SA                             | CUSIP: 36875KAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | AR        |     2088289 | PA      | $1299046.49    | 0.01%             | 2027-12-01      | Fixed         | 9.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERTIV GROUP CORPORATION                                      | Vertiv Group Corp                                                                | CUSIP: 92535UAB0<br>LEI: 549300ZT8RQ5VK10E643 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1307000 | PA      | $1110950.00    | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WOOF HOLDINGS INC                                             | Woof Holdings Inc                                                                | CUSIP: 98082EAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     1859680 | PA      | $1744993.53    | 0.01%             | 2027-12-21      | Floating      | 8.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GoldenTree Loan Opportunities                                 | Goldentree Loan Opportunities X Ltd                                              | CUSIP: 38137PAY6<br>LEI: 549300IGEA8MXF2YEF61 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $470902.95     | 0.00%             | 2031-07-20      | Floating      | 7.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Residential Asset Mortgage Pro                                | RAMP Series 2004-RS7 Trust                                                       | CUSIP: 7609857G0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1349338 | PA      | $1082317.56    | 0.01%             | 2034-07-25      | Floating      | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apidos CLO                                                    | Apidos CLO XVIII                                                                 | CUSIP: 03767NAC0<br>LEI: 549300LPFPUEJZX23R93 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      880000 | PA      | $868686.98     | 0.01%             | 2030-10-22      | Floating      | 5.46%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LBM ACQUISITION LLC                                           | LBM Acquisition LLC                                                              | CUSIP: 50179JAB4<br>LEI: 549300FAEB3VWZL4NI86 | Long             | LON              | CORP              | US        |     7727115 | PA      | $6681559.17    | 0.04%             | 2027-12-18      | Floating      | 8.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHARLES SCHWAB CORP                                           | Charles Schwab Corp/The                                                          | CUSIP: 808513BJ3<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9868000 | PA      | $7869236.60    | 0.05%             | N/A             | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sound Point CLO LTD                                           | Sound Point Clo XII Ltd                                                          | CUSIP: 83610CBA8<br>LEI: 549300EBWPUX52MGF160 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4500000 | PA      | $4316479.65    | 0.02%             | 2028-10-20      | Floating      | 6.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140HN5B4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      291887 | PA      | $286466.34     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138X55B9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      309570 | PA      | $304108.95     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                                           | JPMorgan Chase & Co                                                              | CUSIP: 46647PCW4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    24204000 | PA      | $21894874.02   | 0.13%             | 2028-02-24      | Fixed         | 2.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Home Loans                                        | Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2                                            | CUSIP: 12669GN64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      269348 | PA      | $253490.05     | 0.00%             | 2035-06-25      | Floating      | 4.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418C4G6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1742397 | PA      | $1704176.40    | 0.01%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36183AF47<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       73831 | PA      | $71331.70      | 0.00%             | 2044-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Commercial Mortgage Trust 2021-NWM                                            | CUSIP: 12434AAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     8727438 | PA      | $8203791.33    | 0.05%             | 2033-02-15      | Floating      | 6.47%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS GOVERNMENT OF MEXICO                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $22827.25      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                                  | Comcast Corp                                                                     | CUSIP: 20030NDN8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5092000 | PA      | $3964634.36    | 0.02%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOARDWALK PIPELINES LP                                        | Boardwalk Pipelines LP                                                           | CUSIP: 096630AJ7<br>LEI: 549300W6AQ2GHHCGL606 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2103000 | PA      | $1740225.14    | 0.01%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd                                                 | CUSIP: 033292AS2<br>LEI: 5493008PWA7TS1SR9447 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $732027.45     | 0.00%             | 2030-10-13      | Floating      | 5.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| T-MOBILE USA INC                                              | T-Mobile USA Inc                                                                 | CUSIP: 87264ABY0<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1094000 | PA      | $722337.83     | 0.00%             | 2060-11-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Invesco Euro CLO                                              | Invesco Euro CLO V DAC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004UWK07M4U35L23 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      350000 | PA      | $333927.34     | 0.00%             | 2034-01-15      | Floating      | 5.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DBGS Mortgage Trust                                           | DBGS 2019-1735 Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 23307EAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    21535000 | PA      | $362268.23     | 0.00%             | 2037-04-10      | Variable      | 0.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179V4W7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    32886165 | PA      | $29408350.77   | 0.17%             | 2051-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS PLN                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $28338.23      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pikes Peak CLO                                                | Pikes Peak CLO 8                                                                 | CUSIP: 72133CAA0<br>LEI: 549300NJA5BS4BQQJL72 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7000000 | PA      | $6730664.50    | 0.04%             | 2034-07-20      | Floating      | 5.41%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KRYK9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2594017 | PA      | $2233680.72    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OHA Loan Funding Ltd                                          | OHA Loan Funding 2015-1 Ltd                                                      | CUSIP: 67109BDC5<br>LEI: 25490072LQI0R2J4XC93 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5400000 | PA      | $5260381.92    | 0.03%             | 2037-01-19      | Floating      | 5.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |   -40714000 | NC      | $-1788992.44   | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418MGQ9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        1083 | PA      | $1122.75       | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                                 | Citigroup Inc                                                                    | CUSIP: 172967MV0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5851000 | PA      | $4987977.50    | 0.03%             | N/A             | Fixed         | 3.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | CATERPILLAR INC                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         234 | NC      | $14508.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ                                        | Russian Federal Bond - OFZ                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004EHVGF71PDBU58 | Long             | DBT              | NUSS              | RU        |   363972000 | PA      | $1332507.66    | 0.01%             | 2035-07-18      | Floating      | 6.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307MQX7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       80045 | PA      | $74967.73      | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $215972.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays Mortgage Loan Trust                                  | Barclays Mortgage Trust 2021-NPL1                                                | CUSIP: 06744JAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    23822157 | PA      | $22284384.82   | 0.13%             | 2051-11-25      | Variable      | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179VVZ0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     2428092 | PA      | $2182782.12    | 0.01%             | 2050-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Velocity Commercial Capital Lo                                | Velocity Commercial Capital Loan Trust 2021-4                                    | CUSIP: 92258DAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    11740809 | PA      | $9984171.58    | 0.06%             | 2051-12-26      | Variable      | 2.52%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus                                | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust                                        | CUSIP: 12595XAT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      460000 | PA      | $433079.05     | 0.00%             | 2051-08-15      | Variable      | 4.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WDWU1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      531675 | PA      | $512373.79     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FSF4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      301698 | PA      | $306816.61     | 0.00%             | 2041-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140Q8D36<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4779965 | PA      | $4691670.98    | 0.03%             | 2048-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Secu                                | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29                              | CUSIP: 46644RBB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1413273 | PA      | $15192.26      | 0.00%             | 2048-05-15      | Variable      | 0.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE                                       | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | CUSIP: 893574AK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    13905000 | PA      | $13046408.66   | 0.08%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Acres PLC                                                     | ACRES Commercial Realty 2021-FL1 Ltd                                             | CUSIP: 00103CAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      692000 | PA      | $667819.93     | 0.00%             | 2036-06-15      | Floating      | 5.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DiamondRock Hospitality Co                                    | DiamondRock Hospitality Co                                                       | CUSIP: 252784301<br>LEI: 529900KKD4BPVBUAQ734 | Long             | EC               | CORP              | US        |      299127 | NS      | $2449850.13    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $132508.24     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS CO                                             | General Motors Co                                                                | CUSIP: 37045VAY6<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4347000 | PA      | $4148332.19    | 0.02%             | 2029-10-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31335ANN4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      101428 | PA      | $97260.34      | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 312943Q63<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       53496 | PA      | $51605.54      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trimaran Advisors CAVU 2019-1                                 | Trimaran Cavu 2019-1 Ltd                                                         | CUSIP: 89624CAC6<br>LEI: 549300IGMQ24BLOIU872 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $237089.35     | 0.00%             | 2032-07-20      | Floating      | 6.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TORY BURCH LLC                                                | Tory Burch LLC                                                                   | CUSIP: 89148GAF7<br>LEI: 549300GGL74W33KY2650 | Long             | LON              | CORP              | US        |     3471140 | PA      | $3194906.68    | 0.02%             | 2028-04-16      | Floating      | 7.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F042616<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -381052500 | PA      | $-366670164.95 | -2.12%            | 2053-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Silver Creek CLO                                              | Silver Creek CLO Ltd                                                             | CUSIP: 827551AL6<br>LEI: 549300LSJSAR2PPV4U78 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4678142 | PA      | $4621495.11    | 0.03%             | 2030-07-20      | Floating      | 5.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust                                | FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust                                                   | CUSIP: 33767MAL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2690000 | PA      | $2423332.50    | 0.01%             | 2037-08-17      | Fixed         | 3.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSX CORP                                                      | CSX Corp                                                                         | CUSIP: 126408HR7<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2236000 | PA      | $1608715.91    | 0.01%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A7UC1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      900118 | PA      | $809421.25     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Trust 2022-IND                                                                | CUSIP: 05609WAN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     7220359 | PA      | $6783650.14    | 0.04%             | 2037-04-15      | Floating      | 8.31%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SASOL FINANCING USA LLC                                       | Sasol Financing USA LLC                                                          | CUSIP: 80386WAA3<br>LEI: 549300XRB1PFMESFEL85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1846000 | PA      | $1799850.00    | 0.01%             | 2024-03-27      | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Commercial Mortgage Trust 2021-NWM                                            | CUSIP: 12434AAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5842258 | PA      | $5491722.76    | 0.03%             | 2033-02-15      | Floating      | 8.57%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| LAM RESEARCH CORP                                             | Lam Research Corp                                                                | CUSIP: 512807AT5<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2990000 | PA      | $2830761.18    | 0.02%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138ELS79<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      682604 | PA      | $711528.62     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ballyrock Ltd                                                 | Ballyrock CLO 14 Ltd                                                             | CUSIP: 05874YAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $223640.85     | 0.00%             | 2034-01-20      | Floating      | 11.24%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square Loan Funding Ltd                                | Palmer Square Loan Funding 2021-4 Ltd                                            | CUSIP: 69702HAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $225749.58     | 0.00%             | 2029-10-15      | Floating      | 6.68%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FLN4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      818545 | PA      | $790896.13     | 0.00%             | 2040-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Battalion CLO LTD                                             | Battalion CLO X Ltd                                                              | CUSIP: 07132JBE3<br>LEI: 549300RRK5G3IT4Y7N27 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2890000 | PA      | $2716593.06    | 0.02%             | 2035-01-25      | Floating      | 5.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140Q9YZ0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1451971 | PA      | $1422442.32    | 0.01%             | 2033-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV7                                             | CUSIP: 46654CAL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    10539000 | PA      | $7061337.62    | 0.04%             | 2052-02-25      | Floating      | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YJF68<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       88878 | PA      | $87509.54      | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LOWE'S COS INC                                                | Lowe's Cos Inc                                                                   | CUSIP: 548661DR5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    13903000 | PA      | $12845415.75   | 0.07%             | 2029-04-05      | Fixed         | 3.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHINA SCE GRP HLDGS LTD                                       | China SCE Group Holdings Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Q8UEI2ERAP6P49 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      381000 | PA      | $186690.00     | 0.00%             | 2024-04-09      | Fixed         | 7.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GATES GLOBAL LLC                                              | Gates Global LLC                                                                 | CUSIP: 36740UAT9<br>LEI: 549300XI79MQJV13DW27 | Long             | LON              | CORP              | US        |      785553 | PA      | $767610.70     | 0.00%             | 2027-03-31      | Floating      | 6.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                                        | Verizon Communications Inc                                                       | CUSIP: 92343VFL3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    10660000 | PA      | $8287447.61    | 0.05%             | 2030-09-18      | Fixed         | 1.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DIAMONDBACK ENERGY INC                                        | Diamondback Energy Inc                                                           | CUSIP: 25278XAM1<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    17460000 | PA      | $16239496.06   | 0.09%             | 2026-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YXK95<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      264443 | PA      | $252701.99     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138E4ES6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      866897 | PA      | $811475.92     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SUNOCO LP/FINANCE CORP                                        | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp                                                  | CUSIP: 86765LAZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3530000 | PA      | $3064216.50    | 0.02%             | 2030-04-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GoldenTree Loan Opportunities                                 | Goldentree Loan Opportunities X Ltd                                              | CUSIP: 38137PAQ3<br>LEI: 549300IGEA8MXF2YEF61 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4688000 | PA      | $4625651.94    | 0.03%             | 2031-07-20      | Floating      | 5.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307LZ92<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        4517 | PA      | $4240.45       | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARM Master Trust                                              | Arm Master Trust LLC Series 2021-T1 Agricultural Loan Backed Notes               | CUSIP: 04206RAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1819000 | PA      | $1675692.63    | 0.01%             | 2027-11-15      | Fixed         | 2.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138E7AT1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       16821 | PA      | $16078.72      | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DVLU7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    11800734 | PA      | $9740192.97    | 0.06%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV5                                             | CUSIP: 46653XAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    54771796 | PA      | $1377959.79    | 0.01%             | 2051-12-25      | Variable      | 0.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KPAG3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1153765 | PA      | $1118773.51    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ABBVIE INC                                                    | AbbVie Inc                                                                       | CUSIP: 00287YBD0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5865000 | PA      | $5342204.11    | 0.03%             | 2048-11-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae                                                                       | CUSIP: 21H022614<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    66445500 | PA      | $57565594.48   | 0.33%             | 2053-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stratus CLO                                                   | Stratus CLO 2021-1 Ltd                                                           | CUSIP: 863171AE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1000000 | PA      | $390580.00     | 0.00%             | 2029-12-29      | Variable      | 0.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WYNN MACAU LTD                                                | Wynn Macau Ltd                                                                   | CUSIP: 98313RAC0<br>LEI: 254900NMDQ8ENTHU1I31 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      253000 | PA      | $237693.50     | 0.00%             | 2024-10-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | OWL ROCK CAPITAL CORP                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         629 | NC      | $18870.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Regatta XVIII Funding Ltd                                     | Regatta XVIII Funding Ltd                                                        | CUSIP: 75884EAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $717475.43     | 0.00%             | 2034-01-15      | Floating      | 5.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 5-R Ltd                                                    | CUSIP: 03329AAE5<br>LEI: 549300687XYK5L55VX28 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     9200000 | PA      | $9049835.76    | 0.05%             | 2030-01-15      | Floating      | 5.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PROJECT MONTELENA                                             | PROJECT MONTELENA                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     8300000 | PA      | $8618192.95    | 0.05%             | 2030-06-20      | Floating      | 12.25%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Birch Grove CLO Ltd.                                          | Birch Grove CLO 2 Ltd                                                            | CUSIP: 09077LAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      680000 | PA      | $661433.96     | 0.00%             | 2034-10-19      | Floating      | 5.49%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RAYTHEON TECH CORP                                            | Raytheon Technologies Corp                                                       | CUSIP: 75513ECL3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3686000 | PA      | $2387657.99    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.82%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMERICAN TRANSMISSION SY                                      | American Transmission Systems Inc                                                | CUSIP: 030288AC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6624000 | PA      | $5436062.77    | 0.03%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QLLD6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2196610 | PA      | $2059072.26    | 0.01%             | 2036-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2015-III Ltd                                                        | CUSIP: 12550MAL4<br>LEI: 549300UDPJ30BQP2HX62 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1420000 | PA      | $1368420.63    | 0.01%             | 2029-04-19      | Floating      | 5.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132D9B86<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    12452834 | PA      | $12058815.12   | 0.07%             | 2035-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-1078805.00   | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QGRN9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2764434 | PA      | $2374342.18    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC                                      | Lloyds Banking Group PLC                                                         | CUSIP: 539439AW9<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     2683000 | PA      | $2839959.28    | 0.02%             | 2033-11-15      | Fixed         | 7.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                    | AUD/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $26971.48      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN                                          | CUSIP: 61691MAQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       28000 | PA      | $26733.12      | 0.00%             | 2035-07-15      | Floating      | 6.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Franklin Mtg Loan Asset                                 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13                                     | CUSIP: 30247DAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2069494 | PA      | $1392650.86    | 0.01%             | 2036-10-25      | Floating      | 4.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QWUC1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       21255 | PA      | $20382.17      | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OMAN GOV INTERNTL BOND                                        | Oman Government International Bond                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300SZ20F0QTKNQC75 | Long             | DBT              | NUSS              | OM        |     1746000 | PA      | $1803618.00    | 0.01%             | 2027-10-28      | Fixed         | 6.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC SERVICES INC                                         | Republic Services Inc                                                            | CUSIP: 760759AT7<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3111000 | PA      | $2955061.96    | 0.02%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                                 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                      | CUSIP: 17326FAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1220000 | PA      | $1125913.72    | 0.01%             | 2050-10-12      | Fixed         | 3.47%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square Loan Funding Ltd                                | Palmer Square Loan Funding 2022-2 Ltd                                            | CUSIP: 69701NAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $234075.20     | 0.00%             | 2030-10-15      | Floating      | 6.96%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WYNN LAS VEGAS LLC/CORP                                       | Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp                                 | CUSIP: 983130AV7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1098000 | PA      | $1042381.86    | 0.01%             | 2025-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132KFAC6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      765095 | PA      | $718189.28     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EQLB6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     6966444 | PA      | $7084058.70    | 0.04%             | 2039-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trimaran Advisors CAVU 2019-1                                 | Trimaran Cavu 2019-1 Ltd                                                         | CUSIP: 89624CAG7<br>LEI: 549300IGMQ24BLOIU872 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $479821.80     | 0.00%             | 2032-07-20      | Floating      | 7.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cedar Funding Ltd                                             | Cedar Funding V CLO Ltd                                                          | CUSIP: 15032AAN7<br>LEI: 635400NWFWJ92O7QGD64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2130000 | PA      | $2092847.26    | 0.01%             | 2031-07-17      | Floating      | 5.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bluemountain CLO Ltd                                          | BlueMountain CLO 2015-3 Ltd                                                      | CUSIP: 09628JAL5<br>LEI: 5493009UJ1T6R11V4458 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2550000 | PA      | $2517585.42    | 0.01%             | 2031-04-20      | Floating      | 5.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RKPF OVERSEAS 2019 A LTD                                      | RKPF Overseas 2019 A Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900P8BXRCW5458103 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |      345000 | PA      | $274447.50     | 0.00%             | 2025-09-04      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GoldenTree Loan Management US                                 | Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd                                          | CUSIP: 38136FBG7<br>LEI: 549300BE2068MP2P8N06 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      450000 | PA      | $438182.60     | 0.00%             | 2034-04-20      | Floating      | 5.26%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                                   | CDS BOEING CO                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | N/A              | DCR              | CORP              | FR        |           1 | NC      | $2351.02       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LSTAR Commercial Mortgage Trus                                | LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5                                           | CUSIP: 54910TBA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2583584 | PA      | $52938.68      | 0.00%             | 2050-03-10      | Variable      | 0.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV5                                             | CUSIP: 46653XAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1557911 | PA      | $551978.72     | 0.00%             | 2051-12-25      | Variable      | 3.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APPLE INC                                                     | Apple Inc                                                                        | CUSIP: 037833DW7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2634000 | PA      | $1742666.38    | 0.01%             | 2050-05-11      | Fixed         | 2.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMERICAN TOWER CORP                                           | American Tower Corp                                                              | CUSIP: 03027XAU4<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4214000 | PA      | $3884703.08    | 0.02%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carval CLO LTD                                                | CarVal CLO II Ltd                                                                | CUSIP: 14686AAU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      700000 | PA      | $659187.83     | 0.00%             | 2032-04-20      | Floating      | 6.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                    | INR/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $18764.57      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133AQQ59<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4150698 | PA      | $3693516.76    | 0.02%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Battalion CLO LTD                                             | Battalion CLO X Ltd                                                              | CUSIP: 07132JBC7<br>LEI: 549300RRK5G3IT4Y7N27 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    25430000 | PA      | $24771617.30   | 0.14%             | 2035-01-25      | Floating      | 5.49%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS STAPLES INC                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $19385.11      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SONDER HOLDINGS INC                                           | SONDER HOLDINGS INC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      655861 | NS      | $813267.64     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418CXN9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      528736 | PA      | $505211.63     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Verus Securitization Trust                                    | Verus Securitization Trust 2020-4                                                | CUSIP: 92538LAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3120000 | PA      | $2404233.00    | 0.01%             | 2065-05-25      | Variable      | 3.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128MEK91<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      920296 | PA      | $879781.35     | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SUN COUNTRY 2022-1A                                           | SUN COUNTRY 2022-1A                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4516897 | PA      | $4251754.93    | 0.02%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.84%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DWEC3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1892734 | PA      | $1822009.51    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GEN DIGITAL INC                                               | Gen Digital Inc                                                                  | CUSIP: 668771AL2<br>LEI: YF6ZV0M6AU4FY94MK914 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      500000 | PA      | $491250.00     | 0.00%             | 2030-09-30      | Fixed         | 7.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31410KFF6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      173338 | PA      | $180683.22     | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SOUTHERN CAL EDISON                                           | Southern California Edison Co                                                    | CUSIP: 842400GU1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    15946000 | PA      | $13132417.92   | 0.08%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                                      | Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust                                                | CUSIP: 08163JAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3136000 | PA      | $2535415.55    | 0.01%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TENET HEALTHCARE CORP                                         | Tenet Healthcare Corp                                                            | CUSIP: 88033GDG2<br>LEI: 0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      511000 | PA      | $457212.65     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KHG21<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2737391 | PA      | $2360337.91    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus                                | CSAIL 2019-C16 Commercial Mortgage Trust                                         | CUSIP: 12596WAJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2919000 | PA      | $2300056.41    | 0.01%             | 2052-06-15      | Variable      | 4.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WEF61<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1155216 | PA      | $1083250.57    | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Penta CLO S.A.                                                | Penta CLO 11 DAC                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006SWLDNT2XZHH97 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     2110000 | PA      | $2068975.12    | 0.01%             | 2034-11-15      | Floating      | 4.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SHERWIN-WILLIAMS CO                                           | Sherwin-Williams Co/The                                                          | CUSIP: 824348BL9<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4093000 | PA      | $3364846.66    | 0.02%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Structured Asset Mortgage Inve                                | Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR4                          | CUSIP: 86360QAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1818385 | PA      | $1489861.96    | 0.01%             | 2036-06-25      | Floating      | 4.77%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XJDZ7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      442696 | PA      | $427681.07     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F030413<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     -417000 | PA      | $-390538.68    | -0.00%            | 2038-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS JPY                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $902348.89     | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179W5B0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    24137934 | PA      | $20911968.21   | 0.12%             | 2052-05-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COLGATE ENERGY P                                              | Colgate Energy Partners III LLC                                                  | CUSIP: 19416MAB5<br>LEI: 549300QRLZK0B17DH791 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1443000 | PA      | $1239335.79    | 0.01%             | 2029-07-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202E7F0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      136509 | PA      | $131896.44     | 0.00%             | 2039-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A62M2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1426399 | PA      | $1224961.26    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU                                | WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24                                         | CUSIP: 92939KBR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      770000 | PA      | $699055.51     | 0.00%             | 2047-11-15      | Variable      | 4.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                                       | Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | CUSIP: 38141GYN8<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    34689000 | PA      | $27389372.57   | 0.16%             | 2032-10-21      | Fixed         | 2.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KDB LIFE INSURANCE CO LT                                      | KDB Life Insurance Co Ltd                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 988400K1TBF4L6T06Y80 | Long             | DBT              | CORP              | KR        |      430000 | PA      | $385443.40     | 0.00%             | N/A             | Fixed         | 7.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Navient Student Loan Trust                                    | Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-D                                 | CUSIP: 63942CAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     4380000 | PA      | $3670465.84    | 0.02%             | 2060-04-15      | Fixed         | 3.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gulf Stream Meridian 1 Ltd.                                   | Gulf Stream Meridian 1 Ltd                                                       | CUSIP: 402563AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $240959.20     | 0.00%             | 2033-04-15      | Floating      | 6.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                                        | Verizon Communications Inc                                                       | CUSIP: 92343VGK4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4487000 | PA      | $3373786.29    | 0.02%             | 2041-03-22      | Fixed         | 3.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bluemountain CLO Ltd                                          | BlueMountain CLO 2016-2 Ltd                                                      | CUSIP: 09628WBA9<br>LEI: 549300O2Y407FNHQWX93 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1440000 | PA      | $1352160.58    | 0.01%             | 2032-08-20      | Floating      | 6.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XHHS9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    73981405 | PA      | $60294219.05   | 0.35%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WHNL2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      300706 | PA      | $279149.10     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38379KHJ0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      470089 | PA      | $11392.61      | 0.00%             | 2050-02-16      | Variable      | 0.91%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912828Z94<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    31559000 | PA      | $26894185.31   | 0.16%             | 2030-02-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XAY55<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    29876590 | PA      | $28377680.15   | 0.16%             | 2051-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENIUS SPORTS LTD                                             | GENIUS SPORTS LTD                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |      455188 | NC      | $409669.20     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| GLOBAL PAYMENTS INC                                           | Global Payments Inc                                                              | CUSIP: 37940XAE2<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    16841000 | PA      | $14679580.25   | 0.08%             | 2026-03-01      | Fixed         | 1.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALTRIA GROUP INC                                              | Altria Group Inc                                                                 | CUSIP: 02209SBM4<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3201000 | PA      | $2123053.07    | 0.01%             | 2041-02-04      | Fixed         | 3.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                                       | Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | CUSIP: 38141GYB4<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    37118000 | PA      | $29601264.63   | 0.17%             | 2032-04-22      | Fixed         | 2.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | IRS BRL                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $45520.40      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BAUSCH HEALTH COS INC                                         | Bausch Health Cos Inc                                                            | CUSIP: 91911KAN2<br>LEI: B3BS7ACMDUWISF18KY76 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     1085000 | PA      | $921725.57     | 0.01%             | 2025-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KBAP9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      993203 | PA      | $860400.60     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 312941KX4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       46737 | PA      | $46384.33      | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON                                      | CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CUSIP: 15189XAU2<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       96000 | PA      | $64545.92      | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KU5J7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4601466 | PA      | $3964939.57    | 0.02%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YJDE3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      522981 | PA      | $472472.68     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC                                       | Public Service Electric and Gas Co                                               | CUSIP: 74456QBX3<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2811000 | PA      | $2645434.77    | 0.02%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 9128285M8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     6518000 | PA      | $6216797.09    | 0.04%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KINS TECHNOLOGY GROUP INC-A                                   | KINS TECH GROUP CL A -CW25                                                       | CUSIP: 49714K117<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |      399242 | NC      | $12017.18      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| FREEPORT-MCMORAN INC                                          | Freeport-McMoRan Inc                                                             | CUSIP: 35671DAZ8<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4449000 | PA      | $4437035.70    | 0.03%             | 2023-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bristol Park CLO, Ltd.                                        | Bristol Park CLO LTD                                                             | CUSIP: 11014PAL9<br>LEI: 549300XRS6MFERKEPO61 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      400000 | PA      | $386558.64     | 0.00%             | 2029-04-15      | Floating      | 5.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                                        | UnitedHealth Group Inc                                                           | CUSIP: 91324PEK4<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4406000 | PA      | $4066679.44    | 0.02%             | 2052-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137H2MZ4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2492487 | PA      | $439778.85     | 0.00%             | 2051-09-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XGJ34<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5554533 | PA      | $5078867.81    | 0.03%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LendingPoint Pass-Through Trus                                | LendingPoint Pass-Through Trust Series 2022-ST1                                  | CUSIP: 52607NAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      671513 | PA      | $633140.27     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Benefit Street Partners CLO Lt                                | Benefit Street Partners Clo XII Ltd                                              | CUSIP: 08179HAC4<br>LEI: 549300CIOPBDYOSN3T91 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1545000 | PA      | $1461226.86    | 0.01%             | 2030-10-15      | Floating      | 6.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XGJ26<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8764333 | PA      | $8038804.57    | 0.05%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418DC83<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1879021 | PA      | $1835310.75    | 0.01%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912810QK7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    10812000 | PA      | $10546768.13   | 0.06%             | 2040-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F012411<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      -40000 | PA      | $-34625.42     | -0.00%            | 2038-01-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| T-MOBILE USA INC                                              | T-Mobile USA Inc                                                                 | CUSIP: 87264ABV6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    19289000 | PA      | $16989162.89   | 0.10%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J7MC6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1699867 | PA      | $1546072.73    | 0.01%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | USD/CLP FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-217928.55    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITED WHOLESALE MTGE LL                                      | United Wholesale Mortgage LLC                                                    | CUSIP: 91153LAA5<br>LEI: 549300HW662MN1WU8550 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9586000 | PA      | $8633342.17    | 0.05%             | 2025-11-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38382J3Q7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    29783224 | PA      | $3851721.35    | 0.02%             | 2050-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307MG34<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      278417 | PA      | $260755.38     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3                                           | CUSIP: 61767YAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      175000 | PA      | $164866.94     | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| The Northern Trust Company                                    | USD/ZAR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6PTKHDJ8HDUF78PFWH30 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-36698.52     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMM Mortgage Trust                                           | COMM 2013-GAM                                                                    | CUSIP: 12624UAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1314842 | PA      | $1307122.19    | 0.01%             | 2028-02-10      | Fixed         | 3.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GACI FIRST INVESTMENT                                         | Gaci First Investment Co                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 558600TU1PWGNLZ3XM88 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     6880000 | PA      | $6880963.20    | 0.04%             | 2027-10-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OFFERPAD SOLUTIONS INC                                        | OFFERPAD SOLUTIONS INC -CW25                                                     | CUSIP: 67623L117<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |      183068 | NC      | $4119.03       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Prodigy Finance Designated Act                                | Prodigy Finance CM2021-1 DAC                                                     | CUSIP: 742855AC3<br>LEI: 635400HTAZNW3LYYMQ40 | Long             | ABS-O            | CORP              | IE        |      730000 | PA      | $717391.37     | 0.00%             | 2051-07-25      | Floating      | 8.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A7KE8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2751051 | PA      | $2358331.20    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canyon Capital CLO Ltd                                        | Canyon CLO 2020-3 Ltd                                                            | CUSIP: 13876TAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $228512.88     | 0.00%             | 2034-01-15      | Floating      | 11.33%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS PLN                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $6773.00       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YUQD6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      343769 | PA      | $327539.45     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | ISHARES RUSSELL 2000 ETF                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         400 | NC      | $400.00        | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Nelnet Student Loan Trust                                     | Nelnet Student Loan Trust 2021-B                                                 | CUSIP: 64034QAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    13069000 | PA      | $10382278.90   | 0.06%             | 2062-04-20      | Fixed         | 2.68%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COVANTA HOLDING CORP                                          | Covanta Holding Corp                                                             | CUSIP: 22303XAA3<br>LEI: 40XIFLS8XDQGGHGPGC04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1631000 | PA      | $1336229.37    | 0.01%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lehman ABS Manufactured Housin                                | Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A                            | CUSIP: 52519SAX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      229739 | PA      | $205317.21     | 0.00%             | 2033-06-15      | None          | 0.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MFT Trust                                                     | MFT Trust 2020-ABC                                                               | CUSIP: 55317BAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1772503 | PA      | $1271589.93    | 0.01%             | 2042-02-10      | Variable      | 3.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE                                | Port Authority of New York & New Jersey                                          | CUSIP: 73358WCX0<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     2780000 | PA      | $2922888.39    | 0.02%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Trust 2021-LBA                                                                | CUSIP: 05609BAV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1219000 | PA      | $1158644.02    | 0.01%             | 2036-02-15      | Floating      | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BDS Ltd                                                       | BDS 2022-FL11 LLC                                                                | CUSIP: 054980AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    11341000 | PA      | $11017938.01   | 0.06%             | 2039-03-19      | Floating      | 6.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marble Point CLO                                              | Marble Point CLO XXII Ltd                                                        | CUSIP: 56606GAC8<br>LEI: 549300MZC31PBFF01E87 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $236689.93     | 0.00%             | 2034-07-25      | Floating      | 6.21%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VOLTA INC                                                     | VOLTA INC                                                                        | CUSIP: 92873V110<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |      121900 | NC      | $7960.07       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |   -31153500 | NC      | $-1542647.46   | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                | Halliburton Co                                                                   | CUSIP: 406216101<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | EC               | CORP              | US        |      143180 | NS      | $5634133.00    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QNE40<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4389645 | PA      | $3763820.95    | 0.02%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Asset-Backed Certi                                | CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3                                      | CUSIP: 23242MAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       59011 | PA      | $85809.12      | 0.00%             | 2029-01-25      | Variable      | 5.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F040628<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   -32500000 | PA      | $-30476487.28  | -0.18%            | 2053-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DIGICEL GROUP HOLDINGS                                        | Digicel Group Holdings Ltd                                                       | CUSIP: 25381YAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     1100822 | PA      | $281260.02     | 0.00%             | 2025-04-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MIDAMERICAN ENERGY CO                                         | MidAmerican Energy Co                                                            | CUSIP: 595620AU9<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7010000 | PA      | $5946098.40    | 0.03%             | 2049-07-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bain Capital Credit CLO, Limit                                | Bain Capital Credit CLO 2017-1 Ltd                                               | CUSIP: 05682QAU0<br>LEI: 549300GUKNMHLHIJO049 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      850000 | PA      | $817991.81     | 0.00%             | 2030-07-20      | Floating      | 5.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Galaxy CLO Ltd                                                | Galaxy XIX CLO Ltd                                                               | CUSIP: 36319QBQ4<br>LEI: 5493000B2531UL3WQV87 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      249310 | PA      | $241023.37     | 0.00%             | 2030-07-24      | Floating      | 5.72%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                                    | Progress Residential 2022-SFR1 Trust                                             | CUSIP: 74333YAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2617000 | PA      | $2042247.39    | 0.01%             | 2041-02-17      | Fixed         | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BROADCOM CRP / CAYMN FI                                       | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd                                      | CUSIP: 11134LAR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     7875000 | PA      | $7164208.72    | 0.04%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HUMANA INC                                                    | Humana Inc                                                                       | CUSIP: 444859BP6<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4680000 | PA      | $4559301.58    | 0.03%             | 2023-08-03      | Fixed         | 0.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Avoca CLO                                                     | Avoca CLO XXII DAC                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000BN1WPGQDK4X78 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      500000 | PA      | $455488.09     | 0.00%             | 2035-04-15      | Floating      | 4.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae                                                                       | CUSIP: 21H030617<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Short            | ABS-MBS          | USGA              | US        |     -830000 | PA      | $-738850.86    | -0.00%            | 2053-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| American Home Mortgage Assets                                 | American Home Mortgage Assets Trust 2007-1                                       | CUSIP: 02660BAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      630254 | PA      | $257111.93     | 0.00%             | 2047-02-25      | Floating      | 2.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Avenue Manufactured Ho                                | Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002-A                        | CUSIP: 55660AAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      326363 | PA      | $326386.49     | 0.00%             | 2032-03-25      | Floating      | 7.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Extended Stay America Trust                                   | Extended Stay America Trust 2021-ESH                                             | CUSIP: 30227FAN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6347202 | PA      | $5951224.65    | 0.03%             | 2038-07-15      | Floating      | 8.02%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X8XE2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    10716998 | PA      | $8805881.67    | 0.05%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XCGT9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    20064431 | PA      | $16461998.28   | 0.10%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Trust 2015-590M                                           | CUSIP: 36250WAN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1100000 | PA      | $886770.61     | 0.01%             | 2035-10-10      | Variable      | 3.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Whitebox CLO I Ltd                                            | Whitebox Clo II Ltd                                                              | CUSIP: 96466CAQ1<br>LEI: 549300C89ZJ5IWOT1F21 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1470000 | PA      | $1421042.24    | 0.01%             | 2034-10-24      | Floating      | 6.07%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140L0BT3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1729013 | PA      | $1495251.90    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS ITRAXX.JPN.38.V1                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-35436.25     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2022-A                                                  | CUSIP: 009695AG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4977300 | PA      | $3283745.80    | 0.02%             | 2061-10-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV5                                             | CUSIP: 46653XAQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5881366 | PA      | $156204.96     | 0.00%             | 2051-12-25      | Variable      | 0.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3131XJ4U3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      174612 | PA      | $163556.22     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GKS7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      251000 | PA      | $245057.41     | 0.00%             | 2025-04-25      | Fixed         | 3.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LendingPoint Pass-Through Trus                                | LendingPoint Pass-Through Trust Series 2022-ST2                                  | CUSIP: 52607QAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      994186 | PA      | $949908.88     | 0.01%             | 2028-04-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS JPY                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1830798.70    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |   222055000 | NC      | $19679398.12   | 0.11%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132J72F8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      864901 | PA      | $787870.19     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ECOPETROL SA                                                  | Ecopetrol SA                                                                     | CUSIP: 279158AN9<br>LEI: 254900IDGKCJICKBPA66 | Long             | DBT              | CORP              | CO        |     4346000 | PA      | $3933130.00    | 0.02%             | 2030-04-29      | Fixed         | 6.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atrium CDO Corp                                               | Atrium IX                                                                        | CUSIP: 55821CAA2<br>LEI: 549300UTF8S11AHH4P70 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3989268 | PA      | $3937044.86    | 0.02%             | 2030-05-28      | Floating      | 5.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133B3TW7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2672114 | PA      | $2197153.13    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMV51<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3931497 | PA      | $3475873.05    | 0.02%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CENTURY COMMUNITIES                                           | Century Communities Inc                                                          | CUSIP: 156504AL6<br>LEI: 5299002QMB2O7ZL1CA26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5674000 | PA      | $5413587.23    | 0.03%             | 2027-06-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132JNXG7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      172721 | PA      | $167416.09     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SHELL INTERNATIONAL FIN                                       | Shell International Finance BV                                                   | CUSIP: 822582CB6<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     6374000 | PA      | $6138154.54    | 0.04%             | 2028-11-13      | Fixed         | 3.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mosaic Solar Loans LLC                                        | Mosaic Solar Loan Trust 2019-2                                                   | CUSIP: 61945LAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      576708 | PA      | $495379.25     | 0.00%             | 2040-09-20      | Fixed         | 2.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                                           | JPMorgan Chase & Co                                                              | CUSIP: 46647PCU8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    20105000 | PA      | $16363503.93   | 0.09%             | 2033-01-25      | Fixed         | 2.96%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COX COMMUNICATIONS INC                                        | Cox Communications Inc                                                           | CUSIP: 224044CH8<br>LEI: 5493001NEDZNIFRP2R92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6590000 | PA      | $6341985.68    | 0.04%             | 2024-08-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36180UFX2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      262827 | PA      | $247174.09     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TEXAS EASTERN TRANSMISSI                                      | Texas Eastern Transmission LP                                                    | CUSIP: 882389CC1<br>LEI: 549300SIOULUXXIDGA69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      937000 | PA      | $1022651.14    | 0.01%             | 2032-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Caesars Entertainment Inc                                     | Caesars Entertainment Inc                                                        | CUSIP: 12769G100<br>LEI: 549300FA4CTCW903Y781 | Long             | EC               | CORP              | US        |       29128 | NS      | $1211724.80    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bluemountain CLO Ltd                                          | BlueMountain Fuji US Clo III Ltd                                                 | CUSIP: 09628FAC3<br>LEI: 549300EY8WEC9D18YD37 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $723472.35     | 0.00%             | 2030-01-15      | Floating      | 5.23%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APTIV PLC                                                     | Aptiv PLC                                                                        | CUSIP: 03835VAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |     1087000 | PA      | $642402.67     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-E                                                  | CUSIP: 009740AG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   112376172 | PA      | $4616244.57    | 0.03%             | 2060-12-25      | Variable      | 0.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TICP CLO Ltd                                                  | TICP CLO IX Ltd                                                                  | CUSIP: 87249AAA3<br>LEI: 549300T5OQR4UD880D68 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3080000 | PA      | $3046433.24    | 0.02%             | 2031-01-20      | Floating      | 5.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912828YM6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    53956000 | PA      | $51121202.48   | 0.30%             | 2024-10-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DBUBS Mortgage Trust                                          | DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 23305JAJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1800000 | PA      | $1607357.88    | 0.01%             | 2034-10-10      | Variable      | 3.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128M9WN8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1192023 | PA      | $1237393.92    | 0.01%             | 2041-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                                    | PLN/EUR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-19035.52     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ace Securities Corp.                                          | ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2003-OP1                       | CUSIP: 004427BK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      562376 | PA      | $509967.33     | 0.00%             | 2033-12-25      | Floating      | 5.11%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMRK3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    22189263 | PA      | $21309833.53   | 0.12%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132D9DQ4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8772970 | PA      | $8138817.99    | 0.05%             | 2038-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL                                      | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp                                    | CUSIP: 709599BR4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    12209000 | PA      | $12294682.64   | 0.07%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Commercial Mortgage Trust 2                                | BX Commercial Mortgage Trust 2019-XL                                             | CUSIP: 056054AA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2078845 | PA      | $2053214.49    | 0.01%             | 2036-10-15      | Floating      | 5.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VICI PROPERTIES / NOTE                                        | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc                                            | CUSIP: 92564RAH8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7060000 | PA      | $6644006.87    | 0.04%             | 2026-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                                  | Barclays PLC                                                                     | CUSIP: 06738EBZ7<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    13495000 | PA      | $13394114.35   | 0.08%             | 2026-08-09      | Fixed         | 5.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SERVICE PROPERTIES TRUST                                      | Service Properties Trust                                                         | CUSIP: 81761LAB8<br>LEI: 529900IS770AG1K9QG27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      790000 | PA      | $680317.98     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FDB9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       50070 | PA      | $49972.45      | 0.00%             | 2039-12-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417GLT1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1311944 | PA      | $1192909.76    | 0.01%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC                                      | Baltimore Gas and Electric Co                                                    | CUSIP: 059165EL0<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3823000 | PA      | $2689300.82    | 0.02%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLP CAPITAL LP / FIN II                                       | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | CUSIP: 361841AN9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4580000 | PA      | $4389197.20    | 0.03%             | 2024-09-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TEXTRON INC                                                   | Textron Inc                                                                      | CUSIP: 883203CA7<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8086000 | PA      | $7323882.29    | 0.04%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFEW2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      357330 | PA      | $335019.04     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PITNEY BOWES INC                                              | Pitney Bowes Inc                                                                 | CUSIP: 724479AQ3<br>LEI: 549300N2O26NW4ST6W55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1225000 | PA      | $957962.25     | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QNNT5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8309130 | PA      | $6821026.23    | 0.04%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KJSE3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5604384 | PA      | $4329913.25    | 0.03%             | 2050-08-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AEP TRANSMISSION CO LLC                                       | AEP Transmission Co LLC                                                          | CUSIP: 00115AAL3<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3515000 | PA      | $2431931.49    | 0.01%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Home Partners of America Trust                                | Home Partners of America 2021-2 Trust                                            | CUSIP: 43732VAL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     8831732 | PA      | $7219943.53    | 0.04%             | 2026-12-17      | None          | 3.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Merrill Lynch Mortgage Investo                                | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-OPT1                          | CUSIP: 59022VAF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      391601 | PA      | $295529.50     | 0.00%             | 2037-08-25      | Floating      | 4.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY CAROLINAS                                         | Duke Energy Carolinas LLC                                                        | CUSIP: 26442CAU8<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2248000 | PA      | $1798411.44    | 0.01%             | 2048-03-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                                        | UnitedHealth Group Inc                                                           | CUSIP: 91324PDQ2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2372000 | PA      | $2105836.12    | 0.01%             | 2048-12-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oportun Funding LLC                                           | Oportun Issuance Trust 2021-C                                                    | CUSIP: 68377WAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2276000 | PA      | $1928526.04    | 0.01%             | 2031-10-08      | Fixed         | 3.61%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS JPY                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1779011.03    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DBGS Mortgage Trust                                           | DBGS 2019-1735 Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 23307EAN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      423000 | PA      | $257113.61     | 0.00%             | 2037-04-10      | Variable      | 4.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DBUBS Mortgage Trust                                          | DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 23305JAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1248000 | PA      | $1173151.95    | 0.01%             | 2034-10-10      | Fixed         | 3.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SABRE GLBL INC                                                | Sabre GLBL Inc                                                                   | CUSIP: 78573NAC6<br>LEI: F2TJC7HPPHLHU1AQMP98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4500000 | PA      | $4482571.37    | 0.03%             | 2025-04-15      | Fixed         | 9.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2020-I Ltd                                                          | CUSIP: 12555QAW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1120000 | PA      | $1046247.22    | 0.01%             | 2036-07-15      | Floating      | 7.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Velocity Commercial Capital Lo                                | Velocity Commercial Capital Loan Trust 2020-1                                    | CUSIP: 92259LAH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      869919 | PA      | $730124.07     | 0.00%             | 2050-02-25      | Variable      | 2.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS EUR                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $55182.36      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| QUALCOMM INC                                                  | QUALCOMM Inc                                                                     | CUSIP: 747525BR3<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2378000 | PA      | $2082569.48    | 0.01%             | 2052-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                                 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-PRM                                     | CUSIP: 29429JAL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5271000 | PA      | $5235014.88    | 0.03%             | 2036-05-10      | Variable      | 4.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMER AIRLINE 16-3 AA PTT                                      | American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust                             | CUSIP: 023771R91<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9685501 | PA      | $8392290.38    | 0.05%             | 2028-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd                                        | CUSIP: 64131JAN6<br>LEI: 549300YJLHTYDSFV8K03 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $241505.30     | 0.00%             | 2029-10-18      | Floating      | 5.54%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SUZANO AUSTRIA GMBH                                           | Suzano Austria GmbH                                                              | CUSIP: 86964WAK8<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     1180000 | PA      | $918925.00     | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIO                                      | Colombia Telecomunicaciones SA ESP                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CK4YN0V1C3MN55 | Long             | DBT              | CORP              | CO        |      657000 | PA      | $524491.31     | 0.00%             | 2030-07-17      | Fixed         | 4.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV7                                             | CUSIP: 46654CAH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    27910423 | PA      | $23860146.55   | 0.14%             | 2052-02-25      | Variable      | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | TRS SHELL GSVISK10                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DE               | CORP              | GB        |           1 | NC      | $54169.28      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALLEGIANT TRAVEL CO                                           | Allegiant Travel Co                                                              | CUSIP: 01748XAC6<br>LEI: 549300JM9OZXOHWL2K18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5339000 | PA      | $5325652.50    | 0.03%             | 2024-02-05      | Fixed         | 8.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                                 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19                                    | CUSIP: 17322AAH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      440000 | PA      | $424925.25     | 0.00%             | 2047-03-11      | Variable      | 5.09%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMERICAN TOWER CORP                                           | American Tower Corp                                                              | CUSIP: 03027XBD1<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1087000 | PA      | $683984.64     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417YNF0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        9654 | PA      | $9912.04       | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DIRECTV FINANCING LLC                                         | Directv Financing LLC                                                            | CUSIP: 25460HAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     4764760 | PA      | $4628773.75    | 0.03%             | 2027-08-02      | Floating      | 9.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                   | US 5 YEAR TREASURY NOTE                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |       17285 | NC      | $-5246010.25   | -0.03%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DVMB8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    57324312 | PA      | $49027524.12   | 0.28%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MINERA MEXICO SA DE CV                                        | Minera Mexico SA de CV                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549005BMA2EK49I0T98 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      657000 | PA      | $496979.44     | 0.00%             | 2050-01-26      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EXELON CORP                                                   | Exelon Corp                                                                      | CUSIP: 30161NAS0<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4023000 | PA      | $3740910.86    | 0.02%             | 2045-06-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 522 Funding CLO LTD                                           | 522 Funding CLO 2019-4 Ltd                                                       | CUSIP: 33834WAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      625000 | PA      | $595076.88     | 0.00%             | 2030-04-20      | Floating      | 6.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31403FHK3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      244564 | PA      | $235717.72     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QMMP6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    16859473 | PA      | $14894433.72   | 0.09%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ELP 2021-ELP                                                  | ELP Commercial Mortgage Trust 2021-ELP                                           | CUSIP: 26863LAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6008000 | PA      | $5474932.99    | 0.03%             | 2038-11-15      | Floating      | 7.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $548477.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36200KST5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       32498 | PA      | $32645.15      | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TRI POINTE HOMES INC                                          | Tri Pointe Homes Inc                                                             | CUSIP: 87265HAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2378000 | PA      | $2122911.94    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QRY20<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       61331 | PA      | $58978.91      | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF PANAMA                                            | Panama Government International Bond                                             | CUSIP: 698299BM5<br>LEI: 549300SHS4T08CL0LP14 | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    10739000 | PA      | $7875042.94    | 0.05%             | 2056-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD                                      | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC                                             | CUSIP: 16412XAL9<br>LEI: 549300I7CIEWU1BBLQ53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14224000 | PA      | $10998909.13   | 0.06%             | 2039-12-31      | Fixed         | 2.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133ADY67<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3316499 | PA      | $2871777.61    | 0.02%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 280 Park Avenue Mortgage Trust                                | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust                                         | CUSIP: 90205FAN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5385000 | PA      | $4815700.55    | 0.03%             | 2034-09-15      | Floating      | 6.36%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC                                        | Lumen Technologies Inc                                                           | CUSIP: 156700BB1<br>LEI: 8M3THTGWLTYZVE6BBY25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      250000 | PA      | $217325.00     | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                                           | JPMorgan Chase & Co                                                              | CUSIP: 46647PBU9<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3930000 | PA      | $2979209.52    | 0.02%             | 2031-11-19      | Fixed         | 1.76%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BXP Trust                                                     | BXP Trust 2017-CC                                                                | CUSIP: 05607CAN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1450000 | PA      | $1092696.93    | 0.01%             | 2037-08-13      | Variable      | 3.55%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.                               | CDS CDX.NA.HY.38.V1                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $1526714.95    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITEDHEALTH GROUP INC                                        | UnitedHealth Group Inc                                                           | CUSIP: 91324PDF6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1148000 | PA      | $912830.40     | 0.01%             | 2047-10-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                      | AUD/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-105745.44    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418NYJ3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       20122 | PA      | $20073.98      | 0.00%             | 2025-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140EW4P7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      148211 | PA      | $138581.14     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ballyrock Ltd                                                 | Ballyrock CLO 2018-1 Ltd                                                         | CUSIP: 05875HAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $479722.10     | 0.00%             | 2031-04-20      | Floating      | 5.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132A4DH8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      778233 | PA      | $728452.76     | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 91282CBC4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    40427000 | PA      | $36130052.17   | 0.21%             | 2025-12-31      | Fixed         | 0.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | CDS CMBX.NA.BBB-.9                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $-170342.14    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SUZANO AUSTRIA GMBH                                           | Suzano Austria GmbH                                                              | CUSIP: 05674XAA9<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      353000 | PA      | $353948.69     | 0.00%             | 2026-07-14      | Fixed         | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden 78 CLO Ltd                                                                | CUSIP: 26253LAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $478299.55     | 0.00%             | 2033-04-17      | Floating      | 5.58%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | SPDR S&P 500 ETF TRUST                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         189 | NC      | $25137.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Structured Adjustable Rate Mor                                | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust                                   | CUSIP: 863579Y69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      562013 | PA      | $343756.13     | 0.00%             | 2036-04-25      | Variable      | 3.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140H3KJ4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      462580 | PA      | $447111.93     | 0.00%             | 2033-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MEX BONOS DESARR FIX RT                                       | Mexican Bonos                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   121500000 | PA      | $5884362.25    | 0.03%             | 2038-11-18      | Fixed         | 8.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Logan CLO I Ltd                                               | Logan CLO I Ltd                                                                  | CUSIP: 540543AA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4510000 | PA      | $4409720.60    | 0.03%             | 2034-07-20      | Floating      | 5.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANCO ESPIRITO SANTO SA                                       | Banco Espirito Santo SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400JV7IJL16OWIT96 | Long             | DBT              | CORP              | PT        |      400000 | PA      | $51381.60      | 0.00%             | 2017-05-08      | Floating      | 2.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays Mortgage Loan Trust                                  | Barclays Mortgage Trust 2021-NPL1                                                | CUSIP: 06744JAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3138900 | PA      | $2900300.91    | 0.02%             | 2051-11-25      | Variable      | 4.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trus                                | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4                                          | CUSIP: 12531YAS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5810000 | PA      | $120984.54     | 0.00%             | 2058-05-10      | Variable      | 0.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS CAD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $115897.52     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayview Commercial Asset Trust                                | Bayview Commercial Asset Trust 2006-2                                            | CUSIP: 07324YAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      603698 | PA      | $552510.39     | 0.00%             | 2036-07-25      | Floating      | 4.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fremont Home Loan Trust                                       | Fremont Home Loan Trust 2006-3                                                   | CUSIP: 35729MAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2133126 | PA      | $1638056.14    | 0.01%             | 2037-02-25      | Floating      | 4.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-492653.33    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140Q9DC4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      146167 | PA      | $144208.75     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128M7CL8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      433018 | PA      | $429083.15     | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tricon American Homes                                         | Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust                                            | CUSIP: 89613TAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      890000 | PA      | $832485.62     | 0.00%             | 2037-05-17      | Fixed         | 4.56%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HRNI HOLDINGS LLC                                             | HRNI Holdings LLC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300V1ELIRK8JURN28 | Long             | LON              | CORP              | US        |    19002275 | PA      | $17577104.38   | 0.10%             | 2028-12-10      | Floating      | 8.62%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XXIV Ltd                                                    | CUSIP: 55820NAQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      510000 | PA      | $498064.52     | 0.00%             | 2029-10-20      | Floating      | 5.97%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QGKB2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4041512 | PA      | $3793549.20    | 0.02%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QEKE1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    26242650 | PA      | $22605253.39   | 0.13%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PHILIP MORRIS INTL INC                                        | Philip Morris International Inc                                                  | CUSIP: 718172CV9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    19117000 | PA      | $19256619.29   | 0.11%             | 2027-11-17      | Fixed         | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                                    | Progress Residential 2021-SFR3                                                   | CUSIP: 74333VAN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     6640000 | PA      | $5653967.97    | 0.03%             | 2026-05-17      | Fixed         | 3.44%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Home Equity Loan T                                | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H                             | CUSIP: 126686AA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      488436 | PA      | $472648.57     | 0.00%             | 2036-11-15      | Floating      | 4.47%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         200 | NC      | $3500.00       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS GOVERNMENT OF MEXICO                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $28357.57      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Angel Oak Mortgage Trust                                      | Angel Oak Mortgage Trust 2020-3                                                  | CUSIP: 03465LAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1779483 | PA      | $1592796.49    | 0.01%             | 2065-04-25      | Variable      | 2.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOL FINANCE SA                                                | Gol Finance SA                                                                   | CUSIP: 36254VAA6<br>LEI: 5299007RH8MA67ZC6J07 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     1175000 | PA      | $511345.31     | 0.00%             | 2025-01-31      | Fixed         | 7.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Home Loans                                        | Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3                                            | CUSIP: 126694JG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       84952 | PA      | $74134.92      | 0.00%             | 2035-09-25      | Floating      | 4.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 31329JKD8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      665875 | PA      | $623300.24     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS JPY                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-39812.75     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allegro CLO Ltd                                               | Allegro CLO II-S Ltd                                                             | CUSIP: 01751EAC2<br>LEI: 635400R1GOVCHJ4SNX58 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2864345 | PA      | $2830099.71    | 0.02%             | 2028-10-21      | Floating      | 5.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-AON                  | CUSIP: 46649XAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1819000 | PA      | $1703892.22    | 0.01%             | 2031-07-05      | Fixed         | 4.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COUNTRY GARDEN HLDGS                                          | Country Garden Holdings Co Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MGHLPT1EFHGF84 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      695000 | PA      | $390937.50     | 0.00%             | 2026-07-12      | Fixed         | 2.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418DKW1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2117981 | PA      | $2061466.81    | 0.01%             | 2050-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Romark CLO Ltd                                                | Romark CLO IV Ltd                                                                | CUSIP: 77588LAG6<br>LEI: 549300HD9K8XL8QM2Z46 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1940000 | PA      | $1715128.00    | 0.01%             | 2034-07-10      | Floating      | 7.11%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AEP TRANSMISSION CO LLC                                       | AEP Transmission Co LLC                                                          | CUSIP: 00115AAK5<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2302000 | PA      | $1793061.34    | 0.01%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ocean Trails CLO                                              | Ocean Trails Clo X                                                               | CUSIP: 67516CAQ2<br>LEI: 635400RMMLHBGDGXBC03 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $238853.15     | 0.00%             | 2034-10-15      | Floating      | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae                                                                       | CUSIP: 21H022614<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Short            | ABS-MBS          | USGA              | US        |    -1113000 | PA      | $-964256.52    | -0.01%            | 2053-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X83C9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3314375 | PA      | $3102587.98    | 0.02%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AEP TEXAS INC                                                 | AEP Texas Inc                                                                    | CUSIP: 00108WAM2<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2906000 | PA      | $2355893.39    | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus                                | CSAIL 2019-C16 Commercial Mortgage Trust                                         | CUSIP: 12596WAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    30298942 | PA      | $2170549.55    | 0.01%             | 2052-06-15      | Variable      | 1.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lehman ABS Mortgage Loan Trust                                | Lehman ABS Mortgage Loan Trust 2007-1                                            | CUSIP: 52521MAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      320082 | PA      | $224275.15     | 0.00%             | 2037-06-25      | Floating      | 4.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                                 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37                                    | CUSIP: 17290XAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      640000 | PA      | $575817.98     | 0.00%             | 2049-04-10      | Variable      | 4.91%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FANNIE MAE                                                    | Federal National Mortgage Association                                            | CUSIP: 31359MGK3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |     1450000 | PA      | $1700364.21    | 0.01%             | 2030-11-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | TRS HYG US EQUITY                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DE               | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-10531.94     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WILLIAMS COMPANIES INC                                        | Williams Cos Inc/The                                                             | CUSIP: 96950FAP9<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3798000 | PA      | $3229373.81    | 0.02%             | 2045-01-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RKPF OVERSEAS 2020 A LTD                                      | RKPF Overseas 2020 A Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900LKOLISWWIE7W36 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |      400000 | PA      | $279000.00     | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 7 Ltd                                                      | CUSIP: 03328TBG9<br>LEI: 54930014PVHLSZJQK139 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1140000 | PA      | $1024171.55    | 0.01%             | 2031-01-28      | Floating      | 7.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132J65H3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    10009174 | PA      | $9379577.26    | 0.05%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                                        | Pacific Gas and Electric Co                                                      | CUSIP: 694308KE6<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2000000 | PA      | $1969128.86    | 0.01%             | 2025-06-08      | Fixed         | 4.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36241LP42<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       60879 | PA      | $58981.90      | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QMAF1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    35764705 | PA      | $30626959.64   | 0.18%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rad CLO Ltd                                                   | Rad CLO 15 Ltd                                                                   | CUSIP: 750103AC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      430000 | PA      | $414130.51     | 0.00%             | 2034-01-20      | Floating      | 5.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMVG7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2993360 | PA      | $2930212.58    | 0.02%             | 2051-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac - SCRT                                            | Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3                                | CUSIP: 35563PCG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1530933 | PA      | $226709.29     | 0.00%             | 2056-07-25      | None          | 0.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132GEB41<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      454484 | PA      | $451051.06     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                                | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45                                   | CUSIP: 95001NBD9<br>LEI: 5493006021R83VCLAO08 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      530000 | PA      | $445960.55     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XB2F6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5828326 | PA      | $5555133.39    | 0.03%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                                  | Comcast Corp                                                                     | CUSIP: 20030NAC5<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2493000 | PA      | $2871182.39    | 0.02%             | 2033-03-15      | Fixed         | 7.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OZLM Ltd                                                      | OZLM XX Ltd                                                                      | CUSIP: 67112MAC9<br>LEI: 549300ROA1URR67W0G46 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      850000 | PA      | $805811.31     | 0.00%             | 2031-04-20      | Floating      | 5.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tricon Residential                                            | Tricon Residential 2021-SFR1 Trust                                               | CUSIP: 89614YAH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     3324000 | PA      | $2757292.57    | 0.02%             | 2038-07-17      | Fixed         | 4.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38382LBH3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     7447296 | PA      | $969491.29     | 0.01%             | 2050-11-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION                                      | FirstEnergy Transmission LLC                                                     | CUSIP: 33767BAC3<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11626000 | PA      | $9407159.76    | 0.05%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                      | USD/GBP FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-61790.41     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HUMANA INC                                                    | Humana Inc                                                                       | CUSIP: 444859BV3<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1500000 | PA      | $1548455.43    | 0.01%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS                                      | Cheniere Energy Partners LP                                                      | CUSIP: 16411QAG6<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14000000 | PA      | $12589100.16   | 0.07%             | 2029-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912810SA7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   102915000 | PA      | $84354119.20   | 0.49%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G                                                  | CUSIP: 00969VAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    10584588 | PA      | $10141832.50   | 0.06%             | 2059-09-25      | Variable      | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| METINVEST BV                                                  | Metinvest BV                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400TMCKVEU87EJ582 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      263000 | PA      | $134951.88     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 7.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KMLK4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1560223 | PA      | $1344856.89    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CROWN CASTLE INC                                              | Crown Castle Inc                                                                 | CUSIP: 22822VAY7<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7377000 | PA      | $5944802.00    | 0.03%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KNDA8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    13196101 | PA      | $11313812.93   | 0.07%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XJB30<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      204690 | PA      | $196103.46     | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                                           | JPMorgan Chase & Co                                                              | CUSIP: 46647PDC7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    21777000 | PA      | $20160343.68   | 0.12%             | 2033-04-26      | Fixed         | 4.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Verus Securitization Trust                                    | Verus Securitization Trust 2022-1                                                | CUSIP: 92538WAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1354000 | PA      | $857691.98     | 0.00%             | 2067-01-25      | Variable      | 4.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY                                      | Uruguay Government International Bond                                            | CUSIP: 760942BA9<br>LEI: 549300RDR012H2V82H43 | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |     6206600 | PA      | $6119707.60    | 0.04%             | 2050-06-18      | Fixed         | 5.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFKC4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     9868194 | PA      | $8117317.30    | 0.05%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BAT CAPITAL CORP                                              | BAT Capital Corp                                                                 | CUSIP: 05526DBU8<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1101000 | PA      | $720446.52     | 0.00%             | 2050-09-25      | Fixed         | 3.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNION PACIFIC CORP                                            | Union Pacific Corp                                                               | CUSIP: 907818FV5<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3563000 | PA      | $2593419.30    | 0.01%             | 2061-05-20      | Fixed         | 3.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TITULOS DE TESORERIA                                          | Colombian TES                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MHDRBVRF6B9117 | Long             | DBT              | NUSS              | CO        |  4628000000 | PA      | $674246.05     | 0.00%             | 2031-03-26      | Fixed         | 7.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ILPT Commercial Mortgage Trust                                | ILPT Commercial Mortgage Trust 2022-LPF2                                         | CUSIP: 449652AA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     9809000 | PA      | $9805937.63    | 0.06%             | 2039-10-15      | Floating      | 6.58%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MIDAMERICAN ENERGY CO                                         | MidAmerican Energy Co                                                            | CUSIP: 595620AT2<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    12859000 | PA      | $12022699.12   | 0.07%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square CLO Ltd                                         | Palmer Square CLO 2015-1 Ltd                                                     | CUSIP: 69689ABL3<br>LEI: 5493006ZPBFJJGSXB826 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1250000 | PA      | $1190699.75    | 0.01%             | 2034-05-21      | Floating      | 6.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NEMAK SAB DE CV                                               | Nemak SAB de CV                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000MY3DAIB0BP706 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      631000 | PA      | $489932.06     | 0.00%             | 2031-06-28      | Fixed         | 3.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square Loan Funding Ltd                                | Palmer Square Loan Funding 2022-2 Ltd                                            | CUSIP: 69701NAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1810000 | PA      | $1761996.09    | 0.01%             | 2030-10-15      | Floating      | 5.76%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | NOK/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $36458.62      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132GTPY7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       83592 | PA      | $78335.99      | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARDAGH METAL PACKAGING                                        | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC      | CUSIP: 03969YAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     4584000 | PA      | $3893856.61    | 0.02%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cedar Funding Ltd                                             | Cedar Funding II CLO Ltd                                                         | CUSIP: 15032TBE5<br>LEI: 254900Q56WTD2BRLBE32 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3255000 | PA      | $3170078.68    | 0.02%             | 2034-04-20      | Floating      | 5.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FB47<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       89669 | PA      | $91168.30      | 0.00%             | 2039-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banc of America Commercial Mor                                | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3                | CUSIP: 06427DAU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    11850000 | PA      | $256236.11     | 0.00%             | 2050-02-15      | Variable      | 0.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden 53 CLO Ltd                                                                | CUSIP: 26243EAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    18720000 | PA      | $18489815.14   | 0.11%             | 2031-01-15      | Floating      | 5.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMM Mortgage Trust                                           | COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust                                                  | CUSIP: 12592RBF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1281822 | PA      | $1233660.01    | 0.01%             | 2047-12-10      | Fixed         | 3.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PRIMA Capital LTD                                             | Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd                                     | CUSIP: 74165GAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1478549 | PA      | $1429665.99    | 0.01%             | 2049-08-24      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WASH MUT BANK NV                                              | WASHINGTON MUTUAL BANK / DEBT NOT ACQUIRED BY JPMORGAN ESCROW                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    13308000 | PA      | $1.33          | 0.00%             | 2049-12-31      | Floating      | 0.01%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36213FZ22<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      509529 | PA      | $479185.62     | 0.00%             | 2042-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMM Mortgage Trust                                           | COMM 2018-COR3 Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 12595VAL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3200000 | PA      | $225616.32     | 0.00%             | 2051-05-10      | Variable      | 1.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carlyle Global Market Strategi                                | Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-4 Ltd                                  | CUSIP: 14310KAS0<br>LEI: 549300TYZXFDHLTKDG17 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1852694 | PA      | $1830312.78    | 0.01%             | 2031-01-15      | Floating      | 5.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALLY FINANCIAL INC                                            | Ally Financial Inc                                                               | CUSIP: 02005NBR0<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1321000 | PA      | $1343936.58    | 0.01%             | 2027-11-15      | Fixed         | 7.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QFZC6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    10440163 | PA      | $9579251.73    | 0.06%             | 2035-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M                                            | CUSIP: 05609CAN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2451833 | PA      | $2247396.44    | 0.01%             | 2036-10-15      | Floating      | 6.49%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Diameter Capital CLO                                          | Diameter Capital Clo 3 Ltd                                                       | CUSIP: 25255JAA5<br>LEI: 254900L1QJX98W5ORK78 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      510000 | PA      | $493918.73     | 0.00%             | 2037-04-15      | Floating      | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayview Commercial Asset Trust                                | Bayview Commercial Asset Trust 2005-4                                            | CUSIP: 07324SCT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      143838 | PA      | $130242.75     | 0.00%             | 2036-01-25      | Floating      | 5.06%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QEKC5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    23347260 | PA      | $20199841.86   | 0.12%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417KZW0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      137656 | PA      | $135971.02     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO                                      | Capital One Financial Corp                                                       | CUSIP: 14040HCV5<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2129000 | PA      | $2027546.12    | 0.01%             | 2030-07-26      | Fixed         | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36180DQE0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      163023 | PA      | $153311.83     | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FEH5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       50087 | PA      | $49988.64      | 0.00%             | 2040-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayview Financial Acquisition                                 | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B                                   | CUSIP: 073250BF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      337627 | PA      | $283607.04     | 0.00%             | 2039-05-28      | Floating      | 5.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GSAA Home Equity Trust                                        | GSAA Home Equity Trust 2005-14                                                   | CUSIP: 362341B32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      835528 | PA      | $365856.44     | 0.00%             | 2035-12-25      | Floating      | 5.09%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                                       | Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | CUSIP: 38141GWL4<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3448000 | PA      | $3203643.48    | 0.02%             | 2028-06-05      | Fixed         | 3.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PRKCM Trust                                                   | PRKCM 2022-AFC1 Trust                                                            | CUSIP: 69377CAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      875074 | PA      | $819380.34     | 0.00%             | 2057-04-25      | Variable      | 4.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SHERATON AUSTIN (MENSA II AUSTIN): CML LOAN/TERM              | SHERATON AUSTIN (MENSA II AUSTIN): CML LOAN/TERM                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |    14460000 | PA      | $13908272.92   | 0.08%             | 2024-06-01      | Floating      | 7.87%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31410GBT9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      507977 | PA      | $522827.52     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Verus Securitization Trust                                    | Verus Securitization Trust 2020-5                                                | CUSIP: 92538CAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2312000 | PA      | $1837088.38    | 0.01%             | 2065-05-25      | Variable      | 2.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMY74<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3646042 | PA      | $3231539.84    | 0.02%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Benefit Street Partners CLO Lt                                | Benefit Street Partners CLO III Ltd                                              | CUSIP: 08180EBL7<br>LEI: 549300Y1V90IQ456QX97 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1810000 | PA      | $1781678.57    | 0.01%             | 2029-07-20      | Floating      | 5.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS CMBX.NA.AAA.9                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1062.29       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Henley CLO                                                    | Henley CLO IV DAC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6354009HFM8XXW6PPK55 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      540000 | PA      | $529665.31     | 0.00%             | 2034-04-25      | Floating      | 2.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GHF9<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3893000 | PA      | $3878346.28    | 0.02%             | 2024-03-05      | Fixed         | 3.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLOBAL PAYMENTS INC                                           | Global Payments Inc                                                              | CUSIP: 37940XAB8<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    15113000 | PA      | $12846826.81   | 0.07%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR                                      | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | CUSIP: 03523TBJ6<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1382000 | PA      | $1697389.16    | 0.01%             | 2039-11-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL                                        | Anglo American Capital PLC                                                       | CUSIP: 034863BA7<br>LEI: TINT358G1SSHR3L3PW36 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     2697000 | PA      | $2207831.63    | 0.01%             | 2031-03-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EIS GROUP INC LOAN/TERM                                       | EIS GROUP INC LOAN/TERM                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |    12825582 | PA      | $12472878.50   | 0.07%             | 2028-07-08      | Floating      | 11.09%                | No            | 3                  | On Loan: No      |
| KRONOS ACQUISITION HOLDI                                      | Kronos Acquisition Holdings Inc                                                  | CUSIP: 50106JAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     1671120 | PA      | $1608453.00    | 0.01%             | 2026-12-22      | Floating      | 10.32%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Signal Peak CLO, LLC                                          | Signal Peak CLO 1 LTD                                                            | CUSIP: 82666TAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3010000 | PA      | $2870795.03    | 0.02%             | 2034-04-17      | Floating      | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MOODY'S CORPORATION                                           | Moody's Corp                                                                     | CUSIP: 615369AX3<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8295000 | PA      | $5220577.78    | 0.03%             | 2061-11-29      | Fixed         | 3.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WHXT4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1829233 | PA      | $1642795.18    | 0.01%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        | -4415041000 | NC      | $-2821412.39   | -0.02%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-D                                                  | CUSIP: 009723AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    29367768 | PA      | $26368168.08   | 0.15%             | 2060-03-25      | Variable      | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSX CORP                                                      | CSX Corp                                                                         | CUSIP: 126408HG1<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3597000 | PA      | $2820607.59    | 0.02%             | 2066-11-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LOCKHEED MARTIN CORP                                          | Lockheed Martin Corp                                                             | CUSIP: 539830BK4<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5285000 | PA      | $5043215.06    | 0.03%             | 2036-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RR Ltd                                                        | RR 5 Ltd                                                                         | CUSIP: 74979VAE3<br>LEI: 549300213Q1LH7O32902 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1000000 | PA      | $976207.70     | 0.01%             | 2031-10-15      | Floating      | 5.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WJF94<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       92539 | PA      | $84167.94      | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 7 Ltd                                                      | CUSIP: 03328TBA2<br>LEI: 54930014PVHLSZJQK139 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4936000 | PA      | $4871834.47    | 0.03%             | 2031-01-28      | Floating      | 5.46%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canyon Capital CLO Ltd                                        | Canyon CLO 2018-1 Ltd                                                            | CUSIP: 13877BAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $246695.35     | 0.00%             | 2031-07-15      | Floating      | 5.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Trust 2021-ARIA                                                               | CUSIP: 05608RAQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6604000 | PA      | $5900261.25    | 0.03%             | 2036-10-15      | Floating      | 7.46%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cordatus CLO PLC                                              | CVC Cordatus Loan Fund IV DAC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2138005AFEIY5AMT4165 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      990000 | PA      | $981386.75     | 0.01%             | 2034-02-22      | Floating      | 3.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCP CLO Ltd                                                   | OCP CLO 2013-4 Ltd                                                               | CUSIP: 67105HBC8<br>LEI: 254900OVGEI8FTD7PT85 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4618000 | PA      | $4470455.82    | 0.03%             | 2029-04-24      | Floating      | 6.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                                | Morgan Stanley                                                                   | CUSIP: 61747YEC5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1964000 | PA      | $1704335.61    | 0.01%             | 2027-07-20      | Fixed         | 1.51%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASHTON WOODS USA/FINANCE                                      | Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co                                   | CUSIP: 045086AP0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3054000 | PA      | $2451170.91    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MFRA Trust                                                    | MFA 2022-NQM3 Trust                                                              | CUSIP: 55286EAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5347487 | PA      | $5245006.40    | 0.03%             | 2067-09-25      | Variable      | 5.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $370819.68     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC                                      | Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | CUSIP: 883556CU4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9172000 | PA      | $9301322.17    | 0.05%             | 2032-11-21      | Fixed         | 4.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NEWMONT CORP                                                  | Newmont Corp                                                                     | CUSIP: 651639AX4<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5087000 | PA      | $4324636.59    | 0.02%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WASTE MANAGEMENT INC                                          | Waste Management Inc                                                             | CUSIP: 94106LBN8<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4753000 | PA      | $3969993.44    | 0.02%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417GQQ2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      667728 | PA      | $607549.67     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALM Loan Funding                                              | ALM 2020 Ltd                                                                     | CUSIP: 00166FAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $236842.48     | 0.00%             | 2029-10-15      | Floating      | 6.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EQUINIX INC                                                   | Equinix Inc                                                                      | CUSIP: 29444UBS4<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    15050000 | PA      | $12092544.52   | 0.07%             | 2031-05-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INVITATION HOMES OP                                           | Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | CUSIP: 46188BAB8<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2681000 | PA      | $2216890.13    | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132LAE40<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1067084 | PA      | $1046481.07    | 0.01%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bear Stearns Mortgage Funding                                 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3                                     | CUSIP: 07401VAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      375486 | PA      | $312947.74     | 0.00%             | 2037-03-25      | Floating      | 4.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FJP2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       21402 | PA      | $20678.63      | 0.00%             | 2040-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER                                      | Enterprise Products Operating LLC                                                | CUSIP: 29379VBX0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3251000 | PA      | $2761804.38    | 0.02%             | 2030-01-31      | Fixed         | 2.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                                       | Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | CUSIP: 38141GYJ7<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    24455000 | PA      | $18974847.01   | 0.11%             | 2032-07-21      | Fixed         | 2.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140H4Q72<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       99280 | PA      | $97341.56      | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OHIO POWER COMPANY                                            | Ohio Power Co                                                                    | CUSIP: 677415CR0<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3666000 | PA      | $2891066.00    | 0.02%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TENNESSEE GAS PIPELINE                                        | Tennessee Gas Pipeline Co LLC                                                    | CUSIP: 880451AU3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |       37000 | PA      | $40241.47      | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 7.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COLORADO PLAZA                                                | COLORADO PLAZA                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     7082353 | PA      | $3556353.24    | 0.02%             | 2023-11-15      | Floating      | 7.48%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| RAYTHEON TECH CORP                                            | Raytheon Technologies Corp                                                       | CUSIP: 913017CA5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1895000 | PA      | $1579759.17    | 0.01%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hydrofarm Holdings Group Inc                                  | Hydrofarm Holdings Group Inc                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     2270840 | PA      | $1930214.00    | 0.01%             | 2028-10-25      | Floating      | 9.89%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FUG9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      808249 | PA      | $821984.97     | 0.00%             | 2041-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X9MV4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      407644 | PA      | $386598.17     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| York CLO Ltd                                                  | York CLO 1 Ltd                                                                   | CUSIP: 986255AY3<br>LEI: 549300EJZ6JIZVXIHF06 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $241100.00     | 0.00%             | 2029-10-22      | Floating      | 6.42%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Newark BSL CLO 1 Ltd.                                         | Newark BSL CLO 1 Ltd                                                             | CUSIP: 65023TAJ1<br>LEI: 549300R0C043JWD1XY94 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      240407 | PA      | $237463.23     | 0.00%             | 2029-12-21      | Floating      | 5.46%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31416YVG0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       93494 | PA      | $92682.90      | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AEP TEXAS INC                                                 | AEP Texas Inc                                                                    | CUSIP: 00108WAF7<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2473000 | PA      | $1796853.76    | 0.01%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140Q9XX6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       24167 | PA      | $23684.84      | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WESTERN ALLIANCE CLN                                          | WESTERN ALLIANCE CLN                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    54690000 | PA      | $54653884.91   | 0.32%             | 2024-12-28      | Floating      | 10.22%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31419A4H7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       75437 | PA      | $78020.92      | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Henley CLO                                                    | Henley CLO IV DAC                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6354009HFM8XXW6PPK55 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      750000 | PA      | $685896.11     | 0.00%             | 2034-04-25      | Floating      | 4.54%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JAZZ FINANCING LUX SARL                                       | Jazz Financing Lux Sarl                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400WUEO2NSG5OIU34 | Long             | LON              | CORP              | LU        |     4173590 | PA      | $4131186.08    | 0.02%             | 2028-05-05      | Floating      | 7.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132ADUA4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       44844 | PA      | $42004.08      | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RMF Buyout Issuance Trust                                     | RMF Buyout Issuance Trust 2021-HB1                                               | CUSIP: 74969TAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1951593 | PA      | $1336450.85    | 0.01%             | 2031-11-25      | Variable      | 6.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137H35W8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5767416 | PA      | $888393.13     | 0.01%             | 2051-10-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QNCS9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     9007900 | PA      | $7950822.18    | 0.05%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179QYR6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       38952 | PA      | $35611.63      | 0.00%             | 2045-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F052623<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   382524000 | PA      | $383213514.81  | 2.21%             | 2053-02-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Hipgnosis Music Assets LP                                     | Hipgnosis Music Assets 2022-1 LP                                                 | CUSIP: 43351RAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     7212000 | PA      | $6635397.72    | 0.04%             | 2062-05-16      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banc of America Merrill Lynch                                 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY                             | CUSIP: 054967AL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3275037 | PA      | $3094529.08    | 0.02%             | 2034-09-15      | Floating      | 6.02%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CA MAGNUM HOLDINGS                                            | CA Magnum Holdings                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZRDHFR078MFZ78 | Long             | DBT              | CORP              | MU        |      400000 | PA      | $362052.00     | 0.00%             | 2026-10-31      | Fixed         | 5.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS CMBX.NA.9.BBB-                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-225618.73    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Park Avenue Institutional Advi                                | Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2021-1                                | CUSIP: 70017PAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $223470.78     | 0.00%             | 2034-01-20      | Floating      | 11.54%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 510 Loan Acquisition Trust                                    | 510 Loan Acquisition Trust 2020-1                                                | CUSIP: 33831HAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     5240441 | PA      | $4856614.67    | 0.03%             | 2060-09-25      | Variable      | 5.11%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TPB ACQUISITION CORP I-CL A                                   | TPB ACQUISITION CORP I-CL-CW                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |       79561 | NC      | $37449.36      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                                    | Progress Residential 2021-SFR4                                                   | CUSIP: 74333EAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     8330000 | PA      | $7078328.37    | 0.04%             | 2038-05-17      | Fixed         | 3.41%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus                                | CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust                                         | CUSIP: 12597BAX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    19090000 | PA      | $572428.92     | 0.00%             | 2052-09-15      | Variable      | 0.56%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132HRMP2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      701667 | PA      | $639178.32     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-824174.95    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLP CAPITAL LP / FIN II                                       | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | CUSIP: 361841AL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4962000 | PA      | $4695739.08    | 0.03%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMER AIRLINE 16-2 AA PTT                                      | American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust                             | CUSIP: 023765AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1636143 | PA      | $1418899.86    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DVL78<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    22751639 | PA      | $20304874.35   | 0.12%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deutsche Alt-A Securities INC                                 | Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3                    | CUSIP: 25151EAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      314631 | PA      | $257030.53     | 0.00%             | 2036-07-25      | Variable      | 6.51%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418MGR7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       44999 | PA      | $46942.55      | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                                | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C56                                   | CUSIP: 95002RAX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      703000 | PA      | $583877.92     | 0.00%             | 2053-06-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Trust 2021-LBA                                                                | CUSIP: 05609BCD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5674000 | PA      | $5393064.94    | 0.03%             | 2036-02-15      | Floating      | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Commercial Mortgage Trust 2021-CIP                                            | CUSIP: 12434FAL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     7461000 | PA      | $6862380.84    | 0.04%             | 2038-12-15      | Floating      | 7.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                | USD/JPY ONE-TOUCH BARRIER OPTION; BARRIER PRICE USD 125.00000                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1340000 | NC      | $264539.44     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QNEK4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    13332499 | PA      | $10966825.23   | 0.06%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XXIII Ltd                                                   | CUSIP: 55820TAL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $486734.65     | 0.00%             | 2031-07-27      | Floating      | 5.91%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128M9QK1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1013680 | PA      | $1036331.21    | 0.01%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CML Trigrams                                                  | CML Trigrams                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |    23097732 | PA      | $22864428.76   | 0.13%             | 2024-09-15      | Floating      | 6.52%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC                                      | Warnermedia Holdings Inc                                                         | CUSIP: 55903VAC7<br>LEI: 549300DXR29GD4N0A520 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3115000 | PA      | $3023943.16    | 0.02%             | 2024-03-15      | Fixed         | 3.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO                                      | Florida Power & Light Co                                                         | CUSIP: 341081FX0<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11727000 | PA      | $8446705.97    | 0.05%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oportun Funding LLC                                           | Oportun Issuance Trust 2021-B                                                    | CUSIP: 68377GAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      910000 | PA      | $734871.96     | 0.00%             | 2031-05-08      | Fixed         | 5.41%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Birch Grove CLO Ltd.                                          | Birch Grove CLO Ltd                                                              | CUSIP: 09075JAL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $244302.13     | 0.00%             | 2031-06-15      | Floating      | 5.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Commercial Mortgage Trust 2021-SOAR                                           | CUSIP: 05608WAS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    11132446 | PA      | $10276652.99   | 0.06%             | 2038-06-15      | Floating      | 7.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417JRB8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        6639 | PA      | $6735.02       | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QHA88<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7567798 | PA      | $6480738.23    | 0.04%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit-Based Asset Servicing a                                | C-BASS 2006-CB7 TRUST                                                            | CUSIP: 12479DAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      408451 | PA      | $269246.53     | 0.00%             | 2036-10-25      | Floating      | 4.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS MXN                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-181941.41    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital Europe CLO                                  | Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400HYNZWTWNENDW97 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     1380000 | PA      | $1290147.80    | 0.01%             | 2034-04-15      | Floating      | 4.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Extended Stay America Trust                                   | Extended Stay America Trust 2021-ESH                                             | CUSIP: 30227FAL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     7838824 | PA      | $7465230.69    | 0.04%             | 2038-07-15      | Floating      | 7.17%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KLEK4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1326179 | PA      | $1135211.80    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                                    | JPY/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $67563.86      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QEBL5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    15820073 | PA      | $13604105.84   | 0.08%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RBC DOMINION SECURITIES INC.                                  | JPY/EUR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QJJX6CVVUXLE15 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $28979.62      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31410LN57<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1741367 | PA      | $1674614.06    | 0.01%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132GSSE0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      825617 | PA      | $773715.59     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                | USD CALL VERSUS JPY PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -6114000 | NC      | $-8612.88      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XXV Ltd                                                     | CUSIP: 55820RAL6<br>LEI: 254900B0583OW8RQ8N33 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1430000 | PA      | $1388119.59    | 0.01%             | 2029-04-25      | Floating      | 6.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2017-V Ltd                                                          | CUSIP: 12551MAG4<br>LEI: 635400BTAKRBKGRV3X14 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      300000 | PA      | $277708.05     | 0.00%             | 2030-11-16      | Floating      | 6.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rockford Tower CLO Ltd                                        | Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd                                                    | CUSIP: 77341EAC9<br>LEI: 5493009YDNBJVFWX7747 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      680000 | PA      | $658734.50     | 0.00%             | 2032-01-20      | Floating      | 6.04%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFM40<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    21016169 | PA      | $18019949.06   | 0.10%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EQA36<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      880525 | PA      | $842388.81     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307UV47<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      505424 | PA      | $481546.89     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                                  | Broadcom Inc                                                                     | CUSIP: 11135FBQ3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2432000 | PA      | $1746876.00    | 0.01%             | 2036-11-15      | Fixed         | 3.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman CLO XVII Ltd                                                    | CUSIP: 64129UBU8<br>LEI: 549300XVEYZNG956Y145 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1500000 | PA      | $1456784.25    | 0.01%             | 2029-04-22      | Floating      | 5.82%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KBQY3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1070393 | PA      | $923016.91     | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                                  | Broadcom Inc                                                                     | CUSIP: 11135FBT7<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2637000 | PA      | $2314912.10    | 0.01%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                                | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | CUSIP: 3137FMUR1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    36697244 | PA      | $1394865.93    | 0.01%             | 2029-05-25      | Variable      | 0.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP                                        | CHESAPEAKE ENERGY CORP                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      623000 | PA      | $0.06          | 0.00%             | 2026-08-15      | None          | 0.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| LOS ANGELES CA UNIF SCH DIST                                  | Los Angeles Unified School District/CA                                           | CUSIP: 544646XZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |      555000 | PA      | $578808.78     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138A5WW8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        5044 | PA      | $5005.76       | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2019-E                                                  | CUSIP: 00969TAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     8486346 | PA      | $8422726.90    | 0.05%             | 2059-09-25      | Variable      | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |  -324711900 | NC      | $-9583699.31   | -0.06%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BHMS Mortgage Trust                                           | BHMS 2018-ATLS                                                                   | CUSIP: 05549GAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2770000 | PA      | $2659391.13    | 0.02%             | 2035-07-15      | Floating      | 5.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140HH6H3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      349038 | PA      | $343688.26     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |   -39297000 | NC      | $-1047410.57   | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31402RDH9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1263804 | PA      | $1306947.99    | 0.01%             | 2035-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EVGO INC                                                      | EVGO INC                                                                         | CUSIP: 30052F118<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |      118340 | NC      | $79027.45      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31414JRV7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      169473 | PA      | $170005.97     | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bear Stearns Asset Backed Secu                                | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2                            | CUSIP: 07389YAV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1152674 | PA      | $1034114.36    | 0.01%             | 2037-03-25      | Floating      | 4.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36176Q4Q4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       66572 | PA      | $62607.43      | 0.00%             | 2042-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140E1RT2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       50172 | PA      | $47600.88      | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417FR75<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2389482 | PA      | $2174113.52    | 0.01%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2019-V Ltd                                                          | CUSIP: 12554XAJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      400000 | PA      | $389350.92     | 0.00%             | 2035-01-15      | Floating      | 5.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KNNV1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    26780519 | PA      | $23627454.10   | 0.14%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Canyon Capital CLO Ltd                                        | Canyon CLO 2020-3 Ltd                                                            | CUSIP: 13876RAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1610000 | PA      | $1543719.84    | 0.01%             | 2034-01-15      | Floating      | 5.78%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GreenPoint Mortgage Funding Tr                                | GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2                                       | CUSIP: 39538WGJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      464081 | PA      | $438956.25     | 0.00%             | 2036-03-25      | Floating      | 4.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F012619<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    -2295500 | PA      | $-1766869.90   | -0.01%            | 2053-01-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFGB1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    14286513 | PA      | $12178790.59   | 0.07%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GRUPO TELEVISA SAB                                            | Grupo Televisa SAB                                                               | CUSIP: 40049JAZ0<br>LEI: 549300O4AF0C816ILN62 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      313000 | PA      | $321764.00     | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE                                       | Periama Holdings LLC/DE                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900NINXO00BLT2Z47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      425000 | PA      | $395329.69     | 0.00%             | 2026-04-19      | Fixed         | 5.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE                                      | Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC                                        | CUSIP: 20752TAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     6610000 | PA      | $6125880.43    | 0.04%             | 2026-10-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NGPL PIPECO LLC                                               | NGPL PipeCo LLC                                                                  | CUSIP: 62928CAA0<br>LEI: 549300K3NT1HSQFEM073 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14047000 | PA      | $11425871.94   | 0.07%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                      | AUD/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-13101.12     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credito Real SAB DE CV SOFOM ENR: TL-B                        | Credito Real SAB DE CV SOFOM ENR: TL-B                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | MX        |      570500 | PA      | $10839.50      | 0.00%             | 2023-02-21      | Floating      | 5.25%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                                 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1                                      | CUSIP: 17290YAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      450000 | PA      | $371586.92     | 0.00%             | 2049-05-10      | Variable      | 4.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HUMANA INC                                                    | Humana Inc                                                                       | CUSIP: 444859BU5<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      681000 | PA      | $695323.87     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Corp Trust 2022-SHIP                                      | CUSIP: 36269CAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6241000 | PA      | $6153641.60    | 0.04%             | 2036-08-15      | Floating      | 5.07%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OHIO POWER COMPANY                                            | Ohio Power Co                                                                    | CUSIP: 677415CT6<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2459000 | PA      | $1902748.01    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Marble Point CLO XXIII Ltd.                                   | Marble Point CLO XXIII Ltd                                                       | CUSIP: 56607TAN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $227808.20     | 0.00%             | 2035-01-22      | Floating      | 7.97%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp                              | CUSIP: 466304AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4424000 | PA      | $4415535.56    | 0.03%             | 2036-12-15      | Floating      | 6.77%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Signal Peak CLO, LLC                                          | Mariner CLO 2016-3 LLC                                                           | CUSIP: 56845AAU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1362148 | PA      | $1345036.28    | 0.01%             | 2029-07-23      | Floating      | 5.31%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF INDONESIA                                         | Indonesia Government International Bond                                          | CUSIP: 455780CQ7<br>LEI: 529900FWX0GRR7WG5W79 | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |     2600000 | PA      | $2318550.00    | 0.01%             | 2030-02-14      | Fixed         | 2.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DV4L6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      519986 | PA      | $508078.20     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atrium Hotel Portfolio Trust                                  | Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM                                           | CUSIP: 04965JAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4840000 | PA      | $4413835.58    | 0.03%             | 2036-12-15      | Floating      | 6.52%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFBR6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4148307 | PA      | $3732757.01    | 0.02%             | 2045-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JOHNSON (S.C.) & SON INC                                      | SC Johnson & Son Inc                                                             | CUSIP: 78408LAB3<br>LEI: PH5ZFDENRYXEVLP50443 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      535000 | PA      | $515227.21     | 0.00%             | 2024-09-30      | Fixed         | 3.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASTRA SPACE INC                                               | ASTRA SPACE INC                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      605030 | NS      | $262462.01     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F020612<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   199493429 | PA      | $162279976.62  | 0.94%             | 2053-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                                        | Pacific Gas and Electric Co                                                      | CUSIP: 694308HE0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3065000 | PA      | $3021172.86    | 0.02%             | 2023-11-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XXXVIII Ltd                                                 | CUSIP: 55821KAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5010000 | PA      | $4875544.13    | 0.03%             | 2034-07-17      | Floating      | 5.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC                                      | Baltimore Gas and Electric Co                                                    | CUSIP: 059165EP1<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4205000 | PA      | $3713747.30    | 0.02%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |        -400 | NC      | $-7000.00      | -0.00%            |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Carlyle Global Market Strategi                                | CARLYLE US CLO 2018-1 LTD                                                        | CUSIP: 14311XAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $239443.15     | 0.00%             | 2031-04-20      | Floating      | 5.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2006-11CB                                                 | CUSIP: 12668BWF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1397534 | PA      | $737799.32     | 0.00%             | 2036-05-25      | Fixed         | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 312936U88<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       66818 | PA      | $68423.43      | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179NVN5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       13459 | PA      | $12649.95      | 0.00%             | 2043-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Voya CLO Ltd                                                  | Voya CLO 2019-1 Ltd                                                              | CUSIP: 92917NAJ7<br>LEI: 549300KSCKXTOBY0IP86 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    10079000 | PA      | $9921587.19    | 0.06%             | 2031-04-15      | Floating      | 5.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL                                        | Anglo American Capital PLC                                                       | CUSIP: 034863AR1<br>LEI: TINT358G1SSHR3L3PW36 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     2400000 | PA      | $2305200.00    | 0.01%             | 2027-04-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31306YQC8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       35076 | PA      | $33501.36      | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bear Stearns Asset Backed Secu                                | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2                            | CUSIP: 07389YAF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      773341 | PA      | $708058.43     | 0.00%             | 2037-03-25      | Floating      | 4.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Golub Capital Partners CLO, LT                                | Golub Capital Partners CLO 55B LTD                                               | CUSIP: 38178LAA7<br>LEI: 254900ZZ9HHZTOQ1XK24 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      430000 | PA      | $417689.40     | 0.00%             | 2034-07-20      | Floating      | 5.44%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31402C4G4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7204850 | PA      | $7427965.01    | 0.04%             | 2034-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS PITNEY BOWES INC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $23353.18      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| METINVEST BV                                                  | Metinvest BV                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400TMCKVEU87EJ582 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      550000 | PA      | $284900.00     | 0.00%             | 2026-04-23      | Fixed         | 8.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KYWN5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2922228 | PA      | $2463212.17    | 0.01%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                                      | Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust                                                | CUSIP: 08162MBA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     7100000 | PA      | $203283.65     | 0.00%             | 2053-03-15      | Variable      | 0.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Trust 2019-GSA1                                           | CUSIP: 36261PAV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     7821416 | PA      | $329183.05     | 0.00%             | 2052-11-10      | Variable      | 0.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KEEP9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    23742378 | PA      | $20567697.16   | 0.12%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STILLWATER MINING CO                                          | Stillwater Mining Co                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 6354007DPCY4ZN2MRR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      440000 | PA      | $386732.50     | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202F2M7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       83749 | PA      | $80505.86      | 0.00%             | 2042-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2019-H                                                  | CUSIP: 00969XAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4794406 | PA      | $4731268.28    | 0.03%             | 2059-11-25      | Variable      | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1                    | CUSIP: 46590KAK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      710000 | PA      | $634264.37     | 0.00%             | 2049-01-15      | Variable      | 4.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F032625<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    -7500000 | PA      | $-6815493.08   | -0.04%            | 2053-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QLNW2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2843967 | PA      | $2522076.15    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XLV Ltd                                                     | CUSIP: 55820BAJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4660000 | PA      | $4554558.65    | 0.03%             | 2034-07-15      | Floating      | 5.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Conseco Finance                                               | Conseco Finance Corp/Old                                                         | CUSIP: 20847TBM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      252321 | PA      | $277480.25     | 0.00%             | 2032-11-15      | Floating      | 6.82%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NUCOR CORP                                                    | Nucor Corp                                                                       | CUSIP: 670346AP0<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8733000 | PA      | $8249824.07    | 0.05%             | 2028-05-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QMHX5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    20831376 | PA      | $17814799.81   | 0.10%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TVC DSCR_21-1: A                                              | TVC DSCR_21-1: A                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    28641717 | PA      | $27590565.99   | 0.16%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202F2N5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      156308 | PA      | $156002.65     | 0.00%             | 2042-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WESTERN DIGITAL CORP                                          | Western Digital Corp                                                             | CUSIP: 958102AP0<br>LEI: 549300QQXOOYEF89IC56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6850000 | PA      | $6524625.00    | 0.04%             | 2024-02-01      | Variable      | 1.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $138662.12     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                                  | Broadcom Inc                                                                     | CUSIP: 11135FBG5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1087000 | PA      | $750441.79     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132J7U42<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       23432 | PA      | $21344.72      | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                                           | JPMorgan Chase & Co                                                              | CUSIP: 46647PDF0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    12285000 | PA      | $11558517.31   | 0.07%             | 2030-06-14      | Fixed         | 4.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179NQ43<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       24388 | PA      | $22964.05      | 0.00%             | 2043-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HCA INC                                                       | HCA Inc                                                                          | CUSIP: 404119BR9<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4795000 | PA      | $4789194.69    | 0.03%             | 2025-02-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN                                      | Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd                                          | CUSIP: 67576GAD9<br>LEI: 549300L7LF2PIRAWID66 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |         796 | PA      | $209.60        | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 7.72%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36196FZE7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      312629 | PA      | $291142.00     | 0.00%             | 2046-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regional Management Issuance T                                | Regional Management Issuance Trust 2022-1                                        | CUSIP: 75907DAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      534000 | PA      | $454304.99     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.46%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                       | ZAR/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $54830.44      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden 40 Senior Loan Fund                                                       | CUSIP: 26244GAJ4<br>LEI: 549300BH0PFEW6WVTN52 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      300000 | PA      | $285226.65     | 0.00%             | 2031-08-15      | Floating      | 6.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 3622A2AE2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     2600227 | PA      | $2583832.50    | 0.01%             | 2042-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Secu                                | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22                              | CUSIP: 46642NBF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1720207 | PA      | $16138.12      | 0.00%             | 2047-09-15      | Variable      | 0.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                                    | Progress Residential 2020-SFR3 Trust                                             | CUSIP: 74333AAL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     5410000 | PA      | $4731537.85    | 0.03%             | 2027-10-17      | Fixed         | 2.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nomura Asset Acceptance Corpor                                | NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1                                       | CUSIP: 62951MAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1889688 | PA      | $1586925.46    | 0.01%             | 2034-03-25      | Fixed         | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BP CAP MARKETS AMERICA                                        | BP Capital Markets America Inc                                                   | CUSIP: 10373QBN9<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2787000 | PA      | $1779268.71    | 0.01%             | 2050-11-10      | Fixed         | 2.77%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMQ73<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      890806 | PA      | $855626.30     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLP CAPITAL LP / FIN II                                       | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | CUSIP: 361841AP4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    13929000 | PA      | $12199214.32   | 0.07%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36180DPF8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      173605 | PA      | $163313.91     | 0.00%             | 2043-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MIP V WASTE LLC                                               | MIP V Waste LLC                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900RELOGHR3ZGIQ56 | Long             | LON              | CORP              | US        |     2684510 | PA      | $2643114.86    | 0.02%             | 2028-12-10      | Floating      | 7.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FDW3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       61006 | PA      | $60886.60      | 0.00%             | 2040-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BWAY Mortgage Trust                                           | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 05604FAS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      250000 | PA      | $201727.63     | 0.00%             | 2033-03-10      | Variable      | 3.93%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140Q9HW6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2535034 | PA      | $2500496.79    | 0.01%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sixth Street CLO LTD.                                         | Sixth Street CLO XVII Ltd                                                        | CUSIP: 83012GAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      625000 | PA      | $544274.75     | 0.00%             | 2034-01-20      | Floating      | 10.44%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV7                                             | CUSIP: 46654CAY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      773407 | PA      | $263951.04     | 0.00%             | 2052-02-26      | Fixed         | 3.21%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Trust 2021-LBA                                                                | CUSIP: 05609BAR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4373000 | PA      | $3790719.74    | 0.02%             | 2036-02-15      | Floating      | 7.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                                        | Verizon Communications Inc                                                       | CUSIP: 92343VCK8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5792000 | PA      | $5191698.01    | 0.03%             | 2046-08-21      | Fixed         | 4.86%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA                                        | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | CUSIP: 62954HAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     1094000 | PA      | $681233.47     | 0.00%             | 2051-11-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| College Ave Student Loans                                     | College Ave Student Loans 2021-B LLC                                             | CUSIP: 19425AAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      120000 | PA      | $94662.67      | 0.00%             | 2052-06-25      | Fixed         | 3.78%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132KEXZ3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      219548 | PA      | $211339.34     | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XXVII Ltd                                                   | CUSIP: 55820YAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $494215.50     | 0.00%             | 2030-04-20      | Floating      | 5.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SABINE PASS LIQUEFACTION                                      | Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | CUSIP: 785592AJ5<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    25601000 | PA      | $25607183.41   | 0.15%             | 2024-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SUN COUNTRY 2019-1C                                           | SUN COUNTRY 2019-1C                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1646769 | PA      | $1603623.82    | 0.01%             | 2023-12-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Conseco Finance Securitization                                | Conseco Finance Securitizations Corp                                             | CUSIP: 20846QER5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     3851936 | PA      | $1250515.17    | 0.01%             | 2031-05-01      | Fixed         | 8.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF COLOMBIA                                          | Colombia Government International Bond                                           | CUSIP: 195325DT9<br>LEI: 549300MHDRBVRF6B9117 | Long             | DBT              | NUSS              | CO        |     1020000 | PA      | $611553.75     | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31335BFU5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1607248 | PA      | $1580684.40    | 0.01%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179NNA2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       18154 | PA      | $17103.76      | 0.00%             | 2043-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gracie Point International Fun                                | GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2021-1                                        | CUSIP: 38411EAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      710000 | PA      | $707576.13     | 0.00%             | 2023-11-01      | Floating      | 5.52%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE                                | Port Authority of New York & New Jersey                                          | CUSIP: 73358WEK6<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     1400000 | PA      | $1331327.03    | 0.01%             | 2051-10-01      | Fixed         | 4.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Generate CLO Ltd.                                             | Generate CLO 7 Ltd                                                               | CUSIP: 98625DAE0<br>LEI: 25490036G9JNQQPHIX69 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $474365.90     | 0.00%             | 2033-01-22      | Floating      | 7.07%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137FQMB6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2664701 | PA      | $420623.11     | 0.00%             | 2049-07-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Verus Securitization Trust                                    | Verus Securitization Trust 2019-INV2                                             | CUSIP: 92537HAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      835000 | PA      | $725702.68     | 0.00%             | 2059-07-25      | Variable      | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGL CLO Ltd.                                                  | AGL CLO 9 LTD                                                                    | CUSIP: 001207AJ8<br>LEI: 549300U1G1VA46DEO184 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $232369.53     | 0.00%             | 2034-01-20      | Floating      | 7.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Signal Peak CLO, LLC                                          | Signal Peak CLO 5 Ltd                                                            | CUSIP: 56844YAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3550000 | PA      | $3478423.48    | 0.02%             | 2031-04-25      | Floating      | 5.47%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CAESARS ENTERTAIN INC                                         | Caesars Entertainment Inc                                                        | CUSIP: 28470RAK8<br>LEI: 549300FA4CTCW903Y781 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4331000 | PA      | $4255424.05    | 0.02%             | 2027-07-01      | Fixed         | 8.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36181GFS3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      251645 | PA      | $236663.79     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XXXI Ltd                                                    | CUSIP: 55819DAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $485001.75     | 0.00%             | 2031-01-23      | Floating      | 6.02%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMQ81<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8132299 | PA      | $7468429.27    | 0.04%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132JMFR5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      200663 | PA      | $188163.15     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Avenue Trust                                          | MAD Mortgage Trust 2017-330M                                                     | CUSIP: 55282MAL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1846000 | PA      | $1621361.74    | 0.01%             | 2034-08-15      | Variable      | 4.03%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31416BCN6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       43366 | PA      | $43500.83      | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GSR Mortgage Loan Trust                                       | GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2                                                 | CUSIP: 3622NCAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      948548 | PA      | $590078.62     | 0.00%             | 2047-06-25      | Variable      | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT                                        | Egypt Government International Bond                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GFIVH4086NMH82 | Long             | DBT              | NUSS              | EG        |     1086000 | PA      | $799771.13     | 0.00%             | 2032-05-29      | Fixed         | 7.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X83B1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3878805 | PA      | $3603167.70    | 0.02%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133AAJ86<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4838883 | PA      | $4191835.81    | 0.02%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CDI ESCROW ISSUER INC                                         | CDI Escrow Issuer Inc                                                            | CUSIP: 12511VAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1918000 | PA      | $1719351.07    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-E                                                  | CUSIP: 009740AH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      117288 | PA      | $55008.12      | 0.00%             | 2060-12-25      | Variable      | 0.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Benefit Street Partners CLO Lt                                | Benefit Street Partners CLO V-B Ltd                                              | CUSIP: 08181JAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4360000 | PA      | $4301105.99    | 0.02%             | 2031-04-20      | Floating      | 5.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EHT69<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       70422 | PA      | $69739.29      | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CVS HEALTH CORP                                               | CVS Health Corp                                                                  | CUSIP: 126650DN7<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4461000 | PA      | $3515674.35    | 0.02%             | 2030-08-21      | Fixed         | 1.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MASTR Resecuritization Trust                                  | MASTR Resecuritization Trust 2008-3                                              | CUSIP: 57643EAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      674203 | PA      | $428273.89     | 0.00%             | 2037-08-25      | Variable      | 3.78%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38378KBK4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     2932980 | PA      | $42587.45      | 0.00%             | 2053-09-16      | Variable      | 0.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140L3DM0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      608807 | PA      | $521017.34     | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | CDS AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-80061.30     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CBAM CLO Management                                           | CBAM 2019-9 Ltd                                                                  | CUSIP: 14987VAE9<br>LEI: 254900Q3N8LV0KJICN72 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $485475.00     | 0.00%             | 2030-02-12      | Floating      | 5.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XGVQ9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3512081 | PA      | $3098736.79    | 0.02%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO                                      | Florida Power & Light Co                                                         | CUSIP: 341081FQ5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1945000 | PA      | $1605188.97    | 0.01%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS GENERAL ELECTRIC COMPANY                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-1555.94      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD                                      | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC                                             | CUSIP: 16412XAG0<br>LEI: 549300I7CIEWU1BBLQ53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    23677000 | PA      | $23391173.62   | 0.14%             | 2027-06-30      | Fixed         | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128M96X5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1562200 | PA      | $1514220.39    | 0.01%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                | Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2                                           | CUSIP: 61768HAX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     8646752 | PA      | $411942.52     | 0.00%             | 2052-03-15      | Variable      | 1.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179TNQ4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       34412 | PA      | $30987.51      | 0.00%             | 2047-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |    -9633000 | NC      | $-87291.86     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                                 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27                                    | CUSIP: 17323CAK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      990000 | PA      | $901883.76     | 0.01%             | 2048-02-10      | Fixed         | 3.77%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC                                      | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp                             | CUSIP: 983133AA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2627000 | PA      | $2251680.51    | 0.01%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $1001777.40    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-632943.79    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2005-76                                                   | CUSIP: 12668BDE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      492219 | PA      | $436532.05     | 0.00%             | 2036-02-25      | Floating      | 3.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BAKELITE US HOLDCO INC                                        | Bakelite US Holdco Inc                                                           | CUSIP: 05710LAB9<br>LEI: 549300UCYL2XSFT5Y041 | Long             | LON              | CORP              | US        |     7440352 | PA      | $6900926.94    | 0.04%             | 2029-05-27      | Floating      | 8.41%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KBAV6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3686387 | PA      | $3166031.78    | 0.02%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apidos CLO                                                    | Apidos CLO XX                                                                    | CUSIP: 03765LAP7<br>LEI: 5493008YDOADR1DMZM86 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      450000 | PA      | $441391.14     | 0.00%             | 2031-07-16      | Floating      | 5.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCP CLO Ltd                                                   | OCP CLO 2021-22 Ltd                                                              | CUSIP: 67117TAA3<br>LEI: 254900PS626FB00CVF06 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2010000 | PA      | $1934273.25    | 0.01%             | 2034-12-02      | Floating      | 5.42%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OZLM Funding Ltd                                              | OZLM Funding IV Ltd                                                              | CUSIP: 67108FAQ9<br>LEI: 549300788AI08GTXXH35 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2120000 | PA      | $2064840.14    | 0.01%             | 2030-10-22      | Floating      | 6.02%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KEJB5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    22676457 | PA      | $19619400.61   | 0.11%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3131Y0YL0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5217916 | PA      | $5106369.49    | 0.03%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132XWBS9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      633805 | PA      | $592660.21     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.                               | CDS ITRAXX.FINSR.38.V1                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-41941.31     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DIAMONDBACK ENERGY INC                                        | Diamondback Energy Inc                                                           | CUSIP: 25278XAN9<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    55968000 | PA      | $49101924.67   | 0.28%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DVL60<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    64171793 | PA      | $52821406.24   | 0.31%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arbor Realty Collateralized Lo                                | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 Ltd                           | CUSIP: 03881JAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     8334000 | PA      | $8147094.22    | 0.05%             | 2037-05-15      | Floating      | 6.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF COLOMBIA                                          | Colombia Government International Bond                                           | CUSIP: 195325EF8<br>LEI: 549300MHDRBVRF6B9117 | Long             | DBT              | NUSS              | CO        |     2206000 | PA      | $2201588.00    | 0.01%             | 2033-04-20      | Fixed         | 8.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LEHMAN BROTHERS HOLDINGS                                      | Lehman Brothers Holdings Inc                                                     | CUSIP: 5249087M6<br>LEI: 549300FDK6ZP3YIHRJ47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7360000 | PA      | $0.74          | 0.00%             | 2017-12-28      | Fixed         | 6.75%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMRM9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7332954 | PA      | $7047155.31    | 0.04%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132ACYJ3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      349933 | PA      | $342946.49     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Home Loans                                        | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15                                          | CUSIP: 17025TBJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     7440290 | PA      | $3173741.26    | 0.02%             | 2037-09-25      | Fixed         | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHINA SCE GRP HLDGS LTD                                       | China SCE Group Holdings Ltd                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Q8UEI2ERAP6P49 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      277000 | PA      | $117378.75     | 0.00%             | 2024-09-29      | Fixed         | 5.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Residential Mortgage Loan Trus                                | Residential Mortgage Loan Trust 2020-2                                           | CUSIP: 76123MAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     7854000 | PA      | $6536753.82    | 0.04%             | 2060-05-25      | Variable      | 3.56%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apidos CLO                                                    | Apidos CLO XXXII                                                                 | CUSIP: 03768RAL0<br>LEI: 549300CXPXW83QGWOL98 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $238282.65     | 0.00%             | 2033-01-20      | Floating      | 6.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                                  | Comcast Corp                                                                     | CUSIP: 20030NBH3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9904000 | PA      | $9335086.61    | 0.05%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QTSD9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       54457 | PA      | $52067.83      | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KINDER MORGAN ENER PART                                       | Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | CUSIP: 494550AV8<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2734000 | PA      | $2754695.29    | 0.02%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| M/I HOMES INC                                                 | M/I Homes Inc                                                                    | CUSIP: 55305BAS0<br>LEI: 5299005M71FH9CCSFB69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5263000 | PA      | $4675964.98    | 0.03%             | 2028-02-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                                  | Broadcom Inc                                                                     | CUSIP: 11135FBV2<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6270000 | PA      | $5469730.18    | 0.03%             | 2037-05-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BankAmerica Manufactured Housi                                | BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust                                  | CUSIP: 06606FAM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1680000 | PA      | $505733.09     | 0.00%             | 2022-02-10      | Variable      | 7.07%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-OPO                  | CUSIP: 46655AAJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3654000 | PA      | $2626574.49    | 0.02%             | 2039-01-05      | Variable      | 3.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Secu                                | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23                              | CUSIP: 46643ABG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    23825865 | PA      | $175077.22     | 0.00%             | 2047-09-15      | Variable      | 0.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ELP 2021-ELP                                                  | ELP Commercial Mortgage Trust 2021-ELP                                           | CUSIP: 26863LAS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1156000 | PA      | $1053249.86    | 0.01%             | 2038-11-15      | Floating      | 7.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A45B8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3059165 | PA      | $2636618.02    | 0.02%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QM5X8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      381850 | PA      | $335488.36     | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| META PLATFORMS INC                                            | Meta Platforms Inc                                                               | CUSIP: 30303M8J4<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    19679000 | PA      | $15637931.72   | 0.09%             | 2052-08-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS CMBX.NA.9.BBB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-188015.61    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA                                      | Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc                           | CUSIP: 03969AAQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     4584000 | PA      | $4362768.50    | 0.03%             | 2025-04-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square Loan Funding Ltd                                | Palmer Square Loan Funding 2020-1 Ltd                                            | CUSIP: 69701DAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      400000 | PA      | $382544.44     | 0.00%             | 2028-02-20      | Floating      | 9.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3131Y3W44<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       75602 | PA      | $73885.76      | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GRUPO BIMBO SAB DE CV                                         | Grupo Bimbo SAB de CV                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000RIXURZEBFEV60 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      636000 | PA      | $621801.30     | 0.00%             | 2024-06-27      | Fixed         | 3.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMRR8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    21131685 | PA      | $18949903.23   | 0.11%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TAMKO BUILDING PRODUCTS INC                                   | Tamko Building Products LLC                                                      | CUSIP: 87510EAB5<br>LEI: 5493003VQCGZ0AORLH30 | Long             | LON              | CORP              | US        |     3688910 | PA      | $3555187.01    | 0.02%             | 2026-05-29      | Floating      | 7.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36241LVF0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      343388 | PA      | $351434.37     | 0.00%             | 2040-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140LVPN3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      221571 | PA      | $203024.35     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QWM30<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       63684 | PA      | $61054.15      | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31335BEU6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1701178 | PA      | $1674114.16    | 0.01%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | CDS AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-122759.99    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140JAQQ4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4700608 | PA      | $4636572.74    | 0.03%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-427462.02    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 522 Funding CLO LTD                                           | ASSURANT CLO LTD                                                                 | CUSIP: 04623TAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $733349.55     | 0.00%             | 2031-04-20      | Floating      | 5.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WISCONSIN POWER & LIGHT                                       | Wisconsin Power and Light Co                                                     | CUSIP: 976826BP1<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      844000 | PA      | $662104.78     | 0.00%             | 2031-09-16      | Fixed         | 1.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGL Core 4 CLO Ltd                                            | AGL Core CLO 4 LTD                                                               | CUSIP: 001199AG3<br>LEI: 549300HS2AZ4GZPCZ864 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3620000 | PA      | $3545654.25    | 0.02%             | 2033-04-20      | Floating      | 5.31%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TICP CLO Ltd                                                  | TICP CLO XI Ltd                                                                  | CUSIP: 87249QAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $237750.43     | 0.00%             | 2031-10-20      | Floating      | 7.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QNFD9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3054619 | PA      | $2620785.63    | 0.02%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                                      | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CUSIP: 161175CG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    13755000 | PA      | $8114075.46    | 0.05%             | 2062-06-30      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36181D7A8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      398744 | PA      | $375098.13     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Medical Solutions Holdings Inc                                | Medical Solutions Holdings Inc                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     1587000 | PA      | $1460040.00    | 0.01%             | 2029-11-01      | Floating      | 11.77%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCTAGON LOAN FUNDING LTD                                      | Octagon Loan Funding Ltd                                                         | CUSIP: 67590RBA2<br>LEI: 549300HJJWTCMWFILG24 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $240903.28     | 0.00%             | 2031-11-18      | Floating      | 6.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179QRY9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     5350029 | PA      | $4998072.00    | 0.03%             | 2044-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Penta CLO S.A.                                                | Penta CLO 11 DAC                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493006SWLDNT2XZHH97 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     2720000 | PA      | $2802544.96    | 0.02%             | 2034-11-15      | Floating      | 2.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $3863376.11    | 0.02%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV5                                             | CUSIP: 46653XAW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      455820 | PA      | $268458.94     | 0.00%             | 2051-12-25      | Variable      | 3.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TRITON WATER HOLDINGS IN                                      | Triton Water Holdings Inc                                                        | CUSIP: 89678QAB2<br>LEI: 5493005IYCEL7QJFZZ63 | Long             | LON              | CORP              | US        |     2270265 | PA      | $2103400.46    | 0.01%             | 2028-03-31      | Floating      | 7.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418CS54<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2154826 | PA      | $2055624.77    | 0.01%             | 2048-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Boca Commercial Mortgage Trust                                | BOCA Commercial Mortgage Trust 2022-BOCA                                         | CUSIP: 05592LAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2431046 | PA      | $2381996.49    | 0.01%             | 2039-05-15      | Floating      | 6.11%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trus                                | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3                                          | CUSIP: 12531WBB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      410000 | PA      | $390161.74     | 0.00%             | 2048-01-10      | Fixed         | 3.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $770209.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AEA INTERNATIONAL HOLDIN                                      | AEA International Holdings Luxembourg Sarl                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | LU        |     3777356 | PA      | $3730138.80    | 0.02%             | 2028-09-07      | Floating      | 8.12%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132ACS35<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      204241 | PA      | $188638.21     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Impac CMB Trust                                               | Impac CMB Trust Series 2004-11                                                   | CUSIP: 45254NMA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      770601 | PA      | $743026.07     | 0.00%             | 2035-03-25      | Floating      | 4.91%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC                                      | Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | CUSIP: 883556BY7<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      276000 | PA      | $240061.22     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANGKOK BANK PCL/HK                                           | Bangkok Bank PCL/Hong Kong                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CCL2BKJGMYXV60 | Long             | DBT              | CORP              | TH        |      600000 | PA      | $500175.00     | 0.00%             | 2034-09-25      | Floating      | 3.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F020414<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   186905500 | PA      | $166201850.67  | 0.96%             | 2038-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Residential Accredit Loans, In                                | RALI Series 2007-QH9 Trust                                                       | CUSIP: 749241AA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      496604 | PA      | $401431.60     | 0.00%             | 2037-11-25      | Variable      | 3.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-508533.37    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FIRSTENERGY CORP                                              | FirstEnergy Corp                                                                 | CUSIP: 337932AM9<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5338000 | PA      | $3522012.40    | 0.02%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Long Beach Mortgage Loan Trust                                | Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5                                            | CUSIP: 54251PAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3113815 | PA      | $1523659.63    | 0.01%             | 2036-06-25      | Floating      | 4.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL                                      | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp                                    | CUSIP: 709599AZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2210000 | PA      | $2128781.26    | 0.01%             | 2025-03-10      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS PETROLEOS MEXICANOS                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-60298.40     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ELECTRONIC ARTS INC                                           | Electronic Arts Inc                                                              | CUSIP: 285512AE9<br>LEI: 549300O7A67PUEYKDL45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2245000 | PA      | $1764539.96    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JUNIPER NETWORKS INC                                          | Juniper Networks Inc                                                             | CUSIP: 48203RAP9<br>LEI: AUHIXNGG7U2U7JEHM527 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4462000 | PA      | $3396673.32    | 0.02%             | 2030-12-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CML PARADISE PLAZA                                            | CML PARADISE PLAZA                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |    14100000 | PA      | $13619357.79   | 0.08%             | 2026-12-09      | Floating      | 3.75%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Rad CLO Ltd                                                   | Rad CLO 4 Ltd                                                                    | CUSIP: 48661YAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      675000 | PA      | $652079.30     | 0.00%             | 2032-04-25      | Floating      | 7.16%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132J82N9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      103051 | PA      | $93873.27      | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36189MS74<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      125679 | PA      | $120221.35     | 0.00%             | 2046-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137H0RH3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    25005917 | PA      | $3930777.59    | 0.02%             | 2051-06-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                    | USD/EUR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $17190.90      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418VDS8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       44817 | PA      | $44977.97      | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A04K7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3115953 | PA      | $2868655.58    | 0.02%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912828ZL7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   181142000 | PA      | $165320378.44  | 0.96%             | 2025-04-30      | Fixed         | 0.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38379KCT3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     3840594 | PA      | $66526.00      | 0.00%             | 2055-03-16      | Variable      | 0.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |    35913991 | NC      | $1245361.68    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DVL52<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    60490639 | PA      | $52017080.43   | 0.30%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MOODY'S CORPORATION                                           | Moody's Corp                                                                     | CUSIP: 615369AM7<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4450000 | PA      | $4101839.48    | 0.02%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WMRK Commercial Mortgage Trust                                | WMRK Commercial Mortgage Trust 2022-WMRK                                         | CUSIP: 929342AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6274000 | PA      | $6250383.41    | 0.04%             | 2027-11-15      | Floating      | 7.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Navient Student Loan Trust                                    | Navient Private Education Loan Trust 2014-A                                      | CUSIP: 63939CAE7<br>LEI: 54930094LU45XF2CP718 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     6000000 | PA      | $5335683.60    | 0.03%             | 2044-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138ENGF0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8303702 | PA      | $8157214.97    | 0.05%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC BANK PLC                                                 | BRL CALL VERSUS USD PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 | N/A              | DFE              | CORP              | GB        |    -5128000 | NC      | $-17340.40     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XGJ59<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2984989 | PA      | $2721884.21    | 0.02%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                         | USD/CLP FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-107060.48    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Western Alliance Bank                                         | Western Mortgage Reference Notes Series 2021-CL2                                 | CUSIP: 95763PEN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     8860785 | PA      | $8796427.59    | 0.05%             | 2059-07-25      | Floating      | 7.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31410KXU3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        1032 | PA      | $1069.99       | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                | Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1                                          | CUSIP: 61765DAU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      420000 | PA      | $401625.38     | 0.00%             | 2048-05-15      | Variable      | 3.78%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Corp Trust 2022-AGSS                                      | CUSIP: 36265XAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2087000 | PA      | $2048940.84    | 0.01%             | 2039-08-15      | Floating      | 8.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XPDE0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      134399 | PA      | $131902.58     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carval CLO LTD                                                | CarVal CLO I Ltd                                                                 | CUSIP: 146865AG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $692822.55     | 0.00%             | 2031-07-16      | Floating      | 6.97%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $453250.98     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418PSP1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        5333 | PA      | $5366.30       | 0.00%             | 2040-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sound Point CLO LTD                                           | Sound Point CLO XVIII Ltd                                                        | CUSIP: 83609TAE7<br>LEI: 549300G09B8CGBRMLL31 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $456788.65     | 0.00%             | 2031-01-21      | Floating      | 6.04%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-MHC                    | CUSIP: 466330AN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     8804000 | PA      | $8339936.76    | 0.05%             | 2038-04-15      | Floating      | 6.77%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GJS9<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    15319000 | PA      | $13421226.98   | 0.08%             | 2027-07-22      | Fixed         | 1.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Armada Euro CLO                                               | Armada Euro CLO III DAC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300236OBWCGBX8R96 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     1563000 | PA      | $1500328.42    | 0.01%             | 2031-07-15      | Floating      | 4.68%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BALLY'S CORP                                                  | Bally's Corp                                                                     | CUSIP: 05875CAB0<br>LEI: 549300NS4D5IK406VT62 | Long             | LON              | CORP              | US        |    15925655 | PA      | $14695398.15   | 0.08%             | 2028-10-01      | Floating      | 7.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140JMZF2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1720378 | PA      | $1682071.93    | 0.01%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QELS9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    16158262 | PA      | $13894519.52   | 0.08%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AEP TEXAS INC                                                 | AEP Texas Inc                                                                    | CUSIP: 00108WAK6<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1475000 | PA      | $1042020.12    | 0.01%             | 2050-01-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLENCORE FUNDING LLC                                          | Glencore Funding LLC                                                             | CUSIP: 378272AY4<br>LEI: 213800STG1QDNBY87K49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9158000 | PA      | $7433454.91    | 0.04%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2022-A                                                  | CUSIP: 009695AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      725700 | PA      | $565794.98     | 0.00%             | 2061-10-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140HBRA8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      253272 | PA      | $248643.05     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2022-A                                                  | CUSIP: 009695AB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1244300 | PA      | $1019222.43    | 0.01%             | 2061-10-25      | Variable      | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140GUMN4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2014397 | PA      | $1973553.30    | 0.01%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCM Ltd Partnership                                           | LCM XVII LP                                                                      | CUSIP: 50190AAK8<br>LEI: 549300K6S4MWQOINB710 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      350000 | PA      | $342548.92     | 0.00%             | 2031-10-15      | Floating      | 5.21%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN                                      | Deutsche Telekom International Finance BV                                        | CUSIP: 25156PBA0<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     2793000 | PA      | $2644933.55    | 0.02%             | 2027-01-19      | Fixed         | 3.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                                      | Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust                                                 | CUSIP: 08160BAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4840000 | PA      | $4533235.48    | 0.03%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bankers Healthcare Group Secur                                | BHG Securitization Trust 2022-C                                                  | CUSIP: 08860DAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1625000 | PA      | $1596844.11    | 0.01%             | 2035-10-17      | Fixed         | 5.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |        1338 | NC      | $4014.00       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F050627<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    24400000 | PA      | $24031777.40   | 0.14%             | 2053-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF SRI LANKA                                         | Sri Lanka Government International Bond                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900HXCCIOHM74FA02 | Long             | DBT              | NUSS              | LK        |      200000 | PA      | $59350.00      | 0.00%             | 2023-04-18      | Floating      | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OZLM Funding Ltd                                              | OZLM Funding IV Ltd                                                              | CUSIP: 67108FAN6<br>LEI: 549300788AI08GTXXH35 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    13280102 | PA      | $13088338.44   | 0.08%             | 2030-10-22      | Floating      | 5.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFNC6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      481503 | PA      | $451481.00     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS PLN                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-53766.98     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wellfleet CLO Ltd                                             | Wellfleet CLO 2017-3 Ltd                                                         | CUSIP: 94950HAE5<br>LEI: 254900TEETF3L54VTH19 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $696237.38     | 0.00%             | 2031-01-17      | Floating      | 6.03%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132M7YQ5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       49930 | PA      | $46820.43      | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFWG2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7065330 | PA      | $5811655.10    | 0.03%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CALIFORNIA RESOURCES WARRANT                                  | CALIFORNIA RESOURCES WARRANT                                                     | CUSIP: 13057Q123<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |        4466 | NC      | $56271.60      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 3-R Ltd                                                    | CUSIP: 03330AAE2<br>LEI: 549300V7DN3VJ8H1GE96 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $465340.60     | 0.00%             | 2031-01-28      | Floating      | 6.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WASHINGTON MUTUAL BANK / DEBT NOT ACQUIRED BY JPMORGAN ESCROW | WASHINGTON MUTUAL BANK / DEBT NOT ACQUIRED BY JPMORGAN ESCROW                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2570000 | PA      | $0.26          | 0.00%             | 2049-12-31      | Floating      | 0.01%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                                  | Broadcom Inc                                                                     | CUSIP: 11135FBF7<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3961000 | PA      | $2973115.47    | 0.02%             | 2033-02-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132KEYV1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      268998 | PA      | $257638.66     | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MONTREAL EXCHANGE                                             | FIRST QUANTUM MINERALS LTD                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | CA        |         347 | NC      | $5381.83       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| INRETAIL CONSUMER                                             | InRetail Consumer                                                                | CUSIP: 45790TAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | PE        |      992000 | PA      | $846920.00     | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SALESFORCE INC                                                | Salesforce Inc                                                                   | CUSIP: 79466LAM6<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4176000 | PA      | $2651656.39    | 0.02%             | 2061-07-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                    | USD/CAD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $11092.38      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DVMA0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    99024237 | PA      | $87941496.91   | 0.51%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PECO ENERGY CO                                                | PECO Energy Co                                                                   | CUSIP: 693304BE6<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2911000 | PA      | $2560528.70    | 0.01%             | 2052-08-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS GBP                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-200274.02    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Corp Trust 2022-AGSS                                      | CUSIP: 36270DAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     8490000 | PA      | $8509808.02    | 0.05%             | 2027-11-15      | Floating      | 7.03%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CENOVUS ENERGY INC                                            | Cenovus Energy Inc                                                               | CUSIP: 15135UAF6<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     2652000 | PA      | $2751615.22    | 0.02%             | 2039-11-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36178EDP1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      111682 | PA      | $105029.57     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FREEWIRE WARRANTS TRANCHE A                                   | FREEWIRE WARRANTS TRANCHE A                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |      853096 | NC      | $665414.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Atrium CDO Corp                                               | Atrium XIII                                                                      | CUSIP: 04966HAG1<br>LEI: 549300BF3YFW8EHN6F75 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      390000 | PA      | $367327.43     | 0.00%             | 2030-11-21      | Floating      | 6.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2019-E                                                  | CUSIP: 00969TAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5384992 | PA      | $5095919.60    | 0.03%             | 2059-09-25      | None          | 0.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | AUD/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-34646.22     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MF1 Multifamily Housing Mortga                                | MF1 2022-FL10 LLC                                                                | CUSIP: 55285BAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     3390000 | PA      | $3372925.59    | 0.02%             | 2037-09-17      | Floating      | 6.96%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SACO I Trust                                                  | SACO I Trust 2006-9                                                              | CUSIP: 78577RAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       15090 | PA      | $15061.90      | 0.00%             | 2036-08-25      | Floating      | 4.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bluemountain CLO Ltd                                          | BlueMountain Fuji US Clo III Ltd                                                 | CUSIP: 09628FAE9<br>LEI: 549300EY8WEC9D18YD37 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $241728.35     | 0.00%             | 2030-01-15      | Floating      | 5.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK                                  | CUSIP: 36228CUY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    21000000 | PA      | $118853.70     | 0.00%             | 2032-05-03      | Variable      | 0.21%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DM2S3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7054686 | PA      | $5795001.76    | 0.03%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AEP TEXAS INC                                                 | AEP Texas Inc                                                                    | CUSIP: 00108WAN0<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2926000 | PA      | $2063280.31    | 0.01%             | 2051-05-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-662642.31    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stratus CLO                                                   | Stratus CLO 2021-3 Ltd                                                           | CUSIP: 86315XAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $227772.08     | 0.00%             | 2029-12-29      | Floating      | 9.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMER AIRLN 15-2 AA PTT                                        | American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust                             | CUSIP: 02377BAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      909412 | PA      | $815716.37     | 0.00%             | 2027-09-22      | Fixed         | 3.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SPRINT SPECTRUM / SPEC I                                      | Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC  | CUSIP: 85208NAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      350000 | PA      | $344934.34     | 0.00%             | 2028-03-20      | Fixed         | 5.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GJP5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8093000 | PA      | $6477851.50    | 0.04%             | 2032-03-11      | Fixed         | 2.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F030611<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   169176329 | PA      | $148430110.58  | 0.86%             | 2053-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HF SINCLAIR CORP                                              | HF Sinclair Corp                                                                 | CUSIP: 403949AB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2625000 | PA      | $2627204.03    | 0.02%             | 2026-04-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AT&T INC                                                      | AT&T Inc                                                                         | CUSIP: 00206RMM1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6548000 | PA      | $5032201.84    | 0.03%             | 2033-12-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bluemountain CLO Ltd                                          | BlueMountain CLO XXIII Ltd                                                       | CUSIP: 09629LAG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      650000 | PA      | $612486.75     | 0.00%             | 2031-10-20      | Floating      | 6.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DVLP8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    23891902 | PA      | $20695247.93   | 0.12%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REXLOT HOLDINGS LTD                                           | REXLot Holdings Ltd                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     1160847 | PA      | $1487.23       | 0.00%             | 2019-04-17      | Floating      | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AT&T INC                                                      | AT&T Inc                                                                         | CUSIP: 00206RFU1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      805000 | PA      | $729052.60     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FORD MOTOR COMPANY                                            | Ford Motor Co                                                                    | CUSIP: 345370DA5<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1244000 | PA      | $932927.47     | 0.01%             | 2032-02-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A7UM9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      112813 | PA      | $101879.80     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $1125881.67    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31335BJW7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2974196 | PA      | $2709348.28    | 0.02%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMRA5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      101321 | PA      | $94906.23      | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV7                                             | CUSIP: 46654CAF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    28958059 | PA      | $780118.52     | 0.00%             | 2052-02-26      | Fixed         | 0.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GoldenTree Loan Management US                                 | Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd                                          | CUSIP: 38138BAG5<br>LEI: 549300TB55YBQBSW5Z77 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $486278.40     | 0.00%             | 2030-04-20      | Floating      | 5.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFRT0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    15351884 | PA      | $12699428.80   | 0.07%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE                                       | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | CUSIP: 893574AH6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    17504000 | PA      | $18681406.21   | 0.11%             | 2026-02-01      | Fixed         | 7.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2006-OA21                                                 | CUSIP: 23245QAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5473382 | PA      | $4317858.79    | 0.02%             | 2047-03-20      | Floating      | 4.54%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WPHS6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      591247 | PA      | $537961.92     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                         | HUF CALL VERSUS USD PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |    -2590000 | NC      | $-122492.04    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA                                        | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | CUSIP: 62954HAY4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    18026000 | PA      | $15494473.63   | 0.09%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Babson CLO Ltd                                                | Barings Clo Ltd 2015-II                                                          | CUSIP: 06759FAB2<br>LEI: 549300Y5E22C3P2S6J52 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2590000 | PA      | $2559521.66    | 0.01%             | 2030-10-20      | Floating      | 5.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd                                        | CUSIP: 64130XAA4<br>LEI: 549300BLCSV170UP8R47 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $494042.60     | 0.00%             | 2031-10-19      | Floating      | 5.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140GW3B7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      148808 | PA      | $145572.22     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BSST Mortgage Trust                                           | Beast Mortgage Trust                                                             | CUSIP: 05601PAU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2773000 | PA      | $2547817.43    | 0.01%             | 2036-04-15      | Floating      | 9.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Generate CLO Ltd.                                             | Generate CLO 4 Ltd                                                               | CUSIP: 986252AQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     8250000 | PA      | $8134835.78    | 0.05%             | 2032-04-20      | Floating      | 5.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38379K7R3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     3378759 | PA      | $77028.61      | 0.00%             | 2055-09-16      | Variable      | 0.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140HHPZ2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        4160 | PA      | $4078.03       | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |    67301000 | NC      | $1066796.11    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $1040910.84    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HP ENTERPRISE CO                                              | Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | CUSIP: 42824CAY5<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1227000 | PA      | $1223780.68    | 0.01%             | 2045-10-15      | Variable      | 6.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XDYE0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5546381 | PA      | $5106870.98    | 0.03%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                                       | Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | CUSIP: 38141GXJ8<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    35995000 | PA      | $34614318.19   | 0.20%             | 2025-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RRE Loan Management                                           | RRE 5 Loan Management DAC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300D6UNTEPRSJ6X22 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     1160000 | PA      | $1151718.14    | 0.01%             | 2037-01-15      | Floating      | 3.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AEP TEXAS INC                                                 | AEP Texas Inc                                                                    | CUSIP: 00108WAQ3<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4237000 | PA      | $4051731.07    | 0.02%             | 2052-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TARGA RESOURCES PARTNERS                                      | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | CUSIP: 87612BBL5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1726000 | PA      | $1736942.77    | 0.01%             | 2027-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138LTL63<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       43945 | PA      | $41135.07      | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138A5V66<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       86469 | PA      | $87556.40      | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KYYM0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    10373867 | PA      | $8473802.56    | 0.05%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XRWX3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      353379 | PA      | $338840.25     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                                      | USD/EUR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $14981.01      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae                                                                       | CUSIP: 21H050615<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    35960000 | PA      | $35626622.75   | 0.21%             | 2053-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IndyMac INDX Mortgage Loan Tru                                | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15                                       | CUSIP: 456610AA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      327224 | PA      | $289394.18     | 0.00%             | 2036-07-25      | Floating      | 4.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden 50 Senior Loan Fund                                                       | CUSIP: 262431AD1<br>LEI: 5493008NBEE3C4AF3K95 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      450000 | PA      | $435419.73     | 0.00%             | 2030-07-15      | Floating      | 5.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BFLD Trust                                                    | BFLD Trust 2020-EYP                                                              | CUSIP: 05493AAN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3978000 | PA      | $3238358.92    | 0.02%             | 2035-10-15      | Floating      | 8.02%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS PITNEY BOWES INC                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $66870.48      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                | IRS BRL                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $21754.39      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RAYTHEON TECH CORP                                            | Raytheon Technologies Corp                                                       | CUSIP: 75513ECP4<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8634000 | PA      | $5853409.77    | 0.03%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.03%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley BAML Trust                                     | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25                      | CUSIP: 61765TAM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      430000 | PA      | $390077.94     | 0.00%             | 2048-10-15      | Variable      | 4.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LIQUID TELECOM FINANCE                                        | Liquid Telecommunications Financing Plc                                          | CUSIP: 536333AB3<br>LEI: 635400MXAVJRJJCWVI87 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     1316000 | PA      | $942420.50     | 0.01%             | 2026-09-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CAMERON LNG LLC                                               | Cameron LNG LLC                                                                  | CUSIP: 133434AC4<br>LEI: 549300C39FLHGVD73K22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    12436000 | PA      | $10096495.78   | 0.06%             | 2038-01-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140GYJX8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2327808 | PA      | $2157071.86    | 0.01%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307NN26<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      206802 | PA      | $194143.22     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CBAM CLO Management LLC                                       | CBAM 2017-1 Ltd                                                                  | CUSIP: 12480VAC9<br>LEI: 254900JWJFDB3KD6V066 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     6513719 | PA      | $6444005.58    | 0.04%             | 2030-07-20      | Floating      | 5.49%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SIMPAR EUROPE SA                                              | Simpar Europe SA                                                                 | CUSIP: 82883PAA2<br>LEI: 54930068BSUST41D5C30 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     1552000 | PA      | $1158645.60    | 0.01%             | 2031-01-26      | Fixed         | 5.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMERICAN AUTO AUCTION                                         | American Auto Auction Group LLC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493002VI1KML1L8HW19 | Long             | LON              | CORP              | US        |     9892080 | PA      | $7607009.52    | 0.04%             | 2027-12-30      | Floating      | 9.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SINIC HOLDINGS GROUP CO                                       | Sinic Holdings Group Co Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 300300N5XRCGHA7P7B13 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      782000 | PA      | $7820.00       | 0.00%             | 2022-12-18      | Floating      | 10.50%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF COLOMBIA                                          | Colombia Government International Bond                                           | CUSIP: 195325DP7<br>LEI: 549300MHDRBVRF6B9117 | Long             | DBT              | NUSS              | CO        |     1726000 | PA      | $1487919.88    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BEAZER HOMES USA                                              | Beazer Homes USA Inc                                                             | CUSIP: 07556QBT1<br>LEI: 549300DUPYT2T0F60I45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4961000 | PA      | $4412728.98    | 0.03%             | 2029-10-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418DUF7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    12747675 | PA      | $9848917.20    | 0.06%             | 2050-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Octagon Investment Partners 33                                | Octagon Investment Partners 33 Ltd                                               | CUSIP: 675711AA3<br>LEI: 549300IDWDG12HO3TO90 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $493931.95     | 0.00%             | 2031-01-20      | Floating      | 5.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $727861.35     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RMIT_21-3                                                     | RMIT_21-3                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    21460000 | PA      | $18316110.00   | 0.11%             | 2033-10-17      | Fixed         | 3.88%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Trust 2021-SDMF                                                               | CUSIP: 12434CAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      898000 | PA      | $859989.19     | 0.00%             | 2034-09-15      | Floating      | 4.91%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XDS49<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8462818 | PA      | $6966565.85    | 0.04%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FM78<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      516483 | PA      | $499032.51     | 0.00%             | 2040-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMRT4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    16424775 | PA      | $14945881.04   | 0.09%             | 2044-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden 77 CLO Ltd                                                                | CUSIP: 26252VAQ4<br>LEI: 254900XGNUOV0Y3IBA68 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      437500 | PA      | $435004.68     | 0.00%             | 2034-05-20      | Floating      | 5.68%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY                                        | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC            | CUSIP: 013092AB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      689000 | PA      | $655018.52     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |   -20035000 | NC      | $-971894.51    | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DTE ELECTRIC CO                                               | DTE Electric Co                                                                  | CUSIP: 23338VAP1<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3142000 | PA      | $2247903.21    | 0.01%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trestles CLO LTD                                              | TRESTLES CLO 2017-1 Ltd                                                          | CUSIP: 89531FAU1<br>LEI: 254900QSBDX181YYBH38 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $232319.25     | 0.00%             | 2032-04-25      | Floating      | 7.26%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $194331.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                                | SMB Private Education Loan Trust 2015-B                                          | CUSIP: 78448QAE8<br>LEI: 549300ZLJ4U248VKSJ66 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2480000 | PA      | $2347189.80    | 0.01%             | 2040-12-17      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trus                                | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3                                          | CUSIP: 12531WAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5497000 | PA      | $240201.31     | 0.00%             | 2048-01-10      | Variable      | 1.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140LSLX2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      220598 | PA      | $202133.96     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132VMSZ9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1592863 | PA      | $1567471.64    | 0.01%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                         | GBP/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-6495.82      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley BAML Trust                                     | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23                      | CUSIP: 61690QAS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      110000 | PA      | $92957.02      | 0.00%             | 2050-07-15      | Variable      | 4.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANCO ESPIRITO SANTO SA                                       | Banco Espirito Santo SA                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400JV7IJL16OWIT96 | Long             | DBT              | CORP              | PT        |     6300000 | PA      | $809260.20     | 0.00%             | 2019-01-21      | Floating      | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MC BRAZIL DWNSTRM                                             | MC Brazil Downstream Trading SARL                                                | CUSIP: 55292WAA8<br>LEI: 213800T2A7R9TYNXZI63 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     1464000 | PA      | $1201395.00    | 0.01%             | 2031-06-30      | Fixed         | 7.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2018-I Ltd                                                          | CUSIP: 12551RAA6<br>LEI: 635400VBVF8AYJQBI411 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     6964000 | PA      | $6856140.87    | 0.04%             | 2031-04-18      | Floating      | 5.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WC7G2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      720423 | PA      | $692754.57     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayview Commercial Asset Trust                                | Bayview Commercial Asset Trust 2007-1                                            | CUSIP: 07325MAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      912961 | PA      | $827045.08     | 0.00%             | 2037-03-25      | Floating      | 4.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                                  | Comcast Corp                                                                     | CUSIP: 20030NDA6<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    17261000 | PA      | $14932814.05   | 0.09%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEVON ENERGY CORPORATION                                      | Devon Energy Corp                                                                | CUSIP: 25179MBD4<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2758000 | PA      | $2729125.26    | 0.02%             | 2027-10-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KLA CORP                                                      | KLA Corp                                                                         | CUSIP: 482480AN0<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8208000 | PA      | $7881929.16    | 0.05%             | 2062-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | EUR/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-71921.51     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LUXE Commercial Mortgage Trust                                | LUXE Trust 2021-TRIP                                                             | CUSIP: 55066WAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      231887 | PA      | $221709.00     | 0.00%             | 2038-10-15      | Floating      | 5.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INDIA GREEN POWER HOLD                                        | India Green Power Holdings                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900I7N0GT4VVL6V29 | Long             | DBT              | CORP              | MU        |      423000 | PA      | $360607.50     | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GSAA Home Equity Trust                                        | GSAA Home Equity Trust 2006-4                                                    | CUSIP: 362334FD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1671680 | PA      | $1192621.96    | 0.01%             | 2036-03-25      | Variable      | 3.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae                                                                       | CUSIP: 21H042612<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    56631500 | PA      | $54927602.01   | 0.32%             | 2053-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rad CLO Ltd                                                   | Rad CLO 3 Ltd                                                                    | CUSIP: 48661WAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      475000 | PA      | $445552.90     | 0.00%             | 2032-04-15      | Floating      | 5.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SRS DISTRIBUTION INC                                          | SRS Distribution Inc                                                             | CUSIP: 78471RAB2<br>LEI: 549300ZQ3XP75BCYM468 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      859000 | PA      | $761477.86     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138ALJW8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       96056 | PA      | $97270.08      | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KLA CORP                                                      | KLA Corp                                                                         | CUSIP: 482480AJ9<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11251000 | PA      | $8147345.38    | 0.05%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RED SUN PROPERTIES GRP                                        | Redsun Properties Group Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TYWIIKAOK07L47 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     1771000 | PA      | $163817.50     | 0.00%             | 2023-04-16      | Fixed         | 9.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2006-23CB                                                 | CUSIP: 02147RAS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4870399 | PA      | $1070252.17    | 0.01%             | 2036-08-25      | Floating      | 4.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                | CDS FORD MOTOR COMPANY                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-27922.09     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Thornburg Mortgage Securities                                 | Thornburg Mortgage Securities Trust 2006-3                                       | CUSIP: 885221AA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1035489 | PA      | $698158.04     | 0.00%             | 2046-06-25      | Variable      | 2.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                                        | General Motors Financial Co Inc                                                  | CUSIP: 37045XCK0<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5157000 | PA      | $5016863.89    | 0.03%             | 2025-04-09      | Fixed         | 4.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ORACLE CORP                                                   | Oracle Corp                                                                      | CUSIP: 68389XBH7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4096000 | PA      | $3349356.13    | 0.02%             | 2036-07-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IMT Trust                                                     | IMT Trust 2017-APTS                                                              | CUSIP: 44974ABE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      810000 | PA      | $743337.97     | 0.00%             | 2034-06-15      | Variable      | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31416TL49<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        9335 | PA      | $9218.53       | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greystone Commercial Real Esta                                | Greystone CRE Notes 2021-FL3 Ltd                                                 | CUSIP: 39809PAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1368000 | PA      | $1322387.46    | 0.01%             | 2039-07-15      | Floating      | 5.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae                                                                       | CUSIP: 21H040616<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    75331500 | PA      | $71270939.30   | 0.41%             | 2053-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J8GB3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8399159 | PA      | $7875166.33    | 0.05%             | 2033-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31415AZP9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         603 | PA      | $619.22        | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FERTITTA ENTERTAINMENT L                                      | Fertitta Entertainment LLC/NV                                                    | CUSIP: 31556PAB3<br>LEI: 984500A0805D8V551D35 | Long             | LON              | CORP              | US        |     7326399 | PA      | $6951873.06    | 0.04%             | 2029-01-27      | Floating      | 8.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D                                                  | CUSIP: 00970CAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     4238445 | PA      | $3882558.88    | 0.02%             | 2060-06-25      | Variable      | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140JGV85<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      436503 | PA      | $428057.89     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mercury Financial Credit Card                                 | Mercury Financial Credit Card Master Trust                                       | CUSIP: 58940BAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    21272000 | PA      | $20223681.80   | 0.12%             | 2026-09-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XBNR7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   179051993 | PA      | $164759533.27  | 0.95%             | 2051-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                                | SMB Private Education Loan Trust 2021-C                                          | CUSIP: 83208AAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      880000 | PA      | $752989.60     | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179TV51<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       87076 | PA      | $81105.78      | 0.00%             | 2048-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |  -147861267 | NC      | $-7529548.79   | -0.04%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFKW5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      509788 | PA      | $497841.61     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DVMD4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   106202280 | PA      | $93900254.61   | 0.54%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rockford Tower CLO Ltd                                        | Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd                                                    | CUSIP: 77341DAA5<br>LEI: 549300V5ZF7112UGSH89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    15384000 | PA      | $15168634.77   | 0.09%             | 2030-10-20      | Floating      | 5.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mariner Finance Issuance Trust                                | Mariner Finance Issuance Trust 2020-A                                            | CUSIP: 56848MAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2030000 | PA      | $1741553.65    | 0.01%             | 2034-08-21      | Fixed         | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418CRC0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5047134 | PA      | $4671513.09    | 0.03%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132M4QV0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       53065 | PA      | $49689.59      | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                                    | CAD/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-13641.18     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DV3Q6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1719331 | PA      | $1681198.11    | 0.01%             | 2049-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MERCK & CO INC                                                | Merck & Co Inc                                                                   | CUSIP: 58933YBA2<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2681000 | PA      | $1865049.26    | 0.01%             | 2040-06-24      | Fixed         | 2.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deutsche Alt-A Securities INC                                 | Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3                    | CUSIP: 25151EAJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      200614 | PA      | $163910.02     | 0.00%             | 2036-07-25      | Variable      | 6.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NORFOLK SOUTHERN CORP                                         | Norfolk Southern Corp                                                            | CUSIP: 655844CP1<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3080000 | PA      | $2677084.93    | 0.02%             | 2053-06-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38379UZW9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     3323313 | PA      | $116780.23     | 0.00%             | 2057-12-16      | Variable      | 0.77%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-E                                                  | CUSIP: 009740AA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    24797252 | PA      | $20979955.35   | 0.12%             | 2060-12-25      | Variable      | 1.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36182XAY7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       53600 | PA      | $51639.96      | 0.00%             | 2044-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus                                | CSAIL 2019-C15 Commercial Mortgage Trust                                         | CUSIP: 22945DAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4080000 | PA      | $3773860.46    | 0.02%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLOBAL PAYMENTS INC                                           | Global Payments Inc                                                              | CUSIP: 37940XAA0<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2144000 | PA      | $2017169.51    | 0.01%             | 2025-02-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138X55F0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      178863 | PA      | $175708.02     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman CLO XXII Ltd                                                    | CUSIP: 64131BAJ2<br>LEI: 549300FFV1EYI8ON7P41 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $238103.75     | 0.00%             | 2030-10-17      | Floating      | 6.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DM7D1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    20625691 | PA      | $16979029.76   | 0.10%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | SWOP CDS CDX.NA.HY.39.V1                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |     8000000 | NC      | $9422.31       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank                                                          | BANK 2019-BNK21                                                                  | CUSIP: 06540BBD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1088000 | PA      | $940214.46     | 0.01%             | 2052-10-17      | Fixed         | 2.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMSR Trust                                                    | AMSR 2020-SFR2 Trust                                                             | CUSIP: 00178UAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2437000 | PA      | $2221506.33    | 0.01%             | 2037-07-17      | Fixed         | 3.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BRASKEM IDESA SAPI                                            | Braskem Idesa SAPI                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: YH0V7ZHY352ITDGEYB83 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      761000 | PA      | $542212.50     | 0.00%             | 2032-02-20      | Fixed         | 6.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nelnet Student Loan Trust                                     | Nelnet Student Loan Trust 2021-D                                                 | CUSIP: 64034YAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1070000 | PA      | $834280.82     | 0.00%             | 2062-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 1211 Avenue of the Americas Tr                                | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211                                      | CUSIP: 90117PAL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      600000 | PA      | $525886.20     | 0.00%             | 2035-08-10      | Variable      | 4.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CONNECTWISE LLC                                               | ConnectWise LLC                                                                  | CUSIP: 20786NAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     6339098 | PA      | $6008260.00    | 0.03%             | 2028-09-30      | Floating      | 7.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER                                      | Enterprise Products Operating LLC                                                | CUSIP: 29379VCA9<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5335000 | PA      | $3495740.45    | 0.02%             | 2052-02-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PEARL HOLDING II LTD                                          | Pearl Holding II Ltd                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300BUY3KOHID1L691 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      286286 | PA      | $8321.03       | 0.00%             | N/A             | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DWDM2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     6442078 | PA      | $6049591.48    | 0.03%             | 2052-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2015-I Ltd                                                          | CUSIP: 12548MBG9<br>LEI: 5493001TP5YQV9X08Z14 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $242089.78     | 0.00%             | 2031-01-22      | Floating      | 5.77%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1                                           | CUSIP: 61691QAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      940000 | PA      | $879497.09     | 0.01%             | 2051-10-15      | Fixed         | 4.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFGV7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    12379853 | PA      | $10144630.31   | 0.06%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS JPY                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1887357.44    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS                                      | Huntington Ingalls Industries Inc                                                | CUSIP: 446413AZ9<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2584000 | PA      | $2129857.84    | 0.01%             | 2028-08-16      | Fixed         | 2.04%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $487856.96     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128MJY20<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3551083 | PA      | $3400044.30    | 0.02%             | 2046-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OWNIT Mortgage Loan Asset-Back                                | Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2                                          | CUSIP: 69121PDF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1733468 | PA      | $1429884.74    | 0.01%             | 2037-01-25      | Variable      | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SARCOS TECHNOLOGY AND ROBOTICS                                | SARCOS TECHNOLOGY AND ROBOTICS                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     2784143 | NS      | $1562739.47    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                                 | Citigroup Inc                                                                    | CUSIP: 17308CC53<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    20706000 | PA      | $17410134.87   | 0.10%             | 2030-11-05      | Fixed         | 2.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ashford Hospitality Trust                                     | Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF                                              | CUSIP: 04410RAL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1525000 | PA      | $1402319.55    | 0.01%             | 2035-04-15      | Floating      | 6.42%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                                        | General Motors Financial Co Inc                                                  | CUSIP: 37045XDV5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5347000 | PA      | $4789339.45    | 0.03%             | 2029-04-06      | Fixed         | 4.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Park Avenue Institutional Advi                                | Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2021-2                                | CUSIP: 70018QAG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $221233.58     | 0.00%             | 2034-07-15      | Floating      | 7.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179RJE0<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      227389 | PA      | $211915.61     | 0.00%             | 2045-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132J8LD0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       96161 | PA      | $87595.53      | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J9Y96<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1157600 | PA      | $1159060.71    | 0.01%             | 2048-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TARGA RESOURCES PARTNERS                                      | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | CUSIP: 87612BBG6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7977000 | PA      | $7609727.67    | 0.04%             | 2028-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FANTASIA HOLDINGS GROUP                                       | Fantasia Holdings Group Co Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005JQNLB3I01JW62 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     2430000 | PA      | $188325.00     | 0.00%             | 2022-10-17      | Floating      | 11.75%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YLYN5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      355916 | PA      | $319455.61     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31335BCH7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1508458 | PA      | $1484460.08    | 0.01%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MATTAMY GROUP CORP                                            | Mattamy Group Corp                                                               | CUSIP: 57701RAJ1<br>LEI: 5493008TNY7A82WCXU31 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     2811000 | PA      | $2492887.90    | 0.01%             | 2027-12-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J7MK8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2957698 | PA      | $2690241.08    | 0.02%             | 2032-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TCW Gem Ltd                                                   | TCW CLO 2020-1 Ltd                                                               | CUSIP: 87190CBE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1100000 | PA      | $1002548.80    | 0.01%             | 2034-04-20      | Floating      | 7.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Angel Oak Mortgage Trust                                      | Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2019-4                                            | CUSIP: 03463UAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      140556 | PA      | $139501.86     | 0.00%             | 2049-07-26      | Variable      | 3.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                                 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-PRM                                     | CUSIP: 29429JAN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5180000 | PA      | $5124288.06    | 0.03%             | 2036-05-10      | Variable      | 4.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley BAML Trust                                     | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19                      | CUSIP: 61764PAJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4370000 | PA      | $95664.54      | 0.00%             | 2047-12-15      | Variable      | 1.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Benefit Street Partners CLO Lt                                | Benefit Street Partners CLO XIX Ltd                                              | CUSIP: 08182RAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $242743.53     | 0.00%             | 2033-01-15      | Floating      | 6.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                                    | EUR/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $340967.72     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital CLO LTD                                     | Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd                                                 | CUSIP: 033292AQ6<br>LEI: 5493008PWA7TS1SR9447 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3075000 | PA      | $3040444.38    | 0.02%             | 2030-10-13      | Floating      | 5.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA                                        | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | CUSIP: 62954HAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    16413000 | PA      | $15207670.31   | 0.09%             | 2029-06-18      | Fixed         | 4.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OHIO POWER COMPANY                                            | Ohio Power Co                                                                    | CUSIP: 677415CU3<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2959000 | PA      | $1925183.90    | 0.01%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36241KXQ6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      107530 | PA      | $110052.77     | 0.00%             | 2038-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EQUINIX INC                                                   | Equinix Inc                                                                      | CUSIP: 29444UBE5<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14000000 | PA      | $12185897.92   | 0.07%             | 2029-11-18      | Fixed         | 3.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | EUR CALL VERSUS USD PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | DE        |   111610000 | NC      | $809258.92     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | PG&E CORP                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         925 | NC      | $2775.00       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Tricon Residential                                            | Tricon Residential 2021-SFR1 Trust                                               | CUSIP: 89614YAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     4805000 | PA      | $4063523.63    | 0.02%             | 2038-07-17      | Fixed         | 3.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse First Boston Mor                                | Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp                              | CUSIP: 22540VHP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      907090 | PA      | $868890.25     | 0.01%             | 2031-09-25      | Variable      | 8.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36241L7B6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      329859 | PA      | $329213.39     | 0.00%             | 2041-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PIVOTAL INVESTMENT CORPIII-A                                  | PIVOTAL INV 3 CL A -CW27                                                         | CUSIP: 72582M114<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |       31052 | NC      | $1552.62       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MP Clo VII, LTD                                               | ACAS CLO 2015-1 Ltd                                                              | CUSIP: 55320RAJ6<br>LEI: 5493005EOEZ6JX072G15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $723422.55     | 0.00%             | 2028-10-18      | Floating      | 5.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-D                                                  | CUSIP: 009723AB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     5835900 | PA      | $5129314.91    | 0.03%             | 2060-03-25      | Variable      | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3129414T1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      190353 | PA      | $183008.20     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140FDA89<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       62264 | PA      | $55466.97      | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTOWN 2022-STAY                                              | INTOWN 2022-STAY Mortgage Trust                                                  | CUSIP: 46117NAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5685000 | PA      | $5647618.85    | 0.03%             | 2039-08-15      | Floating      | 6.82%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307NG40<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      149343 | PA      | $142296.69     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LATCH INC                                                     | LATCH INC                                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      411849 | NS      | $292371.61     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VICI PROPERTIES LP                                            | VICI Properties LP                                                               | CUSIP: 925650AD5<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5971000 | PA      | $5528847.45    | 0.03%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Loan Revolving Advance Investm                                | Loan Revolving Advance Investment Trust 2021-2                                   | CUSIP: 53958V102<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5293272 | PA      | $5239658.17    | 0.03%             | 2023-06-30      | Floating      | 7.04%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                                           | Petroleos Mexicanos                                                              | CUSIP: 71654QCC4<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      817000 | PA      | $520330.96     | 0.00%             | 2047-09-21      | Fixed         | 6.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J5EJ4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      188962 | PA      | $176692.87     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.                               | CDS CDX.NA.HY.39.V1                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $2408.23       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square CLO Ltd                                         | Palmer Square CLO 2015-2 Ltd                                                     | CUSIP: 69689CBC9<br>LEI: 549300PACXK2KP6J2T91 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1000000 | PA      | $921039.10     | 0.01%             | 2030-07-20      | Floating      | 6.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MSCG Trust                                                    | MSCG Trust 2018-SELF                                                             | CUSIP: 55358PAQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3152857 | PA      | $2936343.15    | 0.02%             | 2037-10-15      | Floating      | 7.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Home Loans                                        | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5                                         | CUSIP: 126694N46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      443927 | PA      | $405171.08     | 0.00%             | 2046-04-25      | Floating      | 4.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |  -324711900 | NC      | $-17645756.67  | -0.10%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PARAMOUNT GLOBAL                                              | Paramount Global                                                                 | CUSIP: 92553PAU6<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2972000 | PA      | $2467907.49    | 0.01%             | 2043-09-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2017-I Ltd                                                          | CUSIP: 12551AAL9<br>LEI: 549300X1SKS4LNS5LQ62 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5474397 | PA      | $5418829.89    | 0.03%             | 2029-04-23      | Floating      | 5.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $842044.48     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418EL65<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      181187 | PA      | $161142.10     | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                   | US 5 YEAR TREASURY NOTE                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |        1112 | NC      | $251938.06     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| GREAT CANADIAN GAMING CO                                      | Great Canadian Gaming Corp                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FU60SSFLTE0M84 | Long             | LON              | CORP              | CA        |      820942 | PA      | $804178.85     | 0.00%             | 2026-11-01      | Floating      | 8.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CONSUMERS ENERGY CO                                           | Consumers Energy Co                                                              | CUSIP: 210518DE3<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5099000 | PA      | $3973427.52    | 0.02%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                              | THREE-MONTH SOFR                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |         653 | NC      | $44893.75      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912810QL5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    10812000 | PA      | $11045978.38   | 0.06%             | 2040-11-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FORESTAR GROUP INC                                            | Forestar Group Inc                                                               | CUSIP: 346232AF8<br>LEI: 549300BC2UB0GHV60V70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1482000 | PA      | $1299255.31    | 0.01%             | 2026-05-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SLM Student Loan Trust                                        | SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A                                     | CUSIP: 78443CBH6<br>LEI: 54930054KUX5HFXZUQ43 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      868860 | PA      | $837267.25     | 0.00%             | 2033-06-15      | Floating      | 5.17%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                    | USD/EUR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-5190.65      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ORIX CORP                                                     | ORIX Corp                                                                        | CUSIP: 686330AR2<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     1744000 | PA      | $1699830.86    | 0.01%             | 2032-09-13      | Fixed         | 5.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LOWE'S COS INC                                                | Lowe's Cos Inc                                                                   | CUSIP: 548661DZ7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1087000 | PA      | $691483.31     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nomura Asset Acceptance Corpor                                | Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2007-2                | CUSIP: 655378AE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      288548 | PA      | $256248.82     | 0.00%             | 2037-06-25      | Floating      | 4.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OneMain Financial Issuance Tru                                | OneMain Financial Issuance Trust 2020-2                                          | CUSIP: 682696AC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2620000 | PA      | $2185493.44    | 0.01%             | 2035-09-14      | Fixed         | 2.76%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140L45V7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      260868 | PA      | $239355.18     | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | EUR/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-31501.52     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $370314.19     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCM Ltd Partnership                                           | LCM XXI LP                                                                       | CUSIP: 50189CAQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $246958.73     | 0.00%             | 2028-04-20      | Floating      | 5.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Legacy Mortgage Asset Trust                                   | Legacy Mortgage Asset Trust 2019-SL2                                             | CUSIP: 52473FAK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1913714 | PA      | $236343.62     | 0.00%             | 2059-02-25      | None          | 0.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132JNRR0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       42324 | PA      | $41546.14      | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                                | Morgan Stanley                                                                   | CUSIP: 61744YAK4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9769000 | PA      | $8960621.60    | 0.05%             | 2028-07-22      | Fixed         | 3.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Symphony CLO Ltd                                              | Symphony CLO XXIII Ltd                                                           | CUSIP: 87167NDE2<br>LEI: 54930001DQI1CFLYVB48 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $483781.20     | 0.00%             | 2034-01-15      | Floating      | 5.68%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $10736.94      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                                | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34                                   | CUSIP: 95000DAG6<br>LEI: 549300FWFHJGIW2B2U59 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1830000 | PA      | $1757953.08    | 0.01%             | 2049-06-15      | Floating      | 5.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418MNH1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       26114 | PA      | $25870.68      | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS                                      | Discovery Communications LLC                                                     | CUSIP: 25470DBL2<br>LEI: L2Z2MO2EQURH3BREWI15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2181000 | PA      | $1310501.24    | 0.01%             | 2055-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Onslow Bay Financial LLC                                      | OBX 2022-NQM7 Trust                                                              | CUSIP: 67117DAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4169627 | PA      | $4090370.85    | 0.02%             | 2062-08-25      | Variable      | 5.11%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Voya CLO Ltd                                                  | Voya CLO 2017-1 Ltd                                                              | CUSIP: 92916MAF8<br>LEI: 54930054YW6PM1FPVU95 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      472595 | PA      | $467379.28     | 0.00%             | 2030-04-17      | Floating      | 5.03%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Conseco Finance Securitization                                | Conseco Finance Securitizations Corp                                             | CUSIP: 20846QBP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1445272 | PA      | $321365.00     | 0.00%             | 2029-09-01      | Variable      | 8.06%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3129382K8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        2049 | PA      | $2059.52       | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DELL INT LLC / EMC CORP                                       | Dell International LLC / EMC Corp                                                | CUSIP: 24703TAK2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      552000 | PA      | $628872.70     | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 8.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALLEGIANT TRAVEL CO                                           | Allegiant Travel Co                                                              | CUSIP: 01748XAD4<br>LEI: 549300JM9OZXOHWL2K18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2136000 | PA      | $2031681.52    | 0.01%             | 2027-08-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Secu                                | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33                              | CUSIP: 46645JBG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1873000 | PA      | $1586959.56    | 0.01%             | 2048-12-15      | Variable      | 4.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307MSF4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        6365 | PA      | $5960.80       | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36177PPP4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      231892 | PA      | $218086.83     | 0.00%             | 2042-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCM Ltd Partnership                                           | LCM XX LP                                                                        | CUSIP: 50188WAF5<br>LEI: 549300VQTTD2PAP2Y421 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      610000 | PA      | $602001.31     | 0.00%             | 2027-10-20      | Floating      | 5.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ORACLE CORP                                                   | Oracle Corp                                                                      | CUSIP: 68389XBZ7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    26811000 | PA      | $19791701.91   | 0.11%             | 2041-03-25      | Fixed         | 3.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CORNERSTONE BUILDING                                          | Cornerstone Building Brands Inc                                                  | CUSIP: 72431HAD2<br>LEI: 549300IW41QEWQ6T0H29 | Long             | LON              | CORP              | US        |     2288415 | PA      | $2045683.16    | 0.01%             | 2028-04-12      | Floating      | 7.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMRU1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3609824 | PA      | $3214658.69    | 0.02%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KLUL4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    10814356 | PA      | $9321623.19    | 0.05%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AT&T INC                                                      | AT&T Inc                                                                         | CUSIP: 00206RKH4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5126000 | PA      | $4017869.47    | 0.02%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                                 | Citigroup Inc                                                                    | CUSIP: 172967ML2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2063000 | PA      | $1692038.11    | 0.01%             | 2031-01-29      | Fixed         | 2.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mortgage Loan Resecuritization                                | Mortgage Loan Resecuritization Trust                                             | CUSIP: 61914WAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2404561 | PA      | $2241457.06    | 0.01%             | 2036-04-16      | Floating      | 4.46%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DM4W2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3964422 | PA      | $3543698.59    | 0.02%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                                  | BRL/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $13400.54      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2005-22T1                                                 | CUSIP: 12667GGN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2965906 | PA      | $2518259.47    | 0.01%             | 2035-06-25      | Floating      | 4.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912828YY0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    53956000 | PA      | $51216046.88   | 0.30%             | 2024-12-31      | Fixed         | 1.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YPF SOCIEDAD ANONIMA                                          | YPF SA                                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003N7447U18U5U53 | Long             | DBT              | CORP              | AR        |      115568 | PA      | $75523.69      | 0.00%             | 2033-09-30      | Variable      | 7.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KENBOURNE INVEST SA                                           | Kenbourne Invest SA                                                              | CUSIP: 48855KAC4<br>LEI: 222100QGH6Y9KFYZ4B27 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      720000 | PA      | $560610.00     | 0.00%             | 2028-01-22      | Fixed         | 4.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Symphony CLO Ltd                                              | Symphony CLO XVII Ltd                                                            | CUSIP: 87165UAN1<br>LEI: 549300X84MR2MGY6OR68 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1627713 | PA      | $1615992.11    | 0.01%             | 2028-04-15      | Floating      | 4.96%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bear Stearns Alt-A Trust                                      | Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1                                                  | CUSIP: 07386XAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      962783 | PA      | $755519.70     | 0.00%             | 2047-01-25      | Floating      | 4.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TRI POINTE HOMES INC                                          | Tri Pointe Homes Inc                                                             | CUSIP: 87265HAG4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      333000 | PA      | $301646.97     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus                                | CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust                                        | CUSIP: 12595JAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    12490000 | PA      | $133879.06     | 0.00%             | 2050-11-15      | Variable      | 0.17%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayview Financial Acquisition                                 | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A                                   | CUSIP: 073250BM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1506949 | PA      | $1403149.00    | 0.01%             | 2040-02-28      | Floating      | 5.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NATIONSTAR MTG HLD INC                                        | Nationstar Mortgage Holdings Inc                                                 | CUSIP: 63861CAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1551000 | PA      | $1205902.50    | 0.01%             | 2031-11-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS JPY                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $75983.13      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMM Mortgage Trust                                           | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust                                                  | CUSIP: 12593PAX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4325406 | PA      | $74314.36      | 0.00%             | 2048-08-10      | Variable      | 0.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                | Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H6                                           | CUSIP: 61769JBC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    23510000 | PA      | $890173.24     | 0.01%             | 2052-06-15      | Variable      | 0.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEVON ENERGY CORPORATION                                      | Devon Energy Corp                                                                | CUSIP: 25179MBF9<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3495000 | PA      | $3253822.21    | 0.02%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179NBB3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     1866246 | PA      | $1758310.06    | 0.01%             | 2043-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BPCRE Holder LLC                                              | BPCRE 2022-FL2 Ltd                                                               | CUSIP: 05602FAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | BM        |     4517000 | PA      | $4446534.80    | 0.03%             | 2037-01-16      | Floating      | 6.72%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132JADY8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      349483 | PA      | $326843.32     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179RVB2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     3198269 | PA      | $2973496.04    | 0.02%             | 2045-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XDTP5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3169931 | PA      | $3059569.21    | 0.02%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2020-I Ltd                                                          | CUSIP: 12555QAS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3260000 | PA      | $3112900.32    | 0.02%             | 2036-07-15      | Floating      | 5.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGL Core CLO 15 Ltd                                           | AGL Core CLO 15 Ltd                                                              | CUSIP: 00121GAA6<br>LEI: 5493001O95I190NV0196 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $243139.85     | 0.00%             | 2035-01-20      | Floating      | 5.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENTERGY LOUISIANA LLC                                         | Entergy Louisiana LLC                                                            | CUSIP: 29364WBB3<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7609000 | PA      | $6225938.32    | 0.04%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Home Equity Mortgage Trust                                    | Home Equity Mortgage Trust 2006-2                                                | CUSIP: 225470W25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1734898 | PA      | $207026.76     | 0.00%             | 2036-07-25      | Variable      | 5.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                                  | Comcast Corp                                                                     | CUSIP: 20030NDM0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8326000 | PA      | $6729762.68    | 0.04%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C                                                  | CUSIP: 00969HAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     9354827 | PA      | $7700147.60    | 0.04%             | 2060-09-27      | None          | 0.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132L8EV5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5013207 | PA      | $4488891.44    | 0.03%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                                | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | CUSIP: 3137F83S0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    13761253 | PA      | $811413.03     | 0.00%             | 2030-10-25      | Variable      | 1.02%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179WTZ1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     6141650 | PA      | $5487724.16    | 0.03%             | 2051-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS SOUTHWEST AIRLINES CO                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-7548.93      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SUZANO AUSTRIA GMBH                                           | Suzano Austria GmbH                                                              | CUSIP: 86964WAJ1<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      400000 | PA      | $333950.00     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140JUAJ3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      357133 | PA      | $349529.51     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden 83 CLO Ltd                                                                | CUSIP: 26246FAA3<br>LEI: 2549001LFFVBUD1OX384 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      350000 | PA      | $301304.43     | 0.00%             | 2032-01-18      | Floating      | 9.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MTN Commercial Mortgage Trust                                 | MTN Commercial Mortgage Trust 2022-LPFL                                          | CUSIP: 62475WAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6160000 | PA      | $6003335.18    | 0.03%             | 2039-03-15      | Floating      | 5.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trestles CLO LTD                                              | TRESTLES CLO III LTD                                                             | CUSIP: 89532RAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $426315.55     | 0.00%             | 2033-01-20      | Floating      | 10.74%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                                        | Verizon Communications Inc                                                       | CUSIP: 92343VFV1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8147000 | PA      | $4850907.51    | 0.03%             | 2060-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV7                                             | CUSIP: 46654CAS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3297131 | PA      | $2655654.82    | 0.02%             | 2052-02-25      | Fixed         | 3.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMM Mortgage Trust                                           | COMM 2016-667M Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 12636GAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      630000 | PA      | $478033.35     | 0.00%             | 2036-10-10      | Variable      | 3.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418RQM6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1387228 | PA      | $1404777.49    | 0.01%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RONSHINE CHINA                                                | Ronshine China Holdings Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300GNBBT32SFSEC47 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     2283000 | PA      | $114150.00     | 0.00%             | 2025-01-25      | Floating      | 7.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128M9ZF2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      201694 | PA      | $204472.04     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417WUF6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       31508 | PA      | $32604.49      | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QANL0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    25684424 | PA      | $25570775.22   | 0.15%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square CLO Ltd                                         | Palmer Square CLO 2021-3 Ltd                                                     | CUSIP: 69688FAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      360000 | PA      | $348624.14     | 0.00%             | 2035-01-15      | Floating      | 5.23%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WELLS FARGO & COMPANY                                         | Wells Fargo & Co                                                                 | CUSIP: 95000U3B7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2860000 | PA      | $2715664.72    | 0.02%             | 2033-07-25      | Fixed         | 4.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GGF0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11295000 | PA      | $10539545.67   | 0.06%             | 2028-01-20      | Fixed         | 3.82%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BSST Mortgage Trust                                           | Beast Mortgage Trust                                                             | CUSIP: 05601PAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1597000 | PA      | $1529873.30    | 0.01%             | 2036-04-15      | Floating      | 5.07%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BWAY Mortgage Trust                                           | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 05604FAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3004381 | PA      | $2862417.39    | 0.02%             | 2033-03-10      | Fixed         | 3.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                                | USD/ZAR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $44449.16      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | SWOP CDS CDX.NA.HY.39.V1                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |     7000000 | NC      | $32651.56      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WILLIAMS COMPANIES INC                                        | Williams Cos Inc/The                                                             | CUSIP: 88339WAA4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2367000 | PA      | $1610867.58    | 0.01%             | 2051-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36177Q3X9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      114425 | PA      | $107610.64     | 0.00%             | 2042-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trestles CLO LTD                                              | Trestles Clo IV Ltd                                                              | CUSIP: 89532WAA7<br>LEI: 254900EO5I6CR0IOWS98 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     6950000 | PA      | $6749584.94    | 0.04%             | 2034-07-21      | Floating      | 5.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AIG CLO LTD                                                   | AIG CLO 2018-1 LLC                                                               | CUSIP: 00141UAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1730000 | PA      | $1696025.91    | 0.01%             | 2032-04-20      | Floating      | 5.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden 77 CLO Ltd                                                                | CUSIP: 26252VAS0<br>LEI: 254900XGNUOV0Y3IBA68 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3580000 | PA      | $3476390.86    | 0.02%             | 2034-05-20      | Floating      | 5.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman CLO XX Ltd                                                      | CUSIP: 64130TBC8<br>LEI: 549300NPF57YF6WBDP72 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $715852.73     | 0.00%             | 2034-07-15      | Floating      | 5.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912810SQ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     9070000 | PA      | $5632611.67    | 0.03%             | 2040-08-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132ADPE2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1859369 | PA      | $1821958.14    | 0.01%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2021-IV Ltd                                                         | CUSIP: 12547DAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $478907.10     | 0.00%             | 2033-07-15      | Floating      | 5.66%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCP CLO Ltd                                                   | OCP CLO 2015-9 Ltd                                                               | CUSIP: 67091YAY0<br>LEI: 254900XV0U0WEM36A370 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $239990.13     | 0.00%             | 2033-01-15      | Floating      | 5.61%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LOWE'S COS INC                                                | Lowe's Cos Inc                                                                   | CUSIP: 548661EE3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3000000 | PA      | $2041504.17    | 0.01%             | 2041-09-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LIONS GATE CAPITAL HOLD                                       | Lions Gate Capital Holdings LLC                                                  | CUSIP: 53627NAE1<br>LEI: 549300MWJHNLR35C0837 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3354000 | PA      | $1944638.97    | 0.01%             | 2029-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEVON ENERGY CORPORATION                                      | Devon Energy Corp                                                                | CUSIP: 25179MAN3<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7790000 | PA      | $6594131.39    | 0.04%             | 2042-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LOGMEIN INC                                                   | GoTo Group Inc                                                                   | CUSIP: 54142KAD3<br>LEI: 549300D12V5KRBV00592 | Long             | LON              | CORP              | US        |     6599456 | PA      | $4218702.06    | 0.02%             | 2027-08-31      | Floating      | 9.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman CLO XX Ltd                                                      | CUSIP: 64130TBA2<br>LEI: 549300NPF57YF6WBDP72 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1000000 | PA      | $973232.60     | 0.01%             | 2034-07-15      | Floating      | 5.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Playstudios Inc                                               | Playstudios Inc                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      661423 | NS      | $2566321.24    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418D7E6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    16739147 | PA      | $13647273.70   | 0.08%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae                                                                       | CUSIP: 21H020618<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   126982000 | PA      | $106389996.99  | 0.61%             | 2053-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital Inc                                    | Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-SEA1                                 | CUSIP: 61757MAC2<br>LEI: 5493002PQ8PF80BA0L77 | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      644650 | PA      | $601470.43     | 0.00%             | 2047-02-25      | Floating      | 6.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                                  | USD/COP FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-47226.07     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| New Residential Mortgage Loan                                 | New Residential Mortgage Loan Trust 2020-RPL1                                    | CUSIP: 64828XAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6210000 | PA      | $4516552.25    | 0.03%             | 2059-11-25      | Variable      | 3.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Mortgage Loan T                                | Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX                                     | CUSIP: 617487AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3720138 | PA      | $736129.77     | 0.00%             | 2036-11-25      | Floating      | 4.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PARAMOUNT GLOBAL                                              | Paramount Global                                                                 | CUSIP: 92556HAE7<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6216000 | PA      | $5081637.62    | 0.03%             | 2062-03-30      | Fixed         | 6.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITED MEXICAN STATES                                         | Mexico Government International Bond                                             | CUSIP: 91087BAM2<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    16739000 | PA      | $13525112.00   | 0.08%             | 2031-05-24      | Fixed         | 2.66%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT                                       | United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust                                | CUSIP: 90931GAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    17269875 | PA      | $17027162.55   | 0.10%             | 2027-10-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VICI PROPERTIES LP                                            | VICI Properties LP                                                               | CUSIP: 925650AE3<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2182000 | PA      | $1930131.74    | 0.01%             | 2052-05-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                                  | USD/JPY FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $72189.96      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bain Capital Credit CLO, Limit                                | Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd                                               | CUSIP: 05685AAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      310000 | PA      | $301859.80     | 0.00%             | 2034-10-20      | Floating      | 5.41%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley BAML Trust                                     | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25                      | CUSIP: 61765TAL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2910000 | PA      | $2706545.02    | 0.02%             | 2048-10-15      | Variable      | 4.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XHT76<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      532885 | PA      | $523486.17     | 0.00%             | 2043-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A8MV6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2264755 | PA      | $1948169.41    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                    | EUR/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-79314.71     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XBKL7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       48374 | PA      | $46349.11      | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132VPG44<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      731410 | PA      | $718919.49     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36178EK65<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       78445 | PA      | $73775.02      | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140M7SF9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     9781745 | PA      | $8352523.75    | 0.05%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NORTHERN STATES PWR-MINN                                      | Northern States Power Co/MN                                                      | CUSIP: 665772CU1<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2780000 | PA      | $1976491.12    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV                                       | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                      | CUSIP: 03522AAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9195000 | PA      | $8684151.64    | 0.05%             | 2036-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citigroup Mortgage Loan Trust                                 | Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2                                          | CUSIP: 17312TAK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2190025 | PA      | $1499957.55    | 0.01%             | 2037-05-25      | Floating      | 4.66%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YD3M9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       96802 | PA      | $87961.37      | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO                                     | Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400J1BXSISHD5XN53 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     1305000 | PA      | $1319273.69    | 0.01%             | 2031-12-20      | Floating      | 4.52%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BSST Mortgage Trust                                           | Beast Mortgage Trust                                                             | CUSIP: 05601PAL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4292000 | PA      | $3917856.92    | 0.02%             | 2036-04-15      | Floating      | 5.92%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Babson CLO Ltd                                                | Babson CLO Ltd 2015-I                                                            | CUSIP: 056162AQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      610000 | PA      | $590774.63     | 0.00%             | 2031-01-20      | Floating      | 5.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HPS Loan Management 6-2015, Lt                                | HPS Loan Management 6-2015 Ltd                                                   | CUSIP: 40436KAC9<br>LEI: 549300OYG05TXUTUVD98 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    11312686 | PA      | $11184913.92   | 0.06%             | 2031-02-05      | Floating      | 5.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMER AIRLINE 16-1 AA PTT                                      | American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust                             | CUSIP: 02376UAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3639763 | PA      | $3248960.74    | 0.02%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Myers Park CLO LTD                                            | Myers Park CLO Ltd                                                               | CUSIP: 62848FAJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $238244.60     | 0.00%             | 2030-10-20      | Floating      | 6.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                                           | JPMorgan Chase & Co                                                              | CUSIP: 46647PDH6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    20402000 | PA      | $19425291.18   | 0.11%             | 2033-07-25      | Fixed         | 4.91%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QEBK7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    16035460 | PA      | $13789303.11   | 0.08%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RRAM                                                          | RR 3 Ltd                                                                         | CUSIP: 74988LAA2<br>LEI: 549300YH0VOGWM5JZF65 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4130000 | PA      | $4083867.07    | 0.02%             | 2030-01-15      | Floating      | 5.17%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF PANAMA                                            | Panama Government International Bond                                             | CUSIP: 698299BF0<br>LEI: 549300SHS4T08CL0LP14 | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |     7669000 | PA      | $7236660.13    | 0.04%             | 2028-03-17      | Fixed         | 3.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITED MEXICAN STATES                                         | Mexico Government International Bond                                             | CUSIP: 91087BAG5<br>LEI: 254900EGTWEU67VP6075 | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    25868000 | PA      | $19680697.75   | 0.11%             | 2050-01-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EDvestinU Private Education Lo                                | EDvestinU Private Education Loan Issue No 4 LLC                                  | CUSIP: 28165AAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     3367459 | PA      | $3267821.26    | 0.02%             | 2040-11-25      | Fixed         | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CARROLS RESTAURANT GROUP                                      | Carrols Restaurant Group Inc                                                     | CUSIP: 14574XAF1<br>LEI: 529900HZEMNWQSAKFJ98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1290000 | PA      | $904112.01     | 0.01%             | 2029-07-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J&J VENTURES GAMING LLC                                       | J&J Ventures Gaming LLC                                                          | CUSIP: 46604BAB4<br>LEI: 549300BYPH8FLKS5ZS70 | Long             | LON              | CORP              | US        |     4362930 | PA      | $4166598.15    | 0.02%             | 2028-04-26      | Floating      | 8.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trimaran Advisors CAVU 2019-1                                 | Trimaran Cavu 2019-1 Ltd                                                         | CUSIP: 89624CAE2<br>LEI: 549300IGMQ24BLOIU872 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $730557.60     | 0.00%             | 2032-07-20      | Floating      | 6.44%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132Y1WP9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4305108 | PA      | $4251114.87    | 0.02%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gulf Stream Meridian 1 Ltd.                                   | Gulf Stream Meridian 4 Ltd                                                       | CUSIP: 402562AC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1750000 | PA      | $1684508.88    | 0.01%             | 2034-07-15      | Floating      | 5.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS REPUBLIC OF TURKEY                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $563959.82     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| California Resources Corp                                     | California Resources Corp                                                        | CUSIP: 13057Q305<br>LEI: 5493003Q8F0T4F4YMR48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      136763 | NS      | $5950558.13    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Republic Finance Issuance Trus                                | Republic Finance Issuance Trust 2021-A                                           | CUSIP: 76042UAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    13570000 | PA      | $12157276.15   | 0.07%             | 2031-12-22      | Fixed         | 2.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179RLP2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      303485 | PA      | $283319.53     | 0.00%             | 2045-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | SABRE CORP                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |          75 | NC      | $1387.50       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Conseco Financial Corp                                        | Conseco Finance Corp                                                             | CUSIP: 393505P22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2196324 | PA      | $1964901.08    | 0.01%             | 2030-09-01      | Variable      | 6.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Voya CLO 2017-4, Ltd.                                         | Voya Clo 2017-4 Ltd                                                              | CUSIP: 92916QAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7140000 | PA      | $7051349.76    | 0.04%             | 2030-10-15      | Floating      | 5.21%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC                                        | Motorola Solutions Inc                                                           | CUSIP: 620076BU2<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    20796000 | PA      | $16627272.94   | 0.10%             | 2031-05-24      | Fixed         | 2.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square CLO Ltd                                         | Palmer Square CLO 2018-1 Ltd                                                     | CUSIP: 69703PAA7<br>LEI: 549300A8L0VCZ9626397 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4860000 | PA      | $4779266.65    | 0.03%             | 2031-04-18      | Floating      | 5.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RAYTHEON TECH CORP                                            | Raytheon Technologies Corp                                                       | CUSIP: 913017CY3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    21064000 | PA      | $20160516.38   | 0.12%             | 2028-11-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                                  | Credit Suisse Mortgage Capital Certificates                                      | CUSIP: 12658XAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    11356461 | PA      | $10412080.19   | 0.06%             | 2061-02-25      | Variable      | 2.44%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2022-B                                                  | CUSIP: 00971BAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    29357494 | PA      | $27211460.79   | 0.16%             | 2062-03-27      | Variable      | 3.50%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418RXJ5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        7080 | PA      | $7157.40       | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                                | Morgan Stanley                                                                   | CUSIP: 6174468W2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    59904000 | PA      | $59502188.53   | 0.34%             | 2024-01-25      | Fixed         | 0.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Commercial Mortgage Trust 2020-VKNG                                           | CUSIP: 12433YAQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3269000 | PA      | $3034305.74    | 0.02%             | 2037-10-15      | Floating      | 7.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Symphony CLO Ltd                                              | Symphony CLO XXIII Ltd                                                           | CUSIP: 87167PAE0<br>LEI: 54930001DQI1CFLYVB48 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $228133.70     | 0.00%             | 2034-01-15      | Floating      | 10.23%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179RQ28<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      579127 | PA      | $540087.21     | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vaca Morada                                                   | Vaca Morada                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     8339446 | PA      | $8318597.75    | 0.05%             | 2024-03-25      | Floating      | 4.08%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| TENET HEALTHCARE CORP                                         | Tenet Healthcare Corp                                                            | CUSIP: 88033GDN7<br>LEI: 0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4768000 | PA      | $4127013.92    | 0.02%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC                                      | Duke Energy Progress LLC                                                         | CUSIP: 26442UAH7<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    12906000 | PA      | $11880171.88   | 0.07%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HCA INC                                                       | HCA Inc                                                                          | CUSIP: 404119CB3<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3264000 | PA      | $2094076.12    | 0.01%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carlyle Global Market Strategi                                | CARLYLE US CLO 2018-4 LTD                                                        | CUSIP: 14315RAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      470000 | PA      | $445171.97     | 0.00%             | 2031-01-20      | Floating      | 6.31%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WJJ25<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1532710 | PA      | $1464924.87    | 0.01%             | 2046-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3129406B0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       31646 | PA      | $32513.87      | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tricon American Homes                                         | Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust                                            | CUSIP: 89613FAF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     8715000 | PA      | $8435532.61    | 0.05%             | 2036-01-17      | Fixed         | 5.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oak Hill Credit Partners                                      | OHA Credit Funding 3 LTD                                                         | CUSIP: 67112RAU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2989000 | PA      | $2859368.86    | 0.02%             | 2035-07-02      | Floating      | 5.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FULL HOUSE RESORTS INC                                        | Full House Resorts Inc                                                           | CUSIP: 359678AC3<br>LEI: 5493009DKIWW0H901Y82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1565000 | PA      | $1385510.15    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 8.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WJEZ7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1517964 | PA      | $1380620.05    | 0.01%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO                                     | Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400J1BXSISHD5XN53 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     2448000 | PA      | $2490470.98    | 0.01%             | 2031-12-20      | Floating      | 3.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ORACLE CORP                                                   | Oracle Corp                                                                      | CUSIP: 68389XBJ3<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6377000 | PA      | $4647164.20    | 0.03%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VALCOUR PACKAGING LLC                                         | Valcour Packaging LLC                                                            | CUSIP: 91889CAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     2040745 | PA      | $1673410.90    | 0.01%             | 2028-10-04      | Floating      | 8.12%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| ILLUMINA INC                                                  | Illumina Inc                                                                     | CUSIP: 452327AN9<br>LEI: SQ95QG8SR5Q56LSNF682 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1345000 | PA      | $1354139.40    | 0.01%             | 2025-12-12      | Fixed         | 5.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Arbor Realty Collateralized Lo                                | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2021-FL4 Ltd                           | CUSIP: 03880RAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      883000 | PA      | $853490.49     | 0.00%             | 2036-11-15      | Floating      | 5.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                                | USD/EUR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $50190.69      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QNE57<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    15645581 | PA      | $13397934.50   | 0.08%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oak Hill European Credit Partn                                | OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity Co                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400RBBBEHFZ8TOH13 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      400000 | PA      | $401119.11     | 0.00%             | 2035-01-21      | Floating      | 3.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carlyle C17 CLO                                               | Carlyle C17 CLO Ltd                                                              | CUSIP: 14307PAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7620000 | PA      | $7535460.67    | 0.04%             | 2031-04-30      | Floating      | 5.44%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS                                      | Cheniere Energy Partners LP                                                      | CUSIP: 16411QAN1<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    17927000 | PA      | $14246707.73   | 0.08%             | 2032-01-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F022410<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    30075000 | PA      | $27514953.44   | 0.16%             | 2038-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31415VK79<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        2150 | PA      | $2226.73       | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                | CDS REPUBLIC OF COLOMBIA                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $334203.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140JHYV9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3037481 | PA      | $2976370.07    | 0.02%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DREAM FINDERS HOMES INC                                       | DREAM FINDERS HOMES INC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EP               | CORP              | US        |       15124 | NS      | $13781745.00   | 0.08%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KH4E3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7992725 | PA      | $7550536.38    | 0.04%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARUBA INVESTMENT HOLDING                                      | Aruba Investments Holdings LLC                                                   | CUSIP: 04317JAB4<br>LEI: 254900GMIYFF4FZ0A357 | Long             | LON              | CORP              | US        |     2480940 | PA      | $2404452.62    | 0.01%             | 2027-11-24      | Floating      | 8.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F022618<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   756831216 | PA      | $640668454.60  | 3.70%             | 2053-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Natixis Commercial Mortgage Se                                | Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-285M                           | CUSIP: 63874JAQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      533000 | PA      | $531570.71     | 0.00%             | 2033-02-15      | Floating      | 7.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Corp Trust 2022-AGSS                                      | CUSIP: 36265XAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5160000 | PA      | $5101054.74    | 0.03%             | 2039-08-15      | Floating      | 6.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayview Commercial Asset Trust                                | Bayview Commercial Asset Trust 2006-3                                            | CUSIP: 07324NAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      194875 | PA      | $182033.93     | 0.00%             | 2036-10-25      | Floating      | 4.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS TENET HEALTHCARE CORPORATION                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-48437.92     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EGVA9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       94479 | PA      | $95671.85      | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $735678.60     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31412QW54<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       58680 | PA      | $59134.38      | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F                                                  | CUSIP: 009703AC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    14476650 | PA      | $14454567.80   | 0.08%             | 2061-06-25      | None          | 0.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                                 | Citigroup Inc                                                                    | CUSIP: 172967PA3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11861000 | PA      | $12236305.17   | 0.07%             | 2033-11-17      | Fixed         | 6.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UKRAINE GOVERNMENT                                            | Ukraine Government International Bond                                            | CUSIP: 903724BM3<br>LEI: 6354001WLTJXOMEXPY07 | Long             | DBT              | NUSS              | UA        |      728000 | PA      | $134816.50     | 0.00%             | 2034-09-25      | Variable      | 7.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENNEIA SA                                                    | Genneia SA                                                                       | CUSIP: 372319AB9<br>LEI: 529900YZ70LX0XWS9P67 | Long             | DBT              | CORP              | AR        |      504100 | PA      | $488756.46     | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 8.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AEP TEXAS INC                                                 | AEP Texas Inc                                                                    | CUSIP: 00108WAH3<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8470000 | PA      | $7942432.92    | 0.05%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QETF9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3476329 | PA      | $3262621.90    | 0.02%             | 2035-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                                  | Comcast Corp                                                                     | CUSIP: 20030NDW8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2170000 | PA      | $1312105.41    | 0.01%             | 2063-11-01      | Fixed         | 2.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WTV37<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      211253 | PA      | $202629.15     | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2019-H                                                  | CUSIP: 00969XAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4761300 | PA      | $4465371.53    | 0.03%             | 2059-11-25      | None          | 0.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179RS91<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      211595 | PA      | $196914.00     | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays Mortgage Loan Trust                                  | Barclays Mortgage Trust 2021-NPL1                                                | CUSIP: 06744JAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     7065535 | PA      | $6403776.77    | 0.04%             | 2051-11-25      | None          | 0.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128M7U87<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        3365 | PA      | $3486.57       | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| St Pauls CLO                                                  | St Paul's CLO XII DAC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400TG25DYCKV8CW74 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     1420000 | PA      | $1420782.13    | 0.01%             | 2033-04-15      | Floating      | 2.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                                  | Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 2019-ICE4                            | CUSIP: 12653VAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2600000 | PA      | $2514700.50    | 0.01%             | 2036-05-15      | Floating      | 6.47%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLOBAL PAYMENTS INC                                           | Global Payments Inc                                                              | CUSIP: 37940XAD4<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14816000 | PA      | $12139746.95   | 0.07%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALTRIA GROUP INC                                              | Altria Group Inc                                                                 | CUSIP: 02209SBE2<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8015000 | PA      | $7390368.21    | 0.04%             | 2039-02-14      | Fixed         | 5.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GXO LOGISTICS INC                                             | GXO Logistics Inc                                                                | CUSIP: 36262GAD3<br>LEI: 5493007CNWMXN78JRN66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5405000 | PA      | $3990783.37    | 0.02%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Genius Sports Ltd                                             | Genius Sports Ltd                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | GB        |      613543 | NS      | $2190348.51    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Golub Capital Partners CLO, LT                                | Golub Capital Partners CLO 58B Ltd                                               | CUSIP: 38178TAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1640000 | PA      | $1600485.18    | 0.01%             | 2035-01-25      | Floating      | 5.54%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HASBRO INC                                                    | Hasbro Inc                                                                       | CUSIP: 418056AU1<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       59000 | PA      | $50226.58      | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                                           | Petroleos Mexicanos                                                              | CUSIP: 71654QBE1<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      600000 | PA      | $348000.00     | 0.00%             | 2044-06-27      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sound Point CLO LTD                                           | Sound Point CLO XXIII                                                            | CUSIP: 83614BAQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    19610000 | PA      | $18910132.83   | 0.11%             | 2034-07-15      | Floating      | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2022-B                                                  | CUSIP: 00971BAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4463700 | PA      | $3169227.00    | 0.02%             | 2062-03-27      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| APS RESECURITIZATION TRUST                                    | APS Resecuritization Trust 2016-1                                                | CUSIP: 00192JAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     7939529 | PA      | $2651362.90    | 0.02%             | 2057-07-31      | Variable      | 3.02%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EQUINIX INC                                                   | Equinix Inc                                                                      | CUSIP: 29444UBU9<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    16887000 | PA      | $15003140.49   | 0.09%             | 2032-04-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNION PACIFIC CORP                                            | Union Pacific Corp                                                               | CUSIP: 907818FE3<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2062000 | PA      | $1607035.72    | 0.01%             | 2059-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DV3W3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2197292 | PA      | $2144613.93    | 0.01%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417GWY8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      713386 | PA      | $649093.92     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XGPU7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    13054615 | PA      | $10654701.18   | 0.06%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC                                      | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp                             | CUSIP: 983133AB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5371000 | PA      | $5341225.32    | 0.03%             | 2025-04-15      | Fixed         | 7.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CROWN CASTLE INC                                              | Crown Castle Inc                                                                 | CUSIP: 22822VAR2<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7603000 | PA      | $6651052.78    | 0.04%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KNDL Mortgage Trust                                           | KNDL 2019-KNSQ Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 482598AN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     8428000 | PA      | $8199216.88    | 0.05%             | 2036-05-15      | Floating      | 6.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-NLP                  | CUSIP: 466317AQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5623822 | PA      | $4533135.46    | 0.03%             | 2037-04-15      | Floating      | 7.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132JPTF9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      116662 | PA      | $113985.14     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31410KHE7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       61124 | PA      | $63813.13      | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J8HY2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2935703 | PA      | $2908870.15    | 0.02%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FIRSTENERGY CORP                                              | FirstEnergy Corp                                                                 | CUSIP: 337932AH0<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9423000 | PA      | $8765730.96    | 0.05%             | 2027-07-15      | Variable      | 4.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Babson CLO Ltd                                                | Barings CLO Ltd 2019-III                                                         | CUSIP: 06761KAL5<br>LEI: 549300T40QLO0VJIOB35 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1330000 | PA      | $1307669.43    | 0.01%             | 2031-04-20      | Floating      | 5.31%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banc of America Merrill Lynch                                 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P                             | CUSIP: 05526QAN6<br>LEI: 549300UQK6PJ8BF5JQ90 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2691000 | PA      | $2186845.19    | 0.01%             | 2033-04-14      | Variable      | 3.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                | CDS PARAMOUNT GLOBAL                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $64444.37      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Washington Mutual Mortgage Pas                                | Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust   | CUSIP: 93934FKY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      910948 | PA      | $721019.73     | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BSST Mortgage Trust                                           | Beast Mortgage Trust                                                             | CUSIP: 05601PAQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3508000 | PA      | $3217830.17    | 0.02%             | 2036-04-15      | Floating      | 7.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays Mortgage Loan Trust                                  | Barclays Mortgage Trust 2022-RPL1                                                | CUSIP: 06745CAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2104600 | PA      | $1852048.00    | 0.01%             | 2028-02-25      | Variable      | 4.25%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMRZ0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3239451 | PA      | $3102919.76    | 0.02%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Indymac Home Equity Loan Asset                                | Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A                  | CUSIP: 456606ER9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      333925 | PA      | $319489.43     | 0.00%             | 2034-07-25      | Floating      | 3.61%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | MXN/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $50497.30      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BlueMountain EUR CLO                                          | Bluemountain Euro 2021-2 CLO DAC                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400FUA3XKDDGLJL55 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     3280000 | PA      | $3244844.10    | 0.02%             | 2035-10-15      | Floating      | 3.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC                                       | Duke Energy Florida LLC                                                          | CUSIP: 26444HAH4<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    21814000 | PA      | $18642586.01   | 0.11%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $1663991.30    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                                        | General Motors Financial Co Inc                                                  | CUSIP: 37045XDU7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14457000 | PA      | $13955260.42   | 0.08%             | 2025-04-07      | Fixed         | 3.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138ECKY8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      110397 | PA      | $103340.69     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AVAYA INC                                                     | Avaya Holdings Corp                                                              | CUSIP: 05349UBE1<br>LEI: 549300NZS2OZN6Q63A60 | Long             | LON              | CORP              | US        |      357000 | PA      | $211522.50     | 0.00%             | 2027-12-15      | Floating      | 14.32%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN                                 | New York City Municipal Water Finance Authority                                  | CUSIP: 64972FL20<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |      850000 | PA      | $934640.86     | 0.01%             | 2042-06-15      | Fixed         | 6.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                                  | CSMC 2022-NWPT                                                                   | CUSIP: 12663MAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5512000 | PA      | $5405614.54    | 0.03%             | 2024-09-09      | Floating      | 7.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 91282CCD1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    34305000 | PA      | $33692602.23   | 0.19%             | 2023-05-31      | Fixed         | 0.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit-Based Asset Servicing a                                | Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC                              | CUSIP: 1248RHAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      458808 | PA      | $303203.10     | 0.00%             | 2037-07-25      | Floating      | 4.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2022-B                                                  | CUSIP: 00971BAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      803500 | PA      | $648344.15     | 0.00%             | 2062-03-27      | Variable      | 3.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Eaton Vance CDO Ltd                                           | Eaton Vance CLO 2014-1R Ltd                                                      | CUSIP: 27830TAC9<br>LEI: 549300FPTLP8I41O7F48 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $240596.33     | 0.00%             | 2030-07-15      | Floating      | 5.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL                                      | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp                                    | CUSIP: 709599BJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6435000 | PA      | $6156753.95    | 0.04%             | 2025-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                         | CDS GOVERNMENT OF MEXICO                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $27847.68      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FRONTIER COMMUNICATIONS                                       | Frontier Communications Holdings LLC                                             | CUSIP: 35906ABF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6727000 | PA      | $5866078.54    | 0.03%             | 2028-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GILBERT PARK CLO LTD                                          | Gilbert Park CLO Ltd                                                             | CUSIP: 375415AA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $495072.55     | 0.00%             | 2030-10-15      | Floating      | 5.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Whitebox CLO III Ltd                                          | Whitebox CLO III Ltd                                                             | CUSIP: 96467HAJ5<br>LEI: 549300JXCQSPB1A61C68 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1250000 | PA      | $1169194.63    | 0.01%             | 2034-10-15      | Floating      | 7.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RMF Buyout Issuance Trust                                     | RMF Buyout Issuance Trust 2021-HB1                                               | CUSIP: 74969TAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3112000 | PA      | $2284349.91    | 0.01%             | 2031-11-25      | Variable      | 3.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFGY6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      486195 | PA      | $455888.90     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EXELON CORP                                                   | Exelon Corp                                                                      | CUSIP: 30161NBF7<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1040000 | PA      | $831026.36     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137FXDZ8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    22678983 | PA      | $3506243.39    | 0.02%             | 2050-10-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE                                      | Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman                                        | CUSIP: 05973KAB3<br>LEI: 549300QTVYRPFHS0J362 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |     1450000 | PA      | $1196068.75    | 0.01%             | N/A             | Fixed         | 6.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARES CLO Ltd                                                  | ARES LII CLO Ltd                                                                 | CUSIP: 04009AAN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $240713.68     | 0.00%             | 2031-04-22      | Floating      | 5.77%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square Loan Funding Ltd                                | Palmer Square Loan Funding 2021-2 Ltd                                            | CUSIP: 69702FAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $440112.15     | 0.00%             | 2029-05-20      | Floating      | 9.68%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YRQK7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       41712 | PA      | $39019.80      | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EPJ62<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      601945 | PA      | $575847.06     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Home Loans                                        | CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4                                         | CUSIP: 126694E95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1204991 | PA      | $379471.42     | 0.00%             | 2046-04-25      | Floating      | 3.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SASOL FINANCING USA LLC                                       | Sasol Financing USA LLC                                                          | CUSIP: 80386WAC9<br>LEI: 549300XRB1PFMESFEL85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2344000 | PA      | $2071217.00    | 0.01%             | 2026-09-18      | Fixed         | 4.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Trust 2022-GPA                                                                | CUSIP: 05608UAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1960000 | PA      | $1935594.08    | 0.01%             | 2039-10-15      | Floating      | 8.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SONDER SECURED NOTES                                          | SONDER SECURED NOTES                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9078432 | PA      | $8182391.15    | 0.05%             | 2027-01-19      | Floating      | 12.60%                | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Regatta VI Funding Ltd.                                       | Regatta VI Funding Ltd                                                           | CUSIP: 75887NAW9<br>LEI: 2549001NU08X5ZRD6A39 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4700000 | PA      | $4580368.08    | 0.03%             | 2034-04-20      | Floating      | 5.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ORACLE CORP                                                   | Oracle Corp                                                                      | CUSIP: 68389XBQ7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    18547000 | PA      | $13555923.48   | 0.08%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QU4N0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       24310 | PA      | $23254.64      | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MILLICOM INTL CELLULAR                                        | Millicom International Cellular SA                                               | CUSIP: 600814AP2<br>LEI: 549300CTHC1CP86P2G96 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      495000 | PA      | $490916.25     | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                                        | General Motors Financial Co Inc                                                  | CUSIP: 37045XCZ7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11224000 | PA      | $10966521.66   | 0.06%             | 2023-08-18      | Fixed         | 1.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Birch Grove CLO Ltd.                                          | Birch Grove CLO Ltd                                                              | CUSIP: 09075JAN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $237738.13     | 0.00%             | 2031-06-15      | Floating      | 6.52%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                                | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-SDAL                                  | CUSIP: 95002GAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1530000 | PA      | $1434777.70    | 0.01%             | 2037-02-15      | Floating      | 6.41%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC HOLDINGS PLC                                             | HSBC Holdings PLC                                                                | CUSIP: 404280DH9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    14342000 | PA      | $13281023.16   | 0.08%             | 2033-08-11      | Fixed         | 5.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARES CLO Ltd                                                  | Ares LIX CLO Ltd                                                                 | CUSIP: 04018EAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $484897.90     | 0.00%             | 2034-04-25      | Floating      | 5.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALM Loan Funding                                              | ALM 2020 Ltd                                                                     | CUSIP: 00166FAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7780000 | PA      | $7561152.49    | 0.04%             | 2029-10-15      | Floating      | 5.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                                  | CAD/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-70334.66     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F030413<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5568945 | PA      | $5215559.74    | 0.03%             | 2038-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pivotal Investment Corp III                                   | Pivotal Investment Corp III                                                      | CUSIP: 72582M106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      155262 | NS      | $1571406.70    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| VNO Mortgage Trust                                            | VNDO Trust 2016-350P                                                             | CUSIP: 91831UAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3390000 | PA      | $2749185.25    | 0.02%             | 2035-01-10      | Variable      | 3.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PRKCM Trust                                                   | PRKCM 2021-AFC2 Trust                                                            | CUSIP: 69361JAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1573377 | PA      | $1303657.54    | 0.01%             | 2056-11-25      | Variable      | 2.07%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QNNX6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5788826 | PA      | $4759857.93    | 0.03%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2021-IV Ltd                                                         | CUSIP: 12547DAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     6450000 | PA      | $6321813.99    | 0.04%             | 2033-07-15      | Floating      | 5.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMAZON.COM INC                                                | Amazon.com Inc                                                                   | CUSIP: 023135BT2<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    13994000 | PA      | $8819170.49    | 0.05%             | 2050-06-03      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHINA EVERGRANDE GROUP                                        | China Evergrande Group                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CUF7B1LAB15T90 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     2077000 | PA      | $141885.06     | 0.00%             | 2023-01-22      | Floating      | 11.50%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 91282CEP2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     5719900 | PA      | $5271245.34    | 0.03%             | 2032-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                                | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C48                                   | CUSIP: 95001RBB4<br>LEI: 549300REQJRID6TODX95 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3612000 | PA      | $3206990.77    | 0.02%             | 2052-01-15      | Variable      | 4.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MID-ATLANTIC INTERSTATE                                       | Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC                                         | CUSIP: 59524QAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      473000 | PA      | $445100.75     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QEUA8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3391187 | PA      | $3182596.93    | 0.02%             | 2035-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |   -42960000 | NC      | $-321002.67    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Corp Trust 2021-DM                                        | CUSIP: 36265AAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3852000 | PA      | $3721275.06    | 0.02%             | 2036-11-15      | Floating      | 5.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138AEKD4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       87639 | PA      | $86626.31      | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138ERRX0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      539008 | PA      | $532131.95     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC                                      | Microchip Technology Inc                                                         | CUSIP: 595017AZ7<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      954000 | PA      | $936212.91     | 0.01%             | 2023-09-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INFORMATICA LLC                                               | Informatica LLC                                                                  | CUSIP: 45673YAH9<br>LEI: 5493007SV33RZV7RPS40 | Long             | LON              | CORP              | US        |      475946 | PA      | $465951.27     | 0.00%             | 2028-10-29      | Floating      | 7.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Independence Plaza Trust                                      | Independence Plaza Trust 2018-INDP                                               | CUSIP: 45378YAL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      700000 | PA      | $653521.26     | 0.00%             | 2035-07-10      | Fixed         | 3.91%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                                    | JPY/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-109643.93    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QNN99<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    28469242 | PA      | $25146987.31   | 0.15%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418EBJ8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4601329 | PA      | $3878576.87    | 0.02%             | 2042-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Man GLG Euro CLO                                              | Man GLG Euro CLO VI DAC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400D8TYQFYNLHNR61 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     1680000 | PA      | $1611066.21    | 0.01%             | 2032-10-15      | Floating      | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FHLMC Multifamily Structured P                                | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | CUSIP: 3137H8U90<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4043000 | PA      | $3725890.53    | 0.02%             | 2032-07-25      | Variable      | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bear Stearns Mortgage Funding                                 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2                                     | CUSIP: 07401TAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      213387 | PA      | $192821.91     | 0.00%             | 2037-03-25      | Floating      | 4.56%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A4GQ3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2530515 | PA      | $2181936.16    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J7R64<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2833972 | PA      | $2783084.97    | 0.02%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MOVIDA EUROPE SA                                              | Movida Europe SA                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YRJE0V6QKU7C86 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      353000 | PA      | $262720.25     | 0.00%             | 2031-02-08      | Fixed         | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418DL34<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1710164 | PA      | $1666720.35    | 0.01%             | 2050-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regatta IX Funding Ltd                                        | Regatta IX Funding Ltd                                                           | CUSIP: 75887VAE1<br>LEI: 254900JVS76S6N8G1I74 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $241771.70     | 0.00%             | 2030-04-17      | Floating      | 6.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Voyager OPTONE Delaware Trust                                 | Voyager OPTONE Delaware Trust                                                    | CUSIP: 92911BAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    12316794 | PA      | $3412780.26    | 0.02%             | 2038-02-25      | Variable      | 4.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Residential Mor                                | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1                            | CUSIP: 61763YAL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      322957 | PA      | $286787.34     | 0.00%             | 2044-06-25      | Variable      | 5.03%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QKWL8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1500947 | PA      | $1406723.24    | 0.01%             | 2036-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XDY42<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5539393 | PA      | $4550271.13    | 0.03%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3131XTGM6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      159605 | PA      | $149492.11     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TICP CLO Ltd                                                  | TICP CLO IX Ltd                                                                  | CUSIP: 87249AAC9<br>LEI: 549300T5OQR4UD880D68 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      450000 | PA      | $439572.60     | 0.00%             | 2031-01-20      | Floating      | 5.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307NGH1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      116874 | PA      | $111928.30     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CBAM CLO Management                                           | CBAM 2018-6 Ltd                                                                  | CUSIP: 12481XAS9<br>LEI: 254900FSYLEH1VUJJF28 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $240133.68     | 0.00%             | 2031-01-15      | Floating      | 6.23%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DELTA AIR LINES 2019-1AA                                      | Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust                               | CUSIP: 24737BAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    10553000 | PA      | $10285602.81   | 0.06%             | 2024-04-25      | Fixed         | 3.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2022-B                                                  | CUSIP: 00971BAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      602600 | PA      | $476777.12     | 0.00%             | 2062-03-27      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                                  | Comcast Corp                                                                     | CUSIP: 20030NCC3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3092000 | PA      | $2470131.86    | 0.01%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.97%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36179DLP3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      153465 | PA      | $144326.12     | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS CMBX.NA.9.BBB-                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-43431.61     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trimaran CAVU Ltd                                             | Trimaran Cavu 2021-2 Ltd                                                         | CUSIP: 89624UAJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $226621.38     | 0.00%             | 2034-10-25      | Floating      | 7.61%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FREMF Mortgage Trust                                          | FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 30305QAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1190000 | PA      | $1055098.51    | 0.01%             | 2027-10-25      | Variable      | 3.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND                                      | Saudi Government International Bond                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400FMICXSM3SI3H65 | Long             | DBT              | NUSS              | SA        |     1877000 | PA      | $1335368.19    | 0.01%             | 2061-02-02      | Fixed         | 3.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 1211 Avenue of the Americas Tr                                | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211                                      | CUSIP: 90117PAN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4972000 | PA      | $4177916.91    | 0.02%             | 2035-08-10      | Variable      | 4.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C                                                  | CUSIP: 00969HAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1089837 | PA      | $1042590.94    | 0.01%             | 2060-09-27      | Variable      | 2.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307LX86<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      243415 | PA      | $228512.68     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PITNEY BOWES INC                                              | Pitney Bowes Inc                                                                 | CUSIP: 724479AP5<br>LEI: 549300N2O26NW4ST6W55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11615000 | PA      | $9929547.35    | 0.06%             | 2027-03-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trinitas CLO Ltd                                              | Trinitas CLO XIV Ltd                                                             | CUSIP: 89641QAE0<br>LEI: 549300095MXHZZMH2053 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3460000 | PA      | $3319249.62    | 0.02%             | 2034-01-25      | Floating      | 6.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179S5M5<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     1684776 | PA      | $1617475.49    | 0.01%             | 2047-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden 42 Senior Loan Fund                                                       | CUSIP: 26244YAQ9<br>LEI: 549300GTVIVSKVBYOB52 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $236293.05     | 0.00%             | 2030-07-15      | Floating      | 6.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2018-E                                                  | CUSIP: 00969KAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |        6899 | PA      | $6687.84       | 0.00%             | 2058-06-25      | Variable      | 0.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 91282CCE9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    17423000 | PA      | $15084506.72   | 0.09%             | 2028-05-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QM3K8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    11291923 | PA      | $9291953.79    | 0.05%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VEDANTA UK INVESTMENTS                                        | Vedanta Resources Ltd                                                            | CUSIP: 92241TAM4<br>LEI: 2138007MYEKPEAZQTW83 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      669000 | PA      | $422431.69     | 0.00%             | 2024-08-09      | Fixed         | 6.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DM4B8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4809478 | PA      | $4278666.97    | 0.02%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ASHTON WOODS USA/FINANCE                                      | Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co                                   | CUSIP: 045086AK1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6260000 | PA      | $5507672.95    | 0.03%             | 2028-01-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KINDER MORGAN ENER PART                                       | Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | CUSIP: 28370TAD1<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      346000 | PA      | $377324.72     | 0.00%             | 2040-11-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Concord Music Royalties LLC                                   | Concord Music Royalties LLC                                                      | CUSIP: 20633KAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     8180000 | PA      | $7987336.46    | 0.05%             | 2073-01-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36197MRR1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      706051 | PA      | $698022.76     | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayview Commercial Asset Trust                                | Bayview Commercial Asset Trust 2005-4                                            | CUSIP: 07324SCR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3475380 | PA      | $3163294.38    | 0.02%             | 2036-01-25      | Floating      | 4.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu                                | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8                               | CUSIP: 46591ABA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      965000 | PA      | $911196.33     | 0.01%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                                  | Comcast Corp                                                                     | CUSIP: 20030NBU4<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3610000 | PA      | $2643927.90    | 0.02%             | 2046-07-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN                                      | Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp                                         | CUSIP: 948565AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1891000 | PA      | $1588895.13    | 0.01%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-A                                                  | CUSIP: 00969WAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    18156771 | PA      | $17728489.53   | 0.10%             | 2059-12-25      | Variable      | 2.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regatta VII Funding Ltd                                       | Regatta VII Funding Ltd                                                          | CUSIP: 75888ABE5<br>LEI: 549300DA6HSLI0UPTQ25 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1600000 | PA      | $1565224.64    | 0.01%             | 2034-06-20      | Floating      | 5.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J8ZR7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5143762 | PA      | $5070766.12    | 0.03%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YNTD9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      186200 | PA      | $174573.95     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A7JB6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      104258 | PA      | $94155.79      | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ballyrock Ltd                                                 | Ballyrock CLO 2020-2 Ltd                                                         | CUSIP: 05876EAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $220504.00     | 0.00%             | 2031-10-20      | Floating      | 10.39%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banc of America Merrill Lynch                                 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH                              | CUSIP: 054966AW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1930000 | PA      | $1637716.17    | 0.01%             | 2032-11-15      | Floating      | 6.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF PERU                                              | Peruvian Government International Bond                                           | CUSIP: 715638BU5<br>LEI: 254900STKLK2DBJJZ530 | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     6860000 | PA      | $6574023.75    | 0.04%             | 2027-08-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CML St Regis Aspen                                            | CML St Regis Aspen                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |    14897661 | PA      | $14277375.94   | 0.08%             | 2025-02-10      | Floating      | 6.57%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133AW2H6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1529576 | PA      | $1359612.72    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Benefit Street Partners CLO Lt                                | Benefit Street Partners CLO Ltd                                                  | CUSIP: 08182DAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3320000 | PA      | $3180664.25    | 0.02%             | 2034-07-20      | Floating      | 6.04%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | CDS RR DONNELLEY & SONS CO                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-34105.48     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MED Trust                                                     | Med Trust 2021-MDLN                                                              | CUSIP: 58403YBA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    30212799 | PA      | $27609144.58   | 0.16%             | 2038-11-15      | Floating      | 9.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MICROSOFT CORP                                                | Microsoft Corp                                                                   | CUSIP: 594918CE2<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7279000 | PA      | $5149897.67    | 0.03%             | 2052-03-17      | Fixed         | 2.92%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Benefit Street Partners CLO Lt                                | Benefit Street Partners CLO VIII Ltd                                             | CUSIP: 08180XAN2<br>LEI: 549300D98ZLKNSI8CN63 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2150000 | PA      | $2119837.44    | 0.01%             | 2031-01-20      | Floating      | 5.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FHW9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       11376 | PA      | $10991.60      | 0.00%             | 2040-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                                    | USD/ZAR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-74689.58     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS CMBX.NA.BBB-.9                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-199296.55    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MCM 2021-VFN1: NOTE CMO/WHOLE                                 | MCM 2021-VFN1: NOTE CMO/WHOLE                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    19331118 | PA      | $18640630.15   | 0.11%             | 2028-08-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Navient Student Loan Trust                                    | Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-D                                 | CUSIP: 63942CAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1400000 | PA      | $1185452.66    | 0.01%             | 2060-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WHNX6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      893219 | PA      | $835271.51     | 0.00%             | 2031-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YTRT3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       91381 | PA      | $87191.54      | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                             | Eurex 30 Year Euro BUXL                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |        -155 | NC      | $2324073.97    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Bluemountain CLO Ltd                                          | BlueMountain CLO 2013-2 Ltd                                                      | CUSIP: 09626YAN0<br>LEI: 549300KGXMRFX2DKIX03 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     6882307 | PA      | $6792837.26    | 0.04%             | 2030-10-22      | Floating      | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFG26<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      781622 | PA      | $732907.29     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMSH9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7305815 | PA      | $6938990.06    | 0.04%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Stratus CLO                                                   | Stratus CLO 2021-2 Ltd                                                           | CUSIP: 86315VAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $224437.25     | 0.00%             | 2029-12-28      | Floating      | 9.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| 522 Funding CLO LTD                                           | 522 Funding CLO 2019-4 Ltd                                                       | CUSIP: 33834WAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2170000 | PA      | $1968796.30    | 0.01%             | 2030-04-20      | Floating      | 7.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Home Equity Asset Trust                                       | Home Equity Asset Trust 2006-3                                                   | CUSIP: 437084UT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2440000 | PA      | $2157707.13    | 0.01%             | 2036-07-25      | Floating      | 4.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS EUR                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $194.98        | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RED SUN PROPERTIES GRP                                        | Redsun Properties Group Ltd                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TYWIIKAOK07L47 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      600000 | PA      | $58500.00      | 0.00%             | 2022-10-03      | Floating      | 10.50%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EUROPEAN UNION                                                | European Union                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08 | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     5659500 | PA      | $3294334.40    | 0.02%             | 2051-07-06      | Fixed         | 0.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2013-I Ltd                                                          | CUSIP: 12549AAN0<br>LEI: 549300PC4RPZFE70AI24 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $729566.48     | 0.00%             | 2030-07-16      | Floating      | 5.83%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOSTON PROPERTIES LP                                          | Boston Properties LP                                                             | CUSIP: 10112RBG8<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      679000 | PA      | $700121.20     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCM Ltd Partnership                                           | LCM XXI LP                                                                       | CUSIP: 50189CAN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      809064 | PA      | $800638.44     | 0.00%             | 2028-04-20      | Floating      | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITY BREWING CO LLC                                           | City Brewing Co LLC                                                              | CUSIP: 17776EAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     2147310 | PA      | $917975.03     | 0.01%             | 2028-04-05      | Floating      | 7.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCP Euro CLO                                                  | OCP Euro CLO 2017-2 DAC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400KNK84TMOLEE581 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     1130000 | PA      | $1150198.09    | 0.01%             | 2032-01-15      | Floating      | 2.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XGR43<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2767554 | PA      | $2255969.22    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SELECT MEDICAL CORP                                           | Select Medical Corp                                                              | CUSIP: 816194AV6<br>LEI: 549300X05KS0JKR8CB50 | Long             | LON              | CORP              | US        |     1123913 | PA      | $1099186.93    | 0.01%             | 2025-03-06      | Floating      | 6.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | SWOP CDS CDX.NA.HY.39.V1                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |     7000000 | NC      | $25778.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLP CAPITAL LP / FIN II                                       | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | CUSIP: 361841AR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    15369000 | PA      | $12285744.99   | 0.07%             | 2032-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A9EF8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3511812 | PA      | $3040918.90    | 0.02%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayview Commercial Asset Trust                                | Bayview Commercial Asset Trust 2005-3                                            | CUSIP: 07324SCB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1706863 | PA      | $1554076.62    | 0.01%             | 2035-11-25      | Floating      | 4.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CONTINUUM ENERGY LEVANTE                                      | Continuum Energy Levanter Pte Ltd                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900MFSMO37F3WJ232 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |      298958 | PA      | $269809.14     | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC                                        | Motorola Solutions Inc                                                           | CUSIP: 620076BE8<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    13533000 | PA      | $12184875.83   | 0.07%             | 2044-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31292LHU2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      344479 | PA      | $322821.39     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417FSK5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      267167 | PA      | $243109.02     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IHS HOLDING LTD                                               | IHS Holding Ltd                                                                  | CUSIP: 44963HAA3<br>LEI: 213800CLGMKL63VKTD94 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     1007000 | PA      | $835684.13     | 0.00%             | 2026-11-29      | Fixed         | 5.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac - SCRT                                            | Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3                                | CUSIP: 35563PCJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2964236 | PA      | $289915.59     | 0.00%             | 2056-07-25      | Variable      | 0.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FIRST QUANTUM MINERALS L                                      | First Quantum Minerals Ltd                                                       | CUSIP: 335934AP0<br>LEI: 549300I7UVBGWRYMYZ18 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      250000 | PA      | $245092.50     | 0.00%             | 2024-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FANTASIA HOLDINGS GROUP                                       | Fantasia Holdings Group Co Ltd                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493005JQNLB3I01JW62 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      200000 | PA      | $15500.00      | 0.00%             | 2022-10-18      | Floating      | 12.25%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179MAY6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     1101943 | PA      | $1064714.72    | 0.01%             | 2042-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Myers Park CLO LTD                                            | Myers Park CLO Ltd                                                               | CUSIP: 62848FAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $241503.63     | 0.00%             | 2030-10-20      | Floating      | 5.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                   | US TREASURY LONG BOND                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |         -21 | NC      | $-46921.88     | -0.00%            |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Republic Finance Issuance Trus                                | Republic Finance Issuance Trust 2021-A                                           | CUSIP: 76042UAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     3000000 | PA      | $2621414.40    | 0.02%             | 2031-12-22      | Fixed         | 2.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trestles CLO LTD                                              | TRESTLES CLO V LTD                                                               | CUSIP: 89532VAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $215815.23     | 0.00%             | 2034-10-20      | Floating      | 10.59%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apidos CLO                                                    | Apidos CLO XXXVII                                                                | CUSIP: 03769FAA9<br>LEI: 549300OGB01ASKLNI660 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      455000 | PA      | $407985.76     | 0.00%             | 2034-10-22      | Floating      | 10.62%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage-Backed Securities                                 | GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2019-PJ2                                | CUSIP: 36257LAT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1464705 | PA      | $1294483.08    | 0.01%             | 2049-11-25      | Variable      | 4.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bear Stearns Asset Backed Secu                                | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3                            | CUSIP: 073852AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6114466 | PA      | $5988217.24    | 0.03%             | 2037-04-25      | Floating      | 4.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                                 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-420K                                    | CUSIP: 17328QAN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    46500000 | PA      | $2350314.60    | 0.01%             | 2042-11-10      | Variable      | 0.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3131XJSE3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      700388 | PA      | $655597.96     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO                                       | Allied Universal Holdco LLC                                                      | CUSIP: 01957TAH0<br>LEI: 98450038B4549046D794 | Long             | LON              | CORP              | US        |     3738675 | PA      | $3544749.93    | 0.02%             | 2028-05-12      | Floating      | 8.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                                        | Pacific Gas and Electric Co                                                      | CUSIP: 694308KF3<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1820000 | PA      | $1794718.02    | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C                                                  | CUSIP: 009733AC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     8280036 | PA      | $8089581.14    | 0.05%             | 2061-01-25      | None          | 0.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-120013.63    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KPAH1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1177686 | PA      | $1142334.13    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QEYY2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    41682264 | PA      | $36024810.99   | 0.21%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Verus Securitization Trust                                    | Verus Securitization Trust 2020-4                                                | CUSIP: 92538LAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      907021 | PA      | $821867.74     | 0.00%             | 2065-05-25      | Variable      | 2.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fairstone Financial Issuance T                                | Fairstone Financial Issuance Trust I                                             | CUSIP: 30575PAQ9<br>LEI: 549300LY2ZF7LX6T3F37 | Long             | ABS-O            | CORP              | CA        |     2743000 | PA      | $1921129.74    | 0.01%             | 2039-10-20      | Fixed         | 3.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENTERGY LOUISIANA LLC                                         | Entergy Louisiana LLC                                                            | CUSIP: 29364WBL1<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3323000 | PA      | $2981669.05    | 0.02%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STATE STREET CORP                                             | State Street Corp                                                                | CUSIP: 857477AQ6<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1338000 | PA      | $1334353.03    | 0.01%             | N/A             | Floating      | 8.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mariner Finance Issuance Trust                                | Mariner Finance Issuance Trust 2021-B                                            | CUSIP: 56847JAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1265000 | PA      | $885809.04     | 0.01%             | 2036-11-20      | Fixed         | 4.68%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Conseco Financial Corp                                        | Conseco Finance Corp                                                             | CUSIP: 393505TZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      767328 | PA      | $720082.35     | 0.00%             | 2028-03-15      | Variable      | 7.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WHD25<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      870597 | PA      | $814080.86     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31414S2T9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       47797 | PA      | $48058.72      | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 312938GD9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      170836 | PA      | $169546.10     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMERICAN AIRLINES 2013-2                                      | American Airlines 2013-2 Class A Pass Through Trust                              | CUSIP: 02377UAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      999986 | PA      | $998619.55     | 0.01%             | 2023-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31335BCD6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2335471 | PA      | $2187076.42    | 0.01%             | 2047-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KINDER MORGAN ENER PART                                       | Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | CUSIP: 494550BU9<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4979000 | PA      | $4502293.36    | 0.03%             | 2044-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITED AIR 2016-2 B PTT                                       | United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust                                | CUSIP: 90933JAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |      174387 | PA      | $153704.90     | 0.00%             | 2025-10-07      | Fixed         | 3.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust 2019-OC11                                            | BX Trust 2019-OC11                                                               | CUSIP: 05606FAN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     8492000 | PA      | $6569681.25    | 0.04%             | 2041-12-09      | Variable      | 3.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIV3                                           | CUSIP: 05608EAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4952154 | PA      | $3985405.89    | 0.02%             | 2044-03-09      | Variable      | 3.54%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elmwood CLO X Ltd                                             | Elmwood CLO X Ltd                                                                | CUSIP: 29002VAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1200000 | PA      | $1129463.28    | 0.01%             | 2034-10-20      | Floating      | 6.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WPHP2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      141167 | PA      | $128443.95     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Acquisition                                | JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1                                    | CUSIP: 46628MAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      862333 | PA      | $829928.57     | 0.00%             | 2036-05-25      | Floating      | 4.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WEBP3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1340732 | PA      | $1209204.41    | 0.01%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Yale Mortgage Loan Trust                                      | Yale Mortgage Loan Trust 2007-1                                                  | CUSIP: 984582AA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2171872 | PA      | $714504.12     | 0.00%             | 2037-06-25      | Floating      | 4.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                                    | Progress Residential 2021-SFR10 Trust                                            | CUSIP: 74333WAN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     8594000 | PA      | $7022871.56    | 0.04%             | 2040-12-17      | Fixed         | 4.61%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GMR HYDERABAD INTERNATIO                                      | GMR Hyderabad International Airport Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NSPGIN89SVOU83 | Long             | DBT              | CORP              | IN        |      384000 | PA      | $330432.00     | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133ADLQ7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      772770 | PA      | $668589.97     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OI SA                                                         | Oi SA                                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900YEMWCRRAGD4978 | Long             | DBT              | CORP              | BR        |      668000 | PA      | $111806.50     | 0.00%             | 2025-07-27      | Fixed         | 10.00%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KEK56<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    10507547 | PA      | $9102540.08    | 0.05%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140JRX22<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1039761 | PA      | $1018521.42    | 0.01%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132GTR33<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       29298 | PA      | $27456.15      | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140FG5Z8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      127111 | PA      | $113732.10     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                              | THREE-MONTH SOFR                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |        1307 | NC      | $106193.75     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Voya CLO 2017-4, Ltd.                                         | Voya Clo 2017-4 Ltd                                                              | CUSIP: 92916QAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $241192.85     | 0.00%             | 2030-10-15      | Floating      | 5.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FANATICS COMMERCE                                             | Fanatics Commerce Intermediate Holdco LLC                                        | CUSIP: 30709UAB0<br>LEI: 254900YDIRBC66RGAG10 | Long             | LON              | CORP              | US        |     5333695 | PA      | $5227021.10    | 0.03%             | 2028-11-24      | Floating      | 7.64%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| ILLINOIS ST                                                   | State of Illinois                                                                | CUSIP: 452151LF8<br>LEI: 54930048FV8RWPR02D67 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    17635000 | PA      | $16864255.80   | 0.10%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133BJEZ1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3664770 | PA      | $3527260.97    | 0.02%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Benefit Street Partners CLO Lt                                | Benefit Street Partners CLO XX Ltd                                               | CUSIP: 08182KAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $218700.68     | 0.00%             | 2034-07-15      | Floating      | 10.83%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE                                      | Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QTVYRPFHS0J362 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      206000 | PA      | $200631.13     | 0.00%             | 2049-12-31      | Floating      | 6.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | CARNIVAL CORP                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         400 | NC      | $15800.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Signal Peak CLO, LLC                                          | Signal Peak CLO 2 LLC                                                            | CUSIP: 56844XBJ7<br>LEI: 549300SC4HK60KIV1S28 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     7152000 | PA      | $7008269.83    | 0.04%             | 2029-04-20      | Floating      | 5.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                              | THREE-MONTH SOFR                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |        2616 | NC      | $32700.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| OCP CLO Ltd                                                   | OCP CLO 2020-18 Ltd                                                              | CUSIP: 671078AN3<br>LEI: 254900MN6N176YEZLX15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2080000 | PA      | $2035381.30    | 0.01%             | 2032-07-20      | Floating      | 5.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DM6M2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      832827 | PA      | $795547.57     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Taubman Centers Commercial Mor                                | Taubman Centers Commercial Mortgage Trust 2022-DPM                               | CUSIP: 87666YAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     7300000 | PA      | $7088225.54    | 0.04%             | 2037-05-15      | Floating      | 6.52%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307MX43<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      562766 | PA      | $538954.77     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Soundview Home Equity Loan Tru                                | Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1                                              | CUSIP: 83611MBW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       37425 | PA      | $33592.95      | 0.00%             | 2035-01-25      | Floating      | 5.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DIG INTL FIN/DIG INTL HL                                      | Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd             | CUSIP: 25381XAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      221287 | PA      | $97926.51      | 0.00%             | 2026-12-31      | Fixed         | 8.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QFNP0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    11332854 | PA      | $9817575.02    | 0.06%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YBX65<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      132203 | PA      | $126463.92     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EQT CORP                                                      | EQT Corp                                                                         | CUSIP: 26884LAQ2<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6055000 | PA      | $6022464.43    | 0.03%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TICP CLO Ltd                                                  | TICP CLO IX Ltd                                                                  | CUSIP: 87249AAG0<br>LEI: 549300T5OQR4UD880D68 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $474596.20     | 0.00%             | 2031-01-20      | Floating      | 7.14%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VICI PROPERTIES / NOTE                                        | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc                                            | CUSIP: 92564RAJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11964000 | PA      | $11662039.41   | 0.07%             | 2027-02-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Park Avenue Trust                                             | 245 Park Avenue Trust 2017-245P                                                  | CUSIP: 90187LAL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      480000 | PA      | $368150.11     | 0.00%             | 2037-06-05      | Variable      | 3.66%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Trust 2022-LBA6                                                               | CUSIP: 12433EAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2890000 | PA      | $2672756.10    | 0.02%             | 2039-01-15      | Floating      | 6.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QL4T0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1907780 | PA      | $1788016.73    | 0.01%             | 2036-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Merrill Lynch Mortgage Investo                                | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3                           | CUSIP: 590217AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      858466 | PA      | $181375.63     | 0.00%             | 2037-06-25      | Floating      | 4.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AT&T INC                                                      | AT&T Inc                                                                         | CUSIP: 00206RDJ8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      929000 | PA      | $756392.13     | 0.00%             | 2048-03-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912828X88<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    20160000 | PA      | $18795262.55   | 0.11%             | 2027-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Conseco Finance Securitization                                | Conseco Finance Securitizations Corp                                             | CUSIP: 20846QDV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1224374 | PA      | $264579.79     | 0.00%             | 2032-05-01      | Variable      | 8.31%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                | CDS PBI                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $56923.36      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Allegro CLO Ltd                                               | Allegro CLO XI Ltd                                                               | CUSIP: 01750HAL6<br>LEI: 2549008FHFGEJOVBP855 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $486936.25     | 0.00%             | 2033-01-19      | Floating      | 6.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | TRS GSVICVC4 INDEX                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DE               | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-97918.59     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GCAT                                                          | GCAT 2022-NQM4 Trust                                                             | CUSIP: 36170HAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6346661 | PA      | $6200746.14    | 0.04%             | 2067-08-25      | Variable      | 5.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36179F7F6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      160084 | PA      | $150546.73     | 0.00%             | 2043-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NORFOLK SOUTHERN CORP                                         | Norfolk Southern Corp                                                            | CUSIP: 655844CK2<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2132000 | PA      | $1751982.04    | 0.01%             | 2031-05-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                                | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4                                  | CUSIP: 94989XBF1<br>LEI: 549300RD723OFH36TP29 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2222076 | PA      | $52049.23      | 0.00%             | 2048-12-15      | Variable      | 1.02%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WHFL1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1587252 | PA      | $1423270.25    | 0.01%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912810ST6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     9070000 | PA      | $5896562.91    | 0.03%             | 2040-11-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MODERN LAND CHINA CO LTD                                      | Modern Land China Co Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300PDOU6AR9Z9IN08 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      593000 | PA      | $36247.13      | 0.00%             | 2022-11-13      | Floating      | 11.50%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                | USD/JPY ONE-TOUCH BARRIER OPTION; BARRIER PRICE USD 130.00000                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     1340000 | NC      | $586553.95     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Signal Peak CLO, LLC                                          | Mariner CLO 2016-3 LLC                                                           | CUSIP: 56845ABA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $437739.90     | 0.00%             | 2029-07-23      | Floating      | 7.22%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WAMU Asset-Backed Certificates                                | WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust                        | CUSIP: 93364EAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      961855 | PA      | $784969.09     | 0.00%             | 2037-05-25      | Floating      | 4.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KINDER MORGAN ENER PART                                       | Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | CUSIP: 494550BP0<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3319000 | PA      | $2834903.24    | 0.02%             | 2043-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AT&T INC                                                      | AT&T Inc                                                                         | CUSIP: 00206RLV2<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    16657000 | PA      | $11149045.30   | 0.06%             | 2059-09-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Battalion CLO LTD                                             | Battalion CLO VIII Ltd                                                           | CUSIP: 07132ACG6<br>LEI: 549300WH2OE0BGHQQP83 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2901000 | PA      | $2739561.96    | 0.02%             | 2030-07-18      | Floating      | 6.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FY67<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       13634 | PA      | $13173.46      | 0.00%             | 2041-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                                | Morgan Stanley                                                                   | CUSIP: 61747YED3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    13549000 | PA      | $10394711.37   | 0.06%             | 2032-07-21      | Fixed         | 2.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KINS PRIVATE PLACEMENT WARRANT                                | KINS PRIVATE PLACEMENT WARRANT                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |      469648 | NC      | $18785.92      | 0.00%             |  |  |  | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132D6BW9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     -336317 | PA      | $-299118.25    | -0.00%            | 2037-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XX3E4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      201375 | PA      | $193845.17     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Republic Finance Issuance Trus                                | Republic Finance Issuance Trust 2021-A                                           | CUSIP: 76042UAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1440000 | PA      | $1138102.56    | 0.01%             | 2031-12-22      | Fixed         | 5.23%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC                                        | Pacific Gas and Electric Co                                                      | CUSIP: 694308KG1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2310000 | PA      | $2254074.78    | 0.01%             | 2032-06-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TVC DSCR_21-1: CERT                                           | TVC DSCR_21-1: CERT                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     7160429 | PA      | $6997887.51    | 0.04%             | 2051-02-01      | None          | 0.01%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd                                        | CUSIP: 64133GAT7<br>LEI: 5493006JG853WBZS5J73 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1000000 | PA      | $970615.50     | 0.01%             | 2031-07-20      | Floating      | 5.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36179DEK2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      242710 | PA      | $228258.21     | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KLA CORP                                                      | KLA Corp                                                                         | CUSIP: 482480AG5<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4900000 | PA      | $4727756.18    | 0.03%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SAN ANTONIO TX ELEC & GAS REVE                                | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue                            | CUSIP: 796253Y30<br>LEI: 5493002G2FEH20Q4GQ04 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     4375000 | PA      | $4600145.68    | 0.03%             | 2041-02-01      | Fixed         | 5.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HCA INC                                                       | HCA Inc                                                                          | CUSIP: 404121AJ4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1754000 | PA      | $1744058.82    | 0.01%             | 2028-09-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 3620A6DC8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      173385 | PA      | $177486.73     | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A7NK1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    10581315 | PA      | $9114553.89    | 0.05%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OHA Loan Funding Ltd                                          | OHA Loan Funding 2013-2 Ltd                                                      | CUSIP: 67104LAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     6219000 | PA      | $6122231.12    | 0.04%             | 2031-05-23      | Floating      | 5.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Extended Stay America Trust                                   | Extended Stay America Trust 2021-ESH                                             | CUSIP: 30227FAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4544175 | PA      | $4350390.27    | 0.03%             | 2038-07-15      | Floating      | 6.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit-Based Asset Servicing a                                | Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC                              | CUSIP: 1248P8AK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      607533 | PA      | $574429.32     | 0.00%             | 2036-10-25      | Variable      | 6.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCP Euro CLO                                                  | OCP Euro CLO 2019-3 DAC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400AITKFDK9OZEW62 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      250000 | PA      | $237350.91     | 0.00%             | 2033-04-20      | Floating      | 4.76%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sound Point CLO LTD                                           | Sound Point CLO XXVIII Ltd                                                       | CUSIP: 83615CAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2065000 | PA      | $2023790.45    | 0.01%             | 2032-01-25      | Floating      | 5.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DBGS Mortgage Trust                                           | DBGS 2018-5BP Mortgage Trust                                                     | CUSIP: 33830CAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2890000 | PA      | $2664879.69    | 0.02%             | 2033-06-15      | Floating      | 5.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Diameter Capital CLO                                          | Diameter Capital Clo 2 Ltd                                                       | CUSIP: 25255LAA0<br>LEI: 2549008BUJNKS7JJUU65 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $239799.68     | 0.00%             | 2036-10-15      | Floating      | 5.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NATIONSTAR MTG HLD INC                                        | Nationstar Mortgage Holdings Inc                                                 | CUSIP: 63861CAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3661000 | PA      | $2985220.92    | 0.02%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS GBP                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $6702.65       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2007-OA8                                                  | CUSIP: 02148GAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      212437 | PA      | $154165.74     | 0.00%             | 2047-06-25      | Floating      | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus                                | Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust                                          | CUSIP: 12634NAT5<br>LEI: 549300D5DIOOMKWXVZ20 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1160000 | PA      | $1100736.06    | 0.01%             | 2057-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IndyMac INDX Mortgage Loan Tru                                | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5                                       | CUSIP: 45669WAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      599671 | PA      | $510818.62     | 0.00%             | 2037-08-25      | Floating      | 4.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trus                                | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN                                         | CUSIP: 12528DAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2274000 | PA      | $2238737.31    | 0.01%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Asset-Backed Certi                                | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-17                                    | CUSIP: 12666VAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      105620 | PA      | $102842.05     | 0.00%             | 2047-03-25      | Floating      | 4.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                             | EUREX EURO STOXX 50                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DE               | CORP              | DE        |        -914 | NC      | $1465994.52    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E                                      | Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | CUSIP: 015271AW9<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2511000 | PA      | $1922701.50    | 0.01%             | 2032-05-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GSR Mortgage Loan Trust                                       | GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F                                                  | CUSIP: 3622MPAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       67108 | PA      | $81755.74      | 0.00%             | 2037-01-25      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WASH MUT BANK FA                                              | WASHINGTON MUTUAL BANK / DEBT NOT ACQUIRED BY JPMORGAN ESCROW                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11911000 | PA      | $1.19          | 0.00%             | 2049-12-31      | Floating      | 0.01%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                                | TRS PBI US EQUITY                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DE               | CORP              | US        |           1 | NC      | $-319.11       | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138ELX65<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      241398 | PA      | $239305.51     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WJH27<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      943589 | PA      | $875339.01     | 0.01%             | 2036-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138Y4UY3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      124044 | PA      | $118670.19     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31416BMP0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      734716 | PA      | $757937.80     | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| First Franklin Mtg Loan Asset                                 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3                                     | CUSIP: 32027NLT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      999667 | PA      | $904731.02     | 0.01%             | 2034-10-25      | Floating      | 5.44%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AHLI UNITED SUKUK LTD                                         | Ahli United Sukuk Ltd                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400FGR2AAOFC9FX86 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      350000 | PA      | $317625.00     | 0.00%             | N/A             | Fixed         | 3.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV7                                             | CUSIP: 46654CAP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5841839 | PA      | $4462843.95    | 0.03%             | 2052-02-25      | Variable      | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CAMERON LNG LLC                                               | Cameron LNG LLC                                                                  | CUSIP: 133434AD2<br>LEI: 549300C39FLHGVD73K22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1863000 | PA      | $1475715.67    | 0.01%             | 2039-01-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae REMICS                                                                | CUSIP: 3136B9RB5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     6239402 | PA      | $1193563.25    | 0.01%             | 2050-05-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2020-I Ltd                                                          | CUSIP: 12555QAN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1200000 | PA      | $1167242.16    | 0.01%             | 2036-07-15      | Floating      | 5.23%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust                                  | GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20                                           | CUSIP: 36252WBC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      140000 | PA      | $132170.00     | 0.00%             | 2047-04-10      | Variable      | 4.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WCZZ9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5256716 | PA      | $5054604.34    | 0.03%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banc of America Funding Corpor                                | Banc of America Funding 2016-R2 Trust                                            | CUSIP: 05890RAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1057516 | PA      | $1018202.56    | 0.01%             | 2033-05-01      | Variable      | 4.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atrium CDO Corp                                               | Atrium XIII                                                                      | CUSIP: 04966HAA4<br>LEI: 549300BF3YFW8EHN6F75 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $496128.85     | 0.00%             | 2030-11-21      | Floating      | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | SWOP CDS CDX.NA.HY.39.V1                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |     8000000 | NC      | $7310.51       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Impac Secured Assets Corp.                                    | Impac Secured Assets Trust 2006-3                                                | CUSIP: 45255RAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1044741 | PA      | $887962.34     | 0.01%             | 2036-11-25      | Floating      | 4.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GRUMA SAB DE CV                                               | Gruma SAB de CV                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493000XJLJ6C4T0PG82 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      754000 | PA      | $744952.00     | 0.00%             | 2024-12-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARABIAN CENTRES SUKUK II                                      | Arabian Centres Sukuk II Ltd                                                     | CUSIP: 03847QAA1<br>LEI: 549300X92PKHJD8UYG94 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     1567000 | PA      | $1418918.50    | 0.01%             | 2026-10-07      | Fixed         | 5.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KFAG0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1967881 | PA      | $1704769.22    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TVC Mortgage Trust 2020-RTL1                                  | TVC Mortgage Trust 2020-RTL1                                                     | CUSIP: 90114YAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      573855 | PA      | $571913.78     | 0.00%             | 2024-09-25      | Fixed         | 3.47%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Jamestown CLO Ltd                                             | Jamestown CLO XVI Ltd                                                            | CUSIP: 47048RAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $239458.80     | 0.00%             | 2034-07-25      | Floating      | 6.16%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137H37F3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     6941133 | PA      | $967455.17     | 0.01%             | 2051-10-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                   | Phillips 66                                                                      | CUSIP: 718546104<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | EC               | CORP              | US        |       49499 | NS      | $5151855.92    | 0.03%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO                                      | Virginia Electric and Power Co                                                   | CUSIP: 927804FL3<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7466000 | PA      | $6037020.07    | 0.03%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sixth Street CLO LTD.                                         | Sixth Street CLO XVIII Ltd                                                       | CUSIP: 83012JAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1500000 | PA      | $1312130.10    | 0.01%             | 2034-04-20      | Floating      | 10.74%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Life Financial Services Trust                                 | Life 2021-BMR Mortgage Trust                                                     | CUSIP: 53218CAL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4154032 | PA      | $3919492.30    | 0.02%             | 2038-03-15      | Floating      | 6.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307NV50<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      119432 | PA      | $113921.23     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $727999.14     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KHPV2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      197923 | PA      | $193881.12     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AI CANDELARIA SPAIN SLU                                       | AI Candelaria Spain SA                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800L5KA2MJ5FKRZ02 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      672000 | PA      | $636720.00     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMCAST CORP                                                  | Comcast Corp                                                                     | CUSIP: 20030NEB3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7534000 | PA      | $7855649.74    | 0.05%             | 2032-11-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TICP CLO Ltd                                                  | TICP CLO VII Ltd                                                                 | CUSIP: 87248UAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $223437.68     | 0.00%             | 2033-04-15      | Floating      | 11.13%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES                                       | Philippine Government International Bond                                         | CUSIP: 718286CC9<br>LEI: 529900RAHBALMYIJ3T08 | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    11468000 | PA      | $10666501.48   | 0.06%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                                  | CSMC 2017-TIME                                                                   | CUSIP: 12652XAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      850000 | PA      | $723348.13     | 0.00%             | 2039-11-13      | Fixed         | 3.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KSBC0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2463785 | PA      | $2013313.53    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALTRIA GROUP INC                                              | Altria Group Inc                                                                 | CUSIP: 02209SAZ6<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    12780000 | PA      | $11329711.01   | 0.07%             | 2031-06-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                              | THREE-MONTH SOFR                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |       -1307 | NC      | $-65350.00     | -0.00%            |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179WVV7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     6818122 | PA      | $6071335.77    | 0.04%             | 2052-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deutsche Bank Commercial Mortg                                | DBJPM 16-C1 Mortgage Trust                                                       | CUSIP: 23312LAS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1430000 | PA      | $1334604.99    | 0.01%             | 2049-05-10      | Fixed         | 3.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gulf Stream Meridian 1 Ltd.                                   | Gulf Stream Meridian 4 Ltd                                                       | CUSIP: 40256YAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $659703.00     | 0.00%             | 2034-07-15      | Floating      | 10.43%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EN2P3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3313554 | PA      | $3014930.03    | 0.02%             | 2044-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FLP9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       66321 | PA      | $66191.06      | 0.00%             | 2040-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36180DQD2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      198507 | PA      | $186734.82     | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Generate CLO Ltd.                                             | Generate CLO 6 Ltd                                                               | CUSIP: 37148JAG8<br>LEI: 254900V675MOVWK0HA08 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      570000 | PA      | $534417.69     | 0.00%             | 2035-01-22      | Floating      | 6.77%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY CAROLINAS                                         | Duke Energy Carolinas LLC                                                        | CUSIP: 26442CAP9<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2487000 | PA      | $1929441.16    | 0.01%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BB-UBS Trust                                                  | BB-UBS Trust 2012-SHOW                                                           | CUSIP: 05538UAJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      790000 | PA      | $692076.02     | 0.00%             | 2036-11-05      | Variable      | 4.03%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179VSF8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    46320872 | PA      | $39135809.75   | 0.23%             | 2050-08-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STAR ENERGY GEOTHERMAL                                        | Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | VG        |      405400 | PA      | $382418.89     | 0.00%             | 2033-04-24      | Fixed         | 6.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PRKCM Trust                                                   | PRKCM 2022-AFC2 Trust                                                            | CUSIP: 69377TAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6467376 | PA      | $6341884.00    | 0.04%             | 2057-08-25      | Variable      | 5.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179WLQ9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    69104261 | PA      | $61864589.38   | 0.36%             | 2051-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nelnet Student Loan Trust                                     | Nelnet Student Loan Trust 2021-D                                                 | CUSIP: 64034YAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     6556000 | PA      | $5223672.63    | 0.03%             | 2062-04-20      | Fixed         | 2.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GT Loan Financing Ltd                                         | GT Loan Financing I Ltd 2013-1                                                   | CUSIP: 36248MAN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $241526.80     | 0.00%             | 2031-07-28      | Floating      | 6.47%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMRF4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2818882 | PA      | $2601118.09    | 0.02%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XEA38<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8185006 | PA      | $6735366.91    | 0.04%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citimortgage Alternative Loan                                 | CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6                               | CUSIP: 18976GAL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      544380 | PA      | $462777.41     | 0.00%             | 2037-06-25      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-427182.41    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Shackleton CLO LTD                                            | Shackleton 2019-XIV Clo Ltd                                                      | CUSIP: 81880XAQ5<br>LEI: 549300HOHPZON6E4VH77 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $241346.50     | 0.00%             | 2034-07-20      | Floating      | 6.04%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE                                      | Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | CUSIP: 12189LAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3968000 | PA      | $4151325.49    | 0.02%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C                                                  | CUSIP: 00969HAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2980974 | PA      | $2731040.20    | 0.02%             | 2060-09-27      | Variable      | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGL CLO 14, LTD.                                              | AGL CLO 14 Ltd                                                                   | CUSIP: 00851WAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1000000 | PA      | $971184.60     | 0.01%             | 2034-12-02      | Floating      | 5.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132GVGT3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      432696 | PA      | $405757.64     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS JPY                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-35235.25     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2022-B                                                  | CUSIP: 00971BAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2591960 | PA      | $2695638.76    | 0.02%             | 2062-03-27      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| TAP ROCK RESOURCES LLC                                        | Tap Rock Resources LLC                                                           | CUSIP: 87602LAA0<br>LEI: 549300Y3SDS1HPFQ6H17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8393000 | PA      | $7806329.30    | 0.05%             | 2026-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-MHC                    | CUSIP: 466330AQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2750000 | PA      | $2584354.30    | 0.01%             | 2038-04-15      | Floating      | 7.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ECOPETROL SA                                                  | Ecopetrol SA                                                                     | CUSIP: 279158AC3<br>LEI: 254900IDGKCJICKBPA66 | Long             | DBT              | CORP              | CO        |      428000 | PA      | $425233.71     | 0.00%             | 2023-09-18      | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FRONTIER FLORIDA LLC                                          | Frontier Florida LLC                                                             | CUSIP: 362333AH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5015000 | PA      | $4617962.45    | 0.03%             | 2028-02-01      | Fixed         | 6.86%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GoodLeap Sustainable Home Impr                                | GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3                                 | CUSIP: 38237TAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     5284243 | PA      | $4890586.10    | 0.03%             | 2049-07-20      | Fixed         | 4.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEVON ENERGY CORPORATION                                      | Devon Energy Corp                                                                | CUSIP: 25179MAV5<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1567000 | PA      | $1595283.43    | 0.01%             | 2025-12-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL                                      | Broadridge Financial Solutions Inc                                               | CUSIP: 11133TAC7<br>LEI: 549300KZDJZQ2YIHRC28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1984000 | PA      | $1857084.91    | 0.01%             | 2026-06-27      | Fixed         | 3.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417AYD5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3195831 | PA      | $3069024.01    | 0.02%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Lehman XS Trust                                               | Lehman XS Trust Series 2007-16N                                                  | CUSIP: 52525BBH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1984632 | PA      | $2306079.63    | 0.01%             | 2047-09-25      | Floating      | 6.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XIX Ltd                                                     | CUSIP: 55819QBA4<br>LEI: 254900END3IQSN7CTN87 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1000000 | PA      | $978898.90     | 0.01%             | 2028-01-22      | Floating      | 5.82%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                                | SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A                                       | CUSIP: 78449VAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    13444762 | PA      | $11943432.04   | 0.07%             | 2054-09-15      | Fixed         | 1.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carlyle Global Market Strategi                                | CARLYLE US CLO 2019-2 LTD                                                        | CUSIP: 14316EAL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4000000 | PA      | $3903912.80    | 0.02%             | 2032-07-15      | Floating      | 5.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX 2021-MFM1                                                                     | CUSIP: 05608VAL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1650000 | PA      | $1534045.26    | 0.01%             | 2034-01-15      | Floating      | 6.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KMVG7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3656377 | PA      | $3232714.70    | 0.02%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Carval CLO LTD                                                | CarVal CLO III Ltd                                                               | CUSIP: 14686VAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $216489.75     | 0.00%             | 2032-07-20      | Floating      | 10.68%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WQPF3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      178540 | PA      | $171363.31     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aimco                                                         | AIMCO CLO Series 2015-A                                                          | CUSIP: 00900LAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1200000 | PA      | $1144710.84    | 0.01%             | 2034-10-17      | Floating      | 5.68%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| One Market Plaza Trust                                        | One Market Plaza Trust 2017-1MKT                                                 | CUSIP: 68245HAS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    53230000 | PA      | $1522.38       | 0.00%             | 2032-02-10      | Variable      | 0.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J5GJ2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1199584 | PA      | $1122525.43    | 0.01%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X9EC5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      629238 | PA      | $595262.30     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SG Commercial Mortgage Securit                                | SG Commercial Mortgage Securities Trust 2019-PREZ                                | CUSIP: 78430EAJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2200000 | PA      | $1656628.60    | 0.01%             | 2039-09-15      | Variable      | 3.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Voya CLO Ltd                                                  | Voya CLO 2018-1 Ltd                                                              | CUSIP: 92917AAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $244200.08     | 0.00%             | 2031-04-19      | Floating      | 5.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FRONTIER COMMUNICATIONS                                       | Frontier Communications Holdings LLC                                             | CUSIP: 35906ABE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7914000 | PA      | $7348702.98    | 0.04%             | 2027-10-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COX COMMUNICATIONS INC                                        | Cox Communications Inc                                                           | CUSIP: 224044CM7<br>LEI: 5493001NEDZNIFRP2R92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4070000 | PA      | $2440173.42    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J7L94<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      448214 | PA      | $440581.87     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WD7A3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      141719 | PA      | $132891.75     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QFNQ8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    32652696 | PA      | $28210258.59   | 0.16%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MASTR Asset Backed Securities                                 | Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-AM2                                     | CUSIP: 57645FAQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1102767 | PA      | $988399.20     | 0.01%             | 2036-06-25      | Floating      | 4.91%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Impac CMB Trust                                               | Impac CMB Trust Series 2005-6                                                    | CUSIP: 45254NQG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      573116 | PA      | $488339.22     | 0.00%             | 2035-10-25      | Floating      | 4.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMMONWEALTH EDISON CO                                        | Commonwealth Edison Co                                                           | CUSIP: 202795JU5<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      897000 | PA      | $574019.26     | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV7                                             | CUSIP: 46654CAV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      572115 | PA      | $362693.41     | 0.00%             | 2052-02-26      | Fixed         | 3.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31414M6Z4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        7266 | PA      | $7288.97       | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| American Money Management Corp                                | AMMC CLO XIII Ltd                                                                | CUSIP: 00176DAQ2<br>LEI: 549300R4YQWFRASHVE93 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2422097 | PA      | $2396927.85    | 0.01%             | 2029-07-24      | Floating      | 5.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS CMBX.NA.AAA.7.V1                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $4480.98       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307UR34<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      353781 | PA      | $337021.00     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                   | CBOT 30 Day Federal Funds                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $790.01        | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F032617<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   -32826019 | PA      | $-29815962.34  | -0.17%            | 2053-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         162 | NC      | $11340.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE                                       | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | CUSIP: 893574AR4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4842000 | PA      | $3681821.11    | 0.02%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3131XLH59<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       27984 | PA      | $26193.70      | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                                   | TRS CFD EQUITY BASKET                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: GGDZP1UYGU9STUHRDP48 | N/A              | DE               | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1234100.00    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MARSH & MCLENNAN COS INC                                      | Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | CUSIP: 571748BN1<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11287000 | PA      | $9240351.88    | 0.05%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARES CLO Ltd                                                  | Ares LVI CLO Ltd                                                                 | CUSIP: 04018PAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1720000 | PA      | $1534666.90    | 0.01%             | 2034-10-25      | Floating      | 10.86%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 91282CCF6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    40427000 | PA      | $36054251.55   | 0.21%             | 2026-05-31      | Fixed         | 0.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179WQA9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    47373021 | PA      | $41108802.35   | 0.24%             | 2051-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XXXIV Ltd                                                   | CUSIP: 55819GAU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $238349.08     | 0.00%             | 2032-04-25      | Floating      | 7.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ladder Capital Commercial Mort                                | Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust                       | CUSIP: 50184BAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3689410 | PA      | $169802.15     | 0.00%             | 2036-02-15      | Variable      | 1.16%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BXP Trust                                                     | BXP Trust 2017-GM                                                                | CUSIP: 056083AN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1240000 | PA      | $1036268.00    | 0.01%             | 2039-06-13      | Variable      | 3.42%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| COMM Mortgage Trust                                           | COMM 2015-LC23 Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 12636FBJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1040000 | PA      | $989321.94     | 0.01%             | 2048-10-10      | Fixed         | 3.77%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31412MPB8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        6897 | PA      | $6953.46       | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FREEPORT INDONESIA PT                                         | Freeport Indonesia PT                                                            | CUSIP: 69377FAA4<br>LEI: 549300T4HTQHRKLNE619 | Long             | DBT              | CORP              | ID        |      665000 | PA      | $637641.90     | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 4.76%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $973781.42     | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Trust 2021-LBA                                                                | CUSIP: 05609BBK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     5128000 | PA      | $4557714.09    | 0.03%             | 2036-02-15      | Floating      | 6.72%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd                                        | CUSIP: 64131QAL4<br>LEI: 549300P0MOXZPIM3AS61 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $242180.33     | 0.00%             | 2030-10-18      | Floating      | 5.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DVLZ6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    32540418 | PA      | $28979111.06   | 0.17%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 3620ARHV6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      112041 | PA      | $114048.37     | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cedar Funding Ltd                                             | Cedar Funding XI Clo Ltd                                                         | CUSIP: 15033LAS1<br>LEI: 2549004YLPCISGLL7978 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1220000 | PA      | $1174544.87    | 0.01%             | 2032-05-29      | Floating      | 6.09%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31414CQ27<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       41567 | PA      | $41719.05      | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HTA GROUP LTD                                                 | HTA Group Ltd/Mauritius                                                          | CUSIP: 40435WAB6<br>LEI: 213800WEFU8O8X6EPU13 | Long             | DBT              | CORP              | MU        |     1145000 | PA      | $1051110.00    | 0.01%             | 2025-12-18      | Fixed         | 7.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMM Mortgage Trust                                           | COMM 2013-GAM                                                                    | CUSIP: 12624UAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      930000 | PA      | $870074.88     | 0.01%             | 2028-02-10      | Variable      | 3.42%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC                                      | Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | CUSIP: 883556CL4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3323000 | PA      | $2691195.72    | 0.02%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rockford Tower CLO Ltd                                        | Rockford Tower CLO 2017-1 Ltd                                                    | CUSIP: 77340EAW6<br>LEI: 5493007GXSFXDXOXG741 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    11327000 | PA      | $10883105.06   | 0.06%             | 2034-04-20      | Floating      | 5.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WP CAREY INC                                                  | WP Carey Inc                                                                     | CUSIP: 92936UAG4<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7500000 | PA      | $5975772.68    | 0.03%             | 2031-02-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UBS Securities LLC                                            | USD/PLN FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-68727.22     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mariner Finance Issuance Trust                                | Mariner Finance Issuance Trust 2020-A                                            | CUSIP: 56848MAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1536000 | PA      | $1372010.34    | 0.01%             | 2034-08-21      | Fixed         | 4.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Battalion CLO LTD                                             | Battalion CLO XX Ltd                                                             | CUSIP: 07134UAA5<br>LEI: 549300CDYR56PY734566 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4520000 | PA      | $4401992.29    | 0.03%             | 2034-07-15      | Floating      | 5.26%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                                  | CSMC 2020-NET                                                                    | CUSIP: 126438AJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      710000 | PA      | $626174.70     | 0.00%             | 2037-08-15      | Variable      | 3.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bluemountain CLO Ltd                                          | BlueMountain CLO 2013-2 Ltd                                                      | CUSIP: 09626YAS9<br>LEI: 549300KGXMRFX2DKIX03 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $482463.25     | 0.00%             | 2030-10-22      | Floating      | 5.92%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF NY MELLON CORP                                        | Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | CUSIP: 064058AF7<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3642000 | PA      | $3105679.08    | 0.02%             | N/A             | Fixed         | 4.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Benefit Street Partners CLO Lt                                | Benefit Street Partners CLO Ltd                                                  | CUSIP: 08182DAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    12030000 | PA      | $11529490.65   | 0.07%             | 2034-07-20      | Floating      | 5.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | JP Morgan Mortgage Trust 2021-4                                                  | CUSIP: 46652VBW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3924989 | PA      | $2936782.46    | 0.02%             | 2051-08-25      | Variable      | 2.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VIATRIS INC                                                   | Viatris Inc                                                                      | CUSIP: 92556VAF3<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1094000 | PA      | $674054.81     | 0.00%             | 2050-06-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G                                                  | CUSIP: 00969VAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2120000 | PA      | $1848428.64    | 0.01%             | 2059-09-25      | Variable      | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2018-A                                                  | CUSIP: 00969EAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       75465 | PA      | $74439.52      | 0.00%             | 2058-04-25      | None          | 0.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Venture CDO Ltd                                               | Venture 32 CLO Ltd                                                               | CUSIP: 92325QAC1<br>LEI: 549300UP09C89Q3HWD39 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1480000 | PA      | $1441823.55    | 0.01%             | 2031-07-18      | Floating      | 5.26%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HCA INC                                                       | HCA Inc                                                                          | CUSIP: 404119CF4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6210000 | PA      | $5254613.73    | 0.03%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307LSP4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       20599 | PA      | $19291.41      | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140H36P6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      220818 | PA      | $204598.65     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCP CLO Ltd                                                   | OCP CLO 2014-5 Ltd                                                               | CUSIP: 67102SAL8<br>LEI: 254900NXH68CRC058O44 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      660000 | PA      | $651275.53     | 0.00%             | 2031-04-26      | Floating      | 5.41%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137FYVU7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5292340 | PA      | $916209.87     | 0.01%             | 2048-09-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| NEW YORK STOCK EXCHANGE                                       | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HIIRNTNKXV3M12 | N/A              | DE               | CORP              | US        |        -500 | NC      | $-500.00       | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912828YB0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    31559000 | PA      | $27386061.99   | 0.16%             | 2029-08-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trimaran Advisors CAVU 2019-1                                 | Trimaran Cavu 2019-1 Ltd                                                         | CUSIP: 896218AA2<br>LEI: 549300IGMQ24BLOIU872 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $223707.60     | 0.00%             | 2032-07-20      | Floating      | 11.28%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IMT Trust                                                     | IMT Trust 2017-APTS                                                              | CUSIP: 44974ABC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1600000 | PA      | $1490477.28    | 0.01%             | 2034-06-15      | Variable      | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK NEGARA INDONESIA                                         | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300HZ8J3MLVXQ8F85 | Long             | DBT              | CORP              | ID        |      420000 | PA      | $382246.20     | 0.00%             | 2026-03-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                                       | Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | CUSIP: 38141GZM9<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    49127000 | PA      | $39890167.50   | 0.23%             | 2033-02-24      | Fixed         | 3.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMEREN ILLINOIS CO                                            | Ameren Illinois Co                                                               | CUSIP: 02361DAS9<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3603000 | PA      | $3435701.32    | 0.02%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Octagon Investment Partners 37                                | Octagon Investment Partners 37 Ltd                                               | CUSIP: 67591VAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $721654.95     | 0.00%             | 2030-07-25      | Floating      | 5.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                                        | Verizon Communications Inc                                                       | CUSIP: 92343VFW9<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2170000 | PA      | $1323917.28    | 0.01%             | 2056-10-30      | Fixed         | 2.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL                                         | Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | CUSIP: 874060AX4<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    17859000 | PA      | $14577396.96   | 0.08%             | 2030-03-31      | Fixed         | 2.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMM Mortgage Trust                                           | COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 12624XAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     9199453 | PA      | $255.74        | 0.00%             | 2046-03-10      | Variable      | 0.96%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | BRANDYWINE REALTY TRUST                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         200 | NC      | $4000.00       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KMHG8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2238433 | PA      | $1936651.06    | 0.01%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Home Equity Loan T                                | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES            | CUSIP: 23242YAT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      185702 | PA      | $186327.79     | 0.00%             | 2033-12-15      | Floating      | 4.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EQT CORP                                                      | EQT Corp                                                                         | CUSIP: 26884LAF6<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3907000 | PA      | $3606806.59    | 0.02%             | 2027-10-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFYN0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      467056 | PA      | $437919.57     | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP                                        | Mizuho Financial Group Inc                                                       | CUSIP: 60687YAW9<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      797000 | PA      | $759211.03     | 0.00%             | 2025-07-16      | Fixed         | 2.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Vista Point Securitization Tru                                | Vista Point Securitization Trust 2020-2                                          | CUSIP: 92838TAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1480000 | PA      | $1181661.16    | 0.01%             | 2065-04-25      | Variable      | 3.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XTBE4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      570838 | PA      | $547490.52     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128MEVG3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3008898 | PA      | $2941426.01    | 0.02%             | 2031-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GoldenTree Loan Management US                                 | GoldentTree Loan Management US CLO 1 Ltd                                         | CUSIP: 38138KAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5520000 | PA      | $5341931.42    | 0.03%             | 2034-10-20      | Floating      | 5.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Benefit Street Partners CLO Lt                                | Benefit Street Partners CLO XXIII Ltd                                            | CUSIP: 08186XAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $655001.10     | 0.00%             | 2034-04-25      | Floating      | 11.17%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMERICAN TOWER CORP                                           | American Tower Corp                                                              | CUSIP: 03027XAV2<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      714000 | PA      | $680982.11     | 0.00%             | 2025-01-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GLOBAL PAYMENTS INC                                           | Global Payments Inc                                                              | CUSIP: 37940XAP7<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8160000 | PA      | $7915221.54    | 0.05%             | 2027-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179NDR6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      985871 | PA      | $929936.49     | 0.01%             | 2043-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Asset-Backed Certi                                | CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11                                    | CUSIP: 12666TAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       22671 | PA      | $22550.88      | 0.00%             | 2046-09-25      | Floating      | 4.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BENCHMARK Mortgage Trust                                      | Benchmark 2020-B16 Mortgage Trust                                                | CUSIP: 08161NAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1141000 | PA      | $980507.51     | 0.01%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2017-V Ltd                                                          | CUSIP: 12551MAA7<br>LEI: 635400BTAKRBKGRV3X14 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      350000 | PA      | $346436.34     | 0.00%             | 2030-11-16      | Floating      | 5.26%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bain Capital Credit CLO, Limit                                | Bain Capital Credit CLO 2018-2                                                   | CUSIP: 05682VAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $477437.05     | 0.00%             | 2031-07-19      | Floating      | 5.83%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HMH Trust                                                     | HMH Trust 2017-NSS                                                               | CUSIP: 40390AAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3390000 | PA      | $3186600.00    | 0.02%             | 2031-07-05      | Fixed         | 3.06%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A6TS0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7577407 | PA      | $6520445.98    | 0.04%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| APPLE INC                                                     | Apple Inc                                                                        | CUSIP: 037833EF3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3611000 | PA      | $2381372.53    | 0.01%             | 2051-02-08      | Fixed         | 2.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133ADKX3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1864673 | PA      | $1607832.63    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| XHR LP                                                        | XHR LP                                                                           | CUSIP: 98372MAC9<br>LEI: 549300M88BPT83ZL2164 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      804000 | PA      | $658577.55     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARES CLO Ltd                                                  | ARES LII CLO Ltd                                                                 | CUSIP: 04009AAL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7910000 | PA      | $7795388.85    | 0.05%             | 2031-04-22      | Floating      | 5.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FLEXSYS HOLDINGS INC                                          | Flexsys Holdings Inc                                                             | CUSIP: 33939NAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     2294660 | PA      | $1864411.25    | 0.01%             | 2028-11-01      | Floating      | 9.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nelnet Student Loan Trust                                     | Nelnet Student Loan Trust 2021-C                                                 | CUSIP: 64035GAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |    12397305 | PA      | $9651826.35    | 0.06%             | 2062-04-20      | Fixed         | 2.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFA43<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7470867 | PA      | $6436627.72    | 0.04%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aimco                                                         | AIMCO CLO Series 2017-A                                                          | CUSIP: 00900CAQ7<br>LEI: 549300MMTPNJGGRMPB33 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $468302.55     | 0.00%             | 2034-04-20      | Floating      | 6.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B                                                  | CUSIP: 00969FAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      173197 | PA      | $134245.06     | 0.00%             | 2057-02-26      | None          | 0.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RELX CAPITAL INC                                              | RELX Capital Inc                                                                 | CUSIP: 74949LAD4<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3973000 | PA      | $3385581.26    | 0.02%             | 2030-05-22      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MOODY'S CORPORATION                                           | Moody's Corp                                                                     | CUSIP: 615369AZ8<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3130000 | PA      | $2924906.28    | 0.02%             | 2032-08-08      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XUUR1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      761872 | PA      | $730746.30     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CROWN CASTLE INC                                              | Crown Castle Inc                                                                 | CUSIP: 22822VAC5<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1551000 | PA      | $1474745.10    | 0.01%             | 2026-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apidos CLO                                                    | Apidos CLO XXXI                                                                  | CUSIP: 03767VAL2<br>LEI: 549300IG6PHVJ3WBR394 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $485109.00     | 0.00%             | 2031-04-15      | Floating      | 5.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Highbridge Loan Management Ltd                                | HPS Loan Management 10-2016 Ltd                                                  | CUSIP: 40436TAS5<br>LEI: 2549009NI8GVCM3ROT27 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5620000 | PA      | $5494586.89    | 0.03%             | 2034-04-20      | Floating      | 5.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | CDS GOVERNMENT OF MEXICO                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DCR              | CORP              | DE        |           1 | NC      | $39392.05      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TITULOS DE TESORERIA                                          | Colombian TES                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300MHDRBVRF6B9117 | Long             | DBT              | NUSS              | CO        |  8061000000 | PA      | $1089876.96    | 0.01%             | 2034-10-18      | Fixed         | 7.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FIRST QUANTUM MINERALS L                                      | First Quantum Minerals Ltd                                                       | CUSIP: 335934AL9<br>LEI: 549300I7UVBGWRYMYZ18 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     1040000 | PA      | $1011920.00    | 0.01%             | 2025-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEVON ENERGY CORPORATION                                      | Devon Energy Corp                                                                | CUSIP: 25179MBE2<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5206000 | PA      | $5265243.29    | 0.03%             | 2028-06-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FP67<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       13866 | PA      | $13397.77      | 0.00%             | 2041-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GRUPO AVAL LTD                                                | Grupo Aval Ltd                                                                   | CUSIP: 40053FAC2<br>LEI: 549300J4FW1ELLQ80113 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     1398000 | PA      | $1129584.00    | 0.01%             | 2030-02-04      | Fixed         | 4.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cold Storage Trust                                            | Cold Storage Trust 2020-ICE5                                                     | CUSIP: 193051AS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4266179 | PA      | $4065125.80    | 0.02%             | 2037-11-15      | Floating      | 7.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WASTE MANAGEMENT INC                                          | Waste Management Inc                                                             | CUSIP: 94106LBR9<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1183000 | PA      | $877979.49     | 0.01%             | 2041-06-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| L3HARRIS TECH INC                                             | L3Harris Technologies Inc                                                        | CUSIP: 502431AN9<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    15766000 | PA      | $12099469.29   | 0.07%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TCI-Flatiron CLO Ltd                                          | TCI-Flatiron Clo 2017-1 Ltd                                                      | CUSIP: 87231BAL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4180000 | PA      | $4106081.72    | 0.02%             | 2030-11-18      | Floating      | 5.61%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MARRIOTT OWNERSHIP RESOR                                      | Marriott Ownership Resorts Inc                                                   | CUSIP: 57164PAG1<br>LEI: BW4532OH033VURR0IT68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1941000 | PA      | $2000452.83    | 0.01%             | 2025-09-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Visio 2020-1 Trust                                            | Visio 2020-1 Trust                                                               | CUSIP: 92837KAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1100000 | PA      | $945942.36     | 0.01%             | 2055-08-25      | Variable      | 4.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38382R3Q9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     4223759 | PA      | $591089.78     | 0.00%             | 2051-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BlueMountain EUR CLO                                          | BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400IYPG2G6NM3OV52 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     1160000 | PA      | $1155332.42    | 0.01%             | 2033-01-15      | Floating      | 3.83%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SERVICE PROPERTIES TRUST                                      | Service Properties Trust                                                         | CUSIP: 81761LAA0<br>LEI: 529900IS770AG1K9QG27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3867000 | PA      | $3684963.14    | 0.02%             | 2025-09-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.                   | US TREASURY LONG BOND                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |          21 | NC      | $88921.88      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KMW84<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    26270882 | PA      | $21412370.65   | 0.12%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                         | ZAR/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-19332.21     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |   -26006000 | NC      | $-2385376.51   | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bear Stearns Asset Backed Secu                                | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1                            | CUSIP: 0738796S2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1688705 | PA      | $2423705.99    | 0.01%             | 2035-12-25      | Floating      | 4.77%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                                | Morgan Stanley                                                                   | CUSIP: 61747YEU5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    19133000 | PA      | $17975861.03   | 0.10%             | 2033-07-20      | Fixed         | 4.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NOMURA HOLDINGS INC                                           | Nomura Holdings Inc                                                              | CUSIP: 65535HAX7<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     5763000 | PA      | $4457128.69    | 0.03%             | 2031-07-14      | Fixed         | 2.61%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Pikes Peak CLO                                                | Pikes Peak Clo 11                                                                | CUSIP: 72132KAA3<br>LEI: 5493008O059R6VFBVX94 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | JE        |     5269000 | PA      | $5143273.23    | 0.03%             | 2034-07-25      | Floating      | 4.13%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 9128282R0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    20160000 | PA      | $18648787.45   | 0.11%             | 2027-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                                    | USD/MXN FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $15003.07      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31419DHF1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       15129 | PA      | $15185.96      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bluemountain CLO Ltd                                          | BlueMountain CLO XXVIII Ltd                                                      | CUSIP: 09630PAA1<br>LEI: 5493001GLQHON6UV2U40 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      570000 | PA      | $555858.13     | 0.00%             | 2034-04-15      | Floating      | 5.34%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BUCKEYE PARTNERS LP                                           | Buckeye Partners LP                                                              | CUSIP: 118230AN1<br>LEI: 549300C1PQJLVEIUBK50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2500000 | PA      | $2407033.78    | 0.01%             | 2024-10-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                              | THREE-MONTH SOFR                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |        5714 | NC      | $678537.50     | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN                                 | New York City Municipal Water Finance Authority                                  | CUSIP: 64972FY34<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     1665000 | PA      | $1825492.26    | 0.01%             | 2044-06-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132G0B58<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      503056 | PA      | $477097.41     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XDYF7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     6964823 | PA      | $6443951.21    | 0.04%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS CO                                             | General Motors Co                                                                | CUSIP: 37045VAZ3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    16585000 | PA      | $15407403.64   | 0.09%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                                        | General Motors Financial Co Inc                                                  | CUSIP: 37045XCX2<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4073000 | PA      | $3812730.90    | 0.02%             | 2025-06-20      | Fixed         | 2.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SOUTHERN CAL EDISON                                           | Southern California Edison Co                                                    | CUSIP: 842400HT3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    10405000 | PA      | $10993912.18   | 0.06%             | 2032-11-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179NLD8<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       21246 | PA      | $20017.11      | 0.00%             | 2043-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FIVE POINT OP CO LP/FIVE                                      | Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp                             | CUSIP: 33834YAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4330000 | PA      | $3639889.06    | 0.02%             | 2025-11-15      | Fixed         | 7.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Conseco Financial Corp                                        | Conseco Finance Corp                                                             | CUSIP: 393505XH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      139778 | PA      | $130134.39     | 0.00%             | 2029-01-15      | Variable      | 7.21%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2014-III Ltd                                                        | CUSIP: 12549QBE4<br>LEI: 549300KEIUMRD7WX5J42 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      700000 | PA      | $677715.78     | 0.00%             | 2031-10-22      | Floating      | 6.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                                        | General Motors Financial Co Inc                                                  | CUSIP: 37045XAS5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14339000 | PA      | $13913029.61   | 0.08%             | 2025-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC                              | USD/EUR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300FDEDF5ORXCMQ56 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-38608.04     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133AAWJ7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2534102 | PA      | $2185042.06    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140L6BK9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4433542 | PA      | $3659349.00    | 0.02%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-D                                                  | CUSIP: 009723AC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     8608373 | PA      | $8595188.98    | 0.05%             | 2060-03-25      | Variable      | 0.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Octagon Investment Partners XV                                | Octagon Investment Partners XVI Ltd                                              | CUSIP: 67590BAQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3580000 | PA      | $3521435.50    | 0.02%             | 2030-07-17      | Floating      | 5.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                                        | Verizon Communications Inc                                                       | CUSIP: 92343VFE9<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    12680000 | PA      | $11181743.88   | 0.06%             | 2030-03-22      | Fixed         | 3.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QE2F8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1769920 | PA      | $1677751.35    | 0.01%             | 2050-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ICE FUTURES EUROPE                                            | Three Month SONIA Index                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UF4R84F48NCH34 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |         339 | NC      | $12831.81      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3131Y9RK1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1632113 | PA      | $1592818.19    | 0.01%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RAYTHEON TECH CORP                                            | Raytheon Technologies Corp                                                       | CUSIP: 75513EBZ3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7205000 | PA      | $7778273.82    | 0.04%             | 2028-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD                                      | Agile Group Holdings Ltd                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300ZRISRT38EEYY07 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      200000 | PA      | $104966.00     | 0.00%             | 2025-01-02      | Fixed         | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nomura Asset Acceptance Corpor                                | NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1                                       | CUSIP: 62951MAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      433894 | PA      | $375235.43     | 0.00%             | 2034-03-25      | Fixed         | 7.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FS Rialto Issuer Ltd                                          | FS Rialto 2022-FL7 Issuer LLC                                                    | CUSIP: 30329XAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     4864500 | PA      | $4830479.15    | 0.03%             | 2039-10-19      | Floating      | 6.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARES CLO Ltd                                                  | Ares XLVIII CLO Ltd                                                              | CUSIP: 04017FAE9<br>LEI: 5493005WFBSWHJ1WGQ35 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      370000 | PA      | $357265.30     | 0.00%             | 2030-07-20      | Floating      | 5.82%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912810QE1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    10812000 | PA      | $11619098.93   | 0.07%             | 2040-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CALIFORNIA ST                                                 | State of California                                                              | CUSIP: 13063A5G5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     4000000 | PA      | $5053283.40    | 0.03%             | 2039-04-01      | Fixed         | 7.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prodigy Finance Designated Act                                | Prodigy Finance CM2021-1 DAC                                                     | CUSIP: 742857AA3<br>LEI: 635400HTAZNW3LYYMQ40 | Long             | ABS-O            | CORP              | IE        |      500000 | PA      | $490239.05     | 0.00%             | 2051-07-25      | Floating      | 10.29%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Buttermilk Park CLO Ltd                                       | Buttermilk Park CLO Ltd                                                          | CUSIP: 124166AA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $739186.65     | 0.00%             | 2031-10-15      | Floating      | 5.18%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KE5J3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3303974 | PA      | $2846276.28    | 0.02%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140L6U44<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     6628240 | PA      | $5446159.23    | 0.03%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Verus Securitization Trust                                    | Verus Securitization Trust 2020-INV1                                             | CUSIP: 92537TAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1800000 | PA      | $1625511.06    | 0.01%             | 2060-03-25      | Variable      | 3.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                                    | Progress Residential 2022-SFR5 Trust                                             | CUSIP: 74332YAJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1766000 | PA      | $1604691.26    | 0.01%             | 2039-06-17      | Fixed         | 6.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banc of America Funding Corpor                                | Banc of America Funding 2014-R2 Trust                                            | CUSIP: 05968KAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3599658 | PA      | $917805.18     | 0.01%             | 2036-11-26      | Variable      | 0.01%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F052623<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -382524000 | PA      | $-383213514.81 | -2.21%            | 2053-02-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LOWE'S COS INC                                                | Lowe's Cos Inc                                                                   | CUSIP: 548661ED5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2053000 | PA      | $1724331.45    | 0.01%             | 2028-09-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                                        | General Motors Financial Co Inc                                                  | CUSIP: 37045XBK1<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8790000 | PA      | $8746492.49    | 0.05%             | 2023-05-09      | Fixed         | 3.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D                                                  | CUSIP: 00968BAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       37340 | PA      | $23005.12      | 0.00%             | 2057-12-25      | Variable      | 0.01%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11                   | CUSIP: 46639YAT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4570000 | PA      | $7232.03       | 0.00%             | 2046-04-15      | Variable      | 0.58%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J.P. Morgan Alternative Loan T                                | JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1                                         | CUSIP: 466287AD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1085041 | PA      | $953341.57     | 0.01%             | 2037-03-25      | Floating      | 4.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gulf Stream Meridian 1 Ltd.                                   | Gulf Stream Meridian 1 Ltd                                                       | CUSIP: 402563AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     6320000 | PA      | $6189478.10    | 0.04%             | 2033-04-15      | Floating      | 5.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $770973.88     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC                                           | Avianca Midco 2 PLC                                                              | CUSIP: 05368PAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     3165870 | PA      | $2311084.96    | 0.01%             | 2028-12-01      | Fixed         | 9.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KKU44<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2351704 | PA      | $2027075.03    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust                                 | UBS Commercial Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 90278MBB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    31877134 | PA      | $2238670.53    | 0.01%             | 2052-10-15      | Variable      | 1.47%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133ALUK2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1416018 | PA      | $1294465.94    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138M1YD4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      118962 | PA      | $111343.93     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF SRI LANKA                                         | Sri Lanka Government International Bond                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900HXCCIOHM74FA02 | Long             | DBT              | NUSS              | LK        |      200000 | PA      | $60162.50      | 0.00%             | 2026-07-18      | Floating      | 6.83%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cordatus CLO PLC                                              | CVC Cordatus Loan Fund XX DAC                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300Y0MU701LKFIU29 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      850000 | PA      | $771474.90     | 0.00%             | 2034-06-22      | Floating      | 5.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                                  | CSMC Series 2014-4R                                                              | CUSIP: 12648JDQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      486993 | PA      | $485986.91     | 0.00%             | 2036-02-27      | Floating      | 4.26%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| THETA CAPITAL PTE LTD                                         | Theta Capital Pte Ltd                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 2549003I5QVCGQHCYJ52 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |      500000 | PA      | $376968.75     | 0.00%             | 2025-01-22      | Fixed         | 8.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EMIRATES NBD BANK PJSC                                        | Emirates NBD Bank PJSC                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930029BCN8HF3B1286 | Long             | DBT              | CORP              | AE        |     1539000 | PA      | $1513798.88    | 0.01%             | 2049-12-31      | Floating      | 6.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EGFA7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      124770 | PA      | $123452.76     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Legacy Mortgage Asset Trust                                   | Legacy Mortgage Asset Trust 2020-SL1                                             | CUSIP: 52475KAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1115704 | PA      | $1089244.06    | 0.01%             | 2060-01-25      | Variable      | 2.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | INTEL CORP                                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         311 | NC      | $3110.00       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |   -40714000 | NC      | $-1442599.24   | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PETROLEOS MEXICANOS                                           | Petroleos Mexicanos                                                              | CUSIP: 71654QCB6<br>LEI: 549300CAZKPF4HKMPX17 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |      636000 | PA      | $604518.00     | 0.00%             | 2026-08-04      | Fixed         | 6.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AGL CLO 7 LTD                                                 | AGL CLO 7 Ltd                                                                    | CUSIP: 008511AL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2400000 | PA      | $2333802.96    | 0.01%             | 2034-07-15      | Floating      | 5.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132J8KB5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       26829 | PA      | $24439.40      | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132HNDN6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       79292 | PA      | $73906.12      | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rockford Tower CLO Ltd                                        | Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd                                                    | CUSIP: 77340GAQ4<br>LEI: 549300G18KVCW7VUKI86 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4766000 | PA      | $4401783.23    | 0.03%             | 2029-10-15      | Floating      | 6.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PHH                  | CUSIP: 46650FAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1938171 | PA      | $1767715.57    | 0.01%             | 2035-06-15      | Floating      | 5.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT                                        | Egypt Government International Bond                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900GFIVH4086NMH82 | Long             | DBT              | NUSS              | EG        |     2179000 | PA      | $1329190.00    | 0.01%             | 2061-02-16      | Fixed         | 7.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FS Rialto Issuer Ltd                                          | FS Rialto 2022-Fl4 Issuer LLC                                                    | CUSIP: 30326MAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    20481000 | PA      | $19951293.75   | 0.12%             | 2039-01-19      | Floating      | 5.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WHFF4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      304075 | PA      | $272830.53     | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARABIAN CENTRES SUKUK                                         | Arabian Centres Sukuk Ltd                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003T55GS691ILI42 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      868000 | PA      | $823677.75     | 0.00%             | 2024-11-26      | Fixed         | 5.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                                            | Energy Transfer LP                                                               | CUSIP: 292480AH3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5610000 | PA      | $5463698.83    | 0.03%             | 2024-05-15      | Variable      | 3.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF SRI LANKA                                         | Sri Lanka Government International Bond                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900HXCCIOHM74FA02 | Long             | DBT              | NUSS              | LK        |      628000 | PA      | $184475.00     | 0.00%             | 2024-03-14      | Fixed         | 6.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Battalion CLO LTD                                             | Battalion CLO IX Ltd                                                             | CUSIP: 07132EAQ8<br>LEI: 549300JMWGEYZEC6GK98 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $219687.40     | 0.00%             | 2031-07-15      | Floating      | 7.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GoldenTree Loan Opportunities                                 | Goldentree Loan Opportunities XI Ltd                                             | CUSIP: 38137HBU1<br>LEI: 549300ZH5R2TCUAYC824 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3749000 | PA      | $3704259.06    | 0.02%             | 2031-01-18      | Floating      | 5.26%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2007-14T2                                                 | CUSIP: 02150BAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2106767 | PA      | $1110800.54    | 0.01%             | 2037-07-25      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EMPRESA NACIONAL DEL PET                                      | Empresa Nacional del Petroleo                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300YP3P0JZBLIV197 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |     1107000 | PA      | $1036636.31    | 0.01%             | 2026-08-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| arbor multifamily mortgage sec                                | Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust 2021-MF3                             | CUSIP: 03882KAJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1529000 | PA      | $1238731.89    | 0.01%             | 2054-10-15      | Fixed         | 2.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38383DW46<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     2620705 | PA      | $374375.54     | 0.00%             | 2051-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140HP4C8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      533584 | PA      | $533319.12     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138ERQ52<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3367512 | PA      | $3308112.88    | 0.02%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                                | SMB Private Education Loan Trust 2021-A                                          | CUSIP: 78448YAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     3360000 | PA      | $2983495.20    | 0.02%             | 2053-01-15      | Fixed         | 3.86%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KMXV7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    11027068 | PA      | $9504990.31    | 0.05%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YJWF9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2236114 | PA      | $2139321.19    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Residential Mortgage Loan Trus                                | Residential Mortgage Loan Trust 2020-2                                           | CUSIP: 76123MAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3500000 | PA      | $3326948.10    | 0.02%             | 2060-05-25      | Variable      | 2.51%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GSAMP Trust                                                   | GSAMP Trust 2007-H1                                                              | CUSIP: 36245YAW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      767559 | PA      | $391414.05     | 0.00%             | 2047-01-25      | Floating      | 4.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MTN Commercial Mortgage Trust                                 | MTN Commercial Mortgage Trust 2022-LPFL                                          | CUSIP: 62475WAL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3975000 | PA      | $3723359.84    | 0.02%             | 2039-03-15      | Floating      | 9.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Parallel Ltd                                                  | Parallel 2015-1 Ltd                                                              | CUSIP: 69915VAS9<br>LEI: 549300IVH7GEF68EFD31 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1150000 | PA      | $1129528.16    | 0.01%             | 2027-07-20      | Floating      | 5.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| T-MOBILE USA INC                                              | T-Mobile USA Inc                                                                 | CUSIP: 87264ACT0<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1628000 | PA      | $1093932.87    | 0.01%             | 2052-10-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                         | JPY/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $141388.00     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Brookside Mill CLO Ltd                                        | Brookside Mill CLO Ltd 2013-1                                                    | CUSIP: 114521AM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      333558 | PA      | $330508.19     | 0.00%             | 2028-01-17      | Floating      | 5.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36196FZF4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      346126 | PA      | $322602.88     | 0.00%             | 2046-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GUSAP III LP                                                  | GUSAP III LP                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WY05UJ7WTHIN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      887000 | PA      | $819532.56     | 0.00%             | 2030-01-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                    | PLN/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $36740.46      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OZLM Ltd                                                      | OZLM XXIV Ltd                                                                    | CUSIP: 67113DBC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $708561.30     | 0.00%             | 2032-07-20      | Floating      | 5.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Palmer Square Loan Funding Ltd                                | Palmer Square Loan Funding 2022-2 Ltd                                            | CUSIP: 69701NAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      390000 | PA      | $372075.83     | 0.00%             | 2030-10-15      | Floating      | 6.06%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS                                                   | CDS BEAZER HOMES USA INC                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | N/A              | DCR              | CORP              | FR        |           1 | NC      | $-32579.31     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AT&T INC                                                      | AT&T Inc                                                                         | CUSIP: 00206RCP5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    25989000 | PA      | $23625270.82   | 0.14%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS JPY                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $1691949.57    | 0.01%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | USD/ZAR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-30750.11     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley BAML Trust                                     | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26                      | CUSIP: 61690VAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4490000 | PA      | $143732.53     | 0.00%             | 2048-10-15      | Variable      | 1.31%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CVS HEALTH CORP                                               | CVS Health Corp                                                                  | CUSIP: 126650CN8<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    19418000 | PA      | $17697658.41   | 0.10%             | 2045-07-20      | Fixed         | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Signal Peak CLO, LLC                                          | Signal Peak CLO 1 LTD                                                            | CUSIP: 82666TAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    23070000 | PA      | $22448568.02   | 0.13%             | 2034-04-17      | Floating      | 5.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Euro Funding                                     | Madison Park Euro Funding XVI DAC                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400X2NOVLPNW79680 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     1000000 | PA      | $923595.29     | 0.01%             | 2034-05-25      | Floating      | 4.58%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CONTINUUM ENERGY LEVANTE                                      | Continuum Energy Levanter Pte Ltd                                                | CUSIP: 21218MAB1<br>LEI: 254900MFSMO37F3WJ232 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |     1051672 | PA      | $949134.43     | 0.01%             | 2027-02-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132GJ5A3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       60042 | PA      | $57919.81      | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Symphony CLO Ltd                                              | Symphony CLO XXVI Ltd                                                            | CUSIP: 87190GAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2377000 | PA      | $2316693.37    | 0.01%             | 2033-04-20      | Floating      | 5.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                                | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-SDAL                                  | CUSIP: 95002GAJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1300000 | PA      | $1205891.70    | 0.01%             | 2037-02-15      | Floating      | 7.06%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X4MM5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1174237 | PA      | $1148193.26    | 0.01%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31400TTC1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      107751 | PA      | $103480.85     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gulf Stream Meridian 5 Ltd                                    | Gulf Stream Meridian 5 Ltd                                                       | CUSIP: 40256LAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      470000 | PA      | $453980.71     | 0.00%             | 2034-07-15      | Floating      | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS EUR                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $52509.93      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $12834.91      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GKJ7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    19723000 | PA      | $17517715.36   | 0.10%             | 2028-02-04      | Fixed         | 2.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Anchorage Capital Europe CLO                                  | Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400HYNZWTWNENDW97 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     1327000 | PA      | $1321438.71    | 0.01%             | 2034-04-15      | Floating      | 2.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FS Rialto Issuer Ltd                                          | FS Rialto 2022-FL6 Issuer LLC                                                    | CUSIP: 30328DAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    10459000 | PA      | $10328111.89   | 0.06%             | 2037-08-17      | Floating      | 6.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Elmwood CLO X Ltd                                             | Elmwood CLO X Ltd                                                                | CUSIP: 29002VAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7250000 | PA      | $7107043.78    | 0.04%             | 2034-10-20      | Floating      | 5.28%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KGJ61<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1305670 | PA      | $1125815.62    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |   -31153500 | NC      | $-900716.55    | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS GENERAL ELECTRIC COMPANY                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-1555.94      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F032617<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    15124800 | PA      | $13737896.98   | 0.08%             | 2053-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Romark CLO Ltd                                                | Romark CLO Ltd                                                                   | CUSIP: 77587UAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $716436.15     | 0.00%             | 2030-10-23      | Floating      | 6.47%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                    | USD/EUR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-292989.86    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Generate CLO Ltd.                                             | Generate CLO 3 Ltd                                                               | CUSIP: 98625UAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3380000 | PA      | $3303304.42    | 0.02%             | 2029-10-20      | Floating      | 5.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                                            | Energy Transfer LP                                                               | CUSIP: 29273RBL2<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5408000 | PA      | $4499394.67    | 0.03%             | 2047-04-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GRAY TELEVISION INC                                           | Gray Television Inc                                                              | CUSIP: 389376AZ7<br>LEI: 529900TM5726KDN7UU35 | Long             | LON              | CORP              | US        |     6039000 | PA      | $5851549.44    | 0.03%             | 2028-12-01      | Floating      | 7.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays Mortgage Loan Trust                                  | Barclays Mortgage Trust 2022-RPL1                                                | CUSIP: 06745CAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3788200 | PA      | $1931982.00    | 0.01%             | 2028-02-25      | None          | 0.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DVMC6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    62776502 | PA      | $55807554.92   | 0.32%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KPVM2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3462627 | PA      | $2985656.44    | 0.02%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307QVQ7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       84679 | PA      | $82113.11      | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SIGNAL PARENT INC                                             | Signal Parent Inc                                                                | CUSIP: 82666KAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     3393325 | PA      | $2021844.83    | 0.01%             | 2028-04-01      | Floating      | 7.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KPKT4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    11893621 | PA      | $11462996.38   | 0.07%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARES CLO Ltd                                                  | Ares XXXVII CLO Ltd                                                              | CUSIP: 04015NAG9<br>LEI: 635400YF4AHA6NB2CU53 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1150000 | PA      | $1138086.46    | 0.01%             | 2030-10-15      | Floating      | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J57D5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      127102 | PA      | $120958.88     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                                  | USD/HUF FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $223850.69     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS CAD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-143566.31    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VERIZON COMMUNICATIONS                                        | Verizon Communications Inc                                                       | CUSIP: 92343VFX7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4722000 | PA      | $3680661.07    | 0.02%             | 2030-10-30      | Fixed         | 1.68%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E                                      | Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | CUSIP: 015271AV1<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6621000 | PA      | $4923045.15    | 0.03%             | 2033-02-01      | Fixed         | 1.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133ADF92<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1974906 | PA      | $1700569.21    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS CMBX.NA.AAA.9                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $881.17        | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DUKE ENERGY CORP                                              | Duke Energy Corp                                                                 | CUSIP: 26441CBS3<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11119000 | PA      | $10698964.99   | 0.06%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| INTEL CORP                                                    | Intel Corp                                                                       | CUSIP: 458140BG4<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    10296000 | PA      | $7716067.34    | 0.04%             | 2047-12-08      | Fixed         | 3.73%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BXP Trust                                                     | BXP Trust 2021-601L                                                              | CUSIP: 05607TAJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2010000 | PA      | $1261275.00    | 0.01%             | 2044-01-15      | Variable      | 2.78%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KFC45<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1273224 | PA      | $1097911.42    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132M9MM3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      445038 | PA      | $417058.09     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Credit Suisse Mortgage Trust                                  | CSMC 2021-BHAR                                                                   | CUSIP: 12659VAN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1166000 | PA      | $1093537.88    | 0.01%             | 2038-11-15      | Floating      | 7.82%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140JMLB6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      372285 | PA      | $363414.51     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QQYS5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       39120 | PA      | $37512.35      | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMY33<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1602931 | PA      | $1316053.54    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCP CLO Ltd                                                   | OCP CLO 2014-7 Ltd                                                               | CUSIP: 67107KBB1<br>LEI: 254900NUK1R46EK6YF62 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1250000 | PA      | $1219089.75    | 0.01%             | 2029-07-20      | Floating      | 5.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MIDAMERICAN ENERGY CO                                         | MidAmerican Energy Co                                                            | CUSIP: 595620AW5<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2581000 | PA      | $1652499.08    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| KLABIN AUSTRIA GMBH                                           | Klabin Austria GmbH                                                              | CUSIP: 49836AAC8<br>LEI: 984500578YEA8DD41B09 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     1007000 | PA      | $810635.00     | 0.00%             | 2031-01-12      | Fixed         | 3.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMRJ6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8553481 | PA      | $8321269.47    | 0.05%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COMISION FEDERAL DE ELEC                                      | Comision Federal de Electricidad                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4469000001BFPONMPF32 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |     1107000 | PA      | $1094061.94    | 0.01%             | 2024-01-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS MXN                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-48685.00     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2007-OA3                                                  | CUSIP: 02150TAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       11003 | PA      | $624.06        | 0.00%             | 2047-04-25      | Floating      | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Loanpal Solar Loan Ltd.                                       | Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd                                                    | CUSIP: 53948PAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     5254064 | PA      | $3995805.31    | 0.02%             | 2048-01-20      | Fixed         | 2.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VMWARE INC                                                    | VMware Inc                                                                       | CUSIP: 928563AL9<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14881000 | PA      | $11292653.70   | 0.07%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132AACD4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3310700 | PA      | $3173190.48    | 0.02%             | 2034-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179RF95<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     5796328 | PA      | $5405710.46    | 0.03%             | 2045-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MF1 Multifamily Housing Mortga                                | MF1 2022-FL9 LLC                                                                 | CUSIP: 55285AAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     4653000 | PA      | $4581395.45    | 0.03%             | 2037-06-19      | Floating      | 6.47%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BCAP LLC Trust                                                | BCAP LLC 2011-RR5-I Trust                                                        | CUSIP: 05533YBJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2398757 | PA      | $2264296.03    | 0.01%             | 2036-05-28      | Floating      | 3.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trestles CLO LTD                                              | TRESTLES CLO V LTD                                                               | CUSIP: 89532UAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     6950000 | PA      | $6730134.67    | 0.04%             | 2034-10-20      | Floating      | 5.41%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132KFAJ1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      201322 | PA      | $192819.46     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae                                                                       | CUSIP: 21H020618<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Short            | ABS-MBS          | USGA              | US        |    -1278000 | PA      | $-1070753.46   | -0.01%            | 2053-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BX Trust                                                      | BX Commercial Mortgage Trust 2021-CIP                                            | CUSIP: 12434FAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      536000 | PA      | $517181.36     | 0.00%             | 2038-12-15      | Floating      | 5.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS SIMON PROPERTY GROUP LP                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $6424.64       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| COLT Funding LLC                                              | COLT 2020-3 Mortgage Loan Trust                                                  | CUSIP: 12597QAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      373385 | PA      | $349548.28     | 0.00%             | 2065-04-27      | Variable      | 2.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank of America, National Association                         | USD/EUR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-219700.40    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PIEDMONT NATURAL GAS CO                                       | Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | CUSIP: 720186AN5<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4889000 | PA      | $3987483.85    | 0.02%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179TUA1<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      216354 | PA      | $201561.98     | 0.00%             | 2048-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL                                      | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp                                    | CUSIP: 709599BM5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9334000 | PA      | $8165262.60    | 0.05%             | 2026-06-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Regional Management Issuance T                                | Regional Management Issuance Trust 2020-1                                        | CUSIP: 75907QAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1526000 | PA      | $1365403.30    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                                           | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes                             | CUSIP: 3137G0DZ9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      293270 | PA      | $296962.93     | 0.00%             | 2025-01-25      | Floating      | 15.89%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ARES CLO Ltd                                                  | Ares LVI CLO Ltd                                                                 | CUSIP: 04018NAN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2110000 | PA      | $2046089.37    | 0.01%             | 2034-10-25      | Floating      | 5.52%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Government National Mortgage Association                                         | CUSIP: 38383DNJ3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     2967601 | PA      | $423937.20     | 0.00%             | 2051-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SG Capital Partners                                           | SG Residential Mortgage Trust 2022-2                                             | CUSIP: 78434KAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1322671 | PA      | $1299434.66    | 0.01%             | 2062-08-25      | Variable      | 5.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ORACLE CORP                                                   | Oracle Corp                                                                      | CUSIP: 68389XCJ2<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9299000 | PA      | $9732527.38    | 0.06%             | 2032-11-09      | Fixed         | 6.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rockford Tower CLO Ltd                                        | Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd                                                    | CUSIP: 77340GAN1<br>LEI: 549300G18KVCW7VUKI86 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2750000 | PA      | $2622457.48    | 0.02%             | 2029-10-15      | Floating      | 5.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31402ER34<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      233081 | PA      | $224655.01     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QGSZ1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2867252 | PA      | $2758760.04    | 0.02%             | 2051-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QM4F8<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    18642723 | PA      | $15963256.46   | 0.09%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALEN 2021-ACEN Mortgage Trust                                 | Alen 2021-ACEN Mortgage Trust                                                    | CUSIP: 01449NAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2670000 | PA      | $2087406.00    | 0.01%             | 2034-04-15      | Floating      | 7.42%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| GORES HOLDINGS VIII INC-CL A                                  | GORES HOLD VIII CL A -CW27                                                       | CUSIP: 382863116<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | US        |       42918 | NC      | $12.88         | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $775037.47     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                                           | JPMorgan Chase & Co                                                              | CUSIP: 46647PAF3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14144000 | PA      | $13015529.45   | 0.08%             | 2028-05-01      | Fixed         | 3.54%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNITED AIR 2014-1 A PTT                                       | United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust                                | CUSIP: 90932PAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3119789 | PA      | $2898505.51    | 0.02%             | 2026-04-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3131YBQJ0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1546618 | PA      | $1509249.67    | 0.01%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays Mortgage Loan Trust                                  | Barclays Mortgage Loan Trust 2022-NQM1                                           | CUSIP: 06744DAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6221245 | PA      | $5959498.31    | 0.03%             | 2052-07-25      | Variable      | 4.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chesapeake Energy Corp                                        | Chesapeake Energy Corp                                                           | CUSIP: 165167735<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | EC               | CORP              | US        |       42394 | NS      | $4000721.78    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| MHC Commercial Mortgage Trust                                 | MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC                                           | CUSIP: 55316VAJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    13483000 | PA      | $12760495.92   | 0.07%             | 2038-04-15      | Floating      | 6.42%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Voya CLO Ltd                                                  | Voya CLO 2014-4 Ltd                                                              | CUSIP: 92914RAY8<br>LEI: 549300JHU3YI1LLL3V27 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      247741 | PA      | $243990.97     | 0.00%             | 2031-07-14      | Floating      | 5.11%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31335B2J4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4166959 | PA      | $4125816.93    | 0.02%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2013-I Ltd                                                          | CUSIP: 12549AAS9<br>LEI: 549300PC4RPZFE70AI24 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $222820.30     | 0.00%             | 2030-07-16      | Floating      | 7.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WESTLAKE CORP                                                 | Westlake Corp                                                                    | CUSIP: 960413BA9<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5042000 | PA      | $2973358.11    | 0.02%             | 2061-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Navient Student Loan Trust                                    | Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F                                 | CUSIP: 63941XAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2590000 | PA      | $2073209.79    | 0.01%             | 2069-07-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bluemountain CLO Ltd                                          | BlueMountain CLO XXII Ltd                                                        | CUSIP: 09629PAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3970000 | PA      | $3834858.02    | 0.02%             | 2031-07-15      | Floating      | 5.58%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132JN7C5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      569915 | PA      | $560501.17     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                                    | CDS CMBX.NA.9.BBB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-22749.89     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE                                 | Metropolitan Transportation Authority                                            | CUSIP: 59259YGF0<br>LEI: 5493000TKYODLXADQD60 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     1025000 | PA      | $1108051.18    | 0.01%             | 2040-11-15      | Fixed         | 6.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                                    | MXN/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $52055.55      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132KE6X8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      796215 | PA      | $747465.11     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140J55S4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1269935 | PA      | $1247537.32    | 0.01%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ORACLE CORP                                                   | Oracle Corp                                                                      | CUSIP: 68389XBX2<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    25290000 | PA      | $17026914.08   | 0.10%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QKWK0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      770436 | PA      | $722077.39     | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3128PY5Q3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       39360 | PA      | $37768.45      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tricon American Homes                                         | Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust                                            | CUSIP: 89613TAF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      610000 | PA      | $569534.31     | 0.00%             | 2037-05-17      | Fixed         | 4.96%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QAJH4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1576515 | PA      | $1544306.21    | 0.01%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | USD CALL VERSUS GBP PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |     3624000 | NC      | $44127.50      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NEWMONT CORP                                                  | Newmont Corp                                                                     | CUSIP: 651639AY2<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6729000 | PA      | $5408364.58    | 0.03%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgag                                | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C32                                   | CUSIP: 94989YBG7<br>LEI: 549300VOKB4Z9J8DIM89 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3010905 | PA      | $2942526.57    | 0.02%             | 2059-01-15      | Floating      | 5.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Chase Mortgage Finance Corpora                                | Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6                                      | CUSIP: 161636AA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    19087004 | PA      | $8544889.04    | 0.05%             | 2037-12-25      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3131XQM78<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      678677 | PA      | $635682.76     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138YJGR1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      128282 | PA      | $126201.17     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140FECW2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1636100 | PA      | $1547143.92    | 0.01%             | 2031-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GoldenTree Loan Management US                                 | GoldentTree Loan Management US CLO 1 Ltd                                         | CUSIP: 38138RAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $209886.68     | 0.00%             | 2034-10-20      | Floating      | 9.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 91282CBS9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    17423000 | PA      | $15143037.02   | 0.09%             | 2028-03-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | FORD MOTOR CO                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         750 | NC      | $20250.00      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QLZ82<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    30139125 | PA      | $25715958.77   | 0.15%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F040610<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -268063500 | PA      | $-251352405.33 | -1.45%            | 2053-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE                                        | Blackstone Private Credit Fund                                                   | CUSIP: 09261HAK3<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8322000 | PA      | $7006803.35    | 0.04%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GCT Commercial Mortgage Trust                                 | GCT Commercial Mortgage Trust 2021-GCT                                           | CUSIP: 36167RAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      440000 | PA      | $334036.47     | 0.00%             | 2038-02-15      | Floating      | 6.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $9172.68       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                | Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9                                         | CUSIP: 61766CAM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    13984000 | PA      | $622139.77     | 0.00%             | 2049-03-15      | Variable      | 1.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XFGT2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    23098897 | PA      | $19723894.51   | 0.11%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mosaic Solar Loans LLC                                        | Mosaic Solar Loan Trust 2022-3                                                   | CUSIP: 61946KAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1664000 | PA      | $1659374.75    | 0.01%             | 2053-06-20      | Fixed         | 6.16%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC                                       | Public Service Electric and Gas Co                                               | CUSIP: 74456QCK0<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5515000 | PA      | $5524874.22    | 0.03%             | 2032-12-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                              | USD/ZAR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-14988.48     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMY58<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8090938 | PA      | $6635978.33    | 0.04%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132VNJR5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      489036 | PA      | $479159.97     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XXXIV Ltd                                                   | CUSIP: 55819GAL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $245886.53     | 0.00%             | 2032-04-25      | Floating      | 5.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MONEY MARKET SERIES LLC                                       | MONEY MARKET SERIES LLC                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | STIV             | RF                | US        |     5349867 | NS      | $5349331.65    | 0.03%             |  |  |  | No            | N/A                | On Loan: No      |
| BX Trust 2019-OC11                                            | BX Trust 2019-OC11                                                               | CUSIP: 05606FAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1183000 | PA      | $989668.11     | 0.01%             | 2041-12-09      | Fixed         | 3.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Whitebox CLO I Ltd                                            | Whitebox Clo I Ltd                                                               | CUSIP: 96467CAE7<br>LEI: 549300E4AC0513DYO913 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3300000 | PA      | $2989529.40    | 0.02%             | 2032-07-24      | Floating      | 10.72%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bankers Healthcare Group Secur                                | BHG Securitization Trust 2022-A                                                  | CUSIP: 054977AD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      175000 | PA      | $142846.85     | 0.00%             | 2035-02-20      | Fixed         | 3.56%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39                                | Octagon Investment Partners 39 Ltd                                               | CUSIP: 67592CAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      350000 | PA      | $337439.06     | 0.00%             | 2030-10-20      | Floating      | 5.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banc of America Merrill Lynch                                 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY                             | CUSIP: 054967AJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      350000 | PA      | $335006.39     | 0.00%             | 2034-09-15      | Floating      | 5.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| RRE Loan Management                                           | RRE 9 Loan Management DAC                                                        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 635400OCZYFV6RF6GS55 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     3130000 | PA      | $3120724.26    | 0.02%             | 2036-10-15      | Floating      | 3.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE                                 | Metropolitan Transportation Authority                                            | CUSIP: 59259YBY4<br>LEI: 5493000TKYODLXADQD60 | Long             | DBT              | MUN               | US        |      470000 | PA      | $495851.87     | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 6.67%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138W6SU1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      422994 | PA      | $384867.23     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC                                        | AngloGold Ashanti Holdings PLC                                                   | CUSIP: 03512TAE1<br>LEI: 213800745ZIXC4L6A131 | Long             | DBT              | CORP              | IM        |      991000 | PA      | $859878.31     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Banc of America Merrill Lynch                                 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH                              | CUSIP: 054966AU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      970000 | PA      | $864338.39     | 0.00%             | 2032-11-15      | Floating      | 5.82%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage                                 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-PRM                                     | CUSIP: 29429JAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1120000 | PA      | $1108053.30    | 0.01%             | 2036-05-10      | Fixed         | 4.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A7MN6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      681333 | PA      | $587479.94     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA CORP                                          | Bank of America Corp                                                             | CUSIP: 06051GKA6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    21149000 | PA      | $16286989.14   | 0.09%             | 2032-07-21      | Fixed         | 2.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                                | SMB Private Education Loan Trust 2021-C                                          | CUSIP: 83208AAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      350000 | PA      | $309596.00     | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 3.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Kapitus Asset Securitization L                                | Kapitus Asset Securitization LLC                                                 | CUSIP: 48555HAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     7928000 | PA      | $7352927.46    | 0.04%             | 2028-07-10      | Fixed         | 3.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QNEL2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    29603482 | PA      | $24301668.66   | 0.14%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TARGA RESOURCES PARTNERS                                      | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | CUSIP: 87612BBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3600000 | PA      | $3029004.00    | 0.02%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NXP BV/NXP FUNDING LLC                                        | NXP BV / NXP Funding LLC                                                         | CUSIP: 62947QBC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     3210000 | PA      | $3205698.82    | 0.02%             | 2028-12-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KH3Q2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1777017 | PA      | $1526063.52    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| DBUBS Mortgage Trust                                          | DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 23305JAN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      920000 | PA      | $773963.30     | 0.00%             | 2034-10-10      | Variable      | 3.53%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS                                      | Discovery Communications LLC                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: L2Z2MO2EQURH3BREWI15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6884000 | PA      | $6649241.12    | 0.04%             | 2027-03-19      | Fixed         | 1.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SABINE PASS LIQUEFACTION                                      | Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | CUSIP: 785592AV8<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    22510000 | PA      | $22776556.67   | 0.13%             | 2026-06-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oakwood Mortgage Investors Inc                                | Oakwood Mortgage Investors Inc                                                   | CUSIP: 67087TCW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      340691 | PA      | $194766.24     | 0.00%             | 2031-09-15      | Variable      | 6.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Deephaven Residential Mortgage                                | Deephaven Residential Mortgage Trust 2020-2                                      | CUSIP: 24380NAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3800000 | PA      | $3642312.92    | 0.02%             | 2065-05-25      | Fixed         | 2.86%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QFSL4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    60835951 | PA      | $52539224.02   | 0.30%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OZLM Ltd                                                      | OZLM XXII Ltd                                                                    | CUSIP: 67111VAC0<br>LEI: 549300SDDOLWC85Q9Q65 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      998733 | PA      | $979153.73     | 0.01%             | 2031-01-17      | Floating      | 5.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QDV27<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    54089797 | PA      | $46473598.38   | 0.27%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| QUALCOMM INC                                                  | QUALCOMM Inc                                                                     | CUSIP: 747525BT9<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     9360000 | PA      | $9940983.62    | 0.06%             | 2053-05-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BROADCOM INC                                                  | Broadcom Inc                                                                     | CUSIP: 11135FBH3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3438000 | PA      | $2707833.43    | 0.02%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS CMBX.NA.9.BBB                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $38355.18      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179VMF4<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      559093 | PA      | $535211.71     | 0.00%             | 2050-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132A5H40<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3058301 | PA      | $2819296.97    | 0.02%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |  -147861267 | NC      | $-6790936.82   | -0.04%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden XXVIII Senior Loan Fund                                                   | CUSIP: 26251BAL0<br>LEI: 549300K4FV16ICO2FF98 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     9045573 | PA      | $8973040.38    | 0.05%             | 2030-08-15      | Floating      | 5.81%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307JVS9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       94708 | PA      | $88707.65      | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atrium CDO Corp                                               | Madison Park Funding XLI Ltd                                                     | CUSIP: 04965CAN8<br>LEI: 549300O252OCTN35RH57 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2381000 | PA      | $2294704.23    | 0.01%             | 2027-04-22      | Floating      | 5.97%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |   -28576000 | NC      | $-2161868.68   | -0.01%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trestles CLO LTD                                              | TRESTLES CLO III LTD                                                             | CUSIP: 89532TAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     8860000 | PA      | $8745088.46    | 0.05%             | 2033-01-20      | Floating      | 5.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SEAGATE HDD CAYMAN                                            | Seagate HDD Cayman                                                               | CUSIP: 81180WBG5<br>LEI: 529900BD50TRWEG1SF63 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     1475000 | PA      | $1617780.00    | 0.01%             | 2032-12-01      | Fixed         | 9.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EIG PEARL HOLDINGS SARL                                       | EIG Pearl Holdings Sarl                                                          | CUSIP: 28249NAB7<br>LEI: 549300KIMRL45BWA5H76 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     3311000 | PA      | $2534570.50    | 0.01%             | 2046-11-30      | Fixed         | 4.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cedar Funding Ltd                                             | Cedar Funding VI CLO Ltd                                                         | CUSIP: 15032DAR2<br>LEI: 549300PQ60B57EBTK013 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |    18290000 | PA      | $17835252.07   | 0.10%             | 2034-04-20      | Floating      | 5.29%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 312943WD1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       79500 | PA      | $76691.19      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Symphony CLO Ltd                                              | Symphony CLO XVI Ltd                                                             | CUSIP: 87165VAF6<br>LEI: 5493004PWOYFPAFQVT02 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      450000 | PA      | $441900.23     | 0.00%             | 2031-10-15      | Floating      | 5.23%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CROWN CASTLE INC                                              | Crown Castle Inc                                                                 | CUSIP: 22822VAN1<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8664000 | PA      | $7551943.11    | 0.04%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EP4Z4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      504166 | PA      | $482275.66     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31335CCX0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      954573 | PA      | $957353.53     | 0.01%             | 2048-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |   -19393555 | NC      | $-549440.84    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| IHS HOLDING LTD                                               | IHS Holding Ltd                                                                  | CUSIP: 44963HAB1<br>LEI: 213800CLGMKL63VKTD94 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      633000 | PA      | $508892.44     | 0.00%             | 2028-11-29      | Fixed         | 6.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                         | IRS CLP                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $583662.15     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Velocity Commercial Capital Lo                                | Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2                                    | CUSIP: 92258VAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      158404 | PA      | $124406.12     | 0.00%             | 2047-11-25      | Variable      | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ORACLE CORP                                                   | Oracle Corp                                                                      | CUSIP: 68389XBW4<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    17051000 | PA      | $12508798.94   | 0.07%             | 2040-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Cassia S.r.l.                                                 | Cassia 2022-1 SRL                                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 815600A9D6ADF4638276 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | IT        |     7964191 | PA      | $7951552.21    | 0.05%             | 2034-05-22      | Floating      | 4.32%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Option One Mortgage Loan Trust                                | Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1                                         | CUSIP: 68402VAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4907063 | PA      | $4098486.31    | 0.02%             | 2037-01-25      | Variable      | 5.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Signal Peak CLO, LLC                                          | Mariner CLO 2016-3 LLC                                                           | CUSIP: 56845AAY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5162000 | PA      | $4932005.54    | 0.03%             | 2029-07-23      | Floating      | 6.37%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION                         | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |    32070000 | NC      | $528862.39     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OLEODUCTO CENTRAL SA                                          | Oleoducto Central SA                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900W4CPYCQFVH5E92 | Long             | DBT              | CORP              | CO        |     1329000 | PA      | $1166862.00    | 0.01%             | 2027-07-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133AMML7<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      273824 | PA      | $250903.27     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AON CORP                                                      | Aon Corp                                                                         | CUSIP: 037389BB8<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4331000 | PA      | $4177321.22    | 0.02%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FAT3<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      165979 | PA      | $160369.94     | 0.00%             | 2039-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UNION PACIFIC CORP                                            | Union Pacific Corp                                                               | CUSIP: 907818FG8<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     6208000 | PA      | $4795565.77    | 0.03%             | 2060-03-20      | Fixed         | 3.84%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NEW HOME CO INC/THE                                           | New Home Co Inc/The                                                              | CUSIP: 645370AC1<br>LEI: 549300PLCE8TB3TVRQ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1272000 | PA      | $1087560.00    | 0.01%             | 2025-10-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae REMICS                                                                | CUSIP: 3136BDJQ2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    10993605 | PA      | $1936228.95    | 0.01%             | 2051-01-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SASOL FINANCING USA LLC                                       | Sasol Financing USA LLC                                                          | CUSIP: 80386WAD7<br>LEI: 549300XRB1PFMESFEL85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      699000 | PA      | $565884.19     | 0.00%             | 2031-03-18      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REPUBLIC OF SRI LANKA                                         | Sri Lanka Government International Bond                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900HXCCIOHM74FA02 | Long             | DBT              | NUSS              | LK        |      459000 | PA      | $134200.13     | 0.00%             | 2024-06-28      | Floating      | 6.35%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC BANK PLC                                                 | MXN CALL VERSUS USD PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 | N/A              | DFE              | CORP              | GB        |     4330000 | NC      | $29851.06      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Crown PropTech Acquisitions                                   | Crown PropTech Acquisitions                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      385188 | NS      | $3909658.20    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140FNBD5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      269714 | PA      | $264141.80     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31402QYX3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      783024 | PA      | $799632.70     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2022-A                                                  | CUSIP: 009695AC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      663700 | PA      | $532213.46     | 0.00%             | 2061-10-25      | Variable      | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133ADGL4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1127105 | PA      | $975559.40     | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Prodigy Finance Designated Act                                | Prodigy Finance CM2021-1 DAC                                                     | CUSIP: 742855AB5<br>LEI: 635400HTAZNW3LYYMQ40 | Long             | ABS-O            | CORP              | IE        |     1260000 | PA      | $1234300.16    | 0.01%             | 2051-07-25      | Floating      | 6.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 31307NQR8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      152729 | PA      | $146263.39     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132M6SF8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       54035 | PA      | $50669.30      | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31410G4B6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      145921 | PA      | $151380.77     | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PUMA INTERNATIONAL FINAN                                      | Puma International Financing SA                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 222100YFBPO7IDRUBR17 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      978000 | PA      | $904650.00     | 0.01%             | 2024-10-06      | Fixed         | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3131XKK40<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      916754 | PA      | $857837.46     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MP Clo III, LTD                                               | MP CLO III LTD                                                                   | CUSIP: 553205AC9<br>LEI: 549300FWSFBNCWDD1P18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2820000 | PA      | $2770274.38    | 0.02%             | 2030-10-20      | Floating      | 5.49%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Oportun Funding LLC                                           | Oportun Issuance Trust 2021-B                                                    | CUSIP: 68377GAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1070000 | PA      | $924234.33     | 0.01%             | 2031-05-08      | Fixed         | 1.96%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LOWE'S COS INC                                                | Lowe's Cos Inc                                                                   | CUSIP: 548661DY0<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3974000 | PA      | $3107678.37    | 0.02%             | 2030-10-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Dryden Senior Loan Fund                                       | Dryden 49 Senior Loan Fund                                                       | CUSIP: 26244QAQ6<br>LEI: 549300VCB8LYR1RGV869 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      500000 | PA      | $483746.35     | 0.00%             | 2030-07-18      | Floating      | 5.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMBAC ASSURANCE CORP                                          | Ambac Assurance Corp                                                             | CUSIP: 023138AA8<br>LEI: 549300RYYRVPPB8NC636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      462203 | PA      | $647083.81     | 0.00%             | N/A             | Fixed         | 5.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SMB Private Education Loan Tru                                | SMB Private Education Loan Trust 2021-C                                          | CUSIP: 83208AAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      730000 | PA      | $609251.43     | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| OPTIONS CLEARING CORP.                                        | VERTIV HOLDINGS CO                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CII6SLYGKNHA04 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         200 | NC      | $7000.00       | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XCXH6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8984400 | PA      | $7688201.74    | 0.04%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Conseco Financial Corp                                        | Conseco Finance Corp                                                             | CUSIP: 3935053Q3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      886365 | PA      | $361482.52     | 0.00%             | 2030-03-01      | Variable      | 7.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Aimco                                                         | AIMCO CLO Series 2017-A                                                          | CUSIP: 00900CAS3<br>LEI: 549300MMTPNJGGRMPB33 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $227087.13     | 0.00%             | 2034-04-20      | Floating      | 7.39%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bankers Healthcare Group Secur                                | BHG Securitization Trust 2021-A                                                  | CUSIP: 08861YAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1007000 | PA      | $843514.05     | 0.00%             | 2033-11-17      | Fixed         | 2.79%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMER AIRLN 15-2 B PTT                                         | American Airlines 2015-2 Class B Pass Through Trust                              | CUSIP: 02377BAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4751099 | PA      | $4669576.52    | 0.03%             | 2023-09-22      | Fixed         | 4.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BDS Ltd                                                       | BDS 2022-FL12 LLC                                                                | CUSIP: 07336CAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3060000 | PA      | $2995758.36    | 0.02%             | 2038-08-19      | Floating      | 6.46%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XCGM4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      810303 | PA      | $765472.75     | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XDQE9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3710132 | PA      | $3057061.37    | 0.02%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Asset-Backed Certi                                | Countrywide Asset-Backed Certificates                                            | CUSIP: 12666MAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |        4631 | PA      | $40671.69      | 0.00%             | 2025-12-25      | Floating      | 4.61%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418MRR5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      731883 | PA      | $753653.61     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trestles CLO LTD                                              | TRESTLES CLO III LTD                                                             | CUSIP: 89532TAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $706448.85     | 0.00%             | 2033-01-20      | Floating      | 6.49%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QEEX6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      199094 | PA      | $194390.98     | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA                                      | Embraer Netherlands Finance BV                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 724500PBR8LR26XBSP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      534000 | PA      | $532097.63     | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 6.95%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TAMPA ELECTRIC CO                                             | Tampa Electric Co                                                                | CUSIP: 875127BF8<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2671000 | PA      | $2203731.33    | 0.01%             | 2049-06-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140H8AS4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      301506 | PA      | $295933.44     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137H3PZ9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     8368620 | PA      | $1306700.52    | 0.01%             | 2051-11-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GENERAL MOTORS FINL CO                                        | General Motors Financial Co Inc                                                  | CUSIP: 37045XDL7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5169000 | PA      | $3960360.85    | 0.02%             | 2031-06-10      | Fixed         | 2.70%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138W7G40<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      472844 | PA      | $430226.51     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FVH6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      439263 | PA      | $446722.26     | 0.00%             | 2041-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Romark CLO Ltd                                                | Romark WM-R Ltd                                                                  | CUSIP: 77587AAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5261798 | PA      | $5164454.82    | 0.03%             | 2031-04-20      | Floating      | 5.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nelnet Student Loan Trust                                     | Nelnet Student Loan Trust 2021-D                                                 | CUSIP: 64034YAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      331000 | PA      | $248111.18     | 0.00%             | 2062-04-20      | Fixed         | 4.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rockford Tower CLO Ltd                                        | Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd                                                    | CUSIP: 77342KAA8<br>LEI: 5493001SZ764RMCNU069 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1000000 | PA      | $981754.80     | 0.01%             | 2031-10-20      | Floating      | 5.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133A1L67<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1251109 | PA      | $1145634.02    | 0.01%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140JARS9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5875685 | PA      | $5824744.69    | 0.03%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2006-OC7                                                  | CUSIP: 23243VAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1784995 | PA      | $1541294.56    | 0.01%             | 2046-07-25      | Floating      | 4.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-MFP                  | CUSIP: 46651MAN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2460000 | PA      | $2298173.82    | 0.01%             | 2036-07-15      | Floating      | 6.48%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31401WBZ1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      281485 | PA      | $271299.61     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PRIMA Capital LTD                                             | Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd                                     | CUSIP: 74165WAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7170000 | PA      | $6339677.43    | 0.04%             | 2040-08-24      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132HNMK2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      203104 | PA      | $190334.58     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| TICP CLO Ltd                                                  | TICP CLO VI 2016-2 Ltd                                                           | CUSIP: 87246MAS1<br>LEI: 254900JG2DPAYUCW8T83 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4870000 | PA      | $4768811.14    | 0.03%             | 2034-01-15      | Floating      | 5.20%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2021-IV Ltd                                                         | CUSIP: 12547DAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $234750.18     | 0.00%             | 2033-07-15      | Floating      | 5.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QUZV8<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      220762 | PA      | $215218.09     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CITIGROUP INC                                                 | Citigroup Inc                                                                    | CUSIP: 172967NG2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    21423000 | PA      | $19313451.91   | 0.11%             | 2028-02-24      | Fixed         | 3.07%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Countrywide Alternative Loan T                                | Alternative Loan Trust 2006-OC10                                                 | CUSIP: 23245FAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1617649 | PA      | $1362059.49    | 0.01%             | 2036-11-25      | Floating      | 4.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KYWE5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2808924 | PA      | $2367725.67    | 0.01%             | 2042-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BARCLAYS BANK PLC                                             | CDS FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL                                                | CUSIP: 000000000<br>LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $9184.10       | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XPE90<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      288298 | PA      | $276870.26     | 0.00%             | 2039-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PHILIP MORRIS INTL INC                                        | Philip Morris International Inc                                                  | CUSIP: 718172CM9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    10050000 | PA      | $6152964.90    | 0.04%             | 2039-08-01      | Fixed         | 1.45%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140X82G1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    21191367 | PA      | $19604533.51   | 0.11%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Tricon American Homes                                         | Tricon American Homes 2020-SFR1                                                  | CUSIP: 89613GAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     6675000 | PA      | $5789672.06    | 0.03%             | 2038-07-17      | Fixed         | 2.55%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac REMICS                                                               | CUSIP: 3137H3M33<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3718255 | PA      | $634155.77     | 0.00%             | 2051-11-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36177YDZ6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      197222 | PA      | $185475.21     | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132M4QU2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      178226 | PA      | $167127.14     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| One Market Plaza Trust                                        | One Market Plaza Trust 2017-1MKT                                                 | CUSIP: 68245HAU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    10646000 | PA      | $28102.25      | 0.00%             | 2032-02-10      | Variable      | 0.09%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR                                      | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | CUSIP: 035240AQ3<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     8214000 | PA      | $8107976.97    | 0.05%             | 2029-01-23      | Fixed         | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| VICI PROPERTIES LP                                            | VICI Properties LP                                                               | CUSIP: 925650AB9<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2066000 | PA      | $1959947.43    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31417WHE4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       52412 | PA      | $53026.24      | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36179WDR6<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    39119366 | PA      | $34070802.62   | 0.20%             | 2051-04-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132QVP21<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      217043 | PA      | $208615.59     | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Greenpoint Manufactured Housin                                | Greenpoint Manufactured Housing                                                  | CUSIP: 395383AG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      809956 | PA      | $696444.44     | 0.00%             | 2029-12-15      | Variable      | 9.23%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140FG5G0<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      194851 | PA      | $185968.47     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                | Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2                                           | CUSIP: 61768HAW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1485000 | PA      | $1370465.37    | 0.01%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.07%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CAESARS RESORT COLLECTIO                                      | Caesars Resort Collection LLC                                                    | CUSIP: 12769LAD1<br>LEI: 549300V3UCT773B1KR38 | Long             | LON              | CORP              | US        |     1229396 | PA      | $1225204.15    | 0.01%             | 2025-07-20      | Floating      | 8.86%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 91282CEE7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    33503000 | PA      | $30464173.37   | 0.18%             | 2029-03-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MidOcean Credit CLO                                           | MidOcean Credit CLO III                                                          | CUSIP: 59802UAX7<br>LEI: 549300XSCUX0ONI5KZ96 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1987318 | PA      | $1949745.08    | 0.01%             | 2031-04-21      | Floating      | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SHELL INTERNATIONAL FIN                                       | Shell International Finance BV                                                   | CUSIP: 822582CD2<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     2406000 | PA      | $2079373.59    | 0.01%             | 2029-11-07      | Fixed         | 2.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Mariner Finance Issuance Trust                                | Mariner Finance Issuance Trust 2019-A                                            | CUSIP: 56847MAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2420000 | PA      | $2296609.77    | 0.01%             | 2032-07-20      | Fixed         | 3.51%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage S                                | BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust                                                   | CUSIP: 05552EAQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1807000 | PA      | $1735565.13    | 0.01%             | 2036-08-15      | Floating      | 7.94%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHINA EVERGRANDE GROUP                                        | China Evergrande Group                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300CUF7B1LAB15T90 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |      600000 | PA      | $40425.00      | 0.00%             | 2023-04-11      | Fixed         | 10.00%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trus                                | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN                                         | CUSIP: 12528DAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1860000 | PA      | $1843132.78    | 0.01%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3131Y2TU2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       44579 | PA      | $43695.55      | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| BAXTER INTERNATIONAL INC                                      | Baxter International Inc                                                         | CUSIP: 071813CL1<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3391000 | PA      | $3006417.16    | 0.02%             | 2027-02-01      | Fixed         | 1.92%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| PROLOGIS LP                                                   | Prologis LP                                                                      | CUSIP: 74340XBM2<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2348000 | PA      | $1956152.02    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OPAL FUELS INC                                                | OPAL FUELS INC                                                                   | CUSIP: 68347P103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        5986 | NS      | $43577.35      | 0.00%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| SPLUNK INC                                                    | Splunk Inc                                                                       | CUSIP: 848637AF1<br>LEI: 549300XGDSGBP6UEI867 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      970000 | PA      | $818486.00     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rockford Tower CLO Ltd                                        | Rockford Tower CLO 2019-2 Ltd                                                    | CUSIP: 77341GAL4<br>LEI: 549300IG5M07NI4QKK80 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1250000 | PA      | $1202720.13    | 0.01%             | 2032-08-20      | Floating      | 6.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WJC97<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      734517 | PA      | $686871.33     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| REDSTONE HOLDCO 2 LP                                          | Redstone Holdco 2 LP                                                             | CUSIP: 75774EAG0<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     9002720 | PA      | $6195761.93    | 0.04%             | 2028-04-27      | Floating      | 9.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 36202FGV2<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        2829 | PA      | $2733.60       | 0.00%             | 2040-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Clontarf Park CLO                                             | Clontarf Park CLO DAC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493001O2660X7YTLM04 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |     1750000 | PA      | $1731854.67    | 0.01%             | 2030-08-05      | Floating      | 4.78%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $385427.27     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMER ROCK SALT CO LLC                                         | American Rock Salt Co LLC                                                        | CUSIP: 02932JAP2<br>LEI: 549300FBKBNV4GSVVR46 | Long             | LON              | CORP              | US        |     1258830 | PA      | $1180153.13    | 0.01%             | 2028-06-11      | Floating      | 8.27%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2015-I Ltd                                                          | CUSIP: 12548MBF1<br>LEI: 5493001TP5YQV9X08Z14 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $246748.15     | 0.00%             | 2031-01-22      | Floating      | 5.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GE HEALTHCARE TECH INC                                        | GE HealthCare Technologies Inc                                                   | CUSIP: 36267VAC7<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14675000 | PA      | $14765415.17   | 0.09%             | 2025-11-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Argent Securities Inc.                                        | Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1                                               | CUSIP: 040104MY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2768657 | PA      | $2392255.87    | 0.01%             | 2035-05-25      | Floating      | 4.87%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Goldentree Loan Opportunities                                 | GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd                                             | CUSIP: 38123HAN4<br>LEI: 549300IOBSI2NBFBJX90 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1724837 | PA      | $1710150.88    | 0.01%             | 2029-10-29      | Floating      | 5.52%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | SWOP IRS USD                                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |  -278698190 | NC      | $-3885312.21   | -0.02%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OZLM Ltd                                                      | OZLM XVIII Ltd                                                                   | CUSIP: 67112GAA6<br>LEI: 5493002SZMQH8ZTTHX49 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3120000 | PA      | $3044205.84    | 0.02%             | 2031-04-15      | Floating      | 5.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bank                                                          | BANK 2021-BNK37                                                                  | CUSIP: 06540LBF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1744000 | PA      | $1435786.89    | 0.01%             | 2064-11-15      | Variable      | 2.62%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QEQC9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2587713 | PA      | $2374702.79    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ABBVIE INC                                                    | AbbVie Inc                                                                       | CUSIP: 00287YAR0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7179000 | PA      | $6649946.90    | 0.04%             | 2035-05-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Sutton Park CLO                                               | Sutton Park CLO DAC                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 54930099DP1YO0ZNSG73 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | IE        |      940000 | PA      | $944347.43     | 0.01%             | 2031-11-15      | Floating      | 4.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ALTAR BIDCO INC                                               | Altar Bidco Inc                                                                  | CUSIP: 02090CAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | LON              | CORP              | US        |     7392630 | PA      | $7044584.98    | 0.04%             | 2029-02-01      | Floating      | 7.43%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Grippen Park CLO LTD                                          | Grippen Park CLO Ltd                                                             | CUSIP: 39862EAA2<br>LEI: 549300P7KR0IARP7PG22 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1020438 | PA      | $1010357.61    | 0.01%             | 2030-01-20      | Floating      | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rockford Tower CLO Ltd                                        | Rockford Tower CLO 2017-1 Ltd                                                    | CUSIP: 77340EAY2<br>LEI: 5493007GXSFXDXOXG741 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     7079000 | PA      | $6724586.33    | 0.04%             | 2034-04-20      | Floating      | 5.89%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Green Plains Inc                                              | Green Plains Inc                                                                 | CUSIP: 393222104<br>LEI: VJ5WLTHARBSDR14KIZ98 | Long             | EC               | CORP              | US        |      114798 | NS      | $3501339.00    | 0.02%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: —       |
| ADANI GREEN ENERGY LTD                                        | Adani Green Energy Ltd                                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800ZBBU81OH211H17 | Long             | DBT              | CORP              | IN        |      895000 | PA      | $808464.69     | 0.00%             | 2024-09-08      | Fixed         | 4.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SHELF DRILL NO SEA HOLD                                       | Shelf Drilling North Sea Holdings Ltd                                            | CUSIP: 822541AA6<br>LEI: 54930078ZJ3XP4MRYB68 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     4473000 | PA      | $4428270.00    | 0.03%             | 2025-10-31      | Fixed         | 10.25%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HOUSTON CENTER                                                | HOUSTON CENTER                                                                   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004R4VW232J03F92 | Long             | LON              | CORP              | US        |    11427606 | PA      | $10966320.65   | 0.06%             | 2023-01-09      | Floating      | 6.34%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31402DGM6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        1599 | PA      | $1654.11       | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                                    | Progress Residential 2021-SFR2 Trust                                             | CUSIP: 74333DAN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     5967000 | PA      | $5039984.78    | 0.03%             | 2038-04-19      | Fixed         | 3.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QEWL2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2343196 | PA      | $2003691.81    | 0.01%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31414FQF1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        6808 | PA      | $6850.31       | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| UBS Securities LLC                                            | USD/EUR FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-497735.22    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rockford Tower CLO Ltd                                        | Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd                                                    | CUSIP: 77342JAC7<br>LEI: 549300KPFGDIQ0PMP224 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1500000 | PA      | $1438504.50    | 0.01%             | 2031-05-20      | Floating      | 6.40%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Star Trust                                                    | STAR 2021-SFR1 Trust                                                             | CUSIP: 85521DAL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     1030000 | PA      | $953325.56     | 0.01%             | 2038-04-17      | Floating      | 6.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Trinitas CLO Ltd                                              | TRINITAS CLO IV LTD                                                              | CUSIP: 89640XBM7<br>LEI: 635400UFTIJ9NEWTCB16 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      970000 | PA      | $938950.30     | 0.01%             | 2031-10-18      | Floating      | 5.59%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP                                      | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CUSIP: 161175BS2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    13792000 | PA      | $10428985.61   | 0.06%             | 2049-07-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Great Lakes CLO Ltd                                           | Great Lakes CLO 2019-1 Ltd                                                       | CUSIP: 390578AL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     4300000 | PA      | $4166503.92    | 0.02%             | 2031-07-15      | Floating      | 5.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NGPL PIPECO LLC                                               | NGPL PipeCo LLC                                                                  | CUSIP: 62912XAF1<br>LEI: 549300K3NT1HSQFEM073 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7707000 | PA      | $7319741.52    | 0.04%             | 2027-08-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| FRESNILLO PLC                                                 | Fresnillo PLC                                                                    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300JXWH1UV5J0XV81 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     1120000 | PA      | $879760.00     | 0.01%             | 2050-10-02      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE & CO                                           | JPMorgan Chase & Co                                                              | CUSIP: 46647PBE5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2421000 | PA      | $2030289.46    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 2.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bear Stearns Asset Backed Secu                                | Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3                            | CUSIP: 073852AC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      488830 | PA      | $662788.80     | 0.00%             | 2037-04-25      | Floating      | 4.64%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140KBBR4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3469378 | PA      | $2991696.62    | 0.02%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Rad CLO Ltd                                                   | Rad CLO 5 Ltd                                                                    | CUSIP: 74923EAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     3770000 | PA      | $3676585.81    | 0.02%             | 2032-07-24      | Floating      | 5.44%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Venture CDO Ltd                                               | Venture XVIII CLO Ltd                                                            | CUSIP: 92329FAP2<br>LEI: 549300MWRVTJN0X3KI79 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     9368664 | PA      | $9265127.89    | 0.05%             | 2029-10-15      | Floating      | 5.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AT&T INC                                                      | AT&T Inc                                                                         | CUSIP: 00206RKB7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2628000 | PA      | $1823204.75    | 0.01%             | 2060-06-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Nelnet Student Loan Trust                                     | Nelnet Student Loan Trust 2021-B                                                 | CUSIP: 64034QAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      836000 | PA      | $667155.17     | 0.00%             | 2062-04-20      | Fixed         | 3.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| WILLIAMS COMPANIES INC                                        | Williams Cos Inc/The                                                             | CUSIP: 96949LAC9<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1898000 | PA      | $1659562.08    | 0.01%             | 2045-09-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC                                       | Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | CUSIP: 38141GXR0<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    14317000 | PA      | $10906927.69   | 0.06%             | 2032-01-27      | Fixed         | 1.99%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| US TREASURY N/B                                               | United States Treasury Note/Bond                                                 | CUSIP: 912828ZN3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    60677000 | PA      | $52246215.43   | 0.30%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Progress Residential Trust                                    | Progress Residential 2021-SFR1                                                   | CUSIP: 74331FAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     2900000 | PA      | $2438353.64    | 0.01%             | 2038-04-17      | Fixed         | 2.76%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                              | THREE-MONTH SOFR                                                                 | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |       -5730 | NC      | $-71625.00     | -0.00%            |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS GENERAL ELECTRIC COMPANY                                                     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-2078.73      | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418CZ98<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     3553968 | PA      | $3386220.69    | 0.02%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Madison Park Funding Ltd                                      | Madison Park Funding XXIII Ltd                                                   | CUSIP: 55820TAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      900000 | PA      | $858135.33     | 0.00%             | 2031-07-27      | Floating      | 6.36%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                                           | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes                             | CUSIP: 3137G0FM6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      510553 | PA      | $502723.55     | 0.00%             | 2025-05-25      | Floating      | 12.34%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ajax Mortgage Loan Trust                                      | Ajax Mortgage Loan Trust 2021-E                                                  | CUSIP: 009740AB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     4422000 | PA      | $3538881.50    | 0.02%             | 2060-12-25      | Variable      | 2.69%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bain Capital Credit CLO, Limit                                | Bain Capital Credit CLO 2018-2                                                   | CUSIP: 05682VAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1670000 | PA      | $1652030.80    | 0.01%             | 2031-07-19      | Floating      | 5.31%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HOMES BY WEST BAY LLC                                         | HOMES BY WEST BAY LLC                                                            | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     7801000 | PA      | $7089548.80    | 0.04%             | 2027-04-30      | Fixed         | 9.50%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV5                                             | CUSIP: 46653XAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     1302265 | PA      | $826222.31     | 0.00%             | 2051-12-25      | Variable      | 3.19%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140XJCK7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     7061275 | PA      | $6058305.53    | 0.04%             | 2052-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31418DJZ6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1008538 | PA      | $984915.30     | 0.01%             | 2049-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus                                | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust                                        | CUSIP: 12595XAZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      570000 | PA      | $473636.83     | 0.00%             | 2051-08-15      | Variable      | 4.74%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $526190.54     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| YANGO JUSTICE INTL                                            | Yango Justice International Ltd                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3003007ELD2HAYCXPT77 | Long             | DBT              | CORP              | HK        |     1700000 | PA      | $25500.00      | 0.00%             | 2023-11-25      | Fixed         | 8.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Xenia Hotels & Resorts Inc                                    | Xenia Hotels & Resorts Inc                                                       | CUSIP: 984017103<br>LEI: 54930075IWIPHF5IQL62 | Long             | EC               | CORP              | US        |      164899 | NS      | $2173368.82    | 0.01%             |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC                                       | Talen Energy Supply LLC                                                          | CUSIP: 87422VAF5<br>LEI: K5K33XN0PQAU1XF7NN66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     4980000 | PA      | $5154300.00    | 0.03%             | 2027-05-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                                           | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes                             | CUSIP: 35564KDX4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     4548003 | PA      | $4200444.61    | 0.02%             | 2033-08-25      | Floating      | 7.33%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | CDS ITRAXX.JPN.38.V1                                                             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | N/A              | DCR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-21261.75     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138XSTM9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      222255 | PA      | $218127.25     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ECOLAB INC                                                    | Ecolab Inc                                                                       | CUSIP: 278865BJ8<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     5047000 | PA      | $3011744.96    | 0.02%             | 2055-08-18      | Fixed         | 2.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC                        | CDS GOVERNMENT OF MEXICO                                                         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $23075.66      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Western Alliance Bank                                         | Western Mortgage Reference Notes Series 2021-CL2                                 | CUSIP: 95763PEP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     8912910 | PA      | $8848778.35    | 0.05%             | 2059-07-25      | Floating      | 7.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                     | Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | CUSIP: 01F040610<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   195042900 | PA      | $182883913.91  | 1.06%             | 2053-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QNNU2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    15236399 | PA      | $12487208.75   | 0.07%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd                                        | CUSIP: 64131QAJ9<br>LEI: 549300P0MOXZPIM3AS61 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     6750000 | PA      | $6638206.50    | 0.04%             | 2030-10-18      | Floating      | 5.11%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY                                                | Morgan Stanley                                                                   | CUSIP: 6174468X0<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11727000 | PA      | $8848332.62    | 0.05%             | 2032-04-28      | Fixed         | 1.93%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Apidos CLO                                                    | Apidos CLO XX                                                                    | CUSIP: 03765LAR3<br>LEI: 5493008YDOADR1DMZM86 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $241318.73     | 0.00%             | 2031-07-16      | Floating      | 5.63%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140FG6N4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     2739190 | PA      | $2614401.62    | 0.02%             | 2031-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CSC HOLDINGS LLC                                              | CSC Holdings LLC                                                                 | CUSIP: 126307AH0<br>LEI: 3HG2WD2W22M120IUNG49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1085000 | PA      | $1010151.28    | 0.01%             | 2024-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Gracie Point International Fun                                | GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2022-2                                        | CUSIP: 38411JAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     3708000 | PA      | $3708542.85    | 0.02%             | 2024-07-01      | Floating      | 7.08%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 31329KW83<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      409594 | PA      | $379942.14     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| LCH LIMITED                                                   | IRS JPY                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: F226TOH6YD6XJB17KS62 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $41779.62      | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ROMANIA                                                       | Romanian Government International Bond                                           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 315700IASY927EDWBK92 | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      733000 | PA      | $677144.19     | 0.00%             | 2028-05-26      | Fixed         | 2.88%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                                       | HUF/USD FORWARD                                                                  | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |           1 | NC      | $-119603.92    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Birch Grove CLO Ltd.                                          | Birch Grove CLO 2 Ltd                                                            | CUSIP: 09077LAJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $227663.35     | 0.00%             | 2034-10-19      | Floating      | 7.53%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae I Pool                                                                | CUSIP: 36178D7L9<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      196563 | PA      | $184857.98     | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CIFC Funding Ltd                                              | CIFC Funding 2017-I Ltd                                                          | CUSIP: 12551AAC9<br>LEI: 549300X1SKS4LNS5LQ62 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     2910000 | PA      | $2847986.74    | 0.02%             | 2029-04-23      | Floating      | 5.98%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MP Clo VIII, LTD                                              | MP CLO VIII Ltd                                                                  | CUSIP: 62481WAL1<br>LEI: 549300D60LKSR31DKI65 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     5910000 | PA      | $5680323.22    | 0.03%             | 2034-04-28      | Floating      | 5.57%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| SABENA TECHNICS SAS                                           | SABENA TECHNICS SAS                                                              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     7533000 | PA      | $8063699.85    | 0.05%             | 2029-09-30      | Floating      | 6.58%                 | Yes           | 3                  | On Loan: No      |
| GLOBAL PAYMENTS INC                                           | Global Payments Inc                                                              | CUSIP: 37940XAN2<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3820000 | PA      | $3693063.20    | 0.02%             | 2029-08-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HSBC BANK PLC                                                 | USD CALL VERSUS MXN PUT                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 | N/A              | DFE              | CORP              | GB        |    -4330000 | NC      | $-26016.98     | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                                | CITIBANK NA                                                                      | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    11158000 | PA      | $11078094.66   | 0.06%             | 2023-08-01      | Fixed         | 4.06%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AXTEL SAB DE CV                                               | Axtel SAB de CV                                                                  | CUSIP: 05462GAJ3<br>LEI: 549300BVRDR8XTSXAD13 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |     1258000 | PA      | $1025899.00    | 0.01%             | 2024-11-14      | Fixed         | 6.38%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| MONTREAL EXCHANGE                                             | FIRST QUANTUM MINERALS LTD                                                       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | CA        |        -347 | NC      | $-4356.72      | -0.00%            |  |  |  | No            | 1                  | On Loan: No      |
| Neuberger Berman CLO Ltd                                      | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd                                        | CUSIP: 64134FAA9<br>LEI: 549300VZYYV7KE4XNU69 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $230445.85     | 0.00%             | 2032-01-20      | Floating      | 11.44%                | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Generate CLO Ltd.                                             | Generate CLO 2 Ltd                                                               | CUSIP: 98625TAJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      250000 | PA      | $246919.83     | 0.00%             | 2031-01-22      | Floating      | 5.47%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac - STACR                                           | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1                                          | CUSIP: 35564KBD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     6250000 | PA      | $5619760.63    | 0.03%             | 2051-01-25      | Floating      | 6.58%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| CME GROUP INC.                                                | IRS USD                                                                          | CUSIP: 000000000<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |           1 | NC      | $761306.80     | 0.00%             |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bear Stearns Mortgage Funding                                 | Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4                                     | CUSIP: 07401YAQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      344153 | PA      | $309072.58     | 0.00%             | 2037-06-25      | Floating      | 4.60%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Atrium CDO Corp                                               | Madison Park Funding XLI Ltd                                                     | CUSIP: 04965CAJ7<br>LEI: 549300O252OCTN35RH57 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1355111 | PA      | $1337789.59    | 0.01%             | 2027-04-22      | Floating      | 5.15%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mor                                | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3                    | CUSIP: 46590RAM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    13040000 | PA      | $289987.43     | 0.00%             | 2049-08-15      | Variable      | 0.75%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 31329JJF5<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       36391 | PA      | $34064.61      | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DMRY3<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     5280282 | PA      | $5104498.97    | 0.03%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138W5MS4<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      233406 | PA      | $212096.48     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Battalion CLO LTD                                             | Battalion CLO 18 Ltd                                                             | CUSIP: 07134QAQ9<br>LEI: 549300WYAEH0STKIKE49 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |     1827000 | PA      | $1718887.09    | 0.01%             | 2036-10-15      | Floating      | 5.83%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132WJUE9<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      640657 | PA      | $574051.57     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3133KNCZ4<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    36427252 | PA      | $31152056.55   | 0.18%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| AMAZON.COM INC                                                | Amazon.com Inc                                                                   | CUSIP: 023135BM7<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     3130000 | PA      | $2688411.12    | 0.02%             | 2057-08-22      | Fixed         | 4.25%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                   | CDS CMBX.NA.9.BBB-                                                               | CUSIP: 000000000<br>LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528 | N/A              | DCR              | CORP              | GB        |           1 | NC      | $-246300.45    | -0.00%            |  |  |  | No            | 2                  | On Loan: No      |
| HCA INC                                                       | HCA Inc                                                                          | CUSIP: 404119CA5<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    25259000 | PA      | $21785286.84   | 0.13%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| ENERGY TRANSFER LP                                            | Energy Transfer LP                                                               | CUSIP: 29273RBD0<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     2850000 | PA      | $2760494.30    | 0.02%             | 2025-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Pool                                                                 | CUSIP: 3132DVLH6<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     4026131 | PA      | $3324724.44    | 0.02%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31416XXK1<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      133486 | PA      | $132327.66     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Freddie Mac                                                   | Freddie Mac Gold Pool                                                            | CUSIP: 3132KE2B0<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        5629 | PA      | $5284.43       | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| American Money Management Corp                                | AMMC CLO 21 LTD                                                                  | CUSIP: 00178LAB5<br>LEI: 549300DYK366J47FIO80 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | KY        |      750000 | PA      | $739725.53     | 0.00%             | 2030-11-02      | Floating      | 5.71%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138WFZF6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      621350 | PA      | $582551.59     | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bankers Healthcare Group Secur                                | BHG Securitization Trust 2022-A                                                  | CUSIP: 054977AE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |      300000 | PA      | $238015.50     | 0.00%             | 2035-02-20      | Fixed         | 4.30%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| JP Morgan Mortgage Trust                                      | JP Morgan Mortgage Trust 2021-4                                                  | CUSIP: 46652VBZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     3704268 | PA      | $2737784.84    | 0.02%             | 2051-08-25      | Variable      | 2.90%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Ace Securities Corp.                                          | ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4                       | CUSIP: 00442LAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     2483085 | PA      | $433808.16     | 0.00%             | 2037-05-25      | Floating      | 4.65%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3138EQUB6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1262706 | PA      | $1278653.81    | 0.01%             | 2043-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| NORTHERN STATES PWR-MINN                                      | Northern States Power Co/MN                                                      | CUSIP: 665772CV9<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     1828000 | PA      | $1656140.80    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Government National Mortgage A                                | Ginnie Mae II Pool                                                               | CUSIP: 3620C5BR7<br>LEI: 549300M8ZYFG0OCMTT87 | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       42994 | PA      | $42256.94      | 0.00%             | 2040-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Bayview Financial Acquisition                                 | Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B                                   | CUSIP: 073250BE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     7092806 | PA      | $5576718.87    | 0.03%             | 2039-05-28      | Floating      | 5.39%                 | No            | 3                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 31416AVY3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        1394 | PA      | $1415.41       | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| Fannie Mae                                                    | Fannie Mae Pool                                                                  | CUSIP: 3140QKWM6<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     1133300 | PA      | $1062149.59    | 0.01%             | 2036-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |
| OneMain Financial Issuance Tru                                | OneMain Financial Issuance Trust 2022-2                                          | CUSIP: 68268VAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |     7855000 | PA      | $7617836.34    | 0.04%             | 2034-10-14      | Fixed         | 5.24%                 | No            | 2                  | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2023-02-23

**Name of Applicant:** MASTER BOND LLC

**Signature:** Ann Frechette

**Name of Signer:** Ann Frechette

**Title:** Assistant Treasurer