# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0000889519
**File Stem:** 0000889519-25-000042
**Filing Date:** 2025-11
**Character Count:** 8530662
**Document Hash:** c2b1b04c2cac84771ed47c8227b102d3
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0000889519-25-000042.hdr.sgml**: 20251125

**ACCESSION NUMBER**: 0000889519-25-000042

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20250930

**FILED AS OF DATE**: 20251125

**DATE AS OF CHANGE**: 20251125

**PERIOD START**: 20251231

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0000889519

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** DE
- **FISCAL YEAR END:** 1231

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-58431
- **FILM NUMBER:** 251518299

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** P O BOX 2600
- **STREET 2:** V26
- **CITY:** VALLEY FORGE
- **STATE:** PA
- **ZIP:** 19482
- **BUSINESS PHONE:** 6106691000

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** P.O. BOX 2600
- **STREET 2:** V26
- **CITY:** VALLEY FORGE
- **STATE:** PA
- **ZIP:** 19482

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** VANGUARD BALANCED INDEX FUNDS
- **DATE OF NAME CHANGE:** 20070223

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** VANGUARD BALANCED INDEX FUND
- **DATE OF NAME CHANGE:** 20011121

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** VANGUARD BALANCED INDEX FUND INC
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19920715

## Series and Classes Contracts Data

### VANGUARD BALANCED INDEX FUND (Series ID: S000002560)

| Class ID   | Class Name           | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000007054 | INVESTOR SHARES      | VBINX           |
| C000007055 | ADMIRAL SHARES       | VBIAX           |
| C000007056 | INSTITUTIONAL SHARES | VBAIX           |

## Nport-Ex

Vanguard<sup>®</sup> Balanced Index Fund

Schedule of Investments (unaudited)

As of September 30, 2025

The fund files its complete schedule of portfolio holdings with the Securities and Exchange Commission (SEC) for the first and third quarters of each fiscal year as an exhibit to its reports on Form N-PORT. The fund's Form N-PORT reports are available on the SEC's website at www.sec.gov.

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| **Common Stocks (61.6%)** | **Common Stocks (61.6%)** | **Common Stocks (61.6%)** | **Common Stocks (61.6%)** |
| **Basic Materials (0.9%)** | **Basic Materials (0.9%)** | **Basic Materials (0.9%)** | **Basic Materials (0.9%)** |
|  | Linde plc | &nbsp;&nbsp;275173 | &nbsp;&nbsp;130707 |
|  | Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;642439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54164 |
|  | Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;148995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40804 |
|  | Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;130487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35586 |
|  | Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp;674461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33076 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;842459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33041 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;127931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17326 |
|  | International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;305712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14185 |
|  | Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11399 |
|  | International Flavors & Fragrances Inc. | &nbsp;&nbsp;151586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9329 |
|  | Reliance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8603 |
|  | CF Industries Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8568 |
|  | Royal Gold Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7839 |
|  | Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7488 |
|  | LyondellBasell Industries NV Class A | &nbsp;&nbsp;149107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7312 |
| <sup>\*</sup> | RBC Bearings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7265 |
|  | Carpenter Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6877 |
| <sup>\*</sup> | Coeur Mining Inc. | &nbsp;&nbsp;357976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6716 |
|  | Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;187835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6514 |
|  | Mueller Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6291 |
| <sup>\*</sup> | MP Materials Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5987 |
|  | Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5643 |
|  | Alcoa Corp. | &nbsp;&nbsp;153821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5059 |
|  | Hecla Mining Co. | &nbsp;&nbsp;376493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4556 |
|  | Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4275 |
|  | NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3893 |
|  | Commercial Metals Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3772 |
| <sup>\*</sup> | Cleveland-Cliffs Inc. | &nbsp;&nbsp;288697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3522 |
| <sup>\*</sup> | Uranium Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;262963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3508 |
|  | Element Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;134711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3391 |
|  | UFP Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3089 |
|  | Hexcel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2983 |
|  | Balchem Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2822 |
|  | Timken Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2744 |
|  | Celanese Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2710 |
|  | FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2478 |
|  | Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379 |
|  | Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377 |
|  | Hawkins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040 |
| <sup>\*</sup> | Energy Fuels Inc. | &nbsp;&nbsp;129968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1995 |
| <sup>\*</sup> | Perimeter Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 |
|  | Avient Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779 |
|  | Olin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1697 |
|  | Scotts Miracle-Gro Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449 |
|  | Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 |
|  | Materion Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412 |
|  | Chemours Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378 |
|  | Ashland Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327 |
|  | Minerals Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204 |
|  | Innospec Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183 |
| <sup>\*</sup> | Ingevity Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1181 |
|  | Quaker Chemical Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091 |
|  | Sylvamo Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934 |
|  | Huntsman Corp. | &nbsp;&nbsp;101134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
| <sup>\*</sup> | Century Aluminum Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
|  | Kaiser Aluminum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 |
| <sup>\*</sup> | Ivanhoe Electric Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | Worthington Steel Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | Stepan Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
| <sup>\*</sup> | Ecovyst Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
| <sup>\*</sup> | Compass Minerals International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
| <sup>\*</sup> | ASP Isotopes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | i-80 Gold Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
| <sup>\*,1</sup> | Ur-Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
| <sup>\*</sup> | United States Antimony Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | Ryerson Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
| <sup>\*</sup> | Metallus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
|  | Mativ Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | Koppers Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | Tronox Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
| <sup>\*</sup> | NWPX Infrastructure Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
| <sup>\*</sup> | Idaho Strategic Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
| <sup>\*</sup> | American Battery Technology Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | AdvanSix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
| <sup>\*</sup> | Magnera Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>\*</sup> | Rayonier Advanced Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
| <sup>\*</sup> | Dakota Gold Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
| <sup>\*</sup> | Intrepid Potash Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
| <sup>\*</sup> | LSB Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
|  | Olympic Steel Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
| <sup>\*</sup> | GrafTech International Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 |
| <sup>\*</sup> | Clearwater Paper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 |
| <sup>\*</sup> | Tredegar Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 |
| <sup>\*</sup> | Contango ORE Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 |
| <sup>\*</sup> | US Gold Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 |
| <sup>\*</sup> | American Vanguard Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 |
| <sup>\*</sup> | Perma-Pipe International Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
| <sup>\*</sup> | Hycroft Mining Holding Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
| <sup>\*</sup> | Comstock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
|  | Omega Flex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>\*</sup> | Gold Resource Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>\*</sup> | Ascent Industries Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
|  | Flexible Solutions International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>\*</sup> | Alto Ingredients Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
|  | Friedman Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>\*</sup> | NN Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
|  | Northern Technologies International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*</sup> | Origin Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 |
| <sup>\*</sup> | Culp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>\*,1</sup> | LanzaTech Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*,2</sup> | American Infrastructure Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| <sup>\*,2</sup> | ReElement Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**553128** |
| **Consumer Discretionary (8.8%)** | **Consumer Discretionary (8.8%)** | **Consumer Discretionary (8.8%)** | **Consumer Discretionary (8.8%)** |
| <sup>\*</sup> | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;5632221 | &nbsp;&nbsp;1236667 |
| <sup>\*</sup> | Tesla Inc. | &nbsp;&nbsp;1608614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715383 |
| <sup>\*</sup> | Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298916 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;2576663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265551 |
|  | Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240995 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236740 |
|  | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127393 |
|  | Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;1055262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120828 |
| <sup>\*</sup> | Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;1222984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119816 |
|  | Booking Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102689 |
|  | TJX Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94539 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82394 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56344 |
| <sup>\*</sup> | O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53750 |
| <sup>\*</sup> | ROBLOX Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49834 |
|  | NIKE Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48626 |
|  | Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46447 |
| <sup>\*</sup> | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42139 |
|  | Hilton Worldwide Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35828 |
|  | General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34090 |
|  | Marriott International Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33224 |
| <sup>\*</sup> | Chipotle Mexican Grill Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30860 |
|  | Electronic Arts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29636 |
|  | Ross Stores Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29185 |
| <sup>\*</sup> | Carvana Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29045 |
| <sup>\*</sup> | Airbnb Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27501 |
|  | Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;2289869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27387 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Warner Bros Discovery Inc. | &nbsp;&nbsp;1380300 | &nbsp;&nbsp;26957 |
|  | DR Horton Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157070 | &nbsp;&nbsp;26619 |
| <sup>\*</sup> | Take-Two Interactive Software Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102525 | &nbsp;&nbsp;26488 |
| <sup>\*</sup> | Flutter Entertainment plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103048 | &nbsp;&nbsp;26174 |
|  | Yum! Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163144 | &nbsp;&nbsp;24798 |
|  | eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267787 | &nbsp;&nbsp;24355 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265721 | &nbsp;&nbsp;23835 |
|  | Garmin Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96061 | &nbsp;&nbsp;23652 |
| <sup>\*</sup> | Copart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507059 | &nbsp;&nbsp;22802 |
|  | Delta Air Lines Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381249 | &nbsp;&nbsp;21636 |
| <sup>\*</sup> | United Airlines Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190208 | &nbsp;&nbsp;18355 |
| <sup>\*</sup> | Carnival Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614842 | &nbsp;&nbsp;17775 |
|  | Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309954 | &nbsp;&nbsp;17627 |
|  | Lennar Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130257 | &nbsp;&nbsp;16418 |
| <sup>\*</sup> | Live Nation Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96128 | &nbsp;&nbsp;15707 |
|  | PulteGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114818 | &nbsp;&nbsp;15171 |
|  | Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69182 | &nbsp;&nbsp;14788 |
| <sup>\*</sup> | Ulta Beauty Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26277 | &nbsp;&nbsp;14367 |
|  | Williams-Sonoma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71023 | &nbsp;&nbsp;13881 |
|  | Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121631 | &nbsp;&nbsp;13771 |
|  | Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130135 | &nbsp;&nbsp;13449 |
|  | Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68083 | &nbsp;&nbsp;12960 |
| <sup>\*</sup> | Trade Desk Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262586 | &nbsp;&nbsp;12869 |
| <sup>\*</sup> | NVR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;12855 |
|  | RB Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109302 | &nbsp;&nbsp;11844 |
| <sup>\*</sup> | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111897 | &nbsp;&nbsp;11688 |
| <sup>\*</sup> | Lululemon Athletica Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64269 | &nbsp;&nbsp;11435 |
|  | Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80527 | &nbsp;&nbsp;11161 |
| <sup>\*</sup> | Aptiv plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128289 | &nbsp;&nbsp;11061 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123961 | &nbsp;&nbsp;10923 |
| <sup>\*</sup> | Dollar Tree Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114720 | &nbsp;&nbsp;10826 |
| <sup>\*</sup> | DraftKings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277762 | &nbsp;&nbsp;10388 |
|  | Rollins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9993 |
|  | Somnigroup International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9912 |
|  | Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9911 |
|  | Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9620 |
| <sup>\*</sup> | Burlington Stores Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9480 |
|  | Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9020 |
| <sup>\*</sup> | Deckers Outdoor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8661 |
|  | Best Buy Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8492 |
|  | Dick's Sporting Goods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8348 |
|  | Fox Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8158 |
|  | Toll Brothers Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7926 |
| <sup>\*</sup> | Rivian Automotive Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7875 |
|  | TKO Group Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7838 |
|  | Domino's Pizza Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7735 |
| <sup>\*</sup> | BJ's Wholesale Club Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7307 |
| <sup>\*</sup> | Duolingo Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7137 |
|  | Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6780 |
|  | News Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6639 |
|  | Service Corp. International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6573 |
| <sup>\*</sup> | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6564 |
|  | Texas Roadhouse Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6520 |
| <sup>\*</sup> | GameStop Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6491 |
|  | Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6180 |
|  | Interpublic Group of Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6019 |
|  | Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5973 |
|  | Aramark | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5967 |
|  | Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5890 |
|  | BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5574 |
| <sup>\*</sup> | Wayfair Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5287 |
| <sup>\*</sup> | Planet Fitness Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5188 |
|  | New York Times Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5132 |
| <sup>\*</sup> | Five Below Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5046 |
| <sup>\*</sup> | Lyft Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4910 |
|  | Lithia Motors Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4804 |
| <sup>\*</sup> | Floor & Decor Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4726 |
| <sup>\*</sup> | Chewy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4669 |
| <sup>\*</sup> | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4631 |
|  | LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4625 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | American Airlines Group Inc. | &nbsp;&nbsp;388548 | &nbsp;&nbsp;4367 |
| <sup>\*</sup> | AutoNation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19859 | &nbsp;&nbsp;4345 |
| <sup>\*</sup> | elf Beauty Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31871 | &nbsp;&nbsp;4222 |
| <sup>\*</sup> | Light & Wonder Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49945 | &nbsp;&nbsp;4192 |
|  | Wingstop Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16416 | &nbsp;&nbsp;4132 |
| <sup>\*</sup> | CarMax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89087 | &nbsp;&nbsp;3997 |
|  | Murphy USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10289 | &nbsp;&nbsp;3995 |
|  | H&R Block Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78114 | &nbsp;&nbsp;3950 |
| <sup>\*</sup> | MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;112451 | &nbsp;&nbsp;3898 |
| <sup>\*</sup> | Etsy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55854 | &nbsp;&nbsp;3708 |
| <sup>\*</sup> | Dutch Bros Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70834 | &nbsp;&nbsp;3707 |
| <sup>\*</sup> | Bright Horizons Family Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33967 | &nbsp;&nbsp;3688 |
|  | Gentex Corp. | &nbsp;&nbsp;130330 | &nbsp;&nbsp;3688 |
| <sup>\*</sup> | Taylor Morrison Home Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55448 | &nbsp;&nbsp;3660 |
|  | Churchill Downs Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37479 | &nbsp;&nbsp;3636 |
|  | Wyndham Hotels & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45258 | &nbsp;&nbsp;3616 |
| <sup>\*</sup> | Stride Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24259 | &nbsp;&nbsp;3613 |
| <sup>\*</sup> | Grand Canyon Education Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16419 | &nbsp;&nbsp;3604 |
| <sup>\*</sup> | Cava Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58523 | &nbsp;&nbsp;3535 |
|  | Fox Corp. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61482 | &nbsp;&nbsp;3522 |
|  | Paramount Skydance Corp. Class B | &nbsp;&nbsp;184963 | &nbsp;&nbsp;3500 |
| <sup>\*</sup> | Alaska Air Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68501 | &nbsp;&nbsp;3410 |
| <sup>\*</sup> | SiteOne Landscape Supply Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26275 | &nbsp;&nbsp;3384 |
|  | VF Corp. | &nbsp;&nbsp;232455 | &nbsp;&nbsp;3354 |
|  | Vail Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22202 | &nbsp;&nbsp;3321 |
|  | Group 1 Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7591 | &nbsp;&nbsp;3321 |
|  | Hyatt Hotels Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23377 | &nbsp;&nbsp;3318 |
|  | Nexstar Media Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16760 | &nbsp;&nbsp;3314 |
|  | Bath & Body Works Inc. | &nbsp;&nbsp;125085 | &nbsp;&nbsp;3222 |
| <sup>\*</sup> | Mattel Inc. | &nbsp;&nbsp;190520 | &nbsp;&nbsp;3206 |
| <sup>\*</sup> | Brinker International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25152 | &nbsp;&nbsp;3186 |
| <sup>\*</sup> | Caesars Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp;117650 | &nbsp;&nbsp;3180 |
|  | Thor Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30144 | &nbsp;&nbsp;3126 |
| <sup>\*</sup> | Adtalem Global Education Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20184 | &nbsp;&nbsp;3117 |
|  | U-Haul Holding Co. (XNYS) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59456 | &nbsp;&nbsp;3026 |
|  | Gap Inc. | &nbsp;&nbsp;141183 | &nbsp;&nbsp;3020 |
| <sup>\*</sup> | Boot Barn Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18084 | &nbsp;&nbsp;2997 |
|  | Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29357 | &nbsp;&nbsp;2954 |
| <sup>\*</sup> | Frontdoor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43184 | &nbsp;&nbsp;2906 |
|  | Meritage Homes Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40121 | &nbsp;&nbsp;2906 |
| <sup>\*</sup> | QuantumScape Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;234878 | &nbsp;&nbsp;2894 |
| <sup>\*</sup> | Asbury Automotive Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11671 | &nbsp;&nbsp;2853 |
| <sup>\*</sup> | Liberty Media Corp.-Liberty Live Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29017 | &nbsp;&nbsp;2814 |
|  | Boyd Gaming Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32493 | &nbsp;&nbsp;2809 |
|  | Warner Music Group Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81016 | &nbsp;&nbsp;2759 |
| <sup>\*</sup> | Cavco Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4649 | &nbsp;&nbsp;2700 |
|  | Macy's Inc. | &nbsp;&nbsp;149515 | &nbsp;&nbsp;2681 |
| <sup>\*</sup> | Valvoline Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74451 | &nbsp;&nbsp;2674 |
| <sup>\*</sup> | Urban Outfitters Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37310 | &nbsp;&nbsp;2665 |
|  | News Corp. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76478 | &nbsp;&nbsp;2642 |
|  | Kontoor Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32762 | &nbsp;&nbsp;2613 |
| <sup>\*</sup> | Crocs Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30858 | &nbsp;&nbsp;2578 |
|  | Sirius XM Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;110235 | &nbsp;&nbsp;2566 |
| <sup>1</sup> | Whirlpool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32583 | &nbsp;&nbsp;2561 |
| <sup>\*</sup> | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26471 | &nbsp;&nbsp;2521 |
| <sup>\*</sup> | Dorman Products Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15942 | &nbsp;&nbsp;2485 |
| <sup>\*</sup> | Champion Homes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32004 | &nbsp;&nbsp;2444 |
| <sup>\*</sup> | Laureate Education Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75176 | &nbsp;&nbsp;2371 |
| <sup>\*</sup> | Madison Square Garden Sports Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10305 | &nbsp;&nbsp;2339 |
|  | PVH Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27733 | &nbsp;&nbsp;2323 |
| <sup>\*</sup> | Abercrombie & Fitch Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26981 | &nbsp;&nbsp;2308 |
| <sup>\*</sup> | SkyWest Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22503 | &nbsp;&nbsp;2264 |
|  | Advance Auto Parts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36148 | &nbsp;&nbsp;2219 |
|  | Signet Jewelers Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23053 | &nbsp;&nbsp;2211 |
|  | Travel + Leisure Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36920 | &nbsp;&nbsp;2196 |
| <sup>\*</sup> | M/I Homes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14926 | &nbsp;&nbsp;2156 |
| <sup>\*</sup> | Life Time Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77934 | &nbsp;&nbsp;2151 |
|  | Atmus Filtration Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47113 | &nbsp;&nbsp;2124 |
|  | Rush Enterprises Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39710 | &nbsp;&nbsp;2123 |
| <sup>\*</sup> | Shake Shack Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22541 | &nbsp;&nbsp;2110 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | KB Home | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33145 | &nbsp;&nbsp;2109 |
| <sup>\*</sup> | Peloton Interactive Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;231466 | &nbsp;&nbsp;2083 |
|  | Harley-Davidson Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71768 | &nbsp;&nbsp;2002 |
|  | Visteon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16038 | &nbsp;&nbsp;1922 |
|  | TEGNA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94321 | &nbsp;&nbsp;1918 |
|  | Academy Sports & Outdoors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38198 | &nbsp;&nbsp;1911 |
|  | Graham Holdings Co. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;1854 |
| <sup>\*</sup> | OPENLANE Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64175 | &nbsp;&nbsp;1847 |
|  | PriceSmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15152 | &nbsp;&nbsp;1836 |
|  | Polaris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31445 | &nbsp;&nbsp;1828 |
|  | Red Rock Resorts Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29844 | &nbsp;&nbsp;1822 |
| <sup>\*</sup> | RH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8704 | &nbsp;&nbsp;1768 |
| <sup>\*,1</sup> | Lucid Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74223 | &nbsp;&nbsp;1766 |
| <sup>\*</sup> | Hilton Grand Vacations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41962 | &nbsp;&nbsp;1754 |
| <sup>1</sup> | Cinemark Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61947 | &nbsp;&nbsp;1736 |
|  | Penske Automotive Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9614 | &nbsp;&nbsp;1672 |
| <sup>\*</sup> | Penn Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86606 | &nbsp;&nbsp;1668 |
| <sup>\*</sup> | Tri Pointe Homes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48199 | &nbsp;&nbsp;1637 |
|  | American Eagle Outfitters Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92342 | &nbsp;&nbsp;1580 |
| <sup>\*</sup> | YETI Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47430 | &nbsp;&nbsp;1574 |
| <sup>1</sup> | Choice Hotels International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14649 | &nbsp;&nbsp;1566 |
|  | Dana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77910 | &nbsp;&nbsp;1561 |
| <sup>\*</sup> | Avis Budget Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9205 | &nbsp;&nbsp;1478 |
|  | Cheesecake Factory Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26252 | &nbsp;&nbsp;1434 |
|  | Steven Madden Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41748 | &nbsp;&nbsp;1398 |
| <sup>\*</sup> | Green Brick Partners Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18213 | &nbsp;&nbsp;1345 |
| <sup>\*</sup> | Hanesbrands Inc. | &nbsp;&nbsp;202654 | &nbsp;&nbsp;1336 |
|  | Newell Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;252922 | &nbsp;&nbsp;1325 |
| <sup>\*</sup> | National Vision Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45301 | &nbsp;&nbsp;1322 |
|  | Levi Strauss & Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56726 | &nbsp;&nbsp;1322 |
| <sup>\*</sup> | Capri Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66019 | &nbsp;&nbsp;1315 |
|  | LCI Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13818 | &nbsp;&nbsp;1287 |
|  | Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33766 | &nbsp;&nbsp;1272 |
|  | Wolverine World Wide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45920 | &nbsp;&nbsp;1260 |
| <sup>\*</sup> | Six Flags Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55448 | &nbsp;&nbsp;1260 |
|  | Acushnet Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15934 | &nbsp;&nbsp;1251 |
|  | Phinia Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21579 | &nbsp;&nbsp;1240 |
| <sup>\*</sup> | Victoria's Secret & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45334 | &nbsp;&nbsp;1230 |
|  | Marriott Vacations Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18202 | &nbsp;&nbsp;1212 |
| <sup>\*</sup> | Goodyear Tire & Rubber Co. | &nbsp;&nbsp;160260 | &nbsp;&nbsp;1199 |
|  | HNI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25567 | &nbsp;&nbsp;1198 |
| <sup>\*</sup> | Ondas Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;149692 | &nbsp;&nbsp;1156 |
| <sup>\*</sup> | Knowles Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49067 | &nbsp;&nbsp;1144 |
| <sup>\*</sup> | Rush Street Interactive Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53552 | &nbsp;&nbsp;1097 |
| <sup>\*</sup> | Sonos Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68448 | &nbsp;&nbsp;1081 |
|  | Strategic Education Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12552 | &nbsp;&nbsp;1080 |
|  | Dillard's Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1747 | &nbsp;&nbsp;1074 |
| <sup>\*</sup> | Liberty Media Corp.-Liberty Live Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11380 | &nbsp;&nbsp;1073 |
|  | Buckle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18177 | &nbsp;&nbsp;1066 |
|  | Steelcase Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61543 | &nbsp;&nbsp;1059 |
|  | Century Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16209 | &nbsp;&nbsp;1027 |
| <sup>\*</sup> | TripAdvisor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62195 | &nbsp;&nbsp;1011 |
| <sup>\*</sup> | Atlanta Braves Holdings Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24196 | &nbsp;&nbsp;1006 |
| <sup>\*</sup> | Sphere Entertainment Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16138 | &nbsp;&nbsp;1003 |
| <sup>\*</sup> | Lionsgate Studios Corp. | &nbsp;&nbsp;145149 | &nbsp;&nbsp;1002 |
| <sup>\*</sup> | ACV Auctions Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;100870 | &nbsp;&nbsp;1000 |
|  | Worthington Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 |
| <sup>\*</sup> | Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 |
| <sup>\*</sup> | Arlo Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 |
| <sup>\*</sup> | Sally Beauty Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 |
|  | Interparfums Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 |
|  | Winmark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 |
| <sup>\*</sup> | Universal Technical Institute Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 |
|  | Interface Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 |
| <sup>1</sup> | Kohl's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 |
|  | John Wiley & Sons Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
| <sup>\*</sup> | AMC Entertainment Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;308564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 |
| <sup>\*</sup> | United Parks & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
| <sup>\*</sup> | Central Garden & Pet Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 |
|  | Papa John's International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Wendy's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93981 | &nbsp;&nbsp;861 |
| <sup>\*</sup> | Coty Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;212775 | &nbsp;&nbsp;860 |
|  | Monarch Casino & Resort Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8111 | &nbsp;&nbsp;858 |
| <sup>\*</sup> | JetBlue Airways Corp. | &nbsp;&nbsp;170492 | &nbsp;&nbsp;839 |
| <sup>\*</sup> | Coursera Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70601 | &nbsp;&nbsp;827 |
|  | La-Z-Boy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23584 | &nbsp;&nbsp;809 |
|  | Columbia Sportswear Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14534 | &nbsp;&nbsp;760 |
|  | MillerKnoll Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41498 | &nbsp;&nbsp;736 |
|  | PROG Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22176 | &nbsp;&nbsp;718 |
|  | Upbound Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29612 | &nbsp;&nbsp;700 |
| <sup>\*</sup> | Topgolf Callaway Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72514 | &nbsp;&nbsp;689 |
|  | Leggett & Platt Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75268 | &nbsp;&nbsp;668 |
|  | Sonic Automotive Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8531 | &nbsp;&nbsp;649 |
| <sup>\*</sup> | Integral Ad Science Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60118 | &nbsp;&nbsp;611 |
| <sup>\*</sup> | LGI Homes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11625 | &nbsp;&nbsp;601 |
|  | Carter's Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20980 | &nbsp;&nbsp;592 |
|  | Cracker Barrel Old Country Store Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13326 | &nbsp;&nbsp;587 |
| <sup>\*</sup> | Gentherm Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17099 | &nbsp;&nbsp;582 |
| <sup>\*</sup> | Global Business Travel Group I | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71037 | &nbsp;&nbsp;574 |
| <sup>\*</sup> | G-III Apparel Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21517 | &nbsp;&nbsp;573 |
| <sup>\*</sup> | Under Armour Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;113850 | &nbsp;&nbsp;568 |
| <sup>\*</sup> | Allegiant Travel Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9329 | &nbsp;&nbsp;567 |
| <sup>\*,1</sup> | Red Cat Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54514 | &nbsp;&nbsp;564 |
| <sup>\*</sup> | RealReal Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51827 | &nbsp;&nbsp;551 |
|  | Winnebago Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16457 | &nbsp;&nbsp;550 |
| <sup>\*</sup> | Fox Factory Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22550 | &nbsp;&nbsp;548 |
| <sup>\*</sup> | ThredUp Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57808 | &nbsp;&nbsp;546 |
| <sup>\*</sup> | Driven Brands Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33841 | &nbsp;&nbsp;545 |
| <sup>\*</sup> | QuinStreet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34959 | &nbsp;&nbsp;541 |
|  | Standard Motor Products Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12908 | &nbsp;&nbsp;527 |
| <sup>\*</sup> | Hertz Global Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75524 | &nbsp;&nbsp;514 |
|  | Camping World Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31720 | &nbsp;&nbsp;501 |
| <sup>\*</sup> | Revolve Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23377 | &nbsp;&nbsp;498 |
| <sup>\*</sup> | ODP Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17611 | &nbsp;&nbsp;490 |
| <sup>\*</sup> | XPEL Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14093 | &nbsp;&nbsp;466 |
|  | Build-A-Bear Workshop Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7113 | &nbsp;&nbsp;464 |
| <sup>\*</sup> | Sweetgreen Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57147 | &nbsp;&nbsp;456 |
| <sup>\*</sup> | Pursuit Attractions & Hospitality Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12558 | &nbsp;&nbsp;454 |
| <sup>\*</sup> | First Watch Restaurant Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28991 | &nbsp;&nbsp;453 |
| <sup>\*</sup> | Cars.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36500 | &nbsp;&nbsp;446 |
|  | Ethan Allen Interiors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14752 | &nbsp;&nbsp;435 |
| <sup>\*</sup> | Beazer Homes USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16992 | &nbsp;&nbsp;417 |
| <sup>\*</sup> | Dream Finders Homes Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16072 | &nbsp;&nbsp;417 |
| <sup>\*</sup> | Sabre Corp. | &nbsp;&nbsp;224300 | &nbsp;&nbsp;410 |
| <sup>\*</sup> | BJ's Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13399 | &nbsp;&nbsp;409 |
|  | Matthews International Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16614 | &nbsp;&nbsp;403 |
|  | Sturm Ruger & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8836 | &nbsp;&nbsp;384 |
| <sup>\*</sup> | Daily Journal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;380 |
| <sup>\*</sup> | Malibu Boats Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11718 | &nbsp;&nbsp;380 |
| <sup>\*</sup> | Sun Country Airlines Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32077 | &nbsp;&nbsp;379 |
|  | Carriage Services Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8479 | &nbsp;&nbsp;378 |
|  | Guess? Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22572 | &nbsp;&nbsp;377 |
| <sup>\*</sup> | Accel Entertainment Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34084 | &nbsp;&nbsp;377 |
| <sup>\*</sup> | Udemy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53522 | &nbsp;&nbsp;375 |
| <sup>\*</sup> | American Public Education Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9471 | &nbsp;&nbsp;374 |
| <sup>\*</sup> | Cooper-Standard Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;369 |
| <sup>\*</sup> | Lincoln Educational Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15484 | &nbsp;&nbsp;364 |
|  | Oxford Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8938 | &nbsp;&nbsp;362 |
| <sup>\*</sup> | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59619 | &nbsp;&nbsp;358 |
| <sup>\*</sup> | Gannett Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86434 | &nbsp;&nbsp;357 |
| <sup>\*</sup> | Figs Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53395 | &nbsp;&nbsp;357 |
| <sup>\*</sup> | Helen of Troy Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13918 | &nbsp;&nbsp;351 |
| <sup>\*</sup> | Liquidity Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12573 | &nbsp;&nbsp;345 |
| <sup>\*</sup> | Arhaus Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32331 | &nbsp;&nbsp;344 |
|  | Sinclair Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;340 |
|  | Global Industrial Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9213 | &nbsp;&nbsp;338 |
| <sup>\*</sup> | Mister Car Wash Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59245 | &nbsp;&nbsp;316 |
| <sup>\*</sup> | Savers Value Village Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23845 | &nbsp;&nbsp;316 |
| <sup>\*</sup> | Stagwell Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55590 | &nbsp;&nbsp;313 |
| <sup>\*</sup> | Under Armour Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63996 | &nbsp;&nbsp;309 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Thryv Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25658 | &nbsp;&nbsp;309 |
|  | A-Mark Precious Metals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11724 | &nbsp;&nbsp;303 |
| <sup>\*</sup> | Hovnanian Enterprises Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2344 | &nbsp;&nbsp;301 |
|  | Monro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16572 | &nbsp;&nbsp;298 |
| <sup>\*</sup> | Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;181601 | &nbsp;&nbsp;287 |
|  | Scholastic Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10485 | &nbsp;&nbsp;287 |
| <sup>\*</sup> | Bed Bath & Beyond Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28771 | &nbsp;&nbsp;282 |
|  | Bloomin' Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39002 | &nbsp;&nbsp;280 |
| <sup>\*</sup> | Potbelly Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16181 | &nbsp;&nbsp;276 |
| <sup>\*</sup> | Lindblad Expeditions Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21076 | &nbsp;&nbsp;270 |
|  | Gray Media Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46283 | &nbsp;&nbsp;268 |
|  | Caleres Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20439 | &nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>\*</sup> | Stitch Fix Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59923 | &nbsp;&nbsp;261 |
|  | Smith & Wesson Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26547 | &nbsp;&nbsp;261 |
| <sup>\*</sup> | Corsair Gaming Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29267 | &nbsp;&nbsp;261 |
| <sup>\*</sup> | MarineMax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10214 | &nbsp;&nbsp;259 |
| <sup>\*</sup> | Eastman Kodak Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40262 | &nbsp;&nbsp;258 |
|  | Golden Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10755 | &nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>\*</sup> | Dave & Buster's Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13755 | &nbsp;&nbsp;250 |
|  | Marcus Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15780 | &nbsp;&nbsp;245 |
| <sup>\*</sup> | Kura Sushi USA Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4046 | &nbsp;&nbsp;240 |
| <sup>\*</sup> | Latham Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31422 | &nbsp;&nbsp;239 |
| <sup>\*</sup> | Unusual Machines Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15547 | &nbsp;&nbsp;235 |
|  | Jack in the Box Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11673 | &nbsp;&nbsp;231 |
| <sup>\*</sup> | Boston Omaha Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17620 | &nbsp;&nbsp;230 |
| <sup>\*</sup> | Clean Energy Fuels Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88725 | &nbsp;&nbsp;229 |
| <sup>\*</sup> | Portillo's Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35077 | &nbsp;&nbsp;226 |
| <sup>\*</sup> | Frontier Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50439 | &nbsp;&nbsp;223 |
|  | Shoe Carnival Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10530 | &nbsp;&nbsp;219 |
| <sup>\*</sup> | Venu Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16757 | &nbsp;&nbsp;215 |
| <sup>\*,1</sup> | McGraw Hill Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17050 | &nbsp;&nbsp;214 |
|  | Haverty Furniture Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9684 | &nbsp;&nbsp;212 |
| <sup>\*</sup> | U-Haul Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3553 | &nbsp;&nbsp;203 |
|  | National CineMedia Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44600 | &nbsp;&nbsp;201 |
|  | Movado Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10482 | &nbsp;&nbsp;199 |
|  | Krispy Kreme Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50296 | &nbsp;&nbsp;195 |
| <sup>\*</sup> | Genesco Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6592 | &nbsp;&nbsp;191 |
|  | Dine Brands Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7552 | &nbsp;&nbsp;187 |
| <sup>\*</sup> | MasterCraft Boat Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8423 | &nbsp;&nbsp;181 |
| <sup>\*</sup> | Biglari Holdings Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | &nbsp;&nbsp;177 |
| <sup>\*</sup> | Legacy Housing Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp;176 |
|  | Nathan's Famous Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509 | &nbsp;&nbsp;167 |
|  | Rocky Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5601 | &nbsp;&nbsp;167 |
|  | Arko Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34878 | &nbsp;&nbsp;159 |
| <sup>\*</sup> | El Pollo Loco Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16271 | &nbsp;&nbsp;158 |
| <sup>\*</sup> | SES AI Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93700 | &nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>\*</sup> | Strattec Security Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2222 | &nbsp;&nbsp;151 |
| <sup>\*</sup> | iHeartMedia Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52101 | &nbsp;&nbsp;150 |
| <sup>\*</sup> | Denny's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28512 | &nbsp;&nbsp;149 |
| <sup>\*,1</sup> | Atlanta Braves Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3254 | &nbsp;&nbsp;148 |
|  | Weyco Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4901 | &nbsp;&nbsp;147 |
|  | Cricut Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23296 | &nbsp;&nbsp;147 |
| <sup>\*</sup> | Motorcar Parts of America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8675 | &nbsp;&nbsp;143 |
| <sup>\*</sup> | Lovesac Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8246 | &nbsp;&nbsp;140 |
| <sup>\*</sup> | Petco Health & Wellness Co. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36284 | &nbsp;&nbsp;140 |
| <sup>\*</sup> | Stoneridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18241 | &nbsp;&nbsp;139 |
| <sup>\*</sup> | MNTN Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7413 | &nbsp;&nbsp;138 |
| <sup>\*</sup> | Zumiez Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6920 | &nbsp;&nbsp;136 |
|  | RCI Hospitality Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4425 | &nbsp;&nbsp;135 |
| <sup>\*</sup> | AMC Networks Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15881 | &nbsp;&nbsp;131 |
|  | Flexsteel Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2803 | &nbsp;&nbsp;130 |
| <sup>\*</sup> | America's Car-Mart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4309 | &nbsp;&nbsp;126 |
| <sup>\*</sup> | Central Garden & Pet Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3821 | &nbsp;&nbsp;125 |
| <sup>\*</sup> | GoPro Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57744 | &nbsp;&nbsp;122 |
| <sup>\*</sup> | Turtle Beach Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7698 | &nbsp;&nbsp;122 |
|  | Starz Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8186 | &nbsp;&nbsp;121 |
|  | Johnson Outdoors Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929 | &nbsp;&nbsp;118 |
| <sup>\*</sup> | Xponential Fitness Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14880 | &nbsp;&nbsp;116 |
| <sup>\*,1</sup> | Faraday Future Intelligent Electric Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89532 | &nbsp;&nbsp;116 |
| <sup>\*</sup> | Barnes & Noble Education Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11411 | &nbsp;&nbsp;114 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*,1</sup> | Vuzix Corp. | &nbsp;&nbsp;36118 | &nbsp;&nbsp;113 |
| <sup>\*</sup> | EW Scripps Co. Class A | &nbsp;&nbsp;44261 | &nbsp;&nbsp;109 |
|  | CuriosityStream Inc. | &nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;109 |
| <sup>\*,1</sup> | Blink Charging Co. | &nbsp;&nbsp;65568 | &nbsp;&nbsp;108 |
| <sup>\*</sup> | Smith Douglas Homes Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5974 | &nbsp;&nbsp;106 |
| <sup>\*</sup> | Surf Air Mobility Inc. | &nbsp;&nbsp;24665 | &nbsp;&nbsp;106 |
| <sup>\*</sup> | OneWater Marine Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;105 |
| <sup>\*</sup> | Holley Inc. | &nbsp;&nbsp;32774 | &nbsp;&nbsp;103 |
| <sup>\*</sup> | Lands' End Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>\*</sup> | KinderCare Learning Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;14652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>\*</sup> | Luminar Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;50893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>\*</sup> | Full House Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;29586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>\*</sup> | Sleep Number Corp. | &nbsp;&nbsp;13537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>\*</sup> | Chegg Inc. | &nbsp;&nbsp;61656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
|  | JAKKS Pacific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
|  | Bassett Furniture Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>\*</sup> | Outdoor Holding Co. | &nbsp;&nbsp;60739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
|  | Entravision Communications Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;38303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| <sup>1</sup> | Lucky Strike Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
| <sup>\*</sup> | Bally's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
|  | Superior Group of Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
| <sup>\*</sup> | European Wax Center Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;20055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
|  | Clarus Corp. | &nbsp;&nbsp;21337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>\*</sup> | Tile Shop Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;12370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
|  | Hamilton Beach Brands Holding Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
|  | Hooker Furnishings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>\*</sup> | Castellum Inc. | &nbsp;&nbsp;67568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>\*</sup> | Gaia Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;12397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
| <sup>\*</sup> | QVC Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>\*</sup> | Kewaunee Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
| <sup>\*</sup> | Sportsman's Warehouse Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
|  | Lakeland Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
|  | J. Jill Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>\*</sup> | Cato Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;16234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 |
| <sup>\*</sup> | iRobot Corp. | &nbsp;&nbsp;17796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | 1-800-Flowers.com Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;13915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
|  | Virco Manufacturing Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | NextNRG Inc. | &nbsp;&nbsp;34753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | Traeger Inc. | &nbsp;&nbsp;51360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
|  | Townsquare Media Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
|  | Marine Products Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | Cardlytics Inc. | &nbsp;&nbsp;23301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
|  | Designer Brands Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;15732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>\*</sup> | Legacy Education Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>\*</sup> | Citi Trends Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
|  | Escalade Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*</sup> | Funko Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;15668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*</sup> | BARK Inc. | &nbsp;&nbsp;62355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>\*</sup> | Travelzoo | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>\*</sup> | Nerdy Inc. | &nbsp;&nbsp;40600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>\*</sup> | Fossil Group Inc. | &nbsp;&nbsp;18361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>\*</sup> | Wheels Up Experience Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;25718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>\*</sup> | Destination XL Group Inc. | &nbsp;&nbsp;34900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | ONE Group Hospitality Inc. | &nbsp;&nbsp;15411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | Playstudios Inc. | &nbsp;&nbsp;47646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | Teads Holding Co. | &nbsp;&nbsp;25574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>\*</sup> | Purple Innovation Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;44393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
| <sup>\*</sup> | Universal Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
| <sup>\*</sup> | Century Casinos Inc. | &nbsp;&nbsp;15363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| <sup>\*</sup> | Mesa Air Group Inc. | &nbsp;&nbsp;29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*,1</sup> | Falcon's Beyond Global Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
| <sup>\*</sup> | GameSquare Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;45764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| <sup>\*</sup> | LiveOne Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>\*</sup> | Marchex Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;15105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>\*</sup> | Torrid Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;15299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>\*,1</sup> | Allbirds Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>\*</sup> | Black Rock Coffee Bar Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*</sup> | Leslie's Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>\*</sup> | Noodles & Co. Class A | &nbsp;&nbsp;27098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| <sup>\*</sup> | Sonder Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*,2</sup> | Luby's Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>\*,1,2</sup> | SRAX Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>\*,2</sup> | Marriott International Lodging Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  | **5386078** |
| **Consumer Staples (2.2%)** | **Consumer Staples (2.2%)** | **Consumer Staples (2.2%)** | **Consumer Staples (2.2%)** |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;1376519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211502 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148006 |
|  | Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;2024609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134272 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112751 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65070 |
|  | McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56368 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55976 |
|  | Mondelez International Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47484 |
|  | Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37830 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33770 |
|  | Corteva Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27119 |
| <sup>\*</sup> | Monster Beverage Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26975 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24102 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23471 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23058 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19395 |
|  | Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;1125684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18270 |
|  | Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16800 |
|  | Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16220 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15803 |
|  | Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13396 |
|  | Kraft Heinz Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12701 |
|  | Casey's General Stores Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12249 |
|  | Church & Dwight Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12200 |
|  | Constellation Brands Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11179 |
|  | McCormick & Co. Inc. (Non-Voting) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10004 |
| <sup>\*</sup> | US Foods Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10002 |
| <sup>\*</sup> | Performance Food Group Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9584 |
|  | Tyson Foods Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9107 |
|  | Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8872 |
|  | Bunge Global SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6716 |
| <sup>\*</sup> | Sprouts Farmers Market Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 |
|  | J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6126 |
| <sup>\*</sup> | Celsius Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6112 |
|  | Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5147 |
|  | Lamb Weston Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4797 |
|  | Ingredion Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4606 |
|  | Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4456 |
|  | Brown-Forman Corp. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4440 |
|  | Molson Coors Beverage Co. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4352 |
|  | Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3594 |
|  | Coca-Cola Consolidated Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3479 |
|  | Albertsons Cos. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3209 |
|  | Primo Brands Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3168 |
| <sup>\*</sup> | Post Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2978 |
| <sup>\*</sup> | Darling Ingredients Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2778 |
| <sup>\*</sup> | BellRing Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2742 |
|  | Cal-Maine Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290 |
|  | Marzetti Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970 |
|  | WD-40 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569 |
| <sup>\*</sup> | Freshpet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1561 |
|  | Flowers Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514 |
| <sup>\*</sup> | United Natural Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322 |
| <sup>\*</sup> | Simply Good Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 |
| <sup>\*</sup> | Chefs' Warehouse Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 |
|  | Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 |
| <sup>\*</sup> | Vita Coco Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1076 |
| <sup>\*</sup> | Boston Beer Co. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033 |
|  | Energizer Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 |
|  | Turning Point Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914 |
| <sup>\*</sup> | Grocery Outlet Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 |
|  | J & J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 |
|  | Brown-Forman Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 |
|  | Fresh Del Monte Produce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Vital Farms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
|  | Universal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 |
|  | Andersons Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | Reynolds Consumer Products Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
|  | Spectrum Brands Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
|  | Weis Markets Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
|  | Ingles Markets Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
| <sup>\*</sup> | National Beverage Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 |
| <sup>\*</sup> | TreeHouse Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
|  | Utz Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 |
|  | Edgewell Personal Care Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
|  | Seaboard Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
| <sup>\*</sup> | Herbalife Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | Tootsie Roll Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | Oil-Dri Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
| <sup>\*</sup> | Seneca Foods Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | Nu Skin Enterprises Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | John B Sanfilippo & Son Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
| <sup>\*</sup> | Guardian Pharmacy Services Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
| <sup>\*</sup> | Mission Produce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | Calavo Growers Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | ACCO Brands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
| <sup>\*</sup> | USANA Health Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
|  | B&G Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| <sup>\*</sup> | Mama's Creations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
|  | MGP Ingredients Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
| <sup>\*</sup> | Honest Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
|  | Village Super Market Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
| <sup>\*,1</sup> | Westrock Coffee Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 |
|  | Alico Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 |
|  | Limoneira Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 |
| <sup>\*</sup> | Lifeway Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 |
| <sup>\*</sup> | Olaplex Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 |
| <sup>\*</sup> | Medifast Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 |
| <sup>\*</sup> | Nature's Sunshine Products Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>\*</sup> | Hain Celestial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>\*,1</sup> | Beyond Meat Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>\*</sup> | GrowGeneration Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>\*</sup> | Beauty Health Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>\*</sup> | HF Foods Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
| <sup>\*</sup> | Playboy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 |
| <sup>1</sup> | Lifevantage Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | BRC Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>\*</sup> | Zevia PBC Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*,1</sup> | Wellgistics Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*</sup> | PetMed Express Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*</sup> | Veru Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
|  | United-Guardian Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 |
| <sup>\*</sup> | Natural Alternatives International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
|  |  |  | **1334029** |
| **Energy (1.9%)** | **Energy (1.9%)** | **Energy (1.9%)** | **Energy (1.9%)** |
|  | Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;2502795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282190 |
|  | Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;1141675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177291 |
|  | ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69155 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45479 |
|  | EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35919 |
|  | Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34412 |
|  | Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32226 |
|  | Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;1109197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31401 |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31021 |
|  | Schlumberger NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30193 |
|  | Cheniere Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28804 |
|  | Baker Hughes Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28166 |
|  | ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26945 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21118 |
|  | Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20197 |
|  | EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19713 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15705 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;133462 | &nbsp;&nbsp;14179 |
| <sup>\*</sup> | First Solar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60130 | &nbsp;&nbsp;13261 |
|  | Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;370069 | &nbsp;&nbsp;12975 |
|  | Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;451981 | &nbsp;&nbsp;11119 |
|  | Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11540 | &nbsp;&nbsp;10774 |
|  | Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;425785 | &nbsp;&nbsp;10070 |
|  | TechnipFMC plc | &nbsp;&nbsp;236650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9336 |
|  | DT Midstream Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6762 |
|  | Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;152436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6155 |
| <sup>\*</sup> | NEXTracker Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6141 |
| <sup>\*</sup> | Antero Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;172365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5785 |
|  | Permian Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;417302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5342 |
|  | APA Corp. | &nbsp;&nbsp;210937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5122 |
|  | Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;133604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5029 |
|  | HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4957 |
|  | Antero Midstream Corp. | &nbsp;&nbsp;198840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3865 |
|  | Viper Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;100917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3857 |
|  | Chord Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3317 |
| <sup>\*,1</sup> | Centrus Energy Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3047 |
|  | Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970 |
|  | NOV Inc. | &nbsp;&nbsp;223190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2957 |
|  | Weatherford International plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2878 |
| <sup>\*</sup> | Enphase Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2607 |
|  | Archrock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2553 |
| <sup>\*</sup> | CNX Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2549 |
|  | Magnolia Oil & Gas Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;103843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479 |
|  | Core Natural Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431 |
|  | California Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252 |
|  | Murphy Oil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2223 |
|  | Noble Corp. plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2134 |
|  | Warrior Met Coal Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 |
|  | Peabody Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1854 |
| <sup>\*</sup> | Transocean Ltd. | &nbsp;&nbsp;565267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1764 |
|  | Civitas Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1741 |
| <sup>\*</sup> | Gulfport Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1706 |
|  | SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690 |
| <sup>\*</sup> | Valaris Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1653 |
|  | Cactus Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 |
| <sup>\*,1</sup> | Plug Power Inc. | &nbsp;&nbsp;687229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1601 |
| <sup>\*</sup> | American Superconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499 |
| <sup>\*</sup> | Oceaneering International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466 |
|  | PBF Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458 |
|  | Kodiak Gas Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439 |
| <sup>\*</sup> | Tidewater Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 |
|  | Northern Oil & Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345 |
|  | Helmerich & Payne Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167 |
|  | Liberty Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134 |
|  | Patterson-UTI Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;218285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131 |
| <sup>\*</sup> | Seadrill Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 |
|  | Delek US Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 |
|  | Solaris Energy Infrastructure Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039 |
|  | Kinetik Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 |
| <sup>\*</sup> | Alpha Metallurgical Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028 |
| <sup>\*</sup> | Par Pacific Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 |
|  | Crescent Energy Co. Class A | &nbsp;&nbsp;108654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
| <sup>\*</sup> | DNOW Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 |
| <sup>\*</sup> | Calumet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 |
| <sup>\*</sup> | Comstock Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
| <sup>\*</sup> | Ramaco Resources Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 |
|  | World Kinect Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
|  | Venture Global Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 |
| <sup>\*</sup> | NextDecade Corp. | &nbsp;&nbsp;112300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 |
| <sup>\*</sup> | Array Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 |
| <sup>\*</sup> | Expro Group Holdings NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 |
| <sup>\*</sup> | Shoals Technologies Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 |
| <sup>\*</sup> | Talos Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
| <sup>\*</sup> | MRC Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 |
| <sup>\*</sup> | CVR Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |
| <sup>\*</sup> | Ameresco Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
| <sup>\*</sup> | Helix Energy Solutions Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Select Water Solutions Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
| <sup>\*</sup> | REX American Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
| <sup>\*</sup> | Innovex International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
| <sup>1</sup> | Atlas Energy Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| <sup>\*</sup> | Bristow Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| <sup>\*</sup> | NPK International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
| <sup>\*,1</sup> | Fluence Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | SunCoke Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
|  | Vitesse Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
| <sup>\*</sup> | EVgo Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| <sup>\*</sup> | Hallador Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| <sup>\*</sup> | TETRA Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
| <sup>\*</sup> | Green Plains Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
| <sup>\*</sup> | Nabors Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
| <sup>\*</sup> | Vital Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
| <sup>\*</sup> | Solid Power Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | RPC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| <sup>\*</sup> | ProPetro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
|  | Core Laboratories Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
| <sup>\*,1</sup> | Gevo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
|  | Riley Exploration Permian Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | Granite Ridge Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>\*</sup> | BKV Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | SandRidge Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
|  | VAALCO Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 |
| <sup>\*,1</sup> | New Fortress Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
| <sup>\*</sup> | Oil States International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
|  | Natural Gas Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 |
| <sup>\*</sup> | Matrix Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 |
|  | Flowco Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
| <sup>\*</sup> | Forum Energy Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 |
| <sup>\*</sup> | T1 Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>\*</sup> | Summit Midstream Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 |
| <sup>\*</sup> | Amplify Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 |
|  | Berry Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 |
|  | Ranger Energy Services Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 |
|  | W&T Offshore Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 |
| <sup>\*</sup> | Infinity Natural Resources Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 |
| <sup>\*,1</sup> | ChargePoint Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 |
| <sup>\*</sup> | DMC Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
|  | NACCO Industries Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 |
| <sup>\*</sup> | Tigo Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 |
| <sup>\*</sup> | Geospace Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
|  | Evolution Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
|  | Epsilon Energy Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>\*</sup> | Montauk Renewables Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>\*</sup> | Ring Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>1</sup> | HighPeak Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>\*,1</sup> | Stem Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>\*</sup> | American Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>\*</sup> | BitMine Immersion Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>\*</sup> | FuelCell Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
| <sup>\*</sup> | Gulf Island Fabrication Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>\*</sup> | SEACOR Marine Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
|  | Energy Services of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*</sup> | Ocean Power Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
|  | FutureFuel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | Complete Solaria Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>\*</sup> | Flotek Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 |
| <sup>\*</sup> | Aemetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>\*</sup> | WaterBridge Infrastructure LLC Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
| <sup>\*</sup> | OPAL Fuels Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>\*</sup> | KLX Energy Services Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>\*,2</sup> | Novusterra Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  | **1158188** |
| **Financials (7.0%)** | **Financials (7.0%)** | **Financials (7.0%)** | **Financials (7.0%)** |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;1614914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509392 |
| <sup>\*</sup> | Berkshire Hathaway Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483756 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3918247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202142 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;1881194 | &nbsp;&nbsp;157682 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177332 | &nbsp;&nbsp;141218 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702579 | &nbsp;&nbsp;111682 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;1079173 | &nbsp;&nbsp;109536 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;1012067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96622 |
|  | Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95284 |
|  | S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89339 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84969 |
|  | Blackstone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73993 |
| <sup>\*</sup> | Robinhood Markets Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65080 |
|  | Chubb Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62919 |
| <sup>\*</sup> | Berkshire Hathaway Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61090 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58209 |
|  | CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57172 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56823 |
|  | KKR & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50960 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46640 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46633 |
|  | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45008 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44151 |
|  | Aon plc Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42936 |
| <sup>\*</sup> | Coinbase Global Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42595 |
|  | Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42479 |
|  | Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36823 |
|  | Aflac Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35115 |
|  | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34666 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33253 |
|  | Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31417 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27209 |
|  | Ameriprise Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27168 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26885 |
|  | American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25584 |
|  | MSCI Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24512 |
|  | Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21982 |
|  | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21411 |
|  | Willis Towers Watson plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19784 |
|  | Ares Management Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19068 |
|  | Arch Capital Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18937 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18438 |
|  | Raymond James Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18114 |
|  | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18064 |
| <sup>\*</sup> | SoFi Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17552 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17238 |
|  | Interactive Brokers Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16904 |
|  | Broadridge Financial Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16291 |
|  | LPL Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15718 |
|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15436 |
|  | Cboe Global Markets Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15037 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14697 |
|  | Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14501 |
|  | Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14223 |
|  | Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13662 |
| <sup>\*</sup> | Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13532 |
|  | T. Rowe Price Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13277 |
|  | W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12877 |
|  | Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12616 |
|  | KeyCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11888 |
|  | Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10845 |
|  | Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9750 |
|  | First Citizens BancShares Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9466 |
|  | Fidelity National Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9118 |
|  | Carlyle Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9009 |
|  | Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8742 |
|  | East West Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8681 |
|  | Everest Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8566 |
|  | Mr. Cooper Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7996 |
|  | Tradeweb Markets Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7632 |
|  | Annaly Capital Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7540 |
|  | Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7450 |
|  | Evercore Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7310 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Unum Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91603 | &nbsp;&nbsp;7125 |
|  | RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26790 | &nbsp;&nbsp;6803 |
|  | First Horizon Corp. | &nbsp;&nbsp;300057 | &nbsp;&nbsp;6784 |
|  | Houlihan Lokey Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31890 | &nbsp;&nbsp;6548 |
|  | Globe Life Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45614 | &nbsp;&nbsp;6521 |
|  | Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;162212 | &nbsp;&nbsp;6359 |
|  | FactSet Research Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22170 | &nbsp;&nbsp;6351 |
|  | Assurant Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29284 | &nbsp;&nbsp;6343 |
|  | Stifel Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55345 | &nbsp;&nbsp;6280 |
|  | Blue Owl Capital Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;369568 | &nbsp;&nbsp;6257 |
|  | Invesco Ltd. | &nbsp;&nbsp;260494 | &nbsp;&nbsp;5976 |
| <sup>1</sup> | AGNC Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;607120 | &nbsp;&nbsp;5944 |
|  | Webster Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98059 | &nbsp;&nbsp;5829 |
|  | American Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39709 | &nbsp;&nbsp;5786 |
|  | SOUTHSTATE BANK Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57290 | &nbsp;&nbsp;5664 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85064 | &nbsp;&nbsp;5565 |
|  | SEI Investments Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65553 | &nbsp;&nbsp;5562 |
|  | Kinsale Capital Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13053 | &nbsp;&nbsp;5551 |
|  | Old Republic International Corp. | &nbsp;&nbsp;128780 | &nbsp;&nbsp;5469 |
|  | Western Alliance Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62039 | &nbsp;&nbsp;5380 |
|  | Wintrust Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39674 | &nbsp;&nbsp;5254 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;163221 | &nbsp;&nbsp;5231 |
|  | Comerica Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75981 | &nbsp;&nbsp;5206 |
|  | Primerica Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18465 | &nbsp;&nbsp;5126 |
|  | Erie Indemnity Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15153 | &nbsp;&nbsp;4821 |
|  | Popular Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37835 | &nbsp;&nbsp;4805 |
|  | UMB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40367 | &nbsp;&nbsp;4777 |
|  | Cullen/Frost Bankers Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36064 | &nbsp;&nbsp;4572 |
|  | Columbia Banking System Inc. | &nbsp;&nbsp;175013 | &nbsp;&nbsp;4505 |
|  | Old National Bancorp | &nbsp;&nbsp;204752 | &nbsp;&nbsp;4494 |
|  | Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;111393 | &nbsp;&nbsp;4492 |
|  | Zions Bancorp NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78100 | &nbsp;&nbsp;4419 |
|  | Commerce Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73283 | &nbsp;&nbsp;4379 |
|  | TPG Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74730 | &nbsp;&nbsp;4293 |
|  | Voya Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57060 | &nbsp;&nbsp;4268 |
|  | Pinnacle Financial Partners Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45399 | &nbsp;&nbsp;4258 |
|  | Axis Capital Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44275 | &nbsp;&nbsp;4242 |
| <sup>\*,1</sup> | Circle Internet Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31351 | &nbsp;&nbsp;4157 |
|  | Franklin Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;178364 | &nbsp;&nbsp;4126 |
|  | Jackson Financial Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39789 | &nbsp;&nbsp;4028 |
|  | Cadence Bank | &nbsp;&nbsp;105567 | &nbsp;&nbsp;3963 |
|  | Starwood Property Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;203852 | &nbsp;&nbsp;3949 |
|  | MGIC Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;136935 | &nbsp;&nbsp;3885 |
|  | OneMain Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68351 | &nbsp;&nbsp;3859 |
| <sup>\*</sup> | MARA Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;207877 | &nbsp;&nbsp;3796 |
|  | Synovus Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76827 | &nbsp;&nbsp;3771 |
|  | Affiliated Managers Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15597 | &nbsp;&nbsp;3719 |
| <sup>\*</sup> | Riot Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;194722 | &nbsp;&nbsp;3706 |
|  | MarketAxess Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21141 | &nbsp;&nbsp;3684 |
|  | First American Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56678 | &nbsp;&nbsp;3641 |
|  | Ryan Specialty Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64002 | &nbsp;&nbsp;3607 |
|  | FirstCash Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22394 | &nbsp;&nbsp;3548 |
|  | Lazard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67054 | &nbsp;&nbsp;3539 |
|  | Rithm Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;309140 | &nbsp;&nbsp;3521 |
|  | Essent Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55340 | &nbsp;&nbsp;3517 |
|  | Hanover Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19080 | &nbsp;&nbsp;3466 |
|  | Morningstar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14880 | &nbsp;&nbsp;3452 |
|  | Prosperity Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51453 | &nbsp;&nbsp;3414 |
|  | Piper Sandler Cos. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9745 | &nbsp;&nbsp;3381 |
|  | Glacier Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68643 | &nbsp;&nbsp;3341 |
|  | RLI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51062 | &nbsp;&nbsp;3330 |
|  | Janus Henderson Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73687 | &nbsp;&nbsp;3280 |
| <sup>\*</sup> | Galaxy Digital Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96748 | &nbsp;&nbsp;3271 |
|  | SLM Corp. | &nbsp;&nbsp;117956 | &nbsp;&nbsp;3265 |
|  | Bank OZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63692 | &nbsp;&nbsp;3247 |
|  | Hamilton Lane Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23571 | &nbsp;&nbsp;3177 |
|  | Moelis & Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43210 | &nbsp;&nbsp;3082 |
| <sup>\*</sup> | Clearwater Analytics Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;169735 | &nbsp;&nbsp;3059 |
|  | United Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81020 | &nbsp;&nbsp;3015 |
|  | Valley National Bancorp | &nbsp;&nbsp;281432 | &nbsp;&nbsp;2983 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Home BancShares Inc. | &nbsp;&nbsp;104577 | &nbsp;&nbsp;2960 |
|  | Selective Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35909 | &nbsp;&nbsp;2911 |
|  | Atlantic Union Bankshares Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82247 | &nbsp;&nbsp;2903 |
|  | Hancock Whitney Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46058 | &nbsp;&nbsp;2884 |
|  | Radian Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79311 | &nbsp;&nbsp;2873 |
|  | Ameris Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38970 | &nbsp;&nbsp;2857 |
| <sup>1</sup> | Rocket Cos. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;143807 | &nbsp;&nbsp;2787 |
|  | FNB Corp. | &nbsp;&nbsp;163290 | &nbsp;&nbsp;2631 |
| <sup>\*</sup> | StoneX Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26059 | &nbsp;&nbsp;2630 |
| <sup>\*</sup> | Axos Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30565 | &nbsp;&nbsp;2587 |
|  | StepStone Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39242 | &nbsp;&nbsp;2563 |
| <sup>\*</sup> | Upstart Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48522 | &nbsp;&nbsp;2465 |
|  | Associated Banc-Corp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94631 | &nbsp;&nbsp;2433 |
|  | White Mountains Insurance Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439 | &nbsp;&nbsp;2405 |
|  | ServisFirst Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29566 | &nbsp;&nbsp;2381 |
| <sup>\*</sup> | Oscar Health Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;125411 | &nbsp;&nbsp;2374 |
|  | International Bancshares Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34115 | &nbsp;&nbsp;2345 |
|  | PJT Partners Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13112 | &nbsp;&nbsp;2330 |
|  | First Financial Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69174 | &nbsp;&nbsp;2328 |
| <sup>\*</sup> | Texas Capital Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27397 | &nbsp;&nbsp;2316 |
|  | Flagstar Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;197681 | &nbsp;&nbsp;2283 |
|  | United Community Banks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72794 | &nbsp;&nbsp;2282 |
|  | Federated Hermes Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43872 | &nbsp;&nbsp;2278 |
|  | Assured Guaranty Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26865 | &nbsp;&nbsp;2274 |
|  | CNO Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54248 | &nbsp;&nbsp;2146 |
| <sup>\*</sup> | Lemonade Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39461 | &nbsp;&nbsp;2112 |
| <sup>\*</sup> | Genworth Financial Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;235113 | &nbsp;&nbsp;2093 |
|  | BGC Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;220541 | &nbsp;&nbsp;2086 |
|  | PennyMac Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16792 | &nbsp;&nbsp;2080 |
|  | Eastern Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;113195 | &nbsp;&nbsp;2054 |
|  | Renasant Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55558 | &nbsp;&nbsp;2050 |
|  | Victory Capital Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31535 | &nbsp;&nbsp;2042 |
|  | Fulton Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;109353 | &nbsp;&nbsp;2037 |
|  | Independent Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28788 | &nbsp;&nbsp;1991 |
|  | First Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90083 | &nbsp;&nbsp;1986 |
| <sup>\*</sup> | Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25713 | &nbsp;&nbsp;1926 |
|  | Cathay General Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39581 | &nbsp;&nbsp;1900 |
|  | First Hawaiian Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75275 | &nbsp;&nbsp;1869 |
|  | Community Financial System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31719 | &nbsp;&nbsp;1860 |
|  | Kemper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34676 | &nbsp;&nbsp;1788 |
| <sup>\*</sup> | Brighthouse Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33498 | &nbsp;&nbsp;1778 |
|  | WesBanco Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55428 | &nbsp;&nbsp;1770 |
| <sup>\*</sup> | NMI Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46131 | &nbsp;&nbsp;1769 |
|  | Blackstone Mortgage Trust Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95378 | &nbsp;&nbsp;1756 |
| <sup>\*</sup> | Palomar Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14922 | &nbsp;&nbsp;1742 |
|  | WSFS Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31950 | &nbsp;&nbsp;1723 |
|  | Artisan Partners Asset Management Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39612 | &nbsp;&nbsp;1719 |
|  | BankUnited Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44853 | &nbsp;&nbsp;1712 |
|  | Virtu Financial Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46573 | &nbsp;&nbsp;1653 |
|  | Simmons First National Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85184 | &nbsp;&nbsp;1633 |
|  | Walker & Dunlop Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19156 | &nbsp;&nbsp;1602 |
|  | Seacoast Banking Corp. of Florida | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52229 | &nbsp;&nbsp;1589 |
|  | Bank of Hawaii Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24123 | &nbsp;&nbsp;1583 |
| <sup>\*</sup> | Enova International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13420 | &nbsp;&nbsp;1545 |
|  | First Interstate BancSystem Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48217 | &nbsp;&nbsp;1537 |
|  | Bread Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26515 | &nbsp;&nbsp;1479 |
|  | Provident Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76524 | &nbsp;&nbsp;1475 |
|  | Park National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8793 | &nbsp;&nbsp;1429 |
|  | CVB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74452 | &nbsp;&nbsp;1408 |
|  | FB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25233 | &nbsp;&nbsp;1406 |
|  | Towne Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40630 | &nbsp;&nbsp;1405 |
|  | BancFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11026 | &nbsp;&nbsp;1394 |
|  | Mercury General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16350 | &nbsp;&nbsp;1386 |
|  | First Financial Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54167 | &nbsp;&nbsp;1368 |
| <sup>\*</sup> | Dave Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6792 | &nbsp;&nbsp;1354 |
|  | BOK Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12124 | &nbsp;&nbsp;1351 |
| <sup>1</sup> | Arbor Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;109787 | &nbsp;&nbsp;1341 |
|  | Trustmark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33226 | &nbsp;&nbsp;1316 |
|  | WaFd Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43165 | &nbsp;&nbsp;1307 |
|  | NBT Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30777 | &nbsp;&nbsp;1285 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | First Bancorp (XNGS) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24122 | &nbsp;&nbsp;1276 |
|  | First Merchants Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33146 | &nbsp;&nbsp;1250 |
|  | Banc of California Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75446 | &nbsp;&nbsp;1249 |
|  | Enterprise Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21301 | &nbsp;&nbsp;1235 |
| <sup>\*</sup> | Credit Acceptance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2588 | &nbsp;&nbsp;1208 |
|  | HCI Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6265 | &nbsp;&nbsp;1202 |
|  | Stewart Information Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16365 | &nbsp;&nbsp;1200 |
|  | Stock Yards Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16812 | &nbsp;&nbsp;1177 |
|  | Beacon Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49350 | &nbsp;&nbsp;1170 |
| <sup>\*</sup> | Customers Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17850 | &nbsp;&nbsp;1167 |
|  | First Busey Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48701 | &nbsp;&nbsp;1127 |
|  | Nelnet Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8921 | &nbsp;&nbsp;1119 |
|  | Horace Mann Educators Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24691 | &nbsp;&nbsp;1115 |
| <sup>\*</sup> | Baldwin Insurance Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39465 | &nbsp;&nbsp;1113 |
| <sup>\*</sup> | SiriusPoint Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61122 | &nbsp;&nbsp;1106 |
| <sup>\*</sup> | Acuren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82755 | &nbsp;&nbsp;1101 |
|  | WisdomTree Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77764 | &nbsp;&nbsp;1081 |
|  | Cohen & Steers Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16444 | &nbsp;&nbsp;1079 |
|  | OFG Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24681 | &nbsp;&nbsp;1073 |
|  | City Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8556 | &nbsp;&nbsp;1060 |
| <sup>\*</sup> | Skyward Specialty Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22248 | &nbsp;&nbsp;1058 |
|  | First Commonwealth Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61266 | &nbsp;&nbsp;1045 |
|  | Pathward Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14091 | &nbsp;&nbsp;1043 |
|  | Veritex Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31038 | &nbsp;&nbsp;1041 |
|  | Goosehead Insurance Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13757 | &nbsp;&nbsp;1024 |
|  | ARMOUR Residential REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 |
|  | Nicolet Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 |
| <sup>\*</sup> | Porch Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;974 |
| <sup>\*</sup> | LendingClub Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 |
|  | National Bank Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 |
|  | S&T Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 |
|  | Dynex Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
|  | Lakeland Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 |
|  | Banner Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 |
|  | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 |
|  | Federal Agricultural Mortgage Corp. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 |
| <sup>\*</sup> | Trupanion Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 |
|  | Hilltop Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 |
|  | Stellar Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
| <sup>\*</sup> | Coastal Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
|  | German American Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
|  | Ladder Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 |
|  | Hope Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 |
|  | Acadian Asset Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 |
|  | Westamerica Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 |
|  | Live Oak Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | ConnectOne Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 |
|  | Virtus Investment Partners Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 |
| <sup>\*</sup> | Sable Offshore Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 |
|  | Dime Community Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
|  | QCR Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 |
|  | Bank First Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 |
| <sup>\*</sup> | ProAssurance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
|  | Preferred Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | TriCo Bancshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
| <sup>\*</sup> | Triumph Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
|  | UWM Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;111444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 |
|  | Enact Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 |
|  | Ellington Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
|  | Northwest Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
|  | Origin Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 |
|  | 1st Source Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
| <sup>\*</sup> | EZCORP Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
|  | PennyMac Mortgage Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
|  | Chimera Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
|  | Two Harbors Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | OceanFirst Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Safety Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | Peoples Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
|  | Employers Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |

---

------

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Root Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6478 | &nbsp;&nbsp;580 |
|  | MFA Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;62757 | &nbsp;&nbsp;577 |
|  | Franklin BSP Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;51558 | &nbsp;&nbsp;560 |
|  | Cannae Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;30271 | &nbsp;&nbsp;554 |
| <sup>\*</sup> | Encore Capital Group Inc. | &nbsp;&nbsp;13018 | &nbsp;&nbsp;543 |
|  | Community Trust Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9586 | &nbsp;&nbsp;536 |
|  | Orchid Island Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;76090 | &nbsp;&nbsp;533 |
|  | Safehold Inc. | &nbsp;&nbsp;33709 | &nbsp;&nbsp;522 |
|  | Navient Corp. | &nbsp;&nbsp;39391 | &nbsp;&nbsp;518 |
|  | Heritage Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;21194 | &nbsp;&nbsp;513 |
|  | Burke & Herbert Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8192 | &nbsp;&nbsp;505 |
|  | Univest Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;16579 | &nbsp;&nbsp;498 |
|  | TFS Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;37695 | &nbsp;&nbsp;497 |
|  | Tompkins Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7468 | &nbsp;&nbsp;494 |
|  | AMERISAFE Inc. | &nbsp;&nbsp;11182 | &nbsp;&nbsp;490 |
|  | First Mid Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;12767 | &nbsp;&nbsp;484 |
|  | Esquire Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4686 | &nbsp;&nbsp;478 |
|  | Central Pacific Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;15648 | &nbsp;&nbsp;475 |
|  | Byline Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;17088 | &nbsp;&nbsp;474 |
|  | Southside Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;16711 | &nbsp;&nbsp;472 |
|  | Metropolitan Bank Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6282 | &nbsp;&nbsp;470 |
|  | Capitol Federal Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;73045 | &nbsp;&nbsp;464 |
|  | Amerant Bancorp Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;24085 | &nbsp;&nbsp;464 |
|  | Redwood Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;79346 | &nbsp;&nbsp;459 |
|  | Horizon Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;28322 | &nbsp;&nbsp;453 |
|  | Mercantile Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9965 | &nbsp;&nbsp;448 |
|  | Oppenheimer Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5975 | &nbsp;&nbsp;442 |
|  | Hanmi Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;17637 | &nbsp;&nbsp;435 |
|  | Universal Insurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;16106 | &nbsp;&nbsp;424 |
|  | Equity Bancshares Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;10342 | &nbsp;&nbsp;421 |
|  | P10 Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;37913 | &nbsp;&nbsp;413 |
|  | Northeast Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4108 | &nbsp;&nbsp;411 |
|  | BrightSpire Capital Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;74965 | &nbsp;&nbsp;407 |
|  | TrustCo Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;11133 | &nbsp;&nbsp;404 |
|  | Business First Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;17003 | &nbsp;&nbsp;401 |
|  | HomeTrust Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9773 | &nbsp;&nbsp;400 |
|  | Orrstown Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;11436 | &nbsp;&nbsp;389 |
|  | Heritage Commerce Corp. | &nbsp;&nbsp;39071 | &nbsp;&nbsp;388 |
|  | Independent Bank Corp. (Michigan) | &nbsp;&nbsp;12460 | &nbsp;&nbsp;386 |
|  | Merchants Bancorp | &nbsp;&nbsp;12134 | &nbsp;&nbsp;386 |
| <sup>\*</sup> | LendingTree Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5940 | &nbsp;&nbsp;385 |
|  | First Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6821 | &nbsp;&nbsp;385 |
|  | Republic Bancorp Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5332 | &nbsp;&nbsp;385 |
|  | CNB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;15699 | &nbsp;&nbsp;380 |
|  | NB Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;21448 | &nbsp;&nbsp;379 |
| <sup>\*</sup> | Miami International Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9415 | &nbsp;&nbsp;379 |
|  | Mid Penn Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;13074 | &nbsp;&nbsp;374 |
|  | Adamas Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;53547 | &nbsp;&nbsp;373 |
|  | Eagle Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;18256 | &nbsp;&nbsp;369 |
|  | Washington Trust Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;12408 | &nbsp;&nbsp;359 |
|  | F&G Annuities & Life Inc. | &nbsp;&nbsp;11212 | &nbsp;&nbsp;351 |
|  | Farmers National Banc Corp. | &nbsp;&nbsp;23843 | &nbsp;&nbsp;344 |
| <sup>\*</sup> | Bowhead Specialty Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;12654 | &nbsp;&nbsp;342 |
|  | Great Southern Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5479 | &nbsp;&nbsp;336 |
|  | Ready Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;86796 | &nbsp;&nbsp;336 |
|  | Camden National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8679 | &nbsp;&nbsp;335 |
| <sup>\*</sup> | PRA Group Inc. | &nbsp;&nbsp;21626 | &nbsp;&nbsp;334 |
|  | First Community Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9546 | &nbsp;&nbsp;332 |
|  | Metrocity Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;12006 | &nbsp;&nbsp;332 |
|  | Shore Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;19980 | &nbsp;&nbsp;328 |
|  | United Fire Group Inc. | &nbsp;&nbsp;10744 | &nbsp;&nbsp;327 |
|  | TPG RE Finance Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;37900 | &nbsp;&nbsp;324 |
| <sup>\*</sup> | Hippo Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8896 | &nbsp;&nbsp;322 |
| <sup>\*</sup> | Heritage Insurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;12454 | &nbsp;&nbsp;314 |
|  | Five Star Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9655 | &nbsp;&nbsp;311 |
|  | Southern Missouri Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5889 | &nbsp;&nbsp;310 |
|  | GCM Grosvenor Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;25046 | &nbsp;&nbsp;302 |
|  | Financial Institutions Inc. | &nbsp;&nbsp;11078 | &nbsp;&nbsp;301 |
|  | Amalgamated Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;10985 | &nbsp;&nbsp;298 |
|  | Capital City Bank Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7094 | &nbsp;&nbsp;296 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Peapack-Gladstone Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;10598 | &nbsp;&nbsp;293 |
|  | SmartFinancial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8174 | &nbsp;&nbsp;292 |
|  | HarborOne Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;21420 | &nbsp;&nbsp;291 |
|  | Bar Harbor Bankshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9406 | &nbsp;&nbsp;287 |
| <sup>1</sup> | Invesco Mortgage Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;37686 | &nbsp;&nbsp;285 |
| <sup>\*</sup> | Accelerant Holdings Class A | &nbsp;&nbsp;19041 | &nbsp;&nbsp;284 |
|  | Flushing Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;20120 | &nbsp;&nbsp;278 |
|  | First Bank | &nbsp;&nbsp;17027 | &nbsp;&nbsp;277 |
|  | Northrim Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;12760 | &nbsp;&nbsp;276 |
| <sup>\*</sup> | Firstsun Capital Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6957 | &nbsp;&nbsp;270 |
| <sup>\*</sup> | World Acceptance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;268 |
| <sup>\*,1</sup> | Better Home & Finance Holding Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4778 | &nbsp;&nbsp;268 |
| <sup>\*</sup> | Hagerty Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;22074 | &nbsp;&nbsp;266 |
| <sup>\*</sup> | First Foundation Inc. | &nbsp;&nbsp;47414 | &nbsp;&nbsp;264 |
|  | MidWestOne Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9328 | &nbsp;&nbsp;264 |
| <sup>\*</sup> | Claros Mortgage Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;79600 | &nbsp;&nbsp;264 |
| <sup>1</sup> | Donegal Group Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;15676 | &nbsp;&nbsp;261 |
| <sup>\*</sup> | California Bancorp | &nbsp;&nbsp;15639 | &nbsp;&nbsp;261 |
|  | KKR Real Estate Finance Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;28680 | &nbsp;&nbsp;258 |
|  | Compass Diversified Holdings | &nbsp;&nbsp;38401 | &nbsp;&nbsp;254 |
|  | Northfield Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;21434 | &nbsp;&nbsp;253 |
|  | Peoples Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5170 | &nbsp;&nbsp;251 |
| <sup>\*</sup> | Third Coast Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6605 | &nbsp;&nbsp;251 |
|  | ACNB Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5644 | &nbsp;&nbsp;249 |
| <sup>\*</sup> | Columbia Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;16394 | &nbsp;&nbsp;246 |
|  | Sierra Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8494 | &nbsp;&nbsp;246 |
| <sup>\*</sup> | Slide Insurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;15611 | &nbsp;&nbsp;246 |
|  | Alerus Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;11041 | &nbsp;&nbsp;244 |
|  | Tiptree Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;12617 | &nbsp;&nbsp;242 |
|  | Northpointe Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;14133 | &nbsp;&nbsp;241 |
| <sup>\*,1</sup> | Bakkt Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7131 | &nbsp;&nbsp;240 |
| <sup>\*</sup> | TWFG Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8661 | &nbsp;&nbsp;238 |
|  | Midland States Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;13432 | &nbsp;&nbsp;230 |
|  | Hingham Institution For Savings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 | &nbsp;&nbsp;227 |
| <sup>\*</sup> | Carter Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;11673 | &nbsp;&nbsp;227 |
|  | Unity Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4581 | &nbsp;&nbsp;224 |
| <sup>\*</sup> | GBank Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5651 | &nbsp;&nbsp;222 |
|  | Arrow Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7799 | &nbsp;&nbsp;221 |
|  | First Business Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4314 | &nbsp;&nbsp;221 |
| <sup>\*</sup> | Greenlight Capital Re Ltd. Class A | &nbsp;&nbsp;17350 | &nbsp;&nbsp;220 |
|  | Civista Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;10435 | &nbsp;&nbsp;212 |
|  | ChoiceOne Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7316 | &nbsp;&nbsp;212 |
| <sup>\*,1</sup> | Gemini Space Station Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8663 | &nbsp;&nbsp;208 |
|  | Home Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3816 | &nbsp;&nbsp;207 |
| <sup>\*</sup> | Bridgewater Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;11567 | &nbsp;&nbsp;204 |
|  | Investors Title Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;204 |
|  | Regional Management Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;203 |
|  | Diamond Hill Investment Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;200 |
| <sup>\*</sup> | Southern First Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4512 | &nbsp;&nbsp;199 |
|  | OppFi Inc. | &nbsp;&nbsp;17607 | &nbsp;&nbsp;199 |
|  | HBT Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7843 | &nbsp;&nbsp;198 |
|  | RBB Bancorp | &nbsp;&nbsp;10392 | &nbsp;&nbsp;195 |
|  | West Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9617 | &nbsp;&nbsp;195 |
| <sup>\*</sup> | Ponce Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;13205 | &nbsp;&nbsp;194 |
|  | Community West Bancshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9286 | &nbsp;&nbsp;194 |
|  | First Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7333 | &nbsp;&nbsp;193 |
|  | NewtekOne Inc. | &nbsp;&nbsp;16800 | &nbsp;&nbsp;192 |
| <sup>\*</sup> | Ambac Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;22903 | &nbsp;&nbsp;191 |
|  | Guaranty Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3925 | &nbsp;&nbsp;191 |
|  | Kearny Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;29132 | &nbsp;&nbsp;191 |
|  | Colony Bankcorp Inc. | &nbsp;&nbsp;11200 | &nbsp;&nbsp;191 |
|  | Farmers & Merchants Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7584 | &nbsp;&nbsp;190 |
|  | Bank of Marin Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7785 | &nbsp;&nbsp;189 |
|  | Plumas Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330 | &nbsp;&nbsp;187 |
|  | Capital Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5836 | &nbsp;&nbsp;186 |
|  | Citizens Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3068 | &nbsp;&nbsp;185 |
|  | Northeast Community Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8905 | &nbsp;&nbsp;183 |
| <sup>\*</sup> | MBIA Inc. | &nbsp;&nbsp;24110 | &nbsp;&nbsp;180 |
| <sup>\*</sup> | Sui Group Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;46615 | &nbsp;&nbsp;180 |
|  | Ares Commercial Real Estate Corp. | &nbsp;&nbsp;39600 | &nbsp;&nbsp;179 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Crawford & Co. Class B | &nbsp;&nbsp;18096 | &nbsp;&nbsp;177 |
| <sup>\*</sup> | Blue Ridge Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;41854 | &nbsp;&nbsp;177 |
| <sup>\*</sup> | loanDepot Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;57100 | &nbsp;&nbsp;175 |
| <sup>\*</sup> | Avidia Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;11681 | &nbsp;&nbsp;175 |
|  | Citizens & Northern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8711 | &nbsp;&nbsp;173 |
|  | BayCom Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5936 | &nbsp;&nbsp;171 |
|  | AmeriServ Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;57892 | &nbsp;&nbsp;168 |
| <sup>\*</sup> | Citizens Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;31480 | &nbsp;&nbsp;165 |
| <sup>\*</sup> | Selectquote Inc. | &nbsp;&nbsp;83731 | &nbsp;&nbsp;164 |
| <sup>\*</sup> | Onity Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4011 | &nbsp;&nbsp;160 |
|  | FS Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3965 | &nbsp;&nbsp;158 |
|  | Oak Valley Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5531 | &nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>\*</sup> | Abacus Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;27263 | &nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>\*</sup> | Mechanics Bancorp Class A | &nbsp;&nbsp;11588 | &nbsp;&nbsp;154 |
|  | Middlefield Banc Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5094 | &nbsp;&nbsp;153 |
|  | Orange County Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6014 | &nbsp;&nbsp;152 |
|  | Waterstone Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9456 | &nbsp;&nbsp;148 |
| <sup>\*</sup> | FB Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;12283 | &nbsp;&nbsp;148 |
|  | LCNB Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9701 | &nbsp;&nbsp;145 |
| <sup>\*</sup> | Kingsway Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;145 |
|  | American Coastal Insurance Corp. | &nbsp;&nbsp;12533 | &nbsp;&nbsp;143 |
|  | Investar Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6106 | &nbsp;&nbsp;142 |
| <sup>\*</sup> | Open Lending Corp. | &nbsp;&nbsp;67137 | &nbsp;&nbsp;142 |
|  | Primis Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;13308 | &nbsp;&nbsp;140 |
|  | MVB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5521 | &nbsp;&nbsp;138 |
|  | First Community Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4821 | &nbsp;&nbsp;136 |
|  | Hennessy Advisors Inc. | &nbsp;&nbsp;12880 | &nbsp;&nbsp;136 |
| <sup>\*,1</sup> | DeFi Development Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8808 | &nbsp;&nbsp;135 |
|  | Chemung Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2549 | &nbsp;&nbsp;134 |
|  | Guild Holdings Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6619 | &nbsp;&nbsp;132 |
|  | Ames National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;131 |
|  | PCB Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6062 | &nbsp;&nbsp;127 |
|  | Angel Oak Mortgage REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;13600 | &nbsp;&nbsp;127 |
|  | Red River Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941 | &nbsp;&nbsp;126 |
|  | James River Group Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;22386 | &nbsp;&nbsp;124 |
|  | John Marshall Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6265 | &nbsp;&nbsp;124 |
|  | Bankwell Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2772 | &nbsp;&nbsp;123 |
|  | National Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4164 | &nbsp;&nbsp;123 |
|  | Parke Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5702 | &nbsp;&nbsp;123 |
|  | SR Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8183 | &nbsp;&nbsp;123 |
|  | Granite Point Mortgage Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;40300 | &nbsp;&nbsp;121 |
|  | Fidelity D&D Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2713 | &nbsp;&nbsp;119 |
|  | First Internet Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5320 | &nbsp;&nbsp;119 |
|  | LINKBANCORP Inc. | &nbsp;&nbsp;16648 | &nbsp;&nbsp;119 |
|  | Bank7 Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2534 | &nbsp;&nbsp;117 |
|  | OP Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8347 | &nbsp;&nbsp;116 |
| <sup>\*</sup> | Pioneer Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8918 | &nbsp;&nbsp;116 |
|  | Western New England Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9618 | &nbsp;&nbsp;116 |
| <sup>\*</sup> | Finwise Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5992 | &nbsp;&nbsp;116 |
|  | Timberland Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3466 | &nbsp;&nbsp;115 |
| <sup>\*</sup> | ACRES Commercial Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5440 | &nbsp;&nbsp;115 |
|  | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp;114 |
|  | Greene County Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5012 | &nbsp;&nbsp;113 |
|  | Princeton Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544 | &nbsp;&nbsp;113 |
|  | C&F Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671 | &nbsp;&nbsp;112 |
| <sup>\*</sup> | Oportun Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;18084 | &nbsp;&nbsp;112 |
|  | Eagle Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970 | &nbsp;&nbsp;112 |
|  | Virginia National Bankshares Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2852 | &nbsp;&nbsp;111 |
| <sup>\*</sup> | American Integrity Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4982 | &nbsp;&nbsp;111 |
|  | AG Mortgage Investment Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;14938 | &nbsp;&nbsp;108 |
| <sup>\*</sup> | ECB Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6780 | &nbsp;&nbsp;108 |
| <sup>\*</sup> | Innventure Inc. | &nbsp;&nbsp;18493 | &nbsp;&nbsp;107 |
| <sup>\*</sup> | Blue Foundry Bancorp | &nbsp;&nbsp;11548 | &nbsp;&nbsp;105 |
|  | First United Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2828 | &nbsp;&nbsp;104 |
| <sup>\*</sup> | BV Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6407 | &nbsp;&nbsp;103 |
|  | FVCBankcorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7802 | &nbsp;&nbsp;101 |
|  | First National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4461 | &nbsp;&nbsp;101 |
|  | Rithm Property Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;39755 | &nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>\*</sup> | Finance of America Cos. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>\*</sup> | Exodus Movement Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |

---

------

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Kestrel Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
|  | NexPoint Diversified Real Estate Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
|  | Jefferson Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
|  | Norwood Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
|  | Kingstone Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
|  | Franklin Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>\*</sup> | Ategrity Specialty Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
|  | USCB Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>\*</sup> | Forge Global Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
|  | Citizens Community Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
|  | SB Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
|  | Hanover Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>\*,1</sup> | Fold Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
|  | Eagle Bancorp Montana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
|  | Meridian Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
|  | United Security Bancshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
|  | CF Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
|  | Hawthorn Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>\*</sup> | AlTi Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
|  | BCB Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
|  | Richmond Mutual Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
|  | Riverview Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
|  | Medallion Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>\*</sup> | Security National Financial Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
|  | Landmark Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
|  | Isabella Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>\*</sup> | Provident Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
|  | Old Second Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
| <sup>1</sup> | Union Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
|  | CB Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
|  | Cherry Hill Mortgage Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>\*</sup> | NI Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
|  | Silvercrest Asset Management Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
|  | Sunrise Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>\*,1</sup> | B. Riley Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 |
| <sup>\*</sup> | First Western Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
|  | First Savings Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
| <sup>\*</sup> | eHealth Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | Bitcoin Depot Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
|  | Westwood Holdings Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
|  | Lument Finance Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
|  | Finward Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
|  | MainStreet Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
|  | Peoples Bancorp of North Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 |
|  | Nexpoint Real Estate Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | Grabagun Digital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
|  | Seven Hills Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
|  | Provident Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
|  | Advanced Flower Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | Consumer Portfolio Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
| <sup>\*,1</sup> | Chime Financial Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
|  | First Guaranty Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
|  | Sachem Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
|  | US Global Investors Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>\*</sup> | Heritage Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>\*,2</sup> | Neptune Insurance Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*</sup> | Katapult Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
|  | Ohio Valley Banc Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>\*,2</sup> | Sterling Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  | **4261909** |
| **Health Care (5.5%)** | **Health Care (5.5%)** | **Health Care (5.5%)** | **Health Care (5.5%)** |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381289 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;1413242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262043 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;1036162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239913 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183406 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;1021804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136860 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;1463290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122814 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107084 |
| <sup>\*</sup> | Intuitive Surgical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94002 |

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------

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316170 | &nbsp;&nbsp;89223 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;3339610 | &nbsp;&nbsp;85093 |
| <sup>\*</sup> | Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869232 | &nbsp;&nbsp;84863 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728586 | &nbsp;&nbsp;80873 |
|  | Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378500 | &nbsp;&nbsp;75041 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201965 | &nbsp;&nbsp;74660 |
|  | Medtronic plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752179 | &nbsp;&nbsp;71638 |
| <sup>\*</sup> | Vertex Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150392 | &nbsp;&nbsp;58900 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;1195287 | &nbsp;&nbsp;53907 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156156 | &nbsp;&nbsp;45012 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132182 | &nbsp;&nbsp;42711 |
|  | HCA Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96273 | &nbsp;&nbsp;41032 |
| <sup>\*</sup> | Alnylam Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76810 | &nbsp;&nbsp;35025 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233709 | &nbsp;&nbsp;34196 |
|  | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57632 | &nbsp;&nbsp;32405 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168260 | &nbsp;&nbsp;31493 |
| <sup>\*</sup> | IDEXX Laboratories Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46944 | &nbsp;&nbsp;29992 |
| <sup>\*</sup> | Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344885 | &nbsp;&nbsp;26822 |
| <sup>\*</sup> | Veeva Systems Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85400 | &nbsp;&nbsp;25442 |
|  | ResMed Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85917 | &nbsp;&nbsp;23518 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140054 | &nbsp;&nbsp;21983 |
|  | Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167568 | &nbsp;&nbsp;21507 |
|  | GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253702 | &nbsp;&nbsp;19053 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70446 | &nbsp;&nbsp;18328 |
| <sup>\*</sup> | IQVIA Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94182 | &nbsp;&nbsp;17889 |
| <sup>\*</sup> | Insmed Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123362 | &nbsp;&nbsp;17765 |
| <sup>\*</sup> | Dexcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229711 | &nbsp;&nbsp;15457 |
|  | STERIS plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56920 | &nbsp;&nbsp;14084 |
|  | Labcorp Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48512 | &nbsp;&nbsp;13926 |
| <sup>\*</sup> | Insulet Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41540 | &nbsp;&nbsp;12825 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65411 | &nbsp;&nbsp;12466 |
| <sup>\*</sup> | Natera Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77050 | &nbsp;&nbsp;12403 |
| <sup>\*</sup> | Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86393 | &nbsp;&nbsp;12102 |
|  | Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116650 | &nbsp;&nbsp;11490 |
| <sup>\*</sup> | United Therapeutics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26690 | &nbsp;&nbsp;11189 |
|  | West Pharmaceutical Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42452 | &nbsp;&nbsp;11136 |
| <sup>\*</sup> | Tenet Healthcare Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52220 | &nbsp;&nbsp;10603 |
| <sup>\*</sup> | Waters Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35067 | &nbsp;&nbsp;10513 |
| <sup>\*</sup> | Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286611 | &nbsp;&nbsp;10226 |
| <sup>\*</sup> | Hologic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8787 |
| <sup>\*</sup> | Incyte Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8313 |
| <sup>\*</sup> | Neurocrine Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8217 |
| <sup>\*</sup> | Illumina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8208 |
| <sup>\*</sup> | Cooper Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7935 |
|  | Encompass Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7542 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6931 |
| <sup>\*</sup> | Medpace Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6846 |
|  | Viatris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6781 |
|  | Universal Health Services Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6467 |
| <sup>\*</sup> | Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6376 |
| <sup>\*</sup> | Exelixis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6254 |
| <sup>\*</sup> | Hims & Hers Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6199 |
| <sup>\*</sup> | Exact Sciences Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6165 |
| <sup>\*</sup> | BioMarin Pharmaceutical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6133 |
| <sup>\*</sup> | Molina Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6129 |
|  | Revvity Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6026 |
| <sup>\*</sup> | Elanco Animal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5932 |
|  | Ensign Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5913 |
| <sup>\*</sup> | Ionis Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5859 |
| <sup>\*</sup> | Penumbra Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5533 |
| <sup>\*</sup> | Moderna Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5311 |
| <sup>\*</sup> | Doximity Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5311 |
| <sup>\*</sup> | Bridgebio Pharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5285 |
| <sup>\*</sup> | Align Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5082 |
| <sup>\*</sup> | Halozyme Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5077 |
| <sup>\*</sup> | Avantor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5022 |
|  | Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4881 |
| <sup>\*</sup> | Madrigal Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4847 |
| <sup>\*</sup> | HealthEquity Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4839 |
| <sup>\*</sup> | Tempus AI Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4826 |

---

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Revolution Medicines Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99912 | &nbsp;&nbsp;4666 |
| <sup>\*</sup> | Charles River Laboratories International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29405 | &nbsp;&nbsp;4601 |
| <sup>\*</sup> | Jazz Pharmaceuticals plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34261 | &nbsp;&nbsp;4516 |
| <sup>\*</sup> | Masimo Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30493 | &nbsp;&nbsp;4499 |
| <sup>\*</sup> | Corcept Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53143 | &nbsp;&nbsp;4417 |
| <sup>\*</sup> | Guardant Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70514 | &nbsp;&nbsp;4406 |
| <sup>\*</sup> | Repligen Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31373 | &nbsp;&nbsp;4194 |
| <sup>\*</sup> | Henry Schein Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60961 | &nbsp;&nbsp;4046 |
| <sup>\*</sup> | Rhythm Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39366 | &nbsp;&nbsp;3976 |
| <sup>\*</sup> | Cytokinetics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71048 | &nbsp;&nbsp;3905 |
|  | Chemed Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8705 | &nbsp;&nbsp;3898 |
| <sup>\*</sup> | Globus Medical Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65987 | &nbsp;&nbsp;3779 |
| <sup>\*</sup> | Roivant Sciences Ltd. | &nbsp;&nbsp;238684 | &nbsp;&nbsp;3611 |
| <sup>\*</sup> | Avidity Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80713 | &nbsp;&nbsp;3517 |
| <sup>\*</sup> | iRhythm Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19250 | &nbsp;&nbsp;3311 |
|  | Teleflex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25928 | &nbsp;&nbsp;3173 |
| <sup>\*</sup> | RadNet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40767 | &nbsp;&nbsp;3107 |
| <sup>\*</sup> | Bio-Rad Laboratories Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11001 | &nbsp;&nbsp;3085 |
| <sup>\*</sup> | TG Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84911 | &nbsp;&nbsp;3067 |
| <sup>\*</sup> | Axsome Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25218 | &nbsp;&nbsp;3063 |
| <sup>\*</sup> | Alkermes plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99349 | &nbsp;&nbsp;2980 |
| <sup>\*</sup> | PTC Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47345 | &nbsp;&nbsp;2906 |
| <sup>\*</sup> | Merit Medical Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34703 | &nbsp;&nbsp;2888 |
| <sup>\*</sup> | DaVita Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21138 | &nbsp;&nbsp;2809 |
| <sup>\*</sup> | Vaxcyte Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76182 | &nbsp;&nbsp;2744 |
| <sup>\*</sup> | Krystal Biotech Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15353 | &nbsp;&nbsp;2710 |
| <sup>\*</sup> | Arcellx Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32961 | &nbsp;&nbsp;2706 |
| <sup>\*</sup> | Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77797 | &nbsp;&nbsp;2683 |
| <sup>\*</sup> | Option Care Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95704 | &nbsp;&nbsp;2657 |
| <sup>\*</sup> | Glaukos Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32031 | &nbsp;&nbsp;2612 |
| <sup>\*</sup> | Waystar Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66982 | &nbsp;&nbsp;2540 |
| <sup>\*</sup> | Protagonist Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37048 | &nbsp;&nbsp;2461 |
| <sup>\*</sup> | Nuvalent Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28210 | &nbsp;&nbsp;2440 |
| <sup>\*</sup> | Crinetics Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56990 | &nbsp;&nbsp;2374 |
| <sup>\*</sup> | TransMedics Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19459 | &nbsp;&nbsp;2183 |
| <sup>\*</sup> | Akero Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45215 | &nbsp;&nbsp;2147 |
| <sup>\*</sup> | Integer Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20627 | &nbsp;&nbsp;2131 |
|  | Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63112 | &nbsp;&nbsp;2051 |
| <sup>\*</sup> | Lantheus Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39654 | &nbsp;&nbsp;2034 |
| <sup>\*</sup> | Envista Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98786 | &nbsp;&nbsp;2012 |
| <sup>\*</sup> | Ligand Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11241 | &nbsp;&nbsp;1991 |
| <sup>\*</sup> | ADMA Biologics Inc. | &nbsp;&nbsp;133965 | &nbsp;&nbsp;1964 |
| <sup>\*,1</sup> | Metsera Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37450 | &nbsp;&nbsp;1960 |
| <sup>\*</sup> | Kymera Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34312 | &nbsp;&nbsp;1942 |
| <sup>\*</sup> | Soleno Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28405 | &nbsp;&nbsp;1920 |
| <sup>\*</sup> | Mirum Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25334 | &nbsp;&nbsp;1857 |
| <sup>\*</sup> | Scholar Rock Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48853 | &nbsp;&nbsp;1819 |
|  | Perrigo Co. plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81229 | &nbsp;&nbsp;1809 |
| <sup>\*</sup> | Prestige Consumer Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28528 | &nbsp;&nbsp;1780 |
| <sup>\*</sup> | BrightSpring Health Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58352 | &nbsp;&nbsp;1725 |
|  | Organon & Co. | &nbsp;&nbsp;156839 | &nbsp;&nbsp;1675 |
| <sup>\*</sup> | CG oncology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40878 | &nbsp;&nbsp;1647 |
| <sup>\*</sup> | ICU Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13699 | &nbsp;&nbsp;1643 |
| <sup>\*</sup> | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54590 | &nbsp;&nbsp;1642 |
| <sup>\*</sup> | Warby Parker Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59327 | &nbsp;&nbsp;1636 |
| <sup>\*</sup> | Privia Health Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65680 | &nbsp;&nbsp;1635 |
| <sup>\*</sup> | Viking Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61999 | &nbsp;&nbsp;1629 |
| <sup>\*</sup> | Veracyte Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47115 | &nbsp;&nbsp;1617 |
| <sup>\*</sup> | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74494 | &nbsp;&nbsp;1590 |
| <sup>\*</sup> | Sotera Health Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99624 | &nbsp;&nbsp;1567 |
| <sup>\*</sup> | Supernus Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31698 | &nbsp;&nbsp;1515 |
|  | Concentra Group Holdings Parent Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71784 | &nbsp;&nbsp;1502 |
|  | DENTSPLY SIRONA Inc. | &nbsp;&nbsp;117480 | &nbsp;&nbsp;1491 |
| <sup>\*</sup> | Amicus Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;183544 | &nbsp;&nbsp;1446 |
| <sup>\*</sup> | Alignment Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81204 | &nbsp;&nbsp;1417 |
| <sup>\*</sup> | Apellis Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62296 | &nbsp;&nbsp;1410 |
| <sup>\*</sup> | Agios Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34831 | &nbsp;&nbsp;1398 |
| <sup>\*</sup> | Cidara Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14373 | &nbsp;&nbsp;1376 |
| <sup>\*</sup> | Catalyst Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69357 | &nbsp;&nbsp;1366 |
| <sup>\*,1</sup> | Summit Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66071 | &nbsp;&nbsp;1365 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Haemonetics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27873 | &nbsp;&nbsp;1359 |
|  | Premier Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48693 | &nbsp;&nbsp;1354 |
| <sup>\*</sup> | Beam Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54873 | &nbsp;&nbsp;1332 |
| <sup>\*</sup> | Ideaya Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48281 | &nbsp;&nbsp;1314 |
| <sup>\*</sup> | Tarsus Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22058 | &nbsp;&nbsp;1311 |
| <sup>\*</sup> | 89bio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87989 | &nbsp;&nbsp;1293 |
| <sup>\*</sup> | Travere Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54050 | &nbsp;&nbsp;1292 |
| <sup>\*</sup> | Adaptive Biotechnologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85998 | &nbsp;&nbsp;1287 |
| <sup>\*</sup> | CorVel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16622 | &nbsp;&nbsp;1287 |
| <sup>\*</sup> | Inspire Medical Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17316 | &nbsp;&nbsp;1285 |
| <sup>\*</sup> | Addus HomeCare Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10857 | &nbsp;&nbsp;1281 |
| <sup>\*</sup> | Acadia Healthcare Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50666 | &nbsp;&nbsp;1254 |
| <sup>\*</sup> | Arcutis Biotherapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64105 | &nbsp;&nbsp;1208 |
| <sup>\*</sup> | QuidelOrtho Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40855 | &nbsp;&nbsp;1203 |
| <sup>\*</sup> | GeneDx Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11051 | &nbsp;&nbsp;1191 |
| <sup>\*,1</sup> | Recursion Pharmaceuticals Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;241211 | &nbsp;&nbsp;1177 |
| <sup>\*</sup> | Brookdale Senior Living Inc. | &nbsp;&nbsp;133794 | &nbsp;&nbsp;1133 |
| <sup>\*</sup> | PROCEPT BioRobotics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31564 | &nbsp;&nbsp;1127 |
| <sup>\*</sup> | Artivion Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26575 | &nbsp;&nbsp;1125 |
| <sup>\*</sup> | Celcuity Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22756 | &nbsp;&nbsp;1124 |
| <sup>\*</sup> | Cogent Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77618 | &nbsp;&nbsp;1115 |
| <sup>\*</sup> | Mineralys Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29255 | &nbsp;&nbsp;1109 |
| <sup>\*</sup> | Ocular Therapeutix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94601 | &nbsp;&nbsp;1106 |
| <sup>\*</sup> | GRAIL Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18418 | &nbsp;&nbsp;1089 |
| <sup>\*</sup> | Intellia Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62743 | &nbsp;&nbsp;1084 |
|  | LeMaitre Vascular Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12243 | &nbsp;&nbsp;1071 |
| <sup>\*</sup> | Sarepta Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55550 | &nbsp;&nbsp;1070 |
| <sup>\*</sup> | Celldex Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40980 | &nbsp;&nbsp;1060 |
| <sup>\*</sup> | Amneal Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;104902 | &nbsp;&nbsp;1050 |
| <sup>\*</sup> | Enovis Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34085 | &nbsp;&nbsp;1034 |
| <sup>\*</sup> | ANI Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10950 | &nbsp;&nbsp;1003 |
| <sup>\*</sup> | Progyny Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
| <sup>\*</sup> | Viridian Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 |
| <sup>\*</sup> | Surgery Partners Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 |
| <sup>\*</sup> | AtriCure Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 |
| <sup>\*</sup> | Denali Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 |
| <sup>\*</sup> | BioCryst Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;129109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 |
| <sup>\*</sup> | Twist Bioscience Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 |
| <sup>\*</sup> | Alphatec Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
| <sup>\*</sup> | Vericel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 |
| <sup>\*</sup> | Dyne Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 |
| <sup>\*</sup> | MannKind Corp. | &nbsp;&nbsp;172137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 |
| <sup>\*</sup> | Apogee Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 |
| <sup>\*</sup> | Kiniksa Pharmaceuticals International plc Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
|  | CONMED Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 |
| <sup>\*</sup> | Liquidia Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
| <sup>\*</sup> | Harrow Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
| <sup>\*</sup> | Disc Medicine Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
|  | National HealthCare Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 |
| <sup>\*</sup> | Edgewise Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 |
| <sup>\*</sup> | Vera Therapeutics Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
| <sup>\*</sup> | Pediatrix Medical Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 |
| <sup>\*</sup> | UFP Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
| <sup>\*</sup> | Certara Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
| <sup>\*</sup> | Avadel Pharmaceuticals plc ADR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
| <sup>\*</sup> | Syndax Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 |
| <sup>\*,1</sup> | Novavax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 |
| <sup>\*</sup> | Omnicell Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 |
| <sup>\*</sup> | Novocure Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
| <sup>\*</sup> | Teladoc Health Inc. | &nbsp;&nbsp;101690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 |
| <sup>\*</sup> | Neogen Corp. | &nbsp;&nbsp;136261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 |
|  | Select Medical Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
| <sup>\*</sup> | Amylyx Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
| <sup>\*</sup> | Dianthus Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 |
| <sup>\*</sup> | Harmony Biosciences Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759 |
| <sup>\*</sup> | Ardelyx Inc. | &nbsp;&nbsp;137166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |
| <sup>\*</sup> | Phreesia Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
| <sup>\*</sup> | 10X Genomics Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
| <sup>\*</sup> | Astrana Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 |
|  | US Physical Therapy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Healthcare Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43430 | &nbsp;&nbsp;731 |
| <sup>\*</sup> | Stoke Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31019 | &nbsp;&nbsp;729 |
| <sup>\*</sup> | Dynavax Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72560 | &nbsp;&nbsp;721 |
| <sup>\*</sup> | Clover Health Investments Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;230600 | &nbsp;&nbsp;706 |
| <sup>\*</sup> | BioLife Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27116 | &nbsp;&nbsp;692 |
| <sup>\*</sup> | Xeris Biopharma Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84399 | &nbsp;&nbsp;687 |
| <sup>\*</sup> | Praxis Precision Medicines Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12966 | &nbsp;&nbsp;687 |
| <sup>\*</sup> | Pacira BioSciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26335 | &nbsp;&nbsp;679 |
| <sup>\*</sup> | Immunovant Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41592 | &nbsp;&nbsp;670 |
| <sup>\*</sup> | Nektar Therapeutics | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11614 | &nbsp;&nbsp;661 |
| <sup>\*</sup> | Tourmaline Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13775 | &nbsp;&nbsp;659 |
| <sup>\*</sup> | LENZ Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14079 | &nbsp;&nbsp;656 |
| <sup>\*</sup> | Nuvation Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;173898 | &nbsp;&nbsp;643 |
| <sup>\*</sup> | Azenta Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22150 | &nbsp;&nbsp;636 |
| <sup>\*</sup> | Innoviva Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32910 | &nbsp;&nbsp;601 |
| <sup>\*</sup> | NeoGenomics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77697 | &nbsp;&nbsp;600 |
| <sup>\*</sup> | Collegium Pharmaceutical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17118 | &nbsp;&nbsp;599 |
| <sup>\*</sup> | ORIC Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49606 | &nbsp;&nbsp;595 |
| <sup>\*</sup> | Evolent Health Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69541 | &nbsp;&nbsp;588 |
| <sup>\*</sup> | Integra LifeSciences Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40453 | &nbsp;&nbsp;580 |
| <sup>\*</sup> | Upstream Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30678 | &nbsp;&nbsp;577 |
| <sup>\*</sup> | Janux Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23432 | &nbsp;&nbsp;573 |
| <sup>\*</sup> | EyePoint Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40182 | &nbsp;&nbsp;572 |
| <sup>\*</sup> | STAAR Surgical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;554 |
| <sup>\*</sup> | Trevi Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60329 | &nbsp;&nbsp;552 |
| <sup>\*</sup> | Enliven Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26242 | &nbsp;&nbsp;537 |
| <sup>\*</sup> | Amphastar Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19833 | &nbsp;&nbsp;529 |
| <sup>\*</sup> | Rapport Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17727 | &nbsp;&nbsp;526 |
| <sup>\*</sup> | AdaptHealth Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58320 | &nbsp;&nbsp;522 |
| <sup>\*</sup> | Relay Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99704 | &nbsp;&nbsp;520 |
| <sup>\*</sup> | Xencor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43673 | &nbsp;&nbsp;512 |
| <sup>\*</sup> | Zymeworks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29513 | &nbsp;&nbsp;504 |
| <sup>\*</sup> | Tandem Diabetes Care Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40951 | &nbsp;&nbsp;497 |
| <sup>\*</sup> | MiMedx Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71096 | &nbsp;&nbsp;496 |
| <sup>\*</sup> | Geron Corp. | &nbsp;&nbsp;359553 | &nbsp;&nbsp;493 |
| <sup>\*</sup> | Pennant Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19513 | &nbsp;&nbsp;492 |
|  | Embecta Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34719 | &nbsp;&nbsp;490 |
| <sup>\*</sup> | Arcus Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35227 | &nbsp;&nbsp;479 |
| <sup>\*</sup> | Spyre Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28578 | &nbsp;&nbsp;479 |
| <sup>\*</sup> | Beta Bionics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23385 | &nbsp;&nbsp;465 |
| <sup>\*</sup> | Kura Oncology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52443 | &nbsp;&nbsp;464 |
| <sup>\*</sup> | CorMedix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39264 | &nbsp;&nbsp;457 |
| <sup>\*</sup> | CareDx Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31343 | &nbsp;&nbsp;456 |
|  | Phibro Animal Health Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11182 | &nbsp;&nbsp;452 |
| <sup>\*,1</sup> | Tango Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53859 | &nbsp;&nbsp;452 |
| <sup>\*</sup> | Axogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24755 | &nbsp;&nbsp;442 |
| <sup>\*</sup> | Arbutus Biopharma Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97189 | &nbsp;&nbsp;441 |
| <sup>\*</sup> | Sionna Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14944 | &nbsp;&nbsp;440 |
| <sup>\*</sup> | Iovance Biotherapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;201940 | &nbsp;&nbsp;438 |
| <sup>\*,1</sup> | Anavex Life Sciences Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48976 | &nbsp;&nbsp;436 |
|  | HealthStream Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15201 | &nbsp;&nbsp;429 |
| <sup>\*</sup> | Phathom Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36289 | &nbsp;&nbsp;427 |
| <sup>\*</sup> | Fortrea Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50232 | &nbsp;&nbsp;423 |
| <sup>\*</sup> | AMN Healthcare Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21806 | &nbsp;&nbsp;422 |
| <sup>\*</sup> | Taysha Gene Therapies Inc. | &nbsp;&nbsp;128966 | &nbsp;&nbsp;422 |
| <sup>\*,1</sup> | ImmunityBio Inc. | &nbsp;&nbsp;170029 | &nbsp;&nbsp;418 |
| <sup>\*</sup> | Akebia Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;151441 | &nbsp;&nbsp;413 |
| <sup>\*</sup> | Nurix Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44659 | &nbsp;&nbsp;413 |
| <sup>\*</sup> | Maze Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15876 | &nbsp;&nbsp;412 |
| <sup>\*</sup> | Hinge Health Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8351 | &nbsp;&nbsp;410 |
| <sup>\*</sup> | Oruka Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21276 | &nbsp;&nbsp;409 |
| <sup>\*</sup> | Vir Biotechnology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71121 | &nbsp;&nbsp;406 |
| <sup>\*</sup> | ArriVent Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21554 | &nbsp;&nbsp;398 |
| <sup>\*</sup> | AnaptysBio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12700 | &nbsp;&nbsp;389 |
| <sup>\*</sup> | SI-BONE Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26195 | &nbsp;&nbsp;386 |
| <sup>\*</sup> | Bicara Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24407 | &nbsp;&nbsp;385 |
| <sup>\*</sup> | Rezolute Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40879 | &nbsp;&nbsp;384 |
| <sup>\*</sup> | Ginkgo Bioworks Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26211 | &nbsp;&nbsp;382 |
| <sup>\*</sup> | Myriad Genetics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51531 | &nbsp;&nbsp;373 |
| <sup>\*</sup> | ClearPoint Neuro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17134 | &nbsp;&nbsp;373 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | MBX Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21035 | &nbsp;&nbsp;368 |
| <sup>\*</sup> | Olema Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37496 | &nbsp;&nbsp;367 |
| <sup>\*</sup> | Savara Inc. | &nbsp;&nbsp;102185 | &nbsp;&nbsp;365 |
| <sup>\*</sup> | Gossamer Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;138469 | &nbsp;&nbsp;364 |
|  | iRadimed Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5089 | &nbsp;&nbsp;362 |
| <sup>\*</sup> | Niagen Bioscience Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38737 | &nbsp;&nbsp;361 |
| <sup>\*</sup> | Aquestive Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62873 | &nbsp;&nbsp;351 |
| <sup>\*</sup> | Day One Biopharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49510 | &nbsp;&nbsp;349 |
| <sup>\*</sup> | LifeStance Health Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62893 | &nbsp;&nbsp;346 |
| <sup>\*</sup> | PACS Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25218 | &nbsp;&nbsp;346 |
| <sup>\*</sup> | Immunome Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29394 | &nbsp;&nbsp;344 |
| <sup>\*</sup> | OPKO Health Inc. | &nbsp;&nbsp;220848 | &nbsp;&nbsp;342 |
| <sup>\*</sup> | Palvella Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5433 | &nbsp;&nbsp;341 |
| <sup>\*</sup> | Septerna Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17801 | &nbsp;&nbsp;335 |
| <sup>\*</sup> | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37675 | &nbsp;&nbsp;334 |
| <sup>\*</sup> | Sana Biotechnology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93782 | &nbsp;&nbsp;333 |
| <sup>\*</sup> | Esperion Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;125378 | &nbsp;&nbsp;332 |
| <sup>\*</sup> | Verastem Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37106 | &nbsp;&nbsp;328 |
| <sup>\*</sup> | Keros Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20528 | &nbsp;&nbsp;325 |
| <sup>\*</sup> | HeartFlow Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9621 | &nbsp;&nbsp;324 |
| <sup>\*</sup> | KalVista Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26515 | &nbsp;&nbsp;323 |
| <sup>\*</sup> | Castle Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14066 | &nbsp;&nbsp;320 |
| <sup>\*</sup> | Terns Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42528 | &nbsp;&nbsp;319 |
| <sup>\*</sup> | Orthofix Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21491 | &nbsp;&nbsp;315 |
| <sup>\*</sup> | CytomX Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98020 | &nbsp;&nbsp;313 |
| <sup>\*</sup> | Prime Medicine Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56458 | &nbsp;&nbsp;313 |
| <sup>\*</sup> | Arvinas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36652 | &nbsp;&nbsp;312 |
| <sup>\*</sup> | Zimvie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16330 | &nbsp;&nbsp;309 |
| <sup>\*</sup> | Theravance Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21105 | &nbsp;&nbsp;308 |
| <sup>\*,1</sup> | Precigen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93207 | &nbsp;&nbsp;307 |
| <sup>\*,1</sup> | Ocugen Inc. | &nbsp;&nbsp;187541 | &nbsp;&nbsp;306 |
| <sup>\*</sup> | Claritev Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5738 | &nbsp;&nbsp;305 |
| <sup>\*,1</sup> | ARS Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30213 | &nbsp;&nbsp;304 |
| <sup>\*</sup> | Avanos Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26104 | &nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>\*</sup> | Eton Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13900 | &nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>\*</sup> | Zevra Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31625 | &nbsp;&nbsp;301 |
| <sup>\*</sup> | XOMA Royalty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7501 | &nbsp;&nbsp;289 |
| <sup>\*</sup> | Varex Imaging Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23210 | &nbsp;&nbsp;288 |
| <sup>\*</sup> | Fulcrum Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31298 | &nbsp;&nbsp;288 |
| <sup>\*</sup> | Monte Rosa Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38787 | &nbsp;&nbsp;287 |
| <sup>\*</sup> | Kodiak Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17382 | &nbsp;&nbsp;285 |
| <sup>\*</sup> | Zenas Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12782 | &nbsp;&nbsp;284 |
| <sup>\*</sup> | Rigel Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9958 | &nbsp;&nbsp;282 |
| <sup>\*</sup> | REGENXBIO Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28991 | &nbsp;&nbsp;280 |
| <sup>\*</sup> | Erasca Inc. | &nbsp;&nbsp;128247 | &nbsp;&nbsp;280 |
| <sup>\*</sup> | 4D Molecular Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31864 | &nbsp;&nbsp;277 |
| <sup>\*</sup> | Emergent BioSolutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30360 | &nbsp;&nbsp;268 |
| <sup>\*</sup> | RAPT Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10094 | &nbsp;&nbsp;260 |
| <sup>\*</sup> | Tyra Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18510 | &nbsp;&nbsp;259 |
|  | SIGA Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27490 | &nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>\*,1</sup> | Semler Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8361 | &nbsp;&nbsp;251 |
| <sup>\*</sup> | Compass Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71320 | &nbsp;&nbsp;250 |
| <sup>\*</sup> | AngioDynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22092 | &nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>\*</sup> | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13374 | &nbsp;&nbsp;246 |
| <sup>\*</sup> | Corvus Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33278 | &nbsp;&nbsp;245 |
| <sup>\*</sup> | GoodRx Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56002 | &nbsp;&nbsp;237 |
| <sup>\*</sup> | OptimizeRx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11439 | &nbsp;&nbsp;235 |
| <sup>\*,1</sup> | Absci Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77245 | &nbsp;&nbsp;235 |
| <sup>\*</sup> | Surmodics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7842 | &nbsp;&nbsp;234 |
| <sup>\*</sup> | Owens & Minor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48573 | &nbsp;&nbsp;233 |
| <sup>\*,1</sup> | Nutex Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2230 | &nbsp;&nbsp;230 |
| <sup>\*</sup> | Solid Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36980 | &nbsp;&nbsp;228 |
| <sup>\*</sup> | Fulgent Genetics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10050 | &nbsp;&nbsp;227 |
| <sup>\*</sup> | Inhibrx Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6746 | &nbsp;&nbsp;227 |
| <sup>\*</sup> | Tactile Systems Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16140 | &nbsp;&nbsp;223 |
| <sup>\*</sup> | Enhabit Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27672 | &nbsp;&nbsp;222 |
| <sup>\*</sup> | Standard BioTools Inc. | &nbsp;&nbsp;168508 | &nbsp;&nbsp;219 |
| <sup>\*</sup> | Maravai LifeSciences Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76016 | &nbsp;&nbsp;218 |
| <sup>\*</sup> | Lineage Cell Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;128266 | &nbsp;&nbsp;217 |
| <sup>\*</sup> | Treace Medical Concepts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31640 | &nbsp;&nbsp;212 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Personalis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32307 | &nbsp;&nbsp;211 |
| <sup>\*</sup> | Vanda Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41986 | &nbsp;&nbsp;210 |
| <sup>\*</sup> | Community Health Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64983 | &nbsp;&nbsp;209 |
| <sup>\*</sup> | RxSight Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23261 | &nbsp;&nbsp;209 |
| <sup>\*,1</sup> | Immuneering Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29577 | &nbsp;&nbsp;207 |
| <sup>\*</sup> | Evolus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32737 | &nbsp;&nbsp;201 |
| <sup>\*,1</sup> | Pacific Biosciences of California Inc. | &nbsp;&nbsp;155563 | &nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>\*</sup> | Rocket Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61078 | &nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>\*</sup> | agilon health Inc. | &nbsp;&nbsp;191805 | &nbsp;&nbsp;198 |
| <sup>\*</sup> | Cytek Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56674 | &nbsp;&nbsp;197 |
| <sup>\*</sup> | Korro Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4115 | &nbsp;&nbsp;197 |
| <sup>\*</sup> | Editas Medicine Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55877 | &nbsp;&nbsp;194 |
| <sup>\*,1</sup> | Kestra Medical Technologies Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8151 | &nbsp;&nbsp;194 |
| <sup>\*,1</sup> | Pulse Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10929 | &nbsp;&nbsp;193 |
| <sup>\*</sup> | Cullinan Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32552 | &nbsp;&nbsp;193 |
| <sup>\*</sup> | TruBridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9434 | &nbsp;&nbsp;190 |
| <sup>\*</sup> | Delcath Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17716 | &nbsp;&nbsp;190 |
| <sup>\*</sup> | Butterfly Network Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96873 | &nbsp;&nbsp;187 |
| <sup>\*</sup> | Aldeyra Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34700 | &nbsp;&nbsp;181 |
| <sup>\*</sup> | Ardent Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13686 | &nbsp;&nbsp;181 |
| <sup>\*</sup> | OrthoPediatrics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9694 | &nbsp;&nbsp;180 |
| <sup>\*</sup> | Annexon Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58962 | &nbsp;&nbsp;180 |
| <sup>\*</sup> | Talkspace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65383 | &nbsp;&nbsp;180 |
| <sup>\*</sup> | Altimmune Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46812 | &nbsp;&nbsp;176 |
| <sup>\*,1</sup> | SANUWAVE Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4706 | &nbsp;&nbsp;176 |
| <sup>\*</sup> | Cerus Corp. | &nbsp;&nbsp;109208 | &nbsp;&nbsp;174 |
| <sup>\*</sup> | Enanta Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14469 | &nbsp;&nbsp;173 |
| <sup>\*</sup> | Senseonics Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;396616 | &nbsp;&nbsp;173 |
| <sup>\*</sup> | Monopar Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2103 | &nbsp;&nbsp;172 |
| <sup>\*</sup> | Outset Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12023 | &nbsp;&nbsp;170 |
| <sup>\*</sup> | Quantum-Si Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;119273 | &nbsp;&nbsp;168 |
| <sup>\*</sup> | Sonida Senior Living Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6041 | &nbsp;&nbsp;167 |
| <sup>\*</sup> | Voyager Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35606 | &nbsp;&nbsp;166 |
| <sup>\*</sup> | Aura Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26790 | &nbsp;&nbsp;166 |
| <sup>\*,1</sup> | Capricor Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22929 | &nbsp;&nbsp;165 |
| <sup>\*</sup> | Alumis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41199 | &nbsp;&nbsp;164 |
| <sup>\*</sup> | LifeMD Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23838 | &nbsp;&nbsp;162 |
| <sup>\*</sup> | NeuroPace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15234 | &nbsp;&nbsp;157 |
| <sup>\*</sup> | Astria Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21610 | &nbsp;&nbsp;157 |
| <sup>\*</sup> | Alector Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52271 | &nbsp;&nbsp;155 |
| <sup>\*</sup> | Bioventus Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23179 | &nbsp;&nbsp;155 |
| <sup>\*</sup> | Lexeo Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23267 | &nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>\*</sup> | Kyverna Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25671 | &nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>\*</sup> | Caribou Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65200 | &nbsp;&nbsp;152 |
| <sup>\*</sup> | Ceribell Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13253 | &nbsp;&nbsp;152 |
| <sup>\*</sup> | Lyell Immunopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9320 | &nbsp;&nbsp;151 |
| <sup>\*</sup> | Puma Biotechnology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28100 | &nbsp;&nbsp;149 |
| <sup>\*,1</sup> | Omeros Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35983 | &nbsp;&nbsp;148 |
| <sup>\*</sup> | OraSure Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45774 | &nbsp;&nbsp;147 |
| <sup>\*</sup> | Inogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17882 | &nbsp;&nbsp;146 |
| <sup>\*</sup> | Innovage Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28364 | &nbsp;&nbsp;146 |
| <sup>\*</sup> | Viemed Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20899 | &nbsp;&nbsp;142 |
| <sup>\*</sup> | Organogenesis Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32911 | &nbsp;&nbsp;139 |
|  | Jade Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16121 | &nbsp;&nbsp;139 |
| <sup>\*</sup> | Perspective Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40160 | &nbsp;&nbsp;138 |
| <sup>\*</sup> | Lifecore Biomedical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18610 | &nbsp;&nbsp;137 |
| <sup>\*</sup> | Atea Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46519 | &nbsp;&nbsp;135 |
| <sup>\*,1</sup> | Tvardi Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3444 | &nbsp;&nbsp;134 |
| <sup>\*</sup> | Quanterix Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24560 | &nbsp;&nbsp;133 |
|  | Utah Medical Products Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 | &nbsp;&nbsp;132 |
| <sup>\*</sup> | Contineum Therapeutics Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11235 | &nbsp;&nbsp;132 |
| <sup>\*</sup> | Design Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17141 | &nbsp;&nbsp;129 |
| <sup>\*,1</sup> | Gyre Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17257 | &nbsp;&nbsp;129 |
| <sup>\*,1</sup> | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5260 | &nbsp;&nbsp;127 |
| <sup>\*</sup> | Neurogene Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7268 | &nbsp;&nbsp;126 |
| <sup>\*</sup> | Fennec Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13356 | &nbsp;&nbsp;125 |
| <sup>\*</sup> | Oncology Institute Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35828 | &nbsp;&nbsp;125 |
| <sup>\*</sup> | Abeona Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp;124 |
|  | Acme United Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2909 | &nbsp;&nbsp;120 |
| <sup>\*</sup> | Ironwood Pharmaceuticals Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91420 | &nbsp;&nbsp;120 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Larimar Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36944 | &nbsp;&nbsp;119 |
| <sup>\*</sup> | Aardvark Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8867 | &nbsp;&nbsp;118 |
| <sup>\*,1</sup> | Humacyte Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66771 | &nbsp;&nbsp;116 |
| <sup>\*</sup> | Cabaletta Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49170 | &nbsp;&nbsp;115 |
| <sup>\*,1</sup> | Galectin Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26902 | &nbsp;&nbsp;114 |
| <sup>\*</sup> | Lexicon Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84532 | &nbsp;&nbsp;114 |
| <sup>\*</sup> | RCM Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4309 | &nbsp;&nbsp;114 |
| <sup>\*</sup> | Codexis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46017 | &nbsp;&nbsp;112 |
| <sup>\*</sup> | Replimune Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26824 | &nbsp;&nbsp;112 |
| <sup>\*,1</sup> | Omada Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5064 | &nbsp;&nbsp;112 |
| <sup>\*</sup> | Allogene Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89181 | &nbsp;&nbsp;111 |
| <sup>\*</sup> | CVRx Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13772 | &nbsp;&nbsp;111 |
| <sup>\*</sup> | Assembly Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4323 | &nbsp;&nbsp;111 |
| <sup>\*</sup> | Entrada Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18897 | &nbsp;&nbsp;110 |
|  | National Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8513 | &nbsp;&nbsp;109 |
| <sup>\*,1</sup> | SELLAS Life Sciences Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67433 | &nbsp;&nbsp;109 |
| <sup>\*,1</sup> | Coherus Oncology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65031 | &nbsp;&nbsp;107 |
| <sup>\*</sup> | Stereotaxis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34516 | &nbsp;&nbsp;107 |
| <sup>\*</sup> | Sagimet Biosciences Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15559 | &nbsp;&nbsp;107 |
| <sup>\*</sup> | Monogram Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18232 | &nbsp;&nbsp;107 |
| <sup>\*</sup> | MaxCyte Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66640 | &nbsp;&nbsp;105 |
| <sup>\*</sup> | Avalo Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8289 | &nbsp;&nbsp;105 |
| <sup>\*</sup> | Forte Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6989 | &nbsp;&nbsp;105 |
| <sup>\*</sup> | scPharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18200 | &nbsp;&nbsp;103 |
| <sup>\*</sup> | Accuray Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61258 | &nbsp;&nbsp;102 |
| <sup>\*</sup> | Black Diamond Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;102 |
| <sup>\*</sup> | Sanara Medtech Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;102 |
| <sup>\*</sup> | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8027 | &nbsp;&nbsp;102 |
| <sup>\*</sup> | C4 Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45085 | &nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>\*</sup> | Crescent Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8416 | &nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>\*</sup> | Heron Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>\*</sup> | Microbot Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>\*</sup> | Electromed Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>\*,1</sup> | Avita Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>\*</sup> | Eledon Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>\*</sup> | Definitive Healthcare Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>\*</sup> | Exagen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>\*</sup> | Health Catalyst Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>\*</sup> | Tenaya Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>\*</sup> | BioAge Labs Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>\*</sup> | Sangamo Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;138868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
| <sup>\*</sup> | Invivyd Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
| <sup>\*</sup> | KORU Medical Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>\*</sup> | Joint Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>\*</sup> | Pyxis Oncology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>\*</sup> | Coya Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>\*</sup> | Owlet Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>\*</sup> | Benitec Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>\*</sup> | Anika Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>\*</sup> | Achieve Life Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>\*</sup> | FONAR Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>\*</sup> | Protara Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>\*</sup> | LENSAR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>\*,1</sup> | Candel Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>\*</sup> | Context Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>\*</sup> | Surrozen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
| <sup>\*</sup> | Atossa Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>\*</sup> | Immunic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
| <sup>\*,1</sup> | PepGen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
| <sup>\*</sup> | Streamex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
| <sup>\*</sup> | Fate Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>\*</sup> | Vistagen Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>\*</sup> | Cassava Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*</sup> | Nkarta Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*</sup> | Opus Genetics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*</sup> | Seer Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>\*</sup> | Alto Neuroscience Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>\*</sup> | Ovid therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
| <sup>\*</sup> | 908 Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
| <sup>\*</sup> | Quince Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Neumora Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;41991 | &nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>\*</sup> | Journey Medical Corp. | &nbsp;&nbsp;10549 | &nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>\*</sup> | Spero Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;39474 | &nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>\*</sup> | Elicio Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6733 | &nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>\*,1</sup> | Cartesian Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7206 | &nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>\*</sup> | TuHURA Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>\*</sup> | Neuronetics Inc. | &nbsp;&nbsp;26296 | &nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>\*</sup> | Hyperfine Inc. | &nbsp;&nbsp;49514 | &nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>\*</sup> | Inhibikase Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;44358 | &nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>\*</sup> | Inovio Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;30809 | &nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>\*</sup> | Foghorn Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;14601 | &nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>\*</sup> | Ventyx Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;22928 | &nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>\*,1</sup> | Fortress Biotech Inc. | &nbsp;&nbsp;19280 | &nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>\*</sup> | CareCloud Inc. | &nbsp;&nbsp;21768 | &nbsp;&nbsp;70 |
| <sup>\*</sup> | DocGo Inc. | &nbsp;&nbsp;51107 | &nbsp;&nbsp;70 |
| <sup>\*</sup> | InfuSystem Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6650 | &nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>\*</sup> | Skye Bioscience Inc. | &nbsp;&nbsp;17647 | &nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>\*,1</sup> | CEL-SCI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7317 | &nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*,1</sup> | Seres Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3498 | &nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*</sup> | Biote Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;21603 | &nbsp;&nbsp;65 |
| <sup>\*</sup> | MacroGenics Inc. | &nbsp;&nbsp;38094 | &nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | Quipt Home Medical Corp. | &nbsp;&nbsp;24495 | &nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | Sight Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;17683 | &nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>\*</sup> | Shattuck Labs Inc. | &nbsp;&nbsp;24751 | &nbsp;&nbsp;59 |
| <sup>\*,1</sup> | Equillium Inc. | &nbsp;&nbsp;40107 | &nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>\*</sup> | Biomea Fusion Inc. | &nbsp;&nbsp;27618 | &nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>\*</sup> | Lucid Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;55260 | &nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>\*</sup> | Pliant Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;36322 | &nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*</sup> | PMV Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;37924 | &nbsp;&nbsp;53 |
| <sup>\*</sup> | Orchestra BioMed Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;21354 | &nbsp;&nbsp;53 |
| <sup>\*</sup> | TriSalus Life Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;11433 | &nbsp;&nbsp;53 |
| <sup>\*</sup> | American Well Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8536 | &nbsp;&nbsp;53 |
| <sup>\*</sup> | Cognition Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;38785 | &nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>\*</sup> | Alpha Teknova Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8236 | &nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>\*</sup> | Climb Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;25309 | &nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>\*</sup> | Assertio Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;56592 | &nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>\*</sup> | TScan Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;27590 | &nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>\*,1</sup> | Atlantic International Corp. | &nbsp;&nbsp;15901 | &nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>\*</sup> | Apyx Medical Corp. | &nbsp;&nbsp;21359 | &nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | Scilex Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2317 | &nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | Acumen Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;26300 | &nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>\*</sup> | Sutro Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;49072 | &nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*,1</sup> | aTyr Pharma Inc. | &nbsp;&nbsp;56846 | &nbsp;&nbsp;41 |
| <sup>\*</sup> | RenovoRx Inc. | &nbsp;&nbsp;31774 | &nbsp;&nbsp;40 |
| <sup>\*</sup> | Agenus Inc. | &nbsp;&nbsp;10245 | &nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>\*,1</sup> | Karyopharm Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6035 | &nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>\*</sup> | Zentalis Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;24854 | &nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*</sup> | Forian Inc. | &nbsp;&nbsp;16600 | &nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | Sensus Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;11601 | &nbsp;&nbsp;36 |
| <sup>\*</sup> | Sera Prognostics Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;11848 | &nbsp;&nbsp;36 |
| <sup>\*</sup> | Actuate Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5415 | &nbsp;&nbsp;36 |
| <sup>\*</sup> | Pulmonx Corp. | &nbsp;&nbsp;21458 | &nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>\*</sup> | NeueHealth Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5299 | &nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>\*</sup> | Adicet Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;41441 | &nbsp;&nbsp;34 |
| <sup>\*</sup> | Nuvectis Pharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;34 |
| <sup>\*</sup> | CytoSorbents Corp. | &nbsp;&nbsp;35641 | &nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>\*</sup> | Caris Life Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>\*</sup> | FibroGen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2271 | &nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>\*</sup> | HeartBeam Inc. | &nbsp;&nbsp;15967 | &nbsp;&nbsp;26 |
| <sup>\*</sup> | Rafael Holdings Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;18676 | &nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>\*</sup> | Whitehawk Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;13200 | &nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>\*</sup> | OnKure Therapeutics Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8445 | &nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*</sup> | Pelthos Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 | &nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*</sup> | Elutia Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;23021 | &nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>\*</sup> | Inotiv Inc. | &nbsp;&nbsp;14694 | &nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>\*</sup> | Tela Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;13582 | &nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>\*</sup> | Cue Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;25288 | &nbsp;&nbsp;18 |
| <sup>\*</sup> | Cumberland Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4404 | &nbsp;&nbsp;14 |
| <sup>\*,1</sup> | Genelux Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3251 | &nbsp;&nbsp;14 |
| <sup>\*,1</sup> | Cardiff Oncology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6265 | &nbsp;&nbsp;13 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*,1</sup> | Verrica Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>\*</sup> | Lunai Bioworks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
| <sup>\*</sup> | Myomo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>\*</sup> | ElectroCore Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>\*</sup> | Anixa Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| <sup>\*</sup> | Rapid Micro Biosystems Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  | **3361921** |
| **Industrials (7.6%)** | **Industrials (7.6%)** | **Industrials (7.6%)** | **Industrials (7.6%)** |
|  | Visa Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340331 |
|  | Mastercard Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269711 |
|  | GE Aerospace | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177722 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131399 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131014 |
|  | GE Vernova Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98335 |
| <sup>\*</sup> | Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95634 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94785 |
|  | Accenture plc Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90087 |
|  | Eaton Corp. plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85182 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82344 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79916 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78215 |
|  | Automatic Data Processing Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69828 |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68894 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68374 |
|  | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56109 |
|  | Trane Technologies plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55031 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51271 |
|  | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48439 |
|  | General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48384 |
|  | CRH plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47347 |
|  | Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46357 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45640 |
|  | TransDigm Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43623 |
|  | Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43359 |
|  | Illinois Tool Works Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42333 |
|  | Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42125 |
|  | Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41273 |
| <sup>\*</sup> | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41092 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39535 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;1092382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38790 |
| <sup>\*</sup> | PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37526 |
|  | Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36200 |
|  | United Parcel Service Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36075 |
|  | United Rentals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35985 |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34170 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33535 |
| <sup>\*</sup> | Axon Enterprise Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31402 |
|  | PACCAR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30338 |
|  | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29287 |
|  | Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28332 |
|  | Ferguson Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26007 |
|  | AMETEK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25472 |
|  | WW Grainger Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25384 |
|  | Paychex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23974 |
|  | Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23926 |
| <sup>\*</sup> | Block Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23249 |
|  | Rockwell Automation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23057 |
|  | Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22174 |
|  | Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21073 |
|  | Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20856 |
|  | Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20568 |
|  | Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20170 |
|  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20124 |
| <sup>\*</sup> | Fair Isaac Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20019 |
|  | Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19127 |
|  | DuPont de Nemours Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18978 |
|  | Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18534 |
| <sup>\*</sup> | Keysight Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17545 |
|  | EMCOR Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16993 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Comfort Systems USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20316 | &nbsp;&nbsp;16764 |
| <sup>\*</sup> | Teledyne Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27639 | &nbsp;&nbsp;16198 |
|  | Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;217382 | &nbsp;&nbsp;15445 |
|  | Old Dominion Freight Line Inc. | &nbsp;&nbsp;108934 | &nbsp;&nbsp;15336 |
| <sup>\*</sup> | Mettler-Toledo International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12018 | &nbsp;&nbsp;14753 |
|  | Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;137229 | &nbsp;&nbsp;14630 |
|  | PPG Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;132987 | &nbsp;&nbsp;13978 |
|  | HEICO Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54581 | &nbsp;&nbsp;13868 |
|  | Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80913 | &nbsp;&nbsp;13499 |
|  | Hubbell Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30966 | &nbsp;&nbsp;13325 |
|  | Smurfit WestRock plc | &nbsp;&nbsp;307936 | &nbsp;&nbsp;13109 |
| <sup>\*</sup> | Rocket Lab Corp. | &nbsp;&nbsp;266754 | &nbsp;&nbsp;12780 |
|  | Curtiss-Wright Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22168 | &nbsp;&nbsp;12036 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;143009 | &nbsp;&nbsp;11881 |
|  | Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52531 | &nbsp;&nbsp;11448 |
| <sup>\*</sup> | Corpay Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39562 | &nbsp;&nbsp;11396 |
| <sup>\*</sup> | Trimble Inc. | &nbsp;&nbsp;134964 | &nbsp;&nbsp;11020 |
| <sup>\*</sup> | Affirm Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;149603 | &nbsp;&nbsp;10933 |
|  | Snap-on Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30413 | &nbsp;&nbsp;10539 |
|  | Pentair plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95050 | &nbsp;&nbsp;10528 |
| <sup>\*</sup> | Bloom Energy Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;124444 | &nbsp;&nbsp;10524 |
|  | Jacobs Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69592 | &nbsp;&nbsp;10429 |
|  | AECOM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77990 | &nbsp;&nbsp;10175 |
|  | FTAI Aviation Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9976 |
|  | BWX Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9957 |
|  | Lennox International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9790 |
|  | Expeditors International of Washington Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9704 |
|  | Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;196626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9633 |
|  | TransUnion | &nbsp;&nbsp;114741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9613 |
|  | Dow Inc. | &nbsp;&nbsp;417201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9566 |
|  | nVent Electric plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9393 |
| <sup>\*</sup> | Kratos Defense & Security Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9118 |
|  | RPM International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8937 |
|  | Woodward Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8921 |
| <sup>\*</sup> | Zebra Technologies Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8916 |
|  | Allegion plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8875 |
|  | Textron Inc. | &nbsp;&nbsp;104953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8867 |
|  | CH Robinson Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8730 |
|  | Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;122392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8615 |
| <sup>\*</sup> | XPO Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8506 |
|  | Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8311 |
|  | Watsco Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8209 |
|  | ITT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8197 |
|  | Graco Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8168 |
|  | Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;160572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8096 |
| <sup>\*</sup> | MasTec Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7806 |
|  | Lincoln Electric Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 |
| <sup>\*</sup> | API Group Corp. | &nbsp;&nbsp;219911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7558 |
| <sup>\*</sup> | Builders FirstSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7479 |
| <sup>\*</sup> | QXO Inc. | &nbsp;&nbsp;378375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7212 |
|  | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7133 |
|  | IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7064 |
|  | Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6993 |
| <sup>\*</sup> | AeroVironment Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6970 |
|  | Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6796 |
|  | Stanley Black & Decker Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6762 |
|  | Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6671 |
| <sup>\*</sup> | ATI Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6631 |
|  | Crown Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6508 |
| <sup>\*</sup> | TopBuild Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6502 |
|  | Jack Henry & Associates Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6433 |
|  | Acuity Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6267 |
|  | JB Hunt Transport Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6164 |
|  | WESCO International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6043 |
| <sup>\*</sup> | Core & Main Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;112213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6040 |
|  | Advanced Drainage Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5983 |
| <sup>\*</sup> | Generac Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5825 |
| <sup>\*</sup> | Sterling Infrastructure Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5809 |
|  | Applied Industrial Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5794 |
|  | Donaldson Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5657 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39056 | &nbsp;&nbsp;5602 |
| <sup>\*</sup> | Chart Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26622 | &nbsp;&nbsp;5328 |
|  | Crane Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28881 | &nbsp;&nbsp;5318 |
|  | CNH Industrial NV | &nbsp;&nbsp;483412 | &nbsp;&nbsp;5245 |
| <sup>\*</sup> | SPX Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27879 | &nbsp;&nbsp;5207 |
|  | AptarGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38736 | &nbsp;&nbsp;5177 |
|  | Tetra Tech Inc. | &nbsp;&nbsp;154035 | &nbsp;&nbsp;5142 |
|  | HEICO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15626 | &nbsp;&nbsp;5044 |
|  | Armstrong World Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25395 | &nbsp;&nbsp;4978 |
|  | A O Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67530 | &nbsp;&nbsp;4957 |
|  | MKS Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39894 | &nbsp;&nbsp;4938 |
|  | Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37922 | &nbsp;&nbsp;4918 |
| <sup>\*</sup> | Joby Aviation Inc. | &nbsp;&nbsp;303831 | &nbsp;&nbsp;4904 |
| <sup>\*</sup> | Dycom Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16250 | &nbsp;&nbsp;4741 |
| <sup>\*</sup> | Saia Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15757 | &nbsp;&nbsp;4717 |
|  | Watts Water Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16303 | &nbsp;&nbsp;4553 |
|  | Cognex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99934 | &nbsp;&nbsp;4527 |
|  | Valmont Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11658 | &nbsp;&nbsp;4520 |
| <sup>\*</sup> | Aurora Innovation Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;838412 | &nbsp;&nbsp;4519 |
|  | Eagle Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19324 | &nbsp;&nbsp;4503 |
|  | Zurn Elkay Water Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94912 | &nbsp;&nbsp;4464 |
|  | Toro Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58123 | &nbsp;&nbsp;4429 |
| <sup>\*</sup> | Modine Manufacturing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30994 | &nbsp;&nbsp;4406 |
|  | JBT Marel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30873 | &nbsp;&nbsp;4336 |
|  | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22926 | &nbsp;&nbsp;4325 |
|  | Genpact Ltd. | &nbsp;&nbsp;101864 | &nbsp;&nbsp;4267 |
| <sup>\*</sup> | Paylocity Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26415 | &nbsp;&nbsp;4207 |
|  | Allison Transmission Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49491 | &nbsp;&nbsp;4201 |
|  | Primoris Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30322 | &nbsp;&nbsp;4164 |
|  | Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77865 | &nbsp;&nbsp;4138 |
|  | Simpson Manufacturing Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24571 | &nbsp;&nbsp;4115 |
|  | Federal Signal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34111 | &nbsp;&nbsp;4059 |
| <sup>\*</sup> | Fluor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95793 | &nbsp;&nbsp;4030 |
|  | AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37345 | &nbsp;&nbsp;3999 |
| <sup>\*</sup> | Mohawk Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30957 | &nbsp;&nbsp;3991 |
| <sup>\*</sup> | ExlService Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90568 | &nbsp;&nbsp;3988 |
|  | Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34308 | &nbsp;&nbsp;3834 |
|  | Air Lease Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59365 | &nbsp;&nbsp;3779 |
|  | AAON Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40384 | &nbsp;&nbsp;3773 |
|  | Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70271 | &nbsp;&nbsp;3752 |
|  | Littelfuse Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14464 | &nbsp;&nbsp;3746 |
|  | MSA Safety Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21727 | &nbsp;&nbsp;3739 |
| <sup>\*</sup> | Gates Industrial Corp. plc | &nbsp;&nbsp;149594 | &nbsp;&nbsp;3713 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21139 | &nbsp;&nbsp;3695 |
| <sup>\*</sup> | Axalta Coating Systems Ltd. | &nbsp;&nbsp;127943 | &nbsp;&nbsp;3662 |
|  | Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87115 | &nbsp;&nbsp;3656 |
| <sup>\*</sup> | Construction Partners Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28526 | &nbsp;&nbsp;3623 |
| <sup>\*</sup> | Middleby Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27053 | &nbsp;&nbsp;3596 |
| <sup>\*</sup> | GXO Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67512 | &nbsp;&nbsp;3571 |
|  | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90215 | &nbsp;&nbsp;3564 |
|  | Moog Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16746 | &nbsp;&nbsp;3478 |
| <sup>\*</sup> | Resideo Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79581 | &nbsp;&nbsp;3436 |
|  | Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp;174286 | &nbsp;&nbsp;3411 |
|  | Installed Building Products Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13651 | &nbsp;&nbsp;3367 |
| <sup>\*</sup> | Itron Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26887 | &nbsp;&nbsp;3349 |
|  | Louisiana-Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37082 | &nbsp;&nbsp;3294 |
| <sup>\*</sup> | Trex Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63593 | &nbsp;&nbsp;3286 |
|  | ESCO Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15404 | &nbsp;&nbsp;3252 |
| <sup>\*</sup> | ACI Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60954 | &nbsp;&nbsp;3217 |
| <sup>\*</sup> | Mirion Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;136971 | &nbsp;&nbsp;3186 |
| <sup>\*,1</sup> | WEX Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20195 | &nbsp;&nbsp;3181 |
|  | Badger Meter Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17483 | &nbsp;&nbsp;3122 |
| <sup>\*</sup> | FTI Consulting Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19307 | &nbsp;&nbsp;3121 |
| <sup>\*</sup> | Archer Aviation Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;324632 | &nbsp;&nbsp;3110 |
|  | Sealed Air Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86959 | &nbsp;&nbsp;3074 |
|  | Maximus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33251 | &nbsp;&nbsp;3038 |
|  | Ralliant Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67302 | &nbsp;&nbsp;2943 |
| <sup>\*,1</sup> | Shift4 Payments Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37899 | &nbsp;&nbsp;2933 |
| <sup>\*</sup> | BILL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54834 | &nbsp;&nbsp;2905 |
|  | Belden Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23321 | &nbsp;&nbsp;2805 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Enpro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12345 | &nbsp;&nbsp;2790 |
|  | ADT Inc. | &nbsp;&nbsp;318306 | &nbsp;&nbsp;2772 |
|  | Granite Construction Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25281 | &nbsp;&nbsp;2772 |
| <sup>\*</sup> | Kirby Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33162 | &nbsp;&nbsp;2767 |
|  | Brink's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23561 | &nbsp;&nbsp;2753 |
| <sup>\*</sup> | Spirit AeroSystems Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70700 | &nbsp;&nbsp;2729 |
|  | Arcosa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28887 | &nbsp;&nbsp;2707 |
|  | Sensata Technologies Holding plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86691 | &nbsp;&nbsp;2648 |
|  | UL Solutions Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36911 | &nbsp;&nbsp;2616 |
| <sup>\*</sup> | Everus Construction Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30027 | &nbsp;&nbsp;2575 |
| <sup>\*</sup> | Knife River Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33427 | &nbsp;&nbsp;2570 |
|  | EnerSys | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22364 | &nbsp;&nbsp;2526 |
|  | Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58502 | &nbsp;&nbsp;2521 |
|  | Landstar System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20506 | &nbsp;&nbsp;2513 |
| <sup>\*</sup> | Mercury Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31963 | &nbsp;&nbsp;2474 |
|  | Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38258 | &nbsp;&nbsp;2419 |
|  | Mueller Water Products Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93388 | &nbsp;&nbsp;2383 |
|  | MSC Industrial Direct Co. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25824 | &nbsp;&nbsp;2379 |
| <sup>\*</sup> | OSI Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9477 | &nbsp;&nbsp;2362 |
|  | CSW Industrials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9719 | &nbsp;&nbsp;2359 |
|  | Herc Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19366 | &nbsp;&nbsp;2259 |
| <sup>\*</sup> | Verra Mobility Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89532 | &nbsp;&nbsp;2211 |
|  | Leonardo DRS Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48369 | &nbsp;&nbsp;2196 |
|  | Franklin Electric Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22888 | &nbsp;&nbsp;2179 |
|  | WillScot Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;102399 | &nbsp;&nbsp;2162 |
|  | Silgan Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50220 | &nbsp;&nbsp;2160 |
|  | Exponent Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30473 | &nbsp;&nbsp;2117 |
| <sup>\*</sup> | IES Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5322 | &nbsp;&nbsp;2116 |
|  | Korn Ferry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30045 | &nbsp;&nbsp;2103 |
| <sup>\*</sup> | Amentum Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86722 | &nbsp;&nbsp;2077 |
|  | Argan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7670 | &nbsp;&nbsp;2071 |
|  | Kadant Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6945 | &nbsp;&nbsp;2067 |
| <sup>\*</sup> | Euronet Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23257 | &nbsp;&nbsp;2042 |
|  | Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24623 | &nbsp;&nbsp;2018 |
| <sup>\*</sup> | Loar Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25160 | &nbsp;&nbsp;2013 |
|  | Robert Half Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58341 | &nbsp;&nbsp;1982 |
|  | Patrick Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18819 | &nbsp;&nbsp;1946 |
|  | Crane NXT Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28899 | &nbsp;&nbsp;1938 |
|  | Terex Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37334 | &nbsp;&nbsp;1915 |
|  | Brady Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24505 | &nbsp;&nbsp;1912 |
|  | HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32218 | &nbsp;&nbsp;1910 |
|  | VSE Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11485 | &nbsp;&nbsp;1909 |
| <sup>\*</sup> | StandardAero Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69443 | &nbsp;&nbsp;1895 |
| <sup>\*</sup> | Hayward Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;124554 | &nbsp;&nbsp;1883 |
| <sup>\*</sup> | AAR Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20760 | &nbsp;&nbsp;1862 |
|  | Griffon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24405 | &nbsp;&nbsp;1858 |
| <sup>\*</sup> | MYR Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8762 | &nbsp;&nbsp;1823 |
|  | AZZ Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16636 | &nbsp;&nbsp;1815 |
| <sup>\*,1</sup> | Symbotic Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33405 | &nbsp;&nbsp;1801 |
| <sup>\*,1</sup> | Eos Energy Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;157584 | &nbsp;&nbsp;1795 |
|  | Matson Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18012 | &nbsp;&nbsp;1776 |
|  | Powell Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5739 | &nbsp;&nbsp;1749 |
| <sup>\*</sup> | Planet Labs PBC | &nbsp;&nbsp;134044 | &nbsp;&nbsp;1740 |
| <sup>\*</sup> | Tutor Perini Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26074 | &nbsp;&nbsp;1710 |
|  | McGrath RentCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14490 | &nbsp;&nbsp;1700 |
| <sup>\*</sup> | NCR Atleos Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42755 | &nbsp;&nbsp;1681 |
|  | Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21660 | &nbsp;&nbsp;1675 |
| <sup>\*</sup> | GEO Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80899 | &nbsp;&nbsp;1658 |
|  | ABM Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35597 | &nbsp;&nbsp;1642 |
| <sup>\*</sup> | Remitly Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97984 | &nbsp;&nbsp;1597 |
| <sup>\*</sup> | CBIZ Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29941 | &nbsp;&nbsp;1586 |
|  | REV Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27867 | &nbsp;&nbsp;1579 |
| <sup>\*</sup> | Huron Consulting Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10437 | &nbsp;&nbsp;1532 |
|  | UniFirst Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9147 | &nbsp;&nbsp;1529 |
|  | Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7145 | &nbsp;&nbsp;1514 |
|  | Western Union Co. | &nbsp;&nbsp;187142 | &nbsp;&nbsp;1495 |
| <sup>\*</sup> | RXO Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95930 | &nbsp;&nbsp;1475 |
| <sup>\*</sup> | Karman Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19780 | &nbsp;&nbsp;1428 |
| <sup>\*</sup> | Upwork Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73533 | &nbsp;&nbsp;1366 |
|  | Trinity Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47795 | &nbsp;&nbsp;1340 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | International Seaways Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28563 | &nbsp;&nbsp;1316 |
|  | Enerpac Tool Group Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31762 | &nbsp;&nbsp;1302 |
|  | EVERTEC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37664 | &nbsp;&nbsp;1272 |
| <sup>\*</sup> | Marqeta Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;236849 | &nbsp;&nbsp;1251 |
|  | Atkore Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19916 | &nbsp;&nbsp;1250 |
| <sup>\*</sup> | PureCycle Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93329 | &nbsp;&nbsp;1227 |
| <sup>\*</sup> | CoreCivic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60098 | &nbsp;&nbsp;1223 |
|  | Hub Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35104 | &nbsp;&nbsp;1209 |
| <sup>\*</sup> | O-I Glass Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90627 | &nbsp;&nbsp;1175 |
| <sup>\*</sup> | ASGN Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24257 | &nbsp;&nbsp;1149 |
|  | Alamo Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6001 | &nbsp;&nbsp;1146 |
|  | TriNet Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17122 | &nbsp;&nbsp;1145 |
| <sup>\*</sup> | Centuri Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52430 | &nbsp;&nbsp;1110 |
| <sup>\*</sup> | Blue Bird Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19245 | &nbsp;&nbsp;1108 |
|  | Hillenbrand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40303 | &nbsp;&nbsp;1090 |
| <sup>\*</sup> | Hillman Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp;118359 | &nbsp;&nbsp;1087 |
|  | Pitney Bowes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92951 | &nbsp;&nbsp;1061 |
| <sup>\*</sup> | AvidXchange Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;106455 | &nbsp;&nbsp;1059 |
| <sup>\*</sup> | Gibraltar Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16686 | &nbsp;&nbsp;1048 |
|  | Helios Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20020 | &nbsp;&nbsp;1044 |
| <sup>\*</sup> | Payoneer Global Inc. | &nbsp;&nbsp;170584 | &nbsp;&nbsp;1032 |
|  | ManpowerGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26875 | &nbsp;&nbsp;1019 |
| <sup>\*</sup> | Legalzoom.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97843 | &nbsp;&nbsp;1016 |
| <sup>\*,1</sup> | Enovix Corp. | &nbsp;&nbsp;101324 | &nbsp;&nbsp;1010 |
| <sup>\*</sup> | Masterbrand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76727 | &nbsp;&nbsp;1010 |
|  | ICF International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
|  | Insperity Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 |
|  | Lindsay Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 |
|  | Albany International Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 |
|  | Bel Fuse Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 |
|  | Tennant Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 |
| <sup>\*</sup> | CECO Environmental Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 |
|  | Napco Security Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 |
|  | Werner Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 |
|  | ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 |
| <sup>\*</sup> | Flywire Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 |
| <sup>\*</sup> | DXP Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 |
|  | Greif Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 |
|  | Kennametal Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
| <sup>\*</sup> | Astronics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 |
|  | Greenbrier Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 |
| <sup>\*</sup> | Donnelley Financial Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 |
| <sup>\*</sup> | Ducommun Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 |
|  | Alight Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;243694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
|  | TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
| <sup>\*</sup> | Janus International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
| <sup>\*</sup> | Sezzle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
| <sup>\*</sup> | Willdan Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
|  | United States Lime & Minerals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 |
|  | CRA International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
| <sup>\*</sup> | Paymentus Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 |
|  | Perella Weinberg Partners Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 |
| <sup>\*</sup> | V2X Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
| <sup>\*</sup> | Vicor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
| <sup>\*</sup> | First Advantage Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
| <sup>\*</sup> | Proto Labs Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 |
|  | Barrett Business Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
| <sup>\*</sup> | Evolv Technologies Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
| <sup>\*</sup> | Cimpress plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
|  | Astec Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
| <sup>\*,1</sup> | Intuitive Machines Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
|  | Cadre Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
| <sup>\*</sup> | Amprius Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
| <sup>\*</sup> | Limbach Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
| <sup>\*</sup> | BrightView Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
|  | Heidrick & Struggles International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
|  | Gorman-Rupp Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
|  | Deluxe Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
| <sup>\*</sup> | Montrose Environmental Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
| <sup>\*</sup> | American Woodmark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Schneider National Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;24564 | &nbsp;&nbsp;520 |
| <sup>\*</sup> | Thermon Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;19371 | &nbsp;&nbsp;518 |
|  | Apogee Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;11862 | &nbsp;&nbsp;517 |
| <sup>\*</sup> | Energy Recovery Inc. | &nbsp;&nbsp;31443 | &nbsp;&nbsp;485 |
| <sup>\*</sup> | Power Solutions International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4782 | &nbsp;&nbsp;470 |
| <sup>\*</sup> | Legence Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;14612 | &nbsp;&nbsp;450 |
| <sup>\*</sup> | Great Lakes Dredge & Dock Corp. | &nbsp;&nbsp;37383 | &nbsp;&nbsp;448 |
| <sup>\*</sup> | Forward Air Corp. | &nbsp;&nbsp;17444 | &nbsp;&nbsp;447 |
|  | Douglas Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;13865 | &nbsp;&nbsp;433 |
|  | Allient Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9444 | &nbsp;&nbsp;423 |
| <sup>\*</sup> | Transcat Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5740 | &nbsp;&nbsp;420 |
|  | Insteel Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;10851 | &nbsp;&nbsp;416 |
| <sup>\*</sup> | I3 Verticals Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;12808 | &nbsp;&nbsp;416 |
|  | Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp;28374 | &nbsp;&nbsp;403 |
| <sup>\*</sup> | CompoSecure Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;19211 | &nbsp;&nbsp;400 |
| <sup>\*</sup> | Green Dot Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;29098 | &nbsp;&nbsp;391 |
|  | LSI Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;16459 | &nbsp;&nbsp;389 |
| <sup>\*</sup> | Cantaloupe Inc. | &nbsp;&nbsp;36293 | &nbsp;&nbsp;384 |
| <sup>\*</sup> | Firefly Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;12796 | &nbsp;&nbsp;375 |
| <sup>\*</sup> | Bowman Consulting Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8779 | &nbsp;&nbsp;372 |
| <sup>\*,1</sup> | Microvast Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;95354 | &nbsp;&nbsp;367 |
| <sup>\*</sup> | Aspen Aerogels Inc. | &nbsp;&nbsp;52096 | &nbsp;&nbsp;363 |
|  | Marten Transport Ltd. | &nbsp;&nbsp;33456 | &nbsp;&nbsp;357 |
| <sup>\*</sup> | BlueLinx Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4788 | &nbsp;&nbsp;350 |
|  | Kforce Inc. | &nbsp;&nbsp;11689 | &nbsp;&nbsp;350 |
| <sup>\*</sup> | Graham Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6141 | &nbsp;&nbsp;337 |
|  | National Presto Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2981 | &nbsp;&nbsp;334 |
| <sup>\*</sup> | BlackSky Technology Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;16466 | &nbsp;&nbsp;332 |
| <sup>\*</sup> | Lightbridge Corp. | &nbsp;&nbsp;15465 | &nbsp;&nbsp;328 |
|  | Myers Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;18925 | &nbsp;&nbsp;321 |
|  | Vestis Corp. | &nbsp;&nbsp;70694 | &nbsp;&nbsp;320 |
| <sup>\*,1</sup> | Redwire Corp. | &nbsp;&nbsp;34477 | &nbsp;&nbsp;310 |
|  | Preformed Line Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;304 |
|  | FTAI Infrastructure Inc. | &nbsp;&nbsp;68496 | &nbsp;&nbsp;299 |
| <sup>\*</sup> | CryoPort Inc. | &nbsp;&nbsp;28888 | &nbsp;&nbsp;274 |
| <sup>\*</sup> | Cross Country Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;19178 | &nbsp;&nbsp;272 |
|  | Miller Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;271 |
| <sup>\*</sup> | Performant Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;34940 | &nbsp;&nbsp;270 |
|  | Cass Information Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6831 | &nbsp;&nbsp;269 |
| <sup>\*</sup> | JELD-WEN Holding Inc. | &nbsp;&nbsp;53779 | &nbsp;&nbsp;264 |
|  | Ennis Inc. | &nbsp;&nbsp;13575 | &nbsp;&nbsp;248 |
|  | Columbus McKinnon Corp. | &nbsp;&nbsp;17002 | &nbsp;&nbsp;244 |
| <sup>\*</sup> | Hudson Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;24429 | &nbsp;&nbsp;243 |
|  | Park Aerospace Corp. | &nbsp;&nbsp;11793 | &nbsp;&nbsp;240 |
| <sup>\*</sup> | LightPath Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;30132 | &nbsp;&nbsp;239 |
| <sup>\*</sup> | Repay Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;45790 | &nbsp;&nbsp;239 |
| <sup>\*</sup> | Conduent Inc. | &nbsp;&nbsp;85066 | &nbsp;&nbsp;238 |
|  | Mesa Laboratories Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3518 | &nbsp;&nbsp;236 |
| <sup>\*</sup> | 3D Systems Corp. | &nbsp;&nbsp;80934 | &nbsp;&nbsp;235 |
|  | Kelly Services Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;17501 | &nbsp;&nbsp;230 |
| <sup>\*,1</sup> | Voyager Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7673 | &nbsp;&nbsp;228 |
|  | Luxfer Holdings plc | &nbsp;&nbsp;15807 | &nbsp;&nbsp;220 |
|  | Wabash National Corp. | &nbsp;&nbsp;21024 | &nbsp;&nbsp;207 |
| <sup>\*</sup> | Eve Holding Inc. | &nbsp;&nbsp;54216 | &nbsp;&nbsp;207 |
| <sup>\*</sup> | Byrna Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9277 | &nbsp;&nbsp;206 |
|  | Heartland Express Inc. | &nbsp;&nbsp;23569 | &nbsp;&nbsp;198 |
| <sup>\*,1</sup> | CEA Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;25381 | &nbsp;&nbsp;198 |
| <sup>\*,1</sup> | TSS Inc. | &nbsp;&nbsp;10875 | &nbsp;&nbsp;197 |
|  | Hyster-Yale Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5323 | &nbsp;&nbsp;196 |
| <sup>\*</sup> | International Money Express Inc. | &nbsp;&nbsp;13802 | &nbsp;&nbsp;193 |
| <sup>\*</sup> | Custom Truck One Source Inc. | &nbsp;&nbsp;29740 | &nbsp;&nbsp;191 |
| <sup>\*</sup> | Vishay Precision Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5860 | &nbsp;&nbsp;188 |
| <sup>\*</sup> | Titan International Inc. | &nbsp;&nbsp;24716 | &nbsp;&nbsp;187 |
|  | Willis Lease Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1364 | &nbsp;&nbsp;187 |
| <sup>\*</sup> | Distribution Solutions Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;186 |
| <sup>\*</sup> | Titan Machinery Inc. | &nbsp;&nbsp;10970 | &nbsp;&nbsp;184 |
| <sup>\*</sup> | Babcock & Wilcox Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;62625 | &nbsp;&nbsp;182 |
| <sup>\*</sup> | TaskUS Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9989 | &nbsp;&nbsp;178 |
| <sup>\*</sup> | L B Foster Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6452 | &nbsp;&nbsp;174 |
|  | Information Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;29685 | &nbsp;&nbsp;171 |

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------

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*,1</sup> | Richtech Robotics Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;39973 | &nbsp;&nbsp;171 |
| <sup>\*</sup> | Orion Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;20493 | &nbsp;&nbsp;170 |
| <sup>\*</sup> | Atlanticus Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2887 | &nbsp;&nbsp;169 |
| <sup>\*</sup> | Strata Critical Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;32828 | &nbsp;&nbsp;166 |
| <sup>\*</sup> | Hyliion Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;83600 | &nbsp;&nbsp;165 |
| <sup>\*,1</sup> | Spire Global Inc. | &nbsp;&nbsp;14787 | &nbsp;&nbsp;163 |
| <sup>\*</sup> | AerSale Corp. | &nbsp;&nbsp;19557 | &nbsp;&nbsp;160 |
| <sup>\*</sup> | Pattern Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;11700 | &nbsp;&nbsp;160 |
| <sup>\*</sup> | Manitowoc Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;15878 | &nbsp;&nbsp;159 |
|  | Covenant Logistics Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7205 | &nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>\*</sup> | ZipRecruiter Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;36708 | &nbsp;&nbsp;155 |
| <sup>\*</sup> | Resolute Holdings Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2074 | &nbsp;&nbsp;150 |
|  | Park-Ohio Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7030 | &nbsp;&nbsp;149 |
|  | Quad/Graphics Inc. | &nbsp;&nbsp;22982 | &nbsp;&nbsp;144 |
| <sup>\*,1</sup> | Palladyne AI Corp. | &nbsp;&nbsp;16506 | &nbsp;&nbsp;142 |
| <sup>\*</sup> | Target Hospitality Corp. | &nbsp;&nbsp;16505 | &nbsp;&nbsp;140 |
| <sup>\*,1</sup> | Virgin Galactic Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;35890 | &nbsp;&nbsp;139 |
| <sup>\*</sup> | Franklin Covey Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6945 | &nbsp;&nbsp;135 |
|  | Karat Packaging Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4874 | &nbsp;&nbsp;123 |
|  | EVI Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3846 | &nbsp;&nbsp;122 |
| <sup>\*</sup> | Ranpak Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;21553 | &nbsp;&nbsp;121 |
| <sup>\*</sup> | TrueBlue Inc. | &nbsp;&nbsp;19732 | &nbsp;&nbsp;121 |
| <sup>\*</sup> | AIRO Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6295 | &nbsp;&nbsp;121 |
| <sup>\*</sup> | Frequency Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3546 | &nbsp;&nbsp;120 |
| <sup>\*</sup> | Radiant Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp;20210 | &nbsp;&nbsp;119 |
| <sup>\*</sup> | Mayville Engineering Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8494 | &nbsp;&nbsp;117 |
|  | Resources Connection Inc. | &nbsp;&nbsp;22291 | &nbsp;&nbsp;113 |
| <sup>\*</sup> | Innovative Solutions & Support Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8643 | &nbsp;&nbsp;108 |
|  | Alta Equipment Group Inc. | &nbsp;&nbsp;14800 | &nbsp;&nbsp;107 |
| <sup>\*,1</sup> | Sky Harbour Group Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;10867 | &nbsp;&nbsp;107 |
| <sup>\*</sup> | Satellogic Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;32518 | &nbsp;&nbsp;107 |
| <sup>\*</sup> | FreightCar America Inc. | &nbsp;&nbsp;10256 | &nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>\*</sup> | Forrester Research Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>\*</sup> | Paysign Inc. | &nbsp;&nbsp;15438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>\*</sup> | Tecogen Inc. | &nbsp;&nbsp;11037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>\*</sup> | Research Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;25126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
| <sup>\*</sup> | Priority Technology Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;13539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>\*</sup> | Proficient Auto Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp;13115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>\*</sup> | Hurco Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>\*</sup> | M-Tron Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
|  | Kronos Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;14677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
|  | Greif Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
|  | Universal Logistics Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
|  | Concrete Pumping Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;11630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>\*</sup> | Core Molding Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
| <sup>\*</sup> | Gencor Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
| <sup>\*</sup> | Smith-Midland Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>\*</sup> | Mistras Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>\*</sup> | SoundThinking Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
|  | Twin Disc Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>\*,1</sup> | AmpliTech Group Inc. | &nbsp;&nbsp;18519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>\*</sup> | DHI Group Inc. | &nbsp;&nbsp;25512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>\*</sup> | BGSF Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>\*</sup> | SKYX Platforms Corp. | &nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*</sup> | Fuel Tech Inc. | &nbsp;&nbsp;20661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
|  | Eastern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>\*</sup> | AirJoule Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;12411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
|  | Espey Manufacturing & Electronics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>\*</sup> | CPI Card Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>\*</sup> | Taylor Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>\*</sup> | Acacia Research Corp. | &nbsp;&nbsp;16538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*</sup> | Broadwind Inc. | &nbsp;&nbsp;22812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>\*,1</sup> | Wrap Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>\*</sup> | Commercial Vehicle Group Inc. | &nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>\*</sup> | Ultralife Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
|  | HireQuest Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>\*</sup> | TTEC Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;13047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*</sup> | PAMT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>\*</sup> | INNOVATE Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>\*</sup> | 374Water Inc. | &nbsp;&nbsp;29251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |

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------

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Hydrofarm Holdings Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
|  |  |  | **4606476** |
| **Real Estate (1.5%)** | **Real Estate (1.5%)** | **Real Estate (1.5%)** | **Real Estate (1.5%)** |
|  | Welltower Inc. | &nbsp;&nbsp;392487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69918 |
|  | Prologis Inc. | &nbsp;&nbsp;542153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62087 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;274628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52816 |
|  | Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44925 |
|  | Digital Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;200475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34658 |
|  | Simon Property Group Inc. | &nbsp;&nbsp;181925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34142 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;535789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32571 |
| <sup>\*</sup> | CBRE Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;175206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27605 |
|  | Public Storage | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26717 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;253289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24440 |
| <sup>\*</sup> | CoStar Group Inc. | &nbsp;&nbsp;248231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20943 |
|  | VICI Properties Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;622828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20310 |
|  | Ventas Inc. | &nbsp;&nbsp;265416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18576 |
|  | Extra Space Storage Inc. | &nbsp;&nbsp;125139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17637 |
|  | Iron Mountain Inc. | &nbsp;&nbsp;172853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17621 |
|  | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16195 |
|  | Equity Residential | &nbsp;&nbsp;213657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13830 |
|  | SBA Communications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12145 |
|  | Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;419844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10408 |
|  | Essex Property Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10172 |
|  | Invitation Homes Inc. | &nbsp;&nbsp;342297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10040 |
|  | Mid-America Apartment Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9540 |
|  | Sun Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9434 |
|  | WP Carey Inc. | &nbsp;&nbsp;128576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8688 |
|  | Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;396717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8668 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;101929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8495 |
| <sup>\*</sup> | Zillow Group Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;106743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8225 |
| <sup>\*</sup> | Jones Lang LaSalle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7905 |
|  | Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;107146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7811 |
|  | Healthpeak Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;404740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7751 |
|  | Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;173490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7325 |
|  | Gaming & Leisure Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;157093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7322 |
|  | UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;194898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7262 |
|  | BXP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6921 |
|  | Host Hotels & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;398927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6790 |
|  | Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6680 |
|  | Equity LifeStyle Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;102488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6221 |
|  | American Homes 4 Rent Class A | &nbsp;&nbsp;184783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6144 |
|  | Lamar Advertising Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6144 |
|  | Rexford Industrial Realty Inc. | &nbsp;&nbsp;135870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5586 |
|  | CubeSmart | &nbsp;&nbsp;135054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5491 |
|  | EastGroup Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5286 |
|  | Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5036 |
|  | Brixmor Property Group Inc. | &nbsp;&nbsp;177772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4921 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;111528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4748 |
|  | Agree Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4664 |
|  | CareTrust REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;130826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4537 |
|  | American Healthcare REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4180 |
|  | Vornado Realty Trust | &nbsp;&nbsp;101534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4115 |
|  | First Industrial Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4040 |
|  | STAG Industrial Inc. | &nbsp;&nbsp;109491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3864 |
|  | Healthcare Realty Trust Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;206230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3718 |
|  | Essential Properties Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;115591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3440 |
|  | Terreno Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3405 |
|  | Ryman Hospitality Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3134 |
|  | Kilroy Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972 |
| <sup>\*,1</sup> | Opendoor Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;369793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2947 |
|  | Cousins Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2864 |
|  | Kite Realty Group Trust | &nbsp;&nbsp;127631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846 |
|  | Macerich Co. | &nbsp;&nbsp;149270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2717 |
|  | Sabra Health Care REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;141307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634 |
|  | SL Green Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522 |
|  | EPR Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505 |
|  | Phillips Edison & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486 |
| <sup>\*</sup> | Compass Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;308907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2481 |
|  | Millrose Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2416 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Rayonier Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90110 | &nbsp;&nbsp;2392 |
|  | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72957 | &nbsp;&nbsp;2240 |
|  | Independence Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;135671 | &nbsp;&nbsp;2224 |
| <sup>\*</sup> | Cushman & Wakefield plc | &nbsp;&nbsp;135253 | &nbsp;&nbsp;2153 |
|  | Tanger Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63391 | &nbsp;&nbsp;2145 |
|  | National Health Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26626 | &nbsp;&nbsp;2117 |
|  | Americold Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;170072 | &nbsp;&nbsp;2082 |
|  | Highwoods Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64385 | &nbsp;&nbsp;2049 |
|  | COPT Defense Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65648 | &nbsp;&nbsp;1908 |
|  | Broadstone Net Lease Inc. | &nbsp;&nbsp;105569 | &nbsp;&nbsp;1886 |
|  | PotlatchDeltic Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44713 | &nbsp;&nbsp;1822 |
| <sup>\*</sup> | Zillow Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24054 | &nbsp;&nbsp;1791 |
|  | Lineage Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41244 | &nbsp;&nbsp;1594 |
|  | Urban Edge Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77411 | &nbsp;&nbsp;1585 |
|  | Newmark Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83267 | &nbsp;&nbsp;1553 |
|  | Outfront Media Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83750 | &nbsp;&nbsp;1534 |
|  | LXP Industrial Trust | &nbsp;&nbsp;171078 | &nbsp;&nbsp;1533 |
|  | Acadia Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74802 | &nbsp;&nbsp;1507 |
|  | Four Corners Property Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60445 | &nbsp;&nbsp;1475 |
|  | Douglas Emmett Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91606 | &nbsp;&nbsp;1426 |
|  | Apple Hospitality REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;117423 | &nbsp;&nbsp;1410 |
| <sup>1</sup> | Medical Properties Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;269350 | &nbsp;&nbsp;1366 |
| <sup>\*</sup> | Howard Hughes Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16351 | &nbsp;&nbsp;1344 |
|  | National Storage Affiliates Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42318 | &nbsp;&nbsp;1279 |
|  | InvenTrust Properties Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43823 | &nbsp;&nbsp;1254 |
|  | DigitalBridge Group Inc. | &nbsp;&nbsp;106501 | &nbsp;&nbsp;1246 |
|  | St. Joe Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23476 | &nbsp;&nbsp;1162 |
|  | Park Hotels & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;103734 | &nbsp;&nbsp;1149 |
|  | Sunstone Hotel Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;115058 | &nbsp;&nbsp;1078 |
|  | Global Net Lease Inc. | &nbsp;&nbsp;127197 | &nbsp;&nbsp;1034 |
|  | NETSTREIT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55904 | &nbsp;&nbsp;1010 |
|  | Curbline Properties Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
|  | DiamondRock Hospitality Co. | &nbsp;&nbsp;117653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936 |
|  | LTC Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 |
|  | Getty Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894 |
|  | Elme Communities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 |
|  | Innovative Industrial Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
|  | JBG SMITH Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 |
|  | Pebblebrook Hotel Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 |
|  | Sila Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
|  | Alexander & Baldwin Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
|  | Xenia Hotels & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 |
|  | Piedmont Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 |
| <sup>\*</sup> | Paramount Group Inc. | &nbsp;&nbsp;109537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 |
|  | Apartment Investment & Management Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
|  | UMH Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
|  | Veris Residential Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | Empire State Realty Trust Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
|  | RLJ Lodging Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
| <sup>\*</sup> | Hudson Pacific Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;231670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
|  | Centerspace | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
| <sup>\*</sup> | Anywhere Real Estate Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
|  | Diversified Healthcare Trust | &nbsp;&nbsp;135185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
|  | Easterly Government Properties Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | American Assets Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
|  | Smartstop Self Storage REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 |
|  | eXp World Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
|  | Kennedy-Wilson Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | Plymouth Industrial REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | NexPoint Residential Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
|  | Marcus & Millichap Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
|  | Brandywine Realty Trust | &nbsp;&nbsp;109789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | Gladstone Commercial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | Whitestone REIT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | Summit Hotel Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | Armada Hoffler Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | CBL & Associates Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | Peakstone Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
|  | Service Properties Trust | &nbsp;&nbsp;109016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | NET Lease Office Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Community Healthcare Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
| <sup>\*</sup> | Forestar Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
|  | Saul Centers Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | Farmland Partners Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
|  | Universal Health Realty Income Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
|  | Alexander's Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
|  | CTO Realty Growth Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| <sup>\*</sup> | Tejon Ranch Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | Global Medical REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
|  | SITE Centers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
|  | One Liberty Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
|  | Postal Realty Trust Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
|  | Gladstone Land Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
|  | Chatham Lodging Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
|  | Industrial Logistics Properties Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 |
| <sup>\*</sup> | FRP Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 |
|  | City Office REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 |
|  | RMR Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 |
| <sup>\*</sup> | Douglas Elliman Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
| <sup>\*</sup> | Sotherly Hotels Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 |
| <sup>\*</sup> | Seritage Growth Properties Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 |
|  | FrontView REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 |
| <sup>\*</sup> | Maui Land & Pineapple Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 |
|  | Orion Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 |
|  | Braemar Hotels & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 |
|  | Modiv Industrial Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 |
|  | Alpine Income Property Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 |
| <sup>\*</sup> | Seaport Entertainment Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 |
|  | BRT Apartments Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
| <sup>\*</sup> | Stratus Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
|  | Franklin Street Properties Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
|  | Strawberry Fields REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>\*</sup> | RE/MAX Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>\*</sup> | Star Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
| <sup>\*</sup> | Ashford Hospitality Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 |
| <sup>\*</sup> | AMREP Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
|  | Global Self Storage Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*,1</sup> | Offerpad Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*,1</sup> | reAlpha Tech Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
|  | Bluerock Homes Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| <sup>\*</sup> | Altisource Portfolio Solutions SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 |
| <sup>\*,2</sup> | Spirit MTA REIT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>\*,2</sup> | Equity Commonwealth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**894948** |
| **Technology (23.4%)** | **Technology (23.4%)** | **Technology (23.4%)** | **Technology (23.4%)** |
|  | NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;13547373 | &nbsp;&nbsp;2527669 |
|  | Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4362407 | &nbsp;&nbsp;2259509 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8709062 | &nbsp;&nbsp;2217588 |
|  | Meta Platforms Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934641 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2760004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910553 |
|  | Alphabet Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3414146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829979 |
|  | Alphabet Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659462 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278057 |
| <sup>\*</sup> | Palantir Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231164 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154209 |
| <sup>\*</sup> | Advanced Micro Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153938 |
|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126184 |
| <sup>\*</sup> | ServiceNow Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112137 |
|  | Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111715 |
|  | Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109788 |
|  | QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105305 |
| <sup>\*</sup> | AppLovin Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103708 |
|  | Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99312 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98000 |
|  | Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95629 |
|  | Amphenol Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88465 |
| <sup>\*</sup> | Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87730 |
|  | KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83393 |
| <sup>\*</sup> | Palo Alto Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79749 |

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------

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;2318302 | &nbsp;&nbsp;77779 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288356 | &nbsp;&nbsp;70849 |
| <sup>\*</sup> | Crowdstrike Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138663 | &nbsp;&nbsp;67998 |
| <sup>\*</sup> | Cadence Design Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160032 | &nbsp;&nbsp;56213 |
| <sup>\*</sup> | DoorDash Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198921 | &nbsp;&nbsp;54105 |
| <sup>\*</sup> | Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108669 | &nbsp;&nbsp;53616 |
| <sup>\*</sup> | Strategy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155088 | &nbsp;&nbsp;49971 |
|  | Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506193 | &nbsp;&nbsp;42556 |
| <sup>\*</sup> | Autodesk Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125635 | &nbsp;&nbsp;39910 |
| <sup>\*</sup> | Snowflake Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176267 | &nbsp;&nbsp;39757 |
|  | TE Connectivity plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173353 | &nbsp;&nbsp;38056 |
| <sup>\*</sup> | Cloudflare Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174367 | &nbsp;&nbsp;37417 |
|  | Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452687 | &nbsp;&nbsp;37134 |
|  | Vertiv Holdings Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223982 | &nbsp;&nbsp;33790 |
| <sup>\*</sup> | Fortinet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382093 | &nbsp;&nbsp;32126 |
|  | Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63164 | &nbsp;&nbsp;31499 |
| <sup>\*</sup> | Workday Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127247 | &nbsp;&nbsp;30632 |
|  | Seagate Technology Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124740 | &nbsp;&nbsp;29446 |
| <sup>\*</sup> | Datadog Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189521 | &nbsp;&nbsp;26988 |
|  | Dell Technologies Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179290 | &nbsp;&nbsp;25418 |
|  | Monolithic Power Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26670 | &nbsp;&nbsp;24553 |
|  | Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203376 | &nbsp;&nbsp;24417 |
|  | Microchip Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314657 | &nbsp;&nbsp;20207 |
|  | Cognizant Technology Solutions Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285880 | &nbsp;&nbsp;19174 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768251 | &nbsp;&nbsp;18868 |
| <sup>\*</sup> | Zscaler Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59071 | &nbsp;&nbsp;17701 |
| <sup>\*</sup> | Reddit Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71018 | &nbsp;&nbsp;16333 |
| <sup>\*</sup> | Atlassian Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96671 | &nbsp;&nbsp;15438 |
| <sup>\*</sup> | Pure Storage Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183236 | &nbsp;&nbsp;15357 |
| <sup>\*</sup> | Astera Labs Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77980 | &nbsp;&nbsp;15268 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554671 | &nbsp;&nbsp;15104 |
| <sup>\*</sup> | Super Micro Computer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297281 | &nbsp;&nbsp;14252 |
|  | Leidos Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75058 | &nbsp;&nbsp;14183 |
| <sup>\*</sup> | PTC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69289 | &nbsp;&nbsp;14067 |
| <sup>\*</sup> | MongoDB Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45017 | &nbsp;&nbsp;13972 |
|  | NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116802 | &nbsp;&nbsp;13836 |
|  | VeriSign Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49466 | &nbsp;&nbsp;13829 |
| <sup>\*</sup> | HubSpot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29151 | &nbsp;&nbsp;13637 |
| <sup>\*</sup> | Tyler Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25507 | &nbsp;&nbsp;13344 |
|  | Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59521 | &nbsp;&nbsp;12926 |
|  | Teradyne Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93797 | &nbsp;&nbsp;12910 |
| <sup>\*</sup> | Credo Technology Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85515 | &nbsp;&nbsp;12452 |
|  | CDW Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77329 | &nbsp;&nbsp;12317 |
| <sup>\*</sup> | ON Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238657 | &nbsp;&nbsp;11768 |
| <sup>\*</sup> | Zoom Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141348 | &nbsp;&nbsp;11661 |
| <sup>\*</sup> | Guidewire Software Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49655 | &nbsp;&nbsp;11414 |
| <sup>\*</sup> | GoDaddy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80811 | &nbsp;&nbsp;11057 |
| <sup>\*</sup> | Gartner Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41968 | &nbsp;&nbsp;11032 |
| <sup>\*</sup> | Nutanix Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147997 | &nbsp;&nbsp;11010 |
| <sup>\*</sup> | F5 Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33945 | &nbsp;&nbsp;10971 |
| <sup>\*</sup> | Pinterest Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336253 | &nbsp;&nbsp;10817 |
|  | SS&C Technologies Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120377 | &nbsp;&nbsp;10685 |
| <sup>\*</sup> | Toast Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286181 | &nbsp;&nbsp;10448 |
| <sup>\*</sup> | Coherent Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9928 |
| <sup>\*</sup> | Sandisk Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9186 |
| <sup>\*</sup> | IonQ Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9169 |
| <sup>\*</sup> | Okta Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9108 |
|  | Gen Digital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9035 |
| <sup>\*</sup> | Docusign Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8616 |
| <sup>\*</sup> | Dynatrace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8598 |
|  | Entegris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8275 |
| <sup>\*</sup> | Twilio Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8065 |
| <sup>\*</sup> | Fabrinet | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7687 |
| <sup>\*</sup> | Unity Software Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7497 |
| <sup>\*</sup> | Manhattan Associates Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7200 |
|  | TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7195 |
|  | Skyworks Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6679 |
| <sup>\*</sup> | Rambus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6595 |
| <sup>\*</sup> | CACI International Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6497 |
|  | Paycom Software Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6405 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Akamai Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82777 | &nbsp;&nbsp;6271 |
| <sup>\*</sup> | Dayforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89041 | &nbsp;&nbsp;6134 |
| <sup>\*</sup> | Samsara Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;159280 | &nbsp;&nbsp;5933 |
| <sup>\*</sup> | Lattice Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80390 | &nbsp;&nbsp;5894 |
| <sup>\*</sup> | Rubrik Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69630 | &nbsp;&nbsp;5727 |
| <sup>\*</sup> | Rigetti Computing Inc. | &nbsp;&nbsp;182033 | &nbsp;&nbsp;5423 |
|  | Match Group Inc. | &nbsp;&nbsp;142373 | &nbsp;&nbsp;5029 |
| <sup>\*</sup> | Qorvo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54795 | &nbsp;&nbsp;4991 |
| <sup>\*</sup> | Commvault Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26389 | &nbsp;&nbsp;4982 |
| <sup>\*</sup> | Snap Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;637820 | &nbsp;&nbsp;4918 |
| <sup>\*</sup> | Procore Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66464 | &nbsp;&nbsp;4847 |
| <sup>\*</sup> | EPAM Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31318 | &nbsp;&nbsp;4722 |
| <sup>\*,1</sup> | D-Wave Quantum Inc. | &nbsp;&nbsp;190114 | &nbsp;&nbsp;4698 |
| <sup>\*</sup> | MACOM Technology Solutions Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37473 | &nbsp;&nbsp;4665 |
| <sup>\*</sup> | Life360 Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43607 | &nbsp;&nbsp;4635 |
| <sup>\*</sup> | Elastic NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53180 | &nbsp;&nbsp;4493 |
|  | Bentley Systems Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86598 | &nbsp;&nbsp;4458 |
| <sup>\*</sup> | Maplebear Inc. | &nbsp;&nbsp;116719 | &nbsp;&nbsp;4291 |
| <sup>\*</sup> | Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;136869 | &nbsp;&nbsp;4110 |
|  | Universal Display Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26633 | &nbsp;&nbsp;3825 |
| <sup>\*</sup> | Cirrus Logic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30489 | &nbsp;&nbsp;3820 |
|  | Advanced Energy Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22087 | &nbsp;&nbsp;3758 |
| <sup>\*</sup> | SiTime Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12337 | &nbsp;&nbsp;3717 |
| <sup>\*</sup> | Onto Innovation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28715 | &nbsp;&nbsp;3711 |
| <sup>\*</sup> | Semtech Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51533 | &nbsp;&nbsp;3682 |
| <sup>\*</sup> | Arrow Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30098 | &nbsp;&nbsp;3642 |
|  | KBR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76252 | &nbsp;&nbsp;3606 |
| <sup>\*</sup> | Varonis Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62719 | &nbsp;&nbsp;3604 |
| <sup>\*</sup> | Gitlab Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77451 | &nbsp;&nbsp;3492 |
| <sup>\*</sup> | Sanmina Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30104 | &nbsp;&nbsp;3465 |
| <sup>\*,1</sup> | SoundHound AI Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;210868 | &nbsp;&nbsp;3391 |
| <sup>\*</sup> | Appfolio Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12147 | &nbsp;&nbsp;3348 |
| <sup>\*</sup> | SentinelOne Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;189182 | &nbsp;&nbsp;3332 |
| <sup>\*</sup> | TTM Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57688 | &nbsp;&nbsp;3323 |
| <sup>\*</sup> | Dropbox Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;108381 | &nbsp;&nbsp;3274 |
|  | Pegasystems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55038 | &nbsp;&nbsp;3165 |
| <sup>\*</sup> | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;347367 | &nbsp;&nbsp;3165 |
| <sup>\*</sup> | UiPath Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;233066 | &nbsp;&nbsp;3118 |
| <sup>\*</sup> | Confluent Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;153767 | &nbsp;&nbsp;3045 |
| <sup>\*</sup> | Applied Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;131459 | &nbsp;&nbsp;3016 |
| <sup>\*</sup> | ServiceTitan Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29718 | &nbsp;&nbsp;2996 |
| <sup>\*,1</sup> | Core Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;163202 | &nbsp;&nbsp;2928 |
| <sup>\*</sup> | Qualys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21366 | &nbsp;&nbsp;2827 |
| <sup>\*</sup> | Impinj Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15443 | &nbsp;&nbsp;2791 |
| <sup>\*</sup> | CoreWeave Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20294 | &nbsp;&nbsp;2777 |
|  | Science Applications International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27741 | &nbsp;&nbsp;2757 |
| <sup>\*</sup> | Box Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81952 | &nbsp;&nbsp;2645 |
| <sup>\*</sup> | Parsons Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31482 | &nbsp;&nbsp;2611 |
|  | Dolby Laboratories Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35944 | &nbsp;&nbsp;2601 |
| <sup>\*</sup> | JFrog Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54835 | &nbsp;&nbsp;2595 |
|  | Avnet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49012 | &nbsp;&nbsp;2562 |
| <sup>\*</sup> | Q2 Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35123 | &nbsp;&nbsp;2543 |
| <sup>\*</sup> | Workiva Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29251 | &nbsp;&nbsp;2518 |
| <sup>\*</sup> | Silicon Laboratories Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18479 | &nbsp;&nbsp;2423 |
| <sup>\*</sup> | SPS Commerce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22319 | &nbsp;&nbsp;2324 |
| <sup>\*</sup> | Cleanspark Inc. | &nbsp;&nbsp;158052 | &nbsp;&nbsp;2292 |
| <sup>\*</sup> | Plexus Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15521 | &nbsp;&nbsp;2246 |
| <sup>\*</sup> | Cipher Mining Inc. | &nbsp;&nbsp;174602 | &nbsp;&nbsp;2198 |
| <sup>\*</sup> | Tenable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73471 | &nbsp;&nbsp;2142 |
| <sup>\*</sup> | Novanta Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21320 | &nbsp;&nbsp;2135 |
| <sup>\*</sup> | Zeta Global Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;106453 | &nbsp;&nbsp;2115 |
| <sup>\*</sup> | Insight Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18516 | &nbsp;&nbsp;2100 |
| <sup>\*</sup> | Allegro MicroSystems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70540 | &nbsp;&nbsp;2060 |
|  | Amkor Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72260 | &nbsp;&nbsp;2052 |
| <sup>\*</sup> | Terawulf Inc. | &nbsp;&nbsp;175101 | &nbsp;&nbsp;2000 |
| <sup>\*</sup> | Ambarella Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23727 | &nbsp;&nbsp;1958 |
| <sup>\*</sup> | Hut 8 Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56232 | &nbsp;&nbsp;1957 |
| <sup>\*</sup> | Klaviyo Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69473 | &nbsp;&nbsp;1924 |
| <sup>\*</sup> | Blackbaud Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28826 | &nbsp;&nbsp;1854 |
| <sup>\*</sup> | Axcelis Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18873 | &nbsp;&nbsp;1843 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Magnite Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84481 | &nbsp;&nbsp;1840 |
|  | Clear Secure Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53597 | &nbsp;&nbsp;1789 |
| <sup>\*</sup> | BlackLine Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33207 | &nbsp;&nbsp;1763 |
| <sup>\*</sup> | Cargurus Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46981 | &nbsp;&nbsp;1749 |
| <sup>\*</sup> | ZoomInfo Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;151736 | &nbsp;&nbsp;1655 |
| <sup>\*</sup> | FormFactor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44872 | &nbsp;&nbsp;1634 |
| <sup>\*</sup> | nCino Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60218 | &nbsp;&nbsp;1633 |
| <sup>\*</sup> | Freshworks Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;134065 | &nbsp;&nbsp;1578 |
| <sup>\*</sup> | Agilysys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14799 | &nbsp;&nbsp;1558 |
| <sup>\*</sup> | Informatica Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62390 | &nbsp;&nbsp;1550 |
| <sup>\*</sup> | Alarm.com Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28808 | &nbsp;&nbsp;1529 |
| <sup>\*</sup> | Synaptics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21845 | &nbsp;&nbsp;1493 |
| <sup>\*,1</sup> | Trump Media & Technology Group Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90210 | &nbsp;&nbsp;1481 |
| <sup>\*,1</sup> | Quantum Computing Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80401 | &nbsp;&nbsp;1480 |
|  | Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31678 | &nbsp;&nbsp;1462 |
| <sup>\*,1</sup> | BigBear.ai Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;219804 | &nbsp;&nbsp;1433 |
| <sup>\*</sup> | DXC Technology Co. | &nbsp;&nbsp;105066 | &nbsp;&nbsp;1432 |
| <sup>\*,1</sup> | Innodata Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18303 | &nbsp;&nbsp;1411 |
| <sup>\*</sup> | Diodes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26240 | &nbsp;&nbsp;1396 |
| <sup>\*</sup> | Xometry Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25411 | &nbsp;&nbsp;1384 |
| <sup>\*</sup> | DigitalOcean Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40268 | &nbsp;&nbsp;1376 |
| <sup>\*</sup> | AvePoint Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90469 | &nbsp;&nbsp;1358 |
|  | Power Integrations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33713 | &nbsp;&nbsp;1356 |
| <sup>\*</sup> | Intapp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33092 | &nbsp;&nbsp;1353 |
| <sup>\*</sup> | RingCentral Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47540 | &nbsp;&nbsp;1347 |
| <sup>\*</sup> | IAC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39511 | &nbsp;&nbsp;1346 |
| <sup>\*</sup> | C3.ai Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72353 | &nbsp;&nbsp;1255 |
| <sup>\*</sup> | Braze Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43249 | &nbsp;&nbsp;1230 |
| <sup>\*</sup> | ACM Research Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30145 | &nbsp;&nbsp;1180 |
| <sup>\*</sup> | Progress Software Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26244 | &nbsp;&nbsp;1153 |
|  | Vishay Intertechnology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75188 | &nbsp;&nbsp;1150 |
| <sup>\*</sup> | Teradata Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51249 | &nbsp;&nbsp;1102 |
|  | ePlus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15514 | &nbsp;&nbsp;1102 |
| <sup>\*</sup> | NetScout Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42491 | &nbsp;&nbsp;1098 |
| <sup>\*</sup> | IPG Photonics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13631 | &nbsp;&nbsp;1079 |
|  | CSG Systems International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16632 | &nbsp;&nbsp;1071 |
|  | Adeia Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63646 | &nbsp;&nbsp;1069 |
| <sup>\*</sup> | Yelp Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34166 | &nbsp;&nbsp;1066 |
| <sup>\*</sup> | Veeco Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35042 | &nbsp;&nbsp;1066 |
| <sup>\*</sup> | Five9 Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42789 | &nbsp;&nbsp;1036 |
| <sup>\*</sup> | Vertex Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41426 | &nbsp;&nbsp;1027 |
| <sup>\*</sup> | LiveRamp Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37462 | &nbsp;&nbsp;1017 |
| <sup>\*</sup> | NCR Voyix Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
| <sup>\*</sup> | PAR Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 |
| <sup>\*</sup> | DoubleVerify Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 |
| <sup>\*</sup> | Ziff Davis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 |
| <sup>\*</sup> | Alkami Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 |
| <sup>\*</sup> | PagerDuty Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
| <sup>\*</sup> | Onestream Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |
| <sup>\*</sup> | Rogers Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 |
| <sup>\*</sup> | Ouster Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 |
| <sup>\*</sup> | Diebold Nixdorf Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
| <sup>\*</sup> | Penguin Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
|  | Benchmark Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
| <sup>\*</sup> | Appian Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 |
|  | A10 Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
| <sup>\*</sup> | nLight Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 |
| <sup>\*</sup> | Verint Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 |
| <sup>\*</sup> | Photronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 |
| <sup>\*</sup> | SailPoint Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
| <sup>\*</sup> | Schrodinger Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
| <sup>\*</sup> | Figure Technology Solutions Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 |
|  | CTS Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 |
| <sup>\*</sup> | MaxLinear Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 |
| <sup>\*</sup> | Navitas Semiconductor Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;101436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 |
| <sup>\*</sup> | Asana Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 |
| <sup>\*</sup> | Ultra Clean Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
| <sup>\*</sup> | Rapid7 Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
| <sup>\*</sup> | Fastly Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
| <sup>\*</sup> | Vimeo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | Netskope Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28107 | &nbsp;&nbsp;639 |
| <sup>\*</sup> | NextNav Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42111 | &nbsp;&nbsp;602 |
| <sup>\*</sup> | PROS Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25387 | &nbsp;&nbsp;582 |
| <sup>\*</sup> | Sprinklr Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73445 | &nbsp;&nbsp;567 |
| <sup>\*</sup> | Cohu Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27302 | &nbsp;&nbsp;555 |
| <sup>\*</sup> | Daktronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25715 | &nbsp;&nbsp;538 |
| <sup>\*</sup> | Amplitude Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50190 | &nbsp;&nbsp;538 |
| <sup>\*</sup> | Jamf Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49955 | &nbsp;&nbsp;535 |
| <sup>\*</sup> | Yext Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58898 | &nbsp;&nbsp;502 |
| <sup>\*</sup> | PDF Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18989 | &nbsp;&nbsp;490 |
| <sup>\*,1</sup> | Aehr Test Systems | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16243 | &nbsp;&nbsp;489 |
| <sup>\*</sup> | Blend Labs Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;130700 | &nbsp;&nbsp;477 |
| <sup>\*</sup> | ScanSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10321 | &nbsp;&nbsp;454 |
|  | PC Connection Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6795 | &nbsp;&nbsp;421 |
| <sup>\*</sup> | Kimball Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13929 | &nbsp;&nbsp;416 |
| <sup>\*</sup> | NIQ Global Intelligence plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26333 | &nbsp;&nbsp;413 |
| <sup>\*,1</sup> | Rumble Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54595 | &nbsp;&nbsp;395 |
| <sup>\*,1</sup> | indie Semiconductor Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96702 | &nbsp;&nbsp;394 |
| <sup>\*</sup> | Sprout Social Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30332 | &nbsp;&nbsp;392 |
| <sup>\*</sup> | Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13911 | &nbsp;&nbsp;389 |
| <sup>\*</sup> | Digital Turbine Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59344 | &nbsp;&nbsp;380 |
| <sup>\*</sup> | Powerfleet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70706 | &nbsp;&nbsp;371 |
| <sup>\*</sup> | Ichor Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20918 | &nbsp;&nbsp;366 |
| <sup>\*</sup> | Angi Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22456 | &nbsp;&nbsp;365 |
|  | OneSpan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22719 | &nbsp;&nbsp;361 |
| <sup>\*</sup> | EverQuote Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15668 | &nbsp;&nbsp;358 |
| <sup>\*</sup> | N-able Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45816 | &nbsp;&nbsp;357 |
| <sup>\*</sup> | Via Transportation Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7374 | &nbsp;&nbsp;355 |
| <sup>\*</sup> | CEVA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13214 | &nbsp;&nbsp;349 |
|  | Red Violet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6626 | &nbsp;&nbsp;346 |
|  | Climb Global Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2562 | &nbsp;&nbsp;345 |
| <sup>\*</sup> | Meridianlink Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17063 | &nbsp;&nbsp;340 |
| <sup>\*</sup> | Consensus Cloud Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11103 | &nbsp;&nbsp;326 |
| <sup>\*</sup> | SkyWater Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17318 | &nbsp;&nbsp;323 |
| <sup>\*,1</sup> | Serve Robotics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26892 | &nbsp;&nbsp;313 |
| <sup>\*</sup> | Groupon Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13144 | &nbsp;&nbsp;307 |
| <sup>\*</sup> | Grid Dynamics Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39107 | &nbsp;&nbsp;302 |
|  | Hackett Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15802 | &nbsp;&nbsp;300 |
| <sup>\*</sup> | Ibotta Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10639 | &nbsp;&nbsp;296 |
|  | Shutterstock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13995 | &nbsp;&nbsp;292 |
| <sup>\*</sup> | Grindr Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18415 | &nbsp;&nbsp;277 |
| <sup>\*</sup> | Domo Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17082 | &nbsp;&nbsp;271 |
| <sup>\*</sup> | Bumble Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44421 | &nbsp;&nbsp;271 |
| <sup>\*</sup> | Nextdoor Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;127537 | &nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>\*</sup> | Cerence Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21274 | &nbsp;&nbsp;265 |
| <sup>\*</sup> | Mitek Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26629 | &nbsp;&nbsp;260 |
| <sup>\*</sup> | Bandwidth Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15236 | &nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>\*</sup> | Weave Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37966 | &nbsp;&nbsp;254 |
|  | Xerox Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66559 | &nbsp;&nbsp;250 |
| <sup>\*</sup> | MicroVision Inc. | &nbsp;&nbsp;194388 | &nbsp;&nbsp;241 |
| <sup>\*</sup> | Kopin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94090 | &nbsp;&nbsp;229 |
| <sup>\*</sup> | NerdWallet Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20606 | &nbsp;&nbsp;222 |
| <sup>\*</sup> | Backblaze Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23692 | &nbsp;&nbsp;220 |
| <sup>\*</sup> | SEMrush Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30443 | &nbsp;&nbsp;216 |
| <sup>\*</sup> | Commerce.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42020 | &nbsp;&nbsp;210 |
| <sup>\*</sup> | Aeva Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14126 | &nbsp;&nbsp;205 |
| <sup>\*</sup> | PubMatic Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23701 | &nbsp;&nbsp;196 |
| <sup>\*</sup> | Telos Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26951 | &nbsp;&nbsp;184 |
| <sup>\*</sup> | Veritone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36555 | &nbsp;&nbsp;176 |
|  | NVE Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2507 | &nbsp;&nbsp;164 |
| <sup>\*</sup> | MediaAlpha Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14133 | &nbsp;&nbsp;161 |
| <sup>\*</sup> | Simulations Plus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10335 | &nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>\*</sup> | Rekor Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97266 | &nbsp;&nbsp;153 |
| <sup>\*</sup> | Arteris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15000 | &nbsp;&nbsp;152 |
| <sup>\*</sup> | AXT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp;146 |
| <sup>\*,1</sup> | Getty Images Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;145 |
| <sup>\*</sup> | Blaize Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40155 | &nbsp;&nbsp;139 |
| <sup>\*</sup> | Unisys Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34118 | &nbsp;&nbsp;133 |
| <sup>\*</sup> | Rimini Street Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27624 | &nbsp;&nbsp;129 |
| <sup>\*</sup> | CoreCard Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;121 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | BTCS Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 |
|  | Methode Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 |
| <sup>\*</sup> | eGain Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 |
| <sup>\*</sup> | CS Disco Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 |
| <sup>\*</sup> | Digimarc Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 |
| <sup>\*</sup> | Asure Software Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 |
| <sup>\*,1</sup> | KULR Technology Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 |
|  | Immersion Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 |
| <sup>\*</sup> | SmartRent Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 |
| <sup>\*,1</sup> | Quantum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>\*</sup> | ON24 Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>\*</sup> | Arena Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>\*</sup> | Kaltura Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>\*</sup> | Eventbrite Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
| <sup>\*</sup> | Tucows Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>1</sup> | ReposiTrak Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>\*</sup> | QuickLogic Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>\*</sup> | Viant Technology Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
| <sup>\*,1</sup> | Ambiq Micro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*</sup> | Everspin Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>\*</sup> | Amtech Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>\*</sup> | Rackspace Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
| <sup>\*,1</sup> | Atomera Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>\*</sup> | One Stop Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>\*</sup> | Identiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>\*</sup> | Airship AI Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>\*</sup> | Intellicheck Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
|  | Richardson Electronics Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>\*</sup> | AudioEye Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 |
| <sup>\*</sup> | TrueCar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*</sup> | Thumzup Media Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| <sup>\*</sup> | 1stdibs.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
| <sup>\*</sup> | Synchronoss Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*</sup> | Inuvo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>\*</sup> | Upland Software Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>\*</sup> | Duos Technologies Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>\*,1</sup> | Aeluma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>\*</sup> | inTEST Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>\*</sup> | Expensify Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>\*</sup> | VirnetX Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
|  | CSP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*</sup> | WM Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>\*,1</sup> | Stubhub Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>\*</sup> | Whitefiber Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | GSI Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
| <sup>\*</sup> | BuzzFeed Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>\*,1</sup> | Vivid Seats Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>\*</sup> | comScore Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| <sup>\*</sup> | AstroNova Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>\*,1</sup> | Wolfspeed Inc. (XNYS) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>\*,1</sup> | LivePerson Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*,1</sup> | FiscalNote Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*,1</sup> | Wolfspeed Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 |
| <sup>\*</sup> | Beachbody Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>\*,2</sup> | Pivotal Software Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;**14289004** |
| **Telecommunications (1.2%)** | **Telecommunications (1.2%)** | **Telecommunications (1.2%)** | **Telecommunications (1.2%)** |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;2091911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143129 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4194785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118461 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;2228476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97942 |
| <sup>\*</sup> | Arista Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86055 |
|  | Comcast Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;2160070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67869 |
|  | T-Mobile US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63304 |
|  | Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44671 |
| <sup>\*</sup> | Charter Communications Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14289 |
| <sup>\*</sup> | Ciena Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11916 |
| <sup>\*</sup> | Roku Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7662 |
| <sup>\*</sup> | Lumentum Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6383 |
| <sup>\*</sup> | EchoStar Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5959 |

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------

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>\*</sup> | AST SpaceMobile Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5860 |
| <sup>\*</sup> | Frontier Communications Parent Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5362 |
|  | InterDigital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5276 |
| <sup>\*</sup> | Liberty Broadband Corp. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4540 |
| <sup>\*</sup> | Lumen Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3349 |
| <sup>\*</sup> | Viasat Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2211 |
|  | Telephone & Data Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2130 |
| <sup>\*</sup> | Calix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2106 |
| <sup>\*</sup> | CommScope Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927 |
| <sup>\*</sup> | Viavi Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1712 |
| <sup>\*</sup> | Extreme Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540 |
| <sup>\*</sup> | Globalstar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091 |
|  | Cogent Communications Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 |
|  | Iridium Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 |
| <sup>\*</sup> | Applied Optoelectronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 |
| <sup>\*</sup> | fuboTV Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
| <sup>\*</sup> | Digi International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 |
| <sup>\*</sup> | Harmonic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
|  | IDT Corp. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
| <sup>\*</sup> | GCI Liberty Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | Uniti Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | Cable One Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
| <sup>\*</sup> | NETGEAR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
| <sup>\*</sup> | Liberty Broadband Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | Array Digital Infrastructure Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
|  | Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
| <sup>\*</sup> | ADTRAN Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| <sup>\*</sup> | Gogo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| <sup>\*</sup> | Altice USA Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
| <sup>\*,1</sup> | Lightwave Logic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
| <sup>\*</sup> | Clearfield Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
| <sup>\*</sup> | Ribbon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | Spok Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 |
| <sup>\*</sup> | WideOpenWest Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
| <sup>\*</sup> | Xperi Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 |
| <sup>\*</sup> | Anterix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
| <sup>\*</sup> | 8x8 Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
| <sup>\*</sup> | Aviat Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 |
| <sup>\*</sup> | Ooma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>\*</sup> | BK Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 |
|  | ATN International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 |
| <sup>\*</sup> | Inseego Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 |
| <sup>\*</sup> | Crexendo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>\*</sup> | Lantronix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 |
| <sup>\*</sup> | Genasys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 |
| <sup>\*</sup> | GCI Liberty Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>\*</sup> | KVH Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>\*</sup> | Comtech Telecommunications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>\*</sup> | Airgain Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*,2</sup> | GCI Liberty Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;**717884** |
| **Utilities (1.6%)** | **Utilities (1.6%)** | **Utilities (1.6%)** | **Utilities (1.6%)** |
|  | NextEra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;1220832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92161 |
|  | Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61432 |
|  | Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60378 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56754 |
|  | Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52174 |
|  | Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38939 |
|  | American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35356 |
|  | Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34219 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30672 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27928 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27295 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26756 |
|  | Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26697 |
|  | Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24419 |
|  | Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24247 |
|  | WEC Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21710 |
|  | Consolidated Edison Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21373 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp;1246695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18800 |
|  | NRG Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18357 |
|  | American Water Works Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16615 |
|  | Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16502 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16099 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15541 |
|  | PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15309 |
|  | CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14931 |
|  | FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14746 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14654 |
|  | CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12864 |
|  | Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12460 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11883 |
| <sup>\*</sup> | Talen Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11333 |
|  | Evergy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10191 |
|  | Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10120 |
| <sup>\*,1</sup> | Oklo Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7682 |
| <sup>\*</sup> | Clean Harbors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6601 |
|  | Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6544 |
|  | Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6273 |
|  | AES Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5531 |
|  | OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5458 |
|  | National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4837 |
|  | UGI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4243 |
|  | IDACORP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4108 |
| <sup>\*</sup> | Casella Waste Systems Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3516 |
|  | TXNM Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3460 |
|  | Ormat Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235 |
|  | Southwest Gas Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2989 |
|  | ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2914 |
|  | Portland General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2912 |
|  | New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2772 |
|  | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682 |
|  | Spire Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578 |
| <sup>\*,1</sup> | NuScale Power Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2284 |
| <sup>\*</sup> | Sunrun Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2247 |
|  | ALLETE Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2236 |
|  | MDU Resources Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2201 |
|  | Northwestern Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2091 |
|  | Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1928 |
|  | Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1866 |
|  | MGE Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 |
|  | American States Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730 |
|  | California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220 |
| <sup>\*</sup> | Hawaiian Electric Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173 |
|  | Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158 |
|  | Clearway Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 |
|  | Clearway Energy Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
|  | H2O America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 |
| <sup>\*,1</sup> | NANO Nuclear Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
|  | Middlesex Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
| <sup>\*</sup> | Enviri Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
|  | Unitil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | Aris Water Solutions Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Excelerate Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | Consolidated Water Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | Artesian Resources Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | York Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>\*</sup> | ALT5 Sigma Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
|  | Genie Energy Ltd. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
| <sup>\*</sup> | Cadiz Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 |
| <sup>\*</sup> | Pure Cycle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 |
|  | RGC Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 |
| <sup>\*</sup> | Arq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
| <sup>\*</sup> | Perma-Fix Environmental Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 |
|  | Global Water Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>\*</sup> | Net Power Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1000974** |
| **Total Common Stocks (Cost $6,355,002)** | **Total Common Stocks (Cost $6,355,002)** | **Total Common Stocks (Cost $6,355,002)** | **37564539** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | &nbsp;&nbsp;**Shares** | &nbsp;&nbsp;**Market<br> Value<br> ($000)** |
| **Preferred Stocks (0.0%)** | **Preferred Stocks (0.0%)** | **Preferred Stocks (0.0%)** | **Preferred Stocks (0.0%)** | **Preferred Stocks (0.0%)** |
| <sup>\*,2</sup> | Next Bridge Hydrocarbons Inc. Preference Shares **(Cost $138)** | Next Bridge Hydrocarbons Inc. Preference Shares **(Cost $138)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**—** |
| **Rights (0.0%)** | **Rights (0.0%)** | **Rights (0.0%)** | **Rights (0.0%)** | **Rights (0.0%)** |
| <sup>\*,1,2</sup> | Tobira Therapeutics Inc. CVR Exp. 12/31/2028 | Tobira Therapeutics Inc. CVR Exp. 12/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*,2</sup> | Sanofi Aatd Inc. CVR | Sanofi Aatd Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 |
| <sup>\*,2</sup> | Enliven Therapeutics Inc. CVR | Enliven Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
| <sup>\*,2</sup> | Spectrum Pharmaceuticals Inc. CVR | Spectrum Pharmaceuticals Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;118300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
| <sup>\*,1,2</sup> | Oncternal Therapeutics Inc. CVR | Oncternal Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>\*,2</sup> | Adamas Pharmaceuticals Inc. CVR | Adamas Pharmaceuticals Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>\*,2</sup> | Gyre Therapeutics Inc. CVR | Gyre Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>\*,2</sup> | Coherus BioSciences Inc. CVR | Coherus BioSciences Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>\*,2</sup> | Chinook Therapeutics Inc. CVR | Chinook Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>\*,2</sup> | Miragen Therapeutics Inc. CVR | Miragen Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>\*,2</sup> | Ambit Biosciences Corp. CVR | Ambit Biosciences Corp. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| <sup>\*,2</sup> | F-star Therapeutics Inc. CVR | F-star Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| <sup>\*,2</sup> | Pineapple Energy Inc. CVR | Pineapple Energy Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| <sup>\*,2</sup> | OmniAb Inc. 12.5 Earnout | OmniAb Inc. 12.5 Earnout | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| <sup>\*,2</sup> | OmniAb Inc. 15 Earnout | OmniAb Inc. 15 Earnout | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| <sup>\*,1,2</sup> | Carisma Therapeutics Inc. CVR | Carisma Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;128046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| <sup>\*,2</sup> | Dianthus Therapeutics Inc. CVR | Dianthus Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| **Total Rights (Cost $175)** | **Total Rights (Cost $175)** | **Total Rights (Cost $175)** | **Total Rights (Cost $175)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**92** |
| **Warrants (0.0%)** | **Warrants (0.0%)** | **Warrants (0.0%)** | **Warrants (0.0%)** | **Warrants (0.0%)** |
| <sup>\*</sup> | M-Tron Industries Inc. Exp. 3/11/2028 **(Cost $—)** | M-Tron Industries Inc. Exp. 3/11/2028 **(Cost $—)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**3** |
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) |  |
| **U.S. Government and Agency Obligations (26.0%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (26.0%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (26.0%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (26.0%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (26.0%)** |
| **U.S. Government Securities (18.4%)** | **U.S. Government Securities (18.4%)** | **U.S. Government Securities (18.4%)** | **U.S. Government Securities (18.4%)** | **U.S. Government Securities (18.4%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25188 | &nbsp;&nbsp;25420 |
|  | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;10/31/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48559 | &nbsp;&nbsp;47231 |
|  | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;10/31/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20445 | &nbsp;&nbsp;19997 |
|  | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;10/31/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59690 | &nbsp;&nbsp;59949 |
|  | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24995 | &nbsp;&nbsp;24522 |
|  | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49219 | &nbsp;&nbsp;49696 |
|  | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 |
|  | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;11/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49956 | &nbsp;&nbsp;48557 |
|  | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;11/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25526 | &nbsp;&nbsp;24925 |
|  | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48509 | &nbsp;&nbsp;48799 |
|  | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36791 | &nbsp;&nbsp;37076 |
|  | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;12/31/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48345 | &nbsp;&nbsp;46904 |
|  | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;12/31/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19066 | &nbsp;&nbsp;18615 |
|  | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;12/31/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53696 | &nbsp;&nbsp;54042 |
|  | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44102 | &nbsp;&nbsp;44266 |
|  | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;1/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62209 | &nbsp;&nbsp;60450 |
|  | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53540 | &nbsp;&nbsp;53827 |
|  | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26207 | &nbsp;&nbsp;25706 |
|  | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43620 | &nbsp;&nbsp;43872 |
|  | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;2/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11279 | &nbsp;&nbsp;10885 |
|  | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;2/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50678 | &nbsp;&nbsp;49425 |
|  | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65896 | &nbsp;&nbsp;66292 |
|  | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51473 | &nbsp;&nbsp;51889 |
|  | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50496 | &nbsp;&nbsp;50648 |
|  | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35761 | &nbsp;&nbsp;36202 |
|  | &nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22163 | &nbsp;&nbsp;21101 |
|  | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40528 | &nbsp;&nbsp;39966 |
|  | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44822 | &nbsp;&nbsp;44887 |
|  | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47762 | &nbsp;&nbsp;46799 |
|  | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50543 | &nbsp;&nbsp;51202 |
|  | &nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27015 | &nbsp;&nbsp;25652 |
|  | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39701 | &nbsp;&nbsp;39042 |
|  | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40521 | &nbsp;&nbsp;40662 |
|  | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26845 | &nbsp;&nbsp;27272 |
|  | &nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30694 | &nbsp;&nbsp;29074 |
|  | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19640 | &nbsp;&nbsp;19512 |
|  | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44596 | &nbsp;&nbsp;44678 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29265 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.375% | &nbsp;&nbsp;7/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21661 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;7/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33717 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;7/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32681 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33775 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30363 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29828 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29983 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58115 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41140 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.375% | &nbsp;&nbsp;9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42642 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;385681 | &nbsp;&nbsp;384883 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25845 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45376 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;10/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43978 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;10/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33417 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23466 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36191 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48143 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36659 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24752 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;12/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30342 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;12/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13652 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45721 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57699 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18553 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34292 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37583 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;2/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49461 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14439 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56708 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;3/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46157 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21674 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37124 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58296 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20168 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30089 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36340 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;5/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59650 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29102 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36321 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31843 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33338 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36057 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34496 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22852 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45890 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26993 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5137 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49781 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17875 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;413719 | &nbsp;&nbsp;410907 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;9/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34645 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;9/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35937 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50970 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31737 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37693 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15467 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;11/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46244 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41664 |
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| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;12/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49348 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40831 |
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| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37629 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49657 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;3/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25131 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43056 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35836 |

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| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61261 |
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| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60284 |
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| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;8/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17612 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;8/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50498 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;9/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50092 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;9/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31757 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;10/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33953 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;10/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32521 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;11/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23148 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;11/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52892 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;12/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23081 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;12/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20015 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28121 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36518 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31004 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80357 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31604 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46521 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30568 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45657 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46175 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2838 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31640 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49577 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26665 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45405 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;7/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33181 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;7/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28584 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64816 |
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| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;8/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34961 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;239222 | &nbsp;&nbsp;237989 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32009 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31599 |
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| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;12/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33558 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37473 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52839 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8603 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38308 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37858 |
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| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38136 |
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| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60294 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76369 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70365 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86407 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93521 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93709 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95336 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85223 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91930 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76825 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97072 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;104823 | &nbsp;&nbsp;105679 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5848 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7758 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9951 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11587 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10172 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16091 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22143 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23650 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7871 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27576 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8173 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36209 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6119 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29881 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7462 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37999 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10897 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33965 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9098 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28684 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10431 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9690 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27738 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10116 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25589 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11660 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28068 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10406 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27431 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17800 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27200 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;8/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19010 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29086 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16818 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28143 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17197 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28772 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19047 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32227 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14166 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29091 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16909 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32114 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15062 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22919 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10669 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35042 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12545 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98071 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12754 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18169 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14994 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11927 |
| United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9307 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2047 | &nbsp;&nbsp;25250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19261 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;18701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14230 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;22133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16032 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;25190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18201 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;26538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20032 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;35722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27527 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;38399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28854 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;37336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29979 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2049 | &nbsp;&nbsp;39182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29331 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;40285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29378 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;28435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18140 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;34864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22799 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;39681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23720 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;37757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18514 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;52020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26142 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;49388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26486 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;59930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34216 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;63096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40576 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;55375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32429 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;53132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30051 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;53439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33134 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;51652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36850 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;43553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31848 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;42220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37353 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;47379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39160 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;44209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36505 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;48956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44246 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;50192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50267 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;58512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54009 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;54151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53203 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;52434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48413 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;52518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50567 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;37594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36951 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;41875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42006 |
|  | United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;96035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96380 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**11219118** |
| **Agency Bonds and Notes (0.2%)** | **Agency Bonds and Notes (0.2%)** | **Agency Bonds and Notes (0.2%)** | **Agency Bonds and Notes (0.2%)** | **Agency Bonds and Notes (0.2%)** | **Agency Bonds and Notes (0.2%)** |
| <sup>3,4</sup> | AID-Israel | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;10/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7774 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5106 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
|  | Federal Farm Credit Banks | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;10/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3009 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;11/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;12/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6314 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;9/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;12/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4050 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2670 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2093 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;11/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;12/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 |
|  | Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3045 |
| <sup>3,5</sup> | Federal Home Loan Mortgage Corp. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2523 |
| <sup>5</sup> | Federal Home Loan Mortgage Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6963 |
| <sup>5</sup> | Federal National Mortgage Assn. | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8028 |
| <sup>5</sup> | Federal National Mortgage Assn. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2171 |
| <sup>5</sup> | Federal National Mortgage Assn. | &nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2727 |
| <sup>5</sup> | Federal National Mortgage Assn. | &nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326 |
| <sup>5</sup> | Federal National Mortgage Assn. | &nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;8/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6113 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5</sup> | Federal National Mortgage Assn. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10540 |
| <sup>5</sup> | Federal National Mortgage Assn. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;7/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391 |
| <sup>3</sup> | Private Export Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 |
| <sup>3</sup> | Private Export Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
| <sup>3</sup> | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2270 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431 |
| <sup>3</sup> | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;5.880% | &nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1606 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**109939** |
| **Conventional Mortgage-Backed Securities (7.4%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (7.4%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (7.4%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (7.4%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (7.4%)** |  |
| <sup>3,5</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;8/1/2028–12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
| <sup>3,5</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027–3/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8961 |
| <sup>3,5</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026–2/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34438 |
| <sup>3,5</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2025–11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44879 |
| <sup>3,5</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2026–11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27573 |
| <sup>3,5</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029–1/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12608 |
| <sup>3,5</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2026–1/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3749 |
| <sup>3,5</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028–6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3535 |
| <sup>3,5</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2026–5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1483 |
| <sup>3,5</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;12/1/2025–12/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 |
| <sup>3,5</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2025–1/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>3,5</sup> | Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;11/1/2025–1/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>3</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2026–7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708 |
| <sup>3</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2025–9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2871 |
| <sup>3</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2026–6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4282 |
| <sup>3</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033–2/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3911 |
| <sup>3</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034–4/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496 |
| <sup>3</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>3</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2026–8/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
| <sup>3</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2025–8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 |
| <sup>3</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;12/15/2025–3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 |
| <sup>3</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2026–3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 |
| <sup>3</sup> | Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027–6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>3</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;2/20/2051–12/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011 |
| <sup>3,6</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;8/20/2050–10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;135205 | &nbsp;&nbsp;111922 |
| <sup>3,6</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;6/20/2027–10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;135998 | &nbsp;&nbsp;117231 |
| <sup>3,6</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/20/2027–10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;135962 | &nbsp;&nbsp;122501 |
| <sup>3,6</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;12/20/2025–10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;112179 | &nbsp;&nbsp;104270 |
| <sup>3</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/20/2026–5/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76504 |
| <sup>3,6</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/20/2035–10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;102990 | &nbsp;&nbsp;100650 |
| <sup>3,6</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/20/2039–11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;142082 | &nbsp;&nbsp;141954 |
| <sup>3,6</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;11/20/2052–10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;177756 | &nbsp;&nbsp;179546 |
| <sup>3,6</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;12/20/2052–10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;113732 | &nbsp;&nbsp;116060 |
| <sup>3,6</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;12/20/2035–10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40989 |
| <sup>3</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;4/20/2038–9/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6578 |
| <sup>3</sup> | Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;12/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
| <sup>3,5</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2035–4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;169167 | &nbsp;&nbsp;139051 |
| <sup>3,5,6</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;11/1/2027–11/25/2055 | &nbsp;&nbsp;751972 | &nbsp;&nbsp;626988 |
| <sup>3,5,6</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;1/1/2027–11/25/2055 | &nbsp;&nbsp;530731 | &nbsp;&nbsp;457896 |
| <sup>3,5,6</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;1/1/2026–11/25/2055 | &nbsp;&nbsp;322293 | &nbsp;&nbsp;290285 |
| <sup>3,5,6</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2025–11/25/2055 | &nbsp;&nbsp;192796 | &nbsp;&nbsp;179521 |
| <sup>3,5,6</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;12/1/2025–10/25/2055 | &nbsp;&nbsp;184202 | &nbsp;&nbsp;176239 |
| <sup>3,5,6</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028–11/25/2055 | &nbsp;&nbsp;167631 | &nbsp;&nbsp;164604 |
| <sup>3,5,6</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028–11/25/2055 | &nbsp;&nbsp;261649 | &nbsp;&nbsp;261573 |
| <sup>3,5,6</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/1/2032–10/25/2055 | &nbsp;&nbsp;379665 | &nbsp;&nbsp;385128 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3,5,6</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028–10/25/2055 | &nbsp;&nbsp;377502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387872 |
| <sup>3,5,6</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;11/1/2052–10/25/2055 | &nbsp;&nbsp;165663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172338 |
| <sup>3,5</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;11/1/2025–8/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31033 |
| <sup>3,5</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2025–1/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566 |
| <sup>3,5</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;1/1/2026–10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>3,5</sup> | UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2026–7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
|  |  |  |  |  | **4549237** |
| **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** |  |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, 1YR CMT + 2.313% | &nbsp;&nbsp;6.563% | &nbsp;&nbsp;1/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.290% | &nbsp;&nbsp;6.186% | &nbsp;&nbsp;12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.310% | &nbsp;&nbsp;6.243% | &nbsp;&nbsp;9/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.430% | &nbsp;&nbsp;6.166% | &nbsp;&nbsp;7/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.472% | &nbsp;&nbsp;6.374% | &nbsp;&nbsp;3/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.527% | &nbsp;&nbsp;6.272% | &nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.530% | &nbsp;&nbsp;6.216% | &nbsp;&nbsp;12/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.558% | &nbsp;&nbsp;6.309% | &nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.560% | &nbsp;&nbsp;6.283% | &nbsp;&nbsp;7/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.612% | &nbsp;&nbsp;6.449% | &nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.621% | &nbsp;&nbsp;6.567% | &nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.623% | &nbsp;&nbsp;6.623% | &nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.627% | &nbsp;&nbsp;6.502% | &nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.635% | &nbsp;&nbsp;6.635% | &nbsp;&nbsp;11/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.646% | &nbsp;&nbsp;6.395% | &nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.672% | &nbsp;&nbsp;6.536% | &nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.675% | &nbsp;&nbsp;6.543% | &nbsp;&nbsp;10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.682% | &nbsp;&nbsp;6.682% | &nbsp;&nbsp;1/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.690% | &nbsp;&nbsp;6.440% | &nbsp;&nbsp;9/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.690% | &nbsp;&nbsp;6.563% | &nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.690% | &nbsp;&nbsp;6.765% | &nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.695% | &nbsp;&nbsp;6.445% | &nbsp;&nbsp;7/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.698% | &nbsp;&nbsp;6.448% | &nbsp;&nbsp;8/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.700% | &nbsp;&nbsp;6.535% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.700% | &nbsp;&nbsp;6.575% | &nbsp;&nbsp;7/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.701% | &nbsp;&nbsp;6.921% | &nbsp;&nbsp;10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.705% | &nbsp;&nbsp;6.330% | &nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.715% | &nbsp;&nbsp;6.533% | &nbsp;&nbsp;8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.735% | &nbsp;&nbsp;6.777% | &nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.738% | &nbsp;&nbsp;6.753% | &nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.744% | &nbsp;&nbsp;6.619% | &nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.745% | &nbsp;&nbsp;6.725% | &nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.748% | &nbsp;&nbsp;6.498% | &nbsp;&nbsp;7/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.750% | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.780% | &nbsp;&nbsp;6.655% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.786% | &nbsp;&nbsp;6.643% | &nbsp;&nbsp;7/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.789% | &nbsp;&nbsp;6.695% | &nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.792% | &nbsp;&nbsp;6.751% | &nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.793% | &nbsp;&nbsp;6.592% | &nbsp;&nbsp;8/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.795% | &nbsp;&nbsp;6.739% | &nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.799% | &nbsp;&nbsp;6.647% | &nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.801% | &nbsp;&nbsp;6.649% | &nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.805% | &nbsp;&nbsp;6.669% | &nbsp;&nbsp;11/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.810% | &nbsp;&nbsp;6.435% | &nbsp;&nbsp;11/1/2033–11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.810% | &nbsp;&nbsp;6.685% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.810% | &nbsp;&nbsp;6.810% | &nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.812% | &nbsp;&nbsp;6.742% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.813% | &nbsp;&nbsp;6.651% | &nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.813% | &nbsp;&nbsp;6.717% | &nbsp;&nbsp;11/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;6.440% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;6.565% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;6.576% | &nbsp;&nbsp;5/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;6.665% | &nbsp;&nbsp;12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;6.815% | &nbsp;&nbsp;11/1/2040–2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.824% | &nbsp;&nbsp;6.699% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.825% | &nbsp;&nbsp;6.825% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.826% | &nbsp;&nbsp;6.524% | &nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.830% | &nbsp;&nbsp;6.455% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.830% | &nbsp;&nbsp;6.705% | &nbsp;&nbsp;4/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.832% | &nbsp;&nbsp;6.522% | &nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.835% | &nbsp;&nbsp;6.782% | &nbsp;&nbsp;1/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.835% | &nbsp;&nbsp;6.835% | &nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.839% | &nbsp;&nbsp;6.583% | &nbsp;&nbsp;12/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.840% | &nbsp;&nbsp;6.590% | &nbsp;&nbsp;8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;6.678% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.909% | &nbsp;&nbsp;6.909% | &nbsp;&nbsp;4/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT6M + 1.037% | &nbsp;&nbsp;5.662% | &nbsp;&nbsp;4/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>3,5,7</sup> | Fannie Mae Pool, RFUCCT6M + 1.840% | &nbsp;&nbsp;6.523% | &nbsp;&nbsp;8/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250% | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250% | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250% | &nbsp;&nbsp;6.665% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.413% | &nbsp;&nbsp;6.675% | &nbsp;&nbsp;10/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.275% | &nbsp;&nbsp;6.275% | &nbsp;&nbsp;9/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.640% | &nbsp;&nbsp;6.265% | &nbsp;&nbsp;12/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.640% | &nbsp;&nbsp;6.390% | &nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.640% | &nbsp;&nbsp;7.140% | &nbsp;&nbsp;11/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.660% | &nbsp;&nbsp;6.660% | &nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.665% | &nbsp;&nbsp;6.290% | &nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.695% | &nbsp;&nbsp;6.627% | &nbsp;&nbsp;2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.727% | &nbsp;&nbsp;6.602% | &nbsp;&nbsp;1/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.735% | &nbsp;&nbsp;6.610% | &nbsp;&nbsp;12/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.743% | &nbsp;&nbsp;6.369% | &nbsp;&nbsp;12/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.745% | &nbsp;&nbsp;6.620% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.750% | &nbsp;&nbsp;6.475% | &nbsp;&nbsp;12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.750% | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;5/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.835% | &nbsp;&nbsp;6.870% | &nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.841% | &nbsp;&nbsp;7.136% | &nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.855% | &nbsp;&nbsp;6.480% | &nbsp;&nbsp;5/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;6.505% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;6.575% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;6.755% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040–3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;6.799% | &nbsp;&nbsp;1/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;6.845% | &nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.881% | &nbsp;&nbsp;6.638% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.890% | &nbsp;&nbsp;6.808% | &nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.893% | &nbsp;&nbsp;7.123% | &nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.900% | &nbsp;&nbsp;6.525% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.900% | &nbsp;&nbsp;6.747% | &nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.910% | &nbsp;&nbsp;6.785% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.910% | &nbsp;&nbsp;6.812% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.910% | &nbsp;&nbsp;6.843% | &nbsp;&nbsp;1/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 2.085% | &nbsp;&nbsp;6.960% | &nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>3,5,7</sup> | Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT6M + 1.665% | &nbsp;&nbsp;6.410% | &nbsp;&nbsp;1/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 |
| <sup>3,7</sup> | Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;7/20/2041–8/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>3,7</sup> | Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;10/20/2038–12/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
| <sup>3,7</sup> | Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;1/20/2041–6/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| <sup>3,7</sup> | Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;7/20/2038–12/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>3,7</sup> | Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 2.000% | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;5/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| <sup>3,7</sup> | Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 2.000% | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;11/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**2000** |
| **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $16,742,229)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $16,742,229)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $16,742,229)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $16,742,229)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $16,742,229)** | **15880294** |
| **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.8%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.8%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.8%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.8%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.8%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.8%)** |
| <sup>3</sup> | Ally Auto Receivables Trust Series 2022-1 | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>3</sup> | Ally Auto Receivables Trust Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;4.760% | &nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 |
| <sup>3</sup> | Ally Auto Receivables Trust Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;4.870% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
| <sup>3</sup> | Ally Auto Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.460% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 |
| <sup>3</sup> | Ally Auto Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.270% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>3</sup> | Ally Auto Receivables Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;4.140% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>3</sup> | Ally Auto Receivables Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;4.140% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>3</sup> | American Express Credit Account Master Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.870% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257 |
| <sup>3</sup> | American Express Credit Account Master Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
| <sup>3</sup> | American Express Credit Account Master Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
| <sup>3</sup> | American Express Credit Account Master Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
| <sup>3</sup> | American Express Credit Account Master Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;5.240% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148 |
| <sup>3</sup> | American Express Credit Account Master Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015 |
| <sup>3</sup> | American Express Credit Account Master Trust Series 2025-4 | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
| <sup>3</sup> | American Express Credit Account Master Trust Series 2025-5 | &nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
| <sup>3</sup> | AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2021-3 | &nbsp;&nbsp;1.410% | &nbsp;&nbsp;8/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>3</sup> | AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.620% | &nbsp;&nbsp;11/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
| <sup>3</sup> | BA Credit Card Trust Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;4.790% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 |
| <sup>3</sup> | BA Credit Card Trust Series 2024-A1 | &nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1017 |
| <sup>3</sup> | BA Credit Card Trust Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;4.310% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2017-BNK4 | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2017-BNK5 | &nbsp;&nbsp;3.390% | &nbsp;&nbsp;6/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2017-BNK5 | &nbsp;&nbsp;3.624% | &nbsp;&nbsp;6/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2017-BNK6 | &nbsp;&nbsp;3.254% | &nbsp;&nbsp;7/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2017-BNK6 | &nbsp;&nbsp;3.518% | &nbsp;&nbsp;7/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2017-BNK6 | &nbsp;&nbsp;3.741% | &nbsp;&nbsp;7/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2017-BNK7 | &nbsp;&nbsp;3.175% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2017-BNK7 | &nbsp;&nbsp;3.435% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2017-BNK7 | &nbsp;&nbsp;3.748% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2017-BNK8 | &nbsp;&nbsp;3.488% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2017-BNK8 | &nbsp;&nbsp;3.731% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2017-BNK8 | &nbsp;&nbsp;4.227% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2017-BNK9 | &nbsp;&nbsp;3.279% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2017-BNK9 | &nbsp;&nbsp;3.538% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2018-BNK10 | &nbsp;&nbsp;3.641% | &nbsp;&nbsp;2/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2018-BNK10 | &nbsp;&nbsp;3.688% | &nbsp;&nbsp;2/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2018-BNK10 | &nbsp;&nbsp;3.898% | &nbsp;&nbsp;2/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2018-BNK11 | &nbsp;&nbsp;4.046% | &nbsp;&nbsp;3/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2018-BNK12 | &nbsp;&nbsp;4.255% | &nbsp;&nbsp;5/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2018-BNK12 | &nbsp;&nbsp;4.473% | &nbsp;&nbsp;5/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2018-BNK13 | &nbsp;&nbsp;3.953% | &nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2018-BNK13 | &nbsp;&nbsp;4.217% | &nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2018-BNK14 | &nbsp;&nbsp;3.966% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2018-BNK14 | &nbsp;&nbsp;4.128% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2018-BNK14 | &nbsp;&nbsp;4.231% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2018-BNK14 | &nbsp;&nbsp;4.481% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2018-BNK15 | &nbsp;&nbsp;4.407% | &nbsp;&nbsp;11/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2019-BNK16 | &nbsp;&nbsp;4.005% | &nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2019-BNK17 | &nbsp;&nbsp;3.714% | &nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2019-BNK17 | &nbsp;&nbsp;3.976% | &nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2019-BNK18 | &nbsp;&nbsp;3.584% | &nbsp;&nbsp;5/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2019-BNK18 | &nbsp;&nbsp;3.826% | &nbsp;&nbsp;5/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2019-BNK19 | &nbsp;&nbsp;3.183% | &nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2019-BNK20 | &nbsp;&nbsp;3.011% | &nbsp;&nbsp;9/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2019-BNK21 | &nbsp;&nbsp;2.851% | &nbsp;&nbsp;10/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2019-BNK21 | &nbsp;&nbsp;3.093% | &nbsp;&nbsp;10/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2019-BNK22 | &nbsp;&nbsp;2.978% | &nbsp;&nbsp;11/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2019-BNK23 | &nbsp;&nbsp;2.920% | &nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2019-BNK23 | &nbsp;&nbsp;3.203% | &nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2019-BNK24 | &nbsp;&nbsp;2.960% | &nbsp;&nbsp;11/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2019-BNK24 | &nbsp;&nbsp;3.283% | &nbsp;&nbsp;11/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2020-BNK25 | &nbsp;&nbsp;2.649% | &nbsp;&nbsp;1/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2020-BNK25 | &nbsp;&nbsp;2.841% | &nbsp;&nbsp;1/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2020-BNK26 | &nbsp;&nbsp;2.403% | &nbsp;&nbsp;3/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2020-BNK26 | &nbsp;&nbsp;2.687% | &nbsp;&nbsp;3/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2020-BNK27 | &nbsp;&nbsp;2.144% | &nbsp;&nbsp;4/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2020-BNK27 | &nbsp;&nbsp;2.551% | &nbsp;&nbsp;4/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2020-BNK28 | &nbsp;&nbsp;1.844% | &nbsp;&nbsp;3/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2020-BNK29 | &nbsp;&nbsp;1.997% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2020-BNK30 | &nbsp;&nbsp;1.925% | &nbsp;&nbsp;12/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2020-BNK30 | &nbsp;&nbsp;2.111% | &nbsp;&nbsp;12/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2021-BNK31 | &nbsp;&nbsp;2.036% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2021-BNK31 | &nbsp;&nbsp;2.211% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2021-BNK32 | &nbsp;&nbsp;2.643% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2021-BNK33 | &nbsp;&nbsp;2.556% | &nbsp;&nbsp;5/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2021-BNK34 | &nbsp;&nbsp;2.438% | &nbsp;&nbsp;6/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2021-BNK35 | &nbsp;&nbsp;2.285% | &nbsp;&nbsp;6/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2021-BNK36 | &nbsp;&nbsp;2.470% | &nbsp;&nbsp;9/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2021-BNK36 | &nbsp;&nbsp;2.695% | &nbsp;&nbsp;9/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2021-BNK37 | &nbsp;&nbsp;2.618% | &nbsp;&nbsp;11/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2022-BNK43 | &nbsp;&nbsp;4.399% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2022-BNK43 | &nbsp;&nbsp;4.830% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2023-5YR2 | &nbsp;&nbsp;6.656% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2023-5YR2 | &nbsp;&nbsp;7.379% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2023-5YR3 | &nbsp;&nbsp;6.724% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2023-5YR3 | &nbsp;&nbsp;7.559% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2023-5YR3 | &nbsp;&nbsp;7.559% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2023-BNK45 | &nbsp;&nbsp;5.203% | &nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2023-BNK45 | &nbsp;&nbsp;5.651% | &nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2023-BNK46 | &nbsp;&nbsp;5.745% | &nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2023-BNK46 | &nbsp;&nbsp;6.385% | &nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2024-5YR9 | &nbsp;&nbsp;5.614% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2024-BNK47 | &nbsp;&nbsp;5.716% | &nbsp;&nbsp;6/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2024-BNK48 | &nbsp;&nbsp;5.053% | &nbsp;&nbsp;10/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2024-BNK48 | &nbsp;&nbsp;5.355% | &nbsp;&nbsp;10/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2025-BNK49 | &nbsp;&nbsp;5.623% | &nbsp;&nbsp;3/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;1006 |
| <sup>3</sup> | BANK Series 2025-BNK49 | &nbsp;&nbsp;6.025% | &nbsp;&nbsp;3/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust Series 2017-BNK3 | &nbsp;&nbsp;3.574% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;1070 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust Series 2017-BNK3 | &nbsp;&nbsp;3.748% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
| <sup>3</sup> | Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C3 | &nbsp;&nbsp;3.583% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
| <sup>3</sup> | Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C4 | &nbsp;&nbsp;2.919% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1086 |
| <sup>3</sup> | Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C4 | &nbsp;&nbsp;3.171% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>3</sup> | Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C5 | &nbsp;&nbsp;3.063% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
| <sup>3</sup> | Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C5 | &nbsp;&nbsp;3.366% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
| <sup>3</sup> | Barclays Dryrock Issuance Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2017-C1 | &nbsp;&nbsp;3.674% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1159 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2017-C1 | &nbsp;&nbsp;3.898% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2018-C2 | &nbsp;&nbsp;4.314% | &nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C6 | &nbsp;&nbsp;2.639% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C6 | &nbsp;&nbsp;2.840% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C7 | &nbsp;&nbsp;2.037% | &nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C8 | &nbsp;&nbsp;2.040% | &nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C8 | &nbsp;&nbsp;2.398% | &nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2021-C9 | &nbsp;&nbsp;2.299% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2021-C11 | &nbsp;&nbsp;2.322% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2021-C11 | &nbsp;&nbsp;2.536% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2021-C12 | &nbsp;&nbsp;2.689% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2022-C14 | &nbsp;&nbsp;2.946% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-5C23 | &nbsp;&nbsp;6.675% | &nbsp;&nbsp;12/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C19 | &nbsp;&nbsp;5.451% | &nbsp;&nbsp;4/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C19 | &nbsp;&nbsp;6.070% | &nbsp;&nbsp;4/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C20 | &nbsp;&nbsp;5.576% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C20 | &nbsp;&nbsp;5.973% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C21 | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C21 | &nbsp;&nbsp;6.506% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C21 | &nbsp;&nbsp;6.506% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C22 | &nbsp;&nbsp;6.804% | &nbsp;&nbsp;11/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2023-C22 | &nbsp;&nbsp;7.369% | &nbsp;&nbsp;11/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2024-5C25 | &nbsp;&nbsp;5.946% | &nbsp;&nbsp;3/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2024-C24 | &nbsp;&nbsp;5.419% | &nbsp;&nbsp;2/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2024-C24 | &nbsp;&nbsp;5.867% | &nbsp;&nbsp;2/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2024-C26 | &nbsp;&nbsp;5.829% | &nbsp;&nbsp;5/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2024-C28 | &nbsp;&nbsp;5.403% | &nbsp;&nbsp;9/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2024-C30 | &nbsp;&nbsp;5.532% | &nbsp;&nbsp;11/15/2057 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1211 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2025-C32 | &nbsp;&nbsp;5.433% | &nbsp;&nbsp;2/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2025-C32 | &nbsp;&nbsp;5.720% | &nbsp;&nbsp;2/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Mortgage Trust Series 2025-C35 | &nbsp;&nbsp;5.586% | &nbsp;&nbsp;7/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
| <sup>3</sup> | BBCMS Trust Series 2021-C10 | &nbsp;&nbsp;2.492% | &nbsp;&nbsp;7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B1 | &nbsp;&nbsp;3.666% | &nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B1 | &nbsp;&nbsp;3.878% | &nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B2 | &nbsp;&nbsp;3.882% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;2251 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B2 | &nbsp;&nbsp;4.084% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B3 | &nbsp;&nbsp;4.025% | &nbsp;&nbsp;4/10/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B4 | &nbsp;&nbsp;4.121% | &nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B4 | &nbsp;&nbsp;4.311% | &nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B5 | &nbsp;&nbsp;4.208% | &nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1168 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B6 | &nbsp;&nbsp;4.261% | &nbsp;&nbsp;10/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B6 | &nbsp;&nbsp;4.441% | &nbsp;&nbsp;10/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B7 | &nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B8 | &nbsp;&nbsp;4.232% | &nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B8 | &nbsp;&nbsp;4.532% | &nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B9 | &nbsp;&nbsp;3.751% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B9 | &nbsp;&nbsp;4.016% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B10 | &nbsp;&nbsp;3.717% | &nbsp;&nbsp;3/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B10 | &nbsp;&nbsp;3.979% | &nbsp;&nbsp;3/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B11 | &nbsp;&nbsp;3.281% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B11 | &nbsp;&nbsp;3.542% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1398 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B11 | &nbsp;&nbsp;3.784% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B13 | &nbsp;&nbsp;2.952% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B14 | &nbsp;&nbsp;3.049% | &nbsp;&nbsp;12/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B15 | &nbsp;&nbsp;2.928% | &nbsp;&nbsp;12/15/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B16 | &nbsp;&nbsp;2.732% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B16 | &nbsp;&nbsp;2.944% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B17 | &nbsp;&nbsp;2.211% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B17 | &nbsp;&nbsp;2.289% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B17 | &nbsp;&nbsp;2.583% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B19 | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B19 | &nbsp;&nbsp;2.148% | &nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B20 | &nbsp;&nbsp;2.034% | &nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B20 | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B21 | &nbsp;&nbsp;1.978% | &nbsp;&nbsp;12/17/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B21 | &nbsp;&nbsp;2.254% | &nbsp;&nbsp;12/17/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B22 | &nbsp;&nbsp;1.973% | &nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-IG1 | &nbsp;&nbsp;2.687% | &nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2020-IG1 | &nbsp;&nbsp;2.909% | &nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B23 | &nbsp;&nbsp;2.070% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;1638 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B23 | &nbsp;&nbsp;2.274% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B24 | &nbsp;&nbsp;2.584% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B24 | &nbsp;&nbsp;2.780% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B25 | &nbsp;&nbsp;2.577% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B25 | &nbsp;&nbsp;2.847% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B26 | &nbsp;&nbsp;2.613% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B28 | &nbsp;&nbsp;2.224% | &nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B29 | &nbsp;&nbsp;2.284% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B29 | &nbsp;&nbsp;2.388% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B29 | &nbsp;&nbsp;2.612% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B30 | &nbsp;&nbsp;2.576% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B31 | &nbsp;&nbsp;2.669% | &nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B32 | &nbsp;&nbsp;3.002% | &nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1269 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B32 | &nbsp;&nbsp;3.527% | &nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B33 | &nbsp;&nbsp;3.458% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B34 | &nbsp;&nbsp;3.786% | &nbsp;&nbsp;4/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B36 | &nbsp;&nbsp;4.470% | &nbsp;&nbsp;7/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B36 | &nbsp;&nbsp;4.951% | &nbsp;&nbsp;7/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2023-B39 | &nbsp;&nbsp;5.754% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2023-B39 | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2023-V2 | &nbsp;&nbsp;5.812% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2023-V2 | &nbsp;&nbsp;6.537% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2023-V3 | &nbsp;&nbsp;6.363% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2023-V3 | &nbsp;&nbsp;7.097% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2024-V5 | &nbsp;&nbsp;5.805% | &nbsp;&nbsp;1/10/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2024-V5 | &nbsp;&nbsp;6.417% | &nbsp;&nbsp;1/10/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2024-V10 | &nbsp;&nbsp;5.277% | &nbsp;&nbsp;9/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2024-V10 | &nbsp;&nbsp;5.725% | &nbsp;&nbsp;9/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2025-B41 | &nbsp;&nbsp;5.407% | &nbsp;&nbsp;7/15/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2025-B41 | &nbsp;&nbsp;5.754% | &nbsp;&nbsp;7/15/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>3</sup> | Benchmark Mortgage Trust Series 2025-V15 | &nbsp;&nbsp;5.805% | &nbsp;&nbsp;6/15/2058 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1845 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2022-C1 | &nbsp;&nbsp;3.374% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2022-C2 | &nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2022-C3 | &nbsp;&nbsp;5.313% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2022-C3 | &nbsp;&nbsp;5.503% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-5C1 | &nbsp;&nbsp;6.534% | &nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1050 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-5C1 | &nbsp;&nbsp;7.355% | &nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-5C2 | &nbsp;&nbsp;7.296% | &nbsp;&nbsp;11/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-5C2 | &nbsp;&nbsp;7.485% | &nbsp;&nbsp;11/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-C4 | &nbsp;&nbsp;5.117% | &nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-C4 | &nbsp;&nbsp;5.540% | &nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-C5 | &nbsp;&nbsp;5.765% | &nbsp;&nbsp;6/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-C5 | &nbsp;&nbsp;6.162% | &nbsp;&nbsp;6/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-C6 | &nbsp;&nbsp;5.956% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-C6 | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2023-C7 | &nbsp;&nbsp;6.674% | &nbsp;&nbsp;12/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-5C3 | &nbsp;&nbsp;5.739% | &nbsp;&nbsp;2/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-5C3 | &nbsp;&nbsp;6.286% | &nbsp;&nbsp;2/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-5C4 | &nbsp;&nbsp;6.526% | &nbsp;&nbsp;5/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-5C4 | &nbsp;&nbsp;6.866% | &nbsp;&nbsp;5/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-5C4 | &nbsp;&nbsp;7.252% | &nbsp;&nbsp;5/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-C8 | &nbsp;&nbsp;5.598% | &nbsp;&nbsp;3/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-C9 | &nbsp;&nbsp;5.759% | &nbsp;&nbsp;7/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-C9 | &nbsp;&nbsp;6.127% | &nbsp;&nbsp;7/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;1023 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2024-C10 | &nbsp;&nbsp;5.478% | &nbsp;&nbsp;11/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2025-C11 | &nbsp;&nbsp;5.687% | &nbsp;&nbsp;2/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 |
| <sup>3</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2025-C12 | &nbsp;&nbsp;5.573% | &nbsp;&nbsp;6/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 |
| <sup>3,6</sup> | BMO Mortgage Trust Series 2025-C13 | &nbsp;&nbsp;5.353% | &nbsp;&nbsp;10/15/2058 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1550 |
| <sup>3</sup> | BMW Vehicle Lease Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.990% | &nbsp;&nbsp;9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
| <sup>3</sup> | BMW Vehicle Lease Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.980% | &nbsp;&nbsp;2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 |
| <sup>3</sup> | BMW Vehicle Lease Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.980% | &nbsp;&nbsp;3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
| <sup>3</sup> | BMW Vehicle Lease Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>3</sup> | BMW Vehicle Lease Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;4.180% | &nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
| <sup>3</sup> | BMW Vehicle Lease Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;4.210% | &nbsp;&nbsp;2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
| <sup>3</sup> | BMW Vehicle Lease Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>3</sup> | BMW Vehicle Lease Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | BMW Vehicle Owner Trust Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;3.440% | &nbsp;&nbsp;12/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>3</sup> | BMW Vehicle Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;5.470% | &nbsp;&nbsp;2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
| <sup>3</sup> | BMW Vehicle Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>3</sup> | BMW Vehicle Owner Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;5.180% | &nbsp;&nbsp;2/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
| <sup>3</sup> | BMW Vehicle Owner Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;9/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
| <sup>3</sup> | BMW Vehicle Owner Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;12/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
| <sup>3</sup> | Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;5.340% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
| <sup>3</sup> | Cantor Commercial Real Estate Lending Series 2019-CF1 | &nbsp;&nbsp;3.786% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>3</sup> | Cantor Commercial Real Estate Lending Series 2019-CF2 | &nbsp;&nbsp;2.874% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
| <sup>3</sup> | Cantor Commercial Real Estate Lending Series 2019-CF3 | &nbsp;&nbsp;3.006% | &nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
| <sup>3</sup> | Cantor Commercial Real Estate Lending Series 2019-CF3 | &nbsp;&nbsp;3.298% | &nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 |
| <sup>3</sup> | Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2019-A3 | &nbsp;&nbsp;2.060% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1280 |
| <sup>3</sup> | Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2021-A2 | &nbsp;&nbsp;1.390% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;2032 |
| <sup>3</sup> | Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;1328 |
| <sup>3</sup> | Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;3.820% | &nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;1301 | &nbsp;&nbsp;1300 |
| <sup>3</sup> | Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2025-A2 | &nbsp;&nbsp;4.020% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| <sup>3</sup> | Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2022-1 | &nbsp;&nbsp;3.170% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>3</sup> | Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2022-1 | &nbsp;&nbsp;3.320% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
| <sup>3</sup> | Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;3.690% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>3</sup> | Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.870% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
| <sup>3</sup> | Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.760% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.620% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
| <sup>3</sup> | Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2021-4 | &nbsp;&nbsp;0.820% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2022-1 | &nbsp;&nbsp;1.470% | &nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2022-1 | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;8/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;3.490% | &nbsp;&nbsp;2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;3.620% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.280% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.260% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;5.960% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.920% | &nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.940% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;4.890% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;4.640% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.840% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
| <sup>3</sup> | CarMax Auto Owner Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.470% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
| <sup>3</sup> | CarMax Select Receivables Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.120% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
| <sup>3</sup> | Carvana Auto Receivables Trust Series 2021-P3 | &nbsp;&nbsp;1.030% | &nbsp;&nbsp;6/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>3</sup> | Carvana Auto Receivables Trust Series 2025-P1 | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;5/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>3</sup> | Carvana Auto Receivables Trust Series 2025-P1 | &nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;4/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| <sup>3</sup> | Carvana Auto Receivables Trust Series 2025-P2 | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;8/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| <sup>3</sup> | Carvana Auto Receivables Trust Series 2025-P2 | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>3</sup> | Carvana Auto Receivables Trust Series 2025-P3 | &nbsp;&nbsp;4.040% | &nbsp;&nbsp;11/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
| <sup>3</sup> | CD Mortgage Trust Series 2016-CD1 | &nbsp;&nbsp;2.724% | &nbsp;&nbsp;8/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | CD Mortgage Trust Series 2016-CD2 | &nbsp;&nbsp;3.526% | &nbsp;&nbsp;11/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
| <sup>3</sup> | CD Mortgage Trust Series 2017-CD3 | &nbsp;&nbsp;3.631% | &nbsp;&nbsp;2/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
| <sup>3</sup> | CD Mortgage Trust Series 2017-CD3 | &nbsp;&nbsp;3.833% | &nbsp;&nbsp;2/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 |
| <sup>3</sup> | CD Mortgage Trust Series 2017-CD4 | &nbsp;&nbsp;3.514% | &nbsp;&nbsp;5/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| <sup>3</sup> | CD Mortgage Trust Series 2017-CD4 | &nbsp;&nbsp;3.746% | &nbsp;&nbsp;5/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
| <sup>3</sup> | CD Mortgage Trust Series 2017-CD6 | &nbsp;&nbsp;3.332% | &nbsp;&nbsp;11/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>3</sup> | CD Mortgage Trust Series 2017-CD6 | &nbsp;&nbsp;3.456% | &nbsp;&nbsp;11/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
| <sup>3</sup> | CD Mortgage Trust Series 2017-CD6 | &nbsp;&nbsp;3.709% | &nbsp;&nbsp;11/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
| <sup>3</sup> | CD Mortgage Trust Series 2018-CD7 | &nbsp;&nbsp;4.213% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
| <sup>3</sup> | CD Mortgage Trust Series 2018-CD7 | &nbsp;&nbsp;4.279% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
| <sup>3</sup> | CD Mortgage Trust Series 2019-CD8 | &nbsp;&nbsp;2.657% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
| <sup>3</sup> | CD Mortgage Trust Series 2019-CD8 | &nbsp;&nbsp;2.912% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 |
| <sup>3</sup> | CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2016-C4 | &nbsp;&nbsp;3.691% | &nbsp;&nbsp;5/10/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
| <sup>3</sup> | CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2016-C6 | &nbsp;&nbsp;3.217% | &nbsp;&nbsp;11/10/2049 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1332 |
| <sup>3</sup> | CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2017-C8 | &nbsp;&nbsp;3.572% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>3</sup> | CGMS Commercial Mortgage Trust Series 2017-B1 | &nbsp;&nbsp;3.458% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
| <sup>3</sup> | CGMS Commercial Mortgage Trust Series 2017-B1 | &nbsp;&nbsp;3.711% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 |
| <sup>3</sup> | Chase Issuance Trust Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;5.160% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
| <sup>3</sup> | Chase Issuance Trust Series 2023-A2 | &nbsp;&nbsp;5.080% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
| <sup>3</sup> | Chase Issuance Trust Series 2024-A1 | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
| <sup>3</sup> | Chase Issuance Trust Series 2024-A2 | &nbsp;&nbsp;4.630% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
| <sup>3</sup> | Chase Issuance Trust Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;4.160% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;3523 |
| <sup>3</sup> | Citibank Credit Card Issuance Trust Series 2007-A3 | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
| <sup>3</sup> | Citibank Credit Card Issuance Trust Series 2018-A7 | &nbsp;&nbsp;3.960% | &nbsp;&nbsp;10/13/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1000 |
| <sup>3</sup> | Citibank Credit Card Issuance Trust Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;12/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>3</sup> | Citibank Credit Card Issuance Trust Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;6/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
| <sup>3</sup> | Citibank Credit Card Issuance Trust Series 2025-A2 | &nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;6/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC29 | &nbsp;&nbsp;3.758% | &nbsp;&nbsp;4/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC31 | &nbsp;&nbsp;3.762% | &nbsp;&nbsp;6/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-GC36 | &nbsp;&nbsp;3.616% | &nbsp;&nbsp;2/10/2049 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2087 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-P4 | &nbsp;&nbsp;2.646% | &nbsp;&nbsp;7/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-P4 | &nbsp;&nbsp;2.902% | &nbsp;&nbsp;7/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;3.209% | &nbsp;&nbsp;10/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;3.471% | &nbsp;&nbsp;10/12/2050 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1082 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;3.764% | &nbsp;&nbsp;10/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2018-B2 | &nbsp;&nbsp;3.744% | &nbsp;&nbsp;3/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2018-B2 | &nbsp;&nbsp;4.009% | &nbsp;&nbsp;3/10/2051 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1188 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2018-C5 | &nbsp;&nbsp;3.963% | &nbsp;&nbsp;6/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2019-C7 | &nbsp;&nbsp;3.102% | &nbsp;&nbsp;12/15/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2019-GC41 | &nbsp;&nbsp;2.869% | &nbsp;&nbsp;8/10/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2019-GC43 | &nbsp;&nbsp;3.038% | &nbsp;&nbsp;11/10/2052 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1053 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2020-GC46 | &nbsp;&nbsp;2.717% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2020-GC46 | &nbsp;&nbsp;2.918% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2022-GC48 | &nbsp;&nbsp;4.742% | &nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| <sup>3</sup> | CNH Equipment Trust Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;2.940% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>3</sup> | CNH Equipment Trust Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;3.030% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>3</sup> | CNH Equipment Trust Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;3.890% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>3</sup> | CNH Equipment Trust Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;3.910% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>3</sup> | CNH Equipment Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.810% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 |
| <sup>3</sup> | CNH Equipment Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.770% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>3</sup> | CNH Equipment Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
| <sup>3</sup> | CNH Equipment Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.460% | &nbsp;&nbsp;3/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>3</sup> | CNH Equipment Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;4.770% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
| <sup>3</sup> | CNH Equipment Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>3</sup> | CNH Equipment Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;5.190% | &nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1219 |
| <sup>3</sup> | CNH Equipment Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;11/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
| <sup>3</sup> | CNH Equipment Trust Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;4.120% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 |
| <sup>3</sup> | CNH Equipment Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.540% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>3</sup> | CNH Equipment Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>3</sup> | CNH Equipment Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;1/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
| <sup>3</sup> | COMM Mortgage Trust Series 2013-CR12 | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;10/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>3</sup> | COMM Mortgage Trust Series 2013-CR12 | &nbsp;&nbsp;4.762% | &nbsp;&nbsp;10/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>3</sup> | COMM Mortgage Trust Series 2014-CR14 | &nbsp;&nbsp;3.792% | &nbsp;&nbsp;2/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>3</sup> | COMM Mortgage Trust Series 2014-CR15 | &nbsp;&nbsp;4.017% | &nbsp;&nbsp;2/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>3</sup> | COMM Mortgage Trust Series 2017-COR2 | &nbsp;&nbsp;3.510% | &nbsp;&nbsp;9/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 |
| <sup>3</sup> | COMM Mortgage Trust Series 2018-COR3 | &nbsp;&nbsp;4.228% | &nbsp;&nbsp;5/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
| <sup>3</sup> | COMM Mortgage Trust Series 2019-GC44 | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
| <sup>3</sup> | COMM Mortgage Trust Series 2019-GC44 | &nbsp;&nbsp;3.263% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 |
| <sup>3</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C1 | &nbsp;&nbsp;3.791% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 |
| <sup>3</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C1 | &nbsp;&nbsp;3.958% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C3 | &nbsp;&nbsp;3.718% | &nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>3</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C3 | &nbsp;&nbsp;3.955% | &nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 |
| <sup>3</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2016-C7 | &nbsp;&nbsp;3.502% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
| <sup>3</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2017-C8 | &nbsp;&nbsp;3.392% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
| <sup>3</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2017-CX9 | &nbsp;&nbsp;3.446% | &nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
| <sup>3</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2017-CX10 | &nbsp;&nbsp;3.458% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 |
| <sup>3</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2018-CX11 | &nbsp;&nbsp;4.033% | &nbsp;&nbsp;4/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1191 |
| <sup>3</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2018-CX12 | &nbsp;&nbsp;4.224% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
| <sup>3</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2019-C15 | &nbsp;&nbsp;4.053% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;2475 | &nbsp;&nbsp;2446 |
| <sup>3</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2019-C16 | &nbsp;&nbsp;3.329% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1085 |
| <sup>3</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2021-C20 | &nbsp;&nbsp;2.805% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 |
| <sup>3</sup> | CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2021-C20 | &nbsp;&nbsp;3.076% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
| <sup>3</sup> | Daimler Trucks Retail Trust Series 2022-1 | &nbsp;&nbsp;5.390% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
| <sup>3</sup> | DBGS Mortgage Trust Series 2018-C1 | &nbsp;&nbsp;4.466% | &nbsp;&nbsp;10/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
| <sup>3</sup> | DBJPM Mortgage Trust Series 2016-C3 | &nbsp;&nbsp;2.890% | &nbsp;&nbsp;8/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| <sup>3</sup> | DBJPM Mortgage Trust Series 2017-C6 | &nbsp;&nbsp;3.328% | &nbsp;&nbsp;6/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
| <sup>3</sup> | DBJPM Mortgage Trust Series 2017-C6 | &nbsp;&nbsp;3.561% | &nbsp;&nbsp;6/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 |
| <sup>3</sup> | DBJPM Mortgage Trust Series 2020-C9 | &nbsp;&nbsp;1.926% | &nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
| <sup>3</sup> | Discover Card Execution Note Trust Series 2022-A4 | &nbsp;&nbsp;5.030% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1075 |
| <sup>3</sup> | Discover Card Execution Note Trust Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;4.310% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1377 |
| <sup>3</sup> | Discover Card Execution Note Trust Series 2023-A2 | &nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;1333 |
| <sup>3</sup> | Drive Auto Receivables Trust Series 2021-2 | &nbsp;&nbsp;1.390% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>3</sup> | Drive Auto Receivables Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>3</sup> | Drive Auto Receivables Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.730% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
| <sup>3</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2021-3A | &nbsp;&nbsp;1.550% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>3</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-1A | &nbsp;&nbsp;3.020% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>3</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-2A | &nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>3</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-3A | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>3</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-3A | &nbsp;&nbsp;6.760% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-5A | &nbsp;&nbsp;6.510% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>3</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-5A | &nbsp;&nbsp;7.400% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
| <sup>3</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2023-1A | &nbsp;&nbsp;5.820% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>3</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2023-1A | &nbsp;&nbsp;6.690% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>3</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2023-4A | &nbsp;&nbsp;6.510% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>3</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2024-4A | &nbsp;&nbsp;5.290% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>3</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2024-5A | &nbsp;&nbsp;4.480% | &nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>3</sup> | Exeter Automobile Receivables Trust Series 2025-1A | &nbsp;&nbsp;4.670% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2015-M10 | &nbsp;&nbsp;3.092% | &nbsp;&nbsp;4/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2016-M6 | &nbsp;&nbsp;2.488% | &nbsp;&nbsp;5/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2016-M7 | &nbsp;&nbsp;2.499% | &nbsp;&nbsp;9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2016-M9 | &nbsp;&nbsp;2.292% | &nbsp;&nbsp;6/25/2026 | &nbsp;&nbsp;1056 | &nbsp;&nbsp;1043 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2016-M11 | &nbsp;&nbsp;2.369% | &nbsp;&nbsp;7/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2016-M12 | &nbsp;&nbsp;2.515% | &nbsp;&nbsp;9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2016-M13 | &nbsp;&nbsp;2.609% | &nbsp;&nbsp;9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M1 | &nbsp;&nbsp;2.498% | &nbsp;&nbsp;10/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M2 | &nbsp;&nbsp;2.982% | &nbsp;&nbsp;2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M3 | &nbsp;&nbsp;2.556% | &nbsp;&nbsp;12/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M4 | &nbsp;&nbsp;2.659% | &nbsp;&nbsp;12/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M5 | &nbsp;&nbsp;3.109% | &nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M7 | &nbsp;&nbsp;2.961% | &nbsp;&nbsp;2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M8 | &nbsp;&nbsp;3.061% | &nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;1050 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M11 | &nbsp;&nbsp;2.980% | &nbsp;&nbsp;8/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M12 | &nbsp;&nbsp;3.163% | &nbsp;&nbsp;6/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M14 | &nbsp;&nbsp;2.904% | &nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2017-M15 | &nbsp;&nbsp;3.206% | &nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M1 | &nbsp;&nbsp;3.085% | &nbsp;&nbsp;12/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M2 | &nbsp;&nbsp;3.002% | &nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1235 | &nbsp;&nbsp;1207 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M3 | &nbsp;&nbsp;3.160% | &nbsp;&nbsp;2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M4 | &nbsp;&nbsp;3.159% | &nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M7 | &nbsp;&nbsp;3.127% | &nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M10 | &nbsp;&nbsp;3.466% | &nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M12 | &nbsp;&nbsp;3.747% | &nbsp;&nbsp;8/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M13 | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2018-M14 | &nbsp;&nbsp;3.697% | &nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M1 | &nbsp;&nbsp;3.661% | &nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M2 | &nbsp;&nbsp;3.743% | &nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M4 | &nbsp;&nbsp;3.610% | &nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M5 | &nbsp;&nbsp;3.273% | &nbsp;&nbsp;2/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M7 | &nbsp;&nbsp;3.143% | &nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M9 | &nbsp;&nbsp;2.937% | &nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1147 | &nbsp;&nbsp;1110 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M12 | &nbsp;&nbsp;2.885% | &nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;2612 | &nbsp;&nbsp;2508 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M18 | &nbsp;&nbsp;2.469% | &nbsp;&nbsp;8/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M18 | &nbsp;&nbsp;2.577% | &nbsp;&nbsp;9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;1611 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M21 | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M22 | &nbsp;&nbsp;2.522% | &nbsp;&nbsp;8/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1291 | &nbsp;&nbsp;1221 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2019-M25 | &nbsp;&nbsp;2.330% | &nbsp;&nbsp;11/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2020-M1 | &nbsp;&nbsp;2.444% | &nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2020-M5 | &nbsp;&nbsp;2.210% | &nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2020-M14 | &nbsp;&nbsp;1.784% | &nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2020-M29 | &nbsp;&nbsp;1.492% | &nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2020-M42 | &nbsp;&nbsp;1.270% | &nbsp;&nbsp;7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1011 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2020-M46 | &nbsp;&nbsp;1.323% | &nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2020-M52 | &nbsp;&nbsp;1.363% | &nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2021-M1 | &nbsp;&nbsp;1.432% | &nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2021-M1G | &nbsp;&nbsp;1.517% | &nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2021-M3G | &nbsp;&nbsp;1.286% | &nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2021-M4 | &nbsp;&nbsp;1.514% | &nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;4275 | &nbsp;&nbsp;3727 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2021-M11 | &nbsp;&nbsp;1.506% | &nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1646 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2021-M13 | &nbsp;&nbsp;1.652% | &nbsp;&nbsp;4/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2021-M13 | &nbsp;&nbsp;1.680% | &nbsp;&nbsp;3/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2021-M19 | &nbsp;&nbsp;1.797% | &nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1085 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2022-M1 | &nbsp;&nbsp;1.724% | &nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1293 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2022-M1G | &nbsp;&nbsp;1.583% | &nbsp;&nbsp;9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2022-M3 | &nbsp;&nbsp;1.764% | &nbsp;&nbsp;11/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2022-M4 | &nbsp;&nbsp;2.290% | &nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2022-M8 | &nbsp;&nbsp;2.001% | &nbsp;&nbsp;12/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2022-M10 | &nbsp;&nbsp;1.992% | &nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2023-M1S | &nbsp;&nbsp;4.648% | &nbsp;&nbsp;4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2023-M6 | &nbsp;&nbsp;4.190% | &nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2023-M8 | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>3,5</sup> | Fannie Mae-Aces Series 2025-M4 | &nbsp;&nbsp;4.389% | &nbsp;&nbsp;8/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K057 | &nbsp;&nbsp;2.570% | &nbsp;&nbsp;7/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K058 | &nbsp;&nbsp;2.653% | &nbsp;&nbsp;8/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K059 | &nbsp;&nbsp;3.120% | &nbsp;&nbsp;9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K060 | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;10/25/2026 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K061 | &nbsp;&nbsp;3.347% | &nbsp;&nbsp;11/25/2026 | &nbsp;&nbsp;1916 | &nbsp;&nbsp;1897 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K062 | &nbsp;&nbsp;3.413% | &nbsp;&nbsp;12/25/2026 | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;2384 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K063 | &nbsp;&nbsp;3.430% | &nbsp;&nbsp;1/25/2027 | &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;1764 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K064 | &nbsp;&nbsp;3.224% | &nbsp;&nbsp;3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1287 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K065 | &nbsp;&nbsp;3.243% | &nbsp;&nbsp;4/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K066 | &nbsp;&nbsp;3.117% | &nbsp;&nbsp;6/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K067 | &nbsp;&nbsp;3.194% | &nbsp;&nbsp;7/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K068 | &nbsp;&nbsp;3.244% | &nbsp;&nbsp;8/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K069 | &nbsp;&nbsp;3.187% | &nbsp;&nbsp;9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K070 | &nbsp;&nbsp;3.303% | &nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K071 | &nbsp;&nbsp;3.286% | &nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K072 | &nbsp;&nbsp;3.444% | &nbsp;&nbsp;12/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K073 | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K074 | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K075 | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K076 | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;2575 | &nbsp;&nbsp;2575 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K078 | &nbsp;&nbsp;3.854% | &nbsp;&nbsp;6/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K079 | &nbsp;&nbsp;3.926% | &nbsp;&nbsp;6/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1000 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K080 | &nbsp;&nbsp;3.736% | &nbsp;&nbsp;4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K080 | &nbsp;&nbsp;3.926% | &nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K081 | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1199 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K082 | &nbsp;&nbsp;3.920% | &nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K083 | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;3425 | &nbsp;&nbsp;3436 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K084 | &nbsp;&nbsp;3.780% | &nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;2389 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K085 | &nbsp;&nbsp;4.060% | &nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1028 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K087 | &nbsp;&nbsp;3.591% | &nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K087 | &nbsp;&nbsp;3.771% | &nbsp;&nbsp;12/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K088 | &nbsp;&nbsp;3.690% | &nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1167 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K089 | &nbsp;&nbsp;3.563% | &nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K090 | &nbsp;&nbsp;3.422% | &nbsp;&nbsp;2/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K091 | &nbsp;&nbsp;3.505% | &nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K092 | &nbsp;&nbsp;3.298% | &nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K093 | &nbsp;&nbsp;2.982% | &nbsp;&nbsp;5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1633 | &nbsp;&nbsp;1583 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K094 | &nbsp;&nbsp;2.903% | &nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1109 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K095 | &nbsp;&nbsp;2.785% | &nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1105 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K096 | &nbsp;&nbsp;2.519% | &nbsp;&nbsp;7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K098 | &nbsp;&nbsp;2.425% | &nbsp;&nbsp;8/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;1751 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K099 | &nbsp;&nbsp;2.595% | &nbsp;&nbsp;9/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K101 | &nbsp;&nbsp;2.524% | &nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1420 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K102 | &nbsp;&nbsp;2.537% | &nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1326 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K103 | &nbsp;&nbsp;2.651% | &nbsp;&nbsp;11/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1045 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K104 | &nbsp;&nbsp;2.253% | &nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1835 | &nbsp;&nbsp;1713 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K105 | &nbsp;&nbsp;1.872% | &nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K108 | &nbsp;&nbsp;1.517% | &nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K109 | &nbsp;&nbsp;1.558% | &nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K110 | &nbsp;&nbsp;1.477% | &nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K111 | &nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K113 | &nbsp;&nbsp;1.341% | &nbsp;&nbsp;6/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K114 | &nbsp;&nbsp;1.366% | &nbsp;&nbsp;6/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K116 | &nbsp;&nbsp;1.378% | &nbsp;&nbsp;7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1107 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K117 | &nbsp;&nbsp;1.406% | &nbsp;&nbsp;8/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1062 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K118 | &nbsp;&nbsp;1.493% | &nbsp;&nbsp;9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1418 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K120 | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K121 | &nbsp;&nbsp;0.995% | &nbsp;&nbsp;8/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K121 | &nbsp;&nbsp;1.547% | &nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K122 | &nbsp;&nbsp;0.863% | &nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K122 | &nbsp;&nbsp;1.521% | &nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K123 | &nbsp;&nbsp;1.621% | &nbsp;&nbsp;12/25/2030 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;1906 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K124 | &nbsp;&nbsp;1.658% | &nbsp;&nbsp;12/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1086 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K125 | &nbsp;&nbsp;1.846% | &nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K126 | &nbsp;&nbsp;2.074% | &nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K127 | &nbsp;&nbsp;2.108% | &nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K128 | &nbsp;&nbsp;2.020% | &nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1115 | &nbsp;&nbsp;1005 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K129 | &nbsp;&nbsp;1.342% | &nbsp;&nbsp;9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K129 | &nbsp;&nbsp;1.914% | &nbsp;&nbsp;5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1608 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K130 | &nbsp;&nbsp;1.723% | &nbsp;&nbsp;6/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K131 | &nbsp;&nbsp;1.853% | &nbsp;&nbsp;7/25/2031 | &nbsp;&nbsp;5750 | &nbsp;&nbsp;5088 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K132 | &nbsp;&nbsp;2.023% | &nbsp;&nbsp;8/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K133 | &nbsp;&nbsp;2.096% | &nbsp;&nbsp;9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K134 | &nbsp;&nbsp;1.714% | &nbsp;&nbsp;7/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K134 | &nbsp;&nbsp;2.243% | &nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K135 | &nbsp;&nbsp;2.154% | &nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K138 | &nbsp;&nbsp;2.476% | &nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K140 | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K143 | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;1835 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K143 | &nbsp;&nbsp;2.711% | &nbsp;&nbsp;4/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K148 | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;7/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K152 | &nbsp;&nbsp;3.080% | &nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K153 | &nbsp;&nbsp;3.294% | &nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1557 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K153 | &nbsp;&nbsp;3.117% | &nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K154 | &nbsp;&nbsp;3.424% | &nbsp;&nbsp;4/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K154 | &nbsp;&nbsp;3.459% | &nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K155 | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K155 | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K156 | &nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;2/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K157 | &nbsp;&nbsp;3.990% | &nbsp;&nbsp;5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K157 | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K157 | &nbsp;&nbsp;3.990% | &nbsp;&nbsp;8/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K158 | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;12/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K159 | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K159 | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K160 | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K161 | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;10/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K164 | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1354 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K165 | &nbsp;&nbsp;4.489% | &nbsp;&nbsp;9/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K167 | &nbsp;&nbsp;4.760% | &nbsp;&nbsp;10/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K168 | &nbsp;&nbsp;4.130% | &nbsp;&nbsp;12/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K169 | &nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;12/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K171 | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;6/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K505 | &nbsp;&nbsp;4.819% | &nbsp;&nbsp;6/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K506 | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K507 | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K508 | &nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K509 | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K510 | &nbsp;&nbsp;5.069% | &nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K511 | &nbsp;&nbsp;4.860% | &nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K512 | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K513 | &nbsp;&nbsp;4.724% | &nbsp;&nbsp;12/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K515 | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K516 | &nbsp;&nbsp;5.477% | &nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K517 | &nbsp;&nbsp;5.355% | &nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K518 | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K520 | &nbsp;&nbsp;5.180% | &nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K524 | &nbsp;&nbsp;4.720% | &nbsp;&nbsp;5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K526 | &nbsp;&nbsp;4.543% | &nbsp;&nbsp;7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K533 | &nbsp;&nbsp;4.230% | &nbsp;&nbsp;12/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K537 | &nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K538 | &nbsp;&nbsp;4.478% | &nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3046 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K541 | &nbsp;&nbsp;4.348% | &nbsp;&nbsp;2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3031 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K542 | &nbsp;&nbsp;4.404% | &nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1671 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K543 | &nbsp;&nbsp;4.329% | &nbsp;&nbsp;6/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K547 | &nbsp;&nbsp;4.421% | &nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K737 | &nbsp;&nbsp;2.525% | &nbsp;&nbsp;10/25/2026 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1677 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K739 | &nbsp;&nbsp;1.336% | &nbsp;&nbsp;9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;1820 | &nbsp;&nbsp;1743 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K741 | &nbsp;&nbsp;1.603% | &nbsp;&nbsp;12/25/2027 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1643 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K742 | &nbsp;&nbsp;1.760% | &nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K743 | &nbsp;&nbsp;1.770% | &nbsp;&nbsp;5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K744 | &nbsp;&nbsp;1.712% | &nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K745 | &nbsp;&nbsp;1.657% | &nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1033 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K746 | &nbsp;&nbsp;2.031% | &nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K747 | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K749 | &nbsp;&nbsp;2.120% | &nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K751 | &nbsp;&nbsp;4.412% | &nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K752 | &nbsp;&nbsp;4.284% | &nbsp;&nbsp;7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K753 | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K754 | &nbsp;&nbsp;4.940% | &nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K756 | &nbsp;&nbsp;4.963% | &nbsp;&nbsp;5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K757 | &nbsp;&nbsp;4.456% | &nbsp;&nbsp;8/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1115 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K758 | &nbsp;&nbsp;4.680% | &nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1767 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K759 | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1031 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K760 | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K761 | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;6/25/2032 | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;3225 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1510 | &nbsp;&nbsp;3.718% | &nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1510 | &nbsp;&nbsp;3.794% | &nbsp;&nbsp;1/25/2034 | &nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;2036 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1511 | &nbsp;&nbsp;3.470% | &nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1511 | &nbsp;&nbsp;3.542% | &nbsp;&nbsp;3/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1513 | &nbsp;&nbsp;2.797% | &nbsp;&nbsp;8/25/2034 | &nbsp;&nbsp;2295 | &nbsp;&nbsp;2011 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1514 | &nbsp;&nbsp;2.859% | &nbsp;&nbsp;10/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1515 | &nbsp;&nbsp;1.940% | &nbsp;&nbsp;2/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1516 | &nbsp;&nbsp;1.721% | &nbsp;&nbsp;5/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1517 | &nbsp;&nbsp;1.716% | &nbsp;&nbsp;7/25/2035 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1518 | &nbsp;&nbsp;1.860% | &nbsp;&nbsp;10/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1519 | &nbsp;&nbsp;2.013% | &nbsp;&nbsp;12/25/2035 | &nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1520 | &nbsp;&nbsp;2.007% | &nbsp;&nbsp;7/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1520 | &nbsp;&nbsp;2.438% | &nbsp;&nbsp;2/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1521 | &nbsp;&nbsp;2.184% | &nbsp;&nbsp;8/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1522 | &nbsp;&nbsp;2.361% | &nbsp;&nbsp;10/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
| <sup>3,5</sup> | FHLMC Multifamily WI Certificates Series K170 | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/25/2035 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3126 |
| <sup>3</sup> | Fifth Third Auto Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.530% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
| <sup>3</sup> | Fifth Third Auto Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.520% | &nbsp;&nbsp;2/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
| <sup>3</sup> | First National Master Note Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Lease Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.910% | &nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Lease Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.870% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Lease Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Lease Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.720% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Lease Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Lease Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.230% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Lease Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;1.560% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;3.930% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;4.480% | &nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;4.590% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.060% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.530% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.490% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;3.910% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Auto Owner Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2018-4 | &nbsp;&nbsp;4.060% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 |
| <sup>3</sup> | Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.630% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.540% | &nbsp;&nbsp;5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.380% | &nbsp;&nbsp;11/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.880% | &nbsp;&nbsp;8/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;3/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;2/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;4.210% | &nbsp;&nbsp;10/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;4.220% | &nbsp;&nbsp;10/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;2/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.170% | &nbsp;&nbsp;8/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;8/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-4 | &nbsp;&nbsp;0.990% | &nbsp;&nbsp;10/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2022-1 | &nbsp;&nbsp;1.510% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2022-3 | &nbsp;&nbsp;3.710% | &nbsp;&nbsp;12/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2022-4 | &nbsp;&nbsp;4.820% | &nbsp;&nbsp;8/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2022-4 | &nbsp;&nbsp;4.880% | &nbsp;&nbsp;8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;2/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.590% | &nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;4.470% | &nbsp;&nbsp;2/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.340% | &nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;5.780% | &nbsp;&nbsp;8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;5.710% | &nbsp;&nbsp;2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.860% | &nbsp;&nbsp;6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;11/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;4.440% | &nbsp;&nbsp;4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.620% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.730% | &nbsp;&nbsp;8/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.180% | &nbsp;&nbsp;8/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
| <sup>3</sup> | GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;9/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC22 | &nbsp;&nbsp;3.862% | &nbsp;&nbsp;6/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC24 | &nbsp;&nbsp;4.527% | &nbsp;&nbsp;9/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC26 | &nbsp;&nbsp;4.215% | &nbsp;&nbsp;11/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2015-GC34 | &nbsp;&nbsp;3.506% | &nbsp;&nbsp;10/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2016-GS3 | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;10/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2016-GS4 | &nbsp;&nbsp;3.442% | &nbsp;&nbsp;11/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2016-GS4 | &nbsp;&nbsp;3.645% | &nbsp;&nbsp;11/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS5 | &nbsp;&nbsp;3.674% | &nbsp;&nbsp;3/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS5 | &nbsp;&nbsp;3.826% | &nbsp;&nbsp;3/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS6 | &nbsp;&nbsp;3.433% | &nbsp;&nbsp;5/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS6 | &nbsp;&nbsp;3.638% | &nbsp;&nbsp;5/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS6 | &nbsp;&nbsp;4.322% | &nbsp;&nbsp;5/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS7 | &nbsp;&nbsp;3.430% | &nbsp;&nbsp;8/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS7 | &nbsp;&nbsp;3.663% | &nbsp;&nbsp;8/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS8 | &nbsp;&nbsp;3.205% | &nbsp;&nbsp;11/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC39 | &nbsp;&nbsp;3.567% | &nbsp;&nbsp;5/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC40 | &nbsp;&nbsp;2.904% | &nbsp;&nbsp;7/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC40 | &nbsp;&nbsp;3.160% | &nbsp;&nbsp;7/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC42 | &nbsp;&nbsp;3.001% | &nbsp;&nbsp;9/10/2052 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1056 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC42 | &nbsp;&nbsp;3.212% | &nbsp;&nbsp;9/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GSA1 | &nbsp;&nbsp;3.048% | &nbsp;&nbsp;11/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GC45 | &nbsp;&nbsp;2.911% | &nbsp;&nbsp;2/13/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GC45 | &nbsp;&nbsp;3.173% | &nbsp;&nbsp;2/13/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GC47 | &nbsp;&nbsp;2.377% | &nbsp;&nbsp;5/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GSA2 | &nbsp;&nbsp;2.012% | &nbsp;&nbsp;12/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
| <sup>3</sup> | GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GSA2 | &nbsp;&nbsp;2.224% | &nbsp;&nbsp;12/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>3</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2021-B | &nbsp;&nbsp;0.820% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>3</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;3.260% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 |
| <sup>3</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| <sup>3</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.690% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
| <sup>3</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.780% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>3</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;5.370% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1011 |
| <sup>3</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;5.290% | &nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1537 |
| <sup>3</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;4.310% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
| <sup>3</sup> | Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;4.280% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;3.730% | &nbsp;&nbsp;7/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;3.760% | &nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.040% | &nbsp;&nbsp;4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;6/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;4.910% | &nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.410% | &nbsp;&nbsp;2/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;12/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;5.670% | &nbsp;&nbsp;6/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;5.660% | &nbsp;&nbsp;2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.210% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.170% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;5.270% | &nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1014 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;5.210% | &nbsp;&nbsp;7/18/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1020 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;4.570% | &nbsp;&nbsp;3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;4.330% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.570% | &nbsp;&nbsp;9/21/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1011 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.640% | &nbsp;&nbsp;5/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.040% | &nbsp;&nbsp;2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
| <sup>3</sup> | Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;11/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>3</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2021-C | &nbsp;&nbsp;1.030% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>3</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.480% | &nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>3</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.480% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 |
| <sup>3</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.310% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>3</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.540% | &nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 |
| <sup>3</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 |
| <sup>3</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;4.840% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
| <sup>3</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>3</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;4.440% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 |
| <sup>3</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| <sup>3</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.360% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| <sup>3</sup> | Hyundai Auto Receivables Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.440% | &nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 |
| <sup>3</sup> | John Deere Owner Trust Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 |
| <sup>3</sup> | John Deere Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 |
| <sup>3</sup> | John Deere Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>3</sup> | John Deere Owner Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.180% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 |
| <sup>3</sup> | John Deere Owner Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.110% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>3</sup> | John Deere Owner Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.480% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
| <sup>3</sup> | John Deere Owner Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.390% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>3</sup> | John Deere Owner Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
| <sup>3</sup> | John Deere Owner Trust Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
| <sup>3</sup> | John Deere Owner Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;2/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| <sup>3</sup> | John Deere Owner Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.170% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>3</sup> | John Deere Owner Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.340% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>3</sup> | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-JP3 | &nbsp;&nbsp;2.870% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 |
| <sup>3</sup> | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-JP4 | &nbsp;&nbsp;3.648% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
| <sup>3</sup> | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-JP4 | &nbsp;&nbsp;3.870% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
| <sup>3</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C18 | &nbsp;&nbsp;4.654% | &nbsp;&nbsp;2/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>3</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C22 | &nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
| <sup>3</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C23 | &nbsp;&nbsp;4.202% | &nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>3</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C24 | &nbsp;&nbsp;3.639% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 |
| <sup>3</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C24 | &nbsp;&nbsp;3.914% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
| <sup>3</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C25 | &nbsp;&nbsp;3.672% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
| <sup>3</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C26 | &nbsp;&nbsp;3.951% | &nbsp;&nbsp;1/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 |
| <sup>3</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C27 | &nbsp;&nbsp;3.179% | &nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>3</sup> | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C30 | &nbsp;&nbsp;4.226% | &nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 |
| <sup>3</sup> | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-JP5 | &nbsp;&nbsp;3.723% | &nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1238 |
| <sup>3</sup> | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-JP6 | &nbsp;&nbsp;3.490% | &nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
| <sup>3</sup> | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-JP6 | &nbsp;&nbsp;3.744% | &nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| <sup>3</sup> | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2019-COR4 | &nbsp;&nbsp;4.029% | &nbsp;&nbsp;3/10/2052 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1341 |
| <sup>3</sup> | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2019-COR5 | &nbsp;&nbsp;3.386% | &nbsp;&nbsp;6/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
| <sup>3</sup> | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2019-COR5 | &nbsp;&nbsp;3.669% | &nbsp;&nbsp;6/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-C2 | &nbsp;&nbsp;3.484% | &nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 |
| <sup>3</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-C4 | &nbsp;&nbsp;3.141% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>3</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-C5 | &nbsp;&nbsp;3.694% | &nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1970 |
| <sup>3</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-C5 | &nbsp;&nbsp;3.858% | &nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
| <sup>3</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-C7 | &nbsp;&nbsp;3.409% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
| <sup>3</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-C7 | &nbsp;&nbsp;3.713% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 |
| <sup>3</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;4.211% | &nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
| <sup>3</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;4.421% | &nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 |
| <sup>3</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2019-COR6 | &nbsp;&nbsp;3.057% | &nbsp;&nbsp;11/13/2052 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1133 |
| <sup>3</sup> | JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2020-COR7 | &nbsp;&nbsp;2.180% | &nbsp;&nbsp;5/13/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 |
| <sup>3</sup> | Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>3</sup> | Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.710% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
| <sup>3</sup> | Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;5.320% | &nbsp;&nbsp;1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
| <sup>3</sup> | Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;4.230% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
| <sup>3</sup> | Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;4.220% | &nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 |
| <sup>3</sup> | Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.610% | &nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 |
| <sup>3</sup> | Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.690% | &nbsp;&nbsp;2/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
| <sup>3</sup> | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2021-1 | &nbsp;&nbsp;0.730% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>3</sup> | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 |
| <sup>3</sup> | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.310% | &nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>3</sup> | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| <sup>3</sup> | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;6.010% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
| <sup>3</sup> | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
| <sup>3</sup> | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.790% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>3</sup> | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
| <sup>3</sup> | Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.920% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C22 | &nbsp;&nbsp;3.883% | &nbsp;&nbsp;4/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C30 | &nbsp;&nbsp;2.860% | &nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C31 | &nbsp;&nbsp;3.102% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C32 | &nbsp;&nbsp;3.720% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C32 | &nbsp;&nbsp;3.994% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2017-C33 | &nbsp;&nbsp;3.599% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2017-C33 | &nbsp;&nbsp;3.852% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2017-C34 | &nbsp;&nbsp;3.276% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2017-C34 | &nbsp;&nbsp;3.536% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2025-C35 | &nbsp;&nbsp;5.633% | &nbsp;&nbsp;8/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Series 2017-HR2 | &nbsp;&nbsp;3.587% | &nbsp;&nbsp;12/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-BNK2 | &nbsp;&nbsp;3.049% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-BNK2 | &nbsp;&nbsp;3.282% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-UB11 | &nbsp;&nbsp;2.782% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-UB12 | &nbsp;&nbsp;3.596% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2017-H1 | &nbsp;&nbsp;3.530% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-H6 | &nbsp;&nbsp;3.417% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1014 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-H6 | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-H7 | &nbsp;&nbsp;3.261% | &nbsp;&nbsp;7/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L2 | &nbsp;&nbsp;3.806% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L2 | &nbsp;&nbsp;4.071% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L3 | &nbsp;&nbsp;3.127% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2020-HR8 | &nbsp;&nbsp;2.041% | &nbsp;&nbsp;7/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2020-L4 | &nbsp;&nbsp;2.698% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2020-L4 | &nbsp;&nbsp;2.880% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2021-L6 | &nbsp;&nbsp;2.444% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2021-L6 | &nbsp;&nbsp;2.749% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2021-L6 | &nbsp;&nbsp;2.951% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2021-L7 | &nbsp;&nbsp;2.574% | &nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Capital I Trust Series 2022-L8 | &nbsp;&nbsp;3.918% | &nbsp;&nbsp;4/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 |
| <sup>3</sup> | MSWF Commercial Mortgage Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.752% | &nbsp;&nbsp;5/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
| <sup>3</sup> | MSWF Commercial Mortgage Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;6.199% | &nbsp;&nbsp;5/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 |
| <sup>3</sup> | MSWF Commercial Mortgage Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;6.014% | &nbsp;&nbsp;12/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Lease Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.610% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Lease Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;4.910% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Lease Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Lease Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;4.960% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1012 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Lease Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Lease Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Lease Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.320% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Lease Trust Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2021-A | &nbsp;&nbsp;0.570% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;1.860% | &nbsp;&nbsp;8/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;2.070% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;4.460% | &nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.910% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.930% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;5.960% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;5.280% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1012 |
| <sup>3</sup> | Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
| <sup>3</sup> | PSNH Funding LLC 3 Series 2018-1 | &nbsp;&nbsp;3.506% | &nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>3</sup> | PSNH Funding LLC 3 Series 2018-1 | &nbsp;&nbsp;3.814% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-4 | &nbsp;&nbsp;1.670% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;3.760% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2022-5 | &nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2022-6 | &nbsp;&nbsp;4.960% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.980% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.240% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.470% | &nbsp;&nbsp;12/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.610% | &nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;5.730% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;6.040% | &nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-5 | &nbsp;&nbsp;6.020% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-5 | &nbsp;&nbsp;6.160% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-5 | &nbsp;&nbsp;6.430% | &nbsp;&nbsp;2/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-6 | &nbsp;&nbsp;5.930% | &nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2023-6 | &nbsp;&nbsp;5.980% | &nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;5.630% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;5.780% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;5.630% | &nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| <sup>3</sup> | Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.380% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
| <sup>3</sup> | Synchrony Card Funding LLC Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;5.540% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| <sup>3</sup> | Synchrony Card Funding LLC Series 2023-A2 | &nbsp;&nbsp;5.740% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 |
| <sup>3</sup> | Synchrony Card Funding LLC Series 2024-A2 | &nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1296 |
| <sup>3</sup> | Synchrony Card Funding LLC Series 2025-A2 | &nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
| <sup>3</sup> | Synchrony Card Issuance Trust Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-C | &nbsp;&nbsp;0.720% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-D | &nbsp;&nbsp;1.020% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;2.930% | &nbsp;&nbsp;9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;3.110% | &nbsp;&nbsp;8/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;3.760% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;3.770% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.630% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;4.710% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.160% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2023-D | &nbsp;&nbsp;5.540% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2023-D | &nbsp;&nbsp;5.490% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;4.830% | &nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;4.770% | &nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1269 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;4.880% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;4.830% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2024-D | &nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.640% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.760% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2025-C | &nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
| <sup>3</sup> | Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2025-C | &nbsp;&nbsp;4.190% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C1 | &nbsp;&nbsp;3.460% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C1 | &nbsp;&nbsp;3.724% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2 | &nbsp;&nbsp;3.487% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2 | &nbsp;&nbsp;3.740% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C3 | &nbsp;&nbsp;3.426% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C3 | &nbsp;&nbsp;3.739% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;3.301% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;3.563% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;3.836% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C5 | &nbsp;&nbsp;3.474% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C7 | &nbsp;&nbsp;3.679% | &nbsp;&nbsp;12/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C7 | &nbsp;&nbsp;4.061% | &nbsp;&nbsp;12/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;3.720% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;3.983% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;4.215% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C9 | &nbsp;&nbsp;4.117% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1181 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C10 | &nbsp;&nbsp;4.313% | &nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C11 | &nbsp;&nbsp;4.241% | &nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C12 | &nbsp;&nbsp;4.296% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C13 | &nbsp;&nbsp;4.334% | &nbsp;&nbsp;10/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C13 | &nbsp;&nbsp;4.585% | &nbsp;&nbsp;10/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C14 | &nbsp;&nbsp;4.448% | &nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C15 | &nbsp;&nbsp;4.341% | &nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2019-C16 | &nbsp;&nbsp;3.605% | &nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2019-C16 | &nbsp;&nbsp;3.887% | &nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2019-C17 | &nbsp;&nbsp;2.921% | &nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
| <sup>3</sup> | UBS Commercial Mortgage Trust Series 2019-C18 | &nbsp;&nbsp;3.035% | &nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| <sup>3</sup> | Verizon Master Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 |
| <sup>3</sup> | Verizon Master Trust Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;5.160% | &nbsp;&nbsp;6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 |
| <sup>3</sup> | Verizon Master Trust Series 2023-7 | &nbsp;&nbsp;5.670% | &nbsp;&nbsp;11/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| <sup>3</sup> | Verizon Master Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
| <sup>3</sup> | Verizon Master Trust Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;5.210% | &nbsp;&nbsp;6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
| <sup>3</sup> | Verizon Master Trust Series 2024-6 | &nbsp;&nbsp;4.170% | &nbsp;&nbsp;8/20/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2009 |
| <sup>3</sup> | Verizon Master Trust Series 2024-8 | &nbsp;&nbsp;4.620% | &nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| <sup>3</sup> | Verizon Master Trust Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;4.710% | &nbsp;&nbsp;1/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 |
| <sup>3</sup> | Verizon Master Trust Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
| <sup>3</sup> | Verizon Master Trust Series 2025-7 | &nbsp;&nbsp;3.960% | &nbsp;&nbsp;8/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
| <sup>3</sup> | Volkswagen Auto Lease Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;5.810% | &nbsp;&nbsp;10/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
| <sup>3</sup> | Volkswagen Auto Lease Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
| <sup>3</sup> | Volkswagen Auto Lease Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
| <sup>3</sup> | Volkswagen Auto Lease Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 |
| <sup>3</sup> | Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.020% | &nbsp;&nbsp;6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>3</sup> | Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>3</sup> | Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.480% | &nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| <sup>3</sup> | Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;5.570% | &nbsp;&nbsp;4/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>3</sup> | Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.630% | &nbsp;&nbsp;7/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| <sup>3</sup> | Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;4.670% | &nbsp;&nbsp;6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-P2 | &nbsp;&nbsp;3.809% | &nbsp;&nbsp;12/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-BNK1 | &nbsp;&nbsp;2.652% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C34 | &nbsp;&nbsp;3.096% | &nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C37 | &nbsp;&nbsp;3.794% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-LC24 | &nbsp;&nbsp;3.367% | &nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-LC25 | &nbsp;&nbsp;3.640% | &nbsp;&nbsp;12/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C38 | &nbsp;&nbsp;3.453% | &nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C38 | &nbsp;&nbsp;3.665% | &nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C39 | &nbsp;&nbsp;3.418% | &nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C39 | &nbsp;&nbsp;3.702% | &nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C40 | &nbsp;&nbsp;3.317% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C40 | &nbsp;&nbsp;3.581% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C40 | &nbsp;&nbsp;3.854% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C41 | &nbsp;&nbsp;3.472% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-RB1 | &nbsp;&nbsp;3.635% | &nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1168 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-RC1 | &nbsp;&nbsp;3.631% | &nbsp;&nbsp;1/15/2060 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1190 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C43 | &nbsp;&nbsp;4.012% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1190 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C43 | &nbsp;&nbsp;4.152% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C44 | &nbsp;&nbsp;4.212% | &nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C45 | &nbsp;&nbsp;4.184% | &nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C46 | &nbsp;&nbsp;4.152% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C47 | &nbsp;&nbsp;4.442% | &nbsp;&nbsp;9/15/2061 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1079 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C48 | &nbsp;&nbsp;4.302% | &nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C49 | &nbsp;&nbsp;4.023% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C50 | &nbsp;&nbsp;3.729% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C51 | &nbsp;&nbsp;3.311% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C52 | &nbsp;&nbsp;2.892% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C52 | &nbsp;&nbsp;3.143% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |

---

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C53 | &nbsp;&nbsp;3.040% | &nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C54 | &nbsp;&nbsp;3.146% | &nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2020-C55 | &nbsp;&nbsp;2.725% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2020-C56 | &nbsp;&nbsp;2.448% | &nbsp;&nbsp;6/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2020-C58 | &nbsp;&nbsp;2.092% | &nbsp;&nbsp;7/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2021-C59 | &nbsp;&nbsp;2.626% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2024-5C1 | &nbsp;&nbsp;5.928% | &nbsp;&nbsp;7/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2024-C63 | &nbsp;&nbsp;5.309% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
| <sup>3</sup> | WF Card Issuance Trust Series 2024-A1 | &nbsp;&nbsp;4.940% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 |
| <sup>3</sup> | WF Card Issuance Trust Series 2024-A2 | &nbsp;&nbsp;4.290% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 |
| <sup>3</sup> | WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C14 | &nbsp;&nbsp;3.488% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>3</sup> | WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C22 | &nbsp;&nbsp;4.371% | &nbsp;&nbsp;9/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>3</sup> | WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C23 | &nbsp;&nbsp;4.210% | &nbsp;&nbsp;10/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2021-D | &nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;1.660% | &nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;3.440% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;3.660% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;3.680% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.830% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;4.680% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;5.030% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2023-D | &nbsp;&nbsp;5.790% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;4.860% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;4.840% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;5.270% | &nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;4.440% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.730% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.860% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2025-C | &nbsp;&nbsp;4.080% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
| <sup>3</sup> | World Omni Auto Receivables Trust Series 2025-C | &nbsp;&nbsp;4.190% | &nbsp;&nbsp;11/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>3</sup> | World Omni Automobile Lease Securitization Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;5.040% | &nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>3</sup> | World Omni Automobile Lease Securitization Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>3</sup> | World Omni Automobile Lease Securitization Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>3</sup> | World Omni Select Auto Trust Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
| <sup>3</sup> | World Omni Select Auto Trust Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;4.080% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 |
| **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $509,906)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $509,906)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $509,906)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $509,906)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $509,906)** | **491619** |
| **Corporate Bonds (9.6%)** | **Corporate Bonds (9.6%)** | **Corporate Bonds (9.6%)** | **Corporate Bonds (9.6%)** | **Corporate Bonds (9.6%)** | **Corporate Bonds (9.6%)** |
| **Communications (0.7%)** | **Communications (0.7%)** | **Communications (0.7%)** | **Communications (0.7%)** | **Communications (0.7%)** | **Communications (0.7%)** |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;0.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2428 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2060 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
|  | Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;4/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;5/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;7/21/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;3/30/2040 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;7/16/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 |
|  | America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;4/22/2049 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 |
|  | AppLovin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 |
|  | AppLovin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
|  | AppLovin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2603 |
| <sup>3</sup> | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1004 |
| <sup>3</sup> | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1849 | &nbsp;&nbsp;1853 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1254 | &nbsp;&nbsp;1098 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;1618 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;3868 | &nbsp;&nbsp;3295 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1930 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;11/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1017 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2037 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1119 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;1372 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;2318 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;1523 | &nbsp;&nbsp;1315 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;11/1/2045 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1238 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1909 | &nbsp;&nbsp;1703 |
| <sup>3</sup> | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;2/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/9/2048 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1608 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/9/2049 | &nbsp;&nbsp;1424 | &nbsp;&nbsp;1203 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;2885 | &nbsp;&nbsp;2086 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;2/1/2052 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;7250 | &nbsp;&nbsp;5010 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;11/1/2054 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1211 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;7151 | &nbsp;&nbsp;4925 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1167 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;12/1/2057 | &nbsp;&nbsp;4753 | &nbsp;&nbsp;3391 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2059 | &nbsp;&nbsp;6824 | &nbsp;&nbsp;4666 |
|  | AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/1/2060 | &nbsp;&nbsp;1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
|  | Baidu Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;7/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | Baidu Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | Baidu Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;11/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 |
|  | Baidu Inc. | &nbsp;&nbsp;3.425% | &nbsp;&nbsp;4/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | Baidu Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;8/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
|  | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;5/11/2033 | &nbsp;&nbsp;3637 | &nbsp;&nbsp;3702 |
|  | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | &nbsp;&nbsp;4.464% | &nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 |
|  | Booking Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
|  | British Telecommunications plc | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;12/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | British Telecommunications plc | &nbsp;&nbsp;9.625% | &nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2832 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;1359 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1860 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/30/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1013 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1049 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1215 | &nbsp;&nbsp;1096 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;2856 | &nbsp;&nbsp;2706 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1598 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;6.384% | &nbsp;&nbsp;10/23/2035 | &nbsp;&nbsp;3164 | &nbsp;&nbsp;3313 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;2133 | &nbsp;&nbsp;1558 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1441 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;6.484% | &nbsp;&nbsp;10/23/2045 | &nbsp;&nbsp;3545 | &nbsp;&nbsp;3502 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;5/1/2047 | &nbsp;&nbsp;3850 | &nbsp;&nbsp;3325 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;3227 | &nbsp;&nbsp;2551 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;1624 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;1281 | &nbsp;&nbsp;1070 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2055 | &nbsp;&nbsp;2330 | &nbsp;&nbsp;2353 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;4/1/2061 | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;1463 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;12/1/2061 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
|  | Charter Communications Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1930 | &nbsp;&nbsp;1892 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1363 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1238 |
|  | Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1381 | &nbsp;&nbsp;1356 |

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|  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;5341 | &nbsp;&nbsp;5364 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3101 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1330 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1202 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;7.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1177 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;1203 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2314 | &nbsp;&nbsp;2222 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1507 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1077 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;10/15/2038 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2166 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1134 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;7/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;4700 | &nbsp;&nbsp;3396 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1331 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.969% | &nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;1871 | &nbsp;&nbsp;1460 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;1186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.999% | &nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;2.887% | &nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;3620 | &nbsp;&nbsp;2228 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;1212 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;2.937% | &nbsp;&nbsp;11/1/2056 | &nbsp;&nbsp;5288 | &nbsp;&nbsp;3136 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;10/15/2058 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1005 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;8/15/2062 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;2.987% | &nbsp;&nbsp;11/1/2063 | &nbsp;&nbsp;2384 | &nbsp;&nbsp;1361 |
| Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | &nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;3450 | &nbsp;&nbsp;4067 |
| Electronic Arts Inc. | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 |
| Electronic Arts Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
| Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 |
| Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1487 |
| Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;1547 |
| Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
| Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
| FactSet Research Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
| Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;4.709% | &nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;4254 |
| Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
| Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;10/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
| Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;5.476% | &nbsp;&nbsp;1/25/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
| Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;5.576% | &nbsp;&nbsp;1/25/2049 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1460 |
| Grupo Televisa SAB | &nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;3/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| Grupo Televisa SAB | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |
| Grupo Televisa SAB | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/13/2045 | &nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |
| Grupo Televisa SAB | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;1/31/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
| Grupo Televisa SAB | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/24/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
| Interpublic Group of Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
| Interpublic Group of Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
| Interpublic Group of Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;10/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
| Koninklijke KPN NV | &nbsp;&nbsp;8.375% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
| Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
| Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1250 |
| Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 |
| Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
| Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 |
| Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;3975 | &nbsp;&nbsp;3867 |
| Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 |
| Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;2102 |
| Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2228 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2001 | &nbsp;&nbsp;1978 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;8/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1028 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1427 | &nbsp;&nbsp;1464 |
|  | Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;8/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;2606 |
|  | NBCUniversal Media LLC | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1267 |
|  | Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 |
|  | Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346 | &nbsp;&nbsp;2397 |
|  | Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5319 | &nbsp;&nbsp;5608 |
|  | Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
| <sup>8</sup> | Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
|  | Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 |
|  | Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | Orange SA | &nbsp;&nbsp;9.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 | &nbsp;&nbsp;2259 |
|  | Orange SA | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;1/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 |
|  | Orange SA | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/6/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1388 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;7/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1013 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1398 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098 | &nbsp;&nbsp;1086 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;4/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266 | &nbsp;&nbsp;1341 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;7/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1533 | &nbsp;&nbsp;1183 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 |
|  | Paramount Global | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;5/19/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522 | &nbsp;&nbsp;1551 |
|  | Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1794 |
|  | Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2602 | &nbsp;&nbsp;2638 |
|  | Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1653 |
|  | Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;2231 |
|  | Sprint Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
|  | Sprint Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2328 | &nbsp;&nbsp;2835 |
|  | Take-Two Interactive Software Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Take-Two Interactive Software Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
|  | Take-Two Interactive Software Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
|  | Telefonica Emisiones SA | &nbsp;&nbsp;4.103% | &nbsp;&nbsp;3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;1672 |
|  | Telefonica Emisiones SA | &nbsp;&nbsp;4.665% | &nbsp;&nbsp;3/6/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1459 |
|  | Telefonica Emisiones SA | &nbsp;&nbsp;5.213% | &nbsp;&nbsp;3/8/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
|  | Telefonica Emisiones SA | &nbsp;&nbsp;4.895% | &nbsp;&nbsp;3/6/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252 | &nbsp;&nbsp;1075 |
|  | Telefonica Emisiones SA | &nbsp;&nbsp;5.520% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 |
|  | Telefonica Europe BV | &nbsp;&nbsp;8.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;1827 |
|  | TELUS Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
|  | TELUS Corp. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;5/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | TELUS Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
|  | Tencent Music Entertainment Group | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;9/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | Time Warner Cable Enterprises LLC | &nbsp;&nbsp;8.375% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;5/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1039 |
|  | Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1304 |
|  | Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 |
|  | Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
|  | Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;4474 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;1022 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1906 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1018 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1020 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;1102 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;10075 | &nbsp;&nbsp;9876 |

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|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1952 | &nbsp;&nbsp;1772 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1865 | &nbsp;&nbsp;1774 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
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|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;1197 |
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|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1535 |
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|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;2177 |
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|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;2106 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;1436 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1019 | &nbsp;&nbsp;1020 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2060 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1221 |
|  | T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
| <sup>3</sup> | TWDC Enterprises 18 Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
| <sup>3</sup> | TWDC Enterprises 18 Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;7/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1254 |
|  | Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1193 | &nbsp;&nbsp;1182 |
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|  | Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1019 | &nbsp;&nbsp;1009 |
|  | Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
|  | VeriSign Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
|  | VeriSign Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.016% | &nbsp;&nbsp;12/3/2029 | &nbsp;&nbsp;3614 | &nbsp;&nbsp;3589 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;3/22/2030 | &nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;1233 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;9/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;1.680% | &nbsp;&nbsp;10/30/2030 | &nbsp;&nbsp;4176 | &nbsp;&nbsp;3672 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;1/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;3/21/2031 | &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;3273 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;2.355% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;3115 | &nbsp;&nbsp;2732 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;5/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/10/2033 | &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;1748 |
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|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1771 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/2/2035 | &nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;1201 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.272% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1254 | &nbsp;&nbsp;1175 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/16/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
| <sup>8</sup> | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.401% | &nbsp;&nbsp;7/2/2037 | &nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;2611 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.812% | &nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;11/20/2040 | &nbsp;&nbsp;5985 | &nbsp;&nbsp;4329 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;3/22/2041 | &nbsp;&nbsp;2888 | &nbsp;&nbsp;2281 |
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|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;11/20/2050 | &nbsp;&nbsp;5007 | &nbsp;&nbsp;3195 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;3/22/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 |
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|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/23/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;4.672% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;2.987% | &nbsp;&nbsp;10/30/2056 | &nbsp;&nbsp;4339 | &nbsp;&nbsp;2672 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;11/20/2060 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
|  | Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/22/2061 | &nbsp;&nbsp;2240 | &nbsp;&nbsp;1578 |
|  | Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;2/27/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
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|  | Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/17/2050 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1036 |
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|  | Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
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|  | Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;3/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
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|  | Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
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|  | Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;12/15/2035 | &nbsp;&nbsp;4968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5641 |
|  | Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;3/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 |
|  | Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/23/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;5/13/2040 | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2263 |
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|  | Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
|  | Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 |
|  | Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;1/13/2051 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
|  | Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;5/13/2060 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 |
|  | Weibo Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;7/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 |
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|  | Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;12/6/2027 | &nbsp;&nbsp;2335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2306 |
| <sup>8</sup> | Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;5/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 |
|  | Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;2/9/2031 | &nbsp;&nbsp;1454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1309 |
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| <sup>8</sup> | Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/26/2035 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047 |
|  | Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;12/6/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
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| <sup>8</sup> | Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;11/26/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
|  | Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;12/6/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;2/9/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;4/13/2027 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2234 |
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|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/12/2061 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 |
|  | Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;4/13/2062 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
| <sup>3</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;10/5/2026 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404 |
| <sup>3</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;1/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/12/2027 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365 |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;7/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |
| <sup>3</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;7/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| <sup>3</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;10/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 |
| <sup>3</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;3/24/2028 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235 |
| <sup>3</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328 |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
| <sup>3</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
| <sup>3</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/5/2030 | &nbsp;&nbsp;1163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;4/17/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1513 |
| <sup>3</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/4/2030 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1552 |
| <sup>3</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;7/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;7/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 |
| <sup>3</sup> | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;1/10/2034 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1614 |
|  | American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/5/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
| <sup>3</sup> | American University | &nbsp;&nbsp;3.672% | &nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
|  | Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;10/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 |
|  | Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 |
|  | Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;5/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
|  | Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;9/13/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | AutoNation Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | AutoNation Inc. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 |
|  | AutoNation Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1843 | &nbsp;&nbsp;1726 |
|  | AutoNation Inc. | &nbsp;&nbsp;5.890% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1066 | &nbsp;&nbsp;1060 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1158 | &nbsp;&nbsp;1008 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;8/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;11/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | Best Buy Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 |
|  | Block Financial LLC | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
|  | Block Financial LLC | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 |
|  | Block Financial LLC | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
|  | BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
|  | BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
|  | BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
| <sup>3</sup> | Brown University | &nbsp;&nbsp;2.924% | &nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 |
|  | Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;8/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
|  | Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
| <sup>3</sup> | California Endowment | &nbsp;&nbsp;2.498% | &nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
|  | California Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;11/1/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | California Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;9/1/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
| <sup>3</sup> | Case Western Reserve University | &nbsp;&nbsp;5.405% | &nbsp;&nbsp;6/1/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
|  | Choice Hotels International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | Choice Hotels International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 |
|  | Claremont Mckenna College | &nbsp;&nbsp;3.775% | &nbsp;&nbsp;1/1/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 |
|  | Cornell University | &nbsp;&nbsp;4.835% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 |
|  | Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
|  | DR Horton Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 |
|  | DR Horton Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 |
| <sup>3</sup> | Duke University | &nbsp;&nbsp;2.682% | &nbsp;&nbsp;10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
| <sup>3</sup> | Duke University | &nbsp;&nbsp;2.757% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
| <sup>3</sup> | Duke University | &nbsp;&nbsp;2.832% | &nbsp;&nbsp;10/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;6/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;3/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
|  | eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;5/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 |
|  | eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
|  | eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;5/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
| <sup>3</sup> | Emory University | &nbsp;&nbsp;2.143% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
| <sup>3</sup> | Emory University | &nbsp;&nbsp;2.969% | &nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
|  | Ferguson Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | Ferguson Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;10/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
| <sup>3</sup> | Ford Foundation | &nbsp;&nbsp;2.415% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
| <sup>3</sup> | Ford Foundation | &nbsp;&nbsp;2.815% | &nbsp;&nbsp;6/1/2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;4.346% | &nbsp;&nbsp;12/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
|  | Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;9.625% | &nbsp;&nbsp;4/22/2030 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2510 |

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|  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;7.450% | &nbsp;&nbsp;7/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;2/12/2032 | &nbsp;&nbsp;2729 | &nbsp;&nbsp;2383 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;8/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;1005 |
| Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;7.400% | &nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;11/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.271% | &nbsp;&nbsp;1/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;1825 | &nbsp;&nbsp;1848 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;5/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;8/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.815% | &nbsp;&nbsp;11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;7.350% | &nbsp;&nbsp;11/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;2/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;6.798% | &nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1097 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;2/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/8/2029 | &nbsp;&nbsp;2583 | &nbsp;&nbsp;2622 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.113% | &nbsp;&nbsp;5/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.303% | &nbsp;&nbsp;9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1496 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;11/7/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2035 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.730% | &nbsp;&nbsp;9/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;3/5/2031 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2559 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;6/17/2031 | &nbsp;&nbsp;1774 | &nbsp;&nbsp;1612 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;6.054% | &nbsp;&nbsp;11/5/2031 | &nbsp;&nbsp;1157 | &nbsp;&nbsp;1182 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;6.532% | &nbsp;&nbsp;3/19/2032 | &nbsp;&nbsp;1476 | &nbsp;&nbsp;1537 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;7.122% | &nbsp;&nbsp;11/7/2033 | &nbsp;&nbsp;1702 | &nbsp;&nbsp;1820 |
| Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;3/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
| Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
| Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
| Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
| Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1096 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1556 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;1001 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1241 | &nbsp;&nbsp;1305 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;4/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;10/2/2043 | &nbsp;&nbsp;2384 | &nbsp;&nbsp;2425 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;1008 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2046 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1070 |
| General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;1756 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;10/6/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;1/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;8/20/2027 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1458 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;1/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;4/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;4/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1140 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;1/7/2029 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1767 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;4/6/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1488 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;3450 | &nbsp;&nbsp;3564 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;10/6/2029 | &nbsp;&nbsp;3315 | &nbsp;&nbsp;3351 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;1/7/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1537 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;4/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;6/21/2030 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1167 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;2473 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;1/8/2031 | &nbsp;&nbsp;1305 | &nbsp;&nbsp;1156 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
| General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;6/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;4/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;1/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 |
|  | General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;1/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
|  | General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;4/4/2034 | &nbsp;&nbsp;1543 | &nbsp;&nbsp;1604 |
|  | General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;1/7/2035 | &nbsp;&nbsp;1729 | &nbsp;&nbsp;1783 |
|  | General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
|  | Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
|  | Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
|  | Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;11/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| <sup>3</sup> | George Washington University | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;9/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
| <sup>3</sup> | George Washington University | &nbsp;&nbsp;4.126% | &nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
| <sup>3</sup> | Georgetown University | &nbsp;&nbsp;4.315% | &nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
| <sup>3</sup> | Georgetown University | &nbsp;&nbsp;2.943% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | Georgetown University | &nbsp;&nbsp;5.115% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 |
| <sup>3</sup> | Georgetown University | &nbsp;&nbsp;5.215% | &nbsp;&nbsp;10/1/2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 |
|  | GXO Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
|  | GXO Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | GXO Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;5/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | Harley-Davidson Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;7/28/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;11/19/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
|  | Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;11/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 |
|  | Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;3156 | &nbsp;&nbsp;3094 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;0.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;12/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;2315 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2780 | &nbsp;&nbsp;2619 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1077 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;6/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1151 | &nbsp;&nbsp;1140 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;12/16/2036 | &nbsp;&nbsp;5136 | &nbsp;&nbsp;5590 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;1433 | &nbsp;&nbsp;1174 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2046 | &nbsp;&nbsp;1820 | &nbsp;&nbsp;1563 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/6/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;3911 | &nbsp;&nbsp;2928 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/25/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |
|  | Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/25/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 |
|  | Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;2.534% | &nbsp;&nbsp;3/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
|  | Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.436% | &nbsp;&nbsp;7/8/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1509 |
|  | Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.688% | &nbsp;&nbsp;7/8/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1513 |
|  | Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.337% | &nbsp;&nbsp;7/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 |
|  | Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;1/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
|  | Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 |
|  | Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
|  | Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
|  | Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 |
|  | Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | JD.com Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;1/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
|  | JD.com Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/14/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | Johns Hopkins University | &nbsp;&nbsp;4.705% | &nbsp;&nbsp;7/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| <sup>3</sup> | Johns Hopkins University | &nbsp;&nbsp;4.083% | &nbsp;&nbsp;7/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1765 | &nbsp;&nbsp;1804 |
|  | Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
|  | Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
|  | Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
|  | Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 |
|  | Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;5/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | Leggett & Platt Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
|  | Leggett & Platt Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | Leland Stanford Junior University | &nbsp;&nbsp;1.289% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
|  | Leland Stanford Junior University | &nbsp;&nbsp;4.679% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Leland Stanford Junior University | &nbsp;&nbsp;3.647% | &nbsp;&nbsp;5/1/2048 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 |
|  | Leland Stanford Junior University | &nbsp;&nbsp;2.413% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 |
|  | Lennar Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | Lennar Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;5/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1269 | &nbsp;&nbsp;1268 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1452 | &nbsp;&nbsp;1449 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1393 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1358 | &nbsp;&nbsp;1349 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1195 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1983 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1023 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;7/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1202 | &nbsp;&nbsp;1192 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;5/3/2047 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1328 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;4/5/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1332 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;7/1/2053 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2017 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2062 | &nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;1374 |
|  | Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;4/1/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | Magna International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
|  | Magna International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | Magna International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>3</sup> | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2026 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| <sup>3</sup> | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2322 |
| <sup>3</sup> | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1104 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
| <sup>3</sup> | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
| <sup>3</sup> | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;10/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1759 | &nbsp;&nbsp;1798 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
|  | Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1251 | &nbsp;&nbsp;1278 |
|  | Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
|  | Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
| <sup>3</sup> | Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;2.989% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;2.294% | &nbsp;&nbsp;7/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
|  | Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;3.067% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
|  | Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;5.618% | &nbsp;&nbsp;6/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;7/1/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
|  | Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;4.678% | &nbsp;&nbsp;7/1/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;3.885% | &nbsp;&nbsp;7/1/2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;2729 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;8/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
|  | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp;2611 |
|  | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/3/2035 | &nbsp;&nbsp;1820 | &nbsp;&nbsp;1843 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;12/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;2/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;2/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/26/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;12/9/2045 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1133 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 |
| <sup>3</sup> | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;8/14/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
|  | MDC Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 |
|  | MDC Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | MDC Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | Mercedes-Benz Finance North America LLC | &nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;1/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 |
|  | Meritage Homes Corp. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | Mohawk Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;9/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
|  | Mohawk Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
|  | NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;11/1/2026 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 |
|  | NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;3/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
|  | NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;3/27/2030 | &nbsp;&nbsp;1809 | &nbsp;&nbsp;1718 |
|  | NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;3/27/2040 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1258 |
|  | NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/27/2050 | &nbsp;&nbsp;1097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 |
|  | Northwestern University | &nbsp;&nbsp;4.940% | &nbsp;&nbsp;12/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
| <sup>3</sup> | Northwestern University | &nbsp;&nbsp;4.643% | &nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
| <sup>3</sup> | Northwestern University | &nbsp;&nbsp;2.640% | &nbsp;&nbsp;12/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
| <sup>3</sup> | Northwestern University | &nbsp;&nbsp;3.662% | &nbsp;&nbsp;12/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 |
|  | NVR Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1181 |
|  | O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;11/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 |
|  | O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1288 |
|  | O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | Owens Corning | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Owens Corning | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
|  | Owens Corning | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 |
|  | Owens Corning | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;7/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
|  | Owens Corning | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;1/30/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Owens Corning | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
| <sup>3</sup> | President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;4.609% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;2.517% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;3.745% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | PulteGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 |
|  | PulteGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 |
|  | PVH Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/13/2030 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1453 |

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|  | Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
|  | Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1434 |
| <sup>3</sup> | Rockefeller Foundation | &nbsp;&nbsp;2.492% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
|  | Rollins Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
|  | Ross Stores Inc. | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
|  | Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
| <sup>6</sup> | Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
|  | Sands China Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1584 |
|  | Sands China Ltd. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;3/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | Sands China Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;6/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
|  | Sands China Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;8/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | Snap-on Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
|  | Snap-on Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
|  | Snap-on Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
|  | Stanley Black & Decker Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1366 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;3/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2963 | &nbsp;&nbsp;2720 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/14/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1685 | &nbsp;&nbsp;1436 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;3/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
|  | Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 |
| <sup>3</sup> | Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 |
|  | Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 |
|  | Thomas Jefferson University | &nbsp;&nbsp;3.847% | &nbsp;&nbsp;11/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
|  | TJX Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
|  | TJX Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
|  | TJX Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 |
|  | Toll Brothers Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 |
|  | Toll Brothers Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
|  | Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;4.186% | &nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
|  | Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;5.118% | &nbsp;&nbsp;7/13/2028 | &nbsp;&nbsp;1704 | &nbsp;&nbsp;1756 |
|  | Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;2.760% | &nbsp;&nbsp;7/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
|  | Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;5.123% | &nbsp;&nbsp;7/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
|  | Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;5.053% | &nbsp;&nbsp;6/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;11/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;1/8/2027 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1210 |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;1/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;1/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;3/22/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;11/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;4/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;9/5/2028 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1354 |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;1/8/2029 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1434 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;5/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;6/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;8/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1030 |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;2/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1356 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;5/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;9/12/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;10/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;1/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;9/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 |
| <sup>3</sup> | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;1/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;1/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
|  | Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
| <sup>3</sup> | Trustees of Boston College | &nbsp;&nbsp;3.129% | &nbsp;&nbsp;7/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 |
| <sup>3</sup> | Trustees of Columbia University in the City of New York | &nbsp;&nbsp;4.355% | &nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
|  | Trustees of Dartmouth College | &nbsp;&nbsp;4.273% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | Trustees of Princeton University | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 |
| <sup>3</sup> | Trustees of Princeton University | &nbsp;&nbsp;2.516% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | Trustees of Princeton University | &nbsp;&nbsp;4.201% | &nbsp;&nbsp;3/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>3</sup> | Trustees of the University of Pennsylvania | &nbsp;&nbsp;2.396% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
|  | Trustees of the University of Pennsylvania | &nbsp;&nbsp;4.674% | &nbsp;&nbsp;9/1/2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| <sup>3</sup> | University of Chicago | &nbsp;&nbsp;2.547% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
| <sup>3</sup> | University of Chicago | &nbsp;&nbsp;4.003% | &nbsp;&nbsp;10/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
| <sup>3</sup> | University of Miami | &nbsp;&nbsp;4.063% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| <sup>3</sup> | University of Notre Dame du Lac | &nbsp;&nbsp;3.438% | &nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
| <sup>3</sup> | University of Notre Dame du Lac | &nbsp;&nbsp;3.394% | &nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
| <sup>3</sup> | University of Southern California | &nbsp;&nbsp;3.028% | &nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
| <sup>3</sup> | University of Southern California | &nbsp;&nbsp;3.841% | &nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
| <sup>3</sup> | University of Southern California | &nbsp;&nbsp;2.945% | &nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 |
|  | University of Southern California | &nbsp;&nbsp;4.976% | &nbsp;&nbsp;10/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
|  | University of Southern California | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
| <sup>3</sup> | University of Southern California | &nbsp;&nbsp;3.226% | &nbsp;&nbsp;10/1/2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 |
| <sup>3</sup> | Washington University | &nbsp;&nbsp;3.524% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | Washington University | &nbsp;&nbsp;4.349% | &nbsp;&nbsp;4/15/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
| <sup>3</sup> | William Marsh Rice University | &nbsp;&nbsp;3.574% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
| <sup>3</sup> | Yale University | &nbsp;&nbsp;1.482% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
| <sup>3</sup> | Yale University | &nbsp;&nbsp;2.402% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**390728** |
| **Consumer Staples (0.6%)** | **Consumer Staples (0.6%)** | **Consumer Staples (0.6%)** | **Consumer Staples (0.6%)** | **Consumer Staples (0.6%)** | **Consumer Staples (0.6%)** |
|  | Ahold Finance USA LLC | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;2/14/2029 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;5/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;2/4/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;2/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;2/14/2039 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;2/4/2041 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;8/9/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;1/31/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;9/16/2046 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;2/14/2049 | &nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1657 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;5/6/2050 | &nbsp;&nbsp;1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;2/4/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;2/14/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
|  | Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/4/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
| <sup>3</sup> | Anheuser-Busch Cos. LLC | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;5070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5009 |
| <sup>3</sup> | Anheuser-Busch Cos. LLC | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/1/2046 | &nbsp;&nbsp;8740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8180 |
|  | Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 |
|  | Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/1/2046 | &nbsp;&nbsp;2275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/23/2029 | &nbsp;&nbsp;2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2837 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3602 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;8.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2039 | &nbsp;&nbsp;1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2177 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;1/23/2039 | &nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2354 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2042 | &nbsp;&nbsp;1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;4.439% | &nbsp;&nbsp;10/6/2048 | &nbsp;&nbsp;4662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4053 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;1/23/2049 | &nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3287 |
|  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;1/23/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |

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| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;3/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;5.935% | &nbsp;&nbsp;10/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;12/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 |
| Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;4/2/2027 | &nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;2769 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.557% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.259% | &nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1361 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.462% | &nbsp;&nbsp;9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.343% | &nbsp;&nbsp;8/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.834% | &nbsp;&nbsp;2/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.726% | &nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1600 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.742% | &nbsp;&nbsp;3/16/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1005 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;2653 | &nbsp;&nbsp;2744 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;10/19/2032 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2332 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.421% | &nbsp;&nbsp;8/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;1007 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.390% | &nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;1626 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;7.079% | &nbsp;&nbsp;8/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.540% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.282% | &nbsp;&nbsp;4/2/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/16/2052 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;7.081% | &nbsp;&nbsp;8/2/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;1029 |
| BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
| BAT International Finance plc | &nbsp;&nbsp;4.448% | &nbsp;&nbsp;3/16/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1006 |
| BAT International Finance plc | &nbsp;&nbsp;5.931% | &nbsp;&nbsp;2/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 |
| Brown-Forman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
| Brown-Forman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;1/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;5/14/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;9/17/2034 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1177 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;4/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/23/2035 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;4/24/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
| Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;10/13/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
| Church & Dwight Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
| Church & Dwight Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;8/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
| Church & Dwight Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
| Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
| Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
| Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1244 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;2088 | &nbsp;&nbsp;2058 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;3/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2321 | &nbsp;&nbsp;2175 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2153 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;1910 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1087 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;1/5/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/5/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;1360 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/13/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;1/14/2055 | &nbsp;&nbsp;1577 | &nbsp;&nbsp;1546 |
| Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;5/13/2064 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1294 |
| Coca-Cola Consolidated Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 |

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|  | Coca-Cola Consolidated Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | Coca-Cola Femsa SAB de CV | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
|  | Coca-Cola Femsa SAB de CV | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
|  | Coca-Cola Femsa SAB de CV | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;5/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
|  | Coca-Cola Femsa SAB de CV | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;11/26/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 |
|  | Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 |
|  | Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1313 |
| <sup>3</sup> | Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
|  | Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;2638 |
|  | Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1112 |
|  | Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;11/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
|  | Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;12/6/2026 | &nbsp;&nbsp;2919 | &nbsp;&nbsp;2904 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;5/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1677 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1193 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/9/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1001 |
|  | Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 |
|  | Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;6/20/2027 | &nbsp;&nbsp;2066 | &nbsp;&nbsp;1985 |
|  | Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;4/20/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902 |
|  | Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;4/20/2032 | &nbsp;&nbsp;5355 | &nbsp;&nbsp;4636 |
|  | Delhaize America LLC | &nbsp;&nbsp;9.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
|  | Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;10/24/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1025 |
|  | Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;10/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 |
|  | Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
|  | Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;4/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
|  | Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
|  | Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;9/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;4/29/2043 | &nbsp;&nbsp;1798 | &nbsp;&nbsp;1491 |
|  | Diageo Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 |
|  | Diageo Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 |
|  | Diageo Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;7.450% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 |
|  | Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1256 | &nbsp;&nbsp;1269 |
|  | Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;7/5/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1037 |
|  | Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;4/3/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 |
|  | Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;11/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | Dollar Tree Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
|  | Dollar Tree Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;1024 |
|  | Dollar Tree Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;2062 | &nbsp;&nbsp;2037 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 |
|  | Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | Flowers Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | Flowers Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;1/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1177 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;10/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;1/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;10/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |

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|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | Haleon US Capital LLC | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/24/2027 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1287 |
|  | Haleon US Capital LLC | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 |
|  | Haleon US Capital LLC | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/24/2032 | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;2227 |
|  | Haleon US Capital LLC | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/24/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;6/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;6/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 |
|  | Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;6/3/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Ingredion Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Ingredion Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
|  | J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1194 |
|  | J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 |
|  | J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
|  | JBS USA Holding Lux Sarl | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1402 | &nbsp;&nbsp;1463 |
|  | JBS USA Holding Lux Sarl | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;2330 | &nbsp;&nbsp;2576 |
| <sup>8</sup> | JBS USA Holding Lux Sarl | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1043 |
|  | JBS USA Holding Lux Sarl | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;2/2/2052 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;2046 |
|  | JBS USA Holding Lux Sarl | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2052 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1739 |
|  | JBS USA Holding Lux Sarl | &nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
| <sup>8</sup> | JBS USA Holding Lux Sarl | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2056 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1076 |
| <sup>8</sup> | JBS USA Holding Lux Sarl | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;4/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
| <sup>8</sup> | JBS USA LUX Sarl | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;4/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
| <sup>8</sup> | JBS USA LUX Sarl | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;2/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | Kellanova | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 |
|  | Kellanova | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | Kellanova | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
| <sup>3</sup> | Kellanova | &nbsp;&nbsp;7.450% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
|  | Kellanova | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/16/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1839 |
|  | Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/22/2030 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1695 |
|  | Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;5/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
|  | Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/22/2033 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1525 |
|  | Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/22/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/22/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 |
|  | Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/22/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
| <sup>3</sup> | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;3.430% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 |
| <sup>3</sup> | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
| <sup>3</sup> | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1487 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;1.050% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;3/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;11/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;8/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;7/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
|  | Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;5/4/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Koninklijke Ahold Delhaize NV | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1195 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |

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|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;1/26/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/4/2042 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1108 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1757 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;6/1/2046 | &nbsp;&nbsp;2425 | &nbsp;&nbsp;2017 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1049 |
|  | Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
| <sup>3</sup> | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;7.700% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1143 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1714 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;7/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;8/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;2/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1322 | &nbsp;&nbsp;1288 |
|  | Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2064 | &nbsp;&nbsp;1176 | &nbsp;&nbsp;1149 |
|  | McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
|  | McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2127 |
|  | McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | Molson Coors Beverage Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1074 |
|  | Molson Coors Beverage Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1535 | &nbsp;&nbsp;1248 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;3/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/6/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1506 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;4/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;2/4/2031 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1084 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;9/4/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;11/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;2/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1206 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;2666 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;3/19/2030 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1157 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1547 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;7/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;7/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/23/2035 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1043 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/19/2040 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;1121 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;10/21/2041 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/5/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;8/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/22/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;4/14/2046 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1475 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;10/6/2046 | &nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;1280 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;7/29/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/19/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;10/21/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;7/17/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
|  | PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/19/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;8/17/2027 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1157 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;11/17/2027 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1405 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1018 |

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|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;3/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;4/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;11/17/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1579 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1550 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/13/2031 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1810 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;11/17/2032 | &nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;2088 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1985 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;9/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/13/2034 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1548 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;5/16/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1050 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/4/2043 | &nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;1774 |
|  | Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/10/2044 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 |
|  | Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
|  | Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;7/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1492 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;11/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;3944 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2213 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;1/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;1.200% | &nbsp;&nbsp;10/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;1/29/2034 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2539 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;3/5/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
|  | Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1118 |
|  | Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 |
| <sup>3</sup> | Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;8.125% | &nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
| <sup>3</sup> | Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;8/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 |
|  | Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
|  | Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;1967 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;12/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/17/2034 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1246 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;10/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;1056 |
|  | Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;12/14/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1632 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1498 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;7/1/2042 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1282 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;4/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 |
|  | Target Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |

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|  | Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114 |
|  | Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1146 |
|  | Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212 |
|  | Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;9/28/2048 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;5/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;8/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;9/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;8/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;12/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;8/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 |
| <sup>3</sup> | Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;8/12/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4699 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;4/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;9/22/2028 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;7/8/2029 | &nbsp;&nbsp;1633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;9/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;4/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;9/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;9/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;4/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1716 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;6/28/2038 | &nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/11/2043 | &nbsp;&nbsp;1920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;12/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;6/29/2048 | &nbsp;&nbsp;1256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/24/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/9/2052 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1613 |
|  | Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**374554** |
| **Energy (0.7%)** | **Energy (0.7%)** | **Energy (0.7%)** | **Energy (0.7%)** | **Energy (0.7%)** | **Energy (0.7%)** |
|  | Apache Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
|  | Apache Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 |
|  | Baker Hughes Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;2.061% | &nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | Baker Hughes Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;4.080% | &nbsp;&nbsp;12/15/2047 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779 |
|  | Boardwalk Pipelines LP | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
|  | Boardwalk Pipelines LP | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
|  | Boardwalk Pipelines LP | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 |
| <sup>3</sup> | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.017% | &nbsp;&nbsp;1/16/2027 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1781 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.017% | &nbsp;&nbsp;11/17/2027 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.937% | &nbsp;&nbsp;9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.234% | &nbsp;&nbsp;11/6/2028 | &nbsp;&nbsp;1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.868% | &nbsp;&nbsp;11/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1026 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.633% | &nbsp;&nbsp;4/6/2030 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2547 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;1.749% | &nbsp;&nbsp;8/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;2.721% | &nbsp;&nbsp;1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.812% | &nbsp;&nbsp;2/13/2033 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.893% | &nbsp;&nbsp;9/11/2033 | &nbsp;&nbsp;2348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2382 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.989% | &nbsp;&nbsp;4/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.227% | &nbsp;&nbsp;11/17/2034 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.060% | &nbsp;&nbsp;6/17/2041 | &nbsp;&nbsp;1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/24/2050 | &nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;2.772% | &nbsp;&nbsp;11/10/2050 | &nbsp;&nbsp;1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;2.939% | &nbsp;&nbsp;6/4/2051 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.001% | &nbsp;&nbsp;3/17/2052 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.379% | &nbsp;&nbsp;2/8/2061 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1266 |
|  | BP Capital Markets plc | &nbsp;&nbsp;3.279% | &nbsp;&nbsp;9/19/2027 | &nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2109 |
|  | BP Capital Markets plc | &nbsp;&nbsp;3.723% | &nbsp;&nbsp;11/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988 |
| <sup>8</sup> | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;7.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;1097 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;6/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
| <sup>8</sup> | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1068 |
|  | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;2/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
| <sup>3</sup> | Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
|  | Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 |
|  | Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 |
|  | Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1062 |
|  | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;3740 | &nbsp;&nbsp;3638 |
|  | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;2.742% | &nbsp;&nbsp;12/31/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Cheniere Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1193 | &nbsp;&nbsp;1190 |
|  | Cheniere Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;1303 |
|  | Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1297 |
|  | Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;2754 | &nbsp;&nbsp;2657 |
|  | Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/31/2032 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1367 |
|  | Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;6/30/2033 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1164 |
| <sup>8</sup> | Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;10/30/2035 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1176 |
|  | Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;2.236% | &nbsp;&nbsp;5/11/2030 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2038 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;1.018% | &nbsp;&nbsp;8/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;8/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;2250 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.475% | &nbsp;&nbsp;2/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;8/13/2028 | &nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;1427 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.687% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.819% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1206 | &nbsp;&nbsp;1216 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.980% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1214 |
|  | Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.343% | &nbsp;&nbsp;8/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | CNOOC Finance 2013 Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/9/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 |
|  | CNOOC Finance 2013 Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;9/30/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
|  | CNOOC Finance 2014 ULC | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/30/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
|  | CNOOC Finance 2015 USA LLC | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/2/2028 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1135 |
|  | CNOOC Petroleum North America ULC | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;3/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
|  | CNOOC Petroleum North America ULC | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1270 |
|  | Columbia Pipeline Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;1346 |
|  | ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2039 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1327 |
|  | ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1173 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2176 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;3.758% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2935 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;4.025% | &nbsp;&nbsp;3/15/2062 | &nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;1252 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 |
|  | Continental Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
|  | Continental Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
|  | Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 |
|  | Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
|  | Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
|  | DCP Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
|  | DCP Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
|  | DCP Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;8.125% | &nbsp;&nbsp;8/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |
|  | DCP Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |

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|  | DCP Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;9/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 |
|  | Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;7.950% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;7/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;12/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;1/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;3/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;1352 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;4/18/2034 | &nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;1109 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/24/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/18/2054 | &nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;1207 |
|  | Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;4/18/2064 | &nbsp;&nbsp;1535 | &nbsp;&nbsp;1478 |
|  | Eastern Energy Gas Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 |
|  | Eastern Energy Gas Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | Eastern Energy Gas Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
|  | Eastern Gas Transmission & Storage Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 |
| <sup>3</sup> | Eastern Gas Transmission & Storage Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;12/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
| <sup>3</sup> | Enbridge Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | Enbridge Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
|  | Enbridge Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;10/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;10/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 |
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|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
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|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/8/2033 | &nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;2016 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1021 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;4/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/10/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;8/1/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;1162 |
|  | Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;4/5/2054 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1078 |
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|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1526 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1337 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 |
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|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
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| <sup>3</sup> | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;1099 |
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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
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|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;12/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1059 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;1541 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1331 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1211 |
|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1627 |
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|  | Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |
|  | Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
|  | Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1495 |
|  | Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;1226 | &nbsp;&nbsp;1159 |
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|  | Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;1/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 |
|  | Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;1422 |
|  | Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 |
|  | Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;7.550% | &nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
|  | Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
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| <sup>3</sup> | Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/16/2077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
| <sup>3</sup> | Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2078 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1217 |
|  | EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 |
|  | EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
|  | EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1232 |
|  | EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
|  | EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
|  | EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;7/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
|  | EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;3699 |
|  | EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1089 |
|  | EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
|  | Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;3740 | &nbsp;&nbsp;3747 |
|  | Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1027 |
|  | Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;3.294% | &nbsp;&nbsp;3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1094 |
|  | Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;3.482% | &nbsp;&nbsp;3/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;2.610% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;1750 |
|  | Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;2.995% | &nbsp;&nbsp;8/16/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
|  | Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;4.227% | &nbsp;&nbsp;3/19/2040 | &nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;1695 |
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|  | Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
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|  | Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 |
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|  | Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
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|  | Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
|  | Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1565 |
|  | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
|  | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/30/2033 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1183 |
|  | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 |
| <sup>3</sup> | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
| <sup>3</sup> | Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
|  | Pioneer Natural Resources Co. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | Pioneer Natural Resources Co. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1237 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1159 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;1/31/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
|  | Sabine Pass Liquefaction LLC | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610 |
|  | Sabine Pass Liquefaction LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2867 |
|  | Sabine Pass Liquefaction LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;12205 | &nbsp;&nbsp;12256 |
|  | Sabine Pass Liquefaction LLC | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
| <sup>3</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;11/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1746 |
| <sup>3</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;4/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327 |
| <sup>3</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040 |
| <sup>3</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;8/12/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
| <sup>3</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/11/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1748 |
| <sup>3</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412 |
| <sup>3</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/12/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
| <sup>3</sup> | Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/6/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 |
|  | Shell International Finance BV | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;11/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
|  | Shell International Finance BV | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;12/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1889 |
|  | Shell International Finance BV | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
|  | Shell International Finance BV | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;11/26/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
|  | Shell International Finance BV | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;8/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | Shell International Finance BV | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;11/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | Shell International Finance BV | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;11/26/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
|  | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;4.911% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;5.026% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 |
|  | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;5.584% | &nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 |
|  | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;6.176% | &nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
|  | Spectra Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 |
|  | Spectra Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;9/25/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | Spectra Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
|  | Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;7.150% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
|  | Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158 |
|  | Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.850% | &nbsp;&nbsp;6/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
|  | Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
|  | Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;7/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 |
|  | Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 |
|  | Targa Resources Partners LP | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 |
|  | Targa Resources Partners LP | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 |
|  | Targa Resources Partners LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5388 |
|  | Targa Resources Partners LP | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 |
|  | Targa Resources Partners LP | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 |
|  | TC PipeLines LP | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
|  | TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;3.455% | &nbsp;&nbsp;2/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1743 |
|  | TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;2.829% | &nbsp;&nbsp;1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1617 |
|  | TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;2.986% | &nbsp;&nbsp;6/29/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;3.461% | &nbsp;&nbsp;7/12/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
|  | TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;3.127% | &nbsp;&nbsp;5/29/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1312 |
|  | TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;3.386% | &nbsp;&nbsp;6/29/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;3.883% | &nbsp;&nbsp;10/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;4/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2749 |
|  | TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;4.724% | &nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786 |
|  | TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;5.488% | &nbsp;&nbsp;4/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462 |
|  | TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;5.638% | &nbsp;&nbsp;4/5/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 |
|  | TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;5.425% | &nbsp;&nbsp;9/10/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1701 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 |
|  | TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2065 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061 |
|  | Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 |
|  | Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 |
|  | Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503 |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 |
|  | Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
|  | Valero Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | Viper Energy Partners LLC | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 |
|  | Viper Energy Partners LLC | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
|  | Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1316 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;9/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/4/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/24/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;9/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
|  | Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;5/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
|  | Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;1167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198 |
|  | Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 |
|  | Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/19/2035 | &nbsp;&nbsp;1633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704 |
|  | Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/12/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**437733** |
| **Financials (2.7%)** | **Financials (2.7%)** | **Financials (2.7%)** | **Financials (2.7%)** | **Financials (2.7%)** | **Financials (2.7%)** |
|  | ACE Capital Trust II | &nbsp;&nbsp;9.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>3</sup> | Aegon Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/11/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;10/29/2026 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;7/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;1/23/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;10/29/2028 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2892 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
| <sup>6</sup> | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3687 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;10/29/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;1/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 |
| <sup>6</sup> | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;10/29/2041 | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;1975 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;3/10/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
|  | AerCap Ireland Capital DAC | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;1/31/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
|  | Affiliated Managers Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | Aflac Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 |
|  | Aflac Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
|  | Aflac Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 |
|  | Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
|  | Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
|  | Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 |
| <sup>3</sup> | Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
| <sup>3</sup> | Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| <sup>3</sup> | Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 |
|  | Alleghany Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;9/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
|  | Alleghany Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;3.280% | &nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;6/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;5/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1374 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;8/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
| <sup>3</sup> | Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 |
|  | Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;7.100% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.737% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
|  | Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.992% | &nbsp;&nbsp;6/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
| <sup>3</sup> | Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;2308 | &nbsp;&nbsp;2632 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;3/4/2027 | &nbsp;&nbsp;5316 | &nbsp;&nbsp;5212 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;5/3/2027 | &nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;1941 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.098% | &nbsp;&nbsp;2/16/2028 | &nbsp;&nbsp;2735 | &nbsp;&nbsp;2772 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.043% | &nbsp;&nbsp;7/26/2028 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1297 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;4.731% | &nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1015 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;4.351% | &nbsp;&nbsp;7/20/2029 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3016 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.282% | &nbsp;&nbsp;7/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.085% | &nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.016% | &nbsp;&nbsp;4/25/2031 | &nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;8435 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;6.489% | &nbsp;&nbsp;10/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;4.918% | &nbsp;&nbsp;7/20/2033 | &nbsp;&nbsp;1825 | &nbsp;&nbsp;1856 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;8/3/2033 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1486 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.043% | &nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;7/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.915% | &nbsp;&nbsp;4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.284% | &nbsp;&nbsp;7/26/2035 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1316 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.442% | &nbsp;&nbsp;1/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;5.667% | &nbsp;&nbsp;4/25/2036 | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;2860 |
|  | American Express Co. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;12/3/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
|  | American Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | American Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;1115 | &nbsp;&nbsp;1068 |
|  | American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/16/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
|  | American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 |
|  | American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;6/30/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 |
|  | American National Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | American National Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | American National Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 |
|  | Ameriprise Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | Ameriprise Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Ameriprise Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 |
|  | Ameriprise Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
| <sup>3</sup> | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;8.205% | &nbsp;&nbsp;1/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 |
|  | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;5/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
|  | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 |
|  | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;1521 |
|  | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;8/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |
|  | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;9/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 |
|  | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;8/23/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
|  | Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;2/28/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
|  | Aon Global Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;6/14/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
|  | Aon Global Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
|  | Aon North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | Aon North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 |
|  | Aon North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
|  | Aon North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1511 |
|  | Aon North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2054 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1713 |
|  | Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;4/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 |
| <sup>8</sup> | Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;8/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;7/29/2031 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1219 |
| <sup>8</sup> | Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
|  | Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;8/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;5/21/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 |
|  | Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | Arch Capital Finance LLC | &nbsp;&nbsp;4.011% | &nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 |
|  | Arch Capital Finance LLC | &nbsp;&nbsp;5.031% | &nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
|  | Arch Capital Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;7.350% | &nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
|  | Arch Capital Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.635% | &nbsp;&nbsp;6/30/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
|  | Arch Capital Group US Inc. | &nbsp;&nbsp;5.144% | &nbsp;&nbsp;11/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
|  | Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 |
|  | Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
|  | Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 |
|  | Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
|  | Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 |
|  | Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| <sup>3</sup> | Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
|  | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
| <sup>8</sup> | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>8</sup> | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
|  | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 |
|  | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
| <sup>8</sup> | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
| <sup>8</sup> | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 |
|  | Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;3/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;11/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;1508 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;5/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;3/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/2/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1196 | &nbsp;&nbsp;1170 |
|  | Associated Banc-Corp. | &nbsp;&nbsp;6.455% | &nbsp;&nbsp;8/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
|  | Assurant Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | Assurant Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | Assured Guaranty US Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | Assured Guaranty US Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | Assured Guaranty US Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2846 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;5/25/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;5/19/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 |
|  | Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;6/28/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |

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| | | | | | |
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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;12/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 |
|  | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;7/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 |
|  | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.615% | &nbsp;&nbsp;12/16/2029 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1276 |
|  | AXA SA | &nbsp;&nbsp;8.600% | &nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
| <sup>3</sup> | AXIS Specialty Finance LLC | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | AXIS Specialty Finance plc | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;12/6/2027 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1492 |
|  | Bain Capital Specialty Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;10/13/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | Bain Capital Specialty Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | &nbsp;&nbsp;7.883% | &nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
|  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | &nbsp;&nbsp;6.033% | &nbsp;&nbsp;3/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;5.179% | &nbsp;&nbsp;11/19/2025 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1301 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/11/2027 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2003 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;5.294% | &nbsp;&nbsp;8/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;6.527% | &nbsp;&nbsp;11/7/2027 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1434 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;2/23/2028 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2179 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;5.552% | &nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;4.379% | &nbsp;&nbsp;4/12/2028 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1204 |
| <sup>3</sup> | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;5.365% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;6.607% | &nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;4067 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;3.306% | &nbsp;&nbsp;6/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;5.538% | &nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;3.490% | &nbsp;&nbsp;5/28/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;2.749% | &nbsp;&nbsp;12/3/2030 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1088 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;2.958% | &nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;5.439% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;3.225% | &nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;6.921% | &nbsp;&nbsp;8/8/2033 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1558 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;6.938% | &nbsp;&nbsp;11/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;3/14/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1073 |
|  | Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;6.033% | &nbsp;&nbsp;1/17/2035 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1075 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/22/2026 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1502 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.824% | &nbsp;&nbsp;1/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.705% | &nbsp;&nbsp;4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1391 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.593% | &nbsp;&nbsp;7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;3008 | &nbsp;&nbsp;2981 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.948% | &nbsp;&nbsp;7/22/2028 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1319 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;6.204% | &nbsp;&nbsp;11/10/2028 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1798 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.419% | &nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;6357 | &nbsp;&nbsp;6257 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1418 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.202% | &nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;2101 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.087% | &nbsp;&nbsp;6/14/2029 | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;5683 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.271% | &nbsp;&nbsp;7/23/2029 | &nbsp;&nbsp;6175 | &nbsp;&nbsp;6194 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.819% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;2509 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.974% | &nbsp;&nbsp;2/7/2030 | &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;3673 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.194% | &nbsp;&nbsp;7/23/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1927 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.884% | &nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;4175 | &nbsp;&nbsp;3961 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.162% | &nbsp;&nbsp;1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;4545 | &nbsp;&nbsp;4691 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.496% | &nbsp;&nbsp;2/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.592% | &nbsp;&nbsp;4/29/2031 | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;5560 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;1.922% | &nbsp;&nbsp;10/24/2031 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2663 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.651% | &nbsp;&nbsp;3/11/2032 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1367 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.687% | &nbsp;&nbsp;4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;4575 | &nbsp;&nbsp;4167 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.299% | &nbsp;&nbsp;7/21/2032 | &nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;6652 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.572% | &nbsp;&nbsp;10/20/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.571% | &nbsp;&nbsp;4/27/2033 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1996 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.015% | &nbsp;&nbsp;7/22/2033 | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;4089 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.288% | &nbsp;&nbsp;4/25/2034 | &nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;3259 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.872% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;2947 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.468% | &nbsp;&nbsp;1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;4701 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.425% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1582 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.518% | &nbsp;&nbsp;10/25/2035 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2154 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.511% | &nbsp;&nbsp;1/24/2036 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1672 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.464% | &nbsp;&nbsp;5/9/2036 | &nbsp;&nbsp;5950 | &nbsp;&nbsp;6211 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.482% | &nbsp;&nbsp;9/21/2036 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1303 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;6.110% | &nbsp;&nbsp;1/29/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.244% | &nbsp;&nbsp;4/24/2038 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1026 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;5/14/2038 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;2074 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.078% | &nbsp;&nbsp;4/23/2040 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1269 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.676% | &nbsp;&nbsp;6/19/2041 | &nbsp;&nbsp;2895 | &nbsp;&nbsp;2134 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;2/7/2042 | &nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;1092 |
|  | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.311% | &nbsp;&nbsp;4/22/2042 | &nbsp;&nbsp;3945 | &nbsp;&nbsp;3128 |

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| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/21/2045 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1225 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.443% | &nbsp;&nbsp;1/20/2048 | &nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp;2346 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;3.946% | &nbsp;&nbsp;1/23/2049 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 |
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| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;4.083% | &nbsp;&nbsp;3/20/2051 | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;4477 |
| <sup>3</sup> | Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;2.831% | &nbsp;&nbsp;10/24/2051 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1288 |
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| <sup>3</sup> | Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;9/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;5.203% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 |
|  | Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;5.717% | &nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
|  | Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;5.511% | &nbsp;&nbsp;6/4/2031 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;1396 |
| <sup>3</sup> | Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;3.803% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1572 |
|  | Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;3.088% | &nbsp;&nbsp;1/10/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
| <sup>3</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;1/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
| <sup>3</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/16/2027 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1486 |
| <sup>3</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;1/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 |
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| <sup>3</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.802% | &nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
| <sup>3</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;10/30/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 |
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|  | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.729% | &nbsp;&nbsp;4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>3</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;8/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
| <sup>3</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;6.317% | &nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 |
| <sup>3</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.975% | &nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 |
|  | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.942% | &nbsp;&nbsp;2/11/2031 | &nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;2620 |
|  | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;1/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.060% | &nbsp;&nbsp;7/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
| <sup>3</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.289% | &nbsp;&nbsp;6/13/2033 | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;4920 |
| <sup>3</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.834% | &nbsp;&nbsp;10/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 |
|  | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.706% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
| <sup>3</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.967% | &nbsp;&nbsp;4/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
| <sup>3</sup> | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.188% | &nbsp;&nbsp;3/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 |
|  | Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.316% | &nbsp;&nbsp;6/6/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;2/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
| <sup>3</sup> | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 |
|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;4.932% | &nbsp;&nbsp;2/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
| <sup>3</sup> | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;5.130% | &nbsp;&nbsp;2/14/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1028 |
|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;2/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;11/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
|  | Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;4.588% | &nbsp;&nbsp;5/4/2037 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
|  | Bank OZK | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | BankUnited Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;6/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;7.325% | &nbsp;&nbsp;11/2/2026 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1503 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;4.337% | &nbsp;&nbsp;1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1000 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;5.674% | &nbsp;&nbsp;3/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;4.836% | &nbsp;&nbsp;5/9/2028 | &nbsp;&nbsp;4750 | &nbsp;&nbsp;4776 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;5.501% | &nbsp;&nbsp;8/9/2028 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1251 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;4.837% | &nbsp;&nbsp;9/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;7.385% | &nbsp;&nbsp;11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1591 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;5.086% | &nbsp;&nbsp;2/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
| <sup>3</sup> | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;4.972% | &nbsp;&nbsp;5/16/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1015 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;6.490% | &nbsp;&nbsp;9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;4.476% | &nbsp;&nbsp;11/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;5.690% | &nbsp;&nbsp;3/12/2030 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;1532 |
| <sup>3</sup> | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;5.088% | &nbsp;&nbsp;6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;3012 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;4.942% | &nbsp;&nbsp;9/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;5.367% | &nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;2.645% | &nbsp;&nbsp;6/24/2031 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1472 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;2.667% | &nbsp;&nbsp;3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1583 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;5.746% | &nbsp;&nbsp;8/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |

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|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;7.437% | &nbsp;&nbsp;11/2/2033 | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;4016 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;6.224% | &nbsp;&nbsp;5/9/2034 | &nbsp;&nbsp;1664 | &nbsp;&nbsp;1789 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;7.119% | &nbsp;&nbsp;6/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;6.692% | &nbsp;&nbsp;9/13/2034 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1161 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;5.335% | &nbsp;&nbsp;9/10/2035 | &nbsp;&nbsp;1612 | &nbsp;&nbsp;1636 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;3.564% | &nbsp;&nbsp;9/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;5.785% | &nbsp;&nbsp;2/25/2036 | &nbsp;&nbsp;4094 | &nbsp;&nbsp;4271 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;3.811% | &nbsp;&nbsp;3/10/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/17/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;5.860% | &nbsp;&nbsp;8/11/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/10/2047 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1193 |
|  | Barclays plc | &nbsp;&nbsp;6.036% | &nbsp;&nbsp;3/12/2055 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1058 |
|  | Barings BDC Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
| <sup>8</sup> | Barings Private Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;6/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 |
|  | Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;3/12/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1370 |
|  | Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
|  | Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 |
|  | Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
|  | Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1711 |
|  | Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;1345 |
|  | Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;3980 | &nbsp;&nbsp;2612 |
|  | Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
|  | Berkshire Hathaway Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/11/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
|  | BGC Group Inc. | &nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
| <sup>8</sup> | BGC Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;4/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;7/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
|  | BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
|  | BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/14/2034 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1108 |
|  | BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;1/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
|  | BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/14/2054 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1244 |
|  | BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;1/8/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 |
|  | Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
|  | Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1164 |
|  | Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;1/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 |
|  | Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;2/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 |
|  | Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 |
|  | Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;1442 | &nbsp;&nbsp;1409 |
|  | Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 |
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|  | Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;11/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;9/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;11/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Blackstone Reg Finance Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;12/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
|  | Blackstone Secured Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1025 |
|  | Blackstone Secured Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |
|  | Blackstone Secured Lending Fund | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;9/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 |
|  | Blackstone Secured Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Blue Owl Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
|  | Blue Owl Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;6/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 |
|  | Blue Owl Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Blue Owl Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| <sup>3</sup> | Blue Owl Credit Income Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 |
|  | Blue Owl Credit Income Corp. | &nbsp;&nbsp;7.950% | &nbsp;&nbsp;6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
|  | Blue Owl Credit Income Corp. | &nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1449 |
|  | Blue Owl Credit Income Corp. | &nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
|  | Blue Owl Credit Income Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1345 | &nbsp;&nbsp;1364 |
|  | Blue Owl Finance LLC | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | Blue Owl Finance LLC | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;4/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 |
|  | Blue Owl Technology Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
| <sup>8</sup> | Blue Owl Technology Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | Blue Owl Technology Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;4/4/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1032 |
|  | Brighthouse Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | Brighthouse Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;6/22/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | Brookfield Asset Management Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.795% | &nbsp;&nbsp;4/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;2.724% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1095 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;1/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;5.675% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;9/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/30/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;5.968% | &nbsp;&nbsp;3/4/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
|  | Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;5.813% | &nbsp;&nbsp;3/3/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Brookfield Finance LLC | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;12/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 |
|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 |
|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 |
|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;6/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 |
|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
|  | Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;6/23/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;4/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;5.237% | &nbsp;&nbsp;6/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;5.001% | &nbsp;&nbsp;4/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;5.986% | &nbsp;&nbsp;10/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;4.857% | &nbsp;&nbsp;3/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;5.260% | &nbsp;&nbsp;4/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;4.631% | &nbsp;&nbsp;9/11/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1265 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
|  | Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;6.092% | &nbsp;&nbsp;10/3/2033 | &nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;2056 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/9/2027 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1069 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;5/11/2027 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1737 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;7.149% | &nbsp;&nbsp;10/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;1.878% | &nbsp;&nbsp;11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;1744 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1984 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.468% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;2693 | &nbsp;&nbsp;2760 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.312% | &nbsp;&nbsp;6/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3.273% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1301 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.493% | &nbsp;&nbsp;9/11/2031 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1042 |
| <sup>3</sup> | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;7.624% | &nbsp;&nbsp;10/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;2.359% | &nbsp;&nbsp;7/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;11/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.817% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;2297 | &nbsp;&nbsp;2409 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.377% | &nbsp;&nbsp;6/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;7.964% | &nbsp;&nbsp;11/2/2034 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1595 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.051% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;2435 | &nbsp;&nbsp;2582 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.884% | &nbsp;&nbsp;7/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.183% | &nbsp;&nbsp;1/30/2036 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1194 |
|  | Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.197% | &nbsp;&nbsp;9/11/2036 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1212 |
| <sup>3</sup> | Capital One NA | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;9/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
| <sup>3</sup> | Capital One NA | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;2/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
|  | Capital Southwest Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;9/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Carlyle Secured Lending Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;2/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>6</sup> | Carlyle Secured Lending Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 |
|  | Cboe Global Markets Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;1/12/2027 | &nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;1283 |
|  | Cboe Global Markets Inc. | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;3/2/2027 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1088 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;3/3/2027 | &nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;1301 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;2237 | &nbsp;&nbsp;2216 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;6.196% | &nbsp;&nbsp;11/17/2029 | &nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;1066 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1345 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;3/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;5.853% | &nbsp;&nbsp;5/19/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1070 |
|  | Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;6.136% | &nbsp;&nbsp;8/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
|  | Chubb Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/11/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | Chubb Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1322 | &nbsp;&nbsp;1504 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1320 | &nbsp;&nbsp;1353 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;1041 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;11/3/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;12/15/2061 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
|  | CI Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;12/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
| <sup>3</sup> | Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.920% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>3</sup> | Citibank NA | &nbsp;&nbsp;5.488% | &nbsp;&nbsp;12/4/2026 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2032 |
|  | Citibank NA | &nbsp;&nbsp;4.876% | &nbsp;&nbsp;11/19/2027 | &nbsp;&nbsp;5550 | &nbsp;&nbsp;5593 |
|  | Citibank NA | &nbsp;&nbsp;5.803% | &nbsp;&nbsp;9/29/2028 | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;2124 |
|  | Citibank NA | &nbsp;&nbsp;4.838% | &nbsp;&nbsp;8/6/2029 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1741 |
| <sup>3</sup> | Citibank NA | &nbsp;&nbsp;4.914% | &nbsp;&nbsp;5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
| <sup>3</sup> | Citibank NA | &nbsp;&nbsp;5.570% | &nbsp;&nbsp;4/30/2034 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1272 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;10/21/2026 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2974 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;11/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;9/29/2027 | &nbsp;&nbsp;3825 | &nbsp;&nbsp;3840 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;3.887% | &nbsp;&nbsp;1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;7499 | &nbsp;&nbsp;7471 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;3.070% | &nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2166 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.643% | &nbsp;&nbsp;5/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.658% | &nbsp;&nbsp;5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1007 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;3.668% | &nbsp;&nbsp;7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp;2651 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;3.520% | &nbsp;&nbsp;10/27/2028 | &nbsp;&nbsp;2760 | &nbsp;&nbsp;2723 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.174% | &nbsp;&nbsp;2/13/2030 | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;2078 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;3.980% | &nbsp;&nbsp;3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1976 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.542% | &nbsp;&nbsp;9/19/2030 | &nbsp;&nbsp;1395 | &nbsp;&nbsp;1401 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;2.976% | &nbsp;&nbsp;11/5/2030 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1113 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;2.666% | &nbsp;&nbsp;1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.412% | &nbsp;&nbsp;3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;8750 | &nbsp;&nbsp;8733 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.952% | &nbsp;&nbsp;5/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;2.572% | &nbsp;&nbsp;6/3/2031 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2300 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.503% | &nbsp;&nbsp;9/11/2031 | &nbsp;&nbsp;1215 | &nbsp;&nbsp;1216 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;2.520% | &nbsp;&nbsp;11/3/2032 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1776 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;3.057% | &nbsp;&nbsp;1/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;3.785% | &nbsp;&nbsp;3/17/2033 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;2469 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.910% | &nbsp;&nbsp;5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1010 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;10/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;6.270% | &nbsp;&nbsp;11/17/2033 | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;5455 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;6.174% | &nbsp;&nbsp;5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;2395 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.592% | &nbsp;&nbsp;11/19/2034 | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;2766 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.827% | &nbsp;&nbsp;2/13/2035 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2076 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;8/25/2036 | &nbsp;&nbsp;1699 | &nbsp;&nbsp;1813 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.174% | &nbsp;&nbsp;9/11/2036 | &nbsp;&nbsp;1348 | &nbsp;&nbsp;1361 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;3.878% | &nbsp;&nbsp;1/24/2039 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.411% | &nbsp;&nbsp;9/19/2039 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1507 |
| <sup>3</sup> | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.316% | &nbsp;&nbsp;3/26/2041 | &nbsp;&nbsp;4950 | &nbsp;&nbsp;4932 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;1/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;6.675% | &nbsp;&nbsp;9/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/6/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;7/30/2045 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1084 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/18/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;7/23/2048 | &nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;1321 |
|  | Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;5.612% | &nbsp;&nbsp;3/4/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
|  | Citizens Bank NA | &nbsp;&nbsp;4.575% | &nbsp;&nbsp;8/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.841% | &nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 |
|  | Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;2/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 |
|  | Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.253% | &nbsp;&nbsp;3/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.638% | &nbsp;&nbsp;9/30/2032 | &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;1008 |
|  | Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.645% | &nbsp;&nbsp;4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
|  | CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
|  | CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
|  | CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 |
|  | CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 |
|  | CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | CNO Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 |
|  | Comerica Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | Comerica Inc. | &nbsp;&nbsp;5.982% | &nbsp;&nbsp;1/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
|  | Commonwealth Bank of Australia | &nbsp;&nbsp;4.577% | &nbsp;&nbsp;11/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 |
|  | Commonwealth Bank of Australia | &nbsp;&nbsp;4.423% | &nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
| <sup>3,6</sup> | Commonwealth Bank of Australia | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;10/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
|  | Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;4.883% | &nbsp;&nbsp;1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 |
|  | Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;1/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;4.494% | &nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
|  | Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;12/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 |
|  | Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/4/2045 | &nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;3109 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1232 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;4/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1368 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;4/5/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;4/5/2052 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1240 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
|  | Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
|  | Credit Suisse USA LLC | &nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;2.129% | &nbsp;&nbsp;11/24/2026 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1594 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;2.311% | &nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;2.552% | &nbsp;&nbsp;1/7/2028 | &nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;5.706% | &nbsp;&nbsp;2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;6.720% | &nbsp;&nbsp;1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;1555 | &nbsp;&nbsp;1633 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;6.819% | &nbsp;&nbsp;11/20/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1070 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;4.999% | &nbsp;&nbsp;9/11/2030 | &nbsp;&nbsp;1044 | &nbsp;&nbsp;1059 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;5.297% | &nbsp;&nbsp;5/9/2031 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1203 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;5.882% | &nbsp;&nbsp;7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/4/2031 | &nbsp;&nbsp;1267 | &nbsp;&nbsp;1278 |
| <sup>3</sup> | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;3.547% | &nbsp;&nbsp;9/18/2031 | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;3223 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;3.729% | &nbsp;&nbsp;1/14/2032 | &nbsp;&nbsp;1730 | &nbsp;&nbsp;1621 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;3.035% | &nbsp;&nbsp;5/28/2032 | &nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;3.742% | &nbsp;&nbsp;1/7/2033 | &nbsp;&nbsp;1393 | &nbsp;&nbsp;1284 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;7.079% | &nbsp;&nbsp;2/10/2034 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1264 |
|  | Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;5.403% | &nbsp;&nbsp;9/11/2035 | &nbsp;&nbsp;1044 | &nbsp;&nbsp;1064 |
|  | Eaton Vance Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Enact Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |
|  | Enstar Finance LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Enstar Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
|  | Enstar Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
|  | Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;1152 |
|  | Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.594% | &nbsp;&nbsp;1/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/20/2048 | &nbsp;&nbsp;1090 | &nbsp;&nbsp;1000 |
|  | Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;3/28/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | Essent Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | Everest Reinsurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.868% | &nbsp;&nbsp;6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | Everest Reinsurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
|  | Everest Reinsurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
|  | F&G Annuities & Life Inc. | &nbsp;&nbsp;7.400% | &nbsp;&nbsp;1/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | F&G Annuities & Life Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;10/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;8/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;12/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
| <sup>8</sup> | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;3/22/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
|  | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
| <sup>8</sup> | Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;5/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
|  | Fidelity National Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
|  | Fidelity National Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | Fidelity National Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;9/17/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;5/5/2027 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1465 |

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|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;1.707% | &nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;6.339% | &nbsp;&nbsp;7/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;4.772% | &nbsp;&nbsp;7/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.631% | &nbsp;&nbsp;1/29/2032 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1284 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;4.337% | &nbsp;&nbsp;4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
|  | Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;8.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 |
| <sup>3</sup> | Fifth Third Bank NA | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;1136 |
|  | First American Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | First American Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
| <sup>3</sup> | First Horizon Bank | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | First Horizon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.514% | &nbsp;&nbsp;3/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
|  | First-Citizens Bank & Trust Co. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;3/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
|  | FNB Corp. | &nbsp;&nbsp;5.722% | &nbsp;&nbsp;12/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| <sup>6,8</sup> | Franklin BSP Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;10/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | Franklin Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;10/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | Franklin Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;8/12/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
|  | FS KKR Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 |
|  | FS KKR Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | FS KKR Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;6/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 |
|  | Globe Life Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | Globe Life Inc. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Goldman Sachs BDC Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
|  | Goldman Sachs Capital I | &nbsp;&nbsp;6.345% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1310 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;1055 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.640% | &nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;3491 | &nbsp;&nbsp;3418 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.615% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;2342 |
| <sup>3</sup> | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.691% | &nbsp;&nbsp;6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;6050 | &nbsp;&nbsp;6006 |
| <sup>3</sup> | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.814% | &nbsp;&nbsp;4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1190 |
| <sup>3</sup> | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.223% | &nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2152 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.484% | &nbsp;&nbsp;10/24/2029 | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;2155 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;6425 | &nbsp;&nbsp;6321 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.727% | &nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1098 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.049% | &nbsp;&nbsp;7/23/2030 | &nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;2922 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.692% | &nbsp;&nbsp;10/23/2030 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2330 |
| <sup>3</sup> | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.207% | &nbsp;&nbsp;1/28/2031 | &nbsp;&nbsp;4845 | &nbsp;&nbsp;5001 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.218% | &nbsp;&nbsp;4/23/2031 | &nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;1427 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;1.992% | &nbsp;&nbsp;1/27/2032 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;1941 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.615% | &nbsp;&nbsp;4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2719 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.383% | &nbsp;&nbsp;7/21/2032 | &nbsp;&nbsp;3970 | &nbsp;&nbsp;3541 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;10/21/2032 | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;3058 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.102% | &nbsp;&nbsp;2/24/2033 | &nbsp;&nbsp;2735 | &nbsp;&nbsp;2509 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.561% | &nbsp;&nbsp;10/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.851% | &nbsp;&nbsp;4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;7/23/2035 | &nbsp;&nbsp;5610 | &nbsp;&nbsp;5774 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.016% | &nbsp;&nbsp;10/23/2035 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2316 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.536% | &nbsp;&nbsp;1/28/2036 | &nbsp;&nbsp;1990 | &nbsp;&nbsp;2079 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;5/1/2036 | &nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;3271 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2239 |
| <sup>3</sup> | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.017% | &nbsp;&nbsp;10/31/2038 | &nbsp;&nbsp;2230 | &nbsp;&nbsp;1997 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;2090 | &nbsp;&nbsp;2296 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.210% | &nbsp;&nbsp;4/22/2042 | &nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;2410 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.436% | &nbsp;&nbsp;2/24/2043 | &nbsp;&nbsp;1865 | &nbsp;&nbsp;1469 |
| <sup>3</sup> | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;7/8/2044 | &nbsp;&nbsp;1710 | &nbsp;&nbsp;1587 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;5/22/2045 | &nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;1950 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;10/21/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |

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|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.561% | &nbsp;&nbsp;11/19/2045 | &nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;2588 |
|  | Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.734% | &nbsp;&nbsp;1/28/2056 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1763 |
| <sup>8</sup> | Goldman Sachs Private Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;5/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
| <sup>8</sup> | Goldman Sachs Private Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
|  | Golub Capital BDC Inc. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | Golub Capital BDC Inc. | &nbsp;&nbsp;7.050% | &nbsp;&nbsp;12/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
|  | Golub Capital BDC Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | Golub Capital Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;9/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | Golub Capital Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1233 |
|  | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 |
|  | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
|  | Hanover Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;8/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
|  | Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
|  | Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;4/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;8/19/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
|  | Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | Hercules Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/16/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1020 |
|  | Horace Mann Educators Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| <sup>8</sup> | HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>8</sup> | HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;9/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
| <sup>8</sup> | HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| <sup>8</sup> | HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;4/14/2032 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1322 |
| <sup>3</sup> | HSBC Bank USA NA | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>3</sup> | HSBC Bank USA NA | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;7.336% | &nbsp;&nbsp;11/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;2.251% | &nbsp;&nbsp;11/22/2027 | &nbsp;&nbsp;2145 | &nbsp;&nbsp;2096 |
| <sup>3</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;4.041% | &nbsp;&nbsp;3/13/2028 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1994 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;4.755% | &nbsp;&nbsp;6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;3020 | &nbsp;&nbsp;3046 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.210% | &nbsp;&nbsp;8/11/2028 | &nbsp;&nbsp;1795 | &nbsp;&nbsp;1825 |
| <sup>3</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;2.013% | &nbsp;&nbsp;9/22/2028 | &nbsp;&nbsp;3818 | &nbsp;&nbsp;3658 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;7.390% | &nbsp;&nbsp;11/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;4.899% | &nbsp;&nbsp;3/3/2029 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1065 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.161% | &nbsp;&nbsp;3/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 |
| <sup>3</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;4.583% | &nbsp;&nbsp;6/19/2029 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1913 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;2.206% | &nbsp;&nbsp;8/17/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1888 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;2230 | &nbsp;&nbsp;2287 |
| <sup>3</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;3.973% | &nbsp;&nbsp;5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2069 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.286% | &nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;1923 | &nbsp;&nbsp;1984 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.130% | &nbsp;&nbsp;3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.240% | &nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;4114 |
| <sup>3</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;2.848% | &nbsp;&nbsp;6/4/2031 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1860 |
| <sup>3</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;2.357% | &nbsp;&nbsp;8/18/2031 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2262 |
| <sup>3</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;5/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;2.804% | &nbsp;&nbsp;5/24/2032 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2265 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;2.871% | &nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2703 |
| <sup>3</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;7.350% | &nbsp;&nbsp;11/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;4.762% | &nbsp;&nbsp;3/29/2033 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1369 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.402% | &nbsp;&nbsp;8/11/2033 | &nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;1084 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;8.113% | &nbsp;&nbsp;11/3/2033 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1466 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.254% | &nbsp;&nbsp;3/9/2034 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1851 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.547% | &nbsp;&nbsp;6/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;7.399% | &nbsp;&nbsp;11/13/2034 | &nbsp;&nbsp;1740 | &nbsp;&nbsp;1981 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.719% | &nbsp;&nbsp;3/4/2035 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1054 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.874% | &nbsp;&nbsp;11/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/3/2036 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;1524 |
| <sup>3</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;5/2/2036 | &nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;1928 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.790% | &nbsp;&nbsp;5/13/2036 | &nbsp;&nbsp;1593 | &nbsp;&nbsp;1679 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.741% | &nbsp;&nbsp;9/10/2036 | &nbsp;&nbsp;1217 | &nbsp;&nbsp;1239 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
| <sup>3</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
| <sup>3</sup> | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;6/1/2038 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1618 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;1/14/2042 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1306 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.332% | &nbsp;&nbsp;3/9/2044 | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;2582 |
|  | HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/14/2044 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1657 |
|  | HSBC USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;6/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;4.443% | &nbsp;&nbsp;8/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |

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|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;6.208% | &nbsp;&nbsp;8/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;2/4/2030 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1041 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;5.272% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1082 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;5.023% | &nbsp;&nbsp;5/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;5.709% | &nbsp;&nbsp;2/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;1036 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;2.487% | &nbsp;&nbsp;8/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;6.141% | &nbsp;&nbsp;11/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
| <sup>3</sup> | Huntington National Bank | &nbsp;&nbsp;4.270% | &nbsp;&nbsp;11/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  | Huntington National Bank | &nbsp;&nbsp;4.871% | &nbsp;&nbsp;4/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
|  | Huntington National Bank | &nbsp;&nbsp;4.552% | &nbsp;&nbsp;5/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Huntington National Bank | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.538% | &nbsp;&nbsp;11/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/29/2027 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1295 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;4.017% | &nbsp;&nbsp;3/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;10/2/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1010 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;4.858% | &nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;4/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;5.335% | &nbsp;&nbsp;3/19/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2063 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;5.066% | &nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;6.114% | &nbsp;&nbsp;9/11/2034 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1729 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;3/19/2035 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1351 |
|  | ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;5.525% | &nbsp;&nbsp;3/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2240 | &nbsp;&nbsp;2034 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1438 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1308 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1111 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/21/2048 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1091 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1055 |
|  | Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759 |
|  | Invesco Finance plc | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;11/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | Jackson Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;11/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | Jackson Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/23/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1086 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1334 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;4/14/2034 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1222 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;1/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;5652 | &nbsp;&nbsp;5598 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3115 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1652 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.040% | &nbsp;&nbsp;1/23/2028 | &nbsp;&nbsp;2045 | &nbsp;&nbsp;2068 |
| <sup>3</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.782% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;3521 | &nbsp;&nbsp;3505 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.571% | &nbsp;&nbsp;4/22/2028 | &nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;1712 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.323% | &nbsp;&nbsp;4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1504 |
| <sup>3</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.540% | &nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
| <sup>3</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;2.182% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;4950 | &nbsp;&nbsp;4799 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.979% | &nbsp;&nbsp;7/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.851% | &nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1672 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.505% | &nbsp;&nbsp;10/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 |
| <sup>3</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.509% | &nbsp;&nbsp;1/23/2029 | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;2861 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.915% | &nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1680 |
| <sup>3</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.005% | &nbsp;&nbsp;4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1695 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;2.069% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1897 |
| <sup>3</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.203% | &nbsp;&nbsp;7/23/2029 | &nbsp;&nbsp;4150 | &nbsp;&nbsp;4158 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.299% | &nbsp;&nbsp;7/24/2029 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2369 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.012% | &nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;1390 | &nbsp;&nbsp;1424 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.581% | &nbsp;&nbsp;4/22/2030 | &nbsp;&nbsp;6675 | &nbsp;&nbsp;6971 |
| <sup>3</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.702% | &nbsp;&nbsp;5/6/2030 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1572 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.565% | &nbsp;&nbsp;6/14/2030 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1365 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.995% | &nbsp;&nbsp;7/22/2030 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1590 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;2.739% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1889 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.603% | &nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;1210 | &nbsp;&nbsp;1224 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.140% | &nbsp;&nbsp;1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1239 |
| <sup>3</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.493% | &nbsp;&nbsp;3/24/2031 | &nbsp;&nbsp;5675 | &nbsp;&nbsp;5728 |
| <sup>3</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;2.956% | &nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;3282 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;1.764% | &nbsp;&nbsp;11/19/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;1.953% | &nbsp;&nbsp;2/4/2032 | &nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;1578 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;2.580% | &nbsp;&nbsp;4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;3636 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;2.545% | &nbsp;&nbsp;11/8/2032 | &nbsp;&nbsp;2725 | &nbsp;&nbsp;2445 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;2.963% | &nbsp;&nbsp;1/25/2033 | &nbsp;&nbsp;3385 | &nbsp;&nbsp;3095 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.586% | &nbsp;&nbsp;4/26/2033 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2004 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.912% | &nbsp;&nbsp;7/25/2033 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1632 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;2830 | &nbsp;&nbsp;2948 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;6.254% | &nbsp;&nbsp;10/23/2034 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2752 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.336% | &nbsp;&nbsp;1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp;2777 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.294% | &nbsp;&nbsp;7/22/2035 | &nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;2945 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.946% | &nbsp;&nbsp;10/22/2035 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;2269 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.502% | &nbsp;&nbsp;1/24/2036 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1256 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.572% | &nbsp;&nbsp;4/22/2036 | &nbsp;&nbsp;7596 | &nbsp;&nbsp;8013 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.576% | &nbsp;&nbsp;7/23/2036 | &nbsp;&nbsp;3215 | &nbsp;&nbsp;3335 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2270 |
| <sup>3</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.882% | &nbsp;&nbsp;7/24/2038 | &nbsp;&nbsp;3225 | &nbsp;&nbsp;2904 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1425 |
| <sup>3</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.109% | &nbsp;&nbsp;4/22/2041 | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;3933 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/6/2042 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1227 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.157% | &nbsp;&nbsp;4/22/2042 | &nbsp;&nbsp;2955 | &nbsp;&nbsp;2301 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;8/16/2043 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1030 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp;4287 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;5.534% | &nbsp;&nbsp;11/29/2045 | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;2081 |
| <sup>3</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;4.260% | &nbsp;&nbsp;2/22/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| <sup>3</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.964% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;2860 |
| <sup>3</sup> | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.109% | &nbsp;&nbsp;4/22/2051 | &nbsp;&nbsp;3275 | &nbsp;&nbsp;2260 |
|  | JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;3.328% | &nbsp;&nbsp;4/22/2052 | &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;2360 |
|  | JPMorgan Chase Bank NA | &nbsp;&nbsp;5.110% | &nbsp;&nbsp;12/8/2026 | &nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp;1352 |
|  | Kemper Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;2/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
| <sup>3</sup> | KeyBank NA | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1341 |
| <sup>3</sup> | KeyBank NA | &nbsp;&nbsp;4.390% | &nbsp;&nbsp;12/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| <sup>3</sup> | KeyBank NA | &nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| <sup>3</sup> | KeyBank NA | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;8/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
|  | KeyBank NA | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
| <sup>3</sup> | KeyCorp | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 |
| <sup>3</sup> | KeyCorp | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1398 |
| <sup>3</sup> | KeyCorp | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
| <sup>3</sup> | KeyCorp | &nbsp;&nbsp;5.121% | &nbsp;&nbsp;4/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
| <sup>3</sup> | KeyCorp | &nbsp;&nbsp;4.789% | &nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 |
|  | KeyCorp | &nbsp;&nbsp;6.401% | &nbsp;&nbsp;3/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 |
|  | KKR & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;8/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | Lazard Group LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
|  | Lazard Group LLC | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | Lazard Group LLC | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Legg Mason Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;1/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;12/12/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
|  | Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;10/9/2037 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1100 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;1/11/2027 | &nbsp;&nbsp;1329 | &nbsp;&nbsp;1324 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;3025 | &nbsp;&nbsp;3038 |
| <sup>3</sup> | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;3.574% | &nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;2220 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;5.087% | &nbsp;&nbsp;11/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;5.871% | &nbsp;&nbsp;3/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;4.818% | &nbsp;&nbsp;6/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;5.721% | &nbsp;&nbsp;6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;7.953% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;2575 | &nbsp;&nbsp;3000 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;5.679% | &nbsp;&nbsp;1/5/2035 | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;2569 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;5.590% | &nbsp;&nbsp;11/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;6.068% | &nbsp;&nbsp;6/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;3.369% | &nbsp;&nbsp;12/14/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;4.344% | &nbsp;&nbsp;1/9/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
|  | Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |

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|  | Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
|  | LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;4/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;11/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
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|  | LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
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| <sup>3</sup> | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;4.833% | &nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 |
|  | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;7.413% | &nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1629 |
|  | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;5.179% | &nbsp;&nbsp;7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;6.082% | &nbsp;&nbsp;3/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;5.053% | &nbsp;&nbsp;1/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
|  | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;7/30/2035 | &nbsp;&nbsp;1980 | &nbsp;&nbsp;1995 |
| <sup>3</sup> | M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;5.385% | &nbsp;&nbsp;1/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | Main Street Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;716 |
|  | Main Street Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | Main Street Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
| <sup>3</sup> | Manufacturers & Traders Trust Co. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;8/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | Manufacturers & Traders Trust Co. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;1/27/2028 | &nbsp;&nbsp;2523 | &nbsp;&nbsp;2556 |
|  | Manufacturers & Traders Trust Co. | &nbsp;&nbsp;4.762% | &nbsp;&nbsp;7/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | Manulife Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;2.484% | &nbsp;&nbsp;5/19/2027 | &nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;1102 |
| <sup>3</sup> | Manulife Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.061% | &nbsp;&nbsp;2/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 |
|  | Manulife Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/4/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 |
|  | Marex Group plc | &nbsp;&nbsp;5.829% | &nbsp;&nbsp;5/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
|  | Marex Group plc | &nbsp;&nbsp;6.404% | &nbsp;&nbsp;11/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
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|  | Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
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|  | Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;5/7/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
|  | Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/16/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;11/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1135 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
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|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;11/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;3/26/2027 | &nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;2530 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;2/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;3/26/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1217 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1381 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;11/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1009 | &nbsp;&nbsp;1013 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;5/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;11/21/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;2/26/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;3/26/2050 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1122 |
|  | Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | Mercury General Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |

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|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
| <sup>3</sup> | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;12/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1587 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;2/6/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;11/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1314 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;4.721% | &nbsp;&nbsp;12/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;3/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
|  | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494 |
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| <sup>3</sup> | MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
|  | MGIC Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
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|  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.080% | &nbsp;&nbsp;4/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 |
|  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.017% | &nbsp;&nbsp;7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
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|  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.197% | &nbsp;&nbsp;1/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2475 |
|  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.309% | &nbsp;&nbsp;7/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2216 |
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|  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.133% | &nbsp;&nbsp;7/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
|  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.426% | &nbsp;&nbsp;4/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2185 |
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|  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.751% | &nbsp;&nbsp;7/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2282 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.663% | &nbsp;&nbsp;2/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
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|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.778% | &nbsp;&nbsp;7/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 |
| <sup>3</sup> | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.254% | &nbsp;&nbsp;9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001 |
| <sup>3</sup> | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.153% | &nbsp;&nbsp;7/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.098% | &nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>3</sup> | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.591% | &nbsp;&nbsp;5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.711% | &nbsp;&nbsp;7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.564% | &nbsp;&nbsp;9/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.172% | &nbsp;&nbsp;5/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.748% | &nbsp;&nbsp;7/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2272 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.579% | &nbsp;&nbsp;5/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.594% | &nbsp;&nbsp;7/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 |
|  | Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.323% | &nbsp;&nbsp;7/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3902 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;1/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2128 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;4/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;2.475% | &nbsp;&nbsp;1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.652% | &nbsp;&nbsp;4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1074 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.210% | &nbsp;&nbsp;4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1376 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;3.591% | &nbsp;&nbsp;7/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3008 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;6.296% | &nbsp;&nbsp;10/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2292 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;3.772% | &nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2826 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.123% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.994% | &nbsp;&nbsp;4/12/2029 | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;10195 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.164% | &nbsp;&nbsp;4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2661 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.449% | &nbsp;&nbsp;7/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2195 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;6.407% | &nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.173% | &nbsp;&nbsp;1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2106 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.431% | &nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.656% | &nbsp;&nbsp;4/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.042% | &nbsp;&nbsp;7/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1742 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.654% | &nbsp;&nbsp;10/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2098 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;2.699% | &nbsp;&nbsp;1/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.192% | &nbsp;&nbsp;4/17/2031 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1188 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;1.794% | &nbsp;&nbsp;2/13/2032 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1744 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;1.928% | &nbsp;&nbsp;4/28/2032 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;1920 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;2.239% | &nbsp;&nbsp;7/21/2032 | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;3090 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;2.511% | &nbsp;&nbsp;10/20/2032 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1783 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;2.943% | &nbsp;&nbsp;1/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.889% | &nbsp;&nbsp;7/20/2033 | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;3245 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;6.342% | &nbsp;&nbsp;10/18/2033 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2747 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/21/2034 | &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;2113 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.424% | &nbsp;&nbsp;7/21/2034 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2604 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;6.627% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;1818 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.466% | &nbsp;&nbsp;1/18/2035 | &nbsp;&nbsp;2453 | &nbsp;&nbsp;2554 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.320% | &nbsp;&nbsp;7/19/2035 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1752 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.587% | &nbsp;&nbsp;1/18/2036 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1283 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.664% | &nbsp;&nbsp;4/17/2036 | &nbsp;&nbsp;6596 | &nbsp;&nbsp;6960 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;2.484% | &nbsp;&nbsp;9/16/2036 | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;2347 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.297% | &nbsp;&nbsp;4/20/2037 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;1649 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.948% | &nbsp;&nbsp;1/19/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;3.971% | &nbsp;&nbsp;7/22/2038 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;1879 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.942% | &nbsp;&nbsp;2/7/2039 | &nbsp;&nbsp;1975 | &nbsp;&nbsp;2069 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;3.217% | &nbsp;&nbsp;4/22/2042 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1075 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;7/24/2042 | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;2693 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;1/22/2047 | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;1710 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.597% | &nbsp;&nbsp;3/24/2051 | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;2751 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;2.802% | &nbsp;&nbsp;1/25/2052 | &nbsp;&nbsp;2780 | &nbsp;&nbsp;1793 |
|  | Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;5.516% | &nbsp;&nbsp;11/19/2055 | &nbsp;&nbsp;4848 | &nbsp;&nbsp;4902 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;5.882% | &nbsp;&nbsp;10/30/2026 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1249 |
|  | Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;4.447% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1604 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;4.952% | &nbsp;&nbsp;1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;5.504% | &nbsp;&nbsp;5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;2940 | &nbsp;&nbsp;3005 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;4.968% | &nbsp;&nbsp;7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
|  | Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;5.016% | &nbsp;&nbsp;1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;1665 | &nbsp;&nbsp;1695 |
|  | Morgan Stanley Direct Lending Fund | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
| <sup>3</sup> | Morgan Stanley Private Bank NA | &nbsp;&nbsp;4.466% | &nbsp;&nbsp;7/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 |
|  | Morgan Stanley Private Bank NA | &nbsp;&nbsp;4.734% | &nbsp;&nbsp;7/18/2031 | &nbsp;&nbsp;2431 | &nbsp;&nbsp;2468 |
| <sup>8</sup> | MSD Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;6/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;12/21/2040 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/28/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/7/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 |
|  | Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;6/28/2063 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1055 |
|  | National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.087% | &nbsp;&nbsp;6/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
|  | National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.944% | &nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
|  | National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.308% | &nbsp;&nbsp;6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1536 |
|  | National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.787% | &nbsp;&nbsp;1/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 |
|  | National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.901% | &nbsp;&nbsp;1/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.534% | &nbsp;&nbsp;6/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
|  | National Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 |
| <sup>3</sup> | Nationwide Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
|  | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;7.472% | &nbsp;&nbsp;11/10/2026 | &nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;2182 |
|  | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;5.583% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| <sup>3</sup> | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;3.073% | &nbsp;&nbsp;5/22/2028 | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;2407 |
|  | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;5.516% | &nbsp;&nbsp;9/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 |
| <sup>3</sup> | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;4.892% | &nbsp;&nbsp;5/18/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2030 |
|  | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;5.808% | &nbsp;&nbsp;9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
| <sup>3</sup> | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;5.076% | &nbsp;&nbsp;1/27/2030 | &nbsp;&nbsp;3140 | &nbsp;&nbsp;3207 |
| <sup>3</sup> | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;4.445% | &nbsp;&nbsp;5/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 |
|  | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;4.964% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |
|  | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;6.016% | &nbsp;&nbsp;3/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
|  | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;6.475% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
|  | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;5.778% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1318 |
| <sup>3</sup> | NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;3.032% | &nbsp;&nbsp;11/28/2035 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1097 |
|  | NMI Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.329% | &nbsp;&nbsp;1/22/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.594% | &nbsp;&nbsp;7/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.172% | &nbsp;&nbsp;7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1228 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.710% | &nbsp;&nbsp;1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1282 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.605% | &nbsp;&nbsp;7/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.103% | &nbsp;&nbsp;1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;1519 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.904% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.679% | &nbsp;&nbsp;7/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.608% | &nbsp;&nbsp;7/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.783% | &nbsp;&nbsp;7/3/2034 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2221 |
|  | Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.491% | &nbsp;&nbsp;6/29/2035 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1210 |
|  | Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 |
|  | Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;8/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;5/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
| <sup>3</sup> | Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;5/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;11/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
|  | Oaktree Specialty Lending Corp. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | Oaktree Specialty Lending Corp. | &nbsp;&nbsp;7.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
| <sup>3</sup> | Oaktree Strategic Credit Fund | &nbsp;&nbsp;8.400% | &nbsp;&nbsp;11/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
| <sup>8</sup> | Oaktree Strategic Credit Fund | &nbsp;&nbsp;6.190% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | Old Republic International Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
|  | Old Republic International Corp. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/11/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
|  | ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;7/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
|  | ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
|  | ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;3/9/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
|  | ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;2/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | PartnerRe Finance B LLC | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;7/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | PartnerRe Finance B LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
| <sup>3</sup> | PNC Bank NA | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
| <sup>3</sup> | PNC Bank NA | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
| <sup>3</sup> | PNC Bank NA | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;7/26/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998 |
| <sup>3</sup> | PNC Bank NA | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;5/19/2027 | &nbsp;&nbsp;4021 | &nbsp;&nbsp;3967 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;2880 | &nbsp;&nbsp;2820 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.582% | &nbsp;&nbsp;6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.492% | &nbsp;&nbsp;5/14/2030 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1093 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.222% | &nbsp;&nbsp;1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;1048 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.899% | &nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;1560 | &nbsp;&nbsp;1592 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.626% | &nbsp;&nbsp;6/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.037% | &nbsp;&nbsp;10/28/2033 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1321 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.068% | &nbsp;&nbsp;1/24/2034 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1174 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.676% | &nbsp;&nbsp;1/22/2035 | &nbsp;&nbsp;6650 | &nbsp;&nbsp;7013 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.401% | &nbsp;&nbsp;7/23/2035 | &nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;2054 |
|  | PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.575% | &nbsp;&nbsp;1/29/2036 | &nbsp;&nbsp;4560 | &nbsp;&nbsp;4760 |
|  | Primerica Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;11/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
|  | Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
|  | Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1602 | &nbsp;&nbsp;1573 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1154 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;1/26/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/26/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
|  | Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
| <sup>3</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
|  | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>3</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;12/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 |
| <sup>3</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;12/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
| <sup>3</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;6/21/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
| <sup>3</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;8/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
| <sup>3</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
|  | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.905% | &nbsp;&nbsp;12/7/2047 | &nbsp;&nbsp;1332 | &nbsp;&nbsp;1067 |
| <sup>3</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1171 |
|  | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.935% | &nbsp;&nbsp;12/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
| <sup>3</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;2/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
| <sup>3</sup> | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/13/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 |
|  | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;3/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
|  | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;9/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
|  | Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1311 |
|  | Prudential Funding Asia plc | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;4/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 |
|  | Prudential Funding Asia plc | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | Radian Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
|  | Raymond James Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | Raymond James Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
| <sup>3</sup> | Regions Bank | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;6/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
|  | Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;8/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.722% | &nbsp;&nbsp;6/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
|  | Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.502% | &nbsp;&nbsp;9/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |
|  | Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;12/10/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 |
|  | Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
|  | Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 |
|  | RenaissanceRe Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
|  | RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 |
|  | RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;11/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;1/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;1/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.240% | &nbsp;&nbsp;8/3/2027 | &nbsp;&nbsp;17475 | &nbsp;&nbsp;17579 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;10/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.522% | &nbsp;&nbsp;10/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.965% | &nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 |
|  | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.498% | &nbsp;&nbsp;8/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.969% | &nbsp;&nbsp;8/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;5.153% | &nbsp;&nbsp;2/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;5/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 |
|  | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;4.696% | &nbsp;&nbsp;8/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;11/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3977 |
|  | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;5/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 |
| <sup>3</sup> | Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
|  | Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.244% | &nbsp;&nbsp;10/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4820 |
|  | Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.490% | &nbsp;&nbsp;1/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 |
|  | Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;6.499% | &nbsp;&nbsp;3/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;6.174% | &nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
|  | Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;7.660% | &nbsp;&nbsp;11/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
| <sup>3</sup> | Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;3.823% | &nbsp;&nbsp;11/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;6.534% | &nbsp;&nbsp;1/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1152 |
|  | Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;4.320% | &nbsp;&nbsp;9/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;2.896% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;5.136% | &nbsp;&nbsp;9/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | Selective Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 |
|  | Selective Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
|  | SiriusPoint Ltd. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
|  | Sixth Street Lending Partners | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;3/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
|  | Sixth Street Lending Partners | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523 |
| <sup>8</sup> | Sixth Street Lending Partners | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
|  | Sixth Street Specialty Lending Inc. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
|  | State Street Bank & Trust Co. | &nbsp;&nbsp;4.782% | &nbsp;&nbsp;11/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.993% | &nbsp;&nbsp;3/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.536% | &nbsp;&nbsp;2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9900 | &nbsp;&nbsp;10026 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.543% | &nbsp;&nbsp;4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;5.820% | &nbsp;&nbsp;11/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.530% | &nbsp;&nbsp;2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;5.684% | &nbsp;&nbsp;11/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
| <sup>3</sup> | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.141% | &nbsp;&nbsp;12/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.729% | &nbsp;&nbsp;2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.834% | &nbsp;&nbsp;4/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.675% | &nbsp;&nbsp;10/22/2032 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2531 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;4.821% | &nbsp;&nbsp;1/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;5.159% | &nbsp;&nbsp;5/18/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1036 |
| <sup>3</sup> | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;3.031% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;6.123% | &nbsp;&nbsp;11/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
|  | State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;5.146% | &nbsp;&nbsp;2/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
|  | Stewart Information Services Corp. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
|  | Stifel Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.010% | &nbsp;&nbsp;10/19/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.446% | &nbsp;&nbsp;1/11/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.174% | &nbsp;&nbsp;1/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.364% | &nbsp;&nbsp;7/12/2027 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;2574 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.520% | &nbsp;&nbsp;1/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.544% | &nbsp;&nbsp;1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1681 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.944% | &nbsp;&nbsp;7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;3638 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;1.902% | &nbsp;&nbsp;9/17/2028 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2818 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.306% | &nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;3272 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.040% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.724% | &nbsp;&nbsp;9/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1102 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.240% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.130% | &nbsp;&nbsp;7/8/2030 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1176 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;1.710% | &nbsp;&nbsp;1/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.222% | &nbsp;&nbsp;9/17/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.454% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.766% | &nbsp;&nbsp;1/13/2033 | &nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;1475 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.954% | &nbsp;&nbsp;7/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.776% | &nbsp;&nbsp;7/13/2033 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;2780 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.558% | &nbsp;&nbsp;7/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.296% | &nbsp;&nbsp;1/12/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.184% | &nbsp;&nbsp;7/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.836% | &nbsp;&nbsp;7/9/2044 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1438 |
|  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.796% | &nbsp;&nbsp;7/8/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
|  | Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1112 |
|  | Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;5.019% | &nbsp;&nbsp;7/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
|  | Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
|  | Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;10/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | Synovus Bank | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1071 |
|  | Synovus Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.168% | &nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
| <sup>3</sup> | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;1/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
| <sup>3</sup> | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;3/10/2027 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1229 |
| <sup>3</sup> | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;4.980% | &nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 |
|  | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;4.108% | &nbsp;&nbsp;6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;2053 |
|  | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;5.156% | &nbsp;&nbsp;1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;1111 |
|  | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;4.861% | &nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| <sup>3</sup> | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;5.523% | &nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1038 |
| <sup>3</sup> | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;4.994% | &nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
| <sup>3</sup> | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;9/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
| <sup>3</sup> | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;5.298% | &nbsp;&nbsp;1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
| <sup>3</sup> | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;2491 | &nbsp;&nbsp;2312 |
|  | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;4.456% | &nbsp;&nbsp;6/8/2032 | &nbsp;&nbsp;1809 | &nbsp;&nbsp;1808 |
|  | Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;5.146% | &nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | TPG Operating Group II LP | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;3/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 |
|  | TPG Operating Group II LP | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | Transatlantic Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;11/30/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 |
|  | Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;7/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
| <sup>3</sup> | Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;1180 |
|  | Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;1730 | &nbsp;&nbsp;1763 |
|  | Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;8/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;3/7/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;4/27/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
|  | Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;7/24/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
| <sup>3</sup> | Truist Bank | &nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 |
| <sup>3</sup> | Truist Bank | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;3/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 |
| <sup>3</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.873% | &nbsp;&nbsp;1/26/2029 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1826 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
| <sup>3</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;7.161% | &nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;1029 |
| <sup>3</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.435% | &nbsp;&nbsp;1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1268 |
| <sup>3</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
| <sup>3</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.916% | &nbsp;&nbsp;7/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 |
| <sup>3</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;6.123% | &nbsp;&nbsp;10/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
| <sup>3</sup> | Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.711% | &nbsp;&nbsp;1/24/2035 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;1548 |
|  | UBS AG | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/9/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1016 |
|  | UBS AG | &nbsp;&nbsp;4.864% | &nbsp;&nbsp;1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
|  | UBS AG | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;3088 | &nbsp;&nbsp;3324 |
|  | UBS AG | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1150 |
|  | UBS AG | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/26/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
| <sup>8</sup> | UBS Group AG | &nbsp;&nbsp;4.194% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 |
|  | UBS Group AG | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;1576 |
|  | Unum Group | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | Unum Group | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
|  | Unum Group | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | Unum Group | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | Unum Group | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
| <sup>3</sup> | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;3314 | &nbsp;&nbsp;3273 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;6.787% | &nbsp;&nbsp;10/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
| <sup>3</sup> | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;2.215% | &nbsp;&nbsp;1/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 |
| <sup>3</sup> | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;4.548% | &nbsp;&nbsp;7/22/2028 | &nbsp;&nbsp;1510 | &nbsp;&nbsp;1521 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.775% | &nbsp;&nbsp;6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1275 |
| <sup>3</sup> | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;7/30/2029 | &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;1699 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.384% | &nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;2637 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;7/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;1013 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.046% | &nbsp;&nbsp;2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.083% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;2723 |
| <sup>3</sup> | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;2.677% | &nbsp;&nbsp;1/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
| <sup>3</sup> | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;4.967% | &nbsp;&nbsp;7/22/2033 | &nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;1135 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;10/21/2033 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;1626 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;4.839% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1920 | &nbsp;&nbsp;1928 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.678% | &nbsp;&nbsp;1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;2843 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;5.424% | &nbsp;&nbsp;2/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | US Bancorp | &nbsp;&nbsp;2.491% | &nbsp;&nbsp;11/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 |
|  | US Bank NA | &nbsp;&nbsp;4.507% | &nbsp;&nbsp;10/22/2027 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1053 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;12/14/2035 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1206 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;1494 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;12/14/2045 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2029 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 |
|  | Voya Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
|  | Voya Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 |
|  | W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;8/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;9/30/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
|  | Wachovia Corp. | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 |
|  | Wachovia Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | Wachovia Corp. | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111 |
|  | Webster Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;10/23/2026 | &nbsp;&nbsp;2275 | &nbsp;&nbsp;2252 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;7/22/2027 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1505 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1817 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;3.526% | &nbsp;&nbsp;3/24/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1487 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.707% | &nbsp;&nbsp;4/22/2028 | &nbsp;&nbsp;2525 | &nbsp;&nbsp;2585 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;3.584% | &nbsp;&nbsp;5/22/2028 | &nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;1038 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;2.393% | &nbsp;&nbsp;6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1458 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.808% | &nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;4205 | &nbsp;&nbsp;4256 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.574% | &nbsp;&nbsp;7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2073 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.078% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1285 | &nbsp;&nbsp;1280 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;6.303% | &nbsp;&nbsp;10/23/2029 | &nbsp;&nbsp;2195 | &nbsp;&nbsp;2325 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;2.879% | &nbsp;&nbsp;10/30/2030 | &nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;7571 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.244% | &nbsp;&nbsp;1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1552 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.478% | &nbsp;&nbsp;4/4/2031 | &nbsp;&nbsp;5210 | &nbsp;&nbsp;5238 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;4/23/2031 | &nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10315 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.897% | &nbsp;&nbsp;7/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6806 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.389% | &nbsp;&nbsp;4/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4591 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.557% | &nbsp;&nbsp;7/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5252 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;6.491% | &nbsp;&nbsp;10/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.499% | &nbsp;&nbsp;1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2524 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.211% | &nbsp;&nbsp;12/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2171 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.605% | &nbsp;&nbsp;4/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;12/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;3.068% | &nbsp;&nbsp;4/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.606% | &nbsp;&nbsp;1/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1903 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;11/4/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922 |
|  | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;5/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;11/17/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2096 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;6/14/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;12/7/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;5.013% | &nbsp;&nbsp;4/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2336 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;4.611% | &nbsp;&nbsp;4/25/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503 |
|  | Wells Fargo Bank NA | &nbsp;&nbsp;5.254% | &nbsp;&nbsp;12/11/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2029 |
|  | Wells Fargo Bank NA | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;8/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Bank NA | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
| <sup>3</sup> | Wells Fargo Bank NA | &nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 |
|  | Western Union Co. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | Western Union Co. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;11/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
| <sup>3</sup> | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;10/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;5.535% | &nbsp;&nbsp;11/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;1.953% | &nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;5.405% | &nbsp;&nbsp;8/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;6.820% | &nbsp;&nbsp;11/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;7/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1713 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;2.668% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840 |
| <sup>3</sup> | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;5.618% | &nbsp;&nbsp;11/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;3.020% | &nbsp;&nbsp;11/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1784 |
|  | Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;2.963% | &nbsp;&nbsp;11/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 |
|  | Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1514 |
|  | Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
|  | Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
|  | Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
|  | Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;3/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
|  | XL Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;12/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
|  | Zions Bancorp NA | &nbsp;&nbsp;4.704% | &nbsp;&nbsp;8/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 |
|  | Zions Bancorp NA | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;10/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | Zions Bancorp NA | &nbsp;&nbsp;6.816% | &nbsp;&nbsp;11/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  |  |  |  |  | **1662621** |
| **Health Care (1.1%)** | **Health Care (1.1%)** | **Health Care (1.1%)** | **Health Care (1.1%)** | **Health Care (1.1%)** | **Health Care (1.1%)** |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;11/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;1.150% | &nbsp;&nbsp;1/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1742 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;11/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;11/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;11/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4341 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1412 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2403 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;11/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5402 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1912 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1698 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2064 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;5/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;11/21/2039 | &nbsp;&nbsp;3977 | &nbsp;&nbsp;3559 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;11/6/2042 | &nbsp;&nbsp;2119 | &nbsp;&nbsp;1911 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;1195 | &nbsp;&nbsp;1127 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;5/14/2045 | &nbsp;&nbsp;2257 | &nbsp;&nbsp;2071 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;5/14/2046 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;1856 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/21/2049 | &nbsp;&nbsp;9115 | &nbsp;&nbsp;7695 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;2925 | &nbsp;&nbsp;2911 |
|  | AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2064 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1499 |
| <sup>3</sup> | Adventist Health System | &nbsp;&nbsp;4.742% | &nbsp;&nbsp;12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | Adventist Health System | &nbsp;&nbsp;5.430% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Adventist Health System | &nbsp;&nbsp;5.757% | &nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | Adventist Health System | &nbsp;&nbsp;3.630% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;3.829% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
| <sup>3</sup> | Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;2.211% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
|  | Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;4.272% | &nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
|  | Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;3.387% | &nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 |
| <sup>3</sup> | Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;3.008% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
|  | Aetna Inc. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1428 |
|  | Aetna Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;12/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | Aetna Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;6/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;3/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | AHS Hospital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.024% | &nbsp;&nbsp;7/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
| <sup>3</sup> | AHS Hospital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.780% | &nbsp;&nbsp;7/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
| <sup>3</sup> | Allina Health System | &nbsp;&nbsp;3.887% | &nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;2/21/2027 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1683 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/2/2028 | &nbsp;&nbsp;3475 | &nbsp;&nbsp;3556 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/22/2029 | &nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;2985 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;8/18/2029 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1045 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;1552 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;1891 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;2472 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/2/2033 | &nbsp;&nbsp;3565 | &nbsp;&nbsp;3693 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;2/21/2040 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2362 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/2/2043 | &nbsp;&nbsp;2795 | &nbsp;&nbsp;2829 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;5/1/2045 | &nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;1628 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.563% | &nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.663% | &nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;3189 | &nbsp;&nbsp;2785 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;2/22/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/2/2053 | &nbsp;&nbsp;3075 | &nbsp;&nbsp;3069 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;2.770% | &nbsp;&nbsp;9/1/2053 | &nbsp;&nbsp;2776 | &nbsp;&nbsp;1685 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;2/22/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
|  | Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/2/2063 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;2245 |
| <sup>3</sup> | Ascension Health | &nbsp;&nbsp;2.532% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
| <sup>3</sup> | Ascension Health | &nbsp;&nbsp;3.106% | &nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
|  | Ascension Health | &nbsp;&nbsp;3.945% | &nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 |
| <sup>3</sup> | Ascension Health | &nbsp;&nbsp;4.847% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;2/26/2027 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1417 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;5/28/2028 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1041 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/26/2029 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1077 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/26/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1033 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;5/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
|  | AstraZeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/26/2034 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1314 |
|  | AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;6/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;8/6/2030 | &nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 |
|  | AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;2530 | &nbsp;&nbsp;2882 |
|  | AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/18/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/16/2045 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;1315 |
|  | AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/28/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
|  | Banner Health | &nbsp;&nbsp;2.338% | &nbsp;&nbsp;1/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | Banner Health | &nbsp;&nbsp;1.897% | &nbsp;&nbsp;1/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Banner Health | &nbsp;&nbsp;2.907% | &nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
| <sup>3</sup> | Banner Health | &nbsp;&nbsp;3.181% | &nbsp;&nbsp;1/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 |
|  | Banner Health | &nbsp;&nbsp;2.913% | &nbsp;&nbsp;1/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
| <sup>3</sup> | Baptist Health South Florida Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.115% | &nbsp;&nbsp;11/15/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>3</sup> | Baptist Healthcare System Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.540% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
|  | Baxalta Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/23/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;1.915% | &nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1091 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.272% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1103 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;1.730% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.539% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1118 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
|  | Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.132% | &nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
| <sup>3</sup> | Baylor Scott & White Holdings | &nbsp;&nbsp;1.777% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Baylor Scott & White Holdings | &nbsp;&nbsp;4.185% | &nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
| <sup>3</sup> | Baylor Scott & White Holdings | &nbsp;&nbsp;2.839% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;6/6/2027 | &nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;1421 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;4.693% | &nbsp;&nbsp;2/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;4.874% | &nbsp;&nbsp;2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;5.081% | &nbsp;&nbsp;6/7/2029 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1335 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;2.823% | &nbsp;&nbsp;5/20/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;1.957% | &nbsp;&nbsp;2/11/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;4.298% | &nbsp;&nbsp;8/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;5.110% | &nbsp;&nbsp;2/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;4.685% | &nbsp;&nbsp;12/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;4.669% | &nbsp;&nbsp;6/6/2047 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1083 |
| <sup>3</sup> | Beth Israel Lahey Health Inc. | &nbsp;&nbsp;3.080% | &nbsp;&nbsp;7/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1300 |
|  | Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
|  | Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
|  | Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 |
|  | Bio-Rad Laboratories Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | Bio-Rad Laboratories Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
| <sup>3</sup> | Bon Secours Mercy Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.302% | &nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 |
| <sup>3</sup> | Bon Secours Mercy Health Inc. | &nbsp;&nbsp;3.464% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 |
|  | Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
|  | Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
|  | Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;2/20/2028 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1250 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/22/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1539 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;7/26/2029 | &nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp;2974 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;11/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/22/2031 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1092 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/22/2034 | &nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;2488 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;1530 | &nbsp;&nbsp;1385 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;8/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1490 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;2/20/2048 | &nbsp;&nbsp;1616 | &nbsp;&nbsp;1414 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/26/2049 | &nbsp;&nbsp;3355 | &nbsp;&nbsp;2780 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;11/13/2050 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;3149 | &nbsp;&nbsp;2351 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;2/22/2054 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2292 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;11/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;2/22/2064 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1438 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |

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|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.368% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
|  | Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
| <sup>3</sup> | Catholic Health Services of Long Island Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.368% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
|  | Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;12/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
|  | Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;2262 | &nbsp;&nbsp;2224 |
|  | Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2267 | &nbsp;&nbsp;2109 |
|  | Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;1063 |
|  | Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1954 | &nbsp;&nbsp;1746 |
|  | Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1869 | &nbsp;&nbsp;1611 |
|  | Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 |
|  | Children's Health System of Texas | &nbsp;&nbsp;2.511% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
| <sup>3</sup> | Children's Hospital | &nbsp;&nbsp;2.928% | &nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
| <sup>3</sup> | Children's Hospital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.115% | &nbsp;&nbsp;1/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 |
| <sup>3</sup> | Children's Hospital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.585% | &nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
|  | Children's Hospital Medical Center | &nbsp;&nbsp;4.268% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 |
| <sup>3</sup> | Children's Hospital of Philadelphia | &nbsp;&nbsp;2.704% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
| <sup>3</sup> | CHRISTUS Health | &nbsp;&nbsp;4.341% | &nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
| <sup>3</sup> | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;2823 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;1784 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1317 | &nbsp;&nbsp;1216 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1231 | &nbsp;&nbsp;1243 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1418 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2038 | &nbsp;&nbsp;3345 | &nbsp;&nbsp;3193 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 |
| <sup>3</sup> | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
| <sup>3</sup> | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;3041 |
| <sup>3</sup> | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;12/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 |
|  | Cigna Group | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
| <sup>3</sup> | City of Hope | &nbsp;&nbsp;5.623% | &nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
| <sup>3</sup> | City of Hope | &nbsp;&nbsp;4.378% | &nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
|  | Cleveland Clinic Foundation | &nbsp;&nbsp;4.858% | &nbsp;&nbsp;1/1/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
|  | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;2.782% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
|  | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;5.205% | &nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
|  | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;5.318% | &nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
| <sup>3</sup> | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;11/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
|  | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;4.187% | &nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
|  | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;3.910% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
|  | CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;5.548% | &nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
| <sup>3</sup> | Community Health Network Inc. | &nbsp;&nbsp;3.099% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
| <sup>3</sup> | Corewell Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.487% | &nbsp;&nbsp;7/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| <sup>3</sup> | Cottage Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.304% | &nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;8/21/2027 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1658 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/30/2029 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3059 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;1869 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1025 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp;1514 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;8/21/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1756 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;2/28/2031 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/21/2033 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1840 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1074 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;7/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1222 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;3/25/2038 | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;3188 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;8/21/2040 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;12/5/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;7/20/2045 | &nbsp;&nbsp;4100 | &nbsp;&nbsp;3720 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/25/2048 | &nbsp;&nbsp;6209 | &nbsp;&nbsp;5528 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;2/21/2053 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;1261 | &nbsp;&nbsp;1239 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1338 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
|  | CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
|  | Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;12/10/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
| <sup>3</sup> | Dartmouth-Hitchcock Health | &nbsp;&nbsp;4.178% | &nbsp;&nbsp;8/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
|  | DENTSPLY SIRONA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
|  | DH Europe Finance II Sarl | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
|  | DH Europe Finance II Sarl | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 |
|  | DH Europe Finance II Sarl | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
|  | Dignity Health | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | Dignity Health | &nbsp;&nbsp;5.267% | &nbsp;&nbsp;11/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| <sup>3</sup> | Duke University Health System Inc. | &nbsp;&nbsp;3.920% | &nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2281 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;1162 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1095 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1569 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;1/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1075 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;2315 | &nbsp;&nbsp;2292 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;11/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;2/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1066 |

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|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;8/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1306 | &nbsp;&nbsp;1316 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/9/2034 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3032 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;8/14/2034 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1054 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp;1086 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/27/2053 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/9/2054 | &nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;1964 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;8/14/2054 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1120 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/12/2055 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1788 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/27/2063 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/9/2064 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1889 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;8/14/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 |
|  | Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;10/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
| <sup>3</sup> | Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc. | &nbsp;&nbsp;3.914% | &nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;8/14/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1020 |
|  | GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
|  | GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.905% | &nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1613 |
|  | GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
|  | GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;6.377% | &nbsp;&nbsp;11/22/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 | &nbsp;&nbsp;1052 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;1.200% | &nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;10/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/1/2036 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1162 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;1236 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1252 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;1646 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;1501 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1515 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 |
|  | Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 |
|  | GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2148 |
|  | GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 |
|  | GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;1455 |
|  | GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
|  | GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;2245 | &nbsp;&nbsp;2524 |
|  | GlaxoSmithKline Capital plc | &nbsp;&nbsp;4.315% | &nbsp;&nbsp;3/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 |
|  | GlaxoSmithKline Capital plc | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1318 |
| <sup>3</sup> | Hackensack Meridian Health Inc. | &nbsp;&nbsp;2.675% | &nbsp;&nbsp;9/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | Hackensack Meridian Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.211% | &nbsp;&nbsp;7/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
| <sup>3</sup> | Hackensack Meridian Health Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | Hackensack Meridian Health Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 |
| <sup>3</sup> | Hartford HealthCare Corp. | &nbsp;&nbsp;3.447% | &nbsp;&nbsp;7/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1535 | &nbsp;&nbsp;1538 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1264 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1670 | &nbsp;&nbsp;1655 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;3104 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1248 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1552 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;1525 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1019 | &nbsp;&nbsp;1059 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1142 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1077 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2196 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;1775 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1027 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;2104 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2054 | &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;1779 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
|  | Hoag Memorial Hospital Presbyterian | &nbsp;&nbsp;3.803% | &nbsp;&nbsp;7/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;2/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1360 | &nbsp;&nbsp;1399 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;5/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;12/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | Icon Investments Six DAC | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Illumina Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;12/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Illumina Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;3/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Indiana University Health Inc. Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| <sup>3</sup> | Indiana University Health Inc. Obligated Group | &nbsp;&nbsp;2.852% | &nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | Inova Health System Foundation | &nbsp;&nbsp;4.068% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| <sup>3</sup> | Integris Baptist Medical Center Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
| <sup>3</sup> | Iowa Health System | &nbsp;&nbsp;3.665% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
|  | Johns Hopkins Health System Corp. | &nbsp;&nbsp;3.837% | &nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;0.950% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1166 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1376 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1211 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;1078 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1679 | &nbsp;&nbsp;1744 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;3/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/3/2037 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;1951 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1232 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;7/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/5/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1440 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/3/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
|  | Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;9/1/2060 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
|  | Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;1019 |
| <sup>3</sup> | Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;2.810% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 |
|  | Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;5/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
| <sup>3</sup> | Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;3.266% | &nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
| <sup>3</sup> | Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;3.002% | &nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 |

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|  | Koninklijke Philips NV | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;3/11/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | Koninklijke Philips NV | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 |
|  | Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 |
| <sup>3</sup> | Mass General Brigham Inc. | &nbsp;&nbsp;3.765% | &nbsp;&nbsp;7/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117 |
| <sup>3</sup> | Mass General Brigham Inc. | &nbsp;&nbsp;3.192% | &nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
| <sup>3</sup> | Mass General Brigham Inc. | &nbsp;&nbsp;4.117% | &nbsp;&nbsp;7/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
| <sup>3</sup> | Mass General Brigham Inc. | &nbsp;&nbsp;3.342% | &nbsp;&nbsp;7/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
| <sup>3</sup> | Mayo Clinic | &nbsp;&nbsp;3.774% | &nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
| <sup>3</sup> | Mayo Clinic | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
| <sup>3</sup> | Mayo Clinic | &nbsp;&nbsp;4.128% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | Mayo Clinic | &nbsp;&nbsp;3.196% | &nbsp;&nbsp;11/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;2/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
|  | McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 |
|  | McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;5/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |
|  | McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;5/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 |
|  | McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
|  | McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
| <sup>3</sup> | McLaren Health Care Corp. | &nbsp;&nbsp;4.386% | &nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
| <sup>3</sup> | MedStar Health Inc. | &nbsp;&nbsp;3.626% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
|  | Medtronic Global Holdings SCA | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
|  | Medtronic Global Holdings SCA | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | Medtronic Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2358 | &nbsp;&nbsp;2314 |
|  | Medtronic Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
|  | Memorial Health Services | &nbsp;&nbsp;3.447% | &nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
|  | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>3</sup> | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | &nbsp;&nbsp;2.955% | &nbsp;&nbsp;1/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 |
|  | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;7/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
| <sup>3</sup> | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;7/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;6/10/2027 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1401 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1002 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;5/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;12/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;3/7/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1470 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;5/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;6/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1402 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;12/10/2031 | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;2077 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1148 | &nbsp;&nbsp;1158 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1442 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/7/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;6/24/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;5/18/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;5/17/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;2/10/2045 | &nbsp;&nbsp;1570 | &nbsp;&nbsp;1261 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;6/24/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;12/10/2051 | &nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;1055 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/17/2053 | &nbsp;&nbsp;1223 | &nbsp;&nbsp;1148 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1058 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;12/10/2061 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 |
|  | Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;5/17/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 |
| <sup>3</sup> | Methodist Hospital | &nbsp;&nbsp;2.705% | &nbsp;&nbsp;12/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
| <sup>3</sup> | Montefiore Obligated Group | &nbsp;&nbsp;5.246% | &nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
| <sup>3</sup> | Mount Nittany Medical Center Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.799% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
|  | Mylan Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
|  | Mylan Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;11/29/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | New York & Presbyterian Hospital | &nbsp;&nbsp;4.024% | &nbsp;&nbsp;8/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
|  | New York & Presbyterian Hospital | &nbsp;&nbsp;4.063% | &nbsp;&nbsp;8/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | New York & Presbyterian Hospital | &nbsp;&nbsp;2.606% | &nbsp;&nbsp;8/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 |
| <sup>3</sup> | New York & Presbyterian Hospital | &nbsp;&nbsp;3.954% | &nbsp;&nbsp;8/1/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 |
|  | Northwell Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;3.979% | &nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |

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|  | Northwell Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;4.260% | &nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | Northwell Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;3.809% | &nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
|  | Novant Health Inc. | &nbsp;&nbsp;2.637% | &nbsp;&nbsp;11/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | Novant Health Inc. | &nbsp;&nbsp;3.168% | &nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | Novant Health Inc. | &nbsp;&nbsp;3.318% | &nbsp;&nbsp;11/1/2061 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;8/14/2030 | &nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;1999 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;9/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;9/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;5/6/2044 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1491 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/20/2045 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1016 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;8/14/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 |
|  | Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;9/18/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
| <sup>3</sup> | NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery | &nbsp;&nbsp;2.667% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 |
| <sup>3</sup> | NYU Langone Hospitals | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;7/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | NYU Langone Hospitals | &nbsp;&nbsp;4.784% | &nbsp;&nbsp;7/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
| <sup>3</sup> | NYU Langone Hospitals | &nbsp;&nbsp;4.368% | &nbsp;&nbsp;7/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
| <sup>3</sup> | NYU Langone Hospitals | &nbsp;&nbsp;3.380% | &nbsp;&nbsp;7/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
| <sup>3</sup> | Ochsner LSU Health System of North Louisiana | &nbsp;&nbsp;2.510% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | OhioHealth Corp. | &nbsp;&nbsp;2.297% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | OhioHealth Corp. | &nbsp;&nbsp;2.834% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
| <sup>3</sup> | OhioHealth Corp. | &nbsp;&nbsp;3.042% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | Orlando Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;5.475% | &nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | Orlando Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;4.089% | &nbsp;&nbsp;10/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
|  | Orlando Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.327% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
| <sup>3</sup> | PeaceHealth Obligated Group | &nbsp;&nbsp;4.787% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| <sup>3</sup> | PeaceHealth Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.218% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;1283 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1181 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1102 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;5/28/2030 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1571 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;8/18/2031 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1095 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;9/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;7.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;1815 | &nbsp;&nbsp;2180 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;5/28/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;1315 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 |
|  | Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;5/28/2050 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 |
|  | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;5/19/2028 | &nbsp;&nbsp;3262 | &nbsp;&nbsp;3299 |
|  | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;2495 |
|  | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/19/2033 | &nbsp;&nbsp;1878 | &nbsp;&nbsp;1897 |
|  | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.110% | &nbsp;&nbsp;5/19/2043 | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;2375 |
|  | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/19/2053 | &nbsp;&nbsp;4893 | &nbsp;&nbsp;4729 |
|  | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.340% | &nbsp;&nbsp;5/19/2063 | &nbsp;&nbsp;3262 | &nbsp;&nbsp;3094 |
|  | Pharmacia LLC | &nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 |
| <sup>3</sup> | Piedmont Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;2.044% | &nbsp;&nbsp;1/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
|  | Piedmont Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;2.864% | &nbsp;&nbsp;1/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
|  | Presbyterian Healthcare Services | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;8/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| <sup>3</sup> | Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;2.746% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
| <sup>3</sup> | Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;2.532% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;5.369% | &nbsp;&nbsp;10/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
|  | Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;5.403% | &nbsp;&nbsp;10/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
| <sup>3</sup> | Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.744% | &nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>3</sup> | Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.930% | &nbsp;&nbsp;10/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;1/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;3/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
|  | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
|  | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
|  | Revvity Inc. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
|  | Revvity Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | Revvity Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Revvity Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Revvity Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;9/2/2027 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1338 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;9/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;9/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;9/2/2040 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;9/2/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;9/2/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;9/2/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
| <sup>3</sup> | Rush Obligated Group | &nbsp;&nbsp;3.922% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | Sanofi SA | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;6/19/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 |
| <sup>3</sup> | Seattle Children's Hospital | &nbsp;&nbsp;2.719% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
| <sup>3</sup> | Sharp HealthCare | &nbsp;&nbsp;2.680% | &nbsp;&nbsp;8/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
|  | Smith & Nephew plc | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
|  | Smith & Nephew plc | &nbsp;&nbsp;2.032% | &nbsp;&nbsp;10/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 |
|  | Smith & Nephew plc | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
|  | Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/23/2034 | &nbsp;&nbsp;1365 | &nbsp;&nbsp;1422 |
|  | Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;4/30/2054 | &nbsp;&nbsp;1243 | &nbsp;&nbsp;1278 |
|  | SSM Health Care Corp. | &nbsp;&nbsp;4.894% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1017 |
| <sup>3</sup> | Stanford Health Care | &nbsp;&nbsp;3.795% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | STERIS Irish FinCo Unltd. Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;2/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;9/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
|  | Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
| <sup>3</sup> | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;3.695% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>3</sup> | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;2.294% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
| <sup>3</sup> | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;5.213% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;5.164% | &nbsp;&nbsp;8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
| <sup>3</sup> | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;5.537% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
| <sup>3</sup> | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;3.161% | &nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
| <sup>3</sup> | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;4.091% | &nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
| <sup>3</sup> | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;3.361% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | Sutter Health | &nbsp;&nbsp;5.547% | &nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;11/26/2028 | &nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;1083 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;2021 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;7/5/2034 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1235 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.025% | &nbsp;&nbsp;7/9/2040 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.175% | &nbsp;&nbsp;7/9/2050 | &nbsp;&nbsp;2540 | &nbsp;&nbsp;1716 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;7/9/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
|  | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;7/5/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | Takeda US Financing Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/7/2035 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1474 |
|  | Takeda US Financing Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;7/7/2055 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1031 |
|  | Texas Health Resources | &nbsp;&nbsp;2.328% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
| <sup>3</sup> | Texas Health Resources | &nbsp;&nbsp;4.330% | &nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;12/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;11/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.977% | &nbsp;&nbsp;8/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 |
| <sup>6</sup> | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1767 |
| <sup>6</sup> | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.473% | &nbsp;&nbsp;10/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;11/21/2032 | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;2016 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;5.086% | &nbsp;&nbsp;8/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
| <sup>6</sup> | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.794% | &nbsp;&nbsp;10/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
| <sup>6</sup> | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.894% | &nbsp;&nbsp;10/7/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;10/15/2041 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;5.404% | &nbsp;&nbsp;8/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
| <sup>3</sup> | Trinity Health Corp. | &nbsp;&nbsp;2.632% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
|  | Trinity Health Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1645 | &nbsp;&nbsp;1636 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1771 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2092 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2935 | &nbsp;&nbsp;2659 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;2598 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1229 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1803 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1483 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1066 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1690 | &nbsp;&nbsp;1733 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1355 | &nbsp;&nbsp;1568 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;2245 | &nbsp;&nbsp;1672 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1065 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;10/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2044 | &nbsp;&nbsp;1745 | &nbsp;&nbsp;1748 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;1197 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;10/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;12/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1056 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1467 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;1892 | &nbsp;&nbsp;1734 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2062 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;2315 | &nbsp;&nbsp;2302 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2059 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;1646 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2060 | &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;1271 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;2/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2063 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1373 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2064 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 |
|  | UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 |
|  | Universal Health Services Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Universal Health Services Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 |
|  | Universal Health Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | UPMC | &nbsp;&nbsp;5.035% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Utah Acquisition Sub Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1664 |
|  | Viatris Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;6/22/2027 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 |
|  | Viatris Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/22/2040 | &nbsp;&nbsp;1209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 |
|  | Viatris Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/22/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
| <sup>3</sup> | WakeMed | &nbsp;&nbsp;3.286% | &nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
| <sup>3</sup> | Willis-Knighton Medical Center | &nbsp;&nbsp;4.813% | &nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 |
| <sup>3</sup> | Willis-Knighton Medical Center | &nbsp;&nbsp;3.065% | &nbsp;&nbsp;3/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
|  | Wyeth LLC | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 |
|  | Wyeth LLC | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Wyeth LLC | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2037 | &nbsp;&nbsp;1605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1739 |
| <sup>3</sup> | Yale-New Haven Health Services Corp. | &nbsp;&nbsp;2.496% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
|  | Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;2/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;11/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 |
|  | Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
|  | Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;11/30/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;9/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;8/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;11/16/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;9/12/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;8/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
|  | Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**649504** |
| **Industrials (0.7%)** | **Industrials (0.7%)** | **Industrials (0.7%)** | **Industrials (0.7%)** | **Industrials (0.7%)** | **Industrials (0.7%)** |
|  | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 |
|  | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 |
|  | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;4545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4331 |
|  | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
| <sup>3</sup> | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;10/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| <sup>3</sup> | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/14/2048 | &nbsp;&nbsp;1182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
|  | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;8/26/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
|  | 3M Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | Acuity Brands Lighting Inc. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
|  | AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
|  | AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | Allegion plc | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | Allegion US Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
|  | Allegion US Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;5/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 |
| <sup>3</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2021-1 | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;7/11/2034 | &nbsp;&nbsp;1036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 |
| <sup>3</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2015-2 | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
| <sup>3</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-1 | &nbsp;&nbsp;3.575% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>3</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-2 | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| <sup>3</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-3 | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 |
| <sup>3</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2017-1 | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
| <sup>3</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2017-2 | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
| <sup>3</sup> | American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2019-1 | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
|  | Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1681 |
|  | Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 |
|  | Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;5.040% | &nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1779 |
|  | Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;6.259% | &nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 |
|  | Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1319 |

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|  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;6.298% | &nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;3288 | &nbsp;&nbsp;3374 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1143 | &nbsp;&nbsp;1095 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;6.388% | &nbsp;&nbsp;5/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;6.528% | &nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2324 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;5.705% | &nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;2449 | &nbsp;&nbsp;2499 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;5.805% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;8736 | &nbsp;&nbsp;8728 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;6.858% | &nbsp;&nbsp;5/1/2054 | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;3308 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;8/1/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;5.930% | &nbsp;&nbsp;5/1/2060 | &nbsp;&nbsp;1422 | &nbsp;&nbsp;1424 |
| Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;7.008% | &nbsp;&nbsp;5/1/2064 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1447 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;5/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1249 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;9/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1048 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;9/1/2044 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1440 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;9/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;8/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;12/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;2232 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1829 | &nbsp;&nbsp;1836 |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1675 |
| Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;8/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
| Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
| Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;8/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
| Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;11/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;12/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;3/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;12/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;12/2/2041 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1498 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
| Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;8/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;5/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
|  | Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;12/2/2051 | &nbsp;&nbsp;1469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
|  | Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;9/15/2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 |
|  | Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;2.493% | &nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;1444 |
|  | Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;2.722% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;2460 |
|  | Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 |
|  | Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;3.377% | &nbsp;&nbsp;4/5/2040 | &nbsp;&nbsp;1224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 |
|  | Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;3.577% | &nbsp;&nbsp;4/5/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;10/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 |
| <sup>3</sup> | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;1/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
| <sup>3</sup> | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;8/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
| <sup>3</sup> | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;9/14/2027 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1424 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
| <sup>3</sup> | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;1/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;4/9/2030 | &nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;1183 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;5/27/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;3.803% | &nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;1271 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;9/19/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/9/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
|  | Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | CH Robinson Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 |
|  | CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
|  | CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;4/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 |
|  | CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 |
| <sup>3</sup> | CNH Industrial NV | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;11/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1270 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1071 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1483 | &nbsp;&nbsp;1515 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;5/1/2037 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1104 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.220% | &nbsp;&nbsp;4/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1378 | &nbsp;&nbsp;1190 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/1/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/1/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/9/2035 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1084 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
|  | Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;2/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 |
| <sup>8</sup> | Daimler Truck Finance North America LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;10/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;1/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;6/9/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;9/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;1/19/2055 | &nbsp;&nbsp;1235 | &nbsp;&nbsp;1300 |
|  | Delta Air Lines Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;7/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 |
|  | Delta Air Lines Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;7/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
| <sup>3</sup> | Delta Air Lines Pass-Through Trust Class AA Series 2020-1 | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;6/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;11/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
|  | Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
|  | Eaton Capital ULC | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;5/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;3.103% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 |
|  | Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
|  | Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1095 | &nbsp;&nbsp;1078 |
|  | Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;3.915% | &nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Embraer Netherlands Finance BV | &nbsp;&nbsp;5.980% | &nbsp;&nbsp;2/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
| <sup>6</sup> | Embraer Netherlands Finance BV | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/9/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
|  | Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1938 |
|  | Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;12/21/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 |
|  | Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;12/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 |
|  | Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
|  | Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;12/21/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
| <sup>3</sup> | Federal Express Corp. Pass-Through Trust Series 2020-1 | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
| <sup>8</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 |
| <sup>8</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
| <sup>8</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
| <sup>8</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
| <sup>8</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
| <sup>8</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
| <sup>8</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
| <sup>8</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 |
| <sup>8</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;4/1/2046 | &nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 |
| <sup>8</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
| <sup>8</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
| <sup>8</sup> | FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1054 |
|  | Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 |
|  | General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;7/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;1/29/2036 | &nbsp;&nbsp;4730 | &nbsp;&nbsp;4794 |
|  | HEICO Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | HEICO Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1141 |
|  | Hexcel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 |
|  | Hexcel Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;2/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;11/1/2026 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1132 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;768 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;7/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1019 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1336 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2054 | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;2357 |
|  | Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;3/1/2064 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
|  | Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1182 |
|  | Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
|  | Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;3.483% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
|  | Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;5.353% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 |
|  | Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;5.749% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;3135 | &nbsp;&nbsp;3286 |
|  | IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
|  | IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | Illinois Tool Works Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1085 |
|  | Illinois Tool Works Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;9/1/2042 | &nbsp;&nbsp;1545 | &nbsp;&nbsp;1318 |
|  | Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;5.197% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;8/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;5.176% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;5.314% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;8/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;1009 |
|  | Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Jacobs Engineering Group Inc. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;8/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | Jacobs Engineering Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
| <sup>3</sup> | JetBlue Pass-Through Trust Class A Series 2020-1 | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
| <sup>3</sup> | JetBlue Pass-Through Trust Class AA Series 2019-1 | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;1/11/2027 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1946 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;9/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;1/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
|  | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;3/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;3/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;6/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;7/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;3535 | &nbsp;&nbsp;3309 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;6/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;4/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 |
| <sup>3</sup> | John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
|  | Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
|  | Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;9/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 | &nbsp;&nbsp;1007 |
| <sup>3</sup> | Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;7/2/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 |
|  | Kennametal Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1007 |
|  | Keysight Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
|  | Keysight Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 |
|  | Keysight Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176 |
|  | Kirby Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1016 |
| <sup>3</sup> | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;7/31/2033 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1563 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;4.854% | &nbsp;&nbsp;4/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.054% | &nbsp;&nbsp;4/27/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;7/31/2053 | &nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;1084 |
|  | Lennox International Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |

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|  | LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3100 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1287 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
| <sup>3</sup> | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;9/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.720% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.070% | &nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;976 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;3/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.090% | &nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;6/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1031 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1009 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;11/15/2063 | &nbsp;&nbsp;1235 | &nbsp;&nbsp;1308 |
|  | Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | MasTec Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;7.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;2950 | &nbsp;&nbsp;2936 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;5/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.837% | &nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.942% | &nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1082 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;8/25/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;8/1/2054 | &nbsp;&nbsp;2555 | &nbsp;&nbsp;2512 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;3.155% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1811 | &nbsp;&nbsp;1198 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;8/1/2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
|  | Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;5/15/2121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;3343 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1540 | &nbsp;&nbsp;1553 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;4/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.030% | &nbsp;&nbsp;10/15/2047 | &nbsp;&nbsp;2418 | &nbsp;&nbsp;1972 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 |
|  | Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 |
|  | nVent Finance Sarl | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
|  | nVent Finance Sarl | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
|  | Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |

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|  | Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 |
|  | Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;2.293% | &nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
|  | Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;2.565% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1304 |
|  | Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;11/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;5.131% | &nbsp;&nbsp;9/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;3.112% | &nbsp;&nbsp;2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
|  | Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;3.362% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
| <sup>3</sup> | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;11/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
|  | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 |
|  | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;8/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
|  | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| <sup>3</sup> | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
|  | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
|  | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;5/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 |
| <sup>3</sup> | PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1879 | &nbsp;&nbsp;1860 |
|  | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1043 | &nbsp;&nbsp;1048 |
|  | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/14/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 |
| <sup>3</sup> | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;11/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
| <sup>3</sup> | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 |
| <sup>3</sup> | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;11/21/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
|  | Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/14/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
|  | Precision Castparts Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | Precision Castparts Corp. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  | Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1086 |
| <sup>3</sup> | Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 |
|  | Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;1138 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1243 | &nbsp;&nbsp;1284 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
|  | Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | Rockwell Automation Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
|  | Rockwell Automation Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Rockwell Automation Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | Rockwell Automation Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;2885 | &nbsp;&nbsp;2862 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;5/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;7.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;11/16/2028 | &nbsp;&nbsp;3445 | &nbsp;&nbsp;3437 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1190 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 | &nbsp;&nbsp;1006 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;5/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;7/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;11/16/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;2857 | &nbsp;&nbsp;2583 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;12/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;5/4/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;11/16/2048 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1327 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;2.820% | &nbsp;&nbsp;9/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;3.030% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/27/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
|  | RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1821 | &nbsp;&nbsp;2037 |
| <sup>3</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;12/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
| <sup>3</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 |
| <sup>3</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
| <sup>3</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
| <sup>3</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
| <sup>3</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1036 |
| <sup>3</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
| <sup>3</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
| <sup>3</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
| <sup>3</sup> | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
|  | Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
|  | Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;1949 |
|  | Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
|  | Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;2/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | Teledyne Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | Teledyne Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
|  | Textron Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;2044 | &nbsp;&nbsp;2025 |
|  | Textron Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
|  | Textron Inc. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
|  | Textron Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | Timken Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | Trane Technologies Financing Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
|  | Trane Technologies Financing Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;6/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | Trane Technologies Holdco Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/21/2028 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1192 |
|  | Trane Technologies Holdco Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | Trimble Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | Triton Container International Ltd. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Tyco Electronics Group SA | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | Tyco Electronics Group SA | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;2/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Tyco Electronics Group SA | &nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;2/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;2/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;5/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;2/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;2/5/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.799% | &nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.839% | &nbsp;&nbsp;3/20/2060 | &nbsp;&nbsp;1106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;5/20/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;2.973% | &nbsp;&nbsp;9/16/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;9/15/2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/5/2070 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.799% | &nbsp;&nbsp;4/6/2071 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 |
|  | Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;2/14/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
| <sup>3</sup> | United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2020-1 | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 |
| <sup>3</sup> | United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1003 | &nbsp;&nbsp;1037 |
| <sup>3</sup> | United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
| <sup>3</sup> | United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-1 | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
| <sup>3</sup> | United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-2 | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;10/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
| <sup>3</sup> | United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2019-1 | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
| <sup>3</sup> | United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2019-2 | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;5/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
| <sup>3</sup> | United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;2/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |

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|  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017 |
| United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
| United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
| United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;5/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 |
| United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
| United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 |
| United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
| United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
| United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 |
| United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;2795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2707 |
| United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/3/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 |
| United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;5/14/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 |
| United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;5/22/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
| United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;5/14/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 |
| Valmont Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
| Valmont Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;9/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
| Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
| Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;476 |
| Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
| Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
| Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 |
| Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
| Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
| Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
| Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
| Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
| Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
| Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;7/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1574 |
| Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;1.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
| Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 |
| Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 |
| Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213 |
| Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;7/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
| Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 |
| Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 |
| Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1727 |
| Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
| Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;7/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
| Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
| Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;5.611% | &nbsp;&nbsp;3/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;5/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
| WW Grainger Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 |
| WW Grainger Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
| WW Grainger Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
| Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;11/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;1/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
| Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**404522** |
| **Materials (0.3%)** | **Materials (0.3%)** | **Materials (0.3%)** | **Materials (0.3%)** | **Materials (0.3%)** |
| Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 |
| Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
| Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
| Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
| Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/8/2034 | &nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 |
| Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
| Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Amcor Finance USA Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Amcor Finance USA Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
|  | Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
|  | Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;2.630% | &nbsp;&nbsp;6/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;2.690% | &nbsp;&nbsp;5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/17/2035 | &nbsp;&nbsp;3522 | &nbsp;&nbsp;3629 |
|  | Amcor Group Finance plc | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
| <sup>8</sup> | Amrize Finance US LLC | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;4/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132 |
| <sup>8</sup> | Amrize Finance US LLC | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;4/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 |
| <sup>8</sup> | Amrize Finance US LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;4/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
| <sup>8</sup> | Amrize Finance US LLC | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;4/7/2035 | &nbsp;&nbsp;1243 | &nbsp;&nbsp;1279 |
|  | AngloGold Ashanti Holdings plc | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
|  | AngloGold Ashanti Holdings plc | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 |
|  | ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;11/29/2027 | &nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;1081 |
|  | ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;11/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 |
|  | ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
|  | ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
|  | ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 |
|  | ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;6/17/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
|  | Barrick Mining Corp. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 |
|  | Barrick North America Finance LLC | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;5/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
|  | Barrick North America Finance LLC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 |
|  | Barrick PD Australia Finance Pty Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;10/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 |
|  | Berry Global Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
|  | Berry Global Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Berry Global Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 |
|  | Berry Global Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;3055 | &nbsp;&nbsp;3181 |
|  | BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |
|  | BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
|  | BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |
|  | BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/8/2033 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1250 |
|  | BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2537 |
|  | BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/24/2042 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 |
|  | BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/8/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;9/5/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 |
|  | Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
|  | Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
|  | Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
|  | Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
|  | Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | Celulosa Arauco y Constitucion SA | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | Celulosa Arauco y Constitucion SA | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;11/2/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | CF Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
|  | CF Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | CF Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 |
|  | CRH America Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;5/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
|  | CRH America Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/9/2035 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1096 |
|  | CRH America Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;1/9/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
|  | CRH SMW Finance DAC | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | CRH SMW Finance DAC | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;1665 | &nbsp;&nbsp;1714 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;9.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2042 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1060 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;11/30/2048 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
|  | Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | DuPont de Nemours Inc. | &nbsp;&nbsp;5.319% | &nbsp;&nbsp;11/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 | &nbsp;&nbsp;1012 |
|  | DuPont de Nemours Inc. | &nbsp;&nbsp;5.419% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1583 |
|  | Eagle Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 |
|  | Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/8/2033 | &nbsp;&nbsp;3465 | &nbsp;&nbsp;3642 |
|  | Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
|  | Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;11/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
|  | Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1382 |
|  | Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 |
|  | Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
|  | Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
|  | Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
|  | Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  | EIDP Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | EIDP Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
|  | EIDP Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;5/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;11/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 |
|  | Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1394 |
|  | Georgia-Pacific LLC | &nbsp;&nbsp;8.875% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
|  | Gerdau Trade Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | International Flavors & Fragrances Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;9/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
|  | International Flavors & Fragrances Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;9/26/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
|  | International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
|  | International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1146 |
|  | International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
|  | International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
|  | Kinross Gold Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 |
|  | Kinross Gold Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
|  | Linde Inc. | &nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;8/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | Linde Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;11/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | Linde Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;8/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | LYB International Finance BV | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
|  | LYB International Finance BV | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
|  | LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;10/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | LyondellBasell Industries NV | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/26/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 |
|  | Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
| <sup>3</sup> | Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 |
|  | Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;12/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 |
|  | Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
|  | Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 |
|  | Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;3/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 |
|  | Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;6050 | &nbsp;&nbsp;6312 |
| <sup>3</sup> | Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 |
|  | Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/9/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;5/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;12/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
|  | Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;2.979% | &nbsp;&nbsp;12/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;6/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;5/13/2030 | &nbsp;&nbsp;3225 | &nbsp;&nbsp;3039 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1158 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;12/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;1199 | &nbsp;&nbsp;1094 |
|  | Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/27/2053 | &nbsp;&nbsp;1519 | &nbsp;&nbsp;1544 |
|  | Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 |
|  | Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
|  | PPG Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
|  | Reliance Inc. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 |
|  | Rio Tinto Alcan Inc. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;12/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 |
|  | Rio Tinto Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;11/2/2051 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/22/2042 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1029 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;8/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;3/9/2053 | &nbsp;&nbsp;1510 | &nbsp;&nbsp;1429 |
|  | Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;3/14/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | RPM International Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
|  | RPM International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | RPM International Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
|  | RPM International Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
|  | RPM International Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>3</sup> | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;8/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | Smurfit Kappa Treasury ULC | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
|  | Smurfit Kappa Treasury ULC | &nbsp;&nbsp;5.438% | &nbsp;&nbsp;4/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 |
|  | Smurfit Kappa Treasury ULC | &nbsp;&nbsp;5.777% | &nbsp;&nbsp;4/3/2054 | &nbsp;&nbsp;2155 | &nbsp;&nbsp;2204 |
|  | Smurfit Westrock Financing DAC | &nbsp;&nbsp;5.418% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;2425 |
|  | Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;1534 |
|  | Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1346 |
|  | Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;7/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;1004 |
|  | Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;4/16/2040 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1418 |
|  | Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;11/8/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 |
|  | Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;4/23/2045 | &nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;1324 |
|  | Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1237 |
|  | Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1228 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039 |
|  | Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | Suzano Austria GmbH | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088 |
|  | Suzano Austria GmbH | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208 |
|  | Suzano Austria GmbH | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 |
| <sup>3</sup> | Suzano Austria GmbH | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 |
|  | Suzano Netherlands BV | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
|  | Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;6/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 |
|  | Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;8.250% | &nbsp;&nbsp;1/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;11/21/2036 | &nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665 |
|  | Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;11/10/2039 | &nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1246 |
|  | Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;6/28/2054 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1388 |
|  | Vale SA | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;9/11/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 |
|  | Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
|  | Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 |
|  | Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
|  | Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  | Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
|  | Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | WestRock MWV LLC | &nbsp;&nbsp;8.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
|  | WestRock MWV LLC | &nbsp;&nbsp;7.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
|  | WRKCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 |
|  | WRKCo Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
|  | WRKCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
|  | WRKCo Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
|  | Yamana Gold Inc. | &nbsp;&nbsp;2.630% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**168701** |
| **Real Estate (0.3%)** | **Real Estate (0.3%)** | **Real Estate (0.3%)** | **Real Estate (0.3%)** | **Real Estate (0.3%)** | **Real Estate (0.3%)** |
|  | Agree LP | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | Agree LP | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;10/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Agree LP | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
|  | Agree LP | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/18/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 |
|  | Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | American Assets Trust LP | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | American Assets Trust LP | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 |
|  | American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;1069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;2709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2663 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;1446 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;1404 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;1054 | &nbsp;&nbsp;1089 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 |
|  | American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 |
|  | Americold Realty Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | Americold Realty Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;5.409% | &nbsp;&nbsp;9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
| <sup>3</sup> | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>3</sup> | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
| <sup>3</sup> | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
| <sup>3</sup> | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
|  | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1311 |
|  | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;12/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 |
|  | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
| <sup>3</sup> | AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;10/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
|  | Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;2125 |
|  | Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 |
|  | Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
|  | Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;10/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 |
|  | Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
|  | Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 |
|  | Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1373 |
|  | Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
|  | CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 |
|  | CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
|  | CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | COPT Defense Properties LP | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
|  | COPT Defense Properties LP | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1975 | &nbsp;&nbsp;1676 |
|  | Cousins Properties LP | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
|  | Cousins Properties LP | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp;1178 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1808 | &nbsp;&nbsp;1609 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;2315 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;1641 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
|  | Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 |
|  | CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |

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|  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
| Digital Realty Trust LP | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
| Digital Realty Trust LP | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1360 |
| Digital Realty Trust LP | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 |
| DOC DR LLC | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 |
| DOC DR LLC | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
| EPR Properties | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
| EPR Properties | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
| EPR Properties | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;11/18/2026 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1232 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1104 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;1.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;11/18/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1914 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;11/1/2026 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1284 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
| ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;8/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| Essential Properties LP | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;12/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
| Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
| Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
| Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
| Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
| Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;826 |
| Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
| Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
| Federal Realty OP LP | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
| Federal Realty OP LP | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
| Federal Realty OP LP | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
| Federal Realty OP LP | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
| GLP Capital LP | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 |
| GLP Capital LP | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
| GLP Capital LP | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 |
| GLP Capital LP | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
| GLP Capital LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 |
| GLP Capital LP | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
| GLP Capital LP | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 |
| GLP Capital LP | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
| Healthcare Realty Holdings LP | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
| Healthcare Realty Holdings LP | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
| Healthcare Realty Holdings LP | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
| Healthpeak OP LLC | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 |
| Healthpeak OP LLC | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1890 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Healthpeak OP LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | Healthpeak OP LLC | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | Highwoods Realty LP | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
|  | Highwoods Realty LP | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | Highwoods Realty LP | &nbsp;&nbsp;7.650% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 |
| <sup>3</sup> | Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
| <sup>3</sup> | Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 |
| <sup>3</sup> | Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
|  | Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
|  | Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123 |
|  | Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1257 |
|  | Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
|  | Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | Jones Lang LaSalle Inc. | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
|  | Kilroy Realty LP | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
|  | Kilroy Realty LP | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;1277 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
|  | Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;9/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 |
|  | Kite Realty Group LP | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 |
|  | Kite Realty Group LP | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | Kite Realty Group LP | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
|  | Kite Realty Group LP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Ladder Capital Finance Holdings LLLP | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | LXP Industrial Trust | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | LXP Industrial Trust | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1431 | &nbsp;&nbsp;1421 |
|  | Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
|  | Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | National Health Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;10/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;10/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
|  | Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1680 |
|  | Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1438 |
|  | Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | Piedmont Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;9.250% | &nbsp;&nbsp;7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | Piedmont Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1211 | &nbsp;&nbsp;1178 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1214 | &nbsp;&nbsp;1054 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1236 | &nbsp;&nbsp;1256 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1647 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2053 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 |
|  | Prologis LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;11/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;3.385% | &nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;5/1/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;8/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
|  | Rayonier LP | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;5/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;1279 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1145 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
| <sup>6</sup> | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 |
|  | Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;9/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 |
|  | Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;2712 |
|  | Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1027 |
|  | Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;2/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
|  | Rexford Industrial Realty LP | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | Rexford Industrial Realty LP | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
|  | Sabra Health Care LP | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
|  | Sabra Health Care LP | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
|  | Safehold GL Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 |
|  | Safehold GL Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
|  | Safehold GL Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;11/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;1498 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;2/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |

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|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;9/13/2049 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1151 |
|  | Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |
|  | Store Capital LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
|  | Store Capital LLC | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
| <sup>8</sup> | Store Capital LLC | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
|  | Sun Communities Operating LP | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
|  | Sun Communities Operating LP | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | Sun Communities Operating LP | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | Tanger Properties LP | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | Tanger Properties LP | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| <sup>3</sup> | UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 |
| <sup>3</sup> | UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>3</sup> | UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
| <sup>3</sup> | UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;8/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
| <sup>3</sup> | UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
|  | UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
|  | Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
|  | Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
|  | Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
|  | Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 |
|  | Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 |
|  | VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 |
|  | VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 |
|  | VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 |
|  | VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
|  | VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;7/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
|  | Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 |
|  | Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 |
|  | Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
|  | Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
|  | Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
|  | WP Carey Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | WP Carey Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
|  | WP Carey Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**208989** |
| **Technology (0.9%)** | **Technology (0.9%)** | **Technology (0.9%)** | **Technology (0.9%)** | **Technology (0.9%)** | **Technology (0.9%)** |
|  | Accenture Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 |
|  | Accenture Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;10/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 |
|  | Accenture Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/4/2031 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798 |
|  | Accenture Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/4/2034 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 |
|  | Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;4/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
|  | Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
|  | Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 |
|  | Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;1/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
|  | Advanced Micro Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;4.319% | &nbsp;&nbsp;3/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
|  | Advanced Micro Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;3.924% | &nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | Amdocs Ltd. | &nbsp;&nbsp;2.538% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;12/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;749 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
|  | Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;5/11/2027 | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;2680 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;9/12/2027 | &nbsp;&nbsp;2331 | &nbsp;&nbsp;2296 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;11/13/2027 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1011 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;1.200% | &nbsp;&nbsp;2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2074 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/10/2028 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;1533 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;8/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;1384 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;5/11/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1806 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;8/20/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2038 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;8/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;8/8/2032 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1910 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;2/8/2041 | &nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;1386 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;5/4/2043 | &nbsp;&nbsp;2825 | &nbsp;&nbsp;2409 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;5/6/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;2/9/2045 | &nbsp;&nbsp;1594 | &nbsp;&nbsp;1263 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/13/2045 | &nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;1604 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;2/23/2046 | &nbsp;&nbsp;5720 | &nbsp;&nbsp;5346 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;8/4/2046 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1448 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/12/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;11/13/2047 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/11/2049 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1096 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;5/11/2050 | &nbsp;&nbsp;2455 | &nbsp;&nbsp;1570 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;8/20/2050 | &nbsp;&nbsp;1732 | &nbsp;&nbsp;1050 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;2/8/2051 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1016 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;8/5/2051 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1019 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;8/8/2052 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1219 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;2/8/2061 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1207 |
|  | Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;8/5/2061 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
|  | Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;1057 |
|  | Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
|  | Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
|  | Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;4/1/2047 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1071 |
|  | Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | Arrow Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | Arrow Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | Arrow Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;4/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | Atlassian Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Atlassian Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | Autodesk Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | Autodesk Inc. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | Autodesk Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 |
|  | Automatic Data Processing Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
|  | Automatic Data Processing Inc. | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
|  | Automatic Data Processing Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
|  | Avnet Inc. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Avnet Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 |
|  | Booz Allen Hamilton Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;8/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | Broadcom Corp. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;3150 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;7/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
| <sup>8</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1222 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1865 | &nbsp;&nbsp;1872 |
| <sup>8</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |

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|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2950 | &nbsp;&nbsp;3010 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;7/12/2029 | &nbsp;&nbsp;2119 | &nbsp;&nbsp;2183 |
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|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2214 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2067 |
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| <sup>8</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;4050 | &nbsp;&nbsp;3682 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
| <sup>3</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| <sup>8</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1041 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;1969 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1727 |
| <sup>8</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1316 |
| <sup>8</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;3.419% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
| <sup>8</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;3.469% | &nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;4252 | &nbsp;&nbsp;3880 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;2425 |
| <sup>8</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;3.137% | &nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;2424 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;3945 | &nbsp;&nbsp;3933 |
| <sup>8</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;3.187% | &nbsp;&nbsp;11/15/2036 | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;2390 |
| <sup>8</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.926% | &nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1345 |
|  | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/15/2038 | &nbsp;&nbsp;3314 | &nbsp;&nbsp;3297 |
| <sup>8</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;2429 | &nbsp;&nbsp;1999 |
| <sup>8</sup> | Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;2728 |
|  | Broadridge Financial Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | Broadridge Financial Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;5/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
|  | Cadence Design Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;9/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | Cadence Design Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1156 |
|  | Cadence Design Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1897 |
|  | CDW LLC | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
|  | CDW LLC | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
|  | CDW LLC | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
|  | CDW LLC | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;8/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
| <sup>8</sup> | CGI Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
|  | CGI Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;9/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | Cintas Corp. No. 2 | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1373 | &nbsp;&nbsp;1368 |
|  | Cintas Corp. No. 2 | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
|  | Cintas Corp. No. 2 | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;2/26/2027 | &nbsp;&nbsp;1210 | &nbsp;&nbsp;1225 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/26/2029 | &nbsp;&nbsp;6640 | &nbsp;&nbsp;6814 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/26/2031 | &nbsp;&nbsp;2921 | &nbsp;&nbsp;3023 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/24/2032 | &nbsp;&nbsp;1887 | &nbsp;&nbsp;1950 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;2/26/2034 | &nbsp;&nbsp;3295 | &nbsp;&nbsp;3407 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 | &nbsp;&nbsp;1026 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;2/15/2039 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1521 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1331 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/26/2054 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/24/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;2/26/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 |
|  | Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;8/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 |
|  | Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;6.850% | &nbsp;&nbsp;8/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 |
|  | Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;11/15/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;11/15/2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
|  | Dell Inc. | &nbsp;&nbsp;7.100% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
|  | Dell Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1006 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
| <sup>6</sup> | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |

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| <sup>6</sup> | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1907 | &nbsp;&nbsp;1903 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1666 | &nbsp;&nbsp;1719 |
| <sup>6</sup> | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;10/6/2032 | &nbsp;&nbsp;1019 | &nbsp;&nbsp;1015 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;2258 | &nbsp;&nbsp;2223 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1056 | &nbsp;&nbsp;1091 |
| <sup>6</sup> | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1149 | &nbsp;&nbsp;1142 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;8.100% | &nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;1184 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;12/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;8.350% | &nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;742 |
|  | Dell International LLC | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | DXC Technology Co. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 |
|  | Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1532 |
|  | Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
|  | Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 |
|  | Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1791 |
|  | Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 |
|  | Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1506 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;3697 | &nbsp;&nbsp;3592 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1014 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1760 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;8/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;8/12/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1012 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
|  | Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1362 |
|  | Flex Ltd. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
|  | Flex Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
|  | Fortinet Inc. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | Genpact Luxembourg Sarl | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 |
|  | Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1028 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1515 | &nbsp;&nbsp;1522 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1063 | &nbsp;&nbsp;1056 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;3075 | &nbsp;&nbsp;3050 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;10/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811 |
|  | Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1619 | &nbsp;&nbsp;1549 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;6/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1065 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;6/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;1369 |
|  | HP Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
|  | Hubbell Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | Hubbell Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | IBM International Capital Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1740 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/10/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1523 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;8/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |

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|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;2692 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/10/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1029 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;1216 |
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|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;8/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/5/2032 | &nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;2679 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;1551 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/10/2033 | &nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;1892 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
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|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;7/29/2045 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1774 |
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|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;5/11/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;3.734% | &nbsp;&nbsp;12/8/2047 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/25/2050 | &nbsp;&nbsp;2185 | &nbsp;&nbsp;1848 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;8/12/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;8/5/2052 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;2/10/2053 | &nbsp;&nbsp;2584 | &nbsp;&nbsp;2499 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;8/12/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;8/5/2062 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
|  | Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;2/10/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;3184 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/6/2028 | &nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;1425 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;2915 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;1992 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/6/2033 | &nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;5586 |
| <sup>3</sup> | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;2/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/20/2042 | &nbsp;&nbsp;1287 | &nbsp;&nbsp;1093 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1488 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;7/27/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
|  | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/6/2053 | &nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;1733 |
| <sup>3</sup> | International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;2/10/2055 | &nbsp;&nbsp;2449 | &nbsp;&nbsp;2481 |
|  | Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 |
|  | Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1045 |
|  | Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
|  | Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 |
|  | Juniper Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | Juniper Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | Juniper Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 |
|  | KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
|  | KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;913 |
|  | KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
|  | KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |
|  | KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;7/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934 |
|  | KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
|  | Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
|  | Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;911 |
|  | Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;10/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1049 |
|  | Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
|  | Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | Leidos Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 |
|  | Leidos Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
|  | Leidos Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
|  | Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
| <sup>3</sup> | Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;6/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
|  | Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |

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| Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
| Microchip Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 |
| Microchip Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;3271 |
| Microchip Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 |
| Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.327% | &nbsp;&nbsp;2/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
| Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;1158 |
| Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;4.663% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
| Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;1009 |
| Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;2.703% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 |
| Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;2/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
| Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 |
| Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;11/1/2035 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2458 |
| Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;3.366% | &nbsp;&nbsp;11/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
| Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;3.477% | &nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;2/6/2027 | &nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;3778 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;2/12/2035 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;8/8/2036 | &nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;2512 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;2/6/2037 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1044 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;8/8/2046 | &nbsp;&nbsp;1424 | &nbsp;&nbsp;1171 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1038 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;2.525% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;6171 | &nbsp;&nbsp;3904 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;2.921% | &nbsp;&nbsp;3/17/2052 | &nbsp;&nbsp;4176 | &nbsp;&nbsp;2836 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;8/8/2056 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;2.675% | &nbsp;&nbsp;6/1/2060 | &nbsp;&nbsp;5207 | &nbsp;&nbsp;3114 |
| Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;3.041% | &nbsp;&nbsp;3/17/2062 | &nbsp;&nbsp;1671 | &nbsp;&nbsp;1086 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;8/19/2031 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;1846 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;8/19/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;12/17/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
| Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;11/29/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
| Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;2/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
| Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
| Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
| Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
| Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
| Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;5/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
| Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;3725 | &nbsp;&nbsp;3879 |
| Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
| MSCI Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
| NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;6/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
| NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;6/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 |
| NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 |
| NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 |
| Nokia OYJ | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
| Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
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| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1213 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;2965 | &nbsp;&nbsp;2275 |
| NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
| NXP BV | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 |
| NXP BV | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
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| NXP BV | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1524 | &nbsp;&nbsp;1495 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
| Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;8/3/2028 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1373 |

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| <sup>3</sup> | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;9/27/2029 | &nbsp;&nbsp;1617 | &nbsp;&nbsp;1613 |
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|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;5021 | &nbsp;&nbsp;4614 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;9/26/2032 | &nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;2454 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;7/8/2034 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1529 |
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|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;8/3/2035 | &nbsp;&nbsp;1524 | &nbsp;&nbsp;1568 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;9/26/2035 | &nbsp;&nbsp;2451 | &nbsp;&nbsp;2464 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;1051 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;1484 | &nbsp;&nbsp;1281 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;7/8/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;2575 | &nbsp;&nbsp;2067 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;7/15/2040 | &nbsp;&nbsp;3638 | &nbsp;&nbsp;3567 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;3/25/2041 | &nbsp;&nbsp;2418 | &nbsp;&nbsp;1930 |
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|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;9/26/2045 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2509 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;2491 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;3630 | &nbsp;&nbsp;2556 |
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|  | Paychex Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1556 |
|  | Paychex Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;1083 |
|  | PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 |
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|  | PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
|  | PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
|  | PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1001 |
|  | PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
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|  | QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;5/20/2032 | &nbsp;&nbsp;2131 | &nbsp;&nbsp;1803 |
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|  | QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;5/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 |
|  | QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/20/2045 | &nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;1242 |
|  | QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;5/20/2047 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;1266 |
|  | QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
|  | QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
|  | Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;8/9/2027 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1517 |
|  | Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;8/9/2028 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1181 |
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|  | Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
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|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 |
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|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;7/15/2041 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1638 | &nbsp;&nbsp;1075 |
|  | Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;7/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
|  | ServiceNow Inc. | &nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1051 |
|  | Skyworks Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 |
|  | Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;5688 | &nbsp;&nbsp;5781 |
|  | Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
|  | TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;8/9/2028 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2373 |
|  | Teledyne FLIR LLC | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;11/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;9/4/2029 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1031 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1025 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;3/14/2053 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1693 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;2/8/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
|  | Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;5/18/2063 | &nbsp;&nbsp;1979 | &nbsp;&nbsp;1836 |
| <sup>3</sup> | TR Finance LLC | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
| <sup>3</sup> | TR Finance LLC | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
|  | TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;10/25/2026 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1122 |
|  | TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;4/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
|  | TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;4/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
|  | TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;10/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 |
|  | TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;10/25/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
|  | TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/22/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 |
|  | Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 |
|  | Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 |
|  | Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;6/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
|  | Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
|  | Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 |
|  | VMware LLC | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | VMware LLC | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;8/21/2027 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1046 |
|  | VMware LLC | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 |
|  | VMware LLC | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 |
|  | VMware LLC | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1233 |
|  | Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | Workday Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1090 |
|  | Workday Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1576 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Workday Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720 |
|  | Xilinx Inc. | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;**536229** |
| **Utilities (1.0%)** | **Utilities (1.0%)** | **Utilities (1.0%)** | **Utilities (1.0%)** | **Utilities (1.0%)** | **Utilities (1.0%)** |
|  | AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 |
|  | AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1285 |
|  | AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187 |
|  | AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 |
|  | AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 |
|  | AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
|  | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;12/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
|  | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;12/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
|  | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
|  | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>3</sup> | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
| <sup>3</sup> | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 |
| <sup>3</sup> | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | AES Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
|  | AES Corp. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 |
|  | AES Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
| <sup>3</sup> | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
| <sup>3</sup> | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.940% | &nbsp;&nbsp;9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;4/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;12/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;1/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| <sup>3</sup> | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222 |
|  | Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
|  | Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
|  | Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127 |
|  | Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;1.550% | &nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;12/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;7/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
|  | Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 |
|  | American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
| <sup>3</sup> | American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
|  | American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813 |
| <sup>3</sup> | American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;7.050% | &nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 |
| <sup>3</sup> | American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 |
| <sup>3</sup> | American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1202 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;6.593% | &nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;9/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
|  | American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;9/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
| <sup>3</sup> | Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
| <sup>3</sup> | Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 |
|  | Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 |
|  | Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
|  | Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
| <sup>3</sup> | Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
| <sup>3</sup> | Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;1179 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;9/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
|  | Atlantic City Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
| <sup>3</sup> | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;10/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;812 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
| <sup>6</sup> | Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Avangrid Inc. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
|  | Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;6/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 |
| <sup>3</sup> | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;1429 |
|  | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;10/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
| <sup>3</sup> | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
|  | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
|  | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 |
|  | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;613 |
| <sup>3</sup> | Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1082 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1088 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1431 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
|  | Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 |
| <sup>6</sup> | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;5/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1068 |
|  | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958 |
|  | Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201 |
|  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 |
|  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
| <sup>3</sup> | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
| <sup>3</sup> | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
| <sup>3</sup> | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
|  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;8/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
| <sup>3</sup> | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| <sup>3</sup> | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 |
| <sup>3</sup> | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
| <sup>3</sup> | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;3/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
| <sup>3</sup> | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
|  | CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1394 | &nbsp;&nbsp;1443 |
|  | CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
|  | CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
| <sup>3</sup> | CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
| <sup>6</sup> | CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  | CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;7/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
|  | CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
|  | CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | Cleco Corporate Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;4.973% | &nbsp;&nbsp;5/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  | Cleveland Electric Illuminating Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;12/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
|  | CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
| <sup>3</sup> | CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 |
| <sup>3</sup> | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
| <sup>3</sup> | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
| <sup>3</sup> | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
| <sup>3</sup> | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
| <sup>3</sup> | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
| <sup>3</sup> | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
|  | Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2055 | &nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;1523 |
| <sup>3</sup> | Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
|  | Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
|  | Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;4/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
| <sup>3</sup> | Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
|  | Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>3</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |

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| <sup>3</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 |
| <sup>3</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
| <sup>3</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |
| <sup>3</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;914 |
| <sup>3</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
| <sup>3</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
| <sup>3</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1433 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1535 |
| <sup>3</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;12/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
| <sup>3</sup> | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
|  | Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832 |
|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
|  | Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;7/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;8/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 |
|  | Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;9/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
| <sup>8</sup> | Dayton Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
|  | Delmarva Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
| <sup>3</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2210 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
| <sup>3</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;814 |
| <sup>3</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
| <sup>3</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 |
| <sup>3</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1283 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
| <sup>3</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
| <sup>3</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;4/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| <sup>3</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;8/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 |
| <sup>3</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
| <sup>3</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
| <sup>3</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
| <sup>3</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
| <sup>3</sup> | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
|  | Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1083 |

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| <sup>3</sup> | Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
|  | Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;1813 |
| <sup>3</sup> | Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
|  | Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
|  | Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>3</sup> | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1153 |
| <sup>3</sup> | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
| <sup>3</sup> | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
| <sup>3</sup> | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1649 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
| <sup>3</sup> | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1734 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;3094 | &nbsp;&nbsp;3055 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1538 |
| <sup>3</sup> | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1556 | &nbsp;&nbsp;1655 |
|  | DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2000 |
| <sup>3</sup> | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1312 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
| <sup>3</sup> | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;12/15/2041 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;4/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
|  | Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;2532 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;12/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;12/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1158 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |

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|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;9/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
|  | Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1239 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2023 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1523 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 |
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|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
|  | Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1367 |
| <sup>3</sup> | Duke Energy Florida Project Finance LLC | &nbsp;&nbsp;2.538% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
|  | Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
|  | Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;6.120% | &nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1285 |
| <sup>3</sup> | Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
|  | Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
|  | Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
|  | Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
|  | Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 |
|  | Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
|  | Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;2/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
|  | Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;3/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;1066 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/30/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;10/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
|  | Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
| <sup>3</sup> | Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC | &nbsp;&nbsp;1.295% | &nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 |
| <sup>3</sup> | Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC | &nbsp;&nbsp;2.387% | &nbsp;&nbsp;7/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
| <sup>3</sup> | Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC | &nbsp;&nbsp;2.799% | &nbsp;&nbsp;7/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
|  | Edison International | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
|  | Edison International | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |
|  | Edison International | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | Edison International | &nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 |
|  | Edison International | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 |
|  | El Paso Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
|  | El Paso Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
|  | Emera US Finance LP | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;1001 |
|  | Enel Americas SA | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;10/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
|  | Enel Chile SA | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 |
|  | Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 |
|  | Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
|  | Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 |
|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;3.120% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |

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|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 |
|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 |
|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1514 |
|  | Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;718 |
|  | Entergy Mississippi LLC | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
|  | Entergy Mississippi LLC | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
|  | Entergy Mississippi LLC | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Entergy Mississippi LLC | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;4/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | Entergy Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | Entergy Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | Entergy Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 |
|  | Entergy Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;9/30/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 |
|  | Entergy Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;9/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Entergy Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
|  | Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;3.566% | &nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1242 |
|  | Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;2.704% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;4.276% | &nbsp;&nbsp;5/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;3.351% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
|  | Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;1218 |
|  | Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
|  | Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
|  | Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 |
| <sup>3</sup> | Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
|  | Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 |
|  | Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759 |
|  | Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
|  | Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
| <sup>8</sup> | Evergy Missouri West Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
| <sup>3</sup> | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
| <sup>3</sup> | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
| <sup>3</sup> | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1142 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1060 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1014 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;1539 |
|  | Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
| <sup>3</sup> | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;2570 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 |
|  | Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
| <sup>3</sup> | FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;746 |
|  | FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>3</sup> | FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |

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| <sup>3</sup> | FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;7/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
|  | FirstEnergy Transmission LLC | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>8</sup> | FirstEnergy Transmission LLC | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | FirstEnergy Transmission LLC | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;2/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.960% | &nbsp;&nbsp;4/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;12/4/2051 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;1618 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
|  | Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
|  | Fortis Inc. | &nbsp;&nbsp;3.055% | &nbsp;&nbsp;10/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.004% | &nbsp;&nbsp;2/23/2027 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1166 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;5/16/2028 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2183 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
| <sup>3</sup> | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;5/17/2033 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1759 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;1805 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;676 |
| <sup>3</sup> | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |
| <sup>3</sup> | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
|  | Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | Iberdrola International BV | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
|  | Idaho Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 |
| <sup>3</sup> | Idaho Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
| <sup>3</sup> | Idaho Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| <sup>3</sup> | Idaho Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
|  | Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
| <sup>3</sup> | Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>3</sup> | Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;7/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 |
|  | Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;9/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;10/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;6/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;11/30/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/30/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | IPALCO Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  | IPALCO Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | ITC Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 |
|  | ITC Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;7/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
| <sup>8</sup> | Jersey Central Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
| <sup>8</sup> | Jersey Central Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | Jersey Central Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |

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| <sup>8</sup> | Jersey Central Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| <sup>3</sup> | John Sevier Combined Cycle Generation LLC | &nbsp;&nbsp;4.626% | &nbsp;&nbsp;1/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 |
|  | Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC | &nbsp;&nbsp;5.078% | &nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 |
| <sup>3</sup> | Kentucky Utilities Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | Kentucky Utilities Co. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
|  | Kentucky Utilities Co. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | Kentucky Utilities Co. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
| <sup>3</sup> | Louisville Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
| <sup>3</sup> | Louisville Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;12/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 |
| <sup>3</sup> | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;10/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;10/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;5/1/2046 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;8/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 |
|  | MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 |
| <sup>3</sup> | Mississippi Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |
|  | National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
|  | National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | National Grid plc | &nbsp;&nbsp;5.602% | &nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | National Grid plc | &nbsp;&nbsp;5.418% | &nbsp;&nbsp;1/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 |
|  | National Grid USA | &nbsp;&nbsp;5.803% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
| <sup>3</sup> | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;5/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;711 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.120% | &nbsp;&nbsp;9/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>3</sup> | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
| <sup>3</sup> | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2071 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;2/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
| <sup>3</sup> | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
| <sup>3</sup> | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.023% | &nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| <sup>3</sup> | Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;5/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
|  | Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 |
|  | Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.685% | &nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;764 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;767 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2739 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;2.440% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;2/28/2033 | &nbsp;&nbsp;2218 | &nbsp;&nbsp;2267 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1448 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/28/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1569 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;1024 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;9/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1546 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1248 |
| <sup>3</sup> | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;12/1/2077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
| <sup>3</sup> | NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;5/1/2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;3.490% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;3/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1614 | &nbsp;&nbsp;1540 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;1089 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;2094 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;2/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;11/30/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;3/31/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 |
|  | NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;1370 | &nbsp;&nbsp;1392 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;7/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp;1269 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 |
|  | Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1334 |
|  | Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
|  | NorthWestern Corp. | &nbsp;&nbsp;4.176% | &nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 |
|  | NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1332 |
|  | NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
|  | NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
|  | NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 |
|  | Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 |
|  | Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;1112 |
|  | Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;10/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 |
|  | Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
|  | Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;2/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
| <sup>3</sup> | Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1044 |
|  | Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
| <sup>3</sup> | Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
|  | Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 |
|  | Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
|  | Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;4/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
|  | Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
|  | Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
| <sup>8</sup> | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1173 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1154 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611 |
| <sup>8</sup> | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;9/30/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1368 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
| <sup>8</sup> | Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1238 |
|  | ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
|  | ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;4.658% | &nbsp;&nbsp;2/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;6/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1669 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1411 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;3130 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2228 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
| <sup>6</sup> | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1866 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2040 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2001 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;8/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1284 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1272 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2585 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
|  | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
| <sup>6</sup> | Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1025 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;8/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 |
|  | PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;2765 | &nbsp;&nbsp;2712 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
|  | PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
| <sup>3</sup> | PG&E Energy Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;1.460% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | PG&E Energy Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;2.280% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
| <sup>3</sup> | PG&E Energy Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;2.822% | &nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| <sup>3</sup> | PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;4.838% | &nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
| <sup>3</sup> | PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;5.256% | &nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1343 |
| <sup>3</sup> | PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;5.231% | &nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 |
| <sup>3</sup> | PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;5.536% | &nbsp;&nbsp;7/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 |
| <sup>3</sup> | PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;5.529% | &nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1207 |
| <sup>3</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;3.594% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
| <sup>3</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;4.022% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 |
| <sup>3</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;4.263% | &nbsp;&nbsp;6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
| <sup>3</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;4.722% | &nbsp;&nbsp;6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
| <sup>3</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;5.081% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>3</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;4.451% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1050 |
| <sup>3</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;5.212% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 |
| <sup>3</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;4.674% | &nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
| <sup>3</sup> | PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;5.099% | &nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
|  | Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
|  | Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 |
|  | Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;8/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 |
|  | Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.640% | &nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
|  | Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
|  | Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
|  | Potomac Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
|  | Potomac Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | Potomac Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | Potomac Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
|  | PPL Capital Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;10/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
|  | Progress Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
|  | Progress Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;10/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
|  | Progress Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;12/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
| <sup>3</sup> | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
| <sup>3</sup> | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1446 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 |
| <sup>3</sup> | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;9/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
| <sup>3</sup> | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 |
| <sup>3</sup> | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1854 |
|  | Public Service Co. of New Hampshire | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;10/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
|  | Public Service Co. of New Hampshire | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 |
|  | Public Service Co. of New Hampshire | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
|  | Public Service Co. of Oklahoma | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 |
|  | Public Service Co. of Oklahoma | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | Public Service Co. of Oklahoma | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |

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| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;5/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;1/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;8/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
|  | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;8/1/2054 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1270 |
| <sup>3</sup> | Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
|  | Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3095 |
|  | Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
|  | Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | Puget Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;2.379% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
|  | Puget Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Puget Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.224% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | Puget Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.725% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
|  | Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.274% | &nbsp;&nbsp;3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.757% | &nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 |
|  | Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;5/20/2045 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 |
|  | Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.223% | &nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411 |
|  | Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.685% | &nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.598% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
|  | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
| <sup>3</sup> | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
| <sup>3</sup> | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
| <sup>3</sup> | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
|  | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| <sup>3</sup> | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.320% | &nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
|  | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 |
| <sup>3</sup> | SCE Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;4.697% | &nbsp;&nbsp;6/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
| <sup>3</sup> | SCE Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;2.943% | &nbsp;&nbsp;11/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
| <sup>3</sup> | SCE Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;3.240% | &nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 |
| <sup>3</sup> | SCE Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;5.112% | &nbsp;&nbsp;12/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | Sempra | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;1548 |
|  | Sempra | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1619 |
|  | Sempra | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
|  | Sempra | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;2/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
|  | Sempra | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;10/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 |
|  | Sempra | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
|  | Sempra | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 |
|  | Sempra | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
|  | Sempra | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1036 |
|  | Sempra | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | Sempra | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
|  | Sierra Pacific Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | Sierra Pacific Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;12/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513 |
| <sup>3</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1407 | &nbsp;&nbsp;1382 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
| <sup>3</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
| <sup>3</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |

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|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
| <sup>3</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1008 | &nbsp;&nbsp;1038 |
| <sup>3</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;1136 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
| <sup>3</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;1/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
| <sup>3</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;2/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;1565 |
| <sup>3</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2047 | &nbsp;&nbsp;1420 | &nbsp;&nbsp;1072 |
| <sup>3</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
| <sup>3</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
| <sup>3</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;2/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| <sup>3</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;2/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
| <sup>3</sup> | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;3/1/2053 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
|  | Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
| <sup>3</sup> | Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
| <sup>3</sup> | Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;6/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| <sup>3</sup> | Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 |
| <sup>3</sup> | Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
|  | Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1093 |
|  | Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;4/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | Southern Co. | &nbsp;&nbsp;5.113% | &nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
|  | Southern Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1528 |
|  | Southern Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1612 |
|  | Southern Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
|  | Southern Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1234 |
|  | Southern Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1486 |
|  | Southern Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;7/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
|  | Southern Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;7/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
| <sup>3</sup> | Southern Co. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;1519 | &nbsp;&nbsp;1620 |
| <sup>3</sup> | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119 |
| <sup>3</sup> | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;874 |
|  | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 |
|  | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
| <sup>3</sup> | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 |
|  | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 |
|  | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;10/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178 |
|  | Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;5/30/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
| <sup>3</sup> | Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 |
| <sup>3</sup> | Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 |
|  | Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
| <sup>3</sup> | Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516 |
|  | Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 |
|  | Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;9/29/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 |
|  | Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 |
| <sup>3</sup> | Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>3</sup> | Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
|  | Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
| <sup>3</sup> | Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 |

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| <sup>3</sup> | Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;2/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
|  | Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
|  | Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| <sup>3</sup> | Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
|  | Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
| <sup>3</sup> | Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
|  | Spire Missouri Inc. | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
| <sup>3</sup> | Spire Missouri Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
|  | System Energy Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
|  | Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 |
|  | Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;184 |
|  | Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | Toledo Edison Co. | &nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
|  | Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |
|  | Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;4/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;4/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
|  | Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
| <sup>3</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>3</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1240 |
| <sup>3</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;3/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1094 |
| <sup>3</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;1029 | &nbsp;&nbsp;1024 |
| <sup>3</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| <sup>3</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;11/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
| <sup>3</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;8/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
| <sup>3</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
| <sup>3</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| <sup>3</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;12/15/2050 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1164 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
| <sup>3</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 |
| <sup>3</sup> | Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
| <sup>3</sup> | Virginia Power Fuel Securitization LLC | &nbsp;&nbsp;5.088% | &nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |

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| <sup>3</sup> | Virginia Power Fuel Securitization LLC | &nbsp;&nbsp;4.877% | &nbsp;&nbsp;5/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
| <sup>3</sup> | Washington Gas Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.796% | &nbsp;&nbsp;9/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
| <sup>3</sup> | Washington Gas Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | WEC Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | WEC Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474 |
|  | WEC Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
|  | Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;10/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 |
|  | Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
|  | Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 |
|  | Wisconsin Public Service Corp. | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | Wisconsin Public Service Corp. | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;7/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 |
|  | Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**586723** |
| **Total Corporate Bonds (Cost $6,137,578)** | **Total Corporate Bonds (Cost $6,137,578)** | **Total Corporate Bonds (Cost $6,137,578)** | **Total Corporate Bonds (Cost $6,137,578)** | **Total Corporate Bonds (Cost $6,137,578)** | **5834001** |
| **Sovereign Bonds (1.2%)** | **Sovereign Bonds (1.2%)** | **Sovereign Bonds (1.2%)** | **Sovereign Bonds (1.2%)** | **Sovereign Bonds (1.2%)** | **Sovereign Bonds (1.2%)** |
|  | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;1/4/2027 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111 |
|  | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1809 |
| <sup>3</sup> | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;11/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4572 |
|  | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;1449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456 |
|  | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1734 |
|  | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2069 |
|  | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
| <sup>3</sup> | African Development Bank | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;1/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/12/2027 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2511 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;1/20/2027 | &nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3424 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;2985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2915 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;2005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2036 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;1/19/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2429 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2965 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;9/26/2028 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/6/2029 | &nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2401 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;8/28/2029 | &nbsp;&nbsp;2655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2646 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;9/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/30/2030 | &nbsp;&nbsp;3319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3368 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/28/2030 | &nbsp;&nbsp;3215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3210 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;10/8/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;3/4/2031 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2658 |
|  | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;4/27/2032 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2380 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;9/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/12/2033 | &nbsp;&nbsp;1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1878 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656 |
| <sup>3</sup> | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/12/2034 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005 |
|  | Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/22/2035 | &nbsp;&nbsp;4535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4610 |
|  | Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139 |
|  | Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;3482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3478 |
|  | Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 |
|  | Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;1457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
|  | Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
|  | Canadian Government Bond | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2507 |
|  | Canadian Government Bond | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;1757 |
|  | Canadian Government Bond | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;2375 | &nbsp;&nbsp;2400 |
|  | Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;2/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |
|  | Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;4/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
|  | Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
|  | Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 |
|  | Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;1429 | &nbsp;&nbsp;1480 |
|  | Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;6/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
|  | Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;1320 | &nbsp;&nbsp;1318 |
| <sup>3</sup> | Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1749 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;9/10/2028 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1190 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;4/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1388 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;8/17/2040 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2110 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;11/23/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;11/8/2043 | &nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;11/18/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 |
|  | Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;4/6/2050 | &nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;1834 |
| <sup>3</sup> | European Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/9/2028 | &nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;3708 |
|  | European Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| <sup>3</sup> | European Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;10/26/2026 | &nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;1888 |
| <sup>3</sup> | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;2684 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;3432 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;5/24/2027 | &nbsp;&nbsp;5166 | &nbsp;&nbsp;5058 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2480 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;4322 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;3550 | &nbsp;&nbsp;3570 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;2841 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2323 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;5181 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;10/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;4205 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;5618 | &nbsp;&nbsp;5790 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;5/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;3775 | &nbsp;&nbsp;3751 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;9/23/2030 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1036 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2485 | &nbsp;&nbsp;2495 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;2/14/2031 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2630 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;8/16/2032 | &nbsp;&nbsp;8470 | &nbsp;&nbsp;8609 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/14/2033 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2069 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/13/2034 | &nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;3615 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/12/2035 | &nbsp;&nbsp;4385 | &nbsp;&nbsp;4544 |
|  | European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1373 |
| <sup>9</sup> | Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1679 |
| <sup>9</sup> | Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/7/2027 | &nbsp;&nbsp;2095 | &nbsp;&nbsp;2096 |
| <sup>9</sup> | Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1909 |
| <sup>9</sup> | Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/13/2029 | &nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;2787 |
| <sup>9</sup> | Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1514 |
| <sup>9</sup> | Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;12/29/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;1/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;1/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;10/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;1/14/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1034 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;9/21/2030 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1403 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;2/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;1/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;1/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;9/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/14/2035 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1063 |
|  | Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;6/29/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
| <sup>3</sup> | Hong Kong Government International Bond | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;11/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;1774 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;7/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;9/16/2027 | &nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;3489 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp;4582 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1866 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;9/18/2028 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2167 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2129 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;3284 | &nbsp;&nbsp;3382 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;6/14/2030 | &nbsp;&nbsp;3373 | &nbsp;&nbsp;3370 |
| <sup>3</sup> | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;3050 |
| <sup>3</sup> | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;9/17/2031 | &nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;2586 |
| <sup>3</sup> | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/12/2033 | &nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;1858 |
| <sup>3</sup> | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/13/2033 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2366 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;7/17/2034 | &nbsp;&nbsp;1722 | &nbsp;&nbsp;1754 |
| <sup>3</sup> | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;2643 | &nbsp;&nbsp;2677 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;8/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;1/24/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;2/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 |
|  | Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1058 |
|  | Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 |
|  | Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1363 | &nbsp;&nbsp;1384 |
| <sup>3</sup> | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;10/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;6250 | &nbsp;&nbsp;6192 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;11/24/2027 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2351 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;3752 | &nbsp;&nbsp;3749 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;7/12/2028 | &nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;4231 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp;3615 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;9/13/2028 | &nbsp;&nbsp;4625 | &nbsp;&nbsp;4299 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;9/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;10/16/2029 | &nbsp;&nbsp;2295 | &nbsp;&nbsp;2307 |
| <sup>3</sup> | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;10/23/2029 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1389 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;2/14/2030 | &nbsp;&nbsp;5475 | &nbsp;&nbsp;5501 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;7325 | &nbsp;&nbsp;7434 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;5/14/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;2925 | &nbsp;&nbsp;2953 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;8/26/2030 | &nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp;3677 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2016 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;2/10/2031 | &nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;5252 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;11/3/2031 | &nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;7451 |
| <sup>3</sup> | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;4775 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;3/29/2032 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2753 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/6/2032 | &nbsp;&nbsp;4602 | &nbsp;&nbsp;4612 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;11/14/2033 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1569 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/28/2034 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2455 |
| <sup>3</sup> | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;8/27/2035 | &nbsp;&nbsp;6165 | &nbsp;&nbsp;6248 |
| <sup>3</sup> | International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 |
| <sup>3</sup> | International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 | &nbsp;&nbsp;1007 |
| <sup>3</sup> | International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
| <sup>3</sup> | International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;7/2/2029 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;3055 |
| <sup>3</sup> | International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;7/2/2030 | &nbsp;&nbsp;2090 | &nbsp;&nbsp;2100 |
|  | International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;8/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
| <sup>10</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1476 |
| <sup>10</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;7/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
| <sup>10</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;7/22/2027 | &nbsp;&nbsp;1276 | &nbsp;&nbsp;1293 |
| <sup>10</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2152 |
| <sup>10</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;7/3/2028 | &nbsp;&nbsp;2040 | &nbsp;&nbsp;2043 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>10</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
| <sup>10</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1280 |
| <sup>10</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| <sup>10</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1486 |
| <sup>10</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;1930 | &nbsp;&nbsp;1823 |
| <sup>10</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
| <sup>10</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;1/21/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 |
| <sup>10</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
| <sup>10</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| <sup>10</sup> | Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;4/17/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1024 |
| <sup>10</sup> | Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
| <sup>10</sup> | Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;2966 |
| <sup>10</sup> | Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 |
| <sup>10</sup> | Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
| <sup>10</sup> | Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 |
| <sup>10</sup> | Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;7/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 |
| <sup>10</sup> | Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;4/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp;8750 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;2925 | &nbsp;&nbsp;2951 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;6/28/2027 | &nbsp;&nbsp;5630 | &nbsp;&nbsp;5660 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;8/27/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;3825 | &nbsp;&nbsp;3832 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;4/3/2028 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2257 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp;3544 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;8/9/2028 | &nbsp;&nbsp;2913 | &nbsp;&nbsp;2901 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;6262 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2295 | &nbsp;&nbsp;2293 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1727 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;10/29/2030 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1331 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;3214 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;2/28/2034 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1301 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;4/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
| <sup>11</sup> | KFW | &nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;6/29/2037 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1028 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;10/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;4/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;10/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;2/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;813 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2171 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;10/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1016 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;1/19/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1598 |
|  | Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;10/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
| <sup>3,11</sup> | Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;1556 |
| <sup>3,11</sup> | Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1256 |
| <sup>11</sup> | Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;4/17/2029 | &nbsp;&nbsp;1090 | &nbsp;&nbsp;1123 |
| <sup>11</sup> | Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;5/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
| <sup>11</sup> | Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;9/3/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 |
| <sup>6,11</sup> | Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;10/8/2030 | &nbsp;&nbsp;1932 | &nbsp;&nbsp;1918 |
| <sup>3,11</sup> | Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;10/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 |
|  | Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;2947 |
|  | Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;8/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
|  | Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1093 |
|  | Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
| <sup>12</sup> | Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;10/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
| <sup>12</sup> | Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;5/21/2027 | &nbsp;&nbsp;1568 | &nbsp;&nbsp;1592 |
| <sup>12</sup> | Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;9/9/2027 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1997 |
| <sup>12</sup> | Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1822 |
| <sup>12</sup> | Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;5/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
| <sup>3,12</sup> | Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
| <sup>12</sup> | Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 |
| <sup>12</sup> | Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;1133 | &nbsp;&nbsp;1165 |
| <sup>3</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;10/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 |

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| <sup>3</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;1/23/2031 | &nbsp;&nbsp;2302 | &nbsp;&nbsp;2330 |
| <sup>3</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;10/28/2034 | &nbsp;&nbsp;1855 | &nbsp;&nbsp;1991 |
| <sup>3</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;3/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp;1076 |
| <sup>3</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;5.442% | &nbsp;&nbsp;2/14/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 |
| <sup>3</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;11/20/2045 | &nbsp;&nbsp;1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 |
| <sup>3</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;6/18/2050 | &nbsp;&nbsp;2735 | &nbsp;&nbsp;2592 |
| <sup>3</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;4.975% | &nbsp;&nbsp;4/20/2055 | &nbsp;&nbsp;2140 | &nbsp;&nbsp;1951 |
| <sup>3</sup> | Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;9/10/2060 | &nbsp;&nbsp;1303 | &nbsp;&nbsp;1222 |
|  | Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1087 |
|  | Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;6/26/2029 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1023 |
|  | Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;7/22/2030 | &nbsp;&nbsp;2566 | &nbsp;&nbsp;2277 |
|  | Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/24/2034 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1011 |
|  | Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;2003 | &nbsp;&nbsp;2044 |
|  | Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1133 |
|  | Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;4/24/2029 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2176 |
|  | Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;8/27/2030 | &nbsp;&nbsp;2260 | &nbsp;&nbsp;2260 |
|  | Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;7/6/2033 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1092 |
|  | Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;2688 | &nbsp;&nbsp;2757 |
|  | Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;6/11/2035 | &nbsp;&nbsp;2372 | &nbsp;&nbsp;2427 |
|  | Province of Manitoba | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;7/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 |
|  | Province of Manitoba | &nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;5/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 |
|  | Province of New Brunswick | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;5/19/2027 | &nbsp;&nbsp;4025 | &nbsp;&nbsp;3980 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1621 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;2315 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;10/2/2029 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1587 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2047 | &nbsp;&nbsp;2115 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;9/4/2030 | &nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;1065 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;10/7/2030 | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;2447 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;4431 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;10/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;4/24/2034 | &nbsp;&nbsp;1457 | &nbsp;&nbsp;1529 |
|  | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;4/12/2027 | &nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;3197 |
|  | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;1146 |
|  | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/3/2029 | &nbsp;&nbsp;2525 | &nbsp;&nbsp;2583 |
| <sup>3</sup> | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;1217 |
|  | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;5/28/2030 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1071 |
|  | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;4/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 |
|  | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;9/8/2033 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1238 |
|  | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;9/5/2034 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1236 |
|  | Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;8/28/2035 | &nbsp;&nbsp;2823 | &nbsp;&nbsp;2854 |
|  | Province of Saskatchewan | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
|  | Province of Saskatchewan | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;1/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 |
| <sup>3</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;1/31/2027 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;1497 |
| <sup>3</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;3.240% | &nbsp;&nbsp;2/6/2028 | &nbsp;&nbsp;1810 | &nbsp;&nbsp;1777 |
| <sup>3</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
| <sup>3</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
| <sup>3</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;1/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
| <sup>3</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;7/27/2033 | &nbsp;&nbsp;1859 | &nbsp;&nbsp;1598 |
| <sup>3</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/31/2034 | &nbsp;&nbsp;1259 | &nbsp;&nbsp;1153 |
| <sup>3</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;1/5/2036 | &nbsp;&nbsp;1601 | &nbsp;&nbsp;1608 |
| <sup>3</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;1/13/2037 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1367 |
| <sup>3</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;5/7/2041 | &nbsp;&nbsp;2440 | &nbsp;&nbsp;1867 |
| <sup>3</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;4.340% | &nbsp;&nbsp;3/7/2042 | &nbsp;&nbsp;1236 | &nbsp;&nbsp;1097 |
|  | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;10/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;3.860% | &nbsp;&nbsp;6/21/2047 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 |
| <sup>3</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/25/2050 | &nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;1399 |
| <sup>3</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;1/31/2052 | &nbsp;&nbsp;1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 |
| <sup>3</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;1/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 |
| <sup>3</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;1/22/2061 | &nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 |
| <sup>3</sup> | Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;9/21/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
| <sup>3</sup> | Republic of Hungary | &nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;3/29/2041 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1597 |
| <sup>3</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1285 |
| <sup>3</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1000 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;2/11/2029 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1373 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;1071 |
| <sup>3</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 |

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|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;2/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;2058 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;3/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
| <sup>3</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;7/28/2031 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
| <sup>3</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;3/31/2032 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;1178 |
| <sup>3</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;9/20/2032 | &nbsp;&nbsp;1138 | &nbsp;&nbsp;1142 |
| <sup>3</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;2/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
| <sup>3</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
| <sup>3</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;1/11/2048 | &nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;1794 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;2/11/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;748 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;10/30/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;2005 | &nbsp;&nbsp;1654 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;3/12/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
| <sup>3</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;3/31/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
| <sup>3</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;9/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |
| <sup>3</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;1/11/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
| <sup>3</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;2/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
| <sup>3</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
| <sup>3</sup> | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;9/23/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;4/15/2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 |
|  | Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;3/12/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
| <sup>3</sup> | Republic of Italy | &nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1912 |
| <sup>3</sup> | Republic of Italy | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;2038 |
| <sup>3</sup> | Republic of Italy | &nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;10/17/2049 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1422 |
| <sup>3</sup> | Republic of Italy | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;5/6/2051 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;1795 |
|  | Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;1/19/2027 | &nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;2762 |
|  | Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;6/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 |
|  | Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;7/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 |
|  | Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
|  | Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;6/10/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
|  | Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;9/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;8.875% | &nbsp;&nbsp;9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;1980 | &nbsp;&nbsp;1950 |
|  | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;9.375% | &nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;1220 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;3.160% | &nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;2.252% | &nbsp;&nbsp;9/29/2032 | &nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;1579 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;3.298% | &nbsp;&nbsp;1/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;2/14/2035 | &nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;1969 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;1/26/2036 | &nbsp;&nbsp;1444 | &nbsp;&nbsp;1526 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;1/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;1232 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/16/2050 | &nbsp;&nbsp;2310 | &nbsp;&nbsp;1743 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;4/29/2053 | &nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;916 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;6.853% | &nbsp;&nbsp;3/28/2054 | &nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;1180 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;2215 | &nbsp;&nbsp;1623 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;3/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;3.870% | &nbsp;&nbsp;7/23/2060 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;1677 |
| <sup>3</sup> | Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/19/2063 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1018 |
| <sup>3</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;2.783% | &nbsp;&nbsp;1/23/2031 | &nbsp;&nbsp;3187 | &nbsp;&nbsp;2942 |
| <sup>3</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;1.862% | &nbsp;&nbsp;12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
|  | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;11/21/2033 | &nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;2686 |
| <sup>3</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;1563 |
| <sup>3</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 |
| <sup>3</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/30/2036 | &nbsp;&nbsp;1677 | &nbsp;&nbsp;1711 |
| <sup>3</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;3/14/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 |
| <sup>3</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;3/11/2041 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 |
|  | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;11/18/2050 | &nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;2120 |
| <sup>3</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;3/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
| <sup>3</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;8/8/2054 | &nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;1608 |
| <sup>3</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;6/30/2055 | &nbsp;&nbsp;1118 | &nbsp;&nbsp;1165 |
| <sup>3</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;2.780% | &nbsp;&nbsp;12/1/2060 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 |
| <sup>3</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;1/15/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
| <sup>3</sup> | Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;3.230% | &nbsp;&nbsp;7/28/2121 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
| <sup>3</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1342 |
| <sup>3</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;3/18/2029 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1322 |
| <sup>3</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1543 |

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| <sup>3</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;11/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 |
| <sup>3</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/4/2033 | &nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;2148 |
| <sup>3</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;9/18/2034 | &nbsp;&nbsp;2746 | &nbsp;&nbsp;2802 |
| <sup>3</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/12/2035 | &nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;2409 |
| <sup>3</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;4/4/2053 | &nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;2031 |
| <sup>3</sup> | Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/18/2054 | &nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;2508 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;3.229% | &nbsp;&nbsp;3/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;1683 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;1/14/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1972 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;9.500% | &nbsp;&nbsp;2/2/2030 | &nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;1838 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;3/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;2.457% | &nbsp;&nbsp;5/5/2030 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;1859 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;1.648% | &nbsp;&nbsp;6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;1423 | &nbsp;&nbsp;1238 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;1/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;3.556% | &nbsp;&nbsp;9/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.609% | &nbsp;&nbsp;4/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;7/17/2033 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1084 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;5/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;10/23/2034 | &nbsp;&nbsp;1825 | &nbsp;&nbsp;2056 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;2/4/2035 | &nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;1116 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/5/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;1/13/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;1/20/2040 | &nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;1343 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;1534 | &nbsp;&nbsp;1305 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;2/2/2042 | &nbsp;&nbsp;1885 | &nbsp;&nbsp;1576 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;5/5/2045 | &nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;12/10/2045 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;7/6/2046 | &nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;1370 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;3/29/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;10/13/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;1/17/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;5/14/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.175% | &nbsp;&nbsp;9/5/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;701 |
|  | Republic of the Philippines | &nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;2/4/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
| <sup>3</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 |
| <sup>3</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/12/2029 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1745 |
| <sup>3</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;2/19/2030 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2370 |
| <sup>3</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;7/3/2030 | &nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;1428 |
| <sup>3</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/17/2033 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1604 |
| <sup>3</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;3/12/2034 | &nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;2360 |
| <sup>3</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;2/19/2035 | &nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;2711 |
| <sup>3</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/30/2043 | &nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;1065 |
| <sup>3</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;1/17/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
| <sup>3</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;1/15/2050 | &nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;1053 |
| <sup>3</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;7/3/2050 | &nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;1186 |
| <sup>3</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;3/12/2054 | &nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;2366 |
| <sup>3</sup> | State of Israel | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/3/2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
| <sup>3</sup> | Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;3/22/2027 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 |
| <sup>3</sup> | Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;8/4/2027 | &nbsp;&nbsp;2622 | &nbsp;&nbsp;2627 |
| <sup>3</sup> | Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;9/13/2027 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1276 |
|  | Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;5/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 |
|  | Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1010 |
| <sup>3</sup> | Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;7/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
| <sup>3</sup> | Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;10/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 |
|  | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;3/28/2027 | &nbsp;&nbsp;2196 | &nbsp;&nbsp;2190 |
|  | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;1163 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;2/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819 |
|  | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/22/2029 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;2007 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;5/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;1607 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/13/2030 | &nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;1475 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/22/2031 | &nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;1614 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;2.659% | &nbsp;&nbsp;5/24/2031 | &nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;2408 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;8.300% | &nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;1201 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;4/27/2032 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;2154 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;7/2/2032 | &nbsp;&nbsp;3202 | &nbsp;&nbsp;3314 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;3/22/2033 | &nbsp;&nbsp;3320 | &nbsp;&nbsp;3319 |

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| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;4/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;5/19/2033 | &nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;2/12/2034 | &nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1912 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;9/27/2034 | &nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;2/9/2035 | &nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2351 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;9/22/2035 | &nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;5/7/2036 | &nbsp;&nbsp;3218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3301 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;5/13/2037 | &nbsp;&nbsp;3134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3386 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;1/29/2038 | &nbsp;&nbsp;2776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2924 |
|  | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;1/11/2040 | &nbsp;&nbsp;2321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2340 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.280% | &nbsp;&nbsp;8/14/2041 | &nbsp;&nbsp;2091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1701 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;3/8/2044 | &nbsp;&nbsp;3022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522 |
|  | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;1/21/2045 | &nbsp;&nbsp;2224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081 |
|  | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;1/23/2046 | &nbsp;&nbsp;1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1551 |
|  | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;1/15/2047 | &nbsp;&nbsp;1160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
|  | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;2/10/2048 | &nbsp;&nbsp;2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;1/31/2050 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;928 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;4/27/2051 | &nbsp;&nbsp;1852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1524 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;2/12/2052 | &nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1516 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.338% | &nbsp;&nbsp;5/4/2053 | &nbsp;&nbsp;2385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2324 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;5/7/2054 | &nbsp;&nbsp;1908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1867 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;5/13/2055 | &nbsp;&nbsp;2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;3.771% | &nbsp;&nbsp;5/24/2061 | &nbsp;&nbsp;2375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503 |
| <sup>3</sup> | United Mexican States | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;10/12/2110 | &nbsp;&nbsp;2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1812 |
| **Total Sovereign Bonds (Cost $795,629)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $795,629)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $795,629)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $795,629)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $795,629)** | **769924** |
| **Taxable Municipal Bonds (0.2%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.2%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.2%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.2%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.2%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.2%)** |
|  | Alabama Federal AID Highway Finance Authority SO Revenue | &nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;9/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
|  | Alameda County CA Joint Powers Authority Lease Revenue | &nbsp;&nbsp;7.046% | &nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 |
|  | American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Hydroelectric Projects) | &nbsp;&nbsp;6.449% | &nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Projects) | &nbsp;&nbsp;7.834% | &nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
|  | American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Projects) | &nbsp;&nbsp;6.053% | &nbsp;&nbsp;2/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
|  | American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Projects) | &nbsp;&nbsp;8.084% | &nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | &nbsp;&nbsp;6.918% | &nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | &nbsp;&nbsp;6.263% | &nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 |
|  | Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | &nbsp;&nbsp;7.043% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 |
|  | Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | &nbsp;&nbsp;6.907% | &nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | &nbsp;&nbsp;3.126% | &nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | California Earthquake Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;5.603% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;1770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;7.550% | &nbsp;&nbsp;4/1/2039 | &nbsp;&nbsp;2815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3435 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;7.300% | &nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1170 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;7.350% | &nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;3/1/2040 | &nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395 |
|  | California GO | &nbsp;&nbsp;7.600% | &nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2460 |
|  | California State University Systemwide Revenue | &nbsp;&nbsp;3.899% | &nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 |
|  | California State University Systemwide Revenue | &nbsp;&nbsp;2.897% | &nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | California State University Systemwide Revenue | &nbsp;&nbsp;2.975% | &nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | California State University Systemwide Revenue | &nbsp;&nbsp;2.719% | &nbsp;&nbsp;11/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | California State University Systemwide Revenue | &nbsp;&nbsp;2.939% | &nbsp;&nbsp;11/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | Central Puget Sound WA Regional Transit Authority Sales & Use Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;5.491% | &nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 |
|  | Charlotte-Mecklenburg NC Hospital Authority Health Care System Revenue | &nbsp;&nbsp;3.204% | &nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | Chicago IL Metropolitan Water Reclamation District GO | &nbsp;&nbsp;5.720% | &nbsp;&nbsp;12/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | Chicago IL O'Hare International Airport Revenue | &nbsp;&nbsp;6.395% | &nbsp;&nbsp;1/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Chicago IL O'Hare International Airport Revenue | &nbsp;&nbsp;4.472% | &nbsp;&nbsp;1/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | Chicago IL O'Hare International Airport Revenue | &nbsp;&nbsp;4.572% | &nbsp;&nbsp;1/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | Chicago IL Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue | &nbsp;&nbsp;6.899% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;1408 | &nbsp;&nbsp;1573 |
|  | Clark County NV Airport System Revenue | &nbsp;&nbsp;6.820% | &nbsp;&nbsp;7/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
|  | Commonwealth Financing Authority Pennsylvania Revenue | &nbsp;&nbsp;3.864% | &nbsp;&nbsp;6/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | Commonwealth Financing Authority Pennsylvania Revenue | &nbsp;&nbsp;4.144% | &nbsp;&nbsp;6/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | Commonwealth Financing Authority Pennsylvania Revenue | &nbsp;&nbsp;3.807% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | Commonwealth of Massachusetts SO Revenue | &nbsp;&nbsp;3.769% | &nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | Connecticut GO | &nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | Connecticut GO | &nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 |
|  | Cook County IL GO | &nbsp;&nbsp;6.229% | &nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | Dallas County TX Hospital District GO | &nbsp;&nbsp;5.621% | &nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 |
|  | Dallas TX Area Rapid Transit Revenue | &nbsp;&nbsp;5.999% | &nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313 |
|  | Dallas TX Area Rapid Transit Revenue | &nbsp;&nbsp;5.022% | &nbsp;&nbsp;12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
|  | Dallas TX Convention Center Hotel Development Corp. Hotel Revenue | &nbsp;&nbsp;7.088% | &nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| <sup>13</sup> | Dallas TX Independent School District GO | &nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 |
|  | Dallas-Fort Worth TX International Airport Revenue | &nbsp;&nbsp;2.994% | &nbsp;&nbsp;11/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
|  | Dallas-Fort Worth TX International Airport Revenue | &nbsp;&nbsp;3.144% | &nbsp;&nbsp;11/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | Dallas-Fort Worth TX International Airport Revenue | &nbsp;&nbsp;2.843% | &nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | Dallas-Fort Worth TX International Airport Revenue | &nbsp;&nbsp;4.507% | &nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 |
|  | District of Columbia Water & Sewer Authority Public Utility Revenue | &nbsp;&nbsp;4.814% | &nbsp;&nbsp;10/1/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  | East Bay CA Municipal Utility District Water System Revenue | &nbsp;&nbsp;5.874% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
|  | Florida State Board of Administration Finance Corp. Revenue | &nbsp;&nbsp;1.705% | &nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 |
|  | Florida State Board of Administration Finance Corp. Revenue | &nbsp;&nbsp;2.154% | &nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 |
|  | Florida State Board of Administration Finance Corp. Revenue | &nbsp;&nbsp;5.526% | &nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
|  | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency CA Toll Road Revenue | &nbsp;&nbsp;4.094% | &nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 |
|  | Georgia Municipal Electric Power Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;6.637% | &nbsp;&nbsp;4/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 |
|  | Georgia Municipal Electric Power Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;6.655% | &nbsp;&nbsp;4/1/2057 | &nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;1414 |
|  | Georgia Municipal Electric Power Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;7.055% | &nbsp;&nbsp;4/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
|  | Georgia Water & Wastewater Revenue | &nbsp;&nbsp;2.257% | &nbsp;&nbsp;11/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
|  | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | &nbsp;&nbsp;2.746% | &nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
|  | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | &nbsp;&nbsp;3.487% | &nbsp;&nbsp;6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | &nbsp;&nbsp;3.115% | &nbsp;&nbsp;6/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | &nbsp;&nbsp;3.714% | &nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
|  | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | &nbsp;&nbsp;3.293% | &nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | &nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;6/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | &nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | &nbsp;&nbsp;4.214% | &nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
|  | Grand Parkway Transportation Corp. Texas System Toll Revenue | &nbsp;&nbsp;5.184% | &nbsp;&nbsp;10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 |
|  | Grand Parkway Transportation Corp. Texas System Toll Revenue | &nbsp;&nbsp;3.236% | &nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;1050 |
|  | Houston TX GO | &nbsp;&nbsp;6.290% | &nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
|  | Houston TX GO | &nbsp;&nbsp;3.961% | &nbsp;&nbsp;3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | Idaho Energy Resources Authority Transmission Facilities Revenue (Bonneville Cooperation Project No. 2) | &nbsp;&nbsp;2.861% | &nbsp;&nbsp;9/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 |
|  | Illinois GO | &nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;6431 | &nbsp;&nbsp;6542 |
|  | Illinois GO | &nbsp;&nbsp;6.630% | &nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |
|  | Illinois State Toll Highway Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;6.184% | &nbsp;&nbsp;1/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
|  | Indiana Finance Authority Revenue (Ohio River Bridges East End Crossing Project) | &nbsp;&nbsp;3.051% | &nbsp;&nbsp;1/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
|  | Jobs Ohio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue | &nbsp;&nbsp;3.985% | &nbsp;&nbsp;1/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | Jobs Ohio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue | &nbsp;&nbsp;4.433% | &nbsp;&nbsp;1/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
|  | Jobs Ohio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue | &nbsp;&nbsp;4.532% | &nbsp;&nbsp;1/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | Jobs Ohio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue | &nbsp;&nbsp;2.833% | &nbsp;&nbsp;1/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
|  | Kansas Development Finance Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;4.927% | &nbsp;&nbsp;4/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 |
| <sup>14</sup> | Kansas Development Finance Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;2.774% | &nbsp;&nbsp;5/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
|  | Los Angeles CA Community College District GO | &nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;8/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
|  | Los Angeles CA Department of Water & Power Revenue | &nbsp;&nbsp;6.574% | &nbsp;&nbsp;7/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | Los Angeles CA Department of Water & Power Revenue | &nbsp;&nbsp;6.603% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
|  | Los Angeles County CA Public Works Financing Authority Lease Revenue | &nbsp;&nbsp;7.618% | &nbsp;&nbsp;8/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
|  | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | &nbsp;&nbsp;3.615% | &nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | &nbsp;&nbsp;5.081% | &nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | &nbsp;&nbsp;4.145% | &nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 |
|  | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | &nbsp;&nbsp;5.048% | &nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311 |
|  | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | &nbsp;&nbsp;4.275% | &nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | &nbsp;&nbsp;4.475% | &nbsp;&nbsp;8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 |
|  | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | &nbsp;&nbsp;5.198% | &nbsp;&nbsp;12/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 |
|  | Maryland Economic Development Corp. Revenue | &nbsp;&nbsp;5.942% | &nbsp;&nbsp;5/31/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | Maryland Economic Development Corp. Revenue (Prince George's County Public Schools) | &nbsp;&nbsp;5.433% | &nbsp;&nbsp;5/31/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;3.052% | &nbsp;&nbsp;7/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;3.197% | &nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | Massachusetts GO | &nbsp;&nbsp;5.456% | &nbsp;&nbsp;12/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |
|  | Massachusetts GO | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | Massachusetts School Building Authority Dedicated Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;5.715% | &nbsp;&nbsp;8/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | Massachusetts SO Revenue | &nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
|  | Massachusetts Transportation Fund Revenue | &nbsp;&nbsp;5.731% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
|  | Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Convention Center Authority Tourism Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;6.731% | &nbsp;&nbsp;7/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 |
|  | Metropolitan Transportation Authority NY Revenue | &nbsp;&nbsp;5.175% | &nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
|  | Metropolitan Washington DC/VA Airports Authority Dulles Toll Road Revenue (Dulles Metrorail & Capital Improvement Projects) | &nbsp;&nbsp;7.462% | &nbsp;&nbsp;10/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
|  | Miami-Dade County FL Aviation Revenue (Miami International Airport) | &nbsp;&nbsp;4.280% | &nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | Miami-Dade County FL Transit System Sales Surtax Revenue | &nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;7/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | Michigan Finance Authority Revenue (Trinity Health Credit Group) | &nbsp;&nbsp;3.084% | &nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
|  | Michigan Finance Authority Revenue (Trinity Health Credit Group) | &nbsp;&nbsp;3.384% | &nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 |
|  | Michigan State University Revenue | &nbsp;&nbsp;4.496% | &nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 |
|  | Michigan State University Revenue | &nbsp;&nbsp;4.165% | &nbsp;&nbsp;8/15/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | Michigan Strategic Fund Ltd. Obligation Revenue | &nbsp;&nbsp;3.225% | &nbsp;&nbsp;9/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
|  | Mississippi GO | &nbsp;&nbsp;5.245% | &nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
|  | Missouri Health & Educational Facilities Authority Revenue (Washington University) | &nbsp;&nbsp;3.229% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | Missouri Health & Educational Facilities Authority Revenue (Washington University) | &nbsp;&nbsp;3.652% | &nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
| <sup>15</sup> | New Jersey Economic Development Authority Revenue (State Pension Funding) | &nbsp;&nbsp;7.425% | &nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;1435 | &nbsp;&nbsp;1509 |
|  | New Jersey Transportation Trust Fund Authority Transportation System Revenue | &nbsp;&nbsp;6.561% | &nbsp;&nbsp;12/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | New Jersey Turnpike Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;7.414% | &nbsp;&nbsp;1/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | New Jersey Turnpike Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;7.102% | &nbsp;&nbsp;1/1/2041 | &nbsp;&nbsp;1830 | &nbsp;&nbsp;2120 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;4.610% | &nbsp;&nbsp;9/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;5.517% | &nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;6.271% | &nbsp;&nbsp;12/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;5.264% | &nbsp;&nbsp;10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;5.094% | &nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;5.263% | &nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;5.828% | &nbsp;&nbsp;10/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
|  | New York City NY GO | &nbsp;&nbsp;5.114% | &nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | &nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 |
|  | New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | &nbsp;&nbsp;5.724% | &nbsp;&nbsp;6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | &nbsp;&nbsp;5.952% | &nbsp;&nbsp;6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 |
|  | New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | &nbsp;&nbsp;6.011% | &nbsp;&nbsp;6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
|  | New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | &nbsp;&nbsp;5.440% | &nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
|  | New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | &nbsp;&nbsp;5.882% | &nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;1245 |
|  | New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (Build America Bonds) | &nbsp;&nbsp;6.668% | &nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
|  | New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (Build America Bonds) | &nbsp;&nbsp;6.814% | &nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211 |
|  | New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (Dedicated Tax Fund) | &nbsp;&nbsp;7.336% | &nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
|  | New York State Dormitory Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;5.832% | &nbsp;&nbsp;7/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
|  | New York State Dormitory Authority Revenue (Personal Income Tax) | &nbsp;&nbsp;5.628% | &nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
|  | New York State Thruway Authority General Revenue | &nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;1/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
|  | New York State Urban Development Corp. Revenue Prere. | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 |
|  | New York State Urban Development Corp. Revenue | &nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | New York State Urban Development Corp. Revenue (Personal Income Tax) | &nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
|  | North Texas Tollway Authority System Revenue | &nbsp;&nbsp;6.718% | &nbsp;&nbsp;1/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 |
|  | Ohio State University General Receipts Revenue | &nbsp;&nbsp;4.910% | &nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 |
|  | Ohio State University General Receipts Revenue | &nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;6/1/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | Ohio Turnpike Commission Revenue | &nbsp;&nbsp;3.216% | &nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 |
|  | Oklahoma Development Finance Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;3.877% | &nbsp;&nbsp;5/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | Oklahoma Development Finance Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;4.380% | &nbsp;&nbsp;11/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | Oklahoma Development Finance Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;4.714% | &nbsp;&nbsp;5/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | Oregon GO | &nbsp;&nbsp;5.892% | &nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 |
| <sup>16</sup> | Oregon School Boards Association GO | &nbsp;&nbsp;5.528% | &nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
|  | Pennsylvania Economic Development Financing Authority Revenue (Infrastructure Programs) | &nbsp;&nbsp;5.689% | &nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
|  | Pennsylvania State University Revenue | &nbsp;&nbsp;2.790% | &nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | Pennsylvania State University Revenue | &nbsp;&nbsp;2.840% | &nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | Pennsylvania Turnpike Commission Revenue | &nbsp;&nbsp;5.511% | &nbsp;&nbsp;12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;6.040% | &nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;5.647% | &nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;5.647% | &nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;4.960% | &nbsp;&nbsp;8/1/2046 | &nbsp;&nbsp;1415 | &nbsp;&nbsp;1359 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;5.310% | &nbsp;&nbsp;8/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;374 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;4.031% | &nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;3.139% | &nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;4.926% | &nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;3.175% | &nbsp;&nbsp;7/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;4.458% | &nbsp;&nbsp;10/1/2062 | &nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;1455 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;4.810% | &nbsp;&nbsp;10/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 |
|  | Port Authority of New York & New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;3.287% | &nbsp;&nbsp;8/1/2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | Port of Morrow OR Transmission Facilities Revenue (Bonneville Cooperation Projects) | &nbsp;&nbsp;2.543% | &nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
|  | Regional Transportation District of Colorado Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;5.844% | &nbsp;&nbsp;11/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
|  | Riverside County CA Pension Obligation Revenue Bonds | &nbsp;&nbsp;3.818% | &nbsp;&nbsp;2/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
|  | Rutgers State University New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;5.665% | &nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | Rutgers State University New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;3.270% | &nbsp;&nbsp;5/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
|  | Rutgers State University New Jersey Revenue | &nbsp;&nbsp;3.915% | &nbsp;&nbsp;5/1/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | Sales Tax Securitization Corp. Illinois Revenue | &nbsp;&nbsp;3.238% | &nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
|  | Sales Tax Securitization Corp. Illinois Revenue | &nbsp;&nbsp;3.587% | &nbsp;&nbsp;1/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 |
|  | Sales Tax Securitization Corp. Illinois Revenue | &nbsp;&nbsp;3.820% | &nbsp;&nbsp;1/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
|  | Sales Tax Securitization Corp. Illinois Revenue | &nbsp;&nbsp;4.787% | &nbsp;&nbsp;1/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 |
|  | Salt River Projects Arizona Agricultural Improvement & Power District Revenue | &nbsp;&nbsp;4.839% | &nbsp;&nbsp;1/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
|  | San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | &nbsp;&nbsp;5.985% | &nbsp;&nbsp;2/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
|  | San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | &nbsp;&nbsp;5.808% | &nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | &nbsp;&nbsp;4.427% | &nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | San Diego County CA Water Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;6.138% | &nbsp;&nbsp;5/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;1039 |
|  | San Francisco CA City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue | &nbsp;&nbsp;4.655% | &nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | San Francisco CA City & County Public Utilities Commission Water Revenue | &nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;11/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 |
|  | San Jose California Redevelopment Agency Successor Agency Tax Allocation | &nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | South Carolina Public Service Authority Revenue | &nbsp;&nbsp;6.454% | &nbsp;&nbsp;1/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 |
|  | State Public School Building Authority PA Revenue | &nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | Texas GO | &nbsp;&nbsp;5.517% | &nbsp;&nbsp;4/1/2039 | &nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;1070 |
|  | Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. Revenue | &nbsp;&nbsp;5.102% | &nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;1346 | &nbsp;&nbsp;1387 |
|  | Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. Revenue | &nbsp;&nbsp;5.169% | &nbsp;&nbsp;4/1/2041 | &nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;1375 |
|  | Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. Revenue (NTE Mobility Partners) | &nbsp;&nbsp;3.922% | &nbsp;&nbsp;12/31/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 |
|  | Texas Transportation Commission GO | &nbsp;&nbsp;4.681% | &nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
|  | Texas Transportation Commission State Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;5.178% | &nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;1301 |
| <sup>16</sup> | Tucson City AZ COP | &nbsp;&nbsp;2.856% | &nbsp;&nbsp;7/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 |
|  | United Nations Development Corp. NY Revenue | &nbsp;&nbsp;6.536% | &nbsp;&nbsp;8/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
|  | University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | &nbsp;&nbsp;4.132% | &nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | &nbsp;&nbsp;6.548% | &nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;2426 |
|  | University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | &nbsp;&nbsp;6.583% | &nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 |
|  | University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | &nbsp;&nbsp;3.006% | &nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | &nbsp;&nbsp;4.563% | &nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 |
|  | University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | &nbsp;&nbsp;3.256% | &nbsp;&nbsp;5/15/2060 | &nbsp;&nbsp;1105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
|  | University of California Revenue | &nbsp;&nbsp;1.316% | &nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
|  | University of California Revenue | &nbsp;&nbsp;1.614% | &nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | University of California Revenue | &nbsp;&nbsp;3.071% | &nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | University of California Revenue | &nbsp;&nbsp;4.858% | &nbsp;&nbsp;5/15/2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | University of California Revenue | &nbsp;&nbsp;4.767% | &nbsp;&nbsp;5/15/2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 |
|  | University of Michigan Revenue | &nbsp;&nbsp;2.437% | &nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
|  | University of Michigan Revenue | &nbsp;&nbsp;2.562% | &nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 |
|  | University of Michigan Revenue | &nbsp;&nbsp;3.504% | &nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | University of Michigan Revenue | &nbsp;&nbsp;4.454% | &nbsp;&nbsp;4/1/2122 | &nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
|  | University of Nebraska Student Fee Revenue | &nbsp;&nbsp;3.037% | &nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>14</sup> | University of Oregon Revenue | &nbsp;&nbsp;3.424% | &nbsp;&nbsp;3/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
|  | University of Pittsburgh Pennsylvania of the Commonwealth System of Higher Education Revenue | &nbsp;&nbsp;3.555% | &nbsp;&nbsp;9/15/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
|  | University of Texas Financing System Revenue | &nbsp;&nbsp;4.794% | &nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | University of Texas Financing System Revenue | &nbsp;&nbsp;3.354% | &nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 |
|  | University of Texas Financing System Revenue | &nbsp;&nbsp;2.439% | &nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 |
|  | University of Texas Permanent University Fund Revenue | &nbsp;&nbsp;3.376% | &nbsp;&nbsp;7/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
|  | University of Texas Permanent University Fund Revenue | &nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | University of Virginia Revenue | &nbsp;&nbsp;2.256% | &nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
|  | University of Virginia Revenue | &nbsp;&nbsp;4.179% | &nbsp;&nbsp;9/1/2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 |
|  | Wisconsin General Fund Annual Appropriation Revenue ETM | &nbsp;&nbsp;3.154% | &nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | Wisconsin General Fund Annual Appropriation Revenue | &nbsp;&nbsp;3.954% | &nbsp;&nbsp;5/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 |
| **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $125,207)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $125,207)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $125,207)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $125,207)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $125,207)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**110693** |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;Shares |  |
| **Temporary Cash Investments (0.7%)** | **Temporary Cash Investments (0.7%)** | **Temporary Cash Investments (0.7%)** | **Temporary Cash Investments (0.7%)** | **Temporary Cash Investments (0.7%)** | **Temporary Cash Investments (0.7%)** |
| **Money Market Fund (0.7%)** | **Money Market Fund (0.7%)** | **Money Market Fund (0.7%)** | **Money Market Fund (0.7%)** | **Money Market Fund (0.7%)** | **Money Market Fund (0.7%)** |
| <sup>17,18</sup> | Vanguard Market Liquidity Fund **(Cost $418,860)** | &nbsp;&nbsp;4.180% |  | &nbsp;&nbsp;4189340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**418934** |
| **Total Investments (100.1%) (Cost $31,084,724)** | **Total Investments (100.1%) (Cost $31,084,724)** | **Total Investments (100.1%) (Cost $31,084,724)** | **Total Investments (100.1%) (Cost $31,084,724)** |  | &nbsp;&nbsp;**61070099** |
| **Other Assets and Liabilities—Net (-0.1%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (-0.1%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (-0.1%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (-0.1%)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**(80275)** |
| **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** |  | &nbsp;&nbsp;**60989824** |

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Cost is in $000.

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| | |
|:---|:---|
| \* | Non-income-producing security. |
| 1 | Includes partial security positions on loan to broker-dealers. The total value of securities on loan is $46,534. |
| 2 | Security value determined using significant unobservable inputs. |
| 3 | The average or expected maturity is shorter than the final maturity shown because of the possibility of interim principal payments and prepayments or the possibility of the issue being called. |
| 4 | U.S. government-guaranteed. |
| 5 | The issuer was placed under federal conservatorship in September 2008; since that time, its daily operations have been managed by the Federal Housing Finance Agency and it receives capital from the U.S. Treasury, as needed to maintain a positive net worth, in exchange for senior preferred stock. |
| 6 | Includes securities purchased on a when-issued or delayed-delivery basis for which the fund has not taken delivery as of September 30, 2025. |
| 7 | Variable-rate security; rate shown is effective rate at period end. Certain variable-rate securities are not based on a published reference rate and spread but are determined by the issuer or agent based on current market conditions. |
| 8 | Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. Such securities may be sold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2025, the aggregate value was $57,195, representing 0.1% of net assets. |
| 9 | Guaranteed by the Government of Canada. |
| 10 | Guaranteed by the Government of Japan. |
| 11 | Guaranteed by the Federal Republic of Germany. |
| 12 | Guaranteed by the Republic of Austria. |
| 13 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Texas Permanent School Fund. |
| 14 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Build America Mutual Assurance Co. |
| 15 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by National Public Finance Guarantee Corp. |
| 16 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Assured Guaranty Inc. |
| 17 | Affiliated money market fund available only to Vanguard funds and certain trusts and accounts managed by Vanguard. Rate shown is the 7-day yield. |
| 18 | Collateral of $50,889 was received for securities on loan, of which $50,833 is held in Vanguard Market Liquidity Fund and $56 is held in cash. |

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| |
|:---|
| 1YR—1-year. |
| ADR—American Depositary Receipt. |
| CMT—Constant Maturing Treasury Rate. |
| COP—Certificate of Participation. |
| CVR—Contingent Value Rights. |
| DAC—Designated Activity Company. |
| ETM—Escrowed to Maturity. |
| GO—General Obligation Bond. |
| Prere.—Prerefunded. |
| REIT—Real Estate Investment Trust. |
| RFUCCT1Y—Refinitiv USD IBOR Consumer Cash Fallbacks Term 1-year. |
| RFUCCT6M—Refinitiv USD IBOR Consumer Cash Fallbacks Term 6-month. |
| SO—Special Obligation. |
| UMBS—Uniform Mortgage-Backed Securities. |

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#### Derivative Financial Instruments Outstanding as of Period End

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts |
|  |  |  | ($000) | ($000) |
|  | Expiration | Number of<br> Long (Short)<br> Contracts | Notional<br> Amount | &nbsp;&nbsp;Value and<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation) |
| Long Futures Contracts | Long Futures Contracts | Long Futures Contracts | Long Futures Contracts | Long Futures Contracts |
| 10-Year U.S. Treasury Note | December 2025 | 358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;40275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
| E-mini Russell 2000 Index | December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| E-mini S&P 500 Index | December 2025 | 358 | 120624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
| E-mini S&P Mid-Cap 400 Index | December 2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23) |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;1019 |

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A. Security Valuation: Securities are valued as of the close of trading on the New York Stock Exchange (generally 4 p.m., Eastern time) on the valuation date. Equity securities are valued at the latest quoted sales prices or official closing prices taken from the primary market in which each security trades; such securities not traded on the valuation date are valued at the mean of the latest quoted bid and asked prices. Bonds and other temporary cash investments are valued using the latest bid prices or using valuations based on a matrix system (which considers such factors as security prices, yields, maturities, and ratings), both as furnished by independent pricing services. Structured debt securities, including mortgages and asset-backed securities, are valued using the latest bid prices or using valuations based on a matrix system that considers such factors as issuer, tranche, nominal or option-adjusted spreads, weighted average coupon, weighted average maturity, credit enhancements, and collateral, as furnished by independent pricing services. Investments in Vanguard Market Liquidity Fund are valued at that fund's net asset value. Securities for which market quotations are not readily available, or whose values have been affected by events occurring before the fund's pricing time but after the close of the securities' primary markets, are valued by methods deemed by the valuation designee to represent fair value and subject to oversight by the board of trustees.

B. To Be Announced (TBA) Transactions: A TBA transaction is an agreement to buy or sell mortgage-backed securities with agreed-upon characteristics (face amount, coupon, maturity) for settlement at a future date. The fund may be a seller of TBA transactions to reduce its exposure to the mortgage-backed securities market or in order to sell mortgage-backed securities it owns under delayed-delivery arrangements. The fund may sell a TBA that it does not hold (Sales Commitments) to manage portfolio risks while giving the fund more flexibility. The settlement date of a Sales Commitment is not set, and the positions can be increased or decreased to ensure appropriate hedging ratios for the fund and may be offset by entering into an equal amount of TBA purchases. When the fund is a buyer of TBA transactions, it maintains cash, short-term investments, or Treasuries in an amount sufficient to meet the purchase price at the settlement date of the TBA transaction. The primary risk associated with TBA transactions is that a counterparty may default on its obligations. The fund mitigates its counterparty risk by, among other things, performing a credit analysis of counterparties, allocating transactions among numerous counterparties, and monitoring its exposure to each counterparty. The fund may also enter into a Master Securities Forward Transaction Agreement (MSFTA) with certain counterparties and require them to transfer collateral as security for their performance. In the absence of a default, the collateral pledged or received by the fund cannot be repledged, resold, or rehypothecated. Under an MSFTA, upon a counterparty default (including bankruptcy), the fund may terminate any TBA transactions with that counterparty, determine the net amount owed by either party in accordance with its MSFTA, and sell or retain any collateral held up to the net amount owed to the fund under the MSFTA.

At September 30, 2025, counterparties had deposited in segregated accounts cash of $741,000 in connection with TBA transactions.

C. Mortgage Dollar Rolls: The fund enters into mortgage-dollar-roll transactions, in which the fund sells mortgage-backed securities to a dealer and simultaneously agrees to purchase substantially similar securities in the future at a predetermined price on a predetermined date. The fund forgoes principal and interest paid on the securities sold. In exchange for the forgone principal and interest paid, the fund is compensated by investing the proceeds of the sale, typically in high-quality short-term fixed income securities, and earning interest on such investments. Further the fund receives a lower price on the securities to be repurchased. The fund also enters into mortgage-dollar-roll transactions in which the fund buys mortgage-backed securities from a dealer pursuant to a TBA transaction and simultaneously agrees to sell substantially similar securities in the future at a predetermined price. The securities bought in mortgage-dollar-roll transactions are used to cover an open TBA sell position. The fund continues to earn interest on mortgage-backed security pools already held and receives a lower price on the securities to be sold in the future. The fund accounts for mortgage-dollar-roll transactions as purchases and sales; as such, these transactions may increase the fund's portfolio turnover rate. Amounts to be received or paid in connection with open mortgage dollar rolls are included in Receivables for Investment Securities Sold or Payables for Investment Securities Purchased.

D. Futures Contracts: The fund uses futures contracts to invest in fixed income asset classes with greater efficiency and lower cost than is possible through direct investment, to add value when these instruments are attractively priced, or to adjust sensitivity to changes in interest rates. The fund also uses index futures contracts to a limited extent, with the objectives of maintaining full exposure to the stock market, maintaining liquidity, and minimizing transaction costs. The fund may purchase futures contracts to immediately invest incoming cash in the market, or sell futures in response to cash outflows, thereby simulating a fully invested position in the underlying index while maintaining a cash balance for liquidity. The primary risks associated with the use of futures contracts are imperfect correlation between changes in market values of bonds or stocks held by the fund and the prices of futures contracts, and the possibility of an illiquid market. Counterparty risk involving futures is mitigated because a regulated clearinghouse is the counterparty instead of the clearing broker. To further mitigate counterparty risk, the fund trades futures contracts on an exchange, monitors the financial strength of its clearing brokers and clearinghouse, and has entered into clearing agreements with its clearing brokers. The clearinghouse imposes initial margin requirements to secure the fund's performance and requires daily settlement of variation margin representing changes in the market value of each contract. Any securities pledged as initial margin for open contracts are noted in the Schedule of Investments.

Futures contracts are valued at their quoted daily settlement prices. Fluctuations in the value of the contracts are recorded as an asset (liability).

E. Various inputs may be used to determine the value of the fund's investments and derivatives. These inputs are summarized in three broad levels for financial statement purposes. The inputs or methodologies used to value securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

#### Level 1 —Quoted prices in active markets for identical securities.

#### Level 2 —Other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.).
**Level 3—Significant unobservable inputs (including the fund's own assumptions used to determine the fair value of investments). Any investments and derivatives valued with significant unobservable inputs are noted on the Schedule of Investments.**

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The following table summarizes the market value of the fund's investments and derivatives as of September 30, 2025, based on the inputs used to value them:

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Level 1<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 2<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 3<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total<br> ($000) |
| **Investments** |  |  |  |  |
| Assets |  |  |  |  |
| Common Stocks | 37564468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37564539 |
| Preferred Stocks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Rights | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| Warrants | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| U.S. Government and Agency Obligations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15880294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15880294 |
| Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491619 |
| Corporate Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5834001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5834001 |
| Sovereign Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769924 |
| Taxable Municipal Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110693 |
| Temporary Cash Investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418934 |
| Total | 37983405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23086572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;61070099 |
| **Derivative Financial Instruments** |  |  |  |  |
| Assets |  |  |  |  |
| Futures Contracts<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042 |
| Liabilities |  |  |  |  |
| Futures Contracts<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23) |

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1 Includes cumulative appreciation (depreciation) on futures contracts and centrally cleared swaps, if any, as reported in the Schedule of Investments.

F. Transactions during the period in affiliated underlying Vanguard funds were as follows:

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;Current Period Transactions | &nbsp;&nbsp;Current Period Transactions | &nbsp;&nbsp;Current Period Transactions | &nbsp;&nbsp;Current Period Transactions | &nbsp;&nbsp;Current Period Transactions | &nbsp;&nbsp;Current Period Transactions |  |
|  | Dec. 31, 2024<br> Market Value<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Purchases<br> at Cost<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Proceeds<br> from<br> Securities<br> Sold<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Realized<br> Net Gain<br> (Loss)<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Change in<br> Unrealized<br> App. (Dep.)<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Income<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Capital Gain<br> Distributions<br> Received<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Sep. 30, 2025<br> Market Value<br> ($000) |
| Vanguard Market Liquidity Fund | 469291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NA<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NA<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;(14) | &nbsp;&nbsp;10051 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;418934 |
| Vanguard Total Bond Market ETF | &nbsp;&nbsp;30564 | &nbsp;&nbsp;5393 | &nbsp;&nbsp;36867 | &nbsp;&nbsp;468 | &nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total | 499855 | &nbsp;&nbsp;5393 | &nbsp;&nbsp;36867 | &nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;428 | &nbsp;&nbsp;10374 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;418934 |

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1 Not applicable—purchases and sales are for temporary cash investment purposes.

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS

- **b. Investment Company Act file number:** 811-58431

- **c. CIK number of Registrant:** 0000889519

- **d. LEI of Registrant:** 549300FUTH8HHBEZCJ03

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 100 Vanguard Boulevard

  - **City:** Malvern

  - **State:** PA

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 19355

  - **Telephone number:** 610-669-1000

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** VANGUARD BALANCED INDEX FUND

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000002560

- **c. LEI of Series:** YZYTHJ1EPVBIW2570X33

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2025-12-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2025-09-30

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $62016828236.52

**Total Liabilities:** $1007906685.60

**Net Assets:** $61008921550.92

**Delayed Delivery Securities:** $268207863.06

**Currency Risk Metrics (dv01):**

- 

**Credit Spread Risk - Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -19026.32099044 | **1-Year:** -613713.31026465 | **5-Year:** -1827479.77869908 | **10-Year:** -2750611.45614552 | **30-Year:** -1337290.30590106

**Credit Spread Risk - Non-Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -128.37863335 | **1-Year:** -5633.90853007 | **5-Year:** -20685.15419516 | **10-Year:** -27194.46495315 | **30-Year:** -15713.14414316

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000007054 | 1.30%                | 1.84%                | 2.52%                |
| Class ID C000007055 | 1.32%                | 1.84%                | 2.54%                |
| Class ID C000007056 | 1.30%                | 1.86%                | 2.53%                |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $423533201.29            | $244041466.79                              |
| Month 2  | $121708186.62            | $847036123.76                              |
| Month 3  | $253110636.03            | $1141860652.23                             |

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                                                             | Title                                                        | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)    | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| Aadi Bioscience Inc                                                              | WHITEHAWK THERAP                                             | CUSIP: 00032Q104<br>LEI: 549300G3U7TKW1M58L09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13200 | NS      | $25080.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AAON Inc                                                                         | AAON INC                                                     | CUSIP: 000360206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     40384 | NS      | $3773480.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AAR Corp                                                                         | AAR CORP                                                     | CUSIP: 000361105<br>LEI: MP76T5YQX3YK5VVAQ802 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20760 | NS      | $1861549.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACCO Brands Corp                                                                 | ACCO BRANDS CORP                                             | CUSIP: 00081T108<br>LEI: JCT8P4Y190IH4I1NX328 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59091 | NS      | $235773.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACNB Corp                                                                        | ACNB CORP                                                    | CUSIP: 000868109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5644 | NS      | $248561.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ADMA Biologics Inc                                                               | ADMA BIOLOGICS INC                                           | CUSIP: 000899104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    133965 | NS      | $1963926.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ADT Inc                                                                          | ADT INC                                                      | CUSIP: 00090Q103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    318306 | NS      | $2772445.26    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Absci Corp                                                                       | ABSCI CORP                                                   | CUSIP: 00091E109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     77245 | NS      | $234824.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| ACV Auctions Inc                                                                 | ACV AUCTIONS-A                                               | CUSIP: 00091G104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    100870 | NS      | $999621.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ABM Industries Inc                                                               | ABM INDUSTRIES                                               | CUSIP: 000957100<br>LEI: QF02R89VEIOROM77J447 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35597 | NS      | $1641733.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aflac Inc                                                                        | AFLAC INC                                                    | CUSIP: 001055102<br>LEI: 549300N0B7DOGLXWPP39 | Long             | EC               | CORP              | US        |    314365 | NS      | $35114570.50   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AGCO Corp                                                                        | AGCO CORP                                                    | CUSIP: 001084102<br>LEI: LYOM0B2GCF1JWXK5ZG04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37345 | NS      | $3998529.15    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACM Research Inc                                                                 | ACM RESEARCH-A                                               | CUSIP: 00108J109<br>LEI: 549300MCTENUWL2GJL61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30145 | NS      | $1179573.85    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advanced Flower Capital Inc                                                      | ADVANCED FLOWER                                              | CUSIP: 00109K105<br>LEI: 5493005G0MGS3E0E7218 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12000 | NS      | $45960.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AG Mortgage Investment Trust Inc                                                 | AG MORTGAGE INVE                                             | CUSIP: 001228501<br>LEI: 549300SNP0PBR2XTFR48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14938 | NS      | $108151.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AGNC Investment Corp                                                             | AGNC INVESTMENT                                              | CUSIP: 00123Q104<br>LEI: 5TRACI5HRMELWV32OF39 | Long             | EC               | CORP              | US        |    607120 | NS      | $5943704.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| AES Corp/The                                                                     | AES CORP                                                     | CUSIP: 00130H105<br>LEI: 2NUNNB7D43COUIRE5295 | Long             | EC               | CORP              | US        |    420307 | NS      | $5531240.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AMC Networks Inc                                                                 | AMC NETWORKS-A                                               | CUSIP: 00164V103<br>LEI: 549300VGG9K75226LR46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15881 | NS      | $130859.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AMC Entertainment Holdings Inc                                                   | AMC ENTERTAINMEN                                             | CUSIP: 00165C302<br>LEI: 549300ZO77UNR6NRBR11 | Long             | EC               | CORP              | US        |    308564 | NS      | $894835.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AMN Healthcare Services Inc                                                      | AMN HEALTHCARE                                               | CUSIP: 001744101<br>LEI: 529900W3ARRTCNFH2I39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21806 | NS      | $422164.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AMMO Inc                                                                         | OUTDOOR HOLDING                                              | CUSIP: 00175J107<br>LEI: 549300WUBAV2G8RICP63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60739 | NS      | $89893.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| A-Mark Precious Metals Inc                                                       | A-MARK PRECIOUS                                              | CUSIP: 00181T107<br>LEI: XP6XYFDZQGKLUMOFGT37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11724 | NS      | $303299.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ANI Pharmaceuticals Inc                                                          | ANI PHARMACEUTIC                                             | CUSIP: 00182C103<br>LEI: 5493000T6CXTND40YH31 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10950 | NS      | $1003020.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Angi Inc                                                                         | ANGI INC                                                     | CUSIP: 00183L201<br>LEI: 5493003ENY577E6SZL06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22456 | NS      | $365134.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| API Group Corp                                                                   | API GROUP CORP                                               | CUSIP: 00187Y100<br>LEI: 213800NZT1VX6PZ7BT53 | Long             | EC               | CORP              | US        |    219911 | NS      | $7558341.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ASGN Inc                                                                         | ASGN INC                                                     | CUSIP: 00191U102<br>LEI: LZBNYYCBUKY537072438 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24257 | NS      | $1148568.95    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206R102<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | EC               | CORP              | US        |   4205380 | NS      | $118759931.20  | 0.19%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| aTyr Pharma Inc                                                                  | ATYR PHARMA INC                                              | CUSIP: 002120202<br>LEI: 529900ENQUXMC5EBKO36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56846 | NS      | $41008.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| A10 Networks Inc                                                                 | A10 NETWORKS INC                                             | CUSIP: 002121101<br>LEI: 549300UQD4IWUML81Q35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43114 | NS      | $782519.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ATN International Inc                                                            | ATN INTERNATIONA                                             | CUSIP: 00215F107<br>LEI: 54930013NP7VEU877V56 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8375 | NS      | $125373.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AST SpaceMobile Inc                                                              | AST SPACEMOBILE                                              | CUSIP: 00217D100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    119405 | NS      | $5860397.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ASP Isotopes Inc                                                                 | ASP ISOTOPES INC                                             | CUSIP: 00218A105<br>LEI: 6488WHV94BZ496OZ3219 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44202 | NS      | $425223.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AXT Inc                                                                          | AXT INC                                                      | CUSIP: 00246W103<br>LEI: 549300M2142IVLVIJN37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32600 | NS      | $146374.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AZZ Inc                                                                          | AZZ INC                                                      | CUSIP: 002474104<br>LEI: 549300HD1X2NFLWPYC83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16636 | NS      | $1815486.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abacus Life Inc                                                                  | ABACUS GLOBAL MA                                             | CUSIP: 00258Y104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27263 | NS      | $156216.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824100<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1024030 | NS      | $137158578.20  | 0.22%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287Y109<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1038538 | NS      | $240463088.52  | 0.39%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abercrombie & Fitch Co                                                           | ABERCROMBIE & FI                                             | CUSIP: 002896207<br>LEI: 5493000J7LL72TOGT983 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26981 | NS      | $2308224.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Abeona Therapeutics Inc                                                          | ABEONA THERAPEUT                                             | CUSIP: 00289Y206<br>LEI: 54930002Z8PIJRCB4576 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23500 | NS      | $124080.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aardvark Therapeutics Inc                                                        | AARDVARK THERAPE                                             | CUSIP: 002942100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8867 | NS      | $117842.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acacia Research Corp                                                             | ACACIA RESEARCH                                              | CUSIP: 003881307<br>LEI: 529900BCN7BE6ESPDZ72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16538 | NS      | $53748.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Academy Sports & Outdoors Inc                                                    | ACADEMY SPORTS &                                             | CUSIP: 00402L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     38198 | NS      | $1910663.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acadia Healthcare Co Inc                                                         | ACADIA HEALTHCAR                                             | CUSIP: 00404A109<br>LEI: 5493005CW985Y9D0NC11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50666 | NS      | $1254490.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc                                                       | ACADIA PHARMACEU                                             | CUSIP: 004225108<br>LEI: 529900O3044NO0PEA039 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74494 | NS      | $1589701.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acadia Realty Trust                                                              | ACADIA REALTY                                                | CUSIP: 004239109<br>LEI: 254900C5XLB1YYJQSH07 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74802 | NS      | $1507260.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Accel Entertainment Inc                                                          | ACCEL ENTERTAINM                                             | CUSIP: 00436Q106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34084 | NS      | $377309.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Accuray Inc                                                                      | ACCURAY INC                                                  | CUSIP: 004397105<br>LEI: 549300G28LY4TZKZJG51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61258 | NS      | $102300.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Achieve Life Sciences Inc                                                        | ACHIEVE LIFE SCI                                             | CUSIP: 004468500<br>LEI: 549300V82ZKZDTAU0A46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28576 | NS      | $90014.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACI Worldwide Inc                                                                | ACI WORLDWIDE IN                                             | CUSIP: 004498101<br>LEI: 5493003BPVMZUJ6F5C02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60954 | NS      | $3216542.58    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aclaris Therapeutics Inc                                                         | ACLARIS THERAPEU                                             | CUSIP: 00461U105<br>LEI: 5493000B2LQ9QTW1DF52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44964 | NS      | $85431.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acme United Corp                                                                 | ACME UNITED CORP                                             | CUSIP: 004816104<br>LEI: 549300NVT8NN13WP8M83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2909 | NS      | $119792.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ADTRAN Holdings Inc                                                              | ADTRAN HOLDINGS                                              | CUSIP: 00486H105<br>LEI: 549300VV36J86CRRWF77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43100 | NS      | $404278.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ACRES Commercial Realty Corp                                                     | ACRES Commercial Realty Corp                                 | CUSIP: 00489Q102<br>LEI: 549300RUJWPCMY4JFR46 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5440 | NS      | $115110.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Actuate Therapeutics Inc                                                         | ACTUATE THERAPEU                                             | CUSIP: 005083100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5415 | NS      | $36226.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acuity Brands Inc                                                                | ACUITY INC                                                   | CUSIP: 00508Y102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18196 | NS      | $6266520.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acushnet Holdings Corp                                                           | ACUSHNET HOLDING                                             | CUSIP: 005098108<br>LEI: 529900W5FI106H543E43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15934 | NS      | $1250659.66    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acumen Pharmaceuticals Inc                                                       | ACUMEN PHARMACEU                                             | CUSIP: 00509G209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26300 | NS      | $44973.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Acuren Corp                                                                      | ACUREN CORPORATI                                             | CUSIP: 00510N102<br>LEI: 213800ZDFRNC8QXEZ481 | Long             | EC               | CORP              | US        |     82755 | NS      | $1101469.05    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Invivyd Inc                                                                      | INVIVYD INC                                                  | CUSIP: 00534A102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     85324 | NS      | $93856.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Supernus Pharmaceuticals Inc                                                     | ADAMAS PHARMACEUTICALS INC CVR 2025                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GRM36VBKISYJ58       | Long             | EC               | CORP              | US        |     29800 | NS      | $1788.00       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Adaptive Biotechnologies Corp                                                    | ADAPTIVE BIOTECH                                             | CUSIP: 00650F109<br>LEI: 549300ZTF7OT1FW66Q96 | Long             | EC               | CORP              | US        |     85998 | NS      | $1286530.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AdaptHealth Corp                                                                 | ADAPTHEALTH CORP                                             | CUSIP: 00653Q102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     58320 | NS      | $521964.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Addus HomeCare Corp                                                              | ADDUS HOMECARE                                               | CUSIP: 006739106<br>LEI: 52990090ZT33AKPDBX62 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10857 | NS      | $1281017.43    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adeia Inc                                                                        | ADEIA INC                                                    | CUSIP: 00676P107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     63646 | NS      | $1069252.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adicet Bio Inc                                                                   | ADICET BIO INC                                               | CUSIP: 007002108<br>LEI: 549300VRD2QO80WBOP18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41441 | NS      | $33575.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                                                    | CUSIP: 00724F101<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    249374 | NS      | $87966678.50   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adtalem Global Education Inc                                                     | ADTALEM GLOBAL E                                             | CUSIP: 00737L103<br>LEI: 549300Z467EZLMODV621 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20184 | NS      | $3117418.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advance Auto Parts Inc                                                           | ADVANCE AUTO PAR                                             | CUSIP: 00751Y106<br>LEI: 529900UCNQ5H9FSL0Y70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36148 | NS      | $2219487.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aehr Test Systems                                                                | AEHR TEST SYSTEM                                             | CUSIP: 00760J108<br>LEI: 529900A4GWWZFRU2RE97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16243 | NS      | $489076.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| AECOM                                                                            | AECOM                                                        | CUSIP: 00766T100<br>LEI: 0EEB8GF0W0NPCIHZX097 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77990 | NS      | $10175355.30   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arq Inc                                                                          | ARQ INC                                                      | CUSIP: 00770C101<br>LEI: 52990086HRJSW2EZQH40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17280 | NS      | $123724.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aemetis Inc                                                                      | AEMETIS INC                                                  | CUSIP: 00770K202<br>LEI: 254900DQF4U5U9W7AR72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20069 | NS      | $45155.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spyre Therapeutics Inc                                                           | SPYRE THERAPEUTI                                             | CUSIP: 00773J202<br>LEI: 52990017AIJPRH3HQH40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28578 | NS      | $478967.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AdvanSix Inc                                                                     | ADVANSIX INC                                                 | CUSIP: 00773T101<br>LEI: 5493009TPRODMCAZLF67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14040 | NS      | $272095.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aeluma Inc                                                                       | AELUMA INC                                                   | CUSIP: 00776X109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3117 | NS      | $50183.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Advanced Micro Devices Inc                                                       | ADV MICRO DEVICE                                             | CUSIP: 007903107<br>LEI: R2I72C950HOYXII45366 | Long             | EC               | CORP              | US        |    953772 | NS      | $154310771.88  | 0.25%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advanced Drainage Systems Inc                                                    | ADVANCED DRAINAG                                             | CUSIP: 00790R104<br>LEI: 6QQTOZ5MF5DHM7K92I60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46241 | NS      | $6413626.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Advanced Energy Industries Inc                                                   | ADV ENERGY INDS                                              | CUSIP: 007973100<br>LEI: 549300756XI3QLFT2U27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22087 | NS      | $3757882.18    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chinook Therapeutics Inc                                                         | ADURO BIOTECH CVR                                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0O3003W5QYQ48       | Long             | EC               | CORP              | US        |      6844 | NS      | $1259.23       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Aerovate Therapeutics Inc                                                        | JADE BIOSCIENCES                                             | CUSIP: 008064206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16121 | NS      | $139124.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AeroVironment Inc                                                                | AEROVIRONMENT IN                                             | CUSIP: 008073108<br>LEI: 529900PGHVI29YLZ6221 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22136 | NS      | $6970405.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AerSale Corp                                                                     | AERSALE CORP                                                 | CUSIP: 00810F106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19557 | NS      | $160171.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Affiliated Managers Group Inc                                                    | AFFIL MANAGERS                                               | CUSIP: 008252108<br>LEI: 2JE75BUE3T1BLCYYGK54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15597 | NS      | $3718792.71    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Affirm Holdings Inc                                                              | AFFIRM HOLDINGS                                              | CUSIP: 00827B106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    149603 | NS      | $10932987.24   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aeva Technologies Inc                                                            | AEVA TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 00835Q202<br>LEI: 529900EOW3TB2FR95A21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14126 | NS      | $204827.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC                                             | CUSIP: 00846U101<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    167568 | NS      | $21507352.80   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agenus Inc                                                                       | AGENUS INC                                                   | CUSIP: 00847G804<br>LEI: 529900NDQQGU5H4UJK81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10245 | NS      | $39443.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agilysys Inc                                                                     | AGILYSYS INC                                                 | CUSIP: 00847J105<br>LEI: 5299001XWB5V3B5IPN93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14799 | NS      | $1557594.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agios Pharmaceuticals Inc                                                        | AGIOS PHARMACEUT                                             | CUSIP: 00847X104<br>LEI: 529900ONJHY8EOGYT555 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34831 | NS      | $1398116.34    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Agree Realty Corp                                                                | AGREE REALTY                                                 | CUSIP: 008492100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     65649 | NS      | $4663704.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| agilon health Inc                                                                | AGILON HEALTH IN                                             | CUSIP: 00857U107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    191805 | NS      | $197559.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Airship AI Holdings Inc                                                          | AIRSHIP AI HOLDI                                             | CUSIP: 008940108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13787 | NS      | $71278.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Airbnb Inc                                                                       | AIRBNB INC-A                                                 | CUSIP: 009066101<br>LEI: 549300HMUDNO0RY56D37 | Long             | EC               | CORP              | US        |    226491 | NS      | $27500537.22   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE C                                                  | CUSIP: 00912X302<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59365 | NS      | $3778582.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PRODS & CHEM                                             | CUSIP: 009158106<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130487 | NS      | $35586414.64   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Airgain Inc                                                                      | AIRGAIN INC                                                  | CUSIP: 00938A104<br>LEI: 549300LL8ZO53X8A5U98 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8585 | NS      | $37258.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AIRO Group Holdings Inc                                                          | AIRO GROUP HOLDI                                             | CUSIP: 009422106<br>LEI: 529900EUD8XWJZVS2615 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6295 | NS      | $120864.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AirSculpt Technologies Inc                                                       | AIRSCULPT TECHNO                                             | CUSIP: 009496100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4303 | NS      | $34510.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Akamai Technologies Inc                                                          | AKAMAI TECHNOLOG                                             | CUSIP: 00971T101<br>LEI: OC1LZNN2LF5WTJ5RIL89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     82777 | NS      | $6271185.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Akebia Therapeutics Inc                                                          | AKEBIA THERAPEUT                                             | CUSIP: 00972D105<br>LEI: 549300CBQEHMKEEGNX42 | Long             | EC               | CORP              | US        |    151441 | NS      | $413433.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Akero Therapeutics Inc                                                           | AKERO THERAPEUTI                                             | CUSIP: 00973Y108<br>LEI: 549300SI3KG74LBE2955 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45215 | NS      | $2146808.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alamo Group Inc                                                                  | ALAMO GROUP                                                  | CUSIP: 011311107<br>LEI: 54930080C93RVZRSDV26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6001 | NS      | $1145590.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alarm.com Holdings Inc                                                           | ALARM.COM HOLDIN                                             | CUSIP: 011642105<br>LEI: 549300HIH92U1EKIHZ32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28808 | NS      | $1529128.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alaska Air Group Inc                                                             | ALASKA AIR GROUP                                             | CUSIP: 011659109<br>LEI: 529900G48RT4KWLC6C27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68501 | NS      | $3409979.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Albany International Corp                                                        | ALBANY INTL CORP                                             | CUSIP: 012348108<br>LEI: L73WCPNCZIRSQGZTW097 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17685 | NS      | $942610.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Albemarle Corp                                                                   | ALBEMARLE CORP                                               | CUSIP: 012653101<br>LEI: HDBLS2Q6GV1LSKQPBS54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69602 | NS      | $5643330.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Albertsons Cos Inc                                                               | ALBERTSONS COS-A                                             | CUSIP: 013091103<br>LEI: 549300YKWOC0AOR16R51 | Long             | EC               | CORP              | US        |    183295 | NS      | $3209495.45    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alcoa Corp                                                                       | ALCOA CORP                                                   | CUSIP: 013872106<br>LEI: 549300T12EZ1F6PWWU29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    153821 | NS      | $5059172.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aldeyra Therapeutics Inc                                                         | ALDEYRA THERAPEU                                             | CUSIP: 01438T106<br>LEI: 529900HGKY864E4Y9014 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34700 | NS      | $181134.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alector Inc                                                                      | ALECTOR INC                                                  | CUSIP: 014442107<br>LEI: 549300Z8RQOIY1JMHC25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52271 | NS      | $154722.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alerus Financial Corp                                                            | ALERUS FINANCIAL                                             | CUSIP: 01446U103<br>LEI: 5493008BXLBPPELQ3G57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11041 | NS      | $244447.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alexander & Baldwin Inc                                                          | ALEXANDER & BALD                                             | CUSIP: 014491104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     43062 | NS      | $783297.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alexander's Inc                                                                  | ALEXANDER'S INC                                              | CUSIP: 014752109<br>LEI: 549300TZM28P04U5R635 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1097 | NS      | $257235.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271109<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | EC               | CORP              | US        |    101929 | NS      | $8494762.86    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alico Inc                                                                        | ALICO INC                                                    | CUSIP: 016230104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5041 | NS      | $174721.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Align Technology Inc                                                             | ALIGN TECHNOLOGY                                             | CUSIP: 016255101<br>LEI: 549300N5YSE0U3LCP840 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40581 | NS      | $5081552.82    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alignment Healthcare Inc                                                         | ALIGNMENT HEALTH                                             | CUSIP: 01625V104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     81204 | NS      | $1417009.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alight Inc                                                                       | ALIGHT INC-CL A                                              | CUSIP: 01626W101<br>LEI: 549300600ESCO1HTVN74 | Long             | EC               | CORP              | US        |    243694 | NS      | $794442.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alkami Technology Inc                                                            | ALKAMI TECHNOLOG                                             | CUSIP: 01644J108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     35967 | NS      | $893420.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allbirds Inc                                                                     | ALLBIRDS INC-A                                               | CUSIP: 01675A208<br>LEI: 5299005VZ0KFXF1GL494 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4333 | NS      | $24568.11      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| ATI Inc                                                                          | ATI INC                                                      | CUSIP: 01741R102<br>LEI: ZW1LRE7C3H17O2ZN9B45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81523 | NS      | $6631080.82    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allegiant Travel Co                                                              | ALLEGIANT TRAVEL                                             | CUSIP: 01748X102<br>LEI: 549300JM9OZXOHWL2K18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9329 | NS      | $566923.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allegro MicroSystems Inc                                                         | ALLEGRO MICROSYS                                             | CUSIP: 01749D105<br>LEI: 54930004TGPV6DR3LE12 | Long             | EC               | CORP              | US        |     70540 | NS      | $2059768.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ALLETE Inc                                                                       | ALLETE INC                                                   | CUSIP: 018522300<br>LEI: 549300NNLSIMY6Z8OT86 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33674 | NS      | $2235953.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bread Financial Holdings Inc                                                     | BREAD FINANCIAL                                              | CUSIP: 018581108<br>LEI: 549300G8S4PO686J7H97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26515 | NS      | $1478741.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alliant Energy Corp                                                              | ALLIANT ENERGY                                               | CUSIP: 018802108<br>LEI: 5493009ML300G373MZ12 | Long             | EC               | CORP              | US        |    150128 | NS      | $10120128.48   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allient Inc                                                                      | ALLIENT INC                                                  | CUSIP: 019330109<br>LEI: 549300I2LHAWYGNBPM97 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9444 | NS      | $422619.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allison Transmission Holdings Inc                                                | ALLISON TRANSMIS                                             | CUSIP: 01973R101<br>LEI: 529900RP7DJ882LI9T83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49491 | NS      | $4200796.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allogene Therapeutics Inc                                                        | ALLOGENE THERAPE                                             | CUSIP: 019770106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     89181 | NS      | $110584.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002101<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | EC               | CORP              | US        |    154915 | NS      | $33252504.75   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | ALLY FINANCIAL I                                             | CUSIP: 02005N100<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | EC               | CORP              | US        |    162212 | NS      | $6358710.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc                                                      | ALNYLAM PHARMACE                                             | CUSIP: 02043Q107<br>LEI: 529900S3ZI14OWRJII50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76810 | NS      | $35025360.00   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alpha Metallurgical Resources Inc                                                | ALPHA METALLURGI                                             | CUSIP: 020764106<br>LEI: 254900VEBGZO2PY8R678 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6265 | NS      | $1028023.85    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC-C                                               | CUSIP: 02079K107<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2713462 | NS      | $660863670.10  | 1.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC-A                                               | CUSIP: 02079K305<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |   3420864 | NS      | $831612038.40  | 1.36%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alpha Teknova Inc                                                                | ALPHA TEKNOVA IN                                             | CUSIP: 02080L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8236 | NS      | $50980.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alphatec Holdings Inc                                                            | ALPHATEC HOLDING                                             | CUSIP: 02081G201<br>LEI: 549300EZE8CQ8K65FS24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66082 | NS      | $960832.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alpine Income Property Trust Inc                                                 | ALPINE INCOME                                                | CUSIP: 02083X103<br>LEI: 254900VQGUBS1J4C4N33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7700 | NS      | $109109.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alta Equipment Group Inc                                                         | ALTA EQUIPMENT G                                             | CUSIP: 02128L106<br>LEI: 549300DGOB28CLGS1X27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14800 | NS      | $107152.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alto Ingredients Inc                                                             | ALTO INGREDIENTS                                             | CUSIP: 021513106<br>LEI: 549300TI77MKE21DLE34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67114 | NS      | $72483.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Altimmune Inc                                                                    | ALTIMMUNE INC                                                | CUSIP: 02155H200<br>LEI: 549300EOYCQ8SW3NVE64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46812 | NS      | $176481.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Altice USA Inc                                                                   | ALTICE USA INC-A                                             | CUSIP: 02156K103<br>LEI: 54930064K3612MGCER95 | Long             | EC               | CORP              | US        |    136545 | NS      | $329073.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oklo Inc                                                                         | OKLO INC                                                     | CUSIP: 02156V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     68813 | NS      | $7681595.19    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| AlTi Global Inc                                                                  | ALTI GLOBAL INC                                              | CUSIP: 02157E106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23697 | NS      | $84361.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alto Neuroscience Inc                                                            | ALTO NEUROSCIENC                                             | CUSIP: 02157Q109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19280 | NS      | $77505.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209S103<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | EC               | CORP              | US        |    988322 | NS      | $65288551.32   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kinetik Holdings Inc                                                             | KINETIK HOLDINGS                                             | CUSIP: 02215L209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24100 | NS      | $1030034.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alumis Inc                                                                       | ALUMIS INC                                                   | CUSIP: 022307102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     41199 | NS      | $164384.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amalgamated Financial Corp                                                       | AMALGAMATED FINA                                             | CUSIP: 022671101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10985 | NS      | $298242.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135106<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | EC               | CORP              | US        |   5643812 | NS      | $1239211800.84 | 2.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ambac Financial Group Inc                                                        | AMBAC FINANCIAL                                              | CUSIP: 023139884<br>LEI: 5493000UC0RBBNDHI717 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22903 | NS      | $191011.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ambiq Micro Inc                                                                  | AMBIQ MICRO INC                                              | CUSIP: 023193105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2643 | NS      | $79078.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Amerant Bancorp Inc                                                              | AMERANT BANCORP                                              | CUSIP: 023576101<br>LEI: 54930071V6LIG79MTL10 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24085 | NS      | $464117.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| U-Haul Holding Co                                                                | U-HAUL HOLDING C                                             | CUSIP: 023586100<br>LEI: 5493003WIDMLDHYC6Y24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3553 | NS      | $202769.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| U-Haul Holding Co                                                                | U-HAUL HOLDING C                                             | CUSIP: 023586506<br>LEI: 5493003WIDMLDHYC6Y24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59456 | NS      | $3026310.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                                                  | CUSIP: 023608102<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | EC               | CORP              | US        |    159910 | NS      | $16691405.80   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ameresco Inc                                                                     | AMERESCO INC-A                                               | CUSIP: 02361E108<br>LEI: 529900NZXZGBCBXYY327 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19234 | NS      | $645877.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Airlines Group Inc                                                      | AMERICAN AIRLINE                                             | CUSIP: 02376R102<br>LEI: IWUQB36BXD6OWD6X4T14 | Long             | EC               | CORP              | US        |    388548 | NS      | $4367279.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amentum Holdings Inc                                                             | AMENTUM HOLDINGS                                             | CUSIP: 023939101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     86722 | NS      | $2076991.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                                                            | AMBIT BIOSCIENCE                                             | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800XGIU2IHQGC9504       | Long             | EC               | CORP              | US        |      1900 | NS      | $0.02          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| American Assets Trust Inc                                                        | AMERICAN ASSETS                                              | CUSIP: 024013104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     28063 | NS      | $570240.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Axle & Manufacturing Holdings Inc                                       | AMER AXLE & MFG                                              | CUSIP: 024061103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     59619 | NS      | $358310.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Battery Technology Co                                                   | AMERICAN BATTERY                                             | CUSIP: 02451V309<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     56241 | NS      | $273331.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Resources Corp                                                          | AMERICAN INFRASTRUCTURE CORP                                 | CUSIP: 02503H209<br>LEI: 549300X4SNBGP0DDRY09 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4696 | NS      | $28.18         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMERICAN ELECTRI                                             | CUSIP: 025537101<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | EC               | CORP              | US        |    314277 | NS      | $35356162.50   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Eagle Outfitters Inc                                                    | AMER EAGLE OUTF                                              | CUSIP: 02553E106<br>LEI: 5299001Z9HXK01DHW793 | Long             | EC               | CORP              | US        |     92342 | NS      | $1579971.62    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816109<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | EC               | CORP              | US        |    286673 | NS      | $95221303.68   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Financial Group Inc/OH                                                  | AMER FINL GROUP                                              | CUSIP: 025932104<br>LEI: 549300AFOM7IVKIU1G39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42207 | NS      | $6150404.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent                                                            | AMERICAN HOMES-A                                             | CUSIP: 02665T306<br>LEI: 549300ZJUO7A58PNUW40 | Long             | EC               | CORP              | US        |    184783 | NS      | $6144034.75    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMERICAN INTERNA                                             | CUSIP: 026874784<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | EC               | CORP              | US        |    325739 | NS      | $25583541.06   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Integrity Insurance G                                                   | AMERICAN INTEGRI                                             | CUSIP: 026948109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4982 | NS      | $111148.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Outdoor Brands Inc                                                      | AMERICAN OUTDOOR                                             | CUSIP: 02875D109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4281 | NS      | $37159.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Public Education Inc                                                    | AMERICAN PUBLIC                                              | CUSIP: 02913V103<br>LEI: 254900GZNX6TJQGM4S17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9471 | NS      | $373820.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Resources Corp                                                          | AMERICAN RESOURC                                             | CUSIP: 02927U208<br>LEI: 549300X4SNBGP0DDRY09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26300 | NS      | $71010.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American States Water Co                                                         | AMER STATES WATE                                             | CUSIP: 029899101<br>LEI: 529900L26LIS2V8PWM23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23590 | NS      | $1729618.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ReElement Technologies Corp                                                      | REELEMENT TECHNO                                             | CUSIP: 029CNT029<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8767 | NS      | $0.09          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| American Superconductor Corp                                                     | AMER SUPERCONDTR                                             | CUSIP: 030111207<br>LEI: 549300S9YT8Z8LOK4452 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25234 | NS      | $1498647.26    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER C                                             | CUSIP: 03027X100<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | EC               | CORP              | US        |    275574 | NS      | $52998391.68   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Vanguard Corp                                                           | AMER VANGUARD                                                | CUSIP: 030371108<br>LEI: 529900GWI78WZA5M9783 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19365 | NS      | $111155.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Water Works Co Inc                                                      | AMERICAN WATER W                                             | CUSIP: 030420103<br>LEI: 549300DXHIJQMD5WFW18 | Long             | EC               | CORP              | US        |    119366 | NS      | $16614553.54   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Well Corp                                                               | AMERICAN WELL -A                                             | CUSIP: 03044L204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8536 | NS      | $52496.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Woodmark Corp                                                           | AMER WOODMARK CO                                             | CUSIP: 030506109<br>LEI: 5299007PFSDWMA74RB56 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7867 | NS      | $525200.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| America's Car-Mart Inc/TX                                                        | AMERICA'S CAR-MA                                             | CUSIP: 03062T105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4309 | NS      | $125865.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Americold Realty Trust Inc                                                       | Americold Realty Trust Inc                                   | CUSIP: 03064D108<br>LEI: 894500O3S3W62PQPO460 | Long             | EC               | CORP              | US        |    170072 | NS      | $2081681.28    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AMERISAFE Inc                                                                    | AMERISAFE INC                                                | CUSIP: 03071H100<br>LEI: 2549002B4EXPBLGMNN22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11182 | NS      | $490218.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073E105<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | EC               | CORP              | US        |    108053 | NS      | $33769804.09   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AmeriServ Financial Inc                                                          | AMERISERV FINANC                                             | CUSIP: 03074A102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     57892 | NS      | $167886.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial Inc                                                         | AMERIPRISE FINAN                                             | CUSIP: 03076C106<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55303 | NS      | $27167598.75   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ameris Bancorp                                                                   | AMERIS BANCORP                                               | CUSIP: 03076K108<br>LEI: PBJHNT51T5V6G5UQFV42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38970 | NS      | $2856890.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ames National Corp                                                               | AMES NATL CORP                                               | CUSIP: 031001100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6500 | NS      | $131430.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AMETEK Inc                                                                       | AMETEK INC                                                   | CUSIP: 031100100<br>LEI: 549300WZDEF9KKE40E98 | Long             | EC               | CORP              | US        |    135490 | NS      | $25472120.00   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162100<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | EC               | CORP              | US        |    316170 | NS      | $89223174.00   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amicus Therapeutics Inc                                                          | AMICUS THERAPEUT                                             | CUSIP: 03152W109<br>LEI: 549300MRD1SMUTNBPQ53 | Long             | EC               | CORP              | US        |    183544 | NS      | $1446326.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amkor Technology Inc                                                             | AMKOR TECH INC                                               | CUSIP: 031652100<br>LEI: 529900VHLRTKPWZJBM84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72260 | NS      | $2052184.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amneal Pharmaceuticals Inc                                                       | AMNEAL PHARM INC                                             | CUSIP: 03168L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    104902 | NS      | $1050069.02    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP-A                                              | CUSIP: 032095101<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | EC               | CORP              | US        |    717509 | NS      | $88791738.75   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc                                                    | AMPHASTAR PHARMA                                             | CUSIP: 03209R103<br>LEI: 54930055TH0ZLSAQMJ38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19833 | NS      | $528549.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AmpliTech Group Inc                                                              | AMPLITECH GROUP                                              | CUSIP: 03211Q200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18519 | NS      | $72038.91      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Amplify Energy Corp                                                              | AMPLIFY ENERGY C                                             | CUSIP: 03212B103<br>LEI: J0TW5YQRAZXYN7VEU787 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27400 | NS      | $143850.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amplitude Inc                                                                    | AMPLITUDE-CL A                                               | CUSIP: 03213A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     50190 | NS      | $538036.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amprius Technologies Inc                                                         | AMPRIUS TECHNOLO                                             | CUSIP: 03214Q108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     59596 | NS      | $626949.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AMREP Corp                                                                       | AMREP CORP                                                   | CUSIP: 032159105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2786 | NS      | $66641.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amtech Systems Inc                                                               | AMTECH SYS INC                                               | CUSIP: 032332504<br>LEI: 5299008VRUUPETM6HZ85 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8117 | NS      | $75163.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc                                                       | AMYLYX PHARMACEU                                             | CUSIP: 03237H101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     56778 | NS      | $771613.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654105<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | EC               | CORP              | US        |    289089 | NS      | $71029167.30   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AnaptysBio Inc                                                                   | ANAPTYSBIO INC                                               | CUSIP: 032724106<br>LEI: 529900HH4WQT03IG1A12 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12700 | NS      | $388874.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anavex Life Sciences Corp                                                        | ANAVEX LIFE SCIE                                             | CUSIP: 032797300<br>LEI: 549300K1I5L8COCQ8W36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48976 | NS      | $435886.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Andersons Inc/The                                                                | ANDERSONS INC                                                | CUSIP: 034164103<br>LEI: L38MWB8MVRFV7HVJPU11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18884 | NS      | $751772.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Angel Oak Mortgage REIT Inc                                                      | ANGEL OAK MORTGA                                             | CUSIP: 03464Y108<br>LEI: 5493008M8D7W7VZZ7V36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13600 | NS      | $127432.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AngioDynamics Inc                                                                | ANGIODYNAMICS IN                                             | CUSIP: 03475V101<br>LEI: 549300W3VKC5ZKMO8C28 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22092 | NS      | $246767.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anika Therapeutics Inc                                                           | ANIKA THERAPEUTI                                             | CUSIP: 035255108<br>LEI: 529900R9LS3Z0O6QH455 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9542 | NS      | $89694.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anixa Biosciences Inc                                                            | ANIXA BIOSCIENCE                                             | CUSIP: 03528H109<br>LEI: 549300PW2C2QTAJL2D19 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12599 | NS      | $41576.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Annaly Capital Management Inc                                                    | ANNALY CAPITAL M                                             | CUSIP: 035710839<br>LEI: 2DTL0G3FPRYUT58TI025 | Long             | EC               | CORP              | US        |    373079 | NS      | $7539926.59    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Annexon Inc                                                                      | ANNEXON INC                                                  | CUSIP: 03589W102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     58962 | NS      | $179834.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Antero Resources Corp                                                            | ANTERO RESOURCES                                             | CUSIP: 03674X106<br>LEI: APVBKPOULHUX7YZLKU17 | Long             | EC               | CORP              | US        |    172365 | NS      | $5784569.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752103<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | EC               | CORP              | US        |    132182 | NS      | $42710647.84   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Antero Midstream Corp                                                            | ANTERO MIDSTREAM                                             | CUSIP: 03676B102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    198840 | NS      | $3865449.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anterix Inc                                                                      | ANTERIX INC                                                  | CUSIP: 03676C100<br>LEI: 549300QIX2QHFGIEQG40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8305 | NS      | $178308.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| APA Corp                                                                         | APA CORP                                                     | CUSIP: 03743Q108<br>LEI: 549300VCIWLRHYVSHC79 | Long             | EC               | CORP              | US        |    210937 | NS      | $5121550.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apartment Investment and Management Co                                           | APARTMENT INVEST                                             | CUSIP: 03748R747<br>LEI: 549300O8FT5GJ4RU1D57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     85801 | NS      | $680401.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apellis Pharmaceuticals Inc                                                      | APELLIS PHARMACE                                             | CUSIP: 03753U106<br>LEI: 254900HS0ZFRXXSB9D42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62296 | NS      | $1409758.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apogee Enterprises Inc                                                           | APOGEE ENTERPR                                               | CUSIP: 037598109<br>LEI: 549300579S7QW8V4IJ60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11862 | NS      | $516827.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc                                        | APOLLO COMMERCIA                                             | CUSIP: 03762U105<br>LEI: 549300E0AN7M2AQHSY29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86173 | NS      | $872932.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astrana Health Inc                                                               | ASTRANA HEALTH I                                             | CUSIP: 03763A207<br>LEI: 5493008O4R82Q4STJ936 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26132 | NS      | $740842.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL MA                                             | CUSIP: 03769M106<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | EC               | CORP              | US        |    235740 | NS      | $31417069.80   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apogee Therapeutics Inc                                                          | APOGEE THERAPEUT                                             | CUSIP: 03770N101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22967 | NS      | $912478.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Appian Corp                                                                      | APPIAN CORP-A                                                | CUSIP: 03782L101<br>LEI: 529900NIARIFW7HGU386 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25655 | NS      | $784273.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833100<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | EC               | CORP              | US        |   8726600 | NS      | $2222054158.00 | 3.64%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Appfolio Inc                                                                     | APPFOLIO INC - A                                             | CUSIP: 03783C100<br>LEI: 529900OOUUGT6JFC0S15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12147 | NS      | $3348442.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apple Hospitality REIT Inc                                                       | APPLE HOSPITALIT                                             | CUSIP: 03784Y200<br>LEI: 549300EVZAR0FBZO4F16 | Long             | EC               | CORP              | US        |    117423 | NS      | $1410250.23    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Applied Digital Corp                                                             | APPLIED DIGITAL                                              | CUSIP: 038169207<br>LEI: 2549004NE2B6RYXINZ02 | Long             | EC               | CORP              | US        |    131459 | NS      | $3015669.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Applied Industrial Technologies Inc                                              | APPLIED INDU TEC                                             | CUSIP: 03820C105<br>LEI: 549300NU173IJRC6PO38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22196 | NS      | $5794265.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL                                             | CUSIP: 038222105<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | EC               | CORP              | US        |    468228 | NS      | $95865000.72   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Applied Optoelectronics Inc                                                      | APPLIED OPTOELEC                                             | CUSIP: 03823U102<br>LEI: 529900I8U6Q5SYDNLT48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35167 | NS      | $911880.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AppLovin Corp                                                                    | APPLOVIN CO-CL A                                             | CUSIP: 03831W108<br>LEI: 549300LLVXMUAOL3SQ07 | Long             | EC               | CORP              | US        |    144668 | NS      | $103949744.72  | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AptarGroup Inc                                                                   | APTARGROUP INC                                               | CUSIP: 038336103<br>LEI: VNPEQDQFAA7IY1T2PX43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38736 | NS      | $5177453.76    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Apyx Medical Corp                                                                | APYX MEDICAL COR                                             | CUSIP: 03837C106<br>LEI: 5299009QZVYUYO082S45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21359 | NS      | $45708.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aquestive Therapeutics Inc                                                       | AQUESTIVE THERAP                                             | CUSIP: 03843E104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     62873 | NS      | $351460.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aramark                                                                          | ARAMARK                                                      | CUSIP: 03852U106<br>LEI: 549300MR6PG2DWZUIL39 | Long             | EC               | CORP              | US        |    155395 | NS      | $5967168.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arbutus Biopharma Corp                                                           | ARBUTUS BIOPHARM                                             | CUSIP: 03879J100<br>LEI: 25490064CESONAUIAS23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     97189 | NS      | $441238.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arbor Realty Trust Inc                                                           | ARBOR REALTY TRU                                             | CUSIP: 038923108<br>LEI: 549300ASFUWYQO0RW077 | Long             | EC               | CORP              | US        |    109787 | NS      | $1340499.27    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| ArcBest Corp                                                                     | ARCBEST CORP                                                 | CUSIP: 03937C105<br>LEI: 5493006S3KBNE8ZS3J23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12744 | NS      | $890423.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arcellx Inc                                                                      | ARCELLX INC                                                  | CUSIP: 03940C100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     32961 | NS      | $2706098.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Archer Aviation Inc                                                              | ARCHER AVIATIO-A                                             | CUSIP: 03945R102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    324632 | NS      | $3109974.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                                               | CUSIP: 039483102<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | EC               | CORP              | US        |    281214 | NS      | $16799724.36   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Archrock Inc                                                                     | ARCHROCK INC                                                 | CUSIP: 03957W106<br>LEI: 549300K3RIHMHDVFTL28 | Long             | EC               | CORP              | US        |     97044 | NS      | $2553227.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arcosa Inc                                                                       | ARCOSA INC                                                   | CUSIP: 039653100<br>LEI: 549300WFHLTCZV7D6V29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28887 | NS      | $2707000.77    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ardelyx Inc                                                                      | ARDELYX INC                                                  | CUSIP: 039697107<br>LEI: 549300F542QR4SXHCY32 | Long             | EC               | CORP              | US        |    137166 | NS      | $755784.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arcus Biosciences Inc                                                            | ARCUS BIOSCIENCE                                             | CUSIP: 03969F109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     35227 | NS      | $479087.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arcutis Biotherapeutics Inc                                                      | ARCUTIS BIOTHERA                                             | CUSIP: 03969K108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     64105 | NS      | $1208379.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arcturus Therapeutics Holdings Inc                                               | ARCTURUS THERAPE                                             | CUSIP: 03969T109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13374 | NS      | $246482.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ardent Health Partners Inc                                                       | ARDENT HEALTH IN                                             | CUSIP: 03980N107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13686 | NS      | $181339.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ares Management Corp                                                             | ARES MANAGEM- A                                              | CUSIP: 03990B101<br>LEI: 529900JUV61FH7B8VW38 | Long             | EC               | CORP              | US        |    121029 | NS      | $19351326.81   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arena Group Holdings Inc/The                                                     | ARENA GROUP HOLD                                             | CUSIP: 040044109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17515 | NS      | $95807.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Argan Inc                                                                        | ARGAN INC                                                    | CUSIP: 04010E109<br>LEI: 529900E4KZWBV9KGBS83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7670 | NS      | $2071283.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ares Commercial Real Estate Corp                                                 | ARES COMMERCIAL                                              | CUSIP: 04013V108<br>LEI: 549300ZNO5IWXS443S81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39600 | NS      | $178596.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arhaus Inc                                                                       | ARHAUS INC                                                   | CUSIP: 04035M102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     32331 | NS      | $343678.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arista Networks Inc                                                              | ARISTA NETWORKS                                              | CUSIP: 040413205<br>LEI: 635400H1WKBLOQERUU95 | Long             | EC               | CORP              | US        |    590592 | NS      | $86055160.32   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aris Water Solutions Inc                                                         | ARIS WATER SOL-A                                             | CUSIP: 04041L106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17685 | NS      | $436112.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arko Corp                                                                        | ARKO CORP                                                    | CUSIP: 041242108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34878 | NS      | $159392.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arlo Technologies Inc                                                            | ARLO TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 04206A101<br>LEI: 549300T4EUX2OQ75HV52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58072 | NS      | $984320.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Armada Hoffler Properties Inc                                                    | ARMADA HOFFLER P                                             | CUSIP: 04208T108<br>LEI: 549300WQRSIV6XZT9313 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48374 | NS      | $339101.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ARMOUR Residential REIT Inc                                                      | ARMOUR RESIDENTI                                             | CUSIP: 042315705<br>LEI: 549300K0WA0EJUX74V72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65379 | NS      | $976762.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Armstrong World Industries Inc                                                   | ARMSTRONG WORLD                                              | CUSIP: 04247X102<br>LEI: KXMRXXOJ88Q45Y45MG74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25395 | NS      | $4977673.95    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Array Technologies Inc                                                           | ARRAY TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 04271T100<br>LEI: 549300JM5FECYJQ85V37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     90007 | NS      | $733557.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ArriVent Biopharma Inc                                                           | ARRIVENT BIOPHAR                                             | CUSIP: 04272N102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21554 | NS      | $397671.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arrow Electronics Inc                                                            | ARROW ELECTRONIC                                             | CUSIP: 042735100<br>LEI: 549300YNNLBXT8N8R512 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30098 | NS      | $3641858.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arrow Financial Corp                                                             | ARROW FINL CORP                                              | CUSIP: 042744102<br>LEI: 2549007Z8GI9ZZIQ1817 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7799 | NS      | $220711.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc                                                    | ARROWHEAD PHARMA                                             | CUSIP: 04280A100<br>LEI: 549300O3CSB8T7OZ3D66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77797 | NS      | $2683218.53    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arteris Inc                                                                      | ARTERIS INC                                                  | CUSIP: 04302A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15000 | NS      | $151500.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Artesian Resources Corp                                                          | ARTESIAN RES-A                                               | CUSIP: 043113208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6216 | NS      | $202610.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Artisan Partners Asset Management Inc                                            | ARTISAN PARTNE-A                                             | CUSIP: 04316A108<br>LEI: 549300T1FUI6JF63XU51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39612 | NS      | $1719160.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arvinas Inc                                                                      | ARVINAS INC                                                  | CUSIP: 04335A105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     36652 | NS      | $312275.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asana Inc                                                                        | ASANA INC- CL A                                              | CUSIP: 04342Y104<br>LEI: 254900X7UAJNMLPLZ510 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52246 | NS      | $698006.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asbury Automotive Group Inc                                                      | ASBURY AUTO GRP                                              | CUSIP: 043436104<br>LEI: 549300JH4DTA7U42GL91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11671 | NS      | $2852975.95    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ashford Hospitality Trust Inc                                                    | ASHFORD HOSPITAL                                             | CUSIP: 044103794<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11483 | NS      | $67749.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ashland Inc                                                                      | ASHLAND INC                                                  | CUSIP: 044186104<br>LEI: 529900E4L9R04SB8HB11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27688 | NS      | $1326532.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aspen Aerogels Inc                                                               | ASPEN AEROGELS I                                             | CUSIP: 04523Y105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     52096 | NS      | $362588.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Assembly Biosciences Inc                                                         | ASSEMBLY BIOSCIE                                             | CUSIP: 045396207<br>LEI: 5299007Y1X8RBDFT8C40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4323 | NS      | $110668.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Assertio Holdings Inc                                                            | ASSERTIO HOLDING                                             | CUSIP: 04546C205<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     56592 | NS      | $49846.23      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Associated Banc-Corp                                                             | ASSOC BANC-CORP                                              | CUSIP: 045487105<br>LEI: 549300N3CIN473IW5094 | Long             | EC               | CORP              | US        |     94631 | NS      | $2432963.01    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Assurant Inc                                                                     | ASSURANT INC                                                 | CUSIP: 04621X108<br>LEI: H3F39CAXWQRVWURFXL38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29284 | NS      | $6342914.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astec Industries Inc                                                             | ASTEC INDUSTRIES                                             | CUSIP: 046224101<br>LEI: 5493002DO2QKHLKB2A48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13283 | NS      | $639310.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astera Labs Inc                                                                  | ASTERA LABS INC                                              | CUSIP: 04626A103<br>LEI: 529900LJL8TUEGF7HG20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77980 | NS      | $15268484.00   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astria Therapeutics Inc                                                          | ASTRIA THERAPEUT                                             | CUSIP: 04635X102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21610 | NS      | $157320.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AstroNova Inc                                                                    | ASTRONOVA INC                                                | CUSIP: 04638F108<br>LEI: 549300D8PFP62QX00223 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2465 | NS      | $25241.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Astronics Corp                                                                   | ASTRONICS CORP                                               | CUSIP: 046433108<br>LEI: 549300NNXCF8H4MSMK17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18562 | NS      | $846612.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Asure Software Inc                                                               | ASURE SOFTWARE I                                             | CUSIP: 04649U102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13700 | NS      | $112340.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atara Biotherapeutics Inc                                                        | ATARA BIOTHERAPE                                             | CUSIP: 046513206<br>LEI: 549300WBXUXZRE03MS38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2595 | NS      | $37186.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ategrity Specialty Holdings LLC                                                  | ATEGRITY SPECIAL                                             | CUSIP: 04681Y103<br>LEI: 549300KMIVG4HUBDUF07 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4703 | NS      | $92978.31      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atea Pharmaceuticals Inc                                                         | ATEA PHARMACEUTI                                             | CUSIP: 04683R106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     46519 | NS      | $134905.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atkore Inc                                                                       | ATKORE INC                                                   | CUSIP: 047649108<br>LEI: 52990002TI38AM4RPV48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19916 | NS      | $1249529.84    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atlanta Braves Holdings Inc                                                      | ATLANTA BRAVES H                                             | CUSIP: 047726104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3254 | NS      | $147959.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Atlanta Braves Holdings Inc                                                      | ATLANTA BRAVES H                                             | CUSIP: 047726302<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24196 | NS      | $1006311.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seqll Inc                                                                        | ATLANTIC INTERNA                                             | CUSIP: 048592109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15901 | NS      | $48498.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Atlantic Union Bankshares Corp                                                   | ATLANTIC UNION B                                             | CUSIP: 04911A107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     82247 | NS      | $2902496.63    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atlanticus Holdings Corp                                                         | ATLANTICUS HOLDI                                             | CUSIP: 04914Y102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2887 | NS      | $169120.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atlassian Corp                                                                   | ATLASSIAN CORP-A                                             | CUSIP: 049468101<br>LEI: 549300V7ZY5P02D2MY38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     98237 | NS      | $15688448.90   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                                                 | CUSIP: 049560105<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | EC               | CORP              | US        |     94286 | NS      | $16099334.50   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atmus Filtration Technologies Inc                                                | ATMUS FILTRATION                                             | CUSIP: 04956D107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     47113 | NS      | $2124325.17    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atossa Therapeutics Inc                                                          | ATOSSA THERAPEUT                                             | CUSIP: 04962H506<br>LEI: 549300QRKP1JTNHD2366 | Long             | EC               | CORP              | US        |     98096 | NS      | $85049.23      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AtriCure Inc                                                                     | ATRICURE INC                                                 | CUSIP: 04963C209<br>LEI: 254900B2I6GPHK2EXM59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27817 | NS      | $980549.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atomera Inc                                                                      | ATOMERA INC                                                  | CUSIP: 04965B100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16254 | NS      | $71842.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| AudioEye Inc                                                                     | AUDIOEYE INC                                                 | CUSIP: 050734201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4937 | NS      | $68426.82      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aura Biosciences Inc                                                             | AURA BIOSCIENCES                                             | CUSIP: 05153U107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26790 | NS      | $165562.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aurora Innovation Inc                                                            | AURORA INNOVATIO                                             | CUSIP: 051774107<br>LEI: 984500AB2E0D9F7D9D76 | Long             | EC               | CORP              | US        |    838412 | NS      | $4519040.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Autodesk Inc                                                                     | AUTODESK INC                                                 | CUSIP: 052769106<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | EC               | CORP              | US        |    125635 | NS      | $39910470.45   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing Inc                                                    | AUTOMATIC DATA                                               | CUSIP: 053015103<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | EC               | CORP              | US        |    238427 | NS      | $69978324.50   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                                   | AUTONATION INC                                               | CUSIP: 05329W102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19859 | NS      | $4344553.43    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332102<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9822 | NS      | $42138737.28   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avalo Therapeutics Inc                                                           | AVALO THERAPEUTI                                             | CUSIP: 05338F306<br>LEI: 549300GPK6FPJ3X8SZ39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8289 | NS      | $105353.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 053484101<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     83840 | NS      | $16195372.80   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avanos Medical Inc                                                               | AVANOS MEDICAL I                                             | CUSIP: 05350V106<br>LEI: 549300YCXWOM7NEWMQ58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26104 | NS      | $301762.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avantor Inc                                                                      | AVANTOR INC                                                  | CUSIP: 05352A100<br>LEI: 5493003VM0XB4U8YD238 | Long             | EC               | CORP              | US        |    402398 | NS      | $5021927.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc                                                  | AVEANNA HEALTHCA                                             | CUSIP: 05356F105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37675 | NS      | $334177.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AvePoint Inc                                                                     | AVEPOINT INC                                                 | CUSIP: 053604104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     90469 | NS      | $1357939.69    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avery Dennison Corp                                                              | AVERY DENNISON                                               | CUSIP: 053611109<br>LEI: 549300PW7VPFCYKLIV37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46174 | NS      | $7488037.58    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aviat Networks Inc                                                               | AVIAT NETWORKS I                                             | CUSIP: 05366Y201<br>LEI: 549300Z3X8Z4MK52CI65 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7168 | NS      | $164362.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avient Corp                                                                      | AVIENT CORP                                                  | CUSIP: 05368V106<br>LEI: SM8L9RZYIB34LNTWO040 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54006 | NS      | $1779497.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AvidXchange Holdings Inc                                                         | AVIDXCHANGE HLDG                                             | CUSIP: 05368X102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    106455 | NS      | $1059227.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avidia Bancorp Inc                                                               | AVIDIA BANCORP I                                             | CUSIP: 05369T100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11681 | NS      | $174514.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avidity Biosciences Inc                                                          | AVIDITY BIOSCIEN                                             | CUSIP: 05370A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     80713 | NS      | $3516665.41    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avis Budget Group Inc                                                            | AVIS BUDGET GROU                                             | CUSIP: 053774105<br>LEI: 529900E95812SYWMCE44 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9205 | NS      | $1478092.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avista Corp                                                                      | AVISTA CORP                                                  | CUSIP: 05379B107<br>LEI: Q0IK63NITJD6RJ47SW96 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49342 | NS      | $1865621.02    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avnet Inc                                                                        | AVNET INC                                                    | CUSIP: 053807103<br>LEI: XJI53DCPL7QABOWK4Z75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49012 | NS      | $2562347.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avita Medical Inc                                                                | AVITA MEDICAL IN                                             | CUSIP: 05380C102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18756 | NS      | $95843.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Axcelis Technologies Inc                                                         | AXCELIS TECH INC                                             | CUSIP: 054540208<br>LEI: 529900HF9B6NL1QG9F05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18873 | NS      | $1842759.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axogen Inc                                                                       | AXOGEN INC                                                   | CUSIP: 05463X106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24755 | NS      | $441629.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axon Enterprise Inc                                                              | AXON ENTERPRISE                                              | CUSIP: 05464C101<br>LEI: 549300QP2IEEGFE16681 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43757 | NS      | $31401773.48   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axsome Therapeutics Inc                                                          | AXSOME THERAPEUT                                             | CUSIP: 05464T104<br>LEI: 549300EXGR0XLRJEIB95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25218 | NS      | $3062726.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axos Financial Inc                                                               | AXOS FINANCIAL I                                             | CUSIP: 05465C100<br>LEI: 529900D8M56422GK9O25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30565 | NS      | $2587327.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elutia Inc                                                                       | ELUTIA INC                                                   | CUSIP: 05479K106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23021 | NS      | $20493.29      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| B&G Foods Inc                                                                    | B&G FOODS INC                                                | CUSIP: 05508R106<br>LEI: 549300TRW1LZMDJZAQ78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46582 | NS      | $206358.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BCB Bancorp Inc                                                                  | BCB BANCORP INC                                              | CUSIP: 055298103<br>LEI: 54930024V6Z8FYSN4291 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9368 | NS      | $81314.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bicara Therapeutics Inc                                                          | BICARA THERAPEUT                                             | CUSIP: 055477103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24407 | NS      | $385386.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc                                                 | BJ'S WHOLESALE C                                             | CUSIP: 05550J101<br>LEI: 549300UCIWH1C93V0J03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     78364 | NS      | $7307443.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BOK Financial Corp                                                               | BOK FINL CORP                                                | CUSIP: 05561Q201<br>LEI: GRI2NT5QHYW751NMR949 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12124 | NS      | $1351098.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BRT Apartments Corp                                                              | BRT APARTMENTS C                                             | CUSIP: 055645303<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5582 | NS      | $87414.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| B Riley Financial Inc                                                            | B. RILEY FINANCI                                             | CUSIP: 05580M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11394 | NS      | $68079.15      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| BTCS Inc                                                                         | BTCS INC                                                     | CUSIP: 05581M404<br>LEI: 549300HVP35DWSOZOH21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24946 | NS      | $120489.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BK Technologies Corp                                                             | BK TECHNOLOGIES                                              | CUSIP: 05587G203<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1662 | NS      | $140405.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baldwin Insurance Group Inc/The                                                  | BALDWIN INSURANC                                             | CUSIP: 05589G102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     39465 | NS      | $1113307.65    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BGSF Inc                                                                         | BGSF INC                                                     | CUSIP: 05601C105<br>LEI: 549300AUC6I9ZG3KKQ91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9700 | NS      | $68870.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BRC Inc                                                                          | BRC INC-A                                                    | CUSIP: 05601U105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     35161 | NS      | $54851.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BV Financial Inc                                                                 | BV FINANCIAL INC                                             | CUSIP: 05603E208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6407 | NS      | $103280.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BKV Corp                                                                         | BKV CORPORATION                                              | CUSIP: 05603J108<br>LEI: 549300S3T4Z01TRFU656 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10914 | NS      | $252440.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BWX Technologies Inc                                                             | BWX TECHNOLOGIES                                             | CUSIP: 05605H100<br>LEI: 549300NP85N265KWMS58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54004 | NS      | $9956717.48    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Babcock & Wilcox Enterprises Inc                                                 | BABCOCK & WILCOX                                             | CUSIP: 05614L209<br>LEI: 5493006H661OZN2C0T54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62625 | NS      | $181612.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Backblaze Inc                                                                    | BACKBLAZE INC-A                                              | CUSIP: 05637B105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23692 | NS      | $219861.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Badger Meter Inc                                                                 | BADGER METER INC                                             | CUSIP: 056525108<br>LEI: 5493002JENE20OGTUG20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17483 | NS      | $3122114.14    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Co                                                                  | BAKER HUGHES CO                                              | CUSIP: 05722G100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    578118 | NS      | $28165908.96   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bakkt Holdings Inc                                                               | BAKKT HOLDINGS I                                             | CUSIP: 05759B305<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7131 | NS      | $239958.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Balchem Corp                                                                     | BALCHEM CORP                                                 | CUSIP: 057665200<br>LEI: 549300VR70OPMHUI3557 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18805 | NS      | $2821878.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ball Corp                                                                        | BALL CORP                                                    | CUSIP: 058498106<br>LEI: 0BGI85ALH27ZJP15DY16 | Long             | EC               | CORP              | US        |    160572 | NS      | $8096040.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bally's Corp                                                                     | BALLY'S CORP                                                 | CUSIP: 05875B304<br>LEI: 549300NS4D5IK406VT62 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7797 | NS      | $86546.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BancFirst Corp                                                                   | BANCFIRST CORP                                               | CUSIP: 05945F103<br>LEI: 549300EJEHGBP4IO2J30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11026 | NS      | $1394237.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bancorp Inc/The                                                                  | BANCORP INC/THE                                              | CUSIP: 05969A105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25713 | NS      | $1925646.57    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bandwidth Inc                                                                    | BANDWIDTH INC-A                                              | CUSIP: 05988J103<br>LEI: 549300QC70JB7MUGXM66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15236 | NS      | $253984.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banc of California Inc                                                           | BANC OF CALIFORN                                             | CUSIP: 05990K106<br>LEI: 549300ZKWUJDP6LJ1X87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75446 | NS      | $1248631.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMERICA                                              | CUSIP: 060505104<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | EC               | CORP              | US        |   3924501 | NS      | $202465006.59  | 0.33%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank First Corp                                                                  | BANK FIRST CORP                                              | CUSIP: 06211J100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5853 | NS      | $710027.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Hawaii Corp                                                              | BANK OF HAWAII                                               | CUSIP: 062540109<br>LEI: 5493006Q8BQ8AD8M2U33 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24123 | NS      | $1583433.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of Marin Bancorp                                                            | BANK OF MARIN BA                                             | CUSIP: 063425102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7785 | NS      | $189019.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK NY MELLON                                               | CUSIP: 064058100<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | EC               | CORP              | US        |    414895 | NS      | $45206959.20   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank OZK                                                                         | BANK OZK                                                     | CUSIP: 06417N103<br>LEI: 549300VYK2WBD7SST478 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63692 | NS      | $3247018.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BankUnited Inc                                                                   | BANKUNITED INC                                               | CUSIP: 06652K103<br>LEI: 96OVUWEW5D4YX6PFXD91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44853 | NS      | $1711590.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bank7 Corp                                                                       | BANK7 CORP                                                   | CUSIP: 06652N107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2534 | NS      | $117248.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Banner Corp                                                                      | BANNER CORPORATI                                             | CUSIP: 06652V208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16455 | NS      | $1077802.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bankwell Financial Group Inc                                                     | BANKWELL FINANCI                                             | CUSIP: 06654A103<br>LEI: 5493004NUBQXPY84NX67 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2772 | NS      | $122661.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bar Harbor Bankshares                                                            | BAR HARBOR BNKSH                                             | CUSIP: 066849100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9406 | NS      | $286506.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barnes & Noble Education Inc                                                     | BARNES & NOBLE E                                             | CUSIP: 06777U200<br>LEI: 549300JQGDS5THBPED41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11411 | NS      | $113539.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Barrett Business Services Inc                                                    | BARRETT BUS SVCS                                             | CUSIP: 068463108<br>LEI: 529900HXB6TMG0SR9Y34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14856 | NS      | $658417.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bassett Furniture Industries Inc                                                 | BASSETT FURN                                                 | CUSIP: 070203104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5800 | NS      | $90712.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bath & Body Works Inc                                                            | Bath & Body Works Inc                                        | CUSIP: 070830104<br>LEI: GR3KVMWVCR54YWQNXU90 | Long             | EC               | CORP              | US        |    125085 | NS      | $3222189.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL INC                                              | CUSIP: 071813109<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | EC               | CORP              | US        |    304413 | NS      | $6931484.01    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BayCom Corp                                                                      | BAYCOM CORP                                                  | CUSIP: 07272M107<br>LEI: 549300UOLS54Q5ONIG33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5936 | NS      | $170660.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beachbody Co Inc/The                                                             | BEACHBODY CO INC                                             | CUSIP: 073463309<br>LEI: 529900N925Z2E0IV1L91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1936 | NS      | $11383.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beam Therapeutics Inc                                                            | BEAM THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 07373V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     54873 | NS      | $1331767.71    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beazer Homes USA Inc                                                             | BEAZER HOMES USA                                             | CUSIP: 07556Q881<br>LEI: 549300DUPYT2T0F60I45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16992 | NS      | $417153.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887109<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | EC               | CORP              | US        |    168260 | NS      | $31493224.20   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bel Fuse Inc                                                                     | BEL FUSE INC-B                                               | CUSIP: 077347300<br>LEI: 2549009L4XYDBRRY6X39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6560 | NS      | $925091.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Belden Inc                                                                       | BELDEN INC                                                   | CUSIP: 077454106<br>LEI: 68BKYO1JC791TTJHUE82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23321 | NS      | $2804816.67    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BellRing Brands Inc                                                              | BELLRING BRANDS                                              | CUSIP: 07831C103<br>LEI: 549300S3BOK5CMTS8054 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75447 | NS      | $2742498.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benchmark Electronics Inc                                                        | BENCHMARK ELECTR                                             | CUSIP: 08160H101<br>LEI: 549300W18RHYZOZKOP53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20539 | NS      | $791778.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Benitec Biopharma Inc                                                            | BENITEC BIOPHARM                                             | CUSIP: 08205P209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6452 | NS      | $90521.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bentley Systems Inc                                                              | BENTLEY SYSTEM-B                                             | CUSIP: 08265T208<br>LEI: 549300WVEHPGE0Z56F71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86598 | NS      | $4458065.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| W R Berkley Corp                                                                 | WR BERKLEY CORP                                              | CUSIP: 084423102<br>LEI: SQOAGCLKBDWNVYV1OV80 | Long             | EC               | CORP              | US        |    168058 | NS      | $12876603.96   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                           | BERKSHIRE HATH-A                                             | CUSIP: 084670108<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | EC               | CORP              | US        |        81 | NS      | $61090200.00   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                           | BERKSHIRE HATH-B                                             | CUSIP: 084670702<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | EC               | CORP              | US        |    964537 | NS      | $484911331.38  | 0.79%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beacon Financial Corp                                                            | BEACON FINANCIAL                                             | CUSIP: 084680107<br>LEI: 549300AS2OC6UMMBNO37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49350 | NS      | $1170088.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Berry Corp                                                                       | BERRY CORP                                                   | CUSIP: 08579X101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37120 | NS      | $140313.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Best Buy Co Inc                                                                  | BEST BUY CO INC                                              | CUSIP: 086516101<br>LEI: HL5XPTVRV0O8TUN5LL90 | Long             | EC               | CORP              | US        |    112304 | NS      | $8492428.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beta Bionics Inc                                                                 | BETA BIONICS INC                                             | CUSIP: 08659B102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23385 | NS      | $464659.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Better Home & Finance Holding Co                                                 | BETTER HOME & FI                                             | CUSIP: 08774B508<br>LEI: 529900VAMR5CW7WS5H57 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4778 | NS      | $268236.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Beyond Meat Inc                                                                  | BEYOND MEAT INC                                              | CUSIP: 08862E109<br>LEI: 549300XQ946NCE51DR09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42680 | NS      | $80665.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| BGC Group Inc                                                                    | BGC GROUP INC-A                                              | CUSIP: 088929104<br>LEI: 2549001IGRCG4F0RLD36 | Long             | EC               | CORP              | US        |    220541 | NS      | $2086317.86    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BigBear.ai Holdings Inc                                                          | BIGBEAR.AI HOLDI                                             | CUSIP: 08975B109<br>LEI: 549300XGCF2ELN28CS63 | Long             | EC               | CORP              | US        |    219804 | NS      | $1433122.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Commerce.com Inc                                                                 | COMMERCE.COM INC                                             | CUSIP: 08975P108<br>LEI: 549300MOVEFQ78DMPG58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42020 | NS      | $209679.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Biglari Holdings Inc                                                             | BIGLARI HOLDIN-B                                             | CUSIP: 08986R309<br>LEI: 549300GLWWSODF8TM682 | Long             | EC               | CORP              | US        |       547 | NS      | $177036.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BILL Holdings Inc                                                                | BILL HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 090043100<br>LEI: 549300IBF9VZZIGOZW63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54834 | NS      | $2904556.98    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bio-Rad Laboratories Inc                                                         | BIO-RAD LABS-A                                               | CUSIP: 090572207<br>LEI: 549300ZC1GPV35XYDK53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11001 | NS      | $3084570.39    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BioCryst Pharmaceuticals Inc                                                     | BIOCRYST PHARM                                               | CUSIP: 09058V103<br>LEI: 549300Z0INP1Z5NP6J59 | Long             | EC               | CORP              | US        |    129109 | NS      | $979937.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BioMarin Pharmaceutical Inc                                                      | BIOMARIN PHARMAC                                             | CUSIP: 09061G101<br>LEI: NSLL8ITTRR0J5HEMR848 | Long             | EC               | CORP              | US        |    113231 | NS      | $6132590.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BioLife Solutions Inc                                                            | BIOLIFE SOLUTION                                             | CUSIP: 09062W204<br>LEI: 549300G2IVCMC2TJDW72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27116 | NS      | $691729.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                                                   | CUSIP: 09062X103<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86393 | NS      | $12101931.44   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Biote Corp                                                                       | BIOTE CORP-A                                                 | CUSIP: 090683103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21603 | NS      | $64809.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bio-Techne Corp                                                                  | BIO-TECHNE CORP                                              | CUSIP: 09073M104<br>LEI: 54930073RLKQ51TILZ35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     87746 | NS      | $4881309.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Streamex Corp                                                                    | STREAMEX CORP                                                | CUSIP: 09073N300<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14438 | NS      | $83162.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bioventus Inc                                                                    | BIOVENTUS - A                                                | CUSIP: 09075A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23179 | NS      | $155067.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Biomea Fusion Inc                                                                | BIOMEA FUSION IN                                             | CUSIP: 09077A106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27618 | NS      | $55788.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BioAge Labs Inc                                                                  | BIOAGE LABS INC                                              | CUSIP: 09077V100<br>LEI: 529900NG0C40250Z7875 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16123 | NS      | $94803.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bitcoin Depot Inc                                                                | BITCOIN DEPOT IN                                             | CUSIP: 09174P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19084 | NS      | $64122.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BitMine Immersion Technologies Inc                                               | BITMINE IMMERSIO                                             | CUSIP: 09175A206<br>LEI: 254900TGJJ1D9JNAQT27 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1371 | NS      | $71196.03      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BJ's Restaurants Inc                                                             | BJ'S RESTAURANTS                                             | CUSIP: 09180C106<br>LEI: 5299000EOW66I1OJNQ23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13399 | NS      | $409071.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Black Diamond Therapeutics Inc                                                   | BLACK DIAMOND TH                                             | CUSIP: 09203E105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27000 | NS      | $102330.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113109<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43549 | NS      | $2682182.91    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Black Rock Coffee Bar Inc                                                        | BLACK ROCK COF-A                                             | CUSIP: 092244102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       945 | NS      | $22547.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blackbaud Inc                                                                    | BLACKBAUD INC                                                | CUSIP: 09227Q100<br>LEI: 54930056X3HKFMNG3754 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28826 | NS      | $1853800.06    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BlackLine Inc                                                                    | BLACKLINE INC                                                | CUSIP: 09239B109<br>LEI: 529900P9N7PK9LV5EK56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33207 | NS      | $1763291.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blackstone Mortgage Trust Inc                                                    | BLACKSTONE MOR-A                                             | CUSIP: 09257W100<br>LEI: 549300OLDJ20R2Y2UW20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     95378 | NS      | $1755908.98    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blackstone Inc                                                                   | BLACKSTONE INC                                               | CUSIP: 09260D107<br>LEI: 5299004LW4QWGZUB8Y96 | Long             | EC               | CORP              | US        |    433088 | NS      | $73993084.80   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BlackSky Technology Inc                                                          | BLACKSKY TECHNOL                                             | CUSIP: 09263B207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16466 | NS      | $331789.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Strata Critical Medical Inc                                                      | STRATA CRITICAL                                              | CUSIP: 092667104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     32828 | NS      | $166109.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                                                | CUSIP: 09290D101<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81931 | NS      | $95520894.97   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:69708088                                               | BLAIZE HOLDINGS                                              | CUSIP: 092915107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     40155 | NS      | $138534.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blend Labs Inc                                                                   | BLEND LABS INC-A                                             | CUSIP: 09352U108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    130700 | NS      | $477055.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blink Charging Co                                                                | BLINK CHARGING C                                             | CUSIP: 09354A100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     65568 | NS      | $107531.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| H&R Block Inc                                                                    | H&R BLOCK INC                                                | CUSIP: 093671105<br>LEI: 549300CE3KUCWLZBG404 | Long             | EC               | CORP              | US        |     78114 | NS      | $3950224.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bloom Energy Corp                                                                | BLOOM ENERGY C-A                                             | CUSIP: 093712107<br>LEI: 549300XB5J9BFW5JXV97 | Long             | EC               | CORP              | US        |    124444 | NS      | $10524229.08   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bloomin' Brands Inc                                                              | BLOOMIN' BRANDS                                              | CUSIP: 094235108<br>LEI: E1UJ2GO305B5FXGV7N04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39002 | NS      | $279644.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blue Bird Corp                                                                   | BLUE BIRD CORP                                               | CUSIP: 095306106<br>LEI: 5493004ZXJUUWQ65ER59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19245 | NS      | $1107549.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blue Foundry Bancorp                                                             | BLUE FOUNDRY BAN                                             | CUSIP: 09549B104<br>LEI: 5493008KPK5NJT0FNK56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11548 | NS      | $104971.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Inc                                                             | BLUE OWL CAPITAL                                             | CUSIP: 09581B103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    369568 | NS      | $6256786.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Blue Ridge Bankshares Inc                                                        | BLUE RIDGE BNKSH                                             | CUSIP: 095825105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     41854 | NS      | $177042.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BlueLinx Holdings Inc                                                            | BLUELINX HOLDING                                             | CUSIP: 09624H208<br>LEI: 549300YSX7GU28F5I540 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4788 | NS      | $349907.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bluerock Homes Trust Inc                                                         | BLUEROCK HOM                                                 | CUSIP: 09631H100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2589 | NS      | $31016.22      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                                                | CUSIP: 097023105<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | EC               | CORP              | US        |    444254 | NS      | $95883340.82   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boise Cascade Co                                                                 | BOISE CASCADE CO                                             | CUSIP: 09739D100<br>LEI: 549300Z8B8LSRHC7XA55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21660 | NS      | $1674751.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | BOOKING HOLDINGS                                             | CUSIP: 09857L108<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19069 | NS      | $102958679.63  | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boot Barn Holdings Inc                                                           | BOOT BARN HOLDIN                                             | CUSIP: 099406100<br>LEI: 529900QE1BFMYA3N4E71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18084 | NS      | $2996880.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp                                                 | BOOZ ALLEN HAMIL                                             | CUSIP: 099502106<br>LEI: 529900JPV47PIUWMA015 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73154 | NS      | $7311742.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORGWARNER INC                                               | CUSIP: 099724106<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | EC               | CORP              | US        |    126796 | NS      | $5573952.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boston Beer Co Inc/The                                                           | BOSTON BEER-A                                                | CUSIP: 100557107<br>LEI: 529900Q02MQ0DCQNRM58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4887 | NS      | $1033209.54    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boston Omaha Corp                                                                | BOSTON OMAHA -A                                              | CUSIP: 101044105<br>LEI: 54930002FEWTYF4YFF19 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17620 | NS      | $230469.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BXP Inc                                                                          | BXP INC                                                      | CUSIP: 101121101<br>LEI: 549300OF70FSEUQBT254 | Long             | EC               | CORP              | US        |     93100 | NS      | $6921054.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC                                             | CUSIP: 101137107<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | EC               | CORP              | US        |    871520 | NS      | $85086497.60   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bowhead Specialty Holdings Inc                                                   | BOWHEAD SPECIALT                                             | CUSIP: 10240L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12654 | NS      | $342164.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bowlero Corp                                                                     | LUCKY STRIKE ENT                                             | CUSIP: 10258P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8497 | NS      | $87009.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Bowman Consulting Group Ltd                                                      | BOWMAN CONSULTIN                                             | CUSIP: 103002101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8779 | NS      | $371878.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Box Inc                                                                          | BOX INC- CLASS A                                             | CUSIP: 10316T104<br>LEI: 549300KQUCPD8687YS68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81952 | NS      | $2644591.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Boyd Gaming Corp                                                                 | BOYD GAMING CORP                                             | CUSIP: 103304101<br>LEI: 254900787YGRYS2A1Z35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32493 | NS      | $2809019.85    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brady Corp                                                                       | BRADY CORP - A                                               | CUSIP: 104674106<br>LEI: 549300G2LEQOFQC8GY34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24505 | NS      | $1912125.15    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Braemar Hotels & Resorts Inc                                                     | BRAEMAR HOTELS &                                             | CUSIP: 10482B101<br>LEI: 549300JDUUEBN868C776 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41700 | NS      | $113841.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brandywine Realty Trust                                                          | BRANDYWINE RLTY                                              | CUSIP: 105368203<br>LEI: 5UZ46ZCYUFYYAC0DS831 | Long             | EC               | CORP              | US        |    109789 | NS      | $457820.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Braze Inc                                                                        | BRAZE INC-A                                                  | CUSIP: 10576N102<br>LEI: 9845007B9EDBFD37C277 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43249 | NS      | $1230001.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bridgebio Pharma Inc                                                             | BRIDGEBIO PHARMA                                             | CUSIP: 10806X102<br>LEI: 54930028YG89VTY2J114 | Long             | EC               | CORP              | US        |    101761 | NS      | $5285466.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bridgewater Bancshares Inc                                                       | BRIDGEWATER BANC                                             | CUSIP: 108621103<br>LEI: 5493001FLSBTVILKXZ71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11567 | NS      | $203579.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bright Horizons Family Solutions Inc                                             | BRIGHT HORIZONS                                              | CUSIP: 109194100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     33967 | NS      | $3687797.19    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NeueHealth Inc                                                                   | NEUEHEALTH INC                                               | CUSIP: 10920V404<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5299 | NS      | $35344.33      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brighthouse Financial Inc                                                        | BRIGHTHOUSE FINA                                             | CUSIP: 10922N103<br>LEI: 5493003T8SZSHOGGAW52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33498 | NS      | $1778073.84    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BrightView Holdings Inc                                                          | BRIGHTVIEW HOLDI                                             | CUSIP: 10948C107<br>LEI: 549300F8QN8YHVI7L866 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43737 | NS      | $586075.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brightsphere Investment Group Inc                                                | ACADIAN ASSET MA                                             | CUSIP: 10948W103<br>LEI: 5493004FTLQNQTBOP608 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16091 | NS      | $774942.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BrightSpire Capital Inc                                                          | BRIGHTSPIRE CAPI                                             | CUSIP: 10949T109<br>LEI: 549300BOIFLLMVU37752 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74965 | NS      | $407059.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BrightSpring Health Services Inc                                                 | BRIGHTSPRING HEA                                             | CUSIP: 10950A106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     58352 | NS      | $1724885.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brinker International Inc                                                        | BRINKER INTL                                                 | CUSIP: 109641100<br>LEI: 52990067JY6PBGJNTG76 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25152 | NS      | $3186255.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brink's Co/The                                                                   | BRINK'S CO/THE                                               | CUSIP: 109696104<br>LEI: XFP140TFNOQMIVFTVQ13 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23561 | NS      | $2753338.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYER SQB                                             | CUSIP: 110122108<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1195287 | NS      | $53907443.70   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bristow Group Inc                                                                | BRISTOW GROUP IN                                             | CUSIP: 11040G103<br>LEI: 5493005Q24EN3UC1PV68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13913 | NS      | $501981.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brixmor Property Group Inc                                                       | BRIXMOR PROPERTY                                             | CUSIP: 11120U105<br>LEI: 5299007UXW6Y0W2EGZ95 | Long             | EC               | CORP              | US        |    177772 | NS      | $4920728.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadridge Financial Solutions Inc                                               | BROADRIDGE FINL                                              | CUSIP: 11133T103<br>LEI: 549300KZDJZQ2YIHRC28 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68402 | NS      | $16291304.34   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadstone Net Lease Inc                                                         | BROADSTONE NET                                               | CUSIP: 11135E203<br>LEI: 549300U8D7PT70B49V21 | Long             | EC               | CORP              | US        |    105569 | NS      | $1886518.03    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135F101<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2765622 | NS      | $912406354.02  | 1.50%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Broadwind Inc                                                                    | BROADWIND INC                                                | CUSIP: 11161T207<br>LEI: 529900ATI5MMWNW41F84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22812 | NS      | $47905.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brookdale Senior Living Inc                                                      | BROOKDALE SR                                                 | CUSIP: 112463104<br>LEI: LH7MQB13NWY7CJ9VC445 | Long             | EC               | CORP              | US        |    133794 | NS      | $1133235.18    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Azenta Inc                                                                       | AZENTA INC                                                   | CUSIP: 114340102<br>LEI: 35ZN6X1ANPH25YN32Y17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22150 | NS      | $636148.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236101<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | EC               | CORP              | US        |    164580 | NS      | $15435958.20   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                                                | BROWN-FORMAN -A                                              | CUSIP: 115637100<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31284 | NS      | $841852.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                                                | BROWN-FORMAN -B                                              | CUSIP: 115637209<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | EC               | CORP              | US        |    163954 | NS      | $4439874.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bruker Corp                                                                      | BRUKER CORP                                                  | CUSIP: 116794108<br>LEI: LEBZ6VLQ6I8XB1NHVY15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63112 | NS      | $2050508.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Brunswick Corp/DE                                                                | BRUNSWICK CORP                                               | CUSIP: 117043109<br>LEI: YM4O38W15AX4YLLQKU27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38258 | NS      | $2419435.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Buckle Inc/The                                                                   | THE BUCKLE INC                                               | CUSIP: 118440106<br>LEI: 5299007IU0461T3GDL34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18177 | NS      | $1066262.82    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Build-A-Bear Workshop Inc                                                        | BUILD-A-BEAR WOR                                             | CUSIP: 120076104<br>LEI: 529900S9MWZC1UBF3D13 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7113 | NS      | $463838.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Builders FirstSource Inc                                                         | BUILDERS FIRSTSO                                             | CUSIP: 12008R107<br>LEI: 549300W0SKP6L3H7DP63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61680 | NS      | $7478700.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bumble Inc                                                                       | BUMBLE INC-A                                                 | CUSIP: 12047B105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     44421 | NS      | $270523.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Burke & Herbert Financial Services Corp                                          | BURKE & HERBERT                                              | CUSIP: 12135Y108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8192 | NS      | $505364.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Burlington Stores Inc                                                            | BURLINGTON STORE                                             | CUSIP: 122017106<br>LEI: 5299003Z37DVGKKC1W09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37250 | NS      | $9480125.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Business First Bancshares Inc                                                    | BUSINESS FIRST B                                             | CUSIP: 12326C105<br>LEI: 549300ILTC50KHDX4A08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17003 | NS      | $401440.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Butterfly Network Inc                                                            | BUTTERFLY NETWOR                                             | CUSIP: 124155102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     96873 | NS      | $186964.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BuzzFeed Inc                                                                     | BUZZFEED INC                                                 | CUSIP: 12430A300<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19525 | NS      | $33192.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Byline Bancorp Inc                                                               | BYLINE BANCORP I                                             | CUSIP: 124411109<br>LEI: 549300W7ODP4YL2H4823 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17088 | NS      | $473850.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Byrna Technologies Inc                                                           | BYRNA TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 12448X201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9277 | NS      | $205578.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| C&F Financial Corp                                                               | C & F FINANCIAL                                              | CUSIP: 12466Q104<br>LEI: 549300VFPAZLNS1R0361 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1671 | NS      | $112291.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| C3.ai Inc                                                                        | C3.AI INC-A                                                  | CUSIP: 12468P104<br>LEI: 549300YDLK0YQO5B1V80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72353 | NS      | $1254601.02    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CB Financial Services Inc                                                        | CB FINANCIAL SER                                             | CUSIP: 12479G101<br>LEI: 549300JEGYKCDOBSG664 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2171 | NS      | $72098.91      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBIZ Inc                                                                         | CBIZ INC                                                     | CUSIP: 124805102<br>LEI: 529900D5X8CFM8O1N813 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29941 | NS      | $1585675.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBL & Associates Properties Inc                                                  | CBL & ASSOC PROP                                             | CUSIP: 124830878<br>LEI: 529900EIVFBRS4PUBZ13 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10853 | NS      | $331884.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cboe Global Markets Inc                                                          | CBOE GLOBAL MARK                                             | CUSIP: 12503M108<br>LEI: 529900RLNSGA90UPEH54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61313 | NS      | $15037013.25   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CBRE Group Inc                                                                   | CBRE GROUP INC-A                                             | CUSIP: 12504L109<br>LEI: 52990016II9MJ2OSWA10 | Long             | EC               | CORP              | US        |    175206 | NS      | $27605457.36   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc                                           | CCC INTELLIGENT                                              | CUSIP: 12510Q100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    347367 | NS      | $3164513.37    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CECO Environmental Corp                                                          | CECO ENVIRONMNTL                                             | CUSIP: 125141101<br>LEI: 5493002CZCTL4HGLIY91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17471 | NS      | $894515.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CDW Corp/DE                                                                      | CDW CORP/DE                                                  | CUSIP: 12514G108<br>LEI: 9845001B052ABF0B6755 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77329 | NS      | $12316963.12   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CF Bankshares Inc                                                                | CF BANKSHARES IN                                             | CUSIP: 12520L109<br>LEI: 5493005T7GGZJKF4UK64 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3592 | NS      | $86028.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CF Industries Holdings Inc                                                       | CF INDUSTRIES HO                                             | CUSIP: 125269100<br>LEI: 529900CG8YAQFZ2JMV97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     95513 | NS      | $8567516.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| C4 Therapeutics Inc                                                              | C4 THERAPEUTICS                                              | CUSIP: 12529R107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     45085 | NS      | $100088.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CH Robinson Worldwide Inc                                                        | CH ROBINSON                                                  | CUSIP: 12541W209<br>LEI: 529900WNWN5L0OVDHA79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65933 | NS      | $8729529.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | THE CIGNA GROUP                                              | CUSIP: 125523100<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | EC               | CORP              | US        |    156860 | NS      | $45214895.00   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY CORP                                              | CUSIP: 125896100<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    175595 | NS      | $12864089.70   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CNB Financial Corp/PA                                                            | CNB FINL CORP/PA                                             | CUSIP: 126128107<br>LEI: 254900RUYUOKD91VNX69 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15699 | NS      | $379915.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CRA International Inc                                                            | CRA INTERNATIONA                                             | CUSIP: 12618T105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3597 | NS      | $750082.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CNO Financial Group Inc                                                          | CNO FINANCIAL GR                                             | CUSIP: 12621E103<br>LEI: 11XPYHB76MPM4Y4P2897 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54248 | NS      | $2145508.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CS Disco Inc                                                                     | CS DISCO INC                                                 | CUSIP: 126327105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18036 | NS      | $116512.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSG Systems International Inc                                                    | CSG SYSTEMS INTL                                             | CUSIP: 126349109<br>LEI: 549300D7FJZUOHHXUA81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16632 | NS      | $1070768.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CPI Card Group Inc                                                               | CPI CARD GROUP I                                             | CUSIP: 12634H200<br>LEI: 54930087HHJ1VWIJK062 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3680 | NS      | $55715.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSP Inc                                                                          | CSP INC                                                      | CUSIP: 126389105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3721 | NS      | $42977.55      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSW Industrials Inc                                                              | CSW INDUSTRI INC                                             | CUSIP: 126402106<br>LEI: 549300SYOEO3RVQ7FB83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9719 | NS      | $2359287.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408103<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1096568 | NS      | $38939129.68   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CTS Corp                                                                         | CTS CORP                                                     | CUSIP: 126501105<br>LEI: 549300YV1HQLBVHOI649 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18505 | NS      | $739089.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CNX Resources Corp                                                               | CNX RESOURCES CO                                             | CUSIP: 12653C108<br>LEI: 549300JK3KH8PWM3B226 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79371 | NS      | $2549396.52    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CVB Financial Corp                                                               | CVB FINANCIAL                                                | CUSIP: 126600105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     74452 | NS      | $1407887.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CVR Energy Inc                                                                   | CVR ENERGY INC                                               | CUSIP: 12662P108<br>LEI: 529900SOYZIXZBTXB558 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18056 | NS      | $658682.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CVRx Inc                                                                         | CVRX INC                                                     | CUSIP: 126638105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13772 | NS      | $111140.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650100<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    745311 | NS      | $56188996.29   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cabaletta Bio Inc                                                                | CABALETTA BIO IN                                             | CUSIP: 12674W109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     49170 | NS      | $115057.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cable One Inc                                                                    | CABLE ONE INC                                                | CUSIP: 12685J105<br>LEI: 549300648QS85T0XSH18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2861 | NS      | $506540.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cabot Corp                                                                       | CABOT CORP                                                   | CUSIP: 127055101<br>LEI: K05C0SER542GQ6VLRO68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31284 | NS      | $2379148.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY I                                             | CUSIP: 127097103<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | EC               | CORP              | US        |    425785 | NS      | $10069815.25   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CACI International Inc                                                           | CACI INTL-A                                                  | CUSIP: 127190304<br>LEI: SYRPI2D1O9WRTS2WX210 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13025 | NS      | $6496609.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cactus Inc                                                                       | CACTUS INC- A                                                | CUSIP: 127203107<br>LEI: 549300J3T8C9F8QFKV08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41310 | NS      | $1630505.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems Inc                                                       | CADENCE DESIGN                                               | CUSIP: 127387108<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | EC               | CORP              | US        |    160032 | NS      | $56212840.32   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cadence Bank                                                                     | CADENCE BANK                                                 | CUSIP: 12740C103<br>LEI: Q7C315HKI8VX0SSKBS64 | Long             | EC               | CORP              | US        |    105567 | NS      | $3962985.18    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cadiz Inc                                                                        | CADIZ INC                                                    | CUSIP: 127537207<br>LEI: 549300PFFIS1TCKZS151 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31280 | NS      | $147641.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cadre Holdings Inc                                                               | CADRE HOLDINGS I                                             | CUSIP: 12763L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17181 | NS      | $627278.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caesars Entertainment Inc                                                        | CAESARS ENTERTAI                                             | CUSIP: 12769G100<br>LEI: 549300FA4CTCW903Y781 | Long             | EC               | CORP              | US        |    117650 | NS      | $3179491.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cal-Maine Foods Inc                                                              | CAL-MAINE FOODS                                              | CUSIP: 128030202<br>LEI: 549300NHE5WMIEIEMF53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24337 | NS      | $2290111.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Calavo Growers Inc                                                               | CALAVO GROWERS I                                             | CUSIP: 128246105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9390 | NS      | $241698.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caleres Inc                                                                      | CALERES INC                                                  | CUSIP: 129500104<br>LEI: JFU6RQQJ8Z1CPOLBXQ18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20439 | NS      | $266524.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| California Resources Corp                                                        | CALIFORNIA RESOU                                             | CUSIP: 13057Q305<br>LEI: 5493003Q8F0T4F4YMR48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42342 | NS      | $2251747.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| California Water Service Group                                                   | CALIF WATER SRVC                                             | CUSIP: 130788102<br>LEI: 529900QABDOBU6UVRQ36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30592 | NS      | $1403866.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Calix Inc                                                                        | CALIX INC                                                    | CUSIP: 13100M509<br>LEI: 5299002RQRZ4SXSCSJ58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34311 | NS      | $2105666.07    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Topgolf Callaway Brands Corp                                                     | TOPGOLF CALLAWAY                                             | CUSIP: 131193104<br>LEI: 5493005UB0KFRKBPCU72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72514 | NS      | $688883.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Calumet Inc                                                                      | CALUMET INC                                                  | CUSIP: 131428104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     49286 | NS      | $899469.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Camden National Corp                                                             | CAMDEN NATIONAL                                              | CUSIP: 133034108<br>LEI: 549300ZVEDL2L8UW4F28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8679 | NS      | $334922.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Camden Property Trust                                                            | CAMDEN PROP TR                                               | CUSIP: 133131102<br>LEI: 5493002MYX22OHYJBD89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62559 | NS      | $6680050.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELL'S C                                             | CUSIP: 134429109<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | EC               | CORP              | US        |    113798 | NS      | $3593740.84    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Camping World Holdings Inc                                                       | CAMPING WORLD-A                                              | CUSIP: 13462K109<br>LEI: 549300E828QQI7MWI432 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31720 | NS      | $500858.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Candel Therapeutics Inc                                                          | CANDEL THERAPEUT                                             | CUSIP: 137404109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17160 | NS      | $87516.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Cannae Holdings Inc                                                              | CANNAE HOLDINGS                                              | CUSIP: 13765N107<br>LEI: 549300OGRF1ICI7D2V77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30271 | NS      | $554262.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cantaloupe Inc                                                                   | CANTALOUPE INC                                               | CUSIP: 138103106<br>LEI: 529900O54DBQQVWO9Q85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36293 | NS      | $383617.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capital City Bank Group Inc                                                      | CAP CITY BANK                                                | CUSIP: 139674105<br>LEI: 254900NVLVUJQZKTQE82 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7094 | NS      | $296458.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capital Bancorp Inc                                                              | CAPITAL BANCORP                                              | CUSIP: 139737100<br>LEI: 549300LQKYGWQ7VP0C75 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5836 | NS      | $186168.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINA                                             | CUSIP: 14040H105<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | EC               | CORP              | US        |    375932 | NS      | $79915624.56   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sonida Senior Living Inc                                                         | SONIDA SENIOR LI                                             | CUSIP: 140475203<br>LEI: 254900YX6LQ8K1N8PZ90 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6041 | NS      | $167456.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capitol Federal Financial Inc                                                    | CAPITOL FEDERAL                                              | CUSIP: 14057J101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     73045 | NS      | $463835.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capricor Therapeutics Inc                                                        | CAPRICOR THERAPE                                             | CUSIP: 14070B309<br>LEI: 5493002ZI5PDLXV4DX14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22929 | NS      | $165318.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Cara Therapeutics Inc                                                            | TVARDI THERAPEUT                                             | CUSIP: 140755307<br>LEI: 549300COVOY41P0GZ881 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3444 | NS      | $134212.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Cardiff Oncology Inc                                                             | CARDIFF ONCOLOGY                                             | CUSIP: 14147L108<br>LEI: 549300AHOLZBHHYFWP04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24797 | NS      | $51081.82      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149Y108<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | EC               | CORP              | US        |    140054 | NS      | $21982875.84   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cardlytics Inc                                                                   | CARDLYTICS INC                                               | CUSIP: 14161W105<br>LEI: 549300JETJBH94EIPC66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23301 | NS      | $56621.43      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CareDx Inc                                                                       | CAREDX INC                                                   | CUSIP: 14167L103<br>LEI: 549300NQOFKL9NON0U06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31343 | NS      | $455727.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CareCloud Inc                                                                    | CARECLOUD INC                                                | CUSIP: 14167R100<br>LEI: 549300GEO5Y45G5I3070 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21768 | NS      | $69875.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CareTrust REIT Inc                                                               | CARETRUST REI                                                | CUSIP: 14174T107<br>LEI: 5493001NVXE2B9GPLU96 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130826 | NS      | $4537045.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cargurus Inc                                                                     | CARGURUS INC                                                 | CUSIP: 141788109<br>LEI: 54930027BKQN6B7X7G78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46981 | NS      | $1749102.63    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caribou Biosciences Inc                                                          | CARIBOU BIOSCIEN                                             | CUSIP: 142038108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     65200 | NS      | $151916.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Caris Life Sciences Inc                                                          | CARIS LIFE SCIEN                                             | CUSIP: 142152107<br>LEI: 549300LX5LO78M5VPY43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1005 | NS      | $30401.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC                                             | CUSIP: 142339100<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25264 | NS      | $8310845.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carlsmed Inc                                                                     | CARLSMED INC                                                 | CUSIP: 14280C105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1393 | NS      | $18652.27      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CarMax Inc                                                                       | CARMAX INC                                                   | CUSIP: 143130102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     89087 | NS      | $3997333.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carlyle Group Inc/The                                                            | CARLYLE GROUP IN                                             | CUSIP: 14316J108<br>LEI: 529900NGGVF94UK6PG95 | Long             | EC               | CORP              | US        |    150237 | NS      | $9419859.90    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carnival Corp                                                                    | CARNIVAL CORP                                                | CUSIP: 143658300<br>LEI: F1OF2ZSX47CR0BCWA982 | Long             | EC               | CORP              | US        |    614842 | NS      | $17775082.22   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carriage Services Inc                                                            | CARRIAGE SERVICE                                             | CUSIP: 143905107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8479 | NS      | $377654.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carpenter Technology Corp                                                        | CARPENTER TECH                                               | CUSIP: 144285103<br>LEI: DX6I6ZD3X5WNNCDJKP85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28006 | NS      | $6876593.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOB                                                 | CUSIP: 14448C104<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | EC               | CORP              | US        |    474568 | NS      | $28331709.60   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cars.com Inc                                                                     | CARS.COM INC                                                 | CUSIP: 14575E105<br>LEI: 5493002G6J07LNGX4M98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36500 | NS      | $446030.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carter Bankshares Inc                                                            | CARTER BANKSHARE                                             | CUSIP: 146103106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11673 | NS      | $226572.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carter's Inc                                                                     | CARTER'S INC                                                 | CUSIP: 146229109<br>LEI: 5299003WAQK4R3L3ZU36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20980 | NS      | $592055.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sila Realty Trust Inc                                                            | SILA REALTY TRUS                                             | CUSIP: 146280508<br>LEI: 549300HXH142HWKKSW59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31370 | NS      | $787387.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carvana Co                                                                       | CARVANA CO                                                   | CUSIP: 146869102<br>LEI: 5493003WEAK2PJ5WS063 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76993 | NS      | $29044839.32   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Casella Waste Systems Inc                                                        | CASELLA WASTE                                                | CUSIP: 147448104<br>LEI: 8EU0XUFVJ48U37IIDH51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37057 | NS      | $3515968.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Casey's General Stores Inc                                                       | CASEY'S GENERAL                                              | CUSIP: 147528103<br>LEI: 549300CAFWSI86V66Q65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21668 | NS      | $12249353.76   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cass Information Systems Inc                                                     | CASS INFORMATION                                             | CUSIP: 14808P109<br>LEI: 549300G7XPIPR7SJ2F38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6831 | NS      | $268663.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cassava Sciences Inc                                                             | CASSAVA SCIENCES                                             | CUSIP: 14817C107<br>LEI: 529900XA0UG5JXABYF08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27129 | NS      | $78945.39      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Castellum Inc                                                                    | CASTELLUM INC                                                | CUSIP: 14838T204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     67568 | NS      | $73649.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Castle Biosciences Inc                                                           | CASTLE BIOSCIENC                                             | CUSIP: 14843C105<br>LEI: 2549007M2Q4HLR1XD252 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14066 | NS      | $320282.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc                                                     | CATALYST PHARMAC                                             | CUSIP: 14888U101<br>LEI: 5299004O0R5XXLA5H544 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69357 | NS      | $1366332.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cava Group Inc                                                                   | CAVA GROUP INC                                               | CUSIP: 148929102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     58523 | NS      | $3535374.43    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gyre Therapeutics Inc                                                            | CATALYST BIOSCIENCES INC - CVR (JAN 2023)                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TE6BBPJ0S88K48       | Long             | EC               | CORP              | US        |     23975 | NS      | $2397.50       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123101<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | EC               | CORP              | US        |    275453 | NS      | $131432398.95  | 0.22%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cathay General Bancorp                                                           | CATHAY GENERAL B                                             | CUSIP: 149150104<br>LEI: 549300K1SLJ8C97H5L68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39581 | NS      | $1900283.81    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cato Corp/The                                                                    | CATO CORP-A                                                  | CUSIP: 149205106<br>LEI: 529900R4SJUY7GCUU865 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16234 | NS      | $68345.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cavco Industries Inc                                                             | CAVCO INDUSTRIES                                             | CUSIP: 149568107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4649 | NS      | $2699813.77    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CEL-SCI Corp                                                                     | CEL-SCI CORP                                                 | CUSIP: 150837706<br>LEI: 549300FIWOFSETIVMI17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7317 | NS      | $67316.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Celanese Corp                                                                    | CELANESE CORP                                                | CUSIP: 150870103<br>LEI: 549300FHJQTDPPN41627 | Long             | EC               | CORP              | US        |     64411 | NS      | $2710414.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Celcuity Inc                                                                     | CELCUITY INC                                                 | CUSIP: 15102K100<br>LEI: 25490070W7UU7W2SEY87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22756 | NS      | $1124146.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Celldex Therapeutics Inc                                                         | CELLDEX THERAPEU                                             | CUSIP: 15117B202<br>LEI: 529900F018DMYWH38923 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40980 | NS      | $1060152.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Celsius Holdings Inc                                                             | CELSIUS HOLDINGS                                             | CUSIP: 15118V207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    106312 | NS      | $6111876.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                                                 | CUSIP: 15135B101<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | EC               | CORP              | US        |    286611 | NS      | $10226280.48   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189T107<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | EC               | CORP              | US        |    384822 | NS      | $14931093.60   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centerspace                                                                      | CENTERSPACE                                                  | CUSIP: 15202L107<br>LEI: 5493002LG2SH9EEHT720 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10400 | NS      | $612560.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Central Garden & Pet Co                                                          | CENTRAL GARDEN                                               | CUSIP: 153527106<br>LEI: 5493004DVZLD37DJ0H83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3821 | NS      | $124755.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Central Garden & Pet Co                                                          | CENTRAL GARDEN-A                                             | CUSIP: 153527205<br>LEI: 5493004DVZLD37DJ0H83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29983 | NS      | $885397.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Central Pacific Financial Corp                                                   | CENTRAL PACIFIC                                              | CUSIP: 154760409<br>LEI: 549300W3YEAOZ4KGG849 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15648 | NS      | $474760.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centuri Holdings Inc                                                             | CENTURI HOLDINGS                                             | CUSIP: 155923105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     52430 | NS      | $1109943.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Century Aluminum Co                                                              | CENTURY ALUMINUM                                             | CUSIP: 156431108<br>LEI: 549300U5ODNGEYWKSW73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30544 | NS      | $896771.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Centrus Energy Corp                                                              | CENTRUS ENERGY-A                                             | CUSIP: 15643U104<br>LEI: 549300G6VDK9G8276661 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9826 | NS      | $3046747.82    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Century Casinos Inc                                                              | CENTURY CASINOS                                              | CUSIP: 156492100<br>LEI: 549300H2L4Y24HXY7M50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15363 | NS      | $40097.43      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Century Communities Inc                                                          | CENTURY COMMUNIT                                             | CUSIP: 156504300<br>LEI: 5299002QMB2O7ZL1CA26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16209 | NS      | $1027164.33    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cerence Inc                                                                      | CERENCE INC                                                  | CUSIP: 156727109<br>LEI: 5493002WL2W5WMS89568 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21274 | NS      | $265074.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dayforce Inc                                                                     | DAYFORCE INC                                                 | CUSIP: 15677J108<br>LEI: 549300T64GVCHFJ8L449 | Long             | EC               | CORP              | US        |     89041 | NS      | $6134034.49    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ceribell Inc                                                                     | CERIBELL INC                                                 | CUSIP: 15678C102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13253 | NS      | $152276.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Certara Inc                                                                      | CERTARA INC                                                  | CUSIP: 15687V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     68387 | NS      | $835689.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CG oncology Inc                                                                  | CG ONCOLOGY INC                                              | CUSIP: 156944100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     40878 | NS      | $1646565.84    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cerus Corp                                                                       | CERUS CORP                                                   | CUSIP: 157085101<br>LEI: 254900BIEY9XIDA04Q21 | Long             | EC               | CORP              | US        |    109208 | NS      | $173640.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CEVA Inc                                                                         | CEVA INC                                                     | CUSIP: 157210105<br>LEI: 529900G9T7CVU2J2VU73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13214 | NS      | $348981.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ChargePoint Holdings Inc                                                         | CHARGEPOINT HOLD                                             | CUSIP: 15961R303<br>LEI: 254900DVN9TAC2GIPG25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11650 | NS      | $127218.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Charles River Laboratories International Inc                                     | CHARLES RIVER LA                                             | CUSIP: 159864107<br>LEI: 549300BSQ0R4UZ5KX287 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29405 | NS      | $4600706.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chart Industries Inc                                                             | CHART INDUSTRIES                                             | CUSIP: 16115Q308<br>LEI: EM7QGKC1GYOF3LSZSL80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26622 | NS      | $5328393.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charter Communications Inc                                                       | CHARTER COMMUN-A                                             | CUSIP: 16119P108<br>LEI: 0J0XRGZE3PBRFEZ7MV65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51939 | NS      | $14288678.60   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chatham Lodging Trust                                                            | CHATHAM LODGING                                              | CUSIP: 16208T102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27755 | NS      | $186236.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cheesecake Factory Inc/The                                                       | CHEESECAKE FACTO                                             | CUSIP: 163072101<br>LEI: 529900872XMLK10SY247 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26252 | NS      | $1434409.28    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chefs' Warehouse Inc/The                                                         | CHEFS WAREHOUSE                                              | CUSIP: 163086101<br>LEI: 549300JYEDC8C547E980 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21771 | NS      | $1269902.43    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chegg Inc                                                                        | CHEGG INC                                                    | CUSIP: 163092109<br>LEI: 549300AKX7O8JG0O3G77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61656 | NS      | $93100.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chemed Corp                                                                      | CHEMED CORP                                                  | CUSIP: 16359R103<br>LEI: 54930020031IDJT2IM79 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8705 | NS      | $3897576.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chemours Co/The                                                                  | CHEMOURS CO                                                  | CUSIP: 163851108<br>LEI: 549300M1BOLNXL8DOV14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86985 | NS      | $1377842.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chemung Financial Corp                                                           | CHEMUNG FINL CRP                                             | CUSIP: 164024101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2549 | NS      | $133873.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Inc                                                              | CHENIERE ENERGY                                              | CUSIP: 16411R208<br>LEI: MIHC87W9WTYSYZWV1J40 | Long             | EC               | CORP              | US        |    122582 | NS      | $28804318.36   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cherry Hill Mortgage Investment Corp                                             | CHERRY HILL MORT                                             | CUSIP: 164651101<br>LEI: 254900SBI2EPU32HAT29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29631 | NS      | $70818.09      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Expand Energy Corp                                                               | EXPAND ENERGY CO                                             | CUSIP: 165167735<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | EC               | CORP              | US        |    133462 | NS      | $14179002.88   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chesapeake Utilities Corp                                                        | CHESAPEAKE UTIL                                              | CUSIP: 165303108<br>LEI: 254900WW0FDCKAOCKE74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14312 | NS      | $1927683.28    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chevron Corp                                                                     | CHEVRON CORP                                                 | CUSIP: 166764100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |   1144424 | NS      | $177717602.96  | 0.29%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chewy Inc                                                                        | CHEWY INC- CL A                                              | CUSIP: 16679L109<br>LEI: 254900NPQSTG9I422879 | Long             | EC               | CORP              | US        |    115435 | NS      | $4669345.75    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc                                         | CHICAGO ATLANTIC                                             | CUSIP: 167239102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8900 | NS      | $113831.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chimera Investment Corp                                                          | CHIMERA INV CORP                                             | CUSIP: 16934Q802<br>LEI: 2JBBQFJOL123LOUBE657 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46032 | NS      | $608543.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chime Financial Inc                                                              | CHIME FINANCI-A                                              | CUSIP: 16935C109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2046 | NS      | $41267.82      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Chipotle Mexican Grill Inc                                                       | CHIPOTLE MEXICAN                                             | CUSIP: 169656105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    787455 | NS      | $30860361.45   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Choice Hotels International Inc                                                  | CHOICE HOTELS                                                | CUSIP: 169905106<br>LEI: 5493003CYRY5RFGTIR97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14649 | NS      | $1566124.59    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| ChoiceOne Financial Services Inc                                                 | SCHOICEONE FINL                                              | CUSIP: 170386106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7316 | NS      | $211871.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ChromaDex Corp                                                                   | NIAGEN BIOSCIENC                                             | CUSIP: 171077407<br>LEI: 529900OPI7B8JPXCVS70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38737 | NS      | $361416.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pelthos Therapeutics Inc                                                         | PELTHOS THERAPEU                                             | CUSIP: 171126204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       808 | NS      | $22624.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Church & Dwight Co Inc                                                           | CHURCH & DWIGHT                                              | CUSIP: 171340102<br>LEI: POOXSI30AWAQGYJZC921 | Long             | EC               | CORP              | US        |    141094 | NS      | $12364067.22   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Churchill Downs Inc                                                              | CHURCHILL DOWNS                                              | CUSIP: 171484108<br>LEI: 529900FODTBQC8MIS994 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37479 | NS      | $3635837.79    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cidara Therapeutics Inc                                                          | CIDARA THERAPEUT                                             | CUSIP: 171757206<br>LEI: 549300IHQ9Z7RI1X2D22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14373 | NS      | $1376358.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ciena Corp                                                                       | CIENA CORP                                                   | CUSIP: 171779309<br>LEI: W0CZ7N0GH8UIGXDM1H41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     83647 | NS      | $12184858.49   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cincinnati Financial Corp                                                        | CINCINNATI FIN                                               | CUSIP: 172062101<br>LEI: 254900Q4WEDMZBOZ0002 | Long             | EC               | CORP              | US        |     91720 | NS      | $14500932.00   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cinemark Holdings Inc                                                            | CINEMARK HOLDING                                             | CUSIP: 17243V102<br>LEI: 549300LL2QMPTYIE0K55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61947 | NS      | $1735754.94    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Cipher Mining Inc                                                                | CIPHER MINING IN                                             | CUSIP: 17253J106<br>LEI: 254900QABG5HCQZ28A17 | Long             | EC               | CORP              | US        |    174602 | NS      | $2198239.18    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Circle Internet Group Inc                                                        | CIRCLE INTERNET                                              | CUSIP: 172573107<br>LEI: 254900HFVVR6NPMQVN93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31351 | NS      | $4156515.58    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Cirrus Logic Inc                                                                 | CIRRUS LOGIC INC                                             | CUSIP: 172755100<br>LEI: 549300NKSJEM5ZZSSV18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30489 | NS      | $3819966.81    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275R102<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2096493 | NS      | $143442051.06  | 0.24%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cintas Corp                                                                      | CINTAS CORP                                                  | CUSIP: 172908105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    201079 | NS      | $41273475.54   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citizens & Northern Corp                                                         | CITIZENS & NORTH                                             | CUSIP: 172922106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8711 | NS      | $172564.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967424<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1082542 | NS      | $109878013.00  | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citi Trends Inc                                                                  | CITI TRENDS INC                                              | CUSIP: 17306X102<br>LEI: 529900D06Q0FPHV34S87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1744 | NS      | $54116.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FINANCI                                             | CUSIP: 174610105<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | EC               | CORP              | US        |    237319 | NS      | $12615878.04   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Services Inc                                                  | CITIZENS FINL SV                                             | CUSIP: 174615104<br>LEI: 5493005JSTWQNVUE0825 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3068 | NS      | $184939.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citizens Inc/TX                                                                  | CITIZENS INC                                                 | CUSIP: 174740100<br>LEI: 549300Z39SMLUE3VF522 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31480 | NS      | $165270.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Citizens Community Bancorp Inc/WI                                                | CITIZENS COMMUNI                                             | CUSIP: 174903104<br>LEI: 549300VKLJAF4WABEF16 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5554 | NS      | $89252.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| City Holding Co                                                                  | CITY HOLDING CO                                              | CUSIP: 177835105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8556 | NS      | $1059831.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| City Office REIT Inc                                                             | CITY OFFICE REIT                                             | CUSIP: 178587101<br>LEI: 5493003J7157VP25NL57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23669 | NS      | $164736.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Civista Bancshares Inc                                                           | CIVISTA BANCSHAR                                             | CUSIP: 178867107<br>LEI: 5493001LX61Z2UVYSC48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10435 | NS      | $211934.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Civitas Resources Inc                                                            | CIVITAS RESOURCE                                             | CUSIP: 17888H103<br>LEI: IIVIHPH28S64K95M2381 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53582 | NS      | $1741415.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Claros Mortgage Trust Inc                                                        | CLAROS MORTGAGE                                              | CUSIP: 18270D106<br>LEI: 549300Z9LU2CZ3K30C16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79600 | NS      | $264272.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clarus Corp                                                                      | CLARUS CORP                                                  | CUSIP: 18270P109<br>LEI: 549300PKSLI6PT0ULL72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21337 | NS      | $74679.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clean Harbors Inc                                                                | CLEAN HARBORS                                                | CUSIP: 184496107<br>LEI: 5493000SJVZVZJKHJF48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28424 | NS      | $6600621.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clean Energy Fuels Corp                                                          | CLEAN ENERGY FUE                                             | CUSIP: 184499101<br>LEI: 549300MTQB4VUAOPMF71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     88725 | NS      | $228910.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cleanspark Inc                                                                   | CLEANSPARK INC                                               | CUSIP: 18452B209<br>LEI: 254900VO7KBRJQDGY810 | Long             | EC               | CORP              | US        |    158052 | NS      | $2291754.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc                                               | CLEAR CHANNEL OU                                             | CUSIP: 18453H106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    181601 | NS      | $286929.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clear Secure Inc                                                                 | CLEAR SECURE I-A                                             | CUSIP: 18467V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     53597 | NS      | $1789067.86    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clearfield Inc                                                                   | CLEARFIELD INC                                               | CUSIP: 18482P103<br>LEI: 529900M4S2OQ1ADPR537 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6525 | NS      | $224329.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ClearPoint Neuro Inc                                                             | CLEARPOINT NEURO                                             | CUSIP: 18507C103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17134 | NS      | $373349.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clearwater Analytics Holdings Inc                                                | CLEARWATER AN-A                                              | CUSIP: 185123106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    169735 | NS      | $3058624.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clearwater Paper Corp                                                            | CLEARWATER                                                   | CUSIP: 18538R103<br>LEI: 549300HCVV19GXN4P292 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8076 | NS      | $167657.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clearway Energy Inc                                                              | CLEARWAY ENERG-A                                             | CUSIP: 18539C105<br>LEI: 549300LHAZ9HA9G3XC48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38729 | NS      | $1042971.97    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clearway Energy Inc                                                              | CLEARWAY ENERG-C                                             | CUSIP: 18539C204<br>LEI: 549300LHAZ9HA9G3XC48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31889 | NS      | $900864.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cleveland-Cliffs Inc                                                             | CLEVELAND-CLIFFS                                             | CUSIP: 185899101<br>LEI: 549300TM2WLI2BJMDD86 | Long             | EC               | CORP              | US        |    288697 | NS      | $3522103.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                                    | CLOROX CO                                                    | CUSIP: 189054109<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71952 | NS      | $8871681.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Clover Health Investments Corp                                                   | CLOVER HEALTH IN                                             | CUSIP: 18914F103<br>LEI: 5493000HLYOYQU6LK133 | Long             | EC               | CORP              | US        |    230600 | NS      | $705636.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cloudflare Inc                                                                   | CLOUDFLARE INC-A                                             | CUSIP: 18915M107<br>LEI: 5493007DY18BGNLDWU14 | Long             | EC               | CORP              | US        |    174367 | NS      | $37417414.53   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coastal Financial Corp/WA                                                        | COASTAL FINANCIA                                             | CUSIP: 19046P209<br>LEI: 549300XG5L36T6IU0B47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7483 | NS      | $809436.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Consolidated Inc                                                       | COCA-COLA CONSOL                                             | CUSIP: 191098102<br>LEI: 57VG5X0E00X0QJU7CQ58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29696 | NS      | $3479183.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216100<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2027822 | NS      | $134485155.04  | 0.22%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Codexis Inc                                                                      | CODEXIS INC                                                  | CUSIP: 192005106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     46017 | NS      | $112281.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coeur Mining Inc                                                                 | COEUR MINING INC                                             | CUSIP: 192108504<br>LEI: 5493003AVK173D48DR70 | Long             | EC               | CORP              | US        |    357976 | NS      | $6715629.76    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cogent Communications Holdings Inc                                               | COGENT COMMUNICA                                             | CUSIP: 19239V302<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27000 | NS      | $1035450.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cogent Biosciences Inc                                                           | COGENT BIOSCIENC                                             | CUSIP: 19240Q201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     77618 | NS      | $1114594.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cognex Corp                                                                      | COGNEX CORP                                                  | CUSIP: 192422103<br>LEI: 549300JQTYZCLC43S226 | Long             | EC               | CORP              | US        |     99934 | NS      | $4527010.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cognition Therapeutics Inc                                                       | COGNITION THERAP                                             | CUSIP: 19243B102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     38785 | NS      | $52359.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cognizant Technology Solutions Corp                                              | COGNIZANT TECH-A                                             | CUSIP: 192446102<br>LEI: 5493006IEVQEFQO40L83 | Long             | EC               | CORP              | US        |    285880 | NS      | $19173971.60   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cohen & Steers Inc                                                               | COHEN & STEERS                                               | CUSIP: 19247A100<br>LEI: 549300XXIA338A0X2K65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16444 | NS      | $1078890.84    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coherent Corp                                                                    | COHERENT CORP                                                | CUSIP: 19247G107<br>LEI: 549300O5C25A0MMHHU33 | Long             | EC               | CORP              | US        |     92166 | NS      | $9928121.52    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coherus Oncology Inc                                                             | COHERUS ONCOLOGY                                             | CUSIP: 19249H103<br>LEI: 5493007IL8W5MV932D26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65031 | NS      | $106650.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Cohu Inc                                                                         | COHU INC                                                     | CUSIP: 192576106<br>LEI: 529900FJPORJ3JJ2XS33 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27302 | NS      | $555049.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coinbase Global Inc                                                              | COINBASE GLOBA-A                                             | CUSIP: 19260Q107<br>LEI: 5493004G3J2SC154DU06 | Long             | EC               | CORP              | US        |    126210 | NS      | $42594612.90   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enovis Corp                                                                      | ENOVIS CORP                                                  | CUSIP: 194014502<br>LEI: 635400OP2DYYYMOIYL17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34085 | NS      | $1034138.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALMOLIV                                             | CUSIP: 194162103<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | EC               | CORP              | US        |    475579 | NS      | $38017785.26   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Collegium Pharmaceutical Inc                                                     | COLLEGIUM PHARMA                                             | CUSIP: 19459J104<br>LEI: 54930049FXZMTLW8D496 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17118 | NS      | $598958.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Colony Bankcorp Inc                                                              | COLONY BANKCORP                                              | CUSIP: 19623P101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11200 | NS      | $190512.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Columbia Banking System Inc                                                      | COLUMBIA BANKING                                             | CUSIP: 197236102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    175013 | NS      | $4504834.62    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Columbia Financial Inc                                                           | COLUMBIA FINANCI                                             | CUSIP: 197641103<br>LEI: 254900B9UDXFOJAZKN61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16394 | NS      | $246073.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Columbia Sportswear Co                                                           | COLUMBIA SPORTSW                                             | CUSIP: 198516106<br>LEI: 549300OTMCIEUXAH5Z60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14534 | NS      | $760128.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Columbus McKinnon Corp/NY                                                        | COLUMBUS MCKI/NY                                             | CUSIP: 199333105<br>LEI: 549300W3HQB0HO1F3G69 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17002 | NS      | $243808.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comfort Systems USA Inc                                                          | COMFORT SYSTEMS                                              | CUSIP: 199908104<br>LEI: 5299009DT1ZA5HTU6R38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20832 | NS      | $17190149.76   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP-A                                               | CUSIP: 20030N101<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2167195 | NS      | $68093266.90   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comerica Inc                                                                     | COMERICA INC                                                 | CUSIP: 200340107<br>LEI: I9Q57JVPWHHZ3ZGBW498 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75981 | NS      | $5206218.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commerce Bancshares Inc/MO                                                       | COMMERCE BCSHS                                               | CUSIP: 200525103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     73283 | NS      | $4379392.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commercial Metals Co                                                             | COMMERCIAL METAL                                             | CUSIP: 201723103<br>LEI: 549300OQS2LO07ZJ7N73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65847 | NS      | $3771716.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commercial Vehicle Group Inc                                                     | COMMERCIAL VEHIC                                             | CUSIP: 202608105<br>LEI: 5493006OG8I91X0K7Q22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26700 | NS      | $45390.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CommScope Holding Co Inc                                                         | COMMSCOPE HOLDIN                                             | CUSIP: 20337X109<br>LEI: 254900AW4CEPCQWSRI58 | Long             | EC               | CORP              | US        |    124478 | NS      | $1926919.44    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Community Financial System Inc                                                   | COMMUNITY FINANC                                             | CUSIP: 203607106<br>LEI: 5299008N6YHE6GCP1E80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31719 | NS      | $1860002.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Community Health Systems Inc                                                     | COMMUNITY HEALTH                                             | CUSIP: 203668108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     64983 | NS      | $208595.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Community Healthcare Trust Inc                                                   | COMMUNITY HEALTH                                             | CUSIP: 20369C106<br>LEI: 549300FATSRCMKOV9536 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18947 | NS      | $289889.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Community West Bancshares                                                        | COMMUNITY WEST B                                             | CUSIP: 203937107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9286 | NS      | $193520.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pineapple Energy Inc                                                             | PINEAPPLE HOLDINGS INC - CVR (MAR 2022)                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300QI9W6WNCHUTR82       | Long             | EC               | CORP              | US        |       463 | NS      | $0.00          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Community Trust Bancorp Inc                                                      | COMMUNI TRUST BA                                             | CUSIP: 204149108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9586 | NS      | $536336.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Commvault Systems Inc                                                            | COMMVAULT SYSTEM                                             | CUSIP: 204166102<br>LEI: 65T5VRP62VXG39YFML83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26389 | NS      | $4981715.42    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compass Minerals International Inc                                               | COMPASS MINERALS                                             | CUSIP: 20451N101<br>LEI: 2549008X9G8XP7YJGC47 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23142 | NS      | $444326.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compass Diversified Holdings                                                     | COMPASS DIVERSIF                                             | CUSIP: 20451Q104<br>LEI: 5299001SM1LBYANJRR58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38401 | NS      | $254214.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compass Therapeutics Inc                                                         | COMPASS THERAPEU                                             | CUSIP: 20454B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     71320 | NS      | $249620.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CompoSecure Inc                                                                  | COMPOSECURE IN-A                                             | CUSIP: 20459V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19211 | NS      | $399973.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Complete Solaria Inc                                                             | COMPLETE SOLARIA                                             | CUSIP: 20460L104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     32582 | NS      | $57344.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Compass Inc                                                                      | COMPASS INC - A                                              | CUSIP: 20464U100<br>LEI: 254900DMGQSTC3I2IM78 | Long             | EC               | CORP              | US        |    308907 | NS      | $2480523.21    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TruBridge Inc                                                                    | TRUBRIDGE INC                                                | CUSIP: 205306103<br>LEI: 5493005Q6CJC78TGL805 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9434 | NS      | $190283.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| comScore Inc                                                                     | COMSCORE INC                                                 | CUSIP: 20564W204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2920 | NS      | $25491.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comstock Inc                                                                     | COMSTOCK INC                                                 | CUSIP: 205750409<br>LEI: 549300PX1C7TOIY9SK20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24123 | NS      | $82500.66      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comstock Resources Inc                                                           | COMSTOCK RES INC                                             | CUSIP: 205768302<br>LEI: I03QQGEA4SS774AURI46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44726 | NS      | $886916.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Comtech Telecommunications Corp                                                  | COMTECH TELECOMM                                             | CUSIP: 205826209<br>LEI: 529900FTEZ8MGM0Y8F73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17549 | NS      | $45276.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS I                                             | CUSIP: 205887102<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | EC               | CORP              | US        |    281091 | NS      | $5146776.21    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Concentrix Corp                                                                  | CONCENTRIX CORP                                              | CUSIP: 20602D101<br>LEI: 5493000EAJN1KMPVA737 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31678 | NS      | $1461939.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Concentra Group Holdings Parent Inc                                              | CONCENTRA GROUP                                              | CUSIP: 20603L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     71784 | NS      | $1502439.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Concrete Pumping Holdings Inc                                                    | CONCRETE PUMPING                                             | CUSIP: 206704108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11630 | NS      | $81991.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Conduent Inc                                                                     | CONDUENT INC                                                 | CUSIP: 206787103<br>LEI: 549300SFJ2D2CYY6CQ11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     85066 | NS      | $238184.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Confluent Inc                                                                    | CONFLUENT INC-A                                              | CUSIP: 20717M103<br>LEI: 254900MRZ83YWUV7SN74 | Long             | EC               | CORP              | US        |    153767 | NS      | $3044586.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CONMED Corp                                                                      | CONMED CORP                                                  | CUSIP: 207410101<br>LEI: Z6C0YCECH9DCU5ZIQW84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18966 | NS      | $891970.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ConnectOne Bancorp Inc                                                           | CONNECTONE BANCO                                             | CUSIP: 20786W107<br>LEI: 549300E2M5ZYAZKUK134 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29789 | NS      | $739065.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips                                                                   | CONOCOPHILLIPS                                               | CUSIP: 20825C104<br>LEI: WPTL2Z3FIYTHSP5V2253 | Long             | EC               | CORP              | US        |    734154 | NS      | $69443626.86   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consensus Cloud Solutions Inc                                                    | CONSENSUS CLOUD                                              | CUSIP: 20848V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11103 | NS      | $326095.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Inc                                                          | CONS EDISON INC                                              | CUSIP: 209115104<br>LEI: 54930033SBW53OO8T749 | Long             | EC               | CORP              | US        |    212627 | NS      | $21373266.04   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION-A                                              | CUSIP: 21036P108<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | EC               | CORP              | US        |     83007 | NS      | $11178552.69   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Corp                                                        | CONSTELLATION EN                                             | CUSIP: 21037T109<br>LEI: 549300F8Y20RYGNGV346 | Long             | EC               | CORP              | US        |    183482 | NS      | $60378421.74   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Construction Partners Inc                                                        | CONSTRUCTION P-A                                             | CUSIP: 21044C107<br>LEI: 549300MHLFL4E8JLZU44 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28526 | NS      | $3622802.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consumer Portfolio Services Inc                                                  | CONSUMER PORTFOL                                             | CUSIP: 210502100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5489 | NS      | $41441.95      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Contango ORE Inc                                                                 | CONTANGO ORE INC                                             | CUSIP: 21077F100<br>LEI: 254900PFYX4KDRISX581 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5641 | NS      | $140630.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Context Therapeutics Inc                                                         | CONTEXT THERAPEU                                             | CUSIP: 21077P108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     90521 | NS      | $87696.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Contineum Therapeutics Inc                                                       | CONTINEUM THER-A                                             | CUSIP: 21217B100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11235 | NS      | $132011.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cooper Cos Inc/The                                                               | COOPER COS INC                                               | CUSIP: 216648501<br>LEI: QJKMVPIGLH7530PCUE20 | Long             | EC               | CORP              | US        |    115737 | NS      | $7934928.72    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cooper-Standard Holdings Inc                                                     | COOPER-STANDARD                                              | CUSIP: 21676P103<br>LEI: 549300VVOH2RQP5YMB08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10000 | NS      | $369300.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Copart Inc                                                                       | COPART INC                                                   | CUSIP: 217204106<br>LEI: 549300KVYX3JWMYEHU61 | Long             | EC               | CORP              | US        |    513242 | NS      | $23080492.74   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc                                              | CORBUS PHARMACEU                                             | CUSIP: 21833P301<br>LEI: 529900MX6XCNZC7MM155 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8027 | NS      | $101541.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corcept Therapeutics Inc                                                         | CORCEPT THERA                                                | CUSIP: 218352102<br>LEI: 529900EO9LUTFMZ7FF90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53143 | NS      | $4416714.73    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Core Laboratories Inc                                                            | CORE LABORATORIE                                             | CUSIP: 21867A105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21822 | NS      | $269719.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Core Molding Technologies Inc                                                    | CORE MOLDING TEC                                             | CUSIP: 218683100<br>LEI: 549300ZY2MFRXCKVIJ28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3736 | NS      | $76774.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CoreCivic Inc                                                                    | CORECIVIC INC                                                | CUSIP: 21871N101<br>LEI: 529900JFA3K6PTLT8B15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60098 | NS      | $1222994.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FINAN                                             | CUSIP: 21871X109<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | EC               | CORP              | US        |    163221 | NS      | $5231233.05    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coreweave Inc                                                                    | COREWEAVE I-CL A                                             | CUSIP: 21873S108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     20294 | NS      | $2777233.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Core Scientific Inc                                                              | CORE SCIENTIFIC                                              | CUSIP: 21874A106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    163202 | NS      | $2927843.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Core & Main Inc                                                                  | CORE & MAIN IN-A                                             | CUSIP: 21874C102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    112213 | NS      | $6040425.79    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CONSOL Energy Inc                                                                | CORE NATURAL RES                                             | CUSIP: 218937100<br>LEI: 549300YJCTPJBTK7IJ81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29118 | NS      | $2430770.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CorMedix Inc                                                                     | CORMEDIX INC                                                 | CUSIP: 21900C308<br>LEI: 5299006YIA3L0MBW8358 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39264 | NS      | $456640.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                                                  | CUSIP: 219350105<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | EC               | CORP              | US        |    452687 | NS      | $37133914.61   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QuidelOrtho Corp                                                                 | QUIDELORTHO CORP                                             | CUSIP: 219798105<br>LEI: 549300YU8CMO9HF53113 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40855 | NS      | $1203179.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corpay Inc                                                                       | CORPAY INC                                                   | CUSIP: 219948106<br>LEI: 549300DG6RR0NQSFLN74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39562 | NS      | $11396229.72   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| COPT Defense Properties                                                          | COPT DEFENSE PRO                                             | CUSIP: 22002T108<br>LEI: YY1J47X6LF9TYY8JY420 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65648 | NS      | $1907730.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corsair Gaming Inc                                                               | CORSAIR GAMING I                                             | CUSIP: 22041X102<br>LEI: 549300Y7YT18L8G0H525 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29267 | NS      | $261061.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corteva Inc                                                                      | CORTEVA INC                                                  | CUSIP: 22052L104<br>LEI: 549300WZN9I2QKLS0O94 | Long             | EC               | CORP              | US        |    400991 | NS      | $27119021.33   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quince Therapeutics Inc                                                          | QUINCE THERAPEUT                                             | CUSIP: 22053A107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     46875 | NS      | $76406.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CorVel Corp                                                                      | CORVEL CORP                                                  | CUSIP: 221006109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16622 | NS      | $1286875.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Corvus Pharmaceuticals Inc                                                       | CORVUS PHARMACEU                                             | CUSIP: 221015100<br>LEI: 549300I3AVJ8F75NCX65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33278 | NS      | $245258.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corp                                                            | COSTCO WHOLESALE                                             | CUSIP: 22160K105<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | EC               | CORP              | US        |    260856 | NS      | $241456139.28  | 0.40%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CoStar Group Inc                                                                 | COSTAR GROUP INC                                             | CUSIP: 22160N109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    248231 | NS      | $20943249.47   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coty Inc                                                                         | COTY INC-CL A                                                | CUSIP: 222070203<br>LEI: 549300BO9IWPF3S48F93 | Long             | EC               | CORP              | US        |    212775 | NS      | $859611.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coursera Inc                                                                     | COURSERA                                                     | CUSIP: 22266M104<br>LEI: 984500573CA1QB7DAC30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     70601 | NS      | $826737.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cousins Properties Inc                                                           | COUSINS PROP                                                 | CUSIP: 222795502<br>LEI: 5493007XPYD5EJABN062 | Long             | EC               | CORP              | US        |     98955 | NS      | $2863757.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Covenant Logistics Group Inc                                                     | COVENANT LOGISTI                                             | CUSIP: 22284P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7205 | NS      | $156060.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coya Therapeutics Inc                                                            | COYA THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 22407B108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15974 | NS      | $91051.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc                                             | CRACKER BARREL                                               | CUSIP: 22410J106<br>LEI: 8P4PHQIUWPIECBFBW745 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13326 | NS      | $587143.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crane Co                                                                         | CRANE CO                                                     | CUSIP: 224408104<br>LEI: 5493000CQRQOTHUODL75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28881 | NS      | $5318147.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crane NXT Co                                                                     | CRANE NXT CO                                                 | CUSIP: 224441105<br>LEI: 549300EXNPSXEWUD3N21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28899 | NS      | $1938255.93    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crawford & Co                                                                    | CRAWFORD & CO-B                                              | CUSIP: 224633107<br>LEI: 7TZZFJ2GPOGLWIKIXY82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18096 | NS      | $176978.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crawford & Co                                                                    | CRAWFORD & CO-A                                              | CUSIP: 224633206<br>LEI: 7TZZFJ2GPOGLWIKIXY82 | Long             | EC               | CORP              | US        |       720 | NS      | $7704.00       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Credit Acceptance Corp                                                           | CREDIT ACCEPTANC                                             | CUSIP: 225310101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2588 | NS      | $1208414.84    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crexendo Inc                                                                     | CREXENDO INC                                                 | CUSIP: 226552107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11079 | NS      | $72013.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cricut Inc                                                                       | CRICUT INC- A                                                | CUSIP: 22658D100<br>LEI: 254900R3DKAJ28MC0Q39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23296 | NS      | $146531.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc                                                    | CRINETICS PHARMA                                             | CUSIP: 22663K107<br>LEI: 549300Q1CNFXK5P31D28 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56990 | NS      | $2373633.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crocs Inc                                                                        | CROCS INC                                                    | CUSIP: 227046109<br>LEI: 549300B0J6YCXD63OG72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30858 | NS      | $2578185.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cross Country Healthcare Inc                                                     | CROSS COUNTRY HE                                             | CUSIP: 227483104<br>LEI: 54930037L0NBIPZ5S663 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19178 | NS      | $272327.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crowdstrike Holdings Inc                                                         | CROWDSTRIKE HO-A                                             | CUSIP: 22788C105<br>LEI: 549300YBY08K9KM4HX32 | Long             | EC               | CORP              | US        |    139111 | NS      | $68217252.18   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC                                             | CUSIP: 22822V101<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | EC               | CORP              | US        |    255170 | NS      | $24621353.30   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crown Holdings Inc                                                               | CROWN HOLDINGS I                                             | CUSIP: 228368106<br>LEI: NYLWZIOY8PUNIT4JOE22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67377 | NS      | $6507944.43    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Artivion Inc                                                                     | ARTIVION INC                                                 | CUSIP: 228903100<br>LEI: 549300YTKV8DMSMG6K81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26575 | NS      | $1125185.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CryoPort Inc                                                                     | CRYOPORT                                                     | CUSIP: 229050307<br>LEI: 9845004D8538BT8JF626 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28888 | NS      | $273858.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CTO Realty Growth Inc                                                            | CTO REALTY GROWT                                             | CUSIP: 22948Q101<br>LEI: 254900ZQ99OFO1WXS678 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15777 | NS      | $257165.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CubeSmart                                                                        | CUBESMART                                                    | CUSIP: 229663109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    135054 | NS      | $5491295.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cue Biopharma Inc                                                                | CUE BIOPHARMA IN                                             | CUSIP: 22978P106<br>LEI: 549300PBW78KZA33WC97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25288 | NS      | $18174.49      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cullen/Frost Bankers Inc                                                         | CULLEN/FROST                                                 | CUSIP: 229899109<br>LEI: 529900V2E9G9AY665O34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36064 | NS      | $4571833.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cullinan Therapeutics Inc                                                        | CULLINAN THERAPE                                             | CUSIP: 230031106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     32552 | NS      | $193033.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Culp Inc                                                                         | CULP INC                                                     | CUSIP: 230215105<br>LEI: 549300BIJZDD8EVS1U89 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7359 | NS      | $32821.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cumberland Pharmaceuticals Inc                                                   | CUMBERLAND PHARM                                             | CUSIP: 230770109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4404 | NS      | $13740.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021106<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | EC               | CORP              | US        |     80901 | NS      | $34170155.37   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Curbline Properties Corp                                                         | CURBLINE PROPERT                                             | CUSIP: 23128Q101<br>LEI: 529900PGR41LH0I81I15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50580 | NS      | $1127934.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CuriosityStream Inc                                                              | CURIOSITYSTREAM                                              | CUSIP: 23130Q107<br>LEI: 549300MSP5P41EYSIZ09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20600 | NS      | $109180.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Curtiss-Wright Corp                                                              | CURTISS-WRIGHT                                               | CUSIP: 231561101<br>LEI: TEL51ETZWP7D0ZM4X325 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22168 | NS      | $12035893.92   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Customers Bancorp Inc                                                            | CUSTOMERS BANCOR                                             | CUSIP: 23204G100<br>LEI: 549300WLBCHYKZ53FN68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17850 | NS      | $1166854.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Custom Truck One Source Inc                                                      | CUSTOM TRUCK ONE                                             | CUSIP: 23204X103<br>LEI: 2549008QOVAS9KBZ4E50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29740 | NS      | $190930.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cytokinetics Inc                                                                 | CYTOKINETICS INC                                             | CUSIP: 23282W605<br>LEI: 549300BE5DY1HW7IHA64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71048 | NS      | $3904798.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CytoSorbents Corp                                                                | CYTOSORBENTS COR                                             | CUSIP: 23283X206<br>LEI: 549300VI8WO8GK5QK793 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35641 | NS      | $33292.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CytomX Therapeutics Inc                                                          | CYTOMX THERAPEUT                                             | CUSIP: 23284F105<br>LEI: 5493004VW2FW0QLL3345 | Long             | EC               | CORP              | US        |     98020 | NS      | $312683.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cytek Biosciences Inc                                                            | CYTEK BIOSCIENCE                                             | CUSIP: 23285D109<br>LEI: 549300K2J28BOC6FBO89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56674 | NS      | $196658.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DMC Global Inc                                                                   | DMC GLOBAL INC                                               | CUSIP: 23291C103<br>LEI: 549300CBDXD1Z5MRNG02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14657 | NS      | $123851.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DR Horton Inc                                                                    | DR HORTON INC                                                | CUSIP: 23331A109<br>LEI: 529900ZIUEYVSB8QDD25 | Long             | EC               | CORP              | US        |    157070 | NS      | $26618652.90   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DHI Group Inc                                                                    | DHI GROUP INC                                                | CUSIP: 23331S100<br>LEI: 529900489RAC0CU0AO81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25512 | NS      | $70923.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331107<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | EC               | CORP              | US        |    103616 | NS      | $14654410.88   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DXP Enterprises Inc/TX                                                           | DXP ENTERPRISES                                              | CUSIP: 233377407<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7285 | NS      | $867424.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DT Midstream Inc                                                                 | DT MIDSTREAM                                                 | CUSIP: 23345M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     59807 | NS      | $6761779.42    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DXC Technology Co                                                                | DXC TECHNOLOGY C                                             | CUSIP: 23355L106<br>LEI: 549300DOVZ3EDJB7O259 | Long             | EC               | CORP              | US        |    105066 | NS      | $1432049.58    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Daily Journal Corp                                                               | DAILY JOURNAL                                                | CUSIP: 233912104<br>LEI: 2549004ASTNVLR8YWZ33 | Long             | EC               | CORP              | US        |       818 | NS      | $380484.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Daktronics Inc                                                                   | DAKTRONICS INC                                               | CUSIP: 234264109<br>LEI: 549300IOLZ3SG5YUJ288 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25715 | NS      | $537957.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dana Inc                                                                         | DANA INC                                                     | CUSIP: 235825205<br>LEI: KVWHW7YLZPFJM8QYNJ51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77910 | NS      | $1561316.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Danaher Corp                                                                     | DANAHER CORP                                                 | CUSIP: 235851102<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | EC               | CORP              | US        |    378500 | NS      | $75041410.00   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                                           | DARDEN RESTAURAN                                             | CUSIP: 237194105<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68083 | NS      | $12960279.88   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Darling Ingredients Inc                                                          | DARLING INGREDIE                                             | CUSIP: 237266101<br>LEI: L1N0SPPKS7EXZYUMZ898 | Long             | EC               | CORP              | US        |     89993 | NS      | $2778083.91    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Datadog Inc                                                                      | DATADOG INC-A                                                | CUSIP: 23804L103<br>LEI: 549300F6JNO0KRPO1K63 | Long             | EC               | CORP              | US        |    189521 | NS      | $26987790.40   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dave & Buster's Entertainment Inc                                                | DAVE & BUSTER'S                                              | CUSIP: 238337109<br>LEI: 529900WTVU85QZLYHR86 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13755 | NS      | $249790.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dave Inc                                                                         | DAVE INC                                                     | CUSIP: 23834J201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6792 | NS      | $1353985.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DaVita Inc                                                                       | DAVITA INC                                                   | CUSIP: 23918K108<br>LEI: M2XHYMU3TZNEZURC6H66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21138 | NS      | $2808606.06    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Day One Biopharmaceuticals Inc                                                   | DAY ONE BIOPHARM                                             | CUSIP: 23954D109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     49510 | NS      | $349045.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deckers Outdoor Corp                                                             | DECKERS OUTDOOR                                              | CUSIP: 243537107<br>LEI: 5493008LG4W3I6K8J118 | Long             | EC               | CORP              | US        |     87809 | NS      | $8901198.33    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                                                   | CUSIP: 244199105<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | EC               | CORP              | US        |    151230 | NS      | $69151429.80   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Definitive Healthcare Corp                                                       | DEFINITIVE HEALT                                             | CUSIP: 24477E103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23692 | NS      | $96189.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Delcath Systems Inc                                                              | DELCATH SYSTEMS                                              | CUSIP: 24661P807<br>LEI: 549300NVPLITUM6URT02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17716 | NS      | $190447.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Delek US Holdings Inc                                                            | DELEK US HOLDING                                             | CUSIP: 24665A103<br>LEI: 5493003O53JMENV1N385 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32924 | NS      | $1062457.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dell Technologies Inc                                                            | DELL TECHN-C                                                 | CUSIP: 24703L202<br>LEI: 549300TJB5YBRUPOG437 | Long             | EC               | CORP              | US        |    179290 | NS      | $25417943.30   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines Inc                                                              | DELTA AIR LI                                                 | CUSIP: 247361702<br>LEI: Q2CCMS6R0AS67HJMBN42 | Long             | EC               | CORP              | US        |    381249 | NS      | $21635880.75   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Deluxe Corp                                                                      | DELUXE CORP                                                  | CUSIP: 248019101<br>LEI: KWGNKB8TX9LE5TV29231 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28469 | NS      | $551159.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Denali Therapeutics Inc                                                          | DENALI THERAPEUT                                             | CUSIP: 24823R105<br>LEI: 549300ZTQ2HO18L3Q830 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67558 | NS      | $980942.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Denny's Corp                                                                     | DENNY'S CORP                                                 | CUSIP: 24869P104<br>LEI: 54930037V56XOULXM917 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28512 | NS      | $149117.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DENTSPLY SIRONA Inc                                                              | DENTSPLY SIRONA                                              | CUSIP: 24906P109<br>LEI: 9NHEHR1SOZCYXDO8HO28 | Long             | EC               | CORP              | US        |    117480 | NS      | $1490821.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Designer Brands Inc                                                              | DESIGNER BRAND-A                                             | CUSIP: 250565108<br>LEI: 549300X8J6FI8PPRK859 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15732 | NS      | $55691.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Design Therapeutics Inc                                                          | DESIGN THERAPEUT                                             | CUSIP: 25056L103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17141 | NS      | $129071.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Destination XL Group Inc                                                         | DESTINATION XL G                                             | CUSIP: 25065K104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34900 | NS      | $45719.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY CO                                              | CUSIP: 25179M103<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | EC               | CORP              | US        |    370069 | NS      | $12974619.14   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dexcom Inc                                                                       | DEXCOM                                                       | CUSIP: 252131107<br>LEI: 549300YSK3QDSFR5EU59 | Long             | EC               | CORP              | US        |    229711 | NS      | $15457253.19   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diamond Hill Investment Group Inc                                                | DIAMOND HILL                                                 | CUSIP: 25264R207<br>LEI: 549300AQ6779A0B7VZ57 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1430 | NS      | $200214.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DiamondRock Hospitality Co                                                       | DIAMONDROCK HOSP                                             | CUSIP: 252784301<br>LEI: 529900KKD4BPVBUAQ734 | Long             | EC               | CORP              | US        |    117653 | NS      | $936517.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278X109<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | EC               | CORP              | US        |    109751 | NS      | $15705368.10   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dianthus Therapeutics Inc                                                        | DIANTHUS THERAPE                                             | CUSIP: 252828108<br>LEI: 549300Z3N6ODPCOFC890 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19443 | NS      | $765082.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dick's Sporting Goods Inc                                                        | DICK'S SPORTING                                              | CUSIP: 253393102<br>LEI: 529900SSBV5I4LWSK313 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37568 | NS      | $8348360.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diebold Nixdorf Inc                                                              | DIEBOLD NIXDORF                                              | CUSIP: 253651202<br>LEI: 549300XZK6EWDBAZSY16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14387 | NS      | $820490.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Digi International Inc                                                           | DIGI INTL INC                                                | CUSIP: 253798102<br>LEI: 529900KG656HGROI4N27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21457 | NS      | $782322.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Digimarc Corp                                                                    | DIGIMARC CORP                                                | CUSIP: 25381B101<br>LEI: 254900TL728B5T0M5R41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11500 | NS      | $112355.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Digital Realty Trust Inc                                                         | DIGITAL REALTY                                               | CUSIP: 253868103<br>LEI: 549300HKCZ31D08NEI41 | Long             | EC               | CORP              | US        |    200475 | NS      | $34658118.00   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trump Media & Technology Group Corp                                              | TRUMP MEDIA & TE                                             | CUSIP: 25400Q105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     90210 | NS      | $1481248.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Digital Turbine Inc                                                              | DIGITAL TURBINE                                              | CUSIP: 25400W102<br>LEI: 549300D0WZR1VI2QGB24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59344 | NS      | $379801.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DigitalBridge Group Inc                                                          | DIGITALBRIDGE GR                                             | CUSIP: 25401T603<br>LEI: 549300XG87L902AGBO89 | Long             | EC               | CORP              | US        |    106501 | NS      | $1246061.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DigitalOcean Holdings Inc                                                        | DIGITALOCEAN HOL                                             | CUSIP: 25402D102<br>LEI: 549300EPISPY3RE3DL21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40268 | NS      | $1375554.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dillard's Inc                                                                    | DILLARDS INC-A                                               | CUSIP: 254067101<br>LEI: 529900FGYKMWL6019P91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1747 | NS      | $1073496.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dime Community Bancshares Inc                                                    | DIME COMMUNITY B                                             | CUSIP: 25432X102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24474 | NS      | $730059.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dine Brands Global Inc                                                           | DINE BRANDS GLOB                                             | CUSIP: 254423106<br>LEI: 529900HKM8OWSHLKJY75 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7552 | NS      | $186685.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diodes Inc                                                                       | DIODES INC                                                   | CUSIP: 254543101<br>LEI: 549300XP2X1ARVH3BX23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26240 | NS      | $1396230.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Disc Medicine Inc                                                                | DISC MEDICINE IN                                             | CUSIP: 254604101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13423 | NS      | $886991.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO/T                                             | CUSIP: 254687106<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1057401 | NS      | $121072414.50  | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Diversified Healthcare Trust                                                     | DIVERSIFIED HEAL                                             | CUSIP: 25525P107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    135185 | NS      | $596165.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DocGo Inc                                                                        | DOCGO INC                                                    | CUSIP: 256086109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     51107 | NS      | $69505.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DocuSign Inc                                                                     | DOCUSIGN INC                                                 | CUSIP: 256163106<br>LEI: 549300Q7PVDWRZ39JG09 | Long             | EC               | CORP              | US        |    119522 | NS      | $8616340.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dolby Laboratories Inc                                                           | DOLBY LABORATO-A                                             | CUSIP: 25659T107<br>LEI: 549300X04FB2QPCJ5J24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35944 | NS      | $2601267.28    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL C                                             | CUSIP: 256677105<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130135 | NS      | $13449452.25   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                                                                  | DOLLAR TREE INC                                              | CUSIP: 256746108<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | EC               | CORP              | US        |    117350 | NS      | $11074319.50   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746U109<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | EC               | CORP              | US        |    501424 | NS      | $30672106.08   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Domino's Pizza Inc                                                               | DOMINO'S PIZZA                                               | CUSIP: 25754A201<br>LEI: 25490005ZWM1IF9UXU57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17918 | NS      | $7735379.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Domo Inc                                                                         | DOMO INC- CL B                                               | CUSIP: 257554105<br>LEI: 549300X57AGT5JULJ761 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17082 | NS      | $270578.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Donaldson Co Inc                                                                 | DONALDSON CO INC                                             | CUSIP: 257651109<br>LEI: OZE6KXY9QQPR8EJ8WL20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69116 | NS      | $5657144.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Donegal Group Inc                                                                | DONEGAL GROUP-B                                              | CUSIP: 257701300<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15676 | NS      | $260535.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Donnelley Financial Solutions Inc                                                | DONNELLEY FINANC                                             | CUSIP: 25787G100<br>LEI: 549300O1NPY4J56QCU04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16200 | NS      | $833166.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DoorDash Inc                                                                     | DOORDASH INC-A                                               | CUSIP: 25809K105<br>LEI: 549300NUQ43FGGSK5051 | Long             | EC               | CORP              | US        |    198921 | NS      | $54104522.79   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dorman Products Inc                                                              | DORMAN PRODUCTS                                              | CUSIP: 258278100<br>LEI: 2549000O0BBUX740XR59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15942 | NS      | $2485038.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DoubleVerify Holdings Inc                                                        | DOUBLEVERIFY HOL                                             | CUSIP: 25862V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     80985 | NS      | $970200.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Douglas Emmett Inc                                                               | DOUGLAS EMMETT                                               | CUSIP: 25960P109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     91606 | NS      | $1426305.42    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Douglas Dynamics Inc                                                             | DOUGLAS DYNAMICS                                             | CUSIP: 25960R105<br>LEI: 529900CDFLKNQ0QT6580 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13865 | NS      | $433419.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Douglas Elliman Inc                                                              | DOUGLAS ELLIMAN                                              | CUSIP: 25961D105<br>LEI: 549300BXICHPOXA1NO93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53336 | NS      | $152540.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dover Corp                                                                       | DOVER CORP                                                   | CUSIP: 260003108<br>LEI: 549300FMC2ALGA7N9E80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     80913 | NS      | $13498715.79   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dow Inc                                                                          | DOW INC                                                      | CUSIP: 260557103<br>LEI: 5493003S21INSLK2IP73 | Long             | EC               | CORP              | US        |    417201 | NS      | $9566418.93    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DraftKings Inc                                                                   | DRAFTKINGS INC                                               | CUSIP: 26142V105<br>LEI: 2549006G33IUL6IVOD83 | Long             | EC               | CORP              | US        |    277762 | NS      | $10388298.80   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dream Finders Homes Inc                                                          | DREAM FINDERS-A                                              | CUSIP: 26154D100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16072 | NS      | $416586.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dropbox Inc                                                                      | DROPBOX INC-A                                                | CUSIP: 26210C104<br>LEI: 549300JCDF7UAR6TJR51 | Long             | EC               | CORP              | US        |    108381 | NS      | $3274190.01    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Driven Brands Holdings Inc                                                       | DRIVEN BRANDS HO                                             | CUSIP: 26210V102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     33841 | NS      | $545178.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ducommun Inc                                                                     | DUCOMMUN INC                                                 | CUSIP: 264147109<br>LEI: 549300Z71HMWF90S2214 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8441 | NS      | $811433.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY CORP                                             | CUSIP: 26441C204<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | EC               | CORP              | US        |    458620 | NS      | $56754225.00   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duolingo Inc                                                                     | DUOLINGO                                                     | CUSIP: 26603R106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22177 | NS      | $7137445.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Duos Technologies Group Inc                                                      | DUOS TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 266042407<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6727 | NS      | $49510.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DuPont de Nemours Inc                                                            | DUPONT DE NEMOUR                                             | CUSIP: 26614N102<br>LEI: 5493004JF0SDFLM8GD76 | Long             | EC               | CORP              | US        |    243625 | NS      | $18978387.50   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Doximity Inc                                                                     | DOXIMITY INC-A                                               | CUSIP: 26622P107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     72606 | NS      | $5311128.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dutch Bros Inc                                                                   | DUTCH BROS INC-A                                             | CUSIP: 26701L100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     70834 | NS      | $3707451.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| D-Wave Quantum Inc                                                               | D-WAVE QUANTUM I                                             | CUSIP: 26740W109<br>LEI: 5493001U37G4PRD4GW95 | Long             | EC               | CORP              | US        |    190114 | NS      | $4697716.94    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Dycom Industries Inc                                                             | DYCOM INDS                                                   | CUSIP: 267475101<br>LEI: 549300F56EKTHQI3WT60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16250 | NS      | $4741100.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dynatrace Inc                                                                    | DYNATRACE INC                                                | CUSIP: 268150109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    177464 | NS      | $8598130.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dynavax Technologies Corp                                                        | DYNAVAX TECHNOLO                                             | CUSIP: 268158201<br>LEI: 549300T5URIXWDILX594 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72560 | NS      | $720520.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dynex Capital Inc                                                                | DYNEX CAPITAL                                                | CUSIP: 26817Q886<br>LEI: 5CIJ4S9HAEBWILA19B65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73951 | NS      | $908857.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dyne Therapeutics Inc                                                            | DYNE THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 26818M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     75038 | NS      | $949230.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ECB Bancorp Inc/MD                                                               | ECB BANCORP INC                                              | CUSIP: 26828M106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6780 | NS      | $107598.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| elf Beauty Inc                                                                   | ELF BEAUTY INC                                               | CUSIP: 26856L103<br>LEI: 549300U2K9TCON25C029 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31871 | NS      | $4222270.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| El Pollo Loco Holdings Inc                                                       | EL POLLO LOCO HO                                             | CUSIP: 268603107<br>LEI: 549300EZCBNF4G707K90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16271 | NS      | $157828.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES                                                | CUSIP: 26875P101<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | EC               | CORP              | US        |    320359 | NS      | $35918651.08   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                                                     | CUSIP: 26884L109<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | EC               | CORP              | US        |    368483 | NS      | $20056529.69   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EPR Properties                                                                   | EPR PROPERTIES                                               | CUSIP: 26884U109<br>LEI: 549300YSSXFHMPOWZ492 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43180 | NS      | $2504871.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eagle Bancorp Inc                                                                | EAGLE BANCRP INC                                             | CUSIP: 268948106<br>LEI: 549300B47NZODRMG3D47 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18256 | NS      | $369136.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EVI Industries Inc                                                               | EVI INDUSTRIES I                                             | CUSIP: 26929N102<br>LEI: 549300RU296J63VW0297 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3846 | NS      | $121572.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eagle Bancorp Montana Inc                                                        | EAGLE BANCORP MO                                             | CUSIP: 26942G100<br>LEI: 549300P2SVRIY3YU1412 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5063 | NS      | $87438.01      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:811088                                                 | EAGLE FINANCIAL                                              | CUSIP: 26951R104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2970 | NS      | $112355.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eagle Materials Inc                                                              | EAGLE MATERIALS                                              | CUSIP: 26969P108<br>LEI: 529900KRXRGXL61SG039 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19324 | NS      | $4503264.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| East West Bancorp Inc                                                            | EAST WEST BNCRP                                              | CUSIP: 27579R104<br>LEI: 254900O4X656YXFOYB11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81552 | NS      | $8681210.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Easterly Government Properties Inc                                               | EASTERLY GOVERNM                                             | CUSIP: 27616P301<br>LEI: 549300ERMCEFC6S8HL77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25217 | NS      | $578225.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eastern Bankshares Inc                                                           | EASTERN BANKSHAR                                             | CUSIP: 27627N105<br>LEI: 549300J245MBQU3DO403 | Long             | EC               | CORP              | US        |    113195 | NS      | $2054489.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eastern Co/The                                                                   | EASTERN CO                                                   | CUSIP: 276317104<br>LEI: 5493005F8SU7UCM5D285 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2595 | NS      | $60878.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EastGroup Properties Inc                                                         | EASTGROUP PROP                                               | CUSIP: 277276101<br>LEI: 31TIGQQZC4P6JMHKSW85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31229 | NS      | $5285820.54    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                                              | EASTMAN CHEMICAL                                             | CUSIP: 277432100<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67807 | NS      | $4275231.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eastman Kodak Co                                                                 | EASTMAN KODAK CO                                             | CUSIP: 277461406<br>LEI: 549300P7J8F3SSMY3E81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40262 | NS      | $258079.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                                                     | CUSIP: 278642103<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | EC               | CORP              | US        |    267787 | NS      | $24355227.65   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EchoStar Corp                                                                    | ECHOSTAR CORP-A                                              | CUSIP: 278768106<br>LEI: 549300EE20907QZ9GT38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     78034 | NS      | $5958676.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                                                   | CUSIP: 278865100<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | EC               | CORP              | US        |    150004 | NS      | $41080095.44   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ecovyst Inc                                                                      | ECOVYST INC                                                  | CUSIP: 27923Q109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     64335 | NS      | $563574.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Edgewell Personal Care Co                                                        | EDGEWELL PERSONA                                             | CUSIP: 28035Q102<br>LEI: 549300CY8QZDL4Z3RU59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26213 | NS      | $533696.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Edgewise Therapeutics Inc                                                        | EDGEWISE THERAPE                                             | CUSIP: 28036F105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     54486 | NS      | $883762.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                                                  | CUSIP: 281020107<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | EC               | CORP              | US        |    225391 | NS      | $12459614.48   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Editas Medicine Inc                                                              | EDITAS MEDICINE                                              | CUSIP: 28106W103<br>LEI: 5299000AON4Q9NT2JE42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55877 | NS      | $193893.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Edwards Lifesciences Corp                                                        | EDWARDS LIFE                                                 | CUSIP: 28176E108<br>LEI: YA13X31F3V31L8TMPR58 | Long             | EC               | CORP              | US        |    344885 | NS      | $26821706.45   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| eGain Corp                                                                       | EGAIN CORP                                                   | CUSIP: 28225C806<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13416 | NS      | $116853.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| eHealth Inc                                                                      | EHEALTH INC                                                  | CUSIP: 28238P109<br>LEI: 5299003O8Y5OKXUZQ421 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14951 | NS      | $64438.81      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 89bio Inc                                                                        | 89BIO INC                                                    | CUSIP: 282559103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     87989 | NS      | $1293438.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 8x8 Inc                                                                          | 8X8 INC                                                      | CUSIP: 282914100<br>LEI: 254900XWSOC5U1BRW939 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81172 | NS      | $172084.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elanco Animal Health Inc                                                         | ELANCO ANIMAL HE                                             | CUSIP: 28414H103<br>LEI: 549300SHPNDCE059M934 | Long             | EC               | CORP              | US        |    294543 | NS      | $5932096.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ElectroCore Inc                                                                  | ELECTROCORE INC                                              | CUSIP: 28531P202<br>LEI: 5493005O3QC5QV2L2186 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3168 | NS      | $15681.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Electromed Inc                                                                   | ELECTROMED INC                                               | CUSIP: 285409108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3905 | NS      | $95867.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Electronic Arts Inc                                                              | ELECTRONIC ARTS                                              | CUSIP: 285512109<br>LEI: 549300O7A67PUEYKDL45 | Long             | EC               | CORP              | US        |    146929 | NS      | $29635579.30   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eledon Pharmaceuticals Inc                                                       | ELEDON PHARMACEU                                             | CUSIP: 28617K101<br>LEI: 549300S17CAM13O43606 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37040 | NS      | $95933.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Element Solutions Inc                                                            | ELEMENT SOLUTION                                             | CUSIP: 28618M106<br>LEI: 549300FLGN6P5CU20J91 | Long             | EC               | CORP              | US        |    134711 | NS      | $3390675.87    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elicio Therapeutics Inc                                                          | ELICIO THERAPEUT                                             | CUSIP: 28657F103<br>LEI: 254900EE2QKYD5SGI956 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6733 | NS      | $73659.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Climb Bio Inc                                                                    | CLIMB BIO INC                                                | CUSIP: 28658R106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25309 | NS      | $50871.09      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ellington Financial Inc                                                          | ELLINGTON FINANC                                             | CUSIP: 28852N109<br>LEI: 60GS1D1R1YY5G1W7IT74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51641 | NS      | $670300.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Embecta Corp                                                                     | EMBECTA CORP                                                 | CUSIP: 29082K105<br>LEI: 549300RPG8GXVDHNXZ62 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34719 | NS      | $489885.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EMCOR Group Inc                                                                  | EMCOR GROUP INC                                              | CUSIP: 29084Q100<br>LEI: 529900X0SQJB2J7YDU43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26162 | NS      | $16993265.48   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emergent BioSolutions Inc                                                        | EMERGENT BIOSOLU                                             | CUSIP: 29089Q105<br>LEI: 549300YW6TUOX8BE5103 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30360 | NS      | $267775.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELEC CO                                              | CUSIP: 291011104<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | EC               | CORP              | US        |    330529 | NS      | $43358794.22   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fold Holdings Inc                                                                | FOLD HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 29103K100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22797 | NS      | $87996.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Empire State Realty Trust Inc                                                    | EMPIRE STATE REA                                             | CUSIP: 292104106<br>LEI: 549300VOKY1DUEQSB456 | Long             | EC               | CORP              | US        |     84242 | NS      | $645293.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Employers Holdings Inc                                                           | EMPLOYERS HOLDIN                                             | CUSIP: 292218104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13923 | NS      | $591449.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enact Holdings Inc                                                               | ENACT HOLDINGS I                                             | CUSIP: 29249E109<br>LEI: 9845003CA5664B741N19 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17610 | NS      | $675167.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enanta Pharmaceuticals Inc                                                       | ENANTA PHARMACEU                                             | CUSIP: 29251M106<br>LEI: 529900SSN4DODDQSN594 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14469 | NS      | $173193.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Encore Capital Group Inc                                                         | ENCORE CAPITAL G                                             | CUSIP: 292554102<br>LEI: 5493000UVC6H49CIH830 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13018 | NS      | $543371.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Encompass Health Corp                                                            | ENCOMPASS HEALTH                                             | CUSIP: 29261A100<br>LEI: 549300FVRPM9DRQZRG64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59374 | NS      | $7541685.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Fuels Inc/Canada                                                          | ENERGY FUELS INC                                             | CUSIP: 292671708<br>LEI: 529900P0GCATXMGK8I62 | Long             | EC               | CORP              | US        |    129968 | NS      | $1995008.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Recovery Inc                                                              | ENERGY RECOVERY                                              | CUSIP: 29270J100<br>LEI: 549300ZEQL52Z525WJ22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31443 | NS      | $484851.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energy Services of America Corp                                                  | ENERGY SERVICES                                              | CUSIP: 29271Q103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6464 | NS      | $66902.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Energizer Holdings Inc                                                           | ENERGIZER HOLDIN                                             | CUSIP: 29272W109<br>LEI: 5493000D6NN0V57UME20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41024 | NS      | $1021087.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EnerSys                                                                          | ENERSYS                                                      | CUSIP: 29275Y102<br>LEI: 7ZS3DE5PN30BYUJFWP05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22364 | NS      | $2526237.44    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enerpac Tool Group Corp                                                          | ENERPAC TOOL GRO                                             | CUSIP: 292765104<br>LEI: IZW37BPZKUJE1QXGB081 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31762 | NS      | $1302242.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enhabit Inc                                                                      | ENHABIT INC                                                  | CUSIP: 29332G102<br>LEI: 549300RFQ78SLDFSHF49 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27672 | NS      | $221652.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enliven Therapeutics Inc                                                         | ENLIVEN THERAPEU                                             | CUSIP: 29337E102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26242 | NS      | $537173.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ennis Inc                                                                        | ENNIS INC                                                    | CUSIP: 293389102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13575 | NS      | $248151.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lunai Bioworks Inc                                                               | LUNAI BIOWORKS I                                             | CUSIP: 29350E203<br>LEI: 5493003O12Q6PNJ56V39 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7024 | NS      | $9973.94       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enphase Energy Inc                                                               | ENPHASE ENERGY                                               | CUSIP: 29355A107<br>LEI: 5493008U7KIGMI59Z314 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73675 | NS      | $2607358.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enpro Inc                                                                        | ENPRO INC                                                    | CUSIP: 29355X107<br>LEI: 549300Y5CFT2LKCFDN54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12345 | NS      | $2789970.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enova International Inc                                                          | ENOVA INTERNATIO                                             | CUSIP: 29357K103<br>LEI: 549300O8XOCQSB49UO63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13420 | NS      | $1544507.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ensign Group Inc/The                                                             | ENSIGN GROUP INC                                             | CUSIP: 29358P101<br>LEI: 5493003K4HEEA8Q0BC72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34222 | NS      | $5912534.94    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enovix Corp                                                                      | ENOVIX CORP                                                  | CUSIP: 293594107<br>LEI: 549300EC7NZGWORHYJ53 | Long             | EC               | CORP              | US        |    101324 | NS      | $1010200.28    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Entegris Inc                                                                     | ENTEGRIS INC                                                 | CUSIP: 29362U104<br>LEI: IYX6OWO7BT5DKO3BYG52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     89493 | NS      | $8274522.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                                                 | CUSIP: 29364G103<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | EC               | CORP              | US        |    263094 | NS      | $24517729.86   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enterprise Financial Services Corp                                               | ENTERPRISE FINAN                                             | CUSIP: 293712105<br>LEI: 5493001XTU5DLD632129 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21301 | NS      | $1235031.98    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entravision Communications Corp                                                  | ENTRAVISION CO-A                                             | CUSIP: 29382R107<br>LEI: 549300SKHY2ALCLKV539 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38303 | NS      | $89245.99      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Entrada Therapeutics Inc                                                         | ENTRADA THERAPEU                                             | CUSIP: 29384C108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18897 | NS      | $109602.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EPAM Systems Inc                                                                 | EPAM SYSTEMS INC                                             | CUSIP: 29414B104<br>LEI: 549300XCR4R530HJP604 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31318 | NS      | $4722441.22    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eos Energy Enterprises Inc                                                       | EOS ENERGY ENTER                                             | CUSIP: 29415C101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    157584 | NS      | $1794881.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Envista Holdings Corp                                                            | ENVISTA HOLDINGS                                             | CUSIP: 29415F104<br>LEI: 549300BX623VURJZ5269 | Long             | EC               | CORP              | US        |     98786 | NS      | $2012270.82    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ePlus Inc                                                                        | EPLUS INC                                                    | CUSIP: 294268107<br>LEI: 529900FFY8AAFJ21NE91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15514 | NS      | $1101649.14    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vestis Corp                                                                      | VESTIS CORP                                                  | CUSIP: 29430C102<br>LEI: 254900QDW0TA2TMFAP59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     70694 | NS      | $320243.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Epsilon Energy Ltd                                                               | EPSILON ENERGY                                               | CUSIP: 294375209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18200 | NS      | $91728.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                                                  | CUSIP: 294429105<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72247 | NS      | $18533522.91   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444U700<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57550 | NS      | $45075462.00   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equillium Inc                                                                    | EQUILLIUM INC                                                | CUSIP: 29446K106<br>LEI: 549300OC7SSPSNNGHE64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40107 | NS      | $57353.01      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Equitable Holdings Inc                                                           | EQUITABLE HOLDIN                                             | CUSIP: 29452E101<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | EC               | CORP              | US        |    172156 | NS      | $8742081.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equity Bancshares Inc                                                            | EQUITY BANCSHA-A                                             | CUSIP: 29460X109<br>LEI: 549300BPQ2EJNU4WF694 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10342 | NS      | $420919.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equity LifeStyle Properties Inc                                                  | EQUITY LIFESTYLE                                             | CUSIP: 29472R108<br>LEI: 529900PEQG66LENB6798 | Long             | EC               | CORP              | US        |    102488 | NS      | $6221021.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equity Residential                                                               | EQUITY RESIDENTI                                             | CUSIP: 29476L107<br>LEI: 5493008RACSH5EP3PI59 | Long             | EC               | CORP              | US        |    213657 | NS      | $13830017.61   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Erasca Inc                                                                       | ERASCA INC                                                   | CUSIP: 29479A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    128247 | NS      | $279578.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Equity Commonwealth                                                              | EQUITY COMMONWEALTH - DISTRIBUTION LINE (JUNE 2025)          | CUSIP: 294ESC017<br>LEI: 549300YPGVU9PR4L0606 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61932 | NS      | $0.62          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Erie Indemnity Co                                                                | ERIE INDEMNITY-A                                             | CUSIP: 29530P102<br>LEI: 549300WA5KP94KRUFZ80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15153 | NS      | $4821078.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Escalade Inc                                                                     | ESCALADE INC                                                 | CUSIP: 296056104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4321 | NS      | $54314.97      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Esab Corp                                                                        | ESAB CORP                                                    | CUSIP: 29605J106<br>LEI: 549300ZNV0SWBXEIWT04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34308 | NS      | $3833575.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ESCO Technologies Inc                                                            | ESCO TECH INC                                                | CUSIP: 296315104<br>LEI: 5493007JJLP5MEWVDH10 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15404 | NS      | $3251938.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                                    | CME GROUP INC                                                | CUSIP: 12572Q105<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | EC               | CORP              | US        |    212150 | NS      | $57320808.50   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Esperion Therapeutics Inc                                                        | ESPERION THERAPE                                             | CUSIP: 29664W105<br>LEI: 549300OFU56UKEWVUS92 | Long             | EC               | CORP              | US        |    125378 | NS      | $332251.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Espey Mfg. & Electronics Corp                                                    | ESPEY MFG & ELEC                                             | CUSIP: 296650104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1441 | NS      | $57078.01      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Esquire Financial Holdings Inc                                                   | ESQUIRE FINANCIA                                             | CUSIP: 29667J101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4686 | NS      | $478229.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essential Properties Realty Trust Inc                                            | ESSENTIAL PROPER                                             | CUSIP: 29670E107<br>LEI: 2549009LXQLVYCGLZO50 | Long             | EC               | CORP              | US        |    115591 | NS      | $3439988.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTILIT                                             | CUSIP: 29670G102<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | EC               | CORP              | US        |    164022 | NS      | $6544477.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essex Property Trust Inc                                                         | ESSEX PROPERTY                                               | CUSIP: 297178105<br>LEI: 549300TR2H2VEFX0NC60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38003 | NS      | $10171882.98   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ethan Allen Interiors Inc                                                        | ETHAN ALLEN                                                  | CUSIP: 297602104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14752 | NS      | $434593.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eton Pharmaceuticals Inc                                                         | ETON PHARMACEUTI                                             | CUSIP: 29772L108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13900 | NS      | $302047.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Etsy Inc                                                                         | ETSY INC                                                     | CUSIP: 29786A106<br>LEI: 54930089Q7XT501AEA40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55854 | NS      | $3708147.06    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Euronet Worldwide Inc                                                            | EURONET WORLDWID                                             | CUSIP: 298736109<br>LEI: YG3575C4DSHJPA5KET68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23257 | NS      | $2042197.17    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| European Wax Center Inc                                                          | EUROPEAN WAX-A                                               | CUSIP: 29882P106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     20055 | NS      | $80019.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eve Holding Inc                                                                  | EVE HOLDING INC                                              | CUSIP: 29970N104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     54216 | NS      | $206562.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eventbrite Inc                                                                   | EVENTBRITE INC-A                                             | CUSIP: 29975E109<br>LEI: 549300N6XBV2B1FAUF55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34474 | NS      | $86874.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evercore Inc                                                                     | EVERCORE INC                                                 | CUSIP: 29977A105<br>LEI: 529900P6KLPT95DW3W58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21671 | NS      | $7310061.72    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evergy Inc                                                                       | EVERGY INC                                                   | CUSIP: 30034W106<br>LEI: 549300PGTHDQY6PSUI61 | Long             | EC               | CORP              | US        |    134053 | NS      | $10190709.06   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EVERTEC Inc                                                                      | EVERTEC INC                                                  | CUSIP: 30040P103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37664 | NS      | $1272289.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040W108<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | EC               | CORP              | US        |    218455 | NS      | $15540888.70   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EverQuote Inc                                                                    | EVERQUOTE INC-A                                              | CUSIP: 30041R108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15668 | NS      | $358327.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Everspin Technologies Inc                                                        | EVERSPIN TECHNOL                                             | CUSIP: 30041T104<br>LEI: 549300MNDRV7X6PEDF15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8413 | NS      | $78325.03      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Everus Construction Group Inc                                                    | EVERUS CONSTRUCT                                             | CUSIP: 300426103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30027 | NS      | $2574815.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evolution Petroleum Corp                                                         | EVOLUTION PETROL                                             | CUSIP: 30049A107<br>LEI: 549300P9ZXGJZ6SSM116 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20558 | NS      | $99089.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evolv Technologies Holdings Inc                                                  | EVOLV TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 30049H102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     87062 | NS      | $657318.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evolent Health Inc                                                               | EVOLENT HEALTH-A                                             | CUSIP: 30050B101<br>LEI: 549300CZOCFHQ2BBTR11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69541 | NS      | $588316.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Evolus Inc                                                                       | EVOLUS INC                                                   | CUSIP: 30052C107<br>LEI: 549300VYQRYBQOT8V419 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32737 | NS      | $201005.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EVgo Inc                                                                         | EVGO INC                                                     | CUSIP: 30052F100<br>LEI: 254900NJU5Y3D9R42S26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     80821 | NS      | $382283.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exact Sciences Corp                                                              | EXACT SCIENCES                                               | CUSIP: 30063P105<br>LEI: 549300VM3X1FYD4N9Z14 | Long             | EC               | CORP              | US        |    112683 | NS      | $6164886.93    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exagen Inc                                                                       | EXAGEN INC                                                   | CUSIP: 30068X103<br>LEI: 549300JV2CYDOME5OO17 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8667 | NS      | $95250.33      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Excelerate Energy Inc                                                            | EXCELERATE ENE-A                                             | CUSIP: 30069T101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13156 | NS      | $331399.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CORP                                                  | CUSIP: 30161N101<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | EC               | CORP              | US        |    594449 | NS      | $26756149.49   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exelixis Inc                                                                     | EXELIXIS INC                                                 | CUSIP: 30161Q104<br>LEI: 254900PJQB59O2O95R37 | Long             | EC               | CORP              | US        |    151439 | NS      | $6254430.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| F&G Annuities & Life Inc                                                         | F&G ANNUITIES                                                | CUSIP: 30190A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11212 | NS      | $350599.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ExlService Holdings Inc                                                          | EXLSERVICE HOLDI                                             | CUSIP: 302081104<br>LEI: 81E3DTNF6OSH489ZOV15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     90568 | NS      | $3987709.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:69571407                                               | EXODUS MOVEMEN-A                                             | CUSIP: 30209R106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3519 | NS      | $97757.82      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GROUP IN                                             | CUSIP: 30212P303<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69182 | NS      | $14787652.50   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| eXp World Holdings Inc                                                           | EXP WORLD HOLDIN                                             | CUSIP: 30212W100<br>LEI: 549300TWVVZC283VEC32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51247 | NS      | $546293.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Expeditors International of Washington Inc                                       | EXPEDITORS INTL                                              | CUSIP: 302130109<br>LEI: 984500B055A804AB6E40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79157 | NS      | $9703856.63    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exponent Inc                                                                     | EXPONENT INC                                                 | CUSIP: 30214U102<br>LEI: 529900NY3F5Q2NWPUZ42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30473 | NS      | $2117264.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Expensify Inc                                                                    | EXPENSIFY INC-A                                              | CUSIP: 30219Q106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26560 | NS      | $49136.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage Inc                                                          | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225T102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    125139 | NS      | $17637090.66   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Extreme Networks Inc                                                             | EXTREME NETWORKS                                             | CUSIP: 30226D106<br>LEI: 549300WRECW11X94UB57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74572 | NS      | $1539911.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EZCORP Inc                                                                       | EZCORP INC-A                                                 | CUSIP: 302301106<br>LEI: 5493003K6PG3ZQ7TUQ63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32917 | NS      | $626739.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231G102<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2508267 | NS      | $282807104.25  | 0.46%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EyePoint Pharmaceuticals Inc                                                     | EYEPOINT PHARMAC                                             | CUSIP: 30233G209<br>LEI: 549300QE1RU34T50MR69 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40182 | NS      | $572191.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FMC Corp                                                                         | FMC CORP                                                     | CUSIP: 302491303<br>LEI: CKDHZ2X64EEBQCSP7013 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73671 | NS      | $2477555.73    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flywire Corp                                                                     | FLYWIRE CORP-VOT                                             | CUSIP: 302492103<br>LEI: 54930055DSV7NNY4VY66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65736 | NS      | $890065.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FNB Corp/PA                                                                      | FNB CORP                                                     | CUSIP: 302520101<br>LEI: PCYSKIGYNYFDTBLVZU83 | Long             | EC               | CORP              | US        |    192121 | NS      | $3095069.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FB Financial Corp                                                                | FB FINANCIAL COR                                             | CUSIP: 30257X104<br>LEI: 5493000B2LD2C2A6C435 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25233 | NS      | $1406487.42    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Figs Inc                                                                         | FIGS INC-CLASS A                                             | CUSIP: 30260D103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     53395 | NS      | $357212.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FS Bancorp Inc                                                                   | FS BANCORP INC                                               | CUSIP: 30263Y104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3965 | NS      | $158282.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FRP Holdings Inc                                                                 | FRP HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 30292L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6856 | NS      | $167012.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FTI Consulting Inc                                                               | FTI CONSULTING                                               | CUSIP: 302941109<br>LEI: 549300K17GM8EQD0FQ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19307 | NS      | $3120976.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS-A                                             | CUSIP: 30303M102<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1275329 | NS      | $936576111.02  | 1.54%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FactSet Research Systems Inc                                                     | FACTSET RESEARCH                                             | CUSIP: 303075105<br>LEI: 549300ZSJE7NBK6K9P30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22170 | NS      | $6351483.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fair Isaac Corp                                                                  | FAIR ISAAC CORP                                              | CUSIP: 303250104<br>LEI: RI6HET5SJUEY30V1PS26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13377 | NS      | $20019081.81   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Falcon's Beyond Global Inc                                                       | FALCON'S BEYOND                                              | CUSIP: 306121104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3124 | NS      | $34426.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Faraday Future Intelligent Electric Inc                                          | FARADAY FUTURE I                                             | CUSIP: 307359885<br>LEI: 529900523LWWEU2Z9V55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     89532 | NS      | $116391.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH                                      | FARMERS & MER/OH                                             | CUSIP: 30779N105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7584 | NS      | $189675.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Farmers National Banc Corp                                                       | FARMERS NATL BAN                                             | CUSIP: 309627107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23843 | NS      | $343577.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Farmland Partners Inc                                                            | FARMLAND PARTNER                                             | CUSIP: 31154R109<br>LEI: 549300LB188CHPZ4IL37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24578 | NS      | $267408.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fastly Inc                                                                       | FASTLY INC -CL A                                             | CUSIP: 31188V100<br>LEI: 549300E2FZC83FJ3H565 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79756 | NS      | $681913.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fate Therapeutics Inc                                                            | FATE THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 31189P102<br>LEI: 549300L14Q4UHOODLA90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63965 | NS      | $80595.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fastenal Co                                                                      | FASTENAL CO                                                  | CUSIP: 311900104<br>LEI: 529900PP0C7H2HHPSJ32 | Long             | EC               | CORP              | US        |    674461 | NS      | $33075567.44   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Agricultural Mortgage Corp                                               | FED AGRI MTG-C                                               | CUSIP: 313148306<br>LEI: 549300MS654K78GYF580 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5175 | NS      | $869296.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Realty Investment Trust                                                  | FED REALTY INVS                                              | CUSIP: 313745101<br>LEI: 549300FHEI1SLVZ0RB48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49713 | NS      | $5036424.03    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federal Signal Corp                                                              | FED SIGNAL CORP                                              | CUSIP: 313855108<br>LEI: 549300RTXZRPTNP6G884 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34111 | NS      | $4058867.89    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Federated Hermes Inc                                                             | FEDERATED HERMES                                             | CUSIP: 314211103<br>LEI: R05X5UQ874RGFF7HHD84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43872 | NS      | $2278272.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:71535938                                               | FB BANCORP INC                                               | CUSIP: 31425A109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12283 | NS      | $147641.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428X106<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | EC               | CORP              | US        |    124897 | NS      | $29451961.57   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fennec Pharmaceuticals Inc                                                       | FENNEC PHARMACEU                                             | CUSIP: 31447P100<br>LEI: 5299003IE70ITO2CBM73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13356 | NS      | $125012.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ferguson Enterprises Inc                                                         | FERGUSON ENTERPR                                             | CUSIP: 31488V107<br>LEI: 2138003JYQMRP3SLX189 | Long             | EC               | CORP              | US        |    115802 | NS      | $26006813.16   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| F5 Inc                                                                           | F5 INC                                                       | CUSIP: 315616102<br>LEI: 54930015FPK9KT966303 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33945 | NS      | $10970684.55   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FibroGen Inc                                                                     | FIBROGEN INC                                                 | CUSIP: 31572Q881<br>LEI: 549300Q914ULWWY95822 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2271 | NS      | $27819.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fidelity D&D Bancorp Inc                                                         | FIDELITY D&D BAN                                             | CUSIP: 31609R100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2713 | NS      | $118910.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATIONA                                             | CUSIP: 31620M106<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | EC               | CORP              | US        |    305884 | NS      | $20169990.96   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fidelity National Financial Inc                                                  | FIDELITY NATIONA                                             | CUSIP: 31620R303<br>LEI: 549300CAZYIH39SYQ287 | Long             | EC               | CORP              | US        |    150741 | NS      | $9118323.09    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC                                             | CUSIP: 316773100<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | EC               | CORP              | US        |    386935 | NS      | $17237954.25   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Finance Of America Cos Inc                                                       | FINANCE OF AME-A                                             | CUSIP: 31738L206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4370 | NS      | $98019.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Financial Institutions Inc                                                       | FINANCIAL INST                                               | CUSIP: 317585404<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11078 | NS      | $301321.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Finward Bancorp                                                                  | FINWARD BANCORP                                              | CUSIP: 31812F109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1917 | NS      | $61516.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Finwise Bancorp                                                                  | FINWISE BANCORP                                              | CUSIP: 31813A109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5992 | NS      | $116184.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Firefly Aerospace Inc                                                            | FIREFLY AEROSPAC                                             | CUSIP: 31816X106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12796 | NS      | $375178.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Advantage Corp                                                             | FIRST ADVANTAGE                                              | CUSIP: 31846B108<br>LEI: 549300RNJ0PXU8FP7D06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44825 | NS      | $689856.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First American Financial Corp                                                    | FIRST AMERICAN F                                             | CUSIP: 31847R102<br>LEI: 549300B6VEZK3N0A1P55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56678 | NS      | $3640994.72    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Bancorp Inc/The                                                            | FIRST BANCORP/ME                                             | CUSIP: 31866P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7333 | NS      | $192564.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First BanCorp/Puerto Rico                                                        | FIRST BANCORP PR                                             | CUSIP: 318672706<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     90083 | NS      | $1986330.15    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Bancorp/Southern Pines NC                                                  | FIRST BANCORP/NC                                             | CUSIP: 318910106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24122 | NS      | $1275812.58    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Bank/Hamilton NJ                                                           | FIRST BANK/HAMIL                                             | CUSIP: 31931U102<br>LEI: 549300YS4CB1171BRJ08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17027 | NS      | $277369.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Busey Corp                                                                 | FIRST BUSEY CORP                                             | CUSIP: 319383204<br>LEI: 549300X4ZNLYSX7GUY60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48701 | NS      | $1127428.15    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Business Financial Services Inc                                            | FIRST BUSINESS F                                             | CUSIP: 319390100<br>LEI: 549300BXKLW2T50TKU95 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4314 | NS      | $221135.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Citizens BancShares Inc/NC                                                 | FIRST CITIZENS-A                                             | CUSIP: 31946M103<br>LEI: 549300N3Z00ZHE2XC526 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5291 | NS      | $9466445.56    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Commonwealth Financial Corp                                                | FIRST COMMON FIN                                             | CUSIP: 319829107<br>LEI: 549300ZHLQ42NXDETL24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61266 | NS      | $1044585.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Community Corp/SC                                                          | FIRST COMTY CORP                                             | CUSIP: 319835104<br>LEI: 549300TC167ECI9SMC70 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4821 | NS      | $136048.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Community Bankshares Inc                                                   | FIRST COMMUNI BK                                             | CUSIP: 31983A103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9546 | NS      | $332200.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Financial Bancorp                                                          | FIRST FIN BANCRP                                             | CUSIP: 320209109<br>LEI: 549300D3F5B3EZMY7P77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54167 | NS      | $1367716.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Financial Bankshares Inc                                                   | FIRST FIN BANKSH                                             | CUSIP: 32020R109<br>LEI: 549300XN3GTGOENGNV49 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69174 | NS      | $2327705.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Financial Corp/IN                                                          | FIRST FINANCIAL                                              | CUSIP: 320218100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6821 | NS      | $384977.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Foundation Inc                                                             | FIRST FOUNDATION                                             | CUSIP: 32026V104<br>LEI: 254900TQZQ6LBCK77E82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47414 | NS      | $264095.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Guaranty Bancshares Inc                                                    | FIRST GUARANTY B                                             | CUSIP: 32043P106<br>LEI: 549300600XNPWN48W622 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4784 | NS      | $38367.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Horizon Corp                                                               | FIRST HORIZON CO                                             | CUSIP: 320517105<br>LEI: TF3RXI1ZB1TQ30H9JV10 | Long             | EC               | CORP              | US        |    300057 | NS      | $6784288.77    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Hawaiian Inc                                                               | FIRST HAWAIIA                                                | CUSIP: 32051X108<br>LEI: 5493002DJSH46F5OLV06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75275 | NS      | $1869078.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Industrial Realty Trust Inc                                                | FIRST IND REALTY                                             | CUSIP: 32054K103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     78490 | NS      | $4039880.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 1stdibs.com Inc                                                                  | 1STDIBS.COM INC                                              | CUSIP: 320551104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23800 | NS      | $61642.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Internet Bancorp                                                           | FIRST INTERNET B                                             | CUSIP: 320557101<br>LEI: 549300T25MP2M92XU194 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5320 | NS      | $119327.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Interstate BancSystem Inc                                                  | FIRST INTER/MT-A                                             | CUSIP: 32055Y201<br>LEI: 549300WRWYTYX0RCNJ43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48217 | NS      | $1536675.79    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Merchants Corp                                                             | FIRST MERCHANTS                                              | CUSIP: 320817109<br>LEI: TZTBT0OTGQ2FEK6XMX94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33146 | NS      | $1249604.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Mid Bancshares Inc                                                         | FIRST MID BANCSH                                             | CUSIP: 320866106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12767 | NS      | $483613.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First National Corp/VA                                                           | FIRST NAT CRP/VA                                             | CUSIP: 32106V107<br>LEI: 549300TDCMDRFUMP0106 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4461 | NS      | $101175.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Savings Financial Group Inc                                                | FIRST SAVINGS FI                                             | CUSIP: 33621E109<br>LEI: 549300BD6X6E6468JI14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2109 | NS      | $66285.87      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Solar Inc                                                                  | FIRST SOLAR INC                                              | CUSIP: 336433107<br>LEI: 549300NPYMLM4NHTOF27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60130 | NS      | $13260468.90   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 1st Source Corp                                                                  | 1ST SOURCE CORP                                              | CUSIP: 336901103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10262 | NS      | $631728.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First United Corp                                                                | FIRST UTD CORP                                               | CUSIP: 33741H107<br>LEI: 549300G54QPXQLB4KN58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2828 | NS      | $103985.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Watch Restaurant Group Inc                                                 | FIRST WATCH REST                                             | CUSIP: 33748L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     28991 | NS      | $453419.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| First Western Financial Inc                                                      | FIRST WESTERN FI                                             | CUSIP: 33751L105<br>LEI: 549300PPOGX4C7S66B47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2900 | NS      | $66772.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FiscalNote Holdings Inc                                                          | FISCALNOTE HOLDI                                             | CUSIP: 337655302<br>LEI: 213800ES9QGPFJR85C09 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5282 | NS      | $24457.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Firstsun Capital Bancorp                                                         | FIRSTSUN CAPITAL                                             | CUSIP: 33767U107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6957 | NS      | $269862.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FirstCash Holdings Inc                                                           | FIRSTCASH HOLDIN                                             | CUSIP: 33768G107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22394 | NS      | $3547657.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738108<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | EC               | CORP              | US        |    318719 | NS      | $41092440.67   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP                                             | CUSIP: 337932107<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | EC               | CORP              | US        |    321827 | NS      | $14746113.14   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Five Below Inc                                                                   | FIVE BELOW                                                   | CUSIP: 33829M101<br>LEI: 529900AAXP5Z6BGI7418 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32620 | NS      | $5046314.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Five9 Inc                                                                        | FIVE9 INC                                                    | CUSIP: 338307101<br>LEI: 254900MXP6EWY0SFFR59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42789 | NS      | $1035493.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Five Star Bancorp                                                                | FIVE STAR BANCOR                                             | CUSIP: 33830T103<br>LEI: 5493008ZRBIHKWC0JA73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9655 | NS      | $310891.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flexsteel Industries Inc                                                         | FLEXSTEEL INDS                                               | CUSIP: 339382103<br>LEI: 894500J5Y3ZZOOJXXN24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2803 | NS      | $129919.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flexible Solutions International Inc                                             | FLEX SOLUTIONS I                                             | CUSIP: 33938T104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7700 | NS      | $74228.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Floor & Decor Holdings Inc                                                       | FLOOR & DECOR-A                                              | CUSIP: 339750101<br>LEI: 549300M5FR3N688XGQ36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     64128 | NS      | $4726233.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flowco Holdings Inc                                                              | FLOWCO HOLDINGS                                              | CUSIP: 342909108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10796 | NS      | $160320.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flotek Industries Inc                                                            | FLOTEK INDS                                                  | CUSIP: 343389409<br>LEI: 549300TF60OEK4FPPC44 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3661 | NS      | $53450.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fluor Corp                                                                       | FLUOR CORP                                                   | CUSIP: 343412102<br>LEI: CQ7WZ4NOFWT7FAE6Q943 | Long             | EC               | CORP              | US        |     95793 | NS      | $4030011.51    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flowers Foods Inc                                                                | FLOWERS FOODS                                                | CUSIP: 343498101<br>LEI: 7YNCQQNDK8FBM9BBTK25 | Long             | EC               | CORP              | US        |    116046 | NS      | $1514400.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flowserve Corp                                                                   | FLOWSERVE CORP                                               | CUSIP: 34354P105<br>LEI: 6Y0GK87T6V7NJKZJVM41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77865 | NS      | $4137746.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fluence Energy Inc                                                               | FLUENCE ENERGY I                                             | CUSIP: 34379V103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     39386 | NS      | $425368.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Standard BioTools Inc                                                            | STANDARD BIOTOOL                                             | CUSIP: 34385P108<br>LEI: 549300GX8Y96GSB6YP89 | Long             | EC               | CORP              | US        |    168508 | NS      | $219060.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flushing Financial Corp                                                          | FLUSHING FINL                                                | CUSIP: 343873105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     20120 | NS      | $277857.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Foghorn Therapeutics Inc                                                         | FOGHORN THERAPEU                                             | CUSIP: 344174107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14601 | NS      | $71398.89      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FONAR Corp                                                                       | FONAR CORP                                                   | CUSIP: 344437405<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5825 | NS      | $87724.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                                                | CUSIP: 345370860<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2289869 | NS      | $27386833.24   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Forestar Group Inc                                                               | FORESTAR GROUP                                               | CUSIP: 346232101<br>LEI: 549300BC2UB0GHV60V70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10316 | NS      | $274302.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Forge Global Holdings Inc                                                        | FORGE GLOBAL HOL                                             | CUSIP: 34629L202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5297 | NS      | $89519.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Forian Inc                                                                       | FORIAN INC                                                   | CUSIP: 34630N106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16600 | NS      | $37350.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FormFactor Inc                                                                   | FORMFACTOR INC                                               | CUSIP: 346375108<br>LEI: 549300YCEEO6SZD1ZR61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44872 | NS      | $1634238.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Forrester Research Inc                                                           | FORRESTER RESEAR                                             | CUSIP: 346563109<br>LEI: 549300UUSFXYLJ80Z897 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9338 | NS      | $98982.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Figure Technology Solutions Inc                                                  | FIGURE TECHNOL-A                                             | CUSIP: 349381103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     20514 | NS      | $746094.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortinet Inc                                                                     | FORTINET INC                                                 | CUSIP: 34959E109<br>LEI: 549300O0QJWDBAS0QX03 | Long             | EC               | CORP              | US        |    382093 | NS      | $32126379.44   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortive Corp                                                                     | FORTIVE CORP                                                 | CUSIP: 34959J108<br>LEI: 549300MU9YQJYHDQEF63 | Long             | EC               | CORP              | US        |    196626 | NS      | $9632707.74    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortress Biotech Inc                                                             | FORTRESS BIOTECH                                             | CUSIP: 34960Q307<br>LEI: 529900DZUWSYUURECK24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19280 | NS      | $71239.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Forte Biosciences Inc                                                            | FORTE BIOSCIENCE                                             | CUSIP: 34962G208<br>LEI: 529900Z84WFDHPS3JP76 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6989 | NS      | $104835.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS I                                             | CUSIP: 34964C106<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | EC               | CORP              | US        |     70271 | NS      | $3751768.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fortrea Holdings Inc                                                             | FORTREA HOLDINGS                                             | CUSIP: 34965K107<br>LEI: 5493000FIVFABOVCDU97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50232 | NS      | $422953.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Forum Energy Technologies Inc                                                    | FORUM ENERGY TEC                                             | CUSIP: 34984V209<br>LEI: 549300SF93HLCR1REE27 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5909 | NS      | $157829.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Forward Air Corp                                                                 | FORWARD AIR CORP                                             | CUSIP: 34986A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17444 | NS      | $447264.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fossil Group Inc                                                                 | FOSSIL GROUP INC                                             | CUSIP: 34988V106<br>LEI: DDMY8YZ6L8UEMS1FDM73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18361 | NS      | $47187.77      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L B Foster Co                                                                    | FOSTER (LB) CO-A                                             | CUSIP: 350060109<br>LEI: 549300AUUJGJ2T2L2179 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6452 | NS      | $173881.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Four Corners Property Trust Inc                                                  | FOUR CORNERS PRO                                             | CUSIP: 35086T109<br>LEI: 549300SVTPZPBDVNER42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60445 | NS      | $1474858.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 4D Molecular Therapeutics Inc                                                    | 4D MOLECULAR THE                                             | CUSIP: 35104E100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     31864 | NS      | $276898.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP - A                                                 | CUSIP: 35137L105<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | EC               | CORP              | US        |    129369 | NS      | $8158009.14    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP - B                                                 | CUSIP: 35137L204<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61482 | NS      | $3522303.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fox Factory Holding Corp                                                         | FOX FACTORY HOLD                                             | CUSIP: 35138V102<br>LEI: 529900GE1HSV0617R721 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22550 | NS      | $547739.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fractyl Health Inc                                                               | FRACTYL HEALTH I                                             | CUSIP: 35168W103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23976 | NS      | $38121.84      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Franklin BSP Realty Trust Inc                                                    | FRANKLIN BSP REA                                             | CUSIP: 35243J101<br>LEI: 549300LH3QNZK9Y1KC93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51558 | NS      | $559919.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Franklin Covey Co                                                                | FRANKLIN COVEY                                               | CUSIP: 353469109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6945 | NS      | $134802.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Franklin Electric Co Inc                                                         | FRANKLIN ELEC CO                                             | CUSIP: 353514102<br>LEI: RR6AURIKMXUE4Q24G284 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22888 | NS      | $2178937.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Franklin Financial Services Corp                                                 | FRANKLIN FIN SVC                                             | CUSIP: 353525108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2017 | NS      | $92782.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Franklin Resources Inc                                                           | FRANKLIN RES INC                                             | CUSIP: 354613101<br>LEI: RIFQSET379FOGTEFKS80 | Long             | EC               | CORP              | US        |    178364 | NS      | $4125559.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Franklin Street Properties Corp                                                  | FRANKLIN STREET                                              | CUSIP: 35471R106<br>LEI: 549300STLK2T6QY5WO82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50715 | NS      | $81144.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN                                             | CUSIP: 35671D857<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | EC               | CORP              | US        |    842459 | NS      | $33041241.98   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FreightCar America Inc                                                           | FREIGHTCAR AMERI                                             | CUSIP: 357023100<br>LEI: 254900UEML23YM2EQB31 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10256 | NS      | $100303.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Frequency Electronics Inc                                                        | FREQUENCY ELECT                                              | CUSIP: 358010106<br>LEI: 549300S56SO2JB5JBE31 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3546 | NS      | $120244.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freshpet Inc                                                                     | FRESHPET INC                                                 | CUSIP: 358039105<br>LEI: 549300S4ZK8ZQ6HNPN59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28332 | NS      | $1561376.52    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freshworks Inc                                                                   | FRESHWORKS-CL A                                              | CUSIP: 358054104<br>LEI: 254900ULRGCUEIK0K191 | Long             | EC               | CORP              | US        |    134065 | NS      | $1577945.05    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Freyr Battery Inc                                                                | T1 ENERGY INC                                                | CUSIP: 35834F104<br>LEI: 529900H0645VFXNMJ693 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71705 | NS      | $156316.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Friedman Industries Inc                                                          | FRIEDMAN INDTRY                                              | CUSIP: 358435105<br>LEI: 549300VI5ADYNC8C3G47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2625 | NS      | $57474.38      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Frontdoor Inc                                                                    | FRONTDOOR INC                                                | CUSIP: 35905A109<br>LEI: 5493008RB0JZJI3QGZ06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43184 | NS      | $2905851.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Frontier Communications Parent Inc                                               | FRONTIER COMMUNI                                             | CUSIP: 35909D109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    143563 | NS      | $5362078.05    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Frontier Group Holdings Inc                                                      | FRONTIER GROUP H                                             | CUSIP: 35909R108<br>LEI: 549300DT3Y2BHO6G7T02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50439 | NS      | $222688.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FrontView REIT Inc                                                               | FRONTVIEW REIT I                                             | CUSIP: 35922N100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9289 | NS      | $127352.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fuel Tech Inc                                                                    | FUEL TECH INC                                                | CUSIP: 359523107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     20661 | NS      | $61983.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FuelCell Energy Inc                                                              | FUELCELL ENERGY                                              | CUSIP: 35952H700<br>LEI: 549300SRU8020X1X9J22 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9010 | NS      | $70278.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FTAI Infrastructure Inc                                                          | FTAI INFRASTRUCT                                             | CUSIP: 35953C106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     68496 | NS      | $298642.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| fuboTV Inc                                                                       | FUBOTV INC                                                   | CUSIP: 35953D104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    202554 | NS      | $840599.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fulcrum Therapeutics Inc                                                         | FULCRUM THERAPEU                                             | CUSIP: 359616109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     31298 | NS      | $287941.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fulgent Genetics Inc                                                             | FULGENT GENETICS                                             | CUSIP: 359664109<br>LEI: 549300CL6P01M68QJ404 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10050 | NS      | $227130.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Full House Resorts Inc                                                           | FULL HOUSE RESRT                                             | CUSIP: 359678109<br>LEI: 5493009DKIWW0H901Y82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29586 | NS      | $94971.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HB Fuller Co                                                                     | HB FULLER CO                                                 | CUSIP: 359694106<br>LEI: JSMX3Z5FOYM8V0Q52357 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32218 | NS      | $1909883.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fulton Financial Corp                                                            | FULTON FINANCIAL                                             | CUSIP: 360271100<br>LEI: 5493005QLZ6O1BNC0C11 | Long             | EC               | CORP              | US        |    109353 | NS      | $2037246.39    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Funko Inc                                                                        | FUNKO INC-CL A                                               | CUSIP: 361008105<br>LEI: 529900NG9F0KL5P6NK67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15668 | NS      | $53897.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FutureFuel Corp                                                                  | FUTUREFUEL CORP                                              | CUSIP: 36116M106<br>LEI: 529900WYQZSMWFXLA845 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16400 | NS      | $63632.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FVCBankcorp Inc                                                                  | FVCBANKCORP INC                                              | CUSIP: 36120Q101<br>LEI: 549300MSW6NY44KG3397 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7802 | NS      | $101191.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448103<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21139 | NS      | $3695097.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GEO Group Inc/The                                                                | GEO GROUP INC/TH                                             | CUSIP: 36162J106<br>LEI: 54930024XOXET7NQVZ63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     80899 | NS      | $1657620.51    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GCI Liberty Inc                                                                  | GCI LIBERTY-A                                                | CUSIP: 36164V602<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1520 | NS      | $57083.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GCI Liberty Inc                                                                  | GCI LIBERTY-C                                                | CUSIP: 36164V800<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14621 | NS      | $544924.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GBank Financial Holdings Inc                                                     | GBANK FINANCIAL                                              | CUSIP: 36166F100<br>LEI: 9845008U7CD30F9F5754 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5651 | NS      | $221914.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GCI Liberty Inc/DEL                                                              | GCI Liberty Inc ESCROW DUMMY                                 | CUSIP: 361ESC049<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     78532 | NS      | $0.79          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| G-III Apparel Group Ltd                                                          | G III APPAREL                                                | CUSIP: 36237H101<br>LEI: 529900O5KABM3R3SFM87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21517 | NS      | $572567.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GSI Technology Inc                                                               | GSI TECHNOLOGY                                               | CUSIP: 36241U106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9342 | NS      | $34378.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GXO Logistics Inc                                                                | GXO LOGISTIC                                                 | CUSIP: 36262G101<br>LEI: 5493007CNWMXN78JRN66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67512 | NS      | $3570709.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE TE                                             | CUSIP: 36266G107<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | EC               | CORP              | US        |    253702 | NS      | $19053020.20   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gaia Inc                                                                         | GAIA INC                                                     | CUSIP: 36269P104<br>LEI: 529900QUX8SBA2D93M92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12397 | NS      | $73390.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Galaxy Digital Inc                                                               | GALAXY DIGITAL I                                             | CUSIP: 36317J209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     96748 | NS      | $3271049.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Galectin Therapeutics Inc                                                        | GALECTIN THERAPE                                             | CUSIP: 363225202<br>LEI: 5299004HFYSAZM2ALW85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26902 | NS      | $113929.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 363576109<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    150579 | NS      | $46640339.46   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gaming and Leisure Properties Inc                                                | GAMING AND LEISU                                             | CUSIP: 36467J108<br>LEI: 5493006GWRDBCZYWTM57 | Long             | EC               | CORP              | US        |    157093 | NS      | $7322104.73    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GameStop Corp                                                                    | GAMESTOP CORP-A                                              | CUSIP: 36467W109<br>LEI: 549300505KLOET039L77 | Long             | EC               | CORP              | US        |    237954 | NS      | $6491385.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GameSquare Holdings Inc                                                          | GAMESQUARE HOLDI                                             | CUSIP: 36468G103<br>LEI: 894500NUPDOV8GTVN566 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45764 | NS      | $31064.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gannett Co Inc                                                                   | GANNETT CO INC                                               | CUSIP: 36472T109<br>LEI: 549300JQ2PU0RI3ZBA32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86434 | NS      | $356972.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gap Inc/The                                                                      | GAP INC/THE                                                  | CUSIP: 364760108<br>LEI: T2ZG1WRWZ4BUCMQL9224 | Long             | EC               | CORP              | US        |    141183 | NS      | $3019904.37    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gartner Inc                                                                      | GARTNER INC                                                  | CUSIP: 366651107<br>LEI: PP55B5R38BFB8O8HH686 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41968 | NS      | $11032128.16   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GE Vernova Inc                                                                   | GE VERNOVA INC                                               | CUSIP: 36828A101<br>LEI: 254900DP080RU6OK2553 | Long             | EC               | CORP              | US        |    159920 | NS      | $98334808.00   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GCM Grosvenor Inc                                                                | GCM GROSVENOR-A                                              | CUSIP: 36831E108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25046 | NS      | $302305.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gemini Space Station Inc                                                         | GEMINI SPACE -A                                              | CUSIP: 36866J105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8663 | NS      | $207565.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Gencor Industries Inc                                                            | GENCOR INDS INC                                              | CUSIP: 368678108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5230 | NS      | $76514.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genelux Corp                                                                     | GENELUX CORP                                                 | CUSIP: 36870H103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13500 | NS      | $56700.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Genasys Inc                                                                      | GENASYS INC                                                  | CUSIP: 36872P103<br>LEI: 549300W0ZVKXG9NQ7D23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27790 | NS      | $68085.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Generac Holdings Inc                                                             | GENERAC HOLDINGS                                             | CUSIP: 368736104<br>LEI: 529900S2H2AHJHSFFI84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34795 | NS      | $5824683.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Dynamics Corp                                                            | GENERAL DYNAMICS                                             | CUSIP: 369550108<br>LEI: 9C1X8XOOTYY2FNYTVH06 | Long             | EC               | CORP              | US        |    142340 | NS      | $48537940.00   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC                                             | CUSIP: 369604301<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | EC               | CORP              | US        |    592199 | NS      | $178145303.18  | 0.29%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334104<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | EC               | CORP              | US        |    313434 | NS      | $15803342.28   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045V100<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | EC               | CORP              | US        |    559131 | NS      | $34090217.07   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genesco Inc                                                                      | GENESCO INC                                                  | CUSIP: 371532102<br>LEI: 549300VY2Q511P1K5P56 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6592 | NS      | $191102.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gentex Corp                                                                      | GENTEX CORP                                                  | CUSIP: 371901109<br>LEI: 549300S3UD8XV1MN0287 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130330 | NS      | $3688339.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genie Energy Ltd                                                                 | GENIE ENERGY-B                                               | CUSIP: 372284208<br>LEI: 52990057E36X8869GX58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13020 | NS      | $194649.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO                                             | CUSIP: 372460105<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     80527 | NS      | $11161042.20   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genworth Financial Inc                                                           | GENWORTH FINANCI                                             | CUSIP: 37247D106<br>LEI: 549300EMCG286BDNKJ33 | Long             | EC               | CORP              | US        |    235113 | NS      | $2092505.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gentherm Inc                                                                     | GENTHERM INC                                                 | CUSIP: 37253A103<br>LEI: HKM6YX1U5JS60TCUB219 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17099 | NS      | $582391.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Geospace Technologies Corp                                                       | GEOSPACE TECHNOL                                             | CUSIP: 37364X109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5246 | NS      | $99464.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| German American Bancorp Inc                                                      | GERMAN AMER BNCP                                             | CUSIP: 373865104<br>LEI: 5493002JDOI3GTNVUD76 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20225 | NS      | $794235.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Geron Corp                                                                       | GERON CORP                                                   | CUSIP: 374163103<br>LEI: 549300T282D7Z2YESL90 | Long             | EC               | CORP              | US        |    359553 | NS      | $492587.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Getty Images Holdings Inc                                                        | GETTY IMAGES HOL                                             | CUSIP: 374275105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     73000 | NS      | $144540.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Getty Realty Corp                                                                | GETTY REALTY                                                 | CUSIP: 374297109<br>LEI: 2549000P1W5SFJWCNP90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33320 | NS      | $893975.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gevo Inc                                                                         | GEVO INC                                                     | CUSIP: 374396406<br>LEI: 549300IV6EW4O1OJD686 | Long             | EC               | CORP              | US        |    133876 | NS      | $262396.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Gibraltar Industries Inc                                                         | GIBRALTAR INDUST                                             | CUSIP: 374689107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16686 | NS      | $1047880.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558103<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | EC               | CORP              | US        |    728586 | NS      | $80873046.00   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc                                                     | GINKGO BIOWORKS                                              | CUSIP: 37611X209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26211 | NS      | $382156.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gitlab Inc                                                                       | GITLAB INC-CL A                                              | CUSIP: 37637K108<br>LEI: 9845004Y40FACG81ED49 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77451 | NS      | $3491491.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Glacier Bancorp Inc                                                              | GLACIER BANCORP                                              | CUSIP: 37637Q105<br>LEI: 549300SMJAUKZB5D7V74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     70056 | NS      | $3409625.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gladstone Commercial Corp                                                        | GLADSTONE COMMER                                             | CUSIP: 376536108<br>LEI: 529900EVVV534W8R0T32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28553 | NS      | $351772.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gladstone Land Corp                                                              | GLADSTONE LAND C                                             | CUSIP: 376549101<br>LEI: 54930002B3Q17H38FG74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21191 | NS      | $194109.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Glaukos Corp                                                                     | GLAUKOS CORP                                                 | CUSIP: 377322102<br>LEI: 5299004JA1LHE21M6T14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32031 | NS      | $2612128.05    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Business Travel Group I                                                   | GLOBAL BUSINESS                                              | CUSIP: 37890B100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     71037 | NS      | $573978.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Industrial Co                                                             | GLOBAL INDUSTRIAL CO                                         | CUSIP: 37892E102<br>LEI: 5493000GO8Z3HEWCGE46 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9213 | NS      | $337840.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Globalstar Inc                                                                   | GLOBALSTAR INC                                               | CUSIP: 378973507<br>LEI: 549300NEX8I0MSOW0R64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29991 | NS      | $1091372.49    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Net Lease Inc                                                             | GLOBAL NET LEASE                                             | CUSIP: 379378201<br>LEI: 549300NUYANCT5SU8Z65 | Long             | EC               | CORP              | US        |    127197 | NS      | $1034111.61    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAYMENTS                                              | CUSIP: 37940X102<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | EC               | CORP              | US        |    143009 | NS      | $11881187.72   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Water Resources Inc                                                       | GLOBAL WATER RES                                             | CUSIP: 379463102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8855 | NS      | $91206.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Medical REIT Inc                                                          | GLOBAL MEDICAL R                                             | CUSIP: 37954A303<br>LEI: 549300HFRIPQDYU3GU60 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6905 | NS      | $232767.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Global Self Storage Inc                                                          | GLOBAL SELF STOR                                             | CUSIP: 37955N106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10820 | NS      | $54424.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Globus Medical Inc                                                               | GLOBUS MEDICAL I                                             | CUSIP: 379577208<br>LEI: 5299003M2P4CIK0RF205 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65987 | NS      | $3779075.49    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Globe Life Inc                                                                   | GLOBE LIFE INC                                               | CUSIP: 37959E102<br>LEI: 5493001JFHKQOPP6XA71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45614 | NS      | $6521433.58    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GoDaddy Inc                                                                      | GODADDY INC-A                                                | CUSIP: 380237107<br>LEI: 549300J8H1TB0I2CB447 | Long             | EC               | CORP              | US        |     80811 | NS      | $11057369.13   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gogo Inc                                                                         | GOGO INC                                                     | CUSIP: 38046C109<br>LEI: 549300VL3DIHSFHYTO04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44433 | NS      | $381679.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gold Resource Corp                                                               | GOLD RESOURCE CO                                             | CUSIP: 38068T105<br>LEI: 5299006MQBYLDAOI2D32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     91241 | NS      | $76286.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Golden Entertainment Inc                                                         | GOLDEN ENTERTAIN                                             | CUSIP: 381013101<br>LEI: 549300P8YYCKQVJ0Y638 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10755 | NS      | $253602.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141G104<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | EC               | CORP              | US        |    177973 | NS      | $141728798.55  | 0.23%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GoodRx Holdings Inc                                                              | GOODRX HOLDIN-A                                              | CUSIP: 38246G108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     56002 | NS      | $236888.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The                                                    | GOODYEAR TIRE                                                | CUSIP: 382550101<br>LEI: 5493002BI0S2ZQUY3437 | Long             | EC               | CORP              | US        |    160260 | NS      | $1198744.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Goosehead Insurance Inc                                                          | GOOSEHEAD INSU-A                                             | CUSIP: 38267D109<br>LEI: 549300WH5MBIWHJ9XY95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13757 | NS      | $1023795.94    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GoPro Inc                                                                        | GOPRO INC-CL A                                               | CUSIP: 38268T103<br>LEI: 549300CQJMLT21SZFL16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57744 | NS      | $122417.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gorman-Rupp Co/The                                                               | GORMAN-RUPP CO                                               | CUSIP: 383082104<br>LEI: 254900WVLPOIWPGJPA07 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12400 | NS      | $575484.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gossamer Bio Inc                                                                 | GOSSAMER BIO INC                                             | CUSIP: 38341P102<br>LEI: 549300ZOC0N2W6PSFR58 | Long             | EC               | CORP              | US        |    138469 | NS      | $364173.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grabagun Digital Holdings Inc                                                    | GRABAGUN DIGITAL                                             | CUSIP: 38387Q105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12479 | NS      | $58152.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Graco Inc                                                                        | GRACO INC                                                    | CUSIP: 384109104<br>LEI: 4T5VJ4S81BRT6Q7GGT78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     96145 | NS      | $8168479.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GrafTech International Ltd                                                       | GRAFTECH INTERNA                                             | CUSIP: 384313607<br>LEI: 549300GY32W00XP57351 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14300 | NS      | $183326.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Graham Corp                                                                      | GRAHAM CORP                                                  | CUSIP: 384556106<br>LEI: 254900EI9P4LTY524J77 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6141 | NS      | $337140.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Graham Holdings Co                                                               | GRAHAM HOLDING-B                                             | CUSIP: 384637104<br>LEI: 529900BOSCEEEMAFQJ29 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1842 | NS      | $2168605.02    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GRAIL Inc                                                                        | GRAIL INC                                                    | CUSIP: 384747101<br>LEI: 2549009XSNESW3VE8024 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18418 | NS      | $1089056.34    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                                                                  | WW GRAINGER INC                                              | CUSIP: 384802104<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26637 | NS      | $25383995.52   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grand Canyon Education Inc                                                       | GRAND CANYON EDU                                             | CUSIP: 38526M106<br>LEI: 529900XFER799IYOSW74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16419 | NS      | $3604298.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Granite Construction Inc                                                         | GRANITE CONSTR                                               | CUSIP: 387328107<br>LEI: 549300OM4BWMCIXVCZ39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25281 | NS      | $2772061.65    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Granite Point Mortgage Trust Inc                                                 | GRANITE POINT MO                                             | CUSIP: 38741L107<br>LEI: 529900VX2HQZ76AYIE02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40300 | NS      | $120900.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Granite Ridge Resources Inc                                                      | GRANITE RIDGE RE                                             | CUSIP: 387432107<br>LEI: 254900CAHJQKOQ1YZC67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46967 | NS      | $254091.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Graphic Packaging Holding Co                                                     | GRAPHIC PACKAGIN                                             | CUSIP: 388689101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    174286 | NS      | $3410777.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gray Television Inc                                                              | GRAY MEDIA INC                                               | CUSIP: 389375106<br>LEI: 529900TM5726KDN7UU35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46283 | NS      | $267515.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Great Ajax Corp                                                                  | RITHM PROPERTY T                                             | CUSIP: 38983D300<br>LEI: 5493004ID2QQWNGDYC18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39755 | NS      | $100182.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp                                                   | GREAT LAKES DRED                                             | CUSIP: 390607109<br>LEI: 549300H65E3MZ1CX0P05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37383 | NS      | $448222.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Great Southern Bancorp Inc                                                       | GREAT SOUTHN BAN                                             | CUSIP: 390905107<br>LEI: 5493000ZL7DLNMN1AB26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5479 | NS      | $335588.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Green Brick Partners Inc                                                         | GREEN BRICK PART                                             | CUSIP: 392709101<br>LEI: 549300R7SCIV7FQI6T56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18213 | NS      | $1345212.18    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Green Dot Corp                                                                   | GREEN DOT CORP-A                                             | CUSIP: 39304D102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29098 | NS      | $390786.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Green Plains Inc                                                                 | GREEN PLAINS INC                                             | CUSIP: 393222104<br>LEI: VJ5WLTHARBSDR14KIZ98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41000 | NS      | $360390.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Greenbrier Cos Inc/The                                                           | GREENBRIER COS                                               | CUSIP: 393657101<br>LEI: 5493001GAGGFR30BP390 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18227 | NS      | $841540.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Greene County Bancorp Inc                                                        | GREENE COUNTY                                                | CUSIP: 394357107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5012 | NS      | $113271.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Greif Inc                                                                        | GREIF INC-CL A                                               | CUSIP: 397624107<br>LEI: 54930070FVGKR0Z1FI24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14321 | NS      | $855822.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Greif Inc                                                                        | GREIF INC-CL B                                               | CUSIP: 397624206<br>LEI: 54930070FVGKR0Z1FI24 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1357 | NS      | $83604.77      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grid Dynamics Holdings Inc                                                       | GRID DYNAMICS HO                                             | CUSIP: 39813G109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     39107 | NS      | $301514.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Healthcare REIT Inc                                                     | AMERICAN HEALTHC                                             | CUSIP: 398182303<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     99495 | NS      | $4179784.95    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peakstone Realty Trust                                                           | PEAKSTONE REALTY                                             | CUSIP: 39818P799<br>LEI: 549300EZQXWQI2YL1T80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23900 | NS      | $313568.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Griffon Corp                                                                     | GRIFFON CORP                                                 | CUSIP: 398433102<br>LEI: 5493000C2SGNC7ZN3242 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24405 | NS      | $1858440.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grindr Inc                                                                       | GRINDR INC                                                   | CUSIP: 39854F101<br>LEI: 254900J9EDQSYT0ERQ67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18415 | NS      | $276593.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Grocery Outlet Holding Corp                                                      | GROCERY OUTLET                                               | CUSIP: 39874R101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     56081 | NS      | $900100.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Group 1 Automotive Inc                                                           | GROUP 1 AUTOMOTI                                             | CUSIP: 398905109<br>LEI: 549300US8QAZJLWYAF63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7591 | NS      | $3321138.41    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Groupon Inc                                                                      | GROUPON INC                                                  | CUSIP: 399473206<br>LEI: 5299005W5W1R5POQJL03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13144 | NS      | $306912.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| GrowGeneration Corp                                                              | GROWGENERATION C                                             | CUSIP: 39986L109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     40869 | NS      | $76425.03      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guaranty Bancshares Inc/TX                                                       | GUARANTY BANCSHR                                             | CUSIP: 400764106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3925 | NS      | $191343.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oncternal Therapeutics Inc                                                       | GTX INC CVR                                                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300QZ85LIXQ8O7P72       | Long             | EC               | CORP              | US        |      2749 | NS      | $2817.73       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: —       |
| Guardant Health Inc                                                              | GUARDANT HEALTH                                              | CUSIP: 40131M109<br>LEI: 254900M8C3E5VC8BR186 | Long             | EC               | CORP              | US        |     70514 | NS      | $4405714.72    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:69588108                                               | GUARDIAN PHARM-A                                             | CUSIP: 40145W101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10478 | NS      | $274837.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guess? Inc                                                                       | GUESS? INC                                                   | CUSIP: 401617105<br>LEI: 549300QVH3ZK2DW0KP86 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22572 | NS      | $377178.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guidewire Software Inc                                                           | GUIDEWIRE SOFTWA                                             | CUSIP: 40171V100<br>LEI: 549300WXSG0J8IXZCK32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49655 | NS      | $11413698.30   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Guild Holdings Co                                                                | GUILD HOLDINGS-A                                             | CUSIP: 40172N107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6619 | NS      | $131982.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gulf Island Fabrication Inc                                                      | GULF ISLAND FABR                                             | CUSIP: 402307102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9830 | NS      | $69006.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gulfport Energy Corp                                                             | GULFPORT ENERGY                                              | CUSIP: 402635502<br>LEI: 254900DJRGZBUZ3F5038 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9428 | NS      | $1706279.44    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gyre Therapeutics Inc                                                            | GYRE THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 403783103<br>LEI: 549300TE6BBPJ0S88K48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17257 | NS      | $128737.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| HF Sinclair Corp                                                                 | HF SINCLAIR CORP                                             | CUSIP: 403949100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     94701 | NS      | $4956650.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HBT Financial Inc                                                                | HBT FINANCIAL IN                                             | CUSIP: 404111106<br>LEI: 549300NTXD4Q6UK5BY66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7843 | NS      | $197643.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HCA Healthcare Inc                                                               | HCA HEALTHCARE I                                             | CUSIP: 40412C101<br>LEI: 529900PH4ZGUH2MNEU89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     96273 | NS      | $41031552.60   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HCI Group Inc                                                                    | HCI GROUP INC                                                | CUSIP: 40416E103<br>LEI: 549300CZF7EZJH0MPH74 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6265 | NS      | $1202441.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HF Foods Group Inc                                                               | HF FOODS GROUP I                                             | CUSIP: 40417F109<br>LEI: 54930040ARMFXM6CL697 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25551 | NS      | $70520.76      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HNI Corp                                                                         | HNI CORP                                                     | CUSIP: 404251100<br>LEI: 549300SKRADLC4O5HV93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25567 | NS      | $1197813.95    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434L105<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | EC               | CORP              | US        |    554671 | NS      | $15103691.33   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hackett Group Inc/The                                                            | HACKETT GROUP                                                | CUSIP: 404609109<br>LEI: 5K016KLIRB6156644289 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15802 | NS      | $300396.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Haemonetics Corp                                                                 | HAEMONETICS CORP                                             | CUSIP: 405024100<br>LEI: 549300ZEL6TXZS6F5F95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27873 | NS      | $1358530.02    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hagerty Inc                                                                      | HAGERTY INC-A                                                | CUSIP: 405166109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22074 | NS      | $265770.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hain Celestial Group Inc/The                                                     | HAIN CELESTIAL                                               | CUSIP: 405217100<br>LEI: 5493000S8QXWHLIXDP75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51181 | NS      | $80865.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hallador Energy Co                                                               | HALLADOR ENERGY                                              | CUSIP: 40609P105<br>LEI: 254900GKEQRHOI2SSC19 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19461 | NS      | $380851.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                                               | CUSIP: 406216101<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | EC               | CORP              | US        |    451981 | NS      | $11118732.60   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Halozyme Therapeutics Inc                                                        | HALOZYME THERAPE                                             | CUSIP: 40637H109<br>LEI: 529900242I3SV9AGM753 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69223 | NS      | $5076814.82    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hamilton Beach Brands Holding Co                                                 | HAMILTON -A                                                  | CUSIP: 40701T104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5148 | NS      | $73976.76      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hamilton Lane Inc                                                                | HAMILTON LANE-A                                              | CUSIP: 407497106<br>LEI: 5493006OKN3V1NORM833 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23571 | NS      | $3177135.09    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hancock Whitney Corp                                                             | HANCOCK WHITNEY                                              | CUSIP: 410120109<br>LEI: 549300GRNBWY8HIICT41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46058 | NS      | $2883691.38    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hanesbrands Inc                                                                  | HANESBRANDS INC                                              | CUSIP: 410345102<br>LEI: GX5LWVWZLL5S4W1L2F20 | Long             | EC               | CORP              | US        |    202654 | NS      | $1335489.86    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hanmi Financial Corp                                                             | HANMI FINL CORP                                              | CUSIP: 410495204<br>LEI: 549300MSZ7RCG7EA6587 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17637 | NS      | $435457.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                        | HA SUSTAINABLE I                                             | CUSIP: 41068X100<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72957 | NS      | $2239779.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hanover Bancorp Inc                                                              | HANOVER BANCORP                                              | CUSIP: 410709109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3902 | NS      | $87599.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hanover Insurance Group Inc/The                                                  | HANOVER INSURANC                                             | CUSIP: 410867105<br>LEI: JJYR6MFKFF6CF8DBZ078 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19080 | NS      | $3465500.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HarborOne Bancorp Inc                                                            | HARBORONE BANCOR                                             | CUSIP: 41165Y100<br>LEI: 549300CNOEY2QUB7F917 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21420 | NS      | $291312.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Inc                                                              | HARLEY-DAVIDSON                                              | CUSIP: 412822108<br>LEI: ZDNAWZWXIKMWI51R2A08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71768 | NS      | $2002327.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Harmonic Inc                                                                     | HARMONIC INC                                                 | CUSIP: 413160102<br>LEI: 549300LRGRD8XC9BTL66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66104 | NS      | $672938.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Harmony Biosciences Holdings Inc                                                 | HARMONY BIOSCIE                                              | CUSIP: 413197104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27525 | NS      | $758589.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Harrow Inc                                                                       | HARROW INC                                                   | CUSIP: 415858109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18403 | NS      | $886656.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enviri Corp                                                                      | ENVIRI CORP                                                  | CUSIP: 415864107<br>LEI: KAO98FK89NPNNPQGUZ43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41087 | NS      | $521394.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSURAN                                             | CUSIP: 416515104<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | EC               | CORP              | US        |    164794 | NS      | $21981871.66   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                                                   | CUSIP: 418056107<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     78744 | NS      | $5972732.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Haverty Furniture Cos Inc                                                        | HAVERTY FURNITUR                                             | CUSIP: 419596101<br>LEI: 529900CVFMMIRXZVPD70 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9684 | NS      | $212370.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hawaiian Electric Industries Inc                                                 | HAWAIIAN ELEC                                                | CUSIP: 419870100<br>LEI: JJ8FWOCWCV22X7GUPJ23 | Long             | EC               | CORP              | US        |    106259 | NS      | $1173099.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hawkins Inc                                                                      | HAWKINS INC                                                  | CUSIP: 420261109<br>LEI: 549300VL3IJ23OWX1Y34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11162 | NS      | $2039520.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hawthorn Bancshares Inc                                                          | HAWTHORN BANCSHA                                             | CUSIP: 420476103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2737 | NS      | $84956.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hayward Holdings Inc                                                             | HAYWARD HOLDINGS                                             | CUSIP: 421298100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    124554 | NS      | $1883256.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Healthcare Services Group Inc                                                    | HEALTHCARE SERVS                                             | CUSIP: 421906108<br>LEI: 529900GVZ1D2FBYMS719 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43430 | NS      | $730926.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HealthStream Inc                                                                 | HEALTHSTREAM INC                                             | CUSIP: 42222N103<br>LEI: 529900OJ88H8635JNH64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15201 | NS      | $429276.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Health Catalyst Inc                                                              | HEALTH CATALYST                                              | CUSIP: 42225T107<br>LEI: 549300223PL6GWKVJG92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33373 | NS      | $95113.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HealthEquity Inc                                                                 | HEALTHEQUITY INC                                             | CUSIP: 42226A107<br>LEI: 529900LRJU1RAFQHM467 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51065 | NS      | $4839430.05    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Healthcare Realty Trust Inc                                                      | HEALTHCARE REALT                                             | CUSIP: 42226K105<br>LEI: 549300L0I14L7I0VLX84 | Long             | EC               | CORP              | US        |    206230 | NS      | $3718326.90    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heartland Express Inc                                                            | HEARTLAND EXPRES                                             | CUSIP: 422347104<br>LEI: 5299005V45FZIQGLOG39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23569 | NS      | $197508.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HeartFlow Inc                                                                    | HEARTFLOW INC                                                | CUSIP: 42238D107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9621 | NS      | $323842.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HeartBeam inc                                                                    | HEARTBEAM INC                                                | CUSIP: 42238H108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15967 | NS      | $26345.55      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Healthpeak Properties Inc                                                        | HEALTHPEAK PROPE                                             | CUSIP: 42250P103<br>LEI: 254900M6MTMZM0I22L81 | Long             | EC               | CORP              | US        |    404740 | NS      | $7750771.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hecla Mining Co                                                                  | HECLA MINING CO                                              | CUSIP: 422704106<br>LEI: 5493009Y6HOBZD1QD537 | Long             | EC               | CORP              | US        |    376493 | NS      | $4555565.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HEICO Corp                                                                       | HEICO CORP                                                   | CUSIP: 422806109<br>LEI: 529900O1DTDLCJ7L0I14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15626 | NS      | $5044385.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HEICO Corp                                                                       | HEICO CORP-A                                                 | CUSIP: 422806208<br>LEI: 529900O1DTDLCJ7L0I14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55639 | NS      | $14137313.51   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heidrick & Struggles International Inc                                           | HEIDRICK & STRUG                                             | CUSIP: 422819102<br>LEI: 5493006284N2J367VB57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11672 | NS      | $580915.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Helios Technologies Inc                                                          | HELIOS TECHNOLOG                                             | CUSIP: 42328H109<br>LEI: 5493000BCJSMIDRNTI78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20020 | NS      | $1043642.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Helix Energy Solutions Group Inc                                                 | HELIX ENERGY SOL                                             | CUSIP: 42330P107<br>LEI: 416AP2JOUTCWEGSOZW41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     89793 | NS      | $589042.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN                                             | CUSIP: 423452101<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52842 | NS      | $1167279.78    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hennessy Advisors Inc                                                            | HENNESSY ADVISOR                                             | CUSIP: 425885100<br>LEI: 549300OM5HCSFZO7FR31 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12880 | NS      | $135626.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jack Henry & Associates Inc                                                      | JACK HENRY                                                   | CUSIP: 426281101<br>LEI: 529900X1QS8C54W0JB21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43198 | NS      | $6433478.14    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heritage Commerce Corp                                                           | HERITAGE COMMERC                                             | CUSIP: 426927109<br>LEI: 549300CLIS851ELSR406 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39071 | NS      | $387975.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Herc Holdings Inc                                                                | HERC HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 42704L104<br>LEI: 549300TP80QLITMSBP82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19366 | NS      | $2259237.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heritage Financial Corp/WA                                                       | HERITAGE FINL                                                | CUSIP: 42722X106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21194 | NS      | $512682.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heritage Global Inc                                                              | HERITAGE GLOBAL                                              | CUSIP: 42727E103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14800 | NS      | $24568.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heritage Insurance Holdings Inc                                                  | HERITAGE INSURAN                                             | CUSIP: 42727J102<br>LEI: 9845008CCYDD87F66B45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12454 | NS      | $313591.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Heron Therapeutics Inc                                                           | HERON THERAPEUTI                                             | CUSIP: 427746102<br>LEI: 549300DR2I1DOPD2IX53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     78614 | NS      | $99053.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hershey Co/The                                                                   | HERSHEY CO/THE                                               | CUSIP: 427866108<br>LEI: 21X2CX66SU2BR6QTAD08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86715 | NS      | $16220040.75   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hertz Global Holdings Inc                                                        | HERTZ GLOBAL HLD                                             | CUSIP: 42806J700<br>LEI: 549300NBK3K85MH1EX16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75524 | NS      | $513563.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HEWLETT PACKA                                                | CUSIP: 42824C109<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | EC               | CORP              | US        |    768251 | NS      | $18868244.56   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hexcel Corp                                                                      | HEXCEL CORP                                                  | CUSIP: 428291108<br>LEI: S6Q7LW43WUBUHXY2QP69 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47573 | NS      | $2982827.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HighPeak Energy Inc                                                              | HIGHPEAK ENERGY                                              | CUSIP: 43114Q105<br>LEI: 549300J4RNCV140DUY76 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10741 | NS      | $75938.87      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Highwoods Properties Inc                                                         | HIGHWOODS PROP                                               | CUSIP: 431284108<br>LEI: ZIIGTYKL9T0X3HLTDX53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     64385 | NS      | $2048730.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hillenbrand Inc                                                                  | HILLENBRAND INC                                              | CUSIP: 431571108<br>LEI: U246OE781574J2BUD366 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40303 | NS      | $1089793.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hillman Solutions Corp                                                           | HILLMAN SOLUTION                                             | CUSIP: 431636109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    118359 | NS      | $1086535.62    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hilltop Holdings Inc                                                             | HILLTOP HOLDINGS                                             | CUSIP: 432748101<br>LEI: 54930010TA543US0PM65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25732 | NS      | $859963.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hilton Grand Vacations Inc                                                       | HILTON GRAND VAC                                             | CUSIP: 43283X105<br>LEI: 549300O9K6MFD8D07574 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41962 | NS      | $1754431.22    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hims & Hers Health Inc                                                           | HIMS & HERS HEAL                                             | CUSIP: 433000106<br>LEI: 549300ZQ4ZUYSAAX6P59 | Long             | EC               | CORP              | US        |    109291 | NS      | $6198985.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hilton Worldwide Holdings Inc                                                    | HILTON WORLDWIDE                                             | CUSIP: 43300A203<br>LEI: 549300HVGPK36ICB0B89 | Long             | EC               | CORP              | US        |    138096 | NS      | $35827626.24   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:54419104                                               | HINGE HEALTH-A                                               | CUSIP: 433313103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8351 | NS      | $409867.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hingham Institution For Savings The                                              | HINGHAM INST SVG                                             | CUSIP: 433323102<br>LEI: 2549009GDCGUR2T6KU55 | Long             | EC               | CORP              | US        |       862 | NS      | $227378.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HireQuest Inc                                                                    | HIREQUEST INC                                                | CUSIP: 433535101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4700 | NS      | $45214.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hippo Holdings Inc                                                               | HIPPO HOLDINGS I                                             | CUSIP: 433539202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8896 | NS      | $321679.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Holley Inc                                                                       | HOLLEY INC                                                   | CUSIP: 43538H103<br>LEI: 254900EEM9JI9G1A4D88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32774 | NS      | $102910.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hologic Inc                                                                      | HOLOGIC INC                                                  | CUSIP: 436440101<br>LEI: 549300DYP6F5ZJL0LB74 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130198 | NS      | $8787063.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Home BancShares Inc/AR                                                           | HOME BANCSHARES                                              | CUSIP: 436893200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    104577 | NS      | $2959529.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Home Bancorp Inc                                                                 | HOME BANCORP INC                                             | CUSIP: 43689E107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3816 | NS      | $207304.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076102<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | EC               | CORP              | US        |    585635 | NS      | $237293445.65  | 0.39%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mechanics Bancorp                                                                | MECHANICS BANCOR                                             | CUSIP: 43785V102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11588 | NS      | $154236.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HomeTrust Bancshares Inc                                                         | HOMETRUST BANCSH                                             | CUSIP: 437872104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9773 | NS      | $400106.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Honest Co Inc/The                                                                | HONEST CO INC/TH                                             | CUSIP: 438333106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     52806 | NS      | $194326.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516106<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | EC               | CORP              | US        |    373062 | NS      | $78529551.00   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hooker Furnishings Corp                                                          | HOOKER FURNISHIN                                             | CUSIP: 439038100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7254 | NS      | $73628.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hope Bancorp Inc                                                                 | HOPE BANCORP INC                                             | CUSIP: 43940T109<br>LEI: 549300UTF4QGMBHIZ219 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72425 | NS      | $780017.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Horace Mann Educators Corp                                                       | HORACE MANN EDUC                                             | CUSIP: 440327104<br>LEI: 254900G5YAV3A2YK8T32 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24691 | NS      | $1115292.47    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Horizon Bancorp Inc/IN                                                           | HORIZON BANCORP                                              | CUSIP: 440407104<br>LEI: 549300U2OQ2EIT5MXG39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28322 | NS      | $453435.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hormel Foods Corp                                                                | HORMEL FOODS CRP                                             | CUSIP: 440452100<br>LEI: MSD54751OJP1FS2ND863 | Long             | EC               | CORP              | US        |    180124 | NS      | $4456267.76    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts Inc                                                        | HOST HOTELS & RE                                             | CUSIP: 44107P104<br>LEI: N6EL63S0K3PB1YFTDI24 | Long             | EC               | CORP              | US        |    398927 | NS      | $6789737.54    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Houlihan Lokey Inc                                                               | HOULIHAN LOKEY I                                             | CUSIP: 441593100<br>LEI: 549300S3CNGTQ1QZVY46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31890 | NS      | $6547654.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hovnanian Enterprises Inc                                                        | HOVNANIAN ENT-A                                              | CUSIP: 442487401<br>LEI: 549300805N4EF0ROBT53 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2344 | NS      | $301180.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Howard Hughes Holdings Inc                                                       | HOWARD HUGHES HO                                             | CUSIP: 44267T102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16351 | NS      | $1343561.67    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                             | HOWMET AEROSPACE                                             | CUSIP: 443201108<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | EC               | CORP              | US        |    236238 | NS      | $46356982.74   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hub Group Inc                                                                    | HUB GROUP-A                                                  | CUSIP: 443320106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     35104 | NS      | $1208981.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hubbell Inc                                                                      | HUBBELL INC                                                  | CUSIP: 443510607<br>LEI: 54930088VDQ6840Y6597 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30966 | NS      | $13324979.46   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HubSpot Inc                                                                      | HUBSPOT INC                                                  | CUSIP: 443573100<br>LEI: 529900BLNVEW0MVKJB37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29151 | NS      | $13636837.80   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hudson Pacific Properties Inc                                                    | HUDSON PACIFIC P                                             | CUSIP: 444097109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    231670 | NS      | $639409.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hudson Technologies Inc                                                          | HUDSON TECH                                                  | CUSIP: 444144109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24429 | NS      | $242579.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859102<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     70446 | NS      | $18327935.82   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Humacyte Inc                                                                     | HUMACYTE INC                                                 | CUSIP: 44486Q103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     66771 | NS      | $116181.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| JB Hunt Transport Services Inc                                                   | HUNT (JB) TRANS                                              | CUSIP: 445658107<br>LEI: 549300XCD1MPI1C5GK90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45940 | NS      | $6163769.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANC                                              | CUSIP: 446150104<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | EC               | CORP              | US        |    851018 | NS      | $14697080.86   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNTINGTON INGAL                                             | CUSIP: 446413106<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23171 | NS      | $6671162.61    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huntsman Corp                                                                    | HUNTSMAN CORP                                                | CUSIP: 447011107<br>LEI: 5299000V56320A7RIQ67 | Long             | EC               | CORP              | US        |    101134 | NS      | $908183.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hurco Cos Inc                                                                    | HURCO COMPANIES                                              | CUSIP: 447324104<br>LEI: XSC5XDOTBYOBQPOG2O82 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5051 | NS      | $87887.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Huron Consulting Group Inc                                                       | HURON CONSULTING                                             | CUSIP: 447462102<br>LEI: 549300NGVB9H6TKTLE36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10437 | NS      | $1531838.49    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hut 8 Corp                                                                       | HUT 8 CORP                                                   | CUSIP: 44812J104<br>LEI: 98450066FEF9C1D3FC20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56232 | NS      | $1957435.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS-A                                               | CUSIP: 448579102<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23377 | NS      | $3317897.61    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hycroft Mining Holding Corp                                                      | HYCROFT MINING-A                                             | CUSIP: 44862P208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15211 | NS      | $94308.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hydrofarm Holdings Group Inc                                                     | HYDROFARM HOLDIN                                             | CUSIP: 44888K407<br>LEI: 5493005Y60YG0W2FYJ83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2418 | NS      | $7955.22       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IAC Inc                                                                          | IAC INC                                                      | CUSIP: 44891N208<br>LEI: 549300TO56L57RP6P031 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39511 | NS      | $1346139.77    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IDT Corp                                                                         | IDT CORP-CLASS B                                             | CUSIP: 448947507<br>LEI: 549300JNTN7ZMJDFCL56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12243 | NS      | $640431.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyliion Holdings Corp                                                            | HYLIION HOLDINGS                                             | CUSIP: 449109107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     83600 | NS      | $164692.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyperfine Inc                                                                    | HYPERFINE INC                                                | CUSIP: 44916K106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     49514 | NS      | $71795.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hyster-Yale Inc                                                                  | HYSTER-YALE INC                                              | CUSIP: 449172105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5323 | NS      | $196205.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ICF International Inc                                                            | ICF INTERNATIONA                                             | CUSIP: 44925C103<br>LEI: 5493003KYFDDC5B3WY64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10701 | NS      | $993052.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ICU Medical Inc                                                                  | ICU MEDICAL                                                  | CUSIP: 44930G107<br>LEI: 5493003NRW7LS2QZRH60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13699 | NS      | $1643332.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IES Holdings Inc                                                                 | IES HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 44951W106<br>LEI: 549300687T8E6LN6EN72 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5322 | NS      | $2116293.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crescent Energy Co                                                               | CRESCENT ENERG-A                                             | CUSIP: 44952J104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    108654 | NS      | $969193.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| i-80 Gold Corp                                                                   | I-80 GOLD CORP                                               | CUSIP: 44955L106<br>LEI: 549300LFFIWIGUEXPK11 | Long             | EC               | CORP              | US        |    414831 | NS      | $396329.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IPG Photonics Corp                                                               | IPG PHOTONICS                                                | CUSIP: 44980X109<br>LEI: 5493002KZ51CADQ94G15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13631 | NS      | $1079438.89    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| iRhythm Technologies Inc                                                         | IRHYTHM TECHNOLO                                             | CUSIP: 450056106<br>LEI: 549300FJI72RJGDQS384 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19250 | NS      | $3310807.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ITT Inc                                                                          | ITT INC                                                      | CUSIP: 45073V108<br>LEI: 549300KDSERHTJOXUS80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45857 | NS      | $8197397.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ibotta Inc                                                                       | IBOTTA INC-CL A                                              | CUSIP: 451051106<br>LEI: 54930026OZD4IQ7YR615 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10639 | NS      | $296296.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IDACORP Inc                                                                      | IDACORP INC                                                  | CUSIP: 451107106<br>LEI: N134NUJDWN8UEFA8B673 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31089 | NS      | $4108411.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ideaya Biosciences Inc                                                           | IDEAYA BIOSCIENC                                             | CUSIP: 45166A102<br>LEI: 549300ULW08F62IJML11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48281 | NS      | $1313726.01    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IDEX Corp                                                                        | IDEX CORP                                                    | CUSIP: 45167R104<br>LEI: 549300U5Y5EL6PHYLF13 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43402 | NS      | $7064109.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IDEXX Laboratories Inc                                                           | IDEXX LABS                                                   | CUSIP: 45168D104<br>LEI: OGMTXK0LUU1HKV2P0J84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46944 | NS      | $29992052.16   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Identiv Inc                                                                      | IDENTIV INC                                                  | CUSIP: 45170X205<br>LEI: 5299008KH3C585Z0DS77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20719 | NS      | $71480.55      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| iHeartMedia Inc                                                                  | IHEARTMEDIA-CL A                                             | CUSIP: 45174J509<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     52101 | NS      | $149529.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WO                                             | CUSIP: 452308109<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | EC               | CORP              | US        |    163157 | NS      | $42544819.32   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Illumina Inc                                                                     | ILLUMINA INC                                                 | CUSIP: 452327109<br>LEI: SQ95QG8SR5Q56LSNF682 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86428 | NS      | $8208067.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Immersion Corp                                                                   | IMMERSION CORP                                               | CUSIP: 452521107<br>LEI: 529900AKNC1UAMQ2YB35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14956 | NS      | $109777.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Immuneering Corp                                                                 | IMMUNEERING CO-A                                             | CUSIP: 45254E107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29577 | NS      | $207039.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| ImmunityBio Inc                                                                  | IMMUNITYBIO INC                                              | CUSIP: 45256X103<br>LEI: 529900J9XLBR4HFL4B83 | Long             | EC               | CORP              | US        |    170029 | NS      | $418271.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Immunome Inc                                                                     | IMMUNOME INC                                                 | CUSIP: 45257U108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     42622 | NS      | $499103.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Immunovant Inc                                                                   | IMMUNOVANT INC                                               | CUSIP: 45258J102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     41592 | NS      | $670463.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Immunic Inc                                                                      | IMMUNIC INC                                                  | CUSIP: 4525EP101<br>LEI: 549300R5T12FW5MEQB20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     94423 | NS      | $83243.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Enliven Therapeutics Inc                                                         | Enliven Therapeutics Inc -- CVR                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | EC               | CORP              | US        |     11325 | NS      | $10232.11      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Impinj Inc                                                                       | IMPINJ INC                                                   | CUSIP: 453204109<br>LEI: 549300M26VGKSMMWWN17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15443 | NS      | $2791322.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Incyte Corp                                                                      | INCYTE CORP                                                  | CUSIP: 45337C102<br>LEI: 549300Z4WN6JVZ3T4680 | Long             | EC               | CORP              | US        |     98018 | NS      | $8312906.58    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Independence Realty Trust Inc                                                    | INDEPENDENCE REA                                             | CUSIP: 45378A106<br>LEI: 549300Z3L8NU44NQEB29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    135671 | NS      | $2223647.69    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Independent Bank Corp                                                            | INDEP BANK/MA                                                | CUSIP: 453836108<br>LEI: 549300C5K3W8THR3GE10 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28788 | NS      | $1991265.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Independent Bank Corp/MI                                                         | INDEP BANK/MICH                                              | CUSIP: 453838609<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12460 | NS      | $385948.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| indie Semiconductor Inc                                                          | INDIE SEMICOND-A                                             | CUSIP: 45569U101<br>LEI: 254900L1MFXFYGB1PV53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     96702 | NS      | $393577.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Industrial Logistics Properties Trust                                            | INDUSTRIAL LOGIS                                             | CUSIP: 456237106<br>LEI: 5493004XH9PJW009HR47 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29643 | NS      | $172818.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Informatica Inc                                                                  | INFORMATICA IN-A                                             | CUSIP: 45674M101<br>LEI: 984500E0DEFFE6DE9588 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62390 | NS      | $1549767.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Information Services Group Inc                                                   | INFORMATION SERV                                             | CUSIP: 45675Y104<br>LEI: 549300ZUNI6DQ0G8Q273 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29685 | NS      | $170688.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| InfuSystem Holdings Inc                                                          | INFUSYSTEM HOLD                                              | CUSIP: 45685K102<br>LEI: 549300F58N8PHJ4QUI59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6650 | NS      | $68894.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL-RAND I                                             | CUSIP: 45687V106<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | EC               | CORP              | US        |    231500 | NS      | $19126530.00   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ingevity Corp                                                                    | INGEVITY CORP                                                | CUSIP: 45688C107<br>LEI: 5493009UTFC4B5IMGF87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21390 | NS      | $1180514.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Infinity Natural Resources Inc                                                   | INFINITY NATUR-A                                             | CUSIP: 456941103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10310 | NS      | $135164.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ingles Markets Inc                                                               | INGLES MARKETS-A                                             | CUSIP: 457030104<br>LEI: 549300XH5RYBMYP8TF26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8508 | NS      | $591816.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ingredion Inc                                                                    | INGREDION INC                                                | CUSIP: 457187102<br>LEI: PKSTQ48QDN0XSVS7YK88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37722 | NS      | $4606233.42    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inhibikase Therapeutics Inc                                                      | INHIBIKASE THERA                                             | CUSIP: 45719W205<br>LEI: 549300066CFEWOA17F12 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44358 | NS      | $71859.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inhibrx Biosciences Inc                                                          | INHIBRX BI                                                   | CUSIP: 45720N103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6746 | NS      | $227205.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Innodata Inc                                                                     | INNODATA INC                                                 | CUSIP: 457642205<br>LEI: L9O7MPYIT56T6KBE0R95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18303 | NS      | $1410612.21    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Innovex International Inc                                                        | INNOVEX INTERNAT                                             | CUSIP: 457651107<br>LEI: 5299007REICYIJNMW197 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27690 | NS      | $513372.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Insight Enterprises Inc                                                          | INSIGHT ENTERPRI                                             | CUSIP: 45765U103<br>LEI: 529900S8991TYW6YP792 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18516 | NS      | $2099899.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Insmed Inc                                                                       | INSMED INC                                                   | CUSIP: 457669307<br>LEI: 529900Q55QAG41CCAC11 | Long             | EC               | CORP              | US        |    123362 | NS      | $17765361.62   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Innospec Inc                                                                     | INNOSPEC INC                                                 | CUSIP: 45768S105<br>LEI: 213800SQBACNY5IWJO68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15327 | NS      | $1182631.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Innovative Solutions and Support Inc                                             | INNOVATIVE SOL                                               | CUSIP: 45769N105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8643 | NS      | $107951.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inspire Medical Systems Inc                                                      | INSPIRE MEDICAL                                              | CUSIP: 457730109<br>LEI: 549300XQQCQ7HCJKTW25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17316 | NS      | $1284847.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inovio Pharmaceuticals Inc                                                       | INOVIO PHARMACEU                                             | CUSIP: 45773H409<br>LEI: 529900B9W875XDZXTM97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30809 | NS      | $72093.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Insteel Industries Inc                                                           | INSTEEL INDS                                                 | CUSIP: 45774W108<br>LEI: 52990026LKY4MOX3L174 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10851 | NS      | $416027.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Insperity Inc                                                                    | INSPERITY INC                                                | CUSIP: 45778Q107<br>LEI: 5299000Q0KW7HY5DB751 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19829 | NS      | $975586.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inogen Inc                                                                       | INOGEN INC                                                   | CUSIP: 45780L104<br>LEI: 549300J8WJIVTOJ8IH97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17882 | NS      | $146095.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Installed Building Products Inc                                                  | INSTALLED BUILDI                                             | CUSIP: 45780R101<br>LEI: 549300I95Y9P9YM5FI86 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13651 | NS      | $3367155.66    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Innoviva Inc                                                                     | INNOVIVA INC                                                 | CUSIP: 45781M101<br>LEI: 549300ACOX4QTBES6535 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32910 | NS      | $600607.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Innovative Industrial Properties Inc                                             | INNOVATIVE INDUS                                             | CUSIP: 45781V101<br>LEI: 5493008BQ0545EZXRR30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16463 | NS      | $882087.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inseego Corp                                                                     | INSEEGO CORP                                                 | CUSIP: 45782B302<br>LEI: 549300E27VG1NWGNA141 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7621 | NS      | $114086.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inmune Bio Inc                                                                   | INMUNE BIO INC                                               | CUSIP: 45782T105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10372 | NS      | $21470.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Instil Bio Inc                                                                   | INSTIL BIO INC                                               | CUSIP: 45783C200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1288 | NS      | $23003.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Inotiv Inc                                                                       | INOTIV INC                                                   | CUSIP: 45783Q100<br>LEI: 549300FH5Z13X0Q5SK81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14694 | NS      | $21306.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Innovage Holding Corp                                                            | INNOVAGE HOLDING                                             | CUSIP: 45784A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     28364 | NS      | $146358.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| INNOVATE Corp                                                                    | INNOVATE CORP                                                | CUSIP: 45784J303<br>LEI: 549300S6O246JWQQ1K58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4105 | NS      | $20073.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:71472366                                               | INNVENTURE INC                                               | CUSIP: 45784M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18493 | NS      | $107074.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Insulet Corp                                                                     | INSULET CORP                                                 | CUSIP: 45784P101<br>LEI: 549300TZTYD2PYN92D43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41540 | NS      | $12824644.20   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Integra LifeSciences Holdings Corp                                               | INTEGRA LIFESCIE                                             | CUSIP: 457985208<br>LEI: WB7IJCYY8YFTENS4O147 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40453 | NS      | $579691.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inhibrx Inc                                                                      | INHIBRX INC - CVR (MAY 2024)                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VBKG2LTV1TLY22       | Long             | EC               | CORP              | US        |     26986 | NS      | $17473.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140100<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2323513 | NS      | $77953861.15   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CoreCard Corp                                                                    | CORECARD CORP                                                | CUSIP: 45816D100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4500 | NS      | $121140.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intellicheck Inc                                                                 | INTELLICHECK INC                                             | CUSIP: 45817G201<br>LEI: 5493008ZZ7W6MQKLKS23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13322 | NS      | $69274.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Integer Holdings Corp                                                            | INTEGER HOLDINGS                                             | CUSIP: 45826H109<br>LEI: 549300SUD2ED5XG6X569 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20627 | NS      | $2131387.91    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intellia Therapeutics Inc                                                        | INTELLIA THERAPE                                             | CUSIP: 45826J105<br>LEI: 5493002T5BCPE5DZC723 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62743 | NS      | $1083571.61    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intapp Inc                                                                       | INTAPP INC                                                   | CUSIP: 45827U109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     33092 | NS      | $1353462.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Integral Ad Science Holding Corp                                                 | INTEGRAL AD SCIE                                             | CUSIP: 45828L108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     60118 | NS      | $611400.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Interparfums Inc                                                                 | INTERPARFUMS INC                                             | CUSIP: 458334109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9828 | NS      | $966878.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Interactive Brokers Group Inc                                                    | INTERACTIVE BROK                                             | CUSIP: 45841N107<br>LEI: 5493004DT6DCDUZNDM53 | Long             | EC               | CORP              | US        |    249646 | NS      | $17178141.26   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Interface Inc                                                                    | INTERFACE INC                                                | CUSIP: 458665304<br>LEI: 549300VXZWQOIDFPU355 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32848 | NS      | $950621.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONT EXCH I                                             | CUSIP: 45866F104<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | EC               | CORP              | US        |    337269 | NS      | $56823081.12   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| InterDigital Inc                                                                 | INTERDIGITAL INC                                             | CUSIP: 45867G101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15283 | NS      | $5276150.09    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Bancshares Corp                                                    | INTL BANCSHARES                                              | CUSIP: 459044103<br>LEI: 549300Y16R531AU8TX77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34115 | NS      | $2345406.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM                                                          | CUSIP: 459200101<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | EC               | CORP              | US        |    547775 | NS      | $154560194.00  | 0.25%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Flavors & Fragrances Inc                                           | INTL FLVR & FRAG                                             | CUSIP: 459506101<br>LEI: BZLRL03D3GPGMOGFO832 | Long             | EC               | CORP              | US        |    151586 | NS      | $9328602.44    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Money Express Inc                                                  | INTERNATIONAL MO                                             | CUSIP: 46005L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13802 | NS      | $192813.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                                                | CUSIP: 460146103<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | EC               | CORP              | US        |    311925 | NS      | $14473320.00   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Interpublic Group of Cos Inc/The                                                 | INTERPUBLIC GRP                                              | CUSIP: 460690100<br>LEI: 5493008IUOJ5VWTRC333 | Long             | EC               | CORP              | US        |    215650 | NS      | $6018791.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| inTEST Corp                                                                      | INTEST CORP                                                  | CUSIP: 461147100<br>LEI: 549300RJJBPHDOAVDU15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6257 | NS      | $48867.17      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                       | INTUIT INC                                                   | CUSIP: 461202103<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    163989 | NS      | $111989727.99  | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intuitive Surgical Inc                                                           | INTUITIVE SURGIC                                             | CUSIP: 46120E602<br>LEI: 54930052SRG011710797 | Long             | EC               | CORP              | US        |    210713 | NS      | $94237174.99   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intrepid Potash Inc                                                              | INTREPID POTASH                                              | CUSIP: 46121Y201<br>LEI: 549300OZ696E2PRRTO45 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7428 | NS      | $227148.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Inuvo Inc                                                                        | INUVO INC                                                    | CUSIP: 46122W303<br>LEI: 5299005F0TSZLGRUFZ81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14404 | NS      | $50558.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| InvenTrust Properties Corp                                                       | INVENTRUST PROPE                                             | CUSIP: 46124J201<br>LEI: 5493006BQYSOBYVUFA03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43823 | NS      | $1254214.26    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Intuitive Machines Inc                                                           | INTUITIVE MACHIN                                             | CUSIP: 46125A100<br>LEI: 254900386IE2PEPLVM59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59808 | NS      | $629180.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Invesco Mortgage Capital Inc                                                     | INVESCO MORTGAGE                                             | CUSIP: 46131B704<br>LEI: PV3BDP2HFZL2FNXQBL39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37686 | NS      | $284906.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Investar Holding Corp                                                            | INVESTAR HOLDING                                             | CUSIP: 46134L105<br>LEI: 54930001EK2YM28LOJ08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6106 | NS      | $141720.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Investors Title Co                                                               | INVESTORS TITLE                                              | CUSIP: 461804106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       760 | NS      | $203550.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Inc                                                             | INVITATION HOMES                                             | CUSIP: 46187W107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    342297 | NS      | $10039571.01   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ionis Pharmaceuticals Inc                                                        | IONIS PHARMACEUT                                             | CUSIP: 462222100<br>LEI: 549300SI4ZGLG0BLUZ92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     89567 | NS      | $5859473.14    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IonQ Inc                                                                         | IONQ INC                                                     | CUSIP: 46222L108<br>LEI: 529900RB2VEFGLQS7G28 | Long             | EC               | CORP              | US        |    149096 | NS      | $9169404.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Iovance Biotherapeutics Inc                                                      | IOVANCE BIOTHERA                                             | CUSIP: 462260100<br>LEI: 2549002L8WT2ACU5Q878 | Long             | EC               | CORP              | US        |    201940 | NS      | $438209.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| iRadimed Corp                                                                    | IRADIMED CORP                                                | CUSIP: 46266A109<br>LEI: 549300YVHWP0YJ1YW816 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5089 | NS      | $362133.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| IQVIA Holdings Inc                                                               | IQVIA HOLDINGS I                                             | CUSIP: 46266C105<br>LEI: 549300W3R20NM4KQPH86 | Long             | EC               | CORP              | US        |     94182 | NS      | $17888929.08   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Iridium Communications Inc                                                       | IRIDIUM COMMUNIC                                             | CUSIP: 46269C102<br>LEI: 549300U620NVQ4J1CT96 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55709 | NS      | $972679.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| iRobot Corp                                                                      | IROBOT CORP                                                  | CUSIP: 462726100<br>LEI: 5493009PRNKOUKBAT390 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17796 | NS      | $63887.64      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Iron Mountain Inc                                                                | IRON MOUNTAIN                                                | CUSIP: 46284V101<br>LEI: SQL3F6CKNNBM3SQGHX24 | Long             | EC               | CORP              | US        |    172853 | NS      | $17620634.82   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc                                                     | IRONWOOD PHARMAC                                             | CUSIP: 46333X108<br>LEI: 549300PC8MR6QHH6P296 | Long             | EC               | CORP              | US        |     91420 | NS      | $119760.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Isabella Bank Corp                                                               | ISABELLA BANK                                                | CUSIP: 464214105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2215 | NS      | $78078.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Perspective Therapeutics Inc                                                     | PERSPECTIVE THER                                             | CUSIP: 46489V302<br>LEI: 5493005LRKM6BCABC605 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40160 | NS      | $137748.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| I3 Verticals Inc                                                                 | I3 VERTICALS-A                                               | CUSIP: 46571Y107<br>LEI: 549300944CYWVP06CJ97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12808 | NS      | $415747.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Itron Inc                                                                        | ITRON INC                                                    | CUSIP: 465741106<br>LEI: 24F6LSZD18II6ICG6S41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26887 | NS      | $3349044.72    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ivanhoe Electric Inc / US                                                        | IVANHOE ELECTRIC                                             | CUSIP: 46578C108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     52101 | NS      | $653867.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JBG SMITH Properties                                                             | JBG SMITH PROPER                                             | CUSIP: 46590V100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37755 | NS      | $840048.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J & J Snack Foods Corp                                                           | J & J SNACK FOOD                                             | CUSIP: 466032109<br>LEI: 894500IGP1Y2ZQFQMJ83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9115 | NS      | $875860.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J Jill Inc                                                                       | J. JILL INC                                                  | CUSIP: 46620W201<br>LEI: 529900I19PJIF8MIDL12 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4000 | NS      | $68600.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46625H100<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1617716 | NS      | $510276157.88  | 0.84%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                                                    | CUSIP: 466313103<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59521 | NS      | $12926175.57   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jack in the Box Inc                                                              | JACK IN THE BOX                                              | CUSIP: 466367109<br>LEI: 5493002OJW26P0SUUP68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11673 | NS      | $230775.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Dakota Gold Corp                                                                 | DAKOTA GOLD CORP                                             | CUSIP: 46655E100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     50500 | NS      | $229775.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jackson Financial Inc                                                            | JACKSON FI-A                                                 | CUSIP: 46817M107<br>LEI: 213800WXW2KG1N4CO374 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39789 | NS      | $4027840.47    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jacobs Solutions Inc                                                             | JACOBS SOLUTIONS                                             | CUSIP: 46982L108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     69592 | NS      | $10429057.12   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JAKKS Pacific Inc                                                                | JAKKS PACIFIC                                                | CUSIP: 47012E403<br>LEI: 549300UEF3348JRXQ295 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4967 | NS      | $93031.91      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jamf Holding Corp                                                                | JAMF HOLDING COR                                             | CUSIP: 47074L105<br>LEI: 254900IHLXZU4Z5ANA12 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49955 | NS      | $534518.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ALT5 Sigma Corp                                                                  | ALT5 SIGMA CORP                                              | CUSIP: 47089W104<br>LEI: 549300FLMHTQ5MK4YD23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73068 | NS      | $196552.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Janover Inc                                                                      | DEFI DEVELOPMENT                                             | CUSIP: 47100L301<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8808 | NS      | $134850.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Janux Therapeutics Inc                                                           | JANUX THERAPEUTI                                             | CUSIP: 47103J105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23432 | NS      | $572678.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Janus International Group Inc                                                    | JANUS INTERNATIO                                             | CUSIP: 47103N106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     80240 | NS      | $791968.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES FINANC                                             | CUSIP: 47233W109<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | EC               | CORP              | US        |     85064 | NS      | $5564886.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jefferson Capital Inc                                                            | JEFFERSON CAPITA                                             | CUSIP: 47248R103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5563 | NS      | $96017.38      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JELD-WEN Holding Inc                                                             | JELD-WEN HOLDING                                             | CUSIP: 47580P103<br>LEI: 529900AXX7CT9GZSCS30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53779 | NS      | $264054.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JetBlue Airways Corp                                                             | JETBLUE AIRWAYS                                              | CUSIP: 477143101<br>LEI: 54930070J9H97ZO93T57 | Long             | EC               | CORP              | US        |    170492 | NS      | $838820.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Bean Technologies Corp                                                      | JBT MAREL CORP                                               | CUSIP: 477839104<br>LEI: 5493007CT6ATBZ2L6826 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30873 | NS      | $4336112.85    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Marshall Bancorp Inc                                                        | JOHN MARSHALL BA                                             | CUSIP: 47805L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6265 | NS      | $124172.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160104<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1416451 | NS      | $262638344.42  | 0.43%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson Outdoors Inc                                                             | JOHNSON OUTDOO-A                                             | CUSIP: 479167108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2929 | NS      | $118302.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Joint Corp/The                                                                   | JOINT CORP/THE                                               | CUSIP: 47973J102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9539 | NS      | $91002.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jones Lang LaSalle Inc                                                           | JONES LANG LASAL                                             | CUSIP: 48020Q107<br>LEI: 6SYKCME112RT8TQUO411 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27437 | NS      | $8183908.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Journey Medical Corp                                                             | JOURNEY MEDICAL                                              | CUSIP: 48115J109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10549 | NS      | $75108.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ziff Davis Inc                                                                   | ZIFF DAVIS INC                                               | CUSIP: 48123V102<br>LEI: 5493008OJYGLHD7MXA18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23880 | NS      | $909828.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OPENLANE Inc                                                                     | OPENLANE INC                                                 | CUSIP: 48238T109<br>LEI: 5493004HKD20LBSG7D03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     64175 | NS      | $1846956.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KBR Inc                                                                          | KBR INC                                                      | CUSIP: 48242W106<br>LEI: 254900OFQDXZRKRCV808 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76252 | NS      | $3605957.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA CORP                                                     | CUSIP: 482480100<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77540 | NS      | $83634644.00   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc                                                | KKR REAL ESTATE                                              | CUSIP: 48251K100<br>LEI: 549300K23AYZDZ2REL62 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28680 | NS      | $258120.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KKR & Co Inc                                                                     | KKR & CO INC                                                 | CUSIP: 48251W104<br>LEI: 54930013V5I303TF9571 | Long             | EC               | CORP              | US        |    392154 | NS      | $50960412.30   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KLX Energy Services Holdings Inc                                                 | KLX ENERGY SERVI                                             | CUSIP: 48253L205<br>LEI: 5493004D4S7MAO1H3U27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11351 | NS      | $21793.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KVH Industries Inc                                                               | KVH INDUSTRIES                                               | CUSIP: 482738101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9132 | NS      | $51139.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kadant Inc                                                                       | KADANT INC                                                   | CUSIP: 48282T104<br>LEI: 549300K06LNJYBMPYP15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6945 | NS      | $2066693.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kaiser Aluminum Corp                                                             | KAISER ALUMINUM                                              | CUSIP: 483007704<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9242 | NS      | $713112.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KALA BIO Inc                                                                     | KALA BIO INC                                                 | CUSIP: 483119202<br>LEI: 529900Y7RO0C9P0TX474 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4028 | NS      | $6162.84       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kaltura Inc                                                                      | KALTURA INC                                                  | CUSIP: 483467106<br>LEI: 254900WYME0NSA8DVA41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61000 | NS      | $87840.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KalVista Pharmaceuticals Inc                                                     | KALVISTA PHARMAC                                             | CUSIP: 483497103<br>LEI: 529900Q7IDA3WUGRZA51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26515 | NS      | $322952.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Karat Packaging Inc                                                              | KARAT PACKAGING                                              | CUSIP: 48563L101<br>LEI: 549300JYUKCQP3P8D632 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4874 | NS      | $122873.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Karyopharm Therapeutics Inc                                                      | KARYOPHARM THERA                                             | CUSIP: 48576U205<br>LEI: 549300J1VANRCNTYST87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6035 | NS      | $39468.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Katapult Holdings Inc                                                            | KATAPULT HOLDING                                             | CUSIP: 485859201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1844 | NS      | $22054.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Karman Holdings Inc                                                              | KARMAN HOLDINGS                                              | CUSIP: 485924104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19780 | NS      | $1428116.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KB Home                                                                          | KB HOME                                                      | CUSIP: 48666K109<br>LEI: 549300LGUCWQURMWLG09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33145 | NS      | $2109347.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kearny Financial Corp/MD                                                         | KEARNY FINANCIAL                                             | CUSIP: 48716P108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29132 | NS      | $191397.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLANOVA                                                    | CUSIP: 487836108<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | EC               | CORP              | US        |    163327 | NS      | $13396080.54   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kelly Services Inc                                                               | KELLY SERVICES-A                                             | CUSIP: 488152208<br>LEI: 25490035B2ZPL6RM1974 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17501 | NS      | $229613.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kemper Corp                                                                      | KEMPER CORP                                                  | CUSIP: 488401100<br>LEI: 549300FNI1JKTRY2PV09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34676 | NS      | $1787547.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zevra Therapeutics Inc                                                           | ZEVRA THERAPEUTI                                             | CUSIP: 488445206<br>LEI: 254900CU6T74V18Y1W18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31625 | NS      | $300753.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kennametal Inc                                                                   | KENNAMETAL INC                                               | CUSIP: 489170100<br>LEI: 549300GZDSG25XUV0Y08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40843 | NS      | $854843.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc                                                      | KENNEDY-WILSON H                                             | CUSIP: 489398107<br>LEI: 549300MOI1T78144X610 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60126 | NS      | $500248.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                                                   | CUSIP: 49177J102<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1125684 | NS      | $18269851.32   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Keros Therapeutics Inc                                                           | KEROS THERAPEUTI                                             | CUSIP: 492327101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     20528 | NS      | $324752.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271V100<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | EC               | CORP              | US        |    760306 | NS      | $19395406.06   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kewaunee Scientific Corp                                                         | KEWAUNEE SCI                                                 | CUSIP: 492854104<br>LEI: 549300Z8MHH8NUYXQ229 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1646 | NS      | $70201.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                                                      | CUSIP: 493267108<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | EC               | CORP              | US        |    636070 | NS      | $11888148.30   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies Inc                                                        | KEYSIGHT TEC                                                 | CUSIP: 49338L103<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | EC               | CORP              | US        |    100304 | NS      | $17545175.68   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kforce Inc                                                                       | KFORCE INC                                                   | CUSIP: 493732101<br>LEI: 5493003RDQQDVXY2SK46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11689 | NS      | $350436.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kilroy Realty Corp                                                               | KILROY REALTY                                                | CUSIP: 49427F108<br>LEI: 549300CXXI18B214UN80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     70336 | NS      | $2971696.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kimball Electronics Inc                                                          | KIMBALL ELECTRON                                             | CUSIP: 49428J109<br>LEI: 549300COBYN2GZCBIU87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13929 | NS      | $415919.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368103<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | EC               | CORP              | US        |    195450 | NS      | $24302253.00   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kimco Realty Corp                                                                | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49446R109<br>LEI: 254900ARY41P4V1JL861 | Long             | EC               | CORP              | US        |    396717 | NS      | $8668266.45    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN IN                                             | CUSIP: 49456B101<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1109197 | NS      | $31401367.07   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KinderCare Learning Cos Inc                                                      | KINDERCARE LEARN                                             | CUSIP: 49456W105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14652 | NS      | $97289.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kingstone Cos Inc                                                                | KINGSTONE COS IN                                             | CUSIP: 496719105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6427 | NS      | $94476.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kingsway Financial Services Inc                                                  | KINGSWAY FINL                                                | CUSIP: 496904202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9900 | NS      | $144738.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kinsale Capital Group Inc                                                        | KINSALE CAPITAL                                              | CUSIP: 49714P108<br>LEI: 529900QTUQHNZ6HOA508 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13053 | NS      | $5550918.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kirby Corp                                                                       | KIRBY CORP                                                   | CUSIP: 497266106<br>LEI: I7NO6FZO5GUCG585T325 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33162 | NS      | $2767368.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group Trust                                                          | KITE REALTY GROU                                             | CUSIP: 49803T300<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    127631 | NS      | $2846171.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Klaviyo Inc                                                                      | KLAVIYO INC-A                                                | CUSIP: 49845K101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     69473 | NS      | $1923707.37    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Knife River Corp                                                                 | KNIFE RIVER                                                  | CUSIP: 498894104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     33427 | NS      | $2569533.49    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc                                         | KNIGHT-SWIFT TRA                                             | CUSIP: 499049104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     90215 | NS      | $3564394.65    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Knowles Corp                                                                     | KNOWLES CORP                                                 | CUSIP: 49926D109<br>LEI: 5493003EO323TDZQU148 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49067 | NS      | $1143751.77    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kodiak Gas Services Inc                                                          | KODIAK GAS SERVI                                             | CUSIP: 50012A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     38925 | NS      | $1439057.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kodiak Sciences Inc                                                              | KODIAK SCIENCES                                              | CUSIP: 50015M109<br>LEI: 254900IXI5NI8C9OQE24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17382 | NS      | $284543.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kohl's Corp                                                                      | KOHLS CORP                                                   | CUSIP: 500255104<br>LEI: 549300JF6LPRTRJ0FH50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61014 | NS      | $937785.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Kontoor Brands Inc                                                               | KONTOOR BRAND                                                | CUSIP: 50050N103<br>LEI: 549300M0CPXV65RFF271 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32762 | NS      | $2613424.74    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kopin Corp                                                                       | KOPIN CORP                                                   | CUSIP: 500600101<br>LEI: 52990031GUBB61RXCD89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     94090 | NS      | $228638.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Koppers Holdings Inc                                                             | KOPPERS HOLDINGS                                             | CUSIP: 50060P106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10519 | NS      | $294532.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Korn Ferry                                                                       | KORN FERRY                                                   | CUSIP: 500643200<br>LEI: 549300FOD20OM0GT5G40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30045 | NS      | $2102549.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Co/The                                                               | KRAFT HEINZ CO/T                                             | CUSIP: 500754106<br>LEI: 9845007488EC87F5AF14 | Long             | EC               | CORP              | US        |    487758 | NS      | $12701218.32   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc                                          | KRATOS DEFENSE &                                             | CUSIP: 50077B207<br>LEI: 5493000EKBN0UY1F3F88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     99790 | NS      | $9117812.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Korro Bio Inc                                                                    | KORRO BIO INC                                                | CUSIP: 500946108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4115 | NS      | $197067.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Krispy Kreme Inc                                                                 | KRISPY KREME INC                                             | CUSIP: 50101L106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     50296 | NS      | $194645.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044101<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | EC               | CORP              | US        |    348190 | NS      | $23471487.90   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kronos Worldwide Inc                                                             | KRONOS WORLDWIDE                                             | CUSIP: 50105F105<br>LEI: 549300OBZ34C65APL277 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14677 | NS      | $84245.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Krystal Biotech Inc                                                              | KRYSTAL BIOTECH                                              | CUSIP: 501147102<br>LEI: 549300YONUY68210OE41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15353 | NS      | $2710265.09    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KULR Technology Group Inc                                                        | KULR TECHNOLOGY                                              | CUSIP: 50125G307<br>LEI: 213800YUOETJ427AGG25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26683 | NS      | $111001.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Kura Sushi USA Inc                                                               | KURA SUSHI USA-A                                             | CUSIP: 501270102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4046 | NS      | $240372.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kura Oncology Inc                                                                | KURA ONCOLOGY IN                                             | CUSIP: 50127T109<br>LEI: 5493005QORQTZCZYOP39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52443 | NS      | $464120.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                                             | KYNDRYL HOLDINGS                                             | CUSIP: 50155Q100<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | EC               | CORP              | US        |    136869 | NS      | $4110176.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kymera Therapeutics Inc                                                          | KYMERA THERAPEUT                                             | CUSIP: 501575104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34312 | NS      | $1942059.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LCNB Corp                                                                        | LCNB CORPORATION                                             | CUSIP: 50181P100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9701 | NS      | $145417.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LGI Homes Inc                                                                    | LGI HOMES INC                                                | CUSIP: 50187T106<br>LEI: 549300W02B4WNV8CV109 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11625 | NS      | $601128.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LKQ Corp                                                                         | LKQ CORP                                                     | CUSIP: 501889208<br>LEI: DS830JTTZQN6GK0I2E41 | Long             | EC               | CORP              | US        |    151452 | NS      | $4625344.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LCI Industries                                                                   | LCI INDUSTRIES                                               | CUSIP: 50189K103<br>LEI: 549300E1B98YNJ1WIQ04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13818 | NS      | $1287146.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kyverna Therapeutics Inc                                                         | KYVERNA THERAPEU                                             | CUSIP: 501976104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25671 | NS      | $154026.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LPL Financial Holdings Inc                                                       | LPL FINANCIAL HO                                             | CUSIP: 50212V100<br>LEI: 549300XROQ4Y8G2L7682 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47246 | NS      | $15718271.74   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LSB Industries Inc                                                               | LSB INDUS INC                                                | CUSIP: 502160104<br>LEI: 5493001H215A0HG0MI71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27907 | NS      | $219907.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LSI Industries Inc                                                               | LSI INDUSTRIES                                               | CUSIP: 50216C108<br>LEI: 529900HY42OANH6BVT33 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16459 | NS      | $388596.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LTC Properties Inc                                                               | LTC PROPERTIES                                               | CUSIP: 502175102<br>LEI: 549300NRZP8IJG2KY677 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24775 | NS      | $913206.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECHNOL                                             | CUSIP: 502431109<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | EC               | CORP              | US        |    109802 | NS      | $33534628.82   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Labcorp Holdings Inc                                                             | LABCORP HOLDINGS                                             | CUSIP: 504922105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     48512 | NS      | $13925854.72   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| La-Z-Boy Inc                                                                     | LA-Z-BOY INC                                                 | CUSIP: 505336107<br>LEI: 549300WNO1WMN9ZG2519 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23584 | NS      | $809402.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ladder Capital Corp                                                              | LADDER CAPITAL                                               | CUSIP: 505743104<br>LEI: 549300Q6LLV2QCV67C06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72214 | NS      | $787854.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lakeland Financial Corp                                                          | LAKELAND FINL                                                | CUSIP: 511656100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14112 | NS      | $905990.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lakeland Industries Inc                                                          | LAKELAND INDS                                                | CUSIP: 511795106<br>LEI: 549300HGP70IM9WKU164 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4633 | NS      | $68568.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                                                 | CUSIP: 512807306<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | EC               | CORP              | US        |    743756 | NS      | $99588928.40   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lamar Advertising Co                                                             | LAMAR ADVERTIS-A                                             | CUSIP: 512816109<br>LEI: 529900Y8WW4MKVPTB543 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50189 | NS      | $6144137.38    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lamb Weston Holdings Inc                                                         | LAMB WESTON                                                  | CUSIP: 513272104<br>LEI: 5493005SMYID1D2OY946 | Long             | EC               | CORP              | US        |     82589 | NS      | $4796769.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marzetti Company/The                                                             | MARZETTI COMPANY                                             | CUSIP: 513847103<br>LEI: 529900X4O13HED1ZAS58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11399 | NS      | $1969633.21    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lifecore Biomedical Inc                                                          | LIFECORE BIOMEDI                                             | CUSIP: 514766104<br>LEI: 549300EHBZ5OM9ND9O43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18610 | NS      | $136969.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS                                                | LANDMARK BANCORP                                             | CUSIP: 51504L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2930 | NS      | $78201.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Landstar System Inc                                                              | LANDSTAR SYSTEM                                              | CUSIP: 515098101<br>LEI: 254900CUQXQRL09MEI52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20506 | NS      | $2513215.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lands' End Inc                                                                   | LANDS' END INC                                               | CUSIP: 51509F105<br>LEI: 54930016WOL7P2P67Q43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7022 | NS      | $99010.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lantheus Holdings Inc                                                            | LANTHEUS HOLDING                                             | CUSIP: 516544103<br>LEI: 5299005HUB5IOJGO7S39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39654 | NS      | $2033853.66    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lantronix Inc                                                                    | LANTRONIX INC                                                | CUSIP: 516548203<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14911 | NS      | $68143.27      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LanzaTech Global Inc                                                             | LANZATECH GLOBAL                                             | CUSIP: 51655R200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       968 | NS      | $23725.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Vital Energy Inc                                                                 | VITAL ENERGY INC                                             | CUSIP: 516806205<br>LEI: 549300X0PTWU2QSLSL14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18159 | NS      | $306705.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Larimar Therapeutics Inc                                                         | LARIMAR THERAPEU                                             | CUSIP: 517125100<br>LEI: 529900NCBZHTTJV6HX73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36944 | NS      | $119329.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SANDS                                              | CUSIP: 517834107<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | EC               | CORP              | US        |    182695 | NS      | $9827164.05    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Latham Group Inc                                                                 | LATHAM GROUP INC                                             | CUSIP: 51819L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     31422 | NS      | $239121.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lattice Semiconductor Corp                                                       | LATTICE SEMICOND                                             | CUSIP: 518415104<br>LEI: 549300LRBBPZDQ2II567 | Long             | EC               | CORP              | US        |     80390 | NS      | $5894194.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER                                                 | CUSIP: 518439104<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | EC               | CORP              | US        |    123961 | NS      | $10923443.32   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Laureate Education Inc                                                           | LAUREATE EDUCATI                                             | CUSIP: 518613203<br>LEI: 5JL7TMOH5TY3IUYSUP91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75176 | NS      | $2371051.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Distribution Solutions Group Inc                                                 | DISTRIBUTION SOL                                             | CUSIP: 520776105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6200 | NS      | $186496.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lazard Inc                                                                       | LAZARD INC                                                   | CUSIP: 52110M109<br>LEI: 254900RIBCDJSUFG1A11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67054 | NS      | $3539110.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                                                    | CUSIP: 521865204<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29357 | NS      | $2953607.77    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Leggett & Platt Inc                                                              | LEGGETT & PLATT                                              | CUSIP: 524660107<br>LEI: DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75268 | NS      | $668379.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Legalzoom.com Inc                                                                | LEGALZOOMCOM INC                                             | CUSIP: 52466B103<br>LEI: 5493000L8EBF74Y9JZ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     97843 | NS      | $1015610.34    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Legacy Housing Corp                                                              | LEGACY HOUSING C                                             | CUSIP: 52472M101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6400 | NS      | $176064.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:71839948                                               | LEGACY EDUCATION                                             | CUSIP: 52474R207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5834 | NS      | $55831.38      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Legence Corp                                                                     | LEGENCE CORP-A                                               | CUSIP: 52476L109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14612 | NS      | $450195.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Leidos Holdings Inc                                                              | LEIDOS HOLDINGS                                              | CUSIP: 525327102<br>LEI: 549300IUTGTP6EJP8124 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75058 | NS      | $14182959.68   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LeMaitre Vascular Inc                                                            | LEMAITRE VASCULA                                             | CUSIP: 525558201<br>LEI: 549300FZUBUB7MHY8R17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12243 | NS      | $1071384.93    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lemonade Inc                                                                     | LEMONADE INC                                                 | CUSIP: 52567D107<br>LEI: 5493009BKR06OXXU6853 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39461 | NS      | $2112347.33    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LendingClub Corp                                                                 | LENDINGCLUB CORP                                             | CUSIP: 52603A208<br>LEI: 549300YC50YO7Y1OJR92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     64048 | NS      | $972889.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LendingTree Inc                                                                  | LENDINGTREE INC                                              | CUSIP: 52603B107<br>LEI: 549300ISY5YHUJZTON08 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5940 | NS      | $384496.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lennar Corp                                                                      | LENNAR CORP-A                                                | CUSIP: 526057104<br>LEI: 529900G61XVRLX5TJX09 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130257 | NS      | $16417592.28   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lennox International Inc                                                         | LENNOX INTL INC                                              | CUSIP: 526107107<br>LEI: S7DWAC87RDMPBF77GJ92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18494 | NS      | $9789983.84    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LENSAR Inc                                                                       | LENSAR INC                                                   | CUSIP: 52634L108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7146 | NS      | $88253.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LENZ Therapeutics Inc                                                            | LENZ THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 52635N103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14079 | NS      | $655799.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Leonardo DRS Inc                                                                 | LEONARDO DRS INC                                             | CUSIP: 52661A108<br>LEI: 549300HMMEWVG3PPQU18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48369 | NS      | $2195952.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Leslie's Inc                                                                     | LESLIE'S INC                                                 | CUSIP: 527064208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3851 | NS      | $21180.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Levi Strauss & Co                                                                | LEVI STRAUSS-A                                               | CUSIP: 52736R102<br>LEI: MB0UERO0RDFKU8258G77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     56726 | NS      | $1321715.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lexeo Therapeutics Inc                                                           | LEXEO THERAPEUTI                                             | CUSIP: 52886X107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23267 | NS      | $154492.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lexicon Pharmaceuticals Inc                                                      | LEXICON PHARMACE                                             | CUSIP: 528872302<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     84532 | NS      | $114118.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LXP Industrial Trust                                                             | LXP INDUSTRIAL T                                             | CUSIP: 529043101<br>LEI: 549300S4MH2ICXDBFV43 | Long             | EC               | CORP              | US        |    171078 | NS      | $1532858.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Broadband Corp                                                           | LIBERTY BR-A                                                 | CUSIP: 530307107<br>LEI: 549300MIX43II8JLN536 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7603 | NS      | $481497.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Broadband Corp                                                           | LIBERTY BR-C                                                 | CUSIP: 530307305<br>LEI: 549300MIX43II8JLN536 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71458 | NS      | $4540441.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Energy Inc                                                               | LIBERTY ENERGY I                                             | CUSIP: 53115L104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     91890 | NS      | $1133922.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Media Corp-Liberty Live                                                  | LIBERTY MEDIA CO                                             | CUSIP: 531229722<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29017 | NS      | $2813778.49    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Media Corp-Liberty Live                                                  | LIBERTY MEDIA CO                                             | CUSIP: 531229748<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11380 | NS      | $1073134.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One                                           | LIBERTY MEDIA CO                                             | CUSIP: 531229755<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    113859 | NS      | $11892572.55   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One                                           | LIBERTY MEDIA CO                                             | CUSIP: 531229771<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26471 | NS      | $2520568.62    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Life Time Group Holdings Inc                                                     | LIFE TIME GROUP                                              | CUSIP: 53190C102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     77934 | NS      | $2150978.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lifeway Foods Inc                                                                | LIFEWAY FOODS                                                | CUSIP: 531914109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4098 | NS      | $113760.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LifeMD Inc                                                                       | LIFEMD INC                                                   | CUSIP: 53216B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23838 | NS      | $161860.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Life360 Inc                                                                      | LIFE360 INC                                                  | CUSIP: 532206109<br>LEI: 254900VO9VDOQBQAHF07 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43607 | NS      | $4635424.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ligand Pharmaceuticals Inc                                                       | LIGAND PHARM                                                 | CUSIP: 53220K504<br>LEI: 5493008K7TB0IKP37H79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11241 | NS      | $1991230.74    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lifevantage Corp                                                                 | LIFEVANTAGE CORP                                             | CUSIP: 53222K205<br>LEI: 5493001Z5YYT109QZ980 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6557 | NS      | $63799.61      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Lightbridge Corp                                                                 | LIGHTBRIDGE CORP                                             | CUSIP: 53224K302<br>LEI: 5493005PY54DR0JRCW56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15465 | NS      | $328012.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LightPath Technologies Inc                                                       | LIGHTPATH TECH-A                                             | CUSIP: 532257805<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30132 | NS      | $238946.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lightwave Logic Inc                                                              | LIGHTWAVE LOGIC                                              | CUSIP: 532275104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     83738 | NS      | $310667.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| LifeStance Health Group Inc                                                      | LIFESTANCE HEALT                                             | CUSIP: 53228F101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     62893 | NS      | $345911.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457108<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    500809 | NS      | $382117267.00  | 0.63%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Limbach Holdings Inc                                                             | LIMBACH HOLDINGS                                             | CUSIP: 53263P105<br>LEI: 254900EW8KXT5ZTWQI30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6341 | NS      | $615837.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Limoneira Co                                                                     | LIMONEIRA CO                                                 | CUSIP: 532746104<br>LEI: 549300UCPZVJGYHI7550 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9259 | NS      | $137496.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lincoln Educational Services Corp                                                | LINCOLN EDUCATIO                                             | CUSIP: 533535100<br>LEI: 549300BJ55KUY6RG7L98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15484 | NS      | $363874.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lincoln Electric Holdings Inc                                                    | LINCOLN ELECTRIC                                             | CUSIP: 533900106<br>LEI: BIMGBY40SIN95O01BN93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32651 | NS      | $7700085.33    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                                            | LINCOLN NATL CRP                                             | CUSIP: 534187109<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | EC               | CORP              | US        |    111393 | NS      | $4492479.69    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc                                                | LINDBLAD EXPEDIT                                             | CUSIP: 535219109<br>LEI: 549300GSPW24GZE6R597 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21076 | NS      | $269772.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lindsay Corp                                                                     | LINDSAY CORP                                                 | CUSIP: 535555106<br>LEI: 549300ZFO0QG5H8TPI61 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6789 | NS      | $954261.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lineage Cell Therapeutics Inc                                                    | LINEAGE CELL THE                                             | CUSIP: 53566P109<br>LEI: 5299002BI4W22SDF8R25 | Long             | EC               | CORP              | US        |    128266 | NS      | $216769.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lineage Inc                                                                      | LINEAGE INC                                                  | CUSIP: 53566V106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     41244 | NS      | $1593668.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LINKBANCORP Inc                                                                  | LINKBANCORP INC                                              | CUSIP: 53578P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16648 | NS      | $118700.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lionsgate Studios Holding Corp                                                   | LIONSGATE STUDIO                                             | CUSIP: 53626N102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    145149 | NS      | $1001528.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liquidity Services Inc                                                           | LIQUIDITY SERVIC                                             | CUSIP: 53635B107<br>LEI: 5299002AZ4ULSAXN0G81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12573 | NS      | $344877.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Liquidia Corp                                                                    | LIQUIDIA CORP                                                | CUSIP: 53635D202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     39061 | NS      | $888247.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lithia Motors Inc                                                                | LITHIA MOTORS                                                | CUSIP: 536797103<br>LEI: SE8N1EZEHPZQBCBVKD53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15201 | NS      | $4803516.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Littelfuse Inc                                                                   | LITTELFUSE INC                                               | CUSIP: 537008104<br>LEI: 549300MY7HLQFYTPCX75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14464 | NS      | $3746320.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Live Nation Entertainment Inc                                                    | LIVE NATION ENTE                                             | CUSIP: 538034109<br>LEI: 5493007B9BM9ZXJINO78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     96128 | NS      | $15707315.20   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Live Oak Bancshares Inc                                                          | LIVE OAK BANCSHA                                             | CUSIP: 53803X105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21351 | NS      | $751982.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LivePerson Inc                                                                   | LIVEPERSON INC                                               | CUSIP: 538146101<br>LEI: 549300IN2P1JZ20G7N40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49636 | NS      | $28952.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| LiveOne Inc                                                                      | LIVEONE INC                                                  | CUSIP: 53814X300<br>LEI: 5493004547XB11DZ6E32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7322 | NS      | $30239.86      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LiveRamp Holdings Inc                                                            | LIVERAMP HOLDING                                             | CUSIP: 53815P108<br>LEI: 254900GXS75LG1X7RF88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37462 | NS      | $1016718.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| loanDepot Inc                                                                    | LOANDEPOT INC -A                                             | CUSIP: 53946R106<br>LEI: 5493003261L42OH8RK59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57100 | NS      | $175297.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Loar Holdings Inc                                                                | LOAR HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 53947R105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25160 | NS      | $2012800.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830109<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | EC               | CORP              | US        |    137276 | NS      | $68529551.96   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Loews Corp                                                                       | LOEWS CORP                                                   | CUSIP: 540424108<br>LEI: R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 | Long             | EC               | CORP              | US        |     97126 | NS      | $9750479.14    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Louisiana-Pacific Corp                                                           | LOUISIANA-PACIFI                                             | CUSIP: 546347105<br>LEI: 549300C7E2UAO5BVRR75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37082 | NS      | $3294364.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lovesac Co/The                                                                   | LOVESAC CO/THE                                               | CUSIP: 54738L109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8246 | NS      | $139604.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661107<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | EC               | CORP              | US        |    329389 | NS      | $82778749.59   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lucid Diagnostics Inc                                                            | LUCID DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 54948X109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     55260 | NS      | $55812.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lucid Group Inc                                                                  | LUCID GROUP INC                                              | CUSIP: 549498202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     74223 | NS      | $1765765.17    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Luby's Inc                                                                       | Luby's Inc Escrow                                            | CUSIP: 549ESC028<br>LEI: 549300YE2CRT3VKXLG60 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6211 | NS      | $1552.75       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Lululemon Athletica Inc                                                          | LULULEMON ATH                                                | CUSIP: 550021109<br>LEI: 549300D9GZ4BMLDW5T40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     64269 | NS      | $11435383.17   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lumen Technologies Inc                                                           | LUMEN TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 550241103<br>LEI: 8M3THTGWLTYZVE6BBY25 | Long             | EC               | CORP              | US        |    547176 | NS      | $3348717.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lumentum Holdings Inc                                                            | LUMENTUM HOL                                                 | CUSIP: 55024U109<br>LEI: 549300JLWRRC38DWEF52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39230 | NS      | $6383113.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lument Finance Trust Inc                                                         | LUMENT FINANCE T                                             | CUSIP: 55025L108<br>LEI: 5493002OB7SJ4MVQY666 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30449 | NS      | $61506.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Luminar Technologies Inc                                                         | LUMINAR TECHNOLO                                             | CUSIP: 550424303<br>LEI: 549300AVGXLDWYMI4298 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50893 | NS      | $97205.63      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lyell Immunopharma Inc                                                           | LYELL IMMUNOPHAR                                             | CUSIP: 55083R203<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9320 | NS      | $151356.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lyft Inc                                                                         | LYFT INC-A                                                   | CUSIP: 55087P104<br>LEI: 549300H7I5VN334XVZ52 | Long             | EC               | CORP              | US        |    223077 | NS      | $4909924.77    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261F104<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     91409 | NS      | $18064246.58   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MBIA Inc                                                                         | MBIA INC                                                     | CUSIP: 55262C100<br>LEI: 54F1KGFE2KNP3VAL3P42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24110 | NS      | $179619.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MDU Resources Group Inc                                                          | MDU RES GROUP                                                | CUSIP: 552690109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    123610 | NS      | $2201494.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MFA Financial Inc                                                                | MFA FINANCIAL                                                | CUSIP: 55272X607<br>LEI: YW72IMH2RRC8Z1TGLG58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62757 | NS      | $576736.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MGE Energy Inc                                                                   | MGE ENERGY INC                                               | CUSIP: 55277P104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21147 | NS      | $1780154.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lite Strategy Inc                                                                | LITE STRATEGY IN                                             | CUSIP: 55279B301<br>LEI: 529900A43X33ON524197 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4686 | NS      | $11340.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MGIC Investment Corp                                                             | MGIC INVT CORP                                               | CUSIP: 552848103<br>LEI: 254900S8483WM4M98R28 | Long             | EC               | CORP              | US        |    136935 | NS      | $3884845.95    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MBX Biosciences Inc                                                              | MBX BIOSCIENCES                                              | CUSIP: 55287L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21035 | NS      | $368112.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MGM Resorts International                                                        | MGM RESORTS INTE                                             | CUSIP: 552953101<br>LEI: 54930066VBP7DZEGGJ87 | Long             | EC               | CORP              | US        |    112451 | NS      | $3897551.66    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MGP Ingredients Inc                                                              | MGP INGREDIENTS                                              | CUSIP: 55303J106<br>LEI: 2549006OMHFVZ4MS8538 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8024 | NS      | $194100.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| M/I Homes Inc                                                                    | M/I HOMES INC                                                | CUSIP: 55305B101<br>LEI: 5299005M71FH9CCSFB69 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14926 | NS      | $2155911.44    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MKS Instruments Inc                                                              | MKS INC                                                      | CUSIP: 55306N104<br>LEI: 549300KEQATBHAGVF505 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39894 | NS      | $4937680.38    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:71460233                                               | MNTN INC-A                                                   | CUSIP: 55318A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7413 | NS      | $137511.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MP Materials Corp                                                                | MP MATERIALS COR                                             | CUSIP: 553368101<br>LEI: 89450063PHPS61USMT84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     89265 | NS      | $5987003.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MRC Global Inc                                                                   | MRC GLOBAL INC                                               | CUSIP: 55345K103<br>LEI: 529900TSBPOLCLI2L582 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47905 | NS      | $690790.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MSA Safety Inc                                                                   | MSA SAFETY INC                                               | CUSIP: 553498106<br>LEI: 529900DVA3258XK11O39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21727 | NS      | $3738564.89    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MSC Industrial Direct Co Inc                                                     | MSC INDL DIRECT                                              | CUSIP: 553530106<br>LEI: 0XVKH0LN6YGOWO2EGO17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25824 | NS      | $2379423.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MSCI Inc                                                                         | MSCI INC                                                     | CUSIP: 55354G100<br>LEI: 549300HTIN2PD78UB763 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43200 | NS      | $24512112.00   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| M-Tron Industries Inc                                                            | M-TRON INDUS                                                 | CUSIP: 55380K109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1581 | NS      | $87713.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| M-Tron Industries Inc                                                            | M-TRON INDUS -28                                             | CUSIP: 55380K125<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1581 | NS      | $2766.75       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MVB Financial Corp                                                               | MVB FINANCIAL CO                                             | CUSIP: 553810102<br>LEI: 549300KSUQ2FUU1X2O74 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5521 | NS      | $138356.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MYR Group Inc                                                                    | MYR GROUP INC/DE                                             | CUSIP: 55405W104<br>LEI: 529900G1IMMZHOQ17I54 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8762 | NS      | $1822758.86    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc                                          | MACOM TECHNOLOGY                                             | CUSIP: 55405Y100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37473 | NS      | $4665013.77    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Macerich Co/The                                                                  | MACERICH CO                                                  | CUSIP: 554382101<br>LEI: 529900PSWCB5KI0JYU46 | Long             | EC               | CORP              | US        |    149270 | NS      | $2716714.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veris Residential Inc                                                            | VERIS RESIDENTIA                                             | CUSIP: 554489104<br>LEI: 254900KTVBRYJCQU2J23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43005 | NS      | $653676.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MacroGenics Inc                                                                  | MACROGENICS INC                                              | CUSIP: 556099109<br>LEI: 5493001KJQUA83L8MH79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38094 | NS      | $63997.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Macy's Inc                                                                       | MACY'S INC                                                   | CUSIP: 55616P104<br>LEI: 529900NZQ81TIOW3CW52 | Long             | EC               | CORP              | US        |    149515 | NS      | $2680803.95    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Steven Madden Ltd                                                                | STEVEN MADDEN                                                | CUSIP: 556269108<br>LEI: 549300Z9GZ7GYJWSGF43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41748 | NS      | $1397723.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Madison Square Garden Entertainment Corp                                         | MADISON SQUARE G                                             | CUSIP: 558256103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21871 | NS      | $989444.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Madison Square Garden Sports Corp                                                | MADISON SQUARE G                                             | CUSIP: 55825T103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10305 | NS      | $2339235.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sphere Entertainment Co                                                          | SPHERE ENTERTAIN                                             | CUSIP: 55826T102<br>LEI: 254900ZW4JWKYRZZ9A91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16138 | NS      | $1002492.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc                                                     | MADRIGAL PHARMAC                                             | CUSIP: 558868105<br>LEI: 549300CHIMT2EUSNJB60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10567 | NS      | $4846660.22    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Magnera Corp                                                                     | MAGNERA CORP                                                 | CUSIP: 55939A107<br>LEI: 549300LDQLQBT38QDY28 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21501 | NS      | $251991.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Magnite Inc                                                                      | MAGNITE INC                                                  | CUSIP: 55955D100<br>LEI: 54930018FR2YX1HHSB02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     84481 | NS      | $1839996.18    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Magnolia Oil & Gas Corp                                                          | MAGNOLIA OIL-A                                               | CUSIP: 559663109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    103843 | NS      | $2478732.41    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MainStreet Bancshares Inc                                                        | MAINSTREET BANCS                                             | CUSIP: 56064Y100<br>LEI: 549300FHZZP7SP56TS88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2916 | NS      | $60740.28      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Malibu Boats Inc                                                                 | MALIBU BOATS-A                                               | CUSIP: 56117J100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11718 | NS      | $380249.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mama's Creations Inc                                                             | MAMA'S CREATIONS                                             | CUSIP: 56146T103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19100 | NS      | $200741.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Manhattan Associates Inc                                                         | MANHATTAN ASSOC                                              | CUSIP: 562750109<br>LEI: 529900Q1GJP7KD52SW51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35127 | NS      | $7200332.46    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Manitowoc Co Inc/The                                                             | MANITOWOC CO                                                 | CUSIP: 563571405<br>LEI: 2RTSLGQ89VMY18RHX631 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15878 | NS      | $158938.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MannKind Corp                                                                    | MANNKIND CORP                                                | CUSIP: 56400P706<br>LEI: 213800GFBCNY1ZFST722 | Long             | EC               | CORP              | US        |    172137 | NS      | $924375.69     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ManpowerGroup Inc                                                                | MANPOWERGROUP IN                                             | CUSIP: 56418H100<br>LEI: ERO1WSFOSR0JJ6CRQ987 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26875 | NS      | $1018562.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Maplebear Inc                                                                    | MAPLEBEAR INC                                                | CUSIP: 565394103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    116719 | NS      | $4290590.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MARA Holdings Inc                                                                | MARA HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 565788106<br>LEI: 549300M8ISKPTX2W7F94 | Long             | EC               | CORP              | US        |    207877 | NS      | $3795834.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETROLE                                             | CUSIP: 56585A102<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | EC               | CORP              | US        |    178541 | NS      | $34411992.34   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc                                                | MARAVAI LIFESC-A                                             | CUSIP: 56600D107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     76016 | NS      | $218165.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marchex Inc                                                                      | MARCHEX INC-B                                                | CUSIP: 56624R108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15105 | NS      | $27037.95      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marcus & Millichap Inc                                                           | MARCUS & MILLICH                                             | CUSIP: 566324109<br>LEI: 549300B2HE8ULXNB1N48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15657 | NS      | $459532.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marcus Corp/The                                                                  | MARCUS CORP                                                  | CUSIP: 566330106<br>LEI: 549300NL0OKPNEMP6B79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15780 | NS      | $244747.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MarineMax Inc                                                                    | MARINEMAX INC                                                | CUSIP: 567908108<br>LEI: 254900TIXTN8WY3FNN63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10214 | NS      | $258720.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marine Products Corp                                                             | MARINE PRODUCTS                                              | CUSIP: 568427108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6508 | NS      | $57725.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC                                             | CUSIP: 570535104<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7080 | NS      | $13532428.80   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MarketAxess Holdings Inc                                                         | MARKETAXESS                                                  | CUSIP: 57060D108<br>LEI: 5493002U1CA1XJOVID83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21141 | NS      | $3683819.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marqeta Inc                                                                      | MARQETA INC-A                                                | CUSIP: 57142B104<br>LEI: 254900UZARK0FMZGZE18 | Long             | EC               | CORP              | US        |    236849 | NS      | $1250562.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marriott Vacations Worldwide Corp                                                | MARRIOTT VACATIO                                             | CUSIP: 57164Y107<br>LEI: 549300WA6BT5H4F7IO94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18202 | NS      | $1211525.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748102<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | EC               | CORP              | US        |    289582 | NS      | $58359460.46   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL-A                                              | CUSIP: 571903202<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | EC               | CORP              | US        |    127570 | NS      | $33224330.80   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marten Transport Ltd                                                             | MARTEN TRANSPORT                                             | CUSIP: 573075108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     33456 | NS      | $356640.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                                              | CUSIP: 573284106<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35181 | NS      | $22173880.68   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECHNOLO                                             | CUSIP: 573874104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    506193 | NS      | $42555645.51   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                                                   | CUSIP: 574599106<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | EC               | CORP              | US        |    122392 | NS      | $8615172.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Masimo Corp                                                                      | MASIMO CORP                                                  | CUSIP: 574795100<br>LEI: 549300Q4A8JK0PIYCU29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30493 | NS      | $4499242.15    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MasTec Inc                                                                       | MASTEC INC                                                   | CUSIP: 576323109<br>LEI: 549300TMDIT8WREDOF45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36682 | NS      | $7806296.42    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC-A                                             | CUSIP: 57636Q104<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | EC               | CORP              | US        |    475213 | NS      | $270305906.53  | 0.44%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MasterCraft Boat Holdings Inc                                                    | MASTERCRAFT BOAT                                             | CUSIP: 57637H103<br>LEI: 549300IXWX41555YJ117 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8423 | NS      | $180757.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Masterbrand Inc                                                                  | MASTERBRAND                                                  | CUSIP: 57638P104<br>LEI: 549300E0Y4BR5Z9RDZ64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76727 | NS      | $1010494.59    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Matador Resources Co                                                             | MATADOR RESOURCE                                             | CUSIP: 576485205<br>LEI: 549300CI3Q2UUK5R4G79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66101 | NS      | $2969917.93    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Match Group Inc                                                                  | MATCH GROUP INC                                              | CUSIP: 57667L107<br>LEI: 15OMOPB0A8K0EFUVD031 | Long             | EC               | CORP              | US        |    142373 | NS      | $5028614.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Materion Corp                                                                    | MATERION CORP                                                | CUSIP: 576690101<br>LEI: 549300CJ5RI351SUYT02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11687 | NS      | $1411906.47    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Matrix Service Co                                                                | MATRIX SERVICE                                               | CUSIP: 576853105<br>LEI: 529900VYBKSX6HD2YW58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12854 | NS      | $168130.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Matson Inc                                                                       | MATSON INC                                                   | CUSIP: 57686G105<br>LEI: 549300OI5H3Y0I9I4I12 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18012 | NS      | $1775803.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mattel Inc                                                                       | MATTEL INC                                                   | CUSIP: 577081102<br>LEI: 549300VELLG24KHTJ564 | Long             | EC               | CORP              | US        |    190520 | NS      | $3206451.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Matthews International Corp                                                      | MATTHEWS INTL-A                                              | CUSIP: 577128101<br>LEI: 549300ZVC5O0ATML6U61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16614 | NS      | $403387.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Maui Land & Pineapple Co Inc                                                     | MAUI LAND & PINE                                             | CUSIP: 577345101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6499 | NS      | $121141.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MaxLinear Inc                                                                    | MAXLINEAR                                                    | CUSIP: 57776J100<br>LEI: 549300EMOI0SM2IY4F64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45564 | NS      | $732669.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MaxCyte Inc                                                                      | MAXCYTE INC                                                  | CUSIP: 57777K106<br>LEI: 54930053YHXULRFCU991 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66640 | NS      | $105291.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Maximus Inc                                                                      | MAXIMUS INC                                                  | CUSIP: 577933104<br>LEI: 549300DQCDS8HJ7QF202 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33251 | NS      | $3038143.87    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mayville Engineering Co Inc                                                      | MAYVILLE ENGINEE                                             | CUSIP: 578605107<br>LEI: 9845008D43E42A7FC362 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8494 | NS      | $116877.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Maze Therapeutics Inc                                                            | MAZE THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 578784100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15876 | NS      | $411664.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK-N/V                                                | CUSIP: 579780206<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | EC               | CORP              | US        |    149509 | NS      | $10003647.19   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALDS CORP                                               | CUSIP: 580135101<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | EC               | CORP              | US        |    420072 | NS      | $127655680.08  | 0.21%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McGrath RentCorp                                                                 | MCGRATH RENTCORP                                             | CUSIP: 580589109<br>LEI: 254900EUH6IPWFQ83445 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14490 | NS      | $1699677.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| McGraw Hill Inc                                                                  | MCGRAW HILL INC                                              | CUSIP: 580907103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17050 | NS      | $213977.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                                                | CUSIP: 58155Q103<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73207 | NS      | $56555335.78   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Medallion Financial Corp                                                         | MEDALLION FINL                                               | CUSIP: 583928106<br>LEI: 549300FJ4FMGJ2C34Y48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7764 | NS      | $78416.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MediaAlpha Inc                                                                   | MEDIAALPHA INC-A                                             | CUSIP: 58450V104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14133 | NS      | $160833.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Medical Properties Trust Inc                                                     | MEDICAL PROPERTI                                             | CUSIP: 58463J304<br>LEI: 254900U6E39J1MQCCY14 | Long             | EC               | CORP              | US        |    269350 | NS      | $1365604.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Medifast Inc                                                                     | MEDIFAST INC                                                 | CUSIP: 58470H101<br>LEI: 5299000YHQJ21T5KKI80 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7584 | NS      | $103673.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pediatrix Medical Group Inc                                                      | PEDIATRIX MEDICA                                             | CUSIP: 58502B106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     50839 | NS      | $851553.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Medpace Holdings Inc                                                             | MEDPACE HOLDINGS                                             | CUSIP: 58506Q109<br>LEI: 549300H8TYEUVTW14A54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13314 | NS      | $6845526.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mercantile Bank Corp                                                             | MERCANTILE BANK                                              | CUSIP: 587376104<br>LEI: P16VZZCKTJ5IONL6XE37 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9965 | NS      | $448425.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Merchants Bancorp/IN                                                             | MERCHANTS BANCOR                                             | CUSIP: 58844R108<br>LEI: 54930008Y0GPVLF81889 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12134 | NS      | $385861.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO                                                   | CUSIP: 58933Y105<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1468035 | NS      | $123212177.55  | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mercury Systems Inc                                                              | MERCURY SYSTEMS                                              | CUSIP: 589378108<br>LEI: 549300P3B84SGK7HH679 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31963 | NS      | $2473936.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mercury General Corp                                                             | MERCURY GEN CORP                                             | CUSIP: 589400100<br>LEI: 5493001Q9EXPCEL4W527 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16350 | NS      | $1386153.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meridian Corp                                                                    | MERIDIAN CORP                                                | CUSIP: 58958P104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5475 | NS      | $86450.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meridianlink Inc                                                                 | MERIDIANLINK INC                                             | CUSIP: 58985J105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17063 | NS      | $340065.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Merit Medical Systems Inc                                                        | MERIT MEDICAL                                                | CUSIP: 589889104<br>LEI: 549300OYTY138SP2CE83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34703 | NS      | $2888330.69    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meritage Homes Corp                                                              | MERITAGE HOMES C                                             | CUSIP: 59001A102<br>LEI: 52990044W9UMFJO2FB97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40121 | NS      | $2905964.03    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mesa Air Group Inc                                                               | MESA AIR GROUP                                               | CUSIP: 590479135<br>LEI: 549300EY743RMV1F7P98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29600 | NS      | $38480.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mesa Laboratories Inc                                                            | MESA LABS                                                    | CUSIP: 59064R109<br>LEI: 549300ZCG738WLX8ZW79 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3518 | NS      | $235741.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pathward Financial Inc                                                           | PATHWARD FINANCI                                             | CUSIP: 59100U108<br>LEI: 5493004X52BH1NBLW813 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14091 | NS      | $1042874.91    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Methode Electronics Inc                                                          | METHODE ELEC                                                 | CUSIP: 591520200<br>LEI: 529900VM413LGLUS3F07 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15661 | NS      | $118240.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156R108<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | EC               | CORP              | US        |    332151 | NS      | $27359277.87   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metrocity Bankshares Inc                                                         | METROCITY BANKSH                                             | CUSIP: 59165J105<br>LEI: 549300TC6QB7YG0P6F52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12006 | NS      | $332446.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metropolitan Bank Holding Corp                                                   | METROPOLITAN BAN                                             | CUSIP: 591774104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6282 | NS      | $470019.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Meta Materials Inc                                                               | Next Bridge Hydrocarbons Inc                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | EC               | CORP              | US        |     47692 | NS      | $0.48          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Metsera Inc                                                                      | METSERA INC                                                  | CUSIP: 59267L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37450 | NS      | $1959758.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Mettler-Toledo International Inc                                                 | METTLER-TOLEDO                                               | CUSIP: 592688105<br>LEI: 5493000BD5GJNUDIUG10 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12018 | NS      | $14753416.98   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Miami International Holdings Inc                                                 | MIAMI INTERNATIO                                             | CUSIP: 59356Q108<br>LEI: 254900TREUDBWGLAP788 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9415 | NS      | $379047.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918104<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | EC               | CORP              | US        |   4371026 | NS      | $2263972916.70 | 3.71%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MicroVision Inc                                                                  | MICROVISION INC                                              | CUSIP: 594960304<br>LEI: 5299001A8NIHHA9KOY43 | Long             | EC               | CORP              | US        |    194388 | NS      | $241041.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Strategy Inc                                                                     | STRATEGY INC                                                 | CUSIP: 594972408<br>LEI: 549300WQTWEJUEHXQX21 | Long             | EC               | CORP              | US        |    155088 | NS      | $49970904.48   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Inc                                                         | MICROCHIP TECH                                               | CUSIP: 595017104<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | EC               | CORP              | US        |    318245 | NS      | $20437693.90   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Microbot Medical Inc                                                             | MICROBOT MEDICAL                                             | CUSIP: 59503A204<br>LEI: 549300AEUNO16KTJXD72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32414 | NS      | $98862.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112103<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | EC               | CORP              | US        |    657774 | NS      | $110058745.68  | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Microvast Holdings Inc                                                           | MICROVAST HOLDIN                                             | CUSIP: 59516C106<br>LEI: 549300J4UX9OMHSTKS35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     95354 | NS      | $367112.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Mid-America Apartment Communities Inc                                            | MID-AMERICA APAR                                             | CUSIP: 59522J103<br>LEI: 549300FQZKFR5YNSHZ21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68273 | NS      | $9539786.29    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mid Penn Bancorp Inc                                                             | MID PENN BANCORP                                             | CUSIP: 59540G107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13074 | NS      | $374439.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Middleby Corp/The                                                                | MIDDLEBY CORP                                                | CUSIP: 596278101<br>LEI: JDFO86U9VQRBKW5KYA35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27053 | NS      | $3596155.29    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Middlefield Banc Corp                                                            | MIDDLEFIELD BANC                                             | CUSIP: 596304204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5094 | NS      | $152870.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Middlesex Water Co                                                               | MIDDLESEX WATER                                              | CUSIP: 596680108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11771 | NS      | $637046.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Midland States Bancorp Inc                                                       | MIDLAND STATES B                                             | CUSIP: 597742105<br>LEI: 5493006RHXW9TTBWYC94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13432 | NS      | $230224.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MidWestOne Financial Group Inc                                                   | MIDWESTONE FINAN                                             | CUSIP: 598511103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9328 | NS      | $263889.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sui Group Holdings Ltd                                                           | SUI GROUP HOLDIN                                             | CUSIP: 59982U200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     46615 | NS      | $179933.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MillerKnoll Inc                                                                  | MILLERKNOLL INC                                              | CUSIP: 600544100<br>LEI: U98HXD3PNK7HYU2MU887 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41498 | NS      | $736174.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Miller Industries Inc/TN                                                         | MILLER INDS/TENN                                             | CUSIP: 600551204<br>LEI: 549300F1O74SPUJ7UU94 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6700 | NS      | $270814.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Millrose Properties Inc                                                          | MILLROSE PROPERT                                             | CUSIP: 601137102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     71885 | NS      | $2416054.85    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MiMedx Group Inc                                                                 | MIMEDX GROUP INC                                             | CUSIP: 602496101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     71096 | NS      | $496250.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Minerals Technologies Inc                                                        | MINERALS TECH                                                | CUSIP: 603158106<br>LEI: 549300D3I1QU67GP6403 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19377 | NS      | $1203699.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mineralys Therapeutics Inc                                                       | MINERALYS THERAP                                             | CUSIP: 603170101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29255 | NS      | $1109349.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mirion Technologies Inc                                                          | MIRION TECHNOLOG                                             | CUSIP: 60471A101<br>LEI: 549300BNTOWVWFNVTJ65 | Long             | EC               | CORP              | US        |    136971 | NS      | $3185945.46    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mirum Pharmaceuticals Inc                                                        | MIRUM PHARMACEUT                                             | CUSIP: 604749101<br>LEI: 254900YZKR40F7F27K81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25334 | NS      | $1857235.54    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mission Produce Inc                                                              | MISSION PRODUCE                                              | CUSIP: 60510V108<br>LEI: 54930016JOKVFT59L825 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22741 | NS      | $273346.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mister Car Wash Inc                                                              | MISTER CAR WASH                                              | CUSIP: 60646V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     59245 | NS      | $315775.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mistras Group Inc                                                                | MISTRAS GROUP IN                                             | CUSIP: 60649T107<br>LEI: 5493000CMNXVLND3FU73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7495 | NS      | $73750.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mitek Systems Inc                                                                | MITEK SYSTEMS                                                | CUSIP: 606710200<br>LEI: 549300ABZAQ3R25XG118 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26629 | NS      | $260165.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Moderna Inc                                                                      | MODERNA INC                                                  | CUSIP: 60770K107<br>LEI: 549300EI6OKH5K5Q2G38 | Long             | EC               | CORP              | US        |    205595 | NS      | $5310518.85    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Modine Manufacturing Co                                                          | MODINE MFG CO                                                | CUSIP: 607828100<br>LEI: Z35SZFYJR8GZZRSIUU09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30994 | NS      | $4406107.04    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Modiv Industrial Inc                                                             | MODIV INDUSTRIAL                                             | CUSIP: 60784B101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7600 | NS      | $111264.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Moelis & Co                                                                      | MOELIS & CO-CL A                                             | CUSIP: 60786M105<br>LEI: 549300891QNU7VTQUR83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43210 | NS      | $3081737.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mohawk Industries Inc                                                            | MOHAWK INDS                                                  | CUSIP: 608190104<br>LEI: 549300JI1115MG3Q6322 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30957 | NS      | $3990976.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Molina Healthcare Inc                                                            | MOLINA HEALTHCAR                                             | CUSIP: 60855R100<br>LEI: 549300NQQCEQ46YHZ591 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32030 | NS      | $6129260.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Molson Coors Beverage Co                                                         | MOLSON COORS-B                                               | CUSIP: 60871R209<br>LEI: 54930073LBBH6ZCBE225 | Long             | EC               | CORP              | US        |     96173 | NS      | $4351828.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monarch Casino & Resort Inc                                                      | MONARCH CASINO                                               | CUSIP: 609027107<br>LEI: 549300AK5FF7KY11V997 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8111 | NS      | $858468.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INTER-A                                             | CUSIP: 609207105<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | EC               | CORP              | US        |    760115 | NS      | $47484384.05   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MongoDB Inc                                                                      | MONGODB INC                                                  | CUSIP: 60937P106<br>LEI: 549300TPTG69WKWE1Z37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45639 | NS      | $14165432.82   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monogram Technologies Inc                                                        | MONOGRAM TECHNOL                                             | CUSIP: 609786108<br>LEI: 549300ZJ3SWODJZ0FY92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18232 | NS      | $107021.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monolithic Power Systems Inc                                                     | MONOLITHIC POWER                                             | CUSIP: 609839105<br>LEI: 529900TB7O85LSZ1XU31 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26670 | NS      | $24553468.80   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monro Inc                                                                        | MONRO INC                                                    | CUSIP: 610236101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16572 | NS      | $297798.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monopar Therapeutics Inc                                                         | MONOPAR THERAPEU                                             | CUSIP: 61023L207<br>LEI: 549300QJFAI7L6YHKG83 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2103 | NS      | $171752.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monster Beverage Corp                                                            | MONSTER BEVERAGE                                             | CUSIP: 61174X109<br>LEI: 52990090AP0E7HCB6F33 | Long             | EC               | CORP              | US        |    400751 | NS      | $26974549.81   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Montana Technologies Corp                                                        | AIRJOULE TECHNOL                                             | CUSIP: 612160101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12411 | NS      | $58207.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Montauk Renewables Inc                                                           | MONTAUK RENEWABL                                             | CUSIP: 61218C103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     40536 | NS      | $81477.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Monte Rosa Therapeutics Inc                                                      | MONTE ROSA THERA                                             | CUSIP: 61225M102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     38787 | NS      | $287411.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Montrose Environmental Group Inc                                                 | MONTROSE ENVIRON                                             | CUSIP: 615111101<br>LEI: 254900ASI8K3LUB8Q958 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19918 | NS      | $546948.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369105<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     89464 | NS      | $42627806.72   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Moog Inc                                                                         | MOOG INC-CLASS A                                             | CUSIP: 615394202<br>LEI: 549300WM2I4U7OBAHG07 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16746 | NS      | $3477641.82    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 617446448<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | EC               | CORP              | US        |    704431 | NS      | $111976351.76  | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Morningstar Inc                                                                  | MORNINGSTAR INC                                              | CUSIP: 617700109<br>LEI: 529900YGNQPOVAXQ7F29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14880 | NS      | $3452308.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO/THE                                                | CUSIP: 61945C103<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | EC               | CORP              | US        |    187835 | NS      | $6514117.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Motorcar Parts of America Inc                                                    | MOTORCAR PARTS                                               | CUSIP: 620071100<br>LEI: 549300AG4610OSV3H429 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8675 | NS      | $143484.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076307<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     98016 | NS      | $44821736.64   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Movado Group Inc                                                                 | MOVADO GROUP                                                 | CUSIP: 624580106<br>LEI: 549300WCGCGPWGHVXM59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10482 | NS      | $198843.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mueller Industries Inc                                                           | MUELLER INDS                                                 | CUSIP: 624756102<br>LEI: 5493005IZFE4VJLLYG84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62219 | NS      | $6290963.09    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mueller Water Products Inc                                                       | MUELLER WATER-A                                              | CUSIP: 624758108<br>LEI: 549300F7ZU4P1F8V8L60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     93388 | NS      | $2383261.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mr Cooper Group Inc                                                              | MR COOPER GROUP                                              | CUSIP: 62482R107<br>LEI: 549300KD8C6DPXYC2M26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37933 | NS      | $7995897.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Multiplan Corp                                                                   | CLARITEV CORP                                                | CUSIP: 62548M209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5738 | NS      | $304573.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Murphy Oil Corp                                                                  | MURPHY OIL CORP                                              | CUSIP: 626717102<br>LEI: QBKYQD0ODE7DC7PDIN91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     78236 | NS      | $2222684.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Murphy USA Inc                                                                   | MURPHY USA INC                                               | CUSIP: 626755102<br>LEI: 549300Y081F8XIKQIO72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10289 | NS      | $3994807.14    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Myers Industries Inc                                                             | MYERS INDS INC                                               | CUSIP: 628464109<br>LEI: 549300I2H9XMVTCW4Q51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18925 | NS      | $320589.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Myriad Genetics Inc                                                              | MYRIAD GENETICS                                              | CUSIP: 62855J104<br>LEI: 52990044IHUOUMETT163 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51531 | NS      | $372569.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Myomo Inc                                                                        | MYOMO INC                                                    | CUSIP: 62857J201<br>LEI: 549300G63SSKC2EGLN41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18756 | NS      | $16730.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NBT Bancorp Inc                                                                  | NBT BANCORP INC                                              | CUSIP: 628778102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30777 | NS      | $1285247.52    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N-able Inc/US                                                                    | N-ABLE INC                                                   | CUSIP: 62878D100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     45816 | NS      | $357364.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NCR Voyix Corp                                                                   | NCR VOYIX CORP                                               | CUSIP: 62886E108<br>LEI: 549300YKTY8JX1DV2R67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79101 | NS      | $992717.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NMI Holdings Inc                                                                 | NMI HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 629209305<br>LEI: 529900KNNGFXJX1C3Z08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46131 | NS      | $1768662.54    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NN Inc                                                                           | NN INC                                                       | CUSIP: 629337106<br>LEI: 549300SU3TUM6VH84645 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22036 | NS      | $45394.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NRG Energy Inc                                                                   | NRG ENERGY                                                   | CUSIP: 629377508<br>LEI: 5E2UPK5SW04M13XY7I38 | Long             | EC               | CORP              | US        |    113349 | NS      | $18356870.55   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NVE Corp                                                                         | NVE CORP                                                     | CUSIP: 629445206<br>LEI: 5299003C1ATTWX8X0112 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2507 | NS      | $163631.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NVR Inc                                                                          | NVR INC                                                      | CUSIP: 62944T105<br>LEI: 529900RWXR4JI3JYTV70 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1600 | NS      | $12855456.00   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NOV Inc                                                                          | NOV INC                                                      | CUSIP: 62955J103<br>LEI: 549300EHF3IW1AR6U008 | Long             | EC               | CORP              | US        |    223190 | NS      | $2957267.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NACCO Industries Inc                                                             | NACCO INDS-CL A                                              | CUSIP: 629579103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2823 | NS      | $119017.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NCR Atleos Corp                                                                  | NCR ATLEOS CORP                                              | CUSIP: 63001N106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     42755 | NS      | $1680699.05    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NANO Nuclear Energy Inc                                                          | NANO NUCLEAR ENE                                             | CUSIP: 63010H108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16813 | NS      | $648309.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Napco Security Technologies Inc                                                  | NAPCO SECURITY                                               | CUSIP: 630402105<br>LEI: 529900KV21J4YY9YST76 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20789 | NS      | $892887.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 631103108<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | EC               | CORP              | US        |    303952 | NS      | $26884554.40   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Natera Inc                                                                       | NATERA INC                                                   | CUSIP: 632307104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     77050 | NS      | $12402738.50   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nathan's Famous Inc                                                              | NATHANS FAMOUS                                               | CUSIP: 632347100<br>LEI: 54930034SKNSF1JIE673 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1509 | NS      | $167106.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Bank Holdings Corp                                                      | NATIONAL-CL A                                                | CUSIP: 633707104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23841 | NS      | $921216.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Bankshares Inc                                                          | NATL BKSHS INC                                               | CUSIP: 634865109<br>LEI: 549300Q745S62Q6QNW78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4164 | NS      | $122588.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Beverage Corp                                                           | NATL BEVERAGE                                                | CUSIP: 635017106<br>LEI: 549300O9MZIQJI8TGV17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15304 | NS      | $565023.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National CineMedia Inc                                                           | NATIONAL CINEMED                                             | CUSIP: 635309206<br>LEI: 5493000MOLIVSOGKEB48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44600 | NS      | $201146.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National HealthCare Corp                                                         | NATL HEALTHCARE                                              | CUSIP: 635906100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7271 | NS      | $883499.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATL FUEL GAS CO                                             | CUSIP: 636180101<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52363 | NS      | $4836770.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Health Investors Inc                                                    | NATL HEALTH INV                                              | CUSIP: 63633D104<br>LEI: 549300ZPKZIG6DKDEC02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26626 | NS      | $2116767.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Presto Industries Inc                                                   | NATL PRESTO INDS                                             | CUSIP: 637215104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2981 | NS      | $334319.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Research Corp                                                           | NATL RESEARCH CO                                             | CUSIP: 637372202<br>LEI: 549300FQIORB6GZCYT15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8513 | NS      | $108796.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT INC                                                 | CUSIP: 637417106<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | EC               | CORP              | US        |    111528 | NS      | $4747746.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Storage Affiliates Trust                                                | NATIONAL STORAGE                                             | CUSIP: 637870106<br>LEI: 529900FS06O8GOYNR108 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42318 | NS      | $1278849.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| National Vision Holdings Inc                                                     | NATIONAL VISION                                              | CUSIP: 63845R107<br>LEI: 549300JHURCBLI5ROA42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45301 | NS      | $1322336.19    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Natural Alternatives International Inc                                           | NATURAL ALT INTL                                             | CUSIP: 638842302<br>LEI: 549300QOT5V1NZ8WZY48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2268 | NS      | $6577.20       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Natural Gas Services Group Inc                                                   | NATURAL GAS SERV                                             | CUSIP: 63886Q109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6383 | NS      | $178660.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc                                           | NATURAL GROCERS                                              | CUSIP: 63888U108<br>LEI: 529900P4OTXDGBUS3O87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6914 | NS      | $276560.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nature's Sunshine Products Inc                                                   | NATURE'S SUNSHNE                                             | CUSIP: 639027101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6506 | NS      | $100973.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Navient Corp                                                                     | NAVIENT CORP                                                 | CUSIP: 63938C108<br>LEI: 54930067J0ZNOEBRW338 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39391 | NS      | $517991.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Navitas Semiconductor Corp                                                       | NAVITAS SEMICOND                                             | CUSIP: 63942X106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    101436 | NS      | $732367.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NB Bancorp Inc                                                                   | NB BANCORP INC                                               | CUSIP: 63945M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21448 | NS      | $378557.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| nCino Inc                                                                        | NCINO INC                                                    | CUSIP: 63947X101<br>LEI: 549300WVRR2WR3L6MZ46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60218 | NS      | $1632509.98    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nektar Therapeutics                                                              | NEKTAR THERAPEUT                                             | CUSIP: 640268306<br>LEI: 5299005I24806IOIYE03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11614 | NS      | $660836.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nelnet Inc                                                                       | NELNET INC-CL A                                              | CUSIP: 64031N108<br>LEI: 549300T6B0Q52I6OM558 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8921 | NS      | $1118514.98    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Neogen Corp                                                                      | NEOGEN CORP                                                  | CUSIP: 640491106<br>LEI: 549300HJT9FC36N4UW43 | Long             | EC               | CORP              | US        |    136261 | NS      | $778050.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NeoGenomics Inc                                                                  | NEOGENOMICS INC                                              | CUSIP: 64049M209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     77697 | NS      | $599820.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nerdy Inc                                                                        | NERDY INC                                                    | CUSIP: 64081V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     40600 | NS      | $51156.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NerdWallet Inc                                                                   | NERDWALLET INC-A                                             | CUSIP: 64082B102<br>LEI: 254900FJ2Y4SH71DJ379 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20606 | NS      | $221720.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Neumora Therapeutics Inc                                                         | NEUMORA THERAPEU                                             | CUSIP: 640979100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     41991 | NS      | $76423.62      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Net Power Inc                                                                    | NET POWER INC                                                | CUSIP: 64107A105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21689 | NS      | $65283.89      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                                       | NETAPP INC                                                   | CUSIP: 64110D104<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | EC               | CORP              | US        |    116802 | NS      | $13836364.92   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                                                  | CUSIP: 64110L106<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | EC               | CORP              | US        |    249851 | NS      | $299551360.92  | 0.49%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NET Lease Office Properties                                                      | NET LEASE OFFICE                                             | CUSIP: 64110Y108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9912 | NS      | $293989.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NETGEAR Inc                                                                      | NETGEAR INC                                                  | CUSIP: 64111Q104<br>LEI: 54930067KX3UNRHDWA78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14998 | NS      | $485785.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NetScout Systems Inc                                                             | NETSCOUT SYSTEMS                                             | CUSIP: 64115T104<br>LEI: 5493005HZXZ3SPNVCV76 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42491 | NS      | $1097542.53    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Netskope Inc                                                                     | NETSKOPE INC-A                                               | CUSIP: 64119N608<br>LEI: 254900CS525VJG6KO570 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28107 | NS      | $638872.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NETSTREIT Corp                                                                   | NETSTREIT CORP                                               | CUSIP: 64119V303<br>LEI: 254900CJL0EDMEQ25Q84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55904 | NS      | $1009626.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Neurocrine Biosciences Inc                                                       | NEUROCRINE BIOSC                                             | CUSIP: 64125C109<br>LEI: 549300FECER0XBN49756 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58537 | NS      | $8217424.06    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NeuroPace Inc                                                                    | NEUROPACE INC                                                | CUSIP: 641288105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15234 | NS      | $157062.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Neuronetics Inc                                                                  | NEURONETICS INC                                              | CUSIP: 64131A105<br>LEI: 549300T0911ILTTG7P06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26296 | NS      | $71788.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Neurogene Inc                                                                    | NEUROGENE INC                                                | CUSIP: 64135M105<br>LEI: 529900A7VIY892SZVW73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7268 | NS      | $125954.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Atlas Energy Solutions Inc                                                       | ATLAS ENERGY SOL                                             | CUSIP: 642045108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     44783 | NS      | $509182.71     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Viper Energy Inc                                                                 | VIPER ENERGY I-A                                             | CUSIP: 64361Q101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    100917 | NS      | $3857047.74    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Fortress Energy Inc                                                          | NEW FORTRESS ENE                                             | CUSIP: 644393100<br>LEI: 254900EICTYTCHA5X705 | Long             | EC               | CORP              | US        |     94249 | NS      | $208290.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Idaho Strategic Resources Inc                                                    | IDAHO STRATEGIC                                              | CUSIP: 645827205<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8104 | NS      | $273834.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Jersey Resources Corp                                                        | NEW JERSEY RES                                               | CUSIP: 646025106<br>LEI: 549300QKBSQBIX4DQ583 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57563 | NS      | $2771658.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rithm Capital Corp                                                               | RITHM CAPITAL CO                                             | CUSIP: 64828T201<br>LEI: 549300WNTHGEO5LP2G31 | Long             | EC               | CORP              | US        |    309140 | NS      | $3521104.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flagstar Financial Inc                                                           | FLAGSTAR FINANCI                                             | CUSIP: 649445400<br>LEI: 529900HVXOTLY61GL030 | Long             | EC               | CORP              | US        |    197681 | NS      | $2283215.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Adamas Trust Inc                                                                 | ADAMAS TRUST INC                                             | CUSIP: 649604840<br>LEI: 549300JFGR0M7ULHWG48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53547 | NS      | $373222.59     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New York Times Co/The                                                            | NEW YORK TIMES-A                                             | CUSIP: 650111107<br>LEI: 529900J1WEMMIW7BOH57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     89416 | NS      | $5132478.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Newell Brands Inc                                                                | NEWELL BRANDS IN                                             | CUSIP: 651229106<br>LEI: 549300LWGYFM1TVO1Z12 | Long             | EC               | CORP              | US        |    252922 | NS      | $1325311.28    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NewMarket Corp                                                                   | NEWMARKET CORP                                               | CUSIP: 651587107<br>LEI: 54930082CG88ERDREQ47 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4700 | NS      | $3892587.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Newmark Group Inc                                                                | NEWMARK GROUP-A                                              | CUSIP: 65158N102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     83267 | NS      | $1552929.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Newmont Corp                                                                     | NEWMONT CORP                                                 | CUSIP: 651639106<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | EC               | CORP              | US        |    645557 | NS      | $54426910.67   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Newpark Resources Inc                                                            | NPK INTERNATIONA                                             | CUSIP: 651718504<br>LEI: 54930073OHWDQW4DJN26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43054 | NS      | $486940.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| News Corp                                                                        | NEWS CORP-CL A                                               | CUSIP: 65249B109<br>LEI: 549300ITS31QK8VRBQ14 | Long             | EC               | CORP              | US        |    216196 | NS      | $6639379.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| News Corp                                                                        | NEWS CORP-CL B                                               | CUSIP: 65249B208<br>LEI: 549300ITS31QK8VRBQ14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76478 | NS      | $2642314.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NewtekOne Inc                                                                    | NEWTEKONE INC                                                | CUSIP: 652526203<br>LEI: 549300YLU78IA8GKJ688 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16800 | NS      | $192360.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NEXTracker Inc                                                                   | NEXTRACKER-CL A                                              | CUSIP: 65290E101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     83003 | NS      | $6141391.97    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EzFill Holdings Inc                                                              | NEXTNRG INC                                                  | CUSIP: 652941105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     32507 | NS      | $59487.81      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nexstar Media Group Inc                                                          | NEXSTAR MEDIA                                                | CUSIP: 65336K103<br>LEI: 52990083ZRR5UT591988 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16760 | NS      | $3314122.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Inc                                                               | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339F101<br>LEI: 254900RHL9MEUS5NKX63 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1223856 | NS      | $92388889.44   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust                                           | NEXPOINT DIVERSI                                             | CUSIP: 65340G205<br>LEI: 5493008KGR2NU3OXMR64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25334 | NS      | $93482.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NexPoint Residential Trust Inc                                                   | NEXPOINT RESI                                                | CUSIP: 65341D102<br>LEI: 549300U2J6XVYBF87166 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14338 | NS      | $461970.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextDecade Corp                                                                  | NEXTDECADE CORP                                              | CUSIP: 65342K105<br>LEI: 549300XB4GCLNGHFTT48 | Long             | EC               | CORP              | US        |    112300 | NS      | $762517.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NI Holdings Inc                                                                  | NI HOLDINGS INC                                              | CUSIP: 65342T106<br>LEI: 549300LLJVCO2EGU3180 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5165 | NS      | $70037.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nexpoint Real Estate Finance Inc                                                 | NEXPOINT REAL ES                                             | CUSIP: 65342V101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4115 | NS      | $58350.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nextdoor Holdings Inc                                                            | NEXTDOOR HOLDING                                             | CUSIP: 65345M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    127537 | NS      | $266552.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NextNav Inc                                                                      | NEXTNAV INC                                                  | CUSIP: 65345N106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     42111 | NS      | $602187.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nicolet Bankshares Inc                                                           | NICOLET BANKSHAR                                             | CUSIP: 65406E102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7243 | NS      | $974183.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC -CL B                                               | CUSIP: 654106103<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | EC               | CORP              | US        |    697341 | NS      | $48625587.93   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 908 Devices Inc                                                                  | 908 DEVICES INC                                              | CUSIP: 65443P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8765 | NS      | $76781.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473P105<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | EC               | CORP              | US        |    274443 | NS      | $11883381.90   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| nLight Inc                                                                       | NLIGHT INC                                                   | CUSIP: 65487K100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26189 | NS      | $775980.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nkarta Inc                                                                       | NKARTA INC                                                   | CUSIP: 65487U108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     38071 | NS      | $78806.97      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Noodles & Co                                                                     | NOODLES & CO                                                 | CUSIP: 65540B105<br>LEI: 5299003PCPK4UINV4362 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27098 | NS      | $17223.49      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nordson Corp                                                                     | NORDSON CORP                                                 | CUSIP: 655663102<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29943 | NS      | $6795563.85    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844108<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | EC               | CORP              | US        |    132104 | NS      | $39685362.64   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northeast Bank                                                                   | NORTHEAST BANK                                               | CUSIP: 66405S100<br>LEI: 549300F0LV9TSW34E306 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4108 | NS      | $411457.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northeast Community Bancorp Inc                                                  | NORTHEAST COMMUN                                             | CUSIP: 664121100<br>LEI: 5493007BRYL8596Q9L26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8905 | NS      | $183175.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northern Oil & Gas Inc                                                           | NORTHERN OIL AND                                             | CUSIP: 665531307<br>LEI: OKFF0PIZDDMNH4UCYE51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54240 | NS      | $1345152.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northern Technologies International Corp                                         | NORTHERN TECH                                                | CUSIP: 665809109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5764 | NS      | $44440.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRUST                                               | CUSIP: 665859104<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | EC               | CORP              | US        |    105672 | NS      | $14223451.20   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northfield Bancorp Inc                                                           | NORTHFIELD BANCO                                             | CUSIP: 66611T108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21434 | NS      | $252921.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northpointe Bancshares Inc                                                       | NORTHPOINTE BANC                                             | CUSIP: 66661N886<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14133 | NS      | $241391.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northrim BanCorp Inc                                                             | NORTHRIM BANCORP                                             | CUSIP: 666762109<br>LEI: 5493006X7RLLTZ3SG075 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12760 | NS      | $276381.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807102<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     84144 | NS      | $51270622.08   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northwest Bancshares Inc                                                         | NORTHWEST BANCSH                                             | CUSIP: 667340103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     70760 | NS      | $876716.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northwest Natural Holding Co                                                     | NORTHWEST NATURA                                             | CUSIP: 66765N105<br>LEI: 254900PSJL6ZEC8FR782 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25775 | NS      | $1158070.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NWPX Infrastructure Inc                                                          | NWPX INFRASTRUCT                                             | CUSIP: 667746101<br>LEI: 54930056VW2CRCZ9RE54 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5459 | NS      | $288944.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Northwestern Energy Group Inc                                                    | NORTHWESTERN ENE                                             | CUSIP: 668074305<br>LEI: 254900N1WG46G1VMDM34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35677 | NS      | $2091028.97    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gen Digital Inc                                                                  | GEN DIGITAL INC                                              | CUSIP: 668771108<br>LEI: YF6ZV0M6AU4FY94MK914 | Long             | EC               | CORP              | US        |    327803 | NS      | $9306327.17    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Norwood Financial Corp                                                           | NORWOOD FINL                                                 | CUSIP: 669549107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3727 | NS      | $94740.34      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novavax Inc                                                                      | NOVAVAX INC                                                  | CUSIP: 670002401<br>LEI: 529900J4GJHPEPQ23205 | Long             | EC               | CORP              | US        |     92583 | NS      | $802694.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Novanta Inc                                                                      | NOVANTA INC                                                  | CUSIP: 67000B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21320 | NS      | $2135198.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| DNOW Inc                                                                         | DNOW INC                                                     | CUSIP: 67011P100<br>LEI: 549300AVH5SOCFVVDW91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60203 | NS      | $918095.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novusterra Inc                                                                   | NOVUSTERRA INC                                               | CUSIP: 67012E104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2191 | NS      | $0.02          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Nu Skin Enterprises Inc                                                          | NU SKIN ENTERP-A                                             | CUSIP: 67018T105<br>LEI: 54930050DETB6CP71D38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28523 | NS      | $347695.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346105<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | EC               | CORP              | US        |    127931 | NS      | $17325695.33   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nutanix Inc                                                                      | NUTANIX INC - A                                              | CUSIP: 67059N108<br>LEI: 549300X7J6E8TKVIXW09 | Long             | EC               | CORP              | US        |    150151 | NS      | $11169732.89   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                                                  | CUSIP: 67066G104<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | EC               | CORP              | US        |  13574401 | NS      | $2532711738.58 | 4.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nuvalent Inc                                                                     | NUVALENT INC-A                                               | CUSIP: 670703107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     28210 | NS      | $2439600.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NuScale Power Corp                                                               | NUSCALE POWER CO                                             | CUSIP: 67079K100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     63448 | NS      | $2284128.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Nutex Health Inc                                                                 | NUTEX HEALTH INC                                             | CUSIP: 67079U306<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2230 | NS      | $230403.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Nurix Therapeutics Inc                                                           | NURIX THERAPEUTI                                             | CUSIP: 67080M103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     44659 | NS      | $412649.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nuvation Bio Inc                                                                 | NUVATION BIO INC                                             | CUSIP: 67080N101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    173898 | NS      | $643422.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nuvectis Pharma Inc                                                              | NUVECTIS PHARMA                                              | CUSIP: 67080T108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5600 | NS      | $33712.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OGE Energy Corp                                                                  | OGE ENERGY CORP                                              | CUSIP: 670837103<br>LEI: CE5OG6JPOZMDSA0LAQ19 | Long             | EC               | CORP              | US        |    117963 | NS      | $5458148.01    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| O-I Glass Inc                                                                    | O-I GLASS INC                                                | CUSIP: 67098H104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     90627 | NS      | $1175432.19    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT                                             | CUSIP: 67103H107<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | EC               | CORP              | US        |    498560 | NS      | $53749753.60   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OFG Bancorp                                                                      | OFG BANCORP                                                  | CUSIP: 67103X102<br>LEI: 549300Q4QEXJ37LEXQ06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24681 | NS      | $1073376.69    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OSI Systems Inc                                                                  | OSI SYSTEMS INC                                              | CUSIP: 671044105<br>LEI: DDX3MPX1Y8YD30050X33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9477 | NS      | $2362047.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OP Bancorp                                                                       | OP BANCORP                                                   | CUSIP: 67109R109<br>LEI: 549300LTYZMS0Q13U522 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8347 | NS      | $116190.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oak Valley Bancorp                                                               | OAK VALLEY BANCO                                             | CUSIP: 671807105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5531 | NS      | $155808.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chord Energy Corp                                                                | CHORD ENERGY COR                                             | CUSIP: 674215207<br>LEI: 529900FA4V2YNIKZ0M71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33384 | NS      | $3317368.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599105<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | EC               | CORP              | US        |    435621 | NS      | $20583092.25   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ocean Power Technologies Inc                                                     | OCEAN POWER TECH                                             | CUSIP: 674870506<br>LEI: 529900PIW1SG4NP5E125 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130662 | NS      | $65814.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oceaneering International Inc                                                    | OCEANEERING INTL                                             | CUSIP: 675232102<br>LEI: 549300L6PH74701W0R30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59156 | NS      | $1465885.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OceanFirst Financial Corp                                                        | OCEANFIRST FINL                                              | CUSIP: 675234108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34312 | NS      | $602861.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Onity Group Inc                                                                  | ONITY GROUP INC                                              | CUSIP: 675746606<br>LEI: 549300DDD1YQ8EIAT278 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4011 | NS      | $160279.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ocular Therapeutix Inc                                                           | OCULAR THERAPEUT                                             | CUSIP: 67576A100<br>LEI: 529900ABAWFXOHSIHG03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     94601 | NS      | $1105885.69    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ocugen Inc                                                                       | OCUGEN INC                                                   | CUSIP: 67577C105<br>LEI: 549300JVNUI9CXWJLR09 | Long             | EC               | CORP              | US        |    187541 | NS      | $305691.83     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Opus Genetics Inc                                                                | OPUS GENETICS IN                                             | CUSIP: 67577R102<br>LEI: 529900C85NBMQFSETD92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47602 | NS      | $78543.30      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Offerpad Solutions Inc                                                           | OFFERPAD SOLUTIO                                             | CUSIP: 67623L307<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10420 | NS      | $43451.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Ohio Valley Banc Corp                                                            | OHIO VALLEY BANC                                             | CUSIP: 677719106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1110 | NS      | $41047.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oil-Dri Corp of America                                                          | OIL DRI CORP                                                 | CUSIP: 677864100<br>LEI: 549300RSG5KPUH16WH66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6024 | NS      | $367704.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oil States International Inc                                                     | OIL STATES INTL                                              | CUSIP: 678026105<br>LEI: 5493004TF4KQJGMYL777 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32247 | NS      | $195416.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Okta Inc                                                                         | OKTA INC                                                     | CUSIP: 679295105<br>LEI: 549300N8J06I8MRHU620 | Long             | EC               | CORP              | US        |     99322 | NS      | $9107827.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Olaplex Holdings Inc                                                             | OLAPLEX HOLDINGS                                             | CUSIP: 679369108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     81743 | NS      | $107083.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Old Dominion Freight Line Inc                                                    | OLD DOMINION FRT                                             | CUSIP: 679580100<br>LEI: 5299009TWK32WE417T96 | Long             | EC               | CORP              | US        |    110050 | NS      | $15492839.00   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Old National Bancorp/IN                                                          | OLD NATL BANCORP                                             | CUSIP: 680033107<br>LEI: 549300MMK90CL5KMVX16 | Long             | EC               | CORP              | US        |    204752 | NS      | $4494306.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Old Republic International Corp                                                  | OLD REPUB INTL                                               | CUSIP: 680223104<br>LEI: 549300IV6O2YY2A1KH37 | Long             | EC               | CORP              | US        |    128780 | NS      | $5469286.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Old Second Bancorp Inc                                                           | OLD SECOND BNCRP                                             | CUSIP: 680277100<br>LEI: 549300XVJC1MPUT81C04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16152 | NS      | $279187.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Olema Pharmaceuticals Inc                                                        | OLEMA PHARMACEUT                                             | CUSIP: 68062P106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37496 | NS      | $367085.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Olin Corp                                                                        | OLIN CORP                                                    | CUSIP: 680665205<br>LEI: 549300GKK294V7W57P06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67897 | NS      | $1696746.03    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc                                              | OLLIE'S BARGAIN                                              | CUSIP: 681116109<br>LEI: 529900YO5DSQCPEFDZ05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36063 | NS      | $4630489.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Olympic Steel Inc                                                                | OLYMPIC STEEL                                                | CUSIP: 68162K106<br>LEI: 549300GQ061U6N6KWJ49 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6373 | NS      | $194057.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Omada Health Inc                                                                 | OMADA HEALTH INC                                             | CUSIP: 68170A108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5064 | NS      | $111965.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                                                | CUSIP: 681919106<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | EC               | CORP              | US        |    114679 | NS      | $9349778.87    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                                   | OMEGA HEALTHCARE                                             | CUSIP: 681936100<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | EC               | CORP              | US        |    173490 | NS      | $7324747.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Omega Flex Inc                                                                   | OMEGA FLEX INC                                               | CUSIP: 682095104<br>LEI: 254900V3UM4PIXLDNU54 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2495 | NS      | $77806.58      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Omnicell Inc                                                                     | OMNICELL INC                                                 | CUSIP: 68213N109<br>LEI: 5493008RH0GTKHHPZI77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26274 | NS      | $800043.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Omeros Corp                                                                      | OMEROS CORP                                                  | CUSIP: 682143102<br>LEI: 549300CJWLXX2MXVVV71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35983 | NS      | $147530.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| ON Semiconductor Corp                                                            | ON SEMICONDUCTOR                                             | CUSIP: 682189105<br>LEI: ZV20P4CNJVT8V1ZGJ064 | Long             | EC               | CORP              | US        |    238657 | NS      | $11768176.67   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OmniAb Inc                                                                       | OMNIAB INC                                                   | CUSIP: 68218J103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18713 | NS      | $29940.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OmniAb Inc                                                                       | OMNIAB INC - 12.5                                            | CUSIP: 68218J202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4987 | NS      | $0.05          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| OmniAb Inc                                                                       | OMNIAB INC - 15                                              | CUSIP: 68218J301<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4987 | NS      | $0.05          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                                      | ONE GAS INC                                                  | CUSIP: 68235P108<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35996 | NS      | $2913516.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ondas Holdings Inc                                                               | ONDAS HOLDINGS I                                             | CUSIP: 68236H204<br>LEI: 549300JWLHDUB82V8607 | Long             | EC               | CORP              | US        |    149692 | NS      | $1155622.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oncology Institute Inc/The                                                       | ONCOLOGY INSTITU                                             | CUSIP: 68236X100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     35828 | NS      | $125039.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| One Liberty Properties Inc                                                       | ONE LIBERTY PROP                                             | CUSIP: 682406103<br>LEI: 549300QII1CQZGZBZR14 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9388 | NS      | $207662.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 1-800-Flowers.com Inc                                                            | 1-800-FLOWERS                                                | CUSIP: 68243Q106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13915 | NS      | $64009.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| One Stop Systems Inc                                                             | ONE STOP SYSTEMS                                             | CUSIP: 68247W109<br>LEI: 549300JIBHBZNCC8X044 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13489 | NS      | $72301.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680103<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | EC               | CORP              | US        |    369264 | NS      | $26945194.08   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OneMain Holdings Inc                                                             | ONEMAIN HOLDINGS                                             | CUSIP: 68268W103<br>LEI: 549300E3VEW8SMS5XW09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68351 | NS      | $3859097.46    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OnKure Therapeutics Inc                                                          | ONKURE THERAPEUT                                             | CUSIP: 68277Q105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8445 | NS      | $23223.75      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Onestream Inc                                                                    | ONESTREAM INC                                                | CUSIP: 68278B107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     46990 | NS      | $866025.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OneWater Marine Inc                                                              | ONEWATER MARINE                                              | CUSIP: 68280L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6600 | NS      | $104544.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OneSpan Inc                                                                      | ONESPAN INC                                                  | CUSIP: 68287N100<br>LEI: 549300D67QDZG593UX89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22719 | NS      | $361004.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Onto Innovation Inc                                                              | ONTO INNOVATION                                              | CUSIP: 683344105<br>LEI: 254900RXZVN73CHOO062 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28715 | NS      | $3710552.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ON24 Inc                                                                         | ON24 INC                                                     | CUSIP: 68339B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16973 | NS      | $97085.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ooma Inc                                                                         | OOMA INC                                                     | CUSIP: 683416101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13024 | NS      | $156157.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OPAL Fuels Inc                                                                   | OPAL FUELS INC-A                                             | CUSIP: 68347P103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14600 | NS      | $32120.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Opendoor Technologies Inc                                                        | OPENDOOR TECHNOL                                             | CUSIP: 683712103<br>LEI: 254900KX11YZ4HV5BQ47 | Long             | EC               | CORP              | US        |    369793 | NS      | $2947250.21    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Open Lending Corp                                                                | OPEN LENDING                                                 | CUSIP: 68373J104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     67137 | NS      | $141659.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OPKO Health Inc                                                                  | OPKO HEALTH                                                  | CUSIP: 68375N103<br>LEI: 529900A4S2D4OGOJLL02 | Long             | EC               | CORP              | US        |    220848 | NS      | $342314.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oportun Financial Corp                                                           | OPORTUN FINANCIA                                             | CUSIP: 68376D104<br>LEI: 549300351Y4J4FKIOR78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18084 | NS      | $111578.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oppenheimer Holdings Inc                                                         | OPPENHEIMER HO-A                                             | CUSIP: 683797104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5975 | NS      | $441612.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OppFi Inc                                                                        | OPPFI INC                                                    | CUSIP: 68386H103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17607 | NS      | $199487.31     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389X105<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | EC               | CORP              | US        |    990858 | NS      | $278668903.92  | 0.46%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OptimizeRx Corp                                                                  | OPTIMIZERX CORP                                              | CUSIP: 68401U204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11439 | NS      | $234499.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Option Care Health Inc                                                           | OPTION CARE HEAL                                             | CUSIP: 68404L201<br>LEI: 549300DI3Q5ACSYJRI17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     95704 | NS      | $2656743.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orange County Bancorp Inc                                                        | ORANGE COUNTY BA                                             | CUSIP: 68417L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6014 | NS      | $151612.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OraSure Technologies Inc                                                         | ORASURE TECH                                                 | CUSIP: 68554V108<br>LEI: 529900GNNJPNM4XHXQ77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45774 | NS      | $146934.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orchid Island Capital Inc                                                        | ORCHID ISLAND CA                                             | CUSIP: 68571X301<br>LEI: 549300KBIHGT19K9DY89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76090 | NS      | $533390.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orchestra BioMed Holdings Inc                                                    | ORCHESTRA BIOMED                                             | CUSIP: 68572M106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21354 | NS      | $52957.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Organogenesis Holdings Inc                                                       | ORGANOGENESIS HO                                             | CUSIP: 68621F102<br>LEI: 549300RLC2O821TU6941 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32911 | NS      | $138884.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Origin Bancorp Inc                                                               | ORIGIN BANCORP I                                             | CUSIP: 68621T102<br>LEI: 54930055DO2Z4KO3NB45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18335 | NS      | $632924.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Origin Materials Inc                                                             | ORIGIN MATERIALS                                             | CUSIP: 68622D106<br>LEI: 549300VMLEEM8BI4DD65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68704 | NS      | $35629.89      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARK Inc                                                                         | BARK INC                                                     | CUSIP: 68622E104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     62355 | NS      | $51804.53      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ORIC Pharmaceuticals Inc                                                         | ORIC PHARMACEUTI                                             | CUSIP: 68622P109<br>LEI: 54930033FJRNEYBW0L25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49606 | NS      | $595272.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Organon & Co                                                                     | ORGANON & CO                                                 | CUSIP: 68622V106<br>LEI: 549300AMCKY57OK2CO56 | Long             | EC               | CORP              | US        |    156839 | NS      | $1675040.52    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orion Group Holdings Inc                                                         | ORION GROUP HOLD                                             | CUSIP: 68628V308<br>LEI: 549300KBVXPV9Q3CT222 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20493 | NS      | $170501.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orion Office REIT Inc                                                            | ORION PROPERTIES                                             | CUSIP: 68629Y103<br>LEI: 254900ZBXYX11W8ZL437 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42982 | NS      | $116051.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ormat Technologies Inc                                                           | ORMAT TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 686688102<br>LEI: 5493000TSHHWY24VHM09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33609 | NS      | $3234866.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orrstown Financial Services Inc                                                  | ORRSTOWN FINL SV                                             | CUSIP: 687380105<br>LEI: 5493008IR3FINUFGVM95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11436 | NS      | $388595.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OrthoPediatrics Corp                                                             | ORTHOPEDIATRICS                                              | CUSIP: 68752L100<br>LEI: 5493000KUTPFGOPAT717 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9694 | NS      | $179629.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Orthofix Medical Inc                                                             | ORTHOFIX MEDICAL                                             | CUSIP: 68752M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21491 | NS      | $314628.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oruka Therapeutics Inc                                                           | ORUKA THERAPEUTI                                             | CUSIP: 687604108<br>LEI: 529900TG7O4ESUDMGI54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21276 | NS      | $409137.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oscar Health Inc                                                                 | OSCAR HEALTH -A                                              | CUSIP: 687793109<br>LEI: 254900AE8KDLFDOPKZ19 | Long             | EC               | CORP              | US        |    125411 | NS      | $2374030.23    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oshkosh Corp                                                                     | OSHKOSH CORP                                                 | CUSIP: 688239201<br>LEI: 549300FEKNPCFSA2B506 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37922 | NS      | $4918483.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWI                                                 | CUSIP: 68902V107<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | EC               | CORP              | US        |    230481 | NS      | $21072877.83   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Otter Tail Corp                                                                  | OTTER TAIL CORP                                              | CUSIP: 689648103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24623 | NS      | $2018347.31    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ouster Inc                                                                       | OUSTER INC                                                   | CUSIP: 68989M202<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30936 | NS      | $836818.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teads Holding Co                                                                 | TEADS HOLDING CO                                             | CUSIP: 69002R103<br>LEI: 549300TNEHRXPVGWVW07 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25574 | NS      | $42197.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Outfront Media Inc                                                               | OUTFRONT MEDIA I                                             | CUSIP: 69007J304<br>LEI: 549300RZWDYU5722I639 | Long             | EC               | CORP              | US        |     83750 | NS      | $1534300.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Outset Medical Inc                                                               | OUTSET MEDICAL I                                             | CUSIP: 690145206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12023 | NS      | $169764.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bed Bath & Beyond Inc                                                            | BED BATH & BEYON                                             | CUSIP: 690370101<br>LEI: 549300ACR0DL9U7EI710 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28771 | NS      | $281668.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ovid therapeutics Inc                                                            | OVID THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 690469101<br>LEI: 549300H36NUI4L6U8F17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59524 | NS      | $77381.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                                                  | CUSIP: 69047Q102<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | EC               | CORP              | US        |    152436 | NS      | $6155365.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Owens & Minor Inc                                                                | OWENS & MINOR                                                | CUSIP: 690732102<br>LEI: 549300LMT5KQQXCEZ733 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48573 | NS      | $233150.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                                                | CUSIP: 690742101<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49437 | NS      | $6993358.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Owlet Inc                                                                        | OWLET INC                                                    | CUSIP: 69120X206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10791 | NS      | $91399.77      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Oxford Industries Inc                                                            | OXFORD INDS INC                                              | CUSIP: 691497309<br>LEI: IDZ20O0XD3GS4UOI2L88 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8938 | NS      | $362346.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PAMT CORP                                                                        | PAMT CORP                                                    | CUSIP: 693149106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2804 | NS      | $31965.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PBF Energy Inc                                                                   | PBF ENERGY INC-A                                             | CUSIP: 69318G106<br>LEI: 2549003PBEDCSZMZIY02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48315 | NS      | $1457663.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PC Connection Inc                                                                | PC CONNECTION                                                | CUSIP: 69318J100<br>LEI: 5299005WPRNIXDV2KM73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6795 | NS      | $421222.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PCB Bancorp                                                                      | PCB BANCORP                                                  | CUSIP: 69320M109<br>LEI: 549300E5CI0LZ8Q25890 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6062 | NS      | $127302.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PDF Solutions Inc                                                                | PDF SOLUTIONS                                                | CUSIP: 693282105<br>LEI: 549300GMSP6MROFBI160 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18989 | NS      | $490295.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PG&E Corp                                                                        | PG&E CORP                                                    | CUSIP: 69331C108<br>LEI: 8YQ2GSDWYZXO2EDN3511 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1261818 | NS      | $19028215.44   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PJT Partners Inc                                                                 | PJT PARTNERS - A                                             | CUSIP: 69343T107<br>LEI: 549300W3WBEQUBKYTN87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13112 | NS      | $2330395.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL SE                                             | CUSIP: 693475105<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | EC               | CORP              | US        |    232830 | NS      | $46782531.90   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TXNM Energy Inc                                                                  | TXNM ENERGY INC                                              | CUSIP: 69349H107<br>LEI: 5493003JOBJGLZSDDQ28 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61180 | NS      | $3459729.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                               | PPG INDS INC                                                 | CUSIP: 693506107<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | EC               | CORP              | US        |    132987 | NS      | $13978263.57   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PPL Corp                                                                         | PPL CORP                                                     | CUSIP: 69351T106<br>LEI: 9N3UAJSNOUXFKQLF3V18 | Long             | EC               | CORP              | US        |    411988 | NS      | $15309474.08   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PMV Pharmaceuticals Inc                                                          | PMV PHARMACEUTIC                                             | CUSIP: 69353Y103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37924 | NS      | $53093.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PRA Group Inc                                                                    | PRA GROUP INC                                                | CUSIP: 69354N106<br>LEI: 549300Q5HW3JSSB86K27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21626 | NS      | $333905.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PVH Corp                                                                         | PVH CORP                                                     | CUSIP: 693656100<br>LEI: 123WALMHY1GZXG2YDL90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27733 | NS      | $2323193.41    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PTC Therapeutics Inc                                                             | PTC THERAPEUTICS                                             | CUSIP: 69366J200<br>LEI: 549300UJLWOIWFDGB318 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47345 | NS      | $2905562.65    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PTC Inc                                                                          | PTC INC                                                      | CUSIP: 69370C100<br>LEI: 54930050SSMU8SKDJ030 | Long             | EC               | CORP              | US        |     70759 | NS      | $14365492.18   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PACCAR Inc                                                                       | PACCAR INC                                                   | CUSIP: 693718108<br>LEI: KDTEY8BWE486IKZ3CC07 | Long             | EC               | CORP              | US        |    308564 | NS      | $30338012.48   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| P10 Inc                                                                          | P10 INC-A                                                    | CUSIP: 69376K106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37913 | NS      | $412493.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PACS Group Inc                                                                   | PACS GROUP INC                                               | CUSIP: 69380Q107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25218 | NS      | $346243.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pacific Biosciences of California Inc                                            | PACIFIC BIOSCIEN                                             | CUSIP: 69404D108<br>LEI: 529900F1BWRE1M0KZN89 | Long             | EC               | CORP              | US        |    155563 | NS      | $199120.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Pacira BioSciences Inc                                                           | PACIRA BIOSCIENC                                             | CUSIP: 695127100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26335 | NS      | $678652.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                                               | CUSIP: 695156109<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52531 | NS      | $11448080.83   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PagerDuty Inc                                                                    | PAGERDUTY INC                                                | CUSIP: 69553P100<br>LEI: 549300U1SB749EDAGH21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52784 | NS      | $871991.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Palantir Technologies Inc                                                        | PALANTIR TECHN-A                                             | CUSIP: 69608A108<br>LEI: 549300UVN46B3BBDHO85 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1270121 | NS      | $231695472.82  | 0.38%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Palo Alto Networks Inc                                                           | PALO ALTO NETWOR                                             | CUSIP: 697435105<br>LEI: 549300QXR2YVZV231H43 | Long             | EC               | CORP              | US        |    391656 | NS      | $79748994.72   | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Palomar Holdings Inc                                                             | PALOMAR HOLDINGS                                             | CUSIP: 69753M105<br>LEI: 549300DOI1MUW11BLX74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14922 | NS      | $1742143.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pieris Pharmaceuticals Inc                                                       | PALVELLA THERAPE                                             | CUSIP: 697947109<br>LEI: 254900AJDH8PAOOI5T33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5433 | NS      | $340594.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Papa John's International Inc                                                    | PAPA JOHN'S INTL                                             | CUSIP: 698813102<br>LEI: HZYLD3DK5XOX0WBVNB56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18329 | NS      | $882541.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PAR Technology Corp                                                              | PAR TECHNOLOGY                                               | CUSIP: 698884103<br>LEI: 549300HYPTHBJQINVG57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24593 | NS      | $973390.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Par Pacific Holdings Inc                                                         | PAR PACIFIC HOLD                                             | CUSIP: 69888T207<br>LEI: 549300BTNS7MHSHRLR55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27966 | NS      | $990555.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paramount Group Inc                                                              | PARAMOUNT GROUP                                              | CUSIP: 69924R108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    109537 | NS      | $716371.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paramount Skydance Corp                                                          | PARAMOUNT SKYDAN                                             | CUSIP: 69932A204<br>LEI: 529900B6VAJG54Y9QF02 | Long             | EC               | CORP              | US        |    184963 | NS      | $3499499.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Park Aerospace Corp                                                              | PARK AEROSPACE C                                             | CUSIP: 70014A104<br>LEI: 5299004AG0G7IB636095 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11793 | NS      | $239869.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ReposiTrak Inc                                                                   | REPOSITRAK INC                                               | CUSIP: 700215304<br>LEI: 5299008X1VJFCKZ94E34 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5533 | NS      | $81999.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Park Hotels & Resorts Inc                                                        | PARK H&R INC                                                 | CUSIP: 700517105<br>LEI: 5493005UZ5TQN0H6HS73 | Long             | EC               | CORP              | US        |    103734 | NS      | $1149372.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Park National Corp                                                               | PARK NATL CORP                                               | CUSIP: 700658107<br>LEI: 984500Q3E941TDF87712 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8793 | NS      | $1429126.29    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Park-Ohio Holdings Corp                                                          | PARK OHIO HLDGS                                              | CUSIP: 700666100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7030 | NS      | $149317.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Parke Bancorp Inc                                                                | PARKE BANCORP                                                | CUSIP: 700885106<br>LEI: 5493000JF1TWXVD0CR78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5702 | NS      | $122878.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER HANNIFIN                                              | CUSIP: 701094104<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74417 | NS      | $56419248.55   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Parsons Corp                                                                     | PARSONS CORP                                                 | CUSIP: 70202L102<br>LEI: 549300ZXH0VRBSEPX752 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31482 | NS      | $2610487.44    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Patrick Industries Inc                                                           | PATRICK INDS INC                                             | CUSIP: 703343103<br>LEI: 549300FZ5ZTCCJ3Z5W14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18819 | NS      | $1946449.17    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pattern Group Inc                                                                | PATTERN GROUP-A                                              | CUSIP: 70339W104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9884 | NS      | $135410.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Patterson-UTI Energy Inc                                                         | PATTERSON-UTI                                                | CUSIP: 703481101<br>LEI: 254900XGFBKIXD6G0697 | Long             | EC               | CORP              | US        |    218285 | NS      | $1130716.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paychex Inc                                                                      | PAYCHEX INC                                                  | CUSIP: 704326107<br>LEI: 529900K900DW6SUBM174 | Long             | EC               | CORP              | US        |    191236 | NS      | $24241075.36   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paycom Software Inc                                                              | PAYCOM SOFTWARE                                              | CUSIP: 70432V102<br>LEI: 254900LSB0HNJUDC6Q18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30771 | NS      | $6404675.94    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paylocity Holding Corp                                                           | PAYLOCITY HOLDIN                                             | CUSIP: 70438V106<br>LEI: 549300VH75FTB4DIEE07 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26415 | NS      | $4207117.05    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paymentus Holdings Inc                                                           | PAYMENTUS HOLD-A                                             | CUSIP: 70439P108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24260 | NS      | $742356.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDINGS                                              | CUSIP: 70450Y103<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | EC               | CORP              | US        |    559588 | NS      | $37525971.28   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Paysign Inc                                                                      | PAYSIGN INC                                                  | CUSIP: 70451A104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15438 | NS      | $97105.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Payoneer Global Inc                                                              | PAYONEER GLOBAL                                              | CUSIP: 70451X104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    170584 | NS      | $1032033.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peabody Energy Corp                                                              | PEABODY ENERGY                                               | CUSIP: 704551100<br>LEI: EJCO258LNNVSKAR2JX59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69910 | NS      | $1854013.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peapack-Gladstone Financial Corp                                                 | PEAPACK GLADSTON                                             | CUSIP: 704699107<br>LEI: 549300G8DN2UK8K0ET30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10598 | NS      | $292504.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pebblebrook Hotel Trust                                                          | PEBBLEBROOK HOTE                                             | CUSIP: 70509V100<br>LEI: 5493004Q1NNH6JXCSI52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72856 | NS      | $829829.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pegasystems Inc                                                                  | PEGASYSTEMS INC                                              | CUSIP: 705573103<br>LEI: 549300FMCOKPL06FYN26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55038 | NS      | $3164685.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peloton Interactive Inc                                                          | PELOTON INTERA-A                                             | CUSIP: 70614W100<br>LEI: 5493002YS021166W0339 | Long             | EC               | CORP              | US        |    231466 | NS      | $2083194.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Penguin Solutions Inc                                                            | PENGUIN SOLUTION                                             | CUSIP: 706915105<br>LEI: 254900DVWIPOY3GJ8E23 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30223 | NS      | $794260.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Penn Entertainment Inc                                                           | PENN ENTERTAINME                                             | CUSIP: 707569109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     86606 | NS      | $1668031.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pennant Group Inc/The                                                            | PENNANT GROUP-WI                                             | CUSIP: 70805E109<br>LEI: 5493007H2OYR6BYLDA64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19513 | NS      | $492117.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PennyMac Mortgage Investment Trust                                               | PENNYMAC MORTGAG                                             | CUSIP: 70931T103<br>LEI: 549300BSSOQO1ZWDUJ97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50993 | NS      | $625174.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PennyMac Financial Services Inc                                                  | PENNYMAC FINANCI                                             | CUSIP: 70932M107<br>LEI: 549300W1D516HBDEU871 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16792 | NS      | $2080192.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Penske Automotive Group Inc                                                      | PENSKE AUTOMOTIV                                             | CUSIP: 70959W103<br>LEI: 549300W7UTQ0M4C7LB15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9614 | NS      | $1671970.74    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Penumbra Inc                                                                     | PENUMBRA INC                                                 | CUSIP: 70975L107<br>LEI: 549300RGE06P3ECANU72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21843 | NS      | $5533268.76    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peoples Bancorp Inc/OH                                                           | PEOPLES BANC INC                                             | CUSIP: 709789101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19866 | NS      | $595781.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peoples Bancorp of North Carolina Inc                                            | PEOPLES BANC NC                                              | CUSIP: 710577107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1927 | NS      | $59081.82      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Peoples Financial Services Corp                                                  | PEOPLES FIN SVCS                                             | CUSIP: 711040105<br>LEI: 254900HXI30XMTDCGJ18 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5170 | NS      | $251313.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PepGen Inc                                                                       | PEPGEN INC                                                   | CUSIP: 713317105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17962 | NS      | $82984.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448108<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | EC               | CORP              | US        |    805165 | NS      | $113077372.60  | 0.19%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Perdoceo Education Corp                                                          | PERDOCEO EDUCATI                                             | CUSIP: 71363P106<br>LEI: 529900X5PCA184O9LY90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33766 | NS      | $1271627.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Perella Weinberg Partners                                                        | PERELLA WEINBERG                                             | CUSIP: 71367G102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     33592 | NS      | $716181.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Performance Food Group Co                                                        | PERFORMANCE FOOD                                             | CUSIP: 71377A103<br>LEI: 549300EUK8GR9IT1YK57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     92118 | NS      | $9583956.72    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Performant Financial Corp                                                        | PERFORMANT HEALT                                             | CUSIP: 71377E105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34940 | NS      | $270086.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Perimeter Solutions Inc                                                          | PERIMETER SOLUTIONS SA                                       | CUSIP: 71385M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     83089 | NS      | $1860362.71    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                                      | REVVITY INC                                                  | CUSIP: 714046109<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68747 | NS      | $6025674.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Perma-Fix Environmental Services Inc                                             | PERMA-FIX ENVIR                                              | CUSIP: 714157203<br>LEI: 54930015OVD1T5P12U15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10678 | NS      | $107847.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Perma-Pipe International Holdings Inc                                            | PERMA-PIPE INTER                                             | CUSIP: 714167103<br>LEI: 549300QBMR25XXRKXK93 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4541 | NS      | $106395.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Permian Resources Corp                                                           | PERMIAN RESOURCE                                             | CUSIP: 71424F105<br>LEI: 529900NXUJPOKU7OJ511 | Long             | EC               | CORP              | US        |    417302 | NS      | $5341465.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Personalis Inc                                                                   | PERSONALIS INC                                               | CUSIP: 71535D106<br>LEI: 549300EZ2NYFK7H0US48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32307 | NS      | $210641.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Petco Health & Wellness Co Inc                                                   | PETCO HEALTH AND                                             | CUSIP: 71601V105<br>LEI: 2549007TYGV6RVSE9M61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36284 | NS      | $140419.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PetMed Express Inc                                                               | PETMED EXPRESS                                               | CUSIP: 716382106<br>LEI: 529900PGHW5ASJ1AZL48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17072 | NS      | $42850.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081103<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | EC               | CORP              | US        |   3339610 | NS      | $85093262.80   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phathom Pharmaceuticals Inc                                                      | PHATHOM PHARMACE                                             | CUSIP: 71722W107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     36289 | NS      | $427121.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phibro Animal Health Corp                                                        | PHIBRO ANIMAL-A                                              | CUSIP: 71742Q106<br>LEI: 549300U24SP4AF2JUX52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11182 | NS      | $452423.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172109<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | EC               | CORP              | US        |    914872 | NS      | $148392238.40  | 0.24%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phillips Edison & Co Inc                                                         | PHILLIPS EDISON                                              | CUSIP: 71844V201<br>LEI: 549300JPN4YHYPXTJQ85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72425 | NS      | $2486350.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                                                  | CUSIP: 718546104<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | EC               | CORP              | US        |    236923 | NS      | $32226266.46   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phinia Inc                                                                       | PHINIA INC                                                   | CUSIP: 71880K101<br>LEI: 254900HG6MORZE1FFM18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21579 | NS      | $1240360.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Photronics Inc                                                                   | PHOTRONICS INC                                               | CUSIP: 719405102<br>LEI: 549300OK5JVNIBNY6F63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32744 | NS      | $751474.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Phreesia Inc                                                                     | PHREESIA INC                                                 | CUSIP: 71944F106<br>LEI: 5493000HHF8NU4QOCG53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31986 | NS      | $752310.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Piedmont Realty Trust Inc                                                        | PIEDMONT REALTY                                              | CUSIP: 720190206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     79829 | NS      | $718461.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pilgrim's Pride Corp                                                             | PILGRIM'S PRIDE                                              | CUSIP: 72147K108<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28109 | NS      | $1144598.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pinnacle Financial Partners Inc                                                  | PINNACLE FINL                                                | CUSIP: 72346Q104<br>LEI: 54930098EZ8JMSAZGS24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45399 | NS      | $4257972.21    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pinnacle West Capital Corp                                                       | PINNACLE WEST                                                | CUSIP: 723484101<br>LEI: TWSEY0NEDUDCKS27AH81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     69968 | NS      | $6273330.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pinterest Inc                                                                    | PINTEREST INC -A                                             | CUSIP: 72352L106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    336253 | NS      | $10817259.01   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pioneer Bancorp Inc/NY                                                           | PIONEER BANCORP                                              | CUSIP: 723561106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8918 | NS      | $116469.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Piper Sandler Cos                                                                | PIPER SANDLER CO                                             | CUSIP: 724078100<br>LEI: QUQDBTUSOAKFEVMRMF78 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9745 | NS      | $3381417.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pitney Bowes Inc                                                                 | PITNEY BOWES INC                                             | CUSIP: 724479100<br>LEI: 549300N2O26NW4ST6W55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     92951 | NS      | $1060570.91    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pivotal Software Inc                                                             | PIVOTAL SOFTWARE INC - TempLine                              | CUSIP: 725ESC016<br>LEI: 549300ICCDQMMPQZNY30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71705 | NS      | $0.72          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Planet Fitness Inc                                                               | PLANET FITNESS-A                                             | CUSIP: 72703H101<br>LEI: 549300LLE5HUPF6H8G33 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49984 | NS      | $5188339.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Planet Labs PBC                                                                  | PLANET LABS PBC                                              | CUSIP: 72703X106<br>LEI: 254900Q7PVI3HTQBRB44 | Long             | EC               | CORP              | US        |    134044 | NS      | $1739891.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Playboy Inc                                                                      | PLAYBOY INC                                                  | CUSIP: 72814P109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     46584 | NS      | $68478.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Playstudios Inc                                                                  | PLAYSTUDIOS INC                                              | CUSIP: 72815G108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     47646 | NS      | $45864.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Plexus Corp                                                                      | PLEXUS CORP                                                  | CUSIP: 729132100<br>LEI: 549300W7HCBI5YT25I79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15521 | NS      | $2245733.49    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pliant Therapeutics Inc                                                          | PLIANT THERAPEUT                                             | CUSIP: 729139105<br>LEI: 5493002Q5LITR7VHZH02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36322 | NS      | $53756.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Plug Power Inc                                                                   | PLUG POWER INC                                               | CUSIP: 72919P202<br>LEI: 549300JPDKRSJ8JSM954 | Long             | EC               | CORP              | US        |    687229 | NS      | $1601243.57    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Plumas Bancorp                                                                   | PLUMAS BANCORP                                               | CUSIP: 729273102<br>LEI: 549300O5TKTXYTYP4G59 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4330 | NS      | $186796.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Plymouth Industrial REIT Inc                                                     | PLYMOUTH INDUSTR                                             | CUSIP: 729640102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21709 | NS      | $484761.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Polaris Inc                                                                      | POLARIS INC                                                  | CUSIP: 731068102<br>LEI: 549300QJSN8UVWN1EI78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31445 | NS      | $1827897.85    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ponce Financial Group Inc                                                        | PONCE FINANCIAL                                              | CUSIP: 732344106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13205 | NS      | $194113.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pool Corp                                                                        | POOL CORP                                                    | CUSIP: 73278L105<br>LEI: 5493005VZK1KMN6CO617 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19931 | NS      | $6180005.17    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Popular Inc                                                                      | POPULAR INC                                                  | CUSIP: 733174700<br>LEI: 5493008CARDZMVQ3LO89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37835 | NS      | $4805423.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Porch Group Inc                                                                  | PORCH GROUP INC                                              | CUSIP: 733245104<br>LEI: 549300NXEI7CVW8IXQ90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58066 | NS      | $974347.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Portillo's Inc                                                                   | PORTILLO'S-CL A                                              | CUSIP: 73642K106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     35077 | NS      | $226246.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Portland General Electric Co                                                     | PORTLAND GENERAL                                             | CUSIP: 736508847<br>LEI: GJOUP9M7C39GLSK9R870 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66171 | NS      | $2911524.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Post Holdings Inc                                                                | POST HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 737446104<br>LEI: JM1I5YUAURL6DC8N1468 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27704 | NS      | $2977625.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Potbelly Corp                                                                    | POTBELLY CORP                                                | CUSIP: 73754Y100<br>LEI: 54930027NUULUR2P5W11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16181 | NS      | $275724.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Postal Realty Trust Inc                                                          | POSTAL REALTY-A                                              | CUSIP: 73757R102<br>LEI: 5493007B7ZZSIJRGWC41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12803 | NS      | $200879.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PotlatchDeltic Corp                                                              | POTLATCHDELTIC C                                             | CUSIP: 737630103<br>LEI: 54930084YA8UJOTXDM59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44713 | NS      | $1822054.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Powell Industries Inc                                                            | POWELL INDS INC                                              | CUSIP: 739128106<br>LEI: 549300V08RO7MX2UBN26 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5739 | NS      | $1749304.59    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Power Integrations Inc                                                           | POWER INTEGRATIO                                             | CUSIP: 739276103<br>LEI: 54930085LGXSCIHD5W31 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33713 | NS      | $1355599.73    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Powerfleet Inc NJ                                                                | POWERFLEET INC                                               | CUSIP: 73931J109<br>LEI: 2549007NKEFPYEH4MF81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     70706 | NS      | $370499.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Power Solutions International Inc                                                | POWER SOLUTIONS                                              | CUSIP: 73933G202<br>LEI: 549300JWGWDXC70SNH31 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4782 | NS      | $469688.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prairie Operating Co                                                             | PRAIRIE OPERATIN                                             | CUSIP: 739650109<br>LEI: 549300NX50XL5HR17C26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10795 | NS      | $21428.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Praxis Precision Medicines Inc                                                   | PRAXIS PRECISION                                             | CUSIP: 74006W207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12966 | NS      | $687198.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Precigen Inc                                                                     | PRECIGEN INC                                                 | CUSIP: 74017N105<br>LEI: 549300XCWNQU35K64G19 | Long             | EC               | CORP              | US        |     93207 | NS      | $306651.03     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Preferred Bank/Los Angeles CA                                                    | PREFERRED BANK                                               | CUSIP: 740367404<br>LEI: 5493007K6HGI9G0ECX16 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7683 | NS      | $694466.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Preformed Line Products Co                                                       | PREFORMED LINE                                               | CUSIP: 740444104<br>LEI: 549300EYH53XDJID2098 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1550 | NS      | $304032.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Premier Inc                                                                      | PREMIER INC-CL A                                             | CUSIP: 74051N102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     48693 | NS      | $1353665.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prestige Consumer Healthcare Inc                                                 | PRESTIGE CONSUME                                             | CUSIP: 74112D101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     28528 | NS      | $1780147.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| T Rowe Price Group Inc                                                           | T ROWE PRICE GRP                                             | CUSIP: 74144T108<br>LEI: 549300SIV6FPS9Y7IH33 | Long             | EC               | CORP              | US        |    129352 | NS      | $13276689.28   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PriceSmart Inc                                                                   | PRICESMART INC                                               | CUSIP: 741511109<br>LEI: 549300JVYOSTGVSDZS46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15152 | NS      | $1836270.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Primo Brands Corp                                                                | PRIMO BRANDS COR                                             | CUSIP: 741623102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    143341 | NS      | $3167836.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Primoris Services Corp                                                           | PRIMORIS SERVICE                                             | CUSIP: 74164F103<br>LEI: 549300UF3OLBJ8D5K349 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30322 | NS      | $4164120.26    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Primerica Inc                                                                    | PRIMERICA INC                                                | CUSIP: 74164M108<br>LEI: 254900621R686KJR7022 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18465 | NS      | $5125699.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Primis Financial Corp                                                            | PRIMIS FINANCIAL                                             | CUSIP: 74167B109<br>LEI: 549300JNX3M2EENG1F11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13308 | NS      | $139867.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prime Medicine Inc                                                               | PRIME MEDICINE I                                             | CUSIP: 74168J101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     56458 | NS      | $312777.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Princeton Bancorp Inc                                                            | PRINCETON BANCOR                                             | CUSIP: 74179A107<br>LEI: 549300ZWKMVQ4WLNLQ57 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3544 | NS      | $112840.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                                               | CUSIP: 74251V102<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130804 | NS      | $10844959.64   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ProAssurance Corp                                                                | PROASSURANCE COR                                             | CUSIP: 74267C106<br>LEI: 54930015E5J57R675E89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29558 | NS      | $709096.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718109<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1378502 | NS      | $211806832.30  | 0.35%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Priority Technology Holdings Inc                                                 | PRIORITY TECHNOL                                             | CUSIP: 74275G107<br>LEI: 549300ZS6DXD7ROBKB40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13539 | NS      | $93012.93      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Procore Technologies Inc                                                         | PROCORE TECHNOLO                                             | CUSIP: 74275K108<br>LEI: 5493005PTWY0RHYRAH22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66464 | NS      | $4846554.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PROCEPT BioRobotics Corp                                                         | PROCEPT BIOROBOT                                             | CUSIP: 74276L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     31564 | NS      | $1126519.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Privia Health Group Inc                                                          | PRIVIA HEALTH GR                                             | CUSIP: 74276R102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     65680 | NS      | $1635432.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Proficient Auto Logistics Inc                                                    | PROFICIENT AUTO                                              | CUSIP: 74317M104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13115 | NS      | $90362.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PROG Holdings Inc                                                                | PROG HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 74319R101<br>LEI: 549300DHYTLBOVRXIG52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22176 | NS      | $717615.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Progress Software Corp                                                           | PROGRESS SOFTWAR                                             | CUSIP: 743312100<br>LEI: 549300R65B3JG6972S24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26244 | NS      | $1152898.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315103<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | EC               | CORP              | US        |    344836 | NS      | $85157250.20   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Progyny Inc                                                                      | PROGYNY INC                                                  | CUSIP: 74340E103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     46292 | NS      | $996203.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prologis Inc                                                                     | PROLOGIS INC                                                 | CUSIP: 74340W103<br>LEI: 529900DFH19P073LZ636 | Long             | EC               | CORP              | US        |    544396 | NS      | $62344229.92   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PROS Holdings Inc                                                                | PROS HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 74346Y103<br>LEI: 549300LPE1KNL5RWKQ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25387 | NS      | $581616.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ProPetro Holding Corp                                                            | PROPETRO HOLDING                                             | CUSIP: 74347M108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     52959 | NS      | $277505.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prosperity Bancshares Inc                                                        | PROSPERITY BNCSH                                             | CUSIP: 743606105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     51453 | NS      | $3413906.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Protara Therapeutics Inc                                                         | PROTARA THERAPEU                                             | CUSIP: 74365U107<br>LEI: 549300VWUGH3220TG273 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20334 | NS      | $88452.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Protagonist Therapeutics Inc                                                     | PROTAGONIST THER                                             | CUSIP: 74366E102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37048 | NS      | $2461098.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Proto Labs Inc                                                                   | PROTO LABS INC                                               | CUSIP: 743713109<br>LEI: 529900QHG5MGWT2WQQ09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13663 | NS      | $683559.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Provident Bancorp Inc                                                            | PROVIDENT BANCOR                                             | CUSIP: 74383L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6170 | NS      | $77310.10      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Provident Financial Holdings Inc                                                 | PROVIDENT FNL HL                                             | CUSIP: 743868101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3235 | NS      | $50951.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Provident Financial Services Inc                                                 | PROVIDENT FINANC                                             | CUSIP: 74386T105<br>LEI: 529900JOSO3SXEDVE477 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76524 | NS      | $1475382.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTL FINL                                                | CUSIP: 744320102<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | EC               | CORP              | US        |    206390 | NS      | $21410898.60   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUB SERV ENTERP                                              | CUSIP: 744573106<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | EC               | CORP              | US        |    292580 | NS      | $24418726.80   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Public Storage                                                                   | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74460D109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     93023 | NS      | $26869693.55   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PubMatic Inc                                                                     | PUBMATIC INC-A                                               | CUSIP: 74467Q103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23701 | NS      | $196244.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pulmonx Corp                                                                     | PULMONX CORP                                                 | CUSIP: 745848101<br>LEI: 549300WZMFR0ZK7RJY40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21458 | NS      | $34761.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PulteGroup Inc                                                                   | PULTEGROUP INC                                               | CUSIP: 745867101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    114818 | NS      | $15170902.34   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pulse Biosciences Inc                                                            | PULSE BIOSCIENCE                                             | CUSIP: 74587B101<br>LEI: 529900NJUBI06118FM73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10929 | NS      | $193443.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Puma Biotechnology Inc                                                           | PUMA BIOTECHNOLO                                             | CUSIP: 74587V107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     28100 | NS      | $149211.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pure Cycle Corp                                                                  | PURE CYCLE CORP                                              | CUSIP: 746228303<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12111 | NS      | $134068.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| PureCycle Technologies Inc                                                       | PURECYCLE TECHNO                                             | CUSIP: 74623V103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     93329 | NS      | $1227276.35    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pure Storage Inc                                                                 | PURE STORAGE-A                                               | CUSIP: 74624M102<br>LEI: 549300NPDB0BZTK3WO90 | Long             | EC               | CORP              | US        |    183236 | NS      | $15357009.16   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Purple Innovation Inc                                                            | PURPLE INNOVATIO                                             | CUSIP: 74640Y106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     44393 | NS      | $41471.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QCR Holdings Inc                                                                 | QCR HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 74727A104<br>LEI: 549300MWKWM7KWJVQO33 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9550 | NS      | $722362.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quad/Graphics Inc                                                                | QUAD GRAPHICS IN                                             | CUSIP: 747301109<br>LEI: W2D68G5NJH4X0NW8PT65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22982 | NS      | $143867.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quaker Chemical Corp                                                             | QUAKER CHEMICAL                                              | CUSIP: 747316107<br>LEI: 549300PJQ1R3WCWCPS54 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8282 | NS      | $1091153.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pyxis Oncology Inc                                                               | PYXIS ONCOLOGY I                                             | CUSIP: 747324101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     41209 | NS      | $91483.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qorvo Inc                                                                        | QORVO INC                                                    | CUSIP: 74736K101<br>LEI: 254900YAUJV2EUEVBR11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54795 | NS      | $4990728.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Q2 Holdings Inc                                                                  | Q2 HOLDINGS INC                                              | CUSIP: 74736L109<br>LEI: 549300M9RKR9DZXWS696 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35123 | NS      | $2542553.97    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525103<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | EC               | CORP              | US        |    634464 | NS      | $105549431.04  | 0.17%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qualys Inc                                                                       | QUALYS INC                                                   | CUSIP: 74758T303<br>LEI: 549300EMBXYOW9W1XA17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21366 | NS      | $2827362.78    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quanex Building Products Corp                                                    | QUANEX BUILDING                                              | CUSIP: 747619104<br>LEI: 5493000TL30VL5WOAW87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28374 | NS      | $403478.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                                              | CUSIP: 74762E102<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     87352 | NS      | $36200415.84   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quantum-Si Inc                                                                   | QUANTUM-SI INC                                               | CUSIP: 74765K105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    119273 | NS      | $168174.93     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quanterix Corp                                                                   | QUANTERIX CORP                                               | CUSIP: 74766Q101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24560 | NS      | $133360.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quantum Computing Inc                                                            | QUANTUM COMPUTIN                                             | CUSIP: 74766W108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     80401 | NS      | $1480182.41    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| QuantumScape Corp                                                                | QUANTUMSCAPE COR                                             | CUSIP: 74767V109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    234878 | NS      | $2893696.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quantum Corp                                                                     | QUANTUM CORP                                                 | CUSIP: 747906600<br>LEI: 5493007210175UIK7S88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10190 | NS      | $101084.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834L100<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65411 | NS      | $12466028.38   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QuickLogic Corp                                                                  | QUICKLOGIC CORP                                              | CUSIP: 74837P405<br>LEI: 529900V52LUN2EHHCH56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13345 | NS      | $80870.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| QuinStreet Inc                                                                   | QUINSTREET INC                                               | CUSIP: 74874Q100<br>LEI: 549300TP8MFBFPOS4Y78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34959 | NS      | $540815.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Quipt Home Medical Corp                                                          | QUIPT HOME MEDIC                                             | CUSIP: 74880P104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24495 | NS      | $63931.95      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Qurate Retail Inc                                                                | QVC GROUP INC                                                | CUSIP: 74915M605<br>LEI: 549300PSXEKU4PHLCR04 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5332 | NS      | $71928.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RBB Bancorp                                                                      | RBB BANCORP                                                  | CUSIP: 74930B105<br>LEI: 549300A23FBFZNGET525 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10392 | NS      | $194953.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RCI Hospitality Holdings Inc                                                     | RCI HOSPITALITY                                              | CUSIP: 74934Q108<br>LEI: 529900COXP1MLE1UKG69 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4425 | NS      | $135006.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RB Global Inc                                                                    | RB GLOBAL INC                                                | CUSIP: 74935Q107<br>LEI: 5493002H8U24DJXQ4886 | Long             | EC               | CORP              | US        |    109302 | NS      | $11843964.72   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RCM Technologies Inc                                                             | RCM TECH INC                                                 | CUSIP: 749360400<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4309 | NS      | $114403.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| REV Group Inc                                                                    | REV GROUP INC                                                | CUSIP: 749527107<br>LEI: 549300SRD0SIG5ZZ3X20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27867 | NS      | $1579222.89    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RGC Resources Inc                                                                | RGC RESOURCES                                                | CUSIP: 74955L103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5719 | NS      | $128334.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RLI Corp                                                                         | RLI CORP                                                     | CUSIP: 749607107<br>LEI: 529900AMTJE5ECN9PS55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51062 | NS      | $3330263.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RLJ Lodging Trust                                                                | RLJ LODGING TRUS                                             | CUSIP: 74965L101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     89334 | NS      | $643204.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RPC Inc                                                                          | RPC INC                                                      | CUSIP: 749660106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     58323 | NS      | $277617.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RMR Group Inc/The                                                                | RMR GROUP-A                                                  | CUSIP: 74967R106<br>LEI: 549300JP4L34E48UJM16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10425 | NS      | $163985.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RH                                                                               | RH                                                           | CUSIP: 74967X103<br>LEI: 5493008MTS3OGGMHGK69 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8704 | NS      | $1768304.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RPM International Inc                                                            | RPM INTL INC                                                 | CUSIP: 749685103<br>LEI: 549300TJCKW4BRXPJ474 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75817 | NS      | $8937307.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RXO Inc                                                                          | RXO INC                                                      | CUSIP: 74982T103<br>LEI: 549300KL8CA6GP8XPM30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     95930 | NS      | $1475403.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rackspace Technology Inc                                                         | RACKSPACE TECHNO                                             | CUSIP: 750102105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     51747 | NS      | $72963.27      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Radian Group Inc                                                                 | RADIAN GROUP INC                                             | CUSIP: 750236101<br>LEI: 54930005OUP720S5U385 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79311 | NS      | $2872644.42    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Radiant Logistics Inc                                                            | RADIANT LOGISTIC                                             | CUSIP: 75025X100<br>LEI: 549300HWCW2HBOG4GN20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20210 | NS      | $119239.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RadNet Inc                                                                       | RADNET INC                                                   | CUSIP: 750491102<br>LEI: 529900RECG94V2IZJ970 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40767 | NS      | $3106853.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rafael Holdings Inc                                                              | RAFAEL HOLDING-B                                             | CUSIP: 75062E106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18676 | NS      | $25399.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rambus Inc                                                                       | RAMBUS INC                                                   | CUSIP: 750917106<br>LEI: 2549000211GDCQSLV833 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63290 | NS      | $6594818.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ralliant Corp                                                                    | RALLIANT CORP                                                | CUSIP: 750940108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     67302 | NS      | $2943116.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ralph Lauren Corp                                                                | RALPH LAUREN COR                                             | CUSIP: 751212101<br>LEI: HO1QNWM0IXBZ0QSMMO20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21624 | NS      | $6780421.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ramaco Resources Inc                                                             | RAMACO RESOURC-A                                             | CUSIP: 75134P600<br>LEI: 5493001BYUI4TCQOPF70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25504 | NS      | $846477.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Range Resources Corp                                                             | RANGE RESOURCES                                              | CUSIP: 75281A109<br>LEI: H3Y3WLYCX0BTO1TRW162 | Long             | EC               | CORP              | US        |    133604 | NS      | $5028854.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ranger Energy Services Inc                                                       | RANGER ENERGY A                                              | CUSIP: 75282U104<br>LEI: 549300J7RIVGVAN0RE23 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9800 | NS      | $137592.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ranpak Holdings Corp                                                             | RANPAK HOLDINGS                                              | CUSIP: 75321W103<br>LEI: 5493000Z9EZR9DCYOO86 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21553 | NS      | $121127.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rapid Micro Biosystems Inc                                                       | RAPID MICRO BI-A                                             | CUSIP: 75340L104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1171 | NS      | $3911.14       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rapid7 Inc                                                                       | RAPID7 INC                                                   | CUSIP: 753422104<br>LEI: 549300GNVG5D60KEYN14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36950 | NS      | $692812.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RAPT Therapeutics Inc                                                            | RAPT THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 75382E208<br>LEI: 549300MB473BIU78ES48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10094 | NS      | $260324.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rapport Therapeutics Inc                                                         | RAPPORT THERAPEU                                             | CUSIP: 75383L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17727 | NS      | $526491.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Raymond James Financial Inc                                                      | RAYMOND JAMES                                                | CUSIP: 754730109<br>LEI: RGUZHJ05YTITL6D76949 | Long             | EC               | CORP              | US        |    104947 | NS      | $18113852.20   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rayonier Inc                                                                     | RAYONIER INC                                                 | CUSIP: 754907103<br>LEI: HGV8VDVNL0W6SF2U9C50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     90110 | NS      | $2391519.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rayonier Advanced Materials Inc                                                  | RAYONIER ADV                                                 | CUSIP: 75508B104<br>LEI: 54930053QJ7OUGZG4F72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33583 | NS      | $242469.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513E101<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | EC               | CORP              | US        |    787061 | NS      | $131698917.13  | 0.22%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RBC Bearings Inc                                                                 | RBC BEARINGS INC                                             | CUSIP: 75524B104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18615 | NS      | $7265248.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RE/MAX Holdings Inc                                                              | RE/MAX HOLDINGS                                              | CUSIP: 75524W108<br>LEI: 54930033W2KS56JHAN30 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7682 | NS      | $72441.26      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ready Capital Corp                                                               | READY CAPITAL CO                                             | CUSIP: 75574U101<br>LEI: 549300MYWGZUG7ZUYO87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86796 | NS      | $335900.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Anywhere Real Estate Inc                                                         | ANYWHERE REAL ES                                             | CUSIP: 75605Y106<br>LEI: 5493004HBTOTE9DI9P12 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57497 | NS      | $608893.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| reAlpha Tech Corp                                                                | REALPHA TECH COR                                             | CUSIP: 75607T105<br>LEI: 5493000DBY9C4Z5C1X81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51724 | NS      | $39672.31      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109104<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | EC               | CORP              | US        |    535789 | NS      | $32570613.31   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Recursion Pharmaceuticals Inc                                                    | RECURSION PHAR-A                                             | CUSIP: 75629V104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    241211 | NS      | $1177109.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Red Cat Holdings Inc                                                             | RED CAT HOLDINGS                                             | CUSIP: 75644T100<br>LEI: 5493005OGSQW28V2PY05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54514 | NS      | $564219.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Red River Bancshares Inc                                                         | RED RIVER BANCSH                                             | CUSIP: 75686R202<br>LEI: 549300SO63STZV7UHM15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1941 | NS      | $125815.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Red Robin Gourmet Burgers Inc                                                    | RED ROBIN GOURME                                             | CUSIP: 75689M101<br>LEI: 529900V6NUMBYX34LV46 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2972 | NS      | $20387.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Red Rock Resorts Inc                                                             | RED ROCK RESOR-A                                             | CUSIP: 75700L108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29844 | NS      | $1822274.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Red Violet Inc                                                                   | RED VIOLET INC                                               | CUSIP: 75704L104<br>LEI: 549300T4EGADG881UU63 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6626 | NS      | $346208.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reddit Inc                                                                       | REDDIT INC-A                                                 | CUSIP: 75734B100<br>LEI: 529900APN1YHPBHPI679 | Long             | EC               | CORP              | US        |     71018 | NS      | $16333429.82   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Redwire Corp                                                                     | REDWIRE CORP                                                 | CUSIP: 75776W103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     34477 | NS      | $309948.23     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Redwood Trust Inc                                                                | REDWOOD TRUST                                                | CUSIP: 758075402<br>LEI: DRBV4N1ERQLEMIF11G78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79346 | NS      | $459413.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regal Rexnord Corp                                                               | REGAL REXNORD CO                                             | CUSIP: 758750103<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39056 | NS      | $5602192.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regency Centers Corp                                                             | REGENCY CENTERS                                              | CUSIP: 758849103<br>LEI: 529900053A7X7FJ97S58 | Long             | EC               | CORP              | US        |    107146 | NS      | $7810943.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc                                                    | REGENERON PHARM                                              | CUSIP: 75886F107<br>LEI: 549300RCBFWIRX3HYQ56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57955 | NS      | $32586357.85   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| REGENXBIO Inc                                                                    | REGENXBIO INC                                                | CUSIP: 75901B107<br>LEI: 549300EOES47LATSET33 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28991 | NS      | $279763.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regional Management Corp                                                         | REGIONAL MANAGEM                                             | CUSIP: 75902K106<br>LEI: 549300S5O87W87JW4146 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5200 | NS      | $202592.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                                           | REGIONS FINANCIA                                             | CUSIP: 7591EP100<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | EC               | CORP              | US        |    518077 | NS      | $13661690.49   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GROU                                             | CUSIP: 759351604<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38777 | NS      | $7450225.01    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rekor Systems Inc                                                                | REKOR SYSTEMS IN                                             | CUSIP: 759419104<br>LEI: 549300BHH76SEFU1DD95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     97266 | NS      | $152707.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Relay Therapeutics Inc                                                           | RELAY THERAPEUTI                                             | CUSIP: 75943R102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     99704 | NS      | $520454.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reliance Inc                                                                     | RELIANCE INC                                                 | CUSIP: 759509102<br>LEI: 549300E287ZOFT3C5Z56 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30635 | NS      | $8603227.05    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Remitly Global Inc                                                               | REMIT GLOBAL INC                                             | CUSIP: 75960P104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     97984 | NS      | $1597139.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Renasant Corp                                                                    | RENASANT CORP                                                | CUSIP: 75970E107<br>LEI: 549300OVE6OZHW2UUH81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55558 | NS      | $2049534.62    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RenovoRx Inc                                                                     | RENOVORX INC                                                 | CUSIP: 75989R107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     31774 | NS      | $40352.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| KORU Medical Systems Inc                                                         | KORU MEDICAL SYS                                             | CUSIP: 759910102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24374 | NS      | $93352.42      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Repligen Corp                                                                    | REPLIGEN CORP                                                | CUSIP: 759916109<br>LEI: 54930006QJ0T5AUO1E71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31373 | NS      | $4193628.91    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Upbound Group Inc                                                                | UPBOUND GROUP IN                                             | CUSIP: 76009N100<br>LEI: 529900QUHE15UQNCCJ63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29612 | NS      | $699731.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Republic Bancorp Inc/KY                                                          | REPUBLIC BNCRP-A                                             | CUSIP: 760281204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5332 | NS      | $385237.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Repay Holdings Corp                                                              | REPAY HOLDINGS C                                             | CUSIP: 76029L100<br>LEI: 2549006EJ42T73ZKUI98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45790 | NS      | $239481.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Replimune Group Inc                                                              | REPLIMUNE GROUP                                              | CUSIP: 76029N106<br>LEI: 549300AY704NEIRC4K64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26824 | NS      | $112392.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759100<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | EC               | CORP              | US        |    118944 | NS      | $27295269.12   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Research Solutions Inc/CA                                                        | RESEARCH SOLUTIO                                             | CUSIP: 761025105<br>LEI: 549300TYWPCKGK141Q94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25126 | NS      | $93719.98      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ResMed Inc                                                                       | RESMED INC                                                   | CUSIP: 761152107<br>LEI: 529900T3QE5253CCXF22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     85917 | NS      | $23518060.41   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Resideo Technologies Inc                                                         | RESIDEO TECHN                                                | CUSIP: 76118Y104<br>LEI: 5493006TKFPYISY2DS54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     79581 | NS      | $3436307.58    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Resources Connection Inc                                                         | RESOURCES CONNEC                                             | CUSIP: 76122Q105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22291 | NS      | $112569.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Resolute Holdings Management I                                                   | RESOLUTE                                                     | CUSIP: 76134H101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2074 | NS      | $149639.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| REVOLUTION Medicines Inc                                                         | REVOLUTION MEDIC                                             | CUSIP: 76155X100<br>LEI: 549300JU3X0LBCQ65892 | Long             | EC               | CORP              | US        |     99912 | NS      | $4665890.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Revolve Group Inc                                                                | REVOLVE GROUP IN                                             | CUSIP: 76156B107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23377 | NS      | $497930.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| REX American Resources Corp                                                      | REX AMERICAN RES                                             | CUSIP: 761624105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16894 | NS      | $517294.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rexford Industrial Realty Inc                                                    | REXFORD INDUSTRI                                             | CUSIP: 76169C100<br>LEI: 549300MSLO0DF0EMX355 | Long             | EC               | CORP              | US        |    135870 | NS      | $5585615.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Reynolds Consumer Products Inc                                                   | REYNOLDS CONSUME                                             | CUSIP: 76171L106<br>LEI: 894500ZQLNYY77S80A06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30671 | NS      | $750519.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rezolute Inc                                                                     | REZOLUTE INC                                                 | CUSIP: 76200L309<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     40879 | NS      | $384262.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc                                                       | RHYTHM PHARMACEU                                             | CUSIP: 76243J105<br>LEI: 529900JPNWXQ8DPLA551 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39366 | NS      | $3975572.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ribbon Communications Inc                                                        | RIBBON COMMUNICA                                             | CUSIP: 762544104<br>LEI: 549300L1E8Z8RL7CUL52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53300 | NS      | $202540.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Richardson Electronics Ltd/United States                                         | RICHARDSON ELEC                                              | CUSIP: 763165107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7000 | NS      | $68530.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Richmond Mutual BanCorp Inc                                                      | RICHMOND MUTUAL                                              | CUSIP: 76525P100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5605 | NS      | $79647.05      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Richtech Robotics Inc                                                            | RICHTECH ROBOT-B                                             | CUSIP: 765504105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     39973 | NS      | $171484.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Rigel Pharmaceuticals Inc                                                        | RIGEL PHARMACEUT                                             | CUSIP: 766559702<br>LEI: 529900KPTNUS5J8K9K66 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9958 | NS      | $282110.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rigetti Computing Inc                                                            | RIGETTI COMPUTIN                                             | CUSIP: 76655K103<br>LEI: 52990024JHY459DH8W71 | Long             | EC               | CORP              | US        |    182033 | NS      | $5422763.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Riley Exploration Permian Inc                                                    | RILEY EXPLORATIO                                             | CUSIP: 76665T102<br>LEI: 5493008CUBI02XP43Q95 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9364 | NS      | $253858.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rimini Street Inc                                                                | RIMINI STREET IN                                             | CUSIP: 76674Q107<br>LEI: 54930042ITIRGVM4HY55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27624 | NS      | $129280.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RingCentral Inc                                                                  | RINGCENTRAL IN-A                                             | CUSIP: 76680R206<br>LEI: 549300C8EH0H1614VE84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47540 | NS      | $1347283.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ring Energy Inc                                                                  | RING ENERGY INC                                              | CUSIP: 76680V108<br>LEI: 549300HMY6TJ265I8S64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74543 | NS      | $81251.87      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Riot Platforms Inc                                                               | RIOT PLATFORMS I                                             | CUSIP: 767292105<br>LEI: 5299005LKZAJQDQZDF73 | Long             | EC               | CORP              | US        |    194722 | NS      | $3705559.66    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Riverview Bancorp Inc                                                            | RIVERVIEW BANCRP                                             | CUSIP: 769397100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14806 | NS      | $79508.22      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rivian Automotive Inc                                                            | RIVIAN AUTOMOT-A                                             | CUSIP: 76954A103<br>LEI: 25490004LNKJ84MFYY24 | Long             | EC               | CORP              | US        |    536416 | NS      | $7874586.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Robert Half Inc                                                                  | ROBERT HALF INC                                              | CUSIP: 770323103<br>LEI: 529900VPCUY9H3HLIC08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58341 | NS      | $1982427.18    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Robinhood Markets Inc                                                            | ROBINHOOD MARK-A                                             | CUSIP: 770700102<br>LEI: 213800FS5AO3YWIE6F63 | Long             | EC               | CORP              | US        |    454536 | NS      | $65080464.48   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ROBLOX Corp                                                                      | ROBLOX CORP - A                                              | CUSIP: 771049103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    359760 | NS      | $49833955.20   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rocket Cos Inc                                                                   | ROCKET COS INC-A                                             | CUSIP: 77311W101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    143807 | NS      | $2786979.66    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| New Issuer: BB Company ID:72400263                                               | ROCKET LAB CORP                                              | CUSIP: 773121108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    270868 | NS      | $12977285.88   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rocket Pharmaceuticals Inc                                                       | ROCKET PHARMACEU                                             | CUSIP: 77313F106<br>LEI: 549300R7VV82YUIN4Y93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61078 | NS      | $199114.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rockwell Automation Inc                                                          | ROCKWELL AUTOMAT                                             | CUSIP: 773903109<br>LEI: VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65965 | NS      | $23056746.45   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rocky Brands Inc                                                                 | ROCKY BRANDS INC                                             | CUSIP: 774515100<br>LEI: 5299004HQ6GCTW838N96 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5601 | NS      | $166853.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rogers Corp                                                                      | ROGERS CORP                                                  | CUSIP: 775133101<br>LEI: PW0CN80KNFR7RUOOKJ84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10654 | NS      | $857220.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Roku Inc                                                                         | ROKU INC                                                     | CUSIP: 77543R102<br>LEI: 549300KR6ITU0YIR1T71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76524 | NS      | $7662348.12    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rollins Inc                                                                      | ROLLINS INC                                                  | CUSIP: 775711104<br>LEI: 549300F2A0BXT4SGWD84 | Long             | EC               | CORP              | US        |    170114 | NS      | $9992496.36    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Root Inc/OH                                                                      | ROOT INC/OH-A                                                | CUSIP: 77664L207<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6478 | NS      | $579845.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 776696106<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63164 | NS      | $31499255.16   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ross Stores Inc                                                                  | ROSS STORES INC                                              | CUSIP: 778296103<br>LEI: 549300ENZFLPGRDFZQ60 | Long             | EC               | CORP              | US        |    191513 | NS      | $29184666.07   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Royal Gold Inc                                                                   | ROYAL GOLD INC                                               | CUSIP: 780287108<br>LEI: 5493001NGRU6SFL04184 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39081 | NS      | $7838866.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rubrik Inc                                                                       | RUBRIK INC-A                                                 | CUSIP: 781154109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     69630 | NS      | $5727067.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rumble Inc                                                                       | RUMBLE INC                                                   | CUSIP: 78137L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     54595 | NS      | $395267.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Rush Enterprises Inc                                                             | RUSH ENTER-CL A                                              | CUSIP: 781846209<br>LEI: 529900V3XHTN7A6DFT17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39710 | NS      | $2123293.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Rush Street Interactive Inc                                                      | RUSH STREET INTE                                             | CUSIP: 782011100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     53552 | NS      | $1096744.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RxSight Inc                                                                      | RXSIGHT INC                                                  | CUSIP: 78349D107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23261 | NS      | $209116.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ryan Specialty Holdings Inc                                                      | RYAN SPECIALTY H                                             | CUSIP: 78351F107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     64002 | NS      | $3607152.72    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 783549108<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22926 | NS      | $4324760.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ryerson Holding Corp                                                             | RYERSON HOLDING                                              | CUSIP: 783754104<br>LEI: 549300JMA41B3ZHOVE45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16074 | NS      | $367451.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ryman Hospitality Properties Inc                                                 | RYMAN HOSPITALIT                                             | CUSIP: 78377T107<br>LEI: 529900GCCWW9SRMPJR11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34983 | NS      | $3134126.97    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| S&T Bancorp Inc                                                                  | S & T BANCORP                                                | CUSIP: 783859101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24278 | NS      | $912610.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SES AI Corp                                                                      | SES AI CORP                                                  | CUSIP: 78397Q109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     93700 | NS      | $156479.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SB Financial Group Inc                                                           | SB FINANCIAL GRO                                             | CUSIP: 78408D105<br>LEI: 54930028E6P8OT8CTV58 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4586 | NS      | $88463.94      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409V104<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | EC               | CORP              | US        |    183880 | NS      | $89496234.80   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SBA Communications Corp                                                          | SBA COMM CORP                                                | CUSIP: 78410G104<br>LEI: 5299001HX8ZN8Y8QIT49 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62815 | NS      | $12145280.25   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SEI Investments Co                                                               | SEI INVESTMENTS                                              | CUSIP: 784117103<br>LEI: 5LJTIFADGZ6XH1RVOC11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65553 | NS      | $5562172.05    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SEACOR Marine Holdings Inc                                                       | SEACOR MARINE HO                                             | CUSIP: 78413P101<br>LEI: 5493003LNKFW1W43N030 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10363 | NS      | $67255.87      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SJW Group                                                                        | H2O AMERICA                                                  | CUSIP: 784305104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18327 | NS      | $892524.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sezzle Inc                                                                       | SEZZLE INC                                                   | CUSIP: 78435P105<br>LEI: 9845000CA64541AE3I35 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9946 | NS      | $791005.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SL Green Realty Corp                                                             | SL GREEN REALTY                                              | CUSIP: 78440X887<br>LEI: 549300VQZPJU97H3GT17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42166 | NS      | $2521948.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SLM Corp                                                                         | SLM CORP                                                     | CUSIP: 78442P106<br>LEI: 4K8SLPBF5DXXGPW03H93 | Long             | EC               | CORP              | US        |    117956 | NS      | $3265022.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SM Energy Co                                                                     | SM ENERGY CO                                                 | CUSIP: 78454L100<br>LEI: 84BUTVXV5ODI6BXNMH43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67696 | NS      | $1690369.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SPS Commerce Inc                                                                 | SPS COMMERCE INC                                             | CUSIP: 78463M107<br>LEI: 2549006XVF9GCCETDQ72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22319 | NS      | $2324300.66    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SS&C Technologies Holdings Inc                                                   | SS&C TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 78467J100<br>LEI: 529900POY8H7NPPNKK71 | Long             | EC               | CORP              | US        |    120377 | NS      | $10684662.52   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SKYX Platforms Corp                                                              | SKYX PLATFORMS C                                             | CUSIP: 78471E105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     60000 | NS      | $67200.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SRAX Inc                                                                         | SRAX INC                                                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | EP               | CORP              | US        |      7476 | NS      | $523.32        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| SPX Technologies Inc                                                             | SPX TECHNOLOGIES                                             | CUSIP: 78473E103<br>LEI: P761FCI0CPOG24I8JE10 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27879 | NS      | $5207239.62    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sabra Health Care REIT Inc                                                       | SABRA HEALTH CAR                                             | CUSIP: 78573L106<br>LEI: 549300E3BC7GU7TAZ621 | Long             | EC               | CORP              | US        |    141307 | NS      | $2633962.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sabre Corp                                                                       | SABRE CORP                                                   | CUSIP: 78573M104<br>LEI: 529900VKCYZW8GZ4WW58 | Long             | EC               | CORP              | US        |    224300 | NS      | $410469.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sable Offshore Corp                                                              | SABLE OFFSHORE C                                             | CUSIP: 78574H104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     41946 | NS      | $732377.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sachem Capital Corp                                                              | SACHEM CAPITAL C                                             | CUSIP: 78590A109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30000 | NS      | $33300.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Safehold Inc                                                                     | SAFEHOLD INC                                                 | CUSIP: 78646V107<br>LEI: QFFLKWYYS3UPWD86E794 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33709 | NS      | $522152.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Safety Insurance Group Inc                                                       | SAFETY INSURANCE                                             | CUSIP: 78648T100<br>LEI: 254900LDCFLA3J746840 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8465 | NS      | $598390.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sagimet Biosciences Inc                                                          | SAGIMET BIOSCI-A                                             | CUSIP: 786700104<br>LEI: 2549002OT2F8BV0VPD02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15559 | NS      | $106734.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saia Inc                                                                         | SAIA INC                                                     | CUSIP: 78709Y105<br>LEI: 549300WNPG4N9GBOYB29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15757 | NS      | $4717015.52    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SailPoint Inc                                                                    | SAILPOINT INC                                                | CUSIP: 78781J109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     33987 | NS      | $750432.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| St Joe Co/The                                                                    | ST JOE CO                                                    | CUSIP: 790148100<br>LEI: 529900XVHOT3BF8PWG49 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23476 | NS      | $1161592.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE INC                                               | CUSIP: 79466L302<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | EC               | CORP              | US        |    533831 | NS      | $126517947.00  | 0.21%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sally Beauty Holdings Inc                                                        | SALLY BEAUTY HOL                                             | CUSIP: 79546E104<br>LEI: 529900VXW6E8ONDIQ271 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59774 | NS      | $973120.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Samsara Inc                                                                      | SAMSARA INC-CL A                                             | CUSIP: 79589L106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    159280 | NS      | $5933180.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sana Biotechnology Inc                                                           | SANA BIOTECHNOLO                                             | CUSIP: 799566104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     93782 | NS      | $332926.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sanara Medtech Inc                                                               | SANARA MEDTECH I                                             | CUSIP: 79957L100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3200 | NS      | $101536.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sandisk Corp/DE                                                                  | SANDISK CORP                                                 | CUSIP: 80004C200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     81868 | NS      | $9185589.60    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SandRidge Energy Inc                                                             | SANDRIDGE ENERGY                                             | CUSIP: 80007P869<br>LEI: W1MKPVGS6I5155L7VV67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20416 | NS      | $230292.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John B Sanfilippo & Son Inc                                                      | JOHN B SANFILIPP                                             | CUSIP: 800422107<br>LEI: 5299007IBEYVXKYDUX28 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5217 | NS      | $335348.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sangamo Therapeutics Inc                                                         | SANGAMO THERAPEU                                             | CUSIP: 800677106<br>LEI: 2549006WMRKRC4G32Z67 | Long             | EC               | CORP              | US        |    138868 | NS      | $93513.71      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sanmina Corp                                                                     | SANMINA CORP                                                 | CUSIP: 801056102<br>LEI: X5K24XLM8QYRXF00EB42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30104 | NS      | $3465271.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SANUWAVE Health Inc                                                              | SANUWAVE HEALTH                                              | CUSIP: 80303D305<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4706 | NS      | $176380.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Palladyne AI Corp                                                                | PALLADYNE AI COR                                             | CUSIP: 80359A205<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16506 | NS      | $141786.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Sarepta Therapeutics Inc                                                         | SAREPTA THERAPEU                                             | CUSIP: 803607100<br>LEI: 549300IKDPIED8J8IG21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55550 | NS      | $1070448.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Satellogic Inc                                                                   | SATELLOGIC INC-A                                             | CUSIP: 80401C100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     32518 | NS      | $106659.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Saul Centers Inc                                                                 | SAUL CENTERS INC                                             | CUSIP: 804395101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8462 | NS      | $269683.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Savara Inc                                                                       | SAVARA INC                                                   | CUSIP: 805111101<br>LEI: 5493002JO0WM3YMJXG33 | Long             | EC               | CORP              | US        |    102185 | NS      | $364800.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Savers Value Village Inc                                                         | SAVERS VALUE VIL                                             | CUSIP: 80517M109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23845 | NS      | $315946.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ScanSource Inc                                                                   | SCANSOURCE INC                                               | CUSIP: 806037107<br>LEI: 7FHBAN017QDY4K2KP156 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10321 | NS      | $454020.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Henry Schein Inc                                                                 | HENRY SCHEIN INC                                             | CUSIP: 806407102<br>LEI: VGO3WGL8H45T73F4RR92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60961 | NS      | $4045981.57    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Schlumberger NV                                                                  | SCHLUMBERGER NV                                              | CUSIP: 806857108<br>LEI: 213800ZUA17OK3QLGM62 | Long             | EC               | CORP              | US        |    878475 | NS      | $30193185.75   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Schneider National Inc                                                           | SCHNEIDER NATL-B                                             | CUSIP: 80689H102<br>LEI: 529900V6GZ6G6E3BLV72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24564 | NS      | $519774.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Scholastic Corp                                                                  | SCHOLASTIC CORP                                              | CUSIP: 807066105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10485 | NS      | $287079.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Scholar Rock Holding Corp                                                        | SCHOLAR ROCK HOL                                             | CUSIP: 80706P103<br>LEI: 549300Z1FLPGL4OWJ459 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48853 | NS      | $1819285.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Schrodinger Inc/United States                                                    | SCHRODINGER INC                                              | CUSIP: 80810D103<br>LEI: 984500044BAE4791E559 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37323 | NS      | $748699.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | SCHWAB (CHARLES)                                             | CUSIP: 808513105<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1014470 | NS      | $96851450.90   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Mativ Holdings Inc                                                               | MATIV INC                                                    | CUSIP: 808541106<br>LEI: 549300Z1FU4IDULG1R21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29173 | NS      | $329946.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Science Applications International Corp                                          | SCIENCE APPLICAT                                             | CUSIP: 808625107<br>LEI: 549300LZPNZIXQGZPZ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27741 | NS      | $2756623.17    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Light & Wonder Inc                                                               | LIGHT & WONDER I                                             | CUSIP: 80874P109<br>LEI: 529900JXALYBOHXKFM62 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49945 | NS      | $4192383.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Scilex Holding Co                                                                | SCILEX HOLDING C                                             | CUSIP: 80880W205<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2317 | NS      | $45598.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Scotts Miracle-Gro Co/The                                                        | SCOTTS MIRACLE                                               | CUSIP: 810186106<br>LEI: 2TH9E0JTOUXOEGI2R879 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25447 | NS      | $1449206.65    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| scPharmaceuticals Inc                                                            | SCPHARMACEUTICAL                                             | CUSIP: 810648105<br>LEI: 549300F55SN4ZR2OA180 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18200 | NS      | $103194.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EW Scripps Co/The                                                                | EW SCRIPPS-A                                                 | CUSIP: 811054402<br>LEI: 549300U1OW41QPKYW028 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44261 | NS      | $108882.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seaboard Corp                                                                    | SEABOARD CORP                                                | CUSIP: 811543107<br>LEI: 87Q3KOXT29OW9W9YPT70 | Long             | EC               | CORP              | US        |       142 | NS      | $517874.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seacoast Banking Corp of Florida                                                 | SEACOAST BANK/FL                                             | CUSIP: 811707801<br>LEI: 549300V6IC06XYQYPG88 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52229 | NS      | $1589328.47    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sealed Air Corp                                                                  | SEALED AIR CORP                                              | CUSIP: 81211K100<br>LEI: Q0M0CZB4YN6JZ65WXI09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86959 | NS      | $3074000.65    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seaport Entertainment Group Inc                                                  | SEAPORT ENTERTAI                                             | CUSIP: 812215200<br>LEI: 2549006G3SN205YAST27 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4483 | NS      | $102750.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Parks & Resorts Inc                                                       | UNITED PARKS & R                                             | CUSIP: 81282V100<br>LEI: 529900G0H4NV3IIK3269 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17138 | NS      | $886034.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Security National Financial Corp                                                 | SECURITY NATL-A                                              | CUSIP: 814785309<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9032 | NS      | $78307.44      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seer Inc                                                                         | SEER INC                                                     | CUSIP: 81578P106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     36017 | NS      | $78156.89      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Select Water Solutions Inc                                                       | SELECT WATER SOL                                             | CUSIP: 81617J301<br>LEI: 54930094OK8LA3QDW486 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54237 | NS      | $579793.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Select Medical Holdings Corp                                                     | SELECT MEDICAL                                               | CUSIP: 81619Q105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     60220 | NS      | $773224.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cartesian Therapeutics Inc                                                       | CARTESIAN THERAP                                             | CUSIP: 816212302<br>LEI: 529900NMN0LACZOL7C43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7206 | NS      | $73645.32      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Selective Insurance Group Inc                                                    | SELECT INS GRP                                               | CUSIP: 816300107<br>LEI: 549300R3WGJWLE40R258 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35909 | NS      | $2911142.63    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Selectquote Inc                                                                  | SELECTQUOTE INC                                              | CUSIP: 816307300<br>LEI: 549300BV28BWDIN9SP24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     83731 | NS      | $164112.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SELLAS Life Sciences Group Inc                                                   | SELLAS LIFE SCIE                                             | CUSIP: 81642T209<br>LEI: 549300VZIH50VYURLQ98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67433 | NS      | $108567.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| GeneDx Holdings Corp                                                             | GENEDX HOLDINGS                                              | CUSIP: 81663L200<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11051 | NS      | $1190634.74    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Semler Scientific Inc                                                            | SEMLER SCIENTIFI                                             | CUSIP: 81684M104<br>LEI: 549300ZHL16S29QTW485 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8361 | NS      | $250830.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Semtech Corp                                                                     | SEMTECH CORP                                                 | CUSIP: 816850101<br>LEI: 549300J7WUY317SW6O61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51533 | NS      | $3682032.85    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851109<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | EC               | CORP              | US        |    384085 | NS      | $34559968.30   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SEMrush Holdings Inc                                                             | SEMRUSH HOLDIN-A                                             | CUSIP: 81686C104<br>LEI: 254900WQEX0OLGK16D27 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30443 | NS      | $215536.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seneca Foods Corp                                                                | SENECA FOODS-A                                               | CUSIP: 817070501<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3311 | NS      | $357389.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sensient Technologies Corp                                                       | SENSIENT TECHNOL                                             | CUSIP: 81725T100<br>LEI: CMMZHMFZQG86EI7WZU92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25331 | NS      | $2377314.35    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Senseonics Holdings Inc                                                          | SENSEONICS HLDGS                                             | CUSIP: 81727U105<br>LEI: 549300RCH6Z07TBHJ258 | Long             | EC               | CORP              | US        |    396616 | NS      | $172845.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sensus Healthcare Inc                                                            | SENSUS HEALTHCAR                                             | CUSIP: 81728J109<br>LEI: 549300F3JF8NCDJJZW04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11601 | NS      | $36427.14      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SentinelOne Inc                                                                  | SENTINELONE IN-A                                             | CUSIP: 81730H109<br>LEI: 984500DCD44DBF954221 | Long             | EC               | CORP              | US        |    189182 | NS      | $3331495.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Septerna Inc                                                                     | SEPTERNA INC                                                 | CUSIP: 81734D104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17801 | NS      | $334836.81     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sera Prognostics Inc                                                             | SERA PROGNOSTI-A                                             | CUSIP: 81749D107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11848 | NS      | $36254.88      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seres Therapeutics Inc                                                           | SERES THERAPEUTI                                             | CUSIP: 81750R201<br>LEI: 549300GMXBE5NUWISF13 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3498 | NS      | $67301.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Seritage Growth Properties                                                       | SERITAGE GROWT-A                                             | CUSIP: 81752R100<br>LEI: 5493003CJFC2MM82WB25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31500 | NS      | $133875.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Service Corp International/US                                                    | SERVICE CORP INT                                             | CUSIP: 817565104<br>LEI: 549300RKVM2ME20JHZ15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     78980 | NS      | $6572715.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Serve Robotics Inc                                                               | SERVE ROBOTICS I                                             | CUSIP: 81758H106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26892 | NS      | $312753.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Service Properties Trust                                                         | SERVICE PROPERTI                                             | CUSIP: 81761L102<br>LEI: 529900IS770AG1K9QG27 | Long             | EC               | CORP              | US        |    109016 | NS      | $295433.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ServiceNow Inc                                                                   | SERVICENOW INC                                               | CUSIP: 81762P102<br>LEI: 549300HJTQM36M0E1G39 | Long             | EC               | CORP              | US        |    122204 | NS      | $112461897.12  | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ServiceTitan Inc                                                                 | SERVICETITAN INC                                             | CUSIP: 81764X103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29718 | NS      | $2996465.94    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ServisFirst Bancshares Inc                                                       | SERVISFIRST BANC                                             | CUSIP: 81768T108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29566 | NS      | $2380949.98    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seven Hills Realty Trust                                                         | SEVEN HILLS REAL                                             | CUSIP: 81784E101<br>LEI: 549300ESBDZ3SA3OEX38 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5409 | NS      | $55766.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shake Shack Inc                                                                  | SHAKE SHACK IN-A                                             | CUSIP: 819047101<br>LEI: 529900J74GJAHYP80N79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22541 | NS      | $2110063.01    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shattuck Labs Inc                                                                | SHATTUCK LABS IN                                             | CUSIP: 82024L103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24751 | NS      | $59154.89      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shenandoah Telecommunications Co                                                 | SHENANDOAH TELEC                                             | CUSIP: 82312B106<br>LEI: 549300XH3H4OUKFPHS84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31810 | NS      | $426890.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348106<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | EC               | CORP              | US        |    131809 | NS      | $45640184.34   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shift4 Payments Inc                                                              | SHIFT4 PAYMENT-A                                             | CUSIP: 82452J109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37899 | NS      | $2933382.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Shoe Carnival Inc                                                                | SHOE CARNIVAL                                                | CUSIP: 824889109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10530 | NS      | $218918.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shoals Technologies Group Inc                                                    | SHOALS TECHNOL-A                                             | CUSIP: 82489W107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     95853 | NS      | $710270.73     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shore Bancshares Inc                                                             | SHORE BANCSHARES                                             | CUSIP: 825107105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19980 | NS      | $327871.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SoundThinking Inc                                                                | SOUNDTHINKING IN                                             | CUSIP: 82536T107<br>LEI: 549300MQV8SOWVNVZ667 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6113 | NS      | $73722.78      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shoulder Innovations Inc                                                         | SHOULDER INNOVAT                                             | CUSIP: 82537J108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       546 | NS      | $6852.30       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Shutterstock Inc                                                                 | SHUTTERSTOCK INC                                             | CUSIP: 825690100<br>LEI: 529900G2TDIS56V0LO22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13995 | NS      | $291795.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SI-BONE Inc                                                                      | SI-BONE INC                                                  | CUSIP: 825704109<br>LEI: 549300J8JGYVJJHV9C31 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26195 | NS      | $385590.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sierra Bancorp                                                                   | SIERRA BANCORP                                               | CUSIP: 82620P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8494 | NS      | $245561.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sight Sciences Inc                                                               | SIGHT SCIENCES I                                             | CUSIP: 82657M105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17683 | NS      | $60829.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SIGA Technologies Inc                                                            | SIGA TECH INC                                                | CUSIP: 826917106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27490 | NS      | $251533.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Silicon Laboratories Inc                                                         | SILICON LABS                                                 | CUSIP: 826919102<br>LEI: 4PRDF8Q9TDHRVZKZSZ47 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18479 | NS      | $2423151.27    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Silgan Holdings Inc                                                              | SILGAN HOLDINGS                                              | CUSIP: 827048109<br>LEI: KAF673KJXD92C8KSLU49 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50220 | NS      | $2159962.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Silvercrest Asset Management Group Inc                                           | SILVERCREST AS-A                                             | CUSIP: 828359109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4379 | NS      | $68969.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ARS Pharmaceuticals Inc                                                          | ARS PHARMACEUTIC                                             | CUSIP: 82835W108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30213 | NS      | $303640.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| QXO Inc                                                                          | QXO INC                                                      | CUSIP: 82846H405<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    378375 | NS      | $7211827.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Simmons First National Corp                                                      | SIMMONS FIRST -A                                             | CUSIP: 828730200<br>LEI: 549300IVR5AJKUVOGN05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     85184 | NS      | $1632977.28    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Simon Property Group Inc                                                         | SIMON PROPERTY                                               | CUSIP: 828806109<br>LEI: 529900GQL5X8H7AO3T64 | Long             | EC               | CORP              | US        |    181925 | NS      | $34141864.75   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Simply Good Foods Co/The                                                         | SIMPLY GOOD FOOD                                             | CUSIP: 82900L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     53016 | NS      | $1315857.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Simpson Manufacturing Co Inc                                                     | SIMPSON MFG                                                  | CUSIP: 829073105<br>LEI: 529900EJUNNL15LZ8056 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24571 | NS      | $4114659.66    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Simulations Plus Inc                                                             | SIMULATIONS PLUS                                             | CUSIP: 829214105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10335 | NS      | $155748.45     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sinclair Inc                                                                     | SINCLAIR INC                                                 | CUSIP: 829242106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22500 | NS      | $339750.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sionna Therapeutics Inc                                                          | SIONNA THERAPEUT                                             | CUSIP: 829401108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14944 | NS      | $439503.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SITE Centers Corp                                                                | SITE CENTERS COR                                             | CUSIP: 82981J851<br>LEI: W2AVA6SODOQ1LCYJQR54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25027 | NS      | $225493.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SiteOne Landscape Supply Inc                                                     | SITEONE LANDSCAP                                             | CUSIP: 82982L103<br>LEI: 5299008LX7SBD4HIAU03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26275 | NS      | $3384220.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SiTime Corp                                                                      | SITIME CORP                                                  | CUSIP: 82982T106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12337 | NS      | $3717261.47    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sirius XM Holdings Inc                                                           | SIRIUS XM HOLDIN                                             | CUSIP: 829933100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    110235 | NS      | $2565719.63    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Six Flags Entertainment Corp                                                     | SIX FLAGS ENTERT                                             | CUSIP: 83001C108<br>LEI: 529900AS2CYWYFHRS781 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55448 | NS      | $1259778.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Champion Homes Inc                                                               | CHAMPION HOMES I                                             | CUSIP: 830830105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     32004 | NS      | $2444145.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sky Harbour Group Corp                                                           | SKY HARBOUR GROU                                             | CUSIP: 83085C107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10867 | NS      | $107257.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Skye Bioscience Inc                                                              | SKYE BIOSCIENCE                                              | CUSIP: 83086J200<br>LEI: 5493004823BTPRPZ8750 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17647 | NS      | $69352.71      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SkyWest Inc                                                                      | SKYWEST INC                                                  | CUSIP: 830879102<br>LEI: 529900UYS2KGS6Z42P09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22503 | NS      | $2264251.86    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Skyworks Solutions Inc                                                           | SKYWORKS SOLUTIO                                             | CUSIP: 83088M102<br>LEI: 549300WZ3ORQ2BVKBD96 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86768 | NS      | $6679400.64    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SkyWater Technology Inc                                                          | SKYWATER TECHNOL                                             | CUSIP: 83089J108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17318 | NS      | $323153.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc                                            | SKYWARD SPECIALT                                             | CUSIP: 830940102<br>LEI: 549300GXGXJG0YH4VN21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22248 | NS      | $1058114.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sleep Number Corp                                                                | SLEEP NUMBER COR                                             | CUSIP: 83125X103<br>LEI: 529900W0TZQLBT2DSS66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13537 | NS      | $95029.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Slide Insurance Holdings Inc                                                     | SLIDE INSURANCE                                              | CUSIP: 831349105<br>LEI: 2549004LDWZTPC69SX47 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15611 | NS      | $246419.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Smith & Wesson Brands Inc                                                        | SMITH & WESSON B                                             | CUSIP: 831754106<br>LEI: 5493004PFHUPOR1PWN79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26547 | NS      | $260957.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| A O Smith Corp                                                                   | SMITH (A.O.)CORP                                             | CUSIP: 831865209<br>LEI: 549300XG4US7UJNECY36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     67530 | NS      | $4957377.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SmartFinancial Inc                                                               | SMARTFINANCIAL I                                             | CUSIP: 83190L208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8174 | NS      | $292057.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Smartstop Self Storage REIT Inc                                                  | SMARTSTOP SELF S                                             | CUSIP: 83192D402<br>LEI: 549300EC266625K12S42 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15081 | NS      | $567648.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SmartRent Inc                                                                    | SMARTRENT INC                                                | CUSIP: 83193G107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     74376 | NS      | $104870.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Smith Douglas Homes Corp                                                         | SMITH DOUG HOMES                                             | CUSIP: 83207R107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5974 | NS      | $105500.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Smith-Midland Corp                                                               | SMITH-MIDLAND CP                                             | CUSIP: 832156103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2056 | NS      | $75866.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                                                | CUSIP: 832696405<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58018 | NS      | $6300754.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Snap-on Inc                                                                      | SNAP-ON INC                                                  | CUSIP: 833034101<br>LEI: HHWAT5TDOYZMM26KKQ73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30413 | NS      | $10539016.89   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Snap Inc                                                                         | SNAP INC - A                                                 | CUSIP: 83304A106<br>LEI: 549300JNC0L6VP8A2Q35 | Long             | EC               | CORP              | US        |    637820 | NS      | $4917592.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Snowflake Inc                                                                    | SNOWFLAKE INC                                                | CUSIP: 833445109<br>LEI: 254900CJNSY1K7T53Z16 | Long             | EC               | CORP              | US        |    176267 | NS      | $39757021.85   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SoFi Technologies Inc                                                            | SOFI TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 83406F102<br>LEI: 549300SW81JCMVZDDY09 | Long             | EC               | CORP              | US        |    664348 | NS      | $17552074.16   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Solaris Energy Infrastructure Inc                                                | SOLARIS ENERGY I                                             | CUSIP: 83418M103<br>LEI: 529900MTK3C8Y8TIIC10 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25994 | NS      | $1038980.18    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Soleno Therapeutics Inc                                                          | SOLENO THERAPEUT                                             | CUSIP: 834203309<br>LEI: 5493003LCY77N7FXK844 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28405 | NS      | $1920178.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Solid Biosciences Inc                                                            | SOLID BIOSCIENCE                                             | CUSIP: 83422E204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     36980 | NS      | $228166.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Solid Power Inc                                                                  | SOLID POWER INC                                              | CUSIP: 83422N105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     87000 | NS      | $301890.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM                                                    | CUSIP: 83444M101<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | EC               | CORP              | US        |     87343 | NS      | $6376039.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sonder Holdings Inc                                                              | SONDER HOLDINGS                                              | CUSIP: 83542D300<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6996 | NS      | $8884.92       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sonic Automotive Inc                                                             | SONIC AUTOMOTI-A                                             | CUSIP: 83545G102<br>LEI: 549300NTLRGJ2JCBZU03 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8531 | NS      | $649123.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                                              | CUSIP: 835495102<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58502 | NS      | $2520851.18    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sonos Inc                                                                        | SONOS INC                                                    | CUSIP: 83570H108<br>LEI: 549300WEPU6075I77M08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     68448 | NS      | $1081478.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sotherly Hotels Inc                                                              | SOTHERLY HOTELS                                              | CUSIP: 83600C103<br>LEI: 549300IYTT21F61LSR10 | Long             | EC               | CORP              | US        |    172054 | NS      | $139346.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sotera Health Co                                                                 | SOTERA HEALTH CO                                             | CUSIP: 83601L102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     99624 | NS      | $1567085.52    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SoundHound AI Inc                                                                | SOUNDHOUND AI-A                                              | CUSIP: 836100107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    210868 | NS      | $3390757.44    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| South Plains Financial Inc                                                       | SOUTH PLAINS FIN                                             | CUSIP: 83946P107<br>LEI: 549300SNEBP48642N493 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2546 | NS      | $98402.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| California BanCorp                                                               | CALIFORNIA BANCO                                             | CUSIP: 84252A106<br>LEI: 549300Z6CP542EI9L684 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15639 | NS      | $260858.52     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587107<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | EC               | CORP              | US        |    649818 | NS      | $61583251.86   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern First Bancshares Inc                                                    | SOUTHERN FIRST                                               | CUSIP: 842873101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4512 | NS      | $199069.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southern Missouri Bancorp Inc                                                    | SOUTHERN MISSOUR                                             | CUSIP: 843380106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5889 | NS      | $309525.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southside Bancshares Inc                                                         | SOUTHSIDE BAN IN                                             | CUSIP: 84470P109<br>LEI: 549300TC83207VQA2K65 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16711 | NS      | $472085.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SOUTHSTATE BANK CORP                                                             | SOUTHSTATE BANK                                              | CUSIP: 84472E102<br>LEI: 549300JZUANXM0YQ4W53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57290 | NS      | $5664262.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                                                | CUSIP: 844741108<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | EC               | CORP              | US        |    310604 | NS      | $9911373.64    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Holdings Inc                                                       | SOUTHWEST GAS HO                                             | CUSIP: 844895102<br>LEI: 254900LKF9EV0CUKNE09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     38149 | NS      | $2988592.66    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spectrum Brands Holdings Inc                                                     | SPECTRUM BRANDS                                              | CUSIP: 84790A105<br>LEI: 549300JM0MJETDD30O20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12766 | NS      | $670597.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spectrum Pharmaceuticals Inc                                                     | SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC - CVR (AUGUST 2023)             | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300COU30WSP3O5I07       | Long             | EC               | CORP              | US        |    118300 | NS      | $9634.35       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Spero Therapeutics Inc                                                           | SPERO THERAPEUTI                                             | CUSIP: 84833T103<br>LEI: 54930074G13LHWJT2323 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39474 | NS      | $74211.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spire Global Inc                                                                 | SPIRE GLOBAL INC                                             | CUSIP: 848560306<br>LEI: 549300EZFBLFFHJ5MF06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14787 | NS      | $162509.13     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Spirit AeroSystems Holdings Inc                                                  | SPIRIT AEROSYS-A                                             | CUSIP: 848574109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     70700 | NS      | $2729020.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spire Inc                                                                        | SPIRE INC                                                    | CUSIP: 84857L101<br>LEI: 549300NXSY15DRY2R511 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31625 | NS      | $2578070.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spok Holdings Inc                                                                | SPOK HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 84863T106<br>LEI: 549300HXXANIVN2ICC89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10835 | NS      | $186903.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Spirit MTA REIT                                                                  | SPIRIT MTA REIT RTS                                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493001XMVHW4G48PP41       | Long             | EC               | CORP              | US        |     44200 | NS      | $3978.00       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Sportsman's Warehouse Holdings Inc                                               | SPORTSMAN'S WARE                                             | CUSIP: 84920Y106<br>LEI: 549300JVV8YLQSRSF462 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25100 | NS      | $69527.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| F-star Therapeutics Inc                                                          | CVR F STAR                                                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003TRY5HK3M6WH76       | Long             | EC               | CORP              | US        |      2730 | NS      | $198.16        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| F-star Therapeutics Inc                                                          | CVR F STAR THERAPEUTIC                                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003TRY5HK3M6WH76       | Long             | EC               | CORP              | US        |      2730 | NS      | $198.16        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Sprouts Farmers Market Inc                                                       | SPROUTS FARMERS                                              | CUSIP: 85208M102<br>LEI: 529900P8F4G77Q52XE24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57904 | NS      | $6299955.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sprinklr Inc                                                                     | SPRINKLR INC-A                                               | CUSIP: 85208T107<br>LEI: 254900AR04RJ2BQO5S78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73445 | NS      | $566995.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sprout Social Inc                                                                | SPROUT SOCIAL-A                                              | CUSIP: 85209W109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30332 | NS      | $391889.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Block Inc                                                                        | BLOCK INC                                                    | CUSIP: 852234103<br>LEI: 549300OHIIUWSTIZME52 | Long             | EC               | CORP              | US        |    321694 | NS      | $23248825.38   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SR Bancorp Inc                                                                   | SR BANCORP INC                                               | CUSIP: 85227J106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8183 | NS      | $123481.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| STAAR Surgical Co                                                                | STAAR SURGICAL                                               | CUSIP: 852312305<br>LEI: 5299006LRHI7OJ8BY308 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20600 | NS      | $553522.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| STAG Industrial Inc                                                              | STAG INDUSTRIAL                                              | CUSIP: 85254J102<br>LEI: 549300QWYX2W6FASVQ07 | Long             | EC               | CORP              | US        |    109491 | NS      | $3863937.39    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stagwell Inc                                                                     | STAGWELL INC                                                 | CUSIP: 85256A109<br>LEI: 549300KIYTU6J3NYJ009 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55590 | NS      | $312971.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Standard Motor Products Inc                                                      | STANDARD MOTOR                                               | CUSIP: 853666105<br>LEI: THGK1EO5B5HK0JHQVZ90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12908 | NS      | $526904.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Standex International Corp                                                       | STANDEX INTL CO                                              | CUSIP: 854231107<br>LEI: RCX52GR0JW2LRRMH9Z54 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7145 | NS      | $1514025.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| StandardAero Inc                                                                 | STANDARDAERO INC                                             | CUSIP: 85423L103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     69443 | NS      | $1895099.47    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stanley Black & Decker Inc                                                       | STANLEY BLACK &                                              | CUSIP: 854502101<br>LEI: 549300DJ09SMTO561131 | Long             | EC               | CORP              | US        |     90974 | NS      | $6762097.42    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Star Holdings                                                                    | STAR HOLDINGS                                                | CUSIP: 85512G106<br>LEI: 549300NXTGWF12PTMW64 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8489 | NS      | $69864.47      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244109<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | EC               | CORP              | US        |    668181 | NS      | $56528112.60   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Starwood Property Trust Inc                                                      | STARWOOD PROPERT                                             | CUSIP: 85571B105<br>LEI: BUGSFQZERKRBFWIG5267 | Long             | EC               | CORP              | US        |    203852 | NS      | $3948613.24    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Lions Gate Entertainment Corp                                                    | STARZ ENTERTAINM                                             | CUSIP: 855919106<br>LEI: 5493000JSMHPHZURLM72 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8186 | NS      | $120579.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE ST CORP                                                | CUSIP: 857477103<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | EC               | CORP              | US        |    158937 | NS      | $18438281.37   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                                               | CUSIP: 858119100<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81756 | NS      | $11399239.08   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Steelcase Inc                                                                    | STEELCASE INC-A                                              | CUSIP: 858155203<br>LEI: GIE4CCPBJDI8SMV1OX95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61543 | NS      | $1058539.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stepan Co                                                                        | STEPAN CO                                                    | CUSIP: 858586100<br>LEI: IZU1EW9GB3WC7CYCSR17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12702 | NS      | $605885.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stem Inc                                                                         | STEM INC                                                     | CUSIP: 85859N300<br>LEI: 549300GVWIYFILN5V546 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4280 | NS      | $74985.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Stellar Bancorp Inc                                                              | STELLAR BANCORP                                              | CUSIP: 858927106<br>LEI: 54930070P8Z0WHFBB536 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27609 | NS      | $837657.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| StepStone Group Inc                                                              | STEPSTONE GROU-A                                             | CUSIP: 85914M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     39242 | NS      | $2562895.02    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stereotaxis Inc                                                                  | STEREOTAXIS INC                                              | CUSIP: 85916J409<br>LEI: 549300KPNOKI02O2ZP21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34516 | NS      | $107344.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sterling Bancorp Inc/MI                                                          | STERLING BANCORP                                             | CUSIP: 85917W102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12013 | NS      | $0.12          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Sterling Infrastructure Inc                                                      | STERLING INFRAST                                             | CUSIP: 859241101<br>LEI: 549300RZIK6K1215XU51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17102 | NS      | $5809207.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stewart Information Services Corp                                                | STEWART INFO SVC                                             | CUSIP: 860372101<br>LEI: 529900TV1XI0PLKENU10 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16365 | NS      | $1199881.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stifel Financial Corp                                                            | STIFEL FINANCIAL                                             | CUSIP: 860630102<br>LEI: 549300E5F07FE5GHJX84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55345 | NS      | $6279997.15    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stitch Fix Inc                                                                   | STITCH FIX INC-A                                             | CUSIP: 860897107<br>LEI: 549300TNHOVBOJZIYE72 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59923 | NS      | $260665.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stock Yards Bancorp Inc                                                          | STOCK YARDS BANC                                             | CUSIP: 861025104<br>LEI: 549300YERP9H5TDIQW16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16812 | NS      | $1176671.88    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stoke Therapeutics Inc                                                           | STOKE THERAPEUTI                                             | CUSIP: 86150R107<br>LEI: 549300RD25SS2DIJHJ67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31019 | NS      | $728946.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stoneridge Inc                                                                   | STONERIDGE INC                                               | CUSIP: 86183P102<br>LEI: PNBCIH9LE7WI83VJIF08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18241 | NS      | $138996.42     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| StoneX Group Inc                                                                 | STONEX GROUP INC                                             | CUSIP: 861896108<br>LEI: 549300JUF07L8VF02M60 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26059 | NS      | $2629874.28    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Strategic Education Inc                                                          | STRATEGIC EDUCAT                                             | CUSIP: 86272C103<br>LEI: 2549002UYIM8Q5EC8H36 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12552 | NS      | $1079597.52    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Strattec Security Corp                                                           | STRATTEC SEC                                                 | CUSIP: 863111100<br>LEI: 549300Z394OP8S8TSR40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2222 | NS      | $151229.32     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stratus Properties Inc                                                           | STRATUS PROP                                                 | CUSIP: 863167201<br>LEI: 5493008I6ZRDZWT8ZZ15 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3856 | NS      | $81592.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Strawberry Fields REIT Inc                                                       | STRAWBERRY FIELD                                             | CUSIP: 863182101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6329 | NS      | $77846.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stride Inc                                                                       | STRIDE INC                                                   | CUSIP: 86333M108<br>LEI: 254900BRWS3AFONWU277 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24259 | NS      | $3613135.46    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667101<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | EC               | CORP              | US        |    202471 | NS      | $74847454.57   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Stubhub Holdings Inc                                                             | STUBHUB HOLDIN-A                                             | CUSIP: 86384P109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2343 | NS      | $39456.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Sturm Ruger & Co Inc                                                             | STURM RUGER & CO                                             | CUSIP: 864159108<br>LEI: 529900DV1BWFJSHFO847 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8836 | NS      | $384100.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Summit Hotel Properties Inc                                                      | SUMMIT HOTEL PRO                                             | CUSIP: 866082100<br>LEI: 254900OBQWJK6X20LS71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63207 | NS      | $347006.43     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Summit Midstream Corp                                                            | SUMMIT MIDSTREAM                                             | CUSIP: 86614G101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7398 | NS      | $151954.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Summit Therapeutics Inc                                                          | SUMMIT THERAPEUT                                             | CUSIP: 86627T108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     66071 | NS      | $1365026.86    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Sun Communities Inc                                                              | SUN COMMUNITIES                                              | CUSIP: 866674104<br>LEI: 549300H5GEOJYN41ZG57 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73133 | NS      | $9434157.00    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sun Country Airlines Holdings Inc                                                | SUN COUNTRY HOLD                                             | CUSIP: 866683105<br>LEI: 549300MOHOJN9GH0NJ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32077 | NS      | $378829.37     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SunCoke Energy Inc                                                               | SUNCOKE ENERGY I                                             | CUSIP: 86722A103<br>LEI: 1KF1J2NXQE2PI0QOB943 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49192 | NS      | $401406.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sunrun Inc                                                                       | SUNRUN INC                                                   | CUSIP: 86771W105<br>LEI: 54930007SJ77CI66U531 | Long             | EC               | CORP              | US        |    129957 | NS      | $2246956.53    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sunstone Hotel Investors Inc                                                     | SUNSTONE HOTEL                                               | CUSIP: 867892101<br>LEI: 529900ZQ2V52V96ATF67 | Long             | EC               | CORP              | US        |    115058 | NS      | $1078093.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sunrise Realty Trust Inc                                                         | SUNRISE REALTY T                                             | CUSIP: 867981102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6648 | NS      | $69072.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Super Micro Computer Inc                                                         | SUPER MICRO COMP                                             | CUSIP: 86800U302<br>LEI: 54930022CZO1N2UGVW07 | Long             | EC               | CORP              | US        |    297281 | NS      | $14251651.14   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Superior Group of Cos Inc                                                        | SUPERIOR GROUP O                                             | CUSIP: 868358102<br>LEI: UOX145EEO0TB0ZWX2152 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8001 | NS      | $85770.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Supernus Pharmaceuticals Inc                                                     | SUPERNUS PHARMAC                                             | CUSIP: 868459108<br>LEI: 549300GRM36VBKISYJ58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31698 | NS      | $1514847.42    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Surgery Partners Inc                                                             | SURGERY PARTNERS                                             | CUSIP: 86881A100<br>LEI: 549300LC82HG33S19I03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45373 | NS      | $981871.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Surmodics Inc                                                                    | SURMODICS INC                                                | CUSIP: 868873100<br>LEI: 549300H76KXCAAGUS878 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7842 | NS      | $234397.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CEA Industries Inc                                                               | CEA INDUSTRIES I                                             | CUSIP: 86887P309<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25381 | NS      | $197971.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Surrozen Inc                                                                     | SURROZEN INC                                                 | CUSIP: 86889P208<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6643 | NS      | $85595.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Surf Air Mobility Inc                                                            | SURF AIR MOBILIT                                             | CUSIP: 868927203<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24665 | NS      | $105812.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Coherus Oncology Inc                                                             | COHERUS BIOSCIENCES INC - CVR (SEP 2023)                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007IL8W5MV932D26       | Long             | EC               | CORP              | US        |     24474 | NS      | $2298.60       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Sutro Biopharma Inc                                                              | SUTRO BIOPHARMA                                              | CUSIP: 869367102<br>LEI: 5493005U6P15VD25P851 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49072 | NS      | $42614.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sweetgreen Inc                                                                   | SWEETGREEN INC-A                                             | CUSIP: 87043Q108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     57147 | NS      | $456033.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sylvamo Corp                                                                     | SYLVAMO CORP                                                 | CUSIP: 871332102<br>LEI: 5493001AOYU1ZOWOC971 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21122 | NS      | $934014.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Symbotic Inc                                                                     | SYMBOTIC INC                                                 | CUSIP: 87151X101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     33405 | NS      | $1800529.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Ascent Industries Co                                                             | ASCENT INDUSTRIE                                             | CUSIP: 871565107<br>LEI: 549300U2S5125001TS43 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5929 | NS      | $76365.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synchronoss Technologies Inc                                                     | SYNCHRONOSS TECH                                             | CUSIP: 87157B400<br>LEI: 5493007Z5J8Z2TA76376 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8956 | NS      | $54452.48      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synaptics Inc                                                                    | SYNAPTICS INC                                                | CUSIP: 87157D109<br>LEI: 549300AJ3LI4FWNRQX29 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21845 | NS      | $1492887.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                                                 | CUSIP: 871607107<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | EC               | CORP              | US        |    108669 | NS      | $53616197.91   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synovus Financial Corp                                                           | SYNOVUS FINL                                                 | CUSIP: 87161C501<br>LEI: 549300EIUS8UN5JTLE54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76827 | NS      | $3770669.16    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TD SYNNEX Corp                                                                   | TD SYNNEX CORP                                               | CUSIP: 87162W100<br>LEI: 5493004HI6PFLF46NS53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43940 | NS      | $7195175.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Syndax Pharmaceuticals Inc                                                       | SYNDAX PHARMACEU                                             | CUSIP: 87164F105<br>LEI: 529900OF94TRHKZVBS87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52955 | NS      | $814712.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                              | SYNCHRONY FINANC                                             | CUSIP: 87165B103<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | EC               | CORP              | US        |    217382 | NS      | $15444991.10   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829107<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | EC               | CORP              | US        |    280035 | NS      | $23058081.90   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tela Bio Inc                                                                     | TELA BIO INC                                                 | CUSIP: 872381108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13582 | NS      | $20237.18      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TFS Financial Corp                                                               | TFS FINANCIAL CO                                             | CUSIP: 87240R107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37695 | NS      | $496631.63     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TJX Cos Inc/The                                                                  | TJX COS INC                                                  | CUSIP: 872540109<br>LEI: V167QI9I69W364E2DY52 | Long             | EC               | CORP              | US        |    656310 | NS      | $94863047.40   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TKO Group Holdings Inc                                                           | TKO GROUP HOLDIN                                             | CUSIP: 87256C101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     38811 | NS      | $7838269.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| T-Mobile US Inc                                                                  | T-MOBILE US INC                                              | CUSIP: 872590104<br>LEI: 549300QHIJYOHPACPG31 | Long             | EC               | CORP              | US        |    264450 | NS      | $63304041.00   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TPG Inc                                                                          | TPG INC                                                      | CUSIP: 872657101<br>LEI: 549300NLO4R8MX77XJ02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74730 | NS      | $4293238.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tri Pointe Homes Inc                                                             | TRI POINTE HOMES                                             | CUSIP: 87265H109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     48199 | NS      | $1637320.03    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TPG RE Finance Trust Inc                                                         | TPG RE FINANCE T                                             | CUSIP: 87266M107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37900 | NS      | $324424.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:9555612                                                | TSS INC                                                      | CUSIP: 87288V101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10875 | NS      | $196946.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| TTM Technologies Inc                                                             | TTM TECHNOLOGIES                                             | CUSIP: 87305R109<br>LEI: 549300SC4BDOIS008048 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57688 | NS      | $3322828.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TWFG Inc                                                                         | TWFG INC                                                     | CUSIP: 87318A101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8661 | NS      | $237657.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tactile Systems Technology Inc                                                   | TACTILE SYSTEMS                                              | CUSIP: 87357P100<br>LEI: 54930069VDTITHOTKJ98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16140 | NS      | $223377.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Take-Two Interactive Software Inc                                                | TAKE-TWO INTERAC                                             | CUSIP: 874054109<br>LEI: BOMSTHHJK882EWYX3334 | Long             | EC               | CORP              | US        |    102525 | NS      | $26488359.00   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Talen Energy Corp                                                                | TALEN ENERGY COR                                             | CUSIP: 87422Q109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26643 | NS      | $11333399.34   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Talkspace Inc                                                                    | TALKSPACE INC                                                | CUSIP: 87427V103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     65383 | NS      | $180457.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Talos Energy Inc                                                                 | TALOS ENERGY INC                                             | CUSIP: 87484T108<br>LEI: 549300OKFHZ84SFJFT95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72502 | NS      | $695294.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tandem Diabetes Care Inc                                                         | TANDEM DIABETES                                              | CUSIP: 875372203<br>LEI: 549300JEPFOD0K4D3I05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40951 | NS      | $497145.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tanger Inc                                                                       | TANGER INC                                                   | CUSIP: 875465106<br>LEI: UKEW8YSXE4Y581KYOL30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63391 | NS      | $2145151.44    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tango Therapeutics Inc                                                           | TANGO THERAPEUTI                                             | CUSIP: 87583X109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     53859 | NS      | $452415.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                                                 | CUSIP: 876030107<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | EC               | CORP              | US        |    121631 | NS      | $13771061.82   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612E106<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | EC               | CORP              | US        |    265721 | NS      | $23835173.70   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612G101<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | EC               | CORP              | US        |    126048 | NS      | $21118081.92   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Target Hospitality Corp                                                          | TARGET HOSPITALI                                             | CUSIP: 87615L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16505 | NS      | $139962.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc                                                       | TARSUS PHARMACEU                                             | CUSIP: 87650L103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22058 | NS      | $1310906.94    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TaskUS Inc                                                                       | TASKUS INC-A                                                 | CUSIP: 87652V109<br>LEI: 549300VFPOK2Y6GLWE32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9989 | NS      | $178303.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Taylor Devices Inc                                                               | TAYLOR DEVICES                                               | CUSIP: 877163105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1129 | NS      | $55388.74      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Taylor Morrison Home Corp                                                        | TAYLOR MORRISON                                              | CUSIP: 87724P106<br>LEI: 5299009UDLLGLKOOJE30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55448 | NS      | $3660122.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Taysha Gene Therapies Inc                                                        | TAYSHA GENE THER                                             | CUSIP: 877619106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    128966 | NS      | $421718.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toro Combineco Inc                                                               | TECHTARGET INC                                               | CUSIP: 87874R308<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14363 | NS      | $83449.03      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tecogen Inc                                                                      | TECOGEN INC/WALT                                             | CUSIP: 87876P201<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11037 | NS      | $97235.97      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tectonic Therapeutic Inc                                                         | TECTONIC THERAPE                                             | CUSIP: 878972108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      4878 | NS      | $76535.82      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TEGNA Inc                                                                        | TEGNA INC                                                    | CUSIP: 87901J105<br>LEI: 549300YC5EDBGX85AO10 | Long             | EC               | CORP              | US        |     94321 | NS      | $1917545.93    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tejon Ranch Co                                                                   | TEJON RANCH CO                                               | CUSIP: 879080109<br>LEI: 549300TMNDO77VJ6J111 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14680 | NS      | $234586.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teladoc Health Inc                                                               | TELADOC HEALTH I                                             | CUSIP: 87918A105<br>LEI: 549300I2PVFBC9MFAC61 | Long             | EC               | CORP              | US        |    101690 | NS      | $786063.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teledyne Technologies Inc                                                        | TELEDYNE TECH                                                | CUSIP: 879360105<br>LEI: 549300VSMO9KYQWDND94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27639 | NS      | $16197559.56   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teleflex Inc                                                                     | TELEFLEX INC                                                 | CUSIP: 879369106<br>LEI: UUL85LWXB4NGSWWXIQ25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25928 | NS      | $3172550.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telephone and Data Systems Inc                                                   | TELEPHONE & DATA                                             | CUSIP: 879433829<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     54274 | NS      | $2129711.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Telos Corp                                                                       | TELOS CORP                                                   | CUSIP: 87969B101<br>LEI: 549300P7ZDPL8UWNVI47 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26951 | NS      | $184344.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tenaya Therapeutics Inc                                                          | TENAYA THERAPEUT                                             | CUSIP: 87990A106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     58500 | NS      | $94770.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tempus AI Inc                                                                    | TEMPUS AI INC                                                | CUSIP: 88023B103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     59792 | NS      | $4825812.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tempur Sealy International Inc                                                   | SOMNIGROUP INTER                                             | CUSIP: 88023U101<br>LEI: 549300HFEKVR3US71V91 | Long             | EC               | CORP              | US        |    117540 | NS      | $9912148.20    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tenable Holdings Inc                                                             | TENABLE HOLDINGS                                             | CUSIP: 88025T102<br>LEI: 5493004S5OMPESF0EF83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73471 | NS      | $2142414.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 10X Genomics Inc                                                                 | 10X GENOMICS I-A                                             | CUSIP: 88025U109<br>LEI: 5493003Z6741WNLG7H43 | Long             | EC               | CORP              | US        |     64342 | NS      | $752157.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tenet Healthcare Corp                                                            | TENET HEALTHCARE                                             | CUSIP: 88033G407<br>LEI: 0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52220 | NS      | $10602748.80   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tennant Co                                                                       | TENNANT CO                                                   | CUSIP: 880345103<br>LEI: JYAIRLT8DVP6DP8UT336 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11399 | NS      | $924002.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teradata Corp                                                                    | TERADATA CORP                                                | CUSIP: 88076W103<br>LEI: 549300JU9SOUHV4U4R71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51249 | NS      | $1102365.99    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Teradyne Inc                                                                     | TERADYNE INC                                                 | CUSIP: 880770102<br>LEI: C3X4YJ278QNZHRJULN75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     93797 | NS      | $12910219.08   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Terex Corp                                                                       | TEREX CORP                                                   | CUSIP: 880779103<br>LEI: YAWJZJYEQ7M1SYMOS462 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37334 | NS      | $1915234.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Terawulf Inc                                                                     | TERAWULF INC                                                 | CUSIP: 88080T104<br>LEI: 254900CVMW1SX2T78A64 | Long             | EC               | CORP              | US        |    175101 | NS      | $1999653.42    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Terns Pharmaceuticals Inc                                                        | TERNS PHARMACEUT                                             | CUSIP: 880881107<br>LEI: 254900S1ZDQMF4MYP709 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42528 | NS      | $319385.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Terreno Realty Corp                                                              | TERRENO REALTY C                                             | CUSIP: 88146M101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     60002 | NS      | $3405113.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tesla Inc                                                                        | TESLA INC                                                    | CUSIP: 88160R101<br>LEI: 54930043XZGB27CTOV49 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1611984 | NS      | $716881524.48  | 1.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TETRA Technologies Inc                                                           | TETRA TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 88162F105<br>LEI: 549300T5W131705EK832 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65644 | NS      | $377453.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tetra Tech Inc                                                                   | TETRA TECH INC                                               | CUSIP: 88162G103<br>LEI: 549300UJ1LP7JGJC5P32 | Long             | EC               | CORP              | US        |    154035 | NS      | $5141688.30    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Capital Bancshares Inc                                                     | TEXAS CAPITAL BA                                             | CUSIP: 88224Q107<br>LEI: 549300466Q2SXRX0YM48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27397 | NS      | $2315868.41    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508104<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | EC               | CORP              | US        |    534555 | NS      | $98213790.15   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Pacific Land Corp                                                          | TEXAS PACIFIC LA                                             | CUSIP: 88262P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11540 | NS      | $10774205.60   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Texas Roadhouse Inc                                                              | TEXAS ROADHOUS                                               | CUSIP: 882681109<br>LEI: 5299002Y1CNRPDGXTQ75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39239 | NS      | $6519559.85    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                                      | TEXTRON INC                                                  | CUSIP: 883203101<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | EC               | CORP              | US        |    104953 | NS      | $8867478.97    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TG Therapeutics Inc                                                              | TG THERAPEUTICS                                              | CUSIP: 88322Q108<br>LEI: 529900X21UKABN9NJ529 | Long             | EC               | CORP              | US        |     84911 | NS      | $3067409.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Beauty Health Co/The                                                             | BEAUTY HEALTH CO                                             | CUSIP: 88331L108<br>LEI: 5493001Z2JZQT4C63C50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37215 | NS      | $74057.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ODP Corp/The                                                                     | ODP CORP/THE                                                 | CUSIP: 88337F105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     17611 | NS      | $490466.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ONE Group Hospitality Inc/The                                                    | ONE GROUP HOSPIT                                             | CUSIP: 88338K103<br>LEI: 549300QFZD4IE5DEBE98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15411 | NS      | $45616.56      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trade Desk Inc/The                                                               | TRADE DESK INC-A                                             | CUSIP: 88339J105<br>LEI: 549300GXPD31VT3E0P46 | Long             | EC               | CORP              | US        |    262586 | NS      | $12869339.86   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RealReal Inc/The                                                                 | REALREAL INC/THE                                             | CUSIP: 88339P101<br>LEI: 549300O00VUGT4H1PE90 | Long             | EC               | CORP              | US        |     51827 | NS      | $550921.01     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556102<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | EC               | CORP              | US        |    221887 | NS      | $107619632.74  | 0.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thermon Group Holdings Inc                                                       | THERMON GROUP HO                                             | CUSIP: 88362T103<br>LEI: 529900ZNZBBLDE77MZ38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19371 | NS      | $517593.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Third Coast Bancshares Inc                                                       | THIRD COAST BANC                                             | CUSIP: 88422P109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6605 | NS      | $250791.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thor Industries Inc                                                              | THOR INDUSTRIES                                              | CUSIP: 885160101<br>LEI: 254900XZO1228PDSG060 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30144 | NS      | $3125631.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 3D Systems Corp                                                                  | 3D SYSTEMS CORP                                              | CUSIP: 88554D205<br>LEI: 5493003HHDOCCW4OP744 | Long             | EC               | CORP              | US        |     80934 | NS      | $234708.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ThredUp Inc                                                                      | THREDUP- CLASS A                                             | CUSIP: 88556E102<br>LEI: 549300JKGKTKX3L3XK25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57808 | NS      | $546285.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579Y101<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | EC               | CORP              | US        |    312145 | NS      | $48438661.10   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| 374Water Inc                                                                     | 374WATER INC                                                 | CUSIP: 88583P104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     53808 | NS      | $15437.52      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Thryv Holdings Inc                                                               | THRYV HOLDINGS I                                             | CUSIP: 886029206<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25658 | NS      | $309435.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:69570881                                               | THUMZUP MEDIA CO                                             | CUSIP: 88604J103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12542 | NS      | $62710.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tidewater Inc                                                                    | TIDEWATER INC                                                | CUSIP: 88642R109<br>LEI: 2549000JA5GRUPLMUH98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25678 | NS      | $1369407.74    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tigo Energy Inc                                                                  | TIGO ENERGY INC                                              | CUSIP: 88675P103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     43605 | NS      | $109012.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tile Shop Holdings Inc                                                           | TILE SHOP HLDGS                                              | CUSIP: 88677Q109<br>LEI: 549300Q3SS4FSW01UE50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12370 | NS      | $74838.50      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Timberland Bancorp Inc/WA                                                        | TIMBERLAND BANCP                                             | CUSIP: 887098101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3466 | NS      | $115348.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Timken Co/The                                                                    | TIMKEN CO                                                    | CUSIP: 887389104<br>LEI: B0I35MLPFXZSE70ASS73 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36501 | NS      | $2744145.18    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Metallus Inc                                                                     | METALLUS INC                                                 | CUSIP: 887399103<br>LEI: 549300QZTZWHDE9HJL14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20124 | NS      | $332649.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tiptree Inc                                                                      | TIPTREE INC                                                  | CUSIP: 88822Q103<br>LEI: 254900EH52HA4YXENT37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12617 | NS      | $241867.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Titan International Inc                                                          | TITAN INTL INC                                               | CUSIP: 88830M102<br>LEI: 254900CXRGBE7C4B5A06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24716 | NS      | $186852.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Titan Machinery Inc                                                              | TITAN MACHINERY                                              | CUSIP: 88830R101<br>LEI: 549300835ZM8G0BT5C94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10970 | NS      | $183637.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toast Inc                                                                        | TOAST INC-A                                                  | CUSIP: 888787108<br>LEI: 549300TN1PZNLCD4I551 | Long             | EC               | CORP              | US        |    286181 | NS      | $10448468.31   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tobira Therapeutics Inc                                                          | TOBIRA THERAPEUTICS INC - CVR 2018                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930086LNMGJM5NB025       | Long             | EC               | CORP              | US        |      9469 | NS      | $42894.57      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: —       |
| Toll Brothers Inc                                                                | TOLL BROTHERS                                                | CUSIP: 889478103<br>LEI: 529900JB6IS9MSZGVR44 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57374 | NS      | $7925644.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tompkins Financial Corp                                                          | TOMPKINS FINANCI                                             | CUSIP: 890110109<br>LEI: 254900QDQ6V0QJ0Z2348 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7468 | NS      | $494456.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp                                               | TONIX PHARMACEUT                                             | CUSIP: 890260839<br>LEI: 529900ACPKP9QW20GX48 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5260 | NS      | $127081.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Tootsie Roll Industries Inc                                                      | TOOTSIE ROLL IND                                             | CUSIP: 890516107<br>LEI: 529900SBKOV9XX4M4Q35 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9650 | NS      | $404528.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TopBuild Corp                                                                    | TOPBUILD COR                                                 | CUSIP: 89055F103<br>LEI: 5493007YSKHOL4RWII46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16635 | NS      | $6501956.10    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Toro Co/The                                                                      | TORO CO                                                      | CUSIP: 891092108<br>LEI: YJKE4YIT6BWQHVEW0D14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58123 | NS      | $4428972.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Torrid Holdings Inc                                                              | TORRID HOLDINGS                                              | CUSIP: 89142B107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15299 | NS      | $26773.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tourmaline Bio Inc                                                               | TOURMALINE BIO I                                             | CUSIP: 89157D105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13775 | NS      | $658858.25     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Towne Bank/Portsmouth VA                                                         | TOWNE BANK                                                   | CUSIP: 89214P109<br>LEI: 54930039UO39UJGI7078 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40630 | NS      | $1404579.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Townsquare Media Inc                                                             | TOWNSQUARE MED-A                                             | CUSIP: 892231101<br>LEI: 549300XBA8C68H0DR538 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9269 | NS      | $62287.68      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tractor Supply Co                                                                | TRACTOR SUPPLY                                               | CUSIP: 892356106<br>LEI: 549300OJ9VZHZRO6I137 | Long             | EC               | CORP              | US        |    309954 | NS      | $17627083.98   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tradeweb Markets Inc                                                             | TRADEWEB MARKE-A                                             | CUSIP: 892672106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     68773 | NS      | $7632427.54    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Traeger Inc                                                                      | TRAEGER INC                                                  | CUSIP: 89269P103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     51360 | NS      | $62659.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TransAct Technologies Inc                                                        | TRANSACT TECH                                                | CUSIP: 892918103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5458 | NS      | $29582.36      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Transcat Inc                                                                     | TRANSCAT INC                                                 | CUSIP: 893529107<br>LEI: 54930081E40TSSHUOS40 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5740 | NS      | $420168.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TransDigm Group Inc                                                              | TRANSDIGM GROUP                                              | CUSIP: 893641100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     33097 | NS      | $43622507.94   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TransMedics Group Inc                                                            | TRANSMEDICS GROU                                             | CUSIP: 89377M109<br>LEI: 549300060GVOSMWARH50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19459 | NS      | $2183299.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TransUnion                                                                       | TRANSUNION                                                   | CUSIP: 89400J107<br>LEI: 549300ZS772LUNUMRB03 | Long             | EC               | CORP              | US        |    114741 | NS      | $9613000.98    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Travel + Leisure Co                                                              | TRAVEL + LEISURE                                             | CUSIP: 894164102<br>LEI: T4VNTWMFQ7JQB65L7T35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36920 | NS      | $2196370.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS IN                                             | CUSIP: 89417E109<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | EC               | CORP              | US        |    132496 | NS      | $36995533.12   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Travelzoo                                                                        | TRAVELZOO                                                    | CUSIP: 89421Q205<br>LEI: 5493003SM75HBCOOU310 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5176 | NS      | $50880.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Travere Therapeutics Inc                                                         | TRAVERE THERAPEU                                             | CUSIP: 89422G107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     54050 | NS      | $1291795.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Treace Medical Concepts Inc                                                      | TREACE MEDICAL C                                             | CUSIP: 89455T109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     31640 | NS      | $212304.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tredegar Corp                                                                    | TREDEGAR CORP                                                | CUSIP: 894650100<br>LEI: 54930003228ERHCH6K87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18346 | NS      | $147318.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TreeHouse Foods Inc                                                              | TREEHOUSE FOODS                                              | CUSIP: 89469A104<br>LEI: 5493007M7EVHE470Q576 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27777 | NS      | $561373.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trex Co Inc                                                                      | TREX CO INC                                                  | CUSIP: 89531P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     63593 | NS      | $3285850.31    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trevi Therapeutics Inc                                                           | TREVI THERAPEUTI                                             | CUSIP: 89532M101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     60329 | NS      | $552010.35     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TriCo Bancshares                                                                 | TRICO BANCSHARES                                             | CUSIP: 896095106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15470 | NS      | $687022.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TriMas Corp                                                                      | TRIMAS CORP                                                  | CUSIP: 896215209<br>LEI: 75G1WUQ8QK4P5MZOYD78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20501 | NS      | $792158.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trimble Inc                                                                      | TRIMBLE INC                                                  | CUSIP: 896239100<br>LEI: 549300E2MI7NSZFQWS19 | Long             | EC               | CORP              | US        |    138173 | NS      | $11281825.45   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TriNet Group Inc                                                                 | TRINET GROUP INC                                             | CUSIP: 896288107<br>LEI: 5299003FJVBETSFKE990 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17122 | NS      | $1145290.58    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trinity Industries Inc                                                           | TRINITY INDUSTRI                                             | CUSIP: 896522109<br>LEI: R1JB4KXN77XFCXOQKV49 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47795 | NS      | $1340171.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Triumph Financial Inc                                                            | TRIUMPH FINANCIA                                             | CUSIP: 89679E300<br>LEI: 5493003RNRMEVYDZ1Q52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13594 | NS      | $680243.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TriSalus Life Sciences Inc                                                       | TRISALUS LIFE SC                                             | CUSIP: 89680M101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8833 | NS      | $41073.45      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TripAdvisor Inc                                                                  | TRIPADVISOR INC                                              | CUSIP: 896945201<br>LEI: 549300XVG45PT5BART17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62195 | NS      | $1011290.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TrueCar Inc                                                                      | TRUECAR INC                                                  | CUSIP: 89785L107<br>LEI: 549300KK16488YXWVE52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36324 | NS      | $66836.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TrueBlue Inc                                                                     | TRUEBLUE INC                                                 | CUSIP: 89785X101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19732 | NS      | $120957.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trupanion Inc                                                                    | TRUPANION INC                                                | CUSIP: 898202106<br>LEI: 549300J86GFKIDGMQP18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19975 | NS      | $864518.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89832Q109<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | EC               | CORP              | US        |    758221 | NS      | $34665864.12   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TrustCo Bank Corp NY                                                             | TRUSTCO BANK NY                                              | CUSIP: 898349204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     11133 | NS      | $404127.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trustmark Corp                                                                   | TRUSTMARK CORP                                               | CUSIP: 898402102<br>LEI: 5493000HPQ4D2RZ79739 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33226 | NS      | $1315749.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TTEC Holdings Inc                                                                | TTEC HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 89854H102<br>LEI: GTJS1N8S8I28A7L4WG97 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13047 | NS      | $43837.92      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TScan Therapeutics Inc                                                           | TSCAN THERAPEUTI                                             | CUSIP: 89854M101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27590 | NS      | $50213.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tucows Inc                                                                       | TUCOWS INC-A                                                 | CUSIP: 898697206<br>LEI: 529900860LTAB4QUV247 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4602 | NS      | $85390.11      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TuHURA Biosciences Inc                                                           | TUHURA BIOSCIENC                                             | CUSIP: 898920103<br>LEI: 549300N7OBMRNSOQC133 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30000 | NS      | $74400.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Turning Point Brands Inc                                                         | TURNING POINT BR                                             | CUSIP: 90041L105<br>LEI: 549300IYG00QF0VVP302 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9243 | NS      | $913762.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Turtle Beach Corp                                                                | TURTLE BEACH COR                                             | CUSIP: 900450206<br>LEI: 549300SZRV8U8PXSYI20 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7698 | NS      | $122398.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tutor Perini Corp                                                                | TUTOR PERINI COR                                             | CUSIP: 901109108<br>LEI: 549300FHXYVPW8LJ6D98 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26074 | NS      | $1710193.66    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Twilio Inc                                                                       | TWILIO INC - A                                               | CUSIP: 90138F102<br>LEI: 5493004W8TRGD63APX93 | Long             | EC               | CORP              | US        |     80573 | NS      | $8064551.57    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Twin Disc Inc                                                                    | TWIN DISC INC                                                | CUSIP: 901476101<br>LEI: 549300FR8EHCY14BLP32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5130 | NS      | $71512.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viridian Therapeutics Inc                                                        | MIRAGEN THER-CVR                                             | CUSIP: 901535101<br>LEI: 549300C775BNYF550E70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36076 | NS      | $721.52        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Twist Bioscience Corp                                                            | TWIST BIOSCIENCE                                             | CUSIP: 90184D100<br>LEI: 549300T23BL59LCOH584 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34687 | NS      | $976092.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Two Harbors Investment Corp                                                      | TWO HARBORS INVE                                             | CUSIP: 90187B804<br>LEI: 549300ZUIBT6KH4HU823 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61485 | NS      | $606856.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Carisma Therapeutics Inc                                                         | CARISMA THERAPEUTICS INC - CVR (MAR 2023)                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DGKHONOZQIY116       | Long             | EC               | CORP              | US        |    128046 | NS      | $1.28          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Dianthus Therapeutics Inc                                                        | MAGENTA THERAPEUTICS INC - CVR (SEP 2023)                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z3N6ODPCOFC890       | Long             | EC               | CORP              | US        |      4251 | NS      | $21.26         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Tyler Technologies Inc                                                           | TYLER TECHNOLOG                                              | CUSIP: 902252105<br>LEI: 25490040SMU4Z8LBCW70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25507 | NS      | $13344242.12   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tyra Biosciences Inc                                                             | TYRA BIOSCIENCES                                             | CUSIP: 90240B106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     18510 | NS      | $258954.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS-A                                                | CUSIP: 902494103<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | EC               | CORP              | US        |    167725 | NS      | $9107467.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 902653104<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | EC               | CORP              | US        |    194898 | NS      | $7261899.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UFP Technologies Inc                                                             | UFP TECHNOLOGIES                                             | CUSIP: 902673102<br>LEI: 549300RJ8LY41HS70C91 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4189 | NS      | $836124.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UGI Corp                                                                         | UGI CORP                                                     | CUSIP: 902681105<br>LEI: DX6GCWD4Q1JO9CRE5I40 | Long             | EC               | CORP              | US        |    127579 | NS      | $4243277.54    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Udemy Inc                                                                        | UDEMY INC                                                    | CUSIP: 902685106<br>LEI: 2549000T304QU9SAM180 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53522 | NS      | $375189.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UMB Financial Corp                                                               | UMB FINANCIAL                                                | CUSIP: 902788108<br>LEI: 549300MGEH3N3CUCV828 | Long             | EC               | CORP              | US        |     40367 | NS      | $4777434.45    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UFP Industries Inc                                                               | UFP INDUSTRIES I                                             | CUSIP: 90278Q108<br>LEI: 5493007KB485C9OV5572 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33041 | NS      | $3089003.09    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| US Gold Corp                                                                     | US GOLD CORP                                                 | CUSIP: 90291C201<br>LEI: 5299003C2TFXIV9QAV34 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7893 | NS      | $130076.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| US Global Investors Inc                                                          | US GLOBAL INV-A                                              | CUSIP: 902952100<br>LEI: 529900IRM26R91LI8531 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9831 | NS      | $27035.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 902973304<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | EC               | CORP              | US        |    913529 | NS      | $44150856.57   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UMH Properties Inc                                                               | UMH PROPERTIES I                                             | CUSIP: 903002103<br>LEI: 529900OM5K3PJ11F0Q09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44503 | NS      | $660869.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| USANA Health Sciences Inc                                                        | USANA HEALTH SCI                                             | CUSIP: 90328M107<br>LEI: 549300YTURXE814MAH96 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7561 | NS      | $208305.55     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| US Physical Therapy Inc                                                          | US PHYSICAL THER                                             | CUSIP: 90337L108<br>LEI: 529900KL1UXQYFIOMY96 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8665 | NS      | $736091.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 90353T100<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1225860 | NS      | $120097504.20  | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| USCB Financial Holdings Inc                                                      | USCB FINANCIAL H                                             | CUSIP: 90355N101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5222 | NS      | $91123.90      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UiPath Inc                                                                       | UIPATH INC -CL A                                             | CUSIP: 90364P105<br>LEI: 5493000YP61KBELDHT53 | Long             | EC               | CORP              | US        |    233066 | NS      | $3118423.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UL Solutions Inc                                                                 | UL SOLUTIONS I-A                                             | CUSIP: 903731107<br>LEI: 549300F7CUV5ESKV9P71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36911 | NS      | $2615513.46    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ulta Beauty Inc                                                                  | ULTA BEAUTY INC                                              | CUSIP: 90384S303<br>LEI: 529900CIV6HN8M28YM82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26277 | NS      | $14366949.75   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ultra Clean Holdings Inc                                                         | ULTRA CLEAN HOLD                                             | CUSIP: 90385V107<br>LEI: 5493007L6LS7QX18PE75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25486 | NS      | $694493.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ultralife Corp                                                                   | ULTRALIFE CORP                                               | CUSIP: 903899102<br>LEI: 529900NVAFLKA00F3U05 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6533 | NS      | $44555.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc                                                    | ULTRAGENYX PHARM                                             | CUSIP: 90400D108<br>LEI: 529900EV44GVDN1DCX77 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54590 | NS      | $1642067.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Under Armour Inc                                                                 | UNDER ARMOUR-A                                               | CUSIP: 904311107<br>LEI: 549300D4549QKWETZ406 | Long             | EC               | CORP              | US        |    113850 | NS      | $568111.50     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Under Armour Inc                                                                 | UNDER ARMO-C                                                 | CUSIP: 904311206<br>LEI: 549300D4549QKWETZ406 | Long             | EC               | CORP              | US        |     63996 | NS      | $309100.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UniFirst Corp/MA                                                                 | UNIFIRST CORP/MA                                             | CUSIP: 904708104<br>LEI: 5493003XBTNWBC8UK019 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9147 | NS      | $1529286.93    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Union Bankshares Inc/Morrisville VT                                              | UNION BANKSHARES                                             | CUSIP: 905400107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2941 | NS      | $72819.16      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818108<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | EC               | CORP              | US        |    349124 | NS      | $82522439.88   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unisys Corp                                                                      | UNISYS CORP                                                  | CUSIP: 909214306<br>LEI: 549300T21W22FIJJOW08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34118 | NS      | $133060.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Community Banks Inc/GA                                                    | UNITED COMMUNITY                                             | CUSIP: 90984P303<br>LEI: 549300GVW0FV66X3U703 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72794 | NS      | $2282091.90    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Bankshares Inc/WV                                                         | UNITED BANKSHS                                               | CUSIP: 909907107<br>LEI: 5299005O3BAMJ9Z92V62 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81020 | NS      | $3014754.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Airlines Holdings Inc                                                     | UNITED AIRLINES                                              | CUSIP: 910047109<br>LEI: 98450079DA0B78DD6764 | Long             | EC               | CORP              | US        |    193436 | NS      | $18666574.00   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Fire Group Inc                                                            | UNITED FIRE GROU                                             | CUSIP: 910340108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     10744 | NS      | $326832.48     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United-Guardian Inc                                                              | UNITED GUARDIAN                                              | CUSIP: 910571108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      2067 | NS      | $16122.60      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| American Coastal Insurance Corp                                                  | AMERICAN COASTAL                                             | CUSIP: 910710102<br>LEI: 5299002P9105LJQA8G51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12533 | NS      | $142750.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Natural Foods Inc                                                         | UNITED NATURAL                                               | CUSIP: 911163103<br>LEI: 549300GKGW6WPZ282D40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35152 | NS      | $1322418.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL-B                                              | CUSIP: 911312106<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | EC               | CORP              | US        |    431883 | NS      | $36075186.99   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Rentals Inc                                                               | UNITED RENTALS                                               | CUSIP: 911363109<br>LEI: 5323X5O7RN0NKFCDRY08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37694 | NS      | $35984954.04   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Security Bancshares/Fresno CA                                             | UNITED SECURI/CA                                             | CUSIP: 911460103<br>LEI: 549300J2H2JYVXXP3J32 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9243 | NS      | $86237.19      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Antimony Corp                                                      | US ANTIMONY CORP                                             | CUSIP: 911549103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     61399 | NS      | $380673.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Array Digital Infrastructure Inc                                                 | ARRAY DIGITAL IN                                             | CUSIP: 911684108<br>LEI: 549300B164AZXESI6E03 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9202 | NS      | $460192.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United States Lime & Minerals Inc                                                | US LIME & MINERA                                             | CUSIP: 911922102<br>LEI: 549300VGDEEG8RT7VC89 | Long             | EC               | CORP              | US        |      5813 | NS      | $764700.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| US Foods Holding Corp                                                            | US FOODS HOLDING                                             | CUSIP: 912008109<br>LEI: 549300UGOZSO64CFPR97 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130544 | NS      | $10002281.28   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Uniti Group Inc                                                                  | UNITI GROUP INC                                              | CUSIP: 912932100<br>LEI: 549300V3NU625PJUVA84 | Long             | EC               | CORP              | US        |     85922 | NS      | $525842.64     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| United Therapeutics Corp                                                         | UNITED THERAPEUT                                             | CUSIP: 91307C102<br>LEI: 5299005C4HZL4UWROC14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26690 | NS      | $11188714.90   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324P102<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | EC               | CORP              | US        |    532406 | NS      | $183839791.80  | 0.30%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unitil Corp                                                                      | UNITIL CORP                                                  | CUSIP: 913259107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9983 | NS      | $477786.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unity Bancorp Inc                                                                | UNITY BANCORP                                                | CUSIP: 913290102<br>LEI: 549300Q90ZRNUR65PL93 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4581 | NS      | $223873.47     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unity Software Inc                                                               | UNITY SOFTWARE I                                             | CUSIP: 91332U101<br>LEI: 549300D1ESJMGNQNG432 | Long             | EC               | CORP              | US        |    187249 | NS      | $7497449.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Corp/VA                                                                | UNIVERSAL CORP                                               | CUSIP: 913456109<br>LEI: 549300BZXZ66F6DTIF20 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13919 | NS      | $777654.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Display Corp                                                           | UNIVERSAL DISPLA                                             | CUSIP: 91347P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26633 | NS      | $3825297.79    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Electronics Inc                                                        | UNIVERSAL ELEC                                               | CUSIP: 913483103<br>LEI: 549300ZW9EULAR7T6F89 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8830 | NS      | $41147.80      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Health Realty Income Trust                                             | UNIVERSAL HEALTH                                             | CUSIP: 91359E105<br>LEI: 549300L4MWZL4IH6H172 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6652 | NS      | $260558.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Insurance Holdings Inc                                                 | UNIVERSAL INSURA                                             | CUSIP: 91359V107<br>LEI: 529900GGAZ6WVUCWQM46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16106 | NS      | $423587.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Logistics Holdings Inc                                                 | UNIVERSAL LOGIST                                             | CUSIP: 91388P105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3546 | NS      | $83118.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Health Services Inc                                                    | UNIVERSAL HLTH-B                                             | CUSIP: 913903100<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31635 | NS      | $6467459.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Universal Technical Institute Inc                                                | UNIVERSAL TECHNI                                             | CUSIP: 913915104<br>LEI: 2549003YOJGAZ0PVFV48 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29267 | NS      | $952640.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Univest Financial Corp                                                           | UNIVEST FINANCIA                                             | CUSIP: 915271100<br>LEI: 4WII2HCR8UEWNU03U507 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16579 | NS      | $497701.58     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                                                   | CUSIP: 91529Y106<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | EC               | CORP              | US        |     95706 | NS      | $7444012.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Unusual Machines Inc /US                                                         | UNUSUAL MACHINES                                             | CUSIP: 91532F102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     15547 | NS      | $234759.70     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Upland Software Inc                                                              | UPLAND SOFTWARE                                              | CUSIP: 91544A109<br>LEI: 549300NS277POYJ63W89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21208 | NS      | $50262.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Upstream Bio Inc                                                                 | UPSTREAM BIO INC                                             | CUSIP: 91678A107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     30678 | NS      | $577053.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Upstart Holdings Inc                                                             | UPSTART HOLDINGS                                             | CUSIP: 91680M107<br>LEI: 549300WNB47JRNENIC75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     48522 | NS      | $2464917.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Upwork Inc                                                                       | UPWORK INC                                                   | CUSIP: 91688F104<br>LEI: 5493004QJ6WWBXVE2S70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73533 | NS      | $1365507.81    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ur-Energy Inc                                                                    | UR-ENERGY INC                                                | CUSIP: 91688R108<br>LEI: 5493004ZEMNWEC7T6X93 | Long             | EC               | CORP              | US        |    215196 | NS      | $385200.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Uranium Energy Corp                                                              | URANIUM ENERGY                                               | CUSIP: 916896103<br>LEI: 549300VD69WD2USLIP04 | Long             | EC               | CORP              | US        |    262963 | NS      | $3507926.42    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Urban Outfitters Inc                                                             | URBAN OUTFITTER                                              | CUSIP: 917047102<br>LEI: 549300N3DUFR5U6NRN38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37310 | NS      | $2665053.30    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Urban Edge Properties                                                            | URBAN EDGE P                                                 | CUSIP: 91704F104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     77411 | NS      | $1584603.17    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Utah Medical Products Inc                                                        | UTAH MEDICAL PRO                                             | CUSIP: 917488108<br>LEI: 5493002R27BBGV8DID60 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2090 | NS      | $131607.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Utz Brands Inc                                                                   | UTZ BRANDS INC                                               | CUSIP: 918090101<br>LEI: 5299009BHBU2NH5HRN16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44167 | NS      | $536629.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VF Corp                                                                          | VF CORP                                                      | CUSIP: 918204108<br>LEI: CWAJJ9DJ5Z7P057HV541 | Long             | EC               | CORP              | US        |    232455 | NS      | $3354325.65    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UWM Holdings Corp                                                                | UWM HOLDINGS COR                                             | CUSIP: 91823B109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    111444 | NS      | $678693.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VSE Corp                                                                         | VSE CORP                                                     | CUSIP: 918284100<br>LEI: 549300QWJYQDH4U5XI15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11485 | NS      | $1909266.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VAALCO Energy Inc                                                                | VAALCO ENERGY                                                | CUSIP: 91851C201<br>LEI: 549300CFHFVIWB8M6T24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52169 | NS      | $209719.38     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vail Resorts Inc                                                                 | VAIL RESORTS                                                 | CUSIP: 91879Q109<br>LEI: 529900PSZHRNU9HKH870 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22202 | NS      | $3320753.14    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913Y100<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | EC               | CORP              | US        |    182198 | NS      | $31021031.48   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Valley National Bancorp                                                          | VALLEY NATL BANC                                             | CUSIP: 919794107<br>LEI: 549300ET52S1UBIB9762 | Long             | EC               | CORP              | US        |    281432 | NS      | $2983179.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Valmont Industries Inc                                                           | VALMONT INDS                                                 | CUSIP: 920253101<br>LEI: 5493009ZGZJJ8F77JN08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     11658 | NS      | $4520156.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Valvoline Inc                                                                    | VALVOLINE INC                                                | CUSIP: 92047W101<br>LEI: 549300CMHPBEY6VPOT75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74451 | NS      | $2673535.41    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vanda Pharmaceuticals Inc                                                        | VANDA PHARMACEUT                                             | CUSIP: 921659108<br>LEI: 529900AY8VOOQBKJ0O70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41986 | NS      | $209510.14     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Varex Imaging Corp                                                               | VAREX IMAGIN                                                 | CUSIP: 92214X106<br>LEI: 549300CWYWPVCT8E9W67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23210 | NS      | $287804.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Varonis Systems Inc                                                              | VARONIS SYSTEMS                                              | CUSIP: 922280102<br>LEI: 549300SHIVNRRH7STS26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62719 | NS      | $3604460.93    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veeco Instruments Inc                                                            | VEECO INSTRUMENT                                             | CUSIP: 922417100<br>LEI: 5493004201F72ADDZW04 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35042 | NS      | $1066328.06    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| V2X Inc                                                                          | V2X INC                                                      | CUSIP: 92242T101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12163 | NS      | $706548.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vaxcyte Inc                                                                      | VAXCYTE INC                                                  | CUSIP: 92243G108<br>LEI: 254900M7NMHTGASX8D95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     76182 | NS      | $2744075.64    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veeva Systems Inc                                                                | VEEVA SYSTEMS-A                                              | CUSIP: 922475108<br>LEI: 549300YZEXPDB92M2F02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     85923 | NS      | $25597320.93   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ventas Inc                                                                       | VENTAS INC                                                   | CUSIP: 92276F100<br>LEI: ORQTRC074CWLT3DKHT41 | Long             | EC               | CORP              | US        |    267599 | NS      | $18729254.01   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ventyx Biosciences Inc                                                           | VENTYX BIOSCIENC                                             | CUSIP: 92332V107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22928 | NS      | $71306.08      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Venu Holding Corp                                                                | VENU HOLDING COR                                             | CUSIP: 92333E104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16757 | NS      | $214657.17     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Venture Global Inc                                                               | VENTURE GLOBAL-A                                             | CUSIP: 92333F101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     54531 | NS      | $773794.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verastem Inc                                                                     | VERASTEM INC                                                 | CUSIP: 92337C203<br>LEI: 549300IY0EFBIU8NQC81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37106 | NS      | $327645.98     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veracyte Inc                                                                     | VERACYTE INC                                                 | CUSIP: 92337F107<br>LEI: 529900ESWZRHXOW27Z37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47115 | NS      | $1617457.95    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vera Therapeutics Inc                                                            | VERA THERAPEUTIC                                             | CUSIP: 92337R101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     29676 | NS      | $862384.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veralto Corp                                                                     | VERALTO CORP                                                 | CUSIP: 92338C103<br>LEI: 635400FJE6GSOJUSNY27 | Long             | EC               | CORP              | US        |    138877 | NS      | $14805676.97   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VeriSign Inc                                                                     | VERISIGN INC                                                 | CUSIP: 92343E102<br>LEI: LMPL4N8ZOJRMF0KOF759 | Long             | EC               | CORP              | US        |     49466 | NS      | $13829209.62   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMMUNIC                                             | CUSIP: 92343V104<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2233903 | NS      | $98180036.85   | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verint Systems Inc                                                               | VERINT SYSTEMS                                               | CUSIP: 92343X100<br>LEI: 549300KEQJS5FRVUCO94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     37743 | NS      | $764295.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veritex Holdings Inc                                                             | VERITEX HOLDINGS                                             | CUSIP: 923451108<br>LEI: 549300F3SMOML02SC814 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31038 | NS      | $1040704.14    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTI                                               | CUSIP: 92345Y106<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     82382 | NS      | $20719896.82   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vericel Corp                                                                     | VERICEL CORP                                                 | CUSIP: 92346J108<br>LEI: 54930076YM3PLTDR4B91 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30245 | NS      | $951810.15     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veritone Inc                                                                     | VERITONE INC                                                 | CUSIP: 92347M100<br>LEI: 549300XTAS2FCSL4EL89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36555 | NS      | $176195.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verra Mobility Corp                                                              | VERRA MOBILITY C                                             | CUSIP: 92511U102<br>LEI: 549300XX5EKGLR0M4152 | Long             | EC               | CORP              | US        |     89532 | NS      | $2211440.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Verrica Pharmaceuticals Inc                                                      | VERRICA PHARMACE                                             | CUSIP: 92511W207<br>LEI: 5493002L68H6THU5GW50 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2613 | NS      | $11262.03      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Vertex Pharmaceuticals Inc                                                       | VERTEX PHARM                                                 | CUSIP: 92532F100<br>LEI: 54930015RAQRRZ5ZGJ91 | Long             | EC               | CORP              | US        |    150392 | NS      | $58899522.88   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Veru Inc                                                                         | VERU INC                                                     | CUSIP: 92536C202<br>LEI: 529900ER63TFLEIJV631 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6649 | NS      | $25266.20      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vertiv Holdings Co                                                               | VERTIV HOLDING-A                                             | CUSIP: 92537N108<br>LEI: 549300KTTIRAOGXCRV69 | Long             | EC               | CORP              | US        |    223982 | NS      | $33789924.52   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vertex Inc                                                                       | VERTEX INC - A                                               | CUSIP: 92538J106<br>LEI: 549300QMYW171MP1PL50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     41426 | NS      | $1026950.54    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viad Corp                                                                        | PURSUIT ATTRACTI                                             | CUSIP: 92552R406<br>LEI: 549300PXU4ZW7LPO5Y40 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12558 | NS      | $454348.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viasat Inc                                                                       | VIASAT INC                                                   | CUSIP: 92552V100<br>LEI: UFC8NYMNFSYIHNSM2I38 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75465 | NS      | $2211124.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viavi Solutions Inc                                                              | VIAVI SOLUTIONS                                              | CUSIP: 925550105<br>LEI: 5493006K3E3N1QOBF092 | Long             | EC               | CORP              | US        |    134867 | NS      | $1711462.23    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                                                                      | VIATRIS INC                                                  | CUSIP: 92556V106<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | EC               | CORP              | US        |    684914 | NS      | $6780648.60    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Via Transportation Inc                                                           | VIA TRANSPOR-A                                               | CUSIP: 92556W104<br>LEI: 5493008VI9XI9EV3A861 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7374 | NS      | $354541.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viant Technology Inc                                                             | VIANT TECHNOLO-A                                             | CUSIP: 92557A101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      9217 | NS      | $79542.71      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VICI Properties Inc                                                              | VICI PROPERTIES                                              | CUSIP: 925652109<br>LEI: 254900RKH6RY9KCJQH63 | Long             | EC               | CORP              | US        |    627435 | NS      | $20460655.35   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vicor Corp                                                                       | VICOR CORP                                                   | CUSIP: 925815102<br>LEI: 5299005KMQOTR6B51F09 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14228 | NS      | $707416.16     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Victoria's Secret & Co                                                           | VICTORIA'S SECRE                                             | CUSIP: 926400102<br>LEI: 5493006T3O70U3UWVF17 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45334 | NS      | $1230364.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Victory Capital Holdings Inc                                                     | VICTORY CAPITA-A                                             | CUSIP: 92645B103<br>LEI: 549300BN5LH2CIPPHS71 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31535 | NS      | $2042206.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viemed Healthcare Inc                                                            | VIEMED HEALTHCAR                                             | CUSIP: 92663R105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     20899 | NS      | $141904.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Viking Therapeutics Inc                                                          | VIKING THERAPEUT                                             | CUSIP: 92686J106<br>LEI: 529900IVC72YPFA25M37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61999 | NS      | $1629333.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Village Super Market Inc                                                         | VILLAGE SUPER -A                                             | CUSIP: 927107409<br>LEI: 25490069686XCNNEMQ07 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4926 | NS      | $184035.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vimeo Inc                                                                        | VIMEO INC                                                    | CUSIP: 92719V100<br>LEI: 25490061AWYWC90UIJ68 | Long             | EC               | CORP              | US        |     85713 | NS      | $664275.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vir Biotechnology Inc                                                            | VIR BIOTECHNOLOG                                             | CUSIP: 92764N102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     71121 | NS      | $406100.91     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Virco Mfg. Corp                                                                  | VIRCO MFG                                                    | CUSIP: 927651109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8208 | NS      | $63612.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Virgin Galactic Holdings Inc                                                     | VIRGIN GALACTIC                                              | CUSIP: 92766K403<br>LEI: 549300C631IMXCSMN048 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35890 | NS      | $138535.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Viridian Therapeutics Inc                                                        | VIRIDIAN THERAPE                                             | CUSIP: 92790C104<br>LEI: 549300C775BNYF550E70 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45737 | NS      | $987004.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Virginia National Bankshares Corp                                                | VIRGINIA NATIONA                                             | CUSIP: 928031103<br>LEI: 5493005LXSLNF92BF097 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2852 | NS      | $110686.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| VirnetX Holding Corp                                                             | VIRNETX HOLDING                                              | CUSIP: 92823T207<br>LEI: 529900GEQQ3ACACKKD25 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2607 | NS      | $44579.70      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Virtu Financial Inc                                                              | VIRTU FINANCIA-A                                             | CUSIP: 928254101<br>LEI: 5493001OPW2K42CH3884 | Long             | EC               | CORP              | US        |     46573 | NS      | $1653341.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC-CLASS A                                             | CUSIP: 92826C839<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | EC               | CORP              | US        |    999220 | NS      | $341113723.60  | 0.56%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Virtus Investment Partners Inc                                                   | VIRTUS INVEST                                                | CUSIP: 92828Q109<br>LEI: 549300HWF93HB8BDM648 | Long             | EC               | CORP              | US        |      3852 | NS      | $731995.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vishay Intertechnology Inc                                                       | VISHAY INTERTECH                                             | CUSIP: 928298108<br>LEI: 5493009O8F3QQJTCQR75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75188 | NS      | $1150376.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vishay Precision Group Inc                                                       | VISHAY PRECI                                                 | CUSIP: 92835K103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      5860 | NS      | $187813.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Visteon Corp                                                                     | VISTEON CORP                                                 | CUSIP: 92839U206<br>LEI: 549300MOVLYHRW4GGW78 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16038 | NS      | $1922314.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vistagen Therapeutics Inc                                                        | VISTAGEN THERAPE                                             | CUSIP: 92840H400<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22728 | NS      | $80684.40      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vistra Corp                                                                      | VISTRA CORP                                                  | CUSIP: 92840M102<br>LEI: 549300KP43CPCUJOOG15 | Long             | EC               | CORP              | US        |    198749 | NS      | $38938904.08   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vita Coco Co Inc/The                                                             | VITA COCO CO INC                                             | CUSIP: 92846Q107<br>LEI: 54930020WXOAWHR85Y25 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25334 | NS      | $1075934.98    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vital Farms Inc                                                                  | VITAL FARMS INC                                              | CUSIP: 92847W103<br>LEI: 549300S6NYY7ER3XOT61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18973 | NS      | $780738.95     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vitesse Energy Inc                                                               | VITESSE ENERGY                                               | CUSIP: 92852X103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16829 | NS      | $390937.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vivid Seats Inc                                                                  | VIVID SEATS IN-A                                             | CUSIP: 92854T209<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1763 | NS      | $29301.06      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Vontier Corp                                                                     | VONTIER CORP                                                 | CUSIP: 928881101<br>LEI: 549300VVSQLG4P5K4639 | Long             | EC               | CORP              | US        |     87115 | NS      | $3656216.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Voyager Technologies Inc                                                         | VOYAGER TECH-A                                               | CUSIP: 92892B103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      7673 | NS      | $228501.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Vornado Realty Trust                                                             | VORNADO RLTY TST                                             | CUSIP: 929042109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    101534 | NS      | $4115173.02    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Voya Financial Inc                                                               | VOYA FINANCIAL I                                             | CUSIP: 929089100<br>LEI: 549300T065Z4KJ686G75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57060 | NS      | $4268088.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Voyager Therapeutics Inc                                                         | VOYAGER THERAPEU                                             | CUSIP: 92915B106<br>LEI: 54930082S4XVR0ZWCC74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35606 | NS      | $166280.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS                                             | CUSIP: 929160109<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77777 | NS      | $23925760.74   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vuzix Corp                                                                       | VUZIX CORP                                                   | CUSIP: 92921W300<br>LEI: 549300EWPW64TZQXJG66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36118 | NS      | $113049.34     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| W&T Offshore Inc                                                                 | W&T OFFSHORE INC                                             | CUSIP: 92922P106<br>LEI: 549300Q7EOY2YIO3YK85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     74445 | NS      | $135489.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WD-40 Co                                                                         | WD-40 CO                                                     | CUSIP: 929236107<br>LEI: 549300UZHTN0CNKBOB19 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7938 | NS      | $1568548.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WSFS Financial Corp                                                              | WSFS FINANCIAL                                               | CUSIP: 929328102<br>LEI: 549300SU7VQHD6QRG886 | Long             | EC               | CORP              | US        |     31950 | NS      | $1723063.50    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WP Carey Inc                                                                     | WP CAREY INC                                                 | CUSIP: 92936U109<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67 | Long             | EC               | CORP              | US        |    128576 | NS      | $8687880.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc                                                             | WEC ENERGY GROUP                                             | CUSIP: 92939U106<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | EC               | CORP              | US        |    189456 | NS      | $21709763.04   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wabash National Corp                                                             | WABASH NATIONAL                                              | CUSIP: 929566107<br>LEI: 5299004ZAWHQZI5XO485 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21024 | NS      | $207506.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WM Technology Inc                                                                | WM TECHNOLOGY IN                                             | CUSIP: 92971A109<br>LEI: 549300APSNIYJ4PTIL34 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33917 | NS      | $39343.72      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WABTEC CORP                                                  | CUSIP: 929740108<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | EC               | CORP              | US        |    100383 | NS      | $20123780.01   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142103<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | EC               | CORP              | US        |   2581456 | NS      | $266044855.36  | 0.44%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Walker & Dunlop Inc                                                              | WALKER & DUNLOP                                              | CUSIP: 93148P102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     19156 | NS      | $1601824.72    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Warby Parker Inc                                                                 | WARBY PARKER-A                                               | CUSIP: 93403J106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     59327 | NS      | $1636238.66    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Warner Bros Discovery Inc                                                        | WARNER BROS DISC                                             | CUSIP: 934423104<br>LEI: 5493006ZCRFWKF6B1K26 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1380300 | NS      | $26957259.00   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Warner Music Group Corp                                                          | WARNER MUSIC-A                                               | CUSIP: 934550203<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     81016 | NS      | $2759404.96    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Warrior Met Coal Inc                                                             | WARRIOR MET COAL                                             | CUSIP: 93627C101<br>LEI: 549300152B1S9YKBYV79 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30646 | NS      | $1950311.44    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WaFd Inc                                                                         | WAFD INC                                                     | CUSIP: 938824109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     43165 | NS      | $1307467.85    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elme Communities                                                                 | ELME COMMUNITIES                                             | CUSIP: 939653101<br>LEI: 549300DI34BGS8LVKW95 | Long             | EC               | CORP              | US        |     52814 | NS      | $890444.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Washington Trust Bancorp Inc                                                     | WASH TRUST BANC                                              | CUSIP: 940610108<br>LEI: J66MZFCNJPP3PERHZW54 | Long             | EC               | CORP              | US        |     12408 | NS      | $358591.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WaterBridge Infrastructure LLC                                                   | WATERBRIDGE IN-A                                             | CUSIP: 940923105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1341 | NS      | $33820.02      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION                                             | CUSIP: 94106B101<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | EC               | CORP              | US        |    151860 | NS      | $26696988.00   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106L109<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | EC               | CORP              | US        |    236948 | NS      | $52325226.84   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Waters Corp                                                                      | WATERS CORP                                                  | CUSIP: 941848103<br>LEI: 5T547R1474YC9HOD8Q74 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35067 | NS      | $10513437.27   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Waterstone Financial Inc                                                         | WATERSTONE FINAN                                             | CUSIP: 94188P101<br>LEI: 5493002KM21XRC2DCQ02 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9456 | NS      | $147513.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Watsco Inc                                                                       | WATSCO INC                                                   | CUSIP: 942622200<br>LEI: 549300F1Y3LN5BX5WN75 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20305 | NS      | $8209311.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Watts Water Technologies Inc                                                     | WATTS WATER TE-A                                             | CUSIP: 942749102<br>LEI: 549300REJOO94ERQN318 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16303 | NS      | $4553101.84    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wayfair Inc                                                                      | WAYFAIR INC- A                                               | CUSIP: 94419L101<br>LEI: 54930027N9ZAVYFDHK53 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59180 | NS      | $5286549.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Climb Global Solutions Inc                                                       | CLIMB GLOBAL SOL                                             | CUSIP: 946760105<br>LEI: 549300LKM16VX2FG7J68 | Long             | EC               | CORP              | US        |      2562 | NS      | $345460.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Waystar Holding Corp                                                             | WAYSTAR HOLDING                                              | CUSIP: 946784105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     66982 | NS      | $2539957.44    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Weave Communications Inc                                                         | WEAVE COMMUNICAT                                             | CUSIP: 94724R108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     37966 | NS      | $253612.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Webster Financial Corp                                                           | WEBSTER FINL                                                 | CUSIP: 947890109<br>LEI: KMRURHT0VWKYS6Z5KU67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     98059 | NS      | $5828626.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Weis Markets Inc                                                                 | WEIS MARKETS INC                                             | CUSIP: 948849104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8576 | NS      | $616357.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wellgistics Health Inc                                                           | WELLGISTICS HEAL                                             | CUSIP: 949503106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     50000 | NS      | $44355.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO & CO                                             | CUSIP: 949746101<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | EC               | CORP              | US        |   1885072 | NS      | $158006735.04  | 0.26%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Welltower Inc                                                                    | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040Q104<br>LEI: 254900F33BIAR82QTA19 | Long             | EC               | CORP              | US        |    393821 | NS      | $70155272.94   | 0.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wendy's Co/The                                                                   | WENDY'S CO/THE                                               | CUSIP: 95058W100<br>LEI: 529900M0JIUCMWVKHG76 | Long             | EC               | CORP              | US        |     93981 | NS      | $860865.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Werner Enterprises Inc                                                           | WERNER ENT                                                   | CUSIP: 950755108<br>LEI: 549300P6XRGOCHHJST37 | Long             | EC               | CORP              | US        |     33824 | NS      | $890247.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WesBanco Inc                                                                     | WESBANCO INC                                                 | CUSIP: 950810101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     55428 | NS      | $1769816.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WESCO International Inc                                                          | WESCO INTL                                                   | CUSIP: 95082P105<br>LEI: 529900TXOGREY3WNJ434 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28573 | NS      | $6043189.50    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| West BanCorp Inc                                                                 | WEST BANCORP                                                 | CUSIP: 95123P106<br>LEI: 549300GKFOINCHIYU666 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9617 | NS      | $195417.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| West Pharmaceutical Services Inc                                                 | WEST PHARMACEUT                                              | CUSIP: 955306105<br>LEI: 5493007NKRGM1RJQ1P16 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42452 | NS      | $11136433.16   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westamerica BanCorp                                                              | WESTAMERICA BANC                                             | CUSIP: 957090103<br>LEI: 984500CF4F8115C11D96 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15228 | NS      | $761247.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Western Alliance Bancorp                                                         | WESTERN ALLIANCE                                             | CUSIP: 957638109<br>LEI: 5493003VJXZ5JXT9S762 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62039 | NS      | $5380022.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Western Digital Corp                                                             | WESTERN DIGITAL                                              | CUSIP: 958102105<br>LEI: 549300QQXOOYEF89IC56 | Long             | EC               | CORP              | US        |    203376 | NS      | $24417322.56   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Western New England Bancorp Inc                                                  | WESTERN NEW ENGL                                             | CUSIP: 958892101<br>LEI: 549300Y8QE4EI2LP6B42 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9618 | NS      | $115512.18     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Western Union Co/The                                                             | WESTERN UNION                                                | CUSIP: 959802109<br>LEI: 28ID94QU1140NC23S047 | Long             | EC               | CORP              | US        |    187142 | NS      | $1495264.58    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CORP                                                | CUSIP: 960413102<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | EC               | CORP              | US        |     18490 | NS      | $1424839.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Westrock Coffee Co                                                               | WESTROCK COFFEE                                              | CUSIP: 96145W103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     36270 | NS      | $176272.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Westwood Holdings Group Inc                                                      | WESTWOOD HOLDING                                             | CUSIP: 961765104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3791 | NS      | $62513.59      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WEX Inc                                                                          | WEX INC                                                      | CUSIP: 96208T104<br>LEI: T9M5IGROL1TL1G5OV478 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20195 | NS      | $3181318.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Weyco Group Inc                                                                  | WEYCO GROUP                                                  | CUSIP: 962149100<br>LEI: 549300I10J38MHJELM87 | Long             | EC               | CORP              | US        |      4901 | NS      | $147471.09     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Weyerhaeuser Co                                                                  | WEYERHAEUSER CO                                              | CUSIP: 962166104<br>LEI: 08IRJODWFYBI7QWRGS31 | Long             | EC               | CORP              | US        |    419844 | NS      | $10407932.76   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wheels Up Experience Inc                                                         | WHEELS UP EXPERI                                             | CUSIP: 96328L205<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     25718 | NS      | $47321.12      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Whirlpool Corp                                                                   | WHIRLPOOL CORP                                               | CUSIP: 963320106<br>LEI: WHENKOULSSK7WUM60H03 | Long             | EC               | CORP              | US        |     32583 | NS      | $2561023.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Whitestone REIT                                                                  | WHITESTONE REI                                               | CUSIP: 966084204<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     28407 | NS      | $348837.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WideOpenWest Inc                                                                 | WIDEOPENWEST INC                                             | CUSIP: 96758W101<br>LEI: 549300RM6J2BWWOFU889 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35637 | NS      | $183886.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Wiley & Sons Inc                                                            | WILEY JOHN&SON-A                                             | CUSIP: 968223206<br>LEI: 5493003XM719UN7E8P64 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22466 | NS      | $909199.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Willdan Group Inc                                                                | WILLDAN GROUP IN                                             | CUSIP: 96924N100<br>LEI: 529900YQO0LF5VAEKN05 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8078 | NS      | $781061.82     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457100<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | EC               | CORP              | US        |    717903 | NS      | $45479155.05   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Williams-Sonoma Inc                                                              | WILLIAMS-SONOMA                                              | CUSIP: 969904101<br>LEI: 549300IARG6YWVTZ1I92 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72638 | NS      | $14197097.10   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Willis Lease Finance Corp                                                        | WILLIS LEASE                                                 | CUSIP: 970646105<br>LEI: 54930023EP1OE5MKWF89 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1364 | NS      | $186990.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WillScot Holdings Corp                                                           | WILLSCOT HOLDING                                             | CUSIP: 971378104<br>LEI: 549300HJ4VIXF476Q166 | Long             | EC               | CORP              | US        |    102399 | NS      | $2161642.89    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wingstop Inc                                                                     | WINGSTOP INC                                                 | CUSIP: 974155103<br>LEI: 549300SSH3F8HPIM3Q47 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16416 | NS      | $4131578.88    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Winmark Corp                                                                     | WINMARK CORP                                                 | CUSIP: 974250102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1926 | NS      | $958705.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Winnebago Industries Inc                                                         | WINNEBAGO INDS                                               | CUSIP: 974637100<br>LEI: 549300B7OYKYJLTE3G11 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16457 | NS      | $550322.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wintrust Financial Corp                                                          | WINTRUST FINL                                                | CUSIP: 97650W108<br>LEI: Q774KI4AW80FHFW33O61 | Long             | EC               | CORP              | US        |     39674 | NS      | $5254424.56    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WisdomTree Inc                                                                   | WISDOMTREE INC                                               | CUSIP: 97717P104<br>LEI: 549300WIU8IS7UFO7871 | Long             | EC               | CORP              | US        |     77764 | NS      | $1080919.60    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wolfspeed Inc                                                                    | WOLFSPEED INC                                                | CUSIP: 97785W106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |       860 | NS      | $24596.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Wolfspeed Inc/NC                                                                 | WOLFSPEED INC - ESCROW 25                                    | CUSIP: 977ESC029<br>LEI: 549300OGU88P3AW3TO93 | Long             | EC               | CORP              | US        |    102891 | NS      | $16384.86      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: —       |
| Wolverine World Wide Inc                                                         | WOLVERINE WORLD                                              | CUSIP: 978097103<br>LEI: 549300OVC7PK14LQ8D87 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45920 | NS      | $1260044.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Woodward Inc                                                                     | WOODWARD INC                                                 | CUSIP: 980745103<br>LEI: YPYKXXTR8TFDH54ZMB45 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35303 | NS      | $8921421.13    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Workday Inc                                                                      | WORKDAY INC-A                                                | CUSIP: 98138H101<br>LEI: 549300J0DYC0N31V7G13 | Long             | EC               | CORP              | US        |    127247 | NS      | $30632170.31   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Workiva Inc                                                                      | WORKIVA INC                                                  | CUSIP: 98139A105<br>LEI: 529900RTOQ8GRWHY1O58 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29251 | NS      | $2517926.08    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| World Acceptance Corp                                                            | WORLD ACCEPTANCE                                             | CUSIP: 981419104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1585 | NS      | $268086.90     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| World Kinect Corp                                                                | WORLD KINECT COR                                             | CUSIP: 981475106<br>LEI: D3W7PCXCBRQLL17DZ313 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30923 | NS      | $802451.85     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Worthington Enterprises Inc                                                      | WORTHINGTON ENTE                                             | CUSIP: 981811102<br>LEI: 1WRCIANKYOIK6KYE5E82 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17938 | NS      | $995379.62     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Worthington Steel Inc                                                            | WORTHINGTON STEE                                             | CUSIP: 982104101<br>LEI: 2549009ZUUWL3QLK6G24 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21509 | NS      | $653658.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wrap Technologies Inc                                                            | WRAP TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 98212N107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     21600 | NS      | $46872.00      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc                                                     | WYNDHAM HOTELS &                                             | CUSIP: 98311A105<br>LEI: 549300FE3MQ4RVXXC673 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45258 | NS      | $3616114.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Wynn Resorts Ltd                                                                 | WYNN RESORTS LTD                                             | CUSIP: 983134107<br>LEI: 254900CEKKWIHTEAB172 | Long             | EC               | CORP              | US        |     45915 | NS      | $5889517.05    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| XPO Inc                                                                          | XPO INC                                                      | CUSIP: 983793100<br>LEI: 54930096DB9LCLPN7H13 | Long             | EC               | CORP              | US        |     65802 | NS      | $8506224.54    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| XPEL Inc                                                                         | XPEL INC                                                     | CUSIP: 98379L100<br>LEI: 549300KWSE3IGXLJNW66 | Long             | EC               | CORP              | US        |     14093 | NS      | $466055.51     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389B100<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | EC               | CORP              | US        |    348550 | NS      | $28110557.50   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xenia Hotels & Resorts Inc                                                       | XENIA HOTELS & R                                             | CUSIP: 984017103<br>LEI: 54930075IWIPHF5IQL62 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55627 | NS      | $763202.44     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xencor Inc                                                                       | XENCOR INC                                                   | CUSIP: 98401F105<br>LEI: 549300V5IF65437JKG30 | Long             | EC               | CORP              | US        |     43673 | NS      | $512284.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| XOMA Royalty Corp                                                                | XOMA ROYALTY COR                                             | CUSIP: 98419J206<br>LEI: 549300U6ZVYFCWNBJ613 | Long             | EC               | CORP              | US        |      7501 | NS      | $289088.54     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                                     | XYLEM INC                                                    | CUSIP: 98419M100<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |    143420 | NS      | $21154450.00   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xerox Holdings Corp                                                              | XEROX HOLDINGS C                                             | CUSIP: 98421M106<br>LEI: 5493000Y33XDVO2CXC18 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66559 | NS      | $250261.84     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xeris Biopharma Holdings Inc                                                     | XERIS BIOPHARMA                                              | CUSIP: 98422E103<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     84399 | NS      | $687007.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xponential Fitness Inc                                                           | XPONENTIAL FIT-A                                             | CUSIP: 98422X101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     14880 | NS      | $115915.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xometry Inc                                                                      | XOMETRY INC-A                                                | CUSIP: 98423F109<br>LEI: 5493006JFRGU7YRRXE44 | Long             | EC               | CORP              | US        |     25411 | NS      | $1384137.17    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Xperi Inc                                                                        | XPERI INC                                                    | CUSIP: 98423J101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     27800 | NS      | $180144.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yelp Inc                                                                         | YELP INC                                                     | CUSIP: 985817105<br>LEI: 5299007OU2DOSXPQBO35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34166 | NS      | $1065979.20    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yext Inc                                                                         | YEXT INC                                                     | CUSIP: 98585N106<br>LEI: 5299008ZQSBBVH7K0589 | Long             | EC               | CORP              | US        |     58898 | NS      | $501810.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| YETI Holdings Inc                                                                | YETI HOLDINGS IN                                             | CUSIP: 98585X104<br>LEI: 549300DSQICIGNT5GO63 | Long             | EC               | CORP              | US        |     47430 | NS      | $1573727.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| York Water Co/The                                                                | YORK WATER CO                                                | CUSIP: 987184108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      6531 | NS      | $198673.02     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Yum! Brands Inc                                                                  | YUM! BRANDS INC                                              | CUSIP: 988498101<br>LEI: 549300JE8XHZZ7OHN517 | Long             | EC               | CORP              | US        |    163144 | NS      | $24797888.00   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zimvie Inc                                                                       | ZIMVIE INC                                                   | CUSIP: 98888T107<br>LEI: 549300GFKURT1J6XR665 | Long             | EC               | CORP              | US        |     16330 | NS      | $309290.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zebra Technologies Corp                                                          | ZEBRA TECH CORP                                              | CUSIP: 989207105<br>LEI: PO0I32GKZ3HZMMDPZZ08 | Long             | EC               | CORP              | US        |     30003 | NS      | $8915691.48    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zenas Biopharma Inc                                                              | ZENAS BIOPHARMA                                              | CUSIP: 98937L105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     12782 | NS      | $283760.40     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zentalis Pharmaceuticals Inc                                                     | ZENTALIS PHARMAC                                             | CUSIP: 98943L107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     24854 | NS      | $37529.54      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zillow Group Inc                                                                 | ZILLOW GROUP I-A                                             | CUSIP: 98954M101<br>LEI: 2549002XEELQDIR6FU05 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24054 | NS      | $1790579.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zillow Group Inc                                                                 | ZILLOW GRO-C                                                 | CUSIP: 98954M200<br>LEI: 2549002XEELQDIR6FU05 | Long             | EC               | CORP              | US        |    106743 | NS      | $8224548.15    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zevia PBC                                                                        | ZEVIA PBC-A                                                  | CUSIP: 98955K104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     16067 | NS      | $43702.24      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zeta Global Holdings Corp                                                        | ZETA GLOBAL HO-A                                             | CUSIP: 98956A105<br>LEI: 2549008P9XSJQHGQ9S27 | Long             | EC               | CORP              | US        |    106453 | NS      | $2115221.11    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET HO                                             | CUSIP: 98956P102<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | EC               | CORP              | US        |    116650 | NS      | $11490025.00   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zions Bancorp NA                                                                 | ZIONS BANCORP NA                                             | CUSIP: 989701107<br>LEI: 8WH0EE09O9V05QJZ3V89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     83441 | NS      | $4721091.78    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978V103<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | EC               | CORP              | US        |    233709 | NS      | $34196300.88   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ZipRecruiter Inc                                                                 | ZIPRECRUITER INC                                             | CUSIP: 98980B103<br>LEI: 549300HLOVNNFCY2IV80 | Long             | EC               | CORP              | US        |     36708 | NS      | $154907.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ZoomInfo Technologies Inc                                                        | ZOOMINFO TECH                                                | CUSIP: 98980F104<br>LEI: 2549008GSAHW4UWFEM58 | Long             | EC               | CORP              | US        |    151736 | NS      | $1655439.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zscaler Inc                                                                      | ZSCALER INC                                                  | CUSIP: 98980G102<br>LEI: 529900MZ0RTK1BWRNF46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     59071 | NS      | $17701215.86   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zoom Video Communications Inc                                                    | ZOOM COMMUNICATI                                             | CUSIP: 98980L101<br>LEI: 549300T9GCHU0ODOM055 | Long             | EC               | CORP              | US        |    141348 | NS      | $11661210.00   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zumiez Inc                                                                       | ZUMIEZ INC                                                   | CUSIP: 989817101<br>LEI: 549300J0PDF58P6HZD25 | Long             | EC               | CORP              | US        |      6920 | NS      | $135701.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp                                                  | ZURN ELKAY WATER                                             | CUSIP: 98983L108<br>LEI: 549300AM3633XDFU1Q85 | Long             | EC               | CORP              | US        |     94912 | NS      | $4463711.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Zymeworks Inc                                                                    | ZYMEWORKS INC                                                | CUSIP: 98985Y108<br>LEI: 894500AHOYAGYLYZJL67 | Long             | EC               | CORP              | US        |     29513 | NS      | $504082.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Whitefiber Inc                                                                   | WHITEFIBER INC                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | EC               | CORP              | US        |      1369 | NS      | $37195.73      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund                                | Vanguard Market Liquidity Fund                               | CUSIP: N/A<br>LEI: 1I6HV0TLSTR3A4XQ6L78       | Long             | STIV             | CORP              | US        |  10470812 | NS      | $1047081173.70 | 1.72%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | S&P500 EMINI FUT  Dec25                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | N/A       |       179 | NC      | $736635.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | S&P MID 400 EMINI Dec25                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | N/A       |        10 | NC      | $-22667.00     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A - Fractional Shares (MRGR 2016) | CUSIP: FHB903208<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | EC               | CORP              | US        |     62955 | NS      | $0.63          | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Accelerant Holdings                                                              | ACCELERANT HOL-A                                             | CUSIP: G00894108<br>LEI: 213800VS4CX9ZONTD965 | Long             | EC               | CORP              | US        |     19041 | NS      | $283520.49     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alkermes PLC                                                                     | ALKERMES PLC                                                 | CUSIP: G01767105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     99349 | NS      | $2980470.00    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Allegion plc                                                                     | ALLEGION PLC                                                 | CUSIP: G0176J109<br>LEI: 984500560CAC2E6FB757 | Long             | EC               | CORP              | US        |     50041 | NS      | $8874771.35    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ambarella Inc                                                                    | AMBARELLA INC                                                | CUSIP: G037AX101<br>LEI: 254900XN7F4DG0CEKC02 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23727 | NS      | $1957952.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aon PLC                                                                          | AON PLC-CLASS A                                              | CUSIP: G0403H108<br>LEI: 635400FALWQYX5E6QC64 | Long             | EC               | CORP              | US        |    120410 | NS      | $42935797.80   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Arch Capital Group Ltd                                                           | ARCH CAPITAL GRP                                             | CUSIP: G0450A105<br>LEI: 549300AYR4P8AFKDCE43 | Long             | EC               | CORP              | US        |    208720 | NS      | $18937165.60   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Assured Guaranty Ltd                                                             | ASSURED GUARANTY                                             | CUSIP: G0585R106<br>LEI: 549300BBOQUJEPH87M14 | Long             | EC               | CORP              | US        |     26865 | NS      | $2274122.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axis Capital Holdings Ltd                                                        | AXIS CAPITAL                                                 | CUSIP: G0692U109<br>LEI: 635400VD2NQBYAHMEM55 | Long             | EC               | CORP              | US        |     44275 | NS      | $4241545.00    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Axalta Coating Systems Ltd                                                       | AXALTA COATING S                                             | CUSIP: G0750C108<br>LEI: 529900AGLPA40GV6H619 | Long             | EC               | CORP              | US        |    127943 | NS      | $3661728.66    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Accenture PLC                                                                    | ACCENTURE PLC-A                                              | CUSIP: G1151C101<br>LEI: 5493000EWHDSR3MZWH98 | Long             | EC               | CORP              | US        |    366249 | NS      | $90317003.40   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Capri Holdings Ltd                                                               | CAPRI HOLDINGS L                                             | CUSIP: G1890L107<br>LEI: 549300LPG8W0H1OX3A26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     66019 | NS      | $1315098.48    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cimpress PLC                                                                     | CIMPRESS PLC                                                 | CUSIP: G2143T103<br>LEI: 549300X1IFD75XISOR81 | Long             | EC               | CORP              | US        |     10350 | NS      | $652464.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Consolidated Water Co Ltd                                                        | CONS WATER CO-OR                                             | CUSIP: G23773107<br>LEI: 5299001BMEW8X9VIJA73 | Long             | EC               | CORP              | US        |      9356 | NS      | $330079.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Credo Technology Group Holding Ltd                                               | CREDO TECHNOLOGY                                             | CUSIP: G25457105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     86875 | NS      | $12649868.75   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Crescent Biopharma Inc                                                           | CRESCENT BIOPHAR                                             | CUSIP: G2545C104<br>LEI: 549300TZ84FFU2J2J459 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8416 | NS      | $100066.24     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CRH PLC                                                                          | CRH PLC                                                      | CUSIP: G25508105<br>LEI: 549300MIDJNNTH068E74 | Long             | EC               | CORP              | US        |    394887 | NS      | $47346951.30   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Cushman & Wakefield PLC                                                          | CUSHMAN & WAKEFI                                             | CUSIP: G2717B108<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    135253 | NS      | $2153227.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Eaton Corp PLC                                                                   | EATON CORP PLC                                               | CUSIP: G29183103<br>LEI: 549300VDIGTMXUNT7H71 | Long             | EC               | CORP              | US        |    228751 | NS      | $85610061.75   | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Avadel Pharmaceuticals PLC                                                       | AVADEL PHARMACEU                                             | CUSIP: G29687103<br>LEI: 549300E27PTSG2RHC762 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54321 | NS      | $829481.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Essent Group Ltd                                                                 | ESSENT GROUP LTD                                             | CUSIP: G3198U102<br>LEI: 254900QUO860OUT6ZF83 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55340 | NS      | $3517410.40    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Everest Group Ltd                                                                | EVEREST GROUP LT                                             | CUSIP: G3223R108<br>LEI: 549300N24XF2VV0B3570 | Long             | EC               | CORP              | US        |     24458 | NS      | $8565925.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aptiv Holdings Ltd                                                               | APTIV PLC                                                    | CUSIP: G3265R107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    128289 | NS      | $11061077.58   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fabrinet                                                                         | FABRINET                                                     | CUSIP: G3323L100<br>LEI: 5493004TETZ6IYF7CV44 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21081 | NS      | $7686554.22    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Flutter Entertainment PLC                                                        | FLUTTER ENTER-DI                                             | CUSIP: G3643J108<br>LEI: 635400EG4YIJLJMZJ782 | Long             | EC               | CORP              | US        |    103048 | NS      | $26174192.00   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Fresh Del Monte Produce Inc                                                      | FRESH DEL MONTE                                              | CUSIP: G36738105<br>LEI: 529900I72V9F0FEZR228 | Long             | EC               | CORP              | US        |     22711 | NS      | $788525.92     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FTAI Aviation Ltd                                                                | FTAI AVIATION LT                                             | CUSIP: G3730V105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     60707 | NS      | $10129570.02   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Gates Industrial Corp PLC                                                        | GATES INDUSTRIAL                                             | CUSIP: G39108108<br>LEI: 549300S6K4FWUSB9KM27 | Long             | EC               | CORP              | US        |    149594 | NS      | $3712923.08    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Genpact Ltd                                                                      | GENPACT LTD                                                  | CUSIP: G3922B107<br>LEI: 529900OSEC6Q0L4L5B35 | Long             | EC               | CORP              | US        |    101864 | NS      | $4267082.96    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Greenlight Capital Re Ltd                                                        | GREENLIGHT CAP-A                                             | CUSIP: G4095J109<br>LEI: 549300Q9HRIFA2BGHJ51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     17350 | NS      | $220345.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Helen of Troy Ltd                                                                | HELEN OF TROY                                                | CUSIP: G4388N106<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     13918 | NS      | $350733.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Herbalife Ltd                                                                    | HERBALIFE LTD                                                | CUSIP: G4412G101<br>LEI: 549300BA7TYPBSZZIA41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     55065 | NS      | $464748.60     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Janus Henderson Group PLC                                                        | JANUS HENDERSON                                              | CUSIP: G4474Y214<br>LEI: 2138009WPYMWJN3RVF44 | Long             | EC               | CORP              | US        |     73687 | NS      | $3279808.37    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Ichor Holdings Ltd                                                               | ICHOR HOLDINGS L                                             | CUSIP: G4740B105<br>LEI: 529900PS8R2JVLJ2H892 | Long             | EC               | CORP              | US        |     20918 | NS      | $366483.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Weatherford International PLC                                                    | WEATHERFORD INTE                                             | CUSIP: G48833118<br>LEI: 529900LPBDSCQDJKHQ39 | Long             | EC               | CORP              | US        |     42052 | NS      | $2877618.36    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Invesco Ltd                                                                      | INVESCO LTD                                                  | CUSIP: G491BT108<br>LEI: ECPGFXU8A2SHKVVGJI15 | Long             | EC               | CORP              | US        |    260494 | NS      | $5975732.36    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| James River Group Holdings Ltd                                                   | JAMES RIVER GROU                                             | CUSIP: G5005R107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     22386 | NS      | $124242.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Jazz Pharmaceuticals PLC                                                         | JAZZ PHARMACEUTI                                             | CUSIP: G50871105<br>LEI: 635400GAUMJCLEZRRV50 | Long             | EC               | CORP              | US        |     34261 | NS      | $4515599.80    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc                                               | JOHNSON CONTROLS                                             | CUSIP: G51502105<br>LEI: 549300XQ6S1GYKGBL205 | Long             | EC               | CORP              | US        |    385059 | NS      | $42337237.05   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kestra Medical Technologies In                                                   | KESTRA MEDICAL T                                             | CUSIP: G52441105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      8151 | NS      | $193667.76     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: —       |
| Ranger Bermuda Topco Ltd                                                         | KESTREL GROUP                                                | CUSIP: G5260K102<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      3583 | NS      | $97851.73      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc                                        | KINIKSA PHARMACE                                             | CUSIP: G52694109<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     23392 | NS      | $908311.36     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                        | LINDE PLC                                                    | CUSIP: G54950103<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51 | Long             | EC               | CORP              | US        |    276045 | NS      | $131121375.00  | 0.21%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Luxfer Holdings PLC                                                              | LUXFER HOLDINGS                                              | CUSIP: G5698W116<br>LEI: 21380045UF5SJYZOXE41 | Long             | EC               | CORP              | US        |     15807 | NS      | $219717.30     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Medtronic PLC                                                                    | MEDTRONIC PLC                                                | CUSIP: G5960L103<br>LEI: 549300GX3ZBSQWUXY261 | Long             | EC               | CORP              | US        |    754568 | NS      | $71865056.32   | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd                                                  | ALPHA & OMEGA SE                                             | CUSIP: G6331P104<br>LEI: 5493001FE7J03YOV2V35 | Long             | EC               | CORP              | US        |     13911 | NS      | $388951.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nabors Industries Ltd                                                            | NABORS INDS LTD                                              | CUSIP: G6359F137<br>LEI: 5493008TXYN3II3PU369 | Long             | EC               | CORP              | US        |      8476 | NS      | $346414.12     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NIQ Global Intelligence Plc                                                      | NIQ GLOBAL INTEL                                             | CUSIP: G63755105<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     26333 | NS      | $413428.10     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Joby Aviation Inc                                                                | JOBY AVIATION IN                                             | CUSIP: G65163100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    303831 | NS      | $4903832.34    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Noble Corp PLC                                                                   | NOBLE CORP PLC                                               | CUSIP: G65431127<br>LEI: 549300I3HBUNXO0OG954 | Long             | EC               | CORP              | US        |     75458 | NS      | $2133952.24    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd                                               | NORWEGIAN CRUISE                                             | CUSIP: G66721104<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |    266493 | NS      | $6563722.59    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Novocure Ltd                                                                     | NOVOCURE LTD                                                 | CUSIP: G6674U108<br>LEI: 213800YPP55UMHWA4826 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61439 | NS      | $793791.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| nVent Electric PLC                                                               | NVENT ELECTRIC                                               | CUSIP: G6700G107<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     95228 | NS      | $9393289.92    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                                                       | RENAISSANCERE                                                | CUSIP: G7496G103<br>LEI: EK6GB9U3U58PDI411C94 | Long             | EC               | CORP              | US        |     27885 | NS      | $7080838.05    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Roivant Sciences Ltd                                                             | ROIVANT SCIENCES                                             | CUSIP: G76279101<br>LEI: 549300DL466NY5J6U724 | Long             | EC               | CORP              | US        |    238684 | NS      | $3611288.92    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seagate Technology Holdings PLC                                                  | SEAGATE TECHNOLO                                             | CUSIP: G7997R103<br>LEI: 635400RUXIFEZSRU8X70 | Long             | EC               | CORP              | US        |    124740 | NS      | $29446124.40   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Seadrill Ltd                                                                     | SEADRILL LIMITED                                             | CUSIP: G7997W102<br>LEI: 213800EQ6L456U2JCO89 | Long             | EC               | CORP              | US        |     35311 | NS      | $1066745.31    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pentair PLC                                                                      | PENTAIR PLC                                                  | CUSIP: G7S00T104<br>LEI: 549300EVR9D56WPSRP15 | Long             | EC               | CORP              | US        |     95050 | NS      | $10527738.00   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Sensata Technologies Holding PLC                                                 | SENSATA TECHNOLO                                             | CUSIP: G8060N102<br>LEI: 529900MS7KFYCY9MS037 | Long             | EC               | CORP              | US        |     86691 | NS      | $2648410.05    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Signet Jewelers Ltd                                                              | SIGNET JEWELERS                                              | CUSIP: G81276100<br>LEI: 549300N3XPGE91WV7M22 | Long             | EC               | CORP              | US        |     23053 | NS      | $2211243.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SiriusPoint Ltd                                                                  | SIRIUSPOINT LTD                                              | CUSIP: G8192H106<br>LEI: 549300OGXFI85N3YZZ51 | Long             | EC               | CORP              | US        |     61122 | NS      | $1105696.98    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Smurfit WestRock PLC                                                             | SMURFIT WESTROCK                                             | CUSIP: G8267P108<br>LEI: 635400EGSEOPDW2EXS14 | Long             | EC               | CORP              | US        |    307936 | NS      | $13108835.52   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| STERIS PLC                                                                       | STERIS PLC                                                   | CUSIP: G8473T100<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     58158 | NS      | $14390615.52   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TE Connectivity PLC                                                              | TE CONNECTIVITY                                              | CUSIP: G87052109<br>LEI: 6367003TB6K484NFHE54 | Long             | EC               | CORP              | US        |    173353 | NS      | $38056184.09   | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| TechnipFMC PLC                                                                   | TECHNIPFMC PLC                                               | CUSIP: G87110105<br>LEI: 549300D5I93QWCJTCK36 | Long             | EC               | CORP              | US        |    243246 | NS      | $9596054.70    | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Theravance Biopharma Inc                                                         | THERAVANCE B                                                 | CUSIP: G8807B106<br>LEI: 5493007VTSXP4Z6MIW52 | Long             | EC               | CORP              | US        |     21105 | NS      | $308133.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Trane Technologies PLC                                                           | TRANE TECHNOLOGI                                             | CUSIP: G8994E103<br>LEI: 549300BURLR9SLYY2705 | Long             | EC               | CORP              | US        |    130963 | NS      | $55261147.48   | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Tronox Holdings PLC                                                              | TRONOX HOLDING                                               | CUSIP: G9087Q102<br>LEI: 549300NRVC84SGJSXV06 | Long             | EC               | CORP              | US        |     72864 | NS      | $292913.28     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Valaris Ltd                                                                      | VALARIS LTD                                                  | CUSIP: G9460G101<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |     33894 | NS      | $1653010.38    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| White Mountains Insurance Group Ltd                                              | WHITE MOUNTAINS                                              | CUSIP: G9618E107<br>LEI: 549300N3FL068JERBG02 | Long             | EC               | CORP              | US        |      1439 | NS      | $2405317.28    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Willis Towers Watson PLC                                                         | WILLIS TOWERS WA                                             | CUSIP: G96629103<br>LEI: 549300WHC56FF48KL350 | Long             | EC               | CORP              | US        |     57270 | NS      | $19783921.50   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Perrigo Co PLC                                                                   | PERRIGO CO PLC                                               | CUSIP: G97822103<br>LEI: 549300IFOQS6R1QLY196 | Long             | EC               | CORP              | US        |     81229 | NS      | $1808969.83    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bunge Global SA                                                                  | BUNGE GLOBAL SA                                              | CUSIP: H11356104<br>LEI: 254900IVXSV9K0B7PO26 | Long             | EC               | CORP              | US        |     82655 | NS      | $6715718.75    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Chubb Ltd                                                                        | CHUBB LTD                                                    | CUSIP: H1467J104<br>LEI: E0JAN6VLUDI1HITHT809 | Long             | EC               | CORP              | US        |    223457 | NS      | $63070738.25   | 0.10%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Garmin Ltd                                                                       | GARMIN LTD                                                   | CUSIP: H2906T109<br>LEI: 2549001E0HIPIJQ0W046 | Long             | EC               | CORP              | US        |     96061 | NS      | $23652139.42   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Transocean Ltd                                                                   | TRANSOCEAN LTD                                               | CUSIP: H8817H100<br>LEI: 529900QO4W5DQGBGEF32 | Long             | EC               | CORP              | US        |    565267 | NS      | $1763633.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government International Bond                                          | HONG KONG                                                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |    625000 | PA      | $555731.69     | 0.00%             | 2031-11-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altisource Portfolio Solutions SA                                                | ALTISOURCE PORT                                              | CUSIP: L0175J138<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |      1144 | NS      | $13339.04      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JFrog Ltd                                                                        | JFROG LTD                                                    | CUSIP: M6191J100<br>LEI: 2549002N8E00AY49G567 | Long             | EC               | CORP              | US        |     54835 | NS      | $2595340.55    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Elastic NV                                                                       | ELASTIC NV                                                   | CUSIP: N14506104<br>LEI: 2549003I48WHHH937I59 | Long             | EC               | CORP              | US        |     53180 | NS      | $4493178.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CNH Industrial NV                                                                | CNH INDUSTRIAL N                                             | CUSIP: N20944109<br>LEI: 549300WGC2HZ5J67V817 | Long             | EC               | CORP              | US        |    483412 | NS      | $5245020.20    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Expro Group Holdings NV                                                          | EXPRO GROUP HOLD                                             | CUSIP: N3144W105<br>LEI: 724500LJYA8QIT73H017 | Long             | EC               | CORP              | US        |     60536 | NS      | $719167.68     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| LyondellBasell Industries NV                                                     | LYONDELLBASELL-A                                             | CUSIP: N53745100<br>LEI: BN6WCCZ8OVP3ITUUVN49 | Long             | EC               | CORP              | US        |    149107 | NS      | $7312207.28    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | E-Mini Russ 2000  Dec25                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DE               |  | N/A       |        21 | NC      | $41483.46      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund                                | Vanguard Market Liquidity Fund                               | CUSIP: N/A<br>LEI: 1I6HV0TLSTR3A4XQ6L78       | Long             | STIV             | CORP              | US        |    485388 | NS      | $48538803.00   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| N/A                                                                              | US 10YR NOTE (CBT)Dec25                                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |       358 | NC      | $249520.97     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aflac Inc                                                                        | AFLAC INC                                                    | CUSIP: 001055AQ5<br>LEI: 549300N0B7DOGLXWPP39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    884000 | PA      | $873932.92     | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aflac Inc                                                                        | AFLAC INC                                                    | CUSIP: 001055AY8<br>LEI: 549300N0B7DOGLXWPP39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1080000 | PA      | $970310.33     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aflac Inc                                                                        | AFLAC INC                                                    | CUSIP: 001055BJ0<br>LEI: 549300N0B7DOGLXWPP39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $489891.10     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGCO Corp                                                                        | AGCO CORP                                                    | CUSIP: 001084AR3<br>LEI: LYOM0B2GCF1JWXK5ZG04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $345013.18     | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGCO Corp                                                                        | AGCO CORP                                                    | CUSIP: 001084AS1<br>LEI: LYOM0B2GCF1JWXK5ZG04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $613286.94     | 0.00%             | 2034-03-21      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                                                    | CUSIP: 00108WAF7<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $187166.77     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                                                    | CUSIP: 00108WAH3<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $397025.99     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                                                    | CUSIP: 00108WAQ3<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184703.05     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                                                    | CUSIP: 00108WAR1<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1285147.99    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                                                    | CUSIP: 00108WAS9<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $674428.00     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                                                    | CUSIP: 00108WAT7<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1140000 | PA      | $1186500.38    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                                                    | CUSIP: 00108WAU4<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    703000 | PA      | $701581.48     | 0.00%             | 2055-10-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAE9<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197778.12     | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAF6<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $263325.45     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAH2<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $348902.94     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAJ8<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $270758.32     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAK5<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $207860.26     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAL3<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $47975.58      | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAM1<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $226436.41     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAN9<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $158535.85     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAP4<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $431974.66     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAQ2<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247847.86     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION                                             | CUSIP: 00115AAR0<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $255096.10     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | AGL CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 001192AH6<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $129716.14     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | AGL CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 001192AK9<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $450899.70     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AHS Hospital Corp                                                                | AHS HOSPITAL COR                                             | CUSIP: 001306AB5<br>LEI: 549300D7W3C9Z4RGJG34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $311379.72     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AHS Hospital Corp                                                                | AHS HOSPITAL COR                                             | CUSIP: 001306AC3<br>LEI: 549300D7W3C9Z4RGJG34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $315763.47     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AES Corp/The                                                                     | AES CORP/THE                                                 | CUSIP: 00130HCG8<br>LEI: 2NUNNB7D43COUIRE5295 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $716664.29     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AES Corp/The                                                                     | AES CORP/THE                                                 | CUSIP: 00130HCH6<br>LEI: 2NUNNB7D43COUIRE5295 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $588772.03     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AES Corp/The                                                                     | AES CORP/THE                                                 | CUSIP: 00130HCM5<br>LEI: 2NUNNB7D43COUIRE5295 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1161000 | PA      | $1200178.64    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Global Ltd                                                                   | AON PLC                                                      | CUSIP: 00185AAG9<br>LEI: VVT2B79I2Z4U3R6BY589 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    625000 | PA      | $552151.12     | 0.00%             | 2044-06-14      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Global Ltd                                                                   | AON PLC                                                      | CUSIP: 00185AAH7<br>LEI: VVT2B79I2Z4U3R6BY589 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    695000 | PA      | $626606.23     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RBH4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1523000 | PA      | $1314643.67    | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RBK7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1137000 | PA      | $958582.66     | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RCP5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1929744.20    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RCQ3<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1909000 | PA      | $1702896.12    | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RCU4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204228.12     | 0.00%             | 2047-02-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RDJ8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1608351.66    | 0.00%             | 2048-03-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RDK5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1424000 | PA      | $1202884.24    | 0.00%             | 2049-03-09      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RDR0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1119279.20    | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RFW7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1405000 | PA      | $1371559.97    | 0.00%             | 2037-08-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RGL0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    952000 | PA      | $951255.60     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RGQ9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1849000 | PA      | $1852728.32    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RHA3<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    742000 | PA      | $694781.51     | 0.00%             | 2046-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RHJ4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1004172.67    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RHK1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $958694.34     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RHW5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1820000 | PA      | $1811919.07    | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RJZ6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2900000 | PA      | $2318112.57    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RKA9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2885000 | PA      | $2086002.98    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RKB7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1155000 | PA      | $821341.75     | 0.00%             | 2060-06-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RKE1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $736063.66     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RKG6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2750000 | PA      | $2602727.07    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RKH4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1254000 | PA      | $1097608.71    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RKJ0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7250000 | PA      | $5009661.36    | 0.01%             | 2053-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RLJ9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7151000 | PA      | $4925057.40    | 0.01%             | 2055-09-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RLV2<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6824000 | PA      | $4665993.41    | 0.01%             | 2059-09-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RMM1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3868000 | PA      | $3294890.85    | 0.01%             | 2033-12-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RMN9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4753000 | PA      | $3390909.51    | 0.01%             | 2057-12-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RMX7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203380.78     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RMY5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $437420.05     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RMZ2<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1166932.88    | 0.00%             | 2056-08-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RNB4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $622251.94     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RNC2<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $570518.95     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RND0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1237755.86    | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                                                     | CUSIP: 00206RNE8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $939068.81     | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD                                             | CUSIP: 00217GAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |    900000 | PA      | $680601.60     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002819AC4<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $476977.48     | 0.00%             | 2037-11-30      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824AV2<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $277063.42     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BF6<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    502000 | PA      | $501757.78     | 0.00%             | 2026-11-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BG4<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403722.07     | 0.00%             | 2036-11-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BH2<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2115000 | PA      | $2029815.57    | 0.00%             | 2046-11-30      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BN9<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478940.55     | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BP4<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1850000 | PA      | $1742031.04    | 0.00%             | 2028-01-30      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                                                  | CUSIP: 002824BQ2<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $356265.24     | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YAM1<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2119000 | PA      | $1910607.51    | 0.00%             | 2042-11-06      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YAR0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2105000 | PA      | $2064176.78    | 0.00%             | 2035-05-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YAS8<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2257000 | PA      | $2071067.77    | 0.00%             | 2045-05-14      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YAV1<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1321971.71    | 0.00%             | 2036-05-14      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YAW9<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $1856009.67    | 0.00%             | 2046-05-14      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YBF5<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1411629.87    | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YBV0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4390000 | PA      | $4340544.85    | 0.01%             | 2026-11-21      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YBX6<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5600000 | PA      | $5401560.44    | 0.01%             | 2029-11-21      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YCA5<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3977000 | PA      | $3558583.24    | 0.01%             | 2039-11-21      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YCB3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9115000 | PA      | $7695273.15    | 0.01%             | 2049-11-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YCY3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1725000 | PA      | $1698199.03    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YCZ0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $398848.52     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDA4<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1195000 | PA      | $1126634.96    | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDB2<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $485235.65     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDS5<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2350000 | PA      | $2402634.46    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDT3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1850000 | PA      | $1911823.32    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDU0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2569716.29    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDW6<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2925000 | PA      | $2910689.49    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDX4<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1499029.70    | 0.00%             | 2064-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDY2<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1067044.16    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YDZ9<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $874953.47     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                                                   | CUSIP: 00287YEA3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $776866.25     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 00440EAH0<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $206594.48     | 0.00%             | 2036-05-15      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 00440EAQ0<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $196855.61     | 0.00%             | 2043-03-13      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 00440EAW7<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $706802.59     | 0.00%             | 2045-11-03      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACE Capital Trust II                                                             | ACE CAP TRUST II                                             | CUSIP: 00440FAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $90398.09      | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 9.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture Capital Inc                                                            | ACCENTURE CAPITA                                             | CUSIP: 00440KAA1<br>LEI: 254900FRO0P7RIINYT25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $751089.65     | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture Capital Inc                                                            | ACCENTURE CAPITA                                             | CUSIP: 00440KAB9<br>LEI: 254900FRO0P7RIINYT25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $674541.69     | 0.00%             | 2029-10-04      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture Capital Inc                                                            | ACCENTURE CAPITA                                             | CUSIP: 00440KAC7<br>LEI: 254900FRO0P7RIINYT25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1798007.65    | 0.00%             | 2031-10-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture Capital Inc                                                            | ACCENTURE CAPITA                                             | CUSIP: 00440KAD5<br>LEI: 254900FRO0P7RIINYT25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1258592.15    | 0.00%             | 2034-10-04      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acuity Brands Lighting Inc                                                       | ACUITY BRANDS                                                | CUSIP: 00510RAD5<br>LEI: 549300OTPVPFLUC38K21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    705000 | PA      | $633818.15     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                                                    | CUSIP: 00724PAC3<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $489341.52     | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                                                    | CUSIP: 00724PAD1<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1060000 | PA      | $986286.21     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                                                    | CUSIP: 00724PAE9<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507653.96     | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                                                    | CUSIP: 00724PAH2<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $407637.59     | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                                                    | CUSIP: 00724PAJ8<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $570232.16     | 0.00%             | 2030-01-17      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                                                    | CUSIP: 00724PAK5<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $528739.69     | 0.00%             | 2035-01-17      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                                              | CUSIP: 007589AA2<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $323264.32     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                                              | CUSIP: 007589AB0<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $316339.14     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                                              | CUSIP: 007589AC8<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $181442.72     | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                                              | CUSIP: 007589AD6<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91703.00      | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                                              | CUSIP: 007589AE4<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $201479.67     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    875000 | PA      | $867400.73     | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   1000000 | PA      | $992086.88     | 0.00%             | 2028-01-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MAR6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    500000 | PA      | $503915.51     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MAV7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   2000000 | PA      | $1965350.27    | 0.00%             | 2026-10-29      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MAW5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   3000000 | PA      | $2891756.45    | 0.00%             | 2028-10-29      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MAX3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   4000000 | PA      | $3686565.04    | 0.01%             | 2032-01-30      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MAY1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   1000000 | PA      | $899354.49     | 0.00%             | 2033-10-29      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   2400000 | PA      | $1974684.16    | 0.00%             | 2041-10-29      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    600000 | PA      | $621523.51     | 0.00%             | 2028-06-06      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    560000 | PA      | $572082.17     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    600000 | PA      | $642813.32     | 0.00%             | 2030-09-30      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBH7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    750000 | PA      | $766313.96     | 0.00%             | 2034-01-19      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBK0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $209337.99     | 0.00%             | 2055-03-10      | Variable      | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBL8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   1050000 | PA      | $1059653.68    | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBM6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    900000 | PA      | $896495.32     | 0.00%             | 2034-09-10      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBN4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    700000 | PA      | $710637.89     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    150000 | PA      | $154728.29     | 0.00%             | 2056-01-31      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBR5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    364000 | PA      | $362299.47     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                                               | CUSIP: 00774MBS3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    135000 | PA      | $133690.55     | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advanced Micro Devices Inc                                                       | ADVANCED MICRO                                               | CUSIP: 007903BF3<br>LEI: R2I72C950HOYXII45366 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $293422.08     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advanced Micro Devices Inc                                                       | ADVANCED MICRO                                               | CUSIP: 007903BJ5<br>LEI: R2I72C950HOYXII45366 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    310000 | PA      | $312683.10     | 0.00%             | 2028-03-24      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aegon Ltd                                                                        | AEGON LTD                                                    | CUSIP: 007924AJ2<br>LEI: O4QK7KMMK83ITNTHUG69 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    585000 | PA      | $590035.68     | 0.00%             | 2048-04-11      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adventist Health System/West                                                     | ADVENT HEALTH SY                                             | CUSIP: 007944AG6<br>LEI: 5493008YM33UCY5QPW83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $258424.45     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adventist Health System/West                                                     | ADVENT HEALTH SY                                             | CUSIP: 007944AH4<br>LEI: 5493008YM33UCY5QPW83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514039.63     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adventist Health System/West                                                     | ADVENT HEALTH SY                                             | CUSIP: 007944AK7<br>LEI: 5493008YM33UCY5QPW83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $386066.07     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adventist Health System/West                                                     | ADVENT HEALTH SY                                             | CUSIP: 007944AN1<br>LEI: 5493008YM33UCY5QPW83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500147.86     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aetna Inc                                                                        | AETNA INC                                                    | CUSIP: 00817YAF5<br>LEI: 549300QKBENKLBXQ8968 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1427909.22    | 0.00%             | 2036-06-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aetna Inc                                                                        | AETNA INC                                                    | CUSIP: 00817YAG3<br>LEI: 549300QKBENKLBXQ8968 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $386641.16     | 0.00%             | 2037-12-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aetna Inc                                                                        | AETNA INC                                                    | CUSIP: 00817YAJ7<br>LEI: 549300QKBENKLBXQ8968 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $323980.59     | 0.00%             | 2042-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affiliated Managers Group Inc                                                    | AFFIL MANAGERS                                               | CUSIP: 008252AP3<br>LEI: 2JE75BUE3T1BLCYYGK54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $474602.10     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 008281BF3<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    300000 | PA      | $301567.81     | 0.00%             | 2174-08-07      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 00828EEP0<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    250000 | PA      | $253519.83     | 0.00%             | 2027-11-03      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 00828EER6<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4500000 | PA      | $4572284.04    | 0.01%             | 2028-03-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 00828EEY1<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1100000 | PA      | $1111309.80    | 0.00%             | 2027-01-04      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 00828EEZ8<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1800000 | PA      | $1809094.47    | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 00828EFD6<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1750000 | PA      | $1734052.16    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 00828EFF1<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2050000 | PA      | $2069408.82    | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 00828EFH7<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1449000 | PA      | $1456353.93    | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK                                             | CUSIP: 00828EFJ3<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    379000 | PA      | $387625.85     | 0.00%             | 2035-06-12      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC                                             | CUSIP: 00846UAK7<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $445744.25     | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC                                             | CUSIP: 00846UAL5<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    468000 | PA      | $443164.68     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC                                             | CUSIP: 00846UAM3<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $294900.52     | 0.00%             | 2030-06-04      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC                                             | CUSIP: 00846UAN1<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $448887.89     | 0.00%             | 2031-03-12      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC                                             | CUSIP: 00846UAR2<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497909.78     | 0.00%             | 2034-09-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agree LP                                                                         | AGREE LP                                                     | CUSIP: 008513AB9<br>LEI: 549300DXY3G299V1BO77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $472046.23     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agree LP                                                                         | AGREE LP                                                     | CUSIP: 008513AC7<br>LEI: 549300DXY3G299V1BO77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $427265.57     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agree LP                                                                         | AGREE LP                                                     | CUSIP: 008513AD5<br>LEI: 549300DXY3G299V1BO77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502631.50     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agree LP                                                                         | AGREE LP                                                     | CUSIP: 008513AF0<br>LEI: 549300DXY3G299V1BO77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $911808.81     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ahold Finance USA LLC                                                            | AHOLD FIN USA                                                | CUSIP: 008685AB5<br>LEI: 549300XB4647UBM7K822 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $462822.70     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                                               | CUSIP: 00912XAY0<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $985496.69     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                                               | CUSIP: 00914AAE2<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    595000 | PA      | $565233.07     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                                               | CUSIP: 00914AAG7<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $582317.91     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                                               | CUSIP: 00914AAQ5<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $468076.51     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                                               | CUSIP: 00914AAR3<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $583809.01     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                                               | CUSIP: 00914AAS1<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $537145.82     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                                               | CUSIP: 00914AAX0<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509470.92     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                                              | CUSIP: 009158AY2<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145249.80     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                                              | CUSIP: 009158AZ9<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $447883.63     | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                                              | CUSIP: 009158BA3<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $650681.63     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                                              | CUSIP: 009158BC9<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $639200.35     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                                              | CUSIP: 009158BF2<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $408747.09     | 0.00%             | 2033-03-03      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                                              | CUSIP: 009158BH8<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $458201.70     | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                                              | CUSIP: 009158BK1<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1240000 | PA      | $1259301.30    | 0.00%             | 2034-02-08      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED                                             | CUSIP: 01021NAA0<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    300000 | PA      | $304156.77     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED                                             | CUSIP: 01021NAB8<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |   1275000 | PA      | $1275530.27    | 0.00%             | 2027-09-13      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED                                             | CUSIP: 01021NAD4<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    840000 | PA      | $840300.88     | 0.00%             | 2028-05-08      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED                                             | CUSIP: 01021NAE2<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |   2622000 | PA      | $2626969.76    | 0.00%             | 2027-08-04      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED                                             | CUSIP: 01021NAF9<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    493000 | PA      | $491159.72     | 0.00%             | 2030-07-29      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority                                    | ALABAMA FEDERAL AID                                          | CUSIP: 010268CX6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $82261.55      | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FB9<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $107979.87     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FJ2<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $103190.35     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FL7<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $467353.35     | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FM5<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    570000 | PA      | $455949.17     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FP8<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $257221.65     | 0.00%             | 2046-01-02      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FR4<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $252155.93     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FT0<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $347272.71     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FU7<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438222.07     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FV5<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1221782.85    | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FW3<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $381001.28     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FX1<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $553914.77     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FY9<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199687.20     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392FZ6<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $484915.80     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392GC6<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $163491.13     | 0.00%             | 2035-04-02      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO                                             | CUSIP: 010392GE2<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $324806.65     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alameda County Joint Powers Authority                                            | ALAMEDA JT PWRS-A-TXB                                        | CUSIP: 010831BE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $114145.78     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Albemarle Corp                                                                   | ALBEMARLE CORP                                               | CUSIP: 012653AD3<br>LEI: HDBLS2Q6GV1LSKQPBS54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500771.17     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Albemarle Corp                                                                   | ALBEMARLE CORP                                               | CUSIP: 012653AE1<br>LEI: HDBLS2Q6GV1LSKQPBS54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $493861.95     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Albemarle Corp                                                                   | ALBEMARLE CORP                                               | CUSIP: 012653AF8<br>LEI: HDBLS2Q6GV1LSKQPBS54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    365000 | PA      | $323057.25     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Albemarle Corp                                                                   | ALBEMARLE CORP                                               | CUSIP: 012725AD9<br>LEI: HDBLS2Q6GV1LSKQPBS54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $293191.15     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                                                  | CUSIP: 012873AK1<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $501361.97     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE                                             | CUSIP: 013051EA1<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1100000 | PA      | $1087337.24    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE                                             | CUSIP: 013051EM5<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2566000 | PA      | $2276515.72    | 0.00%             | 2030-07-22      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE                                             | CUSIP: 013051ET0<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1000000 | PA      | $1010541.52    | 0.00%             | 2034-01-24      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE                                             | CUSIP: 013051EV5<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1000000 | PA      | $1023226.76    | 0.00%             | 2029-06-26      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Alcan Inc                                                              | RIO TINTO ALCAN                                              | CUSIP: 013716AU9<br>LEI: 2138007ZSQ7B17SKOX77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    725000 | PA      | $796104.71     | 0.00%             | 2033-12-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                             | HOWMET AEROSPACE                                             | CUSIP: 013817AK7<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $541167.88     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AG4<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200636.19     | 0.00%             | 2029-07-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AK5<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $347828.93     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AN9<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504513.92     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AQ2<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173829.36     | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AR0<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $561574.43     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AS8<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $432653.94     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AT6<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1529000 | PA      | $1433867.71    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AU3<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    388000 | PA      | $395043.58     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AX7<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $313607.63     | 0.00%             | 2051-05-18      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AY5<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    715000 | PA      | $617523.48     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271AZ2<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    865000 | PA      | $602206.99     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271BA6<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $488777.02     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271BB4<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180630.45     | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271BD0<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $482822.57     | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                                              | CUSIP: 015271BE8<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $770779.98     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WAR3<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    600000 | PA      | $594460.54     | 0.00%             | 2034-11-28      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WAT9<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   2335000 | PA      | $2306026.04    | 0.00%             | 2027-12-06      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WAU6<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    735000 | PA      | $677161.96     | 0.00%             | 2037-12-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WAV4<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    600000 | PA      | $512385.01     | 0.00%             | 2047-12-06      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WAW2<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    700000 | PA      | $600473.03     | 0.00%             | 2057-12-06      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WAX0<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1454000 | PA      | $1308503.58    | 0.00%             | 2031-02-09      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WAY8<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    650000 | PA      | $484174.36     | 0.00%             | 2041-02-09      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WAZ5<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    950000 | PA      | $664059.54     | 0.00%             | 2051-02-09      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WBA9<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    900000 | PA      | $603635.95     | 0.00%             | 2061-02-09      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WBH4<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    850000 | PA      | $875722.24     | 0.00%             | 2030-05-26      | Fixed         | 4.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WBK7<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1000000 | PA      | $1046870.02    | 0.00%             | 2035-05-26      | Fixed         | 5.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                                                | CUSIP: 01609WBL5<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    550000 | PA      | $573171.46     | 0.00%             | 2054-11-26      | Fixed         | 5.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Alleghany Corp                                                                   | ALLEGHANY CORP                                               | CUSIP: 017175AD2<br>LEI: 549300DCJE6AYX159479 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $281206.25     | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alleghany Corp                                                                   | ALLEGHANY CORP                                               | CUSIP: 017175AF7<br>LEI: 549300DCJE6AYX159479 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $294939.02     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allegion US Holding Co Inc                                                       | ALLEGION US HLDG                                             | CUSIP: 01748NAE4<br>LEI: 5493002B66JX7J7SXI33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $345575.24     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allegion US Holding Co Inc                                                       | ALLEGION US HLDG                                             | CUSIP: 01748NAF1<br>LEI: 5493002B66JX7J7SXI33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    760000 | PA      | $793449.94     | 0.00%             | 2034-05-29      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allegion plc                                                                     | ALLEGION PLC                                                 | CUSIP: 01748TAB7<br>LEI: 984500560CAC2E6FB757 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    325000 | PA      | $314555.54     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alliant Energy Corp                                                              | ALLIANT ENERGY                                               | CUSIP: 018802AF5<br>LEI: 5493009ML300G373MZ12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    286000 | PA      | $286393.46     | 0.00%             | 2056-04-01      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allina Health System                                                             | ALLINA HEALTH                                                | CUSIP: 01959LAC6<br>LEI: 5493001V00JCD7SQ0G44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $255679.84     | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 2 10/25                                                 | CUSIP: 01F0204A4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2400000 | PA      | $2206968.72    | 0.00%             | 2025-10-16      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2 10/25                                                 | CUSIP: 01F0206A2<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -3100000 | PA      | $-2498406.25   | -0.00%            | 2025-10-14      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2 10/25                                                 | CUSIP: 01F0206A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5770000 | PA      | $4650259.38    | 0.01%             | 2025-10-14      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2 11/25                                                 | CUSIP: 01F0206B0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  21000000 | PA      | $16927148.70   | 0.03%             | 2025-11-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 2.5 10/25                                               | CUSIP: 01F0224A0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11015000 | PA      | $10356681.92   | 0.02%             | 2025-10-16      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2.5 10/25                                               | CUSIP: 01F0226A8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4130000 | PA      | $3479202.45    | 0.01%             | 2025-10-14      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2.5 10/25                                               | CUSIP: 01F0226A8<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -2050000 | PA      | $-1726964.90   | -0.00%            | 2025-10-14      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2.5 11/25                                               | CUSIP: 01F0226B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  20000000 | PA      | $16852346.00   | 0.03%             | 2025-11-13      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 3 11/25                                                 | CUSIP: 01F0306B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  13130000 | PA      | $11532857.61   | 0.02%             | 2025-11-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 3.5 10/25                                               | CUSIP: 01F0326A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7620000 | PA      | $6962477.06    | 0.01%             | 2025-10-14      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 3.5 10/25                                               | CUSIP: 01F0326A7<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -7620000 | PA      | $-6962477.06   | -0.01%            | 2025-10-14      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 3.5 11/25                                               | CUSIP: 01F0326B5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7620000 | PA      | $6960988.87    | 0.01%             | 2025-11-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 4 10/25                                                 | CUSIP: 01F0406A0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7880000 | PA      | $7425361.04    | 0.01%             | 2025-10-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 4.5 10/25                                               | CUSIP: 01F0424A8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3490000 | PA      | $3485501.04    | 0.01%             | 2025-10-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 4.5 10/25                                               | CUSIP: 01F0424A8<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -3490000 | PA      | $-3485501.04   | -0.01%            | 2025-10-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 4.5 11/25                                               | CUSIP: 01F0424B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3490000 | PA      | $3484410.42    | 0.01%             | 2025-11-18      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 4.5 11/25                                               | CUSIP: 01F0426B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2380000 | PA      | $2307484.49    | 0.00%             | 2025-11-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 5 10/25                                                 | CUSIP: 01F0504A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5580000 | PA      | $5638851.70    | 0.01%             | 2025-10-16      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 5 10/25                                                 | CUSIP: 01F0506A9<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -6500000 | PA      | $-6445918.05   | -0.01%            | 2025-10-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 5 10/25                                                 | CUSIP: 01F0506A9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6500000 | PA      | $6445918.05    | 0.01%             | 2025-10-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 5 11/25                                                 | CUSIP: 01F0506B7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    215000 | PA      | $213093.57     | 0.00%             | 2025-11-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 5.5 10/25                                               | CUSIP: 01F0524A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4440000 | PA      | $4538338.90    | 0.01%             | 2025-10-16      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 5.5 10/25                                               | CUSIP: 01F0526A5<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -8300000 | PA      | $-8369058.49   | -0.01%            | 2025-10-14      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 5.5 10/25                                               | CUSIP: 01F0526A5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  19300000 | PA      | $19460581.79   | 0.03%             | 2025-10-14      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 6 10/25                                                 | CUSIP: 01F0606A8<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        | -15460000 | PA      | $-15792148.82  | -0.03%            | 2025-10-14      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 6 10/25                                                 | CUSIP: 01F0606A8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  14950000 | PA      | $15271191.78   | 0.03%             | 2025-10-14      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 6.5 10/25                                               | CUSIP: 01F0626A4<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -4260000 | PA      | $-4402277.18   | -0.01%            | 2025-10-14      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002AS0<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    605000 | PA      | $633693.90     | 0.00%             | 2035-05-09      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002AU5<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $687640.24     | 0.00%             | 2067-05-15      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002BA8<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1374501.50    | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002BC4<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $439252.57     | 0.00%             | 2046-12-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002BD2<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $395992.93     | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002BG5<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $313139.08     | 0.00%             | 2049-08-10      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002BJ9<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $431667.44     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002BK6<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $648204.65     | 0.00%             | 2033-03-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                                                | CUSIP: 020002BL4<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    402000 | PA      | $413349.43     | 0.00%             | 2029-06-24      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | ALLY FINANCIAL                                               | CUSIP: 02005NBQ2<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502963.07     | 0.00%             | 2027-06-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | ALLY FINANCIAL                                               | CUSIP: 02005NBR0<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $525947.02     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | ALLY FINANCIAL                                               | CUSIP: 02005NBT6<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $633608.94     | 0.00%             | 2029-06-13      | Variable      | 6.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | ALLY FINANCIAL                                               | CUSIP: 02005NBZ2<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102379.70     | 0.00%             | 2029-05-15      | Variable      | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2024-2                                               | ALLYA 2024-2 A3                                              | CUSIP: 02007NAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100241.25     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2024-2                                               | ALLYA 2024-2 A4                                              | CUSIP: 02007NAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     90000 | PA      | $90335.66      | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2023-1                                               | ALLYA 2023-1 A3                                              | CUSIP: 02007WAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    168914 | PA      | $170385.39     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2023-1                                               | ALLYA 2023-1 A4                                              | CUSIP: 02007WAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76370.68      | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2022-1                                               | ALLYA 2022-1 A3                                              | CUSIP: 02008JAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |       250 | PA      | $250.36        | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2022-1                                               | ALLYA 2022-1 A4                                              | CUSIP: 02008JAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49920.86      | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2022-2                                               | ALLYA 2022-2 A3                                              | CUSIP: 02008MAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    125744 | PA      | $125872.21     | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2022-2                                               | ALLYA 2022-2 A4                                              | CUSIP: 02008MAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200858.88     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAD9<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2773000 | PA      | $2428302.30    | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAE7<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $682597.07     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAF4<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $1420110.61    | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAG2<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $593750.63     | 0.00%             | 2060-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAJ6<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    542000 | PA      | $514234.26     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAK3<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $577447.78     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAL1<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $726026.16     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAM9<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1002744.22    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                                                 | CUSIP: 02079KAN7<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $472057.62     | 0.00%             | 2065-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SAM5<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $596804.59     | 0.00%             | 2042-08-09      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SAQ6<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $581088.71     | 0.00%             | 2043-05-02      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SAR4<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $686873.48     | 0.00%             | 2044-01-31      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SAV5<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $936822.64     | 0.00%             | 2046-09-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBD4<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1525000 | PA      | $1548983.91    | 0.00%             | 2029-02-14      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBE2<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1684681.16    | 0.00%             | 2039-02-14      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBF9<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1620000 | PA      | $1657030.01    | 0.00%             | 2049-02-14      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBG7<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    416000 | PA      | $429458.48     | 0.00%             | 2059-02-14      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBJ1<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $744373.57     | 0.00%             | 2030-05-06      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBK8<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1010000 | PA      | $820680.97     | 0.00%             | 2050-05-06      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBL6<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $880142.07     | 0.00%             | 2032-02-04      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBM4<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $852895.84     | 0.00%             | 2041-02-04      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBN2<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $720971.27     | 0.00%             | 2051-02-04      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBP7<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $367981.57     | 0.00%             | 2061-02-04      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBS1<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508007.78     | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBT9<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $441259.06     | 0.00%             | 2035-02-06      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBU6<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    588000 | PA      | $589979.59     | 0.00%             | 2030-08-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC                                             | CUSIP: 02209SBV4<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $459974.48     | 0.00%             | 2035-08-06      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135AP1<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $748728.81     | 0.00%             | 2034-12-05      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135AQ9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1014022.32    | 0.00%             | 2044-12-05      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BC9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2334000 | PA      | $2308908.83    | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BF2<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2890000 | PA      | $2661792.20    | 0.00%             | 2037-08-22      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BJ4<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3400000 | PA      | $2875624.45    | 0.00%             | 2047-08-22      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BM7<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    785000 | PA      | $658980.15     | 0.00%             | 2057-08-22      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BR6<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2111666.08    | 0.00%             | 2027-06-03      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BS4<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $895005.32     | 0.00%             | 2030-06-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BT2<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1798000 | PA      | $1108941.39    | 0.00%             | 2050-06-03      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BU9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1795000 | PA      | $1060419.41    | 0.00%             | 2060-06-03      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BY1<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2125000 | PA      | $2013319.39    | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135BZ8<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4204000 | PA      | $3781945.95    | 0.01%             | 2031-05-12      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CA2<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1723000 | PA      | $1322607.52    | 0.00%             | 2041-05-12      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CB0<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    663000 | PA      | $460304.57     | 0.00%             | 2051-05-12      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CC8<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $938004.57     | 0.00%             | 2061-05-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CF1<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2250000 | PA      | $2233688.19    | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CG9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1724706.63    | 0.00%             | 2029-04-13      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CH7<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1692346.29    | 0.00%             | 2032-04-13      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CJ3<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $324730.53     | 0.00%             | 2052-04-13      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CK0<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $803870.56     | 0.00%             | 2062-04-13      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CP9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1216000 | PA      | $1234551.87    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CQ7<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1359000 | PA      | $1394367.58    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                                               | CUSIP: 023135CR5<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3082371.19    | 0.01%             | 2032-12-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amdocs Ltd                                                                       | AMDOCS LTD                                                   | CUSIP: 02342TAE9<br>LEI: 549300HQV672RJ7RQV66 | Long             | DBT              | CORP              | GG        |    600000 | PA      | $549610.52     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Finance USA Inc                                                            | AMCOR FIN USA                                                | CUSIP: 02343UAH8<br>LEI: 549300ZMT7FVT8R77U18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502278.50     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Finance USA Inc                                                            | AMCOR FIN USA                                                | CUSIP: 02343UAJ4<br>LEI: 549300ZMT7FVT8R77U18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    582000 | PA      | $607201.13     | 0.00%             | 2033-05-26      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                                              | CUSIP: 02344AAA6<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $454268.04     | 0.00%             | 2031-05-25      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                                              | CUSIP: 02344AAF5<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    312000 | PA      | $315634.49     | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                                              | CUSIP: 02344AAG3<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    417000 | PA      | $426718.82     | 0.00%             | 2030-03-17      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                                              | CUSIP: 02344AAH1<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3522000 | PA      | $3628744.50    | 0.01%             | 2035-03-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Group Finance PLC                                                          | AMCOR GROUP                                                  | CUSIP: 02344BAA4<br>LEI: 2549008XHB8M1L64J275 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $516703.91     | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                                                    | CUSIP: 023551AJ3<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $645121.05     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 7.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                                                    | CUSIP: 023551AM6<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $481579.51     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                                                  | CUSIP: 023608AJ1<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1180000 | PA      | $1126830.55    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                                                  | CUSIP: 023608AK8<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $471806.47     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                                                  | CUSIP: 023608AL6<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $484865.59     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                                                  | CUSIP: 023608AP7<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $233584.53     | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                                                  | CUSIP: 023608AQ5<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $588037.49     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                                                  | CUSIP: 023608AR3<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    758000 | PA      | $778264.35     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DAQ3<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $400159.02     | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DAR1<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $273230.67     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DAS9<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348620.30     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DAU4<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $168195.75     | 0.00%             | 2050-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DAV2<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $437902.09     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DAX8<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $322897.06     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DAY6<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $182585.60     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DAZ3<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $524403.60     | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DBB5<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $278455.73     | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                                              | CUSIP: 02361DBC3<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    838000 | PA      | $854163.76     | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WAJ4<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    800000 | PA      | $883276.21     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WAP0<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    300000 | PA      | $321735.99     | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WAW5<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   1500000 | PA      | $1602243.42    | 0.00%             | 2040-03-30      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WBE4<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    950000 | PA      | $831051.05     | 0.00%             | 2042-07-16      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WBG9<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   1000000 | PA      | $847133.02     | 0.00%             | 2049-04-22      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WBH7<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    700000 | PA      | $684165.23     | 0.00%             | 2029-04-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WBJ3<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    700000 | PA      | $653954.62     | 0.00%             | 2030-05-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WBK0<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   1000000 | PA      | $1000830.33    | 0.00%             | 2032-07-21      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA                                             | CUSIP: 02364WBM6<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    469000 | PA      | $476074.24     | 0.00%             | 2033-01-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 17-1 AA                                             | CUSIP: 023761AA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    295625 | PA      | $287209.27     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 16-2 AA                                             | CUSIP: 023765AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    607000 | PA      | $587697.04     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 17-2 AA                                             | CUSIP: 02376AAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    248458 | PA      | $239559.88     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 16-1 AA                                             | CUSIP: 02376UAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    257371 | PA      | $252188.53     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLIN 16-3 A                                             | CUSIP: 023771R91<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    134615 | PA      | $129412.95     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 15-2 AA                                             | CUSIP: 02377BAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    156725 | PA      | $153574.41     | 0.00%             | 2029-03-22      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 19-1AA                                              | CUSIP: 02377LAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    154345 | PA      | $144509.51     | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust                              | AM AIRLN 21-1A                                               | CUSIP: 02379KAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1036326 | PA      | $938752.67     | 0.00%             | 2036-01-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Assets Trust LP                                                         | AMERICAN ASTS LP                                             | CUSIP: 02401LAA2<br>LEI: 549300V1TI0SMG9Z6U69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $454086.07     | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Assets Trust LP                                                         | AMERICAN ASTS LP                                             | CUSIP: 02401LAB0<br>LEI: 549300V1TI0SMG9Z6U69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $407301.37     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                                                | CUSIP: 025537AM3<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501938.91     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                                                | CUSIP: 025537AV3<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $515754.73     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                                                | CUSIP: 025537AY7<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $618716.08     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                                                | CUSIP: 025537AZ4<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $941030.43     | 0.00%             | 2054-12-15      | Variable      | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                                                | CUSIP: 025537BA8<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $812777.08     | 0.00%             | 2054-12-15      | Variable      | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                                                | CUSIP: 02557TAE9<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    616000 | PA      | $614043.84     | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                                                | CUSIP: 02557TAF6<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    366000 | PA      | $366744.54     | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American National Group Inc                                                      | AMERICAN NATL GR                                             | CUSIP: 025676AM9<br>LEI: 549300RK5RZQ740FPL83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302471.50     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American National Group Inc                                                      | AMERICAN NATL GR                                             | CUSIP: 025676AN7<br>LEI: 549300RK5RZQ740FPL83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $258573.15     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American National Group Inc                                                      | AMERICAN NATL GR                                             | CUSIP: 025676AQ0<br>LEI: 549300RK5RZQ740FPL83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $715115.83     | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816BF5<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    621000 | PA      | $538399.21     | 0.00%             | 2042-12-03      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816CP2<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1960000 | PA      | $1940833.53    | 0.00%             | 2027-05-03      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816CS6<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5316000 | PA      | $5212338.51    | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DA4<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1486368.95    | 0.00%             | 2033-08-03      | Variable      | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DF3<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    892000 | PA      | $914685.47     | 0.00%             | 2034-05-01      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DH9<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $825058.92     | 0.00%             | 2029-07-27      | Variable      | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DK2<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $523678.56     | 0.00%             | 2034-07-28      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DN6<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $876563.16     | 0.00%             | 2031-10-30      | Variable      | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DP1<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2735000 | PA      | $2771639.69    | 0.00%             | 2028-02-16      | Variable      | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DR7<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $447028.54     | 0.00%             | 2035-04-25      | Variable      | 5.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DV8<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1296925.98    | 0.00%             | 2028-07-26      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DW6<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1315898.57    | 0.00%             | 2035-07-26      | Variable      | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DY2<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $721269.14     | 0.00%             | 2031-01-30      | Variable      | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816DZ9<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $830951.82     | 0.00%             | 2036-01-30      | Variable      | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816ED7<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1015329.22    | 0.00%             | 2029-04-25      | Variable      | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816EF2<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8200000 | PA      | $8434578.64    | 0.01%             | 2031-04-25      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816EH8<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2859993.96    | 0.00%             | 2036-04-25      | Variable      | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816EJ4<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3016145.72    | 0.00%             | 2029-07-20      | Variable      | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS                                             | CUSIP: 025816EK1<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1825000 | PA      | $1856131.78    | 0.00%             | 2033-07-20      | Variable      | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2023-1 A                                               | CUSIP: 02582JJZ4<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1256792.75    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2023-2 A                                               | CUSIP: 02582JKB5<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    375000 | PA      | $383412.83     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2023-3 A                                               | CUSIP: 02582JKD1<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    420000 | PA      | $425468.40     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2024-2 A                                               | CUSIP: 02582JKF6<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1147835.59    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2025-1 A                                               | CUSIP: 02582JKM1<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1014692.80    | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust Series 2025-5                       | AMXCA 2025-5 A                                               | CUSIP: 02582JKT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    800000 | PA      | $816999.44     | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2025-4 A                                               | CUSIP: 02582JKV1<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    720000 | PA      | $727728.05     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2023-4 A                                               | CUSIP: 02589BAC4<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    420000 | PA      | $434325.53     | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Financial Group Inc/OH                                                  | AMER FINL GROUP                                              | CUSIP: 025932AL8<br>LEI: 549300AFOM7IVKIU1G39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $420650.01     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Financial Group Inc/OH                                                  | AMER FINL GROUP                                              | CUSIP: 025932AP9<br>LEI: 549300AFOM7IVKIU1G39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    318000 | PA      | $331237.41     | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WBH3<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246103.88     | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WDJ7<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $366857.64     | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WDW8<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1235378.12    | 0.00%             | 2028-03-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WEB3<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $235038.30     | 0.00%             | 2029-01-12      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WEH0<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1513000.35    | 0.00%             | 2030-04-17      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WEM9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $615797.46     | 0.00%             | 2028-07-07      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WEV9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $625490.94     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WEZ0<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1614099.43    | 0.00%             | 2034-01-10      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WFD8<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1364849.02    | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WFK2<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $405410.98     | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WFL0<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $359363.64     | 0.00%             | 2031-07-10      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WFP1<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1404015.98    | 0.00%             | 2026-10-05      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WFQ9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $754161.17     | 0.00%             | 2029-09-05      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WFT3<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $705086.56     | 0.00%             | 2027-10-22      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WFX4<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    605000 | PA      | $610621.89     | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WFY2<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1163000 | PA      | $1183281.30    | 0.00%             | 2030-03-05      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WFZ9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    762000 | PA      | $773311.97     | 0.00%             | 2035-03-05      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WGD7<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $604798.42     | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WGF2<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $614318.78     | 0.00%             | 2032-07-09      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WGK1<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1325000 | PA      | $1328064.69    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F                                             | CUSIP: 02665WGL9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1552354.69    | 0.00%             | 2030-09-04      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4                                             | CUSIP: 02666TAB3<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $737473.33     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4                                             | CUSIP: 02666TAC1<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $598101.76     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4                                             | CUSIP: 02666TAD9<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $339623.13     | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4                                             | CUSIP: 02666TAE7<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $468364.96     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4                                             | CUSIP: 02666TAG2<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    490000 | PA      | $506275.68     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4                                             | CUSIP: 02666TAH0<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $437530.32     | 0.00%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4                                             | CUSIP: 02666TAJ6<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $429761.24     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMER INTL GROUP                                              | CUSIP: 026874DA2<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    988000 | PA      | $880847.97     | 0.00%             | 2044-07-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMER INTL GROUP                                              | CUSIP: 026874DC8<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $371651.13     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMERICAN INTERNA                                             | CUSIP: 026874DL8<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    845000 | PA      | $763609.76     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMER INTL GROUP                                              | CUSIP: 026874DP9<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $848939.91     | 0.00%             | 2050-06-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMER INTL GROUP                                              | CUSIP: 026874DR5<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1115000 | PA      | $1067668.01    | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Municipal Power Inc                                                     | AMERN MUN PWR-C                                              | CUSIP: 02765UCR3<br>LEI: EARKGGZJJEMVD66XQ486 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $51997.89      | 0.00%             | 2043-02-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Municipal Power Inc                                                     | AMERN MUN PWR-B-BABS                                         | CUSIP: 02765UCY8<br>LEI: EARKGGZJJEMVD66XQ486 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    225000 | PA      | $240355.55     | 0.00%             | 2044-02-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Municipal Power Inc                                                     | AMERN MUN PWR-B-BABS                                         | CUSIP: 02765UEJ9<br>LEI: EARKGGZJJEMVD66XQ486 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $120170.45     | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 7.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Municipal Power Inc                                                     | AMERN MUN PWR-B-BABS                                         | CUSIP: 02765UEK6<br>LEI: EARKGGZJJEMVD66XQ486 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $481520.93     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 8.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XAK6<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1069000 | PA      | $1061132.91    | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XAM2<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $961945.61     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XAP5<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1089470.74    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XAR1<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $493852.15     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XAW0<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1475000 | PA      | $1446457.02    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XAX8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2709000 | PA      | $2662580.16    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XAY6<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $374450.64     | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBA7<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1490000 | PA      | $1404386.98    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBC3<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $504706.03     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBD1<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1060000 | PA      | $710179.28     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBG4<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $884197.31     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBJ8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $942081.48     | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBK5<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $970428.66     | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBM1<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $456322.41     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBR0<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $536551.96     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBS8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $485596.31     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBV1<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $595643.08     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XBW9<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $581022.51     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XCD0<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $497192.84     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XCE8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $626470.86     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XCG3<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514256.56     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XCH1<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $202646.35     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XCM0<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1054000 | PA      | $1088560.78    | 0.00%             | 2035-01-31      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XCN8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    507000 | PA      | $516997.14     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                                               | CUSIP: 03027XCP3<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $410877.41     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American University/The                                                          | AMERICAN UNIV                                                | CUSIP: 030360AD3<br>LEI: 549300ZMGVN6I2E7LS27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $306902.33     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAD7<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $794597.95     | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAM7<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434868.68     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAQ8<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1201794.20    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAR6<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $369347.89     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAT2<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $372635.97     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAU9<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1221422.28    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAW5<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188457.40     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAY1<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $269345.11     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WAZ8<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $345389.89     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WBA2<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $698800.78     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WBD6<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $566929.72     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WBF1<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    757000 | PA      | $776614.16     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                                               | CUSIP: 03040WBG9<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    417000 | PA      | $423437.66     | 0.00%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Americold Realty Operating Partnership LP                                        | AMERICOLD REALT                                              | CUSIP: 03063UAA9<br>LEI: 549300FKD9KVWNHSUU79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $310126.60     | 0.00%             | 2034-09-12      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Americold Realty Operating Partnership LP                                        | AMERICOLD REALT                                              | CUSIP: 03063UAB7<br>LEI: 549300FKD9KVWNHSUU79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    320000 | PA      | $324155.05     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2021-3                                  | AMCAR 2021-3 C                                               | CUSIP: 03066JAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     81506 | PA      | $80608.89      | 0.00%             | 2027-08-18      | Fixed         | 1.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Americredit Automobile Receivables Trust 2023-1                                  | AMCAR 2023-1 A3                                              | CUSIP: 03067BAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    114630 | PA      | $114977.72     | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Americredit Automobile Receivables Trust 2023-1                                  | AMCAR 2023-1 C                                               | CUSIP: 03067BAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101894.03     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EAP0<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $689995.15     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EAQ8<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    816000 | PA      | $679900.22     | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EAR6<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $913439.73     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EAT2<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $917190.87     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EAU9<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $435044.94     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EAV7<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303443.48     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                                                  | CUSIP: 03073EAY1<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $612006.84     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial Inc                                                         | AMERIPRISE FINL                                              | CUSIP: 03076CAL0<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502235.80     | 0.00%             | 2032-05-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial Inc                                                         | AMERIPRISE FINL                                              | CUSIP: 03076CAM8<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $673665.55     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial Inc                                                         | AMERIPRISE FINL                                              | CUSIP: 03076CAN6<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $523720.66     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial Inc                                                         | AMERIPRISE FINL                                              | CUSIP: 03076CAP1<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    640000 | PA      | $652298.42     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162BE9<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $471717.37     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162BK5<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    451000 | PA      | $438037.16     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162BZ2<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1875000 | PA      | $1627834.16    | 0.00%             | 2045-05-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CD0<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    656000 | PA      | $566664.27     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CF5<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3189000 | PA      | $2785470.13    | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CQ1<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $983553.60     | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CR9<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2362132.86    | 0.00%             | 2040-02-21      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CT5<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1725000 | PA      | $1683078.10    | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CU2<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1675000 | PA      | $1551612.70    | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CW8<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $1890607.29    | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CY4<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2776000 | PA      | $1685129.82    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 2.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162CZ1<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2850000 | PA      | $2472096.88    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DA5<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $625524.18     | 0.00%             | 2041-08-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DB3<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $934747.25     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DD9<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3100000 | PA      | $2984826.15    | 0.00%             | 2029-02-22      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DF4<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $641967.73     | 0.00%             | 2052-02-22      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DG2<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $559282.88     | 0.00%             | 2062-02-22      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DH0<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1045366.68    | 0.00%             | 2029-08-18      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DJ6<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $607742.35     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DP2<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3475000 | PA      | $3555576.56    | 0.01%             | 2028-03-02      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DQ0<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $829241.14     | 0.00%             | 2030-03-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DR8<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3565000 | PA      | $3693073.96    | 0.01%             | 2033-03-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DS6<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2795000 | PA      | $2829321.69    | 0.00%             | 2043-03-02      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DT4<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3075000 | PA      | $3069211.99    | 0.01%             | 2053-03-02      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                                                    | CUSIP: 031162DU1<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2250000 | PA      | $2244765.00    | 0.00%             | 2063-03-02      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AH4<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302773.19     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AJ0<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $709779.26     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AL5<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $354875.52     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AN1<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1015976.25    | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AP6<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $516413.09     | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AQ4<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $521398.50     | 0.00%             | 2034-04-05      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AR2<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $535606.17     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AS0<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $349960.21     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                                                | CUSIP: 032095AT8<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504521.21     | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654AN5<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497375.59     | 0.00%             | 2026-12-05      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654AU9<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $749027.07     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654AV7<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $795889.53     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654AW5<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $776684.00     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654AX3<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $629318.13     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654BA2<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247972.38     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654BC8<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $786525.15     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654BD6<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $704737.99     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                                               | CUSIP: 032654BE4<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $607624.15     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AngloGold Ashanti Holdings PLC                                                   | ANGLOGOLD HOLDS                                              | CUSIP: 03512TAE1<br>LEI: 213800745ZIXC4L6A131 | Long             | DBT              | CORP              | IM        |    700000 | PA      | $668127.07     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AngloGold Ashanti Holdings PLC                                                   | ANGLOGOLD HOLDS                                              | CUSIP: 03512TAF8<br>LEI: 213800745ZIXC4L6A131 | Long             | DBT              | CORP              | IM        |    750000 | PA      | $727527.42     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                      | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 03522AAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5070000 | PA      | $5008732.33    | 0.01%             | 2036-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                      | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 03522AAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8740000 | PA      | $8180363.68    | 0.01%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 03523TBF4<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1685000 | PA      | $2176675.37    | 0.00%             | 2039-01-15      | Fixed         | 8.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 03523TBT4<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4662000 | PA      | $4053222.48    | 0.01%             | 2048-10-06      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 03523TBU1<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2280000 | PA      | $2353861.98    | 0.00%             | 2039-01-23      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 03523TBV9<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3250000 | PA      | $3287438.87    | 0.01%             | 2049-01-23      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 03523TBW7<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $886022.01     | 0.00%             | 2059-01-23      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 03523TBY3<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $515643.11     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 035240AG5<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1660000 | PA      | $1596976.07    | 0.00%             | 2042-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 035240AQ3<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2780000 | PA      | $2836816.70    | 0.00%             | 2029-01-23      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 035240AV2<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3700000 | PA      | $3601544.88    | 0.01%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc                                                 | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 035242AM8<br>LEI: 5493000EYEKDT0FBSQ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $836983.38     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc                                                 | ANHEUSER-BUSCH                                               | CUSIP: 035242AN6<br>LEI: 5493000EYEKDT0FBSQ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2275000 | PA      | $2124528.42    | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AD5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    918000 | PA      | $766350.28     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AH6<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $102345.37     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AK9<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $513557.90     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AL7<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $403632.80     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AM5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1270000 | PA      | $839519.62     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AN3<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2281107.60    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AP8<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1280000 | PA      | $1162477.84    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AS2<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1074660.51    | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AT0<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $678795.22     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AU7<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $584934.48     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AW3<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $525106.24     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AX1<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $521235.13     | 0.00%             | 2052-10-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AY9<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514495.77     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752AZ6<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    845000 | PA      | $871179.36     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BA0<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $835078.22     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BB8<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $345655.98     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BC6<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    620000 | PA      | $631263.68     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BD4<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1095370.79    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BE2<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2315000 | PA      | $2291962.72    | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BF9<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $670681.60     | 0.00%             | 2064-11-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BG7<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200815.62     | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BH5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    764000 | PA      | $760589.74     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BJ1<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $819984.75     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BK8<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    761000 | PA      | $755627.38     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 036752BL6<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247791.00     | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                                                     | CUSIP: 037389AK9<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $157006.00     | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 8.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                                                     | CUSIP: 037389AU7<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $164123.91     | 0.00%             | 2040-09-30      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                                                     | CUSIP: 037389BB8<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $605928.92     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                                                     | CUSIP: 037389BC6<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    630000 | PA      | $620805.75     | 0.00%             | 2029-05-02      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                                                     | CUSIP: 037389BE2<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1620000 | PA      | $1521365.15    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp / Aon Global Holdings PLC                                               | AON CORP/AON GLO                                             | CUSIP: 03740LAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    750000 | PA      | $658673.03     | 0.00%             | 2031-08-23      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp / Aon Global Holdings PLC                                               | AON CORP/AON GLO                                             | CUSIP: 03740LAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1000000 | PA      | $630868.11     | 0.00%             | 2051-08-23      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp / Aon Global Holdings PLC                                               | AON CORP/AON GLO                                             | CUSIP: 03740LAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $490405.59     | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp / Aon Global Holdings PLC                                               | AON CORP/AON GLO                                             | CUSIP: 03740LAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $379297.65     | 0.00%             | 2052-02-28      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon North America Inc                                                            | AON NORTH AMER                                               | CUSIP: 03740MAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $243426.56     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon North America Inc                                                            | AON NORTH AMER                                               | CUSIP: 03740MAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    760000 | PA      | $782180.64     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon North America Inc                                                            | AON NORTH AMER                                               | CUSIP: 03740MAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $573390.96     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon North America Inc                                                            | AON NORTH AMER                                               | CUSIP: 03740MAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1510529.78    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon North America Inc                                                            | AON NORTH AMER                                               | CUSIP: 03740MAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1713008.56    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apache Corp                                                                      | APACHE CORP                                                  | CUSIP: 037411AR6<br>LEI: 72ZZ1XRHOOU9P9X16K08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     55000 | PA      | $54602.89      | 0.00%             | 2037-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apache Corp                                                                      | APACHE CORP                                                  | CUSIP: 037411AW5<br>LEI: 72ZZ1XRHOOU9P9X16K08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    886000 | PA      | $767132.36     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                                                | CUSIP: 03769MAA4<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $552044.82     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                                                | CUSIP: 03769MAC0<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $633079.08     | 0.00%             | 2054-05-21      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                                                | CUSIP: 03769MAD8<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $398830.55     | 0.00%             | 2054-12-15      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                                                | CUSIP: 03769MAE6<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    357000 | PA      | $358696.94     | 0.00%             | 2035-08-12      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU                                             | CUSIP: 03770DAB9<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $893235.18     | 0.00%             | 2029-04-13      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU                                             | CUSIP: 03770DAD5<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1218588.45    | 0.00%             | 2031-07-29      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU                                             | CUSIP: 03770DAE3<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $367145.35     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 6.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU                                             | CUSIP: 03770DAG8<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $381800.66     | 0.00%             | 2030-08-30      | Fixed         | 5.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                                              | CUSIP: 037735CM7<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    460000 | PA      | $521039.06     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                                              | CUSIP: 037735CT2<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $485945.53     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                                              | CUSIP: 037735CX3<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    148000 | PA      | $123676.59     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                                              | CUSIP: 037735CY1<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $218666.72     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                                              | CUSIP: 037735CZ8<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    417000 | PA      | $379783.74     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                                              | CUSIP: 037735DA2<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    692000 | PA      | $684792.62     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                                              | CUSIP: 037735DB0<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $417607.09     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833AL4<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2825000 | PA      | $2408730.09    | 0.00%             | 2043-05-04      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833AT7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $468760.93     | 0.00%             | 2044-05-06      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833BA7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1594000 | PA      | $1263389.58    | 0.00%             | 2045-02-09      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833BH2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1775000 | PA      | $1603581.37    | 0.00%             | 2045-05-13      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833BW9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    442000 | PA      | $446829.23     | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833BX7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5720000 | PA      | $5345857.93    | 0.01%             | 2046-02-23      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833CD0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1448482.97    | 0.00%             | 2046-08-04      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833CR9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2679731.52    | 0.00%             | 2027-05-11      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DB3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2331000 | PA      | $2295920.22    | 0.00%             | 2027-09-12      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DD9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    842000 | PA      | $676827.21     | 0.00%             | 2047-09-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DG2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $806277.65     | 0.00%             | 2047-11-13      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DK3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1010988.89    | 0.00%             | 2027-11-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DN7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2951965.40    | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DP2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1475000 | PA      | $1384047.67    | 0.00%             | 2029-09-11      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DQ0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1095811.55    | 0.00%             | 2049-09-11      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DU1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1806406.83    | 0.00%             | 2030-05-11      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DW7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2455000 | PA      | $1570465.07    | 0.00%             | 2050-05-11      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DY3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $880760.32     | 0.00%             | 2030-08-20      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833DZ0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1732000 | PA      | $1049750.05    | 0.00%             | 2050-08-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EC0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2074058.23    | 0.00%             | 2028-02-08      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833ED8<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2038069.29    | 0.00%             | 2031-02-08      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EE6<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1925000 | PA      | $1385658.60    | 0.00%             | 2041-02-08      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EF3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1015919.65    | 0.00%             | 2051-02-08      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EG1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1206583.96    | 0.00%             | 2061-02-08      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EH9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    831000 | PA      | $778960.75     | 0.00%             | 2028-08-05      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EJ5<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $792980.43     | 0.00%             | 2031-08-05      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EK2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1019378.37    | 0.00%             | 2051-08-05      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EL0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $790817.27     | 0.00%             | 2061-08-05      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EP1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1909710.63    | 0.00%             | 2032-08-08      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EQ9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1218832.54    | 0.00%             | 2052-08-08      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833ET3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1525000 | PA      | $1533504.30    | 0.00%             | 2028-05-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EY2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $830275.43     | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833EZ9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $530691.01     | 0.00%             | 2030-05-12      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833FA3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $969612.63     | 0.00%             | 2032-05-12      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                                                    | CUSIP: 037833FB1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $537535.06     | 0.00%             | 2035-05-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL                                             | CUSIP: 038222AG0<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $267283.63     | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL                                             | CUSIP: 038222AL9<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1065000 | PA      | $1057087.35    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL                                             | CUSIP: 038222AM7<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1070792.24    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL                                             | CUSIP: 038222AN5<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $314674.50     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL                                             | CUSIP: 038222AP0<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $357380.11     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL                                             | CUSIP: 038222AU9<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $618853.67     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AppLovin Corp                                                                    | APPLOVIN CORP                                                | CUSIP: 03831WAB4<br>LEI: 549300LLVXMUAOL3SQ07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $767132.10     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AppLovin Corp                                                                    | APPLOVIN CORP                                                | CUSIP: 03831WAC2<br>LEI: 549300LLVXMUAOL3SQ07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    871000 | PA      | $901125.34     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AppLovin Corp                                                                    | APPLOVIN CORP                                                | CUSIP: 03831WAE8<br>LEI: 549300LLVXMUAOL3SQ07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $707023.03     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD                                             | CUSIP: 03835VAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |    225000 | PA      | $179514.15     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD                                             | CUSIP: 03835VAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |    150000 | PA      | $150102.33     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD                                             | CUSIP: 03835VAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |   1300000 | PA      | $824961.37     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | AQUA AMERICA INC                                             | CUSIP: 03836WAB9<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1241584.68    | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | AQUA AMERICA INC                                             | CUSIP: 03836WAC7<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    435000 | PA      | $349336.32     | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD                                             | CUSIP: 03837AAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |    500000 | PA      | $477045.81     | 0.00%             | 2054-09-13      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Group Ltd                                                           | ARCH CAPITAL GRP                                             | CUSIP: 03937LAA3<br>LEI: 549300AYR4P8AFKDCE43 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    500000 | PA      | $581580.05     | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Group US Inc                                                        | ARCH CAPITAL GRP                                             | CUSIP: 03938JAA7<br>LEI: 549300B4QKQFLY1XST28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $262407.43     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL                                                | CUSIP: 03938LAP9<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    809000 | PA      | $908596.35     | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL                                                | CUSIP: 03938LAS3<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    180000 | PA      | $195874.84     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL                                                | CUSIP: 03938LBC7<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    400000 | PA      | $399178.07     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL SA                                             | CUSIP: 03938LBE3<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |   1035000 | PA      | $1080616.37    | 0.00%             | 2027-11-29      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL SA                                             | CUSIP: 03938LBF0<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    700000 | PA      | $779714.92     | 0.00%             | 2032-11-29      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL SA                                             | CUSIP: 03938LBG8<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    585000 | PA      | $625043.70     | 0.00%             | 2034-06-17      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL SA                                             | CUSIP: 03938LBH6<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    600000 | PA      | $626969.01     | 0.00%             | 2054-06-17      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Group Ltd                                                           | ARCH CAPITAL GRP                                             | CUSIP: 03939AAA5<br>LEI: 549300AYR4P8AFKDCE43 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    975000 | PA      | $727887.00     | 0.00%             | 2050-06-30      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Finance LLC                                                         | ARCH CAPITAL FIN                                             | CUSIP: 03939CAA1<br>LEI: 549300XG4URFY0200M65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    799000 | PA      | $797657.75     | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Finance LLC                                                         | ARCH CAPITAL FIN                                             | CUSIP: 03939CAB9<br>LEI: 549300XG4URFY0200M65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93137.92      | 0.00%             | 2046-12-15      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                                               | CUSIP: 039482AB0<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $649181.45     | 0.00%             | 2030-03-27      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                                               | CUSIP: 039482AC8<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $311603.43     | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                                               | CUSIP: 039482AD6<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    583000 | PA      | $532576.01     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER DANIELS                                               | CUSIP: 039483AT9<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $304625.95     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                                               | CUSIP: 039483BQ4<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $458408.99     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR                                             | CUSIP: 04010LBC6<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $448069.17     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR                                             | CUSIP: 04010LBD4<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    319000 | PA      | $311509.82     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR                                             | CUSIP: 04010LBE2<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $386191.74     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR                                             | CUSIP: 04010LBF9<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    820000 | PA      | $844022.98     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR                                             | CUSIP: 04010LBG7<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $723237.45     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR                                             | CUSIP: 04010LBH5<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    811000 | PA      | $826174.21     | 0.00%             | 2032-03-08      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR                                             | CUSIP: 04010LBK8<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $632498.63     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR                                             | CUSIP: 04010LBL6<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $818782.85     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAB3<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $647299.91     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAD9<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $631406.18     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAG2<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $862423.58     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAJ6<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $645936.67     | 0.00%             | 2032-03-21      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAK3<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $559013.66     | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 5.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAL1<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302321.96     | 0.00%             | 2028-09-09      | Fixed         | 5.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAP2<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $816523.98     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I                                             | CUSIP: 04020EAR8<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $889282.10     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555CM4<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $496819.48     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555CN2<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $286056.53     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555CT9<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $295442.22     | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555CU6<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $304773.92     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555CW2<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294110.33     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555CZ5<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $469374.16     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555DB7<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $351245.38     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555DE1<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $328025.23     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555DH4<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1179162.14    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV                                             | CUSIP: 040555DJ0<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $871724.16     | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arrow Electronics Inc                                                            | ARROW ELECTRONIC                                             | CUSIP: 042735BF6<br>LEI: 549300YNNLBXT8N8R512 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $395477.20     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arrow Electronics Inc                                                            | ARROW ELECTRONIC                                             | CUSIP: 04273WAC5<br>LEI: 549300YNNLBXT8N8R512 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $357212.92     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arrow Electronics Inc                                                            | ARROW ELECTRONIC                                             | CUSIP: 04273WAE1<br>LEI: 549300YNNLBXT8N8R512 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $523512.83     | 0.00%             | 2034-04-10      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAA7<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $444294.73     | 0.00%             | 2031-11-09      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAB5<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $323781.93     | 0.00%             | 2052-03-09      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAD1<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $520181.26     | 0.00%             | 2033-03-02      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAE9<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498259.56     | 0.00%             | 2053-03-02      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAF6<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $498645.85     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAG4<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $506538.42     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAJ8<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $398965.35     | 0.00%             | 2054-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAK5<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $171719.54     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAL3<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $122448.20     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAM1<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $142738.72     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAN9<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1490000 | PA      | $1507588.53    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 04316JAP4<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1196000 | PA      | $1170071.11    | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH                                             | CUSIP: 04351LAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    610000 | PA      | $555688.23     | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH                                             | CUSIP: 04351LAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $941740.74     | 0.00%             | 2046-11-15      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH                                             | CUSIP: 04352EAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1056000 | PA      | $992310.09     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH                                             | CUSIP: 04352EAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $237430.49     | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167DU4<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    800000 | PA      | $788637.65     | 0.00%             | 2027-01-12      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167EE9<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2985000 | PA      | $2914690.95    | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167EG4<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1000000 | PA      | $979767.61     | 0.00%             | 2028-01-19      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167EJ8<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1600000 | PA      | $1575076.48    | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167EP4<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $185509.21     | 0.00%             | 2029-09-19      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167ER0<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1000000 | PA      | $925724.70     | 0.00%             | 2030-01-24      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167EY5<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1500000 | PA      | $1292555.38    | 0.00%             | 2030-10-08      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167FB4<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3000000 | PA      | $2657510.05    | 0.00%             | 2031-03-04      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167FF5<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $469263.95     | 0.00%             | 2028-06-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167FH1<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3525000 | PA      | $3424299.95    | 0.01%             | 2027-01-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167FN8<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2500000 | PA      | $2380110.18    | 0.00%             | 2032-04-27      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167FT5<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    900000 | PA      | $894151.86     | 0.00%             | 2032-09-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167FV0<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1880000 | PA      | $1877748.44    | 0.00%             | 2033-01-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167FW8<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2425000 | PA      | $2429348.66    | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167FZ1<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2900000 | PA      | $2965460.47    | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167GA5<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2500000 | PA      | $2510870.85    | 0.00%             | 2027-01-12      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167GB3<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2000000 | PA      | $2004920.14    | 0.00%             | 2034-01-12      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167GD9<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2350000 | PA      | $2400507.39    | 0.00%             | 2029-03-06      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167GH0<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2655000 | PA      | $2646234.34    | 0.00%             | 2029-08-28      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167GJ6<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2005000 | PA      | $2035828.10    | 0.00%             | 2028-01-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167GK3<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4535000 | PA      | $4609507.30    | 0.01%             | 2035-03-22      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167GL1<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3319000 | PA      | $3368480.98    | 0.01%             | 2030-05-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 045167GM9<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3215000 | PA      | $3210196.09    | 0.01%             | 2030-08-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                                               | CUSIP: 04517PBT8<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1675000 | PA      | $1656270.75    | 0.00%             | 2033-06-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC                                             | CUSIP: 04522KAJ5<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2125000 | PA      | $2139461.61    | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC                                             | CUSIP: 04522KAL0<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1500000 | PA      | $1520173.47    | 0.00%             | 2029-01-18      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC                                             | CUSIP: 04522KAM8<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    625000 | PA      | $631786.20     | 0.00%             | 2034-03-13      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC                                             | CUSIP: 04522KAP1<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1457000 | PA      | $1499332.14    | 0.00%             | 2030-01-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC                                             | CUSIP: 04522KAQ9<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    624000 | PA      | $640790.07     | 0.00%             | 2035-05-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC                                             | CUSIP: 04522KAR7<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3482000 | PA      | $3477985.51    | 0.01%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Associated Banc-Corp                                                             | ASSOC BANC-CORP                                              | CUSIP: 045487AD7<br>LEI: 549300N3CIN473IW5094 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $155446.35     | 0.00%             | 2030-08-29      | Variable      | 6.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assured Guaranty US Holdings Inc                                                 | ASSURED GUARANTY                                             | CUSIP: 04621WAD2<br>LEI: 5493007YCE0652G9TZ64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $469525.28     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assured Guaranty US Holdings Inc                                                 | ASSURED GUARANTY                                             | CUSIP: 04621WAE0<br>LEI: 5493007YCE0652G9TZ64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $357082.41     | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assured Guaranty US Holdings Inc                                                 | ASSURED GUARANTY                                             | CUSIP: 04621WAF7<br>LEI: 5493007YCE0652G9TZ64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $473281.80     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assurant Inc                                                                     | ASSURANT INC                                                 | CUSIP: 04621XAJ7<br>LEI: H3F39CAXWQRVWURFXL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404745.80     | 0.00%             | 2028-03-27      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assurant Inc                                                                     | ASSURANT INC                                                 | CUSIP: 04621XAQ1<br>LEI: H3F39CAXWQRVWURFXL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $405151.72     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                                              | CUSIP: 046353AD0<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2530000 | PA      | $2882022.67    | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                                              | CUSIP: 046353AG3<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    845000 | PA      | $734194.69     | 0.00%             | 2042-09-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                                              | CUSIP: 046353AM0<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1475000 | PA      | $1315359.94    | 0.00%             | 2045-11-16      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                                              | CUSIP: 046353AN8<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $494309.99     | 0.00%             | 2027-06-12      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                                              | CUSIP: 046353AW8<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1020000 | PA      | $898200.15     | 0.00%             | 2030-08-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                                              | CUSIP: 046353AZ1<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $171957.89     | 0.00%             | 2051-05-28      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAB9<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $452004.23     | 0.00%             | 2031-05-28      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAE3<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1041039.94    | 0.00%             | 2028-05-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAF0<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $664165.14     | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAH6<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $412112.32     | 0.00%             | 2033-03-03      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAK9<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1417160.48    | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAL7<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1076709.78    | 0.00%             | 2029-02-26      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAM5<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1033043.74    | 0.00%             | 2031-02-26      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                                              | CUSIP: 04636NAN3<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1314276.74    | 0.00%             | 2034-02-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAA9<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    835000 | PA      | $833289.64     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAC5<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2845780.38    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAD3<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $145626.03     | 0.00%             | 2051-05-25      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAE1<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $460684.61     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAG6<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $836655.32     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAH4<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    845000 | PA      | $861063.21     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAJ0<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506652.65     | 0.00%             | 2054-10-15      | Variable      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAL5<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $214226.02     | 0.00%             | 2055-05-19      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                                               | CUSIP: 04686JAM3<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512324.68     | 0.00%             | 2055-06-28      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue                                    | ATLANTA-TXBL-REF-REV                                         | CUSIP: 047870SN1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $209348.18     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 2.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atlantic City Electric Co                                                        | ATLANTIC CITY EL                                             | CUSIP: 048303CJ8<br>LEI: 549300S5TW3VP5V06B73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $449128.00     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atlassian Corp                                                                   | ATLASSIAN CORP                                               | CUSIP: 049468AA9<br>LEI: 549300V7ZY5P02D2MY38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514167.14     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atlassian Corp                                                                   | ATLASSIAN CORP                                               | CUSIP: 049468AB7<br>LEI: 549300V7ZY5P02D2MY38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $515060.73     | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                                                 | CUSIP: 049560AK1<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $619206.52     | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                                                 | CUSIP: 049560AL9<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $64435.09      | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                                                 | CUSIP: 049560AM7<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $811519.85     | 0.00%             | 2044-10-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                                                 | CUSIP: 049560AN5<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $369914.77     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                                                 | CUSIP: 049560AQ8<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    838000 | PA      | $686114.54     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                                                 | CUSIP: 049560AR6<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $330984.80     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                                                 | CUSIP: 049560AS4<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    720000 | PA      | $518506.68     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560AT2<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $869093.21     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560AW5<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $411805.49     | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560AX3<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $263771.18     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560AY1<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514088.35     | 0.00%             | 2052-10-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560AZ8<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $704810.78     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560BA2<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $439159.17     | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560BB0<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $419552.10     | 0.00%             | 2054-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560BC8<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $358378.48     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR                                             | CUSIP: 049560BE4<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $390651.37     | 0.00%             | 2056-01-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY                            | AUST & NZ BK NY                                              | CUSIP: 05253JB34<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    600000 | PA      | $610085.39     | 0.00%             | 2027-07-16      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY                            | AUST & NZ BK NY                                              | CUSIP: 05253JB59<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1250000 | PA      | $1275765.98    | 0.00%             | 2029-12-16      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY                            | AUST & NZ BK NY                                              | CUSIP: 05253JB67<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    950000 | PA      | $955308.19     | 0.00%             | 2026-12-16      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autodesk Inc                                                                     | AUTODESK INC                                                 | CUSIP: 052769AE6<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $371826.03     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autodesk Inc                                                                     | AUTODESK INC                                                 | CUSIP: 052769AG1<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $340250.29     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autodesk Inc                                                                     | AUTODESK INC                                                 | CUSIP: 052769AH9<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $797140.39     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing Inc                                                    | AUTOMATIC DATA                                               | CUSIP: 053015AF0<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    740000 | PA      | $647813.50     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing Inc                                                    | AUTOMATIC DATA                                               | CUSIP: 053015AG8<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $946850.27     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing Inc                                                    | AUTOMATIC DATA                                               | CUSIP: 053015AJ2<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $727006.75     | 0.00%             | 2032-05-08      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                                   | AUTONATION INC                                               | CUSIP: 05329RAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1843000 | PA      | $1726311.53    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                                   | AUTONATION INC                                               | CUSIP: 05329WAP7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247354.69     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                                   | AUTONATION INC                                               | CUSIP: 05329WAR3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $937925.52     | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                                   | AUTONATION INC                                               | CUSIP: 05329WAT9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    113000 | PA      | $116709.96     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332AV4<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1066000 | PA      | $1060038.61    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332AW2<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $541279.65     | 0.00%             | 2029-04-18      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332AZ5<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1827000 | PA      | $1804940.82    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BA9<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1158000 | PA      | $1008254.51    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BB7<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504092.38     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BC5<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302544.93     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BD3<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500972.57     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BF8<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513464.14     | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BG6<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $530154.31     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BH4<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $335017.14     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BJ0<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $411627.64     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BK7<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207418.95     | 0.00%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                                                 | CUSIP: 053332BM3<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $361340.03     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 053484AB7<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1311409.78    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 053484AE1<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $519417.85     | 0.00%             | 2033-12-07      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 053484AF8<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $311886.74     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 053484AG6<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503669.39     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 05348EAY5<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49448.39      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 05348EAZ2<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $224247.70     | 0.00%             | 2046-10-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 05348EBC2<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $343634.37     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 05348EBG3<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $461134.97     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN                                             | CUSIP: 05348EBH1<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    855000 | PA      | $777288.59     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avangrid Inc                                                                     | AVANGRID INC                                                 | CUSIP: 05351WAB9<br>LEI: 549300OX0Q38NLSKPB49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $589251.49     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avery Dennison Corp                                                              | AVERY DENNISON                                               | CUSIP: 053611AJ8<br>LEI: 549300PW7VPFCYKLIV37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305928.46     | 0.00%             | 2028-12-06      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avery Dennison Corp                                                              | AVERY DENNISON                                               | CUSIP: 053611AK5<br>LEI: 549300PW7VPFCYKLIV37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $696017.30     | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avery Dennison Corp                                                              | AVERY DENNISON                                               | CUSIP: 053611AN9<br>LEI: 549300PW7VPFCYKLIV37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $528155.11     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avista Corp                                                                      | AVISTA CORP                                                  | CUSIP: 05379BAQ0<br>LEI: Q0IK63NITJD6RJ47SW96 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $251780.85     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avista Corp                                                                      | AVISTA CORP                                                  | CUSIP: 05379BAR8<br>LEI: Q0IK63NITJD6RJ47SW96 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    346000 | PA      | $269207.92     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avnet Inc                                                                        | AVNET INC                                                    | CUSIP: 053807AU7<br>LEI: XJI53DCPL7QABOWK4Z75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181164.56     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avnet Inc                                                                        | AVNET INC                                                    | CUSIP: 053807AW3<br>LEI: XJI53DCPL7QABOWK4Z75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    419000 | PA      | $435802.36     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                                                       | CUSIP: 054536AA5<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    540000 | PA      | $642335.61     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 8.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Holdings Inc                                                           | AXA EQUITABLE HO                                             | CUSIP: 054561AJ4<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1148000 | PA      | $1152287.44    | 0.00%             | 2028-04-20      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Holdings Inc                                                           | AXA EQUITABLE HO                                             | CUSIP: 054561AM7<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1090000 | PA      | $1000487.58    | 0.00%             | 2048-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXIS Specialty Finance LLC                                                       | AXIS SPECLTY FIN                                             | CUSIP: 05463HAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $243188.23     | 0.00%             | 2040-01-15      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXIS Specialty Finance PLC                                                       | AXIS SPECLTY FIN                                             | CUSIP: 05464HAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1500000 | PA      | $1491943.42    | 0.00%             | 2027-12-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2018-C2                                                     | BBCMS 2018-C2 A5                                             | CUSIP: 05491UBD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500288.10     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C5                                       | BBCMS 2019-C5 A4                                             | CUSIP: 05492JAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    625000 | PA      | $594055.69     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C5                                       | BBCMS 2019-C5 AS                                             | CUSIP: 05492JAX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    375000 | PA      | $352864.09     | 0.00%             | 2052-11-15      | Variable      | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C6                                                     | BBCMS 2020-C6 AS                                             | CUSIP: 05492TAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    143000 | PA      | $130455.02     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C6                                                     | BBCMS 2020-C6 A4                                             | CUSIP: 05492TBP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $416928.87     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C7                                                     | BBCMS 2020-C7 A5                                             | CUSIP: 05492VAF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $133829.42     | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2021-C9                                                     | BBCMS 2021-C9 A5                                             | CUSIP: 05493EAY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    650000 | PA      | $581812.27     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2021-C11                                                    | BBCMS 2021-C11 A5                                            | CUSIP: 05493MAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $198855.74     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2021-C11                                                    | BBCMS 2021-C11 AS                                            | CUSIP: 05493MAJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87520.62      | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-5C23                                                   | BBCMS 2023-5C23 A3                                           | CUSIP: 05493QAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    750000 | PA      | $797427.98     | 0.00%             | 2056-12-15      | Variable      | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C30                                                    | BBCMS 2024-C30 A5                                            | CUSIP: 05493YAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1210895.84    | 0.00%             | 2057-11-15      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2025-BNK49                                                                  | BANK 2025-BNK49 A5                                           | CUSIP: 05494FBT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    950000 | PA      | $1005837.01    | 0.00%             | 2058-03-15      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2025-BNK49                                                                  | BANK 2025-BNK49 AS                                           | CUSIP: 05494FCA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $317935.65     | 0.00%             | 2058-03-15      | Variable      | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 054989AA6<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $701665.22     | 0.00%             | 2030-08-02      | Fixed         | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 054989AB4<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $713240.52     | 0.00%             | 2033-08-02      | Fixed         | 6.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 054989AC2<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $394842.52     | 0.00%             | 2043-08-02      | Fixed         | 7.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 054989AD0<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $1028656.11    | 0.00%             | 2053-08-02      | Fixed         | 7.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BA Credit Card Trust                                                             | BACCT 2023-A1 A1                                             | CUSIP: 05522RDG0<br>LEI: 5493006DQ60M1CRKHH19 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    925000 | PA      | $929610.39     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BA Credit Card Trust                                                             | BACCT 2024-A1 A                                              | CUSIP: 05522RDJ4<br>LEI: 5493006DQ60M1CRKHH19 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1016949.90    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BA Credit Card Trust                                                             | BACCT 2025-A1 A                                              | CUSIP: 05522RDK1<br>LEI: 5493006DQ60M1CRKHH19 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252860.80     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBB0<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    929000 | PA      | $919515.71     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBD6<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1775000 | PA      | $1625749.93    | 0.00%             | 2037-08-15      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBF1<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    758000 | PA      | $635794.09     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBH7<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $411717.54     | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBP9<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2750000 | PA      | $2768947.93    | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBQ7<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $705559.91     | 0.00%             | 2050-04-02      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBR5<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1361117.16    | 0.00%             | 2028-03-25      | Fixed         | 2.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBS3<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1599867.71    | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBV6<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $956263.83     | 0.00%             | 2052-03-16      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBW4<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1004737.63    | 0.00%             | 2032-03-16      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBX2<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2331984.15    | 0.00%             | 2032-10-19      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBY0<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $793197.73     | 0.00%             | 2031-02-20      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DBZ7<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    763000 | PA      | $814324.95     | 0.00%             | 2034-02-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DCB9<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2653000 | PA      | $2744369.63    | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DCC7<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    970000 | PA      | $1006928.97    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP                                             | CUSIP: 05526DCD5<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    392000 | PA      | $410174.06     | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE                                             | CUSIP: 05530QAP5<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $1005763.45    | 0.00%             | 2028-03-16      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE                                             | CUSIP: 05530QAQ3<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    850000 | PA      | $892695.36     | 0.00%             | 2029-02-02      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | BB&T CORPORATION                                             | CUSIP: 05531GAB7<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $590960.94     | 0.00%             | 2029-03-19      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451AR9<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1050000 | PA      | $923623.28     | 0.00%             | 2042-02-24      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451AZ1<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    850000 | PA      | $863560.22     | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BA5<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    550000 | PA      | $562109.23     | 0.00%             | 2033-02-28      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BB3<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    600000 | PA      | $606338.06     | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BC1<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    500000 | PA      | $514332.60     | 0.00%             | 2028-09-08      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BD9<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    700000 | PA      | $730087.56     | 0.00%             | 2030-09-08      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BE7<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1200000 | PA      | $1249913.52    | 0.00%             | 2033-09-08      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BF4<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    450000 | PA      | $457598.10     | 0.00%             | 2053-09-08      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BJ6<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    432000 | PA      | $445560.50     | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BK3<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    278000 | PA      | $288052.70     | 0.00%             | 2032-02-21      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BL1<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    487000 | PA      | $507167.87     | 0.00%             | 2035-02-21      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BM9<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    300000 | PA      | $311936.29     | 0.00%             | 2055-09-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                                              | CUSIP: 055451BN7<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   2500000 | PA      | $2536589.68    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C3                                       | BBCMS 2019-C3 A4                                             | CUSIP: 05550MAU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $218906.08     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Trust 2021-C10                                                             | BBCMS 2021-C10 A5                                            | CUSIP: 05551VBJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    648185 | PA      | $587201.85     | 0.00%             | 2054-07-15      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C8                                                     | BBCMS 2020-C8 A5                                             | CUSIP: 05552ABC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    525000 | PA      | $463474.78     | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C8                                                     | BBCMS 2020-C8 AS                                             | CUSIP: 05552ABD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    110000 | PA      | $96588.84      | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2021-C12                                                    | BBCMS 2021-C12 A5                                            | CUSIP: 05552XBG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    375000 | PA      | $334538.29     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C19                                                    | BBCMS 2023-C19 A5                                            | CUSIP: 05553RAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $260508.60     | 0.00%             | 2056-04-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C19                                                    | BBCMS 2023-C19 AS                                            | CUSIP: 05553RAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $78451.67      | 0.00%             | 2056-04-15      | Variable      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C21                                                    | BBCMS 2023-C21 A5                                            | CUSIP: 05553WAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $538029.45     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C21                                                    | BBCMS 2023-C21 AS                                            | CUSIP: 05553WAH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $268432.03     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C21                                                    | BBCMS 2023-C21 B                                             | CUSIP: 05553WAJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105956.39     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C22                                                    | BBCMS 2023-C22 A5                                            | CUSIP: 05554FAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $337248.09     | 0.00%             | 2056-11-15      | Variable      | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C22                                                    | BBCMS 2023-C22 AS                                            | CUSIP: 05554FAF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $110896.34     | 0.00%             | 2056-11-15      | Variable      | 7.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C25                                                   | BBCMS 2024-5C25 A3                                           | CUSIP: 05554VAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $837578.00     | 0.00%             | 2057-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C26                                                    | BBCMS 2024-C26 A5                                            | CUSIP: 05555AAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $536435.80     | 0.00%             | 2057-05-15      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BGC Group Inc                                                                    | BGC GROUP INC                                                | CUSIP: 05555LAC5<br>LEI: 2549001IGRCG4F0RLD36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512248.79     | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                                               | CUSIP: 05565QDH8<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    685000 | PA      | $678017.25     | 0.00%             | 2028-11-28      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                                               | CUSIP: 05565QDN5<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2135000 | PA      | $2109400.20    | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust 2023-A                                                   | BMWOT 2023-A A3                                              | CUSIP: 05592XAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     65996 | PA      | $66461.89      | 0.00%             | 2028-02-25      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust 2023-A                                                   | BMWOT 2023-A A4                                              | CUSIP: 05592XAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     32000 | PA      | $32532.43      | 0.00%             | 2029-11-26      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO Mortgage Trust                                                               | BMO 2025-C13 A5                                              | CUSIP: 05592YAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1550003.40    | 0.00%             | 2058-10-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C7 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C7 AS                                               | CUSIP: 05593FAH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $441118.88     | 0.00%             | 2056-12-15      | Variable      | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-C8 Mortgage Trust                                                       | BMO 2024-C8 A5                                               | CUSIP: 05593HAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    615000 | PA      | $649489.75     | 0.00%             | 2057-03-15      | Variable      | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-C9 Mortgage Trust                                                       | BMO 2024-C9 A5                                               | CUSIP: 05593MAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    900000 | PA      | $957648.96     | 0.00%             | 2057-07-15      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-C9 Mortgage Trust                                                       | BMO 2024-C9 AS                                               | CUSIP: 05593MAH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    965000 | PA      | $1022730.35    | 0.00%             | 2057-07-15      | Variable      | 6.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2023-2                                                   | BMWLT 2023-2 A3                                              | CUSIP: 055979AC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      9681 | PA      | $9697.91       | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2023-2                                                   | BMWLT 2023-2 A4                                              | CUSIP: 055979AD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125629.61     | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C6 MORTGAGE TRUST                                                       | BMO 2023-C6 A5                                               | CUSIP: 055985AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $532750.55     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C6 MORTGAGE TRUST                                                       | BMO 2023-C6 AS                                               | CUSIP: 055985AJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    160000 | PA      | $172405.87     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-5C1 Mortgage Trust                                                      | BMO 2023-5C1 A3                                              | CUSIP: 055986AC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1050152.10    | 0.00%             | 2056-08-15      | Variable      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-5C1 Mortgage Trust                                                      | BMO 2023-5C1 AS                                              | CUSIP: 055986AF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $529797.30     | 0.00%             | 2056-08-15      | Variable      | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C5 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C5 A5                                               | CUSIP: 055988AD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $210718.48     | 0.00%             | 2056-06-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C5 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C5 AS                                               | CUSIP: 055988AH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $79077.17      | 0.00%             | 2056-06-15      | Variable      | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2022-C2 Mortgage Trust                                                       | BMO 2022-C2 A5                                               | CUSIP: 05602NAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303391.74     | 0.00%             | 2054-07-15      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2022-C3 MORTGAGE TRUST                                                       | BMO 2022-C3 A5                                               | CUSIP: 05602QAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    900000 | PA      | $926688.60     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2022-C3 MORTGAGE TRUST                                                       | BMO 2022-C3 AS                                               | CUSIP: 05602QBC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127618.91     | 0.00%             | 2054-09-15      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust 2022-A                                                   | BMWOT 2022-A A4                                              | CUSIP: 05602RAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     23882 | PA      | $23832.32      | 0.00%             | 2028-12-26      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2022-C1 Mortgage Trust                                                       | BMO 2022-C1 A5                                               | CUSIP: 05609MCC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $254909.19     | 0.00%             | 2055-02-15      | Variable      | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C4 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C4 A5                                               | CUSIP: 05610CAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $281192.84     | 0.00%             | 2056-02-15      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C4 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C4 AS                                               | CUSIP: 05610CAJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51402.98      | 0.00%             | 2056-02-15      | Variable      | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-5C2 Mortgage Trust                                                      | BMO 2023-5C2 A3                                              | CUSIP: 05610QAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $321781.77     | 0.00%             | 2056-11-15      | Variable      | 7.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-5C2 Mortgage Trust                                                      | BMO 2023-5C2 AS                                              | CUSIP: 05610QAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $851726.48     | 0.00%             | 2056-11-15      | Variable      | 7.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2024-1                                                   | BMWLT 2024-1 A3                                              | CUSIP: 05611UAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    465768 | PA      | $467384.46     | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2024-1                                                   | BMWLT 2024-1 A4                                              | CUSIP: 05611UAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252250.00     | 0.00%             | 2027-06-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust                                                          | BMWLT 2024-2 A3                                              | CUSIP: 05613MAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    225000 | PA      | $225666.11     | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust                                                          | BMWLT 2024-2 A4                                              | CUSIP: 05613MAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    240000 | PA      | $240827.33     | 0.00%             | 2028-02-25      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO Mortgage Trust                                                               | BMO 2025-C11 A5                                              | CUSIP: 05613XAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    900000 | PA      | $954462.87     | 0.00%             | 2058-02-15      | Fixed         | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO Mortgage Trust                                                               | BMO 2025-C12 A4                                              | CUSIP: 05615DAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    700000 | PA      | $736688.40     | 0.00%             | 2058-06-15      | Fixed         | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                        | BAIDU INC                                                    | CUSIP: 056752AJ7<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    325000 | PA      | $322670.74     | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                        | BAIDU INC                                                    | CUSIP: 056752AL2<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    400000 | PA      | $402550.31     | 0.00%             | 2028-03-29      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                        | BAIDU INC                                                    | CUSIP: 056752AN8<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    750000 | PA      | $766211.00     | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                        | BAIDU INC                                                    | CUSIP: 056752AR9<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    320000 | PA      | $309563.41     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                        | BAIDU INC                                                    | CUSIP: 056752AU2<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    925000 | PA      | $835733.25     | 0.00%             | 2031-08-23      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bain Capital Specialty Finance Inc                                               | BAIN CAPITAL SPE                                             | CUSIP: 05684BAC1<br>LEI: 549300V2JL72R0EYBK64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $489213.69     | 0.00%             | 2026-10-13      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bain Capital Specialty Finance Inc                                               | BAIN CAPITAL SPE                                             | CUSIP: 05684BAD9<br>LEI: 549300V2JL72R0EYBK64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402334.11     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                                                 | CUSIP: 05723KAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $1778895.79    | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                                                 | CUSIP: 05724BAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $488452.93     | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALT GAS & ELEC                                              | CUSIP: 059165EC0<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $808517.81     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                                                | CUSIP: 059165EJ5<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $194316.86     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                                                | CUSIP: 059165EM8<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $195404.70     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                                                | CUSIP: 059165EN6<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $941075.56     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                                                | CUSIP: 059165EP1<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $866762.45     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                                                | CUSIP: 059165EQ9<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $613118.41     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                                                | CUSIP: 059165ER7<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $363599.78     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                                                | CUSIP: 059165ES5<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305688.85     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                                                | CUSIP: 059165ET3<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1428995.66    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 059438AH4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3115319.17    | 0.01%             | 2026-10-15      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ                                             | CUSIP: 05946KAN1<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    600000 | PA      | $696554.57     | 0.00%             | 2034-11-15      | Variable      | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ                                             | CUSIP: 05946KAR2<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    800000 | PA      | $851939.89     | 0.00%             | 2035-03-13      | Variable      | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAB1<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   2000000 | PA      | $2002964.89    | 0.00%             | 2027-04-11      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAF2<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   2200000 | PA      | $2179171.86    | 0.00%             | 2028-02-23      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAJ4<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1200000 | PA      | $1203895.95    | 0.00%             | 2028-04-12      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAM7<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1000000 | PA      | $926049.08     | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAS4<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    900000 | PA      | $917485.04     | 0.00%             | 2027-08-18      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAV7<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1400000 | PA      | $1557736.29    | 0.00%             | 2033-08-08      | Fixed         | 6.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAX3<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1400000 | PA      | $1434377.66    | 0.00%             | 2027-11-07      | Variable      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAY1<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   3800000 | PA      | $4066699.92    | 0.01%             | 2028-11-07      | Fixed         | 6.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HAZ8<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    800000 | PA      | $916683.89     | 0.00%             | 2033-11-07      | Fixed         | 6.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HBA2<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    800000 | PA      | $814106.33     | 0.00%             | 2028-03-14      | Variable      | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HBB0<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    800000 | PA      | $828750.85     | 0.00%             | 2030-03-14      | Variable      | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HBD6<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1000000 | PA      | $1072889.87    | 0.00%             | 2034-03-14      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HBF1<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    600000 | PA      | $612170.70     | 0.00%             | 2028-07-15      | Variable      | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HBG9<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    400000 | PA      | $419939.99     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05964HBK0<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1000000 | PA      | $1074705.89    | 0.00%             | 2035-01-17      | Fixed         | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05971KAA7<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1300000 | PA      | $1300917.18    | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05971KAC3<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    500000 | PA      | $483732.02     | 0.00%             | 2029-06-27      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05971KAF6<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1000000 | PA      | $962039.21     | 0.00%             | 2030-05-28      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05971KAG4<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1200000 | PA      | $1088384.76    | 0.00%             | 2030-12-03      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                                              | CUSIP: 05971KAL3<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    800000 | PA      | $728151.36     | 0.00%             | 2032-11-22      | Variable      | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK6                                                                   | BANK 2017-BNK6 A4                                            | CUSIP: 060352AE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    160783 | PA      | $158299.74     | 0.00%             | 2060-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK6                                                                   | BANK 2017-BNK6 A5                                            | CUSIP: 060352AF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    980000 | PA      | $967185.23     | 0.00%             | 2060-07-15      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK6                                                                   | BANK 2017-BNK6 AS                                            | CUSIP: 060352AJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    780000 | PA      | $764275.36     | 0.00%             | 2060-07-15      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK14                                                                  | BANK 2018-BN14 A2                                            | CUSIP: 06035RAP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    121436 | PA      | $120462.63     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK14                                                                  | BANK 2018-BN14 A3                                            | CUSIP: 06035RAR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99123.66      | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK14                                                                  | BANK 2018-BN14 A4                                            | CUSIP: 06035RAS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249264.28     | 0.00%             | 2060-09-15      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK14                                                                  | BANK 2018-BN14 AS                                            | CUSIP: 06035RAU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $169881.13     | 0.00%             | 2060-09-15      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK15                                                                  | BANK 2018-BN15 A4                                            | CUSIP: 06036FBC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    470000 | PA      | $469820.55     | 0.00%             | 2061-11-15      | Variable      | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America NA                                                               | BANK OF AMERICA                                              | CUSIP: 06050TJZ6<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $650860.79     | 0.00%             | 2036-10-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GEN5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1020000 | PA      | $1092377.01    | 0.00%             | 2042-02-07      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GFG9<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $527417.10     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GFL8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1502224.12    | 0.00%             | 2026-10-22      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GFQ7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1225381.51    | 0.00%             | 2045-04-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GGF0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $447943.63     | 0.00%             | 2028-01-20      | Variable      | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GGG8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2675000 | PA      | $2345692.69    | 0.00%             | 2048-01-20      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GGL7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1390701.64    | 0.00%             | 2028-04-24      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GGM5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1025709.17    | 0.00%             | 2038-04-24      | Variable      | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GGR4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3008000 | PA      | $2980860.50    | 0.00%             | 2028-07-21      | Variable      | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHA0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $948534.27     | 0.00%             | 2049-01-23      | Variable      | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHD4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6357000 | PA      | $6256627.56    | 0.01%             | 2028-12-20      | Variable      | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHG7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1418422.97    | 0.00%             | 2029-03-05      | Variable      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHM4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6175000 | PA      | $6193801.43    | 0.01%             | 2029-07-23      | Variable      | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHQ5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3700000 | PA      | $3672706.27    | 0.01%             | 2030-02-07      | Variable      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHS1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $596188.35     | 0.00%             | 2050-03-15      | Variable      | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHU6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1269388.88    | 0.00%             | 2040-04-23      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHV4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1926735.31    | 0.00%             | 2030-07-23      | Variable      | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHX0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4175000 | PA      | $3960545.55    | 0.01%             | 2030-10-22      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GHZ5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $578346.31     | 0.00%             | 2031-02-13      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJA8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5500000 | PA      | $4476524.45    | 0.01%             | 2051-03-20      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJB6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6000000 | PA      | $5560352.15    | 0.01%             | 2031-04-29      | Variable      | 2.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJE0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2895000 | PA      | $2133562.10    | 0.00%             | 2041-06-19      | Variable      | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJL4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2663226.42    | 0.00%             | 2031-10-24      | Variable      | 1.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJM2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1288104.90    | 0.00%             | 2051-10-24      | Variable      | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJN0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $733322.00     | 0.00%             | 2052-03-13      | Variable      | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJP5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1367098.30    | 0.00%             | 2032-03-11      | Variable      | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJT7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4575000 | PA      | $4167310.53    | 0.01%             | 2032-04-22      | Variable      | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJW0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3945000 | PA      | $3127533.70    | 0.01%             | 2042-04-22      | Variable      | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GJZ3<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6000000 | PA      | $5682574.49    | 0.01%             | 2029-06-14      | Variable      | 2.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GKA6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7500000 | PA      | $6651647.56    | 0.01%             | 2032-07-21      | Variable      | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GKB4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $997763.56     | 0.00%             | 2052-07-21      | Variable      | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GKC2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1302879.10    | 0.00%             | 2036-09-21      | Variable      | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GKD0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $896538.94     | 0.00%             | 2032-10-20      | Variable      | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GKQ1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1995969.25    | 0.00%             | 2033-04-27      | Variable      | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GKW8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1318647.11    | 0.00%             | 2028-07-22      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GKY4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4000000 | PA      | $4088868.59    | 0.01%             | 2033-07-22      | Variable      | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GLC1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1725000 | PA      | $1797833.45    | 0.00%             | 2028-11-10      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GLG2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2050000 | PA      | $2101097.92    | 0.00%             | 2029-04-25      | Variable      | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GLH0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3150000 | PA      | $3258716.39    | 0.01%             | 2034-04-25      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GLS6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2400000 | PA      | $2509278.08    | 0.00%             | 2029-09-15      | Variable      | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GLU1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2750000 | PA      | $2946548.58    | 0.00%             | 2034-09-15      | Variable      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GMA4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4500000 | PA      | $4701472.57    | 0.01%             | 2035-01-23      | Variable      | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GMB2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1582012.57    | 0.00%             | 2035-08-15      | Variable      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GMD8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $2154065.54    | 0.00%             | 2035-10-25      | Variable      | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GML0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4545000 | PA      | $4690940.85    | 0.01%             | 2031-01-24      | Variable      | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GMM8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1672129.59    | 0.00%             | 2036-01-24      | Variable      | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP                                             | CUSIP: 06051GMW6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5950000 | PA      | $6210918.69    | 0.01%             | 2036-05-09      | Variable      | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR2                                                                  | BANK5 2023-5YR2 A3                                           | CUSIP: 06211CAG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $527369.05     | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR2                                                                  | BANK5 2023-5YR2 AS                                           | CUSIP: 06211CAP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $185402.33     | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR3                                                                  | BANK5 2023-5YR3 A3                                           | CUSIP: 06211EAF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $265552.75     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR3                                                                  | BANK5 2023-5YR3 AS                                           | CUSIP: 06211EAP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $268370.53     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 7.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR3                                                                  | BANK5 2023-5YR3 B                                            | CUSIP: 06211EAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105343.67     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 7.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL                                             | CUSIP: 06368BGS1<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1600000 | PA      | $1571519.48    | 0.00%             | 2032-12-15      | Variable      | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL                                             | CUSIP: 06368DH72<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $534321.04     | 0.00%             | 2037-01-10      | Variable      | 3.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL                                             | CUSIP: 06368FAJ8<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    700000 | PA      | $687061.22     | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL                                             | CUSIP: 06368L3L8<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1325000 | PA      | $1395507.75    | 0.00%             | 2031-06-04      | Fixed         | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL                                             | CUSIP: 06368L8K5<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    740000 | PA      | $742500.04     | 0.00%             | 2027-09-10      | Variable      | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL                                             | CUSIP: 06368LAQ9<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $506275.70     | 0.00%             | 2027-09-14      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL                                             | CUSIP: 06368LGV2<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    650000 | PA      | $665870.57     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL                                             | CUSIP: 06368LWU6<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $626923.61     | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon/The                                                      | BK OF NY MELLON                                              | CUSIP: 06405LAH4<br>LEI: HPFHU0OQ28E4N0NFVK49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254136.69     | 0.00%             | 2029-04-20      | Variable      | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406GAA9<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $969731.21     | 0.00%             | 2028-10-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RAB3<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1191870.97    | 0.00%             | 2028-02-07      | Variable      | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RAD9<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1486494.30    | 0.00%             | 2027-05-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RAF4<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $593410.33     | 0.00%             | 2028-01-29      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBA4<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $332037.73     | 0.00%             | 2027-01-26      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBB2<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $251985.04     | 0.00%             | 2032-01-26      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBH9<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5000000 | PA      | $4920176.37    | 0.01%             | 2033-06-13      | Variable      | 4.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBL0<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $673020.34     | 0.00%             | 2028-10-25      | Variable      | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBM8<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $700185.63     | 0.00%             | 2033-10-25      | Variable      | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBN6<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $657283.88     | 0.00%             | 2029-02-01      | Variable      | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBP1<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $351280.88     | 0.00%             | 2034-02-01      | Variable      | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBR7<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $840940.40     | 0.00%             | 2034-04-26      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBT3<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $851281.80     | 0.00%             | 2029-10-25      | Variable      | 6.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBV8<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $847478.19     | 0.00%             | 2030-03-14      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBW6<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $849584.29     | 0.00%             | 2035-03-14      | Variable      | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBX4<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $862729.22     | 0.00%             | 2028-07-21      | Variable      | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RBZ9<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $619610.73     | 0.00%             | 2032-07-22      | Variable      | 5.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RCB1<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2550000 | PA      | $2619833.28    | 0.00%             | 2031-02-11      | Variable      | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RCH8<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $327213.77     | 0.00%             | 2028-06-09      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406RCJ4<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $258653.74     | 0.00%             | 2036-06-06      | Variable      | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO                                             | CUSIP: 06406YAA0<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $483892.86     | 0.00%             | 2029-08-23      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 0641594B9<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $886660.78     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 0641598K5<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $975033.33     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank OZK                                                                         | BANK OZK                                                     | CUSIP: 06417NA94<br>LEI: 549300VYK2WBD7SST478 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $264548.54     | 0.00%             | 2031-10-01      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06417XAD3<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $487506.17     | 0.00%             | 2027-02-02      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06417XAE1<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $443966.65     | 0.00%             | 2032-02-02      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06417XAG6<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1025000 | PA      | $992121.49     | 0.00%             | 2037-05-04      | Variable      | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06418GAD9<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    800000 | PA      | $825437.08     | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06418GAH0<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    375000 | PA      | $383479.17     | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06418GAK3<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    345000 | PA      | $359984.32     | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06418GAN7<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    700000 | PA      | $707666.24     | 0.00%             | 2032-11-10      | Variable      | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06418GAP2<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $508285.31     | 0.00%             | 2029-02-14      | Variable      | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06418GAQ0<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $1027869.30    | 0.00%             | 2031-02-14      | Variable      | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA                                             | CUSIP: 06418JAC5<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    850000 | PA      | $904452.76     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3                | BACM 2017-BNK3 A4                                            | CUSIP: 06427DAS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1080000 | PA      | $1070083.22    | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3                | BACM 2017-BNK3 AS                                            | CUSIP: 06427DAV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    420000 | PA      | $413632.97     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK13                                                                  | BANK 2018-BN13 A4                                            | CUSIP: 06539LBA7<br>LEI: 549300664283JRAXM588 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    164435 | PA      | $163141.16     | 0.00%             | 2061-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK13                                                                  | BANK 2018-BN13 A5                                            | CUSIP: 06539LBB5<br>LEI: 549300664283JRAXM588 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    825000 | PA      | $822329.06     | 0.00%             | 2061-08-15      | Variable      | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK25                                                                  | BANK 2020-BN25 A5                                            | CUSIP: 06539WBB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    375000 | PA      | $345970.65     | 0.00%             | 2063-01-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK25                                                                  | BANK 2020-BN25 AS                                            | CUSIP: 06539WBE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    265000 | PA      | $242811.31     | 0.00%             | 2063-01-15      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK27                                                                  | BANK 2020-BN27 A5                                            | CUSIP: 06539XAH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $532260.24     | 0.00%             | 2063-04-15      | Fixed         | 2.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK27                                                                  | BANK 2020-BN27 AS                                            | CUSIP: 06539XAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $153632.15     | 0.00%             | 2063-04-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK18                                                                  | BANK 2019-BN18 A4                                            | CUSIP: 065402BC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    640000 | PA      | $612891.78     | 0.00%             | 2062-05-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK18                                                                  | BANK 2019-BN18 AS                                            | CUSIP: 065402BF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188642.98     | 0.00%             | 2062-05-15      | Variable      | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK17                                                                  | BANK 2019-BN17 A4                                            | CUSIP: 065403BC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    360000 | PA      | $352448.06     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK17                                                                  | BANK 2019-BN17 AS                                            | CUSIP: 065403BF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72463.63      | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK10                                                                  | BANK 2018-BN10 ASB                                           | CUSIP: 065404AZ8<br>LEI: 549300GL0Y86051URC66 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     55560 | PA      | $55263.53      | 0.00%             | 2061-02-15      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK10                                                                  | BANK 2018-BN10 A5                                            | CUSIP: 065404BB0<br>LEI: 549300GL0Y86051URC66 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $394810.60     | 0.00%             | 2061-02-15      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK10                                                                  | BANK 2018-BN10 AS                                            | CUSIP: 065404BC8<br>LEI: 549300GL0Y86051URC66 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145849.74     | 0.00%             | 2061-02-15      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK16                                                                  | BANK 2019-BN16 A4                                            | CUSIP: 065405AE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $271611.15     | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK20                                                                  | BANK 2019-BN20 A3                                            | CUSIP: 06540AAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    725000 | PA      | $679647.26     | 0.00%             | 2062-09-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK21                                                                  | BANK 2019-BN21 A5                                            | CUSIP: 06540BBD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    595000 | PA      | $559069.32     | 0.00%             | 2052-10-17      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK21                                                                  | BANK 2019-BN21 AS                                            | CUSIP: 06540BBG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $278367.21     | 0.00%             | 2052-10-17      | Fixed         | 3.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK35                                                                  | BANK 2021-BN35 A5                                            | CUSIP: 06540CBF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $353594.72     | 0.00%             | 2064-06-15      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK36                                                                  | BANK 2021-BN36 A5                                            | CUSIP: 06540DBH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $535148.94     | 0.00%             | 2064-09-15      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK36                                                                  | BANK 2021-BN36 AS                                            | CUSIP: 06540DCA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $153305.37     | 0.00%             | 2064-09-15      | Variable      | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2024-BNK47                                                                  | BANK 2024-BNK47 A5                                           | CUSIP: 06540GAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    700000 | PA      | $744997.61     | 0.00%             | 2057-06-15      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK26                                                                  | BANK 2020-BN26 A4                                            | CUSIP: 06540JBG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    675000 | PA      | $615251.90     | 0.00%             | 2063-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK26                                                                  | BANK 2020-BN26 AS                                            | CUSIP: 06540JBP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    215000 | PA      | $192251.34     | 0.00%             | 2063-03-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK37                                                                  | BANK 2021-BN37 A5                                            | CUSIP: 06540LBF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $533769.30     | 0.00%             | 2064-11-15      | Variable      | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK9                                                                   | BANK 2017-BNK9 A3                                            | CUSIP: 06540RAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    265822 | PA      | $260190.76     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK9                                                                   | BANK 2017-BNK9 A4                                            | CUSIP: 06540RAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $588330.36     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK11                                                                  | BANK 2018-BN11 A3                                            | CUSIP: 06540TAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $397758.48     | 0.00%             | 2061-03-15      | Variable      | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK24                                                                  | BANK 2019-BN24 A3                                            | CUSIP: 06540VBB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    575000 | PA      | $541445.07     | 0.00%             | 2062-11-15      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK24                                                                  | BANK 2019-BN24 AS                                            | CUSIP: 06540VBE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $256780.76     | 0.00%             | 2062-11-15      | Variable      | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank 2019-BNK19                                                                  | BANK 2019-BN19 A3                                            | CUSIP: 06540WBD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    550000 | PA      | $519559.48     | 0.00%             | 2061-08-15      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK22                                                                  | BANK 2019-BN22 A4                                            | CUSIP: 06540XBG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    315000 | PA      | $297217.75     | 0.00%             | 2062-11-15      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK28                                                                  | BANK 2020-BN28 A4                                            | CUSIP: 06540YAH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    180000 | PA      | $159432.16     | 0.00%             | 2063-03-15      | Fixed         | 1.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK31                                                                  | BANK 2021-BN31 A4                                            | CUSIP: 06541ABG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $198374.24     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK31                                                                  | BANK 2021-BN31 AS                                            | CUSIP: 06541ABP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $108213.90     | 0.00%             | 2054-02-15      | Variable      | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2023-BNK45                                                                  | BANK 2023-BNK45 A5                                           | CUSIP: 06541BBK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256279.55     | 0.00%             | 2056-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2023-BNK45                                                                  | BANK 2023-BNK45 AS                                           | CUSIP: 06541BBS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153644.16     | 0.00%             | 2056-02-15      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK33                                                                  | BANK 2021-BN33 A5                                            | CUSIP: 06541CBL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $157447.31     | 0.00%             | 2064-05-15      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2023-BNK46                                                                  | BANK 2023-BNK46 A4                                           | CUSIP: 06541DBH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $531015.50     | 0.00%             | 2056-08-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2023-BNK46                                                                  | BANK 2023-BNK46 AS                                           | CUSIP: 06541DBN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    115000 | PA      | $123341.02     | 0.00%             | 2056-08-15      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK4                                                                   | BANK 2017-BNK4 A4                                            | CUSIP: 06541FBA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $791177.92     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2024-BNK48                                                                  | BANK 2024-BNK48 A5                                           | CUSIP: 06541GAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    690000 | PA      | $702256.26     | 0.00%             | 2057-10-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2024-BNK48                                                                  | BANK 2024-BNK48 AS                                           | CUSIP: 06541GAQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    580000 | PA      | $586183.44     | 0.00%             | 2057-10-15      | Variable      | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK34                                                                  | BANK 2021-BN34 A5                                            | CUSIP: 06541JAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    675000 | PA      | $592341.19     | 0.00%             | 2063-06-15      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK12                                                                  | BANK 2018-BN12 A4                                            | CUSIP: 06541KBA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498421.05     | 0.00%             | 2061-05-15      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK12                                                                  | BANK 2018-BN12 AS                                            | CUSIP: 06541KBD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147166.40     | 0.00%             | 2061-05-15      | Variable      | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2022-BNK43                                                                  | BANK 2022-BNK43 A5                                           | CUSIP: 06541QAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $784238.88     | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2022-BNK43                                                                  | BANK 2022-BNK43 AS                                           | CUSIP: 06541QBE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $171799.79     | 0.00%             | 2055-08-15      | Variable      | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK23                                                                  | BANK 2019-BN23 A3                                            | CUSIP: 06541RBB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    735000 | PA      | $692931.83     | 0.00%             | 2052-12-15      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK23                                                                  | BANK 2019-BN23 AS                                            | CUSIP: 06541RBE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $257499.17     | 0.00%             | 2052-12-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK29                                                                  | BANK 2020-BN29 A4                                            | CUSIP: 06541TBF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $218124.88     | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK30                                                                  | BANK 2020-BN30 A4                                            | CUSIP: 06541UBW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $262660.95     | 0.00%             | 2053-12-15      | Fixed         | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK30                                                                  | BANK 2020-BN30 AS                                            | CUSIP: 06541UCD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     35000 | PA      | $30118.74      | 0.00%             | 2053-12-15      | Variable      | 2.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK5                                                                   | BANK 2017-BNK5 A5                                            | CUSIP: 06541WAX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    700000 | PA      | $690666.34     | 0.00%             | 2060-06-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK5                                                                   | BANK 2017-BNK5 AS                                            | CUSIP: 06541WBA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    350000 | PA      | $341278.81     | 0.00%             | 2060-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK7                                                                   | BANK 2017-BNK7 A4                                            | CUSIP: 06541XAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    470901 | PA      | $462266.00     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK7                                                                   | BANK 2017-BNK7 A5                                            | CUSIP: 06541XAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $270590.54     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK7                                                                   | BANK 2017-BNK7 AS                                            | CUSIP: 06541XAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $293421.78     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK32                                                                  | BANK 2021-BN32 A5                                            | CUSIP: 06542BBH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    350000 | PA      | $318041.89     | 0.00%             | 2054-04-15      | Variable      | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2024-5YR9                                                                  | BANK5 2024-5YR9 A3                                           | CUSIP: 06644VBG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $416312.12     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK8                                                                   | BANK 2017-BNK8 A4                                            | CUSIP: 06650AAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $583296.90     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK8                                                                   | BANK 2017-BNK8 AS                                            | CUSIP: 06650AAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95554.37      | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK8                                                                   | BANK 2017-BNK8 C                                             | CUSIP: 06650AAK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $208351.25     | 0.00%             | 2050-11-15      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BankUnited Inc                                                                   | BANKUNITED INC                                               | CUSIP: 06652KAB9<br>LEI: 96OVUWEW5D4YX6PFXD91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249779.59     | 0.00%             | 2030-06-11      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banner Health                                                                    | BANNER HEALTH                                                | CUSIP: 06654DAB3<br>LEI: PLD0E0WJKFN8IZJ2WD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $347334.23     | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 2.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banner Health                                                                    | BANNER HEALTH                                                | CUSIP: 06654DAC1<br>LEI: PLD0E0WJKFN8IZJ2WD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $155528.35     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banner Health                                                                    | BANNER HEALTH                                                | CUSIP: 06654DAD9<br>LEI: PLD0E0WJKFN8IZJ2WD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $443946.62     | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banner Health                                                                    | BANNER HEALTH                                                | CUSIP: 06654DAE7<br>LEI: PLD0E0WJKFN8IZJ2WD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $322447.37     | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banner Health                                                                    | BANNER HEALTH                                                | CUSIP: 06654DAG2<br>LEI: PLD0E0WJKFN8IZJ2WD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $372786.73     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baptist Health South Florida Obligated Group                                     | BAPTIST HEALTH                                               | CUSIP: 066836AC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $296625.12     | 0.00%             | 2071-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baptist Healthcare System Obligated Group                                        | BAPTIST HEALTH                                               | CUSIP: 06684QAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $362303.79     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EAJ4<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $481224.28     | 0.00%             | 2045-08-17      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EAU9<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $1000072.56    | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EAV7<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1300000 | PA      | $1192975.35    | 0.00%             | 2047-01-10      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EAW5<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   4750000 | PA      | $4775632.97    | 0.01%             | 2028-05-09      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EBD6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $1014804.32    | 0.00%             | 2029-05-16      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EBK0<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2975000 | PA      | $3012010.15    | 0.00%             | 2030-06-20      | Variable      | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EBM6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1600000 | PA      | $1472487.36    | 0.00%             | 2031-06-24      | Variable      | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EBP9<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    700000 | PA      | $655093.03     | 0.00%             | 2035-09-23      | Variable      | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EBR5<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1750000 | PA      | $1582705.19    | 0.00%             | 2032-03-10      | Variable      | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EBS3<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    810000 | PA      | $652776.33     | 0.00%             | 2042-03-10      | Variable      | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EBY0<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1225000 | PA      | $1251266.13    | 0.00%             | 2028-08-09      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECA1<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    845000 | PA      | $887572.45     | 0.00%             | 2033-08-09      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECC7<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1500000 | PA      | $1503453.38    | 0.00%             | 2026-11-02      | Variable      | 7.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECD5<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1500000 | PA      | $1590667.82    | 0.00%             | 2028-11-02      | Variable      | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECE3<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   3500000 | PA      | $4016282.43    | 0.01%             | 2033-11-02      | Variable      | 7.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECG8<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1664000 | PA      | $1789272.76    | 0.00%             | 2034-05-09      | Variable      | 6.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECH6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $559307.04     | 0.00%             | 2034-06-27      | Variable      | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECK9<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    390000 | PA      | $412843.04     | 0.00%             | 2029-09-13      | Variable      | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECL7<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1050000 | PA      | $1161408.87    | 0.00%             | 2034-09-13      | Variable      | 6.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECP8<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    800000 | PA      | $815425.89     | 0.00%             | 2028-03-12      | Variable      | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECR4<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1475000 | PA      | $1532243.62    | 0.00%             | 2030-03-12      | Variable      | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECS2<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $1057883.22    | 0.00%             | 2055-03-12      | Variable      | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECT0<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    328000 | PA      | $331317.23     | 0.00%             | 2028-09-10      | Variable      | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECU7<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    594000 | PA      | $602814.53     | 0.00%             | 2030-09-10      | Variable      | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECV5<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1612000 | PA      | $1635817.15    | 0.00%             | 2035-09-10      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECX1<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    840000 | PA      | $855017.87     | 0.00%             | 2029-02-25      | Variable      | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECY9<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    850000 | PA      | $876307.36     | 0.00%             | 2031-02-25      | Variable      | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738ECZ6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   4094000 | PA      | $4270715.62    | 0.01%             | 2036-02-25      | Variable      | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EDD4<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    850000 | PA      | $851460.91     | 0.00%             | 2029-11-11      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                                                 | CUSIP: 06738EDE2<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    615000 | PA      | $631839.50     | 0.00%             | 2046-08-11      | Variable      | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Dryrock Issuance Trust                                                  | DROCK 2025-1 A                                               | CUSIP: 06742LBF9<br>LEI: 213800R4G3N2G68CHU37 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $499638.25     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barings BDC Inc                                                                  | BARINGS BDC INC                                              | CUSIP: 06759LAE3<br>LEI: 549300GSF4KFZP6ONG49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148873.67     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barings Private Credit Corp                                                      | BARINGS PRIVATE                                              | CUSIP: 06763AAA9<br>LEI: 549300K2GGNA2FQFQL45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $723368.63     | 0.00%             | 2030-06-11      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Barrick North America Finance LLC                                                | BARRICK NA FIN                                               | CUSIP: 06849RAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    770000 | PA      | $792036.79     | 0.00%             | 2041-05-30      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barrick North America Finance LLC                                                | BARRICK NA FIN                                               | CUSIP: 06849RAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $879150.84     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barrick PD Australia Finance Pty Ltd                                             | BARRICK PD AU FI                                             | CUSIP: 06849UAD7<br>LEI: 5493008DX0TK7OFLV260 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    675000 | PA      | $716728.08     | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxalta Inc                                                                      | BAXALTA INC                                                  | CUSIP: 07177MAN3<br>LEI: 5493000JW8DCO3T45R55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $398545.63     | 0.00%             | 2045-06-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                                                  | CUSIP: 071813BP3<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $268138.30     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                                                  | CUSIP: 071813BY4<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    555000 | PA      | $544273.16     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                                                  | CUSIP: 071813CB3<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $515944.22     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 1.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                                                  | CUSIP: 071813CL1<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1090910.97    | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 1.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                                                  | CUSIP: 071813CP2<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1102823.70    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 2.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                                                  | CUSIP: 071813CS6<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1117999.65    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                                                  | CUSIP: 071813CV9<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $605836.73     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA TOLL-F-2                                            | CUSIP: 072024ND0<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    985000 | PA      | $1040975.68    | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 6.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA TOLL-S1                                             | CUSIP: 072024NU2<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    180000 | PA      | $203379.79     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 6.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA TOLL-S1                                             | CUSIP: 072024NV0<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $143608.01     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 7.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA TOLL-TXB-S3                                         | CUSIP: 072024PY2<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $456250.08     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 6.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA CA TOLL AUTH                                        | CUSIP: 072024XW7<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    700000 | PA      | $471602.11     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baylor Scott & White Holdings                                                    | BAYLOR SCOTT & W                                             | CUSIP: 072863AC7<br>LEI: 549300JQDKSBWYRGGV95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $339021.43     | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baylor Scott & White Holdings                                                    | BAYLOR SCOTT & W                                             | CUSIP: 072863AH6<br>LEI: 549300JQDKSBWYRGGV95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $443594.86     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 1.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baylor Scott & White Holdings                                                    | BAYLOR SCOTT & W                                             | CUSIP: 072863AJ2<br>LEI: 549300JQDKSBWYRGGV95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $963843.41     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1                                                     | BBCMS 2017-C1 A4                                             | CUSIP: 07332VBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1159024.23    | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1                                                     | BBCMS 2017-C1 AS                                             | CUSIP: 07332VBE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $316345.93     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4                                       | BBCMS 2019-C4 A5                                             | CUSIP: 07335CAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1085590.69    | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4                                       | BBCMS 2019-C4 AS                                             | CUSIP: 07335CAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92342.05      | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2022-C14                                                    | BBCMS 2022-C14 A5                                            | CUSIP: 07336AAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    950000 | PA      | $858426.94     | 0.00%             | 2055-02-15      | Variable      | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C20                                                    | BBCMS 2023-C20 A5                                            | CUSIP: 07336DAW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $183770.32     | 0.00%             | 2056-07-15      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C20                                                    | BBCMS 2023-C20 AS                                            | CUSIP: 07336DBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $78864.62      | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C24                                                    | BBCMS 2024-C24 A5                                            | CUSIP: 07336VAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208798.90     | 0.00%             | 2057-02-15      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C24                                                    | BBCMS 2024-C24 AS                                            | CUSIP: 07336VAW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52580.06      | 0.00%             | 2057-02-15      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C28                                                    | BBCMS 2024-C28 A5                                            | CUSIP: 07336WBA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    312500 | PA      | $326188.53     | 0.00%             | 2057-09-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C32                                                    | BBCMS 2025-C32 A4                                            | CUSIP: 07337AAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $837218.88     | 0.00%             | 2062-02-15      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C32                                                    | BBCMS 2025-C32 A5                                            | CUSIP: 07337AAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $319788.15     | 0.00%             | 2062-02-15      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C35                                                    | BBCMS 2025-C35 A5                                            | CUSIP: 07337DAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    350000 | PA      | $369242.20     | 0.00%             | 2058-07-15      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887BG3<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $603373.74     | 0.00%             | 2044-12-15      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887BW8<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1430000 | PA      | $1420505.53    | 0.00%             | 2027-06-06      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887BX6<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1082941.10    | 0.00%             | 2047-06-06      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887CJ6<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $937881.47     | 0.00%             | 2030-05-20      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887CL1<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $882384.81     | 0.00%             | 2031-02-11      | Fixed         | 1.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887CP2<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $344409.48     | 0.00%             | 2032-08-22      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887CQ0<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $759458.34     | 0.00%             | 2028-02-13      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887CR8<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    166000 | PA      | $169311.05     | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887CS6<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510556.29     | 0.00%             | 2034-02-08      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON                                             | CUSIP: 075887CU1<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1334881.65    | 0.00%             | 2029-06-07      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                                                  | CUSIP: 0778FPAA7<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $334192.23     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                                                  | CUSIP: 0778FPAL3<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   3637000 | PA      | $3702169.54    | 0.01%             | 2033-05-11      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                                                  | CUSIP: 0778FPAN9<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    935000 | PA      | $913180.01     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                                              | CUSIP: 081437AT2<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $461311.14     | 0.00%             | 2030-06-19      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B5 A4                                             | CUSIP: 08160BAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1168439.74    | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2019-B9 A4                                             | CUSIP: 08160JAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     90898 | PA      | $89265.11      | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2019-B9 A5                                             | CUSIP: 08160JAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    261000 | PA      | $255974.03     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B15 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B15 A5                                            | CUSIP: 08160KAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    265000 | PA      | $247576.75     | 0.00%             | 2072-12-15      | Fixed         | 2.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B3 A5                                             | CUSIP: 08161BAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $990649.60     | 0.00%             | 2051-04-10      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B2 A5                                             | CUSIP: 08161CAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2280000 | PA      | $2251355.68    | 0.00%             | 2051-02-15      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B2 AS                                             | CUSIP: 08161CAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    625000 | PA      | $604474.19     | 0.00%             | 2051-02-15      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B4 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B4 A5                                             | CUSIP: 08161HAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247962.60     | 0.00%             | 2051-07-15      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B4 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B4 AM                                             | CUSIP: 08161HAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $484641.05     | 0.00%             | 2051-07-15      | Variable      | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B16 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B16 A5                                            | CUSIP: 08161NAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    375000 | PA      | $348426.94     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B16 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B16 AM                                            | CUSIP: 08161NAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90853.77      | 0.00%             | 2053-02-15      | Variable      | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B34 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B34 A5                                            | CUSIP: 08161YBG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $233053.10     | 0.00%             | 2055-04-15      | Variable      | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B11 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B11 A4                                            | CUSIP: 08162BBD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192742.76     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B11 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B11 A5                                            | CUSIP: 08162BBE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1397583.95    | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B11 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B11 AS                                            | CUSIP: 08162BBJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    310000 | PA      | $289770.30     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B6 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B6 A4                                             | CUSIP: 08162CAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $446824.62     | 0.00%             | 2051-10-10      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B6 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B6 AS                                             | CUSIP: 08162CAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $120648.76     | 0.00%             | 2051-10-10      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B13 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B13 A4                                            | CUSIP: 08162DAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $283290.96     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-IG1 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-IG1 A3                                            | CUSIP: 08162LAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    575000 | PA      | $498310.24     | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-IG1 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-IG1 AS                                            | CUSIP: 08162LAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $145804.82     | 0.00%             | 2043-09-15      | Variable      | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B17 A2                                            | CUSIP: 08162MAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     93531 | PA      | $87661.66      | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B17 A5                                            | CUSIP: 08162MAX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    850000 | PA      | $762614.22     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B17 AS                                            | CUSIP: 08162MBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    105000 | PA      | $92947.11      | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B1 A5                                             | CUSIP: 08162PAX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $443254.14     | 0.00%             | 2051-01-15      | Variable      | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B1 AM                                             | CUSIP: 08162PAZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194304.68     | 0.00%             | 2051-01-15      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B23 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B23 A5                                            | CUSIP: 08162RAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1875000 | PA      | $1638134.63    | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B23 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B23 AS                                            | CUSIP: 08162RAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $227985.04     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 2.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B7 A4                                             | CUSIP: 08162TBB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25061.51      | 0.00%             | 2053-05-15      | Variable      | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B8 A5                                             | CUSIP: 08162UAW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    435000 | PA      | $429513.82     | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B8 AS                                             | CUSIP: 08162UBA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193025.62     | 0.00%             | 2052-01-15      | Variable      | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B10 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B10 A4                                            | CUSIP: 08162VAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $292247.91     | 0.00%             | 2062-03-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B10 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B10 AM                                            | CUSIP: 08162VAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $120214.01     | 0.00%             | 2062-03-15      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B19 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B19 A5                                            | CUSIP: 08162WBC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    212000 | PA      | $186512.19     | 0.00%             | 2053-09-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B19 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B19 AS                                            | CUSIP: 08162WBE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $62203.35      | 0.00%             | 2053-09-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B20 A5                                            | CUSIP: 08162XBG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    425000 | PA      | $374156.95     | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B20 AS                                            | CUSIP: 08162XBL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     35000 | PA      | $30066.91      | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 2.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B14 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B14 A5                                            | CUSIP: 08162YAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $212326.43     | 0.00%             | 2062-12-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B22 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B22 A5                                            | CUSIP: 08163BBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $348762.28     | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 1.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B24 A5                                            | CUSIP: 08163CBC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $446406.00     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B24 AS                                            | CUSIP: 08163CBG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87013.42      | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B25 A5                                            | CUSIP: 08163DAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    550000 | PA      | $492244.67     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B25 AS                                            | CUSIP: 08163DAJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $217499.05     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B26 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B26 A5                                            | CUSIP: 08163EBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    575000 | PA      | $514759.38     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B28 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B28 A5                                            | CUSIP: 08163GAU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    350000 | PA      | $307941.41     | 0.00%             | 2054-08-15      | Fixed         | 2.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B29 A3                                            | CUSIP: 08163JAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69095.66      | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B29 A5                                            | CUSIP: 08163JAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $199243.31     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B29 AS                                            | CUSIP: 08163JAJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $65172.34      | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B30 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B30 A5                                            | CUSIP: 08163KBG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    925000 | PA      | $826264.11     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B21 A5                                            | CUSIP: 08163LAG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    525000 | PA      | $461892.38     | 0.00%             | 2053-12-17      | Fixed         | 1.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B21 AS                                            | CUSIP: 08163LAQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43530.90      | 0.00%             | 2053-12-17      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B31 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B31 A5                                            | CUSIP: 08163MAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $445170.45     | 0.00%             | 2054-12-15      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B32 A5                                            | CUSIP: 08163NBJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1268912.63    | 0.00%             | 2055-01-15      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B32 AS                                            | CUSIP: 08163NBN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $263510.19     | 0.00%             | 2055-01-15      | Variable      | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B33 A5                                            | CUSIP: 08163PBG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $277669.62     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B36 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B36 A5                                            | CUSIP: 08163QBH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    375000 | PA      | $368643.71     | 0.00%             | 2055-07-15      | Variable      | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B36 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B36 AS                                            | CUSIP: 08163QBM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99163.47      | 0.00%             | 2055-07-15      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-V2 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2023-V2 A3                                             | CUSIP: 08163TAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $335926.79     | 0.00%             | 2055-05-15      | Variable      | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-V2 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2023-V2 AS                                             | CUSIP: 08163TAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $182133.02     | 0.00%             | 2055-05-15      | Variable      | 6.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust                                                | BMARK 2024-V10 A3                                            | CUSIP: 08163UAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514686.55     | 0.00%             | 2057-09-15      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust                                                | BMARK 2024-V10 AS                                            | CUSIP: 08163UAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257072.38     | 0.00%             | 2057-09-15      | Variable      | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-V3 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2023-V3 A3                                             | CUSIP: 08163VAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     80000 | PA      | $83865.89      | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 6.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-V3 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2023-V3 AS                                             | CUSIP: 08163VAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    260000 | PA      | $274926.52     | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2024-V5 A3                                             | CUSIP: 08163XAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104189.69     | 0.00%             | 2057-01-10      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2024-V5 AM                                             | CUSIP: 08163XBA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52257.52      | 0.00%             | 2057-01-10      | Variable      | 6.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2025-V15 Mortgage Trust                                                | BMARK 2025-V15 A3                                            | CUSIP: 08164CAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1845432.23    | 0.00%             | 2058-06-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-B39 Mortgage Trust                                                | BMARK 2023-B39 A5                                            | CUSIP: 081925AD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    825000 | PA      | $876206.43     | 0.00%             | 2056-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-B39 Mortgage Trust                                                | BMARK 2023-B39 AS                                            | CUSIP: 081925BA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $264674.63     | 0.00%             | 2056-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2025-B41 Mortgage Trust                                                | BMARK 2025-B41 A5                                            | CUSIP: 081935AW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    180000 | PA      | $187385.87     | 0.00%             | 2068-07-15      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2025-B41 Mortgage Trust                                                | BMARK 2025-B41 AS                                            | CUSIP: 081935BA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     79000 | PA      | $82307.17      | 0.00%             | 2068-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| W R Berkley Corp                                                                 | BERKLEY (WR)                                                 | CUSIP: 084423AT9<br>LEI: SQOAGCLKBDWNVYV1OV80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $270188.00     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| W R Berkley Corp                                                                 | BERKLEY (WR)                                                 | CUSIP: 084423AW2<br>LEI: SQOAGCLKBDWNVYV1OV80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $315905.14     | 0.00%             | 2061-09-30      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659AF8<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    705000 | PA      | $622478.42     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659AM3<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $245509.76     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659AP6<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $192800.00     | 0.00%             | 2048-07-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659AR2<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $298490.44     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659AV3<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $979745.03     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659AX9<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1431430.73    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659BC4<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $634399.41     | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659BD2<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1082366.94    | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 084659BF7<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $344363.10     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664BL4<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $141796.61     | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664BU4<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $560730.53     | 0.00%             | 2042-05-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664BV2<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $496100.94     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664CQ2<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1710917.32    | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664CR0<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1565000 | PA      | $1344645.01    | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664CU3<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1370497.34    | 0.00%             | 2030-03-12      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664CV1<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3980000 | PA      | $2612016.26    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664CX7<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $305902.22     | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664DA6<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $205806.04     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                                               | CUSIP: 084664DB4<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $589004.87     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                           | BERKSHIRE HATHWY                                             | CUSIP: 084670BK3<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $783044.48     | 0.00%             | 2043-02-11      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berry Global Inc                                                                 | BERRY GLOBAL INC                                             | CUSIP: 08576BAB8<br>LEI: 549300AP2Q7ERHX6RI89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $714463.51     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berry Global Inc                                                                 | BERRY GLOBAL INC                                             | CUSIP: 08576PAF8<br>LEI: 549300AP2Q7ERHX6RI89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $968689.22     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berry Global Inc                                                                 | BERRY GLOBAL INC                                             | CUSIP: 08576PAL5<br>LEI: 549300AP2Q7ERHX6RI89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514308.06     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berry Global Inc                                                                 | BERRY GLOBAL INC                                             | CUSIP: 08576PAQ4<br>LEI: 549300AP2Q7ERHX6RI89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3055000 | PA      | $3180572.17    | 0.01%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Best Buy Co Inc                                                                  | BEST BUY CO INC                                              | CUSIP: 08652BAA7<br>LEI: HL5XPTVRV0O8TUN5LL90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    987000 | PA      | $994581.66     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Beth Israel Lahey Health Inc                                                     | BETH ISRAEL LAHE                                             | CUSIP: 08661UAB2<br>LEI: 549300QPZ5W3279DU141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $327025.88     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BGC Group Inc                                                                    | BGC GROUP INC                                                | CUSIP: 088929AC8<br>LEI: 2549001IGRCG4F0RLD36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $534022.69     | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bio-Rad Laboratories Inc                                                         | BIO-RAD LABS                                                 | CUSIP: 090572AQ1<br>LEI: 549300ZC1GPV35XYDK53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $467174.17     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bio-Rad Laboratories Inc                                                         | BIO-RAD LABS                                                 | CUSIP: 090572AR9<br>LEI: 549300ZC1GPV35XYDK53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246546.72     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                                                   | CUSIP: 09062XAG8<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    645000 | PA      | $419136.45     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                                                   | CUSIP: 09062XAH6<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1300077.94    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                                                   | CUSIP: 09062XAK9<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    589000 | PA      | $384964.29     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                                                   | CUSIP: 09062XAL7<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $550069.18     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                                                   | CUSIP: 09062XAM5<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $214375.24     | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113AM1<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $320708.99     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113AN9<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $201298.99     | 0.00%             | 2046-09-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113AQ2<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $337512.77     | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113AR0<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $161571.38     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113AV1<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $519193.50     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113AW9<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1067743.36    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113AX7<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $958240.36     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP                                             | CUSIP: 092113AY5<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250168.68     | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                                                | CUSIP: 09247XAN1<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $545316.83     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                                                | CUSIP: 09247XAP6<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $977918.56     | 0.00%             | 2029-04-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                                                | CUSIP: 09247XAQ4<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1163612.98    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                                                | CUSIP: 09247XAR2<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    915000 | PA      | $815945.71     | 0.00%             | 2031-01-28      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                                                | CUSIP: 09247XAS0<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $832705.84     | 0.00%             | 2032-02-25      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                                                | CUSIP: 09247XAT8<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $843223.13     | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HAD9<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1442000 | PA      | $1408669.60    | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HAK3<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $711173.66     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HBC0<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1067992.11    | 0.00%             | 2028-11-27      | Fixed         | 7.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HBG1<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $428434.17     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HBR7<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $352026.32     | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HBU0<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509101.97     | 0.00%             | 2029-11-22      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HBW6<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512172.86     | 0.00%             | 2034-11-22      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HBX4<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $876982.94     | 0.00%             | 2032-01-29      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA                                             | CUSIP: 09261HBY2<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $444509.40     | 0.00%             | 2030-09-10      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Secured Lending Fund                                                  | BLACKSTONE SEC                                               | CUSIP: 09261XAB8<br>LEI: 549300KM7KWQHVBNH962 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295283.99     | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Secured Lending Fund                                                  | BLACKSTONE SEC                                               | CUSIP: 09261XAG7<br>LEI: 549300KM7KWQHVBNH962 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $710642.90     | 0.00%             | 2028-09-30      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Secured Lending Fund                                                  | BLACKSTONE SEC                                               | CUSIP: 09261XAH5<br>LEI: 549300KM7KWQHVBNH962 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1024677.07    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Secured Lending Fund                                                  | BLACKSTONE SEC                                               | CUSIP: 09261XAJ1<br>LEI: 549300KM7KWQHVBNH962 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $659105.09     | 0.00%             | 2028-04-13      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Secured Lending Fund                                                  | BLACKSTONE SEC                                               | CUSIP: 09261XAK8<br>LEI: 549300KM7KWQHVBNH962 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503331.69     | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                                               | CUSIP: 09290DAA9<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $844167.06     | 0.00%             | 2029-03-14      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                                               | CUSIP: 09290DAB7<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1108111.99    | 0.00%             | 2034-03-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                                               | CUSIP: 09290DAC5<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1244277.15    | 0.00%             | 2054-03-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                                               | CUSIP: 09290DAH4<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $608049.21     | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                                               | CUSIP: 09290DAJ0<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $768280.11     | 0.00%             | 2035-01-08      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                                               | CUSIP: 09290DAK7<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $743677.91     | 0.00%             | 2055-01-08      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Reg Finance Co L.L.C.                                                 | BLACKSTONE REG                                               | CUSIP: 092914AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $428638.22     | 0.00%             | 2034-12-06      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Block Financial LLC                                                              | BLOCK FINANCIAL                                              | CUSIP: 093662AH7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    989000 | PA      | $952667.13     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Block Financial LLC                                                              | BLOCK FINANCIAL                                              | CUSIP: 093662AJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $379366.03     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Block Financial LLC                                                              | BLOCK FINANCIAL                                              | CUSIP: 093662AK0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    821000 | PA      | $828505.73     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Credit Income Corp                                                      | BLUE OWL CREDIT                                              | CUSIP: 09581CAB7<br>LEI: 5493003I42XBWPE05N35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $729948.36     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Credit Income Corp                                                      | BLUE OWL CREDIT                                              | CUSIP: 09581CAD3<br>LEI: 5493003I42XBWPE05N35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1345000 | PA      | $1363533.66    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Finance LLC                                                             | BLUE OWL FIN LLC                                             | CUSIP: 09581JAR7<br>LEI: 254900OF2NO2GYFV5T41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    546000 | PA      | $497103.88     | 0.00%             | 2031-06-10      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Finance LLC                                                             | BLUE OWL FIN LLC                                             | CUSIP: 09581JAT3<br>LEI: 254900OF2NO2GYFV5T41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $892011.34     | 0.00%             | 2034-04-18      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Technology Finance Corp                                                 | BLUE OWL TECHNOL                                             | CUSIP: 095924AA4<br>LEI: 254900G5EZJSOD3UKL16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303881.45     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C3 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-5C3 A3                                              | CUSIP: 09660QAT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $311215.59     | 0.00%             | 2057-02-15      | Fixed         | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C3 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-5C3 AS                                              | CUSIP: 09660QAW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52105.38      | 0.00%             | 2057-02-15      | Variable      | 6.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C4 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-5C4 A3                                              | CUSIP: 09660SAU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $638957.16     | 0.00%             | 2057-05-15      | Variable      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C4 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-5C4 AS                                              | CUSIP: 09660SAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $637254.12     | 0.00%             | 2057-05-15      | Variable      | 6.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C4 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-5C4 B                                               | CUSIP: 09660SAY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $626808.30     | 0.00%             | 2057-05-15      | Variable      | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boardwalk Pipelines LP                                                           | BOARDWALK PIPELI                                             | CUSIP: 096630AG3<br>LEI: 549300W6AQ2GHHCGL606 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101339.82     | 0.00%             | 2029-05-03      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boardwalk Pipelines LP                                                           | BOARDWALK PIPELI                                             | CUSIP: 096630AJ7<br>LEI: 549300W6AQ2GHHCGL606 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $462714.51     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boardwalk Pipelines LP                                                           | BOARDWALK PIPELI                                             | CUSIP: 096630AK4<br>LEI: 549300W6AQ2GHHCGL606 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    945000 | PA      | $979957.54     | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2025-1                                                   | BMWLT 2025-1 A3                                              | CUSIP: 096912AD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302292.54     | 0.00%             | 2028-06-26      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2025-1                                                   | BMWLT 2025-1 A4                                              | CUSIP: 096912AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101098.68     | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust 2024-A                                                   | BMWOT 2024-A A3                                              | CUSIP: 096919AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    375000 | PA      | $379420.50     | 0.00%             | 2029-02-26      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-C10 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-C10 A5                                              | CUSIP: 096920AD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $261337.80     | 0.00%             | 2057-11-15      | Variable      | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust                                                          | BMWOT 2025-A A3                                              | CUSIP: 096924AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504641.45     | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust                                                          | BMWOT 2025-A A4                                              | CUSIP: 096924AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101905.83     | 0.00%             | 2032-12-27      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023AU9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $350052.30     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023AX3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $322671.18     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023BA2<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    545000 | PA      | $562736.18     | 0.00%             | 2040-02-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023BS3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $320911.18     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023BU8<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1046000 | PA      | $1024879.97    | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023BV6<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $347674.99     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023BX2<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $268423.69     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023BY0<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    305000 | PA      | $253079.73     | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023BZ7<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $289116.17     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CA1<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $976919.54     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CB9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $148883.11     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CD5<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $868251.07     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CE3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $161949.27     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CJ2<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $529309.73     | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CM5<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1715000 | PA      | $1681055.56    | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CN3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $470655.77     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CP8<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $520617.36     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CQ6<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $811944.42     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CR4<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    795000 | PA      | $570823.80     | 0.00%             | 2059-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CU7<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1760000 | PA      | $1779495.59    | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CV5<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2449000 | PA      | $2499416.05    | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CW3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8736000 | PA      | $8728443.85    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CX1<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1422000 | PA      | $1423794.24    | 0.00%             | 2060-05-01      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023CY9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3288000 | PA      | $3374348.13    | 0.01%             | 2030-05-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023DB8<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1319364.16    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                                                    | CUSIP: 097023DC6<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1143000 | PA      | $1094661.46    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                                                | CUSIP: 097023DP7<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $874404.29     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 6.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                                                | CUSIP: 097023DQ5<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $981933.92     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                                                | CUSIP: 097023DR3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $925344.53     | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                                                | CUSIP: 097023DS1<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $2324042.77    | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                                                | CUSIP: 097023DT9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2900000 | PA      | $3308264.38    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                                                | CUSIP: 097023DU6<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1447440.68    | 0.00%             | 2064-05-01      | Fixed         | 7.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bon Secours Mercy Health Inc                                                     | BON SECOURS HLTH                                             | CUSIP: 09778PAA3<br>LEI: 5493006NA7JSVYYYF398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    308000 | PA      | $299176.84     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booz Allen Hamilton Inc                                                          | BOOZ ALLEN & HAM                                             | CUSIP: 09951LAC7<br>LEI: 549300D7XCH2480XU542 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $577863.01     | 0.00%             | 2033-08-04      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORG-WARNER AUTO                                             | CUSIP: 099724AH9<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $425763.54     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORGWARNER INC                                               | CUSIP: 099724AL0<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $877238.70     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORGWARNER INC                                               | CUSIP: 099724AP1<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204250.65     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORGWARNER INC                                               | CUSIP: 099724AQ9<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205942.19     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                                               | CUSIP: 10112RAY0<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $467380.18     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                                               | CUSIP: 10112RBC7<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $928348.76     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                                               | CUSIP: 10112RBD5<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $557995.31     | 0.00%             | 2031-01-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                                               | CUSIP: 10112RBE3<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $432544.13     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                                               | CUSIP: 10112RBF0<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1030000 | PA      | $843321.32     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                                               | CUSIP: 10112RBG8<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2025000 | PA      | $2125460.19    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                                               | CUSIP: 10112RBH6<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    248000 | PA      | $267652.81     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC                                             | CUSIP: 101137AE7<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $252254.36     | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC                                             | CUSIP: 101137AL1<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $273752.83     | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC                                             | CUSIP: 101137AT4<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    559000 | PA      | $533661.05     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC                                             | CUSIP: 101137AU1<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    564000 | PA      | $515923.95     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC                                             | CUSIP: 101137BA4<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $912168.63     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QAC4<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1796637.12    | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QAE0<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1670000 | PA      | $1677569.96    | 0.00%             | 2028-11-06      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QAV2<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1780925.95    | 0.00%             | 2027-01-16      | Fixed         | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBG4<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1680000 | PA      | $1113942.02    | 0.00%             | 2050-02-24      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBL3<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2600000 | PA      | $2546580.39    | 0.00%             | 2030-04-06      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBM1<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $802115.06     | 0.00%             | 2030-08-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBN9<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1455000 | PA      | $915888.80     | 0.00%             | 2050-11-10      | Fixed         | 2.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBP4<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1228443.31    | 0.00%             | 2051-06-04      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBQ2<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1266461.02    | 0.00%             | 2061-02-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBR0<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1505000 | PA      | $1144921.01    | 0.00%             | 2041-06-17      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBS8<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $651005.83     | 0.00%             | 2052-03-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBT6<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $816719.12     | 0.00%             | 2032-01-12      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBU3<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1922232.36    | 0.00%             | 2033-02-13      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBV1<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2348000 | PA      | $2382080.94    | 0.00%             | 2033-09-11      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBW9<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    870000 | PA      | $886852.73     | 0.00%             | 2034-04-10      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBY5<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1147886.75    | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QBZ2<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $643812.66     | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QCA6<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1679332.38    | 0.00%             | 2034-11-17      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER                                             | CUSIP: 10373QCB4<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1026391.43    | 0.00%             | 2029-11-25      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-3                             | BLAST 2024-3 A3                                              | CUSIP: 10805NAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    201878 | PA      | $202315.28     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brighthouse Financial Inc                                                        | BRIGHTHOUSE FINA                                             | CUSIP: 10922NAF0<br>LEI: 5493003T8SZSHOGGAW52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    597000 | PA      | $474777.90     | 0.00%             | 2047-06-22      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brighthouse Financial Inc                                                        | BRIGHTHOUSE FINA                                             | CUSIP: 10922NAG8<br>LEI: 5493003T8SZSHOGGAW52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513037.42     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYER SQB                                             | CUSIP: 110122AU2<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    390000 | PA      | $301021.25     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122CP1<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3050000 | PA      | $2974006.52    | 0.00%             | 2029-07-26      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122CQ9<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1530000 | PA      | $1385500.98    | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122CR7<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3355000 | PA      | $2780363.81    | 0.00%             | 2049-10-26      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DD7<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    495000 | PA      | $491145.33     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DE5<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1250150.30    | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DH8<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $589060.40     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DK1<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1489932.34    | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DL9<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1616000 | PA      | $1413537.01    | 0.00%             | 2048-02-20      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DQ8<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438032.78     | 0.00%             | 2030-11-13      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DS4<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $690942.28     | 0.00%             | 2050-11-13      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DU9<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $459521.27     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DW5<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3149000 | PA      | $2350932.34    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DX3<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $604316.37     | 0.00%             | 2062-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122DZ8<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $870169.65     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122EB0<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $873338.66     | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122EC8<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $606565.90     | 0.00%             | 2063-11-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122EE4<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $861030.23     | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122EF1<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1539355.26    | 0.00%             | 2029-02-22      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122EG9<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1092036.07    | 0.00%             | 2031-02-22      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122EH7<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2400000 | PA      | $2488070.51    | 0.00%             | 2034-02-22      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122EK0<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2292295.53    | 0.00%             | 2054-02-22      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                                                | CUSIP: 110122EL8<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1438392.03    | 0.00%             | 2064-02-22      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                                                | CUSIP: 110709AE2<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    500000 | PA      | $436442.65     | 0.00%             | 2031-01-29      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                                                | CUSIP: 110709AJ1<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1100000 | PA      | $1132504.14    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                                                | CUSIP: 110709AL6<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2100000 | PA      | $2175581.43    | 0.00%             | 2029-04-24      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                                                | CUSIP: 110709AN2<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2688000 | PA      | $2756675.16    | 0.00%             | 2034-06-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                                                | CUSIP: 110709AQ5<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2372000 | PA      | $2427361.64    | 0.00%             | 2035-06-11      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                                                | CUSIP: 110709GQ9<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2260000 | PA      | $2260015.66    | 0.00%             | 2030-08-27      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                                                | CUSIP: 11070TAM0<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1100000 | PA      | $1092124.17    | 0.00%             | 2033-07-06      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                                                | CUSIP: 11070TAN8<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2003000 | PA      | $2044035.15    | 0.00%             | 2028-01-24      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM                                             | CUSIP: 111021AE1<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2300000 | PA      | $2831629.89    | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 9.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM                                             | CUSIP: 111021AL5<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $256049.72     | 0.00%             | 2028-12-04      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN                                             | CUSIP: 11120BAA5<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $350510.44     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN                                             | CUSIP: 11120VAE3<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298765.67     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN                                             | CUSIP: 11120VAH6<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    588000 | PA      | $583148.37     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN                                             | CUSIP: 11120VAJ2<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1373292.52    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN                                             | CUSIP: 11120VAK9<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $285762.28     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN                                             | CUSIP: 11120VAM5<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $437942.38     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN                                             | CUSIP: 11120VAN3<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $246206.07     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadridge Financial Solutions Inc                                               | BROADRIDGE FINAN                                             | CUSIP: 11133TAD5<br>LEI: 549300KZDJZQ2YIHRC28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $354128.65     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadridge Financial Solutions Inc                                               | BROADRIDGE FINAN                                             | CUSIP: 11133TAE3<br>LEI: 549300KZDJZQ2YIHRC28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $813692.63     | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd                                      | BRDCOM CRP / FIN                                             | CUSIP: 11134LAH2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3150000 | PA      | $3150000.00    | 0.01%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FAL5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1865000 | PA      | $1871678.65    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FAN1<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    588000 | PA      | $585301.76     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FAS0<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1727513.47    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBA8<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2950000 | PA      | $3009682.62    | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBD2<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $2214193.14    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBE0<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $571566.56     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 1.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBF7<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1316213.34    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 2.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBG5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3500000 | PA      | $2728247.48    | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBH3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4050000 | PA      | $3682509.93    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBJ9<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2429000 | PA      | $1998748.61    | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBK6<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    542000 | PA      | $501096.19     | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 3.42%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBL4<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4252000 | PA      | $3879538.05    | 0.01%             | 2034-04-15      | Fixed         | 3.47%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBP5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2800000 | PA      | $2424043.07    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 3.14%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBQ3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2800000 | PA      | $2390245.72    | 0.00%             | 2036-11-15      | Fixed         | 3.19%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBR1<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497574.89     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBT7<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $980707.21     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBV2<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1344864.82    | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 4.93%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBX8<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2119000 | PA      | $2182667.18    | 0.00%             | 2029-07-12      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBY6<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    421000 | PA      | $437008.47     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FBZ3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    853000 | PA      | $867752.20     | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCA7<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401154.70     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCB5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $653316.23     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCC3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503131.64     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCE9<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1222220.85    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCF6<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2066644.97    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCG4<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1040990.41    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCK5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $862740.75     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCL3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1925000 | PA      | $1968707.10    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCM1<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2350000 | PA      | $2424691.02    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCW9<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    471000 | PA      | $470135.43     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCX7<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3314000 | PA      | $3296885.70    | 0.01%             | 2038-02-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                                                 | CUSIP: 11135FCY5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3945000 | PA      | $3933216.10    | 0.01%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAB8<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    750000 | PA      | $655164.72     | 0.00%             | 2047-09-20      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAC6<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $992715.71     | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAD4<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $610031.31     | 0.00%             | 2029-03-29      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAE2<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    320000 | PA      | $319678.69     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAF9<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    250000 | PA      | $176925.01     | 0.00%             | 2051-03-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAH5<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1200000 | PA      | $1095308.12    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAJ1<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $359363.61     | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAK8<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $545363.81     | 0.00%             | 2034-01-05      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAL6<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    730000 | PA      | $753486.22     | 0.00%             | 2054-03-04      | Fixed         | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAM4<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $520342.37     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                                               | CUSIP: 11271LAP7<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $503834.69     | 0.00%             | 2055-03-03      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc                                  | BROOKFIELD FIN L                                             | CUSIP: 11271RAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $837656.52     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Asset Management Ltd                                                  | BROOKFIELD ASSE                                              | CUSIP: 113004AA3<br>LEI: 549300CZ84WPNJZKY093 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $313817.67     | 0.00%             | 2035-04-24      | Fixed         | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AC5<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $889882.40     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AE1<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $483088.68     | 0.00%             | 2032-03-17      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AF8<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $419193.41     | 0.00%             | 2052-03-17      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AH4<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $628026.98     | 0.00%             | 2026-12-23      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AJ0<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202025.05     | 0.00%             | 2028-06-23      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AK7<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $177408.33     | 0.00%             | 2030-06-23      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AL5<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102638.94     | 0.00%             | 2032-06-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AM3<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $719792.89     | 0.00%             | 2035-06-23      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                                                | CUSIP: 115236AN1<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $815505.68     | 0.00%             | 2055-06-23      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                                                | BROWN-FORMAN                                                 | CUSIP: 115637AP5<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $348745.41     | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                                                | BROWN-FORMAN                                                 | CUSIP: 115637AU4<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505783.43     | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown University                                                                 | BROWN UNIVERSITY                                             | CUSIP: 11575TAC2<br>LEI: 9M13ULPHBPDR83N6CB89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1480000 | PA      | $996894.50     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brunswick Corp/DE                                                                | BRUNSWICK CORP                                               | CUSIP: 117043AT6<br>LEI: YM4O38W15AX4YLLQKU27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434614.33     | 0.00%             | 2031-08-18      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brunswick Corp/DE                                                                | BRUNSWICK CORP                                               | CUSIP: 117043AU3<br>LEI: YM4O38W15AX4YLLQKU27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476240.29     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brunswick Corp/DE                                                                | BRUNSWICK CORP                                               | CUSIP: 117043AV1<br>LEI: YM4O38W15AX4YLLQKU27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $401128.42     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP                                             | CUSIP: 120568AZ3<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497079.63     | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP                                             | CUSIP: 120568BC3<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $916776.44     | 0.00%             | 2031-05-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP                                             | CUSIP: 120568BD1<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    301000 | PA      | $301299.58     | 0.00%             | 2028-01-07      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP                                             | CUSIP: 120568BF6<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1176578.83    | 0.00%             | 2034-09-17      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $661686.58     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $664782.29     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1249349.66    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193082.28     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $519310.39     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAK7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $448053.51     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAN1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $765398.98     | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAP6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $491824.12     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAS0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1048335.79    | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1439798.83    | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAW1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $426148.39     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAX9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $550950.42     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LAZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $447546.66     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $866104.04     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    635000 | PA      | $532026.33     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    634000 | PA      | $520451.86     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $478610.08     | 0.00%             | 2048-12-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    695000 | PA      | $519649.76     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    745000 | PA      | $503345.06     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBG5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $88149.92      | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $368124.45     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $814463.68     | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBK6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2325000 | PA      | $2232326.16    | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBL4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1829000 | PA      | $1835730.93    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189LBM2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1674600.60    | 0.00%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189TAX2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $139340.28     | 0.00%             | 2036-08-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH                                             | CUSIP: 12189TAZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $861714.10     | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                                                     | CUSIP: 124857AF0<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $274666.08     | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                                                     | CUSIP: 124857AJ2<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    873000 | PA      | $714823.10     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                                                     | CUSIP: 124857AK9<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $404450.51     | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                                                     | CUSIP: 124857AN3<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1040000 | PA      | $810297.45     | 0.00%             | 2045-01-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                                                     | CUSIP: 124857AR4<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    599000 | PA      | $586828.99     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                                                     | CUSIP: 124857AT0<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1388440.06    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                                                     | CUSIP: 124857AX1<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $391273.54     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD6 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD6 ASB                                              | CUSIP: 125039AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100307 | PA      | $99520.67      | 0.00%             | 2050-11-13      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD6 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD6 A5                                               | CUSIP: 125039AF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    475000 | PA      | $465822.05     | 0.00%             | 2050-11-13      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD6 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD6 AM                                               | CUSIP: 125039AH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $267699.25     | 0.00%             | 2050-11-13      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cboe Global Markets Inc                                                          | CBOE HOLDINGS                                                | CUSIP: 12503MAA6<br>LEI: 529900RLNSGA90UPEH54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1290000 | PA      | $1282790.46    | 0.00%             | 2027-01-12      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cboe Global Markets Inc                                                          | CBOE GLOBAL MKTS                                             | CUSIP: 12503MAC2<br>LEI: 529900RLNSGA90UPEH54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $439298.56     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN                                             | CUSIP: 12505BAE0<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $452138.26     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN                                             | CUSIP: 12505BAG5<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $640640.85     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN                                             | CUSIP: 12505BAH3<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $415036.02     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN                                             | CUSIP: 12505BAJ9<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $279238.10     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN                                             | CUSIP: 12505BAK6<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514758.07     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2018-CD7 Mortgage Trust                                                       | CD 2018-CD7 ASB                                              | CUSIP: 12512JAT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     17062 | PA      | $17017.53      | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2018-CD7 Mortgage Trust                                                       | CD 2018-CD7 A4                                               | CUSIP: 12512JAW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    575000 | PA      | $570857.07     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW LLC / CDW Finance Corp                                                       | CDW LLC/CDW FIN                                              | CUSIP: 12513GBD0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    347000 | PA      | $344997.84     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW LLC / CDW Finance Corp                                                       | CDW LLC/CDW FIN                                              | CUSIP: 12513GBF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    487000 | PA      | $466450.16     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW LLC / CDW Finance Corp                                                       | CDW LLC/CDW FIN                                              | CUSIP: 12513GBK4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    279000 | PA      | $284038.76     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW LLC / CDW Finance Corp                                                       | CDW LLC/CDW FIN                                              | CUSIP: 12513GBL2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    279000 | PA      | $286159.70     | 0.00%             | 2034-08-22      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2016-CD1 Mortgage Trust                                                       | CD 2016-CD1 A4                                               | CUSIP: 12514MBC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    625000 | PA      | $609346.25     | 0.00%             | 2049-08-10      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2016-CD2 Mortgage Trust                                                       | CD 2016-CD2 A4                                               | CUSIP: 12515ABE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $583722.00     | 0.00%             | 2049-11-10      | Variable      | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2019-CD8 Mortgage Trust                                                       | CD 2019-CD8 A3                                               | CUSIP: 12515BAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    190871 | PA      | $178303.67     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2019-CD8 Mortgage Trust                                                       | CD 2019-CD8 A4                                               | CUSIP: 12515BAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    775000 | PA      | $717215.38     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD4 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD4 A4                                               | CUSIP: 12515DAR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $493753.45     | 0.00%             | 2050-05-10      | Variable      | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD4 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD4 AM                                               | CUSIP: 12515DAT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $291913.17     | 0.00%             | 2050-05-10      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD3 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD3 A4                                               | CUSIP: 12515GAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    503000 | PA      | $488267.03     | 0.00%             | 2050-02-10      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD3 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD3 AS                                               | CUSIP: 12515GAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    131000 | PA      | $115765.05     | 0.00%             | 2050-02-10      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Industries Inc                                                                | CF INDUSTRIES IN                                             | CUSIP: 12527GAD5<br>LEI: 5FVKT86LAD2F40NPC183 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    505000 | PA      | $464898.32     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Industries Inc                                                                | CF INDUSTRIES IN                                             | CUSIP: 12527GAE3<br>LEI: 5FVKT86LAD2F40NPC183 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $673732.62     | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Industries Inc                                                                | CF INDUSTRIES IN                                             | CUSIP: 12527GAF0<br>LEI: 5FVKT86LAD2F40NPC183 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $705418.83     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF2                                   | CF 2019-CF2 A5                                               | CUSIP: 12528YAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    550000 | PA      | $517028.93     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1                                   | CF 2019-CF1 A5                                               | CUSIP: 12529MAF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     65000 | PA      | $63505.48      | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF3                                   | CF 2019-CF3 A4                                               | CUSIP: 12529TAX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    560000 | PA      | $523345.76     | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF3                                   | CF 2019-CF3 AS                                               | CUSIP: 12529TAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    240000 | PA      | $215097.00     | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4                                          | CFCRE 2016-C4 AM                                             | CUSIP: 12531YAU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $397193.28     | 0.00%             | 2058-05-10      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6                                          | CFCRE 2016-C6 A3                                             | CUSIP: 12532AAZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1331926.61    | 0.00%             | 2049-11-10      | Variable      | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8                                          | CFCRE 2017-C8 A4                                             | CUSIP: 12532CBA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295901.79     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGI Inc                                                                          | CGI INC                                                      | CUSIP: 12532HAC8<br>LEI: 549300WSRCZY73ZG3090 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    705000 | PA      | $688393.52     | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGI Inc                                                                          | CGI INC                                                      | CUSIP: 12532HAF1<br>LEI: 549300WSRCZY73ZG3090 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $352181.37     | 0.00%             | 2031-09-14      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGI Inc                                                                          | CGI INC                                                      | CUSIP: 12532HAK0<br>LEI: 549300WSRCZY73ZG3090 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    625000 | PA      | $636284.67     | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 4.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| CH Robinson Worldwide Inc                                                        | CH ROBINSON                                                  | CUSIP: 12541WAA8<br>LEI: 529900WNWN5L0OVDHA79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125047.27     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CI Financial Corp                                                                | CI FINANCIAL CO                                              | CUSIP: 125491AN0<br>LEI: 549300M9W7JJQSVCEM78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    707000 | PA      | $634568.78     | 0.00%             | 2030-12-17      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523AH3<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1775000 | PA      | $1783750.45    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523AJ9<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3345000 | PA      | $3193223.09    | 0.01%             | 2038-08-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523AK6<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $740840.53     | 0.00%             | 2048-12-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523BK5<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $19390.29      | 0.00%             | 2047-10-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CB4<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2850000 | PA      | $2823446.15    | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CD0<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    334000 | PA      | $353416.70     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CF5<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3400000 | PA      | $3040984.65    | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CJ7<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $977003.95     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CK4<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $948114.49     | 0.00%             | 2050-03-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CL2<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1317000 | PA      | $1215767.62    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CQ1<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $695821.82     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CT5<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $872268.19     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CU2<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $646817.26     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CV0<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514853.27     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CW8<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $784592.59     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CX6<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    407000 | PA      | $408310.73     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CY4<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1231000 | PA      | $1243412.29    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523CZ1<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1417762.26    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                                              | CUSIP: 125523DA5<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $389313.88     | 0.00%             | 2056-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First-Citizens Bank & Trust Co                                                   | FIRST-CITIZENS                                               | CUSIP: 125581GX0<br>LEI: L9VVX1KT5TFTKS0MLF66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $363224.84     | 0.00%             | 2028-03-09      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                                    | CME GROUP INC                                                | CUSIP: 12572QAF2<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    720000 | PA      | $736530.54     | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                                    | CME GROUP INC                                                | CUSIP: 12572QAH8<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $426206.76     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                                    | CME GROUP INC                                                | CUSIP: 12572QAK1<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $908613.16     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                                    | CME GROUP INC                                                | CUSIP: 12572QAL9<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $632218.68     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY                                                   | CUSIP: 125896BN9<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $249171.07     | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY                                                   | CUSIP: 125896BS8<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295858.79     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY                                                   | CUSIP: 125896BU3<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $389986.71     | 0.00%             | 2050-06-01      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY                                                   | CUSIP: 125896BY5<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    289000 | PA      | $300237.56     | 0.00%             | 2055-06-01      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Finance 2014 ULC                                                           | CNOOC FIN 2014                                               | CUSIP: 12591DAD3<br>LEI: 549300QK7VNAZ4SHZS12 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $199732.14     | 0.00%             | 2044-04-30      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust                                                  | COMM 2013-CR12 AM                                            | CUSIP: 12591KAG0<br>LEI: 549300MGZ5FI5VFL1177 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     48992 | PA      | $46358.33      | 0.00%             | 2046-10-10      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust                                                  | COMM 2013-CR12 B                                             | CUSIP: 12591KAH8<br>LEI: 549300MGZ5FI5VFL1177 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $25000.00      | 0.00%             | 2046-10-10      | Variable      | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust                                                  | COMM 2014-CR15 B                                             | CUSIP: 12591RBD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     52409 | PA      | $51233.24      | 0.00%             | 2047-02-10      | Variable      | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                                               | CUSIP: 12592BAQ7<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503862.15     | 0.00%             | 2028-04-10      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                                               | CUSIP: 12592BAR5<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $517458.19     | 0.00%             | 2029-01-12      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                                               | CUSIP: 12592BAS3<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $921969.77     | 0.00%             | 2029-04-20      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                                               | CUSIP: 12592BAT1<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251581.05     | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                                               | CUSIP: 12592BAU8<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252745.39     | 0.00%             | 2028-03-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                                               | CUSIP: 12592BAV6<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $748419.99     | 0.00%             | 2030-10-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial NV                                                                | CNH INDUSTRIAL N                                             | CUSIP: 12594KAB8<br>LEI: 549300WGC2HZ5J67V817 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    375000 | PA      | $373254.38     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2017-C8 Commercial Mortgage Trust                                          | CSAIL 2017-C8 A4                                             | CUSIP: 12595BAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $783071.76     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2017-COR2 Mortgage Trust                                                    | COMM 2017-COR2 A3                                            | CUSIP: 12595EAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122478.93     | 0.00%             | 2050-09-10      | Fixed         | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2017-CX9 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2017-CX9 A5                                            | CUSIP: 12595FAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $243037.08     | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust                                        | CSAIL 2017-CX10 A5                                           | CUSIP: 12595JAJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    575000 | PA      | $556810.74     | 0.00%             | 2050-11-15      | Variable      | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2018-COR3 Mortgage Trust                                                    | COMM 2018-COR3 A3                                            | CUSIP: 12595VAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492598.80     | 0.00%             | 2051-05-10      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust                                        | CSAIL 2018-CX12 A4                                           | CUSIP: 12595XAT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248679.50     | 0.00%             | 2051-08-15      | Variable      | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2019-C16 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2019-C16 A3                                            | CUSIP: 12596WAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1085436.90    | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corp                                                               | CNA FINANCIAL                                                | CUSIP: 126117AU4<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $395302.45     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corp                                                               | CNA FINANCIAL                                                | CUSIP: 126117AV2<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $789835.43     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corp                                                               | CNA FINANCIAL                                                | CUSIP: 126117AY6<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    638000 | PA      | $643885.30     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corp                                                               | CNA FINANCIAL                                                | CUSIP: 126117AZ3<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $751603.61     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNO Financial Group Inc                                                          | CNO FINANCIAL                                                | CUSIP: 12621EAM5<br>LEI: 11XPYHB76MPM4Y4P2897 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $621143.73     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Finance 2013 Ltd                                                           | CNOOC FIN 2013 L                                             | CUSIP: 12625GAD6<br>LEI: 5493006KAH3PSSMCES09 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |    970000 | PA      | $898456.35     | 0.00%             | 2043-05-09      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Finance 2013 Ltd                                                           | CNOOC FIN 2013 L                                             | CUSIP: 12625GAG9<br>LEI: 5493006KAH3PSSMCES09 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |    600000 | PA      | $465867.89     | 0.00%             | 2049-09-30      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust                                          | CSAIL 2015-C1 AS                                             | CUSIP: 126281BD5<br>LEI: 549300UFJ8EKD81Y8R30 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    114792 | PA      | $113817.44     | 0.00%             | 2050-04-15      | Variable      | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust                                          | CSAIL 2015-C1 B                                              | CUSIP: 126281BE3<br>LEI: 549300UFJ8EKD81Y8R30 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $166951.75     | 0.00%             | 2050-04-15      | Variable      | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2014-CR14 Mortgage Trust                                                    | COMM 2014-CR14 B                                             | CUSIP: 12630DBB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     59646 | PA      | $57857.08      | 0.00%             | 2047-02-10      | Variable      | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Finance 2015 USA LLC                                                       | CNOOC FINANCE                                                | CUSIP: 12634MAE0<br>LEI: 549300Q3CTIH31RFPO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1134782.97    | 0.00%             | 2028-05-02      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust                                          | CSAIL 2015-C3 A4                                             | CUSIP: 12635FAT1<br>LEI: 549300ZAGI6FKGY8O078 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      8850 | PA      | $8830.43       | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust                                          | CSAIL 2015-C3 B                                              | CUSIP: 12635FAY0<br>LEI: 549300ZAGI6FKGY8O078 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187000.44     | 0.00%             | 2048-08-15      | Variable      | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH America Finance Inc                                                          | CRH AMERICA FIN                                              | CUSIP: 12636YAE2<br>LEI: 549300WEVUODRJ4CWK56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $648267.19     | 0.00%             | 2034-05-21      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH America Finance Inc                                                          | CRH AMERICA FIN                                              | CUSIP: 12636YAF9<br>LEI: 549300WEVUODRJ4CWK56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1095504.42    | 0.00%             | 2035-01-09      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH America Finance Inc                                                          | CRH AMERICA FIN                                              | CUSIP: 12636YAG7<br>LEI: 549300WEVUODRJ4CWK56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $315539.63     | 0.00%             | 2055-01-09      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust                                          | CSAIL 2016-C7 A5                                             | CUSIP: 12637UAW9<br>LEI: 5493006MX7HG5PC85C29 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $792220.64     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408GK3<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1104200.46    | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408GS6<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    599000 | PA      | $661947.83     | 0.00%             | 2040-04-30      | Fixed         | 6.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408GU1<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $744321.32     | 0.00%             | 2041-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408GW7<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    460000 | PA      | $431390.21     | 0.00%             | 2042-05-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408GX5<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     93000 | PA      | $82652.43      | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408GY3<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $678222.49     | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HA4<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $170879.02     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HE6<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196946.82     | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HF3<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $318507.70     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HG1<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $393332.65     | 0.00%             | 2066-11-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HH9<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $642076.49     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HJ5<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1269667.29    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HK2<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $848078.92     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HL0<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $232542.72     | 0.00%             | 2068-03-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HM8<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $903716.20     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HN6<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    595000 | PA      | $538662.37     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HP1<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $780982.73     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HQ9<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1070991.64    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HS5<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    605000 | PA      | $468777.17     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HT3<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $297855.40     | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HU0<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    748000 | PA      | $734478.61     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HV8<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1378000 | PA      | $1189744.90    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HW6<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $522137.20     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                                                     | CUSIP: 126408HZ9<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1483000 | PA      | $1514601.57    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2018-CX11 Commercial Mortgage Trust                                        | CSAIL 2018-CX11 A5                                           | CUSIP: 12652UAU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1190694.36    | 0.00%             | 2051-04-15      | Variable      | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2019-GC44 Mortgage Trust                                                    | COMM 2019-GC44 A5                                            | CUSIP: 12655TBM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $425231.91     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2019-GC44 Mortgage Trust                                                    | COMM 2019-GC44 AM                                            | CUSIP: 12655TBP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $139493.99     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2022-A                                                       | CNH 2022-A A3                                                | CUSIP: 12660DAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     54565 | PA      | $54377.18      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2022-A                                                       | CNH 2022-A A4                                                | CUSIP: 12660DAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98875.89      | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2022-B                                                       | CNH 2022-B A3                                                | CUSIP: 12663JAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     35042 | PA      | $34993.85      | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2022-B                                                       | CNH 2022-B A4                                                | CUSIP: 12663JAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49925.72      | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2023-A                                                       | CNH 2023-A A3                                                | CUSIP: 12664QAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    178122 | PA      | $179294.24     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2023-A                                                       | CNH 2023-A A4                                                | CUSIP: 12664QAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50679.92      | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650BR0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $598688.10     | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650CD0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $725120.74     | 0.00%             | 2043-12-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650CM0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $511395.70     | 0.00%             | 2035-07-20      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650CN8<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4100000 | PA      | $3719892.61    | 0.01%             | 2045-07-20      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650CY4<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3400000 | PA      | $3187874.21    | 0.01%             | 2038-03-25      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650CZ1<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6209000 | PA      | $5527815.85    | 0.01%             | 2048-03-25      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DG2<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1950000 | PA      | $1869024.34    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DH0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $470985.67     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DJ6<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1563000 | PA      | $1514210.10    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DM9<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1657973.96    | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DN7<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1755610.46    | 0.00%             | 2030-08-21      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DP2<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $994546.12     | 0.00%             | 2040-08-21      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DQ0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $956167.22     | 0.00%             | 2031-02-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DT4<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1025394.22    | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DU1<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1839941.24    | 0.00%             | 2033-02-21      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DV9<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $949830.18     | 0.00%             | 2053-02-21      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DW7<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3059469.29    | 0.01%             | 2029-01-30      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DX5<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514785.89     | 0.00%             | 2031-01-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DY3<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1074120.95    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650DZ0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1261000 | PA      | $1238595.42    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650EA4<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    670000 | PA      | $660271.30     | 0.00%             | 2063-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650EB2<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $775158.81     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650EC0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $862820.54     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650EF3<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $631924.31     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650EJ5<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    293000 | PA      | $296518.61     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650EK2<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1221594.22    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650EL0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1337761.86    | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                                              | CUSIP: 126650EM8<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $433125.07     | 0.00%             | 2065-09-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2023-B                                                       | CNH 2023-B A3                                                | CUSIP: 12666DAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    306506 | PA      | $311079.02     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2023-B                                                       | CNH 2023-B A4                                                | CUSIP: 12666DAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51335.64      | 0.00%             | 2031-03-17      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust                                                              | CNH 2025-A A4                                                | CUSIP: 12674BAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253678.48     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2025-B                                                       | CNH 2025-B A3                                                | CUSIP: 12675EAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302431.02     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2025-B                                                       | CNH 2025-B A4                                                | CUSIP: 12675EAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303894.96     | 0.00%             | 2033-01-18      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH SMW Finance DAC                                                              | CRH SMW FINANCE                                              | CUSIP: 12704PAA6<br>LEI: 54930044475SH442C864 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    625000 | PA      | $644171.85     | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH SMW Finance DAC                                                              | CRH SMW FINANCE                                              | CUSIP: 12704PAB4<br>LEI: 54930044475SH442C864 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   1665000 | PA      | $1714051.07    | 0.00%             | 2030-01-09      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cabot Corp                                                                       | CABOT CORP                                                   | CUSIP: 127055AL5<br>LEI: K05C0SER542GQ6VLRO68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $236925.16     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                                               | CUSIP: 127097AG8<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $695657.47     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                                               | CUSIP: 127097AK9<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $598728.66     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                                               | CUSIP: 127097AL7<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    320000 | PA      | $328701.88     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                                               | CUSIP: 127097AM5<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201805.19     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                                               | CUSIP: 127097AN3<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    835000 | PA      | $806687.28     | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems Inc                                                       | CADENCE DESIGN                                               | CUSIP: 127387AM0<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $351488.21     | 0.00%             | 2027-09-10      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems Inc                                                       | CADENCE DESIGN                                               | CUSIP: 127387AN8<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1156492.04    | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems Inc                                                       | CADENCE DESIGN                                               | CUSIP: 127387AP3<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1896757.94    | 0.00%             | 2034-09-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Earthquake Authority                                                  | CA EARTHQUAKE AUTH-A                                         | CUSIP: 13017HAP1<br>LEI: 254900P2MGLOUH3QS859 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    185000 | PA      | $187406.33     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Endowment/The                                                         | CALI ENDOWMENT                                               | CUSIP: 1301ETAA0<br>LEI: 54930046FICHFANLFV69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $88491.49      | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Institute of Technology                                               | CALTECH                                                      | CUSIP: 13034VAA2<br>LEI: 549300CITPNHOTVPHC04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $270311.28     | 0.00%             | 2111-11-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Institute of Technology                                               | CALTECH                                                      | CUSIP: 13034VAD6<br>LEI: 549300CITPNHOTVPHC04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $293049.70     | 0.00%             | 2119-09-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA TXB-VAR PURP                                              | CUSIP: 13063A5E0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1770000 | PA      | $2076788.26    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA TXB-VAR PURP                                              | CUSIP: 13063A5G5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   2815000 | PA      | $3434623.44    | 0.01%             | 2039-04-01      | Fixed         | 7.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST-BABS                                                   | CUSIP: 13063A7D0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1000000 | PA      | $1169925.10    | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 7.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST-BAB                                                    | CUSIP: 13063BBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    725000 | PA      | $851985.27     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST-TXBL-BABS                                              | CUSIP: 13063BFR8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1150000 | PA      | $1394723.91    | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA BABS                                              | CUSIP: 13063BJC7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   2000000 | PA      | $2459677.20    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 7.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST-TXBL                                           | CUSIP: 13063D7E2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $108583.15     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST-TXBL                                           | CUSIP: 13063DC48<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $334157.99     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA-TXBL                                              | CUSIP: 13063DGC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $398320.12     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST -TXBL                                          | CUSIP: 13063DRE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    590000 | PA      | $560741.37     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST-TXBL                                           | CUSIP: 13063DYT9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    260000 | PA      | $233742.21     | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST-TXBL                                           | CUSIP: 13063EBP0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $393398.18     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST -TXBL                                          | CUSIP: 13063EBQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $260745.40     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST-TXBL-UNREFUNDED                                        | CUSIP: 13063EMK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    650000 | PA      | $650794.37     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California State University                                                      | CA UNIV REVENUE-B                                            | CUSIP: 13077DBY7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $211516.65     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California State University                                                      | CALIFORNIA ST UNIV-B                                         | CUSIP: 13077DKU5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    465000 | PA      | $322992.86     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California State University                                                      | CA ST UNIV-E                                                 | CUSIP: 13077DNK4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $355017.05     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California State University                                                      | CALIFORNIA ST UNIV-B                                         | CUSIP: 13077DRV6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $338453.05     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California State University                                                      | CALIFORNIA ST UNIV-B                                         | CUSIP: 13077DRW4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $336811.65     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Camden Property Trust                                                            | CAMDEN PROP TRST                                             | CUSIP: 133131AX0<br>LEI: 5493002MYX22OHYJBD89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $577953.24     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Camden Property Trust                                                            | CAMDEN PROP TRST                                             | CUSIP: 133131AY8<br>LEI: 5493002MYX22OHYJBD89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $570239.89     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELLS CO                                             | CUSIP: 134429BG3<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $624388.12     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELLS CO                                             | CUSIP: 134429BH1<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $485599.19     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELLS CO                                             | CUSIP: 134429BJ7<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $365583.78     | 0.00%             | 2030-04-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELLS CO                                             | CUSIP: 134429BK4<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $346005.60     | 0.00%             | 2050-04-24      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELLS CO                                             | CUSIP: 134429BN8<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $924664.29     | 0.00%             | 2029-03-21      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELLS CO                                             | CUSIP: 134429BP3<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512188.89     | 0.00%             | 2034-03-21      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELLS CO                                             | CUSIP: 134429BQ1<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $993436.88     | 0.00%             | 2035-03-23      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELLS CO                                             | CUSIP: 134429BR9<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $232244.47     | 0.00%             | 2054-10-13      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Government International Bond                                             | CANADA GOVT                                                  | CUSIP: 135087Q56<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2500000 | PA      | $2506546.71    | 0.00%             | 2028-04-26      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607HR53<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    950000 | PA      | $901446.52     | 0.00%             | 2032-04-07      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607HR61<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    700000 | PA      | $694731.09     | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607L8C0<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    560000 | PA      | $571137.50     | 0.00%             | 2027-06-28      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607LNG4<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $511548.45     | 0.00%             | 2028-04-28      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607LWV1<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $526184.13     | 0.00%             | 2028-10-03      | Fixed         | 5.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607LWW9<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1890000 | PA      | $2056265.82    | 0.00%             | 2033-10-03      | Fixed         | 6.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607PH98<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    525000 | PA      | $533118.16     | 0.00%             | 2029-03-30      | Variable      | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607PHS6<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1250000 | PA      | $1264544.59    | 0.00%             | 2030-09-11      | Variable      | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13607PHT4<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $501490.96     | 0.00%             | 2027-09-11      | Variable      | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                                              | CUSIP: 13608JAA5<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $517666.70     | 0.00%             | 2029-04-08      | Fixed         | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR                                             | CUSIP: 136375BN1<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    350000 | PA      | $390800.42     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR                                             | CUSIP: 136375CK6<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    650000 | PA      | $473161.61     | 0.00%             | 2046-08-02      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR                                             | CUSIP: 136375CZ3<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    505000 | PA      | $303229.59     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR                                             | CUSIP: 136375DC3<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $480736.58     | 0.00%             | 2032-08-05      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR                                             | CUSIP: 136375DJ8<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $220022.21     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                                              | CUSIP: 136385AC5<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    975000 | PA      | $1097444.25    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                                              | CUSIP: 136385AE1<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $324641.46     | 0.00%             | 2033-06-30      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                                              | CUSIP: 136385AG6<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $417069.05     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                                              | CUSIP: 136385AJ0<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    350000 | PA      | $380987.92     | 0.00%             | 2037-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                                              | CUSIP: 136385AL5<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $1067652.89    | 0.00%             | 2038-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                                              | CUSIP: 136385AP6<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    325000 | PA      | $357453.96     | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE                                             | CUSIP: 136385AX9<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2000000 | PA      | $1987992.15    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE                                             | CUSIP: 136385AY7<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    395000 | PA      | $351252.33     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE                                             | CUSIP: 136385BA8<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $468600.65     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE                                             | CUSIP: 136385BB6<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    175000 | PA      | $178939.55     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE                                             | CUSIP: 136385BC4<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $203872.72     | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RAD6<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    275000 | PA      | $312781.07     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RAF1<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    375000 | PA      | $402865.58     | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RAU8<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    275000 | PA      | $253515.65     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RAX2<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    830000 | PA      | $859928.78     | 0.00%             | 2115-09-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RBE3<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    750000 | PA      | $730349.92     | 0.00%             | 2026-12-02      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RBF0<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    930000 | PA      | $828291.24     | 0.00%             | 2031-12-02      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RBG8<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2000000 | PA      | $1497710.71    | 0.00%             | 2041-12-02      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RBH6<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1469000 | PA      | $991947.90     | 0.00%             | 2051-12-02      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RBJ2<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    255000 | PA      | $260896.66     | 0.00%             | 2030-03-30      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13645RBK9<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    120000 | PA      | $123656.40     | 0.00%             | 2035-03-30      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13648TAA5<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $364898.62     | 0.00%             | 2030-03-05      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13648TAC1<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    550000 | PA      | $522137.71     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13648TAD9<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $434508.52     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13648TAE7<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $468707.00     | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13648TAF4<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     82000 | PA      | $73346.65      | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC                                             | CUSIP: 13648TAG2<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    455000 | PA      | $333853.56     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HBN4<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1068887.72    | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HBW4<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1984154.78    | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HCE3<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1736820.93    | 0.00%             | 2027-05-11      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HCG8<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $690400.60     | 0.00%             | 2032-07-29      | Variable      | 2.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HCH6<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1790000 | PA      | $1744354.88    | 0.00%             | 2027-11-02      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HCN3<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1301305.64    | 0.00%             | 2030-03-01      | Variable      | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HCX1<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2693000 | PA      | $2760376.24    | 0.00%             | 2029-02-01      | Variable      | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HCY9<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2297000 | PA      | $2409131.33    | 0.00%             | 2034-02-01      | Variable      | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HCZ6<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $576897.25     | 0.00%             | 2029-06-08      | Variable      | 6.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HDA0<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $540360.67     | 0.00%             | 2034-06-08      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HDB8<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $823820.81     | 0.00%             | 2027-10-29      | Variable      | 7.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HDC6<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $904856.87     | 0.00%             | 2031-10-30      | Variable      | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HDF9<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2435000 | PA      | $2582102.83    | 0.00%             | 2035-02-01      | Variable      | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HDH5<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    529000 | PA      | $554551.40     | 0.00%             | 2035-07-26      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HDJ1<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1193946.56    | 0.00%             | 2036-01-30      | Variable      | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HDM4<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $446386.41     | 0.00%             | 2031-09-11      | Variable      | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 14040HDN2<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $420326.78     | 0.00%             | 2036-09-11      | Variable      | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2019-A3 A3                                             | CUSIP: 14041NFV8<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1279916.30    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2021-A2 A2                                             | CUSIP: 14041NFX4<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   2175000 | PA      | $2031674.46    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 1.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2023-A1 A                                              | CUSIP: 14041NGD7<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1325000 | PA      | $1328261.62    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2025-A1 A                                              | CUSIP: 14041NGF2<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1301000 | PA      | $1300322.05    | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2025-A2 A                                              | CUSIP: 14041NGG0<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    589000 | PA      | $587799.38     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2022-2                                  | COPAR 2022-2 A4                                              | CUSIP: 14043GAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99767.56      | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2023-1                                  | COPAR 2023-1 A3                                              | CUSIP: 14043KAH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     93676 | PA      | $94033.51      | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2023-1                                  | COPAR 2023-1 A4                                              | CUSIP: 14043KAK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100860.49     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2024-1                                  | COPAR 2024-1 A3                                              | CUSIP: 14043NAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    230000 | PA      | $231834.46     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2024-1                                  | COPAR 2024-1 A4                                              | CUSIP: 14043NAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    105000 | PA      | $106510.39     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2022-1                                  | COPAR 2022-1 A3                                              | CUSIP: 14043QAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     61340 | PA      | $61210.70      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2022-1                                  | COPAR 2022-1 A4                                              | CUSIP: 14043QAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    225000 | PA      | $224139.56     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Southwest Corp                                                           | CAPITAL SOUTHWES                                             | CUSIP: 140501AF4<br>LEI: 54930023YZ4YEJEDBO56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    403000 | PA      | $403948.28     | 0.00%             | 2030-09-18      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YAW8<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $350186.67     | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBB3<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $214387.99     | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBM9<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $542044.61     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBN7<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $565544.78     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBP2<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $440878.38     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBQ0<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402751.68     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBR8<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $589645.34     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBS6<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $976422.31     | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBT4<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501231.36     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBU1<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $351168.23     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                                              | CUSIP: 14149YBV9<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $352576.50     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC                                             | CUSIP: 142339AH3<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $644893.19     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC                                             | CUSIP: 142339AJ9<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $631793.77     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC                                             | CUSIP: 142339AM2<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $278510.13     | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC                                             | CUSIP: 142339AN0<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     95000 | PA      | $96208.63      | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2024-4                                                   | CARMX 2024-4 A3                                              | CUSIP: 14290DAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    415000 | PA      | $419041.98     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2024-4                                                   | CARMX 2024-4 A4                                              | CUSIP: 14290DAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    160000 | PA      | $162365.15     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2025-3                                                   | CARMX 2025-3 A3                                              | CUSIP: 14290FAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    325000 | PA      | $327654.47     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2025-3                                                   | CARMX 2025-3 A4                                              | CUSIP: 14290FAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    325000 | PA      | $329444.51     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2023-2                                                   | CARMX 2023-2 A3                                              | CUSIP: 142921AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200308 | PA      | $201266.88     | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2023-2                                                   | CARMX 2023-2 A4                                              | CUSIP: 142921AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101133.15     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2022-1                                                   | CARMX 2022-1 A3                                              | CUSIP: 14317CAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     12041 | PA      | $12025.70      | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 1.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2022-1                                                   | CARMX 2022-1 A4                                              | CUSIP: 14317CAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    175000 | PA      | $173346.78     | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2022-2                                                   | CARMX 2022-2 A3                                              | CUSIP: 14317HAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     29408 | PA      | $29391.04      | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2022-2                                                   | CARMX 2022-2 A4                                              | CUSIP: 14317HAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99740.45      | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2021-4                                                   | CARMX 2021-4 A4                                              | CUSIP: 14317JAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     76313 | PA      | $75822.67      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2023-1                                                   | CARMX 2023-1 A3                                              | CUSIP: 14318DAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    170311 | PA      | $170674.06     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2023-1                                                   | CARMX 2023-1 A4                                              | CUSIP: 14318DAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151019.03     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2024-1                                                   | CARMX 2024-1 A3                                              | CUSIP: 14318WAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151071.56     | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2024-1                                                   | CARMX 2024-1 A4                                              | CUSIP: 14318WAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50819.93      | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2023-4                                                   | CARMX 2023-4 A3                                              | CUSIP: 14318XAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     90413 | PA      | $91623.85      | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2023-4                                                   | CARMX 2023-4 A4                                              | CUSIP: 14318XAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154880.37     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2023-3                                                   | CARMX 2023-3 A3                                              | CUSIP: 14319BAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    158631 | PA      | $159798.95     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2023-3                                                   | CARMX 2023-3 A4                                              | CUSIP: 14319BAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    120000 | PA      | $122198.21     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2024-3                                                   | CARMX 2024-3 A3                                              | CUSIP: 14319GAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    550000 | PA      | $556435.83     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2024-3                                                   | CARMX 2024-3 A4                                              | CUSIP: 14319GAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $407124.16     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2025-1                                                   | CARMX 2025-1 A3                                              | CUSIP: 14319WAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    700000 | PA      | $710642.45     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2025-1                                                   | CARMX 2025-1 A4                                              | CUSIP: 14319WAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256024.65     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Select Receivables Trust 2025-B                                           | CMXS 2025-B A3                                               | CUSIP: 14320BAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149914.70     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 144141CY2<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $330815.55     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                                               | CUSIP: 14448CAL8<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    390000 | PA      | $358061.04     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                                               | CUSIP: 14448CAP9<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1475000 | PA      | $1444015.59    | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                                               | CUSIP: 14448CAQ7<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2625000 | PA      | $2460071.36    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                                               | CUSIP: 14448CAR5<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1224000 | PA      | $988100.45     | 0.00%             | 2040-04-05      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                                               | CUSIP: 14448CAS3<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    611000 | PA      | $457017.05     | 0.00%             | 2050-04-05      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                                               | CUSIP: 14448CBC7<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    663000 | PA      | $711281.51     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                                               | CUSIP: 14448CBD5<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    521000 | PA      | $566193.49     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust 2021-P3                                           | CRVNA 2021-P3 A4                                             | CUSIP: 14687JAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     49482 | PA      | $48940.51      | 0.00%             | 2027-06-10      | Fixed         | 1.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P3                                           | CRVNA 2025-P3 A3                                             | CUSIP: 14688AAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249478.98     | 0.00%             | 2030-11-11      | Fixed         | 4.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P2                                           | CRVNA 2025-P2 A3                                             | CUSIP: 14688YAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403646.12     | 0.00%             | 2030-08-12      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P2                                           | CRVNA 2025-P2 A4                                             | CUSIP: 14688YAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254163.70     | 0.00%             | 2031-06-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust                                                   | CRVNA 2025-P1 A3                                             | CUSIP: 14689MAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     60000 | PA      | $60457.01      | 0.00%             | 2030-05-10      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust                                                   | CRVNA 2025-P1 A4                                             | CUSIP: 14689MAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     62000 | PA      | $62842.27      | 0.00%             | 2031-04-10      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Case Western Reserve University                                                  | CASE WESTERN RES                                             | CUSIP: 14745XAA6<br>LEI: 2YXI7YIWYFWZG3QHF204 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188994.51     | 0.00%             | 2122-06-01      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123BS9<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $479513.30     | 0.00%             | 2041-05-27      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123CB5<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1504000 | PA      | $1270641.39    | 0.00%             | 2042-08-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123CE9<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $371713.43     | 0.00%             | 2064-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123CF6<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    621000 | PA      | $448638.21     | 0.00%             | 2049-09-19      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123CH2<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1260000 | PA      | $1183403.28    | 0.00%             | 2030-04-09      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123CJ8<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $504799.14     | 0.00%             | 2050-04-09      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123CL3<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $284596.10     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                                              | CUSIP: 149123CM1<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51073.99      | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913R2G1<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1423808.83    | 0.00%             | 2027-09-14      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913R2Q9<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $487574.74     | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913R2U0<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $486862.03     | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913R3A3<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $572657.65     | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UAJ9<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513583.67     | 0.00%             | 2029-02-27      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UAN0<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503099.57     | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UAR1<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101070.06     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UAS9<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $659752.93     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UAU4<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $409703.98     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UAV2<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $806314.49     | 0.00%             | 2027-01-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UAX8<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $567255.14     | 0.00%             | 2030-01-08      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UAY6<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303178.80     | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL                                             | CUSIP: 14913UBB5<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $753000.03     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | CATHOLIC HEALTH                                              | CUSIP: 14916RAD6<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    790000 | PA      | $682269.91     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Catholic Health Services of Long Island Obligated Group                          | CATHOLIC HEALTH                                              | CUSIP: 14918AAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $348628.19     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Celulosa Arauco y Constitucion SA                                                | CELULOSA ARAUCO                                              | CUSIP: 151191BB8<br>LEI: 549300QEKV8G0AMNQD28 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |    300000 | PA      | $296551.33     | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Celulosa Arauco y Constitucion SA                                                | CELULOSA ARAUCO                                              | CUSIP: 151191BD4<br>LEI: 549300QEKV8G0AMNQD28 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |    350000 | PA      | $322277.74     | 0.00%             | 2047-11-02      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                                                 | CUSIP: 15135BAR2<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2262000 | PA      | $2223569.08    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                                                 | CUSIP: 15135BAT8<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1096000 | PA      | $1063002.27    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                                                 | CUSIP: 15135BAW1<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1954000 | PA      | $1746084.08    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                                                 | CUSIP: 15135BAX9<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1869000 | PA      | $1610872.06    | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                                                 | CUSIP: 15135BAY7<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2267000 | PA      | $2109206.45    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                                                 | CUSIP: 15135BAZ4<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $180513.33     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                                               | CUSIP: 15135UAF6<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    195000 | PA      | $215484.11     | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                                               | CUSIP: 15135UAM1<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    350000 | PA      | $349997.99     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                                               | CUSIP: 15135UAP4<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    282000 | PA      | $275935.87     | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                                               | CUSIP: 15135UAR0<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    827000 | PA      | $764884.69     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                                               | CUSIP: 15135UAW9<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    450000 | PA      | $398011.52     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                                               | CUSIP: 15135UAX7<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    700000 | PA      | $497165.77     | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189TAX5<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    327000 | PA      | $308271.56     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189TBB2<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $452581.33     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189TBG1<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1394000 | PA      | $1442622.27    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189TBH9<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $313729.76     | 0.00%             | 2055-02-15      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189WAH3<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $386945.99     | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189WAL4<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $448041.80     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189WAP5<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $493938.02     | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189WAS9<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $283911.44     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XAM0<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    496000 | PA      | $393654.51     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XAQ1<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147846.15     | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XAS7<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $100532.19     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XAT5<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $503258.69     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XAU2<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $130703.39     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XAV0<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $450136.55     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XAW8<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $498887.93     | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XAX6<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $457131.70     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XAY4<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $185749.94     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBA5<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    262000 | PA      | $239042.70     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBB3<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508744.48     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBC1<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $489212.88     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBD9<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $980096.96     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBE7<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $306735.27     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBF4<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303348.56     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBG2<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    378000 | PA      | $386544.09     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS                                             | CUSIP: 15189XBH0<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    773000 | PA      | $770437.65     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189YAF3<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $265631.33     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189YAG1<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512904.59     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER                                             | CUSIP: 15189YAH9<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     43000 | PA      | $44402.37      | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority                                   | CENT PUGET SOUND                                             | CUSIP: 15504RET2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $103263.58     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The                                     | CHARLOTTE-MECKLENBURG                                        | CUSIP: 160853VC8<br>LEI: 549300XOH4JU704GMZ32 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $348058.45     | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175AZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3164000 | PA      | $3313095.06    | 0.01%             | 2035-10-23      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3545000 | PA      | $3501708.54    | 0.01%             | 2045-10-23      | Fixed         | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1380000 | PA      | $1358903.28    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $995153.68     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BL7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3850000 | PA      | $3324890.63    | 0.01%             | 2047-05-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BN3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $361905.16     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BR4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1012954.79    | 0.00%             | 2029-03-30      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BS2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $620171.43     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BT0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3227000 | PA      | $2551462.96    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BU7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1215000 | PA      | $1095595.35    | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BV5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $659526.26     | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BX1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $683758.70     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BY9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2350000 | PA      | $1462917.03    | 0.00%             | 2061-04-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175BZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2133000 | PA      | $1558049.05    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2400000 | PA      | $1623750.35    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $901183.60     | 0.00%             | 2061-12-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CD4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1860342.75    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1440603.55    | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2856000 | PA      | $2706376.29    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CK8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1281000 | PA      | $1069999.39    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CL6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $753414.72     | 0.00%             | 2063-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CP7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $801929.82     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1049390.80    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CR3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1598386.87    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT                                             | CUSIP: 161175CT9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2330000 | PA      | $2353228.26    | 0.00%             | 2055-12-01      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Issuance Trust                                                             | CHAIT 2023-A1 A                                              | CUSIP: 161571HT4<br>LEI: 5493008SHVCX2Y068L12 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    560000 | PA      | $566750.13     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Issuance Trust                                                             | CHAIT 2023-A2 A                                              | CUSIP: 161571HU1<br>LEI: 5493008SHVCX2Y068L12 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    480000 | PA      | $494882.93     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Issuance Trust                                                             | CHAIT 2024-A1 A                                              | CUSIP: 161571HV9<br>LEI: 5493008SHVCX2Y068L12 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    850000 | PA      | $858047.89     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Issuance Trust                                                             | CHAIT 2024-A2 A                                              | CUSIP: 161571HW7<br>LEI: 5493008SHVCX2Y068L12 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    450000 | PA      | $459941.45     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Issuance Trust                                                             | CHAIT 2025-A1 A                                              | CUSIP: 161571HZ0<br>LEI: 5493008SHVCX2Y068L12 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   3500000 | PA      | $3522528.45    | 0.01%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP                                             | CUSIP: 16411QAG6<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1296577.26    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP                                             | CUSIP: 16411QAK7<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2754000 | PA      | $2657344.28    | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP                                             | CUSIP: 16411QAN1<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1367505.96    | 0.00%             | 2032-01-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP                                             | CUSIP: 16411QAQ4<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1164076.48    | 0.00%             | 2033-06-30      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP                                             | CUSIP: 16411QAV3<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1176343.53    | 0.00%             | 2035-10-30      | Fixed         | 5.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Inc                                                              | CHENIERE ENERGY                                              | CUSIP: 16411RAK5<br>LEI: MIHC87W9WTYSYZWV1J40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1193000 | PA      | $1189684.04    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Inc                                                              | CHENIERE ENERGY                                              | CUSIP: 16411RAN9<br>LEI: MIHC87W9WTYSYZWV1J40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1265000 | PA      | $1303275.21    | 0.00%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC                                             | CHENIERE CORP CH                                             | CUSIP: 16412XAG0<br>LEI: 549300I7CIEWU1BBLQ53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1061536.35    | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC                                             | CHENIERE CORP CH                                             | CUSIP: 16412XAJ4<br>LEI: 549300I7CIEWU1BBLQ53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3740000 | PA      | $3637609.28    | 0.01%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC                                             | CHENIERE CORP CH                                             | CUSIP: 16412XAL9<br>LEI: 549300I7CIEWU1BBLQ53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $504321.93     | 0.00%             | 2039-12-31      | Fixed         | 2.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expand Energy Corp                                                               | EXPAND ENRGY                                                 | CUSIP: 165167DH7<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1027455.39    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756AH9<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $297859.26     | 0.00%             | 2050-08-12      | Fixed         | 2.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756AL0<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $475842.31     | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 1.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756AR7<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2250000 | PA      | $2250290.20    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BB1<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $380193.55     | 0.00%             | 2028-02-26      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BD7<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    445000 | PA      | $455397.88     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BE5<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    485000 | PA      | $498805.25     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BF2<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $235954.46     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BG0<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    794000 | PA      | $797307.57     | 0.00%             | 2027-08-13      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BH8<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1420000 | PA      | $1427063.70    | 0.00%             | 2028-08-13      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BJ4<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $457493.32     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BK1<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1206000 | PA      | $1215932.33    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                                              | CUSIP: 166756BL9<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1214050.95    | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron Corp                                                                     | CHEVRON CORP                                                 | CUSIP: 166764BY5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2038019.31    | 0.00%             | 2030-05-11      | Fixed         | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago                       | CHICAGO WTR TXB-BAB                                          | CUSIP: 167560PL9<br>LEI: 254900GOGQEZEWCZ4D37 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $523674.95     | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chicago O'Hare International Airport                                             | CHICAGO ARPT-BABS-B                                          | CUSIP: 167593AN2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    405000 | PA      | $452793.65     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chicago O'Hare International Airport                                             | CHICAGO O'HARE ARPT-C                                        | CUSIP: 167593H62<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    325000 | PA      | $286256.65     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chicago O'Hare International Airport                                             | CHICAGO O'HARE ARPT-C                                        | CUSIP: 167593H70<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    340000 | PA      | $298577.90     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue                  | CHICAGO TRANSIT SER A                                        | CUSIP: 167725AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1407824 | PA      | $1572941.93    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Hospital Medical Center/Cincinnati OH                                 | CHILDREN'S HOSPI                                             | CUSIP: 16876AAA2<br>LEI: 549300EKVCKSAOOWU002 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $131823.66     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Hospital Corp/The                                                     | CHILDREN'S HOSP                                              | CUSIP: 16876BAA0<br>LEI: 549300NXFO6BISJLOS32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $167854.08     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Hospital Corp/The                                                     | CHILDREN'S HOSP                                              | CUSIP: 16876BAB8<br>LEI: 549300NXFO6BISJLOS32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $123580.84     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Hospital/DC                                                           | CHILDREN'S HS/DC                                             | CUSIP: 16876DAA6<br>LEI: 549300C1PQZDYQ6KZS51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $324486.55     | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 2.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Health System of Texas                                                | CHILD HEALTH TX                                              | CUSIP: 16876HAB5<br>LEI: 254900FK4IY1J5YO2L69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $298495.65     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Hospital of Philadelphia/The                                          | CHILDREN'S HOSP                                              | CUSIP: 16877PAA8<br>LEI: 254900N2KNSY5WTR1Q61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $315572.79     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863BP2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    500000 | PA      | $405808.72     | 0.00%             | 2042-10-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863CE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1100000 | PA      | $874707.14     | 0.00%             | 2047-06-21      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863CF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1810000 | PA      | $1776800.30    | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DL9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1915000 | PA      | $1399312.46    | 0.00%             | 2050-01-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DN5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    879000 | PA      | $782808.22     | 0.00%             | 2032-01-27      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DP0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    921000 | PA      | $835112.09     | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1475000 | PA      | $916978.80     | 0.00%             | 2061-01-22      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DS4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   2440000 | PA      | $1867238.82    | 0.00%             | 2041-05-07      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DT2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1859000 | PA      | $1598357.18    | 0.00%             | 2033-07-27      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DU9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    848000 | PA      | $529083.73     | 0.00%             | 2071-09-21      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DV7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1259000 | PA      | $1153488.65    | 0.00%             | 2034-01-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DW5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1110000 | PA      | $875543.60     | 0.00%             | 2052-01-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DX3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1525000 | PA      | $1497469.52    | 0.00%             | 2027-01-31      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DY1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1236000 | PA      | $1097235.34    | 0.00%             | 2042-03-07      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863DZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1600843 | PA      | $1607889.20    | 0.00%             | 2036-01-05      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863EA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    900000 | PA      | $874515.12     | 0.00%             | 2054-01-05      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863EB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    400000 | PA      | $408880.50     | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                                                        | CUSIP: 168863EE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   1300000 | PA      | $1366839.83    | 0.00%             | 2037-01-13      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Hotels International Inc                                                  | CHOICE HOTELS                                                | CUSIP: 169905AF3<br>LEI: 5493003CYRY5RFGTIR97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $477451.58     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Hotels International Inc                                                  | CHOICE HOTELS                                                | CUSIP: 169905AH9<br>LEI: 5493003CYRY5RFGTIR97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $741558.43     | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHRISTUS Health                                                                  | CHRISTUS HEALTH                                              | CUSIP: 17108JAA1<br>LEI: OQUVMAC1TV7BMO6XVW61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $425765.40     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb Corp/The                                                                   | CHUBB CORP                                                   | CUSIP: 171232AQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $410543.61     | 0.00%             | 2037-05-11      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb Corp/The                                                                   | CHUBB CORP                                                   | CUSIP: 171232AS0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1322000 | PA      | $1504144.56    | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 171239AG1<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $876675.95     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 171239AH9<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $327460.08     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 171239AJ5<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $628594.59     | 0.00%             | 2061-12-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 171239AK2<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1320000 | PA      | $1353391.14    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                                              | CUSIP: 171239AM8<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1035000 | PA      | $1041000.96    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Church & Dwight Co Inc                                                           | CHURCH & DWIGHT                                              | CUSIP: 171340AL6<br>LEI: POOXSI30AWAQGYJZC921 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $260011.60     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Church & Dwight Co Inc                                                           | CHURCH & DWIGHT                                              | CUSIP: 171340AN2<br>LEI: POOXSI30AWAQGYJZC921 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $345290.67     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Church & Dwight Co Inc                                                           | CHURCH & DWIGHT                                              | CUSIP: 17136MAB8<br>LEI: POOXSI30AWAQGYJZC921 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $465268.94     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cincinnati Financial Corp                                                        | CINCINNATI FINL                                              | CUSIP: 172062AE1<br>LEI: 254900Q4WEDMZBOZ0002 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $296332.56     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cincinnati Financial Corp                                                        | CINCINNATI FINL                                              | CUSIP: 172062AF8<br>LEI: 254900Q4WEDMZBOZ0002 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $321075.87     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 6.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cintas Corp No 2                                                                 | CINTAS CORP NO.2                                             | CUSIP: 17252MAN0<br>LEI: 549300QVUQTTKMTE0G41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1373000 | PA      | $1367578.95    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cintas Corp No 2                                                                 | CINTAS CORP NO.2                                             | CUSIP: 17252MAQ3<br>LEI: 549300QVUQTTKMTE0G41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $929344.63     | 0.00%             | 2032-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cintas Corp No 2                                                                 | CINTAS CORP NO.2                                             | CUSIP: 17252MAR1<br>LEI: 549300QVUQTTKMTE0G41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $752730.09     | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RAD4<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1521015.45    | 0.00%             | 2039-02-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RAF9<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1331509.81    | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBL5<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1332927.55    | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBQ4<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1210000 | PA      | $1224789.48    | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBR2<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6640000 | PA      | $6814233.39    | 0.01%             | 2029-02-26      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBS0<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2921000 | PA      | $3022739.90    | 0.00%             | 2031-02-26      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBT8<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3295000 | PA      | $3407332.05    | 0.01%             | 2034-02-26      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBU5<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $987035.54     | 0.00%             | 2054-02-26      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBV3<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    815000 | PA      | $800799.65     | 0.00%             | 2064-02-26      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBW1<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $593852.77     | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBX9<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    856000 | PA      | $878449.19     | 0.00%             | 2030-02-24      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBY7<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1887000 | PA      | $1950256.39    | 0.00%             | 2032-02-24      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RBZ4<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    992000 | PA      | $1025604.96    | 0.00%             | 2035-02-24      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                                                | CUSIP: 17275RCA8<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    463000 | PA      | $470187.56     | 0.00%             | 2055-02-24      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5                                      | CGCMT 2018-C5 A3                                             | CUSIP: 17291DAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    133637 | PA      | $132467.39     | 0.00%             | 2051-06-10      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967BL4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $831169.94     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967CC3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $994021.24     | 0.00%             | 2033-10-31      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967DR9<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1699000 | PA      | $1813447.52    | 0.00%             | 2036-08-25      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967FX4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $847572.09     | 0.00%             | 2042-01-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967HA2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $564398.48     | 0.00%             | 2043-09-13      | Fixed         | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967HS3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $734150.75     | 0.00%             | 2044-05-06      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967JC6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $776226.13     | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967JU6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1084218.83    | 0.00%             | 2045-07-30      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967KA8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3825000 | PA      | $3840370.95    | 0.01%             | 2027-09-29      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967KR1<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $732526.38     | 0.00%             | 2046-05-18      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967KU4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $424373.57     | 0.00%             | 2028-07-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967KY6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2974361.85    | 0.00%             | 2026-10-21      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967LD1<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7499000 | PA      | $7470574.63    | 0.01%             | 2028-01-10      | Variable      | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967LP4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2675000 | PA      | $2650811.32    | 0.00%             | 2028-07-24      | Variable      | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967LS8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2760000 | PA      | $2723084.68    | 0.00%             | 2028-10-27      | Variable      | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967LU3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $966923.48     | 0.00%             | 2039-01-24      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967MD0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1480000 | PA      | $1320867.50    | 0.00%             | 2048-07-23      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967ME8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1976040.40    | 0.00%             | 2030-03-20      | Variable      | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967ML2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $162659.59     | 0.00%             | 2031-01-29      | Variable      | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967MM0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4950000 | PA      | $4932062.58    | 0.01%             | 2041-03-26      | Variable      | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967MP3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8750000 | PA      | $8733110.71    | 0.01%             | 2031-03-31      | Variable      | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967MS7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2299623.94    | 0.00%             | 2031-06-03      | Variable      | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967NE7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1775535.80    | 0.00%             | 2032-11-03      | Variable      | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967NG2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2166344.70    | 0.00%             | 2028-02-24      | Variable      | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967NN7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2600000 | PA      | $2469481.83    | 0.00%             | 2033-03-17      | Variable      | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967NS6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1007447.55    | 0.00%             | 2028-05-24      | Variable      | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967NU1<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1010235.68    | 0.00%             | 2033-05-24      | Variable      | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967PA3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5000000 | PA      | $5454767.28    | 0.01%             | 2033-11-17      | Variable      | 6.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967PF2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2025000 | PA      | $2078043.56    | 0.00%             | 2030-02-13      | Variable      | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967PG0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2076114.31    | 0.00%             | 2035-02-13      | Variable      | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967PN5<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2765776.11    | 0.00%             | 2034-11-19      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967PZ8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $729846.25     | 0.00%             | 2028-05-07      | Variable      | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967QA2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $764036.54     | 0.00%             | 2031-05-07      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967QF1<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1215000 | PA      | $1215544.71    | 0.00%             | 2031-09-11      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 172967QH7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    735000 | PA      | $742332.32     | 0.00%             | 2036-09-11      | Variable      | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2007-A3 A3                                             | CUSIP: 17305EDT9<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    391000 | PA      | $431579.11     | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2018-A7 A7                                             | CUSIP: 17305EGS8<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1000387.80    | 0.00%             | 2030-10-13      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2023-A1 A1                                             | CUSIP: 17305EGW9<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100184.24     | 0.00%             | 2027-12-08      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2025-A1 A                                              | CUSIP: 17305EHA6<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    700000 | PA      | $707283.01     | 0.00%             | 2030-06-21      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2025-A2 A                                              | CUSIP: 17305EHB4<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $406750.00     | 0.00%             | 2032-06-21      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 17308CC53<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1112551.19    | 0.00%             | 2030-11-05      | Variable      | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29                                    | CGCMT 2015-GC29 B                                            | CUSIP: 17323VBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175609 | PA      | $168607.33     | 0.00%             | 2048-04-10      | Variable      | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC31                                    | CGCMT 2015-GC31 A4                                           | CUSIP: 17323YAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     57846 | PA      | $56802.50      | 0.00%             | 2048-06-10      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36                                    | CGCMT 2016-GC36 A5                                           | CUSIP: 17324TAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $2086611.87    | 0.00%             | 2049-02-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                                                  | CUSIP: 17325FBB3<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2025000 | PA      | $2124096.41    | 0.00%             | 2028-09-29      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                                                  | CUSIP: 17325FBC1<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2031719.47    | 0.00%             | 2026-12-04      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                                                  | CUSIP: 17325FBG2<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1271739.56    | 0.00%             | 2034-04-30      | Fixed         | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                                                  | CUSIP: 17325FBK3<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1740956.77    | 0.00%             | 2029-08-06      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                                                  | CUSIP: 17325FBL1<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5550000 | PA      | $5592684.98    | 0.01%             | 2027-11-19      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                                                  | CUSIP: 17325FBP2<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513487.99     | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1                                           | CGCMT 2017-B1 A4                                             | CUSIP: 17326CAZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $787387.60     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1                                           | CGCMT 2017-B1 AS                                             | CUSIP: 17326CBB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196487.78     | 0.00%             | 2050-08-15      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                      | CGCMT 2017-C4 A3                                             | CUSIP: 17326FAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     83225 | PA      | $81454.55      | 0.00%             | 2050-10-12      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                      | CGCMT 2017-C4 A4                                             | CUSIP: 17326FAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1081652.22    | 0.00%             | 2050-10-12      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                      | CGCMT 2017-C4 AS                                             | CUSIP: 17326FAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145063.10     | 0.00%             | 2050-10-12      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 17327CAQ6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $683221.26     | 0.00%             | 2033-01-25      | Variable      | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 17327CAR4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2250000 | PA      | $2395013.23    | 0.00%             | 2034-05-25      | Variable      | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 17327CAT0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1395000 | PA      | $1401492.44    | 0.00%             | 2030-09-19      | Variable      | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 17327CAU7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1507268.10    | 0.00%             | 2039-09-19      | Variable      | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                                                | CUSIP: 17327CAY9<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $858289.39     | 0.00%             | 2056-03-04      | Variable      | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2                                      | CGCMT 2018-B2 A3                                             | CUSIP: 17327FAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    169057 | PA      | $167005.83     | 0.00%             | 2051-03-10      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2                                      | CGCMT 2018-B2 A4                                             | CUSIP: 17327FAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1187775.24    | 0.00%             | 2051-03-10      | Fixed         | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7                                      | CGCMT 2019-C7 A4                                             | CUSIP: 17328CAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    675000 | PA      | $639980.12     | 0.00%             | 2072-12-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41                                    | CGCMT 2019-GC41 A5                                           | CUSIP: 17328FAW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    975000 | PA      | $912145.46     | 0.00%             | 2056-08-10      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC43                                    | CGCMT 2019-GC43 A4                                           | CUSIP: 17328HBD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1052661.49    | 0.00%             | 2052-11-10      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-GC46                                    | CGCMT 2020-GC46 A5                                           | CUSIP: 17328RAZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $416174.49     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-GC46                                    | CGCMT 2020-GC46 AS                                           | CUSIP: 17328RBB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    190000 | PA      | $171552.77     | 0.00%             | 2053-02-15      | Variable      | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP                                             | CUSIP: 174610AS4<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $412996.55     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP                                             | CUSIP: 174610AW5<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1180000 | PA      | $1007613.36    | 0.00%             | 2032-09-30      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP                                             | CUSIP: 174610BF1<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $833816.81     | 0.00%             | 2030-01-23      | Variable      | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP                                             | CUSIP: 174610BG9<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $687209.70     | 0.00%             | 2035-04-25      | Variable      | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP                                             | CUSIP: 174610BJ3<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $384265.90     | 0.00%             | 2031-03-05      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Hope                                                                     | CITY OF HOPE/THE                                             | CUSIP: 17858PAA9<br>LEI: 549300QIQJNNQEIXBL15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247892.62     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Hope                                                                     | CITY OF HOPE/THE                                             | CUSIP: 17858PAB7<br>LEI: 549300QIQJNNQEIXBL15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $412281.48     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Claremont Mckenna College                                                        | CLAREMONT                                                    | CUSIP: 18013RAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $183128.77     | 0.00%             | 2122-01-01      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Clark Department of Aviation                                           | CLARK ARPT-TXB-C-BABS                                        | CUSIP: 18085PMT8<br>LEI: 549300LDD8NZB2EOVG83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    325000 | PA      | $364878.28     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cleco Corporate Holdings LLC                                                     | CLECO CORP                                                   | CUSIP: 18551PAD1<br>LEI: 5493002H80P81B3HXL31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $240981.35     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cleveland Clinic Foundation/The                                                  | CLEVELAND CLINIC                                             | CUSIP: 18600TAA0<br>LEI: 5493005LGDPOFHUC6Z36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $281139.79     | 0.00%             | 2114-01-01      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cleveland Electric Illuminating Co/The                                           | CLEVE ELEC ILLUM                                             | CUSIP: 186108CE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $345101.68     | 0.00%             | 2036-12-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                                    | CLOROX CO                                                    | CUSIP: 189054AV1<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $638291.85     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                                    | CLOROX CO                                                    | CUSIP: 189054AW9<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $398667.13     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                                    | CLOROX CO                                                    | CUSIP: 189054AX7<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $986419.86     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                                                 | CUSIP: 189754AC8<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    109000 | PA      | $108914.00     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2024-A                                                       | CNH 2024-A A3                                                | CUSIP: 18978FAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201739.52     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2024-A                                                       | CNH 2024-A A4                                                | CUSIP: 18978FAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50992.46      | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2024-C                                                       | CNH 2024-C A4                                                | CUSIP: 18978GAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    140000 | PA      | $140868.41     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2024-B                                                       | CNH 2024-B A3                                                | CUSIP: 18978JAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1219125.12    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2024-B                                                       | CNH 2024-B A4                                                | CUSIP: 18978JAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    570000 | PA      | $586357.69     | 0.00%             | 2031-11-17      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Consolidated Inc                                                       | COCA-COLA CONSOL                                             | CUSIP: 191098AM4<br>LEI: 57VG5X0E00X0QJU7CQ58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $594571.10     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Consolidated Inc                                                       | COCA-COLA CONSOL                                             | CUSIP: 191098AP7<br>LEI: 57VG5X0E00X0QJU7CQ58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    253000 | PA      | $264608.77     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CE8<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2088000 | PA      | $2057650.28    | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CM0<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2153480.55    | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CQ1<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $446760.38     | 0.00%             | 2050-03-25      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CR9<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1243527.22    | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CT5<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $877986.24     | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CU2<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96301.57      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CV0<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2125000 | PA      | $1910232.87    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CW8<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $966640.18     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216CX6<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $981506.31     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DC1<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2225000 | PA      | $1360331.06    | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DD9<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2321000 | PA      | $2174839.28    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DE7<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1087173.65    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DJ6<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473759.81     | 0.00%             | 2028-03-05      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DL1<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $682105.53     | 0.00%             | 2051-03-05      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DP2<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $894909.72     | 0.00%             | 2032-01-05      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DR8<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259943.34     | 0.00%             | 2034-05-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DS6<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    473000 | PA      | $470965.96     | 0.00%             | 2054-05-13      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DT4<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1293672.14    | 0.00%             | 2064-05-13      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE                                             | CUSIP: 191216DZ0<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1577000 | PA      | $1546181.76    | 0.00%             | 2055-01-14      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV                                                        | COCA-COLA FEMSA                                              | CUSIP: 191241AF5<br>LEI: 5493008KEVFYPMGTXO33 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    650000 | PA      | $633209.62     | 0.00%             | 2043-11-26      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV                                                        | COCA-COLA FEMSA                                              | CUSIP: 191241AH1<br>LEI: 5493008KEVFYPMGTXO33 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    600000 | PA      | $563514.16     | 0.00%             | 2030-01-22      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV                                                        | COCA-COLA FEMSA                                              | CUSIP: 191241AJ7<br>LEI: 5493008KEVFYPMGTXO33 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    500000 | PA      | $416805.75     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV                                                        | COCA-COLA FEMSA                                              | CUSIP: 191241AK4<br>LEI: 5493008KEVFYPMGTXO33 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    549000 | PA      | $552958.30     | 0.00%             | 2035-05-06      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                                              | CUSIP: 194162AN3<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $988563.65     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                                              | CUSIP: 194162AP8<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1312942.83    | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                                              | CUSIP: 194162AR4<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508662.48     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                                              | CUSIP: 19416QEJ5<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $465704.98     | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Columbia Pipeline Group Inc                                                      | COLUMBIA PIPELIN                                             | CUSIP: 198280AH2<br>LEI: 549300SRP1TQM9JJBG80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    422000 | PA      | $420720.12     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Columbia University in the City of New York/The                      | COLUMBIA UNIV                                                | CUSIP: 198643AD0<br>LEI: 54930058W39DHS3GTG15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $490303.11     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NAC5<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1176619.99    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NAM3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1507025.74    | 0.00%             | 2037-03-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NBE0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $513038.36     | 0.00%             | 2042-07-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NBM2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1259000 | PA      | $1202939.41    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NBP5<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2314000 | PA      | $2221606.69    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NBQ3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    291000 | PA      | $254757.97     | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NBT7<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $595449.60     | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NBU4<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4700000 | PA      | $3395800.90    | 0.01%             | 2046-07-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NBW0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1930000 | PA      | $1891945.72    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NBY6<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1363429.74    | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NBZ3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1331255.22    | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCA7<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1381000 | PA      | $1355866.15    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCC3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1871000 | PA      | $1460370.06    | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCE9<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    803000 | PA      | $618934.99     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCJ8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1077080.90    | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCK5<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1186000 | PA      | $926994.91     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCL3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2166373.64    | 0.00%             | 2038-10-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCN9<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1004813.75    | 0.00%             | 2058-10-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCT6<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5341000 | PA      | $5363546.32    | 0.01%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCU3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1201847.52    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCY5<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $159414.62     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NCZ2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $977831.92     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDA6<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $984735.43     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDG3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1329983.87    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDH1<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1133568.70    | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDK4<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1237616.62    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDL2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1575000 | PA      | $959470.86     | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDM0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    389000 | PA      | $345428.54     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDN8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    161000 | PA      | $139204.06     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDP3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $1212121.47    | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDQ1<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $525131.34     | 0.00%             | 2062-08-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDS7<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3620000 | PA      | $2228130.92    | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDU2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5288000 | PA      | $3135525.83    | 0.01%             | 2056-11-01      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NDW8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2384000 | PA      | $1361428.91    | 0.00%             | 2063-11-01      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NED9<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    816000 | PA      | $827887.68     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NEF4<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $703811.84     | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NEG2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $282395.85     | 0.00%             | 2064-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NEH0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3100676.65    | 0.01%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NEJ6<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207504.15     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NEP2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $821927.32     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NEQ0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $516308.80     | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                                                 | CUSIP: 20030NER8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $384511.39     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comerica Inc                                                                     | COMERICA INC                                                 | CUSIP: 200340AT4<br>LEI: I9Q57JVPWHHZ3ZGBW498 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $409742.28     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comerica Inc                                                                     | COMERICA INC                                                 | CUSIP: 200340AW7<br>LEI: I9Q57JVPWHHZ3ZGBW498 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    790000 | PA      | $821906.25     | 0.00%             | 2030-01-30      | Variable      | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JAC7<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    780000 | PA      | $618122.40     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JAF0<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $462586.41     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JAG8<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    830000 | PA      | $624757.30     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JAR4<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $956371.13     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JAS2<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $534357.95     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                                                 | CUSIP: 20268JAT0<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    462000 | PA      | $445303.94     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia/New York NY                                       | COMMONW BK AU NY                                             | CUSIP: 20271RAU4<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    750000 | PA      | $755243.09     | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia/New York NY                                       | COMMONW BK AU NY                                             | CUSIP: 20271RAV2<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    625000 | PA      | $632068.67     | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA                                             | CUSIP: 20271RAW0<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    350000 | PA      | $349911.45     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795HK9<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $537143.07     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795HT0<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    384000 | PA      | $428100.13     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JD3<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $753621.46     | 0.00%             | 2044-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JF8<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $493866.29     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JG6<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $774721.06     | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JJ0<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $387115.72     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JK7<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $270069.79     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JL5<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $389329.79     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JM3<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $627662.35     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JN1<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297550.46     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JP6<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $558692.10     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JQ4<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $173702.45     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JS0<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $332443.05     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JU5<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $186301.26     | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JV3<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    384000 | PA      | $294782.66     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JW1<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $277162.31     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JX9<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305883.91     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JY7<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $484907.85     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795JZ4<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $495755.99     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795KA7<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101712.36     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI                                             | CUSIP: 202795KB5<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1430000 | PA      | $1523107.78    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Financing Authority                                                 | CMWLTH FING AUTH PA                                          | CUSIP: 20281PKG6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    275000 | PA      | $259880.09     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Financing Authority                                                 | CMWLTH FING AUTH-A                                           | CUSIP: 20281PKT8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $463655.40     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Financing Authority                                                 | CMWLTH FING AUTH-A                                           | CUSIP: 20281PKW1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $344447.80     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Community Health Network Inc                                                     | COMMUNITY HEALTH                                             | CUSIP: 20369EAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    965000 | PA      | $624778.40     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                                               | CUSIP: 205887CC4<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1111924.84    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                                               | CUSIP: 205887CD2<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $672145.29     | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                                               | CUSIP: 205887CE0<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $365629.38     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                                               | CUSIP: 205887CF7<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2800000 | PA      | $2638301.54    | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                                               | CUSIP: 205887CK6<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505095.04     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                                               | CUSIP: 205887CL4<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $356389.82     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Concentrix Corp                                                                  | CONCENTRIX CORP                                              | CUSIP: 20602DAB7<br>LEI: 5493000EAJN1KMPVA737 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    707000 | PA      | $739933.42     | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Concentrix Corp                                                                  | CONCENTRIX CORP                                              | CUSIP: 20602DAC5<br>LEI: 5493000EAJN1KMPVA737 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $519373.94     | 0.00%             | 2033-08-02      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR                                             | CUSIP: 207597EG6<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $327111.84     | 0.00%             | 2044-04-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR                                             | CUSIP: 207597EH4<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $63044.46      | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR                                             | CUSIP: 207597EJ0<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247339.24     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR                                             | CUSIP: 207597EL5<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $504775.92     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR                                             | CUSIP: 207597ES0<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101356.96     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR                                             | CUSIP: 207597ET8<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $925580.32     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Connecticut                                                             | CT ST-SER A                                                  | CUSIP: 20772GF45<br>LEI: 549300PHW5BZHA7BEX81 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    610000 | PA      | $655869.13     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Connecticut                                                             | CT ST-TXB-D-BABS                                             | CUSIP: 20772JAC6<br>LEI: 549300PHW5BZHA7BEX81 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    575000 | PA      | $578442.01     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips                                                                   | CONOCOPHILLIPS                                               | CUSIP: 20825CAF1<br>LEI: WPTL2Z3FIYTHSP5V2253 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $435651.61     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips                                                                   | CONOCOPHILLIPS                                               | CUSIP: 20825CAP9<br>LEI: WPTL2Z3FIYTHSP5V2253 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1255000 | PA      | $1345970.20    | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips                                                                   | CONOCOPHILLIPS                                               | CUSIP: 20825CAQ7<br>LEI: WPTL2Z3FIYTHSP5V2253 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1327377.70    | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips                                                                   | CONOCOPHILLIPS                                               | CUSIP: 20825CBC7<br>LEI: WPTL2Z3FIYTHSP5V2253 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    477000 | PA      | $434428.90     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FAC0<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $648435.93     | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FAV8<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    920000 | PA      | $691560.84     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBC9<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    719000 | PA      | $590992.27     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBD7<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1675000 | PA      | $1251604.61    | 0.00%             | 2062-03-15      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBE5<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    915000 | PA      | $871702.62     | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBH8<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496230.20     | 0.00%             | 2063-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBJ4<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1172679.22    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBK1<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $562524.86     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBL9<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $2176352.97    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBM7<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2935218.11    | 0.00%             | 2055-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                                                | CUSIP: 20826FBN5<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $540312.73     | 0.00%             | 2065-01-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111EH2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $309335.76     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111EL3<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    860000 | PA      | $918935.14     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111EM1<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $328375.18     | 0.00%             | 2036-06-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111EU3<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $458626.81     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111EY5<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $615669.92     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FA6<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $984135.95     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FC2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $456783.28     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FD0<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    610000 | PA      | $537985.04     | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FF5<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $430285.90     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FG3<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $418142.96     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FH1<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1140000 | PA      | $913927.48     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FK4<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $221953.15     | 0.00%             | 2056-12-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FL2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $591573.09     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FN8<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $326292.68     | 0.00%             | 2057-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FQ1<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $417347.04     | 0.00%             | 2058-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FT5<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $532447.54     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FW8<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $251040.13     | 0.00%             | 2059-11-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111FY4<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1433138.72    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GA5<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $908482.87     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GD9<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $645817.64     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GE7<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    362000 | PA      | $376452.98     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GF4<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $631203.88     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GG2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $627186.40     | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GH0<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $156243.56     | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GK3<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511626.01     | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GM9<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $769762.74     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                                                | CUSIP: 209111GN7<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1535249.94    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PAQ1<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2919000 | PA      | $2904255.84    | 0.00%             | 2026-12-06      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PAS7<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $445626.67     | 0.00%             | 2027-05-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PAT5<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    408000 | PA      | $342198.01     | 0.00%             | 2047-05-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PAY4<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1677202.32    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PAZ1<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $216909.14     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBC1<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252821.77     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBD9<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1001142.17    | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBE7<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $599737.08     | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBF4<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1192803.40    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBG2<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $201899.79     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBH0<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $617065.98     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBQ0<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507375.31     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR                                             | CUSIP: 21036PBS6<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152102.74     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN                                             | CUSIP: 210385AB6<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    219000 | PA      | $226294.01     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN                                             | CUSIP: 210385AC4<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    263000 | PA      | $280811.89     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN                                             | CUSIP: 210385AD2<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $544457.59     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN                                             | CUSIP: 210385AE0<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $639416.21     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN                                             | CUSIP: 210385AF7<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $760719.24     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518CU8<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $501016.52     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518CZ7<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $406832.27     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DA1<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $406379.63     | 0.00%             | 2047-07-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DB9<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $411642.30     | 0.00%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DC7<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248539.03     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DD5<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    530000 | PA      | $453951.04     | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DF0<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    567000 | PA      | $389230.11     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DH6<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $260060.03     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DN3<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    287000 | PA      | $180532.39     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DP8<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     88000 | PA      | $83490.39      | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DQ6<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    392000 | PA      | $323727.01     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DS2<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506741.78     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DU7<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    259000 | PA      | $259305.16     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DV5<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512578.25     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DW3<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508085.96     | 0.00%             | 2029-05-30      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DX1<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $306368.14     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DY9<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151480.17     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY                                             | CUSIP: 210518DZ6<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $610275.75     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Continental Resources Inc/OK                                                     | CONTINENTAL RESO                                             | CUSIP: 212015AQ4<br>LEI: XXRTID9RYWOZ0UPIVR53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $529902.44     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Continental Resources Inc/OK                                                     | CONTINENTAL RESO                                             | CUSIP: 212015AS0<br>LEI: XXRTID9RYWOZ0UPIVR53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $596386.69     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Cook IL                                                                | COOK CNTY-TXB-D-BABS                                         | CUSIP: 213185DV0<br>LEI: 5493004UMR7OX4YITE10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $425866.80     | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 6.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                                                     | CUSIP: 21684AAB2<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    750000 | PA      | $765295.25     | 0.00%             | 2043-12-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                                                     | CUSIP: 21684AAD8<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   3250000 | PA      | $3108838.15    | 0.01%             | 2045-08-04      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY                                                      | COOP RAB UA/NY                                               | CUSIP: 21688AAY8<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    600000 | PA      | $609196.75     | 0.00%             | 2026-10-05      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY                                                      | COOP RAB UA/NY                                               | CUSIP: 21688ABC5<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    600000 | PA      | $613221.27     | 0.00%             | 2029-01-09      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY                                                      | COOP RAB UA/NY                                               | CUSIP: 21688ABH4<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    550000 | PA      | $559893.52     | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY                                                      | COOP RAB UA/NY                                               | CUSIP: 21688ABK7<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    850000 | PA      | $868798.76     | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAD1<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $991634.62     | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAF6<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1232062.43    | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAH2<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    595000 | PA      | $567773.40     | 0.00%             | 2032-04-05      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAK5<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434609.43     | 0.00%             | 2042-04-05      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAM1<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1239889.79    | 0.00%             | 2052-04-05      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAP4<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    735000 | PA      | $753323.67     | 0.00%             | 2052-12-15      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAR0<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $534466.38     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAS8<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1367545.50    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                                               | CUSIP: 21871XAT6<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $641426.81     | 0.00%             | 2054-09-15      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cornell University                                                               | CORNELL UNIV                                                 | CUSIP: 219207AC1<br>LEI: 549300ZZIJPNT0RZWP17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509311.78     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                                                  | CUSIP: 219350AV7<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    665000 | PA      | $694458.50     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                                                  | CUSIP: 219350AW5<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $390416.87     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                                                  | CUSIP: 219350AX3<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $733799.95     | 0.00%             | 2037-03-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                                                  | CUSIP: 219350BL8<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $398112.73     | 0.00%             | 2068-11-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                                                  | CUSIP: 219350BQ7<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $657776.22     | 0.00%             | 2079-11-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                                              | CUSIP: 219868CF1<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    620000 | PA      | $605087.38     | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                                              | CUSIP: 219868CH7<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    900000 | PA      | $926182.54     | 0.00%             | 2027-04-26      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                                              | CUSIP: 219868CJ3<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $514935.85     | 0.00%             | 2029-01-24      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                                              | CUSIP: 219868CK0<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    450000 | PA      | $451263.43     | 0.00%             | 2028-01-07      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                                              | CUSIP: 219868CL8<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1429000 | PA      | $1479932.43    | 0.00%             | 2030-01-22      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                                              | CUSIP: 219868CN4<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    546000 | PA      | $547985.36     | 0.00%             | 2028-06-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 2 10/25                                                 | CUSIP: 21H0206A8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1300000 | PA      | $1075199.19    | 0.00%             | 2025-10-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 2.5 10/25                                               | CUSIP: 21H0226A4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3930000 | PA      | $3382935.35    | 0.01%             | 2025-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 3 10/25                                                 | CUSIP: 21H0306A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4870000 | PA      | $4349801.70    | 0.01%             | 2025-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 3.5 10/25                                               | CUSIP: 21H0326A3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5190000 | PA      | $4733367.71    | 0.01%             | 2025-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 4.5 10/25                                               | CUSIP: 21H0426A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4760000 | PA      | $4615879.10    | 0.01%             | 2025-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 5 10/25                                                 | CUSIP: 21H0506A5<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGA              | US        |  -5230000 | PA      | $-5202231.32   | -0.01%            | 2025-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 5 10/25                                                 | CUSIP: 21H0506A5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5230000 | PA      | $5202231.32    | 0.01%             | 2025-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 5 11/25                                                 | CUSIP: 21H0506B3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5230000 | PA      | $5195285.35    | 0.01%             | 2025-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 5.5 10/25                                               | CUSIP: 21H0526A1<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGA              | US        |  -7360000 | PA      | $-7414610.46   | -0.01%            | 2025-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 5.5 10/25                                               | CUSIP: 21H0526A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4290000 | PA      | $4321831.37    | 0.01%             | 2025-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 6 10/25                                                 | CUSIP: 21H0606A4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4240000 | PA      | $4312643.07    | 0.01%             | 2025-10-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COPT Defense Properties LP                                                       | COPT DEFENSE LP                                              | CUSIP: 22003BAN6<br>LEI: H0TWO5VRNEP6CQAWPX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $277989.64     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COPT Defense Properties LP                                                       | COPT DEFENSE LP                                              | CUSIP: 22003BAP1<br>LEI: H0TWO5VRNEP6CQAWPX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1975000 | PA      | $1676151.64    | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corp                                                            | COSTCO COMPANIES                                             | CUSIP: 22160KAM7<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $592933.41     | 0.00%             | 2027-05-18      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corp                                                            | COSTCO COMPANIES                                             | CUSIP: 22160KAN5<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2066000 | PA      | $1985384.74    | 0.00%             | 2027-06-20      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corp                                                            | COSTCO COMPANIES                                             | CUSIP: 22160KAP0<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $901731.56     | 0.00%             | 2030-04-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corp                                                            | COSTCO COMPANIES                                             | CUSIP: 22160KAQ8<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5355000 | PA      | $4635958.12    | 0.01%             | 2032-04-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cottage Health Obligated Group                                                   | COTTAGE HEALTH                                               | CUSIP: 22170QAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $301854.12     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP                                             | CUSIP: 222213BB5<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1320000 | PA      | $1317896.41    | 0.00%             | 2028-01-26      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP                                             | CUSIP: 222213BE9<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    400000 | PA      | $405181.62     | 0.00%             | 2029-01-24      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP                                             | CUSIP: 222213BF6<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    529000 | PA      | $536448.25     | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP                                             | CUSIP: 222213BG4<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1700000 | PA      | $1749360.81    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP                                             | CUSIP: 222213BH2<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    435000 | PA      | $434458.80     | 0.00%             | 2028-05-08      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cousins Properties LP                                                            | COUSINS LP                                                   | CUSIP: 222793AA9<br>LEI: 254900ZQIHJ5FQH4C329 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $440642.15     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cousins Properties LP                                                            | COUSINS LP                                                   | CUSIP: 222793AB7<br>LEI: 254900ZQIHJ5FQH4C329 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    216000 | PA      | $221128.88     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                                                    | CUSIP: 225401AP3<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |   1000000 | PA      | $988183.02     | 0.00%             | 2031-04-01      | Variable      | 4.19%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Suisse USA LLC                                                            | CREDIT SUIS USA                                              | CUSIP: 22541LAE3<br>LEI: EXD7DEVFDH4HOFFQ7349 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    465000 | PA      | $534259.49     | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/Stamford CT                                                               | UBS AG STAMFORD                                              | CUSIP: 22550L2K6<br>LEI: 254900R882POXXVAK772 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |   1000000 | PA      | $1016314.48    | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/Stamford CT                                                               | UBS AG STAMFORD                                              | CUSIP: 22550L2M2<br>LEI: 254900R882POXXVAK772 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |   3088000 | PA      | $3323849.13    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAH4<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1190000 | PA      | $1177590.86    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAK7<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $519019.57     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAM3<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $396138.03     | 0.00%             | 2049-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAQ4<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $552804.94     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAT8<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1808000 | PA      | $1608872.03    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAU5<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    172000 | PA      | $115852.54     | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAW1<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $437580.13     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAY7<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2600000 | PA      | $2315447.39    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT                                             | CUSIP: 22822VAZ4<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $686514.81     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC                                             | CUSIP: 22822VBA8<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $238289.42     | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC                                             | CUSIP: 22822VBB6<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $608241.64     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC                                             | CUSIP: 22822VBE0<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $420694.21     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC                                             | CUSIP: 22822VBF7<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304391.65     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC                                             | CUSIP: 22822VBG5<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1640957.72    | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2019-C15 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2019-C15 A4                                            | CUSIP: 22945DAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2475000 | PA      | $2445640.07    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2021-C20 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2021-C20 A3                                            | CUSIP: 22945EAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $986403.55     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2021-C20 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2021-C20 AS                                            | CUSIP: 22945EAY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $155070.18     | 0.00%             | 2054-03-15      | Variable      | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                                                 | CUSIP: 22966RAD8<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $421014.60     | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                                                 | CUSIP: 22966RAE6<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250089.68     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                                                 | CUSIP: 22966RAF3<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $472333.89     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                                                 | CUSIP: 22966RAG1<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $262604.61     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                                                 | CUSIP: 22966RAH9<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $470852.09     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                                                 | CUSIP: 22966RAJ5<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $441303.26     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021AS5<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $370779.43     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021AT3<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $442656.29     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021AV8<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $411296.35     | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021AW6<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $388050.69     | 0.00%             | 2034-02-20      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021AX4<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $945461.58     | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021AY2<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201536.61     | 0.00%             | 2028-05-09      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021AZ9<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $839954.98     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                                                  | CUSIP: 231021BA3<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1083661.43    | 0.00%             | 2035-05-09      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                                                    | CUSIP: 23291KAH8<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    650000 | PA      | $612315.47     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                                                    | CUSIP: 23291KAJ4<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    725000 | PA      | $593157.97     | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                                                    | CUSIP: 23291KAK1<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |   1200000 | PA      | $881335.41     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBJPM 20-C9 Mortgage Trust                                                       | DBJPM 2020-C9 A5                                             | CUSIP: 233063AT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178456.74     | 0.00%             | 2053-08-15      | Fixed         | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBGS 2018-C1 Mortgage Trust                                                      | DBGS 2018-C1 A4                                              | CUSIP: 23307DBA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $398872.84     | 0.00%             | 2051-10-15      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP Midstream Operating LP                                                       | DCP MIDSTREAM OP                                             | CUSIP: 23311VAF4<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $387291.59     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP Midstream Operating LP                                                       | DCP MIDSTREAM OP                                             | CUSIP: 23311VAH0<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    465000 | PA      | $475685.35     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP Midstream Operating LP                                                       | DCP MIDSTREAM OP                                             | CUSIP: 23311VAJ6<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $199180.45     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP Midstream Operating LP                                                       | DCP MIDSTREAM OP                                             | CUSIP: 23311VAK3<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    263000 | PA      | $239527.72     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust                                                     | DBJPM 2017-C6 A5                                             | CUSIP: 23312JAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $589155.00     | 0.00%             | 2050-06-10      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust                                                     | DBJPM 2017-C6 AM                                             | CUSIP: 23312JAH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $144235.32     | 0.00%             | 2050-06-10      | Variable      | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust                                                     | DBJPM 2016-C3 A5                                             | CUSIP: 23312VAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $321090.02     | 0.00%             | 2049-08-10      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DR Horton Inc                                                                    | D.R. HORTON                                                  | CUSIP: 23331ABT5<br>LEI: 529900ZIUEYVSB8QDD25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $764999.68     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DR Horton Inc                                                                    | D.R. HORTON                                                  | CUSIP: 23331ABU2<br>LEI: 529900ZIUEYVSB8QDD25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    574000 | PA      | $594815.09     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331AY3<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3094000 | PA      | $3055367.76    | 0.01%             | 2026-10-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331BC0<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $135419.89     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331BF3<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $221175.17     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331BJ5<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $991922.14     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331BK2<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1538028.55    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331BL0<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1556000 | PA      | $1654733.38    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331BM8<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303847.68     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331BN6<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    493000 | PA      | $508084.16     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                                                | CUSIP: 233331BP1<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    983000 | PA      | $977344.01     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAA4<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $251914.37     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAE6<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $157882.36     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAG1<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $350744.10     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAH9<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1649199.14    | 0.00%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAJ5<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $402437.76     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAK2<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1153018.87    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAM8<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $367225.04     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAN6<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $475444.02     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAP1<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $350869.06     | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAS5<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $519462.22     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAT3<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247475.99     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAV8<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $465643.45     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAW6<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75379.78      | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAY2<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $308961.01     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                                              | CUSIP: 23338VAZ9<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1733567.19    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DXC Technology Co                                                                | DXC TECH CO                                                  | CUSIP: 23355LAL0<br>LEI: 549300DOVZ3EDJB7O259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $683560.91     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DXC Technology Co                                                                | DXC TECH CO                                                  | CUSIP: 23355LAM8<br>LEI: 549300DOVZ3EDJB7O259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $565210.99     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC                                          | DAIMLERCHRYS NA                                              | CUSIP: 233835AQ0<br>LEI: 549300423Z16BB673J12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    605000 | PA      | $720491.16     | 0.00%             | 2031-01-18      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daimler Truck Finance North America LLC                                          | DAIMLER TRUCK                                                | CUSIP: 233853BD1<br>LEI: 5493003HSDTSCZRXBA58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154272.23     | 0.00%             | 2030-01-13      | Fixed         | 5.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Daimler Trucks Retail Trust 2022-1                                               | DTRT 2022-1 A4                                               | CUSIP: 233869AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     65650 | PA      | $65673.13      | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas County Hospital District                                                  | DALLAS HOSP-BAB-C                                            | CUSIP: 234667JL8<br>LEI: UQCNU7AEWLMSSOK7VW91 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $100781.95     | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Fort Worth International Airport                                          | DALLAS-FORT WORTH-A                                          | CUSIP: 2350364W7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    875000 | PA      | $756861.53     | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Fort Worth International Airport                                          | DALLAS-FORT WORTH-A                                          | CUSIP: 2350364X5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    325000 | PA      | $249721.88     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Fort Worth International Airport                                          | DALLAS-FORT WORTH TX                                         | CUSIP: 2350368N3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    450000 | PA      | $328265.28     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Fort Worth International Airport                                          | DALLAS-FORT WORTH-A                                          | CUSIP: 23503CAN7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    800000 | PA      | $702715.04     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Area Rapid Transit                                                        | DALLAS RAPID TRN SR                                          | CUSIP: 235241LS3<br>LEI: 75YWM81F2R6UQGJIEW47 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $313260.78     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Area Rapid Transit                                                        | DALLAS AREA RAPID                                            | CUSIP: 235241LW4<br>LEI: 75YWM81F2R6UQGJIEW47 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $71897.22      | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Independent School District                                               | DALLAS ISD-TXB-C-BABS                                        | CUSIP: 235308RA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $151973.84     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Convention Center Hotel Development Corp                                  | DALLAS CONV CTR                                              | CUSIP: 235417AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    285000 | PA      | $321313.90     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 7.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danaher Corp                                                                     | DANAHER CORP                                                 | CUSIP: 235851AV4<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $342597.22     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danaher Corp                                                                     | DANAHER CORP                                                 | CUSIP: 235851AW2<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $642488.29     | 0.00%             | 2051-12-10      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                                           | DARDEN RESTAURAN                                             | CUSIP: 237194AL9<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $746347.33     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                                           | DARDEN RESTAURAN                                             | CUSIP: 237194AP0<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    336000 | PA      | $337483.27     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                                           | DARDEN RESTAURAN                                             | CUSIP: 237194AQ8<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $552905.33     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dartmouth-Hitchcock Health                                                       | DARTMOUTH-HITCH                                              | CUSIP: 23745QAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $237620.80     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dayton Power & Light Co/The                                                      | DAYTON PWR & LT                                              | CUSIP: 240019BW8<br>LEI: 1ELKY8G44MKGCQWG6864 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    570000 | PA      | $568747.31     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                                                   | CUSIP: 244199BD6<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $478207.04     | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                                                   | CUSIP: 244199BF1<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $216193.83     | 0.00%             | 2042-06-09      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                                                   | CUSIP: 244199BG9<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $136229.86     | 0.00%             | 2049-09-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                                                   | CUSIP: 244199BJ3<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    770000 | PA      | $738260.58     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                                                   | CUSIP: 244199BK0<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $514648.89     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                                                   | CUSIP: 244199BL8<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $736794.96     | 0.00%             | 2035-01-16      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                                                   | CUSIP: 244199BM6<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1235000 | PA      | $1300066.37    | 0.00%             | 2055-01-19      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422ETW9<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $245249.43     | 0.00%             | 2027-09-08      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EUB3<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $589174.87     | 0.00%             | 2028-01-06      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EUU1<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    623000 | PA      | $612198.78     | 0.00%             | 2029-03-07      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EUY3<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    490000 | PA      | $468669.97     | 0.00%             | 2029-07-18      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EVB2<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1647000 | PA      | $1623255.83    | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EVD8<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3535000 | PA      | $3309385.99    | 0.01%             | 2030-01-09      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EVL0<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438289.46     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EVP1<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $472078.52     | 0.00%             | 2028-03-06      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EWA3<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1946216.89    | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EWD7<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $489597.45     | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EWH8<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    745000 | PA      | $726363.18     | 0.00%             | 2032-06-07      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EWK1<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $879225.02     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EWL9<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501251.14     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EWR6<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $866533.13     | 0.00%             | 2028-01-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EWV7<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511391.18     | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EWZ8<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512723.54     | 0.00%             | 2030-06-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXB0<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $821392.81     | 0.00%             | 2028-07-14      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXD6<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506083.31     | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXE4<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $784656.87     | 0.00%             | 2033-09-08      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXM6<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $810577.06     | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXN4<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $824446.79     | 0.00%             | 2031-03-07      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXP9<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    835000 | PA      | $864595.41     | 0.00%             | 2034-04-11      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXR5<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    512000 | PA      | $520813.40     | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXT1<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    431000 | PA      | $442720.04     | 0.00%             | 2029-06-11      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXU8<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $695341.46     | 0.00%             | 2034-06-12      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXY0<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $755998.52     | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EXZ7<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $457403.02     | 0.00%             | 2028-01-07      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EYD5<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $453644.90     | 0.00%             | 2028-06-05      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EYE3<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $660107.17     | 0.00%             | 2030-06-05      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                                               | CUSIP: 24422EYF0<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503696.29     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delhaize America LLC                                                             | DELHAIZE AMERICA                                             | CUSIP: 246688AF2<br>LEI: 9VB3APGHFWSQ4ECW4316 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $567420.00     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                                                    | KONINKLIJKE                                                  | CUSIP: 24668PAE7<br>LEI: 724500C9GNBV20UYRX36 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    153000 | PA      | $159129.65     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell Inc                                                                         | DELL COMPUTER                                                | CUSIP: 247025AE9<br>LEI: 3E70L4WYANTIWWIPHC81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $74758.17      | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell Inc                                                                         | DELL INC                                                     | CUSIP: 24702RAF8<br>LEI: 3E70L4WYANTIWWIPHC81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $433670.21     | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $383678.14     | 0.00%             | 2041-12-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $351331.93     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    885000 | PA      | $905537.49     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBL4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $740724.37     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBP5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $349149.91     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2258000 | PA      | $2222667.86    | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBR1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    399000 | PA      | $398132.32     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBS9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1907000 | PA      | $1903122.37    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    944000 | PA      | $939987.48     | 0.00%             | 2032-10-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703DBU4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1149000 | PA      | $1142368.66    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703TAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1005582.24    | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703TAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $825030.91     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703TAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    212000 | PA      | $218921.70     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703TAH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $509277.70     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DIAMOND 1 FIN/DI                                             | CUSIP: 24703TAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    972000 | PA      | $1183696.38    | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 8.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DIAMOND 1 FIN/DI                                             | CUSIP: 24703TAK2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    571000 | PA      | $741775.65     | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 8.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703TAL0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    378000 | PA      | $383428.51     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703TAM8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    246000 | PA      | $251942.41     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703TAN6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1666000 | PA      | $1719494.37    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                                               | CUSIP: 24703TAP1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1056000 | PA      | $1090996.54    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delmarva Power & Light Co                                                        | DELMARVA PR & LT                                             | CUSIP: 247109BT7<br>LEI: NJ98T8DDD027ZFXUDB24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $508102.04     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines Inc                                                              | DELTA AIR LINES                                              | CUSIP: 247361A24<br>LEI: Q2CCMS6R0AS67HJMBN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    558000 | PA      | $564741.21     | 0.00%             | 2028-07-10      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines Inc                                                              | DELTA AIR LINES                                              | CUSIP: 247361A32<br>LEI: Q2CCMS6R0AS67HJMBN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    515000 | PA      | $525680.45     | 0.00%             | 2030-07-10      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust                               | DELTA AIR 2020AA                                             | CUSIP: 247361ZV3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280412 | PA      | $268574.81     | 0.00%             | 2029-12-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DENTSPLY SIRONA Inc                                                              | DENTSPLY SIRONA                                              | CUSIP: 24906PAA7<br>LEI: 9NHEHR1SOZCYXDO8HO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $528781.09     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526BN8<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    570000 | PA      | $569520.45     | 0.00%             | 2032-12-01      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CD9<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   3400000 | PA      | $3223005.16    | 0.01%             | 2031-09-18      | Variable      | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CE7<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1600000 | PA      | $1594166.75    | 0.00%             | 2026-11-24      | Variable      | 2.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CF4<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1730000 | PA      | $1621037.43    | 0.00%             | 2032-01-14      | Variable      | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CK3<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1005000 | PA      | $917762.40     | 0.00%             | 2032-05-28      | Variable      | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CP2<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    500000 | PA      | $489141.23     | 0.00%             | 2027-11-16      | Variable      | 2.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CS6<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1555000 | PA      | $1632668.82    | 0.00%             | 2029-01-18      | Variable      | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CT4<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1150000 | PA      | $1263770.29    | 0.00%             | 2034-02-10      | Variable      | 7.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CU1<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1000000 | PA      | $1069565.98    | 0.00%             | 2029-11-20      | Variable      | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CV9<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    540000 | PA      | $549651.64     | 0.00%             | 2028-02-08      | Variable      | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CX5<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1044000 | PA      | $1059258.23    | 0.00%             | 2030-09-11      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526CY3<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1044000 | PA      | $1063738.48    | 0.00%             | 2035-09-11      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526DA4<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1175000 | PA      | $1202865.18    | 0.00%             | 2031-05-09      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 251526DB2<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1267000 | PA      | $1278349.95    | 0.00%             | 2031-08-04      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN                                             | CUSIP: 25156PAC7<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   3450000 | PA      | $4066828.09    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 25160PAE7<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    200000 | PA      | $206851.70     | 0.00%             | 2031-07-08      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 25160PAG2<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1393000 | PA      | $1284363.41    | 0.00%             | 2033-01-07      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY                                             | CUSIP: 25160PAH0<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1005000 | PA      | $982919.76     | 0.00%             | 2028-01-07      | Variable      | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                                                 | CUSIP: 251799AA0<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $285976.10     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                                                 | CUSIP: 25179MAL7<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $303555.07     | 0.00%             | 2041-07-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                                                 | CUSIP: 25179MAN3<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    630000 | PA      | $548457.62     | 0.00%             | 2042-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                                                 | CUSIP: 25179MBF9<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    518000 | PA      | $518920.42     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON FINANCING                                              | CUSIP: 25179SAD2<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $684887.43     | 0.00%             | 2031-09-30      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                                               | CUSIP: 25243YAH2<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $270914.32     | 0.00%             | 2036-09-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                                               | CUSIP: 25243YAV1<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1798000 | PA      | $1490652.41    | 0.00%             | 2043-04-29      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                                               | CUSIP: 25243YBB4<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    800000 | PA      | $748454.05     | 0.00%             | 2029-10-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                                               | CUSIP: 25243YBD0<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    700000 | PA      | $636135.55     | 0.00%             | 2030-04-29      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                                               | CUSIP: 25243YBE8<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    675000 | PA      | $584007.98     | 0.00%             | 2032-04-29      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                                               | CUSIP: 25243YBG3<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $1025002.51    | 0.00%             | 2027-10-24      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                                               | CUSIP: 25243YBH1<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $315828.83     | 0.00%             | 2033-01-24      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Investment Corp                                                           | DIAGEO INV CORP                                              | CUSIP: 25245BAC1<br>LEI: S4G8DPIPDVCF6CB81Z61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $621716.50     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Investment Corp                                                           | DIAGEO INV CORP                                              | CUSIP: 25245BAE7<br>LEI: S4G8DPIPDVCF6CB81Z61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $212260.01     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAM1<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $692732.58     | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAN9<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $627514.52     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAQ2<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $404006.46     | 0.00%             | 2051-03-24      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAR0<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $557757.63     | 0.00%             | 2031-03-24      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAT6<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $549218.87     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAV1<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1255000 | PA      | $1351679.17    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAW9<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $563719.74     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAX7<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $720526.99     | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAY5<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $731375.75     | 0.00%             | 2030-01-30      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XAZ2<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1085000 | PA      | $1108879.49    | 0.00%             | 2034-04-18      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XBA6<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1255000 | PA      | $1206912.74    | 0.00%             | 2054-04-18      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XBB4<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1535000 | PA      | $1478434.07    | 0.00%             | 2064-04-18      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER                                             | CUSIP: 25278XBC2<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    882000 | PA      | $905693.39     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Realty Trust LP                                                          | DIGITAL REALTY                                               | CUSIP: 25389JAT3<br>LEI: CD4SPTZ3YBTHY0C1AH38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1359995.33    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Realty Trust LP                                                          | DIGITAL REALTY                                               | CUSIP: 25389JAU0<br>LEI: CD4SPTZ3YBTHY0C1AH38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $682739.57     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Realty Trust LP                                                          | DIGITAL REALTY                                               | CUSIP: 25389JAV8<br>LEI: CD4SPTZ3YBTHY0C1AH38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514594.24     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dignity Health                                                                   | DIGNITY HEALTH                                               | CUSIP: 254010AB7<br>LEI: TFVG45LTYVO3XKPZWP18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $482462.19     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dignity Health                                                                   | DIGNITY HEALTH                                               | CUSIP: 254010AE1<br>LEI: TFVG45LTYVO3XKPZWP18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $203275.40     | 0.00%             | 2064-11-01      | Fixed         | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One NA                                                                   | CAPITAL ONE NA                                               | CUSIP: 25466AAP6<br>LEI: 207ALC1P1YM0OVDV0K75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505898.58     | 0.00%             | 2028-09-13      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One NA                                                                   | CAPITAL ONE NA                                               | CUSIP: 25466AAR2<br>LEI: 207ALC1P1YM0OVDV0K75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $374740.66     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Discover Card Execution Note Trust                                               | DCENT 2022-A4 A                                              | CUSIP: 254683CX1<br>LEI: 549300CKCX1QE4RUW216 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1075324.97    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Discover Card Execution Note Trust                                               | DCENT 2023-A1 A                                              | CUSIP: 254683CY9<br>LEI: 549300CKCX1QE4RUW216 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1376501.09    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Discover Card Execution Note Trust                                               | DCENT 2023-A2 A                                              | CUSIP: 254683CZ6<br>LEI: 549300CKCX1QE4RUW216 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1325000 | PA      | $1333473.24    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687DK9<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    281000 | PA      | $279327.57     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687DV5<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    392000 | PA      | $445356.79     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687DZ6<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $309943.02     | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687EB8<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4968000 | PA      | $5641428.61    | 0.01%             | 2035-12-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687EF9<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $882912.46     | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687ET9<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $608721.36     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687EV4<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    690000 | PA      | $639256.96     | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FL5<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1696000 | PA      | $1573128.46    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FM3<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1289501.56    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FP6<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $399294.71     | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FQ4<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $578686.60     | 0.00%             | 2030-03-22      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FR2<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $456595.52     | 0.00%             | 2040-03-23      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FW1<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $482284.17     | 0.00%             | 2028-01-13      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FX9<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2790202.49    | 0.00%             | 2031-01-13      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FY7<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2263297.94    | 0.00%             | 2040-05-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687FZ4<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $907842.14     | 0.00%             | 2051-01-13      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 254687GA8<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $823246.28     | 0.00%             | 2060-05-13      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TWDC Enterprises 18 Corp                                                         | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 25468PCX2<br>LEI: 7260JQNI6SCF9FIV2392 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $326508.07     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TWDC Enterprises 18 Corp                                                         | WALT DISNEY CO                                               | CUSIP: 25468PDN3<br>LEI: 7260JQNI6SCF9FIV2392 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $278774.07     | 0.00%             | 2046-07-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 254709AS7<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $607086.29     | 0.00%             | 2032-11-29      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL                                             | CUSIP: 254709AT5<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1594681.67    | 0.00%             | 2034-11-02      | Variable      | 7.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| District of Columbia Water & Sewer Authority                                     | DC WTR & SWR-A-TXBL                                          | CUSIP: 254845JZ4<br>LEI: 549300OT2FIJQJ5PSH71 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    275000 | PA      | $240897.83     | 0.00%             | 2114-10-01      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                                               | CUSIP: 256677AF2<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $398332.56     | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                                               | CUSIP: 256677AH8<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    860000 | PA      | $678766.44     | 0.00%             | 2050-04-03      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                                               | CUSIP: 256677AK1<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503988.90     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                                               | CUSIP: 256677AL9<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1256000 | PA      | $1269065.98    | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                                               | CUSIP: 256677AM7<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $383625.24     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                                               | CUSIP: 256677AN5<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $614171.60     | 0.00%             | 2028-07-05      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                                               | CUSIP: 256677AP0<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1036825.43    | 0.00%             | 2033-07-05      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                                                                  | DOLLAR TREE                                                  | CUSIP: 256746AH1<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    594000 | PA      | $592216.00     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                                                                  | DOLLAR TREE                                                  | CUSIP: 256746AJ7<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1148000 | PA      | $1023669.92    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                                                                  | DOLLAR TREE                                                  | CUSIP: 256746AK4<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1007678.44    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25731VAA2<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $221380.62     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25731VAC8<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206955.59     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RES INC                                             | CUSIP: 257469AJ5<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1283291.16    | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RESOURC                                             | CUSIP: 25746UAN9<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $540364.29     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RESOURC                                             | CUSIP: 25746UAV1<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $638977.75     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RES                                                 | CUSIP: 25746UBD0<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $342815.85     | 0.00%             | 2038-06-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RES                                                 | CUSIP: 25746UBM0<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    890000 | PA      | $824067.44     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RES                                                 | CUSIP: 25746UBQ1<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $329026.43     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UCY3<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200318.12     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UCZ0<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $422521.98     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDG1<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2210014.36    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDK2<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $380722.93     | 0.00%             | 2041-04-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDL0<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    920000 | PA      | $813909.36     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDP1<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    324000 | PA      | $317534.88     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDQ9<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434854.83     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDR7<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $753756.44     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDU0<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $543424.12     | 0.00%             | 2054-06-01      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDV8<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $881515.64     | 0.00%             | 2055-05-15      | Variable      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDW6<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $384508.06     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDX4<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    508000 | PA      | $520682.60     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDY2<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303053.09     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UDZ9<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $704844.07     | 0.00%             | 2056-02-15      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                                              | CUSIP: 25746UEA3<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1083173.15    | 0.00%             | 2056-02-15      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dover Corp                                                                       | DOVER CORP                                                   | CUSIP: 260003AK4<br>LEI: 549300FMC2ALGA7N9E80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $281298.22     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dover Corp                                                                       | DOVER CORP                                                   | CUSIP: 260003AP3<br>LEI: 549300FMC2ALGA7N9E80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $546943.56     | 0.00%             | 2029-11-04      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543BY8<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    556000 | PA      | $725877.76     | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 9.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543CE1<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $345734.92     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543CG6<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1060125.12    | 0.00%             | 2042-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543CK7<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    386000 | PA      | $355384.73     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543CR2<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $979041.68     | 0.00%             | 2048-11-30      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543CV3<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $591284.22     | 0.00%             | 2049-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543DC4<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    530000 | PA      | $469523.17     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543DD2<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $677221.65     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543DG5<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $429915.29     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543DH3<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $748316.32     | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543DJ9<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401027.13     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543DK6<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $362692.47     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543DL4<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    309000 | PA      | $307450.97     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                                              | CUSIP: 260543DM2<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    344000 | PA      | $327009.59     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DuPont de Nemours Inc                                                            | DOWDUPONT                                                    | CUSIP: 26078JAE0<br>LEI: 5493004JF0SDFLM8GD76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    983000 | PA      | $1012177.40    | 0.00%             | 2038-11-15      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DuPont de Nemours Inc                                                            | DOWDUPONT                                                    | CUSIP: 26078JAF7<br>LEI: 5493004JF0SDFLM8GD76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1582573.78    | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | DR PEPPER SNAPPL                                             | CUSIP: 26138EAT6<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $825635.78     | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | DR PEPPER SNAPPL                                             | CUSIP: 26138EAU3<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $320258.81     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | DR PEPPER SNAPPL                                             | CUSIP: 26138EAX7<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $369954.28     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | DR PEPPER SNAPPL                                             | CUSIP: 26138EAY5<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $263656.69     | 0.00%             | 2046-12-15      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Drive Auto Receivables Trust 2024-2                                              | DRIVE 2024-2 A3                                              | CUSIP: 26207AAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     90000 | PA      | $90125.43      | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Drive Auto Receivables Trust 2025-1                                              | DRIVE 2025-1 A3                                              | CUSIP: 262102AC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503558.35     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Drive Auto Receivables Trust 2021-2                                              | DRIVE 2021-2 D                                               | CUSIP: 262104AF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     73772 | PA      | $73665.22      | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 1.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EIDP Inc                                                                         | EIDP                                                         | CUSIP: 263534CP2<br>LEI: GLU7INWNWH88J9XBXD45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $368358.12     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EIDP Inc                                                                         | EIDP                                                         | CUSIP: 263534CR8<br>LEI: GLU7INWNWH88J9XBXD45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503144.74     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EIDP Inc                                                                         | EIDP                                                         | CUSIP: 263534CS6<br>LEI: GLU7INWNWH88J9XBXD45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $231205.80     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                                              | CUSIP: 263901AF7<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $233598.95     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 264399DK9<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $316150.23     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP Midstream Operating LP                                                       | DUKE ENERGY FIEL                                             | CUSIP: 26439XAC7<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $287607.31     | 0.00%             | 2030-08-16      | Fixed         | 8.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY CORP                                             | CUSIP: 26441CAP0<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $624478.34     | 0.00%             | 2045-12-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CAS4<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $192635.40     | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CAT2<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    906000 | PA      | $695247.06     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBF1<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $961424.98     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBH7<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $875072.97     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBL8<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $565310.00     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBM6<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $154312.54     | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBN4<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $423032.10     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBP9<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $482200.77     | 0.00%             | 2082-01-15      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBS3<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502361.10     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBT1<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $993953.84     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBU8<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    767000 | PA      | $691098.66     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBW4<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509208.96     | 0.00%             | 2027-12-08      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CBZ7<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $530975.08     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CCA1<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1157869.42    | 0.00%             | 2053-09-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CCB9<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403941.35     | 0.00%             | 2027-01-05      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CCE3<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $416302.41     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CCF0<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $480234.02     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CCG8<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $581230.22     | 0.00%             | 2054-09-01      | Variable      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                                              | CUSIP: 26441CCJ2<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    458000 | PA      | $454974.63     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAA2<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $458025.37     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAB0<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $351545.26     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAE4<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $569110.64     | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAH7<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $720993.27     | 0.00%             | 2040-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAM6<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $883181.88     | 0.00%             | 2041-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAN4<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $572696.11     | 0.00%             | 2042-09-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAR5<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $403273.98     | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAT1<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $326359.89     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAU8<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $320433.15     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAX2<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1999727.20    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAY0<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70537.29      | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CAZ7<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $524283.56     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBA1<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $372739.98     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBB9<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $457732.71     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBC7<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $361173.93     | 0.00%             | 2051-04-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBG8<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $455792.91     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBJ2<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1312172.06    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBL7<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2550000 | PA      | $2532303.84    | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBM5<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $581923.48     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBP8<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $436794.97     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                                              | CUSIP: 26442CBQ6<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $517366.93     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO                                             | CUSIP: 26442EAE0<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $503755.77     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO                                             | CUSIP: 26442EAG5<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    341000 | PA      | $285057.75     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO                                             | CUSIP: 26442EAH3<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182577.48     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO                                             | CUSIP: 26442EAJ9<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $518604.50     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO                                             | CUSIP: 26442EAK6<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503801.97     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO                                             | CUSIP: 26442EAL4<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $700956.67     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO                                             | CUSIP: 26442EAM2<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206232.88     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442RAB7<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $456835.86     | 0.00%             | 2044-03-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442RAD3<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84809.82      | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke University                                                                  | DUKE UNIVERSITY                                              | CUSIP: 26442TAF4<br>LEI: FY5ICUIRRDCHN4HHL592 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $221141.22     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke University                                                                  | DUKE UNIVERSITY                                              | CUSIP: 26442TAG2<br>LEI: FY5ICUIRRDCHN4HHL592 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $220312.17     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke University                                                                  | DUKE UNIVERSITY                                              | CUSIP: 26442TAH0<br>LEI: FY5ICUIRRDCHN4HHL592 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $350018.09     | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAB0<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $529916.71     | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAC8<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $291015.12     | 0.00%             | 2046-10-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAG9<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $421823.84     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAH7<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $882072.44     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAK0<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $329426.56     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAL8<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $439917.85     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAM6<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $352246.06     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAN4<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $472044.79     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAP9<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $316069.20     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAQ7<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1066275.68    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAR5<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $365227.30     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAS3<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514600.79     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAT1<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    337000 | PA      | $339580.60     | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAU8<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    502000 | PA      | $510803.89     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26442UAV6<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    767000 | PA      | $770382.07     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke University Health System Inc                                                | DUKE UNI HEALTH                                              | CUSIP: 26443CAA1<br>LEI: SYIJ9BNVFR17R33OPQ57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $363689.79     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                                              | CUSIP: 26443TAA4<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $689462.19     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                                              | CUSIP: 26443TAC0<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $491684.51     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                                              | CUSIP: 26443TAE6<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154789.37     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                                              | CUSIP: 26443TAF3<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52277.20      | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC                                        | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26444BAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    139631 | PA      | $133573.55     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC                                        | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26444BAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $319617.78     | 0.00%             | 2039-07-01      | Fixed         | 2.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC                                        | DUKE ENERGY PROG                                             | CUSIP: 26444BAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $229898.05     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida Project Finance LLC                                          | DUKE ENERGY FL                                               | CUSIP: 26444GAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    234565 | PA      | $226090.96     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAA9<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $369761.87     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAC5<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1239324.85    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAE1<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $423330.33     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAF8<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $348867.92     | 0.00%             | 2048-07-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAH4<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $2022957.59    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAJ0<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1522610.95    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAK7<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $539148.68     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAL5<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $327285.51     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAN1<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $526537.57     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAQ4<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $539813.58     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                                              | CUSIP: 26444HAR2<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1366878.30    | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN                                             | CUSIP: 26875PAN1<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $520093.69     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN                                             | CUSIP: 26875PAT8<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $637144.37     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN                                             | CUSIP: 26875PAW1<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $801608.55     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN                                             | CUSIP: 26875PAX9<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $328161.66     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN                                             | CUSIP: 26875PAY7<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $767334.13     | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN                                             | CUSIP: 26875PAZ4<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1232365.46    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN                                             | CUSIP: 26875PBA8<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $470735.02     | 0.00%             | 2055-07-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABB8<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $531856.54     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABE2<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $310625.08     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABF9<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1283865.70    | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABH5<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $84779.54      | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABJ1<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494108.87     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABK8<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300935.13     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABL6<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $480137.66     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABM4<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $279999.66     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABN2<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $525264.24     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABP7<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $592796.74     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP                                             | CUSIP: 26884ABQ5<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $245811.39     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                                                     | CUSIP: 26884LAG4<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1088881.60    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                                                     | CUSIP: 26884LAQ2<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $568545.24     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                                                     | CUSIP: 26884LAR0<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $261698.54     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                                                     | CUSIP: 26884LAX7<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3700000 | PA      | $3698656.09    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPR Properties                                                                   | EPR PROPERTIES                                               | CUSIP: 26884UAD1<br>LEI: 549300YSSXFHMPOWZ492 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    564000 | PA      | $564009.43     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPR Properties                                                                   | EPR PROPERTIES                                               | CUSIP: 26884UAF6<br>LEI: 549300YSSXFHMPOWZ492 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    686000 | PA      | $660443.71     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPR Properties                                                                   | EPR PROPERTIES                                               | CUSIP: 26884UAG4<br>LEI: 549300YSSXFHMPOWZ492 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $341947.49     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eagle Materials Inc                                                              | EAGLE MATERIALS                                              | CUSIP: 26969PAB4<br>LEI: 529900KRXRGXL61SG039 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $451645.99     | 0.00%             | 2031-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Bay Municipal Utility District Water System Revenue                         | E BAY MUD-BABS-SUB                                           | CUSIP: 271014TU6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    315000 | PA      | $336360.84     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC                                                  | EASTERN ENERGY                                               | CUSIP: 27636AAA0<br>LEI: 549300BFOD6TDMVV4O24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $393783.49     | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC                                                  | EASTERN ENERGY                                               | CUSIP: 27636AAB8<br>LEI: 549300BFOD6TDMVV4O24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $210459.69     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC                                                  | EASTERN ENERGY                                               | CUSIP: 27636AAC6<br>LEI: 549300BFOD6TDMVV4O24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $734858.51     | 0.00%             | 2055-01-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Gas Transmission & Storage Inc                                           | EASTERN GAS TRAN                                             | CUSIP: 276480AD2<br>LEI: H2VQBNB3NSKRM5QWBI71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $350102.91     | 0.00%             | 2044-12-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Gas Transmission & Storage Inc                                           | EASTERN GAS TRAN                                             | CUSIP: 276480AH3<br>LEI: H2VQBNB3NSKRM5QWBI71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $950766.37     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                                              | EASTMAN CHEMICAL                                             | CUSIP: 277432AW0<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125491.25     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                                              | EASTMAN CHEMICAL                                             | CUSIP: 277432AX8<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3465000 | PA      | $3642337.89    | 0.01%             | 2033-03-08      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                                              | EASTMAN CHEMICAL                                             | CUSIP: 277432AY6<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $308921.37     | 0.00%             | 2034-02-20      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                                              | EASTMAN CHEMICAL                                             | CUSIP: 277432AZ3<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    341000 | PA      | $347223.97     | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                                                   | CUSIP: 278062AD6<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    717000 | PA      | $702251.56     | 0.00%             | 2032-11-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                                                   | CUSIP: 278062AF1<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $447090.35     | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                                                   | CUSIP: 278062AG9<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    665000 | PA      | $656310.02     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                                                   | CUSIP: 278062AH7<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1095000 | PA      | $1077840.86    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Capital ULC                                                                | EATON CAPITAL                                                | CUSIP: 27806HAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    400000 | PA      | $404209.41     | 0.00%             | 2030-05-09      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Vance Corp                                                                 | EATON VANCE CORP                                             | CUSIP: 278265AE3<br>LEI: 4JJ8ORNW1AFZPSV8GJ79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    511000 | PA      | $507480.27     | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                                                     | CUSIP: 278642AU7<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496324.20     | 0.00%             | 2027-06-05      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                                                     | CUSIP: 278642AW3<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    865000 | PA      | $809316.18     | 0.00%             | 2030-03-11      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                                                     | CUSIP: 278642AY9<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $614331.75     | 0.00%             | 2031-05-10      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                                                     | CUSIP: 278642AZ6<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $691820.63     | 0.00%             | 2051-05-10      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                                                     | CUSIP: 278642BB8<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $550027.29     | 0.00%             | 2032-11-22      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                                                   | CUSIP: 278865AV2<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $592143.29     | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                                                   | CUSIP: 278865BD1<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1382122.06    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                                                   | CUSIP: 278865BE9<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $718045.86     | 0.00%             | 2030-03-24      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                                                   | CUSIP: 278865BF6<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $430841.26     | 0.00%             | 2031-01-30      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                                                   | CUSIP: 278865BM1<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $262672.12     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                                                   | CUSIP: 278865BN9<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $448039.00     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                                                   | CUSIP: 278865BS8<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203941.03     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                                                  | CUSIP: 281020AN7<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101186.79     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                                                  | CUSIP: 281020AW7<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $796382.83     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                                                  | CUSIP: 281020AY3<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $755827.30     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                                                  | CUSIP: 281020BA4<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504390.64     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                                                  | CUSIP: 281020BB2<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $594652.25     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edwards Lifesciences Corp                                                        | EDWARDS LIFE                                                 | CUSIP: 28176EAD0<br>LEI: YA13X31F3V31L8TMPR58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $476554.14     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| El Paso Electric Co                                                              | EL PASO ELEC CO                                              | CUSIP: 283677AW2<br>LEI: OZ8GM8L4AHPKSWZMW205 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $182034.20     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| El Paso Electric Co                                                              | EL PASO ELEC CO                                              | CUSIP: 283677AZ5<br>LEI: OZ8GM8L4AHPKSWZMW205 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $220640.09     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | EL PASO CORP                                                 | CUSIP: 28368EAE6<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    835000 | PA      | $971241.97     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | EL PASO PIPELINE                                             | CUSIP: 28370TAF6<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    572000 | PA      | $503581.81     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electronic Arts Inc                                                              | ELECTRONIC ARTS                                              | CUSIP: 285512AE9<br>LEI: 549300O7A67PUEYKDL45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    152000 | PA      | $144228.25     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electronic Arts Inc                                                              | ELECTRONIC ARTS                                              | CUSIP: 285512AF6<br>LEI: 549300O7A67PUEYKDL45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $519400.96     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 28622HAB7<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $952755.88     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                                              | CUSIP: 28622HAC5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $593533.60     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Embraer Netherlands Finance BV                                                   | EMBRAER NL FINAN                                             | CUSIP: 29082HAE2<br>LEI: 724500PBR8LR26XBSP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    528000 | PA      | $559421.80     | 0.00%             | 2035-02-11      | Fixed         | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Embraer Netherlands Finance BV                                                   | EMBRAER NL FINAN                                             | CUSIP: 29082HAF9<br>LEI: 724500PBR8LR26XBSP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    640000 | PA      | $637104.92     | 0.00%             | 2038-01-09      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC                                             | CUSIP: 291011BL7<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $479881.79     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC                                             | CUSIP: 291011BP8<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1938082.16    | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC                                             | CUSIP: 291011BQ6<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $941229.02     | 0.00%             | 2028-12-21      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC                                             | CUSIP: 291011BR4<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $798325.44     | 0.00%             | 2031-12-21      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC                                             | CUSIP: 291011BS2<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $577664.47     | 0.00%             | 2051-12-21      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC                                             | CUSIP: 291011BT0<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    219000 | PA      | $224410.36     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emera US Finance LP                                                              | EMERA US FINANCE                                             | CUSIP: 29103DAM8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1160000 | PA      | $1001075.13    | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emory University                                                                 | EMORY UNIVERSITY                                             | CUSIP: 29157TAD8<br>LEI: 95MD72NUUVZ3P8PQ6919 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $545926.63     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emory University                                                                 | EMORY UNIVERSITY                                             | CUSIP: 29157TAE6<br>LEI: 95MD72NUUVZ3P8PQ6919 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $100519.65     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 292480AJ9<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $398474.30     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 292480AK6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $802549.65     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 292480AL4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $813208.40     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 292480AM2<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $545794.48     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enact Holdings Inc                                                               | ENACT HOLDINGS                                               | CUSIP: 29249EAA7<br>LEI: 9845003CA5664B741N19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    630000 | PA      | $658841.37     | 0.00%             | 2029-05-28      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | ENCANA CORP                                                  | CUSIP: 292505AD6<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $747296.62     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | ENCANA CORP                                                  | CUSIP: 292505AE4<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    830000 | PA      | $878370.01     | 0.00%             | 2037-08-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NAJ4<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    925000 | PA      | $792177.22     | 0.00%             | 2044-06-10      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NAL9<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    550000 | PA      | $550099.53     | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NAM7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    650000 | PA      | $643236.79     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NAZ8<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    825000 | PA      | $786396.78     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NBA2<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    325000 | PA      | $248932.91     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NBE4<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $684639.57     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NBF1<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1200000 | PA      | $1021178.38    | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NBH7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $487490.02     | 0.00%             | 2026-10-04      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NBR5<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1915000 | PA      | $2015858.62    | 0.00%             | 2033-03-08      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NBW4<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    604000 | PA      | $614895.84     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NBX2<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    605000 | PA      | $636340.92     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NBY0<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    605000 | PA      | $652688.08     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NBZ7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1040000 | PA      | $1161863.04    | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCA1<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    625000 | PA      | $634748.67     | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCB9<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    625000 | PA      | $645271.11     | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCC7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    750000 | PA      | $783103.66     | 0.00%             | 2034-04-05      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCD5<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1050000 | PA      | $1077972.35    | 0.00%             | 2054-04-05      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCF0<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1790000 | PA      | $1902833.94    | 0.00%             | 2054-06-27      | Variable      | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCG8<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    350000 | PA      | $370408.38     | 0.00%             | 2055-03-15      | Variable      | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCH6<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    175000 | PA      | $177014.73     | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCJ2<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    425000 | PA      | $434520.32     | 0.00%             | 2030-06-20      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                                                 | CUSIP: 29250NCK9<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $515820.02     | 0.00%             | 2035-06-20      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Energy Partners LP                                                      | ENBRIDGE ENERGY                                              | CUSIP: 29250RAP1<br>LEI: CZ6VG2MNE1J6YDI02G48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $353922.96     | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Energy Partners LP                                                      | ENBRIDGE ENERGY                                              | CUSIP: 29250RAT3<br>LEI: CZ6VG2MNE1J6YDI02G48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $572010.99     | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Energy Partners LP                                                      | ENBRIDGE ENERGY                                              | CUSIP: 29250RAX4<br>LEI: CZ6VG2MNE1J6YDI02G48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $941543.31     | 0.00%             | 2045-10-15      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola International BV                                                       | IBERDROLA INTL                                               | CUSIP: 29266MAF6<br>LEI: 549300ZMLFJKWC63XN87 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    175000 | PA      | $198548.71     | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RAF6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $382513.00     | 0.00%             | 2036-10-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RAJ8<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $929605.22     | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RAP4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $893073.26     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RAR0<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $318437.52     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RAT6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $385710.91     | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RBE8<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $243579.87     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RBF5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $449274.28     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RBJ7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1059106.45    | 0.00%             | 2045-12-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29273RBL2<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1705000 | PA      | $1541070.84    | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VAP5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $308860.04     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VAQ3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1205947.73    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VAT7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $325111.33     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VAU4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2130000 | PA      | $2331621.51    | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VAW0<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2245000 | PA      | $2177654.74    | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VAY6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1539659.67    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VAZ3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    311000 | PA      | $320140.79     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VBA7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    999000 | PA      | $1025628.69    | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VBB5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2192000 | PA      | $2157767.95    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VBD1<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103122.92     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VBE9<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    429000 | PA      | $443133.52     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                                                 | CUSIP: 29273VBF6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    859000 | PA      | $864123.08     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Americas SA                                                                 | ENEL AMERICAS SA                                             | CUSIP: 29274FAF1<br>LEI: 549300LKH11TFCJLZK20 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |    700000 | PA      | $698673.17     | 0.00%             | 2026-10-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Chile SA                                                                    | ENEL CHILE SA                                                | CUSIP: 29278DAA3<br>LEI: 549300YM5CWCAUVOPB53 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |    600000 | PA      | $609705.88     | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29278NAD5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1080000 | PA      | $1099100.52    | 0.00%             | 2038-06-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29278NAE3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1331161.59    | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29278NAF0<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1525732.35    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29278NAG8<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1337476.06    | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29278NAN3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1017315.65    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29278NAQ6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1775000 | PA      | $1723357.46    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29278NAR4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1626794.41    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 29279FAA7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1211152.97    | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enstar Group Ltd                                                                 | ENSTAR GROUP LTD                                             | CUSIP: 29359UAB5<br>LEI: 213800AMAL5QFXVUCN04 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     65000 | PA      | $65621.89      | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enstar Group Ltd                                                                 | ENSTAR GROUP LTD                                             | CUSIP: 29359UAC3<br>LEI: 213800AMAL5QFXVUCN04 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    785000 | PA      | $701693.56     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enstar Finance LLC                                                               | ENSTAR FINANCE                                               | CUSIP: 29360AAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496171.30     | 0.00%             | 2042-01-15      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                                                 | CUSIP: 29364GAJ2<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    530000 | PA      | $524227.13     | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                                                 | CUSIP: 29364GAK9<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1261000 | PA      | $927659.17     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                                                 | CUSIP: 29364GAL7<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $466228.65     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                                                 | CUSIP: 29364GAN3<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $471327.53     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                                                 | CUSIP: 29364GAP8<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $447051.20     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Mississippi LLC                                                          | ENTERGY MISSISSI                                             | CUSIP: 29364NAT5<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $727625.63     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WAV0<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $368611.91     | 0.00%             | 2045-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WAW8<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295254.52     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WAX6<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $351640.94     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WAZ1<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $345088.97     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBA5<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $696031.13     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBB3<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $944610.54     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBC1<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $405700.16     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBD9<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $448607.84     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBH0<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438827.33     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBJ6<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $380313.39     | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBL1<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $444494.20     | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBM9<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259288.47     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBN7<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1514256.20    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBP2<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $408582.23     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                                               | CUSIP: 29364WBQ0<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $718036.27     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Texas Inc                                                                | ENTERGY TEXAS                                                | CUSIP: 29365TAG9<br>LEI: LWXX58X12AJXISQ28573 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298428.69     | 0.00%             | 2029-03-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Texas Inc                                                                | ENTERGY TEXAS                                                | CUSIP: 29365TAJ3<br>LEI: LWXX58X12AJXISQ28573 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    905000 | PA      | $656219.56     | 0.00%             | 2049-09-30      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Texas Inc                                                                | ENTERGY TEXAS                                                | CUSIP: 29365TAK0<br>LEI: LWXX58X12AJXISQ28573 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $436765.51     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Texas Inc                                                                | ENTERGY TEXAS                                                | CUSIP: 29365TAN4<br>LEI: LWXX58X12AJXISQ28573 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506906.97     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Texas Inc                                                                | ENTERGY TEXAS                                                | CUSIP: 29365TAP9<br>LEI: LWXX58X12AJXISQ28573 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $245878.88     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Texas Inc                                                                | ENTERGY TEXAS                                                | CUSIP: 29365TAQ7<br>LEI: LWXX58X12AJXISQ28573 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $179408.89     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS                                             | CUSIP: 29366MAA6<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $409190.50     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS                                             | CUSIP: 29366MAC2<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $554986.70     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS                                             | CUSIP: 29366MAD0<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $517332.98     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS                                             | CUSIP: 29366MAF5<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $496785.43     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS                                             | CUSIP: 29366MAG3<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256151.76     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Mississippi LLC                                                          | ENTERGY MISSISSI                                             | CUSIP: 29366WAA4<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $193703.13     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Mississippi LLC                                                          | ENTERGY MISSISSI                                             | CUSIP: 29366WAE6<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512165.80     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Mississippi LLC                                                          | ENTERGY MISSISSI                                             | CUSIP: 29366WAG1<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    488000 | PA      | $499947.61     | 0.00%             | 2055-04-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VAM5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $360183.00     | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 7.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VAQ6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    520000 | PA      | $578382.92     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VAT0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $232463.19     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VAV5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $354592.35     | 0.00%             | 2042-02-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VAW3<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $789841.40     | 0.00%             | 2042-08-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VAY9<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $884108.46     | 0.00%             | 2043-02-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBA0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1110000 | PA      | $1022197.22    | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBC6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    982000 | PA      | $932773.75     | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBF9<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $269958.42     | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBJ1<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $459065.91     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBN2<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $399325.69     | 0.00%             | 2077-08-16      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBQ5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $998907.03     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBR3<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1217264.12    | 0.00%             | 2078-02-15      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBU6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $893797.48     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBV4<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1495128.94    | 0.00%             | 2029-07-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBW2<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $897950.38     | 0.00%             | 2050-01-31      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBX0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1226000 | PA      | $1158613.88    | 0.00%             | 2030-01-31      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBY8<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $743919.24     | 0.00%             | 2051-01-31      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VBZ5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $820765.81     | 0.00%             | 2060-01-31      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCA9<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $338865.13     | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCB7<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $645575.48     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCD3<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $277016.40     | 0.00%             | 2033-01-31      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCF8<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $554865.42     | 0.00%             | 2034-01-31      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCG6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1410000 | PA      | $1422373.18    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCH4<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1235761.58    | 0.00%             | 2055-02-16      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCJ0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $604487.40     | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCK7<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $935019.82     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU                                             | CUSIP: 29379VCL5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $736995.90     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC                                              | EQUINIX EU 2 FIN                                             | CUSIP: 29390XAA2<br>LEI: 254900FSZR46BPMCKI50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    272000 | PA      | $282340.31     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2022-GC48                                    | CGCMT 2022-GC48 A5                                           | CUSIP: 29426VAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    475000 | PA      | $473479.15     | 0.00%             | 2054-05-15      | Variable      | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4                                      | CGCMT 2016-P4 A3                                             | CUSIP: 29429EAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247317.33     | 0.00%             | 2049-07-10      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4                                      | CGCMT 2016-P4 A4                                             | CUSIP: 29429EAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246673.53     | 0.00%             | 2049-07-10      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                                                  | CUSIP: 294429AS4<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    445000 | PA      | $421279.03     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                                                  | CUSIP: 294429AT2<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $795539.36     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                                                  | CUSIP: 294429AW5<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1531804.19    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                                                  | CUSIP: 294429AX3<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    276000 | PA      | $280565.51     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBD7<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1231562.54    | 0.00%             | 2026-11-18      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBE5<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1914172.12    | 0.00%             | 2029-11-18      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBG0<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1104180.33    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBH8<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $744485.20     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBJ4<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $261362.77     | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBL9<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    116000 | PA      | $109031.56     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBM7<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $255287.86     | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBR6<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $236955.97     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBT2<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $505754.84     | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                                                  | CUSIP: 29444UBU9<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $287718.59     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                                                  | CUSIP: 29446MAB8<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |   1200000 | PA      | $1189602.01    | 0.00%             | 2028-09-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                                                  | CUSIP: 29446MAC6<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    750000 | PA      | $537331.61     | 0.00%             | 2049-11-18      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                                                  | CUSIP: 29446MAE2<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    941000 | PA      | $929329.73     | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                                                  | CUSIP: 29446MAF9<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    500000 | PA      | $479458.86     | 0.00%             | 2030-04-06      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                                                  | CUSIP: 29446MAH5<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |   2360000 | PA      | $1834477.12    | 0.00%             | 2050-04-06      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                                                  | CUSIP: 29446MAK8<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |   1500000 | PA      | $1388386.47    | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Holdings Inc                                                           | EQUITABLE HLDGS                                              | CUSIP: 29452EAC5<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $526495.85     | 0.00%             | 2033-01-11      | Fixed         | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Holdings Inc                                                           | EQUITABLE HLDGS                                              | CUSIP: 29452EAD3<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $522746.75     | 0.00%             | 2055-03-28      | Variable      | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essent Group Ltd                                                                 | ESSENT GROUP LTD                                             | CUSIP: 29669JAA7<br>LEI: 254900QUO860OUT6ZF83 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    420000 | PA      | $439987.25     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                                               | CUSIP: 29670GAD4<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $372261.46     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                                               | CUSIP: 29670GAE2<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $408953.98     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                                               | CUSIP: 29670GAG7<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $465344.16     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                                               | CUSIP: 29670GAH5<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512320.33     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                                               | CUSIP: 29670GAJ1<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $758472.46     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Properties LP                                                          | ESSENTIAL PROPER                                             | CUSIP: 29670VAB5<br>LEI: 254900XX9FNFCDE1NX02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $351198.54     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                                              | CUSIP: 29717PAS6<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $868216.09     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                                              | CUSIP: 29717PAT4<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $277498.46     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                                              | CUSIP: 29717PAU1<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $383558.95     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                                              | CUSIP: 29717PAV9<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $405234.94     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                                              | CUSIP: 29717PAW7<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    877000 | PA      | $757455.22     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                                              | CUSIP: 29717PBA4<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259857.13     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                                              | CUSIP: 29717PBB2<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $825527.47     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAC4<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $163398.87     | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAJ9<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2062000 | PA      | $2036991.81    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAM2<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $382155.19     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAP5<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $488494.73     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAQ3<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $559276.19     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAR1<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $441397.62     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAS9<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503613.12     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAT7<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501319.43     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                                              | CUSIP: 29736RAV2<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $557685.46     | 0.00%             | 2034-02-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Bank for Reconstruction & Development                                   | EURO BK RECON&DV                                             | CUSIP: 29874QEX8<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3650000 | PA      | $3707615.17    | 0.01%             | 2028-03-09      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Bank for Reconstruction & Development                                   | EURO BK RECON&DV                                             | CUSIP: 29874QFA7<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $202686.08     | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Bank for Reconstruction & Development                                   | EURO BK RECON&DV                                             | CUSIP: 29874QFB5<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    850000 | PA      | $858406.41     | 0.00%             | 2034-03-13      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785DV5<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1300000 | PA      | $1372702.83    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785HM1<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   5166000 | PA      | $5057567.49    | 0.01%             | 2027-05-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JA5<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    350000 | PA      | $323054.77     | 0.00%             | 2029-10-09      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JE7<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    400000 | PA      | $351488.12     | 0.00%             | 2030-05-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JH0<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1200000 | PA      | $1036454.80    | 0.00%             | 2030-09-23      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JJ6<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $470391.47     | 0.00%             | 2027-10-21      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JL1<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3000000 | PA      | $2629738.29    | 0.00%             | 2031-02-14      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JP2<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1950000 | PA      | $1887745.71    | 0.00%             | 2026-10-26      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JQ0<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2775000 | PA      | $2683618.83    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JT4<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2500000 | PA      | $2479708.84    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JU1<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4300000 | PA      | $4322127.03    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JV9<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2100000 | PA      | $2068686.54    | 0.00%             | 2033-02-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JW7<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3775000 | PA      | $3751340.90    | 0.01%             | 2030-07-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JY3<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2775000 | PA      | $2841223.84    | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785JZ0<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2300000 | PA      | $2322954.79    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KA3<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3600000 | PA      | $3614530.18    | 0.01%             | 2034-02-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KB1<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3400000 | PA      | $3431629.76    | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KC9<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   5000000 | PA      | $5180986.28    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KF2<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4200000 | PA      | $4204960.01    | 0.01%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KG0<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   5618000 | PA      | $5789895.60    | 0.01%             | 2030-03-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KH8<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4385000 | PA      | $4544140.11    | 0.01%             | 2035-02-12      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KJ4<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3550000 | PA      | $3570059.55    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KL9<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   8470000 | PA      | $8608869.95    | 0.01%             | 2032-08-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK                                             | CUSIP: 298785KM7<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2485000 | PA      | $2495096.55    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everest Reinsurance Holdings Inc                                                 | EVEREST RE HLDGS                                             | CUSIP: 299808AF2<br>LEI: 254900P29PM5UJR3VU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $272770.80     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everest Reinsurance Holdings Inc                                                 | EVEREST RE HLDGS                                             | CUSIP: 299808AH8<br>LEI: 254900P29PM5UJR3VU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $353023.37     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everest Reinsurance Holdings Inc                                                 | EVEREST RE HLDGS                                             | CUSIP: 299808AJ4<br>LEI: 254900P29PM5UJR3VU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $806902.53     | 0.00%             | 2052-10-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | EVERGY KANSAS                                                | CUSIP: 30036FAD3<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    194000 | PA      | $197546.51     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                                                 | CUSIP: 30037DAA3<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $274754.73     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                                                 | CUSIP: 30037DAB1<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $517803.20     | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                                                 | CUSIP: 30037DAD7<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $779468.27     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                                                 | CUSIP: 30037DAE5<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $758647.51     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Missouri West Inc                                                         | EVERGY MISSOURI                                              | CUSIP: 30037EAB9<br>LEI: EZIFUDC0VSUS6T6LCG85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $413304.42     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAE8<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195692.32     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAF5<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $324063.51     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAH1<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $361136.07     | 0.00%             | 2050-01-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAK4<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1141595.55    | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAL2<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $270491.39     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAP3<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    564000 | PA      | $521832.96     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAT5<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513530.76     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAU2<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1014141.34    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAY4<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    333000 | PA      | $336078.11     | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WAZ1<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1539101.14    | 0.00%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG                                             | CUSIP: 30040WBA5<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1059855.44    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | EXELON GENERATIO                                             | CUSIP: 30161MAG8<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    767000 | PA      | $832086.75     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | EXELON GENERATIO                                             | CUSIP: 30161MAJ2<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $333139.79     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | EXELON GENERATIO                                             | CUSIP: 30161MAN3<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    688000 | PA      | $696620.99     | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CORP                                                  | CUSIP: 30161NAC5<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $432617.11     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CORP                                                  | CUSIP: 30161NAQ4<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    284000 | PA      | $280560.14     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CORP                                                  | CUSIP: 30161NAX9<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $717223.70     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBB6<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $490266.05     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBE0<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $84081.88      | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBJ9<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $639244.70     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBL4<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2625000 | PA      | $2569992.78    | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBM2<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257129.47     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBN0<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $363612.41     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBQ3<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $386906.02     | 0.00%             | 2055-03-15      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBR1<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $428247.19     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                                                    | CUSIP: 30161NBS9<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    404000 | PA      | $412078.96     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5                                       | EART 2024-5A B                                               | CUSIP: 30165BAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     45000 | PA      | $45059.87      | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2021-3                                       | EART 2021-3A D                                               | CUSIP: 30166AAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     86268 | PA      | $85242.04      | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-2                                       | EART 2022-2A D                                               | CUSIP: 30166QAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     90379 | PA      | $90385.48      | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-4                                       | EART 2023-4A C                                               | CUSIP: 30166TAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75179 | PA      | $75727.98      | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 6.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4                                       | EART 2024-4A B                                               | CUSIP: 30166UAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251546.75     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-3                                       | EART 2022-3A C                                               | CUSIP: 30166YAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      8563 | PA      | $8566.93       | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-3                                       | EART 2022-3A D                                               | CUSIP: 30166YAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101373.22     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 6.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-5                                       | EART 2022-5A C                                               | CUSIP: 30167FAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20630 | PA      | $20656.81      | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 6.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-5                                       | EART 2022-5A D                                               | CUSIP: 30167FAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101661.27     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 7.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-1                                       | EART 2022-1A D                                               | CUSIP: 30167JAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     90408 | PA      | $89887.80      | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables                                                    | EART 2025-1A A3                                              | CUSIP: 30167MAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $400892.92     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-1                                       | EART 2023-1A C                                               | CUSIP: 30168BAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25272 | PA      | $25312.14      | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-1                                       | EART 2023-1A D                                               | CUSIP: 30168BAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25468.95      | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 6.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| F&G Annuities & Life Inc                                                         | F&G ANNUITIES                                                | CUSIP: 30190AAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $420112.12     | 0.00%             | 2028-01-13      | Fixed         | 7.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| F&G Annuities & Life Inc                                                         | F&G ANNUITIES                                                | CUSIP: 30190AAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $423506.17     | 0.00%             | 2034-10-04      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                                              | CUSIP: 30212PAP0<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1486754.32    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                                              | CUSIP: 30212PAR6<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1620000 | PA      | $1547364.19    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                                              | CUSIP: 30212PBH7<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $250112.04     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                                              | CUSIP: 30212PBK0<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $906716.88     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                                              | CUSIP: 30212PBL8<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    346000 | PA      | $355235.48     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154CG2<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1020000 | PA      | $996444.67     | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DD8<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1600000 | PA      | $1403004.59    | 0.00%             | 2030-09-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DG1<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $436039.39     | 0.00%             | 2031-02-09      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DJ5<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    205000 | PA      | $197879.71     | 0.00%             | 2026-12-29      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DK2<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    875000 | PA      | $638369.35     | 0.00%             | 2041-06-29      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DM8<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    400000 | PA      | $388396.37     | 0.00%             | 2027-01-18      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DN6<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    650000 | PA      | $573979.12     | 0.00%             | 2032-01-18      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DR7<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    650000 | PA      | $653869.46     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DS5<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $507050.65     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DV8<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $511489.27     | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DW6<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    730000 | PA      | $762710.19     | 0.00%             | 2033-01-11      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154DZ9<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    600000 | PA      | $629196.06     | 0.00%             | 2033-09-18      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154EA3<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $201652.41     | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154EB1<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $202991.00     | 0.00%             | 2029-01-11      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154ED7<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    450000 | PA      | $450577.35     | 0.00%             | 2027-09-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154EE5<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    600000 | PA      | $599873.43     | 0.00%             | 2029-09-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154EG0<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $501993.12     | 0.00%             | 2027-10-17      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154EJ4<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    750000 | PA      | $761302.53     | 0.00%             | 2028-01-14      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154EK1<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1000000 | PA      | $1033940.90    | 0.00%             | 2030-01-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154EL9<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1000000 | PA      | $1062716.48    | 0.00%             | 2035-01-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA                                             | CUSIP: 302154EM7<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    840000 | PA      | $831181.77     | 0.00%             | 2030-09-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                                               | CUSIP: 30216BJR4<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1700000 | PA      | $1678967.33    | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                                               | CUSIP: 30216BJW3<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1900000 | PA      | $1908608.01    | 0.00%             | 2028-02-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                                               | CUSIP: 30216BKC5<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2750000 | PA      | $2786964.90    | 0.00%             | 2029-02-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                                               | CUSIP: 30216BKF8<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    740000 | PA      | $773790.15     | 0.00%             | 2034-06-05      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                                               | CUSIP: 30216BKH4<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2095000 | PA      | $2096419.05    | 0.00%             | 2027-09-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                                               | CUSIP: 30216BKK7<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1500000 | PA      | $1514111.63    | 0.00%             | 2030-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAF4<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $450320.40     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAG2<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $608013.92     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAH0<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492994.07     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAJ6<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    460000 | PA      | $475272.55     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAK3<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $704088.15     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAM9<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99310.50      | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAN7<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123733.61     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAP2<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $457291.08     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAQ0<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $837125.84     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAR8<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $318654.34     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAS6<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    485000 | PA      | $499860.43     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAU1<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $572131.89     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR                                             | CUSIP: 30225VAV9<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $704520.55     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GAN2<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $598120.27     | 0.00%             | 2045-03-06      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GAW2<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1840000 | PA      | $1561489.80    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GAY8<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    815000 | PA      | $651854.43     | 0.00%             | 2039-08-16      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GAZ5<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    719000 | PA      | $499688.78     | 0.00%             | 2049-08-16      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GBF8<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1850000 | PA      | $1694679.74    | 0.00%             | 2040-03-19      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GBG6<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $1973062.07    | 0.00%             | 2050-03-19      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GBJ0<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1093557.14    | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GBK7<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $439856.05     | 0.00%             | 2030-03-19      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GBM3<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2600000 | PA      | $1904334.42    | 0.00%             | 2051-04-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP                                             | CUSIP: 30231GBN1<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1875000 | PA      | $1749798.38    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teledyne FLIR LLC                                                                | FLIR SYSTEMS                                                 | CUSIP: 302445AE1<br>LEI: 5493000HDPX16EHNN346 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $458398.33     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FMC Corp                                                                         | FMC CORP                                                     | CUSIP: 302491AT2<br>LEI: CKDHZ2X64EEBQCSP7013 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296486.83     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FMC Corp                                                                         | FMC CORP                                                     | CUSIP: 302491AU9<br>LEI: CKDHZ2X64EEBQCSP7013 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $377910.91     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FMC Corp                                                                         | FMC CORP                                                     | CUSIP: 302491AX3<br>LEI: CKDHZ2X64EEBQCSP7013 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $499691.34     | 0.00%             | 2033-05-18      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FNB Corp/PA                                                                      | FNB CORP                                                     | CUSIP: 302520AD3<br>LEI: PCYSKIGYNYFDTBLVZU83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508828.53     | 0.00%             | 2030-12-11      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FS KKR Capital Corp                                                              | FS KKR CAPITAL                                               | CUSIP: 302635AM9<br>LEI: 549300TYRSI1T21B1360 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $945515.75     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FS KKR Capital Corp                                                              | FS KKR CAPITAL                                               | CUSIP: 302635AN7<br>LEI: 549300TYRSI1T21B1360 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $307165.07     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FS KKR Capital Corp                                                              | FS KKR CAPITAL                                               | CUSIP: 302635AP2<br>LEI: 549300TYRSI1T21B1360 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298558.74     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8G0<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $995747.32     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8H8<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3975000 | PA      | $3867472.39    | 0.01%             | 2032-08-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8J4<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2450000 | PA      | $2102059.26    | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8K1<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1028330.07    | 0.00%             | 2062-08-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8L9<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1249752.40    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8M7<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206526.39     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8Q8<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2228268.99    | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8R6<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1427000 | PA      | $1464441.84    | 0.00%             | 2063-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8S4<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    823000 | PA      | $833748.11     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8T2<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    809000 | PA      | $824992.52     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8U9<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    666000 | PA      | $674286.54     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8V7<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2001000 | PA      | $1978014.79    | 0.00%             | 2054-08-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                                               | CUSIP: 30303M8W5<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2625000 | PA      | $2605649.02    | 0.00%             | 2064-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FactSet Research Systems Inc                                                     | FACTSET RESEARCH                                             | CUSIP: 303075AB1<br>LEI: 549300ZSJE7NBK6K9P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $462032.05     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BB7<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $405137.54     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BF8<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $602090.15     | 0.00%             | 2030-04-29      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BJ0<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $944310.50     | 0.00%             | 2031-03-03      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BL5<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    650000 | PA      | $676189.25     | 0.00%             | 2032-08-16      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BN1<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $531784.96     | 0.00%             | 2033-12-07      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BR2<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    825000 | PA      | $872402.05     | 0.00%             | 2054-03-22      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BU5<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $514129.27     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BV3<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $414795.73     | 0.00%             | 2035-05-20      | Fixed         | 5.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD                                             | CUSIP: 303901BW1<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $537801.30     | 0.00%             | 2055-05-20      | Fixed         | 6.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00810                                                    | CUSIP: 31283G3T2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       185 | PA      | $193.83        | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00815                                                    | CUSIP: 31283G3Y1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       144 | PA      | $150.08        | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00819                                                    | CUSIP: 31283G4C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       276 | PA      | $282.53        | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00544                                                    | CUSIP: 31283GS99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       183 | PA      | $184.98        | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00669                                                    | CUSIP: 31283GW60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        73 | PA      | $73.52         | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00673                                                    | CUSIP: 31283GXA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       190 | PA      | $191.83        | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00694                                                    | CUSIP: 31283GXX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        52 | PA      | $52.84         | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00696                                                    | CUSIP: 31283GXZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        20 | PA      | $20.25         | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00729                                                    | CUSIP: 31283GY27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       445 | PA      | $452.34        | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00730                                                    | CUSIP: 31283GY35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         2 | PA      | $2.04          | 0.00%             | 2025-12-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00766                                                    | CUSIP: 31283GZ75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        46 | PA      | $46.79         | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01740                                                    | CUSIP: 31283H4Z5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    122368 | PA      | $126718.73     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01749                                                    | CUSIP: 31283H5J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88811 | PA      | $92009.76      | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01771                                                    | CUSIP: 31283H6G5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55399 | PA      | $57431.92      | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00924                                                    | CUSIP: 31283HAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       315 | PA      | $319.10        | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00982                                                    | CUSIP: 31283HCT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       290 | PA      | $294.16        | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00986                                                    | CUSIP: 31283HCX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       432 | PA      | $440.55        | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01381                                                    | CUSIP: 31283HRA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21098 | PA      | $22157.14      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01391                                                    | CUSIP: 31283HRL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13423 | PA      | $14088.36      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01601                                                    | CUSIP: 31283HX67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12576 | PA      | $12440.87      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01589                                                    | CUSIP: 31283HXS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21734 | PA      | $22088.99      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01665                                                    | CUSIP: 31283HZ65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    173343 | PA      | $179254.96     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01644                                                    | CUSIP: 31283HZH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84241 | PA      | $87067.75      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C66953                                                    | CUSIP: 31287SWN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5019 | PA      | $5303.50       | 0.00%             | 2032-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C67999                                                    | CUSIP: 31287T3G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4997 | PA      | $5289.51       | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C76970                                                    | CUSIP: 31288FW75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1548 | PA      | $1595.15       | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C77913                                                    | CUSIP: 31288GYJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91920 | PA      | $94950.01      | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C78521                                                    | CUSIP: 31288HPE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15763 | PA      | $16030.21      | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G30545                                                    | CUSIP: 3128CUTA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149833 | PA      | $150869.82     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG D68467                                                    | CUSIP: 3128F8MQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        47 | PA      | $47.46         | 0.00%             | 2026-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B2721                                                    | CUSIP: 3128JM4F1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       753 | PA      | $772.88        | 0.00%             | 2035-01-01      | Floating      | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B4069                                                    | CUSIP: 3128JPMT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1609 | PA      | $1671.59       | 0.00%             | 2038-05-01      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B4681                                                    | CUSIP: 3128JQCT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2199 | PA      | $2283.61       | 0.00%             | 2040-05-01      | Floating      | 6.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B4788                                                    | CUSIP: 3128JQF60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11203 | PA      | $11620.90      | 0.00%             | 2040-06-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B4777                                                    | CUSIP: 3128JQFT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1511 | PA      | $1568.71       | 0.00%             | 2040-06-01      | Floating      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A40879                                                    | CUSIP: 3128K06Q1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11431 | PA      | $11643.15      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A40513                                                    | CUSIP: 3128K0SA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42236 | PA      | $43850.60      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A41198                                                    | CUSIP: 3128K1KK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42897 | PA      | $43705.19      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A41856                                                    | CUSIP: 3128K2BZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94982 | PA      | $98851.35      | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A47033                                                    | CUSIP: 3128K7Y69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45997 | PA      | $46860.12      | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A50652                                                    | CUSIP: 3128KCWM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9458 | PA      | $9979.31       | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A51165                                                    | CUSIP: 3128KDJJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26502 | PA      | $28663.58      | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A53743                                                    | CUSIP: 3128KGEQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82476 | PA      | $86969.73      | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A54024                                                    | CUSIP: 3128KGPH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96120 | PA      | $101283.63     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A56532                                                    | CUSIP: 3128KKHH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44348 | PA      | $46605.20      | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A57796                                                    | CUSIP: 3128KLUV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2812 | PA      | $2968.37       | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A57820                                                    | CUSIP: 3128KLVM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7279 | PA      | $7574.48       | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A58420                                                    | CUSIP: 3128KMK95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11531 | PA      | $11978.66      | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A59270                                                    | CUSIP: 3128KNJP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4108 | PA      | $4276.32       | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A64981                                                    | CUSIP: 3128KVRA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8750 | PA      | $9240.59       | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A66380                                                    | CUSIP: 3128KXCR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7998 | PA      | $8460.88       | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A68546                                                    | CUSIP: 3128L0P71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2274 | PA      | $2363.20       | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A68547                                                    | CUSIP: 3128L0P89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13863 | PA      | $14430.98      | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A69653                                                    | CUSIP: 3128L1WN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46408 | PA      | $48328.07      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A69654                                                    | CUSIP: 3128L1WP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13688 | PA      | $14466.05      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A71408                                                    | CUSIP: 3128L4R55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4376 | PA      | $4555.95       | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A71410                                                    | CUSIP: 3128L4R71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5822 | PA      | $6158.82       | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A74793                                                    | CUSIP: 3128L8KE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68256 | PA      | $69575.06      | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A76258                                                    | CUSIP: 3128L95T6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50925 | PA      | $52996.41      | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A77764                                                    | CUSIP: 3128LBTV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14546 | PA      | $15118.51      | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A77796                                                    | CUSIP: 3128LBUV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57695 | PA      | $60082.97      | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A77961                                                    | CUSIP: 3128LBZ27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11280 | PA      | $11740.07      | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A78147                                                    | CUSIP: 3128LCBQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21003 | PA      | $21824.73      | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 2B0082                                                    | CUSIP: 3128LLCT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24197 | PA      | $25120.76      | 0.00%             | 2041-12-01      | Floating      | 6.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 2B0468                                                    | CUSIP: 3128LLQV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3166 | PA      | $3276.57       | 0.00%             | 2042-05-01      | Floating      | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01820                                                    | CUSIP: 3128LXAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177506 | PA      | $184138.72     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01837                                                    | CUSIP: 3128LXBE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143091 | PA      | $145691.38     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01840                                                    | CUSIP: 3128LXBH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159813 | PA      | $162613.54     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01841                                                    | CUSIP: 3128LXBJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102368 | PA      | $106078.19     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01882                                                    | CUSIP: 3128LXCT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43708 | PA      | $44505.33      | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01883                                                    | CUSIP: 3128LXCU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53392 | PA      | $54371.06      | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01939                                                    | CUSIP: 3128LXEL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23318 | PA      | $23687.31      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01981                                                    | CUSIP: 3128LXFW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13541 | PA      | $13798.10      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G02168                                                    | CUSIP: 3128LXMR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21236 | PA      | $22343.43      | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G02495                                                    | CUSIP: 3128M4C84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39495 | PA      | $41640.23      | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G02507                                                    | CUSIP: 3128M4DL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5505 | PA      | $5802.51       | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G02803                                                    | CUSIP: 3128M4NU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27822 | PA      | $29304.30      | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G02914                                                    | CUSIP: 3128M4SB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        72 | PA      | $75.03         | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G02998                                                    | CUSIP: 3128M4UX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102525 | PA      | $108084.80     | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03037                                                    | CUSIP: 3128M4V67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144577 | PA      | $150268.94     | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03432                                                    | CUSIP: 3128M5ED8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28544 | PA      | $29672.37      | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03504                                                    | CUSIP: 3128M5GM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30301 | PA      | $32008.35      | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03550                                                    | CUSIP: 3128M5H37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2300 | PA      | $2428.97       | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03581                                                    | CUSIP: 3128M5J27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7562 | PA      | $7989.89       | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03646                                                    | CUSIP: 3128M5L32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27974 | PA      | $29555.24      | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03698                                                    | CUSIP: 3128M5NP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18500 | PA      | $19537.20      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03721                                                    | CUSIP: 3128M5PE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72627 | PA      | $76745.81      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03812                                                    | CUSIP: 3128M5R93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100635 | PA      | $104763.53     | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03941                                                    | CUSIP: 3128M5WA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47880 | PA      | $50625.71      | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04222                                                    | CUSIP: 3128M6AX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30983 | PA      | $32217.13      | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04305                                                    | CUSIP: 3128M6DJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6423 | PA      | $6676.72       | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04320                                                    | CUSIP: 3128M6DZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34746 | PA      | $36757.51      | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04359                                                    | CUSIP: 3128M6E87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8986 | PA      | $9357.66       | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04488                                                    | CUSIP: 3128M6J90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1134 | PA      | $1155.57       | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04473                                                    | CUSIP: 3128M6JS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26098 | PA      | $27148.90      | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04587                                                    | CUSIP: 3128M6NC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60895 | PA      | $63403.24      | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04645                                                    | CUSIP: 3128M6P69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37831 | PA      | $39966.00      | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04693                                                    | CUSIP: 3128M6RN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14383 | PA      | $14771.05      | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04790                                                    | CUSIP: 3128M6UP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17054 | PA      | $18022.05      | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04817                                                    | CUSIP: 3128M6VJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40352 | PA      | $41134.81      | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04832                                                    | CUSIP: 3128M6VZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63706 | PA      | $64942.12      | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04877                                                    | CUSIP: 3128M6XE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22982 | PA      | $24310.83      | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05911                                                    | CUSIP: 3128M73U8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    253371 | PA      | $258438.40     | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05928                                                    | CUSIP: 3128M74M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84121 | PA      | $84376.09      | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05936                                                    | CUSIP: 3128M74V5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89743 | PA      | $87959.86      | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05965                                                    | CUSIP: 3128M76A9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    389057 | PA      | $390225.13     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05131                                                    | CUSIP: 3128M7A89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7832 | PA      | $8198.82       | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05122                                                    | CUSIP: 3128M7AX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90987 | PA      | $94710.71      | 0.00%             | 2039-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05149                                                    | CUSIP: 3128M7BS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1330 | PA      | $1438.33       | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05253                                                    | CUSIP: 3128M7E28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91630 | PA      | $93411.75      | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05255                                                    | CUSIP: 3128M7E44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80991 | PA      | $82558.70      | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05267                                                    | CUSIP: 3128M7FG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11769 | PA      | $12253.78      | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05352                                                    | CUSIP: 3128M7H58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9829 | PA      | $10396.80      | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05369                                                    | CUSIP: 3128M7JN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4782 | PA      | $5060.70       | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05484                                                    | CUSIP: 3128M7M94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70265 | PA      | $70507.93      | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05671                                                    | CUSIP: 3128M7T48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90676 | PA      | $94247.14      | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05645                                                    | CUSIP: 3128M7TA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    165287 | PA      | $165834.25     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05733                                                    | CUSIP: 3128M7V29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21135 | PA      | $21555.99      | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05757                                                    | CUSIP: 3128M7WS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39714 | PA      | $42016.01      | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05852                                                    | CUSIP: 3128M7ZR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40411 | PA      | $42016.75      | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05860                                                    | CUSIP: 3128M7ZZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29918 | PA      | $31156.70      | 0.00%             | 2040-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06814                                                    | CUSIP: 3128M83X0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    351958 | PA      | $344561.85     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06875                                                    | CUSIP: 3128M86L3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69151 | PA      | $71836.79      | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06877                                                    | CUSIP: 3128M86N9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25590 | PA      | $26994.74      | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06881                                                    | CUSIP: 3128M86S8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13094 | PA      | $12474.68      | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06883                                                    | CUSIP: 3128M86U3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141127 | PA      | $144017.54     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06025                                                    | CUSIP: 3128M8A20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167574 | PA      | $168061.41     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06010                                                    | CUSIP: 3128M8AK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4221 | PA      | $4303.07       | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06020                                                    | CUSIP: 3128M8AV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    171720 | PA      | $178795.68     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06021                                                    | CUSIP: 3128M8AW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198236 | PA      | $206356.83     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06091                                                    | CUSIP: 3128M8C44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23806 | PA      | $24781.04      | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06224                                                    | CUSIP: 3128M8G99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86313 | PA      | $82519.89      | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06361                                                    | CUSIP: 3128M8MJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52981 | PA      | $51962.22      | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06729                                                    | CUSIP: 3128M8Y24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22953 | PA      | $23902.91      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06709                                                    | CUSIP: 3128M8YE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43473 | PA      | $43626.20      | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06713                                                    | CUSIP: 3128M8YJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114929 | PA      | $117278.39     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07784                                                    | CUSIP: 3128M96V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1056629 | PA      | $1029659.98    | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07786                                                    | CUSIP: 3128M96X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    801373 | PA      | $780796.70     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07787                                                    | CUSIP: 3128M96Y3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    201936 | PA      | $196607.50     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06946                                                    | CUSIP: 3128M9BP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103852 | PA      | $108143.02     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06956                                                    | CUSIP: 3128M9BZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113559 | PA      | $113875.71     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07021                                                    | CUSIP: 3128M9D25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149113 | PA      | $152006.12     | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07020                                                    | CUSIP: 3128M9DZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100091 | PA      | $101991.42     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07212                                                    | CUSIP: 3128M9KZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    221626 | PA      | $209928.14     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07277                                                    | CUSIP: 3128M9M25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57883 | PA      | $59065.04      | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07273                                                    | CUSIP: 3128M9MW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93850 | PA      | $94143.27      | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07851                                                    | CUSIP: 3128MABU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    126745 | PA      | $124020.28     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07921                                                    | CUSIP: 3128MAD22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    861014 | PA      | $817982.84     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07924                                                    | CUSIP: 3128MAD55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1590314 | PA      | $1503698.27    | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07925                                                    | CUSIP: 3128MAD63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    388426 | PA      | $377922.65     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07941                                                    | CUSIP: 3128MAEN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200071 | PA      | $200177.73     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07942                                                    | CUSIP: 3128MAEP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12254 | PA      | $12259.41      | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07961                                                    | CUSIP: 3128MAFA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    303723 | PA      | $286400.50     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07972                                                    | CUSIP: 3128MAFM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66373 | PA      | $66381.69      | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07977                                                    | CUSIP: 3128MAFS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    338682 | PA      | $339829.61     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G14018                                                    | CUSIP: 3128MCVK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1560 | PA      | $1556.16       | 0.00%             | 2026-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G14329                                                    | CUSIP: 3128MDA60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        32 | PA      | $32.23         | 0.00%             | 2026-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G14471                                                    | CUSIP: 3128MDFL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12296 | PA      | $12242.36      | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G14649                                                    | CUSIP: 3128MDL68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11962 | PA      | $11796.13      | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15227                                                    | CUSIP: 3128MEA43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306469 | PA      | $304315.07     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15336                                                    | CUSIP: 3128MEEH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    139550 | PA      | $136401.70     | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15454                                                    | CUSIP: 3128MEH79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23800 | PA      | $23470.11      | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15537                                                    | CUSIP: 3128MELS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47291 | PA      | $46669.08      | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15923                                                    | CUSIP: 3128MEYU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3105 | PA      | $3080.65       | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G16505                                                    | CUSIP: 3128MFNW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400536 | PA      | $394732.02     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08768                                                    | CUSIP: 3128MJ2A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249868 | PA      | $247206.89     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08771                                                    | CUSIP: 3128MJ2D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    487230 | PA      | $468138.89     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08774                                                    | CUSIP: 3128MJ2G4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2710630 | PA      | $2530489.06    | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08776                                                    | CUSIP: 3128MJ2J8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    511152 | PA      | $505707.33     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08779                                                    | CUSIP: 3128MJ2M1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3330024 | PA      | $3108720.44    | 0.01%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08792                                                    | CUSIP: 3128MJ3A6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1622619 | PA      | $1512249.33    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08793                                                    | CUSIP: 3128MJ3B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222178 | PA      | $213333.39     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08796                                                    | CUSIP: 3128MJ3E8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    835527 | PA      | $778694.78     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08800                                                    | CUSIP: 3128MJ3J7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    410257 | PA      | $382351.78     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08804                                                    | CUSIP: 3128MJ3N8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1343360 | PA      | $1251984.74    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08814                                                    | CUSIP: 3128MJ3Y4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93202 | PA      | $89433.70      | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08816                                                    | CUSIP: 3128MJ4A5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38332 | PA      | $35676.82      | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08818                                                    | CUSIP: 3128MJ4C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    476165 | PA      | $470498.32     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08824                                                    | CUSIP: 3128MJ4J6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129497 | PA      | $124260.70     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08827                                                    | CUSIP: 3128MJ4M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    874981 | PA      | $864567.95     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08831                                                    | CUSIP: 3128MJ4R8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2485327 | PA      | $2384837.48    | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08835                                                    | CUSIP: 3128MJ4V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    234872 | PA      | $218602.72     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08836                                                    | CUSIP: 3128MJ4W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    677814 | PA      | $650408.21     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08842                                                    | CUSIP: 3128MJ5C0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2108728 | PA      | $2021488.38    | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08846                                                    | CUSIP: 3128MJ5G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252168 | PA      | $234542.83     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08847                                                    | CUSIP: 3128MJ5H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    171424 | PA      | $164331.84     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08849                                                    | CUSIP: 3128MJ5K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64250 | PA      | $65105.09      | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08858                                                    | CUSIP: 3128MJ5U0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6150 | PA      | $6065.75       | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08859                                                    | CUSIP: 3128MJ5V8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44874 | PA      | $45471.38      | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08005                                                    | CUSIP: 3128MJAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3385 | PA      | $3507.39       | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08010                                                    | CUSIP: 3128MJAL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38659 | PA      | $40023.99      | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08015                                                    | CUSIP: 3128MJAR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108793 | PA      | $112737.13     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08051                                                    | CUSIP: 3128MJBV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70295 | PA      | $71571.25      | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08068                                                    | CUSIP: 3128MJCE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52448 | PA      | $54472.76      | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08073                                                    | CUSIP: 3128MJCK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19740 | PA      | $20497.57      | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08080                                                    | CUSIP: 3128MJCS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59121 | PA      | $61416.25      | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08117                                                    | CUSIP: 3128MJDX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97315 | PA      | $102364.00     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08140                                                    | CUSIP: 3128MJEN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10788 | PA      | $11354.34      | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08146                                                    | CUSIP: 3128MJEU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1515 | PA      | $1596.29       | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08186                                                    | CUSIP: 3128MJF47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5536 | PA      | $5752.82       | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08210                                                    | CUSIP: 3128MJGU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7235 | PA      | $7638.76       | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08278                                                    | CUSIP: 3128MJJY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18210 | PA      | $18962.65      | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08344                                                    | CUSIP: 3128MJL24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    127556 | PA      | $127992.81     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08347                                                    | CUSIP: 3128MJL57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47052 | PA      | $47210.51      | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08341                                                    | CUSIP: 3128MJLX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43978 | PA      | $44851.42      | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08364                                                    | CUSIP: 3128MJMN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16141 | PA      | $16194.51      | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08372                                                    | CUSIP: 3128MJMW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119263 | PA      | $119650.38     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08373                                                    | CUSIP: 3128MJMX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46903 | PA      | $47840.89      | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08432                                                    | CUSIP: 3128MJPS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36548 | PA      | $36651.40      | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08434                                                    | CUSIP: 3128MJPU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58147 | PA      | $56870.23      | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08473                                                    | CUSIP: 3128MJQ37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    735444 | PA      | $700466.11     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08477                                                    | CUSIP: 3128MJQ78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176228 | PA      | $167839.69     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08479                                                    | CUSIP: 3128MJQ94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    223189 | PA      | $212465.66     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08505                                                    | CUSIP: 3128MJR36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212055 | PA      | $195942.83     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08537                                                    | CUSIP: 3128MJS35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    409478 | PA      | $376686.33     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08538                                                    | CUSIP: 3128MJS43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    863820 | PA      | $818569.25     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08515                                                    | CUSIP: 3128MJSD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81538 | PA      | $75234.70      | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08521                                                    | CUSIP: 3128MJSK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129581 | PA      | $119473.82     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08528                                                    | CUSIP: 3128MJSS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    883645 | PA      | $813795.40     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08534                                                    | CUSIP: 3128MJSY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1502178 | PA      | $1382329.51    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08545                                                    | CUSIP: 3128MJTB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2378925 | PA      | $2252141.63    | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08551                                                    | CUSIP: 3128MJTH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    340319 | PA      | $331216.97     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08554                                                    | CUSIP: 3128MJTL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600380 | PA      | $568134.89     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08563                                                    | CUSIP: 3128MJTV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55300 | PA      | $53782.79      | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08601                                                    | CUSIP: 3128MJU32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1647140 | PA      | $1599815.35    | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08578                                                    | CUSIP: 3128MJUC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88365 | PA      | $88362.05      | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08583                                                    | CUSIP: 3128MJUH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    130629 | PA      | $130622.49     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08587                                                    | CUSIP: 3128MJUM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    135617 | PA      | $135663.06     | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08595                                                    | CUSIP: 3128MJUV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    156436 | PA      | $151961.54     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08597                                                    | CUSIP: 3128MJUX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    329112 | PA      | $310541.42     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08632                                                    | CUSIP: 3128MJV23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    405888 | PA      | $381954.93     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08637                                                    | CUSIP: 3128MJV72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128204 | PA      | $124345.44     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08610                                                    | CUSIP: 3128MJVC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    265276 | PA      | $257537.33     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08615                                                    | CUSIP: 3128MJVH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    454178 | PA      | $428096.35     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08620                                                    | CUSIP: 3128MJVN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    356567 | PA      | $335917.71     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08624                                                    | CUSIP: 3128MJVS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    903130 | PA      | $876336.67     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08667                                                    | CUSIP: 3128MJW55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    334373 | PA      | $314205.35     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08669                                                    | CUSIP: 3128MJW71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    476133 | PA      | $460006.16     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08671                                                    | CUSIP: 3128MJW97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81439 | PA      | $76256.08      | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08650                                                    | CUSIP: 3128MJWL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    359591 | PA      | $338163.96     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08659                                                    | CUSIP: 3128MJWV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    266520 | PA      | $250378.92     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08698                                                    | CUSIP: 3128MJX47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    950553 | PA      | $889758.43     | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08702                                                    | CUSIP: 3128MJX88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    311481 | PA      | $291559.68     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08672                                                    | CUSIP: 3128MJXA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    635320 | PA      | $613801.57     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08677                                                    | CUSIP: 3128MJXF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    213897 | PA      | $206651.95     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08681                                                    | CUSIP: 3128MJXK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2910266 | PA      | $2725043.22    | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08682                                                    | CUSIP: 3128MJXL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320932 | PA      | $309861.58     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08687                                                    | CUSIP: 3128MJXR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    223567 | PA      | $209338.43     | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08688                                                    | CUSIP: 3128MJXS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1006427 | PA      | $971709.63     | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08694                                                    | CUSIP: 3128MJXY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    333068 | PA      | $321578.36     | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08728                                                    | CUSIP: 3128MJY20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    179591 | PA      | $173115.36     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08705                                                    | CUSIP: 3128MJYB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    295594 | PA      | $267432.29     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08706                                                    | CUSIP: 3128MJYC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1084250 | PA      | $1014904.65    | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08708                                                    | CUSIP: 3128MJYE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150539 | PA      | $149500.56     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08711                                                    | CUSIP: 3128MJYH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    968207 | PA      | $906283.42     | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08715                                                    | CUSIP: 3128MJYM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    380941 | PA      | $344172.48     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08716                                                    | CUSIP: 3128MJYN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    203032 | PA      | $189919.56     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08721                                                    | CUSIP: 3128MJYT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1662781 | PA      | $1502288.35    | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08726                                                    | CUSIP: 3128MJYY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    753779 | PA      | $681023.66     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08727                                                    | CUSIP: 3128MJYZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    298626 | PA      | $279339.74     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08767                                                    | CUSIP: 3128MJZ94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    743960 | PA      | $715274.26     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08737                                                    | CUSIP: 3128MJZB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3593393 | PA      | $3246555.47    | 0.01%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08738                                                    | CUSIP: 3128MJZC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    331677 | PA      | $310256.60     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08741                                                    | CUSIP: 3128MJZF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9615451 | PA      | $8678345.73    | 0.01%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08742                                                    | CUSIP: 3128MJZG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118236 | PA      | $110489.04     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08747                                                    | CUSIP: 3128MJZM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1372247 | PA      | $1238509.88    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08757                                                    | CUSIP: 3128MJZX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    276654 | PA      | $258527.28     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08758                                                    | CUSIP: 3128MJZY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16577 | PA      | $15938.05      | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08759                                                    | CUSIP: 3128MJZZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    409582 | PA      | $404835.75     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18368                                                    | CUSIP: 3128MMMS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2130 | PA      | $2125.80       | 0.00%             | 2025-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18401                                                    | CUSIP: 3128MMNT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3389 | PA      | $3374.80       | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18434                                                    | CUSIP: 3128MMPU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54072 | PA      | $53613.36      | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18435                                                    | CUSIP: 3128MMPV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35424 | PA      | $35000.93      | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18438                                                    | CUSIP: 3128MMPY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31086 | PA      | $30714.65      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18472                                                    | CUSIP: 3128MMQ22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    892781 | PA      | $877531.16     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18474                                                    | CUSIP: 3128MMQ48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    127460 | PA      | $124501.25     | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18465                                                    | CUSIP: 3128MMQT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    258769 | PA      | $254593.56     | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18470                                                    | CUSIP: 3128MMQY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    191323 | PA      | $188145.24     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18483                                                    | CUSIP: 3128MMRD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77176 | PA      | $75820.94      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18512                                                    | CUSIP: 3128MMSA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61345 | PA      | $60430.54      | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18514                                                    | CUSIP: 3128MMSC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    217123 | PA      | $213821.24     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18522                                                    | CUSIP: 3128MMSL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    406589 | PA      | $400287.25     | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18525                                                    | CUSIP: 3128MMSP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82644 | PA      | $82002.42      | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18568                                                    | CUSIP: 3128MMT29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     73169 | PA      | $71142.52      | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18571                                                    | CUSIP: 3128MMT52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    302443 | PA      | $294065.94     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18572                                                    | CUSIP: 3128MMT60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132813 | PA      | $130224.29     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18575                                                    | CUSIP: 3128MMT94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    441751 | PA      | $433021.69     | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18601                                                    | CUSIP: 3128MMU35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212789 | PA      | $208244.39     | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18604                                                    | CUSIP: 3128MMU68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62074 | PA      | $60112.30      | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18607                                                    | CUSIP: 3128MMU92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    288179 | PA      | $278952.55     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18577                                                    | CUSIP: 3128MMUB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1048665 | PA      | $1018325.77    | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18578                                                    | CUSIP: 3128MMUC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100170 | PA      | $98190.17      | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18582                                                    | CUSIP: 3128MMUG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    154087 | PA      | $150998.26     | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18587                                                    | CUSIP: 3128MMUM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    235493 | PA      | $230705.92     | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18592                                                    | CUSIP: 3128MMUS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    465205 | PA      | $455528.58     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18608                                                    | CUSIP: 3128MMVA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159308 | PA      | $155816.40     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18614                                                    | CUSIP: 3128MMVG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    498581 | PA      | $482221.50     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18619                                                    | CUSIP: 3128MMVM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    445375 | PA      | $430580.53     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18622                                                    | CUSIP: 3128MMVQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2096882 | PA      | $2026439.56    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18628                                                    | CUSIP: 3128MMVW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    305559 | PA      | $291592.09     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18631                                                    | CUSIP: 3128MMVZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1044233 | PA      | $1008323.94    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18666                                                    | CUSIP: 3128MMW41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    270597 | PA      | $263683.50     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18642                                                    | CUSIP: 3128MMWC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87461 | PA      | $86275.42      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18652                                                    | CUSIP: 3128MMWN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    399842 | PA      | $389923.98     | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18655                                                    | CUSIP: 3128MMWR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291193 | PA      | $283969.16     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18659                                                    | CUSIP: 3128MMWV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    468909 | PA      | $457158.48     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18663                                                    | CUSIP: 3128MMWZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150804 | PA      | $146987.56     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18692                                                    | CUSIP: 3128MMXW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    552517 | PA      | $543820.75     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18707                                                    | CUSIP: 3128MMYD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143589 | PA      | $141148.95     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18710                                                    | CUSIP: 3128MMYG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    179144 | PA      | $176100.57     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18713                                                    | CUSIP: 3128MMYK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    279796 | PA      | $275042.35     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18717                                                    | CUSIP: 3128MMYP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58923 | PA      | $59054.82      | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1A1203                                                    | CUSIP: 3128NFKQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17826 | PA      | $18199.30      | 0.00%             | 2037-01-01      | Floating      | 6.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1J1390                                                    | CUSIP: 3128NHRK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7651 | PA      | $7880.95       | 0.00%             | 2036-12-01      | Floating      | 6.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1J1516                                                    | CUSIP: 3128NHVH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3145 | PA      | $3252.50       | 0.00%             | 2037-02-01      | Floating      | 6.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91714                                                    | CUSIP: 3128P73X9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    337624 | PA      | $326081.93     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91718                                                    | CUSIP: 3128P74B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167448 | PA      | $161665.03     | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91724                                                    | CUSIP: 3128P74H3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    259056 | PA      | $250101.31     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C90956                                                    | CUSIP: 3128P7BZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1205 | PA      | $1203.85       | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91168                                                    | CUSIP: 3128P7JM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2347 | PA      | $2378.33       | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91257                                                    | CUSIP: 3128P7ME0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22339 | PA      | $22405.00      | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91568                                                    | CUSIP: 3128P7W58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    367148 | PA      | $355910.75     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91581                                                    | CUSIP: 3128P7XJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    490481 | PA      | $475313.39     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91606                                                    | CUSIP: 3128P7YB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    344841 | PA      | $333736.25     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91619                                                    | CUSIP: 3128P7YQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    292792 | PA      | $283457.94     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91819                                                    | CUSIP: 3128P8AU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131376 | PA      | $125953.69     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91858                                                    | CUSIP: 3128P8B34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    192667 | PA      | $185202.28     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91837                                                    | CUSIP: 3128P8BE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94831 | PA      | $90756.72      | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91840                                                    | CUSIP: 3128P8BH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    670933 | PA      | $642101.76     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91843                                                    | CUSIP: 3128P8BL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    202014 | PA      | $193257.93     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91849                                                    | CUSIP: 3128P8BS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    369242 | PA      | $360257.55     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91853                                                    | CUSIP: 3128P8BW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    381397 | PA      | $371998.08     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91875                                                    | CUSIP: 3128P8CL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144604 | PA      | $140949.96     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91887                                                    | CUSIP: 3128P8CY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    484726 | PA      | $464127.05     | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91928                                                    | CUSIP: 3128P8D99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112287 | PA      | $109133.94     | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91912                                                    | CUSIP: 3128P8DR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1210802 | PA      | $1157456.45    | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91949                                                    | CUSIP: 3128P8EW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    362300 | PA      | $345658.86     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C92004                                                    | CUSIP: 3128P8GM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    650244 | PA      | $641187.54     | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J13585                                                    | CUSIP: 3128PS6W2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4291 | PA      | $4282.23       | 0.00%             | 2025-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J13273                                                    | CUSIP: 3128PST64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1732 | PA      | $1728.52       | 0.00%             | 2025-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J14490                                                    | CUSIP: 3128PT7B5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11392 | PA      | $11363.61      | 0.00%             | 2026-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J13882                                                    | CUSIP: 3128PTJ30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1445 | PA      | $1441.77       | 0.00%             | 2025-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J13972                                                    | CUSIP: 3128PTMV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1944 | PA      | $1939.58       | 0.00%             | 2026-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J15305                                                    | CUSIP: 3128PU3N0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6806 | PA      | $6791.91       | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J14781                                                    | CUSIP: 3128PUJ29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4400 | PA      | $4386.25       | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J15236                                                    | CUSIP: 3128PUY97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1845 | PA      | $1841.38       | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J15553                                                    | CUSIP: 3128PVE22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3290 | PA      | $3282.76       | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J15660                                                    | CUSIP: 3128PVJD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7251 | PA      | $7234.73       | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J15732                                                    | CUSIP: 3128PVLM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       978 | PA      | $973.89        | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J16353                                                    | CUSIP: 3128PWBW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12011 | PA      | $11962.50      | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J16400                                                    | CUSIP: 3128PWDD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4611 | PA      | $4592.21       | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J16584                                                    | CUSIP: 3128PWJ58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13090 | PA      | $13037.68      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J16933                                                    | CUSIP: 3128PWV21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27436 | PA      | $27254.26      | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J17233                                                    | CUSIP: 3128PXBA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34068 | PA      | $33830.32      | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J17508                                                    | CUSIP: 3128PXKV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103685 | PA      | $102927.78     | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J17774                                                    | CUSIP: 3128PXT71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66526 | PA      | $66039.99      | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J18702                                                    | CUSIP: 3128PYU36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35907 | PA      | $35621.92      | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J18818                                                    | CUSIP: 3128PYYP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    173900 | PA      | $171972.91     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J19197                                                    | CUSIP: 3128Q0GE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143423 | PA      | $142204.72     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1L1251                                                    | CUSIP: 3128Q3L82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6359 | PA      | $6507.23       | 0.00%             | 2036-02-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1H2617                                                    | CUSIP: 3128QLSE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1944 | PA      | $1991.48       | 0.00%             | 2036-05-01      | Floating      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1G1915                                                    | CUSIP: 3128QSDU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6800 | PA      | $7047.95       | 0.00%             | 2037-05-01      | Floating      | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1G2261                                                    | CUSIP: 3128QSQN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5072 | PA      | $5216.03       | 0.00%             | 2037-10-01      | Floating      | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1G3595                                                    | CUSIP: 3128QT7G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4158 | PA      | $4256.42       | 0.00%             | 2034-12-01      | Floating      | 6.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1G2736                                                    | CUSIP: 3128QTBD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3859 | PA      | $4030.10       | 0.00%             | 2038-03-01      | Floating      | 6.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1Q0020                                                    | CUSIP: 3128S4AV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3365 | PA      | $3472.92       | 0.00%             | 2035-12-01      | Floating      | 6.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1Q0172                                                    | CUSIP: 3128S4FM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4326 | PA      | $4453.71       | 0.00%             | 2036-12-01      | Floating      | 6.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1Q0268                                                    | CUSIP: 3128S4JM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       267 | PA      | $274.36        | 0.00%             | 2037-03-01      | Floating      | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1Q0959                                                    | CUSIP: 3128S5B45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2617 | PA      | $2675.52       | 0.00%             | 2037-09-01      | Floating      | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7832                                                    | CUSIP: 3128UGCU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7458 | PA      | $7735.19       | 0.00%             | 2040-11-01      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7865                                                    | CUSIP: 3128UGDV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3824 | PA      | $3987.20       | 0.00%             | 2041-01-01      | Floating      | 6.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7883                                                    | CUSIP: 3128UGEF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       326 | PA      | $338.66        | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7911                                                    | CUSIP: 3128UGFB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10720 | PA      | $11093.28      | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7944                                                    | CUSIP: 3128UGGC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10399 | PA      | $10825.82      | 0.00%             | 2041-01-01      | Floating      | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B8002                                                    | CUSIP: 3128UGH67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4944 | PA      | $5141.34       | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7981                                                    | CUSIP: 3128UGHH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4180 | PA      | $4346.57       | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B8099                                                    | CUSIP: 3128UGL70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2233 | PA      | $2319.24       | 0.00%             | 2041-03-01      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B8336                                                    | CUSIP: 3128UGUL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5027 | PA      | $5223.22       | 0.00%             | 2041-06-01      | Floating      | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A83580                                                    | CUSIP: 3129296R8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9333 | PA      | $9864.46       | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00858                                                    | CUSIP: 31292G5T9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1501 | PA      | $1566.79       | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00860                                                    | CUSIP: 31292G5V4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       804 | PA      | $841.07        | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00445                                                    | CUSIP: 31292GP67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         7 | PA      | $7.37          | 0.00%             | 2026-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00446                                                    | CUSIP: 31292GP75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         9 | PA      | $9.44          | 0.00%             | 2026-02-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00436                                                    | CUSIP: 31292GPV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         2 | PA      | $2.27          | 0.00%             | 2025-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00450                                                    | CUSIP: 31292GQB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        15 | PA      | $15.40         | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00452                                                    | CUSIP: 31292GQD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        14 | PA      | $14.07         | 0.00%             | 2026-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00463                                                    | CUSIP: 31292GQQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        27 | PA      | $26.88         | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00465                                                    | CUSIP: 31292GQS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        74 | PA      | $73.99         | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00468                                                    | CUSIP: 31292GQV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         6 | PA      | $6.17          | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00469                                                    | CUSIP: 31292GQW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        25 | PA      | $24.85         | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00470                                                    | CUSIP: 31292GQX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        70 | PA      | $70.35         | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00509                                                    | CUSIP: 31292GR65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        88 | PA      | $89.70         | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00489                                                    | CUSIP: 31292GRJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       197 | PA      | $199.53        | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00490                                                    | CUSIP: 31292GRK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        61 | PA      | $61.52         | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00495                                                    | CUSIP: 31292GRQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        71 | PA      | $74.09         | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00504                                                    | CUSIP: 31292GRZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        67 | PA      | $69.82         | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00538                                                    | CUSIP: 31292GS31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        93 | PA      | $97.05         | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00524                                                    | CUSIP: 31292GSM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       473 | PA      | $482.14        | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00525                                                    | CUSIP: 31292GSN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        89 | PA      | $90.32         | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00530                                                    | CUSIP: 31292GST4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       103 | PA      | $104.46        | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00569                                                    | CUSIP: 31292GT22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        48 | PA      | $48.95         | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00570                                                    | CUSIP: 31292GT30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        55 | PA      | $57.53         | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00574                                                    | CUSIP: 31292GT71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       285 | PA      | $298.35        | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00550                                                    | CUSIP: 31292GTF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       107 | PA      | $109.35        | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00551                                                    | CUSIP: 31292GTG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       430 | PA      | $438.54        | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00557                                                    | CUSIP: 31292GTN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       239 | PA      | $250.13        | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00562                                                    | CUSIP: 31292GTT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       129 | PA      | $134.85        | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00563                                                    | CUSIP: 31292GTU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       312 | PA      | $318.97        | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00566                                                    | CUSIP: 31292GTX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        95 | PA      | $97.50         | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00592                                                    | CUSIP: 31292GUR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       410 | PA      | $428.48        | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00597                                                    | CUSIP: 31292GUW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       567 | PA      | $582.44        | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00600                                                    | CUSIP: 31292GUZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       433 | PA      | $452.97        | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00635                                                    | CUSIP: 31292GV45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       131 | PA      | $133.57        | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00609                                                    | CUSIP: 31292GVA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       453 | PA      | $473.27        | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00612                                                    | CUSIP: 31292GVD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       107 | PA      | $110.72        | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00632                                                    | CUSIP: 31292GVZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       472 | PA      | $493.25        | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00665                                                    | CUSIP: 31292GW28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       488 | PA      | $498.93        | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00666                                                    | CUSIP: 31292GW36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       714 | PA      | $746.72        | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00644                                                    | CUSIP: 31292GWD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       475 | PA      | $485.41        | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00702                                                    | CUSIP: 31292GX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2373 | PA      | $2424.81       | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00678                                                    | CUSIP: 31292GXF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1027 | PA      | $1073.30       | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00680                                                    | CUSIP: 31292GXH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2004 | PA      | $2047.76       | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00690                                                    | CUSIP: 31292GXT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1238 | PA      | $1265.41       | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00730                                                    | CUSIP: 31292GY34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4207 | PA      | $4298.55       | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00713                                                    | CUSIP: 31292GYJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       501 | PA      | $508.56        | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00716                                                    | CUSIP: 31292GYM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2435 | PA      | $2488.49       | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00764                                                    | CUSIP: 31292GZ58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2394 | PA      | $2446.33       | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00748                                                    | CUSIP: 31292GZM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6310 | PA      | $6451.05       | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01674                                                    | CUSIP: 31292H2F0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84204 | PA      | $87075.37      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01736                                                    | CUSIP: 31292H4V3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12708 | PA      | $13533.16      | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01786                                                    | CUSIP: 31292H6X7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17690 | PA      | $18297.31      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01797                                                    | CUSIP: 31292H7J7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9074 | PA      | $9390.46       | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01211                                                    | CUSIP: 31292HKY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4806 | PA      | $5063.47       | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01283                                                    | CUSIP: 31292HM84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2350 | PA      | $2416.05       | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01345                                                    | CUSIP: 31292HP65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9892 | PA      | $10440.12      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01325                                                    | CUSIP: 31292HPJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        16 | PA      | $17.46         | 0.00%             | 2032-01-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01371                                                    | CUSIP: 31292HQY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2578 | PA      | $2728.71       | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01501                                                    | CUSIP: 31292HU28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17036 | PA      | $17571.53      | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01527                                                    | CUSIP: 31292HVU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24442 | PA      | $25225.73      | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01552                                                    | CUSIP: 31292HWM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50071 | PA      | $51676.29      | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01648                                                    | CUSIP: 31292HZM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    199610 | PA      | $202897.31     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03475                                                    | CUSIP: 31292K2G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60501 | PA      | $63901.89      | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03478                                                    | CUSIP: 31292K2K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    231311 | PA      | $232002.65     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03517                                                    | CUSIP: 31292K4A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    241418 | PA      | $242106.18     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03600                                                    | CUSIP: 31292K7M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59018 | PA      | $56311.70      | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03424                                                    | CUSIP: 31292KYV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72417 | PA      | $76640.85      | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03464                                                    | CUSIP: 31292KZ59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47128 | PA      | $47272.09      | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C04444                                                    | CUSIP: 31292L5D3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252791 | PA      | $233232.40     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03805                                                    | CUSIP: 31292LGN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    589326 | PA      | $561999.73     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03815                                                    | CUSIP: 31292LGY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    173954 | PA      | $165678.25     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03832                                                    | CUSIP: 31292LHH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56982 | PA      | $57131.07      | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03935                                                    | CUSIP: 31292LLQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    153814 | PA      | $149915.92     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C04269                                                    | CUSIP: 31292LW68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    201186 | PA      | $186366.56     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C04247                                                    | CUSIP: 31292LWG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    214046 | PA      | $197926.56     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09004                                                    | CUSIP: 31292SAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    585445 | PA      | $556360.55     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09007                                                    | CUSIP: 31292SAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    626353 | PA      | $595069.35     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09015                                                    | CUSIP: 31292SAQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    674999 | PA      | $622730.59     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09022                                                    | CUSIP: 31292SAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    523086 | PA      | $482366.02     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09064                                                    | CUSIP: 31292SB90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    138539 | PA      | $134491.88     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C13197                                                    | CUSIP: 31292XRS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       697 | PA      | $728.99        | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A84997                                                    | CUSIP: 312931RS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    135024 | PA      | $135502.36     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A86249                                                    | CUSIP: 3129325J1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222595 | PA      | $223390.53     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A85733                                                    | CUSIP: 312932LN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61713 | PA      | $61916.24      | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A86520                                                    | CUSIP: 312933G57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29099 | PA      | $29196.26      | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A86967                                                    | CUSIP: 312933W42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28936 | PA      | $29034.08      | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A87994                                                    | CUSIP: 3129343B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    192827 | PA      | $196643.67     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A87715                                                    | CUSIP: 312934SC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120867 | PA      | $121257.99     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A88767                                                    | CUSIP: 312935W47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35563 | PA      | $37045.92      | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A89831                                                    | CUSIP: 3129364Q7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17690 | PA      | $18760.09      | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A89870                                                    | CUSIP: 3129366F9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    199773 | PA      | $200432.76     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A89760                                                    | CUSIP: 312936ZZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47621 | PA      | $47772.75      | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A90040                                                    | CUSIP: 312938BH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106720 | PA      | $107083.37     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A90222                                                    | CUSIP: 312938G72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16651 | PA      | $16705.88      | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C15369                                                    | CUSIP: 31293A6E3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       271 | PA      | $277.41        | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C19566                                                    | CUSIP: 31293FTX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1496 | PA      | $1528.76       | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C20717                                                    | CUSIP: 31293HYN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1872 | PA      | $1912.43       | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C24654                                                    | CUSIP: 31293NE30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       590 | PA      | $602.94        | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A91876                                                    | CUSIP: 312940CM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33927 | PA      | $34609.22      | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A91947                                                    | CUSIP: 312940EU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    142137 | PA      | $145009.29     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A92179                                                    | CUSIP: 312940M48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121308 | PA      | $123780.01     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A92241                                                    | CUSIP: 312940P29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105600 | PA      | $107719.11     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A92478                                                    | CUSIP: 312940XF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30077 | PA      | $30167.45      | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93497                                                    | CUSIP: 3129413E5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44675 | PA      | $44808.95      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93505                                                    | CUSIP: 3129413N5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    561216 | PA      | $562866.99     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93093                                                    | CUSIP: 312941NJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350700 | PA      | $351816.27     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93337                                                    | CUSIP: 312941V61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84836 | PA      | $85092.92      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93319                                                    | CUSIP: 312941VL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9383 | PA      | $9573.28       | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93784                                                    | CUSIP: 312942FZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115054 | PA      | $115408.90     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93990                                                    | CUSIP: 312942NF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    971975 | PA      | $951814.38     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93996                                                    | CUSIP: 312942NM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249867 | PA      | $250590.36     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A94028                                                    | CUSIP: 312942PM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18906 | PA      | $18963.25      | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A95121                                                    | CUSIP: 312943VN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18003 | PA      | $18051.43      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A95257                                                    | CUSIP: 312943ZW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62663 | PA      | $59936.21      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A95825                                                    | CUSIP: 312944PJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    234579 | PA      | $229578.20     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A95960                                                    | CUSIP: 312944TR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89991 | PA      | $88049.50      | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96125                                                    | CUSIP: 312944YW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143623 | PA      | $146507.61     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96354                                                    | CUSIP: 312945BX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70788 | PA      | $69278.58      | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96409                                                    | CUSIP: 312945DN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    792714 | PA      | $758112.72     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96413                                                    | CUSIP: 312945DS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    302701 | PA      | $296244.52     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96546                                                    | CUSIP: 312945HX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207004 | PA      | $202354.69     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96678                                                    | CUSIP: 312945M39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31975 | PA      | $31224.60      | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97040                                                    | CUSIP: 312945ZD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    595220 | PA      | $582240.51     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97047                                                    | CUSIP: 312945ZL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    407951 | PA      | $409115.44     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97217                                                    | CUSIP: 312946AS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252141 | PA      | $252849.34     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97259                                                    | CUSIP: 312946B47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51161 | PA      | $50084.78      | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97294                                                    | CUSIP: 312946C79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167233 | PA      | $163645.68     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97473                                                    | CUSIP: 312946JS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140182 | PA      | $140574.72     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97626                                                    | CUSIP: 312946PK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101859 | PA      | $103938.75     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97775                                                    | CUSIP: 312946T89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60655 | PA      | $59327.02      | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C38333                                                    | CUSIP: 31294FHJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        91 | PA      | $92.83         | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C38530                                                    | CUSIP: 31294FPP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1002 | PA      | $1047.86       | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E02746                                                    | CUSIP: 31294MBP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2646 | PA      | $2640.50       | 0.00%             | 2025-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E02920                                                    | CUSIP: 31294MG54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2889 | PA      | $2880.10       | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E03003                                                    | CUSIP: 31294MKQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7986 | PA      | $7928.10       | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E04106                                                    | CUSIP: 31294NR35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23626 | PA      | $23315.84      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E09025                                                    | CUSIP: 31294UA29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45617 | PA      | $44947.32      | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E09012                                                    | CUSIP: 31294UAM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164793 | PA      | $162565.04     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A11897                                                    | CUSIP: 31296LDA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5237 | PA      | $5415.12       | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A14276                                                    | CUSIP: 31296NXD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4015 | PA      | $4148.73       | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A15088                                                    | CUSIP: 31296PUM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38453 | PA      | $39810.66      | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A15459                                                    | CUSIP: 31296QB41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53057 | PA      | $53885.02      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A15638                                                    | CUSIP: 31296QHP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31940 | PA      | $32434.06      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A15678                                                    | CUSIP: 31296QJX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3888 | PA      | $4148.01       | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A19045                                                    | CUSIP: 31296UBN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6750 | PA      | $6870.38       | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A23627                                                    | CUSIP: 31297BA44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11835 | PA      | $12027.92      | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A27123                                                    | CUSIP: 31297E4G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22678 | PA      | $23545.62      | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A26751                                                    | CUSIP: 31297EQC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14060 | PA      | $14576.64      | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A27698                                                    | CUSIP: 31297FRT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12126 | PA      | $12345.31      | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A30128                                                    | CUSIP: 31297KD90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37427 | PA      | $38880.63      | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A31253                                                    | CUSIP: 31297LMA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23650 | PA      | $24583.23      | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A33573                                                    | CUSIP: 31297N6J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1368 | PA      | $1418.67       | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A35072                                                    | CUSIP: 31297QT58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11968 | PA      | $12172.48      | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A35760                                                    | CUSIP: 31297RMH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66490 | PA      | $67727.51      | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A35987                                                    | CUSIP: 31297RUL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4674 | PA      | $4761.19       | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A38071                                                    | CUSIP: 31297T6G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1047 | PA      | $1051.02       | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A38456                                                    | CUSIP: 31297UMD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17798 | PA      | $18073.50      | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A38812                                                    | CUSIP: 31297UYH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34636 | PA      | $36010.65      | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C43067                                                    | CUSIP: 31298BMQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1938 | PA      | $2037.73       | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C52187                                                    | CUSIP: 31298NNC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1037 | PA      | $1094.43       | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848976                                                    | CUSIP: 31300L6M2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3972 | PA      | $4139.54       | 0.00%             | 2042-02-01      | Floating      | 6.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848285                                                    | CUSIP: 31300LF26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2202 | PA      | $2293.12       | 0.00%             | 2040-06-01      | Floating      | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848353                                                    | CUSIP: 31300LH65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7425 | PA      | $7732.53       | 0.00%             | 2040-09-01      | Floating      | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848674                                                    | CUSIP: 31300LT70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5792 | PA      | $6011.55       | 0.00%             | 2042-02-01      | Floating      | 6.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848666                                                    | CUSIP: 31300LTX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11074 | PA      | $11325.66      | 0.00%             | 2036-10-01      | Floating      | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848758                                                    | CUSIP: 31300LWT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5561 | PA      | $5793.06       | 0.00%             | 2042-03-01      | Floating      | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J20129                                                    | CUSIP: 31306XEA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167494 | PA      | $165355.14     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J20466                                                    | CUSIP: 31306XQT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64354 | PA      | $63507.88      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J21162                                                    | CUSIP: 31306YJF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29027 | PA      | $28634.52      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J21208                                                    | CUSIP: 31306YKV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27381 | PA      | $27010.39      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J32368                                                    | CUSIP: 31307NTZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64755 | PA      | $63710.58      | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J33404                                                    | CUSIP: 31307PX95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5701 | PA      | $5584.69       | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J35863                                                    | CUSIP: 31307SQQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    679522 | PA      | $656449.95     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130AEB25<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2700000 | PA      | $2669819.40    | 0.00%             | 2028-06-09      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130AFFX0<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1965000 | PA      | $1944841.07    | 0.00%             | 2028-11-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130AQF65<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   6500000 | PA      | $6313736.00    | 0.01%             | 2026-12-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130ATUS4<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   4000000 | PA      | $4050072.00    | 0.01%             | 2027-12-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130AWN63<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2075000 | PA      | $2093235.10    | 0.00%             | 2028-06-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130AXQK7<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    165000 | PA      | $170308.55     | 0.00%             | 2028-12-08      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130AXU63<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2475000 | PA      | $2500294.50    | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130AYPN0<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    950000 | PA      | $955607.85     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130B0TY5<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $1015716.00    | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130B0X87<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1495000 | PA      | $1549899.39    | 0.00%             | 2034-03-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130B2PJ8<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1920000 | PA      | $1919911.68    | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130B3A29<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   3000000 | PA      | $3009288.00    | 0.00%             | 2026-10-09      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130B5K64<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1075000 | PA      | $1079792.35    | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130B6R24<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    780000 | PA      | $782695.68     | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3130B7QM9<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1095000 | PA      | $1092376.38    | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZK7591                                                    | CUSIP: 3131XBNG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    171178 | PA      | $168236.30     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZL3531                                                    | CUSIP: 3131XJ4Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1542163 | PA      | $1468751.14    | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZL3235                                                    | CUSIP: 3131XJSY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    906320 | PA      | $862645.93     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZM1147                                                    | CUSIP: 3131XUHY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72015 | PA      | $67323.92      | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZM4908                                                    | CUSIP: 3131XYNZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    610305 | PA      | $568067.05     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZM7731                                                    | CUSIP: 3131Y2SU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85830 | PA      | $82255.19      | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZM8782                                                    | CUSIP: 3131Y3XK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80987 | PA      | $80073.88      | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZN2078                                                    | CUSIP: 3131Y8JX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87515 | PA      | $83788.26      | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 2B1862                                                    | CUSIP: 31326GB70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24692 | PA      | $25466.41      | 0.00%             | 2043-11-01      | Floating      | 7.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA2471                                                    | CUSIP: 31329KW83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    614947 | PA      | $586016.83     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA5940                                                    | CUSIP: 31329PS53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167971 | PA      | $165971.49     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA6124                                                    | CUSIP: 31329PYV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62239 | PA      | $61303.27      | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA6146                                                    | CUSIP: 31329PZK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62712 | PA      | $61965.53      | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA6555                                                    | CUSIP: 31329QH87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49767 | PA      | $50334.91      | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA6548                                                    | CUSIP: 31329QHZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107145 | PA      | $102481.63     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS3781                                                    | CUSIP: 3132A4FW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1029641 | PA      | $945195.38     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4659                                                    | CUSIP: 3132A5E84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168995 | PA      | $157985.35     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4639                                                    | CUSIP: 3132A5EL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123582 | PA      | $119245.70     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4646                                                    | CUSIP: 3132A5ET8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    332547 | PA      | $301106.16     | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4681                                                    | CUSIP: 3132A5FW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    538066 | PA      | $466942.60     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4718                                                    | CUSIP: 3132A5G33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    765786 | PA      | $735327.33     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4724                                                    | CUSIP: 3132A5G90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1089425 | PA      | $1076458.91    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4714                                                    | CUSIP: 3132A5GX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    884117 | PA      | $848951.97     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4750                                                    | CUSIP: 3132A5H32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    678524 | PA      | $609919.76     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4746                                                    | CUSIP: 3132A5HX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    859797 | PA      | $772864.82     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4747                                                    | CUSIP: 3132A5HY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    214778 | PA      | $199913.56     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4786                                                    | CUSIP: 3132A5J71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    409496 | PA      | $404110.48     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4769                                                    | CUSIP: 3132A5JN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    160823 | PA      | $154124.90     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS7279                                                    | CUSIP: 3132A8CQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    344863 | PA      | $338937.71     | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS7735                                                    | CUSIP: 3132A8SY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    203168 | PA      | $193903.92     | 0.00%             | 2032-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS8574                                                    | CUSIP: 3132A9Q34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    315069 | PA      | $308946.10     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS8570                                                    | CUSIP: 3132A9QX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    745577 | PA      | $731090.49     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS8617                                                    | CUSIP: 3132A9SE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    495798 | PA      | $479402.24     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS8679                                                    | CUSIP: 3132A9UC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34832 | PA      | $33896.55      | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0794                                                    | CUSIP: 3132AC3B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    321428 | PA      | $318205.34     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0028                                                    | CUSIP: 3132ACA59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2537907 | PA      | $2321752.04    | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0046                                                    | CUSIP: 3132ACBP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    709252 | PA      | $681928.20     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0540                                                    | CUSIP: 3132ACS50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    968269 | PA      | $935202.83     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0541                                                    | CUSIP: 3132ACS68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2142326 | PA      | $2061132.94    | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0529                                                    | CUSIP: 3132ACSS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2008523 | PA      | $1824275.00    | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0531                                                    | CUSIP: 3132ACSU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1741475 | PA      | $1630202.39    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0536                                                    | CUSIP: 3132ACSZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2599204 | PA      | $2424191.60    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1680                                                    | CUSIP: 3132AD2M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    276259 | PA      | $271849.20     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1703                                                    | CUSIP: 3132AD3L0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    359317 | PA      | $344912.70     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1704                                                    | CUSIP: 3132AD3M8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1352655 | PA      | $1338246.66    | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1526                                                    | CUSIP: 3132ADVT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174875 | PA      | $168137.97     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1594                                                    | CUSIP: 3132ADXX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54225 | PA      | $51915.69      | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1640                                                    | CUSIP: 3132ADZD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    462490 | PA      | $456985.54     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1858                                                    | CUSIP: 3132AEB39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2499584 | PA      | $2471396.93    | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1859                                                    | CUSIP: 3132AEB47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1397586 | PA      | $1416602.51    | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1866                                                    | CUSIP: 3132AECB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175088 | PA      | $177087.80     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT2087                                                    | CUSIP: 3132AEJ80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205276 | PA      | $196341.24     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT2090                                                    | CUSIP: 3132AEKB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    279768 | PA      | $249994.74     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT2211                                                    | CUSIP: 3132AEN44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1378936 | PA      | $1321504.02    | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT2195                                                    | CUSIP: 3132AENL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15597 | PA      | $15534.58      | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT2470                                                    | CUSIP: 3132AEW77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1885557 | PA      | $1887489.27    | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0890                                                    | CUSIP: 3132CW7B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1173634 | PA      | $1080444.64    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0355                                                    | CUSIP: 3132CWMC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    410298 | PA      | $401867.40     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0361                                                    | CUSIP: 3132CWMJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    783599 | PA      | $756462.47     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0406                                                    | CUSIP: 3132CWNX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128695 | PA      | $122071.30     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0422                                                    | CUSIP: 3132CWPF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    821480 | PA      | $760103.43     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0437                                                    | CUSIP: 3132CWPW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    766004 | PA      | $708771.99     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0538                                                    | CUSIP: 3132CWS39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    509342 | PA      | $481376.18     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0627                                                    | CUSIP: 3132CWVU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205395 | PA      | $194053.61     | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1005                                                    | CUSIP: 3132CXDJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1578511 | PA      | $1533250.42    | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1048                                                    | CUSIP: 3132CXEV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3183480 | PA      | $3051346.06    | 0.01%             | 2038-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1134                                                    | CUSIP: 3132CXHK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1919548 | PA      | $1813555.18    | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1365                                                    | CUSIP: 3132CXQS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1153869 | PA      | $1180127.77    | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8020                                                    | CUSIP: 3132D54D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    651044 | PA      | $617536.25     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8026                                                    | CUSIP: 3132D54K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    706966 | PA      | $670580.46     | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8031                                                    | CUSIP: 3132D54Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    892803 | PA      | $846852.98     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8035                                                    | CUSIP: 3132D54U3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    883409 | PA      | $836837.88     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8041                                                    | CUSIP: 3132D55A6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131045 | PA      | $126506.89     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8049                                                    | CUSIP: 3132D55J7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1830884 | PA      | $1733792.07    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8058                                                    | CUSIP: 3132D55T5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1044683 | PA      | $989283.01     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8066                                                    | CUSIP: 3132D56B3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    328621 | PA      | $296206.52     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8067                                                    | CUSIP: 3132D56C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    310245 | PA      | $279643.19     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8070                                                    | CUSIP: 3132D56F4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    571564 | PA      | $538815.42     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8073                                                    | CUSIP: 3132D56J6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2686263 | PA      | $2415420.63    | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8078                                                    | CUSIP: 3132D56P2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3247180 | PA      | $2919782.69    | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8079                                                    | CUSIP: 3132D56Q0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    582357 | PA      | $538118.47     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8080                                                    | CUSIP: 3132D56R8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    883470 | PA      | $836066.87     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8083                                                    | CUSIP: 3132D56U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3301992 | PA      | $2969068.53    | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8084                                                    | CUSIP: 3132D56V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1396653 | PA      | $1288810.65    | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8085                                                    | CUSIP: 3132D56W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    292543 | PA      | $276846.18     | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8089                                                    | CUSIP: 3132D57A4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2032788 | PA      | $1875826.35    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8097                                                    | CUSIP: 3132D57J5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1768515 | PA      | $1587441.44    | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8131                                                    | CUSIP: 3132D6A83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3435780 | PA      | $3078630.30    | 0.01%             | 2036-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8132                                                    | CUSIP: 3132D6A91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2160492 | PA      | $1988268.11    | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8103                                                    | CUSIP: 3132D6AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2636343 | PA      | $2430306.38    | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8106                                                    | CUSIP: 3132D6AF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2990345 | PA      | $2684170.80    | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8107                                                    | CUSIP: 3132D6AG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3690850 | PA      | $3401247.57    | 0.01%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8110                                                    | CUSIP: 3132D6AK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1727764 | PA      | $1550862.83    | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8111                                                    | CUSIP: 3132D6AL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2771322 | PA      | $2553870.62    | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8118                                                    | CUSIP: 3132D6AT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3140404 | PA      | $2815921.49    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8119                                                    | CUSIP: 3132D6AU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2186346 | PA      | $2012744.88    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8123                                                    | CUSIP: 3132D6AY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1742183 | PA      | $1603849.36    | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8136                                                    | CUSIP: 3132D6BD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3312318 | PA      | $2966967.13    | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8137                                                    | CUSIP: 3132D6BE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2180923 | PA      | $2007070.99    | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8140                                                    | CUSIP: 3132D6BH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    592199 | PA      | $530454.45     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8141                                                    | CUSIP: 3132D6BJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3291305 | PA      | $3027910.18    | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8153                                                    | CUSIP: 3132D6BW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3763 | PA      | $3461.91       | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8155                                                    | CUSIP: 3132D6BY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90742 | PA      | $86956.93      | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8222                                                    | CUSIP: 3132D6D31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107412 | PA      | $107622.25     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8199                                                    | CUSIP: 3132D6DC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    202192 | PA      | $202840.92     | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8217                                                    | CUSIP: 3132D6DW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    913829 | PA      | $927825.99     | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8220                                                    | CUSIP: 3132D6DZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    553337 | PA      | $567831.58     | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8254                                                    | CUSIP: 3132D6E30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    565982 | PA      | $586415.61     | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8230                                                    | CUSIP: 3132D6EB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    564634 | PA      | $572576.54     | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8244                                                    | CUSIP: 3132D6ER7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    428774 | PA      | $439469.24     | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8261                                                    | CUSIP: 3132D6FA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    597435 | PA      | $611217.66     | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8262                                                    | CUSIP: 3132D6FB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    980329 | PA      | $993200.11     | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8303                                                    | CUSIP: 3132D6GL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1056958 | PA      | $1068853.29    | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8308                                                    | CUSIP: 3132D6GR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    704627 | PA      | $712557.64     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8351                                                    | CUSIP: 3132D6H45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3137070 | PA      | $3170415.98    | 0.01%             | 2040-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8328                                                    | CUSIP: 3132D6HD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1431934 | PA      | $1464520.94    | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8337                                                    | CUSIP: 3132D6HN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3638062 | PA      | $3578493.56    | 0.01%             | 2039-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8509                                                    | CUSIP: 3132D6N22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2533540 | PA      | $2342663.04    | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8510                                                    | CUSIP: 3132D6N30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    717468 | PA      | $661395.97     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8511                                                    | CUSIP: 3132D6N48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1058956 | PA      | $978048.85     | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8512                                                    | CUSIP: 3132D6N55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1080402 | PA      | $999342.18     | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8501                                                    | CUSIP: 3132D6NS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    707130 | PA      | $654296.48     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8502                                                    | CUSIP: 3132D6NT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    724627 | PA      | $670486.08     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8503                                                    | CUSIP: 3132D6NU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2121637 | PA      | $1963118.60    | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8506                                                    | CUSIP: 3132D6NX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2001990 | PA      | $1854288.59    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8507                                                    | CUSIP: 3132D6NY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2438682 | PA      | $2256475.61    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8508                                                    | CUSIP: 3132D6NZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3245766 | PA      | $3002244.16    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SC0181                                                    | CUSIP: 3132D9FW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    403508 | PA      | $361503.23     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0812                                                    | CUSIP: 3132DM3V5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9735752 | PA      | $8654792.55    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0824                                                    | CUSIP: 3132DM4H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1671921 | PA      | $1437336.96    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0093                                                    | CUSIP: 3132DMC60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    936150 | PA      | $947425.62     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0066                                                    | CUSIP: 3132DMCB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129567 | PA      | $134056.64     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0232                                                    | CUSIP: 3132DMHH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    311234 | PA      | $278306.44     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0291                                                    | CUSIP: 3132DMKC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2025895 | PA      | $2049029.53    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0435                                                    | CUSIP: 3132DMPU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1308535 | PA      | $1123301.00    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0495                                                    | CUSIP: 3132DMRQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    873999 | PA      | $776617.59     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0499                                                    | CUSIP: 3132DMRU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1017727 | PA      | $911646.09     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0567                                                    | CUSIP: 3132DMTY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    919068 | PA      | $751251.01     | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0593                                                    | CUSIP: 3132DMUS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2507485 | PA      | $2252390.92    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0595                                                    | CUSIP: 3132DMUU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    608109 | PA      | $544723.82     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0704                                                    | CUSIP: 3132DMX91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2913950 | PA      | $2515116.08    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0745                                                    | CUSIP: 3132DMZJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  10373569 | PA      | $8528038.38    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1672                                                    | CUSIP: 3132DN2D4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1014591 | PA      | $991418.88     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1694                                                    | CUSIP: 3132DN3B7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    785791 | PA      | $766370.65     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1697                                                    | CUSIP: 3132DN3E1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    712814 | PA      | $698092.65     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1706                                                    | CUSIP: 3132DN3P6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    596642 | PA      | $595438.06     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1725                                                    | CUSIP: 3132DN4J9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    545072 | PA      | $514024.03     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1736                                                    | CUSIP: 3132DN4V2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1505848 | PA      | $1475690.69    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0932                                                    | CUSIP: 3132DNA94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1798680 | PA      | $1543500.31    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0912                                                    | CUSIP: 3132DNAM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1178347 | PA      | $964292.34     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0923                                                    | CUSIP: 3132DNAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    528415 | PA      | $452623.25     | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0951                                                    | CUSIP: 3132DNBU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1344293 | PA      | $1202598.27    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1041                                                    | CUSIP: 3132DNEN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1845675 | PA      | $1652862.05    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1077                                                    | CUSIP: 3132DNFS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    297554 | PA      | $282929.35     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1155                                                    | CUSIP: 3132DNH89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1509569 | PA      | $1339131.27    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1131                                                    | CUSIP: 3132DNHG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    441411 | PA      | $419715.45     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1132                                                    | CUSIP: 3132DNHH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    162230 | PA      | $154256.79     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1302                                                    | CUSIP: 3132DNNT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    476845 | PA      | $478266.74     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1350                                                    | CUSIP: 3132DNQB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    160419 | PA      | $156955.31     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1429                                                    | CUSIP: 3132DNSS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1565582 | PA      | $1490102.58    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1507                                                    | CUSIP: 3132DNU84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  15573200 | PA      | $12661486.52   | 0.02%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2593                                                    | CUSIP: 3132DP3A4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    863500 | PA      | $884515.96     | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2605                                                    | CUSIP: 3132DP3N6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    768196 | PA      | $778009.96     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2619                                                    | CUSIP: 3132DP4C9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1098893 | PA      | $1112931.70    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2624                                                    | CUSIP: 3132DP4H8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1624933 | PA      | $1507397.00    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2635                                                    | CUSIP: 3132DP4U9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1765412 | PA      | $1577122.01    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2660                                                    | CUSIP: 3132DP5V6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1319445 | PA      | $1316781.90    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2666                                                    | CUSIP: 3132DP6B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    646508 | PA      | $648032.07     | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2686                                                    | CUSIP: 3132DP6X1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1087863 | PA      | $1087639.49    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1828                                                    | CUSIP: 3132DPA57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    340373 | PA      | $332811.94     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1812                                                    | CUSIP: 3132DPAM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1249705 | PA      | $1247182.71    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1893                                                    | CUSIP: 3132DPC63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1063380 | PA      | $1068544.73    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1876                                                    | CUSIP: 3132DPCM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    501059 | PA      | $508869.76     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1883                                                    | CUSIP: 3132DPCU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    813804 | PA      | $767956.67     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1941                                                    | CUSIP: 3132DPEN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    583953 | PA      | $501654.60     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1986                                                    | CUSIP: 3132DPF37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1548728 | PA      | $1582064.68    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1998                                                    | CUSIP: 3132DPGF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1194897 | PA      | $1198832.87    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2037                                                    | CUSIP: 3132DPHN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1247991 | PA      | $1244283.08    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2076                                                    | CUSIP: 3132DPJV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    367374 | PA      | $299260.39     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2180                                                    | CUSIP: 3132DPM54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    560039 | PA      | $576458.57     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2181                                                    | CUSIP: 3132DPM62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1149633 | PA      | $1173660.89    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2160                                                    | CUSIP: 3132DPMH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    965829 | PA      | $992635.49     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2161                                                    | CUSIP: 3132DPMJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    973030 | PA      | $988197.73     | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2191                                                    | CUSIP: 3132DPNG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2933102 | PA      | $2823772.83    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2247                                                    | CUSIP: 3132DPP85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1328169 | PA      | $1354267.81    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2250                                                    | CUSIP: 3132DPQB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1950431 | PA      | $1907103.81    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2310                                                    | CUSIP: 3132DPR75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1455617 | PA      | $1509777.96    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2314                                                    | CUSIP: 3132DPSB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    690179 | PA      | $700075.18     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2403                                                    | CUSIP: 3132DPU48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1132316 | PA      | $1161620.32    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2384                                                    | CUSIP: 3132DPUH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    871381 | PA      | $906451.72     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2451                                                    | CUSIP: 3132DPWL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1261197 | PA      | $1326243.88    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2510                                                    | CUSIP: 3132DPYF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1352841 | PA      | $1350533.34    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2516                                                    | CUSIP: 3132DPYM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1413141 | PA      | $1431194.93    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3504                                                    | CUSIP: 3132DQ3M6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1492215 | PA      | $1532232.65    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3529                                                    | CUSIP: 3132DQ4N3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    641649 | PA      | $655661.15     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3584                                                    | CUSIP: 3132DQ6V3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1569059 | PA      | $1624009.02    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3590                                                    | CUSIP: 3132DQ7B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1310122 | PA      | $1338732.58    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3592                                                    | CUSIP: 3132DQ7D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1643748 | PA      | $1672966.44    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2707                                                    | CUSIP: 3132DQAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1951245 | PA      | $1955844.18    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2758                                                    | CUSIP: 3132DQB39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    593132 | PA      | $606269.87     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2753                                                    | CUSIP: 3132DQBW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    739245 | PA      | $753771.07     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2772                                                    | CUSIP: 3132DQCH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1758016 | PA      | $1783222.43    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2842                                                    | CUSIP: 3132DQEP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    194405 | PA      | $173184.82     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2883                                                    | CUSIP: 3132DQFY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    445270 | PA      | $456385.26     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2898                                                    | CUSIP: 3132DQGF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1290828 | PA      | $1306593.37    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2902                                                    | CUSIP: 3132DQGK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2124499 | PA      | $2150313.03    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2974                                                    | CUSIP: 3132DQJT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    345071 | PA      | $360010.50     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2994                                                    | CUSIP: 3132DQKF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1853909 | PA      | $1585680.07    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3032                                                    | CUSIP: 3132DQLM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1268966 | PA      | $1295488.40    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3073                                                    | CUSIP: 3132DQMW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    867529 | PA      | $882678.53     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3145                                                    | CUSIP: 3132DQP67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3293983 | PA      | $3376210.34    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3165                                                    | CUSIP: 3132DQQS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    906761 | PA      | $905781.34     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3181                                                    | CUSIP: 3132DQRA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    696905 | PA      | $712124.20     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3188                                                    | CUSIP: 3132DQRH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1069446 | PA      | $1102888.10    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3192                                                    | CUSIP: 3132DQRM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1548368 | PA      | $1552501.42    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3263                                                    | CUSIP: 3132DQTU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    808577 | PA      | $695885.37     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3339                                                    | CUSIP: 3132DQV86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    482575 | PA      | $486727.93     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3402                                                    | CUSIP: 3132DQX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1723452 | PA      | $1719893.06    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3375                                                    | CUSIP: 3132DQXC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1135706 | PA      | $1151279.69    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3411                                                    | CUSIP: 3132DQYG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    565815 | PA      | $595174.19     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3437                                                    | CUSIP: 3132DQZA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600864 | PA      | $628990.03     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5296                                                    | CUSIP: 3132DS3D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    706432 | PA      | $730509.74     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5303                                                    | CUSIP: 3132DS3L4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2011496 | PA      | $2068551.37    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5315                                                    | CUSIP: 3132DS3Y6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1312939 | PA      | $1325609.17    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5330                                                    | CUSIP: 3132DS4P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    769194 | PA      | $795410.41     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5377                                                    | CUSIP: 3132DS6N7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2094090 | PA      | $2160228.06    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5382                                                    | CUSIP: 3132DS6T4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1019346 | PA      | $1051221.51    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5386                                                    | CUSIP: 3132DS6X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    803145 | PA      | $828515.75     | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4572                                                    | CUSIP: 3132DSCH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    334743 | PA      | $338809.97     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4616                                                    | CUSIP: 3132DSDV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1932310 | PA      | $2042537.87    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4619                                                    | CUSIP: 3132DSDY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    723959 | PA      | $763107.45     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4653                                                    | CUSIP: 3132DSE24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    775707 | PA      | $776322.95     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4655                                                    | CUSIP: 3132DSE40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1070657 | PA      | $1072511.16    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4693                                                    | CUSIP: 3132DSGA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2121241 | PA      | $2200981.07    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4695                                                    | CUSIP: 3132DSGC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1177615 | PA      | $1231266.82    | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4773                                                    | CUSIP: 3132DSJS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1903217 | PA      | $1761388.15    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4977                                                    | CUSIP: 3132DSQ62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5434139 | PA      | $5407887.91    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4969                                                    | CUSIP: 3132DSQW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1720914 | PA      | $1479455.73    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4999                                                    | CUSIP: 3132DSRU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1308161 | PA      | $1302659.02    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5047                                                    | CUSIP: 3132DSTC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1175144 | PA      | $1195665.61    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5119                                                    | CUSIP: 3132DSVL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1275509 | PA      | $1299377.74    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5149                                                    | CUSIP: 3132DSWJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    986808 | PA      | $1016047.71    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5189                                                    | CUSIP: 3132DSXS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1292933 | PA      | $1316319.81    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5210                                                    | CUSIP: 3132DSYF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2564070 | PA      | $2568510.24    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5261                                                    | CUSIP: 3132DSZ21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    926160 | PA      | $947669.39     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5242                                                    | CUSIP: 3132DSZF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1611286 | PA      | $1639926.98    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5252                                                    | CUSIP: 3132DSZR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1976856 | PA      | $1995933.30    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5256                                                    | CUSIP: 3132DSZV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1541152 | PA      | $1556024.87    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6223                                                    | CUSIP: 3132DT4G2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    632975 | PA      | $652966.04     | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6263                                                    | CUSIP: 3132DT5Y2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    618139 | PA      | $643505.26     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5428                                                    | CUSIP: 3132DTA59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2147107 | PA      | $2184601.59    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5406                                                    | CUSIP: 3132DTAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    749892 | PA      | $785053.53     | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5694                                                    | CUSIP: 3132DTKF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1464484 | PA      | $1524581.69    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5775                                                    | CUSIP: 3132DTMY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2488213 | PA      | $2585461.14    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5851                                                    | CUSIP: 3132DTQC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6659023 | PA      | $6808470.00    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5852                                                    | CUSIP: 3132DTQD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    910400 | PA      | $952526.52     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5872                                                    | CUSIP: 3132DTQZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1410748 | PA      | $1403051.68    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6038                                                    | CUSIP: 3132DTV72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1430795 | PA      | $1490851.65    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6020                                                    | CUSIP: 3132DTVM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1708579 | PA      | $1766813.31    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6046                                                    | CUSIP: 3132DTWF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    826837 | PA      | $852435.00     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6054                                                    | CUSIP: 3132DTWP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1811245 | PA      | $1855892.96    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7120                                                    | CUSIP: 3132DU4D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    716444 | PA      | $738400.08     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6400                                                    | CUSIP: 3132DUDD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    666067 | PA      | $702293.31     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6429                                                    | CUSIP: 3132DUEA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1178934 | PA      | $1192522.21    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6614                                                    | CUSIP: 3132DUK30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1110498 | PA      | $1168120.22    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6599                                                    | CUSIP: 3132DUKL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1806931 | PA      | $1840744.16    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6702                                                    | CUSIP: 3132DUNT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2363503 | PA      | $2453088.89    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6760                                                    | CUSIP: 3132DUQM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    885476 | PA      | $887286.08     | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6846                                                    | CUSIP: 3132DUTB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3178218 | PA      | $3306878.40    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6957                                                    | CUSIP: 3132DUWS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2077294 | PA      | $2129798.81    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6981                                                    | CUSIP: 3132DUXJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    866302 | PA      | $878430.23     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7065                                                    | CUSIP: 3132DUZ67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1670217 | PA      | $1660060.67    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8001                                                    | CUSIP: 3132DV3J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1400962 | PA      | $1296123.51    | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8003                                                    | CUSIP: 3132DV3L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121266 | PA      | $115873.84     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8004                                                    | CUSIP: 3132DV3M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    478549 | PA      | $426425.13     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8006                                                    | CUSIP: 3132DV3P8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13240 | PA      | $12651.65      | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8012                                                    | CUSIP: 3132DV3V5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    927416 | PA      | $886181.15     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8016                                                    | CUSIP: 3132DV3Z6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2746187 | PA      | $2447071.19    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8021                                                    | CUSIP: 3132DV4E2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2774341 | PA      | $2359034.48    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8023                                                    | CUSIP: 3132DV4G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1499145 | PA      | $1283181.37    | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8024                                                    | CUSIP: 3132DV4H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9162523 | PA      | $8161672.80    | 0.01%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8029                                                    | CUSIP: 3132DV4N2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1447161 | PA      | $1235520.10    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8030                                                    | CUSIP: 3132DV4P7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1967107 | PA      | $1752233.82    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8036                                                    | CUSIP: 3132DV4V4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1474820 | PA      | $1312799.02    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8044                                                    | CUSIP: 3132DV5D3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1616739 | PA      | $1439127.62    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8053                                                    | CUSIP: 3132DV5N1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59841 | PA      | $58792.35      | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8056                                                    | CUSIP: 3132DV5R2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    805977 | PA      | $716678.12     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8057                                                    | CUSIP: 3132DV5S0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167474 | PA      | $154627.40     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8059                                                    | CUSIP: 3132DV5U5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98290 | PA      | $96567.06      | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8062                                                    | CUSIP: 3132DV5X9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1217632 | PA      | $1082723.74    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8063                                                    | CUSIP: 3132DV5Y7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    370944 | PA      | $342489.83     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8064                                                    | CUSIP: 3132DV5Z4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    786848 | PA      | $750387.80     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8067                                                    | CUSIP: 3132DV6C4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5570570 | PA      | $4743713.20    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8069                                                    | CUSIP: 3132DV6E0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131977 | PA      | $121853.75     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8070                                                    | CUSIP: 3132DV6F7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    197182 | PA      | $187983.64     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8079                                                    | CUSIP: 3132DV6Q3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  10112123 | PA      | $8243584.67    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8082                                                    | CUSIP: 3132DV6T7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1634149 | PA      | $1259286.02    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8083                                                    | CUSIP: 3132DV6U4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1050067 | PA      | $894202.26     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8084                                                    | CUSIP: 3132DV6V2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    863293 | PA      | $767104.70     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8097                                                    | CUSIP: 3132DV7J8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5845792 | PA      | $4760114.59    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8098                                                    | CUSIP: 3132DV7K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  10772175 | PA      | $8771572.08    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8099                                                    | CUSIP: 3132DV7L3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4521328 | PA      | $3845974.96    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7323                                                    | CUSIP: 3132DVD44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1620663 | PA      | $1607769.49    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7338                                                    | CUSIP: 3132DVEK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1485736 | PA      | $1515860.49    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7413                                                    | CUSIP: 3132DVGW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1104839 | PA      | $1102954.83    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7513                                                    | CUSIP: 3132DVK20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1243134 | PA      | $1155545.38    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7515                                                    | CUSIP: 3132DVK46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1475026 | PA      | $1327733.08    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7519                                                    | CUSIP: 3132DVK87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1450802 | PA      | $1353115.61    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7500                                                    | CUSIP: 3132DVKM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    469120 | PA      | $452220.66     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7501                                                    | CUSIP: 3132DVKN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1990523 | PA      | $1911351.38    | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7502                                                    | CUSIP: 3132DVKP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2269182 | PA      | $2107881.80    | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7503                                                    | CUSIP: 3132DVKQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    887096 | PA      | $824870.24     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7504                                                    | CUSIP: 3132DVKR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1711596 | PA      | $1589930.20    | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7505                                                    | CUSIP: 3132DVKS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1002398 | PA      | $991720.63     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7506                                                    | CUSIP: 3132DVKT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1572345 | PA      | $1509314.14    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7507                                                    | CUSIP: 3132DVKU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1415124 | PA      | $1271601.02    | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7508                                                    | CUSIP: 3132DVKV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    932657 | PA      | $867526.86     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7509                                                    | CUSIP: 3132DVKW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2600872 | PA      | $2337090.42    | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7510                                                    | CUSIP: 3132DVKX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    844614 | PA      | $758424.80     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7511                                                    | CUSIP: 3132DVKY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    289011 | PA      | $268647.93     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7512                                                    | CUSIP: 3132DVKZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1633915 | PA      | $1466160.09    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7548                                                    | CUSIP: 3132DVL52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5386771 | PA      | $4637697.44    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7549                                                    | CUSIP: 3132DVL60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2562969 | PA      | $2106999.24    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7550                                                    | CUSIP: 3132DVL78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1662820 | PA      | $1491057.94    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7552                                                    | CUSIP: 3132DVL94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9012692 | PA      | $7742506.00    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7521                                                    | CUSIP: 3132DVLA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1800111 | PA      | $1552603.58    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7523                                                    | CUSIP: 3132DVLC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5345213 | PA      | $4605259.53    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7525                                                    | CUSIP: 3132DVLE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3725278 | PA      | $3213069.37    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7526                                                    | CUSIP: 3132DVLF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    920049 | PA      | $792684.05     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7528                                                    | CUSIP: 3132DVLH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1980953 | PA      | $1630384.68    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7530                                                    | CUSIP: 3132DVLK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    458855 | PA      | $394043.88     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7534                                                    | CUSIP: 3132DVLP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3662181 | PA      | $3158647.55    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7535                                                    | CUSIP: 3132DVLQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7519679 | PA      | $6478707.29    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7536                                                    | CUSIP: 3132DVLR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4039315 | PA      | $3475091.62    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7537                                                    | CUSIP: 3132DVLS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2116451 | PA      | $1729998.75    | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7538                                                    | CUSIP: 3132DVLT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1829961 | PA      | $1510116.67    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7544                                                    | CUSIP: 3132DVLZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2187353 | PA      | $1957991.23    | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7554                                                    | CUSIP: 3132DVMB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6032867 | PA      | $5182636.68    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7555                                                    | CUSIP: 3132DVMC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1644786 | PA      | $1469875.32    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7557                                                    | CUSIP: 3132DVME2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1643588 | PA      | $1613240.30    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7563                                                    | CUSIP: 3132DVML6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2029225 | PA      | $1994293.31    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7569                                                    | CUSIP: 3132DVMS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3083945 | PA      | $3197729.63    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8127                                                    | CUSIP: 3132DWA45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6797898 | PA      | $5230007.34    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8128                                                    | CUSIP: 3132DWA52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  19662560 | PA      | $15992405.18   | 0.03%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8104                                                    | CUSIP: 3132DWAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  12294467 | PA      | $9474196.31    | 0.02%             | 2050-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8106                                                    | CUSIP: 3132DWAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11517627 | PA      | $9371380.92    | 0.02%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8107                                                    | CUSIP: 3132DWAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5265551 | PA      | $4472451.31    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8108                                                    | CUSIP: 3132DWAH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    852396 | PA      | $757155.31     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8113                                                    | CUSIP: 3132DWAN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  20845782 | PA      | $16961285.10   | 0.03%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8115                                                    | CUSIP: 3132DWAQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    418459 | PA      | $371703.22     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8120                                                    | CUSIP: 3132DWAV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7268256 | PA      | $5600964.98    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8121                                                    | CUSIP: 3132DWAW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  10538130 | PA      | $8574407.30    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8122                                                    | CUSIP: 3132DWAX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1700591 | PA      | $1444447.19    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8157                                                    | CUSIP: 3132DWB28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1714222 | PA      | $1517329.64    | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8162                                                    | CUSIP: 3132DWB77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1286196 | PA      | $1138466.45    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8133                                                    | CUSIP: 3132DWBA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2544186 | PA      | $1957386.22    | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8134                                                    | CUSIP: 3132DWBB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  15256423 | PA      | $12408705.01   | 0.02%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8140                                                    | CUSIP: 3132DWBH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9485176 | PA      | $7711737.60    | 0.01%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8145                                                    | CUSIP: 3132DWBN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4202788 | PA      | $3233441.96    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8146                                                    | CUSIP: 3132DWBP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6932779 | PA      | $5636560.81    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8147                                                    | CUSIP: 3132DWBQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6978222 | PA      | $5920616.96    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8149                                                    | CUSIP: 3132DWBS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5318984 | PA      | $4092194.64    | 0.01%             | 2051-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8150                                                    | CUSIP: 3132DWBT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  12136398 | PA      | $9867262.01    | 0.02%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8151                                                    | CUSIP: 3132DWBU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2359814 | PA      | $1995897.38    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8152                                                    | CUSIP: 3132DWBV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2120703 | PA      | $1879774.61    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8154                                                    | CUSIP: 3132DWBX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    426912 | PA      | $328447.48     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8155                                                    | CUSIP: 3132DWBY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  12303902 | PA      | $9988067.67    | 0.02%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8156                                                    | CUSIP: 3132DWBZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  13508883 | PA      | $11461504.07   | 0.02%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8189                                                    | CUSIP: 3132DWC27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11923656 | PA      | $10090447.85   | 0.02%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8193                                                    | CUSIP: 3132DWC68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2180786 | PA      | $1767593.77    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8196                                                    | CUSIP: 3132DWC92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1290492 | PA      | $1187065.29    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8166                                                    | CUSIP: 3132DWCB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8038000 | PA      | $6525091.35    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8167                                                    | CUSIP: 3132DWCC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5025298 | PA      | $4263673.95    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8173                                                    | CUSIP: 3132DWCJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9292265 | PA      | $7875236.47    | 0.01%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8177                                                    | CUSIP: 3132DWCN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  12914378 | PA      | $10471533.04   | 0.02%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8178                                                    | CUSIP: 3132DWCP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  12379133 | PA      | $10491371.34   | 0.02%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8182                                                    | CUSIP: 3132DWCT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  16986158 | PA      | $13773107.17   | 0.02%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8183                                                    | CUSIP: 3132DWCU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3230960 | PA      | $2738253.35    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8184                                                    | CUSIP: 3132DWCV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1354113 | PA      | $1201227.17    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8188                                                    | CUSIP: 3132DWCZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  15613267 | PA      | $12659908.22   | 0.02%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8221                                                    | CUSIP: 3132DWD26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5639533 | PA      | $5166401.82    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8222                                                    | CUSIP: 3132DWD34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4954845 | PA      | $4695833.81    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8226                                                    | CUSIP: 3132DWD75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4810733 | PA      | $4407134.42    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8227                                                    | CUSIP: 3132DWD83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4942341 | PA      | $4676260.52    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8199                                                    | CUSIP: 3132DWDC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3258772 | PA      | $2641334.20    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8200                                                    | CUSIP: 3132DWDD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7837617 | PA      | $6632618.92    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8201                                                    | CUSIP: 3132DWDE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3030262 | PA      | $2670493.93    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8204                                                    | CUSIP: 3132DWDH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    593773 | PA      | $481271.30     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8205                                                    | CUSIP: 3132DWDJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7653061 | PA      | $6476437.31    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8206                                                    | CUSIP: 3132DWDK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1189656 | PA      | $1049389.46    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8212                                                    | CUSIP: 3132DWDR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2161172 | PA      | $1828901.51    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8214                                                    | CUSIP: 3132DWDT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8575129 | PA      | $7858393.76    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8215                                                    | CUSIP: 3132DWDU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    309823 | PA      | $293723.88     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8256                                                    | CUSIP: 3132DWE58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4860477 | PA      | $4595766.45    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8257                                                    | CUSIP: 3132DWE66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4576676 | PA      | $4459275.57    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8258                                                    | CUSIP: 3132DWE74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3602374 | PA      | $3595103.23    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8231                                                    | CUSIP: 3132DWEC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3445978 | PA      | $3360812.96    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8233                                                    | CUSIP: 3132DWEE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2233686 | PA      | $2231272.00    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8236                                                    | CUSIP: 3132DWEH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3183236 | PA      | $2916176.61    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8238                                                    | CUSIP: 3132DWEK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4355926 | PA      | $4248272.54    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8239                                                    | CUSIP: 3132DWEL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2257749 | PA      | $2255308.68    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8244                                                    | CUSIP: 3132DWER0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3860680 | PA      | $3650419.69    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8245                                                    | CUSIP: 3132DWES8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4772782 | PA      | $4654825.72    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8246                                                    | CUSIP: 3132DWET6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2894114 | PA      | $2888273.49    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8252                                                    | CUSIP: 3132DWEZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80288 | PA      | $64900.10      | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8288                                                    | CUSIP: 3132DWF57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    767862 | PA      | $765832.49     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8290                                                    | CUSIP: 3132DWF73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3592182 | PA      | $3685148.93    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8266                                                    | CUSIP: 3132DWFF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1955015 | PA      | $1904865.79    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8267                                                    | CUSIP: 3132DWFG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3260056 | PA      | $3258570.11    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8269                                                    | CUSIP: 3132DWFJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    578749 | PA      | $594812.04     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8276                                                    | CUSIP: 3132DWFR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2425108 | PA      | $2418698.45    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8277                                                    | CUSIP: 3132DWFS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    974449 | PA      | $988420.51     | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8278                                                    | CUSIP: 3132DWFT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    217302 | PA      | $222925.78     | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8282                                                    | CUSIP: 3132DWFX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1665246 | PA      | $1729405.61    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8318                                                    | CUSIP: 3132DWG31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205718 | PA      | $213434.63     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8323                                                    | CUSIP: 3132DWG80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1754122 | PA      | $1746744.28    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8324                                                    | CUSIP: 3132DWG98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2094237 | PA      | $2119683.10    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8298                                                    | CUSIP: 3132DWGF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1652089 | PA      | $1608677.20    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8300                                                    | CUSIP: 3132DWGH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2770109 | PA      | $2802122.92    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8307                                                    | CUSIP: 3132DWGQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3403140 | PA      | $3384042.21    | 0.01%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8309                                                    | CUSIP: 3132DWGS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1237318 | PA      | $1269340.02    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8310                                                    | CUSIP: 3132DWGT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    890681 | PA      | $924162.68     | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8350                                                    | CUSIP: 3132DWH30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2942090 | PA      | $3012715.62    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8351                                                    | CUSIP: 3132DWH48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    732141 | PA      | $758233.05     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8353                                                    | CUSIP: 3132DWH63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    501007 | PA      | $472938.47     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8332                                                    | CUSIP: 3132DWHH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61116 | PA      | $62621.50      | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8341                                                    | CUSIP: 3132DWHS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    820872 | PA      | $816906.73     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8342                                                    | CUSIP: 3132DWHT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1066693 | PA      | $1079653.46    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8343                                                    | CUSIP: 3132DWHU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4393211 | PA      | $4501416.61    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8382                                                    | CUSIP: 3132DWJ38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1683149 | PA      | $1674491.86    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8383                                                    | CUSIP: 3132DWJ46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6708154 | PA      | $6779179.73    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8385                                                    | CUSIP: 3132DWJ61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3052870 | PA      | $3161430.09    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8386                                                    | CUSIP: 3132DWJ79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    948071 | PA      | $993570.58     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8362                                                    | CUSIP: 3132DWJF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2010597 | PA      | $2033770.63    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8364                                                    | CUSIP: 3132DWJH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1460045 | PA      | $1511964.58    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8367                                                    | CUSIP: 3132DWJL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6318542 | PA      | $6385442.67    | 0.01%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8368                                                    | CUSIP: 3132DWJM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    145231 | PA      | $148717.38     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8373                                                    | CUSIP: 3132DWJS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5073281 | PA      | $5195066.51    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8374                                                    | CUSIP: 3132DWJT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2692195 | PA      | $2786457.15    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8377                                                    | CUSIP: 3132DWJW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    609155 | PA      | $636885.48     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8378                                                    | CUSIP: 3132DWJX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1110259 | PA      | $1163542.07    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8420                                                    | CUSIP: 3132DWK93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8067701 | PA      | $8145558.44    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8389                                                    | CUSIP: 3132DWKA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1020367 | PA      | $1082380.90    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8398                                                    | CUSIP: 3132DWKK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    865730 | PA      | $905653.87     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8409                                                    | CUSIP: 3132DWKW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4762467 | PA      | $4872326.19    | 0.01%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8446                                                    | CUSIP: 3132DWL35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1467440 | PA      | $1481143.14    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8448                                                    | CUSIP: 3132DWL50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5320901 | PA      | $5501383.46    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8421                                                    | CUSIP: 3132DWLA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3431406 | PA      | $3510561.11    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8422                                                    | CUSIP: 3132DWLB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2236793 | PA      | $2313363.37    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8432                                                    | CUSIP: 3132DWLM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3041986 | PA      | $3112157.45    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8433                                                    | CUSIP: 3132DWLN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3627406 | PA      | $3750446.24    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8436                                                    | CUSIP: 3132DWLR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1726028 | PA      | $1675280.05    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8439                                                    | CUSIP: 3132DWLU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1785111 | PA      | $1825173.64    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8453                                                    | CUSIP: 3132DWMA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8199781 | PA      | $8276350.58    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8454                                                    | CUSIP: 3132DWMB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5556516 | PA      | $5681219.68    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8455                                                    | CUSIP: 3132DWMC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2609892 | PA      | $2698418.09    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8462                                                    | CUSIP: 3132DWMK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8090926 | PA      | $8166479.16    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8463                                                    | CUSIP: 3132DWML4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4281738 | PA      | $4376494.31    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8468                                                    | CUSIP: 3132DWMR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2700436 | PA      | $2678952.47    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8469                                                    | CUSIP: 3132DWMS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3202319 | PA      | $3230221.01    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8470                                                    | CUSIP: 3132DWMT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2283085 | PA      | $2333610.37    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8474                                                    | CUSIP: 3132DWMX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4729087 | PA      | $4691463.58    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8475                                                    | CUSIP: 3132DWMY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6027493 | PA      | $6080010.78    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8476                                                    | CUSIP: 3132DWMZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1570937 | PA      | $1605702.36    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8513                                                    | CUSIP: 3132DWN66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2310615 | PA      | $2241956.40    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8516                                                    | CUSIP: 3132DWN90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3907658 | PA      | $3993219.94    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8489                                                    | CUSIP: 3132DWNE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5987272 | PA      | $5809364.62    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8491                                                    | CUSIP: 3132DWNG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4955300 | PA      | $4915876.73    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8492                                                    | CUSIP: 3132DWNH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2751117 | PA      | $2729229.89    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8494                                                    | CUSIP: 3132DWNK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3012116 | PA      | $3038360.98    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8496                                                    | CUSIP: 3132DWNM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1879893 | PA      | $1920907.76    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8503                                                    | CUSIP: 3132DWNU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2907692 | PA      | $2740701.21    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8505                                                    | CUSIP: 3132DWNW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8367846 | PA      | $8301273.96    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8506                                                    | CUSIP: 3132DWNX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4749760 | PA      | $4791144.32    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8507                                                    | CUSIP: 3132DWNY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3986924 | PA      | $4073910.27    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8524                                                    | CUSIP: 3132DWPH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6010082 | PA      | $6062448.16    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8525                                                    | CUSIP: 3132DWPJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3250475 | PA      | $3321647.38    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8526                                                    | CUSIP: 3132DWPK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2636716 | PA      | $2724916.37    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8527                                                    | CUSIP: 3132DWPL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1309896 | PA      | $1370303.24    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8534                                                    | CUSIP: 3132DWPT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1800479 | PA      | $1839901.60    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8535                                                    | CUSIP: 3132DWPU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2159408 | PA      | $2232485.11    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4383                                                    | CUSIP: 3132E02Q4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1251024 | PA      | $1290926.17    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4406                                                    | CUSIP: 3132E03P5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1566533 | PA      | $1645751.11    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4493                                                    | CUSIP: 3132E07E6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2673407 | PA      | $2765361.14    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3637                                                    | CUSIP: 3132E0BE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    620817 | PA      | $636496.27     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3655                                                    | CUSIP: 3132E0BY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2301973 | PA      | $2323943.46    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3741                                                    | CUSIP: 3132E0EN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    721258 | PA      | $755471.18     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3743                                                    | CUSIP: 3132E0EQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1464826 | PA      | $1531563.84    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3768                                                    | CUSIP: 3132E0FH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2158680 | PA      | $1979599.99    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3775                                                    | CUSIP: 3132E0FQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3811465 | PA      | $3855394.07    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3856                                                    | CUSIP: 3132E0H96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    939082 | PA      | $975858.41     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3842                                                    | CUSIP: 3132E0HT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1128525 | PA      | $1156408.61    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3858                                                    | CUSIP: 3132E0JB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    575481 | PA      | $599497.46     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3859                                                    | CUSIP: 3132E0JC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    854973 | PA      | $891721.87     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3880                                                    | CUSIP: 3132E0JZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1276192 | PA      | $1302066.93    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3915                                                    | CUSIP: 3132E0K43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2066455 | PA      | $2137532.26    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3909                                                    | CUSIP: 3132E0KW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    980526 | PA      | $1005922.19    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3927                                                    | CUSIP: 3132E0LG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3079730 | PA      | $3112338.53    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3996                                                    | CUSIP: 3132E0NM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    583366 | PA      | $604494.01     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4045                                                    | CUSIP: 3132E0P63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2044145 | PA      | $1672172.94    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4033                                                    | CUSIP: 3132E0PS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    849687 | PA      | $886275.01     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4080                                                    | CUSIP: 3132E0Q96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    942465 | PA      | $953327.84     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4212                                                    | CUSIP: 3132E0VD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    372758 | PA      | $392915.34     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4216                                                    | CUSIP: 3132E0VH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1006372 | PA      | $1053480.66    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4267                                                    | CUSIP: 3132E0W40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1791995 | PA      | $1867072.43    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4248                                                    | CUSIP: 3132E0WH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    478789 | PA      | $493910.40     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4282                                                    | CUSIP: 3132E0XK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    681243 | PA      | $693564.91     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4285                                                    | CUSIP: 3132E0XN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    476254 | PA      | $485016.92     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4330                                                    | CUSIP: 3132E0Y30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3229223 | PA      | $3344054.14    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4333                                                    | CUSIP: 3132E0Y63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1862133 | PA      | $1939843.39    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4319                                                    | CUSIP: 3132E0YQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    718931 | PA      | $736695.13     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4344                                                    | CUSIP: 3132E0ZH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1154053 | PA      | $1197435.61    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4348                                                    | CUSIP: 3132E0ZM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1517572 | PA      | $1589558.04    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Z40024                                                    | CUSIP: 3132FCAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96906 | PA      | $100787.62     | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Z40128                                                    | CUSIP: 3132FCD93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114086 | PA      | $108802.53     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q00876                                                    | CUSIP: 3132GD6M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    234600 | PA      | $235209.72     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q00078                                                    | CUSIP: 3132GDCP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44478 | PA      | $44605.86      | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q00543                                                    | CUSIP: 3132GDS86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207929 | PA      | $208493.25     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q01798                                                    | CUSIP: 3132GE7K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141220 | PA      | $141612.71     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q01800                                                    | CUSIP: 3132GE7M6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61555 | PA      | $62827.43      | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q00952                                                    | CUSIP: 3132GEBV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91965 | PA      | $92223.27      | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q02659                                                    | CUSIP: 3132GF5U7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    431537 | PA      | $422119.47     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q03510                                                    | CUSIP: 3132GJR76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23686 | PA      | $23149.35      | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q04661                                                    | CUSIP: 3132GKZ25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4002 | PA      | $4011.55       | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q04649                                                    | CUSIP: 3132GKZN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    284032 | PA      | $270711.11     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q04651                                                    | CUSIP: 3132GKZQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167093 | PA      | $163489.66     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q04972                                                    | CUSIP: 3132GLFM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52310 | PA      | $49896.01      | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q06232                                                    | CUSIP: 3132GRHH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    295042 | PA      | $287949.04     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q08998                                                    | CUSIP: 3132GUKK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    412100 | PA      | $392061.54     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q09008                                                    | CUSIP: 3132GUKV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    354099 | PA      | $345941.25     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q10392                                                    | CUSIP: 3132HLNH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    151032 | PA      | $143516.48     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q11218                                                    | CUSIP: 3132HMK75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168917 | PA      | $160459.64     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q11908                                                    | CUSIP: 3132HNDM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39962 | PA      | $37995.54      | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q14426                                                    | CUSIP: 3132HQ4K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    767819 | PA      | $708466.94     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q13638                                                    | CUSIP: 3132HQBF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    310222 | PA      | $286231.70     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q13743                                                    | CUSIP: 3132HQEQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    314027 | PA      | $289421.21     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G30703                                                    | CUSIP: 3132J4AD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91252 | PA      | $89592.00      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G31003                                                    | CUSIP: 3132J4KR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    366274 | PA      | $338959.66     | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q15774                                                    | CUSIP: 3132J62G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168168 | PA      | $154778.94     | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q16616                                                    | CUSIP: 3132J7YN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1056635 | PA      | $977902.40     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG V80804                                                    | CUSIP: 3132L53M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    235920 | PA      | $249646.70     | 0.00%             | 2039-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG V83156                                                    | CUSIP: 3132L8QH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    218197 | PA      | $216077.58     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG V84281                                                    | CUSIP: 3132L9XJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    674100 | PA      | $646632.92     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q24483                                                    | CUSIP: 3132M4UG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102421 | PA      | $102486.25     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q28007                                                    | CUSIP: 3132M8R40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24712 | PA      | $24649.18      | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q40045                                                    | CUSIP: 3132WDBP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89794 | PA      | $84050.99      | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q43428                                                    | CUSIP: 3132WGY27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29336 | PA      | $26504.75      | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q44452                                                    | CUSIP: 3132WH5N1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176465 | PA      | $159432.88     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q45094                                                    | CUSIP: 3132WJUU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1084922 | PA      | $980204.89     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q46873                                                    | CUSIP: 3132WLT71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68262 | PA      | $67599.30      | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67706                                                    | CUSIP: 3132XCR31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    630534 | PA      | $590403.57     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67708                                                    | CUSIP: 3132XCR56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    233651 | PA      | $218195.83     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67712                                                    | CUSIP: 3132XCR98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    809299 | PA      | $782646.38     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67700                                                    | CUSIP: 3132XCRV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1924027 | PA      | $1805180.38    | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67702                                                    | CUSIP: 3132XCRX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1622551 | PA      | $1571143.29    | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67715                                                    | CUSIP: 3132XCSC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1137606 | PA      | $1127622.73    | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67716                                                    | CUSIP: 3132XCSD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1004463 | PA      | $995648.11     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q52319                                                    | CUSIP: 3132XUSH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    296713 | PA      | $276531.05     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q53751                                                    | CUSIP: 3132XWEZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2383138 | PA      | $2221038.16    | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q54334                                                    | CUSIP: 3132XWY88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    741215 | PA      | $690797.75     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q55522                                                    | CUSIP: 3132XYD46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10150 | PA      | $9739.66       | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q56794                                                    | CUSIP: 3132Y0RQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    403104 | PA      | $386805.30     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q57433                                                    | CUSIP: 3132Y1HK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    736055 | PA      | $701693.61     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA2226                                                    | CUSIP: 31334YPK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    246385 | PA      | $223938.13     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA2236                                                    | CUSIP: 31334YPV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    274291 | PA      | $249302.21     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60038                                                    | CUSIP: 31335ABF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1516978 | PA      | $1439528.52    | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60080                                                    | CUSIP: 31335ACR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    442380 | PA      | $417646.97     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60238                                                    | CUSIP: 31335AHP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    923072 | PA      | $870622.98     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60344                                                    | CUSIP: 31335ALZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1410629 | PA      | $1370323.15    | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60440                                                    | CUSIP: 31335APZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1535571 | PA      | $1447129.47    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60506                                                    | CUSIP: 31335AR34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    297921 | PA      | $279705.02     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60536                                                    | CUSIP: 31335ASZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    190665 | PA      | $185425.64     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60739                                                    | CUSIP: 31335AZC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    287264 | PA      | $265199.10     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61006                                                    | CUSIP: 31335BDK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    330191 | PA      | $321790.33     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61422                                                    | CUSIP: 31335BSK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    397370 | PA      | $393013.74     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61582                                                    | CUSIP: 31335BXK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    163015 | PA      | $156576.91     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61658                                                    | CUSIP: 31335BZX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    188611 | PA      | $191356.63     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61932                                                    | CUSIP: 31335CED2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    287166 | PA      | $267633.48     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C80359                                                    | CUSIP: 31335GMG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         8 | PA      | $7.89          | 0.00%             | 2025-11-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C80364                                                    | CUSIP: 31335GMM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         4 | PA      | $4.13          | 0.00%             | 2025-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C80391                                                    | CUSIP: 31335GNG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       124 | PA      | $124.41        | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C80394                                                    | CUSIP: 31335GNK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        26 | PA      | $25.80         | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C80395                                                    | CUSIP: 31335GNL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        11 | PA      | $10.86         | 0.00%             | 2026-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C80399                                                    | CUSIP: 31335GNQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        15 | PA      | $14.69         | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C80408                                                    | CUSIP: 31335GNZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       830 | PA      | $835.19        | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA3351                                                    | CUSIP: 31339SWL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1372454 | PA      | $1174741.36    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA5511                                                    | CUSIP: 3133A0DQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1671062 | PA      | $1426676.39    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA6360                                                    | CUSIP: 3133A1B50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1143101 | PA      | $1048629.22    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA8065                                                    | CUSIP: 3133A26A3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205044 | PA      | $182326.19     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA7256                                                    | CUSIP: 3133A2BZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    582841 | PA      | $518811.66     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA8518                                                    | CUSIP: 3133A3PB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    311391 | PA      | $278252.77     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QB2682                                                    | CUSIP: 3133A86T9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168746 | PA      | $143540.10     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QB2462                                                    | CUSIP: 3133A8WX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    280133 | PA      | $248920.12     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QC2085                                                    | CUSIP: 3133ALJ66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    785482 | PA      | $673553.93     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QC7907                                                    | CUSIP: 3133ASYC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1671293 | PA      | $1431574.38    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QD8213                                                    | CUSIP: 3133B6DS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    169892 | PA      | $151347.75     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QD9791                                                    | CUSIP: 3133B72Y3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79644 | PA      | $64553.65      | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE0985                                                    | CUSIP: 3133BACW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102581 | PA      | $82920.90      | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE2333                                                    | CUSIP: 3133BBSW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20502 | PA      | $18084.73      | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE4394                                                    | CUSIP: 3133BD3B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    456447 | PA      | $446093.28     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE4400                                                    | CUSIP: 3133BD3H6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    409676 | PA      | $400479.49     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE5161                                                    | CUSIP: 3133BEWW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111657 | PA      | $90257.15      | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE6394                                                    | CUSIP: 3133BGC71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    436123 | PA      | $434677.28     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE6412                                                    | CUSIP: 3133BGDR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109277 | PA      | $109006.95     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE7993                                                    | CUSIP: 3133BH3A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    299863 | PA      | $284468.62     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE8981                                                    | CUSIP: 3133BJ6S6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    273989 | PA      | $267902.74     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE8573                                                    | CUSIP: 3133BJQ21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    239345 | PA      | $234177.84     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF0331                                                    | CUSIP: 3133BMLL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    314366 | PA      | $298128.83     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF0480                                                    | CUSIP: 3133BMQ99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    683228 | PA      | $682169.14     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF0481                                                    | CUSIP: 3133BMRA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    988876 | PA      | $988734.87     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF5472                                                    | CUSIP: 3133BTCH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2359501 | PA      | $2420085.99    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF5841                                                    | CUSIP: 3133BTP20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1232565 | PA      | $1251720.51    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QG1387                                                    | CUSIP: 3133C1RG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    583196 | PA      | $590282.36     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QG6306                                                    | CUSIP: 3133C7AF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5902942 | PA      | $5874426.74    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QH2144                                                    | CUSIP: 3133CELZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1619769 | PA      | $1658652.23    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QJ1787                                                    | CUSIP: 3133CR6Y4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6227339 | PA      | $6374881.93    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QJ3250                                                    | CUSIP: 3133CTTF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1298157 | PA      | $1344421.03    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QK0391                                                    | CUSIP: 3133D3NG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320311 | PA      | $280895.94     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133EPN50<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    404000 | PA      | $411017.88     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133ER4Q1<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $253353.25     | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133ERDH1<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    742000 | PA      | $767653.91     | 0.00%             | 2029-04-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133ERDS7<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    996000 | PA      | $1012377.23    | 0.00%             | 2027-05-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133ERFJ5<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   7675000 | PA      | $7773938.43    | 0.01%             | 2027-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133ERGL9<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   5000000 | PA      | $5106295.00    | 0.01%             | 2028-06-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133ERSP7<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    323000 | PA      | $320305.86     | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133ERXU0<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $200335.80     | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                                              | CUSIP: 3133ETBF3<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $252266.25     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QN4368                                                    | CUSIP: 3133GAZ90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    341352 | PA      | $306935.48     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QN6696                                                    | CUSIP: 3133GDNM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    695764 | PA      | $623004.77     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA1104                                                    | CUSIP: 3133KGGM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    532223 | PA      | $476914.53     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA1584                                                    | CUSIP: 3133KGXM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    487351 | PA      | $436553.10     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2652                                                    | CUSIP: 3133KH5M4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    339144 | PA      | $291453.21     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2654                                                    | CUSIP: 3133KH5P7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200338 | PA      | $197327.91     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2014                                                    | CUSIP: 3133KHGX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4228163 | PA      | $3878724.02    | 0.01%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2469                                                    | CUSIP: 3133KHW69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    609580 | PA      | $563010.85     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2471                                                    | CUSIP: 3133KHW85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    148164 | PA      | $136798.17     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3513                                                    | CUSIP: 3133KJ3W0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2470376 | PA      | $2109094.49    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3575                                                    | CUSIP: 3133KJ6L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    947636 | PA      | $774898.82     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3266                                                    | CUSIP: 3133KJTX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1326116 | PA      | $1084389.25    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3690                                                    | CUSIP: 3133KKC31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2775297 | PA      | $2279817.33    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3723                                                    | CUSIP: 3133KKD48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1345896 | PA      | $1096357.71    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3726                                                    | CUSIP: 3133KKD71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1810008 | PA      | $1460845.12    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3987                                                    | CUSIP: 3133KKNC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1317302 | PA      | $1123006.27    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3988                                                    | CUSIP: 3133KKND7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    818554 | PA      | $697821.19     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA4098                                                    | CUSIP: 3133KKRT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2633520 | PA      | $2260724.28    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA4174                                                    | CUSIP: 3133KKT74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    669355 | PA      | $574602.48     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA4214                                                    | CUSIP: 3133KKVF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1111315 | PA      | $904227.54     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA4352                                                    | CUSIP: 3133KKZR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1848112 | PA      | $1504881.52    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5270                                                    | CUSIP: 3133KL2B2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    706590 | PA      | $629849.01     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5286                                                    | CUSIP: 3133KL2T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2400391 | PA      | $2026090.55    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5142                                                    | CUSIP: 3133KLWB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3818120 | PA      | $3274054.94    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5682                                                    | CUSIP: 3133KMJ30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4908815 | PA      | $4009424.58    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5764                                                    | CUSIP: 3133KMMM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3766477 | PA      | $3068145.65    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5904                                                    | CUSIP: 3133KMRZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3538892 | PA      | $3030192.15    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5931                                                    | CUSIP: 3133KMSU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7380304 | PA      | $6051152.04    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7096                                                    | CUSIP: 3133KN3D3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1270136 | PA      | $1163974.32    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7183                                                    | CUSIP: 3133KN6U2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275748 | PA      | $260127.08     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7357                                                    | CUSIP: 3133KPE61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    966860 | PA      | $942964.44     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7557                                                    | CUSIP: 3133KPME5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1741997 | PA      | $1698945.06    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7665                                                    | CUSIP: 3133KPQS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2103565 | PA      | $1995574.89    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7771                                                    | CUSIP: 3133KPT40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    317673 | PA      | $301365.11     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7790                                                    | CUSIP: 3133KPUP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    434333 | PA      | $434541.97     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7795                                                    | CUSIP: 3133KPUU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1502726 | PA      | $1502510.61    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7931                                                    | CUSIP: 3133KPY44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    800789 | PA      | $780998.33     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7918                                                    | CUSIP: 3133KPYP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95014 | PA      | $89720.36      | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7919                                                    | CUSIP: 3133KPYQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    343933 | PA      | $326168.86     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7948                                                    | CUSIP: 3133KPZM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1562018 | PA      | $1587342.70    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8253                                                    | CUSIP: 3133KQE28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1175203 | PA      | $1199397.73    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8278                                                    | CUSIP: 3133KQFT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1215783 | PA      | $1213328.92    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8402                                                    | CUSIP: 3133KQKP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1053724 | PA      | $1056536.38    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8422                                                    | CUSIP: 3133KQLB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1174982 | PA      | $1206125.14    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8540                                                    | CUSIP: 3133KQPZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1555419 | PA      | $1555196.01    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8767                                                    | CUSIP: 3133KQW44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1269525 | PA      | $1272517.00    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8791                                                    | CUSIP: 3133KQXU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1296032 | PA      | $1293416.48    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9858                                                    | CUSIP: 3133KR5T7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    977849 | PA      | $1007510.62    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9862                                                    | CUSIP: 3133KR5X8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    531197 | PA      | $556062.32     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9071                                                    | CUSIP: 3133KRCG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    658237 | PA      | $679437.28     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9582                                                    | CUSIP: 3133KRUF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    308552 | PA      | $320175.10     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9999                                                    | CUSIP: 3133KSDC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1831344 | PA      | $1906495.61    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB0352                                                    | CUSIP: 3133KTL99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1811092 | PA      | $1533777.76    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB0353                                                    | CUSIP: 3133KTMA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1819850 | PA      | $1541165.58    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB0499                                                    | CUSIP: 3133KTRU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1636251 | PA      | $1426914.82    | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5304                                                    | CUSIP: 3133KY3M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    704283 | PA      | $737422.06     | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5327                                                    | CUSIP: 3133KY4L0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1529328 | PA      | $1521162.72    | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5022                                                    | CUSIP: 3133KYSK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    407207 | PA      | $381686.74     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5027                                                    | CUSIP: 3133KYSQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    264491 | PA      | $247915.02     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5031                                                    | CUSIP: 3133KYSU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    153389 | PA      | $138949.52     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5036                                                    | CUSIP: 3133KYSZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    295367 | PA      | $267361.94     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5071                                                    | CUSIP: 3133KYT41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2667313 | PA      | $2336034.15    | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5054                                                    | CUSIP: 3133KYTK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    539823 | PA      | $487202.39     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5077                                                    | CUSIP: 3133KYUA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2855724 | PA      | $2499815.25    | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5085                                                    | CUSIP: 3133KYUJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5892535 | PA      | $5154936.52    | 0.01%             | 2040-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5090                                                    | CUSIP: 3133KYUP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2733783 | PA      | $2390011.37    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5094                                                    | CUSIP: 3133KYUT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    988712 | PA      | $836669.66     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5096                                                    | CUSIP: 3133KYUV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    813174 | PA      | $730352.26     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5099                                                    | CUSIP: 3133KYUY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1877325 | PA      | $1586085.82    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5100                                                    | CUSIP: 3133KYUZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2007701 | PA      | $1751945.77    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5135                                                    | CUSIP: 3133KYV48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2480112 | PA      | $2151378.84    | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5138                                                    | CUSIP: 3133KYV71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2178156 | PA      | $1888614.13    | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5140                                                    | CUSIP: 3133KYV97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2304546 | PA      | $1928526.14    | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5109                                                    | CUSIP: 3133KYVA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    453449 | PA      | $406639.71     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5110                                                    | CUSIP: 3133KYVB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    806411 | PA      | $679546.07     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5111                                                    | CUSIP: 3133KYVC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2041290 | PA      | $1778375.19    | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5113                                                    | CUSIP: 3133KYVE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1028688 | PA      | $866122.38     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5115                                                    | CUSIP: 3133KYVG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1553107 | PA      | $1391011.82    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5118                                                    | CUSIP: 3133KYVK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2259388 | PA      | $1965457.14    | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5121                                                    | CUSIP: 3133KYVN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1087590 | PA      | $945458.84     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5122                                                    | CUSIP: 3133KYVP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1086833 | PA      | $971667.15     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5125                                                    | CUSIP: 3133KYVS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1071757 | PA      | $930582.11     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5126                                                    | CUSIP: 3133KYVT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1130811 | PA      | $1010481.75    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5131                                                    | CUSIP: 3133KYVY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1850246 | PA      | $1605704.33    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5145                                                    | CUSIP: 3133KYWE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3566934 | PA      | $3088553.59    | 0.01%             | 2042-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5146                                                    | CUSIP: 3133KYWF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1091047 | PA      | $972774.85     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5149                                                    | CUSIP: 3133KYWJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2165065 | PA      | $1931078.90    | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5153                                                    | CUSIP: 3133KYWN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1374032 | PA      | $1188413.46    | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5154                                                    | CUSIP: 3133KYWP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2878728 | PA      | $2565675.37    | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5264                                                    | CUSIP: 3133KYZ51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    519229 | PA      | $529594.63     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RC1599                                                    | CUSIP: 3133L7X44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1482984 | PA      | $1372182.88    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RC1887                                                    | CUSIP: 3133L8CY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    842682 | PA      | $779194.44     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RC2043                                                    | CUSIP: 3133L8HU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1132053 | PA      | $1013668.23    | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SI2084                                                    | CUSIP: 3133USJ51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1136821 | PA      | $1117606.22    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QI0976                                                    | CUSIP: 3133W7CM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2210544 | PA      | $2199174.28    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QI1908                                                    | CUSIP: 3133W8DM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1995744 | PA      | $1982985.14    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QI8169                                                    | CUSIP: 3133WFCE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5182995 | PA      | $5306199.15    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK                                             | CUSIP: 3133XGAY0<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2775000 | PA      | $3045307.20    | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA4670                                                    | CUSIP: 31346YFK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22550 | PA      | $22764.95      | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA5176                                                    | CUSIP: 31346YXD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    197989 | PA      | $169034.01     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 782817                                                    | CUSIP: 31349UDW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10323 | PA      | $10529.70      | 0.00%             | 2034-11-01      | Floating      | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Mortgage Corp                                                  | FREDDIE MAC                                                  | CUSIP: 3134A3U46<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2270000 | PA      | $2522628.30    | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Mortgage Corp                                                  | FREDDIE MAC                                                  | CUSIP: 3134A4KX1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   6141000 | PA      | $6963095.67    | 0.01%             | 2032-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                                                   | CUSIP: 31359MEU3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2000000 | PA      | $2171372.00    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                                                   | CUSIP: 31359MFJ7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2405000 | PA      | $2726784.19    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                                                   | CUSIP: 31359MFP3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2025000 | PA      | $2325965.63    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                                                   | CUSIP: 31359MGK3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   9320000 | PA      | $10539596.56   | 0.02%             | 2030-11-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                                                   | CUSIP: 3135G05Q2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   7000000 | PA      | $6113380.00    | 0.01%             | 2030-08-05      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                                                   | CUSIP: 3135G05Y5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   8500000 | PA      | $8027697.50    | 0.01%             | 2027-10-08      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                                                   | CUSIP: 3135G0Q22<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2900000 | PA      | $2851181.40    | 0.00%             | 2026-09-24      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190302                                                    | CUSIP: 31368HKP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8358 | PA      | $8540.36       | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190347                                                    | CUSIP: 31368HL43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17627 | PA      | $17897.03      | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190367                                                    | CUSIP: 31368HMQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19257 | PA      | $19992.44      | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190370                                                    | CUSIP: 31368HMT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110560 | PA      | $116122.34     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190396                                                    | CUSIP: 31368HNM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    321583 | PA      | $322272.90     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190445                                                    | CUSIP: 31368HP64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6455000 | PA      | $6673950.74    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2015-M10 A2                                              | CUSIP: 3136AN6U6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    162104 | PA      | $160279.47     | 0.00%             | 2027-04-25      | Variable      | 3.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M7 A2                                               | CUSIP: 3136AS4R4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150916 | PA      | $149099.80     | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M6 A2                                               | CUSIP: 3136ASVZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    343062 | PA      | $339115.41     | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M11 A2                                              | CUSIP: 3136AT5C4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    614387 | PA      | $605674.30     | 0.00%             | 2026-07-25      | Variable      | 2.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M9 A2                                               | CUSIP: 3136ATYT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1055633 | PA      | $1042813.01    | 0.00%             | 2026-06-25      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M1 A2                                               | CUSIP: 3136AUG21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    785438 | PA      | $771842.63     | 0.00%             | 2026-10-25      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M12 A2                                              | CUSIP: 3136AUKX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    792680 | PA      | $780954.10     | 0.00%             | 2026-09-25      | Variable      | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M13 A2                                              | CUSIP: 3136AUZC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    165151 | PA      | $162896.70     | 0.00%             | 2026-09-25      | Variable      | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M7 A2                                               | CUSIP: 3136AV7G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    518300 | PA      | $511506.37     | 0.00%             | 2027-02-25      | Variable      | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M2 A2                                               | CUSIP: 3136AVKR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    560710 | PA      | $552693.33     | 0.00%             | 2027-02-25      | Variable      | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M4 A2                                               | CUSIP: 3136AVY52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    680670 | PA      | $668670.89     | 0.00%             | 2026-12-25      | Variable      | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M3 A2                                               | CUSIP: 3136AVYL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    932448 | PA      | $915550.98     | 0.00%             | 2026-12-25      | Variable      | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M8 A2                                               | CUSIP: 3136AW7J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1065409 | PA      | $1049901.90    | 0.00%             | 2027-05-25      | Variable      | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M5 A2                                               | CUSIP: 3136AWWF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144860 | PA      | $140674.39     | 0.00%             | 2029-04-25      | Variable      | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M11 A2                                              | CUSIP: 3136AX3J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    415343 | PA      | $398674.55     | 0.00%             | 2029-08-25      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M12 A2                                              | CUSIP: 3136AX7E9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    730147 | PA      | $718336.38     | 0.00%             | 2027-06-25      | Variable      | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M14 A2                                              | CUSIP: 3136AY2H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    254968 | PA      | $248867.73     | 0.00%             | 2027-11-25      | Variable      | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M15 ATS2                                            | CUSIP: 3136AY6U2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    937231 | PA      | $923649.05     | 0.00%             | 2027-11-25      | Variable      | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M1 A2                                               | CUSIP: 3136AY7L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    358317 | PA      | $351013.01     | 0.00%             | 2027-12-25      | Variable      | 3.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M2 A2                                               | CUSIP: 3136B0YM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1235254 | PA      | $1207357.81    | 0.00%             | 2028-01-25      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M7 A2                                               | CUSIP: 3136B1K86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    353163 | PA      | $346450.95     | 0.00%             | 2028-03-25      | Variable      | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M3 A2                                               | CUSIP: 3136B1LF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    186813 | PA      | $179744.21     | 0.00%             | 2030-02-25      | Variable      | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M4 A2                                               | CUSIP: 3136B1XJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    508216 | PA      | $498676.20     | 0.00%             | 2028-03-25      | Variable      | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M12 A2                                              | CUSIP: 3136B26W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    850000 | PA      | $833095.71     | 0.00%             | 2030-08-25      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M14 A2                                              | CUSIP: 3136B27L0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    637625 | PA      | $629637.97     | 0.00%             | 2028-08-25      | Variable      | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M10 A2                                              | CUSIP: 3136B2HA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    193519 | PA      | $190819.73     | 0.00%             | 2028-07-25      | Variable      | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M4 A2                                               | CUSIP: 3136B35Z9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    779218 | PA      | $757867.55     | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 3.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M13 A2                                              | CUSIP: 3136B3DE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    586368 | PA      | $578978.30     | 0.00%             | 2030-09-25      | Variable      | 3.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M2 A2                                               | CUSIP: 3136B3J50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    764346 | PA      | $752841.75     | 0.00%             | 2028-11-25      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M1 A2                                               | CUSIP: 3136B3XY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    531814 | PA      | $525181.45     | 0.00%             | 2028-09-25      | Variable      | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M5 A2                                               | CUSIP: 3136B4KB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    717986 | PA      | $701872.42     | 0.00%             | 2029-02-25      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M7 A2                                               | CUSIP: 3136B4QB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    753655 | PA      | $728705.84     | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M9 A2                                               | CUSIP: 3136B4VT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1147274 | PA      | $1109968.78    | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M18 A2                                              | CUSIP: 3136B56M2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    903558 | PA      | $855868.90     | 0.00%             | 2029-08-25      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M18 3A2                                             | CUSIP: 3136B56S9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1759649 | PA      | $1611077.68    | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M12 A2                                              | CUSIP: 3136B5NV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2612039 | PA      | $2508154.48    | 0.00%             | 2029-06-25      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M21 2A2                                             | CUSIP: 3136B6WY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114795 | PA      | $106474.22     | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M22 A2                                              | CUSIP: 3136B6XJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1291076 | PA      | $1220839.25    | 0.00%             | 2029-08-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M1 A2                                               | CUSIP: 3136B75M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    815000 | PA      | $762118.81     | 0.00%             | 2029-10-25      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M25 A2                                              | CUSIP: 3136B7FC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    186765 | PA      | $174893.86     | 0.00%             | 2029-11-25      | Variable      | 2.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M5 A2                                               | CUSIP: 3136B8TG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    448547 | PA      | $416283.22     | 0.00%             | 2030-01-25      | Fixed         | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M14 A2                                              | CUSIP: 3136B9KC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    280218 | PA      | $253730.29     | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M29 A2                                              | CUSIP: 3136BAQE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350000 | PA      | $310590.32     | 0.00%             | 2030-05-25      | Variable      | 1.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M42 A2                                              | CUSIP: 3136BBN73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1150000 | PA      | $1010909.69    | 0.00%             | 2030-07-25      | Fixed         | 1.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M52 A2                                              | CUSIP: 3136BCB90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    957393 | PA      | $841062.09     | 0.00%             | 2030-10-25      | Variable      | 1.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M46 A2                                              | CUSIP: 3136BCFX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    878743 | PA      | $788483.28     | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M1 A2                                               | CUSIP: 3136BDUC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    725000 | PA      | $633634.49     | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 1.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M4 A2                                               | CUSIP: 3136BDZA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4275000 | PA      | $3727153.19    | 0.01%             | 2031-02-25      | Variable      | 1.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M11 A2                                              | CUSIP: 3136BF4D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1900000 | PA      | $1646234.10    | 0.00%             | 2031-03-25      | Variable      | 1.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M1G A2                                              | CUSIP: 3136BFRV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $197275.77     | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 1.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M3G A2                                              | CUSIP: 3136BG3C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1050000 | PA      | $910653.35     | 0.00%             | 2031-01-25      | Variable      | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M13 A2                                              | CUSIP: 3136BHMX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    215000 | PA      | $188237.04     | 0.00%             | 2031-04-25      | Variable      | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M13 2A2                                             | CUSIP: 3136BHNA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $165519.84     | 0.00%             | 2033-03-25      | Variable      | 1.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M19 A2                                              | CUSIP: 3136BJRY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1250000 | PA      | $1084763.13    | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M1 A2                                               | CUSIP: 3136BKX80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1500000 | PA      | $1293029.70    | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 1.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M4 A2                                               | CUSIP: 3136BLP79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    750000 | PA      | $693186.23     | 0.00%             | 2030-05-25      | Variable      | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M1G A2                                              | CUSIP: 3136BLRM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    325000 | PA      | $282179.85     | 0.00%             | 2031-09-25      | Variable      | 1.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M3 A2                                               | CUSIP: 3136BLW22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    450000 | PA      | $387397.80     | 0.00%             | 2031-11-25      | Variable      | 1.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M8 A2                                               | CUSIP: 3136BMST6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    725000 | PA      | $630510.61     | 0.00%             | 2031-12-25      | Variable      | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M10 A2                                              | CUSIP: 3136BMXZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1100000 | PA      | $961532.99     | 0.00%             | 2032-01-25      | Variable      | 1.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2023-M1S A2                                              | CUSIP: 3136BQCX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    640000 | PA      | $644272.45     | 0.00%             | 2033-04-25      | Variable      | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2023-M6 A2                                               | CUSIP: 3136BQDE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    611108 | PA      | $612260.86     | 0.00%             | 2028-07-25      | Variable      | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2023-M8 A2                                               | CUSIP: 3136BQSN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $302054.10     | 0.00%             | 2033-03-25      | Variable      | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2025-M4 A2                                               | CUSIP: 3136BXNE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $396242.08     | 0.00%             | 2035-08-25      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250383                                                    | CUSIP: 31371FCU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         3 | PA      | $2.97          | 0.00%             | 2025-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250410                                                    | CUSIP: 31371FDP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         3 | PA      | $3.11          | 0.00%             | 2025-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250462                                                    | CUSIP: 31371FFB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         4 | PA      | $3.80          | 0.00%             | 2026-01-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250551                                                    | CUSIP: 31371FH47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        13 | PA      | $12.74         | 0.00%             | 2026-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250576                                                    | CUSIP: 31371FJV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        22 | PA      | $22.51         | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250609                                                    | CUSIP: 31371FKW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        34 | PA      | $34.35         | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250641                                                    | CUSIP: 31371FLW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        20 | PA      | $19.84         | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250642                                                    | CUSIP: 31371FLX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        12 | PA      | $12.14         | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250653                                                    | CUSIP: 31371FMA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         9 | PA      | $8.76          | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250664                                                    | CUSIP: 31371FMM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       303 | PA      | $304.71        | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250730                                                    | CUSIP: 31371FPP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       103 | PA      | $103.50        | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250737                                                    | CUSIP: 31371FPW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         3 | PA      | $3.38          | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250911                                                    | CUSIP: 31371FVC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       110 | PA      | $115.22        | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251335                                                    | CUSIP: 31371GEG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       191 | PA      | $199.87        | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251409                                                    | CUSIP: 31371GGS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        89 | PA      | $93.52         | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251499                                                    | CUSIP: 31371GKL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       348 | PA      | $364.32        | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251821                                                    | CUSIP: 31371GVN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       728 | PA      | $743.76        | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251899                                                    | CUSIP: 31371GX47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       399 | PA      | $416.86        | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252873                                                    | CUSIP: 31371H2E7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       492 | PA      | $514.59        | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252875                                                    | CUSIP: 31371H2G2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       352 | PA      | $367.16        | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252924                                                    | CUSIP: 31371H4H8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2564 | PA      | $2681.09       | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252925                                                    | CUSIP: 31371H4J4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       891 | PA      | $929.53        | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252982                                                    | CUSIP: 31371H6T0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       183 | PA      | $190.19        | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252438                                                    | CUSIP: 31371HLT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       906 | PA      | $925.73        | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252716                                                    | CUSIP: 31371HVH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       238 | PA      | $248.70        | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252806                                                    | CUSIP: 31371HYB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1102 | PA      | $1147.80       | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253895                                                    | CUSIP: 31371J7G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1192 | PA      | $1251.70       | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253036                                                    | CUSIP: 31371JBD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2783 | PA      | $2909.47       | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253037                                                    | CUSIP: 31371JBE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       610 | PA      | $636.45        | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253265                                                    | CUSIP: 31371JJJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       115 | PA      | $120.27        | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253266                                                    | CUSIP: 31371JJK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       187 | PA      | $195.78        | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253346                                                    | CUSIP: 31371JL36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       445 | PA      | $466.71        | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253356                                                    | CUSIP: 31371JMD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       349 | PA      | $365.81        | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253395                                                    | CUSIP: 31371JNL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4159 | PA      | $4397.58       | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253397                                                    | CUSIP: 31371JNN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       117 | PA      | $123.13        | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253437                                                    | CUSIP: 31371JPW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       152 | PA      | $159.13        | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253480                                                    | CUSIP: 31371JQ98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       158 | PA      | $165.70        | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253481                                                    | CUSIP: 31371JRA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        35 | PA      | $36.27         | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253672                                                    | CUSIP: 31371JW91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        71 | PA      | $74.75         | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254693                                                    | CUSIP: 31371K3A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18480 | PA      | $19050.63      | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254766                                                    | CUSIP: 31371K6B2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62282 | PA      | $63188.03      | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254767                                                    | CUSIP: 31371K6C0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68400 | PA      | $70531.02      | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254793                                                    | CUSIP: 31371K7E5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42214 | PA      | $42840.95      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253907                                                    | CUSIP: 31371KAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7138 | PA      | $7506.38       | 0.00%             | 2031-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254008                                                    | CUSIP: 31371KDM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4526 | PA      | $4755.96       | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254250                                                    | CUSIP: 31371KL74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1671 | PA      | $1765.41       | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254416                                                    | CUSIP: 31371KSD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3532 | PA      | $3756.03       | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254613                                                    | CUSIP: 31371KYJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5509 | PA      | $5832.08       | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255671                                                    | CUSIP: 31371L6G9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21194 | PA      | $21963.15      | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254868                                                    | CUSIP: 31371LCD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107226 | PA      | $108843.89     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254903                                                    | CUSIP: 31371LDG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102974 | PA      | $104528.12     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254904                                                    | CUSIP: 31371LDH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48850 | PA      | $50415.87      | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254949                                                    | CUSIP: 31371LEW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11458 | PA      | $11631.94      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254982                                                    | CUSIP: 31371LFX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60301 | PA      | $61217.79      | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255004                                                    | CUSIP: 31371LGM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2530 | PA      | $2703.44       | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255028                                                    | CUSIP: 31371LHD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25824 | PA      | $26678.69      | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255073                                                    | CUSIP: 31371LJS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65825 | PA      | $67987.61      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255190                                                    | CUSIP: 31371LNF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4341 | PA      | $4487.54       | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255230                                                    | CUSIP: 31371LPP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    138629 | PA      | $140826.01     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255313                                                    | CUSIP: 31371LSA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2784 | PA      | $2881.48       | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256598                                                    | CUSIP: 31371M7K7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46416 | PA      | $48871.22      | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255770                                                    | CUSIP: 31371MCF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41933 | PA      | $43474.71      | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255842                                                    | CUSIP: 31371MEP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14912 | PA      | $15172.02      | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255898                                                    | CUSIP: 31371MGF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17057 | PA      | $17350.29      | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255899                                                    | CUSIP: 31371MGG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29217 | PA      | $30308.99      | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256022                                                    | CUSIP: 31371MLB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64918 | PA      | $67356.14      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256059                                                    | CUSIP: 31371MMG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14523 | PA      | $15068.98      | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256101                                                    | CUSIP: 31371MNS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25120 | PA      | $26103.79      | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256733                                                    | CUSIP: 31371NEE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3889 | PA      | $4188.64       | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256851                                                    | CUSIP: 31371NH40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14401 | PA      | $15633.55      | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256939                                                    | CUSIP: 31371NLU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1328 | PA      | $1441.34       | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256985                                                    | CUSIP: 31371NNA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26630 | PA      | $28933.84      | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 257132                                                    | CUSIP: 31371NSV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2420 | PA      | $2432.20       | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 257163                                                    | CUSIP: 31371NTU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3974 | PA      | $3995.04       | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 257237                                                    | CUSIP: 31371NV69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       408 | PA      | $408.67        | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Realty OP LP                                                             | FEDERAL RLTY OP                                              | CUSIP: 313747AV9<br>LEI: 549300LI6XZ51GOCJ427 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $727333.51     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Realty OP LP                                                             | FEDERAL RLTY OP                                              | CUSIP: 313747AY3<br>LEI: 549300LI6XZ51GOCJ427 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $221527.47     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Realty OP LP                                                             | FEDERAL RLTY OP                                              | CUSIP: 313747AZ0<br>LEI: 549300LI6XZ51GOCJ427 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    161000 | PA      | $154652.38     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Realty OP LP                                                             | FEDERAL RLTY OP                                              | CUSIP: 313747BC0<br>LEI: 549300LI6XZ51GOCJ427 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $410619.78     | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 313509                                                    | CUSIP: 31374GGS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        50 | PA      | $51.94         | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 343010                                                    | CUSIP: 31375SAK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         5 | PA      | $5.26          | 0.00%             | 2026-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 344561                                                    | CUSIP: 31375TWW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        88 | PA      | $88.52         | 0.00%             | 2026-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 357513                                                    | CUSIP: 31376KDS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76199 | PA      | $78846.48      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 357797                                                    | CUSIP: 31376KNN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24808 | PA      | $25724.45      | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 370555                                                    | CUSIP: 31376ZTL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       136 | PA      | $138.30        | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 378262                                                    | CUSIP: 31377JFB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        53 | PA      | $55.72         | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 394551                                                    | CUSIP: 31378CH47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       311 | PA      | $317.92        | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 409997                                                    | CUSIP: 31378VNN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       565 | PA      | $590.44        | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K152 A2                                                 | CUSIP: 3137BPVN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $380996.72     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K057 A2                                                 | CUSIP: 3137BRQJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    941954 | PA      | $931484.79     | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K058 A2                                                 | CUSIP: 3137BSP72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $494107.90     | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K059 A2                                                 | CUSIP: 3137BSRE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    799732 | PA      | $792937.41     | 0.00%             | 2026-09-25      | Variable      | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K060 A2                                                 | CUSIP: 3137BTAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $992880.20     | 0.00%             | 2026-10-25      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K061 A2                                                 | CUSIP: 3137BTUM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1915853 | PA      | $1896780.41    | 0.00%             | 2026-11-25      | Variable      | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K062 A2                                                 | CUSIP: 3137BUX60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2400000 | PA      | $2383720.80    | 0.00%             | 2026-12-25      | Fixed         | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K063 A2                                                 | CUSIP: 3137BVZ82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1775000 | PA      | $1763700.88    | 0.00%             | 2027-01-25      | Variable      | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K153 A2                                                 | CUSIP: 3137BXHB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1600000 | PA      | $1556824.64    | 0.00%             | 2029-03-25      | Variable      | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K153 A3                                                 | CUSIP: 3137BXHC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    900000 | PA      | $843747.03     | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K064 A2                                                 | CUSIP: 3137BXQY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1300000 | PA      | $1287044.20    | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K065 A2                                                 | CUSIP: 3137F1G44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    915000 | PA      | $905302.65     | 0.00%             | 2027-04-25      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K066 A2                                                 | CUSIP: 3137F2LJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600000 | PA      | $592162.26     | 0.00%             | 2027-06-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K074 A2                                                 | CUSIP: 3137F4D41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $992805.20     | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K075 A2                                                 | CUSIP: 3137F4X72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    675000 | PA      | $670698.63     | 0.00%             | 2028-02-25      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K118 A2                                                 | CUSIP: 3137F62M8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1600000 | PA      | $1418115.04    | 0.00%             | 2030-09-25      | Fixed         | 1.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K739 A2                                                 | CUSIP: 3137F64P9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1819711 | PA      | $1742876.63    | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K120 A2                                                 | CUSIP: 3137F72P9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1100000 | PA      | $971922.38     | 0.00%             | 2030-10-25      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K122 A1                                                 | CUSIP: 3137F82M4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40478 | PA      | $37587.15      | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 0.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K122 A2                                                 | CUSIP: 3137F82N2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $617440.88     | 0.00%             | 2030-11-25      | Fixed         | 1.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K121 A1                                                 | CUSIP: 3137F83P6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105768 | PA      | $97654.67      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 0.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K121 A2                                                 | CUSIP: 3137F83Q4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $619773.56     | 0.00%             | 2030-10-25      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1519 A2                                               | CUSIP: 3137F8TF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1065000 | PA      | $842721.29     | 0.00%             | 2035-12-25      | Fixed         | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K123 A2                                                 | CUSIP: 3137F8ZV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2150000 | PA      | $1905593.16    | 0.00%             | 2030-12-25      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K124 A2                                                 | CUSIP: 3137F9CT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1225000 | PA      | $1085891.94    | 0.00%             | 2030-12-25      | Fixed         | 1.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K125 A2                                                 | CUSIP: 3137F9Z79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    875000 | PA      | $782072.03     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K067 A2                                                 | CUSIP: 3137FAWS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    875000 | PA      | $863584.75     | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K068 A2                                                 | CUSIP: 3137FBBX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $494138.60     | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K069 A2                                                 | CUSIP: 3137FBU79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    854289 | PA      | $842097.02     | 0.00%             | 2027-09-25      | Variable      | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K070 A2                                                 | CUSIP: 3137FCJK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $271502.80     | 0.00%             | 2027-11-25      | Variable      | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K071 A2                                                 | CUSIP: 3137FCLD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    960000 | PA      | $947485.34     | 0.00%             | 2027-11-25      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K154 A2                                                 | CUSIP: 3137FDES7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $243900.03     | 0.00%             | 2032-04-25      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K154 A3                                                 | CUSIP: 3137FDET5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $377659.48     | 0.00%             | 2032-11-25      | Variable      | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K072 A2                                                 | CUSIP: 3137FEBQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    450000 | PA      | $445438.67     | 0.00%             | 2027-12-25      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K073 A2                                                 | CUSIP: 3137FETN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $493889.55     | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K076 A2                                                 | CUSIP: 3137FEZU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2575000 | PA      | $2574644.39    | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K741 A2                                                 | CUSIP: 3137FF3X3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1725000 | PA      | $1642590.71    | 0.00%             | 2027-12-25      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K155 A2                                                 | CUSIP: 3137FG6S9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $394581.24     | 0.00%             | 2032-11-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K155 A3                                                 | CUSIP: 3137FG6T7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    850000 | PA      | $816230.10     | 0.00%             | 2033-04-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K078 A2                                                 | CUSIP: 3137FGR31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $499063.10     | 0.00%             | 2028-06-25      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K079 A2                                                 | CUSIP: 3137FGZT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $999686.30     | 0.00%             | 2028-06-25      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K080 A1                                                 | CUSIP: 3137FHPH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132745 | PA      | $132214.31     | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K080 A2                                                 | CUSIP: 3137FHPJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    800000 | PA      | $799791.44     | 0.00%             | 2028-07-25      | Variable      | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K157 A2                                                 | CUSIP: 3137FHQ63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $273034.91     | 0.00%             | 2033-05-25      | Variable      | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K157 A3                                                 | CUSIP: 3137FHQ71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375000 | PA      | $363784.01     | 0.00%             | 2033-08-25      | Variable      | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K081 A2                                                 | CUSIP: 3137FJEH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1200000 | PA      | $1198914.36    | 0.00%             | 2028-08-25      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K082 A2                                                 | CUSIP: 3137FJKE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550000 | PA      | $549805.80     | 0.00%             | 2028-09-25      | Variable      | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K083 A2                                                 | CUSIP: 3137FJXV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3425000 | PA      | $3436045.97    | 0.01%             | 2028-09-25      | Variable      | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K158 A2                                                 | CUSIP: 3137FJY60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $296980.02     | 0.00%             | 2030-12-25      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K084 A2                                                 | CUSIP: 3137FJZ93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2400000 | PA      | $2389300.80    | 0.00%             | 2028-10-25      | Variable      | 3.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K085 A2                                                 | CUSIP: 3137FK4M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1025000 | PA      | $1028374.10    | 0.00%             | 2028-10-25      | Variable      | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K159 A2                                                 | CUSIP: 3137FKKN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $296846.22     | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K087 A1                                                 | CUSIP: 3137FKUN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22146 | PA      | $22090.38      | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K087 A2                                                 | CUSIP: 3137FKUP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    800000 | PA      | $796244.32     | 0.00%             | 2028-12-25      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K088 A2                                                 | CUSIP: 3137FKZZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1175000 | PA      | $1166681.12    | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1510 A2                                               | CUSIP: 3137FL2L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $293788.86     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1510 A3                                               | CUSIP: 3137FL2M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2135000 | PA      | $2035742.57    | 0.00%             | 2034-01-25      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K089 A2                                                 | CUSIP: 3137FL6P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    475000 | PA      | $469478.60     | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K090 A2                                                 | CUSIP: 3137FLMV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    900000 | PA      | $885395.52     | 0.00%             | 2029-02-25      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K091 A2                                                 | CUSIP: 3137FLN91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $295852.35     | 0.00%             | 2029-03-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1511 A2                                               | CUSIP: 3137FLYJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375000 | PA      | $362585.21     | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1511 A3                                               | CUSIP: 3137FLYK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    950000 | PA      | $890577.31     | 0.00%             | 2034-03-25      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K092 A2                                                 | CUSIP: 3137FLYV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    975000 | PA      | $954440.18     | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K093 A2                                                 | CUSIP: 3137FMCR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1632513 | PA      | $1582901.48    | 0.00%             | 2029-05-25      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K094 A2                                                 | CUSIP: 3137FMTY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1150000 | PA      | $1108939.71    | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K095 A2                                                 | CUSIP: 3137FNAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1150000 | PA      | $1104921.84    | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K096 A2                                                 | CUSIP: 3137FNB82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $950742.30     | 0.00%             | 2029-07-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K098 A2                                                 | CUSIP: 3137FPHK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1850000 | PA      | $1751081.06    | 0.00%             | 2029-08-25      | Fixed         | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1513 A3                                               | CUSIP: 3137FPJ97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2295000 | PA      | $2010890.48    | 0.00%             | 2034-08-25      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K099 A2                                                 | CUSIP: 3137FPJG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    850000 | PA      | $808087.27     | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K101 A2                                                 | CUSIP: 3137FQ3Z4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1500000 | PA      | $1419771.30    | 0.00%             | 2029-10-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1514 A2                                               | CUSIP: 3137FQJZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    950000 | PA      | $836727.04     | 0.00%             | 2034-10-25      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K102 A2                                                 | CUSIP: 3137FQKC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1400000 | PA      | $1326406.76    | 0.00%             | 2029-10-25      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K103 A2                                                 | CUSIP: 3137FQKN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1100000 | PA      | $1044866.46    | 0.00%             | 2029-11-25      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K737 A2                                                 | CUSIP: 3137FQXJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1700000 | PA      | $1676603.58    | 0.00%             | 2026-10-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K104 A2                                                 | CUSIP: 3137FREH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1835000 | PA      | $1713028.10    | 0.00%             | 2030-01-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K105 A2                                                 | CUSIP: 3137FRUJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    990000 | PA      | $908315.00     | 0.00%             | 2030-01-25      | Fixed         | 1.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K108 A2                                                 | CUSIP: 3137FTBM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600000 | PA      | $541447.38     | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 1.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K109 A2                                                 | CUSIP: 3137FTFY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $900855.80     | 0.00%             | 2030-04-25      | Fixed         | 1.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1515 A2                                               | CUSIP: 3137FTZL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    625000 | PA      | $505864.44     | 0.00%             | 2035-02-25      | Fixed         | 1.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K110 A2                                                 | CUSIP: 3137FTZQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $202233.06     | 0.00%             | 2030-04-25      | Fixed         | 1.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K111 A2                                                 | CUSIP: 3137FUZC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550000 | PA      | $489547.96     | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1516 A2                                               | CUSIP: 3137FUZJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    875000 | PA      | $684705.35     | 0.00%             | 2035-05-25      | Fixed         | 1.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K113 A2                                                 | CUSIP: 3137FV5N8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $444206.55     | 0.00%             | 2030-06-25      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K114 A2                                                 | CUSIP: 3137FVNG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $620745.23     | 0.00%             | 2030-06-25      | Fixed         | 1.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1517 A2                                               | CUSIP: 3137FWHF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1250000 | PA      | $982496.25     | 0.00%             | 2035-07-25      | Fixed         | 1.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K116 A2                                                 | CUSIP: 3137FWHT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1250000 | PA      | $1106945.63    | 0.00%             | 2030-07-25      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K117 A2                                                 | CUSIP: 3137FX3Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1200000 | PA      | $1061607.84    | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 1.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1518 A2                                               | CUSIP: 3137FXQW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375000 | PA      | $295403.36     | 0.00%             | 2035-10-25      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K126 A2                                                 | CUSIP: 3137FXYV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1075000 | PA      | $972979.28     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K127 A2                                                 | CUSIP: 3137FXZ35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600000 | PA      | $543306.48     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 2.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1520 A1                                               | CUSIP: 3137FYTW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    240668 | PA      | $207501.98     | 0.00%             | 2035-07-25      | Fixed         | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1520 A2                                               | CUSIP: 3137FYTX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    875000 | PA      | $719752.34     | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K128 A2                                                 | CUSIP: 3137FYUJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1115000 | PA      | $1004597.16    | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K742 A2                                                 | CUSIP: 3137FYZK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    850000 | PA      | $808618.94     | 0.00%             | 2028-03-25      | Fixed         | 1.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K129 A1                                                 | CUSIP: 3137H13N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    211450 | PA      | $195027.40     | 0.00%             | 2030-09-25      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K129 A2                                                 | CUSIP: 3137H13P9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1800000 | PA      | $1607699.52    | 0.00%             | 2031-05-25      | Fixed         | 1.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K743 A2                                                 | CUSIP: 3137H14B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550000 | PA      | $520785.60     | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 1.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K130 A2                                                 | CUSIP: 3137H1YS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $616003.01     | 0.00%             | 2031-06-25      | Fixed         | 1.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K744 A2                                                 | CUSIP: 3137H1Z33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    404592 | PA      | $382152.72     | 0.00%             | 2028-07-25      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K131 A2                                                 | CUSIP: 3137H2AD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5750000 | PA      | $5088187.65    | 0.01%             | 2031-07-25      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K745 A2                                                 | CUSIP: 3137H2NE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1100000 | PA      | $1033496.42    | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 1.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1521 A2                                               | CUSIP: 3137H2NY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $556357.55     | 0.00%             | 2036-08-25      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K132 A2                                                 | CUSIP: 3137H3EV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $444075.70     | 0.00%             | 2031-08-25      | Fixed         | 2.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K133 A2                                                 | CUSIP: 3137H4BP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    900000 | PA      | $801615.24     | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K746 A2                                                 | CUSIP: 3137H4BY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    725000 | PA      | $686733.92     | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K134 A1                                                 | CUSIP: 3137H4CC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94926 | PA      | $88232.79      | 0.00%             | 2031-07-25      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K134 A2                                                 | CUSIP: 3137H4CD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    850000 | PA      | $762675.34     | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K135 A2                                                 | CUSIP: 3137H4R36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550000 | PA      | $491176.07     | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K1522 A2                                                | CUSIP: 3137H4RG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    675000 | PA      | $543886.58     | 0.00%             | 2036-10-25      | Fixed         | 2.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K747 A2                                                 | CUSIP: 3137H5DX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    650000 | PA      | $614525.34     | 0.00%             | 2028-11-25      | Variable      | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K138 A2                                                 | CUSIP: 3137H5QM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    725000 | PA      | $657060.25     | 0.00%             | 2032-01-25      | Fixed         | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K140 A2                                                 | CUSIP: 3137H6LZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550000 | PA      | $491145.05     | 0.00%             | 2032-01-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K143 A1                                                 | CUSIP: 3137H73Z4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96311 | PA      | $90924.43      | 0.00%             | 2055-04-25      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K143 A2                                                 | CUSIP: 3137H74A8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2050000 | PA      | $1835458.69    | 0.00%             | 2032-03-25      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K749 AM                                                 | CUSIP: 3137H74Q3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125000 | PA      | $117120.69     | 0.00%             | 2029-04-25      | Variable      | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K148 A2                                                 | CUSIP: 3137H8U90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $477462.50     | 0.00%             | 2032-07-25      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-156 A2                                                | CUSIP: 3137HA2B1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $402860.72     | 0.00%             | 2033-02-25      | Variable      | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K751 A2                                                 | CUSIP: 3137HA4B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    650000 | PA      | $658443.70     | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-157 A2                                                | CUSIP: 3137HAAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    850000 | PA      | $842793.53     | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K505 A2                                                 | CUSIP: 3137HACX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    640000 | PA      | $652030.21     | 0.00%             | 2028-06-25      | Fixed         | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K752 A2                                                 | CUSIP: 3137HAGZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    640000 | PA      | $644989.76     | 0.00%             | 2030-07-25      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-159 A2                                                | CUSIP: 3137HAMB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600000 | PA      | $605987.76     | 0.00%             | 2033-07-25      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K506 A2                                                 | CUSIP: 3137HAMH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    480000 | PA      | $487541.71     | 0.00%             | 2028-08-25      | Variable      | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K507 A2                                                 | CUSIP: 3137HAMS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    450000 | PA      | $458933.22     | 0.00%             | 2028-09-25      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K508 A2                                                 | CUSIP: 3137HAQ74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    800000 | PA      | $815453.20     | 0.00%             | 2028-08-25      | Variable      | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-160 A2                                                | CUSIP: 3137HASK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    950000 | PA      | $959185.27     | 0.00%             | 2033-08-25      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K509 A2                                                 | CUSIP: 3137HAST4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550000 | PA      | $562630.20     | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K753 A2                                                 | CUSIP: 3137HB2L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    800000 | PA      | $810189.52     | 0.00%             | 2030-10-25      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-161 A2                                                | CUSIP: 3137HB2X1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $518879.90     | 0.00%             | 2033-10-25      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K510 A2                                                 | CUSIP: 3137HB3D4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $410812.12     | 0.00%             | 2028-10-25      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K511 A2                                                 | CUSIP: 3137HB3G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $255688.15     | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K754 A2                                                 | CUSIP: 3137HBC51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350000 | PA      | $362956.55     | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K512 A2                                                 | CUSIP: 3137HBCF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $307707.33     | 0.00%             | 2028-11-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K513 A2                                                 | CUSIP: 3137HBFY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $509467.65     | 0.00%             | 2028-12-25      | Variable      | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K515 A2                                                 | CUSIP: 3137HBPD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    750000 | PA      | $777952.65     | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K516 A2                                                 | CUSIP: 3137HBPM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    650000 | PA      | $675833.08     | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K517 A2                                                 | CUSIP: 3137HC2C5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600000 | PA      | $624121.62     | 0.00%             | 2029-01-25      | Variable      | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K518 A2                                                 | CUSIP: 3137HC2L5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    530000 | PA      | $550953.82     | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K520 A2                                                 | CUSIP: 3137HCKV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    540000 | PA      | $558599.17     | 0.00%             | 2029-03-25      | Variable      | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-164 A2                                                | CUSIP: 3137HDUV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1300000 | PA      | $1353818.96    | 0.00%             | 2034-05-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K524 A2                                                 | CUSIP: 3137HDV56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $306571.68     | 0.00%             | 2029-05-25      | Variable      | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K756 A2                                                 | CUSIP: 3137HDVA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $519314.45     | 0.00%             | 2031-05-25      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K526 A2                                                 | CUSIP: 3137HDXL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $508471.30     | 0.00%             | 2029-07-25      | Variable      | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K757 A2                                                 | CUSIP: 3137HH5X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1100000 | PA      | $1114815.24    | 0.00%             | 2031-08-25      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-165 A2                                                | CUSIP: 3137HHHY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    515000 | PA      | $517218.31     | 0.00%             | 2034-09-25      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K758 A2                                                 | CUSIP: 3137HHJF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1725000 | PA      | $1767499.34    | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-167 A2                                                | CUSIP: 3137HHUG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    825000 | PA      | $844365.64     | 0.00%             | 2034-10-25      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K533 A2                                                 | CUSIP: 3137HHW23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $301748.01     | 0.00%             | 2029-12-25      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-168 A2                                                | CUSIP: 3137HJ6C6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    925000 | PA      | $903375.72     | 0.00%             | 2034-12-25      | Variable      | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K759 A2                                                 | CUSIP: 3137HJZS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $1030850.60    | 0.00%             | 2032-01-25      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-169 A2                                                | CUSIP: 3137HK2C7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    600000 | PA      | $609219.78     | 0.00%             | 2034-12-25      | Variable      | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K760 A2                                                 | CUSIP: 3137HKDD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $254340.90     | 0.00%             | 2032-01-25      | Variable      | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K537 A2                                                 | CUSIP: 3137HKPF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    326000 | PA      | $330432.69     | 0.00%             | 2030-02-25      | Variable      | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily WI Certificates Series WI-K170                           | WI K170 A2                                                   | CUSIP: 3137HKQ49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3125980.50    | 0.01%             | 2035-06-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K538 A2                                                 | CUSIP: 3137HKQC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3000000 | PA      | $3046027.20    | 0.00%             | 2030-01-25      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K541 A2                                                 | CUSIP: 3137HLXV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3000000 | PA      | $3031018.80    | 0.00%             | 2030-02-25      | Variable      | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K542 A2                                                 | CUSIP: 3137HLY48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1650000 | PA      | $1670796.27    | 0.00%             | 2030-04-25      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K543 A2                                                 | CUSIP: 3137HMC65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $252415.25     | 0.00%             | 2030-06-25      | Variable      | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-171 A2                                                | CUSIP: 3137HMCA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350000 | PA      | $347758.60     | 0.00%             | 2035-06-25      | Variable      | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K761 A2                                                 | CUSIP: 3137HN4L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3200000 | PA      | $3224528.32    | 0.01%             | 2032-06-25      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K547 A2                                                 | CUSIP: 3137HN6B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $303875.82     | 0.00%             | 2030-05-25      | Variable      | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 456998                                                    | CUSIP: 31381CUX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       488 | PA      | $499.01        | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 481427                                                    | CUSIP: 31382FYY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1183 | PA      | $1208.43       | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 481817                                                    | CUSIP: 31382GG27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2281 | PA      | $2388.44       | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 495401                                                    | CUSIP: 31382XKN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4246 | PA      | $4338.69       | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 498715                                                    | CUSIP: 31383CAQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4766 | PA      | $4880.15       | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 508374                                                    | CUSIP: 31383NXB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1593 | PA      | $1665.73       | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 519202                                                    | CUSIP: 31384BX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       206 | PA      | $215.56        | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 535159                                                    | CUSIP: 31384VQL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1156 | PA      | $1208.22       | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 535319                                                    | CUSIP: 31384VVL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       299 | PA      | $309.84        | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 545556                                                    | CUSIP: 31385JBZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10856 | PA      | $11430.47      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 545815                                                    | CUSIP: 31385JK49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17535 | PA      | $18427.72      | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555268                                                    | CUSIP: 31385WZ93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2956 | PA      | $3149.36       | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555432                                                    | CUSIP: 31385XA98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25868 | PA      | $26658.16      | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555424                                                    | CUSIP: 31385XAZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93749 | PA      | $96613.54      | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555531                                                    | CUSIP: 31385XEC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222910 | PA      | $229788.22     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555591                                                    | CUSIP: 31385XF85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40185 | PA      | $41437.22      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555592                                                    | CUSIP: 31385XF93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15007 | PA      | $15475.05      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555678                                                    | CUSIP: 31385XJX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66988 | PA      | $67991.98      | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555800                                                    | CUSIP: 31385XNR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51480 | PA      | $53053.11      | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555880                                                    | CUSIP: 31385XQ91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98891 | PA      | $102001.64     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555967                                                    | CUSIP: 31385XTY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15134 | PA      | $15610.33      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 556518                                                    | CUSIP: 31385YG33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       236 | PA      | $244.61        | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 566615                                                    | CUSIP: 31386LN81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5434 | PA      | $5617.54       | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 570980                                                    | CUSIP: 31386RJZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8534 | PA      | $8810.62       | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 574483                                                    | CUSIP: 31386VFY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2934 | PA      | $3075.32       | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 590080                                                    | CUSIP: 31387PQ96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1087 | PA      | $1141.48       | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 617261                                                    | CUSIP: 31388WWW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20685 | PA      | $21842.43      | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 621239                                                    | CUSIP: 31389CEL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1718 | PA      | $1759.87       | 0.00%             | 2032-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 637091                                                    | CUSIP: 31389VXU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7877 | PA      | $8412.73       | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH0943                                                    | CUSIP: 3138A2BM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    151560 | PA      | $148290.24     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH0946                                                    | CUSIP: 3138A2BQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132513 | PA      | $129506.23     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH0969                                                    | CUSIP: 3138A2CF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8622 | PA      | $8592.86       | 0.00%             | 2025-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH0973                                                    | CUSIP: 3138A2CK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2153 | PA      | $2146.94       | 0.00%             | 2025-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH1190                                                    | CUSIP: 3138A2KC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183850 | PA      | $179795.34     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH1247                                                    | CUSIP: 3138A2L56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1050 | PA      | $1045.60       | 0.00%             | 2026-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH1560                                                    | CUSIP: 3138A2WW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    411495 | PA      | $402366.78     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH1871                                                    | CUSIP: 3138A3CH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    151903 | PA      | $148527.39     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH3394                                                    | CUSIP: 3138A4XY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    187347 | PA      | $183099.45     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH3430                                                    | CUSIP: 3138A4Y41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4690 | PA      | $4672.34       | 0.00%             | 2026-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH3431                                                    | CUSIP: 3138A4Y58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17239 | PA      | $17175.22      | 0.00%             | 2026-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH4429                                                    | CUSIP: 3138A54P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    188868 | PA      | $184477.06     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH3979                                                    | CUSIP: 3138A5M58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47756 | PA      | $46636.17      | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH4837                                                    | CUSIP: 3138A6LT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5232 | PA      | $5457.91       | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH5505                                                    | CUSIP: 3138A7DK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1701 | PA      | $1694.85       | 0.00%             | 2026-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH5574                                                    | CUSIP: 3138A7FQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198405 | PA      | $193841.37     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH5583                                                    | CUSIP: 3138A7FZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    273224 | PA      | $273651.21     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH5616                                                    | CUSIP: 3138A7G28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14448 | PA      | $14394.71      | 0.00%             | 2026-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH5627                                                    | CUSIP: 3138A7HD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7429 | PA      | $7738.31       | 0.00%             | 2041-03-01      | Floating      | 6.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH6450                                                    | CUSIP: 3138A8EY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3264 | PA      | $3401.33       | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH6783                                                    | CUSIP: 3138A8RD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    601243 | PA      | $587506.76     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH6790                                                    | CUSIP: 3138A8RL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90245 | PA      | $90385.94      | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH6822                                                    | CUSIP: 3138A8SL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6621 | PA      | $6594.21       | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH6961                                                    | CUSIP: 3138A8WX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13836 | PA      | $13793.40      | 0.00%             | 2026-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH6973                                                    | CUSIP: 3138A8XB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5107 | PA      | $5087.85       | 0.00%             | 2026-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH7249                                                    | CUSIP: 3138A9BT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3118 | PA      | $3105.60       | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH7507                                                    | CUSIP: 3138A9KV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13325 | PA      | $13271.48      | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH8953                                                    | CUSIP: 3138AA5P2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17477 | PA      | $18252.30      | 0.00%             | 2041-04-01      | Floating      | 6.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH8855                                                    | CUSIP: 3138AAZV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110397 | PA      | $112509.21     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI1186                                                    | CUSIP: 3138AEJ87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    216628 | PA      | $211542.03     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI1163                                                    | CUSIP: 3138AEJH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110342 | PA      | $110485.99     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI1170                                                    | CUSIP: 3138AEJQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37724 | PA      | $38446.43      | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI1888                                                    | CUSIP: 3138AFC24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    287721 | PA      | $288117.05     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI1886                                                    | CUSIP: 3138AFCY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    181200 | PA      | $181414.74     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI2128                                                    | CUSIP: 3138AFLJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14753 | PA      | $15359.84      | 0.00%             | 2041-05-01      | Floating      | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI2853                                                    | CUSIP: 3138AGE38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2375 | PA      | $2479.72       | 0.00%             | 2041-06-01      | Floating      | 6.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI4815                                                    | CUSIP: 3138AJK50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    151063 | PA      | $151270.53     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI4891                                                    | CUSIP: 3138AJNH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    147310 | PA      | $147521.59     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI5043                                                    | CUSIP: 3138AJS94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8908 | PA      | $8915.88       | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI5518                                                    | CUSIP: 3138AKDY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9717 | PA      | $9685.01       | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI5737                                                    | CUSIP: 3138AKLT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    255537 | PA      | $255829.28     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI5754                                                    | CUSIP: 3138AKMC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18996 | PA      | $18932.86      | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI8186                                                    | CUSIP: 3138ANCY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    409228 | PA      | $399411.26     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI9827                                                    | CUSIP: 3138AP4M7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14232 | PA      | $14801.75      | 0.00%             | 2041-11-01      | Floating      | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI9851                                                    | CUSIP: 3138AP5M6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158816 | PA      | $158943.83     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI9852                                                    | CUSIP: 3138AP5N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61345 | PA      | $62520.66      | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ1441                                                    | CUSIP: 3138ASS78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26028 | PA      | $25890.17      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ3437                                                    | CUSIP: 3138AUZB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27090 | PA      | $28121.22      | 0.00%             | 2041-11-01      | Floating      | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ4046                                                    | CUSIP: 3138AVP82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    166626 | PA      | $162853.88     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ5342                                                    | CUSIP: 3138AW5C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2234 | PA      | $2221.62       | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ6046                                                    | CUSIP: 3138AXWG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17063 | PA      | $17735.05      | 0.00%             | 2041-12-01      | Floating      | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ7680                                                    | CUSIP: 3138E0RA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220351 | PA      | $209817.10     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ7689                                                    | CUSIP: 3138E0RK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    361975 | PA      | $353180.23     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ8476                                                    | CUSIP: 3138E1M20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    187858 | PA      | $178890.28     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ9278                                                    | CUSIP: 3138E2JY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    302361 | PA      | $287747.76     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ9563                                                    | CUSIP: 3138E2TV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3896 | PA      | $4045.24       | 0.00%             | 2042-01-01      | Floating      | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK0782                                                    | CUSIP: 3138E42Q3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172432 | PA      | $164260.07     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK2413                                                    | CUSIP: 3138E6VF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    190412 | PA      | $185782.25     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK2415                                                    | CUSIP: 3138E6VH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    444203 | PA      | $432903.42     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK3264                                                    | CUSIP: 3138E7TW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72724 | PA      | $72093.57      | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK5185                                                    | CUSIP: 3138E9XP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30640 | PA      | $31961.62      | 0.00%             | 2042-03-01      | Floating      | 6.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK6579                                                    | CUSIP: 3138EBJZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53848 | PA      | $52428.91      | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK6740                                                    | CUSIP: 3138EBP25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    190181 | PA      | $185746.91     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK6724                                                    | CUSIP: 3138EBPJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    396091 | PA      | $366358.63     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK6784                                                    | CUSIP: 3138EBRE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68939 | PA      | $68321.02      | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK7766                                                    | CUSIP: 3138ECTY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    179049 | PA      | $176964.44     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK9437                                                    | CUSIP: 3138EEPX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    246299 | PA      | $234078.29     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK9467                                                    | CUSIP: 3138EEQV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20097 | PA      | $19917.07      | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0769                                                    | CUSIP: 3138EG2B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    173273 | PA      | $173473.08     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0836                                                    | CUSIP: 3138EG4W1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164531 | PA      | $173605.86     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0843                                                    | CUSIP: 3138EG5D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40443 | PA      | $40235.81      | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0030                                                    | CUSIP: 3138EGA87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20370 | PA      | $21188.16      | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0040                                                    | CUSIP: 3138EGBJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12579 | PA      | $13080.30      | 0.00%             | 2041-03-01      | Floating      | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0041                                                    | CUSIP: 3138EGBK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7387 | PA      | $7676.89       | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0044                                                    | CUSIP: 3138EGBN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21572 | PA      | $22742.91      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0148                                                    | CUSIP: 3138EGEW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106822 | PA      | $104504.22     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0160                                                    | CUSIP: 3138EGFA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1063834 | PA      | $1065593.47    | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0208                                                    | CUSIP: 3138EGGS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    147983 | PA      | $148158.13     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0215                                                    | CUSIP: 3138EGGZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    247246 | PA      | $247614.58     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0316                                                    | CUSIP: 3138EGK60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38230 | PA      | $40311.89      | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0354                                                    | CUSIP: 3138EGMC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6219 | PA      | $6380.55       | 0.00%             | 2036-07-01      | Floating      | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0536                                                    | CUSIP: 3138EGS21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8255 | PA      | $8710.50       | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0543                                                    | CUSIP: 3138EGS96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    351120 | PA      | $357863.86     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0578                                                    | CUSIP: 3138EGUC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3946 | PA      | $3929.41       | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0658                                                    | CUSIP: 3138EGWU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    224273 | PA      | $224603.73     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0659                                                    | CUSIP: 3138EGWV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37165 | PA      | $37215.89      | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0762                                                    | CUSIP: 3138EGZ49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30457 | PA      | $30497.33      | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1711                                                    | CUSIP: 3138EH3V2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    591877 | PA      | $592756.37     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1779                                                    | CUSIP: 3138EH6R8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41687 | PA      | $43066.92      | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0933                                                    | CUSIP: 3138EHBB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    678962 | PA      | $691966.50     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1052                                                    | CUSIP: 3138EHE24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    197964 | PA      | $201761.61     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1148                                                    | CUSIP: 3138EHH21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7128 | PA      | $7089.45       | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1221                                                    | CUSIP: 3138EHLB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11876 | PA      | $12387.09      | 0.00%             | 2039-12-01      | Floating      | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1222                                                    | CUSIP: 3138EHLC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6383 | PA      | $6658.25       | 0.00%             | 2040-09-01      | Floating      | 6.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1283                                                    | CUSIP: 3138EHM90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24473 | PA      | $25451.50      | 0.00%             | 2042-01-01      | Floating      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1354                                                    | CUSIP: 3138EHQG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    229568 | PA      | $229782.33     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1585                                                    | CUSIP: 3138EHXP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    397833 | PA      | $378728.84     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1623                                                    | CUSIP: 3138EHYV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25547 | PA      | $26961.02      | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2646                                                    | CUSIP: 3138EJ5G9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15984 | PA      | $16612.19      | 0.00%             | 2042-05-01      | Floating      | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2654                                                    | CUSIP: 3138EJ5Q7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18764 | PA      | $18576.79      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2656                                                    | CUSIP: 3138EJ5S3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132158 | PA      | $130244.45     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2696                                                    | CUSIP: 3138EJ7J1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18701 | PA      | $19458.30      | 0.00%             | 2042-02-01      | Floating      | 6.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1802                                                    | CUSIP: 3138EJAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33281 | PA      | $34708.06      | 0.00%             | 2041-07-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1846                                                    | CUSIP: 3138EJBQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12035 | PA      | $12417.92      | 0.00%             | 2037-10-01      | Floating      | 6.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1927                                                    | CUSIP: 3138EJD96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9307 | PA      | $9693.78       | 0.00%             | 2039-11-01      | Floating      | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1948                                                    | CUSIP: 3138EJEW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    462291 | PA      | $451175.11     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2016                                                    | CUSIP: 3138EJG28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46668 | PA      | $48383.19      | 0.00%             | 2042-06-01      | Floating      | 6.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2086                                                    | CUSIP: 3138EJJ82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6113 | PA      | $6349.82       | 0.00%             | 2042-05-01      | Floating      | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2187                                                    | CUSIP: 3138EJND6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26291 | PA      | $27362.00      | 0.00%             | 2042-03-01      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2301                                                    | CUSIP: 3138EJRX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500504 | PA      | $475580.63     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2714                                                    | CUSIP: 3138EKAQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102652 | PA      | $97184.05      | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2824                                                    | CUSIP: 3138EKD69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    162333 | PA      | $153957.99     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2806                                                    | CUSIP: 3138EKDL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28709 | PA      | $29782.92      | 0.00%             | 2039-08-01      | Floating      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2816                                                    | CUSIP: 3138EKDW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17898 | PA      | $18603.19      | 0.00%             | 2042-10-01      | Floating      | 6.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2833                                                    | CUSIP: 3138EKEF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    257187 | PA      | $250644.83     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2860                                                    | CUSIP: 3138EKFA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    187849 | PA      | $173740.65     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2861                                                    | CUSIP: 3138EKFB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    374524 | PA      | $356080.63     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2862                                                    | CUSIP: 3138EKFC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65188 | PA      | $63491.20      | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2918                                                    | CUSIP: 3138EKG41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30616 | PA      | $30654.31      | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2949                                                    | CUSIP: 3138EKH32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45673 | PA      | $47625.24      | 0.00%             | 2042-08-01      | Floating      | 6.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3233                                                    | CUSIP: 3138EKSX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54579 | PA      | $56278.98      | 0.00%             | 2043-03-01      | Floating      | 6.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3280                                                    | CUSIP: 3138EKUE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143391 | PA      | $151239.85     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3365                                                    | CUSIP: 3138EKW35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198029 | PA      | $208822.41     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3429                                                    | CUSIP: 3138EKY33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    156228 | PA      | $156432.84     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3734                                                    | CUSIP: 3138ELEG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13764 | PA      | $14284.15      | 0.00%             | 2043-06-01      | Floating      | 6.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3796                                                    | CUSIP: 3138ELGE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17280 | PA      | $17182.41      | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3906                                                    | CUSIP: 3138ELKU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    457025 | PA      | $465733.24     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4003                                                    | CUSIP: 3138ELNV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24456 | PA      | $25417.55      | 0.00%             | 2042-07-01      | Floating      | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4180                                                    | CUSIP: 3138ELUE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4988 | PA      | $4956.06       | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4263                                                    | CUSIP: 3138ELWZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3570 | PA      | $3691.23       | 0.00%             | 2043-09-01      | Floating      | 6.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4627                                                    | CUSIP: 3138EMD99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31967 | PA      | $32887.88      | 0.00%             | 2043-12-01      | Floating      | 6.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4954                                                    | CUSIP: 3138EMQG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66771 | PA      | $69435.83      | 0.00%             | 2042-02-01      | Floating      | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4970                                                    | CUSIP: 3138EMQY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29550 | PA      | $30818.07      | 0.00%             | 2043-09-01      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5085                                                    | CUSIP: 3138EMUK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78771 | PA      | $78774.41      | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5229                                                    | CUSIP: 3138EMY39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    173504 | PA      | $176851.83     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5231                                                    | CUSIP: 3138EMY54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    331561 | PA      | $332150.67     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6223                                                    | CUSIP: 3138EN4H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    203673 | PA      | $203508.25     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5609                                                    | CUSIP: 3138ENGT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86027 | PA      | $84812.80      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5878                                                    | CUSIP: 3138ENQ85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    372538 | PA      | $369518.71     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6031                                                    | CUSIP: 3138ENVZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    464850 | PA      | $452733.00     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6045                                                    | CUSIP: 3138ENWF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    339261 | PA      | $329884.35     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7075                                                    | CUSIP: 3138EP2H6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88600 | PA      | $86936.08      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7117                                                    | CUSIP: 3138EP4B7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    209819 | PA      | $203951.52     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6306                                                    | CUSIP: 3138EPAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125153 | PA      | $125120.81     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6307                                                    | CUSIP: 3138EPAH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    280373 | PA      | $280187.74     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6559                                                    | CUSIP: 3138EPJD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36592 | PA      | $35498.21      | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6619                                                    | CUSIP: 3138EPK94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    862240 | PA      | $860869.93     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6867                                                    | CUSIP: 3138EPTZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    216675 | PA      | $212814.95     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6889                                                    | CUSIP: 3138EPUP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    573889 | PA      | $573652.17     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6997                                                    | CUSIP: 3138EPX33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    705370 | PA      | $706441.52     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8077                                                    | CUSIP: 3138EQ6P2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55083 | PA      | $54630.17      | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7281                                                    | CUSIP: 3138EQCT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115820 | PA      | $113629.69     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7467                                                    | CUSIP: 3138EQJM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    312946 | PA      | $305518.07     | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7505                                                    | CUSIP: 3138EQKT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    370355 | PA      | $359275.33     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7620                                                    | CUSIP: 3138EQPE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140901 | PA      | $128138.13     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7666                                                    | CUSIP: 3138EQQU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88861 | PA      | $87462.73      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7767                                                    | CUSIP: 3138EQTZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159220 | PA      | $159449.10     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7805                                                    | CUSIP: 3138EQU75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    127510 | PA      | $117872.16     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9846                                                    | CUSIP: 3138ER5G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    316488 | PA      | $315292.71     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9869                                                    | CUSIP: 3138ER6F2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208785 | PA      | $203582.44     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9027                                                    | CUSIP: 3138ERA59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98515 | PA      | $95321.83      | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9105                                                    | CUSIP: 3138ERDK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    399746 | PA      | $396487.09     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9110                                                    | CUSIP: 3138ERDQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    211258 | PA      | $210328.10     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9229                                                    | CUSIP: 3138ERHF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65093 | PA      | $64363.44      | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9405                                                    | CUSIP: 3138ERNX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    331861 | PA      | $315630.42     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9424                                                    | CUSIP: 3138ERPJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2765968 | PA      | $2586642.28    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9591                                                    | CUSIP: 3138ERUR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86842 | PA      | $84824.27      | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9903                                                    | CUSIP: 3138ESAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    553383 | PA      | $573371.46     | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8967                                                    | CUSIP: 3138ET6D3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    135771 | PA      | $131091.65     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8112                                                    | CUSIP: 3138ETAN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    712003 | PA      | $669179.25     | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8387                                                    | CUSIP: 3138ETJ98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    780036 | PA      | $755539.97     | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8805                                                    | CUSIP: 3138ETYB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    237363 | PA      | $223847.94     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8857                                                    | CUSIP: 3138ETZX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    433033 | PA      | $418786.15     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO0799                                                    | CUSIP: 3138LQ3H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6454 | PA      | $6394.97       | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO0800                                                    | CUSIP: 3138LQ3J1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132481 | PA      | $131256.21     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO0423                                                    | CUSIP: 3138LQPH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    182382 | PA      | $168193.11     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO0487                                                    | CUSIP: 3138LQRH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    592645 | PA      | $547000.93     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO0752                                                    | CUSIP: 3138LQZS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    142667 | PA      | $131862.39     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2270                                                    | CUSIP: 3138LSQY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15470 | PA      | $16103.54      | 0.00%             | 2042-10-01      | Floating      | 6.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2985                                                    | CUSIP: 3138LTJ74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134209 | PA      | $130778.95     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2959                                                    | CUSIP: 3138LTJD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    133652 | PA      | $130211.21     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2975                                                    | CUSIP: 3138LTJV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    224353 | PA      | $213605.40     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2976                                                    | CUSIP: 3138LTJW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291657 | PA      | $277404.36     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO4442                                                    | CUSIP: 3138LU5C5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32869 | PA      | $34106.23      | 0.00%             | 2042-09-01      | Floating      | 6.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO3659                                                    | CUSIP: 3138LUB53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    380857 | PA      | $361454.34     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO4095                                                    | CUSIP: 3138LURR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    881680 | PA      | $837628.99     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO4133                                                    | CUSIP: 3138LUSX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    263760 | PA      | $251048.77     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO7977                                                    | CUSIP: 3138LY2K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132995 | PA      | $131696.74     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO8044                                                    | CUSIP: 3138LY5E3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85337 | PA      | $81248.20      | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO8493                                                    | CUSIP: 3138M0NK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28245 | PA      | $27879.52      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP0525                                                    | CUSIP: 3138M3SP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    293408 | PA      | $278082.11     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP2132                                                    | CUSIP: 3138M5LN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    622917 | PA      | $591526.80     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP4491                                                    | CUSIP: 3138M77D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    609782 | PA      | $562842.15     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP4559                                                    | CUSIP: 3138M8B51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    245470 | PA      | $226310.02     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP4742                                                    | CUSIP: 3138M8HU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226742 | PA      | $223626.30     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP7534                                                    | CUSIP: 3138MBLQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74828 | PA      | $73771.71      | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP7553                                                    | CUSIP: 3138MBMB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    766115 | PA      | $706800.40     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP9736                                                    | CUSIP: 3138MDZA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    478280 | PA      | $453334.07     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ0534                                                    | CUSIP: 3138MFSY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67372 | PA      | $62400.77      | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ0535                                                    | CUSIP: 3138MFSZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    743146 | PA      | $688399.05     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ5065                                                    | CUSIP: 3138MLTX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81601 | PA      | $75020.85      | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ5105                                                    | CUSIP: 3138MLU77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105602 | PA      | $103598.27     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ5185                                                    | CUSIP: 3138MLXP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28947 | PA      | $28518.10      | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ7194                                                    | CUSIP: 3138MN7G9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    577965 | PA      | $547652.05     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ7859                                                    | CUSIP: 3138MPWV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41010 | PA      | $40401.62      | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ8647                                                    | CUSIP: 3138MQTD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    186846 | PA      | $177197.46     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ8719                                                    | CUSIP: 3138MQVM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109220 | PA      | $107601.09     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9302                                                    | CUSIP: 3138MRKQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320781 | PA      | $303835.56     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9324                                                    | CUSIP: 3138MRLE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    344168 | PA      | $317111.57     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9328                                                    | CUSIP: 3138MRLJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    379279 | PA      | $359730.16     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9330                                                    | CUSIP: 3138MRLL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    251328 | PA      | $238139.80     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9362                                                    | CUSIP: 3138MRML2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143063 | PA      | $140881.61     | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MB0290                                                    | CUSIP: 3138MTKC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    839895 | PA      | $814938.29     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AR7389                                                    | CUSIP: 3138W5F78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84377 | PA      | $77522.06      | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS0205                                                    | CUSIP: 3138W9GP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    449548 | PA      | $413907.13     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS0554                                                    | CUSIP: 3138W9TL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    314255 | PA      | $314290.52     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS0560                                                    | CUSIP: 3138W9TS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50217 | PA      | $50204.26      | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS0752                                                    | CUSIP: 3138W9ZS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    276901 | PA      | $270009.68     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1746                                                    | CUSIP: 3138WA5G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    152990 | PA      | $150685.60     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1794                                                    | CUSIP: 3138WA7G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8265 | PA      | $8255.92       | 0.00%             | 2044-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1042                                                    | CUSIP: 3138WAEQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    397216 | PA      | $385783.63     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1089                                                    | CUSIP: 3138WAF77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    314427 | PA      | $306157.01     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1101                                                    | CUSIP: 3138WAGK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291155 | PA      | $282752.58     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1332                                                    | CUSIP: 3138WAPS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18841 | PA      | $18821.39      | 0.00%             | 2043-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1585                                                    | CUSIP: 3138WAXP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11925 | PA      | $11912.21      | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1586                                                    | CUSIP: 3138WAXQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    468788 | PA      | $468421.09     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1587                                                    | CUSIP: 3138WAXR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68207 | PA      | $68145.48      | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS2349                                                    | CUSIP: 3138WBTF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16276 | PA      | $15797.56      | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS2728                                                    | CUSIP: 3138WCA60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10226 | PA      | $10210.82      | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS2703                                                    | CUSIP: 3138WCAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    156439 | PA      | $151812.19     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS2955                                                    | CUSIP: 3138WCH97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55740 | PA      | $54066.54      | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3140                                                    | CUSIP: 3138WCP23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1340 | PA      | $1261.75       | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3135                                                    | CUSIP: 3138WCPV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41838 | PA      | $39440.06      | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3294                                                    | CUSIP: 3138WCUU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    631357 | PA      | $612375.74     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3377                                                    | CUSIP: 3138WCXF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119470 | PA      | $112594.01     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3392                                                    | CUSIP: 3138WCXW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    256963 | PA      | $249143.03     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3451                                                    | CUSIP: 3138WCZR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109978 | PA      | $106679.10     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4371                                                    | CUSIP: 3138WD2D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    124211 | PA      | $116868.51     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3611                                                    | CUSIP: 3138WDAM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    371618 | PA      | $350934.78     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3656                                                    | CUSIP: 3138WDB26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37766 | PA      | $37623.13      | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3651                                                    | CUSIP: 3138WDBV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80500 | PA      | $80196.13      | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3706                                                    | CUSIP: 3138WDDL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    165192 | PA      | $155901.85     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3903                                                    | CUSIP: 3138WDKR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    224147 | PA      | $217155.22     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3907                                                    | CUSIP: 3138WDKV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    706771 | PA      | $685120.48     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3935                                                    | CUSIP: 3138WDLR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207025 | PA      | $195364.98     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3957                                                    | CUSIP: 3138WDMF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26690 | PA      | $25876.59      | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4072                                                    | CUSIP: 3138WDQ20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1017672 | PA      | $982428.79     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4168                                                    | CUSIP: 3138WDT27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    348885 | PA      | $337960.46     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4170                                                    | CUSIP: 3138WDT43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79823 | PA      | $77360.27      | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS5355                                                    | CUSIP: 3138WE5R6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    279659 | PA      | $271979.93     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS5365                                                    | CUSIP: 3138WE6B0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    223308 | PA      | $209967.68     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4550                                                    | CUSIP: 3138WEBU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    359206 | PA      | $338447.69     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4999                                                    | CUSIP: 3138WERV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63732 | PA      | $59832.73      | 0.00%             | 2045-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6202                                                    | CUSIP: 3138WF3L8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24805 | PA      | $23196.93      | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS5696                                                    | CUSIP: 3138WFKJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    953753 | PA      | $895086.13     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS5722                                                    | CUSIP: 3138WFLC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1049837 | PA      | $985314.25     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS5906                                                    | CUSIP: 3138WFR40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    666469 | PA      | $623260.25     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6014                                                    | CUSIP: 3138WFVG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    184525 | PA      | $178108.71     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6067                                                    | CUSIP: 3138WFW51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    441579 | PA      | $412950.41     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6109                                                    | CUSIP: 3138WFYF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96147 | PA      | $89913.18      | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6111                                                    | CUSIP: 3138WFYH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    146590 | PA      | $141446.70     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6137                                                    | CUSIP: 3138WFZB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    352377 | PA      | $329531.44     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7162                                                    | CUSIP: 3138WG5Y6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    343915 | PA      | $323229.71     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6328                                                    | CUSIP: 3138WGA61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95949 | PA      | $89728.01      | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6311                                                    | CUSIP: 3138WGAM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    342150 | PA      | $319967.35     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6386                                                    | CUSIP: 3138WGCY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    295111 | PA      | $267209.59     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6453                                                    | CUSIP: 3138WGE34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35500 | PA      | $32143.38      | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6473                                                    | CUSIP: 3138WGFP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    215178 | PA      | $194833.75     | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6621                                                    | CUSIP: 3138WGLB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    563909 | PA      | $527349.25     | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6746                                                    | CUSIP: 3138WGP81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119184 | PA      | $116633.73     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6925                                                    | CUSIP: 3138WGVT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58186 | PA      | $56914.17      | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7038                                                    | CUSIP: 3138WGZC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       616 | PA      | $611.46        | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7039                                                    | CUSIP: 3138WGZD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196660 | PA      | $195057.02     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8095                                                    | CUSIP: 3138WH7H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    923675 | PA      | $867253.93     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7244                                                    | CUSIP: 3138WHBN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103543 | PA      | $96797.56      | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7247                                                    | CUSIP: 3138WHBR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    166068 | PA      | $160033.60     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7248                                                    | CUSIP: 3138WHBS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    346881 | PA      | $334276.82     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7269                                                    | CUSIP: 3138WHCF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74055 | PA      | $71699.19      | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7386                                                    | CUSIP: 3138WHF49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    670167 | PA      | $626508.36     | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7545                                                    | CUSIP: 3138WHL34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159406 | PA      | $149021.46     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7543                                                    | CUSIP: 3138WHLZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    518031 | PA      | $486873.92     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7601                                                    | CUSIP: 3138WHNT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    687020 | PA      | $662056.03     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7741                                                    | CUSIP: 3138WHS78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    817304 | PA      | $767380.90     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7803                                                    | CUSIP: 3138WHU59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114015 | PA      | $109765.03     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7890                                                    | CUSIP: 3138WHXU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    206738 | PA      | $186546.18     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8232                                                    | CUSIP: 3138WJEE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    256275 | PA      | $250047.92     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8247                                                    | CUSIP: 3138WJEV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1291604 | PA      | $1246868.24    | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8362                                                    | CUSIP: 3138WJJG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    601809 | PA      | $565048.29     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8375                                                    | CUSIP: 3138WJJV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175698 | PA      | $169642.77     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8405                                                    | CUSIP: 3138WJKT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    281800 | PA      | $268631.82     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8583                                                    | CUSIP: 3138WJRD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275847 | PA      | $257704.71     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8661                                                    | CUSIP: 3138WJTT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115033 | PA      | $110457.58     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9798                                                    | CUSIP: 3138WK3G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1326009 | PA      | $1281555.81    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9394                                                    | CUSIP: 3138WKNL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    373416 | PA      | $369321.76     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9487                                                    | CUSIP: 3138WKRH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61411 | PA      | $58431.13      | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9615                                                    | CUSIP: 3138WKVH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    211188 | PA      | $208872.85     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9668                                                    | CUSIP: 3138WKW68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    433223 | PA      | $415721.10     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9760                                                    | CUSIP: 3138WKZ24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1332164 | PA      | $1316308.94    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9736                                                    | CUSIP: 3138WKZA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    330909 | PA      | $329452.89     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9990                                                    | CUSIP: 3138WLC43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    147641 | PA      | $145884.05     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT1896                                                    | CUSIP: 3138WPDA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11024 | PA      | $11268.46      | 0.00%             | 2041-12-01      | Floating      | 6.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT2062                                                    | CUSIP: 3138WPJG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    597279 | PA      | $587590.70     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT2725                                                    | CUSIP: 3138WQA36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320822 | PA      | $295095.99     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT2713                                                    | CUSIP: 3138WQAP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49076 | PA      | $50597.13      | 0.00%             | 2043-07-01      | Floating      | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT2722                                                    | CUSIP: 3138WQAY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1033442 | PA      | $950187.77     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT2723                                                    | CUSIP: 3138WQAZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1416305 | PA      | $1302213.01    | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT3209                                                    | CUSIP: 3138WQR79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84998 | PA      | $80962.83      | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT5991                                                    | CUSIP: 3138WTUR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141695 | PA      | $129833.66     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT5992                                                    | CUSIP: 3138WTUS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3954588 | PA      | $3635667.11    | 0.01%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU1279                                                    | CUSIP: 3138X0M54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    428139 | PA      | $420575.01     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU1650                                                    | CUSIP: 3138X0ZQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    505711 | PA      | $478539.80     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU3735                                                    | CUSIP: 3138X3EH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    614177 | PA      | $564201.67     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU3742                                                    | CUSIP: 3138X3EQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    557490 | PA      | $528064.55     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU4288                                                    | CUSIP: 3138X3XS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    683907 | PA      | $665915.33     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU4290                                                    | CUSIP: 3138X3XU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    240605 | PA      | $234015.08     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU4292                                                    | CUSIP: 3138X3XW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113351 | PA      | $110180.28     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU4293                                                    | CUSIP: 3138X3XX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    358705 | PA      | $348778.88     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU7032                                                    | CUSIP: 3138X6Y66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    686893 | PA      | $668836.69     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AV0691                                                    | CUSIP: 3138XBXV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    237953 | PA      | $231563.71     | 0.00%             | 2043-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AV0695                                                    | CUSIP: 3138XBXZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168449 | PA      | $168425.07     | 0.00%             | 2043-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AV3616                                                    | CUSIP: 3138XFAS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104618 | PA      | $103165.23     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW1007                                                    | CUSIP: 3138XQDM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    562953 | PA      | $547732.94     | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW5055                                                    | CUSIP: 3138XUTM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    240017 | PA      | $226387.38     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW5063                                                    | CUSIP: 3138XUTV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207708 | PA      | $201507.68     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW7396                                                    | CUSIP: 3138XXGE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5120 | PA      | $5090.06       | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW8597                                                    | CUSIP: 3138XYRT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174273 | PA      | $171436.85     | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX0833                                                    | CUSIP: 3138Y14T9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    345439 | PA      | $325629.33     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX1644                                                    | CUSIP: 3138Y2ZJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104538 | PA      | $98348.95      | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX2491                                                    | CUSIP: 3138Y3XV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    138260 | PA      | $134029.78     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX2566                                                    | CUSIP: 3138Y3Z87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    378485 | PA      | $357246.25     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX5316                                                    | CUSIP: 3138Y64A9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144536 | PA      | $144726.54     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX4902                                                    | CUSIP: 3138Y6NU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    541857 | PA      | $510514.48     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX7339                                                    | CUSIP: 3138Y9EM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74933 | PA      | $70549.73      | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX7566                                                    | CUSIP: 3138Y9MQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    310793 | PA      | $292430.91     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX7655                                                    | CUSIP: 3138Y9QH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62640 | PA      | $58933.90      | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX9530                                                    | CUSIP: 3138YBSU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    180179 | PA      | $169388.01     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX9926                                                    | CUSIP: 3138YCA43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98591 | PA      | $92785.40      | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AY1394                                                    | CUSIP: 3138YERQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    296549 | PA      | $270186.22     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AY3913                                                    | CUSIP: 3138YHK33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89193 | PA      | $83748.59      | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AY5643                                                    | CUSIP: 3138YKHV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198625 | PA      | $193334.56     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ0862                                                    | CUSIP: 3138YR5Y0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    333989 | PA      | $313768.48     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ0538                                                    | CUSIP: 3138YRS41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22805 | PA      | $22348.48      | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ0691                                                    | CUSIP: 3138YRXV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    450287 | PA      | $421656.10     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ2953                                                    | CUSIP: 3138YUH79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    130266 | PA      | $127735.11     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ2940                                                    | CUSIP: 3138YUHS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    254751 | PA      | $239294.84     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ4794                                                    | CUSIP: 3138YWKG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    124358 | PA      | $121871.19     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ6398                                                    | CUSIP: 3138YYDC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22860 | PA      | $22390.22      | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 645827                                                    | CUSIP: 31390GPL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1625 | PA      | $1723.23       | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 650101                                                    | CUSIP: 31390MGJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5001 | PA      | $5268.84       | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 660136                                                    | CUSIP: 31390YLR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2976 | PA      | $3149.60       | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                                                   | CUSIP: 31398AFD9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1260000 | PA      | $1391183.64    | 0.00%             | 2037-07-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 699932                                                    | CUSIP: 31400WSV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       544 | PA      | $562.00        | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 702435                                                    | CUSIP: 31401ALQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5779 | PA      | $5960.36       | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725423                                                    | CUSIP: 31402C4G4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    391771 | PA      | $404548.89     | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725424                                                    | CUSIP: 31402C4H2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    329091 | PA      | $339732.92     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725425                                                    | CUSIP: 31402C4J8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    195985 | PA      | $202375.60     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725024                                                    | CUSIP: 31402CPH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7053 | PA      | $7425.35       | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725027                                                    | CUSIP: 31402CPL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    671109 | PA      | $681237.09     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725205                                                    | CUSIP: 31402CU67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     73528 | PA      | $74647.03      | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725206                                                    | CUSIP: 31402CU75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27480 | PA      | $28369.09      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725233                                                    | CUSIP: 31402CV25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31755 | PA      | $32241.51      | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725238                                                    | CUSIP: 31402CV74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65116 | PA      | $66106.35      | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725221                                                    | CUSIP: 31402CVN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64498 | PA      | $66564.77      | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725222                                                    | CUSIP: 31402CVP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72838 | PA      | $75193.84      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725231                                                    | CUSIP: 31402CVY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57900 | PA      | $58774.30      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725232                                                    | CUSIP: 31402CVZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252319 | PA      | $256158.75     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725257                                                    | CUSIP: 31402CWS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5710 | PA      | $5895.77       | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725589                                                    | CUSIP: 31402DC24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5545 | PA      | $5632.74       | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725594                                                    | CUSIP: 31402DC73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24628 | PA      | $25466.19      | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725946                                                    | CUSIP: 31402DP79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116937 | PA      | $120921.43     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735382                                                    | CUSIP: 31402Q6T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159123 | PA      | $161767.76     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735383                                                    | CUSIP: 31402Q6U0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84034 | PA      | $85422.46      | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735036                                                    | CUSIP: 31402QSZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81775 | PA      | $84618.38      | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735230                                                    | CUSIP: 31402QY39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58475 | PA      | $60521.29      | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735215                                                    | CUSIP: 31402QYL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8687 | PA      | $9205.63       | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735228                                                    | CUSIP: 31402QYZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41580 | PA      | $43053.01      | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735496                                                    | CUSIP: 31402RC98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9646 | PA      | $10245.75      | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735484                                                    | CUSIP: 31402RCV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87603 | PA      | $89066.00      | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735591                                                    | CUSIP: 31402RF87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164497 | PA      | $167153.85     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735578                                                    | CUSIP: 31402RFT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    257052 | PA      | $261393.47     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735580                                                    | CUSIP: 31402RFV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    192615 | PA      | $195725.84     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735670                                                    | CUSIP: 31402RJP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17737 | PA      | $18284.78      | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735676                                                    | CUSIP: 31402RJV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    251219 | PA      | $255302.12     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735893                                                    | CUSIP: 31402RRN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121390 | PA      | $123499.69     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735989                                                    | CUSIP: 31402RUN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38301 | PA      | $39494.90      | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 738282                                                    | CUSIP: 31402UFX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5476 | PA      | $5851.32       | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745275                                                    | CUSIP: 31403C6L0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    418480 | PA      | $425817.82     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745087                                                    | CUSIP: 31403CXQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11943 | PA      | $12398.58      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745133                                                    | CUSIP: 31403CY62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16014 | PA      | $16608.41      | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745336                                                    | CUSIP: 31403DBD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144607 | PA      | $147109.45     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745354                                                    | CUSIP: 31403DBX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6666 | PA      | $6920.30       | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745355                                                    | CUSIP: 31403DBY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    173646 | PA      | $176664.84     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745418                                                    | CUSIP: 31403DDX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    728891 | PA      | $756732.09     | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745515                                                    | CUSIP: 31403DGY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30412 | PA      | $30943.19      | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745516                                                    | CUSIP: 31403DGZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43248 | PA      | $44908.39      | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745944                                                    | CUSIP: 31403DWD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51751 | PA      | $52525.98      | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745950                                                    | CUSIP: 31403DWK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68053 | PA      | $71552.96      | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 753837                                                    | CUSIP: 31403NPW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1653 | PA      | $1700.43       | 0.00%             | 2033-12-01      | Floating      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 756350                                                    | CUSIP: 31403SH33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9606 | PA      | $9898.40       | 0.00%             | 2033-11-01      | Floating      | 6.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 770828                                                    | CUSIP: 31404KLH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35360 | PA      | $36481.83      | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 772641                                                    | CUSIP: 31404MLW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33973 | PA      | $34518.41      | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 773407                                                    | CUSIP: 31404NGQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59595 | PA      | $61611.81      | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 773574                                                    | CUSIP: 31404NMX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15621 | PA      | $16153.22      | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 774987                                                    | CUSIP: 31404P6Y2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39803 | PA      | $40442.15      | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 775468                                                    | CUSIP: 31404QQV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11038 | PA      | $11429.20      | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 777899                                                    | CUSIP: 31404TGG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17464 | PA      | $17727.51      | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 781585                                                    | CUSIP: 31404XJ62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3269 | PA      | $3381.71       | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 790828                                                    | CUSIP: 31405JSR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4471 | PA      | $4604.75       | 0.00%             | 2034-09-01      | Floating      | 6.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 793264                                                    | CUSIP: 31405MJH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4753 | PA      | $4912.78       | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 794887                                                    | CUSIP: 31405PCY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19590 | PA      | $20318.02      | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 808274                                                    | CUSIP: 31406E6K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8479 | PA      | $8786.86       | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 808319                                                    | CUSIP: 31406FAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6711 | PA      | $6871.24       | 0.00%             | 2035-01-01      | Floating      | 6.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 809924                                                    | CUSIP: 31406GYV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61398 | PA      | $63572.78      | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 816627                                                    | CUSIP: 31406QHC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10298 | PA      | $10615.80      | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 820113                                                    | CUSIP: 31406UDS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9976 | PA      | $10302.57      | 0.00%             | 2034-11-01      | Floating      | 6.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 826424                                                    | CUSIP: 31407CD53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84434 | PA      | $85896.37      | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 829398                                                    | CUSIP: 31407FNP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3342 | PA      | $3465.34       | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 830186                                                    | CUSIP: 31407GJ74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    148236 | PA      | $150837.10     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 832414                                                    | CUSIP: 31407JYK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12240 | PA      | $12452.99      | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 832718                                                    | CUSIP: 31407KDX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19608 | PA      | $20249.61      | 0.00%             | 2035-08-01      | Floating      | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 843486                                                    | CUSIP: 31407XCX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10104 | PA      | $10490.06      | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 848358                                                    | CUSIP: 31408DQK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6890 | PA      | $7152.59       | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 848983                                                    | CUSIP: 31408EFY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21205 | PA      | $22032.68      | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 872819                                                    | CUSIP: 31409JVL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38565 | PA      | $40613.04      | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 878593                                                    | CUSIP: 31409UC60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18587 | PA      | $19578.12      | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 879023                                                    | CUSIP: 31409USL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4855 | PA      | $4994.15       | 0.00%             | 2036-02-01      | Floating      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DA1520                                                    | CUSIP: 3140A1VN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    697814 | PA      | $715121.13     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DA1522                                                    | CUSIP: 3140A1VQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    230665 | PA      | $236176.72     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DA3500                                                    | CUSIP: 3140A33J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    547631 | PA      | $573912.85     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DA5998                                                    | CUSIP: 3140A6UY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1044766 | PA      | $1040698.53    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DB0877                                                    | CUSIP: 3140A96P0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57948 | PA      | $59284.44      | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DB1087                                                    | CUSIP: 3140AAF51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2840286 | PA      | $2905804.80    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DB2587                                                    | CUSIP: 3140AB2V6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1612909 | PA      | $1627970.49    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DB4206                                                    | CUSIP: 3140ADU82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4654636 | PA      | $4699555.75    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DC1349                                                    | CUSIP: 3140ANQB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1149458 | PA      | $1190422.42    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DC3059                                                    | CUSIP: 3140AQMH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2491220 | PA      | $2512925.82    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DC4876                                                    | CUSIP: 3140ASM21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2174305 | PA      | $2109696.58    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DC7688                                                    | CUSIP: 3140AVRJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    372485 | PA      | $370360.14     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ7355                                                    | CUSIP: 3140E0E50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161699 | PA      | $151215.91     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ8670                                                    | CUSIP: 3140E1T45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    642626 | PA      | $600962.17     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ9232                                                    | CUSIP: 3140E2HJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120176 | PA      | $117737.37     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BA0132                                                    | CUSIP: 3140E4EE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    312196 | PA      | $305952.90     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BA2102                                                    | CUSIP: 3140E6KQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132638 | PA      | $120712.58     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BA4732                                                    | CUSIP: 3140E9HJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3512 | PA      | $3283.95       | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BA4745                                                    | CUSIP: 3140E9HX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207939 | PA      | $201790.57     | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BA6924                                                    | CUSIP: 3140EBVS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4160 | PA      | $3767.01       | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC0048                                                    | CUSIP: 3140EUBS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110780 | PA      | $107597.30     | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC0133                                                    | CUSIP: 3140EUEF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    496781 | PA      | $486571.81     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC0443                                                    | CUSIP: 3140EUP52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    169456 | PA      | $158469.63     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC0452                                                    | CUSIP: 3140EUQE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    146948 | PA      | $143889.72     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC1442                                                    | CUSIP: 3140EVS81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    416822 | PA      | $389668.38     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC4777                                                    | CUSIP: 3140F0JX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    527899 | PA      | $510247.08     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BD5046                                                    | CUSIP: 3140FCTC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    426897 | PA      | $398419.60     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BD8249                                                    | CUSIP: 3140FGEX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76523 | PA      | $69431.74      | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BE3695                                                    | CUSIP: 3140FPC98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500506 | PA      | $466649.31     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BE3774                                                    | CUSIP: 3140FPFQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207634 | PA      | $199245.29     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BE5069                                                    | CUSIP: 3140FQT31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    314399 | PA      | $285990.59     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BH2088                                                    | CUSIP: 3140GQKA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3762 | PA      | $3717.47       | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BH5768                                                    | CUSIP: 3140GUMS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    692041 | PA      | $683588.27     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BH9277                                                    | CUSIP: 3140GYJX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    388420 | PA      | $361537.82     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BH9279                                                    | CUSIP: 3140GYJZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    117091 | PA      | $115990.48     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BJ0647                                                    | CUSIP: 3140H1WH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    611023 | PA      | $568735.47     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BJ2763                                                    | CUSIP: 3140H4B94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185230 | PA      | $182793.45     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BJ4644                                                    | CUSIP: 3140H6ES4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225994 | PA      | $216581.20     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK0909                                                    | CUSIP: 3140HEAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    229055 | PA      | $219514.53     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK4740                                                    | CUSIP: 3140HJHS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    191399 | PA      | $183427.36     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK4769                                                    | CUSIP: 3140HJJP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    234683 | PA      | $237802.78     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK5254                                                    | CUSIP: 3140HJZU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164130 | PA      | $157294.27     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK7768                                                    | CUSIP: 3140HMT20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    264094 | PA      | $260620.92     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK8814                                                    | CUSIP: 3140HNYL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88464 | PA      | $87300.53      | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM1776                                                    | CUSIP: 3140J56N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300444 | PA      | $298276.98     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM1042                                                    | CUSIP: 3140J5EQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    645984 | PA      | $623116.30     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM1655                                                    | CUSIP: 3140J5ZV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    259141 | PA      | $263398.89     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM1908                                                    | CUSIP: 3140J6DN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    438686 | PA      | $427134.24     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM2001                                                    | CUSIP: 3140J6GK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1187505 | PA      | $1110144.59    | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM2003                                                    | CUSIP: 3140J6GM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    184727 | PA      | $177379.15     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM2007                                                    | CUSIP: 3140J6GR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    538944 | PA      | $516497.73     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3537                                                    | CUSIP: 3140J74X0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72965 | PA      | $72048.36      | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3285                                                    | CUSIP: 3140J7UK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    390827 | PA      | $377480.94     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3286                                                    | CUSIP: 3140J7UL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118867 | PA      | $117415.40     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3364                                                    | CUSIP: 3140J7W27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    160320 | PA      | $155847.78     | 0.00%             | 2032-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3611                                                    | CUSIP: 3140J8AM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    148039 | PA      | $144065.78     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3676                                                    | CUSIP: 3140J8CN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    568286 | PA      | $554350.81     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3743                                                    | CUSIP: 3140J8ER0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375256 | PA      | $363496.57     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3926                                                    | CUSIP: 3140J8LG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177730 | PA      | $172705.11     | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4032                                                    | CUSIP: 3140J8PS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    317730 | PA      | $297130.67     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4299                                                    | CUSIP: 3140J8X57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    657608 | PA      | $651527.50     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4703                                                    | CUSIP: 3140J9GM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    256121 | PA      | $238395.42     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4754                                                    | CUSIP: 3140J9H87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    467310 | PA      | $436866.87     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4856                                                    | CUSIP: 3140J9ME8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    203958 | PA      | $197247.94     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5011                                                    | CUSIP: 3140J9R94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4603313 | PA      | $4322129.08    | 0.01%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5024                                                    | CUSIP: 3140J9SN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    358476 | PA      | $322231.35     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5098                                                    | CUSIP: 3140J9UY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    413054 | PA      | $418545.22     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5109                                                    | CUSIP: 3140J9VB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1297276 | PA      | $1267489.28    | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5115                                                    | CUSIP: 3140J9VH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101993 | PA      | $100779.38     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5412                                                    | CUSIP: 3140JAAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226494 | PA      | $224081.04     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5436                                                    | CUSIP: 3140JABE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    639149 | PA      | $619415.50     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5483                                                    | CUSIP: 3140JACV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    460307 | PA      | $428449.98     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5833                                                    | CUSIP: 3140JAPT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    667773 | PA      | $624193.60     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN1628                                                    | CUSIP: 3140JHY23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    277793 | PA      | $273878.83     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN4443                                                    | CUSIP: 3140JL5D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112336 | PA      | $110647.68     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN3956                                                    | CUSIP: 3140JLME1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129209 | PA      | $123706.38     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN4365                                                    | CUSIP: 3140JLZ72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60837 | PA      | $61522.40      | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN5381                                                    | CUSIP: 3140JM6T4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    346967 | PA      | $331865.28     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BO4707                                                    | CUSIP: 3140K0GR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    508645 | PA      | $453084.28     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BO6225                                                    | CUSIP: 3140K14K9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    745487 | PA      | $664055.23     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP3421                                                    | CUSIP: 3140KAYT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2581017 | PA      | $2098445.55    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP6583                                                    | CUSIP: 3140KEJ58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174120 | PA      | $148111.77     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP6630                                                    | CUSIP: 3140KELL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    891930 | PA      | $734085.27     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP6631                                                    | CUSIP: 3140KELM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1431490 | PA      | $1175923.60    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP6680                                                    | CUSIP: 3140KEM62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1377868 | PA      | $1131874.86    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BQ3004                                                    | CUSIP: 3140KNKS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1063881 | PA      | $865632.78     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BQ3023                                                    | CUSIP: 3140KNLD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149610 | PA      | $122525.84     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BQ5486                                                    | CUSIP: 3140KRCY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3515032 | PA      | $2860024.99    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BQ9175                                                    | CUSIP: 3140KVFR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    588980 | PA      | $482355.93     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BR2619                                                    | CUSIP: 3140L04D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    876346 | PA      | $719616.73     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BR2695                                                    | CUSIP: 3140L07H4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    891331 | PA      | $731921.49     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BT9377                                                    | CUSIP: 3140LYM34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1356996 | PA      | $1106671.98    | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BT9482                                                    | CUSIP: 3140LYRC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    925829 | PA      | $792166.45     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BU7271                                                    | CUSIP: 3140M9CH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    201780 | PA      | $209869.93     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BU8824                                                    | CUSIP: 3140MAYW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106749 | PA      | $86289.45      | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BV5386                                                    | CUSIP: 3140MJ6Y6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1606083 | PA      | $1412200.91    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BV7703                                                    | CUSIP: 3140MMRZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    733213 | PA      | $594291.23     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BV7937                                                    | CUSIP: 3140MMZB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    875363 | PA      | $828235.72     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BW0036                                                    | CUSIP: 3140MRBE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    387078 | PA      | $378388.80     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BW1851                                                    | CUSIP: 3140MTBV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    329416 | PA      | $324536.61     | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BW9916                                                    | CUSIP: 3140N3AS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111677 | PA      | $111344.81     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BX8391                                                    | CUSIP: 3140NDKD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    721906 | PA      | $722980.30     | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BY4493                                                    | CUSIP: 3140NL7F0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    419086 | PA      | $423915.81     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BY7263                                                    | CUSIP: 3140NQB98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1609572 | PA      | $1649341.64    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA1709                                                    | CUSIP: 3140Q83T0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    148612 | PA      | $146657.26     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA1191                                                    | CUSIP: 3140Q8KD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    352144 | PA      | $327772.40     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA1551                                                    | CUSIP: 3140Q8WM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1098423 | PA      | $1052673.98    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA2316                                                    | CUSIP: 3140Q9SE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    246518 | PA      | $236250.65     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3503                                                    | CUSIP: 3140QA3M0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49985 | PA      | $47809.72      | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA2801                                                    | CUSIP: 3140QADF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    186200 | PA      | $183983.96     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA2805                                                    | CUSIP: 3140QADK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    403195 | PA      | $397136.51     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA2966                                                    | CUSIP: 3140QAJL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    319476 | PA      | $323823.35     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3092                                                    | CUSIP: 3140QANJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    563103 | PA      | $556049.18     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3240                                                    | CUSIP: 3140QAS68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67694 | PA      | $68467.28      | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3227                                                    | CUSIP: 3140QASR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     73698 | PA      | $72452.09      | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3310                                                    | CUSIP: 3140QAVC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    432716 | PA      | $414557.95     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3321                                                    | CUSIP: 3140QAVP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1956950 | PA      | $1818456.02    | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4418                                                    | CUSIP: 3140QB4C9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    606300 | PA      | $543671.90     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3674                                                    | CUSIP: 3140QBCL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9515 | PA      | $9080.33       | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3956                                                    | CUSIP: 3140QBME5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    221935 | PA      | $205326.62     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3967                                                    | CUSIP: 3140QBMR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1565647 | PA      | $1456313.38    | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4024                                                    | CUSIP: 3140QBPJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    476007 | PA      | $440386.04     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4141                                                    | CUSIP: 3140QBS74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    229506 | PA      | $205799.11     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4143                                                    | CUSIP: 3140QBS90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    278261 | PA      | $249343.75     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4122                                                    | CUSIP: 3140QBSL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    266411 | PA      | $247473.54     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4174                                                    | CUSIP: 3140QBT81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77077 | PA      | $73794.78      | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4181                                                    | CUSIP: 3140QBUF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94998 | PA      | $93867.20      | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4794                                                    | CUSIP: 3140QCKG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    333670 | PA      | $298056.30     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4977                                                    | CUSIP: 3140QCQ74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    983190 | PA      | $875178.91     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA5126                                                    | CUSIP: 3140QCVU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    412351 | PA      | $369370.74     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6255                                                    | CUSIP: 3140QD5R1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2238530 | PA      | $1930742.45    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA5423                                                    | CUSIP: 3140QDAZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    204135 | PA      | $181517.69     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6008                                                    | CUSIP: 3140QDVA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    846656 | PA      | $781710.25     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6026                                                    | CUSIP: 3140QDVU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    852640 | PA      | $703081.17     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6304                                                    | CUSIP: 3140QEAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1427927 | PA      | $1215975.47    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6360                                                    | CUSIP: 3140QEB68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3275546 | PA      | $2826197.18    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6363                                                    | CUSIP: 3140QEB92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2494936 | PA      | $2242678.43    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6380                                                    | CUSIP: 3140QECS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    278267 | PA      | $274868.45     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6421                                                    | CUSIP: 3140QED33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    260821 | PA      | $232167.66     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6423                                                    | CUSIP: 3140QED58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    457835 | PA      | $406822.67     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6416                                                    | CUSIP: 3140QEDW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    900971 | PA      | $805652.56     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6983                                                    | CUSIP: 3140QEXM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1086491 | PA      | $889461.84     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6986                                                    | CUSIP: 3140QEXQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    850471 | PA      | $692787.74     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8025                                                    | CUSIP: 3140QF4K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    663271 | PA      | $560052.32     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7216                                                    | CUSIP: 3140QFAS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1088921 | PA      | $891451.16     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7376                                                    | CUSIP: 3140QFFS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1242219 | PA      | $1112738.40    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7379                                                    | CUSIP: 3140QFFV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1061602 | PA      | $948293.98     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7396                                                    | CUSIP: 3140QFGE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    682068 | PA      | $635076.21     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7527                                                    | CUSIP: 3140QFLH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3788101 | PA      | $3198595.24    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7598                                                    | CUSIP: 3140QFNQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2784343 | PA      | $2399768.17    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7606                                                    | CUSIP: 3140QFNY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2211545 | PA      | $1981029.12    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7607                                                    | CUSIP: 3140QFNZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1768577 | PA      | $1582574.55    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7645                                                    | CUSIP: 3140QFP78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3859810 | PA      | $3457490.48    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7739                                                    | CUSIP: 3140QFS59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1440943 | PA      | $1231112.37    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7833                                                    | CUSIP: 3140QFV30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    720657 | PA      | $590194.75     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8252                                                    | CUSIP: 3140QGE29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1103985 | PA      | $911373.20     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8251                                                    | CUSIP: 3140QGEZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1444163 | PA      | $1219421.33    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8441                                                    | CUSIP: 3140QGLX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1138946 | PA      | $935607.54     | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8460                                                    | CUSIP: 3140QGMJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    939017 | PA      | $800515.94     | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8512                                                    | CUSIP: 3140QGN60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    894507 | PA      | $728659.30     | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8779                                                    | CUSIP: 3140QGXH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2466089 | PA      | $2007317.18    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8817                                                    | CUSIP: 3140QGYP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2000462 | PA      | $1627061.99    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA9221                                                    | CUSIP: 3140QHG74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176318 | PA      | $143682.84     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA9289                                                    | CUSIP: 3140QHKB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1135707 | PA      | $958968.06     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB0806                                                    | CUSIP: 3140QK3Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1882600 | PA      | $1461921.97    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB0987                                                    | CUSIP: 3140QLCZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3109930 | PA      | $2665806.75    | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1275                                                    | CUSIP: 3140QLMZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3802831 | PA      | $3226481.54    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1285                                                    | CUSIP: 3140QLNB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1874125 | PA      | $1661795.21    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1293                                                    | CUSIP: 3140QLNK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2705510 | PA      | $2218262.18    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1404                                                    | CUSIP: 3140QLR24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1373187 | PA      | $1231771.84    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1382                                                    | CUSIP: 3140QLRC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1544506 | PA      | $1324420.84    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1989                                                    | CUSIP: 3140QMF74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    825071 | PA      | $776418.22     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1977                                                    | CUSIP: 3140QMFT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1974846 | PA      | $1818038.12    | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2232                                                    | CUSIP: 3140QMPS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1136084 | PA      | $1050136.27    | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2281                                                    | CUSIP: 3140QMRB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1235648 | PA      | $1010797.58    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2373                                                    | CUSIP: 3140QMT79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1780495 | PA      | $1529564.39    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2374                                                    | CUSIP: 3140QMT87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6597084 | PA      | $5650844.04    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2538                                                    | CUSIP: 3140QMZC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1847653 | PA      | $1580906.45    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2554                                                    | CUSIP: 3140QMZU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1774845 | PA      | $1518609.35    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3505                                                    | CUSIP: 3140QN3P5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1324859 | PA      | $1214123.13    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3582                                                    | CUSIP: 3140QN6U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1613370 | PA      | $1429195.49    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3591                                                    | CUSIP: 3140QN7D8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3973625 | PA      | $3668815.84    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2750                                                    | CUSIP: 3140QNBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1564642 | PA      | $1331908.89    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2839                                                    | CUSIP: 3140QNEM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1400087 | PA      | $1145751.19    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2841                                                    | CUSIP: 3140QNEP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5506731 | PA      | $4502953.05    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2842                                                    | CUSIP: 3140QNEQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3154323 | PA      | $2569489.26    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2847                                                    | CUSIP: 3140QNEV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3075213 | PA      | $2503125.23    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3120                                                    | CUSIP: 3140QNPE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1437706 | PA      | $1264149.71    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3238                                                    | CUSIP: 3140QNS45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1287816 | PA      | $1177359.14    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3234                                                    | CUSIP: 3140QNSY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1734003 | PA      | $1539850.98    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3274                                                    | CUSIP: 3140QNT85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    714494 | PA      | $674018.45     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4392                                                    | CUSIP: 3140QP3A3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1242502 | PA      | $1211794.57    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4396                                                    | CUSIP: 3140QP3E5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1668746 | PA      | $1627504.36    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3618                                                    | CUSIP: 3140QPAU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    542889 | PA      | $514510.09     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3752                                                    | CUSIP: 3140QPE29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2343533 | PA      | $2154977.43    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3775                                                    | CUSIP: 3140QPFR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    280396 | PA      | $266089.19     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3855                                                    | CUSIP: 3140QPH91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1627410 | PA      | $1547932.20    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3916                                                    | CUSIP: 3140QPK63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    818725 | PA      | $798491.23     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3918                                                    | CUSIP: 3140QPK89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    378044 | PA      | $368818.92     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4029                                                    | CUSIP: 3140QPPP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    485501 | PA      | $473502.61     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4030                                                    | CUSIP: 3140QPPQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2239156 | PA      | $2188715.05    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4058                                                    | CUSIP: 3140QPQL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1047190 | PA      | $998339.43     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4121                                                    | CUSIP: 3140QPSK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    526830 | PA      | $497149.71     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4123                                                    | CUSIP: 3140QPSM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3725927 | PA      | $3521841.72    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4129                                                    | CUSIP: 3140QPST5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    772180 | PA      | $753096.42     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4133                                                    | CUSIP: 3140QPSX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    981090 | PA      | $956843.13     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4212                                                    | CUSIP: 3140QPVE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25157 | PA      | $24535.54      | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4289                                                    | CUSIP: 3140QPXT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    528838 | PA      | $515768.27     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5281                                                    | CUSIP: 3140QQ2P9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1002971 | PA      | $1000946.94    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4623                                                    | CUSIP: 3140QQD51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    588059 | PA      | $586872.33     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4826                                                    | CUSIP: 3140QQLG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    630995 | PA      | $597418.96     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4831                                                    | CUSIP: 3140QQLM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    808744 | PA      | $787998.15     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4922                                                    | CUSIP: 3140QQPG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    470550 | PA      | $487322.67     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5084                                                    | CUSIP: 3140QQUJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1122041 | PA      | $1126438.42    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5114                                                    | CUSIP: 3140QQVG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    259754 | PA      | $244274.97     | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5124                                                    | CUSIP: 3140QQVS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1061913 | PA      | $1034672.99    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5161                                                    | CUSIP: 3140QQWX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    936359 | PA      | $974337.51     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5405                                                    | CUSIP: 3140QRAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1384685 | PA      | $1349165.27    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5461                                                    | CUSIP: 3140QRB77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    452582 | PA      | $467274.08     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5436                                                    | CUSIP: 3140QRBE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1152907 | PA      | $1156704.77    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5439                                                    | CUSIP: 3140QRBH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1543033 | PA      | $1547151.49    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5451                                                    | CUSIP: 3140QRBV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    671410 | PA      | $689639.35     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5542                                                    | CUSIP: 3140QREQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1254633 | PA      | $1272621.76    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5545                                                    | CUSIP: 3140QRET6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    697692 | PA      | $724573.46     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5651                                                    | CUSIP: 3140QRH55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    773217 | PA      | $794678.00     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5639                                                    | CUSIP: 3140QRHR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1538954 | PA      | $1536328.82    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5687                                                    | CUSIP: 3140QRJ95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    850216 | PA      | $873034.55     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5703                                                    | CUSIP: 3140QRKR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    325590 | PA      | $336890.52     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5906                                                    | CUSIP: 3140QRR47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1209821 | PA      | $1225277.00    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5912                                                    | CUSIP: 3140QRSA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    627158 | PA      | $646132.83     | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6051                                                    | CUSIP: 3140QRWM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1844039 | PA      | $1795583.87    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6110                                                    | CUSIP: 3140QRYG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1169713 | PA      | $1216791.46    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7117                                                    | CUSIP: 3140QS4B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1847364 | PA      | $1906286.95    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6328                                                    | CUSIP: 3140QSA68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1507133 | PA      | $1545313.32    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6317                                                    | CUSIP: 3140QSAT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1487646 | PA      | $1485108.99    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6516                                                    | CUSIP: 3140QSG21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1934480 | PA      | $1942061.94    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6529                                                    | CUSIP: 3140QSHF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1947577 | PA      | $1982196.60    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6750                                                    | CUSIP: 3140QSQC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    837002 | PA      | $847433.73     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6762                                                    | CUSIP: 3140QSQQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    849765 | PA      | $871226.24     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6870                                                    | CUSIP: 3140QST43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1293981 | PA      | $1309703.21    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6875                                                    | CUSIP: 3140QST92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1439853 | PA      | $1485328.17    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7318                                                    | CUSIP: 3140QTDY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1797521 | PA      | $1748041.34    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7330                                                    | CUSIP: 3140QTEC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1586937 | PA      | $1613658.13    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7340                                                    | CUSIP: 3140QTEN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1225869 | PA      | $1256158.15    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7489                                                    | CUSIP: 3140QTKB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1128152 | PA      | $1182646.55    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7522                                                    | CUSIP: 3140QTLC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3182220 | PA      | $3322230.04    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7631                                                    | CUSIP: 3140QTPR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2817856 | PA      | $2956610.77    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7663                                                    | CUSIP: 3140QTQR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1656034 | PA      | $1739261.33    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7736                                                    | CUSIP: 3140QTS26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2158149 | PA      | $2209956.04    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7784                                                    | CUSIP: 3140QTUJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1383834 | PA      | $1437918.99    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7796                                                    | CUSIP: 3140QTUW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1110032 | PA      | $1168669.91    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7866                                                    | CUSIP: 3140QTW47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    659339 | PA      | $685408.48     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8878                                                    | CUSIP: 3140QU2L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3245857 | PA      | $3370409.09    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8880                                                    | CUSIP: 3140QU2N5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1855755 | PA      | $1962195.17    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8161                                                    | CUSIP: 3140QUB70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1741740 | PA      | $1794856.01    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8133                                                    | CUSIP: 3140QUBB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1403967 | PA      | $1398501.32    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8172                                                    | CUSIP: 3140QUCJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    839976 | PA      | $882772.92     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8293                                                    | CUSIP: 3140QUGB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2429204 | PA      | $2480735.01    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8350                                                    | CUSIP: 3140QUH41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2117973 | PA      | $2170304.60    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8335                                                    | CUSIP: 3140QUHM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2155165 | PA      | $2208290.88    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8341                                                    | CUSIP: 3140QUHT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1022825 | PA      | $1064798.58    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8494                                                    | CUSIP: 3140QUNL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    832414 | PA      | $852981.56     | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8547                                                    | CUSIP: 3140QUP91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1110804 | PA      | $1160813.14    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8554                                                    | CUSIP: 3140QUQG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1267338 | PA      | $1326761.21    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8662                                                    | CUSIP: 3140QUTU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    997967 | PA      | $1002813.86    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8695                                                    | CUSIP: 3140QUUV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    827469 | PA      | $860584.69     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9799                                                    | CUSIP: 3140QV3H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2497276 | PA      | $2538544.65    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9830                                                    | CUSIP: 3140QV4Q4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1413790 | PA      | $1483724.97    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9016                                                    | CUSIP: 3140QVAS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1831573 | PA      | $1880262.37    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9019                                                    | CUSIP: 3140QVAV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2063035 | PA      | $2112558.78    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9135                                                    | CUSIP: 3140QVEH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1346302 | PA      | $1380751.59    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9145                                                    | CUSIP: 3140QVET7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1746921 | PA      | $1777973.14    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9223                                                    | CUSIP: 3140QVG99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1893186 | PA      | $1938041.17    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9316                                                    | CUSIP: 3140QVK60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1322830 | PA      | $1325533.76    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9308                                                    | CUSIP: 3140QVKW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2188079 | PA      | $2190500.94    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9309                                                    | CUSIP: 3140QVKX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3093053 | PA      | $3092609.70    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9322                                                    | CUSIP: 3140QVLC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2061115 | PA      | $2102905.53    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9468                                                    | CUSIP: 3140QVQW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1542674 | PA      | $1541488.70    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9510                                                    | CUSIP: 3140QVR89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1015659 | PA      | $1042341.68    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9643                                                    | CUSIP: 3140QVWD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1568697 | PA      | $1571903.59    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9649                                                    | CUSIP: 3140QVWK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1078576 | PA      | $1075388.19    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9658                                                    | CUSIP: 3140QVWU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1767361 | PA      | $1808717.97    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA0287                                                    | CUSIP: 3140W0J97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4578029 | PA      | $4678268.88    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA0366                                                    | CUSIP: 3140W0MQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1309868 | PA      | $1333561.07    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA0652                                                    | CUSIP: 3140W0WN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2640977 | PA      | $2690397.55    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA1713                                                    | CUSIP: 3140W13X9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1580387 | PA      | $1578679.16    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA1098                                                    | CUSIP: 3140W1GG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3277002 | PA      | $2909828.80    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA1164                                                    | CUSIP: 3140W1JJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    427762 | PA      | $424358.60     | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA1509                                                    | CUSIP: 3140W1VB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2048927 | PA      | $2090470.26    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2650                                                    | CUSIP: 3140W25L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2106184 | PA      | $2133585.12    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2091                                                    | CUSIP: 3140W2KD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1336603 | PA      | $1401153.30    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2280                                                    | CUSIP: 3140W2RA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3061561 | PA      | $3138020.98    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2385                                                    | CUSIP: 3140W2UK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2463815 | PA      | $2526809.15    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2427                                                    | CUSIP: 3140W2VV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2659773 | PA      | $2720920.01    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2516                                                    | CUSIP: 3140W2YN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2385437 | PA      | $2385094.92    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2551                                                    | CUSIP: 3140W2ZR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2399425 | PA      | $2475394.53    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2712                                                    | CUSIP: 3140W3AN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2905409 | PA      | $3043680.85    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2780                                                    | CUSIP: 3140W3CS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1520000 | PA      | $1518357.34    | 0.00%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM0057                                                    | CUSIP: 3140X3B31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    156371 | PA      | $151329.90     | 0.00%             | 2032-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1724                                                    | CUSIP: 3140X44J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    698140 | PA      | $622098.31     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1754                                                    | CUSIP: 3140X45Q5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    255087 | PA      | $239574.63     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1077                                                    | CUSIP: 3140X4FT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    218928 | PA      | $216528.21     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1159                                                    | CUSIP: 3140X4JD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1148226 | PA      | $1134560.49    | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1245                                                    | CUSIP: 3140X4L38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65411 | PA      | $65525.19      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1368                                                    | CUSIP: 3140X4QW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    701495 | PA      | $637432.75     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1370                                                    | CUSIP: 3140X4QY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1561256 | PA      | $1426854.58    | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1387                                                    | CUSIP: 3140X4RH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1588275 | PA      | $1609389.51    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1414                                                    | CUSIP: 3140X4SC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88953 | PA      | $87533.19      | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1539                                                    | CUSIP: 3140X4V94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    165650 | PA      | $161617.95     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1600                                                    | CUSIP: 3140X4X68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37298 | PA      | $34880.20      | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1577                                                    | CUSIP: 3140X4XF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    865147 | PA      | $848180.78     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1578                                                    | CUSIP: 3140X4XG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    376713 | PA      | $369207.60     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1580                                                    | CUSIP: 3140X4XJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    246014 | PA      | $235076.08     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1645                                                    | CUSIP: 3140X4ZK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50729 | PA      | $49949.24      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2572                                                    | CUSIP: 3140X52E2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1505163 | PA      | $1306205.98    | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2201                                                    | CUSIP: 3140X5NT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    522666 | PA      | $501877.36     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2259                                                    | CUSIP: 3140X5QM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    453563 | PA      | $448164.66     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2303                                                    | CUSIP: 3140X5RZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36929 | PA      | $36907.64      | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2373                                                    | CUSIP: 3140X5T78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    166527 | PA      | $168116.36     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3481                                                    | CUSIP: 3140X62P5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3428701 | PA      | $2957270.29    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3494                                                    | CUSIP: 3140X63C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    233999 | PA      | $203067.99     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3511                                                    | CUSIP: 3140X63V1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1122356 | PA      | $963828.54     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3572                                                    | CUSIP: 3140X66J5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    239018 | PA      | $236471.72     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3576                                                    | CUSIP: 3140X66N6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1118101 | PA      | $960873.48     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2714                                                    | CUSIP: 3140X6AQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    746929 | PA      | $664873.31     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2804                                                    | CUSIP: 3140X6DJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1203990 | PA      | $1077741.83    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2870                                                    | CUSIP: 3140X6FL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3524566 | PA      | $3164899.97    | 0.01%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2894                                                    | CUSIP: 3140X6GC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1980243 | PA      | $1786832.10    | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2901                                                    | CUSIP: 3140X6GK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1110761 | PA      | $1071093.99    | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2908                                                    | CUSIP: 3140X6GS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    218783 | PA      | $221350.16     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2967                                                    | CUSIP: 3140X6JM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1796797 | PA      | $1621302.85    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2979                                                    | CUSIP: 3140X6JZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    611964 | PA      | $586858.77     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3164                                                    | CUSIP: 3140X6QS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    831653 | PA      | $774095.72     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3243                                                    | CUSIP: 3140X6S93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    676521 | PA      | $628431.56     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3217                                                    | CUSIP: 3140X6SF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144643 | PA      | $134090.19     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3228                                                    | CUSIP: 3140X6SS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1536988 | PA      | $1455988.62    | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3249                                                    | CUSIP: 3140X6TF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158099 | PA      | $141867.19     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3327                                                    | CUSIP: 3140X6VV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    182988 | PA      | $175023.56     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3365                                                    | CUSIP: 3140X6W31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    189860 | PA      | $168824.32     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3340                                                    | CUSIP: 3140X6WA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    444713 | PA      | $436687.07     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3373                                                    | CUSIP: 3140X6XB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    363524 | PA      | $356962.66     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3387                                                    | CUSIP: 3140X6XR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    285271 | PA      | $280478.70     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3420                                                    | CUSIP: 3140X6YS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105489 | PA      | $99099.72      | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3426                                                    | CUSIP: 3140X6YY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161051 | PA      | $163091.75     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3448                                                    | CUSIP: 3140X6ZN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    423575 | PA      | $424052.34     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4369                                                    | CUSIP: 3140X72B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1437315 | PA      | $1328129.31    | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4379                                                    | CUSIP: 3140X72M0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205380 | PA      | $184421.71     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4439                                                    | CUSIP: 3140X74Z9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    910873 | PA      | $821907.39     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4441                                                    | CUSIP: 3140X75B1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    614371 | PA      | $559777.29     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4457                                                    | CUSIP: 3140X75T2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    876223 | PA      | $846974.01     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4499                                                    | CUSIP: 3140X77M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    567154 | PA      | $549099.78     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3662                                                    | CUSIP: 3140X7B81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    493599 | PA      | $440144.28     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3697                                                    | CUSIP: 3140X7DB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    272904 | PA      | $268718.18     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3698                                                    | CUSIP: 3140X7DC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    139380 | PA      | $137546.47     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3769                                                    | CUSIP: 3140X7FK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    529064 | PA      | $501503.37     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3783                                                    | CUSIP: 3140X7FZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    895497 | PA      | $856702.85     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3812                                                    | CUSIP: 3140X7GW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    624323 | PA      | $592101.66     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3869                                                    | CUSIP: 3140X7JP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    981013 | PA      | $948265.47     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3870                                                    | CUSIP: 3140X7JQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    473643 | PA      | $441602.90     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3936                                                    | CUSIP: 3140X7LS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115398 | PA      | $110727.11     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3937                                                    | CUSIP: 3140X7LT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    477206 | PA      | $468177.15     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3978                                                    | CUSIP: 3140X7M48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    483380 | PA      | $459622.51     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3982                                                    | CUSIP: 3140X7M89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1165378 | PA      | $1075984.15    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4000                                                    | CUSIP: 3140X7NS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    368640 | PA      | $353517.09     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4038                                                    | CUSIP: 3140X7PY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57774 | PA      | $51949.03      | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4060                                                    | CUSIP: 3140X7QN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    587041 | PA      | $565710.00     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4143                                                    | CUSIP: 3140X7S91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1030328 | PA      | $995934.78     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4154                                                    | CUSIP: 3140X7TL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    326956 | PA      | $267766.48     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4286                                                    | CUSIP: 3140X7XQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    724680 | PA      | $593489.96     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4315                                                    | CUSIP: 3140X7YM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    322027 | PA      | $296731.48     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4317                                                    | CUSIP: 3140X7YP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1197002 | PA      | $1065502.01    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5290                                                    | CUSIP: 3140X82Y2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1821437 | PA      | $1638983.08    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5299                                                    | CUSIP: 3140X83H8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    201369 | PA      | $184789.67     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5330                                                    | CUSIP: 3140X84Q7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106999 | PA      | $104208.17     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5367                                                    | CUSIP: 3140X86D4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    843604 | PA      | $758547.26     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5371                                                    | CUSIP: 3140X86H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    301824 | PA      | $270552.32     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5399                                                    | CUSIP: 3140X87M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2310821 | PA      | $2195801.62    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4531                                                    | CUSIP: 3140X8A98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320371 | PA      | $284875.07     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4502                                                    | CUSIP: 3140X8AC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    938039 | PA      | $772034.96     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4516                                                    | CUSIP: 3140X8AS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    665101 | PA      | $615200.19     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4532                                                    | CUSIP: 3140X8BA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    588810 | PA      | $526148.80     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4534                                                    | CUSIP: 3140X8BC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    944409 | PA      | $841543.63     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4535                                                    | CUSIP: 3140X8BD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1018001 | PA      | $906802.09     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4583                                                    | CUSIP: 3140X8CV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1571503 | PA      | $1293394.67    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4603                                                    | CUSIP: 3140X8DH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    282634 | PA      | $263073.64     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4617                                                    | CUSIP: 3140X8DX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    595110 | PA      | $559353.65     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4635                                                    | CUSIP: 3140X8EH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    204875 | PA      | $167402.18     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4661                                                    | CUSIP: 3140X8FB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    533191 | PA      | $504915.98     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4720                                                    | CUSIP: 3140X8G68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    951013 | PA      | $849211.63     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4723                                                    | CUSIP: 3140X8G92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    609048 | PA      | $469336.06     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4714                                                    | CUSIP: 3140X8GY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    928866 | PA      | $798248.08     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4749                                                    | CUSIP: 3140X8H34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    294375 | PA      | $288878.33     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4727                                                    | CUSIP: 3140X8HD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    286700 | PA      | $279144.85     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4761                                                    | CUSIP: 3140X8JF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    578394 | PA      | $477301.01     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4772                                                    | CUSIP: 3140X8JS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    614524 | PA      | $615440.95     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4851                                                    | CUSIP: 3140X8L96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1594029 | PA      | $1530627.50    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4858                                                    | CUSIP: 3140X8MG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    416263 | PA      | $411308.61     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4892                                                    | CUSIP: 3140X8NJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    223362 | PA      | $207345.06     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4944                                                    | CUSIP: 3140X8P68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    199852 | PA      | $192806.01     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4955                                                    | CUSIP: 3140X8QH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1037077 | PA      | $990966.30     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4971                                                    | CUSIP: 3140X8QZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    672711 | PA      | $638024.30     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4996                                                    | CUSIP: 3140X8RS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1508841 | PA      | $1239464.64    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4997                                                    | CUSIP: 3140X8RT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    608592 | PA      | $569515.86     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5014                                                    | CUSIP: 3140X8SC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    381992 | PA      | $377087.31     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5017                                                    | CUSIP: 3140X8SF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1308965 | PA      | $1123670.73    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5044                                                    | CUSIP: 3140X8TA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1055696 | PA      | $863591.63     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5050                                                    | CUSIP: 3140X8TG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    269870 | PA      | $263145.24     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5077                                                    | CUSIP: 3140X8UB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1108813 | PA      | $1000514.66    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5133                                                    | CUSIP: 3140X8V38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2131469 | PA      | $2056682.51    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5166                                                    | CUSIP: 3140X8W45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1243138 | PA      | $1106568.92    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5141                                                    | CUSIP: 3140X8WB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    609921 | PA      | $523581.59     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5200                                                    | CUSIP: 3140X8X69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3243296 | PA      | $3107201.03    | 0.01%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5181                                                    | CUSIP: 3140X8XK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    604828 | PA      | $521099.83     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5217                                                    | CUSIP: 3140X8YP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1357638 | PA      | $1109316.22    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5222                                                    | CUSIP: 3140X8YU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    599615 | PA      | $485069.65     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6285                                                    | CUSIP: 3140X96X8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    280519 | PA      | $243439.10     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6293                                                    | CUSIP: 3140X97F6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1552884 | PA      | $1366758.65    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5488                                                    | CUSIP: 3140X9C29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2361598 | PA      | $2263238.86    | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5470                                                    | CUSIP: 3140X9CG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1028765 | PA      | $951579.71     | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5481                                                    | CUSIP: 3140X9CT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1193586 | PA      | $1116948.64    | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5497                                                    | CUSIP: 3140X9DB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    345297 | PA      | $319282.32     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5603                                                    | CUSIP: 3140X9GM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    791855 | PA      | $719216.13     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5605                                                    | CUSIP: 3140X9GP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1921786 | PA      | $1743693.04    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5664                                                    | CUSIP: 3140X9JJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    557094 | PA      | $523693.03     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5700                                                    | CUSIP: 3140X9KN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    706411 | PA      | $653631.38     | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5815                                                    | CUSIP: 3140X9N92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    347417 | PA      | $328884.56     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5805                                                    | CUSIP: 3140X9NX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1452233 | PA      | $1334529.15    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5806                                                    | CUSIP: 3140X9NY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1124523 | PA      | $1023572.33    | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5841                                                    | CUSIP: 3140X9P33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    961757 | PA      | $950009.53     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5936                                                    | CUSIP: 3140X9S22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    321233 | PA      | $294710.25     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5988                                                    | CUSIP: 3140X9UN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2221225 | PA      | $1813559.35    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5990                                                    | CUSIP: 3140X9UQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2253531 | PA      | $1934525.63    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5991                                                    | CUSIP: 3140X9UR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1132267 | PA      | $971985.82     | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6045                                                    | CUSIP: 3140X9WF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1270098 | PA      | $1146047.25    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6060                                                    | CUSIP: 3140X9WW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    788337 | PA      | $650056.85     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6061                                                    | CUSIP: 3140X9WX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    171655 | PA      | $141277.39     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6135                                                    | CUSIP: 3140X9Y90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1657358 | PA      | $1354733.48    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6105                                                    | CUSIP: 3140X9YB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1004639 | PA      | $862424.42     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6109                                                    | CUSIP: 3140X9YF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1644330 | PA      | $1404881.50    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6152                                                    | CUSIP: 3140X9ZS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    223314 | PA      | $208411.17     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7130                                                    | CUSIP: 3140XA4Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1144834 | PA      | $997572.34     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7171                                                    | CUSIP: 3140XA6H0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    429593 | PA      | $397764.21     | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6339                                                    | CUSIP: 3140XABH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    799048 | PA      | $738348.37     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6394                                                    | CUSIP: 3140XAC83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7184045 | PA      | $5923913.34    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6538                                                    | CUSIP: 3140XAHQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700915 | PA      | $578407.92     | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6574                                                    | CUSIP: 3140XAJU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1440240 | PA      | $1230511.83    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6733                                                    | CUSIP: 3140XAPT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    491638 | PA      | $474994.86     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6913                                                    | CUSIP: 3140XAVF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    617928 | PA      | $577672.87     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6997                                                    | CUSIP: 3140XAX31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1547318 | PA      | $1275907.66    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7062                                                    | CUSIP: 3140XAZ47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4512658 | PA      | $3875265.20    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8004                                                    | CUSIP: 3140XB3N8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1897058 | PA      | $1894772.17    | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8030                                                    | CUSIP: 3140XB4Q0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    510910 | PA      | $477785.74     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8038                                                    | CUSIP: 3140XB4Y3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1537591 | PA      | $1363388.56    | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8074                                                    | CUSIP: 3140XB6L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    539667 | PA      | $482235.06     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7292                                                    | CUSIP: 3140XBC65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    766632 | PA      | $712137.42     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7337                                                    | CUSIP: 3140XBEK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    612745 | PA      | $538919.45     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7346                                                    | CUSIP: 3140XBEU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    318244 | PA      | $282884.25     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7386                                                    | CUSIP: 3140XBF47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1268468 | PA      | $1183851.45    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7409                                                    | CUSIP: 3140XBGT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2987164 | PA      | $2519499.71    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7484                                                    | CUSIP: 3140XBJ68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1950605 | PA      | $1682405.93    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7514                                                    | CUSIP: 3140XBK41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    604374 | PA      | $516553.30     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7504                                                    | CUSIP: 3140XBKS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    893432 | PA      | $830483.02     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7531                                                    | CUSIP: 3140XBLM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    503962 | PA      | $450172.60     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7556                                                    | CUSIP: 3140XBME7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1935845 | PA      | $1784930.47    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7559                                                    | CUSIP: 3140XBMH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    484804 | PA      | $424328.27     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7616                                                    | CUSIP: 3140XBPA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    653786 | PA      | $601260.94     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7623                                                    | CUSIP: 3140XBPH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2356052 | PA      | $2013698.90    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7631                                                    | CUSIP: 3140XBPR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    769167 | PA      | $717838.11     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7713                                                    | CUSIP: 3140XBSB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    324769 | PA      | $308321.05     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7721                                                    | CUSIP: 3140XBSK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1688236 | PA      | $1449252.39    | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7837                                                    | CUSIP: 3140XBV72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2440473 | PA      | $2168553.88    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7827                                                    | CUSIP: 3140XBVV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1370336 | PA      | $1219793.32    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7920                                                    | CUSIP: 3140XBYS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    722571 | PA      | $650416.14     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8932                                                    | CUSIP: 3140XC4S4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2871388 | PA      | $2799581.58    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8104                                                    | CUSIP: 3140XCAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    960727 | PA      | $844975.53     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8122                                                    | CUSIP: 3140XCAY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2632809 | PA      | $2447306.86    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8247                                                    | CUSIP: 3140XCEV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7006747 | PA      | $5988610.87    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8288                                                    | CUSIP: 3140XCF60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1847072 | PA      | $1723280.20    | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8302                                                    | CUSIP: 3140XCGL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2532030 | PA      | $2419451.23    | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8312                                                    | CUSIP: 3140XCGW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1059874 | PA      | $910171.79     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8336                                                    | CUSIP: 3140XCHN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    763227 | PA      | $652323.95     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8341                                                    | CUSIP: 3140XCHT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    617167 | PA      | $586833.89     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8541                                                    | CUSIP: 3140XCP36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    403888 | PA      | $389774.77     | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8585                                                    | CUSIP: 3140XCRF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1709724 | PA      | $1586054.75    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8691                                                    | CUSIP: 3140XCUR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1209924 | PA      | $1037515.20    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8800                                                    | CUSIP: 3140XCX60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1659037 | PA      | $1474186.06    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8785                                                    | CUSIP: 3140XCXP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1842579 | PA      | $1574837.13    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8787                                                    | CUSIP: 3140XCXR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    907921 | PA      | $775993.17     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8817                                                    | CUSIP: 3140XCYP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1555209 | PA      | $1329224.97    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8850                                                    | CUSIP: 3140XCZQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    716997 | PA      | $641317.27     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9816                                                    | CUSIP: 3140XD4A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    397012 | PA      | $375090.12     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9870                                                    | CUSIP: 3140XD6G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1236620 | PA      | $1053180.77    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9056                                                    | CUSIP: 3140XDB21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1603997 | PA      | $1409740.22    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9201                                                    | CUSIP: 3140XDGK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1686495 | PA      | $1449339.43    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9209                                                    | CUSIP: 3140XDGT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    626223 | PA      | $559775.75     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9226                                                    | CUSIP: 3140XDHC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    440943 | PA      | $395808.69     | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9318                                                    | CUSIP: 3140XDK88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1088635 | PA      | $1008318.49    | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9516                                                    | CUSIP: 3140XDSE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4202834 | PA      | $3598695.20    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9518                                                    | CUSIP: 3140XDSG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5326980 | PA      | $4562915.67    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9578                                                    | CUSIP: 3140XDUC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    766405 | PA      | $625505.44     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9665                                                    | CUSIP: 3140XDW36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1565200 | PA      | $1280381.31    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9704                                                    | CUSIP: 3140XDYA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2166712 | PA      | $1768374.29    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9933                                                    | CUSIP: 3140XEBB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1265427 | PA      | $1112173.77    | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0881                                                    | CUSIP: 3140XF6T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2380124 | PA      | $2042454.74    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0887                                                    | CUSIP: 3140XF6Z9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1099345 | PA      | $979603.62     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0898                                                    | CUSIP: 3140XF7L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1948514 | PA      | $1729125.78    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0036                                                    | CUSIP: 3140XFBE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    411744 | PA      | $375389.06     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0039                                                    | CUSIP: 3140XFBH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    377424 | PA      | $339853.17     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0216                                                    | CUSIP: 3140XFG21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1041624 | PA      | $964775.41     | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0217                                                    | CUSIP: 3140XFG39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5184594 | PA      | $4494075.47    | 0.01%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0197                                                    | CUSIP: 3140XFGF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1738796 | PA      | $1339927.60    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0287                                                    | CUSIP: 3140XFJ93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1429137 | PA      | $1169078.02    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0361                                                    | CUSIP: 3140XFMK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2868125 | PA      | $2456741.10    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0405                                                    | CUSIP: 3140XFNX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1681006 | PA      | $1519139.77    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0416                                                    | CUSIP: 3140XFPA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1633541 | PA      | $1453572.86    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0423                                                    | CUSIP: 3140XFPH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    534169 | PA      | $478310.46     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0510                                                    | CUSIP: 3140XFR86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2481164 | PA      | $2344935.17    | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0524                                                    | CUSIP: 3140XFSN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2371015 | PA      | $2083865.82    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0604                                                    | CUSIP: 3140XFU66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2475572 | PA      | $2015809.91    | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0654                                                    | CUSIP: 3140XFWQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2300726 | PA      | $1982229.72    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0696                                                    | CUSIP: 3140XFX22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1635987 | PA      | $1455749.54    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0731                                                    | CUSIP: 3140XFY54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2168035 | PA      | $1780293.71    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0734                                                    | CUSIP: 3140XFY88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1029591 | PA      | $842236.67     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0714                                                    | CUSIP: 3140XFYL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3111564 | PA      | $2665262.98    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0753                                                    | CUSIP: 3140XFZT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2385895 | PA      | $2042933.09    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0754                                                    | CUSIP: 3140XFZU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    653927 | PA      | $604455.43     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1733                                                    | CUSIP: 3140XG4T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    477448 | PA      | $422608.92     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0916                                                    | CUSIP: 3140XGAS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2045426 | PA      | $1799146.67    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0977                                                    | CUSIP: 3140XGCP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1326831 | PA      | $1185214.58    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1083                                                    | CUSIP: 3140XGFZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3521276 | PA      | $3003224.19    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1326                                                    | CUSIP: 3140XGPL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2614238 | PA      | $2341670.69    | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1374                                                    | CUSIP: 3140XGQ44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2538655 | PA      | $2231203.65    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1399                                                    | CUSIP: 3140XGRV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    492683 | PA      | $438441.93     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1457                                                    | CUSIP: 3140XGTP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1262246 | PA      | $1018355.20    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1518                                                    | CUSIP: 3140XGVL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3513167 | PA      | $2860703.47    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1542                                                    | CUSIP: 3140XGWC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2210139 | PA      | $2040548.61    | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1580                                                    | CUSIP: 3140XGXJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1039378 | PA      | $1028307.07    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1584                                                    | CUSIP: 3140XGXN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5390938 | PA      | $4386366.36    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1593                                                    | CUSIP: 3140XGXX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4206241 | PA      | $3422430.77    | 0.01%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1610                                                    | CUSIP: 3140XGYG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    691162 | PA      | $651269.84     | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2594                                                    | CUSIP: 3140XH3C9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1718582 | PA      | $1470469.53    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2604                                                    | CUSIP: 3140XH3N5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1203714 | PA      | $1208807.45    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2607                                                    | CUSIP: 3140XH3R6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4548954 | PA      | $4325375.27    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2620                                                    | CUSIP: 3140XH4E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1465487 | PA      | $1469856.89    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2625                                                    | CUSIP: 3140XH4K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    407145 | PA      | $334456.86     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2656                                                    | CUSIP: 3140XH5S2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1253076 | PA      | $1224847.78    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1869                                                    | CUSIP: 3140XHCF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2109716 | PA      | $1957772.98    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1873                                                    | CUSIP: 3140XHCK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1050990 | PA      | $938568.17     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2010                                                    | CUSIP: 3140XHGU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2924364 | PA      | $2605155.54    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2013                                                    | CUSIP: 3140XHGX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    444710 | PA      | $427780.46     | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2099                                                    | CUSIP: 3140XHKM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2179330 | PA      | $1676000.98    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2120                                                    | CUSIP: 3140XHLA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291023 | PA      | $276173.73     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2133                                                    | CUSIP: 3140XHLP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1476926 | PA      | $1408028.71    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2460                                                    | CUSIP: 3140XHWW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2398343 | PA      | $2149292.94    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2509                                                    | CUSIP: 3140XHYF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    985833 | PA      | $938304.36     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2516                                                    | CUSIP: 3140XHYN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    312116 | PA      | $296093.26     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2560                                                    | CUSIP: 3140XHZ26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1026660 | PA      | $976199.89     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3535                                                    | CUSIP: 3140XJ4V2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    266388 | PA      | $217996.72     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3581                                                    | CUSIP: 3140XJ6T5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1043871 | PA      | $1084750.16    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2769                                                    | CUSIP: 3140XJCF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    694080 | PA      | $564524.86     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2894                                                    | CUSIP: 3140XJGC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    334510 | PA      | $327288.27     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2906                                                    | CUSIP: 3140XJGQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1351979 | PA      | $1348574.85    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2967                                                    | CUSIP: 3140XJJM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    874343 | PA      | $872578.88     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2977                                                    | CUSIP: 3140XJJX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    724800 | PA      | $689856.32     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2978                                                    | CUSIP: 3140XJJY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2191071 | PA      | $2082011.68    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3024                                                    | CUSIP: 3140XJLE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    538097 | PA      | $507782.66     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3042                                                    | CUSIP: 3140XJLY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1064678 | PA      | $1043355.92    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3069                                                    | CUSIP: 3140XJMT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    815372 | PA      | $776061.40     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3121                                                    | CUSIP: 3140XJPF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    721069 | PA      | $706177.79     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3160                                                    | CUSIP: 3140XJQN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2285797 | PA      | $2031290.87    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3188                                                    | CUSIP: 3140XJRJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    622795 | PA      | $597439.52     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3191                                                    | CUSIP: 3140XJRM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    403542 | PA      | $412228.11     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3238                                                    | CUSIP: 3140XJS46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2256448 | PA      | $1823278.41    | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3245                                                    | CUSIP: 3140XJTB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    585913 | PA      | $595046.27     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3258                                                    | CUSIP: 3140XJTQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    653900 | PA      | $668792.57     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3293                                                    | CUSIP: 3140XJUT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    690083 | PA      | $697842.74     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3360                                                    | CUSIP: 3140XJWW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1417504 | PA      | $1444472.27    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3418                                                    | CUSIP: 3140XJYQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3432425 | PA      | $3458749.45    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4394                                                    | CUSIP: 3140XK3C2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1950757 | PA      | $1878653.23    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3616                                                    | CUSIP: 3140XKAS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1830852 | PA      | $1543645.29    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3659                                                    | CUSIP: 3140XKB58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1164980 | PA      | $1187144.73    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3689                                                    | CUSIP: 3140XKC32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    426366 | PA      | $435544.15     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3720                                                    | CUSIP: 3140XKD23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    758654 | PA      | $752469.89     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3757                                                    | CUSIP: 3140XKE71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2050758 | PA      | $2091056.79    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3791                                                    | CUSIP: 3140XKF96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375646 | PA      | $393229.59     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3766                                                    | CUSIP: 3140XKFG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    298553 | PA      | $244319.00     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3822                                                    | CUSIP: 3140XKG87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1242928 | PA      | $1279915.66    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3805                                                    | CUSIP: 3140XKGP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    888029 | PA      | $917185.96     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3881                                                    | CUSIP: 3140XKJ35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    801307 | PA      | $811381.19     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3889                                                    | CUSIP: 3140XKKB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1860765 | PA      | $1533792.57    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3903                                                    | CUSIP: 3140XKKR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    748648 | PA      | $767336.47     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3995                                                    | CUSIP: 3140XKNM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    596268 | PA      | $617336.01     | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4038                                                    | CUSIP: 3140XKPY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1487010 | PA      | $1490979.51    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4098                                                    | CUSIP: 3140XKRU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    902953 | PA      | $925210.79     | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4143                                                    | CUSIP: 3140XKS92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1044932 | PA      | $1058281.37    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4135                                                    | CUSIP: 3140XKSZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1084242 | PA      | $1084087.12    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4154                                                    | CUSIP: 3140XKTL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1445401 | PA      | $1499735.96    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4158                                                    | CUSIP: 3140XKTQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1539926 | PA      | $1464721.08    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4186                                                    | CUSIP: 3140XKUL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    935669 | PA      | $908775.51     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5272                                                    | CUSIP: 3140XL2E7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    811664 | PA      | $843640.01     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5309                                                    | CUSIP: 3140XL3T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    385806 | PA      | $405070.98     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5342                                                    | CUSIP: 3140XL5C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2163917 | PA      | $2205763.03    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5395                                                    | CUSIP: 3140XL7H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1301513 | PA      | $1366910.60    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4653                                                    | CUSIP: 3140XLE38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2740943 | PA      | $2774247.30    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4665                                                    | CUSIP: 3140XLFF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    742593 | PA      | $744342.76     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4755                                                    | CUSIP: 3140XLH92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1293400 | PA      | $1221981.54    | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4734                                                    | CUSIP: 3140XLHL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1494245 | PA      | $1286925.64    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4741                                                    | CUSIP: 3140XLHT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    359339 | PA      | $373745.70     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4815                                                    | CUSIP: 3140XLK56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    578737 | PA      | $508692.35     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4831                                                    | CUSIP: 3140XLLM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    703224 | PA      | $709276.94     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4866                                                    | CUSIP: 3140XLMQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    891139 | PA      | $897416.81     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4910                                                    | CUSIP: 3140XLN46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1213647 | PA      | $1237495.91    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4945                                                    | CUSIP: 3140XLP77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1336521 | PA      | $1345935.58    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4924                                                    | CUSIP: 3140XLPJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3982739 | PA      | $3545514.41    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4932                                                    | CUSIP: 3140XLPS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1420042 | PA      | $1454732.90    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4954                                                    | CUSIP: 3140XLQG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1269261 | PA      | $1277805.42    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4955                                                    | CUSIP: 3140XLQH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2014034 | PA      | $2006822.80    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4965                                                    | CUSIP: 3140XLQT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    449285 | PA      | $469726.71     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5070                                                    | CUSIP: 3140XLT40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    854698 | PA      | $882226.62     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5057                                                    | CUSIP: 3140XLTP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    235516 | PA      | $221480.61     | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5132                                                    | CUSIP: 3140XLV21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3046838 | PA      | $2682602.23    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5111                                                    | CUSIP: 3140XLVD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1107297 | PA      | $1129056.01    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5112                                                    | CUSIP: 3140XLVE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2118092 | PA      | $2156404.22    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5121                                                    | CUSIP: 3140XLVP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    503994 | PA      | $525109.47     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5129                                                    | CUSIP: 3140XLVX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  10108045 | PA      | $8645582.95    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5165                                                    | CUSIP: 3140XLW38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    717424 | PA      | $718666.34     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5170                                                    | CUSIP: 3140XLW87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1504283 | PA      | $1520397.88    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5198                                                    | CUSIP: 3140XLX45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    755987 | PA      | $774150.35     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5175                                                    | CUSIP: 3140XLXD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1660218 | PA      | $1656374.74    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5229                                                    | CUSIP: 3140XLY36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    947718 | PA      | $961010.37     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5267                                                    | CUSIP: 3140XLZ92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    609742 | PA      | $624963.20     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6208                                                    | CUSIP: 3140XM3S3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    750771 | PA      | $769043.42     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6293                                                    | CUSIP: 3140XM7F7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    325306 | PA      | $337680.59     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5513                                                    | CUSIP: 3140XMDT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    709610 | PA      | $734461.08     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5515                                                    | CUSIP: 3140XMDV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    891518 | PA      | $926640.56     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5652                                                    | CUSIP: 3140XMH66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2791179 | PA      | $2829454.30    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5655                                                    | CUSIP: 3140XMH90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1258618 | PA      | $1256864.00    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5679                                                    | CUSIP: 3140XMJZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1685789 | PA      | $1705218.60    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5689                                                    | CUSIP: 3140XMKB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    498865 | PA      | $504094.47     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5749                                                    | CUSIP: 3140XML79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4017112 | PA      | $4162785.03    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5738                                                    | CUSIP: 3140XMLU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2337096 | PA      | $2425132.96    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5784                                                    | CUSIP: 3140XMNA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    815089 | PA      | $845162.72     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5787                                                    | CUSIP: 3140XMND4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    657307 | PA      | $683202.41     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5907                                                    | CUSIP: 3140XMR57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1889064 | PA      | $1928545.91    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5918                                                    | CUSIP: 3140XMSG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    999562 | PA      | $1021078.28    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5989                                                    | CUSIP: 3140XMUP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1685765 | PA      | $1379007.45    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5996                                                    | CUSIP: 3140XMUW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4573390 | PA      | $4683175.53    | 0.01%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6150                                                    | CUSIP: 3140XMZQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    890697 | PA      | $907921.60     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7079                                                    | CUSIP: 3140XN2M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    430960 | PA      | $437139.58     | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7147                                                    | CUSIP: 3140XN5H3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    911738 | PA      | $784099.00     | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7168                                                    | CUSIP: 3140XN6E9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    567677 | PA      | $599133.40     | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6300                                                    | CUSIP: 3140XNAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2782214 | PA      | $2470696.68    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6312                                                    | CUSIP: 3140XNAN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1346028 | PA      | $1422811.13    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6458                                                    | CUSIP: 3140XNE83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2304261 | PA      | $2383518.44    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6459                                                    | CUSIP: 3140XNE91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2619031 | PA      | $2703385.80    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6460                                                    | CUSIP: 3140XNFA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    611418 | PA      | $630919.74     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6508                                                    | CUSIP: 3140XNGS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    730619 | PA      | $765682.74     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6572                                                    | CUSIP: 3140XNJS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1512885 | PA      | $1581812.04    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6598                                                    | CUSIP: 3140XNKL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1514500 | PA      | $1385073.90    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6610                                                    | CUSIP: 3140XNKY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    268652 | PA      | $278205.50     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6635                                                    | CUSIP: 3140XNLR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5094413 | PA      | $4482215.03    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6740                                                    | CUSIP: 3140XNP24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1356692 | PA      | $1326108.80    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6773                                                    | CUSIP: 3140XNQ31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1468146 | PA      | $1553170.51    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6925                                                    | CUSIP: 3140XNVT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9186901 | PA      | $7757230.63    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7040                                                    | CUSIP: 3140XNZE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    951684 | PA      | $1001065.28    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8008                                                    | CUSIP: 3140XP3S6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2350761 | PA      | $2377854.84    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8053                                                    | CUSIP: 3140XP5P0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1771267 | PA      | $1773780.49    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8068                                                    | CUSIP: 3140XP6E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1021867 | PA      | $1032366.82    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7214                                                    | CUSIP: 3140XPAQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    650578 | PA      | $675746.10     | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7242                                                    | CUSIP: 3140XPBL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1344905 | PA      | $1156624.24    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7274                                                    | CUSIP: 3140XPCL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2988766 | PA      | $2980866.48    | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7409                                                    | CUSIP: 3140XPGT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1403064 | PA      | $1147310.74    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7429                                                    | CUSIP: 3140XPHF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    622581 | PA      | $637927.53     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7468                                                    | CUSIP: 3140XPJN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    908788 | PA      | $927213.64     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7492                                                    | CUSIP: 3140XPKE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1338781 | PA      | $1302764.98    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7503                                                    | CUSIP: 3140XPKR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    527866 | PA      | $540042.86     | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7506                                                    | CUSIP: 3140XPKU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1054696 | PA      | $1075421.41    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7640                                                    | CUSIP: 3140XPP29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    403013 | PA      | $415615.78     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7635                                                    | CUSIP: 3140XPPV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1152841 | PA      | $1099062.06    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7683                                                    | CUSIP: 3140XPRD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2760813 | PA      | $2809025.55    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7742                                                    | CUSIP: 3140XPS83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1628439 | PA      | $1644154.02    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7864                                                    | CUSIP: 3140XPW21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    328216 | PA      | $340272.40     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7878                                                    | CUSIP: 3140XPXG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1759556 | PA      | $1815129.12    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8925                                                    | CUSIP: 3140XQ4K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    624033 | PA      | $639989.62     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8928                                                    | CUSIP: 3140XQ4N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2004197 | PA      | $2063513.13    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8130                                                    | CUSIP: 3140XQA80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1106557 | PA      | $1127264.29    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8162                                                    | CUSIP: 3140XQB89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1296308 | PA      | $1333117.34    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8163                                                    | CUSIP: 3140XQB97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1754053 | PA      | $1818222.40    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8136                                                    | CUSIP: 3140XQBE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4114668 | PA      | $4207012.80    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8142                                                    | CUSIP: 3140XQBL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3471478 | PA      | $3504979.24    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8151                                                    | CUSIP: 3140XQBV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1018511 | PA      | $1053225.04    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8164                                                    | CUSIP: 3140XQCA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4077520 | PA      | $4216495.96    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8221                                                    | CUSIP: 3140XQD38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1426836 | PA      | $1471454.38    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8231                                                    | CUSIP: 3140XQED5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1279235 | PA      | $1333919.51    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8268                                                    | CUSIP: 3140XQFJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    643040 | PA      | $660616.75     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8443                                                    | CUSIP: 3140XQLZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1247537 | PA      | $1286938.78    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8453                                                    | CUSIP: 3140XQMB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2017263 | PA      | $2053120.72    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8546                                                    | CUSIP: 3140XQP84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    458680 | PA      | $479903.93     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8565                                                    | CUSIP: 3140XQQT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    774148 | PA      | $792263.14     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8675                                                    | CUSIP: 3140XQT98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    909207 | PA      | $950630.29     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8763                                                    | CUSIP: 3140XQWZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1167491 | PA      | $1200716.03    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8806                                                    | CUSIP: 3140XQYC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2079145 | PA      | $2116752.24    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9801                                                    | CUSIP: 3140XR3K9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1444475 | PA      | $1459318.15    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9816                                                    | CUSIP: 3140XR4A0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1621523 | PA      | $1696428.17    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9120                                                    | CUSIP: 3140XRD28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    567150 | PA      | $597995.97     | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9204                                                    | CUSIP: 3140XRGN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3964243 | PA      | $4098708.40    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9403                                                    | CUSIP: 3140XRNV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1871565 | PA      | $1924241.65    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9618                                                    | CUSIP: 3140XRVL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2402258 | PA      | $2111324.91    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9655                                                    | CUSIP: 3140XRWR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1159508 | PA      | $1172871.97    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FP0042                                                    | CUSIP: 3140XTBL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1502615 | PA      | $1223550.11    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FP0043                                                    | CUSIP: 3140XTBM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2431375 | PA      | $1979820.89    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0137                                                    | CUSIP: 3140Y6EK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1447240 | PA      | $1512837.62    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0217                                                    | CUSIP: 3140Y6G38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1876965 | PA      | $1930379.96    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0262                                                    | CUSIP: 3140Y6JG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4729513 | PA      | $4880735.33    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0264                                                    | CUSIP: 3140Y6JJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2035532 | PA      | $2098071.98    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0572                                                    | CUSIP: 3140Y6T67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1108691 | PA      | $1122508.34    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0701                                                    | CUSIP: 3140Y6X70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2655165 | PA      | $2713977.83    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0732                                                    | CUSIP: 3140Y6Y61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3157161 | PA      | $3295846.10    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0704                                                    | CUSIP: 3140Y6YA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2736727 | PA      | $2783389.07    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0714                                                    | CUSIP: 3140Y6YL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2190863 | PA      | $2242814.63    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0716                                                    | CUSIP: 3140Y6YN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1024732 | PA      | $1068064.68    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DA9466                                                    | CUSIP: 3140YXQU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1413261 | PA      | $1426899.36    | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888275                                                    | CUSIP: 31410F2G9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46631 | PA      | $48240.97      | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888276                                                    | CUSIP: 31410F2H7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51531 | PA      | $53488.36      | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888366                                                    | CUSIP: 31410F6B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    181247 | PA      | $195521.65     | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888016                                                    | CUSIP: 31410FSD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66838 | PA      | $69309.50      | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888222                                                    | CUSIP: 31410FYT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15619 | PA      | $16434.71      | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888956                                                    | CUSIP: 31410GTM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28745 | PA      | $29594.56      | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888996                                                    | CUSIP: 31410GUV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13285 | PA      | $13738.03      | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889364                                                    | CUSIP: 31410KB94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24264 | PA      | $25592.52      | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889505                                                    | CUSIP: 31410KGN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26469 | PA      | $27815.01      | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889579                                                    | CUSIP: 31410KJY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    267011 | PA      | $281638.58     | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889618                                                    | CUSIP: 31410KK78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10147 | PA      | $10541.01      | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889645                                                    | CUSIP: 31410KL28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65247 | PA      | $68655.58      | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889697                                                    | CUSIP: 31410KNN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14493 | PA      | $15310.38      | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889736                                                    | CUSIP: 31410KPV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12783 | PA      | $12970.42      | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889995                                                    | CUSIP: 31410KXY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70932 | PA      | $73717.28      | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889996                                                    | CUSIP: 31410KXZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56002 | PA      | $58150.93      | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890445                                                    | CUSIP: 31410LHW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    695193 | PA      | $678591.73     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890514                                                    | CUSIP: 31410LK35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    287667 | PA      | $280105.38     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890517                                                    | CUSIP: 31410LK68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40274 | PA      | $42505.25      | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890755                                                    | CUSIP: 31410LTL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106986 | PA      | $102290.32     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890765                                                    | CUSIP: 31410LTW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    983457 | PA      | $922638.37     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 893885                                                    | CUSIP: 31410QCW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8291 | PA      | $8681.29       | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 900300                                                    | CUSIP: 31410XGH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6281 | PA      | $6623.08       | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 900527                                                    | CUSIP: 31410XPL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21965 | PA      | $23131.94      | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 902185                                                    | CUSIP: 31411AJ63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11334 | PA      | $11715.86      | 0.00%             | 2036-11-01      | Floating      | 6.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 902174                                                    | CUSIP: 31411AJT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50981 | PA      | $53718.46      | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 906236                                                    | CUSIP: 31411EY92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6200 | PA      | $6398.12       | 0.00%             | 2037-01-01      | Floating      | 6.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 909736                                                    | CUSIP: 31411JV52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20403 | PA      | $21539.74      | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 910119                                                    | CUSIP: 31411KDY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6337 | PA      | $6573.04       | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 915091                                                    | CUSIP: 31411UUQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14322 | PA      | $14937.40      | 0.00%             | 2037-04-01      | Floating      | 6.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 924952                                                    | CUSIP: 31412GTH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32570 | PA      | $34362.68      | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 928031                                                    | CUSIP: 31412LA83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11400 | PA      | $12007.75      | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 928153                                                    | CUSIP: 31412LE22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2365 | PA      | $2495.81       | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 929185                                                    | CUSIP: 31412MJ66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93141 | PA      | $96482.04      | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 930922                                                    | CUSIP: 31412PG70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51919 | PA      | $52031.64      | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 931135                                                    | CUSIP: 31412PPU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172125 | PA      | $172479.88     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 932390                                                    | CUSIP: 31412Q2X6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68608 | PA      | $68736.07      | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 932260                                                    | CUSIP: 31412QWV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34900 | PA      | $35556.86      | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 932851                                                    | CUSIP: 31412RL88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    263511 | PA      | $257460.71     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 932840                                                    | CUSIP: 31412RLV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       847 | PA      | $844.57        | 0.00%             | 2025-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 933025                                                    | CUSIP: 31412SA21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6847 | PA      | $7208.47       | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 933313                                                    | CUSIP: 31412SK20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2509 | PA      | $2598.14       | 0.00%             | 2038-03-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 936585                                                    | CUSIP: 31412V6W3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8573 | PA      | $8616.94       | 0.00%             | 2037-04-01      | Floating      | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 939540                                                    | CUSIP: 31413AHR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8774 | PA      | $9430.05       | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 940054                                                    | CUSIP: 31413AZT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2341 | PA      | $2432.10       | 0.00%             | 2037-07-01      | Floating      | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 940766                                                    | CUSIP: 31413BTX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8730 | PA      | $9204.72       | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 940885                                                    | CUSIP: 31413BXN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9424 | PA      | $9889.39       | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 941306                                                    | CUSIP: 31413CGP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7248 | PA      | $7522.19       | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 942987                                                    | CUSIP: 31413ECY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28551 | PA      | $30090.55      | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 944639                                                    | CUSIP: 31413F4Y5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33339 | PA      | $35093.81      | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 946654                                                    | CUSIP: 31413JE34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12860 | PA      | $13564.37      | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 947411                                                    | CUSIP: 31413KAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8388 | PA      | $8860.25       | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 947826                                                    | CUSIP: 31413KPK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3096 | PA      | $3268.67       | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 947909                                                    | CUSIP: 31413KR60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18516 | PA      | $19553.75      | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 949636                                                    | CUSIP: 31413MPV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14340 | PA      | $14771.22      | 0.00%             | 2037-08-01      | Floating      | 6.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 952730                                                    | CUSIP: 31413Q4P0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8525 | PA      | $8996.49       | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 952436                                                    | CUSIP: 31413QSZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26423 | PA      | $27014.90      | 0.00%             | 2037-09-01      | Floating      | 6.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 952459                                                    | CUSIP: 31413QTQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30824 | PA      | $32586.87      | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 953460                                                    | CUSIP: 31413RWV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13918 | PA      | $14670.28      | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 954877                                                    | CUSIP: 31413TJW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52518 | PA      | $55368.23      | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 955770                                                    | CUSIP: 31413UJP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76390 | PA      | $80608.09      | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 959477                                                    | CUSIP: 31413YM24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23346 | PA      | $24674.03      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 964072                                                    | CUSIP: 31414EQZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5250 | PA      | $5450.83       | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 965511                                                    | CUSIP: 31414GDQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16617 | PA      | $17557.25      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 966851                                                    | CUSIP: 31414HTG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48221 | PA      | $50774.93      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 968821                                                    | CUSIP: 31414KYS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86018 | PA      | $89439.84      | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 990741                                                    | CUSIP: 31415VS63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5706 | PA      | $6023.61       | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 990906                                                    | CUSIP: 31415VYB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132330 | PA      | $137217.57     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995515                                                    | CUSIP: 31416B3Y2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24214 | PA      | $24264.44      | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995050                                                    | CUSIP: 31416BL71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128473 | PA      | $135078.06     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995672                                                    | CUSIP: 31416CCH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    343820 | PA      | $344546.58     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995674                                                    | CUSIP: 31416CCK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32359 | PA      | $34124.63      | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995838                                                    | CUSIP: 31416CHP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51796 | PA      | $53812.90      | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995947                                                    | CUSIP: 31416CL46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4285 | PA      | $4362.03       | 0.00%             | 2039-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA0466                                                    | CUSIP: 31416HQU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26653 | PA      | $26711.52      | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA5224                                                    | CUSIP: 31416NYW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28932 | PA      | $28988.77      | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA5780                                                    | CUSIP: 31416PM61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141168 | PA      | $141486.22     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA7681                                                    | CUSIP: 31416RRB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69926 | PA      | $70072.76      | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA8621                                                    | CUSIP: 31416SSK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14348 | PA      | $14376.30      | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA8635                                                    | CUSIP: 31416SSZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    346384 | PA      | $347107.65     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB0523                                                    | CUSIP: 31416VSM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11270 | PA      | $11888.50      | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB1335                                                    | CUSIP: 31416WPV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55429 | PA      | $55525.85      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB1355                                                    | CUSIP: 31416WQH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59278 | PA      | $60398.34      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB1475                                                    | CUSIP: 31416WT93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    362503 | PA      | $363139.91     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB2077                                                    | CUSIP: 31416XJX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    221367 | PA      | $216552.02     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB2514                                                    | CUSIP: 31416XYL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6347 | PA      | $6321.39       | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB2817                                                    | CUSIP: 31416YDX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35716 | PA      | $36397.43      | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3313                                                    | CUSIP: 31416YVF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88060 | PA      | $88169.00      | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3407                                                    | CUSIP: 31416YYD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5631 | PA      | $5602.99       | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3409                                                    | CUSIP: 31416YYF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16328 | PA      | $16273.47      | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4429                                                    | CUSIP: 31417A4P1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41073 | PA      | $39114.81      | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3737                                                    | CUSIP: 31417AEK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    338190 | PA      | $321319.04     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3867                                                    | CUSIP: 31417AJM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70298 | PA      | $66931.52      | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3905                                                    | CUSIP: 31417AKT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13477 | PA      | $13402.97      | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3936                                                    | CUSIP: 31417ALS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39307 | PA      | $37394.25      | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4089                                                    | CUSIP: 31417ARK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7329 | PA      | $7270.09       | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4102                                                    | CUSIP: 31417ARY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    246570 | PA      | $234381.15     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4225                                                    | CUSIP: 31417AVT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    663769 | PA      | $632440.56     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4272                                                    | CUSIP: 31417AXA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49499 | PA      | $48970.28      | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4287                                                    | CUSIP: 31417AXR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4384 | PA      | $4370.11       | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4609                                                    | CUSIP: 31417BDP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    766559 | PA      | $746970.46     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4686                                                    | CUSIP: 31417BF44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183829 | PA      | $174838.86     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4681                                                    | CUSIP: 31417BFX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    240541 | PA      | $229085.63     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5066                                                    | CUSIP: 31417BTY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79609 | PA      | $78851.74      | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5175                                                    | CUSIP: 31417BXD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    148484 | PA      | $141306.89     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5461                                                    | CUSIP: 31417CB79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54926 | PA      | $50712.91      | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5665                                                    | CUSIP: 31417CJK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49545 | PA      | $47058.69      | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5716                                                    | CUSIP: 31417CK61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14687 | PA      | $14540.57      | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5937                                                    | CUSIP: 31417CS30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    621834 | PA      | $589325.97     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7076                                                    | CUSIP: 31417D2J1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    847618 | PA      | $781471.86     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7077                                                    | CUSIP: 31417D2K8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79519 | PA      | $73304.64      | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6489                                                    | CUSIP: 31417DF73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    781070 | PA      | $722542.00     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6649                                                    | CUSIP: 31417DL76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39162 | PA      | $38595.24      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6785                                                    | CUSIP: 31417DRF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30223 | PA      | $29775.26      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6835                                                    | CUSIP: 31417DSZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    787345 | PA      | $746261.62     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6849                                                    | CUSIP: 31417DTF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    135066 | PA      | $124471.71     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6902                                                    | CUSIP: 31417DU43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    160978 | PA      | $149044.59     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7040                                                    | CUSIP: 31417DZE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52991 | PA      | $52224.16      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7272                                                    | CUSIP: 31417ECJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226183 | PA      | $209098.65     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7273                                                    | CUSIP: 31417ECK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    277809 | PA      | $256930.87     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7362                                                    | CUSIP: 31417EFC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    211819 | PA      | $194751.90     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7365                                                    | CUSIP: 31417EFF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    263847 | PA      | $242860.29     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7375                                                    | CUSIP: 31417EFR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43055 | PA      | $42416.45      | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7397                                                    | CUSIP: 31417EGF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    152522 | PA      | $140456.91     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7408                                                    | CUSIP: 31417EGS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    148223 | PA      | $136438.66     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7436                                                    | CUSIP: 31417EHN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    613868 | PA      | $565349.37     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7457                                                    | CUSIP: 31417EJB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    496203 | PA      | $458808.19     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7473                                                    | CUSIP: 31417EJT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107029 | PA      | $98574.58      | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7728                                                    | CUSIP: 31417ESS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    509010 | PA      | $452391.66     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB9839                                                    | CUSIP: 31417G4Z6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1736583 | PA      | $1642145.79    | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB9571                                                    | CUSIP: 31417GT55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    577252 | PA      | $546213.54     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB9663                                                    | CUSIP: 31417GWZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    585470 | PA      | $537458.73     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC0897                                                    | CUSIP: 31417J7K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       788 | PA      | $817.40        | 0.00%             | 2039-07-01      | Floating      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC2106                                                    | CUSIP: 31417LKU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8891 | PA      | $9285.18       | 0.00%             | 2039-08-01      | Floating      | 6.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC2953                                                    | CUSIP: 31417MH71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47903 | PA      | $48003.06      | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC3014                                                    | CUSIP: 31417MK44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10237 | PA      | $10613.33      | 0.00%             | 2039-10-01      | Floating      | 6.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC2999                                                    | CUSIP: 31417MKM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    274404 | PA      | $274952.34     | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC5400                                                    | CUSIP: 31417SAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    194537 | PA      | $194948.84     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC5442                                                    | CUSIP: 31417SBL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14674 | PA      | $14703.13      | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC7175                                                    | CUSIP: 31417T6M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       943 | PA      | $977.81        | 0.00%             | 2039-11-01      | Floating      | 6.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC6945                                                    | CUSIP: 31417TWF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2126 | PA      | $2200.74       | 0.00%             | 2039-11-01      | Floating      | 6.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC8512                                                    | CUSIP: 31417VN66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    329990 | PA      | $330619.24     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC8518                                                    | CUSIP: 31417VPC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    180885 | PA      | $184275.02     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC8568                                                    | CUSIP: 31417VQW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    342230 | PA      | $342871.77     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC8616                                                    | CUSIP: 31417VSE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7344 | PA      | $7635.95       | 0.00%             | 2040-01-01      | Floating      | 6.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC9580                                                    | CUSIP: 31417WUE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54055 | PA      | $54156.37      | 0.00%             | 2040-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0864                                                    | CUSIP: 31417Y6A0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61859 | PA      | $62104.43      | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0005                                                    | CUSIP: 31417YAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2470 | PA      | $2473.16       | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0115                                                    | CUSIP: 31417YDV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57751 | PA      | $57848.05      | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0184                                                    | CUSIP: 31417YF28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23420 | PA      | $23649.42      | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0264                                                    | CUSIP: 31417YJJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36615 | PA      | $36690.79      | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0428                                                    | CUSIP: 31417YPN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36196 | PA      | $36291.70      | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0511                                                    | CUSIP: 31417YR90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62920 | PA      | $63104.72      | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0500                                                    | CUSIP: 31417YRW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46861 | PA      | $47746.11      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0614                                                    | CUSIP: 31417YVG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    386631 | PA      | $377757.89     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0665                                                    | CUSIP: 31417YW37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101487 | PA      | $99214.38      | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0706                                                    | CUSIP: 31417YYC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46556 | PA      | $46712.43      | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1772                                                    | CUSIP: 31418A6J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    204491 | PA      | $200357.99     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1027                                                    | CUSIP: 31418AD96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    182979 | PA      | $173849.21     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1015                                                    | CUSIP: 31418ADV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    147723 | PA      | $136689.46     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1016                                                    | CUSIP: 31418ADW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20299 | PA      | $19790.05      | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1059                                                    | CUSIP: 31418AE95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    364746 | PA      | $358782.12     | 0.00%             | 2032-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1035                                                    | CUSIP: 31418AEH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10344 | PA      | $10247.98      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1037                                                    | CUSIP: 31418AEK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    139145 | PA      | $135114.57     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1084                                                    | CUSIP: 31418AF29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    348719 | PA      | $342898.22     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1083                                                    | CUSIP: 31418AFZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306085 | PA      | $297020.04     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1106                                                    | CUSIP: 31418AGQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    463925 | PA      | $449797.69     | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1132                                                    | CUSIP: 31418AHJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    181170 | PA      | $167174.83     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1138                                                    | CUSIP: 31418AHQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    133315 | PA      | $131044.80     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1141                                                    | CUSIP: 31418AHT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    285354 | PA      | $276578.70     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1165                                                    | CUSIP: 31418AJK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    882856 | PA      | $855424.52     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1175                                                    | CUSIP: 31418AJV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177757 | PA      | $164106.86     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1200                                                    | CUSIP: 31418AKN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93231 | PA      | $90304.31      | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1210                                                    | CUSIP: 31418AKY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82875 | PA      | $81705.11      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1237                                                    | CUSIP: 31418ALT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144761 | PA      | $140169.87     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1273                                                    | CUSIP: 31418AMX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86944 | PA      | $82438.07      | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1307                                                    | CUSIP: 31418ANZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    547451 | PA      | $529558.62     | 0.00%             | 2033-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1401                                                    | CUSIP: 31418ARX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    324740 | PA      | $313913.37     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1459                                                    | CUSIP: 31418ATR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    772511 | PA      | $746166.35     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1490                                                    | CUSIP: 31418AUQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    596218 | PA      | $575888.77     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1561                                                    | CUSIP: 31418AWX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    333206 | PA      | $321424.32     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1584                                                    | CUSIP: 31418AXN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    378525 | PA      | $371193.09     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1652                                                    | CUSIP: 31418AZS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    457801 | PA      | $448830.01     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2578                                                    | CUSIP: 31418B2L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    227323 | PA      | $212514.35     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2609                                                    | CUSIP: 31418B3T1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    390349 | PA      | $364919.83     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2642                                                    | CUSIP: 31418B5C6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    472974 | PA      | $442161.63     | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2670                                                    | CUSIP: 31418B6G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    989344 | PA      | $893951.05     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2671                                                    | CUSIP: 31418B6H4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    209538 | PA      | $195887.36     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1961                                                    | CUSIP: 31418BFB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79945 | PA      | $78643.19      | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1980                                                    | CUSIP: 31418BFW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    126166 | PA      | $118775.52     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2045                                                    | CUSIP: 31418BHX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220185 | PA      | $207061.55     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2145                                                    | CUSIP: 31418BL38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    348638 | PA      | $337818.31     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2149                                                    | CUSIP: 31418BL79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61397 | PA      | $60307.23      | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2136                                                    | CUSIP: 31418BLS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177489 | PA      | $166876.17     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2163                                                    | CUSIP: 31418BMM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    166719 | PA      | $156698.58     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2230                                                    | CUSIP: 31418BPQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    492360 | PA      | $471443.46     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2353                                                    | CUSIP: 31418BTK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    312254 | PA      | $298469.73     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2386                                                    | CUSIP: 31418BUL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101049 | PA      | $91826.74      | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2387                                                    | CUSIP: 31418BUM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    228465 | PA      | $214420.21     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2414                                                    | CUSIP: 31418BVG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    536239 | PA      | $501473.30     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2415                                                    | CUSIP: 31418BVH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    232310 | PA      | $224760.10     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2417                                                    | CUSIP: 31418BVK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    287572 | PA      | $280251.36     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2458                                                    | CUSIP: 31418BWU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    217743 | PA      | $210102.81     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2472                                                    | CUSIP: 31418BXA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    416378 | PA      | $399781.73     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2473                                                    | CUSIP: 31418BXB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    133741 | PA      | $130294.09     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2489                                                    | CUSIP: 31418BXT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109658 | PA      | $106415.97     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2495                                                    | CUSIP: 31418BXZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    749531 | PA      | $700936.65     | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2522                                                    | CUSIP: 31418BYU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    605123 | PA      | $565890.61     | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2539                                                    | CUSIP: 31418BZD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    403544 | PA      | $389132.96     | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2549                                                    | CUSIP: 31418BZP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    566709 | PA      | $529967.56     | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3468                                                    | CUSIP: 31418C2A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    332692 | PA      | $328004.21     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3472                                                    | CUSIP: 31418C2E3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    243085 | PA      | $246013.09     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3488                                                    | CUSIP: 31418C2W3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1859766 | PA      | $1805302.40    | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3489                                                    | CUSIP: 31418C2X1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    247082 | PA      | $242622.47     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3521                                                    | CUSIP: 31418C4F8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    495818 | PA      | $474702.98     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3522                                                    | CUSIP: 31418C4G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    210286 | PA      | $207323.71     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3544                                                    | CUSIP: 31418C5E0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    154170 | PA      | $151843.84     | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2705                                                    | CUSIP: 31418CAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    974303 | PA      | $879141.99     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2738                                                    | CUSIP: 31418CBG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1640497 | PA      | $1568958.53    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2747                                                    | CUSIP: 31418CBR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131322 | PA      | $122684.65     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2771                                                    | CUSIP: 31418CCH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    967522 | PA      | $873024.06     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2773                                                    | CUSIP: 31418CCK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    682631 | PA      | $652222.42     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2775                                                    | CUSIP: 31418CCM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    337320 | PA      | $325900.92     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2781                                                    | CUSIP: 31418CCT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    436458 | PA      | $378765.44     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2802                                                    | CUSIP: 31418CDG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    347080 | PA      | $330860.65     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2803                                                    | CUSIP: 31418CDH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    865915 | PA      | $836259.27     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2806                                                    | CUSIP: 31418CDL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2488241 | PA      | $2245212.83    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2807                                                    | CUSIP: 31418CDM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    188187 | PA      | $175809.58     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2817                                                    | CUSIP: 31418CDX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    138580 | PA      | $128214.91     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2832                                                    | CUSIP: 31418CEE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1590009 | PA      | $1519181.51    | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2833                                                    | CUSIP: 31418CEF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1525691 | PA      | $1376675.56    | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2841                                                    | CUSIP: 31418CEP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    391369 | PA      | $361950.21     | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2866                                                    | CUSIP: 31418CFG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    922752 | PA      | $881070.95     | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2879                                                    | CUSIP: 31418CFV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196088 | PA      | $188289.03     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2923                                                    | CUSIP: 31418CG99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121288 | PA      | $117745.28     | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2895                                                    | CUSIP: 31418CGD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1870122 | PA      | $1685712.83    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2907                                                    | CUSIP: 31418CGR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    733055 | PA      | $703898.13     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2911                                                    | CUSIP: 31418CGV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177464 | PA      | $163956.06     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2929                                                    | CUSIP: 31418CHF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    539301 | PA      | $503325.66     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2930                                                    | CUSIP: 31418CHG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    871268 | PA      | $836613.75     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2938                                                    | CUSIP: 31418CHQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    348938 | PA      | $345111.77     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2960                                                    | CUSIP: 31418CJE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    720060 | PA      | $691420.23     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2964                                                    | CUSIP: 31418CJJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    331831 | PA      | $323595.21     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2974                                                    | CUSIP: 31418CJU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    201822 | PA      | $199609.23     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3027                                                    | CUSIP: 31418CLH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    381279 | PA      | $365875.55     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3028                                                    | CUSIP: 31418CLJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125440 | PA      | $121775.67     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3043                                                    | CUSIP: 31418CLZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    342118 | PA      | $326450.97     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3057                                                    | CUSIP: 31418CMF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1325273 | PA      | $1235624.49    | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3058                                                    | CUSIP: 31418CMG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1103076 | PA      | $1058512.16    | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3071                                                    | CUSIP: 31418CMV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    392467 | PA      | $387281.79     | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3073                                                    | CUSIP: 31418CMX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    421471 | PA      | $416454.74     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3143                                                    | CUSIP: 31418CP57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157487 | PA      | $141711.64     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3125                                                    | CUSIP: 31418CPK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98671 | PA      | $96097.25      | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3127                                                    | CUSIP: 31418CPM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    464541 | PA      | $442686.10     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3149                                                    | CUSIP: 31418CQB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249747 | PA      | $239657.58     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3150                                                    | CUSIP: 31418CQC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106100 | PA      | $104836.77     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3211                                                    | CUSIP: 31418CR97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1023672 | PA      | $981676.07     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3181                                                    | CUSIP: 31418CRB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    297205 | PA      | $287966.73     | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3183                                                    | CUSIP: 31418CRD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    416165 | PA      | $399352.21     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3184                                                    | CUSIP: 31418CRE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    456794 | PA      | $451357.32     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3187                                                    | CUSIP: 31418CRH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    422105 | PA      | $405825.27     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3188                                                    | CUSIP: 31418CRJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    269228 | PA      | $262067.64     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3215                                                    | CUSIP: 31418CSD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    733396 | PA      | $710600.01     | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3217                                                    | CUSIP: 31418CSF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    820733 | PA      | $788768.89     | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3218                                                    | CUSIP: 31418CSG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159252 | PA      | $154976.82     | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3305                                                    | CUSIP: 31418CU77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320201 | PA      | $298040.62     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3306                                                    | CUSIP: 31418CU85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    701612 | PA      | $672828.84     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3307                                                    | CUSIP: 31418CU93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    434660 | PA      | $429079.37     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3276                                                    | CUSIP: 31418CUA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    585736 | PA      | $545198.39     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3277                                                    | CUSIP: 31418CUB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320261 | PA      | $307122.94     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3284                                                    | CUSIP: 31418CUJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141024 | PA      | $138699.22     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3332                                                    | CUSIP: 31418CV27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3624460 | PA      | $3373618.20    | 0.01%             | 2048-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3334                                                    | CUSIP: 31418CV43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2221386 | PA      | $2192171.02    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3358                                                    | CUSIP: 31418CWU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123613 | PA      | $121987.29     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3372                                                    | CUSIP: 31418CXA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    369066 | PA      | $369827.53     | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3385                                                    | CUSIP: 31418CXP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    621038 | PA      | $612870.72     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3389                                                    | CUSIP: 31418CXT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500668 | PA      | $493114.30     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3392                                                    | CUSIP: 31418CXW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    445112 | PA      | $437634.76     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3415                                                    | CUSIP: 31418CYM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    833708 | PA      | $798984.74     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3416                                                    | CUSIP: 31418CYN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1379442 | PA      | $1361299.65    | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3427                                                    | CUSIP: 31418CYZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19090 | PA      | $19122.94      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3463                                                    | CUSIP: 31418CZ56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16090 | PA      | $16118.12      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3465                                                    | CUSIP: 31418CZ72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    124017 | PA      | $122146.23     | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3443                                                    | CUSIP: 31418CZH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2163818 | PA      | $2073695.98    | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3444                                                    | CUSIP: 31418CZJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    886631 | PA      | $874970.18     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4378                                                    | CUSIP: 31418D2L5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8914758 | PA      | $7236826.50    | 0.01%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4379                                                    | CUSIP: 31418D2M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  13059628 | PA      | $11080336.72   | 0.02%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4380                                                    | CUSIP: 31418D2N1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1942671 | PA      | $1719539.87    | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4383                                                    | CUSIP: 31418D2R2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3642533 | PA      | $3356721.31    | 0.01%             | 2036-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4386                                                    | CUSIP: 31418D2U5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1971388 | PA      | $1658484.07    | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4387                                                    | CUSIP: 31418D2V3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3436003 | PA      | $2989106.99    | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4397                                                    | CUSIP: 31418D3F7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    319858 | PA      | $245984.91     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4398                                                    | CUSIP: 31418D3G5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  13222223 | PA      | $10733542.60   | 0.02%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4399                                                    | CUSIP: 31418D3H3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  10930000 | PA      | $9273470.90    | 0.02%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4400                                                    | CUSIP: 31418D3J9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    833851 | PA      | $738076.69     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4407                                                    | CUSIP: 31418D3R1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4596819 | PA      | $3996213.91    | 0.01%             | 2041-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4408                                                    | CUSIP: 31418D3S9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1058324 | PA      | $946669.94     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4412                                                    | CUSIP: 31418D3W0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    992260 | PA      | $763091.23     | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4414                                                    | CUSIP: 31418D3Y6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8141669 | PA      | $6907733.80    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4417                                                    | CUSIP: 31418D4B5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3212515 | PA      | $2880581.93    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4418                                                    | CUSIP: 31418D4C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2180243 | PA      | $2007126.34    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4422                                                    | CUSIP: 31418D4G4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1571815 | PA      | $1364789.25    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4423                                                    | CUSIP: 31418D4H2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1080843 | PA      | $966409.76     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4437                                                    | CUSIP: 31418D4X7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  13494583 | PA      | $10954639.05   | 0.02%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4438                                                    | CUSIP: 31418D4Y5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2189008 | PA      | $1855194.06    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4439                                                    | CUSIP: 31418D4Z2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    653479 | PA      | $578422.01     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4441                                                    | CUSIP: 31418D5B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    325121 | PA      | $291527.75     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4442                                                    | CUSIP: 31418D5C2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    495542 | PA      | $456194.34     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4445                                                    | CUSIP: 31418D5F5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4474175 | PA      | $3752461.85    | 0.01%             | 2041-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4446                                                    | CUSIP: 31418D5G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1178291 | PA      | $1022542.18    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4466                                                    | CUSIP: 31418D6C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5550232 | PA      | $4703846.87    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4473                                                    | CUSIP: 31418D6K3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350365 | PA      | $293652.42     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4492                                                    | CUSIP: 31418D7E6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4425929 | PA      | $3588733.84    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4493                                                    | CUSIP: 31418D7F3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  14228134 | PA      | $12058407.87   | 0.02%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4494                                                    | CUSIP: 31418D7G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1337983 | PA      | $1183155.52    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4497                                                    | CUSIP: 31418D7K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1393969 | PA      | $1282849.07    | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3639                                                    | CUSIP: 31418DBH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59577 | PA      | $58625.47      | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3693                                                    | CUSIP: 31418DC75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275848 | PA      | $263583.32     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3694                                                    | CUSIP: 31418DC83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18951 | PA      | $18647.99      | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3695                                                    | CUSIP: 31418DC91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79398 | PA      | $76797.50      | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3736                                                    | CUSIP: 31418DEJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75646 | PA      | $74990.03      | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3744                                                    | CUSIP: 31418DES7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1115922 | PA      | $994375.40     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3746                                                    | CUSIP: 31418DEU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    482749 | PA      | $461285.47     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3774                                                    | CUSIP: 31418DFQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1382872 | PA      | $1232248.88    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3776                                                    | CUSIP: 31418DFS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208211 | PA      | $198953.88     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3800                                                    | CUSIP: 31418DGJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    455279 | PA      | $427599.89     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3802                                                    | CUSIP: 31418DGL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1722549 | PA      | $1534927.87    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3855                                                    | CUSIP: 31418DH96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    233798 | PA      | $218667.88     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3827                                                    | CUSIP: 31418DHD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99123 | PA      | $94207.68      | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3831                                                    | CUSIP: 31418DHH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    608914 | PA      | $570753.07     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3833                                                    | CUSIP: 31418DHK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2191360 | PA      | $1875677.36    | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3864                                                    | CUSIP: 31418DJJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    373258 | PA      | $354047.41     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3865                                                    | CUSIP: 31418DJK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400561 | PA      | $386814.47     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3871                                                    | CUSIP: 31418DJR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    925467 | PA      | $824375.68     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3897                                                    | CUSIP: 31418DKK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95573 | PA      | $92292.81      | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3902                                                    | CUSIP: 31418DKQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1602981 | PA      | $1368552.20    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3945                                                    | CUSIP: 31418DL34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26617 | PA      | $26150.46      | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3937                                                    | CUSIP: 31418DLT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1726904 | PA      | $1537189.39    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3956                                                    | CUSIP: 31418DME9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    318859 | PA      | $307816.69     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3960                                                    | CUSIP: 31418DMJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    813504 | PA      | $722112.57     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3961                                                    | CUSIP: 31418DMK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    448392 | PA      | $414136.92     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3972                                                    | CUSIP: 31418DMW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90222 | PA      | $88640.33      | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4013                                                    | CUSIP: 31418DN73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    879498 | PA      | $832858.02     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3985                                                    | CUSIP: 31418DNB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87116 | PA      | $84099.40      | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3987                                                    | CUSIP: 31418DND0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350545 | PA      | $316622.18     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3990                                                    | CUSIP: 31418DNG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4330511 | PA      | $3697193.47    | 0.01%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3991                                                    | CUSIP: 31418DNH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1387890 | PA      | $1234117.71    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3992                                                    | CUSIP: 31418DNJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1265431 | PA      | $1168362.12    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3998                                                    | CUSIP: 31418DNQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47503 | PA      | $46670.72      | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4043                                                    | CUSIP: 31418DP55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94185 | PA      | $90923.28      | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4016                                                    | CUSIP: 31418DPA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    865160 | PA      | $781610.06     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4018                                                    | CUSIP: 31418DPC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5332504 | PA      | $4347152.87    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4021                                                    | CUSIP: 31418DPF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    239826 | PA      | $221429.44     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4026                                                    | CUSIP: 31418DPL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    621514 | PA      | $592715.24     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4031                                                    | CUSIP: 31418DPR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    127745 | PA      | $125505.74     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4078                                                    | CUSIP: 31418DQ88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    263854 | PA      | $224689.70     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4079                                                    | CUSIP: 31418DQ96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3054851 | PA      | $2714477.55    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4048                                                    | CUSIP: 31418DQA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2326789 | PA      | $2067536.80    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4049                                                    | CUSIP: 31418DQB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    777373 | PA      | $717741.99     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4053                                                    | CUSIP: 31418DQF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    508474 | PA      | $481509.38     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4055                                                    | CUSIP: 31418DQH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3744434 | PA      | $3188636.35    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4056                                                    | CUSIP: 31418DQJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167474 | PA      | $159661.12     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4063                                                    | CUSIP: 31418DQR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26628 | PA      | $26152.77      | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4106                                                    | CUSIP: 31418DR46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    455739 | PA      | $410785.93     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4094                                                    | CUSIP: 31418DRQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    670786 | PA      | $604399.07     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4096                                                    | CUSIP: 31418DRS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3688051 | PA      | $3140622.32    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4097                                                    | CUSIP: 31418DRT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1440890 | PA      | $1280345.56    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4100                                                    | CUSIP: 31418DRW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  10606381 | PA      | $8636568.83    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4119                                                    | CUSIP: 31418DSH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  14855674 | PA      | $12096685.70   | 0.02%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4120                                                    | CUSIP: 31418DSJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7150792 | PA      | $6082674.29    | 0.01%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4121                                                    | CUSIP: 31418DSK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2745789 | PA      | $2439851.83    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4124                                                    | CUSIP: 31418DSN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1404915 | PA      | $1330412.20    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4128                                                    | CUSIP: 31418DSS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306167 | PA      | $268155.78     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4153                                                    | CUSIP: 31418DTK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    461702 | PA      | $415689.44     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4155                                                    | CUSIP: 31418DTM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1043912 | PA      | $965916.42     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4156                                                    | CUSIP: 31418DTN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1161778 | PA      | $1099806.16    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4157                                                    | CUSIP: 31418DTP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8056440 | PA      | $6208344.92    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4158                                                    | CUSIP: 31418DTQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9592410 | PA      | $7810912.13    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4204                                                    | CUSIP: 31418DU67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1548906 | PA      | $1354252.26    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4206                                                    | CUSIP: 31418DU83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1819000 | PA      | $1680819.30    | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4207                                                    | CUSIP: 31418DU91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159633 | PA      | $151068.19     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4176                                                    | CUSIP: 31418DUA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    270174 | PA      | $236379.11     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4178                                                    | CUSIP: 31418DUC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3098705 | PA      | $2786277.95    | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4179                                                    | CUSIP: 31418DUD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2513220 | PA      | $2322302.98    | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4181                                                    | CUSIP: 31418DUF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6667004 | PA      | $5137636.43    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4182                                                    | CUSIP: 31418DUG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  14022084 | PA      | $11409145.70   | 0.02%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4183                                                    | CUSIP: 31418DUH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2473619 | PA      | $2101041.07    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4184                                                    | CUSIP: 31418DUJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    828952 | PA      | $736331.01     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4232                                                    | CUSIP: 31418DV25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    967140 | PA      | $845079.73     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4233                                                    | CUSIP: 31418DV33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    813094 | PA      | $730730.27     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4236                                                    | CUSIP: 31418DV66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1270505 | PA      | $979059.49     | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4237                                                    | CUSIP: 31418DV74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2226958 | PA      | $1816152.30    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4238                                                    | CUSIP: 31418DV82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4892511 | PA      | $4155598.72    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4208                                                    | CUSIP: 31418DVA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8144615 | PA      | $6626910.71    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4209                                                    | CUSIP: 31418DVB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9120725 | PA      | $7018718.09    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4210                                                    | CUSIP: 31418DVC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4622196 | PA      | $3925998.86    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4229                                                    | CUSIP: 31418DVX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1980561 | PA      | $1827631.96    | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4268                                                    | CUSIP: 31418DW65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4109939 | PA      | $3588715.34    | 0.01%             | 2041-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4269                                                    | CUSIP: 31418DW73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    439755 | PA      | $394993.88     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4254                                                    | CUSIP: 31418DWQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5906765 | PA      | $4544408.29    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4255                                                    | CUSIP: 31418DWR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  21905365 | PA      | $17816575.20   | 0.03%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4260                                                    | CUSIP: 31418DWW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1703379 | PA      | $1531635.57    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4261                                                    | CUSIP: 31418DWX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1644569 | PA      | $1517583.38    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4278                                                    | CUSIP: 31418DXG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3533931 | PA      | $3172100.07    | 0.01%             | 2036-03-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4279                                                    | CUSIP: 31418DXH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2931391 | PA      | $2705043.20    | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4280                                                    | CUSIP: 31418DXJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5708671 | PA      | $4392003.42    | 0.01%             | 2051-03-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4281                                                    | CUSIP: 31418DXK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   9239635 | PA      | $7514992.06    | 0.01%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4328                                                    | CUSIP: 31418DY22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2733402 | PA      | $2453535.83    | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4329                                                    | CUSIP: 31418DY30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3918395 | PA      | $3612162.45    | 0.01%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4333                                                    | CUSIP: 31418DY71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6103273 | PA      | $5319219.86    | 0.01%             | 2041-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4305                                                    | CUSIP: 31418DYB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8502568 | PA      | $6912846.78    | 0.01%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4306                                                    | CUSIP: 31418DYC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2353800 | PA      | $1997062.85    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4325                                                    | CUSIP: 31418DYX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  18951107 | PA      | $15407827.98   | 0.03%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4360                                                    | CUSIP: 31418DZ21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4756841 | PA      | $4383595.60    | 0.01%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4363                                                    | CUSIP: 31418DZ54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1313567 | PA      | $1106202.01    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4343                                                    | CUSIP: 31418DZH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2366690 | PA      | $1820828.34    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4355                                                    | CUSIP: 31418DZV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  11404596 | PA      | $9272284.14    | 0.02%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4359                                                    | CUSIP: 31418DZZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3382280 | PA      | $3035976.40    | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5268                                                    | CUSIP: 31418E2A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    605290 | PA      | $625251.14     | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5270                                                    | CUSIP: 31418E2C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    906133 | PA      | $900340.38     | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5271                                                    | CUSIP: 31418E2D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1054642 | PA      | $1064820.13    | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5272                                                    | CUSIP: 31418E2E9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4507102 | PA      | $4611070.66    | 0.01%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5282                                                    | CUSIP: 31418E2Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    393305 | PA      | $382233.16     | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5326                                                    | CUSIP: 31418E4L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1935436 | PA      | $1880224.12    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5327                                                    | CUSIP: 31418E4M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2726142 | PA      | $2708713.10    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5341                                                    | CUSIP: 31418E5B2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    483950 | PA      | $456194.47     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5388                                                    | CUSIP: 31418E7A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3021862 | PA      | $3051024.66    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5389                                                    | CUSIP: 31418E7B0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3116236 | PA      | $3186173.51    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5390                                                    | CUSIP: 31418E7C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1163871 | PA      | $1203348.98    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5391                                                    | CUSIP: 31418E7D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1405718 | PA      | $1470763.88    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4500                                                    | CUSIP: 31418EAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5193483 | PA      | $4349584.33    | 0.01%             | 2041-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4501                                                    | CUSIP: 31418EAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2142986 | PA      | $1858200.01    | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4511                                                    | CUSIP: 31418EAM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4928186 | PA      | $3995985.32    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4513                                                    | CUSIP: 31418EAP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4541600 | PA      | $4016057.85    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4515                                                    | CUSIP: 31418EAR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3320968 | PA      | $2974714.82    | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4516                                                    | CUSIP: 31418EAS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5445050 | PA      | $5010997.63    | 0.01%             | 2037-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4520                                                    | CUSIP: 31418EAW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2487174 | PA      | $2154874.63    | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4561                                                    | CUSIP: 31418EB74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2323219 | PA      | $1786657.42    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4562                                                    | CUSIP: 31418EB82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3791104 | PA      | $3072805.39    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4535                                                    | CUSIP: 31418EBD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    646175 | PA      | $578802.78     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4541                                                    | CUSIP: 31418EBK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    749388 | PA      | $668522.11     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4547                                                    | CUSIP: 31418EBR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    553230 | PA      | $448409.80     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4564                                                    | CUSIP: 31418ECA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4481949 | PA      | $3960508.15    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4571                                                    | CUSIP: 31418ECH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1543782 | PA      | $1376778.51    | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4578                                                    | CUSIP: 31418ECQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8794748 | PA      | $7442594.90    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4579                                                    | CUSIP: 31418ECR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1201933 | PA      | $1060219.58    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4580                                                    | CUSIP: 31418ECS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4471903 | PA      | $4098128.04    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4581                                                    | CUSIP: 31418ECT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    659855 | PA      | $591057.16     | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4582                                                    | CUSIP: 31418ECU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2624669 | PA      | $2414623.07    | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4586                                                    | CUSIP: 31418ECY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1219716 | PA      | $1055013.76    | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4587                                                    | CUSIP: 31418ECZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2168472 | PA      | $1932548.74    | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4625                                                    | CUSIP: 31418ED72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3747421 | PA      | $3433029.58    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4626                                                    | CUSIP: 31418ED80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4914703 | PA      | $4650418.17    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4599                                                    | CUSIP: 31418EDD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7821096 | PA      | $6898950.63    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4600                                                    | CUSIP: 31418EDE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4535397 | PA      | $4156315.26    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4603                                                    | CUSIP: 31418EDH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       685 | PA      | $643.79        | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4652                                                    | CUSIP: 31418EE22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64729 | PA      | $54695.90      | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4654                                                    | CUSIP: 31418EE48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4825015 | PA      | $4420217.59    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4655                                                    | CUSIP: 31418EE55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2784400 | PA      | $2634496.83    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4656                                                    | CUSIP: 31418EE63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4378330 | PA      | $4270122.69    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4700                                                    | CUSIP: 31418EGJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5948531 | PA      | $5628280.10    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4701                                                    | CUSIP: 31418EGK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4396534 | PA      | $4287876.32    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4709                                                    | CUSIP: 31418EGT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2238862 | PA      | $2236442.45    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4731                                                    | CUSIP: 31418EHH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    613193 | PA      | $561557.15     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4732                                                    | CUSIP: 31418EHJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3823089 | PA      | $3614876.21    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4733                                                    | CUSIP: 31418EHK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4763248 | PA      | $4645527.63    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4737                                                    | CUSIP: 31418EHP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4004514 | PA      | $4000186.42    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4784                                                    | CUSIP: 31418EJ68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4702797 | PA      | $4582162.22    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4761                                                    | CUSIP: 31418EJF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3475237 | PA      | $3468223.05    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4818                                                    | CUSIP: 31418EK82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    817670 | PA      | $840364.80     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4805                                                    | CUSIP: 31418EKT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3850335 | PA      | $3751567.35    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4806                                                    | CUSIP: 31418EKU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3160000 | PA      | $3155597.36    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4807                                                    | CUSIP: 31418EKV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5157688 | PA      | $5231638.64    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4847                                                    | CUSIP: 31418EL57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550234 | PA      | $564474.66     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4850                                                    | CUSIP: 31418EL81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1255201 | PA      | $1274427.49    | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4839                                                    | CUSIP: 31418ELV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    842960 | PA      | $797050.72     | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4841                                                    | CUSIP: 31418ELX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2384052 | PA      | $2377750.03    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4842                                                    | CUSIP: 31418ELY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2390212 | PA      | $2424483.16    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4867                                                    | CUSIP: 31418EMR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    727968 | PA      | $709294.32     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4869                                                    | CUSIP: 31418EMT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1459738 | PA      | $1479218.57    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4894                                                    | CUSIP: 31418ENL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3344852 | PA      | $3431417.89    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4940                                                    | CUSIP: 31418EP20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1972657 | PA      | $1966209.74    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4919                                                    | CUSIP: 31418EPD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1667781 | PA      | $1689087.64    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4920                                                    | CUSIP: 31418EPE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2367331 | PA      | $2428598.26    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4978                                                    | CUSIP: 31418EQ86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4920522 | PA      | $4904440.75    | 0.01%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4979                                                    | CUSIP: 31418EQ94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6201847 | PA      | $6281078.96    | 0.01%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4990                                                    | CUSIP: 31418ERL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    983294 | PA      | $985218.47     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4992                                                    | CUSIP: 31418ERN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    576853 | PA      | $584968.06     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4994                                                    | CUSIP: 31418ERQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    939388 | PA      | $925474.57     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5023                                                    | CUSIP: 31418ESM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1095063 | PA      | $1078843.62    | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5060                                                    | CUSIP: 31418ETS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    668084 | PA      | $679053.46     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5061                                                    | CUSIP: 31418ETT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1378156 | PA      | $1412533.20    | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5105                                                    | CUSIP: 31418EU73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2493206 | PA      | $2425355.16    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5106                                                    | CUSIP: 31418EU81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4042305 | PA      | $4022777.87    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5107                                                    | CUSIP: 31418EU99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2167462 | PA      | $2192443.12    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5133                                                    | CUSIP: 31418EV31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1334162 | PA      | $1336773.51    | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5137                                                    | CUSIP: 31418EV72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    234966 | PA      | $233757.96     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5138                                                    | CUSIP: 31418EV80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1161560 | PA      | $1174947.28    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5127                                                    | CUSIP: 31418EVV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1408048 | PA      | $1329163.04    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5164                                                    | CUSIP: 31418EW22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2319706 | PA      | $2307775.71    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5140                                                    | CUSIP: 31418EWA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    687539 | PA      | $711988.47     | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5190                                                    | CUSIP: 31418EXU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1175879 | PA      | $1188329.55    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5191                                                    | CUSIP: 31418EXV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2942891 | PA      | $3012820.82    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5192                                                    | CUSIP: 31418EXW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2219818 | PA      | $2298754.60    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5207                                                    | CUSIP: 31418EYD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101924 | PA      | $96117.98      | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5216                                                    | CUSIP: 31418EYN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1297779 | PA      | $1328932.07    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5217                                                    | CUSIP: 31418EYP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6116093 | PA      | $6333581.92    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5218                                                    | CUSIP: 31418EYQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1159656 | PA      | $1212990.50    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5260                                                    | CUSIP: 31418EZ29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    431958 | PA      | $459357.78     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5236                                                    | CUSIP: 31418EZA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2097996 | PA      | $1978490.61    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5249                                                    | CUSIP: 31418EZP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1325911 | PA      | $1386559.71    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5420                                                    | CUSIP: 31418FAW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    946162 | PA      | $954996.79     | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5421                                                    | CUSIP: 31418FAX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3291176 | PA      | $3365038.74    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5441                                                    | CUSIP: 31418FBK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    327257 | PA      | $308488.40     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5442                                                    | CUSIP: 31418FBL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2135342 | PA      | $2072559.35    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5445                                                    | CUSIP: 31418FBP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   6986199 | PA      | $7142988.72    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5453                                                    | CUSIP: 31418FBX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2189259 | PA      | $2226121.47    | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5470                                                    | CUSIP: 31418FCG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5178526 | PA      | $5226883.42    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5471                                                    | CUSIP: 31418FCH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3054367 | PA      | $3121960.58    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5497                                                    | CUSIP: 31418FDB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2575044 | PA      | $2597480.40    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5498                                                    | CUSIP: 31418FDC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1581128 | PA      | $1616119.12    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5552                                                    | CUSIP: 31418FE29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   8802440 | PA      | $8732410.36    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5557                                                    | CUSIP: 31418FE78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2023427 | PA      | $2021063.41    | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5529                                                    | CUSIP: 31418FEB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    958388 | PA      | $929909.84     | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5530                                                    | CUSIP: 31418FEC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3581768 | PA      | $3553272.74    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5531                                                    | CUSIP: 31418FED5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2396322 | PA      | $2417201.39    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5585                                                    | CUSIP: 31418FF36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1324450 | PA      | $1313913.40    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5586                                                    | CUSIP: 31418FF44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1232313 | PA      | $1243050.36    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5622                                                    | CUSIP: 31418FG84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4298558 | PA      | $4343614.17    | 0.01%             | 2045-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5613                                                    | CUSIP: 31418FGX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4930769 | PA      | $4891541.51    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5614                                                    | CUSIP: 31418FGY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2662387 | PA      | $2685584.73    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5658                                                    | CUSIP: 31418FJC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2139354 | PA      | $2174039.69    | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5673                                                    | CUSIP: 31418FJT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4266569 | PA      | $4303743.73    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5674                                                    | CUSIP: 31418FJU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2729179 | PA      | $2788936.71    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5676                                                    | CUSIP: 31418FJW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    732124 | PA      | $765886.69     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5699                                                    | CUSIP: 31418FKM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    907084 | PA      | $899867.57     | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5701                                                    | CUSIP: 31418FKP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1606900 | PA      | $1642084.16    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5702                                                    | CUSIP: 31418FKQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4420003 | PA      | $4569582.14    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5736                                                    | CUSIP: 31418FLS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2697062 | PA      | $2756116.71    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5761                                                    | CUSIP: 31418FMK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3656461 | PA      | $3736665.51    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5770                                                    | CUSIP: 31418FMU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2262652 | PA      | $2260008.98    | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5793                                                    | CUSIP: 31418FNK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3430649 | PA      | $3506837.97    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD0813                                                    | CUSIP: 31418M3X8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87230 | PA      | $88867.38      | 0.00%             | 2040-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD0439                                                    | CUSIP: 31418MPZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    126797 | PA      | $133904.92     | 0.00%             | 2039-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD0679                                                    | CUSIP: 31418MXH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43524 | PA      | $45189.38      | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD0926                                                    | CUSIP: 31418NA42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28795 | PA      | $29934.83      | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD1592                                                    | CUSIP: 31418NXW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    206180 | PA      | $206571.91     | 0.00%             | 2040-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD1656                                                    | CUSIP: 31418NZW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    191772 | PA      | $192132.09     | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD2342                                                    | CUSIP: 31418PS89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20188 | PA      | $20568.64      | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD4469                                                    | CUSIP: 31418R6F3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3995 | PA      | $4161.99       | 0.00%             | 2040-05-01      | Floating      | 6.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD3778                                                    | CUSIP: 31418RFU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3926 | PA      | $4072.25       | 0.00%             | 2040-05-01      | Floating      | 6.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD4045                                                    | CUSIP: 31418RP70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109295 | PA      | $111355.25     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD7136                                                    | CUSIP: 31418U4W1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    363230 | PA      | $370112.16     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD6370                                                    | CUSIP: 31418UCG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78069 | PA      | $78208.07      | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD6374                                                    | CUSIP: 31418UCL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141256 | PA      | $143916.22     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD6432                                                    | CUSIP: 31418UEE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159449 | PA      | $159738.47     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD6438                                                    | CUSIP: 31418UEL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     73732 | PA      | $75127.08      | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD7779                                                    | CUSIP: 31418VUD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56686 | PA      | $57755.73      | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD8529                                                    | CUSIP: 31418WPP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    323968 | PA      | $324505.54     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD8536                                                    | CUSIP: 31418WPW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66991 | PA      | $68257.91      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD9682                                                    | CUSIP: 31418XXL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3468 | PA      | $3599.64       | 0.00%             | 2040-08-01      | Floating      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0113                                                    | CUSIP: 31419ADT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    452045 | PA      | $442565.93     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0218                                                    | CUSIP: 31419AG43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    418277 | PA      | $419034.90     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0210                                                    | CUSIP: 31419AGU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176751 | PA      | $180080.14     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0215                                                    | CUSIP: 31419AGZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    430071 | PA      | $421208.98     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE1733                                                    | CUSIP: 31419B4T9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131465 | PA      | $128607.45     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0949                                                    | CUSIP: 31419BBT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    818294 | PA      | $799614.05     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0985                                                    | CUSIP: 31419BCX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275030 | PA      | $275484.71     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE3047                                                    | CUSIP: 31419DL58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66460 | PA      | $66575.64      | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE5487                                                    | CUSIP: 31419GCZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       662 | PA      | $659.60        | 0.00%             | 2025-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE5508                                                    | CUSIP: 31419GDN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11468 | PA      | $11878.68      | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6134                                                    | CUSIP: 31419GY81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       468 | PA      | $466.09        | 0.00%             | 2025-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6147                                                    | CUSIP: 31419GZM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6481 | PA      | $6729.30       | 0.00%             | 2040-10-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6651                                                    | CUSIP: 31419HL91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3232 | PA      | $3355.04       | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6643                                                    | CUSIP: 31419HLZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4952 | PA      | $5147.87       | 0.00%             | 2040-10-01      | Floating      | 6.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6690                                                    | CUSIP: 31419HNG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15305 | PA      | $15984.26      | 0.00%             | 2041-06-01      | Floating      | 6.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6832                                                    | CUSIP: 31419HSW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10974 | PA      | $11409.66      | 0.00%             | 2040-11-01      | Floating      | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE7738                                                    | CUSIP: 31419JS41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37803 | PA      | $38522.89      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE7731                                                    | CUSIP: 31419JSV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200642 | PA      | $200963.24     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE7758                                                    | CUSIP: 31419JTQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5862 | PA      | $5843.59       | 0.00%             | 2025-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE9140                                                    | CUSIP: 31419LEN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2372 | PA      | $2463.26       | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QX6696                                                    | CUSIP: 31426CNN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2195857 | PA      | $2270271.11    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QZ3304                                                    | CUSIP: 31427AU62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2220000 | PA      | $2245759.99    | 0.00%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0291                                                    | CUSIP: 31427MKD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1121270 | PA      | $1148559.08    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0392                                                    | CUSIP: 31427MNJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1096307 | PA      | $1125587.81    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0595                                                    | CUSIP: 31427MUV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    952274 | PA      | $981755.34     | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0628                                                    | CUSIP: 31427MVW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1671072 | PA      | $1708523.49    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0655                                                    | CUSIP: 31427MWR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1649977 | PA      | $1689761.40    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0659                                                    | CUSIP: 31427MWV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1630651 | PA      | $1698955.95    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0747                                                    | CUSIP: 31427MZM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1705398 | PA      | $1775635.31    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1669                                                    | CUSIP: 31427N2B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2577569 | PA      | $2668039.84    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1701                                                    | CUSIP: 31427N3K3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2864298 | PA      | $2889254.99    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1117                                                    | CUSIP: 31427NG37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2644809 | PA      | $2712017.58    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1133                                                    | CUSIP: 31427NHK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1289321 | PA      | $1306981.32    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1179                                                    | CUSIP: 31427NJZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2041905 | PA      | $2059695.74    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1235                                                    | CUSIP: 31427NLR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1990858 | PA      | $2000526.74    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1254                                                    | CUSIP: 31427NMC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2175219 | PA      | $2241880.43    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1372                                                    | CUSIP: 31427NQ28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1278218 | PA      | $1314993.17    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1376                                                    | CUSIP: 31427NQ69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1707925 | PA      | $1782535.70    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1381                                                    | CUSIP: 31427NRB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2222537 | PA      | $2298757.73    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1398                                                    | CUSIP: 31427NRU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2411152 | PA      | $2391970.04    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1594                                                    | CUSIP: 31427NXY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1324776 | PA      | $1344031.55    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1802                                                    | CUSIP: 31427PAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3578818 | PA      | $3688493.66    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1867                                                    | CUSIP: 31427PCD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4916260 | PA      | $4997503.50    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1897                                                    | CUSIP: 31427PDB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2943776 | PA      | $2982994.24    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2066                                                    | CUSIP: 31427PJL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5337945 | PA      | $5515293.25    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2156                                                    | CUSIP: 31427PME1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2444986 | PA      | $2524690.81    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2483                                                    | CUSIP: 31427PXM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5240000 | PA      | $5411556.03    | 0.01%             | 2055-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XCF1<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $981448.23     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XCJ3<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    639000 | PA      | $636382.21     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XCK0<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $401714.47     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 2.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XCL8<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    435000 | PA      | $429659.49     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 4.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XCM6<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181767.70     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XCN4<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $485643.77     | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XCP9<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    435000 | PA      | $340417.02     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XCT1<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $933296.41     | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XCU8<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1020000 | PA      | $858875.69     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XCV6<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    630000 | PA      | $515623.92     | 0.00%             | 2047-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XCW4<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    810000 | PA      | $618312.83     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 4.05%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                                                   | CUSIP: 31428XCY0<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1054100.88    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0005                                                    | CUSIP: 3142GQAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    999917 | PA      | $1036646.27    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0089                                                    | CUSIP: 3142GQC34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1083822 | PA      | $1128298.24    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0201                                                    | CUSIP: 3142GQGK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    573080 | PA      | $596995.72     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0211                                                    | CUSIP: 3142GQGV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1158461 | PA      | $1216319.53    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0319                                                    | CUSIP: 3142GQK92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1507707 | PA      | $1593713.43    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0538                                                    | CUSIP: 3142GQS45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1187438 | PA      | $1244888.63    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0530                                                    | CUSIP: 3142GQSU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1012487 | PA      | $1049677.85    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0533                                                    | CUSIP: 3142GQSX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1079009 | PA      | $1135006.65    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0659                                                    | CUSIP: 3142GQWV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1227409 | PA      | $1297426.04    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1787                                                    | CUSIP: 3142GR6Z8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1852964 | PA      | $1941583.47    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1790                                                    | CUSIP: 3142GR7C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1751195 | PA      | $1827696.19    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0934                                                    | CUSIP: 3142GRBC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1015746 | PA      | $1048143.93    | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1001                                                    | CUSIP: 3142GRDF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    976278 | PA      | $986309.60     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1061                                                    | CUSIP: 3142GRFB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1252578 | PA      | $1275234.56    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1265                                                    | CUSIP: 3142GRMP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1547795 | PA      | $1565633.94    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1343                                                    | CUSIP: 3142GRP53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    694100 | PA      | $716239.40     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1443                                                    | CUSIP: 3142GRS92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1054905 | PA      | $1097609.42    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1432                                                    | CUSIP: 3142GRSW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1894519 | PA      | $1945474.06    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1516                                                    | CUSIP: 3142GRVJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1821413 | PA      | $1850374.42    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1520                                                    | CUSIP: 3142GRVN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1785757 | PA      | $1846622.06    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1527                                                    | CUSIP: 3142GRVV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4319201 | PA      | $4423222.46    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2611                                                    | CUSIP: 3142GS3V8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1622036 | PA      | $1640223.80    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2625                                                    | CUSIP: 3142GS4K1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1865679 | PA      | $1887764.77    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2694                                                    | CUSIP: 3142GS7G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1306655 | PA      | $1328248.05    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1952                                                    | CUSIP: 3142GSE20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2010330 | PA      | $2051090.03    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1974                                                    | CUSIP: 3142GSFQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2347477 | PA      | $2404011.96    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1981                                                    | CUSIP: 3142GSFX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2183883 | PA      | $2277238.63    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2219                                                    | CUSIP: 3142GSPD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2119558 | PA      | $2216124.82    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2736                                                    | CUSIP: 3142GTBE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1326738 | PA      | $1329450.34    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2739                                                    | CUSIP: 3142GTBH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1999769 | PA      | $1998232.40    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2747                                                    | CUSIP: 3142GTBR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1433893 | PA      | $1455795.94    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2752                                                    | CUSIP: 3142GTBW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2043128 | PA      | $2100633.55    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2857                                                    | CUSIP: 3142GTE77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1766983 | PA      | $1763969.18    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3049                                                    | CUSIP: 3142GTL79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1385344 | PA      | $1437323.48    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3101                                                    | CUSIP: 3142GTNT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1398578 | PA      | $1448420.93    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3254                                                    | CUSIP: 3142GTTL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2753138 | PA      | $2798634.92    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3255                                                    | CUSIP: 3142GTTM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1822767 | PA      | $1852888.80    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3293                                                    | CUSIP: 3142GTUT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2361778 | PA      | $2398593.80    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3654                                                    | CUSIP: 3142GUBY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2277760 | PA      | $2331904.82    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3910                                                    | CUSIP: 3142GUKY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1608824 | PA      | $1665908.12    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3970                                                    | CUSIP: 3142GUMU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2935593 | PA      | $3046886.46    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3985                                                    | CUSIP: 3142GUNB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2101029 | PA      | $2131810.05    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3998                                                    | CUSIP: 3142GUNQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1472382 | PA      | $1502235.63    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4046                                                    | CUSIP: 3142GUP80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2451305 | PA      | $2545176.31    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4032                                                    | CUSIP: 3142GUPS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1006104 | PA      | $1049984.78    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4035                                                    | CUSIP: 3142GUPV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1339904 | PA      | $1374686.26    | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4544                                                    | CUSIP: 3142GVBN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3869052 | PA      | $3987924.89    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4595                                                    | CUSIP: 3142GVC90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2765443 | PA      | $2898999.12    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4652                                                    | CUSIP: 3142GVE23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3946296 | PA      | $4040103.51    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4723                                                    | CUSIP: 3142GVG96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2090858 | PA      | $2194794.91    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4839                                                    | CUSIP: 3142GVLV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3450000 | PA      | $3484641.80    | 0.01%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0028                                                    | CUSIP: 3142J6A60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2974921 | PA      | $3040292.21    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0013                                                    | CUSIP: 3142J6AP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4481974 | PA      | $4521025.52    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0014                                                    | CUSIP: 3142J6AQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3584402 | PA      | $3662886.04    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0041                                                    | CUSIP: 3142J6BK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2715826 | PA      | $2776140.63    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0042                                                    | CUSIP: 3142J6BL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2133577 | PA      | $2206446.63    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FEDEX 2020-1 PASS TST                                                            | FEDEX 2020-1                                                 | CUSIP: 314353AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    586110 | PA      | $507212.61     | 0.00%             | 2035-08-20      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ferguson Enterprises Inc                                                         | FERGUSON ENTERPR                                             | CUSIP: 31488VAA5<br>LEI: 2138003JYQMRP3SLX189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    635000 | PA      | $639624.95     | 0.00%             | 2034-10-03      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ferguson Enterprises Inc                                                         | FERGUSON ENTERPR                                             | CUSIP: 31488VAB3<br>LEI: 2138003JYQMRP3SLX189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    295000 | PA      | $293210.86     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN                                             | CUSIP: 31620MBS4<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1791021.02    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN                                             | CUSIP: 31620MBT2<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $622573.79     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN                                             | CUSIP: 31620MBU9<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $527153.78     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Financial Inc                                                  | FIDELITY NATL FI                                             | CUSIP: 31620RAJ4<br>LEI: 549300CAZYIH39SYQ287 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $474443.82     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Financial Inc                                                  | FIDELITY NATL FI                                             | CUSIP: 31620RAK1<br>LEI: 549300CAZYIH39SYQ287 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $420889.09     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Financial Inc                                                  | FIDELITY NATL FI                                             | CUSIP: 31620RAL9<br>LEI: 549300CAZYIH39SYQ287 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $320753.97     | 0.00%             | 2051-09-17      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANK                                             | CUSIP: 316773CH1<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $878502.11     | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANK                                             | CUSIP: 316773CV0<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298615.10     | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANK                                             | CUSIP: 316773DA5<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1464704.73    | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC                                             | CUSIP: 316773DD9<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $485984.20     | 0.00%             | 2027-11-01      | Variable      | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC                                             | CUSIP: 316773DF4<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $487374.36     | 0.00%             | 2033-04-25      | Variable      | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC                                             | CUSIP: 316773DG2<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404369.21     | 0.00%             | 2030-07-28      | Variable      | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC                                             | CUSIP: 316773DK3<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $842839.62     | 0.00%             | 2029-07-27      | Variable      | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC                                             | CUSIP: 316773DL1<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1283827.77    | 0.00%             | 2032-01-29      | Variable      | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bank NA                                                              | FIFTH THIRD BANK                                             | CUSIP: 31677QBR9<br>LEI: QFROUN1UWUYU0DVIWD51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1165000 | PA      | $1136332.63    | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Auto Trust 2023-1                                                    | FITAT 2023-1 A3                                              | CUSIP: 31680EAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    344927 | PA      | $348102.36     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Auto Trust 2023-1                                                    | FITAT 2023-1 A4                                              | CUSIP: 31680EAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102112.88     | 0.00%             | 2031-02-17      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First American Financial Corp                                                    | FIRST AMERICAN                                               | CUSIP: 31847RAH5<br>LEI: 549300B6VEZK3N0A1P55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $522782.08     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First American Financial Corp                                                    | FIRST AMERICAN                                               | CUSIP: 31847RAJ1<br>LEI: 549300B6VEZK3N0A1P55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $350958.17     | 0.00%             | 2034-09-30      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Horizon Corp                                                               | FIRST HORIZON                                                | CUSIP: 320517AE5<br>LEI: TF3RXI1ZB1TQ30H9JV10 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $463149.83     | 0.00%             | 2031-03-07      | Variable      | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington National Bank/The                                                     | FIRST MERIT BANK                                             | CUSIP: 320844PD9<br>LEI: 2WHM8VNJH63UN14OL754 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $447991.46     | 0.00%             | 2026-11-25      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First National Master Note Trust                                                 | FNMNT 2023-2 A                                               | CUSIP: 32113CBY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254148.28     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Horizon Bank                                                               | FIRST HORIZON                                                | CUSIP: 337158AJ8<br>LEI: COOWI3L2W9TPYR3WJX37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $350858.41     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wachovia Corp                                                                    | WACHOVIA CORP                                                | CUSIP: 337358BA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $176316.98     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wachovia Corp                                                                    | WACHOVIA CORP                                                | CUSIP: 337358BD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $111196.06     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Transmission LLC                                                     | FIRSTENERGY TRAN                                             | CUSIP: 33767BAG4<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301900.18     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Transmission LLC                                                     | FIRSTENERGY TRAN                                             | CUSIP: 33767BAH2<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299750.51     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Transmission LLC                                                     | FIRSTENERGY TRAN                                             | CUSIP: 33767BAJ8<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299295.43     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738AR9<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $799937.71     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738AU2<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3697000 | PA      | $3592465.92    | 0.01%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738AV0<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1361598.62    | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BB3<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1506122.22    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BC1<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1759561.70    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BE7<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $261966.17     | 0.00%             | 2033-03-02      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BH0<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    472000 | PA      | $495564.92     | 0.00%             | 2033-08-21      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BK3<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $363860.87     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BL1<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    849000 | PA      | $877566.78     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BM9<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1013992.01    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BN7<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1012032.34    | 0.00%             | 2034-08-12      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BP2<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    418000 | PA      | $419581.62     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                                                   | CUSIP: 337738BQ0<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    694000 | PA      | $701519.38     | 0.00%             | 2035-08-11      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP                                             | CUSIP: 337932AH0<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $745747.43     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP                                             | CUSIP: 337932AJ6<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $663787.14     | 0.00%             | 2047-07-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP                                             | CUSIP: 337932AL1<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     99000 | PA      | $91907.53      | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP                                             | CUSIP: 337932AP2<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $314647.12     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flex Ltd                                                                         | FLEX LTD                                                     | CUSIP: 33938XAA3<br>LEI: 549300EAQH74YHD07T53 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    664000 | PA      | $671322.80     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flex Ltd                                                                         | FLEX LTD                                                     | CUSIP: 33938XAF2<br>LEI: 549300EAQH74YHD07T53 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    575000 | PA      | $590122.16     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT                                             | CUSIP: 341081EQ6<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $240028.52     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT                                             | CUSIP: 341081ET0<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50856.51      | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT                                             | CUSIP: 341081EV5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $451429.94     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT                                             | CUSIP: 341081FA0<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $190149.94     | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT                                             | CUSIP: 341081FB8<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $243214.41     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT                                             | CUSIP: 341081FF9<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $893407.92     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081FG7<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $410499.38     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT                                             | CUSIP: 341081FH5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $413800.86     | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081FP7<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $428861.13     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081FQ5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $650201.03     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081FX0<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1190000 | PA      | $829116.88     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GE1<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $1617878.34    | 0.00%             | 2051-12-04      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GG6<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $628658.66     | 0.00%             | 2032-02-03      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GL5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $827880.03     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GN1<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $682493.21     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GP6<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $687433.47     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GQ4<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $686924.38     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GT8<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $518856.35     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GU5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    734000 | PA      | $766182.56     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GV3<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $690333.74     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                                              | CUSIP: 341081GZ4<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    187000 | PA      | $196829.10     | 0.00%             | 2065-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | FLORIDA PWR CORP                                             | CUSIP: 341099CH0<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    426000 | PA      | $473574.08     | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | FLORIDA PWR CORP                                             | CUSIP: 341099CL1<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $898173.01     | 0.00%             | 2038-06-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Board of Administration Finance Corp                                       | FLORIDA ST BRD OF ADM                                        | CUSIP: 341271AE4<br>LEI: 549300S34SOJ0RULXM35 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    850000 | PA      | $818395.90     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Board of Administration Finance Corp                                       | FLORIDA ST BRD OF ADM                                        | CUSIP: 341271AF1<br>LEI: 549300S34SOJ0RULXM35 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1000000 | PA      | $914840.20     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Board of Administration Finance Corp                                       | FL ST BRD ADMIN FIN-A                                        | CUSIP: 341271AH7<br>LEI: 549300S34SOJ0RULXM35 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    850000 | PA      | $885591.54     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flowers Foods Inc                                                                | FLOWERS FOODS                                                | CUSIP: 343498AB7<br>LEI: 7YNCQQNDK8FBM9BBTK25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $346813.87     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flowers Foods Inc                                                                | FLOWERS FOODS                                                | CUSIP: 343498AC5<br>LEI: 7YNCQQNDK8FBM9BBTK25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $887661.51     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flowserve Corp                                                                   | FLOWSERVE CORP                                               | CUSIP: 34354PAF2<br>LEI: 6Y0GK87T6V7NJKZJVM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476549.90     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-A                                              | FORDO 2023-A A3                                              | CUSIP: 344928AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     91628 | PA      | $91875.57      | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-A                                              | FORDO 2023-A A4                                              | CUSIP: 344928AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75545.18      | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-B                                              | FORDO 2023-B A3                                              | CUSIP: 344930AD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    183736 | PA      | $185072.76     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-B                                              | FORDO 2023-B A4                                              | CUSIP: 344930AE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50749.92      | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-C                                              | FORDO 2023-C A3                                              | CUSIP: 344940AD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    311725 | PA      | $315033.16     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-C                                              | FORDO 2023-C A4                                              | CUSIP: 344940AE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153615.68     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency                                  | FOOTHILL ESTRN TRANSP                                        | CUSIP: 345105JE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    510000 | PA      | $410166.74     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2025-A                                              | FORDL 2025-A A3                                              | CUSIP: 345282AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403981.00     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2025-A                                              | FORDL 2025-A A4                                              | CUSIP: 345282AE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404802.96     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2022-A                                              | FORDO 2022-A A4                                              | CUSIP: 345286AD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     31713 | PA      | $31563.08      | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 1.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A                                       | FORDF 2018-4 A                                               | CUSIP: 34528PAK2<br>LEI: 5493001DTG5N7T8BG747 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    700000 | PA      | $700092.12     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A                                       | FORDF 2025-1 A1                                              | CUSIP: 34529BAA4<br>LEI: 5493001DTG5N7T8BG747 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $405640.48     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2023-B                                              | FORDL 2023-B A3                                              | CUSIP: 34529NAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     10193 | PA      | $10199.36      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 5.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2023-B                                              | FORDL 2023-B A4                                              | CUSIP: 34529NAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100195.47     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2023-B                                              | FORDL 2023-B B                                               | CUSIP: 34529NAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100617.54     | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Foundation/The                                                              | FORD FOUNDATION                                              | CUSIP: 34531XAB0<br>LEI: 54930013YZ3DULPNNT44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $150482.83     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Foundation/The                                                              | FORD FOUNDATION                                              | CUSIP: 34531XAC8<br>LEI: 54930013YZ3DULPNNT44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $433507.77     | 0.00%             | 2070-06-01      | Fixed         | 2.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2025-B                                              | FORDO 2025-B A4                                              | CUSIP: 34532BAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    170000 | PA      | $169825.33     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2025-B                                              | FORDO 2025-B A3                                              | CUSIP: 34532BAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    480000 | PA      | $479869.06     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2025-B                                              | FORDL 2025-B A3                                              | CUSIP: 34533MAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    800000 | PA      | $803601.60     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2025-B                                              | FORDL 2025-B A4                                              | CUSIP: 34533MAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301446.72     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2022-B                                              | FORDO 2022-B A4                                              | CUSIP: 34534LAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     91548 | PA      | $91501.78      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2022-C                                              | FORDO 2022-C A3                                              | CUSIP: 34535AAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     40812 | PA      | $40816.70      | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2022-C                                              | FORDO 2022-C A4                                              | CUSIP: 34535AAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    325000 | PA      | $325828.17     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-A                                              | FORDO 2024-A A4                                              | CUSIP: 34535EAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    640000 | PA      | $652653.44     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                                                | CUSIP: 345370BR0<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $86645.27      | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 7.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                                                | CUSIP: 345370CA6<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    757000 | PA      | $837559.74     | 0.00%             | 2031-07-16      | Fixed         | 7.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                                                | CUSIP: 345370CQ1<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1260000 | PA      | $1004657.22    | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                                                | CUSIP: 345370CR9<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    643000 | PA      | $640370.38     | 0.00%             | 2026-12-08      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                                                | CUSIP: 345370CX6<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $2510130.42    | 0.00%             | 2030-04-22      | Fixed         | 9.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                                                | CUSIP: 345370DA5<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2729000 | PA      | $2383390.26    | 0.00%             | 2032-02-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                                                | CUSIP: 345370DB3<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    111000 | PA      | $113540.12     | 0.00%             | 2032-08-19      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397A45<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    286000 | PA      | $283760.57     | 0.00%             | 2027-01-09      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397A86<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    365000 | PA      | $359074.03     | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397B51<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    739000 | PA      | $702488.86     | 0.00%             | 2028-02-16      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397B69<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1774000 | PA      | $1611644.48    | 0.00%             | 2031-06-17      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397B93<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $185290.95     | 0.00%             | 2029-02-10      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397C27<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    477000 | PA      | $476323.67     | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397C35<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    277000 | PA      | $288919.86     | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397C92<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    477000 | PA      | $495290.02     | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397D59<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1096574.01    | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397D67<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1702000 | PA      | $1819845.30    | 0.00%             | 2033-11-07      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397E25<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2558906.07    | 0.00%             | 2031-03-05      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397E58<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1623883.67    | 0.00%             | 2029-03-08      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397E66<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $552695.23     | 0.00%             | 2034-03-08      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397E74<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1825000 | PA      | $1848040.72    | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397F81<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1505286.01    | 0.00%             | 2026-11-05      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397G23<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1495952.77    | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397G31<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1157000 | PA      | $1181977.44    | 0.00%             | 2031-11-05      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397G49<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2034764.30    | 0.00%             | 2029-11-07      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397G98<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1476000 | PA      | $1536646.53    | 0.00%             | 2032-03-19      | Fixed         | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397H48<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $680621.64     | 0.00%             | 2030-09-05      | Fixed         | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397YT4<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    239000 | PA      | $233180.81     | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                                              | CUSIP: 345397ZR7<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    723000 | PA      | $717926.75     | 0.00%             | 2029-05-03      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortis Inc/Canada                                                                | FORTIS INC                                                   | CUSIP: 349553AM9<br>LEI: 549300MQYQ9Y065XPR71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    647000 | PA      | $639657.37     | 0.00%             | 2026-10-04      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortinet Inc                                                                     | FORTINET INC                                                 | CUSIP: 34959EAB5<br>LEI: 549300O0QJWDBAS0QX03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $445638.10     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortive Corp                                                                     | FORTIVE CORP                                                 | CUSIP: 34959JAH1<br>LEI: 549300MU9YQJYHDQEF63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $357873.30     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS H                                             | CUSIP: 34964CAE6<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $382952.35     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS H                                             | CUSIP: 34964CAF3<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476630.04     | 0.00%             | 2032-03-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS H                                             | CUSIP: 34964CAG1<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $410104.70     | 0.00%             | 2052-03-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS I                                             | CUSIP: 34964CAH9<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $529908.11     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                                                     | CUSIP: 35137LAH8<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4200000 | PA      | $4254377.08    | 0.01%             | 2029-01-25      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                                                     | CUSIP: 35137LAJ4<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $351394.44     | 0.00%             | 2039-01-25      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                                                     | CUSIP: 35137LAK1<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1460359.06    | 0.00%             | 2049-01-25      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                                                     | CUSIP: 35137LAL9<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $542180.21     | 0.00%             | 2030-04-08      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                                                     | CUSIP: 35137LAN5<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $440406.24     | 0.00%             | 2033-10-13      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | FRANCE TELECOM                                               | CUSIP: 35177PAL1<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1860000 | PA      | $2259488.32    | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | FRANCE TELECOM                                               | CUSIP: 35177PAX5<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    700000 | PA      | $698348.37     | 0.00%             | 2042-01-13      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc                            | FRANCISCAN HEALT                                             | CUSIP: 351837AA7<br>LEI: 254900OPFK0OOKZFLV35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $382644.27     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin BSP Capital Corp                                                        | FRANKLIN BSP CAP                                             | CUSIP: 35250VAC8<br>LEI: 549300KJEVMKATLINB36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297018.14     | 0.00%             | 2030-10-02      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin Resources Inc                                                           | FRANKLIN RES INC                                             | CUSIP: 354613AL5<br>LEI: RIFQSET379FOGTEFKS80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $436789.37     | 0.00%             | 2030-10-30      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin Resources Inc                                                           | FRANKLIN RES INC                                             | CUSIP: 354613AM3<br>LEI: RIFQSET379FOGTEFKS80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $318676.93     | 0.00%             | 2051-08-12      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MC C&G                                              | CUSIP: 35671DBC8<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1394199.69    | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN                                             | CUSIP: 35671DBJ3<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $615203.59     | 0.00%             | 2034-11-14      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN                                             | CUSIP: 35671DCC7<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500184.57     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN                                             | CUSIP: 35671DCD5<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506468.79     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN                                             | CUSIP: 35671DCE3<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    645000 | PA      | $641195.20     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN                                             | CUSIP: 35671DCF0<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494823.34     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN                                             | CUSIP: 35671DCG8<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $598962.70     | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN                                             | CUSIP: 35671DCH6<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $693600.87     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448AU7<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $142638.57     | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448AX1<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $124383.16     | 0.00%             | 2045-03-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448AZ6<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    910000 | PA      | $904948.60     | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BA0<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196397.44     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BC6<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $603686.56     | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BF9<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    460000 | PA      | $452247.15     | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BG7<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $436231.98     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BH5<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $322580.09     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BJ1<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $463915.21     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BL6<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $515500.10     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BM4<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $535789.87     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BN2<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $562828.45     | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BR3<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $622087.40     | 0.00%             | 2054-06-05      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                                                    | CUSIP: 361448BS1<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257765.16     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 762808                                                    | CUSIP: 36176DGR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     58618 | PA      | $58281.94      | 0.00%             | 2041-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 778794                                                    | CUSIP: 36176W7F2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    558812 | PA      | $528165.52     | 0.00%             | 2042-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 778882                                                    | CUSIP: 36176XCT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    418325 | PA      | $395182.34     | 0.00%             | 2042-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 778973                                                    | CUSIP: 36176XFN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    246321 | PA      | $232752.76     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 778974                                                    | CUSIP: 36176XFP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    257998 | PA      | $243911.11     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AA5897                                                    | CUSIP: 36178DRS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    211675 | PA      | $194011.13     | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AA8275                                                    | CUSIP: 36178GFQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     87015 | PA      | $82016.29      | 0.00%             | 2042-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AA8386                                                    | CUSIP: 36178GJ70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     41899 | PA      | $40433.31      | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AB2891                                                    | CUSIP: 36178NF87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    128882 | PA      | $118656.50     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AB2881                                                    | CUSIP: 36178NFW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    154806 | PA      | $146130.93     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AB9203                                                    | CUSIP: 36178WGL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    619808 | PA      | $569987.33     | 0.00%             | 2042-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0781                                                    | CUSIP: 36179M2N9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    407636 | PA      | $365236.54     | 0.00%             | 2043-02-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0782                                                    | CUSIP: 36179M2P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    180658 | PA      | $166509.65     | 0.00%             | 2043-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0783                                                    | CUSIP: 36179M2Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    739343 | PA      | $699200.75     | 0.00%             | 2043-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0852                                                    | CUSIP: 36179M5M8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1000321 | PA      | $945804.96     | 0.00%             | 2043-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0855                                                    | CUSIP: 36179M5Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     39396 | PA      | $40048.63      | 0.00%             | 2043-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0872                                                    | CUSIP: 36179M6H8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     31431 | PA      | $32168.92      | 0.00%             | 2043-03-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0025                                                    | CUSIP: 36179MA26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     93126 | PA      | $94697.45      | 0.00%             | 2042-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0023                                                    | CUSIP: 36179MAY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    362733 | PA      | $352551.87     | 0.00%             | 2042-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0089                                                    | CUSIP: 36179MC24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    434958 | PA      | $422627.83     | 0.00%             | 2042-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0073                                                    | CUSIP: 36179MCJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16114 | PA      | $15962.18      | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0153                                                    | CUSIP: 36179ME22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    442000 | PA      | $407837.61     | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0154                                                    | CUSIP: 36179ME30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1157720 | PA      | $1096653.43    | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0155                                                    | CUSIP: 36179ME48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    433108 | PA      | $420829.02     | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0157                                                    | CUSIP: 36179ME63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     60131 | PA      | $61139.72      | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0138                                                    | CUSIP: 36179MEK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     17718 | PA      | $17503.96      | 0.00%             | 2027-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0139                                                    | CUSIP: 36179MEL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     27212 | PA      | $26955.65      | 0.00%             | 2027-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0220                                                    | CUSIP: 36179MG53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1993012 | PA      | $1887474.51    | 0.00%             | 2042-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0318                                                    | CUSIP: 36179MK74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    801910 | PA      | $759272.19     | 0.00%             | 2042-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0324                                                    | CUSIP: 36179MLD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     15178 | PA      | $15947.07      | 0.00%             | 2039-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0391                                                    | CUSIP: 36179MNG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1637577 | PA      | $1511053.50    | 0.00%             | 2042-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0392                                                    | CUSIP: 36179MNH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2851159 | PA      | $2698941.29    | 0.00%             | 2042-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0461                                                    | CUSIP: 36179MQN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    254693 | PA      | $234940.11     | 0.00%             | 2042-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0462                                                    | CUSIP: 36179MQP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1452706 | PA      | $1374813.52    | 0.00%             | 2042-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0533                                                    | CUSIP: 36179MSW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    576692 | PA      | $531995.48     | 0.00%             | 2042-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0624                                                    | CUSIP: 36179MVR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2339885 | PA      | $2157257.77    | 0.00%             | 2042-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0625                                                    | CUSIP: 36179MVS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    717002 | PA      | $678393.31     | 0.00%             | 2042-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0646                                                    | CUSIP: 36179MWF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     25172 | PA      | $25700.74      | 0.00%             | 2042-12-20      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0698                                                    | CUSIP: 36179MX39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1728963 | PA      | $1594069.18    | 0.00%             | 2043-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0699                                                    | CUSIP: 36179MX47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1042749 | PA      | $986592.97     | 0.00%             | 2043-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0756                                                    | CUSIP: 36179MZV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     86985 | PA      | $85696.70      | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1677                                                    | CUSIP: 36179N2J6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    160619 | PA      | $151426.92     | 0.00%             | 2044-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1679                                                    | CUSIP: 36179N2L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    208202 | PA      | $207455.90     | 0.00%             | 2044-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1680                                                    | CUSIP: 36179N2M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     83183 | PA      | $84619.96      | 0.00%             | 2044-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1762                                                    | CUSIP: 36179N5X2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    506509 | PA      | $504694.37     | 0.00%             | 2044-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0933                                                    | CUSIP: 36179NBA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2220074 | PA      | $2044767.77    | 0.00%             | 2043-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0934                                                    | CUSIP: 36179NBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1059148 | PA      | $1001209.73    | 0.00%             | 2043-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1012                                                    | CUSIP: 36179NDR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1074977 | PA      | $1011539.47    | 0.00%             | 2043-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1089                                                    | CUSIP: 36179NF60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    607078 | PA      | $558618.58     | 0.00%             | 2043-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1064                                                    | CUSIP: 36179NFD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     47857 | PA      | $47054.91      | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1065                                                    | CUSIP: 36179NFE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     30926 | PA      | $30551.46      | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1109                                                    | CUSIP: 36179NGS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     62619 | PA      | $64030.09      | 0.00%             | 2043-06-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1156                                                    | CUSIP: 36179NH92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    878598 | PA      | $807930.68     | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1157                                                    | CUSIP: 36179NJA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1112308 | PA      | $1051180.01    | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1158                                                    | CUSIP: 36179NJB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    148012 | PA      | $143748.19     | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1160                                                    | CUSIP: 36179NJD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     39209 | PA      | $39863.17      | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1223                                                    | CUSIP: 36179NLC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    845293 | PA      | $777284.26     | 0.00%             | 2043-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1284                                                    | CUSIP: 36179NM96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    696886 | PA      | $640537.28     | 0.00%             | 2043-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1285                                                    | CUSIP: 36179NNA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    258055 | PA      | $243578.22     | 0.00%             | 2043-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1374                                                    | CUSIP: 36179NQ35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    264259 | PA      | $242882.72     | 0.00%             | 2043-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1375                                                    | CUSIP: 36179NQ43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    121927 | PA      | $115079.22     | 0.00%             | 2043-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1376                                                    | CUSIP: 36179NQ50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1228448 | PA      | $1189924.42    | 0.00%             | 2043-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1377                                                    | CUSIP: 36179NQ68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    209668 | PA      | $209025.09     | 0.00%             | 2043-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1449                                                    | CUSIP: 36179NTE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    381128 | PA      | $369178.57     | 0.00%             | 2043-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1601                                                    | CUSIP: 36179NX60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    608269 | PA      | $589043.62     | 0.00%             | 2044-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1634                                                    | CUSIP: 36179NY77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6509 | PA      | $6644.15       | 0.00%             | 2043-12-20      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2600                                                    | CUSIP: 36179Q3H2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    157005 | PA      | $143433.53     | 0.00%             | 2045-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2601                                                    | CUSIP: 36179Q3J8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    491269 | PA      | $461795.00     | 0.00%             | 2045-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2602                                                    | CUSIP: 36179Q3K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    218359 | PA      | $211194.58     | 0.00%             | 2045-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2603                                                    | CUSIP: 36179Q3L3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    179996 | PA      | $179270.29     | 0.00%             | 2045-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2677                                                    | CUSIP: 36179Q6N6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    217557 | PA      | $198644.42     | 0.00%             | 2045-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2678                                                    | CUSIP: 36179Q6P1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1646660 | PA      | $1547195.35    | 0.00%             | 2045-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2679                                                    | CUSIP: 36179Q6Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1044357 | PA      | $1010084.90    | 0.00%             | 2045-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2680                                                    | CUSIP: 36179Q6R7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    283367 | PA      | $282481.18     | 0.00%             | 2045-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1838                                                    | CUSIP: 36179QBF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    299048 | PA      | $281746.83     | 0.00%             | 2044-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1839                                                    | CUSIP: 36179QBG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    127215 | PA      | $123159.96     | 0.00%             | 2044-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1840                                                    | CUSIP: 36179QBH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    205732 | PA      | $205091.61     | 0.00%             | 2044-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1996                                                    | CUSIP: 36179QGD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    220771 | PA      | $213701.57     | 0.00%             | 2044-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2044                                                    | CUSIP: 36179QHV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     47861 | PA      | $47080.20      | 0.00%             | 2029-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2073                                                    | CUSIP: 36179QJS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    197805 | PA      | $186163.23     | 0.00%             | 2044-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2074                                                    | CUSIP: 36179QJT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    177818 | PA      | $172076.92     | 0.00%             | 2044-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2076                                                    | CUSIP: 36179QJV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     66283 | PA      | $67425.81      | 0.00%             | 2044-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2119                                                    | CUSIP: 36179QK83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     35475 | PA      | $34885.57      | 0.00%             | 2029-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2147                                                    | CUSIP: 36179QL41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    318029 | PA      | $291971.78     | 0.00%             | 2044-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2148                                                    | CUSIP: 36179QL58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    783612 | PA      | $737367.51     | 0.00%             | 2044-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2222                                                    | CUSIP: 36179QPF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    240255 | PA      | $219880.19     | 0.00%             | 2044-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2224                                                    | CUSIP: 36179QPH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    749791 | PA      | $725387.90     | 0.00%             | 2044-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2272                                                    | CUSIP: 36179QQZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     36630 | PA      | $35998.23      | 0.00%             | 2029-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2305                                                    | CUSIP: 36179QR29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    541078 | PA      | $538900.11     | 0.00%             | 2044-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2303                                                    | CUSIP: 36179QRY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    355036 | PA      | $333941.71     | 0.00%             | 2044-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2304                                                    | CUSIP: 36179QRZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1865492 | PA      | $1804281.52    | 0.00%             | 2044-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2371                                                    | CUSIP: 36179QT43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    368220 | PA      | $346264.47     | 0.00%             | 2044-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2373                                                    | CUSIP: 36179QT68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    439096 | PA      | $436702.15     | 0.00%             | 2044-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2414                                                    | CUSIP: 36179QVF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    128463 | PA      | $126171.00     | 0.00%             | 2029-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2444                                                    | CUSIP: 36179QWD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    582740 | PA      | $532677.83     | 0.00%             | 2044-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2445                                                    | CUSIP: 36179QWE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    948350 | PA      | $891624.00     | 0.00%             | 2044-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2446                                                    | CUSIP: 36179QWF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    438965 | PA      | $424504.80     | 0.00%             | 2044-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2521                                                    | CUSIP: 36179QYS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    563053 | PA      | $529266.55     | 0.00%             | 2045-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2522                                                    | CUSIP: 36179QYT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    818844 | PA      | $791871.12     | 0.00%             | 2045-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2523                                                    | CUSIP: 36179QYU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     71312 | PA      | $71028.72      | 0.00%             | 2045-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3520                                                    | CUSIP: 36179R4D8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    490392 | PA      | $444813.00     | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3521                                                    | CUSIP: 36179R4E6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3045882 | PA      | $2844060.74    | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3522                                                    | CUSIP: 36179R4F3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    670013 | PA      | $646032.47     | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3523                                                    | CUSIP: 36179R4G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    189678 | PA      | $188940.84     | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3597                                                    | CUSIP: 36179R7J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    336722 | PA      | $314410.82     | 0.00%             | 2046-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3598                                                    | CUSIP: 36179R7K9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1586026 | PA      | $1529260.79    | 0.00%             | 2046-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2756                                                    | CUSIP: 36179RBZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     78370 | PA      | $78124.98      | 0.00%             | 2045-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2826                                                    | CUSIP: 36179RD71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1304443 | PA      | $1224890.68    | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2827                                                    | CUSIP: 36179RD89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    235742 | PA      | $227818.46     | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2828                                                    | CUSIP: 36179RD97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    278537 | PA      | $277018.70     | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2891                                                    | CUSIP: 36179RF87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    595250 | PA      | $542853.96     | 0.00%             | 2045-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2892                                                    | CUSIP: 36179RF95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    833375 | PA      | $782393.15     | 0.00%             | 2045-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2893                                                    | CUSIP: 36179RGA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    701944 | PA      | $678169.56     | 0.00%             | 2045-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2894                                                    | CUSIP: 36179RGB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    404288 | PA      | $402765.60     | 0.00%             | 2045-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2935                                                    | CUSIP: 36179RHL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    123837 | PA      | $121408.48     | 0.00%             | 2030-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2960                                                    | CUSIP: 36179RJD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1295732 | PA      | $1181331.01    | 0.00%             | 2045-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2962                                                    | CUSIP: 36179RJF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    351707 | PA      | $339663.05     | 0.00%             | 2045-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3033                                                    | CUSIP: 36179RLN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    497743 | PA      | $453632.16     | 0.00%             | 2045-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3034                                                    | CUSIP: 36179RLP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1055919 | PA      | $990907.82     | 0.00%             | 2045-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3035                                                    | CUSIP: 36179RLQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1021866 | PA      | $986618.30     | 0.00%             | 2045-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3104                                                    | CUSIP: 36179RNV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    154787 | PA      | $141064.53     | 0.00%             | 2045-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3106                                                    | CUSIP: 36179RNX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    701771 | PA      | $677469.15     | 0.00%             | 2045-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3107                                                    | CUSIP: 36179RNY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     63816 | PA      | $63467.83      | 0.00%             | 2045-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3173                                                    | CUSIP: 36179RQ28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1697433 | PA      | $1592236.88    | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3174                                                    | CUSIP: 36179RQ36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    745504 | PA      | $719584.78     | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3172                                                    | CUSIP: 36179RQZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1546200 | PA      | $1408658.77    | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3243                                                    | CUSIP: 36179RS83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    142105 | PA      | $128897.15     | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3244                                                    | CUSIP: 36179RS91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    916049 | PA      | $855351.24     | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3245                                                    | CUSIP: 36179RTA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    424289 | PA      | $409487.39     | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3310                                                    | CUSIP: 36179RVB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1042513 | PA      | $973436.05     | 0.00%             | 2045-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3311                                                    | CUSIP: 36179RVC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1034761 | PA      | $997725.61     | 0.00%             | 2045-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3375                                                    | CUSIP: 36179RXC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    515042 | PA      | $467171.93     | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3377                                                    | CUSIP: 36179RXE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    330733 | PA      | $318895.74     | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3454                                                    | CUSIP: 36179RZT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1160898 | PA      | $1083976.63    | 0.00%             | 2046-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4382                                                    | CUSIP: 36179S2P1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    728225 | PA      | $678379.93     | 0.00%             | 2047-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4383                                                    | CUSIP: 36179S2Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    615862 | PA      | $592664.97     | 0.00%             | 2047-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4426                                                    | CUSIP: 36179S4K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    190347 | PA      | $187641.27     | 0.00%             | 2032-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4451                                                    | CUSIP: 36179S5L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1571869 | PA      | $1464278.18    | 0.00%             | 2047-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4452                                                    | CUSIP: 36179S5M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2472168 | PA      | $2379051.03    | 0.00%             | 2047-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4453                                                    | CUSIP: 36179S5N3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    200986 | PA      | $199576.40     | 0.00%             | 2047-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3662                                                    | CUSIP: 36179SB71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2371466 | PA      | $2151053.31    | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3663                                                    | CUSIP: 36179SB89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2239844 | PA      | $2091431.32    | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3735                                                    | CUSIP: 36179SEG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1792837 | PA      | $1626204.17    | 0.00%             | 2046-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3736                                                    | CUSIP: 36179SEH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1262386 | PA      | $1178739.56    | 0.00%             | 2046-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3737                                                    | CUSIP: 36179SEJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     82309 | PA      | $79311.70      | 0.00%             | 2046-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3802                                                    | CUSIP: 36179SGK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    600071 | PA      | $543923.20     | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3803                                                    | CUSIP: 36179SGL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2546596 | PA      | $2377857.96    | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3804                                                    | CUSIP: 36179SGM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    118989 | PA      | $114656.34     | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3873                                                    | CUSIP: 36179SJS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5866866 | PA      | $5317910.00    | 0.01%             | 2046-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3912                                                    | CUSIP: 36179SKZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     92959 | PA      | $89878.67      | 0.00%             | 2031-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3935                                                    | CUSIP: 36179SLQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    176883 | PA      | $155225.86     | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3937                                                    | CUSIP: 36179SLS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    677614 | PA      | $631867.58     | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3938                                                    | CUSIP: 36179SLT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    217584 | PA      | $209660.53     | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4067                                                    | CUSIP: 36179SQU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1081492 | PA      | $949053.67     | 0.00%             | 2046-11-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4068                                                    | CUSIP: 36179SQV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    915371 | PA      | $829720.98     | 0.00%             | 2046-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4069                                                    | CUSIP: 36179SQW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    559873 | PA      | $522075.76     | 0.00%             | 2046-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4125                                                    | CUSIP: 36179SSN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    692099 | PA      | $606926.40     | 0.00%             | 2046-12-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4126                                                    | CUSIP: 36179SSP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3336943 | PA      | $3024708.84    | 0.00%             | 2046-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4195                                                    | CUSIP: 36179SUU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2088286 | PA      | $1892887.75    | 0.00%             | 2047-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4196                                                    | CUSIP: 36179SUV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    237260 | PA      | $221020.28     | 0.00%             | 2047-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4197                                                    | CUSIP: 36179SUW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    790974 | PA      | $761675.93     | 0.00%             | 2047-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4261                                                    | CUSIP: 36179SWW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    594623 | PA      | $538984.99     | 0.00%             | 2047-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4263                                                    | CUSIP: 36179SWY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    257888 | PA      | $248174.77     | 0.00%             | 2047-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4321                                                    | CUSIP: 36179SYS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3369773 | PA      | $3139118.86    | 0.01%             | 2047-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4322                                                    | CUSIP: 36179SYT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1582953 | PA      | $1523329.19    | 0.00%             | 2047-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4323                                                    | CUSIP: 36179SYU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    155077 | PA      | $154086.31     | 0.00%             | 2047-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5330                                                    | CUSIP: 36179T4P7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1179170 | PA      | $1129596.39    | 0.00%             | 2048-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5331                                                    | CUSIP: 36179T4Q5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1088375 | PA      | $1078020.44    | 0.00%             | 2048-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5398                                                    | CUSIP: 36179T7K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2556319 | PA      | $2448848.87    | 0.00%             | 2048-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5399                                                    | CUSIP: 36179T7L3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1719043 | PA      | $1701077.25    | 0.00%             | 2048-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4510                                                    | CUSIP: 36179TAK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    852255 | PA      | $793121.21     | 0.00%             | 2047-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4511                                                    | CUSIP: 36179TAL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    179391 | PA      | $172633.75     | 0.00%             | 2047-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4585                                                    | CUSIP: 36179TCW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    790245 | PA      | $715067.93     | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4586                                                    | CUSIP: 36179TCX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1536018 | PA      | $1429440.97    | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4587                                                    | CUSIP: 36179TCY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    933354 | PA      | $897031.12     | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4588                                                    | CUSIP: 36179TCZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    154084 | PA      | $153003.76     | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4653                                                    | CUSIP: 36179TE27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    746706 | PA      | $717647.32     | 0.00%             | 2047-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4654                                                    | CUSIP: 36179TE35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     67897 | PA      | $67378.23      | 0.00%             | 2047-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4652                                                    | CUSIP: 36179TEZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3035075 | PA      | $2824484.84    | 0.00%             | 2047-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4719                                                    | CUSIP: 36179TG41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5505531 | PA      | $5120086.20    | 0.01%             | 2047-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4720                                                    | CUSIP: 36179TG58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    884479 | PA      | $850058.43     | 0.00%             | 2047-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4721                                                    | CUSIP: 36179TG66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    148117 | PA      | $146985.87     | 0.00%             | 2047-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4722                                                    | CUSIP: 36179TG74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    316243 | PA      | $322427.42     | 0.00%             | 2047-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4778                                                    | CUSIP: 36179TJX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1398454 | PA      | $1300547.24    | 0.00%             | 2047-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4780                                                    | CUSIP: 36179TJZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    181148 | PA      | $179764.10     | 0.00%             | 2047-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4836                                                    | CUSIP: 36179TLR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3561731 | PA      | $3218446.92    | 0.01%             | 2047-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4837                                                    | CUSIP: 36179TLS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1045210 | PA      | $971380.73     | 0.00%             | 2047-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4839                                                    | CUSIP: 36179TLU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     89010 | PA      | $88329.97      | 0.00%             | 2047-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4900                                                    | CUSIP: 36179TNR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2416736 | PA      | $2251315.56    | 0.00%             | 2047-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4901                                                    | CUSIP: 36179TNS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1305628 | PA      | $1254818.36    | 0.00%             | 2047-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4902                                                    | CUSIP: 36179TNT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    202599 | PA      | $201051.78     | 0.00%             | 2047-12-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4963                                                    | CUSIP: 36179TQQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    236864 | PA      | $227350.26     | 0.00%             | 2048-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5018                                                    | CUSIP: 36179TSF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1983201 | PA      | $1792057.85    | 0.00%             | 2048-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5077                                                    | CUSIP: 36179TUA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1295869 | PA      | $1203930.01    | 0.00%             | 2048-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5137                                                    | CUSIP: 36179TV69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    509171 | PA      | $488719.65     | 0.00%             | 2048-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5138                                                    | CUSIP: 36179TV77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1064259 | PA      | $1054799.77    | 0.00%             | 2048-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5191                                                    | CUSIP: 36179TXU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    331369 | PA      | $307962.45     | 0.00%             | 2048-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5192                                                    | CUSIP: 36179TXV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    685310 | PA      | $656498.53     | 0.00%             | 2048-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5265                                                    | CUSIP: 36179TZ65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    269714 | PA      | $267147.98     | 0.00%             | 2048-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6217                                                    | CUSIP: 36179U4A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    736074 | PA      | $639048.86     | 0.00%             | 2049-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6218                                                    | CUSIP: 36179U4B5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    359246 | PA      | $322376.20     | 0.00%             | 2049-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6219                                                    | CUSIP: 36179U4C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1253157 | PA      | $1159157.05    | 0.00%             | 2049-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6283                                                    | CUSIP: 36179U6U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4170190 | PA      | $3736985.48    | 0.01%             | 2049-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6285                                                    | CUSIP: 36179U6W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    383810 | PA      | $366474.44     | 0.00%             | 2049-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5466                                                    | CUSIP: 36179UCB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1010080 | PA      | $967615.51     | 0.00%             | 2048-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5467                                                    | CUSIP: 36179UCC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    566967 | PA      | $561041.62     | 0.00%             | 2048-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5468                                                    | CUSIP: 36179UCD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     76402 | PA      | $77347.41      | 0.00%             | 2048-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5527                                                    | CUSIP: 36179UD82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    272186 | PA      | $252535.09     | 0.00%             | 2048-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5528                                                    | CUSIP: 36179UD90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    882464 | PA      | $844261.34     | 0.00%             | 2048-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5652                                                    | CUSIP: 36179UH54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1869157 | PA      | $1847869.61    | 0.00%             | 2048-12-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5711                                                    | CUSIP: 36179UKY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    327378 | PA      | $323342.79     | 0.00%             | 2049-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5764                                                    | CUSIP: 36179UMM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     30423 | PA      | $30047.59      | 0.00%             | 2049-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5875                                                    | CUSIP: 36179UQ47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    400419 | PA      | $371133.94     | 0.00%             | 2049-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5876                                                    | CUSIP: 36179UQ54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    854122 | PA      | $815544.77     | 0.00%             | 2049-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5930                                                    | CUSIP: 36179UST0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    471923 | PA      | $436966.56     | 0.00%             | 2049-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5932                                                    | CUSIP: 36179USV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    640441 | PA      | $632546.78     | 0.00%             | 2049-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5933                                                    | CUSIP: 36179USW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    608818 | PA      | $616347.69     | 0.00%             | 2049-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5985                                                    | CUSIP: 36179UUJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    225745 | PA      | $209023.43     | 0.00%             | 2049-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6038                                                    | CUSIP: 36179UV74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1192393 | PA      | $1072996.72    | 0.00%             | 2049-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6039                                                    | CUSIP: 36179UV82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    582911 | PA      | $539733.34     | 0.00%             | 2049-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6041                                                    | CUSIP: 36179UWA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    196362 | PA      | $193941.84     | 0.00%             | 2049-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6089                                                    | CUSIP: 36179UXS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    989010 | PA      | $888742.77     | 0.00%             | 2049-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6090                                                    | CUSIP: 36179UXT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    181926 | PA      | $168279.39     | 0.00%             | 2049-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6153                                                    | CUSIP: 36179UZS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3855629 | PA      | $3464740.14    | 0.01%             | 2049-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6154                                                    | CUSIP: 36179UZT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    218616 | PA      | $202217.83     | 0.00%             | 2049-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7135                                                    | CUSIP: 36179V4U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7370944 | PA      | $6102055.03    | 0.01%             | 2051-01-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7136                                                    | CUSIP: 36179V4V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3267592 | PA      | $2816455.09    | 0.00%             | 2051-01-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7191                                                    | CUSIP: 36179V7C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    480752 | PA      | $381321.09     | 0.00%             | 2051-02-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7193                                                    | CUSIP: 36179V7E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5978629 | PA      | $5149458.46    | 0.01%             | 2051-02-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6338                                                    | CUSIP: 36179VBF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4015877 | PA      | $3598702.10    | 0.01%             | 2049-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6339                                                    | CUSIP: 36179VBG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1143528 | PA      | $1057751.84    | 0.00%             | 2049-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6410                                                    | CUSIP: 36179VDP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    982070 | PA      | $908404.46     | 0.00%             | 2050-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6412                                                    | CUSIP: 36179VDR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    757410 | PA      | $748074.51     | 0.00%             | 2050-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6474                                                    | CUSIP: 36179VFP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3162297 | PA      | $2833793.45    | 0.00%             | 2050-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6475                                                    | CUSIP: 36179VFQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1357844 | PA      | $1255991.69    | 0.00%             | 2050-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6541                                                    | CUSIP: 36179VHS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    664476 | PA      | $595449.46     | 0.00%             | 2050-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6542                                                    | CUSIP: 36179VHT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1276645 | PA      | $1180883.71    | 0.00%             | 2050-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6598                                                    | CUSIP: 36179VKK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3695499 | PA      | $3189902.32    | 0.01%             | 2050-04-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6599                                                    | CUSIP: 36179VKL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2688800 | PA      | $2409484.01    | 0.00%             | 2050-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6601                                                    | CUSIP: 36179VKN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1004651 | PA      | $958332.82     | 0.00%             | 2050-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6684                                                    | CUSIP: 36179VM98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     97455 | PA      | $94597.53      | 0.00%             | 2035-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6656                                                    | CUSIP: 36179VMD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1004930 | PA      | $900222.23     | 0.00%             | 2050-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6658                                                    | CUSIP: 36179VMF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    189544 | PA      | $180983.30     | 0.00%             | 2050-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6709                                                    | CUSIP: 36179VN22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3131403 | PA      | $2701025.84    | 0.00%             | 2050-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6710                                                    | CUSIP: 36179VN30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3146976 | PA      | $2819080.46    | 0.00%             | 2050-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6711                                                    | CUSIP: 36179VN48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    356777 | PA      | $329568.94     | 0.00%             | 2050-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6766                                                    | CUSIP: 36179VQT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4875606 | PA      | $4367598.38    | 0.01%             | 2050-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6767                                                    | CUSIP: 36179VQU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    268344 | PA      | $247880.32     | 0.00%             | 2050-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6818                                                    | CUSIP: 36179VSF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    828583 | PA      | $687239.44     | 0.00%             | 2050-08-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6819                                                    | CUSIP: 36179VSG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   9528661 | PA      | $8215080.00    | 0.01%             | 2050-08-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6820                                                    | CUSIP: 36179VSH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2398641 | PA      | $2148717.83    | 0.00%             | 2050-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6821                                                    | CUSIP: 36179VSJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2106840 | PA      | $1946171.12    | 0.00%             | 2050-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6864                                                    | CUSIP: 36179VTV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7224964 | PA      | $5983463.33    | 0.01%             | 2050-09-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6865                                                    | CUSIP: 36179VTW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4293472 | PA      | $3703381.01    | 0.01%             | 2050-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6933                                                    | CUSIP: 36179VV23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     37752 | PA      | $34920.21      | 0.00%             | 2050-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6930                                                    | CUSIP: 36179VVX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7840721 | PA      | $6490961.12    | 0.01%             | 2050-10-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6931                                                    | CUSIP: 36179VVY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2870288 | PA      | $2474004.59    | 0.00%             | 2050-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6997                                                    | CUSIP: 36179VX21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     25958 | PA      | $23978.52      | 0.00%             | 2050-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6994                                                    | CUSIP: 36179VXX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  11654341 | PA      | $9648076.25    | 0.02%             | 2050-11-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7051                                                    | CUSIP: 36179VZQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  10412591 | PA      | $8617650.05    | 0.01%             | 2050-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7052                                                    | CUSIP: 36179VZR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  10554773 | PA      | $9094239.41    | 0.01%             | 2050-12-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7054                                                    | CUSIP: 36179VZT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1972092 | PA      | $1819850.95    | 0.00%             | 2050-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7986                                                    | CUSIP: 36179W2T4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3891985 | PA      | $3222597.47    | 0.01%             | 2052-04-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7987                                                    | CUSIP: 36179W2U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    356720 | PA      | $307330.66     | 0.00%             | 2052-04-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7988                                                    | CUSIP: 36179W2V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6124564 | PA      | $5473503.13    | 0.01%             | 2052-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7989                                                    | CUSIP: 36179W2W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1791466 | PA      | $1645471.21    | 0.00%             | 2052-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7990                                                    | CUSIP: 36179W2X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4797922 | PA      | $4559103.52    | 0.01%             | 2052-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8042                                                    | CUSIP: 36179W5B0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    520651 | PA      | $448727.35     | 0.00%             | 2052-05-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8043                                                    | CUSIP: 36179W5C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3311308 | PA      | $2959305.69    | 0.00%             | 2052-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8044                                                    | CUSIP: 36179W5D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3053333 | PA      | $2804502.61    | 0.00%             | 2052-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8098                                                    | CUSIP: 36179W7K8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1789750 | PA      | $1599913.50    | 0.00%             | 2052-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8099                                                    | CUSIP: 36179W7L6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3022557 | PA      | $2769622.81    | 0.00%             | 2052-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8100                                                    | CUSIP: 36179W7M4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5720960 | PA      | $5436197.23    | 0.01%             | 2052-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7253                                                    | CUSIP: 36179WBW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    663066 | PA      | $525927.85     | 0.00%             | 2051-03-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7254                                                    | CUSIP: 36179WBX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  12586429 | PA      | $10419708.20   | 0.02%             | 2051-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7255                                                    | CUSIP: 36179WBY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4014685 | PA      | $3457891.67    | 0.01%             | 2051-03-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7310                                                    | CUSIP: 36179WDP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1899730 | PA      | $1506820.26    | 0.00%             | 2051-04-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7311                                                    | CUSIP: 36179WDQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  13173061 | PA      | $10905352.65   | 0.02%             | 2051-04-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7366                                                    | CUSIP: 36179WFF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    630162 | PA      | $521681.18     | 0.00%             | 2051-05-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7367                                                    | CUSIP: 36179WFG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6831163 | PA      | $5883755.15    | 0.01%             | 2051-05-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7417                                                    | CUSIP: 36179WG28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   8546896 | PA      | $7075569.85    | 0.01%             | 2051-06-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7418                                                    | CUSIP: 36179WG36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  11522758 | PA      | $9924676.98    | 0.02%             | 2051-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7419                                                    | CUSIP: 36179WG44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2997600 | PA      | $2679647.87    | 0.00%             | 2051-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7471                                                    | CUSIP: 36179WJQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  10845162 | PA      | $8974806.69    | 0.01%             | 2051-07-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7472                                                    | CUSIP: 36179WJR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   9880260 | PA      | $8509975.88    | 0.01%             | 2051-07-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7473                                                    | CUSIP: 36179WJS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4190905 | PA      | $3747690.82    | 0.01%             | 2051-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7533                                                    | CUSIP: 36179WLN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   9127902 | PA      | $7553705.27    | 0.01%             | 2051-08-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7534                                                    | CUSIP: 36179WLP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7950572 | PA      | $6847913.91    | 0.01%             | 2051-08-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7535                                                    | CUSIP: 36179WLQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7559081 | PA      | $6759660.52    | 0.01%             | 2051-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7589                                                    | CUSIP: 36179WNE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6108463 | PA      | $5261285.52    | 0.01%             | 2051-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7590                                                    | CUSIP: 36179WNF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4579218 | PA      | $4094936.71    | 0.01%             | 2051-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7648                                                    | CUSIP: 36179WP93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5849551 | PA      | $4841651.64    | 0.01%             | 2051-10-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7649                                                    | CUSIP: 36179WQA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1174523 | PA      | $1011996.23    | 0.00%             | 2051-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7650                                                    | CUSIP: 36179WQB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4805179 | PA      | $4298878.06    | 0.01%             | 2051-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7705                                                    | CUSIP: 36179WR26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7284389 | PA      | $6276399.67    | 0.01%             | 2051-11-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7706                                                    | CUSIP: 36179WR34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5357934 | PA      | $4791717.54    | 0.01%             | 2051-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7707                                                    | CUSIP: 36179WR42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2845336 | PA      | $2609898.98    | 0.00%             | 2051-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7704                                                    | CUSIP: 36179WRZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7356029 | PA      | $6088557.71    | 0.01%             | 2051-11-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7765                                                    | CUSIP: 36179WTW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    752480 | PA      | $596849.05     | 0.00%             | 2051-12-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7767                                                    | CUSIP: 36179WTY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   8506144 | PA      | $7329093.06    | 0.01%             | 2051-12-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7768                                                    | CUSIP: 36179WTZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2669170 | PA      | $2387930.79    | 0.00%             | 2051-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7826                                                    | CUSIP: 36179WVT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4097693 | PA      | $3391645.03    | 0.01%             | 2052-01-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7827                                                    | CUSIP: 36179WVU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  15372131 | PA      | $13244987.65   | 0.02%             | 2052-01-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7828                                                    | CUSIP: 36179WVV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3110217 | PA      | $2780562.65    | 0.00%             | 2052-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7829                                                    | CUSIP: 36179WVW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5477688 | PA      | $5024438.17    | 0.01%             | 2052-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7880                                                    | CUSIP: 36179WXH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   8867061 | PA      | $7339233.39    | 0.01%             | 2052-02-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7881                                                    | CUSIP: 36179WXJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2066774 | PA      | $1781104.03    | 0.00%             | 2052-02-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7883                                                    | CUSIP: 36179WXL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1065308 | PA      | $978491.01     | 0.00%             | 2052-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7935                                                    | CUSIP: 36179WY85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3599994 | PA      | $2980826.54    | 0.00%             | 2052-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7938                                                    | CUSIP: 36179WZB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2961394 | PA      | $2720055.53    | 0.00%             | 2052-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8878                                                    | CUSIP: 36179X2K1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5704107 | PA      | $5706918.43    | 0.01%             | 2053-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8879                                                    | CUSIP: 36179X2L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4337080 | PA      | $4393488.99    | 0.01%             | 2053-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8880                                                    | CUSIP: 36179X2M7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2614684 | PA      | $2678762.05    | 0.00%             | 2053-05-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8946                                                    | CUSIP: 36179X5F9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2837574 | PA      | $2766241.21    | 0.00%             | 2053-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8947                                                    | CUSIP: 36179X5G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3951102 | PA      | $3953049.60    | 0.01%             | 2053-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8948                                                    | CUSIP: 36179X5H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5990268 | PA      | $6068178.75    | 0.01%             | 2053-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8949                                                    | CUSIP: 36179X5J1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    351931 | PA      | $360445.26     | 0.00%             | 2053-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8147                                                    | CUSIP: 36179XBQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    649061 | PA      | $559398.53     | 0.00%             | 2052-07-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8149                                                    | CUSIP: 36179XBS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    390922 | PA      | $358208.46     | 0.00%             | 2052-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8199                                                    | CUSIP: 36179XDC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1768049 | PA      | $1620094.14    | 0.00%             | 2052-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8201                                                    | CUSIP: 36179XDE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   9047391 | PA      | $8831969.36    | 0.01%             | 2052-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8202                                                    | CUSIP: 36179XDF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5728180 | PA      | $5739953.71    | 0.01%             | 2052-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8267                                                    | CUSIP: 36179XFG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6781190 | PA      | $6433058.02    | 0.01%             | 2052-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8268                                                    | CUSIP: 36179XFH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6342915 | PA      | $6191887.25    | 0.01%             | 2052-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8269                                                    | CUSIP: 36179XFJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4393730 | PA      | $4401388.16    | 0.01%             | 2052-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8349                                                    | CUSIP: 36179XH25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3789930 | PA      | $3841591.97    | 0.01%             | 2052-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8346                                                    | CUSIP: 36179XHX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5383069 | PA      | $5106713.98    | 0.01%             | 2052-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8347                                                    | CUSIP: 36179XHY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  14250430 | PA      | $13920028.04   | 0.02%             | 2052-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8348                                                    | CUSIP: 36179XHZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4994791 | PA      | $5003496.50    | 0.01%             | 2052-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8426                                                    | CUSIP: 36179XLF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3317371 | PA      | $3147063.79    | 0.01%             | 2052-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8427                                                    | CUSIP: 36179XLG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6184260 | PA      | $6037010.45    | 0.01%             | 2052-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8428                                                    | CUSIP: 36179XLH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7548620 | PA      | $7561776.95    | 0.01%             | 2052-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8429                                                    | CUSIP: 36179XLJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2615751 | PA      | $2651407.49    | 0.00%             | 2052-11-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8488                                                    | CUSIP: 36179XND4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1895567 | PA      | $1798844.68    | 0.00%             | 2052-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8490                                                    | CUSIP: 36179XNF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2088606 | PA      | $2092246.05    | 0.00%             | 2052-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8491                                                    | CUSIP: 36179XNG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3309254 | PA      | $3352295.56    | 0.01%             | 2052-12-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8492                                                    | CUSIP: 36179XNH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4444079 | PA      | $4558196.66    | 0.01%             | 2052-12-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8493                                                    | CUSIP: 36179XNJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1040237 | PA      | $1072814.15    | 0.00%             | 2052-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8567                                                    | CUSIP: 36179XQU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1653561 | PA      | $1569187.09    | 0.00%             | 2053-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8569                                                    | CUSIP: 36179XQW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1873734 | PA      | $1876999.40    | 0.00%             | 2053-01-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8570                                                    | CUSIP: 36179XQX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3829993 | PA      | $3879807.36    | 0.01%             | 2053-01-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8571                                                    | CUSIP: 36179XQY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3035682 | PA      | $3111736.25    | 0.01%             | 2053-01-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8572                                                    | CUSIP: 36179XQZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    418903 | PA      | $432021.50     | 0.00%             | 2053-01-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8643                                                    | CUSIP: 36179XS80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7898296 | PA      | $7104344.02    | 0.01%             | 2053-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8647                                                    | CUSIP: 36179XTC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2758928 | PA      | $2762012.04    | 0.00%             | 2053-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8648                                                    | CUSIP: 36179XTD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3845729 | PA      | $3896949.92    | 0.01%             | 2053-02-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8650                                                    | CUSIP: 36179XTF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    890042 | PA      | $917915.41     | 0.00%             | 2053-02-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8651                                                    | CUSIP: 36179XTG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    219352 | PA      | $226665.42     | 0.00%             | 2053-02-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8726                                                    | CUSIP: 36179XVT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2254836 | PA      | $2284162.58    | 0.00%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8727                                                    | CUSIP: 36179XVU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1362059 | PA      | $1395651.81    | 0.00%             | 2053-03-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8799                                                    | CUSIP: 36179XX43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    533134 | PA      | $520231.91     | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8800                                                    | CUSIP: 36179XX50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4067829 | PA      | $4069833.63    | 0.01%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8802                                                    | CUSIP: 36179XX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2551150 | PA      | $2613471.50    | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8803                                                    | CUSIP: 36179XX84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     27002 | PA      | $27836.93      | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9777                                                    | CUSIP: 36179Y2J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4327601 | PA      | $4203935.87    | 0.01%             | 2054-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9779                                                    | CUSIP: 36179Y2L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5928694 | PA      | $5979866.62    | 0.01%             | 2054-07-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9780                                                    | CUSIP: 36179Y2M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   8611818 | PA      | $8779133.06    | 0.01%             | 2054-07-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9781                                                    | CUSIP: 36179Y2N3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    467585 | PA      | $481680.74     | 0.00%             | 2054-07-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9851                                                    | CUSIP: 36179Y5L4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   9406397 | PA      | $9487586.43    | 0.02%             | 2054-08-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9852                                                    | CUSIP: 36179Y5M2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4538606 | PA      | $4626784.97    | 0.01%             | 2054-08-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9853                                                    | CUSIP: 36179Y5N0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2169931 | PA      | $2232631.56    | 0.00%             | 2054-08-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9015                                                    | CUSIP: 36179YAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3213823 | PA      | $3131023.74    | 0.01%             | 2053-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9016                                                    | CUSIP: 36179YAR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4551888 | PA      | $4554131.62    | 0.01%             | 2053-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9017                                                    | CUSIP: 36179YAS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1948495 | PA      | $1973838.02    | 0.00%             | 2053-07-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9018                                                    | CUSIP: 36179YAT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4037005 | PA      | $4134677.56    | 0.01%             | 2053-07-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9105                                                    | CUSIP: 36179YDJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6683383 | PA      | $6686677.67    | 0.01%             | 2053-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9106                                                    | CUSIP: 36179YDK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6683843 | PA      | $6766597.93    | 0.01%             | 2053-08-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9107                                                    | CUSIP: 36179YDL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    783178 | PA      | $801881.77     | 0.00%             | 2053-08-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9171                                                    | CUSIP: 36179YFL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  10444218 | PA      | $10567003.51   | 0.02%             | 2053-09-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9172                                                    | CUSIP: 36179YFM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1086321 | PA      | $1112264.77    | 0.00%             | 2053-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9173                                                    | CUSIP: 36179YFN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1681275 | PA      | $1732745.92    | 0.00%             | 2053-09-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9174                                                    | CUSIP: 36179YFP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    126959 | PA      | $131251.72     | 0.00%             | 2053-09-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9240                                                    | CUSIP: 36179YHR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  10717806 | PA      | $10719739.27   | 0.02%             | 2053-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9241                                                    | CUSIP: 36179YHS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4259988 | PA      | $4315394.42    | 0.01%             | 2053-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9244                                                    | CUSIP: 36179YHV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    865377 | PA      | $893957.25     | 0.00%             | 2053-10-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9305                                                    | CUSIP: 36179YKS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2352740 | PA      | $2380583.34    | 0.00%             | 2053-11-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9306                                                    | CUSIP: 36179YKT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4657286 | PA      | $4764507.67    | 0.01%             | 2053-11-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9308                                                    | CUSIP: 36179YKV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1399070 | PA      | $1445276.76    | 0.00%             | 2053-11-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9363                                                    | CUSIP: 36179YML5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2696594 | PA      | $2757623.11    | 0.00%             | 2053-12-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9364                                                    | CUSIP: 36179YMM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3318815 | PA      | $3420416.69    | 0.01%             | 2053-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9365                                                    | CUSIP: 36179YMN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1120091 | PA      | $1157084.23    | 0.00%             | 2053-12-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9366                                                    | CUSIP: 36179YMP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    289808 | PA      | $297758.59     | 0.00%             | 2053-12-20      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9425                                                    | CUSIP: 36179YPJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7546857 | PA      | $7777896.07    | 0.01%             | 2054-01-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9426                                                    | CUSIP: 36179YPK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    493151 | PA      | $509438.14     | 0.00%             | 2054-01-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9486                                                    | CUSIP: 36179YRF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5938147 | PA      | $5770313.97    | 0.01%             | 2054-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9487                                                    | CUSIP: 36179YRG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    291901 | PA      | $291589.23     | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9488                                                    | CUSIP: 36179YRH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2190524 | PA      | $2213708.96    | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9489                                                    | CUSIP: 36179YRJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    818423 | PA      | $836178.42     | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9491                                                    | CUSIP: 36179YRL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    593046 | PA      | $612632.81     | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9540                                                    | CUSIP: 36179YS54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3102727 | PA      | $3095530.04    | 0.01%             | 2054-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9542                                                    | CUSIP: 36179YS70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2033720 | PA      | $2077045.09    | 0.00%             | 2054-03-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9543                                                    | CUSIP: 36179YS88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3651812 | PA      | $3763038.16    | 0.01%             | 2054-03-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9604                                                    | CUSIP: 36179YU51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1828184 | PA      | $1822800.95    | 0.00%             | 2054-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9605                                                    | CUSIP: 36179YU69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   8394112 | PA      | $8474433.90    | 0.01%             | 2054-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9606                                                    | CUSIP: 36179YU77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1876612 | PA      | $1915417.83    | 0.00%             | 2054-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9607                                                    | CUSIP: 36179YU85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     52292 | PA      | $53884.19      | 0.00%             | 2054-04-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9608                                                    | CUSIP: 36179YU93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    438306 | PA      | $452473.85     | 0.00%             | 2054-04-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9667                                                    | CUSIP: 36179YW42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2386742 | PA      | $2379714.47    | 0.00%             | 2054-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9668                                                    | CUSIP: 36179YW59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1626835 | PA      | $1641893.57    | 0.00%             | 2054-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9670                                                    | CUSIP: 36179YW75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1589577 | PA      | $1637619.27    | 0.00%             | 2054-05-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9723                                                    | CUSIP: 36179YYU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1688965 | PA      | $1640700.88    | 0.00%             | 2054-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9724                                                    | CUSIP: 36179YYV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2081865 | PA      | $2075735.11    | 0.00%             | 2054-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9725                                                    | CUSIP: 36179YYW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3935933 | PA      | $3971135.67    | 0.01%             | 2054-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9726                                                    | CUSIP: 36179YYX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7845712 | PA      | $8001208.89    | 0.01%             | 2054-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BE2169                                                    | CUSIP: 3617BVMS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     48086 | PA      | $44290.53      | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BE2176                                                    | CUSIP: 3617BVMZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     57155 | PA      | $52643.51      | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BL2071                                                    | CUSIP: 3617JEJQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    151065 | PA      | $148082.46     | 0.00%             | 2049-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BL2207                                                    | CUSIP: 3617JENY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     80470 | PA      | $78881.72      | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BL3846                                                    | CUSIP: 3617JGHX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     52188 | PA      | $51157.90      | 0.00%             | 2049-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BO4681                                                    | CUSIP: 3617KLFW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     69889 | PA      | $64263.68      | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BP1022                                                    | CUSIP: 3617L7D30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    114023 | PA      | $104845.48     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9905                                                    | CUSIP: 36180AAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1496985 | PA      | $1490705.27    | 0.00%             | 2054-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9906                                                    | CUSIP: 36180AAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5254120 | PA      | $5297828.03    | 0.01%             | 2054-09-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9907                                                    | CUSIP: 36180AAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5123502 | PA      | $5217840.85    | 0.01%             | 2054-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9908                                                    | CUSIP: 36180AAH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2925599 | PA      | $3008305.78    | 0.00%             | 2054-09-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9909                                                    | CUSIP: 36180AAJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1096219 | PA      | $1128655.53    | 0.00%             | 2054-09-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9962                                                    | CUSIP: 36180AB77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2440152 | PA      | $2296006.41    | 0.00%             | 2054-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9964                                                    | CUSIP: 36180AB93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2657852 | PA      | $2645873.18    | 0.00%             | 2054-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9965                                                    | CUSIP: 36180ACA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   9458634 | PA      | $9534362.78    | 0.02%             | 2054-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9966                                                    | CUSIP: 36180ACB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1796405 | PA      | $1828780.88    | 0.00%             | 2054-10-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AD3159                                                    | CUSIP: 36180EQL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    154229 | PA      | $141203.98     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AD9110                                                    | CUSIP: 36180NDP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    453667 | PA      | $415961.88     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AF1079                                                    | CUSIP: 36181GFU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    172863 | PA      | $158379.60     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AJ1886                                                    | CUSIP: 36182WCX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     36487 | PA      | $35211.32      | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AK0616                                                    | CUSIP: 36183HVH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    546535 | PA      | $526581.67     | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                                               | CUSIP: 361841AK5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102741.42     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                                               | CUSIP: 361841AL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $586160.02     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                                               | CUSIP: 361841AQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $764759.15     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                                               | CUSIP: 361841AR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $314456.09     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                                               | CUSIP: 361841AT6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    597000 | PA      | $603968.28     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                                               | CUSIP: 361841AU3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $753368.67     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                                               | CUSIP: 361841AV1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $376092.00     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                                               | CUSIP: 361841AW9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $720321.77     | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AL5274                                                    | CUSIP: 36184B2F3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     58570 | PA      | $56456.10      | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AL5908                                                    | CUSIP: 36184CR56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    130363 | PA      | $121931.70     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AM8935                                                    | CUSIP: 36185B4U7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     48977 | PA      | $47122.80      | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AM9877                                                    | CUSIP: 36185C6N9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    126853 | PA      | $121951.27     | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | GMAC LLC                                                     | CUSIP: 36186CBY8<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2308000 | PA      | $2632192.57    | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 AQ6652                                                    | CUSIP: 36189XL93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    281306 | PA      | $260996.24     | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0024                                                    | CUSIP: 3618N5A25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   9622575 | PA      | $9347600.67    | 0.02%             | 2054-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0025                                                    | CUSIP: 3618N5A33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |  12073806 | PA      | $12015614.65   | 0.02%             | 2054-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0026                                                    | CUSIP: 3618N5A41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4244410 | PA      | $4278391.89    | 0.01%             | 2054-11-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0088                                                    | CUSIP: 3618N5C23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    585606 | PA      | $534176.77     | 0.00%             | 2054-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0090                                                    | CUSIP: 3618N5C49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6845222 | PA      | $6645334.75    | 0.01%             | 2054-12-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0091                                                    | CUSIP: 3618N5C56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   8906162 | PA      | $8863238.03    | 0.01%             | 2054-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0092                                                    | CUSIP: 3618N5C64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   9503159 | PA      | $9579244.63    | 0.02%             | 2054-12-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0146                                                    | CUSIP: 3618N5EU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   8038796 | PA      | $8000052.33    | 0.01%             | 2055-01-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0147                                                    | CUSIP: 3618N5EV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7821693 | PA      | $7884316.22    | 0.01%             | 2055-01-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0148                                                    | CUSIP: 3618N5EW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   9112020 | PA      | $9264850.26    | 0.02%             | 2055-01-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0200                                                    | CUSIP: 3618N5GJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     48334 | PA      | $43256.31      | 0.00%             | 2055-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0203                                                    | CUSIP: 3618N5GM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1556496 | PA      | $1510436.71    | 0.00%             | 2055-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0204                                                    | CUSIP: 3618N5GN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7616096 | PA      | $7579389.93    | 0.01%             | 2055-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0205                                                    | CUSIP: 3618N5GP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6610492 | PA      | $6663933.50    | 0.01%             | 2055-02-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0206                                                    | CUSIP: 3618N5GQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4978774 | PA      | $5066169.58    | 0.01%             | 2055-02-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0207                                                    | CUSIP: 3618N5GR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1626718 | PA      | $1669910.09    | 0.00%             | 2055-02-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0259                                                    | CUSIP: 3618N5JD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1159376 | PA      | $1168749.16    | 0.00%             | 2055-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0260                                                    | CUSIP: 3618N5JE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3237243 | PA      | $3295332.76    | 0.01%             | 2055-03-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0305                                                    | CUSIP: 3618N5KT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    951678 | PA      | $895088.87     | 0.00%             | 2055-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0308                                                    | CUSIP: 3618N5KW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   5900249 | PA      | $5947949.02    | 0.01%             | 2055-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0309                                                    | CUSIP: 3618N5KX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2651774 | PA      | $2699565.11    | 0.00%             | 2055-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0362                                                    | CUSIP: 3618N5ML0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3864892 | PA      | $3525465.73    | 0.01%             | 2055-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0363                                                    | CUSIP: 3618N5MM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3873746 | PA      | $3643401.38    | 0.01%             | 2055-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0365                                                    | CUSIP: 3618N5MP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7167279 | PA      | $7132735.68    | 0.01%             | 2055-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0366                                                    | CUSIP: 3618N5MQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4658423 | PA      | $4696083.80    | 0.01%             | 2055-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0367                                                    | CUSIP: 3618N5MR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2787669 | PA      | $2838780.53    | 0.00%             | 2055-05-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0422                                                    | CUSIP: 3618N5PG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4631071 | PA      | $4492583.16    | 0.01%             | 2055-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0424                                                    | CUSIP: 3618N5PJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   6994521 | PA      | $7051067.66    | 0.01%             | 2055-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0425                                                    | CUSIP: 3618N5PK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7503083 | PA      | $7640650.83    | 0.01%             | 2055-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0485                                                    | CUSIP: 3618N5RF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   7184659 | PA      | $7242742.76    | 0.01%             | 2055-07-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0486                                                    | CUSIP: 3618N5RG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4839975 | PA      | $4930227.59    | 0.01%             | 2055-07-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0556                                                    | CUSIP: 3618N5TN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3941035 | PA      | $3972896.06    | 0.01%             | 2055-08-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0558                                                    | CUSIP: 3618N5TQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2760839 | PA      | $2845791.00    | 0.00%             | 2055-08-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0623                                                    | CUSIP: 3618N5VR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4610000 | PA      | $4650510.38    | 0.01%             | 2055-09-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0624                                                    | CUSIP: 3618N5VS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   4310000 | PA      | $4400135.03    | 0.01%             | 2055-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AV4743                                                    | CUSIP: 36195FHU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11778 | PA      | $10889.02      | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AI8460                                                    | CUSIP: 36198VMH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    115808 | PA      | $111644.38     | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 603330                                                    | CUSIP: 36200KHF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5005 | PA      | $5143.51       | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 603553                                                    | CUSIP: 36200KQE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7664 | PA      | $7958.39       | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 604498                                                    | CUSIP: 36200MRT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4833 | PA      | $4834.72       | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 604548                                                    | CUSIP: 36200MTD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     34305 | PA      | $34319.83      | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 604734                                                    | CUSIP: 36200MY72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1617 | PA      | $1661.52       | 0.00%             | 2033-10-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 605224                                                    | CUSIP: 36200NLD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11397 | PA      | $11562.75      | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 605443                                                    | CUSIP: 36200NS85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     14834 | PA      | $15052.93      | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 605423                                                    | CUSIP: 36200NSL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     22724 | PA      | $23030.63      | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 605426                                                    | CUSIP: 36200NSP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16390 | PA      | $16624.28      | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 605461                                                    | CUSIP: 36200NTS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     20593 | PA      | $20886.78      | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 575468                                                    | CUSIP: 36200XJM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1887 | PA      | $1951.87       | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 580973                                                    | CUSIP: 36201EMW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1764 | PA      | $1827.26       | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 581115                                                    | CUSIP: 36201ESC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4443 | PA      | $4565.98       | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 582166                                                    | CUSIP: 36201FW37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1912 | PA      | $1983.04       | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 582194                                                    | CUSIP: 36201FXX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2765 | PA      | $2841.37       | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 586281                                                    | CUSIP: 36201LJ21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7162 | PA      | $7262.46       | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 587684                                                    | CUSIP: 36201M2R2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7449 | PA      | $7722.71       | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 587171                                                    | CUSIP: 36201MJQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6681 | PA      | $6905.00       | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 587650                                                    | CUSIP: 36201MZP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3905 | PA      | $4043.45       | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 594078                                                    | CUSIP: 36201U6P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10575 | PA      | $10579.90      | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 593208                                                    | CUSIP: 36201UAH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1187 | PA      | $1213.62       | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 605813                                                    | CUSIP: 36201XAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5101 | PA      | $5176.10       | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4447                                                      | CUSIP: 36202E5G0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     77467 | PA      | $78755.07      | 0.00%             | 2039-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4468                                                      | CUSIP: 36202E6D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     77673 | PA      | $77574.44      | 0.00%             | 2039-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4469                                                      | CUSIP: 36202E6E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    115348 | PA      | $117268.27     | 0.00%             | 2039-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4495                                                      | CUSIP: 36202E7G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     57106 | PA      | $57031.19      | 0.00%             | 2039-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4496                                                      | CUSIP: 36202E7H6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    283300 | PA      | $288000.76     | 0.00%             | 2039-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3784                                                      | CUSIP: 36202EFZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2957 | PA      | $2957.19       | 0.00%             | 2035-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3798                                                      | CUSIP: 36202EGF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     24346 | PA      | $25566.60      | 0.00%             | 2035-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3809                                                      | CUSIP: 36202EGS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     30330 | PA      | $31781.14      | 0.00%             | 2036-01-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3900                                                      | CUSIP: 36202EKM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     33719 | PA      | $35467.78      | 0.00%             | 2036-09-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4018                                                      | CUSIP: 36202EPB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     12745 | PA      | $13436.09      | 0.00%             | 2037-08-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4040                                                      | CUSIP: 36202EPZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     65845 | PA      | $69429.60      | 0.00%             | 2037-10-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4050                                                      | CUSIP: 36202EQB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     17744 | PA      | $18713.14      | 0.00%             | 2037-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4061                                                      | CUSIP: 36202EQN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18109 | PA      | $19102.22      | 0.00%             | 2037-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4117                                                      | CUSIP: 36202ESE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1322 | PA      | $1379.73       | 0.00%             | 2038-04-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4224                                                      | CUSIP: 36202EVR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     19142 | PA      | $20360.24      | 0.00%             | 2038-08-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4368                                                      | CUSIP: 36202EZ93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    322091 | PA      | $321709.78     | 0.00%             | 2039-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5279                                                      | CUSIP: 36202F2L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    433320 | PA      | $411034.25     | 0.00%             | 2042-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5300                                                      | CUSIP: 36202F3H7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     46037 | PA      | $45645.32      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5332                                                      | CUSIP: 36202F4R4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    235979 | PA      | $229357.00     | 0.00%             | 2042-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4559                                                      | CUSIP: 36202FB47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    409428 | PA      | $416283.48     | 0.00%             | 2039-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4541                                                      | CUSIP: 36202FBJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    259383 | PA      | $263726.44     | 0.00%             | 2039-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4577                                                      | CUSIP: 36202FCN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    348965 | PA      | $348459.21     | 0.00%             | 2039-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4578                                                      | CUSIP: 36202FCP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    132420 | PA      | $134640.20     | 0.00%             | 2039-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4617                                                      | CUSIP: 36202FDW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    368058 | PA      | $367500.41     | 0.00%             | 2040-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4637                                                      | CUSIP: 36202FEJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    234283 | PA      | $238227.77     | 0.00%             | 2040-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4678                                                      | CUSIP: 36202FFT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    133586 | PA      | $133369.84     | 0.00%             | 2040-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4696                                                      | CUSIP: 36202FGD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    518750 | PA      | $517908.84     | 0.00%             | 2040-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4697                                                      | CUSIP: 36202FGE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    259127 | PA      | $263510.26     | 0.00%             | 2040-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4713                                                      | CUSIP: 36202FGW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    338382 | PA      | $337809.71     | 0.00%             | 2040-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4715                                                      | CUSIP: 36202FGY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    245617 | PA      | $249777.41     | 0.00%             | 2040-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4746                                                      | CUSIP: 36202FHX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    210115 | PA      | $209752.50     | 0.00%             | 2040-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4747                                                      | CUSIP: 36202FHY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    231244 | PA      | $235160.92     | 0.00%             | 2040-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4770                                                      | CUSIP: 36202FJP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    202030 | PA      | $196852.87     | 0.00%             | 2040-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4771                                                      | CUSIP: 36202FJQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    645267 | PA      | $644159.66     | 0.00%             | 2040-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4772                                                      | CUSIP: 36202FJR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    533563 | PA      | $542625.55     | 0.00%             | 2040-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4800                                                      | CUSIP: 36202FKM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    145315 | PA      | $141558.17     | 0.00%             | 2040-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4801                                                      | CUSIP: 36202FKN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    355415 | PA      | $354781.49     | 0.00%             | 2040-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4802                                                      | CUSIP: 36202FKP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    117536 | PA      | $119529.49     | 0.00%             | 2040-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4833                                                      | CUSIP: 36202FLN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    432293 | PA      | $421132.18     | 0.00%             | 2040-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4834                                                      | CUSIP: 36202FLP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    158000 | PA      | $157718.33     | 0.00%             | 2040-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4877                                                      | CUSIP: 36202FM29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1241 | PA      | $1238.08       | 0.00%             | 2025-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4882                                                      | CUSIP: 36202FM78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    827821 | PA      | $806379.43     | 0.00%             | 2040-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4853                                                      | CUSIP: 36202FMA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    541622 | PA      | $527517.94     | 0.00%             | 2040-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4943                                                      | CUSIP: 36202FP42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       726 | PA      | $724.26        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4945                                                      | CUSIP: 36202FP67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    687957 | PA      | $669968.41     | 0.00%             | 2041-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4947                                                      | CUSIP: 36202FP83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    200041 | PA      | $203453.15     | 0.00%             | 2041-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4922                                                      | CUSIP: 36202FPF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    803520 | PA      | $782614.20     | 0.00%             | 2041-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4975                                                      | CUSIP: 36202FQ41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1258 | PA      | $1254.71       | 0.00%             | 2026-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4977                                                      | CUSIP: 36202FQ66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    363353 | PA      | $353844.61     | 0.00%             | 2041-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4979                                                      | CUSIP: 36202FQ82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    107507 | PA      | $109347.42     | 0.00%             | 2041-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5018                                                      | CUSIP: 36202FSF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    333731 | PA      | $339436.60     | 0.00%             | 2041-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5055                                                      | CUSIP: 36202FTL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    157387 | PA      | $157073.59     | 0.00%             | 2041-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5081                                                      | CUSIP: 36202FUE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    124011 | PA      | $120694.40     | 0.00%             | 2041-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5082                                                      | CUSIP: 36202FUF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    230655 | PA      | $230179.25     | 0.00%             | 2041-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5083                                                      | CUSIP: 36202FUG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    248686 | PA      | $252948.29     | 0.00%             | 2041-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5139                                                      | CUSIP: 36202FV86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    187032 | PA      | $181957.09     | 0.00%             | 2041-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5114                                                      | CUSIP: 36202FVF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    170781 | PA      | $166195.27     | 0.00%             | 2041-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5115                                                      | CUSIP: 36202FVG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    847135 | PA      | $845361.63     | 0.00%             | 2041-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5116                                                      | CUSIP: 36202FVH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     44873 | PA      | $45641.17      | 0.00%             | 2041-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5122                                                      | CUSIP: 36202FVP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5494 | PA      | $5468.47       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5141                                                      | CUSIP: 36202FWA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     55544 | PA      | $56493.91      | 0.00%             | 2041-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5199                                                      | CUSIP: 36202FX43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5031 | PA      | $5004.88       | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5202                                                      | CUSIP: 36202FX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    596123 | PA      | $565500.87     | 0.00%             | 2041-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5203                                                      | CUSIP: 36202FX84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    359389 | PA      | $349605.60     | 0.00%             | 2041-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5174                                                      | CUSIP: 36202FXB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    226047 | PA      | $219884.18     | 0.00%             | 2041-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5176                                                      | CUSIP: 36202FXD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    142112 | PA      | $144545.49     | 0.00%             | 2041-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5232                                                      | CUSIP: 36202FY59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    365361 | PA      | $346643.41     | 0.00%             | 2041-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5233                                                      | CUSIP: 36202FY67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    862880 | PA      | $839165.03     | 0.00%             | 2041-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5258                                                      | CUSIP: 36202FZX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    948088 | PA      | $899528.36     | 0.00%             | 2041-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5259                                                      | CUSIP: 36202FZY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    233212 | PA      | $226802.67     | 0.00%             | 2041-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 345077                                                    | CUSIP: 36203CJW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |         7 | PA      | $7.44          | 0.00%             | 2026-03-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 353802                                                    | CUSIP: 36203NAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       293 | PA      | $295.89        | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 377448                                                    | CUSIP: 36204RHZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        31 | PA      | $30.68         | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 389128                                                    | CUSIP: 36205FHD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1696 | PA      | $1725.93       | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 393235                                                    | CUSIP: 36205KY89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       195 | PA      | $196.88        | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 398477                                                    | CUSIP: 36205RUA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        57 | PA      | $56.84         | 0.00%             | 2026-03-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 405579                                                    | CUSIP: 36206AQ89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |         7 | PA      | $6.91          | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 410250                                                    | CUSIP: 36206FWK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |         8 | PA      | $7.53          | 0.00%             | 2025-12-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 410875                                                    | CUSIP: 36206GMY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3964 | PA      | $4072.91       | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 411771                                                    | CUSIP: 36206HMU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       471 | PA      | $473.02        | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 412531                                                    | CUSIP: 36206JHG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        26 | PA      | $25.92         | 0.00%             | 2025-12-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 415137                                                    | CUSIP: 36206MEJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |         7 | PA      | $6.68          | 0.00%             | 2026-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 420653                                                    | CUSIP: 36206TH62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        29 | PA      | $29.42         | 0.00%             | 2026-01-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 421113                                                    | CUSIP: 36206TYJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       184 | PA      | $184.81        | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 421720                                                    | CUSIP: 36206UPD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        47 | PA      | $47.39         | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 421740                                                    | CUSIP: 36206UPZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       303 | PA      | $304.33        | 0.00%             | 2026-06-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 422538                                                    | CUSIP: 36206VLT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       178 | PA      | $177.99        | 0.00%             | 2026-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 423903                                                    | CUSIP: 36206W3L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        13 | PA      | $12.73         | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 423906                                                    | CUSIP: 36206W3P8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        32 | PA      | $32.21         | 0.00%             | 2026-07-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 423946                                                    | CUSIP: 36206W5F8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        70 | PA      | $70.70         | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 423986                                                    | CUSIP: 36206W6X8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        19 | PA      | $19.46         | 0.00%             | 2026-08-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 423825                                                    | CUSIP: 36206WYW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |         8 | PA      | $8.34          | 0.00%             | 2026-06-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 423865                                                    | CUSIP: 36206WZ65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        19 | PA      | $18.79         | 0.00%             | 2026-06-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 426037                                                    | CUSIP: 36207AHN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |         9 | PA      | $8.82          | 0.00%             | 2026-04-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 427315                                                    | CUSIP: 36207BVG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       521 | PA      | $523.99        | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 434058                                                    | CUSIP: 36207KE71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       620 | PA      | $637.24        | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 434587                                                    | CUSIP: 36207KXQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4325 | PA      | $4475.02       | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 436724                                                    | CUSIP: 36207ND50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       138 | PA      | $139.07        | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 442138                                                    | CUSIP: 36207UEK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        40 | PA      | $40.70         | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 444564                                                    | CUSIP: 36207WZ56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       569 | PA      | $575.44        | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 445892                                                    | CUSIP: 36207YKD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       866 | PA      | $889.52        | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 446811                                                    | CUSIP: 36208CKY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       347 | PA      | $350.32        | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 448335                                                    | CUSIP: 36208EBC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       230 | PA      | $236.03        | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 449494                                                    | CUSIP: 36208FKF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       326 | PA      | $329.86        | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 451326                                                    | CUSIP: 36208HLF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        78 | PA      | $79.25         | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 451524                                                    | CUSIP: 36208HSM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        28 | PA      | $28.35         | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 455301                                                    | CUSIP: 36208MX67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        28 | PA      | $28.96         | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 456888                                                    | CUSIP: 36208PRH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       741 | PA      | $751.93        | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 457782                                                    | CUSIP: 36208QRB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       106 | PA      | $107.48        | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 457935                                                    | CUSIP: 36208QV45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2117 | PA      | $2157.20       | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 458863                                                    | CUSIP: 36208RWY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       688 | PA      | $698.38        | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 462372                                                    | CUSIP: 36208VT54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1405 | PA      | $1424.60       | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 462363                                                    | CUSIP: 36208VTU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       582 | PA      | $588.73        | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 462422                                                    | CUSIP: 36208VVP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       438 | PA      | $446.45        | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 462482                                                    | CUSIP: 36208VXK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       622 | PA      | $634.58        | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 462737                                                    | CUSIP: 36208WBE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       189 | PA      | $194.20        | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 466461                                                    | CUSIP: 36209BFA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1117 | PA      | $1147.79       | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 466833                                                    | CUSIP: 36209BSW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       339 | PA      | $348.55        | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 469949                                                    | CUSIP: 36209FBS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1693 | PA      | $1720.47       | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 473534                                                    | CUSIP: 36209KBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1445 | PA      | $1468.90       | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 476745                                                    | CUSIP: 36209NTA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     21961 | PA      | $22566.89      | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 478626                                                    | CUSIP: 36209QVT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5573 | PA      | $5726.81       | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 478901                                                    | CUSIP: 36209RAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1733 | PA      | $1795.63       | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 479494                                                    | CUSIP: 36209RUT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    103679 | PA      | $100437.59     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 480643                                                    | CUSIP: 36209S5C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1452 | PA      | $1491.84       | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 482491                                                    | CUSIP: 36209U7C4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1779 | PA      | $1828.40       | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 481620                                                    | CUSIP: 36209UAV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4590 | PA      | $4716.41       | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 485610                                                    | CUSIP: 36209YN38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        29 | PA      | $29.94         | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 485683                                                    | CUSIP: 36209YRC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       897 | PA      | $923.73        | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 485794                                                    | CUSIP: 36209YUT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       944 | PA      | $969.78        | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 719233                                                    | CUSIP: 3620A5BA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    209357 | PA      | $208877.33     | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 719256                                                    | CUSIP: 3620A5BZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     74022 | PA      | $73851.98      | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 721749                                                    | CUSIP: 3620A7ZN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     37050 | PA      | $36973.65      | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 722760                                                    | CUSIP: 3620A85V1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2998 | PA      | $3160.97       | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 723354                                                    | CUSIP: 3620A9TK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     36569 | PA      | $37175.30      | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 723434                                                    | CUSIP: 3620A9V32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     21935 | PA      | $22300.61      | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 724273                                                    | CUSIP: 3620AAT65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     63976 | PA      | $65042.21      | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 726323                                                    | CUSIP: 3620AC4G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     64568 | PA      | $65638.73      | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 726414                                                    | CUSIP: 3620ADAP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     41471 | PA      | $41393.55      | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 728911                                                    | CUSIP: 3620AFYG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10492 | PA      | $10473.05      | 0.00%             | 2039-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 729682                                                    | CUSIP: 3620AGUF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1408 | PA      | $1431.24       | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 731110                                                    | CUSIP: 3620AJGT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     20743 | PA      | $20123.40      | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 732087                                                    | CUSIP: 3620AKJ80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    284521 | PA      | $283902.01     | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 733583                                                    | CUSIP: 3620AL6U3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     24654 | PA      | $24602.90      | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 733459                                                    | CUSIP: 3620ALZY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     28816 | PA      | $28759.67      | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 734035                                                    | CUSIP: 3620AMPU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       287 | PA      | $286.67        | 0.00%             | 2025-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737191                                                    | CUSIP: 3620AQ7C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     42189 | PA      | $42897.10      | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 736520                                                    | CUSIP: 3620AQG56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     35036 | PA      | $34955.96      | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 736570                                                    | CUSIP: 3620AQJP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    337302 | PA      | $336581.41     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 736637                                                    | CUSIP: 3620AQLS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     41348 | PA      | $42399.05      | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 736666                                                    | CUSIP: 3620AQMP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    214520 | PA      | $214069.28     | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738015                                                    | CUSIP: 3620AR3Y5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    119762 | PA      | $119520.15     | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737286                                                    | CUSIP: 3620ARCX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     33955 | PA      | $33887.66      | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737430                                                    | CUSIP: 3620ARHF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     74680 | PA      | $74514.64      | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737839                                                    | CUSIP: 3620ARV81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1023 | PA      | $1020.59       | 0.00%             | 2026-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737941                                                    | CUSIP: 3620ARZE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1094 | PA      | $1090.08       | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737942                                                    | CUSIP: 3620ARZF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1727 | PA      | $1722.28       | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737946                                                    | CUSIP: 3620ARZK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       758 | PA      | $755.48        | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738882                                                    | CUSIP: 3620AS2P3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    179261 | PA      | $173823.22     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738902                                                    | CUSIP: 3620AS3K3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     91363 | PA      | $88606.20      | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738374                                                    | CUSIP: 3620ASJT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1244 | PA      | $1241.24       | 0.00%             | 2026-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738419                                                    | CUSIP: 3620ASK81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     62571 | PA      | $62413.16      | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738535                                                    | CUSIP: 3620ASPU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    117681 | PA      | $114263.61     | 0.00%             | 2041-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738538                                                    | CUSIP: 3620ASPX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    258466 | PA      | $250747.05     | 0.00%             | 2041-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 745239                                                    | CUSIP: 3620C04Y1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18371 | PA      | $18325.79      | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 486630                                                    | CUSIP: 36210AST5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       735 | PA      | $755.32        | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 486846                                                    | CUSIP: 36210AZK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2086 | PA      | $2129.44       | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 487821                                                    | CUSIP: 36210B4E2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    168841 | PA      | $171635.72     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 487824                                                    | CUSIP: 36210B4H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    445990 | PA      | $445223.24     | 0.00%             | 2039-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 487057                                                    | CUSIP: 36210BB20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       570 | PA      | $585.91        | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 487128                                                    | CUSIP: 36210BD93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2393 | PA      | $2459.18       | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 488230                                                    | CUSIP: 36210CLK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1564 | PA      | $1606.83       | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 490201                                                    | CUSIP: 36210ERW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       930 | PA      | $956.03        | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 490279                                                    | CUSIP: 36210EUC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1255 | PA      | $1284.16       | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 491195                                                    | CUSIP: 36210FUU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       720 | PA      | $740.24        | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 491254                                                    | CUSIP: 36210FWP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1779 | PA      | $1828.42       | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 492140                                                    | CUSIP: 36210GV92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2024 | PA      | $2080.01       | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 494035                                                    | CUSIP: 36210JY85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       102 | PA      | $104.12        | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 503767                                                    | CUSIP: 36210VTY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2573 | PA      | $2643.51       | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 506054                                                    | CUSIP: 36210YE35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3554 | PA      | $3650.75       | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 506601                                                    | CUSIP: 36210YX67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       335 | PA      | $344.30        | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 507860                                                    | CUSIP: 36211BE91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2018 | PA      | $2073.45       | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 510086                                                    | CUSIP: 36211DUK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       218 | PA      | $223.91        | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 510095                                                    | CUSIP: 36211DUU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       975 | PA      | $1001.86       | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 510532                                                    | CUSIP: 36211EED6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       923 | PA      | $944.13        | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 510844                                                    | CUSIP: 36211EP51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4804 | PA      | $4941.43       | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 512983                                                    | CUSIP: 36211G2Q5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2730 | PA      | $2805.23       | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 513367                                                    | CUSIP: 36211HJL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2457 | PA      | $2508.61       | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 514254                                                    | CUSIP: 36211JH75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       637 | PA      | $655.05        | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 518024                                                    | CUSIP: 36211NPH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1411 | PA      | $1442.76       | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 523183                                                    | CUSIP: 36211UFY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       965 | PA      | $1000.41       | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 538300                                                    | CUSIP: 36212M7M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4151 | PA      | $4286.96       | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 538313                                                    | CUSIP: 36212NAN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9300 | PA      | $9587.07       | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 550567                                                    | CUSIP: 36213CTY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     26287 | PA      | $26700.03      | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 550656                                                    | CUSIP: 36213CWR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     38964 | PA      | $39569.11      | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 552169                                                    | CUSIP: 36213EMS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1818 | PA      | $1880.81       | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 552246                                                    | CUSIP: 36213EP75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4553 | PA      | $4708.54       | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 553495                                                    | CUSIP: 36213F3C5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     14713 | PA      | $15194.70      | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 553503                                                    | CUSIP: 36213F3L5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     34308 | PA      | $35444.44      | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 552714                                                    | CUSIP: 36213FAP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2430 | PA      | $2492.50       | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 554168                                                    | CUSIP: 36213GTZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5371 | PA      | $5562.94       | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 563629                                                    | CUSIP: 36213TEA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8219 | PA      | $8537.34       | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 564695                                                    | CUSIP: 36213UKG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3504 | PA      | $3617.56       | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 564706                                                    | CUSIP: 36213UKT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       143 | PA      | $145.04        | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780773                                                    | CUSIP: 36225A2E9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       634 | PA      | $639.55        | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780798                                                    | CUSIP: 36225A3F5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       572 | PA      | $581.03        | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780799                                                    | CUSIP: 36225A3G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       202 | PA      | $204.70        | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780497                                                    | CUSIP: 36225ARS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       152 | PA      | $152.34        | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780570                                                    | CUSIP: 36225AT34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       236 | PA      | $237.54        | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780732                                                    | CUSIP: 36225AY53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       374 | PA      | $378.36        | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781765                                                    | CUSIP: 36225B6A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9153 | PA      | $9280.96       | 0.00%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781190                                                    | CUSIP: 36225BKB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1718 | PA      | $1777.59       | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781271                                                    | CUSIP: 36225BMU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2323 | PA      | $2383.39       | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781276                                                    | CUSIP: 36225BMZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10357 | PA      | $10643.08      | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781324                                                    | CUSIP: 36225BPH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       650 | PA      | $669.20        | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781380                                                    | CUSIP: 36225BQ92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1282 | PA      | $1334.38       | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781419                                                    | CUSIP: 36225BSG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3144 | PA      | $3280.33       | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781429                                                    | CUSIP: 36225BSS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2343 | PA      | $2415.58       | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781481                                                    | CUSIP: 36225BUE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4805 | PA      | $4987.48       | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781594                                                    | CUSIP: 36225BXX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10569 | PA      | $10906.72      | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82669                                                     | CUSIP: 36225E6F4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     42273 | PA      | $43146.48      | 0.00%             | 2040-11-20      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82678                                                     | CUSIP: 36225E6Q0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3517 | PA      | $3600.68       | 0.00%             | 2040-11-20      | Floating      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82695                                                     | CUSIP: 36225E7H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16828 | PA      | $17196.13      | 0.00%             | 2040-12-20      | Floating      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82122                                                     | CUSIP: 36225ELC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1823 | PA      | $1860.79       | 0.00%             | 2038-07-20      | Floating      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82191                                                     | CUSIP: 36225ENH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2605 | PA      | $2655.76       | 0.00%             | 2038-10-20      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82405                                                     | CUSIP: 36225EU75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2900 | PA      | $2958.20       | 0.00%             | 2039-10-20      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82452                                                     | CUSIP: 36225EWN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1403 | PA      | $1432.92       | 0.00%             | 2039-12-20      | Floating      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82713                                                     | CUSIP: 36225FAP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     12485 | PA      | $12774.28      | 0.00%             | 2041-01-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82714                                                     | CUSIP: 36225FAQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     66576 | PA      | $68121.22      | 0.00%             | 2041-01-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82736                                                     | CUSIP: 36225FBE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     79899 | PA      | $81751.90      | 0.00%             | 2041-02-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82795                                                     | CUSIP: 36225FC98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     52105 | PA      | $53377.38      | 0.00%             | 2041-04-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82797                                                     | CUSIP: 36225FDB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9142 | PA      | $9365.71       | 0.00%             | 2041-04-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82840                                                     | CUSIP: 36225FEN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3717 | PA      | $3813.99       | 0.00%             | 2041-05-20      | Floating      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82845                                                     | CUSIP: 36225FET2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7978 | PA      | $8185.30       | 0.00%             | 2041-05-20      | Floating      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82888                                                     | CUSIP: 36225FF61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     73997 | PA      | $75817.77      | 0.00%             | 2041-07-20      | Floating      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82907                                                     | CUSIP: 36225FGR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16658 | PA      | $17068.61      | 0.00%             | 2041-08-20      | Floating      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82980                                                     | CUSIP: 36225FJ26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     42297 | PA      | $43194.25      | 0.00%             | 2041-11-20      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82959                                                     | CUSIP: 36225FJD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     45691 | PA      | $46658.46      | 0.00%             | 2041-10-20      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82960                                                     | CUSIP: 36225FJE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     41833 | PA      | $42718.77      | 0.00%             | 2041-10-20      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82961                                                     | CUSIP: 36225FJF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10978 | PA      | $11210.70      | 0.00%             | 2041-10-20      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784457                                                    | CUSIP: 3622A25S7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    329218 | PA      | $319615.56     | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783613                                                    | CUSIP: 3622A2AN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     50982 | PA      | $50890.25      | 0.00%             | 2042-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783635                                                    | CUSIP: 3622A2BC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7047 | PA      | $6986.20       | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783672                                                    | CUSIP: 3622A2CH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    109685 | PA      | $100905.99     | 0.00%             | 2042-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783789                                                    | CUSIP: 3622A2F64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    155599 | PA      | $155193.77     | 0.00%             | 2041-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783771                                                    | CUSIP: 3622A2FL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     62790 | PA      | $63818.57      | 0.00%             | 2041-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784035                                                    | CUSIP: 3622A2PU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    261559 | PA      | $251692.74     | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 784138                                                    | CUSIP: 3622A2S37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    732464 | PA      | $683930.35     | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 784114                                                    | CUSIP: 3622A2SB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    271878 | PA      | $253863.23     | 0.00%             | 2046-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784297                                                    | CUSIP: 3622A2X23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    126850 | PA      | $122031.06     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784353                                                    | CUSIP: 3622A2ZS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    204006 | PA      | $195112.16     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784703                                                    | CUSIP: 3622AADG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    362476 | PA      | $341991.22     | 0.00%             | 2043-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 785023                                                    | CUSIP: 3622AAPG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    210159 | PA      | $204524.37     | 0.00%             | 2034-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 785191                                                    | CUSIP: 3622AAUQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1827795 | PA      | $1561162.43    | 0.00%             | 2050-11-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 785223                                                    | CUSIP: 3622AAVQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1339994 | PA      | $1144520.42    | 0.00%             | 2050-12-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786317                                                    | CUSIP: 3622AB4A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    726049 | PA      | $727540.86     | 0.00%             | 2052-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786358                                                    | CUSIP: 3622AB5T5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2471359 | PA      | $2412321.81    | 0.00%             | 2052-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786371                                                    | CUSIP: 3622AB6G2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1224279 | PA      | $1226795.06    | 0.00%             | 2052-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 787172                                                    | CUSIP: 3622AC2D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    530144 | PA      | $554864.55     | 0.00%             | 2053-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786545                                                    | CUSIP: 3622ACES5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1046844 | PA      | $1047687.02    | 0.00%             | 2053-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786577                                                    | CUSIP: 3622ACFS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1338010 | PA      | $1339087.77    | 0.00%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786578                                                    | CUSIP: 3622ACFT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1386819 | PA      | $1387068.85    | 0.00%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786597                                                    | CUSIP: 3622ACGE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    523922 | PA      | $518937.19     | 0.00%             | 2051-12-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786649                                                    | CUSIP: 3622ACH29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1151124 | PA      | $1187338.02    | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786630                                                    | CUSIP: 3622ACHF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1474366 | PA      | $1501374.83    | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786642                                                    | CUSIP: 3622ACHT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1166207 | PA      | $1199251.78    | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786681                                                    | CUSIP: 3622ACJ27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    586267 | PA      | $595724.02     | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786659                                                    | CUSIP: 3622ACJC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2911114 | PA      | $2909819.50    | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786679                                                    | CUSIP: 3622ACJY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    900226 | PA      | $912497.66     | 0.00%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786714                                                    | CUSIP: 3622ACK33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2682634 | PA      | $2731776.63    | 0.00%             | 2053-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786757                                                    | CUSIP: 3622ACME7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1144431 | PA      | $1165395.22    | 0.00%             | 2053-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786788                                                    | CUSIP: 3622ACND8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1409972 | PA      | $1458294.70    | 0.00%             | 2053-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786826                                                    | CUSIP: 3622ACPK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1694710 | PA      | $1727344.25    | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786927                                                    | CUSIP: 3622ACSQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    807892 | PA      | $835327.69     | 0.00%             | 2053-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 787108                                                    | CUSIP: 3622ACYD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2876987 | PA      | $3010240.50    | 0.00%             | 2053-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 787109                                                    | CUSIP: 3622ACYE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    862130 | PA      | $904486.23     | 0.00%             | 2053-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 787145                                                    | CUSIP: 3622ACZJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2034464 | PA      | $2134416.82    | 0.00%             | 2053-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 757030                                                    | CUSIP: 36230RY34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    113022 | PA      | $109695.19     | 0.00%             | 2040-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 759087                                                    | CUSIP: 36230UCY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    230217 | PA      | $223440.97     | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 759088                                                    | CUSIP: 36230UCZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    173775 | PA      | $168585.45     | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 759100                                                    | CUSIP: 36230UDD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     88179 | PA      | $83559.68      | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 759137                                                    | CUSIP: 36230UEJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    193229 | PA      | $187515.86     | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 759192                                                    | CUSIP: 36230UF95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       759 | PA      | $757.00        | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 782623                                                    | CUSIP: 36241K4G0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     70436 | PA      | $68585.52      | 0.00%             | 2039-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 782665                                                    | CUSIP: 36241K6A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    190099 | PA      | $193240.76     | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 782696                                                    | CUSIP: 36241K7H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    165788 | PA      | $168531.39     | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781830                                                    | CUSIP: 36241KA73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    102622 | PA      | $104056.68     | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781840                                                    | CUSIP: 36241KBH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     69717 | PA      | $69746.60      | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781885                                                    | CUSIP: 36241KCW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6480 | PA      | $6572.87       | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781908                                                    | CUSIP: 36241KDM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10849 | PA      | $11011.45      | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781988                                                    | CUSIP: 36241KF52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     45059 | PA      | $45747.16      | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 782068                                                    | CUSIP: 36241KJM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     45677 | PA      | $46375.33      | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 782371                                                    | CUSIP: 36241KT40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     88647 | PA      | $90083.36      | 0.00%             | 2038-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 782562                                                    | CUSIP: 36241KZ35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    313504 | PA      | $318692.85     | 0.00%             | 2039-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 782564                                                    | CUSIP: 36241KZ50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |         3 | PA      | $3.19          | 0.00%             | 2039-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783473                                                    | CUSIP: 36241L2E5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    159036 | PA      | $150276.17     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783517                                                    | CUSIP: 36241L4A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7818 | PA      | $7778.54       | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 782949                                                    | CUSIP: 36241LH25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    132085 | PA      | $134274.75     | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783035                                                    | CUSIP: 36241LLQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    138600 | PA      | $138340.66     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783065                                                    | CUSIP: 36241LMN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    149744 | PA      | $152206.46     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 783069                                                    | CUSIP: 36241LMS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     41676 | PA      | $42375.13      | 0.00%             | 2040-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783114                                                    | CUSIP: 36241LN77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     96014 | PA      | $97598.56      | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783095                                                    | CUSIP: 36241LNL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     91399 | PA      | $88781.62      | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783121                                                    | CUSIP: 36241LPE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    378046 | PA      | $367119.43     | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783276                                                    | CUSIP: 36241LT97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    101936 | PA      | $101709.89     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783308                                                    | CUSIP: 36241LU95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1804 | PA      | $1797.68       | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783310                                                    | CUSIP: 36241LVB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     22838 | PA      | $23995.06      | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 783341                                                    | CUSIP: 36241LWA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     19806 | PA      | $20138.93      | 0.00%             | 2041-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 783342                                                    | CUSIP: 36241LWB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     31683 | PA      | $32223.84      | 0.00%             | 2041-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783403                                                    | CUSIP: 36241LX84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    267775 | PA      | $253614.45     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783386                                                    | CUSIP: 36241LXP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    196308 | PA      | $199609.80     | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783406                                                    | CUSIP: 36241LYB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     30313 | PA      | $30816.10      | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783467                                                    | CUSIP: 36241LZ82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    136062 | PA      | $131934.89     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26                                           | GSMS 2014-GC26 B                                             | CUSIP: 36250HAK9<br>LEI: 549300V3F4KBEWHAZP46 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    116891 | PA      | $111342.90     | 0.00%             | 2047-11-10      | Variable      | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34                                           | GSMS 2015-GC34 A4                                            | CUSIP: 36250VAD4<br>LEI: 54930070360RBP384M53 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    160938 | PA      | $159328.63     | 0.00%             | 2048-10-10      | Fixed         | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3                                            | GSMS 2016-GS3 A4                                             | CUSIP: 36251PAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    775000 | PA      | $765550.97     | 0.00%             | 2049-10-10      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4                                            | GSMS 2016-GS4 A4                                             | CUSIP: 36251XAR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $272112.80     | 0.00%             | 2049-11-10      | Variable      | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4                                            | GSMS 2016-GS4 AS                                             | CUSIP: 36251XAV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196819.36     | 0.00%             | 2049-11-10      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5                                            | GSMS 2017-GS5 A4                                             | CUSIP: 36252HAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    625000 | PA      | $617366.56     | 0.00%             | 2050-03-10      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5                                            | GSMS 2017-GS5 AS                                             | CUSIP: 36252HAH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $238966.75     | 0.00%             | 2050-03-10      | Variable      | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22                                           | GSMS 2014-GC22 A5                                            | CUSIP: 36253BAU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     31249 | PA      | $30238.99      | 0.00%             | 2047-06-10      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24                                           | GSMS 2014-GC24 B                                             | CUSIP: 36253GAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $120312.50     | 0.00%             | 2047-09-10      | Variable      | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6                                            | GSMS 2017-GS6 A3                                             | CUSIP: 36253PAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    700000 | PA      | $689427.27     | 0.00%             | 2050-05-10      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6                                            | GSMS 2017-GS6 AS                                             | CUSIP: 36253PAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95030.50      | 0.00%             | 2050-05-10      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6                                            | GSMS 2017-GS6 C                                              | CUSIP: 36253PAJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     30000 | PA      | $21171.36      | 0.00%             | 2050-05-10      | Variable      | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2023-2                                     | GMALT 2023-2 B                                               | CUSIP: 362548AF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     59899 | PA      | $59942.43      | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7                                            | GSMS 2017-GS7 A4                                             | CUSIP: 36254CAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    983000 | PA      | $962449.40     | 0.00%             | 2050-08-10      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7                                            | GSMS 2017-GS7 AS                                             | CUSIP: 36254CAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    262000 | PA      | $252655.14     | 0.00%             | 2050-08-10      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS8                                            | GSMS 2017-GS8 A3                                             | CUSIP: 36254KAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196193.72     | 0.00%             | 2050-11-10      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2021-4                        | GMCAR 2021-4 A4                                              | CUSIP: 362554AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     66688 | PA      | $66314.20      | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 0.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC40                                           | GSMS 2019-GC40 A3                                            | CUSIP: 36257HBN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $238023.93     | 0.00%             | 2052-07-10      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC40                                           | GSMS 2019-GC40 A4                                            | CUSIP: 36257HBP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    550000 | PA      | $521098.38     | 0.00%             | 2052-07-10      | Fixed         | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42                                           | GSMS 2019-GC42 A4                                            | CUSIP: 36257UAL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1056090.38    | 0.00%             | 2052-09-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42                                           | GSMS 2019-GC42 AS                                            | CUSIP: 36257UAQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $254965.18     | 0.00%             | 2052-09-10      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:70987808                                               | GMCAR 2023-2 A3                                              | CUSIP: 362583AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    162432 | PA      | $162723.80     | 0.00%             | 2028-02-16      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:70987808                                               | GMCAR 2023-2 A4                                              | CUSIP: 362583AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    275000 | PA      | $276560.10     | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-2                        | GMCAR 2022-2 A4                                              | CUSIP: 362585AD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49782.67      | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GC47                                           | GSMS 2020-GC47 A5                                            | CUSIP: 36258RBA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $228763.30     | 0.00%             | 2053-05-12      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45                                           | GSMS 2020-GC45 A5                                            | CUSIP: 36258YBG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    525000 | PA      | $491873.18     | 0.00%             | 2053-02-13      | Fixed         | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45                                           | GSMS 2020-GC45 AS                                            | CUSIP: 36258YBL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $138605.24     | 0.00%             | 2053-02-13      | Variable      | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC39                                           | GSMS 2019-GC39 A4                                            | CUSIP: 36260JAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $382280.12     | 0.00%             | 2052-05-10      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GSA1                                           | GSMS 2019-GSA1 A4                                            | CUSIP: 36261PAT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $474089.15     | 0.00%             | 2052-11-10      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GXO Logistics Inc                                                                | GXO LOGISTICS                                                | CUSIP: 36262GAD3<br>LEI: 5493007CNWMXN78JRN66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $445658.62     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GXO Logistics Inc                                                                | GXO LOGISTICS                                                | CUSIP: 36262GAF8<br>LEI: 5493007CNWMXN78JRN66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    440000 | PA      | $462238.45     | 0.00%             | 2029-05-06      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GXO Logistics Inc                                                                | GXO LOGISTICS                                                | CUSIP: 36262GAG6<br>LEI: 5493007CNWMXN78JRN66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $451048.17     | 0.00%             | 2034-05-06      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haleon US Capital LLC                                                            | GSK CONSUMER                                                 | CUSIP: 36264FAK7<br>LEI: 549300N8C3A3L0UVQB07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1287080.48    | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haleon US Capital LLC                                                            | GSK CONSUMER                                                 | CUSIP: 36264FAL5<br>LEI: 549300N8C3A3L0UVQB07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $828139.93     | 0.00%             | 2029-03-24      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haleon US Capital LLC                                                            | GSK CONSUMER                                                 | CUSIP: 36264FAM3<br>LEI: 549300N8C3A3L0UVQB07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2350000 | PA      | $2226537.23    | 0.00%             | 2032-03-24      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haleon US Capital LLC                                                            | GSK CONSUMER                                                 | CUSIP: 36264FAN1<br>LEI: 549300N8C3A3L0UVQB07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $338705.09     | 0.00%             | 2052-03-24      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GSA2                                           | GSMS 2020-GSA2 A5                                            | CUSIP: 36264KAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    475000 | PA      | $418609.33     | 0.00%             | 2053-12-12      | Fixed         | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GSA2                                           | GSMS 2020-GSA2 AS                                            | CUSIP: 36264KAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $64404.35      | 0.00%             | 2053-12-12      | Fixed         | 2.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-4                        | GMCAR 2022-4 A3                                              | CUSIP: 36265QAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    155618 | PA      | $155897.48     | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-4                        | GMCAR 2022-4 A4                                              | CUSIP: 36265QAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100678.90     | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-3                        | GMCAR 2022-3 A4                                              | CUSIP: 36265WAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99795.15      | 0.00%             | 2027-12-16      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                                                | CUSIP: 36266GAA5<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1019843.28    | 0.00%             | 2029-08-14      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                                                | CUSIP: 36266GAB3<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $533710.16     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                                                | CUSIP: 36266GAC1<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $725420.90     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-3                        | GMCAR 2023-3 A3                                              | CUSIP: 36267KAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100160 | PA      | $100982.78     | 0.00%             | 2028-06-16      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-3                        | GMCAR 2023-3 A4                                              | CUSIP: 36267KAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     81000 | PA      | $82403.25      | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                                                | CUSIP: 36267VAF0<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $515444.79     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                                                | CUSIP: 36267VAK9<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1613470.31    | 0.00%             | 2032-11-22      | Fixed         | 5.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                                                | CUSIP: 36267VAM5<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    954000 | PA      | $1051916.78    | 0.00%             | 2052-11-22      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1                        | GMCAR 2024-1 A3                                              | CUSIP: 36268GAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100631.09     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1                        | GMCAR 2024-1 A4                                              | CUSIP: 36268GAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50738.00      | 0.00%             | 2029-06-18      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-1                                     | GMALT 2024-1 A3                                              | CUSIP: 36269FAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    290041 | PA      | $290971.05     | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-1                                     | GMALT 2024-1 A4                                              | CUSIP: 36269FAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75522.11      | 0.00%             | 2028-02-22      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-1                                     | GMALT 2024-1 B                                               | CUSIP: 36269FAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75673.18      | 0.00%             | 2028-03-20      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasin                                                   | GMALT 2025-1 A3                                              | CUSIP: 36271VAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403587.48     | 0.00%             | 2028-02-21      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasin                                                   | GMALT 2025-1 A4                                              | CUSIP: 36271VAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252553.50     | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 615447                                                    | CUSIP: 36290RWG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4350 | PA      | $4351.70       | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 615490                                                    | CUSIP: 36290RXT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5103 | PA      | $5105.44       | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 622278                                                    | CUSIP: 36291AJX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3097 | PA      | $3140.26       | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 626755                                                    | CUSIP: 36291FH84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1158 | PA      | $1168.74       | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 631180                                                    | CUSIP: 36291LFV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9476 | PA      | $9619.52       | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 631220                                                    | CUSIP: 36291LG58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     15841 | PA      | $16084.60      | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 640532                                                    | CUSIP: 36291WSV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1237 | PA      | $1256.23       | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 641582                                                    | CUSIP: 36291XXK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     12563 | PA      | $12757.18      | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 644676                                                    | CUSIP: 36292CFR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2980 | PA      | $3025.95       | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 649441                                                    | CUSIP: 36292HP23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5486 | PA      | $5571.06       | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 652188                                                    | CUSIP: 36292LRH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     13204 | PA      | $13412.86      | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 661985                                                    | CUSIP: 36294WNA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3746 | PA      | $3860.16       | 0.00%             | 2036-12-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-1                        | GMCAR 2025-1 A3                                              | CUSIP: 362955AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303371.88     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-1                        | GMCAR 2025-1 A4                                              | CUSIP: 362955AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305070.72     | 0.00%             | 2030-08-16      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 677292                                                    | CUSIP: 36295QNH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     25473 | PA      | $25901.20      | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 682454                                                    | CUSIP: 36295WE37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    154831 | PA      | $154488.62     | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 684764                                                    | CUSIP: 36295YWZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     27476 | PA      | $27917.71      | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 685839                                                    | CUSIP: 36296A4Y7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    118477 | PA      | $120340.32     | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 687844                                                    | CUSIP: 36296DER5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     12427 | PA      | $13053.02      | 0.00%             | 2038-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 694611                                                    | CUSIP: 36296LVC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     19427 | PA      | $20449.97      | 0.00%             | 2038-09-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698375                                                    | CUSIP: 36296Q2G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     94022 | PA      | $93859.94      | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698386                                                    | CUSIP: 36296Q2T5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     56020 | PA      | $55924.16      | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698392                                                    | CUSIP: 36296Q2Z1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     40158 | PA      | $39096.95      | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698474                                                    | CUSIP: 36296Q6K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    468398 | PA      | $467575.15     | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 697946                                                    | CUSIP: 36296QL31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10120 | PA      | $10285.14      | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698089                                                    | CUSIP: 36296QRJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    327437 | PA      | $319021.13     | 0.00%             | 2039-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698091                                                    | CUSIP: 36296QRL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     55663 | PA      | $55581.83      | 0.00%             | 2039-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698094                                                    | CUSIP: 36296QRP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    141532 | PA      | $141305.03     | 0.00%             | 2039-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 699094                                                    | CUSIP: 36296RUT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     49647 | PA      | $52217.20      | 0.00%             | 2038-09-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 701811                                                    | CUSIP: 36296UVC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     40485 | PA      | $40423.43      | 0.00%             | 2039-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH                                             | CUSIP: 363576AB5<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $353583.89     | 0.00%             | 2051-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Dynamics Corp                                                            | GENERAL DYNAMICS                                             | CUSIP: 369550BC1<br>LEI: 9C1X8XOOTYY2FNYTVH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    705000 | PA      | $703501.01     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Dynamics Corp                                                            | GENERAL DYNAMICS                                             | CUSIP: 369550BL1<br>LEI: 9C1X8XOOTYY2FNYTVH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348464.52     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC                                             | CUSIP: 369604BZ5<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301817.86     | 0.00%             | 2030-07-29      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC                                             | CUSIP: 369604CA9<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4730000 | PA      | $4793797.18    | 0.01%             | 2036-01-29      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334BJ2<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348910.78     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334CG7<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1176865.88    | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334CL6<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $516655.91     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334CP7<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    598000 | PA      | $390503.63     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334CQ5<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $660799.04     | 0.00%             | 2031-10-14      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334CT9<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $861594.83     | 0.00%             | 2033-03-29      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334CW2<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $934029.32     | 0.00%             | 2028-10-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334CX0<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503891.72     | 0.00%             | 2027-01-30      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334DA9<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $638164.87     | 0.00%             | 2030-01-30      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN                                             | CUSIP: 370334DB7<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $559690.03     | 0.00%             | 2035-01-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS                                               | CUSIP: 37045VAF7<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2384000 | PA      | $2425313.73    | 0.00%             | 2043-10-02      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAH3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1030000 | PA      | $1001142.68    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAJ9<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1120000 | PA      | $1007496.30    | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAK6<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $323561.85     | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAL4<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1070258.71    | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAN0<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $399753.88     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAP5<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $789910.10     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAQ3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1925000 | PA      | $1755612.48    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAS9<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $660759.44     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAU4<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1096022.84    | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAY6<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $516458.86     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VAZ3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $181651.55     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VBA7<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1555610.11    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VBB5<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1241000 | PA      | $1305349.76    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C                                             | CUSIP: 37045VBC3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    860000 | PA      | $879961.13     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XBQ8<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $523795.66     | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XBT2<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    910000 | PA      | $910954.20     | 0.00%             | 2027-01-17      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XCG9<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297487.69     | 0.00%             | 2028-01-05      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XCS3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $801311.38     | 0.00%             | 2029-01-17      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XCY0<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1167217.65    | 0.00%             | 2030-06-21      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XDA1<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1457890.69    | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XDE3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1305000 | PA      | $1156168.47    | 0.00%             | 2031-01-08      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XDH6<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $834784.26     | 0.00%             | 2028-04-10      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XDL7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $804057.54     | 0.00%             | 2031-06-10      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XDP8<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    365000 | PA      | $345307.00     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XDV5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1488255.63    | 0.00%             | 2029-04-06      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XDW3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    730000 | PA      | $736779.32     | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XED4<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $214130.56     | 0.00%             | 2033-01-09      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEG7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    687000 | PA      | $718550.63     | 0.00%             | 2030-04-06      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEH5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1139683.50    | 0.00%             | 2028-06-23      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEN2<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1766957.22    | 0.00%             | 2029-01-07      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEP7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $841483.84     | 0.00%             | 2034-01-07      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XER3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $260465.56     | 0.00%             | 2031-02-08      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEU6<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3450000 | PA      | $3563978.15    | 0.01%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEV4<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1543000 | PA      | $1603723.42    | 0.00%             | 2034-04-04      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEX0<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $229201.98     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEY8<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $801929.23     | 0.00%             | 2031-06-18      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XEZ5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3315000 | PA      | $3350562.83    | 0.01%             | 2029-10-06      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFA9<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    253000 | PA      | $254323.93     | 0.00%             | 2034-09-06      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFB7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1536526.98    | 0.00%             | 2030-01-07      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFC5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1729000 | PA      | $1782579.48    | 0.00%             | 2035-01-07      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFE1<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    366000 | PA      | $371906.47     | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFG6<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    295000 | PA      | $304570.66     | 0.00%             | 2032-04-04      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFH4<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $430208.31     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFJ0<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2400000 | PA      | $2472649.20    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                                               | CUSIP: 37045XFK7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $549082.85     | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc                                          | GEN LUX/GEN USA                                              | CUSIP: 37190AAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    250000 | PA      | $260479.50     | 0.00%             | 2029-06-04      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO                                             | CUSIP: 372460AA3<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $527989.87     | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO                                             | CUSIP: 372460AD7<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $448248.47     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO                                             | CUSIP: 372460AE5<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    248000 | PA      | $263351.83     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO                                             | CUSIP: 372460AF2<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    607000 | PA      | $618474.06     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| George Washington University/The                                                 | GEORGE WASHINGTO                                             | CUSIP: 372546AT8<br>LEI: 5493002S4P5IVD462L47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $474349.58     | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| George Washington University/The                                                 | GEORGE WASHINGTO                                             | CUSIP: 372546AW1<br>LEI: 5493002S4P5IVD462L47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $659816.44     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgetown University/The                                                        | GEORGETOWN UNIV                                              | CUSIP: 37310PAB7<br>LEI: 549300GCL3B0KVXSX752 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    243000 | PA      | $217365.06     | 0.00%             | 2118-10-01      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgetown University/The                                                        | GEORGETOWN UNIV                                              | CUSIP: 37310PAC5<br>LEI: 549300GCL3B0KVXSX752 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    378000 | PA      | $317705.96     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgetown University/The                                                        | GEORGETOWN UNIV                                              | CUSIP: 37310PAD3<br>LEI: 549300GCL3B0KVXSX752 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $266169.05     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgetown University/The                                                        | GEORGETOWN UNIV                                              | CUSIP: 37310PAF8<br>LEI: 549300GCL3B0KVXSX752 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $213379.68     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia-Pacific LLC                                                              | GEORGIA-PACIFIC                                              | CUSIP: 373298BU1<br>LEI: L2EVHWFHVAQK72TMH265 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $853473.37     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334JS1<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $596600.14     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334JW2<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $507626.87     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KA8<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $218657.69     | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KH3<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $544069.14     | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KL4<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    438000 | PA      | $414759.50     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KP5<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $349028.87     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KR1<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    603000 | PA      | $575367.97     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KS9<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $2182745.95    | 0.00%             | 2028-05-16      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KT7<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1725000 | PA      | $1759454.92    | 0.00%             | 2033-05-17      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KV2<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1166157.11    | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KW0<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1804663.72    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334KY6<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $660389.46     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334LA7<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    659000 | PA      | $676391.08     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334LB5<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    659000 | PA      | $675920.79     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334LC3<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $499985.33     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                                                | CUSIP: 373334LD1<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498395.39     | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gerdau Trade Inc                                                                 | GERDAU TRADE INC                                             | CUSIP: 37373WAE0<br>LEI: 5493008RWEW71JB0LO29 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |    500000 | PA      | $517661.28     | 0.00%             | 2035-06-09      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558AX1<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1325000 | PA      | $1236465.83    | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BA0<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1252275.50    | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BD4<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1790000 | PA      | $1645935.97    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BG7<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $988474.21     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BJ1<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1162217.92    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BK8<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $548110.49     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BM4<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172560.94     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BS1<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $568819.82     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BT9<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2325000 | PA      | $1500745.02    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BX0<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $853252.26     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558BZ5<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $419297.94     | 0.00%             | 2033-10-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558CA9<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1514571.58    | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558CB7<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $358911.02     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558CC5<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $873292.45     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558CD3<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $855610.55     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                                              | CUSIP: 375558CE1<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $632527.49     | 0.00%             | 2064-11-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                                              | CUSIP: 377372AB3<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1380000 | PA      | $1455010.91    | 0.00%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                                              | CUSIP: 377372AE7<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2245000 | PA      | $2523671.53    | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                                              | CUSIP: 377372AN7<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $2147579.50    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                                              | CUSIP: 377372AP2<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    683000 | PA      | $691336.21     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                                              | CUSIP: 377372AQ0<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    544000 | PA      | $548562.26     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                                              | CUSIP: 377373AH8<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1350000 | PA      | $1317712.88    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                                              | CUSIP: 377373AM7<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    410000 | PA      | $412893.90     | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAB8<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    208000 | PA      | $197578.75     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAC6<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $610527.17     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAD4<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $647935.77     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAG7<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $682201.25     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAH5<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $716710.60     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAQ5<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $664938.49     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 37940XAR3<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    530000 | PA      | $520808.90     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Globe Life Inc                                                                   | GLOBE LIFE INC                                               | CUSIP: 37959EAA0<br>LEI: 5493001JFHKQOPP6XA71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $449235.50     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2023-3                                     | GMALT 2023-3 A3                                              | CUSIP: 379929AD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20025 | PA      | $20047.16      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2023-3                                     | GMALT 2023-3 B                                               | CUSIP: 379929AF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75347.93      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4                        | GMCAR 2023-4 A3                                              | CUSIP: 379930AD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    174844 | PA      | $176859.19     | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4                        | GMCAR 2023-4 A4                                              | CUSIP: 379930AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205203.50     | 0.00%             | 2029-02-16      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gm Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-3                        | GMCAR 2025-3 A3                                              | CUSIP: 379957AD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201038.72     | 0.00%             | 2030-08-16      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gm Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-3                        | GMCAR 2025-3 A4                                              | CUSIP: 379957AE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50437.32      | 0.00%             | 2031-09-16      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3                                     | GMALT 2025-3 A3                                              | CUSIP: 379965AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    333000 | PA      | $334248.38     | 0.00%             | 2028-08-21      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3                                     | GMALT 2025-3 A4                                              | CUSIP: 379965AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75263.15      | 0.00%             | 2029-08-20      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3                                     | GMALT 2024-3 A3                                              | CUSIP: 38012QAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    165000 | PA      | $165295.48     | 0.00%             | 2027-10-20      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3                                     | GMALT 2024-3 A4                                              | CUSIP: 38012QAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175513.08     | 0.00%             | 2028-10-20      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-1                        | GMCAR 2023-1 A3                                              | CUSIP: 38013JAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     98278 | PA      | $98516.74      | 0.00%             | 2028-02-16      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-1                        | GMCAR 2023-1 A4                                              | CUSIP: 38013JAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50307.45      | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-3                        | GMCAR 2024-3 A4                                              | CUSIP: 38013KAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    700000 | PA      | $714456.47     | 0.00%             | 2029-11-16      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-1                        | GMCAR 2022-1 A4                                              | CUSIP: 380146AD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     58846 | PA      | $58414.93      | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 1.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-4                        | GMCAR 2024-4 A4                                              | CUSIP: 38014AAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201930.24     | 0.00%             | 2030-04-16      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO -B                                         | CUSIP: 38122NB50<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    425000 | PA      | $377007.26     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO -B                                         | CUSIP: 38122NB68<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $391342.35     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO -B                                         | CUSIP: 38122NB76<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    310000 | PA      | $277182.19     | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO-A1                                         | CUSIP: 38122ND41<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $340381.36     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO-A1                                         | CUSIP: 38122ND58<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $313769.24     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO-A1                                         | CUSIP: 38122ND66<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    625000 | PA      | $463185.31     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO SEC                                        | CUSIP: 38122ND82<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    295000 | PA      | $268783.06     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO SEC                                        | CUSIP: 38122NZX3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $335443.72     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141EC31<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1710000 | PA      | $1586913.80    | 0.00%             | 2044-07-08      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GA46<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2025000 | PA      | $2155040.79    | 0.00%             | 2029-10-24      | Variable      | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GA53<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $559864.38     | 0.00%             | 2034-10-24      | Variable      | 6.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GA87<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1098463.91    | 0.00%             | 2030-04-25      | Variable      | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GA95<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    390000 | PA      | $415297.52     | 0.00%             | 2035-04-25      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GB29<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2850000 | PA      | $2921938.84    | 0.00%             | 2030-07-23      | Variable      | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GB37<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5610000 | PA      | $5774291.21    | 0.01%             | 2035-07-23      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GB60<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2329701.62    | 0.00%             | 2030-10-23      | Variable      | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GB78<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2315588.34    | 0.00%             | 2035-10-23      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GB86<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2550000 | PA      | $2587792.82    | 0.00%             | 2045-11-19      | Variable      | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GC36<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4845000 | PA      | $5000518.19    | 0.01%             | 2031-01-28      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GC44<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1990000 | PA      | $2078894.96    | 0.00%             | 2036-01-28      | Variable      | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GC51<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1763225.45    | 0.00%             | 2056-01-28      | Variable      | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GC93<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1380000 | PA      | $1427012.27    | 0.00%             | 2031-04-23      | Variable      | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GES9<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1030000 | PA      | $1055380.26    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GFD1<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2239301.47    | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GGM0<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2090000 | PA      | $2296162.07    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GVS0<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $480206.32     | 0.00%             | 2045-10-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GWL4<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6050000 | PA      | $6006046.41    | 0.01%             | 2028-06-05      | Variable      | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GWV2<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1189513.11    | 0.00%             | 2029-04-23      | Variable      | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GWZ3<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $2152354.96    | 0.00%             | 2029-05-01      | Variable      | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GXH2<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6425000 | PA      | $6320943.65    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GXR0<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $1940846.12    | 0.00%             | 2032-01-27      | Variable      | 1.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GYB4<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2719432.74    | 0.00%             | 2032-04-22      | Variable      | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GYC2<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3120000 | PA      | $2409962.52    | 0.00%             | 2042-04-22      | Variable      | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GYJ7<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3970000 | PA      | $3541153.48    | 0.01%             | 2032-07-21      | Variable      | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GYN8<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3400000 | PA      | $3057793.51    | 0.01%             | 2032-10-21      | Variable      | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GZK3<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3491000 | PA      | $3417967.35    | 0.01%             | 2028-02-24      | Variable      | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GZM9<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2735000 | PA      | $2508733.72    | 0.00%             | 2033-02-24      | Variable      | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GZN7<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1865000 | PA      | $1469177.93    | 0.00%             | 2043-02-24      | Variable      | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38141GZR8<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2360000 | PA      | $2341863.13    | 0.00%             | 2028-03-15      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Capital I                                                          | GOLDMAN SACHS                                                | CUSIP: 38143VAA7<br>LEI: 5299005MCIJK7R2NP351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1310224.87    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38143YAC7<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2975000 | PA      | $3270953.84    | 0.01%             | 2036-05-01      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs BDC Inc                                                            | GOLDMAN SACHS BD                                             | CUSIP: 38147UAF4<br>LEI: 6D01AGSGBNZIJSN77043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    522000 | PA      | $525187.17     | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38148LAF3<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2075000 | PA      | $1950121.25    | 0.00%             | 2045-05-22      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP                                             | CUSIP: 38148YAA6<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2230000 | PA      | $1997156.18    | 0.00%             | 2038-10-31      | Variable      | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Private Credit Corp                                                | GOLDMAN                                                      | CUSIP: 38152BAA9<br>LEI: 549300TD27G6372IYJ65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101538.52     | 0.00%             | 2028-05-06      | Fixed         | 5.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Private Credit Corp                                                | GOLDMAN                                                      | CUSIP: 38152BAC5<br>LEI: 549300TD27G6372IYJ65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $638997.24     | 0.00%             | 2030-05-06      | Fixed         | 6.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital BDC Inc                                                            | GOLUB CAPITAL                                                | CUSIP: 38173MAC6<br>LEI: 2549005WE0QLGK9APF78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $279481.22     | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital BDC Inc                                                            | GOLUB CAPITAL                                                | CUSIP: 38173MAD4<br>LEI: 2549005WE0QLGK9APF78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $528687.92     | 0.00%             | 2028-12-05      | Fixed         | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital BDC Inc                                                            | GOLUB CAPITAL                                                | CUSIP: 38173MAE2<br>LEI: 2549005WE0QLGK9APF78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $255487.25     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital Private Credit Fund                                                | GOLUB CAP                                                    | CUSIP: 38179RAB1<br>LEI: 254900B5KBW6OY1F9951 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304045.87     | 0.00%             | 2029-09-12      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital Private Credit Fund                                                | GOLUB CAP                                                    | CUSIP: 38179RAD7<br>LEI: 254900B5KBW6OY1F9951 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305267.21     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                                                                  | WW GRAINGER INC                                              | CUSIP: 384802AB0<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    905000 | PA      | $823315.02     | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                                                                  | WW GRAINGER INC                                              | CUSIP: 384802AC8<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $258664.65     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                                                                  | WW GRAINGER INC                                              | CUSIP: 384802AD6<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $294946.91     | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Investment Corp                                                           | GRAND METRO INV                                              | CUSIP: 386088AH1<br>LEI: S4G8DPIPDVCF6CB81Z61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $390827.13     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 7.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grand Parkway Transportation Corp                                                | GRAND PARKWAY-E                                              | CUSIP: 38611TAV9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    315000 | PA      | $317096.10     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grand Parkway Transportation Corp                                                | GRAND PARKWAY TRANSPR                                        | CUSIP: 38611TDL8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1490000 | PA      | $1049871.28    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grupo Televisa SAB                                                               | GRUPO TELEVISA                                               | CUSIP: 40049JAT4<br>LEI: 549300O4AF0C816ILN62 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |     50000 | PA      | $54294.50      | 0.00%             | 2032-03-11      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grupo Televisa SAB                                                               | GRUPO TELEVISA                                               | CUSIP: 40049JAZ0<br>LEI: 549300O4AF0C816ILN62 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    500000 | PA      | $459156.99     | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grupo Televisa SAB                                                               | GRUPO TELEVISA                                               | CUSIP: 40049JBA4<br>LEI: 549300O4AF0C816ILN62 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |   1240000 | PA      | $864359.88     | 0.00%             | 2045-05-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grupo Televisa SAB                                                               | GRUPO TELEVISA                                               | CUSIP: 40049JBC0<br>LEI: 549300O4AF0C816ILN62 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    350000 | PA      | $281889.30     | 0.00%             | 2046-01-31      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grupo Televisa SAB                                                               | GRUPO TELEVISA                                               | CUSIP: 40049JBE6<br>LEI: 549300O4AF0C816ILN62 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    600000 | PA      | $424274.71     | 0.00%             | 2049-05-24      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp                                                                 | HF SINCLAIR CORP                                             | CUSIP: 403949AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $393969.61     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp                                                                 | HF SINCLAIR CORP                                             | CUSIP: 403949AR1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $569459.88     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp                                                                 | HF SINCLAIR CORP                                             | CUSIP: 403949AS9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $705394.76     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp                                                                 | HF SINCLAIR CORP                                             | CUSIP: 403949AT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    306000 | PA      | $311029.22     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                        | HA SUST INF CAP                                              | CUSIP: 40408AAA9<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1232745.16    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                        | HA SUST INF CAP                                              | CUSIP: 40408AAB7<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $773449.34     | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119BU2<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1535000 | PA      | $1538003.28    | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119BV0<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $954783.38     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119BX6<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1670000 | PA      | $1655429.36    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119BY4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $793822.43     | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119BZ1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1945000 | PA      | $1775262.62    | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CA5<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3250000 | PA      | $3104087.19    | 0.01%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CB3<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1026660.69    | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CC1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1552352.54    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CK3<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1525090.74    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CL1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2550000 | PA      | $2104470.57    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CP2<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    816000 | PA      | $835672.61     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CQ0<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1019000 | PA      | $1059331.34    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CR8<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    416000 | PA      | $410790.79     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CS6<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $428422.34     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CT4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1247505.23    | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CU1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1142235.66    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CV9<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1775000 | PA      | $1778597.10    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CW7<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    965000 | PA      | $968691.50     | 0.00%             | 2064-04-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119CY3<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $610687.32     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119DA4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $780905.88     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119DB2<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $2195894.68    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404119DC0<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $309740.31     | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404121AJ4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1263846.72    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                                                      | CUSIP: 404121AK1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1076514.63    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak OP LLC                                                                | HEALTHPEAK OP                                                | CUSIP: 40414LAR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    646000 | PA      | $626406.46     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HLDGS PLC                                               | CUSIP: 404280AH2<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    600000 | PA      | $653813.73     | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280AM1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1200000 | PA      | $1306229.71    | 0.00%             | 2042-01-14      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280AQ2<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1700000 | PA      | $1657482.93    | 0.00%             | 2044-03-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280BK4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2000000 | PA      | $1994058.77    | 0.00%             | 2028-03-13      | Variable      | 4.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280BT5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1900000 | PA      | $1912952.22    | 0.00%             | 2029-06-19      | Variable      | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CC1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2100000 | PA      | $2068618.11    | 0.00%             | 2030-05-22      | Variable      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CF4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2230000 | PA      | $2287060.15    | 0.00%             | 2030-03-31      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CH0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2000000 | PA      | $1859843.38    | 0.00%             | 2031-06-04      | Variable      | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CK3<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2500000 | PA      | $2262435.79    | 0.00%             | 2031-08-18      | Variable      | 2.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CL1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   3818000 | PA      | $3657887.80    | 0.01%             | 2028-09-22      | Variable      | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CT4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2500000 | PA      | $2264698.27    | 0.00%             | 2032-05-24      | Variable      | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CV9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2000000 | PA      | $1887508.65    | 0.00%             | 2029-08-17      | Variable      | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CX5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2145000 | PA      | $2095945.79    | 0.00%             | 2027-11-22      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280CY3<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   3000000 | PA      | $2702550.82    | 0.00%             | 2032-11-22      | Variable      | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DC0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1375000 | PA      | $1369150.52    | 0.00%             | 2033-03-29      | Variable      | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DF3<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   3020000 | PA      | $3046011.45    | 0.00%             | 2028-06-09      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DG1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1795000 | PA      | $1825284.73    | 0.00%             | 2028-08-11      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DH9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1045000 | PA      | $1084086.46    | 0.00%             | 2033-08-11      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DJ5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $442463.50     | 0.00%             | 2032-11-27      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DK2<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $446224.69     | 0.00%             | 2032-05-17      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DL0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1785000 | PA      | $1928129.29    | 0.00%             | 2036-05-02      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DM8<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    660000 | PA      | $708856.13     | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DN6<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1450000 | PA      | $1617643.41    | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DQ9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $250628.00     | 0.00%             | 2026-11-03      | Variable      | 7.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DR7<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    850000 | PA      | $902957.17     | 0.00%             | 2028-11-03      | Variable      | 7.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DS5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1250000 | PA      | $1466441.96    | 0.00%             | 2033-11-03      | Variable      | 8.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DU0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    708000 | PA      | $737987.32     | 0.00%             | 2029-03-09      | Variable      | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DV8<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1700000 | PA      | $1850624.42    | 0.00%             | 2034-03-09      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DW6<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2350000 | PA      | $2581848.25    | 0.00%             | 2044-03-09      | Variable      | 6.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280DX4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    800000 | PA      | $862882.10     | 0.00%             | 2034-06-20      | Variable      | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280EC9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1740000 | PA      | $1981281.70    | 0.00%             | 2034-11-13      | Variable      | 7.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280EE5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $1054372.12    | 0.00%             | 2035-03-04      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280EL9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    746000 | PA      | $771555.05     | 0.00%             | 2035-11-18      | Variable      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280EN5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1923000 | PA      | $1984451.17    | 0.00%             | 2030-11-19      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280EQ8<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1050000 | PA      | $1064828.52    | 0.00%             | 2029-03-03      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280ER6<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    515000 | PA      | $527351.53     | 0.00%             | 2031-03-03      | Variable      | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280ES4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1475000 | PA      | $1523865.15    | 0.00%             | 2036-03-03      | Variable      | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280EW5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   4000000 | PA      | $4114341.80    | 0.01%             | 2031-05-13      | Variable      | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280EX3<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1593000 | PA      | $1678968.71    | 0.00%             | 2036-05-13      | Variable      | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                                                | CUSIP: 404280FB0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    692000 | PA      | $704746.74     | 0.00%             | 2036-09-10      | Variable      | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC USA Inc                                                                     | HSBC USA INC                                                 | CUSIP: 40428HR95<br>LEI: 549300LBOHZ4QSIWU288 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304123.38     | 0.00%             | 2028-06-03      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Bank USA NA/New York NY                                                     | HSBC BANK USA NA                                             | CUSIP: 4042Q1AA5<br>LEI: 1IE8VN30JCEQV1H4R804 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $267273.28     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Bank USA NA                                                                 | HSBC BANK USA NA                                             | CUSIP: 4042Q1AD9<br>LEI: 1IE8VN30JCEQV1H4R804 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $765858.57     | 0.00%             | 2039-01-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434LAB1<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $883045.59     | 0.00%             | 2027-06-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434LAC9<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $763067.22     | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434LAJ4<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $811582.68     | 0.00%             | 2031-06-17      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434LAK1<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $395185.06     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434LAL9<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    791000 | PA      | $767162.50     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434LAM7<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $683955.71     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434LAR6<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1064567.31    | 0.00%             | 2030-04-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                                                       | CUSIP: 40434LAS4<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1290000 | PA      | $1368984.61    | 0.00%             | 2035-04-25      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE                                             | CUSIP: 40440VAC9<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $516283.48     | 0.00%             | 2029-09-30      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE                                             | CUSIP: 40440VAK1<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1322158.39    | 0.00%             | 2032-04-14      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE                                             | CUSIP: 40440VAL9<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100611.62     | 0.00%             | 2027-06-05      | Fixed         | 5.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE                                             | CUSIP: 40440VAN5<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508788.24     | 0.00%             | 2030-06-05      | Fixed         | 5.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE                                             | CUSIP: 40440VAQ8<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    427000 | PA      | $424807.19     | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 4.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE                                             | CUSIP: 40440VAS4<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    646000 | PA      | $645501.57     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 5.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hackensack Meridian Health Inc                                                   | HACKENSACK MERID                                             | CUSIP: 404530AA5<br>LEI: 5493001CB3OCWTEJY668 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $192044.59     | 0.00%             | 2057-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hackensack Meridian Health Inc                                                   | HACKENSACK MERID                                             | CUSIP: 404530AB3<br>LEI: 5493001CB3OCWTEJY668 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $416871.77     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hackensack Meridian Health Inc                                                   | HACKENSACK MERID                                             | CUSIP: 404530AC1<br>LEI: 5493001CB3OCWTEJY668 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $357047.16     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hackensack Meridian Health Inc                                                   | HACKENSACK MERID                                             | CUSIP: 404530AD9<br>LEI: 5493001CB3OCWTEJY668 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $323191.22     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                                               | CUSIP: 406216AW1<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    755000 | PA      | $846314.17     | 0.00%             | 2038-09-15      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                                               | CUSIP: 406216AY7<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1265000 | PA      | $1514092.25    | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 7.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                                               | CUSIP: 406216BA8<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $597741.80     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                                               | CUSIP: 406216BE0<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $649312.35     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                                               | CUSIP: 406216BJ9<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $984928.18     | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                                               | CUSIP: 406216BK6<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    509000 | PA      | $463221.52     | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                        | HA SUST INF CAP                                              | CUSIP: 41068XAF7<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $763381.38     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hanover Insurance Group Inc/The                                                  | HANOVER INSURANC                                             | CUSIP: 410867AH8<br>LEI: JJYR6MFKFF6CF8DBZ078 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202270.22     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Inc                                                              | HARLEY-DAVIDSON                                              | CUSIP: 412822AE8<br>LEI: ZDNAWZWXIKMWI51R2A08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $406560.33     | 0.00%             | 2045-07-28      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2024-B                                          | HDMOT 2024-B A3                                              | CUSIP: 41284PAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    120000 | PA      | $120441.98     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2024-B                                          | HDMOT 2024-B A4                                              | CUSIP: 41284PAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251179.98     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2022-A                                          | HDMOT 2022-A A4                                              | CUSIP: 41284YAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     69149 | PA      | $68895.46      | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2021-B                                          | HDMOT 2021-B A4                                              | CUSIP: 41285AAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     46276 | PA      | $46208.78      | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 0.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-A                                          | HDMOT 2023-A A3                                              | CUSIP: 41285JAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    118487 | PA      | $118880.71     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-A                                          | HDMOT 2023-A A4                                              | CUSIP: 41285JAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    275000 | PA      | $277712.33     | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-B                                          | HDMOT 2023-B A3                                              | CUSIP: 41285YAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    313955 | PA      | $316551.59     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-B                                          | HDMOT 2023-B A4                                              | CUSIP: 41285YAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153678.66     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2024-A                                          | HDMOT 2024-A A3                                              | CUSIP: 412922AC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1010872.40    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2024-A                                          | HDMOT 2024-A A4                                              | CUSIP: 412922AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1537018.80    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | HARRIS CORP                                                  | CUSIP: 413875AS4<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99627.80      | 0.00%             | 2035-04-27      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | HARRIS CORP                                                  | CUSIP: 413875AT2<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $457433.53     | 0.00%             | 2045-04-27      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                                               | CUSIP: 416515AP9<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $637209.73     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                                               | CUSIP: 416515BB9<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $435367.79     | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                                               | CUSIP: 416515BE3<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473592.91     | 0.00%             | 2029-08-19      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                                               | CUSIP: 416515BF0<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $376989.93     | 0.00%             | 2049-08-19      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                                               | CUSIP: 416518AD0<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $454581.97     | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford HealthCare Corp                                                         | HARTFORD HLTHCAR                                             | CUSIP: 41652PAC3<br>LEI: 549300W3L482NUDOFF24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $219191.41     | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                                                   | CUSIP: 418056AS6<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $652607.55     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                                                   | CUSIP: 418056AU1<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $310929.56     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                                                   | CUSIP: 418056AY3<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $570283.24     | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                                                   | CUSIP: 418056AZ0<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $706528.99     | 0.00%             | 2029-11-19      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | HEALTH CARE REIT                                             | CUSIP: 42217KAX4<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $223633.50     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthcare Realty Holdings LP                                                    | HEALTHCARE RLTY                                              | CUSIP: 42225UAF1<br>LEI: 549300IYGAS4GE6VDL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396992.75     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthcare Realty Holdings LP                                                    | HEALTHCARE RLTY                                              | CUSIP: 42225UAG9<br>LEI: 549300IYGAS4GE6VDL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $372112.91     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthcare Realty Holdings LP                                                    | HEALTHCARE RLTY                                              | CUSIP: 42225UAH7<br>LEI: 549300IYGAS4GE6VDL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434165.00     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak OP LLC                                                                | HEALTHPEAK OP                                                | CUSIP: 42250GAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $439540.64     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak OP LLC                                                                | HEALTHPEAK OP                                                | CUSIP: 42250PAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1889684.35    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak OP LLC                                                                | HEALTHPEAK OP                                                | CUSIP: 42250PAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514541.95     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HEICO Corp                                                                       | HEICO CORP                                                   | CUSIP: 422806AA7<br>LEI: 529900O1DTDLCJ7L0I14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512876.79     | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HEICO Corp                                                                       | HEICO CORP                                                   | CUSIP: 422806AB5<br>LEI: 529900O1DTDLCJ7L0I14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1140955.95    | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN                                             | CUSIP: 423452AG6<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $499157.06     | 0.00%             | 2031-09-29      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN                                             | CUSIP: 423452AL5<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $704442.96     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN                                             | CUSIP: 423452AM3<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498738.55     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN                                             | CUSIP: 423452AN1<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $391815.98     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hercules Capital Inc                                                             | HERCULES CAPITAL                                             | CUSIP: 427096AN2<br>LEI: 549300UJ5OC256GR2B73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1020276.42    | 0.00%             | 2030-06-16      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hershey Co/The                                                                   | HERSHEY COMPANY                                              | CUSIP: 427866BH0<br>LEI: 21X2CX66SU2BR6QTAD08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505073.93     | 0.00%             | 2028-05-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hershey Co/The                                                                   | HERSHEY COMPANY                                              | CUSIP: 427866BJ6<br>LEI: 21X2CX66SU2BR6QTAD08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501665.62     | 0.00%             | 2033-05-04      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                                                    | CUSIP: 42809HAD9<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1816435.63    | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                                                    | CUSIP: 42809HAG2<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1003114.30    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                                                    | CUSIP: 42809HAH0<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $520283.02     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HEWLETT-PACK CO                                              | CUSIP: 428236BR3<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $527038.81     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CAY5<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    771000 | PA      | $811303.65     | 0.00%             | 2045-10-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CBP3<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1027690.75    | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CBR9<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $753085.15     | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CBS7<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $336413.94     | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CBT5<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1515000 | PA      | $1522016.19    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CBU2<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $757466.10     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CBV0<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3075000 | PA      | $3049825.12    | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CBW8<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1619000 | PA      | $1548897.15    | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CBZ1<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    655000 | PA      | $654197.02     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CCA5<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1063000 | PA      | $1056256.03    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                                                | CUSIP: 42824CCB3<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    623000 | PA      | $622034.85     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hexcel Corp                                                                      | HEXCEL CORP                                                  | CUSIP: 428291AN8<br>LEI: S6Q7LW43WUBUHXY2QP69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    189000 | PA      | $187796.82     | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hexcel Corp                                                                      | HEXCEL CORP                                                  | CUSIP: 428291AP3<br>LEI: S6Q7LW43WUBUHXY2QP69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    138000 | PA      | $144409.69     | 0.00%             | 2035-02-26      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highwoods Realty LP                                                              | HIGHWOODS REALTY                                             | CUSIP: 431282AQ5<br>LEI: JUJNVZX73BIYHLR58F51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $840643.56     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highwoods Realty LP                                                              | HIGHWOODS REALTY                                             | CUSIP: 431282AS1<br>LEI: JUJNVZX73BIYHLR58F51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $463531.10     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highwoods Realty LP                                                              | HIGHWOODS REALTY                                             | CUSIP: 431282AU6<br>LEI: JUJNVZX73BIYHLR58F51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $625734.42     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 7.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Government International Bond                                             | CANADA GOVT                                                  | CUSIP: 43358BAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1705000 | PA      | $1757111.08    | 0.00%             | 2029-04-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Government International Bond                                             | CANADA GOVT                                                  | CUSIP: 43358BAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2375000 | PA      | $2399992.26    | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hoag Memorial Hospital Presbyterian                                              | HOAG MEMORIAL                                                | CUSIP: 43371HAA1<br>LEI: FZFVQHQN7LISVXIZDB30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $346789.46     | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amrize Finance US LLC                                                            | AMRIZE FINANCE                                               | CUSIP: 43475RAA4<br>LEI: 529900FB2F1WKLFNGY62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    131000 | PA      | $131808.97     | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 4.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Amrize Finance US LLC                                                            | AMRIZE FINANCE                                               | CUSIP: 43475RAB2<br>LEI: 529900FB2F1WKLFNGY62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    131000 | PA      | $132557.88     | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 4.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Amrize Finance US LLC                                                            | AMRIZE FINANCE                                               | CUSIP: 43475RAC0<br>LEI: 529900FB2F1WKLFNGY62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    185000 | PA      | $189082.79     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 4.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Amrize Finance US LLC                                                            | AMRIZE FINANCE                                               | CUSIP: 43475RAD8<br>LEI: 529900FB2F1WKLFNGY62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1243000 | PA      | $1279442.66    | 0.00%             | 2035-04-07      | Fixed         | 5.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076AS1<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5136000 | PA      | $5589802.47    | 0.01%             | 2036-12-16      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BA9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $849245.51     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BD3<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $901433.66     | 0.00%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BF8<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $440888.53     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BH4<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1820000 | PA      | $1563275.47    | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BS0<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $727748.00     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BW1<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $700602.00     | 0.00%             | 2028-12-06      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BX9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $770050.81     | 0.00%             | 2048-12-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BY7<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2400000 | PA      | $2314909.97    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076BZ4<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1042000 | PA      | $722334.31     | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CA8<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3156000 | PA      | $3094283.00    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CB6<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2780000 | PA      | $2618787.20    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CC4<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1433000 | PA      | $1174094.27    | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CD2<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    555000 | PA      | $400614.91     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CE0<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $792777.75     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CF7<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1077249.87    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CG5<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $583008.83     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CJ9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $611653.78     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CP5<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $866282.29     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CQ3<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3911000 | PA      | $2928310.75    | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CS9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $888553.17     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CT7<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    299000 | PA      | $278806.71     | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CV2<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505130.62     | 0.00%             | 2026-09-30      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076CW0<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257285.32     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076DC3<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $922051.81     | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076DD1<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $670247.73     | 0.00%             | 2031-06-25      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076DE9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $588887.90     | 0.00%             | 2034-06-25      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076DF6<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    294000 | PA      | $287855.95     | 0.00%             | 2054-06-25      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076DG4<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    194000 | PA      | $191494.75     | 0.00%             | 2064-06-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076DH2<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    434000 | PA      | $432354.08     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076DJ8<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    408000 | PA      | $404708.89     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                                               | CUSIP: 437076DK5<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1151000 | PA      | $1140193.22    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust                                        | HAROT 2024-1 A3                                              | CUSIP: 437918AC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    497122 | PA      | $501821.72     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust                                        | HAROT 2024-1 A4                                              | CUSIP: 437918AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50879.39      | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-2 Owner Trust                                        | HAROT 2023-2 A3                                              | CUSIP: 437927AC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    121350 | PA      | $121902.36     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-2 Owner Trust                                        | HAROT 2023-2 A4                                              | CUSIP: 437927AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50500.70      | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:71657139                                               | HAROT 2024-2 A3                                              | CUSIP: 437930AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1013593.40    | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:71657139                                               | HAROT 2024-2 A4                                              | CUSIP: 437930AD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1020102.60    | 0.00%             | 2030-07-18      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-4 Owner Trust                                        | HAROT 2023-4 A3                                              | CUSIP: 438123AC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    262584 | PA      | $265690.66     | 0.00%             | 2028-06-21      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-4 Owner Trust                                        | HAROT 2023-4 A4                                              | CUSIP: 438123AD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    850000 | PA      | $869935.90     | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                               | HONDA MOTOR CO                                               | CUSIP: 438127AB8<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    775000 | PA      | $757931.78     | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 2.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                               | HONDA MOTOR CO                                               | CUSIP: 438127AD4<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1500000 | PA      | $1508754.97    | 0.00%             | 2028-07-08      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                               | HONDA MOTOR CO                                               | CUSIP: 438127AE2<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1500000 | PA      | $1513035.93    | 0.00%             | 2030-07-08      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                               | HONDA MOTOR CO                                               | CUSIP: 438127AF9<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    800000 | PA      | $815193.49     | 0.00%             | 2035-07-08      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2025-3 Owner Trust                                        | HAROT 2025-3 A3                                              | CUSIP: 43813QAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    435000 | PA      | $435907.85     | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 4.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2025-3 Owner Trust                                        | HAROT 2025-3 A4                                              | CUSIP: 43813QAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75247.25      | 0.00%             | 2031-11-21      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2024-3 Owner Trust                                        | HAROT 2024-3 A3                                              | CUSIP: 43813YAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    700000 | PA      | $705555.90     | 0.00%             | 2029-03-21      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables Owner T                                                   | HAROT 2025-1 A3                                              | CUSIP: 43814VAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1010967.50    | 0.00%             | 2029-09-21      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables Owner T                                                   | HAROT 2025-1 A4                                              | CUSIP: 43814VAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508116.40     | 0.00%             | 2031-05-21      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-1 Owner Trust                                        | HAROT 2023-1 A3                                              | CUSIP: 43815JAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     67148 | PA      | $67343.93      | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-1 Owner Trust                                        | HAROT 2023-1 A4                                              | CUSIP: 43815JAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75613.19      | 0.00%             | 2029-06-21      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2022-2 Owner Trust                                        | HAROT 2022-2 A3                                              | CUSIP: 43815PAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     11549 | PA      | $11544.27      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2022-2 Owner Trust                                        | HAROT 2022-2 A4                                              | CUSIP: 43815PAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74908.11      | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-3 Owner Trust                                        | HAROT 2023-3 A3                                              | CUSIP: 43815QAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    342877 | PA      | $345424.76     | 0.00%             | 2028-02-18      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-3 Owner Trust                                        | HAROT 2023-3 A4                                              | CUSIP: 43815QAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     60000 | PA      | $60901.21      | 0.00%             | 2029-12-18      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2024-4 Owner Trust                                        | HAROT 2024-4 A3                                              | CUSIP: 43816DAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    140000 | PA      | $140761.05     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516AR7<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $319516.21     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516AT3<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    305000 | PA      | $323769.27     | 0.00%             | 2037-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516BL9<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1131518.76    | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516BU9<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $333333.80     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516BZ8<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1019048.76    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516CE4<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $768484.41     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516CF1<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $996002.32     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516CJ3<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510824.04     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516CK0<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1336302.83    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516CL8<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $603015.00     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516CM6<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $594525.81     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516CT1<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2450000 | PA      | $2356873.26    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516CU8<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $961119.39     | 0.00%             | 2064-03-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516CX2<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $516111.57     | 0.00%             | 2027-07-30      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516CY0<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    695000 | PA      | $708523.32     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                                               | CUSIP: 438516CZ7<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    555000 | PA      | $564580.32     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Horace Mann Educators Corp                                                       | HORACE MANN EDUC                                             | CUSIP: 440327AM6<br>LEI: 254900G5YAV3A2YK8T32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    281000 | PA      | $278259.42     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hormel Foods Corp                                                                | HORMEL FOODS CRP                                             | CUSIP: 440452AF7<br>LEI: MSD54751OJP1FS2ND863 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $695934.06     | 0.00%             | 2030-06-11      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hormel Foods Corp                                                                | HORMEL FOODS CRP                                             | CUSIP: 440452AH3<br>LEI: MSD54751OJP1FS2ND863 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $470928.98     | 0.00%             | 2028-06-03      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hormel Foods Corp                                                                | HORMEL FOODS CRP                                             | CUSIP: 440452AJ9<br>LEI: MSD54751OJP1FS2ND863 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $501894.30     | 0.00%             | 2051-06-03      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hormel Foods Corp                                                                | HORMEL FOODS CRP                                             | CUSIP: 440452AK6<br>LEI: MSD54751OJP1FS2ND863 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505726.37     | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery    | HOSPITAL SPE SUR                                             | CUSIP: 44107HAF9<br>LEI: 549300U0XV0GGBTV6I72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $151037.58     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                                                  | CUSIP: 44107TAY2<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $379979.73     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                                                  | CUSIP: 44107TAZ9<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    913000 | PA      | $857397.60     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                                                  | CUSIP: 44107TBA3<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    394000 | PA      | $350552.50     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                                                  | CUSIP: 44107TBB1<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512328.04     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                                                  | CUSIP: 44107TBC9<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $588953.61     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Houston TX                                                               | HOUSTON TX-TXBL                                              | CUSIP: 4423313K8<br>LEI: 549300C64URYS0WQQY42 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    355000 | PA      | $304726.46     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Houston TX                                                               | HOUSTON REF-TXB-A-PEN                                        | CUSIP: 442331QM9<br>LEI: 549300C64URYS0WQQY42 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    540000 | PA      | $575175.76     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 6.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                             | HOWMET AEROSPACE                                             | CUSIP: 443201AB4<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1182187.72    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                             | HOWMET AEROSPACE                                             | CUSIP: 443201AC2<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205225.51     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hubbell Inc                                                                      | HUBBELL INC                                                  | CUSIP: 443510AH5<br>LEI: 54930088VDQ6840Y6597 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $270278.99     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hubbell Inc                                                                      | HUBBELL INC                                                  | CUSIP: 443510AJ1<br>LEI: 54930088VDQ6840Y6597 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $394367.44     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BB7<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $324771.14     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BE1<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    620000 | PA      | $551994.50     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BF8<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $946480.85     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BG6<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $277188.61     | 0.00%             | 2047-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BK7<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $380647.66     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BL5<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $348410.61     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BN1<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $486022.04     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BQ4<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $481317.71     | 0.00%             | 2027-02-03      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BR2<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $426136.79     | 0.00%             | 2032-02-03      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BT8<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $684000.92     | 0.00%             | 2029-03-23      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BU5<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $773922.15     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BV3<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $788891.11     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BX9<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $970037.70     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859BY7<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $525526.11     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859CA8<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1360000 | PA      | $1399285.20    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859CB6<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    344000 | PA      | $328301.00     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859CC4<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $445464.69     | 0.00%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                                                   | CUSIP: 444859CD2<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $636708.40     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                                                      | CUSIP: 445545AF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   1350000 | PA      | $1597323.73    | 0.00%             | 2041-03-29      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150AS3<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1041460.48    | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150AX2<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $342195.78     | 0.00%             | 2036-08-15      | Variable      | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150BA1<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503027.46     | 0.00%             | 2033-05-17      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150BB9<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $527418.26     | 0.00%             | 2028-08-04      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150BC7<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    840000 | PA      | $883850.90     | 0.00%             | 2029-08-21      | Variable      | 6.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150BD5<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    995000 | PA      | $1036439.30    | 0.00%             | 2035-02-02      | Variable      | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150BE3<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1082024.81    | 0.00%             | 2031-01-15      | Variable      | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS                                             | CUSIP: 446150BF0<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $520234.39     | 0.00%             | 2039-11-18      | Variable      | 6.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND                                             | CUSIP: 446413AL0<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492100.47     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND                                             | CUSIP: 446413AT3<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $788466.59     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND                                             | CUSIP: 446413BA3<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257648.91     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND                                             | CUSIP: 446413BB1<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3135000 | PA      | $3285664.92    | 0.01%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington National Bank/The                                                     | HUNTINGTON NATL                                              | CUSIP: 44644MAF8<br>LEI: 2WHM8VNJH63UN14OL754 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503049.00     | 0.00%             | 2028-05-17      | Variable      | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington National Bank/The                                                     | HUNTINGTON NATL                                              | CUSIP: 44644MAJ0<br>LEI: 2WHM8VNJH63UN14OL754 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $523140.82     | 0.00%             | 2030-01-10      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington National Bank/The                                                     | HUNTINGTON NATL                                              | CUSIP: 44644MAK7<br>LEI: 2WHM8VNJH63UN14OL754 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $596482.54     | 0.00%             | 2028-04-12      | Variable      | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                                                 | CUSIP: 448579AG7<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $850960.34     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                                                 | CUSIP: 448579AJ1<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $415804.32     | 0.00%             | 2030-04-23      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                                                 | CUSIP: 448579AQ5<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305648.62     | 0.00%             | 2027-01-30      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                                                 | CUSIP: 448579AR3<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $307811.90     | 0.00%             | 2029-06-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                                                 | CUSIP: 448579AS1<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $409516.43     | 0.00%             | 2034-06-30      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                                                 | CUSIP: 448579AT9<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $767178.76     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                                                 | CUSIP: 448579AU6<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    304000 | PA      | $308900.80     | 0.00%             | 2028-03-30      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                                                 | CUSIP: 448579AV4<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    244000 | PA      | $254287.18     | 0.00%             | 2032-03-30      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-C                                            | HART 2024-C A4                                               | CUSIP: 448976AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    135000 | PA      | $136252.69     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-A                                            | HART 2023-A A4                                               | CUSIP: 448979AE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100347.51     | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-C                                            | HART 2023-C A3                                               | CUSIP: 44918CAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    143548 | PA      | $145069.33     | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-C                                            | HART 2023-C A4                                               | CUSIP: 44918CAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102610.42     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IBM International Capital Pte Ltd                                                | IBM INT CAPITAL                                              | CUSIP: 449276AG9<br>LEI: 2549007KTXQQBYZO7485 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    842000 | PA      | $805918.04     | 0.00%             | 2054-02-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-B                                            | HART 2023-B A3                                               | CUSIP: 44933XAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    134154 | PA      | $135143.16     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-B                                            | HART 2023-B A4                                               | CUSIP: 44933XAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     57000 | PA      | $57954.59      | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-B                                            | HART 2024-B A3                                               | CUSIP: 44934QAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505485.35     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-B                                            | HART 2024-B A4                                               | CUSIP: 44934QAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    262500 | PA      | $266796.99     | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust                                                   | HART 2025-A A4                                               | CUSIP: 44935CAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404108.36     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2021-C                                            | HART 2021-C A4                                               | CUSIP: 44935FAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20096 | PA      | $20042.68      | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 1.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2025-B                                            | HART 2025-B A3                                               | CUSIP: 44935XAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403802.36     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2025-B                                            | HART 2025-B A4                                               | CUSIP: 44935XAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151788.27     | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Icon Investments Six DAC                                                         | ICON INVESTMENTS                                             | CUSIP: 45115AAC8<br>LEI: 635400FQ1M7J2CHLAS59 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    425000 | PA      | $446003.54     | 0.00%             | 2034-05-08      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idaho Energy Resources Authority                                                 | ID ENERGY RESOURCES                                          | CUSIP: 451174AX4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $210985.50     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idaho Power Co                                                                   | IDAHO POWER CO                                               | CUSIP: 45138LBF9<br>LEI: TN0LL73P2C8X3W6KM391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    404000 | PA      | $334553.66     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idaho Power Co                                                                   | IDAHO POWER CO                                               | CUSIP: 45138LBH5<br>LEI: TN0LL73P2C8X3W6KM391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $493879.13     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idaho Power Co                                                                   | IDAHO POWER CO                                               | CUSIP: 45138LBK8<br>LEI: TN0LL73P2C8X3W6KM391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103135.34     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idaho Power Co                                                                   | IDAHO POWER CO                                               | CUSIP: 45138LBL6<br>LEI: TN0LL73P2C8X3W6KM391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    465000 | PA      | $472281.51     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IDEX Corp                                                                        | IDEX CORP                                                    | CUSIP: 45167RAG9<br>LEI: 549300U5Y5EL6PHYLF13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $282356.95     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IDEX Corp                                                                        | IDEX CORP                                                    | CUSIP: 45167RAJ3<br>LEI: 549300U5Y5EL6PHYLF13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $429304.34     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Illinois                                                                | IL ST TXB-PENSION                                            | CUSIP: 452151LF8<br>LEI: 54930048FV8RWPR02D67 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   6430686 | PA      | $6541834.90    | 0.01%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Illinois                                                                | ILLINOIS ST-BABS                                             | CUSIP: 452152BM2<br>LEI: 54930048FV8RWPR02D67 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $105843.15     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 6.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois State Toll Highway Authority                                            | IL TWY TXB-A-SR PRIOR                                        | CUSIP: 452252FH7<br>LEI: 549300ISBFGI8MJJKM98 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $374755.71     | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK                                             | CUSIP: 452308AR0<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1545000 | PA      | $1317661.43    | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK                                             | CUSIP: 452308AX7<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1085507.82    | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illumina Inc                                                                     | ILLUMINA INC                                                 | CUSIP: 452327AM1<br>LEI: SQ95QG8SR5Q56LSNF682 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $446824.33     | 0.00%             | 2031-03-23      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illumina Inc                                                                     | ILLUMINA INC                                                 | CUSIP: 452327AP4<br>LEI: SQ95QG8SR5Q56LSNF682 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514242.36     | 0.00%             | 2027-12-13      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illumina Inc                                                                     | ILLUMINA INC                                                 | CUSIP: 452327AQ2<br>LEI: SQ95QG8SR5Q56LSNF682 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $351580.75     | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                                               | CUSIP: 454889AM8<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $542507.91     | 0.00%             | 2037-03-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                                               | CUSIP: 454889AQ9<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $296082.95     | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                                               | CUSIP: 454889AR7<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $190639.63     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                                               | CUSIP: 454889AS5<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248514.45     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                                               | CUSIP: 454889AU0<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $336774.73     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                                               | CUSIP: 454889AV8<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501251.68     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Finance Authority                                                        | INDIANA FIN AUTH-TXBL                                        | CUSIP: 45506ECL5<br>LEI: 549300PS0PAS7NDSSI20 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $275112.34     | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana University Health Inc Obligated Group                                    | INDIANA UNIV                                                 | CUSIP: 455170AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $405278.81     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana University Health Inc Obligated Group                                    | INDIANA UNIV                                                 | CUSIP: 455170AB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $321137.75     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   1300000 | PA      | $1285172.46    | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   2075000 | PA      | $1793639.59    | 0.00%             | 2048-01-11      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CF1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   1000000 | PA      | $1000050.89    | 0.00%             | 2028-04-24      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CH7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   1350000 | PA      | $1372496.84    | 0.00%             | 2029-02-11      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    750000 | PA      | $748342.31     | 0.00%             | 2049-02-11      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CK0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   1100000 | PA      | $1071277.65    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CN4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    825000 | PA      | $630419.78     | 0.00%             | 2049-10-30      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    350000 | PA      | $330313.61     | 0.00%             | 2030-02-14      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CS3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   2100000 | PA      | $2057594.24    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CT1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   2005000 | PA      | $1653636.97    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CU8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    750000 | PA      | $610332.86     | 0.00%             | 2070-04-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CV6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    600000 | PA      | $525102.20     | 0.00%             | 2031-03-12      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CW4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    850000 | PA      | $570123.22     | 0.00%             | 2051-03-12      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CX2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    500000 | PA      | $327054.19     | 0.00%             | 2071-03-12      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780CY0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   1100000 | PA      | $968629.97     | 0.00%             | 2031-07-28      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DG8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    800000 | PA      | $512426.63     | 0.00%             | 2061-09-23      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   1250000 | PA      | $1178382.31    | 0.00%             | 2032-03-31      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    700000 | PA      | $578790.31     | 0.00%             | 2052-03-31      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DM5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    650000 | PA      | $650849.83     | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DN3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   1138000 | PA      | $1142150.86    | 0.00%             | 2032-09-20      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DP8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $197425.70     | 0.00%             | 2052-09-20      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    850000 | PA      | $856738.51     | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DS2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    700000 | PA      | $709076.16     | 0.00%             | 2053-01-11      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DU7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    775000 | PA      | $773243.88     | 0.00%             | 2034-02-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DV5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    675000 | PA      | $644970.59     | 0.00%             | 2054-02-10      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DW3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    835000 | PA      | $802340.34     | 0.00%             | 2054-09-10      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DX1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    600000 | PA      | $598557.01     | 0.00%             | 2034-09-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780DZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    750000 | PA      | $780073.37     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                                              | CUSIP: 455780EA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    925000 | PA      | $980013.31     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York NY                            | ICBC/NEW YORK                                                | CUSIP: 45580KAK4<br>LEI: 5493002ERZU2K9PZDL40 | Long             | DBT              | CORP              | CN        |    450000 | PA      | $445310.80     | 0.00%             | 2027-11-08      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837AH6<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1300000 | PA      | $1295286.48    | 0.00%             | 2027-03-29      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837AM5<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1000000 | PA      | $1009823.66    | 0.00%             | 2028-10-02      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837AQ6<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    610000 | PA      | $605478.14     | 0.00%             | 2029-04-09      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837BB8<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    700000 | PA      | $698064.39     | 0.00%             | 2028-03-28      | Variable      | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837BF9<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1900000 | PA      | $1932458.53    | 0.00%             | 2027-09-11      | Variable      | 6.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837BH5<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1600000 | PA      | $1728748.62    | 0.00%             | 2034-09-11      | Variable      | 6.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837BL6<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   2000000 | PA      | $2063304.93    | 0.00%             | 2030-03-19      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837BM4<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1300000 | PA      | $1350773.40    | 0.00%             | 2035-03-19      | Variable      | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837BQ5<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    320000 | PA      | $324241.13     | 0.00%             | 2029-03-25      | Variable      | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837BR3<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    400000 | PA      | $409783.62     | 0.00%             | 2031-03-25      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                                                 | CUSIP: 456837BS1<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    315000 | PA      | $327023.96     | 0.00%             | 2036-03-25      | Variable      | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Voya Financial Inc                                                               | ING US INC                                                   | CUSIP: 45685EAJ5<br>LEI: 549300T065Z4KJ686G75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $655366.96     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trane Technologies Holdco Inc                                                    | TRANE TECH HOLD                                              | CUSIP: 45687AAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $436701.97     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trane Technologies Holdco Inc                                                    | TRANE TECH HOLD                                              | CUSIP: 45687AAP7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1191899.15    | 0.00%             | 2028-08-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                                               | CUSIP: 45687VAA4<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $310292.41     | 0.00%             | 2028-08-14      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                                               | CUSIP: 45687VAB2<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $1009002.22    | 0.00%             | 2033-08-14      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                                               | CUSIP: 45687VAC0<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $584730.38     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                                               | CUSIP: 45687VAD8<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $646306.55     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                                               | CUSIP: 45687VAE6<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $523057.68     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                                               | CUSIP: 45687VAF3<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $651313.90     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                                               | CUSIP: 45687VAG1<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508867.48     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingredion Inc                                                                    | INGREDION INC                                                | CUSIP: 457187AB8<br>LEI: PKSTQ48QDN0XSVS7YK88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $395748.59     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingredion Inc                                                                    | INGREDION INC                                                | CUSIP: 457187AC6<br>LEI: PKSTQ48QDN0XSVS7YK88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $562725.40     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inova Health System Foundation                                                   | INOVA HEALTH SY                                              | CUSIP: 45791GAA0<br>LEI: 5493001L7PBVS286Y307 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $403061.50     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140AK6<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1065000 | PA      | $962477.51     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140AN0<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1550633.67    | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140AT7<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1774359.63    | 0.00%             | 2045-07-29      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140AV2<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1062592.82    | 0.00%             | 2046-05-19      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140AY6<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $623334.73     | 0.00%             | 2047-05-11      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BG4<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $882277.54     | 0.00%             | 2047-12-08      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BH2<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2900000 | PA      | $2692340.79    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BJ8<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $399029.44     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BK5<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $414725.36     | 0.00%             | 2060-02-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BL3<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $545815.10     | 0.00%             | 2040-03-25      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BM1<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2185000 | PA      | $1848414.25    | 0.00%             | 2050-03-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BQ2<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1740095.78    | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BR0<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1240000 | PA      | $1215696.71    | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BT6<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $838710.02     | 0.00%             | 2028-08-12      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BU3<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $699378.87     | 0.00%             | 2031-08-12      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BV1<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $489559.97     | 0.00%             | 2041-08-12      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BW9<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $633896.60     | 0.00%             | 2051-08-12      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BX7<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $418745.84     | 0.00%             | 2061-08-12      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140BY5<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396923.26     | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CA6<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2775000 | PA      | $2678933.58    | 0.00%             | 2032-08-05      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CB4<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $946675.65     | 0.00%             | 2052-08-05      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CC2<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $858040.02     | 0.00%             | 2062-08-05      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CE8<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1522723.43    | 0.00%             | 2028-02-10      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CF5<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1028807.76    | 0.00%             | 2030-02-10      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CG3<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1850000 | PA      | $1892392.80    | 0.00%             | 2033-02-10      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CJ7<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2584000 | PA      | $2498766.40    | 0.00%             | 2053-02-10      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CK4<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    985000 | PA      | $963968.31     | 0.00%             | 2063-02-10      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                                                   | CUSIP: 458140CN8<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1436766.84    | 0.00%             | 2031-02-21      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0BX5<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    550000 | PA      | $450842.73     | 0.00%             | 2042-08-07      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0CE6<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    450000 | PA      | $425171.44     | 0.00%             | 2044-01-24      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0CY2<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    800000 | PA      | $782345.43     | 0.00%             | 2027-07-07      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0DC9<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2200000 | PA      | $2166734.73    | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0DG0<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1000000 | PA      | $949716.36     | 0.00%             | 2029-06-18      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0DQ8<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3700000 | PA      | $3488698.73    | 0.01%             | 2027-09-16      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0DS4<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3500000 | PA      | $3050279.93    | 0.00%             | 2031-01-13      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0DX3<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2000000 | PA      | $1865648.23    | 0.00%             | 2028-07-20      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0EH7<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4550000 | PA      | $4581774.42    | 0.01%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0EJ3<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1925000 | PA      | $1858203.39    | 0.00%             | 2033-04-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0EL8<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2300000 | PA      | $2366070.24    | 0.00%             | 2033-09-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0EM6<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1760000 | PA      | $1773690.07    | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0EN4<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2100000 | PA      | $2128660.25    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0EP9<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1722000 | PA      | $1753505.34    | 0.00%             | 2034-07-17      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0ER5<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2625000 | PA      | $2585536.72    | 0.00%             | 2031-09-17      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0ES3<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3284000 | PA      | $3382336.79    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0EV6<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3373000 | PA      | $3369566.91    | 0.01%             | 2030-06-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK                                             | CUSIP: 4581X0EW4<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2643000 | PA      | $2677266.32    | 0.00%             | 2035-07-16      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I                                             | CUSIP: 45828Q2B2<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1050000 | PA      | $1057892.21    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I                                             | CUSIP: 45828Q2C0<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    475000 | PA      | $487586.68     | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I                                             | CUSIP: 45828Q2D8<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    775000 | PA      | $785427.66     | 0.00%             | 2029-02-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I                                             | CUSIP: 45828Q2E6<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $199361.77     | 0.00%             | 2027-02-17      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I                                             | CUSIP: 45828Q2F3<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1363000 | PA      | $1383745.15    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Integris Baptist Medical Center Inc                                              | INTEGRIS BAPTIST                                             | CUSIP: 45834QAA7<br>LEI: 549300S00ZKDLJSB3927 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $545043.63     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAF1<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196584.43     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAH7<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $931941.82     | 0.00%             | 2048-09-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAJ3<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495709.96     | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAK0<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2240000 | PA      | $2034360.71    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAL8<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1035000 | PA      | $692754.34     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAN4<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1437567.69    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAP9<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1111341.85    | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAQ7<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1054682.55    | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAU8<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $499956.12     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAV6<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302556.87     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAW4<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1308390.80    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAX2<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1090810.84    | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                                               | CUSIP: 45866FAY0<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $758641.33     | 0.00%             | 2062-06-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459056RA7<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   6165000 | PA      | $6247510.19    | 0.01%             | 2035-08-27      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058FT5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    356000 | PA      | $348687.99     | 0.00%             | 2026-10-27      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058HJ5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1500000 | PA      | $1389117.59    | 0.00%             | 2029-10-23      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058JC8<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1000000 | PA      | $878335.17     | 0.00%             | 2030-05-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058JG9<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4250000 | PA      | $3677187.99    | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058JN4<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2500000 | PA      | $2350706.95    | 0.00%             | 2027-11-24      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058JR5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   6000000 | PA      | $5251980.60    | 0.01%             | 2031-02-10      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058JZ7<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4625000 | PA      | $4299046.34    | 0.01%             | 2028-09-13      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058KA0<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   8500000 | PA      | $7450707.25    | 0.01%             | 2031-11-03      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058KJ1<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   6250000 | PA      | $6192008.88    | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058KL6<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $498192.11     | 0.00%             | 2029-09-21      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058KQ5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   5475000 | PA      | $5501275.27    | 0.01%             | 2030-02-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058KT9<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4250000 | PA      | $4230825.75    | 0.01%             | 2028-07-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058KU6<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2925000 | PA      | $2952933.31    | 0.00%             | 2030-07-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058KW2<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3525000 | PA      | $3614958.36    | 0.01%             | 2028-08-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058KY8<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1500000 | PA      | $1569029.05    | 0.00%             | 2033-11-14      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058LA9<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2000000 | PA      | $2015743.95    | 0.00%             | 2031-01-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058LL5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2500000 | PA      | $2455120.08    | 0.00%             | 2034-08-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058LN1<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2295000 | PA      | $2307152.13    | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058LQ4<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4600000 | PA      | $4775084.13    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058LR2<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   7325000 | PA      | $7433718.84    | 0.01%             | 2030-03-20      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058LT8<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3752000 | PA      | $3748984.23    | 0.01%             | 2028-05-05      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 459058LU5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   4602000 | PA      | $4611769.08    | 0.01%             | 2032-05-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 45905CAA2<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    450000 | PA      | $469533.18     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV                                             | CUSIP: 45906M3D1<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3000000 | PA      | $2752595.92    | 0.00%             | 2032-03-29      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200HF1<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1287000 | PA      | $1093236.73    | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KA8<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2975000 | PA      | $2915148.13    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KB6<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    779000 | PA      | $699047.87     | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KC4<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1487989.53    | 0.00%             | 2049-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KH3<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3300000 | PA      | $3183806.67    | 0.01%             | 2027-05-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KJ9<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $1992153.99    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KK6<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    970000 | PA      | $732526.28     | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KL4<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    545000 | PA      | $357669.76     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KV2<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    304000 | PA      | $275652.17     | 0.00%             | 2052-07-27      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KX8<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1410000 | PA      | $1424685.83    | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KY6<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5500000 | PA      | $5586322.55    | 0.01%             | 2033-02-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200KZ3<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1850000 | PA      | $1733477.00    | 0.00%             | 2053-02-06      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200LJ8<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $821495.57     | 0.00%             | 2035-02-10      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                                                     | CUSIP: 459200LK5<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2449000 | PA      | $2481398.67    | 0.00%             | 2055-02-10      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Flavors & Fragrances Inc                                           | INTERNATIONAL FL                                             | CUSIP: 459506AK7<br>LEI: BZLRL03D3GPGMOGFO832 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $416237.52     | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Flavors & Fragrances Inc                                           | INTERNATIONAL FL                                             | CUSIP: 459506AL5<br>LEI: BZLRL03D3GPGMOGFO832 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    412000 | PA      | $362382.56     | 0.00%             | 2048-09-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                                                | CUSIP: 45950KCU2<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    800000 | PA      | $692042.12     | 0.00%             | 2030-08-27      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                                                | CUSIP: 45950KDD9<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    850000 | PA      | $868281.94     | 0.00%             | 2028-07-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                                                | CUSIP: 45950KDF4<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    850000 | PA      | $856055.73     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                                                | CUSIP: 45950KDH0<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   3000000 | PA      | $3054903.40    | 0.01%             | 2029-07-02      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                                                | CUSIP: 45950KDK3<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    989000 | PA      | $1006900.48    | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                                                | CUSIP: 45950VUS3<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2090000 | PA      | $2099810.41    | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                                                | CUSIP: 460146CH4<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1145505.18    | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                                                | CUSIP: 460146CK7<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $757753.97     | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                                                | CUSIP: 460146CM3<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150217.08     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                                                | CUSIP: 460146CQ4<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $467372.84     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                                                | CUSIP: 460146CS0<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $654930.61     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interpublic Group of Cos Inc/The                                                 | INTERPUBLIC GRP                                              | CUSIP: 460690BQ2<br>LEI: 5493008IUOJ5VWTRC333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $791362.26     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interpublic Group of Cos Inc/The                                                 | INTERPUBLIC GRP                                              | CUSIP: 460690BR0<br>LEI: 5493008IUOJ5VWTRC333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401576.29     | 0.00%             | 2030-03-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interpublic Group of Cos Inc/The                                                 | INTERPUBLIC GRP                                              | CUSIP: 460690BS8<br>LEI: 5493008IUOJ5VWTRC333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $374698.40     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE POWER                                             | CUSIP: 461070AG9<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $268510.13     | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE POWER                                             | CUSIP: 461070AN4<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    406000 | PA      | $308200.65     | 0.00%             | 2046-09-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                                               | CUSIP: 461070AP9<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $449030.51     | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                                               | CUSIP: 461070AQ7<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $235046.30     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                                               | CUSIP: 461070AS3<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $274114.79     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                                               | CUSIP: 461070AT1<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $326944.29     | 0.00%             | 2051-11-30      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                                               | CUSIP: 461070AU8<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $262070.39     | 0.00%             | 2033-10-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                                               | CUSIP: 461070AV6<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149245.77     | 0.00%             | 2034-09-30      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                                               | CUSIP: 461070AW4<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $338581.76     | 0.00%             | 2054-09-30      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                                               | CUSIP: 461070AX2<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259723.60     | 0.00%             | 2035-06-29      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                       | INTUIT INC                                                   | CUSIP: 46124HAD8<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $982200.30     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                       | INTUIT INC                                                   | CUSIP: 46124HAG1<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1045171.73    | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                       | INTUIT INC                                                   | CUSIP: 46124HAH9<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    990000 | PA      | $996484.31     | 0.00%             | 2053-09-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invesco Finance PLC                                                              | INVESCO FIN PLC                                              | CUSIP: 46132FAC4<br>LEI: 549300OYQ3LAJYXXO449 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    900000 | PA      | $876817.66     | 0.00%             | 2043-11-30      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES                                             | CUSIP: 46188BAB8<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $637216.45     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES                                             | CUSIP: 46188BAC6<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $403430.84     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES                                             | CUSIP: 46188BAD4<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $483448.30     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES                                             | CUSIP: 46188BAE2<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    118000 | PA      | $122729.69     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES                                             | CUSIP: 46188BAF9<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    228000 | PA      | $236662.10     | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IPALCO Enterprises Inc                                                           | IPALCO ENTPRS IN                                             | CUSIP: 462613AP5<br>LEI: 5493000YFVK2DZX0JV43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $391592.08     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IPALCO Enterprises Inc                                                           | IPALCO ENTPRS IN                                             | CUSIP: 462613AR1<br>LEI: 5493000YFVK2DZX0JV43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510713.76     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 4651387N9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   1225000 | PA      | $1064606.58    | 0.00%             | 2043-01-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government AID Bond                                                       | AID-ISRAEL                                                   | CUSIP: 46513EFG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    400000 | PA      | $429840.97     | 0.00%             | 2033-09-18      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46513JB34<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   1550000 | PA      | $1428394.18    | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46513JB42<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   1650000 | PA      | $1185528.81    | 0.00%             | 2050-07-03      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46513JB59<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    700000 | PA      | $507766.07     | 0.00%             | 2120-04-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Israel                                                                  | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46513JXN6<br>LEI: 213800T8ZHTFZIBYPE21 | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   1585000 | PA      | $1052653.29    | 0.00%             | 2050-01-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46513YJH2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    790000 | PA      | $771011.05     | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46513YJJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    800000 | PA      | $620428.49     | 0.00%             | 2048-01-17      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46514BRA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   1650000 | PA      | $1604196.19    | 0.00%             | 2033-01-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46514BRL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   2300000 | PA      | $2359732.87    | 0.00%             | 2034-03-12      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46514BRM1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   2500000 | PA      | $2366251.74    | 0.00%             | 2054-03-12      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46514BRN9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   1700000 | PA      | $1745025.80    | 0.00%             | 2029-03-12      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46514Y8A8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   2300000 | PA      | $2369778.26    | 0.00%             | 2030-02-19      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                                              | CUSIP: 46514Y8B6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |   2625000 | PA      | $2710740.18    | 0.00%             | 2035-02-19      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                                              | CUSIP: 465410BG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |   1925000 | PA      | $2038214.94    | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                                              | CUSIP: 465410BY3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |   2000000 | PA      | $1912490.27    | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                                              | CUSIP: 465410BZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |   1900000 | PA      | $1422148.19    | 0.00%             | 2049-10-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                                              | CUSIP: 465410CC0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |   2500000 | PA      | $1794707.80    | 0.00%             | 2051-05-06      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ITC Holdings Corp                                                                | ITC HOLDINGS COR                                             | CUSIP: 465685AH8<br>LEI: 549300HTO5U9D3SLE207 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $862427.14     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ITC Holdings Corp                                                                | ITC HOLDINGS COR                                             | CUSIP: 465685AP0<br>LEI: 549300HTO5U9D3SLE207 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147374.27     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C2                               | JPMDB 2016-C2 AS                                             | CUSIP: 46590LAX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140312.91     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3                    | JPMCC 2016-JP3 A5                                            | CUSIP: 46590RAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    975000 | PA      | $959445.73     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5                               | JPMDB 2017-C5 A5                                             | CUSIP: 46590TAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1970461.40    | 0.00%             | 2050-03-15      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5                               | JPMDB 2017-C5 AS                                             | CUSIP: 46590TAJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    425000 | PA      | $389185.55     | 0.00%             | 2050-03-15      | Variable      | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl                       | JBS HLD/FD/LUX                                               | CUSIP: 46590XAQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |   2600000 | PA      | $2046502.43    | 0.00%             | 2052-02-02      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl                       | JBS HLD/FD/LUX                                               | CUSIP: 46590XAX4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |   1650000 | PA      | $1739154.03    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl                       | JBS HLD/FD/LUX                                               | CUSIP: 46590XAY2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |   1402000 | PA      | $1463144.02    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8                               | JPMDB 2018-C8 A4                                             | CUSIP: 46591ABA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $995805.80     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8                               | JPMDB 2018-C8 AS                                             | CUSIP: 46591ABE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123114.11     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR5                             | JPMCC 2019-COR5 A4                                           | CUSIP: 46591EAT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    850000 | PA      | $802121.03     | 0.00%             | 2052-06-13      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR5                             | JPMCC 2019-COR5 AS                                           | CUSIP: 46591EAV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69764.79      | 0.00%             | 2052-06-13      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46625HHF0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2270342.98    | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46625HHV5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1424509.50    | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46625HJM3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1029983.79    | 0.00%             | 2043-08-16      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46625HJZ4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1651502.99    | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46625HLL2<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4550000 | PA      | $4287168.30    | 0.01%             | 2045-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46625HRV4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5652000 | PA      | $5597663.14    | 0.01%             | 2026-10-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46625HRX0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $992042.24     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46625HRY8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3521000 | PA      | $3505328.89    | 0.01%             | 2028-02-01      | Variable      | 3.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                                                    | CUSIP: 466313AH6<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $397288.48     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                                                    | CUSIP: 466313AJ2<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $482186.20     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                                                    | CUSIP: 466313AK9<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $414799.90     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18                              | JPMBB 2014-C18 B                                             | CUSIP: 46641JBB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     55965 | PA      | $54353.60      | 0.00%             | 2047-02-15      | Variable      | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22                              | JPMBB 2014-C22 AS                                            | CUSIP: 46642NBH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     88356 | PA      | $87030.86      | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23                              | JPMBB 2014-C23 AS                                            | CUSIP: 46643ABJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     86985 | PA      | $85497.14      | 0.00%             | 2047-09-15      | Variable      | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24                              | JPMBB 2014-C24 A5                                            | CUSIP: 46643GAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     10889 | PA      | $10680.05      | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24                              | JPMBB 2014-C24 AS                                            | CUSIP: 46643GAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $285233.16     | 0.00%             | 2047-11-15      | Variable      | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25                              | JPMBB 2014-C25 A5                                            | CUSIP: 46643PBE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     87082 | PA      | $86097.94      | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26                              | JPMBB 2014-C26 B                                             | CUSIP: 46643TBF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    123000 | PA      | $118079.92     | 0.00%             | 2048-01-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27                              | JPMBB 2015-C27 A4                                            | CUSIP: 46644ABF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      3764 | PA      | $3670.46       | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C30                              | JPMBB 2015-C30 AS                                            | CUSIP: 46644UBE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    194495 | PA      | $189634.37     | 0.00%             | 2048-07-15      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4                    | JPMCC 2016-JP4 A4                                            | CUSIP: 46645UAT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $395805.04     | 0.00%             | 2049-12-15      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4                    | JPMCC 2016-JP4 AS                                            | CUSIP: 46645UAX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $318598.83     | 0.00%             | 2049-12-15      | Variable      | 3.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4                               | JPMDB 2016-C4 A3                                             | CUSIP: 46646RAJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98200.71      | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PAA4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $451471.28     | 0.00%             | 2048-02-22      | Variable      | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PAF3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $768050.03     | 0.00%             | 2028-05-01      | Variable      | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PAJ5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3225000 | PA      | $2903966.13    | 0.00%             | 2038-07-24      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PAL0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3500000 | PA      | $2860295.94    | 0.00%             | 2048-11-15      | Variable      | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PAM8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2900000 | PA      | $2860696.91    | 0.00%             | 2029-01-23      | Variable      | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PAR7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1694811.10    | 0.00%             | 2029-04-23      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PAV8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4150000 | PA      | $4157817.79    | 0.01%             | 2029-07-23      | Variable      | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBD7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1572424.28    | 0.00%             | 2030-05-06      | Variable      | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBE5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1888875.32    | 0.00%             | 2030-10-15      | Variable      | 2.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBJ4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5675000 | PA      | $5727889.94    | 0.01%             | 2031-03-24      | Variable      | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBM7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5000000 | PA      | $3933127.43    | 0.01%             | 2041-04-22      | Variable      | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBN5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3275000 | PA      | $2260185.68    | 0.00%             | 2051-04-22      | Variable      | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBP0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3500000 | PA      | $3282071.01    | 0.01%             | 2031-05-13      | Variable      | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBR6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4950000 | PA      | $4798562.07    | 0.01%             | 2028-06-01      | Variable      | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBU9<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $882578.95     | 0.00%             | 2031-11-19      | Variable      | 1.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PBX3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1785000 | PA      | $1577938.01    | 0.00%             | 2032-02-04      | Variable      | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PCC8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4000000 | PA      | $3635555.73    | 0.01%             | 2032-04-22      | Variable      | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PCD6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2955000 | PA      | $2301098.47    | 0.00%             | 2042-04-22      | Variable      | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PCE4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3300000 | PA      | $2359642.08    | 0.00%             | 2052-04-22      | Variable      | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PCJ3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1896748.23    | 0.00%             | 2029-06-01      | Variable      | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PCP9<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1949357.43    | 0.00%             | 2027-09-22      | Variable      | 1.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PCR5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2725000 | PA      | $2444842.68    | 0.00%             | 2032-11-08      | Variable      | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PCU8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3385000 | PA      | $3094683.65    | 0.01%             | 2033-01-25      | Variable      | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PDA1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1503755.93    | 0.00%             | 2028-04-26      | Variable      | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PDC7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2004015.64    | 0.00%             | 2033-04-26      | Variable      | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PDF0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1365490.70    | 0.00%             | 2030-06-14      | Variable      | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PDG8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1671511.77    | 0.00%             | 2028-07-25      | Variable      | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PDH6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1631765.21    | 0.00%             | 2033-07-25      | Variable      | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PDR4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2830000 | PA      | $2947769.71    | 0.00%             | 2034-06-01      | Variable      | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PDU7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2368695.03    | 0.00%             | 2029-07-24      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PDY9<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2752310.80    | 0.00%             | 2034-10-23      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEA0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2045000 | PA      | $2068203.44    | 0.00%             | 2028-01-23      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEB8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1390000 | PA      | $1423634.99    | 0.00%             | 2030-01-23      | Variable      | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEC6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2675000 | PA      | $2776750.18    | 0.00%             | 2035-01-23      | Variable      | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEE2<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1675000 | PA      | $1711836.50    | 0.00%             | 2028-04-22      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEG7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6675000 | PA      | $6971088.57    | 0.01%             | 2030-04-22      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEJ1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1589864.54    | 0.00%             | 2030-07-22      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEK8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2850000 | PA      | $2944693.00    | 0.00%             | 2035-07-22      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEL6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    810000 | PA      | $822347.51     | 0.00%             | 2028-07-22      | Variable      | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEP7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $705708.45     | 0.00%             | 2028-10-22      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEQ5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1210000 | PA      | $1223614.48    | 0.00%             | 2030-10-22      | Variable      | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PER3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2250000 | PA      | $2269052.38    | 0.00%             | 2035-10-22      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PES1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2025000 | PA      | $2081103.22    | 0.00%             | 2045-11-29      | Variable      | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEU6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1679641.63    | 0.00%             | 2029-01-24      | Variable      | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEV4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1239225.86    | 0.00%             | 2031-01-24      | Variable      | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEW2<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1255722.38    | 0.00%             | 2036-01-24      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PEX0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   7596000 | PA      | $8013095.60    | 0.01%             | 2036-04-22      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 46647PFC5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3215000 | PA      | $3335498.20    | 0.01%             | 2036-07-23      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5                              | JPMCC 2017-JP5 A5                                            | CUSIP: 46647TAS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1237957.00    | 0.00%             | 2050-03-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C7                               | JPMDB 2017-C7 A5                                             | CUSIP: 46648KAU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $268913.70     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C7                               | JPMDB 2017-C7 AS                                             | CUSIP: 46648KAY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $168586.95     | 0.00%             | 2050-10-15      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2020-COR7                             | JPMDB 2020-COR7 A5                                           | CUSIP: 46652JAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $211652.63     | 0.00%             | 2053-05-13      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jackson Financial Inc                                                            | JACKSON FIN INC                                              | CUSIP: 46817MAL1<br>LEI: 213800WXW2KG1N4CO374 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $452562.43     | 0.00%             | 2031-11-23      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jackson Financial Inc                                                            | JACKSON FIN INC                                              | CUSIP: 46817MAN7<br>LEI: 213800WXW2KG1N4CO374 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $360774.55     | 0.00%             | 2051-11-23      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jacobs Engineering Group Inc                                                     | JACOBS ENGIN GRP                                             | CUSIP: 469814AA5<br>LEI: 549300CZ8QS1GE53O776 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $528699.68     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jacobs Engineering Group Inc                                                     | JACOBS ENGIN GRP                                             | CUSIP: 469814AB3<br>LEI: 549300CZ8QS1GE53O776 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $527893.42     | 0.00%             | 2028-08-18      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048BE7<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1500000 | PA      | $1475644.24    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048BM9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000 | PA      | $491224.38     | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048BQ0<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2200000 | PA      | $2151625.71    | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048BT4<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1300000 | PA      | $1280379.48    | 0.00%             | 2028-07-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048BV9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1500000 | PA      | $1486204.23    | 0.00%             | 2028-10-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048CF3<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000 | PA      | $278665.58     | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048CL0<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000 | PA      | $869496.13     | 0.00%             | 2031-01-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048CM8<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000 | PA      | $447710.93     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048CQ9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1930000 | PA      | $1823045.73    | 0.00%             | 2029-02-16      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048CX4<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    575000 | PA      | $587124.47     | 0.00%             | 2028-07-19      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048CY2<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000 | PA      | $205892.51     | 0.00%             | 2028-10-18      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048CZ9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000 | PA      | $304999.97     | 0.00%             | 2031-01-24      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048DA3<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000 | PA      | $1023748.81    | 0.00%             | 2034-04-17      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: 471048DB1<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1276000 | PA      | $1292720.70    | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP                                             | CUSIP: 47109LAB0<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    700000 | PA      | $686703.17     | 0.00%             | 2027-04-27      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP                                             | CUSIP: 47109LAC8<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    550000 | PA      | $542463.95     | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP                                             | CUSIP: 47109LAD6<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000 | PA      | $173952.54     | 0.00%             | 2030-07-22      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP                                             | CUSIP: 47109LAE4<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000 | PA      | $441232.80     | 0.00%             | 2031-04-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP                                             | CUSIP: 47109LAF1<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   3000000 | PA      | $2966482.91    | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP                                             | CUSIP: 47109LAG9<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    600000 | PA      | $601249.53     | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP                                             | CUSIP: 47109LAH7<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    406000 | PA      | $417059.54     | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group                         | JBS USA/FOOD/GRP                                             | CUSIP: 472140AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    865000 | PA      | $909003.77     | 0.00%             | 2035-04-20      | Fixed         | 5.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group                         | JBS USA/FOOD/GRP                                             | CUSIP: 472140AC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $234932.85     | 0.00%             | 2055-02-25      | Fixed         | 6.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co    | JBS HLD/FOOD/GRP                                             | CUSIP: 472140AE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1043153.49    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co    | JBS HLD/FOOD/GRP                                             | CUSIP: 472140AG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1076390.21    | 0.00%             | 2056-03-01      | Fixed         | 6.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co    | JBS HLD/FOOD/GRP                                             | CUSIP: 472140AJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $488650.45     | 0.00%             | 2066-04-15      | Fixed         | 6.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl                       | JBS HLD/FD/LUX                                               | CUSIP: 47214BAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |   2330000 | PA      | $2575998.94    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl                       | JBS HLD/FD/LUX                                               | CUSIP: 47214BAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    578000 | PA      | $661657.31     | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JD.com Inc                                                                       | JD.COM INC                                                   | CUSIP: 47215PAE6<br>LEI: 549300HVTWB0GJZ16V92 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    300000 | PA      | $290451.36     | 0.00%             | 2030-01-14      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JD.com Inc                                                                       | JD.COM INC                                                   | CUSIP: 47215PAF3<br>LEI: 549300HVTWB0GJZ16V92 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    400000 | PA      | $329431.28     | 0.00%             | 2050-01-14      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                                              | CUSIP: 472319AC6<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    320000 | PA      | $341174.40     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                                              | CUSIP: 472319AM4<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $375242.53     | 0.00%             | 2043-01-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                                              | CUSIP: 47233JAG3<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $605147.65     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                                              | CUSIP: 47233JBH0<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1086319.84    | 0.00%             | 2030-01-23      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                                              | CUSIP: 47233JDX3<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434835.51     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                                              | CUSIP: 47233JGT9<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1333937.02    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                                              | CUSIP: 47233WBM0<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $624598.28     | 0.00%             | 2028-07-21      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                                              | CUSIP: 47233WEJ4<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1221667.54    | 0.00%             | 2034-04-14      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey Central Power & Light Co                                                  | JERSEY CENT P&L                                              | CUSIP: 476556DF9<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304186.53     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey Central Power & Light Co                                                  | JERSEY CENT P&L                                              | CUSIP: 476556DG7<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299043.60     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey Central Power & Light Co                                                  | JERSEY CENT P&L                                              | CUSIP: 476556DH5<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $278147.43     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey Central Power & Light Co                                                  | JERSEY CENT P&L                                              | CUSIP: 476556DJ1<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    473000 | PA      | $472341.37     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust                                       | JETBLUE 19-1 AA                                              | CUSIP: 477143AH4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    334777 | PA      | $296523.64     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust                                        | JETBLUE AIRWAYS                                              | CUSIP: 477164AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    493873 | PA      | $464464.41     | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JobsOhio Beverage System                                                         | JOBSOHIO BEVERAGE-B                                          | CUSIP: 47770VAY6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    255000 | PA      | $255403.23     | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JobsOhio Beverage System                                                         | JOBSOHIO BEVERAGE-B                                          | CUSIP: 47770VAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    355000 | PA      | $355671.13     | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JobsOhio Beverage System                                                         | JOBSOHIO BEVERAGE SYS                                        | CUSIP: 47770VBQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    325000 | PA      | $271661.36     | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JobsOhio Beverage System                                                         | JOBSOHIO BEVERAGE SYS                                        | CUSIP: 47770VBR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     85000 | PA      | $85403.83      | 0.00%             | 2033-01-01      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2024-B                                                    | JDOT 2024-B A3                                               | CUSIP: 47786WAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    380000 | PA      | $386250.20     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023-C                                                    | JDOT 2023-C A3                                               | CUSIP: 47787CAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    456636 | PA      | $461372.59     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023-C                                                    | JDOT 2023-C A4                                               | CUSIP: 47787CAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     80000 | PA      | $81716.30      | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2024-C                                                    | JDOT 2024-C A4                                               | CUSIP: 477911AE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250964.55     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023-B                                                    | JDOT 2023-B A3                                               | CUSIP: 477920AC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    179732 | PA      | $181041.64     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023-B                                                    | JDOT 2023-B A4                                               | CUSIP: 477920AD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76009.51      | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA            | JOHNSON CONTROLS                                             | CUSIP: 477921AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    585000 | PA      | $609161.40     | 0.00%             | 2029-04-19      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2022-C                                                    | JDOT 2022-C A4                                               | CUSIP: 47800BAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176115.14     | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023                                                      | JDOT 2023-A A3                                               | CUSIP: 47800CAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    128270 | PA      | $128828.12     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023                                                      | JDOT 2023-A A4                                               | CUSIP: 47800CAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75786.48      | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust                                                           | JDOT 2025-A A4                                               | CUSIP: 47800DAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252716.58     | 0.00%             | 2032-02-17      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2025-B                                                    | JDOT 2025-B A3                                               | CUSIP: 47800UAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301567.47     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2025-B                                                    | JDOT 2025-B A4                                               | CUSIP: 47800UAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     60000 | PA      | $60564.45      | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Sevier Combined Cycle Generation LLC                                        | JOHN SEVIER COMB                                             | CUSIP: 478045AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    134511 | PA      | $130967.35     | 0.00%             | 2042-01-15      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johns Hopkins Health System Corp/The                                             | JOHNS HOP HEALTH                                             | CUSIP: 478111AC1<br>LEI: 549300D81FCFUS7TQR04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $464752.84     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johns Hopkins University                                                         | JOHNS HOPKINS                                                | CUSIP: 478115AB4<br>LEI: 549300Z1XKWYKTIOM958 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    490000 | PA      | $399193.50     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johns Hopkins University                                                         | JOHNS HOPKINS                                                | CUSIP: 478115AH1<br>LEI: 549300Z1XKWYKTIOM958 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $381424.34     | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160AL8<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $577919.89     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160AN4<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    745000 | PA      | $832814.69     | 0.00%             | 2037-08-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160AT1<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $359360.55     | 0.00%             | 2038-07-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160AV6<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    419000 | PA      | $406245.60     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160BA1<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $224609.31     | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160BK9<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $519977.96     | 0.00%             | 2043-12-05      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160BU7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $755010.35     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160BV5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1440412.54    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CF9<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $1951112.99    | 0.00%             | 2037-03-03      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CG7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $409653.38     | 0.00%             | 2047-03-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CK8<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1375714.29    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CL6<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1232346.64    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CM4<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $195469.18     | 0.00%             | 2048-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CP7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1165584.35    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CQ5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $928023.97     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CR3<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $651045.83     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CS1<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $195464.58     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CT9<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1525000 | PA      | $868123.34     | 0.00%             | 2060-09-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CU6<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1210996.43    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160CX0<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $662461.14     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160DG6<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    502000 | PA      | $507686.85     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160DH4<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    586000 | PA      | $597259.05     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160DJ0<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    856000 | PA      | $881612.42     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160DK7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1038000 | PA      | $1077905.48    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                                              | CUSIP: 478160DL5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1679000 | PA      | $1744497.57    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc                                               | JOHNSON CONTROLS                                             | CUSIP: 478375AL2<br>LEI: 549300XQ6S1GYKGBL205 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $178916.47     | 0.00%             | 2044-07-02      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA            | JOHNSON CONTROLS                                             | CUSIP: 47837RAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    500000 | PA      | $443019.05     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA            | JOHNSON CONTROLS                                             | CUSIP: 47837RAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    500000 | PA      | $435643.68     | 0.00%             | 2031-09-16      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA            | JOHNSON CONTROLS                                             | CUSIP: 47837RAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    989000 | PA      | $1007463.03    | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC                    | JOHNSONVILLE AER                                             | CUSIP: 479281AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    596291 | PA      | $573965.41     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jones Lang LaSalle Inc                                                           | JONES LANG LASAL                                             | CUSIP: 48020QAB3<br>LEI: 6SYKCME112RT8TQUO411 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $429440.70     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase Bank NA                                                           | JP MORGAN CHASE                                              | CUSIP: 48125LRU8<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1335000 | PA      | $1352113.08    | 0.00%             | 2026-12-08      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                                               | CUSIP: 48126BAA1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1226881.13    | 0.00%             | 2042-01-06      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6                              | JPMCC 2017-JP6 A5                                            | CUSIP: 48128KAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $243901.75     | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6                              | JPMCC 2017-JP6 AS                                            | CUSIP: 48128KAX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $381876.36     | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR4                             | JPMCC 2019-COR4 A5                                           | CUSIP: 48128YAW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1341313.96    | 0.00%             | 2052-03-10      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR6                             | JPMDB 2019-COR6 A4                                           | CUSIP: 48129RAX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1132747.25    | 0.00%             | 2052-11-13      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Juniper Networks Inc                                                             | JUNIPER NETWORKS                                             | CUSIP: 48203RAD6<br>LEI: AUHIXNGG7U2U7JEHM527 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150848.83     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Juniper Networks Inc                                                             | JUNIPER NETWORKS                                             | CUSIP: 48203RAM6<br>LEI: AUHIXNGG7U2U7JEHM527 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $488245.68     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Juniper Networks Inc                                                             | JUNIPER NETWORKS                                             | CUSIP: 48203RAP9<br>LEI: AUHIXNGG7U2U7JEHM527 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $439318.94     | 0.00%             | 2030-12-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA CORP                                                     | CUSIP: 482480AG5<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300584.60     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA CORP                                                     | CUSIP: 482480AH3<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $756293.05     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                                                    | CUSIP: 482480AJ9<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $500003.56     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                                                    | CUSIP: 482480AL4<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $913197.00     | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                                                    | CUSIP: 482480AM2<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $934409.78     | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                                                    | CUSIP: 482480AN0<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $481066.27     | 0.00%             | 2062-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                                                    | CUSIP: 482480AP5<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $757091.33     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KKR & Co Inc                                                                     | KKR & CO INC                                                 | CUSIP: 48251WAB0<br>LEI: 54930013V5I303TF9571 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $651354.98     | 0.00%             | 2035-08-07      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP                                             | CUSIP: 48305QAB9<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $878925.19     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP                                             | CUSIP: 48305QAC7<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1031000 | PA      | $1018942.66    | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP                                             | CUSIP: 48305QAD5<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $565860.66     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP                                             | CUSIP: 48305QAE3<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $478357.37     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP                                             | CUSIP: 48305QAF0<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $369396.91     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 2.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP                                             | CUSIP: 48305QAG8<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $994832.82     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                                                 | CUSIP: 485134BM1<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $474399.56     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                                                 | CUSIP: 485134BQ2<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $186041.23     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansas Development Finance Authority                                             | KANSAS ST DEV FIN AUT                                        | CUSIP: 485429Z72<br>LEI: 549300WTL7BL8KBDPR87 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $197965.14     | 0.00%             | 2045-04-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansas Development Finance Authority                                             | KS DEV FIN AUTH-K-TXB                                        | CUSIP: 48542RSV7<br>LEI: 549300WTL7BL8KBDPR87 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    600000 | PA      | $426668.04     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLOGG CO                                                   | CUSIP: 487836AT5<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $572976.47     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 7.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLOGG CO                                                   | CUSIP: 487836BU1<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $938803.09     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLOGG CO                                                   | CUSIP: 487836BW7<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $428019.31     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLOGG CO                                                   | CUSIP: 487836BX5<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $453700.03     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLANOVA                                                    | CUSIP: 487836CA4<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404383.76     | 0.00%             | 2054-05-16      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kemper Corp                                                                      | KEMPER                                                       | CUSIP: 488401AD2<br>LEI: 549300FNI1JKTRY2PV09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $461678.44     | 0.00%             | 2032-02-23      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kennametal Inc                                                                   | KENNAMETAL INC                                               | CUSIP: 489170AE0<br>LEI: 549300GZDSG25XUV0Y08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1007186.93    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kentucky Utilities Co                                                            | KENTUCKY UTIL                                                | CUSIP: 491674BG1<br>LEI: AGX0G2MXE54NFNNICD28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $637443.87     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kentucky Utilities Co                                                            | KENTUCKY UTIL                                                | CUSIP: 491674BM8<br>LEI: AGX0G2MXE54NFNNICD28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $348205.51     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kentucky Utilities Co                                                            | KENTUCKY UTIL                                                | CUSIP: 491674BN6<br>LEI: AGX0G2MXE54NFNNICD28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $523706.87     | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kentucky Utilities Co                                                            | KENTUCKY UTIL                                                | CUSIP: 491674BP1<br>LEI: AGX0G2MXE54NFNNICD28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    485000 | PA      | $498986.01     | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                                                   | CUSIP: 49177JAF9<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1839462.25    | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                                                   | CUSIP: 49177JAH5<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1695254.86    | 0.00%             | 2030-03-22      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                                                   | CUSIP: 49177JAK8<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1525045.21    | 0.00%             | 2033-03-22      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                                                   | CUSIP: 49177JAM4<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $482541.34     | 0.00%             | 2043-03-22      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                                                   | CUSIP: 49177JAP7<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $790216.87     | 0.00%             | 2053-03-22      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                                                   | CUSIP: 49177JAR3<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $602218.70     | 0.00%             | 2063-03-22      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                                                   | CUSIP: 49177JAS1<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $608452.71     | 0.00%             | 2032-05-22      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAJ9<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    612000 | PA      | $577273.25     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAK6<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $418480.15     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAM2<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $330812.62     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAN0<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $440945.09     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAP5<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $836141.52     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAQ3<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $669228.37     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAR1<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $786555.42     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAU4<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $434636.20     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAV2<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $555705.98     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VAW0<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505093.64     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER                                             | CUSIP: 49271VBB5<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1486543.26    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyBank NA/Cleveland OH                                                          | KEY BANK NA                                                  | CUSIP: 49306CAB7<br>LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $263453.03     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyBank NA/Cleveland OH                                                          | KEY BANK NA                                                  | CUSIP: 49306SAA4<br>LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301420.51     | 0.00%             | 2027-12-14      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                                                      | CUSIP: 49326EEG4<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1398050.40    | 0.00%             | 2028-04-30      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                                                      | CUSIP: 49326EEJ8<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $561929.51     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                                                      | CUSIP: 49326EEK5<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $728787.91     | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                                                      | CUSIP: 49326EEN9<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    790000 | PA      | $787600.56     | 0.00%             | 2033-06-01      | Variable      | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                                                      | CUSIP: 49326EEP4<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $895141.15     | 0.00%             | 2035-03-06      | Variable      | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                                                      | CUSIP: 49326EEQ2<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $492861.87     | 0.00%             | 2031-04-04      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyBank NA/Cleveland OH                                                          | KEY BANK NA                                                  | CUSIP: 49327M3F9<br>LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1341157.94    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyBank NA/Cleveland OH                                                          | KEY BANK NA                                                  | CUSIP: 49327M3H5<br>LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $653983.52     | 0.00%             | 2033-01-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyBank NA/Cleveland OH                                                          | KEY BANK NA                                                  | CUSIP: 49327V2C7<br>LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $520899.17     | 0.00%             | 2032-08-08      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid USA                                                                | KEYSPAN CORP                                                 | CUSIP: 49337WAJ9<br>LEI: MOM4570XTJ5YYX7JKH83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $258645.95     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies Inc                                                        | KEYSIGHT TECHNOL                                             | CUSIP: 49338LAE3<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $376878.40     | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies Inc                                                        | KEYSIGHT TECHNOL                                             | CUSIP: 49338LAF0<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $665627.03     | 0.00%             | 2029-10-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies Inc                                                        | KEYSIGHT TECHNOL                                             | CUSIP: 49338LAG8<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175994.31     | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kilroy Realty LP                                                                 | KILROY REALTY LP                                             | CUSIP: 49427RAQ5<br>LEI: 5493008CT3N3JR7P1552 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $415612.24     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kilroy Realty LP                                                                 | KILROY REALTY LP                                             | CUSIP: 49427RAR3<br>LEI: 5493008CT3N3JR7P1552 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1165000 | PA      | $953830.64     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368BC6<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $233117.38     | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368BG7<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $709485.11     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368BV4<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $237088.51     | 0.00%             | 2046-07-30      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368BW2<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $444347.79     | 0.00%             | 2047-05-04      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368BZ5<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $560587.63     | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368CB7<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $537437.13     | 0.00%             | 2030-03-26      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368CC5<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $569523.24     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                                               | CUSIP: 494368CD3<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $445727.99     | 0.00%             | 2031-11-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49446RAM1<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $360351.37     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49446RAP4<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1294000 | PA      | $1276598.21    | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49446RAT6<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $214754.10     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49446RAW9<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $231465.74     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49446RAY5<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $440825.23     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49446RAZ2<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $461345.67     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49446RBA6<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $571427.28     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49447BAA1<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $719212.98     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                                                 | CUSIP: 49447BAB9<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $337917.59     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN                                             | CUSIP: 494550AQ9<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $200416.43     | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 7.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN                                             | CUSIP: 494550AT3<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $314073.28     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN                                             | CUSIP: 494550AW6<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $377202.61     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN                                             | CUSIP: 494550BF2<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1290000 | PA      | $1402046.32    | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN                                             | CUSIP: 494550BP0<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $458276.11     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN                                             | CUSIP: 494550BU9<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $483695.52     | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAH4<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1336749.77    | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAJ0<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180953.75     | 0.00%             | 2046-02-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAP6<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1080000 | PA      | $1084975.36    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAQ4<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    630000 | PA      | $577566.34     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAS0<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $331535.73     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAT8<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $337542.71     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAU5<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $487009.29     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAV3<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500201.94     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BAW1<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    530000 | PA      | $499342.82     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BBB6<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154755.22     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                                                | CUSIP: 49456BBC4<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4500000 | PA      | $4737027.35    | 0.01%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinross Gold Corp                                                                | KINROSS GOLD                                                 | CUSIP: 496902AQ0<br>LEI: 254900O9KHF2A1ZXPT47 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $100421.17     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinross Gold Corp                                                                | KINROSS GOLD                                                 | CUSIP: 496902AT4<br>LEI: 254900O9KHF2A1ZXPT47 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $545493.05     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kirby Corp                                                                       | KIRBY CORP                                                   | CUSIP: 497266AC0<br>LEI: I7NO6FZO5GUCG585T325 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    408000 | PA      | $406707.24     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group LP                                                             | KITE REALTY GRP                                              | CUSIP: 49803XAA1<br>LEI: 549300X6R2GYI8Y3OD81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $722673.68     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group LP                                                             | KITE REALTY GRP                                              | CUSIP: 49803XAE3<br>LEI: 549300X6R2GYI8Y3OD81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    494000 | PA      | $508953.15     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group LP                                                             | KITE REALTY GRP                                              | CUSIP: 49803XAF0<br>LEI: 549300X6R2GYI8Y3OD81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $354240.35     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group LP                                                             | KITE REALTY GRP                                              | CUSIP: 49803XAG8<br>LEI: 549300X6R2GYI8Y3OD81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152820.84     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                                           | PHILIPS ELECTRON                                             | CUSIP: 500472AC9<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    300000 | PA      | $338705.89     | 0.00%             | 2038-03-11      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                                           | PHILIPS ELECTRON                                             | CUSIP: 500472AE5<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    785000 | PA      | $734967.57     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630DH8<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1000000 | PA      | $885306.56     | 0.00%             | 2031-01-19      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630DN5<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $480721.07     | 0.00%             | 2027-04-25      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630DP0<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $445212.78     | 0.00%             | 2031-10-25      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630DW5<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   2150000 | PA      | $2171150.47    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630DX3<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1600000 | PA      | $1597653.89    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630DZ8<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $506742.48     | 0.00%             | 2026-10-23      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630EA2<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $520810.82     | 0.00%             | 2028-10-23      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630EB0<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $541293.40     | 0.00%             | 2033-10-23      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630EC8<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    900000 | PA      | $908327.28     | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630ED6<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1000000 | PA      | $1015552.79    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630EE4<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    450000 | PA      | $451701.00     | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630EG9<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    800000 | PA      | $812544.08     | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630EH7<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    800000 | PA      | $827762.52     | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                                               | CUSIP: 500630EK0<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    370000 | PA      | $366249.85     | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                                                 | CUSIP: 50064FAL8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    655000 | PA      | $587040.96     | 0.00%             | 2044-06-10      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                                                 | CUSIP: 50064FAM6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   2800000 | PA      | $2761490.61    | 0.00%             | 2027-01-19      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                                                 | CUSIP: 50064FAN4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    390000 | PA      | $330687.20     | 0.00%             | 2048-09-20      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                                                 | CUSIP: 50064FAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    900000 | PA      | $857081.90     | 0.00%             | 2029-06-19      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                                                 | CUSIP: 50064FAS3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1000000 | PA      | $872279.59     | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                                                 | CUSIP: 50064FAU8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    550000 | PA      | $484429.18     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                                                 | CUSIP: 50064FAX2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $510602.28     | 0.00%             | 2029-07-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769BR4<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    600000 | PA      | $384130.44     | 0.00%             | 2036-04-18      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769CH5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1700000 | PA      | $1028256.79    | 0.00%             | 2037-06-29      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769HS6<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   2300000 | PA      | $2257159.70    | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769JD7<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    900000 | PA      | $835755.15     | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769JG0<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   2000000 | PA      | $1726901.13    | 0.00%             | 2030-09-30      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769JQ8<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   9000000 | PA      | $8750386.16    | 0.01%             | 2026-10-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769JT2<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    585000 | PA      | $578551.44     | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769JW5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   3825000 | PA      | $3832278.60    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769JY1<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   3200000 | PA      | $3213865.08    | 0.01%             | 2033-07-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KB9<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1275000 | PA      | $1330938.21    | 0.00%             | 2030-10-29      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KC7<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   6200000 | PA      | $6262408.82    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KD5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1275000 | PA      | $1301202.28    | 0.00%             | 2034-02-28      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KE3<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   2925000 | PA      | $2950729.81    | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KG8<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1000000 | PA      | $996841.51     | 0.00%             | 2027-08-27      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KH6<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    390000 | PA      | $404077.63     | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KK9<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   2295000 | PA      | $2293216.98    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KL7<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   5630000 | PA      | $5660006.31    | 0.01%             | 2027-06-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: 500769KM5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   2913000 | PA      | $2900866.56    | 0.00%             | 2028-08-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT FOODS GROU                                             | CUSIP: 50076QAE6<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1108131.45    | 0.00%             | 2042-06-04      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT FOODS GROU                                             | CUSIP: 50076QAR7<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $446142.10     | 0.00%             | 2039-01-26      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD                                             | CUSIP: 50077LAB2<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2425000 | PA      | $2017514.79    | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD                                             | CUSIP: 50077LAM8<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1756633.68    | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD                                             | CUSIP: 50077LAV8<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $727780.35     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD                                             | CUSIP: 50077LAZ9<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1049461.74    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD                                             | CUSIP: 50077LBC9<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1195146.46    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD                                             | CUSIP: 50077LBF2<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $984982.25     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD                                             | CUSIP: 50077LBJ4<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $945558.64     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD                                             | CUSIP: 50077LBN5<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $434148.50     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044BT7<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $222571.97     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 7.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044BV2<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $845863.83     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044CK5<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $344104.82     | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044CN9<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249888.32     | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044CR0<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $616264.63     | 0.00%             | 2042-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044CT6<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $331936.80     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DE8<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492968.93     | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DG3<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    679000 | PA      | $578336.15     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DK4<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $368804.10     | 0.00%             | 2048-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DL2<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506058.96     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DM0<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $529769.80     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DN8<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $485536.94     | 0.00%             | 2050-01-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DP3<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1143272.04    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DQ1<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $611885.38     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DV0<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1713724.29    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DW8<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1322000 | PA      | $1287642.94    | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                                                    | CUSIP: 501044DX6<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1176000 | PA      | $1148792.31    | 0.00%             | 2064-09-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                                             | KYNDRYL HOLDINGS                                             | CUSIP: 50155QAJ9<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $292964.15     | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                                             | KYNDRYL HOLDINGS                                             | CUSIP: 50155QAK6<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95288.17      | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                                             | KYNDRYL HOLDINGS                                             | CUSIP: 50155QAL4<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $910586.89     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                                             | KYNDRYL HOLDINGS                                             | CUSIP: 50155QAM2<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $485131.52     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LKQ Corp                                                                         | LKQ CORP                                                     | CUSIP: 501889AD1<br>LEI: DS830JTTZQN6GK0I2E41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3099784.10    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 50212YAH7<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $640437.37     | 0.00%             | 2028-11-17      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 50212YAJ3<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509407.67     | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 50212YAK0<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $523037.33     | 0.00%             | 2034-05-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 50212YAL8<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $638670.72     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 50212YAM6<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509274.01     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 50212YAN4<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505448.73     | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 50212YAQ7<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513000.48     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AF6<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $711926.83     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AL3<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    831000 | PA      | $828628.14     | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AM1<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $603633.38     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AN9<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $527816.41     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AP4<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1016362.38    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AQ2<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1562605.64    | 0.00%             | 2033-07-31      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AR0<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1080000 | PA      | $1084033.97    | 0.00%             | 2053-07-31      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AS8<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    635000 | PA      | $652468.25     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AT6<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    635000 | PA      | $661173.16     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN                                             | CUSIP: 502431AU3<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    635000 | PA      | $657411.55     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance BV                                                     | LYB INTL FIN                                                 | CUSIP: 50247VAB5<br>LEI: 549300J6QSW38QNOJK61 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    700000 | PA      | $627350.83     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance BV                                                     | LYB INTL FIN                                                 | CUSIP: 50247VAC3<br>LEI: 549300J6QSW38QNOJK61 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    840000 | PA      | $718687.78     | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAA1<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    870000 | PA      | $644365.36     | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAD5<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $629193.22     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAG8<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $357160.30     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAH6<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $443231.45     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAK9<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $257649.45     | 0.00%             | 2060-10-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAL7<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    156000 | PA      | $160464.30     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAM5<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    490000 | PA      | $491832.90     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                                              | CUSIP: 50249AAP8<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $156337.27     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                                              | CUSIP: 50540RAS1<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $717129.78     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                                              | CUSIP: 50540RAU6<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $446470.49     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                                              | CUSIP: 50540RAY8<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $455248.67     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                                              | CUSIP: 50540RAZ5<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $275108.70     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                                              | CUSIP: 50540RBA9<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $596414.88     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                                              | CUSIP: 50540RBB7<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $743554.61     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp               | LADDER CAP FINAN                                             | CUSIP: 505742AS5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254916.76     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                                                 | CUSIP: 512807AT5<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $466895.80     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                                                 | CUSIP: 512807AU2<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1049139.69    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                                                 | CUSIP: 512807AV0<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    785000 | PA      | $709186.44     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                                                 | CUSIP: 512807AW8<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $331978.07     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                                                 | CUSIP: 512807AX6<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $256034.03     | 0.00%             | 2060-06-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                                                   | CUSIP: 515110BT0<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1595000 | PA      | $1555972.64    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                                                   | CUSIP: 515110BY9<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1000000 | PA      | $869645.98     | 0.00%             | 2030-09-03      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                                                   | CUSIP: 515110CD4<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1250000 | PA      | $1256037.24    | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                                                   | CUSIP: 515110CE2<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    800000 | PA      | $849789.25     | 0.00%             | 2033-10-24      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                                                   | CUSIP: 515110CF9<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1090000 | PA      | $1122731.20    | 0.00%             | 2029-04-17      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                                                   | CUSIP: 515110CG7<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    654000 | PA      | $664246.10     | 0.00%             | 2030-05-28      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                                                | CUSIP: 517834AJ6<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1765000 | PA      | $1803585.13    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                                                | CUSIP: 517834AK3<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208317.45     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                                                | CUSIP: 517834AL1<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $576228.09     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                                                | CUSIP: 517834AM9<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204480.66     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                                                | CUSIP: 517834AN7<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $234315.94     | 0.00%             | 2030-06-14      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lazard Group LLC                                                                 | LAZARD GROUP LLC                                             | CUSIP: 52107QAJ4<br>LEI: FI94J2CJ1D7BIGVMS874 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $426990.32     | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lazard Group LLC                                                                 | LAZARD GROUP LLC                                             | CUSIP: 52107QAL9<br>LEI: FI94J2CJ1D7BIGVMS874 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $528379.06     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lazard Group LLC                                                                 | LAZARD GROUP LLC                                             | CUSIP: 52107QAM7<br>LEI: FI94J2CJ1D7BIGVMS874 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508201.33     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                                                    | CUSIP: 521865AY1<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    204000 | PA      | $202674.65     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                                                    | CUSIP: 521865BA2<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $397921.38     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                                                    | CUSIP: 521865BB0<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $335067.77     | 0.00%             | 2030-05-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                                                    | CUSIP: 521865BC8<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $440804.93     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                                                    | CUSIP: 521865BD6<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $338888.55     | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leggett & Platt Inc                                                              | LEGGETT & PLATT                                              | CUSIP: 524660AY3<br>LEI: DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $686315.87     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leggett & Platt Inc                                                              | LEGGETT & PLATT                                              | CUSIP: 524660BA4<br>LEI: DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $327765.68     | 0.00%             | 2051-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legg Mason Inc                                                                   | LEGG MASON INC                                               | CUSIP: 524901AR6<br>LEI: OWUNCC6U1ZJXMZKFBJ36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $452431.05     | 0.00%             | 2044-01-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Inc                                                                       | LEIDOS INC                                                   | CUSIP: 52532XAH8<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $713625.25     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Inc                                                                       | LEIDOS INC                                                   | CUSIP: 52532XAJ4<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    397000 | PA      | $419250.35     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Inc                                                                       | LEIDOS INC                                                   | CUSIP: 52532XAL9<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    364000 | PA      | $376907.88     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lennar Corp                                                                      | LENNAR CORP                                                  | CUSIP: 526057CD4<br>LEI: 529900G61XVRLX5TJX09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $706597.28     | 0.00%             | 2027-11-29      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lennar Corp                                                                      | LENNAR CORP                                                  | CUSIP: 526057CY8<br>LEI: 529900G61XVRLX5TJX09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $335010.34     | 0.00%             | 2030-07-30      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lennox International Inc                                                         | LENNOX INTL INC                                              | CUSIP: 526107AF4<br>LEI: S7DWAC87RDMPBF77GJ92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478206.55     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LXP Industrial Trust                                                             | LEXINGTON REALTY                                             | CUSIP: 529043AE1<br>LEI: 549300S4MH2ICXDBFV43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $456590.54     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LXP Industrial Trust                                                             | LXP INDUSTRIAL T                                             | CUSIP: 529043AF8<br>LEI: 549300S4MH2ICXDBFV43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $255419.44     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457BT4<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1335000 | PA      | $1086495.55    | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457BV9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $328874.71     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457BY3<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $466228.76     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457BZ0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $283446.76     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CF3<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $407941.38     | 0.00%             | 2033-02-27      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CG1<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $932860.13     | 0.00%             | 2053-02-27      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CH9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $920684.62     | 0.00%             | 2063-02-27      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CJ5<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $857269.24     | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CK2<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1066264.79    | 0.00%             | 2029-02-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CL0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3032236.85    | 0.00%             | 2034-02-09      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CM8<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2075000 | PA      | $1964086.51    | 0.00%             | 2054-02-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CN6<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1888833.80    | 0.00%             | 2064-02-09      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CP1<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251688.75     | 0.00%             | 2027-08-14      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CQ9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    853000 | PA      | $859063.57     | 0.00%             | 2029-08-14      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CR7<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1053742.98    | 0.00%             | 2034-08-14      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CS5<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1120291.87    | 0.00%             | 2054-08-14      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CT3<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $144148.92     | 0.00%             | 2064-08-14      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CU0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $862624.03     | 0.00%             | 2028-02-12      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CV8<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $769742.91     | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CW6<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $878296.26     | 0.00%             | 2032-02-12      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457CY2<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1787529.00    | 0.00%             | 2055-02-12      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457DB1<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    508000 | PA      | $508712.48     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457DC9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    677000 | PA      | $678178.98     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457DD7<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1306000 | PA      | $1315725.90    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457DE5<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    905000 | PA      | $916883.96     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457DF2<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    571000 | PA      | $587768.06     | 0.00%             | 2055-10-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                                               | CUSIP: 532457DG0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    543000 | PA      | $561001.53     | 0.00%             | 2065-10-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                                            | LINCOLN NATL CRP                                             | CUSIP: 534187AW9<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1100194.24    | 0.00%             | 2037-10-09      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                                            | LINCOLN NATL CRP                                             | CUSIP: 534187BF5<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248212.89     | 0.00%             | 2026-12-12      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                                            | LINCOLN NATL CRP                                             | CUSIP: 534187BH1<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $840634.24     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 539439AQ2<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2250000 | PA      | $2220428.64    | 0.00%             | 2028-11-07      | Variable      | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 539439AR0<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   3025000 | PA      | $3038183.10    | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 539439AW9<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2575000 | PA      | $2999725.72    | 0.00%             | 2033-11-15      | Variable      | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 539439AX7<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    722000 | PA      | $748860.78     | 0.00%             | 2029-03-06      | Variable      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 539439BA6<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    625000 | PA      | $649013.10     | 0.00%             | 2035-11-26      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 539439BD0<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    678000 | PA      | $687364.30     | 0.00%             | 2029-06-13      | Variable      | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 539439BE8<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    655000 | PA      | $688614.85     | 0.00%             | 2036-06-13      | Variable      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 53944YAD5<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1329000 | PA      | $1324142.15    | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 53944YAE3<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    850000 | PA      | $697426.88     | 0.00%             | 2048-01-09      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 53944YAQ6<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    520000 | PA      | $384676.88     | 0.00%             | 2046-12-14      | Variable      | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 53944YAS2<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    700000 | PA      | $695240.74     | 0.00%             | 2028-03-18      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 53944YAX1<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2450000 | PA      | $2569083.58    | 0.00%             | 2035-01-05      | Variable      | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 53944YBA0<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    700000 | PA      | $731670.65     | 0.00%             | 2030-06-05      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC                                             | CUSIP: 53944YBC6<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $508815.85     | 0.00%             | 2028-11-26      | Variable      | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LORAL CORP                                                   | CUSIP: 539830AR0<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    452000 | PA      | $502892.01     | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LORAL CORP                                                   | CUSIP: 539830AW9<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    316000 | PA      | $334208.71     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BB4<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1131000 | PA      | $975863.67     | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BC2<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    485000 | PA      | $446166.74     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BD0<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $612787.01     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BK4<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $552377.97     | 0.00%             | 2036-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BL2<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $963675.59     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BN8<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    622000 | PA      | $502520.88     | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BQ1<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $453854.41     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BR9<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $170934.18     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BS7<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $170627.64     | 0.00%             | 2053-06-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BT5<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $241831.48     | 0.00%             | 2062-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BV0<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    612000 | PA      | $627104.17     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BW8<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1287073.53    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BX6<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1031330.61    | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BY4<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1235000 | PA      | $1307563.27    | 0.00%             | 2063-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830BZ1<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505850.73     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830CA5<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $706794.53     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830CB3<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1009178.84    | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830CC1<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507242.16     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830CE7<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $471529.27     | 0.00%             | 2064-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830CG2<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $358028.51     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830CK3<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402268.18     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830CL1<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $479085.44     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                                              | CUSIP: 539830CM9<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $355515.20     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loews Corp                                                                       | LOEWS CORP                                                   | CUSIP: 540424AP3<br>LEI: R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $269921.73     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loews Corp                                                                       | LOEWS CORP                                                   | CUSIP: 540424AR9<br>LEI: R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $233680.86     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loews Corp                                                                       | LOEWS CORP                                                   | CUSIP: 540424AT5<br>LEI: R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478199.58     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Los Angeles Community College District/CA                                        | LOS ANGELES CMNTY CL                                         | CUSIP: 54438CPA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    325000 | PA      | $365460.94     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Los Angeles Department of Water & Power                                          | LA DEPT WTR & PWR-BAB                                        | CUSIP: 544495VY7<br>LEI: 549300S8NXV6YU61GG95 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    410000 | PA      | $436760.58     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 6.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Los Angeles Department of Water & Power                                          | LA DEPT WTR/PWR-BABS                                         | CUSIP: 544495WA8<br>LEI: 549300S8NXV6YU61GG95 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $532130.20     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority                              | LA CNTY                                                      | CUSIP: 54473ENS9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $59788.77      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT ENVRN-A                                        | CUSIP: 54627RAL4<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    241061 | PA      | $239931.08     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT ENVRN-A                                        | CUSIP: 54627RAM2<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    700000 | PA      | $698260.85     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT ENVRN-A                                        | CUSIP: 54627RAN0<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $197275.76     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT ENVRN-A                                        | CUSIP: 54627RAP5<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    700000 | PA      | $679025.76     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT -A1-A3                                         | CUSIP: 54627RAR1<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    276631 | PA      | $281524.63     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT -A1-A3                                         | CUSIP: 54627RAS9<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $311180.85     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT -A1-A3                                         | CUSIP: 54627RAT7<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    700000 | PA      | $723118.97     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisville Gas and Electric Co                                                   | LOUISVILLE G & E                                             | CUSIP: 546676AZ0<br>LEI: KO3GRIB3RPH1XDX50U72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $523175.89     | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisville Gas and Electric Co                                                   | LOUISVILLE G & E                                             | CUSIP: 546676BA4<br>LEI: KO3GRIB3RPH1XDX50U72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    652000 | PA      | $670746.84     | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DE4<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     63000 | PA      | $50909.08      | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DN4<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    930000 | PA      | $713992.38     | 0.00%             | 2046-04-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DP9<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    642000 | PA      | $632932.07     | 0.00%             | 2027-05-03      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DQ7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1328250.27    | 0.00%             | 2047-05-03      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DR5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    672000 | PA      | $660303.09     | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DS3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $426555.93     | 0.00%             | 2049-04-05      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DU8<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1392498.33    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DV6<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $513848.83     | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DW4<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $463043.67     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DX2<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $467493.01     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DY0<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $879993.63     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661DZ7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    856000 | PA      | $553153.39     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EA1<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $730084.97     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EB9<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $531292.41     | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661ED5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $864622.67     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EE3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $669199.26     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EH6<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1194742.98    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EJ2<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2650000 | PA      | $2138522.25    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EL7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1023030.45    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EN3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1370000 | PA      | $1374328.56    | 0.00%             | 2062-09-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EQ6<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    104000 | PA      | $107454.36     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661ER4<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2017492.44    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661ES2<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302891.24     | 0.00%             | 2063-04-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661ET0<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1269000 | PA      | $1267869.53    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EU7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1452000 | PA      | $1448619.81    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EV5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1358000 | PA      | $1349007.80    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EW3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1983240.40    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                                               | CUSIP: 548661EX1<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1202000 | PA      | $1192098.01    | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LyondellBasell Industries NV                                                     | LYONDELLBASELL                                               | CUSIP: 552081AM3<br>LEI: BN6WCCZ8OVP3ITUUVN49 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    910000 | PA      | $715146.81     | 0.00%             | 2055-02-26      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261FAQ7<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503068.31     | 0.00%             | 2028-08-16      | Variable      | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261FAR5<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    880000 | PA      | $882146.57     | 0.00%             | 2034-01-27      | Variable      | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261FAS3<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1629137.03    | 0.00%             | 2029-10-30      | Variable      | 7.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261FAT1<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $441042.33     | 0.00%             | 2032-03-13      | Variable      | 6.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261FAU8<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126483.33     | 0.00%             | 2029-01-16      | Variable      | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261FAV6<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304168.50     | 0.00%             | 2036-01-16      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261FAY0<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $281534.62     | 0.00%             | 2031-07-08      | Variable      | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                                                | CUSIP: 55261FAZ7<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1980000 | PA      | $1995036.50    | 0.00%             | 2035-07-30      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MDC Holdings Inc                                                                 | MDC HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 552676AQ1<br>LEI: 5299005FV4VNV75R8R35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $380120.95     | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MDC Holdings Inc                                                                 | MDC HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 552676AT5<br>LEI: 5299005FV4VNV75R8R35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $960179.93     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MDC Holdings Inc                                                                 | MDC HOLDINGS INC                                             | CUSIP: 552676AU2<br>LEI: 5299005FV4VNV75R8R35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $264967.12     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manufacturers & Traders Trust Co                                                 | MANUF & TRADERS                                              | CUSIP: 55279HAQ3<br>LEI: WWB2V0FCW3A0EE3ZJN75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246195.65     | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manufacturers & Traders Trust Co                                                 | MANUF & TRADERS                                              | CUSIP: 55279HAW0<br>LEI: WWB2V0FCW3A0EE3ZJN75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2523000 | PA      | $2556241.45    | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MGIC Investment Corp                                                             | MGIC INVT CORP                                               | CUSIP: 552848AG8<br>LEI: 254900S8483WM4M98R28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149829.24     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VAN0<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1255000 | PA      | $1050942.42    | 0.00%             | 2048-04-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VAT7<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1260000 | PA      | $1173192.78    | 0.00%             | 2049-02-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VBN9<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1010000 | PA      | $1011003.53    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VBU3<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    571000 | PA      | $573069.23     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VBV1<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1000877.11    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VBX7<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5100000 | PA      | $5199408.81    | 0.01%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VBY5<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    351000 | PA      | $354004.56     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VBZ2<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    346000 | PA      | $338311.33     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VCC2<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1202953.65    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                                                      | CUSIP: 55336VCD0<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $809604.99     | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSCI Inc                                                                         | MSCI INC                                                     | CUSIP: 55354GAR1<br>LEI: 549300HTIN2PD78UB763 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $428536.42     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSD Investment Corp                                                              | MSD INVESTMENT                                               | CUSIP: 55354LAA7<br>LEI: 549300K4HV7AOWFSAO65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506081.76     | 0.00%             | 2030-05-31      | Fixed         | 6.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2                                            | MSWF 2023-2 A5                                               | CUSIP: 55361AAU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $162314.82     | 0.00%             | 2056-12-15      | Variable      | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-1                                            | MSWF 2023-1 A5                                               | CUSIP: 55376CAJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $344416.38     | 0.00%             | 2056-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-1                                            | MSWF 2023-1 AS                                               | CUSIP: 55376CAR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $212351.44     | 0.00%             | 2056-05-15      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                                               | CUSIP: 559222AV6<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $460790.81     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                                               | CUSIP: 559222BA1<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    551000 | PA      | $564440.52     | 0.00%             | 2029-03-14      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                                               | CUSIP: 559222BD5<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    543000 | PA      | $572004.10     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Main Street Capital Corp                                                         | MAIN STREET CAPI                                             | CUSIP: 56035LAH7<br>LEI: 5493001FS9QJLJNF3E20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $471727.95     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Main Street Capital Corp                                                         | MAIN STREET CAPI                                             | CUSIP: 56035LAJ3<br>LEI: 5493001FS9QJLJNF3E20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $715612.59     | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Main Street Capital Corp                                                         | MAIN STREET CAPI                                             | CUSIP: 56035LAK0<br>LEI: 5493001FS9QJLJNF3E20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    423000 | PA      | $424749.02     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                                              | CUSIP: 563469VC6<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    950000 | PA      | $945372.95     | 0.00%             | 2033-07-27      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                                              | CUSIP: 563469VF9<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    665000 | PA      | $687955.59     | 0.00%             | 2034-05-31      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manufacturers & Traders Trust Co                                                 | MANUF & TRADERS                                              | CUSIP: 564760CC8<br>LEI: WWB2V0FCW3A0EE3ZJN75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $454205.02     | 0.00%             | 2028-07-06      | Variable      | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                          | MANULIFE FIN COR                                             | CUSIP: 56501RAD8<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    850000 | PA      | $848999.09     | 0.00%             | 2046-03-04      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                          | MANULIFE FIN COR                                             | CUSIP: 56501RAE6<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    760000 | PA      | $754712.18     | 0.00%             | 2032-02-24      | Variable      | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                          | MANULIFE FIN COR                                             | CUSIP: 56501RAK2<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1130000 | PA      | $1101658.83    | 0.00%             | 2027-05-19      | Fixed         | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                                               | CUSIP: 56585AAF9<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1158051.45    | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                                               | CUSIP: 56585AAH5<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173026.38     | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                                               | CUSIP: 56585AAJ1<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $276886.94     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                                               | CUSIP: 56585ABC5<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1035000 | PA      | $1044302.53    | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                                               | CUSIP: 56585ABD3<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1137877.28    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                                               | CUSIP: 56585ABE1<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $524760.57     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                                               | CUSIP: 56585ABK7<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    515000 | PA      | $529442.42     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                                               | CUSIP: 56585ABL5<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1260000 | PA      | $1300807.83    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marex Group PLC                                                                  | MAREX GROUP                                                  | CUSIP: 566539AA0<br>LEI: 549300DWX0SVICJAL507 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $515895.55     | 0.00%             | 2029-11-04      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marex Group PLC                                                                  | MAREX GROUP                                                  | CUSIP: 566539AB8<br>LEI: 549300DWX0SVICJAL507 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    225000 | PA      | $228303.07     | 0.00%             | 2028-05-08      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC                                             | CUSIP: 570535AQ7<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1002248.97    | 0.00%             | 2046-04-05      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC                                             | CUSIP: 570535AR5<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197349.89     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC                                             | CUSIP: 570535AS3<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $163611.75     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC                                             | CUSIP: 570535AT1<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179597.02     | 0.00%             | 2049-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC                                             | CUSIP: 570535AU8<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $241457.18     | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC                                             | CUSIP: 570535AX2<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $343230.42     | 0.00%             | 2052-05-07      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC                                             | CUSIP: 570535AY0<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512462.79     | 0.00%             | 2054-05-16      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748AK8<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1134522.47    | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BG6<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $882898.81     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BH4<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $385455.64     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BJ0<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1469880.82    | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BN1<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    665000 | PA      | $602699.39     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BS0<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $550686.01     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BT8<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $262219.55     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BU5<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $419539.23     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BV3<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    890000 | PA      | $911822.77     | 0.00%             | 2053-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BW1<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $413746.87     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BX9<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    364000 | PA      | $359913.09     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748BY7<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    670000 | PA      | $677547.07     | 0.00%             | 2027-11-08      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748CA8<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $712154.49     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748CB6<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $869460.73     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748CC4<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1188840.77    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN                                             | CUSIP: 571748CD2<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1160000 | PA      | $1138350.50    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BB8<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2025658.66    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BE2<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2321842.85    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BF9<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $787330.95     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BG7<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1104213.67    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BH5<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $216830.83     | 0.00%             | 2033-10-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BP7<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509391.94     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BQ5<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $769668.97     | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BR3<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508652.53     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BS1<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1759000 | PA      | $1798193.90    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BU6<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1251000 | PA      | $1277938.41    | 0.00%             | 2037-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BV4<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     98000 | PA      | $98322.12      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BW2<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $224001.78     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                                                | CUSIP: 571903BX0<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    251000 | PA      | $253328.67     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                                              | CUSIP: 573284AQ9<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $494943.32     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                                              | CUSIP: 573284AU0<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $503007.92     | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                                              | CUSIP: 573284AV8<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $348483.63     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                                              | CUSIP: 573284AW6<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    856000 | PA      | $766900.67     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                                              | CUSIP: 573284AX4<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    743000 | PA      | $511026.32     | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                                              | CUSIP: 573284BA3<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305951.64     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                                              | CUSIP: 573284BB1<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $744357.73     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC                                             | CUSIP: 573874AF1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $383068.68     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC                                             | CUSIP: 573874AN4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304600.47     | 0.00%             | 2028-06-22      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC                                             | CUSIP: 573874AP9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $312917.66     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC                                             | CUSIP: 573874AR5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303910.22     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC                                             | CUSIP: 573874AS3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $361046.41     | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maryland Economic Development Corp                                               | MD ECON DEV CORP-TXBL                                        | CUSIP: 574205HW3<br>LEI: 549300JJ16DDBSZWSN94 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $355181.54     | 0.00%             | 2057-05-31      | Fixed         | 5.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maryland Economic Development Corp                                               | MARYLAND ST ECON DEV                                         | CUSIP: 574205JJ0<br>LEI: 549300JJ16DDBSZWSN94 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    342000 | PA      | $331317.12     | 0.00%             | 2056-05-31      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority                        | MD HLTH&HGR EDUCTNL-D                                        | CUSIP: 57421CAV6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $389512.20     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority                        | MD HLTH&HGR EDUCTNL-D                                        | CUSIP: 57421CAW4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $342332.60     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                                                   | CUSIP: 574599BM7<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $396471.73     | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                                                   | CUSIP: 574599BN5<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98518.32      | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                                                   | CUSIP: 574599BP0<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $446933.78     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                                                   | CUSIP: 574599BQ8<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438381.58     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                                                   | CUSIP: 574599BS4<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $470621.02     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH                                             | CUSIP: 575718AA9<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    860000 | PA      | $868210.85     | 0.00%             | 2111-07-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH                                             | CUSIP: 575718AB7<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $598135.50     | 0.00%             | 2114-07-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH                                             | CUSIP: 575718AF8<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $143038.95     | 0.00%             | 2116-07-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH                                             | CUSIP: 575718AG6<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $254656.19     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH                                             | CUSIP: 575718AH4<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $189428.36     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH                                             | CUSIP: 575718AJ0<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $344640.13     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH                                             | CUSIP: 575718AK7<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $528131.87     | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts                                                    | MA CONS LN-BABS                                              | CUSIP: 57582PUE8<br>LEI: 5493001N1YCXNI1O7K10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    845000 | PA      | $865714.16     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts                                                    | MA COMMONWEALTH                                              | CUSIP: 57582RYY6<br>LEI: 5493001N1YCXNI1O7K10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    575000 | PA      | $397593.76     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts School Building Authority                                          | MA ST                                                        | CUSIP: 576000KV4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $523772.00     | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts                                                    | MASSACHUSETTS CMNWLTH                                        | CUSIP: 576004HE8<br>LEI: 5493001N1YCXNI1O7K10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $349081.60     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts                                                    | MASSACHUSETTS CMNWLTH                                        | CUSIP: 576004HG3<br>LEI: 5493001N1YCXNI1O7K10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    153310 | PA      | $153469.56     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue                        | MA TRN FD-RZEDB                                              | CUSIP: 57604TAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $52417.89      | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MasTec Inc                                                                       | MASTEC INC                                                   | CUSIP: 576323AT6<br>LEI: 549300TMDIT8WREDOF45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $339968.88     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAG9<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $504630.54     | 0.00%             | 2026-11-21      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAH7<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $283554.96     | 0.00%             | 2046-11-21      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAJ3<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $446435.00     | 0.00%             | 2028-02-26      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAK0<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $453083.68     | 0.00%             | 2048-02-26      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAL8<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    835000 | PA      | $649383.47     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAM6<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $483209.75     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAP9<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1217120.31    | 0.00%             | 2030-03-26      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAQ7<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1121912.59    | 0.00%             | 2050-03-26      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAR5<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2550000 | PA      | $2530353.11    | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAS3<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1380851.57    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAT1<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $334773.34     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAU8<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $618218.16     | 0.00%             | 2031-11-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAW4<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511550.14     | 0.00%             | 2028-03-09      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QAZ7<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511967.00     | 0.00%             | 2034-05-09      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QBA1<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    502000 | PA      | $504659.42     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QBB9<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1009000 | PA      | $1013119.30    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QBC7<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    829000 | PA      | $827067.46     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QBF0<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    357000 | PA      | $362638.15     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                                               | CUSIP: 57636QBG8<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $621407.15     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mayo Clinic                                                                      | MAYO CLINIC                                                  | CUSIP: 578454AB6<br>LEI: 5493001OHMD58DCY4635 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $206534.08     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mayo Clinic                                                                      | MAYO CLINIC                                                  | CUSIP: 578454AC4<br>LEI: 5493001OHMD58DCY4635 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $119622.61     | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mayo Clinic                                                                      | MAYO CLINIC                                                  | CUSIP: 578454AD2<br>LEI: 5493001OHMD58DCY4635 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $100516.19     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mayo Clinic                                                                      | MAYO CLINIC                                                  | CUSIP: 578454AF7<br>LEI: 5493001OHMD58DCY4635 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $486064.05     | 0.00%             | 2061-11-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                                                    | CUSIP: 579780AN7<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $691962.98     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                                                    | CUSIP: 579780AQ0<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2126758.79    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                                                    | CUSIP: 579780AS6<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $437898.79     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                                                    | CUSIP: 579780AU1<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294192.50     | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MEF7<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $110732.14     | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MEH3<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $398859.48     | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MEN0<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $593578.33     | 0.00%             | 2042-02-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MER1<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $318870.29     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MEV2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $828973.20     | 0.00%             | 2045-05-26      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MEZ3<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $273175.34     | 0.00%             | 2035-12-09      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFA7<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1133258.16    | 0.00%             | 2045-12-09      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFB5<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198614.26     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFC3<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $649400.33     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFF6<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497761.11     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFH2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $774460.28     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFJ8<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    885000 | PA      | $838553.72     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFK5<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    489000 | PA      | $366256.23     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFM1<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $550209.02     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFP4<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2750000 | PA      | $2728513.09    | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFQ2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2675000 | PA      | $2611043.05    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFR0<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1167000 | PA      | $958900.50     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFT6<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $472714.29     | 0.00%             | 2052-09-09      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFU3<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $612506.84     | 0.00%             | 2028-08-14      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFV1<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257673.75     | 0.00%             | 2033-08-14      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFW9<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    426000 | PA      | $421740.58     | 0.00%             | 2053-08-14      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFX7<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514654.88     | 0.00%             | 2029-05-17      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MFZ2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    181000 | PA      | $183903.28     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MGA6<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1820000 | PA      | $1843255.83    | 0.00%             | 2035-03-03      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MGB4<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    293000 | PA      | $293808.85     | 0.00%             | 2031-02-12      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                                              | CUSIP: 58013MGC2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    703000 | PA      | $708329.68     | 0.00%             | 2036-02-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                                                | CUSIP: 581557BJ3<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149609.00     | 0.00%             | 2028-02-16      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                                                | CUSIP: 581557BT1<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    102000 | PA      | $104235.05     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                                                | CUSIP: 581557BU8<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $310791.99     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                                                | CUSIP: 581557BV6<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502030.63     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                                                | CUSIP: 581557BW4<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $864315.29     | 0.00%             | 2030-05-30      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                                                | CUSIP: 581557BX2<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $819446.63     | 0.00%             | 2032-05-30      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                                                | CUSIP: 581557BY0<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $669283.55     | 0.00%             | 2035-05-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McLaren Health Care Corp                                                         | MCLAREN HEALTH                                               | CUSIP: 581760AV7<br>LEI: 549300OY1YHQK68ZQX37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $275702.05     | 0.00%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                    | MEDTRONIC INC                                                | CUSIP: 585055BT2<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2358000 | PA      | $2313661.72    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                    | MEDTRONIC INC                                                | CUSIP: 585055BU9<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    754000 | PA      | $692735.81     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MedStar Health Inc                                                               | MEDSTAR HEALTH                                               | CUSIP: 58506YAS1<br>LEI: 549300ICFOCGDEPVJE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $184004.29     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL                                             | CUSIP: 58507LBB4<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    700000 | PA      | $705181.27     | 0.00%             | 2028-03-30      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                    | MEDTRONIC GLOBAL                                             | CUSIP: 58507LBC2<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    500000 | PA      | $500219.93     | 0.00%             | 2033-03-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Health Services                                                         | MEMORIAL HEALTH                                              | CUSIP: 58601VAC6<br>LEI: 549300FTIZOMIONZZ882 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $359678.31     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center                                           | MEMORIAL SLOAN                                               | CUSIP: 586054AA6<br>LEI: 549300IZ71UAMEHWL382 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96675.11      | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center                                           | MEMORIAL SLOAN                                               | CUSIP: 586054AB4<br>LEI: 549300IZ71UAMEHWL382 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $367787.45     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center                                           | MEMORIAL SLOAN                                               | CUSIP: 586054AC2<br>LEI: 549300IZ71UAMEHWL382 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $387901.79     | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center                                           | MEMORIAL SLOAN                                               | CUSIP: 586054AD0<br>LEI: 549300IZ71UAMEHWL382 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $166338.16     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2023-A                                            | MBALT 2023-A A3                                              | CUSIP: 58768RAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     59696 | PA      | $59727.77      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2023-A                                            | MBALT 2023-A A4                                              | CUSIP: 58768RAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200295.00     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust                                                   | MBALT 2025-A A3                                              | CUSIP: 58768YAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152091.57     | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust                                                   | MBALT 2025-A A4                                              | CUSIP: 58768YAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101657.73     | 0.00%             | 2031-02-18      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-2                                      | MBART 2023-2 A3                                              | CUSIP: 58769FAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    249696 | PA      | $253443.68     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-2                                      | MBART 2023-2 A4                                              | CUSIP: 58769FAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259448.08     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-B                                            | MBALT 2024-B A3                                              | CUSIP: 58769GAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    275000 | PA      | $275647.30     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-B                                            | MBALT 2024-B A4                                              | CUSIP: 58769GAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    140000 | PA      | $140357.80     | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-1                                      | MBART 2023-1 A3                                              | CUSIP: 58770AAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    120930 | PA      | $121145.37     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-1                                      | MBART 2023-1 A4                                              | CUSIP: 58770AAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50129.65      | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-A                                            | MBALT 2024-A A3                                              | CUSIP: 58770JAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    350000 | PA      | $354450.32     | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2021-1                                      | MBART 2021-1 A4                                              | CUSIP: 58772WAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25398 | PA      | $25241.08      | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 0.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2025-1                                      | MBART 2025-1 A3                                              | CUSIP: 58773DAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    700000 | PA      | $709321.48     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2025-1                                      | MBART 2025-1 A4                                              | CUSIP: 58773DAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256690.75     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2024-1                                      | MBART 2024-1 A3                                              | CUSIP: 587918AD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    700000 | PA      | $704753.77     | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2024-1                                      | MBART 2024-1 A4                                              | CUSIP: 587918AE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50914.49      | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 589331AS6<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $345238.66     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YAJ4<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    980000 | PA      | $851842.24     | 0.00%             | 2043-05-18      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YAT2<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1570000 | PA      | $1260526.51    | 0.00%             | 2045-02-10      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YAV7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $535672.68     | 0.00%             | 2039-03-07      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YAW5<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $324863.66     | 0.00%             | 2049-03-07      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YAX3<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1469633.07    | 0.00%             | 2029-03-07      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YAZ8<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    770000 | PA      | $682071.75     | 0.00%             | 2030-06-24      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBA2<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $376976.37     | 0.00%             | 2040-06-24      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBB0<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $449291.16     | 0.00%             | 2050-06-24      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBC8<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1400809.39    | 0.00%             | 2027-06-10      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBD6<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $844968.21     | 0.00%             | 2028-12-10      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBE4<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2350000 | PA      | $2076979.22    | 0.00%             | 2031-12-10      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBF1<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1675000 | PA      | $1054859.30    | 0.00%             | 2051-12-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBG9<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $719445.16     | 0.00%             | 2061-12-10      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBH7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $553143.08     | 0.00%             | 2028-05-17      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBJ3<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    612000 | PA      | $616899.16     | 0.00%             | 2030-05-17      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBK0<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $829392.27     | 0.00%             | 2033-05-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBL8<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    612000 | PA      | $580567.99     | 0.00%             | 2044-05-17      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBM6<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1223000 | PA      | $1148407.58    | 0.00%             | 2053-05-17      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBN4<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    816000 | PA      | $767320.03     | 0.00%             | 2063-05-17      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBP9<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1002118.33    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBQ7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1401562.07    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBR5<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1148000 | PA      | $1157921.76    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBS3<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1441623.00    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                                               | CUSIP: 58933YBT1<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1058168.26    | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercury General Corp                                                             | MERCURY GEN CORP                                             | CUSIP: 589400AB6<br>LEI: 5493001Q9EXPCEL4W527 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $313658.01     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bon Secours Mercy Health Inc                                                     | BON SECOURS HLTH                                             | CUSIP: 58942HAC5<br>LEI: 5493006NA7JSVYYYF398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175373.90     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meritage Homes Corp                                                              | MERITAGE HOMES                                               | CUSIP: 59001ABG6<br>LEI: 52990044W9UMFJO2FB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    468000 | PA      | $475434.09     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | MERRILL LYNCH                                                | CUSIP: 59022CAJ2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    810000 | PA      | $872611.88     | 0.00%             | 2037-01-29      | Fixed         | 6.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | MERRILL LYNCH                                                | CUSIP: 59023VAA8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $2073815.11    | 0.00%             | 2038-05-14      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Methodist Hospital/The                                                           | METHODIST HOSP                                               | CUSIP: 591539AA9<br>LEI: 549300Y1E42JLBRENF23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $312807.04     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RAE8<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $282790.93     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RAJ7<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    505000 | PA      | $563527.08     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RAM0<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $455110.30     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RAP3<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1505000 | PA      | $1586617.96    | 0.00%             | 2066-12-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RAY4<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    645000 | PA      | $684000.99     | 0.00%             | 2041-02-06      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RBG2<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1396000 | PA      | $1314438.39    | 0.00%             | 2043-11-13      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RBL1<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $137594.77     | 0.00%             | 2044-12-15      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RBN7<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $841173.88     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RBZ0<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    956000 | PA      | $972000.93     | 0.00%             | 2030-03-23      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RCC0<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1493562.10    | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RCD8<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    630000 | PA      | $612904.88     | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RCE6<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1103000 | PA      | $1161670.62    | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RCN6<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1509028.99    | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                                                  | CUSIP: 59156RCQ9<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    833000 | PA      | $887442.93     | 0.00%             | 2055-03-15      | Variable      | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County Convention Center Auth    | MET GOVT-TXB-B-BABS                                          | CUSIP: 592125AM0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $107708.74     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 6.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund                         | MTA NY-TXB                                                   | CUSIP: 59259NZH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    455000 | PA      | $543571.89     | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 7.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Transportation Authority                                            | MET TRANS AUTH                                               | CUSIP: 59259YBY4<br>LEI: 5493000TKYODLXADQD60 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $548045.40     | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Transportation Authority                                            | MET TRANSN-TXB-E-BABS                                        | CUSIP: 59259YGF0<br>LEI: 5493000TKYODLXADQD60 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    190000 | PA      | $210818.72     | 0.00%             | 2040-11-15      | Fixed         | 6.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Transportation Authority                                            | MET TRANS-C2-UNREFUND                                        | CUSIP: 59261A2P1<br>LEI: 5493000TKYODLXADQD60 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     35000 | PA      | $32299.05      | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue              | MET WA DC ARPTS-BABS                                         | CUSIP: 592643AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    575000 | PA      | $693363.29     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 7.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue                                         | MIAMI-DADE CNTY FL AV                                        | CUSIP: 59333P3W6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    575000 | PA      | $527990.47     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Miami-Dade FL Transit System                                           | MIAMI DADE CO-B-REF                                          | CUSIP: 59334PJT5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    415000 | PA      | $320894.48     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan Finance Authority                                                       | MICHIGAN ST FIN AUTH                                         | CUSIP: 59447TXW8<br>LEI: 54930022O46HOX5J1D14 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $227928.73     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan Finance Authority                                                       | MICHIGAN ST FIN AUTH                                         | CUSIP: 59447TXX6<br>LEI: 54930022O46HOX5J1D14 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $316316.85     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan Strategic Fund                                                          | MICHIGAN ST STRATEGIC                                        | CUSIP: 594698SJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    275000 | PA      | $209411.02     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan State University                                                        | MICHIGAN ST UNIV-A                                           | CUSIP: 594712UF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $181799.12     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan State University                                                        | MICHIGAN ST UNIV-TXBL                                        | CUSIP: 594712WY3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    465000 | PA      | $343739.81     | 0.00%             | 2122-08-15      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918BC7<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $944586.31     | 0.00%             | 2035-02-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918BS2<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2750000 | PA      | $2511860.69    | 0.00%             | 2036-08-08      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918BT0<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1424000 | PA      | $1171420.45    | 0.00%             | 2046-08-08      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918BU7<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $809355.65     | 0.00%             | 2056-08-08      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918BY9<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3800000 | PA      | $3777550.20    | 0.01%             | 2027-02-06      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918BZ6<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1044322.67    | 0.00%             | 2037-02-06      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918CC6<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6171000 | PA      | $3904198.32    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918CD4<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5207000 | PA      | $3113909.56    | 0.01%             | 2060-06-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918CE2<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4176000 | PA      | $2836339.68    | 0.00%             | 2052-03-17      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918CF9<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1671000 | PA      | $1086333.12    | 0.00%             | 2062-03-17      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918CN2<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1047000 | PA      | $1043303.35    | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918CS1<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $886199.14     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918CU6<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1037681.97    | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                                               | CUSIP: 594918CW2<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $876568.39     | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Inc                                                         | MICROCHIP TECH                                               | CUSIP: 595017BE3<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3200000 | PA      | $3271458.43    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Inc                                                         | MICROCHIP TECH                                               | CUSIP: 595017BK9<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $684838.48     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Inc                                                         | MICROCHIP TECH                                               | CUSIP: 595017BL7<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $587565.44     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112BN2<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $592434.56     | 0.00%             | 2029-02-06      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112BQ5<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302818.55     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112BS1<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $622393.77     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112BT9<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $386195.44     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112BU6<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $356561.31     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112BV4<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1065000 | PA      | $1157546.39    | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112BZ5<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    709000 | PA      | $752834.66     | 0.00%             | 2033-02-09      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112CA9<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $825063.29     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112CD3<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $1008756.11    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112CE1<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $746162.83     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                                                  | CUSIP: 595112CH4<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2458226.08    | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                                              | CUSIP: 59523UAN7<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1431000 | PA      | $1420563.49    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                                              | CUSIP: 59523UAS6<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $782608.64     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                                              | CUSIP: 59523UAX5<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251726.23     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AB1<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $365787.29     | 0.00%             | 2031-12-30      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AL9<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $277211.55     | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AN5<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $351000.70     | 0.00%             | 2044-10-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AP0<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $852300.24     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AQ8<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $444527.89     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AS4<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $438484.15     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AT2<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $690027.95     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AY1<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    815000 | PA      | $857394.44     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 595620AZ8<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $876014.54     | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 59562EAH8<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $833941.70     | 0.00%             | 2036-10-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | MIDAMERICAN ENER                                             | CUSIP: 59562VAM9<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1088052.76    | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW                                             | CUSIP: 59562VBD8<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    639000 | PA      | $620639.58     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mississippi Power Co                                                             | MISS POWER CO                                                | CUSIP: 605417BZ6<br>LEI: LNZ0J6YZ5SC6ILIRU850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $326571.18     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Mississippi                                                             | MS ST-TXB-F-BAB                                              | CUSIP: 6055805X3<br>LEI: 549300JRWW5RFQUB7P94 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $257353.18     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri               | MO HLTH & EDU FACS-A                                         | CUSIP: 60636APP2<br>LEI: 549300IWTBCMX5JB3277 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $263671.21     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri               | MISSOURI HLTH & EDU-A                                        | CUSIP: 60636AVL4<br>LEI: 549300IWTBCMX5JB3277 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    405000 | PA      | $293367.50     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822AJ3<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    700000 | PA      | $691676.45     | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 2.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822AN4<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   3300000 | PA      | $3286683.92    | 0.01%             | 2027-02-22      | Fixed         | 3.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822AR5<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $988054.53     | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822AV6<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2625000 | PA      | $2621163.06    | 0.00%             | 2028-03-02      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822BB9<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $190002.66     | 0.00%             | 2038-07-26      | Fixed         | 4.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822BC7<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2500000 | PA      | $2502907.65    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822BH6<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1290000 | PA      | $1273880.98    | 0.00%             | 2029-03-07      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822BK9<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2600000 | PA      | $2282148.77    | 0.00%             | 2039-07-18      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822BM5<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    825000 | PA      | $794675.53     | 0.00%             | 2029-07-18      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822BR4<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1175000 | PA      | $1092762.84    | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822BU7<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $902968.28     | 0.00%             | 2030-07-17      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822BX1<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2500000 | PA      | $2216287.36    | 0.00%             | 2032-07-20      | Variable      | 2.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822CE2<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    675000 | PA      | $674340.94     | 0.00%             | 2028-04-19      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822CG7<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000 | PA      | $294500.64     | 0.00%             | 2033-04-19      | Variable      | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822CK8<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    625000 | PA      | $642075.15     | 0.00%             | 2033-07-20      | Variable      | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822CL6<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    625000 | PA      | $634445.86     | 0.00%             | 2028-07-20      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822CN2<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $1022524.71    | 0.00%             | 2028-09-13      | Variable      | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822DE1<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    750000 | PA      | $773156.77     | 0.00%             | 2030-04-17      | Variable      | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822DF8<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2100000 | PA      | $2184834.12    | 0.00%             | 2035-04-17      | Variable      | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822DG6<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2400000 | PA      | $2475426.70    | 0.00%             | 2031-01-16      | Variable      | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822DH4<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    589000 | PA      | $616258.68     | 0.00%             | 2036-01-16      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                                               | CUSIP: 606822DL5<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2000000 | PA      | $2099432.28    | 0.00%             | 2036-04-24      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YAK5<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    250000 | PA      | $248620.21     | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YAR0<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000 | PA      | $400133.76     | 0.00%             | 2028-03-05      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YAT6<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $1000557.17    | 0.00%             | 2029-09-11      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YAX7<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2400000 | PA      | $2299870.67    | 0.00%             | 2030-07-16      | Variable      | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YBE8<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $921923.90     | 0.00%             | 2031-05-25      | Variable      | 2.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YBQ1<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1500000 | PA      | $1321392.23    | 0.00%             | 2032-05-22      | Variable      | 2.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YBU2<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $885243.22     | 0.00%             | 2031-09-13      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YCZ0<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1025000 | PA      | $1066675.67    | 0.00%             | 2029-07-06      | Variable      | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YDB2<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2140000 | PA      | $2272140.40    | 0.00%             | 2034-07-06      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YDE6<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $1045894.95    | 0.00%             | 2035-05-26      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YDG1<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    900000 | PA      | $941654.69     | 0.00%             | 2035-07-10      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YDH9<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    260000 | PA      | $266913.07     | 0.00%             | 2031-05-13      | Variable      | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YDL0<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    650000 | PA      | $657781.89     | 0.00%             | 2031-07-08      | Variable      | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL                                             | CUSIP: 60687YDM8<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   3800000 | PA      | $3901854.66    | 0.01%             | 2036-07-08      | Variable      | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mohawk Industries Inc                                                            | MOHAWK INDUST                                                | CUSIP: 608190AL8<br>LEI: 549300JI1115MG3Q6322 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $361876.87     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mohawk Industries Inc                                                            | MOHAWK INDUST                                                | CUSIP: 608190AM6<br>LEI: 549300JI1115MG3Q6322 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $522383.58     | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molson Coors Beverage Co                                                         | MOLSON COORS                                                 | CUSIP: 60871RAD2<br>LEI: 54930073LBBH6ZCBE225 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1073968.77    | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molson Coors Beverage Co                                                         | MOLSON COORS                                                 | CUSIP: 60871RAH3<br>LEI: 54930073LBBH6ZCBE225 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1535000 | PA      | $1248354.38    | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207AM7<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $700872.52     | 0.00%             | 2028-05-07      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207AT2<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    896000 | PA      | $840057.26     | 0.00%             | 2030-04-13      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207AW5<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $606478.34     | 0.00%             | 2050-09-04      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207AX3<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1084290.95    | 0.00%             | 2031-02-04      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207AY1<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $427537.35     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207BA2<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $685780.27     | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207BB0<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $229103.44     | 0.00%             | 2032-03-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207BC8<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $485359.08     | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC                                             | CUSIP: 609207BF1<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1506453.56    | 0.00%             | 2028-05-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Montefiore Obligated Group                                                       | MONTEFIORE OBL                                               | CUSIP: 61237WAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $491195.18     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369AE5<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $587821.42     | 0.00%             | 2044-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369AM7<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295026.18     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369AQ8<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $274859.27     | 0.00%             | 2048-12-17      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369AT2<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $173108.33     | 0.00%             | 2050-05-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369AV7<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $432833.15     | 0.00%             | 2041-08-19      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369AW5<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $1846106.77    | 0.00%             | 2031-08-19      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369AX3<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $159635.02     | 0.00%             | 2061-11-29      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                                                 | CUSIP: 615369AY1<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $380363.45     | 0.00%             | 2052-02-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B                                             | CUSIP: 61690DK72<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1665000 | PA      | $1695313.01    | 0.00%             | 2029-01-12      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22                      | MSBAM 2015-C22 B                                             | CUSIP: 61690FAQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187752.00     | 0.00%             | 2048-04-15      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B                                             | CUSIP: 61690U7W4<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1248928.85    | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B                                             | CUSIP: 61690U8A1<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $807897.84     | 0.00%             | 2028-01-14      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B                                             | CUSIP: 61690U8B9<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2940000 | PA      | $3004728.46    | 0.00%             | 2028-05-26      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B                                             | CUSIP: 61690U8E3<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $862602.49     | 0.00%             | 2028-07-14      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B                                             | CUSIP: 61690U8G8<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1603791.20    | 0.00%             | 2027-10-15      | Variable      | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2                                         | MSC 2016-BNK2 A4                                             | CUSIP: 61690YBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $392307.80     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2                                         | MSC 2016-BNK2 AS                                             | CUSIP: 61690YBX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    317000 | PA      | $297173.81     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS12                                        | MSC 2016-UB12 A4                                             | CUSIP: 61691EBA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    825000 | PA      | $813972.89     | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32                      | MSBAM 2016-C32 A4                                            | CUSIP: 61691GAS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $793734.00     | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32                      | MSBAM 2016-C32 AS                                            | CUSIP: 61691GAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $321098.64     | 0.00%             | 2049-12-15      | Variable      | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1                                           | MSC 2017-H1 A5                                               | CUSIP: 61691JAV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    550000 | PA      | $542697.65     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I 2017-HR2                                                | MSC 2017-HR2 A4                                              | CUSIP: 61691NAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $222143.33     | 0.00%             | 2050-12-15      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L3                                           | MSC 2019-L3 A4                                               | CUSIP: 61691UBE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    775000 | PA      | $736447.86     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2020-HR8                                          | MSC 2020-HR8 A4                                              | CUSIP: 61692BBP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $268848.57     | 0.00%             | 2053-07-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L6                                           | MSC 2021-L6 A4                                               | CUSIP: 61692CBE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    375000 | PA      | $332901.79     | 0.00%             | 2054-06-15      | Variable      | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L6                                           | MSC 2021-L6 AS                                               | CUSIP: 61692CBM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44272.07      | 0.00%             | 2054-06-15      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L6                                           | MSC 2021-L6 B                                                | CUSIP: 61692CBS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $21438.58      | 0.00%             | 2054-06-15      | Variable      | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 6174467Y9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6479000 | PA      | $6490790.95    | 0.01%             | 2026-09-08      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 6174468G7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301433.12     | 0.00%             | 2030-01-23      | Variable      | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 6174468L6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $724118.83     | 0.00%             | 2031-01-22      | Variable      | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 6174468N2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2751400.49    | 0.00%             | 2051-03-24      | Variable      | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 6174468U6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1743531.78    | 0.00%             | 2032-02-13      | Variable      | 1.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 6174468X0<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $1919564.72    | 0.00%             | 2032-04-28      | Variable      | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 6174468Y8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2780000 | PA      | $1793239.03    | 0.00%             | 2052-01-25      | Variable      | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 617446HD4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    705000 | PA      | $815745.35     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61744YAK4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3040000 | PA      | $3007962.52    | 0.00%             | 2028-07-22      | Variable      | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61744YAL2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $1878803.34    | 0.00%             | 2038-07-22      | Variable      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61744YAP3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2850000 | PA      | $2825502.48    | 0.00%             | 2029-01-24      | Variable      | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61746BEF9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2135000 | PA      | $2127637.13    | 0.00%             | 2027-01-20      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61746BEG7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1950000 | PA      | $1709574.63    | 0.00%             | 2047-01-22      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YED3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3500000 | PA      | $3090380.81    | 0.01%             | 2032-07-21      | Variable      | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YEF8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2346518.10    | 0.00%             | 2036-09-16      | Variable      | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YEH4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1783036.29    | 0.00%             | 2032-10-20      | Variable      | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YEK7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $489350.17     | 0.00%             | 2028-01-21      | Variable      | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YEL5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $454893.55     | 0.00%             | 2033-01-21      | Variable      | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YER2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1376288.07    | 0.00%             | 2028-04-20      | Variable      | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YES0<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1649211.13    | 0.00%             | 2037-04-20      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YEU5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3200000 | PA      | $3245195.22    | 0.01%             | 2033-07-20      | Variable      | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YEV3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2291723.44    | 0.00%             | 2028-10-18      | Variable      | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YEY7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2746598.77    | 0.00%             | 2033-10-18      | Variable      | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFA8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1736115.44    | 0.00%             | 2029-02-01      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFB6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    840000 | PA      | $880025.59     | 0.00%             | 2038-01-19      | Variable      | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFD2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2600000 | PA      | $2660628.57    | 0.00%             | 2029-04-20      | Variable      | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFE0<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2050000 | PA      | $2113083.81    | 0.00%             | 2034-04-21      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFF7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2125000 | PA      | $2195346.54    | 0.00%             | 2029-07-20      | Variable      | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFG5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2604354.43    | 0.00%             | 2034-07-21      | Variable      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFH3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1726266.95    | 0.00%             | 2029-11-01      | Variable      | 6.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFJ9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1817705.98    | 0.00%             | 2034-11-01      | Variable      | 6.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFK6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2050000 | PA      | $2106211.70    | 0.00%             | 2030-01-16      | Variable      | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFL4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2453000 | PA      | $2554444.72    | 0.00%             | 2035-01-18      | Variable      | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFM2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1975000 | PA      | $2069153.73    | 0.00%             | 2039-02-07      | Variable      | 5.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFP5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1073593.59    | 0.00%             | 2028-04-13      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFQ3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1096740.19    | 0.00%             | 2030-04-18      | Variable      | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFS9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1741808.57    | 0.00%             | 2030-07-19      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFT7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1752024.60    | 0.00%             | 2035-07-19      | Variable      | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFU4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2075000 | PA      | $2097567.35    | 0.00%             | 2030-10-18      | Variable      | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFV2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4848000 | PA      | $4902224.91    | 0.01%             | 2055-11-19      | Variable      | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFY6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  10000000 | PA      | $10195006.74   | 0.02%             | 2029-04-12      | Variable      | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YFZ3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1187552.32    | 0.00%             | 2031-04-17      | Variable      | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61747YGA7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6596000 | PA      | $6959889.24    | 0.01%             | 2036-04-17      | Variable      | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 617482V92<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2400000 | PA      | $2693186.91    | 0.00%             | 2042-07-24      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61748UAE2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1032176.24    | 0.00%             | 2031-01-15      | Variable      | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61748UAF9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1282689.89    | 0.00%             | 2036-01-18      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61761JZN2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    745000 | PA      | $743396.18     | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30                      | MSBAM 2016-C30 A5                                            | CUSIP: 61766NBB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $786517.84     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31                      | MSBAM 2016-C31 A5                                            | CUSIP: 61766RAZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    950000 | PA      | $935996.91     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33                      | MSBAM 2017-C33 A5                                            | CUSIP: 61767CAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $988872.00     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33                      | MSBAM 2017-C33 AS                                            | CUSIP: 61767CAY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $392042.08     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34                      | MSBAM 2017-C34 A3                                            | CUSIP: 61767EAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $393174.08     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34                      | MSBAM 2017-C34 A4                                            | CUSIP: 61767EAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    575000 | PA      | $565806.50     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                                   | MSC 2016-UB11 A4                                             | CUSIP: 61767FBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $789639.92     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2                                           | MSC 2019-L2 A3                                               | CUSIP: 61768HAV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    224649 | PA      | $218792.08     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2                                           | MSC 2019-L2 A4                                               | CUSIP: 61768HAW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    625000 | PA      | $611824.06     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H6                                           | MSC 2019-H6 A4                                               | CUSIP: 61769JBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1014318.69    | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H6                                           | MSC 2019-H6 AS                                               | CUSIP: 61769JBD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $118993.71     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2020-L4                                           | MSC 2020-L4 A3                                               | CUSIP: 61770KAX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    750000 | PA      | $697505.25     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2020-L4                                           | MSC 2020-L4 AS                                               | CUSIP: 61770KBA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    115000 | PA      | $105148.48     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H7                                           | MSC 2019-H7 A4                                               | CUSIP: 61771MAW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $191802.62     | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61772BAC7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1074672.38    | 0.00%             | 2042-04-22      | Variable      | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L7                                           | MSC 2021-L7 A5                                               | CUSIP: 61772TBH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    725000 | PA      | $643051.22     | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Direct Lending Fund                                               | MORGAN STANLEY D                                             | CUSIP: 61774AAG8<br>LEI: 549300QEX22T2J8IB029 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $384287.89     | 0.00%             | 2030-05-19      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2022-L8                                           | MSC 2022-L8 A5                                               | CUSIP: 61774LBF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    750000 | PA      | $703453.58     | 0.00%             | 2055-04-15      | Variable      | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Private Bank NA                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61776NVE0<br>LEI: 549300GS0W0TEUQS8571 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $980580.36     | 0.00%             | 2028-07-06      | Variable      | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Private Bank NA                                                   | MORGAN STANLEY                                               | CUSIP: 61776NVG5<br>LEI: 549300GS0W0TEUQS8571 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2431000 | PA      | $2467864.35    | 0.00%             | 2031-07-18      | Variable      | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2025-C35                      | MSBAM 2025-C35 A5                                            | CUSIP: 61779CAH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $637010.22     | 0.00%             | 2058-08-15      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                                                    | CUSIP: 61945CAB9<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $364422.88     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                                                    | CUSIP: 61945CAD5<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $412788.60     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                                                    | CUSIP: 61945CAE3<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $420021.96     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                                                    | CUSIP: 61945CAG8<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $598522.18     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                                                    | CUSIP: 61945CAH6<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $309301.51     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076BE8<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299231.03     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076BL2<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $707288.67     | 0.00%             | 2028-02-23      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076BN8<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $707762.65     | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076BT5<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $903516.93     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076BU2<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $456407.92     | 0.00%             | 2031-05-24      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076BY4<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204798.97     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076CA5<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $484061.45     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076CB3<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206018.05     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO                                             | CUSIP: 620076CC1<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3725000 | PA      | $3878934.32    | 0.01%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mount Nittany Medical Center Obligated Group                                     | MOUNT NITTANY MD                                             | CUSIP: 62213LAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $208924.48     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Electric Authority of Georgia                                          | MEAG TXB-PLT VOGTLE                                          | CUSIP: 626207YF5<br>LEI: JA0WNILDDF2KUPS83B16 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    565000 | PA      | $619193.56     | 0.00%             | 2057-04-01      | Fixed         | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Electric Authority of Georgia                                          | MEAG TXB-PLT VOGTLE                                          | CUSIP: 626207YM0<br>LEI: JA0WNILDDF2KUPS83B16 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1300000 | PA      | $1414498.02    | 0.00%             | 2057-04-01      | Fixed         | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Electric Authority of Georgia                                          | MUNI ELEC-BABS-TXB                                           | CUSIP: 626207YS7<br>LEI: JA0WNILDDF2KUPS83B16 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    138000 | PA      | $155279.79     | 0.00%             | 2057-04-01      | Fixed         | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mylan Inc                                                                        | MYLAN INC                                                    | CUSIP: 628530BC0<br>LEI: 30ZMPDNA1RHIBH89C294 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $346643.79     | 0.00%             | 2043-11-29      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mylan Inc                                                                        | MYLAN INC                                                    | CUSIP: 628530BK2<br>LEI: 30ZMPDNA1RHIBH89C294 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $572693.55     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Utah Acquisition Sub Inc                                                         | MYLAN NV                                                     | CUSIP: 62854AAP9<br>LEI: 254900JOFV74IJ7H9933 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1663619.12    | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NMI Holdings Inc                                                                 | NMI HOLDINGS                                                 | CUSIP: 629209AC1<br>LEI: 529900KNNGFXJX1C3Z08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    123000 | PA      | $127337.60     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVR Inc                                                                          | NVR INC                                                      | CUSIP: 62944TAF2<br>LEI: 529900RWXR4JI3JYTV70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1181494.25    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC                                                         | NXP BV/NXP FUNDI                                             | CUSIP: 62947QBC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    375000 | PA      | $388360.79     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NYU Langone Hospitals                                                            | NYU HOSPITALS                                                | CUSIP: 62952EAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $386923.73     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NYU Langone Hospitals                                                            | NYU HOSPITALS                                                | CUSIP: 62952EAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $298546.18     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NYU Langone Hospitals                                                            | NYU LANGONE HOSP                                             | CUSIP: 62952EAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $370648.08     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                                               | CUSIP: 62954HAJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1917000 | PA      | $1704461.84    | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                                               | CUSIP: 62954HAL2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $369435.61     | 0.00%             | 2042-02-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                                               | CUSIP: 62954HAU2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    900000 | PA      | $685308.17     | 0.00%             | 2041-05-11      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                                               | CUSIP: 62954HAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    750000 | PA      | $749191.80     | 0.00%             | 2029-06-18      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                                               | CUSIP: 62954HAX6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    930000 | PA      | $915522.49     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                                               | CUSIP: 62954HAY4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1100000 | PA      | $1054637.71    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                                               | CUSIP: 62954HBA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    900000 | PA      | $808123.48     | 0.00%             | 2031-05-11      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NYU Langone Hospitals                                                            | NYU HOSPITALS                                                | CUSIP: 62954RAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $365122.94     | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 631103AM0<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    757000 | PA      | $584635.05     | 0.00%             | 2052-03-07      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 63111XAB7<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $114671.52     | 0.00%             | 2050-04-28      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 63111XAD3<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $437562.65     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 63111XAE1<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $709494.35     | 0.00%             | 2040-12-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 63111XAH4<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    705000 | PA      | $726945.33     | 0.00%             | 2028-06-28      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 63111XAJ0<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    871000 | PA      | $914320.09     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 63111XAK7<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $125626.79     | 0.00%             | 2053-08-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                                                   | CUSIP: 63111XAL5<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1054922.00    | 0.00%             | 2063-06-28      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY                                             | CUSIP: 632525CJ8<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    345000 | PA      | $348096.29     | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY                                             | CUSIP: 632525CK5<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    270000 | PA      | $274452.92     | 0.00%             | 2030-06-13      | Fixed         | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY                                             | CUSIP: 63253QAB0<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    850000 | PA      | $868227.35     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY                                             | CUSIP: 63253QAE4<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1500000 | PA      | $1536054.69    | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY                                             | CUSIP: 63253QAG9<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    600000 | PA      | $613814.30     | 0.00%             | 2029-01-10      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY                                             | CUSIP: 63253QAJ3<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    525000 | PA      | $535009.23     | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY                                             | CUSIP: 63253QAL8<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    395000 | PA      | $407216.49     | 0.00%             | 2030-01-14      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA                                             | CUSIP: 63307A2X2<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    800000 | PA      | $834327.06     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATIONAL FUEL GA                                             | CUSIP: 636180BN0<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $273234.24     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATIONAL FUEL GA                                             | CUSIP: 636180BP5<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $756340.62     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATIONAL FUEL GA                                             | CUSIP: 636180BR1<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91359.22      | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATIONAL FUEL GA                                             | CUSIP: 636180BT7<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $201573.62     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATIONAL FUEL GA                                             | CUSIP: 636180BU4<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    495000 | PA      | $516695.76     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                                                | CUSIP: 636274AD4<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $517376.21     | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                                                | CUSIP: 636274AF9<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    600000 | PA      | $622185.09     | 0.00%             | 2034-01-11      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Health Investors Inc                                                    | NATIONAL HEALTH                                              | CUSIP: 63633DAF1<br>LEI: 549300ZPKZIG6DKDEC02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $294060.64     | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NOV Inc                                                                          | NATIONAL OILWELL                                             | CUSIP: 637071AK7<br>LEI: 549300EHF3IW1AR6U008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $624870.70     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NOV Inc                                                                          | NATIONAL OILWELL                                             | CUSIP: 637071AM3<br>LEI: 549300EHF3IW1AR6U008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $483687.89     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AJ5<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    449000 | PA      | $446177.68     | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AK2<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $543469.33     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AL0<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300917.77     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AM8<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $221828.44     | 0.00%             | 2048-10-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AN6<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $300068.81     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AP1<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $326718.56     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AQ9<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $353612.13     | 0.00%             | 2051-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AR7<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $317218.66     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AS5<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $418197.51     | 0.00%             | 2033-10-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AT3<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $445774.77     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                                                     | CUSIP: 637417AU0<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501382.77     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432MS1<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1014000 | PA      | $982264.64     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432NP6<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295577.23     | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432NQ4<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248717.54     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432NS0<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    784000 | PA      | $772232.60     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432NT8<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $340971.60     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432NV3<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $394941.06     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432NX9<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $258651.77     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432NZ4<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    248000 | PA      | $242119.24     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432PA7<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $536608.60     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 637432PC3<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509042.59     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HFG2<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254442.88     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HFN7<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511505.48     | 0.00%             | 2029-02-07      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HFP2<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $515194.52     | 0.00%             | 2031-02-07      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HFR8<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $711075.46     | 0.00%             | 2027-05-06      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HFS6<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2071481.19    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HFT4<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $752367.66     | 0.00%             | 2027-09-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HFX5<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $643303.50     | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                                              | CUSIP: 63743HFZ0<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $701835.56     | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Financial Services Inc                                                | NATIONWIDE FIN                                               | CUSIP: 638612AJ0<br>LEI: 5493001H7AZNDS6BKJ36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50489.13      | 0.00%             | 2087-05-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 639057AB4<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1200000 | PA      | $1097293.77    | 0.00%             | 2035-11-28      | Variable      | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 639057AF5<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    900000 | PA      | $922064.99     | 0.00%             | 2028-09-30      | Variable      | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 639057AG3<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2175000 | PA      | $2181826.54    | 0.00%             | 2026-11-10      | Variable      | 7.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 639057AH1<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    650000 | PA      | $697033.33     | 0.00%             | 2034-03-02      | Variable      | 6.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 639057AK4<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    800000 | PA      | $834583.08     | 0.00%             | 2029-09-13      | Variable      | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 639057AL2<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $509226.80     | 0.00%             | 2028-03-01      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 639057AN8<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1250000 | PA      | $1318289.73    | 0.00%             | 2035-03-01      | Variable      | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 639057AP3<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    600000 | PA      | $631141.86     | 0.00%             | 2034-06-01      | Variable      | 6.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 639057AS7<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    850000 | PA      | $865817.56     | 0.00%             | 2030-08-15      | Variable      | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBCUniversal Media LLC                                                           | NBCUNIVERSAL MED                                             | CUSIP: 63946BAJ9<br>LEI: VTBDOQJ6KOGQ6K786R46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1267282.90    | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                                       | NETAPP INC                                                   | CUSIP: 64110DAJ3<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $388071.38     | 0.00%             | 2027-06-22      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                                       | NETAPP INC                                                   | CUSIP: 64110DAK0<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $555380.23     | 0.00%             | 2030-06-22      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                                       | NETAPP INC                                                   | CUSIP: 64110DAM6<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    777000 | PA      | $807792.92     | 0.00%             | 2032-03-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                                       | NETAPP INC                                                   | CUSIP: 64110DAN4<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    695000 | PA      | $725966.84     | 0.00%             | 2035-03-17      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                                                  | CUSIP: 64110LAN6<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    894000 | PA      | $898343.80     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                                                  | CUSIP: 64110LAS5<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2346000 | PA      | $2397332.91    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                                                  | CUSIP: 64110LAT3<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5319000 | PA      | $5607976.03    | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                                                  | CUSIP: 64110LAV8<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    583000 | PA      | $598922.85     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                                                  | CUSIP: 64110LAX4<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    322000 | PA      | $346862.13     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                                              | CUSIP: 641423CF3<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510022.04     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                                              | CUSIP: 641423CG1<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $415301.36     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                                              | CUSIP: 641423CH9<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101299.60     | 0.00%             | 2055-05-15      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                                                | CUSIP: 642869AM3<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    500000 | PA      | $497097.31     | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Jersey Economic Development Authority                                        | NJ ECON-SER A                                                | CUSIP: 645913AA2<br>LEI: 5493006JS6QWDVU4R678 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1435000 | PA      | $1508545.90    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 7.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority                                   | NJ TRN TR FD BABS                                            | CUSIP: 646136XR7<br>LEI: 549300YUVD5TEXR6L889 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    450000 | PA      | $499433.00     | 0.00%             | 2040-12-15      | Fixed         | 6.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Jersey Turnpike Authority                                                    | NJ TPK-F-TXB                                                 | CUSIP: 646139W35<br>LEI: 5493005YN67D71KSMI84 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    575000 | PA      | $694403.52     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 7.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Jersey Turnpike Authority                                                    | NJ TPK-TXB-A-BABS                                            | CUSIP: 646139X83<br>LEI: 5493005YN67D71KSMI84 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1830000 | PA      | $2120016.02    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York and Presbyterian Hospital/The                                           | NY & PRES HOSP                                               | CUSIP: 649322AA2<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $401488.66     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York and Presbyterian Hospital/The                                           | NY & PRES HOSP                                               | CUSIP: 649322AD6<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $337720.50     | 0.00%             | 2056-08-01      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York and Presbyterian Hospital/The                                           | NY & PRES HOSP                                               | CUSIP: 649322AF1<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $282546.57     | 0.00%             | 2119-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York and Presbyterian Hospital/The                                           | NY & PRES HOSP                                               | CUSIP: 649322AJ3<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $195944.99     | 0.00%             | 2060-08-01      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NYC                                                          | CUSIP: 64966H4K3<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    475000 | PA      | $487315.47     | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NYC -BABS-SER F1                                             | CUSIP: 64966JAR7<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    325000 | PA      | $351025.48     | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-B-1                                                 | CUSIP: 64966Q7G9<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $209384.76     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK NY                                                  | CUSIP: 64966QL65<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $194237.00     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-TXBL C-2                                            | CUSIP: 64966SGN0<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $491628.00     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-TXBL-D-1                                            | CUSIP: 64966SHM1<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $477921.35     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-TXBL-D-1                                            | CUSIP: 64966SHN9<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $477767.45     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-TXBL-D-2                                            | CUSIP: 64966SHZ2<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $492567.75     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR-BABS                                             | CUSIP: 64972FH25<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $102243.45     | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR-BABS                                             | CUSIP: 64972FK88<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $104214.72     | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC WTR-BABS-TXB                                             | CUSIP: 64972FL20<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $78690.16      | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR FIN -BABS                                        | CUSIP: 64972FT30<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $305413.95     | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR FIN -BABS                                        | CUSIP: 64972FT63<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    325000 | PA      | $324862.46     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR FIN -BABS                                        | CUSIP: 64972FY34<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1200000 | PA      | $1244821.68    | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York State Dormitory Authority                                               | DASNY-B-TXBL                                                 | CUSIP: 64985SFG3<br>LEI: 549300C8XO7EXTX2XU71 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    655000 | PA      | $695473.50     | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York State Dormitory Authority                                               | NYS DORM-F-BABS-UNREF                                        | CUSIP: 64990FMT8<br>LEI: 549300C8XO7EXTX2XU71 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     95000 | PA      | $98615.36      | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York State Thruway Authority                                                 | NY ST THRUWAY AUTH-M                                         | CUSIP: 650009S53<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    230000 | PA      | $205515.12     | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Empire State Development Corp                                                    | NYS URBAN DEV CORP                                           | CUSIP: 650035TD0<br>LEI: 54930039Y2EMGXN6LM88 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $361950.30     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Empire State Development Corp                                                    | NY ST URBAN-B-3-PRERE                                        | CUSIP: 650036JW7<br>LEI: 54930039Y2EMGXN6LM88 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     60000 | PA      | $59444.48      | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Empire State Development Corp                                                    | NY ST URBAN-B-3-UNREF                                        | CUSIP: 650036JX5<br>LEI: 54930039Y2EMGXN6LM88 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    240000 | PA      | $234765.72     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NewMarket Corp                                                                   | NEWMARKET CORP                                               | CUSIP: 651587AG2<br>LEI: 54930082CG88ERDREQ47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $454006.18     | 0.00%             | 2031-03-18      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp                                                                     | NEWMONT GOLDCORP                                             | CUSIP: 651639AV8<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502708.21     | 0.00%             | 2044-06-09      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp                                                                     | NEWMONT GOLDCORP                                             | CUSIP: 651639AW6<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $784485.99     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp                                                                     | NEWMONT CORP                                                 | CUSIP: 651639AZ9<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $723178.20     | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd                                          | NEWMNT / NEWCRST                                             | CUSIP: 65163LAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $335623.27     | 0.00%             | 2050-05-13      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd                                          | NEWMNT / NEWCRST                                             | CUSIP: 65163LAR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6050000 | PA      | $6311513.24    | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Petroleum North America ULC                                                | CNOOC PETROLEUM                                              | CUSIP: 65334HAE2<br>LEI: 549300I04PB7X2824122 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $559019.83     | 0.00%             | 2035-03-10      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Petroleum North America ULC                                                | CNOOC PETROLEUM                                              | CUSIP: 65334HAG7<br>LEI: 549300I04PB7X2824122 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1075000 | PA      | $1270411.37    | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KAT7<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $694185.29     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KAV2<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $777478.50     | 0.00%             | 2077-12-01      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KBJ8<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $342211.13     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KBK5<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302434.61     | 0.00%             | 2079-05-01      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KBM1<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $283557.27     | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KBR0<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2738678.45    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KBZ2<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $265109.52     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCH1<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    919000 | PA      | $928061.94     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCJ7<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    863000 | PA      | $882785.66     | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCL2<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    532000 | PA      | $537912.54     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCM0<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    566000 | PA      | $575952.44     | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCN8<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257697.06     | 0.00%             | 2030-02-28      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCP3<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2218000 | PA      | $2266507.43    | 0.00%             | 2033-02-28      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCQ1<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    981000 | PA      | $927314.59     | 0.00%             | 2053-02-28      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCT5<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $767203.87     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCV0<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1569064.84    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KCW8<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $853968.61     | 0.00%             | 2054-09-01      | Variable      | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KDB3<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $1023611.28    | 0.00%             | 2054-06-15      | Variable      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KDG2<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $763508.57     | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KDJ6<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $978250.06     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KDK3<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $727458.58     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KDL1<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1447706.54    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                                               | CUSIP: 65339KDM9<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1546094.73    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                                                     | CUSIP: 654106AD5<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $423546.67     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                                                     | CUSIP: 654106AF0<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $983889.75     | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                                                     | CUSIP: 654106AJ2<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $640141.80     | 0.00%             | 2027-03-27      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                                                     | CUSIP: 654106AK9<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1809000 | PA      | $1718098.85    | 0.00%             | 2030-03-27      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                                                     | CUSIP: 654106AL7<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1258360.88    | 0.00%             | 2040-03-27      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                                                     | CUSIP: 654106AM5<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1097000 | PA      | $797172.53     | 0.00%             | 2050-03-27      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2023-B                                                   | NALT 2023-B A4                                               | CUSIP: 65473FAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     40141 | PA      | $40179.64      | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAH8<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1614000 | PA      | $1539744.10    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAJ4<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $484325.06     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAL9<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434360.27     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAM7<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    302000 | PA      | $272512.51     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAN5<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $564142.97     | 0.00%             | 2028-03-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAQ8<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1058000 | PA      | $1089071.18    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAR6<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $109596.21     | 0.00%             | 2054-11-30      | Variable      | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAS4<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    933000 | PA      | $962364.60     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAT2<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $622084.99     | 0.00%             | 2055-03-31      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAU9<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    870000 | PA      | $883801.70     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473PAX3<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $817189.26     | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473QAX1<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    882000 | PA      | $918319.56     | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473QBB8<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194113.95     | 0.00%             | 2043-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473QBD4<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    267000 | PA      | $265685.24     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473QBE2<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495341.32     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                                                 | CUSIP: 65473QBF9<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $485373.19     | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2022-A Owner Trust                                       | NAROT 2022-A A3                                              | CUSIP: 65479QAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      1911 | PA      | $1909.17       | 0.00%             | 2026-08-17      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2022-A Owner Trust                                       | NAROT 2022-A A4                                              | CUSIP: 65479QAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148985.91     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2024-A Owner Trust                                       | NAROT 2024-A A3                                              | CUSIP: 65479UAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1011668.60    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2025-A                                                   | NALT 2025-A A3                                               | CUSIP: 65479XAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253174.25     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2025-A                                                   | NALT 2025-A A4                                               | CUSIP: 65479XAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202888.68     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2021-A Owner Trust                                       | NAROT 2021-A A4                                              | CUSIP: 65480BAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     29659 | PA      | $29612.47      | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2022-B Owner Trust                                       | NAROT 2022-B A3                                              | CUSIP: 65480JAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     97690 | PA      | $97784.13      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2022-B Owner Trust                                       | NAROT 2022-B A4                                              | CUSIP: 65480JAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100505.04     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2023-B Owner Trust                                       | NAROT 2023-B A3                                              | CUSIP: 65480MAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    394818 | PA      | $398178.13     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2023-B Owner Trust                                       | NAROT 2023-B A4                                              | CUSIP: 65480MAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513145.65     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2023-A Owner Trust                                       | NAROT 2023-A A3                                              | CUSIP: 65480WAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    277322 | PA      | $278188.56     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2023-A Owner Trust                                       | NAROT 2023-A A4                                              | CUSIP: 65480WAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50514.39      | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2024-A                                                   | NALT 2024-A A3                                               | CUSIP: 65481CAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200780.24     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2024-A                                                   | NALT 2024-A A4                                               | CUSIP: 65481CAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50355.13      | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2024-B                                                   | NALT 2024-B A4                                               | CUSIP: 65481DAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1012356.60    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables Owner                                                    | NAROT 2025-A A3                                              | CUSIP: 65481GAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    350000 | PA      | $354175.89     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2025-B                                                   | NALT 2025-B A3                                               | CUSIP: 65481RAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503205.80     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2025-B                                                   | NALT 2025-B A4                                               | CUSIP: 65481RAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401995.08     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nokia Oyj                                                                        | NOKIA OYJ                                                    | CUSIP: 654902AC9<br>LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06 | Long             | DBT              | CORP              | FI        |    425000 | PA      | $447126.47     | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HAQ2<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1610000 | PA      | $1519041.89    | 0.00%             | 2030-01-16      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HAS8<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    750000 | PA      | $688959.80     | 0.00%             | 2030-07-16      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HAX7<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    825000 | PA      | $740729.16     | 0.00%             | 2031-07-14      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HAY5<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1300000 | PA      | $1228092.80    | 0.00%             | 2028-07-14      | Fixed         | 2.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HAZ2<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $975133.59     | 0.00%             | 2027-01-22      | Fixed         | 2.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HBB4<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1350000 | PA      | $1281904.76    | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HBC2<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    900000 | PA      | $936846.61     | 0.00%             | 2029-07-06      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HBR9<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $204448.54     | 0.00%             | 2027-07-02      | Fixed         | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HBV0<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2100000 | PA      | $2220528.00    | 0.00%             | 2034-07-03      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HBZ1<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $507244.89     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                                              | CUSIP: 65535HCB3<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    425000 | PA      | $437556.24     | 0.00%             | 2035-06-29      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK                                             | CUSIP: 65562QBW4<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   2900000 | PA      | $2946799.71    | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK                                             | CUSIP: 65562QBY0<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1075000 | PA      | $1093407.34    | 0.00%             | 2029-02-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK                                             | CUSIP: 65562QC29<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    624000 | PA      | $623684.35     | 0.00%             | 2030-05-09      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK                                             | CUSIP: 65562QC37<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    540000 | PA      | $541464.03     | 0.00%             | 2028-08-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordson Corp                                                                     | NORDSON CORP                                                 | CUSIP: 655663AA0<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $310820.85     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordson Corp                                                                     | NORDSON CORP                                                 | CUSIP: 655663AB8<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $533417.42     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordson Corp                                                                     | NORDSON CORP                                                 | CUSIP: 655663AC6<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503157.85     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844AJ7<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105888.58     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 7.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844BH0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $537870.22     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844BM9<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $358812.86     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844BQ0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $636985.39     | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844BR8<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $270859.06     | 0.00%             | 2046-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844BT4<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123242.14     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844BV9<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    634000 | PA      | $506725.83     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844BX5<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $686746.52     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844BZ0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2950000 | PA      | $2936322.53    | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CB2<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $262353.52     | 0.00%             | 2118-08-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CC0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    615000 | PA      | $500787.83     | 0.00%             | 2049-05-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CD8<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $237868.40     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CE6<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    338000 | PA      | $318058.81     | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CF3<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1082352.98    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CH9<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1811000 | PA      | $1198181.11    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CJ5<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $354563.43     | 0.00%             | 2121-05-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CL0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    520000 | PA      | $337696.78     | 0.00%             | 2051-08-25      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CM8<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $507204.80     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CN6<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $261435.85     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CP1<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    720000 | PA      | $624065.40     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CQ9<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $418022.55     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CR7<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $518181.67     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CS5<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2555000 | PA      | $2512267.37    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CT3<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $529486.95     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CU0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $528119.93     | 0.00%             | 2064-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN                                             | CUSIP: 655844CV8<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $306170.54     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North Texas Tollway Authority                                                    | N TX HWY-TXB-B                                               | CUSIP: 66285WFB7<br>LEI: PQGZGRE0F2WPMYQQ1B78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    700000 | PA      | $779730.28     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CB3<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $359734.81     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CC1<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $276906.08     | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CE7<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $389264.30     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CJ6<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $319187.04     | 0.00%             | 2042-08-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CN7<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $165377.48     | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CR8<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1890000 | PA      | $1269404.63    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CS6<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    374000 | PA      | $233075.96     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CT4<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $453252.59     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CU1<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $351212.05     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CV9<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $390551.84     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CX5<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $380007.46     | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CY3<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496464.78     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772CZ0<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204033.72     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M                                             | CUSIP: 665772DA4<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1333923.40    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/WI                                                      | NORTHERN ST PR-W                                             | CUSIP: 665789BC6<br>LEI: OOVRSRHKQSBLKRB7QM17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $823609.12     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO                                             | CUSIP: 665859AS3<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $269667.29     | 0.00%             | 2032-05-08      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO                                             | CUSIP: 665859AT1<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $322952.66     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO                                             | CUSIP: 665859AU8<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $485343.68     | 0.00%             | 2029-05-03      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO                                             | CUSIP: 665859AW4<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $926595.13     | 0.00%             | 2027-05-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO                                             | CUSIP: 665859AX2<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    810000 | PA      | $885707.03     | 0.00%             | 2032-11-02      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807BD3<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $240492.29     | 0.00%             | 2040-11-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807BH4<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    776000 | PA      | $719236.37     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807BJ0<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $85325.47      | 0.00%             | 2045-04-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807BK7<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $667835.63     | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807BN1<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3400000 | PA      | $3343181.97    | 0.01%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807BP6<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2418000 | PA      | $1971794.05    | 0.00%             | 2047-10-15      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807BS0<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1540000 | PA      | $1552746.84    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807BU5<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    795000 | PA      | $765176.83     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807CH3<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $755608.16     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807CJ9<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $688331.00     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807CK6<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $406315.24     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807CL4<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $709780.35     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807CM2<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $952205.15     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN                                             | CUSIP: 666807CN0<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $406944.39     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwell Healthcare Inc                                                         | NORTHWELL HEALTH                                             | CUSIP: 667274AA2<br>LEI: 54930073NUTKK4QD3P47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $416089.19     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwell Healthcare Inc                                                         | NORTHWELL HEALTH                                             | CUSIP: 667274AC8<br>LEI: 54930073NUTKK4QD3P47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $368983.14     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwell Healthcare Inc                                                         | NORTHWELL HEALTH                                             | CUSIP: 667274AD6<br>LEI: 54930073NUTKK4QD3P47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $278299.63     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwest Natural Holding Co                                                     | NORTHWEST NATURA                                             | CUSIP: 66765NAA3<br>LEI: 254900PSJL6ZEC8FR782 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205070.46     | 0.00%             | 2055-09-15      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NorthWestern Corp                                                                | NORTHWESTERN CRP                                             | CUSIP: 668074AU1<br>LEI: 3BPWMBHR1R9SHUN7J795 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $418868.26     | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern University                                                          | NORTHWESTERN UNI                                             | CUSIP: 668444AC6<br>LEI: OBWWNZE695DUK77DTI34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $333738.66     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern University                                                          | NORTHWESTERN UNI                                             | CUSIP: 668444AQ5<br>LEI: OBWWNZE695DUK77DTI34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $147434.26     | 0.00%             | 2057-12-01      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern University                                                          | NORTHWESTERN UNI                                             | CUSIP: 668444AS1<br>LEI: OBWWNZE695DUK77DTI34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $155235.95     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern University                                                          | NORTHWESTERN UNI                                             | CUSIP: 668444AT9<br>LEI: OBWWNZE695DUK77DTI34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512777.79     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novant Health Inc                                                                | NOVANT HEALTH IN                                             | CUSIP: 66988AAG9<br>LEI: 549300ZUXEGFGE8EP917 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $400139.56     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novant Health Inc                                                                | NOVANT HEALTH IN                                             | CUSIP: 66988AAH7<br>LEI: 549300ZUXEGFGE8EP917 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $339342.22     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novant Health Inc                                                                | NOVANT HEALTH IN                                             | CUSIP: 66988AAJ3<br>LEI: 549300ZUXEGFGE8EP917 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $655540.00     | 0.00%             | 2061-11-01      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAF5<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $439604.58     | 0.00%             | 2042-09-21      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAH1<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1491189.09    | 0.00%             | 2044-05-06      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAK4<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1016177.59    | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAN8<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $791542.57     | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAR9<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2175000 | PA      | $1998769.18    | 0.00%             | 2030-08-14      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAS7<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $557331.54     | 0.00%             | 2050-08-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAT5<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497804.36     | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAU2<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $347887.91     | 0.00%             | 2031-09-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAV0<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $733103.04     | 0.00%             | 2034-09-18      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL                                             | CUSIP: 66989HAW8<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $571283.45     | 0.00%             | 2054-09-18      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                                               | CUSIP: 67021CAF4<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $298185.06     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                                               | CUSIP: 67021CAM9<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1332410.00    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                                               | CUSIP: 67021CAN7<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $290611.71     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                                               | CUSIP: 67021CAT4<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $322114.07     | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                                               | CUSIP: 67021CAV9<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259881.47     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                                               | CUSIP: 67021CAW7<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    413000 | PA      | $421015.46     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                                               | CUSIP: 67021CAX5<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    539000 | PA      | $552158.76     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346AH8<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $445978.79     | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346AS4<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $280407.17     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346AU9<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1230000 | PA      | $778428.17     | 0.00%             | 2055-12-15      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346AV7<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $461898.22     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346AW5<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $155378.01     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346AY1<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251086.83     | 0.00%             | 2027-05-23      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346AZ8<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    378000 | PA      | $383987.41     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                                                   | CUSIP: 670346BA2<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    962000 | PA      | $978012.27     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                                                  | CUSIP: 67066GAE4<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1764000 | PA      | $1754101.35    | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                                                  | CUSIP: 67066GAF1<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1099149.50    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                                                  | CUSIP: 67066GAH7<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2965000 | PA      | $2275176.89    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                                                  | CUSIP: 67066GAJ3<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $264660.09     | 0.00%             | 2060-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                                                  | CUSIP: 67066GAM6<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $943379.22     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                                                  | CUSIP: 67066GAN4<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1212806.52    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MAE8<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $499005.82     | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MAF5<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $316256.72     | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MAG3<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    385000 | PA      | $388046.51     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MAN8<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1250000 | PA      | $1158316.18    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MAR9<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    425000 | PA      | $391317.04     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MAS7<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    286000 | PA      | $271838.31     | 0.00%             | 2045-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MAU2<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1199000 | PA      | $1093487.16    | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MAW8<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   3225000 | PA      | $3038671.84    | 0.00%             | 2030-05-13      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MBA5<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $305132.75     | 0.00%             | 2028-03-27      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MBB3<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1519000 | PA      | $1543965.99    | 0.00%             | 2053-03-27      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MBC1<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $406669.25     | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MBD9<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $514805.39     | 0.00%             | 2034-06-21      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                                                  | CUSIP: 67077MBF4<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    471000 | PA      | $485967.87     | 0.00%             | 2032-03-12      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| nVent Finance Sarl                                                               | NVENT FINANCE                                                | CUSIP: 67078AAD5<br>LEI: 549300KO1OQ4MVFB6X02 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    300000 | PA      | $301198.25     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| nVent Finance Sarl                                                               | NVENT FINANCE                                                | CUSIP: 67078AAF0<br>LEI: 549300KO1OQ4MVFB6X02 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    500000 | PA      | $521867.66     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OGE Energy Corp                                                                  | OGE ENERGY CORP                                              | CUSIP: 670837AD5<br>LEI: CE5OG6JPOZMDSA0LAQ19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $155762.76     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT                                             | CUSIP: 67103HAF4<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1288333.53    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT                                             | CUSIP: 67103HAJ6<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348907.94     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT                                             | CUSIP: 67103HAK3<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $435624.58     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT                                             | CUSIP: 67103HAM9<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $610345.84     | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT                                             | CUSIP: 67103HAN7<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    257000 | PA      | $259281.01     | 0.00%             | 2034-08-19      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oaktree Specialty Lending Corp                                                   | OAKTREE SPECIAL                                              | CUSIP: 67401PAC2<br>LEI: 549300J6MGCEU5928620 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $484968.96     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oaktree Specialty Lending Corp                                                   | OAKTREE SPECIAL                                              | CUSIP: 67401PAD0<br>LEI: 549300J6MGCEU5928620 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $465692.37     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oaktree Strategic Credit Fund                                                    | OAKTREE STRATEG                                              | CUSIP: 67403AAB5<br>LEI: 2549006RRE0JC7G43241 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $488620.06     | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 8.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oaktree Strategic Credit Fund                                                    | OAKTREE STRATEG                                              | CUSIP: 67403AAF6<br>LEI: 2549006RRE0JC7G43241 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $357527.80     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.19%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599CJ2<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    344000 | PA      | $269925.78     | 0.00%             | 2046-04-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599CN3<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    244000 | PA      | $178936.62     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599DD4<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    704000 | PA      | $789784.62     | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599DE2<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    392000 | PA      | $445953.44     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599DF9<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1388000 | PA      | $1472521.98    | 0.00%             | 2036-09-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599DH5<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    323000 | PA      | $379447.71     | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599DJ1<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    788000 | PA      | $799904.01     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599DL6<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    905000 | PA      | $944586.69     | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599DZ5<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    397000 | PA      | $416416.74     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599EA9<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    811000 | PA      | $936217.44     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599EC5<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    448000 | PA      | $467985.10     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599ED3<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    221000 | PA      | $236746.57     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599EF8<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    926000 | PA      | $974170.57     | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599EJ0<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1005000 | PA      | $1021021.35    | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599EL5<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1470264.11    | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                                              | CUSIP: 674599EM3<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    835000 | PA      | $814596.19     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ochsner LSU Health System of North Louisiana                                     | OCHSNER LSU HLTH                                             | CUSIP: 67555JAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $421140.00     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK                                             | CUSIP: 676167CF4<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |   2000000 | PA      | $1996600.90    | 0.00%             | 2027-09-09      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK                                             | CUSIP: 676167CJ6<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |   1800000 | PA      | $1822220.73    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK                                             | CUSIP: 676167CK3<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    580000 | PA      | $586619.19     | 0.00%             | 2026-10-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK                                             | CUSIP: 676167CL1<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    600000 | PA      | $607066.18     | 0.00%             | 2029-01-18      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK                                             | CUSIP: 676167CM9<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |   1568000 | PA      | $1592039.77    | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK                                             | CUSIP: 676167CN7<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    850000 | PA      | $849190.19     | 0.00%             | 2029-09-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK                                             | CUSIP: 676167CP2<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |   1133000 | PA      | $1164610.20    | 0.00%             | 2030-01-24      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK                                             | CUSIP: 676167CQ0<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    288000 | PA      | $290135.76     | 0.00%             | 2028-05-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER                                             | CUSIP: 677050AG1<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104976.72     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER                                             | CUSIP: 677050AH9<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $278086.63     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER                                             | CUSIP: 677050AN6<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $318283.75     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER                                             | CUSIP: 677050AU0<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $368726.10     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER                                             | CUSIP: 677050AW6<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $398490.06     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER                                             | CUSIP: 677050AY2<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $708514.82     | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER                                             | CUSIP: 677052AA0<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1130000 | PA      | $1112407.05    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                                                | CUSIP: 677415CR0<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $387480.47     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                                                | CUSIP: 677415CT6<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $605722.33     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                                                | CUSIP: 677415CU3<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $436506.59     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                                                | CUSIP: 677415CV1<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506850.13     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                                                | CUSIP: 677415CW9<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1044193.53    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission                                        | OH ST TURNPIKE-A-REF                                         | CUSIP: 67760HNB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $222977.58     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio State University/The                                                        | OH UNIV-TXB-C-BABS                                           | CUSIP: 677632MV0<br>LEI: JFC10ZULKO4X2E3HBY86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    275000 | PA      | $274017.73     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio State University/The                                                        | OHIO ST UNIV-A-TXBL                                          | CUSIP: 677632PA3<br>LEI: JFC10ZULKO4X2E3HBY86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    415000 | PA      | $353501.98     | 0.00%             | 2111-06-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OhioHealth Corp                                                                  | OHIOHEALTH                                                   | CUSIP: 67777JAK4<br>LEI: JGYGIL4QGKKPZU7C1D18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $206895.22     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OhioHealth Corp                                                                  | OHIOHEALTH                                                   | CUSIP: 67777JAL2<br>LEI: JGYGIL4QGKKPZU7C1D18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $447332.61     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OhioHealth Corp                                                                  | OHIOHEALTH                                                   | CUSIP: 67777JAM0<br>LEI: JGYGIL4QGKKPZU7C1D18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $369758.85     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E                                             | CUSIP: 678858BR1<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $186068.22     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E                                             | CUSIP: 678858BS9<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $197006.80     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E                                             | CUSIP: 678858BT7<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298188.52     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E                                             | CUSIP: 678858BU4<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $480991.88     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E                                             | CUSIP: 678858BV2<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $576112.38     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E                                             | CUSIP: 678858BX8<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $313808.31     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E                                             | CUSIP: 678858BZ3<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    202000 | PA      | $206661.46     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Development Finance Authority                                           | OK ST DEV FIN AUTH                                           | CUSIP: 6789084C5<br>LEI: 549300PXGPHUWC32DJ91 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    391472 | PA      | $385289.25     | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Development Finance Authority                                           | OK ST DEV FIN AUTH                                           | CUSIP: 6789084D3<br>LEI: 549300PXGPHUWC32DJ91 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    425000 | PA      | $405047.31     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Development Finance Authority                                           | OK ST DEV FIN AUTH                                           | CUSIP: 6789084E1<br>LEI: 549300PXGPHUWC32DJ91 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $334520.17     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Old Republic International Corp                                                  | OLD REPUB INTL                                               | CUSIP: 680223AL8<br>LEI: 549300IV6O2YY2A1KH37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $362301.78     | 0.00%             | 2051-06-11      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Old Republic International Corp                                                  | OLD REPUB INTL                                               | CUSIP: 680223AM6<br>LEI: 549300IV6O2YY2A1KH37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $312709.84     | 0.00%             | 2034-03-28      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                                                | CUSIP: 681919BB1<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    620000 | PA      | $569440.51     | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                                                | CUSIP: 681919BC9<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396938.96     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                                                | CUSIP: 681919BD7<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $676190.74     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                                                | CUSIP: 681919BG0<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513097.92     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                                   | OMEGA HEALTHCARE                                             | CUSIP: 681936BK5<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302529.05     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                                   | OMEGA HEALTHCARE                                             | CUSIP: 681936BL3<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1680154.10    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                                   | OMEGA HEALTHCARE                                             | CUSIP: 681936BM1<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1438303.82    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                                   | OMEGA HEALTHCARE                                             | CUSIP: 681936BP4<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507505.49     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC                                               | CUSIP: 68233DAP2<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1153651.51    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JAH7<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $470431.56     | 0.00%             | 2040-09-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JAT1<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $454200.58     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JBB9<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $157982.06     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JBD5<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $195447.12     | 0.00%             | 2047-09-30      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JBG8<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $326444.78     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JBH6<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148396.75     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JBP8<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $433513.55     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JBU7<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1172592.20    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JBV5<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $149699.14     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JBX1<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    253000 | PA      | $242792.86     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JCD4<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $765162.98     | 0.00%             | 2051-11-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JCK8<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249823.44     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JCM4<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1367877.58    | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JCQ5<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503103.43     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JCS1<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $611497.95     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JCU6<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $398214.59     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JCW2<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507965.81     | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JCY8<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    263000 | PA      | $264832.74     | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JCZ5<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $201764.83     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.35%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D                                             | CUSIP: 68233JDA9<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    287000 | PA      | $295567.35     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                                      | ONE GAS INC                                                  | CUSIP: 68235PAF5<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    507000 | PA      | $455818.28     | 0.00%             | 2044-02-01      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                                      | ONE GAS INC                                                  | CUSIP: 68235PAH1<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182084.19     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                                      | ONE GAS INC                                                  | CUSIP: 68235PAN8<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1238052.52    | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680AS2<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1146665.18    | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680AT0<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $672672.23     | 0.00%             | 2047-07-13      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680AU7<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $806347.84     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680AV5<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $581170.06     | 0.00%             | 2048-07-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680AY9<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1810000 | PA      | $1744933.06    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680AZ6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    485000 | PA      | $390292.32     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BB8<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $944499.53     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BC6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $551338.56     | 0.00%             | 2050-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BE2<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1075450.93    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BF9<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $369739.12     | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 7.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BH5<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    209000 | PA      | $211618.92     | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BJ1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $518690.81     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BL6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1484421.01    | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BN2<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1595041.51    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BS1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473478.45     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BV4<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $319822.24     | 0.00%             | 2043-10-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BX0<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $235805.02     | 0.00%             | 2046-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BY8<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $563101.13     | 0.00%             | 2047-10-03      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680BZ5<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $170497.11     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CA9<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $459039.41     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CB7<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1302815.58    | 0.00%             | 2027-09-24      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CD3<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $600027.35     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CE1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    782000 | PA      | $771546.42     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CF8<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1181445.94    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CG6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    665000 | PA      | $634079.63     | 0.00%             | 2064-11-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CQ4<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $427260.91     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CU5<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1815000 | PA      | $1865296.56    | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CW1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    295000 | PA      | $280452.23     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680CY7<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $328634.88     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680DB6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    592000 | PA      | $592352.80     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680DC4<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1205365.38    | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                                                    | CUSIP: 682680DD2<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1472917.57    | 0.00%             | 2055-10-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Partners LP                                                                | ONEOK PARTNERS                                               | CUSIP: 68268NAC7<br>LEI: T4DHW82NMF6BXJT50795 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $393650.60     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Partners LP                                                                | ONEOK PARTNERS                                               | CUSIP: 68268NAD5<br>LEI: T4DHW82NMF6BXJT50795 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $330743.09     | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Partners LP                                                                | ONEOK PARTNERS                                               | CUSIP: 68268NAG8<br>LEI: T4DHW82NMF6BXJT50795 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1040000 | PA      | $1066662.26    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 683234AR9<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2800000 | PA      | $2447170.73    | 0.00%             | 2030-10-07      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 683234AV0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1457000 | PA      | $1529288.94    | 0.00%             | 2034-04-24      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 683234AW8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2325000 | PA      | $2315455.27    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 683234DB1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   4025000 | PA      | $3980396.06    | 0.01%             | 2027-05-19      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 683234DQ8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1600000 | PA      | $1620934.42    | 0.00%             | 2029-01-18      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 683234ET1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2047000 | PA      | $2114805.47    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 683234EV6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1065000 | PA      | $1065118.21    | 0.00%             | 2030-09-04      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 68323AFG4<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1700000 | PA      | $1586582.13    | 0.00%             | 2029-10-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 68323AFH2<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   5000000 | PA      | $4430911.59    | 0.01%             | 2031-02-25      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE                                             | CUSIP: 68323AFJ8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    500000 | PA      | $439631.89     | 0.00%             | 2031-10-14      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XAH8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    232000 | PA      | $245144.68     | 0.00%             | 2039-07-08      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XAM7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3638000 | PA      | $3567124.26    | 0.01%             | 2040-07-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XAV7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1529507.13    | 0.00%             | 2034-07-08      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XAW5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    985000 | PA      | $841027.50     | 0.00%             | 2044-07-08      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBE4<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1251799.23    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBF1<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $662655.66     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBH7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1180000 | PA      | $1050709.54    | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBJ3<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3200000 | PA      | $2490581.75    | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBP9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1484000 | PA      | $1281184.51    | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBQ7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $483434.14     | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBU8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1524000 | PA      | $1494843.73    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBV6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2950000 | PA      | $2779402.88    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBW4<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2575000 | PA      | $2067317.38    | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBX2<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3630000 | PA      | $2555611.49    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBY0<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3610000 | PA      | $2479207.97    | 0.00%             | 2060-04-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XBZ7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2418000 | PA      | $1930324.09    | 0.00%             | 2041-03-25      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCA1<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1421000 | PA      | $1057199.59    | 0.00%             | 2051-03-25      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCB9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1270000 | PA      | $912679.19     | 0.00%             | 2061-03-25      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCD5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $955999.23     | 0.00%             | 2028-03-25      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCE3<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5021000 | PA      | $4613578.16    | 0.01%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCH6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1146434.51    | 0.00%             | 2029-11-09      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCK9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1875000 | PA      | $2088123.74    | 0.00%             | 2052-11-09      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCQ6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2365000 | PA      | $2232106.76    | 0.00%             | 2053-02-06      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCS2<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1617000 | PA      | $1612929.59    | 0.00%             | 2029-09-27      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCT0<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $976398.46     | 0.00%             | 2034-09-27      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCU7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $918882.73     | 0.00%             | 2054-09-27      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCY9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1372833.62    | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XCZ6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    954000 | PA      | $983231.88     | 0.00%             | 2032-02-03      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDA0<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1524000 | PA      | $1567881.76    | 0.00%             | 2035-08-03      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDB8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3345000 | PA      | $3358444.52    | 0.01%             | 2055-08-03      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDC6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2245000 | PA      | $2254779.32    | 0.00%             | 2065-08-03      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDH5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2286000 | PA      | $2285266.21    | 0.00%             | 2030-09-26      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDK8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1752585.61    | 0.00%             | 2032-09-26      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDM4<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2451000 | PA      | $2463563.89    | 0.00%             | 2035-09-26      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDP7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2508647.08    | 0.00%             | 2045-09-26      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDR3<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3360000 | PA      | $3349741.74    | 0.01%             | 2055-09-26      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                                                  | CUSIP: 68389XDT9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1498959.52    | 0.00%             | 2065-09-26      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                                                       | CUSIP: 685218AB5<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    600000 | PA      | $599283.93     | 0.00%             | 2044-02-06      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oregon School Boards Association                                                 | OR SCH BRDS-TXB-PENSI                                        | CUSIP: 686053DR7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     65265 | PA      | $66701.24      | 0.00%             | 2028-06-30      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Oregon                                                                  | OR ST-TXB-PENSION                                            | CUSIP: 68607LXQ5<br>LEI: 549300R5SUGZRD8KP359 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    206961 | PA      | $211728.45     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 5.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oregon State University                                                          | OREGON ST UNIV GEN                                           | CUSIP: 68608WAL6<br>LEI: 549300UBMR6O3SFCEV73 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    750000 | PA      | $531998.25     | 0.00%             | 2060-03-01      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                                                    | CUSIP: 686329AB9<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $515470.28     | 0.00%             | 2035-02-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                                                    | CUSIP: 686330AJ0<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    650000 | PA      | $644531.30     | 0.00%             | 2027-07-18      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                                                    | CUSIP: 686330AN1<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $891411.60     | 0.00%             | 2031-03-09      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                                                    | CUSIP: 686330AS0<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    447000 | PA      | $452335.51     | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                                                    | CUSIP: 686330AV3<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    750000 | PA      | $748535.22     | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orlando Health Obligated Group                                                   | ORLANDO HEALTH                                               | CUSIP: 686514AF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $183893.67     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orlando Health Obligated Group                                                   | ORLANDO HEALTH                                               | CUSIP: 686514AH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $358004.73     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orlando Health Obligated Group                                                   | ORLANDO HEALTH                                               | CUSIP: 686514AP5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $522642.17     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oshkosh Corp                                                                     | OSHKOSH CORP                                                 | CUSIP: 688225AH4<br>LEI: 549300FEKNPCFSA2B506 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $76016.20      | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oshkosh Corp                                                                     | OSHKOSH CORP                                                 | CUSIP: 688239AF9<br>LEI: 549300FEKNPCFSA2B506 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402193.72     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                                               | CUSIP: 68902VAJ6<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $585331.46     | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                                               | CUSIP: 68902VAK3<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1303753.22    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                                               | CUSIP: 68902VAL1<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    611000 | PA      | $476420.75     | 0.00%             | 2040-02-15      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                                               | CUSIP: 68902VAM9<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $393204.13     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                                               | CUSIP: 68902VAP2<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $618491.60     | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                                               | CUSIP: 68902VAR8<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207383.99     | 0.00%             | 2031-11-19      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                                               | CUSIP: 68902VAS6<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202396.17     | 0.00%             | 2035-09-04      | Fixed         | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                                                  | CUSIP: 69047QAB8<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $576839.86     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                                                  | CUSIP: 69047QAC6<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $421759.74     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                                                  | CUSIP: 69047QAD4<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $432001.22     | 0.00%             | 2053-07-15      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                                                | CUSIP: 690742AG6<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    710000 | PA      | $586612.22     | 0.00%             | 2047-07-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                                                | CUSIP: 690742AH4<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $436365.09     | 0.00%             | 2048-01-30      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                                                | CUSIP: 690742AJ0<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $370338.64     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                                                | CUSIP: 690742AN1<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510819.37     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                                                | CUSIP: 690742AP6<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $710865.34     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                                                | CUSIP: 690742AQ4<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $618831.55     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Technology Finance Corp                                                 | BLUE OWL TECHNOL                                             | CUSIP: 691205AG3<br>LEI: 254900G5EZJSOD3UKL16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $485466.91     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Credit Income Corp                                                      | BLUE OWL CREDIT                                              | CUSIP: 69120VAF8<br>LEI: 5493003I42XBWPE05N35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $798733.66     | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Credit Income Corp                                                      | BLUE OWL CREDIT                                              | CUSIP: 69120VAW1<br>LEI: 5493003I42XBWPE05N35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1448694.66    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Credit Income Corp                                                      | BLUE OWL CREDIT                                              | CUSIP: 69120VBB6<br>LEI: 5493003I42XBWPE05N35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $535891.63     | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Technology Finance Corp                                                 | BLUE OWL TECHNOL                                             | CUSIP: 69121JAB3<br>LEI: 254900G5EZJSOD3UKL16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1031726.27    | 0.00%             | 2029-04-04      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Corp                                                            | BLUE OWL CAPITAL                                             | CUSIP: 69121KAF1<br>LEI: 2549000BD79OOCPF2L94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $486582.73     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Corp                                                            | BLUE OWL CAPITAL                                             | CUSIP: 69121KAG9<br>LEI: 2549000BD79OOCPF2L94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    746000 | PA      | $705800.19     | 0.00%             | 2028-06-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Corp                                                            | BLUE OWL CAPITAL                                             | CUSIP: 69121KAH7<br>LEI: 2549000BD79OOCPF2L94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509398.50     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Corp                                                            | BLUE OWL CAPITAL                                             | CUSIP: 69121KAJ3<br>LEI: 2549000BD79OOCPF2L94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205691.18     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304AX5<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $671240.99     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304AY3<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $643270.23     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304BA4<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $332893.87     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304BC0<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $320705.33     | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304BD8<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $442326.85     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304BF3<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511310.70     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304BG1<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193941.47     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304BH9<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $326620.11     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                                               | CUSIP: 693304BJ5<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $843589.38     | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    401393 | PA      | $396015.97     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $239907.83     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1049555.60    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $221471.48     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    182294 | PA      | $181347.58     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $370874.24     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AH0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296975.43     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $993648.95     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                                                | CUSIP: 693342AK3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $330547.51     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475AT2<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4021000 | PA      | $3967362.87    | 0.01%             | 2027-05-19      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475AW5<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2880000 | PA      | $2819990.87    | 0.00%             | 2029-04-23      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475BE4<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $670119.14     | 0.00%             | 2033-06-06      | Variable      | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475BJ3<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1320827.81    | 0.00%             | 2033-10-28      | Variable      | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475BM6<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1173733.19    | 0.00%             | 2034-01-24      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475BR5<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $828635.79     | 0.00%             | 2029-06-12      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475BW4<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6650000 | PA      | $7012848.96    | 0.01%             | 2035-01-22      | Variable      | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475BX2<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1092722.08    | 0.00%             | 2030-05-14      | Variable      | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475BZ7<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1985000 | PA      | $2054247.70    | 0.00%             | 2035-07-23      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475CB9<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1015000 | PA      | $1048416.25    | 0.00%             | 2031-01-29      | Variable      | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475CC7<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4560000 | PA      | $4759672.89    | 0.01%             | 2036-01-29      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                                                | CUSIP: 693475CD5<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1560000 | PA      | $1592399.05    | 0.00%             | 2031-05-13      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Bank NA                                                                      | PNC BANK NA                                                  | CUSIP: 69349LAR9<br>LEI: AD6GFRVSDT01YPT1CS68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $997682.78     | 0.00%             | 2028-07-26      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Bank NA                                                                      | PNC BANK NA                                                  | CUSIP: 69349LAS7<br>LEI: AD6GFRVSDT01YPT1CS68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $282189.81     | 0.00%             | 2029-10-22      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                               | PPG INDUSTRIES                                               | CUSIP: 693506BS5<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $555763.03     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UAM5<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $890993.08     | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UAS2<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $384312.90     | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UAT0<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $254088.28     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UAU7<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $284848.05     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UAV5<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $249124.17     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UBA0<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $565646.75     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UBB8<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $487945.73     | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UBC6<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $557603.89     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI                                             | CUSIP: 69351UBD4<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    308000 | PA      | $310608.29     | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Capital Funding Inc                                                          | PPL CAPITAL FDG                                              | CUSIP: 69352PAT0<br>LEI: 549300MROK5WY0D2NU17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $306814.54     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Bank NA                                                                      | PNC BANK NA                                                  | CUSIP: 69353RFG8<br>LEI: AD6GFRVSDT01YPT1CS68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $245826.28     | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Bank NA                                                                      | PNC BANK NA                                                  | CUSIP: 69353RFJ2<br>LEI: AD6GFRVSDT01YPT1CS68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $590486.37     | 0.00%             | 2028-01-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                                              | CUSIP: 693627AY7<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1285182.90    | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSNH Funding LLC 3                                                               | PSNH 2018-1 A2                                               | CUSIP: 69363PAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     32177 | PA      | $32054.70      | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSNH Funding LLC 3                                                               | PSNH 2018-1 A3                                               | CUSIP: 69363PAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    225000 | PA      | $220072.28     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PVH Corp                                                                         | PVH CORP                                                     | CUSIP: 693656AE0<br>LEI: 123WALMHY1GZXG2YDL90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1452644.27    | 0.00%             | 2030-06-13      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RS80<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509563.68     | 0.00%             | 2029-01-31      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RS98<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514675.67     | 0.00%             | 2034-03-22      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RT22<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $763133.09     | 0.00%             | 2027-05-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RT30<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $581675.00     | 0.00%             | 2027-08-06      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RT48<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $749620.62     | 0.00%             | 2029-09-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RT55<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $654982.83     | 0.00%             | 2026-11-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RT63<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507609.27     | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RT71<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $737831.33     | 0.00%             | 2030-05-08      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RT89<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503468.81     | 0.00%             | 2027-06-23      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP                                             | CUSIP: 69371RT97<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501532.99     | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308HH3<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1283949.83    | 0.00%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308HL4<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $859224.16     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308HS9<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $985889.27     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308HY6<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1272488.13    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JF5<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $625031.38     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JG3<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2227958.73    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JH1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $607038.38     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JK4<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1669321.01    | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JM0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3150000 | PA      | $3130003.99    | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JN8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $2584581.38    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JQ1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2000822.31    | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JT5<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $460069.83     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JU2<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $410655.77     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308JW8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $578363.33     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KC0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    388000 | PA      | $377936.17     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KG1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $523792.85     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KJ5<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $582605.95     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KK2<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $535383.87     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KL0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1411309.21    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KM8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    442000 | PA      | $475097.06     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KP1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $748338.93     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KQ9<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $720683.41     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KR7<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1865688.33    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KT3<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $977541.87     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KU0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    620000 | PA      | $635598.10     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC                                             | CUSIP: 694308KV8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    596000 | PA      | $599861.33     | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CB2<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $562057.18     | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CG1<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $294722.49     | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CL0<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $522407.10     | 0.00%             | 2039-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CT3<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $409471.02     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CU0<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $971375.03     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CV8<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $155872.08     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CW6<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    341000 | PA      | $315156.67     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CY2<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    816000 | PA      | $497593.30     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114CZ9<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $230820.76     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114DA3<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $944084.75     | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114DB1<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1025332.54    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114DC9<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    212000 | PA      | $220077.29     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114DD7<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $665684.95     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                                                   | CUSIP: 695114DE5<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2765000 | PA      | $2711625.52    | 0.00%             | 2055-01-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                                               | CUSIP: 695156AT6<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $394395.29     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                                               | CUSIP: 695156AU3<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $907417.86     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                                               | CUSIP: 695156AV1<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $477138.22     | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                                               | CUSIP: 695156AW9<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $65361.70      | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                                               | CUSIP: 695156AY5<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    238000 | PA      | $242593.69     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299AD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    368000 | PA      | $399025.15     | 0.00%             | 2027-09-30      | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299AK0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1070000 | PA      | $1219807.38    | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 9.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299AW4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1444000 | PA      | $1526062.37    | 0.00%             | 2036-01-26      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1250000 | PA      | $916188.86     | 0.00%             | 2053-04-29      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BF0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1980000 | PA      | $1950383.36    | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BG8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    600000 | PA      | $463530.63     | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BH6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   2310000 | PA      | $1743484.16    | 0.00%             | 2050-04-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    400000 | PA      | $372435.97     | 0.00%             | 2030-01-23      | Fixed         | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BL7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   2600000 | PA      | $1677129.76    | 0.00%             | 2060-07-23      | Fixed         | 3.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BM5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   2215000 | PA      | $1622495.59    | 0.00%             | 2056-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BN3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1945000 | PA      | $1579412.11    | 0.00%             | 2032-09-29      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BR4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    835000 | PA      | $718841.66     | 0.00%             | 2033-01-19      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BS2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1400000 | PA      | $1017908.99    | 0.00%             | 2063-01-19      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BT0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1900000 | PA      | $1969360.01    | 0.00%             | 2035-02-14      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BV5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1160000 | PA      | $1180025.30    | 0.00%             | 2054-03-28      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BW3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    400000 | PA      | $426516.32     | 0.00%             | 2036-01-31      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BX1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    900000 | PA      | $991103.89     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BY9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |   1080000 | PA      | $1232187.94    | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                                                       | CUSIP: 698299BZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $225596.78     | 0.00%             | 2057-03-01      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                                              | CUSIP: 701094AJ3<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1879000 | PA      | $1859583.13    | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                                              | CUSIP: 701094AL8<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $417419.36     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                                              | CUSIP: 701094AN4<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $970700.80     | 0.00%             | 2029-06-14      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                                              | CUSIP: 701094AP9<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $773011.73     | 0.00%             | 2049-06-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                                              | CUSIP: 701094AR5<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1043000 | PA      | $1048136.79    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                                              | CUSIP: 70109HAJ4<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $183009.70     | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                                              | CUSIP: 70109HAM7<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193876.19     | 0.00%             | 2034-11-21      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                                              | CUSIP: 70109HAN5<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $372786.00     | 0.00%             | 2044-11-21      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PartnerRe Finance B LLC                                                          | PARTNERRE FIN B                                              | CUSIP: 70213BAB7<br>LEI: 549300O0FAGHK2F79881 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    390000 | PA      | $381607.15     | 0.00%             | 2029-07-02      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PartnerRe Finance B LLC                                                          | PARTNERRE FIN B                                              | CUSIP: 70213BAC5<br>LEI: 549300O0FAGHK2F79881 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $475220.11     | 0.00%             | 2050-10-01      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mass General Brigham Inc                                                         | PARTNERS HEALTH                                              | CUSIP: 70213HAC2<br>LEI: 5493007Z86EDN0QFYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $225961.35     | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mass General Brigham Inc                                                         | PARTNERS HEALTH                                              | CUSIP: 70213HAD0<br>LEI: 5493007Z86EDN0QFYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $117305.15     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mass General Brigham Inc                                                         | PARTNERS HEALTH                                              | CUSIP: 70213HAE8<br>LEI: 5493007Z86EDN0QFYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $280645.50     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mass General Brigham Inc                                                         | PARTNERS HEALTH                                              | CUSIP: 70213HAF5<br>LEI: 5493007Z86EDN0QFYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $486553.35     | 0.00%             | 2060-07-01      | Fixed         | 3.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Patterson-UTI Energy Inc                                                         | PATTERSON-UTI                                                | CUSIP: 703481AB7<br>LEI: 254900XGFBKIXD6G0697 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $390660.35     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Patterson-UTI Energy Inc                                                         | PATTERSON-UTI                                                | CUSIP: 703481AC5<br>LEI: 254900XGFBKIXD6G0697 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $286028.89     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Patterson-UTI Energy Inc                                                         | PATTERSON-UTI                                                | CUSIP: 703481AD3<br>LEI: 254900XGFBKIXD6G0697 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $344358.64     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 7.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paychex Inc                                                                      | PAYCHEX INC                                                  | CUSIP: 704326AA5<br>LEI: 529900K900DW6SUBM174 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1182000 | PA      | $1215904.73    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paychex Inc                                                                      | PAYCHEX INC                                                  | CUSIP: 704326AB3<br>LEI: 529900K900DW6SUBM174 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1556245.67    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paychex Inc                                                                      | PAYCHEX INC                                                  | CUSIP: 704326AC1<br>LEI: 529900K900DW6SUBM174 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1035000 | PA      | $1083486.36    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAD5<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $888919.57     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAE3<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $953460.46     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAH6<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $828909.86     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAJ2<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $702132.00     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAK9<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1999602.29    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAN3<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $475451.93     | 0.00%             | 2062-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAP8<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1875000 | PA      | $1931551.18    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAQ6<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1001057.78    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAS2<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    198000 | PA      | $200141.64     | 0.00%             | 2028-03-06      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                                               | CUSIP: 70450YAT0<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    310000 | PA      | $317109.48     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PeaceHealth Obligated Group                                                      | PEACEHEALTH OBLI                                             | CUSIP: 70462GAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $257288.57     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PeaceHealth Obligated Group                                                      | PEACEHEALTH OBLI                                             | CUSIP: 70462GAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $323471.54     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority                            | PA ECON DEV-TXBL                                             | CUSIP: 70869PRR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    600000 | PA      | $608388.42     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pennsylvania Turnpike Commission                                                 | PA TPK-BABS-B                                                | CUSIP: 709223A27<br>LEI: 549300J8LLBYEYEXZJ24 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $373295.89     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pennsylvania State University/The                                                | PENNSYLVANIA ST UNIV                                         | CUSIP: 709235T70<br>LEI: 549300QDK4O4XCJ47X56 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    425000 | PA      | $325851.54     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pennsylvania State University/The                                                | PENNSYLVANIA ST UNIV                                         | CUSIP: 709235T88<br>LEI: 549300QDK4O4XCJ47X56 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $203105.19     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448BZ0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    541000 | PA      | $469857.97     | 0.00%             | 2042-03-05      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448CC0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $592020.22     | 0.00%             | 2042-08-13      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448CQ9<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $416692.90     | 0.00%             | 2044-10-22      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448DD7<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1474990.74    | 0.00%             | 2046-04-14      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448DP0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1675000 | PA      | $1280126.12    | 0.00%             | 2046-10-06      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448DY1<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1206197.49    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448EM6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $621788.42     | 0.00%             | 2049-07-29      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448EP9<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $587113.32     | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448ER5<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $368662.44     | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448ES3<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1157499.06    | 0.00%             | 2030-03-19      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448ET1<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1325000 | PA      | $1121459.23    | 0.00%             | 2040-03-19      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448EU8<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    785000 | PA      | $601161.72     | 0.00%             | 2050-03-19      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448EV6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $232976.07     | 0.00%             | 2060-03-19      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448EZ7<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1725000 | PA      | $1547416.18    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448FA1<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $651716.16     | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448FF0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $727705.58     | 0.00%             | 2041-10-21      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448FG8<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $320241.10     | 0.00%             | 2051-10-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448FR4<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2625000 | PA      | $2666359.27    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448FW3<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506376.70     | 0.00%             | 2026-11-10      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448FZ6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $615537.43     | 0.00%             | 2054-07-17      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448GA0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $557660.72     | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448GC6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $741599.46     | 0.00%             | 2035-02-07      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448GD4<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $554290.72     | 0.00%             | 2027-02-07      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448GH5<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $427706.86     | 0.00%             | 2030-07-23      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448GJ1<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $710708.65     | 0.00%             | 2032-07-23      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448GK8<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1042997.72    | 0.00%             | 2035-07-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                                                  | CUSIP: 713448GL6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $677518.88     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                                      | REVVITY INC                                                  | CUSIP: 714046AG4<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $478401.20     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                                      | REVVITY INC                                                  | CUSIP: 714046AH2<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $447333.34     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                                      | REVVITY INC                                                  | CUSIP: 714046AJ8<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $248056.62     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                                      | REVVITY INC                                                  | CUSIP: 714046AM1<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $466068.30     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                                      | REVVITY INC                                                  | CUSIP: 714046AN9<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434234.98     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638AP7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   2135000 | PA      | $2685576.01    | 0.00%             | 2033-11-21      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638AU6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    600000 | PA      | $666659.82     | 0.00%             | 2037-03-14      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638BM3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   2150000 | PA      | $2120046.59    | 0.00%             | 2050-11-18      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638DF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   3187000 | PA      | $2941929.64    | 0.00%             | 2031-01-23      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638DP4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1100000 | PA      | $908999.11     | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638DQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1700000 | PA      | $952882.74     | 0.00%             | 2060-12-01      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638DR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1000000 | PA      | $560904.45     | 0.00%             | 2121-07-28      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638DS8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1000000 | PA      | $777942.22     | 0.00%             | 2041-03-11      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638DT6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    400000 | PA      | $286179.37     | 0.00%             | 2051-03-10      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638DU3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1800000 | PA      | $1562925.56    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638DW9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    850000 | PA      | $542335.43     | 0.00%             | 2072-01-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638EB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    770000 | PA      | $785039.13     | 0.00%             | 2035-02-08      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638EC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1600000 | PA      | $1607647.01    | 0.00%             | 2054-08-08      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638FC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1677000 | PA      | $1710590.53    | 0.00%             | 2036-03-30      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU                                             | CUSIP: 715638FD9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |   1118000 | PA      | $1165331.64    | 0.00%             | 2055-06-30      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                                                | CUSIP: 71644EAJ1<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    381000 | PA      | $419797.79     | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                                              | CUSIP: 716973AC6<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   3262000 | PA      | $3298734.39    | 0.01%             | 2028-05-19      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                                              | CUSIP: 716973AD4<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   2450000 | PA      | $2495365.81    | 0.00%             | 2030-05-19      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                                              | CUSIP: 716973AE2<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   1878000 | PA      | $1897429.14    | 0.00%             | 2033-05-19      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                                              | CUSIP: 716973AF9<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   2450000 | PA      | $2374887.08    | 0.00%             | 2043-05-19      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                                              | CUSIP: 716973AG7<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   4893000 | PA      | $4729358.86    | 0.01%             | 2053-05-19      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                                              | CUSIP: 716973AH5<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   3262000 | PA      | $3094153.71    | 0.01%             | 2063-05-19      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081CY7<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1815000 | PA      | $2179627.21    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081DE0<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    780000 | PA      | $685147.34     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081DK6<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $535167.59     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EA7<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1295000 | PA      | $1282583.55    | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EC3<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $769502.66     | 0.00%             | 2036-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081ED1<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1575000 | PA      | $1314855.46    | 0.00%             | 2046-12-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EJ8<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $909123.10     | 0.00%             | 2038-09-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EK5<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $419628.16     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EP4<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198941.41     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081ET6<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1180650.21    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EU3<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $486648.63     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EV1<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $688428.21     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EW9<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1102127.44    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EY5<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1570789.51    | 0.00%             | 2030-05-28      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081EZ2<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $551292.49     | 0.00%             | 2040-05-28      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081FA6<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $808434.94     | 0.00%             | 2050-05-28      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                                                   | CUSIP: 717081FB4<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1095019.12    | 0.00%             | 2031-08-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Energy Recovery Funding LLC                                                 | PG&E ENERGY RECO                                             | CUSIP: 71710TAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    185936 | PA      | $172096.99     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 1.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Energy Recovery Funding LLC                                                 | PG&E ENERGY RECO                                             | CUSIP: 71710TAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    570000 | PA      | $468387.04     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Energy Recovery Funding LLC                                                 | PG&E ENERGY RECO                                             | CUSIP: 71710TAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $252988.64     | 0.00%             | 2048-07-15      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                                               | CUSIP: 71710TAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1342507.71    | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                                               | CUSIP: 71710TAF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $414381.80     | 0.00%             | 2049-07-15      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                                               | CUSIP: 71710TAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    551201 | PA      | $559154.16     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                                               | CUSIP: 71710TAH1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $611553.61     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                                               | CUSIP: 71710TAJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1207460.70    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pharmacia LLC                                                                    | PHARMACIA CORP                                               | CUSIP: 71713UAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    912000 | PA      | $978705.53     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172AC3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $645110.84     | 0.00%             | 2038-05-16      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172AM1<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1050298.79    | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172AP4<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $495595.80     | 0.00%             | 2042-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172AU3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $62162.08      | 0.00%             | 2042-08-21      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172AW9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2075000 | PA      | $1773865.22    | 0.00%             | 2043-03-04      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172BL2<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $860507.68     | 0.00%             | 2044-11-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172CB3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1157398.69    | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172CE7<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $391631.24     | 0.00%             | 2028-03-02      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172CJ6<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $582942.92     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172CS6<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $707709.41     | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172CV9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1404657.89    | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172CW7<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1579364.59    | 0.00%             | 2029-11-17      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172CX5<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1960000 | PA      | $2087620.99    | 0.00%             | 2032-11-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172CZ0<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1017744.78    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DA4<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1550207.19    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DB2<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1984770.47    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DD8<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    173000 | PA      | $181931.27     | 0.00%             | 2030-09-07      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DE6<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    810000 | PA      | $857741.90     | 0.00%             | 2033-09-07      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DF3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $706719.80     | 0.00%             | 2027-02-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DG1<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $868009.99     | 0.00%             | 2029-02-13      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DH9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1810389.55    | 0.00%             | 2031-02-13      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DJ5<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1548476.38    | 0.00%             | 2034-02-13      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DM8<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $327310.07     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DN6<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $634571.48     | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DP1<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $635658.36     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DQ9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201434.12     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DR7<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $576059.33     | 0.00%             | 2028-04-28      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DT3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $602850.24     | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN                                             | CUSIP: 718172DU0<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500176.22     | 0.00%             | 2035-04-30      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286AY3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1525000 | PA      | $1838069.21    | 0.00%             | 2030-02-02      | Fixed         | 9.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286BB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    775000 | PA      | $903060.45     | 0.00%             | 2031-01-14      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286BD8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    600000 | PA      | $664695.87     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286BG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1825000 | PA      | $2055810.43    | 0.00%             | 2034-10-23      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286BW6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    841000 | PA      | $852754.43     | 0.00%             | 2037-01-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286BZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1500000 | PA      | $1343169.69    | 0.00%             | 2040-01-20      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1534000 | PA      | $1305315.83    | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1885000 | PA      | $1576032.66    | 0.00%             | 2042-02-02      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CC9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1725000 | PA      | $1682689.90    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CG0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   2000000 | PA      | $1972414.50    | 0.00%             | 2029-01-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CH8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1075000 | PA      | $769415.24     | 0.00%             | 2045-05-05      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   2000000 | PA      | $1859104.48    | 0.00%             | 2030-05-05      | Fixed         | 2.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CK1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1423000 | PA      | $1238332.21    | 0.00%             | 2031-06-10      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CL9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1400000 | PA      | $943907.94     | 0.00%             | 2045-12-10      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CN5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    675000 | PA      | $584844.13     | 0.00%             | 2032-01-06      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CP0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1875000 | PA      | $1369518.87    | 0.00%             | 2046-07-06      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    450000 | PA      | $443656.33     | 0.00%             | 2027-03-29      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CR6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    800000 | PA      | $759849.60     | 0.00%             | 2032-09-29      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CT2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    400000 | PA      | $428283.16     | 0.00%             | 2033-04-13      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CU9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    600000 | PA      | $644878.57     | 0.00%             | 2047-10-13      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CW5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1050000 | PA      | $1083618.09    | 0.00%             | 2033-07-17      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286CX3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    700000 | PA      | $715074.82     | 0.00%             | 2048-01-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    800000 | PA      | $835583.27     | 0.00%             | 2034-05-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    800000 | PA      | $819125.55     | 0.00%             | 2049-05-14      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    700000 | PA      | $704633.20     | 0.00%             | 2035-03-05      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    725000 | PA      | $700676.54     | 0.00%             | 2049-09-05      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    500000 | PA      | $506127.26     | 0.00%             | 2030-03-05      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DG9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |   1050000 | PA      | $1115796.79    | 0.00%             | 2035-02-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: 718286DH7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    850000 | PA      | $903855.63     | 0.00%             | 2050-02-04      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP                        | PHILLIPS EDIS                                                | CUSIP: 71845JAA6<br>LEI: 549300WUPIVS6ZE0ZI51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $443330.78     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                                                  | CUSIP: 718546AH7<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    401000 | PA      | $410732.79     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                                                  | CUSIP: 718546AK0<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $488344.09     | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                                                  | CUSIP: 718546AL8<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1564793.79    | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                                                  | CUSIP: 718546AR5<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $596822.44     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                                                  | CUSIP: 718546AW4<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $714229.88     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                                               | CUSIP: 718547AF9<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $422653.52     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                                               | CUSIP: 718547AH5<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396098.72     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66                                                  | CUSIP: 718547AK8<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $239104.91     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                                               | CUSIP: 718547AR3<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1182948.04    | 0.00%             | 2033-06-30      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                                               | CUSIP: 718547AU6<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $518729.21     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                                               | CUSIP: 718547AW2<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $766702.86     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                                               | CUSIP: 718547AY8<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    505000 | PA      | $500057.63     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                                               | CUSIP: 718547AZ5<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    676000 | PA      | $670927.39     | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                                               | CUSIP: 718547BA9<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    549000 | PA      | $550461.92     | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOC DR LLC                                                                       | PHYSICIANS REALT                                             | CUSIP: 71951QAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    744000 | PA      | $744187.83     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOC DR LLC                                                                       | PHYSICIANS REALT                                             | CUSIP: 71951QAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    437000 | PA      | $389643.76     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Healthcare Inc                                                          | PIEDMONT HLTH                                                | CUSIP: 72014TAC3<br>LEI: 254900D1I6W7J0DSAY11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $429092.47     | 0.00%             | 2032-01-01      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Healthcare Inc                                                          | PIEDMONT HLTH                                                | CUSIP: 72014TAE9<br>LEI: 254900D1I6W7J0DSAY11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $318992.50     | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS                                             | CUSIP: 720186AG0<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $135506.87     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS                                             | CUSIP: 720186AK1<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $261591.97     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS                                             | CUSIP: 720186AL9<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    380000 | PA      | $370653.26     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS                                             | CUSIP: 720186AM7<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $555714.99     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS                                             | CUSIP: 720186AN5<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $451544.08     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS                                             | CUSIP: 720186AQ8<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $727324.06     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS                                             | CUSIP: 720186AR6<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $763277.63     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Operating Partnership LP                                                | PIEDMONT OPERAT                                              | CUSIP: 720198AG5<br>LEI: 549300WKGDPAS39FBD10 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    320000 | PA      | $355263.91     | 0.00%             | 2028-07-20      | Fixed         | 9.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Operating Partnership LP                                                | PIEDMONT OPERAT                                              | CUSIP: 720198AJ9<br>LEI: 549300WKGDPAS39FBD10 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $423327.81     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pilgrim's Pride Corp                                                             | PILGRIM'S PRIDE                                              | CUSIP: 72147KAH1<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $549442.99     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pilgrim's Pride Corp                                                             | PILGRIM'S PRIDE                                              | CUSIP: 72147KAJ7<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $386759.18     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pilgrim's Pride Corp                                                             | PILGRIM'S PRIDE                                              | CUSIP: 72147KAK4<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1492375.35    | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pinnacle West Capital Corp                                                       | PINNACLE WST CAP                                             | CUSIP: 723484AM3<br>LEI: TWSEY0NEDUDCKS27AH81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $294614.69     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pinnacle West Capital Corp                                                       | PINNACLE WST CAP                                             | CUSIP: 723484AN1<br>LEI: TWSEY0NEDUDCKS27AH81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257239.62     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pioneer Natural Resources Co                                                     | PIONEER NATURAL                                              | CUSIP: 723787AQ0<br>LEI: FY8JBF7CCL2VE4F1B628 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $332457.18     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pioneer Natural Resources Co                                                     | PIONEER NATURAL                                              | CUSIP: 723787AR8<br>LEI: FY8JBF7CCL2VE4F1B628 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1236537.67    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barrick Gold Corp                                                                | BARRICK MINING                                               | CUSIP: 725906AN1<br>LEI: 0O4KBQCJZX82UKGCBV73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    375000 | PA      | $418344.15     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RAR3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $544605.39     | 0.00%             | 2037-01-15      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $456129.23     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $196353.52     | 0.00%             | 2043-01-31      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $424953.02     | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBH4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $567377.34     | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBL5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $350588.50     | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBM3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1158765.35    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBN1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $506454.92     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBP6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $438092.98     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP                                                  | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBQ4<br>LEI: 5521FA2ITF25TVH63740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $835506.50     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBR2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    284000 | PA      | $284605.56     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                                              | CUSIP: 72650RBS0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    364000 | PA      | $368373.24     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 731011AV4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |   2125000 | PA      | $2148245.10    | 0.00%             | 2033-10-04      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 731011AW2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |   2105000 | PA      | $2030808.08    | 0.00%             | 2053-04-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 731011AX0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |   1300000 | PA      | $1322318.64    | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 731011AY8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |   2746000 | PA      | $2802333.43    | 0.00%             | 2034-09-18      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 731011AZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |   2600000 | PA      | $2508061.92    | 0.00%             | 2054-03-18      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ralph Lauren Corp                                                                | RALPH LAUREN                                                 | CUSIP: 731572AB9<br>LEI: HO1QNWM0IXBZ0QSMMO20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $661275.84     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH OF NEW YORK                                        | CUSIP: 73358W3L6<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $259224.88     | 0.00%             | 2069-08-01      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY/NJ- 159                                         | CUSIP: 73358WAJ3<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $135123.78     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH-TXB-164TH                                          | CUSIP: 73358WCW2<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    800000 | PA      | $852607.92     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH-TXB-165TH                                          | CUSIP: 73358WCX0<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $213151.98     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY/NJ #168                                         | CUSIP: 73358WEK6<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    135000 | PA      | $126780.12     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH-174TH                                              | CUSIP: 73358WJA3<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1705000 | PA      | $1455156.29    | 0.00%             | 2062-10-01      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY & NJ-181                                        | CUSIP: 73358WRP1<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1415000 | PA      | $1359319.18    | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY & NJ-182                                        | CUSIP: 73358WRQ9<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $373955.85     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY/NJ-TXBL                                         | CUSIP: 73358WX90<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    175000 | PA      | $144834.22     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY/NJ-192                                          | CUSIP: 73358WXQ2<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    550000 | PA      | $501108.36     | 0.00%             | 2065-10-15      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | NY & NJ PORT AUTH                                            | CUSIP: 73358XCN0<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $163804.63     | 0.00%             | 2060-07-15      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | NY & NJ PORT AUTH#229                                        | CUSIP: 73358XDP4<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $145017.72     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port of Morrow OR                                                                | PORT OF MORROW OR TRA                                        | CUSIP: 73474TAT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $230237.64     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Potomac Electric Power Co                                                        | POTOMAC ELEC PWR                                             | CUSIP: 737679DB3<br>LEI: 549300BXF2DWUNN57U06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $450506.33     | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Potomac Electric Power Co                                                        | POTOMAC ELEC PWR                                             | CUSIP: 737679DE7<br>LEI: 549300BXF2DWUNN57U06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $469665.48     | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Potomac Electric Power Co                                                        | POTOMAC ELECTRIC                                             | CUSIP: 737679DH0<br>LEI: 549300BXF2DWUNN57U06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206040.71     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Potomac Electric Power Co                                                        | POTOMAC ELECTRIC                                             | CUSIP: 737679DJ6<br>LEI: 549300BXF2DWUNN57U06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198286.74     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde Inc/CT                                                                     | PRAXAIR INC                                                  | CUSIP: 74005PBD5<br>LEI: ZU69GUVJQGZ6Z1UOOO79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $242413.01     | 0.00%             | 2042-11-07      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde Inc/CT                                                                     | PRAXAIR INC                                                  | CUSIP: 74005PBS2<br>LEI: ZU69GUVJQGZ6Z1UOOO79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $381539.89     | 0.00%             | 2050-08-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde Inc/CT                                                                     | PRAXAIR INC                                                  | CUSIP: 74005PBT0<br>LEI: ZU69GUVJQGZ6Z1UOOO79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $435392.14     | 0.00%             | 2030-08-10      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Precision Castparts Corp                                                         | PRECISION CAST                                               | CUSIP: 740189AH8<br>LEI: 0XOOAY5P5J7Q734SEC89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $315279.38     | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Precision Castparts Corp                                                         | PRECISION CAST                                               | CUSIP: 740189AP0<br>LEI: 0XOOAY5P5J7Q734SEC89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $241143.80     | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Presbyterian Healthcare Services                                                 | PRESBYTERIAN HCS                                             | CUSIP: 74071PAB9<br>LEI: 549300PILQ3W3CCH7D05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $450851.26     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | HARVARD UNIV                                                 | CUSIP: 740816AH6<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247227.75     | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                                               | CUSIP: 740816AM5<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $295599.49     | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                                               | CUSIP: 740816AN3<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    520000 | PA      | $363895.40     | 0.00%             | 2056-07-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                                               | CUSIP: 740816AP8<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $448942.32     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                                               | CUSIP: 740816AQ6<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $391446.04     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                                               | CUSIP: 740816AR4<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502653.79     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | PRICELINE GROUP                                              | CUSIP: 741503BC9<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $642976.76     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Primerica Inc                                                                    | PRIMERICA INC                                                | CUSIP: 74164MAB4<br>LEI: 254900621R686KJR7022 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $451788.96     | 0.00%             | 2031-11-19      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                                               | CUSIP: 74251VAF9<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $457193.15     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                                               | CUSIP: 74251VAJ1<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $299310.93     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                                               | CUSIP: 74251VAM4<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296669.10     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                                               | CUSIP: 74251VAN2<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $226937.07     | 0.00%             | 2046-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                                               | CUSIP: 74251VAR3<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $490249.51     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                                               | CUSIP: 74251VAS1<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90571.81      | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Private Export Funding Corp                                                      | PRIVATE EXPT FDG                                             | CUSIP: 742651DY5<br>LEI: CYQE6SAYPFKNQJ6FMH60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $745311.27     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Private Export Funding Corp                                                      | PRIVATE EXPT FDG                                             | CUSIP: 742651EC2<br>LEI: CYQE6SAYPFKNQJ6FMH60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294720.68     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718DF3<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $680675.68     | 0.00%             | 2037-03-05      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718ER6<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $788280.45     | 0.00%             | 2026-11-03      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718FG9<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4000000 | PA      | $3943902.02    | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718FH7<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    555000 | PA      | $532839.62     | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718FM6<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $547138.22     | 0.00%             | 2030-10-29      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718FZ7<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2212768.19    | 0.00%             | 2028-01-26      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718GF0<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508457.46     | 0.00%             | 2029-01-29      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718GG8<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2539347.51    | 0.00%             | 2034-01-29      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718GM5<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301334.52     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE                                             | CUSIP: 742718GN3<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253739.14     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progress Energy Inc                                                              | PROGRESS ENERGY                                              | CUSIP: 743263AE5<br>LEI: 549300FBMTW0JYWMNB26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $587575.57     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progress Energy Inc                                                              | PROGRESS ENERGY                                              | CUSIP: 743263AG0<br>LEI: 549300FBMTW0JYWMNB26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $225093.99     | 0.00%             | 2031-10-30      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progress Energy Inc                                                              | PROGRESS ENERGY                                              | CUSIP: 743263AP0<br>LEI: 549300FBMTW0JYWMNB26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $508972.13     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315AJ2<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $161777.85     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315AQ6<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $199964.57     | 0.00%             | 2045-01-26      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315AR4<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1602000 | PA      | $1572814.89    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315AS2<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    385000 | PA      | $324166.52     | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315AV5<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    409000 | PA      | $409022.48     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315AX1<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    870000 | PA      | $701941.27     | 0.00%             | 2050-03-26      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315AZ6<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1153811.38    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315BA0<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $385478.49     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP                                             | CUSIP: 743315BB8<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $462855.00     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBH3<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298909.25     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBJ9<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $255321.74     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBK6<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    583000 | PA      | $578756.16     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBL4<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50476.64      | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBM2<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $368502.31     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBN0<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1211000 | PA      | $1177596.19    | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBP5<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $341386.28     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBQ3<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $109929.42     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBR1<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1214000 | PA      | $1053909.94    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBS9<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $869922.39     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBV2<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246980.10     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBX8<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $499981.42     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBY6<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $238097.01     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XBZ3<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $670954.05     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCB5<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $352282.53     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCC3<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $118013.13     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCE9<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201773.45     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCF6<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $990588.73     | 0.00%             | 2053-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCG4<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511396.69     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCH2<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    380000 | PA      | $390313.98     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCJ8<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1236000 | PA      | $1256318.04    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCK5<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    465000 | PA      | $449397.82     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCN9<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $582550.90     | 0.00%             | 2035-01-31      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                                                  | CUSIP: 74340XCR0<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $617534.45     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                                               | CUSIP: 743756AB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    457000 | PA      | $449659.61     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                                               | CUSIP: 743756AC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $247464.13     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                                               | CUSIP: 743756AE8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $307545.28     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                                               | CUSIP: 743820AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $467861.56     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                                               | CUSIP: 743820AC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514445.04     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                                               | CUSIP: 743820AG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $772511.43     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 744320AY8<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1332000 | PA      | $1067407.32    | 0.00%             | 2047-12-07      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 744320BA9<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    665000 | PA      | $524940.33     | 0.00%             | 2049-12-07      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 744320BF8<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1170988.08    | 0.00%             | 2048-09-15      | Variable      | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 744320BH4<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $652399.85     | 0.00%             | 2050-10-01      | Variable      | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 744320BJ0<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $750048.75     | 0.00%             | 2052-03-01      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 744320BK7<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $468624.84     | 0.00%             | 2052-09-01      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 744320BL5<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $537843.48     | 0.00%             | 2053-03-01      | Variable      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 744320BP6<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1310657.97    | 0.00%             | 2054-03-15      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QAC9<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $374686.79     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QAQ8<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    805000 | PA      | $856407.80     | 0.00%             | 2036-12-14      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QBD6<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $341763.78     | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QBN4<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $286241.02     | 0.00%             | 2040-06-21      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QBY0<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    188000 | PA      | $178229.44     | 0.00%             | 2043-08-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QCA1<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $993306.46     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QCE3<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    535000 | PA      | $453963.37     | 0.00%             | 2050-02-25      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QCF0<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $984117.54     | 0.00%             | 2051-03-13      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                                               | CUSIP: 74432QCK9<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $246701.85     | 0.00%             | 2035-03-14      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Funding Asia PLC                                                      | PRU FUNDING ASIA                                             | CUSIP: 744330AA9<br>LEI: 2549005TNASWKLR0XC37 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    740000 | PA      | $709596.77     | 0.00%             | 2030-04-14      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Funding Asia PLC                                                      | PRU FUNDING ASIA                                             | CUSIP: 744330AB7<br>LEI: 2549005TNASWKLR0XC37 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $477203.18     | 0.00%             | 2032-03-24      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448BZ3<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $325918.01     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CG4<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $177619.74     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CK5<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $593180.76     | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CP4<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298017.18     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CQ2<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $241150.97     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CS8<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $891555.55     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CT6<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $264611.56     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CV1<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $393724.60     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CW9<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $293962.06     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CX7<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $336123.15     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CY5<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $640102.39     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448CZ2<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1445948.87    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448DA6<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254477.04     | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448DB4<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1854008.05    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO                                             | CUSIP: 744448DC2<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $937359.15     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of New Hampshire                                               | PUB SVC NEW HAMP                                             | CUSIP: 744482BM1<br>LEI: 549300SHPFALUPKK2351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $189158.46     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of New Hampshire                                               | PUB SVC NEW HAMP                                             | CUSIP: 744482BP4<br>LEI: 549300SHPFALUPKK2351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $474219.07     | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Oklahoma                                                    | PUB SVC OKLAHOMA                                             | CUSIP: 744533BQ2<br>LEI: F3TJNSIZRGXRH8GEIK79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513915.24     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Oklahoma                                                    | PUB SVC OKLAHOMA                                             | CUSIP: 744533BR0<br>LEI: F3TJNSIZRGXRH8GEIK79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $405062.42     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Oklahoma                                                    | PUB SVC OKLAHOMA                                             | CUSIP: 744533BS8<br>LEI: F3TJNSIZRGXRH8GEIK79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $561898.70     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of New Hampshire                                               | PUB SVC NEW HAMP                                             | CUSIP: 744538AF6<br>LEI: 549300SHPFALUPKK2351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $261694.70     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QAZ9<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $441391.84     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QBQ8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $802274.88     | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QBS4<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246557.87     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QBT2<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $209918.84     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QBZ8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $275406.11     | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCB0<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186590.87     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCC8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $521872.03     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCD6<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $537676.66     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCE4<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $272050.80     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCG9<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $333568.01     | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCJ3<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $462013.31     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCK0<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $306978.60     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCL8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502716.64     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCM6<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $238597.80     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCQ7<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $517394.37     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCR5<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $698560.18     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCS3<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $654713.88     | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCT1<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1270023.77    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCU8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    287000 | PA      | $293096.68     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCV6<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    258000 | PA      | $259383.92     | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 74456QCW4<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    652000 | PA      | $657029.59     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 744573AQ9<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $657935.79     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 744573AV8<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $310586.88     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 744573AW6<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $523572.71     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 744573AY2<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3000000 | PA      | $3095361.46    | 0.01%             | 2029-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUBLIC SERVICE                                               | CUSIP: 744573AZ9<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $258779.40     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74460DAD1<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    520000 | PA      | $508360.38     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74460DAG4<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $559932.31     | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74460WAD9<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $569059.86     | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74460WAE7<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $899569.22     | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74460WAF4<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $361445.43     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74460WAG2<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $545338.94     | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74460WAH0<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $543615.60     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74464AAC5<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502375.18     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                                               | CUSIP: 74464AAD3<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505556.98     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Energy Inc                                                                 | PUGET ENERGY                                                 | CUSIP: 745310AK8<br>LEI: SYBSJ96YIDMIUY7WDR33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $390611.07     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Energy Inc                                                                 | PUGET ENERGY                                                 | CUSIP: 745310AM4<br>LEI: SYBSJ96YIDMIUY7WDR33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $80672.42      | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Energy Inc                                                                 | PUGET ENERGY                                                 | CUSIP: 745310AN2<br>LEI: SYBSJ96YIDMIUY7WDR33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $382774.01     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Energy Inc                                                                 | PUGET ENERGY                                                 | CUSIP: 745310AQ5<br>LEI: SYBSJ96YIDMIUY7WDR33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    547000 | PA      | $563526.47     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENER                                             | CUSIP: 745332BX3<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $493019.49     | 0.00%             | 2037-03-15      | Fixed         | 6.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG                                             | CUSIP: 745332CA2<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    495000 | PA      | $517052.15     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG                                             | CUSIP: 745332CG9<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $870409.66     | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG                                             | CUSIP: 745332CH7<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $410540.85     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG                                             | CUSIP: 745332CM6<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $309572.56     | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG                                             | CUSIP: 745332CN4<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303828.35     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG                                             | CUSIP: 745332CP9<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    286000 | PA      | $284394.16     | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PulteGroup Inc                                                                   | PULTE HOMES INC                                              | CUSIP: 745867AP6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $818560.58     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PulteGroup Inc                                                                   | PULTEGROUP INC                                               | CUSIP: 745867AX9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    414000 | PA      | $417697.79     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qorvo Inc                                                                        | QORVO INC                                                    | CUSIP: 74736KAH4<br>LEI: 254900YAUJV2EUEVBR11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $784663.13     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525AK9<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1325000 | PA      | $1241672.16    | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525AU7<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1140170.82    | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525AV5<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1475000 | PA      | $1266085.38    | 0.00%             | 2047-05-20      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525BJ1<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $353451.88     | 0.00%             | 2050-05-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525BK8<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1285620.97    | 0.00%             | 2030-05-20      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525BN2<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    964000 | PA      | $903484.46     | 0.00%             | 2028-05-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525BP7<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2131000 | PA      | $1803402.65    | 0.00%             | 2032-05-20      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525BR3<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $346907.37     | 0.00%             | 2052-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525BS1<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $690595.81     | 0.00%             | 2033-05-20      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525BT9<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $698752.61     | 0.00%             | 2053-05-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                                                 | CUSIP: 747525BV4<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2200000 | PA      | $2243944.95    | 0.00%             | 2032-05-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                                              | CUSIP: 74762EAF9<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $747122.24     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                                              | CUSIP: 74762EAK8<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1517086.83    | 0.00%             | 2027-08-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                                              | CUSIP: 74762EAL6<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $563104.77     | 0.00%             | 2034-08-09      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                                              | CUSIP: 74762EAM4<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1180699.49    | 0.00%             | 2028-08-09      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                                              | CUSIP: 74762EAN2<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1224943.40    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                                              | CUSIP: 74762EAP7<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1003205.85    | 0.00%             | 2035-08-09      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748148M91<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2525000 | PA      | $2583440.89    | 0.00%             | 2029-04-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748148QR7<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1075000 | PA      | $1217088.63    | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748148SB0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1200000 | PA      | $1071445.28    | 0.00%             | 2030-05-28      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748148SD6<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1150000 | PA      | $1145915.31    | 0.00%             | 2028-04-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748148SE4<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1225000 | PA      | $1238442.81    | 0.00%             | 2033-09-08      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748148SF1<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1250000 | PA      | $1236334.64    | 0.00%             | 2034-09-05      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748148SG9<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   2823000 | PA      | $2853671.75    | 0.00%             | 2035-08-28      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748149AN1<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   3250000 | PA      | $3197462.60    | 0.01%             | 2027-04-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                                              | CUSIP: 748149AR2<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    800000 | PA      | $715385.38     | 0.00%             | 2031-04-21      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834LAQ3<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     61000 | PA      | $62027.83      | 0.00%             | 2040-01-30      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834LAY6<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182373.67     | 0.00%             | 2045-03-30      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834LBA7<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $425365.54     | 0.00%             | 2029-06-30      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834LBB5<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $753618.62     | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834LBC3<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $390727.09     | 0.00%             | 2031-06-30      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834LBE9<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202442.97     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834LBF6<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $355349.43     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC                                             | CUSIP: 74834LBG4<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $859872.48     | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC                                             | CUSIP: 74949LAC6<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $795759.16     | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC                                             | CUSIP: 74949LAD4<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473653.22     | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC                                             | CUSIP: 74949LAE2<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509175.43     | 0.00%             | 2032-05-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC                                             | CUSIP: 74949LAF9<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    253000 | PA      | $258302.55     | 0.00%             | 2030-03-27      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC                                             | CUSIP: 74949LAG7<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    198000 | PA      | $204378.61     | 0.00%             | 2035-03-27      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RPM International Inc                                                            | RPM INTL INC                                                 | CUSIP: 749685AU7<br>LEI: 549300TJCKW4BRXPJ474 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72069.60      | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RPM International Inc                                                            | RPM INTL INC                                                 | CUSIP: 749685AV5<br>LEI: 549300TJCKW4BRXPJ474 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148949.84     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RPM International Inc                                                            | RPM INTL INC                                                 | CUSIP: 749685AW3<br>LEI: 549300TJCKW4BRXPJ474 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $376575.55     | 0.00%             | 2048-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RPM International Inc                                                            | RPM INTL INC                                                 | CUSIP: 749685AX1<br>LEI: 549300TJCKW4BRXPJ474 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $276965.63     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RPM International Inc                                                            | RPM INTL INC                                                 | CUSIP: 749685AY9<br>LEI: 549300TJCKW4BRXPJ474 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $225676.49     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Radian Group Inc                                                                 | RADIAN GROUP INC                                             | CUSIP: 750236AY7<br>LEI: 54930005OUP720S5U385 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    651000 | PA      | $680801.49     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ralph Lauren Corp                                                                | RALPH LAUREN                                                 | CUSIP: 751212AD3<br>LEI: HO1QNWM0IXBZ0QSMMO20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1434223.19    | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raymond James Financial Inc                                                      | RAYMOND JAMES                                                | CUSIP: 754730AF6<br>LEI: RGUZHJ05YTITL6D76949 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $624056.84     | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raymond James Financial Inc                                                      | RAYMOND JAMES                                                | CUSIP: 754730AG4<br>LEI: RGUZHJ05YTITL6D76949 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253846.60     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rayonier LP                                                                      | RAYONIER LP                                                  | CUSIP: 75508XAA4<br>LEI: 5493004X96PV3VY6KB95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $336641.48     | 0.00%             | 2031-05-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513EAC5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    863000 | PA      | $587680.80     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513EAD3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1190128.74    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513EBY6<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $79281.77      | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECA7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $216756.38     | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECH2<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2885000 | PA      | $2862317.26    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECJ8<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $264485.60     | 0.00%             | 2043-12-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECK5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    780000 | PA      | $667221.32     | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECL3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $585959.99     | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECM1<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $804986.67     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECN9<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176782.19     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECP4<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $626518.76     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECR0<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $880556.67     | 0.00%             | 2033-02-27      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECS8<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    640000 | PA      | $624702.93     | 0.00%             | 2053-02-27      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECV1<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    870000 | PA      | $940186.00     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECW9<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    919000 | PA      | $1005827.36    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                                                     | CUSIP: 75513ECX7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1821000 | PA      | $2036733.87    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Bank NA/Providence RI                                                   | CITIZENS BANK NA                                             | CUSIP: 75524KPG3<br>LEI: DRMSV1Q0EKMEXLAU1P80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $578124.60     | 0.00%             | 2028-08-09      | Variable      | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109AR5<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $775328.12     | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109AS3<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $517830.85     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109AT1<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    820000 | PA      | $732319.82     | 0.00%             | 2047-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109AU8<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1290000 | PA      | $1279059.24    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109AW4<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $557097.06     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109AX2<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    831000 | PA      | $786865.43     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109BA1<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $413519.98     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109BG8<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $474557.92     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109BJ2<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476604.01     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109BK9<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $479922.64     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109BL7<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $446247.59     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109BS2<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $458042.66     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109BT0<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304092.32     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109BZ6<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $311086.17     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109CA0<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1145030.47    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109CB8<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $243454.50     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109CC6<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    520000 | PA      | $503763.55     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109CF9<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $764251.88     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109CG7<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    630000 | PA      | $645671.64     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109CQ5<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196072.13     | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109CT9<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152453.23     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                                                | CUSIP: 756109CX0<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    702000 | PA      | $694342.60     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regal Rexnord Corp                                                               | REGAL REXNORD                                                | CUSIP: 758750AM5<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1086023.55    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regal Rexnord Corp                                                               | REGAL REXNORD                                                | CUSIP: 758750AN3<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    820000 | PA      | $869327.89     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regal Rexnord Corp                                                               | REGAL REXNORD                                                | CUSIP: 758750AP8<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1060000 | PA      | $1137581.87    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                                              | CUSIP: 75884RAV5<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $337662.79     | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                                              | CUSIP: 75884RAW3<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $342572.85     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                                              | CUSIP: 75884RAX1<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249919.85     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                                              | CUSIP: 75884RAZ6<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $381974.30     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                                              | CUSIP: 75884RBB8<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1026614.27    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                                              | CUSIP: 75884RBD4<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2650000 | PA      | $2711827.02    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc                                                    | REGENERON PHARM                                              | CUSIP: 75886FAE7<br>LEI: 549300RCBFWIRX3HYQ56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $881703.93     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc                                                    | REGENERON PHARM                                              | CUSIP: 75886FAF4<br>LEI: 549300RCBFWIRX3HYQ56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $560089.98     | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue                               | REGL TRNSP DIST-BABS                                         | CUSIP: 759136QP2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $153271.25     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Bank/Birmingham AL                                                       | REGIONS BK ALAB                                              | CUSIP: 75913MAA7<br>LEI: EQTWLK1G7ODGC2MGLV11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $548292.61     | 0.00%             | 2037-06-26      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                                           | REGIONS FINL                                                 | CUSIP: 7591EPAE0<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $576862.78     | 0.00%             | 2037-12-10      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                                           | REGIONS FINL                                                 | CUSIP: 7591EPAT7<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $468489.28     | 0.00%             | 2028-08-12      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                                           | REGIONS FINL                                                 | CUSIP: 7591EPAU4<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $885632.83     | 0.00%             | 2030-06-06      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                                           | REGIONS FINL                                                 | CUSIP: 7591EPAV2<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $287585.67     | 0.00%             | 2035-09-06      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                                              | CUSIP: 759351AM1<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    328000 | PA      | $327602.00     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                                              | CUSIP: 759351AN9<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $493793.41     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                                              | CUSIP: 759351AR0<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $613274.00     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                                              | CUSIP: 759351AS8<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $783406.85     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                                              | CUSIP: 759351AT6<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $629722.95     | 0.00%             | 2055-09-15      | Variable      | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reliance Inc                                                                     | RELIANCE INC                                                 | CUSIP: 759509AG7<br>LEI: 549300E287ZOFT3C5Z56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $718243.25     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                                                       | RENAISSANCERE                                                | CUSIP: 75968NAD3<br>LEI: EK6GB9U3U58PDI411C94 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    400000 | PA      | $391367.38     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                                                       | RENAISSANCERE                                                | CUSIP: 75968NAE1<br>LEI: EK6GB9U3U58PDI411C94 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    706000 | PA      | $741305.77     | 0.00%             | 2033-06-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                                                       | RENAISSANCERE HO                                             | CUSIP: 75968NAG6<br>LEI: EK6GB9U3U58PDI411C94 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    425000 | PA      | $445601.02     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Finance Inc                                                        | RENAISSANCERE FI                                             | CUSIP: 75973QAA5<br>LEI: 54930048ETFU7B0OJ457 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $222278.60     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759AK6<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $138083.53     | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759AN0<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $314314.51     | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759AV2<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $670580.80     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759AW0<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $451197.89     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759AX8<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $433145.33     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759AZ3<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $537273.11     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759BA7<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $872011.77     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759BB5<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512463.88     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759BC3<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512877.95     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759BJ8<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $516237.97     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759BL3<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    126000 | PA      | $129055.35     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                                                | CUSIP: 760759BM1<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1243000 | PA      | $1283907.41    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                                                      | CUSIP: 760942AS1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    885000 | PA      | $1076358.92    | 0.00%             | 2036-03-21      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                                                      | CUSIP: 760942AY8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |   1028894 | PA      | $907427.22     | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                                                      | CUSIP: 760942BA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |   2735000 | PA      | $2592463.85    | 0.00%             | 2050-06-18      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                                                      | CUSIP: 760942BB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    975000 | PA      | $980329.94     | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                                                      | CUSIP: 760942BD3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |   2140000 | PA      | $1951043.98    | 0.00%             | 2055-04-20      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                                                      | CUSIP: 760942BE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |   1855303 | PA      | $1991131.96    | 0.00%             | 2034-10-28      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oriental Republic of Uruguay                                                     | REPUB URUGUAY                                                | CUSIP: 760942BG6<br>LEI: 549300RDR012H2V82H43 | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |   1302497 | PA      | $1222457.21    | 0.00%             | 2060-09-10      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                                                      | CUSIP: 760942BH4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    781000 | PA      | $817135.53     | 0.00%             | 2037-02-14      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rexford Industrial Realty LP                                                     | REXFORD INDUS RE                                             | CUSIP: 76169XAB0<br>LEI: 549300028US163ELJN70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $565593.97     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rexford Industrial Realty LP                                                     | REXFORD INDUS RE                                             | CUSIP: 76169XAC8<br>LEI: 549300028US163ELJN70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304837.45     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA                                             | CUSIP: 761713AT3<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $373554.50     | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA                                             | CUSIP: 761713AZ9<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $410960.59     | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA                                             | CUSIP: 761713BA3<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1118086.17    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA                                             | CUSIP: 761713BB1<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1985000 | PA      | $1966631.19    | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA                                             | CUSIP: 761713BV7<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $477709.24     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 8.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA                                             | CUSIP: 761713BW5<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $162352.50     | 0.00%             | 2041-08-04      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA Ltd                                                        | RIO TINTO FINANC                                             | CUSIP: 767201AT3<br>LEI: 213800RX94ZKEZXPKH58 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1400000 | PA      | $878124.98     | 0.00%             | 2051-11-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FINANC                                             | CUSIP: 76720AAD8<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1100000 | PA      | $1029432.78    | 0.00%             | 2042-03-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FINANC                                             | CUSIP: 76720AAG1<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    619000 | PA      | $537108.16     | 0.00%             | 2042-08-21      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FINANC                                             | CUSIP: 76720AAP1<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1510000 | PA      | $1429354.83    | 0.00%             | 2053-03-09      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL                                             | CUSIP: 76720AAQ9<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    101000 | PA      | $101711.53     | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL                                             | CUSIP: 76720AAR7<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    336000 | PA      | $339652.01     | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL                                             | CUSIP: 76720AAS5<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    604000 | PA      | $618821.59     | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL                                             | CUSIP: 76720AAT3<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    411000 | PA      | $422149.13     | 0.00%             | 2032-03-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL                                             | CUSIP: 76720AAU0<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    411000 | PA      | $423638.12     | 0.00%             | 2035-03-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL                                             | CUSIP: 76720AAW6<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    237000 | PA      | $246972.31     | 0.00%             | 2065-03-14      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Riverside CA                                                           | RIVERSIDE CO-TXBL-REV                                        | CUSIP: 76913CBF5<br>LEI: 254900CB5HEOBAVTY629 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $70911.55      | 0.00%             | 2038-02-15      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockefeller Foundation/The                                                       | ROCKFEL FNDATION                                             | CUSIP: 77310VAA2<br>LEI: 549300JU3NX0IK5I9038 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $616239.29     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockwell Automation Inc                                                          | ROCKWELL AUTOMAT                                             | CUSIP: 773903AH2<br>LEI: VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $343305.81     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockwell Automation Inc                                                          | ROCKWELL AUTOMAT                                             | CUSIP: 773903AJ8<br>LEI: VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $483925.79     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockwell Automation Inc                                                          | ROCKWELL AUTOMAT                                             | CUSIP: 773903AL3<br>LEI: VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $435633.12     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockwell Automation Inc                                                          | ROCKWELL AUTOMAT                                             | CUSIP: 773903AM1<br>LEI: VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $297328.87     | 0.00%             | 2061-08-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                                              | CUSIP: 775109CH2<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1900000 | PA      | $1793613.99    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                                              | CUSIP: 775109CJ8<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1900000 | PA      | $1652505.54    | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                                              | CUSIP: 775109CK5<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2700000 | PA      | $2231387.19    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                                              | CUSIP: 775109DE8<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1522000 | PA      | $1551101.58    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                                              | CUSIP: 775109DF5<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2602000 | PA      | $2638497.29    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rollins Inc                                                                      | ROLLINS INC                                                  | CUSIP: 775711AC8<br>LEI: 549300F2A0BXT4SGWD84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    233000 | PA      | $236919.25     | 0.00%             | 2035-02-24      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 776696AJ5<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $850284.75     | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 776743AD8<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $597759.59     | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 776743AF3<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $651244.69     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 776743AG1<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $452674.67     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 776743AJ5<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $471876.84     | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI                                             | CUSIP: 776743AN6<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $475352.31     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ross Stores Inc                                                                  | ROSS STORES INC                                              | CUSIP: 778296AG8<br>LEI: 549300ENZFLPGRDFZQ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $348817.26     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 780097BG5<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2000000 | PA      | $2030452.36    | 0.00%             | 2029-05-18      | Variable      | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 780097BL4<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    175000 | PA      | $175327.19     | 0.00%             | 2030-05-08      | Variable      | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 780097BP5<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2450000 | PA      | $2406720.89    | 0.00%             | 2028-05-22      | Variable      | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                                                | CUSIP: 78009PEH0<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   3140000 | PA      | $3207050.10    | 0.01%             | 2030-01-27      | Variable      | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                      | ROYAL CARIBBEAN                                              | CUSIP: 780153AG7<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | DBT              | CORP              | LR        |    263000 | PA      | $278399.66     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                      | ROYAL CARIBBEAN                                              | CUSIP: 780153AW2<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | DBT              | CORP              | LR        |    691000 | PA      | $680163.35     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016EYH4<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   4450000 | PA      | $3977481.53    | 0.01%             | 2031-11-03      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016EYV3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    350000 | PA      | $341712.04     | 0.00%             | 2027-01-21      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016EZD2<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    925000 | PA      | $921414.37     | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016EZZ3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $486554.25     | 0.00%             | 2026-11-02      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016FZQ0<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    925000 | PA      | $896961.99     | 0.00%             | 2032-05-04      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016FZS6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |  17475000 | PA      | $17578727.01   | 0.03%             | 2027-08-03      | Fixed         | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016FZU1<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    875000 | PA      | $909894.70     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016FZW7<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    850000 | PA      | $867048.27     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016FZX5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1785000 | PA      | $1842679.40    | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016HZQ6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    825000 | PA      | $849443.08     | 0.00%             | 2033-05-02      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016HZT0<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $607077.63     | 0.00%             | 2027-01-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016HZV5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $616743.33     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016HZW3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $625451.85     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78016HZZ6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    475000 | PA      | $486121.22     | 0.00%             | 2030-08-02      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78017DAA6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    850000 | PA      | $864542.03     | 0.00%             | 2029-01-24      | Variable      | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78017DAC2<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2294000 | PA      | $2363446.96    | 0.00%             | 2031-02-04      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78017DAH1<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    976000 | PA      | $999126.57     | 0.00%             | 2031-05-02      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78017DAK4<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    714000 | PA      | $719507.23     | 0.00%             | 2029-08-06      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78017DAM0<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    613000 | PA      | $621052.64     | 0.00%             | 2031-08-06      | Variable      | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78017FZQ9<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    490000 | PA      | $491781.31     | 0.00%             | 2027-10-18      | Variable      | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                                              | CUSIP: 78017FZS5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    490000 | PA      | $494208.68     | 0.00%             | 2028-10-18      | Variable      | 4.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                      | ROYAL CARIBBEAN                                              | CUSIP: 78017TAB9<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | DBT              | CORP              | LR        |    450000 | PA      | $452872.08     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                               | KPN NV                                                       | CUSIP: 780641AH9<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    500000 | PA      | $586306.57     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARMA                                               | CUSIP: 78081BAJ2<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1400000 | PA      | $1337572.99    | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARMA                                               | CUSIP: 78081BAK9<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    900000 | PA      | $807535.98     | 0.00%             | 2030-09-02      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARMA                                               | CUSIP: 78081BAL7<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $767847.00     | 0.00%             | 2040-09-02      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARMA                                               | CUSIP: 78081BAM5<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    800000 | PA      | $562303.06     | 0.00%             | 2050-09-02      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARM                                                | CUSIP: 78081BAP8<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $334788.59     | 0.00%             | 2051-09-02      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARM                                                | CUSIP: 78081BAQ6<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $410597.53     | 0.00%             | 2029-09-02      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARM                                                | CUSIP: 78081BAR4<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $306317.62     | 0.00%             | 2034-09-02      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARM                                                | CUSIP: 78081BAS2<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $249134.05     | 0.00%             | 2054-09-02      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARM                                                | CUSIP: 78081BAT0<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $991476.86     | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rush Obligated Group                                                             | RUSH OBL GROUP                                               | CUSIP: 78200JAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $241799.57     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rutgers The State University of New Jersey                                       | RUTGERS UNV-TXB-H-BAB                                        | CUSIP: 783186NH8<br>LEI: 549300BOYDHNW8J60112 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    325000 | PA      | $338540.35     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rutgers The State University of New Jersey                                       | RUTGERS UNIV-P-TXBL                                          | CUSIP: 783186TP4<br>LEI: 549300BOYDHNW8J60112 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $255773.14     | 0.00%             | 2119-05-01      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rutgers The State University of New Jersey                                       | RUTGERS NJ ST UNIV                                           | CUSIP: 783186UJ6<br>LEI: 549300BOYDHNW8J60112 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $81939.80      | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HKP3<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $320059.18     | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HKS7<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $489403.48     | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HKT5<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196476.20     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HKV0<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $517741.63     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HKW8<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513394.63     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HKX6<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $531377.97     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HKY4<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $560115.82     | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HKZ1<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1035989.78    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HLA5<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $609280.40     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HLB3<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $521753.49     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HLC1<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511673.70     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HLD9<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $306710.14     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HLE7<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    302000 | PA      | $309485.06     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC                                             | CUSIP: 78355HLF4<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102030.40     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VAM6<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $394688.30     | 0.00%             | 2027-01-22      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VAP9<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $351685.18     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VAQ7<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $394901.66     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VAR5<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $521581.69     | 0.00%             | 2060-08-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VAS3<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $435649.62     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VBF0<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $815073.71     | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VBH6<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $979593.68     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VBJ2<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1051051.78    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VBK9<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1099792.47    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VBL7<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $693024.40     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                                               | CUSIP: 78409VBM5<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $191892.40     | 0.00%             | 2062-03-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                                                 | CUSIP: 78433LAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $181778.43     | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                                                 | CUSIP: 78433LAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $109266.99     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                                                 | CUSIP: 78433LAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    292893 | PA      | $289652.78     | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                                                 | CUSIP: 78433LAH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $265027.14     | 0.00%             | 2049-12-14      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSM Health Care Corp                                                             | SSM HEALTH CARE                                              | CUSIP: 784710AC9<br>LEI: 5493000QP6H63JFPC580 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1017483.56    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | SABINE PASS LIQU                                             | CUSIP: 785592AS5<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1610276.35    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | SABINE PASS LIQU                                             | CUSIP: 785592AU0<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2870000 | PA      | $2867069.63    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | SABINE PASS LIQU                                             | CUSIP: 785592AX4<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  12205000 | PA      | $12255804.63   | 0.02%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | SABINE PASS LIQU                                             | CUSIP: 785592AZ9<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    486195 | PA      | $510695.50     | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabra Health Care LP                                                             | SABRA HEALTH CAR                                             | CUSIP: 78572XAG6<br>LEI: 549300OVKLRFSIQG0H81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $290643.43     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabra Health Care LP                                                             | SABRA HEALTH CAR                                             | CUSIP: 78574MAA1<br>LEI: 549300OVKLRFSIQG0H81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $318004.98     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Safehold GL Holdings LLC                                                         | SAFEHOLD GL HLD                                              | CUSIP: 785931AA4<br>LEI: 54930012UY5Z4Q8NL108 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    215000 | PA      | $226436.19     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Safehold GL Holdings LLC                                                         | SAFEHOLD GL HLD                                              | CUSIP: 785931AB2<br>LEI: 54930012UY5Z4Q8NL108 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $357929.95     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Safehold GL Holdings LLC                                                         | SAFEHOLD GL HLD                                              | CUSIP: 78646UAB5<br>LEI: 54930012UY5Z4Q8NL108 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $576751.67     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                                               | CUSIP: 79466LAF1<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1270711.24    | 0.00%             | 2028-04-11      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                                               | CUSIP: 79466LAH7<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    965000 | PA      | $906242.43     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                                               | CUSIP: 79466LAJ3<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $532919.39     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                                               | CUSIP: 79466LAK0<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $882321.75     | 0.00%             | 2041-07-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                                               | CUSIP: 79466LAL8<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1638000 | PA      | $1075445.20    | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                                               | CUSIP: 79466LAM6<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    880000 | PA      | $553990.39     | 0.00%             | 2061-07-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sales Tax Securitization Corp                                                    | SALES TAX-B-REF-TXBL                                         | CUSIP: 79467BAR6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $301148.44     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sales Tax Securitization Corp                                                    | SALES TAX SECURITIZAT                                        | CUSIP: 79467BBN4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $203935.40     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sales Tax Securitization Corp                                                    | SALES TAX SECURITIZTN                                        | CUSIP: 79467BCN3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    230000 | PA      | $214749.83     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sales Tax Securitization Corp                                                    | SALES TAX-B-REF-TXBL                                         | CUSIP: 79467BDX0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $290341.66     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District                     | SALT RVR PROJ AGRIC                                          | CUSIP: 79575DE63<br>LEI: SHB8HO6GKXJ83RX5OV39 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    370000 | PA      | $363476.49     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue                            | SAN ANTONIO ELEC                                             | CUSIP: 796253T93<br>LEI: 5493002G2FEH20Q4GQ04 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    225000 | PA      | $238782.04     | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 5.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue                            | SAN ANTONIO ELEC                                             | CUSIP: 796253Y30<br>LEI: 5493002G2FEH20Q4GQ04 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    490000 | PA      | $508920.08     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue                            | SAN ANTONIO ELEC-TXBL                                        | CUSIP: 796253Z21<br>LEI: 5493002G2FEH20Q4GQ04 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    450000 | PA      | $424107.99     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego County Water Authority                                                 | SAN DIEGO WTR-B                                              | CUSIP: 79741TAR5<br>LEI: 549300Y0QN5OFKA1G520 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    995000 | PA      | $1039157.90    | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 6.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440BK9<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $270812.65     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440BM5<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    505000 | PA      | $463962.24     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440BV5<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $249406.75     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440BW3<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $263400.90     | 0.00%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440BY9<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $560422.44     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440BZ6<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $441419.91     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440CB8<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $458089.37     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440CC6<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $368639.05     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440CD4<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $240355.05     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440CE2<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512257.02     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440CF9<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $987824.14     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                                              | CUSIP: 797440CG7<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    293000 | PA      | $302994.88     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue               | SAN FRANCISCO WTR-BAB                                        | CUSIP: 79765RTL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    275000 | PA      | $310145.50     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue       | SAN FRANCISCO-REV-A                                          | CUSIP: 79768HJN9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    450000 | PA      | $456580.62     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency                                   | SAN JOSE REDEV-A-T                                           | CUSIP: 798170AN6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $349253.74     | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sands China Ltd                                                                  | SANDS CHINA LTD                                              | CUSIP: 80007RAE5<br>LEI: 549300EVO6UZDGY05787 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1550000 | PA      | $1583713.19    | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sands China Ltd                                                                  | SANDS CHINA LTD                                              | CUSIP: 80007RAL9<br>LEI: 549300EVO6UZDGY05787 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    575000 | PA      | $565533.00     | 0.00%             | 2030-06-18      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sands China Ltd                                                                  | SANDS CHINA LTD                                              | CUSIP: 80007RAQ8<br>LEI: 549300EVO6UZDGY05787 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    525000 | PA      | $494371.60     | 0.00%             | 2029-03-08      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sands China Ltd                                                                  | SANDS CHINA LTD                                              | CUSIP: 80007RAS4<br>LEI: 549300EVO6UZDGY05787 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    475000 | PA      | $436578.50     | 0.00%             | 2031-08-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                                                    | CUSIP: 801060AD6<br>LEI: 549300E9PC51EN656011 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1000000 | PA      | $994393.19     | 0.00%             | 2028-06-19      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP                                             | CUSIP: 80281LAG0<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $494942.04     | 0.00%             | 2028-11-03      | Variable      | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP                                             | CUSIP: 80281LAP0<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $456927.11     | 0.00%             | 2032-03-15      | Variable      | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP                                             | CUSIP: 80281LAT2<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1100000 | PA      | $1151535.98    | 0.00%             | 2029-01-10      | Variable      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP                                             | CUSIP: 80281LAX3<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    251000 | PA      | $250337.68     | 0.00%             | 2029-09-22      | Variable      | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP                                             | CUSIP: 80281LAY1<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    261000 | PA      | $258508.31     | 0.00%             | 2036-09-22      | Variable      | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                                               | CUSIP: 80282KAZ9<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4867000 | PA      | $4820214.37    | 0.01%             | 2026-10-05      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                                               | CUSIP: 80282KBC9<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $902688.75     | 0.00%             | 2028-01-06      | Variable      | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                                               | CUSIP: 80282KBF2<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $678190.43     | 0.00%             | 2029-03-09      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                                               | CUSIP: 80282KBH8<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $559942.33     | 0.00%             | 2031-11-09      | Variable      | 7.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                                               | CUSIP: 80282KBJ4<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $625120.45     | 0.00%             | 2030-01-09      | Variable      | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-4                                    | SDART 2021-4 D                                               | CUSIP: 80285VAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     30501 | PA      | $30336.19      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 1.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3                                    | SDART 2023-3 B                                               | CUSIP: 80285XAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    114303 | PA      | $114891.31     | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3                                    | SDART 2023-3 C                                               | CUSIP: 80285XAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     80000 | PA      | $81481.55      | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-2                                    | SDART 2022-2 C                                               | CUSIP: 80286MAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    179973 | PA      | $179613.82     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5                                    | SDART 2023-5 A3                                              | CUSIP: 80286PAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    198878 | PA      | $199683.31     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 6.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5                                    | SDART 2023-5 B                                               | CUSIP: 80286PAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203623.92     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5                                    | SDART 2023-5 C                                               | CUSIP: 80286PAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    350000 | PA      | $363963.43     | 0.00%             | 2031-02-18      | Fixed         | 6.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2                                    | SDART 2024-2 A3                                              | CUSIP: 80286YAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    412154 | PA      | $413892.33     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2                                    | SDART 2024-2 B                                               | CUSIP: 80286YAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    800000 | PA      | $812246.88     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-6                                    | SDART 2023-6 A3                                              | CUSIP: 80287DAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    122402 | PA      | $122909.42     | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-6                                    | SDART 2023-6 B                                               | CUSIP: 80287DAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50816.59      | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-1                                    | SDART 2023-1 B                                               | CUSIP: 80287GAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      5216 | PA      | $5217.36       | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-1                                    | SDART 2023-1 C                                               | CUSIP: 80287GAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100718.87     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-5                                    | SDART 2022-5 C                                               | CUSIP: 80287HAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     71676 | PA      | $71739.20      | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-2                                    | SDART 2023-2 B                                               | CUSIP: 80287JAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     46422 | PA      | $46529.79      | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-2                                    | SDART 2023-2 C                                               | CUSIP: 80287JAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76089.73      | 0.00%             | 2030-12-16      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-3                                    | SDART 2024-3 A3                                              | CUSIP: 80287LAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    309627 | PA      | $311204.94     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1                                    | SDART 2024-1 A3                                              | CUSIP: 80288AAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     47319 | PA      | $47392.10      | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1                                    | SDART 2024-1 B                                               | CUSIP: 80288AAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50281.61      | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1                                    | SDART 2025-1 A3                                              | CUSIP: 80288DAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301313.40     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-3                                    | SDART 2025-3 A3                                              | CUSIP: 80288JAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    700000 | PA      | $704211.76     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-6                                    | SDART 2022-6 C                                               | CUSIP: 802918AE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     69169 | PA      | $69312.09      | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4                                    | SDART 2024-4 A3                                              | CUSIP: 802919AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301037.79     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-4                                    | SDART 2023-4 A3                                              | CUSIP: 802927AD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     89435 | PA      | $89672.97      | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-4                                    | SDART 2023-4 B                                               | CUSIP: 802927AE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    120000 | PA      | $121420.66     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-4                                    | SDART 2023-4 C                                               | CUSIP: 802927AF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $308170.17     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA                                             | CUSIP: 803854KQ0<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    700000 | PA      | $692741.43     | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA                                             | CUSIP: 803854KW7<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    712000 | PA      | $733878.87     | 0.00%             | 2030-01-28      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | SCHERING-PLOUGH                                              | CUSIP: 806605AG6<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $595774.19     | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513AQ8<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1088477.62    | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513AU9<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $392982.60     | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513AZ8<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    440000 | PA      | $439848.68     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513BA2<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $461322.00     | 0.00%             | 2029-05-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513BS3<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $900330.88     | 0.00%             | 2031-05-13      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513BT1<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1345451.73    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513BW4<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2237000 | PA      | $2215646.86    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513BX2<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $284836.01     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513BY0<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1330000 | PA      | $1301397.23    | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513CA1<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $751694.41     | 0.00%             | 2032-03-03      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513CE3<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1070161.02    | 0.00%             | 2034-05-19      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513CH6<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    810000 | PA      | $882077.29     | 0.00%             | 2034-08-24      | Variable      | 6.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                                               | CUSIP: 808513CJ2<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1005000 | PA      | $1066186.87    | 0.00%             | 2029-11-17      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seattle Children's Hospital                                                      | SEATTLE CHLD                                                 | CUSIP: 81257VAB7<br>LEI: 549300WXE9O4DQMMXS47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $314536.22     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Selective Insurance Group Inc                                                    | SELECTIVE INS GP                                             | CUSIP: 816300AH0<br>LEI: 549300R3WGJWLE40R258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $221057.89     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Selective Insurance Group Inc                                                    | SELECTIVE INS GP                                             | CUSIP: 816300AJ6<br>LEI: 549300R3WGJWLE40R258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $124903.83     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851AP4<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    639000 | PA      | $665309.84     | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BA6<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1575000 | PA      | $1547863.95    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BG3<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1650000 | PA      | $1618550.43    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BH1<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $770246.25     | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BJ7<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $308853.70     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BM0<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $927823.15     | 0.00%             | 2052-04-01      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BP3<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $490455.49     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BS7<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1036459.50    | 0.00%             | 2054-10-01      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BT5<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $587899.61     | 0.00%             | 2054-10-01      | Variable      | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BV0<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $383038.25     | 0.00%             | 2055-04-01      | Variable      | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                                                       | CUSIP: 816851BW8<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    274000 | PA      | $281145.99     | 0.00%             | 2056-04-01      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ServiceNow Inc                                                                   | SERVICENOW INC                                               | CUSIP: 81762PAE2<br>LEI: 549300HJTQM36M0E1G39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1050733.35    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sharp HealthCare                                                                 | SHARP HEALTHCARE                                             | CUSIP: 819892AL4<br>LEI: 549300DEPBQ9WUW1K512 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $312836.86     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                                               | CUSIP: 822582AD4<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1670000 | PA      | $1889430.09    | 0.00%             | 2038-12-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                                               | CUSIP: 822582AN2<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    700000 | PA      | $724767.84     | 0.00%             | 2040-03-25      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                                               | CUSIP: 822582AT9<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    525000 | PA      | $425483.01     | 0.00%             | 2042-08-21      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                                               | CUSIP: 822582BX9<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    505000 | PA      | $498841.75     | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                                               | CUSIP: 822582CB6<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    889000 | PA      | $888446.30     | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                                               | CUSIP: 822582CE0<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    495000 | PA      | $342240.54     | 0.00%             | 2049-11-07      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                                               | CUSIP: 822582CK6<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    500000 | PA      | $370802.66     | 0.00%             | 2041-11-26      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                                               | CUSIP: 822582CL4<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    950000 | PA      | $633702.74     | 0.00%             | 2051-11-26      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1748181.85    | 0.00%             | 2045-05-11      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1405000 | PA      | $1326977.78    | 0.00%             | 2030-04-06      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AC9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2125000 | PA      | $2040386.54    | 0.00%             | 2035-05-11      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $996272.98     | 0.00%             | 2043-08-12      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1715000 | PA      | $1411717.88    | 0.00%             | 2046-05-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AF2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1861000 | PA      | $1746186.33    | 0.00%             | 2029-11-07      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AG0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1735000 | PA      | $1229616.07    | 0.00%             | 2050-04-06      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US                                             | CUSIP: 822905AH8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $298154.98     | 0.00%             | 2046-09-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348AQ9<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $183136.90     | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348AS5<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $235894.38     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348AW6<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297242.29     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348AX4<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $950976.38     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348BJ4<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $668830.57     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348BK1<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    504000 | PA      | $386347.32     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348BL9<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $458572.82     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348BM7<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $279199.77     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348BN5<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $435998.72     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348BS4<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505076.16     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348BT2<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204255.12     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS                                             | CUSIP: 824348BW5<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    491000 | PA      | $499555.10     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC                                       | SHIRE ACQ INV IE                                             | CUSIP: 82481LAD1<br>LEI: 549300XK5HGW68R8K327 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     62000 | PA      | $61513.48      | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sierra Pacific Power Co                                                          | SIERRA PAC POWER                                             | CUSIP: 826418BQ7<br>LEI: QB888G5GSVGE1LD1WV84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509474.57     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sierra Pacific Power Co                                                          | SIERRA PAC POWER                                             | CUSIP: 826418BR5<br>LEI: QB888G5GSVGE1LD1WV84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $400696.05     | 0.00%             | 2055-12-15      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807CE5<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $864102.32     | 0.00%             | 2040-02-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807CL9<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $322868.41     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807CY1<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297346.68     | 0.00%             | 2026-11-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807CZ8<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $359893.52     | 0.00%             | 2046-11-30      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DC8<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    820000 | PA      | $811942.36     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DE4<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $988067.05     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DF1<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1595000 | PA      | $1497702.45    | 0.00%             | 2029-09-13      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DH7<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $771224.94     | 0.00%             | 2049-09-13      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DJ3<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1151010.79    | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DK0<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $465501.00     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DL8<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $475054.93     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DM6<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $539205.16     | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DP9<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $483523.32     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DQ7<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $439061.17     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DT1<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $627105.59     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DX2<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $458931.96     | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DY0<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    785000 | PA      | $779802.20     | 0.00%             | 2034-09-26      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807DZ7<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501079.20     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP                                             | CUSIP: 828807EA1<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    271000 | PA      | $273985.27     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SiriusPoint Ltd                                                                  | SIRIUSPOINT LTD                                              | CUSIP: 82969BAA0<br>LEI: 549300OGXFI85N3YZZ51 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    176000 | PA      | $186088.91     | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sixth Street Lending Partners                                                    | SIXTH STREET LEN                                             | CUSIP: 829932AB8<br>LEI: 549300S9P1HMDERGCR64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $649714.68     | 0.00%             | 2029-03-11      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sixth Street Lending Partners                                                    | SIXTH STREET LEN                                             | CUSIP: 829932AD4<br>LEI: 549300S9P1HMDERGCR64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1523321.19    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sixth Street Lending Partners                                                    | SIXTH STREET LEN                                             | CUSIP: 829932AE2<br>LEI: 549300S9P1HMDERGCR64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $155199.96     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC                                        | SOUTH BOW USA                                                | CUSIP: 83007CAB8<br>LEI: 254900Z1WAY7QFQ7O850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252186.37     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC                                        | SOUTH BOW USA                                                | CUSIP: 83007CAD4<br>LEI: 254900Z1WAY7QFQ7O850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    830000 | PA      | $839659.06     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC                                        | SOUTH BOW USA                                                | CUSIP: 83007CAF9<br>LEI: 254900Z1WAY7QFQ7O850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1045000 | PA      | $1050661.80    | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC                                        | SOUTH BOW USA                                                | CUSIP: 83007CAH5<br>LEI: 254900Z1WAY7QFQ7O850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    580000 | PA      | $565822.63     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sixth Street Specialty Lending Inc                                               | SIXTH STREET                                                 | CUSIP: 83012AAC3<br>LEI: 549300TX61566GJWCN05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    540000 | PA      | $556428.46     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skyworks Solutions Inc                                                           | SKYWORKS SOLUT                                               | CUSIP: 83088MAL6<br>LEI: 549300WZ3ORQ2BVKBD96 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $452989.51     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smith & Nephew PLC                                                               | SMITH & NEPHEW                                               | CUSIP: 83192PAA6<br>LEI: 213800ZTMDN8S67S1H61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    820000 | PA      | $733542.19     | 0.00%             | 2030-10-14      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smith & Nephew PLC                                                               | SMITH & NEPHEW                                               | CUSIP: 83192PAC2<br>LEI: 213800ZTMDN8S67S1H61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $253406.99     | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smith & Nephew PLC                                                               | SMITH & NEPHEW                                               | CUSIP: 83192PAD0<br>LEI: 213800ZTMDN8S67S1H61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $516046.65     | 0.00%             | 2034-03-20      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                                                | CUSIP: 832696AM0<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $943604.81     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                                                | CUSIP: 832696AP3<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84250.14      | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                                                | CUSIP: 832696AS7<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $323204.64     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                                                | CUSIP: 832696AX6<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1194158.54    | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                                                | CUSIP: 832696AY4<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $654330.03     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                                                | CUSIP: 83272GAD3<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    550000 | PA      | $566920.43     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                                                | CUSIP: 83272GAE1<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    840000 | PA      | $869962.00     | 0.00%             | 2034-04-03      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                                                | CUSIP: 83272GAF8<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   2155000 | PA      | $2204375.67    | 0.00%             | 2054-04-03      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Westrock Financing DAC                                                   | SMURFIT WESTROCK                                             | CUSIP: 83272YAB8<br>LEI: 6354005S6ZLHLVX7VT12 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   2350000 | PA      | $2425031.24    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snap-on Inc                                                                      | SNAP-ON INC                                                  | CUSIP: 833034AK7<br>LEI: HHWAT5TDOYZMM26KKQ73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $222397.43     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snap-on Inc                                                                      | SNAP-ON INC                                                  | CUSIP: 833034AL5<br>LEI: HHWAT5TDOYZMM26KKQ73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $229029.37     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snap-on Inc                                                                      | SNAP-ON INC                                                  | CUSIP: 833034AM3<br>LEI: HHWAT5TDOYZMM26KKQ73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $276223.52     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                                               | CUSIP: 83444MAN1<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    322000 | PA      | $327215.53     | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                                               | CUSIP: 83444MAP6<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    388000 | PA      | $400435.01     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                                               | CUSIP: 83444MAQ4<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $834863.76     | 0.00%             | 2031-03-13      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                                               | CUSIP: 83444MAR2<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1365000 | PA      | $1422059.90    | 0.00%             | 2034-03-23      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                                               | CUSIP: 83444MAS0<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1243000 | PA      | $1277789.94    | 0.00%             | 2054-04-30      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                                              | CUSIP: 835495AL6<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1346255.17    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                                              | CUSIP: 835495AR3<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1525000 | PA      | $1533589.92    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                                              | CUSIP: 835495AS1<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $395767.29     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                                              | CUSIP: 837004BV1<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1625000 | PA      | $1812955.22    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                                              | CUSIP: 837004CB4<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $808547.87     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                                              | CUSIP: 837004CE8<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253858.84     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                                              | CUSIP: 837004CG3<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    341000 | PA      | $308633.13     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                                              | CUSIP: 837004CJ7<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $387083.15     | 0.00%             | 2065-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Carolina Public Service Authority                                          | SC PUB SVC-TXB-C-BABS                                        | CUSIP: 837151AA7<br>LEI: EMBXY64GWKA9MZGFUD26 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    475000 | PA      | $510426.83     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400EB5<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $891124.60     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400EV1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1008000 | PA      | $1038214.27    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400FA6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1135000 | PA      | $1135877.08    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400FC2<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504938.56     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400FF5<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199452.32     | 0.00%             | 2037-01-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400FH1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204014.27     | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400FP3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $392394.13     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400FQ1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    505000 | PA      | $446552.02     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400FV0<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1945000 | PA      | $1564832.43    | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GE7<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $109271.83     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GG2<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1420000 | PA      | $1071939.02    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GJ6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1407000 | PA      | $1381846.79    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GK3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $359933.74     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GQ0<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197609.91     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GR8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $340030.66     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GS6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $772922.80     | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GU1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $268973.23     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400GY3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $306217.29     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HD8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $442739.37     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HF3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $345374.46     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HM8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $290266.79     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HN6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $333713.29     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HR7<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $454087.20     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HS5<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513221.60     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HT3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $633059.62     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HU0<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $535185.71     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HV8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $940312.54     | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HX4<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $821500.62     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HY2<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $515444.55     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400HZ9<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $796126.20     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400JA2<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $502889.43     | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400JC8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $839238.60     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400JD6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $423900.34     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400JF1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $350513.94     | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                                              | CUSIP: 842400JG9<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505742.98     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434CK6<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $264484.04     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434CR1<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $262689.84     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434CS9<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $165668.96     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434CT7<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $193806.30     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434CU4<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $420146.54     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434CW0<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $590947.67     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434CX8<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1093316.86    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434CY6<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $707034.78     | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434DA7<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249980.33     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434DB5<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $406751.20     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434DC3<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207491.38     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS                                             | CUSIP: 842434DD1<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $340375.63     | 0.00%             | 2055-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587CW5<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $534784.14     | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587CX3<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    885000 | PA      | $753656.19     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587DD6<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $661324.73     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587DJ3<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $888590.53     | 0.00%             | 2051-09-15      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587DL8<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $530103.13     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587DQ7<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1527946.45    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587DR5<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1233743.40    | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587DS3<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1612411.71    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587EA1<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1485800.39    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                                                  | CUSIP: 842587EB9<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1519000 | PA      | $1620270.97    | 0.00%             | 2055-03-15      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                                             | SOUTHERN COPPER                                              | CUSIP: 84265VAA3<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $1004108.61    | 0.00%             | 2035-07-27      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                                             | SOUTHERN COPPER                                              | CUSIP: 84265VAE5<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1417642.35    | 0.00%             | 2040-04-16      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                                             | SOUTHERN COPPER                                              | CUSIP: 84265VAG0<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    938000 | PA      | $907152.32     | 0.00%             | 2042-11-08      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                                             | SOUTHERN COPPER                                              | CUSIP: 84265VAJ4<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1280000 | PA      | $1323850.53    | 0.00%             | 2045-04-23      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN CO GAS                                              | CUSIP: 8426EPAB4<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $178089.51     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN CO GAS                                              | CUSIP: 8426EPAC2<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $419615.65     | 0.00%             | 2047-05-30      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                                                 | CUSIP: 8426EPAD0<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $874424.77     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                                                 | CUSIP: 8426EPAF5<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    531000 | PA      | $544999.19     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                                                 | CUSIP: 8426EPAG3<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $794619.99     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                                                 | CUSIP: 8426EPAH1<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301033.46     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                                                 | CUSIP: 8426EPAJ7<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    119000 | PA      | $118872.18     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                                                 | CUSIP: 8426EPAK4<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    214000 | PA      | $214607.68     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                                               | CUSIP: 843646AH3<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    506000 | PA      | $486036.40     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                                               | CUSIP: 843646AJ9<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $479973.74     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                                               | CUSIP: 843646AU4<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $269817.02     | 0.00%             | 2046-12-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                                               | CUSIP: 843646AX8<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    167000 | PA      | $165968.15     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                                               | CUSIP: 843646AY6<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    196000 | PA      | $193314.31     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                                                | CUSIP: 844741BC1<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $394294.78     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                                                | CUSIP: 844741BE7<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    540000 | PA      | $530649.32     | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                                                | CUSIP: 844741BF4<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $368938.76     | 0.00%             | 2030-02-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                                                | CUSIP: 844741BK3<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1925000 | PA      | $1948770.40    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS CP                                             | CUSIP: 844895AX0<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $191161.88     | 0.00%             | 2046-09-29      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                                                | CUSIP: 845011AA3<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $444172.00     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                                                | CUSIP: 845011AB1<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $161457.04     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                                                | CUSIP: 845011AC9<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $567807.96     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                                                | CUSIP: 845011AE5<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $432208.40     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                                                | CUSIP: 845011AF2<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $515701.15     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR                                             | CUSIP: 845437BL5<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $317396.54     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR                                             | CUSIP: 845437BN1<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $778045.54     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR                                             | CUSIP: 845437BP6<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295846.88     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR                                             | CUSIP: 845437BQ4<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $282107.99     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR                                             | CUSIP: 845437BR2<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $548831.96     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR                                             | CUSIP: 845437BT8<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $333991.15     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR                                             | CUSIP: 845437BU5<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $510890.55     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expand Energy Corp                                                               | EXPAND ENRGY                                                 | CUSIP: 845467AR0<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3740000 | PA      | $3747246.09    | 0.01%             | 2029-02-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWN PUB SERV                                             | CUSIP: 845743BN2<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $310725.89     | 0.00%             | 2041-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB                                             | CUSIP: 845743BQ5<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $320728.30     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB                                             | CUSIP: 845743BS1<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $416865.09     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB                                             | CUSIP: 845743BT9<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    259000 | PA      | $194028.43     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB                                             | CUSIP: 845743BU6<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $369166.36     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB                                             | CUSIP: 845743BX0<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $624080.28     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB                                             | CUSIP: 845743BY8<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $689605.98     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spectra Energy Partners LP                                                       | SPECTRA PARTNERS                                             | CUSIP: 84756NAE9<br>LEI: 2HKVXE7U4NF5B6UGSU72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $409154.12     | 0.00%             | 2043-09-25      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spectra Energy Partners LP                                                       | SPECTRA PARTNERS                                             | CUSIP: 84756NAG4<br>LEI: 2HKVXE7U4NF5B6UGSU72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $188720.94     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spectra Energy Partners LP                                                       | SPECTRA PARTNERS                                             | CUSIP: 84756NAH2<br>LEI: 2HKVXE7U4NF5B6UGSU72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $943496.97     | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corewell Health Obligated Group                                                  | COREWELL HEALTH                                              | CUSIP: 84765EAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $203307.29     | 0.00%             | 2049-07-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spire Missouri Inc                                                               | SPIRE MISSOURI                                               | CUSIP: 84859DAC1<br>LEI: 06LJQCOVPRXOPDHFC707 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504372.34     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spire Missouri Inc                                                               | SPIRE MISSOURI                                               | CUSIP: 84859DAD9<br>LEI: 06LJQCOVPRXOPDHFC707 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205982.82     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sprint Capital Corp                                                              | SPRINT CAP CORP                                              | CUSIP: 852060AD4<br>LEI: 549300L17W0GQBR1PO80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    909000 | PA      | $977640.60     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sprint Capital Corp                                                              | SPRINT CAP CORP                                              | CUSIP: 852060AT9<br>LEI: 549300L17W0GQBR1PO80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2328000 | PA      | $2834553.04    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stanford Health Care                                                             | STANFORD HEALTH                                              | CUSIP: 85434VAA6<br>LEI: 5493005311WCPXQGDG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $354163.97     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leland Stanford Junior University/The                                            | STANFORD UNIV                                                | CUSIP: 85440KAA2<br>LEI: JIUV0DC2REIJXQ26CR37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $850817.82     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leland Stanford Junior University/The                                            | STANFORD UNIV                                                | CUSIP: 85440KAC8<br>LEI: JIUV0DC2REIJXQ26CR37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95873.01      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leland Stanford Junior University/The                                            | STANFORD UNIV                                                | CUSIP: 85440KAD6<br>LEI: JIUV0DC2REIJXQ26CR37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    355000 | PA      | $216221.41     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leland Stanford Junior University/The                                            | STANFORD UNIV                                                | CUSIP: 85440KAE4<br>LEI: JIUV0DC2REIJXQ26CR37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503643.73     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stanley Black & Decker Inc                                                       | STANLEY BLACK                                                | CUSIP: 854502AL5<br>LEI: 549300DJ09SMTO561131 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1366117.79    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244AP4<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $493757.46     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244AS8<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1685000 | PA      | $1435789.31    | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244AT6<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $391861.81     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244AW9<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $551242.62     | 0.00%             | 2030-03-12      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244AX7<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    398000 | PA      | $275924.83     | 0.00%             | 2050-03-12      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244AZ2<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2963000 | PA      | $2720309.71    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244BA6<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $891522.11     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244BC2<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $919151.32     | 0.00%             | 2032-02-14      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244BF5<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $760110.20     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244BG3<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $858414.63     | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244BH1<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514370.62     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244BL2<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $535731.06     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244BM0<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    817000 | PA      | $847158.48     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                                               | CUSIP: 855244BN8<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403831.60     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Public School Building Authority                                           | STATE PUB SCH-A-QSCB                                         | CUSIP: 85732PBZ2<br>LEI: 5493006JN0UR7OGWTO86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    266000 | PA      | $271194.58     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Bank & Trust Co                                                     | STATE ST BK & TR                                             | CUSIP: 857449AE2<br>LEI: 571474TGEMMWANRLN572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $872129.96     | 0.00%             | 2029-11-23      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477BD4<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $801760.49     | 0.00%             | 2029-12-03      | Variable      | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477BF9<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $516443.24     | 0.00%             | 2034-11-01      | Variable      | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477BG7<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $586021.19     | 0.00%             | 2030-01-24      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477BP7<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $446455.20     | 0.00%             | 2031-03-03      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477BY8<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $517724.42     | 0.00%             | 2028-11-04      | Variable      | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CA9<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    610000 | PA      | $617481.69     | 0.00%             | 2034-01-26      | Variable      | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CC5<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1036095.31    | 0.00%             | 2034-05-18      | Variable      | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CF8<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $838276.45     | 0.00%             | 2029-11-21      | Variable      | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CG6<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $541704.24     | 0.00%             | 2034-11-21      | Variable      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CL5<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $838104.98     | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CN1<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404221.54     | 0.00%             | 2029-02-20      | Variable      | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CR2<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2530659.88    | 0.00%             | 2032-10-22      | Variable      | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CU5<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9900000 | PA      | $10026229.83   | 0.02%             | 2028-02-28      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CW1<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $868689.99     | 0.00%             | 2030-02-28      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477CX9<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $868121.55     | 0.00%             | 2036-02-28      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477DA8<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151256.93     | 0.00%             | 2028-04-24      | Variable      | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP                                             | CUSIP: 857477DB6<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $308153.30     | 0.00%             | 2030-04-24      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 857524AD4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |   1300000 | PA      | $1342291.32    | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 857524AE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    775000 | PA      | $828114.39     | 0.00%             | 2032-11-16      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 857524AF9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |   1500000 | PA      | $1543094.19    | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                                                | CUSIP: 857524AH5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |   2325000 | PA      | $2409217.82    | 0.00%             | 2035-02-12      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                                                  | CUSIP: 85771PAC6<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |   2100000 | PA      | $2109510.77    | 0.00%             | 2040-08-17      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                                                  | CUSIP: 85771PAE2<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    325000 | PA      | $293275.86     | 0.00%             | 2041-11-23      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                                                  | CUSIP: 85771PAL6<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    175000 | PA      | $149144.57     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                                                  | CUSIP: 85771PAQ5<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |   1015000 | PA      | $964362.14     | 0.00%             | 2043-11-08      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                                               | CUSIP: 858119BM1<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1227671.36    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                                               | CUSIP: 858119BN9<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1236962.11    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                                               | CUSIP: 858119BQ2<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $469826.03     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                                               | CUSIP: 858119BS8<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1017000 | PA      | $1039202.06    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                                               | CUSIP: 858119BT6<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    288000 | PA      | $292688.51     | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STERIS Irish FinCo UnLtd Co                                                      | STERIS PLC                                                   | CUSIP: 85917PAB3<br>LEI: 549300BRDKZ1HFI2J358 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    600000 | PA      | $441365.92     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stewart Information Services Corp                                                | STEWART INFO SRV                                             | CUSIP: 86038AAA0<br>LEI: 529900TV1XI0PLKENU10 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $335741.22     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stifel Financial Corp                                                            | STIFEL FINANCIAL                                             | CUSIP: 860630AG7<br>LEI: 549300E5F07FE5GHJX84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98021.02      | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Store Capital LLC                                                                | STORE CAPITA                                                 | CUSIP: 862121AA8<br>LEI: 254900Z9PIEFQ6AYXK50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $224502.15     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Store Capital LLC                                                                | STORE CAPITA                                                 | CUSIP: 862121AB6<br>LEI: 254900Z9PIEFQ6AYXK50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297790.61     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Store Capital LLC                                                                | STORE CAPITA                                                 | CUSIP: 862123AA4<br>LEI: 254900Z9PIEFQ6AYXK50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $274963.10     | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 5.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667AE1<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $276523.73     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667AG6<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $679642.87     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667AJ0<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $723786.24     | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667AQ4<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $445982.68     | 0.00%             | 2028-03-07      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667AZ4<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $368846.38     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667BE0<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $476441.84     | 0.00%             | 2029-09-11      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667BF7<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348339.70     | 0.00%             | 2034-09-11      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667BJ9<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $655271.58     | 0.00%             | 2027-02-10      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667BK6<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $659466.93     | 0.00%             | 2028-02-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667BL4<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $512593.10     | 0.00%             | 2030-02-10      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                                                 | CUSIP: 863667BM2<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    873000 | PA      | $899968.08     | 0.00%             | 2035-02-10      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MAK6<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    650000 | PA      | $643263.94     | 0.00%             | 2026-10-19      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MAN0<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $992826.35     | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MAR1<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2600000 | PA      | $2573958.43    | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MAY6<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1700000 | PA      | $1680752.05    | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MBC3<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   3650000 | PA      | $3638200.95    | 0.01%             | 2028-07-19      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MBG4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   3250000 | PA      | $3271968.80    | 0.01%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MBP4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $956424.54     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MBU3<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000 | PA      | $377469.79     | 0.00%             | 2029-09-27      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MBW9<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1175000 | PA      | $1101891.18    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCB4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1300000 | PA      | $1176456.97    | 0.00%             | 2030-07-08      | Fixed         | 2.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCE8<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    750000 | PA      | $653942.26     | 0.00%             | 2031-01-12      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCF5<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    600000 | PA      | $421347.19     | 0.00%             | 2041-01-12      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCG3<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   3000000 | PA      | $2817708.23    | 0.00%             | 2028-09-17      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCH1<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $975196.56     | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCJ7<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1000000 | PA      | $883406.54     | 0.00%             | 2031-09-17      | Fixed         | 2.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCM0<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    525000 | PA      | $512684.43     | 0.00%             | 2027-01-14      | Fixed         | 2.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCR9<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $515693.14     | 0.00%             | 2028-01-13      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCS7<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1380000 | PA      | $1475025.51    | 0.00%             | 2033-01-13      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MCY4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    814000 | PA      | $890337.69     | 0.00%             | 2043-07-13      | Fixed         | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MDD9<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2600000 | PA      | $2779998.40    | 0.00%             | 2033-07-13      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MDP2<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    850000 | PA      | $896885.94     | 0.00%             | 2034-07-09      | Fixed         | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MDQ0<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1375000 | PA      | $1438045.27    | 0.00%             | 2044-07-09      | Fixed         | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MDS6<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    550000 | PA      | $569951.67     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MDT4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    525000 | PA      | $549062.21     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MDZ0<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    375000 | PA      | $381347.60     | 0.00%             | 2033-07-08      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                                              | CUSIP: 86562MEB2<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    481000 | PA      | $490546.56     | 0.00%             | 2046-07-08      | Variable      | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Communities Operating LP                                                     | SUN COMMUNITIES                                              | CUSIP: 866677AE7<br>LEI: 549300PUNBPJCGT6X741 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $452272.96     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Communities Operating LP                                                     | SUN COMMUNITIES                                              | CUSIP: 866677AF4<br>LEI: 549300PUNBPJCGT6X741 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $686006.34     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Communities Operating LP                                                     | SUN COMMUNITIES                                              | CUSIP: 866677AH0<br>LEI: 549300PUNBPJCGT6X741 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $485125.44     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                                                | CUSIP: 867224AB3<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    700000 | PA      | $533256.19     | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                                                | CUSIP: 867224AE7<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    625000 | PA      | $447952.74     | 0.00%             | 2051-03-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                                                | CUSIP: 867229AC0<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $561332.18     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 7.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                                                | CUSIP: 867229AD8<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1100000 | PA      | $1158438.67    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR INC                                                   | CUSIP: 86722TAB8<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    350000 | PA      | $389084.71     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 86765BAP4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $870054.47     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 86765BAQ2<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $664894.21     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                                              | CUSIP: 86765BAV1<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $517933.10     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAD5<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297349.36     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAE3<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $307921.54     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAG8<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $457042.94     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAH6<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $394043.86     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAJ2<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $337703.51     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAK9<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $308181.53     | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAL7<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301909.23     | 0.00%             | 2053-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAP8<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $518426.48     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                                                | CUSIP: 86944BAQ6<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $630749.33     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Netherlands BV                                                            | SUZANO NETHERLAN                                             | CUSIP: 86960YAA0<br>LEI: 9845009ZB9F5D6DB3602 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    275000 | PA      | $275351.58     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Austria GmbH                                                              | SUZANO AUSTRIA                                               | CUSIP: 86964WAF9<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |   1050000 | PA      | $1087639.18    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Austria GmbH                                                              | SUZANO AUSTRIA                                               | CUSIP: 86964WAH5<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |   1200000 | PA      | $1208014.28    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Austria GmbH                                                              | SUZANO AUSTRIA                                               | CUSIP: 86964WAJ1<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |   1020000 | PA      | $965093.05     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Austria GmbH                                                              | SUZANO AUSTRIA                                               | CUSIP: 86964WAK8<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    850000 | PA      | $761152.37     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED                                             | CUSIP: 87031CAE3<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |   1000000 | PA      | $977427.37     | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED                                             | CUSIP: 87031CAL7<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |   1000000 | PA      | $1009739.66    | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED                                             | CUSIP: 87031CAN3<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    920000 | PA      | $961621.89     | 0.00%             | 2030-10-04      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                                                 | CUSIP: 871607AA5<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    252000 | PA      | $253615.23     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                                                 | CUSIP: 871607AB3<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    336000 | PA      | $339718.32     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                                                 | CUSIP: 871607AC1<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    306000 | PA      | $311673.23     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                                                 | CUSIP: 871607AD9<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    483000 | PA      | $493451.19     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                                                 | CUSIP: 871607AE7<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5688000 | PA      | $5781505.88    | 0.01%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                                                 | CUSIP: 871607AG2<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    586000 | PA      | $591374.25     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synovus Financial Corp                                                           | SYNOVUS FINL                                                 | CUSIP: 87161CAP0<br>LEI: 549300EIUS8UN5JTLE54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $519247.86     | 0.00%             | 2030-11-01      | Variable      | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TD SYNNEX Corp                                                                   | SYNNEX CORP                                                  | CUSIP: 87162WAH3<br>LEI: 5493004HI6PFLF46NS53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2373062.71    | 0.00%             | 2028-08-09      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synovus Bank/Columbus GA                                                         | SYNOVUS BANK GA                                              | CUSIP: 87164DVJ6<br>LEI: DX0JX77PRMOELF7VG772 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1071100.13    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                              | SYNCHRONY FINANC                                             | CUSIP: 87165BAM5<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1111960.16    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                              | SYNCHRONY FINANC                                             | CUSIP: 87165BAR4<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $354291.33     | 0.00%             | 2031-10-28      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                              | SYNCHRONY FINANC                                             | CUSIP: 87165BAW3<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $636718.09     | 0.00%             | 2031-03-06      | Variable      | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                              | SYNCHRONY FINANC                                             | CUSIP: 87165BAX1<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     98000 | PA      | $98815.80      | 0.00%             | 2029-07-29      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2023-A1 A                                              | CUSIP: 87166PAK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404606.04     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2023-A2 A                                              | CUSIP: 87166PAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    800000 | PA      | $814784.48     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2024-A2 A                                              | CUSIP: 87166PAN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1295970.69    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Issuance Trust                                                    | SYNIT 2025-A1 A                                              | CUSIP: 87166PAP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508729.80     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2025-A2 A                                              | CUSIP: 87166PAQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303595.80     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829AY3<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $113743.98     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BD8<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    408000 | PA      | $352312.40     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BF3<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $912727.79     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BH9<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    408000 | PA      | $347339.80     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BJ5<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $297182.16     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BL0<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    564000 | PA      | $597970.70     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BM8<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    735000 | PA      | $820518.38     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BN6<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $1055642.88    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BQ9<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $445055.36     | 0.00%             | 2031-12-14      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BR7<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $400822.31     | 0.00%             | 2051-12-14      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BS5<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $522993.79     | 0.00%             | 2029-01-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BT3<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1246318.26    | 0.00%             | 2034-01-17      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                                                   | CUSIP: 871829BV8<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $490724.78     | 0.00%             | 2035-03-23      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| System Energy Resources Inc                                                      | SYSTEM ENG RES                                               | CUSIP: 871911AV5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $352353.79     | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlyle Secured Lending Inc                                                      | CARLYLE SECURED                                              | CUSIP: 872280AA0<br>LEI: 5493003POT0JT6WD1D83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $156080.58     | 0.00%             | 2030-02-18      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TC PipeLines LP                                                                  | TC PIPELINES LP                                              | CUSIP: 87233QAC2<br>LEI: 6HL0C5LCIE4TN8UZHL06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198827.45     | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TJX Cos Inc/The                                                                  | TJX COS INC                                                  | CUSIP: 872540AQ2<br>LEI: V167QI9I69W364E2DY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $738886.92     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TJX Cos Inc/The                                                                  | TJX COS INC                                                  | CUSIP: 872540AT6<br>LEI: V167QI9I69W364E2DY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    688000 | PA      | $681646.92     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TJX Cos Inc/The                                                                  | TJX COS INC                                                  | CUSIP: 872540AU3<br>LEI: V167QI9I69W364E2DY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $662934.57     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TJX Cos Inc/The                                                                  | TJX COS INC                                                  | CUSIP: 872540AV1<br>LEI: V167QI9I69W364E2DY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $465596.34     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264AAV7<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1020000 | PA      | $1021774.98    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264AAX3<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2256719.79    | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264AAZ8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2272280.82    | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABD6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4500000 | PA      | $4473518.90    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABF1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  10075000 | PA      | $9876141.77    | 0.02%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABL8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2900000 | PA      | $2176620.13    | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABN4<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3100000 | PA      | $2106157.49    | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABS3<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    670000 | PA      | $636028.80     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABT1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    893000 | PA      | $823434.83     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABV6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1135000 | PA      | $1102147.16    | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABW4<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1865000 | PA      | $1774444.15    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABX2<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $791446.14     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ABY0<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1221083.52    | 0.00%             | 2060-11-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACA1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1906312.49    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACB9<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1952000 | PA      | $1772438.27    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACQ6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $829294.83     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACS2<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $258791.94     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACT0<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $1436419.27    | 0.00%             | 2052-10-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACV5<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1160000 | PA      | $1196536.64    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACX1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $336232.23     | 0.00%             | 2062-09-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACY9<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2120000 | PA      | $2165775.09    | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ACZ6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    314000 | PA      | $319979.77     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADA0<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1018083.43    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADB8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1019000 | PA      | $1020162.33    | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADC6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $794240.53     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADE2<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1019682.69    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADF9<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1534529.97    | 0.00%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADL6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    189000 | PA      | $188819.67     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADN2<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $371956.78     | 0.00%             | 2055-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADS1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    264000 | PA      | $271607.24     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC                                             | CUSIP: 87264ADU6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    459000 | PA      | $468576.67     | 0.00%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TPG Operating Group II LP                                                        | TPG OPERATING GR                                             | CUSIP: 872652AA0<br>LEI: 2549001H9RJQNZT7MU11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $739380.72     | 0.00%             | 2034-03-05      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TPG Operating Group II LP                                                        | TPG OPERATING GR                                             | CUSIP: 872652AB8<br>LEI: 2549001H9RJQNZT7MU11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $501382.11     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TR FINANCE LLC                                                                   | TR FINANCE LLC                                               | CUSIP: 87268LAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $415569.04     | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TR FINANCE LLC                                                                   | TR FINANCE LLC                                               | CUSIP: 87268LAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $363184.40     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                                                 | CUSIP: 872898AA9<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1121757.18    | 0.00%             | 2026-10-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                                                 | CUSIP: 872898AC5<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $907630.38     | 0.00%             | 2031-10-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                                                 | CUSIP: 872898AD3<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $712110.04     | 0.00%             | 2041-10-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                                                 | CUSIP: 872898AE1<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $611937.34     | 0.00%             | 2051-10-25      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                                                 | CUSIP: 872898AF8<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $573117.51     | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                                                 | CUSIP: 872898AG6<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500635.97     | 0.00%             | 2029-04-22      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                                                 | CUSIP: 872898AH4<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $451826.79     | 0.00%             | 2032-04-22      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                                                 | CUSIP: 872898AJ0<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $851998.26     | 0.00%             | 2052-04-22      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Take-Two Interactive Software Inc                                                | TAKE-TWO INTERAC                                             | CUSIP: 874054AG4<br>LEI: BOMSTHHJK882EWYX3334 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496131.38     | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Take-Two Interactive Software Inc                                                | TAKE-TWO INTERAC                                             | CUSIP: 874054AH2<br>LEI: BOMSTHHJK882EWYX3334 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $480762.23     | 0.00%             | 2032-04-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Take-Two Interactive Software Inc                                                | TAKE-TWO INTERAC                                             | CUSIP: 874054AK5<br>LEI: BOMSTHHJK882EWYX3334 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    580000 | PA      | $590534.97     | 0.00%             | 2028-03-28      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARMACEU                                             | CUSIP: 874060AW6<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1060000 | PA      | $1083273.23    | 0.00%             | 2028-11-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                                                 | CUSIP: 874060AX4<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2225000 | PA      | $2020855.30    | 0.00%             | 2030-03-31      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                                                 | CUSIP: 874060AY2<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1200000 | PA      | $915577.13     | 0.00%             | 2040-07-09      | Fixed         | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                                                 | CUSIP: 874060AZ9<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   2540000 | PA      | $1715652.72    | 0.00%             | 2050-07-09      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                                                 | CUSIP: 874060BD7<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    900000 | PA      | $587905.93     | 0.00%             | 2060-07-09      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                                                 | CUSIP: 874060BK1<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1200000 | PA      | $1235389.46    | 0.00%             | 2034-07-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                                                 | CUSIP: 874060BN5<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    425000 | PA      | $425974.02     | 0.00%             | 2064-07-05      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda US Financing Inc                                                          | TAKEDA US                                                    | CUSIP: 87406BAA0<br>LEI: 254900ZGPIBGBZ2N3A33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1473544.03    | 0.00%             | 2035-07-07      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda US Financing Inc                                                          | TAKEDA US                                                    | CUSIP: 87406BAB8<br>LEI: 254900ZGPIBGBZ2N3A33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1030802.03    | 0.00%             | 2055-07-07      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                                               | CUSIP: 875127BC5<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $129056.67     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                                               | CUSIP: 875127BE1<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $251883.04     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                                               | CUSIP: 875127BG6<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $183989.77     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                                               | CUSIP: 875127BH4<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $453222.61     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                                               | CUSIP: 875127BL5<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $455338.61     | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                                               | CUSIP: 875127BM3<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511369.88     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                                               | CUSIP: 875127BN1<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    248000 | PA      | $251402.89     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tanger Properties LP                                                             | TANGER PROP LP                                               | CUSIP: 875484AJ6<br>LEI: PQPGJDNFN35EXH363L31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    723000 | PA      | $714587.95     | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tanger Properties LP                                                             | TANGER PROP LP                                               | CUSIP: 875484AK3<br>LEI: PQPGJDNFN35EXH363L31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247817.48     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tanger Properties LP                                                             | TANGER PROP LP                                               | CUSIP: 875484AL1<br>LEI: PQPGJDNFN35EXH363L31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $358993.68     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                                                 | CUSIP: 876030AA5<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $453337.17     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                                                 | CUSIP: 876030AK3<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    434000 | PA      | $444147.53     | 0.00%             | 2030-03-11      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                                                 | CUSIP: 876030AL1<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    966000 | PA      | $987256.58     | 0.00%             | 2035-03-11      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS                                             | CUSIP: 87612BBG6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $600721.18     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS                                             | CUSIP: 87612BBN1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $611215.31     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS                                             | CUSIP: 87612BBQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5295000 | PA      | $5387645.17    | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS                                             | CUSIP: 87612BBS0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $902931.32     | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS                                             | CUSIP: 87612BBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    940000 | PA      | $893052.23     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EAR7<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $512280.86     | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EAU0<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $353855.76     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBA3<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1281964.07    | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBF2<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1180000 | PA      | $910444.97     | 0.00%             | 2046-04-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBH8<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $832160.30     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBK1<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1632347.84    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBM7<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $585788.07     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBN5<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $460364.88     | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBP0<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    386000 | PA      | $388256.57     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBQ8<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1498030.98    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBS4<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    638000 | PA      | $629340.86     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBT2<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    752000 | PA      | $761265.54     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBU9<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    472000 | PA      | $476764.58     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                                                  | CUSIP: 87612EBV7<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1029275.55    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAA9<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $902930.87     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAB7<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    765000 | PA      | $655248.39     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAC5<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1081000 | PA      | $1150398.72    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAD3<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $736860.12     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAE1<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $842670.09     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAK7<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    830000 | PA      | $845126.05     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAM3<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    729000 | PA      | $743645.18     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAN1<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    729000 | PA      | $733267.84     | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAP6<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $431723.96     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612GAQ4<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $307112.03     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                                              | CUSIP: 87612KAC6<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254980.67     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teledyne Technologies Inc                                                        | TELEDYNE TECH                                                | CUSIP: 879360AD7<br>LEI: 549300VSMO9KYQWDND94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $477542.99     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teledyne Technologies Inc                                                        | TELEDYNE TECH                                                | CUSIP: 879360AE5<br>LEI: 549300VSMO9KYQWDND94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $825851.23     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Europe BV                                                             | TELEFONICA EUROP                                             | CUSIP: 879385AD4<br>LEI: 7245007FZS0M65WUGP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |   1580000 | PA      | $1826714.06    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                                              | CUSIP: 87938WAT0<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1675000 | PA      | $1672009.23    | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                                              | CUSIP: 87938WAU7<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    656000 | PA      | $589929.53     | 0.00%             | 2047-03-08      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                                              | CUSIP: 87938WAV5<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1600000 | PA      | $1458659.69    | 0.00%             | 2038-03-06      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                                              | CUSIP: 87938WAW3<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1252000 | PA      | $1074783.84    | 0.00%             | 2048-03-06      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                                              | CUSIP: 87938WAX1<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |   1000000 | PA      | $929632.94     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                                                   | CUSIP: 87971MBD4<br>LEI: 894500WE70KKZRQMBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $490433.70     | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                                                   | CUSIP: 87971MBK8<br>LEI: 894500WE70KKZRQMBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    250000 | PA      | $199385.75     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                                                   | CUSIP: 87971MBW2<br>LEI: 894500WE70KKZRQMBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    350000 | PA      | $322368.98     | 0.00%             | 2032-05-13      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tencent Music Entertainment Group                                                | TENCENT MUSIC                                                | CUSIP: 88034PAB5<br>LEI: 213800XTZK2GOHQTYK41 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    400000 | PA      | $358379.08     | 0.00%             | 2030-09-03      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591CS9<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    785000 | PA      | $877102.48     | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591DM1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |   2000000 | PA      | $2270112.00    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591DV1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    575000 | PA      | $591668.68     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591DX7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    500000 | PA      | $508260.00     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591DZ2<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |   1580000 | PA      | $1605741.36    | 0.00%             | 2056-04-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591ED0<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    225000 | PA      | $242327.70     | 0.00%             | 2038-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591EH1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |   2417000 | PA      | $2534719.99    | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591EJ7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    519000 | PA      | $465238.35     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591EP3<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    200000 | PA      | $165701.40     | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591ES7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    700000 | PA      | $578746.70     | 0.00%             | 2065-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591EU2<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |   1000000 | PA      | $988331.00     | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591EX6<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |   1650000 | PA      | $1430982.30    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591EY4<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    500000 | PA      | $428496.00     | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591EZ1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |   1525000 | PA      | $1529799.18    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591FB3<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    728000 | PA      | $728339.25     | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591FC1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    700000 | PA      | $699209.00     | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591FD9<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    964000 | PA      | $997428.63     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH                                             | CUSIP: 880591FE7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    675000 | PA      | $675153.90     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System                          | TX A&M UNIV SYS                                              | CUSIP: 8821177C2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    275000 | PA      | $202633.28     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Health Resources                                                           | TEXAS HEALTH RES                                             | CUSIP: 882484AA6<br>LEI: 54930008C10TUBW7Z611 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84125.70      | 0.00%             | 2055-11-15      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Health Resources                                                           | TEXAS HEALTH RES                                             | CUSIP: 882484AC2<br>LEI: 54930008C10TUBW7Z611 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $287061.00     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 2.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508BC7<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $392948.73     | 0.00%             | 2027-11-03      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508BD5<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1024900.62    | 0.00%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508BF0<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $535958.85     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508BG8<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1030667.16    | 0.00%             | 2029-09-04      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508BK9<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $487621.20     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508BL7<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $397245.44     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508BM5<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $250452.51     | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508BV5<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508831.94     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508CB8<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $824386.51     | 0.00%             | 2033-03-14      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508CC6<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1693441.75    | 0.00%             | 2053-03-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508CJ1<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $724066.79     | 0.00%             | 2054-02-08      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882508CK8<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $559069.84     | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp                                    | TX NATURAL GAS SECZ                                          | CUSIP: 88258MAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1346073 | PA      | $1386854.86    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp                                    | TX NATURAL GAS SECZ                                          | CUSIP: 88258MAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1350000 | PA      | $1375225.97    | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp                          | TX ST PRIV ACTIVITY-B                                        | CUSIP: 882667AZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    775000 | PA      | $622111.02     | 0.00%             | 2049-12-31      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Texas                                                                   | TX TRANS COMM BABS                                           | CUSIP: 882722KF7<br>LEI: 549300X9CH74QB747L76 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1030000 | PA      | $1070283.20    | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Texas                                                                   | TX ST-BABS-A                                                 | CUSIP: 882722VN8<br>LEI: 549300X9CH74QB747L76 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $95982.40      | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund                            | TX ST TRANSN-1ST TIER                                        | CUSIP: 88283LHU3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1275000 | PA      | $1301118.12    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT                                             | CUSIP: 882926AA6<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1979000 | PA      | $1836495.77    | 0.00%             | 2063-05-18      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                                      | TEXTRON INC                                                  | CUSIP: 883203BX8<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2044000 | PA      | $2025312.45    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                                      | TEXTRON INC                                                  | CUSIP: 883203BY6<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $318410.48     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                                      | TEXTRON INC                                                  | CUSIP: 883203CD1<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $540862.75     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                                      | TEXTRON INC                                                  | CUSIP: 883203CE9<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $470199.23     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 88339WAA4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    540000 | PA      | $383748.37     | 0.00%             | 2051-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 88339WAB2<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $917031.43     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 88339WAC0<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $762169.59     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556BG6<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $350530.50     | 0.00%             | 2044-02-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556BY7<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $338005.92     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556BZ4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    890000 | PA      | $841380.91     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CK6<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $467898.18     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CL4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1767256.81    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CM2<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $738603.00     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CT7<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    295000 | PA      | $299988.25     | 0.00%             | 2027-11-21      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CU4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1950000 | PA      | $2015765.16    | 0.00%             | 2032-11-21      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CW0<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $621017.84     | 0.00%             | 2030-08-10      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CX8<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $829185.78     | 0.00%             | 2033-08-10      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CY6<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505352.25     | 0.00%             | 2043-08-10      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556CZ3<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    660000 | PA      | $667582.05     | 0.00%             | 2026-12-05      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                                                | CUSIP: 883556DA7<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $591487.31     | 0.00%             | 2029-01-31      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thomas Jefferson University                                                      | THOMAS J UNIV                                                | CUSIP: 88444NAS7<br>LEI: DB1TWPCZX5RK7VR27A68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    326000 | PA      | $233507.93     | 0.00%             | 2057-11-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YAV3<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98367.20      | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YAY7<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    939000 | PA      | $919904.42     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YAZ4<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $340553.96     | 0.00%             | 2047-10-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YBD2<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1182000 | PA      | $955986.77     | 0.00%             | 2048-09-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YBK6<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    990000 | PA      | $693002.82     | 0.00%             | 2049-08-26      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YBN0<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4545000 | PA      | $4330527.73    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YBP5<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    545000 | PA      | $410390.42     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YBQ3<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    790000 | PA      | $808041.91     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                                                        | CUSIP: 88579YBR1<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    509000 | PA      | $521624.96     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable Enterprises LLC                                                | TIME WARNER ENT                                              | CUSIP: 88731EAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $645498.27     | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL                                             | CUSIP: 88732JAJ7<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1038930.29    | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL                                             | CUSIP: 88732JAU2<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1303749.10    | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL                                             | CUSIP: 88732JAY4<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1010000 | PA      | $965777.06     | 0.00%             | 2040-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL                                             | CUSIP: 88732JBB3<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $274713.22     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL                                             | CUSIP: 88732JBD9<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1230000 | PA      | $987212.55     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Timken Co/The                                                                    | TIMKEN CO                                                    | CUSIP: 887389AK0<br>LEI: B0I35MLPFXZSE70ASS73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401869.31     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toledo Edison Co/The                                                             | TOLEDO EDISON                                                | CUSIP: 889175BD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $272144.42     | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toll Brothers Finance Corp                                                       | TOLL BR FIN CORP                                             | CUSIP: 88947EAT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $751355.75     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toll Brothers Finance Corp                                                       | TOLL BR FIN CORP                                             | CUSIP: 88947EAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $589495.46     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Globe Life Inc                                                                   | TORCHMARK CORP                                               | CUSIP: 891027AS3<br>LEI: 5493001JFHKQOPP6XA71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    385000 | PA      | $388308.37     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89114TZG0<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $585066.26     | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89114TZJ4<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $532516.28     | 0.00%             | 2031-09-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89114TZN5<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $487941.42     | 0.00%             | 2027-01-12      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89114TZQ8<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $444760.59     | 0.00%             | 2032-01-12      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89114TZT2<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1250000 | PA      | $1229291.98    | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89114TZV7<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2491000 | PA      | $2311872.88    | 0.00%             | 2032-03-10      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115A2C5<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2050000 | PA      | $2053310.98    | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115A2E1<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1809000 | PA      | $1808053.85    | 0.00%             | 2032-06-08      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115A2M3<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1085000 | PA      | $1110715.10    | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115A2U5<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $1037789.13    | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115A2W1<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    675000 | PA      | $684623.16     | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115A2Y7<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    675000 | PA      | $692591.50     | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115A3E0<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    374000 | PA      | $380586.06     | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89115A3G5<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    455000 | PA      | $475189.50     | 0.00%             | 2032-01-30      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 891160MJ9<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $495895.22     | 0.00%             | 2031-09-15      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK                                             | CUSIP: 89116CQJ9<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $507687.47     | 0.00%             | 2034-09-10      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                                                | CUSIP: 89152UAH5<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    500000 | PA      | $498545.18     | 0.00%             | 2028-10-11      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                                               | CUSIP: 89153VAQ2<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1775000 | PA      | $1742619.08    | 0.00%             | 2029-02-19      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                                               | CUSIP: 89153VAT6<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1695000 | PA      | $1616677.19    | 0.00%             | 2030-01-10      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                                               | CUSIP: 89153VAU3<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    860000 | PA      | $629001.05     | 0.00%             | 2049-07-12      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                                               | CUSIP: 89153VAV1<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1920000 | PA      | $1311603.58    | 0.00%             | 2050-05-29      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                                               | CUSIP: 89153VAW9<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    500000 | PA      | $335460.08     | 0.00%             | 2060-06-29      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                                               | CUSIP: 89153VAX7<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    800000 | PA      | $606410.53     | 0.00%             | 2041-06-29      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                                                | CUSIP: 89157XAA9<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   2650000 | PA      | $2749221.03    | 0.00%             | 2034-04-05      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                                                | CUSIP: 89157XAB7<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1475000 | PA      | $1461564.79    | 0.00%             | 2054-04-05      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                                                | CUSIP: 89157XAC5<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   2250000 | PA      | $2250200.77    | 0.00%             | 2064-04-05      | Fixed         | 5.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                                                | CUSIP: 89157XAD3<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1774000 | PA      | $1785824.74    | 0.00%             | 2034-09-10      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                                                | CUSIP: 89157XAF8<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |   1370000 | PA      | $1319281.30    | 0.00%             | 2064-09-10      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                                               | CUSIP: 891906AF6<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300480.03     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-A Owner Trust                                       | TAOT 2023-A A3                                               | CUSIP: 891940AC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    107581 | PA      | $107807.08     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-A Owner Trust                                       | TAOT 2023-A A4                                               | CUSIP: 891940AD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100569.82     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-B Owner Trust                                       | TAOT 2023-B A3                                               | CUSIP: 891941AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    170548 | PA      | $171165.66     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-B Owner Trust                                       | TAOT 2023-B A4                                               | CUSIP: 891941AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100911.11     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2022-C Owner Trust                                       | TAOT 2022-C A3                                               | CUSIP: 89231CAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     74120 | PA      | $74032.75      | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2022-C Owner Trust                                       | TAOT 2022-C A4                                               | CUSIP: 89231CAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74906.30      | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-C Owner Trust                                       | TAOT 2023-C A3                                               | CUSIP: 89231FAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    218622 | PA      | $220010.51     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-C Owner Trust                                       | TAOT 2023-C A4                                               | CUSIP: 89231FAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76091.90      | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                                              | CUSIP: 892331AG4<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000 | PA      | $382197.67     | 0.00%             | 2029-07-02      | Fixed         | 2.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                                              | CUSIP: 892331AQ2<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1704000 | PA      | $1756018.24    | 0.00%             | 2028-07-13      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                                              | CUSIP: 892331AR0<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $521608.33     | 0.00%             | 2033-07-13      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                                              | CUSIP: 892331AS8<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    625000 | PA      | $627944.79     | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                                              | CUSIP: 892331AU3<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    750000 | PA      | $757887.55     | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                                              | CUSIP: 892331AV1<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    750000 | PA      | $767757.04     | 0.00%             | 2035-06-30      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tractor Supply Co                                                                | TRACTOR SUPPLY                                               | CUSIP: 892356AA4<br>LEI: 549300OJ9VZHZRO6I137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $351611.82     | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tractor Supply Co                                                                | TRACTOR SUPPLY                                               | CUSIP: 892356AB2<br>LEI: 549300OJ9VZHZRO6I137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $515529.99     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TDR3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $842074.13     | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TEM3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $833018.25     | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TFT7<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1433797.26    | 0.00%             | 2029-01-08      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TGU3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $575735.73     | 0.00%             | 2030-02-13      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TGY5<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1355584.27    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TJF3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $618724.96     | 0.00%             | 2028-04-06      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TJQ9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $871895.94     | 0.00%             | 2031-09-12      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TJV8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $292548.91     | 0.00%             | 2027-01-13      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TJW6<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $142671.02     | 0.00%             | 2032-01-13      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TJZ9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $987918.65     | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TKD6<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $758986.35     | 0.00%             | 2029-06-29      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TKJ3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $885365.91     | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TKL8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $721504.74     | 0.00%             | 2027-11-10      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TKQ7<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $659450.74     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TKU8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    904000 | PA      | $918066.24     | 0.00%             | 2030-05-17      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TLB9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $620907.97     | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TLD5<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $711058.28     | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TLE3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $741219.46     | 0.00%             | 2030-11-20      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TLL7<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $661726.72     | 0.00%             | 2029-01-05      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TLM5<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    416000 | PA      | $422843.81     | 0.00%             | 2034-01-05      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TLY9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507719.04     | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TLZ6<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $518655.59     | 0.00%             | 2031-03-21      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TMF9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $515985.13     | 0.00%             | 2029-05-16      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TMK8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304507.85     | 0.00%             | 2029-08-09      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TMS1<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $655345.01     | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TMT9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $734197.49     | 0.00%             | 2031-10-10      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TMY8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1209854.51    | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TNA9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1029966.54    | 0.00%             | 2030-01-09      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TNB7<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    936000 | PA      | $978203.11     | 0.00%             | 2035-01-09      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TNG6<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $807424.52     | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TNJ0<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $691310.84     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TNR2<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1353699.82    | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                                              | CUSIP: 89236TNT8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $831364.85     | 0.00%             | 2032-09-03      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust                                       | TAOT 2024-B A3                                               | CUSIP: 89237NAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1269029.13    | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2024-C Owner Trust                                       | TAOT 2024-C A3                                               | CUSIP: 89237QAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    575000 | PA      | $581419.76     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2024-C Owner Trust                                       | TAOT 2024-C A4                                               | CUSIP: 89237QAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $406869.68     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2024-A Owner Trust                                       | TAOT 2024-A A3                                               | CUSIP: 89238DAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402666.44     | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2024-A Owner Trust                                       | TAOT 2024-A A4                                               | CUSIP: 89238DAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101494.69     | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2022-B Owner Trust                                       | TAOT 2022-B A3                                               | CUSIP: 89238FAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     12428 | PA      | $12421.15      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 2.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2022-B Owner Trust                                       | TAOT 2022-B A4                                               | CUSIP: 89238FAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74667.07      | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2021-D Owner Trust                                       | TAOT 2021-D A4                                               | CUSIP: 89238JAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     51327 | PA      | $51000.64      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 1.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2025-C Owner Trust                                       | TAOT 2025-C A3                                               | CUSIP: 89238VAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401997.12     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2025-C Owner Trust                                       | TAOT 2025-C A4                                               | CUSIP: 89238VAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402003.24     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2021-C Owner Trust                                       | TAOT 2021-C A4                                               | CUSIP: 89239BAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     34938 | PA      | $34812.94      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 0.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-D Owner Trust                                       | TAOT 2023-D A3                                               | CUSIP: 89239FAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    248440 | PA      | $251296.84     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-D Owner Trust                                       | TAOT 2023-D A4                                               | CUSIP: 89239FAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205759.46     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2024-D Owner Trust                                       | TAOT 2024-D A4                                               | CUSIP: 89239TAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    205000 | PA      | $207075.85     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2025-A Owner Trust                                       | TAOT 2025-A A3                                               | CUSIP: 89240JAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    800000 | PA      | $810130.64     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2025-A Owner Trust                                       | TAOT 2025-A A4                                               | CUSIP: 89240JAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    800000 | PA      | $816336.00     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trane Technologies Financing Ltd                                                 | TRANE TECH                                                   | CUSIP: 892938AA9<br>LEI: 549300A5OEF3CJI2CO89 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    600000 | PA      | $624545.23     | 0.00%             | 2033-03-03      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trane Technologies Financing Ltd                                                 | TRANE TECH                                                   | CUSIP: 892938AB7<br>LEI: 549300A5OEF3CJI2CO89 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    500000 | PA      | $513098.89     | 0.00%             | 2034-06-13      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transatlantic Holdings Inc                                                       | TRANSATLANTIC HL                                             | CUSIP: 893521AB0<br>LEI: RN37QJVS1BV19MNIC295 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $787727.43     | 0.00%             | 2039-11-30      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 893526DF7<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    295000 | PA      | $305189.33     | 0.00%             | 2034-03-31      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 893526DJ9<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    830000 | PA      | $878333.89     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 89352HAB5<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    625000 | PA      | $657665.63     | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 89352HAD1<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    850000 | PA      | $910010.91     | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 89352HAE9<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    600000 | PA      | $691796.82     | 0.00%             | 2038-08-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 89352HAM1<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1580000 | PA      | $1540147.69    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 89352HAW9<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1700000 | PA      | $1700737.72    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 89352HBA6<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1900000 | PA      | $1871934.40    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                                               | CUSIP: 89352HBG3<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   2000000 | PA      | $2060592.83    | 0.00%             | 2065-06-01      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL                                             | CUSIP: 893574AK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299087.70     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL                                             | CUSIP: 893574AM5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1080000 | PA      | $936911.86     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL                                             | CUSIP: 893574AP8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $668226.77     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL                                             | CUSIP: 893574AR4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $391466.18     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                                                | CUSIP: 89417EAD1<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1060000 | PA      | $1180204.60    | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                                                | CUSIP: 89417EAH2<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1730000 | PA      | $1762558.72    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                                                | CUSIP: 89417EAJ8<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $455744.94     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                                                | CUSIP: 89417EAN9<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $206545.40     | 0.00%             | 2048-03-07      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                                                | CUSIP: 89417EAQ2<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $307518.23     | 0.00%             | 2050-04-27      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                                                | CUSIP: 89417EAT6<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76332.56      | 0.00%             | 2035-07-24      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                                                | CUSIP: 89417EAU3<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $233154.89     | 0.00%             | 2055-07-24      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trimble Inc                                                                      | TRIMBLE INC                                                  | CUSIP: 896239AC4<br>LEI: 549300E2MI7NSZFQWS19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $407329.04     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trinity Health Corp                                                              | TRINITY HEALTH                                               | CUSIP: 896516AA9<br>LEI: TWSRHFGEDJDX0GKMGJ67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $380327.17     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trinity Health Corp                                                              | TRINITY HEALTH                                               | CUSIP: 896517AB5<br>LEI: TWSRHFGEDJDX0GKMGJ67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $365192.12     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp            | TRITON CONTAINER                                             | CUSIP: 89681LAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    500000 | PA      | $446566.34     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Bank                                                                      | TRUIST BANK                                                  | CUSIP: 89788JAF6<br>LEI: JJKC32MCHWDI71265Z06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $979188.61     | 0.00%             | 2028-07-24      | Variable      | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Bank                                                                      | TRUIST BANK                                                  | CUSIP: 89788KAA4<br>LEI: JJKC32MCHWDI71265Z06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $729177.37     | 0.00%             | 2030-03-11      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89788MAB8<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $270210.17     | 0.00%             | 2030-06-05      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89788MAK8<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $323061.79     | 0.00%             | 2033-10-28      | Variable      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89788MAL6<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1826402.72    | 0.00%             | 2029-01-26      | Variable      | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89788MAQ5<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $1029098.74    | 0.00%             | 2029-10-30      | Variable      | 7.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89788MAR3<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1267690.00    | 0.00%             | 2030-01-24      | Variable      | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89788MAS1<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1475000 | PA      | $1547507.82    | 0.00%             | 2035-01-24      | Variable      | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL                                             | CUSIP: 89788NAA8<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $798147.23     | 0.00%             | 2033-07-28      | Variable      | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Princeton University/The                                             | PRINCETON UNIV                                               | CUSIP: 89837LAB1<br>LEI: 549300PJZYINN64GDJ90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    620000 | PA      | $667559.67     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Princeton University/The                                             | PRINCETON UNIV                                               | CUSIP: 89837LAG0<br>LEI: 549300PJZYINN64GDJ90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $357903.00     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Princeton University/The                                             | TRST PRINCETON U                                             | CUSIP: 89837LAH8<br>LEI: 549300PJZYINN64GDJ90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $254362.23     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Dartmouth College                                                    | DARTMOUTH COLLEG                                             | CUSIP: 89837RAE2<br>LEI: JVPL1XBV6YI9538FWQ05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $352447.81     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Boston College                                                       | TRUSTEES OF BOS                                              | CUSIP: 89838LAG9<br>LEI: 549300Q2G2ZLXN1EX541 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $210825.59     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Tucson AZ                                                                | TUCSON AZ-A-TXBL-COPS                                        | CUSIP: 898735UW3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $218421.84     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                                              | CUSIP: 898813AQ3<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    490000 | PA      | $436491.97     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                                              | CUSIP: 898813AR1<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $269527.03     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                                              | CUSIP: 898813AU4<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $276316.70     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                                              | CUSIP: 898813AV2<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $485244.41     | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                                              | CUSIP: 898813AW0<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254678.24     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                                              | CUSIP: 898813AX8<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    519000 | PA      | $530342.82     | 0.00%             | 2055-04-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS                                             | CUSIP: 902133AG2<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    550000 | PA      | $650608.67     | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS                                             | CUSIP: 902133AU1<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    450000 | PA      | $443223.52     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS                                             | CUSIP: 902133AY3<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    500000 | PA      | $447404.94     | 0.00%             | 2032-02-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                                              | CUSIP: 902494AY9<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $516444.06     | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                                              | CUSIP: 902494BC6<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1113943.63    | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                                              | CUSIP: 902494BH5<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1664420.21    | 0.00%             | 2048-09-28      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                                              | CUSIP: 902494BK8<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1145000 | PA      | $1146230.29    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                                              | CUSIP: 902494BM4<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $1211861.97    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                                                    | CUSIP: 902613AY4<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |   1680000 | PA      | $1575940.83    | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/Stamford CT                                                               | UBS AG STAMFORD                                              | CUSIP: 90261AAD4<br>LEI: 254900R882POXXVAK772 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    675000 | PA      | $680846.31     | 0.00%             | 2028-01-10      | Variable      | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 90265EAL4<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $593660.02     | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 90265EAM2<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148398.57     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 90265EAN0<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49224.50      | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 90265EAQ3<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $229509.65     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 90265EAS9<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $227700.45     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 90265EAT7<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $490534.68     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 90265EAU4<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $817504.76     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                                                      | CUSIP: 90265EAW0<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $354463.88     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/London                                                                    | UBS AG LONDON                                                | CUSIP: 902674A26<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    850000 | PA      | $754047.43     | 0.00%             | 2048-06-26      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/London                                                                    | UBS AG LONDON                                                | CUSIP: 902674ZW3<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |   1100000 | PA      | $1149680.96    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2                                            | UBSCM 2017-C2 A4                                             | CUSIP: 90276CAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $590331.36     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2                                            | UBSCM 2017-C2 AS                                             | CUSIP: 90276CAH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146131.79     | 0.00%             | 2050-08-15      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1                                            | UBSCM 2017-C1 A4                                             | CUSIP: 90276EAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $790159.36     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1                                            | UBSCM 2017-C1 AS                                             | CUSIP: 90276EAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    350000 | PA      | $341739.34     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C10                                           | UBSCM 2018-C10 A4                                            | CUSIP: 90276FAW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    800000 | PA      | $795490.16     | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C3                                            | UBSCM 2017-C3 A4                                             | CUSIP: 90276GAS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    725000 | PA      | $707336.17     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C3                                            | UBSCM 2017-C3 AS                                             | CUSIP: 90276GAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $291013.86     | 0.00%             | 2050-08-15      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                            | UBSCM 2017-C4 A3                                             | CUSIP: 90276RBD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    432738 | PA      | $426010.75     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                            | UBSCM 2017-C4 A4                                             | CUSIP: 90276RBE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $586803.00     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                            | UBSCM 2017-C4 AS                                             | CUSIP: 90276RBH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    262000 | PA      | $252463.67     | 0.00%             | 2050-10-15      | Variable      | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5                                            | UBSCM 2017-C5 A5                                             | CUSIP: 90276TAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $387822.56     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8                                            | UBSCM 2018-C8 A3                                             | CUSIP: 90276VAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    480110 | PA      | $476871.30     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8                                            | UBSCM 2018-C8 A4                                             | CUSIP: 90276VAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197810.56     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8                                            | UBSCM 2018-C8 AS                                             | CUSIP: 90276VAH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $318974.44     | 0.00%             | 2051-02-15      | Variable      | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7                                            | UBSCM 2017-C7 A4                                             | CUSIP: 90276WAS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $592563.24     | 0.00%             | 2050-12-15      | Fixed         | 3.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7                                            | UBSCM 2017-C7 AS                                             | CUSIP: 90276WAV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $316391.63     | 0.00%             | 2050-12-15      | Variable      | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11                                           | UBSCM 2018-C11 A5                                            | CUSIP: 90276XAV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149283.08     | 0.00%             | 2051-06-15      | Variable      | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C16                                           | UBSCM 2019-C16 A4                                            | CUSIP: 90276YAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $385709.84     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C16                                           | UBSCM 2019-C16 AS                                            | CUSIP: 90276YAH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $118576.59     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C14                                           | UBSCM 2018-C14 A4                                            | CUSIP: 90278KBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    975000 | PA      | $974852.87     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C15                                           | UBSCM 2018-C15 A4                                            | CUSIP: 90278LAY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    575000 | PA      | $571464.96     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust                                                    | UBSCM 2019-C17 A4                                            | CUSIP: 90278MBA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $423769.50     | 0.00%             | 2052-10-15      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C18                                           | UBSCM 2019-C18 A4                                            | CUSIP: 90278PBA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $256529.87     | 0.00%             | 2052-12-15      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9                                            | UBSCM 2018-C9 A4                                             | CUSIP: 90291JAW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1180515.84    | 0.00%             | 2051-03-15      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UPMC                                                                             | UPMC                                                         | CUSIP: 90320WAG8<br>LEI: 5493001YCBUGKVU74S74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509240.67     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bank NA/Cincinnati OH                                                         | US BANK NA OHIO                                              | CUSIP: 90331HPP2<br>LEI: 6BYL5QZYBDK8S7L73M02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1053498.98    | 0.00%             | 2027-10-22      | Variable      | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12                                           | UBSCM 2018-C12 A5                                            | CUSIP: 90353DAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    475000 | PA      | $470461.14     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C13                                           | UBSCM 2018-C13 A4                                            | CUSIP: 90353KAY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $594019.92     | 0.00%             | 2051-10-15      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C13                                           | UBSCM 2018-C13 AS                                            | CUSIP: 90353KBB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97446.61      | 0.00%             | 2051-10-15      | Variable      | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 90353TAN0<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1253797.25    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 90353TAP5<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2819000 | PA      | $2822666.81    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 90353TAQ3<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $581738.19     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 90353TAT7<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1193000 | PA      | $1182178.81    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE                                             | CUSIP: 90353TAU4<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1019000 | PA      | $1009153.58    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764AH0<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $877340.61     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764AY3<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197195.31     | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764BH9<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1575000 | PA      | $1467007.83    | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764BK2<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $441138.55     | 0.00%             | 2030-09-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764BQ9<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438447.23     | 0.00%             | 2031-08-12      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764BR7<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $314835.15     | 0.00%             | 2051-08-12      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764BS5<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513645.73     | 0.00%             | 2028-09-08      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764BT3<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $519350.10     | 0.00%             | 2033-12-08      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764BU0<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $453410.57     | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL                                             | CUSIP: 904764BV8<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $854276.89     | 0.00%             | 2034-08-12      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CL4<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $449699.00     | 0.00%             | 2045-04-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CM2<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295565.72     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CN0<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60102.76      | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CP5<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $343119.99     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CQ3<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $69378.19      | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CR1<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $760609.60     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CS9<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $493502.55     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CT7<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $435430.00     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CU4<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $391232.41     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CW0<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $490150.17     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CX8<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $239070.72     | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CY6<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $927274.33     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548CZ3<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $424647.68     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                                               | CUSIP: 906548DA7<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    715000 | PA      | $736596.24     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818EB0<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $814136.78     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818EJ3<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $413170.59     | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818EK0<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $406062.86     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818EM6<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    682000 | PA      | $525328.73     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818EP9<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $236671.02     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818EQ7<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    428000 | PA      | $379480.27     | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818ER5<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $266361.29     | 0.00%             | 2067-09-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FG8<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1106000 | PA      | $819241.86     | 0.00%             | 2060-03-20      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FH6<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $769135.10     | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FJ2<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    707000 | PA      | $690615.83     | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FK9<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $598811.19     | 0.00%             | 2050-02-05      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FL7<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $697158.05     | 0.00%             | 2070-02-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FN3<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $523926.45     | 0.00%             | 2062-09-16      | Fixed         | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FS2<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1150000 | PA      | $811215.89     | 0.00%             | 2071-04-06      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FU7<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $455541.23     | 0.00%             | 2031-05-20      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FV5<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    545000 | PA      | $376068.18     | 0.00%             | 2061-05-20      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FW3<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $325623.48     | 0.00%             | 2052-03-10      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818FX1<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $457841.32     | 0.00%             | 2032-02-14      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818GA0<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $354172.25     | 0.00%             | 2072-02-14      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818GC6<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    521000 | PA      | $485598.18     | 0.00%             | 2052-09-09      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818GG7<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    489000 | PA      | $502938.71     | 0.00%             | 2035-02-20      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                                               | CUSIP: 907818GH5<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $243894.65     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 19-1 AA                                             | CUSIP: 90931CAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    317230 | PA      | $309511.54     | 0.00%             | 2033-02-25      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust                                | UNTD AIR 20-1 A                                              | CUSIP: 90931GAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    942225 | PA      | $968497.42     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 16-1 AA                                             | CUSIP: 90931LAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    317829 | PA      | $307047.30     | 0.00%             | 2030-01-07      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 16-2 AA                                             | CUSIP: 90932EAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    623623 | PA      | $593988.80     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 19-2 AA                                             | CUSIP: 90932JAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    359522 | PA      | $329644.36     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust                                | UNTD AIR 23-1 A                                              | CUSIP: 90932LAJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1002944 | PA      | $1037215.81    | 0.00%             | 2037-07-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 24-1 AA                                             | CUSIP: 90932WAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    815866 | PA      | $839216.19     | 0.00%             | 2038-08-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust                                | UNTD AIR 24-1 A                                              | CUSIP: 90932WAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    569658 | PA      | $581107.55     | 0.00%             | 2037-02-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91086QAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1000000 | PA      | $1200747.87    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 8.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91086QAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    400000 | PA      | $455791.07     | 0.00%             | 2033-04-08      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91086QAS7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1450000 | PA      | $1586181.32    | 0.00%             | 2034-09-27      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91086QAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2321000 | PA      | $2340403.16    | 0.00%             | 2040-01-11      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91086QAZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2114000 | PA      | $1811760.75    | 0.00%             | 2110-10-12      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91086QBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   3022000 | PA      | $2521564.42    | 0.00%             | 2044-03-08      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91086QBE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2224000 | PA      | $2080776.95    | 0.00%             | 2045-01-21      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91086QBF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1930000 | PA      | $1550607.81    | 0.00%             | 2046-01-23      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1160000 | PA      | $897261.16     | 0.00%             | 2047-01-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2196000 | PA      | $2190482.62    | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2070000 | PA      | $1640169.09    | 0.00%             | 2048-02-10      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1175000 | PA      | $1162883.47    | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2000000 | PA      | $2007305.92    | 0.00%             | 2029-04-22      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1200000 | PA      | $928063.27     | 0.00%             | 2050-01-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1700000 | PA      | $1606569.99    | 0.00%             | 2030-04-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAK6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2200000 | PA      | $2154016.73    | 0.00%             | 2032-04-27      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAL4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1852000 | PA      | $1523832.65    | 0.00%             | 2051-04-27      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAM2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2700000 | PA      | $2407880.18    | 0.00%             | 2031-05-24      | Fixed         | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAN0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2375000 | PA      | $1502793.76    | 0.00%             | 2061-05-24      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2091000 | PA      | $1700786.05    | 0.00%             | 2041-08-14      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAR1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2200000 | PA      | $1911800.91    | 0.00%             | 2034-02-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAS9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2025000 | PA      | $1515842.48    | 0.00%             | 2052-02-12      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1725000 | PA      | $1671185.29    | 0.00%             | 2033-05-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAU4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    800000 | PA      | $819239.15     | 0.00%             | 2028-02-09      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2225000 | PA      | $2351008.80    | 0.00%             | 2035-02-09      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2385000 | PA      | $2324002.03    | 0.00%             | 2053-05-04      | Fixed         | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAY6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    963000 | PA      | $980795.96     | 0.00%             | 2029-05-07      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   3218000 | PA      | $3301263.24    | 0.01%             | 2036-05-07      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1908000 | PA      | $1867113.15    | 0.00%             | 2054-05-07      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    200000 | PA      | $210667.06     | 0.00%             | 2030-05-13      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBC3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   3134000 | PA      | $3386085.94    | 0.01%             | 2037-05-13      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBD1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2118000 | PA      | $2334240.99    | 0.00%             | 2055-05-13      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBE9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   3202000 | PA      | $3313513.80    | 0.01%             | 2032-07-02      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2776000 | PA      | $2923640.63    | 0.00%             | 2038-01-29      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1625000 | PA      | $1614324.01    | 0.00%             | 2031-03-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBK5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   2373000 | PA      | $2372379.27    | 0.00%             | 2033-03-22      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                                               | CUSIP: 91087BBL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |   1242000 | PA      | $1236883.07    | 0.00%             | 2035-09-22      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Nations Development Corp                                                  | UNITED NATIONS DEV-A                                         | CUSIP: 911157MF9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $427308.76     | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312AJ5<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    505000 | PA      | $556881.29     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312AY2<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    609000 | PA      | $598851.01     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312BQ8<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    666000 | PA      | $553809.59     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312BS4<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $143208.46     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312BU9<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $376950.19     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312BV7<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    465000 | PA      | $466071.28     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312BW5<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2795000 | PA      | $2706946.44    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312BY1<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1017391.64    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312BZ8<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $668654.18     | 0.00%             | 2033-03-03      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312CA2<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $600856.03     | 0.00%             | 2053-03-03      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312CD6<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $778990.36     | 0.00%             | 2034-05-22      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312CF1<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492487.39     | 0.00%             | 2064-05-22      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312CH7<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $281015.09     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312CJ3<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $258620.11     | 0.00%             | 2035-05-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312CK0<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $417978.08     | 0.00%             | 2055-05-14      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                                                | CUSIP: 911312CL8<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $366152.38     | 0.00%             | 2065-05-14      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HHR4<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3314000 | PA      | $3273087.16    | 0.01%             | 2027-04-27      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HHW3<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1775000 | PA      | $1698955.20    | 0.00%             | 2029-07-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJB7<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    980000 | PA      | $845405.89     | 0.00%             | 2036-11-03      | Variable      | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJC5<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $779404.30     | 0.00%             | 2028-01-27      | Variable      | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJD3<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $447102.44     | 0.00%             | 2033-01-27      | Variable      | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJF8<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1510000 | PA      | $1520958.51    | 0.00%             | 2028-07-22      | Variable      | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJG6<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1130000 | PA      | $1135222.96    | 0.00%             | 2033-07-22      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJJ0<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1525000 | PA      | $1625832.72    | 0.00%             | 2033-10-21      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJL5<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1920000 | PA      | $1927971.96    | 0.00%             | 2034-02-01      | Variable      | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJM3<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1225000 | PA      | $1275075.41    | 0.00%             | 2029-06-12      | Variable      | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJP6<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $821421.20     | 0.00%             | 2027-10-26      | Variable      | 6.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJQ4<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2550000 | PA      | $2636707.89    | 0.00%             | 2030-01-23      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJR2<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2700000 | PA      | $2843420.59    | 0.00%             | 2035-01-23      | Variable      | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJS0<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    985000 | PA      | $1012803.72    | 0.00%             | 2030-07-23      | Variable      | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJT8<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $522868.11     | 0.00%             | 2031-02-12      | Variable      | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJU5<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $527526.89     | 0.00%             | 2036-02-12      | Variable      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                                                   | CUSIP: 91159HJV3<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2650000 | PA      | $2723312.76    | 0.00%             | 2031-05-15      | Variable      | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810EY0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    910000 | PA      | $937833.21     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810FE3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4895000 | PA      | $5137073.02    | 0.01%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810FF0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  14810000 | PA      | $15467193.75   | 0.03%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810FJ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3462000 | PA      | $3756270.00    | 0.01%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810FM5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2570000 | PA      | $2838042.96    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810FP8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8005000 | PA      | $8602560.76    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QA9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6398000 | PA      | $5848421.78    | 0.01%             | 2039-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QB7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7883000 | PA      | $7757672.60    | 0.01%             | 2039-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QC5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9883800 | PA      | $9951365.06    | 0.02%             | 2039-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QD3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11686000 | PA      | $11586942.92   | 0.02%             | 2039-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QE1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10000000 | PA      | $10172265.60   | 0.02%             | 2040-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QH4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22387000 | PA      | $22143016.62   | 0.04%             | 2040-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QK7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8449000 | PA      | $7871101.58    | 0.01%             | 2040-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QL5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8412000 | PA      | $8172783.75    | 0.01%             | 2040-11-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QN1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5967000 | PA      | $6118972.03    | 0.01%             | 2041-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QQ4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7600000 | PA      | $7461953.14    | 0.01%             | 2041-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QS0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12000000 | PA      | $10897500.00   | 0.02%             | 2041-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QT8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10928000 | PA      | $9097986.85    | 0.01%             | 2041-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QU5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12579000 | PA      | $10431233.99   | 0.02%             | 2042-02-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QW1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11950000 | PA      | $9690236.36    | 0.02%             | 2042-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QX9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13006000 | PA      | $10116229.38   | 0.02%             | 2042-08-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QY7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  15070000 | PA      | $11660412.50   | 0.02%             | 2042-11-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810QZ4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12758000 | PA      | $10405743.75   | 0.02%             | 2043-02-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RB6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22739000 | PA      | $17800373.44   | 0.03%             | 2043-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RC4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  21797000 | PA      | $19010219.55   | 0.03%             | 2043-08-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RD2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19000000 | PA      | $16817968.75   | 0.03%             | 2043-11-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RE0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19823100 | PA      | $17197313.54   | 0.03%             | 2044-02-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RG5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22842000 | PA      | $19047194.35   | 0.03%             | 2044-05-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RH3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  17700000 | PA      | $14165531.25   | 0.02%             | 2044-08-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RJ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  21616000 | PA      | $16908609.32   | 0.03%             | 2044-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RK6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  21038100 | PA      | $15061964.72   | 0.02%             | 2045-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RM2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13714000 | PA      | $10669063.44   | 0.02%             | 2045-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RN0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  16521500 | PA      | $12545368.73   | 0.02%             | 2045-08-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RP5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  16493000 | PA      | $12753727.66   | 0.02%             | 2045-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RQ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  25764000 | PA      | $18168651.97   | 0.03%             | 2046-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RS9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  21342000 | PA      | $14993588.62   | 0.02%             | 2046-05-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RT7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  17893700 | PA      | $11926570.48   | 0.02%             | 2046-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RU4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12440000 | PA      | $9307160.91    | 0.02%             | 2046-11-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RV2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  25250000 | PA      | $19261015.63   | 0.03%             | 2047-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RX8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  18701000 | PA      | $14229561.73   | 0.02%             | 2047-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RY6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22132700 | PA      | $16031510.06   | 0.03%             | 2047-08-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810RZ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  25190000 | PA      | $18200758.92   | 0.03%             | 2047-11-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SA7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  26538000 | PA      | $20032043.44   | 0.03%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SC3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35722000 | PA      | $27526870.95   | 0.05%             | 2048-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SD1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  38398500 | PA      | $28854372.74   | 0.05%             | 2048-08-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SE9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37335700 | PA      | $29979400.36   | 0.05%             | 2048-11-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SF6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  39182000 | PA      | $29331400.31   | 0.05%             | 2049-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SH2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40285000 | PA      | $29378150.88   | 0.05%             | 2049-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SJ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  28435000 | PA      | $18139530.74   | 0.03%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SK5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34864000 | PA      | $22799149.29   | 0.04%             | 2049-11-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SL3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  39680700 | PA      | $23720068.54   | 0.04%             | 2050-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SN9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37757000 | PA      | $18514203.85   | 0.03%             | 2050-05-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SP4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  52020000 | PA      | $26142081.90   | 0.04%             | 2050-08-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SQ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37551000 | PA      | $23649795.91   | 0.04%             | 2040-08-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SR0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  25290000 | PA      | $16090762.50   | 0.03%             | 2040-05-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SS8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  49388000 | PA      | $26486244.10   | 0.04%             | 2050-11-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810ST6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  42305000 | PA      | $27575919.44   | 0.05%             | 2040-11-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SU3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  59930000 | PA      | $34216284.38   | 0.06%             | 2051-02-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SW9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  51546000 | PA      | $36209051.61   | 0.06%             | 2041-02-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SX7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  63096000 | PA      | $40576150.47   | 0.07%             | 2051-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SY5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40360000 | PA      | $29880588.96   | 0.05%             | 2041-05-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810SZ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  55375000 | PA      | $32428984.38   | 0.05%             | 2051-08-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TA6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  56036000 | PA      | $37999412.50   | 0.06%             | 2041-08-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TB4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  53132000 | PA      | $30050712.16   | 0.05%             | 2051-11-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TC2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  48405000 | PA      | $33964805.39   | 0.06%             | 2041-11-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TD0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  53439000 | PA      | $33134267.33   | 0.05%             | 2052-02-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TF5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  38737000 | PA      | $28683537.97   | 0.05%             | 2042-02-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TG3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  51652000 | PA      | $36850473.75   | 0.06%             | 2052-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TH1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33020000 | PA      | $27738089.76   | 0.05%             | 2042-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TJ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  43553000 | PA      | $31848131.25   | 0.05%             | 2052-08-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TK4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30048000 | PA      | $25588923.67   | 0.04%             | 2042-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TL2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  42219700 | PA      | $37352889.95   | 0.06%             | 2052-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TM0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30368000 | PA      | $28067861.17   | 0.05%             | 2042-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TN8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  47379000 | PA      | $39159854.06   | 0.06%             | 2053-02-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TQ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30237000 | PA      | $27430628.44   | 0.04%             | 2043-02-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TR9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  44209000 | PA      | $36505236.48   | 0.06%             | 2053-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TS7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30034000 | PA      | $27199541.25   | 0.04%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TT5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  48956200 | PA      | $44246077.98   | 0.07%             | 2053-08-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TU2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30140000 | PA      | $29086277.27   | 0.05%             | 2043-08-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TV0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  50192000 | PA      | $50266503.50   | 0.08%             | 2053-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TW8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  27857000 | PA      | $28143187.22   | 0.05%             | 2043-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TX6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  58512000 | PA      | $54009318.46   | 0.09%             | 2054-02-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810TZ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  29425000 | PA      | $28772132.81   | 0.05%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UA4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  54151000 | PA      | $53203357.50   | 0.09%             | 2054-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UB2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32469000 | PA      | $32226750.74   | 0.05%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UC0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  52434000 | PA      | $48413377.13   | 0.08%             | 2054-08-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UD8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31343000 | PA      | $29091446.13   | 0.05%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UE6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  52518000 | PA      | $50567038.23   | 0.08%             | 2054-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UF3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32412000 | PA      | $32114467.89   | 0.05%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UG1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37593800 | PA      | $36950593.39   | 0.06%             | 2055-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UJ5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22777000 | PA      | $22919356.25   | 0.04%             | 2045-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UK2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  42330000 | PA      | $42462281.25   | 0.07%             | 2055-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UL0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33739000 | PA      | $35042432.38   | 0.06%             | 2045-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UM8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  73725000 | PA      | $73989949.22   | 0.12%             | 2055-08-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912810UN6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  77740400 | PA      | $79480448.60   | 0.13%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 9128282R0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34635000 | PA      | $33774536.72   | 0.06%             | 2027-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 9128283F5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  24138000 | PA      | $23465719.04   | 0.04%             | 2027-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 9128283W8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34988000 | PA      | $34292340.24   | 0.06%             | 2028-02-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 9128284N7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30665000 | PA      | $30088833.48   | 0.05%             | 2028-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 9128284V9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  46840000 | PA      | $45890392.07   | 0.08%             | 2028-08-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 9128285M8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  38279100 | PA      | $37692951.28   | 0.06%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 9128286B1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  27100000 | PA      | $26219250.00   | 0.04%             | 2029-02-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 9128286T2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33946000 | PA      | $32463514.36   | 0.05%             | 2029-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828U24<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  24995000 | PA      | $24522438.28   | 0.04%             | 2026-11-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828V98<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  26207000 | PA      | $25706405.42   | 0.04%             | 2027-02-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828X88<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  47762100 | PA      | $46799395.17   | 0.08%             | 2027-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828YB0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  20042000 | PA      | $18593652.24   | 0.03%             | 2029-08-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828YG9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  15141000 | PA      | $14834039.84   | 0.02%             | 2026-09-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828YQ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  20445000 | PA      | $19996967.04   | 0.03%             | 2026-10-31      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828YU8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  25526000 | PA      | $24924742.98   | 0.04%             | 2026-11-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828YX2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19066000 | PA      | $18614671.94   | 0.03%             | 2026-12-31      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828Z78<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  62209000 | PA      | $60449651.72   | 0.10%             | 2027-01-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828Z94<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34003500 | PA      | $31004284.87   | 0.05%             | 2030-02-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828ZB9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11278900 | PA      | $10884579.05   | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828ZN3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22163000 | PA      | $21100734.28   | 0.03%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828ZQ6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  53127000 | PA      | $46174833.72   | 0.08%             | 2030-05-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828ZS2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  27015000 | PA      | $25651586.72   | 0.04%             | 2027-05-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 912828ZV5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30694000 | PA      | $29074172.03   | 0.05%             | 2027-06-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CAD3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22977000 | PA      | $21661207.62   | 0.04%             | 2027-07-31      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CAE1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  75186400 | PA      | $64815963.16   | 0.11%             | 2030-08-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CAH4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31645000 | PA      | $29827884.61   | 0.05%             | 2027-08-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CAL5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  45460000 | PA      | $42641835.04   | 0.07%             | 2027-09-30      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CAU5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  46885000 | PA      | $43978496.17   | 0.07%             | 2027-10-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CAV3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  81611000 | PA      | $70752911.08   | 0.12%             | 2030-11-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CAY7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  51305000 | PA      | $48142527.48   | 0.08%             | 2027-11-30      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CBB6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32417000 | PA      | $30341552.15   | 0.05%             | 2027-12-31      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CBJ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  61625000 | PA      | $57698813.32   | 0.09%             | 2028-01-31      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CBL4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  60468000 | PA      | $52838638.76   | 0.09%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CBP5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  52457000 | PA      | $49461213.25   | 0.08%             | 2028-02-29      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CBS9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  48905900 | PA      | $46156853.39   | 0.08%             | 2028-03-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CBZ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  61886000 | PA      | $58296128.67   | 0.10%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CCB5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  79853000 | PA      | $71091005.00   | 0.12%             | 2031-05-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CCE9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  63460000 | PA      | $59649921.25   | 0.10%             | 2028-05-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CCH2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33939000 | PA      | $31843001.69   | 0.05%             | 2028-06-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CCR0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37107000 | PA      | $34496464.66   | 0.06%             | 2028-07-31      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CCS8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  94807200 | PA      | $82000820.71   | 0.13%             | 2031-08-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CCV1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  53461000 | PA      | $49781379.34   | 0.08%             | 2028-08-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CCY5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37144000 | PA      | $34645485.44   | 0.06%             | 2028-09-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CCZ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  44685000 | PA      | $43449180.47   | 0.07%             | 2026-09-30      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CDF5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  54550000 | PA      | $50970156.25   | 0.08%             | 2028-10-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CDG3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  48559000 | PA      | $47231214.84   | 0.08%             | 2026-10-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CDJ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  92236000 | PA      | $79834581.10   | 0.13%             | 2031-11-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CDK4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  49956000 | PA      | $48556841.84   | 0.08%             | 2026-11-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CDL2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  49393000 | PA      | $46244196.25   | 0.08%             | 2028-11-30      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CDP3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  43490000 | PA      | $40486471.88   | 0.07%             | 2028-12-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CDQ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  48345000 | PA      | $46904092.26   | 0.08%             | 2026-12-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CDW8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  43405000 | PA      | $40831218.92   | 0.07%             | 2029-01-31      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CDY4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  75524600 | PA      | $67004481.06   | 0.11%             | 2032-02-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CEB3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  39895000 | PA      | $37629088.47   | 0.06%             | 2029-02-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CEC1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  50678000 | PA      | $49424907.39   | 0.08%             | 2027-02-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CEE7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  26231000 | PA      | $25130527.45   | 0.04%             | 2029-03-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CEM9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  36814000 | PA      | $35836128.13   | 0.06%             | 2029-04-30      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CEN7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40528000 | PA      | $39965990.52   | 0.07%             | 2027-04-30      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CEP2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  81874000 | PA      | $76971154.81   | 0.13%             | 2032-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CES6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34370000 | PA      | $33287881.86   | 0.05%             | 2029-05-31      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CET4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  39701000 | PA      | $39041901.47   | 0.06%             | 2027-05-31      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CEV9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32740000 | PA      | $32248900.00   | 0.05%             | 2029-06-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CEW7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19640000 | PA      | $19511879.64   | 0.03%             | 2027-06-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFB2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34254000 | PA      | $33717443.29   | 0.06%             | 2027-07-31      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFC0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31429900 | PA      | $30248823.13   | 0.05%             | 2029-07-31      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFF3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  72339800 | PA      | $67247755.90   | 0.11%             | 2032-08-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFH9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30264000 | PA      | $29982639.22   | 0.05%             | 2027-08-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFJ5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  17983000 | PA      | $17612100.63   | 0.03%             | 2029-08-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFL0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31540000 | PA      | $31756837.50   | 0.05%             | 2029-09-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFM8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  25600000 | PA      | $25844999.94   | 0.04%             | 2027-09-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFT3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33575000 | PA      | $33952718.75   | 0.06%             | 2029-10-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFU0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33084000 | PA      | $33417424.52   | 0.05%             | 2027-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFV8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  59607000 | PA      | $60293877.69   | 0.10%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFY2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  23000900 | PA      | $23148249.52   | 0.04%             | 2029-11-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CFZ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  36467000 | PA      | $36659306.54   | 0.06%             | 2027-11-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGB1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22936000 | PA      | $23081141.76   | 0.04%             | 2029-12-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGC9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13578000 | PA      | $13652254.69   | 0.02%             | 2027-12-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGH8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  18603000 | PA      | $18552859.15   | 0.03%             | 2028-01-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGJ4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  28360000 | PA      | $28120712.50   | 0.05%             | 2030-01-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGM7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  78661000 | PA      | $76368768.90   | 0.13%             | 2033-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGP0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  14313000 | PA      | $14438797.82   | 0.02%             | 2028-02-29      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGQ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  79432000 | PA      | $80356637.73   | 0.13%             | 2030-02-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGS4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31735000 | PA      | $31603597.11   | 0.05%             | 2030-03-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGT2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  21668000 | PA      | $21673924.90   | 0.04%             | 2028-03-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CGZ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30867000 | PA      | $30567975.94   | 0.05%             | 2030-04-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHA2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  20226000 | PA      | $20167534.12   | 0.03%             | 2028-04-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHC8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  73258000 | PA      | $70364881.14   | 0.12%             | 2033-05-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHE4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  29100000 | PA      | $29102273.29   | 0.05%             | 2028-05-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHF1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31620000 | PA      | $31639762.50   | 0.05%             | 2030-05-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHJ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  26655000 | PA      | $26665411.98   | 0.04%             | 2030-06-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHK0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33016000 | PA      | $33338421.71   | 0.05%             | 2028-06-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHQ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  22554000 | PA      | $22851783.17   | 0.04%             | 2028-07-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHR5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  28266000 | PA      | $28583992.50   | 0.05%             | 2030-07-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHT1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  87115000 | PA      | $86407190.63   | 0.14%             | 2033-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHW4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34387800 | PA      | $34961377.84   | 0.06%             | 2030-08-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHX2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  17517400 | PA      | $17874590.65   | 0.03%             | 2028-08-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHY0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9685000 | PA      | $9765582.20    | 0.02%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CHZ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30795000 | PA      | $32008755.98   | 0.05%             | 2030-09-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJA0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  34957000 | PA      | $35937434.43   | 0.06%             | 2028-09-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJC6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  45188000 | PA      | $45604576.88   | 0.07%             | 2026-10-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJF9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30645000 | PA      | $31736728.13   | 0.05%             | 2028-10-31      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJG7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30061000 | PA      | $31599277.58   | 0.05%             | 2030-10-31      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJJ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  90447200 | PA      | $93520991.11   | 0.15%             | 2033-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJK8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  49219000 | PA      | $49695809.06   | 0.08%             | 2026-11-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJM4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  36735000 | PA      | $37771041.61   | 0.06%             | 2030-11-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJN2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40781000 | PA      | $41663526.12   | 0.07%             | 2028-11-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJP7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  36791000 | PA      | $37075555.21   | 0.06%             | 2026-12-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJQ5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  33592000 | PA      | $33557882.96   | 0.06%             | 2030-12-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJR3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  49190000 | PA      | $49347561.47   | 0.08%             | 2028-12-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJT9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  44102000 | PA      | $44265659.88   | 0.07%             | 2027-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJW2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  52413000 | PA      | $52982172.16   | 0.09%             | 2029-01-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJX0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37088000 | PA      | $37473367.31   | 0.06%             | 2031-01-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CJZ5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  93944000 | PA      | $93709140.00   | 0.15%             | 2034-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKA8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  43620000 | PA      | $43872178.13   | 0.07%             | 2027-02-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKC4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37465000 | PA      | $38307962.50   | 0.06%             | 2031-02-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKD2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  48731800 | PA      | $49656942.52   | 0.08%             | 2029-02-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKE0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  51473000 | PA      | $51889207.59   | 0.09%             | 2027-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKF7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37256000 | PA      | $37858499.19   | 0.06%             | 2031-03-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKG5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  42410000 | PA      | $43056089.63   | 0.07%             | 2029-03-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKJ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35761000 | PA      | $36202424.84   | 0.06%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKN0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40597000 | PA      | $42262111.13   | 0.07%             | 2031-04-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKP5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  59369000 | PA      | $61261386.88   | 0.10%             | 2029-04-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKQ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  93174000 | PA      | $95335927.50   | 0.16%             | 2034-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKR1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  50543000 | PA      | $51202427.95   | 0.08%             | 2027-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKT7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40101000 | PA      | $41225707.53   | 0.07%             | 2029-05-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKU4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40424000 | PA      | $42077278.54   | 0.07%             | 2031-05-31      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKV2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  26845000 | PA      | $27271793.62   | 0.04%             | 2027-06-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKW0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37318000 | PA      | $38135788.89   | 0.06%             | 2031-06-30      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKX8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  59106000 | PA      | $60283502.05   | 0.10%             | 2029-06-30      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CKZ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  28901000 | PA      | $29264520.25   | 0.05%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLC3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  47659000 | PA      | $48183993.43   | 0.08%             | 2029-07-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLD1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  24385000 | PA      | $24756490.11   | 0.04%             | 2031-07-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLF6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  86541000 | PA      | $85222601.52   | 0.14%             | 2034-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLG4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  30301000 | PA      | $30362548.91   | 0.05%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLJ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40606000 | PA      | $40415659.38   | 0.07%             | 2031-08-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLK5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  50621000 | PA      | $50498402.01   | 0.08%             | 2029-08-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLL3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  41329000 | PA      | $41140113.66   | 0.07%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLM1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37318000 | PA      | $36880679.69   | 0.06%             | 2031-09-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLN9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  50443000 | PA      | $50092263.26   | 0.08%             | 2029-09-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLP4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  69623000 | PA      | $69478858.81   | 0.11%             | 2026-09-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLQ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  45154000 | PA      | $45376242.12   | 0.07%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLR0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32011000 | PA      | $32521175.31   | 0.05%             | 2029-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLS8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  59690000 | PA      | $59948812.26   | 0.10%             | 2026-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLU3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31575000 | PA      | $32038757.81   | 0.05%             | 2031-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLW9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  90890000 | PA      | $91930264.23   | 0.15%             | 2034-11-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLX7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35824000 | PA      | $36190636.07   | 0.06%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLY5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  48509000 | PA      | $48798916.95   | 0.08%             | 2026-11-30      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CLZ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  24492000 | PA      | $24842158.94   | 0.04%             | 2031-11-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMA6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  52054000 | PA      | $52891744.06   | 0.09%             | 2029-11-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMB4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  24550000 | PA      | $24752345.76   | 0.04%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMC2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35298000 | PA      | $36522399.38   | 0.06%             | 2031-12-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMD0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19509000 | PA      | $20015014.69   | 0.03%             | 2029-12-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CME8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  53696000 | PA      | $54042087.37   | 0.09%             | 2026-12-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMF5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  45106000 | PA      | $45720921.53   | 0.07%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMG3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35758000 | PA      | $36517857.50   | 0.06%             | 2030-01-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMH1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  53540000 | PA      | $53826522.52   | 0.09%             | 2027-01-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMK4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  36821000 | PA      | $37842207.24   | 0.06%             | 2032-01-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMM0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  73915000 | PA      | $76825403.13   | 0.13%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMN8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37057500 | PA      | $37582963.86   | 0.06%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMP3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  65896000 | PA      | $66292405.30   | 0.11%             | 2027-02-28      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMR9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35292000 | PA      | $35770372.12   | 0.06%             | 2032-02-29      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMS7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  56354000 | PA      | $56708413.69   | 0.09%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMT5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40900000 | PA      | $41446398.23   | 0.07%             | 2032-03-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMU2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  45993000 | PA      | $46521200.63   | 0.08%             | 2030-03-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMV0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  50496000 | PA      | $50647882.37   | 0.08%             | 2027-03-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMW8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  37011000 | PA      | $37123767.71   | 0.06%             | 2028-04-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMY4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  44822000 | PA      | $44886781.68   | 0.07%             | 2027-04-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CMZ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  45366000 | PA      | $45656625.94   | 0.07%             | 2030-04-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNA5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  24224100 | PA      | $24368876.79   | 0.04%             | 2032-04-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNC1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  96166300 | PA      | $97071615.32   | 0.16%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CND9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  36223000 | PA      | $36340441.85   | 0.06%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNE7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  40521000 | PA      | $40661873.69   | 0.07%             | 2027-05-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNF4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  47961000 | PA      | $48575500.31   | 0.08%             | 2032-05-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNG2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  48999000 | PA      | $49577034.83   | 0.08%             | 2030-05-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNH0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  36084000 | PA      | $36320801.25   | 0.06%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNJ6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  24433000 | PA      | $24562800.31   | 0.04%             | 2032-06-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNK3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  45126000 | PA      | $45404511.81   | 0.07%             | 2030-06-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNL1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  44596000 | PA      | $44677875.58   | 0.07%             | 2027-06-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNM9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  35823000 | PA      | $36056689.19   | 0.06%             | 2028-07-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNN7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32983000 | PA      | $33181413.19   | 0.05%             | 2030-07-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNP2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  32546300 | PA      | $32681061.86   | 0.05%             | 2027-07-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNR8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13161000 | PA      | $13224748.59   | 0.02%             | 2032-07-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNT4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  79758000 | PA      | $80409149.10   | 0.13%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNU1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  26991600 | PA      | $26992654.29   | 0.04%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNV9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  58115500 | PA      | $58115500.00   | 0.10%             | 2027-08-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNW7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  31006000 | PA      | $30920006.72   | 0.05%             | 2032-08-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNX5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  47201200 | PA      | $46959662.49   | 0.08%             | 2030-08-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNY3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 356253900 | PA      | $353832484.99  | 0.58%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CNZ0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 132696800 | PA      | $132261388.63  | 0.22%             | 2032-09-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPA3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 174000000 | PA      | $173102812.50  | 0.28%             | 2030-09-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                                              | CUSIP: 91282CPB1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        | 348583100 | PA      | $347861424.92  | 0.57%             | 2027-09-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017BJ7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $524121.06     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017BK4<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $639954.84     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017BP3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    463000 | PA      | $506969.73     | 0.00%             | 2038-07-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017BS7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $505774.31     | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017BT5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2857000 | PA      | $2582942.44    | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017CA5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    694000 | PA      | $585029.02     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017CJ6<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $704726.81     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017CP2<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    511000 | PA      | $416627.47     | 0.00%             | 2047-05-04      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017CR8<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $961002.95     | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017CW7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    810000 | PA      | $761817.53     | 0.00%             | 2038-11-16      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017CX5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1327164.54    | 0.00%             | 2048-11-16      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP                                             | CUSIP: 913017CY3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3445000 | PA      | $3437271.18    | 0.01%             | 2028-11-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PAX0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $223871.53     | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PBE1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $368350.80     | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PBK7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1355000 | PA      | $1567848.82    | 0.00%             | 2038-02-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PBN1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $466210.49     | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PBQ4<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $254319.08     | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PBW1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $288632.02     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PCA8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $670341.73     | 0.00%             | 2042-10-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PCQ3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $789261.75     | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PCR1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1315000 | PA      | $1196804.97    | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PCW0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1645000 | PA      | $1635557.53    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PCX8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $642910.93     | 0.00%             | 2047-01-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PCZ3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $789908.97     | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDF6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $613770.70     | 0.00%             | 2047-10-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDK5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2100000 | PA      | $2091892.66    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDL3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $992733.94     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDP4<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $497336.69     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDQ2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $934422.05     | 0.00%             | 2048-12-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDS8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $453132.84     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDT6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $425017.45     | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDU3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    680000 | PA      | $508692.55     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDV1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2250000 | PA      | $1646194.56    | 0.00%             | 2059-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDX7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2935000 | PA      | $2659390.93    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDY5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2245000 | PA      | $1672491.31    | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PDZ2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    520000 | PA      | $335208.19     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEA6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2050000 | PA      | $1270529.21    | 0.00%             | 2060-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PED0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2900000 | PA      | $2598453.90    | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEE8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1064762.00    | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEF5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $681513.46     | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEG3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $547932.29     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEH1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498451.23     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEK4<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1056025.00    | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEL2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175592.89     | 0.00%             | 2062-05-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEP3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1725000 | PA      | $1771289.32    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEQ1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $910426.37     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PER9<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1725000 | PA      | $1802911.29    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PES7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1466904.09    | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PET5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $914363.80     | 0.00%             | 2063-02-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEU2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    830000 | PA      | $832958.98     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEV0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1483415.54    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEW8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1892000 | PA      | $1733901.93    | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEX6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1373327.46    | 0.00%             | 2063-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEY4<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504239.32     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PEZ1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $407151.41     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFA5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    820000 | PA      | $840758.46     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFB3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1066358.96    | 0.00%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFC1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2150000 | PA      | $2061519.17    | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFD9<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $959117.76     | 0.00%             | 2064-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFG2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    830000 | PA      | $848143.97     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFH0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1228703.33    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFJ6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1690000 | PA      | $1733062.45    | 0.00%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFK3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1745000 | PA      | $1747932.27    | 0.00%             | 2044-07-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFL1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2315000 | PA      | $2302413.92    | 0.00%             | 2054-07-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFM9<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    990000 | PA      | $986636.13     | 0.00%             | 2064-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFN7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201896.59     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFP2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $430705.97     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFQ0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    244000 | PA      | $252240.09     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP                                             | CUSIP: 91324PFR8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $598585.41     | 0.00%             | 2055-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of Higher Education          | UNIV OF PITTSBURGH PA                                        | CUSIP: 91335VKQ8<br>LEI: 5493002C83QSGL8ETT42 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $227686.94     | 0.00%             | 2119-09-15      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV CA-BABS                                                 | CUSIP: 913366DF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $134821.90     | 0.00%             | 2049-05-15      | Fixed         | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CALIFORNIA-H                                         | CUSIP: 913366EP1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   2250000 | PA      | $2426027.40    | 0.00%             | 2048-05-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CALIFORNIA CA                                        | CUSIP: 913366KB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $330782.30     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CALIFORNIA CA                                        | CUSIP: 913366KC3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1105000 | PA      | $709208.45     | 0.00%             | 2060-05-15      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CA REGENTS-Q                                         | CUSIP: 913366KV1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $247322.90     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CA REGENTS-Q                                         | CUSIP: 913366KW9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    600000 | PA      | $518560.86     | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iowa Health System                                                               | UNITYPOINT HLTH                                              | CUSIP: 91338CAA3<br>LEI: 549300M1J9QXG1NVRE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $301179.73     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Health Services Inc                                                    | UNIVERSAL HLTH S                                             | CUSIP: 913903AW0<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $902724.27     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Health Services Inc                                                    | UNIVERSAL HLTH S                                             | CUSIP: 913903BB5<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $399568.39     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Health Services Inc                                                    | UNIVERSAL HLTH S                                             | CUSIP: 913903BC3<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $390323.38     | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CALIFORNIA-AQ                                        | CUSIP: 91412GC86<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $124876.04     | 0.00%             | 2115-05-15      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CA-TXBL-AD                                           | CUSIP: 91412GHA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    705000 | PA      | $598161.90     | 0.00%             | 2112-05-15      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CALIFORNIA-BG                                        | CUSIP: 91412HGF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    925000 | PA      | $891039.55     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 1.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CALIFORNIA-BG                                        | CUSIP: 91412HGG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    525000 | PA      | $475010.87     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 1.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CALIFORNIA-BJ                                        | CUSIP: 91412HKE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    500000 | PA      | $334199.00     | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Chicago/The                                                        | UNIV OF CHICAGO                                              | CUSIP: 91412NBC3<br>LEI: 54930099Y7GU6182V326 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    390000 | PA      | $310913.13     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Chicago/The                                                        | UNIV OF CHICAGO                                              | CUSIP: 91412NBE9<br>LEI: 54930099Y7GU6182V326 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $518896.73     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Miami                                                              | UNIVERSITY OF MI                                             | CUSIP: 914453AA3<br>LEI: 5493008ZSVWUNRYQE312 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $403390.17     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Michigan                                                           | UNIV OF MICHIGAN MI                                          | CUSIP: 914455UF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    275000 | PA      | $207541.32     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Michigan                                                           | UNIV OF MICHIGAN MI                                          | CUSIP: 914455UG3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $126982.42     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Michigan                                                           | UNIV OF MICHIGAN-A                                           | CUSIP: 914455UJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1100000 | PA      | $886598.79     | 0.00%             | 2122-04-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Michigan                                                           | UNIV OF MICHIGAN-B                                           | CUSIP: 914455UK4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    475000 | PA      | $357923.05     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Nebraska Facilities Corp/The                                       | UNIV OF NEBRASKA NE-A                                        | CUSIP: 914639KY4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    235000 | PA      | $170529.51     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Notre Dame du Lac                                                  | UNIV OF NOTRE DA                                             | CUSIP: 914744AD9<br>LEI: XV74408A6JGDG5126L34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    890000 | PA      | $696515.15     | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Notre Dame du Lac                                                  | UNIV OF NOTRE DA                                             | CUSIP: 914748AA6<br>LEI: XV74408A6JGDG5126L34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $245155.58     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of the University of Pennsylvania/The                                   | UNI OF PENNSYLVA                                             | CUSIP: 91481CAA8<br>LEI: 549300FG60YK9HZ7DS75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $381119.13     | 0.00%             | 2112-09-01      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of the University of Pennsylvania/The                                   | UNI OF PENNSYLVA                                             | CUSIP: 91481CAD2<br>LEI: 549300FG60YK9HZ7DS75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $194691.56     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN                                             | CUSIP: 914886AA4<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $259795.60     | 0.00%             | 2111-10-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN                                             | CUSIP: 914886AB2<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $434149.87     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN                                             | CUSIP: 914886AC0<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $402258.01     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN                                             | CUSIP: 914886AD8<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $177401.46     | 0.00%             | 2120-10-01      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN                                             | CUSIP: 914886AF3<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $414877.90     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN                                             | CUSIP: 914886AH9<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188847.00     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Permanent University Fund - University of Texas System                           | UNIV OF TEXAS-A-TXBL                                         | CUSIP: 9151158F9<br>LEI: 549300GZUEUTLKVGLF98 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    900000 | PA      | $694968.12     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Board of Regents of the University of Texas System                               | UNIV TX REVS-C-BABS                                          | CUSIP: 9151375R0<br>LEI: TEHUYFNKZR6XVWLGEU86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $285922.29     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Board of Regents of the University of Texas System                               | UNIV OF TEXAS SYS BRD                                        | CUSIP: 91514AGU3<br>LEI: TEHUYFNKZR6XVWLGEU86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $152398.24     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Board of Regents of the University of Texas System                               | UNIV OF TEXAS SYS-B                                          | CUSIP: 91514AKD6<br>LEI: TEHUYFNKZR6XVWLGEU86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    225000 | PA      | $140771.93     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Virginia                                                           | UNIV OF VA-C-TXBL                                            | CUSIP: 915217WX7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $190598.58     | 0.00%             | 2117-09-01      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Virginia                                                           | UNIV OF VIRGINIA-REF                                         | CUSIP: 915217XF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1075000 | PA      | $634222.80     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                                                   | CUSIP: 91529YAJ5<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $400709.91     | 0.00%             | 2042-08-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                                                   | CUSIP: 91529YAN6<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $207293.95     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                                                   | CUSIP: 91529YAP1<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $409302.25     | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                                                   | CUSIP: 91529YAR7<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $381682.24     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                                                   | CUSIP: 91529YAT3<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $268042.18     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                                                      | CUSIP: 917288BK7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |   2302300 | PA      | $2330090.44    | 0.00%             | 2031-01-23      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                                                | CUSIP: 91911TAE3<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    375000 | PA      | $456627.28     | 0.00%             | 2034-01-17      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                                                | CUSIP: 91911TAH6<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1480000 | PA      | $1664888.93    | 0.00%             | 2036-11-21      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                                                | CUSIP: 91911TAK9<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1110000 | PA      | $1246404.50    | 0.00%             | 2039-11-10      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                                                | CUSIP: 91911TAR4<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    700000 | PA      | $746759.30     | 0.00%             | 2033-06-12      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                                                | CUSIP: 91911TAS2<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |   1350000 | PA      | $1388114.48    | 0.00%             | 2054-06-28      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale SA                                                                          | VALE                                                         | CUSIP: 91912EAA3<br>LEI: 254900SMTWBX7RU2SR20 | Long             | DBT              | CORP              | BR        |    238000 | PA      | $242454.41     | 0.00%             | 2042-09-11      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913YAE0<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $694190.53     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913YAL4<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1355000 | PA      | $1502515.37    | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913YAV2<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $316355.75     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913YBB5<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    517000 | PA      | $497831.17     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913YBD1<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $615012.95     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913YBE9<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $185866.71     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                                                | CUSIP: 91913YBF6<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102985.89     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Partners LP                                                        | VALERO ENERGY PA                                             | CUSIP: 91914JAB8<br>LEI: 549300WH1375KZXLJ231 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402948.21     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valmont Industries Inc                                                           | VALMONT INDS                                                 | CUSIP: 920253AE1<br>LEI: 5493009ZGZJJ8F77JN08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $280789.47     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valmont Industries Inc                                                           | VALMONT INDS                                                 | CUSIP: 920253AF8<br>LEI: 5493009ZGZJJ8F77JN08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $445343.57     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP                                             | CUSIP: 92277GAB3<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $323908.19     | 0.00%             | 2043-09-30      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP                                             | CUSIP: 92277GAL1<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $273870.59     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP                                             | CUSIP: 92277GAQ0<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $573578.93     | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP                                             | CUSIP: 92277GAU1<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $307697.32     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP                                             | CUSIP: 92277GAX5<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    208000 | PA      | $216660.13     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP                                             | CUSIP: 92277GBA4<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    598000 | PA      | $598032.71     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP                                             | CUSIP: 92277GBB2<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $588411.47     | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veralto Corp                                                                     | VERALTO CORP                                                 | CUSIP: 92338CAB9<br>LEI: 635400FJE6GSOJUSNY27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $632510.37     | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veralto Corp                                                                     | VERALTO CORP                                                 | CUSIP: 92338CAD5<br>LEI: 635400FJE6GSOJUSNY27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $619222.54     | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veralto Corp                                                                     | VERALTO CORP                                                 | CUSIP: 92338CAF0<br>LEI: 635400FJE6GSOJUSNY27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $627062.41     | 0.00%             | 2033-09-18      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VeriSign Inc                                                                     | VERISIGN INC                                                 | CUSIP: 92343EAM4<br>LEI: LMPL4N8ZOJRMF0KOF759 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $631600.28     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VeriSign Inc                                                                     | VERISIGN INC                                                 | CUSIP: 92343EAQ5<br>LEI: LMPL4N8ZOJRMF0KOF759 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    363000 | PA      | $372849.31     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VBE3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $460262.52     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VBT0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $557740.57     | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VCK8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1830000 | PA      | $1664108.57    | 0.00%             | 2046-08-21      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VCQ5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1964000 | PA      | $1892662.91    | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VCV4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1254000 | PA      | $1175177.32    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VCX0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $860428.99     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VCZ5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $172579.82     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VDC5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1380000 | PA      | $1125746.52    | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VDR2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    958000 | PA      | $912321.05     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VDU5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    862000 | PA      | $871742.68     | 0.00%             | 2037-03-16      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VEA8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1775000 | PA      | $1748068.91    | 0.00%             | 2033-08-10      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VEU4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3614000 | PA      | $3588978.22    | 0.01%             | 2029-12-03      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFD1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $946232.62     | 0.00%             | 2050-03-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFE9<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1290000 | PA      | $1232802.20    | 0.00%             | 2030-03-22      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFL3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $437219.73     | 0.00%             | 2030-09-18      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFR0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $350005.83     | 0.00%             | 2031-01-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFT6<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5985000 | PA      | $4328704.06    | 0.01%             | 2040-11-20      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFU3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5007000 | PA      | $3194921.99    | 0.01%             | 2050-11-20      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFV1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $909068.41     | 0.00%             | 2060-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFW9<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4339000 | PA      | $2671563.44    | 0.00%             | 2056-10-30      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VFX7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4176000 | PA      | $3672100.90    | 0.01%             | 2030-10-30      | Fixed         | 1.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGB4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $146322.37     | 0.00%             | 2051-03-22      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGC2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2240000 | PA      | $1578120.56    | 0.00%             | 2061-03-22      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGH1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $667502.28     | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGJ7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3600000 | PA      | $3272896.85    | 0.01%             | 2031-03-21      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGK4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2888000 | PA      | $2281451.79    | 0.00%             | 2041-03-22      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGL2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    905000 | PA      | $658453.17     | 0.00%             | 2041-09-03      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGN8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3115000 | PA      | $2731842.75    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGP3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $153082.53     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGT5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    816000 | PA      | $835745.06     | 0.00%             | 2033-05-09      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGW8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $491807.43     | 0.00%             | 2054-02-23      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGY4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1770541.68    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VGZ1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1182000 | PA      | $1201454.79    | 0.00%             | 2035-04-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC                                             | CUSIP: 92343VHA5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2570000 | PA      | $2610976.53    | 0.00%             | 2037-07-02      | Fixed         | 5.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS                                             | CUSIP: 92345YAF3<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $898267.22     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS                                             | CUSIP: 92345YAG1<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $895897.56     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS                                             | CUSIP: 92345YAJ5<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $566885.97     | 0.00%             | 2034-06-05      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS                                             | CUSIP: 92345YAL0<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    477000 | PA      | $486019.19     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS                                             | CUSIP: 92345YAM8<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    698000 | PA      | $700347.93     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS                                             | CUSIP: 92345YAN6<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    542000 | PA      | $547086.37     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2023-1 A                                                | CUSIP: 92348KBG7<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    875000 | PA      | $875944.21     | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2023-4 A1A                                              | CUSIP: 92348KBS1<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    740000 | PA      | $745628.66     | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2023-7 A1A                                              | CUSIP: 92348KCD3<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203885.42     | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2024-1 A1A                                              | CUSIP: 92348KCL5<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200364.22     | 0.00%             | 2028-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust Series 2024-4                                               | VZMT 2024-4 A1A                                              | CUSIP: 92348KCU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    525000 | PA      | $529428.01     | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2024-6 A1A                                              | CUSIP: 92348KDE0<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2009351.40    | 0.00%             | 2030-08-20      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2024-8 A1A                                              | CUSIP: 92348KDM2<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253191.78     | 0.00%             | 2030-11-20      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2025-1 A                                                | CUSIP: 92348KDR1<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    900000 | PA      | $915220.89     | 0.00%             | 2031-01-21      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2025-3 A1A                                              | CUSIP: 92348KDY6<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504153.50     | 0.00%             | 2030-03-20      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2025-7 A1A                                              | CUSIP: 92348KEN9<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $499085.00     | 0.00%             | 2031-08-20      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                                               | CUSIP: 925524AH3<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $446643.47     | 0.00%             | 2030-07-30      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                                               | CUSIP: 925524AV2<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1098000 | PA      | $1086430.71    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                                               | CUSIP: 925524AX8<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1266000 | PA      | $1340553.44    | 0.00%             | 2036-04-30      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                                               | CUSIP: 92553PAP7<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1533000 | PA      | $1182753.78    | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                                               | CUSIP: 92553PAU6<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    946000 | PA      | $864537.56     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                                               | CUSIP: 92553PAW2<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $413828.94     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | VIACOMCBS INC                                                | CUSIP: 92556HAB3<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1013052.44    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | VIACOMCBS INC                                                | CUSIP: 92556HAC1<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $396821.71     | 0.00%             | 2050-05-19      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | VIACOMCBS INC                                                | CUSIP: 92556HAD9<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1397518.68    | 0.00%             | 2032-05-19      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                                                                      | UPJOHN INC                                                   | CUSIP: 92556VAC0<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1299015.59    | 0.00%             | 2027-06-22      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                                                                      | UPJOHN INC                                                   | CUSIP: 92556VAE6<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1209000 | PA      | $921386.10     | 0.00%             | 2040-06-22      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                                                                      | UPJOHN INC                                                   | CUSIP: 92556VAF3<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $272862.45     | 0.00%             | 2050-06-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                                               | CUSIP: 925650AB9<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $907339.62     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                                               | CUSIP: 925650AC7<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $910141.97     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                                               | CUSIP: 925650AD5<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $908646.16     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                                               | CUSIP: 925650AE3<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $333919.16     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                                               | CUSIP: 925650AF0<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $466825.35     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                                               | CUSIP: 925650AH6<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $861199.25     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                                               | CUSIP: 925650AK9<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    499000 | PA      | $510726.52     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viper Energy Partners LLC                                                        | VIPER ENERGY PAR                                             | CUSIP: 92764MAA2<br>LEI: 54930010ZZ02MRGRI973 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $140882.27     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viper Energy Partners LLC                                                        | VIPER ENERGY PAR                                             | CUSIP: 92764MAB0<br>LEI: 54930010ZZ02MRGRI973 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $376488.60     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FA7<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $402951.53     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FB5<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $536877.81     | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FE9<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $634258.54     | 0.00%             | 2037-11-30      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FP4<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $454732.71     | 0.00%             | 2043-08-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FR0<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    511000 | PA      | $447359.95     | 0.00%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FT6<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    652000 | PA      | $544489.25     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FV1<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296124.02     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FW9<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $402527.98     | 0.00%             | 2046-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FX7<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1240461.56    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FY5<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $329137.57     | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804FZ2<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $522725.25     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GA6<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $479771.15     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GC2<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $277251.11     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GD0<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1163720.18    | 0.00%             | 2050-12-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GE8<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $442406.91     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GF5<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $640774.53     | 0.00%             | 2051-11-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GG3<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $485903.77     | 0.00%             | 2032-03-30      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GJ7<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $432006.32     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GK4<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $279924.54     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GL2<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $512257.69     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GM0<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $518471.81     | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GN8<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504696.48     | 0.00%             | 2053-08-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GP3<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252950.05     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GR9<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101418.31     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GS7<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $346624.94     | 0.00%             | 2054-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GT5<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1093928.57    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GU2<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $879368.98     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GV0<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1029000 | PA      | $1023590.05    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                                              | CUSIP: 927804GW8<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    691000 | PA      | $688914.41     | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Power Fuel Securitization LLC                                           | VIRGINIA POWER                                               | CUSIP: 92808VAA0<br>LEI: 254900BELJ95ONW6U791 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100297 | PA      | $100851.89     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Power Fuel Securitization LLC                                           | VIRGINIA POWER                                               | CUSIP: 92808VAB8<br>LEI: 254900BELJ95ONW6U791 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $664088.86     | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAE2<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1205552.77    | 0.00%             | 2035-12-14      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAF9<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2028763.32    | 0.00%             | 2045-12-14      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAH5<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    896000 | PA      | $879381.01     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAJ1<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    655000 | PA      | $517513.01     | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAK8<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1950000 | PA      | $1494013.31    | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAL6<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    886000 | PA      | $861204.03     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAM4<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $897114.71     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAN2<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $689089.90     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAP7<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473631.28     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                                                     | CUSIP: 92826CAQ5<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $834003.51     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VMware LLC                                                                       | VMWARE LLC                                                   | CUSIP: 928563AC9<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1046206.82    | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VMware LLC                                                                       | VMWARE LLC                                                   | CUSIP: 928563AE5<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $453087.79     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VMware LLC                                                                       | VMWARE LLC                                                   | CUSIP: 928563AF2<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    860000 | PA      | $870916.07     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VMware LLC                                                                       | VMWARE LLC                                                   | CUSIP: 928563AK1<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $656382.79     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VMware LLC                                                                       | VMWARE LLC                                                   | CUSIP: 928563AL9<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1233490.80    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                                               | CUSIP: 92857WAQ3<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    426000 | PA      | $463944.33     | 0.00%             | 2037-02-27      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                                               | CUSIP: 92857WBM1<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2200000 | PA      | $2073592.40    | 0.00%             | 2048-05-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                                               | CUSIP: 92857WBS8<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   2200000 | PA      | $1951204.56    | 0.00%             | 2049-06-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                                               | CUSIP: 92857WBU3<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1300000 | PA      | $1035523.55    | 0.00%             | 2050-09-17      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                                               | CUSIP: 92857WBY5<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1299000 | PA      | $1264421.68    | 0.00%             | 2053-02-10      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                                               | CUSIP: 92857WBZ2<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $194232.22     | 0.00%             | 2063-02-10      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                                               | CUSIP: 92857WCB4<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    850000 | PA      | $844846.69     | 0.00%             | 2064-06-28      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Lease Trust 2023-A                                               | VWALT 2023-A A3                                              | CUSIP: 92867UAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    225182 | PA      | $225776.46     | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Lease Trust 2023-A                                               | VWALT 2023-A A4                                              | CUSIP: 92867UAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200981.42     | 0.00%             | 2028-04-20      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2023-1                                       | VALET 2023-1 A3                                              | CUSIP: 92867WAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    153079 | PA      | $154074.53     | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2023-1                                       | VALET 2023-1 A4                                              | CUSIP: 92867WAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50643.66      | 0.00%             | 2030-01-22      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2023-2                                       | VALET 2023-2 A3                                              | CUSIP: 92867YAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202938.34     | 0.00%             | 2028-12-20      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2023-2                                       | VALET 2023-2 A4                                              | CUSIP: 92867YAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153944.40     | 0.00%             | 2030-04-22      | Fixed         | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2024-1                                       | VALET 2024-1 A3                                              | CUSIP: 92868RAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    275000 | PA      | $278177.08     | 0.00%             | 2029-07-20      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2024-1                                       | VALET 2024-1 A4                                              | CUSIP: 92868RAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    115000 | PA      | $117008.92     | 0.00%             | 2031-06-20      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Lease Trust 2025-A                                               | VWALT 2025-A A3                                              | CUSIP: 92868WAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302924.49     | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Lease Trust 2025-A                                               | VWALT 2025-A A4                                              | CUSIP: 92868WAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151778.79     | 0.00%             | 2030-03-20      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vontier Corp                                                                     | VONTIER CORP                                                 | CUSIP: 928881AD3<br>LEI: 549300VVSQLG4P5K4639 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476091.76     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vontier Corp                                                                     | VONTIER CORP                                                 | CUSIP: 928881AF8<br>LEI: 549300VVSQLG4P5K4639 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $456751.24     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22                                         | WFRBS 2014-C22 B                                             | CUSIP: 92890KBF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91000.00      | 0.00%             | 2057-09-15      | Variable      | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C14                                         | WFRBS 2013-C14 AS                                            | CUSIP: 92890PAG9<br>LEI: 549300GADFYEKC4OLM57 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     24987 | PA      | $24362.96      | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Voya Financial Inc                                                               | VOYA FINANCIAL                                               | CUSIP: 929089AC4<br>LEI: 549300T065Z4KJ686G75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $112121.06     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS                                             | CUSIP: 929160AV1<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $915426.02     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS                                             | CUSIP: 929160AZ2<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $555478.03     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS                                             | CUSIP: 929160BB4<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $358513.84     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS                                             | CUSIP: 929160BC2<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $670760.59     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS                                             | CUSIP: 929160BD0<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $638534.02     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WP Carey Inc                                                                     | WP CAREY INC                                                 | CUSIP: 92936UAE9<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300047.59     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WP Carey Inc                                                                     | WP CAREY INC                                                 | CUSIP: 92936UAF6<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196856.44     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WP Carey Inc                                                                     | WP CAREY INC                                                 | CUSIP: 92936UAH2<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $835350.15     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C23                                         | WFRBS 2014-C23 AS                                            | CUSIP: 92939HBA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     61162 | PA      | $59327.00      | 0.00%             | 2057-10-15      | Variable      | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc                                                             | WEC ENERGY GROUP                                             | CUSIP: 92939UAD8<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473814.33     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc                                                             | WEC ENERGY GROUP                                             | CUSIP: 92939UAJ5<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $509416.09     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc                                                             | WEC ENERGY GROUP                                             | CUSIP: 92939UAL0<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507067.37     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc                                                             | WEC ENERGY GROUP                                             | CUSIP: 92939UAM8<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    209000 | PA      | $211760.96     | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WRKCo Inc                                                                        | WRKCO INC                                                    | CUSIP: 92940PAD6<br>LEI: 549300JEB576INN13W07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $841252.83     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WRKCo Inc                                                                        | WRKCO INC                                                    | CUSIP: 92940PAE4<br>LEI: 549300JEB576INN13W07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    607000 | PA      | $602138.00     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WRKCo Inc                                                                        | WRKCO INC                                                    | CUSIP: 92940PAF1<br>LEI: 549300JEB576INN13W07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $679823.84     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WF Card Issuance Trust                                                           | WFCIT 2024-A1 A                                              | CUSIP: 92970QAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    725000 | PA      | $735506.27     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WF Card Issuance Trust                                                           | WFCIT 2024-A2 A                                              | CUSIP: 92970QAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    550000 | PA      | $554543.66     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Bank NA                                                              | WACHOVIA BANK NA                                             | CUSIP: 92976GAG6<br>LEI: KB1H1DSPRFMYMCUFXT09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $450056.15     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Bank NA                                                              | WACHOVIA BANK NA                                             | CUSIP: 92976GAJ0<br>LEI: KB1H1DSPRFMYMCUFXT09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    605000 | PA      | $683233.88     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wachovia Corp                                                                    | WACHOVIA CORP                                                | CUSIP: 929903AM4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $334622.89     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WakeMed                                                                          | WAKEMED                                                      | CUSIP: 931108AA2<br>LEI: 549300RAN6BZ6UMO7Z44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $343846.82     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142CB7<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1620000 | PA      | $1715770.48    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142CH4<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4550000 | PA      | $4699132.17    | 0.01%             | 2027-04-05      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142CM3<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    570000 | PA      | $647213.35     | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142DG5<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1920000 | PA      | $1682374.04    | 0.00%             | 2043-04-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142DW0<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1030071.02    | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142EB5<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2175000 | PA      | $2020587.54    | 0.00%             | 2038-06-28      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142EC3<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1256000 | PA      | $1058631.85    | 0.00%             | 2048-06-29      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142EE9<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $999849.68     | 0.00%             | 2028-06-26      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142EN9<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1633000 | PA      | $1599100.15    | 0.00%             | 2029-07-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142EP4<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    720000 | PA      | $499757.85     | 0.00%             | 2049-09-24      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142EQ2<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $638207.23     | 0.00%             | 2029-09-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142ER0<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    462500 | PA      | $450818.90     | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142ES8<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1175000 | PA      | $1101033.83    | 0.00%             | 2028-09-22      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142ET6<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    462000 | PA      | $407527.16     | 0.00%             | 2031-09-22      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142EY5<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    796000 | PA      | $797716.74     | 0.00%             | 2032-09-09      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142EZ2<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1613397.10    | 0.00%             | 2052-09-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142FB4<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $602429.22     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142FD0<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248361.22     | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142FE8<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $448348.90     | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142FL2<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $604185.70     | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142FN8<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    890000 | PA      | $904563.06     | 0.00%             | 2030-04-28      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                                                  | CUSIP: 931142FP3<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $539448.26     | 0.00%             | 2035-04-28      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Washington Gas Light Co                                                          | WASHINGTON GAS                                               | CUSIP: 93884PDW7<br>LEI: DL22T1SB4DUBS063O841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $269131.56     | 0.00%             | 2046-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Washington Gas Light Co                                                          | WASHINGTON GAS                                               | CUSIP: 93884PDY3<br>LEI: DL22T1SB4DUBS063O841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $367012.59     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Washington University/The                                                        | WASHINGTON UNIVE                                             | CUSIP: 940663AC1<br>LEI: 2V765680J33YAZOYW441 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $366665.19     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Washington University/The                                                        | WASHINGTON UNIVE                                             | CUSIP: 940663AD9<br>LEI: 2V765680J33YAZOYW441 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $272496.14     | 0.00%             | 2122-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION                                             | CUSIP: 941053AH3<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    391000 | PA      | $393503.13     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION                                             | CUSIP: 941053AJ9<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    950000 | PA      | $933162.09     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION                                             | CUSIP: 94106BAA9<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $469156.22     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION                                             | CUSIP: 94106BAB7<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $203003.52     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION                                             | CUSIP: 94106BAC5<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    700000 | PA      | $615528.82     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION                                             | CUSIP: 94106BAD3<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    700000 | PA      | $458212.30     | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION                                             | CUSIP: 94106BAF8<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    639000 | PA      | $626850.10     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECT                                                | CUSIP: 94106BAG6<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    470000 | PA      | $479687.47     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECT                                                | CUSIP: 94106BAJ0<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    375000 | PA      | $386481.19     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBE8<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1573709.32    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBK4<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $272036.79     | 0.00%             | 2049-07-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBM0<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $303696.62     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBN8<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $467768.86     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBP3<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1400000 | PA      | $1213357.68    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBR9<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $379064.38     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBU2<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252740.45     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBW8<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $741198.45     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBX6<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $381606.88     | 0.00%             | 2027-07-03      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LBY4<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $336142.00     | 0.00%             | 2031-07-03      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LCB3<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $860371.76     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LCC1<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1019809.04    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LCD9<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1020956.04    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LCE7<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1700000 | PA      | $1726566.40    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT                                             | CUSIP: 94106LCF4<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $394063.80     | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Webster Financial Corp                                                           | WEBSTER FINL                                                 | CUSIP: 947890AJ8<br>LEI: KMRURHT0VWKYS6Z5KU67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $239852.36     | 0.00%             | 2029-03-25      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weibo Corp                                                                       | WEIBO CORP                                                   | CUSIP: 948596AE1<br>LEI: 549300Q9ID4640FE0422 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    650000 | PA      | $615250.50     | 0.00%             | 2030-07-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                                                | CUSIP: 94973VAH0<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $266596.61     | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                                                | CUSIP: 94973VAL1<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $318242.37     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                                                | CUSIP: 94973VAN7<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $328391.32     | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                                                | CUSIP: 94973VAY3<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $608576.91     | 0.00%             | 2042-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                                                | CUSIP: 94973VBB2<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1568558.71    | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                                                | CUSIP: 94973VBF3<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $496204.14     | 0.00%             | 2044-01-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                                                | CUSIP: 94973VBK2<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $66573.78      | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 949746NL1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $232601.78     | 0.00%             | 2036-12-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 949746RF0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1900000 | PA      | $1902830.51    | 0.00%             | 2044-01-15      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 949746SH5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2275000 | PA      | $2251649.18    | 0.00%             | 2026-10-23      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 94974BGE4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2175000 | PA      | $1922167.27    | 0.00%             | 2044-11-04      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 94974BGK0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $532809.19     | 0.00%             | 2045-05-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 94974BGL8<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1505335.80    | 0.00%             | 2027-07-22      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 94974BGQ7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2300000 | PA      | $2095527.29    | 0.00%             | 2045-11-17      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 94974BGT1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1161913.32    | 0.00%             | 2046-06-14      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 94974BGU8<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2175000 | PA      | $1930766.48    | 0.00%             | 2046-12-07      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Bank NA                                                              | WACHOVIA CORP                                                | CUSIP: 94980VAG3<br>LEI: KB1H1DSPRFMYMCUFXT09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $585966.89     | 0.00%             | 2036-08-26      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Bank NA                                                              | WELLS FARGO BANK                                             | CUSIP: 94988J6F9<br>LEI: KB1H1DSPRFMYMCUFXT09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2029193.25    | 0.00%             | 2026-12-11      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-C63                                   | WFCM 2024-C63 A5                                             | CUSIP: 94990FAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $310709.13     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2                                    | WFCM 2015-P2 A4                                              | CUSIP: 95000AAU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    115644 | PA      | $115345.40     | 0.00%             | 2048-12-15      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34                                   | WFCM 2016-C34 A4                                             | CUSIP: 95000DBD2<br>LEI: 549300FWFHJGIW2B2U59 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $321338.32     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1                                  | WFCM 2016-BNK1 A3                                            | CUSIP: 95000GAY0<br>LEI: 549300DNBJ7A0SEFVK31 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    525000 | PA      | $516606.20     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24                                  | WFCM 2016-LC24 AS                                            | CUSIP: 95000HBH4<br>LEI: 5493007OD9MH69ES1S63 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98324.89      | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25                                  | WFCM 2016-LC25 A4                                            | CUSIP: 95000JAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    210000 | PA      | $207637.98     | 0.00%             | 2059-12-15      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37                                   | WFCM 2016-C37 A5                                             | CUSIP: 95000PAE4<br>LEI: 549300TRQQDPEF728F16 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $322596.69     | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RB1                                   | WFCM 2017-RB1 A5                                             | CUSIP: 95000TBS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1168059.60    | 0.00%             | 2050-03-15      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2A0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1048000 | PA      | $1038343.17    | 0.00%             | 2028-05-22      | Variable      | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2D4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199893.90     | 0.00%             | 2029-01-24      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2G7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   8000000 | PA      | $7570967.94    | 0.01%             | 2030-10-30      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2L6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5210000 | PA      | $5238035.34    | 0.01%             | 2031-04-04      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2M4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2500000 | PA      | $2336334.02    | 0.00%             | 2051-04-04      | Variable      | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2Q5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $776143.44     | 0.00%             | 2041-04-30      | Variable      | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2S1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1458105.57    | 0.00%             | 2028-06-02      | Variable      | 2.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2V4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1486685.50    | 0.00%             | 2028-03-24      | Variable      | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U2Z5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2850000 | PA      | $2503467.20    | 0.00%             | 2053-04-25      | Variable      | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3A9<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4205000 | PA      | $4255538.09    | 0.01%             | 2028-07-25      | Variable      | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3B7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   6700000 | PA      | $6805994.25    | 0.01%             | 2033-07-25      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3D3<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   4419000 | PA      | $4591439.20    | 0.01%             | 2034-04-24      | Variable      | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3E1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2072606.87    | 0.00%             | 2029-07-25      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3F8<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   5000000 | PA      | $5251840.68    | 0.01%             | 2034-07-25      | Variable      | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3G6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2195000 | PA      | $2325286.23    | 0.00%             | 2029-10-23      | Variable      | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3H4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1945104.61    | 0.00%             | 2034-10-23      | Variable      | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3K7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2420000 | PA      | $2523587.62    | 0.00%             | 2035-01-23      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3L5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2525000 | PA      | $2584583.99    | 0.00%             | 2028-04-22      | Variable      | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3N1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2125000 | PA      | $2171361.58    | 0.00%             | 2035-12-03      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3P6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1551829.97    | 0.00%             | 2031-01-24      | Variable      | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3R2<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1816557.12    | 0.00%             | 2028-01-24      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3V3<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   3546000 | PA      | $3720330.51    | 0.01%             | 2036-04-23      | Variable      | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                                               | CUSIP: 95000U3W1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |  10000000 | PA      | $10315165.41   | 0.02%             | 2031-04-23      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39                                   | WFCM 2017-C39 A5                                             | CUSIP: 95000XAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    725000 | PA      | $709074.80     | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39                                   | WFCM 2017-C39 AS                                             | CUSIP: 95000XAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $386050.64     | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40                                   | WFCM 2017-C40 A3                                             | CUSIP: 95000YAX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $394075.04     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40                                   | WFCM 2017-C40 A4                                             | CUSIP: 95000YAY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $591717.48     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40                                   | WFCM 2017-C40 AS                                             | CUSIP: 95000YBB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145496.13     | 0.00%             | 2050-10-15      | Variable      | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41                                   | WFCM 2017-C41 A4                                             | CUSIP: 95001ABD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $982351.50     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RC1                                   | WFCM 2017-RC1 A4                                             | CUSIP: 95001FAX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1189537.20    | 0.00%             | 2060-01-15      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44                                   | WFCM 2018-C44 A5                                             | CUSIP: 95001JAX5<br>LEI: 549300AGZIS1CJS4RM30 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    775000 | PA      | $770495.86     | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43                                   | WFCM 2018-C43 A4                                             | CUSIP: 95001LAU6<br>LEI: 549300RVQJTKIK3XGD11 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1189910.64    | 0.00%             | 2051-03-15      | Variable      | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43                                   | WFCM 2018-C43 AS                                             | CUSIP: 95001LAX0<br>LEI: 549300RVQJTKIK3XGD11 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196656.98     | 0.00%             | 2051-03-15      | Variable      | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38                                   | WFCM 2017-C38 A5                                             | CUSIP: 95001MAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    854000 | PA      | $840646.51     | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38                                   | WFCM 2017-C38 AS                                             | CUSIP: 95001MAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    242000 | PA      | $235669.98     | 0.00%             | 2050-07-15      | Variable      | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45                                   | WFCM 2018-C45 A4                                             | CUSIP: 95001NAY4<br>LEI: 5493006021R83VCLAO08 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $995998.80     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46                                   | WFCM 2018-C46 A4                                             | CUSIP: 95001QAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    475000 | PA      | $471733.09     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C48                                   | WFCM 2018-C48 A5                                             | CUSIP: 95001RAX7<br>LEI: 549300REQJRID6TODX95 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    500000 | PA      | $499812.50     | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C51                                   | WFCM 2019-C51 A4                                             | CUSIP: 95001VAU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    780000 | PA      | $738070.48     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C49                                   | WFCM 2019-C49 A5                                             | CUSIP: 95001WBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    975000 | PA      | $964046.07     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C50                                   | WFCM 2019-C50 A5                                             | CUSIP: 95001XBB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    700000 | PA      | $679517.23     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C54                                   | WFCM 2019-C54 A4                                             | CUSIP: 95001YAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $427597.70     | 0.00%             | 2052-12-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C53                                   | WFCM 2019-C53 A4                                             | CUSIP: 95002BAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    750000 | PA      | $712134.53     | 0.00%             | 2052-10-15      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C47                                   | WFCM 2018-C47 A4                                             | CUSIP: 95002DBG3<br>LEI: 549300VHRKFNCWVN9Y77 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |   1075000 | PA      | $1079381.38    | 0.00%             | 2061-09-15      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C55                                   | WFCM 2020-C55 A5                                             | CUSIP: 95002EBB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    975000 | PA      | $908688.50     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C52                                   | WFCM 2019-C52 A5                                             | CUSIP: 95002MAX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188334.92     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C52                                   | WFCM 2019-C52 AS                                             | CUSIP: 95002MBA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    350000 | PA      | $323727.43     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C56                                   | WFCM 2020-C56 A5                                             | CUSIP: 95002RAX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    135000 | PA      | $124365.52     | 0.00%             | 2053-06-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C58                                   | WFCM 2020-C58 A4                                             | CUSIP: 95002UAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $155881.65     | 0.00%             | 2053-07-15      | Fixed         | 2.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-C59                                   | WFCM 2021-C59 A5                                             | CUSIP: 95003CAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $359383.48     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C1                                   | WFCM 2024-5C1 A3                                             | CUSIP: 95003VAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    600000 | PA      | $628874.88     | 0.00%             | 2057-07-15      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040QAF1<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $376224.57     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040QAH7<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $499268.20     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040QAJ3<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1193566.14    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040QAK0<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    662000 | PA      | $650508.57     | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040QAL8<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $462056.23     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040QAM6<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $643974.93     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040QAP9<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $475309.57     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                                                | CUSIP: 95040QAR5<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $480239.52     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER OP LLC                                             | CUSIP: 95041AAF5<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $908440.74     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER OP LLC                                             | CUSIP: 95041AAG3<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1125000 | PA      | $1144762.78    | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | WESTAR ENERGY                                                | CUSIP: 95709TAH3<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1217863.19    | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | WESTAR ENERGY                                                | CUSIP: 95709TAJ9<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $272386.03     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | WESTAR ENERGY                                                | CUSIP: 95709TAM2<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84407.90      | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | WESTAR ENERGY                                                | CUSIP: 95709TAP5<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $419644.55     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | WESTAR ENERGY                                                | CUSIP: 95709TAQ3<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $688198.14     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Digital Corp                                                             | WESTERN DIGITAL                                              | CUSIP: 958102AQ8<br>LEI: 549300QQXOOYEF89IC56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $470745.26     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Digital Corp                                                             | WESTERN DIGITAL                                              | CUSIP: 958102AR6<br>LEI: 549300QQXOOYEF89IC56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $379970.42     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN GAS PART                                             | CUSIP: 958254AD6<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    390000 | PA      | $353541.05     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN GAS PART                                             | CUSIP: 958254AJ3<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    790000 | PA      | $688915.83     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN GAS PART                                             | CUSIP: 958254AK0<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    229000 | PA      | $230936.08     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                                              | CUSIP: 958667AA5<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $958589.62     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                                              | CUSIP: 958667AC1<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1040000 | PA      | $1014242.25    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                                              | CUSIP: 958667AE7<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $449218.05     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                                              | CUSIP: 958667AF4<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $947210.18     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                                              | CUSIP: 958667AG2<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    665000 | PA      | $665553.33     | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Union Co/The                                                             | WESTERN UNION CO                                             | CUSIP: 959802AH2<br>LEI: 28ID94QU1140NC23S047 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $428219.68     | 0.00%             | 2036-11-17      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Union Co/The                                                             | WESTERN UNION CO                                             | CUSIP: 959802BA6<br>LEI: 28ID94QU1140NC23S047 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $444809.34     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WABTEC                                                       | CUSIP: 960386AL4<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $718954.77     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WABTEC                                                       | CUSIP: 960386AM2<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $760630.35     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WESTINGHOUSE AIR                                             | CUSIP: 960386AR1<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $493717.16     | 0.00%             | 2034-03-11      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WESTINGHOUSE AIR                                             | CUSIP: 960386AS9<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204402.09     | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WESTINGHOUSE AIR                                             | CUSIP: 960386AT7<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $749924.94     | 0.00%             | 2035-05-29      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                                                | CUSIP: 960413AS1<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $506941.54     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                                                | CUSIP: 960413AU6<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    435000 | PA      | $343775.49     | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                                                | CUSIP: 960413AW2<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $381227.83     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                                                | CUSIP: 960413AY8<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $240931.46     | 0.00%             | 2041-08-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                                                | CUSIP: 960413AZ5<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $310670.70     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                                                | CUSIP: 960413BA9<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $241859.50     | 0.00%             | 2061-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214DK6<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    800000 | PA      | $794767.18     | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214EF6<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1750000 | PA      | $1713112.05    | 0.00%             | 2034-07-24      | Variable      | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214EL3<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1620000 | PA      | $1529225.82    | 0.00%             | 2030-01-16      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214EP4<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   2050000 | PA      | $1840446.23    | 0.00%             | 2035-11-15      | Variable      | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214EQ2<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1000000 | PA      | $765489.30     | 0.00%             | 2040-11-16      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214EW9<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    900000 | PA      | $847390.16     | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214EX7<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   2000000 | PA      | $1784358.59    | 0.00%             | 2036-11-18      | Variable      | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214FG3<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    875000 | PA      | $900970.66     | 0.00%             | 2033-08-10      | Variable      | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214FN8<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    800000 | PA      | $837274.84     | 0.00%             | 2028-11-17      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214FP3<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    600000 | PA      | $671453.25     | 0.00%             | 2033-11-17      | Fixed         | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214FT5<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    625000 | PA      | $646102.15     | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214FV0<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    505000 | PA      | $508310.51     | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                                              | CUSIP: 961214FW8<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1365000 | PA      | $1407020.26    | 0.00%             | 2035-11-20      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WRKCo Inc                                                                        | WRKCO INC                                                    | CUSIP: 96145DAH8<br>LEI: 549300JEB576INN13W07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $795434.96     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WestRock MWV LLC                                                                 | WESTROCK MWV LLC                                             | CUSIP: 961548AV6<br>LEI: 4DL8C98Z5G5IXZLH3578 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $543961.34     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 8.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WestRock MWV LLC                                                                 | WESTROCK MWV LLC                                             | CUSIP: 961548AY0<br>LEI: 4DL8C98Z5G5IXZLH3578 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $317703.79     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weyerhaeuser Co                                                                  | WEYERHAEUSER CO                                              | CUSIP: 962166BR4<br>LEI: 08IRJODWFYBI7QWRGS31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    219000 | PA      | $250831.12     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weyerhaeuser Co                                                                  | WEYERHAEUSER CO                                              | CUSIP: 962166BX1<br>LEI: 08IRJODWFYBI7QWRGS31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $742252.98     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weyerhaeuser Co                                                                  | WEYERHAEUSER CO                                              | CUSIP: 962166BY9<br>LEI: 08IRJODWFYBI7QWRGS31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $788759.83     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weyerhaeuser Co                                                                  | WEYERHAEUSER CO                                              | CUSIP: 962166CA0<br>LEI: 08IRJODWFYBI7QWRGS31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    438000 | PA      | $399906.75     | 0.00%             | 2033-03-09      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weyerhaeuser Co                                                                  | WEYERHAEUSER CO                                              | CUSIP: 962166CB8<br>LEI: 08IRJODWFYBI7QWRGS31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $389212.89     | 0.00%             | 2052-03-09      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| William Marsh Rice University                                                    | RICE UNIVERSITY                                              | CUSIP: 96926GAC7<br>LEI: 549300QPVG49ONTSJJ20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    715000 | PA      | $575269.75     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457BV1<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $605710.76     | 0.00%             | 2044-06-24      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457BX7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1051591.40    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457BY5<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $908092.27     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457BZ2<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    487000 | PA      | $486507.68     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CA6<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $586350.06     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CJ7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $420531.88     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CK4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    673000 | PA      | $693790.34     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CL2<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508690.26     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CN8<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $626590.28     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CP3<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $519234.92     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CQ1<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $516568.78     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CR9<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403548.03     | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 969457CS7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $608961.03     | 0.00%             | 2035-09-30      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 96949LAC9<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $833308.97     | 0.00%             | 2045-09-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 96949LAD7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1325000 | PA      | $1316378.84    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 96949LAE5<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $599319.94     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 96950FAF1<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    990000 | PA      | $1071461.07    | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 96950FAK0<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $590734.13     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 96950FAN4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $568720.02     | 0.00%             | 2044-03-04      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC                                             | CUSIP: 96950FAP9<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $270886.41     | 0.00%             | 2045-01-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME                                             | CUSIP: 970648AG6<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1514004.31    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME                                             | CUSIP: 970648AH4<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182263.30     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME                                             | CUSIP: 970648AJ0<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    660000 | PA      | $626891.08     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME                                             | CUSIP: 970648AK7<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $474147.06     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME                                             | CUSIP: 970648AM3<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $310139.16     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME                                             | CUSIP: 970648AN1<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $635806.78     | 0.00%             | 2054-03-05      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis-Knighton Medical Center                                                   | WILLIS-KNIGHTON                                              | CUSIP: 97068LAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175265.44     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis-Knighton Medical Center                                                   | WILLIS-KNIGHTON                                              | CUSIP: 97068LAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $316059.96     | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR                                             | CUSIP: 976656CK2<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $212956.25     | 0.00%             | 2048-10-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR                                             | CUSIP: 976656CN6<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    431000 | PA      | $441262.67     | 0.00%             | 2032-09-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR                                             | CUSIP: 976656CQ9<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $514993.40     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR                                             | CUSIP: 976656CS5<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248776.83     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR                                             | CUSIP: 976656CT3<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $468542.57     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR                                             | CUSIP: 976656CU0<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $333868.04     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                                                | CUSIP: 976826BE6<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $331821.99     | 0.00%             | 2037-08-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                                                | CUSIP: 976826BN6<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $183013.85     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                                                | CUSIP: 976826BR7<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506792.04     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                                                | CUSIP: 976826BS5<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $310909.32     | 0.00%             | 2034-03-30      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Public Service Corp                                                    | WISCONSIN PUBLIC                                             | CUSIP: 976843BN1<br>LEI: 549300BJRHJVYNUMQZ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $317048.06     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Public Service Corp                                                    | WISCONSIN PUBLIC                                             | CUSIP: 976843BQ4<br>LEI: 549300BJRHJVYNUMQZ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508230.17     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Wisconsin                                                               | WISCONSIN-A-REF-TXBL                                         | CUSIP: 977100EL6<br>LEI: 549300VTAT608CNZ5827 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1000000 | PA      | $945102.60     | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Wisconsin                                                               | WISCONSIN ST GEN FUND                                        | CUSIP: 977100GH3<br>LEI: 549300VTAT608CNZ5827 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $297511.44     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE                                             | CUSIP: 980236AR4<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    340000 | PA      | $336989.27     | 0.00%             | 2034-09-12      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE                                             | CUSIP: 980236AS2<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    625000 | PA      | $596624.54     | 0.00%             | 2054-09-12      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE                                             | CUSIP: 980236AT0<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1167000 | PA      | $1197958.61    | 0.00%             | 2030-05-19      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE                                             | CUSIP: 980236AU7<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    600000 | PA      | $622856.30     | 0.00%             | 2032-05-19      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE                                             | CUSIP: 980236AV5<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |   1633000 | PA      | $1704501.48    | 0.00%             | 2035-05-19      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE                                             | CUSIP: 980236AX1<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    600000 | PA      | $607848.89     | 0.00%             | 2028-05-19      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Workday Inc                                                                      | WORKDAY INC                                                  | CUSIP: 98138HAG6<br>LEI: 549300J0DYC0N31V7G13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1090464.84    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Workday Inc                                                                      | WORKDAY INC                                                  | CUSIP: 98138HAH4<br>LEI: 549300J0DYC0N31V7G13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1600000 | PA      | $1576066.37    | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Workday Inc                                                                      | WORKDAY INC                                                  | CUSIP: 98138HAJ0<br>LEI: 549300J0DYC0N31V7G13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1800000 | PA      | $1719735.74    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2021-D                                         | WOART 2021-D A4                                              | CUSIP: 98163KAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    164977 | PA      | $164360.99     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2022-B                                         | WOART 2022-B A3                                              | CUSIP: 98163QAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     48251 | PA      | $48175.64      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2022-B                                         | WOART 2022-B A4                                              | CUSIP: 98163QAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124518.28     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2022-C                                         | WOART 2022-C A3                                              | CUSIP: 98163TAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     61168 | PA      | $61089.47      | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2022-C                                         | WOART 2022-C A4                                              | CUSIP: 98163TAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99680.54      | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Select Auto Trust 2023-A                                              | WOSAT 2023-A C                                               | CUSIP: 98163UAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    175000 | PA      | $177837.80     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-D                                         | WOART 2023-D A3                                              | CUSIP: 98164DAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    471978 | PA      | $477281.67     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-C                                         | WOART 2023-C A3                                              | CUSIP: 98164FAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    133273 | PA      | $134048.22     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-C                                         | WOART 2023-C A4                                              | CUSIP: 98164FAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25348.33      | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2022-A                                         | WOART 2022-A A3                                              | CUSIP: 98164GAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20978 | PA      | $20935.32      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 1.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2022-A                                         | WOART 2022-A A4                                              | CUSIP: 98164GAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49556.98      | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-B                                         | WOART 2024-B A3                                              | CUSIP: 98164HAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1010844.40    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-A                                         | WOART 2023-A A3                                              | CUSIP: 98164JAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    189339 | PA      | $189799.52     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-A                                         | WOART 2023-A A4                                              | CUSIP: 98164JAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100690.27     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-C                                         | WOART 2024-C A3                                              | CUSIP: 98164NAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251342.75     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-C                                         | WOART 2024-C A4                                              | CUSIP: 98164NAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176159.45     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Automobile Lease Se                                                   | WOLS 2025-A A3                                               | CUSIP: 98164PAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251879.15     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Automobile Lease Se                                                   | WOLS 2025-A A4                                               | CUSIP: 98164PAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252164.60     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-B                                         | WOART 2023-B A3                                              | CUSIP: 98164QAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    158929 | PA      | $159297.26     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-B                                         | WOART 2023-B A4                                              | CUSIP: 98164QAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    275000 | PA      | $277441.95     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-A                                         | WOART 2024-A A3                                              | CUSIP: 98164RAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    350000 | PA      | $352116.45     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-A                                         | WOART 2024-A A4                                              | CUSIP: 98164RAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101382.60     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Select Auto Trust 2025-A                                              | WOSAT 2025-A A3                                              | CUSIP: 98164UAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    140000 | PA      | $139713.69     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2025-A                                         | WOART 2025-A A3                                              | CUSIP: 98164YAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404683.56     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2025-A                                         | WOART 2025-A A4                                              | CUSIP: 98164YAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $407295.12     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2025-C                                         | WOART 2025-C A3                                              | CUSIP: 981936AC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    333000 | PA      | $334014.25     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2025-C                                         | WOART 2025-C A4                                              | CUSIP: 981936AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75430.67      | 0.00%             | 2031-11-17      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2023-A                          | WOLS 2023-A A4                                               | CUSIP: 981944AE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     29397 | PA      | $29411.15      | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wyeth LLC                                                                        | WYETH                                                        | CUSIP: 983024AG5<br>LEI: 549300Q9GR3WRH4N4836 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $565118.02     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wyeth LLC                                                                        | WYETH                                                        | CUSIP: 983024AL4<br>LEI: 549300Q9GR3WRH4N4836 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $445848.06     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wyeth LLC                                                                        | WYETH                                                        | CUSIP: 983024AN0<br>LEI: 549300Q9GR3WRH4N4836 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1605000 | PA      | $1738564.41    | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98388MAB3<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $483087.56     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98388MAC1<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $440198.24     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BAH3<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    610000 | PA      | $674189.42     | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BAV2<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $998911.49     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BAW0<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $224330.94     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BAX8<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $286898.40     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BAY6<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $431596.51     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BBB5<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $697066.64     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BBD1<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303705.14     | 0.00%             | 2028-03-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                                              | CUSIP: 98389BBE9<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $472147.45     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xilinx Inc                                                                       | XILINX INC                                                   | CUSIP: 983919AK7<br>LEI: 6EY4K7ZMF9UX1CU6KC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $508689.44     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                                     | XYLEM INC                                                    | CUSIP: 98419MAJ9<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296940.91     | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                                     | XYLEM INC                                                    | CUSIP: 98419MAK6<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $403032.56     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                                     | XYLEM INC                                                    | CUSIP: 98419MAL4<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $359418.85     | 0.00%             | 2031-01-30      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                                     | XYLEM INC                                                    | CUSIP: 98419MAM2<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $238470.74     | 0.00%             | 2028-01-30      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| XL Group Ltd                                                                     | XLIT LTD                                                     | CUSIP: 98420EAB1<br>LEI: 213800AJ4DD69YLNL348 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    100000 | PA      | $97196.46      | 0.00%             | 2043-12-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yale-New Haven Health Services Corp                                              | YALE-NEW HAVEN                                               | CUSIP: 98459HAA0<br>LEI: 549300AVJD56IH6OKW11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $296321.05     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yale University                                                                  | YALE UNIVERSITY                                              | CUSIP: 98459LAB9<br>LEI: 9SFB6DIM0FRWV0EV8S84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $290445.06     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 1.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yale University                                                                  | YALE UNIVERSITY                                              | CUSIP: 98459LAC7<br>LEI: 9SFB6DIM0FRWV0EV8S84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    990000 | PA      | $602113.76     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yamana Gold Inc                                                                  | YAMANA GOLD INC                                              | CUSIP: 98462YAF7<br>LEI: 54930002VY22NXG01418 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    180000 | PA      | $160388.47     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER HLDGS                                                 | CUSIP: 98956PAB8<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206517.15     | 0.00%             | 2039-11-30      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER HLDGS                                                 | CUSIP: 98956PAH5<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $157836.74     | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                                                | CUSIP: 98956PAV4<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $718493.49     | 0.00%             | 2031-11-24      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                                                | CUSIP: 98956PAX0<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $414341.57     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                                                | CUSIP: 98956PAZ5<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    308000 | PA      | $315100.54     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                                                | CUSIP: 98956PBB7<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $488480.21     | 0.00%             | 2030-02-19      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                                                | CUSIP: 98956PBC5<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $312795.58     | 0.00%             | 2035-02-19      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zions Bancorp NA                                                                 | ZIONS BANCORP                                                | CUSIP: 98971DAB6<br>LEI: 8WH0EE09O9V05QJZ3V89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $234721.50     | 0.00%             | 2029-10-29      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zions Bancorp NA                                                                 | ZIONS BANCORP                                                | CUSIP: 98971DAC4<br>LEI: 8WH0EE09O9V05QJZ3V89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $266383.72     | 0.00%             | 2035-11-19      | Variable      | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zions Bancorp NA                                                                 | ZIONS BANCORP                                                | CUSIP: 98971DAD2<br>LEI: 8WH0EE09O9V05QJZ3V89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1003282.46    | 0.00%             | 2028-08-18      | Variable      | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAH6<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $830017.63     | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAL7<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $786064.67     | 0.00%             | 2027-09-12      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAM5<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $322718.58     | 0.00%             | 2047-09-12      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAN3<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $399020.88     | 0.00%             | 2028-08-20      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAP8<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $281398.16     | 0.00%             | 2048-08-20      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAS2<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $522861.69     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAT0<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $284166.09     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAV5<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1063207.99    | 0.00%             | 2032-11-16      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAW3<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    588000 | PA      | $589991.58     | 0.00%             | 2028-08-17      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                                                   | CUSIP: 98978VAX1<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $434021.74     | 0.00%             | 2035-08-17      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                                                          | CUSIP: D4S46MLM5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   3525000 | PA      | $3544447.57    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                                              | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   2040000 | PA      | $2043113.87    | 0.00%             | 2028-07-03      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)                                             | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    925000 | PA      | $789164.23     | 0.00%             | 2047-03-29      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                      | ROYAL CARIBBEAN                                              | CUSIP: V7780T103<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | EC               | CORP              | US        |    143542 | NS      | $46447320.36   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| International Seaways Inc                                                        | INTERNATIONAL SE                                             | CUSIP: Y41053102<br>LEI: 549300YUFDGFRNGBWF46 | Long             | EC               | CORP              | US        |     28563 | NS      | $1316183.04    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2025-11-25

**Name of Applicant:** VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS

**Signature:** Ashley Grim

**Name of Signer:** Ashley Grim

**Title:** Treasurer