# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0000882443
**File Stem:** 0000940400-26-009013
**Filing Date:** 2026-2
**Character Count:** 313829
**Document Hash:** 7368f4f7b8df8f70272415e6eeac8578
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0000940400-26-009013.hdr.sgml**: 20260227

**ACCESSION NUMBER**: 0000940400-26-009013

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20251231

**FILED AS OF DATE**: 20260227

**DATE AS OF CHANGE**: 20260227

**PERIOD START**: 20260930

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** AMG Funds I
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0000882443

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 561773580
- **STATE OF INCORPORATION:** MA
- **FISCAL YEAR END:** 0331

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-06520
- **FILM NUMBER:** 26698574

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** 680 WASHINGTON BOULEVARD, SUITE 500
- **CITY:** STAMFORD
- **STATE:** CT
- **ZIP:** 06901
- **BUSINESS PHONE:** 2032993500

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** 680 WASHINGTON BOULEVARD, SUITE 500
- **CITY:** STAMFORD
- **STATE:** CT
- **ZIP:** 06901

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** MANAGERS TRUST I
- **DATE OF NAME CHANGE:** 20000801

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** SMITH BREEDEN TRUST
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19920929

## Series and Classes Contracts Data

### AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund (Series ID: S000090511)

| Class ID   | Class Name   | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000257774 | Class Z      | STMZX           |
| C000257775 | Class N      | STMBX           |
| C000257776 | Class I      | STMIX           |

## Nport-Ex

AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund

Consolidated Schedule of Portfolio Investments *(unaudited)*

December 31, 2025

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | Principal<br> Amount | &nbsp;&nbsp;Value |
| **Short-Term Investments - 55.2%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Repurchase Agreements - 55.2%** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fixed Income Clearing Corp., dated 12/31/25, due 01/02/26, 3.350% total to be received $4,028,750 (collateralized by a U.S. Treasury Note, 4.375%, 12/31/29, totaling $4,108,561) | $4028000 | &nbsp;&nbsp;$4028000 |
| **Total Short-Term Investments<br> (Cost $4,028,000)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4028000 |

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| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;Value |
| **Total Investments - 55.2%<br> (Cost $4,028,000)** | &nbsp;&nbsp; $4028000 |
| **Derivatives - 2.0%<sup>1</sup>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146494 |
| **Other Assets, less Liabilities - 42.8%<sup>2</sup>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3117289 |
| **Net Assets - 100.0%** | &nbsp;&nbsp;**$7291783** |

---

------

<sup>1</sup> Includes Futures Contracts and Forward Foreign Currency Exchange Contracts. Please refer to the Open Futures Contracts table and Open Forward Foreign Currency Exchange Contracts table.

<sup>2</sup> Includes cash deposits for futures contracts of $3,143,734 which equates to 43.1% of net assets.

#### Open Futures Contracts

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Position** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Current<br> Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value and<br> Unrealized<br> Gain/(Loss)** |
| 3 Month CORRA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;09/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$711704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(906) |
| CAC 40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 |
| Canadian 10 Year Government Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2275) |
| Copper<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19909 |
| Corn<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1319) |
| E-mini Dow Jones Industrial Average Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2697) |
| E-mini Russell 2000 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2961) |
| EURO STOXX 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1479 |
| Euro-BTP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(694) |
| FTSE 100 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6077 |
| FTSE China A50 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/29/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 |
| FTSE Taiwan Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/29/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9393 |
| Gold<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19208 |
| Long Gilt | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(851) |
| NIFTY 50 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1203) |
| OMX Stockholm 30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4989 |
| Platinum<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10258 |
| S&P 500 E-Mini Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5169375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397 |
| SET50 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(685) |
| SGX Nikkei 225 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/12/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(773) |
| Short-Term Euro-BTP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(550) |
| Soybean Oil<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4190) |
| Soybean Oil<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3505) |
| Topix Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/12/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5415 |
| U.S. Treasury 10 Year Note | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(384) |

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AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund

Consolidated Schedule of Portfolio Investments *(continued)*

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Description** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Number of<br> Contracts** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Position** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Current<br> Notional<br> Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Value and<br> Unrealized<br> Gain/(Loss)** |
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$115016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(782) |
| U.S. Treasury 5 Year Note | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Long | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(142) |
| 3 Month Euribor | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;06/19/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1718642) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(224) |
| 90 Day Bank Accepted Bill | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/12/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4627746) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4053 |
| Australian 10 Year Treasury Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1095963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3137) |
| Australian 3 Year Treasury Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2102064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4052) |
| Canola<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(52667) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752 |
| CBOE Volatility Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2865 |
| CBOE Volatility Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37068) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2837 |
| Euro STOXX 50 Volatility Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16923) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2132 |
| Euro-Bobl | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(409534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1115 |
| Euro-Bund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(149920) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
| Euro-Buxl | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927 |
| Euro-OAT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283435) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1246) |
| Euro-Schatz | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2133493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1668 |
| Hard Red Winter Wheat<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5634 |
| Japan 10 Year Government Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1690628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11628 |
| Korea 10 Year Government Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(862254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3057) |
| Korea 3 Year Government Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2415411) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8678) |
| Lean Hogs<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34040) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2592) |
| Natural Gas<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(36860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1862) |
| Natural Gas<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 |
| Natural Gas<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1108 |
| Natural Gas<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6348 |
| SFE SPI 200 Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(144748) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(552) |
| Soybean Oil<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(203952) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8586 |
| Sugar #11<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(218546) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24295 |
| U.S. Treasury 2 Year Note | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(417578) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(166) |
| Wheat<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Short | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(177450) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8562 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$115717 |

---

<br> <sup>1</sup> Investment is held by AMG Systematica Subsidiary Fund II, a wholly-owned subsidiary of AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund.

---

| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;**CURRENCY ABBREVIATIONS:** | &nbsp;&nbsp;**CURRENCY ABBREVIATIONS:** |
| &nbsp;&nbsp;AUD | Australian Dollar |
| &nbsp;&nbsp;CAD | Canadian Dollar |
| &nbsp;&nbsp;EUR | Euro Dollar |
| &nbsp;&nbsp;GBP | British Pound |
| &nbsp;&nbsp;JPY | Japanese Yen |
| &nbsp;&nbsp;KRW | South Korean Won |

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AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund

Consolidated Schedule of Portfolio Investments *(continued)*

SEK Sweden Krona <br> THB Thai Baht <br> USD U.S. Dollar

#### Open Forward Foreign Currency Exchange Contracts

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency<br> Purchased** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency Sold** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> Depreciation** |
| Australian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(75) |
| Australian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (110) |
| Australian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (59) |
| Australian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (119) |
| Australian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (338) |
| Australian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 |
| Australian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288 |
| Australian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 948 |
| Australian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267 |
| Australian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (738) |
| Australian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399 |
| Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 |
| Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415 |
| Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 649 |
| Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (187) |
| Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (151) |
| Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 |
| Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178 |
| Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199 |
| Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258 |
| Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 |
| Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (401) |
| Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 |
| Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 |
| Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 |
| Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) |
| Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263 |
| Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1243 |
| Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 |
| Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 |

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AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund

Consolidated Schedule of Portfolio Investments *(continued)*

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency<br> Purchased** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency Sold** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> Depreciation** |
| Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(413) |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1027 |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1130 |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944 |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 812 |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1262 |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1179 |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 865 |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806 |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3018748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5377 |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160 |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1195 |
| Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/24/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442 |
| Euro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 |
| Euro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442 |
| Euro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323 |
| Euro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193 |
| Euro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428 |
| British Pound | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1209 |
| British Pound | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1017 |
| British Pound | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 921 |
| British Pound | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29) |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3126660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15633249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3625571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18127796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |

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AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund

Consolidated Schedule of Portfolio Investments *(continued)*

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency<br> Purchased** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency Sold** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> Depreciation** |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2062240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $58 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10311171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2062240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10311170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2039403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9548854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20) |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12413510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47744117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (98) |
| Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62067351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 740 |
| Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 |
| Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33 |
| Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 |
| Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 |
| Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) |
| Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) |
| Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) |
| Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) |
| Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (28) |
| Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) |
| Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25) |
| Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (26) |
| Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15621891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 542 |
| Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16114377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (756) |
| Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (43) |
| Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1017911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (70) |

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AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund

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| **Currency<br> Purchased** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency Sold** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> Depreciation** |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $19 |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144914196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 905 |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2376465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14212984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (45) |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4221325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15) |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9631185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29) |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14836788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (52) |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3481654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44080054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (104) |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65545131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (198) |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1405223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1512866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19209882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (47) |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 699 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 564 |

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AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund

Consolidated Schedule of Portfolio Investments *(continued)*

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency<br> Purchased** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency Sold** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> Depreciation** |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $783 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 677 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 339 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1201725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 879 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3173223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3174882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;173630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2322 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477 |
| Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3173223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3243 |
| Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 |
| Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 |
| Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362 |
| Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238 |
| Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 860 |
| Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| New Zealand Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (551) |
| New Zealand Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (873) |
| New Zealand Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (553) |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 637 |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303 |

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AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund

Consolidated Schedule of Portfolio Investments *(continued)*

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| **Currency<br> Purchased** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency Sold** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> Depreciation** |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1 |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252 |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (219) |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 688 |
| Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 703 |
| Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) |
| Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) |
| Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904 |
| Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 549 |
| Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 |
| Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 985 |
| Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 978 |
| Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (357) |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (100) |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14) |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (143) |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365 |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 645 |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267 |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (100) |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378 |

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AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund

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| **Currency<br> Purchased** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency Sold** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> Depreciation** |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $61 |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211 |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 569 |
| Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13) |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3121918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 |
| Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16) |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1360 |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1166 |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2220439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4790 |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |

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AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund

Consolidated Schedule of Portfolio Investments *(continued)*

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency<br> Purchased** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency Sold** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> Depreciation** |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $23 |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2506 |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2220438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4454 |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 |
| South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1243 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (103) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1944) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1688) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (243) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (211) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1268) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (212) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1433) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (179) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2158) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (270) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1474) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (184) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (544) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (378) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency<br> Purchased** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency Sold** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> Depreciation** |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(20) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (996) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (959) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (440) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Franc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (683) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1239) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1745) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;101328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1092) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;712968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1806) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/24/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chinese Offshore Yuan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/24/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Euro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (462) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Euro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (318) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Euro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (572) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Euro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (220) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;British Pound | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3786) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;British Pound | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1976) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency<br> Purchased** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency Sold** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> Depreciation** |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2167155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(32) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hungarian Forint | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4842644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (324) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (54) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (39) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4842644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (193) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (32) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8716758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 446 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8716759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4842643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (91) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4842643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (95) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10995744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 587 |

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AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund

Consolidated Schedule of Portfolio Investments *(continued)*

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency<br> Purchased** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency Sold** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> Depreciation** |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5811172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(197) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (33) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Indian Rupee | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15638153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/06/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;401729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61968891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5375 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61568891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3952 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7746120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7746120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16069003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1357 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15366597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1036 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Japanese Yen | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68950126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (855) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22045279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (285) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146385000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1929) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2742671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (37) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2565498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (32) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1148927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;766883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) |

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Consolidated Schedule of Portfolio Investments *(continued)*

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency<br> Purchased** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency Sold** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> Depreciation** |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;411751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(7) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344865155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4449) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103190665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1283) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34240538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (415) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33302442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (401) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19700036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (247) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145463000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1287) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2762683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40807216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (490) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Korean Won | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68481078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (827) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1830371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1888) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (28) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (41) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexico Peso | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1013896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1226) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Norwegian Krone | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (72) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 |

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AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund

Consolidated Schedule of Portfolio Investments *(continued)*

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| **Currency<br> Purchased** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency Sold** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> Depreciation** |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(133) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (744) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poland Zloty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweden Krona | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (45) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (54) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1917) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (274) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (196) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (201) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (73) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (43) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (28) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29) |

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AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund

Consolidated Schedule of Portfolio Investments *(continued)*

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency<br> Purchased** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency Sold** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> Depreciation** |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(16) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (608) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (87) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (97) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (37) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (249) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1459) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Singapore Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;02/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15696265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1557 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3139265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 311 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (30) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Taiwan Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;03/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/02/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0)<sup>1</sup> |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/05/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (71) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) |

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AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund

Consolidated Schedule of Portfolio Investments *(continued)*

---

| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Currency<br> Purchased** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency Sold** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Amount** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Expiration** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Counterparty** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Unrealized<br> Appreciation/<br> Depreciation** |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(1) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (38) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (42) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (50) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17) |
| U.S. Dollar | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;South Africa Rand | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (23) |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Total** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$30777 |

---

<sup>1</sup> Dollar figures shown as $0 and ($0) are less than $0.50 and ($0.50), respectively.

The following table summarizes the inputs used to value the Fund's investments by the fair value hierarchy levels as of December 31, 2025:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;**Level 1** | &nbsp;&nbsp;**Level 2** | &nbsp;&nbsp;**Level 3** | &nbsp;&nbsp;**Total** |
| &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities** | &nbsp;&nbsp;**Investments in Securities** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Short-Term Investments** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Short-Term Investments** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Short-Term Investments** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Short-Term Investments** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Short-Term Investments** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Repurchase Agreements | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp; $4028000 | &nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp; $4028000 |
| &nbsp;&nbsp;**Total Investments in Securities** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$4028000 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;$4028000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Financial Derivative Instruments - Assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Financial Derivative Instruments - Assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Financial Derivative Instruments - Assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Financial Derivative Instruments - Assets** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Financial Derivative Instruments - Assets** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Commodity Futures Contracts | &nbsp;&nbsp; $106278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $106278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity Futures Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Forward Foreign Currency Exchange Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $90933 | &nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest Rate Futures Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Financial Derivative Instruments - Liabilities** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Financial Derivative Instruments - Liabilities** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Financial Derivative Instruments - Liabilities** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Financial Derivative Instruments - Liabilities** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**Financial Derivative Instruments - Liabilities** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Commodity Futures Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13468) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity Futures Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8871) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Forward Foreign Currency Exchange Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (60156) | &nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (60156) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Interest Rate Futures Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp; — | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (27144) |
| &nbsp;&nbsp;**Total Financial Derivative Instruments** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$115717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$30777 | &nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$146494 |

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For the period ended December 31, 2025, there were no transfers in or out of Level 3.

For additional information about significant accounting policies, including valuation of investments, refer to the Fund's most recent semi or annual report.

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## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** AMG Funds I

- **b. Investment Company Act file number:** 811-06520

- **c. CIK number of Registrant:** 0000882443

- **d. LEI of Registrant:** 549300SY4O1O812XWI71

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 680 Washington Blvd.

  - **City:** Stamford

  - **State:** CT

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 06901

  - **Telephone number:** 800-548-4539

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000090511

- **c. LEI of Series:** 254900IHZFLKRI1EDE46

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2026-09-30

- **b. Date as of which information is reported:** 2025-12-31

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $7927394.55

**Total Liabilities:** $635604.53

**Net Assets:** $7291790.02

**Cash Not Reported:** $3344579.21

**Currency Risk Metrics (dv01):**

- 

**Credit Spread Risk - Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -135.75922000 | **1-Year:** 96.94795000 | **5-Year:** -54.71765000 | **10-Year:** -127.36922000 | **30-Year:** 0.00000000

**Credit Spread Risk - Non-Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** 0.00000000 | **1-Year:** 0.00000000 | **5-Year:** 0.00000000 | **10-Year:** 0.00000000 | **30-Year:** 0.00000000

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000257774 | 2.10%                | 1.46%                | 2.69%                |
| Class ID C000257775 | 2.10%                | 1.46%                | 2.69%                |
| Class ID C000257776 | 2.10%                | 1.46%                | 2.69%                |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $0.00                    | $0.00                                      |
| Month 2  | $0.00                    | $0.00                                      |
| Month 3  | $0.00                    | $0.00                                      |

**Designated Index Information**

- **Index Name:** S&P 500 INDEX

- **Index Identifier:** SPX Index

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                               | Title               | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)   | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| COMMODITY EXCHANGE, INC.                           | GOLD 100 OZ         | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DCO              | CORP              | US        |         1 | NC      | $19208.20     | 0.26%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.        | SOYBEAN             | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DCO              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4190.31     | -0.06%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | GBP/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1908.41      | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | CHF/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1504.32      | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | PLN/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2.52        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED   | CNH/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380078CCZSEEIIKA41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $4.89         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | USD/AUD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1214.92      | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | USD/ZAR FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.07        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | USD/NZD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-552.86      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | AUD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $360.13       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED    | USD/CNH FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1092.33     | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | INR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $5.02         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.        | CORN                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DCO              | CORP              | US        |         3 | NC      | $-1319.32     | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                  | VSTOXX              | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DE               | CORP              | DE        |        -9 | NC      | $2131.69      | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| OSAKA EXCHANGE,INC                                 | JAPAN 10Y BOND(OSE) | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538001249AILNPRUX57 | N/A              | DIR              | CORP              | JP        |        -2 | NC      | $11627.90     | 0.16%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | USD/CNH FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $3.63         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | USD/SGD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $569.32       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RBC DOMINION SECURITIES INC.                       | USD/HUF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QJJX6CVVUXLE15 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $334.73       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MONTREAL EXCHANGE INC.                             | 3M CORRA            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DKBYNOI0B1NP44 | N/A              | DIR              | CORP              | CA        |         4 | NC      | $-905.43      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | USD/TWD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-22.99       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/PLN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $9.42         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                     | USD/SGD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $100.94       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | USD/JPY FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.62        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                   | LEAN HOGS           | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DCO              | CORP              | US        |        -1 | NC      | $-2592.27     | -0.04%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nomura Securities International, Inc.              | USD/AUD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: OXTKY6Q8X53C9ILVV871 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-337.90      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | KRW/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-52.03       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | HUF/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-21.98       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                     | USD/KRW FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-249.05      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/MXN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $7736.68      | 0.11%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED   | SEK/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380078CCZSEEIIKA41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.14        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RBC DOMINION SECURITIES INC.                       | USD/CHF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QJJX6CVVUXLE15 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-11.53       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                       | USD/PLN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.34        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | USD/INR FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-15.98       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24             | 90-DAY BANK BILL    | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DIR              | CORP              | AU        |        -7 | NC      | $4052.62      | 0.06%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.        | SOYBEAN MEAL        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DCO              | CORP              | US        |         2 | NC      | $-3504.62     | -0.05%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | USD/MXN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-29.35       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | KRW/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $8.70         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/CNH FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1262.75      | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                       | USD/CNH FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.34         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | PLN/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.62         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Securities International, Inc.              | USD/CNH FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: OXTKY6Q8X53C9ILVV871 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1755.98      | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | USD/SEK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $549.21       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                   | USD/NOK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1.42         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | USD/CHF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-413.38      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | USD/HUF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $772.67       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICE FUTURES U.S., INC.                             | SUGAR #11 (WORLD)   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004R83R1LVX2IL36 | N/A              | DCO              | CORP              | US        |       -13 | NC      | $24295.46     | 0.33%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED   | SEK/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380078CCZSEEIIKA41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.19        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | USD/PLN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.75         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NATIXIS                                            | USD/GBP FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1209.36      | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/CAD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4105.57     | -0.06%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | USD/JPY FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $167.71       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Bank of New York Mellon                        | USD/SGD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: HPFHU0OQ28E4N0NFVK49 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $43.02        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RBC DOMINION SECURITIES INC.                       | USD/NOK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QJJX6CVVUXLE15 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1.91         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | USD/HUF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.02        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | KRW/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1316.68     | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | HUF/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $338.21       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC.                 | NATURAL GAS         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008GFNDTXFPHWI47 | N/A              | DCO              | CORP              | US        |        -1 | NC      | $6348.22      | 0.09%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED                         | FTSE TAIWAN INDEX   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IQ650PPXM76X03 | N/A              | DE               | CORP              | SG        |         5 | NC      | $9393.30      | 0.13%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | SEK/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-10.54       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | SEK/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1.34        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                       | AUD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $114.27       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | ZAR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-93.70       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | NOK/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2.13        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.        | DJIA MINI E-CBOT    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2696.41     | -0.04%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED   | PLN/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380078CCZSEEIIKA41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.37        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | CAD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.15         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                   | E-MINI RUSS 2000    | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DE               | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2960.93     | -0.04%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC.                 | PLATINUM            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008GFNDTXFPHWI47 | N/A              | DCO              | CORP              | US        |         1 | NC      | $10258.20     | 0.14%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | USD/SGD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-252.24      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | CNH/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-7.11        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/JPY FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1357.47      | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                  | EURO-BUND           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |        -1 | NC      | $880.99       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | USD/SGD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-6.99        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | USD/JPY FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1.17         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | ZAR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $7053.59      | 0.10%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | CAD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-30.68       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                     | CAD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.29         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | EUR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-461.86      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | USD/JPY FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1.06         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | JPY/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BORSE AKTIENGESELLSCHAFT                  | CNH/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.01        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                       | USD/NOK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.18        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | USD/CHF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-18.04       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THE TORONTO-DOMINION BANK                          | USD/HUF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $101.20       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | MXN/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $4183.68      | 0.06%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED   | AUD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380078CCZSEEIIKA41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $398.66       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED   | PLN/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380078CCZSEEIIKA41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $703.44       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | USD/JPY FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1.22        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Securities International, Inc.              | USD/KRW FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: OXTKY6Q8X53C9ILVV871 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-6794.99     | -0.09%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | TWD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1868.92      | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/EUR FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $958.46       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | USD/SGD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $221.95       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.        | US 10YR ULTRA       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-782.19      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | INR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $12.63        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Bank and Trust Company                | TWD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 571474TGEMMWANRLN572 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-15.55       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | USD/PLN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.34        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BORSE AKTIENGESELLSCHAFT                  | USD/AUD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-738.00      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Bank of New York Mellon                        | AUD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: HPFHU0OQ28E4N0NFVK49 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $287.86       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED           | IFSC NIFTY 50       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 335800NLY5HYW9I7YE03 | N/A              | DE               | CORP              | IN        |         6 | NC      | $-1202.98     | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | USD/CAD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1483.20     | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THE TORONTO-DOMINION BANK                          | PLN/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $41.23        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | USD/CHF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-12.23       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | PLN/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-22.15       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | CAD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.15        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BORSE AKTIENGESELLSCHAFT                  | USD/GBP FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1976.37     | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/MXN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $6.38         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/AUD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-103.22      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BORSE AKTIENGESELLSCHAFT                  | USD/SGD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-100.23      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | ZAR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-23.19       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | USD/HUF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-6.22        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | ZAR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-8.67        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC.                 | NATURAL GAS         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008GFNDTXFPHWI47 | N/A              | DCO              | CORP              | US        |        -1 | NC      | $1108.28      | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | USD/NOK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $4.73         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | USD/HUF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $23.73        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | PLN/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.14         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED                         | NIKKEI 225 (SGX)    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IQ650PPXM76X03 | N/A              | DE               | CORP              | SG        |         1 | NC      | $-773.29      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | ZAR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.39         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | USD/NOK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.01         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/MXN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $3.60         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | INR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-217.08      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/JPY FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-31.93       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | PLN/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $687.72       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | USD/JPY FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-113.11      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | CNH/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $3.15         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/NOK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1222.70     | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | USD/SGD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-3.12        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.        | US 5YR NOTE (CBT)   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-141.52      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CREDIT AGRICOLE SECURITIES (USA) INC.              | HUF/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WO2DKF0Q3YMV43 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $348.10       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | INR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2.52        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/PLN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-3.39        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | USD/PLN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.37        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | JPY/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-239.44      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | USD/JPY FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-28.31       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | USD/CHF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $157.08       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | INR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $7.69         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | USD/INR FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $7.63         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CREDIT AGRICOLE SECURITIES (USA) INC.              | USD/SGD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WO2DKF0Q3YMV43 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.40        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EURONEXT PARIS SA                                  | CAC40 10 EURO       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 969500HMVSZ0TCV65D58 | N/A              | DE               | CORP              | FR        |         1 | NC      | $135.37       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | USD/SEK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $903.60       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | USD/INR FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | NOK/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.38        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                  | EURO-BUXL 30Y BND   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |        -1 | NC      | $1926.66      | 0.03%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                       | USD/KRW FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1140.64     | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | CAD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $45.28        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | ZAR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $4839.91      | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                     | USD/INR FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $2.45         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BORSE AKTIENGESELLSCHAFT                  | CNH/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $6183.40      | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | USD/KRW FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-8.42        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | USD/TWD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-50.27       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND                     | SET50               | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900R211PTUP8K9M82 | N/A              | DE               | CORP              | TH        |        24 | NC      | $-685.12      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/HUF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $26.65        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | SGD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-134.02      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | INR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| XTX MARKETS TRADING LIMITED                        | MXN/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800N2KFBZBWWT8D92 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1.39        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CREDIT AGRICOLE SECURITIES (USA) INC.              | USD/HUF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300WO2DKF0Q3YMV43 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2.65        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                            | SEK/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.31        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BORSE AKTIENGESELLSCHAFT                  | CAD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $120.75       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/SEK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $996.39       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | HUF/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-21.40       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Securities International, Inc.              | USD/INR FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: OXTKY6Q8X53C9ILVV871 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-32.19       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | USD/CHF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.02         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | TWD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.73         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED    | USD/NZD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-744.24      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | NOK/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.58         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | JPY/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1035.49      | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | CNH/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4.95        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | USD/SEK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $979.01       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | KRW/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-489.67      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICE FUTURES EUROPE                                 | LONG GILT           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UF4R84F48NCH34 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |         4 | NC      | $-851.36      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/NOK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.17         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                       | USD/CHF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.03         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                  | SHORT EURO-BTP      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |         5 | NC      | $-550.05      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| THE TORONTO-DOMINION BANK                          | USD/PLN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4.50        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Bank of New York Mellon                        | SGD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: HPFHU0OQ28E4N0NFVK49 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-45.15       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC                            | USD/SEK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: FOR8UP27PHTHYVLBNG30 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.15        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                       | SGD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-73.78       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                       | USD/KRW FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $944.13       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Securities International, Inc.              | USD/KRW FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: OXTKY6Q8X53C9ILVV871 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $19.48        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                       | USD/AUD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-118.95      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | INR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $357.86       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | ZAR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $3.22         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                  | EURO-BOBL           | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |        -3 | NC      | $1115.01      | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | USD/NOK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.06         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | SEK/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-3.25        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                       | INR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-19.70       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | SGD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-694.53      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THE TORONTO-DOMINION BANK                          | CAD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2439.97     | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | USD/TWD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $14.19        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | USD/SEK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.65        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | USD/CAD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $726.30       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | USD/CNH FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-3.61        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                       | CNH/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-3.30        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | SGD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $210.53       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Bank of New York Mellon                        | USD/ZAR FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: HPFHU0OQ28E4N0NFVK49 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $48.52        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                     | SEK/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.98        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | USD/CAD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $69.17        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | KRW/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-47.00       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | CNH/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $2157.07      | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED   | USD/JPY FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380078CCZSEEIIKA41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $17.51        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | USD/PLN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.62         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RBC DOMINION SECURITIES INC.                       | USD/SEK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QJJX6CVVUXLE15 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-5.42        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.        | US 2YR NOTE (CBT)   | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |        -2 | NC      | $-165.80      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MONTREAL EXCHANGE INC.                             | CAN 10YR BOND       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300DKBYNOI0B1NP44 | N/A              | DIR              | CORP              | CA        |         2 | NC      | $-2275.01     | -0.03%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | USD/KRW FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $5.94         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | USD/NZD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $6.07         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THE TORONTO-DOMINION BANK                          | HUF/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-70.69       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED                         | FTSE CHINA A50      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300IQ650PPXM76X03 | N/A              | DE               | CORP              | SG        |        32 | NC      | $930.89       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | GBP/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-3786.01     | -0.05%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | USD/CAD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1665.49     | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED   | NZD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380078CCZSEEIIKA41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $269.28       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | ZAR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2.22        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | CNH/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $865.00       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Securities International, Inc.              | CNH/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: OXTKY6Q8X53C9ILVV871 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1238.53     | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KOREA EXCHANGE, INC.                               | KOREA 3YR BND       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TJ3RRV6Q1UEW14 | N/A              | DIR              | CORP              | KR        |       -33 | NC      | $-8678.11     | -0.12%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | SGD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | USD/KRW FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $19.89        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RBC DOMINION SECURITIES INC.                       | USD/CAD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QJJX6CVVUXLE15 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1619.69     | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | USD/ZAR FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-37.80       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | USD/INR FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1038.95      | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICE FUTURES EUROPE                                 | 3MO EURO EURIBOR    | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UF4R84F48NCH34 | N/A              | DIR              | CORP              | GB        |        -6 | NC      | $-223.64      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | MXN/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4.98        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OSAKA EXCHANGE,INC                                 | TOPIX INDX          | CUSIP: 000000000<br>LEI: 3538001249AILNPRUX57 | N/A              | DE               | CORP              | JP        |         2 | NC      | $5414.63      | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| ICE FUTURES U.S., INC.                             | CANOLA (WCE)        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493004R83R1LVX2IL36 | N/A              | DCO              | CORP              | US        |        -6 | NC      | $1751.78      | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | USD/CHF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2081.21     | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.        | US 10YR NOTE (CBT)  | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DIR              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-383.87      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Nomura Securities International, Inc.              | USD/INR FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: OXTKY6Q8X53C9ILVV871 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-193.13      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | EUR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-219.53      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | TWD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.40        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | USD/MXN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24             | AUST 10Y BOND       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DIR              | CORP              | AU        |       -15 | NC      | $-3136.93     | -0.04%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| WELLS FARGO SECURITIES, LLC                        | USD/HUF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: VYVVCKR63DVZZN70PB21 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $325.22       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | SGD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | HUF/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2.85        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEUTSCHE BORSE AKTIENGESELLSCHAFT                  | CHF/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-996.46      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | CAD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $837.77       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | NOK/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $601.23       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                  | EURO-OAT            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |        -2 | NC      | $-1246.23     | -0.02%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/SGD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-621.24      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | USD/CNH FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $4.59         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | INR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-14.49       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24             | SPI 200             | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | AU        |        -1 | NC      | $-552.23      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | USD/INR FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-440.61      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM                      | OMXS30 IND          | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DE               | CORP              | SE        |         9 | NC      | $4988.92      | 0.07%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                  | EURO-SCHATZ         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |       -17 | NC      | $1667.67      | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | ZAR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1249.45      | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | KRW/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2217.11     | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24             | AUST 3YR BOND       | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DIR              | CORP              | AU        |       -30 | NC      | $-4052.35     | -0.06%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | USD/EUR FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-572.36      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KOREA EXCHANGE, INC.                               | KOREA 10YR BND      | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300TJ3RRV6Q1UEW14 | N/A              | DIR              | CORP              | KR        |       -11 | NC      | $-3056.65     | -0.04%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | USD/HUF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-5.60        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNY MELLON, NATIONAL ASSOCIATION                   | FICC                | CUSIP: 000000000<br>LEI: 4EP6JBYBTPTQ47LZOB67 | Long             | RA               | CORP              | US        |   4028000 | PA      | $4028000.00   | 55.24%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | MXN/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1958.45     | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | AUD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $341.49       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | USD/CHF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $7.90         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | KRW/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-827.19      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                  | EURO-BTP            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DIR              | CORP              | DE        |         2 | NC      | $-694.41      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | SGD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $173.55       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | USD/MXN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $4006.87      | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC.                 | NATURAL GAS         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008GFNDTXFPHWI47 | N/A              | DCO              | CORP              | US        |        -1 | NC      | $618.22       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | CNH/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1812.62     | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBOE FUTURES EXCHANGE, LLC                         | CBOE VIX            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900O9GJPIWCP8RH13 | N/A              | DE               | CORP              | US        |        -2 | NC      | $2836.78      | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC.                   | S&P500 EMINI        | CUSIP: 000000000<br>LEI: SNZ2OJLFK8MNNCLQOF39 | N/A              | DE               | CORP              | US        |        15 | NC      | $1396.60      | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | TWD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $15.74        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| The Bank of New York Mellon                        | USD/CNH FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: HPFHU0OQ28E4N0NFVK49 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1179.20      | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                       | USD/JPY FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $111.70       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | USD/HUF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $14.73        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | HUF/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $18.78        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Securities International, Inc.              | JPY/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: OXTKY6Q8X53C9ILVV871 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $10540.29     | 0.14%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP.                       | PLN/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: RCNB6OTYUAMMP879YW96 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $637.00       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.        | SOYBEAN OIL         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DCO              | CORP              | US        |        -7 | NC      | $8585.79      | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | USD/TWD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.41        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | AUD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-184.88      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/TWD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/CNH FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-11.80       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | MXN/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4.10        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | USD/MXN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $4.52         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | USD/TWD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4.79        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | SGD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $443.98       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICE FUTURES EUROPE                                 | FTSE 100 IDX        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300UF4R84F48NCH34 | N/A              | DE               | CORP              | GB        |         3 | NC      | $6077.37      | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | NOK/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $145.54       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC.                 | NATURAL GAS         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493008GFNDTXFPHWI47 | N/A              | DCO              | CORP              | US        |        -1 | NC      | $-1861.72     | -0.03%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | JPY/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.85        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | SGD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-14.09       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Bank and Trust Company                | INR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 571474TGEMMWANRLN572 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.41        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | SGD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-2190.99     | -0.03%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | INR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $33.74        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WELLS FARGO SECURITIES, LLC                        | USD/ZAR FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: VYVVCKR63DVZZN70PB21 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-41.53       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                     | NZD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1423.33     | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | SGD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $644.97       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BARCLAYS PLC                                       | NOK/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $861.95       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | EUR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-317.73      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMMODITY EXCHANGE, INC.                           | COPPER              | CUSIP: 000000000<br>LEI: N/A                  | N/A              | DCO              | CORP              | US        |         2 | NC      | $19908.90     | 0.27%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/CNH FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1759.42     | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank, National Association                     | USD/CHF FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.35         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | USD/NZD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-132.79      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Securities International, Inc.              | JPY/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: OXTKY6Q8X53C9ILVV871 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-3.97        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBOE FUTURES EXCHANGE, LLC                         | CBOE VIX            | CUSIP: 000000000<br>LEI: 254900O9GJPIWCP8RH13 | N/A              | DE               | CORP              | US        |        -1 | NC      | $2864.92      | 0.04%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | USD/MXN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $1.86         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | ZAR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $2539.43      | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC SECURITIES (USA) INC.                         | CHF/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: CYYGQCGNHMHPSMRL3R97 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-924.34      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT                  | EURO STOXX 50       | CUSIP: 000000000<br>LEI: 529900LN3S50JPU47S06 | N/A              | DE               | CORP              | DE        |         2 | NC      | $1479.11      | 0.02%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED   | USD/EUR FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380078CCZSEEIIKA41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $427.67       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.        | KC HRW WHEAT        | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DCO              | CORP              | US        |        -5 | NC      | $5634.02      | 0.08%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| State Street Bank and Trust Company                | INR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 571474TGEMMWANRLN572 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-10.46       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | SGD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | EUR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $166.76       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION                     | USD/NOK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-4.62        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | USD/PLN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $306.65       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED   | CNH/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 21380078CCZSEEIIKA41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1.87        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| XTX MARKETS TRADING LIMITED                        | USD/SEK FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 213800N2KFBZBWWT8D92 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $0.40         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | USD/TWD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $96.21        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | SGD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-1459.28     | -0.02%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RBC DOMINION SECURITIES INC.                       | USD/CAD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300QJJX6CVVUXLE15 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-400.99      | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.        | WHEAT (CBT)         | CUSIP: 000000000<br>LEI: 549300EX04Q2QBFQTQ27 | N/A              | DCO              | CORP              | US        |        -7 | NC      | $8562.41      | 0.12%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED    | SGD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $15.41        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG                                             | SGD/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-0.04        | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | INR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $97.87        | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC                         | USD/KRW FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: ZBUT11V806EZRVTWT807 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-49.19       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SOCIETE GENERALE                                   | USD/AUD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-58.70       | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THE TORONTO-DOMINION BANK                          | USD/MXN FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $4.22         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED    | CNH/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $442.21       | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | SEK/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-357.04      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC  | USD/CNH FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 5493003GCX71N8988W38 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $2354.58      | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC                           | ZAR/USD FORWARD     | CUSIP: 000000000<br>LEI: 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 | N/A              | DFE              | CORP              | US        |         1 | NC      | $-109.86      | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2026-02-27

**Name of Applicant:** AMG Funds I

**Signature:** Thomas Disbrow

**Name of Signer:** Thomas Disbrow

**Title:** Principal Financial Officer