# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0001532203
**File Stem:** 0001532203-25-000035
**Filing Date:** 2025-9
**Character Count:** 4355849
**Document Hash:** e36599f6b2564db3cc9ec49e44332eef
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001532203-25-000035.hdr.sgml**: 20250925

**ACCESSION NUMBER**: 0001532203-25-000035

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20250731

**FILED AS OF DATE**: 20250925

**DATE AS OF CHANGE**: 20250925

**PERIOD START**: 20251031

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** Vanguard Charlotte Funds
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0001532203

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** DE
- **FISCAL YEAR END:** 1031

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-22619
- **FILM NUMBER:** 251343529

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** P.O. BOX 2600
- **STREET 2:** V26
- **CITY:** VALLEY FORGE
- **STATE:** PA
- **ZIP:** 19482
- **BUSINESS PHONE:** 6106695410

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** P.O. BOX 2600
- **STREET 2:** V26
- **CITY:** VALLEY FORGE
- **STATE:** PA
- **ZIP:** 19482

## Series and Classes Contracts Data

### Vanguard Total International Bond II Index Fund (Series ID: S000067956)

| Class ID   | Class Name           | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000217896 | Investor Shares      | VTIIX           |
| C000217897 | Institutional Shares | VTILX           |

## Nport-Ex

Vanguard<sup>®</sup> Total International Bond II Index Fund

#### Schedule of Investments (unaudited)
As of July 31, 2025

The fund files its complete schedule of portfolio holdings with the Securities and Exchange Commission (SEC) for the first and third quarters of each fiscal year as an exhibit to its reports on Form N-PORT. The fund's Form N-PORT reports are available on the SEC's website at www.sec.gov.

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| **U.S. Government and Agency Obligations (0.0%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (0.0%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (0.0%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (0.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority **(Cost $1,190)** | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **937** |
| **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (0.0%)** |  |  |  |
| **United Kingdom (0.0%)** | **United Kingdom (0.0%)** | **United Kingdom (0.0%)** | **United Kingdom (0.0%)** |  |  |  |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canary Wharf Finance II plc **(Cost $519)** | 5.952% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **462** |
| **Corporate Bonds (20.9%)** | **Corporate Bonds (20.9%)** | **Corporate Bonds (20.9%)** | **Corporate Bonds (20.9%)** |  |  |  |
| **Australia (0.6%)** | **Australia (0.6%)** | **Australia (0.6%)** | **Australia (0.6%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGI Finance Pty Ltd. | 2.119% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1550 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGI Finance Pty Ltd. | 6.109% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor UK Finance plc | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2732 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4634 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4662 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4885 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Infrastructure Ltd. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4821 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ausgrid Finance Pty Ltd. | 1.814% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 615 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 890 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AusNet Services Holdings Pty Ltd. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3885 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 32336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21328 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7014 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4898 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 5.906% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6784 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1980 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Energy Market Operator Ltd. | 5.354% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1879 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance Ltd. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3001 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance Ltd. | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7943 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brisbane Airport Corp. Pty Ltd. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1898 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CIMIC Finance Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coles Group Treasury Pty Ltd. | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 530 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coles Group Treasury Pty Ltd. | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coles Group Treasury Pty Ltd. | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1347 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 3.768% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7670 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 21760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 1.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 6.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 6.704% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4857 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | 6.152% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6700 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPIF Finance Pty Ltd. | 2.485% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DEXUS Finance Pty Ltd. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1569 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ElectraNet Pty Ltd. | 2.474% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 844 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GAIF Bond Issuer Pty Ltd. | 2.584% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GAIF Bond Issuer Pty Ltd. | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glencore Capital Finance DAC | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8685 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glencore Capital Finance DAC | 4.154% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5924 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glencore Capital Finance DAC | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3638 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glencore Finance Europe Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GTA Finance Co. Pty Ltd. | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 726 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lendlease Finance Ltd. | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lendlease Finance Ltd. | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lonsdale Finance Pty Ltd. | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Group Ltd. | 0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Group Ltd. | 0.943% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Group Ltd. | 4.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Group Ltd. | 2.723% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macquarie Group Ltd. | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 1.699% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBN Co. Ltd. | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBN Co. Ltd. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBN Co. Ltd. | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 8520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBN Co. Ltd. | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Network Finance Co. Pty Ltd. | 2.579% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfina Ltd. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd. | 2.732% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd. | 2.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Optus Finance Pty Ltd. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Optus Finance Pty Ltd. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Optus Finance Pty Ltd. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Origin Energy Finance Ltd. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Origin Energy Finance Ltd. | 5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific National Finance Pty Ltd. | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qantas Airways Ltd. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qantas Airways Ltd. | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qantas Airways Ltd. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scentre Group Trust 1 | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGSP Australia Assets Pty Ltd. | 1.843% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telstra Group Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telstra Group Ltd. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telstra Group Ltd. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telstra Group Ltd. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telstra Group Ltd. | 5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Finance Australia Ltd. | 2.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Finance Australia Ltd. | 3.386% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transurban Finance Co. Pty Ltd. | 4.555% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transurban Finance Co. Pty Ltd. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transurban Finance Co. Pty Ltd. | 3.713% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transurban Finance Co. Pty Ltd. | 4.225% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transurban Queensland Finance Pty Ltd. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Technology Sydney | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vicinity Centres Trust | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vicinity Centres Trust | 6.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wesfarmers Ltd. | 1.941% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wesfarmers Ltd. | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wesfarmers Ltd. | 0.954% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WestConnex Finance Co. Pty Ltd. | 6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WestConnex Finance Co. Pty Ltd. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 1.079% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 25900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 78900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52421 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 3.799% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11919 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5050 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 6.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3982 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woolworths Group Ltd. | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7349 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woolworths Group Ltd. | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13418 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woolworths Group Ltd. | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woolworths Group Ltd. | 5.762% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WSO Finance Pty Ltd. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 823 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **740829** |
| **Austria (0.3%)** | **Austria (0.3%)** | **Austria (0.3%)** | **Austria (0.3%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42925 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10913 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8538 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8791 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17943 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 824 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5991 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8745 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6990 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erste Group Bank AG | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4777 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22872 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hypo Vorarlberg Bank AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5790 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OeBB-Infrastruktur AG | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1016 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OeBB-Infrastruktur AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1655 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OeBB-Infrastruktur AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4012 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OeBB-Infrastruktur AG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16064 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMV AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1889 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMV AG | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1750 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMV AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3964 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMV AG | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMV AG | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMV AG | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6936 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMV AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12746 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11939 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14869 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5077 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen Bank International AG | 7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4544 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2803 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1645 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19812 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6540 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13625 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2505 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank Austria AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank Austria AG | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2744 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **376836** |
| **Belgium (0.4%)** | **Belgium (0.4%)** | **Belgium (0.4%)** | **Belgium (0.4%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AG Insurance SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ageas SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5872 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ageas SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3070 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ageas SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aliaxis Finance SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | 4.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 1.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18629 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15820 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24365 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16301 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev SA NV | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argenta Spaarbank NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argenta Spaarbank NV | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argenta Spaarbank NV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argenta Spaarbank NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argenta Spaarbank NV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barry Callebaut Services NV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Belfius Bank SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Belfius Bank SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Belfius Bank SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Belfius Bank SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas Fortis SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cofinimmo SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cofinimmo SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Group SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Transmission Belgium SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Transmission Belgium SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Transmission Belgium SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Transmission Belgium SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elia Transmission Belgium SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euroclear Bank SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euroclear Holding NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euroclear Holding NV | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euroclear Investments SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FLUVIUS System Operator CV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Groupe Bruxelles Lambert NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Belgium SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Belgium SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Belgium SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Bank NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBC Group NV | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Proximus SADP | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Proximus SADP | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solvay SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Syensqo SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VGP NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VGP NV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VGP NV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6856 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **507972** |
| **Bermuda (0.0%)** | **Bermuda (0.0%)** | **Bermuda (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athora Holding Ltd. | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PartnerRe Ireland Finance DAC | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3829 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **7843** |
| **Canada (1.7%)** | **Canada (1.7%)** | **Canada (1.7%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 2.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 5.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 3.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 3.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 3.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 2.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;407 International Inc. | 4.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Montreal | 5.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Montreal | 5.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Montreal | 5.472% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Montreal | 3.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Montreal | 3.441% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIMCo Realty Investors LP | 3.367% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIMCo Realty Investors LP | 3.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIMCo Realty Investors LP | 2.712% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIMCo Realty Investors LP | 4.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alberta Powerline LP | 4.065% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alberta Powerline LP | 4.065% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alectra Inc. | 2.488% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alectra Inc. | 1.751% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alectra Inc. | 4.309% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alectra Inc. | 3.958% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alectra Inc. | 3.458% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alectra Inc. | 5.225% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alimentation Couche-Tard Inc. | 4.603% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alimentation Couche-Tard Inc. | 5.592% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alimentation Couche-Tard Inc. | 3.647% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alimentation Couche-Tard Inc. | 4.011% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allied Properties REIT | 3.095% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaGas Ltd. | 2.075% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaGas Ltd. | 4.672% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaGas Ltd. | 5.141% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaGas Ltd. | 5.597% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.692% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.872% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.462% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.922% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.054% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 3.717% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.446% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 4.742% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AltaLink LP | 5.463% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ARC Resources Ltd. | 3.577% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ARC Resources Ltd. | 3.465% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athabasca Indigenous Midstream LP | 6.069% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 4.309% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 4.709% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 3.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 5.039% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 4.537% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 4.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 3.731% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 6.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 6.034% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 55993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 48000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 3.734% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 3.934% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 4.442% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BCI QuadReal Realty | 1.747% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15666 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 20771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 7.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 6.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bridging North America GP | 4.341% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Ferry Services Inc. | 5.021% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Ferry Services Inc. | 4.702% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Ferry Services Inc. | 4.289% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Ferry Services Inc. | 2.794% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Corp. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Corp. | 5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance II Inc. | 5.431% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Finance ULC | 4.193% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Finance ULC | 5.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Finance ULC | 2.855% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Finance ULC | 5.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Finance ULC | 5.789% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Infrastructure Finance ULC | 5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 3.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 3.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 5.292% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 4.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 3.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Renewable Partners ULC | 5.318% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruce Power LP | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruce Power LP | 2.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruce Power LP | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruce Power LP | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruce Power LP | 4.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruce Power LP | 4.132% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Calgary Airport Authority | 3.199% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Calgary Airport Authority | 3.341% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Calgary Airport Authority | 3.454% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cameco Corp. | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1468 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 3.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2026&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1743 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 2.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1091 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1804 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2032&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7973 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2039&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 724 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2050&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1936 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Tire Corp. Ltd. | 5.372% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Tire Corp. Ltd. | 6.570% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Tire Corp. Ltd. | 5.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Utilities Ltd. | 4.851% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2052&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital City Link General Partnership | 4.386% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2046&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Power Corp. | 5.378% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Power Corp. | 5.816% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1533 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Power Corp. | 4.424% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 836 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Power Corp. | 4.831% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2031&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3884 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Power Corp. | 3.147% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2032&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 983 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Power Corp. | 5.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCL Industries Inc. | 3.864% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 577 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central 1 Credit Union | 4.648% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties REIT | 2.848% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties REIT | 4.178% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1801 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties REIT | 5.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2031&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties REIT | 5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2033&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4733 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Properties REIT | 5.699% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clover LP | 4.216% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clover LP | 4.216% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 4.673% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 4.691% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1883 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.538% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2039&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2740 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.606% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2042&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.607% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2044&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5552 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.606% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2047&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3929 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.857% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2049&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3899 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Gaslink Pipeline LP | 5.857% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2049&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1064 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cogeco Communications Inc. | 2.991% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2031&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cogeco Communications Inc. | 5.299% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2033&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 829 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Concordia University | 6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2042&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Co-operators Financial Services Ltd. | 3.327% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2062 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cordelio Amalco GP I | 4.087% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2034 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 829 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cordelio Amalco GP I | 4.087% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2034 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crombie REIT | 3.677% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2026 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1065 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crombie REIT | 3.917% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crombie REIT | 2.686% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 604 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crombie REIT | 3.211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crombie REIT | 3.133% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2031 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crombie REIT | 4.732% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2945 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crosslinx Transit Solutions GP | 4.651% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2046 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 962 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSS FSCC Partnership | 6.915% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CT REIT | 3.469% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CT REIT | 3.029% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 5.032% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2036 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2041 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1672 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.805% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2687 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.722% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2043 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6067 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.085% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2044 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.964% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2045 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 951 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.763% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2046 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 956 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.548% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2047 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 799 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 3.174% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2051 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 922 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2055 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CU Inc. | 4.593% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2061 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;E-L Financial Corp. Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 613 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Empire Life Insurance Co. | 2.024% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1064 |
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| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 5.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1229 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 634 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 3.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 706 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 3.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1356 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 965 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Gas Inc. | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1512 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 2.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1943 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 6.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1277 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Capital REIT | 5.455% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1517 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortis Inc. | 2.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortis Inc. | 4.431% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1852 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortis Inc. | 4.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5569 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisAlberta Inc. | 6.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisAlberta Inc. | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisAlberta Inc. | 3.672% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisAlberta Inc. | 3.734% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisAlberta Inc. | 2.632% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisAlberta Inc. | 4.862% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisAlberta Inc. | 4.897% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1098 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisBC Energy Inc. | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4078 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisBC Energy Inc. | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisBC Energy Inc. | 6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3958 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisBC Energy Inc. | 2.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/9/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 363 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisBC Energy Inc. | 2.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisBC Energy Inc. | 4.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FortisBC Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;George Weston Ltd. | 4.193% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gibson Energy Inc. | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 937 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gibson Energy Inc. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8632 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gibson Energy Inc. | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1090 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gildan Activewear Inc. | 4.362% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Granite REIT Holdings LP | 3.062% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 753 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Granite REIT Holdings LP | 6.074% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3873 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Granite REIT Holdings LP | 3.999% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3610 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Granite REIT Holdings LP | 2.378% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Granite REIT Holdings LP | 4.348% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5025 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 1.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3540 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 2.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 6.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1787 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 3.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2839 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3852 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Toronto Airports Authority | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great-West Lifeco Inc. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great-West Lifeco Inc. | 2.379% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5328 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great-West Lifeco Inc. | 6.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 817 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great-West Lifeco Inc. | 5.998% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2748 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great-West Lifeco Inc. | 2.981% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;H&R REIT | 2.633% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1034 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halifax International Airport Authority | 5.503% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Canada Finance Inc. | 1.711% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Canada Finance Inc. | 4.873% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4026 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Canada Finance Inc. | 4.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7552 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Canada Finance Inc. | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Canada Finance Inc. | 3.874% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3633 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hospital for Sick Children | 5.217% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 645 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hospital for Sick Children | 3.416% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 764 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership | 5.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1539 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 7.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 823 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 1.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 6.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3898 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 5.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1965 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 2.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Inc. | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro One Ltd. | 1.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro Ottawa Capital Corp. | 3.991% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Capital Canada Inc. | 4.813% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Capital Canada Inc. | 3.196% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Capital Canada Inc. | 5.565% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iA Financial Corp. Inc. | 3.072% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iA Financial Corp. Inc. | 3.187% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;iA Financial Corp. Inc. | 5.685% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IGM Financial Inc. | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IGM Financial Inc. | 4.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IGM Financial Inc. | 4.115% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IGM Financial Inc. | 4.174% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IGM Financial Inc. | 4.206% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IGM Financial Inc. | 5.426% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Independent Order of Foresters | 2.885% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;InPower BC General Partnership | 4.471% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 2.179% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 4.653% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 5.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 2.954% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intact Financial Corp. | 3.765% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Integrated Team Solutions SJHC Partnership | 5.946% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 3.484% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 4.232% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 5.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 3.983% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 5.849% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 6.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 4.637% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Pipeline Ltd. | 5.091% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ivanhoe Cambridge II Inc. | 4.994% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keyera Corp. | 3.959% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keyera Corp. | 5.022% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keyera Corp. | 5.663% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Utilities Canada LP | 3.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 4.488% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 3.564% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 2.284% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 5.008% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loblaw Cos. Ltd. | 5.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lower Mattagami Energy LP | 2.433% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lower Mattagami Energy LP | 5.139% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lower Mattagami Energy LP | 4.944% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lower Mattagami Energy LP | 4.176% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lower Mattagami Energy LP | 4.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Bank of Canada | 1.536% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Bank of Canada | 2.864% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Bank of Canada | 3.717% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Finance Delaware LP | 5.059% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | 5.409% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | 5.054% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2635 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | 4.064% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6538 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | 2.818% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6797 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McGill University | 6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2042&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McGill University | 3.975% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2056&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McGill University Health Centre | 5.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2043&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metro Inc. | 3.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1519 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metro Inc. | 3.998% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12783 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metro Inc. | 5.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metro Inc. | 4.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2047&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metro Inc. | 3.413% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2050&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mountain View Partners GP | 3.974% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2051&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 2.237% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2026&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3736 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 4.968% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2026&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2027 | &nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 5.146% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1652 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 1.818% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 5.219% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3637 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 3.308% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12918 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 3.522% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4517 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 5.426% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2032&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 5.949% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2034&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | 4.333% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NAV Canada | 2.063% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NAV Canada | 3.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2046&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NAV Canada | 3.293% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2048&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1990 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North Battleford Power LP | 4.958% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2032&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1070 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2026&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2672 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1855 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1951 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2035&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3616 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2037&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1267 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2039&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4637 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2043&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2044&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1754 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. | 5.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2054&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Courier Pipeline LP | 3.365% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2042&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Courier Pipeline LP | 3.365% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwestern Hydro Acquisition Co. II LP | 3.877% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2036 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwestern Hydro Acquisition Co. III LP | 3.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2038 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. | 4.114% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1884 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. | 4.115% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 942 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 4.951% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 898 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2033 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 668 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 5.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2035 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1792 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 5.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2040 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 927 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 648 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2043 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 817 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 3.612% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2045 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 3.571% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2049 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 927 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 3.307% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2050 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 682 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nova Scotia Power Inc. | 5.355% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2053 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 601 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Noverco Inc. | 4.568% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2035 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Realty Corp. | 5.381% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4938 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Realty Corp. | 3.628% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1593 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 3.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 2.977% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2779 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 3.215% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2644 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 4.922% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3808 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 3.838% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2048 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1803 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 4.248% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2049 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 3.651% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2050 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 752 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 2.947% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2051 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 897 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 4.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2054 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Power Generation Inc. | 4.866% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2055 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OPB Finance Trust | 2.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1762 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OPB Finance Trust | 3.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2042 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 647 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Original Wempi Inc. | 7.791% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa MacDonald-Cartier International Airport Authority | 3.933% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2045 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 3.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2026 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1723 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 4.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 3.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 5.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 5.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 5.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 4.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 4.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pembina Pipeline Corp. | 4.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plenary Health Bridgepoint LP | 7.246% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plenary Health Care Partnerships Humber LP | 4.895% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plenary PCL Health HIEP LP | 4.907% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plenary Properties LTAP LP | 6.288% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Power Corp. of Canada | 4.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Power Corp. of Canada | 4.455% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Power Financial Corp. | 6.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Primaris REIT | 6.374% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Primaris REIT | 5.304% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reliance LP | 2.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reliance LP | 2.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 2.361% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 5.611% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 4.004% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 2.829% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 4.628% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 5.962% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 5.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 5.455% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RioCan REIT | 4.623% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 6.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 6.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 6.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 5.235% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 2.328% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 20898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.632% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 3.626% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 3.411% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 3.985% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 2.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 2.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.829% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.464% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagen MI Canada Inc. | 2.955% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagen MI Canada Inc. | 3.261% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saputo Inc. | 2.242% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saputo Inc. | 2.297% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saputo Inc. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saputo Inc. | 5.492% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scotiabank Capital Trust | 5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEC LP & Arci Ltd. | 5.188% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Fraser University | 5.613% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 3.444% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 3.192% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 3.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 2.307% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 3.526% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 5.162% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartCentres REIT | 3.648% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. | 4.616% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. | 4.933% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSL Finance Inc. | 4.099% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stantec Inc. | 5.393% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stella-Jones Inc. | 4.312% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Capital Trust | 7.093% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 2.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 2.580% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 4.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 2.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Life Financial Inc. | 5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | 5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | 4.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teranet Holdings LP | 5.754% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teranet Holdings LP | 6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TMX Group Ltd. | 3.779% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TMX Group Ltd. | 4.678% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TMX Group Ltd. | 2.016% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TMX Group Ltd. | 4.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TMX Group Ltd. | 4.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toromont Industries Ltd. | 3.842% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 2.520% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 5.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 3.485% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 3.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Hydro Corp. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.765% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 4.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 26396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.551% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.776% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 5.376% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 4.477% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 1.888% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 5.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 4.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.631% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11733 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 1.952% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 4.002% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2926 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.842% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10858 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.129% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.247% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 5.177% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 4.231% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2165 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 4.423% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Credit Canada Inc. | 4.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Credit Canada Inc. | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Credit Canada Inc. | 4.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 3.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1860 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 6.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1697 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 5.277% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3606 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 5.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5534 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 8.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1520 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2881 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3021 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3674 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 5.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 954 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trillium Health Partners Volunteers | 3.702% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TriSummit Utilities Inc. | 4.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 984 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Ottawa | 6.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Ottawa | 2.635% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 812 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Toronto | 5.841% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Toronto | 4.251% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 801 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Western Ontario | 4.798% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vancouver Airport Authority | 7.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5589 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vancouver Airport Authority | 3.857% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vancouver Airport Authority | 3.656% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 612 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vancouver Airport Authority | 2.874% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 543 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vancouver Airport Authority | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 872 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Videotron Ltd. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Videotron Ltd. | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7821 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Videotron Ltd. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 693 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westcoast Energy Inc. | 4.791% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Whitecap Resources Inc. | 5.503% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WSP Global Inc. | 2.408% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WSP Global Inc. | 5.548% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6515 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;York University | 6.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 710 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2144819** |
| **China (0.0%)** | **China (0.0%)** | **China (0.0%)** | **China (0.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prosus NV | 1.539% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prosus NV | 1.288% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 938 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prosus NV | 2.031% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4619 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prosus NV | 2.778% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5995 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **12099** |
| **Czech Republic (0.1%)** | **Czech Republic (0.1%)** | **Czech Republic (0.1%)** | **Czech Republic (0.1%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CEZ A/S | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7063 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Gas Networks Investments Sarl | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8857 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Gas Networks Investments Sarl | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1439 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Gas Networks Investments Sarl | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11925 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EP Infrastructure A/S | 2.045% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EP Infrastructure A/S | 1.816% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPH Financing International A/S | 6.651% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8089 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPH Financing International A/S | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6150 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **53096** |
| **Denmark (0.5%)** | **Denmark (0.5%)** | **Denmark (0.5%)** | **Denmark (0.5%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AP Moller - Maersk A/S | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12554 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlsberg Breweries A/S | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20832 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlsberg Breweries A/S | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlsberg Breweries A/S | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlsberg Breweries A/S | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danfoss Finance I BV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danfoss Finance II BV | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danmarks Skibskredit A/S | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 746 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Bank A/S | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSV Finance BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSV Finance BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSV Finance BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSV Finance BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ISS Global A/S | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jyske Bank A/S | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jyske Bank A/S | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jyske Realkredit A/S | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 214000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 148555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 350302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 125000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nykredit Realkredit A/S | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 15526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orsted A/S | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pandora A/S | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realkredit Danmark A/S | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDC Net A/S | 5.186% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDC Net A/S | 5.618% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDC Net A/S | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1905 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **637445** |
| **Finland (0.3%)** | **Finland (0.3%)** | **Finland (0.3%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citycon Treasury BV | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citycon Treasury BV | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortum OYJ | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortum OYJ | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortum OYJ | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kojamo OYJ | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kojamo OYJ | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metso OYJ | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Neste OYJ | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nokia OYJ | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nokia OYJ | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Bank Abp | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10841 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oma Saastopankki OYJ | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Corporate Bank plc | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Corporate Bank plc | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Corporate Bank plc | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Corporate Bank plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Corporate Bank plc | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Mortgage Bank | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Mortgage Bank | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Mortgage Bank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Mortgage Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Mortgage Bank | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Mortgage Bank | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sampo OYJ | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sampo OYJ | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SATO OYJ | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SP-Kiinnitysluottopankki OYJ | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stora Enso OYJ | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stora Enso OYJ | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stora Enso OYJ | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teollisuuden Voima OYJ | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teollisuuden Voima OYJ | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UPM-Kymmene OYJ | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8887 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **391175** |
| **France (3.4%)** | **France (3.4%)** | **France (3.4%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accor SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroports de Paris SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Liquide Finance SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Liquide Finance SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbus SE | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbus SE | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbus SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbus SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbus SE | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbus SE | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alstom SA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alstom SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alstom SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altarea SCA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APRR SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APRR SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APRR SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APRR SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APRR SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APRR SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APRR SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;APRR SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkea Home Loans SFH SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkea Home Loans SFH SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkea Home Loans SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkea Home Loans SFH SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkema SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkema SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkema SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arkema SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arval Service Lease SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autoroutes du Sud de la France SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autoroutes du Sud de la France SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autoroutes du Sud de la France SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autoroutes du Sud de la France SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA Home Loan SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5381 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banque Federative du Credit Mutuel SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas Home Loan SFH SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.538% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.042% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.159% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bouygues SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bouygues SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9186 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3884 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SFH SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bureau Veritas SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capgemini SE | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capgemini SE | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capgemini SE | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capgemini SE | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carmila SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carmila SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrefour SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrefour SA | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrefour SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrefour SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrefour SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCF SFH SACA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.225% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37646 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Financement Foncier SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie de Saint-Gobain SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/9/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNP Assurances SACA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNP Assurances SACA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNP Assurances SACA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNP Assurances SACA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNP Assurances SACA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coentreprise de Transport d'Electricite SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coentreprise de Transport d'Electricite SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cofiroute SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio Hotels SACA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covivio SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Assurances SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Assurances SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Assurances SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Assurances SA | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Assurances SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 53900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Public Sector SCF SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Public Sector SCF SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 0.983% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12072 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Arkea SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Mutuel Home Loan SFH SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crelan Home Loan SCF | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone SA | 0.571% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone SA | 0.395% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone SA | 3.706% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone SA | 3.481% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone SA | 0.520% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danone SA | 3.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dassault Systemes SE | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dassault Systemes SE | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edenred SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edenred SE | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edenred SE | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.379% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 13050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 5.777% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electricite de France SA | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3261 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Engie SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EssilorLuxottica SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gecina SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GELF Bond Issuer I SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GELF Bond Issuer I SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Groupe VYV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holding d'Infrastructures de Transport SASU | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holding d'Infrastructures de Transport SASU | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holding d'Infrastructures de Transport SASU | 1.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Continental Europe SA | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ICADE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ICADE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ICADE | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imerys SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imerys SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indigo Group SAS | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;In'li SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ITM Entreprises SASU | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JCDecaux SE | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JCDecaux SE | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JCDecaux SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kering SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kering SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kering SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kering SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kering SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Klepierre SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale Home Loan SFH SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale Home Loan SFH SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale Home Loan SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale Home Loan SFH SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Banque Postale SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Poste SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Poste SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Poste SA | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Poste SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;La Poste SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legrand SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legrand SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legrand SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7402 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercialys SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MMS USA Holdings Inc. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MMS USA Holdings Inc. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nerval SAS | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 8.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 8.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pernod Ricard SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Praemia Healthcare SACA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSA Tresorerie GIE | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Banque SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SANEF SA | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCOR SE | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCOR SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Fonciere Lyonnaise SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Fonciere Lyonnaise SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 0.847% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9272 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20207 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SFH SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SFH SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SFH SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SFH SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sodexo SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sodexo SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sodexo SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sogecap SA | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suez SACA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suez SACA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suez SACA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suez SACA | 6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDF Infrastructure SASU | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDF Infrastructure SASU | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teleperformance SE | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teleperformance SE | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terega SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terega SASU | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thales SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tikehau Capital SCA | 6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital Canada Ltd. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 1.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 0.696% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 1.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 0.952% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 1.994% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 1.618% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies SE | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies SE | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies SE | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies SE | 3.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 0.927% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veolia Environnement SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verallia SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vinci SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vinci SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2103 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vinci SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vinci SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vinci SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vinci SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wendel SE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westfield America Management Ltd. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4143 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **4251172** |
| **Germany (2.4%)** | **Germany (2.4%)** | **Germany (2.4%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aareal Bank AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aareal Bank AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aareal Bank AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aareal Bank AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz Finance II BV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz Finance II BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz Finance II BV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz SE | 4.597% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz SE | 1.301% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz SE | 2.121% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz SE | 4.252% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allianz SE | 5.824% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amprion GmbH | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amprion GmbH | 3.971% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amprion GmbH | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amprion GmbH | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aroundtown SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aroundtown SA | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aroundtown SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aroundtown SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aroundtown SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BASF SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bausparkasse Schwaebisch Hall AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayer Capital Corp. BV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayerische Landesbank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayerische Landesbank | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayerische Landesbank | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayerische Landesbank | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayerische Landesbank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bayerische Landesbank | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berlin Hyp AG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berlin Hyp AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berlin Hyp AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berlin Hyp AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berlin Hyp AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berlin Hyp AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berlin Hyp AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bertelsmann SE & Co. KGaA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bertelsmann SE & Co. KGaA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Canada Inc. | 4.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Finance NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Finance NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Finance NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Finance NV | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Finance NV | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW International Investment BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW US Capital LLC | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8150 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerzbank AG | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Continental AG | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Continental AG | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Continental AG | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covestro AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daimler Truck Finance Canada Inc. | 5.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daimler Truck Finance Canada Inc. | 2.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daimler Truck Finance Canada Inc. | 5.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daimler Truck International Finance BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daimler Truck International Finance BV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DekaBank Deutsche Girozentrale | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 6515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bahn Finance GmbH | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Boerse AG | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Boerse AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Boerse AG | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Kreditbank AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Kreditbank AG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Lufthansa AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Lufthansa AG | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Pfandbriefbank AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Pfandbriefbank AG | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Post AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Post AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Post AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Post AG | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13639 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom AG | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 8.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 7.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Wohnen SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZ HYP AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON International Finance BV | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;E.ON SE | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW International Finance BV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW International Finance BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW International Finance BV | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW International Finance BV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnBW International Finance BV | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 3.598% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 3.722% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 1.113% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 0.741% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurogrid GmbH | 3.915% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EWE AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EWE AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius Finance Ireland plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius Finance Ireland plc | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius Finance Ireland plc | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius Finance Ireland plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3069 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius Medical Care AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius SE & Co. KGaA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius SE & Co. KGaA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius SE & Co. KGaA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius SE & Co. KGaA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresenius SE & Co. KGaA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grand City Properties SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grand City Properties SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hamburg Commercial Bank AG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hamburg Commercial Bank AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hannover Rueck SE | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hannover Rueck SE | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heidelberg Materials AG | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Henkel AG & Co. KGaA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HOCHTIEF AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Infineon Technologies AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Infineon Technologies AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING-DiBa AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING-DiBa AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING-DiBa AG | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING-DiBa AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;K&S AG | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 41826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LANXESS AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LEG Immobilien SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Bank GmbH | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Finance Canada Inc. | 5.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Group AG | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz International Finance BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz International Finance BV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz International Finance BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz International Finance BV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz International Finance BV | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz International Finance BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck Financial Services GmbH | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck Financial Services GmbH | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck KGaA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck KGaA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7038 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Hypothekenbank eG | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norddeutsche Landesbank-Girozentrale | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norddeutsche Landesbank-Girozentrale | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norddeutsche Landesbank-Girozentrale | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roadster Finance DAC | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Bosch GmbH | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Bosch GmbH | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Bosch GmbH | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Bosch Investment Nederland BV | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RWE AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RWE AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RWE AG | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RWE AG | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SAP SE | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SAP SE | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SAP SE | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SAP SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sartorius Finance BV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sartorius Finance BV | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Energy Finance BV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Siemens Financieringsmaatschappij NV | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sudzucker International Finance BV | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TAG Immobilien AG | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Talanx AG | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Talanx AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Traton Finance Luxembourg SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Traton Finance Luxembourg SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Traton Finance Luxembourg SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Traton Finance Luxembourg SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit Bank GmbH | 0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vier Gas Transport GmbH | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vier Gas Transport GmbH | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Bank GmbH | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3483 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services AG | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. | 5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services NV | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services NV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Financial Services NV | 2.493% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.748% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen International Finance NV | 7.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Leasing GmbH | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Leasing GmbH | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vonovia SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VW Credit Canada Inc. | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VW Credit Canada Inc. | 5.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wintershall Dea Finance BV | 1.332% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wintershall Dea Finance BV | 1.823% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wintershall Dea Finance BV | 4.357% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6863 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **3025159** |
| **Greece (0.0%)** | **Greece (0.0%)** | **Greece (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurobank SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurobank SA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18197 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **25259** |
| **Hong Kong (0.0%)** | **Hong Kong (0.0%)** | **Hong Kong (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Funding Asia plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Funding Asia plc | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2636 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **4754** |
| **Indonesia (0.0%)** | **Indonesia (0.0%)** | **Indonesia (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1098 |
| **Ireland (0.1%)** | **Ireland (0.1%)** | **Ireland (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIB Group plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIB Group plc | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AIB Group plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Ireland Group plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Ireland Group plc | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6194 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Ireland Group plc | 7.594% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Ireland Group plc | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Ireland Group plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell Bank International DAC | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell Bank International DAC | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESB Finance DAC | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESB Finance DAC | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESB Finance DAC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESB Finance DAC | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESB Finance DAC | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freshwater Finance plc | 4.607% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GAS Networks Ireland | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kerry Group Financial Services Unltd Co. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Kappa Treasury ULC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Kappa Treasury ULC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Kappa Treasury ULC | 3.807% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10211 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **156170** |
| **Italy (0.9%)** | **Italy (0.9%)** | **Italy (0.9%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2i Rete Gas SpA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2i Rete Gas SpA | 1.608% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;2i Rete Gas SpA | 0.579% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2A SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2A SpA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2A SpA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2A SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;A2A SpA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACEA SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACEA SpA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACEA SpA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACEA SpA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroporti di Roma SpA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeroporti di Roma SpA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASTM SpA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASTM SpA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASTM SpA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autostrade per l'Italia SpA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco BPM SpA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco BPM SpA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco BPM SpA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco BPM SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPER Banca SpA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPER Banca SpA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola HBC Finance BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola HBC Finance BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Agricole Italia SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 13727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6977 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Finance International NV | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel SpA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eni SpA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ferrovie dello Stato Italiane SpA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ferrovie dello Stato Italiane SpA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 3.212% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 2.124% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 2.429% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 1.713% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 5.399% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 3.547% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 4.156% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generali | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hera SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iccrea Banca SpA | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iccrea Banca SpA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intesa Sanpaolo SpA | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iren SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iren SpA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italgas SpA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italgas SpA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leasys SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9934 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snam SpA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 0.925% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniCredit SpA | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8236 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1130992** |
| **Japan (0.4%)** | **Japan (0.4%)** | **Japan (0.4%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asahi Group Holdings Ltd. | 0.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asahi Group Holdings Ltd. | 0.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asahi Group Holdings Ltd. | 0.541% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astellas Pharma Inc. | 0.519% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bridgestone Corp. | 0.295% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Japan Railway Co. | 2.157% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.166% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.628% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.514% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.385% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.464% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.597% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.759% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Nippon Expressway Co. Ltd. | 1.021% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chugoku Electric Power Co. Inc. | 0.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 0.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Denso Corp. | 0.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 1.162% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 3.245% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 1.104% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Japan Railway Co. | 4.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 630000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 370000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.185% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ENEOS Holdings Inc. | 0.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fast Retailing Co. Ltd. | 0.405% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FUJIFILM Holdings Corp. | 0.195% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hikari Tsushin Inc. | 1.790% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hitachi Ltd. | 0.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JT International Financial Services BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JT International Financial Services BV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 586000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 119000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 341000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 373000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansai Electric Power Co. Inc. | 0.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 213000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kubota Corp. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kubota Corp. | 0.514% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyushu Electric Power Co. Inc. | 0.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 89000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 571 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyushu Electric Power Co. Inc. | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyushu Electric Power Co. Inc. | 0.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi Corp. | 1.518% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 0.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 1.029% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 0.848% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3.556% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 0.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 1.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 5.628% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 0.402% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 0.797% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 0.895% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 4.608% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 0.693% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 4.029% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 0.843% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.614% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.399% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.923% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.648% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 3.359% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NTT Finance Corp. | 0.838% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | 4.477% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | 3.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Panasonic Holdings Corp. | 0.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Panasonic Holdings Corp. | 0.709% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Panasonic Holdings Corp. | 0.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Panasonic Holdings Corp. | 1.342% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seven & i Holdings Co. Ltd. | 0.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seven & i Holdings Co. Ltd. | 1.392% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sompo Japan Insurance Inc. | 0.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sony Group Corp. | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sony Group Corp. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Electric Industries Ltd. | 0.809% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Banking Corp. | 0.409% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 0.632% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suntory Holdings Ltd. | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDK Corp. | 0.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | 0.219% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | 0.735% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Finance Netherlands BV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1440000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.105% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Nippon Expressway Co. Ltd. | 0.484% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2603 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **462716** |
| **Luxembourg (0.2%)** | **Luxembourg (0.2%)** | **Luxembourg (0.2%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acef Holding SCA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acef Holding SCA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA Logistics Europe Master SCA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA Logistics Europe Master SCA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bevco Lux Sarl | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5253 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofins Scientific SE | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofins Scientific SE | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAB Holdings BV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Logicor Financing Sarl | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Logicor Financing Sarl | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Logicor Financing Sarl | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Logicor Financing Sarl | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Logicor Financing Sarl | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;P3 Group Sarl | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis International Funding II SA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SELP Finance Sarl | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SELP Finance Sarl | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SES SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SES SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shurgard Luxembourg Sarl | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4673 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **181844** |
| **Mexico (0.0%)** | **Mexico (0.0%)** | **Mexico (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 4.948% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/7/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4040 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **19473** |
| **Netherlands (0.9%)** | **Netherlands (0.9%)** | **Netherlands (0.9%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABN AMRO Bank NV | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Achmea Bank NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Achmea BV | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aegon Ltd. | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akzo Nobel NV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akzo Nobel NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alliander NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alliander NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASML Holding NV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 826 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASML Holding NV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASML Holding NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASR Nederland NV | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASR Nederland NV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ayvens Bank NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Finance NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 6470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 5.051% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 4.233% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 7.074% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 3.106% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 3.064% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 3.822% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CTP NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;de Volksbank NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;de Volksbank NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;de Volksbank NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSM BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSM BV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSM BV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enexis Holding NV | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enexis Holding NV CVR | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euronext NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euronext NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euronext NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EXOR NV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EXOR NV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EXOR NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EXOR NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken NV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heineken NV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IMCD NV | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Bank NV | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Bank NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Bank NV | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Bank NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Bank NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11389 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3134 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5470 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6639 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Ahold Delhaize NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Philips NV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Philips NV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louis Dreyfus Co. Finance BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationale-Nederlanden Bank NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationale-Nederlanden Bank NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Gasunie NV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Gasunie NV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIBC Bank NV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NN Group NV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NN Group NV | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NN Group NV | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NN Group NV | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PostNL NV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Schiphol Group NV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Schiphol Group NV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandoz Finance BV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandoz Finance BV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stedin Holding NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stedin Holding NV | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TenneT Holding BV | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Music Group NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Music Group NV | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vesteda Finance BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vesteda Finance BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VIA Outlets BV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wolters Kluwer NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wolters Kluwer NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wolters Kluwer NV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5913 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1178089** |

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| **New Zealand (0.1%)** | **New Zealand (0.1%)** | **New Zealand (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ANZ New Zealand International Ltd. | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASB Bank Ltd. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASB Bank Ltd. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASB Bank Ltd. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 34362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contact Energy Ltd. | 6.398% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fonterra Co-operative Group Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **69570** |
| **Norway (0.3%)** | **Norway (0.3%)** | **Norway (0.3%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aker BP ASA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aker BP ASA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avinor A/S | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Bank ASA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Boligkreditt A/S | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Boligkreditt A/S | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Boligkreditt A/S | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DNB Boligkreditt A/S | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eika Boligkreditt A/S | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eika Boligkreditt A/S | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpareBank 1 Boligkreditt A/S | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpareBank 1 Boligkreditt A/S | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpareBank 1 Boligkreditt A/S | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpareBank 1 SMN | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SR-Boligkreditt A/S | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Statkraft A/S | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Statkraft A/S | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Statkraft A/S | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Statnett SF | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Storebrand Livsforsikring A/S | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telenor ASA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telenor ASA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telenor ASA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Var Energi ASA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6132 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **408425** |
| **Poland (0.0%)** | **Poland (0.0%)** | **Poland (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORLEN SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORLEN SA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4147 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **5236** |
| **Portugal (0.1%)** | **Portugal (0.1%)** | **Portugal (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco BPI SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander Totta SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander Totta SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander Totta SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EDP Finance BV | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EDP Finance BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EDP SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EDP Servicios Financieros Espana SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EDP Servicios Financieros Espana SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelidade - Co. De Seguros SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novo Banco SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ren Finance BV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1440 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **122672** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Coupon** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency** | &nbsp;&nbsp;**Face<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value<br> ($000)** |
| **Romania (0.0%)** | **Romania (0.0%)** | **Romania (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NE Property BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NE Property BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NE Property BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NE Property BV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2921 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **8811** |
| **Singapore (0.0%)** | **Singapore (0.0%)** | **Singapore (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Temasek Financial I Ltd. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Temasek Financial I Ltd. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Temasek Financial I Ltd. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Temasek Financial I Ltd. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Overseas Bank Ltd. | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15827 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **37767** |
| **Slovakia (0.0%)** | **Slovakia (0.0%)** | **Slovakia (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tatra Banka A/S | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34330 |
| **South Africa (0.0%)** | **South Africa (0.0%)** | **South Africa (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglo American Capital plc | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglo American Capital plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7941 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **14112** |
| **South Korea (0.0%)** | **South Korea (0.0%)** | **South Korea (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SK Hynix Inc. | 4.266% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 4940000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3684 |
| **Spain (0.8%)** | **Spain (0.8%)** | **Spain (0.8%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abanca Corp. Bancaria SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abanca Corp. Bancaria SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abertis Infraestructuras SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acciona Energia Financiacion Filiales SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acciona Energia Financiacion Filiales SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amadeus IT Group SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AYT Cedulas Cajas Global FTA | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco de Sabadell SA | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 0.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5236 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bankinter SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bankinter SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bankinter SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bankinter SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CaixaBank SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cajamar Caja Rural SCC | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Finance Co. SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Finance Co. SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Finance Co. SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Finance Co. SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Telecom SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellnex Telecom SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cepsa Finance SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cepsa Finance SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Criteria Caixa SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enagas Financiaciones SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enagas Financiaciones SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enagas Financiaciones SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FCC Aqualia SA | 2.629% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 1.621% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 5.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 1.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 4.871% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola Finanzas SA | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola International BV | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola International BV | 1.825% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola International BV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mapfre SA | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mapfre SA | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merlin Properties Socimi SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merlin Properties Socimi SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merlin Properties Socimi SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merlin Properties Socimi SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Naturgy Finance Iberia SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Naturgy Finance Iberia SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NorteGas Energia Distribucion SA | 2.065% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2395 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NorteGas Energia Distribucion SA | 0.905% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Red Electrica Financiaciones SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Red Electrica Financiaciones SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Redeia Corp. SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Redexis Gas Finance BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repsol Europe Finance Sarl | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repsol Europe Finance Sarl | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repsol International Finance BV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repsol International Finance BV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repsol International Finance BV | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repsol International Finance BV | 4.247% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Consumer Finance SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 1.447% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 2.318% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 1.788% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 5.445% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 2.932% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 0.664% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 2.592% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 1.807% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 3.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 1.864% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Europe BV | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unicaja Banco SA | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Werfen SA | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10729 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1052829** |
| **Sweden (1.0%)** | **Sweden (1.0%)** | **Sweden (1.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akelius Residential Property Financing BV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akelius Residential Property Financing BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alfa Laval Treasury International AB | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assa Abloy AB | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Balder Finland OYJ | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Balder Finland OYJ | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Balder Finland OYJ | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Castellum AB | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Castellum Helsinki Finance Holding Abp | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danske Hypotek AB | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ellevio AB | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT AB | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT AB | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essity AB | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essity AB | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fastighets AB Balder | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fastighets AB Balder | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heimstaden Bostad Treasury BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heimstaden Bostad Treasury BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heimstaden Bostad Treasury BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor AB | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor AB | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lansforsakringar Hypotek AB | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 420800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lansforsakringar Hypotek AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lansforsakringar Hypotek AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molnlycke Holding AB | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Hypotek AB | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 25300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Hypotek AB | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 390000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Hypotek AB | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Hypotek AB | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 104000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordea Hypotek AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagax AB | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagax AB | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagax Euro Mtn NL BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sagax Euro Mtn NL BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandvik AB | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Securitas Treasury Ireland DAC | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/11/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17929 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 576000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skandinaviska Enskilda Banken AB | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SKF AB | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 268000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 584000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stadshypotek AB | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svenska Handelsbanken AB | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank AB | 7.272% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank Hypotek AB | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank Hypotek AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank Hypotek AB | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swedbank Hypotek AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 1054500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tele2 AB | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tele2 AB | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telia Co. AB | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telia Co. AB | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telia Co. AB | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telia Co. AB | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vattenfall AB | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volvo Treasury AB | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8592 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1262491** |
| **Switzerland (1.2%)** | **Switzerland (1.2%)** | **Switzerland (1.2%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABB Finance BV | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABB Finance BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adecco Group AG | 2.378% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adecco International Financial Services BV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argentum Netherlands BV for Givaudan SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basler Kantonalbank | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cloverie plc for Zurich Insurance Co. Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5474 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ELM BV for Julius Baer Group Ltd. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Firmenich Productions Participations SAS | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Firmenich Productions Participations SAS | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Givaudan Finance Europe BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Givaudan Finance Europe BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helvetia Europe SA | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Finance Luxembourg SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Finance Luxembourg SA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Finance Luxembourg SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Finance Luxembourg SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Finance Luxembourg SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Finance Luxembourg SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Finance Luxembourg SA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Sterling Finance Netherlands BV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holcim Sterling Finance Netherlands BV | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;IWG US Finance LLC | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lonza Finance International NV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Luzerner Kantonalbank AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Luzerner Kantonalbank AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 18725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 13720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 29435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 46990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 43885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 13275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3196 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 17780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 27520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 15025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 12315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 23740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 11760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 14640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 15230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 6370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Richemont International Holding SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Richemont International Holding SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Richemont International Holding SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Richemont International Holding SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandoz Group AG | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sika Capital BV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Life Finance I AG | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Life Finance I AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Life Finance I AG | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swisscom Finance BV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swisscom Finance BV | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swisscom Finance BV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6715 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Switzerland AG | 3.146% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zuercher Kantonalbank | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zuercher Kantonalbank | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zuercher Kantonalbank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5165 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1568934** |
| **United Arab Emirates (0.0%)** | **United Arab Emirates (0.0%)** | **United Arab Emirates (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DP World Ltd. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DP World Ltd. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emirates NBD Bank PJSC | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emirates NBD Bank PJSC | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MDGH GMTN RSC Ltd. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1840 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **7324** |
| **United Kingdom (2.0%)** | **United Kingdom (2.0%)** | **United Kingdom (2.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3i Group plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3i Group plc | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AA Bond Co. Ltd. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AA Bond Co. Ltd. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AA Bond Co. Ltd. | 8.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affinity Sutton Capital Markets plc | 5.981% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affinity Sutton Capital Markets plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affinity Water Finance plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affordable Housing Finance plc | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affordable Housing Finance plc | 2.893% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/11/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amplius Living | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amplius Living | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anchor Hanover Group | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 14425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 4.525% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anglian Water Services Financing plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arqiva Financing plc | 4.882% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Artesian Finance II plc | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aspire Defence Finance plc | 4.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aspire Defence Finance plc | 4.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assura Financing plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aster Treasury plc | 1.405% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aster Treasury plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | 3.121% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviva plc | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Babcock International Group plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Babcock International Group plc | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 0.877% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 0.577% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 6.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 1.106% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 5.746% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 8.407% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.506% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 5.262% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 5.851% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.347% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 6.158% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 896 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16728 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9733 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1767 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Netherlands Finance BV | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Netherlands Finance BV | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2514 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bazalgette Finance plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1739 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beyond Housing Ltd. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blend Funding plc | 3.459% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8612 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blend Funding plc | 2.922% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3861 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPHA Finance plc | 4.816% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British American Tobacco plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British American Tobacco plc | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7627 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Land Co. plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1097 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 959 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1719 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3608 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3589 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2513 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3712 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadgate Financing plc | 4.999% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3531 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bromford Flagship Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 819 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BUPA Finance plc | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6533 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 821 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1821 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadent Finance plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardiff University | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Catalyst Housing Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCEP Finance Ireland DAC | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCEP Finance Ireland DAC | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCEP Finance Ireland DAC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centrica plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centrica plc | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3581 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centrica plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 902 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Channel Link Enterprises Finance plc | 3.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4055 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Church Commissioners for England | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1866 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Circle Anglia Social Housing plc | 7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3592 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Circle Anglia Social Housing plc | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizen Treasury plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3681 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2906 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Finance 16 Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6813 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8063 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CK Hutchison Group Telecom Finance SA | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1601 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clarion Funding plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 992 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clarion Funding plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2948 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clarion Funding plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2922 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clarion Funding plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Close Brothers Finance plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Europacific Partners plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2839 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Europacific Partners plc | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7038 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Europacific Partners plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2729 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Europacific Partners plc | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4094 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Compass Group Finance Netherlands BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Compass Group plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3725 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connect Plus M25 Issuer plc | 2.607% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1115 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coventry Building Society | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPUK Finance Ltd. | 5.876% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1339 |
| <sup>1,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CTRL Section 1 Finance plc | 5.234% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dali Capital plc | 4.799% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Derby Healthcare plc | 5.564% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1910 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Derwent London plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital BV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Finance plc | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Finance plc | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Finance plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2552 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Finance plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10888 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Direct Line Insurance Group plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DS Smith plc | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DS Smith plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6013 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DWR Cymru Financing UK plc | 6.015% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DWR Cymru Financing UK plc | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DWR Cymru Financing UK plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5028 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DWR Cymru Financing UK plc | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Power Networks plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1576 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Power Networks plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1936 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Power Networks plc | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Power Networks plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6310 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;easyJet FinCo BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7836 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EMH Treasury plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversholt Funding plc | 6.697% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 905 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversholt Funding plc | 3.529% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6818 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FIL Ltd. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1518 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flagship Finance plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 655 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Futures Treasury plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatwick Funding Ltd. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatwick Funding Ltd. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6850 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatwick Funding Ltd. | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatwick Funding Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2051 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatwick Funding Ltd. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1761 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genfinance II plc | 6.064% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3792 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2418 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 12276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14859 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7608 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7939 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2165 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 15189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14662 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Switch Finance BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2981 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Switch Holdings Ltd. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grainger plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1077 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great Places Housing Group Ltd. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3375 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great Rolling Stock Co. plc | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greene King Finance plc | 5.318% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greene King Finance plc | 5.106% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 492 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greene King Finance plc | 4.064% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 431 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GSK Capital BV | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16001 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Guinness Partnership Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Guinness Partnership Ltd. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gwynt y Mor OFTO plc | 2.778% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 703 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hammerson Ireland Finance DAC | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3017 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hammerson plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9953 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3912 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 2.694% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5860 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20091 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 3.661% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3786 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 3.726% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 964 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9917 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1310 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heathrow Funding Ltd. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/9/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hexagon Housing Association Ltd. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 799 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;High Speed Rail Finance 1 plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4018 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Group Ltd. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Care 21 | 3.288% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1960 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP | 5.844% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.752% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11819 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 19044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1887 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 0.641% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5973 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 3.445% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8091 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.787% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15967 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 5.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 6.364% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.856% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 8.201% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 3.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4765 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyde Housing Association Ltd. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyde Housing Association Ltd. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2612 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IG Group Holdings plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imperial Brands Finance Netherlands BV | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imperial Brands Finance Netherlands BV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4893 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imperial Brands Finance plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8619 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imperial Brands Finance plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4763 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imperial Brands Finance plc | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7931 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inchcape plc | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Incommunities Treasury plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Informa plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Informa plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;InterContinental Hotels Group plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2568 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;InterContinental Hotels Group plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;InterContinental Hotels Group plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2536 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intermediate Capital Group plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4043 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intermediate Capital Group plc | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1908 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Consolidated Airlines Group SA | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Distribution Services plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2757 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ITV plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5817 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jigsaw Funding plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 938 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Just Group plc | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2550 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Juturna European Loan Conduit No. 16 plc | 5.064% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Karbon Homes Ltd. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Securities Capital Markets plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Securities Capital Markets plc | 2.399% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2940 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Securities Capital Markets plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1971 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Securities Capital Markets plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1966 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Securities Capital Markets plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leeds Building Society | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal & General Finance plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4798 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal & General Group plc | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal & General Group plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5574 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legal & General Group plc | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LiveWest Treasury plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 607 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Bank Corporate Markets plc | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5881 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Bank plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1988 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Bank plc | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7063 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Bank plc | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20094 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1563 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9756 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 1.985% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2552 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 2.707% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12031 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9087 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Logicor 2019-1 UK plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2542 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3825 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3058 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 505 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 5.486% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3087 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1656 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London & Quadrant Housing Trust | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 683 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London Power Networks plc | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London Power Networks plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1854 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London Stock Exchange Group plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7291 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;London Stock Exchange Group plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3500 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lseg Netherlands BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5676 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&G plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&G plc | 5.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5632 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&G plc | 6.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&G plc | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2519 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manchester Airport Group Funding plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12757 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manchester Airport Group Funding plc | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manchester Airport Group Funding plc | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1592 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martlet Homes Ltd. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2048 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meadowhall Finance plc | 4.986% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422 |
| <sup>1,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merseylink Issuer plc | 3.842% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Funding plc | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 988 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Housing Trust Ltd. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 549 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moat Homes Finance plc | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1237 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morhomes plc | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 939 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5510 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5724 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11694 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5796 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 653 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4627 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4905 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3645 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5680 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2716 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3051 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motability Operations Group plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Myriad Capital plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 561 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Gas Transmission plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Gas Transmission plc | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution East Midlands plc | 3.530% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2335 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution East Midlands plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1099 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution East Midlands plc | 3.949% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6986 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution plc | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution South Wales plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution South Wales plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution South West plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution South West plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1083 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution South West plc | 5.818% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7689 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Distribution West Midlands plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2670 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 2.301% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1905 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 5.221% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2066 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 0.823% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3092 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2424 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid Electricity Transmission plc | 0.872% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 0.163% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13993 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 0.553% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6853 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 2.949% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1007 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 3.245% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | 4.275% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12928 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3578 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9627 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14700 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6575 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2768 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8036 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Building Society | 3.828% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11730 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 2.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 3.619% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12094 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 0.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18615 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 3.673% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 3.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11622 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 1.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10991 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 7.416% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5579 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 5.763% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12291 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Markets plc | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Markets plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Markets plc | 5.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 14320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9602 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Markets plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12452 |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Network Rail Infrastructure Finance plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5797 |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Network Rail Infrastructure Finance plc | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NewRiver REIT plc | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Next Group plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIE Finance plc | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2744 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Gas Networks Finance plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Gas Networks Finance plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1811 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Powergrid Northeast plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Powergrid Yorkshire plc | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Powergrid Yorkshire plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 549 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northumbrian Water Finance plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4347 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northumbrian Water Finance plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northumbrian Water Finance plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northumbrian Water Finance plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northumbrian Water Finance plc | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notting Hill Genesis | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notting Hill Genesis | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notting Hill Genesis | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 931 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notting Hill Genesis | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Notting Hill Genesis | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Onward Homes Ltd. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Optivo Finance plc | 2.857% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Optivo Finance plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4847 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbit Capital plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbit Capital plc | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1018 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbit Capital plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1959 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paragon Treasury plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1928 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paragon Treasury plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 924 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Peabody Capital No. 2 plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1075 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Peabody Capital No. 2 plc | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Peabody Capital plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pearson Funding plc | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1632 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pearson Funding plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2605 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Penarian Housing Finance plc | 3.212% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pension Insurance Corp. plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pension Insurance Corp. plc | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2491 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pension Insurance Corp. plc | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3360 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phoenix Group Holdings plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12059 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phoenix Group Holdings plc | 5.867% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2918 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phoenix Group Holdings plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5653 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Places For People Treasury plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Places For People Treasury plc | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3805 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Platform HG Financing plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/10/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Porterbrook Rail Finance Ltd. | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1974 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PRS Finance plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PRS Finance plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10647 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quadgas Finance plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2823 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8721 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reckitt Benckiser Treasury Services plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2359 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Finance BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10163 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Finance BV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9855 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Finance BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1869 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Finance BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2845 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rentokil Initial Finance BV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8751 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rentokil Initial Finance BV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3591 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 518 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Riverside Finance plc | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1036 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RL Finance Bonds No. 4 plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6311 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RMPA Services plc | 5.337% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rolls-Royce plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5563 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rothesay Life plc | 7.734% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rothesay Life plc | 7.019% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sage Group plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6014 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanctuary Capital plc | 6.697% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanctuary Capital plc | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanctuary Capital plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3846 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK Group Holdings plc | 2.421% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK Group Holdings plc | 0.603% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13909 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK plc | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34805 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saxon Weald Capital plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scotland Gas Networks plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scotland Gas Networks plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scottish Hydro Electric Transmission plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scottish Widows Ltd. | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2715 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Segro Capital Sarl | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4097 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Segro plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 778 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Segro plc | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1612 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1945 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4962 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Severn Trent Utilities Finance plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9880 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sky Ltd. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11907 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sky Ltd. | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sky Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smith & Nephew plc | 4.565% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Eastern Power Networks plc | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Eastern Power Networks plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Eastern Power Networks plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Electric Power Distribution plc | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5700 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Gas Networks plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5881 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Gas Networks plc | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Gas Networks plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Housing | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 692 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Water Services Finance Ltd. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Water Services Finance Ltd. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sovereign Housing Capital plc | 4.768% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sovereign Housing Capital plc | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sovereign Housing Capital plc | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SP Manweb plc | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11045 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10801 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSE plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14888 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Chartered plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 392 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Chartered plc | 4.874% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Chartered plc | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Chartered plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1691 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SW Finance I plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4018 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SW Finance I plc | 6.192% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1991 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SW Finance I plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SW Finance I plc | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1023 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SW Finance I plc | 7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1312 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TC Dudgeon Ofto plc | 3.158% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 454 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telereal Secured Finance plc | 4.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1155 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telereal Securitisation plc | 6.165% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Corporate Treasury Services plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Corporate Treasury Services plc | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Corporate Treasury Services plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8776 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Corporate Treasury Services plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2283 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 1 plc | 7.623% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1253 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 2 plc | 6.052% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1860 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 3 plc | 5.744% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6162 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 4 plc | 5.801% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3470 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesco Property Finance 6 plc | 5.411% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THFC Funding No.2 plc | 6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THFC Funding No.3 plc | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tritax Big Box REIT plc | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Finance Netherlands BV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5567 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Finance Netherlands BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Finance Netherlands BV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29997 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Finance Netherlands BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 730 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Finance Netherlands BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12746 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever plc | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNITE Group plc | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1646 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6865 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1040 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9054 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Finance plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Utilities Water Ltd. | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University College London | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1091 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Leeds | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Liverpool | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Manchester | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 960 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Oxford | 2.544% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Utmost Group plc | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4936 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3549 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4816 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1573 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone International Financing DAC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wales & West Utilities Finance plc | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wales & West Utilities Finance plc | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wellcome Trust Finance plc | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wellcome Trust Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1098 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wellcome Trust Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wellcome Trust Ltd. | 2.517% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wessex Water Services Finance plc | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wessex Water Services Finance plc | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1490 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westfield Stratford City Finance No. 2 plc | 1.642% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1563 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wheatley Group Capital plc | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WHG Treasury plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3068 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;White City Property Finance plc | 5.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2882 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wods Transmission plc | 3.446% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP Finance 2013 | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP Finance 2017 | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2469 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP Finance Deutschland GmbH | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3986 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP Finance SA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP Finance SA | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6756 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wrekin Housing Group Ltd. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Building Society | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17550 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Building Society | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7467 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Building Society | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Building Society | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Housing Finance plc | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1815 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Power Finance Ltd. | 7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Finance plc | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yorkshire Water Services Finance Ltd. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 512 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2512350** |
| **United States (3.2%)** | **United States (3.2%)** | **United States (3.2%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Ireland Financing DAC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Ireland Financing DAC | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGCO International Holdings BV | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products & Chemicals Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products & Chemicals Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Medical Systems Europe BV | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Medical Systems Europe BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Medical Systems Europe BV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Medical Systems Europe BV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Medical Systems Europe BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Medical Systems Europe BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Technologies Holding GmbH | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1145 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 12014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 0.366% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 0.832% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 2.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Global Funding | 3.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.978% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.615% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.662% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 0.583% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.667% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 0.694% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.584% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 0.654% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.102% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | 3.519% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | 3.828% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson Euro Finance Sarl | 0.334% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson Euro Finance Sarl | 3.553% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson Euro Finance Sarl | 1.213% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson Euro Finance Sarl | 1.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 0.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2690000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 0.437% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 0.965% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 1.108% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 470000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berry Global Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BG Energy Capital plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BG Energy Capital plc | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackrock Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Holdings Finance Co. LLC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Holdings Finance Co. LLC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Holdings Finance Co. LLC | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BorgWarner Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets BV | 3.773% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets BV | 3.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets BV | 4.323% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets BV | 0.933% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets BV | 1.467% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 2.213% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 1.573% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 0.831% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7533 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 2.519% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 2.822% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 1.104% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 5.773% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown-Forman Corp. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cargill Inc. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | 1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 199400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 5.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.296% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital Canada Ltd. | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital Canada Ltd. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Finance Europe SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Finance Europe SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH Finance DAC | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH Finance UK plc | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH Funding BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH SMW Finance DAC | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH SMW Finance DAC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danaher Corp. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Dutch Finco BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Dutch Finco BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Dutch Finco BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Dutch Finco BV | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4570 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Intrepid Holding BV | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7864 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Intrepid Holding BV | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3522 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Stout Holding LLC | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Stout Holding LLC | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13622 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dover Corp. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dover Corp. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8721 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DXC Capital Funding DAC | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DXC Capital Funding DAC | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4037 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Capital ULC | 0.577% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9566 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3740 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1696 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5627 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Experian Europe DAC | 1.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1902 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Experian Finance plc | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Experian Finance plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 0.835% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9733 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3904 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1141 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14913 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 724 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Funding ULC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4876 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Canada Co. | 5.581% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1836 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Canada Co. | 4.222% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Canada Co. | 5.242% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Canada Co. | 5.668% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Canada Co. | 5.582% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1808 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | 4.867% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | 4.165% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | 4.445% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11980 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | 5.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2895 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE Capital Canada Funding Co. | 5.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 537 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE Capital UK Funding Unlimited Co. | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6889 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13798 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3596 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 556 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 3.907% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6607 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4543 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial of Canada Ltd. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4459 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial of Canada Ltd. | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13591 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 2.599% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10659 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10489 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3918 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 2.013% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5621 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Haleon Netherlands Capital BV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCN Canadian Holdings-1 LP | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Highland Holdings Sarl | 0.318% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Highland Holdings Sarl | 0.934% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Flavors & Fragrances Inc. | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Cash Management Sarl | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Cash Management Sarl | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Financial Inc. | 2.580% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Financial Inc. | 4.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Financial Inc. | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Financial Inc. | 5.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Financial Inc. | 4.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 1.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 0.389% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.896% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.638% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.963% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.001% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 4.457% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.047% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.895% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.761% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kellanova | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KKR Group Finance Co. V LLC | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4745 |

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| | | | | | | |
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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KKR Group Finance Co. XI LLC | 1.559% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9590 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8877 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde Finance BV | 0.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6560 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde plc | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde plc | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde plc | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde plc | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13601 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde plc | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5010 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance II BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4997 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MassMutual Global Funding II | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MassMutual Global Funding II | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MassMutual Global Funding II | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2478 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4515 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4981 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8308 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6970 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3568 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 569 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 645 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2025 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1995 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10558 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1843 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1765 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1434 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3099 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3937 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Global Holdings SCA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4819 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5559 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1807 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2762 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1087 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3006 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 910 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5490 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5886 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4021 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 3.394% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15474 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5902 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohawk Capital Finance SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1573 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molson Coors Beverage Co. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6981 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Holdings Netherlands BV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Holdings Netherlands BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2621 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6593 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37943 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1568 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4853 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5531 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 1.779% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 0.406% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17728 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 0.495% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 0.497% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 5.789% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 13700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 5.148% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 3.955% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 5.213% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSD Netherlands Capital BV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSD Netherlands Capital BV | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSD Netherlands Capital BV | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSD Netherlands Capital BV | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid North America Inc. | 1.054% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid North America Inc. | 3.631% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid North America Inc. | 3.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Capital Corp. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Finance International Ltd. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Holdings Inc. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Holdings Inc. | 2.192% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Holdings Inc. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Holdings Inc. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle Holdings Inc. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle SA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle SA | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle SA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nestle SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 11500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Life Global Funding | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 3.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 4.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis AG | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 6355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis AG | 1.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Finance SA | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Finance SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Finance SA | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Capital Holdings plc | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Finance Holdings plc | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Finance Holdings plc | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Finance Holdings plc | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1881 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 1.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 2.735% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Netherlands International Finance BV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries Inc. | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries Inc. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries Inc. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Euro Finance LLC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Bosch Finance LLC | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roche Finance Europe BV | 3.564% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roche Kapitalmarkt AG | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roche Kapitalmarkt AG | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schlumberger Finance BV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schlumberger Finance BV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schlumberger Finance BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8074 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider Electric SE | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Signify NV | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon International Finance SCA | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellantis NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Re Finance UK plc | 2.714% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable LLC | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trillium Windpower LP | 5.803% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Upjohn Finance BV | 1.362% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Upjohn Finance BV | 1.908% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Utah Acquisition Sub Inc. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Canada Finance Ltd. | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Canada Finance Ltd. | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wabtec Transportation Netherlands BV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 3.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management of Canada Corp. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 2.493% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.473% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 5.083% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 1.741% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WP Carey Inc. | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPC Eurobond BV | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPC Eurobond BV | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPC Eurobond BV | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | 3.518% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10341 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **4058641** |
| **Total Corporate Bonds (Cost $26,341,616)** | **Total Corporate Bonds (Cost $26,341,616)** | **Total Corporate Bonds (Cost $26,341,616)** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**26476016** |
| **Sovereign Bonds (76.2%)** | **Sovereign Bonds (76.2%)** | **Sovereign Bonds (76.2%)** |  |  |  |
| **Australia (2.7%)** | **Australia (2.7%)** | **Australia (2.7%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 14360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australian Capital Territory | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 145603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 205559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 189680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 151607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 153332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 149969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 160415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99924 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 167425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 190581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106623 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 174052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98691 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 136185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 170458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 137599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76026 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 124730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82698 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 149170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 111000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 108000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65578 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 108718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44840 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44778 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50991 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 68531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 53137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29729 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 65669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 69016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33328 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 85351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Australia | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 55500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing Australia | 2.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 880 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing Australia | 1.520% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2586 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing Australia | 1.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing Australia | 2.335% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 644 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing Australia | 5.785% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 64134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40867 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 79668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 18463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11574 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 87903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 38516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21581 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 75691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43584 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 54231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29349 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8522 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 56212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33541 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28808 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 74000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44845 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 8603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3750 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/7/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 24500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10551 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New South Wales Treasury Corp. | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 703 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2999 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3815 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4714 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11410 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Territory Treasury Corp. | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 44701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28437 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 32949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20756 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 61883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38906 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8260 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 64678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36157 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5768 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 39631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20966 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2950 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 58000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30708 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 64875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32443 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12476 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32861 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24160 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12621 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3198 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3035 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Queensland Treasury Corp. | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 8749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4625 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 37989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 30665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16743 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Australian Government Financing Authority | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tasmanian Public Finance Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tasmanian Public Finance Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tasmanian Public Finance Corp. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3291 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tasmanian Public Finance Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 28158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15867 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 40463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26671 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 22321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 35964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 52889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 31540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17788 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 54099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29638 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 95982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60778 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 99516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 84782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43798 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 63116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30894 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 17516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7913 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 17167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treasury Corp. of Victoria | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2026 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7780 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 24607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15673 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 22991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 36400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20735 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 40131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22478 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3921 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Australian Treasury Corp. | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **3457304** |
| **Austria (1.2%)** | **Austria (1.2%)** | **Austria (1.2%)** | **Austria (1.2%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6037 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16921 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunalkredit Austria AG | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29838 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2738 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11215 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 79642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89575 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 149991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166761 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 37190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40969 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18875 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 796 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 125585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143987 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36723 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 85000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101399 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 136491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135399 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 58779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67490 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148308 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3021 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45025 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 63732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79563 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37874 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 68567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46823 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26699 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30756 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14844 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30572 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 66309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68909 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15448 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29668 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Austria | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15078 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1484932** |

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|  |  | **Coupon** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency** | &nbsp;&nbsp;**Face<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value<br> ($000)** |
| **Belgium (1.8%)** | **Belgium (1.8%)** | **Belgium (1.8%)** | **Belgium (1.8%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Communaute Francaise de Belgique | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Communaute Francaise de Belgique | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15044 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crelan SA | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9656 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crelan SA | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36233 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dexia Credit Local SA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12548 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dexia Credit Local SA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6595 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dexia Credit Local SA | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6572 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dexia Credit Local SA | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23225 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dexia SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5518 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 190380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212361 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 47352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58621 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 55498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60898 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 74719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80644 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 118293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136432 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 49856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50565 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39915 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 34229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35504 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 69188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66747 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 36938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45179 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 140047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135187 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 42936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43476 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 57488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65778 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34325 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 51735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57676 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30901 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 159751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180532 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23122 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32087 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24254 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29164 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27394 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 108531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118702 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50279 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12132 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 62154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45656 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14542 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50020 |
| <sup>3,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 52826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54281 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41866 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 42130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29432 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Belgium | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2788 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11639 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14568 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4588 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14573 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2481 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2706 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12799 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5510 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 1.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 0.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12564 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region Wallonne Belgium | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1229 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2243514** |
| **Bulgaria (0.1%)** | **Bulgaria (0.1%)** | **Bulgaria (0.1%)** | **Bulgaria (0.1%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14122 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2029 | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3856 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2031 | &nbsp;&nbsp; 27912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2032 | &nbsp;&nbsp; 2701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2033 | &nbsp;&nbsp; 5790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/18/2035 | &nbsp;&nbsp; 54415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2036 | &nbsp;&nbsp; 13508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16979 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Bulgaria | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2044 | &nbsp;&nbsp; 11992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13670 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **156179** |
| **Canada (4.9%)** | **Canada (4.9%)** | **Canada (4.9%)** | **Canada (4.9%)** |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;55 Ontario School Board Trust | 5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2040 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Investment Management Corp. | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16264 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Investment Management Corp. | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8520 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Municipal Finance Authority | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2708 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Municipal Finance Authority | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/9/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Columbia Municipal Finance Authority | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2031 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2026 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 108520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79267 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2026 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 95974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67969 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2026 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 50900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36951 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 150890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 25710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 38045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26598 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1970 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38055 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 93829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67689 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 58925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 21997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 110015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 91365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 30941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21799 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14531 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 131892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97148 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 27982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19593 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 105200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75073 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 178749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118657 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 113000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2030 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 69432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43770 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 209065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2031 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 140685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91714 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 82317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54923 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2032 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 78290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 46403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 35982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2033 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 88475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63431 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2034 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 81500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2034 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 149548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104799 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2034 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 105419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75084 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2035 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 205144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2037 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9945 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2041 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 40465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30550 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2045 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16516 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2048 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 34852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21347 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2051 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 142093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72604 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2053 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 111668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2055 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 123803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2057 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 70065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2064 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 29780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17213 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11447 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 21135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14912 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9230 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 41785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29907 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8852 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 53050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38817 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7275 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 33450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23921 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 28100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20314 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11685 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 43580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31271 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 43500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32815 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 25360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18833 |

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| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11218 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42809 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10785 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4833 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6088 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5809 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4419 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 48330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35118 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25962 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13774 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 68075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51420 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 38500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Housing Trust No. 1 | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada Post Corp. | 4.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1789 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1291 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDP Financial Inc. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13433 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDP Financial Inc. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12959 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDP Financial Inc. | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDP Financial Inc. | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2821 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1947 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2022 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1483 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3605 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1601 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 887 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2752 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1031 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1702 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Montreal | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1647 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2984 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6510 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9889 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7725 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9863 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9308 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2046 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 30700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22701 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 31000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23952 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17510 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10676 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15858 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPPIB Capital Inc. | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1518 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34710 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 2.683% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5690 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 1.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1095 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2779 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Nations Finance Authority | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Government of the Northwest Territories | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greater Sudbury Canada | 2.416% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4019 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3733 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1744 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11405 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 20732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 20795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15708 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 29576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 30907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 34187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14076 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 42643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27439 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 16810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10819 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Labrador-Island Link Funding Trust | 3.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3199 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Labrador-Island Link Funding Trust | 3.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2175 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Labrador-Island Link Funding Trust | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maritime Link Financing Trust | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2950 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maritime Link Financing Trust | 4.048% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 694 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Finance Authority of British Columbia | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Finance Authority of British Columbia | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1913 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Finance Authority of British Columbia | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Municipal Finance Authority of British Columbia | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2014 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust | 3.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1979 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust | 3.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1505 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust | 3.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3577 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust | 3.382% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newfoundland & Labrador Hydro | 6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 825 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newfoundland & Labrador Hydro | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1071 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Finance Trust | 1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2114 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Finance Trust | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OMERS Finance Trust | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3600 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Electricity Financial Corp. | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 939 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Infrastructure & Lands Corp. | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 645 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario School Boards Financing Corp. | 5.483% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Teachers Finance Trust | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Teachers Finance Trust | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2992 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Teachers Finance Trust | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Teachers Finance Trust | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ontario Teachers Finance Trust | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa Ontario | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 664 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa Ontario | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa Ontario | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa Ontario | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 889 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ottawa Ontario | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2906 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16584 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 1.403% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 106000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5990 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5098 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 35396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9652 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5900 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3594 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 23716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14009 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 27875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15528 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 39726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13614 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 24285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15829 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4932 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14443 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13473 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13051 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 25863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 29510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 22419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 22208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 17500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Newfoundland & Labrador | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6194 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 55300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 39600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 19409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 21257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 34804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 34692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 40914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 51071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 61855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 55283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 77000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 12700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSP Capital Inc. | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of Peel Ontario | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of Peel Ontario | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of York | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of York | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 974 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of York | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of York | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1574 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of York | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1084 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Municipality of York | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2481 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Office Finance LP | 5.209% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Coast British Columbia Transportation Authority | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 945 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Coast British Columbia Transportation Authority | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Coast British Columbia Transportation Authority | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Coast British Columbia Transportation Authority | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2542 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Coast British Columbia Transportation Authority | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Coast British Columbia Transportation Authority | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3027 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TCHC Issuer Trust | 5.395% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1778 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1091 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3753 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2094 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1604 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1485 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 6084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4057 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 728 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1032 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vancouver Canada | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Winnipeg Canada | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 806 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Winnipeg Canada | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1675 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **6214778** |
| **Chile (0.2%)** | **Chile (0.2%)** | **Chile (0.2%)** | **Chile (0.2%)** |  |  |  |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 4100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4206 |
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| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp; 4955000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5141 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14529 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3774 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3570 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **273179** |
| **China (1.2%)** | **China (1.2%)** | **China (1.2%)** | **China (1.2%)** |  |  |  |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agricultural Development Bank of China | 3.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23516 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agricultural Development Bank of China | 2.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agricultural Development Bank of China | 3.790% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7657 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agricultural Development Bank of China | 3.520% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3047 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agricultural Development Bank of China | 3.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27035 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14484 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.790% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17535 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 135000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19907 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 37400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 1.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 4.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/24/2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 3.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 26500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;China Government Bond | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of China | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of China | 3.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of China | 3.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of China | 3.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of China | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of China | 2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14952 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1509819** |
| **Croatia (0.1%)** | **Croatia (0.1%)** | **Croatia (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Croatia | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4376 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **95072** |
| **Czech Republic (0.3%)** | **Czech Republic (0.3%)** | **Czech Republic (0.3%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 401400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 181190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 215920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 2202870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 779080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 1039370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 541410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 555590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 278500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 1698020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 649690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 57140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 48170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 537750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 164860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Czech Republic | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp; 251570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11459 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **444487** |
| **Denmark (0.4%)** | **Denmark (0.4%)** | **Denmark (0.4%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 492636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 311753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 608388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 216720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 571174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 373185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Denmark | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp; 99818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunekredit | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunekredit | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunekredit | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunekredit | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunekredit | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11614 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunekredit | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 883 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunekredit | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4021 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **507868** |
| **Estonia (0.0%)** | **Estonia (0.0%)** | **Estonia (0.0%)** | **Estonia (0.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Estonia | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8472 |
| **Finland (0.7%)** | **Finland (0.7%)** | **Finland (0.7%)** | **Finland (0.7%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Finnvera OYJ | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Finnvera OYJ | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Finnvera OYJ | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2752 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5800 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40002 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15577 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4988 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kuntarahoitus OYJ | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9476 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39085 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28224 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27471 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6419 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 111017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129084 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24002 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39650 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37951 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79004 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 65604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64359 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 65000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74263 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10763 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23753 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 57995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41649 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17072 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 690 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21028 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7658 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 52187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24655 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Finland | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6282 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **825703** |
| **France (8.6%)** | **France (8.6%)** | **France (8.6%)** | **France (8.6%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Action Logement Services | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Action Logement Services | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/3/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14856 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Action Logement Services | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10996 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2759 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8592 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6041 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20749 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10570 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15973 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12629 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence Francaise de Developpement EPIC | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence France Locale | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence France Locale | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4949 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence France Locale | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8065 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence France Locale | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agence France Locale | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7842 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29860 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22680 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16956 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bpifrance SACA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53599 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11109 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57834 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 43700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11650 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16784 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45803 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34870 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10624 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse des Depots et Consignations | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38747 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15041 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7751 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36594 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 37200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caisse Francaise de Financement Local SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3275 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131989 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 176306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196722 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 255977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283240 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 130450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146141 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 427692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491918 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 148395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171543 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 129364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142354 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 216770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237344 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 608393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658941 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 380028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438479 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 117522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148508 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 191931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203546 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 288476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295477 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 317147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 364259 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 146677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166440 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 231904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229556 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113696 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 177411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188576 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 395253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 377065 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 253573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237198 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 95000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127577 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 126218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134398 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 304000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 344403 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 197865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231162 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 236057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228907 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 317245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353605 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 36401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46441 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 255000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 287292 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 210705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193013 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 530092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458645 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24983 |
| <sup>3,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 98263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71205 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 85640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106211 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 143895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159376 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 106559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100558 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 134874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85182 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 98191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102188 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 131410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105977 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 129970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125965 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 122558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84850 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 136375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72568 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 177960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92076 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 112695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104720 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 78930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88354 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 77272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74898 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 45000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47676 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 71827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79018 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 118468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71355 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;France | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 70287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21072 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gestion Securite de Stocks Securite SA | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7829 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ile-de-France Mobilites | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ile-de-France Mobilites | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ile-de-France Mobilites | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23636 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1670 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2776 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6832 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2984 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Region of Ile de France | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11833 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SFIL SA | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1759 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SFIL SA | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SFIL SA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14942 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 701 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 8292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14505 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3571 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7949 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6952 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/5/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1899 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2805 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SNCF Reseau | 4.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4862 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5697 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 47400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21883 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7516 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6459 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4665 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12783 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Des Grands Projets EPIC | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5044 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12706 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 0.227% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4814 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13066 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Nationale SNCF SACA | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5614 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TDF Infrastructure SASU | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 41200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45823 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11736 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 34000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33531 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14548 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 996 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 34600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30070 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNEDIC ASSEO | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ville de Paris | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12992 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ville de Paris | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 661 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ville de Paris | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5386 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **10882710** |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesobligation | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 160109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176911 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesobligation | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 240000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesobligation | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 195000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesobligation | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149844 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bundesobligation | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28716 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 87560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5087 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 45542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49736 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 68082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 121655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133796 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 125770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 252639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 70256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73613 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56814 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 420000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 481693 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 104734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 262516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 72179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70524 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 143670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 66812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61939 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 46111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51087 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 324874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369997 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 184194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161817 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452796 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 202597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171733 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 48904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 169993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 37079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 137000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147875 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 99790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116871 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 120032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125582 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 211077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 159688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 234508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15876 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 144000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71516 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 170951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 103000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102714 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Republic of Germany | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55967 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FMS Wertmanagement | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free & Hanseatic City of Hamburg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free & Hanseatic City of Hamburg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21370 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free & Hanseatic City of Hamburg | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 929 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free & Hanseatic City of Hamburg | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6673 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free & Hanseatic City of Hamburg | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free & Hanseatic City of Hamburg | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3996 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Bavaria | 0.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30638 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Bavaria | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4889 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Bavaria | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16604 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2719 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Free State of Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gemeinsame Deutsche Bundeslaender HB HH MV RP SL SH | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gemeinsame Deutsche Bundeslaender HB HH MV RP SL SH | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17610 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gemeinsame Deutsche Bundeslaender HB HH RP SL SH | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2093 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investitionsbank Berlin | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investitionsbank Berlin | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17355 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5851 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 97483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108707 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 439 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20704 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29514 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 82443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90842 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37989 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
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| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7896 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23577 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21974 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 70000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80934 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24584 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17261 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21472 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 65270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6521 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25317 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 17647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11209 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 36890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40402 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 138944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162795 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6774 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 32091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42099 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43954 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3257 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34604 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20876 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16395 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10386 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51140 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26270 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44401 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13304 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 37454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37263 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 55059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63410 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31104 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 70400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81250 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7337 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17120 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3988 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15310 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10939 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21678 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6754 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1450 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5731 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10743 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1278 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21255 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 858 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4485 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 812000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6065 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10995 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5359 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8549 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14734 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Baden-Wuerttemberg | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23059 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3046 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 43860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13935 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20504 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 992 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20806 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/5/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/6/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9931 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Berlin | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9955 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Schleswig-Holstein Germany | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13694 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Thueringen | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Thueringen | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16006 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Thueringen | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4909 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Land Thueringen | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2910 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12038 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22292 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12669 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6084 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1461 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17507 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6108 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5313 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1359 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6074 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10566 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13136 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13061 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32139 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6774 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18666 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6173 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1945 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24901 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24633 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Niedersachsen Invest GmbH | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8748 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8041 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3746 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3724 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22624 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRW Bank | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16725 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13689 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4991 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Brandenburg | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/6/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7051 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Bremen | 0.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13046 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9365 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3947 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24833 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Hesse | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6630 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 37521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8041 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9992 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3091 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5008 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28820 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Lower Saxony | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34070 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28559 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 74650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26520 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2002 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8629 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2022 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5774 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/16/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3767 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7510 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8672 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8794 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6074 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5858 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4886 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5277 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of North Rhine-Westphalia Germany | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Rhineland-Palatinate | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/18/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Rhineland-Palatinate | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Rhineland-Palatinate | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Rhineland-Palatinate | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Rhineland-Palatinate | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Rhineland-Palatinate | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2050 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Saxony-Anhalt | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Saxony-Anhalt | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Saxony-Anhalt | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Saxony-Anhalt | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Saxony-Anhalt | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16851 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1056 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3613 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14692 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7071 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5727 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Schleswig-Holstein Germany | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25900 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **9256445** |
| **Greece (0.3%)** | **Greece (0.3%)** | **Greece (0.3%)** | **Greece (0.3%)** |  |  |  |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 71918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85616 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12688 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17085 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11158 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 86446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100694 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16945 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 48849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36263 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hellenic Republic | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 41067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46285 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **326734** |
| **Hong Kong (0.0%)** | **Hong Kong (0.0%)** | **Hong Kong (0.0%)** | **Hong Kong (0.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5807 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 1.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 58850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 2.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 45500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5743 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 1.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 2.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 13600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Bond Programme | 1.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 57000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hong Kong Government Infrastructure Bond Programme | 3.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp; 119250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15442 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **50366** |
| **Hungary (0.2%)** | **Hungary (0.2%)** | **Hungary (0.2%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 3403180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 9755340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 20673470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 5609330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 1974720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 14925610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 465190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 8500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 5247780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 1842970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 7169000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp; 5082310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8627 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **306290** |
| **Indonesia (1.0%)** | **Indonesia (1.0%)** | **Indonesia (1.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 36725000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 635731000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 730214000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 706587000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;1778000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 9.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 24484000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 300000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 710151000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 200000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 978735000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 953002000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 187925000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 784458000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 318879000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;1536857000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;1025898000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 710361000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 674148000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 577006000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 460000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 509661000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 9.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 63792000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 446806000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 340000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 523168000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 811318000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 200000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 9.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 81900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 475210000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 970000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 200000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 422095000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 486019000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indonesia Treasury Bond | 6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp; 660000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4446 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1270673** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Coupon** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency** | &nbsp;&nbsp;**Face<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value<br> ($000)** |
| **Ireland (0.4%)** | **Ireland (0.4%)** | **Ireland (0.4%)** | **Ireland (0.4%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 58472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64683 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 36715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40596 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26668 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 55510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 72535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70656 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 42317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40910 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2485 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 0.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 81592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61804 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/18/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36049 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Ireland | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 61038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47434 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **498055** |
| **Isle of Man (0.0%)** | **Isle of Man (0.0%)** | **Isle of Man (0.0%)** | **Isle of Man (0.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Isle of Man | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3284 |
| **Israel (0.4%)** | **Israel (0.4%)** | **Israel (0.4%)** | **Israel (0.4%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 27603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 34011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37934 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 79333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22566 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 52240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 166992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 262281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76264 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 173975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44574 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 131900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32347 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 218519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62878 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7873 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 157924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 32324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10581 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 131154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33943 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2816 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp; 176040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36575 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **491296** |
| **Italy (6.9%)** | **Italy (6.9%)** | **Italy (6.9%)** | **Italy (6.9%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AMCO - Asset Management Co. SpA | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4941 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cassa Depositi e Prestiti SpA | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cassa Depositi e Prestiti SpA | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5868 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cassa Depositi e Prestiti SpA | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8820 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cassa Depositi e Prestiti SpA | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5893 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 125660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140716 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 188332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 260000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 80136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89965 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 156114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175365 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 74099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86613 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85522 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 51525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 70059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80752 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 90622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 90842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106687 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 139312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150986 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 206084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245062 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 283835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341730 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 183698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212013 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 356177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 418635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 251397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 291546 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 71781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44051 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 85006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101360 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34577 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78825 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90630 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38672 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 126375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148988 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 158588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162889 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 254165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298391 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 51149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51110 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 251061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289296 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 72000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72832 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 69424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 65399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65244 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 68494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 114810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 143790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177966 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 182046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 105595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125280 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 49264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63570 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 165561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195694 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 43790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49907 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 156968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181847 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149643 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 88654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82828 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25192 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9369 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 68377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58540 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 98697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116996 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 205367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223700 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13591 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 98664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127554 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106288 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 47884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50192 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 89462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115401 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 67418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76403 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 140982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121579 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 108036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129686 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 47379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59240 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 66713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50300 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50609 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 61036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61469 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 67658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61965 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 62810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64712 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 135249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147416 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 74319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62295 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53497 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15373 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 47423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55873 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 93002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105445 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 47014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38162 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7965 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7907 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **8748842** |
| **Japan (11.1%)** | **Japan (11.1%)** | **Japan (11.1%)** | **Japan (11.1%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aichi Prefecture | 0.075% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15675 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aichi Prefecture | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2534 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aichi Prefecture | 0.772% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1876 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aichi Prefecture | 0.481% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/11/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 894 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Yokohama Japan | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9492 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Yokohama Japan | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fukuoka Prefecture | 0.432% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 350000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyogo Prefecture | 1.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4952 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyogo Prefecture | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4565 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33069 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72730 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.005% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4996650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32884 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3391300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 29300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66092 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132281 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4101150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4362500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5189650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7223450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4498300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6066800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7117350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2863850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3010300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5951000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3971850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4015400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9337900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7875600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4625550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7950000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6038850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6493850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2152750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11321550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11121250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11247400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 26250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8848700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2560800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 31000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8735200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1804100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 31000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10287850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1581550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 36100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11414050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 395050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12236350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78950 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1745550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13302000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 487600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12679950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1223850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11435200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1076600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11427100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 707050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14032150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 292600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13134600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 393950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13279500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2462150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12160750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15326450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1128350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12888600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14964950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3832300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 16283200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14220350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3654600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13877150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10093350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4758050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15197650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12947050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5453150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15848200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13326800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9003150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 17481350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 18756200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9465300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 18446750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14895350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9369300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15410200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 17537250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11488400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12801350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 17138550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10942400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 17191000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15190000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15232950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13770000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9770250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14319250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7860900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 16377950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6908950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7751900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 8401000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5029200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7417700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83152 |

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| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3325050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12942 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6870800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26521 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5895150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22577 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9719450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36847 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2352200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13866 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10665650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42525 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11171950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44132 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12867950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51905 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11341600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45366 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6451000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37354 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11125200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44175 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12652500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49941 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13199900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51654 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12697000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53960 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7427650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40560 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12643000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58075 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11850000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55585 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51644 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56317 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4500550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23718 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 13100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57460 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11242500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57462 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61913 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 4998450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24715 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 14030000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71128 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71164 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65073 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 9200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52221 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5707050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25786 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29005 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19025 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12545950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39611 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11453900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42937 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 11257650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40005 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 12721500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39086 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 18550050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55524 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 17162350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54734 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 16617300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58586 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10649 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1143400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 241600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1579 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2613 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 760000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 585200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 292500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.155% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.185% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 305800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 760000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.135% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.370% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.427% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.338% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.119% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.934% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.306% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.149% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.397% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.591% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.538% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/29/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.790% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1010000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.686% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.542% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.297% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.422% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/28/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 0.306% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.861% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.866% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 160000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Expressway Holding & Debt Repayment Agency | 1.291% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 122000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 831400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 497600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 487600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 975200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.155% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.185% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 975200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.195% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.145% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 310000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.494% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1710000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.224% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 450000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 2.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.229% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Finance Organization for Municipalities | 0.788% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Highway Public Corp. | 2.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Housing Finance Agency | 0.075% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2050000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Housing Finance Agency | 0.547% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 630000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.145% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1609100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1506700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.245% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 829000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 949900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.205% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.215% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 386300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 233600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2779300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 434000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.205% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 510000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1167200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.245% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 272500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 664400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.269% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.264% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1085000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 780000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1201100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 24400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2227900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.095% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 314700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 487600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 74500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1824900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1038500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 31800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.145% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 781200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.204% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.199% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2169900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.145% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 584200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.095% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.115% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.179% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.199% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.299% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 3766800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.309% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.364% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.449% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.554% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.765% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.778% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.948% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.826% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.856% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1750000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 0.986% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 1.165% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 1.162% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 1.286% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Major Joint Local Government Bond | 1.605% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nuclear Damage Compensation & Decommissioning Facilitation Corp. | 0.225% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nuclear Damage Compensation & Decommissioning Facilitation Corp. | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 2000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Osaka Prefecture | 1.453% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Osaka Prefecture | 0.366% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1790000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Osaka Prefecture | 1.203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 520000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saitama Prefecture | 2.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.075% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 86500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 975200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1580100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.095% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 1275800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 868300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 0.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 1.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tokyo Metropolitan Government | 1.293% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 383 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **14109889** |
| **Jersey (0.0%)** | **Jersey (0.0%)** | **Jersey (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bailiwick of Jersey | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/9/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 731 |
| **Kazakhstan (0.0%)** | **Kazakhstan (0.0%)** | **Kazakhstan (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Kazakhstan | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4156 |
| **Latvia (0.0%)** | **Latvia (0.0%)** | **Latvia (0.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Latvia | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Latvia | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Latvia | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20843 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **62162** |
| **Lithuania (0.1%)** | **Lithuania (0.1%)** | **Lithuania (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Lithuania | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Lithuania | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Lithuania | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26443 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **74653** |
| **Luxembourg (0.1%)** | **Luxembourg (0.1%)** | **Luxembourg (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of the Grand-Duchy of Luxembourg | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6607 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **81368** |
| **Malaysia (1.0%)** | **Malaysia (1.0%)** | **Malaysia (1.0%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 164392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.892% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.422% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 115722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 77498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.519% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 343525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.733% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 125550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.871% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 102850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.504% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 464000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 70610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.885% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 107325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.498% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 68798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.465% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 274660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 2.632% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 38316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.232% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 10138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.127% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 12243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.582% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 670025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.193% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 21400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.844% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 90014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 47576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.582% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 16050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.642% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 63176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.828% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 113902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.119% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 84996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.254% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 52395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.476% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.786% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.447% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 102768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.762% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 57819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.755% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/4/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.893% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 96709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.054% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 176965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.467% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 105285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.757% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 68554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.417% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 68162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.696% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 264020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.935% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 9296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2515 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.638% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 146959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.065% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 130259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 5.357% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 61350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 4.457% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/31/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 227100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federation of Malaysia | 3.917% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp; 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8188 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1246016** |
| **Mexico (0.9%)** | **Mexico (0.9%)** | **Mexico (0.9%)** |  |  |  |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1259280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1421680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1015950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1687000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1769510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 980000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 2046140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1369720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1899170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 97500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 235000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 10.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 476380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26323 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1882360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/7/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1147030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mexican Bonos | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp; 1757620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5238 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17411 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5134 |
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| **Netherlands (1.6%)** | **Netherlands (1.6%)** | **Netherlands (1.6%)** |  |  |  |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNG Bank NV | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26897 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2823 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5702 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7962 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2905 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22531 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6761 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30915 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/27/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7462 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2012463** |
| **New Zealand (0.4%)** | **New Zealand (0.4%)** | **New Zealand (0.4%)** | **New Zealand (0.4%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing New Zealand Ltd. | 2.247% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 13040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7589 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing New Zealand Ltd. | 3.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing New Zealand Ltd. | 2.183% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 689 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing New Zealand Ltd. | 1.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 9280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3978 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 79830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48022 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 106019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 98545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56776 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 62161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31868 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 48030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24638 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 73786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 36860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 50786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29849 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29671 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 42399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20534 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 36308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13834 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 30523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11746 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8522 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 10145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 7091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3842 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 27300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13681 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2125 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **485236** |
| **Norway (0.2%)** | **Norway (0.2%)** | **Norway (0.2%)** | **Norway (0.2%)** |  |  |  |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 74920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7047 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 97934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9082 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 274764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24608 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 542457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46742 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 228090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19011 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 371154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33651 |
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| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 304124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28928 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 167126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15600 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Norway | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/6/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp; 130000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11942 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunalbanken A/S | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2806 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunalbanken A/S | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15516 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunalbanken A/S | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 3920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2490 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunalbanken A/S | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4763 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunalbanken A/S | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommunalbanken A/S | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3714 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **250066** |
| **Peru (0.2%)** | **Peru (0.2%)** | **Peru (0.2%)** | **Peru (0.2%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 24269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 5.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 63675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18685 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 81758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25006 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 83324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4549 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 7.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 73297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 73907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19452 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 6.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 42022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4644 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 6.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 83053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23457 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 7.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 67315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19887 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/12/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 47701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 6.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 17700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4912 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 6.714% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp; 14700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4006 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **201599** |
| **Philippines (0.0%)** | **Philippines (0.0%)** | **Philippines (0.0%)** | **Philippines (0.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45674 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **45968** |
| **Poland (0.8%)** | **Poland (0.8%)** | **Poland (0.8%)** | **Poland (0.8%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5003 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4837 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2868 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 551 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16557 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank Gospodarstwa Krajowego | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11821 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/7/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1927 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 245540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62483 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17848 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 309056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81673 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 75899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 128925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32974 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 169964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49040 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 12658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3504 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 590000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157625 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 112704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27861 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 54491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62926 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 200000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 76586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20080 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 667080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144806 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 327778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91579 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 244979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63620 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10871 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8024 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 31318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6813 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1008395** |

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|  |  | **Coupon** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Currency** | &nbsp;&nbsp;**Face<br> Amount<br> (000)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value<br> ($000)** |
| **Portugal (0.6%)** | **Portugal (0.6%)** | **Portugal (0.6%)** | **Portugal (0.6%)** |  |  |  |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 78774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87459 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21679 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 171798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193997 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 0.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 36570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37747 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 0.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44579 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 64391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68501 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34382 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 81074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91616 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 0.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23881 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34694 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/18/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 36678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42278 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 1.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17972 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18251 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/12/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3031 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26274 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **746341** |
| **Romania (0.5%)** | **Romania (0.5%)** | **Romania (0.5%)** | **Romania (0.5%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4667 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2014 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 7.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 90880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 116950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25533 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30563 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 91450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 240930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3596 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11524 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 3.624% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32055 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4581 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34729 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 7.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 63500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.124% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2044 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2079 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 183000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39806 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/11/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12904 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 7.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 110000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24648 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 7.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 68975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16701 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp; 164005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/2/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 718 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5750 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16756 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7952 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Romania | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3513 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **578602** |
| **Saudi Arabia (0.0%)** | **Saudi Arabia (0.0%)** | **Saudi Arabia (0.0%)** | **Saudi Arabia (0.0%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Saudi Arabia | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2770 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Saudi Arabia | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8237 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Saudi Arabia | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10883 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Saudi Arabia | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/9/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6387 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **28277** |
| **Singapore (0.5%)** | **Singapore (0.5%)** | **Singapore (0.5%)** | **Singapore (0.5%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 2.035% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4053 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 2.675% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2566 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 1.971% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 2.598% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5927 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 3.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 24750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20665 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 3.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 7750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6265 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 2.545% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Housing & Development Board | 1.865% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 47936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 48452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 25552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 68250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 47999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 40000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 37296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 40700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 26405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 32146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 18440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 46386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 37832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 23361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 37968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 30122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 41117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Singapore | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/1/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp; 35242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31965 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **673395** |
| **Slovakia (0.2%)** | **Slovakia (0.2%)** | **Slovakia (0.2%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 37804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 43500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/9/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/27/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 11530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Slovak Republic | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/12/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1358 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **300253** |
| **Slovenia (0.1%)** | **Slovenia (0.1%)** | **Slovenia (0.1%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 0.275% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/7/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 0.488% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Slovenia | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 36843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39667 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **161153** |
| **South Korea (2.8%)** | **South Korea (2.8%)** | **South Korea (2.8%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Housing Finance Corp. | 3.714% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 40000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 90000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 30000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 135000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 190000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 35000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 60000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 58000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 102000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 25000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 35000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 218000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160402 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 45000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 50000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 55000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 70000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 40000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 170000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 40000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 45000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 70000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 43000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 90000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 130000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 120000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 117409350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 63600000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 30000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 50000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 107000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 69700000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 60000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 63000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 99952000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 40000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 45000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 40000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 35000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 31000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 45000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 50500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 34400000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 91066510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 65000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 50000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 20000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 45000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 52000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 85000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 94950000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 139000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 180000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 190454410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 123256700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 96500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 167500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 82900000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 203000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 26160090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 133000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 3000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 9000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 51968000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 39875000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp; 15000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11141 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **3576866** |
| **Spain (4.5%)** | **Spain (4.5%)** | **Spain (4.5%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adif Alta Velocidad | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adif Alta Velocidad | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adif Alta Velocidad | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adif Alta Velocidad | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adif Alta Velocidad | 0.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 2.146% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 1.773% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 1.571% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 2.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 0.419% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 1923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 3.462% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autonomous Community of Madrid Spain | 3.137% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24105 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basque Government | 0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basque Government | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8912 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basque Government | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10594 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basque Government | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10797 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Basque Government | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Instituto de Credito Oficial | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29044 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Junta de Andalucia | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Junta de Andalucia | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Junta de Andalucia | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 233494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258735 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 217028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249449 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 99896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111166 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89992 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 372642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 403185 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 59534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85910 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 58348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64947 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 65317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81072 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94824 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 274911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206875 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83051 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 115000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127475 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 212549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226388 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98589 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104679 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 204714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203676 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 133074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132151 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 113287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126216 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 114264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131945 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 225238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266459 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 155928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179802 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 151540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176829 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 135000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153180 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45009 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56716 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43971 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 0.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 124176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105719 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 97763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115078 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 65958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85960 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 125520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102168 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 70468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78223 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 67556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86261 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 27236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20470 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 62373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67806 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 71028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95754 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 109655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108039 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 82236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76855 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 39061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23975 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 135750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101707 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 84500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95214 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 53737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52555 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Spain | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 42435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21845 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xunta de Galicia | 3.711% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7467 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **5771810** |
| **Supranational (4.9%)** | **Supranational (4.9%)** | **Supranational (4.9%)** | **Supranational (4.9%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18607 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4588 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 574 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9787 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4675 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4047 |

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|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 9300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5947 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8031 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13087 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 8535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1799 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4008 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 812 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2814 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.025% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3638 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3877 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9898 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/10/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15595 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 12160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7685 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | 4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 978 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6828 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Bank for Reconstruction & Development | 5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 674 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Bank for Reconstruction & Development | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17977 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57463 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24856 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13584 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20699 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11669 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 37997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41615 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70052 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14850 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69052 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13279 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 16054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16451 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86751 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11906 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11153 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34166 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/16/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40128 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27080 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 40133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37704 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/3/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23342 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/30/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28891 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10561 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15730 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 28632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27133 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/31/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25513 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17913 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13420 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12006 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Financial Stability Facility | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/17/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 17243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11028 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp; 4898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 325000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33027 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18831 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35569 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2851 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 42997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 4462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3074 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 62019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82977 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 703 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 43652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47056 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 36740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3651 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6516 |
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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 1268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 7802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 44210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 11476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 13856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 86557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 49156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 5490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 26035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 35555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 14628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 47379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/16/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 49683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 23779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 76060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/8/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/14/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 42500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 21175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 33146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 33829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/23/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 20455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Stability Mechanism | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 267700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 47218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 87741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 50782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 30216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 172339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 119407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 72208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79720 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 17863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 110537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 126160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 72766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 44667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 78248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 51797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/4/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 51634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 63606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/11/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/4/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 71698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 126195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 62123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/4/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 47888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 143397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/4/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 56777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 38000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 19811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/4/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 32693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 43574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/4/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 70207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/6/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 78368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/4/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 99345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/4/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 45977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Union | 3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 132003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 4876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 3091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 5400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 3.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 1762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 8081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 6763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 22515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 18782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 9752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 7600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 29171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 19265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 19078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 21969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 53999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 14488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 16790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 14723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 18703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18437 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 9875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/14/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/13/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 8840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/3/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 3206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/21/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 2633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 10662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 0.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 24750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/5/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 0.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/17/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 7760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Development Association | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/18/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 2425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 11212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 17000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 42336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 3.635% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 6322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 17632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 798 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **6171178** |
| **Sweden (0.3%)** | **Sweden (0.3%)** | **Sweden (0.3%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 3430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 66000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 190485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 0.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 967920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 197155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 220000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 325000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Sweden | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 206590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommuninvest I Sverige AB | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 293810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommuninvest I Sverige AB | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommuninvest I Sverige AB | 3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommuninvest I Sverige AB | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 50000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kommuninvest I Sverige AB | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp; 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp; 25000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | 4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7130 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **412295** |
| **Switzerland (0.4%)** | **Switzerland (0.4%)** | **Switzerland (0.4%)** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Basel-Landschaft | 1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 8135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Basel-Landschaft | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Geneva Switzerland | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Geneva Switzerland | 0.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 13000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Geneva Switzerland | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Geneva Switzerland | 0.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Geneva Switzerland | 0.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/4/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Solothurn | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Vaud | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Zurich | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Zurich | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Zurich | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/29/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 4900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canton of Zurich | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/12/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 13625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Zurich Switzerland | 2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/10/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 24407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 28348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 43611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 6954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 18081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 43369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 11013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 16000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 20126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 29680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40596 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/28/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 25243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/6/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 9163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19754 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/24/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 10062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/30/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 22657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Swiss Confederation | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp; 2351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4361 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **533701** |
| **Thailand (0.9%)** | **Thailand (0.9%)** | **Thailand (0.9%)** | **Thailand (0.9%)** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 703592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21760 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1335000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41469 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1732978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52742 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 800000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25088 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.580% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 470725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 5.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 58761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1997 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 2403000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1067863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34943 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 852018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1106839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 602289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20808 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 2366277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.775% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 738415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26031 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1550000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54037 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1300000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44054 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.410% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 680000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 196901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6056 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.585% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1280397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39356 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 899997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1726385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62665 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 135638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1278753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 640000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21980 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/14/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 73451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2865 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 959882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55710 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.675% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/29/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 451239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19570 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 617000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21725 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 553090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 950000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34267 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 606063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17698 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 287600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 402800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13999 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 995802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 7038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 450778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20047 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 1147041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 217737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kingdom of Thailand | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/17/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp; 816000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38094 |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1206218** |
| **United Kingdom (5.4%)** | **United Kingdom (5.4%)** | **United Kingdom (5.4%)** | **United Kingdom (5.4%)** |  |  |  |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Community Finance Co. 1 plc | 5.017% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2747 |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LCR Finance plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4890 |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LCR Finance plc | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3448 |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LCR Finance plc | 5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4034 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transport for London | 3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/23/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transport for London | 3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 2281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transport for London | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/7/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2837 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 233063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308794 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 329760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 434565 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 33584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44902 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 302347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405939 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 114078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 395249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 150000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200991 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 85775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117484 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 129501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 256271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335092 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 185867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 67195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp; 120000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147664 |

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|  | Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2033 | &nbsp;&nbsp; 243700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 246516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2034 | &nbsp;&nbsp; 30250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2034 | &nbsp;&nbsp; 41640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2034 | &nbsp;&nbsp; 56116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2035 | &nbsp;&nbsp; 148219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2035 | &nbsp;&nbsp; 223742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/7/2036 | &nbsp;&nbsp; 78944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2037 | &nbsp;&nbsp; 138895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/29/2038 | &nbsp;&nbsp; 254414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2038 | &nbsp;&nbsp; 76041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2039 | &nbsp;&nbsp; 154557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9/7/2039 | &nbsp;&nbsp; 30807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2040 | &nbsp;&nbsp; 23896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2040 | &nbsp;&nbsp; 33747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2041 | &nbsp;&nbsp; 138909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2042 | &nbsp;&nbsp; 61370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2043 | &nbsp;&nbsp; 138981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2044 | &nbsp;&nbsp; 100571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2045 | &nbsp;&nbsp; 87493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/31/2046 | &nbsp;&nbsp; 94976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2046 | &nbsp;&nbsp; 96489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2047 | &nbsp;&nbsp; 97700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2049 | &nbsp;&nbsp; 56167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2049 | &nbsp;&nbsp; 99044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2050 | &nbsp;&nbsp; 41212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2051 | &nbsp;&nbsp; 94095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2052 | &nbsp;&nbsp; 49139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2053 | &nbsp;&nbsp; 79863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2053 | &nbsp;&nbsp; 149987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/31/2054 | &nbsp;&nbsp; 251935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2054 | &nbsp;&nbsp; 67998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/7/2055 | &nbsp;&nbsp; 77289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2057 | &nbsp;&nbsp; 72276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/22/2060 | &nbsp;&nbsp; 62133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2061 | &nbsp;&nbsp; 110268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2063 | &nbsp;&nbsp; 80496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2065 | &nbsp;&nbsp; 80050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/22/2068 | &nbsp;&nbsp; 70330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2071 | &nbsp;&nbsp; 86164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Kingdom Gilt | 1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2073 | &nbsp;&nbsp; 50509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20877 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **6863905** |
| **United States (0.0%)** | **United States (0.0%)** | **United States (0.0%)** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Life Global Funding I | 4.149% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/6/2033 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp; 8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5771 |
| **Total Sovereign Bonds (Cost $103,732,254)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $103,732,254)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $103,732,254)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**96775177** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | &nbsp;&nbsp;Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| **Temporary Cash Investments (1.5%)** | **Temporary Cash Investments (1.5%)** | **Temporary Cash Investments (1.5%)** |  |  |
| **Money Market Fund (1.5%)** | **Money Market Fund (1.5%)** | **Money Market Fund (1.5%)** |  |  |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Market Liquidity Fund **(Cost** $**1,945,982)** | 4.367% | &nbsp;&nbsp; 19462264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **1946032** |
| **Total Investments (98.6%) (Cost $132,021,561)** | **Total Investments (98.6%) (Cost $132,021,561)** | **Total Investments (98.6%) (Cost $132,021,561)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**125198624** |
| **Other Assets and Liabilities—Net (1.4%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (1.4%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (1.4%)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1734328** |
| **Net Assets (100.0%)** | **Net Assets (100.0%)** | **Net Assets (100.0%)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**126932952** |
| Cost is in $000. | Cost is in $000. | Cost is in $000. |  |  |

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|:---|:---|
| 1 | The average or expected maturity is shorter than the final maturity shown because of the possibility of interim principal payments and prepayments or the possibility of the issue being called. |
| 2 | Guaranteed by the Republic of Austria. |
| 3 | Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. Such securities may be sold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At July 31, 2025, the aggregate value was $24,049,805, representing 18.9% of net assets. |
| 4 | Guaranteed by the Government of the United Kingdom. |
| 5 | Guaranteed by Commissioners of His Majesty's Treasury. |
| 6 | Guaranteed by multiple countries. |
| 7 | Securities with a value of $2,278,275 have been pledged as collateral for open forward currency contracts. |
| 8 | Securities with a value of $5,230 have been segregated as initial margin for open centrally cleared non-deliverable forward currency contracts. |
| 9 | Securities with a value of $6,089 have been segregated as initial margin for open futures contracts. |
| 10 | Guaranteed by the Federal Republic of Germany. |
| 11 | Includes securities purchased on a when-issued or delayed-delivery basis for which the fund has not taken delivery as of July 31, 2025. |
| 12 | Affiliated money market fund available only to Vanguard funds and certain trusts and accounts managed by Vanguard. Rate shown is the 7-day yield. |

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| |
|:---|
| CVR—Contingent Value Rights. |
| DAC—Designated Activity Company. |
| GMTN—Global Medium Term Note. |
| REIT—Real Estate Investment Trust. |
| AUD—Australian dollar. |
| CAD—Canadian dollar. |
| CHF—Swiss franc. |
| CLP—Chilean peso. |
| CNY—Chinese renminbi. |
| COP—Colombian peso. |
| CZK—Czech koruna. |
| DKK—Danish krone. |
| EUR—euro. |
| GBP—British pound. |
| HKD—Hong Kong dollar. |
| HUF—Hungarian forint. |
| IDR—Indonesian rupiah. |
| ILS—Israeli shekel. |
| JPY—Japanese yen. |
| KRW—Korean won. |
| MXN—Mexican peso. |
| MYR—Malaysian ringgit. |
| NOK—Norwegian krone. |
| NZD—New Zealand dollar. |
| PEN—Peruvian sol. |
| PLN—Polish zloty. |
| RON—Romanian leu. |
| SEK—Swedish krona. |
| SGD—Singapore dollar. |
| THB—Thai baht. |
| USD—U.S. dollar. |

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#### Derivative Financial Instruments Outstanding as of Period End

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts |
|  |  |  | ($000) | ($000) |
|  | Expiration | Number of<br> Long (Short)<br> Contracts | Notional<br> Amount | &nbsp;&nbsp;Value and<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation) |
| Long Futures Contracts |  |  |  |  |
| Euro-Bobl | September 2025 | 3332 | 445916 | &nbsp;&nbsp;(669) |
| Euro-Schatz | September 2025 | 7723 | 943483 | &nbsp;&nbsp;(2400) |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(3069) |

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Centrally Cleared Non-Deliverable Forward Currency Contracts | Centrally Cleared Non-Deliverable Forward Currency Contracts | Centrally Cleared Non-Deliverable Forward Currency Contracts | Centrally Cleared Non-Deliverable Forward Currency Contracts | Centrally Cleared Non-Deliverable Forward Currency Contracts | Centrally Cleared Non-Deliverable Forward Currency Contracts | Centrally Cleared Non-Deliverable Forward Currency Contracts |
| Contract<br> Settlement<br> Date | Contract Amount (000) | Contract Amount (000) | Contract Amount (000) | Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Contract<br> Settlement<br> Date | Currency Purchased | Currency Purchased | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency Sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Currency Sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| 8/5/25 | USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;55441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;227000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Over-the-Counter Forward Currency Contracts | Over-the-Counter Forward Currency Contracts | Over-the-Counter Forward Currency Contracts | Over-the-Counter Forward Currency Contracts | Over-the-Counter Forward Currency Contracts | Over-the-Counter Forward Currency Contracts | Over-the-Counter Forward Currency Contracts | Over-the-Counter Forward Currency Contracts |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Commonwealth Bank of Australia | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2986163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1922641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3460) |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;545000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;350898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(631) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;262000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;170134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1749) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(12) |
| Barclays Bank plc | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;288000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;211056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3194) |
| Royal Bank of Canada | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;93855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;67989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(141) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(275) |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(92) |
| Toronto-Dominion Bank | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;306730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;377723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(565) |
| UBS AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;55000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;56254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;54000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;55071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(105) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6355061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;886929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1272) |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2622759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;365858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(344) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2088198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;290350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;914860000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;227462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(9002) |
| BNP Paribas | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;493096044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;121497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3750) |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;123053956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;30216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(832) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4627528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;215411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(545) |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2581306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;120061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(206) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2581306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;119991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(136) |
| Societe Generale SA | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5984000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6948947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(118211) |
| Toronto-Dominion Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4352000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5031999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(64191) |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2720000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3142633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(37753) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2176000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2537998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(54094) |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2176000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2529763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(45859) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1776000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2065761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(38456) |
| Citibank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;544000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;635392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(14416) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;544000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;624635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3659) |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;56092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;64325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(172) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;90000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;123394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4532) |
| UBS AG | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(67) |
| Deutsche Bank AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11613027076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;708552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4216) |
| Standard Chartered Bank | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3773075692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;231052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2212) |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3773075692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;230064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1224) |
| BNP Paribas | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;990066332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;60408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(360) |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;80000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;538358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(7590) |
| Bank of Montreal | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;79951000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;536944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6501) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;79951000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;536512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6069) |
| Toronto-Dominion Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;57500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;400149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(18659) |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29002184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;193372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(340) |
| Citibank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1820000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(700) |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1425053778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1029605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6191) |
| BNP Paribas | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;950035852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;688885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(6609) |
| Standard Chartered Bank | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;475017926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;346223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(5085) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;475017926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;344841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3702) |
| HSBC Bank plc | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;475017926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;341666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(528) |

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Deutsche Bank AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;200000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;148599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(4968) |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(62) |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3128946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;738643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(5404) |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1042982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;247211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2797) |
| Bank of America, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1042982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;246393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1980) |
| Deutsche Bank AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;66456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(219) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;356000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;99783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(705) |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;355907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;99765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(712) |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;80000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(200) |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1275900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;342055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1615) |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;637950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;170940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(720) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;637950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;170940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(720) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;218000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;58382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(215) |
| Societe Generale SA | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;940875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;212120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(695) |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;463416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;104703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(568) |
| Barclays Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(18) |
| Toronto-Dominion Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(261) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;60000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;47188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(964) |
| Deutsche Bank AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7552746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;235142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3940) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7552746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;234049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2847) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7552746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;233325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2124) |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7552746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;233005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1804) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7552746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;231112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;990703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;30557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(229) |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;250000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(62) |
| Commonwealth Bank of Australia | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2688632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4100000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;53598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Commonwealth Bank of Australia | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1923626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2986163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1923626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2986163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;895985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1366326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;452488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;690000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;351078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;545000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;285913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;436000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;79817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;124000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;41314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AUD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;63000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3297657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4493762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;54312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2725559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3762336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Royal Bank of Canada | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2284677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3112800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Royal Bank of Canada | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2048213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2827336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of Montreal | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1484102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2022000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of Montreal | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1363386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1882000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;801370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1094000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;653154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;901962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;393128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;543000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;393098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;543000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of Montreal | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;187216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;259000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(17) |
| Standard Chartered Bank | 8/1/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;80296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;109400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CAD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;54329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1524908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1235421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2406) |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1344464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1067193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;379100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;306730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(100) |
| Toronto-Dominion Bank | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;352140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;279108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;261163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;207000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;83096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;77500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| UBS AG | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;56256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;55000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(296) |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;55767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;54533249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(305) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;55072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;54000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(451) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;41980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39167041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;41712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39167041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;41389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of America, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CLP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1199167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;928197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6639609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;619299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4426406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2423 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;584422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4176396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;582747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4176396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(812) |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;385289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2759848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(340) |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;136695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;556510000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;110189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;450000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;73118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;297500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;215584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4627528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;126172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2659528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;122421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2581306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;122401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2581306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;120158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2581306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;120088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2581306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;93552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1968000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Barclays Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;358974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2334682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;367886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2334680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;183872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1167341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;183810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1167341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;179475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1167341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;179302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DKK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1167341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21208483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18034728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;621839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17405352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15188000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17161151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14923661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;92838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;13527279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11510359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;388204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Societe Generale SA | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8833837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7616000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;123355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Societe Generale SA | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6402035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5450000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;180862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4551136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3944000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;40349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4470335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3815000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;115512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Royal Bank of Canada | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3914760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3329872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;113712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3681730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3131560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;107053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3590415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3061000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;96283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3495944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2972000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;103407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3168092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2721000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;56062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2548712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2180000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;60242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2534664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2176000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;45955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2320253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2013500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Commonwealth Bank of Australia | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2145622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1874000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2105222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1834070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2060480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1753000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;59432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1989796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1724000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Barclays Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1913101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1635000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;46749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1868061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1633633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(338) |
| Royal Bank of Canada | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1398499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1219533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1280489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1090000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;36254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

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| Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Bank of Montreal | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1279728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1090000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1246034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1090000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(608) |
| Commonwealth Bank of Australia | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1245871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1090000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(771) |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1216832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1035275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;892625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;778397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;640243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;545000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Commonwealth Bank of Australia | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;633361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;545000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of Montreal | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;624082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;545000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of Montreal | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;623100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;545000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(221) |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;623099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;545000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(222) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;411685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EUR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;359000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3031793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2212101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;110291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2889935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2108596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;105131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2691810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2033516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2691810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2033516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2562120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1869411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;93205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2206748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1667078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Royal Bank of Canada | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1149742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;838891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;41827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;896865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;654384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Royal Bank of Canada | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;861217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;650602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;807382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;609933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;792561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;598738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;185258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GBP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;140000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;276000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(11) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HKD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;161000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;214142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;73042548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;107980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37755274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Societe Generale SA | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;107777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37755274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HUF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2468000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;704264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11495507076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;689960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11319227076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;296604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4821902024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;232196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3831835692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(208) |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;230860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3773075692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;229884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3773075692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;60356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;990066332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;36408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600000000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;324588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1092336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;220076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;743224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;219672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;743224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;108131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;364112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ILS | &nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4898961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;704756008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;223184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3838625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;552178719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;175138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3187284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;477591333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2794049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;416965634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2147679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;321326410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of Montreal | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2147617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;321326410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2183196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;313972494 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;100112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1073240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;160916940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1075909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;160639095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of Montreal | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1097295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;157821438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;50212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;755992 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;108797333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

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| Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;720243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;108044667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;669483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;96157000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Commonwealth Bank of Australia | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;585394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;87712849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;536443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;80458470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of America, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;540593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;80180625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Societe Generale SA | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;548376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;78910719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Barclays Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;548187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;78910719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;548569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;78878000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Commonwealth Bank of Australia | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPY | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2500000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2189094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2970107556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;56085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1715617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2375089630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;730442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;990035852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;690051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;950035852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;379017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;525532926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;365921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;495017926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;365114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;495017926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;346825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;475017926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;345438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;475017926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;111202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KRW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;154438000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/3/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;386052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7293535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;340174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6449000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1520) |
| Toronto-Dominion Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;333335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6319339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1489) |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 9/3/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;332615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6283000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/3/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;332608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6283000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;323506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1445) |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MXN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;638197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;739502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3128946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;497724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2107565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;255808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1082574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;247594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1045612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;244722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1045612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(308) |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;247519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1042982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of America, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;246674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1042982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;136556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;203107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2055000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;199675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2055000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;347607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;347607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;317659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;523024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| UBS AG | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;293839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;497024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Commonwealth Bank of Australia | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;118781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;201000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;85687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;145000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;80825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;133000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Commonwealth Bank of Australia | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;61379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;101000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;52262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;86000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Bank of Montreal | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NZD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;132357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;471000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;99704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;356000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 9/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;99686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;355907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;84535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;300800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Deutsche Bank AG | 8/5/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PEN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;341880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1275900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;346271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1253900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |

---

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| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) | Over-the-Counter Forward Currency Contracts (continued) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Contract Amount (000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Counterparty | Contract<br> Settlement<br> Date |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Receive |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deliver | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Appreciation<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unrealized<br> Depreciation<br> ($000) |
| Wells Fargo Bank N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;258171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;964950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;170853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;637950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;173436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;626950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;173124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;626950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;62763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;227000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;58351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;218000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLN | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Societe Generale SA | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;222666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;966219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Societe Generale SA | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;211828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;940875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;104548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;463416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;74253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;322073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;116000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Barclays Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RON | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;438801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4274492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;238029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2254746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;226244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2139746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;225883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2139746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;225669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2139746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;219389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2137246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;219299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2137246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;191241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1863000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;191480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1821000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;257000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;690921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;878314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;325050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;420157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;324542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;420157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;32000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| State Street Bank & Trust Co. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Toronto-Dominion Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SGD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Wells Fargo Bank N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;470191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15272540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;235357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7636270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;235129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7636270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;233487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7636270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(271) |
| Deutsche Bank AG | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;235582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7552746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;234485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7552746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;233694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7552746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| BNP Paribas | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;233394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7552746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Standard Chartered Bank | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;231435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7552746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(274) |
| HSBC Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;38340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1251813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(66) |
| UBS AG | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;413082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Citibank, N.A. | 8/4/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;410000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Barclays Bank plc | 9/2/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USD | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;THB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;267624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
|  |  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4292951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(524015) |

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At July 31, 2025, the counterparties had deposited in segregated accounts securities with a value of $2,236,163 and cash of $643,255 in connection with open forward currency contracts.

**A.** Security Valuation: Securities are valued as of the close of trading on the New York Stock Exchange (generally 4 p.m., Eastern time) on the valuation date. Bonds and other temporary cash investments are valued using
the latest bid prices or using valuations based on a matrix system (which considers such factors as security prices, yields, maturities, and ratings), both as furnished by independent pricing services. Structured debt
securities, including mortgages and asset-backed securities, are valued using the latest bid prices or using valuations based on a matrix system that considers such factors as issuer, tranche, nominal or
option-adjusted spreads, weighted average coupon, weighted average maturity, credit enhancements, and collateral, as furnished by independent pricing services. Investments in Vanguard Market Liquidity Fund are valued
at that fund's net asset value. Securities for which market quotations are not readily available, or whose values have been affected by events occurring before the

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fund's pricing time but after the close of the securities' primary markets, are valued by methods deemed by the valuation designee to represent fair value and subject to oversight by the board of trustees. These procedures include obtaining quotations from an independent pricing service, monitoring news to identify significant market- or security-specific events, and evaluating changes in the values of foreign market proxies (for example, ADRs, futures contracts, or exchange-traded funds), between the time the foreign markets close and the fund's pricing time.

**B.** Foreign Currency: Securities and other assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into U.S. dollars using exchange rates obtained from an independent third party as of the fund's
pricing time on the valuation date. Realized gains (losses) and unrealized appreciation (depreciation) on investment securities include the effects of changes in exchange rates since the securities were purchased,
combined with the effects of changes in security prices. Fluctuations in the value of other assets and liabilities resulting from changes in exchange rates are recorded as unrealized foreign currency gains (losses)
until the assets or liabilities are settled in cash, at which time they are recorded as realized foreign currency gains (losses).

**C.** Futures Contracts: The fund uses futures contracts to invest in fixed income asset classes with greater efficiency and lower cost than is possible through direct investment, to add
value when these instruments are attractively priced, or to adjust sensitivity to changes in interest rates. The primary risks associated with the use of futures contracts are imperfect correlation between changes in
market values of bonds held by the fund and the prices of futures contracts, and the possibility of an illiquid market. Counterparty risk involving futures is mitigated because a regulated clearinghouse is the
counterparty instead of the clearing broker. To further mitigate counterparty risk, the fund trades futures contracts on an exchange, monitors the financial strength of its clearing brokers and clearinghouse, and has
entered into clearing agreements with its clearing brokers. The clearinghouse imposes initial margin requirements to secure the fund's performance and requires daily settlement of variation margin representing
changes in the market value of each contract. Any securities pledged as initial margin for open contracts are noted in the Schedule of Investments.

Futures contracts are valued at their quoted daily settlement prices. Fluctuations in the value of the contracts are recorded as an asset (liability).

**D.** Forward Currency Contracts: The fund enters into forward currency contracts to protect the value of securities and related receivables and payables against changes in future foreign exchange rates. The fund enters
into centrally cleared non-deliverable forward currency contracts to achieve the same objective specified with respect to the equivalent over-the-counter forward currency contracts; rather than physical delivery of
the two currencies at maturity, a net cash settlement is made by one party to the other in accordance with contract terms. Additionally, there is less counterparty risk because a regulated clearinghouse is the
counterparty instead of the clearing broker or executing broker. The clearinghouse imposes initial margin requirements to secure the fund's performance, and requires daily settlement of variation margin
representing changes in the market value of each contract. To further mitigate counterparty risk, the fund trades with a diverse group of prequalified executing brokers; monitors the financial strength of its clearing
brokers, executing brokers, and clearinghouse; and has entered into agreements with its clearing brokers and executing brokers. Risks associated with all types of forward currency contracts include movement in the
values of the foreign currencies relative to the U.S. dollar and the ability of the counterparties to fulfill their obligations under the contracts. The fund mitigates its counterparty risk by entering into forward
currency contracts only with a diverse group of prequalified counterparties, monitoring their financial strength, entering into master netting arrangements with its counterparties, and requiring its counterparties to
transfer collateral as security for their performance. In the absence of a default, the collateral pledged or received by the fund cannot be repledged, rehypothecated or (under master netting agreements) resold. The
master netting arrangements provide that, in the event of a counterparty's default (including bankruptcy), the fund may terminate the forward currency contracts, determine the net amount owed by either party in
accordance with its master netting arrangements, and sell or retain any collateral held up to the net amount owed to the fund under the master netting arrangements. The forward currency contracts contain provisions
whereby a counterparty may terminate open contracts if the fund's net assets decline below a certain level, triggering a payment by the fund if the fund is in a net liability position at the time of the
termination. The payment amount would be reduced by any collateral the fund has pledged. Any securities pledged as collateral for open contracts are noted in the Schedule of Investments. The value of collateral
received or pledged is compared daily to the value of the forward currency contracts exposure with each counterparty, and any difference, if in excess of a specified minimum transfer amount, is adjusted and settled
within two business days.

Forward currency contracts are valued at their quoted daily prices obtained from an independent third party, adjusted for currency risk based on the expiration date of each contract. Fluctuations in the value of the contracts are recorded as an asset (liability).

**E.** Various inputs may be used to determine the value of the fund's investments and derivatives. These inputs are summarized in three broad levels for financial statement purposes. The inputs or methodologies used
to value securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

#### Level 1 —Quoted prices in active markets for identical securities.

#### Level 2 —Other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.).
**Level 3—Significant unobservable inputs (including the fund's own assumptions used to determine the fair value of investments). Any investments and derivatives valued with significant unobservable inputs are noted on the Schedule of Investments.**

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The following table summarizes the market value of the fund's investments and derivatives as of July 31, 2025, based on the inputs used to value them:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Level 1<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 2<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 3<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total<br> ($000) |
| **Investments** |  |  |  |  |
| Assets |  |  |  |  |
| U.S. Government and Agency Obligations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 |
| Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
| Corporate Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26476016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26476016 |
| Sovereign Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96775177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96775177 |
| Temporary Cash Investments | 1946032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1946032 |
| Total | 1946032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;123252592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;125198624 |
| **Derivative Financial Instruments** |  |  |  |  |
| Assets |  |  |  |  |
| Forward Currency Contracts | 1235<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4292951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4294186 |
| Liabilities |  |  |  |  |
| Futures Contracts<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;(3069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3069) |
| Forward Currency Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(524015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(524015) |
| Total | &nbsp;&nbsp;(3069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(524015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(527084) |

---

1 Includes cumulative appreciation (depreciation) on futures contracts and centrally cleared non-deliverable forward currency contracts, if any, as reported in the Schedule of Investments.

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** VANGUARD CHARLOTTE FUNDS

- **b. Investment Company Act file number:** 811-22619

- **c. CIK number of Registrant:** 0001532203

- **d. LEI of Registrant:** 549300Z9BHDBGHMJLU94

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 100 Vanguard Boulevard

  - **City:** Malvern

  - **State:** PA

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 19355

  - **Telephone number:** 610-669-1000

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000067956

- **c. LEI of Series:** 549300ROYBGCYUJI4283

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2025-10-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2025-07-31

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $127939015490.40

**Total Liabilities:** $1299270096.32

**Net Assets:** $126639745394.08

**Cash Not Reported:** $645581490.41

**Currency Risk Metrics (dv01):**

- 

**Credit Spread Risk - Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -24849.43296927 | **1-Year:** -2976613.88292741 | **5-Year:** -8999960.46256256 | **10-Year:** -8865895.70934121 | **30-Year:** -3297846.99194235

**Credit Spread Risk - Non-Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -142.00010607 | **1-Year:** -11862.46370136 | **5-Year:** -22428.21573232 | **10-Year:** -7275.53978391 | **30-Year:** -2139.22263548

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000217897 | -0.01%               | 0.36%                | 0.03%                |
| Class ID C000217896 | -0.01%               | 0.32%                | -0.01%               |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $-307369862.26           | $302042177.57                              |
| Month 2  | $-32461244.81            | $3355598026.88                             |
| Month 3  | $-82096181.31            | $-4333178761.94                            |

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                                                            | Title                          | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |       Balance | Units   | Value (USD)    | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| Citigroup Inc                                                                   | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3000000 | PA      | $3361910.30    | 0.00%             | 2028-03-21      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                             | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       8570000 | PA      | $10813992.28   | 0.01%             | 2031-08-29      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S54<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     150890000 | PA      | $109267838.55  | 0.09%             | 2027-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                     | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $5801912.88    | 0.00%             | 2029-09-05      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                 | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1200000 | PA      | $1343958.07    | 0.00%             | 2028-05-03      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GAIF Bond Issuer Pty Ltd                                                        | GAIF BOND ISSUER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007UNQRHCRSBNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2200000 | PA      | $1365723.68    | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                         | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $2689869.91    | 0.00%             | 2029-01-04      | Fixed         | 0.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      21862000 | PA      | $25317507.86   | 0.02%             | 2028-03-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                  | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      15981000 | PA      | $16925921.80   | 0.01%             | 2029-10-26      | Variable      | 0.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAX5<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      16470000 | PA      | $12264751.13   | 0.01%             | 2032-02-02      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1955475.97    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5707050000 | PA      | $25785920.29   | 0.02%             | 2055-03-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E-L Financial Corp Ltd                                                          | E-L FINANCIAL                  | CUSIP: 26857QAA9<br>LEI: 5493008YS2NMV2UCI287 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1000000 | PA      | $612601.98     | 0.00%             | 2050-06-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                         | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      91450000 | PA      | $21358310.95   | 0.02%             | 2028-10-30      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                          | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6367000 | PA      | $7266184.14    | 0.01%             | 2026-09-25      | Fixed         | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     205367000 | PA      | $223699734.25  | 0.18%             | 2038-03-01      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Givaudan Finance Europe BV                                                      | GIVAUDAN FIN EUR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800MGRS1DZVKTKA03       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4000000 | PA      | $4128610.90    | 0.00%             | 2032-04-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE Capital Canada Funding Co                                                    | GEN ELEC CAP CAN               | CUSIP: 36158ZBK1<br>LEI: 0J5QMY71ANJ6F7HPJJ52 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        735000 | PA      | $536890.60     | 0.00%             | 2037-10-22      | Fixed         | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4000000000 | PA      | $25044846.15   | 0.02%             | 2033-12-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                     | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       6100000 | PA      | $7740198.27    | 0.01%             | 2027-12-08      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     119407000 | PA      | $138723039.84  | 0.11%             | 2029-10-05      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                          | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      20000000 | PA      | $3046970.48    | 0.00%             | 2031-05-24      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                          | OMV AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       4700000 | PA      | $5223287.74    | 0.00%             | 2173-09-01      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plenary Health Bridgepoint LP                                                   | PLENARY HEALTH B               | CUSIP: 72909AAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        815779 | PA      | $699497.65     | 0.00%             | 2042-08-31      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8500000 | PA      | $9516977.23    | 0.01%             | 2028-03-27      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                  | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GM3<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        950000 | PA      | $681825.20     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co                                   | ZURICH FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E0FVHYR37EGX65       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       7369000 | PA      | $6692908.24    | 0.01%             | 2039-06-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      68567000 | PA      | $46822802.88   | 0.04%             | 2040-10-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| South Eastern Power Networks PLC                                                | SOUTH E POWER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H7NWVLCWAVKA15       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1387000 | PA      | $1963304.09    | 0.00%             | 2031-11-12      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Logicor 2019-1 UK PLC                                                           | LOGICOR                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400V9BO1NJKELQ692       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3486000 | PA      | $4453525.07    | 0.00%             | 2031-11-17      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA                                                   | SOCIETE FONCIERE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500B0S40FTUVKD182       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1900000 | PA      | $2048132.27    | 0.00%             | 2028-04-21      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suez SACA                                                                       | SUEZ                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007LKZ37MXEN5D79       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2000000 | PA      | $2208699.36    | 0.00%             | 2030-05-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                              | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607PBA1<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      19700000 | PA      | $14665185.58   | 0.01%             | 2034-06-12      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2717000 | PA      | $3490201.24    | 0.00%             | 2026-07-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12800000000 | PA      | $61912742.71   | 0.05%             | 2053-12-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government International Bond                                            | SWEDEN KINGDOM                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |      66000000 | PA      | $74911756.07   | 0.06%             | 2028-06-26      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Utmost Group PLC                                                                | UTMOST GRP                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138004N53RFLL6JDQ41       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $2319542.05    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: ZS6668397<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     600000000 | PA      | $2365490.05    | 0.00%             | 2049-05-31      | Fixed         | 0.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                      | NATL GRID ELECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2096000 | PA      | $2670058.97    | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                              | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607HC34<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       6600000 | PA      | $4707118.95    | 0.00%             | 2027-01-07      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  660000000000 | PA      | $39652968.46   | 0.03%             | 2054-07-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5000000 | PA      | $6921214.65    | 0.01%             | 2033-10-25      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                                                | TERNA RETE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009E94ED54DE7C31       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       4796000 | PA      | $5366022.06    | 0.00%             | 2027-07-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     182046000 | PA      | $224374269.55  | 0.18%             | 2033-11-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Greater Sudbury Canada                                                  | GREATER SUDBURY                | CUSIP: 392362AC3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        827000 | PA      | $384880.88     | 0.00%             | 2050-03-12      | Fixed         | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific National Finance Pty Ltd                                                | PACIFIC NTNL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800SSTRDXLWWVF948       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5000000 | PA      | $2984055.85    | 0.00%             | 2029-09-24      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                       | APPLE INC                      | CUSIP: 037833BM1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3496000 | PA      | $3967309.75    | 0.00%             | 2027-09-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                       | SANOFI SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E9PC51EN656011       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3700000 | PA      | $3542690.12    | 0.00%             | 2038-03-21      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                         | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63306AHP4<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4800000 | PA      | $3636521.71    | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PostNL NV                                                                       | POSTNL                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500Q41FHN0P1GPC53       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2457000 | PA      | $2744043.62    | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                      | NASDAQ INC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3900000 | PA      | $3647152.54    | 0.00%             | 2033-07-30      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                          | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5092000 | PA      | $4885023.66    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                       | SMARTCENTRS REIT               | CUSIP: 83179XAM0<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        981000 | PA      | $684796.83     | 0.00%             | 2030-12-11      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     600000000 | PA      | $3815753.32    | 0.00%             | 2035-07-31      | Fixed         | 1.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    1550000000 | PA      | $54037235.47   | 0.04%             | 2033-06-17      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866A98<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3776000 | PA      | $2750386.51    | 0.00%             | 2034-08-14      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866HA8<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8800000 | PA      | $6481936.09    | 0.01%             | 2032-08-14      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                         | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 136765BX1<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4050000 | PA      | $3119715.35    | 0.00%             | 2034-01-29      | Variable      | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                              | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3700000 | PA      | $4497179.41    | 0.00%             | 2029-10-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crombie Real Estate Investment Trust                                            | CROMBIE REAL EST               | CUSIP: 227107AQ2<br>LEI: 549300OGQML2MCFAPT83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        858000 | PA      | $603651.24     | 0.00%             | 2028-03-31      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087R89<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     147492000 | PA      | $108638034.27  | 0.09%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     170458000 | PA      | $92343684.78   | 0.07%             | 2032-05-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  509661000000 | PA      | $34675445.09   | 0.03%             | 2036-05-15      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metro Inc/CN                                                                    | METRO INC                      | CUSIP: 59162NAM1<br>LEI: 549300KQ7DCG4IXSNW78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      17420000 | PA      | $12782743.45   | 0.01%             | 2029-11-27      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust                      | MUSKRAT FALLS/LA               | CUSIP: 628153AC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5482000 | PA      | $3577219.04    | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 3.86%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ING Belgium SA                                                                  | ING BELGIUM SA                 | CUSIP: BG0704620<br>LEI: JLS56RAMYQZECFUF2G44 | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      15000000 | PA      | $15195677.48   | 0.01%             | 2030-02-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                              | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1419000 | PA      | $909751.96     | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge/The                | UNI OF CAMBRIDGE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHKNQHVK7MQW57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        406000 | PA      | $396318.35     | 0.00%             | 2052-10-17      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                          | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DL3<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1662000 | PA      | $1090495.46    | 0.00%             | 2035-04-28      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                             | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAL9<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3429000 | PA      | $2054040.79    | 0.00%             | 2047-11-27      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-56908.40     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                   | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     200000000 | PA      | $1315260.21    | 0.00%             | 2026-10-19      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: LW1558276<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5576464.36    | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      20000000 | PA      | $24101555.34   | 0.02%             | 2030-03-02      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      86557000 | PA      | $98350023.42   | 0.08%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aichi Prefecture                                                                | AICHI PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2400000000 | PA      | $15675386.74   | 0.01%             | 2027-05-20      | Fixed         | 0.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tikehau Capital SCA                                                             | TIKEHAU CAPITAL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500BY8TEU16U3SJ94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3834106.00    | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1092700000 | PA      | $7460233.17    | 0.01%             | 2027-12-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      16500000 | PA      | $16901490.69   | 0.01%             | 2032-02-17      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      18440000 | PA      | $15658437.35   | 0.01%             | 2034-05-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4000000 | PA      | $4673904.88    | 0.00%             | 2053-04-03      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                          | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5581000 | PA      | $6047480.80    | 0.00%             | 2031-02-27      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                          | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       9100000 | PA      | $10570478.03   | 0.01%             | 2033-02-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                    | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6300000 | PA      | $7210727.74    | 0.01%             | 2035-06-08      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                              | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607LGL1<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4000000 | PA      | $3003200.06    | 0.00%             | 2033-01-20      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $174411.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OPB Finance Trust                                                               | OPB FINANCE TR                 | CUSIP: 67103MAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2442000 | PA      | $1762250.90    | 0.00%             | 2027-01-25      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP Finance 2013                                                                | WPP FINANCE 2013               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L84EKSLWWPGI24       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1393000 | PA      | $1122223.54    | 0.00%             | 2046-09-14      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                     | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       8900000 | PA      | $7949214.33    | 0.01%             | 2037-05-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                           | INTER PIPELINE                 | CUSIP: 45833VAE9<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2240000 | PA      | $1727739.68    | 0.00%             | 2032-05-18      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $2766581.63    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroporti di Roma SpA                                                           | AEROPORTI ROMA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007259ABDEA3F444       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       1860000 | PA      | $2093885.92    | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                   | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      21000000 | PA      | $17183675.48   | 0.01%             | 2035-10-29      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFS7<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      55300000 | PA      | $39526792.49   | 0.03%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hammerson Ireland Finance DAC                                                   | HAMMERSON IRLND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 63540093EUHUMTGSHN61       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       2686000 | PA      | $3016821.13    | 0.00%             | 2027-06-03      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5100000 | PA      | $5235718.73    | 0.00%             | 2031-05-09      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                                                | TERNA RETE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009E94ED54DE7C31       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       8000000 | PA      | $9411990.58    | 0.01%             | 2029-04-21      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2500000 | PA      | $2127065.71    | 0.00%             | 2039-04-23      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagax Euro Mtn NL BV                                                            | SAGAX EURO MTN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M3FFATWSV78G84       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5786000 | PA      | $6280089.78    | 0.00%             | 2028-01-26      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |        700000 | PA      | $744429.38     | 0.00%             | 2029-05-09      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                     | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |       1750000 | PA      | $1382898.28    | 0.00%             | 2031-07-04      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vattenfall AB                                                                   | VATTENFALL AB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300T5RZ1HA5HZ3109       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       6457000 | PA      | $9337042.54    | 0.01%             | 2039-04-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      15000000 | PA      | $8260105.83    | 0.01%             | 2031-03-10      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5000000 | PA      | $6363953.92    | 0.01%             | 2026-09-09      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      18000000 | PA      | $21587064.96   | 0.02%             | 2033-06-14      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      12373000 | PA      | $10939251.83   | 0.01%             | 2034-09-29      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                     | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430WU44<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4500000 | PA      | $3386706.95    | 0.00%             | 2034-05-15      | Variable      | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KKR Group Finance Co V LLC                                                      | KKR GR FIN CO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CDHTQI6RR8MR96       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4368000 | PA      | $4745346.77    | 0.00%             | 2029-05-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                 | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3292357.84    | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                         | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2500000 | PA      | $2996293.95    | 0.00%             | 2032-03-17      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust                      | MUSKRAT FALLS/LA               | CUSIP: 628153AA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2692000 | PA      | $1979364.11    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.63%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Flagship Finance PLC                                                            | FLAGSHIP FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H48GBZ7A3H5423       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1254000 | PA      | $654642.22     | 0.00%             | 2061-07-14      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $11477791.69   | 0.01%             | 2031-01-09      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affordable Housing Finance PLC                                                  | AFFORDABLE HSG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800CUPSEPGZJDL997       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2457000 | PA      | $2665461.28    | 0.00%             | 2044-05-20      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       8000000 | PA      | $4675055.21    | 0.00%             | 2027-01-28      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     112695000 | PA      | $104720153.41  | 0.08%             | 2054-05-25      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                     | STATOIL ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      14481000 | PA      | $16233407.72   | 0.01%             | 2027-02-17      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                 | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      16000000 | PA      | $18283799.42   | 0.01%             | 2032-01-30      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      11476000 | PA      | $7238275.69    | 0.01%             | 2029-05-25      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      78368090 | PA      | $44843163.18   | 0.04%             | 2051-07-06      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      37078935 | PA      | $51234615.89   | 0.04%             | 2040-07-04      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |       2194000 | PA      | $2078546.91    | 0.00%             | 2032-01-28      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                    | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    1000000000 | PA      | $6077082.89    | 0.00%             | 2031-10-14      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                       | GECINA                         | CUSIP: AR6504922<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4000000 | PA      | $4323806.22    | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                    | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2700000 | PA      | $3183637.37    | 0.00%             | 2030-01-09      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emirates NBD Bank PJSC                                                          | EMIRATES NBD                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930029BCN8HF3B1286       | Long             | DBT              | CORP              | AE        |       1530000 | PA      | $988904.55     | 0.00%             | 2028-02-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: ZP3184121<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3736310.08    | 0.00%             | 2027-12-14      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | FRANCE TELECOM                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1900000 | PA      | $2594516.25    | 0.00%             | 2034-01-23      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7007950000 | PA      | $45557962.64   | 0.04%             | 2028-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                    | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      12000000 | PA      | $14257296.20   | 0.01%             | 2033-06-09      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lower Mattagami Energy LP                                                       | LOWER MATTAGAMI                | CUSIP: 548243AB0<br>LEI: 549300GKT6WU4LUC2K28 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2557000 | PA      | $1921007.52    | 0.00%             | 2041-05-18      | Fixed         | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                            | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |       6276000 | PA      | $5553315.06    | 0.00%             | 2036-08-12      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                   | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: AZ0174443<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     630000000 | PA      | $4003318.29    | 0.00%             | 2029-07-31      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio Hotels SACA                                                             | COVIVIO HOTELS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500N2QX5LGFFZ0I67       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5400000 | PA      | $5684642.97    | 0.00%             | 2029-07-27      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                    | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CB6<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1899000 | PA      | $2062243.34    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12359200000 | PA      | $82152782.59   | 0.06%             | 2029-12-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                              | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     300000000 | PA      | $1967401.19    | 0.00%             | 2027-11-04      | Variable      | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roche Kapitalmarkt AG                                                           | ROCHE KAPITALMKT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067003218E18XWZY127       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       5000000 | PA      | $6641838.72    | 0.01%             | 2032-09-23      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                           | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       7500000 | PA      | $8669158.86    | 0.01%             | 2032-11-22      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                             | EMERSON ELECTRIC               | CUSIP: AW5685606<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1004000 | PA      | $1108722.51    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5500950000 | PA      | $25043906.58   | 0.02%             | 2048-09-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                               | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      19000000 | PA      | $21678817.63   | 0.02%             | 2028-10-17      | Fixed         | 2.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                             | ERSTE GROUP                    | CUSIP: ZR4572056<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      17500000 | PA      | $17943214.20   | 0.01%             | 2029-09-11      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      15000000 | PA      | $18831246.71   | 0.01%             | 2026-12-14      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SP Manweb PLC                                                                   | SP MANWEB                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138009ZFBGRSP57KS35       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        100000 | PA      | $133069.14     | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHZ9<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8640000 | PA      | $5809334.97    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| OP Corporate Bank plc                                                           | OP CORPORATE BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NQ588N7RWKBP98       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      10729000 | PA      | $11928792.41   | 0.01%             | 2027-01-18      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                     | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2500000 | PA      | $3269046.08    | 0.00%             | 2030-04-28      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seven & i Holdings Co Ltd                                                       | SEVEN & I HOLDIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990037G8JRM3TWGY86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     200000000 | PA      | $1295361.54    | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 0.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                           | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZAM8<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1800000 | PA      | $1437213.09    | 0.00%             | 2036-02-14      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                       | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZBZ0<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2341000 | PA      | $1519708.06    | 0.00%             | 2046-06-06      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis France SAS                                                              | ABERTIS FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004S3RCE0Q5V8G28       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3232314.43    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Juturna European Loan Conduit No 16 PLC                                         | JUTURNA EURO                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138002G6EP1VAWYE654       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1617316 | PA      | $2159346.90    | 0.00%             | 2033-08-10      | Fixed         | 5.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       5000000 | PA      | $5282259.16    | 0.00%             | 2040-01-30      | Fixed         | 0.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      69424000 | PA      | $73061072.84   | 0.06%             | 2032-03-01      | Fixed         | 1.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5000000 | PA      | $6015438.72    | 0.00%             | 2034-04-22      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1362944.53    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCEP Finance Ireland DAC                                                        | CCEP FINANCE IRE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C3FJ5JIMZNEN16       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       4062000 | PA      | $4234848.16    | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                       | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CQ2<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2700000 | PA      | $1915694.82    | 0.00%             | 2029-12-10      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                           | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 66988ZBC2<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1211000 | PA      | $816698.80     | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaGas Ltd                                                                     | ALTAGAS LTD                    | CUSIP: 02138ZAW3<br>LEI: 549300D7A8QA85Z2MH11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2180000 | PA      | $1517836.96    | 0.00%             | 2028-05-30      | Fixed         | 2.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | ILS/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $956612.86     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3610000 | PA      | $3649546.93    | 0.00%             | 2030-08-14      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander Totta SA                                                        | BANCO SAN TOTTA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300URJH9VSI58CS32       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |       8800000 | PA      | $10295330.46   | 0.01%             | 2028-04-19      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sampo Oyj                                                                       | SAMPO OYJ                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700UF3RL386WIDA22       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       6836000 | PA      | $7742752.89    | 0.01%             | 2049-05-23      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      31986000 | PA      | $31104083.61   | 0.02%             | 2032-01-09      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                  | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2900000 | PA      | $3145834.35    | 0.00%             | 2029-01-30      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CHF/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $11675319.30   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     530092479 | PA      | $458645347.56  | 0.36%             | 2038-05-25      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       7500000 | PA      | $8752572.48    | 0.01%             | 2033-03-18      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $25971001.04   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: ZS5393112<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       3680000 | PA      | $4486191.62    | 0.00%             | 2029-05-08      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RBE1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1376000 | PA      | $1522488.17    | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Finance Trust                                                             | OMERS FINANCE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900M039WCPES03P17       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3003000 | PA      | $2114274.55    | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                               | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4000000 | PA      | $5579304.89    | 0.00%             | 2033-06-06      | Variable      | 7.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC                        | NAT GRD ELCT EM                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KXFU5Q7NZE9L79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5900000 | PA      | $6985711.34    | 0.01%             | 2032-09-20      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   90000000000 | PA      | $65301223.68   | 0.05%             | 2026-09-10      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Compass Group PLC                                                               | COMPASS GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008M6MH9OZ6U2T68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3072000 | PA      | $3724919.53    | 0.00%             | 2029-07-03      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                     | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAT9<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7000000 | PA      | $5551582.49    | 0.00%             | 2044-06-30      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: EK7876270<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7900000 | PA      | $7500833.50    | 0.01%             | 2035-03-13      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                           | GREAT-WEST LIFEC               | CUSIP: 39138CAF3<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3388000 | PA      | $2748180.74    | 0.00%             | 2039-11-16      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                    | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBX4<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1500000 | PA      | $1277462.40    | 0.00%             | 2052-11-09      | Fixed         | 6.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                   | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: EK7979033<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        440000 | PA      | $361620.91     | 0.00%             | 2045-03-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS                                                     | SPAREBANK1BOKR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M6HRHPF3NQBP83       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      20000000 | PA      | $22794658.27   | 0.02%             | 2034-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $9103721.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Life Finance I AG                                                         | SWISS LIFE FIN I               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDVNT1NHIHOW12       | Long             | DBT              | CORP              | LI        |       2000000 | PA      | $2326687.75    | 0.00%             | 2035-03-24      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCK4<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      16700000 | PA      | $12350447.88   | 0.01%             | 2029-11-30      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Boerse AG                                                              | DEUTSCHE BOERSE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1876000 | PA      | $2072441.45    | 0.00%             | 2028-03-26      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                              | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10931000 | PA      | $10659806.67   | 0.01%             | 2039-05-24      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                                          | PHILIPS NV                     | CUSIP: N/A<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3775000 | PA      | $4180363.04    | 0.00%             | 2028-05-02      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5865987.23    | 0.00%             | 2034-07-26      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    3000000000 | PA      | $19496994.03   | 0.02%             | 2045-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British American Tobacco PLC                                                    | BRIT AMER TOBACC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKA5MF17RJKT63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4200000 | PA      | $4773122.70    | 0.00%             | 2173-12-27      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energir SEC                                                                     | ENERGIR SEC                    | CUSIP: 29280XAA5<br>LEI: 549300TVKZM22UUX5J37 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2684000 | PA      | $1841447.73    | 0.00%             | 2032-02-09      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank Hypotek AB                                                             | SWEDBANK HYPOTEK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJREQ7GHIXWR36       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |    1054500000 | PA      | $108534589.57  | 0.09%             | 2029-03-28      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     400000000 | PA      | $2458612.20    | 0.00%             | 2032-01-23      | Fixed         | 0.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                          | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2100000 | PA      | $2309850.46    | 0.00%             | 2032-08-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   14895350000 | PA      | $76435211.95   | 0.06%             | 2041-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fastighets AB Balder                                                            | BALDER                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GHKJCEZOAEUU82       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       1257000 | PA      | $1373075.30    | 0.00%             | 2028-01-28      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gatwick Funding Ltd                                                             | GATWICK FND LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800NK8FA3GKS6X167       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       6200000 | PA      | $7387516.37    | 0.01%             | 2032-04-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                   | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        801000 | PA      | $896187.50     | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     272500000 | PA      | $1763628.49    | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 0.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      20000000 | PA      | $12476909.26   | 0.01%             | 2037-02-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     146677112 | PA      | $166439791.08  | 0.13%             | 2030-05-25      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                    | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      12000000 | PA      | $7771705.02    | 0.01%             | 2036-10-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $16725161.07   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BCI QuadReal Realty                                                             | BCI QUADREAL REA               | CUSIP: 05554PAA1<br>LEI: 254900YMIAXSA3CWDD24 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      23686000 | PA      | $15666312.89   | 0.01%             | 2030-07-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                        | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: N/A<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7500000 | PA      | $8850067.79    | 0.01%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     133000000 | PA      | $19906700.90   | 0.02%             | 2031-05-27      | Fixed         | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                           | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBF2<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2695000 | PA      | $1809802.97    | 0.00%             | 2042-04-25      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gemeinsame Deutsche Bundeslaender                                               | GEM DT LAENDER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LKF4CC6BHG3L37       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      15000000 | PA      | $16388433.49   | 0.01%             | 2029-05-04      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl                               | BLACKSTONE PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4272000 | PA      | $4638162.44    | 0.00%             | 2029-03-12      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                          | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AM8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5307000 | PA      | $3616479.58    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                     | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      10000000 | PA      | $11452645.36   | 0.01%             | 2030-02-08      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBN Co Ltd                                                                      | NBN CO LTD                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549007CRZ2NT7S96A24       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |        350000 | PA      | $213386.62     | 0.00%             | 2028-06-02      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJT1<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      25360000 | PA      | $18833387.30   | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                     | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |       4515000 | PA      | $5003216.82    | 0.00%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                          | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: BH5287462<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      14599000 | PA      | $16180260.81   | 0.01%             | 2032-04-07      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                             | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BH5<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1776000 | PA      | $1249302.44    | 0.00%             | 2028-11-08      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5250000 | PA      | $6510445.68    | 0.01%             | 2027-12-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      43885000 | PA      | $53068459.66   | 0.04%             | 2030-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                         | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   20673470000 | PA      | $56207207.88   | 0.04%             | 2028-03-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                      | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2500000 | PA      | $2700953.24    | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danmarks Skibskredit A/S                                                        | DANMARK SKIBSKRD               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300T70JXFWEXCK295       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |        700000 | PA      | $745632.99     | 0.00%             | 2028-06-21      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                           | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5400000 | PA      | $6038714.87    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                         | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |       7000000 | PA      | $5510284.72    | 0.00%             | 2037-06-22      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                 | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAD6<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3845000 | PA      | $2631388.58    | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $87483.49      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP Finance SA                                                                  | WPP FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KWN0W6L03WNN80       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5947000 | PA      | $6755895.46    | 0.01%             | 2027-05-19      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                     | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAW2<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1312000 | PA      | $1064260.48    | 0.00%             | 2049-06-30      | Fixed         | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cogeco Communications Inc                                                       | COGECO COMMUNICA               | CUSIP: 19239CAA4<br>LEI: 549300XHH6LJM6IAXV57 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2104000 | PA      | $1416264.26    | 0.00%             | 2031-09-22      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                                     | HEINEKEN NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4958000 | PA      | $5579289.71    | 0.00%             | 2027-01-29      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $8227337.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1462800000 | PA      | $10141413.92   | 0.01%             | 2030-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Just Group PLC                                                                  | JUST GROUP PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006456YEZEELRR90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1900000 | PA      | $2549524.67    | 0.00%             | 2035-03-30      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank                                 | L-BANK FOERDERBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      12000000 | PA      | $12038485.35   | 0.01%             | 2032-03-16      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                               | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7000000 | PA      | $8091377.10    | 0.01%             | 2030-09-25      | Variable      | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $48678120.51   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2000000000 | PA      | $13195579.58   | 0.01%             | 2030-06-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    9003150000 | PA      | $61027392.57   | 0.05%             | 2040-03-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                           | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      15000000 | PA      | $14568927.88   | 0.01%             | 2037-05-05      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Infineon Technologies AG                                                        | INFINEON TECH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1800000 | PA      | $1897292.16    | 0.00%             | 2032-06-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                         | DENMARK - BULLET               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |     571174000 | PA      | $86418418.80   | 0.07%             | 2033-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EU7<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8000000 | PA      | $5990296.19    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |       9264000 | PA      | $10638682.28   | 0.01%             | 2027-11-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argenta Spaarbank NV                                                            | ARGENTA SPBNK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: A6NZLYKYN1UV7VVGFX65       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      13000000 | PA      | $15373834.35   | 0.01%             | 2027-11-29      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      20000000 | PA      | $22935000.70   | 0.02%             | 2034-03-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                    | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBV8<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1603000 | PA      | $969160.43     | 0.00%             | 2051-09-21      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $326823.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                        | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2440000 | PA      | $1563212.47    | 0.00%             | 2027-11-22      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                   | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3000000 | PA      | $3493755.47    | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swisscom Finance BV                                                             | SWISSCOM FIN                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L41E8X8K71RV25       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2500000 | PA      | $2787276.71    | 0.00%             | 2044-05-29      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free and Hanseatic City of Hamburg                                              | HAMBURG FREIE HA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005PBRMP33GHX798       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       4750000 | PA      | $3299183.93    | 0.00%             | 2041-02-18      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                       | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCL0<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1200000 | PA      | $953643.27     | 0.00%             | 2052-05-12      | Fixed         | 5.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                           | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       6000000 | PA      | $6967382.24    | 0.01%             | 2028-11-22      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                      | FISERV INC                     | CUSIP: 337738AY4<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      12415000 | PA      | $13228363.13   | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                         | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      13000000 | PA      | $15097776.60   | 0.01%             | 2032-07-16      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                        | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       8000000 | PA      | $9377185.82    | 0.01%             | 2034-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Saxony-Anhalt                                                          | SACHSEN - ANHALT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LA98JTSA1MF831       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       7250000 | PA      | $7133473.26    | 0.01%             | 2031-03-10      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berry Global Inc                                                                | BERRY GLOBAL INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AP2Q7ERHX6RI89       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2786000 | PA      | $3134084.11    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                             | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      43611000 | PA      | $60261881.14   | 0.05%             | 2031-06-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1598913.97    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       7412000 | PA      | $7628173.99    | 0.01%             | 2029-10-24      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  710151000000 | PA      | $46121258.40   | 0.04%             | 2029-05-15      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBN6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5000000 | PA      | $3538785.72    | 0.00%             | 2056-12-02      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      11300000 | PA      | $11685883.98   | 0.01%             | 2029-12-14      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesobligation                                                                | BUNDESOBL-185                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     160109000 | PA      | $176910604.81  | 0.14%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital Canada Ltd                                               | CNH INDUSTRIAL                 | CUSIP: 12658MAD3<br>LEI: 549300H27PZRX3M53H19 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1326000 | PA      | $967677.11     | 0.00%             | 2028-04-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Action Logement Services                                                        | ACTION LOGEMENT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500O2QYH3YW92C551       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      15600000 | PA      | $10996334.47   | 0.01%             | 2041-07-19      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   15190000000 | PA      | $83081473.32   | 0.07%             | 2042-09-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |     555590000 | PA      | $26287529.79   | 0.02%             | 2032-11-11      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                         | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |        400000 | PA      | $450913.52     | 0.00%             | 2028-10-17      | Fixed         | 2.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Canada Co/Canada                                                    | FORD CRED CANADA               | CUSIP: 34527ACY4<br>LEI: 2549003B8W74KJLQJA63 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      14000000 | PA      | $10223293.88   | 0.01%             | 2028-05-23      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCQ1<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       6500000 | PA      | $4743017.54    | 0.00%             | 2054-11-30      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     113287000 | PA      | $126216237.26  | 0.10%             | 2032-10-31      | Fixed         | 2.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      14819000 | PA      | $15339317.51   | 0.01%             | 2029-06-08      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                     | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAH9<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        700000 | PA      | $479591.29     | 0.00%             | 2053-07-11      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                             | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      15000000 | PA      | $18237953.78   | 0.01%             | 2031-11-13      | Variable      | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1464000 | PA      | $1545053.45    | 0.00%             | 2031-03-28      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                  | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAM7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2574000 | PA      | $2761872.67    | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |        100000 | PA      | $135424.57     | 0.00%             | 2028-12-07      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   16617300000 | PA      | $58585558.38   | 0.05%             | 2062-03-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                      | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       4500000 | PA      | $4987348.72    | 0.00%             | 2044-03-22      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     125000000 | PA      | $18307342.43   | 0.01%             | 2029-01-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                               | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |       9080000 | PA      | $11157717.41   | 0.01%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $14721065.07   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     500000000 | PA      | $3271681.37    | 0.00%             | 2034-07-31      | Fixed         | 1.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-28578.80     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio SA/France                                                               | COVIVIO                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P8M3W2XX376054       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        100000 | PA      | $114318.95     | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RJP8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6906000 | PA      | $7165262.96    | 0.01%             | 2030-03-04      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      12000000 | PA      | $13334900.73   | 0.01%             | 2029-03-02      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NorteGas Energia Distribucion SA                                                | NORTEGAS ENERGIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800K24LB8NMVR7K61       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3000000 | PA      | $2957311.84    | 0.00%             | 2031-01-22      | Fixed         | 0.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danfoss Finance I BV                                                            | DANFOSS FIN I BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LGLOQFR0NQEZ82       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2200000 | PA      | $2329742.28    | 0.00%             | 2028-10-28      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Var Energi ASA                                                                  | VAR ENERGI ASA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LIVN3FFOJN2K47       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       5000000 | PA      | $6132116.66    | 0.00%             | 2029-05-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                    | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      19798000 | PA      | $19262747.21   | 0.02%             | 2031-10-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJN4<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      15800000 | PA      | $11685100.04   | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                    | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5552000 | PA      | $5601413.99    | 0.00%             | 2032-05-12      | Variable      | 1.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                           | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CV9<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5841083.41    | 0.00%             | 2032-06-07      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MXN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $19549.81      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alstom SA                                                                       | ALSTOM S                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950032TUYMW11FB530       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7100000 | PA      | $7911757.07    | 0.01%             | 2026-10-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assura Financing PLC                                                            | ASSURA FIN                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YH2O3CNDZSO632       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1100000 | PA      | $1072136.93    | 0.00%             | 2033-06-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                  | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      15920000 | PA      | $17727861.85   | 0.01%             | 2027-10-29      | Variable      | 0.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akzo Nobel NV                                                                   | AKZO NOBEL NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XYIJUGXAA5QD70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5843014.32    | 0.00%             | 2033-05-24      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSA Tresorerie GIE                                                              | PSA TRESORERIE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004TMMZ3JBKJO332       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3926000 | PA      | $5013943.02    | 0.00%             | 2033-09-19      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xunta de Galicia                                                                | XUNTA DE GALICIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598006NADCDHBCA0B85       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |       6300000 | PA      | $7466680.99    | 0.01%             | 2029-07-30      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      19000000 | PA      | $20699076.43   | 0.02%             | 2027-10-13      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Groupe VYV                                                                      | GROUPE VYV                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E0I6R1LLI4UF62       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2000000 | PA      | $2164421.51    | 0.00%             | 2029-07-02      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                       | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAD4<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1481000 | PA      | $1003859.18    | 0.00%             | 2049-09-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saputo Inc                                                                      | SAPUTO INC                     | CUSIP: 80310ZAM1<br>LEI: 549300HH4U1DPY0TBT90 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3820000 | PA      | $2966089.67    | 0.00%             | 2030-11-20      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                         | MANULIFE FIN COR               | CUSIP: 56501RAS5<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3500000 | PA      | $2635493.18    | 0.00%             | 2034-02-23      | Variable      | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                    | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      11000000 | PA      | $11657188.59   | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                       | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5000000 | PA      | $6030596.13    | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      99044000 | PA      | $111325682.03  | 0.09%             | 2049-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-8976032.21   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transport for London                                                            | TFL                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FGQ9DJHGRLQZ89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2281000 | PA      | $2220624.23    | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     300000000 | PA      | $1962340.58    | 0.00%             | 2028-02-21      | Fixed         | 0.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                         | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4900000 | PA      | $5424750.72    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                        | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      10600000 | PA      | $11216400.18   | 0.01%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                          | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |       3200000 | PA      | $2481274.77    | 0.00%             | 2044-04-11      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                       | SANOFI SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E9PC51EN656011       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5369305.27    | 0.00%             | 2029-03-21      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                  | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457BX5<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6098000 | PA      | $4676523.29    | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                    | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CT7<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1048000 | PA      | $627068.11     | 0.00%             | 2049-02-08      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                          | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      14084000 | PA      | $15863511.14   | 0.01%             | 2027-02-16      | Fixed         | 1.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6935000 | PA      | $6257325.27    | 0.00%             | 2035-07-16      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                           | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      10500000 | PA      | $11995258.83   | 0.01%             | 2043-02-22      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bertelsmann SE & Co KGaA                                                        | BERTELSMANN SE                 | CUSIP: BH3422368<br>LEI: 5299001BUUGXAREGE533 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4000000 | PA      | $4514419.85    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   17537250000 | PA      | $88698863.37   | 0.07%             | 2041-09-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2798800000 | PA      | $19475253.07   | 0.02%             | 2029-12-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Richemont International Holding SA                                              | RICHEMONT INT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9893NUQX6X069       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       7550000 | PA      | $7223793.54    | 0.01%             | 2038-03-26      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     100000000 | PA      | $115511342.95  | 0.09%             | 2027-02-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | RON/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1879698.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  139000000000 | PA      | $86837413.47   | 0.07%             | 2049-03-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| White City Property Finance PLC                                                 | WHITE CITY                     | CUSIP: ED8574979<br>LEI: 5493009BGIJJLWNPOJ21 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2160464 | PA      | $2881776.78    | 0.00%             | 2035-04-17      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Geneva Switzerland                                                    | CANTON OF GENEVA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700UV219R323PYU70       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |       1745000 | PA      | $2258085.86    | 0.00%             | 2029-07-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GL5<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8071000 | PA      | $4486656.44    | 0.00%             | 2048-08-14      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SW Finance I PLC                                                                | SW (FINANCE)I/SW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHN1HB5BNG2R96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1464000 | PA      | $1991125.88    | 0.00%             | 2029-03-31      | Fixed         | 6.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                  | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 539481AP6<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3700000 | PA      | $2825817.32    | 0.00%             | 2032-09-13      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA                                              | LA BANQUE POST H               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500D5PFMTWUYSUF61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      27000000 | PA      | $27602274.30   | 0.02%             | 2029-10-22      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                            | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       9000000 | PA      | $9934095.96    | 0.01%             | 2044-02-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                    | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1000000 | PA      | $625237.31     | 0.00%             | 2029-06-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       7500000 | PA      | $9885221.61    | 0.01%             | 2039-01-28      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                      | FLUVIUS                        | CUSIP: EK2459296<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78 | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       4300000 | PA      | $4907277.94    | 0.00%             | 2029-05-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                               | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      78774000 | PA      | $87458646.72   | 0.07%             | 2027-10-15      | Fixed         | 0.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18181210.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle SA                                                                       | NESTLE SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: KY37LUS27QQX7BB93L28       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       5000000 | PA      | $6460351.49    | 0.01%             | 2029-06-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zuercher Kantonalbank                                                           | ZUERCHER KBK                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 165GRDQ39W63PHVONY02       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      10000000 | PA      | $12290432.75   | 0.01%             | 2028-01-25      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Bank for Reconstruction & Development                                  | EURO BK RECON&DV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |        488000 | PA      | $673655.55     | 0.00%             | 2028-12-07      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Temasek Financial I Ltd                                                         | TEMASEK FINL I                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XMGMDF3VRJMF12       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |       3234000 | PA      | $4176322.45    | 0.00%             | 2040-07-26      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                 | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      90000000 | PA      | $13032571.56   | 0.01%             | 2028-01-11      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323ACY8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      63945000 | PA      | $35479525.13   | 0.03%             | 2046-12-02      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                     | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      49043000 | PA      | $53806927.05   | 0.04%             | 2028-07-15      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     134320000 | PA      | $19572322.58   | 0.02%             | 2030-12-25      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      25620000 | PA      | $21498183.60   | 0.02%             | 2036-04-22      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Toronto                                                           | UNIV OF TORONTO                | CUSIP: 383660AB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |         34000 | PA      | $27214.30      | 0.00%             | 2043-12-15      | Fixed         | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZDK6<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      21257000 | PA      | $16356380.90   | 0.01%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $774743.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5600000000 | PA      | $36556436.07   | 0.03%             | 2028-09-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jyske Realkredit A/S                                                            | JYSKE REALKREDIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R9HQNZRT2OXB26       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      10810000 | PA      | $12123155.61   | 0.01%             | 2026-10-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panasonic Holdings Corp                                                         | PANASONIC HLDG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900GE1G59KGWPHX32       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     500000000 | PA      | $3170971.15    | 0.00%             | 2033-09-14      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NAV Canada                                                                      | NAV CANADA                     | CUSIP: 628957AG7<br>LEI: 549300TP61Y7H5IS3S18 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2106000 | PA      | $1423329.37    | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                            | PARKER-HANNIFIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9860000 | PA      | $11253448.76   | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      68377000 | PA      | $58540124.50   | 0.05%             | 2037-03-01      | Fixed         | 0.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1076600000 | PA      | $7732219.73    | 0.01%             | 2036-03-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imperial Brands Finance PLC                                                     | IMPERIAL BRANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008L3B3MCG1DFS50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7595000 | PA      | $8618556.11    | 0.01%             | 2027-02-12      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       2455000 | PA      | $3023992.38    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     305800000 | PA      | $1989529.93    | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 0.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lansforsakringar Hypotek AB                                                     | LANSFORSAKRINGAR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493001P7BX1N0JAG961       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     420800000 | PA      | $41793460.10   | 0.03%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051DS3<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      23716000 | PA      | $14008987.80   | 0.01%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     586000000 | PA      | $3842135.81    | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BUPA Finance PLC                                                                | BUPA FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: ZIMCVQHUFZ8GVHENP290       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2501000 | PA      | $3306241.52    | 0.00%             | 2026-12-08      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     160000000 | PA      | $1103164.03    | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 2.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Montreal                                                           | AEROPORTS DE MON               | CUSIP: 007863AL7<br>LEI: 549300KK0OFPB3OVOT20 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4078000 | PA      | $2215451.79    | 0.00%             | 2050-04-21      | Fixed         | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     200000000 | PA      | $1227373.74    | 0.00%             | 2032-03-25      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Boligkreditt AS                                                             | DNB BOLIGKREDITT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX659K67       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      11700000 | PA      | $13393843.01   | 0.01%             | 2029-09-27      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                     | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      15500000 | PA      | $11645503.12   | 0.01%             | 2033-07-21      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CZK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $2565826.43    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets BV                                                           | BP CAP MKY BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245003VD7E4T30HJD24       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6000000 | PA      | $6916517.15    | 0.01%             | 2031-09-12      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2560800000 | PA      | $17792142.92   | 0.01%             | 2033-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merlin Properties Socimi SA                                                     | MERLIN PROPERTIE               | CUSIP: AP0967186<br>LEI: 959800L8KD863DP30X04 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       2000000 | PA      | $2251311.98    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                    | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      10000000 | PA      | $11552559.65   | 0.01%             | 2033-08-23      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London Stock Exchange Group PLC                                                 | LONDON STOCK EX                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800QAUUUP6I445N30       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3000000 | PA      | $3500182.65    | 0.00%             | 2030-04-06      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust                      | MUSKRAT FALLS/LA               | CUSIP: 628153DS4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2140000 | PA      | $1248153.92    | 0.00%             | 2057-06-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     126375000 | PA      | $148988465.67  | 0.12%             | 2031-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                    | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556BV3<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5549041.34    | 0.00%             | 2029-07-24      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      50509000 | PA      | $20876617.09   | 0.02%             | 2073-10-22      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                     | ABERTI                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |        600000 | PA      | $669765.13     | 0.00%             | 2027-02-27      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                            | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |       3744000 | PA      | $3846653.85    | 0.00%             | 2030-01-17      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                          | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |     197155000 | PA      | $20143377.25   | 0.02%             | 2032-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     114264000 | PA      | $131944758.29  | 0.10%             | 2033-04-30      | Fixed         | 3.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                         | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $4899095.71    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Talanx AG                                                                       | TALANX AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZIILJ6VJVSJ32       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1500000 | PA      | $1793599.07    | 0.00%             | 2029-10-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                            | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      14000000 | PA      | $14186137.62   | 0.01%             | 2032-05-24      | Variable      | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                                        | VINCI SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5800000 | PA      | $5689411.13    | 0.00%             | 2032-01-09      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5600000 | PA      | $6107726.49    | 0.00%             | 2027-09-22      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      64678000 | PA      | $36156857.35   | 0.03%             | 2031-08-21      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     100000000 | PA      | $98589363.34   | 0.08%             | 2031-04-30      | Fixed         | 0.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fonterra Co-operative Group Ltd                                                 | FONTERRA CO-OP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NCQQ9E4O5JX172       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |        200000 | PA      | $128011.34     | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4932000 | PA      | $4182683.22    | 0.00%             | 2040-04-16      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alliander NV                                                                    | ALLIANDER                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XBZ9QOPTI11U82       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3684000 | PA      | $3735441.49    | 0.00%             | 2030-06-10      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC                                              | COCA-COLA EURO                 | CUSIP: EK8055080<br>LEI: 549300LTH67W4GWMRF57 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2500000 | PA      | $2729067.83    | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17690710.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sandoz Group AG                                                                 | SANDOZ GROUP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000JWK6XWFEUD320       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       3700000 | PA      | $4644729.23    | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bromford Housing Group Ltd                                                      | BROMFORD FLAGSHP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GKFIZBLASN3454       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        957000 | PA      | $818949.63     | 0.00%             | 2048-05-03      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Gasunie NV                                                          | NEDERLANDSE GASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500MQFZSYSBC5H178       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1455000 | PA      | $1410715.76    | 0.00%             | 2031-10-03      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                             | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      16000000 | PA      | $22185110.50   | 0.02%             | 2038-10-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                              | ASFINAG                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136       | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |       2750000 | PA      | $2337156.20    | 0.00%             | 2035-07-16      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos                           | PROGRAMA CEDULAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800B2SA7684UFA098       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      17700000 | PA      | $21709630.09   | 0.02%             | 2031-04-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     202597000 | PA      | $171733054.91  | 0.14%             | 2036-05-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                          | DAIMLER AG                     | CUSIP: LW0018397<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2500000 | PA      | $2782686.52    | 0.00%             | 2028-05-11      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                          | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2700000 | PA      | $1754004.26    | 0.00%             | 2044-07-22      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-6364810.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                       | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109BV2<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       9838000 | PA      | $7103437.16    | 0.01%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prosus NV                                                                       | PROSUS NV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400Z5LQ5F9OLVT688       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3768000 | PA      | $3916365.13    | 0.00%             | 2034-01-19      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                         | SSE PLC                        | CUSIP: BH6216197<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10000000 | PA      | $10801433.57   | 0.01%             | 2030-04-16      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   10608850000 | PA      | $69620986.16   | 0.05%             | 2027-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SATO Oyj                                                                        | SATO-OYJ                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437009ELUGUOA45V564       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       1700000 | PA      | $1874418.63    | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    1200000000 | PA      | $7803769.50    | 0.01%             | 2028-08-17      | Fixed         | 0.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martlet Homes Ltd                                                               | MARTLET HOM                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001TCZGXYSUJLZ52       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2635000 | PA      | $2047511.12    | 0.00%             | 2052-05-09      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  190454410000 | PA      | $115284548.35  | 0.09%             | 2051-03-10      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telia Co AB                                                                     | TELIA CO AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       5255000 | PA      | $5158668.33    | 0.00%             | 2030-11-27      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCL2<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7100000 | PA      | $5216051.18    | 0.00%             | 2033-01-27      | Fixed         | 4.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energir SEC                                                                     | ENERGIR SEC                    | CUSIP: 29280XAD9<br>LEI: 549300TVKZM22UUX5J37 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1600000 | PA      | $1161049.88    | 0.00%             | 2053-06-02      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |     215920000 | PA      | $10573178.61   | 0.01%             | 2028-12-12      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                       | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCB2<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4504000 | PA      | $2881380.04    | 0.00%             | 2047-09-16      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASML Holding NV                                                                 | ASML HOLDING NV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500Y6DUVHQD6OXN27       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        733000 | PA      | $825819.30     | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     135638000 | PA      | $5169372.95    | 0.00%             | 2037-12-12      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA                                           | CK HUTCHISON                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OM17Q9YNDIUG82       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |        100000 | PA      | $107776.25     | 0.00%             | 2028-10-17      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                    | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375DG4<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        675000 | PA      | $476956.63     | 0.00%             | 2053-05-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $6957737.96    | 0.01%             | 2033-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                  | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      15000000 | PA      | $16955793.93   | 0.01%             | 2032-01-31      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                            | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9000000 | PA      | $10986452.11   | 0.01%             | 2029-06-02      | Variable      | 1.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Markets PLC                                                             | NATWEST MARKETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: RR3QWICWWIPCS8A4S074       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      19100000 | PA      | $21472528.25   | 0.02%             | 2027-03-02      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phoenix Group Holdings PLC                                                      | PHOENIX GRP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001P49OLAEU33T68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4319000 | PA      | $5652620.01    | 0.00%             | 2031-04-28      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4300000 | PA      | $4672669.68    | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     135000000 | PA      | $153179800.54  | 0.12%             | 2035-04-30      | Fixed         | 3.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Alimentation Couche-Tard Inc                                                    | ALIMEN COUCHE                  | CUSIP: 01626PAS5<br>LEI: 549300OSW32RVX8CCZ87 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       6000000 | PA      | $4656657.77    | 0.00%             | 2030-09-25      | Fixed         | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBP7<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1290000 | PA      | $769590.86     | 0.00%             | 2050-02-16      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                            | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |       1635000 | PA      | $1229625.44    | 0.00%             | 2115-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC                                         | RECKITT BEN TSY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LAXWIUOOBZ3908       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2141000 | PA      | $2358937.22    | 0.00%             | 2032-05-19      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17746300.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 56344ZCG2<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        469000 | PA      | $387484.17     | 0.00%             | 2031-03-05      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                     | LAND BERLIN                    | CUSIP: AN7859266<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56 | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       2439000 | PA      | $2274975.93    | 0.00%             | 2037-06-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     256271000 | PA      | $335091856.29  | 0.26%             | 2031-10-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |         25000 | PA      | $27015.91      | 0.00%             | 2030-11-06      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                            | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |       3219000 | PA      | $2815632.69    | 0.00%             | 2049-01-16      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                     | STATOIL ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       2293000 | PA      | $2586831.40    | 0.00%             | 2041-04-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     106558821 | PA      | $100558253.02  | 0.08%             | 2043-05-25      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Wesfarmers Ltd                                                                  | WESFARMERS LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003L32ZX9557ST85       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      13264000 | PA      | $12453166.33   | 0.01%             | 2033-10-21      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10100000 | PA      | $9659422.34    | 0.01%             | 2031-11-03      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       2457000 | PA      | $2263405.37    | 0.00%             | 2035-10-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   45000000000 | PA      | $26154416.64   | 0.02%             | 2039-09-10      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                          | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     200995000 | PA      | $19009147.76   | 0.02%             | 2034-04-13      | Fixed         | 3.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| RWE AG                                                                          | RWE A                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GB7KCA94ACC940       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3000000 | PA      | $3581871.36    | 0.00%             | 2035-02-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                  | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     173975000 | PA      | $44574137.10   | 0.04%             | 2030-03-31      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                    | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4535000 | PA      | $3828434.70    | 0.00%             | 2039-04-18      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legrand SA                                                                      | LEGRAND SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500XXRPGD7HCAFA90       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5899230.38    | 0.00%             | 2029-05-29      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW International Finance BV                                                   | ENBW                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500CNCIO1ZTJ0X675       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5650000 | PA      | $5268340.60    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Notting Hill Genesis                                                            | NOTTING HILL GEN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380056VIC699RDGA46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        319000 | PA      | $295102.98     | 0.00%             | 2036-06-03      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                         | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      27319000 | PA      | $29529910.70   | 0.02%             | 2027-12-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                           | INTER PIPELINE L               | CUSIP: 45834ZAP4<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1825000 | PA      | $1317580.06    | 0.00%             | 2026-12-16      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-7398410.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      26500000 | PA      | $5120861.49    | 0.00%             | 2073-03-25      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Geneva Switzerland                                                    | CANTON OF GENEVA               | CUSIP: EJ0125355<br>LEI: 506700UV219R323PYU70 | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |        790000 | PA      | $1033263.11    | 0.00%             | 2032-03-05      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $97780731.66   | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAM9<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5255000 | PA      | $3655691.04    | 0.00%             | 2027-09-08      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     317245000 | PA      | $353605202.74  | 0.28%             | 2034-11-25      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      10993000 | PA      | $7959843.99    | 0.01%             | 2040-06-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      31655000 | PA      | $26519914.40   | 0.02%             | 2035-10-12      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                       | APPLE INC                      | CUSIP: 037833BK5<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1564000 | PA      | $1655457.08    | 0.00%             | 2042-07-31      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telia Co AB                                                                     | TELIA CO AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       5961000 | PA      | $6153907.28    | 0.00%             | 2034-02-20      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ElectraNet Pty Ltd                                                              | ELECTRANET PTY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900N5QT0J6DLN1Z66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       1400000 | PA      | $843942.08     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                    | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      17000000 | PA      | $20457460.08   | 0.02%             | 2033-01-31      | Variable      | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      47884000 | PA      | $50191475.34   | 0.04%             | 2040-03-01      | Fixed         | 3.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                 | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       4278000 | PA      | $5003386.42    | 0.00%             | 2029-06-11      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                     | RESEAU FERRE FRA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |        600000 | PA      | $700803.61     | 0.00%             | 2026-10-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                 | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       5900000 | PA      | $2393976.45    | 0.00%             | 2060-10-15      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VCT9<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3291000 | PA      | $3636738.45    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sydney Airport Finance Co Pty Ltd                                               | SYDNEY AIRPORT F               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MJAANHLHOVTO40       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      11000000 | PA      | $13222642.20   | 0.01%             | 2033-05-03      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |       5400000 | PA      | $35301.70      | 0.00%             | 2027-05-31      | Fixed         | 0.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZEW9<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      51071000 | PA      | $30789897.23   | 0.02%             | 2048-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                          | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      27200000 | PA      | $28288675.44   | 0.02%             | 2029-06-29      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3500000 | PA      | $3218012.41    | 0.00%             | 2038-04-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Church Commissioners for England                                                | CHURCH COMMISION               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003JNKYFJ5I03G97       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $1866061.02    | 0.00%             | 2052-07-14      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GC4<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      10107000 | PA      | $7216634.34    | 0.01%             | 2029-06-02      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA           | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: 47837RAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       1500000 | PA      | $1670987.34    | 0.00%             | 2033-12-11      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: AX5438913<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5493527.12    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CT Real Estate Investment Trust                                                 | CT REIT                        | CUSIP: 126462AH3<br>LEI: 549300QXEHJXT6D53X16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1401694.28    | 0.00%             | 2029-02-05      | Fixed         | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                     | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4259000 | PA      | $4281577.39    | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander Totta SA                                                        | BANCO SAN TOTTA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300URJH9VSI58CS32       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |       4600000 | PA      | $5123702.90    | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051DK0<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      10342000 | PA      | $6426901.40    | 0.01%             | 2043-12-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                              | ASFINAG                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136       | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      12450000 | PA      | $13449040.79   | 0.01%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                                                           | MITSUI FUDOSAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800ND4ZKNZDYKMF33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     600000000 | PA      | $3699056.50    | 0.00%             | 2033-06-06      | Fixed         | 0.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                      | FISERV INC                     | CUSIP: 337738AX6<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2008000 | PA      | $2236401.46    | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      18536000 | PA      | $6474928.13    | 0.01%             | 2121-01-10      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     500000000 | PA      | $3251195.95    | 0.00%             | 2028-09-14      | Fixed         | 0.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      75000000 | PA      | $86750602.84   | 0.07%             | 2031-05-28      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WSP Global Inc                                                                  | WSP GLOBAL INC                 | CUSIP: 92938WAB9<br>LEI: 549300IQ87LU6X6ERQ78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       8400000 | PA      | $6514999.02    | 0.01%             | 2030-11-22      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-306481.70    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Boligkreditt AS                                                             | DNB BOLIGKREDITT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX659K67       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       5000000 | PA      | $5714596.28    | 0.00%             | 2030-01-28      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Yokohama Japan                                                          | YOKOHAMA CITY                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     500000000 | PA      | $3146886.94    | 0.00%             | 2030-06-12      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      37400000 | PA      | $6457130.88    | 0.01%             | 2053-04-15      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                     | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CV6<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      14100000 | PA      | $16379594.75   | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid North America Inc                                                 | NATL GRID NA INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5Q3U0WRKWZZGRMPYFT08       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8000000 | PA      | $9326151.38    | 0.01%             | 2031-09-03      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     617000000 | PA      | $21725013.68   | 0.02%             | 2045-06-17      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Western Ontario/The                                               | UNIV OF WESTERN                | CUSIP: 959070AA1<br>LEI: 549300LB21L42P0HSR70 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |         47000 | PA      | $33273.64      | 0.00%             | 2047-05-24      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      18511000 | PA      | $21252353.72   | 0.02%             | 2033-01-12      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                     | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      88619612 | PA      | $108207803.64  | 0.09%             | 2042-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      13500000 | PA      | $16680478.67   | 0.01%             | 2026-12-07      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                    | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      18000000 | PA      | $23055729.11   | 0.02%             | 2029-03-01      | Variable      | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                          | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AP1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3705000 | PA      | $2634901.29    | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCB7<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5020000 | PA      | $3892413.65    | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $3658716.27    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stantec Inc                                                                     | STANTEC INC                    | CUSIP: 85472NAD1<br>LEI: 549300MZ7NGUZDCP2T16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1000000 | PA      | $764560.33     | 0.00%             | 2030-06-27      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                     | RESEAU FERRE FRA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       8292000 | PA      | $11253296.70   | 0.01%             | 2028-12-07      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Rhineland-Palatinate                                                   | RHEINLAND-PFALZ                | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990032ZS3N9397RN77       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       3988000 | PA      | $2050427.31    | 0.00%             | 2051-03-10      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprion GmbH                                                                    | AMPRION GMBH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZIV0ETYHYZM863       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5000000 | PA      | $5917960.88    | 0.00%             | 2034-09-07      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Achmea Bank NV                                                                  | ACHMEA BANK NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500AH42V5X8BCPE49       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      12900000 | PA      | $14658145.79   | 0.01%             | 2034-02-07      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco BPM SpA                                                                   | BANCO BPM SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600E4E6DCD2D25E30       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      10000000 | PA      | $11710080.56   | 0.01%             | 2030-09-09      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $358870.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5910810.13    | 0.00%             | 2028-01-16      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7500000 | PA      | $4931980.80    | 0.00%             | 2034-05-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Finance Co SA                                                           | CELLNEX FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OUROMFTRFA7T23       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      14200000 | PA      | $15700393.17   | 0.01%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EP Infrastructure AS                                                            | EP INFRASTRUCTUR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 315700I4J1M1NKGWWY89       | Long             | DBT              | CORP              | CZ        |       6808000 | PA      | $7478805.59    | 0.01%             | 2028-10-09      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1324720.67    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                            | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      27125000 | PA      | $27235853.08   | 0.02%             | 2031-10-26      | Variable      | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Euroclear Holding NV                                                            | EUROCLEAR                      | CUSIP: AR8873333<br>LEI: 549300IQZVZ949N37S44 | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       3000000 | PA      | $3385879.60    | 0.00%             | 2048-04-11      | Variable      | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                 | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172BV0<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2910000 | PA      | $2787168.90    | 0.00%             | 2036-05-09      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      16000000 | PA      | $10450383.24   | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                          | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     274764000 | PA      | $24607691.84   | 0.02%             | 2029-09-06      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                        | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      35725602 | PA      | $41577741.42   | 0.03%             | 2035-02-23      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9900000 | PA      | $9336658.59    | 0.01%             | 2034-05-06      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                                          | FRESENIUS SE & C               | CUSIP: N/A<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5900000 | PA      | $7257152.64    | 0.01%             | 2029-11-28      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                            | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LAW8<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5300000 | PA      | $6497048.52    | 0.01%             | 2031-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                     | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      13800000 | PA      | $14504525.68   | 0.01%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Schiphol Group NV                                                         | ROYAL SCHIPHOL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XSMG4AYQ8NDK42       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      17546000 | PA      | $19498031.57   | 0.02%             | 2029-04-06      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Group Ltd                                                                  | NORTH HOUSING                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800SCCZEJE1KGQ163       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1004000 | PA      | $900084.83     | 0.00%             | 2043-03-27      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                        | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       5000000 | PA      | $5332089.05    | 0.00%             | 2031-01-13      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crombie Real Estate Investment Trust                                            | CROMBIE REAL EST               | CUSIP: 227107AP4<br>LEI: 549300OGQML2MCFAPT83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        883000 | PA      | $641647.16     | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      50000000 | PA      | $7459332.81    | 0.01%             | 2032-01-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       4913000 | PA      | $5084948.91    | 0.00%             | 2029-11-12      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    1882360000 | PA      | $81980694.39   | 0.06%             | 2042-11-13      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      15025000 | PA      | $18357928.84   | 0.01%             | 2028-03-13      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7400000 | PA      | $8295750.54    | 0.01%             | 2028-09-27      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nokia Oyj                                                                       | NOKIA OYJ                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       1500000 | PA      | $1789288.76    | 0.00%             | 2031-08-21      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $13358345.07   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                  | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        474000 | PA      | $651294.83     | 0.00%             | 2028-12-07      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                 | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       9740000 | PA      | $7051470.96    | 0.01%             | 2041-05-06      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2437950000 | PA      | $16474390.54   | 0.01%             | 2026-12-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                    | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060BC9<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       5500000 | PA      | $5505027.55    | 0.00%             | 2032-07-09      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                       | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      52889000 | PA      | $32199628.69   | 0.03%             | 2029-10-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                              | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CU6<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6512000 | PA      | $7423662.61    | 0.01%             | 2031-06-20      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV                                           | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SM0PJC1F3RPL91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6747000 | PA      | $5540028.55    | 0.00%             | 2041-10-18      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Fraser University                                                         | SIMON FRASER UNI               | CUSIP: 82878RAA5<br>LEI: 549300IAI10BUO5D4Y86 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        160000 | PA      | $123319.19     | 0.00%             | 2043-06-10      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5654284.46    | 0.00%             | 2032-02-11      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBC0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      35120000 | PA      | $25896351.47   | 0.02%             | 2034-06-02      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                        | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: N/A<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4376000 | PA      | $5516495.97    | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 01306ZCV1<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7122000 | PA      | $5098316.80    | 0.00%             | 2029-09-20      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                         | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308BC2<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      11000000 | PA      | $12722782.79   | 0.01%             | 2032-05-17      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      70000000 | PA      | $13075274.78   | 0.01%             | 2049-07-22      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       8210000 | PA      | $11215108.65   | 0.01%             | 2030-02-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                  | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     176040000 | PA      | $36574499.23   | 0.03%             | 2052-11-29      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7682249.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     255977000 | PA      | $283239613.38  | 0.22%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Lendlease Finance Ltd                                                           | LENDLEASE FIN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002EE2IQRQ3JUP44       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       1020000 | PA      | $572780.80     | 0.00%             | 2031-03-31      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyogo Prefecture                                                                | HYOGO PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     750000000 | PA      | $4952168.44    | 0.00%             | 2029-07-13      | Fixed         | 1.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     100000000 | PA      | $621773.67     | 0.00%             | 2032-12-24      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DF4<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2911000 | PA      | $3046719.61    | 0.00%             | 2029-03-09      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                                     | HEINEKEN NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        100000 | PA      | $108640.65     | 0.00%             | 2029-10-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $5773883.75    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAS6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      39380000 | PA      | $19473910.20   | 0.02%             | 2052-12-02      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                          | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6844000 | PA      | $7533288.51    | 0.01%             | 2027-11-08      | Fixed         | 0.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                   | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9200000 | PA      | $10007344.30   | 0.01%             | 2028-09-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     136185000 | PA      | $73795081.74   | 0.06%             | 2031-11-21      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHX4<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      21135000 | PA      | $14911639.40   | 0.01%             | 2026-12-15      | Fixed         | 1.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                        | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      37200000 | PA      | $37169361.94   | 0.03%             | 2034-01-16      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                  | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 539481AN1<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3167000 | PA      | $2170663.31    | 0.00%             | 2030-05-07      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                    | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       4000000 | PA      | $4803856.80    | 0.00%             | 2031-01-11      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                        | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       3910000 | PA      | $3592976.99    | 0.00%             | 2034-09-12      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | DKK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $5496546.40    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASTM SpA                                                                        | AUTOSTRADA TORIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156003F2286CFA55E20       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       3182000 | PA      | $3539344.65    | 0.00%             | 2028-02-08      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Bank GmbH                                                                | LLOYDS BANK GMBH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001WO21Z3B8Y8K20       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6800000 | PA      | $7806473.66    | 0.01%             | 2029-09-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wesfarmers Ltd                                                                  | WESFARMERS LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003L32ZX9557ST85       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |        500000 | PA      | $301381.09     | 0.00%             | 2028-06-23      | Fixed         | 1.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence France Locale                                                            | AGENCE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500NMI4UP00IO8G47       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       7000000 | PA      | $7842221.41    | 0.01%             | 2038-06-20      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Balder Finland Oyj                                                              | BALDER FINLAND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007P4MCJM21IB748       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       2000000 | PA      | $2089971.94    | 0.00%             | 2031-01-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                      | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      11198000 | PA      | $12427776.10   | 0.01%             | 2040-04-02      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4998450000 | PA      | $24714829.40   | 0.02%             | 2054-03-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglo American Capital PLC                                                      | ANGLO AMERICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: TINT358G1SSHR3L3PW36       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6500000 | PA      | $7941013.05    | 0.01%             | 2032-09-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                         | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $5524350.57    | 0.00%             | 2035-05-14      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                   | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967MJ7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5950000 | PA      | $4382706.62    | 0.00%             | 2028-04-29      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayerische Landesbank                                                           | BAYERISCHE LNDBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VDYMYTQGZZ6DU0912C88       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      20000000 | PA      | $20435294.56   | 0.02%             | 2030-05-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       1390000 | PA      | $889709.27     | 0.00%             | 2028-08-21      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      17049000 | PA      | $19014429.71   | 0.02%             | 2027-05-04      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaGas Ltd                                                                     | ALTAGAS LTD                    | CUSIP: 02138ZBH5<br>LEI: 549300D7A8QA85Z2MH11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2500000 | PA      | $1866070.66    | 0.00%             | 2029-01-08      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $22725886.82   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                    | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375DL3<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       9100000 | PA      | $6837150.63    | 0.01%             | 2029-05-02      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GM3<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4770000 | PA      | $3407094.36    | 0.00%             | 2027-08-14      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5900000000 | PA      | $38528345.89   | 0.03%             | 2027-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       7628700 | PA      | $3921315.07    | 0.00%             | 2034-10-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                     | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FH6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3455000 | PA      | $3230212.94    | 0.00%             | 2033-10-14      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                 | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     500000000 | PA      | $53692954.01   | 0.04%             | 2029-05-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                            | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5696692.01    | 0.00%             | 2033-09-08      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blend Funding PLC                                                               | BLEND FND PLC                  | CUSIP: AU4140540<br>LEI: 213800Y8TMLUT9SN1E94 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       9500000 | PA      | $8611521.41    | 0.01%             | 2049-09-21      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9968000 | PA      | $9733184.00    | 0.01%             | 2032-06-26      | Fixed         | 0.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZEK5<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      34692000 | PA      | $23987352.25   | 0.02%             | 2043-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                      | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XBL9<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3459000 | PA      | $3903938.91    | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                      | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZBL7<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        400000 | PA      | $325767.03     | 0.00%             | 2037-02-26      | Fixed         | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | NZD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $9504602.74    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                           | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBK1<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        500000 | PA      | $292617.89     | 0.00%             | 2045-03-27      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: QZ6982248<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       1990000 | PA      | $2272450.64    | 0.00%             | 2036-10-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                        | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |      23720000 | PA      | $23445696.45   | 0.02%             | 2031-02-12      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                       | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: 902133BE6<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       8000000 | PA      | $9132278.94    | 0.01%             | 2028-05-06      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                    | MOODY'S CORP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6108000 | PA      | $6382524.76    | 0.01%             | 2030-02-25      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                      | NASDAQ INC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      14882000 | PA      | $15498620.58   | 0.01%             | 2030-02-13      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                     | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      36860000 | PA      | $21429515.74   | 0.02%             | 2034-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing Australia                                                               | HOUSING AU                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900BEME245Y10BH15       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       1435000 | PA      | $880107.03     | 0.00%             | 2029-03-28      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                           | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      29974000 | PA      | $25888589.55   | 0.02%             | 2035-03-09      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                           | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $6799791.62    | 0.01%             | 2035-10-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ageas SA/NV                                                                     | AGEAS                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005DJBML6LY3RV36       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       5200000 | PA      | $5871877.90    | 0.00%             | 2049-07-02      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of York                                                   | REG MUNI OF YORK               | CUSIP: 98704CQW9<br>LEI: 5493009S3CM37R37M402 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3427000 | PA      | $2480506.92    | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                            | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6000000 | PA      | $7063330.64    | 0.01%             | 2028-11-12      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AF9<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      24285000 | PA      | $15828635.60   | 0.01%             | 2031-06-18      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Rhineland-Palatinate                                                   | RHEINLAND-PFALZ                | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990032ZS3N9397RN77       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      50067000 | PA      | $50349733.93   | 0.04%             | 2032-02-23      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-52257.09     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                               | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |      11743000 | PA      | $12688209.45   | 0.01%             | 2030-06-18      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Finance PLC                                                              | DIAGEO FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: BPF79TJMIH3DK8XCKI50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       8569000 | PA      | $9408981.46    | 0.01%             | 2032-03-27      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Investor AB                                                                     | INVESTOR AB                    | CUSIP: AZ1505132<br>LEI: 549300VEBQPHRZBKUX38 | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       7000000 | PA      | $6031112.18    | 0.00%             | 2039-06-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17583890.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                  | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6200000 | PA      | $6852032.62    | 0.01%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MassMutual Global Funding II                                                    | MASSMUTUAL GLBL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K1IE3K7YU6VG29       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1900000 | PA      | $2512024.16    | 0.00%             | 2029-10-05      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1000000000 | PA      | $6576591.51    | 0.01%             | 2035-05-25      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJP9<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      18325000 | PA      | $13774276.68   | 0.01%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                   | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2313000 | PA      | $3126787.89    | 0.00%             | 2034-11-24      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UV5<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4637000 | PA      | $3167078.70    | 0.00%             | 2030-06-02      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |       4000000 | PA      | $895202.94     | 0.00%             | 2064-11-24      | Fixed         | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enexis Holding NV                                                               | ENEXIS HOLDING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245009Q5867Q0YC9Q13       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5006237.80    | 0.00%             | 2031-07-02      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                     | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RBA1<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3613000 | PA      | $1936312.98    | 0.00%             | 2050-03-09      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berlin Hyp AG                                                                   | BERLIN HYP AG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C4RSSBWXBSY931       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3000000 | PA      | $3119212.44    | 0.00%             | 2029-11-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV                                           | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SM0PJC1F3RPL91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      14731000 | PA      | $14235219.80   | 0.01%             | 2033-10-18      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government International Bond                                           | DENMARK KINGDOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |      40000000 | PA      | $45735641.14   | 0.04%             | 2026-10-02      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      30122000 | PA      | $21906287.14   | 0.02%             | 2050-03-01      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                     | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CG9<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5508000 | PA      | $6533857.62    | 0.01%             | 2034-11-02      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                         | LAND BADEN-WUERT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      15604000 | PA      | $14734460.00   | 0.01%             | 2032-07-09      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      14000000 | PA      | $14905479.93   | 0.01%             | 2033-08-31      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                  | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6100000 | PA      | $6843491.60    | 0.01%             | 2032-05-07      | Variable      | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Naturgy Finance Iberia SA                                                       | NATURGY FIN IBER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005FTXOJUBQ5J563       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       1000000 | PA      | $1111612.39    | 0.00%             | 2028-01-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                          | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: AM2490663<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63 | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |       2500000 | PA      | $2789670.95    | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                     | WALMART INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6045000 | PA      | $8404081.44    | 0.01%             | 2034-03-27      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                           | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 66988ZBB4<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1000000 | PA      | $648305.57     | 0.00%             | 2042-03-06      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $22587429.77   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                  | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2900000 | PA      | $3366684.12    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8000000 | PA      | $8976465.96    | 0.01%             | 2026-10-13      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $3872656.84    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wolters Kluwer NV                                                               | WOLTERS KLUWER N               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500TEM53I0U077B74       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5913262.56    | 0.00%             | 2031-04-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     400000000 | PA      | $2602384.08    | 0.00%             | 2028-05-18      | Fixed         | 0.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                              | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAK9<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2497000 | PA      | $1486682.19    | 0.00%             | 2048-02-28      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  130000000000 | PA      | $88378102.11   | 0.07%             | 2030-06-10      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                                | TOTALENERGIES SE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      21691000 | PA      | $22828031.68   | 0.02%             | 2173-09-04      | Variable      | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      15749000 | PA      | $17506970.43   | 0.01%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkea Home Loans SFH SA                                                         | ARKEA HL                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003L69OAFQ15LD18       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |         25000 | PA      | $27575.21      | 0.00%             | 2027-10-05      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323AAY0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      61495000 | PA      | $38765057.09   | 0.03%             | 2043-06-02      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                         | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718GD5<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3000000 | PA      | $3502703.39    | 0.00%             | 2031-08-02      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    2366277000 | PA      | $75142798.75   | 0.06%             | 2031-12-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                 | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      12000000 | PA      | $14278574.55   | 0.01%             | 2028-05-05      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                      | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       3000000 | PA      | $2879072.34    | 0.00%             | 2033-04-12      | Fixed         | 0.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Belgium SA                                                                  | ING BELGIUM SA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JLS56RAMYQZECFUF2G44       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      15800000 | PA      | $17340205.69   | 0.01%             | 2029-05-19      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5403000 | PA      | $5653868.92    | 0.00%             | 2030-06-03      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollarama Inc                                                                   | DOLLARAMA INC.                 | CUSIP: 25675TAQ0<br>LEI: 5493002GJ0NJP1HI0C79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3000000 | PA      | $2300791.50    | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wintershall Dea Finance BV                                                      | WINTERSHALL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SUC9JUI6M74U66       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3500000 | PA      | $3788832.45    | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 1.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                  | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      21760000 | PA      | $14323360.30   | 0.01%             | 2028-08-17      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      43574454 | PA      | $41413292.44   | 0.03%             | 2048-02-04      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisBC Energy Inc                                                             | FORTISBC ENERGY                | CUSIP: 34959ZAJ1<br>LEI: JSP0TNC596XKLBPR0Y26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        700000 | PA      | $362536.90     | 0.00%             | 2049-08-09      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      15994000 | PA      | $17847514.62   | 0.01%             | 2027-05-10      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                       | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2300000 | PA      | $3214651.88    | 0.00%             | 2053-11-27      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1419000000 | PA      | $10050221.82   | 0.01%             | 2035-03-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06369ZCJ1<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10250000 | PA      | $7889013.55    | 0.01%             | 2033-09-07      | Variable      | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Euronext NV                                                                     | EURONEXT NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500QJ4QSZ3H9QU415       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4000000 | PA      | $4313481.56    | 0.00%             | 2029-06-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisAlberta Inc                                                               | FORTISALBERTA                  | CUSIP: 34957EAB7<br>LEI: 894500VE5Y2XM4IV7V75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |         18000 | PA      | $14842.18      | 0.00%             | 2034-10-31      | Fixed         | 6.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                           | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       6000000 | PA      | $6629879.11    | 0.01%             | 2027-02-11      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AP7<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      20000000 | PA      | $14443467.09   | 0.01%             | 2035-06-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      14000000 | PA      | $16733221.80   | 0.01%             | 2034-10-16      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Leasing GmbH                                                         | VOLKSWAGEN LEAS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004GLEUX88BSNB74       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4000000 | PA      | $4160522.94    | 0.00%             | 2029-07-19      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $6864073.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2700000 | PA      | $2983978.66    | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     200000000 | PA      | $1312369.50    | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 0.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ile-de-France Mobilites                                                         | ILE DE FRANCE MB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A5KNK9VZQKNQ79       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      21400000 | PA      | $23635855.05   | 0.02%             | 2045-05-25      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-383575.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: 500769CG7<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     812000000 | PA      | $6064743.46    | 0.00%             | 2037-06-20      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4494000 | PA      | $2822358.73    | 0.00%             | 2051-05-29      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                             | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      28348000 | PA      | $35580291.13   | 0.03%             | 2030-05-27      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Housing Finance Agency                                                    | JPN HOUSING FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     630000000 | PA      | $2344698.74    | 0.00%             | 2050-03-18      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $100697.56     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $9941452.32    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hamburg Commercial Bank AG                                                      | HAMBURG COM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: TUKDD90GPC79G1KOE162       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2700000 | PA      | $2979107.22    | 0.00%             | 2027-01-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PLN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $322546.05     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSD Netherlands Capital BV                                                      | MSD NETHERLANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500V56VDH8898Q807       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6400000 | PA      | $7360508.70    | 0.01%             | 2032-05-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                               | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5489000 | PA      | $6066531.06    | 0.00%             | 2045-02-26      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2696400000 | PA      | $18638326.79   | 0.01%             | 2029-06-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                     | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 026657AS5<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3234000 | PA      | $4069546.63    | 0.00%             | 2026-11-25      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Bank NV                                                                     | ING BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      30000000 | PA      | $34135029.00   | 0.03%             | 2030-02-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                             | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: ZS1341883<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539 | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |        977000 | PA      | $1055786.97    | 0.00%             | 2028-04-18      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      80000000 | PA      | $89991931.72   | 0.07%             | 2027-10-31      | Fixed         | 1.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Housing New Zealand Ltd                                                         | HOUSING NZ LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900JDUJGPMP204P63       | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |       1280000 | PA      | $689239.02     | 0.00%             | 2030-04-24      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/London                                                                   | UBS AG LONDON                  | CUSIP: N/A<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      13200000 | PA      | $13163212.61   | 0.01%             | 2031-03-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WestConnex Finance Co Pty Ltd                                                   | WESTCONNEX FINAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900CGI0XY1HBTHF74       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       7000000 | PA      | $4737501.58    | 0.00%             | 2030-10-09      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6451000000 | PA      | $37354198.94   | 0.03%             | 2051-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | RON/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $686747.74     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     130259000 | PA      | $31249372.32   | 0.02%             | 2050-06-15      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                            | BAA FUNDING LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       7731000 | PA      | $9916969.37    | 0.01%             | 2043-05-13      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                  | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAV6<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      10500000 | PA      | $11352791.66   | 0.01%             | 2029-02-22      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $87120.79      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                      | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       8500000 | PA      | $8234307.77    | 0.01%             | 2031-11-24      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Incommunities Treasury PLC                                                      | INCOMMUNITIES                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800W3PLVL7K9KWD05       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2499000 | PA      | $2102129.55    | 0.00%             | 2049-03-21      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                        | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |      36843000 | PA      | $39667488.03   | 0.03%             | 2055-04-14      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                            | BAA FUNDING LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       2888000 | PA      | $3911758.00    | 0.00%             | 2028-12-03      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| York University                                                                 | YORK UNIVERSITY                | CUSIP: 987172AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        846000 | PA      | $710022.90     | 0.00%             | 2042-03-07      | Fixed         | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2100000 | PA      | $2355073.49    | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                        | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      18000000 | PA      | $17856681.32   | 0.01%             | 2032-07-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                            | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LAU2<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5900000 | PA      | $6870480.79    | 0.01%             | 2026-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     133074000 | PA      | $132150879.63  | 0.10%             | 2032-04-30      | Fixed         | 0.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: AP4112193<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       5245000 | PA      | $6468316.10    | 0.01%             | 2026-09-18      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                          | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       4924000 | PA      | $4821099.73    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                              | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      11400000 | PA      | $12114476.98   | 0.01%             | 2029-09-21      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2300000 | PA      | $3008224.06    | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM                                   | MUTUELLE ASR TRV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TGV20DWSIW1W82       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2200000 | PA      | $2578954.07    | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6253000000 | PA      | $40650114.43   | 0.03%             | 2028-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Overseas Bank Ltd                                                        | UNITED OVERSEAS                | CUSIP: N/A<br>LEI: IO66REGK3RCBAMA8HR66       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |      15348000 | PA      | $15826711.26   | 0.01%             | 2029-05-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                               | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |      48849000 | PA      | $36262432.08   | 0.03%             | 2052-01-24      | Fixed         | 1.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      20000000 | PA      | $20643136.66   | 0.02%             | 2029-11-15      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IMCD NV                                                                         | IMCD NV                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500NSJPNFJPDAUP02       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $6009369.25    | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     170950546 | PA      | $146229026.50  | 0.12%             | 2053-08-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      27541216 | PA      | $24982692.85   | 0.02%             | 2039-06-25      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Panasonic Holdings Corp                                                         | PANASONIC HLDG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900GE1G59KGWPHX32       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    1000000000 | PA      | $6597574.93    | 0.01%             | 2026-09-18      | Fixed         | 0.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      75122000 | PA      | $78825449.42   | 0.06%             | 2030-08-01      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aroundtown SA                                                                   | AROUNDTOWN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900H4DWG3KWMBMQ39       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       5017000 | PA      | $5990139.10    | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                         | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |      39343944 | PA      | $36048758.32   | 0.03%             | 2045-02-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                      | ABBVIE INC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3057000 | PA      | $3367358.39    | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       5035000 | PA      | $5637110.37    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                     | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |       5250000 | PA      | $4052609.00    | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     140000000 | PA      | $21107102.56   | 0.02%             | 2033-02-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofins Scientific SE                                                          | EUROFINS SCIEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JEHFM47DYY3S57       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       3000000 | PA      | $2952114.81    | 0.00%             | 2031-05-19      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   31000000000 | PA      | $21326542.54   | 0.02%             | 2038-09-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                         | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      10000000 | PA      | $10769930.76   | 0.01%             | 2031-05-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                           | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAY7<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5000000 | PA      | $3786043.59    | 0.00%             | 2033-06-28      | Fixed         | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       4145000 | PA      | $4965854.55    | 0.00%             | 2044-03-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                       | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2771000 | PA      | $2995657.02    | 0.00%             | 2028-02-06      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      15980000 | PA      | $12132321.59   | 0.01%             | 2047-06-22      | Fixed         | 1.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Crh Finance UK PLC                                                              | CRH FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MQJDHXCWSM5880       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2773000 | PA      | $3584313.16    | 0.00%             | 2029-12-02      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                       | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4000000 | PA      | $4468895.12    | 0.00%             | 2027-01-12      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                    | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAJ0<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1743000 | PA      | $897232.90     | 0.00%             | 2051-02-21      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Granite REIT Holdings LP                                                        | GRANITE REIT HLD               | CUSIP: 387427AK3<br>LEI: 549300U7OUNKR0J06L17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1172000 | PA      | $774866.33     | 0.00%             | 2030-12-18      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      10000000 | PA      | $13564832.26   | 0.01%             | 2037-04-02      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      66812000 | PA      | $75190584.42   | 0.06%             | 2033-02-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                                       | BANK OF IRELAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       5000000 | PA      | $6194059.83    | 0.00%             | 2031-07-04      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                     | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10000000 | PA      | $11729856.40   | 0.01%             | 2032-07-24      | Variable      | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      47999000 | PA      | $38572615.98   | 0.03%             | 2029-07-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18562710.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                  | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     131900000 | PA      | $32347250.11   | 0.03%             | 2032-04-30      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5300000 | PA      | $6503023.14    | 0.01%             | 2027-12-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                      | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       2100000 | PA      | $2858040.70    | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                     | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAE6<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1177000 | PA      | $819127.78     | 0.00%             | 2041-11-08      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                          | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     100000000 | PA      | $14085282.71   | 0.01%             | 2031-09-11      | Fixed         | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216BQ2<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2750000 | PA      | $2693494.00    | 0.00%             | 2035-03-09      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      16000000 | PA      | $19641960.08   | 0.02%             | 2031-11-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854JA7<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        140000 | PA      | $115241.71     | 0.00%             | 2033-09-05      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                 | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       7000000 | PA      | $7515523.96    | 0.01%             | 2043-05-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     283835000 | PA      | $341729992.38  | 0.27%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7453300000 | PA      | $31136739.02   | 0.02%             | 2046-06-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Winnipeg Canada                                                         | WINNIPEG CANADA                | CUSIP: 975026HB4<br>LEI: 549300EMTXVHLF48QI47 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2537000 | PA      | $1674809.82    | 0.00%             | 2051-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                          | BERKSHIRE HATHWY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     470000000 | PA      | $1935528.88    | 0.00%             | 2049-09-13      | Fixed         | 1.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                             | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1710000 | PA      | $1677788.17    | 0.00%             | 2034-07-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                          | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $10386065.50   | 0.01%             | 2030-01-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                             | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      12795000 | PA      | $14529250.78   | 0.01%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: ZS0521865<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1201100000 | PA      | $7671483.05    | 0.01%             | 2029-04-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bazalgette Finance Plc                                                          | BAZALGETTE FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZGSE4AQTG77U19       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1392000 | PA      | $1739179.82    | 0.00%             | 2027-11-29      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJB0<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       6455000 | PA      | $4419416.50    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GC1<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       5500000 | PA      | $4047002.89    | 0.00%             | 2027-04-19      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      18900000 | PA      | $19851950.50   | 0.02%             | 2031-03-24      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                        | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       3600000 | PA      | $3274764.59    | 0.00%             | 2038-06-28      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                            | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |      63675000 | PA      | $18684717.56   | 0.01%             | 2029-02-12      | Fixed         | 5.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Primaris Real Estate Investment Trust                                           | PRIMARIS REAL ES               | CUSIP: 74167KAG4<br>LEI: 549300WUM45OXSEVOT03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2800000 | PA      | $2099342.23    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                      | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCL6<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       9400000 | PA      | $7007253.61    | 0.01%             | 2030-02-09      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                   | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: 58507LAQ2<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       7504000 | PA      | $5436955.95    | 0.00%             | 2049-07-02      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Myriad Capital Plc                                                              | MYRIAD CAPITAL P               | CUSIP: EJ9725296<br>LEI: 213800M9SF74JBO6GS73 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        500000 | PA      | $560601.91     | 0.00%             | 2043-12-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                      | NATL GRID ELECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3200000 | PA      | $3092082.34    | 0.00%             | 2032-07-07      | Fixed         | 0.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                           | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823TAP1<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      16800000 | PA      | $12525487.59   | 0.01%             | 2034-05-16      | Variable      | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     738415000 | PA      | $26030705.90   | 0.02%             | 2032-06-25      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of Peel Ontario                                           | PEEL REG ONTARIO               | CUSIP: 705464EQ4<br>LEI: 2549003LRU44O50JKS66 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        700000 | PA      | $518395.52     | 0.00%             | 2033-12-02      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daimler Truck Finance Canada Inc                                                | DAIMLER TRCK FI                | CUSIP: 233852AF9<br>LEI: 54930098P2A2K13NYP58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        600000 | PA      | $449942.80     | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                          | BERKSHIRE HATHWY               | CUSIP: 084670CF3<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     500000000 | PA      | $2730043.77    | 0.00%             | 2039-09-13      | Fixed         | 0.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFB4<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      28554000 | PA      | $20561719.74   | 0.02%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SANEF SA                                                                        | SAN                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500U2ZH7ARB744A12       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1000000 | PA      | $1066216.84    | 0.00%             | 2028-10-19      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA                                           | CK HUTCHISON                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OM17Q9YNDIUG82       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       7867000 | PA      | $8062799.89    | 0.01%             | 2031-10-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Standard Chartered PLC                                                          | STANDARD CHART                 | CUSIP: N/A<br>LEI: U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $6119857.90    | 0.00%             | 2031-05-10      | Variable      | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      38516000 | PA      | $21580518.83   | 0.02%             | 2030-11-20      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      10000000 | PA      | $11939055.38   | 0.01%             | 2030-05-31      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                         | DENMARK - BULLET               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |     492636000 | PA      | $73257193.20   | 0.06%             | 2027-11-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | SGD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $365720.61     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4000000000 | PA      | $25577965.52   | 0.02%             | 2034-03-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                               | LEG IMMOB SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4600000 | PA      | $4865699.08    | 0.00%             | 2029-01-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   15410200000 | PA      | $77116942.98   | 0.06%             | 2041-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5066950000 | PA      | $32022169.75   | 0.03%             | 2030-06-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                        | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2901000 | PA      | $3241068.17    | 0.00%             | 2026-09-28      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      66713000 | PA      | $50299658.03   | 0.04%             | 2045-04-30      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GR1<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4955000 | PA      | $3431316.40    | 0.00%             | 2035-06-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz Finance II BV                                                           | ALLIANZ FINANCE                | CUSIP: EJ5793009<br>LEI: 529900C9NVPTCPDI1D65 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3500000 | PA      | $4047766.32    | 0.00%             | 2043-03-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iccrea Banca SpA                                                                | ICCREA BANCA SPA               | CUSIP: N/A<br>LEI: NNVPP80YIZGEY2314M97       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      10000000 | PA      | $11555583.83   | 0.01%             | 2034-06-05      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      65399000 | PA      | $65243926.92   | 0.05%             | 2032-06-01      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $397448.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                            | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       8000000 | PA      | $9952982.23    | 0.01%             | 2028-03-16      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $6015382.23    | 0.00%             | 2031-03-03      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metro Inc/CN                                                                    | METRO INC                      | CUSIP: 59162NAG4<br>LEI: 549300KQ7DCG4IXSNW78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3283000 | PA      | $2137045.11    | 0.00%             | 2047-12-04      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                            | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5410000 | PA      | $6003765.76    | 0.00%             | 2027-09-05      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aspire Defence Finance PLC                                                      | ASPIRE DEFENCE                 | CUSIP: EF3482512<br>LEI: 213800EQV9JHWCGV7H79 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2700902 | PA      | $3372354.35    | 0.00%             | 2040-03-31      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-41721.54     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     252639000 | PA      | $269737111.26  | 0.21%             | 2028-11-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Gas Networks Investments Sarl                                             | CZECH GAS NET                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K11JPENR1PEH43       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       8000000 | PA      | $8857426.07    | 0.01%             | 2027-07-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJQ7<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      43500000 | PA      | $32815447.50   | 0.03%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   14000000000 | PA      | $75760080.90   | 0.06%             | 2043-03-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSS FSCC Partnership                                                            | CSS FSCC PART                  | CUSIP: 12644MAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |          6368 | PA      | $5145.27       | 0.00%             | 2042-07-31      | Fixed         | 6.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                               | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      17400000 | PA      | $18615121.35   | 0.01%             | 2029-09-14      | Variable      | 0.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accor SA                                                                        | ACCOR                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QZC2Q0TK11NV07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7000000 | PA      | $7903390.16    | 0.01%             | 2033-03-04      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                         | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63306AHB5<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5233000 | PA      | $3735961.67    | 0.00%             | 2026-11-04      | Fixed         | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                         | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       2500000 | PA      | $2775811.65    | 0.00%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: BVN0Z8UM9<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $12209572.15   | 0.01%             | 2030-04-26      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyushu Electric Power Co Inc                                                    | KYUSHU EL PWR CO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BYNZPLKQVQH430       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      50000000 | PA      | $309188.00     | 0.00%             | 2031-04-25      | Fixed         | 0.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                       | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4876000 | PA      | $4685656.09    | 0.00%             | 2034-04-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      12690000 | PA      | $7962163.82    | 0.01%             | 2029-05-02      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enagas Financiaciones SA                                                        | ENAGAS FIN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H2FQSU5E19V152       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |        100000 | PA      | $110359.11     | 0.00%             | 2028-05-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen                       | MUNICH RE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900MUF4C20K50JS49       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10100000 | PA      | $9754872.40    | 0.01%             | 2042-05-26      | Variable      | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                        | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: BG0130305<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31 | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       4913000 | PA      | $5038904.90    | 0.00%             | 2030-02-18      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                             | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      18875000 | PA      | $19573137.48   | 0.02%             | 2031-02-24      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wolters Kluwer NV                                                               | WOLTERS KLUWER N               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500TEM53I0U077B74       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1500000 | PA      | $1618398.30    | 0.00%             | 2028-03-30      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5060000 | PA      | $3271526.24    | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                        | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7314000 | PA      | $8158819.58    | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      20000000 | PA      | $20876080.57   | 0.02%             | 2029-06-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      35000000 | PA      | $39085201.95   | 0.03%             | 2026-09-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   14000000000 | PA      | $86304643.24   | 0.07%             | 2033-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     304000000 | PA      | $344402947.49  | 0.27%             | 2033-05-25      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                      | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       2000000 | PA      | $2371636.17    | 0.00%             | 2032-09-05      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      18703000 | PA      | $18436571.07   | 0.01%             | 2034-08-08      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                            | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |       3500000 | PA      | $838162.93     | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 3.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius Medical Care AG                                                       | FRESENIUS MEDICA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CP8NY40UP89Q40       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2276000 | PA      | $2436354.61    | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    1067863000 | PA      | $34367415.94   | 0.03%             | 2028-12-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     106000000 | PA      | $10339223.27   | 0.01%             | 2029-02-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enexis Holding NV                                                               | ENEXIS HOLDING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245009Q5867Q0YC9Q13       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5820637.11    | 0.00%             | 2034-06-12      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                    | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EAZ8<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5100000 | PA      | $5857527.51    | 0.00%             | 2033-01-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |        743000 | PA      | $796413.40     | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Belfius Bank SA                                                                 | BELFIUS BANK SA                | CUSIP: N/A<br>LEI: A5GWLFH3KM7YV2SFQL84       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       2300000 | PA      | $2754504.28    | 0.00%             | 2035-06-11      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        200000 | PA      | $223818.66     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18672255.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      60000000 | PA      | $69052405.02   | 0.05%             | 2029-07-16      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    8000000000 | PA      | $52252387.27   | 0.04%             | 2027-12-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-699553.41    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                          | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288EE8<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1500000 | PA      | $1115275.33    | 0.00%             | 2033-07-11      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP Finance SA                                                                  | WPP FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KWN0W6L03WNN80       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        100000 | PA      | $113541.46     | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                  | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GA9<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8569000 | PA      | $6100766.84    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                         | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308AZ2<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2883000 | PA      | $3161317.24    | 0.00%             | 2027-12-05      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                    | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZFJ0<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5500000 | PA      | $4018500.22    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                          | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288EB4<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       6084000 | PA      | $4057110.31    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |       4594000 | PA      | $4581429.12    | 0.00%             | 2030-07-13      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                            | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5000000 | PA      | $5780898.26    | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Werfen SA/Spain                                                                 | WERFEN SA/SPAIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598003BHZ02SG7LKD16       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       9000000 | PA      | $10728943.56   | 0.01%             | 2030-05-03      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                    | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDE8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3269000 | PA      | $3932420.02    | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                          | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       8767000 | PA      | $10000044.37   | 0.01%             | 2028-04-07      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                        | ENEL (ENTNZENEL)               | CUSIP: EG5612957<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       1455000 | PA      | $1899640.82    | 0.00%             | 2037-06-22      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      44174000 | PA      | $50609184.67   | 0.04%             | 2046-04-30      | Fixed         | 4.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                         | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |      18132954 | PA      | $20164077.61   | 0.02%             | 2034-10-18      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                         | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     183000000 | PA      | $39805610.36   | 0.03%             | 2032-02-25      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENMAX Corp                                                                      | ENMAX CORP                     | CUSIP: 293365AH5<br>LEI: 549300CBVIZGSWHLQN67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2800000 | PA      | $2060651.07    | 0.00%             | 2034-10-09      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      23200000 | PA      | $22531334.44   | 0.02%             | 2032-01-19      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18838480.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      58348000 | PA      | $64947321.94   | 0.05%             | 2028-07-30      | Fixed         | 1.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Gatwick Funding Ltd                                                             | GATWICK FND LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800NK8FA3GKS6X167       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       4052000 | PA      | $5317039.34    | 0.00%             | 2039-01-23      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      61036000 | PA      | $61469472.33   | 0.05%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                              | REALTY INCOME                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1176000 | PA      | $1492969.42    | 0.00%             | 2027-01-14      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                          | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAS5<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3100000 | PA      | $2323144.83    | 0.00%             | 2034-08-10      | Variable      | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RCJ9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      13501000 | PA      | $14014054.98   | 0.01%             | 2035-03-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                              | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5761000 | PA      | $6134923.82    | 0.00%             | 2030-11-24      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      20205000 | PA      | $22335818.38   | 0.02%             | 2027-03-31      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Consumer Finance SA                                                   | SANTAN CONS FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000LM0MZ4JPMGM90       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      10700000 | PA      | $11890684.56   | 0.01%             | 2027-01-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                          | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AF3<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7188000 | PA      | $7532895.14    | 0.01%             | 2029-12-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      13720000 | PA      | $16796925.16   | 0.01%             | 2028-09-06      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4547900000 | PA      | $25731059.16   | 0.02%             | 2045-06-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                            | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       3275000 | PA      | $3361579.40    | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital Canada Ltd                                                | TOTAL CAP CANADA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005IX98ZZ9LSGK46       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7700000 | PA      | $8574929.26    | 0.01%             | 2029-09-18      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                  | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GG6<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2700000 | PA      | $1985463.78    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      25000000 | PA      | $34289513.70   | 0.03%             | 2031-02-14      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     176306000 | PA      | $196721936.66  | 0.16%             | 2026-11-25      | Fixed         | 0.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                         | DENMARK - BULLET               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |     373185000 | PA      | $68718936.05   | 0.05%             | 2039-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Assurances SA                                                   | CRDT AGR ASSR                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K2MUPSI57XK083       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2400000 | PA      | $2865688.54    | 0.00%             | 2048-09-27      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    1147041000 | PA      | $48159555.32   | 0.04%             | 2067-06-17      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial  | EUROFIMA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 4S66HJ5RNB5ZWG9YW219       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      12160000 | PA      | $7684663.44    | 0.01%             | 2027-01-13      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Temasek Financial I Ltd                                                         | TEMASEK FINL I                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XMGMDF3VRJMF12       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |      10829000 | PA      | $10682742.48   | 0.01%             | 2031-11-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                 | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     300000000 | PA      | $30511375.23   | 0.02%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10800000 | PA      | $10461953.62   | 0.01%             | 2031-12-01      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Liberty Utilities Canada LP                                                     | LIBERTY UTILIT                 | CUSIP: 531544AA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5350000 | PA      | $2849095.09    | 0.00%             | 2050-02-14      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                              | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     190000000 | PA      | $50760559.30   | 0.04%             | 2029-07-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McGill University                                                               | MCGILL UNIVERS                 | CUSIP: 78032C8Y0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        169000 | PA      | $103489.24     | 0.00%             | 2056-01-29      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkema SA                                                                       | ARKEMA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000EHMS84KKP2785       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3365526.30    | 0.00%             | 2034-09-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RDY5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5613000 | PA      | $3861864.72    | 0.00%             | 2047-05-25      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     949900000 | PA      | $6231494.55    | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Optus Finance Pty Ltd                                                           | OPTUS FINANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900UAM2PKZZ3FLH23       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |        500000 | PA      | $302938.42     | 0.00%             | 2028-11-24      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British American Tobacco PLC                                                    | BRIT AMER TOBACC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKA5MF17RJKT63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6800000 | PA      | $7626882.69    | 0.01%             | 2173-09-27      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148QT3<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      14564000 | PA      | $12167030.06   | 0.01%             | 2032-06-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                             | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BS1<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3500000 | PA      | $2549622.94    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metro Inc/CN                                                                    | METRO INC                      | CUSIP: 59162NAF6<br>LEI: 549300KQ7DCG4IXSNW78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2098000 | PA      | $1519100.24    | 0.00%             | 2027-12-06      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $23812916.55   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                     | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      10000000 | PA      | $6490703.75    | 0.01%             | 2028-05-12      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sovereign Housing Capital PLC                                                   | SOV HOUSING CAP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800L5VZHLHFDW4I46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1000000 | PA      | $1196674.47    | 0.00%             | 2057-01-24      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC                                           | TESCO CORP TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380018AJDKNF3A6712       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10000000 | PA      | $10357205.70   | 0.01%             | 2029-07-27      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADJ1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      11000000 | PA      | $12804899.51   | 0.01%             | 2032-05-08      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10000000 | PA      | $12334581.43   | 0.01%             | 2034-11-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Consolidated Airlines Group SA                                    | INTL CONSOLIDAT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800TZHQRUSH1ESL13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       7000000 | PA      | $8205600.78    | 0.01%             | 2029-03-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Kreditbank AG                                                          | DEUTSCHE KREDIT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K16YGKC8BES892       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        900000 | PA      | $1000281.17    | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17586070.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                 | NORDEA BANK                    | CUSIP: BJ3264311<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03 | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       9913000 | PA      | $10964614.85   | 0.01%             | 2027-05-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7541900000 | PA      | $32411200.22   | 0.03%             | 2048-12-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $121914.87     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                         | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 136765BU7<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2200000 | PA      | $1651955.48    | 0.00%             | 2027-09-02      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                            | IBM CORP                       | CUSIP: N/A<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5654259.93    | 0.00%             | 2033-02-10      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       5000000 | PA      | $5670908.31    | 0.00%             | 2026-11-11      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $5981379.31    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      19908000 | PA      | $21974161.19   | 0.02%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      21896000 | PA      | $17913020.02   | 0.01%             | 2048-07-10      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Finance BV                                                                 | RELX FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930086P8MBY4IN4E29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8333000 | PA      | $9855092.84    | 0.01%             | 2031-06-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco BPI SA                                                                    | BANCO BPI                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 3DM5DPGI3W6OU6GJ4N92       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |      20000000 | PA      | $23519842.61   | 0.02%             | 2028-07-04      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Mortgage Bank                                                                | OP MORTGAGE BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700IJXAGL8TGFRC33       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      11000000 | PA      | $12610788.22   | 0.01%             | 2030-01-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   14319250000 | PA      | $77013370.41   | 0.06%             | 2043-06-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                   | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       5000000 | PA      | $5580908.76    | 0.00%             | 2028-01-18      | Variable      | 0.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italgas SpA                                                                     | ITALGAS SPA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600F25FF44EF1FA76       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       4600000 | PA      | $5301233.71    | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affinity Sutton Capital Markets PLC                                             | AFFINITY SUTTON                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800CIN9MC8IN3GK94       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        777000 | PA      | $833665.05     | 0.00%             | 2042-10-08      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                           | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 66988ZBE8<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1614000 | PA      | $926830.41     | 0.00%             | 2049-04-05      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                          | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |       2701000 | PA      | $3168927.14    | 0.00%             | 2032-09-05      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      12455000 | PA      | $15242087.82   | 0.01%             | 2033-04-25      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprion GmbH                                                                    | AMPRION GMBH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZIV0ETYHYZM863       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      11600000 | PA      | $10522545.01   | 0.01%             | 2033-09-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wesfarmers Ltd                                                                  | WESFARMERS LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003L32ZX9557ST85       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5380000 | PA      | $3048234.72    | 0.00%             | 2031-06-23      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                    | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDX6<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3606000 | PA      | $4009910.47    | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2000000000 | PA      | $13221588.86   | 0.01%             | 2030-03-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                          | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZBA5<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1849000 | PA      | $1142173.18    | 0.00%             | 2051-05-12      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | Euro-BTP Future   Sep25        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |         -1205 | NC      | $-465351.07    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                     | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      98545000 | PA      | $56775969.95   | 0.04%             | 2029-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                     | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5000000 | PA      | $5690062.21    | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berlin Hyp AG                                                                   | BERLIN HYP AG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C4RSSBWXBSY931       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      20510000 | PA      | $21876381.48   | 0.02%             | 2028-07-07      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Housing Finance Agency                                                    | JPN HOUSING FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2050000000 | PA      | $13462676.26   | 0.01%             | 2026-10-20      | Fixed         | 0.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                     | BOUYGUS SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6200000 | PA      | $6752462.83    | 0.01%             | 2037-06-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                     | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: AP0290290<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7000000 | PA      | $7608194.95    | 0.01%             | 2029-09-12      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Bank GmbH                                                            | VOLKSWAGEN BANK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GJD3OQLRZCKW37       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      11000000 | PA      | $13278619.40   | 0.01%             | 2031-05-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       3500000 | PA      | $3402375.81    | 0.00%             | 2035-03-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2000000 | PA      | $2252220.37    | 0.00%             | 2043-01-11      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | RABOBANK                       | CUSIP: EF0667370<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3466000 | PA      | $4615016.55    | 0.00%             | 2029-08-30      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9900000 | PA      | $9192995.95    | 0.01%             | 2033-11-29      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                            | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |      24269000 | PA      | $7174498.72    | 0.01%             | 2028-08-12      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      39631000 | PA      | $20965569.36   | 0.02%             | 2032-08-20      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                     | NETFLIX INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      10000000 | PA      | $11638399.54   | 0.01%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |       4482000 | PA      | $3307194.81    | 0.00%             | 2042-04-13      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     145000000 | PA      | $22169467.67   | 0.02%             | 2031-03-01      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                           | GREAT-WEST LIFEC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        100000 | PA      | $112973.49     | 0.00%             | 2026-12-07      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     300000000 | PA      | $1970641.91    | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 0.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ARC Resources Ltd                                                               | ARC RESOURCES LT               | CUSIP: 00208DAC5<br>LEI: 5493000OCGNQZEVTDT08 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4350000 | PA      | $3140091.58    | 0.00%             | 2028-06-17      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wessex Water Services Finance PLC                                               | WESSEX WATER FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800B9BFRCA1YMEI57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1786000 | PA      | $1489659.38    | 0.00%             | 2036-01-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       2258000 | PA      | $2002267.30    | 0.00%             | 2040-06-12      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR                                    | GACM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950090CGKLVXEKWF10       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3400000 | PA      | $3410182.10    | 0.00%             | 2042-04-21      | Variable      | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rothesay Life PLC                                                               | ROTHESAY LIFE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MFQO711J5UPYBWXSPG12       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7700000 | PA      | $11144136.76   | 0.01%             | 2033-05-16      | Fixed         | 7.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transurban Finance Co Pty Ltd                                                   | TRANSURBAN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930081LPJMUMEA6E57       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       6000000 | PA      | $7019471.60    | 0.01%             | 2032-03-12      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unicaja Banco SA                                                                | UNICAJA ES                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007SJLLCTM6J6M37       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5500000 | PA      | $6635809.24    | 0.01%             | 2029-02-21      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                           | INTER PIPELINE                 | CUSIP: 45833VAF6<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4990000 | PA      | $3775032.60    | 0.00%             | 2028-02-17      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teranet Holdings LP                                                             | TERANET HOLDINGS               | CUSIP: 880789AC6<br>LEI: 549300WKILNGLP1C7131 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1663000 | PA      | $1211685.49    | 0.00%             | 2040-12-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Holdings Finance Co LLC                                              | BLACKSTONE HLDGS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300D2L6J4NC1QVZ22       | Long             | DBT              | CORP              | US        |        502000 | PA      | $562329.02     | 0.00%             | 2026-10-05      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                    | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      19479000 | PA      | $19199745.08   | 0.02%             | 2036-11-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                        | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       8000000 | PA      | $7750834.16    | 0.01%             | 2032-01-20      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                            | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      13200000 | PA      | $13946602.73   | 0.01%             | 2029-02-20      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Places For People Treasury PLC                                                  | PLACES FOR PPL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800B9U45TFBXW5K67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2900000 | PA      | $3804846.97    | 0.00%             | 2041-12-06      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                            | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       4876000 | PA      | $4287933.16    | 0.00%             | 2036-08-08      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                           | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBV7<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2858000 | PA      | $1481380.44    | 0.00%             | 2050-03-07      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  218000000000 | PA      | $160401517.02  | 0.13%             | 2028-03-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       1268000 | PA      | $1464407.60    | 0.00%             | 2028-12-07      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89117FA33<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1100000 | PA      | $771256.31     | 0.00%             | 2028-03-08      | Fixed         | 1.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      24502000 | PA      | $26698973.53   | 0.02%             | 2044-06-20      | Fixed         | 3.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Stedin Holding NV                                                               | STEDIN HOLDING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500R5IP6TFKTNRU48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2500000 | PA      | $2789458.97    | 0.00%             | 2030-06-03      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                               | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAP3<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1910000 | PA      | $1203488.02    | 0.00%             | 2049-11-05      | Fixed         | 4.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                         | SCOTTISH & SOUTH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7518000 | PA      | $11044683.61   | 0.01%             | 2028-11-20      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stedin Holding NV                                                               | STEDIN HOLDING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500R5IP6TFKTNRU48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2457000 | PA      | $2546421.72    | 0.00%             | 2029-11-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      62123495 | PA      | $44503177.26   | 0.04%             | 2041-07-04      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                          | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5000000 | PA      | $5404481.60    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berlin Hyp AG                                                                   | BERLIN HYP AG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C4RSSBWXBSY931       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       8127000 | PA      | $7575671.04    | 0.01%             | 2033-05-19      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Life Finance I AG                                                         | SWISS LIFE FIN I               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDVNT1NHIHOW12       | Long             | DBT              | CORP              | LI        |      10500000 | PA      | $12209414.15   | 0.01%             | 2029-08-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                     | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAP1<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1089000 | PA      | $714678.25     | 0.00%             | 2044-11-21      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Porterbrook Rail Finance Ltd                                                    | PORTERBROOK RAIL               | CUSIP: EI2740831<br>LEI: 635400LZ2CNQFYRJYT65 | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       1455000 | PA      | $1973588.03    | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     251397000 | PA      | $291545709.49  | 0.23%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lithuania Government International Bond                                         | LITHUANIA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LT        |      24000000 | PA      | $26443208.55   | 0.02%             | 2040-01-28      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                             | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      11000000 | PA      | $12950965.97   | 0.01%             | 2028-06-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     115000000 | PA      | $131989315.52  | 0.10%             | 2026-09-24      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $603263.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      99600000 | PA      | $14850522.15   | 0.01%             | 2033-05-22      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      36890000 | PA      | $40401549.14   | 0.03%             | 2028-06-28      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                               | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1100000 | PA      | $1007275.83    | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                  | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    4100000000 | PA      | $4206284.01    | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                   | MEDTRONIC INC                  | CUSIP: 585055BV7<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2258000 | PA      | $2666291.76    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                     | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      79830000 | PA      | $48022148.81   | 0.04%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                  | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   10500000000 | PA      | $10748181.13   | 0.01%             | 2028-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ASN Bank NV                                                                     | ASN BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500A1FNICHSDF2I11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7300000 | PA      | $7892679.15    | 0.01%             | 2028-03-03      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                            | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |       9466000 | PA      | $10184016.03   | 0.01%             | 2029-01-16      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Dutch Finco BV                                                          | DIGITAL DUTCH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ONZ5IS6B6IMJ70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      11000000 | PA      | $11671599.65   | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087M84<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      25710000 | PA      | $18120762.77   | 0.01%             | 2027-03-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                            | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       4000000 | PA      | $4811357.22    | 0.00%             | 2028-11-10      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                       | DH EUROPE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1108000 | PA      | $802986.95     | 0.00%             | 2049-09-18      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 949746TJ0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6275000 | PA      | $4659550.25    | 0.00%             | 2028-04-26      | Variable      | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                     | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430WHX5<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1422442.41    | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 1.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      11317000 | PA      | $11541824.81   | 0.01%             | 2031-07-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469US2<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      11025000 | PA      | $6190340.96    | 0.00%             | 2050-03-05      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $589676.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17744665.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                 | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAT8<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3800000 | PA      | $2707013.21    | 0.00%             | 2034-12-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                          | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9700000 | PA      | $11257995.76   | 0.01%             | 2029-02-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                 | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1237000 | PA      | $1125618.60    | 0.00%             | 2037-11-06      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                    | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      34600000 | PA      | $30070077.16   | 0.02%             | 2034-05-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7600000 | PA      | $10187407.34   | 0.01%             | 2028-02-22      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                  | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      12500000 | PA      | $14230955.66   | 0.01%             | 2027-11-29      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesobligation                                                                | BUNDESOBL-191                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      25000000 | PA      | $28716501.52   | 0.02%             | 2030-04-18      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                       | GECINA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1200000 | PA      | $1297630.21    | 0.00%             | 2029-01-30      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       8575000 | PA      | $10515057.20   | 0.01%             | 2030-09-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      35000000 | PA      | $40128386.65   | 0.03%             | 2033-02-16      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-7779210.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                       | APPLE INC                      | CUSIP: 037833DS6<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9587000 | PA      | $9522891.99    | 0.01%             | 2031-11-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7700000 | PA      | $5389964.85    | 0.00%             | 2049-12-09      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                 | SANTANDER UK GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6000000 | PA      | $7496444.94    | 0.01%             | 2029-01-17      | Variable      | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5900000 | PA      | $6619205.75    | 0.01%             | 2114-01-23      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                              | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2000000 | PA      | $2658132.89    | 0.00%             | 2029-10-23      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                          | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     130000000 | PA      | $11941645.56   | 0.01%             | 2042-10-06      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Alfa Laval Treasury International AB                                            | ALFA LAVAL TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JCAG8ICQAUC638       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       1100000 | PA      | $1200494.47    | 0.00%             | 2029-02-18      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                   | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1580100000 | PA      | $10044103.69   | 0.01%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC                                    | R.A.T.P.                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K59E47ULNCAQ69       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       1500000 | PA      | $1669747.14    | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Ottawa Ontario                                                          | OTTAWA CITY OF                 | CUSIP: 689551FH7<br>LEI: 5493007HQAUURLO7D125 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1384000 | PA      | $889186.64     | 0.00%             | 2052-12-06      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      99790124 | PA      | $116870617.93  | 0.09%             | 2042-07-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   18756200000 | PA      | $96033510.17   | 0.08%             | 2040-09-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                   | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      23800000 | PA      | $24463885.26   | 0.02%             | 2030-06-17      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866FZ5<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3428000 | PA      | $2538536.67    | 0.00%             | 2037-03-26      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                 | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       5000000 | PA      | $5818654.85    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $846453.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     700000000 | PA      | $4539555.70    | 0.00%             | 2029-12-20      | Fixed         | 0.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    9407600000 | PA      | $40996811.09   | 0.03%             | 2048-06-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Signify NV                                                                      | SIGNIFY NV                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300072P3J1X8NZO35       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4450000 | PA      | $5057557.08    | 0.00%             | 2027-05-11      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scottish Widows Ltd                                                             | SCOTTISH WIDOWS                | CUSIP: EJ6286110<br>LEI: 549300ZT0RVWCG8T4L55 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $2714759.45    | 0.00%             | 2043-06-16      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      75000000 | PA      | $3572518.55    | 0.00%             | 2036-02-21      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                              | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3700000 | PA      | $4736603.28    | 0.00%             | 2036-04-04      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASR Nederland NV                                                                | ASR NEDERLAND NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245000G0HS48PZWUD53       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       9200000 | PA      | $12299388.66   | 0.01%             | 2043-12-07      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                               | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      24303000 | PA      | $26274273.44   | 0.02%             | 2054-06-12      | Fixed         | 3.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Cogeco Communications Inc                                                       | COGECO COMMUNICA               | CUSIP: 19239CAB2<br>LEI: 549300XHH6LJM6IAXV57 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1100000 | PA      | $828922.32     | 0.00%             | 2033-02-16      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZEF6<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      34804000 | PA      | $26574102.38   | 0.02%             | 2041-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Groupe Bruxelles Lambert NV                                                     | GRP BRUXELLES                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KV0ZEHT2KVU152       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       5000000 | PA      | $5952395.43    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |     910000000 | PA      | $48309181.82   | 0.04%             | 2028-03-02      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adif Alta Velocidad                                                             | ADIF ALTA VELOCI               | CUSIP: ZS1528380<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10 | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |       7500000 | PA      | $8361575.07    | 0.01%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                        | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       8900000 | PA      | $6417061.58    | 0.01%             | 2041-06-17      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                 | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAC8<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1639000 | PA      | $1094633.88    | 0.00%             | 2030-06-16      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Credit Canada Inc                                                        | TOYOTA CRED CAN                | CUSIP: 892329BZ5<br>LEI: HJZQGXYTVV2NWJZLPW74 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10630000 | PA      | $7726207.14    | 0.01%             | 2027-10-04      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: JK8403186<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      25000000 | PA      | $25191775.72   | 0.02%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| State of Saxony-Anhalt                                                          | SACHSEN - ANHALT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LA98JTSA1MF831       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       6000000 | PA      | $6475268.04    | 0.01%             | 2029-01-29      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                             | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       4500000 | PA      | $6169493.39    | 0.00%             | 2029-03-14      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       3699000 | PA      | $3127085.62    | 0.00%             | 2035-09-17      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | ILS/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1021196.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                       | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      17516000 | PA      | $7913137.23    | 0.01%             | 2037-11-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                      | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EH2<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1635000 | PA      | $1830431.23    | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17499817.07   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlsberg Breweries A/S                                                         | CARLSBERG BREW                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008YL42784DMWN61       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      11500000 | PA      | $12186692.02   | 0.01%             | 2029-07-01      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Circle Anglia Social Housing PLC                                                | CIRCLE ANGLIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LLT17R5JUEIB78       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2390000 | PA      | $3592074.65    | 0.00%             | 2038-11-12      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                          | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |     190485000 | PA      | $18427200.85   | 0.01%             | 2029-11-12      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                           | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       7760000 | PA      | $5741040.29    | 0.00%             | 2042-01-17      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mohawk Capital Finance SA                                                       | MOHAWK CAPITAL                 | CUSIP: BJ9477552<br>LEI: 549300IXL8ST9Z2BTY31 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1400000 | PA      | $1572846.21    | 0.00%             | 2027-06-12      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                    | TAKEDA PHARMACEU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      12286000 | PA      | $13950615.31   | 0.01%             | 2030-11-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | GBP/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $102141042.20  | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                      | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZBX1<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3066000 | PA      | $1991845.40    | 0.00%             | 2047-02-27      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GM8<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      22208000 | PA      | $14999434.82   | 0.01%             | 2053-12-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Hypotek AB                                                               | NORDEA HYPOTEK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000K2HPWIF6MFO29       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     390000000 | PA      | $38895428.97   | 0.03%             | 2027-06-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $6329420.01    | 0.00%             | 2032-04-07      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                            | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KF7<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4900000 | PA      | $4766311.63    | 0.00%             | 2032-02-11      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      23018000 | PA      | $15858382.29   | 0.01%             | 2041-01-18      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087T46<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      53000000 | PA      | $38055116.92   | 0.03%             | 2027-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116CFF9<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       8420000 | PA      | $6344220.85    | 0.01%             | 2034-04-09      | Variable      | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                          | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DX7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |       5021000 | PA      | $4643928.93    | 0.00%             | 2036-11-17      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                                          | FRESENIUS SE & C               | CUSIP: N/A<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       8000000 | PA      | $7948840.48    | 0.01%             | 2033-01-28      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                             | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |       4808078 | PA      | $5639057.48    | 0.00%             | 2034-07-05      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                     | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |       4988000 | PA      | $6253916.38    | 0.00%             | 2033-02-22      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Building Society                                                      | YORKSHRE BLD SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: WXD0EHQRPI7HKN3I5T57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2786000 | PA      | $3341724.58    | 0.00%             | 2029-09-15      | Variable      | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10300000 | PA      | $10705200.81   | 0.01%             | 2032-02-03      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kazakhstan Government International Bond                                        | KAZAKHSTAN                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KZ        |       3713000 | PA      | $4156165.01    | 0.00%             | 2028-11-09      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  167500000000 | PA      | $132833333.75  | 0.10%             | 2053-03-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866FR3<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1960000 | PA      | $1579993.26    | 0.00%             | 2034-01-27      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                             | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XAS1<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      11380000 | PA      | $13590690.43   | 0.01%             | 2031-03-17      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                             | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       2500000 | PA      | $2472096.53    | 0.00%             | 2031-01-27      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CEZ AS                                                                          | CEZ AS                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S5R9YHJHYKKG94       | Long             | DBT              | CORP              | CZ        |       6141000 | PA      | $7063023.56    | 0.01%             | 2028-06-05      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       7490000 | PA      | $8927218.73    | 0.01%             | 2031-12-19      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hexagon Housing Association Ltd                                                 | HEXAGON HOUSING                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XQ2LOOODLMCL89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        900000 | PA      | $799411.85     | 0.00%             | 2048-04-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                           | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       5786000 | PA      | $4672728.31    | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                             | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |       6554000 | PA      | $5740444.65    | 0.00%             | 2036-07-26      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Columbia Investment Management Corp                                     | BC INV MAN                     | CUSIP: 110610AC6<br>LEI: 549300C74Y46JUAO4N13 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      22500000 | PA      | $16263739.17   | 0.01%             | 2030-06-02      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sogecap SA                                                                      | SOGECAP SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009HXSFK8D6V0T62       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3700000 | PA      | $4790697.97    | 0.00%             | 2044-05-16      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3000000 | PA      | $3280312.60    | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: ZS6668488<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      90000000 | PA      | $13343439.36   | 0.01%             | 2029-05-23      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      21000000 | PA      | $24652146.20   | 0.02%             | 2032-07-22      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        300000 | PA      | $335511.45     | 0.00%             | 2033-03-22      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      22369000 | PA      | $24724704.94   | 0.02%             | 2027-01-21      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA                                           | CK HUTCHISON                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OM17Q9YNDIUG82       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1591000 | PA      | $1600566.14    | 0.00%             | 2034-10-17      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Luzerner Kantonalbank AG                                                        | LUZERN KANTONBK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C2XKS86VQDGV41       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      17000000 | PA      | $23153824.19   | 0.02%             | 2038-11-19      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprion GmbH                                                                    | AMPRION GMBH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZIV0ETYHYZM863       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       8000000 | PA      | $9478191.11    | 0.01%             | 2032-09-22      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Saxony                                                            | SACHSEN FREISTAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000O7UMNSOGRRW53       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      20541000 | PA      | $21129699.74   | 0.02%             | 2029-11-05      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                              | GREATER TORONTO                | CUSIP: 39191ZAX7<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5019000 | PA      | $3851745.99    | 0.00%             | 2041-02-25      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                         | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853ED7<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2131000 | PA      | $1483159.39    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reliance LP                                                                     | RELIANCE LP                    | CUSIP: 759480AM8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1704000 | PA      | $1195026.78    | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Finance SA                                                             | NOVARTIS FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J537IQK62XT333       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      17000000 | PA      | $18010517.86   | 0.01%             | 2028-09-23      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Logicor Financing Sarl                                                          | LOGICOR FIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900IS16Q1A2TQFN22       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       5600000 | PA      | $6629868.61    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                       | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5864000 | PA      | $3884665.36    | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Gas Networks Finance PLC                                               | NORTHERN GAS                   | CUSIP: EF1611385<br>LEI: 213800KZQUVA8TJZFL60 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |         59000 | PA      | $78289.38      | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                           | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      12556000 | PA      | $8797031.19    | 0.01%             | 2028-06-09      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                      | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      35135000 | PA      | $37943411.08   | 0.03%             | 2028-03-17      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      42997000 | PA      | $47208362.61   | 0.04%             | 2027-06-17      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12679700000 | PA      | $81535759.81   | 0.06%             | 2035-03-20      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      21500000 | PA      | $24633136.78   | 0.02%             | 2032-02-16      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      17995000 | PA      | $15475877.43   | 0.01%             | 2036-04-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5418840.75    | 0.00%             | 2029-02-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                            | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LBD9<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4300000 | PA      | $4702870.29    | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                   | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     500000000 | PA      | $3270723.14    | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                          | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2700000 | PA      | $2890184.52    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     233600000 | PA      | $1519495.66    | 0.00%             | 2028-02-25      | Fixed         | 0.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |       3413000 | PA      | $3596425.12    | 0.00%             | 2030-02-08      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $7047617.69    | 0.01%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                    | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      17000000 | PA      | $18308284.77   | 0.01%             | 2029-01-14      | Variable      | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       9000000 | PA      | $5963153.79    | 0.00%             | 2034-05-08      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Belfius Bank SA                                                                 | BELFIUS BANK SA                | CUSIP: N/A<br>LEI: A5GWLFH3KM7YV2SFQL84       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       5000000 | PA      | $5578916.80    | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OeBB-Infrastruktur AG                                                           | OEBB INFRASTRUKT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900UUANUJ60MNMX97       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       3413000 | PA      | $4011504.91    | 0.00%             | 2032-05-18      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      80000000 | PA      | $11591255.82   | 0.01%             | 2027-12-03      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                            | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      15696000 | PA      | $16725271.10   | 0.01%             | 2028-06-26      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                     | ABERTI                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       1500000 | PA      | $1943545.59    | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 12657ZAY9<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4199000 | PA      | $2687317.88    | 0.00%             | 2042-09-10      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                 | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      10000000 | PA      | $7586698.90    | 0.01%             | 2030-12-02      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                      | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      11255000 | PA      | $11966937.31   | 0.01%             | 2036-03-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2779300000 | PA      | $18021165.50   | 0.01%             | 2028-04-25      | Fixed         | 0.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Derwent London PLC                                                              | DERWENT LONDON                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BXKQ9KZNUR1M61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1400000 | PA      | $1532299.29    | 0.00%             | 2031-11-17      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                               | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      23000000 | PA      | $28486318.05   | 0.02%             | 2033-05-23      | Variable      | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Teachers' Finance Trust                                                 | ONTARIO TEACHERS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400ZZE5J8OXXBBY26       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      31550000 | PA      | $33411763.64   | 0.03%             | 2032-05-03      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                  | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BT8<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7200000 | PA      | $5310244.75    | 0.00%             | 2034-11-22      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $9612610.62    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      99170000 | PA      | $58826655.37   | 0.05%             | 2033-11-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PLN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $5814704.25    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Robert Bosch Investment Nederland BV                                            | ROBERT BOSCH INV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 72450009QLIV38GTKN14       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        500000 | PA      | $571003.95     | 0.00%             | 2028-05-24      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCH1<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2530000 | PA      | $1372553.67    | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   63600000000 | PA      | $44982099.77   | 0.04%             | 2031-12-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molnlycke Holding AB                                                            | MOLNLYCKE HLD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WAUZKYD5PU9L16       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       7000000 | PA      | $8275833.16    | 0.01%             | 2028-09-08      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     191935000 | PA      | $216081224.65  | 0.17%             | 2054-07-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      11000000 | PA      | $12132500.22   | 0.01%             | 2027-08-09      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Electric Industries Ltd                                                | SUMITOMO ELECTRC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005SP87FL5TOS202       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     300000000 | PA      | $1847454.91    | 0.00%             | 2033-07-13      | Fixed         | 0.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GP1<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      34740000 | PA      | $24433655.42   | 0.02%             | 2055-12-18      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                       | DH EUROPE                      | CUSIP: 23291KAB1<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      19631000 | PA      | $21263679.82   | 0.02%             | 2028-03-18      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                          | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2695000 | PA      | $1950816.48    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sydney Airport Finance Co Pty Ltd                                               | SYDNEY AIRPORT F               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MJAANHLHOVTO40       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      20000000 | PA      | $13314171.65   | 0.01%             | 2034-04-19      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                    | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      12000000 | PA      | $14312328.49   | 0.01%             | 2035-05-08      | Variable      | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      13000000 | PA      | $10763492.80   | 0.01%             | 2036-04-15      | Fixed         | 0.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                    | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAK7<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5000000 | PA      | $3807666.71    | 0.00%             | 2032-07-19      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                           | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4400000 | PA      | $5101813.43    | 0.00%             | 2033-06-06      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      72000000 | PA      | $72832238.43   | 0.06%             | 2031-12-01      | Fixed         | 0.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                      | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207AF2<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1525000 | PA      | $1568256.58    | 0.00%             | 2035-03-06      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Logicor Financing Sarl                                                          | LOGICOR FIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900IS16Q1A2TQFN22       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       2000000 | PA      | $2115878.99    | 0.00%             | 2030-01-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-9084810.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CLP/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-296155.31    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |        600000 | PA      | $367406.53     | 0.00%             | 2028-03-23      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHS5<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      16490000 | PA      | $10785121.69   | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      52395000 | PA      | $13112977.12   | 0.01%             | 2035-05-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5000000 | PA      | $5573065.87    | 0.00%             | 2026-10-04      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THFC Funding No 3 PLC                                                           | THFC FUNDING 3                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003VKRGBYNDTVV92       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7737000 | PA      | $9354406.70    | 0.01%             | 2045-10-11      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SR-Boligkreditt AS                                                              | SR-BOLIGKREDITT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005EFLOPQ4K0ZF42       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      28840000 | PA      | $32335844.24   | 0.03%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89117GX51<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10000000 | PA      | $7656212.47    | 0.01%             | 2028-09-08      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2231000 | PA      | $2502578.95    | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                    | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8513000 | PA      | $9416970.04    | 0.01%             | 2027-01-23      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                  | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 136385BF7<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5800000 | PA      | $4172467.09    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-17027210.74  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                         | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853DS5<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2700000 | PA      | $1946740.73    | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | ILS/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $67412.95      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                           | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAW1<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2750000 | PA      | $2081559.27    | 0.00%             | 2034-01-12      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5000000000 | PA      | $33069439.66   | 0.03%             | 2026-08-01      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Solothurn                                                             | CANTON SOLOTHURN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500774THBEXVXPT47       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      10000000 | PA      | $12324003.69   | 0.01%             | 2045-02-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                      | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBM7<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6000000 | PA      | $6473120.76    | 0.01%             | 2028-12-03      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                           | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      10000000 | PA      | $12052668.64   | 0.01%             | 2174-04-16      | Variable      | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                     | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: ZS6149380<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2500000 | PA      | $2604375.82    | 0.00%             | 2031-05-20      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                            | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       9600000 | PA      | $6347805.10    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanctuary Capital PLC                                                           | SANCTUARY CAPITA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800A6T7362M7XHO44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5452000 | PA      | $3846239.71    | 0.00%             | 2050-04-14      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                              | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: ZR6340908<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5886382.52    | 0.00%             | 2029-09-21      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBQ5<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2939000 | PA      | $2072554.55    | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  422095000000 | PA      | $26795414.01   | 0.02%             | 2048-05-15      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                     | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      50786000 | PA      | $29849224.27   | 0.02%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368LB88<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10000000 | PA      | $7458995.38    | 0.01%             | 2028-12-18      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                     | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2500000 | PA      | $2751289.27    | 0.00%             | 2028-08-30      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                 | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4000000 | PA      | $4627233.81    | 0.00%             | 2034-01-24      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      57819000 | PA      | $15089576.86   | 0.01%             | 2037-04-07      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       8575000 | PA      | $11185601.61   | 0.01%             | 2033-08-02      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                          | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      13800000 | PA      | $14507535.23   | 0.01%             | 2028-11-25      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: AP9082656<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     600000000 | PA      | $3905844.83    | 0.00%             | 2027-12-17      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                    | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAD3<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3918000 | PA      | $2779161.03    | 0.00%             | 2029-09-13      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2A SpA                                                                         | A2A SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560076E3944316DB24       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2302000 | PA      | $2175961.92    | 0.00%             | 2032-10-28      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing Australia                                                               | HOUSING AU                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900BEME245Y10BH15       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       4550000 | PA      | $2417465.63    | 0.00%             | 2032-06-29      | Fixed         | 1.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                          | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      12000000 | PA      | $13697279.04   | 0.01%             | 2036-08-09      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $2127297.80    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                         | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6000000 | PA      | $6892556.75    | 0.01%             | 2040-01-16      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     301300000 | PA      | $1966484.20    | 0.00%             | 2027-08-31      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      42936000 | PA      | $43475787.52   | 0.03%             | 2033-04-22      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  340000000000 | PA      | $21291029.35   | 0.02%             | 2038-06-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Capital Canada Inc                                                      | HYUNDAI CAP CAN                | CUSIP: 44932WAB6<br>LEI: 549300J6SEA0H23A0G49 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       9166000 | PA      | $6604592.52    | 0.01%             | 2027-02-16      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autoroutes du Sud de la France SA                                               | AUTOROUTES DU SU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U12KWYZEECZ934       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8000000 | PA      | $8377625.64    | 0.01%             | 2031-02-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7000000 | PA      | $7909091.48    | 0.01%             | 2028-02-23      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICADE                                                                           | ICADE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500UDH342QLTE1M42       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5100000 | PA      | $4996837.26    | 0.00%             | 2031-01-18      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     831400000 | PA      | $5438147.70    | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 0.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle SA                                                                       | NESTLE SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: KY37LUS27QQX7BB93L28       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       2000000 | PA      | $2663302.68    | 0.00%             | 2033-06-28      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                          | OMV AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       1683000 | PA      | $1888688.50    | 0.00%             | 2026-12-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      40000000 | PA      | $5465217.09    | 0.00%             | 2055-01-15      | Fixed         | 1.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     105300000 | PA      | $15592520.50   | 0.01%             | 2032-10-24      | Fixed         | 2.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5476447.35    | 0.00%             | 2029-04-17      | Variable      | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                              | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4654000 | PA      | $4816342.50    | 0.00%             | 2037-11-20      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PLENARY PCL HEALTH HIEP                                                         | PLENARY PCL                    | CUSIP: 72909UAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2932000 | PA      | $2074804.11    | 0.00%             | 2060-06-30      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                                       | BANK OF IRELAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       9000000 | PA      | $10749840.52   | 0.01%             | 2028-07-16      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                              | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      10900000 | PA      | $12642523.98   | 0.01%             | 2027-07-17      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1800000000 | PA      | $11004699.87   | 0.01%             | 2036-01-31      | Fixed         | 0.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-275102.15    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6308450000 | PA      | $40144612.22   | 0.03%             | 2029-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sky Ltd                                                                         | BRIT SKY BROADCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003TS48MQKF4BZ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2366000 | PA      | $3060716.65    | 0.00%             | 2029-11-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                   | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5850077.77    | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     121655000 | PA      | $133795801.68  | 0.11%             | 2028-02-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wales & West Utilities Finance PLC                                              | WALES & WEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800PMB3SYMEH5NH78       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2457000 | PA      | $3352950.98    | 0.00%             | 2030-03-29      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                     | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      10000000 | PA      | $11297753.78   | 0.01%             | 2028-05-24      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9000000 | PA      | $9802978.99    | 0.01%             | 2030-05-31      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                     | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06       | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |       3810000 | PA      | $4501575.93    | 0.00%             | 2030-06-07      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      72207737 | PA      | $79719938.67   | 0.06%             | 2029-12-04      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                             | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      11585000 | PA      | $13797999.93   | 0.01%             | 2035-09-19      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     760000000 | PA      | $5188240.80    | 0.00%             | 2027-10-20      | Fixed         | 2.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | GBP/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $41827127.82   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $6112215.62    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      12000000 | PA      | $11429462.80   | 0.01%             | 2038-02-22      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087P99<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      86803000 | PA      | $51438420.37   | 0.04%             | 2055-12-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7500000 | PA      | $7393477.30    | 0.01%             | 2031-01-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                                       | DANONE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        500000 | PA      | $590420.32     | 0.00%             | 2029-11-13      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4000000 | PA      | $4470327.56    | 0.00%             | 2027-07-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                         | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |    1974720000 | PA      | $4797443.15    | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                              | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1004000 | PA      | $1040197.03    | 0.00%             | 2033-07-03      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       3566000 | PA      | $3637947.44    | 0.00%             | 2030-01-31      | Fixed         | 0.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Firmenich Productions Participations SAS                                        | FIRMENICH                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DX7HXMEAP36T24       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4913000 | PA      | $5345796.76    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                            | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      17000000 | PA      | $4432815.57    | 0.00%             | 2035-10-31      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5895150000 | PA      | $22576946.80   | 0.02%             | 2049-12-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     149969000 | PA      | $95654983.99   | 0.08%             | 2029-04-21      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newfoundland & Labrador Hydro                                                   | NEWFLD & LAB HYD               | CUSIP: 651329BA1<br>LEI: 54930010KSPD8P06YF46 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        981000 | PA      | $825284.45     | 0.00%             | 2031-08-27      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gatwick Funding Ltd                                                             | GATWICK FND LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800NK8FA3GKS6X167       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       6000000 | PA      | $6849974.04    | 0.01%             | 2035-10-16      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                              | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAR4<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1800000 | PA      | $1333983.17    | 0.00%             | 2052-10-13      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sodexo SA                                                                       | SODEXO SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LCBOG12HXPYM84       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3910000 | PA      | $4773296.38    | 0.00%             | 2028-06-26      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Logicor Financing Sarl                                                          | LOGICOR FIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900IS16Q1A2TQFN22       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1986000 | PA      | $1955269.12    | 0.00%             | 2031-01-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clover LP                                                                       | CLOVER LP                      | CUSIP: 18914LAB6<br>LEI: 54930041L1MJLN5X9F27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        440692 | PA      | $316701.10     | 0.00%             | 2034-06-30      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4876000 | PA      | $5313036.05    | 0.00%             | 2028-02-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBA0<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        400000 | PA      | $247625.12     | 0.00%             | 2052-11-14      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TMX Group Ltd                                                                   | TMX GROUP LTD                  | CUSIP: 87262KAG0<br>LEI: 549300N65GFVKSHGJW59 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1984000 | PA      | $1492790.47    | 0.00%             | 2029-08-16      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TriSummit Utilities Inc                                                         | ALTAGAS CANADA                 | CUSIP: 02091ZAA6<br>LEI: 5493002OUQ05FKTI7O39 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1335000 | PA      | $984090.20     | 0.00%             | 2028-12-05      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                           | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBY1<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2250000 | PA      | $1657289.50    | 0.00%             | 2028-02-14      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      10000000 | PA      | $12091993.23   | 0.01%             | 2030-06-12      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     253573000 | PA      | $237197626.41  | 0.19%             | 2032-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                           | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      37521000 | PA      | $40726165.04   | 0.03%             | 2027-11-25      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                            | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LC3<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5835587.39    | 0.00%             | 2035-02-06      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     524000000 | PA      | $72971514.85   | 0.06%             | 2026-09-04      | Fixed         | 1.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Canada Finance Inc                                                        | HONDA CANADA FIN               | CUSIP: 438121BH7<br>LEI: 549300K5H14MP7CO9857 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10000000 | PA      | $7552128.32    | 0.01%             | 2029-02-21      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                          | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       7500000 | PA      | $8591895.09    | 0.01%             | 2030-01-21      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                              | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      17000000 | PA      | $20441090.03   | 0.02%             | 2036-02-08      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       2500000 | PA      | $3062488.94    | 0.00%             | 2033-02-23      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                      | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCQ5<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2600000 | PA      | $1975334.05    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     487600000 | PA      | $3298961.92    | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Bavaria                                                           | BAYERN FREISTAAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HHAI6YR14M3S54       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       4794000 | PA      | $4888744.13    | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Ottawa Ontario                                                          | OTTAWA CITY OF                 | CUSIP: 689551DF3<br>LEI: 5493007HQAUURLO7D125 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        931000 | PA      | $664298.33     | 0.00%             | 2042-07-14      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                         | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      27000000 | PA      | $31994228.61   | 0.03%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   10100200000 | PA      | $66332480.80   | 0.05%             | 2026-12-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                  | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       4913000 | PA      | $5290048.65    | 0.00%             | 2029-02-19      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APRR SA                                                                         | APRR SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002SV2VP9CU42826       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5400000 | PA      | $6068464.23    | 0.00%             | 2027-01-06      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Temasek Financial I Ltd                                                         | TEMASEK FINL I                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XMGMDF3VRJMF12       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |       4587000 | PA      | $5382885.76    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      12853000 | PA      | $13278791.16   | 0.01%             | 2029-10-17      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                     | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2780000 | PA      | $3766326.65    | 0.00%             | 2034-11-18      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV                                             | TOYOTA MOTOR FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500OPA8GZSQUNSR96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4900000 | PA      | $5732168.10    | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      20000000 | PA      | $13061269.61   | 0.01%             | 2029-02-14      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                            | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |      67315000 | PA      | $19886659.18   | 0.02%             | 2039-08-12      | Fixed         | 7.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                               | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      35000000 | PA      | $40001514.94   | 0.03%             | 2029-08-29      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      70000000 | PA      | $44839628.63   | 0.04%             | 2035-12-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                             | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7600000 | PA      | $9607183.97    | 0.01%             | 2027-02-11      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                              | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAQ6<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1103000 | PA      | $618797.25     | 0.00%             | 2051-10-18      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-61666.60     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                            | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      70610000 | PA      | $17131899.84   | 0.01%             | 2029-07-09      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5951000000 | PA      | $40894352.52   | 0.03%             | 2032-03-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | RON/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $553014.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBU3<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1907000 | PA      | $1177451.93    | 0.00%             | 2047-11-18      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      10000000 | PA      | $11142268.77   | 0.01%             | 2034-01-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                               | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 86721ZAX7<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5000000 | PA      | $3705098.51    | 0.00%             | 2026-11-17      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canary Wharf Finance II PLC                                                     | CANARY WHARF II                | CUSIP: EC3985420<br>LEI: 213800O9MO3KVXP3XQ22 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        338000 | PA      | $461651.93     | 0.00%             | 2037-10-22      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                    | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4200000 | PA      | $4881874.81    | 0.00%             | 2031-01-30      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    1335000000 | PA      | $41468596.82   | 0.03%             | 2027-03-17      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      12800000 | PA      | $11919081.65   | 0.01%             | 2036-10-13      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                    | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375DS8<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10000000 | PA      | $7186900.26    | 0.01%             | 2030-06-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA                                                   | CASSA DEPOSITI E               | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560029E2CE4D14F425       | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |       7400000 | PA      | $8399971.29    | 0.01%             | 2027-04-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ferrovie dello Stato Italiane SpA                                               | FERROVIE DEL                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4SXC5ALCJM731       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       7000000 | PA      | $8562950.50    | 0.01%             | 2033-05-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                     | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: BH5921227<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      12300000 | PA      | $12706379.45   | 0.01%             | 2030-04-17      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                     | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     101001000 | PA      | $100018861.57  | 0.08%             | 2032-07-15      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      50000000 | PA      | $9142954.16    | 0.01%             | 2051-11-19      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  135000000000 | PA      | $99341504.18   | 0.08%             | 2026-12-10      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Power Corp                                                              | CAPITAL POWER                  | CUSIP: 14046ZAR0<br>LEI: 549300QRKTEXGXYVPO80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1265000 | PA      | $988704.14     | 0.00%             | 2034-01-25      | Fixed         | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      19254000 | PA      | $21678047.42   | 0.02%             | 2035-01-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                 | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      11556000 | PA      | $12256824.76   | 0.01%             | 2028-07-20      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       5000000 | PA      | $6501304.40    | 0.01%             | 2040-02-14      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $22900054.61   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5881062.48    | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                       | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: 902133BB2<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4223000 | PA      | $4789882.90    | 0.00%             | 2033-01-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                     | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     230214516 | PA      | $179627884.86  | 0.14%             | 2038-01-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of Peel Ontario                                           | PEEL REG ONTARIO               | CUSIP: 705464DQ5<br>LEI: 2549003LRU44O50JKS66 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3419000 | PA      | $2600192.19    | 0.00%             | 2040-06-29      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |       9800000 | PA      | $66798.09      | 0.00%             | 2027-06-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RMPA Services PLC                                                               | RMPA SERVS PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500HR4WSN0TNS0D12       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1783716 | PA      | $2390096.30    | 0.00%             | 2038-09-30      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                    | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      42500000 | PA      | $47205322.33   | 0.04%             | 2026-12-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government Bond Programme                                             | HK GOVT BOND PRO               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |      58850000 | PA      | $7479343.21    | 0.01%             | 2029-01-17      | Fixed         | 1.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                   | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      34000000 | PA      | $37645868.91   | 0.03%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Isle of Man Government International Bond                                       | ISLE OF MAN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IM        |       5732000 | PA      | $3283959.70    | 0.00%             | 2051-09-14      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   35000000000 | PA      | $23837935.17   | 0.02%             | 2037-09-10      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5453150000 | PA      | $36741729.98   | 0.03%             | 2039-09-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17908165.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                           | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 669816AG5<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        800000 | PA      | $600863.91     | 0.00%             | 2053-03-24      | Fixed         | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA Home Loan SFH SA                                                            | AXA HOME LOAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500AIOJG7FHMDYZ30       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5103739.03    | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-89722.20     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                              | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4529000 | PA      | $5489793.75    | 0.00%             | 2027-12-08      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1600000 | PA      | $1689669.43    | 0.00%             | 2174-05-11      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                  | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: BH5287488<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8000000 | PA      | $8922240.72    | 0.01%             | 2028-04-07      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Labrador-Island Link Funding Trust                                              | LABRADOR-ISLAND                | CUSIP: 505443AB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3311000 | PA      | $2175095.69    | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.86%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $25170022.71   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     395253000 | PA      | $377065437.75  | 0.30%             | 2031-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Financial Inc                                                        | JOHN DEERE FINAN               | CUSIP: 47788ZAQ4<br>LEI: CWQ698NK2DINVLMZRZ97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       9000000 | PA      | $6611899.11    | 0.01%             | 2027-01-20      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                         | BASF SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        238000 | PA      | $240459.00     | 0.00%             | 2031-10-06      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     120000000 | PA      | $17560089.53   | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     800000000 | PA      | $4405070.56    | 0.00%             | 2038-05-31      | Fixed         | 0.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $4081197.31    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                    | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      19800000 | PA      | $21249781.70   | 0.02%             | 2029-02-18      | Variable      | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APRR SA                                                                         | APRR SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002SV2VP9CU42826       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3500000 | PA      | $3883267.28    | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IGM Financial Inc                                                               | IGM FINANCIAL                  | CUSIP: 449586AB2<br>LEI: 254900RYHLVJNTUFDA95 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1250000 | PA      | $1008934.49    | 0.00%             | 2040-12-10      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd                                        | NSW ELECTRICITY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009VPYKFFK7UXM97       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |        760000 | PA      | $457156.22     | 0.00%             | 2029-04-23      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       4500000 | PA      | $5013964.46    | 0.00%             | 2038-04-14      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&G PLC                                                                         | M&G PLC                        | CUSIP: AU5739852<br>LEI: 254900TWUJUQ44TQJY84 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4796000 | PA      | $6246332.01    | 0.00%             | 2051-10-20      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                   | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2079000 | PA      | $3044827.31    | 0.00%             | 2038-06-25      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                             | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |       2351000 | PA      | $4361255.36    | 0.00%             | 2064-06-25      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                   | STELLANTIS NV                  | CUSIP: ZR5213932<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4000000 | PA      | $4221950.52    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-200116.34    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                              | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      13000000 | PA      | $15321353.44   | 0.01%             | 2030-06-07      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                           | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |       4000000 | PA      | $4003338.24    | 0.00%             | 2033-03-04      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $24828113.95   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                                      | ALLIANZ SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4100000 | PA      | $4324276.91    | 0.00%             | 2049-09-25      | Variable      | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                       | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2623000 | PA      | $3563231.96    | 0.00%             | 2058-05-20      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNP Assurances SACA                                                             | CNP ASSURANCES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QKVPV2H8UXM738       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $6349331.66    | 0.01%             | 2050-07-27      | Variable      | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | AUD/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17858962.54   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      21294000 | PA      | $7382052.52    | 0.01%             | 2071-06-22      | Fixed         | 0.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                 | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2500000 | PA      | $3051118.06    | 0.00%             | 2051-06-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saudi Government International Bond                                             | SAUDI INT BOND                 | CUSIP: AZ4612505<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | SA        |       2513000 | PA      | $2769833.20    | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      35000000 | PA      | $39465980.84   | 0.03%             | 2034-01-11      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                             | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDT4<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      10750000 | PA      | $7822607.27    | 0.01%             | 2035-06-12      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | RABOBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6470000 | PA      | $8213324.27    | 0.01%             | 2026-09-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Gas Networks PLC                                                       | SOUTHERN GAS NET               | CUSIP: EH3443791<br>LEI: 549300SPX8573VZ2SK79 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |         82000 | PA      | $109042.78     | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       9947000 | PA      | $11085697.32   | 0.01%             | 2027-02-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NE Property BV                                                                  | NE PROPERTY                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245006AG9J70KOIJH36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2908000 | PA      | $3286011.36    | 0.00%             | 2026-10-09      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tasmanian Public Finance Corp                                                   | TASMANIAN PUBFIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YGZAI23JWAJW51       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      28158000 | PA      | $15867448.85   | 0.01%             | 2032-01-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $16685185.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                        | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      11000000 | PA      | $12813593.85   | 0.01%             | 2033-06-08      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                   | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      15000000 | PA      | $17987919.83   | 0.01%             | 2031-01-23      | Variable      | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1000000 | PA      | $1080242.53    | 0.00%             | 2030-10-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | BAWAG PSK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ICA8XQYGIKR372       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      12000000 | PA      | $8538275.03    | 0.01%             | 2041-03-25      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       2130000 | PA      | $2470118.48    | 0.00%             | 2029-12-21      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $25168497.08   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrefour SA                                                                    | CARREFOUR SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4800000 | PA      | $5330409.61    | 0.00%             | 2029-10-30      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Granite REIT Holdings LP                                                        | GRANITE REIT HLD               | CUSIP: 387427AH0<br>LEI: 549300U7OUNKR0J06L17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1051000 | PA      | $753478.25     | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-12892810.74  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                        | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       4913000 | PA      | $5442001.78    | 0.00%             | 2027-07-05      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                         | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      15400000 | PA      | $17765381.55   | 0.01%             | 2029-01-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                              | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BU7<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6769000 | PA      | $8315893.99    | 0.01%             | 2030-07-06      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                     | BOUYGUS SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5600000 | PA      | $7185771.43    | 0.01%             | 2042-06-30      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                          | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AK2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       6516000 | PA      | $4637470.97    | 0.00%             | 2039-01-10      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ottawa MacDonald-Cartier International Airport Authority                        | OTTAWA MACDONALD               | CUSIP: 689561AD0<br>LEI: 2549008095NAOCVM4L78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        610403 | PA      | $400884.36     | 0.00%             | 2045-06-09      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S62<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     119144000 | PA      | $84449114.15   | 0.07%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: EG2525376<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |        750000 | PA      | $1004652.62    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                        | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      33000000 | PA      | $38746765.67   | 0.03%             | 2032-03-16      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ville de Paris                                                                  | VILLE DE PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500Y6KLTVY0FYAX02       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       5000000 | PA      | $5385736.26    | 0.00%             | 2048-06-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      64134100 | PA      | $40867372.87   | 0.03%             | 2027-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      22000000 | PA      | $25723541.01   | 0.02%             | 2029-04-20      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10000000 | PA      | $11919732.59   | 0.01%             | 2033-02-22      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blend Funding PLC                                                               | BLEND FND PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y8TMLUT9SN1E94       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5071000 | PA      | $3861048.25    | 0.00%             | 2056-04-05      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-7114214.13   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AMCO - Asset Management Co SpA                                                  | AMCO SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600188E751D28E867       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       4552000 | PA      | $4940559.79    | 0.00%             | 2028-04-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89117FZ44<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       8120000 | PA      | $5792086.95    | 0.00%             | 2027-01-07      | Fixed         | 2.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas Home Loan SFH SA                                                    | BNP PARIBAS HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500O7DJZNM0F0Z036       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $11607669.32   | 0.01%             | 2028-05-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                 | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     140000000 | PA      | $21122073.99   | 0.02%             | 2032-03-11      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |        737000 | PA      | $1038517.65    | 0.00%             | 2038-01-18      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      13050000 | PA      | $17722829.39   | 0.01%             | 2034-06-02      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1038500000 | PA      | $6492177.24    | 0.01%             | 2030-10-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                     | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     141182000 | PA      | $156693924.97  | 0.12%             | 2027-01-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | UNION GAS LTD                  | CUSIP: 90664ZAD2<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7747000 | PA      | $5136906.77    | 0.00%             | 2044-06-02      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-307633.45    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisBC Energy Inc                                                             | FORTISBC ENERGY                | CUSIP: 34959ZAM4<br>LEI: JSP0TNC596XKLBPR0Y26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        400000 | PA      | $282428.41     | 0.00%             | 2052-11-28      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                     | NETFLIX INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5500000 | PA      | $6506864.71    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     400000000 | PA      | $2599311.14    | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 0.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4000000 | PA      | $3891009.06    | 0.00%             | 2032-05-12      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $846453.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5500000 | PA      | $6135297.70    | 0.00%             | 2029-11-17      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: AO2464011<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     400000000 | PA      | $2613068.44    | 0.00%             | 2027-07-30      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7082217.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avinor AS                                                                       | AVINOR AS                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX8ZW078       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       8000000 | PA      | $8139844.41    | 0.01%             | 2030-10-01      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                          | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |       5790000 | PA      | $7137896.87    | 0.01%             | 2033-01-27      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     200000000 | PA      | $1272079.84    | 0.00%             | 2030-06-20      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bertelsmann SE & Co KGaA                                                        | BERTELSMANN SE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299001BUUGXAREGE533       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7900000 | PA      | $9238134.62    | 0.01%             | 2029-05-29      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                    | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: 64953BAU2<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5207000 | PA      | $3638288.28    | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3300128.38    | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                     | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |     106019000 | PA      | $57186392.72   | 0.05%             | 2028-05-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      36401467 | PA      | $46440852.77   | 0.04%             | 2035-04-25      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Merck KGaA                                                                      | MERCK                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900OAREIS0MOPTW25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5400000 | PA      | $6075896.18    | 0.00%             | 2080-09-09      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                         | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5000000 | PA      | $5752579.40    | 0.00%             | 2031-05-21      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      87902500 | PA      | $54471675.30   | 0.04%             | 2030-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBQ5<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1439914.55    | 0.00%             | 2052-09-14      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10400000 | PA      | $10934435.03   | 0.01%             | 2030-07-11      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                 | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      13900000 | PA      | $10305113.50   | 0.01%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| George Weston Ltd                                                               | WESTON (GEORGE)                | CUSIP: 9611488Z9<br>LEI: 549300FAHC3L1QKNT280 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1468210.45    | 0.00%             | 2029-09-05      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $8613305.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1000000000 | PA      | $6516408.49    | 0.01%             | 2028-09-27      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      27487837 | PA      | $30360271.43   | 0.02%             | 2042-11-04      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                     | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430WRG1<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       8300000 | PA      | $6172665.55    | 0.00%             | 2032-08-23      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     700000000 | PA      | $4594031.76    | 0.00%             | 2026-11-25      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      54491000 | PA      | $62926066.83   | 0.05%             | 2030-01-16      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vesteda Finance BV                                                              | VESTEDA FINANC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 72450072M9HBDGD2GH67       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1906000 | PA      | $2135364.45    | 0.00%             | 2027-05-24      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      19351000 | PA      | $21028435.88   | 0.02%             | 2045-04-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                  | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    4955000000 | PA      | $5140918.59    | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GN0<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4600000 | PA      | $3187838.84    | 0.00%             | 2055-10-17      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                     | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      12276000 | PA      | $14858907.51   | 0.01%             | 2028-10-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                         | SSE PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1000000 | PA      | $1138897.90    | 0.00%             | 2174-07-14      | Variable      | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                  | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   20200000000 | PA      | $17446574.74   | 0.01%             | 2029-04-01      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                             | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |        100000 | PA      | $107291.36     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                               | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 86721ZAR0<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3878000 | PA      | $2296999.63    | 0.00%             | 2051-03-04      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                          | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5000000 | PA      | $6194887.63    | 0.00%             | 2030-03-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                   | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5300000 | PA      | $6592367.54    | 0.01%             | 2029-04-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                               | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       8500000 | PA      | $12378440.79   | 0.01%             | 2034-11-16      | Variable      | 8.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                        | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      10000000 | PA      | $9933815.00    | 0.01%             | 2031-06-30      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                     | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAV4<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4800000 | PA      | $3899008.20    | 0.00%             | 2049-03-30      | Fixed         | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                            | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2200000 | PA      | $2766150.56    | 0.00%             | 2031-04-27      | Variable      | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                          | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      50000000 | PA      | $7105232.24    | 0.01%             | 2027-05-14      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       4535000 | PA      | $5425830.34    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                  | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 539481AT8<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4925000 | PA      | $3557624.01    | 0.00%             | 2029-12-12      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AG Insurance SA                                                                 | AG INSURANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: G05OZ4J4E05KDATL0J93       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       1300000 | PA      | $1498483.62    | 0.00%             | 2047-06-30      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                         | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2683000 | PA      | $2928878.16    | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                             | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAU9<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4250000 | PA      | $2861256.06    | 0.00%             | 2031-06-30      | Fixed         | 2.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      86164000 | PA      | $44636325.49   | 0.04%             | 2071-10-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mountain View Partners GP                                                       | MOUNTAIN VIEW PT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000LE2PFR6X4RR93       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |         29746 | PA      | $18432.68      | 0.00%             | 2051-03-31      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                            | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |       4728000 | PA      | $3803397.49    | 0.00%             | 2045-03-06      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                           | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823ZAB8<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |         25000 | PA      | $20983.91      | 0.00%             | 2039-11-23      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18623205.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                     | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EK0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |        957000 | PA      | $989605.69     | 0.00%             | 2031-03-18      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyushu Electric Power Co Inc                                                    | KYUSHU EL PWR CO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BYNZPLKQVQH430       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      89000000 | PA      | $570690.90     | 0.00%             | 2029-05-25      | Fixed         | 0.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAY3<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      56000000 | PA      | $40268773.09   | 0.03%             | 2033-06-02      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sartorius Finance BV                                                            | SARTORIUS FIN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JCAKTMRXK9EA58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $6046147.25    | 0.00%             | 2035-09-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCG6<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1000000 | PA      | $753242.28     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hospital for Sick Children/The                                                  | HOSP SICK CHILDR               | CUSIP: 44107DAA9<br>LEI: 549300RURFL2KSCOHD12 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        850000 | PA      | $645286.01     | 0.00%             | 2049-12-16      | Fixed         | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                       | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      21318000 | PA      | $22786696.55   | 0.02%             | 2029-11-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc                                           | NOUVELLE AUTO                  | CUSIP: 66980CAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1427941 | PA      | $941824.45     | 0.00%             | 2042-06-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $564407.41     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     233494000 | PA      | $258735288.92  | 0.20%             | 2027-01-31      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $22725886.82   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helvetia Europe SA                                                              | HELVETIA EUROPE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW3XYA7W477U50       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       6257000 | PA      | $6694808.14    | 0.01%             | 2041-09-30      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                            | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LAX6<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4900000 | PA      | $6109366.51    | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $858450.20     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    3971850000 | PA      | $26772555.18   | 0.02%             | 2032-06-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     400000000 | PA      | $2471158.09    | 0.00%             | 2033-07-25      | Fixed         | 0.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     131410444 | PA      | $105976920.15  | 0.08%             | 2048-05-25      | Fixed         | 2.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Euroclear Holding NV                                                            | EUROCLEAR                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IQZVZ949N37S44       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       3000000 | PA      | $3365593.75    | 0.00%             | 2026-12-07      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4876000 | PA      | $4484616.13    | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   20000000000 | PA      | $14546805.60   | 0.01%             | 2044-09-10      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                       | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      29000000 | PA      | $18496018.20   | 0.01%             | 2038-09-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                         | BASF SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3000000 | PA      | $3560400.61    | 0.00%             | 2029-03-08      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Power Networks PLC                                                      | EASTERN POWER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U5R8Q5KGM2KU56       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1500000 | PA      | $1576264.16    | 0.00%             | 2033-11-25      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                              | GREATER TORONTO                | CUSIP: 391906AJ3<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        590000 | PA      | $326826.57     | 0.00%             | 2051-10-05      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                    | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667BG5<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3500000 | PA      | $4014667.61    | 0.00%             | 2032-09-11      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                      | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      50000000 | PA      | $57834482.71   | 0.05%             | 2027-05-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      47014000 | PA      | $38161689.23   | 0.03%             | 2067-03-01      | Fixed         | 2.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                         | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        200000 | PA      | $213460.88     | 0.00%             | 2030-09-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                 | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      30000000 | PA      | $19009817.76   | 0.02%             | 2028-02-22      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                               | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DD3<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2000000 | PA      | $2263333.83    | 0.00%             | 2037-02-26      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DM9<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8770000 | PA      | $8983000.05    | 0.01%             | 2030-05-06      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5120000 | PA      | $7337186.53    | 0.01%             | 2032-06-07      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                            | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LBG2<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4700000 | PA      | $5031603.67    | 0.00%             | 2045-03-21      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                  | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5000000 | PA      | $3288951.50    | 0.00%             | 2028-01-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | BAWAG PSK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ICA8XQYGIKR372       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      39200000 | PA      | $42924754.01   | 0.03%             | 2028-07-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Pfandbriefbank AG                                                      | DT PFANDBRIEFBAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2975000 | PA      | $3382096.54    | 0.00%             | 2028-05-29      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9725000 | PA      | $10909571.50   | 0.01%             | 2027-05-24      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                      | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCP7<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10650000 | PA      | $8106735.27    | 0.01%             | 2053-08-11      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5500000 | PA      | $2642393.40    | 0.00%             | 2039-11-04      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $19103350.76   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   31000000000 | PA      | $195183914.46  | 0.15%             | 2034-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                       | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCK2<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7205000 | PA      | $5533831.03    | 0.00%             | 2032-05-12      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlsberg Breweries A/S                                                         | CARLSBERG BREW                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008YL42784DMWN61       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       4000000 | PA      | $4394232.83    | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   33000000000 | PA      | $23369430.20   | 0.02%             | 2055-03-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                    | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      19000000 | PA      | $22455189.43   | 0.02%             | 2029-03-14      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crombie Real Estate Investment Trust                                            | CROMBIE REAL EST               | CUSIP: 227107AV1<br>LEI: 549300OGQML2MCFAPT83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4025000 | PA      | $2945340.23    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6740000 | PA      | $7475535.79    | 0.01%             | 2027-04-09      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                                       | BANK OF IRELAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      15370000 | PA      | $18268737.96   | 0.01%             | 2034-08-10      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Columbia Ferry Services Inc                                             | BRITISH COL FER                | CUSIP: 110574AK6<br>LEI: 549300GCCHUAZ2PJN216 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        950000 | PA      | $488885.87     | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |     541410000 | PA      | $21662711.67   | 0.02%             | 2031-03-13      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   14000000000 | PA      | $83152387.27   | 0.07%             | 2044-09-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metro Inc/CN                                                                    | METRO INC                      | CUSIP: 59162NAJ8<br>LEI: 549300KQ7DCG4IXSNW78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1681000 | PA      | $942221.00     | 0.00%             | 2050-02-28      | Fixed         | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                   | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10052000 | PA      | $9148041.43    | 0.01%             | 2033-06-20      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                               | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAM0<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2750000 | PA      | $2024256.42    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      10000000 | PA      | $12117311.88   | 0.01%             | 2029-07-19      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                 | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       5000000 | PA      | $5209806.67    | 0.00%             | 2045-05-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      15000000 | PA      | $17119520.67   | 0.01%             | 2033-02-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eika Boligkreditt AS                                                            | EIKA BOLIGKREDIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300T7MMTBQXCJOQ79       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       2500000 | PA      | $2921579.63    | 0.00%             | 2033-06-14      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Boligkreditt AS                                                             | DNB BOLIGKREDITT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX659K67       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      27000000 | PA      | $28902855.85   | 0.02%             | 2028-05-12      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       9000000 | PA      | $8813974.33    | 0.01%             | 2031-01-27      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sodexo SA                                                                       | SODEXO SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LCBOG12HXPYM84       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4086000 | PA      | $4560454.71    | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051DB0<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4950000 | PA      | $3594017.60    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                              | KONINKLIJKE KPN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2500000 | PA      | $2977078.44    | 0.00%             | 2031-07-03      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EURO-SCHATZ FUT   Sep25        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |          5752 | NC      | $-2399798.33   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                     | BOUYGUES                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8200000 | PA      | $9185487.71    | 0.01%             | 2027-06-07      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7200000 | PA      | $8139537.02    | 0.01%             | 2026-11-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                             | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      11882000 | PA      | $13174098.73   | 0.01%             | 2027-01-15      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ferrovie dello Stato Italiane SpA                                               | FERROVIE DEL                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4SXC5ALCJM731       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      10000000 | PA      | $11652184.08   | 0.01%             | 2027-04-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repsol International Finance BV                                                 | REPSOL INTL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002YCY6HTK0OUR29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5698522.49    | 0.00%             | 2026-12-10      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORLEN SA                                                                        | ORLEN SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400VVMM70CQREJT74       | Long             | DBT              | CORP              | PL        |       1000000 | PA      | $1088775.16    | 0.00%             | 2028-05-27      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11000000000 | PA      | $71487840.19   | 0.06%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      30000000 | PA      | $4572838.91    | 0.00%             | 2030-10-20      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Bank for Reconstruction & Development                                  | EURO BK RECON&DV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      15607000 | PA      | $17977436.76   | 0.01%             | 2031-07-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-7670410.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    1660500000 | PA      | $72034769.72   | 0.06%             | 2053-07-31      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $7459630.51    | 0.01%             | 2029-02-24      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7087657.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                          | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     304124000 | PA      | $28927867.64   | 0.02%             | 2035-06-12      | Fixed         | 3.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7000000 | PA      | $7930281.50    | 0.01%             | 2032-03-31      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $11010741.02   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CHF/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $419443.66     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   17162350000 | PA      | $54734091.51   | 0.04%             | 2061-03-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                               | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      81074000 | PA      | $91615921.01   | 0.07%             | 2035-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   52000000000 | PA      | $32761409.86   | 0.03%             | 2046-03-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 56344ZPV5<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3936000 | PA      | $2173036.74    | 0.00%             | 2052-09-05      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurobank SA                                                                     | EUROBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KGF4EFNUQKAT69       | Long             | DBT              | CORP              | GR        |      16000000 | PA      | $18196695.77   | 0.01%             | 2036-02-07      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Investitionsbank Berlin                                                         | INVESTBNK BERLIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900OBCZMX3TFA0673       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      15000000 | PA      | $17354804.05   | 0.01%             | 2033-03-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1148000 | PA      | $730896.64     | 0.00%             | 2026-12-14      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Community Finance Co 1 PLC                                                      | COM FINANCE 1                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800VZPKVQ7LLB8E76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2097000 | PA      | $2747424.68    | 0.00%             | 2034-07-31      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VBX1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2000000 | PA      | $2536483.88    | 0.00%             | 2034-02-17      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      88654000 | PA      | $82827510.40   | 0.07%             | 2036-03-01      | Fixed         | 1.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      40577000 | PA      | $43954379.51   | 0.03%             | 2029-01-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      12016000 | PA      | $7510249.91    | 0.01%             | 2049-07-30      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                        | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |        360000 | PA      | $293927.11     | 0.00%             | 2041-04-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                       | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2000000 | PA      | $2250176.94    | 0.00%             | 2043-01-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      68250000 | PA      | $54952845.77   | 0.04%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                          | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      30000000 | PA      | $28074088.95   | 0.02%             | 2032-09-14      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                            | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |       2439000 | PA      | $2708687.79    | 0.00%             | 2030-03-12      | Fixed         | 2.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd                             | ARGENTUM NET                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1004000 | PA      | $1124392.33    | 0.00%             | 2049-02-19      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Investitionsbank Berlin                                                         | INVESTBNK BERLIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900OBCZMX3TFA0673       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5500000 | PA      | $5338102.71    | 0.00%             | 2032-02-03      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       2157700 | PA      | $1180596.67    | 0.00%             | 2037-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                           | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 66988ZBD0<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        700000 | PA      | $413837.51     | 0.00%             | 2045-05-01      | Fixed         | 3.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                     | ABERTI                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3600000 | PA      | $4082690.40    | 0.00%             | 2027-09-27      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                 | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAE4<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1800000 | PA      | $1304741.22    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                           | GREAT-WEST LIFEC               | CUSIP: 39138CAJ5<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2365000 | PA      | $1254409.93    | 0.00%             | 2050-07-08      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3i Group PLC                                                                    | 3I GROUP PLC                   | CUSIP: EC1986149<br>LEI: 35GDVHRBMFE7NWATNM84 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2439000 | PA      | $3367876.53    | 0.00%             | 2032-12-03      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABB Finance BV                                                                  | ABB FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004JXXFB454B6L79       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      12151000 | PA      | $12291729.12   | 0.01%             | 2030-01-19      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                  | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GE1<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4700000 | PA      | $3179995.71    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | NZD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1871571.26    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      40000000 | PA      | $53597727.43   | 0.04%             | 2030-03-07      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                     | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7493000 | PA      | $9627246.72    | 0.01%             | 2028-01-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                       | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2500000 | PA      | $2772748.38    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                         | MANULIFE FIN COR               | CUSIP: 56501RAJ5<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       9796000 | PA      | $6796870.04    | 0.01%             | 2035-05-13      | Variable      | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $174411.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DWR Cymru Financing UK PLC                                                      | DWR CYMRU                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GDOFO2ED5PNC85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        125000 | PA      | $171464.83     | 0.00%             | 2028-03-31      | Fixed         | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FIL Ltd/Bermuda                                                                 | FIL LTD/BERMUDA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SGJNFISS8EB433       | Long             | DBT              | CORP              | BM        |       1337000 | PA      | $1517916.14    | 0.00%             | 2026-11-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      30000000 | PA      | $34342855.12   | 0.03%             | 2027-09-08      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17690165.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Platform HG Financing PLC                                                       | PLATFORM HG FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800UCFCI3SEDD1530       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2452000 | PA      | $1271470.95    | 0.00%             | 2055-08-10      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                 | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        400000 | PA      | $504539.31     | 0.00%             | 2040-01-27      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FUJIFILM Holdings Corp                                                          | FUJIFILM HOLDING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900UBKMFM0ST6H474       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     200000000 | PA      | $1307991.25    | 0.00%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                       | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CP4<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |         64000 | PA      | $47346.10      | 0.00%             | 2028-11-02      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: ZP3535157<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1200000 | PA      | $1240956.51    | 0.00%             | 2030-01-17      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                     | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: N/A<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5750000 | PA      | $7827606.04    | 0.01%             | 2030-09-06      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     200000000 | PA      | $28411583.64   | 0.02%             | 2027-10-15      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV                                | RECKITT BEN TSY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930007FVPKN1NNHV37       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8404000 | PA      | $8721016.69    | 0.01%             | 2030-05-19      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: ZR5694701<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     400000000 | PA      | $1447644.03    | 0.00%             | 2049-09-30      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                         | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59       | Long             | DBT              | CORP              | MX        |       3704000 | PA      | $4040056.44    | 0.00%             | 2041-08-07      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      10000000 | PA      | $12980233.83   | 0.01%             | 2029-10-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5100000 | PA      | $5448702.43    | 0.00%             | 2032-03-25      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highland Holdings Sarl                                                          | HIGHLAND HOLDING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WGY8GPJM4PQR36       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4000000 | PA      | $3981977.72    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 0.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                  | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      12829000 | PA      | $13046053.42   | 0.01%             | 2030-03-11      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                              | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6000000 | PA      | $7100790.28    | 0.01%             | 2028-04-05      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Coast British Columbia Transportation Authority                           | TRANSLINK                      | CUSIP: 83740TAK3<br>LEI: 5493004X8NYYAND33669 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4700000 | PA      | $3026710.79    | 0.00%             | 2053-12-12      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      35805000 | PA      | $43971151.48   | 0.03%             | 2037-01-31      | Fixed         | 4.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Sika Capital BV                                                                 | SIKA CAPITAL BV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300QW8B2Z3FSBS808       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      11000000 | PA      | $13010614.98   | 0.01%             | 2030-05-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2A SpA                                                                         | A2A SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560076E3944316DB24       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2000000 | PA      | $2416104.15    | 0.00%             | 2034-02-03      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    8752050000 | PA      | $38139576.70   | 0.03%             | 2046-09-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                       | UNITED PARCEL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23       | Long             | DBT              | CORP              | US        |        500000 | PA      | $592621.60     | 0.00%             | 2050-02-12      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Securities Capital Markets PLC                                             | LAND SECURITIES                | CUSIP: AM3605921<br>LEI: 213800ZNMO2OSVLXAK89 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2400000 | PA      | $2939679.32    | 0.00%             | 2031-02-08      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       4500000 | PA      | $4997393.56    | 0.00%             | 2027-02-04      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrefour SA                                                                    | CARREFOUR SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5722920.19    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     400000000 | PA      | $2630090.19    | 0.00%             | 2031-12-16      | Variable      | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heidelberg Materials AG                                                         | HEIDELBERG MATER               | CUSIP: N/A<br>LEI: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       8000000 | PA      | $9441122.21    | 0.01%             | 2032-05-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NN Group NV                                                                     | NN GROUP NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500OHYNDT9OY6Q215       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7500000 | PA      | $9562385.95    | 0.01%             | 2043-11-03      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gibson Energy Inc                                                               | GIBSON ENERGY                  | CUSIP: 37482ZAF8<br>LEI: 549300WYW5D9I3FR0643 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1400000 | PA      | $1090184.32    | 0.00%             | 2033-07-12      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     135249000 | PA      | $147415561.83  | 0.12%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S39<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      50900000 | PA      | $36951357.53   | 0.03%             | 2026-11-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     100000000 | PA      | $14542522.49   | 0.01%             | 2030-07-10      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJK0<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      35700000 | PA      | $25962472.02   | 0.02%             | 2033-06-15      | Fixed         | 3.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12679950000 | PA      | $79126831.57   | 0.06%             | 2035-12-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peabody Capital No 2 Plc                                                        | PEABODY CAPITAL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800K1DLWVMZFBYD79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1000000 | PA      | $1075384.80    | 0.00%             | 2034-03-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                      | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591DP4<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |        684000 | PA      | $937455.05     | 0.00%             | 2032-06-07      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essity AB                                                                       | ESSITY AB                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300G8E6YUVJ1DA153       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       5684000 | PA      | $5679738.32    | 0.00%             | 2031-02-08      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITE Group PLC/The                                                             | UNITE GROUP                    | CUSIP: AU7595815<br>LEI: 213800BBUUWVDH9YI827 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1296000 | PA      | $1645798.29    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                           | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAF8<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2100000 | PA      | $1536253.51    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                 | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      40000000 | PA      | $6005736.21    | 0.00%             | 2029-05-20      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     852018000 | PA      | $29586656.16   | 0.02%             | 2029-06-22      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-3659117.94   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      40133000 | PA      | $37704018.97   | 0.03%             | 2035-04-10      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                           | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5740038.18    | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CNY/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-21742.22     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                        | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       8000000 | PA      | $9087275.51    | 0.01%             | 2036-03-04      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   25000000000 | PA      | $18006989.11   | 0.01%             | 2027-12-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Vancouver                                                               | VANCOUVER CITY                 | CUSIP: 921577RF1<br>LEI: 549300WQBP3HPFWQXI92 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        628000 | PA      | $375180.23     | 0.00%             | 2052-10-18      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Coast British Columbia Transportation Authority                           | TRANSLINK                      | CUSIP: 83740TAJ6<br>LEI: 5493004X8NYYAND33669 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1000000 | PA      | $666412.46     | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanctuary Capital PLC                                                           | SANCTUARY CAPITA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800A6T7362M7XHO44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2057000 | PA      | $2376178.20    | 0.00%             | 2047-04-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                  | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 13638ZDC6<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10260000 | PA      | $7417372.07    | 0.01%             | 2026-12-01      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                            | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      19400000 | PA      | $20090689.87   | 0.02%             | 2032-10-08      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Flavors & Fragrances Inc                                          | INTERNATIONAL FL               | CUSIP: N/A<br>LEI: BZLRL03D3GPGMOGFO832       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4898000 | PA      | $5542046.55    | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Finance Netherlands BV                                                 | UNILEVER FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SWJ4YK4LLNT176       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      11000000 | PA      | $12746402.88   | 0.01%             | 2032-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GG5<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5331000 | PA      | $3566223.93    | 0.00%             | 2031-06-02      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                          | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     228090000 | PA      | $19011009.29   | 0.02%             | 2031-09-17      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     195000000 | PA      | $219693829.88  | 0.17%             | 2035-05-25      | Fixed         | 3.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| University of Ottawa                                                            | UNIV OF OTTAWA                 | CUSIP: 914771AA8<br>LEI: 549300MK3DYR7A7TME46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        800000 | PA      | $661156.99     | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      41117000 | PA      | $29512971.28   | 0.02%             | 2051-10-01      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                 | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     100000000 | PA      | $14952397.50   | 0.01%             | 2033-07-07      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                               | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |       5000000 | PA      | $3030584.15    | 0.00%             | 2052-04-12      | Fixed         | 1.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                          | NORDIC INVST BNK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      17632000 | PA      | $22114650.46   | 0.02%             | 2026-12-15      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CHF/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-565362.33    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Euronext NV                                                                     | EURONEXT NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500QJ4QSZ3H9QU415       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3047120.01    | 0.00%             | 2031-05-17      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   40000000000 | PA      | $28671087.40   | 0.02%             | 2026-09-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TMX Group Ltd                                                                   | TMX GROUP LTD                  | CUSIP: 87262KAJ4<br>LEI: 549300N65GFVKSHGJW59 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4100000 | PA      | $3104335.00    | 0.00%             | 2034-02-16      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      70000000 | PA      | $44778259.41   | 0.04%             | 2036-03-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                           | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBE5<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2450000 | PA      | $1703682.90    | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Empire Life Insurance Co/The                                                    | EMPIRE LIFE INSU               | CUSIP: 291839AG3<br>LEI: 549300HOPJYSORI1L764 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1500000 | PA      | $1064345.48    | 0.00%             | 2031-09-24      | Variable      | 2.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                   | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5400000 | PA      | $5931668.95    | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       5606000 | PA      | $5875553.69    | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      33282000 | PA      | $25512972.85   | 0.02%             | 2047-05-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                     | CAN PAC RR CO                  | CUSIP: 13645RBL7<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      11000000 | PA      | $7973295.54    | 0.01%             | 2032-06-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                  | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      14000000 | PA      | $15329758.03   | 0.01%             | 2030-09-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                    | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CS9<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        225000 | PA      | $161310.40     | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                  | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BD3<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1355000 | PA      | $999964.87     | 0.00%             | 2029-06-14      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                         | LAND BADEN-WUERT               | CUSIP: AR9244922<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090 | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       4876000 | PA      | $5359427.75    | 0.00%             | 2028-04-05      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Finance Canada Inc                                                | MER-BENZ CA FIN                | CUSIP: 58769CAB8<br>LEI: 549300G6QKWRPOX3M965 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1700000 | PA      | $1283666.37    | 0.00%             | 2028-06-27      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of the Northwest Territories                                         | GOVT OF THE NWT                | CUSIP: 667915AB8<br>LEI: 549300MHKRYWVMMSH566 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        491000 | PA      | $216638.55     | 0.00%             | 2051-09-29      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                          | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AL0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3730000 | PA      | $2671635.11    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       5000000 | PA      | $6520976.92    | 0.01%             | 2033-09-06      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telereal Secured Finance PLC                                                    | TELEREAL SECURED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800OMYN4NJ6W4AD35       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        917918 | PA      | $1154934.49    | 0.00%             | 2033-12-10      | Fixed         | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      29486000 | PA      | $32454187.32   | 0.03%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                           | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1786000 | PA      | $1993076.06    | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 0.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      50000000 | PA      | $7277382.56    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                  | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       5000000 | PA      | $5473187.52    | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                                    | MICHELIN                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4000000 | PA      | $3717661.32    | 0.00%             | 2032-11-02      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                         | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718EX3<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3459000 | PA      | $3735895.35    | 0.00%             | 2029-10-25      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                            | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      10373000 | PA      | $12110934.53   | 0.01%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: AT5926676<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      20000000 | PA      | $3801310.46    | 0.00%             | 2048-07-23      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grand City Properties SA                                                        | GRAND CITY PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299002QLUYKK2WBMB18       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4400000 | PA      | $4710646.36    | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      15905000 | PA      | $17261129.90   | 0.01%             | 2027-12-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     134874000 | PA      | $85181821.85   | 0.07%             | 2044-06-25      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4400000 | PA      | $3260664.06    | 0.00%             | 2041-10-24      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MMS USA Holdings Inc                                                            | MMS USA HLDGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006U67P2Y34N2G08       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      12100000 | PA      | $13303481.00   | 0.01%             | 2028-06-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     120000000 | PA      | $17504654.87   | 0.01%             | 2030-06-25      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Services Finance Ltd                                            | YORKS WATER FIN                | CUSIP: EG4572640<br>LEI: 213800SPVHJCCUH13862 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        400000 | PA      | $511902.88     | 0.00%             | 2037-05-28      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                             | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      12300000 | PA      | $14366530.15   | 0.01%             | 2031-07-09      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                          | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |       4781000 | PA      | $4548603.96    | 0.00%             | 2033-03-11      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                   | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6000000 | PA      | $7011341.93    | 0.01%             | 2029-02-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                     | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      13200000 | PA      | $15278888.79   | 0.01%             | 2035-07-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      25000000 | PA      | $27659519.71   | 0.02%             | 2028-01-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                    | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7200000 | PA      | $7236566.50    | 0.01%             | 2031-12-04      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                  | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827A98<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2725000 | PA      | $1924472.65    | 0.00%             | 2055-12-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12236350000 | PA      | $78950439.46   | 0.06%             | 2034-12-20      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                       | DONG A/S                       | CUSIP: EI2033872<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48 | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       1702000 | PA      | $2089715.95    | 0.00%             | 2040-04-09      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      19811000 | PA      | $12243354.50   | 0.01%             | 2046-05-02      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     164392000 | PA      | $39025277.06   | 0.03%             | 2026-11-30      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS                                                     | SPAREBANK1BOKR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M6HRHPF3NQBP83       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      29000000 | PA      | $31385753.38   | 0.02%             | 2028-01-20      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                                     | MEDIOBANCA SPA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PSNL19R2RXX5U3QWHI44       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       3200000 | PA      | $3656162.81    | 0.00%             | 2031-09-04      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     109655000 | PA      | $108038939.89  | 0.09%             | 2046-10-31      | Fixed         | 2.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                                | TOTALENERGIES SE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7781000 | PA      | $7783226.14    | 0.01%             | 2174-01-25      | Variable      | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                 | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2800000 | PA      | $3057981.70    | 0.00%             | 2032-03-31      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNP Assurances SACA                                                             | CNP ASSURANCES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QKVPV2H8UXM738       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3400000 | PA      | $3655644.77    | 0.00%             | 2051-06-30      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                  | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      10000000 | PA      | $6699571.42    | 0.01%             | 2039-11-27      | Variable      | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        822000 | PA      | $815780.35     | 0.00%             | 2033-10-24      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333EE2<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        491000 | PA      | $382231.99     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                 | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7700000 | PA      | $8307809.59    | 0.01%             | 2029-11-28      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Holdings Inc                                                             | NESTLE HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EAEU8YV8MQXP30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8970000 | PA      | $6253582.84    | 0.00%             | 2029-01-26      | Fixed         | 2.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                        | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2000000 | PA      | $2173524.63    | 0.00%             | 2031-07-14      | Fixed         | 2.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDP Servicios Financieros Espana SA                                             | EDP SERVICIOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003GHAFB78O1NU77       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3000000 | PA      | $3495711.37    | 0.00%             | 2030-07-16      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dexia SA                                                                        | DEXIA                          | CUSIP: ZP5175648<br>LEI: F4G136OIPBYND1F41110 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5518490.85    | 0.00%             | 2027-01-22      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sartorius Finance BV                                                            | SARTORIUS FIN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JCAKTMRXK9EA58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       9000000 | PA      | $10754017.65   | 0.01%             | 2032-09-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC                                           | BROOKFLD INF ULC               | CUSIP: 11291ZAJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        770000 | PA      | $591694.49     | 0.00%             | 2052-04-25      | Fixed         | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                  | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 6698278Z3<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4866000 | PA      | $3437934.71    | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Sterling Finance Netherlands BV                                          | HOLCIM STRLNG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900KU5LFL22MEGK07       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1282000 | PA      | $1488122.17    | 0.00%             | 2032-05-12      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                  | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827FL6<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        981000 | PA      | $805719.81     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                             | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $11577117.12   | 0.01%             | 2034-10-05      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of York                                                   | REG MUNI OF YORK               | CUSIP: 98704CQT6<br>LEI: 5493009S3CM37R37M402 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2135000 | PA      | $1574275.90    | 0.00%             | 2032-05-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      80000000 | PA      | $83050627.03   | 0.07%             | 2030-04-30      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Danaher Corp                                                                    | DANAHER CORP                   | CUSIP: 235851AU6<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5790000 | PA      | $6539575.76    | 0.01%             | 2030-03-30      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     608393000 | PA      | $658941487.91  | 0.52%             | 2028-11-25      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Glencore Capital Finance DAC                                                    | GLENCORE FIN DAC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HCUCI1HC7X6Q34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       5000000 | PA      | $5924344.18    | 0.00%             | 2031-04-29      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 779926QX5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       8000000 | PA      | $5824279.45    | 0.00%             | 2031-07-22      | Variable      | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3900000 | PA      | $3998353.75    | 0.00%             | 2042-05-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      90000000 | PA      | $103751639.62  | 0.08%             | 2032-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    3325050000 | PA      | $12942137.54   | 0.01%             | 2049-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Transmission Belgium SA                                                    | ELIA TRANS BE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A3EZXECDLW2V25       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       6000000 | PA      | $6874185.73    | 0.01%             | 2036-01-16      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     188332000 | PA      | $217223016.13  | 0.17%             | 2026-08-28      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Calgary Airport Authority/The                                                   | CALGARY AIRPORT                | CUSIP: 12959CAC3<br>LEI: 254900Q63DTCVHIU0H11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1450000 | PA      | $895150.22     | 0.00%             | 2041-10-07      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     125770000 | PA      | $136034624.15  | 0.11%             | 2028-08-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                        | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       5491000 | PA      | $3501967.29    | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                     | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCP4<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8335000 | PA      | $6059857.80    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     130450000 | PA      | $146141169.73  | 0.12%             | 2027-05-25      | Fixed         | 1.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                    | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2000000 | PA      | $1405909.82    | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      12000000 | PA      | $14455473.63   | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | RABOBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3688000 | PA      | $4835628.77    | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Henkel AG & Co KGaA                                                             | HENKEL AG & CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VZCL1HTH4O4Y49       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2500000 | PA      | $2374839.80    | 0.00%             | 2032-11-17      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                            | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: AM1130609<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |       8200000 | PA      | $7873334.80    | 0.01%             | 2037-01-18      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051ED5<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      39726000 | PA      | $22215214.42   | 0.02%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daimler Truck International Finance BV                                          | DAIMLER TRUCK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500G15MVL6UCWXF95       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4000000 | PA      | $4733032.13    | 0.00%             | 2029-06-19      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $24714619.84   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     126160000 | PA      | $142353847.85  | 0.11%             | 2031-12-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6316650000 | PA      | $41538948.04   | 0.03%             | 2026-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Continental AG                                                                  | CONTINENTAL AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900A7YD9C0LLXM621       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2500000 | PA      | $2923050.06    | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   15232950000 | PA      | $94688168.72   | 0.07%             | 2042-09-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       2945000 | PA      | $3539365.72    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5515000 | PA      | $6709541.19    | 0.01%             | 2029-06-28      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                    | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      20455000 | PA      | $17554292.56   | 0.01%             | 2046-11-02      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                            | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |      73287000 | PA      | $20699043.60   | 0.02%             | 2037-08-12      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Stout Holding LLC                                                       | DIGITAL STOUT HO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300N335X1857YDM81       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4938000 | PA      | $6172690.10    | 0.00%             | 2029-07-19      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesobligation                                                                | BUNDESOBL-186                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     240000000 | PA      | $270174966.42  | 0.21%             | 2027-10-15      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                        | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      10337000 | PA      | $11660704.74   | 0.01%             | 2027-01-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3200000 | PA      | $3469824.11    | 0.00%             | 2173-10-15      | Variable      | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: AW8745126<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       9133000 | PA      | $9863476.57    | 0.01%             | 2029-02-06      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                  | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      15000000 | PA      | $10115748.01   | 0.01%             | 2032-11-09      | Variable      | 6.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                     | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      14500000 | PA      | $16556645.60   | 0.01%             | 2035-03-13      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     144000000 | PA      | $71516105.86   | 0.06%             | 2052-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBG7<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       9701000 | PA      | $7040265.51    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                     | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      10000000 | PA      | $11957655.79   | 0.01%             | 2028-11-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                         | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |       2800000 | PA      | $2706230.61    | 0.00%             | 2031-10-22      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1581550000 | PA      | $11400232.96   | 0.01%             | 2034-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10000000 | PA      | $10366166.40   | 0.01%             | 2029-09-23      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KM4<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       7600000 | PA      | $5588589.46    | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stella-Jones Inc                                                                | STELLA-JONES                   | CUSIP: 85853FAB1<br>LEI: 5493007LOVNNLYJ6KZ35 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3715000 | PA      | $2681704.50    | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                          | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |       9700000 | PA      | $10322197.61   | 0.01%             | 2045-06-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco BPM SpA                                                                   | BANCO BPM SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600E4E6DCD2D25E30       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      10000000 | PA      | $12087250.41   | 0.01%             | 2030-01-17      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services NV                                                | VOLKSWAGEN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZTQC8D1TW6BL41       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1900000 | PA      | $2448604.51    | 0.00%             | 2027-04-13      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACEA SpA                                                                        | ACEA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Q3448N041CTH56       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      16904000 | PA      | $17908880.86   | 0.01%             | 2029-04-06      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sky Ltd                                                                         | BRIT SKY BROADCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003TS48MQKF4BZ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10426000 | PA      | $11907104.97   | 0.01%             | 2026-09-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                        | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      13603000 | PA      | $15124498.48   | 0.01%             | 2026-11-03      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF                                             | CBRE OPEN-ENDED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900J5H3JGJ83AUZ88       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1600000 | PA      | $1669012.44    | 0.00%             | 2029-10-12      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        700000 | PA      | $439277.19     | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    3010300000 | PA      | $20563033.92   | 0.02%             | 2032-03-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transport for London                                                            | TFL                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FGQ9DJHGRLQZ89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        282000 | PA      | $295438.52     | 0.00%             | 2042-07-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                  | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457BN7<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8602000 | PA      | $9566090.03    | 0.01%             | 2030-06-03      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     224414000 | PA      | $266221700.22  | 0.21%             | 2038-01-29      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     236057000 | PA      | $228907385.34  | 0.18%             | 2034-05-25      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     100000000 | PA      | $645800.33     | 0.00%             | 2028-11-24      | Fixed         | 0.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $326823.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       6827000 | PA      | $6445410.04    | 0.01%             | 2036-05-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                            | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |       8922000 | PA      | $8425260.40    | 0.01%             | 2032-01-18      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                     | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8800000 | PA      | $10285989.88   | 0.01%             | 2032-05-17      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                           | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |       8459000 | PA      | $9147423.98    | 0.01%             | 2029-06-19      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                              | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10000000 | PA      | $12840605.72   | 0.01%             | 2028-07-14      | Fixed         | 1.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                            | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      22080000 | PA      | $23297642.82   | 0.02%             | 2028-09-22      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       4140000 | PA      | $4892750.63    | 0.00%             | 2032-11-19      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Next Group PLC                                                                  | NEXT GROUP PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8TRZCFJ9R5760       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3459000 | PA      | $4465291.84    | 0.00%             | 2028-05-18      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       5495000 | PA      | $8394314.89    | 0.01%             | 2036-06-30      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |       1975000 | PA      | $2214949.14    | 0.00%             | 2027-10-22      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                          | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAN6<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3377000 | PA      | $2259244.20    | 0.00%             | 2035-10-01      | Variable      | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      74650000 | PA      | $85289949.22   | 0.07%             | 2033-06-07      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                     | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RAZ7<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2516000 | PA      | $1803600.12    | 0.00%             | 2029-03-13      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                            | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1800000 | PA      | $1947692.39    | 0.00%             | 2029-04-24      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NE Property BV                                                                  | NE PROPERTY                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245006AG9J70KOIJH36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2500000 | PA      | $2920759.67    | 0.00%             | 2032-01-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SELP Finance Sarl                                                               | SELP FINANCE SAR               | CUSIP: AZ1510454<br>LEI: 549300Y4VYEJE1MH6D45 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       2552000 | PA      | $2867142.39    | 0.00%             | 2026-12-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunekredit                                                                   | KOMMUNEKREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76       | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |       5000000 | PA      | $4933608.44    | 0.00%             | 2031-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                    | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       3000000 | PA      | $4031061.68    | 0.00%             | 2028-09-20      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                              | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       7821000 | PA      | $8271534.14    | 0.01%             | 2029-07-19      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       5365000 | PA      | $5911698.31    | 0.00%             | 2027-11-22      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    1369720000 | PA      | $66000464.63   | 0.05%             | 2033-05-26      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIMCo Realty Investors LP                                                       | AIMCO REALTY INV               | CUSIP: 00889YAF8<br>LEI: 549300171YGHCAQDND83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        680000 | PA      | $511486.42     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                        | ENEL SPA                       | CUSIP: EG5612718<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       7060000 | PA      | $8536632.19    | 0.01%             | 2027-06-21      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KV9<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      12700000 | PA      | $8552285.04    | 0.01%             | 2054-12-02      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                        | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397E41<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      10300000 | PA      | $11980145.10   | 0.01%             | 2030-02-14      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                                                           | DAIICHI SANKYO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800XGIU2IHQGC9504       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     700000000 | PA      | $4049956.76    | 0.00%             | 2036-07-25      | Fixed         | 0.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                          | TOTALENERGIES                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      12000000 | PA      | $13048611.22   | 0.01%             | 2028-05-31      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                        | NRW.BANK                       | CUSIP: ZS0711912<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        331000 | PA      | $317901.55     | 0.00%             | 2034-04-12      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |       7000000 | PA      | $8023518.87    | 0.01%             | 2043-02-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PFL2<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      16015000 | PA      | $11446636.87   | 0.01%             | 2026-09-15      | Fixed         | 1.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                 | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: EJ2313116<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2500000 | PA      | $3087470.27    | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daimler Truck International Finance BV                                          | DAIMLER TRUCK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500G15MVL6UCWXF95       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      17000000 | PA      | $19143828.56   | 0.02%             | 2027-04-06      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DEXUS Finance Pty Ltd                                                           | DEXUS FINANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900Q8HV90024Z7W84       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2780000 | PA      | $1568925.39    | 0.00%             | 2032-02-03      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                           | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 669816AF7<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1200000 | PA      | $897596.54     | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 448810AC5<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        981000 | PA      | $823060.49     | 0.00%             | 2030-06-03      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: AR1691807<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     116000000 | PA      | $753179.15     | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      37190000 | PA      | $40969321.69   | 0.03%             | 2028-02-20      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      18917000 | PA      | $19425595.51   | 0.02%             | 2030-01-16      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6300000 | PA      | $7396300.98    | 0.01%             | 2035-01-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sudzucker International Finance BV                                              | SUDZUCKER INT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500M1VGG79HOVI026       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7000000 | PA      | $8120056.24    | 0.01%             | 2032-01-29      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                           | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      25000000 | PA      | $28820227.99   | 0.02%             | 2030-03-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |        985000 | PA      | $1255617.25    | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                    | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |        200000 | PA      | $221800.13     | 0.00%             | 2028-01-18      | Variable      | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                            | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |       4552000 | PA      | $5237659.96    | 0.00%             | 2029-04-09      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7000000 | PA      | $7993647.86    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |        900000 | PA      | $1070027.67    | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GK7<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4898000 | PA      | $3528756.25    | 0.00%             | 2026-08-14      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      12958000 | PA      | $10994511.89   | 0.01%             | 2039-07-04      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Granite REIT Holdings LP                                                        | GRANITE REIT HLD               | CUSIP: 387427AM9<br>LEI: 549300U7OUNKR0J06L17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5000000 | PA      | $3872641.82    | 0.00%             | 2029-04-12      | Fixed         | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CLP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-105058.38    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Rhineland-Palatinate                                                   | RHEINLAND-PFALZ                | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990032ZS3N9397RN77       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       4876000 | PA      | $5345546.57    | 0.00%             | 2028-01-26      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CAX9<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7000000 | PA      | $5142416.43    | 0.00%             | 2029-06-02      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arqiva Financing PLC                                                            | ARQIVA FINANCING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HHECW72RW2QH41       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        989000 | PA      | $1287972.26    | 0.00%             | 2032-12-31      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                        | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |        100000 | PA      | $109834.72     | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wheatley Group Capital PLC                                                      | WHEATLEY GROUP C               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H5Z7A5G7ZS2U33       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1131000 | PA      | $1219561.80    | 0.00%             | 2044-11-28      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $13624361.07   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                         | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |    3403180000 | PA      | $9280680.85    | 0.01%             | 2026-12-22      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                     | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     113679000 | PA      | $55194375.64   | 0.04%             | 2052-01-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        700000 | PA      | $899212.35     | 0.00%             | 2035-01-25      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                  | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       9600000 | PA      | $9365401.89    | 0.01%             | 2031-10-10      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj                                                | NORDEA KIINNIT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437001LESKGLAEOEU84       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      10000000 | PA      | $11554159.62   | 0.01%             | 2031-01-31      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Energy Market Operator Ltd                                           | AUSTRALIAN ENERG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9845004BEAF1136E8651       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2840000 | PA      | $1879177.59    | 0.00%             | 2028-12-06      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18835210.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: BRS9C2CF7<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1710000000 | PA      | $11828007.63   | 0.01%             | 2030-01-28      | Fixed         | 2.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     130000000 | PA      | $146333261.06  | 0.12%             | 2035-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                              | KONINKLIJKE KPN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1800000 | PA      | $1678439.80    | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                            | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      13275000 | PA      | $14288958.45   | 0.01%             | 2030-09-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                              | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      13100000 | PA      | $15473873.90   | 0.01%             | 2030-12-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      33802000 | PA      | $37988606.71   | 0.03%             | 2027-06-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                        | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |      39630000 | PA      | $45674509.93   | 0.04%             | 2032-02-04      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      20000000 | PA      | $3656601.37    | 0.00%             | 2047-02-20      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd                                  | SOUTH BOW CANADI               | CUSIP: 836720AB8<br>LEI: 2549004FYUSYLPBT1G26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2500000 | PA      | $1834766.17    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizen Treasury PLC                                                            | WM TREAS 2 PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U87S2B5BF1RO21       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4322000 | PA      | $3681096.51    | 0.00%             | 2048-10-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                              | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      10662000 | PA      | $10374458.38   | 0.01%             | 2032-01-19      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   13100000000 | PA      | $57459518.83   | 0.05%             | 2053-06-20      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     302346980 | PA      | $405939181.87  | 0.32%             | 2028-06-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1984738.41    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                         | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2457000 | PA      | $2769862.19    | 0.00%             | 2027-01-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                       | GECINA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        800000 | PA      | $889540.70     | 0.00%             | 2028-01-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMS8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |        950000 | PA      | $1145224.25    | 0.00%             | 2034-11-18      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   40000000000 | PA      | $28142344.97   | 0.02%             | 2029-06-10      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       5283000 | PA      | $2442534.18    | 0.00%             | 2122-01-19      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                        | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      11716000 | PA      | $12274007.84   | 0.01%             | 2030-04-09      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $114089344.96  | 0.09%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                               | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6300000 | PA      | $7177928.99    | 0.01%             | 2030-03-30      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollarama Inc                                                                   | DOLLARAMA INC.                 | CUSIP: 25675TAK3<br>LEI: 5493002GJ0NJP1HI0C79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        981000 | PA      | $685543.92     | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aareal Bank AG                                                                  | AAREAL BANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: EZKODONU5TYHW4PP1R34       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      18800000 | PA      | $20236045.29   | 0.02%             | 2028-02-01      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   85000000000 | PA      | $54939640.90   | 0.04%             | 2047-03-10      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zuercher Kantonalbank                                                           | ZUERCHER KBK                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 165GRDQ39W63PHVONY02       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       3000000 | PA      | $3479485.13    | 0.00%             | 2033-01-21      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde Finance BV                                                                | LINDE FINANCE BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5H8RMHHYTWIP1RKLCE38       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6800000 | PA      | $6560247.64    | 0.01%             | 2032-05-19      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $12213225.07   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      15000000 | PA      | $20471555.18   | 0.02%             | 2030-12-16      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      79862700 | PA      | $46820651.30   | 0.04%             | 2053-07-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      66000000 | PA      | $33540641.51   | 0.03%             | 2034-03-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Redexis Gas Finance BV                                                          | REDEXIS GAS FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XI19XTPCL36320       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7596000 | PA      | $8563528.20    | 0.01%             | 2027-04-27      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: AW4371570<br>LEI: 300300C1020111000029 | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      50000000 | PA      | $7368203.37    | 0.01%             | 2029-01-08      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peabody Capital No 2 Plc                                                        | PEABODY CAPITAL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800K1DLWVMZFBYD79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1700000 | PA      | $1757560.44    | 0.00%             | 2053-12-12      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP                                         | HSBC BNK CAO FND               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007XGRZME1ZCTY76       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |         62000 | PA      | $85291.17      | 0.00%             | 2173-11-05      | Variable      | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Thueringen                                                                 | THUERINGEN LAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900T1ZDSQA2OKWE72       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       5000000 | PA      | $4908944.26    | 0.00%             | 2031-03-24      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suntory Holdings Ltd                                                            | SUNTORY HOLDINGS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930074QUY8RD0UZM08       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     200000000 | PA      | $1236957.56    | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |       6600000 | PA      | $42666.95      | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 0.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5500000 | PA      | $6084406.42    | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      17760000 | PA      | $18874916.18   | 0.01%             | 2028-10-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                            | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1500000 | PA      | $1055684.32    | 0.00%             | 2032-08-26      | Fixed         | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17968660.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coventry Building Society                                                       | COVENTRY BDG SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138004G59FXEAZ6IO10       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2062000 | PA      | $2345263.82    | 0.00%             | 2030-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                              | CADENT FINANCE P               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1990000 | PA      | $1820684.57    | 0.00%             | 2038-09-22      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                               | TELSTRA GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       1110000 | PA      | $714438.67     | 0.00%             | 2027-04-19      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                     | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAR3<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3500000 | PA      | $2740306.26    | 0.00%             | 2039-06-30      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                              | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BC7<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1257000 | PA      | $1282180.41    | 0.00%             | 2033-07-13      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                    | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      12000000 | PA      | $12871411.24   | 0.01%             | 2029-02-23      | Variable      | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                               | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10000000 | PA      | $11818517.33   | 0.01%             | 2028-03-10      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                              | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAJ2<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2695000 | PA      | $1935333.26    | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SAP SE                                                                          | SAP SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D6BF99LW9R2E68       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7600000 | PA      | $8167523.61    | 0.01%             | 2031-03-10      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                   | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $10409234.13   | 0.01%             | 2029-04-16      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl                               | BLACKSTONE PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       6200000 | PA      | $7162953.49    | 0.01%             | 2029-10-29      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      24500000 | PA      | $10550658.17   | 0.01%             | 2041-05-07      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                     | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 026657BD7<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5886156.79    | 0.00%             | 2032-03-19      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     169993000 | PA      | $154740924.27  | 0.12%             | 2038-05-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       4500000 | PA      | $2814295.23    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG                                  | RAIFF LB NIEDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GPOO9ISPD1EE83       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      12500000 | PA      | $13624696.30   | 0.01%             | 2032-08-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                            | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      17000000 | PA      | $20916407.37   | 0.02%             | 2029-09-08      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance Ltd                                                        | BHP BILLITON FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KZMIS43NMT0A66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       7847000 | PA      | $9112184.59    | 0.01%             | 2027-09-24      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imerys SA                                                                       | IMERYS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930075MZSSIB2TGC64       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        500000 | PA      | $492422.72     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      43652000 | PA      | $47056415.73   | 0.04%             | 2028-03-28      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                    | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3307662.70    | 0.00%             | 2032-06-09      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   35000000000 | PA      | $25344199.60   | 0.02%             | 2027-03-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                     | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      45000000 | PA      | $38882103.25   | 0.03%             | 2054-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Teranet Holdings LP                                                             | TERANET HOLDINGS               | CUSIP: 880789AN2<br>LEI: 549300WKILNGLP1C7131 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1802000 | PA      | $1355073.83    | 0.00%             | 2041-06-17      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 22944CAB2<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        500000 | PA      | $353359.99     | 0.00%             | 2054-09-11      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Prince Edward Island Canada                                         | PRINCE EDWARD IS               | CUSIP: 741666DB4<br>LEI: 549300L826JG01X2QH35 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1261000 | PA      | $621903.52     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | RON/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1854884.26    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                           | NOVA SCOTIA PWR                | CUSIP: 66988ZAU3<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        800000 | PA      | $667499.88     | 0.00%             | 2033-08-25      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5000000 | PA      | $3186590.21    | 0.00%             | 2034-08-28      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: AZ0185357<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5448233.48    | 0.00%             | 2029-06-18      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087L44<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      69432000 | PA      | $43770321.65   | 0.03%             | 2030-12-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Finance PLC                                                              | DIAGEO FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: BPF79TJMIH3DK8XCKI50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2459000 | PA      | $2551832.73    | 0.00%             | 2033-03-28      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIMCo Realty Investors LP                                                       | AIMCO REALTY INV               | CUSIP: 00889YAC5<br>LEI: 549300171YGHCAQDND83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        924000 | PA      | $669148.51     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234NM6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       6367000 | PA      | $5272221.10    | 0.00%             | 2031-06-02      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KH0<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      13142000 | PA      | $7325589.43    | 0.01%             | 2050-06-02      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heimstaden Bostad Treasury BV                                                   | HEIMSTADEN BOST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ORG6UYMJBCV938       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      13933000 | PA      | $15057975.53   | 0.01%             | 2028-04-13      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       2439000 | PA      | $2022422.94    | 0.00%             | 2043-02-16      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAC1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      38975000 | PA      | $28098927.24   | 0.02%             | 2028-06-02      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIE Finance PLC                                                                 | NIE FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138009A8DWW2RUSXJ76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $2743812.43    | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     118293000 | PA      | $136432265.27  | 0.11%             | 2029-10-22      | Fixed         | 2.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                 | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       6500000 | PA      | $4664852.71    | 0.00%             | 2050-05-25      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      20993000 | PA      | $17849276.26   | 0.01%             | 2036-03-17      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       1006400 | PA      | $438167.86     | 0.00%             | 2041-07-23      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   16283200000 | PA      | $90480159.90   | 0.07%             | 2038-06-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orbit Capital PLC                                                               | ORBIT CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800QIGGLJLT7WXP16       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1500000 | PA      | $1304676.29    | 0.00%             | 2038-11-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   13134600000 | PA      | $76888206.41   | 0.06%             | 2036-12-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ile-de-France Mobilites                                                         | ILE DE FRANCE MB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A5KNK9VZQKNQ79       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |        100000 | PA      | $74483.15      | 0.00%             | 2041-05-28      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                 | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      10000000 | PA      | $11894296.40   | 0.01%             | 2034-05-14      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance Ltd                                                        | BHP BILLITON FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KZMIS43NMT0A66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       6455000 | PA      | $7324036.17    | 0.01%             | 2033-04-29      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7000000 | PA      | $9362851.18    | 0.01%             | 2028-01-24      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                               | TELSTRA GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2457000 | PA      | $2578202.27    | 0.00%             | 2030-04-23      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Powergrid Yorkshire PLC                                                | NORTHERN PWRGRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800VZL2QT3Q7NOP46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        922000 | PA      | $549147.20     | 0.00%             | 2059-10-09      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KV4<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      15000000 | PA      | $11334516.82   | 0.01%             | 2030-09-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                 | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      11200000 | PA      | $9851173.99    | 0.01%             | 2039-12-19      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     114078000 | PA      | $134525797.85  | 0.11%             | 2029-01-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       6100000 | PA      | $3814558.77    | 0.00%             | 2030-05-21      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                         | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |      61038093 | PA      | $47434019.00   | 0.04%             | 2050-05-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                     | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      75000000 | PA      | $84423283.44   | 0.07%             | 2033-07-15      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                            | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       2800000 | PA      | $3174067.20    | 0.00%             | 2034-10-07      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1300000000 | PA      | $7993237.07    | 0.01%             | 2031-08-25      | Fixed         | 0.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3700000 | PA      | $3818513.28    | 0.00%             | 2032-05-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                             | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       7400000 | PA      | $6989705.70    | 0.01%             | 2034-05-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1370637.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                          | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: ZQ5980433<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       5000000 | PA      | $4333543.50    | 0.00%             | 2035-05-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                       | LINDE PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       3000000 | PA      | $3494465.87    | 0.00%             | 2034-06-12      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5296000 | PA      | $4758331.53    | 0.00%             | 2035-09-19      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      90842000 | PA      | $106686994.64  | 0.08%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7000000000 | PA      | $45392047.75   | 0.04%             | 2028-06-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      22687000 | PA      | $15077989.74   | 0.01%             | 2117-09-20      | Fixed         | 2.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                   | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      10000000 | PA      | $11686422.35   | 0.01%             | 2028-06-11      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11427100000 | PA      | $64680250.35   | 0.05%             | 2036-06-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hospital for Sick Children/The                                                  | HOSP SICK CHILDR               | CUSIP: 44107DAB7<br>LEI: 549300RURFL2KSCOHD12 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1381000 | PA      | $763689.31     | 0.00%             | 2057-12-07      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2925550000 | PA      | $20195944.66   | 0.02%             | 2031-03-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Corporate Bank plc                                                           | OP CORPORATE BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NQ588N7RWKBP98       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      15431000 | PA      | $16689894.64   | 0.01%             | 2027-11-16      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                     | EQUINIX INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2086000 | PA      | $2293234.05    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     177411000 | PA      | $188576398.66  | 0.15%             | 2031-05-25      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                            | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |      14700000 | PA      | $4006493.29    | 0.00%             | 2055-02-12      | Fixed         | 6.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                          | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      13900000 | PA      | $15973053.03   | 0.01%             | 2033-05-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MAY9<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1727000 | PA      | $1175289.56    | 0.00%             | 2045-01-17      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      98718000 | PA      | $55734248.98   | 0.04%             | 2035-06-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1007350000 | PA      | $6873949.32    | 0.01%             | 2027-09-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-62287.70     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6400000 | PA      | $6803973.66    | 0.01%             | 2032-03-30      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |     800670000 | PA      | $41984987.23   | 0.03%             | 2026-09-03      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   31000000000 | PA      | $199539147.21  | 0.16%             | 2034-06-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands                                   | NN BANK NV                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500BICUQ0LF1AH770       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10000000 | PA      | $7050323.47    | 0.01%             | 2041-03-04      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                          | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3045767.69    | 0.00%             | 2031-05-18      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SW Finance I PLC                                                                | SW (FINANCE)I/SW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHN1HB5BNG2R96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        800000 | PA      | $1022868.11    | 0.00%             | 2040-04-16      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |         51000 | PA      | $60789.08      | 0.00%             | 2033-02-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                               | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10000000 | PA      | $11725775.47   | 0.01%             | 2031-08-05      | Variable      | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                     | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAS1<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4500000 | PA      | $3505774.43    | 0.00%             | 2042-09-30      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                   | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1913000 | PA      | $1842894.52    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Bank NV                                                                     | KBC BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 6B2PBRV1FCJDMR45RZ53       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       3700000 | PA      | $4083007.22    | 0.00%             | 2027-10-24      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV                                           | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SM0PJC1F3RPL91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5286000 | PA      | $5422201.50    | 0.00%             | 2030-10-18      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                       | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCF3<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4440000 | PA      | $3223568.81    | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     205000000 | PA      | $29077082.12   | 0.02%             | 2029-04-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                       | GECINA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3600000 | PA      | $3449811.39    | 0.00%             | 2033-01-25      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      14600000 | PA      | $17101097.93   | 0.01%             | 2029-09-27      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Finance Netherlands BV                                                 | UNILEVER FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SWJ4YK4LLNT176       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7592000 | PA      | $8257624.62    | 0.01%             | 2029-07-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCF5<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1900000 | PA      | $1256647.06    | 0.00%             | 2031-01-16      | Fixed         | 1.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7981850000 | PA      | $51147218.43   | 0.04%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bureau Veritas SA                                                               | BUREAU VERITAS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TPU5T3HA5D1F11       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5751841.61    | 0.00%             | 2036-05-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      10300000 | PA      | $12115202.64   | 0.01%             | 2034-01-09      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     343525000 | PA      | $81494979.43   | 0.06%             | 2028-04-20      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                       | LINDE PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       8300000 | PA      | $5010328.25    | 0.00%             | 2051-09-30      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GD2<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       9380000 | PA      | $4604170.56    | 0.00%             | 2050-10-17      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-250385.78    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      12500000 | PA      | $14484839.74   | 0.01%             | 2033-06-07      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KJ6<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4240000 | PA      | $2919812.54    | 0.00%             | 2030-06-02      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $606300.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $11138794.96   | 0.01%             | 2032-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                         | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |      36715000 | PA      | $40595660.50   | 0.03%             | 2028-05-15      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UT0<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       9669000 | PA      | $6892709.52    | 0.01%             | 2029-06-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAF3<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2329000 | PA      | $1267563.97    | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3340455.29    | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAL1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      52606000 | PA      | $22508317.67   | 0.02%             | 2051-12-02      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   30000000000 | PA      | $21394884.63   | 0.02%             | 2026-12-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 56344ZQC6<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2213000 | PA      | $1604761.68    | 0.00%             | 2029-09-05      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5792650000 | PA      | $40092981.89   | 0.03%             | 2029-09-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                        | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10455000 | PA      | $12031359.77   | 0.01%             | 2035-12-03      | Variable      | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4000000 | PA      | $5489525.53    | 0.00%             | 2029-08-18      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2000000000 | PA      | $13004718.83   | 0.01%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      22395000 | PA      | $24102151.98   | 0.02%             | 2037-12-04      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | SGD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-963660.84    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                | NZ LGFA BOND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |       8000000 | PA      | $5197966.40    | 0.00%             | 2034-03-08      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                  | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GC5<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8313000 | PA      | $5643366.69    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                  | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       6980000 | PA      | $4856780.17    | 0.00%             | 2038-03-15      | Variable      | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                        | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3413000 | PA      | $3745533.72    | 0.00%             | 2028-01-04      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                           | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5000000 | PA      | $3338518.13    | 0.00%             | 2034-11-28      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASML Holding NV                                                                 | ASML HOLDING NV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500Y6DUVHQD6OXN27       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3786000 | PA      | $4018342.70    | 0.00%             | 2029-05-07      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Electricity Financial Corp                                              | ONTARIO HYDRO                  | CUSIP: 683078FP9<br>LEI: 549300SI5D7OIEG4Y641 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1600000 | PA      | $939424.02     | 0.00%             | 2031-04-11      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    3530200000 | PA      | $24159384.87   | 0.02%             | 2028-12-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      15230000 | PA      | $18199314.68   | 0.01%             | 2031-09-02      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NE Property BV                                                                  | NE PROPERTY                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245006AG9J70KOIJH36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2000000 | PA      | $2151891.37    | 0.00%             | 2030-01-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    9000000000 | PA      | $58619232.10   | 0.05%             | 2028-12-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                              | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1924000 | PA      | $1413353.06    | 0.00%             | 2056-08-12      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Informa PLC                                                                     | INFORMA PLC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006VM2LKUPSEDU20       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3000000 | PA      | $3440743.45    | 0.00%             | 2030-10-23      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sandvik AB                                                                      | SANDVIK AB                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299008ZUAXN43LVZF54       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       7000000 | PA      | $7949178.05    | 0.01%             | 2027-06-07      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GK2<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      19775000 | PA      | $13613764.51   | 0.01%             | 2030-06-18      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    9557150000 | PA      | $62550672.16   | 0.05%             | 2027-06-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                    | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      15000000 | PA      | $14548138.08   | 0.01%             | 2031-05-25      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                           | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAR2<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1872000 | PA      | $1233095.16    | 0.00%             | 2050-05-28      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                          | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8000000 | PA      | $9161190.54    | 0.01%             | 2031-03-11      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      20000000 | PA      | $3806613.19    | 0.00%             | 2047-07-24      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                           | TIME WARNER CABL               | CUSIP: 88732JBC1<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2863000 | PA      | $3177726.09    | 0.00%             | 2042-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                   | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2637000 | PA      | $3007684.55    | 0.00%             | 2026-09-10      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV                                           | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SM0PJC1F3RPL91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7000000 | PA      | $5176656.54    | 0.00%             | 2051-10-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Europe BV                                                            | TELEFONICA EUROP               | CUSIP: EC8511957<br>LEI: 7245007FZS0M65WUGP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3152000 | PA      | $4161461.85    | 0.00%             | 2033-02-14      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hamburg Commercial Bank AG                                                      | HAMBURG COM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: TUKDD90GPC79G1KOE162       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2008000 | PA      | $2344423.43    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                 | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3000000 | PA      | $3378683.19    | 0.00%             | 2029-05-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                           | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       2926000 | PA      | $3091347.01    | 0.00%             | 2029-05-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                     | BOUYGUES                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3050000 | PA      | $4078510.54    | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6000000000 | PA      | $38049600.80   | 0.03%             | 2030-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     104734000 | PA      | $105433492.81  | 0.08%             | 2031-02-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                          | NORDIC INVST BNK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       8000000 | PA      | $798394.73     | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hitachi Ltd                                                                     | HITACHI LTD                    | CUSIP: ZP8217132<br>LEI: 549300T6IPOCDWLKC615 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     200000000 | PA      | $1260025.07    | 0.00%             | 2030-03-12      | Fixed         | 0.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd                                 | VOLKSWAGEN AUST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VBZRQG6COX9X61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5000000 | PA      | $3239205.89    | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                        | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAS1<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      13500000 | PA      | $15054557.27   | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                   | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      12014000 | PA      | $12218295.49   | 0.01%             | 2031-01-19      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |     779080000 | PA      | $31570761.00   | 0.02%             | 2030-05-15      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe BV                                              | AMER MED SYST EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5695360.23    | 0.00%             | 2031-03-08      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      65000000 | PA      | $74263106.96   | 0.06%             | 2034-09-15      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $102534.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAE7<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      47631000 | PA      | $33937214.69   | 0.03%             | 2029-06-02      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBB8<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       8471000 | PA      | $6067310.34    | 0.00%             | 2043-09-09      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                         | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: ZR4414242<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4100000 | PA      | $4606215.86    | 0.00%             | 2173-09-12      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London Power Networks PLC                                                       | LONDON POWER                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JDI3GTKPG4XI38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1500000 | PA      | $1854012.86    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-831667.32    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-14633610.74  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                           | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAC5<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3475000 | PA      | $2347112.46    | 0.00%             | 2043-04-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   96500000000 | PA      | $74717414.34   | 0.06%             | 2052-09-10      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | SEK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-261228.39    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pandora A/S                                                                     | PANDORA A/S                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299007OWYZ6I1E46843       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      11535000 | PA      | $13732847.62   | 0.01%             | 2028-04-10      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      62373000 | PA      | $67805567.00   | 0.05%             | 2043-07-30      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Lufthansa AG                                                           | DT LUFTHANSA AG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PH63HYJ86ASW55       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      26500000 | PA      | $30328120.18   | 0.02%             | 2027-05-16      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                 | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: EH0065126<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1956000 | PA      | $2766322.49    | 0.00%             | 2031-11-13      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sony Group Corp                                                                 | SONY GROUP CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R5WX9N2OI2N910       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     100000000 | PA      | $654059.81     | 0.00%             | 2027-12-08      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 2 PLC                                                    | TESCO PROPERTY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008F9VZUZWUBZD27       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1376066 | PA      | $1859739.55    | 0.00%             | 2039-10-13      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    8000000000 | PA      | $51932037.14   | 0.04%             | 2028-12-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      12100000 | PA      | $13753655.11   | 0.01%             | 2173-12-28      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                              | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: ZP3171193<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3600000 | PA      | $3547598.40    | 0.00%             | 2032-01-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                        | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397D75<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9000000 | PA      | $10758463.88   | 0.01%             | 2029-02-20      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     160000000 | PA      | $27858333.63   | 0.02%             | 2040-08-03      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Rhineland-Palatinate                                                   | RHEINLAND-PFALZ                | CUSIP: AL4994599<br>LEI: 52990032ZS3N9397RN77 | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       4876000 | PA      | $5415752.62    | 0.00%             | 2027-01-26      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GELF Bond Issuer I SA                                                           | GELF BOND ISSUER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800L6LMHEP8TLAY43       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       2096000 | PA      | $2212754.15    | 0.00%             | 2029-07-18      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18454255.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                        | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |       1131437 | PA      | $1129221.95    | 0.00%             | 2032-05-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services NV                                                | VOLKSWAGEN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZTQC8D1TW6BL41       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8700000 | PA      | $10752517.42   | 0.01%             | 2028-01-18      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       7518000 | PA      | $4886231.13    | 0.00%             | 2068-07-11      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: AN7626491<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     800000000 | PA      | $5230610.08    | 0.00%             | 2027-06-14      | Fixed         | 0.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                       | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       5000000 | PA      | $2025882.09    | 0.00%             | 2042-11-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dream Summit Industrial LP                                                      | DREAM SUMMIT IND               | CUSIP: 26154EAD0<br>LEI: 254900OHFBH4WQN78Q64 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2504000 | PA      | $1747412.13    | 0.00%             | 2028-07-14      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                                     | HEINEKEN NV                    | CUSIP: BJ1875167<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4000000 | PA      | $3951432.38    | 0.00%             | 2033-05-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $6809732.38    | 0.01%             | 2035-05-17      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hammerson PLC                                                                   | HAMMERSON PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800G1C9KKVVDN1A60       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3400000 | PA      | $4399565.51    | 0.00%             | 2036-10-08      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      60000000 | PA      | $10258433.96   | 0.01%             | 2052-10-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      72766000 | PA      | $73959624.44   | 0.06%             | 2032-07-06      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      74500000 | PA      | $467001.72     | 0.00%             | 2030-08-23      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Close Brothers Finance PLC                                                      | CLOSE BROTHERS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800URQKPVH3SJBM16       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $5494769.57    | 0.00%             | 2030-12-03      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roche Kapitalmarkt AG                                                           | ROCHE KAPITALMKT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067003218E18XWZY127       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       7000000 | PA      | $8484410.22    | 0.01%             | 2037-02-25      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                            | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |      83324000 | PA      | $24131108.19   | 0.02%             | 2032-08-12      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                              | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607H5C2<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5800000 | PA      | $4334587.05    | 0.00%             | 2027-10-07      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBD1<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2505000 | PA      | $1732734.14    | 0.00%             | 2041-09-26      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FCC Aqualia SA                                                                  | FCC AQUALIA SA                 | CUSIP: AN6847411<br>LEI: 959800BYDMFZGPTXHN28 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       1893000 | PA      | $2163380.46    | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 780086XL3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        300000 | PA      | $223863.07     | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                          | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4800000 | PA      | $5478644.30    | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                           | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      15000000 | PA      | $16166004.01   | 0.01%             | 2044-01-18      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087D35<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      34852000 | PA      | $21347101.53   | 0.02%             | 2048-12-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |       2102000 | PA      | $2043871.77    | 0.00%             | 2031-07-16      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1121450000 | PA      | $8013403.52    | 0.01%             | 2034-12-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       6370000 | PA      | $7608204.88    | 0.01%             | 2035-12-11      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 3 PLC                                                    | TESCO PROPERTY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HCQGDQGFP75D78       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4689836 | PA      | $6162037.68    | 0.00%             | 2040-04-13      | Fixed         | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                     | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      18000000 | PA      | $20504364.97   | 0.02%             | 2031-01-24      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      15000000 | PA      | $8522331.12    | 0.01%             | 2032-11-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brisa-Concessao Rodoviaria SA                                                   | BCR-BRISA CONCES               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900O4HQ501ZCXL896       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |       6500000 | PA      | $7393080.45    | 0.01%             | 2027-05-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      20000000 | PA      | $22535717.83   | 0.02%             | 2027-03-30      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                 | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6200000 | PA      | $6970364.14    | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: EH6206096<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3184000 | PA      | $4671455.29    | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 8.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    1039370000 | PA      | $50462806.50   | 0.04%             | 2030-09-30      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kering SA                                                                       | KERING                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9000000 | PA      | $10001984.89   | 0.01%             | 2033-02-27      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                               | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1510000 | PA      | $1886725.55    | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      10635000 | PA      | $13086803.02   | 0.01%             | 2027-12-07      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                 | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $5679873.16    | 0.00%             | 2043-01-17      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PEN/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $391856.78     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                          | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |       4300000 | PA      | $4703496.44    | 0.00%             | 2027-06-23      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                           | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |       3728000 | PA      | $3884409.73    | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBB8<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1250000 | PA      | $811155.37     | 0.00%             | 2046-01-29      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Life Finance I AG                                                         | SWISS LIFE FIN I               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDVNT1NHIHOW12       | Long             | DBT              | CORP              | LI        |       5750000 | PA      | $5593201.51    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                     | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600149448CEB9B230       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       9000000 | PA      | $9570152.38    | 0.01%             | 2032-01-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $589676.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Leasing GmbH                                                         | VOLKSWAGEN LEAS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004GLEUX88BSNB74       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      12099000 | PA      | $12736137.05   | 0.01%             | 2029-01-12      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                       | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      35000000 | PA      | $37335695.24   | 0.03%             | 2028-06-23      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                  | TESORERIA PESOS                | CUSIP: AT3408966<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   23135000000 | PA      | $22962079.19   | 0.02%             | 2030-09-01      | Fixed         | 4.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                       | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CU3<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      14200000 | PA      | $10513779.00   | 0.01%             | 2026-09-21      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PEN/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $539792.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                                   | JDE PEET'S NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6300000 | PA      | $7523106.07    | 0.01%             | 2034-01-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  107000000000 | PA      | $84957143.57   | 0.07%             | 2032-12-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                   | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7000000 | PA      | $8390948.35    | 0.01%             | 2028-06-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       8000000 | PA      | $9996341.31    | 0.01%             | 2030-11-14      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                    | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       4500000 | PA      | $6714876.72    | 0.01%             | 2033-09-07      | Variable      | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBL6<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2177000 | PA      | $1388216.78    | 0.00%             | 2048-11-23      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                     | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       7400000 | PA      | $7436140.69    | 0.01%             | 2031-11-09      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                    | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      14500000 | PA      | $12255966.76   | 0.01%             | 2035-07-16      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IGM Financial Inc                                                               | IGM FINANCIAL                  | CUSIP: 449586AH9<br>LEI: 254900RYHLVJNTUFDA95 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        687000 | PA      | $445335.95     | 0.00%             | 2050-03-21      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                                     | HEINEKEN NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7500000 | PA      | $8939895.31    | 0.01%             | 2030-09-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                            | IBM CORP                       | CUSIP: 459200JU6<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2235000 | PA      | $2510439.01    | 0.00%             | 2027-01-29      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                             | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: 369604BT9<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4771000 | PA      | $5238602.88    | 0.00%             | 2029-05-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                               | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      11277000 | PA      | $9475819.59    | 0.01%             | 2035-09-10      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                 | SANTANDER UK GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      13042000 | PA      | $13909285.24   | 0.01%             | 2029-09-13      | Variable      | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                       | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      17269000 | PA      | $17488132.20   | 0.01%             | 2030-03-29      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $846453.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      16347000 | PA      | $18339739.69   | 0.01%             | 2028-05-26      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                        | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       7300000 | PA      | $8290015.39    | 0.01%             | 2037-05-22      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Columbia Ferry Services Inc                                             | BRITISH COL FER                | CUSIP: 110574AH3<br>LEI: 549300GCCHUAZ2PJN216 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2746000 | PA      | $1953946.46    | 0.00%             | 2043-10-23      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBK2<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      23130000 | PA      | $16167300.77   | 0.01%             | 2035-06-02      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12947050000 | PA      | $67343307.87   | 0.05%             | 2039-09-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversholt Funding PLC                                                           | EVERSHOLT FUNDNG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002X7O83FCJVYO69       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        645714 | PA      | $905481.25     | 0.00%             | 2035-02-22      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                   | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5500000 | PA      | $5803233.08    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alimentation Couche-Tard Inc                                                    | ALIMEN COUCHE                  | CUSIP: 01626PAT3<br>LEI: 549300OSW32RVX8CCZ87 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5000000 | PA      | $3725433.03    | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      19400000 | PA      | $21062462.12   | 0.02%             | 2030-09-12      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      18500000 | PA      | $20408438.54   | 0.02%             | 2028-02-08      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJA2<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      13005000 | PA      | $9230331.60    | 0.01%             | 2026-12-15      | Fixed         | 1.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                    | KLEPI                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8200000 | PA      | $8381463.41    | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                          | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $4718045.56    | 0.00%             | 2033-03-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ville de Paris                                                                  | VILLE DE PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500Y6KLTVY0FYAX02       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      12800000 | PA      | $12992250.30   | 0.01%             | 2032-01-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                          | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $6672305.84    | 0.01%             | 2038-05-25      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SFH SA                                                         | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KN90DZLHUN3566       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1800000 | PA      | $1821835.09    | 0.00%             | 2030-02-11      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Corp                                                                 | BROOKFIELD ASSET               | CUSIP: 10549PAJ0<br>LEI: C6J3FGIWG6MBDGTE8F80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1588493.36    | 0.00%             | 2035-06-14      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                       | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $9934944.78    | 0.01%             | 2030-11-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                     | BOUYGUES                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7500000 | PA      | $9246838.02    | 0.01%             | 2032-06-07      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                            | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2196000 | PA      | $2899822.47    | 0.00%             | 2026-12-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/Australia                                              | RABOBANK UA/AU                 | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8300000 | PA      | $5485685.11    | 0.00%             | 2029-02-26      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                 | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172BC2<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |        452000 | PA      | $509193.02     | 0.00%             | 2033-06-03      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                    | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      17000000 | PA      | $21028308.82   | 0.02%             | 2034-05-23      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2500000 | PA      | $3018575.59    | 0.00%             | 2032-04-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Calgary Airport Authority/The                                                   | CALGARY AIRPORT                | CUSIP: 12959CAA7<br>LEI: 254900Q63DTCVHIU0H11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       8099000 | PA      | $5202303.46    | 0.00%             | 2036-10-07      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |        127000 | PA      | $81191.42      | 0.00%             | 2026-08-24      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saputo Inc                                                                      | SAPUTO INC                     | CUSIP: 80310ZAK5<br>LEI: 549300HH4U1DPY0TBT90 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        800000 | PA      | $612212.41     | 0.00%             | 2029-11-29      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |       5535000 | PA      | $6419326.20    | 0.01%             | 2028-07-04      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EURO-BOBL FUTURE  Sep25        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |           785 | NC      | $-654732.55    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3500000 | PA      | $3883709.83    | 0.00%             | 2028-01-14      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1324720.67    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18896250.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     156114000 | PA      | $175365365.67  | 0.14%             | 2027-04-01      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA                                           | CK HUTCHISON                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OM17Q9YNDIUG82       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       5457000 | PA      | $6813179.48    | 0.01%             | 2027-10-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                    | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBB2<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1638000 | PA      | $1050655.59    | 0.00%             | 2042-08-27      | Fixed         | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                   | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       9000000 | PA      | $10707385.16   | 0.01%             | 2029-02-16      | Variable      | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Balder Finland Oyj                                                              | BALDER FINLAND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007P4MCJM21IB748       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       3000000 | PA      | $3176439.94    | 0.00%             | 2029-01-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     372642000 | PA      | $403184983.83  | 0.32%             | 2028-01-31      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368LNK8<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4514000 | PA      | $3398320.40    | 0.00%             | 2028-05-29      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2737000 | PA      | $2731402.75    | 0.00%             | 2036-06-13      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | UNION GAS LTD                  | CUSIP: 90664ZAW0<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1471000 | PA      | $914186.79     | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-553030.86    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: AN6324528<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143 | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      26655000 | PA      | $27079997.51   | 0.02%             | 2033-05-24      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                          | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9700000 | PA      | $10845471.42   | 0.01%             | 2028-09-21      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                               | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |       4642000 | PA      | $4762616.53    | 0.00%             | 2029-10-24      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                         | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: EK5348413<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5600000 | PA      | $6397763.43    | 0.01%             | 2029-10-17      | Fixed         | 2.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vancouver Airport Authority                                                     | VANCOUVER AIRPRT               | CUSIP: 92157WAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1026000 | PA      | $543349.78     | 0.00%             | 2049-10-18      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     125000000 | PA      | $18470778.48   | 0.01%             | 2030-06-18      | Fixed         | 3.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      17000000 | PA      | $20207144.59   | 0.02%             | 2030-12-06      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Optivo Finance PLC                                                              | OPTIVO FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DU46CL9M2ZRN02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2500000 | PA      | $2603201.85    | 0.00%             | 2035-10-07      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                      | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZBY9<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      16000000 | PA      | $11604886.84   | 0.01%             | 2027-09-29      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connect Plus M25 Issuer PLC                                                     | CONNECT PLUS                   | CUSIP: AT6477711<br>LEI: 213800B2CJAR5PQX6W68 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1015476 | PA      | $1114660.73    | 0.00%             | 2039-03-31      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                     | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600149448CEB9B230       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       6000000 | PA      | $7338319.54    | 0.01%             | 2031-01-24      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1000000000 | PA      | $6157612.07    | 0.00%             | 2032-06-25      | Fixed         | 0.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| H&R Real Estate Investment Trust                                                | H&R REAL ESTATE                | CUSIP: 403925BD1<br>LEI: 549300TGNP6B6GUVGW10 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1452000 | PA      | $1034204.19    | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       1500000 | PA      | $1631437.93    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                             | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       8000000 | PA      | $8790840.28    | 0.01%             | 2028-01-17      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                             | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAW5<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1556708.57    | 0.00%             | 2053-10-03      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                        | ENEL SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      14000000 | PA      | $14326818.07   | 0.01%             | 2173-09-08      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18289665.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ivanhoe Cambridge II Inc                                                        | IVANHOE CAMB II                | CUSIP: 46578WAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1200000 | PA      | $905936.61     | 0.00%             | 2028-06-02      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Gasunie NV                                                          | NEDERLANDSE GASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500MQFZSYSBC5H178       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6000000 | PA      | $6830599.89    | 0.01%             | 2035-04-23      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz Finance II BV                                                           | ALLIANZ FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C9NVPTCPDI1D65       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      14900000 | PA      | $15110667.77   | 0.01%             | 2031-01-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                     | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      15000000 | PA      | $8521984.32    | 0.01%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                          | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |       3430000 | PA      | $339134.67     | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                    | KLEPIERRE SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2900000 | PA      | $3404022.65    | 0.00%             | 2033-09-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                          | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      13508000 | PA      | $16978699.73   | 0.01%             | 2036-05-13      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athora Holding Ltd                                                              | ATHORA HOLDING L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98450059DQ10TFC4B020       | Long             | DBT              | CORP              | BM        |       3300000 | PA      | $4014173.69    | 0.00%             | 2034-09-10      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                 | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $3644916.22    | 0.00%             | 2041-01-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crelan SA                                                                       | CRELAN SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DYPOFMXOR7XM56       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      29000000 | PA      | $36232845.32   | 0.03%             | 2032-01-23      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                             | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAS4<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        953000 | PA      | $534544.48     | 0.00%             | 2051-06-28      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lower Mattagami Energy LP                                                       | LOWER MATTAGAMI                | CUSIP: 548243AC8<br>LEI: 549300GKT6WU4LUC2K28 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        800000 | PA      | $525775.75     | 0.00%             | 2052-04-23      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA                                      | HEIDELBERG MATR                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RYHTCF5X9DD509       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       2200000 | PA      | $2464548.27    | 0.00%             | 2028-04-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                         | LAND BADEN-WUERT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      20000000 | PA      | $23058704.44   | 0.02%             | 2033-06-27      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                               | TELSTRA GROUP                  | CUSIP: AX7292508<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2737000 | PA      | $2981394.11    | 0.00%             | 2029-03-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      53737000 | PA      | $52554605.82   | 0.04%             | 2066-07-30      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ITM Entreprises SASU                                                            | ITM ENTREPRISES                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LMMR83QL6TLK43       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $3056971.82    | 0.00%             | 2029-07-22      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFN8<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      49735000 | PA      | $35167479.95   | 0.03%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                             | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |        800000 | PA      | $824241.36     | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |      57140000 | PA      | $2451466.14    | 0.00%             | 2036-06-03      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Columbia Ferry Services Inc                                             | BRITISH COL FER                | CUSIP: 110574AJ9<br>LEI: 549300GCCHUAZ2PJN216 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        500000 | PA      | $337633.91     | 0.00%             | 2044-04-28      | Fixed         | 4.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     200000000 | PA      | $1283040.19    | 0.00%             | 2035-01-25      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      25000000 | PA      | $13236268.02   | 0.01%             | 2033-08-22      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      30000000 | PA      | $5284497.35    | 0.00%             | 2037-05-17      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2800000 | PA      | $2879557.08    | 0.00%             | 2030-07-09      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                         | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |       3000000 | PA      | $2281274.74    | 0.00%             | 2040-06-22      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      90000000 | PA      | $13141649.13   | 0.01%             | 2030-05-21      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1816732.77    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12545950000 | PA      | $39611058.38   | 0.03%             | 2056-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6000000 | PA      | $6599406.35    | 0.01%             | 2174-03-28      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                        | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      15409000 | PA      | $17111866.03   | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bankinter SA                                                                    | BANKINTER SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: VWMYAEQSTOPNV0SUGU82       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       4000000 | PA      | $4799555.85    | 0.00%             | 2030-05-03      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                               | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CZ5<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3937000 | PA      | $4543504.08    | 0.00%             | 2034-04-23      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OeBB-Infrastruktur AG                                                           | OEBB INFRASTRUKT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900UUANUJ60MNMX97       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |        878000 | PA      | $1016359.56    | 0.00%             | 2026-10-19      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                     | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EX2<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5826000 | PA      | $6312716.81    | 0.00%             | 2028-05-06      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      12218000 | PA      | $13584834.12   | 0.01%             | 2026-11-16      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrefour SA                                                                    | CARREFOUR SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $6798730.30    | 0.01%             | 2026-10-30      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                     | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600149448CEB9B230       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      13500000 | PA      | $15031078.23   | 0.01%             | 2028-12-04      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: ZS5858635<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1500000000 | PA      | $9572539.46    | 0.01%             | 2029-05-25      | Fixed         | 0.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                            | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: 42246QAG3<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726 | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       1393000 | PA      | $964016.82     | 0.00%             | 2035-04-13      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                     | ALTALINK LP                    | CUSIP: 021374AD5<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4550000 | PA      | $3441925.26    | 0.00%             | 2032-11-28      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                          | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |     967920000 | PA      | $87995197.37   | 0.07%             | 2031-05-12      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                   | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       8823000 | PA      | $9733220.80    | 0.01%             | 2030-01-16      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Markets PLC                                                             | NATWEST MARKETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: RR3QWICWWIPCS8A4S074       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10600000 | PA      | $12451977.94   | 0.01%             | 2029-01-09      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      68798000 | PA      | $17039238.57   | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                               | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      25950669 | PA      | $23880831.06   | 0.02%             | 2035-10-12      | Fixed         | 0.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Markets PLC                                                             | NATWEST MARKETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: RR3QWICWWIPCS8A4S074       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3200000 | PA      | $4397817.55    | 0.00%             | 2027-11-08      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saudi Government International Bond                                             | SAUDI INT BOND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SA        |       9525000 | PA      | $10883071.04   | 0.01%             | 2032-03-05      | Fixed         | 3.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       4898000 | PA      | $1282369.87    | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICADE                                                                           | ICADE                          | CUSIP: AR3869641<br>LEI: 969500UDH342QLTE1M42 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        300000 | PA      | $333006.19     | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                               | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10000000 | PA      | $12291182.75   | 0.01%             | 2034-02-28      | Variable      | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1127232.31    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       8535000 | PA      | $5137855.46    | 0.00%             | 2028-03-02      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2789000 | PA      | $3489300.32    | 0.00%             | 2029-07-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCF SFH SACA                                                                    | CCF SFH SACA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500HCJLWDO4YCYT40       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8800000 | PA      | $10028078.98   | 0.01%             | 2028-06-28      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                   | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2800000 | PA      | $3540244.29    | 0.00%             | 2034-01-31      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     130000000 | PA      | $148307967.51  | 0.12%             | 2034-02-20      | Fixed         | 2.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     329760000 | PA      | $434564646.57  | 0.34%             | 2027-03-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2322000 | PA      | $2671095.93    | 0.00%             | 2030-09-19      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3200000 | PA      | $4120602.37    | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Building Society                                                      | YORKSHRE BLD SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: WXD0EHQRPI7HKN3I5T57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       9610000 | PA      | $12311228.06   | 0.01%             | 2028-09-13      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                    | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBG1<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3299000 | PA      | $2191690.03    | 0.00%             | 2044-03-11      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469FL4<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4780000 | PA      | $3542458.14    | 0.00%             | 2038-03-05      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                     | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      29000000 | PA      | $32127877.45   | 0.03%             | 2028-06-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                                        | VINCI SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2000000 | PA      | $2102503.45    | 0.00%             | 2028-11-27      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stora Enso Oyj                                                                  | STORA ENSO OYJ                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437000ZP669LKUTZ738       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       2231000 | PA      | $2537741.71    | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA/London                                                       | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      20500000 | PA      | $23011425.52   | 0.02%             | 2027-05-03      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                           | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZCD6<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1363223.30    | 0.00%             | 2052-09-11      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legal & General Group PLC                                                       | LEGAL & GENL GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JH9QQWHLO99821       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4400000 | PA      | $5574353.72    | 0.00%             | 2050-11-01      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saxon Weald Capital PLC                                                         | SAXON WEALD CAPI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800UEFOLHAOF85L31       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        281000 | PA      | $354497.58     | 0.00%             | 2042-06-06      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mapfre SA                                                                       | MAPFRE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 95980020140005693107       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3600000 | PA      | $4189652.52    | 0.00%             | 2048-09-07      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCOR SE                                                                         | SCOR SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950056ULJ4JI7V3752       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3300000 | PA      | $3298461.61    | 0.00%             | 2051-09-17      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                              | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607HV66<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      12000000 | PA      | $8920335.45    | 0.01%             | 2027-06-29      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      23000000 | PA      | $26301657.82   | 0.02%             | 2045-10-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smith & Nephew PLC                                                              | SMITH & NEPHEW                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZTMDN8S67S1H61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1000000 | PA      | $1206394.14    | 0.00%             | 2029-10-11      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: 00206REF5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9534000 | PA      | $10311524.90   | 0.01%             | 2036-09-04      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kojamo Oyj                                                                      | KOJAMO OYJ                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437007YPUOQZ8OV1R42       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       2000000 | PA      | $2252017.24    | 0.00%             | 2027-05-27      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | NZD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1093176.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                    | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814JD6<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      42643000 | PA      | $27439179.39   | 0.02%             | 2063-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                         | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |      24380000 | PA      | $26668203.97   | 0.02%             | 2029-05-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     135000000 | PA      | $19403442.70   | 0.02%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GE1<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1350000 | PA      | $797444.49     | 0.00%             | 2055-06-03      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                     | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      13165000 | PA      | $13934561.26   | 0.01%             | 2028-10-26      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                 | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5365000 | PA      | $4194163.53    | 0.00%             | 2042-01-18      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EP8<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      17391000 | PA      | $11404647.79   | 0.01%             | 2031-06-01      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe BV                                              | AMER MED SYST EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8800000 | PA      | $10209143.24   | 0.01%             | 2032-03-08      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     260000000 | PA      | $302432258.97  | 0.24%             | 2026-09-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halifax International Airport Authority                                         | HALIFAX INTL APR               | CUSIP: 405819AA1<br>LEI: 549300HTRXRRF1Q19S90 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |         52000 | PA      | $38938.93      | 0.00%             | 2041-07-19      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GSK Capital BV                                                                  | GSK CAPITAL BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZGXDBU2ZV6RP76       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      14000000 | PA      | $16001363.28   | 0.01%             | 2032-11-28      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      26400000 | PA      | $28157750.47   | 0.02%             | 2028-11-03      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5000000 | PA      | $6233316.52    | 0.00%             | 2033-10-05      | Variable      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aker BP ASA                                                                     | AKER BP ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NFTY73920OYK69       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       4000000 | PA      | $4633001.43    | 0.00%             | 2032-05-29      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      48219000 | PA      | $63287371.43   | 0.05%             | 2035-03-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&G PLC                                                                         | M&G PLC                        | CUSIP: AU5739886<br>LEI: 254900TWUJUQ44TQJY84 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2100000 | PA      | $2518512.37    | 0.00%             | 2068-10-20      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                               | BROOKFLD REN ENG               | CUSIP: 11282ZAL2<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1910000 | PA      | $1383981.92    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                    | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAB7<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2939000 | PA      | $1803216.71    | 0.00%             | 2048-06-22      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KE7<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       6898000 | PA      | $4959837.24    | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                       | SMARTCENTRS REIT               | CUSIP: 83179XAR9<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1200000 | PA      | $898534.90     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                     | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $2641446.82    | 0.00%             | 2030-09-27      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                                        | VINCI SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        500000 | PA      | $640415.32     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   10942400000 | PA      | $69478166.53   | 0.05%             | 2042-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Power Corp                                                              | CAPITAL POWER                  | CUSIP: 14046ZAS8<br>LEI: 549300QRKTEXGXYVPO80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5250000 | PA      | $3884084.97    | 0.00%             | 2031-09-16      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                   | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4000000 | PA      | $4065497.55    | 0.00%             | 2031-01-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Gas Networks PLC                                                       | SOUTHERN GAS NET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SPX8573VZ2SK79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5600000 | PA      | $5880621.60    | 0.00%             | 2031-12-02      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      47379000 | PA      | $54750990.32   | 0.04%             | 2033-07-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       4900000 | PA      | $5226037.46    | 0.00%             | 2042-10-06      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                  | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       3500000 | PA      | $4113797.62    | 0.00%             | 2027-08-31      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust                                   | DREAM IND REIT                 | CUSIP: 26153WAJ8<br>LEI: 549300QOI0TM3CBYUH79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        300000 | PA      | $225327.17     | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  112900000000 | PA      | $95693048.42   | 0.08%             | 2053-09-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $752261.04     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3600000 | PA      | $4237012.80    | 0.00%             | 2028-10-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-13328010.74  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                         | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     164005000 | PA      | $29100829.43   | 0.02%             | 2036-04-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH SMW Finance DAC                                                             | CRH SMW FINANCE                | CUSIP: BJ1619474<br>LEI: 54930044475SH442C864 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      11216000 | PA      | $12630025.63   | 0.01%             | 2026-11-05      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                              | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4401000 | PA      | $4936207.03    | 0.00%             | 2027-07-24      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TMX Group Ltd                                                                   | TMX GROUP LTD                  | CUSIP: 87262KAH8<br>LEI: 549300N65GFVKSHGJW59 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3500000 | PA      | $2644083.29    | 0.00%             | 2032-02-18      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adecco Group AG                                                                 | ADECCO GROUP AG                | CUSIP: N/A<br>LEI: NI14Y5UMU60O7JE9P611       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       2125000 | PA      | $2712025.60    | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      16000000 | PA      | $18820389.58   | 0.01%             | 2029-02-23      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2491000 | PA      | $1743452.99    | 0.00%             | 2029-07-13      | Variable      | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Mortgage Bank                                                                | OP MORTGAGE BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700IJXAGL8TGFRC33       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       4913000 | PA      | $5254426.95    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Capital Real Estate Investment Trust                                      | FIRST CAP REALTY               | CUSIP: 31943BBZ2<br>LEI: 54930042UG2WCIIAQZ39 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1444079.53    | 0.00%             | 2027-01-22      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                           | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2000000 | PA      | $2227542.62    | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 0.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     213000000 | PA      | $1307020.97    | 0.00%             | 2031-09-19      | Fixed         | 0.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      56116000 | PA      | $74261035.23   | 0.06%             | 2034-09-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great Places Housing Group Ltd                                                  | GRT PL HSE GRP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800PI2FGITU4W2A31       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2955000 | PA      | $3375341.62    | 0.00%             | 2042-10-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                      | SMURFIT KAPPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       6571000 | PA      | $6194808.87    | 0.00%             | 2033-09-22      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                            | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |      73907000 | PA      | $19452398.52   | 0.02%             | 2034-08-12      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                 | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       2404000 | PA      | $2181418.94    | 0.00%             | 2038-11-12      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                 | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      35000000 | PA      | $17676662.55   | 0.01%             | 2034-05-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG                                             | RAIFF LB STEIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900UNUKYZ9HND3309       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       2500000 | PA      | $2504883.76    | 0.00%             | 2033-05-11      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     100000000 | PA      | $14483870.07   | 0.01%             | 2029-09-25      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  978735000000 | PA      | $61613833.67   | 0.05%             | 2030-09-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                             | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BQ5<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1516092.67    | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   13326800000 | PA      | $69324705.66   | 0.05%             | 2040-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                     | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        574000 | PA      | $748043.35     | 0.00%             | 2039-08-19      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                      | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZBV5<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1471000 | PA      | $1058441.93    | 0.00%             | 2026-08-12      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAA4<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1500000 | PA      | $1044519.31    | 0.00%             | 2029-08-09      | Fixed         | 2.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IG Group Holdings PLC                                                           | IG GROUP                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003A5Q1M7ANOUD76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $2468413.89    | 0.00%             | 2028-11-18      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      10000000 | PA      | $6515999.74    | 0.01%             | 2028-08-21      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2000000000 | PA      | $13043494.69   | 0.01%             | 2028-06-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlsberg Breweries A/S                                                         | CARLSBERG BREW                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008YL42784DMWN61       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      18000000 | PA      | $20832292.98   | 0.02%             | 2026-11-26      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Distribution Services PLC                                         | INT DIST SERV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TCZZU84G8Z2M70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2457000 | PA      | $2757282.64    | 0.00%             | 2026-10-08      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Assurances SA                                                   | CRDT AGR ASSR                  | CUSIP: AQ8047468<br>LEI: 969500K2MUPSI57XK083 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4000000 | PA      | $4488089.64    | 0.00%             | 2048-01-29      | Variable      | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                         | INDONESIA (REP)                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |      11139000 | PA      | $13089978.49   | 0.01%             | 2028-06-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon International Finance SCA                                                 | SIMON INTL FIN S               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KMCOJGU910PF77       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4679000 | PA      | $4476238.75    | 0.00%             | 2033-03-19      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8485000 | PA      | $10489248.34   | 0.01%             | 2027-12-07      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                             | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7079000 | PA      | $7965176.65    | 0.01%             | 2028-05-18      | Variable      | 1.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     114810000 | PA      | $153711085.02  | 0.12%             | 2033-02-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $11925348.44   | 0.01%             | 2029-03-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                  | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7964000 | PA      | $9285705.12    | 0.01%             | 2028-12-06      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     138981000 | PA      | $173032293.00  | 0.14%             | 2043-10-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     664400000 | PA      | $4296954.13    | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058JK0<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       2649000 | PA      | $1832036.81    | 0.00%             | 2027-09-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas Fortis SA                                                           | BNP PARIBAS FORT               | CUSIP: N/A<br>LEI: KGCEPHLVVKVRZYO1T647       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       5000000 | PA      | $5483923.92    | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $4367388.92    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  635731000000 | PA      | $38221863.09   | 0.03%             | 2027-04-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                     | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1000000 | PA      | $1140202.40    | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Holdings Inc                                                             | NESTLE HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EAEU8YV8MQXP30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $6774664.13    | 0.01%             | 2032-09-21      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Euroclear Bank SA                                                               | EUROCLEAR BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OZ46BRLZ8Y6F65       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       5000000 | PA      | $5830595.22    | 0.00%             | 2027-10-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA/London                                                       | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      11000000 | PA      | $12081485.29   | 0.01%             | 2029-03-05      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB                                           | SWEDISH COVERED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 1JDCK5BUVTXRHQBEPT93       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      36000000 | PA      | $38305325.18   | 0.03%             | 2032-02-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       9045000 | PA      | $9558162.55    | 0.01%             | 2040-03-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Proximus SADP                                                                   | PROXIMUS SADP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CWRXC5EP004533       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       6500000 | PA      | $7530574.50    | 0.01%             | 2034-03-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortis Inc/Canada                                                               | FORTIS INC                     | CUSIP: 349553AP2<br>LEI: 549300MQYQ9Y065XPR71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1407000 | PA      | $989281.85     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       4462000 | PA      | $3074054.26    | 0.00%             | 2028-01-28      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      58779000 | PA      | $67489486.87   | 0.05%             | 2033-02-20      | Fixed         | 2.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       1720000 | PA      | $2121318.09    | 0.00%             | 2031-05-16      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   13877150000 | PA      | $76062269.56   | 0.06%             | 2038-12-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd                                        | NSW ELECTRICITY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009VPYKFFK7UXM97       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2500000 | PA      | $1432306.79    | 0.00%             | 2030-09-23      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Power Corp                                                              | CAPITAL POWER                  | CUSIP: 14046ZAN9<br>LEI: 549300QRKTEXGXYVPO80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1466000 | PA      | $982988.86     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merlin Properties Socimi SA                                                     | MERLIN PROPERTIE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800L8KD863DP30X04       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5200000 | PA      | $5515023.73    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                              | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5751000 | PA      | $6493447.97    | 0.01%             | 2029-10-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                             | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      12300000 | PA      | $13693852.43   | 0.01%             | 2026-10-22      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Notting Hill Genesis                                                            | NOTTING HILL GEN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380056VIC699RDGA46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        100000 | PA      | $84343.14      | 0.00%             | 2048-10-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Concordia University/Canada                                                     | CONCORDIA UNIVER               | CUSIP: 20660ECF3<br>LEI: 549300E8W5FF47NHST07 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1471000 | PA      | $1256663.54    | 0.00%             | 2042-09-02      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                           | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823ZAD4<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1460000 | PA      | $1095395.55    | 0.00%             | 2042-06-16      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                     | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      73786000 | PA      | $41164142.73   | 0.03%             | 2033-04-14      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                      | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDQ9<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4000000 | PA      | $4480058.79    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                              | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6900000 | PA      | $9054199.35    | 0.01%             | 2036-06-26      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBX0<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      12600000 | PA      | $9612215.91    | 0.01%             | 2032-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    3766800000 | PA      | $23247143.41   | 0.02%             | 2032-04-23      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                             | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7400000 | PA      | $7401724.44    | 0.01%             | 2031-02-11      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      46309000 | PA      | $48125093.72   | 0.04%             | 2053-10-20      | Fixed         | 3.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2200000 | PA      | $2059631.72    | 0.00%             | 2036-09-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Standard Chartered PLC                                                          | STANDARD CHART                 | CUSIP: N/A<br>LEI: U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1455000 | PA      | $1690569.56    | 0.00%             | 2038-01-18      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       4587000 | PA      | $5087026.76    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                   | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      11400000 | PA      | $12403069.28   | 0.01%             | 2028-03-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5029200000 | PA      | $29439556.10   | 0.02%             | 2044-06-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                     | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RBC7<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1535000 | PA      | $1090934.12    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                | WELLTOWER INC                  | CUSIP: 95040QAB0<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6366000 | PA      | $7821014.50    | 0.01%             | 2034-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1732672.02    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17853665.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                  | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     131154000 | PA      | $33942951.68   | 0.03%             | 2047-03-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                 | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAR2<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2600000 | PA      | $1913115.13    | 0.00%             | 2033-12-03      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                  | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        800000 | PA      | $958999.58     | 0.00%             | 2031-11-21      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                   | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     600000000 | PA      | $3727540.98    | 0.00%             | 2031-04-23      | Fixed         | 0.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Andalusia Spain                                         | JUNTA ANDALUCIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800G42HFTN7MWAY79       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      22454000 | PA      | $22343432.88   | 0.02%             | 2031-04-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                 | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      16700000 | PA      | $18104014.68   | 0.01%             | 2030-03-18      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paragon Treasury Plc                                                            | PARAGON TREASURY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Q65UKPKCQBC252       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1004000 | PA      | $923889.42     | 0.00%             | 2047-01-21      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      15000000 | PA      | $17020147.31   | 0.01%             | 2034-01-31      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORLEN SA                                                                        | ORLEN SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400VVMM70CQREJT74       | Long             | DBT              | CORP              | PL        |       3420000 | PA      | $4147605.57    | 0.00%             | 2030-07-13      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PartnerRe Ireland Finance DAC                                                   | PARTNERRE IRELAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930031Y2QTHTYUHU14       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       3396000 | PA      | $3829323.47    | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |        390000 | PA      | $251811.64     | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl                               | BLACKSTONE PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       6471000 | PA      | $7255027.14    | 0.01%             | 2026-10-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCH4<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1484157.91    | 0.00%             | 2031-08-13      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                    | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAR8<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8000000 | PA      | $9010370.54    | 0.01%             | 2037-05-06      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Oxford                                                            | OXFORD UNIVERSIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009OEHU6YS545T65       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4459000 | PA      | $2704247.36    | 0.00%             | 2117-12-08      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1143400000 | PA      | $7486275.02    | 0.01%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Power Networks PLC                                                      | EDF NRG NET EPN                | CUSIP: EI0420253<br>LEI: 213800U5R8Q5KGM2KU56 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6000000 | PA      | $8368099.18    | 0.01%             | 2036-11-12      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                     | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      36308000 | PA      | $13833861.23   | 0.01%             | 2041-05-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5500000 | PA      | $5935269.45    | 0.00%             | 2173-11-30      | Variable      | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368AAA8<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4898000 | PA      | $3523921.17    | 0.00%             | 2026-12-09      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                         | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1851000 | PA      | $2061504.29    | 0.00%             | 2026-10-24      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                        | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4000000 | PA      | $4195634.91    | 0.00%             | 2029-01-12      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  970000000000 | PA      | $60069456.15   | 0.05%             | 2043-06-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank Austria AG                                                       | UNICREDIT BK AUS               | CUSIP: N/A<br>LEI: D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       5000000 | PA      | $5501861.30    | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: QZ8098415<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |       5100000 | PA      | $33504.75      | 0.00%             | 2026-10-23      | Fixed         | 0.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFG3<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      46050000 | PA      | $31137091.69   | 0.02%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                    | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZCE5<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5000000 | PA      | $3647279.16    | 0.00%             | 2054-08-22      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                       | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2100000 | PA      | $2034028.87    | 0.00%             | 2034-02-08      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                     | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAZ8<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4324000 | PA      | $4965043.49    | 0.00%             | 2028-05-22      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       5000000 | PA      | $5367372.65    | 0.00%             | 2028-06-21      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      22000000 | PA      | $27245394.86   | 0.02%             | 2031-10-18      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   14964950000 | PA      | $83748296.10   | 0.07%             | 2038-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                     | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      42399000 | PA      | $20534013.75   | 0.02%             | 2037-04-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                            | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     115722000 | PA      | $27346790.84   | 0.02%             | 2027-09-30      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     200000000 | PA      | $1220445.36    | 0.00%             | 2031-09-19      | Fixed         | 0.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                   | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      29000000 | PA      | $35284246.20   | 0.03%             | 2029-10-02      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      50000000 | PA      | $56716472.42   | 0.04%             | 2035-10-31      | Fixed         | 3.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                    | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814JC8<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      34187000 | PA      | $14075803.93   | 0.01%             | 2060-02-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      48904000 | PA      | $62294188.68   | 0.05%             | 2037-01-04      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                       | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      17167000 | PA      | $7117201.75    | 0.01%             | 2041-11-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: AT9465242<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     400000000 | PA      | $2217205.84    | 0.00%             | 2038-08-31      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     975200000 | PA      | $6353935.65    | 0.01%             | 2027-11-15      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                          | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AA4<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4535000 | PA      | $5041621.76    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-18659012.30  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      26405000 | PA      | $21132500.69   | 0.02%             | 2032-08-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                                   | JDE PEET'S NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8000000 | PA      | $7559130.91    | 0.01%             | 2033-06-16      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                   | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6500000 | PA      | $6756892.39    | 0.01%             | 2029-05-07      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                           | GREAT-WEST LIFEC               | CUSIP: 39138CAK2<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7696000 | PA      | $5327940.36    | 0.00%             | 2030-05-14      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyogo Prefecture                                                                | HYOGO PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     700000000 | PA      | $4565457.10    | 0.00%             | 2034-09-08      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      44522000 | PA      | $50279439.44   | 0.04%             | 2045-06-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-1794216.21   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      65604000 | PA      | $64358755.49   | 0.05%             | 2034-04-15      | Fixed         | 1.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ENMAX Corp                                                                      | ENMAX CORP                     | CUSIP: 293365AD4<br>LEI: 549300CBVIZGSWHLQN67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1054000 | PA      | $768173.92     | 0.00%             | 2028-06-05      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7492600000 | PA      | $48821672.29   | 0.04%             | 2027-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      22287000 | PA      | $24856440.67   | 0.02%             | 2027-05-03      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      12162000 | PA      | $7779801.90    | 0.01%             | 2026-10-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                       | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       7400000 | PA      | $4898178.28    | 0.00%             | 2029-06-18      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Finance Holdings PLC                                                    | OMNICOM FIN HOL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JBHE39OG74OJ98       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6896000 | PA      | $7624739.22    | 0.01%             | 2027-07-08      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                          | BOSTON SCIENTIFC               | CUSIP: N/A<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2434000 | PA      | $2667177.86    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                        | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2457000 | PA      | $2752701.03    | 0.00%             | 2026-10-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                               | HSBC HLDGS PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3752000 | PA      | $4764643.05    | 0.00%             | 2040-03-29      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                  | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827FQ5<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5550000 | PA      | $4088476.64    | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      72178778 | PA      | $70523775.78   | 0.06%             | 2032-02-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisAlberta Inc                                                               | FORTISALBERTA                  | CUSIP: 34957ZAX2<br>LEI: 894500VE5Y2XM4IV7V75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        900000 | PA      | $552052.70     | 0.00%             | 2048-09-18      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |       8492000 | PA      | $8668774.73    | 0.01%             | 2036-01-18      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESB Finance DAC                                                                 | ESB FINANCE DAC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VCPRSU89DLMZ57       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       3154000 | PA      | $3571128.95    | 0.00%             | 2027-06-08      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz International Finance BV                                          | MERCEDES-BENZ IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RUGCXMPEENHQ31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8000000 | PA      | $9477605.90    | 0.01%             | 2031-05-30      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                        | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7314000 | PA      | $8040689.10    | 0.01%             | 2027-09-13      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                  | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       3324000 | PA      | $4331308.92    | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      13275000 | PA      | $17584229.25   | 0.01%             | 2031-09-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                      | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       5700000 | PA      | $6143039.89    | 0.00%             | 2028-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  123256700000 | PA      | $84559917.74   | 0.07%             | 2052-03-10      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                     | STATOILHYDRO ASA               | CUSIP: EH7469180<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       3477000 | PA      | $5096736.95    | 0.00%             | 2031-03-11      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Canada Co/Canada                                                    | FORD CRED CANADA               | CUSIP: 34527ACX6<br>LEI: 2549003B8W74KJLQJA63 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2500000 | PA      | $1807836.68    | 0.00%             | 2031-05-23      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     158588000 | PA      | $162888875.88  | 0.13%             | 2031-04-01      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                 | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        100000 | PA      | $125015.48     | 0.00%             | 2033-12-05      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                   | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5400000 | PA      | $5019866.98    | 0.00%             | 2033-04-21      | Fixed         | 0.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                          | TOTALENERGIES                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      13000000 | PA      | $11004304.15   | 0.01%             | 2040-05-18      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12801350000 | PA      | $64259313.50   | 0.05%             | 2041-12-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suez SACA                                                                       | SUEZ                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007LKZ37MXEN5D79       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9100000 | PA      | $9735119.60    | 0.01%             | 2034-05-24      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wolters Kluwer NV                                                               | WOLTERS KLUWER N               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500TEM53I0U077B74       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2800000 | PA      | $2884688.18    | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDC Net A/S                                                                     | TDC NET AS                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SH2G3R15Y3FX20       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       1500000 | PA      | $1798654.53    | 0.00%             | 2029-08-02      | Fixed         | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Finance BV                                                                 | RELX FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930086P8MBY4IN4E29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1892000 | PA      | $1869442.07    | 0.00%             | 2032-03-10      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                    | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6217000 | PA      | $7130204.87    | 0.01%             | 2028-07-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Videotron Ltd                                                                   | VIDEOTRON LTD                  | CUSIP: 92660FAR5<br>LEI: 549300LW4GNJRBECSD81 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10500000 | PA      | $7821490.62    | 0.01%             | 2029-07-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5893400000 | PA      | $38216913.00   | 0.03%             | 2028-06-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                               | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BAL5<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3489000 | PA      | $3957560.78    | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                           | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7000000 | PA      | $8075774.96    | 0.01%             | 2034-04-13      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469EZ4<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3171000 | PA      | $2586340.47    | 0.00%             | 2037-03-05      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     125550000 | PA      | $29950448.52   | 0.02%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     100000000 | PA      | $612736.14     | 0.00%             | 2031-12-25      | Fixed         | 0.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   15326450000 | PA      | $88029833.65   | 0.07%             | 2037-09-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MMS USA Holdings Inc                                                            | MMS USA INV INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006U67P2Y34N2G08       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3300000 | PA      | $3468971.77    | 0.00%             | 2031-06-13      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmila SA                                                                      | CARMILA SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100P6D3QKU33LZQ72       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2000000 | PA      | $2273103.41    | 0.00%             | 2032-01-25      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   70000000000 | PA      | $52024072.69   | 0.04%             | 2028-09-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Power Finance Ltd                                                     | YORKSHIRE POWER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800USJR8TNU5T6T16       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |       1651000 | PA      | $2316669.36    | 0.00%             | 2028-08-04      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sage Group PLC/The                                                              | SAGE GROUP                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005RN5XYLTF8G138       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5392000 | PA      | $6013535.91    | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      44210000 | PA      | $58455144.74   | 0.05%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      71781000 | PA      | $85194268.06   | 0.07%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 1107098Y1<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      18568000 | PA      | $13050479.14   | 0.01%             | 2042-06-18      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      45000000 | PA      | $28807936.02   | 0.02%             | 2035-02-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $24751557.40   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      79642000 | PA      | $89575012.13   | 0.07%             | 2026-10-20      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      56212000 | PA      | $30340641.37   | 0.02%             | 2033-03-08      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBM4<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2204000 | PA      | $1178160.64    | 0.00%             | 2049-09-07      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                              | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2760000 | PA      | $2331972.43    | 0.00%             | 2038-02-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                       | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      35964000 | PA      | $22630793.82   | 0.02%             | 2028-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SGSP Australia Assets Pty Ltd                                                   | SGSP AUSTRALIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900BJJ12X7PJT5072       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2000000 | PA      | $1191651.21    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 1.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                              | PPG INDUSTRIES                 | CUSIP: 693506BX4<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5658855.54    | 0.00%             | 2032-03-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                        | GENERALI                       | CUSIP: ZR7444998<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       9200000 | PA      | $10039909.16   | 0.01%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    1732978000 | PA      | $52742379.39   | 0.04%             | 2027-06-17      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                      | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     100000000 | PA      | $115432212.18  | 0.09%             | 2027-09-24      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       6763000 | PA      | $8557064.42    | 0.01%             | 2026-12-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  318879000000 | PA      | $20471134.56   | 0.02%             | 2032-08-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                         | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      60000000 | PA      | $13151376.46   | 0.01%             | 2028-04-26      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz International Finance BV                                          | DAIMLER INTL FIN               | CUSIP: AT8301604<br>LEI: 529900RUGCXMPEENHQ31 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4700000 | PA      | $5297098.36    | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17967570.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Power Corp of Canada                                                            | POWER CORP                     | CUSIP: 739239AD3<br>LEI: 549300BE2CB8T87IJV50 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1100000 | PA      | $783622.90     | 0.00%             | 2047-01-31      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4000000 | PA      | $4705395.48    | 0.00%             | 2032-07-16      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                   | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      15350000 | PA      | $17516106.81   | 0.01%             | 2028-10-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058HF3<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |        886000 | PA      | $609655.48     | 0.00%             | 2029-09-20      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $12207165.36   | 0.01%             | 2031-11-21      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APRR SA                                                                         | APRR SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002SV2VP9CU42826       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        200000 | PA      | $215602.05     | 0.00%             | 2030-01-25      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                         | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853EV7<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1200000 | PA      | $887052.54     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                    | KLEPI                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2900000 | PA      | $2940799.91    | 0.00%             | 2031-09-29      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFK5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1696000 | PA      | $1470097.82    | 0.00%             | 2040-05-18      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                 | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAF8<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3732000 | PA      | $2707504.59    | 0.00%             | 2028-10-23      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      57995000 | PA      | $41648558.69   | 0.03%             | 2040-09-15      | Fixed         | 0.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |       3464000 | PA      | $3217754.54    | 0.00%             | 2039-03-11      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       8602900 | PA      | $3750333.91    | 0.00%             | 2040-11-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |     935930000 | PA      | $45298218.21   | 0.04%             | 2038-11-18      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                                        | VINCI SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4400000 | PA      | $4943902.23    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saitama Prefecture                                                              | SAITAMA PREFECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     500000000 | PA      | $3461795.42    | 0.00%             | 2029-06-22      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crosslinx Transit Solutions GP                                                  | CROSSLINX TRANSI               | CUSIP: 22766TAA2<br>LEI: 549300N3TR1FPECQEH46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1447411 | PA      | $962048.79     | 0.00%             | 2046-09-30      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3462000 | PA      | $3918453.51    | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eika Boligkreditt AS                                                            | EIKA BOLIGKREDIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300T7MMTBQXCJOQ79       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       9057000 | PA      | $9720657.29    | 0.01%             | 2028-03-23      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Babcock International Group PLC                                                 | BABCOCK INTL GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TSKOLX4EU6L377       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        217000 | PA      | $241308.86     | 0.00%             | 2027-09-13      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  706587000000 | PA      | $43181964.15   | 0.03%             | 2028-05-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Prince Edward Island Canada                                         | PRINCE EDWARD IS               | CUSIP: 741666CY5<br>LEI: 549300L826JG01X2QH35 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1467000 | PA      | $867514.94     | 0.00%             | 2053-01-17      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |       9296000 | PA      | $2514641.89    | 0.00%             | 2043-09-30      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $6372297.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      29300000 | PA      | $197600.48     | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                                             | MACQUARIE GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       4300000 | PA      | $5588634.82    | 0.00%             | 2029-05-31      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1362469.93    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centrica PLC                                                                    | CENTRICA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: E26EDV109X6EEPBKVH76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2455000 | PA      | $3580544.64    | 0.00%             | 2033-09-19      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Finance Luxembourg SA                                                    | HOLCIM FINANCE L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XU3Z9D2HLBR716       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1786000 | PA      | $1991217.84    | 0.00%             | 2026-11-29      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CLP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $295229.46     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Basel-Landschaft                                                      | CANTON BASLE-LND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |       5000000 | PA      | $6239745.15    | 0.00%             | 2040-03-05      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crombie Real Estate Investment Trust                                            | CROMBIE REAL EST               | CUSIP: 227107AR0<br>LEI: 549300OGQML2MCFAPT83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        319000 | PA      | $219195.41     | 0.00%             | 2030-10-09      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      10000000 | PA      | $11556742.15   | 0.01%             | 2032-09-19      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario School Boards Financing Corp                                            | ONT SCHOOL FIN                 | CUSIP: 683244AM9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |         11948 | PA      | $8912.92       | 0.00%             | 2029-11-26      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       3920000 | PA      | $4917320.39    | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10000000 | PA      | $11505397.30   | 0.01%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EQ6<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      15071000 | PA      | $8105002.37    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      13652000 | PA      | $15065373.85   | 0.01%             | 2028-03-13      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wrekin Housing Group Ltd/The                                                    | WREKIN HOUSING                 | CUSIP: ZQ0997739<br>LEI: 213800BWSUUOGZAGPM78 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1000000 | PA      | $731258.99     | 0.00%             | 2048-10-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      65317000 | PA      | $81071544.99   | 0.06%             | 2028-10-31      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                         | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |       2523004 | PA      | $2484712.85    | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Securities Capital Markets PLC                                             | LAND SECURITIES                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZNMO2OSVLXAK89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1500000 | PA      | $1971294.49    | 0.00%             | 2031-09-18      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                        | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |       4876000 | PA      | $5118940.01    | 0.00%             | 2045-08-07      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $571814.99     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      18659000 | PA      | $15687661.92   | 0.01%             | 2035-11-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Finance Luxembourg SA                                                    | HOLCIM FINANCE L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XU3Z9D2HLBR716       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4712000 | PA      | $5365669.00    | 0.00%             | 2028-05-26      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                              | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7210000 | PA      | $10146230.40   | 0.01%             | 2032-11-26      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       7600000 | PA      | $4303807.33    | 0.00%             | 2031-04-21      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAP2<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      52612000 | PA      | $35420945.47   | 0.03%             | 2031-06-02      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                      | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |        589000 | PA      | $374923.07     | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fair Hydro Trust                                                                | FAIR HYDRO                     | CUSIP: 30324RAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3516000 | PA      | $2433899.99    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                     | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      15661000 | PA      | $17456678.95   | 0.01%             | 2027-07-15      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |       7882000 | PA      | $9368938.18    | 0.01%             | 2037-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $397448.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |      48170000 | PA      | $2175807.13    | 0.00%             | 2036-12-04      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                     | EQUINOR ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      12567000 | PA      | $12778454.70   | 0.01%             | 2032-05-22      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                          | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $2823183.70    | 0.00%             | 2028-06-10      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6000000 | PA      | $7896338.76    | 0.01%             | 2027-07-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schlumberger Finance BV                                                         | SCHLUMBERGER FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003L3TGTOIYBX911       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2981000 | PA      | $3148152.10    | 0.00%             | 2032-05-06      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                         | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6500000 | PA      | $7321336.26    | 0.01%             | 2037-10-26      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $30755903.59   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC                                              | COCA-COLA EURO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LTH67W4GWMRF57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6684000 | PA      | $7038298.81    | 0.01%             | 2028-12-02      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $589676.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $9001857.87    | 0.01%             | 2034-09-14      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                          | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DU3<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2898000 | PA      | $1484722.41    | 0.00%             | 2049-11-22      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJS3<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      68075000 | PA      | $51419740.83   | 0.04%             | 2034-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                  | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5896000 | PA      | $7682979.27    | 0.01%             | 2035-10-24      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      70000000 | PA      | $10138181.68   | 0.01%             | 2028-08-09      | Fixed         | 3.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5829780.97    | 0.00%             | 2035-07-16      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                      | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207AE5<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5854000 | PA      | $6592602.44    | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      10000000 | PA      | $14104984.92   | 0.01%             | 2037-09-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FX6<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       5500000 | PA      | $4007801.10    | 0.00%             | 2028-05-24      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-13594570.74  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      76041431 | PA      | $99205595.71   | 0.08%             | 2038-12-07      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                 | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |        600000 | PA      | $569491.40     | 0.00%             | 2054-06-11      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      40560304 | PA      | $29163638.57   | 0.02%             | 2040-06-22      | Fixed         | 0.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio SA/France                                                               | COVIVIO                        | CUSIP: AN9634006<br>LEI: 969500P8M3W2XX376054 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2000000 | PA      | $2245175.52    | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                  | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4300000 | PA      | $4853117.64    | 0.00%             | 2026-10-27      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                 | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     268000000 | PA      | $26776146.45   | 0.02%             | 2027-03-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                       | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCE6<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       6275000 | PA      | $4447080.18    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genfinance II PLC                                                               | GENFINANCE II                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138006JJ7RJD7M6KV22       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2863000 | PA      | $3791557.73    | 0.00%             | 2039-12-21      | Fixed         | 6.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                            | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      15100000 | PA      | $17410952.01   | 0.01%             | 2032-05-25      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-9411210.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                     | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      18200000 | PA      | $15395179.80   | 0.01%             | 2036-05-25      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                 | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAF1<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3890000 | PA      | $2778819.93    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                  | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAU0<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3409000 | PA      | $2443295.20    | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                       | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3031000 | PA      | $2963077.13    | 0.00%             | 2031-09-10      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TMX Group Ltd                                                                   | TMX GROUP LTD                  | CUSIP: 87262KAE5<br>LEI: 549300N65GFVKSHGJW59 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1400000 | PA      | $1022222.39    | 0.00%             | 2028-06-05      | Fixed         | 3.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                       | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8242000 | PA      | $9226820.39    | 0.01%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $4213970.43    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                        | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      28013000 | PA      | $32793260.33   | 0.03%             | 2034-03-06      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                         | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: 559222AW4<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1400000 | PA      | $1047976.89    | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis AG                                                                     | NOVARTIS AG                    | CUSIP: EK7344915<br>LEI: 5493007HIVTX6SY6XD66 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       3000000 | PA      | $3701097.69    | 0.00%             | 2035-05-11      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     211077364 | PA      | $218440095.95  | 0.17%             | 2046-08-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                 | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      20000000 | PA      | $13111658.51   | 0.01%             | 2031-05-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      56777476 | PA      | $67353831.19   | 0.05%             | 2044-04-04      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      10700000 | PA      | $9892022.52    | 0.01%             | 2037-03-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ITV PLC                                                                         | ITV PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $5817439.47    | 0.00%             | 2032-06-19      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                    | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       4500000 | PA      | $5394035.75    | 0.00%             | 2035-04-17      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                             | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BJ1<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1200000 | PA      | $885485.25     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phoenix Group Holdings PLC                                                      | PHOENIX GRP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001P49OLAEU33T68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10234000 | PA      | $12059015.12   | 0.01%             | 2029-01-24      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                          | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       4400000 | PA      | $4661852.10    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                            | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |       6644000 | PA      | $7461236.01    | 0.01%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBN9<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        100000 | PA      | $66778.13      | 0.00%             | 2044-06-06      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     176965000 | PA      | $43365997.29   | 0.03%             | 2039-04-18      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7950000000 | PA      | $49596886.87   | 0.04%             | 2033-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      17187000 | PA      | $8119911.18    | 0.01%             | 2052-04-15      | Fixed         | 0.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Essity AB                                                                       | ESSITY AB                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300G8E6YUVJ1DA153       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |        822000 | PA      | $924089.63     | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Optus Finance Pty Ltd                                                           | OPTUS FINANCE                  | CUSIP: AZ1511791<br>LEI: 254900UAM2PKZZ3FLH23 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5000000 | PA      | $5305208.66    | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maritime Link Financing Trust                                                   | ML FINANCING TR                | CUSIP: 570344AB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        983635 | PA      | $693967.89     | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd                                                  | SUMITOMO TR&BK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006GGLR4BTEL8O61       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       8868000 | PA      | $9586517.98    | 0.01%             | 2027-10-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berlin Hyp AG                                                                   | BERLIN HYP AG                  | CUSIP: ZS8039944<br>LEI: 529900C4RSSBWXBSY931 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $10542276.30   | 0.01%             | 2029-05-29      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                             | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5757000 | PA      | $6252661.06    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                            | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4561000 | PA      | $5841569.76    | 0.00%             | 2039-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                 | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      47400000 | PA      | $46641585.72   | 0.04%             | 2030-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                    | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      33146000 | PA      | $33829220.56   | 0.03%             | 2030-03-04      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                         | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |    9755340000 | PA      | $25922873.95   | 0.02%             | 2027-10-27      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westfield Stratford City Finance NO 2 PLC                                       | WESTFIELD STR                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800CWR516YQ5EC781       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1228000 | PA      | $1563420.42    | 0.00%             | 2031-08-04      | Fixed         | 1.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      22500000 | PA      | $22403693.32   | 0.02%             | 2054-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                        | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2900000 | PA      | $2868971.98    | 0.00%             | 2030-12-03      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                       | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      10630000 | PA      | $7013867.27    | 0.01%             | 2029-02-05      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      12500000 | PA      | $15275144.66   | 0.01%             | 2034-11-28      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                    | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4685000 | PA      | $4956386.12    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                               | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAQ1<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3104000 | PA      | $1653174.36    | 0.00%             | 2050-08-13      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |       1706000 | PA      | $1927080.23    | 0.00%             | 2026-08-07      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-4967721.93   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     159688000 | PA      | $126628373.80  | 0.10%             | 2048-08-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $11858120.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Switzerland AG                                                              | UBS SWITZERLAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WOIFUSNYH0FL22       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      11000000 | PA      | $12695844.89   | 0.01%             | 2031-06-21      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      20000000 | PA      | $2876008.56    | 0.00%             | 2034-08-25      | Fixed         | 2.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd                                                 | MITSUBISHI HEAVY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800TJ98PCAZROVE69       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     400000000 | PA      | $2456322.28    | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 0.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                               | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CU6<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5598000 | PA      | $6607261.51    | 0.01%             | 2029-04-13      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                      | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      14513000 | PA      | $16300846.13   | 0.01%             | 2032-04-02      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFQ2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4106000 | PA      | $3488245.20    | 0.00%             | 2038-11-03      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank Hypotek AB                                                             | SWEDBANK HYPOTEK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJREQ7GHIXWR36       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     200000000 | PA      | $20634882.14   | 0.02%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       1965000 | PA      | $2326776.52    | 0.00%             | 2037-01-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EWE AG                                                                          | EWE AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900L64X6KZZW19R71       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5000000 | PA      | $5341317.36    | 0.00%             | 2028-06-08      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                           | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       9518000 | PA      | $9991586.95    | 0.01%             | 2029-02-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SFH SA                                                         | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KN90DZLHUN3566       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      12500000 | PA      | $13865522.20   | 0.01%             | 2028-05-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASB Bank Ltd                                                                    | ASB BANK LIMITED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IBZWZL1KTPF918       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |      34362000 | PA      | $33669384.56   | 0.03%             | 2031-05-21      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFE8<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      61855000 | PA      | $34331029.41   | 0.03%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     231904000 | PA      | $229556195.33  | 0.18%             | 2030-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                    | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      13000000 | PA      | $15913740.16   | 0.01%             | 2032-03-17      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                           | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       5150000 | PA      | $6681806.07    | 0.01%             | 2034-06-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                         | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       9000000 | PA      | $10473144.27   | 0.01%             | 2034-01-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | HUF/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $2890211.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EURO-BUXL 30Y BND Sep25        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |          -140 | NC      | $-211535.77    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                              | GREATER TORONTO                | CUSIP: 39191ZBC2<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4791000 | PA      | $3396520.25    | 0.00%             | 2029-04-03      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5205600000 | PA      | $33244311.33   | 0.03%             | 2029-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4913000 | PA      | $5358130.97    | 0.00%             | 2030-05-04      | Variable      | 1.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McGill University                                                               | MCGILL UNIVERS                 | CUSIP: 78032CDA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |         16000 | PA      | $13166.79      | 0.00%             | 2042-09-22      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centrica PLC                                                                    | CENTRICA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: E26EDV109X6EEPBKVH76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6567000 | PA      | $6726131.17    | 0.01%             | 2044-09-12      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      25000000 | PA      | $29678787.32   | 0.02%             | 2032-04-23      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                         | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2321000 | PA      | $2549556.27    | 0.00%             | 2028-10-30      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                    | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2000000 | PA      | $2546836.77    | 0.00%             | 2033-11-14      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sky Ltd                                                                         | BRIT SKY BROADCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003TS48MQKF4BZ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |         50000 | PA      | $67872.18      | 0.00%             | 2027-05-21      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saudi Government International Bond                                             | SAUDI INT BOND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SA        |       7968000 | PA      | $8237297.86    | 0.01%             | 2030-03-03      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       9681000 | PA      | $10580133.16   | 0.01%             | 2027-07-19      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      13500000 | PA      | $16306281.16   | 0.01%             | 2029-10-12      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   13770000000 | PA      | $78790962.95   | 0.06%             | 2042-12-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      25261000 | PA      | $26897126.93   | 0.02%             | 2028-08-31      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       6900000 | PA      | $4374062.84    | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                     | WALMART INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5252000 | PA      | $6559619.26    | 0.01%             | 2029-09-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368BTX6<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      12411000 | PA      | $8950402.79    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  460000000000 | PA      | $28284227.29   | 0.02%             | 2035-07-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1128350000 | PA      | $8019314.39    | 0.01%             | 2037-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESB Finance DAC                                                                 | ESB FINANCE DAC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VCPRSU89DLMZ57       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       3429000 | PA      | $3550299.36    | 0.00%             | 2033-11-05      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   45000000000 | PA      | $33041778.92   | 0.03%             | 2029-09-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                         | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853EM7<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5458000 | PA      | $3605437.18    | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vier Gas Transport GmbH                                                         | VIER GAS TRANSPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AGED6PJE9AVL37       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5000000 | PA      | $6103306.51    | 0.00%             | 2032-09-26      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      40825000 | PA      | $44051134.33   | 0.03%             | 2030-04-01      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                    | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5102945.32    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11414050000 | PA      | $75149242.33   | 0.06%             | 2034-09-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                                       | AIRBUS SE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4331000 | PA      | $4573776.32    | 0.00%             | 2031-05-13      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                             | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      22657000 | PA      | $27395106.59   | 0.02%             | 2058-05-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    9369300000 | PA      | $61932570.35   | 0.05%             | 2041-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  180000000000 | PA      | $100655602.83  | 0.08%             | 2050-03-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                             | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7545000 | PA      | $7976524.05    | 0.01%             | 2028-09-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      31800000 | PA      | $198488.85     | 0.00%             | 2030-11-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                          | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      22589000 | PA      | $25798986.89   | 0.02%             | 2174-06-22      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                             | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        766000 | PA      | $891723.55     | 0.00%             | 2034-02-06      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5690000 | PA      | $6073883.49    | 0.00%             | 2028-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                          | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       1000000 | PA      | $1185451.85    | 0.00%             | 2031-07-18      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cameco Corp                                                                     | CAMECO CORP                    | CUSIP: 13321LAL2<br>LEI: N4BHALMXL3GMZKCUON55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1578000 | PA      | $1129598.36    | 0.00%             | 2027-10-21      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   17138550000 | PA      | $90098607.51   | 0.07%             | 2042-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                         | BADEN-WURTTEMBRG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       4876000 | PA      | $5438136.33    | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-2455208.22   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagax AB                                                                        | SAGAX AB                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LJX28T6OM8DT95       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       2285000 | PA      | $2710278.83    | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18563800.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prs Finance PLC                                                                 | PRS FINANCE PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138002JNX4ZKQI8OU17       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7886112 | PA      | $10112832.77   | 0.01%             | 2026-11-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9000000 | PA      | $10449051.04   | 0.01%             | 2032-09-14      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      78943703 | PA      | $100680627.88  | 0.08%             | 2036-03-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                             | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $4926564.38    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                            | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7400000 | PA      | $7808564.97    | 0.01%             | 2042-09-10      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc                                                | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03524BAH9<br>LEI: 5493000EYEKDT0FBSQ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3613000 | PA      | $2410730.18    | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                      | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2500000 | PA      | $2316600.97    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                    | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZCN4<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      20732000 | PA      | $17495832.95   | 0.01%             | 2040-02-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17476525.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                    | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556BQ4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |        552000 | PA      | $608073.35     | 0.00%             | 2028-09-12      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: EI5261702<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |       7038000 | PA      | $350197.08     | 0.00%             | 2061-06-17      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     108036000 | PA      | $129685870.89  | 0.10%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     602289000 | PA      | $20807770.90   | 0.02%             | 2031-06-20      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                     | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      60000000 | PA      | $36374808.91   | 0.03%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp                                                    | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5U0XI89JRFVHWIBS4F54       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       3459000 | PA      | $3577278.19    | 0.00%             | 2029-11-07      | Fixed         | 0.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                     | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600149448CEB9B230       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       4000000 | PA      | $4965644.65    | 0.00%             | 2033-06-14      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wabtec Transportation Netherlands BV                                            | WABTEC TRANSPORT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800W8WKL7DR8NFE48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2757000 | PA      | $3052671.06    | 0.00%             | 2027-12-03      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      19000000 | PA      | $23665156.33   | 0.02%             | 2034-05-30      | Variable      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBP7<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1677000 | PA      | $921501.70     | 0.00%             | 2051-09-05      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North Battleford Power LP                                                       | NORTH BATTLEFORD               | CUSIP: 65746TAA6<br>LEI: 549300IV08NFYQXX8081 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1468715 | PA      | $1070300.95    | 0.00%             | 2032-12-31      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                              | GREATER TORONTO                | CUSIP: 39191ZBB4<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4424000 | PA      | $2838968.86    | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                              | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1849000 | PA      | $1572678.16    | 0.00%             | 2049-08-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                         | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: BH3926186<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9800000 | PA      | $10969026.71   | 0.01%             | 2027-04-02      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                          | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       5900000 | PA      | $6041387.21    | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216BP4<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6412000 | PA      | $7169849.13    | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   10000000000 | PA      | $64698435.01   | 0.05%             | 2028-12-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     950000000 | PA      | $34266561.05   | 0.03%             | 2047-06-17      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transurban Finance Co Pty Ltd                                                   | TRANSURBAN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930081LPJMUMEA6E57       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       4000000 | PA      | $4803175.73    | 0.00%             | 2033-04-26      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                        | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      35900000 | PA      | $36593765.98   | 0.03%             | 2032-05-11      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4388000 | PA      | $4455272.38    | 0.00%             | 2030-03-11      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                           | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      24750000 | PA      | $21042557.21   | 0.02%             | 2036-04-22      | Fixed         | 0.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Optus Finance Pty Ltd                                                           | OPTUS FINANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900UAM2PKZZ3FLH23       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      10200000 | PA      | $5899066.00    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Finance SA                                                             | NOVARTIS FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J537IQK62XT333       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       8956000 | PA      | $9597891.42    | 0.01%             | 2030-08-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                         | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 136765BN3<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2504000 | PA      | $1758333.88    | 0.00%             | 2027-12-16      | Fixed         | 1.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Belfius Bank SA                                                                 | BELFIUS BANK SA                | CUSIP: N/A<br>LEI: A5GWLFH3KM7YV2SFQL84       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      13500000 | PA      | $16191671.41   | 0.01%             | 2033-04-19      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CT Real Estate Investment Trust                                                 | CT REIT                        | CUSIP: 126462AE0<br>LEI: 549300QXEHJXT6D53X16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        654000 | PA      | $471522.20     | 0.00%             | 2027-06-16      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1528000 | PA      | $2008115.80    | 0.00%             | 2033-11-18      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                        | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4600000 | PA      | $3912070.67    | 0.00%             | 2036-01-12      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Finance Luxembourg SA                                                    | HOLCIM FINANCE L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XU3Z9D2HLBR716       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4300000 | PA      | $4017049.36    | 0.00%             | 2033-01-19      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence France Locale                                                            | AGENCE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500NMI4UP00IO8G47       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |        500000 | PA      | $485357.90     | 0.00%             | 2031-03-20      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12888600000 | PA      | $73564846.82   | 0.06%             | 2037-12-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSV Finance BV                                                                  | DSV FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RTQQ0IIS4B3E03       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6000000 | PA      | $6788839.53    | 0.01%             | 2034-11-06      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1000000 | PA      | $1031279.94    | 0.00%             | 2029-10-26      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      17500000 | PA      | $21309792.00   | 0.02%             | 2033-08-23      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087M27<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     209065000 | PA      | $137740580.15  | 0.11%             | 2031-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repsol International Finance BV                                                 | REPSOL INTL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002YCY6HTK0OUR29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3390310.42    | 0.00%             | 2174-03-22      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       6681000 | PA      | $7024262.13    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglo American Capital PLC                                                      | ANGLO AMERICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: TINT358G1SSHR3L3PW36       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $6170972.79    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                 | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6981000 | PA      | $7446757.18    | 0.01%             | 2028-09-07      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     149986902 | PA      | $151141511.34  | 0.12%             | 2053-10-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     251061000 | PA      | $289295563.72  | 0.23%             | 2031-11-15      | Fixed         | 3.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| SKF AB                                                                          | SKF AB                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B6HWYEE57O8J84       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       2845000 | PA      | $2966816.33    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-3194089.97   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10449000 | PA      | $5796412.98    | 0.00%             | 2050-12-08      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                 | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      13400000 | PA      | $15137003.62   | 0.01%             | 2029-05-23      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                     | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAK2<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1471000 | PA      | $1079768.04    | 0.00%             | 2043-09-17      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlsberg Breweries A/S                                                         | CARLSBERG BREW                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008YL42784DMWN61       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |        400000 | PA      | $412770.71     | 0.00%             | 2030-03-09      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                                     | MEDIOBANCA SPA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PSNL19R2RXX5U3QWHI44       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      13000000 | PA      | $15509182.43   | 0.01%             | 2030-02-01      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11121250000 | PA      | $70523976.16   | 0.06%             | 2033-09-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vancouver Airport Authority                                                     | VANCOUVER AIRPRT               | CUSIP: 92157WAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1678000 | PA      | $871858.81     | 0.00%             | 2050-09-21      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                               | HSBC HLDGS PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5950000 | PA      | $8313370.40    | 0.01%             | 2038-04-07      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |       3980000 | PA      | $4667483.16    | 0.00%             | 2026-09-27      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     510000000 | PA      | $3303841.55    | 0.00%             | 2028-06-23      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                   | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     370000000 | PA      | $2340991.23    | 0.00%             | 2030-01-31      | Fixed         | 0.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Post AG                                                                | DEUTSCHE POST AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5000000 | PA      | $5846665.02    | 0.00%             | 2033-07-03      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                               | TOYOTA MTR CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     400000000 | PA      | $2478612.73    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 0.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DN7<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3356000 | PA      | $2978148.54    | 0.00%             | 2036-05-06      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      25106000 | PA      | $28620489.31   | 0.02%             | 2034-02-14      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PLN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $6150859.28    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S47<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     105200000 | PA      | $75072681.87   | 0.06%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                                       | BANK OF IRELAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       1000000 | PA      | $1386800.90    | 0.00%             | 2032-12-06      | Variable      | 7.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                             | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |       6954000 | PA      | $8728378.27    | 0.01%             | 2032-06-27      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollarama Inc                                                                   | DOLLARAMA INC.                 | CUSIP: 25675TAP2<br>LEI: 5493002GJ0NJP1HI0C79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1300000 | PA      | $995552.03     | 0.00%             | 2030-04-26      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merseylink Issuer PLC                                                           | MERSEYLINK PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KCJFKMWJNEFT60       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        100000 | PA      | $112932.44     | 0.00%             | 2043-03-31      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                       | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      54099000 | PA      | $29638101.43   | 0.02%             | 2031-09-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7223450000 | PA      | $49645109.69   | 0.04%             | 2031-09-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $11853760.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                          | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288EK4<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1500000 | PA      | $1032007.04    | 0.00%             | 2055-03-11      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      11000000 | PA      | $12475879.04   | 0.01%             | 2035-05-21      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                  | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAD6<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3975000 | PA      | $4514773.24    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                       | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      40463000 | PA      | $26671319.81   | 0.02%             | 2026-11-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2000000 | PA      | $2556406.67    | 0.00%             | 2036-01-18      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11000000000 | PA      | $71873372.68   | 0.06%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                               | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      28144000 | PA      | $34694051.09   | 0.03%             | 2037-04-15      | Fixed         | 4.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: EJ1023658<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6800000 | PA      | $8504252.68    | 0.01%             | 2037-03-27      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bankinter SA                                                                    | BANKINTER SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: VWMYAEQSTOPNV0SUGU82       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |        100000 | PA      | $110773.95     | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                 | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: 69363TAN2<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       6428000 | PA      | $4417962.64    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | AUD/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $206435.88     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $174411.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                     | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448DH8<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1725000 | PA      | $1880577.20    | 0.00%             | 2028-07-18      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     129970000 | PA      | $125964720.95  | 0.10%             | 2049-06-25      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Greene King Finance PLC                                                         | GREENE KING FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800QIJMYMW6TSBG41       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        163945 | PA      | $216699.45     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cepsa Finance SA                                                                | CEPSA FINANCE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800QEUH8V5SPPCB45       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3000000 | PA      | $3254677.72    | 0.00%             | 2028-02-12      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                    | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      10500000 | PA      | $11736216.71   | 0.01%             | 2027-10-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       5331000 | PA      | $5311984.68    | 0.00%             | 2037-06-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence France Locale                                                            | AGENCE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500NMI4UP00IO8G47       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      15000000 | PA      | $16330470.25   | 0.01%             | 2027-09-20      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                        | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      43500000 | PA      | $49771479.88   | 0.04%             | 2031-11-06      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                    | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1700000 | PA      | $1901096.89    | 0.00%             | 2027-02-27      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18131615.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: AV4988953<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      12250000 | PA      | $15130040.23   | 0.01%             | 2027-05-12      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       8266000 | PA      | $5858314.59    | 0.00%             | 2057-10-26      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                     | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      30523000 | PA      | $11746359.40   | 0.01%             | 2051-05-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SFH SA                                                         | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KN90DZLHUN3566       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      40500000 | PA      | $39644517.22   | 0.03%             | 2031-02-05      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DP World Ltd/United Arab Emirates                                               | DP WORLD PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M3U2DNF4QVSS04       | Long             | DBT              | CORP              | AE        |       1004000 | PA      | $1280265.31    | 0.00%             | 2030-09-25      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      99344896 | PA      | $87778694.96   | 0.07%             | 2052-10-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                                       | AIRBUS SE                      | CUSIP: BH4727377<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2686000 | PA      | $2966468.39    | 0.00%             | 2032-04-07      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      14000000 | PA      | $17087966.51   | 0.01%             | 2032-02-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Experian Finance PLC                                                            | EXPERIAN FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400RKRK5EGXSPC782       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3000000 | PA      | $3384210.25    | 0.00%             | 2034-10-10      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   50500000000 | PA      | $30609347.09   | 0.02%             | 2040-09-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                           | NOVA SCOTIA POWE               | CUSIP: 669816AE0<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1254000 | PA      | $681656.52     | 0.00%             | 2050-04-25      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC                                              | COCA-COLA EURO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LTH67W4GWMRF57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2547000 | PA      | $2839381.04    | 0.00%             | 2028-05-26      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $15307091.96   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                            | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LB5<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |        700000 | PA      | $821600.33     | 0.00%             | 2031-02-06      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                      | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       6322000 | PA      | $3011415.83    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                        | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2500000 | PA      | $2899691.70    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      11500000 | PA      | $13216065.98   | 0.01%             | 2027-09-14      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                             | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      14331000 | PA      | $14692235.58   | 0.01%             | 2029-11-26      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Communaute Francaise de Belgique                                                | COMM FRANC BELG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LT593XA93OL092       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      14100000 | PA      | $12205713.42   | 0.01%             | 2035-06-11      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MXN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-75064.39     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDC Net A/S                                                                     | TDC NET AS                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SH2G3R15Y3FX20       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       1500000 | PA      | $1905211.97    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     600000000 | PA      | $3771976.79    | 0.00%             | 2033-04-25      | Fixed         | 0.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      30000000 | PA      | $15876287.13   | 0.01%             | 2050-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                   | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      24500000 | PA      | $27120180.40   | 0.02%             | 2027-02-18      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                     | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        100000 | PA      | $112599.73     | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      39061000 | PA      | $23974521.16   | 0.02%             | 2050-10-31      | Fixed         | 1.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                          | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAP1<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4050000 | PA      | $2894391.14    | 0.00%             | 2031-11-18      | Variable      | 2.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                     | ABERTIS INFRAEST               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       6000000 | PA      | $7090473.61    | 0.01%             | 2028-01-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                            | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |        800000 | PA      | $720437.08     | 0.00%             | 2042-02-22      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Finance Europe SA                                                | CNH IND FIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007GVB1I2FDSS786       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       7484000 | PA      | $8158477.37    | 0.01%             | 2029-07-03      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17391561.07   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     400000000 | PA      | $2760340.58    | 0.00%             | 2029-12-28      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfina Ltd                                                                     | NORFINA LTD                    | CUSIP: N/A<br>LEI: JEBU6C6ITPD2YZ9N7F22       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |        600000 | PA      | $383014.98     | 0.00%             | 2026-08-24      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       2500000 | PA      | $2739684.98    | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        200000 | PA      | $227800.01     | 0.00%             | 2030-11-18      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      25000000 | PA      | $23122341.72   | 0.02%             | 2037-06-22      | Fixed         | 1.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC                                           | BROOKFLD INF ULC               | CUSIP: 11291ZAN7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1000000 | PA      | $785621.46     | 0.00%             | 2053-07-27      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanctuary Capital PLC                                                           | SANCTUARY CAPITA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800A6T7362M7XHO44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3048000 | PA      | $4420982.50    | 0.00%             | 2039-03-23      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     175000000 | PA      | $43273569.17   | 0.03%             | 2044-05-16      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      90622000 | PA      | $98305868.54   | 0.08%             | 2028-03-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      30000000 | PA      | $19603474.04   | 0.02%             | 2028-01-13      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                           | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3235398.41    | 0.00%             | 2029-01-05      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       4000000 | PA      | $4549185.35    | 0.00%             | 2031-11-05      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-2077008.98   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     400000000 | PA      | $2598629.18    | 0.00%             | 2029-03-28      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keyera Corp                                                                     | KEYERA CORP                    | CUSIP: 49327ZAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1507328.23    | 0.00%             | 2054-01-04      | Fixed         | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Prince Edward Island Canada                                         | PRINCE EDWARD IS               | CUSIP: 741666CW9<br>LEI: 549300L826JG01X2QH35 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        800000 | PA      | $577087.82     | 0.00%             | 2041-05-19      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     217028000 | PA      | $249449410.52  | 0.20%             | 2027-05-31      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                           | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAL5<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7256000 | PA      | $4850359.50    | 0.00%             | 2048-03-26      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                    | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2000000 | PA      | $2338995.13    | 0.00%             | 2033-08-24      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG                 | ELM BV FOR HELVE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3108000 | PA      | $3548684.15    | 0.00%             | 2047-09-29      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                     | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      15900000 | PA      | $17260136.42   | 0.01%             | 2027-09-09      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   20500000000 | PA      | $134200340.85  | 0.11%             | 2029-09-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vesteda Finance BV                                                              | VESTEDA FINANC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 72450072M9HBDGD2GH67       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2786000 | PA      | $2724257.36    | 0.00%             | 2031-10-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inchcape PLC                                                                    | INCHCAPE PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RGEH1MPPNM2T57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4000000 | PA      | $5457712.13    | 0.00%             | 2028-06-09      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Segro Capital Sarl                                                              | SEGRO CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HY425AKJLQVX75       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4276000 | PA      | $4096644.58    | 0.00%             | 2031-09-22      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-60976.30     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $358870.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8900000 | PA      | $8748232.86    | 0.01%             | 2031-11-19      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                    | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAE1<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1277000 | PA      | $752138.44     | 0.00%             | 2050-09-13      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coentreprise de Transport d'Electricite SA                                      | CTE CO TRANSP EL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500BH61SHYYBTJQ29       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3900000 | PA      | $4292257.38    | 0.00%             | 2028-07-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      22515000 | PA      | $24913614.18   | 0.02%             | 2027-01-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                       | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      15000000 | PA      | $17166934.09   | 0.01%             | 2026-09-21      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 780086UA0<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      23985000 | PA      | $17088443.53   | 0.01%             | 2031-11-03      | Variable      | 2.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                      | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDP1<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      11104000 | PA      | $12703381.19   | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       5633000 | PA      | $6832843.58    | 0.01%             | 2037-06-08      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                          | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      12000000 | PA      | $13353389.53   | 0.01%             | 2034-01-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Finance Trust                                                             | OMERS FINANCE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900M039WCPES03P17       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      10500000 | PA      | $12184431.64   | 0.01%             | 2029-01-25      | Fixed         | 3.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA/London                                                       | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5672027.83    | 0.00%             | 2026-12-20      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    9000000000 | PA      | $58584616.71   | 0.05%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CLP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1804155.63    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CZK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $2173846.11    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                               | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3500000 | PA      | $3838531.46    | 0.00%             | 2055-02-26      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $24561972.06   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  784458000000 | PA      | $47620018.75   | 0.04%             | 2032-04-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck Financial Services GmbH                                                   | MERCK FIN SERVIC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OELEN3ZS5RB682       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        200000 | PA      | $201821.54     | 0.00%             | 2031-07-05      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                            | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8500000 | PA      | $9936306.01    | 0.01%             | 2030-06-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                           | INTER PIPELINE L               | CUSIP: 45834ZAR0<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3904000 | PA      | $2847189.23    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                      | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BA5<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4100000 | PA      | $4875796.85    | 0.00%             | 2031-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                              | PPG INDUSTRIES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3306000 | PA      | $3764009.15    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                   | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      22834000 | PA      | $26832883.49   | 0.02%             | 2030-07-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      39075143 | PA      | $52226894.40   | 0.04%             | 2034-07-04      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     241740000 | PA      | $34589008.41   | 0.03%             | 2029-01-15      | Fixed         | 2.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                     | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      35000000 | PA      | $22998674.21   | 0.02%             | 2027-11-25      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       3680000 | PA      | $4629047.19    | 0.00%             | 2032-05-12      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                    | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEL1<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5698931.61    | 0.00%             | 2032-09-26      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                              | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      14000000 | PA      | $16478663.56   | 0.01%             | 2034-11-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Power Corp                                                              | CAPITAL POWER                  | CUSIP: 14046ZAP4<br>LEI: 549300QRKTEXGXYVPO80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1533106.09    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                                     | MEDIOBANCA SPA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PSNL19R2RXX5U3QWHI44       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       5000000 | PA      | $5459022.95    | 0.00%             | 2028-11-02      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                     | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      62161000 | PA      | $31867985.09   | 0.03%             | 2031-05-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11435200000 | PA      | $66639917.11   | 0.05%             | 2036-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |     164860000 | PA      | $5083851.59    | 0.00%             | 2040-04-24      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 22944CAA4<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1400000 | PA      | $1057420.53    | 0.00%             | 2053-09-20      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: AM8702772<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5562462.98    | 0.00%             | 2028-03-27      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                  | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 539481AQ4<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        600000 | PA      | $452589.97     | 0.00%             | 2052-09-13      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      17233000 | PA      | $19835479.55   | 0.02%             | 2032-05-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       5600000 | PA      | $6018908.94    | 0.00%             | 2032-07-13      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10000000 | PA      | $12139192.10   | 0.01%             | 2033-09-21      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                               | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EB1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $7140458.37    | 0.01%             | 2031-09-14      | Variable      | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSV Finance BV                                                                  | DSV FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RTQQ0IIS4B3E03       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4276000 | PA      | $3684941.90    | 0.00%             | 2036-09-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 6 PLC                                                    | TESCO PROP FIN 6               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FORYFOB97FHO66       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2597876 | PA      | $3286806.05    | 0.00%             | 2044-07-13      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7000000 | PA      | $8242910.58    | 0.01%             | 2033-03-08      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                      | SMURFIT KAPPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       9000000 | PA      | $10210913.40   | 0.01%             | 2036-11-27      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                    | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375DM1<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1955000 | PA      | $1467593.22    | 0.00%             | 2054-05-02      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3500000 | PA      | $3838541.44    | 0.00%             | 2027-06-16      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                              | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BB9<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6862000 | PA      | $8509548.62    | 0.01%             | 2027-07-13      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     585200000 | PA      | $3815133.40    | 0.00%             | 2027-10-29      | Fixed         | 0.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                        | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: N/A<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      11552000 | PA      | $12508423.35   | 0.01%             | 2027-11-05      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      32315000 | PA      | $40351331.24   | 0.03%             | 2027-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                       | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4876000 | PA      | $5062272.37    | 0.00%             | 2029-06-29      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                                      | ALLIANZ SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       9000000 | PA      | $10698636.49   | 0.01%             | 2038-09-07      | Variable      | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                             | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: N/A<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      12365000 | PA      | $12871297.40   | 0.01%             | 2029-10-23      | Fixed         | 0.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG                          | HYPO NOE GRUPPE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007BWYDPQZLZ0Y27       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      20800000 | PA      | $22871720.55   | 0.02%             | 2029-05-11      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCA9<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      13850000 | PA      | $10364338.03   | 0.01%             | 2033-03-28      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                      | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCF9<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3000000 | PA      | $2106578.09    | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       4655000 | PA      | $5723608.05    | 0.00%             | 2031-01-29      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $9987321.55    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 1536857000000 | PA      | $96058521.91   | 0.08%             | 2033-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  953002000000 | PA      | $58121058.17   | 0.05%             | 2031-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       4300000 | PA      | $2645770.14    | 0.00%             | 2049-06-28      | Fixed         | 0.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing New Zealand Ltd                                                         | HOUSING NZ LTD                 | CUSIP: AX8465632<br>LEI: 254900JDUJGPMP204P63 | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      13040000 | PA      | $7589442.78    | 0.01%             | 2026-10-05      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle SA                                                                       | NESTLE SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: KY37LUS27QQX7BB93L28       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       7000000 | PA      | $9448322.07    | 0.01%             | 2038-06-28      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank Austria AG                                                       | UNICREDIT BK AUS               | CUSIP: N/A<br>LEI: D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       2400000 | PA      | $2743552.07    | 0.00%             | 2027-09-20      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     800000000 | PA      | $2985522.02    | 0.00%             | 2049-12-28      | Fixed         | 0.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CHF/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7881941.98    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                       | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAA0<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5579000 | PA      | $6176100.73    | 0.00%             | 2029-01-05      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5200000 | PA      | $4233725.18    | 0.00%             | 2039-06-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG                                  | RAIFF LB NIEDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GPOO9ISPD1EE83       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       1500000 | PA      | $1645165.02    | 0.00%             | 2028-01-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                     | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAQ9<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1537000 | PA      | $1010928.25    | 0.00%             | 2045-06-30      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chugoku Electric Power Co Inc/The                                               | CHUGOKU ELEC PWR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800MV866ELME96Q46       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     500000000 | PA      | $3083752.98    | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 0.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      15000000 | PA      | $9820298.36    | 0.01%             | 2033-01-17      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Informa PLC                                                                     | INFORMA PLC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006VM2LKUPSEDU20       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $5493819.26    | 0.00%             | 2028-04-22      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    3900000000 | PA      | $24082275.00   | 0.02%             | 2032-06-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-2077008.98   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WP Carey Inc                                                                    | WP CAREY INC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4108000 | PA      | $4585160.72    | 0.00%             | 2034-11-19      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panasonic Holdings Corp                                                         | PANASONIC HLDG                 | CUSIP: ZP8426170<br>LEI: 254900GE1G59KGWPHX32 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     300000000 | PA      | $1884694.50    | 0.00%             | 2030-03-05      | Fixed         | 0.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323AEE0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      29481000 | PA      | $21184355.96   | 0.02%             | 2027-06-02      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      12500000 | PA      | $16117817.79   | 0.01%             | 2032-04-09      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl                                              | BECTON DICKINSON               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300W40NLZ25XUTH09       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      11100000 | PA      | $12978338.47   | 0.01%             | 2029-09-13      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1167200000 | PA      | $7546443.36    | 0.01%             | 2028-07-25      | Fixed         | 0.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      13328000 | PA      | $14198675.89   | 0.01%             | 2028-09-28      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Mortgage Bank                                                                | OP MORTGAGE BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700IJXAGL8TGFRC33       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      19638000 | PA      | $19427653.76   | 0.02%             | 2030-11-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                               | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      13000000 | PA      | $15967075.60   | 0.01%             | 2032-03-10      | Variable      | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                            | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       1696000 | PA      | $1677002.94    | 0.00%             | 2036-03-14      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                         | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122AZ1<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1906000 | PA      | $1877187.41    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $3322383.89    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       8000000 | PA      | $9233386.48    | 0.01%             | 2030-01-10      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAT4<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      34555000 | PA      | $23222304.19   | 0.02%             | 2031-12-02      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                          | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       2500000 | PA      | $2759493.64    | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       2926000 | PA      | $3141698.38    | 0.00%             | 2030-10-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                   | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1455000 | PA      | $1581606.96    | 0.00%             | 2029-04-10      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                            | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: AX3085377<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1000000 | PA      | $1102126.97    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087N67<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      27982000 | PA      | $19592634.50   | 0.02%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                              | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       8000000 | PA      | $9274288.89    | 0.01%             | 2032-09-05      | Variable      | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA                                        | ACCIONA FILIALES               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900CO48EPLIMJDK17       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3200000 | PA      | $3198252.23    | 0.00%             | 2032-01-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suez SACA                                                                       | SUEZ                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007LKZ37MXEN5D79       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1400000 | PA      | $1749658.66    | 0.00%             | 2032-11-03      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                        | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: N/A<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      10800000 | PA      | $12913799.91   | 0.01%             | 2029-09-13      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | UNION GAS LTD                  | CUSIP: 90664ZAY6<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1183000 | PA      | $706086.48     | 0.00%             | 2047-11-22      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                     | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      10800000 | PA      | $5613916.84    | 0.00%             | 2051-02-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087ZS6<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      23495000 | PA      | $16515513.17   | 0.01%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                 | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3000000 | PA      | $3567818.52    | 0.00%             | 2035-03-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                 | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: AO2641378<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3200000 | PA      | $3825360.02    | 0.00%             | 2029-07-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7500000 | PA      | $9061056.45    | 0.01%             | 2031-01-17      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                    | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |        390000 | PA      | $226252.25     | 0.00%             | 2030-05-17      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Gas Transmission PLC                                                   | NATL GAS TRANSM                | CUSIP: N/A<br>LEI: FPCHGTHKVH9ZWXS7S453       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3375000 | PA      | $3344756.61    | 0.00%             | 2033-01-14      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-531027.02    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SAP SE                                                                          | SAP SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D6BF99LW9R2E68       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6900000 | PA      | $7273296.61    | 0.01%             | 2029-05-18      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                        | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397C76<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5200000 | PA      | $6122859.34    | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     324874000 | PA      | $369996573.22  | 0.29%             | 2034-08-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                               | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       9400000 | PA      | $12094118.46   | 0.01%             | 2029-03-29      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                            | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      78900000 | PA      | $52420882.60   | 0.04%             | 2029-05-14      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17418210.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17912525.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     584200000 | PA      | $3619604.80    | 0.00%             | 2031-06-25      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      14212000 | PA      | $16337365.22   | 0.01%             | 2034-02-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets BV                                                           | BP CAP MKY BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245003VD7E4T30HJD24       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7000000 | PA      | $8403048.37    | 0.01%             | 2035-05-12      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Netherlands Finance BV                                                      | BAT NETHERLANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138009B37VJ9VOWAO51       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8923000 | PA      | $10326464.39   | 0.01%             | 2028-04-07      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                              | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     244979000 | PA      | $63620403.38   | 0.05%             | 2034-10-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                           | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3600000 | PA      | $3656698.49    | 0.00%             | 2032-07-02      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBJ1<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1535000 | PA      | $956438.50     | 0.00%             | 2046-11-19      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                           | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: AT0872560<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7200000 | PA      | $8073808.03    | 0.01%             | 2027-06-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       2000000 | PA      | $2523558.81    | 0.00%             | 2034-07-19      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schlumberger Finance BV                                                         | SCHLUMBERGER FIN               | CUSIP: ZR5005791<br>LEI: 5299003L3TGTOIYBX911 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6913000 | PA      | $7527774.82    | 0.01%             | 2027-10-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12100000000 | PA      | $56317307.63   | 0.04%             | 2053-03-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7700000 | PA      | $8800859.64    | 0.01%             | 2174-06-14      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Eastern Power Networks PLC                                                | SOUTH E POWER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H7NWVLCWAVKA15       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1251000 | PA      | $1710958.44    | 0.00%             | 2030-09-30      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dover Corp                                                                      | DOVER CORP                     | CUSIP: 260003AQ1<br>LEI: 549300FMC2ALGA7N9E80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3100000 | PA      | $3398013.15    | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merlin Properties Socimi SA                                                     | MERLIN PROPERTIE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800L8KD863DP30X04       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3000000 | PA      | $2929374.93    | 0.00%             | 2034-12-04      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $2993130.89    | 0.00%             | 2031-06-09      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                          | BERKSHIRE HATHWY               | CUSIP: 084670CW6<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     500000000 | PA      | $3050789.46    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 0.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH                                              | HOWOGE WOHNUNGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500BIY1Z9MG9QB745       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2900000 | PA      | $3080643.91    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR                                    | GACM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950090CGKLVXEKWF10       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2300000 | PA      | $2697411.84    | 0.00%             | 2029-04-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | GBP/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $93205195.19   | 0.07%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIB Group PLC                                                                   | AIB GROUP PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400AKJBGNS5WNQL34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      10000000 | PA      | $11998807.45   | 0.01%             | 2029-07-23      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     174052000 | PA      | $98691061.22   | 0.08%             | 2031-06-21      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                    | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814HZ9<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      20795000 | PA      | $15707799.51   | 0.01%             | 2045-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CNY/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $607371.75     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      93002000 | PA      | $105444684.82  | 0.08%             | 2054-10-01      | Fixed         | 4.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | AUD/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-1666583.53   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                  | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAL9<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1590000 | PA      | $1807131.37    | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     800000000 | PA      | $25088139.53   | 0.02%             | 2027-11-17      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6000000 | PA      | $4829720.94    | 0.00%             | 2039-06-21      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA                                                   | CASSA DEPOSITI E               | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560029E2CE4D14F425       | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |       8400000 | PA      | $8820414.60    | 0.01%             | 2030-02-11      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                                                | TERNA RETE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009E94ED54DE7C31       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       7000000 | PA      | $8143959.92    | 0.01%             | 2031-01-17      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4300000 | PA      | $4980550.64    | 0.00%             | 2032-06-28      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                  | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       3901000 | PA      | $3946853.29    | 0.00%             | 2033-10-10      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Power Corp                                                              | CAPITAL POWER                  | CUSIP: 14046ZAM1<br>LEI: 549300QRKTEXGXYVPO80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1139000 | PA      | $836069.57     | 0.00%             | 2030-02-08      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4000000 | PA      | $4734392.44    | 0.00%             | 2032-01-10      | Variable      | 4.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                     | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6739000 | PA      | $5670904.78    | 0.00%             | 2041-04-18      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                  | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4000000 | PA      | $3739718.42    | 0.00%             | 2033-09-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                              | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5901796.36    | 0.00%             | 2031-12-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10593000 | PA      | $11413284.13   | 0.01%             | 2030-09-30      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       8000000 | PA      | $9538062.08    | 0.01%             | 2034-04-22      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assa Abloy AB                                                                   | ASSA ABLOY AB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YECS8HKCIMMB67       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       5385000 | PA      | $6397483.56    | 0.01%             | 2030-09-13      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11850000000 | PA      | $55585253.91   | 0.04%             | 2052-09-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA                                                 | INMOBILIARIA COL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 95980020140005007414       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       2000000 | PA      | $2199371.66    | 0.00%             | 2028-10-14      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                               | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |     171798000 | PA      | $193997161.43  | 0.15%             | 2029-06-15      | Fixed         | 1.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      22307000 | PA      | $26269913.82   | 0.02%             | 2030-06-07      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       1510000 | PA      | $838444.71     | 0.00%             | 2027-09-24      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: ZP3535447<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93 | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       7369000 | PA      | $7555626.12    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                    | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10000000 | PA      | $11544073.69   | 0.01%             | 2035-09-03      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                            | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LBC1<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3500000 | PA      | $3992750.64    | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                           | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4981000 | PA      | $6160087.89    | 0.00%             | 2027-11-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                         | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2136000 | PA      | $2916737.37    | 0.00%             | 2033-11-25      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                        | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAT9<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4500000 | PA      | $4815017.10    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                     | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       2439000 | PA      | $2216103.71    | 0.00%             | 2038-08-27      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                          | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DH2<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2415000 | PA      | $1603543.97    | 0.00%             | 2044-03-10      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio SA/France                                                               | COVIVIO                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P8M3W2XX376054       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2400000 | PA      | $2927617.32    | 0.00%             | 2032-06-05      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Euroclear Holding NV                                                            | EUROCLEAR                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IQZVZ949N37S44       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       2000000 | PA      | $2149337.82    | 0.00%             | 2030-04-11      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                           | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAJ0<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2577000 | PA      | $1724187.27    | 0.00%             | 2047-01-21      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-6528010.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNP Assurances SACA                                                             | CNP ASSURANCES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QKVPV2H8UXM738       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2000000 | PA      | $2154478.69    | 0.00%             | 2029-01-27      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $10419596.80   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Finance Luxembourg SA                                                    | HOLCIM FINANCE L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XU3Z9D2HLBR716       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       5000000 | PA      | $5493118.57    | 0.00%             | 2029-08-29      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                     | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10000000 | PA      | $11440603.42   | 0.01%             | 2030-03-03      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Standard Chartered PLC                                                          | STANDARD CHART                 | CUSIP: N/A<br>LEI: U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3000000 | PA      | $3355133.63    | 0.00%             | 2031-09-23      | Variable      | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Post AG                                                                | DEUTSCHE POST AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       8735000 | PA      | $9715718.87    | 0.01%             | 2028-12-05      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1369689.82    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale                                                | TERNA RETE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009E94ED54DE7C31       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       6502000 | PA      | $7055585.37    | 0.01%             | 2028-10-11      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                                      | ALLIANZ SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7100000 | PA      | $8336538.78    | 0.01%             | 2052-07-05      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       4600000 | PA      | $5531469.15    | 0.00%             | 2033-08-17      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4625550000 | PA      | $31758207.32   | 0.03%             | 2032-12-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      23000000 | PA      | $27218570.05   | 0.02%             | 2028-05-09      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kering SA                                                                       | KERING                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7500000 | PA      | $9597210.39    | 0.01%             | 2032-11-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Neste Oyj                                                                       | NESTE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009GY1X8GQ66AM14       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       7000000 | PA      | $8362665.43    | 0.01%             | 2033-03-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                            | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LAT5<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      14094000 | PA      | $15305689.85   | 0.01%             | 2028-03-08      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                               | LEG IMMOBILIEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2300000 | PA      | $2122678.91    | 0.00%             | 2033-03-30      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| P3 Group Sarl                                                                   | P3 GROUP SARL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GR62MT0O5VW110       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       5600000 | PA      | $6049513.45    | 0.00%             | 2029-01-26      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        500000 | PA      | $570308.04     | 0.00%             | 2027-03-31      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aareal Bank AG                                                                  | AAREAL BANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: EZKODONU5TYHW4PP1R34       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1000000 | PA      | $1080604.40    | 0.00%             | 2027-11-23      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer Capital Corp BV                                                           | BAYER CAP CORPNV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900KEOKKPYZLTAU90       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10100000 | PA      | $11100734.16   | 0.01%             | 2029-12-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cofinimmo SA                                                                    | COFINIMMO                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TM914CSF6KI389       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       1800000 | PA      | $1798013.01    | 0.00%             | 2030-12-02      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323ADZ4<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      54019000 | PA      | $29010744.89   | 0.02%             | 2048-06-02      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 01306ZDF5<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4554000 | PA      | $3306576.38    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1804100000 | PA      | $12910871.77   | 0.01%             | 2034-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CLP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $31722.03      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2000000000 | PA      | $12979700.27   | 0.01%             | 2028-12-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                          | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      15405000 | PA      | $17166505.69   | 0.01%             | 2034-10-23      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234LJ5<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      27610000 | PA      | $22252757.33   | 0.02%             | 2029-03-08      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       7802000 | PA      | $10920818.59   | 0.01%             | 2028-12-07      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      55000000 | PA      | $43373680.30   | 0.03%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jigsaw Funding PLC                                                              | JIGSAW FUNDING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JR9H24DDKNFB02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1087000 | PA      | $938261.47     | 0.00%             | 2052-05-05      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     427692000 | PA      | $491917572.44  | 0.39%             | 2027-09-24      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-89722.20     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-341574.07    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     700000000 | PA      | $3960631.10    | 0.00%             | 2036-10-31      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ELM BV for Julius Baer Group Ltd                                                | ELM BV FOR JULIU               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6000000 | PA      | $7035472.82    | 0.01%             | 2029-09-13      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     292600000 | PA      | $2015555.11    | 0.00%             | 2028-12-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PFX6<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      41785000 | PA      | $29907408.68   | 0.02%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.35%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution South Wales PLC                          | NATIONAL GRID ED               | CUSIP: EI1916143<br>LEI: 549300RHOCSNK1FZ4116 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1100000 | PA      | $1402836.99    | 0.00%             | 2040-03-23      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZEX7<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      22964000 | PA      | $16525732.02   | 0.01%             | 2026-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legrand SA                                                                      | LEGRAND SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500XXRPGD7HCAFA90       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8500000 | PA      | $8788239.37    | 0.01%             | 2030-05-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Finance 16 Ltd                                                     | CKH FIN 16                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900EAR706W4E5ZN70       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |        100000 | PA      | $111854.38     | 0.00%             | 2028-04-06      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12800000000 | PA      | $71163543.77   | 0.06%             | 2054-06-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | ENBRIDGE GAS DIS               | CUSIP: 29290ZAL4<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        200000 | PA      | $137879.63     | 0.00%             | 2043-11-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Securities Capital Markets PLC                                             | LAND SECURITIES                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZNMO2OSVLXAK89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1787000 | PA      | $1258896.62    | 0.00%             | 2059-09-22      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       2439000 | PA      | $2850896.24    | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| InterContinental Hotels Group PLC                                               | INTERCONTINENTAL               | CUSIP: QZ2559230<br>LEI: 2138007ZFQYRUSLU3J98 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $2567564.31    | 0.00%             | 2026-08-24      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                        | RAYTHEON TECH                  | CUSIP: 75513EAB7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7184000 | PA      | $7860513.68    | 0.01%             | 2030-05-18      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     760000000 | PA      | $5236551.70    | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $10386112.29   | 0.01%             | 2030-04-23      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                   | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10434000 | PA      | $14665707.45   | 0.01%             | 2030-06-03      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                 | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1000000 | PA      | $1191249.11    | 0.00%             | 2054-01-24      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                              | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BN3<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1254000 | PA      | $1040716.68    | 0.00%             | 2042-01-14      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                   | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      86500000 | PA      | $568859.28     | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 0.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-52257.09     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       3500000 | PA      | $4085748.36    | 0.00%             | 2028-05-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MAS2<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1165000 | PA      | $762242.45     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC                                           | BROOKFLD INF ULC               | CUSIP: 11291ZAM9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4700000 | PA      | $3657545.70    | 0.00%             | 2030-07-27      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: EG9398371<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      98664000 | PA      | $127553782.03  | 0.10%             | 2039-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                        | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4600000 | PA      | $4486701.76    | 0.00%             | 2031-07-12      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                  | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    8050000000 | PA      | $8398051.74    | 0.01%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Statkraft AS                                                                    | STATKRAFT AS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900TH4OAW7WYG1777       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       1323000 | PA      | $1414956.00    | 0.00%             | 2030-03-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                              | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     900000000 | PA      | $5864214.39    | 0.00%             | 2029-01-26      | Fixed         | 0.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                     | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       2731000 | PA      | $3045788.16    | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-7589550.13   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                        | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |       9370000 | PA      | $10648955.91   | 0.01%             | 2030-10-17      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      50000000 | PA      | $65562383.10   | 0.05%             | 2039-07-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSM BV                                                                          | DSM BV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500SNT1MK246AHP04       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10700000 | PA      | $11991651.06   | 0.01%             | 2026-09-28      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2000000 | PA      | $2419086.10    | 0.00%             | 2029-01-11      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      82236000 | PA      | $76855252.68   | 0.06%             | 2048-10-31      | Fixed         | 2.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl                               | BLACKSTONE PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1200000 | PA      | $1473815.87    | 0.00%             | 2028-10-20      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd                                              | CK HUTCHISON E F               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549003J58N9TB141B68       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |        200000 | PA      | $217980.65     | 0.00%             | 2030-04-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368D3U6<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5000000 | PA      | $3674333.14    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                    | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3541270.91    | 0.00%             | 2035-02-12      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       8000000 | PA      | $10394161.67   | 0.01%             | 2028-04-06      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADH5<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5200000 | PA      | $6084296.89    | 0.00%             | 2029-05-08      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      14200000 | PA      | $8461944.57    | 0.01%             | 2029-07-31      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     267700000 | PA      | $308028813.71  | 0.24%             | 2026-10-05      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      11000000 | PA      | $11508454.58   | 0.01%             | 2030-06-03      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RJU7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1000000 | PA      | $1111740.43    | 0.00%             | 2028-05-19      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9500000 | PA      | $12591896.49   | 0.01%             | 2029-04-16      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      30000000 | PA      | $23898488.91   | 0.02%             | 2028-08-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     143670089 | PA      | $156110563.02  | 0.12%             | 2032-08-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $4950408.61    | 0.00%             | 2031-10-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                       | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6272000 | PA      | $6827581.74    | 0.01%             | 2027-09-10      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GQ3<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2600000 | PA      | $1861706.21    | 0.00%             | 2030-06-02      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      98697000 | PA      | $116996015.87  | 0.09%             | 2037-10-30      | Fixed         | 4.05%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| EXOR NV                                                                         | EXOR NV                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002ENHZ6NYET7405       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3057389.10    | 0.00%             | 2031-01-19      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148QJ5<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7346000 | PA      | $5902594.77    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      10000000 | PA      | $11153275.64   | 0.01%             | 2032-06-21      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC                                    | R.A.T.P.                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K59E47ULNCAQ69       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       5400000 | PA      | $5635043.04    | 0.00%             | 2032-05-25      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                           | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |       3459000 | PA      | $3999704.63    | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence France Locale                                                            | AGENCE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500NMI4UP00IO8G47       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       7000000 | PA      | $8065069.71    | 0.01%             | 2030-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                                             | MACQUARIE GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       1605000 | PA      | $1127502.08    | 0.00%             | 2029-08-21      | Variable      | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                  | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      28300000 | PA      | $29860317.22   | 0.02%             | 2028-11-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                      | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HCC7<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1803000 | PA      | $1960112.90    | 0.00%             | 2029-06-12      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wendel SE                                                                       | WENDEL SE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500M98ZMIZYJD5O34       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3200000 | PA      | $3241107.65    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woolworths Group Ltd                                                            | WOOLWORTHS GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: QNWEWQBS7HP85QHXQL92       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5000000 | PA      | $3353543.93    | 0.00%             | 2031-04-18      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                    | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3635000 | PA      | $2550596.70    | 0.00%             | 2039-10-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teollisuuden Voima Oyj                                                          | TEOLLISUUDEN VOI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700LQ48IZBTZN4S52       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       5000000 | PA      | $6102087.14    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     100000000 | PA      | $635663.46     | 0.00%             | 2034-11-24      | Fixed         | 1.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      12500000 | PA      | $14191388.85   | 0.01%             | 2031-08-28      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                   | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     400000000 | PA      | $2528295.76    | 0.00%             | 2029-11-29      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       1103000 | PA      | $702751.42     | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      12500000 | PA      | $10675548.72   | 0.01%             | 2037-02-02      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2437950000 | PA      | $16863804.55   | 0.01%             | 2030-06-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                    | KLEPIERRE SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2100000 | PA      | $2111937.06    | 0.00%             | 2031-02-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      64875000 | PA      | $32442536.39   | 0.03%             | 2034-07-20      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5938750000 | PA      | $41218047.96   | 0.03%             | 2031-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      18700000 | PA      | $16719680.65   | 0.01%             | 2036-10-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capgemini SE                                                                    | CAPGEMINI SE                   | CUSIP: BH6823505<br>LEI: 96950077L0TN7BAROX36 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3336407.23    | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                  | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: AS3449350<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      22500000 | PA      | $24724135.57   | 0.02%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Boerse AG                                                              | DEUTSCHE BOERSE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4800000 | PA      | $4953222.19    | 0.00%             | 2032-04-04      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finnvera Oyj                                                                    | FINNVERA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700T69OBBJO7TCA15       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |       3100000 | PA      | $3170359.20    | 0.00%             | 2032-05-17      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing Australia                                                               | HOUSING AU                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900BEME245Y10BH15       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       1265000 | PA      | $643832.80     | 0.00%             | 2036-06-30      | Fixed         | 2.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IGM Financial Inc                                                               | IGM FINANCIAL                  | CUSIP: 449586AK2<br>LEI: 254900RYHLVJNTUFDA95 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1100000 | PA      | $852207.22     | 0.00%             | 2053-05-26      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                     | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      48030000 | PA      | $24638078.13   | 0.02%             | 2032-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Capital Holdings PLC                                                    | OMNICOM CAPITAL                | CUSIP: 68217QAA6<br>LEI: 984500F16BDDD57A5502 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2271000 | PA      | $2390413.88    | 0.00%             | 2033-11-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $625986.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    4300000000 | PA      | $26891718.10   | 0.02%             | 2030-09-20      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heimstaden Bostad Treasury BV                                                   | HEIMSTADEN BOST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ORG6UYMJBCV938       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3257111.90    | 0.00%             | 2028-07-24      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Finance Co SA                                                           | CELLNEX FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OUROMFTRFA7T23       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5000000 | PA      | $5126471.72    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5000000 | PA      | $5227561.45    | 0.00%             | 2032-07-14      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      75000000 | PA      | $13606539.43   | 0.01%             | 2051-10-18      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      21969000 | PA      | $13952376.35   | 0.01%             | 2028-08-14      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7516000 | PA      | $5600888.47    | 0.00%             | 2040-11-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     115000000 | PA      | $127475137.26  | 0.10%             | 2030-07-30      | Fixed         | 1.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      18463400 | PA      | $11573933.81   | 0.01%             | 2029-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                     | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |        506000 | PA      | $551188.68     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Holdings Inc                                                             | NESTLE HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EAEU8YV8MQXP30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      12000000 | PA      | $13947630.95   | 0.01%             | 2032-04-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     100000000 | PA      | $14368841.49   | 0.01%             | 2030-01-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCN Canadian Holdings-1 LP                                                      | HCN CANADA HLDGS               | CUSIP: 40416RAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        883000 | PA      | $632886.04     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |        200000 | PA      | $225242.51     | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Transmission Belgium SA                                                    | ELIA TRANS BE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A3EZXECDLW2V25       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      21700000 | PA      | $22569316.46   | 0.02%             | 2030-04-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Ireland Group PLC                                                       | BANK OF IRELAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400C8EK6DRI12LJ39       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       4260000 | PA      | $5241728.42    | 0.00%             | 2033-03-01      | Variable      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-6854410.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051DW4<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      23104000 | PA      | $16584366.68   | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1900000 | PA      | $2090637.04    | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8000000 | PA      | $9201818.16    | 0.01%             | 2033-01-23      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | ENBRIDGE GAS DIS               | CUSIP: 29290ZAS9<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2305000 | PA      | $1356217.18    | 0.00%             | 2047-11-29      | Fixed         | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                     | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     152407414 | PA      | $150219148.17  | 0.12%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                       | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109BX8<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5780000 | PA      | $4197286.99    | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                    | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CC4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      11000000 | PA      | $11048575.84   | 0.01%             | 2031-10-01      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESB Finance DAC                                                                 | ESB FINANCE DAC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VCPRSU89DLMZ57       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       8037000 | PA      | $8562745.24    | 0.01%             | 2031-06-14      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Saxony-Anhalt                                                          | SACHSEN - ANHALT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LA98JTSA1MF831       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       6000000 | PA      | $6158159.98    | 0.00%             | 2054-02-06      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   91066510000 | PA      | $69583941.30   | 0.05%             | 2042-09-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                           | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       5331000 | PA      | $5282106.24    | 0.00%             | 2031-01-10      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: AS3002050<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24 | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       8000000 | PA      | $7420111.81    | 0.01%             | 2038-04-27      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing New Zealand Ltd                                                         | HOUSING NZ LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900JDUJGPMP204P63       | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |       9000000 | PA      | $5234556.89    | 0.00%             | 2028-10-18      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      10080000 | PA      | $12421986.40   | 0.01%             | 2027-01-18      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thales SA                                                                       | THALES SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FNDVTQJOVVPZ19       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $6107287.02    | 0.00%             | 2031-10-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                            | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |       5400000 | PA      | $5857976.81    | 0.00%             | 2030-02-11      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                              | KONINKLIJKE KPN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6900000 | PA      | $6629896.57    | 0.01%             | 2032-12-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                          | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |       7500000 | PA      | $6607467.04    | 0.01%             | 2042-05-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                         | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59       | Long             | DBT              | CORP              | MX        |       2141000 | PA      | $2362563.09    | 0.00%             | 2027-06-26      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      85775000 | PA      | $117483791.68  | 0.09%             | 2030-12-07      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroporti di Roma SpA                                                           | AEROPORTI ROMA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007259ABDEA3F444       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       6863000 | PA      | $7218298.69    | 0.01%             | 2031-07-30      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                 | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAL5<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2129000 | PA      | $1449826.57    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087R71<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      81500000 | PA      | $59387390.12   | 0.05%             | 2034-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                    | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2500000 | PA      | $2718892.61    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                              | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1687000 | PA      | $1944968.72    | 0.00%             | 2031-12-05      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     450000000 | PA      | $2798454.51    | 0.00%             | 2031-03-28      | Fixed         | 0.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      53900000 | PA      | $58738827.66   | 0.05%             | 2028-08-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leasys SpA                                                                      | LEASYS SPA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009CCXH3RNCA7U43       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       9000000 | PA      | $10564960.04   | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Latvia Government International Bond                                            | REP OF LATVIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LV        |      27607000 | PA      | $32352111.34   | 0.03%             | 2028-01-17      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Granite REIT Holdings LP                                                        | GRANITE REIT HLD               | CUSIP: 387427AP2<br>LEI: 549300U7OUNKR0J06L17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       6990000 | PA      | $5025191.01    | 0.00%             | 2031-10-04      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBN Co Ltd                                                                      | NBN CO LTD                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549007CRZ2NT7S96A24       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       4500000 | PA      | $5361303.75    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $7163837.90    | 0.01%             | 2034-09-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      23238421 | PA      | $24254108.59   | 0.02%             | 2039-04-22      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     250000000 | PA      | $1543346.15    | 0.00%             | 2032-07-23      | Fixed         | 0.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teleperformance SE                                                              | TELEPERFORMANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004GI61FHFFNRG61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $6207599.02    | 0.00%             | 2031-11-22      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                                          | PHILIPS NV                     | CUSIP: N/A<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4913000 | PA      | $5367713.39    | 0.00%             | 2030-03-30      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $43646.07      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBK8<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1333000 | PA      | $798717.23     | 0.00%             | 2047-11-22      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dream Summit Industrial LP                                                      | DREAM SUMMIT IND               | CUSIP: 26154EAC2<br>LEI: 254900OHFBH4WQN78Q64 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1000000 | PA      | $710042.58     | 0.00%             | 2027-01-12      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFM0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2300000 | PA      | $1545252.74    | 0.00%             | 2031-05-27      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH Funding BV                                                                  | CRH FUNDING                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XYDB6706OPOS81       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5603000 | PA      | $6024315.05    | 0.00%             | 2030-05-05      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VGP NV                                                                          | VGP NV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 315700NENYPIXFR94T49       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       6000000 | PA      | $6856156.37    | 0.01%             | 2031-01-29      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBT9<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2272000 | PA      | $1378740.96    | 0.00%             | 2051-04-05      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hannover Rueck SE                                                               | HANNOVER RUECKV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900KIN5BE45V5KB18       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6100000 | PA      | $7906021.05    | 0.01%             | 2043-08-26      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Ottawa Ontario                                                          | OTTAWA CITY OF                 | CUSIP: 689551FC8<br>LEI: 5493007HQAUURLO7D125 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2341000 | PA      | $1278420.68    | 0.00%             | 2048-07-27      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola International BV                                                      | IBERDROLA INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZMLFJKWC63XN87       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6000000 | PA      | $6693089.01    | 0.01%             | 2174-02-09      | Variable      | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      12931000 | PA      | $13591091.63   | 0.01%             | 2038-09-01      | Fixed         | 2.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      59534000 | PA      | $66524683.32   | 0.05%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                          | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     160000000 | PA      | $23515582.31   | 0.02%             | 2030-03-16      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Vaud                                                                  | CANTON OF WAADT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700E81244S7B58Q98       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |       4365000 | PA      | $5975029.10    | 0.00%             | 2033-10-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Tire Corp Ltd                                                          | CAN TIRE CORP                  | CUSIP: 13668ZAL2<br>LEI: 549300RLHDA7VQYMUB14 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        425000 | PA      | $338115.26     | 0.00%             | 2034-02-24      | Fixed         | 6.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     120000000 | PA      | $147664058.38  | 0.12%             | 2033-01-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                          | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |      11000000 | PA      | $7130360.84    | 0.01%             | 2028-05-30      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                      | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       8000000 | PA      | $9165339.95    | 0.01%             | 2037-03-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge/The                | UNI OF CAMBRIDGE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHKNQHVK7MQW57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1452000 | PA      | $902108.19     | 0.00%             | 2078-06-27      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                    | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZCH8<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2700000 | PA      | $1943112.80    | 0.00%             | 2035-02-25      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amprion GmbH                                                                    | AMPRION GMBH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZIV0ETYHYZM863       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       8000000 | PA      | $9280923.37    | 0.01%             | 2027-09-22      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                             | UNICREDIT                      | CUSIP: BK1434475<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6242000 | PA      | $6266336.27    | 0.00%             | 2030-06-24      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1223850000 | PA      | $8642141.30    | 0.01%             | 2035-12-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                        | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $2551654.97    | 0.00%             | 2031-12-15      | Variable      | 1.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                     | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      24750000 | PA      | $20665201.59   | 0.02%             | 2029-12-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Hypotek AB                                                               | NORDEA HYPOTEK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000K2HPWIF6MFO29       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     850000000 | PA      | $89763551.34   | 0.07%             | 2028-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      55498000 | PA      | $60898375.41   | 0.05%             | 2028-06-22      | Fixed         | 0.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7650053.89    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       4913000 | PA      | $5702313.05    | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortum Oyj                                                                      | FORTUM OYJ                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400IUIZZIUJSAMF76       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       1100000 | PA      | $1228353.65    | 0.00%             | 2029-02-27      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB                                           | SWEDISH COVERED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 1JDCK5BUVTXRHQBEPT93       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     300000000 | PA      | $29407394.85   | 0.02%             | 2027-06-09      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       4900000 | PA      | $6028644.49    | 0.00%             | 2026-11-06      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $10565807.84   | 0.01%             | 2028-12-13      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                           | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |       2818000 | PA      | $3251916.90    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NewRiver REIT PLC                                                               | NEWRIVER REIT PL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138004GX1VAUMH66L31       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        913000 | PA      | $1153190.52    | 0.00%             | 2028-03-07      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                          | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |       1500000 | PA      | $1333320.06    | 0.00%             | 2038-07-12      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                     | PEPSICO INC                    | CUSIP: AX6137829<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1004000 | PA      | $1117192.80    | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     660050000 | PA      | $4149009.08    | 0.00%             | 2048-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   13000000000 | PA      | $86056172.41   | 0.07%             | 2029-12-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                               | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2800000 | PA      | $3496999.40    | 0.00%             | 2028-11-09      | Variable      | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CBA8<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2830000 | PA      | $2046208.26    | 0.00%             | 2030-12-02      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    1500000000 | PA      | $9208862.07    | 0.01%             | 2033-06-20      | Fixed         | 0.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      63606276 | PA      | $53268836.16   | 0.04%             | 2037-02-04      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       4420000 | PA      | $2822594.96    | 0.00%             | 2026-09-02      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   40000000000 | PA      | $28706521.49   | 0.02%             | 2028-12-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands                                   | NN BANK NV                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500BICUQ0LF1AH770       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       9000000 | PA      | $9624651.28    | 0.01%             | 2028-09-21      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      90000000 | PA      | $106288125.48  | 0.08%             | 2039-10-01      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $2955171.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      12083000 | PA      | $12674710.15   | 0.01%             | 2029-03-22      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      30500000 | PA      | $23428377.69   | 0.02%             | 2048-10-16      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                              | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5878253.99    | 0.00%             | 2036-02-26      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centrica PLC                                                                    | CENTRICA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: E26EDV109X6EEPBKVH76       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3324000 | PA      | $4349665.92    | 0.00%             | 2029-03-13      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-553030.86    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                       | UNITED PARCEL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1590000 | PA      | $1627438.36    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Gas Networks Finance PLC                                               | NORTHERN GAS                   | CUSIP: EF1611344<br>LEI: 213800KZQUVA8TJZFL60 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1465000 | PA      | $1811490.09    | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free and Hanseatic City of Hamburg                                              | HAMBURG FREIE HA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005PBRMP33GHX798       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |        977000 | PA      | $929371.71     | 0.00%             | 2034-04-11      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Poste SA                                                                     | LA POSTE SA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000YG7TR7PAP0L59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      22800000 | PA      | $23144209.95   | 0.02%             | 2032-04-21      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      39490000 | PA      | $39650268.10   | 0.03%             | 2030-09-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                    | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBU0<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7125000 | PA      | $4715905.14    | 0.00%             | 2033-09-21      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PGS6<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      43580000 | PA      | $31271358.03   | 0.02%             | 2028-12-15      | Fixed         | 2.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-62287.70     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covestro AG                                                                     | COVESTRO AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3912005AWHKLQ1CPLV11       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2000000 | PA      | $2107272.52    | 0.00%             | 2030-06-12      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basque Government                                                               | BASQUE GOV'T                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800SNQAKVSTR20G68       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |       9300000 | PA      | $10796632.10   | 0.01%             | 2034-04-30      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metro Inc/CN                                                                    | METRO INC                      | CUSIP: 59162ZAB8<br>LEI: 549300KQ7DCG4IXSNW78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1123000 | PA      | $914195.19     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      39200000 | PA      | $30914694.20   | 0.02%             | 2037-02-16      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                  | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       5000000 | PA      | $5124815.84    | 0.00%             | 2029-09-26      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       2455000 | PA      | $3028160.06    | 0.00%             | 2028-07-10      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      11573000 | PA      | $8628764.64    | 0.01%             | 2041-06-04      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                | NZ LGFA BOND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |       5000000 | PA      | $2124924.23    | 0.00%             | 2037-04-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCM0<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3200000 | PA      | $2197560.51    | 0.00%             | 2053-01-27      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NN Group NV                                                                     | NN GROUP NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500OHYNDT9OY6Q215       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6591000 | PA      | $7797857.83    | 0.01%             | 2048-01-13      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                    | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7187000 | PA      | $6796431.08    | 0.01%             | 2036-04-28      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     130000000 | PA      | $18895190.67   | 0.01%             | 2029-03-01      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                 | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      22200000 | PA      | $12783007.22   | 0.01%             | 2051-11-26      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                           | 3M CO                          | CUSIP: 88579YAN1<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |        831000 | PA      | $898305.55     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                 | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2000000 | PA      | $1265930.88    | 0.00%             | 2029-03-08      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finning International Inc                                                       | FINNING INTL INC               | CUSIP: 31807ZAL6<br>LEI: 549300QLDCP11KB6XW55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        600000 | PA      | $409332.16     | 0.00%             | 2042-06-13      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                 | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       7369000 | PA      | $8113846.97    | 0.01%             | 2027-11-22      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $6541209.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                 | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAB0<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        507000 | PA      | $365593.94     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing New Zealand Ltd                                                         | HOUSING NZ LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900JDUJGPMP204P63       | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |       9280000 | PA      | $3978106.43    | 0.00%             | 2035-09-10      | Fixed         | 1.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBG7<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1471000 | PA      | $950527.69     | 0.00%             | 2045-07-27      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-2194693.36   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                                   | JDE PEET'S NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8300000 | PA      | $9005002.39    | 0.01%             | 2028-02-09      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 1025898000000 | PA      | $62705261.13   | 0.05%             | 2033-05-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     151540000 | PA      | $176828994.42  | 0.14%             | 2034-10-31      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SFH SA                                                         | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KN90DZLHUN3566       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      25100000 | PA      | $26359372.52   | 0.02%             | 2029-02-02      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                          | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288EH1<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1050000 | PA      | $728070.66     | 0.00%             | 2054-10-29      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                  | AIR PROD & CHEM                | CUSIP: 009158BG0<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      13800000 | PA      | $16236072.74   | 0.01%             | 2035-03-03      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Toronto                                                           | UNIV OF TORONTO                | CUSIP: 383660AE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1225000 | PA      | $800728.90     | 0.00%             | 2051-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                          | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |       1464000 | PA      | $1673986.78    | 0.00%             | 2028-03-19      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAG2<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      59779000 | PA      | $30564606.65   | 0.02%             | 2050-12-02      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                         | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      20000000 | PA      | $22900525.07   | 0.02%             | 2033-02-23      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                              | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1210000 | PA      | $778570.55     | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     900000000 | PA      | $5908438.53    | 0.00%             | 2030-01-25      | Fixed         | 1.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                     | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |       7500000 | PA      | $5926676.87    | 0.00%             | 2029-10-30      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: N/A<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5450000 | PA      | $6269829.53    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                             | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7000000 | PA      | $7179506.45    | 0.01%             | 2029-11-22      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Contact Energy Ltd                                                              | CONTACT ENERGY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300FT5JOXS1PZ1I32       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |       7900000 | PA      | $5421984.15    | 0.00%             | 2030-11-21      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Bavaria                                                           | BAYERN FREISTAAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HHAI6YR14M3S54       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      28454000 | PA      | $30637591.25   | 0.02%             | 2028-04-03      | Fixed         | 0.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CZK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $2546379.65    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     395050000 | PA      | $2846478.55    | 0.00%             | 2034-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                            | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |      34011000 | PA      | $37933762.87   | 0.03%             | 2027-01-18      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      25000000 | PA      | $28559024.55   | 0.02%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJC8<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      48330000 | PA      | $35118442.00   | 0.03%             | 2032-09-15      | Fixed         | 3.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    1000000000 | PA      | $6517401.86    | 0.01%             | 2027-08-18      | Fixed         | 0.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                    | STRYKER CORP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5048000 | PA      | $5658668.64    | 0.00%             | 2030-11-30      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                           | NOVA SCOTIA PWR                | CUSIP: 66988ZAZ2<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1212000 | PA      | $926591.06     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2462150000 | PA      | $17400423.86   | 0.01%             | 2037-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                             | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      11013000 | PA      | $16511532.95   | 0.01%             | 2036-03-08      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89117GRJ8<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      17500000 | PA      | $13136494.48   | 0.01%             | 2029-01-08      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17747390.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     137000000 | PA      | $147874842.37  | 0.12%             | 2041-05-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333FP6<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        491000 | PA      | $398723.53     | 0.00%             | 2035-10-17      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisAlberta Inc                                                               | FORTISALBERTA                  | CUSIP: 34957ZAR5<br>LEI: 894500VE5Y2XM4IV7V75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        300000 | PA      | $217391.03     | 0.00%             | 2043-09-11      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      85006000 | PA      | $101360005.77  | 0.08%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                              | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     112704000 | PA      | $27861512.67   | 0.02%             | 2029-10-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government Bond Programme                                             | HK GOVT BOND PRO               | CUSIP: AO0406964<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |       3000000 | PA      | $377643.82     | 0.00%             | 2027-06-29      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                    | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      10000000 | PA      | $11238883.86   | 0.01%             | 2035-02-26      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Places For People Treasury PLC                                                  | PLACES FOR PPL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800B9U45TFBXW5K67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1719000 | PA      | $2272795.27    | 0.00%             | 2032-03-05      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7860900000 | PA      | $48295498.21   | 0.04%             | 2043-06-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFF5<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      34778000 | PA      | $24324296.94   | 0.02%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Latvia Government International Bond                                            | REP OF LATVIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LV        |       7660000 | PA      | $8967045.72    | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TAG Immobilien AG                                                               | TAG IMMO AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900TAE68USJNXLR59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2400000 | PA      | $2804523.35    | 0.00%             | 2030-03-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPC Eurobond BV                                                                 | WPC EUROBOND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005XDMOLBARL5M14       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4461000 | PA      | $4898799.81    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                            | IBM CORP                       | CUSIP: AN6306376<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3300000 | PA      | $3606597.58    | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                  | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      22000000 | PA      | $24833024.94   | 0.02%             | 2034-01-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      13700000 | PA      | $12478247.25   | 0.01%             | 2038-04-12      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/London                                                                   | UBS AG LONDON                  | CUSIP: N/A<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      10000000 | PA      | $10644461.59   | 0.01%             | 2028-09-01      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3000000 | PA      | $3190843.36    | 0.00%             | 2045-02-11      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  475210000000 | PA      | $29464342.68   | 0.02%             | 2042-06-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CAW1<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      31000000 | PA      | $23951587.54   | 0.02%             | 2033-06-02      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                  | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    7280000000 | PA      | $7235740.36    | 0.01%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      10000000 | PA      | $5618467.06    | 0.00%             | 2032-07-21      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Highway Public Corp                                                       | JAPAN HIGHWAY                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     100000000 | PA      | $718618.97     | 0.00%             | 2034-12-20      | Fixed         | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Experian Europe DAC                                                             | EXPERIAN EUROPE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400QBLELMETXQLA08       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       1800000 | PA      | $1901535.23    | 0.00%             | 2031-05-16      | Fixed         | 1.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      11600000 | PA      | $10615573.13   | 0.01%             | 2035-06-16      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      12000000 | PA      | $12875525.04   | 0.01%             | 2030-11-19      | Variable      | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     292500000 | PA      | $1904790.45    | 0.00%             | 2027-11-30      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                               | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |      14240000 | PA      | $16945140.27   | 0.01%             | 2042-01-30      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                     | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      10800000 | PA      | $11821118.76   | 0.01%             | 2044-09-13      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astellas Pharma Inc                                                             | ASTELLAS PHARMA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900IB708DY2HBBB35       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     200000000 | PA      | $1298258.36    | 0.00%             | 2028-08-31      | Fixed         | 0.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                           | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       2498000 | PA      | $2981582.77    | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Thueringen                                                                 | THUERINGEN LAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900T1ZDSQA2OKWE72       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      15000000 | PA      | $16005522.83   | 0.01%             | 2029-03-02      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      17599000 | PA      | $20425999.46   | 0.02%             | 2026-09-08      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                         | BASF SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       8100000 | PA      | $8039031.22    | 0.01%             | 2032-12-13      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      27451604 | PA      | $26800346.95   | 0.02%             | 2053-03-04      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2000000000 | PA      | $13068656.50   | 0.01%             | 2028-07-28      | Fixed         | 0.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     130000000 | PA      | $18840829.57   | 0.01%             | 2028-05-13      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-3832596.25   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                     | ABERTIS INFRAEST               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3000000 | PA      | $3307746.92    | 0.00%             | 2028-03-26      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LiveWest Treasury PLC                                                           | LIVEWEST TREA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138003KE7A61PG6CK49       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1100000 | PA      | $606803.04     | 0.00%             | 2056-02-18      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                         | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63306AJF4<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2700000 | PA      | $1951516.58    | 0.00%             | 2029-07-17      | Variable      | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                              | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     327778000 | PA      | $91578709.32   | 0.07%             | 2033-10-25      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                    | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       7241000 | PA      | $7565550.17    | 0.01%             | 2029-09-10      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                       | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      10280000 | PA      | $6784370.45    | 0.01%             | 2032-08-12      | Variable      | 5.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      50000000 | PA      | $331393.27     | 0.00%             | 2046-12-20      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 12657ZAX1<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        218000 | PA      | $151328.83     | 0.00%             | 2061-10-24      | Fixed         | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Electric Power Distribution PLC                                        | SOUTHERN ELECTR                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SR1GYYNBZQGX56       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4736000 | PA      | $5700028.62    | 0.00%             | 2037-02-20      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lansforsakringar Hypotek AB                                                     | LANSFORSAKRINGAR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493001P7BX1N0JAG961       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     100000000 | PA      | $10153280.38   | 0.01%             | 2032-09-23      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                         | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |      58472000 | PA      | $64682715.30   | 0.05%             | 2027-05-15      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                | WELLTOWER INC                  | CUSIP: 95040QAA2<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3650000 | PA      | $4843536.12    | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     373000000 | PA      | $2334239.19    | 0.00%             | 2030-12-20      | Fixed         | 0.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CHF/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7792712.45    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB                                           | SWEDISH COVERED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 1JDCK5BUVTXRHQBEPT93       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |        382000 | PA      | $427006.18     | 0.00%             | 2027-03-29      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola International BV                                                      | IBERDROLA INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZMLFJKWC63XN87       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      14800000 | PA      | $16136842.46   | 0.01%             | 2174-04-28      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phoenix Group Holdings PLC                                                      | PHOENIX GRP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001P49OLAEU33T68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2181000 | PA      | $2917615.14    | 0.00%             | 2029-06-13      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Guinness Partnership Ltd/The                                                    | GUINNESS PARTNER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800OE2SS4VDHBR129       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2242000 | PA      | $2281714.22    | 0.00%             | 2044-10-24      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                                                   | AHOLD DELHAIZE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500C9GNBV20UYRX36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7000000 | PA      | $8140307.62    | 0.01%             | 2036-03-11      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDP Financial Inc                                                               | CDP FINANCIAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OXMGVYFCBFV096       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7000000 | PA      | $5251573.69    | 0.00%             | 2030-12-02      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northumbrian Water Finance PLC                                                  | NORTHUMBRIAN WTR               | CUSIP: EC7912669<br>LEI: 213800JTFA6F3S7XX781 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1266000 | PA      | $1659972.73    | 0.00%             | 2033-04-29      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   14000000000 | PA      | $80903697.61   | 0.06%             | 2044-03-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                       | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      22500000 | PA      | $24613691.14   | 0.02%             | 2027-07-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                              | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      31318000 | PA      | $6812965.13    | 0.01%             | 2047-04-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | DKK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $5345246.38    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bankinter SA                                                                    | BANKINTER SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: VWMYAEQSTOPNV0SUGU82       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3500000 | PA      | $3840784.59    | 0.00%             | 2027-10-06      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                              | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     500000000 | PA      | $3283488.06    | 0.00%             | 2029-03-07      | Variable      | 1.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                          | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7630000 | PA      | $9622975.29    | 0.01%             | 2043-07-11      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $397448.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12000000000 | PA      | $65073429.71   | 0.05%             | 2054-09-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6870800000 | PA      | $26521438.36   | 0.02%             | 2049-09-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alstom SA                                                                       | ALSTOM S                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950032TUYMW11FB530       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4000000 | PA      | $4359179.75    | 0.00%             | 2027-07-27      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Leeds                                                             | UNIV OF LEEDS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800S82DDTUZA6T344       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2100000 | PA      | $1757703.30    | 0.00%             | 2050-12-19      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        500000 | PA      | $464994.28     | 0.00%             | 2032-11-30      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust                                   | DREAM IND REIT                 | CUSIP: 26153WAF6<br>LEI: 549300QOI0TM3CBYUH79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2305000 | PA      | $1621621.56    | 0.00%             | 2027-06-17      | Fixed         | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      42130000 | PA      | $29432411.25   | 0.02%             | 2066-06-22      | Fixed         | 2.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                            | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1360000 | PA      | $1774306.41    | 0.00%             | 2027-10-05      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                            | IBM CORP                       | CUSIP: N/A<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6700000 | PA      | $7244996.48    | 0.01%             | 2045-02-10      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dali Capital PLC                                                                | DALI CAPITAL 29                | CUSIP: EG0502237<br>LEI: 549300CUYQI7648PE528 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |        200000 | PA      | $237816.36     | 0.00%             | 2037-12-21      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368LEY8<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      17686000 | PA      | $13152651.62   | 0.01%             | 2027-12-07      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5600000 | PA      | $5505910.75    | 0.00%             | 2032-01-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imerys SA                                                                       | IMERYS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930075MZSSIB2TGC64       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5500000 | PA      | $6156779.98    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd                                                | AUSNET SERVICES                | CUSIP: N/A<br>LEI: TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |        200000 | PA      | $224410.44     | 0.00%             | 2081-03-11      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stora Enso Oyj                                                                  | STORA ENSO OYJ                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437000ZP669LKUTZ738       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       2806000 | PA      | $3191389.94    | 0.00%             | 2028-03-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                      | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       4913000 | PA      | $5075412.46    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      37454000 | PA      | $37263107.78   | 0.03%             | 2031-01-10      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alectra Inc                                                                     | ALECTRA INC                    | CUSIP: 014443AQ8<br>LEI: 5493008DXEYO6JTJEB46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1425000 | PA      | $1040775.12    | 0.00%             | 2034-10-30      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: AQ9457575<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      65270000 | PA      | $6521077.24    | 0.01%             | 2028-02-02      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp               | NUCLEAR DAMAGE C               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2000000000 | PA      | $13078912.47   | 0.01%             | 2028-10-31      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      10700000 | PA      | $12903646.53   | 0.01%             | 2033-09-18      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                   | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1146000 | PA      | $1532186.69    | 0.00%             | 2027-01-26      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qantas Airways Ltd                                                              | QANTAS AIRWAYS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: YLXNW6TI6QSK1H8H0N82       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       6470000 | PA      | $4213754.98    | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                 | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: BH6826250<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2500000 | PA      | $2849709.74    | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                       | LINDE PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      14000000 | PA      | $13600759.13   | 0.01%             | 2035-03-31      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     829000000 | PA      | $5445128.18    | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EMH Treasury PLC                                                                | EMH TREASURY PLC               | CUSIP: EK0435702<br>LEI: 213800WLIFOOG58XDG67 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        449000 | PA      | $495285.54     | 0.00%             | 2044-01-29      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     156968000 | PA      | $181847185.54  | 0.14%             | 2035-08-01      | Fixed         | 3.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   40000000000 | PA      | $25311217.19   | 0.02%             | 2036-09-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    3260200000 | PA      | $22548738.75   | 0.02%             | 2028-06-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government International Bond                                         | HONG KONG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |       6000000 | PA      | $7195098.78    | 0.01%             | 2032-06-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                    | COMCAST CORP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6118000 | PA      | $6303415.12    | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | GBP/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $107299559.53  | 0.08%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   26160090000 | PA      | $18986454.95   | 0.01%             | 2054-09-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                            | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      12000000 | PA      | $7863131.49    | 0.01%             | 2028-02-16      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                   | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: 58507LAN9<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      10364000 | PA      | $10557724.39   | 0.01%             | 2031-07-02      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA Logistics Europe Master SCA                                                 | AXA LEM                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800IWFTNKN5BPH814       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1000000 | PA      | $1047742.65    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      29171000 | PA      | $31322574.76   | 0.02%             | 2028-04-24      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      67195000 | PA      | $89155005.73   | 0.07%             | 2032-06-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                      | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       2501000 | PA      | $2860719.81    | 0.00%             | 2033-01-24      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       3953000 | PA      | $3877472.78    | 0.00%             | 2031-06-17      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING-DiBa AG                                                                     | ING-DIBA AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3KXUNHVVQFIJN6RHLO76       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       9400000 | PA      | $7925917.94    | 0.01%             | 2039-05-23      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                   | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     500000000 | PA      | $3078980.44    | 0.00%             | 2030-12-20      | Fixed         | 0.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-753405.18    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW International Investment BV                                                 | BMW INTL INV BV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500J951RJJFEW5X49       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10250000 | PA      | $11502444.54   | 0.01%             | 2034-08-27      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial of Canada Ltd                                          | GM FIN CAD                     | CUSIP: 37045YAL8<br>LEI: 5493001CSMJPUBB7NS44 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5985000 | PA      | $4459469.46    | 0.00%             | 2029-02-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      47352000 | PA      | $58620970.94   | 0.05%             | 2028-03-28      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Teachers' Finance Trust                                                 | ONTARIO TEACHERS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400ZZE5J8OXXBBY26       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4500000 | PA      | $3323761.51    | 0.00%             | 2034-06-02      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASN Bank NV                                                                     | ASN BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500A1FNICHSDF2I11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2500000 | PA      | $2780808.96    | 0.00%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | GDF SUEZ                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2950000 | PA      | $4180055.52    | 0.00%             | 2028-10-30      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                             | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      22500000 | PA      | $25900365.01   | 0.02%             | 2033-08-16      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18235710.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                   | MEDTRONIC INC                  | CUSIP: 585055BW5<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4750000 | PA      | $5558792.46    | 0.00%             | 2036-10-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                     | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EN4<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4868000 | PA      | $3862978.88    | 0.00%             | 2039-10-16      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                         | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     240930000 | PA      | $52368590.72   | 0.04%             | 2029-04-25      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                       | SMART REIT                     | CUSIP: 83179XAC2<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        107000 | PA      | $77268.25      | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                    | KLEPIERRE SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $2770518.48    | 0.00%             | 2029-05-12      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                         | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       6276000 | PA      | $6789216.60    | 0.01%             | 2174-05-11      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   14030000000 | PA      | $71128313.39   | 0.06%             | 2054-03-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government Bond Programme                                             | HK GOVT BOND PRO               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |      57000000 | PA      | $6323392.66    | 0.00%             | 2036-03-04      | Fixed         | 1.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087XW9<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      12064000 | PA      | $9944702.77    | 0.01%             | 2037-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      20546000 | PA      | $23576542.68   | 0.02%             | 2027-08-05      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Post AG                                                                | DEUTSCHE POST AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      12000000 | PA      | $13691141.21   | 0.01%             | 2036-03-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ayvens SA                                                                       | AYVENS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4800000 | PA      | $5641517.20    | 0.00%             | 2028-01-24      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                 | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CM9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7998000 | PA      | $6503749.27    | 0.01%             | 2039-08-01      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SW Finance I PLC                                                                | SW (FINANCE)I/SW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHN1HB5BNG2R96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1000000 | PA      | $1312191.97    | 0.00%             | 2041-12-12      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                      | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCR3<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       8750000 | PA      | $6597726.71    | 0.01%             | 2034-08-24      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17309755.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        600000 | PA      | $669840.93     | 0.00%             | 2027-02-03      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1200000000 | PA      | $7831738.73    | 0.01%             | 2033-03-20      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S21<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     105419000 | PA      | $75084408.86   | 0.06%             | 2034-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2397000 | PA      | $2420095.45    | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG                                  | RAIFF LB NIEDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GPOO9ISPD1EE83       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       6100000 | PA      | $6540076.35    | 0.01%             | 2029-01-30      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd                                              | CK HUTCHISON                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900UIPWFKU7480958       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |       3100000 | PA      | $2906282.68    | 0.00%             | 2033-11-02      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                     | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2728000 | PA      | $3577587.78    | 0.00%             | 2027-09-03      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                                          | FRESENIUS SE & C               | CUSIP: BH4726650<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4876000 | PA      | $5463115.31    | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital BV                                                               | DIAGEO CAPITAL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800YHFC48VOL6JY40       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        700000 | PA      | $740615.72     | 0.00%             | 2028-09-28      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc                                           | NOUVELLE AUTO                  | CUSIP: 66980CAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2858183 | PA      | $1884431.41    | 0.00%             | 2042-03-31      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                    | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      32000000 | PA      | $34317511.36   | 0.03%             | 2032-08-25      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aroundtown SA                                                                   | AROUNDTOWN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900H4DWG3KWMBMQ39       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       7600000 | PA      | $8611473.53    | 0.01%             | 2030-05-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                     | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |        977000 | PA      | $991952.40     | 0.00%             | 2033-06-13      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clarion Funding PLC                                                             | CLARION FND PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BLOAKXC1BXLJ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2900000 | PA      | $2947993.05    | 0.00%             | 2032-11-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                       | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      20000000 | PA      | $13129096.17   | 0.01%             | 2028-09-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       3413000 | PA      | $2447150.96    | 0.00%             | 2040-12-03      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RL Finance Bonds NO 4 PLC                                                       | RL FINANCE NO 4                | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380094SBEIOBDS8O41       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5829000 | PA      | $6311054.54    | 0.00%             | 2049-10-07      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC                                         | NETWRK RAIL INFR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H88F5EE4B1D697       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2046000 | PA      | $2668789.99    | 0.00%             | 2035-11-29      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Saxony                                                            | SACHSEN FREISTAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000O7UMNSOGRRW53       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      17349000 | PA      | $14499201.27   | 0.01%             | 2035-12-17      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      20000000 | PA      | $3911332.84    | 0.00%             | 2048-03-19      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EWE AG                                                                          | EWE AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900L64X6KZZW19R71       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       9038000 | PA      | $8389822.04    | 0.01%             | 2032-10-22      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                              | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     169964000 | PA      | $49040098.35   | 0.04%             | 2028-07-25      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalkredit Austria AG                                                       | KOMMUNALKREDIT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IEVCBWVV97WC81       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      26100000 | PA      | $29837784.87   | 0.02%             | 2030-04-16      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    9000000000 | PA      | $58339318.97   | 0.05%             | 2029-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     205559000 | PA      | $135150487.94  | 0.11%             | 2027-04-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mapfre SA                                                                       | MAPFRE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 95980020140005693107       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       2600000 | PA      | $3025393.72    | 0.00%             | 2047-03-31      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                          | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |       3000000 | PA      | $3030287.21    | 0.00%             | 2030-04-28      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                        | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      24545395 | PA      | $19979010.52   | 0.02%             | 2036-04-21      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                          | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5610943.99    | 0.00%             | 2027-06-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                       | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |         25000 | PA      | $29224.52      | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Securities Capital Markets PLC                                             | LAND SECURITIES                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZNMO2OSVLXAK89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1996000 | PA      | $1966249.65    | 0.00%             | 2039-09-22      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PLN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $5886422.74    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-7670410.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4896000 | PA      | $5656049.40    | 0.00%             | 2032-12-17      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                           | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9300000 | PA      | $10600069.04   | 0.01%             | 2026-10-02      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | HKD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $61567.35      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      12046000 | PA      | $10561472.10   | 0.01%             | 2040-09-05      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      11224000 | PA      | $12368461.91   | 0.01%             | 2028-01-11      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                     | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       8600000 | PA      | $6952066.52    | 0.01%             | 2047-12-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dexia SA                                                                        | DEXIA                          | CUSIP: N/A<br>LEI: F4G136OIPBYND1F41110       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5950000 | PA      | $6594635.91    | 0.01%             | 2027-10-18      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                      | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      16142000 | PA      | $17127208.53   | 0.01%             | 2031-03-28      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11247400000 | PA      | $76480380.79   | 0.06%             | 2033-09-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                          | BERKSHIRE HATHWY               | CUSIP: 084670BV9<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4200000 | PA      | $4760855.40    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Penarian Housing Finance PLC                                                    | PENARIAN HOUSING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITDRPW2XEQ8T51       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        777000 | PA      | $676526.15     | 0.00%             | 2052-06-07      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                   | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1275800000 | PA      | $7976244.07    | 0.01%             | 2030-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |       2758000 | PA      | $3021063.30    | 0.00%             | 2034-05-23      | Fixed         | 2.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | GBP/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $2991242.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Finance NV                                                                  | BMW FINANCE NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZHG3IXU0PNJ56       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2545000 | PA      | $2370913.11    | 0.00%             | 2033-01-11      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE Capital UK Funding Unlimited Co                                              | GE CAPITAL UK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: BR7Z6BPTFF652NNO9651       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       4959000 | PA      | $6889082.04    | 0.01%             | 2033-01-18      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSD Netherlands Capital BV                                                      | MSD NETHERLANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500V56VDH8898Q807       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6000000 | PA      | $6565525.05    | 0.01%             | 2044-05-30      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scotland Gas Networks PLC                                                       | SCOTLAND GAS NET               | CUSIP: EF1253238<br>LEI: 549300Y7M5CC1U5DBX07 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        502000 | PA      | $626207.65     | 0.00%             | 2034-12-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                            | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |      81758000 | PA      | $25006229.92   | 0.02%             | 2031-08-12      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5933298.03    | 0.00%             | 2029-03-29      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                  | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GH4<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       9500000 | PA      | $6895383.30    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN MUNI ENT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     300000000 | PA      | $2039237.86    | 0.00%             | 2027-06-18      | Fixed         | 2.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   10665650000 | PA      | $42525346.95   | 0.03%             | 2050-06-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       1400000 | PA      | $1565586.95    | 0.00%             | 2038-08-04      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                             | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BF9<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2583000 | PA      | $1835314.33    | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 2.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       1365000 | PA      | $1679114.52    | 0.00%             | 2028-02-11      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7314000 | PA      | $8150258.33    | 0.01%             | 2026-12-04      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      89462000 | PA      | $115400590.46  | 0.09%             | 2040-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $14450153.07   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     160415000 | PA      | $99923966.84   | 0.08%             | 2029-11-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                          | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAM8<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5995000 | PA      | $4276045.38    | 0.00%             | 2032-05-10      | Variable      | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MXN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-1489368.10   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     100000000 | PA      | $14548223.94   | 0.01%             | 2029-03-24      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Labrador-Island Link Funding Trust                                              | LABRADOR-ISLAND                | CUSIP: 505443AA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4412000 | PA      | $3199226.66    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 3.76%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      80000000 | PA      | $11649141.79   | 0.01%             | 2034-02-25      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Realty Corp                                                               | OMERS REALTY CRP               | CUSIP: 68214WAU2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       6440000 | PA      | $4937788.66    | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                            | AUTONOMOUS COMMU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      21360000 | PA      | $24105268.88   | 0.02%             | 2035-04-30      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abanca Corp Bancaria SA                                                         | ABANCA CORP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930056IRBXK0Q1FP96       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       2500000 | PA      | $3011813.13    | 0.00%             | 2028-09-14      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      17243000 | PA      | $11028419.38   | 0.01%             | 2026-08-17      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LCR Finance PLC                                                                 | LCR FINANCE PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008GSNH2EM5YC581       | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |       2780000 | PA      | $3448068.58    | 0.00%             | 2038-12-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrefour SA                                                                    | CARREFOUR SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      11000000 | PA      | $13135722.62   | 0.01%             | 2031-11-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qantas Airways Ltd                                                              | QANTAS AIRWAYS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: YLXNW6TI6QSK1H8H0N82       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      12290000 | PA      | $7560829.59    | 0.01%             | 2028-09-27      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lseg Netherlands BV                                                             | LSEG NTHRLND BV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JCR9B7CYW7U265       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6062000 | PA      | $5676244.67    | 0.00%             | 2033-04-06      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      67418000 | PA      | $76403101.83   | 0.06%             | 2040-10-01      | Fixed         | 3.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Babcock International Group PLC                                                 | BABCOCK INTL GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TSKOLX4EU6L377       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1906000 | PA      | $2442382.57    | 0.00%             | 2026-10-05      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                         | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $11709431.21   | 0.01%             | 2032-06-28      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087N59<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      82317000 | PA      | $54922952.75   | 0.04%             | 2032-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                 | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       9315000 | PA      | $11908634.12   | 0.01%             | 2028-01-14      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-62287.70     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                         | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |     465190000 | PA      | $1092083.69    | 0.00%             | 2031-10-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       3522000 | PA      | $3452568.52    | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                          | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2506000 | PA      | $1854885.28    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telenor ASA                                                                     | TELENOR                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IM1QSBY4SLPM26       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       6614000 | PA      | $7126833.31    | 0.01%             | 2029-05-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      97483000 | PA      | $108706542.61  | 0.09%             | 2026-09-30      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     223742000 | PA      | $202672986.04  | 0.16%             | 2035-07-31      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Finance Delaware LP                                                    | MANULIFE FIN                   | CUSIP: 56502FAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1857000 | PA      | $1372792.21    | 0.00%             | 2041-12-15      | Variable      | 5.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Finance Australia Ltd                                                    | TOYOTA FIN AUSTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3UKPTDP5PGQRH8AUK042       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       4200000 | PA      | $4903547.49    | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     875802000 | PA      | $37780364.36   | 0.03%             | 2055-06-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      13000000 | PA      | $14869479.08   | 0.01%             | 2032-02-18      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-775442.56    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCEP Finance Ireland DAC                                                        | CCEP FINANCE IRE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C3FJ5JIMZNEN16       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       5296000 | PA      | $4344791.09    | 0.00%             | 2041-05-06      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                             | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAK1<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1463000 | PA      | $1026057.25    | 0.00%             | 2042-02-28      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                         | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06415GDE7<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      55993000 | PA      | $40248270.30   | 0.03%             | 2027-03-08      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                        | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2500000 | PA      | $3042048.07    | 0.00%             | 2033-05-26      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     125585000 | PA      | $143987172.18  | 0.11%             | 2029-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: ZR6556818<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      17000000 | PA      | $19283597.00   | 0.02%             | 2031-09-24      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                               | LEG IMMOB SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1700000 | PA      | $1602313.02    | 0.00%             | 2032-11-19      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   13279500000 | PA      | $78184641.34   | 0.06%             | 2037-03-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Finance NV                                                                  | BMW FINANCE NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZHG3IXU0PNJ56       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3465176.98    | 0.00%             | 2026-11-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $25132266.02   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                   | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $6849096.91    | 0.01%             | 2034-05-28      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1700000 | PA      | $2165634.71    | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-17462410.74  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      30000000 | PA      | $34166461.06   | 0.03%             | 2032-09-27      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-3702371.33   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   70000000000 | PA      | $47974864.44   | 0.04%             | 2029-12-10      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                          | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |        784000 | PA      | $502210.19     | 0.00%             | 2027-09-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5806915.90    | 0.00%             | 2036-05-14      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Latvia Government International Bond                                            | REP OF LATVIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LV        |      20000000 | PA      | $20842684.51   | 0.02%             | 2029-01-24      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7751900000 | PA      | $45770903.35   | 0.04%             | 2043-12-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                       | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       8901000 | PA      | $11326591.65   | 0.01%             | 2032-01-12      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    3832300000 | PA      | $27125946.98   | 0.02%             | 2038-03-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                            | BAA FUNDING LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       1527000 | PA      | $2151349.96    | 0.00%             | 2033-12-10      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                   | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    1440000000 | PA      | $9479949.71    | 0.01%             | 2026-08-28      | Fixed         | 0.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                            | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       3000000 | PA      | $3403906.55    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                       | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       3000000 | PA      | $3764231.12    | 0.00%             | 2034-09-13      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Power Corp of Canada                                                            | POWER CORP                     | CUSIP: 739239AE1<br>LEI: 549300BE2CB8T87IJV50 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1664000 | PA      | $1126619.63    | 0.00%             | 2048-07-27      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                              | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3000000 | PA      | $3291647.81    | 0.00%             | 2052-12-02      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                  | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3000000 | PA      | $3712263.42    | 0.00%             | 2041-12-03      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AK8<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      14000000 | PA      | $10332673.93   | 0.01%             | 2034-06-18      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2169900000 | PA      | $13520472.79   | 0.01%             | 2031-04-25      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Luzerner Kantonalbank AG                                                        | LUZERN KANTONBK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C2XKS86VQDGV41       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |        700000 | PA      | $819521.82     | 0.00%             | 2032-11-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC                                             | EQUINIX EU 2 FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900FSZR46BPMCKI50       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2000000 | PA      | $2297241.15    | 0.00%             | 2034-05-19      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       7000000 | PA      | $4391810.52    | 0.00%             | 2033-04-21      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ville de Paris                                                                  | VILLE DE PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500Y6KLTVY0FYAX02       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |        700000 | PA      | $661451.43     | 0.00%             | 2034-11-20      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                      | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       3200000 | PA      | $3911789.66    | 0.00%             | 2030-08-28      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                      | NATL GRID ELECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1600000 | PA      | $1190090.65    | 0.00%             | 2040-11-26      | Fixed         | 0.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Dutch Finco BV                                                          | DIGITAL DUTCH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ONZ5IS6B6IMJ70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6684000 | PA      | $6808868.24    | 0.01%             | 2031-02-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV                                  | MONDELEZ INTL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CW356R8I7N8D33       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3410000 | PA      | $2620969.23    | 0.00%             | 2041-09-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                       | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCC0<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4847000 | PA      | $3021213.52    | 0.00%             | 2048-07-03      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                               | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      30529000 | PA      | $34382526.26   | 0.03%             | 2034-10-20      | Fixed         | 2.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MXN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-1445451.05   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Euronext NV                                                                     | EURONEXT NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500QJ4QSZ3H9QU415       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3200000 | PA      | $2692340.43    | 0.00%             | 2041-05-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RWE AG                                                                          | RWE A                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GB7KCA94ACC940       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       8695000 | PA      | $9332297.22    | 0.01%             | 2028-11-26      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       7279000 | PA      | $8081911.99    | 0.01%             | 2027-06-19      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9100000 | PA      | $9706103.03    | 0.01%             | 2031-07-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                             | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DA8<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9000000 | PA      | $8721484.79    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PKD4<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      13000000 | PA      | $9259011.69    | 0.01%             | 2035-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MassMutual Global Funding II                                                    | MASSMUTUAL GLBL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K1IE3K7YU6VG29       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2100000 | PA      | $2478435.74    | 0.00%             | 2030-01-19      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wales & West Utilities Finance PLC                                              | WALES & WEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800PMB3SYMEH5NH78       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        777000 | PA      | $767877.87     | 0.00%             | 2038-08-03      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CLP/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $104531.08     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                             | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $10828367.02   | 0.01%             | 2027-11-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEX8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |        466000 | PA      | $543185.90     | 0.00%             | 2031-04-08      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daimler Truck Finance Canada Inc                                                | DAIMLER TRCK FI                | CUSIP: 233852AJ1<br>LEI: 54930098P2A2K13NYP58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       6000000 | PA      | $4457598.59    | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Housing Finance PLC                                                   | YORKSHIRE HOUSIN               | CUSIP: EK5496501<br>LEI: 213800Y8UNLWBP74TZ18 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1791000 | PA      | $1815097.03    | 0.00%             | 2044-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  523168000000 | PA      | $36025904.87   | 0.03%             | 2039-04-15      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                         | DENMARK - BULLET               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |     608388000 | PA      | $80939085.64   | 0.06%             | 2031-11-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       9175000 | PA      | $9897797.82    | 0.01%             | 2032-07-22      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CLP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1709500.66    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                      | INTL FIN CORP                  | CUSIP: 45950KDE7<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       2425000 | PA      | $1780196.07    | 0.00%             | 2026-08-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     138909000 | PA      | $106515666.95  | 0.08%             | 2041-10-22      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                           | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBL9<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4898000 | PA      | $3086493.65    | 0.00%             | 2046-05-11      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                          | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4300000 | PA      | $4239225.83    | 0.00%             | 2031-10-25      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                      | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       3300000 | PA      | $3240298.26    | 0.00%             | 2030-12-02      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co                                   | ZURICH FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E0FVHYR37EGX65       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       4000000 | PA      | $5164573.30    | 0.00%             | 2052-11-23      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Syensqo SA                                                                      | SYENSQO SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300060XNJ90PLNS10       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       5700000 | PA      | $6491263.98    | 0.01%             | 2027-12-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIB Group PLC                                                                   | AIB GROUP PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400AKJBGNS5WNQL34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      10000000 | PA      | $12537668.14   | 0.01%             | 2031-10-23      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $5999250.45    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada/Toronto                                                    | ROYAL BK CAN TO                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10300000 | PA      | $11553134.09   | 0.01%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     274911000 | PA      | $294233086.00  | 0.23%             | 2029-07-30      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro Ottawa Capital Corp                                                       | HYDRO OTTAWA CAP               | CUSIP: 448975AB8<br>LEI: 254900CR3Z5J6BJ3HN21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1029000 | PA      | $662953.67     | 0.00%             | 2043-05-14      | Fixed         | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12867950000 | PA      | $51904881.61   | 0.04%             | 2050-12-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                     | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: AP0972533<br>LEI: 815600149448CEB9B230 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       4000000 | PA      | $4392012.97    | 0.00%             | 2029-09-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                               | TOYOTA MTR CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     500000000 | PA      | $3100695.95    | 0.00%             | 2031-03-18      | Fixed         | 0.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bruce Power LP                                                                  | BRUCE POWER LP                 | CUSIP: 116705AG9<br>LEI: 549300R8DACS3G0K8262 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3855000 | PA      | $2762462.23    | 0.00%             | 2033-06-21      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                            | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       5000000 | PA      | $4990789.38    | 0.00%             | 2033-07-04      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCEP Finance Ireland DAC                                                        | CCEP FINANCE IRE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C3FJ5JIMZNEN16       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      20276000 | PA      | $19301849.77   | 0.02%             | 2033-05-06      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CAV3<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      13600000 | PA      | $9888742.96    | 0.01%             | 2028-03-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 779926FY5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      25000000 | PA      | $18154175.09   | 0.01%             | 2028-12-10      | Variable      | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: AV6225214<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3413394.37    | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                             | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      14212000 | PA      | $15717195.16   | 0.01%             | 2028-02-24      | Variable      | 0.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                 | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |        100000 | PA      | $98959.75      | 0.00%             | 2034-01-30      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Statnett SF                                                                     | STATNETT SF                    | CUSIP: AP4912220<br>LEI: 5967007LIEEXZXHAI017 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       5597000 | PA      | $5962484.77    | 0.00%             | 2030-04-26      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     120000000 | PA      | $17959478.37   | 0.01%             | 2031-09-13      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                          | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4876000 | PA      | $4960095.56    | 0.00%             | 2031-11-06      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basler Kantonalbank                                                             | BASLER KANTNALBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: HV5W8PGLJ127N2SFSM23       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       2210000 | PA      | $2717142.28    | 0.00%             | 2027-06-22      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   39875000000 | PA      | $35393335.23   | 0.03%             | 2072-09-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                               | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CZ5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7400000 | PA      | $8463733.48    | 0.01%             | 2036-06-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $102534.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                          | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |      97934000 | PA      | $9082094.73    | 0.01%             | 2028-04-26      | Fixed         | 2.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Aliaxis Holdings SA                                                             | ALIAXIS HLDG SA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       5000000 | PA      | $5306921.60    | 0.00%             | 2028-11-08      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Music Group NV                                                        | UNIVERSAL MUSIC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500GJBUL3D9TW9Y18       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5930201.39    | 0.00%             | 2031-06-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $71936.96      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709FL1<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4859000 | PA      | $3660789.04    | 0.00%             | 2037-06-18      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3000000 | PA      | $3801725.83    | 0.00%             | 2027-02-17      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                         | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $11457131.41   | 0.01%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                          | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      12700000 | PA      | $14568005.30   | 0.01%             | 2033-04-05      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      15000000 | PA      | $17662053.18   | 0.01%             | 2031-11-16      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3200000 | PA      | $3888778.25    | 0.00%             | 2028-10-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                             | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2457000 | PA      | $3212842.50    | 0.00%             | 2026-12-18      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                         | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |    5247780000 | PA      | $10803906.41   | 0.01%             | 2033-04-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basque Government                                                               | BASQUE GOV'T                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800SNQAKVSTR20G68       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |       7749000 | PA      | $8136263.85    | 0.01%             | 2030-04-30      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDK Corp                                                                        | TDK CORP                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005O8WNU39U8NX03       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     400000000 | PA      | $2560438.20    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 0.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     450778000 | PA      | $20046870.11   | 0.02%             | 2066-06-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      16985000 | PA      | $19972340.34   | 0.02%             | 2028-08-28      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     816000000 | PA      | $38094046.12   | 0.03%             | 2072-06-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                             | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6007000 | PA      | $4467755.91    | 0.00%             | 2049-12-09      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunekredit                                                                   | KOMMUNEKREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76       | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |       2047000 | PA      | $1297850.44    | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS                                                     | SPAREBANK1BOKR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M6HRHPF3NQBP83       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      10013000 | PA      | $10310299.84   | 0.01%             | 2029-11-05      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                        | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      13519000 | PA      | $11520769.20   | 0.01%             | 2035-07-09      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | RON/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $20469.03      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                        | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |       4950000 | PA      | $4680489.77    | 0.00%             | 2037-03-09      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6800000 | PA      | $8340203.25    | 0.01%             | 2034-10-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                       | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       5000000 | PA      | $5619153.21    | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                     | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      25300000 | PA      | $29003652.23   | 0.02%             | 2030-02-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1000000000 | PA      | $6463477.45    | 0.01%             | 2028-07-31      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CZ1<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4600000 | PA      | $4809483.05    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                               | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CY8<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5600000 | PA      | $6532079.05    | 0.01%             | 2030-10-23      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Credit Canada Inc                                                        | TOYOTA CRED CAN                | CUSIP: 892329BV4<br>LEI: HJZQGXYTVV2NWJZLPW74 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1494027.28    | 0.00%             | 2029-03-19      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      39652000 | PA      | $43223504.11   | 0.03%             | 2027-10-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   45000000000 | PA      | $34942678.47   | 0.03%             | 2028-03-10      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                          | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |     220000000 | PA      | $21476094.70   | 0.02%             | 2033-11-11      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                             | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3000000 | PA      | $3667450.71    | 0.00%             | 2031-05-16      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                          | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     100000000 | PA      | $14981783.43   | 0.01%             | 2032-10-14      | Fixed         | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                         | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       3000000 | PA      | $2983521.19    | 0.00%             | 2033-06-20      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyushu Electric Power Co Inc                                                    | KYUSHU EL PWR CO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BYNZPLKQVQH430       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     600000000 | PA      | $3810048.54    | 0.00%             | 2029-11-22      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing Australia                                                               | HOUSING AU                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900BEME245Y10BH15       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       4500000 | PA      | $2585737.73    | 0.00%             | 2030-05-27      | Fixed         | 1.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $8004264.64    | 0.01%             | 2029-10-22      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |        977000 | PA      | $742959.89     | 0.00%             | 2041-08-16      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      78248027 | PA      | $89209631.97   | 0.07%             | 2034-12-04      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Kreditbank AG                                                          | DEUTSCHE KREDIT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K16YGKC8BES892       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $11409933.68   | 0.01%             | 2035-01-31      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       5000000 | PA      | $5784945.52    | 0.00%             | 2035-04-24      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution South West PLC                           | NAT GRD ELCT SW                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UY9FEOG85HFK93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        850000 | PA      | $1083233.72    | 0.00%             | 2040-03-23      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                             | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XCK4<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3000000 | PA      | $3534271.02    | 0.00%             | 2034-05-16      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                               | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      10000000 | PA      | $13314656.70   | 0.01%             | 2028-10-02      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                  | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3000000 | PA      | $1696169.45    | 0.00%             | 2061-09-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12697000000 | PA      | $53960296.62   | 0.04%             | 2052-03-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                       | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     300000000 | PA      | $1980238.73    | 0.00%             | 2032-09-01      | Variable      | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                 | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      37989000 | PA      | $23186247.05   | 0.02%             | 2030-05-24      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                         | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      11000000 | PA      | $13172612.70   | 0.01%             | 2033-05-19      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                     | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430WZM9<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7300000 | PA      | $5586957.22    | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333FR2<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2550000 | PA      | $1837965.32    | 0.00%             | 2040-10-17      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                             | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      25243000 | PA      | $30372253.28   | 0.02%             | 2045-06-28      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854JX7<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3359000 | PA      | $2087400.32    | 0.00%             | 2054-03-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | SEK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7246241.03    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      47423000 | PA      | $55872534.28   | 0.04%             | 2053-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JCDecaux SE                                                                     | JCDECAUX SE                    | CUSIP: BH9906505<br>LEI: 9695009KV7AFPDEI5S30 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $2840764.16    | 0.00%             | 2028-04-24      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                    | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      24800000 | PA      | $27015449.42   | 0.02%             | 2028-09-29      | Variable      | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-341574.07    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SFIL SA                                                                         | SFIL SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HFEHJOXGE4ZE63       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       1700000 | PA      | $1759080.59    | 0.00%             | 2029-06-04      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     122000000 | PA      | $799287.29     | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9500000 | PA      | $10241184.98   | 0.01%             | 2034-02-02      | Variable      | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KX5<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7000000 | PA      | $4957559.54    | 0.00%             | 2035-06-02      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323ACC6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      66275000 | PA      | $40753614.84   | 0.03%             | 2045-06-02      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                        | ENEL SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      13023000 | PA      | $14673737.34   | 0.01%             | 2174-03-10      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                    | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZCB1<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2700000 | PA      | $2088908.70    | 0.00%             | 2053-05-26      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                               | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |       3920000 | PA      | $2489627.01    | 0.00%             | 2028-07-24      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                       | ORIX CORP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       2400000 | PA      | $2807501.88    | 0.00%             | 2029-05-29      | Fixed         | 3.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      22000000 | PA      | $23678193.85   | 0.02%             | 2056-08-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DP World Ltd/United Arab Emirates                                               | DP WORLD PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M3U2DNF4QVSS04       | Long             | DBT              | CORP              | AE        |        100000 | PA      | $113447.12     | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    1259280000 | PA      | $64101457.26   | 0.05%             | 2027-03-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                                     | HEINEKEN NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7369000 | PA      | $8199892.13    | 0.01%             | 2030-03-30      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBN Co Ltd                                                                      | NBN CO LTD                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549007CRZ2NT7S96A24       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       4185000 | PA      | $5116963.44    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                               | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |      10000000 | PA      | $5156777.74    | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      17647000 | PA      | $11209475.26   | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                         | INDONESIA (REP)                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |      10565000 | PA      | $11762559.41   | 0.01%             | 2027-02-14      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK PLC                                                                | SANTANDER UK PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: PTCQB104N23FMNK2RZ28       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10000000 | PA      | $11208737.94   | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $6008689.63    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                             | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      15000000 | PA      | $18549686.11   | 0.01%             | 2030-05-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                 | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       2491000 | PA      | $3069822.61    | 0.00%             | 2032-12-09      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                              | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FU5<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4925000 | PA      | $3548411.32    | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   13199900000 | PA      | $51654132.29   | 0.04%             | 2051-12-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Futures Treasury PLC                                                            | FUTURES TREASURY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800T6FYNSD2IGHT50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1306000 | PA      | $1223824.26    | 0.00%             | 2044-02-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Canada Finance Ltd                                                       | VENTAS CANADA FI               | CUSIP: 92277LAK2<br>LEI: 549300DAU6CCV22N5X51 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3671000 | PA      | $2762708.86    | 0.00%             | 2029-03-05      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                       | AMGEN INC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2186000 | PA      | $2923981.67    | 0.00%             | 2026-12-07      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    9770250000 | PA      | $59361330.80   | 0.05%             | 2043-03-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      23361000 | PA      | $19383480.28   | 0.02%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      20000000 | PA      | $24583605.72   | 0.02%             | 2027-12-07      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McGill University Health Centre                                                 | MCGILL UNIV HEAL               | CUSIP: 580563AA2<br>LEI: 549300PTBTWUDQPGRE86 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        306000 | PA      | $233237.66     | 0.00%             | 2043-12-31      | Fixed         | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      13200000 | PA      | $14054747.49   | 0.01%             | 2028-07-19      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                         | INDONESIA (REP)                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |       2196000 | PA      | $2472652.28    | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APA Infrastructure Ltd                                                          | APA INFRA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 261700SS8OEHDOCOUJ33       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       4091000 | PA      | $4634195.21    | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      80050215 | PA      | $57349207.85   | 0.05%             | 2065-07-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                     | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516BY1<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1550000 | PA      | $1515917.10    | 0.00%             | 2032-03-10      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Liquide Finance SA                                                          | AIR LIQUIDE FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YGXL5Z3R14K812       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        500000 | PA      | $556397.16     | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469FQ3<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1960000 | PA      | $1438301.36    | 0.00%             | 2040-03-05      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| easyJet FinCo BV                                                                | EASYJET FINCO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005GUMKABRAKJU30       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7000000 | PA      | $7835718.86    | 0.01%             | 2028-03-03      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Land Co PLC/The                                                         | BRITISH LAND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: RV5B68J2GV3QGMRPW209       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        913000 | PA      | $1096770.18    | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2000000 | PA      | $2414155.89    | 0.00%             | 2035-01-25      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      24607400 | PA      | $15673204.17   | 0.01%             | 2028-07-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                       | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZBE7<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2211000 | PA      | $1696694.37    | 0.00%             | 2028-05-26      | Fixed         | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Guinness Partnership Ltd/The                                                    | GUINNESS PARTNER               | CUSIP: BH8302466<br>LEI: 213800OE2SS4VDHBR129 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        100000 | PA      | $58529.73      | 0.00%             | 2055-04-22      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11604000000 | PA      | $75819481.79   | 0.06%             | 2027-06-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dexia SA                                                                        | DEXIA                          | CUSIP: N/A<br>LEI: F4G136OIPBYND1F41110       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6100000 | PA      | $6571697.43    | 0.01%             | 2028-01-21      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rentokil Initial Finance BV                                                     | RENTOKIL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549005WL1W9GJ5TM121       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3590791.21    | 0.00%             | 2030-06-27      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FMS Wertmanagement                                                              | FMS WERTMANAGE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: HZFDOR6TCRSIQLKQTX32       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5400000 | PA      | $5562285.14    | 0.00%             | 2030-04-29      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ren Finance BV                                                                  | REN FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930019D5P01WQQZF17       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1296000 | PA      | $1439877.02    | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5189650000 | PA      | $35470042.93   | 0.03%             | 2031-09-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                       | KELLOGG CO                     | CUSIP: N/A<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3000000 | PA      | $3131770.54    | 0.00%             | 2029-05-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louis Dreyfus Co Finance BV                                                     | LDC FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493001HHX62PQCEEH95       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2100000 | PA      | $2322505.28    | 0.00%             | 2028-04-28      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citycon Treasury BV                                                             | CITYCON TREASURY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WAE0CGQ0IE1H63       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1400000 | PA      | $1713799.06    | 0.00%             | 2029-03-08      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Brunswick F-M Project Co Inc                                                | NEW BRUNSWICK FM               | CUSIP: 642904AA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |         83841 | PA      | $62936.63      | 0.00%             | 2027-11-30      | Variable      | 6.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      77289072 | PA      | $85051050.46   | 0.07%             | 2055-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Finance PLC                                                              | DIAGEO FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: BPF79TJMIH3DK8XCKI50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      11000000 | PA      | $10888505.59   | 0.01%             | 2038-06-08      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                             | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      20126000 | PA      | $28375786.78   | 0.02%             | 2042-04-30      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Thueringen                                                                 | THUERINGEN LAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900T1ZDSQA2OKWE72       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       3999000 | PA      | $2909992.41    | 0.00%             | 2040-03-05      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFU2<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      19000000 | PA      | $12790609.12   | 0.01%             | 2057-12-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                             | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7765000 | PA      | $8239048.42    | 0.01%             | 2029-05-21      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                  | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00912XBP8<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9424000 | PA      | $7096502.57    | 0.01%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     287600000 | PA      | $10496813.89   | 0.01%             | 2050-06-17      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| iA Financial Corp Inc                                                           | IA FINANCIAL COR               | CUSIP: 45075EAC8<br>LEI: 549300ZXLJVHQAIXV215 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1700000 | PA      | $1224031.04    | 0.00%             | 2032-02-25      | Variable      | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      18155000 | PA      | $18665716.66   | 0.01%             | 2029-11-27      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Storebrand Livsforsikring AS                                                    | STOREBRAND LIVSF               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX9TZC13       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       4321000 | PA      | $4395039.33    | 0.00%             | 2051-09-30      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MassMutual Global Funding II                                                    | MASSMUTUAL GLBL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K1IE3K7YU6VG29       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2000000 | PA      | $2677600.33    | 0.00%             | 2027-12-12      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Saxony-Anhalt                                                          | SACHSEN - ANHALT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LA98JTSA1MF831       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      13200000 | PA      | $15104252.27   | 0.01%             | 2033-06-20      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   30000000000 | PA      | $23258942.89   | 0.02%             | 2031-12-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                 | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: 69363TAS1<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       9500000 | PA      | $7017399.61    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                         | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1100000 | PA      | $1201837.66    | 0.00%             | 2029-04-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      47379000 | PA      | $59240254.53   | 0.05%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                          | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2439000 | PA      | $2507809.18    | 0.00%             | 2030-09-10      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                   | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4547000 | PA      | $4200724.87    | 0.00%             | 2034-10-17      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Financial Inc                                                        | JOHN DEERE FINAN               | CUSIP: 47788ZAN1<br>LEI: CWQ698NK2DINVLMZRZ97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2100000 | PA      | $1564341.17    | 0.00%             | 2027-06-14      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                   | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     975200000 | PA      | $6395968.19    | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Catalyst Housing Ltd                                                            | CATALYST HOUSING               | CUSIP: AP7098381<br>LEI: 213800TNFSTCW6BFWE04 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1491000 | PA      | $1234066.39    | 0.00%             | 2047-10-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VW Credit Canada Inc                                                            | VW CREDIT CANADA               | CUSIP: 918423BC7<br>LEI: 5493008EKOD7VIY3LM85 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1517538.39    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      49856000 | PA      | $50564862.79   | 0.04%             | 2030-06-22      | Fixed         | 0.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     136491000 | PA      | $135398942.40  | 0.11%             | 2031-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                                       | AIRBUS SE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6487000 | PA      | $6276389.46    | 0.00%             | 2040-06-09      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      28632000 | PA      | $27132542.56   | 0.02%             | 2044-07-29      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |       6329000 | PA      | $6281510.34    | 0.00%             | 2055-04-15      | Fixed         | 2.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     570000000 | PA      | $81535199.85   | 0.06%             | 2028-01-15      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AYT Cedulas Cajas Global FTA                                                    | AYT CEDULAS CAJA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800XDZEM9FGN2F384       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      17300000 | PA      | $20532593.12   | 0.02%             | 2027-05-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                        | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       4000000 | PA      | $5259012.44    | 0.00%             | 2032-08-23      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      14723000 | PA      | $19348362.24   | 0.02%             | 2031-07-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DXC Capital Funding DAC                                                         | DXC CAPITAL FUND               | CUSIP: N/A<br>LEI: 6354001BJH7XSHGTD882       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       4171000 | PA      | $4037376.03    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Standard Chartered PLC                                                          | STANDARD CHART                 | CUSIP: N/A<br>LEI: U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        347000 | PA      | $392238.29     | 0.00%             | 2027-10-03      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                        | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       3600000 | PA      | $4164660.80    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                             | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6000000 | PA      | $6624424.63    | 0.01%             | 2033-04-28      | Variable      | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EB9<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      17079000 | PA      | $12299215.79   | 0.01%             | 2028-12-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                     | ABERTIS INFRAEST               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3000000 | PA      | $3153187.88    | 0.00%             | 2032-03-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                          | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      60000000 | PA      | $8715873.99    | 0.01%             | 2028-02-04      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GAIF Bond Issuer Pty Ltd                                                        | GAIF BOND ISSUER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007UNQRHCRSBNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2260000 | PA      | $1339128.76    | 0.00%             | 2028-12-14      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cajamar Caja Rural SCC                                                          | CAJAMAR                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400CE9HHFB55PEY43       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      10400000 | PA      | $12127166.87   | 0.01%             | 2029-07-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                 | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        868000 | PA      | $682629.32     | 0.00%             | 2053-02-28      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7417700000 | PA      | $43258585.16   | 0.03%             | 2044-09-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GJ5<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      29510000 | PA      | $15971473.93   | 0.01%             | 2050-06-18      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5383600000 | PA      | $37505242.10   | 0.03%             | 2030-12-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2986900000 | PA      | $20535294.03   | 0.02%             | 2028-09-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Water Services Finance Ltd                                             | SOUTHERN WATER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BTY35K1724Z452       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |         50000 | PA      | $52784.42      | 0.00%             | 2056-09-30      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                          | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      34000000 | PA      | $39317922.65   | 0.03%             | 2035-01-20      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aareal Bank AG                                                                  | AAREAL BANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: EZKODONU5TYHW4PP1R34       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      11900000 | PA      | $12605871.39   | 0.01%             | 2028-09-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                               | TELSTRA GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5000000 | PA      | $3359234.59    | 0.00%             | 2034-03-06      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                              | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $4015074.82    | 0.00%             | 2027-11-29      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                     | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6194000 | PA      | $6575462.80    | 0.01%             | 2028-09-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $589676.94     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                      | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      33600000 | PA      | $34870488.60   | 0.03%             | 2032-05-25      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                      | NATL GRID ELECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2818000 | PA      | $2424049.48    | 0.00%             | 2038-09-16      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                             | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |      15400000 | PA      | $17879633.20   | 0.01%             | 2032-01-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                          | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6007000 | PA      | $6924078.45    | 0.01%             | 2047-07-06      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government International Bond                                         | HONG KONG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |       5000000 | PA      | $5807154.98    | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5000000 | PA      | $6768410.19    | 0.01%             | 2031-01-17      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5000000 | PA      | $3256749.91    | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                  | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2906000 | PA      | $3247535.77    | 0.00%             | 2033-05-02      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    3000000000 | PA      | $19640928.38   | 0.02%             | 2027-12-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      79667900 | PA      | $50462712.59   | 0.04%             | 2028-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAQ0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      20564000 | PA      | $14609021.20   | 0.01%             | 2026-09-08      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      33757000 | PA      | $37874165.09   | 0.03%             | 2039-07-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UF0<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      11155000 | PA      | $6040233.65    | 0.00%             | 2046-09-05      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                     | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      27000000 | PA      | $28986024.64   | 0.02%             | 2029-02-23      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                  | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GD3<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5287000 | PA      | $3625288.96    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      35904000 | PA      | $36723255.35   | 0.03%             | 2030-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17113401.75   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                               | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |       5400000 | PA      | $5799639.11    | 0.00%             | 2028-04-21      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                     | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |        250000 | PA      | $192850.69     | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 1.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gatwick Funding Ltd                                                             | GATWICK FND LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800NK8FA3GKS6X167       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       2100000 | PA      | $1761440.13    | 0.00%             | 2050-02-26      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                               | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CY8<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5807911.02    | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                               | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |      71918000 | PA      | $85616349.71   | 0.07%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10500000 | PA      | $13208573.26   | 0.01%             | 2028-07-12      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                       | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109AT8<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1698000 | PA      | $1398453.00    | 0.00%             | 2041-03-22      | Fixed         | 6.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EP Infrastructure AS                                                            | EP INFRASTRUCTUR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 315700I4J1M1NKGWWY89       | Long             | DBT              | CORP              | CZ        |       2046000 | PA      | $2094509.06    | 0.00%             | 2031-03-02      | Fixed         | 1.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                     | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       2500000 | PA      | $1898713.41    | 0.00%             | 2048-02-05      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teollisuuden Voima Oyj                                                          | TEOLLISUUDEN VOI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700LQ48IZBTZN4S52       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       3000000 | PA      | $3293974.47    | 0.00%             | 2028-06-23      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danfoss Finance II BV                                                           | DANFOSS FIN 2 BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NZCU7GI52SSK89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6000000 | PA      | $7140823.10    | 0.01%             | 2029-12-02      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      15700000 | PA      | $17442101.92   | 0.01%             | 2174-06-17      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norddeutsche Landesbank-Girozentrale                                            | NORDDEUTSCHE L/B               | CUSIP: N/A<br>LEI: DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4876000 | PA      | $5436120.31    | 0.00%             | 2026-10-28      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087YQ1<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      40465000 | PA      | $30549965.25   | 0.02%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                           | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3100000 | PA      | $3174134.30    | 0.00%             | 2032-03-11      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Canada Co/Canada                                                    | FORD CRED CANADA               | CUSIP: 34527ACS7<br>LEI: 2549003B8W74KJLQJA63 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3000000 | PA      | $2197832.35    | 0.00%             | 2030-02-20      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                      | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YBB4<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9681000 | PA      | $10905880.92   | 0.01%             | 2028-11-17      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1000000000 | PA      | $6551994.03    | 0.01%             | 2027-04-23      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                     | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      37283000 | PA      | $39352566.43   | 0.03%             | 2029-07-15      | Fixed         | 0.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5500000 | PA      | $6098781.08    | 0.00%             | 2027-08-31      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     117522000 | PA      | $148507594.11  | 0.12%             | 2029-04-25      | Fixed         | 5.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     285000000 | PA      | $40122547.16   | 0.03%             | 2026-11-15      | Fixed         | 2.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                            | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: AS2798773<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1100000 | PA      | $1237849.76    | 0.00%             | 2028-04-25      | Variable      | 1.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4300000 | PA      | $4107794.48    | 0.00%             | 2033-06-02      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Prince Edward Island Canada                                         | PRINCE EDWARD IS               | CUSIP: 741666CX7<br>LEI: 549300L826JG01X2QH35 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1284000 | PA      | $820621.02     | 0.00%             | 2042-06-27      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CHF/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $6156837.70    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF                                             | CBRE OPEN-ENDED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900J5H3JGJ83AUZ88       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1400000 | PA      | $1683322.53    | 0.00%             | 2034-03-27      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: BH4497385<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7838000 | PA      | $9081340.43    | 0.01%             | 2028-04-06      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Direct Line Insurance Group PLC                                                 | DIRECT LINE INS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FF2R23ALJQOP04       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1000000 | PA      | $1216168.06    | 0.00%             | 2032-06-05      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Temasek Financial I Ltd                                                         | TEMASEK FINL I                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XMGMDF3VRJMF12       | Long             | DBT              | CORP              | SG        |       2444000 | PA      | $1697868.94    | 0.00%             | 2049-11-20      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                    | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       8000000 | PA      | $10072326.94   | 0.01%             | 2034-01-29      | Variable      | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      10000000 | PA      | $7657904.92    | 0.01%             | 2047-04-15      | Fixed         | 1.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                               | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |      14207874 | PA      | $17085310.97   | 0.01%             | 2033-01-30      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    8401000000 | PA      | $49361317.82   | 0.04%             | 2044-03-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     500000000 | PA      | $3245884.28    | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 0.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisAlberta Inc                                                               | FORTISALBERTA                  | CUSIP: 34957ZAW4<br>LEI: 894500VE5Y2XM4IV7V75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2052000 | PA      | $1254307.51    | 0.00%             | 2047-09-09      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ageas SA/NV                                                                     | AGEAS                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005DJBML6LY3RV36       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       2100000 | PA      | $2418564.70    | 0.00%             | 2056-05-02      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                         | BASF SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3901000 | PA      | $4219509.85    | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      90000000 | PA      | $103772756.37  | 0.08%             | 2027-10-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                          | OMV AG                         | CUSIP: BH5289245<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       7317000 | PA      | $8123985.84    | 0.01%             | 2032-04-09      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Artesian Finance II PLC                                                         | ARTESIAN FIN II                | CUSIP: EC9615823<br>LEI: 213800SC4ON8GU2Q2Q62 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1495000 | PA      | $1994081.63    | 0.00%             | 2033-09-30      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5500000 | PA      | $5245519.77    | 0.00%             | 2032-09-04      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       5490000 | PA      | $3026747.00    | 0.00%             | 2031-01-27      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC                                              | COCA-COLA EURO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LTH67W4GWMRF57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4136000 | PA      | $4093689.91    | 0.00%             | 2031-09-12      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                         | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63306AJM9<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      17910000 | PA      | $12918091.61   | 0.01%             | 2028-08-15      | Variable      | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      37997000 | PA      | $41614839.12   | 0.03%             | 2028-09-05      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       2000000 | PA      | $1111187.89    | 0.00%             | 2028-02-10      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                      | NASDAQ INC                     | CUSIP: 63111XAM3<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7509000 | PA      | $9144022.11    | 0.01%             | 2032-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | AUD/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $8823999.77    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution PLC                                      | NAT GRD ELCT DIS               | CUSIP: AU9046478<br>LEI: 549300HFCD0G1TPU4N09 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10097000 | PA      | $13158051.04   | 0.01%             | 2026-10-16      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10800000 | PA      | $10107441.10   | 0.01%             | 2037-01-12      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                            | IBM CORP                       | CUSIP: N/A<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4900000 | PA      | $4707275.39    | 0.00%             | 2034-02-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                    | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      21175000 | PA      | $23666475.98   | 0.02%             | 2027-03-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ayvens SA                                                                       | AYVENS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5907152.01    | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      65958000 | PA      | $85959817.64   | 0.07%             | 2040-07-30      | Fixed         | 4.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     100000000 | PA      | $638363.00     | 0.00%             | 2034-07-25      | Fixed         | 1.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                    | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1000000 | PA      | $1138431.26    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                     | STATOIL ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       1004000 | PA      | $934678.39     | 0.00%             | 2036-11-09      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2352200000 | PA      | $13865657.47   | 0.01%             | 2050-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     393950000 | PA      | $2762841.88    | 0.00%             | 2036-12-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                 | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       2500000 | PA      | $3433287.37    | 0.00%             | 2028-08-23      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   20000000000 | PA      | $132281167.11  | 0.10%             | 2026-11-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                     | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5796672.49    | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  486019000000 | PA      | $29182843.24   | 0.02%             | 2051-08-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854HN1<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        259000 | PA      | $217202.35     | 0.00%             | 2031-09-05      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Bavaria                                                           | BAYERN FREISTAAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HHAI6YR14M3S54       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      19182000 | PA      | $16603523.77   | 0.01%             | 2035-01-18      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energir Inc                                                                     | ENERGIR INC                    | CUSIP: 29279YAA6<br>LEI: 549300SULPFDEWWFVD15 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        963000 | PA      | $683399.46     | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis AG                                                                     | NOVARTIS AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007HIVTX6SY6XD66       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       6355000 | PA      | $7856461.36    | 0.01%             | 2029-11-13      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                         | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      15000000 | PA      | $15657587.66   | 0.01%             | 2043-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPER Banca SPA                                                                  | BPER BANCA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N747OI7JINV7RUUH6190       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      10500000 | PA      | $12174789.25   | 0.01%             | 2031-01-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WestConnex Finance Co Pty Ltd                                                   | WESTCONNEX FINAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900CGI0XY1HBTHF74       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       1140000 | PA      | $662183.72     | 0.00%             | 2031-03-31      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10400000 | PA      | $11617002.87   | 0.01%             | 2028-06-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                    | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAS6<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5657338.88    | 0.00%             | 2045-05-06      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      30000000 | PA      | $34577173.04   | 0.03%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                    | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      12176000 | PA      | $12057012.24   | 0.01%             | 2031-11-03      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Housing                                                                | SOUTHERN HOUSING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XJQUYGOARTZX86       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        777000 | PA      | $692368.49     | 0.00%             | 2047-10-19      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                           | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |       5400000 | PA      | $6169731.60    | 0.00%             | 2032-04-22      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Bank NV                                                                     | ING BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10000000 | PA      | $11389026.91   | 0.01%             | 2034-05-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SP-Kiinnitysluottopankki Oyj                                                    | SP KIINNITYSLUO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437001BISR7R2A9KX89       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       5000000 | PA      | $5820026.00    | 0.00%             | 2031-05-02      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                 | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       3000000 | PA      | $3344729.31    | 0.00%             | 2032-08-24      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                       | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       9000000 | PA      | $9511248.35    | 0.01%             | 2028-10-27      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                  | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      20500000 | PA      | $23646410.81   | 0.02%             | 2031-02-03      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                              | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3000000 | PA      | $3666630.07    | 0.00%             | 2033-09-15      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Telecom SA                                                              | CELLNEX TELECOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008T4YG3AQUI7P67       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       7400000 | PA      | $8144124.48    | 0.01%             | 2029-06-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                      | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      40000000 | PA      | $45802666.07   | 0.04%             | 2031-11-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                                      | ALLIANZ SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      11900000 | PA      | $15323597.86   | 0.01%             | 2053-07-25      | Variable      | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Channel Link Enterprises Finance PLC                                            | CHANNEL LINK ENT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BYHTDDUJYTT475       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3336000 | PA      | $4054867.27    | 0.00%             | 2050-06-30      | Variable      | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                              | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAN3<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4400000 | PA      | $2895854.16    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                      | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       6500000 | PA      | $3913188.33    | 0.00%             | 2033-08-26      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709FQ0<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1471000 | PA      | $1096678.17    | 0.00%             | 2048-06-18      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7442850000 | PA      | $33011709.90   | 0.03%             | 2046-12-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wintershall Dea Finance BV                                                      | WINTERSHALL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SUC9JUI6M74U66       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4900000 | PA      | $4924241.91    | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 1.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                 | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       3300000 | PA      | $3469904.22    | 0.00%             | 2053-05-25      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                   | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5455000 | PA      | $6972564.61    | 0.01%             | 2026-10-23      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2150000000 | PA      | $13418201.33   | 0.01%             | 2031-03-25      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      50000000 | PA      | $32336874.55   | 0.03%             | 2034-06-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Financial Inc                                                        | JOHN DEERE FINAN               | CUSIP: 47788ZAR2<br>LEI: CWQ698NK2DINVLMZRZ97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3600000 | PA      | $2702953.32    | 0.00%             | 2029-04-04      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Hypotek AB                                                               | NORDEA HYPOTEK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000K2HPWIF6MFO29       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     104000000 | PA      | $11073814.40   | 0.01%             | 2029-10-26      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                           | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       7314000 | PA      | $8040622.33    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      10000000 | PA      | $13565021.53   | 0.01%             | 2029-06-11      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CTRL Section 1 Finance PLC                                                      | CTRL SECTION 1                 | CUSIP: ED2136700<br>LEI: 213800T8KP4APS3KNZ67 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |         99778 | PA      | $134187.60     | 0.00%             | 2035-05-02      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maritime Link Financing Trust                                                   | ML FINANCING TR                | CUSIP: 570344AA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4476154 | PA      | $2949654.88    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        537000 | PA      | $593156.26     | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VGP NV                                                                          | VGP NV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 315700NENYPIXFR94T49       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       1100000 | PA      | $1166473.68    | 0.00%             | 2030-01-17      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $603263.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      20095000 | PA      | $23341538.05   | 0.02%             | 2037-04-03      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                 | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6000000 | PA      | $7060646.54    | 0.01%             | 2035-11-28      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     225238000 | PA      | $266458817.76  | 0.21%             | 2033-10-31      | Fixed         | 3.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC                                        | SCOTTISH HYDRO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ECJZDA7203MK64       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        200000 | PA      | $200115.45     | 0.00%             | 2035-09-27      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Corporate Bank plc                                                           | OP CORPORATE BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NQ588N7RWKBP98       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      10000000 | PA      | $11860360.55   | 0.01%             | 2028-06-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      10000000 | PA      | $11495862.58   | 0.01%             | 2031-07-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $25662861.50   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                            | AUTONOMOUS COMMU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      20000000 | PA      | $23280042.36   | 0.02%             | 2034-04-30      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Financial Inc                                                        | JOHN DEERE FINAN               | CUSIP: 47788ZAF8<br>LEI: CWQ698NK2DINVLMZRZ97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        931000 | PA      | $668120.84     | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    8448350000 | PA      | $40050865.39   | 0.03%             | 2046-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Canada Co/Canada                                                    | FORD CRED CANADA               | CUSIP: 34527ADB3<br>LEI: 2549003B8W74KJLQJA63 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3000000 | PA      | $2144254.11    | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Poste SA                                                                     | LA POSTE SA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000YG7TR7PAP0L59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9700000 | PA      | $10638304.31   | 0.01%             | 2027-09-17      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                         | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06415FFT4<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10694000 | PA      | $7607775.35    | 0.01%             | 2026-11-02      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                             | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1857000 | PA      | $2054725.44    | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                 | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAH4<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7326000 | PA      | $5193019.45    | 0.00%             | 2029-10-09      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clover LP                                                                       | CLOVER LP                      | CUSIP: 18914LAA8<br>LEI: 54930041L1MJLN5X9F27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        318881 | PA      | $229152.35     | 0.00%             | 2034-03-31      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGI Finance Pty Ltd                                                             | AGI FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380065BDG1SP7D5854       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2500000 | PA      | $1549693.39    | 0.00%             | 2027-06-24      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    1106839000 | PA      | $34272358.56   | 0.03%             | 2029-12-17      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                     | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      12500000 | PA      | $14700005.76   | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle SA                                                                       | NESTLE SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: KY37LUS27QQX7BB93L28       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       2500000 | PA      | $3233265.31    | 0.00%             | 2040-05-30      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-553030.86    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                       | SANOFI SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E9PC51EN656011       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5200000 | PA      | $5763130.04    | 0.00%             | 2028-04-05      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1464000 | PA      | $1586692.21    | 0.00%             | 2029-11-02      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Givaudan Finance Europe BV                                                      | GIVAUDAN FIN EUR               | CUSIP: BH8302235<br>LEI: 213800MGRS1DZVKTKA03 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4913000 | PA      | $5477421.63    | 0.00%             | 2027-04-22      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Finance Holdings PLC                                                    | OMNICOM FIN HOL                | CUSIP: 681919BE5<br>LEI: 213800JBHE39OG74OJ98 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $5795332.72    | 0.00%             | 2032-03-06      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                     | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       4876000 | PA      | $4216008.80    | 0.00%             | 2035-06-04      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                         | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |    8500000000 | PA      | $21268313.30   | 0.02%             | 2032-11-24      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $14666665.07   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                     | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      43860000 | PA      | $48171601.21   | 0.04%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   17500000000 | PA      | $67613164.79   | 0.05%             | 2063-03-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SFIL SA                                                                         | SFIL SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HFEHJOXGE4ZE63       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      14500000 | PA      | $14942330.00   | 0.01%             | 2032-03-05      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                   | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3163077.97    | 0.00%             | 2029-01-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free and Hanseatic City of Hamburg                                              | HAMBURG FREIE HA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005PBRMP33GHX798       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      20000000 | PA      | $21369987.14   | 0.02%             | 2028-06-30      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESB Finance DAC                                                                 | ESB FINANCE DAC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VCPRSU89DLMZ57       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       6500000 | PA      | $7060924.87    | 0.01%             | 2043-01-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Mortgage Bank                                                                | OP MORTGAGE BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700IJXAGL8TGFRC33       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       5000000 | PA      | $5556763.83    | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius Finance Ireland PLC                                                   | FRESENIUS FIN IR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GFSOR556BX2290       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       5635000 | PA      | $6017820.34    | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8000000 | PA      | $9130038.54    | 0.01%             | 2034-05-07      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       5000000 | PA      | $6818459.22    | 0.01%             | 2032-08-13      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LANXESS AG                                                                      | LANXESS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PTLRE72EMYIJ77       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6600000 | PA      | $6732678.48    | 0.01%             | 2029-12-01      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                   | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      15000000 | PA      | $92958.43      | 0.00%             | 2031-03-20      | Fixed         | 0.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kubota Corp                                                                     | KUBOTA CORP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CSY4INHEHQQT13       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     300000000 | PA      | $1844914.26    | 0.00%             | 2032-06-02      | Fixed         | 0.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                   | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      60000000 | PA      | $383233.01     | 0.00%             | 2035-06-20      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                             | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDA5<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4500000 | PA      | $3401444.32    | 0.00%             | 2031-04-30      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDP Finance BV                                                                  | EDP FINANCE BV                 | CUSIP: AQ0259806<br>LEI: 5299007L43AQDFOW5739 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1398000 | PA      | $1566659.93    | 0.00%             | 2027-11-22      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                     | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      33500000 | PA      | $33369336.88   | 0.03%             | 2030-12-03      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                  | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: ZR4792498<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3000000 | PA      | $3203505.19    | 0.00%             | 2029-09-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2000000 | PA      | $2471596.12    | 0.00%             | 2030-11-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       1280000 | PA      | $812279.31     | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      25000000 | PA      | $26486466.52   | 0.02%             | 2056-05-25      | Fixed         | 3.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087M68<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     111668000 | PA      | $52625640.39   | 0.04%             | 2053-12-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SFH SA                                                         | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KN90DZLHUN3566       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5487227.70    | 0.00%             | 2028-01-19      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $606300.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     900000000 | PA      | $5561092.84    | 0.00%             | 2031-05-28      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      80000000 | PA      | $11813248.06   | 0.01%             | 2033-08-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        957000 | PA      | $1059418.44    | 0.00%             | 2027-04-08      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       9800000 | PA      | $9259092.11    | 0.01%             | 2032-09-01      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368MRF3<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      14825000 | PA      | $10671382.95   | 0.01%             | 2031-06-03      | Variable      | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | ILS/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1021196.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333FY7<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5940000 | PA      | $3593275.17    | 0.00%             | 2048-10-17      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7708950000 | PA      | $31140385.32   | 0.02%             | 2049-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                         | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853FB0<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      10000000 | PA      | $7132457.42    | 0.01%             | 2034-09-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                            | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4800000 | PA      | $5384737.46    | 0.00%             | 2028-07-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Red Electrica Financiaciones SA                                                 | RED ELECTRICA SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598006P00EGK6U2SG18       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       1200000 | PA      | $1345764.77    | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1000000 | PA      | $1100592.05    | 0.00%             | 2028-05-30      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                              | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      14000000 | PA      | $15595076.64   | 0.01%             | 2034-01-11      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      84500000 | PA      | $95213986.43   | 0.08%             | 2054-10-31      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     120032000 | PA      | $125582475.42  | 0.10%             | 2044-07-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       7500000 | PA      | $9569058.17    | 0.01%             | 2028-04-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2900000 | PA      | $2807047.34    | 0.00%             | 2032-09-23      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-6500895.62   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                        | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       3400000 | PA      | $4075312.09    | 0.00%             | 2033-04-20      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vancouver Airport Authority                                                     | VANCOUVER AIRPRT               | CUSIP: 92157WAA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        626000 | PA      | $400449.16     | 0.00%             | 2045-11-10      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      14000000 | PA      | $16643809.28   | 0.01%             | 2029-04-25      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CHF/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $10303363.05   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $603263.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     585150000 | PA      | $4034743.90    | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CAY7<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      23500000 | PA      | $17510311.99   | 0.01%             | 2034-06-02      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CZK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $2685166.42    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ROBERT BOSCH FINANCE                                                            | ROBERT BOSCH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1000000 | PA      | $1147222.04    | 0.00%             | 2028-05-28      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                     | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5913000 | PA      | $6599608.19    | 0.01%             | 2027-02-19      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asahi Group Holdings Ltd                                                        | ASAHI GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800KAJ02XNHLCJW79       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       4750000 | PA      | $5052652.72    | 0.00%             | 2028-10-23      | Fixed         | 0.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      74719000 | PA      | $80644456.28   | 0.06%             | 2029-06-22      | Fixed         | 0.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                               | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7200000 | PA      | $8367188.78    | 0.01%             | 2035-09-25      | Variable      | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      69188356 | PA      | $66747488.78   | 0.05%             | 2031-10-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Land Baden-Wuerttemberg                                                         | LAND BADEN-WUERT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005LOAAELUENZ090       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       7400000 | PA      | $8548708.36    | 0.01%             | 2031-06-26      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tele2 AB                                                                        | TELE2 AB                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800EKD193RVI9HL76       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       2000000 | PA      | $2349953.84    | 0.00%             | 2029-11-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                            | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |       3040000 | PA      | $3361905.47    | 0.00%             | 2027-09-18      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087F82<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      38045000 | PA      | $26597727.37   | 0.02%             | 2027-06-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1600000000 | PA      | $10365360.21   | 0.01%             | 2034-10-31      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2130750000 | PA      | $14686154.81   | 0.01%             | 2030-09-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Noverco Inc                                                                     | NOVERCO INC                    | CUSIP: 670018AA8<br>LEI: 549300NACR4UD5NDMW24 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1464298.50    | 0.00%             | 2035-01-28      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $358870.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Energy Finance BV                                                       | SIEMENS ENER FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GXHPSHYHBLHP23       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5944258.11    | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Original Wempi Inc                                                              | ORIGINAL WEMPI                 | CUSIP: 952637AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3500000 | PA      | $2712071.09    | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 7.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dassault Systemes SE                                                            | DASSAULT SYSTEME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950065LBWY0APQIM86       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5214564.33    | 0.00%             | 2029-09-16      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAA5<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      59773000 | PA      | $32477467.15   | 0.03%             | 2049-06-02      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |        127000 | PA      | $30201.33      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |     111017000 | PA      | $129084091.23  | 0.10%             | 2029-04-15      | Fixed         | 2.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | SEK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $5412175.83    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wellcome Trust Ltd/The                                                          | WELLCOME TRUST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YQJTZ9YPHW5V73       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1093000 | PA      | $1098147.13    | 0.00%             | 2059-05-09      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                              | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     309056000 | PA      | $81673393.01   | 0.06%             | 2027-05-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPHA Finance PLC                                                                | BPHA FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800T2EIKFAUKDRH27       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        987000 | PA      | $1128860.87    | 0.00%             | 2044-04-11      | Fixed         | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                          | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8300000 | PA      | $8477443.83    | 0.01%             | 2042-07-10      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                              | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: AQ0498693<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3195000 | PA      | $3549386.19    | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Corp                                                                 | BROOKFIELD ASSET               | CUSIP: 11257ZAF6<br>LEI: C6J3FGIWG6MBDGTE8F80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2075000 | PA      | $1509837.15    | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                            | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       8000000 | PA      | $9155549.37    | 0.01%             | 2033-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      40892000 | PA      | $35016596.25   | 0.03%             | 2035-07-09      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                        | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6500000 | PA      | $7238763.58    | 0.01%             | 2027-01-06      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Canada Finance Inc                                                        | HONDA CANADA FIN               | CUSIP: 438121BD6<br>LEI: 549300K5H14MP7CO9857 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5400000 | PA      | $4025679.34    | 0.00%             | 2027-09-23      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CBB6<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4300000 | PA      | $3102473.59    | 0.00%             | 2035-06-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                     | RESEAU FERRE FRA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       7509000 | PA      | $9545799.04    | 0.01%             | 2033-10-10      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manchester Airport Group Funding PLC                                            | MANCHESTER AGF                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138006NA5VAMMBK3892       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1577000 | PA      | $2094371.42    | 0.00%             | 2041-09-30      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                        | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397F24<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2000000 | PA      | $2320469.81    | 0.00%             | 2028-11-21      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi Corp                                                                 | MITSUBISHI CORP                | CUSIP: EK3118339<br>LEI: KVIPTY4PULAPGC1VVD26 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     800000000 | PA      | $5268517.24    | 0.00%             | 2032-06-25      | Fixed         | 1.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      38355381 | PA      | $45102676.03   | 0.04%             | 2034-07-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK PLC                                                                | SANTANDER UK PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: PTCQB104N23FMNK2RZ28       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4696000 | PA      | $6381061.63    | 0.01%             | 2029-02-16      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      12500000 | PA      | $14465236.78   | 0.01%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GQ4<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8688000 | PA      | $4729576.40    | 0.00%             | 2050-08-14      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     451239000 | PA      | $19569572.66   | 0.02%             | 2044-06-29      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                            | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: 42246QAH1<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726 | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       8232000 | PA      | $5859671.39    | 0.00%             | 2029-10-13      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manchester Airport Group Funding PLC                                            | MANCHESTER AGF                 | CUSIP: EK0567348<br>LEI: 2138006NA5VAMMBK3892 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5004000 | PA      | $6381097.06    | 0.01%             | 2034-03-31      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV                                             | NOVO NORDISK FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0PCJ6M2JZQW91       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5362302.87    | 0.00%             | 2030-03-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      72276000 | PA      | $43485420.00   | 0.03%             | 2057-07-22      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-16654371.65  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                         | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       1209000 | PA      | $1346659.34    | 0.00%             | 2028-05-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services NV                                                | VOLKSWAGEN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZTQC8D1TW6BL41       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4300000 | PA      | $5113276.59    | 0.00%             | 2028-09-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642869AE1<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4641000 | PA      | $2907045.90    | 0.00%             | 2043-06-03      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                  | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1500000 | PA      | $1719244.85    | 0.00%             | 2032-08-30      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2152750000 | PA      | $14657206.80   | 0.01%             | 2033-06-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                   | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      13100000 | PA      | $13786138.01   | 0.01%             | 2029-05-28      | Variable      | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                    | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        100000 | PA      | $108843.55     | 0.00%             | 2029-05-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                        | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      14500000 | PA      | $15040699.28   | 0.01%             | 2029-04-27      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                   | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     200000000 | PA      | $1244669.36    | 0.00%             | 2031-01-29      | Fixed         | 0.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                  | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YEE1<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3891000 | PA      | $2769086.48    | 0.00%             | 2027-08-04      | Variable      | 1.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      49264000 | PA      | $63570102.65   | 0.05%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     110000000 | PA      | $15699802.72   | 0.01%             | 2027-01-14      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5000000 | PA      | $5889713.34    | 0.00%             | 2028-01-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7796450000 | PA      | $35322199.31   | 0.03%             | 2047-12-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution South Wales PLC                          | NATIONAL GRID ED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RHOCSNK1FZ4116       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2486000 | PA      | $2284334.07    | 0.00%             | 2035-10-07      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                            | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      12000000 | PA      | $14131362.56   | 0.01%             | 2031-08-24      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      85639779 | PA      | $106210718.36  | 0.08%             | 2041-04-25      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      30000000 | PA      | $34603688.81   | 0.03%             | 2029-04-26      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tasmanian Public Finance Corp                                                   | TASMANIAN PUBFIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YGZAI23JWAJW51       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |        265000 | PA      | $156335.47     | 0.00%             | 2030-01-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saputo Inc                                                                      | SAPUTO INC                     | CUSIP: 80310ZAG4<br>LEI: 549300HH4U1DPY0TBT90 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3150000 | PA      | $2235286.24    | 0.00%             | 2027-06-16      | Fixed         | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $266178225.49  | 0.21%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $11644405.67   | 0.01%             | 2034-01-20      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis France SAS                                                              | ABERTIS FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004S3RCE0Q5V8G28       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7500000 | PA      | $8391527.28    | 0.01%             | 2027-11-27      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      10546000 | PA      | $11669214.46   | 0.01%             | 2028-02-14      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund                               | Vanguard Market Liquidity Fund | CUSIP: N/A<br>LEI: 1I6HV0TLSTR3A4XQ6L78       | Long             | STIV             | CORP              | US        |    1930213398 | NS      | $1930020377.06 | 1.52%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                    | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      20478000 | PA      | $21912047.28   | 0.02%             | 2029-03-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      12200000 | PA      | $14317195.39   | 0.01%             | 2029-03-13      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7500000 | PA      | $8494857.47    | 0.01%             | 2028-05-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |        300000 | PA      | $388643.86     | 0.00%             | 2028-04-26      | Variable      | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      19550000 | PA      | $134006.56     | 0.00%             | 2030-06-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      53137000 | PA      | $29728539.98   | 0.02%             | 2039-06-21      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11257650000 | PA      | $40005089.48   | 0.03%             | 2058-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                          | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      30000000 | PA      | $4403169.10    | 0.00%             | 2030-04-17      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      57488456 | PA      | $65777853.22   | 0.05%             | 2033-06-22      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     105595000 | PA      | $125279713.84  | 0.10%             | 2034-07-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                             | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1000000 | PA      | $956428.21     | 0.00%             | 2033-05-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                    | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AT8<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6957000 | PA      | $7871827.75    | 0.01%             | 2027-11-30      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gemeinsame Deutsche Bundeslaender                                               | GEM DT LAENDER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LKF4CC6BHG3L37       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      17551000 | PA      | $17610016.01   | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saudi Government International Bond                                             | SAUDI INT BOND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SA        |       7189000 | PA      | $6386982.79    | 0.01%             | 2039-07-09      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                         | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614852NQ0<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1566000 | PA      | $1130806.95    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: EJ8189833<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24 | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       3000000 | PA      | $3475518.65    | 0.00%             | 2031-09-11      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Bank NV                                                                     | ING BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7700000 | PA      | $8456832.33    | 0.01%             | 2028-04-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 12657ZAM5<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1550000 | PA      | $1180281.49    | 0.00%             | 2036-11-20      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | UNION GAS LTD                  | CUSIP: 90664ZAT7<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        700000 | PA      | $522941.43     | 0.00%             | 2040-07-23      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7120450000 | PA      | $32047280.35   | 0.03%             | 2048-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | GBP/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $2990462.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       7802000 | PA      | $9787394.03    | 0.01%             | 2026-12-15      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Andalusia Spain                                         | JUNTA ANDALUCIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800G42HFTN7MWAY79       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      13898000 | PA      | $16169667.83   | 0.01%             | 2030-04-30      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $863869.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDF Infrastructure SASU                                                         | TDF INFRASTRUCTU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500BWNQ1B0PI06I59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1000000 | PA      | $1216664.59    | 0.00%             | 2028-07-21      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                          | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4913000 | PA      | $6386096.74    | 0.01%             | 2174-06-22      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                            | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KQ3<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8000000 | PA      | $8379407.74    | 0.01%             | 2030-02-09      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                              | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAH6<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        684000 | PA      | $417273.91     | 0.00%             | 2045-07-28      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                          | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      18000000 | PA      | $17710710.73   | 0.01%             | 2031-03-24      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: EC1243194<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93 | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       1650000 | PA      | $2244820.90    | 0.00%             | 2028-12-07      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| High Speed Rail Finance 1 PLC                                                   | HIGH SPEED RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380087GQQTIHCRLU65       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3324000 | PA      | $4018299.73    | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-332625.21    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 4 PLC                                                    | TESCO PROP FIN 4               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800UCE6O94DGHWT77       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2664020 | PA      | $3470085.10    | 0.00%             | 2040-10-13      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     140047370 | PA      | $135186975.68  | 0.11%             | 2032-06-22      | Fixed         | 0.35%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                        | NRW.BANK                       | CUSIP: AX7760868<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5000000 | PA      | $4328796.11    | 0.00%             | 2039-03-28      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                              | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       9500000 | PA      | $11561266.83   | 0.01%             | 2031-01-13      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167BM4<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       8438000 | PA      | $6250488.08    | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                 | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: 084664CS8<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4359000 | PA      | $3947608.05    | 0.00%             | 2039-06-19      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-3940414.15   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gatwick Funding Ltd                                                             | GATWICK FND LTD                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800NK8FA3GKS6X167       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       2141000 | PA      | $2050626.81    | 0.00%             | 2041-09-28      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                            | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |        488000 | PA      | $252988.34     | 0.00%             | 2049-10-04      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSV Finance BV                                                                  | DSV FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RTQQ0IIS4B3E03       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5342000.36    | 0.00%             | 2030-03-16      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC                                           | TESCO CORP TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380018AJDKNF3A6712       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $2445010.12    | 0.00%             | 2028-11-02      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                         | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2000000 | PA      | $2242704.83    | 0.00%             | 2174-05-11      | Variable      | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                     | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       3000000 | PA      | $4160898.33    | 0.00%             | 2032-11-15      | Variable      | 7.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $5754315.10    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | ENBRIDGE GAS DIS               | CUSIP: 29290ZAP5<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        984000 | PA      | $634281.31     | 0.00%             | 2044-08-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argenta Spaarbank NV                                                            | ARGENTA SPBNK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: A6NZLYKYN1UV7VVGFX65       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      10000000 | PA      | $10985127.89   | 0.01%             | 2029-02-08      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terega SASU                                                                     | TEREGA SAS                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500D9BIKJL7H9TB80       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1000000 | PA      | $1078388.42    | 0.00%             | 2028-02-27      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     110000000 | PA      | $16418593.06   | 0.01%             | 2031-11-18      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iren SpA                                                                        | IREN SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156001EBD33FD474E60       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2000000 | PA      | $2355957.23    | 0.00%             | 2032-07-22      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio SA/France                                                               | COVIVIO                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P8M3W2XX376054       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2000000 | PA      | $2004647.88    | 0.00%             | 2031-09-17      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      50782000 | PA      | $54489770.82   | 0.04%             | 2028-06-02      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENMAX Corp                                                                      | ENMAX CORP                     | CUSIP: 293365AG7<br>LEI: 549300CBVIZGSWHLQN67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2557000 | PA      | $1860341.14    | 0.00%             | 2029-10-18      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    9000000000 | PA      | $5423879.72    | 0.00%             | 2068-09-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Canada Finance Inc                                                        | HONDA CANADA FIN               | CUSIP: 438121BA2<br>LEI: 549300K5H14MP7CO9857 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1706000 | PA      | $1214716.20    | 0.00%             | 2026-09-28      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469TH8<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2090000 | PA      | $1495175.38    | 0.00%             | 2050-03-05      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING-DiBa AG                                                                     | ING-DIBA AG                    | CUSIP: AU7731543<br>LEI: 3KXUNHVVQFIJN6RHLO76 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6000000 | PA      | $5978514.18    | 0.00%             | 2033-10-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                    | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4131000 | PA      | $5360734.15    | 0.00%             | 2027-02-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     800000000 | PA      | $4985485.94    | 0.00%             | 2034-03-24      | Fixed         | 0.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repsol Europe Finance Sarl                                                      | REPSOL EUROPE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100TAWUOMRM7NNG09       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       2900000 | PA      | $2703186.64    | 0.00%             | 2033-07-06      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Zurich                                                                | CANTON OF ZURICH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067000JHM0Z8259CW65       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |       1475000 | PA      | $1905551.27    | 0.00%             | 2032-12-03      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                              | CADENT FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        857000 | PA      | $821505.55     | 0.00%             | 2032-03-11      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                        | ENEL SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       5000000 | PA      | $5900409.23    | 0.00%             | 2174-05-27      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866HC4<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4000000 | PA      | $3022268.19    | 0.00%             | 2054-08-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                             | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BN2<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3000000 | PA      | $2281580.54    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      82443000 | PA      | $90841823.41   | 0.07%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Development Association                                           | INTL DEVEL ASSOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: P41R60HC414IWQA1XW02       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      10662000 | PA      | $10360581.38   | 0.01%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                   | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       7042000 | PA      | $4818708.44    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-341574.07    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2000000 | PA      | $2450105.05    | 0.00%             | 2034-10-28      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisBC Energy Inc                                                             | TERASEN GAS INC                | CUSIP: 88100BAA7<br>LEI: JSP0TNC596XKLBPR0Y26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4898000 | PA      | $3957793.27    | 0.00%             | 2038-02-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                   | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1730000 | PA      | $1994612.68    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                   | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2118000 | PA      | $2443374.29    | 0.00%             | 2036-07-23      | Variable      | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06369ZCH5<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2700000 | PA      | $2074271.88    | 0.00%             | 2032-10-27      | Variable      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                              | KONINKLIJKE KPN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5782661.41    | 0.00%             | 2036-02-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $12922601.07   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                         | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |      72534573 | PA      | $70655937.40   | 0.06%             | 2031-10-18      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   15197650000 | PA      | $79694571.85   | 0.06%             | 2039-06-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17476525.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    3391300000 | PA      | $22343071.80   | 0.02%             | 2026-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                       | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCA4<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2575000 | PA      | $1860211.89    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank Hypotek AB                                                             | SWEDBANK HYPOTEK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJREQ7GHIXWR36       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      16800000 | PA      | $18885813.09   | 0.01%             | 2027-05-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GA9<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5236000 | PA      | $3934034.74    | 0.00%             | 2039-09-26      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Liverpool                                                         | UNI OF LIVERPOOL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FEIAW5YCVLG823       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        100000 | PA      | $84530.58      | 0.00%             | 2055-06-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crombie Real Estate Investment Trust                                            | CROMBIE REAL EST               | CUSIP: 227107AS8<br>LEI: 549300OGQML2MCFAPT83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1344195.01    | 0.00%             | 2031-08-12      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imperial Brands Finance PLC                                                     | IMP TOBACCO FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008L3B3MCG1DFS50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3730000 | PA      | $4763276.35    | 0.00%             | 2032-06-07      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                  | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |      52240000 | PA      | $15252779.15   | 0.01%             | 2027-09-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                 | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      15000000 | PA      | $17653189.48   | 0.01%             | 2032-01-09      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BG Energy Capital PLC                                                           | BG ENERGY CAP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: S2M8QDKEE05NZN8JD460       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3101000 | PA      | $3452295.87    | 0.00%             | 2029-11-21      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                             | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: N/A<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     300000000 | PA      | $1951392.57    | 0.00%             | 2029-06-08      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1200000000 | PA      | $8244965.25    | 0.01%             | 2032-11-22      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                                                           | MITSUI FUDOSAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800ND4ZKNZDYKMF33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     500000000 | PA      | $3121124.01    | 0.00%             | 2033-09-12      | Fixed         | 1.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       8000000 | PA      | $9417489.34    | 0.01%             | 2030-01-15      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| K+S AG                                                                          | K+S AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900YURAYD4IJX2J91       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6000000 | PA      | $7112173.06    | 0.01%             | 2029-06-19      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $358870.89     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great-West Lifeco Inc                                                           | GREAT-WEST LIFEC               | CUSIP: 39138CAD8<br>LEI: 549300X81X4VZEESFU46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        975000 | PA      | $816909.34     | 0.00%             | 2033-03-21      | Fixed         | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                         | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1184000 | PA      | $1139877.75    | 0.00%             | 2038-10-30      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                          | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      80000000 | PA      | $11622503.30   | 0.01%             | 2028-08-12      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government Bond Programme                                             | HK GOVT BOND PRO               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |      45500000 | PA      | $5742657.01    | 0.00%             | 2030-07-16      | Fixed         | 2.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $350375.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cordelio Amalco GP I                                                            | CORDELIO AMALCO                | CUSIP: 218493AB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1164483 | PA      | $829393.65     | 0.00%             | 2034-06-30      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFJ8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7229000 | PA      | $7081032.83    | 0.01%             | 2033-05-18      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                              | GREATER TORONTO                | CUSIP: 39191ZAY5<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2450000 | PA      | $1730859.58    | 0.00%             | 2041-12-02      | Fixed         | 4.53%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Robert Bosch GmbH                                                               | ROBERT BOSCH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900F0LT5OP4SV6122       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3000000 | PA      | $3532664.67    | 0.00%             | 2030-06-02      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                             | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAV7<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2400000 | PA      | $1712076.62    | 0.00%             | 2052-09-02      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      10000000 | PA      | $12316009.85   | 0.01%             | 2027-10-12      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV                                  | MONDELEZ INTL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CW356R8I7N8D33       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4637000 | PA      | $4801838.29    | 0.00%             | 2029-09-09      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto Hydro Corp                                                              | TORONTO HYDRO                  | CUSIP: 89119ZAC7<br>LEI: 254900HUNKW9WEYT4J58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        652000 | PA      | $509998.82     | 0.00%             | 2040-05-21      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                  | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       4876000 | PA      | $5289888.33    | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                    | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 4488148V8<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      30907000 | PA      | $19994303.98   | 0.02%             | 2055-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coles Group Treasury Pty Ltd                                                    | COLES GRP TREASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HRZIAKP6NVUB83       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |        890000 | PA      | $530289.76     | 0.00%             | 2029-11-06      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       1475000 | PA      | $1879950.29    | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyde Housing Association Ltd                                                    | HYDE HOUSING                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WOZ2BUYBVOGK96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |         54000 | PA      | $66837.06      | 0.00%             | 2040-07-23      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      74319000 | PA      | $62295402.68   | 0.05%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-16687210.74  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    1421680000 | PA      | $74498594.26   | 0.06%             | 2027-06-03      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                 | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3500000 | PA      | $2389527.50    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                              | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        235000 | PA      | $173831.91     | 0.00%             | 2042-06-03      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      44666557 | PA      | $50762859.42   | 0.04%             | 2033-02-04      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   94950000000 | PA      | $66613545.95   | 0.05%             | 2048-03-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9000000 | PA      | $10289578.45   | 0.01%             | 2043-01-25      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA                                                   | CASSA DEPOSITI E               | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560029E2CE4D14F425       | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |       5000000 | PA      | $5868134.40    | 0.00%             | 2030-01-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJE4<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      12050000 | PA      | $8852401.70    | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     145603000 | PA      | $90609601.11   | 0.07%             | 2026-09-21      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                    | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CQ3<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3200000 | PA      | $1918742.73    | 0.00%             | 2048-07-31      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                           | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823TAF3<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1500000 | PA      | $1055615.91    | 0.00%             | 2028-05-18      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gibson Energy Inc                                                               | GIBSON ENERGY                  | CUSIP: 37482ZAC5<br>LEI: 549300WYW5D9I3FR0643 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1311000 | PA      | $936643.27     | 0.00%             | 2027-07-14      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                            | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: 42246QAF5<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726 | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       5330000 | PA      | $3785832.14    | 0.00%             | 2033-01-13      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                 | MOTABILITY OPER                | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4181000 | PA      | $5510440.09    | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   17481350000 | PA      | $90214083.24   | 0.07%             | 2040-06-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      14000000 | PA      | $16051480.88   | 0.01%             | 2032-10-02      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     148555000 | PA      | $22492372.83   | 0.02%             | 2026-07-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                 | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 458182EK4<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       5400000 | PA      | $3946277.21    | 0.00%             | 2028-05-24      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                              | CADENT FINANCE P               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        502000 | PA      | $387471.39     | 0.00%             | 2046-09-22      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                    | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CG5<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1283009.09    | 0.00%             | 2045-09-22      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  187925000000 | PA      | $12734247.97   | 0.01%             | 2031-05-15      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $11852125.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adif Alta Velocidad                                                             | ADIF ALTA VELOCI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |       6700000 | PA      | $7834817.08    | 0.01%             | 2028-07-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7845449.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                    | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       1000000 | PA      | $995597.14     | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       8545000 | PA      | $7852425.46    | 0.01%             | 2033-03-03      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NN Group NV                                                                     | NN GROUP NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500OHYNDT9OY6Q215       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3100000 | PA      | $3489787.58    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Finance BV                                                                 | RELX FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930086P8MBY4IN4E29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       9369000 | PA      | $10163106.49   | 0.01%             | 2028-03-10      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab                                            | NORDEA KREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990080NNXXLC14OC65       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |         47263 | PA      | $7291.40       | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      21473000 | PA      | $24618674.39   | 0.02%             | 2029-09-03      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      21536000 | PA      | $25280495.31   | 0.02%             | 2032-07-11      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11171950000 | PA      | $44131965.85   | 0.03%             | 2050-09-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                    | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       8521000 | PA      | $10814142.59   | 0.01%             | 2028-06-09      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIMCo Realty Investors LP                                                       | AIMCO REALTY INV               | CUSIP: 00889YAD3<br>LEI: 549300171YGHCAQDND83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5486000 | PA      | $3847524.30    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     140982000 | PA      | $121579045.98  | 0.10%             | 2041-03-01      | Fixed         | 1.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      18000000 | PA      | $22032901.69   | 0.02%             | 2174-04-18      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8000000 | PA      | $9308286.42    | 0.01%             | 2029-12-14      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Bank PLC                                                                 | LLOYDS BANK PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1491000 | PA      | $1988420.99    | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                   | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: 58507LAJ8<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       3500000 | PA      | $3711497.58    | 0.00%             | 2031-03-07      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                   | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     868300000 | PA      | $5423717.91    | 0.00%             | 2030-12-20      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1679840.79    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Osaka Prefecture                                                                | OSAKA PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     520000000 | PA      | $3276739.31    | 0.00%             | 2035-09-28      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                             | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |       5795000 | PA      | $3569484.99    | 0.00%             | 2051-01-22      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1850000 | PA      | $1945005.92    | 0.00%             | 2030-02-20      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                 | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      12000000 | PA      | $7874781.71    | 0.01%             | 2029-02-06      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                            | COLGATE-PALM CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1274000 | PA      | $1265223.32    | 0.00%             | 2034-03-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6079600000 | PA      | $38160742.10   | 0.03%             | 2030-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   55000000000 | PA      | $39795192.89   | 0.03%             | 2028-06-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Investor AB                                                                     | INVESTOR AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VEBQPHRZBKUX38       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       4500000 | PA      | $3770944.55    | 0.00%             | 2035-10-29      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| iA Financial Corp Inc                                                           | IA FINANCIAL COR               | CUSIP: 45075EAA2<br>LEI: 549300ZXLJVHQAIXV215 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1471000 | PA      | $1058349.15    | 0.00%             | 2031-09-24      | Variable      | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       2350000 | PA      | $2869828.73    | 0.00%             | 2036-03-24      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wellcome Trust Ltd/The                                                          | WELLCOME TRUST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YQJTZ9YPHW5V73       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2141000 | PA      | $1279682.67    | 0.00%             | 2118-02-07      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: ZS7766299<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      13300000 | PA      | $14373444.03   | 0.01%             | 2029-05-28      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                       | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6100000 | PA      | $6470562.03    | 0.01%             | 2030-01-18      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                          | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      50000000 | PA      | $7054985.47    | 0.01%             | 2026-08-11      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free and Hanseatic City of Hamburg                                              | HAMBURG FREIE HA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005PBRMP33GHX798       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       7314000 | PA      | $6673222.99    | 0.01%             | 2038-11-05      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: BVN1ANDT5<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      10000000 | PA      | $68869.17      | 0.00%             | 2031-06-27      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Terega SA                                                                       | TEREGA SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500Y0L922VYT3UI51       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $2541720.54    | 0.00%             | 2030-09-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   34400000000 | PA      | $21832388.64   | 0.02%             | 2041-09-10      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-8595210.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                 | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1815000 | PA      | $1656426.39    | 0.00%             | 2049-10-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                          | BULGARIA REP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |       1455000 | PA      | $1666107.01    | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                 | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAQ4<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       6000000 | PA      | $4371394.05    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                 | SOUTHERN CO                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3776000 | PA      | $4149724.33    | 0.00%             | 2081-09-15      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                             | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       9508000 | PA      | $9212956.88    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                     | STATOIL ASA                    | CUSIP: AL0887862<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       6953000 | PA      | $7778625.25    | 0.01%             | 2026-11-09      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                 | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      11000000 | PA      | $4396299.32    | 0.00%             | 2070-02-18      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                 | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       3459000 | PA      | $3817600.79    | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    1699170000 | PA      | $81557457.90   | 0.06%             | 2034-11-23      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $3088231.09    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       8081000 | PA      | $5154637.97    | 0.00%             | 2026-10-19      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING-DiBa AG                                                                     | ING-DIBA AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3KXUNHVVQFIJN6RHLO76       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      11200000 | PA      | $12910504.81   | 0.01%             | 2029-09-09      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                              | GREATER TORONTO                | CUSIP: 391906AH7<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5109000 | PA      | $3540043.28    | 0.00%             | 2028-05-03      | Fixed         | 1.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ESB Finance DAC                                                                 | ESB FINANCE DAC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VCPRSU89DLMZ57       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       1500000 | PA      | $1786078.11    | 0.00%             | 2032-05-03      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunekredit                                                                   | KOMMUNEKREDIT                  | CUSIP: QZ9977062<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76 | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |       4500000 | PA      | $4021331.13    | 0.00%             | 2036-11-03      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      80136000 | PA      | $89965335.36   | 0.07%             | 2027-01-15      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                      | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       2900000 | PA      | $3274161.03    | 0.00%             | 2026-12-04      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                    | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3133774.03    | 0.00%             | 2030-11-29      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       9000000 | PA      | $10157182.77   | 0.01%             | 2027-01-20      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Yokohama Japan                                                          | YOKOHAMA CITY                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1500000000 | PA      | $9492125.33    | 0.01%             | 2029-10-16      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $24904691.89   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      55000000 | PA      | $61326784.75   | 0.05%             | 2034-09-04      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                            | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |      73297000 | PA      | $22288788.33   | 0.02%             | 2033-08-12      | Fixed         | 7.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                    | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      25500000 | PA      | $26496505.93   | 0.02%             | 2032-04-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capgemini SE                                                                    | CAPGEMINI SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950077L0TN7BAROX36       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6500000 | PA      | $7282282.31    | 0.01%             | 2028-04-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC                                               | LLOYDS BANK                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800MBWEIJDM5CU638       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $5881298.14    | 0.00%             | 2027-05-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   99952000000 | PA      | $75701560.42   | 0.06%             | 2034-06-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                         | DENMARK - BULLET               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |     311753000 | PA      | $44718065.76   | 0.04%             | 2029-11-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                     | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      16500000 | PA      | $19101849.71   | 0.02%             | 2032-08-23      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Belgium SA                                                                  | ING BELGIUM SA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JLS56RAMYQZECFUF2G44       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       3300000 | PA      | $3808403.99    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2A SpA                                                                         | A2A SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560076E3944316DB24       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       3000000 | PA      | $2817054.20    | 0.00%             | 2033-11-02      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                     | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $2758235.75    | 0.00%             | 2027-09-22      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Zurich                                                                | CANTON OF ZURICH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067000JHM0Z8259CW65       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |       4900000 | PA      | $6856291.14    | 0.01%             | 2038-07-29      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |       3132000 | PA      | $2745613.93    | 0.00%             | 2037-03-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    9719450000 | PA      | $36846834.56   | 0.03%             | 2050-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3000000 | PA      | $3482881.78    | 0.00%             | 2029-05-19      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                         | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     150000000 | PA      | $30563493.24   | 0.02%             | 2027-10-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11125200000 | PA      | $44175166.58   | 0.03%             | 2051-06-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  710361000000 | PA      | $43394177.05   | 0.03%             | 2034-02-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Switch Finance BV                                                        | GLOBAL SWITCH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400GVJAKOJNEUMF33       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2800000 | PA      | $2981481.66    | 0.00%             | 2030-10-07      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Funding PLC                                                        | METROPOLITAN FNG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LCRSEF1I4UB827       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1004000 | PA      | $988301.22     | 0.00%             | 2048-04-05      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                         | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: EG4262457<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5961003.50    | 0.00%             | 2027-05-11      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      25000000 | PA      | $28310357.18   | 0.02%             | 2032-09-08      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bruce Power LP                                                                  | BRUCE POWER LP                 | CUSIP: 116705AK0<br>LEI: 549300R8DACS3G0K8262 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3000000 | PA      | $2116365.98    | 0.00%             | 2028-12-21      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amplius Living                                                                  | AMPLIUS LIVING                 | CUSIP: AS4423412<br>LEI: 213800MK4P25WMPIZR12 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2603000 | PA      | $2350982.68    | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     119000000 | PA      | $779378.03     | 0.00%             | 2027-07-23      | Fixed         | 0.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                              | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BW3<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3077000 | PA      | $4183500.58    | 0.00%             | 2031-12-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       5000000 | PA      | $6338388.43    | 0.01%             | 2028-01-21      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      17500000 | PA      | $11409639.40   | 0.01%             | 2036-03-21      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                          | OMV AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       6000000 | PA      | $6935776.26    | 0.01%             | 2036-09-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                              | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6110000 | PA      | $6417366.94    | 0.01%             | 2031-07-29      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&G PLC                                                                         | M&G PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TWUJUQ44TQJY84       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2590000 | PA      | $3213100.16    | 0.00%             | 2063-12-19      | Variable      | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Naturgy Finance Iberia SA                                                       | NATURGY FIN IBER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005FTXOJUBQ5J563       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3200000 | PA      | $3346510.66    | 0.00%             | 2029-11-28      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyde Housing Association Ltd                                                    | HYDE HOUSING                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WOZ2BUYBVOGK96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4920000 | PA      | $2611752.03    | 0.00%             | 2055-08-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Bank of Canada                                                         | MANULIFE BK CAN                | CUSIP: 565018DG0<br>LEI: 5493001ECI4NJPXI5P10 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1504000 | PA      | $1068279.94    | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 1.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                              | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      75899000 | PA      | $19561721.44   | 0.02%             | 2027-07-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHM8<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      16505000 | PA      | $11217926.52   | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Traton Finance Luxembourg SA                                                    | TRATON FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900BRKIE6LKIEXD84       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       8000000 | PA      | $8451898.56    | 0.01%             | 2029-03-24      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709FJ6<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3000000 | PA      | $2406834.22    | 0.00%             | 2035-06-18      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | NOK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $894503.79     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAH0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      53829000 | PA      | $36824047.50   | 0.03%             | 2030-06-02      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PLN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $2194466.66    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University College London                                                       | UNIVERSITY COLLE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LJ07V1C502IZ32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2200000 | PA      | $1091250.59    | 0.00%             | 2061-06-04      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government Bond Programme                                             | HK GOVT BOND PRO               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |       3200000 | PA      | $387385.27     | 0.00%             | 2032-03-02      | Fixed         | 1.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                          | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |       5200000 | PA      | $4588311.88    | 0.00%             | 2036-10-13      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      63176000 | PA      | $16103553.51   | 0.01%             | 2033-11-07      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89117F7H6<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       6850000 | PA      | $5163102.47    | 0.00%             | 2027-10-21      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                             | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      12348000 | PA      | $13639309.86   | 0.01%             | 2027-07-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-7507210.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                      | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      22000000 | PA      | $21247152.31   | 0.02%             | 2031-09-15      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSD Netherlands Capital BV                                                      | MSD NETHERLANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500V56VDH8898Q807       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5700000 | PA      | $6423274.77    | 0.01%             | 2037-05-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                          | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7000000 | PA      | $7870644.93    | 0.01%             | 2027-04-08      | Fixed         | 1.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7518505.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     400000000 | PA      | $2615404.51    | 0.00%             | 2027-12-13      | Fixed         | 0.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3948000 | PA      | $3988241.82    | 0.00%             | 2033-05-09      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagen MI Canada Inc                                                             | GENWORTH MI CAN                | CUSIP: 37252BAD4<br>LEI: 549300YDFEOS1DI1X211 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        908000 | PA      | $651267.00     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                      | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      16589000 | PA      | $18629315.75   | 0.01%             | 2027-01-22      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                             | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |       8600000 | PA      | $9058342.27    | 0.01%             | 2029-01-21      | Fixed         | 0.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                              | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: EJ3740549<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2300000 | PA      | $3006092.04    | 0.00%             | 2026-09-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      35242000 | PA      | $31964979.85   | 0.03%             | 2072-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAZ0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      11100000 | PA      | $8124515.06    | 0.01%             | 2028-09-08      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                            | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      10432000 | PA      | $6284842.17    | 0.00%             | 2051-10-25      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087Q49<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     110015000 | PA      | $80319048.68   | 0.06%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berlin Hyp AG                                                                   | BERLIN HYP AG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C4RSSBWXBSY931       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7299000 | PA      | $7874049.12    | 0.01%             | 2028-01-24      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7240600000 | PA      | $46549457.29   | 0.04%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imperial Brands Finance PLC                                                     | IMPERIAL BRANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008L3B3MCG1DFS50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7000000 | PA      | $7930955.72    | 0.01%             | 2034-02-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      87560000 | PA      | $97465009.48   | 0.08%             | 2027-02-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDP Financial Inc                                                               | CDP FINANCIAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OXMGVYFCBFV096       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      12000000 | PA      | $13432710.20   | 0.01%             | 2027-04-06      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                              | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BX1<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4614000 | PA      | $6042210.75    | 0.00%             | 2039-12-05      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  300000000000 | PA      | $18705814.04   | 0.01%             | 2029-04-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Teachers' Finance Trust                                                 | ONTARIO TEACHERS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400ZZE5J8OXXBBY26       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       6900000 | PA      | $7374564.52    | 0.01%             | 2028-05-19      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clarion Funding PLC                                                             | CLARION FND PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BLOAKXC1BXLJ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3000000 | PA      | $2921722.18    | 0.00%             | 2035-01-22      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG                                         | RAIFF LB OBEROST               | CUSIP: N/A<br>LEI: I6SS27Q1Q3385V753S50       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       8000000 | PA      | $9370885.49    | 0.01%             | 2027-12-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telia Co AB                                                                     | TELIASONERA AB                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       1100000 | PA      | $1062181.24    | 0.00%             | 2035-02-23      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Cash Management SARL                                                 | JOHN DEERE CASH                | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930045CRYTH0OUOH72       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       3913000 | PA      | $4224179.76    | 0.00%             | 2032-04-02      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citycon Treasury BV                                                             | CITYCON TREASURY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WAE0CGQ0IE1H63       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3530724.17    | 0.00%             | 2031-07-08      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     254165000 | PA      | $298390535.50  | 0.24%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                     | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2900000 | PA      | $2851494.63    | 0.00%             | 2036-04-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                          | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     542457000 | PA      | $46741763.09   | 0.04%             | 2030-08-19      | Fixed         | 1.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      22235000 | PA      | $13419955.52   | 0.01%             | 2050-01-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBV4<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3100000 | PA      | $2095357.48    | 0.00%             | 2031-11-13      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17066793.07   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                            | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       4913000 | PA      | $5050450.25    | 0.00%             | 2032-05-17      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                       | DH EUROPE                      | CUSIP: 23291KAC9<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      10985000 | PA      | $10953068.10   | 0.01%             | 2031-09-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                            | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 060505GF5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9098000 | PA      | $6595080.85    | 0.01%             | 2028-03-16      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11488400000 | PA      | $73440777.84   | 0.06%             | 2041-09-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 780086UL6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      11140000 | PA      | $7982536.80    | 0.01%             | 2032-05-03      | Variable      | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                           | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3700000 | PA      | $3556091.29    | 0.00%             | 2038-10-11      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zuercher Kantonalbank                                                           | ZUERCHER KBK                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 165GRDQ39W63PHVONY02       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       5000000 | PA      | $5964484.46    | 0.00%             | 2031-03-31      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $9744615.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZER0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      40914000 | PA      | $25131970.77   | 0.02%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj                                                | NORDEA KIINNIT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437001LESKGLAEOEU84       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      10000000 | PA      | $10841062.87   | 0.01%             | 2029-03-30      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sampo Oyj                                                                       | SAMPO OYJ                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700UF3RL386WIDA22       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      17673000 | PA      | $18318314.76   | 0.01%             | 2052-09-03      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $54243490.03   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                       | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7033000 | PA      | $7547063.26    | 0.01%             | 2029-02-08      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      48452000 | PA      | $38355344.31   | 0.03%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      36740000 | PA      | $3650892.56    | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                           | INTER PIPELINE                 | CUSIP: 45833VAJ8<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3057000 | PA      | $2452527.67    | 0.00%             | 2034-02-09      | Fixed         | 6.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                   | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      19600000 | PA      | $14367496.90   | 0.01%             | 2041-10-25      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bridging North America GP                                                       | BRIDGING NA GP                 | CUSIP: 108780AB3<br>LEI: 5493009WN5XYV6UQLC09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        614376 | PA      | $378085.14     | 0.00%             | 2053-08-31      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius Finance Ireland PLC                                                   | FRESENIUS FIN IR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GFSOR556BX2290       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       9000000 | PA      | $8982309.58    | 0.01%             | 2031-10-01      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAL0<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3000000 | PA      | $2301947.89    | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     100571257 | PA      | $101549525.09  | 0.08%             | 2044-01-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: 268317BC7<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2800000 | PA      | $2110989.64    | 0.00%             | 2034-05-17      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                         | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |       4500000 | PA      | $2253360.09    | 0.00%             | 2051-01-16      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                            | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     105285000 | PA      | $26976623.82   | 0.02%             | 2039-09-15      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                         | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3900000 | PA      | $3992984.45    | 0.00%             | 2032-05-21      | Fixed         | 1.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadgate Financing PLC                                                         | BROADGATE FINANC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FFPA11956QDF26       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2694500 | PA      | $3531201.92    | 0.00%             | 2033-10-05      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Powergrid Yorkshire PLC                                                | NORTHERN PWRGRID               | CUSIP: ED9245900<br>LEI: 213800VZL2QT3Q7NOP46 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        742000 | PA      | $951723.04     | 0.00%             | 2035-05-04      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coles Group Treasury Pty Ltd                                                    | COLES GRP TREASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HRZIAKP6NVUB83       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2000000 | PA      | $1347448.84    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                               | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      17000000 | PA      | $20765782.73   | 0.02%             | 2032-11-16      | Variable      | 6.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                          | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      15000000 | PA      | $17896003.06   | 0.01%             | 2034-02-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                       | DZ HYP AG                      | CUSIP: AR7645518<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10755000 | PA      | $11821254.29   | 0.01%             | 2028-03-22      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                            | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |       3623000 | PA      | $4047399.94    | 0.00%             | 2031-02-23      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                   | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $7084945.18    | 0.01%             | 2027-07-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                  | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10000000 | PA      | $11669445.87   | 0.01%             | 2034-01-20      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW International Finance BV                                                   | ENBW                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500CNCIO1ZTJ0X675       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      17700000 | PA      | $21311335.60   | 0.02%             | 2034-05-23      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kering SA                                                                       | KERING                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      23000000 | PA      | $26483414.49   | 0.02%             | 2031-09-05      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JCDecaux SE                                                                     | JCDECAUX SE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KV7AFPDEI5S30       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3100000 | PA      | $3311495.77    | 0.00%             | 2030-02-07      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagax Euro Mtn NL BV                                                            | SAGAX EURO MTN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M3FFATWSV78G84       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        100000 | PA      | $105542.57     | 0.00%             | 2029-05-17      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6200000 | PA      | $6633643.61    | 0.01%             | 2028-06-29      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                        | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |       7314000 | PA      | $7594385.96    | 0.01%             | 2030-01-14      | Fixed         | 0.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                     | BPCE SFH                       | CUSIP: ZS7516140<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5200000 | PA      | $5234337.28    | 0.00%             | 2031-05-29      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkea Home Loans SFH SA                                                         | ARKEA HL                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003L69OAFQ15LD18       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5087988.76    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newfoundland & Labrador Hydro                                                   | NFLAB HYDRO                    | CUSIP: 651329BE3<br>LEI: 54930010KSPD8P06YF46 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1771000 | PA      | $1071279.89    | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edenred SE                                                                      | EDENRED                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695006LOD5B2D7Y0N70       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1000000 | PA      | $1156638.64    | 0.00%             | 2031-06-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-2847410.40   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CLP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1838406.43    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                     | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      16759000 | PA      | $18072694.34   | 0.01%             | 2028-01-12      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      15400000 | PA      | $17164965.54   | 0.01%             | 2029-04-26      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     122558000 | PA      | $84850132.38   | 0.07%             | 2050-05-25      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FD0<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       2600000 | PA      | $1799297.01    | 0.00%             | 2028-05-04      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                               | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      22796315 | PA      | $17972079.97   | 0.01%             | 2042-04-11      | Fixed         | 1.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18841750.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Bank PLC                                                                 | LLOYDS BANK PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5072000 | PA      | $7062932.29    | 0.01%             | 2029-02-08      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      40500000 | PA      | $25172461.93   | 0.02%             | 2054-06-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      70256000 | PA      | $73613382.62   | 0.06%             | 2029-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     234508314 | PA      | $123704031.49  | 0.10%             | 2050-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercialys SA                                                                    | MERCIALYS                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500081CGAXB7YS433       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1600000 | PA      | $1797629.45    | 0.00%             | 2029-02-28      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                     | STATOILHYDRO                   | CUSIP: N/A<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       4302000 | PA      | $5989006.82    | 0.00%             | 2028-11-27      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ISS Global A/S                                                                  | ISS GLOBAL A/S                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800W6DPUGWBGTD766       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       9771000 | PA      | $10931459.22   | 0.01%             | 2027-08-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087K37<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     178749000 | PA      | $118657291.22  | 0.09%             | 2030-06-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayerische Landesbank                                                           | BAYERISCHE LNDBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VDYMYTQGZZ6DU0912C88       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      12500000 | PA      | $14544889.65   | 0.01%             | 2029-05-22      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2155000 | PA      | $2725717.85    | 0.00%             | 2029-09-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                    | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      12900000 | PA      | $12017162.09   | 0.01%             | 2033-01-18      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                          | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      11900000 | PA      | $13321166.13   | 0.01%             | 2030-05-22      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                             | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAP0<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        528000 | PA      | $289802.57     | 0.00%             | 2049-07-08      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $606300.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      45542000 | PA      | $49735775.86   | 0.04%             | 2027-11-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDP SA                                                                          | EDP SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900CLC3WDMGI9VH80       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |       8200000 | PA      | $9241883.64    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    1806140000 | PA      | $90829741.82   | 0.07%             | 2031-05-29      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basque Government                                                               | BASQUE GOV'T                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800SNQAKVSTR20G68       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      18590000 | PA      | $21172606.24   | 0.02%             | 2035-04-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services NV                                                | VOLKSWAGEN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZTQC8D1TW6BL41       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2000000 | PA      | $2581878.24    | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akzo Nobel NV                                                                   | AKZO NOBEL NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XYIJUGXAA5QD70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      11400000 | PA      | $12185232.70   | 0.01%             | 2030-04-14      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell Bank International DAC                                                     | DELL BANK INTERN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9P9HXM53DT5S724JQ665       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      12500000 | PA      | $13935192.42   | 0.01%             | 2026-10-27      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                              | GREATER TORONTO                | CUSIP: 39191ZBD0<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2046000 | PA      | $1201775.30    | 0.00%             | 2039-10-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                     | STATOIL ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       4501000 | PA      | $4350453.18    | 0.00%             | 2035-02-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                          | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      20400000 | PA      | $20748517.94   | 0.02%             | 2032-07-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       8100000 | PA      | $11133642.30   | 0.01%             | 2030-12-12      | Variable      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASB Bank Ltd                                                                    | ASB BANK LIMITED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IBZWZL1KTPF918       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |       8000000 | PA      | $9414799.76    | 0.01%             | 2027-03-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89117F7G8<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      26396000 | PA      | $19379801.85   | 0.02%             | 2027-06-01      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagen MI Canada Inc                                                             | SAGEN MI CANADA                | CUSIP: 786688AA9<br>LEI: 549300YDFEOS1DI1X211 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1800000 | PA      | $1206953.78    | 0.00%             | 2031-03-05      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MXN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-1445451.05   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                          | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      30000000 | PA      | $5773130.87    | 0.00%             | 2051-06-18      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                           | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      33963000 | PA      | $34069834.09   | 0.03%             | 2030-08-13      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                    | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2000000 | PA      | $2353568.86    | 0.00%             | 2028-12-14      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                  | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      12190000 | PA      | $12143284.73   | 0.01%             | 2030-11-08      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Whitecap Resources Inc                                                          | WHITECAP RESOURC               | CUSIP: 92340VAC1<br>LEI: 894500O7XZ1G8OL9CB28 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3000000 | PA      | $2272798.35    | 0.00%             | 2034-06-21      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 55 Ontario School Board Trust/The                                               | 55 SCHOOL BRD TR               | CUSIP: 31680PAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2520000 | PA      | $2040170.61    | 0.00%             | 2033-06-02      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBS8<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1567000 | PA      | $1002738.19    | 0.00%             | 2046-02-23      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      75013000 | PA      | $29667574.69   | 0.02%             | 2071-04-20      | Fixed         | 0.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       4000000 | PA      | $2419064.69    | 0.00%             | 2028-02-02      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                    | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |        110000 | PA      | $69456.99      | 0.00%             | 2028-04-18      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4498300000 | PA      | $27817105.38   | 0.02%             | 2031-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       4000000 | PA      | $4747900.14    | 0.00%             | 2029-09-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6356900000 | PA      | $44057359.62   | 0.03%             | 2029-12-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      65669000 | PA      | $33354646.11   | 0.03%             | 2041-05-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                          | OMV AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       3500000 | PA      | $3963797.50    | 0.00%             | 2028-04-09      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |       7533000 | PA      | $7315578.55    | 0.01%             | 2035-10-29      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Criteria Caixa SA                                                               | CRITERIA CAIXA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800DQQUAMV0K08004       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3300000 | PA      | $3628862.68    | 0.00%             | 2027-10-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                    | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAP6<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3000000 | PA      | $2138514.58    | 0.00%             | 2055-03-13      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                           | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       4876000 | PA      | $5008121.55    | 0.00%             | 2030-01-10      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     750000000 | PA      | $4745704.08    | 0.00%             | 2033-11-25      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Poste SA                                                                     | LA POSTE SA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000YG7TR7PAP0L59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1100000 | PA      | $1203871.03    | 0.00%             | 2028-11-30      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Traton Finance Luxembourg SA                                                    | TRATON FIN LUX                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900BRKIE6LKIEXD84       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       5000000 | PA      | $5915964.35    | 0.00%             | 2028-05-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDP Servicios Financieros Espana SA                                             | EDP SERVICIOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003GHAFB78O1NU77       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      25000000 | PA      | $30396963.38   | 0.02%             | 2032-04-04      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Glencore Capital Finance DAC                                                    | GLENCORE FIN DAC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HCUCI1HC7X6Q34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       3771000 | PA      | $3638218.79    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                  | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAY2<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        850000 | PA      | $660130.33     | 0.00%             | 2034-02-28      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Finance BV                                                                 | RELX FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930086P8MBY4IN4E29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2500000 | PA      | $2845508.98    | 0.00%             | 2033-03-20      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                       | SANOFI SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E9PC51EN656011       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        100000 | PA      | $111352.87     | 0.00%             | 2027-01-13      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                    | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDF5<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3542000 | PA      | $3365608.44    | 0.00%             | 2036-02-20      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                     | ABERTIS INFRAEST               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       1800000 | PA      | $1988658.07    | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                          | BERKSHIRE HATHWY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4408000 | PA      | $4322623.42    | 0.00%             | 2035-03-16      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                              | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     128925000 | PA      | $32973524.71   | 0.03%             | 2028-04-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GN6<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3400000 | PA      | $2424790.88    | 0.00%             | 2033-06-18      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      40895000 | PA      | $55020866.64   | 0.04%             | 2030-01-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC                                           | TESCO CORP TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380018AJDKNF3A6712       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5300000 | PA      | $6371336.44    | 0.01%             | 2031-02-27      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hypo Vorarlberg Bank AG                                                         | HYPO VORARLBERG                | CUSIP: N/A<br>LEI: NS54DT27LJMDYN1YFP35       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       5000000 | PA      | $5790298.89    | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adif Alta Velocidad                                                             | ADIF ALTA VELOCI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      15500000 | PA      | $17852296.15   | 0.01%             | 2030-01-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                  | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      24000000 | PA      | $27851312.66   | 0.02%             | 2027-06-22      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Holdings Finance Co LLC                                              | BLACKSTONE HLDGS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300D2L6J4NC1QVZ22       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2000000 | PA      | $2291135.28    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CLP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1574509.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18017165.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                             | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5390108.77    | 0.00%             | 2028-02-11      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Courier Pipeline LP                                                    | NORTHERN COUR                  | CUSIP: 66509CAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1139586 | PA      | $768822.62     | 0.00%             | 2042-06-30      | Fixed         | 3.37%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   18550050000 | PA      | $55523510.24   | 0.04%             | 2060-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisAlberta Inc                                                               | FORTISALBERTA                  | CUSIP: 34957EAD3<br>LEI: 894500VE5Y2XM4IV7V75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1500000 | PA      | $1098445.04    | 0.00%             | 2054-05-27      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                        | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3535000 | PA      | $3724245.55    | 0.00%             | 2029-05-16      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                     | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAD8<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2501000 | PA      | $1824765.77    | 0.00%             | 2040-11-15      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                 | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       6097000 | PA      | $5107473.49    | 0.00%             | 2039-05-27      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                     | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7302000 | PA      | $7939069.12    | 0.01%             | 2030-05-21      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      67998000 | PA      | $40774688.28   | 0.03%             | 2054-10-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     180000000 | PA      | $17929217.25   | 0.01%             | 2026-12-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     108000000 | PA      | $65578411.33   | 0.05%             | 2034-12-21      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      30000000 | PA      | $34532899.07   | 0.03%             | 2035-10-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      17899000 | PA      | $14844101.52   | 0.01%             | 2049-05-23      | Fixed         | 1.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4000000 | PA      | $4187881.15    | 0.00%             | 2030-06-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                    | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7500000 | PA      | $10598901.15   | 0.01%             | 2032-11-14      | Variable      | 8.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                    | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      34000000 | PA      | $33530708.42   | 0.03%             | 2030-11-19      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBN Co Ltd                                                                      | NBN CO LTD                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549007CRZ2NT7S96A24       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       8520000 | PA      | $4888438.14    | 0.00%             | 2030-12-16      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     780000000 | PA      | $5001005.17    | 0.00%             | 2029-02-22      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scentre Group Trust 1                                                           | SCENTRE GRP TRST               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SQ859FBKRKSI77       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       6500000 | PA      | $4339088.16    | 0.00%             | 2034-11-27      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SES SA                                                                          | SES                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008JPA4HYMH1HX51       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1810000 | PA      | $1977947.24    | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Technology Sydney                                                 | UNI OF TECH/SYD                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | AU        |         80000 | PA      | $51123.95      | 0.00%             | 2027-07-20      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       1100000 | PA      | $702929.89     | 0.00%             | 2028-04-21      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087N83<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     102049000 | PA      | $73619486.08   | 0.06%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Finance Luxembourg SA                                                    | HOLCIM FINANCE L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XU3Z9D2HLBR716       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       7369000 | PA      | $7272686.85    | 0.01%             | 2031-04-23      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keyera Corp                                                                     | KEYERA CORP                    | CUSIP: 49327ZAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1812000 | PA      | $1360537.38    | 0.00%             | 2032-03-28      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116CST5<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4000000 | PA      | $2926017.32    | 0.00%             | 2030-10-31      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                    | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       8000000 | PA      | $11112294.06   | 0.01%             | 2031-01-31      | Variable      | 6.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cassa Depositi e Prestiti SpA                                                   | CASSA DEPOSITI E               | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560029E2CE4D14F425       | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |       5000000 | PA      | $5893345.21    | 0.00%             | 2031-07-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5000000 | PA      | $5947083.72    | 0.00%             | 2032-02-09      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardiff University                                                              | CARDIFF UNI                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OORZW54UVPSL54       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1004000 | PA      | $772523.63     | 0.00%             | 2055-12-07      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swisscom Finance BV                                                             | SWISSCOM FIN                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L41E8X8K71RV25       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8000000 | PA      | $9218708.82    | 0.01%             | 2036-11-29      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    9465300000 | PA      | $61359566.73   | 0.05%             | 2040-09-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-7670410.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     356177000 | PA      | $418634864.47  | 0.33%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bruce Power LP                                                                  | BRUCE POWER LP                 | CUSIP: 116705AN4<br>LEI: 549300R8DACS3G0K8262 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1501666.71    | 0.00%             | 2031-06-21      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nerval SAS                                                                      | NERVAL SAS                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500J6JIKQCN6GP325       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3100000 | PA      | $3351925.52    | 0.00%             | 2032-04-14      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                    | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      17645000 | PA      | $13439074.49   | 0.01%             | 2055-12-01      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      35555000 | PA      | $41105244.93   | 0.03%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                             | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAH8<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1300000 | PA      | $1100694.69    | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-2797267.61   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                            | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |       9047000 | PA      | $9998091.80    | 0.01%             | 2028-04-17      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      54230800 | PA      | $29349167.07   | 0.02%             | 2032-02-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                 | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      80000000 | PA      | $12234430.06   | 0.01%             | 2030-11-16      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz International Finance BV                                          | MERCEDES-BENZ IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RUGCXMPEENHQ31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6800000 | PA      | $7801980.53    | 0.01%             | 2032-01-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                 | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      15800000 | PA      | $17696951.67   | 0.01%             | 2027-02-16      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                            | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      10000000 | PA      | $12201502.73   | 0.01%             | 2033-08-16      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      12696000 | PA      | $8045008.73    | 0.01%             | 2028-07-17      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     138944000 | PA      | $162795146.09  | 0.13%             | 2028-10-10      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Boerse AG                                                              | DEUTSCHE BOERSE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900G3SW56SHYNPR95       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6000000 | PA      | $7171006.23    | 0.01%             | 2033-09-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      60000000 | PA      | $70052308.02   | 0.06%             | 2028-12-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       7269000 | PA      | $7304311.77    | 0.01%             | 2030-09-09      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1750000000 | PA      | $10917641.91   | 0.01%             | 2034-04-25      | Fixed         | 0.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      22026000 | PA      | $23752988.05   | 0.02%             | 2038-04-15      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      15455000 | PA      | $17768296.58   | 0.01%             | 2038-09-13      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      11500000 | PA      | $12826802.44   | 0.01%             | 2027-01-25      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                         | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      50000000 | PA      | $9460810.89    | 0.01%             | 2034-10-11      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kerry Group Financial Services Unltd Co                                         | KERRY GROUP FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400SE9OHFJ8SLDG45       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       7000000 | PA      | $7947261.63    | 0.01%             | 2033-03-05      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $266036.33     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7117350000 | PA      | $48919646.83   | 0.04%             | 2031-12-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                    | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      17725000 | PA      | $19690527.45   | 0.02%             | 2028-01-14      | Variable      | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                     | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |       4600000 | PA      | $4837399.98    | 0.00%             | 2028-10-13      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                          | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |     206590000 | PA      | $12689335.30   | 0.01%             | 2071-06-23      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                      | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      13940000 | PA      | $15820412.81   | 0.01%             | 2027-12-02      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                 | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1000000 | PA      | $1322160.37    | 0.00%             | 2026-08-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087WL4<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      18276000 | PA      | $14531240.21   | 0.01%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                          | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      50000000 | PA      | $7657159.84    | 0.01%             | 2030-10-26      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                   | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7000000 | PA      | $8367728.48    | 0.01%             | 2031-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                       | SMARTCENTRS REIT               | CUSIP: 83179XAH1<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2450000 | PA      | $1775708.76    | 0.00%             | 2027-12-21      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aker BP ASA                                                                     | AKER BP ASA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NFTY73920OYK69       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       8200000 | PA      | $8715750.56    | 0.01%             | 2029-05-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  190000000000 | PA      | $137041760.89  | 0.11%             | 2027-03-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     682650000 | PA      | $4683042.83    | 0.00%             | 2030-09-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | LONG GILT FUTURE  Sep25        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |          -201 | NC      | $224650.06     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |        977000 | PA      | $717994.23     | 0.00%             | 2040-12-02      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      30000000 | PA      | $4461691.39    | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 2.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Capital Real Estate Investment Trust                                      | FIRST CAP REAL E               | CUSIP: 31890BAC7<br>LEI: 54930042UG2WCIIAQZ39 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1516921.33    | 0.00%             | 2032-06-12      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: AX3104962<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      12315000 | PA      | $15115416.60   | 0.01%             | 2029-04-09      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                               | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3000000 | PA      | $3314519.82    | 0.00%             | 2034-03-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                            | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      14425000 | PA      | $18206228.63   | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $37671511.51   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                            | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      61350000 | PA      | $17748766.45   | 0.01%             | 2052-05-15      | Fixed         | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                   | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     700000000 | PA      | $4553668.50    | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 0.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       2000000 | PA      | $2351176.29    | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3005851.61    | 0.00%             | 2032-03-02      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                        | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      13500000 | PA      | $14656780.15   | 0.01%             | 2029-02-23      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VH5<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3300000 | PA      | $2342261.22    | 0.00%             | 2057-09-05      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368L5G7<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       6500000 | PA      | $4836266.45    | 0.00%             | 2029-07-17      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                   | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10700000 | PA      | $12575260.56   | 0.01%             | 2030-04-27      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                          | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        150000 | PA      | $93510.46      | 0.00%             | 2043-02-23      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   36725000000 | PA      | $2286846.00    | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-12185610.74  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                     | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1579000 | PA      | $2165228.74    | 0.00%             | 2033-12-19      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SK Hynix Inc                                                                    | SK HYNIX INC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 988400XAIK6XISWQV045       | Long             | DBT              | CORP              | KR        |    4940000000 | PA      | $3684423.91    | 0.00%             | 2028-02-14      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASTM SpA                                                                        | AUTOSTRADA TORIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156003F2286CFA55E20       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       3200000 | PA      | $3281949.44    | 0.00%             | 2033-11-25      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-7072010.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3000000 | PA      | $3910910.42    | 0.00%             | 2027-06-14      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      41212000 | PA      | $19530519.11   | 0.02%             | 2050-10-22      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASR Nederland NV                                                                | ASR NEDERLAND NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245000G0HS48PZWUD53       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4075000 | PA      | $4621207.12    | 0.00%             | 2049-05-02      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ausgrid Finance Pty Ltd                                                         | AUSGRID FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DN8D7YR73BKB57       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |        990000 | PA      | $614999.57     | 0.00%             | 2027-02-05      | Fixed         | 1.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                    | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6339000 | PA      | $7038065.90    | 0.01%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     241600000 | PA      | $1578616.48    | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 0.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortum Oyj                                                                      | FORTUM OYJ                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400IUIZZIUJSAMF76       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       4000000 | PA      | $4863516.88    | 0.00%             | 2033-05-26      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                    | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7000000 | PA      | $9379006.95    | 0.01%             | 2035-03-21      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      29000000 | PA      | $32576129.76   | 0.03%             | 2034-08-28      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Videotron Ltd                                                                   | VIDEOTRON LTD                  | CUSIP: 92660FAS3<br>LEI: 549300LW4GNJRBECSD81 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        933000 | PA      | $692498.04     | 0.00%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      27236000 | PA      | $20469611.47   | 0.02%             | 2042-07-30      | Fixed         | 1.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                     | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      16767000 | PA      | $18686855.38   | 0.01%             | 2026-11-02      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087L51<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      10950000 | PA      | $7790416.07    | 0.01%             | 2026-03-01      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $12125170.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     707050000 | PA      | $5069626.80    | 0.00%             | 2036-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KP2<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7585000 | PA      | $5117080.99    | 0.00%             | 2031-06-02      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                  | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      26500000 | PA      | $29529274.33   | 0.02%             | 2027-03-04      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | RON/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1845476.37    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG                                  | RAIFF LB NIEDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GPOO9ISPD1EE83       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      20500000 | PA      | $22956665.80   | 0.02%             | 2027-04-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  674148000000 | PA      | $45809858.12   | 0.04%             | 2034-03-15      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      14488000 | PA      | $17484417.26   | 0.01%             | 2028-12-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Geneva Switzerland                                                    | CANTON OF GENEVA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700UV219R323PYU70       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      13000000 | PA      | $15719158.26   | 0.01%             | 2030-06-28      | Fixed         | 0.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   15000000000 | PA      | $11141441.45   | 0.01%             | 2074-09-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crelan Home Loan SCF                                                            | CRELAN HOME LOAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: CVRWQDHDBEPUUVU2FD09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7700000 | PA      | $7728468.89    | 0.01%             | 2033-04-18      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AIB Group PLC                                                                   | AIB GROUP PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400AKJBGNS5WNQL34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       6300000 | PA      | $7724588.36    | 0.01%             | 2029-02-16      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd                             | ARGENTUM NET                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      17657000 | PA      | $20292044.36   | 0.02%             | 2046-10-01      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                            | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |        100000 | PA      | $111230.57     | 0.00%             | 2027-04-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                  | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2457000 | PA      | $2664416.31    | 0.00%             | 2027-11-08      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                     | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |       2500000 | PA      | $2867948.10    | 0.00%             | 2029-05-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Switch Holdings Ltd                                                      | SWITCH HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400NTV7KC9RQ3ZL20       | Long             | DBT              | CORP              | VG        |        100000 | PA      | $112896.46     | 0.00%             | 2027-05-31      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                     | ALTALINK LP                    | CUSIP: 02135ZAS5<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2232000 | PA      | $1382610.75    | 0.00%             | 2046-12-03      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                              | CADENT FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       8078000 | PA      | $7834722.16    | 0.01%             | 2035-10-10      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finnvera Oyj                                                                    | FINNVERA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700T69OBBJO7TCA15       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |       4169000 | PA      | $4405842.53    | 0.00%             | 2029-04-09      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woolworths Group Ltd                                                            | WOOLWORTHS GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: QNWEWQBS7HP85QHXQL92       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      12020000 | PA      | $7349376.77    | 0.01%             | 2027-11-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                   | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: BVN110671<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1414000 | PA      | $1767340.24    | 0.00%             | 2040-07-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                            | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      10079000 | PA      | $11272477.98   | 0.01%             | 2027-04-05      | Fixed         | 1.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                   | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     600000000 | PA      | $3922413.66    | 0.00%             | 2027-06-18      | Fixed         | 0.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                       | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109DA6<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      11970000 | PA      | $9470668.14    | 0.01%             | 2033-09-21      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Canada Finance Inc                                                        | HONDA CANADA FIN               | CUSIP: 438121BL8<br>LEI: 549300K5H14MP7CO9857 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5000000 | PA      | $3633155.31    | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 3.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 779926DK7<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      19140000 | PA      | $13999253.76   | 0.01%             | 2035-10-17      | Variable      | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                        | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2500000 | PA      | $2928428.53    | 0.00%             | 2034-02-19      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dover Corp                                                                      | DOVER CORP                     | CUSIP: 260003AN8<br>LEI: 549300FMC2ALGA7N9E80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      10890000 | PA      | $12247749.44   | 0.01%             | 2026-11-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   13302000000 | PA      | $85005972.31   | 0.07%             | 2035-09-20      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $8623021.87    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      25059000 | PA      | $24901363.00   | 0.02%             | 2031-01-31      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bausparkasse Schwaebisch Hall AG                                                | BAUSPARK SCHWAEB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JZXXU699FCKK89       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      23100000 | PA      | $24170646.49   | 0.02%             | 2034-05-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Finance SA                                                             | NOVARTIS FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J537IQK62XT333       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       2457000 | PA      | $2783069.52    | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7000000 | PA      | $8418823.86    | 0.01%             | 2032-09-26      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PKB8<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      14500000 | PA      | $10269861.50   | 0.01%             | 2035-03-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSD Netherlands Capital BV                                                      | MSD NETHERLANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500V56VDH8898Q807       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2700000 | PA      | $2823225.82    | 0.00%             | 2054-05-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |     537750000 | PA      | $19040993.46   | 0.02%             | 2037-07-30      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                           | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBN5<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1054000 | PA      | $754091.51     | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 2.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                   | JEFFERIES GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8000000 | PA      | $9446735.09    | 0.01%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                          | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AB2<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9175000 | PA      | $9213122.06    | 0.01%             | 2038-03-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northumbrian Water Finance PLC                                                  | NORTHUMBRIAN WTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JTFA6F3S7XX781       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6000000 | PA      | $8175240.99    | 0.01%             | 2034-10-28      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      17800000 | PA      | $19773964.06   | 0.02%             | 2028-03-20      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Experian Finance PLC                                                            | EXPERIAN FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400RKRK5EGXSPC782       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3128000 | PA      | $3768716.54    | 0.00%             | 2032-04-07      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1200000000 | PA      | $8507498.67    | 0.01%             | 2032-05-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akelius Residential Property Financing BV                                       | AKELIUS RESIDENT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500ABLEHD1CIBAA35       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4005000 | PA      | $4263164.91    | 0.00%             | 2029-01-11      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                  | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   24585000000 | PA      | $25787814.95   | 0.02%             | 2033-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5920412.18    | 0.00%             | 2035-01-11      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      50000000 | PA      | $339208.62     | 0.00%             | 2027-04-20      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $2775567.71    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: AU4570282<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2700000 | PA      | $2759999.73    | 0.00%             | 2033-09-19      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                         | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      48000000 | PA      | $55937204.81   | 0.04%             | 2028-01-18      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                    | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CR1<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1347000 | PA      | $974179.84     | 0.00%             | 2028-07-31      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18454800.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       4900000 | PA      | $5998068.73    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 0.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      14628000 | PA      | $14786774.89   | 0.01%             | 2033-04-13      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                 | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      23000000 | PA      | $21882655.94   | 0.02%             | 2034-05-25      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                               | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |      13952000 | PA      | $15516435.10   | 0.01%             | 2027-05-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       2439000 | PA      | $1913748.43    | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                 | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       4876000 | PA      | $6188078.63    | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      16000000 | PA      | $17596497.89   | 0.01%             | 2027-02-12      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barry Callebaut Services NV                                                     | BARRY CALLE SVCS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800R1F1EJYM4ICO85       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       7000000 | PA      | $8049665.69    | 0.01%             | 2031-08-19      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Bank of Canada                                                         | MANULIFE BK CAN                | CUSIP: 565018DH8<br>LEI: 5493001ECI4NJPXI5P10 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       6782000 | PA      | $4875061.75    | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148SA2<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3112000 | PA      | $2213787.54    | 0.00%             | 2027-02-13      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      15000000 | PA      | $20670515.24   | 0.02%             | 2038-04-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10790000 | PA      | $6773641.75    | 0.01%             | 2029-05-25      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                           | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAM3<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        146000 | PA      | $105693.38     | 0.00%             | 2029-04-03      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       4665000 | PA      | $6450192.27    | 0.01%             | 2034-10-04      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: EC3941787<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24 | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       4876000 | PA      | $6760810.59    | 0.01%             | 2032-06-07      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Knab NV                                                                         | KNAB NV                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300772D1G8JPIUR96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1300000 | PA      | $1438628.83    | 0.00%             | 2059-06-27      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      38873000 | PA      | $30756081.81   | 0.02%             | 2047-02-20      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Government Bond                                                     | NEW ZEALAND GVT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      22000000 | PA      | $12553061.94   | 0.01%             | 2036-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      14627000 | PA      | $16860606.64   | 0.01%             | 2030-09-13      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen                       | MUNICH RE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900MUF4C20K50JS49       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2200000 | PA      | $2504916.58    | 0.00%             | 2049-05-26      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                      | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      25800000 | PA      | $25207722.75   | 0.02%             | 2032-01-19      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                            | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      47576000 | PA      | $12159472.96   | 0.01%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                   | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: EH6872624<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        400000 | PA      | $567041.18     | 0.00%             | 2039-01-27      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                       | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |         48000 | PA      | $72307.02      | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     395249000 | PA      | $525325128.90  | 0.41%             | 2029-07-22      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                    | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBW6<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10700000 | PA      | $8558689.53    | 0.01%             | 2032-11-09      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                           | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823TAE6<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1000000 | PA      | $605448.11     | 0.00%             | 2053-05-20      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gildan Activewear Inc                                                           | GILDAN ACTIVEWEA               | CUSIP: 375916AA1<br>LEI: 549300SB3IBI34M00Z45 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5800000 | PA      | $4256094.50    | 0.00%             | 2029-11-22      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087R97<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     108520000 | PA      | $79266748.56   | 0.06%             | 2026-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-8214410.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      26737000 | PA      | $29513932.09   | 0.02%             | 2027-03-31      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                          | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DP4<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1960000 | PA      | $1122246.41    | 0.00%             | 2046-06-24      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seven & i Holdings Co Ltd                                                       | SEVEN & I HOLDIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990037G8JRM3TWGY86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     500000000 | PA      | $3137007.96    | 0.00%             | 2033-11-02      | Fixed         | 1.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |     251570000 | PA      | $11458791.79   | 0.01%             | 2057-11-26      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7682249.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                          | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5550000 | PA      | $6514977.63    | 0.01%             | 2043-03-10      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $13304412.42   | 0.01%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     250000000 | PA      | $1535248.18    | 0.00%             | 2032-08-25      | Fixed         | 0.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $397448.77     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                   | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1547000 | PA      | $1764952.38    | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      20000000 | PA      | $22904587.74   | 0.02%             | 2028-07-25      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                              | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      76586000 | PA      | $20080170.51   | 0.02%             | 2030-07-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      71697640 | PA      | $81628619.53   | 0.06%             | 2038-10-04      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OeBB-Infrastruktur AG                                                           | OEBB INFRASTRUKT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900UUANUJ60MNMX97       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      14038000 | PA      | $16064352.96   | 0.01%             | 2033-10-24      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Cash Management SARL                                                 | JOHN DEERE CASH                | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930045CRYTH0OUOH72       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       2457000 | PA      | $2203095.99    | 0.00%             | 2039-06-13      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH SMW Finance DAC                                                             | CRH SMW FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930044475SH442C864       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       9941000 | PA      | $11835417.07   | 0.01%             | 2031-07-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Labrador-Island Link Funding Trust                                              | LABRADOR-ISLAND                | CUSIP: 505443AC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3339000 | PA      | $2130634.07    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 3.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9000000 | PA      | $10770244.48   | 0.01%             | 2032-11-29      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| InterContinental Hotels Group PLC                                               | INTERCONT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007ZFQYRUSLU3J98       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $2536418.90    | 0.00%             | 2028-10-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5300000 | PA      | $4281981.04    | 0.00%             | 2041-06-09      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 949746SZ5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6292000 | PA      | $4493554.68    | 0.00%             | 2027-02-18      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                          | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      11992000 | PA      | $13670657.75   | 0.01%             | 2044-09-05      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $350375.96     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                            | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      16789000 | PA      | $18409124.11   | 0.01%             | 2028-08-24      | Variable      | 0.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     217737000 | PA      | $7113994.14    | 0.01%             | 2071-06-17      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                  | BLACKSTONE PRIVA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5594075.92    | 0.00%             | 2026-11-30      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087Q98<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      91365000 | PA      | $68378024.94   | 0.05%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                             | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      27000000 | PA      | $30003123.01   | 0.02%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Gas Networks Investments Sarl                                             | CZECH GAS NET                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K11JPENR1PEH43       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1400000 | PA      | $1438720.72    | 0.00%             | 2029-09-08      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dream Summit Industrial LP                                                      | DREAM SUMMIT IND               | CUSIP: 26154EAF5<br>LEI: 254900OHFBH4WQN78Q64 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1195000 | PA      | $869146.11     | 0.00%             | 2031-02-12      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | ENBRIDGE GAS DIS               | CUSIP: 29290ZAE0<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1600000 | PA      | $1229172.98    | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 5.21%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                            | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |       9752000 | PA      | $10755704.65   | 0.01%             | 2029-04-30      | Fixed         | 1.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CIMIC Finance Ltd                                                               | CIMIC FINANCE LT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800SWJBM5VMCQJW54       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       3200000 | PA      | $3398553.74    | 0.00%             | 2029-05-28      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                               | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |       5544000 | PA      | $3714468.63    | 0.00%             | 2034-04-18      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       4065000 | PA      | $2949705.18    | 0.00%             | 2033-03-14      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                     | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      72561000 | PA      | $76202170.70   | 0.06%             | 2047-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Keyera Corp                                                                     | KEYERA CORP                    | CUSIP: 49327ZAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1378000 | PA      | $994586.02     | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBH9<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3200000 | PA      | $2127158.20    | 0.00%             | 2054-10-07      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                    | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AX9<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5365000 | PA      | $5353076.97    | 0.00%             | 2031-12-03      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-1804049.75   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087VW1<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2497000 | PA      | $1969685.36    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $2110144.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realkredit Danmark A/S                                                          | REALKREDIT DNMRK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NLOMBOWE943Y30       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     250000000 | PA      | $36614684.86   | 0.03%             | 2029-01-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                      | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      17000000 | PA      | $10071785.80   | 0.01%             | 2028-05-24      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cargill Inc                                                                     | CARGILL INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: QXZYQNMR4JZ5RIRN4T31       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8000000 | PA      | $9526089.53    | 0.01%             | 2030-04-24      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lower Mattagami Energy LP                                                       | LOWER MATTAGAMI                | CUSIP: 548243AJ3<br>LEI: 549300GKT6WU4LUC2K28 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3241000 | PA      | $2207228.83    | 0.00%             | 2031-05-14      | Fixed         | 2.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                     | SNCF RESEAU                    | CUSIP: EJ8924148<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       3600000 | PA      | $4168207.51    | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Group SA/NV                                                                | ELIA SYSTEM OP                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300S1MP1NFDIKT460       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       1300000 | PA      | $1429584.46    | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $25244407.15   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB                                           | SWEDISH COVERED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 1JDCK5BUVTXRHQBEPT93       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     300000000 | PA      | $26673787.06   | 0.02%             | 2032-06-09      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                        | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |       8733000 | PA      | $4737475.93    | 0.00%             | 2050-10-20      | Fixed         | 0.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                | NZ LGFA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |       7091000 | PA      | $3841685.71    | 0.00%             | 2033-04-14      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   60000000000 | PA      | $43061720.51   | 0.03%             | 2027-06-10      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                     | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      10454000 | PA      | $6623303.61    | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                    | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      41200000 | PA      | $45822639.71   | 0.04%             | 2026-11-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      10000000 | PA      | $12280546.77   | 0.01%             | 2033-11-29      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642869AA9<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3765000 | PA      | $2791671.42    | 0.00%             | 2041-06-03      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                    | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      16052000 | PA      | $17165847.46   | 0.01%             | 2029-08-09      | Variable      | 0.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UW3<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8409000 | PA      | $3618489.32    | 0.00%             | 2052-09-05      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       8913000 | PA      | $8387742.16    | 0.01%             | 2036-05-27      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1000000000 | PA      | $6244589.52    | 0.00%             | 2035-01-31      | Fixed         | 0.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234SL3<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      21398000 | PA      | $17590511.91   | 0.01%             | 2033-03-08      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                           | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |      32249000 | PA      | $37738448.71   | 0.03%             | 2029-07-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHD8<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      18540000 | PA      | $12898764.78   | 0.01%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 11070TAL2<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      14234000 | PA      | $10218451.56   | 0.01%             | 2027-06-18      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emera Inc                                                                       | EMERA INC                      | CUSIP: 290876AE1<br>LEI: NQZVQT2P5IUF2PGA1Q48 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1495226.18    | 0.00%             | 2030-05-02      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-341574.07    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      50200000 | PA      | $50019496.30   | 0.04%             | 2054-06-22      | Fixed         | 3.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      60000000 | PA      | $10588837.60   | 0.01%             | 2050-03-16      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                          | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      17800000 | PA      | $20109731.56   | 0.02%             | 2034-06-22      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                         | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63306AHU3<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10000000 | PA      | $7387440.82    | 0.01%             | 2026-12-07      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                               | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CB8<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |        642000 | PA      | $705643.77     | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energir Inc                                                                     | GAZ METRO INC                  | CUSIP: 368271BB7<br>LEI: 549300SULPFDEWWFVD15 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1227000 | PA      | $734752.06     | 0.00%             | 2047-05-16      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisBC Energy Inc                                                             | TERASEN GAS INC                | CUSIP: 88078ZAC8<br>LEI: JSP0TNC596XKLBPR0Y26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1600000 | PA      | $1287963.39    | 0.00%             | 2035-02-26      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10700000 | PA      | $11929198.75   | 0.01%             | 2027-10-14      | Variable      | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                   | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     400000000 | PA      | $2603412.73    | 0.00%             | 2028-08-31      | Fixed         | 0.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                       | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312AX4<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6000000 | PA      | $6509378.72    | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                    | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDC2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2500000 | PA      | $2444487.21    | 0.00%             | 2032-02-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Saputo Inc                                                                      | SAPUTO INC                     | CUSIP: 80310ZAJ8<br>LEI: 549300HH4U1DPY0TBT90 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1600000 | PA      | $1121875.75    | 0.00%             | 2028-06-22      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen                       | MUNICH RE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900MUF4C20K50JS49       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6700000 | PA      | $6771343.64    | 0.01%             | 2041-05-26      | Variable      | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Finance Netherlands BV                                                 | UNILEVER FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SWJ4YK4LLNT176       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        687000 | PA      | $729510.73     | 0.00%             | 2030-09-04      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                         | ENI SPA                        | CUSIP: EK0407552<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       3400000 | PA      | $3995494.22    | 0.00%             | 2029-01-29      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                    | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |       5852000 | PA      | $5940058.05    | 0.00%             | 2033-05-23      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz International Finance BV                                          | DAIMLER INTL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RUGCXMPEENHQ31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7314000 | PA      | $8108353.57    | 0.01%             | 2027-05-06      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wessex Water Services Finance PLC                                               | WESSEX WATER FIN               | CUSIP: ED8391200<br>LEI: 213800B9BFRCA1YMEI57 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        316000 | PA      | $420988.37     | 0.00%             | 2028-03-10      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZAP5<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2491000 | PA      | $1965088.16    | 0.00%             | 2036-05-20      | Fixed         | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGI Finance Pty Ltd                                                             | AGI FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380065BDG1SP7D5854       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       1650000 | PA      | $1120414.68    | 0.00%             | 2030-06-28      | Fixed         | 6.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara                       | PERUSAHAAN LISTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OYVDRYS9J51J61       | Long             | DBT              | CORP              | ID        |       1100000 | PA      | $1098130.70    | 0.00%             | 2031-11-05      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                    | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1906000 | PA      | $1624915.41    | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toromont Industries Ltd                                                         | TOROMONT INDS                  | CUSIP: 891102AE5<br>LEI: 5493008W5EPRSLQ0B737 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2277000 | PA      | $1659902.93    | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3465000 | PA      | $4229867.23    | 0.00%             | 2028-06-09      | Fixed         | 0.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $102534.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      18725000 | PA      | $22966089.74   | 0.02%             | 2027-06-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GELF Bond Issuer I SA                                                           | GELF BOND ISSUER               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800L6LMHEP8TLAY43       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       2800000 | PA      | $3221414.74    | 0.00%             | 2031-11-27      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                       | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109BK6<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      14892000 | PA      | $10785406.33   | 0.01%             | 2027-03-31      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cepsa Finance SA                                                                | CEPSA FINANCE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800QEUH8V5SPPCB45       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       4000000 | PA      | $4687884.46    | 0.00%             | 2031-04-11      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Geneva Switzerland                                                    | CANTON OF GENEVA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700UV219R323PYU70       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |       1470000 | PA      | $1649119.38    | 0.00%             | 2046-07-04      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                             | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       5000000 | PA      | $5990669.55    | 0.00%             | 2030-05-30      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |     850000000 | PA      | $44601399.15   | 0.04%             | 2030-02-28      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                        | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |        100000 | PA      | $95786.03      | 0.00%             | 2035-01-22      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2992350000 | PA      | $17904875.05   | 0.01%             | 2049-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                       | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      31540000 | PA      | $17788498.22   | 0.01%             | 2030-11-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                          | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAQ9<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4481000 | PA      | $3172392.44    | 0.00%             | 2033-11-21      | Variable      | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      75000000 | PA      | $90630130.40   | 0.07%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                          | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4900000 | PA      | $4679822.06    | 0.00%             | 2033-03-11      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ayvens SA                                                                       | AYVENS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4600000 | PA      | $5392191.57    | 0.00%             | 2027-07-05      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                              | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5872292.93    | 0.00%             | 2036-04-15      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1168372.23    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                        | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      12500000 | PA      | $12918693.25   | 0.01%             | 2030-06-17      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MXN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $94353.73      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommuninvest I Sverige AB                                                       | KOMMUNINVEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: EV2XZWMLLXF2QRX0CD47       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |     500000000 | PA      | $51970866.00   | 0.04%             | 2029-03-12      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                            | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KG5<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2637000 | PA      | $2120810.40    | 0.00%             | 2040-02-11      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  577006000000 | PA      | $37276772.19   | 0.03%             | 2035-06-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Public Sector SCF SA                                            | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500CN2FOU71HFHW51       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      20257000 | PA      | $22492604.88   | 0.02%             | 2027-08-02      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       2633000 | PA      | $968466.16     | 0.00%             | 2061-01-21      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      32091000 | PA      | $42098681.95   | 0.03%             | 2029-01-09      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DH0<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3600000 | PA      | $2773567.45    | 0.00%             | 2041-03-09      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 780086VV3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7000000 | PA      | $5181768.19    | 0.00%             | 2026-11-02      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                  | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      10880000 | PA      | $11077075.69   | 0.01%             | 2031-02-07      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     288476000 | PA      | $295476687.95  | 0.23%             | 2029-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Beyond Housing Ltd                                                              | BEYOND HOUSING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800UATCLLVNUS9C51       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1981000 | PA      | $1279821.66    | 0.00%             | 2051-05-17      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      13583000 | PA      | $14794504.81   | 0.01%             | 2028-01-31      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      12000000 | PA      | $13278568.84   | 0.01%             | 2028-06-22      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      15525922 | PA      | $2105254.02    | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DWR Cymru Financing UK PLC                                                      | DWR CYMRU                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GDOFO2ED5PNC85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1217000 | PA      | $1189602.34    | 0.00%             | 2036-03-31      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                        | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      17477000 | PA      | $18607374.31   | 0.01%             | 2029-03-21      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                  | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      47000000 | PA      | $53599306.95   | 0.04%             | 2034-05-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Finance Luxembourg SA                                                    | HOLCIM FINANCE L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XU3Z9D2HLBR716       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       3000000 | PA      | $3274400.04    | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Robert Bosch GmbH                                                               | ROBERT BOSCH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900F0LT5OP4SV6122       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7000000 | PA      | $8228662.48    | 0.01%             | 2035-06-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFD0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      22350000 | PA      | $16057584.61   | 0.01%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1000000000 | PA      | $6843530.50    | 0.01%             | 2028-12-20      | Fixed         | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                        | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       6400000 | PA      | $7234637.14    | 0.01%             | 2029-09-14      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Holdings Inc                                                             | NESTLE HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EAEU8YV8MQXP30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1250000 | PA      | $1596300.31    | 0.00%             | 2027-04-04      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                         | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      10200000 | PA      | $11832880.47   | 0.01%             | 2035-05-25      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  203000000000 | PA      | $161648250.07  | 0.13%             | 2054-03-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |        800000 | PA      | $775412.81     | 0.00%             | 2031-09-08      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      10214000 | PA      | $10087696.79   | 0.01%             | 2030-11-25      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                   | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: AP5375799<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5463000 | PA      | $6086544.51    | 0.00%             | 2027-10-19      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                  | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      10000000 | PA      | $13116421.05   | 0.01%             | 2030-06-26      | Fixed         | 1.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KA5<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      10666000 | PA      | $5732162.12    | 0.00%             | 2046-12-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                   | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3073000 | PA      | $4355400.60    | 0.00%             | 2032-06-07      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Independent Order Of Foresters/The                                              | FORESTERS FINL                 | CUSIP: 454015AA6<br>LEI: 54930076M746H2DBTP84 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        557000 | PA      | $374144.09     | 0.00%             | 2035-10-15      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                     | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      16200000 | PA      | $17242585.75   | 0.01%             | 2030-04-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kansai Electric Power Co Inc/The                                                | KANSAI EL PW CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800PFUKP5ONPJNZ86       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     341000000 | PA      | $2224244.41    | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 0.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      54556942 | PA      | $41866432.87   | 0.03%             | 2057-06-22      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      12000000 | PA      | $13472647.16   | 0.01%             | 2040-05-29      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                             | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4950000 | PA      | $5123094.18    | 0.00%             | 2031-07-25      | Variable      | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7427650000 | PA      | $40559544.79   | 0.03%             | 2052-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |       4876000 | PA      | $5629818.49    | 0.00%             | 2042-04-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASML Holding NV                                                                 | ASML HOLDING NV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500Y6DUVHQD6OXN27       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7934000 | PA      | $8152284.12    | 0.01%             | 2030-02-25      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      16000000 | PA      | $18750040.57   | 0.01%             | 2034-01-11      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                   | MCKESSON CORP                  | CUSIP: 581557BH7<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |        511000 | PA      | $644766.41     | 0.00%             | 2029-02-17      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      25969000 | PA      | $26671519.82   | 0.02%             | 2031-04-04      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                           | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7000000 | PA      | $7944891.48    | 0.01%             | 2036-09-03      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      36938000 | PA      | $45179101.33   | 0.04%             | 2032-03-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3000000 | PA      | $3761995.40    | 0.00%             | 2032-10-04      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                        | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       5000000 | PA      | $5767975.32    | 0.00%             | 2026-12-05      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hikari Tsushin Inc                                                              | HIKARI TSUSHIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001SOIIV8U3OXH94       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     300000000 | PA      | $1822166.98    | 0.00%             | 2033-03-23      | Fixed         | 1.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                               | LEG IMMOBILIEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4500000 | PA      | $4929637.12    | 0.00%             | 2027-11-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                               | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      36678000 | PA      | $42278103.51   | 0.03%             | 2038-06-18      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Powergrid Northeast PLC                                                | NORTHERN PWRGRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380072EMKFDZSTLD28       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        500000 | PA      | $410937.75     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                             | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       6683000 | PA      | $7434770.48    | 0.01%             | 2027-10-04      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                         | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       4300000 | PA      | $4745474.72    | 0.00%             | 2029-03-12      | Fixed         | 1.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                            | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7600000 | PA      | $7315402.97    | 0.01%             | 2035-02-25      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      19000000 | PA      | $21283568.55   | 0.02%             | 2034-07-24      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                                    | MICHELIN                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $2552436.69    | 0.00%             | 2038-09-03      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                              | ASFINAG                        | CUSIP: EJ7155512<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136 | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |       2192000 | PA      | $2465119.03    | 0.00%             | 2033-06-20      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA                                              | LA BANQUE POST H               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500D5PFMTWUYSUF61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4500000 | PA      | $4949583.01    | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCC5<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4200000 | PA      | $3292121.93    | 0.00%             | 2033-09-08      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      30807000 | PA      | $37767405.60   | 0.03%             | 2039-09-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italgas Reti SpA                                                                | ITALGAS RETI                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600E731A5016E3080       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       3234000 | PA      | $3612840.41    | 0.00%             | 2027-10-31      | Fixed         | 1.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                         | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5900000 | PA      | $6077436.10    | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 0.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       3700000 | PA      | $4544139.68    | 0.00%             | 2032-12-20      | Variable      | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  730214000000 | PA      | $45056626.75   | 0.04%             | 2027-05-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                          | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4276000 | PA      | $4370669.95    | 0.00%             | 2041-10-07      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     125520000 | PA      | $102168138.42  | 0.08%             | 2040-10-31      | Fixed         | 1.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |       4262000 | PA      | $3232021.01    | 0.00%             | 2053-07-17      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   26250000000 | PA      | $163158598.31  | 0.13%             | 2033-12-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz Finance II BV                                                           | ALLIANZ FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C9NVPTCPDI1D65       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1400000 | PA      | $1628932.74    | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                              | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607HR79<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4042000 | PA      | $2953406.78    | 0.00%             | 2032-04-07      | Variable      | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                         | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |      19947000 | PA      | $20524478.27   | 0.02%             | 2033-05-15      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | SGD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7102758.76    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBG1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      30000000 | PA      | $21453379.76   | 0.02%             | 2034-12-02      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortis Inc/Canada                                                               | FORTIS INC                     | CUSIP: 349553AQ0<br>LEI: 549300MQYQ9Y065XPR71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2500000 | PA      | $1852043.52    | 0.00%             | 2029-05-31      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                               | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7000000 | PA      | $9335541.86    | 0.01%             | 2032-09-16      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      70468000 | PA      | $78223274.92   | 0.06%             | 2041-01-31      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                   | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6000000 | PA      | $6977048.42    | 0.01%             | 2035-01-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APRR SA                                                                         | APRR SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002SV2VP9CU42826       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      13000000 | PA      | $15004506.71   | 0.01%             | 2030-01-24      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      75691000 | PA      | $43583781.55   | 0.03%             | 2031-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      33747090 | PA      | $40783575.51   | 0.03%             | 2040-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italgas Reti SpA                                                                | ITALGAS RETI                   | CUSIP: AM5176327<br>LEI: 815600E731A5016E3080 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |        465000 | PA      | $526988.26     | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                 | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $5795840.56    | 0.00%             | 2031-07-17      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                    | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDD0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3702000 | PA      | $3081008.76    | 0.00%             | 2040-02-20      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-183842.54    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                       | APPLE INC                      | CUSIP: 037833CW8<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4260000 | PA      | $4672181.16    | 0.00%             | 2029-05-24      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EG8<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      35396000 | PA      | $24220236.68   | 0.02%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    8723850000 | PA      | $56250991.42   | 0.04%             | 2028-12-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                         | REGION WALLONNE                | CUSIP: ZS3077402<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72 | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      13400000 | PA      | $12798804.39   | 0.01%             | 2034-05-03      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Holdings Finance Co LLC                                              | BLACKSTONE HLDGS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300D2L6J4NC1QVZ22       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4938000 | PA      | $5362895.63    | 0.00%             | 2029-04-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisBC Energy Inc                                                             | FORTISBC ENERGY                | CUSIP: 34959ZAK8<br>LEI: JSP0TNC596XKLBPR0Y26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        800000 | PA      | $388517.26     | 0.00%             | 2050-07-13      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finnvera Oyj                                                                    | FINNVERA PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700T69OBBJO7TCA15       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      20400000 | PA      | $23154552.10   | 0.02%             | 2028-03-08      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: ZR6556677<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       8200000 | PA      | $9146416.87    | 0.01%             | 2026-09-25      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Finance Australia Ltd                                                    | TOYOTA FIN AUSTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3UKPTDP5PGQRH8AUK042       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       7369000 | PA      | $8371843.68    | 0.01%             | 2027-10-21      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pearson Funding PLC                                                             | PEARSON FUNDING                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001ZJKQ5U81RMY52       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $2605094.01    | 0.00%             | 2034-09-12      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                      | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBE5<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1986000 | PA      | $2157864.83    | 0.00%             | 2030-05-21      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                       | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3851000 | PA      | $4334379.56    | 0.00%             | 2027-01-30      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     159751000 | PA      | $180532115.30  | 0.14%             | 2035-06-22      | Fixed         | 3.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      94976000 | PA      | $56861173.40   | 0.04%             | 2046-01-31      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      76060000 | PA      | $86273929.65   | 0.07%             | 2035-01-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8700000 | PA      | $10042314.54   | 0.01%             | 2174-06-27      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westcoast Energy Inc                                                            | WESTCOAST ENERGY               | CUSIP: 95751ZAN3<br>LEI: 2X3624VST50Z5U73GU35 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1885000 | PA      | $1299331.62    | 0.00%             | 2041-10-28      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Public Sector SCF SA                                            | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500CN2FOU71HFHW51       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5294346.73    | 0.00%             | 2028-09-13      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                     | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAM4<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2500000 | PA      | $1883451.93    | 0.00%             | 2029-09-30      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | AUD/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $53597628.21   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GTA Finance Co Pty Ltd                                                          | GTA FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FMNBVIYOR3SP94       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       1190000 | PA      | $726157.52     | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                      | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       3900000 | PA      | $4151417.02    | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $2253767.38    | 0.00%             | 2032-08-03      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $12457075.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17583345.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3488028.82    | 0.00%             | 2028-11-02      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPH Financing International AS                                                  | EPH FIN INTL AS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3157003E5A4ZV0JCSM65       | Long             | DBT              | CORP              | CZ        |       6500000 | PA      | $8088691.74    | 0.01%             | 2028-11-13      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      11216000 | PA      | $10742640.46   | 0.01%             | 2036-07-04      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunekredit                                                                   | KOMMUNEKREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76       | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |      12443000 | PA      | $13848712.19   | 0.01%             | 2027-05-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | RON/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-568308.06    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      12889000 | PA      | $14387199.11   | 0.01%             | 2026-10-15      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GH9<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      11974000 | PA      | $8635001.36    | 0.01%             | 2028-12-18      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-5084749.83   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                      | SMURFIT KAPPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       8500000 | PA      | $9510827.30    | 0.01%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      53999000 | PA      | $71009152.46   | 0.06%             | 2028-10-02      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance II Inc                                                       | BROOKFIELD FIN 2               | CUSIP: 11271ZAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4100000 | PA      | $3154954.44    | 0.00%             | 2032-12-14      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      16900000 | PA      | $18061390.31   | 0.01%             | 2029-06-12      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argenta Spaarbank NV                                                            | ARGENTA SPBNK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: A6NZLYKYN1UV7VVGFX65       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       5000000 | PA      | $5839004.71    | 0.00%             | 2028-06-22      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Belfius Bank SA                                                                 | BELFIUS BANK SA                | CUSIP: N/A<br>LEI: A5GWLFH3KM7YV2SFQL84       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       8700000 | PA      | $9363638.46    | 0.01%             | 2028-02-08      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Music Group NV                                                        | UNIVERSAL MUSIC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500GJBUL3D9TW9Y18       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4028000 | PA      | $4636175.95    | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkema SA                                                                       | ARKEMA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000EHMS84KKP2785       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      11000000 | PA      | $13277749.46   | 0.01%             | 2030-05-20      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Geneva Switzerland                                                    | CANTON OF GENEVA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700UV219R323PYU70       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |       2455000 | PA      | $2881900.70    | 0.00%             | 2036-04-28      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4600000000 | PA      | $28802113.00   | 0.02%             | 2032-12-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: EI4061228<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3150000 | PA      | $3326331.08    | 0.00%             | 2050-09-22      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     102000000 | PA      | $14592643.63   | 0.01%             | 2034-11-25      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership                                | HOSPITAL INFRAST               | CUSIP: 44107EAA7<br>LEI: 549300ZF3VY59ROCXE25 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2042526 | PA      | $1539094.84    | 0.00%             | 2045-01-31      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                      | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      10000000 | PA      | $11510660.51   | 0.01%             | 2029-02-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1085000000 | PA      | $6967448.38    | 0.01%             | 2029-01-25      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBN2<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2764000 | PA      | $1948055.07    | 0.00%             | 2030-02-19      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lithuania Government International Bond                                         | LITHUANIA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LT        |      13000000 | PA      | $15498616.52   | 0.01%             | 2033-06-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9500000 | PA      | $8712390.00    | 0.01%             | 2033-12-16      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                       | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4876000 | PA      | $5459608.02    | 0.00%             | 2026-09-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Coast British Columbia Transportation Authority                           | TRANSLINK                      | CUSIP: 83740TAH0<br>LEI: 5493004X8NYYAND33669 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        486000 | PA      | $239065.95     | 0.00%             | 2050-10-29      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     197864846 | PA      | $231162245.91  | 0.18%             | 2033-11-25      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      18000000 | PA      | $21083411.87   | 0.02%             | 2033-08-29      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      90014000 | PA      | $21736156.50   | 0.02%             | 2033-04-15      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                    | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060BA3<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       5000000 | PA      | $5510117.30    | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      40131000 | PA      | $22478517.52   | 0.02%             | 2031-10-22      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                      | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      20000000 | PA      | $23027284.94   | 0.02%             | 2036-03-11      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                            | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 060505FZ2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4464000 | PA      | $3177545.18    | 0.00%             | 2027-09-15      | Variable      | 1.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                                | TOTALENERGIES SE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2000000 | PA      | $2039704.61    | 0.00%             | 2174-01-17      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                         | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      12000000 | PA      | $12563810.51   | 0.01%             | 2054-06-22      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                   | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967QC8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4500000 | PA      | $3271743.90    | 0.00%             | 2035-06-03      | Variable      | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $6122298.35    | 0.00%             | 2034-06-14      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |        597000 | PA      | $657698.44     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | ENBRIDGE GAS DIS               | CUSIP: 29290ZAR1<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        984000 | PA      | $705974.48     | 0.00%             | 2026-08-05      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $11953177.73   | 0.01%             | 2028-11-21      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4000000 | PA      | $4658978.79    | 0.00%             | 2027-09-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                     | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      10000000 | PA      | $11236792.04   | 0.01%             | 2027-02-17      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qantas Airways Ltd                                                              | QANTAS AIRWAYS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: YLXNW6TI6QSK1H8H0N82       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5260000 | PA      | $3130589.99    | 0.00%             | 2029-11-27      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                        | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: N/A<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5800000 | PA      | $6905758.31    | 0.01%             | 2030-07-24      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                              | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607LKJ1<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3100000 | PA      | $2332951.36    | 0.00%             | 2033-04-20      | Variable      | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $10203331.43   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                     | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7821000 | PA      | $8035736.08    | 0.01%             | 2032-06-29      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woolworths Group Ltd                                                            | WOOLWORTHS GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: QNWEWQBS7HP85QHXQL92       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      12700000 | PA      | $13418191.88   | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                          | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       8300000 | PA      | $7658309.11    | 0.01%             | 2034-11-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                        | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3500000 | PA      | $3486694.13    | 0.00%             | 2030-09-23      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Instituto de Credito Oficial                                                    | INSTIT CRDT OFCL               | CUSIP: N/A<br>LEI: PJQDPSI1D8J2Q1IM3G17       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      25458000 | PA      | $29043664.29   | 0.02%             | 2030-10-31      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Schiphol Group NV                                                         | ROYAL SCHIPHOL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500XSMG4AYQ8NDK42       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $4868034.55    | 0.00%             | 2032-09-08      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    1769510000 | PA      | $93299560.39   | 0.07%             | 2029-05-31      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      10098000 | PA      | $9818321.20    | 0.01%             | 2032-03-22      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Zurich                                                                | CANTON OF ZURICH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067000JHM0Z8259CW65       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |       1000000 | PA      | $1168902.55    | 0.00%             | 2033-11-10      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                    | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      14360000 | PA      | $7964210.00    | 0.01%             | 2031-10-23      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2600000 | PA      | $2811665.04    | 0.00%             | 2030-04-08      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                             | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDR8<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2600000 | PA      | $1887056.39    | 0.00%             | 2030-06-12      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APRR SA                                                                         | APRR SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002SV2VP9CU42826       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4700000 | PA      | $4914445.74    | 0.00%             | 2032-01-13      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                         | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4062000 | PA      | $4530555.59    | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      22007000 | PA      | $25399510.28   | 0.02%             | 2030-07-30      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Winnipeg Canada                                                         | WINNIPEG CANADA                | CUSIP: 975026HC2<br>LEI: 549300EMTXVHLF48QI47 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1240000 | PA      | $805755.42     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJX2<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      53000000 | PA      | $38002507.07   | 0.03%             | 2029-12-15      | Fixed         | 2.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JCDecaux SE                                                                     | JCDECAUX SE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KV7AFPDEI5S30       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1500000 | PA      | $1816462.03    | 0.00%             | 2029-01-11      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IGM Financial Inc                                                               | IGM FINANCIAL                  | CUSIP: 449586AD8<br>LEI: 254900RYHLVJNTUFDA95 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1041000 | PA      | $715495.62     | 0.00%             | 2047-01-25      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4771850000 | PA      | $33253870.82   | 0.03%             | 2030-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4883650000 | PA      | $30760349.61   | 0.02%             | 2030-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                         | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4000000 | PA      | $4632502.05    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                 | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       9000000 | PA      | $10374660.69   | 0.01%             | 2033-03-02      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Capital Canada Inc                                                      | HYUNDAI CAP CAN                | CUSIP: 44932WAE0<br>LEI: 549300J6SEA0H23A0G49 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1500000 | PA      | $1106412.60    | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DB3<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6413000 | PA      | $4907687.43    | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      36400000 | PA      | $20735108.65   | 0.02%             | 2030-10-22      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                          | DAIMLER AG                     | CUSIP: AP9090220<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4740000 | PA      | $5251819.01    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $25433319.83   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grand City Properties SA                                                        | GRAND CITY PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299002QLUYKK2WBMB18       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       2400000 | PA      | $2856376.35    | 0.00%             | 2030-01-09      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       8400000 | PA      | $8876749.09    | 0.01%             | 2028-12-13      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1506700000 | PA      | $9891928.12    | 0.01%             | 2027-01-25      | Fixed         | 0.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fast Retailing Co Ltd                                                           | FAST RETAILING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800ZCXKHDPY0N5218       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     800000000 | PA      | $5189148.01    | 0.00%             | 2028-06-06      | Fixed         | 0.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GM2<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8400000 | PA      | $6194089.43    | 0.00%             | 2033-06-02      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kering SA                                                                       | KERING                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $2732119.97    | 0.00%             | 2036-03-11      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG                                             | RAIFF LB STEIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900UNUKYZ9HND3309       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |        100000 | PA      | $113281.40     | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alberta Powerline LP                                                            | ALBERTA POWER                  | CUSIP: 013047AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        797129 | PA      | $499612.49     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                  | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      15424000 | PA      | $18041651.90   | 0.01%             | 2035-03-21      | Variable      | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Network Finance Co Pty Ltd                                                      | NETWORK FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XV6ZAOWZ2IIS63       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2250000 | PA      | $1368230.84    | 0.00%             | 2028-10-03      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $72123.25      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $326823.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    1100000000 | PA      | $34942866.59   | 0.03%             | 2029-03-17      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                         | DENMARK - BULLET               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |     216720000 | PA      | $32789657.31   | 0.03%             | 2033-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortis Inc/Canada                                                               | FORTIS INC                     | CUSIP: 349553AT4<br>LEI: 549300MQYQ9Y065XPR71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7730000 | PA      | $5568665.00    | 0.00%             | 2032-03-26      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $14066633.07   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      25257000 | PA      | $24591591.64   | 0.02%             | 2033-01-12      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                       | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      99516000 | PA      | $53546657.90   | 0.04%             | 2033-09-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| InPower BC General Partnership                                                  | INPOWER BC GP                  | CUSIP: 45780MAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1365074 | PA      | $996146.15     | 0.00%             | 2033-03-31      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593CAF8<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      10697000 | PA      | $7724560.32    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                     | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      17000000 | PA      | $13065740.39   | 0.01%             | 2040-05-25      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sagax AB                                                                        | SAGAX AB                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LJX28T6OM8DT95       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       1500000 | PA      | $1735271.74    | 0.00%             | 2032-03-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7000000000 | PA      | $45821001.99   | 0.04%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                    | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5469876.90    | 0.00%             | 2032-11-16      | Variable      | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   20000000000 | PA      | $132415490.72  | 0.10%             | 2026-12-01      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    3044500000 | PA      | $16515364.69   | 0.01%             | 2045-09-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allianz SE                                                                      | ALLIANZ SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900K9B0N5BT694847       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $10771987.20   | 0.01%             | 2050-07-08      | Variable      | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                                       | AIRBUS SE                      | CUSIP: BJ8145234<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2400000 | PA      | $2606126.37    | 0.00%             | 2030-06-09      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      22600000 | PA      | $24774182.67   | 0.02%             | 2027-06-21      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Power Corp                                                              | CAPITAL POWER                  | CUSIP: 14046ZAQ2<br>LEI: 549300QRKTEXGXYVPO80 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1650000 | PA      | $1223966.33    | 0.00%             | 2027-01-25      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN MUNI ENT               | CUSIP: EH3004213<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     310000000 | PA      | $2124647.70    | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                        | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       1000000 | PA      | $1159398.98    | 0.00%             | 2035-01-03      | Fixed         | 4.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-271396.24    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                      | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCG7<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2350000 | PA      | $1614272.94    | 0.00%             | 2031-03-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-62287.70     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-1039333.37   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: 04650NAE4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1850000 | PA      | $2089313.23    | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaGas Ltd                                                                     | ALTAGAS LTD                    | CUSIP: 02138ZBK8<br>LEI: 549300D7A8QA85Z2MH11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1511325.64    | 0.00%             | 2054-03-14      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       9400000 | PA      | $8781731.36    | 0.01%             | 2033-06-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                             | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       6998000 | PA      | $7071194.33    | 0.01%             | 2030-05-22      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Bank PLC                                                                   | HSBC BANK PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1200000 | PA      | $1302731.61    | 0.00%             | 2046-03-24      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                          | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      90000000 | PA      | $13625414.92   | 0.01%             | 2031-11-05      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      25552000 | PA      | $20168401.81   | 0.02%             | 2028-05-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Statkraft AS                                                                    | STATKRAFT AS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900TH4OAW7WYG1777       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       2000000 | PA      | $2321320.46    | 0.00%             | 2033-06-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-2776112.02   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                    | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |       4876000 | PA      | $4197117.36    | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                            | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7523000 | PA      | $8747848.98    | 0.01%             | 2028-03-10      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                            | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      10000000 | PA      | $11919082.11   | 0.01%             | 2030-01-17      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                             | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       8000000 | PA      | $8744615.31    | 0.01%             | 2032-11-15      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     487600000 | PA      | $3180213.21    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 0.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087Q23<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      54403000 | PA      | $37747185.46   | 0.03%             | 2033-06-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     210705000 | PA      | $193012528.17  | 0.15%             | 2036-05-25      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     184193808 | PA      | $161816515.06  | 0.13%             | 2035-05-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAG1<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1300000 | PA      | $952097.26     | 0.00%             | 2032-08-17      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Castellum AB                                                                    | CASTELLUM AB                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GU5OHTR1T5IY68       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       2382000 | PA      | $2776042.54    | 0.00%             | 2030-12-10      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                     | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2116000 | PA      | $2641945.48    | 0.00%             | 2042-04-10      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                            | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      21400000 | PA      | $5268169.21    | 0.00%             | 2032-10-07      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | ENBRIDGE GAS DIS               | CUSIP: 29290ZAK6<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1323000 | PA      | $964786.19     | 0.00%             | 2050-11-22      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl                                              | BECTON DICKINSON               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300W40NLZ25XUTH09       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       3000000 | PA      | $2670216.06    | 0.00%             | 2036-02-12      | Fixed         | 1.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $6649737.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                    | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7314000 | PA      | $8050176.84    | 0.01%             | 2027-11-10      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                            | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |       5861000 | PA      | $5134405.92    | 0.00%             | 2039-04-08      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      10604000 | PA      | $11509205.93   | 0.01%             | 2028-01-17      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legal & General Group PLC                                                       | LEGAL & GENL GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JH9QQWHLO99821       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3158000 | PA      | $4110031.88    | 0.00%             | 2064-06-27      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      18635000 | PA      | $20125634.55   | 0.02%             | 2028-01-26      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roche Finance Europe BV                                                         | ROCHE FINANCE EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500MMYDP2MJLGB718       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4550000 | PA      | $5009505.50    | 0.00%             | 2044-05-03      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     190380000 | PA      | $212361090.20  | 0.17%             | 2027-06-22      | Fixed         | 0.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      75000000 | PA      | $85909758.51   | 0.07%             | 2028-05-31      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: JV6416251<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     325000000 | PA      | $33027483.21   | 0.03%             | 2026-11-12      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        700000 | PA      | $703380.37     | 0.00%             | 2038-03-22      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Finance PLC                                                              | DIAGEO FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: BPF79TJMIH3DK8XCKI50       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $6296442.30    | 0.00%             | 2029-03-27      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                          | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2366000 | PA      | $2458539.50    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                  | TESORERIA PESOS                | CUSIP: EK9859522<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   17725000000 | PA      | $17330193.63   | 0.01%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argenta Spaarbank NV                                                            | ARGENTA SPBNK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: A6NZLYKYN1UV7VVGFX65       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      20000000 | PA      | $22712140.42   | 0.02%             | 2032-02-03      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     129500911 | PA      | $136963140.54  | 0.11%             | 2031-07-31      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                     | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        567000 | PA      | $806373.39     | 0.00%             | 2039-03-09      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SW Finance I PLC                                                                | SW (FINANCE)I/SW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHN1HB5BNG2R96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1500000 | PA      | $1384837.42    | 0.00%             | 2037-05-28      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 780086RQ9<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      20898000 | PA      | $14923888.32   | 0.01%             | 2027-01-28      | Fixed         | 2.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Daimler Truck Finance Canada Inc                                                | DAIMLER TRCK FI                | CUSIP: 233852AE2<br>LEI: 54930098P2A2K13NYP58 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1504000 | PA      | $1074797.63    | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 2.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SES SA                                                                          | SES                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008JPA4HYMH1HX51       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       2100000 | PA      | $2311276.87    | 0.00%             | 2028-07-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acef Holding SCA                                                                | ACEF HOLDING                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KW7LHVG5QUS111       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       6393000 | PA      | $6906890.04    | 0.01%             | 2028-06-14      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                        | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       1176000 | PA      | $1426304.24    | 0.00%             | 2034-08-16      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     190581000 | PA      | $106623138.35  | 0.08%             | 2030-12-21      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Coast British Columbia Transportation Authority                           | TRANSLINK                      | CUSIP: 83740TAG2<br>LEI: 5493004X8NYYAND33669 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1300000 | PA      | $944766.84     | 0.00%             | 2028-11-23      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-14688010.74  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                  | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |      32324000 | PA      | $10581113.07   | 0.01%             | 2042-01-31      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bridgestone Corp                                                                | BRIDGESTONE CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DHPOF90OYYD780       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     300000000 | PA      | $1963210.94    | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 0.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                 | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      10000000 | PA      | $12168492.40   | 0.01%             | 2030-06-21      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      12500000 | PA      | $14204649.59   | 0.01%             | 2035-05-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                  | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      22000000 | PA      | $27845809.12   | 0.02%             | 2034-01-25      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                     | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      10000000 | PA      | $9954802.80    | 0.01%             | 2054-03-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LCR Finance PLC                                                                 | LCR FINANCE PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008GSNH2EM5YC581       | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |       3267000 | PA      | $4034002.88    | 0.00%             | 2051-03-07      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDP Financial Inc                                                               | CDP FINANCIAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OXMGVYFCBFV096       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      11182000 | PA      | $12958599.52   | 0.01%             | 2029-04-11      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Moat Homes Finance PLC                                                          | MOAT HOMES FIN P               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800OEBSZ4X3VVE789       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1035000 | PA      | $1237268.30    | 0.00%             | 2041-09-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GC0<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      19315000 | PA      | $11505124.17   | 0.01%             | 2044-06-18      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                       | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5000000 | PA      | $5521081.95    | 0.00%             | 2027-08-30      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                            | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       6875000 | PA      | $6229553.99    | 0.00%             | 2038-11-26      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $26081954.74   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                        | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |        127000 | PA      | $80537.15      | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                     | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |        100000 | PA      | $130329.50     | 0.00%             | 2026-09-04      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                     | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      28000000 | PA      | $29315065.77   | 0.02%             | 2029-01-06      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj                                                | NORDEA KIINNIT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437001LESKGLAEOEU84       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      11180000 | PA      | $12438926.51   | 0.01%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCR9<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5270000 | PA      | $3898314.77    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Coast British Columbia Transportation Authority                           | TRANSLINK                      | CUSIP: 83740TAF4<br>LEI: 5493004X8NYYAND33669 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4601000 | PA      | $2541844.63    | 0.00%             | 2048-11-16      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: ZP5131047<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2500000 | PA      | $2792710.82    | 0.00%             | 2027-01-22      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   15000000000 | PA      | $99678441.64   | 0.08%             | 2027-04-01      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      70207416 | PA      | $73194050.03   | 0.06%             | 2050-02-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW International Finance BV                                                   | ENBW                           | CUSIP: EH8901157<br>LEI: 724500CNCIO1ZTJ0X675 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2090000 | PA      | $2935206.99    | 0.00%             | 2039-07-07      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | HUF/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $195271.67     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                          | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 866796AD7<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2377000 | PA      | $1817152.68    | 0.00%             | 2042-05-29      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greene King Finance PLC                                                         | GREENE KING FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800QIJMYMW6TSBG41       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        346522 | PA      | $431083.90     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                         | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4500000 | PA      | $5297951.95    | 0.00%             | 2035-01-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                  | TESORERIA PESOS                | CUSIP: EJ5299593<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   15590000000 | PA      | $16590644.59   | 0.01%             | 2043-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFH1<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      47164000 | PA      | $30366450.86   | 0.02%             | 2031-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1512000 | PA      | $2063287.96    | 0.00%             | 2031-07-18      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     110000000 | PA      | $16316663.10   | 0.01%             | 2032-08-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF                                             | CBRE OPEN-ENDED                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900J5H3JGJ83AUZ88       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4658000 | PA      | $5022581.50    | 0.00%             | 2028-01-27      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5843916.44    | 0.00%             | 2036-01-25      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                               | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |      41067000 | PA      | $46284865.55   | 0.04%             | 2054-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     136375000 | PA      | $72568079.06   | 0.06%             | 2052-05-25      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       7500000 | PA      | $9434216.07    | 0.01%             | 2027-04-27      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      32949000 | PA      | $20756074.17   | 0.02%             | 2029-08-21      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                          | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: AU9536874<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      13000000 | PA      | $12628875.77   | 0.01%             | 2034-10-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                  | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    2200000000 | PA      | $2358469.85    | 0.00%             | 2056-04-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                         | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |   14925610000 | PA      | $36197163.69   | 0.03%             | 2030-08-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSM BV                                                                          | DSM BV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500SNT1MK246AHP04       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4000000 | PA      | $4301031.99    | 0.00%             | 2028-06-23      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZAS9<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2450000 | PA      | $1844676.90    | 0.00%             | 2037-03-13      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDP Financial Inc                                                               | CDP FINANCIAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OXMGVYFCBFV096       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4000000 | PA      | $2820584.58    | 0.00%             | 2034-06-02      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                         | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853EK1<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3449000 | PA      | $2298852.59    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBY8<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      11350000 | PA      | $8683585.52    | 0.01%             | 2052-09-13      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manchester Airport Group Funding PLC                                            | MANCHESTER AGF                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138006NA5VAMMBK3892       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1906000 | PA      | $1592015.43    | 0.00%             | 2044-09-30      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $6509378.51    | 0.01%             | 2027-07-13      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                        | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |       6827000 | PA      | $7704820.14    | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-553030.86    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Calgary Airport Authority/The                                                   | CALGARY AIRPORT                | CUSIP: 12959CAB5<br>LEI: 254900Q63DTCVHIU0H11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4648000 | PA      | $2968536.98    | 0.00%             | 2038-10-07      | Fixed         | 3.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                         | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |       6400000 | PA      | $6544628.86    | 0.01%             | 2030-04-08      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |       9014000 | PA      | $7951717.97    | 0.01%             | 2049-04-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      49683000 | PA      | $56292509.16   | 0.04%             | 2034-01-16      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                          | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DC3<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4899000 | PA      | $3753327.34    | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       8000000 | PA      | $8226304.42    | 0.01%             | 2073-03-07      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis Infraestructuras SA                                                     | ABERTIS INFRAEST               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFVWI02JQ5332       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      16500000 | PA      | $18488188.70   | 0.01%             | 2029-03-29      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repsol International Finance BV                                                 | REPSOL INTL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002YCY6HTK0OUR29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3500000 | PA      | $4087545.75    | 0.00%             | 2173-12-11      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPUK Finance Ltd                                                                | CPUK FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 6354003CVDDPNXREIR29       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       1000000 | PA      | $1338906.48    | 0.00%             | 2027-08-28      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6000000000 | PA      | $39304316.98   | 0.03%             | 2035-03-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italgas SpA                                                                     | ITALGAS SPA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600F25FF44EF1FA76       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       3908000 | PA      | $4063033.17    | 0.00%             | 2030-04-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      29784000 | PA      | $34729466.67   | 0.03%             | 2031-03-22      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GF7<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1700000 | PA      | $1191074.40    | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                             | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2210000 | PA      | $1386758.43    | 0.00%             | 2026-12-02      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola HBC Finance BV                                                        | COCA-COLA HBC BV               | CUSIP: ZS5623393<br>LEI: 549300BXVNOCYQ83FU09 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5568106.78    | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adecco International Financial Services BV                                      | ADECCO INT FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PDNGPM4PIAUK57       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7500000 | PA      | $7905336.93    | 0.01%             | 2028-09-21      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: AV0298134<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      25000000 | PA      | $4869636.73    | 0.00%             | 2048-10-22      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     111000000 | PA      | $69204124.40   | 0.05%             | 2034-05-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      15000000 | PA      | $18408288.08   | 0.01%             | 2028-01-27      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEW0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1213000 | PA      | $1283948.38    | 0.00%             | 2030-04-08      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CTP NV                                                                          | CTP NV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 3157000YTVO4TN65UM14       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5786000 | PA      | $6404771.21    | 0.01%             | 2027-02-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rothesay Life PLC                                                               | ROTHESAY LIFE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MFQO711J5UPYBWXSPG12       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      12000000 | PA      | $16634734.41   | 0.01%             | 2034-12-10      | Fixed         | 7.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7200000 | PA      | $8496779.92    | 0.01%             | 2028-03-21      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7682249.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                 | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      12700000 | PA      | $15123536.73   | 0.01%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |        900000 | PA      | $574440.28     | 0.00%             | 2026-10-14      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                         | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6500000 | PA      | $7427028.74    | 0.01%             | 2044-03-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NTT Finance Corp                                                                | NTT FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538007PR116187GD960       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       5000000 | PA      | $5768066.04    | 0.00%             | 2031-03-12      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                  | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   20690000000 | PA      | $19586302.17   | 0.02%             | 2027-05-06      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                       | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      75000000 | PA      | $46837813.46   | 0.04%             | 2036-09-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lower Mattagami Energy LP                                                       | LOWER MATTAGAMI                | CUSIP: 548243AE4<br>LEI: 549300GKT6WU4LUC2K28 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        400000 | PA      | $266376.21     | 0.00%             | 2046-02-23      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                         | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      11900000 | PA      | $13161043.84   | 0.01%             | 2031-05-25      | Fixed         | 2.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj                                                | NORDEA KIINNIT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437001LESKGLAEOEU84       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       8000000 | PA      | $9135226.89    | 0.01%             | 2034-04-12      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                  | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2585000 | PA      | $3589231.32    | 0.00%             | 2037-06-23      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                               | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10900000 | PA      | $12927734.54   | 0.01%             | 2035-01-16      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                    | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      25000000 | PA      | $28175818.33   | 0.02%             | 2034-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                         | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718GC7<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6625000 | PA      | $7634615.98    | 0.01%             | 2026-08-02      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solvay SA                                                                       | SOLVAY SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MMVL80RTBP3O28       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       2000000 | PA      | $2342501.81    | 0.00%             | 2031-10-03      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                             | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: 14448CBG8<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6000000 | PA      | $7343876.72    | 0.01%             | 2032-11-29      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                 | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7000000 | PA      | $6247512.23    | 0.00%             | 2039-07-03      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmila SA                                                                      | CARMILA SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100P6D3QKU33LZQ72       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1200000 | PA      | $1299595.63    | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       5000000 | PA      | $5130457.36    | 0.00%             | 2030-04-09      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estonia Government International Bond                                           | ESTONIA REP OF                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | EE        |       6998000 | PA      | $8471985.06    | 0.01%             | 2032-10-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                         | MANULIFE FIN COR               | CUSIP: 56501RAQ9<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4100000 | PA      | $3095424.25    | 0.00%             | 2033-03-10      | Variable      | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $806952.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     189680000 | PA      | $120269536.76  | 0.09%             | 2027-11-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1356108.12    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                             | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       6455000 | PA      | $7727578.77    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                             | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      10088000 | PA      | $15499138.61   | 0.01%             | 2033-04-08      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      53000000 | PA      | $32860969.36   | 0.03%             | 2035-08-22      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       2455000 | PA      | $3086585.89    | 0.00%             | 2028-09-22      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7000000 | PA      | $4525553.76    | 0.00%             | 2027-08-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      71827370 | PA      | $79017836.71   | 0.06%             | 2060-04-25      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Transmission Belgium SA                                                    | ELIA TRANS BE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A3EZXECDLW2V25       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |        100000 | PA      | $116026.25     | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                      | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: ZP3884035<br>LEI: 8156007D348794DB1690 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |        300000 | PA      | $208476.05     | 0.00%             | 2045-01-17      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tesco Property Finance 1 PLC                                                    | TESCO PROPERTY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005QTX8CMPSEOS15       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        845767 | PA      | $1252618.21    | 0.00%             | 2039-07-13      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6100000 | PA      | $7434180.40    | 0.01%             | 2027-12-07      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                   | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       7053000 | PA      | $8544579.78    | 0.01%             | 2034-04-16      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                 | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       5000000 | PA      | $5171861.79    | 0.00%             | 2049-06-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson                                                 | ERICSSON LM                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300W9JLPW15XIFM52       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       3800000 | PA      | $4015971.86    | 0.00%             | 2029-05-26      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ARC Resources Ltd                                                               | ARC RESOURCES LT               | CUSIP: 00208DAB7<br>LEI: 5493000OCGNQZEVTDT08 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2147000 | PA      | $1498235.67    | 0.00%             | 2031-03-10      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RGE6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1344000 | PA      | $1739371.57    | 0.00%             | 2026-12-04      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $4502841.87    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APRR SA                                                                         | APRR SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002SV2VP9CU42826       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        100000 | PA      | $100925.25     | 0.00%             | 2033-01-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                            | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KE0<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9685000 | PA      | $10472869.82   | 0.01%             | 2028-02-11      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7413513.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey International Bond                                                       | STATES OF JERSEY               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JE        |        782000 | PA      | $731403.92     | 0.00%             | 2054-06-09      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                  | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      11925000 | PA      | $13469423.66   | 0.01%             | 2027-01-20      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CCD5<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      15850000 | PA      | $18397153.79   | 0.01%             | 2031-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    1726385000 | PA      | $62664753.80   | 0.05%             | 2037-06-17      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                            | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |      10504000 | PA      | $11238764.91   | 0.01%             | 2032-02-11      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     314700000 | PA      | $1984449.99    | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      10867000 | PA      | $12137507.56   | 0.01%             | 2032-05-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                             | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BR3<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2400000 | PA      | $1740611.43    | 0.00%             | 2031-10-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASTM SpA                                                                        | AUTOSTRADA TORIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156003F2286CFA55E20       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      10707000 | PA      | $11427445.00   | 0.01%             | 2030-01-25      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       7355000 | PA      | $8476754.99    | 0.01%             | 2035-07-13      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                           | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |      32165000 | PA      | $36096674.61   | 0.03%             | 2040-03-22      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      77272176 | PA      | $74897990.72   | 0.06%             | 2055-05-25      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                             | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90       | Long             | DBT              | CORP              | US        |        465000 | PA      | $555969.17     | 0.00%             | 2037-09-18      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                             | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 48124BAG0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7350000 | PA      | $5195524.88    | 0.00%             | 2028-03-05      | Variable      | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $24470083.12   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    3000000000 | PA      | $18447529.18   | 0.01%             | 2032-09-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WSP Global Inc                                                                  | WSP GLOBAL INC                 | CUSIP: 92938WAA1<br>LEI: 549300IQ87LU6X6ERQ78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2079000 | PA      | $1465355.45    | 0.00%             | 2028-04-19      | Fixed         | 2.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                                             | MACQUARIE GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5000000 | PA      | $5346847.04    | 0.00%             | 2029-01-19      | Fixed         | 0.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SpareBank 1 SMN                                                                 | SPAREBANK 1 SMN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 7V6Z97IO7R1SEAO84Q32       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       9017000 | PA      | $9647581.13    | 0.01%             | 2028-02-18      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      60000000 | PA      | $409515.92     | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      40000000 | PA      | $5704821.70    | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAW7<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      25100000 | PA      | $18424184.38   | 0.01%             | 2028-03-08      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: AW7792137<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      10000000 | PA      | $12265627.58   | 0.01%             | 2029-02-07      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116CSU2<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7500000 | PA      | $5458225.14    | 0.00%             | 2035-10-31      | Variable      | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                       | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1185000 | PA      | $1734844.54    | 0.00%             | 2033-01-24      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sandoz Finance BV                                                               | SANDOZ FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DFA3WXJ7KC9R74       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7000000 | PA      | $8164912.68    | 0.01%             | 2035-03-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                         | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       3900000 | PA      | $3251477.92    | 0.00%             | 2040-07-13      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   15620500000 | PA      | $79303372.55   | 0.06%             | 2064-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SEC LP & Arci Ltd                                                               | SEC LP AND ARCI                | CUSIP: 784103AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1598878 | PA      | $1136084.58    | 0.00%             | 2033-08-29      | Fixed         | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     487600000 | PA      | $3507916.62    | 0.00%             | 2035-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | NZD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1371102.23    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CLP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1441698.39    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      14185000 | PA      | $9302017.58    | 0.01%             | 2078-09-26      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asahi Group Holdings Ltd                                                        | ASAHI GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800KAJ02XNHLCJW79       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     200000000 | PA      | $1307335.68    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 0.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087C93<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      29780000 | PA      | $17213123.70   | 0.01%             | 2064-12-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      38750000 | PA      | $37950873.65   | 0.03%             | 2031-09-15      | Fixed         | 0.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      46111000 | PA      | $51087337.73   | 0.04%             | 2034-02-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DWR Cymru Financing UK PLC                                                      | DWR CYMRU FIN UK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GDOFO2ED5PNC85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5182000 | PA      | $5027915.50    | 0.00%             | 2034-03-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                         | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      50000000 | PA      | $10310660.87   | 0.01%             | 2029-07-25      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                          | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZAY4<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4690000 | PA      | $2977761.09    | 0.00%             | 2049-02-22      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      70330000 | PA      | $65342571.34   | 0.05%             | 2068-07-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                 | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       5000000 | PA      | $6212558.59    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pension Insurance Corp PLC                                                      | PENSION INS                    | CUSIP: BJ2189485<br>LEI: M31AVDIX8NY21MAUQF46 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $2491392.93    | 0.00%             | 2031-05-07      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709FY3<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      13773000 | PA      | $10496252.61   | 0.01%             | 2040-06-18      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Power Networks PLC                                                      | EASTERN POWER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U5R8Q5KGM2KU56       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $1936245.89    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telenor ASA                                                                     | TELENOR                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IM1QSBY4SLPM26       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       5000000 | PA      | $4563262.39    | 0.00%             | 2035-02-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution South West PLC                           | NAT GRD ELCT SW                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UY9FEOG85HFK93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1073000 | PA      | $1443912.32    | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                            | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $3044880.52    | 0.00%             | 2034-03-05      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                             | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      43369000 | PA      | $52845280.01   | 0.04%             | 2035-06-23      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5795650000 | PA      | $36116384.69   | 0.03%             | 2031-06-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                       | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      12500000 | PA      | $14629502.46   | 0.01%             | 2027-08-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Telecom SA                                                              | CELLNEX TELECOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008T4YG3AQUI7P67       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       9900000 | PA      | $10546233.92   | 0.01%             | 2030-10-23      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      50000000 | PA      | $7595963.38    | 0.01%             | 2030-11-19      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                                       | AIRBUS SE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10000000 | PA      | $11336163.13   | 0.01%             | 2028-04-07      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                          | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZAU2<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2744000 | PA      | $1815322.16    | 0.00%             | 2045-09-29      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      17140000 | PA      | $4522662.48    | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |       4876000 | PA      | $3513429.80    | 0.00%             | 2050-01-28      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                            | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |        429000 | PA      | $324609.28     | 0.00%             | 2051-08-09      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     196901000 | PA      | $6056237.34    | 0.00%             | 2035-06-17      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KC1<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8685000 | PA      | $5078418.99    | 0.00%             | 2048-06-02      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                      | ZIMMER BIOMET                  | CUSIP: 98956PAY8<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9100000 | PA      | $10340961.02   | 0.01%             | 2032-12-15      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG                                            | DEUTSCHE APO ARZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299007S3UH5RKUYDA52       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        300000 | PA      | $330767.47     | 0.00%             | 2027-10-05      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAR8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      21996000 | PA      | $14911668.78   | 0.01%             | 2029-11-01      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                         | BASF SE                        | CUSIP: AP9353636<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        746000 | PA      | $682361.11     | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18397575.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     781200000 | PA      | $4864525.67    | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molson Coors Beverage Co                                                        | MOLSON COORS                   | CUSIP: 60871RAR1<br>LEI: 54930073LBBH6ZCBE225 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6000000 | PA      | $6981131.41    | 0.01%             | 2032-06-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                               | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |       4913000 | PA      | $4988141.73    | 0.00%             | 2033-02-23      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: AZ8065734<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $12669270.99   | 0.01%             | 2026-12-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      55059000 | PA      | $63410356.33   | 0.05%             | 2031-02-20      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sovereign Housing Capital PLC                                                   | SOV HOUSING CAP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800L5VZHLHFDW4I46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2455000 | PA      | $1737222.38    | 0.00%             | 2048-11-04      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZAB6<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        557000 | PA      | $469495.65     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 6.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                 | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6200000 | PA      | $6374686.16    | 0.01%             | 2034-03-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      96800000 | PA      | $14030475.61   | 0.01%             | 2034-05-25      | Fixed         | 2.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Zurich                                                                | CANTON OF ZURICH               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5067000JHM0Z8259CW65       | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      13625000 | PA      | $15277034.40   | 0.01%             | 2039-07-12      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                   | MCKESSON CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5003000 | PA      | $5660293.66    | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                     | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      20000000 | PA      | $23349963.65   | 0.02%             | 2028-04-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Building Society                                                      | YORKSHRE BLD SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: WXD0EHQRPI7HKN3I5T57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6981000 | PA      | $7467175.06    | 0.01%             | 2028-07-01      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADK8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2900000 | PA      | $3335342.70    | 0.00%             | 2036-05-08      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                     | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      21095000 | PA      | $23448623.19   | 0.02%             | 2027-03-25      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aareal Bank AG                                                                  | AAREAL BANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: EZKODONU5TYHW4PP1R34       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2000000 | PA      | $2167523.75    | 0.00%             | 2028-04-18      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Office Finance LP                                                         | ROYAL OFFICE FIN               | CUSIP: 780632AA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5364433 | PA      | $4150672.06    | 0.00%             | 2037-11-12      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                         | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: BVN10TFG9<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |       3410000 | PA      | $4665969.81    | 0.00%             | 2030-06-28      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709EK4<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       6649000 | PA      | $5253861.68    | 0.00%             | 2029-06-18      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orbit Capital PLC                                                               | ORBIT CAPITAL                  | CUSIP: AT0021507<br>LEI: 213800QIGGLJLT7WXP16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        126000 | PA      | $110469.36     | 0.00%             | 2048-06-14      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius Finance Ireland PLC                                                   | FRESENIUS FIN IR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GFSOR556BX2290       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       2710000 | PA      | $3068523.87    | 0.00%             | 2032-01-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                         | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418MZ49<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10000000 | PA      | $7282178.84    | 0.01%             | 2035-11-15      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                  | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827GB7<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      10525000 | PA      | $5798573.13    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $25777130.98   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                      | INTL FIN CORP                  | CUSIP: 45950KCY4<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      11212000 | PA      | $7971307.99    | 0.01%             | 2027-01-28      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GH3<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4729000 | PA      | $2541144.33    | 0.00%             | 2052-12-02      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                         | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63309ZNP9<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       6000000 | PA      | $4339050.52    | 0.00%             | 2035-08-15      | Variable      | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                   | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      10000000 | PA      | $11768575.02   | 0.01%             | 2034-03-05      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                               | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      44938000 | PA      | $44579243.10   | 0.04%             | 2031-10-17      | Fixed         | 0.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                              | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      12000000 | PA      | $13593657.67   | 0.01%             | 2029-08-29      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                     | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |       7750000 | PA      | $6265121.13    | 0.00%             | 2030-05-31      | Fixed         | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Bank NV                                                                     | ING BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5751903.81    | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Tire Corp Ltd                                                          | CAN TIRE CORP                  | CUSIP: 13668ZAN8<br>LEI: 549300RLHDA7VQYMUB14 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        984000 | PA      | $733981.26     | 0.00%             | 2035-09-04      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      30250000 | PA      | $40436786.96   | 0.03%             | 2034-01-31      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Gas Networks PLC                                                       | SOUTHERN GAS NET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SPX8573VZ2SK79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $5127129.71    | 0.00%             | 2036-09-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alimentation Couche-Tard Inc                                                    | ALIMEN COUCHE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OSW32RVX8CCZ87       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       6000000 | PA      | $6981576.48    | 0.01%             | 2031-05-12      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGCO International Holdings BV                                                  | AGCO INTERNATION               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GSUO6P11G11583       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2500000 | PA      | $2667281.01    | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd/London                                                | ANZ NZ INTL/LDN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800VD256NU2D97H12       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |      16876000 | PA      | $18338338.48   | 0.01%             | 2027-09-23      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                      | NATL GRID ELECT                | CUSIP: 636273AC8<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2764000 | PA      | $1905233.22    | 0.00%             | 2029-06-22      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Montreal                                                           | AEROPORTS DE MON               | CUSIP: 007863AM5<br>LEI: 549300KK0OFPB3OVOT20 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1165627.60    | 0.00%             | 2051-04-26      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                        | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      31500000 | PA      | $35194468.72   | 0.03%             | 2040-02-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     143790000 | PA      | $177966402.46  | 0.14%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                                   | JDE PEET'S NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10500000 | PA      | $11065845.67   | 0.01%             | 2029-01-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5250000 | PA      | $5150138.86    | 0.00%             | 2031-02-24      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                    | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        586000 | PA      | $656962.25     | 0.00%             | 2026-10-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   14220350000 | PA      | $80636579.54   | 0.06%             | 2038-09-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | AUD/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $5699650.22    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                    | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9200000 | PA      | $8808279.95    | 0.01%             | 2032-03-29      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                  | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 13638ZDX0<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2464000 | PA      | $1742682.32    | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Gas Networks Investments Sarl                                             | CZECH GAS NET                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300K11JPENR1PEH43       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      12000000 | PA      | $11925373.77   | 0.01%             | 2031-03-31      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      10794000 | PA      | $10566845.49   | 0.01%             | 2032-03-23      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                             | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2500000 | PA      | $2734824.04    | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VW Credit Canada Inc                                                            | VW CREDIT CANADA               | CUSIP: 918423AZ7<br>LEI: 5493008EKOD7VIY3LM85 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1429406.61    | 0.00%             | 2026-12-10      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                    | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      10959000 | PA      | $11849334.73   | 0.01%             | 2028-11-05      | Variable      | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelidade - Co De Seguros SA/Portugal                                          | FIDEL CO SEGUROS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FNLE8ZOPUOT704       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |       1500000 | PA      | $1724945.99    | 0.00%             | 2031-09-04      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affinity Sutton Capital Markets PLC                                             | AFFINITY SUTTON                | CUSIP: EH5480601<br>LEI: 213800CIN9MC8IN3GK94 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1000000 | PA      | $1350662.90    | 0.00%             | 2038-09-17      | Fixed         | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets BV                                                           | BP CAP MKY BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245003VD7E4T30HJD24       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        981000 | PA      | $767621.12     | 0.00%             | 2041-09-21      | Fixed         | 1.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      19000000 | PA      | $21902856.14   | 0.02%             | 2035-06-12      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aroundtown SA                                                                   | AROUNDTOWN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900H4DWG3KWMBMQ39       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      11400000 | PA      | $12514611.62   | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                  | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10113000 | PA      | $11350982.73   | 0.01%             | 2027-06-23      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                   | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3100000 | PA      | $2782422.21    | 0.00%             | 2034-09-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   20000000000 | PA      | $15913854.92   | 0.01%             | 2030-12-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab                                            | NORDEA KREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990080NNXXLC14OC65       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     200000000 | PA      | $29177082.14   | 0.02%             | 2029-04-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     500000000 | PA      | $3236388.59    | 0.00%             | 2028-06-30      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC                                           | BROOKFLD INF ULC               | CUSIP: 11291ZAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5148000 | PA      | $3939773.02    | 0.00%             | 2034-04-25      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SELP Finance Sarl                                                               | SELP FINANCE SAR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y4VYEJE1MH6D45       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      10900000 | PA      | $11442528.98   | 0.01%             | 2029-05-27      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     553090000 | PA      | $19197547.42   | 0.02%             | 2046-06-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      17600000 | PA      | $19572245.39   | 0.02%             | 2027-05-05      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IGM Financial Inc                                                               | IGM FINANCIAL                  | CUSIP: 449586AE6<br>LEI: 254900RYHLVJNTUFDA95 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2981000 | PA      | $1917562.67    | 0.00%             | 2047-12-09      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                   | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1580000 | PA      | $1727727.05    | 0.00%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                         | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |    1842970000 | PA      | $5186472.05    | 0.00%             | 2035-10-24      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                       | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109BT7<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      11938000 | PA      | $8638521.52    | 0.01%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3500000 | PA      | $2984439.69    | 0.00%             | 2036-10-26      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6066800000 | PA      | $41445609.72   | 0.03%             | 2031-12-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $15360848.68   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                             | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      24407000 | PA      | $31959762.30   | 0.03%             | 2027-06-27      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     464000000 | PA      | $113944289.61  | 0.09%             | 2029-04-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2400000 | PA      | $2649196.06    | 0.00%             | 2027-01-14      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                       | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZBU1<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |         24000 | PA      | $22051.79      | 0.00%             | 2039-02-17      | Fixed         | 8.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854JJ8<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7561000 | PA      | $5843071.61    | 0.00%             | 2037-03-05      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: QZ7966521<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      13856000 | PA      | $14499946.61   | 0.01%             | 2029-09-14      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Bank NV                                                                     | ING BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      18400000 | PA      | $17754496.22   | 0.01%             | 2032-12-08      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                          | DAIMLER AG                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       9388000 | PA      | $9827813.91    | 0.01%             | 2030-02-08      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coentreprise de Transport d'Electricite SA                                      | CTE CO TRANSP EL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500BH61SHYYBTJQ29       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8000000 | PA      | $8378099.47    | 0.01%             | 2032-07-29      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                     | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3188000 | PA      | $3998314.65    | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                 | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CL1<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4461000 | PA      | $4389834.43    | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       4897100 | PA      | $3117136.39    | 0.00%             | 2027-10-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                           | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       3326000 | PA      | $3987731.69    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 1.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: AZ3211200<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6000000 | PA      | $6172561.68    | 0.00%             | 2029-12-18      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Financial Inc                                                        | JOHN DEERE FINAN               | CUSIP: 47788ZAP6<br>LEI: CWQ698NK2DINVLMZRZ97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5764000 | PA      | $4381550.19    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   18446750000 | PA      | $95317097.35   | 0.08%             | 2040-12-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                      | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      43700000 | PA      | $45340088.40   | 0.04%             | 2029-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haleon Netherlands Capital BV                                                   | HALEON NL CAP BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RXQZBOJONY3Q97       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6200000 | PA      | $6430100.28    | 0.01%             | 2034-03-29      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                            | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      16050000 | PA      | $4070608.53    | 0.00%             | 2033-08-30      | Fixed         | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7875600000 | PA      | $53702462.99   | 0.04%             | 2032-12-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                    | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CX8<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1339000 | PA      | $721220.42     | 0.00%             | 2050-02-08      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                  | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2457000 | PA      | $1430523.20    | 0.00%             | 2052-09-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5095747.78    | 0.00%             | 2029-10-04      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz International Finance BV                                          | DAIMLER INTL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RUGCXMPEENHQ31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      12072000 | PA      | $13736762.27   | 0.01%             | 2026-08-22      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      18134000 | PA      | $8793890.39    | 0.01%             | 2051-01-27      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck KGaA                                                                      | MERCK                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900OAREIS0MOPTW25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3000000 | PA      | $3445880.56    | 0.00%             | 2054-08-27      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW International Finance BV                                                   | ENBW                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500CNCIO1ZTJ0X675       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8000000 | PA      | $9389507.13    | 0.01%             | 2035-01-24      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1400000000 | PA      | $7837308.62    | 0.01%             | 2038-01-29      | Fixed         | 0.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA                                        | ACCIONA FILIALES               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900CO48EPLIMJDK17       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       2500000 | PA      | $2931499.79    | 0.00%             | 2030-04-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Finance Co SA                                                           | CELLNEX FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OUROMFTRFA7T23       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       6000000 | PA      | $6216722.68    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       9300000 | PA      | $5947160.23    | 0.00%             | 2027-09-10      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                    | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      15000000 | PA      | $9342660.33    | 0.01%             | 2034-10-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA                                      | HEIDELBERG MATR                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RYHTCF5X9DD509       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       8000000 | PA      | $9974541.67    | 0.01%             | 2033-11-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                         | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       6437000 | PA      | $7217135.42    | 0.01%             | 2173-10-13      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       9518000 | PA      | $6293910.03    | 0.00%             | 2119-03-21      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      14000000 | PA      | $16919060.66   | 0.01%             | 2033-01-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                           | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1500000 | PA      | $1400697.33    | 0.00%             | 2034-06-18      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                       | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       2200000 | PA      | $2334940.06    | 0.00%             | 2033-05-16      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     185867000 | PA      | $201561579.70  | 0.16%             | 2032-01-31      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                   | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6951000 | PA      | $7905557.06    | 0.01%             | 2055-04-25      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                       | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1453000 | PA      | $1862913.82    | 0.00%             | 2049-09-12      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crombie Real Estate Investment Trust                                            | CROMBIE REAL EST               | CUSIP: 227107AN9<br>LEI: 549300OGQML2MCFAPT83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1471000 | PA      | $1064635.19    | 0.00%             | 2026-08-26      | Fixed         | 3.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       8500000 | PA      | $9812066.87    | 0.01%             | 2028-05-24      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayerische Landesbank                                                           | BAYERISCHE LNDBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VDYMYTQGZZ6DU0912C88       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2500000 | PA      | $2989922.64    | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunekredit                                                                   | KOMMUNEKREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76       | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |      30000000 | PA      | $30796085.91   | 0.02%             | 2029-11-17      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1400000 | PA      | $1159924.73    | 0.00%             | 2039-10-07      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altarea SCA                                                                     | ALTAREA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500ICGCY1PD6OT783       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1500000 | PA      | $1542461.01    | 0.00%             | 2030-01-16      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Bremen                                                                 | BREMEN FREIE HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000FMNZDQIMTS006       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      26106000 | PA      | $14454437.79   | 0.01%             | 2050-02-04      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      22993000 | PA      | $21255190.69   | 0.02%             | 2037-03-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4100000 | PA      | $3832930.65    | 0.00%             | 2037-09-28      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                        | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |       3850000 | PA      | $4623334.76    | 0.00%             | 2033-03-11      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   36100000000 | PA      | $227520345.76  | 0.18%             | 2034-09-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Segro PLC                                                                       | SEGRO PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XC35KGM9NFC641       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1600000 | PA      | $1612308.46    | 0.00%             | 2037-10-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| In'li SA                                                                        | IN'LI                          | CUSIP: AZ2976761<br>LEI: 969500X711HT6Q60P382 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        900000 | PA      | $951677.51     | 0.00%             | 2029-07-02      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                                                   | AHOLD DELHAIZE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500C9GNBV20UYRX36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4000000 | PA      | $4093308.12    | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5503596.49    | 0.00%             | 2037-02-11      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $362908.27     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      70000000 | PA      | $80933813.85   | 0.06%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       8598000 | PA      | $7979079.52    | 0.01%             | 2033-04-19      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VE2<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      13990000 | PA      | $10341300.77   | 0.01%             | 2034-06-02      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBZ5<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1500000 | PA      | $1133370.06    | 0.00%             | 2029-09-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                             | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      10000000 | PA      | $11454180.27   | 0.01%             | 2032-08-27      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial  | EUROFIMA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 4S66HJ5RNB5ZWG9YW219       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       2130000 | PA      | $1334128.51    | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aegon Ltd                                                                       | AEGON LTD                      | CUSIP: N/A<br>LEI: O4QK7KMMK83ITNTHUG69       | Long             | DBT              | CORP              | BM        |       1000000 | PA      | $1402669.56    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                           | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZCA2<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3000000 | PA      | $2179077.80    | 0.00%             | 2053-07-31      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                 | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4700000 | PA      | $4980966.11    | 0.00%             | 2028-10-04      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     110268000 | PA      | $36708001.87   | 0.03%             | 2061-10-22      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bankinter SA                                                                    | BANKINTER SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: VWMYAEQSTOPNV0SUGU82       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       2000000 | PA      | $2470996.53    | 0.00%             | 2031-09-13      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                         | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614852PQ8<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2795000 | PA      | $2022404.59    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333FZ4<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7346000 | PA      | $5276364.70    | 0.00%             | 2028-06-02      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      80496000 | PA      | $83015646.64   | 0.07%             | 2063-10-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA/London                                                       | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7700000 | PA      | $8228465.25    | 0.01%             | 2029-07-03      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      27246000 | PA      | $30109580.03   | 0.02%             | 2028-03-07      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     277950000 | PA      | $1887715.49    | 0.00%             | 2030-06-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Balder Finland Oyj                                                              | BALDER FINLAND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007P4MCJM21IB748       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       1071000 | PA      | $1110628.56    | 0.00%             | 2030-05-24      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     670025000 | PA      | $159265146.73  | 0.13%             | 2032-07-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   81900000000 | PA      | $6205462.21    | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 9.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      50000000 | PA      | $57462708.45   | 0.05%             | 2026-08-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11341600000 | PA      | $45366407.52   | 0.04%             | 2051-03-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                            | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5179000 | PA      | $5478888.97    | 0.00%             | 2029-09-05      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-7833610.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Japan Railway Co                                                        | CENT JAPAN RAIL                | CUSIP: BRS96G6M5<br>LEI: 353800YAR3OVUITHTG64 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     500000000 | PA      | $3433832.23    | 0.00%             | 2029-12-18      | Fixed         | 2.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |     278500000 | PA      | $10930568.53   | 0.01%             | 2033-10-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: 500769BQ6<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1152000 | PA      | $858069.48     | 0.00%             | 2037-06-02      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Statkraft AS                                                                    | STATKRAFT AS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900TH4OAW7WYG1777       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       3500000 | PA      | $4010512.84    | 0.00%             | 2039-03-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      49138964 | PA      | $50064676.90   | 0.04%             | 2052-07-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                    | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBZ9<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4350000 | PA      | $3340957.92    | 0.00%             | 2033-05-26      | Fixed         | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234YD4<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      41136000 | PA      | $31030007.61   | 0.02%             | 2037-06-02      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      23896400 | PA      | $29493970.67   | 0.02%             | 2040-01-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                  | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827EW3<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |         12000 | PA      | $10155.36      | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $6051791.06    | 0.00%             | 2033-05-24      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: 268317BD5<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $1847613.13    | 0.00%             | 2054-05-17      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial  | EUROFIMA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 4S66HJ5RNB5ZWG9YW219       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       5000000 | PA      | $6828169.90    | 0.01%             | 2030-02-04      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coles Group Treasury Pty Ltd                                                    | COLES GRP TREASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HRZIAKP6NVUB83       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |        640000 | PA      | $362404.65     | 0.00%             | 2030-08-27      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      97700000 | PA      | $65820495.02   | 0.05%             | 2047-07-22      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       3920000 | PA      | $4854161.22    | 0.00%             | 2028-05-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       1500000 | PA      | $1532174.64    | 0.00%             | 2030-01-28      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                         | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308BB4<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5150000 | PA      | $5997627.08    | 0.00%             | 2028-05-17      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       8000000 | PA      | $9317945.70    | 0.01%             | 2026-11-09      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $42172511.84   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      20000000 | PA      | $12620964.40   | 0.01%             | 2037-07-21      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   50000000000 | PA      | $36153749.64   | 0.03%             | 2030-03-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                             | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XCJ7<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5250000 | PA      | $6229327.86    | 0.00%             | 2030-05-16      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APRR SA                                                                         | APRR SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002SV2VP9CU42826       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5565520.26    | 0.00%             | 2029-01-03      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Red Electrica Financiaciones SA                                                 | RED ELECTRICA SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598006P00EGK6U2SG18       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       2000000 | PA      | $2139440.88    | 0.00%             | 2028-07-24      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       8749000 | PA      | $4624767.34    | 0.00%             | 2047-02-20      | Fixed         | 4.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                 | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       1762000 | PA      | $1053979.26    | 0.00%             | 2032-06-28      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                            | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5900000 | PA      | $3981694.75    | 0.00%             | 2033-06-23      | Variable      | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    1000000000 | PA      | $6527472.15    | 0.01%             | 2029-05-29      | Fixed         | 0.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                        | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       5000000 | PA      | $5848379.67    | 0.00%             | 2173-12-10      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab                                            | NORDEA KREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990080NNXXLC14OC65       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     214000000 | PA      | $32345630.09   | 0.03%             | 2026-10-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4500550000 | PA      | $23717749.28   | 0.02%             | 2053-03-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                       | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1590000 | PA      | $1431737.96    | 0.00%             | 2035-02-06      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      22691000 | PA      | $24001701.75   | 0.02%             | 2029-09-15      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      15000000 | PA      | $19561892.89   | 0.02%             | 2028-12-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola International BV                                                      | IBERDROLA INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZMLFJKWC63XN87       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3400000 | PA      | $3591167.18    | 0.00%             | 2174-02-09      | Variable      | 1.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                         | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6436000 | PA      | $6375054.66    | 0.01%             | 2031-11-07      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      25000000 | PA      | $28805010.09   | 0.02%             | 2033-01-11      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6827000 | PA      | $6753825.67    | 0.01%             | 2035-07-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | UNION GAS LTD                  | CUSIP: 90664ZAU4<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1691000 | PA      | $1223022.95    | 0.00%             | 2041-06-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                             | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $6994379.36    | 0.01%             | 2029-09-07      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       1400000 | PA      | $1581107.65    | 0.00%             | 2028-02-08      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                       | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      63116000 | PA      | $30893732.49   | 0.02%             | 2035-09-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                 | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      50000000 | PA      | $5032552.03    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                     | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 026657AU0<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5851564.19    | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      19265000 | PA      | $10780128.84   | 0.01%             | 2028-05-10      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                | NZ LGFA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |        984000 | PA      | $589537.97     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      26035000 | PA      | $27242582.07   | 0.02%             | 2031-03-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642869AN1<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2380000 | PA      | $1709995.65    | 0.00%             | 2035-06-03      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                           | INTER PIPELINE L               | CUSIP: 45834ZAE9<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2943000 | PA      | $1879006.73    | 0.00%             | 2044-05-30      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11453900000 | PA      | $42937108.85   | 0.03%             | 2057-03-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Finance Luxembourg SA                                                    | HOLCIM FINANCE L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XU3Z9D2HLBR716       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1249000 | PA      | $1264005.31    | 0.00%             | 2030-09-03      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6689800000 | PA      | $43257023.14   | 0.03%             | 2028-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                         | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2908000 | PA      | $2662059.28    | 0.00%             | 2034-10-11      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                    | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAM3<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3000000 | PA      | $2182144.05    | 0.00%             | 2054-06-28      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence France Locale                                                            | AGENCE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500NMI4UP00IO8G47       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       4500000 | PA      | $4949037.11    | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1745550000 | PA      | $12359382.98   | 0.01%             | 2035-06-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      96489000 | PA      | $110259755.61  | 0.09%             | 2046-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   51968000000 | PA      | $27476892.10   | 0.02%             | 2070-09-10      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1600000 | PA      | $1875467.84    | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                          | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1721000 | PA      | $1266710.03    | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkema SA                                                                       | ARKEMA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000EHMS84KKP2785       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      13600000 | PA      | $15255935.12   | 0.01%             | 2027-04-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      95000000 | PA      | $127576754.79  | 0.10%             | 2032-10-25      | Fixed         | 5.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Telia Co AB                                                                     | TELIA CO AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FSR9RNDUOTXO25       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       2000000 | PA      | $2240000.87    | 0.00%             | 2083-06-30      | Variable      | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prosus NV                                                                       | PROSUS NV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400Z5LQ5F9OLVT688       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        500000 | PA      | $547460.49     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 1.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                         | INDONESIA (REP)                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |      12000000 | PA      | $13778311.50   | 0.01%             | 2032-09-10      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                   | RCI BANQUE                     | CUSIP: ZP3179246<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3900000 | PA      | $4354654.55    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $11419940.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   16377950000 | PA      | $93924263.32   | 0.07%             | 2043-09-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      37832000 | PA      | $29825202.77   | 0.02%             | 2039-07-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT AB                                                                          | EQT                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U7P9GOIRKCTB34       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       3500000 | PA      | $3955225.15    | 0.00%             | 2028-04-06      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $9270919.91    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      56167000 | PA      | $38970441.77   | 0.03%             | 2049-01-22      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OeBB-Infrastruktur AG                                                           | OEBB INFRASTRUKT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900UUANUJ60MNMX97       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       1464000 | PA      | $1655090.48    | 0.00%             | 2029-05-28      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC                        | NAT GRD ELCT EM                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KXFU5Q7NZE9L79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $2334839.11    | 0.00%             | 2028-09-20      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial  | EUROFIMA                       | CUSIP: 298713AK4<br>LEI: 4S66HJ5RNB5ZWG9YW219 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       1330000 | PA      | $978089.45     | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                            | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |      42022000 | PA      | $12034721.81   | 0.01%             | 2035-08-12      | Fixed         | 6.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Jyske Bank A/S                                                                  | JYSKE BANK A/S                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 3M5E1GQGKL17HI6CPN30       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       5000000 | PA      | $6040319.15    | 0.00%             | 2029-11-10      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJF1<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      53050000 | PA      | $38816868.01   | 0.03%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFL2<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      55283000 | PA      | $28740724.42   | 0.02%             | 2053-12-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                    | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        800000 | PA      | $770201.55     | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $12219241.54   | 0.01%             | 2030-01-18      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Bank Abp                                                                 | NORDEA BANK ABP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ODI3047E2LIV03       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       6062000 | PA      | $6472008.98    | 0.01%             | 2028-11-02      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                             | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BK8<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        800000 | PA      | $601459.12     | 0.00%             | 2027-10-06      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      10000000 | PA      | $12111950.53   | 0.01%             | 2030-09-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clydesdale Bank PLC                                                             | CLYDESDALE BANK                | CUSIP: N/A<br>LEI: NHXOBHMY8K53VRC7MZ54       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6367000 | PA      | $8454544.53    | 0.01%             | 2026-06-08      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP Finance Deutschland GmbH                                                    | WPP FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300187TP95ZWG8155       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3769000 | PA      | $3986417.81    | 0.00%             | 2030-03-23      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                                | TOTALENERGIES SE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8684000 | PA      | $9534706.38    | 0.01%             | 2174-01-25      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                      | FEDEX CORP                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1139000 | PA      | $1140984.32    | 0.00%             | 2031-08-05      | Fixed         | 1.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAC0<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2450000 | PA      | $1726792.75    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPP Finance 2017                                                                | WPP FINANCE 2017               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IYY97T872E8L21       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2067000 | PA      | $2468558.21    | 0.00%             | 2032-05-19      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17952746.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                       | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109AP6<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1891000 | PA      | $1562620.94    | 0.00%             | 2039-11-04      | Fixed         | 6.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Action Logement Services                                                        | ACTION LOGEMENT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500O2QYH3YW92C551       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      12800000 | PA      | $14856182.16   | 0.01%             | 2038-10-03      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      43790000 | PA      | $49906840.40   | 0.04%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.35%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGR9<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7000000 | PA      | $8444712.65    | 0.01%             | 2030-10-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      15000000 | PA      | $17537976.84   | 0.01%             | 2033-02-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |        500000 | PA      | $262422.87     | 0.00%             | 2042-11-21      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       3680000 | PA      | $4456054.34    | 0.00%             | 2031-06-06      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pernod Ricard SA                                                                | PERNOD RICARD SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990097YFPX9J0H5D87       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6400000 | PA      | $6938372.99    | 0.01%             | 2029-04-07      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        969000 | PA      | $1277833.36    | 0.00%             | 2037-03-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $606300.22     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                     | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCL3<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3295000 | PA      | $2471701.35    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capgemini SE                                                                    | CAPGEMINI SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950077L0TN7BAROX36       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5236716.15    | 0.00%             | 2030-06-23      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA                                                  | CRED MUTUEL HOME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695009KQA7MMTQL8E07       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10800000 | PA      | $11478041.34   | 0.01%             | 2028-07-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      38316000 | PA      | $8670406.81    | 0.01%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                            | IBM CORP                       | CUSIP: 459200JV4<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4642000 | PA      | $4953923.27    | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       3608000 | PA      | $4587798.74    | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFH2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2880000 | PA      | $1631873.35    | 0.00%             | 2050-05-16      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                                       | DANONE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4600000 | PA      | $5386370.91    | 0.00%             | 2030-05-03      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                                       | DANONE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4000000 | PA      | $4047031.11    | 0.00%             | 2030-11-09      | Fixed         | 0.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cofinimmo SA                                                                    | COFINIMMO                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TM914CSF6KI389       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       2100000 | PA      | $2296684.22    | 0.00%             | 2028-01-24      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGV0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9700000 | PA      | $11109213.22   | 0.01%             | 2036-02-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      20000000 | PA      | $23033038.87   | 0.02%             | 2027-09-03      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     230000000 | PA      | $33308044.32   | 0.03%             | 2028-01-08      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      17780000 | PA      | $19168131.50   | 0.02%             | 2041-03-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA                                                 | INMOBILIARIA COL               | CUSIP: AQ1249962<br>LEI: 95980020140005007414 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       1000000 | PA      | $1120966.00    | 0.00%             | 2029-11-28      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      30000000 | PA      | $4957474.87    | 0.00%             | 2036-01-25      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd                                       | AUST & NZ BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      32336000 | PA      | $21327555.96   | 0.02%             | 2028-09-11      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      26184000 | PA      | $29246344.50   | 0.02%             | 2027-01-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    1300000000 | PA      | $44054064.26   | 0.03%             | 2034-06-17      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MCD3<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1593344.11    | 0.00%             | 2053-09-08      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                          | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $6672318.04    | 0.01%             | 2027-05-07      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos                           | PROGRAMA CEDULAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800B2SA7684UFA098       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       4200000 | PA      | $4940487.43    | 0.00%             | 2027-03-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                              | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      12658000 | PA      | $3504062.24    | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                                               | BROWN-FORMAN                   | CUSIP: 115637AR1<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4607000 | PA      | $5786541.26    | 0.00%             | 2028-07-07      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $941156.72     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alectra Inc                                                                     | ALECTRA INC                    | CUSIP: 014443AK1<br>LEI: 5493008DXEYO6JTJEB46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1193000 | PA      | $699350.79     | 0.00%             | 2049-04-12      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                        | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       4000000 | PA      | $4807085.48    | 0.00%             | 2048-06-08      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      29202000 | PA      | $32054992.85   | 0.03%             | 2030-05-26      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                          | OMV AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       1073000 | PA      | $1201159.10    | 0.00%             | 2028-12-04      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                  | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |      27603000 | PA      | $8332479.93    | 0.01%             | 2026-10-30      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      40000000 | PA      | $8520711.81    | 0.01%             | 2071-03-22      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aichi Prefecture                                                                | AICHI PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     400000000 | PA      | $2534244.30    | 0.00%             | 2029-09-20      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                                       | DANONE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5400000 | PA      | $6311222.69    | 0.00%             | 2031-05-22      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Funding Asia PLC                                                     | PRU FUNDING ASIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549005TNASWKLR0XC37       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1541000 | PA      | $2118196.85    | 0.00%             | 2029-05-11      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      32693000 | PA      | $21421197.57   | 0.02%             | 2047-01-04      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                            | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4000000 | PA      | $4658246.59    | 0.00%             | 2030-03-07      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      11530000 | PA      | $6074157.13    | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       3416000 | PA      | $4513140.24    | 0.00%             | 2039-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-306481.70    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                  | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      13700000 | PA      | $18901865.05   | 0.01%             | 2033-11-18      | Variable      | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5000000 | PA      | $6774374.24    | 0.01%             | 2028-10-10      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | RABOBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        316000 | PA      | $401389.60     | 0.00%             | 2041-05-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                      | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBE2<br>LEI: L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2668000 | PA      | $1793451.32    | 0.00%             | 2048-03-06      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1000000000 | PA      | $6518437.00    | 0.01%             | 2047-03-20      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     120000000 | PA      | $17534936.40   | 0.01%             | 2029-12-15      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                      | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       2457000 | PA      | $2546425.65    | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     233063000 | PA      | $308793647.00  | 0.24%             | 2027-01-29      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-1039333.37   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPC Eurobond BV                                                                 | WP CAREY INC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005XDMOLBARL5M14       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8339000 | PA      | $9418985.25    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Capital Canada Inc                                                      | HYUNDAI CAP CAN                | CUSIP: 44932WAD2<br>LEI: 549300J6SEA0H23A0G49 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1517235.71    | 0.00%             | 2028-03-08      | Fixed         | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                     | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      14939000 | PA      | $10240207.65   | 0.01%             | 2041-01-18      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       9400000 | PA      | $10872071.77   | 0.01%             | 2032-06-24      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London Power Networks PLC                                                       | LONDON POWER                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JDI3GTKPG4XI38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        238000 | PA      | $322905.10     | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunalbanken AS                                                               | KOMMUNALBANKEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: I7ETN0QQO2AHZZGHJ389       | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |       4408000 | PA      | $2805768.54    | 0.00%             | 2026-12-09      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | SEK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $341520.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                          | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     167126000 | PA      | $15600044.25   | 0.01%             | 2039-05-31      | Fixed         | 3.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: AR0736298<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |       7500000 | PA      | $48792.19      | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                 | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1900000 | PA      | $2127460.71    | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legal & General Finance PLC                                                     | LEGAL & GENL FIN               | CUSIP: EC3157236<br>LEI: 213800AJC8I72ZCD2E71 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3413000 | PA      | $4798190.22    | 0.00%             | 2031-12-11      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                               | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 86721ZAN9<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1113000 | PA      | $712836.26     | 0.00%             | 2046-09-13      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2310000 | PA      | $1460979.02    | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                            | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |      17700000 | PA      | $4912305.51    | 0.00%             | 2042-02-12      | Fixed         | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affordable Housing Finance PLC                                                  | AFFORDABLE HSG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800CUPSEPGZJDL997       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1307000 | PA      | $1212221.99    | 0.00%             | 2045-08-11      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      61883000 | PA      | $38905669.66   | 0.03%             | 2030-08-21      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     340000000 | PA      | $11677125.21   | 0.01%             | 2040-06-17      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tasmanian Public Finance Corp                                                   | TASMANIAN PUBFIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YGZAI23JWAJW51       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       5000000 | PA      | $3290912.22    | 0.00%             | 2031-01-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      74000000 | PA      | $44845025.21   | 0.04%             | 2036-02-20      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     227100000 | PA      | $57873812.57   | 0.05%             | 2053-03-31      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      51634000 | PA      | $42975299.15   | 0.03%             | 2036-06-04      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                         | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6500000 | PA      | $7488428.81    | 0.01%             | 2028-04-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116CQ34<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      15000000 | PA      | $10857623.77   | 0.01%             | 2031-05-29      | Variable      | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |        700000 | PA      | $578038.76     | 0.00%             | 2036-11-22      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                         | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      16800000 | PA      | $18446640.46   | 0.01%             | 2030-01-07      | Fixed         | 1.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      25000000 | PA      | $16394534.39   | 0.01%             | 2029-07-12      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                           | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZAD8<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2050000 | PA      | $1688849.81    | 0.00%             | 2035-12-03      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region Wallonne Belgium                                                         | REGION WALLONNE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HPQFHMCG25MZ72       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |       2800000 | PA      | $1228651.46    | 0.00%             | 2071-06-22      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                       | LINDE PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      14000000 | PA      | $16179886.36   | 0.01%             | 2031-02-14      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      12500000 | PA      | $14850042.11   | 0.01%             | 2029-04-11      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Finance Trust                                                             | OMERS FINANCE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900M039WCPES03P17       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5105000 | PA      | $3599943.87    | 0.00%             | 2029-05-14      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                         | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3100000 | PA      | $3462516.01    | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 1.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                     | BOUYGUES                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        200000 | PA      | $219244.96     | 0.00%             | 2028-07-24      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     380028000 | PA      | $438478960.65  | 0.35%             | 2029-02-25      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| EssilorLuxottica SA                                                             | ESSILORLUXOTTICA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300M3VH1A3ER1TB49       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9800000 | PA      | $10626714.34   | 0.01%             | 2028-06-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      22000000 | PA      | $26394506.72   | 0.02%             | 2028-10-20      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets BV                                                           | BP CAP MKY BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245003VD7E4T30HJD24       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4459000 | PA      | $3242661.78    | 0.00%             | 2040-12-04      | Fixed         | 0.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                 | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     584000000 | PA      | $59700677.78   | 0.05%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                           | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5100000 | PA      | $6073120.70    | 0.00%             | 2174-07-25      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                             | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2073000 | PA      | $2017362.37    | 0.00%             | 2039-03-29      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank AB                                                                     | SWEDBANK AB                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M312WZV08Y7LYUC71685       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       5500000 | PA      | $6453532.47    | 0.01%             | 2030-05-29      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      51149000 | PA      | $51110212.33   | 0.04%             | 2031-08-01      | Fixed         | 0.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| EQT AB                                                                          | EQT                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U7P9GOIRKCTB34       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       5400000 | PA      | $5883877.70    | 0.00%             | 2032-04-06      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                        | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |      17067000 | PA      | $18980542.22   | 0.01%             | 2028-03-06      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                         | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59       | Long             | DBT              | CORP              | MX        |       2501000 | PA      | $2819630.47    | 0.00%             | 2028-03-10      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                        | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       8500000 | PA      | $9756490.57    | 0.01%             | 2030-08-24      | Variable      | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     262516000 | PA      | $260525419.96  | 0.21%             | 2031-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       5000000 | PA      | $5983571.56    | 0.00%             | 2045-01-25      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                  | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     157924450 | PA      | $34250686.70   | 0.03%             | 2037-05-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-52237.84     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Markets PLC                                                             | NATWEST MARKETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: RR3QWICWWIPCS8A4S074       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      14320000 | PA      | $9602085.31    | 0.01%             | 2028-08-23      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finning International Inc                                                       | FINNING INTL INC               | CUSIP: 318071AG2<br>LEI: 549300QLDCP11KB6XW55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       6900000 | PA      | $5101542.09    | 0.00%             | 2028-05-16      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dexia SA                                                                        | DEXIA                          | CUSIP: N/A<br>LEI: F4G136OIPBYND1F41110       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      20000000 | PA      | $23224525.29   | 0.02%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1685043.16    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                         | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59       | Long             | DBT              | CORP              | MX        |       3139000 | PA      | $4163894.36    | 0.00%             | 2026-10-27      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alstom SA                                                                       | ALSTOM S                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950032TUYMW11FB530       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3400000 | PA      | $3529116.20    | 0.00%             | 2029-01-11      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                             | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5626012.96    | 0.00%             | 2037-01-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING-DiBa AG                                                                     | ING-DIBA AG                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 3KXUNHVVQFIJN6RHLO76       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      17500000 | PA      | $19242648.68   | 0.02%             | 2027-05-23      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                  | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    8190000000 | PA      | $9183676.10    | 0.01%             | 2034-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA                                             | MONTE DEI PASCHI               | CUSIP: N/A<br>LEI: J4CP7MHCXR8DAQMKIL78       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      10000000 | PA      | $11746689.10   | 0.01%             | 2029-04-23      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                     | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EBA2<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4050000 | PA      | $4668573.28    | 0.00%             | 2032-05-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      62154000 | PA      | $45656095.76   | 0.04%             | 2050-06-22      | Fixed         | 1.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                       | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2400000 | PA      | $3174794.71    | 0.00%             | 2054-09-12      | Variable      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                            | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $9911817.23    | 0.01%             | 2031-06-23      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |     108531000 | PA      | $118702126.74  | 0.09%             | 2043-06-22      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                  | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4913000 | PA      | $5343378.58    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      20000000 | PA      | $15373282.92   | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 2.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                              | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3000000 | PA      | $4021291.91    | 0.00%             | 2030-01-10      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                            | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      20000000 | PA      | $5222344.67    | 0.00%             | 2037-08-04      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                   | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      10000000 | PA      | $61601.38      | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-6068515.33   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-218660.38    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                      | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZCA0<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      20771000 | PA      | $15131187.80   | 0.01%             | 2028-08-21      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                               | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAT5<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2355000 | PA      | $1727080.28    | 0.00%             | 2054-01-10      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6000000 | PA      | $6361340.27    | 0.01%             | 2028-09-01      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                    | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      12400000 | PA      | $14278324.67   | 0.01%             | 2027-09-21      | Variable      | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFR9<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       6400000 | PA      | $4707423.09    | 0.00%             | 2032-11-22      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free and Hanseatic City of Hamburg                                              | HAMBURG FREIE HA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005PBRMP33GHX798       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       7500000 | PA      | $7994338.51    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                    | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CH3<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1455000 | PA      | $1642166.54    | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                       | DH EUROPE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       7275000 | PA      | $6110776.34    | 0.00%             | 2039-09-18      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      75969000 | PA      | $53496776.96   | 0.04%             | 2051-09-01      | Fixed         | 1.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                                    | MICHELIN                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7700000 | PA      | $8093273.62    | 0.01%             | 2028-11-02      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aspire Defence Finance PLC                                                      | ASPIRE DEFENCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800EQV9JHWCGV7H79       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1276598 | PA      | $1594227.53    | 0.00%             | 2040-03-31      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HOCHTIEF AG                                                                     | HOCHTIEF AKTIENG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y25S8NZIYTT924       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4998000 | PA      | $5283618.66    | 0.00%             | 2029-04-26      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                  | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901AZ5<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5708000 | PA      | $4192486.86    | 0.00%             | 2027-12-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                         | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59       | Long             | DBT              | CORP              | MX        |       1100000 | PA      | $1420845.14    | 0.00%             | 2033-07-22      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |       7774000 | PA      | $5749672.30    | 0.00%             | 2041-04-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18428640.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      54065435 | PA      | $61939376.36   | 0.05%             | 2033-08-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                    | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAG6<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3720000 | PA      | $2644389.22    | 0.00%             | 2030-04-08      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                               | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CB3<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      19044000 | PA      | $24407835.03   | 0.02%             | 2028-07-22      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Manchester                                                        | UNIV OF MANCHEST               | CUSIP: EJ7285376<br>LEI: 213800L6WZJ6FSGIEJ60 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        957000 | PA      | $959751.56     | 0.00%             | 2053-07-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollarama Inc                                                                   | DOLLARAMA INC.                 | CUSIP: 25675TAR8<br>LEI: 5493002GJ0NJP1HI0C79 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3650000 | PA      | $2643843.89    | 0.00%             | 2030-12-16      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                         | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3400000 | PA      | $3920886.14    | 0.00%             | 2033-04-16      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                        | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |       8000000 | PA      | $9656326.87    | 0.01%             | 2032-10-19      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | FRANCE TELECOM                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        238000 | PA      | $357835.81     | 0.00%             | 2033-01-28      | Fixed         | 8.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7030600000 | PA      | $32268402.63   | 0.03%             | 2047-06-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JDE Peet's NV                                                                   | JDE PEET'S NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500EHG519SE5ZRT89       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5940237.10    | 0.00%             | 2030-01-23      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                               | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: ZP3538151<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      36570000 | PA      | $37747269.12   | 0.03%             | 2030-10-18      | Fixed         | 0.47%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2                                   | SCENTRE GROUP TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       4461000 | PA      | $4987594.11    | 0.00%             | 2028-04-11      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                         | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63306AHF6<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1498144.20    | 0.00%             | 2032-08-16      | Variable      | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Montreal                                                           | AEROPORTS DE MON               | CUSIP: 007863AF0<br>LEI: 549300KK0OFPB3OVOT20 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1054000 | PA      | $837240.60     | 0.00%             | 2037-10-16      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | AUD/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $823970.21     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12160750000 | PA      | $70295416.98   | 0.06%             | 2037-06-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      61370000 | PA      | $74901172.27   | 0.06%             | 2042-12-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KG2<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1872000 | PA      | $976648.72     | 0.00%             | 2058-06-02      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      22578699 | PA      | $14542371.83   | 0.01%             | 2053-06-22      | Fixed         | 1.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: AX7282384<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5500000 | PA      | $6023093.48    | 0.00%             | 2029-03-22      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17908165.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Glencore Capital Finance DAC                                                    | GLENCORE FIN DAC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HCUCI1HC7X6Q34       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       7930000 | PA      | $8685147.77    | 0.01%             | 2028-03-10      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFV0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      22500000 | PA      | $16227426.75   | 0.01%             | 2035-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alimentation Couche-Tard Inc                                                    | ALIMEN COUCHE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OSW32RVX8CCZ87       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4000000 | PA      | $4580362.47    | 0.00%             | 2036-02-12      | Fixed         | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                    | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556BS0<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3500000 | PA      | $3933971.63    | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freshwater Finance PLC                                                          | FRESHWATER FIN                 | CUSIP: EF7379946<br>LEI: 5493004P1F1N0081ID73 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       2108000 | PA      | $2445794.52    | 0.00%             | 2036-10-17      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                      | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      14100000 | PA      | $14353634.62   | 0.01%             | 2031-09-30      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                          | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      14000000 | PA      | $14572721.68   | 0.01%             | 2043-01-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athabasca Indigenous Midstream LP                                               | ATHABASCA MID LP               | CUSIP: 04682BAA0<br>LEI: 254900DBGQ581W2ALB89 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        389722 | PA      | $304251.13     | 0.00%             | 2042-02-05      | Fixed         | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8000000 | PA      | $5972939.42    | 0.00%             | 2041-01-21      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17212041.07   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8000000 | PA      | $10757645.70   | 0.01%             | 2032-01-22      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PGL1<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      33450000 | PA      | $23920834.69   | 0.02%             | 2028-03-15      | Fixed         | 2.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11321550000 | PA      | $77083869.29   | 0.06%             | 2033-06-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tritax Big Box REIT PLC                                                         | TRITAX BIG BOX                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800L6X88MIYPVR714       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1500000 | PA      | $1469832.53    | 0.00%             | 2033-11-27      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Canada Co/Canada                                                    | FORD CRED CANADA               | CUSIP: 34527ACW8<br>LEI: 2549003B8W74KJLQJA63 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2500000 | PA      | $1836070.47    | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aroundtown SA                                                                   | AROUNDTOWN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900H4DWG3KWMBMQ39       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       3987000 | PA      | $4693596.06    | 0.00%             | 2031-04-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: EJ3468919<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     148395000 | PA      | $171542879.78  | 0.14%             | 2027-10-25      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       1500000 | PA      | $1623134.85    | 0.00%             | 2029-02-09      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                      | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZAL8<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2450000 | PA      | $2070757.30    | 0.00%             | 2031-04-02      | Fixed         | 7.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     118468000 | PA      | $71355490.46   | 0.06%             | 2066-05-25      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBK5<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4395000 | PA      | $3099500.48    | 0.00%             | 2043-10-09      | Fixed         | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesobligation                                                                | BUNDESOBL-187                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     195000000 | PA      | $223707050.67  | 0.18%             | 2028-04-13      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Corporate Bank plc                                                           | OP CORPORATE BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NQ588N7RWKBP98       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       5000000 | PA      | $5262229.38    | 0.00%             | 2028-12-08      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                     | NETFLIX INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      13000000 | PA      | $15495771.06   | 0.01%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   58000000000 | PA      | $42475414.19   | 0.03%             | 2027-06-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      11000000 | PA      | $11222492.81   | 0.01%             | 2030-08-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Assurances SA                                                   | CRDT AGR ASSR                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K2MUPSI57XK083       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4000000 | PA      | $4053598.03    | 0.00%             | 2031-10-06      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      12019000 | PA      | $5277082.09    | 0.00%             | 2120-01-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       1853000 | PA      | $2437098.43    | 0.00%             | 2027-12-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panasonic Holdings Corp                                                         | PANASONIC HLDG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900GE1G59KGWPHX32       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     700000000 | PA      | $4553350.99    | 0.00%             | 2028-09-14      | Fixed         | 0.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                            | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: AU2694738<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1000000 | PA      | $1114694.77    | 0.00%             | 2027-09-06      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $6547399.51    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                     | ALTALINK LP                    | CUSIP: 021374AF0<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1500000 | PA      | $1075787.42    | 0.00%             | 2054-05-22      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama                      | CAISSE NA REA MU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P4HYOPYINEPE06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3100000 | PA      | $3560970.01    | 0.00%             | 2028-09-24      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                              | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4000000 | PA      | $4752630.64    | 0.00%             | 2031-04-20      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      80000000 | PA      | $94824381.95   | 0.07%             | 2029-05-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPER Banca SPA                                                                  | BPER BANCA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N747OI7JINV7RUUH6190       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      31700000 | PA      | $37583031.71   | 0.03%             | 2028-10-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | SEK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7300407.03    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Finance Europe SA                                                | CNH IND FIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007GVB1I2FDSS786       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       2200000 | PA      | $2482945.48    | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                    | STRYKER CORP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9500000 | PA      | $10102143.00   | 0.01%             | 2029-03-01      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                  | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4217000 | PA      | $4669815.78    | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: AT5926718<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     200000000 | PA      | $842456.63     | 0.00%             | 2048-07-31      | Fixed         | 0.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      24867000 | PA      | $27471466.73   | 0.02%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  446806000000 | PA      | $28806472.09   | 0.02%             | 2038-05-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866HB6<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4200000 | PA      | $3171163.38    | 0.00%             | 2033-08-14      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SAP SE                                                                          | SAP SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D6BF99LW9R2E68       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2900000 | PA      | $3223163.62    | 0.00%             | 2028-03-10      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     959882000 | PA      | $29801839.47   | 0.02%             | 2042-06-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-2124368.89   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      68554000 | PA      | $16249797.45   | 0.01%             | 2040-05-22      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      71028000 | PA      | $95754416.46   | 0.08%             | 2044-10-31      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DA5<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2413000 | PA      | $2235753.32    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clarion Funding PLC                                                             | CLARION FND PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BLOAKXC1BXLJ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1191000 | PA      | $1412009.05    | 0.00%             | 2057-05-30      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                       | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5000000 | PA      | $4511386.32    | 0.00%             | 2034-11-10      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                            | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       9800000 | PA      | $9614496.18    | 0.01%             | 2032-02-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     420000000 | PA      | $481692914.63  | 0.38%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    9337900000 | PA      | $63729891.90   | 0.05%             | 2032-09-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC                                         | NETWRK RAIL INFR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H88F5EE4B1D697       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4367000 | PA      | $5797291.80    | 0.00%             | 2030-12-09      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   35000000000 | PA      | $25497295.57   | 0.02%             | 2027-12-10      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                   | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |        502000 | PA      | $641209.58     | 0.00%             | 2031-03-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                         | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853EL9<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1924000 | PA      | $1031359.95    | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                     | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FC7<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6172000 | PA      | $5813908.61    | 0.00%             | 2032-10-09      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                   | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5822464.17    | 0.00%             | 2030-09-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OPB Finance Trust                                                               | OPB FINANCE TR                 | CUSIP: 67103MAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1000000 | PA      | $647407.33     | 0.00%             | 2042-07-04      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lansforsakringar Hypotek AB                                                     | LANSFORSAKRINGAR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493001P7BX1N0JAG961       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     200000000 | PA      | $20717215.31   | 0.02%             | 2029-09-19      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ASN Bank NV                                                                     | ASN BANK NV                    | CUSIP: QZ8314606<br>LEI: 724500A1FNICHSDF2I11 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2457000 | PA      | $2471175.54    | 0.00%             | 2031-10-24      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                    | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      23000000 | PA      | $22453115.76   | 0.02%             | 2031-04-21      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Group AG                                                          | DAIMLER AG                     | CUSIP: AO1139366<br>LEI: 529900R27DL06UVNT076 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6818000 | PA      | $6709634.33    | 0.01%             | 2037-07-03      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                     | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       1219000 | PA      | $1060833.86    | 0.00%             | 2036-08-25      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                        | BLACKROCK INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7511000 | PA      | $8763896.49    | 0.01%             | 2035-07-18      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                          | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |      25000000 | PA      | $28704938.31   | 0.02%             | 2028-02-23      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       8000000 | PA      | $8461272.83    | 0.01%             | 2030-10-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                   | WESTLAKE CHEM                  | CUSIP: 960413AV4<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3100000 | PA      | $3328603.11    | 0.00%             | 2029-07-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     434000000 | PA      | $2813203.54    | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Power Networks PLC                                                      | EASTERN POWER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U5R8Q5KGM2KU56       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $6310484.11    | 0.00%             | 2039-10-02      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                  | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: N/A<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4887000 | PA      | $5530582.26    | 0.00%             | 2027-04-27      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adif Alta Velocidad                                                             | ADIF ALTA VELOCI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      20400000 | PA      | $23650789.26   | 0.02%             | 2029-05-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      16502000 | PA      | $18611894.69   | 0.01%             | 2026-10-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesobligation                                                                | BUNDESOBL-188                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     130000000 | PA      | $149843822.29  | 0.12%             | 2028-10-19      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                    | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060BE5<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       4136000 | PA      | $3625256.72    | 0.00%             | 2040-07-09      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                     | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBF7<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5549000 | PA      | $6734709.32    | 0.01%             | 2029-06-30      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisAlberta Inc                                                               | FORTISALBERTA                  | CUSIP: 34957ZAY0<br>LEI: 894500VE5Y2XM4IV7V75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        652000 | PA      | $319715.09     | 0.00%             | 2051-06-08      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                 | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1228000 | PA      | $1404868.82    | 0.00%             | 2029-05-14      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                    | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5500000 | PA      | $6638580.36    | 0.01%             | 2035-02-20      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-14416010.74  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      14640000 | PA      | $17587945.36   | 0.01%             | 2030-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London & Quadrant Housing Trust                                                 | LONDON & QUADRAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800RH8HIW5NAYSU08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2028000 | PA      | $2541885.72    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     317146697 | PA      | $364258709.61  | 0.29%             | 2030-02-25      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     160000000 | PA      | $765950.88     | 0.00%             | 2055-03-19      | Fixed         | 1.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                         | INDONESIA (REP)                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |       4669000 | PA      | $4445728.84    | 0.00%             | 2033-03-12      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      87741000 | PA      | $101796866.47  | 0.08%             | 2027-12-06      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                           | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZCC8<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4375000 | PA      | $3025025.48    | 0.00%             | 2054-10-09      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPIF Finance Pty Ltd                                                            | CPIF FINANCE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       3800000 | PA      | $2150735.13    | 0.00%             | 2030-10-28      | Fixed         | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VA0<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       6000000 | PA      | $4394895.21    | 0.00%             | 2032-12-02      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $24454481.14   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1296192.21    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17258525.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |     476380000 | PA      | $26323246.20   | 0.02%             | 2036-11-20      | Fixed         | 10.00%                | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      40000000 | PA      | $7517678.27    | 0.01%             | 2050-09-14      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: AZ1695297<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      25500000 | PA      | $5530290.88    | 0.00%             | 2069-06-24      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                        | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      12837000 | PA      | $14487478.54   | 0.01%             | 2043-02-23      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $10168212.45   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern Hydro Acquisition Co II LP                                         | NORTHWESTERN HYD               | CUSIP: 66815PAA8<br>LEI: 5493009PMN30L0XHJ570 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2040000 | PA      | $1303924.24    | 0.00%             | 2036-12-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                        | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       3000000 | PA      | $3849621.06    | 0.00%             | 2032-07-06      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |     103000000 | PA      | $102714051.82  | 0.08%             | 2054-08-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3900000 | PA      | $4589687.73    | 0.00%             | 2034-04-10      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      94095324 | PA      | $53097040.33   | 0.04%             | 2051-07-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10000000 | PA      | $11732577.02   | 0.01%             | 2029-12-13      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novo Banco SA                                                                   | NOVO BANCO                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009W2E2YDCXY6S81       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |       9800000 | PA      | $11313920.28   | 0.01%             | 2031-01-22      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: BG7387338<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     200000000 | PA      | $711689.26     | 0.00%             | 2050-03-31      | Fixed         | 0.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $2778861.22    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swedbank Hypotek AB                                                             | SWEDBANK HYPOTEK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TJREQ7GHIXWR36       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      20000000 | PA      | $23260863.36   | 0.02%             | 2028-07-05      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jyske Bank A/S                                                                  | JYSKE BANK A/S                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 3M5E1GQGKL17HI6CPN30       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       5000000 | PA      | $5793858.29    | 0.00%             | 2031-04-29      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution South West PLC                           | NAT GRD ELCT SW                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UY9FEOG85HFK93       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6000000 | PA      | $7688836.42    | 0.01%             | 2041-07-31      | Fixed         | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Akelius Residential Property Financing BV                                       | AKELIUS RESIDENT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500ABLEHD1CIBAA35       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5262000 | PA      | $5339109.50    | 0.00%             | 2030-02-22      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                   | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8300000 | PA      | $9464224.58    | 0.01%             | 2032-04-24      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-858693.68    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5700000 | PA      | $5948942.06    | 0.00%             | 2034-11-27      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                     | SNCF RESEAU                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       3000000 | PA      | $3222381.89    | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     113902000 | PA      | $27518570.98   | 0.02%             | 2034-07-05      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                           | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBS4<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2109000 | PA      | $1294201.94    | 0.00%             | 2048-05-11      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                    | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      15000000 | PA      | $17394861.86   | 0.01%             | 2027-08-04      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highland Holdings Sarl                                                          | HIGHLAND HOLDING               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WGY8GPJM4PQR36       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       8700000 | PA      | $9660597.97    | 0.01%             | 2026-12-15      | Fixed         | 0.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                  | BORGWARNER INC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4629000 | PA      | $4585978.40    | 0.00%             | 2031-05-19      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $2563713.32    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NAV Canada                                                                      | NAV CANADA                     | CUSIP: 62895ZAP5<br>LEI: 549300TP61Y7H5IS3S18 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3428000 | PA      | $1989896.11    | 0.00%             | 2048-03-30      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      68082000 | PA      | $84344743.17   | 0.07%             | 2028-01-04      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      50862000 | PA      | $65117280.04   | 0.05%             | 2029-01-31      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     140000000 | PA      | $19987264.11   | 0.02%             | 2031-06-25      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd                                              | CK HUTCHISON                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900UIPWFKU7480958       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |       3200000 | PA      | $3314471.62    | 0.00%             | 2029-11-02      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tasmanian Public Finance Corp                                                   | TASMANIAN PUBFIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YGZAI23JWAJW51       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |        735000 | PA      | $468147.24     | 0.00%             | 2028-01-24      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UX1<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      10481000 | PA      | $7023453.05    | 0.01%             | 2031-06-02      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     129364000 | PA      | $142353901.16  | 0.11%             | 2028-02-25      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| West Nippon Expressway Co Ltd                                                   | WEST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     500000000 | PA      | $3245312.67    | 0.00%             | 2028-07-27      | Fixed         | 0.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                    | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       8000000 | PA      | $9472768.13    | 0.01%             | 2033-02-28      | Variable      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-3552233.92   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: ZR4755156<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      24400000 | PA      | $154576.98     | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prosus NV                                                                       | PROSUS NV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400Z5LQ5F9OLVT688       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        884000 | PA      | $937487.75     | 0.00%             | 2029-07-13      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                  | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827FP7<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4650000 | PA      | $3581259.12    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18998710.76   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 01306ZDC2<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7402000 | PA      | $5383672.90    | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $5646798.99    | 0.00%             | 2032-12-03      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayerische Landesbank                                                           | BAYERISCHE LNDBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VDYMYTQGZZ6DU0912C88       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        977000 | PA      | $1082717.17    | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      85351000 | PA      | $29143325.89   | 0.02%             | 2051-06-21      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                         | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        500000 | PA      | $678868.35     | 0.00%             | 2030-12-02      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisBC Inc                                                                    | FORTISBC INC                   | CUSIP: 34958ZAC7<br>LEI: 894500C61ICFDNRMGI86 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1029000 | PA      | $657728.54     | 0.00%             | 2044-10-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       1970000 | PA      | $1252719.02    | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alectra Inc                                                                     | ALECTRA INC                    | CUSIP: 014443AG0<br>LEI: 5493008DXEYO6JTJEB46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5415000 | PA      | $3867029.08    | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Netherlands International Finance BV                                     | PFIZER NETHERLAN               | CUSIP: 71708LAD1<br>LEI: 254900YI79T8NMNA4349 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5828415.52    | 0.00%             | 2045-05-19      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Lufthansa AG                                                           | DT LUFTHANSA AG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PH63HYJ86ASW55       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       8000000 | PA      | $9333778.25    | 0.01%             | 2028-02-11      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                         | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |      55510000 | PA      | $56350279.32   | 0.04%             | 2030-10-18      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 12657ZAW3<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2381000 | PA      | $1671997.45    | 0.00%             | 2041-10-24      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fair Hydro Trust                                                                | FAIR HYDRO                     | CUSIP: 30324RAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3800000 | PA      | $2514583.08    | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                                       | DANONE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9000000 | PA      | $9995549.21    | 0.01%             | 2027-03-17      | Fixed         | 0.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                    | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      12000000 | PA      | $13939327.45   | 0.01%             | 2036-05-20      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $517118.19     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Brandenburg                                                            | LAND BRANDENBURG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600V011J0F1GJ4789       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      14013000 | PA      | $13688811.32   | 0.01%             | 2031-07-01      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $2401419.14    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      85000000 | PA      | $15842822.30   | 0.01%             | 2051-04-12      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6515000 | PA      | $7642049.68    | 0.01%             | 2033-05-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco BPM SpA                                                                   | BANCO BPM SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600E4E6DCD2D25E30       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      18300000 | PA      | $21425427.26   | 0.02%             | 2030-01-24      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $846453.29     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                             | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2000000 | PA      | $2599237.45    | 0.00%             | 2033-03-08      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      37296000 | PA      | $30184617.38   | 0.02%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tatra Banka as                                                                  | TATRA BANKA AS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 3157002JBFAI478MD587       | Long             | DBT              | CORP              | SK        |      30000000 | PA      | $34329972.12   | 0.03%             | 2028-10-09      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gibson Energy Inc                                                               | GIBSON ENERGY                  | CUSIP: 37482ZAA9<br>LEI: 549300WYW5D9I3FR0643 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      12047000 | PA      | $8631732.88    | 0.01%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087H23<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      21997000 | PA      | $15526014.74   | 0.01%             | 2028-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial of Canada Ltd                                          | GM FIN CAD                     | CUSIP: 37045YAN4<br>LEI: 5493001CSMJPUBB7NS44 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3328000 | PA      | $2428589.27    | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $24903929.82   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                 | MOTABILITY OPER                | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1004000 | PA      | $1376658.21    | 0.00%             | 2030-11-29      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEZ3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2345000 | PA      | $1968996.79    | 0.00%             | 2039-09-19      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        | 1778000000000 | PA      | $109393192.34  | 0.09%             | 2028-08-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                          | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      19800000 | PA      | $22781131.80   | 0.02%             | 2042-09-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bevco Lux Sarl                                                                  | BEVCO LUX SARL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900A04GL02604LJ24       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       3786000 | PA      | $3899794.17    | 0.00%             | 2030-01-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      15000000 | PA      | $15343713.87   | 0.01%             | 2029-12-06      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $13136366.34   | 0.01%             | 2029-02-09      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5149000 | PA      | $5615179.44    | 0.00%             | 2029-06-26      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transport for London                                                            | TFL                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FGQ9DJHGRLQZ89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3000000 | PA      | $2836601.68    | 0.00%             | 2064-04-07      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      11400000 | PA      | $7948343.56    | 0.01%             | 2041-09-17      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Corporate Bank plc                                                           | OP CORPORATE BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NQ588N7RWKBP98       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       5000000 | PA      | $5866214.90    | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                            | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: AS3795851<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     102850000 | PA      | $25037027.50   | 0.02%             | 2028-10-31      | Fixed         | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     243700000 | PA      | $246515734.43  | 0.19%             | 2033-07-31      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                            | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     274660000 | PA      | $65157569.26   | 0.05%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GXT6<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8049000 | PA      | $5621420.79    | 0.00%             | 2029-02-28      | Variable      | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                       | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       9950000 | PA      | $11117287.29   | 0.01%             | 2028-04-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      42435000 | PA      | $21844825.61   | 0.02%             | 2071-10-31      | Fixed         | 1.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MXN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-61865.06     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle SA                                                                       | NESTLE SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: KY37LUS27QQX7BB93L28       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       4900000 | PA      | $6820484.49    | 0.01%             | 2034-07-14      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                      | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      21508000 | PA      | $24365291.10   | 0.02%             | 2028-03-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                              | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      12000000 | PA      | $13972711.64   | 0.01%             | 2027-09-20      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd                          | NW REDWTR PRT/FI               | CUSIP: 663307AT3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3000000 | PA      | $2235535.44    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alectra Inc                                                                     | ALECTRA INC                    | CUSIP: 014443AL9<br>LEI: 5493008DXEYO6JTJEB46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4600000 | PA      | $3031912.92    | 0.00%             | 2031-02-11      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3500000 | PA      | $4345554.17    | 0.00%             | 2042-10-28      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |     649690000 | PA      | $28104695.69   | 0.02%             | 2035-05-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       4876000 | PA      | $3775104.32    | 0.00%             | 2042-11-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Riverside Finance Plc                                                           | RIVERSIDE FINANC               | CUSIP: EK6192778<br>LEI: 213800JXNDC257C21Q43 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1093000 | PA      | $1035680.52    | 0.00%             | 2044-12-05      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                  | DEKABANK                       | CUSIP: ZQ6159698<br>LEI: 0W2PZJM8XOY22M4GG883 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2500000 | PA      | $2776960.55    | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6707600000 | PA      | $31008420.81   | 0.02%             | 2047-03-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom AG                                                             | DEUTSCHE TELEKOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9QSIG4WX4GJ96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5000000 | PA      | $5627195.24    | 0.00%             | 2036-03-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      40000000 | PA      | $6823175.63    | 0.01%             | 2053-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Housing Finance Corp                                                      | KHFC                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9884002AAOBT56QW9B80       | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |      22500000 | PA      | $26222554.72   | 0.02%             | 2027-04-11      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                         | SCOTTISH & SOUTH               | CUSIP: EH5062086<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3272000 | PA      | $4463372.74    | 0.00%             | 2038-08-27      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                     | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     113579038 | PA      | $126722497.58  | 0.10%             | 2034-07-15      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      17863000 | PA      | $17535095.16   | 0.01%             | 2031-04-22      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Upjohn Finance BV                                                               | UPJOHN FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OG32E8F3XO5O83       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5210000 | PA      | $5112160.18    | 0.00%             | 2032-06-23      | Fixed         | 1.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   15000000000 | PA      | $97842563.00   | 0.08%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                             | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      29680000 | PA      | $40595476.36   | 0.03%             | 2043-06-28      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Bank of Canada                                                         | MANULIFE BK CAN                | CUSIP: 565018DN5<br>LEI: 5493001ECI4NJPXI5P10 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4450000 | PA      | $3216820.73    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Bank PLC                                                                 | LLOYDS BANK PLC                | CUSIP: ZR6339934<br>LEI: H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      19550000 | PA      | $20094475.37   | 0.02%             | 2029-09-23      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd                                        | CLOVERIE PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       5000000 | PA      | $5473605.77    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                   | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2800000 | PA      | $3128377.73    | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 0.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Columbia Investment Management Corp                                     | BC INV MAN                     | CUSIP: 110610AA0<br>LEI: 549300C74Y46JUAO4N13 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      11000000 | PA      | $8519888.21    | 0.01%             | 2033-06-02      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   45000000000 | PA      | $31989532.38   | 0.03%             | 2035-09-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kering SA                                                                       | KERING                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VGEJKB7SVUZR78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      11000000 | PA      | $12723424.26   | 0.01%             | 2029-02-27      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    2202870000 | PA      | $98285905.34   | 0.08%             | 2029-07-23      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                       | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCN6<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4700000 | PA      | $3606234.43    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |        985000 | PA      | $1260317.60    | 0.00%             | 2029-09-20      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   15848200000 | PA      | $81767821.03   | 0.06%             | 2039-12-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                        | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      37804000 | PA      | $43895339.27   | 0.03%             | 2028-02-07      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2000000 | PA      | $1433772.43    | 0.00%             | 2041-01-28      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      32628000 | PA      | $35160520.01   | 0.03%             | 2029-01-22      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACEA SpA                                                                        | ACEA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Q3448N041CTH56       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       1093000 | PA      | $1112968.02    | 0.00%             | 2030-07-28      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets BV                                                           | BP CAP MKY BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245003VD7E4T30HJD24       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5500000 | PA      | $6508024.63    | 0.01%             | 2030-05-12      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      10000000 | PA      | $7461965.53    | 0.01%             | 2041-10-04      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telstra Group Ltd                                                               | TELSTRA GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500WRW54CVN62K416       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5000000 | PA      | $3323263.54    | 0.00%             | 2031-09-06      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA Logistics Europe Master SCA                                                 | AXA LEM                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800IWFTNKN5BPH814       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       3000000 | PA      | $3328545.62    | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde PLC                                                                       | LINDE PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003QR1WT0EF88V51       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      16500000 | PA      | $19323862.37   | 0.02%             | 2029-06-12      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $14594045.58   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nova Scotia Power Inc                                                           | NOVA SCOTIA PWR                | CUSIP: 66988ZAX7<br>LEI: 5XLQXOZXQGDQ492ZD098 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2300000 | PA      | $1791838.44    | 0.00%             | 2035-11-14      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Holdings Inc                                                             | NESTLE HOLDINGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300EAEU8YV8MQXP30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5169422.20    | 0.00%             | 2033-06-23      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      23496206 | PA      | $30900729.49   | 0.02%             | 2035-03-28      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      98191213 | PA      | $102188185.94  | 0.08%             | 2045-05-25      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                      | BELL CANADA                    | CUSIP: 07813ZBR4<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3137000 | PA      | $2019112.07    | 0.00%             | 2045-12-18      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     100000000 | PA      | $617603.91     | 0.00%             | 2032-11-25      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $8436875.70    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1200000000 | PA      | $7401522.81    | 0.01%             | 2031-07-25      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                                             | MACQUARIE GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       4786000 | PA      | $4841486.78    | 0.00%             | 2031-05-21      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                           | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAN1<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3244000 | PA      | $2100396.12    | 0.00%             | 2049-04-03      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       7346000 | PA      | $3197887.00    | 0.00%             | 2040-04-16      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-386962.31    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     154557000 | PA      | $129165173.57  | 0.10%             | 2039-01-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management of Canada Corp                                                 | WASTE MNGMT                    | CUSIP: 94107TAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1897000 | PA      | $1359373.69    | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     145000000 | PA      | $21068456.26   | 0.02%             | 2028-10-14      | Fixed         | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |        985000 | PA      | $1277567.98    | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4996650000 | PA      | $32884355.23   | 0.03%             | 2026-09-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-8976010.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wintershall Dea Finance BV                                                      | WINTERSHALL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SUC9JUI6M74U66       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6000000 | PA      | $6863381.53    | 0.01%             | 2032-10-03      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JT International Financial Services BV                                          | JT INTL FIN SERV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U2F0PG10VZUN93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3696000 | PA      | $3895156.59    | 0.00%             | 2029-11-26      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance II BV                                                 | LYB INT FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZSNDBYN4Z4VZ93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4461000 | PA      | $4996791.31    | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   50000000000 | PA      | $37561995.24   | 0.03%             | 2032-06-10      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      12190000 | PA      | $13584057.42   | 0.01%             | 2027-07-26      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      19503000 | PA      | $21471989.04   | 0.02%             | 2028-01-07      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                         | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      50000000 | PA      | $11523854.63   | 0.01%             | 2030-04-29      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SW Finance I PLC                                                                | SW (FINANCE)I/SW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BHN1HB5BNG2R96       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3301000 | PA      | $4017979.42    | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  120000000000 | PA      | $81537577.16   | 0.06%             | 2030-12-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2A SpA                                                                         | A2A SPA                        | CUSIP: AZ5661402<br>LEI: 81560076E3944316DB24 | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       5000000 | PA      | $5345898.13    | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                    | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6000000 | PA      | $6840245.54    | 0.01%             | 2031-02-03      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: AQ6887402<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3700000 | PA      | $4138158.17    | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VIA Outlets BV                                                                  | VIA OUTLETS BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2594009AT1MND8D7E216       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2400000 | PA      | $2622855.17    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance Ltd                                                        | BHP BILLITON FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KZMIS43NMT0A66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       7316000 | PA      | $7943436.30    | 0.01%             | 2042-09-25      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schneider Electric SE                                                           | SCHNEIDER ELEC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A1YF1XUYYXS284       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4400000 | PA      | $4634393.74    | 0.00%             | 2029-03-11      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                         | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: 559222BB9<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2125000 | PA      | $1583634.63    | 0.00%             | 2029-05-30      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GG6<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5713000 | PA      | $3645908.70    | 0.00%             | 2045-08-14      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      60000000 | PA      | $232716.72     | 0.00%             | 2057-03-19      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ayvens SA                                                                       | AYVENS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4600000 | PA      | $5568694.00    | 0.00%             | 2028-10-06      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    1500000000 | PA      | $55710146.88   | 0.04%             | 2043-06-17      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5000000 | PA      | $6709791.17    | 0.01%             | 2030-01-25      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      10000000 | PA      | $12074778.70   | 0.01%             | 2035-01-25      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      11800000 | PA      | $11139264.31   | 0.01%             | 2033-02-25      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZBX7<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4467000 | PA      | $2702502.11    | 0.00%             | 2049-06-25      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   13000000000 | PA      | $71666155.17   | 0.06%             | 2043-12-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      62019000 | PA      | $82976588.43   | 0.07%             | 2028-01-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $36904151.51   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                    | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CM2<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1892000 | PA      | $1139406.07    | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                    | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |        500000 | PA      | $611753.26     | 0.00%             | 2029-11-15      | Variable      | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     124730000 | PA      | $82698371.41   | 0.07%             | 2033-04-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greene King Finance PLC                                                         | GREENE KING FIN                | CUSIP: EF3958438<br>LEI: 213800QIJMYMW6TSBG41 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        377410 | PA      | $492006.91     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNP Assurances SACA                                                             | CNP ASSURANCES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QKVPV2H8UXM738       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3800000 | PA      | $4438918.53    | 0.00%             | 2047-06-10      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                   | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     199400000 | PA      | $1347847.34    | 0.00%             | 2027-06-25      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                              | ASFINAG                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136       | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |       6150000 | PA      | $6037190.82    | 0.00%             | 2031-06-02      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Post AG                                                                | DEUTSCHE POST AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1818000 | PA      | $1948775.23    | 0.00%             | 2029-05-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enagas Financiaciones SA                                                        | ENAGAS FIN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H2FQSU5E19V152       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |        800000 | PA      | $914232.33     | 0.00%             | 2034-01-24      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   63000000000 | PA      | $49784414.41   | 0.04%             | 2033-12-10      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CNY/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-77577.74     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                           | 3M CO                          | CUSIP: 88579YAK7<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |        100000 | PA      | $112946.74     | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3600000 | PA      | $4671820.63    | 0.00%             | 2026-11-16      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                            | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      68162000 | PA      | $17358545.65   | 0.01%             | 2041-09-30      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      16683000 | PA      | $17072305.73   | 0.01%             | 2042-07-04      | Fixed         | 2.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      75008000 | PA      | $85521999.24   | 0.07%             | 2027-08-01      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EXOR NV                                                                         | EXOR NV                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002ENHZ6NYET7405       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5636000 | PA      | $6506243.79    | 0.01%             | 2033-02-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                   | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      18367000 | PA      | $20533839.04   | 0.02%             | 2027-10-08      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                               | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10000000 | PA      | $11622322.32   | 0.01%             | 2032-09-12      | Variable      | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                  | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAZ9<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3000000 | PA      | $2269264.22    | 0.00%             | 2031-02-28      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087H72<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     142093000 | PA      | $72604231.43   | 0.06%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: EK7852644<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      11760000 | PA      | $14606836.48   | 0.01%             | 2029-07-16      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                         | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718ET2<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2198000 | PA      | $2689929.44    | 0.00%             | 2029-05-03      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9303000 | PA      | $11100237.39   | 0.01%             | 2028-11-03      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                      | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       9500000 | PA      | $10624139.91   | 0.01%             | 2032-11-25      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                    | THERMO FISHER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2800000 | PA      | $3274491.25    | 0.00%             | 2034-11-21      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC                                       | EMIRATES TELECOM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900XDPQPWEQ9BGB80       | Long             | DBT              | CORP              | AE        |       2265000 | PA      | $2428686.88    | 0.00%             | 2028-05-17      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051DY0<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      27875000 | PA      | $15527747.03   | 0.01%             | 2048-12-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern Hydro Acquisition Co III LP                                        | NORTHWESTERN HYD               | CUSIP: 66816DAA4<br>LEI: 549300RT75SCBKVO3335 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2147000 | PA      | $1345871.80    | 0.00%             | 2038-12-31      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                            | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |       3146000 | PA      | $2820785.83    | 0.00%             | 2114-03-19      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                              | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $12071734.66   | 0.01%             | 2033-11-27      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3600000 | PA      | $4565174.15    | 0.00%             | 2026-12-23      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                 | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3263790.31    | 0.00%             | 2035-04-17      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                         | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     116950000 | PA      | $25532707.36   | 0.02%             | 2027-07-26      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     264020000 | PA      | $69427869.18   | 0.05%             | 2042-10-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEF7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5326000 | PA      | $5722008.89    | 0.00%             | 2036-10-27      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                       | GECINA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4200000 | PA      | $3622413.55    | 0.00%             | 2036-06-30      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMV AG                                                                          | OMV AG                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V62YJ9HTLRI486       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       1500000 | PA      | $1750198.80    | 0.00%             | 2027-09-27      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |      58761000 | PA      | $1996790.30    | 0.00%             | 2028-03-13      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                    | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      11800000 | PA      | $12546867.90   | 0.01%             | 2029-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Water Services Finance Ltd                                             | SOUTHERN WATER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BTY35K1724Z452       | Long             | DBT              | CORP              | KY        |        450000 | PA      | $436821.92     | 0.00%             | 2052-03-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-553030.86    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4362500000 | PA      | $27080970.91   | 0.02%             | 2031-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $2993443.81    | 0.00%             | 2032-01-25      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                   | MEDTRONIC INC                  | CUSIP: 585055BY1<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2953000 | PA      | $3285287.02    | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                  | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAN6<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2450000 | PA      | $1800821.43    | 0.00%             | 2028-03-08      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBA4<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      54885000 | PA      | $36823877.86   | 0.03%             | 2054-12-02      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    1687000000 | PA      | $89000092.76   | 0.07%             | 2029-03-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VED2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |        951000 | PA      | $1044280.64    | 0.00%             | 2029-10-26      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Hypotek AB                                                               | DANSKE HYPO                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300R24NNCTGT7CW53       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     250000000 | PA      | $26327348.88   | 0.02%             | 2028-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Erste Group Bank AG                                                             | ERSTE GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       4200000 | PA      | $4776535.34    | 0.00%             | 2035-05-28      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHU0<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7190000 | PA      | $4833432.87    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                  | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3000000 | PA      | $3607585.32    | 0.00%             | 2033-01-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Hypotek AB                                                               | NORDEA HYPOTEK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000K2HPWIF6MFO29       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      25300000 | PA      | $2533813.12    | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hellenic Republic Government Bond                                               | HELLENIC REPUBLI               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GR        |      86446000 | PA      | $100693902.83  | 0.08%             | 2035-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5000000000 | PA      | $32539522.55   | 0.03%             | 2028-09-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central 1 Credit Union                                                          | CENTRAL 1 CREDIT               | CUSIP: 154728AT6<br>LEI: 549300XXHOD8SXSZKY72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1479260.25    | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                   | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6423000 | PA      | $7654458.05    | 0.01%             | 2028-07-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                            | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: ZS5870457<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     146959000 | PA      | $38374220.07   | 0.03%             | 2049-11-15      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alliander NV                                                                    | ALLIANDER                      | CUSIP: AZ1871237<br>LEI: 724500XBZ9QOPTI11U82 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2000000 | PA      | $1964206.74    | 0.00%             | 2032-06-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EXOR NV                                                                         | EXOR NV                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002ENHZ6NYET7405       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2592000 | PA      | $2895089.17    | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denmark Government Bond                                                         | DENMARK - BULLET               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |      99818000 | PA      | $7895577.48    | 0.01%             | 2052-11-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-527545.99    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Robert Bosch GmbH                                                               | ROBERT BOSCH                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900F0LT5OP4SV6122       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      14200000 | PA      | $16338915.20   | 0.01%             | 2043-06-02      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JAB Holdings BV                                                                 | JAB HOLDINGS                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RRNKUM3INJGF98       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       9000000 | PA      | $10912705.54   | 0.01%             | 2032-06-29      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    8848700000 | PA      | $59632809.32   | 0.05%             | 2033-12-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                          | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        500000 | PA      | $532496.80     | 0.00%             | 2030-09-04      | Fixed         | 1.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      10000000 | PA      | $1671099.14    | 0.00%             | 2074-03-25      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                     | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $4577687.15    | 0.00%             | 2034-01-12      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      96709000 | PA      | $25631782.84   | 0.02%             | 2038-06-08      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enagas Financiaciones SA                                                        | ENAGAS FIN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H2FQSU5E19V152       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       4000000 | PA      | $3680675.96    | 0.00%             | 2032-11-05      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                       | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAS1<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2800000 | PA      | $3284632.04    | 0.00%             | 2034-05-05      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                        | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       2000000 | PA      | $2236118.51    | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Mortgage Bank                                                                | OP MORTGAGE BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700IJXAGL8TGFRC33       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      30380000 | PA      | $34985268.80   | 0.03%             | 2031-07-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                  | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 539481AM3<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1631000 | PA      | $1214608.15    | 0.00%             | 2028-12-11      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                   | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5600000 | PA      | $7421237.48    | 0.01%             | 2037-10-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Transmission PLC                                      | NATL GRID ELECT                | CUSIP: 636273AD6<br>LEI: 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2700000 | PA      | $2065690.18    | 0.00%             | 2031-09-16      | Fixed         | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                             | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2776000 | PA      | $2755207.22    | 0.00%             | 2036-03-11      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Finance Holdings PLC                                                    | OMNICOM FIN HOL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JBHE39OG74OJ98       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2231000 | PA      | $2304592.85    | 0.00%             | 2031-07-08      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sandoz Finance BV                                                               | SANDOZ FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DFA3WXJ7KC9R74       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2500000 | PA      | $3039322.02    | 0.00%             | 2033-11-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                               | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      13000000 | PA      | $13993094.60   | 0.01%             | 2028-01-20      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                          | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZAR9<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        992000 | PA      | $660492.87     | 0.00%             | 2043-08-17      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       8265000 | PA      | $5774215.53    | 0.00%             | 2046-10-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     703592000 | PA      | $21760005.72   | 0.02%             | 2026-12-17      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $11806247.15   | 0.01%             | 2030-04-04      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                          | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      50000000 | PA      | $7171831.25    | 0.01%             | 2028-03-08      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       6000000 | PA      | $4015700.85    | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                    | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814BQ5<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      16810000 | PA      | $10818865.53   | 0.01%             | 2065-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                          | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288ED0<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8100000 | PA      | $5630512.50    | 0.00%             | 2042-12-14      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                             | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      17363000 | PA      | $16350699.44   | 0.01%             | 2034-05-22      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scotland Gas Networks PLC                                                       | SCOTLAND GAS NET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y7M5CC1U5DBX07       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1655000 | PA      | $2143477.92    | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                            | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |        382000 | PA      | $422527.43     | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GL4<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5100000 | PA      | $3252497.03    | 0.00%             | 2054-10-17      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Canada Finance Ltd                                                       | VENTAS CANADA FI               | CUSIP: 92277LAG1<br>LEI: 549300DAU6CCV22N5X51 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1000000 | PA      | $713251.80     | 0.00%             | 2027-01-04      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Upjohn Finance BV                                                               | UPJOHN FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900OG32E8F3XO5O83       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6910000 | PA      | $7679022.57    | 0.01%             | 2027-06-23      | Fixed         | 1.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                             | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       5000000 | PA      | $5924971.27    | 0.00%             | 2028-03-08      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      63732000 | PA      | $79562969.42   | 0.06%             | 2037-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                              | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      31454000 | PA      | $32638196.32   | 0.03%             | 2029-04-30      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    3599750000 | PA      | $24739267.55   | 0.02%             | 2031-06-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                      | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       7400000 | PA      | $8262652.54    | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                             | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      15000000 | PA      | $16850888.02   | 0.01%             | 2027-07-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                            | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7984000 | PA      | $7398774.29    | 0.01%             | 2039-02-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                       | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3470000 | PA      | $2519538.59    | 0.00%             | 2041-02-16      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                       | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CT6<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4217000 | PA      | $3513627.77    | 0.00%             | 2039-11-09      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087XG4<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      35982000 | PA      | $30271259.80   | 0.02%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                    | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814GY3<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4550000 | PA      | $3732633.03    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      41639657 | PA      | $53944902.28   | 0.04%             | 2034-07-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                      | NASDAQ INC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4688000 | PA      | $5135487.97    | 0.00%             | 2029-03-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommuninvest I Sverige AB                                                       | KOMMUNINVEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: EV2XZWMLLXF2QRX0CD47       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |     150000000 | PA      | $15724365.50   | 0.01%             | 2029-11-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transurban Queensland Finance Pty Ltd                                           | TRANSURBAN QLD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RSN9SFNT54IZ82       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |        740000 | PA      | $428598.72     | 0.00%             | 2031-08-05      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance PLC                                                           | RIO TINTO FINANC               | CUSIP: EJ4698381<br>LEI: 2138009113L7IDGEM175 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        400000 | PA      | $518134.45     | 0.00%             | 2029-12-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      12900000 | PA      | $14347125.23   | 0.01%             | 2027-12-01      | Variable      | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      12000000 | PA      | $7965374.18    | 0.01%             | 2072-03-01      | Fixed         | 2.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Edenred SE                                                                      | EDENRED                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695006LOD5B2D7Y0N70       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $2870270.16    | 0.00%             | 2032-08-05      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                       | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      22321000 | PA      | $13626300.63   | 0.01%             | 2027-11-19      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                               | NATWEST GROUP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10000000 | PA      | $10991310.91   | 0.01%             | 2032-09-14      | Variable      | 1.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RJW3<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7899000 | PA      | $7843850.30    | 0.01%             | 2038-05-19      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      12243000 | PA      | $3000259.53    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                 | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      10000000 | PA      | $6458891.14    | 0.01%             | 2046-05-10      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                 | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4806000 | PA      | $5723600.26    | 0.00%             | 2029-07-03      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                            | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: 09857LAV0<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2000000 | PA      | $2404012.23    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                    | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBS5<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |         85000 | PA      | $59905.31      | 0.00%             | 2029-10-03      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBD8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7000000 | PA      | $5211334.80    | 0.00%             | 2033-03-04      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                          | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |       1700000 | PA      | $1470072.97    | 0.00%             | 2042-06-02      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1100000000 | PA      | $6086200.07    | 0.00%             | 2036-07-31      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                        | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |      11530000 | PA      | $8981472.51    | 0.01%             | 2047-10-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-306481.70    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1336816.87    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kojamo Oyj                                                                      | KOJAMO OYJ                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437007YPUOQZ8OV1R42       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       3762000 | PA      | $3940007.35    | 0.00%             | 2029-05-28      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                     | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      70758000 | PA      | $81310528.60   | 0.06%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                       | APPLE INC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2700000 | PA      | $3355005.87    | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234KG2<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7346000 | PA      | $5747422.71    | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 7.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies SE                                                                | TOTALENERGIES SE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900S21EQ1BO4ESM68       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3550000 | PA      | $4068558.61    | 0.00%             | 2173-10-06      | Variable      | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBE6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7290000 | PA      | $5433301.29    | 0.00%             | 2029-03-08      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg                                          | DUCHY OF LUX                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 22210065LIUFB00MNF63       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |       3788000 | PA      | $4315209.96    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Granite REIT Holdings LP                                                        | GRANITE REIT HLD               | CUSIP: 387427AN7<br>LEI: 549300U7OUNKR0J06L17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5000000 | PA      | $3609516.09    | 0.00%             | 2029-10-04      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      55822000 | PA      | $15136850.58   | 0.01%             | 2048-07-06      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      98262558 | PA      | $71204798.65   | 0.06%             | 2040-05-25      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ASB Bank Ltd                                                                    | ASB BANK LIMITED               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IBZWZL1KTPF918       | Long             | DBT              | CORP              | NZ        |       2500000 | PA      | $2597219.92    | 0.00%             | 2029-09-24      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       6000000 | PA      | $3913748.79    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                    | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       9500000 | PA      | $9914031.79    | 0.01%             | 2030-02-01      | Variable      | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    1000000000 | PA      | $6498498.67    | 0.01%             | 2027-05-26      | Fixed         | 0.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12721500000 | PA      | $39086479.75   | 0.03%             | 2059-03-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fastighets AB Balder                                                            | BALDER                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GHKJCEZOAEUU82       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       3300000 | PA      | $3666821.28    | 0.00%             | 2027-01-29      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                  | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      13913000 | PA      | $14634872.50   | 0.01%             | 2032-04-07      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                         | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7000000 | PA      | $8185263.92    | 0.01%             | 2028-01-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                          | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      17896000 | PA      | $20497763.82   | 0.02%             | 2049-05-28      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     212549000 | PA      | $226388452.32  | 0.18%             | 2030-10-31      | Fixed         | 1.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Basque Government                                                               | BASQUE GOV'T                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800SNQAKVSTR20G68       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |       9000000 | PA      | $10594219.48   | 0.01%             | 2033-04-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                         | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06415GDJ6<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7070000 | PA      | $5144566.43    | 0.00%             | 2032-05-03      | Variable      | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommuninvest I Sverige AB                                                       | KOMMUNINVEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: EV2XZWMLLXF2QRX0CD47       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |     293810000 | PA      | $29593336.76   | 0.02%             | 2026-11-12      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Osaka Prefecture                                                                | OSAKA PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     130000000 | PA      | $849452.50     | 0.00%             | 2034-09-26      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                    | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       9200000 | PA      | $10259604.62   | 0.01%             | 2028-01-28      | Variable      | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |       7700000 | PA      | $7219293.22    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | NZD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1593099.13    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW US Capital LLC                                                              | BMW US CAP LLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: KK5MZM9DIXLXZL9DZL15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6000000 | PA      | $6737369.15    | 0.01%             | 2034-02-02      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11242500000 | PA      | $57461908.55   | 0.05%             | 2053-09-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDF Infrastructure SASU                                                         | TDF INFRASTRUCTU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500BWNQ1B0PI06I59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7200000 | PA      | $7737560.28    | 0.01%             | 2029-12-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crelan SA                                                                       | CRELAN SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DYPOFMXOR7XM56       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       7700000 | PA      | $9656246.09    | 0.01%             | 2030-02-28      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                            | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: 50077LBP0<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8000000 | PA      | $8876898.59    | 0.01%             | 2033-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                      | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       1000000 | PA      | $1101349.81    | 0.00%             | 2029-03-21      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                       | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2132000 | PA      | $2628820.77    | 0.00%             | 2029-04-13      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Funding Asia PLC                                                     | PRU FUNDING ASIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549005TNASWKLR0XC37       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1922000 | PA      | $2635481.54    | 0.00%             | 2031-12-19      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   60000000000 | PA      | $46211755.12   | 0.04%             | 2033-12-10      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                        | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       5000000 | PA      | $5523038.53    | 0.00%             | 2027-09-27      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      15000000 | PA      | $17987892.89   | 0.01%             | 2031-03-19      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                     | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516BH8<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4318000 | PA      | $4924586.48    | 0.00%             | 2028-02-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      18529000 | PA      | $20704139.34   | 0.02%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amplius Living                                                                  | AMPLIUS LIVING                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800MK4P25WMPIZR12       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        912000 | PA      | $1118852.51    | 0.00%             | 2038-08-02      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                          | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4500000 | PA      | $5380894.78    | 0.00%             | 2030-10-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ayvens SA                                                                       | AYVENS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2400000 | PA      | $2851606.32    | 0.00%             | 2031-01-24      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit Bank GmbH                                                             | UNICREDIT                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6192000 | PA      | $6688142.38    | 0.01%             | 2029-01-11      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repsol Europe Finance Sarl                                                      | REPSOL EUROPE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100TAWUOMRM7NNG09       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       7000000 | PA      | $7260375.39    | 0.01%             | 2029-07-06      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | GBP/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $32626302.77   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                       | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      84782000 | PA      | $43798062.67   | 0.03%             | 2034-11-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   50000000000 | PA      | $41462175.51   | 0.03%             | 2043-09-10      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WPC Eurobond BV                                                                 | WPC EUROBOND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005XDMOLBARL5M14       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1024000 | PA      | $1052129.20    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON International Finance BV                                                   | E.ON INTL FIN BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TG53AWJ719M814       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1500000 | PA      | $1999264.66    | 0.00%             | 2039-07-06      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       2455000 | PA      | $2905883.68    | 0.00%             | 2035-10-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-89722.20     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Development Board                                                     | HOUSING & DEV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900QGEU61YJ8GAO70       | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |       3250000 | PA      | $2566145.33    | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JT International Financial Services BV                                          | JT INTL FIN SERV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U2F0PG10VZUN93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2501000 | PA      | $2771420.06    | 0.00%             | 2033-09-28      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alberta Powerline LP                                                            | ALBERTA POWER                  | CUSIP: 013047AB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3943261 | PA      | $2475898.15    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                           | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBU9<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        981000 | PA      | $594976.36     | 0.00%             | 2049-03-08      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                    | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3500000 | PA      | $4736438.51    | 0.00%             | 2033-05-20      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051ER4<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      13000000 | PA      | $9651634.02    | 0.01%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj                                                | NORDEA KIINNIT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437001LESKGLAEOEU84       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |      15000000 | PA      | $17390303.34   | 0.01%             | 2030-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                    | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      10000000 | PA      | $11144564.87   | 0.01%             | 2026-09-09      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Continental AG                                                                  | CONTINENTAL AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900A7YD9C0LLXM621       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6500000 | PA      | $7430297.02    | 0.01%             | 2026-08-27      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      51734910 | PA      | $57676172.94   | 0.05%             | 2034-10-22      | Fixed         | 2.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ellevio AB                                                                      | ELLEVIO AB                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400VVAMAJWNK9IT79       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       7000000 | PA      | $8308538.45    | 0.01%             | 2034-03-07      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                            | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       7600000 | PA      | $9185829.82    | 0.01%             | 2029-02-07      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABB Finance BV                                                                  | ABB FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004JXXFB454B6L79       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       9500000 | PA      | $11101503.87   | 0.01%             | 2031-01-16      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      20000000 | PA      | $23960211.76   | 0.02%             | 2031-06-20      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9640000 | PA      | $6138579.17    | 0.00%             | 2028-04-26      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2800000 | PA      | $3169718.64    | 0.00%             | 2026-11-04      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAN7<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      35904000 | PA      | $23460475.84   | 0.02%             | 2030-12-02      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DXC Capital Funding DAC                                                         | DXC CAPITAL FUND               | CUSIP: N/A<br>LEI: 6354001BJH7XSHGTD882       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       2903000 | PA      | $3151666.76    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metso Oyj                                                                       | METSO OYJ                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300R0VN9C371W0E07       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       1500000 | PA      | $1626227.90    | 0.00%             | 2028-05-26      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   40000000000 | PA      | $29146933.95   | 0.02%             | 2034-12-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                           | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |       4459000 | PA      | $5121767.84    | 0.00%             | 2030-01-27      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     100000000 | PA      | $567992.84     | 0.00%             | 2036-04-30      | Fixed         | 0.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stora Enso Oyj                                                                  | STORA ENSO OYJ                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 7437000ZP669LKUTZ738       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       8727000 | PA      | $10366449.53   | 0.01%             | 2029-09-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                             | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 29410ZAM7<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1035000 | PA      | $658833.23     | 0.00%             | 2048-11-26      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $8994377.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      87493000 | PA      | $90718835.17   | 0.07%             | 2045-01-22      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                     | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6100000 | PA      | $6693848.35    | 0.01%             | 2028-04-13      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                     | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       4600000 | PA      | $5044118.63    | 0.00%             | 2029-02-02      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor UK Finance PLC                                                            | AMCOR UK FINANCE               | CUSIP: 0234EVAA9<br>LEI: 549300DEUV6BE727FP17 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2457000 | PA      | $2731796.91    | 0.00%             | 2027-06-23      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Saint-Gobain SA                                                          | CIE DE ST GOBAIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NFONVGN05Z0FMN5PEC35       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      14000000 | PA      | $16618935.01   | 0.01%             | 2030-11-29      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      74099000 | PA      | $86613071.96   | 0.07%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Netherlands Finance BV                                                      | BAT NETHERLANDS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138009B37VJ9VOWAO51       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2000000 | PA      | $2514239.09    | 0.00%             | 2031-02-16      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                           | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       4000000 | PA      | $4669215.35    | 0.00%             | 2033-07-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                          | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DW9<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2873000 | PA      | $1527094.46    | 0.00%             | 2040-08-25      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: AZ1702481<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       2156000 | PA      | $1939639.23    | 0.00%             | 2035-06-21      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                              | CADENT FIN PLC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3553000 | PA      | $3338816.70    | 0.00%             | 2040-03-21      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                    | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAT4<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3900000 | PA      | $4380357.66    | 0.00%             | 2054-05-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                        | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       6000000 | PA      | $7000641.13    | 0.01%             | 2028-02-17      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116CMX2<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3000000 | PA      | $2165127.02    | 0.00%             | 2035-02-01      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      21535000 | PA      | $12005792.42   | 0.01%             | 2053-01-17      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                             | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |       9163000 | PA      | $19753506.84   | 0.02%             | 2049-01-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $25073645.92   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17581710.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469TQ8<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3184000 | PA      | $2265565.60    | 0.00%             | 2042-03-05      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services NV                                                | VOLKSWAGEN FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ZTQC8D1TW6BL41       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2500000 | PA      | $3404565.22    | 0.00%             | 2027-09-18      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-288743.57    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEY6<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      12276000 | PA      | $12032576.09   | 0.01%             | 2032-03-19      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Capital Trust                                                          | SUN LIFE CAP TR                | CUSIP: 86679QAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        900000 | PA      | $736346.47     | 0.00%             | 2052-06-30      | Fixed         | 7.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |      97500000 | PA      | $4742288.36    | 0.00%             | 2035-05-24      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      67556000 | PA      | $86260534.10   | 0.07%             | 2041-07-30      | Fixed         | 4.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-59381.93     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                           | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAV3<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      13000000 | PA      | $9774223.01    | 0.01%             | 2032-01-12      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      34229000 | PA      | $35503549.99   | 0.03%             | 2031-06-22      | Fixed         | 1.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: BVN14QDL2<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2000000 | PA      | $2375449.38    | 0.00%             | 2040-11-12      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: EH7910860<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1130000000 | PA      | $7839598.30    | 0.01%             | 2029-04-20      | Fixed         | 2.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                            | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      24233000 | PA      | $24839503.24   | 0.02%             | 2031-03-22      | Variable      | 0.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1925950000 | PA      | $13214905.93   | 0.01%             | 2028-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Talanx AG                                                                       | TALANX AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZIILJ6VJVSJ32       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      13800000 | PA      | $15428486.96   | 0.01%             | 2047-12-05      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                       | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: 74341EAR3<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       9700000 | PA      | $11923269.74   | 0.01%             | 2033-05-23      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                    | STRYKER CORP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4478000 | PA      | $5214618.33    | 0.00%             | 2028-12-11      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     180000000 | PA      | $26559455.57   | 0.02%             | 2032-09-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                  | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4868000 | PA      | $3714039.71    | 0.00%             | 2039-11-08      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trillium Health Partners Volunteers                                             | TRILLIUM HEALTH                | CUSIP: 89620LAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        635000 | PA      | $372909.66     | 0.00%             | 2058-12-20      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                        | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       6000000 | PA      | $7545506.81    | 0.01%             | 2033-04-20      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC                        | NAT GRD ELCT WM                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L22M2RCLXON143       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2728000 | PA      | $3710853.58    | 0.00%             | 2032-04-16      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                         | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       1200000 | PA      | $1200877.54    | 0.00%             | 2030-07-02      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dexia SA                                                                        | DEXIA                          | CUSIP: N/A<br>LEI: F4G136OIPBYND1F41110       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $12547530.85   | 0.01%             | 2026-12-10      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                              | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109AY0<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2000000 | PA      | $2238148.03    | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UP8<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7584000 | PA      | $5447052.55    | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12643000000 | PA      | $58075452.82   | 0.05%             | 2052-06-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama                      | CAISSE NA REA MU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P4HYOPYINEPE06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3500000 | PA      | $3750983.43    | 0.00%             | 2028-07-07      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                         | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308AW9<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7280000 | PA      | $8038434.45    | 0.01%             | 2030-05-22      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | SEK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7031835.68    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orbit Capital PLC                                                               | ORBIT CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800QIGGLJLT7WXP16       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1090000 | PA      | $1018023.00    | 0.00%             | 2045-03-24      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      15488000 | PA      | $16755990.06   | 0.01%             | 2044-09-24      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      12000000 | PA      | $13371767.41   | 0.01%             | 2032-01-15      | Variable      | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                          | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |       2500000 | PA      | $2788187.96    | 0.00%             | 2026-10-13      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                             | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      16647000 | PA      | $16699765.69   | 0.01%             | 2032-11-04      | Variable      | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     606063000 | PA      | $17697657.16   | 0.01%             | 2049-06-17      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Des Grands Projets EPIC                                                 | SOCIETE PROJETS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004RTVK8D9VA8F57       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       5200000 | PA      | $5697143.69    | 0.00%             | 2028-10-22      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6989050000 | PA      | $48500679.32   | 0.04%             | 2030-03-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |       9418000 | PA      | $10871069.34   | 0.01%             | 2035-01-16      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5000000000 | PA      | $33130769.23   | 0.03%             | 2027-02-01      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                     | NETFLIX INC                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2500000 | PA      | $3042743.34    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4000000 | PA      | $4574771.50    | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                          | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      27912000 | PA      | $34275681.55   | 0.03%             | 2031-05-13      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                         | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: EI4162968<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       2850000 | PA      | $3836939.58    | 0.00%             | 2029-10-08      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                      | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      10000000 | PA      | $11650464.30   | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3914714.63    | 0.00%             | 2173-09-06      | Variable      | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayerische Landesbank                                                           | BAYERISCHE LNDBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VDYMYTQGZZ6DU0912C88       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       8000000 | PA      | $8928405.03    | 0.01%             | 2031-09-23      | Variable      | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Redeia Corp SA                                                                  | RED ELECTRICA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493009HMD0C90GUV498       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       6100000 | PA      | $6975494.88    | 0.01%             | 2032-07-09      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Australian Treasury Corp                                                | WEST AUST T CORP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800FKHP5ME5Y3CF47       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      22990700 | PA      | $14249372.45   | 0.01%             | 2029-07-24      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-553030.86    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse des Depots et Consignations                                              | CAISSE DES DEPOT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500Q2PFTTP0Y5QL44       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      12500000 | PA      | $14510719.29   | 0.01%             | 2028-05-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                             | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: 369604BU6<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3706000 | PA      | $3595642.30    | 0.00%             | 2037-05-17      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autoroutes du Sud de la France SA                                               | AUTOROUTES DU SU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U12KWYZEECZ934       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      11000000 | PA      | $12180325.38   | 0.01%             | 2028-06-27      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     100000000 | PA      | $613518.50     | 0.00%             | 2032-03-26      | Fixed         | 0.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                  | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     262280789 | PA      | $76263995.06   | 0.06%             | 2029-02-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                       | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1537000 | PA      | $1093681.65    | 0.00%             | 2030-10-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAU1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      43700000 | PA      | $31906809.43   | 0.03%             | 2032-06-02      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                    | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      23000000 | PA      | $25674469.09   | 0.02%             | 2032-04-02      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                         | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      68975000 | PA      | $15440373.36   | 0.01%             | 2034-07-31      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $863869.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peru Government Bond                                                            | PERU B SOBERANO                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |      47701000 | PA      | $11370832.26   | 0.01%             | 2040-08-12      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | DKK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $5336702.93    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17637300.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     124176000 | PA      | $105719020.90  | 0.08%             | 2037-07-30      | Fixed         | 0.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| EPH Financing International AS                                                  | EPH FIN INTL AS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3157003E5A4ZV0JCSM65       | Long             | DBT              | CORP              | CZ        |       5000000 | PA      | $6149573.02    | 0.00%             | 2029-11-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ENEOS Holdings Inc                                                              | ENEOS HOLDINGS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KQ5SAOZSQTT44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     200000000 | PA      | $1245854.38    | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 0.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | ILS/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1021196.68    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      32146000 | PA      | $27150614.59   | 0.02%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      40000000 | PA      | $5931527.48    | 0.00%             | 2029-11-21      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Teachers' Finance Trust                                                 | ONTARIO TEACHERS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400ZZE5J8OXXBBY26       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8330000 | PA      | $6334226.41    | 0.01%             | 2041-05-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        249000 | PA      | $271862.99     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                               | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DC5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5719987.88    | 0.00%             | 2033-02-26      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tokyo Metropolitan Government                                                   | TOKYO METRO GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800FABE4GGB1BMO18       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     110000000 | PA      | $757397.85     | 0.00%             | 2031-06-20      | Fixed         | 1.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4500000 | PA      | $4933601.65    | 0.00%             | 2027-07-08      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UN3<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      12470000 | PA      | $7313636.10    | 0.01%             | 2048-09-05      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234B98<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      59443000 | PA      | $43835780.46   | 0.03%             | 2041-06-02      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DS Smith PLC                                                                    | DS SMITH PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 39RSBE4RCI4M15BLWH36       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $6012765.46    | 0.00%             | 2030-07-27      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $34164809.43   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                | NZ LGFA BOND                   | CUSIP: ZR1469322<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      10145000 | PA      | $5469569.05    | 0.00%             | 2029-04-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                                    | MICHELIN                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5422429.82    | 0.00%             | 2030-09-03      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |     401400000 | PA      | $17718985.32   | 0.01%             | 2027-02-10      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Ottawa Ontario                                                          | OTTAWA CITY OF                 | CUSIP: 689551ED7<br>LEI: 5493007HQAUURLO7D125 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4448000 | PA      | $2905796.93    | 0.00%             | 2053-07-30      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aichi Prefecture                                                                | AICHI PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     300000000 | PA      | $1875574.34    | 0.00%             | 2033-09-20      | Fixed         | 0.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UB9<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       6326000 | PA      | $4177971.46    | 0.00%             | 2045-09-05      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vicinity Centres Trust                                                          | VICINITY CNTRS T               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YANM8VTQCFYX66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       1100000 | PA      | $749698.96     | 0.00%             | 2034-04-24      | Fixed         | 6.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       8840000 | PA      | $5849421.74    | 0.00%             | 2046-10-22      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: EF8021778<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1737000 | PA      | $2167953.46    | 0.00%             | 2035-11-02      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-52257.09     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |       3538000 | PA      | $3173410.82    | 0.00%             | 2033-04-14      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid North America Inc                                                 | NATL GRID NA INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5Q3U0WRKWZZGRMPYFT08       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      13500000 | PA      | $13755805.97   | 0.01%             | 2031-01-20      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Ireland Financing DAC                                                    | ABBOTT IL FIN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930021QV18ZVZQDE71       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       4913000 | PA      | $5358677.05    | 0.00%             | 2027-11-19      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                     | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FD5<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3093000 | PA      | $1986558.50    | 0.00%             | 2050-10-09      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                            | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     102768000 | PA      | $23978815.27   | 0.02%             | 2036-07-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Greater Toronto Airports Authority                                              | GREATER TORONTO                | CUSIP: 39191ZAF6<br>LEI: 254900S2XROLM5WUR914 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2100000 | PA      | $1787221.70    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 6.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Finance Netherlands BV                                                 | UNILEVER FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SWJ4YK4LLNT176       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      27413000 | PA      | $29997434.14   | 0.02%             | 2030-03-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      33609203 | PA      | $32086574.79   | 0.03%             | 2038-06-22      | Fixed         | 1.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Trillium Windpower LP                                                           | TRILLIUM WIND LP               | CUSIP: 89620MAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        236760 | PA      | $175607.07     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Ireland Financing DAC                                                    | ABBOTT IL FIN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930021QV18ZVZQDE71       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       8733000 | PA      | $9890792.15    | 0.01%             | 2026-09-27      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     600000000 | PA      | $3738294.03    | 0.00%             | 2031-01-24      | Fixed         | 0.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                      | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      17300000 | PA      | $16783640.20   | 0.01%             | 2031-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                           | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887BP3<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2833000 | PA      | $3208899.13    | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edenred SE                                                                      | EDENRED                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695006LOD5B2D7Y0N70       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3245603.47    | 0.00%             | 2029-06-18      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       7355000 | PA      | $9068850.38    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Acef Holding SCA                                                                | ACEF HOLDING                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KW7LHVG5QUS111       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       8086000 | PA      | $8422295.72    | 0.01%             | 2030-04-26      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autoroutes du Sud de la France SA                                               | AUTOROUTES DU SU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800U12KWYZEECZ934       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      15100000 | PA      | $16969289.53   | 0.01%             | 2027-01-18      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec                                     | CAISS DESJARDINS               | CUSIP: 31430WF90<br>LEI: 549300B2Q47IR0CR5B54 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10000000 | PA      | $7654831.12    | 0.01%             | 2028-11-17      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                    | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      12598000 | PA      | $13743377.68   | 0.01%             | 2028-09-05      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayerische Landesbank                                                           | BAYERISCHE LNDBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: VDYMYTQGZZ6DU0912C88       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      14000000 | PA      | $13744019.83   | 0.01%             | 2031-04-30      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       3359000 | PA      | $3720455.77    | 0.00%             | 2027-02-11      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     139312000 | PA      | $150985501.44  | 0.12%             | 2028-07-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                      | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       5000000 | PA      | $5851673.17    | 0.00%             | 2033-05-09      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     386300000 | PA      | $2521611.16    | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 0.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     500000000 | PA      | $3150455.24    | 0.00%             | 2034-05-25      | Fixed         | 0.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                  | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     218519461 | PA      | $62878328.49   | 0.05%             | 2035-03-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Saxony-Anhalt                                                          | SACHSEN - ANHALT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LA98JTSA1MF831       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       1219000 | PA      | $1345790.77    | 0.00%             | 2027-06-25      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sweden Government Bond                                                          | SWEDISH GOVRNMNT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |     325000000 | PA      | $32631742.98   | 0.03%             | 2035-05-11      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      31093000 | PA      | $30778915.88   | 0.02%             | 2030-10-29      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG                                  | RAIFF LB NIEDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GPOO9ISPD1EE83       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       2500000 | PA      | $2802596.74    | 0.00%             | 2026-08-28      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     126194574 | PA      | $142372021.04  | 0.11%             | 2039-10-04      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd                                  | SOUTH BOW CANADI               | CUSIP: 836720AC6<br>LEI: 2549004FYUSYLPBT1G26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5000000 | PA      | $3665553.91    | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Compass Group Finance Netherlands BV                                            | COMPASS GROUP                  | CUSIP: AU2922576<br>LEI: 213800YZZX39WY5G7M06 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4000000 | PA      | $4428607.13    | 0.00%             | 2028-09-05      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      12014000 | PA      | $12383906.61   | 0.01%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                             | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      26250000 | PA      | $29063519.16   | 0.02%             | 2030-03-23      | Variable      | 1.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                   | CITIGROUP INC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      12000000 | PA      | $14007755.59   | 0.01%             | 2032-05-14      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                              | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BV5<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4000000 | PA      | $5015325.62    | 0.00%             | 2034-07-06      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Co-operators Financial Services Ltd                                             | CO-OPERATORS FIN               | CUSIP: 18976JAC4<br>LEI: 549300SZ7EWHCKGFYB31 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2960000 | PA      | $2061782.49    | 0.00%             | 2030-05-13      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UZ6<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8189000 | PA      | $5078043.46    | 0.00%             | 2053-09-05      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Denso Corp                                                                      | DENSO CORP                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300RYPA10CQM3QK38       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     500000000 | PA      | $3246436.34    | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 0.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     170700000 | PA      | $1156714.93    | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    3654600000 | PA      | $25475816.73   | 0.02%             | 2038-09-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of York                                                   | REG MUNI OF YORK               | CUSIP: 98704CQU3<br>LEI: 5493009S3CM37R37M402 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1519000 | PA      | $1084122.78    | 0.00%             | 2033-05-13      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                    | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZFE1<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8727000 | PA      | $6114475.93    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Transmission Belgium SA                                                    | ELIA TRANS BE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A3EZXECDLW2V25       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       7700000 | PA      | $8987221.10    | 0.01%             | 2033-01-18      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     899997000 | PA      | $32461985.73   | 0.03%             | 2036-06-17      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     135750000 | PA      | $101707519.93  | 0.08%             | 2052-10-31      | Fixed         | 1.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| University of Ottawa                                                            | UNIV OF OTTAWA                 | CUSIP: 914771AC4<br>LEI: 549300MK3DYR7A7TME46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1811000 | PA      | $811534.64     | 0.00%             | 2060-02-13      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      65000000 | PA      | $9573216.16    | 0.01%             | 2030-03-10      | Fixed         | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                     | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAL6<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1481823.76    | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                            | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       2958000 | PA      | $3125471.62    | 0.00%             | 2029-07-09      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Videotron Ltd                                                                   | VIDEOTRON LTD                  | CUSIP: 92660FAQ7<br>LEI: 549300LW4GNJRBECSD81 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1443603.49    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA                                      | HEIDELBERG MATR                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RYHTCF5X9DD509       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       8373000 | PA      | $9291122.23    | 0.01%             | 2027-12-01      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                           | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       1000000 | PA      | $1104317.73    | 0.00%             | 2173-11-16      | Variable      | 1.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                               | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DA9<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7600000 | PA      | $8380929.10    | 0.01%             | 2044-06-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Airbus SE                                                                       | AIRBUS SE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: MINO79WLOO247M1IL051       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1547000 | PA      | $1748856.37    | 0.00%             | 2029-10-29      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paragon Treasury Plc                                                            | PARAGON TREASURY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Q65UKPKCQBC252       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2091000 | PA      | $1927659.36    | 0.00%             | 2036-05-07      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW International Finance BV                                                   | ENBW                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500CNCIO1ZTJ0X675       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       6881000 | PA      | $6901774.04    | 0.01%             | 2030-10-19      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imperial Brands Finance Netherlands BV                                          | IMPERIAL BRAN NE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500GIEFJOBWGD0272       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4200000 | PA      | $5196993.08    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368DW26<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      12764000 | PA      | $9273019.28    | 0.01%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                         | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853CP2<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2154000 | PA      | $1600869.87    | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Intrepid Holding BV                                                     | DIGITAL INTREPID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003H2CB2KXPP7461       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8108000 | PA      | $7864315.22    | 0.01%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danone SA                                                                       | DANONE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500KMUQ2B6CBAF162       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        700000 | PA      | $734962.02     | 0.00%             | 2029-06-10      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Zurich Switzerland                                                      | CITY OF ZURICH                 | CUSIP: BVN077GR7<br>LEI: 50670000BEWAL237A323 | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      15000000 | PA      | $21525176.36   | 0.02%             | 2036-03-10      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      21761000 | PA      | $24897590.76   | 0.02%             | 2034-05-08      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCD0<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1877000 | PA      | $952221.77     | 0.00%             | 2050-02-28      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vancouver Airport Authority                                                     | VANCOUVER AIRPRT               | CUSIP: 921947AB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7346000 | PA      | $5588513.50    | 0.00%             | 2026-12-07      | Fixed         | 7.42%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                      | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBF2<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |        714000 | PA      | $723835.40     | 0.00%             | 2039-05-21      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Electricite de France SA                                                        | ELEC DE FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X3UK4GG3FNMO06       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9600000 | PA      | $11353925.22   | 0.01%             | 2041-10-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACEA SpA                                                                        | ACEA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Q3448N041CTH56       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       3063000 | PA      | $3440614.02    | 0.00%             | 2026-10-24      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866ET0<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2800000 | PA      | $2187677.22    | 0.00%             | 2028-12-27      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      82900000 | PA      | $580741.44     | 0.00%             | 2030-05-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                          | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |       3200000 | PA      | $3856678.31    | 0.00%             | 2029-09-23      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      16605000 | PA      | $8671803.40    | 0.01%             | 2050-09-02      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                | NZ LGFA BOND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      10000000 | PA      | $5224720.40    | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2                                   | SCENTRE GROUP TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       3042000 | PA      | $3299580.14    | 0.00%             | 2029-03-28      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                              | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4000000 | PA      | $4962363.86    | 0.00%             | 2034-11-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | GDF SUEZ                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1547000 | PA      | $2165796.64    | 0.00%             | 2111-03-16      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                  | TESORERIA PESOS                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    8795000000 | PA      | $9506194.95    | 0.01%             | 2040-10-01      | Fixed         | 6.20%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      90000000 | PA      | $104678548.07  | 0.08%             | 2031-07-30      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-1989493.86   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $89836.85      | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coastal Gaslink Pipeline LP                                                     | COASTAL GASLINK                | CUSIP: 19046FAU6<br>LEI: 549300P0NSGTO3Z5VQ83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5000000 | PA      | $3929315.46    | 0.00%             | 2047-03-30      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2852400000 | PA      | $19669113.85   | 0.02%             | 2028-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   10287850000 | PA      | $68495352.35   | 0.05%             | 2034-06-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       9500000 | PA      | $6246045.00    | 0.00%             | 2034-05-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17907620.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                                             | LVMH MOET HENNES               | CUSIP: N/A<br>LEI: IOG4E947OATN0KJYSD45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      29000000 | PA      | $33638293.63   | 0.03%             | 2033-09-07      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17745210.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     216770000 | PA      | $237344189.73  | 0.19%             | 2028-05-25      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7600000 | PA      | $7466743.64    | 0.01%             | 2031-06-09      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $24645268.40   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      77498000 | PA      | $18521142.54   | 0.01%             | 2027-11-16      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2000000 | PA      | $2081228.07    | 0.00%             | 2034-06-05      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       5571000 | PA      | $5670498.69    | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                     | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 026657AT3<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5100000 | PA      | $5438789.03    | 0.00%             | 2028-07-07      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank                                 | L-BANK FOERDERBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7500000 | PA      | $8321079.04    | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Origin Energy Finance Ltd                                                       | ORIGIN ENER FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002W5C9Z753C7Q57       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2501000 | PA      | $2612098.83    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe BV                                              | AMER MED SYST EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       9100000 | PA      | $10619158.35   | 0.01%             | 2029-03-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3567238.22    | 0.00%             | 2174-03-15      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      30258253 | PA      | $34324816.40   | 0.03%             | 2034-06-22      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Plenary Health Care Partnerships Humber LP                                      | PLENARY HLTH HUM               | CUSIP: 72908WAB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1143745 | PA      | $841519.59     | 0.00%             | 2039-05-31      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indigo Group SAS                                                                | INDIGO GROUP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H5J9NKEXSUQX44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        100000 | PA      | $110743.89     | 0.00%             | 2028-04-19      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                    | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CE0<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2819000 | PA      | $2067000.51    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                     | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74460DAE9<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3324000 | PA      | $3265667.80    | 0.00%             | 2032-01-24      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Italia SpA                                                      | CREDIT AGRICOLE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156007D348794DB1690       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      21900000 | PA      | $25784455.80   | 0.02%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teleperformance SE                                                              | TELEPERFORMANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004GI61FHFFNRG61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3628631.55    | 0.00%             | 2028-11-22      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     206084000 | PA      | $245062234.59  | 0.19%             | 2028-08-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                   | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      13500000 | PA      | $16727544.46   | 0.01%             | 2028-06-26      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     100000000 | PA      | $14400914.79   | 0.01%             | 2034-07-19      | Fixed         | 2.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of York                                                   | REG MUNI OF YORK               | CUSIP: 98704CRB4<br>LEI: 5493009S3CM37R37M402 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1453000 | PA      | $973841.16     | 0.00%             | 2030-05-27      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cordelio Amalco GP I                                                            | CORDELIO AMALCO                | CUSIP: 218493AA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3096653 | PA      | $2214191.31    | 0.00%             | 2034-09-30      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA                                              | LA BANQUE POST H               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500D5PFMTWUYSUF61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      19600000 | PA      | $22798770.84   | 0.02%             | 2029-02-19      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       2455000 | PA      | $3196210.51    | 0.00%             | 2040-12-05      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust                                  | ALLIED PROP REIT               | CUSIP: 019456AJ1<br>LEI: 549300AMZMPKVHA0MY77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       7000000 | PA      | $4487763.35    | 0.00%             | 2032-02-06      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                   | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       9500000 | PA      | $11162100.77   | 0.01%             | 2032-04-12      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grainger PLC                                                                    | GRAINGER PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007CEIRKZMNI2979       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        900000 | PA      | $1077474.38    | 0.00%             | 2030-07-03      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norddeutsche Landesbank-Girozentrale                                            | NORDDEUTSCHE L/B               | CUSIP: N/A<br>LEI: DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      14600000 | PA      | $16260218.06   | 0.01%             | 2026-09-23      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                    | KLEPI                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3500000 | PA      | $3581617.44    | 0.00%             | 2032-12-13      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5062000 | PA      | $4558723.03    | 0.00%             | 2039-06-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     143397037 | PA      | $113913987.23  | 0.09%             | 2043-02-04      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                      | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207BD6<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3000000 | PA      | $2243532.55    | 0.00%             | 2031-07-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                         | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |    7169000000 | PA      | $13081887.06   | 0.01%             | 2038-10-27      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northumbrian Water Finance PLC                                                  | NORTHUMBRIAN WTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JTFA6F3S7XX781       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3415000 | PA      | $4346637.81    | 0.00%             | 2026-10-11      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| London Stock Exchange Group PLC                                                 | LONDON STOCK EX                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800QAUUUP6I445N30       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6502000 | PA      | $7291503.07    | 0.01%             | 2027-12-06      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RAU6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6850000 | PA      | $9797903.73    | 0.01%             | 2040-04-30      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Segro PLC                                                                       | SEGRO PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XC35KGM9NFC641       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        642000 | PA      | $777509.03     | 0.00%             | 2029-10-11      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amadeus IT Group SA                                                             | AMADEUS IT GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9598004A3FTY3TEHHN09       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       8300000 | PA      | $9259172.85    | 0.01%             | 2028-09-24      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortum Oyj                                                                      | FORTUM OYJ                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400IUIZZIUJSAMF76       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       5000000 | PA      | $5894649.60    | 0.00%             | 2028-05-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2140000 | PA      | $1359260.46    | 0.00%             | 2028-04-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      19078000 | PA      | $22872833.98   | 0.02%             | 2028-07-14      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                         | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |      81592000 | PA      | $61804274.65   | 0.05%             | 2041-04-22      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4015400000 | PA      | $27242955.27   | 0.02%             | 2032-06-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kubota Corp                                                                     | KUBOTA CORP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CSY4INHEHQQT13       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     400000000 | PA      | $2613610.34    | 0.00%             | 2027-06-02      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG                                              | ENERGIE BADEN-W                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JSFZ4TS59HKD79       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4000000 | PA      | $4296369.96    | 0.00%             | 2081-08-31      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                          | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5200000 | PA      | $5536419.62    | 0.00%             | 2032-04-08      | Fixed         | 1.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $6432409.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                              | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      12000000 | PA      | $12560507.42   | 0.01%             | 2034-04-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UR4<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       6318000 | PA      | $4564179.10    | 0.00%             | 2028-06-02      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Holcim Sterling Finance Netherlands BV                                          | HOLCIM STRLNG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900KU5LFL22MEGK07       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1100000 | PA      | $1133836.63    | 0.00%             | 2034-04-04      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       6500000 | PA      | $4189412.34    | 0.00%             | 2033-03-09      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of China/The                                                 | EXP-IMP BK CHINA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020211000045       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     110000000 | PA      | $16664853.95   | 0.01%             | 2033-02-13      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agence Francaise de Developpement EPIC                                          | AGENCE FRANCAISE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695008K5N8MKIT4XJ91       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       1800000 | PA      | $2102534.49    | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      78930000 | PA      | $88354398.97   | 0.07%             | 2055-04-25      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Pension Insurance Corp PLC                                                      | PENSION INS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M31AVDIX8NY21MAUQF46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5680000 | PA      | $7526860.59    | 0.01%             | 2030-09-20      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       9143000 | PA      | $5850675.77    | 0.00%             | 2026-09-11      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Capital ULC                                                               | EATON CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       3100000 | PA      | $3198843.50    | 0.00%             | 2030-03-08      | Fixed         | 0.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-2622018.31   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gestion Securite de Stocks Securite SA                                          | SAGESS                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950015LNMQ336X4W81       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       6700000 | PA      | $7829350.17    | 0.01%             | 2030-06-29      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                    | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: ZR5457745<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1276000 | PA      | $1618258.01    | 0.00%             | 2026-12-17      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommuninvest I Sverige AB                                                       | KOMMUNINVEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: EV2XZWMLLXF2QRX0CD47       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |      50000000 | PA      | $4804913.04    | 0.00%             | 2029-05-16      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                  | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       7000000 | PA      | $7669671.25    | 0.01%             | 2028-02-28      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Osaka Prefecture                                                                | OSAKA PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1790000000 | PA      | $10360930.70   | 0.01%             | 2035-09-28      | Fixed         | 0.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merlin Properties Socimi SA                                                     | MERLIN PROPERTIE               | CUSIP: QZ9801577<br>LEI: 959800L8KD863DP30X04 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       7000000 | PA      | $7944337.08    | 0.01%             | 2026-11-02      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Proximus SADP                                                                   | PROXIMUS SADP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300CWRXC5EP004533       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       5500000 | PA      | $4664833.48    | 0.00%             | 2036-11-17      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17362620.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     350302000 | PA      | $52807059.13   | 0.04%             | 2027-01-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Dutch Finco BV                                                          | DIGITAL DUTCH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ONZ5IS6B6IMJ70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4000000 | PA      | $3884396.49    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3i Group PLC                                                                    | 3I GROUP                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 35GDVHRBMFE7NWATNM84       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1300000 | PA      | $1353520.92    | 0.00%             | 2040-06-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PLN/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $5838603.81    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oma Saastopankki Oyj                                                            | OMA                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700LE1ECAPXC5UT18       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       4800000 | PA      | $5174273.80    | 0.00%             | 2027-11-25      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCOR SE                                                                         | SCOR SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950056ULJ4JI7V3752       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3600000 | PA      | $4157442.48    | 0.00%             | 2048-05-27      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18401390.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                              | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       8649000 | PA      | $9880076.10    | 0.01%             | 2042-01-24      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      44701000 | PA      | $28437352.38   | 0.02%             | 2028-07-21      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Richemont International Holding SA                                              | RICHEMONT INT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9893NUQX6X069       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       3684000 | PA      | $3712152.02    | 0.00%             | 2032-05-26      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     300000000 | PA      | $1615330.11    | 0.00%             | 2038-09-17      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                            | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2500000 | PA      | $3003734.14    | 0.00%             | 2043-06-07      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                     | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2400000 | PA      | $2582147.76    | 0.00%             | 2029-06-08      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       9000000 | PA      | $10742692.04   | 0.01%             | 2030-01-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   10500000000 | PA      | $51643734.75   | 0.04%             | 2052-12-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      70286777 | PA      | $21072196.66   | 0.02%             | 2072-05-25      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                | REP OF POLAND                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |      17000000 | PA      | $19215914.60   | 0.02%             | 2044-01-11      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                   | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3390000 | PA      | $4349502.30    | 0.00%             | 2040-09-14      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lithuania Government International Bond                                         | LITHUANIA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | LT        |      30524000 | PA      | $32710918.60   | 0.03%             | 2032-06-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verallia SA                                                                     | VERALLIA SA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299007YZU978DE0ZY32       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      12000000 | PA      | $13592191.00   | 0.01%             | 2028-05-14      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                         | MANULIFE FIN COR               | CUSIP: 56501RAT3<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       9000000 | PA      | $6537840.72    | 0.01%             | 2034-12-06      | Variable      | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJL8<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      28100000 | PA      | $20314409.90   | 0.02%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Intrepid Holding BV                                                     | DIGITAL INTREPID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493003H2CB2KXPP7461       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3600000 | PA      | $3521907.04    | 0.00%             | 2032-07-18      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dassault Systemes SE                                                            | DASSAULT SYSTEME               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950065LBWY0APQIM86       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $2782399.79    | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Praemia Healthcare SACA                                                         | PRAEMIA HEALTHCR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950067NFR9MWI0CJ45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8400000 | PA      | $8742166.34    | 0.01%             | 2029-11-04      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                               | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334BX1<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1004000 | PA      | $1126456.53    | 0.00%             | 2027-04-27      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      14300000 | PA      | $15880854.24   | 0.01%             | 2027-01-18      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     497600000 | PA      | $3252413.58    | 0.00%             | 2027-07-16      | Fixed         | 0.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                   | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      41826000 | PA      | $48122312.47   | 0.04%             | 2027-11-12      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                    | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8000000 | PA      | $9429890.98    | 0.01%             | 2034-08-15      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $4054902.71    | 0.00%             | 2028-09-29      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       4065000 | PA      | $4586054.68    | 0.00%             | 2039-07-08      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AA Bond Co Ltd                                                                  | AA BOND CO LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138002EPF6QVRZBMC58       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |        500000 | PA      | $663290.82     | 0.00%             | 2050-07-31      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Logicor Financing Sarl                                                          | LOGICOR FIN                    | CUSIP: AZ5661865<br>LEI: 254900IS16Q1A2TQFN22 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4913000 | PA      | $5482146.97    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                   | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4866000 | PA      | $3937221.28    | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FLUVIUS System Operator CV                                                      | FLUVIUS                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WSQWO0M3PK2J78       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       2000000 | PA      | $2362302.76    | 0.00%             | 2032-07-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cofiroute SA                                                                    | COFIROUTE SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800CP8292W9E8LJ69       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $6766310.19    | 0.01%             | 2033-03-06      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                        | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       3491000 | PA      | $3222802.81    | 0.00%             | 2034-04-25      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                 | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: 084664CT6<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1725000 | PA      | $1179762.75    | 0.00%             | 2059-06-19      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Development Bank                                                          | CHINA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020111000029       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      50000000 | PA      | $7576184.15    | 0.01%             | 2031-06-07      | Fixed         | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RHH8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6931000 | PA      | $7773457.20    | 0.01%             | 2029-09-05      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OMERS Realty Corp                                                               | OMERS REALTY CRP               | CUSIP: 68214WAS7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2204000 | PA      | $1592835.22    | 0.00%             | 2030-06-05      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-89722.20     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                    | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZCD7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      15700000 | PA      | $11509816.62   | 0.01%             | 2034-08-22      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Inc                                                          | BERKSHIRE HATHWY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000C01ZX7D35SD85       | Long             | DBT              | CORP              | US        |    2690000000 | PA      | $16972596.03   | 0.01%             | 2029-09-13      | Fixed         | 0.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CCL Industries Inc                                                              | CCL INDS INC                   | CUSIP: 124900AC5<br>LEI: 549300TD3EMSRRC0YH75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        795000 | PA      | $576554.19     | 0.00%             | 2028-04-13      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       2096000 | PA      | $2213648.97    | 0.00%             | 2031-03-29      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-6636810.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                          | AXA SA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      13500000 | PA      | $15492995.95   | 0.01%             | 2034-05-31      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-7072010.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      80000000 | PA      | $11927931.15   | 0.01%             | 2033-11-25      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Richemont International Holding SA                                              | RICHEMONT INT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9893NUQX6X069       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       9000000 | PA      | $9692070.83    | 0.01%             | 2030-03-26      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EDP Finance BV                                                                  | EDP FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299007L43AQDFOW5739       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4913000 | PA      | $5485677.51    | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                  | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 669827FW2<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4150000 | PA      | $3039311.03    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe                                        | DEUTSCHLAND REP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AQBND3S6YJLY83       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      50000000 | PA      | $56813765.38   | 0.04%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      10000000 | PA      | $11152522.45   | 0.01%             | 2027-01-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sony Group Corp                                                                 | SONY CORP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900R5WX9N2OI2N910       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     300000000 | PA      | $1910159.88    | 0.00%             | 2029-10-10      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6000000 | PA      | $7385524.11    | 0.01%             | 2033-01-13      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                         | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418MQT4<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       8435000 | PA      | $6309849.96    | 0.00%             | 2034-08-01      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prs Finance PLC                                                                 | PRS FINANCE PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138002JNX4ZKQI8OU17       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       8669000 | PA      | $10646762.92   | 0.01%             | 2029-01-23      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Nippon Expressway Co Ltd                                                | CNTRL NIPPON EXP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538005TH2GJERPBFN83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     300000000 | PA      | $1963166.18    | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vicinity Centres Trust                                                          | VICINITY CNTRS T               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900YANM8VTQCFYX66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2188000 | PA      | $2324253.01    | 0.00%             | 2029-11-07      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       3206000 | PA      | $1563641.33    | 0.00%             | 2051-01-03      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                            | IBM CORP                       | CUSIP: 459200JL6<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2100000 | PA      | $2355672.38    | 0.00%             | 2028-03-07      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tele2 AB                                                                        | TELE2 AB                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800EKD193RVI9HL76       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       1508000 | PA      | $1694013.99    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBH5<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1700000 | PA      | $1114028.80    | 0.00%             | 2055-10-29      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing Australia                                                               | HOUSING AU                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900BEME245Y10BH15       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       3580000 | PA      | $2498330.20    | 0.00%             | 2038-11-08      | Fixed         | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      11000000 | PA      | $12858701.25   | 0.01%             | 2034-08-28      | Variable      | 4.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                         | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      90880000 | PA      | $20423474.69   | 0.02%             | 2027-05-31      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Derby Healthcare PLC                                                            | DERBY HEALTHCARE               | CUSIP: ED1362265<br>LEI: 25490033UV5PQQ7FCV22 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1477696 | PA      | $1909665.36    | 0.00%             | 2041-06-30      | Fixed         | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1316550000 | PA      | $9357970.18    | 0.01%             | 2029-09-20      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                       | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: N/A<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       2756000 | PA      | $2874277.60    | 0.00%             | 2029-02-16      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $326823.53     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos                                  | TESORERIA PESOS                | CUSIP: AW8539859<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |   14475000000 | PA      | $13608662.45   | 0.01%             | 2050-07-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                     | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      32115000 | PA      | $32293505.64   | 0.03%             | 2030-07-02      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                    | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2100000 | PA      | $2252856.92    | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      35847000 | PA      | $38672354.99   | 0.03%             | 2030-12-01      | Fixed         | 1.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      17000000 | PA      | $18865974.22   | 0.01%             | 2039-07-23      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nationwide Building Society                                                     | NATIONWIDE BLDG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XFX12G42QIKN82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2457000 | PA      | $2767817.56    | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854JU3<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       6816000 | PA      | $4465658.63    | 0.00%             | 2045-06-02      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    1280397000 | PA      | $39355783.56   | 0.03%             | 2035-12-17      | Fixed         | 1.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      30216000 | PA      | $32130567.46   | 0.03%             | 2028-10-04      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      20000000 | PA      | $3515625.41    | 0.00%             | 2046-04-25      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                             | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       6367000 | PA      | $7151710.94    | 0.01%             | 2026-11-19      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bruce Power LP                                                                  | BRUCE POWER LP                 | CUSIP: 116705AL8<br>LEI: 549300R8DACS3G0K8262 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1487981.67    | 0.00%             | 2027-12-21      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 7800867G3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      11670000 | PA      | $8699611.89    | 0.01%             | 2034-08-08      | Variable      | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: AZ9764293<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1000000000 | PA      | $6346510.61    | 0.01%             | 2029-08-24      | Fixed         | 0.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of York                                                   | REG MUNI OF YORK               | CUSIP: 98704CQZ2<br>LEI: 5493009S3CM37R37M402 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |          2000 | PA      | $1430.87       | 0.00%             | 2027-06-09      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3350000 | PA      | $3654866.59    | 0.00%             | 2033-05-17      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                    | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAC5<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2100000 | PA      | $1371904.27    | 0.00%             | 2049-01-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                 | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      17500000 | PA      | $18367615.73   | 0.01%             | 2029-06-03      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709EX6<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7346000 | PA      | $6131340.28    | 0.00%             | 2031-06-18      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: QZ1442032<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |       7500000 | PA      | $49346.34      | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 0.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       3820000 | PA      | $2443187.90    | 0.00%             | 2027-07-19      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      17000000 | PA      | $11238982.06   | 0.01%             | 2034-03-04      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                    | TAKEDA PHARMACEU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       4181000 | PA      | $4766048.28    | 0.00%             | 2026-11-21      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      50376000 | PA      | $30571914.12   | 0.02%             | 2051-03-20      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| KKR Group Finance Co XI LLC                                                     | KKR GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZNBIV68L4CNT87       | Long             | DBT              | CORP              | US        |     500000000 | PA      | $3271970.49    | 0.00%             | 2029-05-30      | Fixed         | 1.56%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                       | SMARTCENTRS REIT               | CUSIP: 83179XAK4<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        684000 | PA      | $482647.30     | 0.00%             | 2029-12-20      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                        | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      10936000 | PA      | $13104409.88   | 0.01%             | 2047-10-27      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                              | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607LSJ3<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      18500000 | PA      | $13666673.39   | 0.01%             | 2026-12-07      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | SEK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7606882.19    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Onward Homes Ltd                                                                | ONWARD HOMES LTD               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800NXETOCMZOJPJ57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $1234843.50    | 0.00%             | 2053-03-25      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1010000000 | PA      | $6384583.06    | 0.01%             | 2048-03-20      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl                               | BLACKSTONE PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4710000 | PA      | $5252801.52    | 0.00%             | 2027-04-26      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                      | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149       | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |       5000000 | PA      | $5741997.05    | 0.00%             | 2027-09-08      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AA Bond Co Ltd                                                                  | AA BOND CO LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138002EPF6QVRZBMC58       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |        500000 | PA      | $617543.58     | 0.00%             | 2050-07-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAJ6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      13498000 | PA      | $9601901.08    | 0.01%             | 2027-02-01      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                 | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        582000 | PA      | $652806.95     | 0.00%             | 2032-03-14      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volvo Treasury AB                                                               | VOLVO TREAS AB                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PD69T87IGZG395       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       7600000 | PA      | $8591829.79    | 0.01%             | 2027-08-19      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                        | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      20000000 | PA      | $22623818.43   | 0.02%             | 2034-07-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Lower Saxony                                                           | NIEDERSACHSEN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ITQQZ7JMHXK080       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      14269000 | PA      | $15913833.91   | 0.01%             | 2026-09-08      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 31739ZAG0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       6253000 | PA      | $4956515.18    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      47218025 | PA      | $53766939.42   | 0.04%             | 2027-10-04      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse Francaise de Financement Local SA                                        | CAISSE FR DE FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E6W08778I4OW85       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       6700000 | PA      | $6508196.12    | 0.01%             | 2031-06-30      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $19494115.76   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $174411.11     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                      | FEDEX CORP                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8109000 | PA      | $7532182.36    | 0.01%             | 2033-05-04      | Fixed         | 0.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| AIMCo Realty Investors LP                                                       | AIMCO REALTY INV               | CUSIP: 00889YAB7<br>LEI: 549300171YGHCAQDND83 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        981000 | PA      | $702882.46     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norddeutsche Landesbank-Girozentrale                                            | DEUTSCHE HYP HAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      39655000 | PA      | $42561817.20   | 0.03%             | 2029-03-05      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                              | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CV4<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5217000 | PA      | $5965191.26    | 0.00%             | 2035-06-20      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     204714000 | PA      | $203676472.40  | 0.16%             | 2031-10-31      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4000000 | PA      | $4156071.35    | 0.00%             | 2031-04-13      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     155928000 | PA      | $179802108.89  | 0.14%             | 2034-04-30      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Lonsdale Finance Pty Ltd                                                        | LONSDALE FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VX4WC30OTQ1E62       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |        510000 | PA      | $312657.13     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Life Financial Inc                                                          | SUN LIFE FINANCI               | CUSIP: 86682ZAT3<br>LEI: 549300V040JZX5S66Z78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2750000 | PA      | $2124743.76    | 0.00%             | 2035-07-04      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pembina Pipeline Corp                                                           | PEMBINA PIPELINE               | CUSIP: 70632ZAG6<br>LEI: 5493002W3L9YICM6FU21 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2380000 | PA      | $1722923.50    | 0.00%             | 2026-08-11      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UniCredit SpA                                                                   | UNICREDIT SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300TRUWO2CD2G5692       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       7000000 | PA      | $8236154.00    | 0.01%             | 2034-06-11      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| THFC Funding No 2 PLC                                                           | THFC FUNDING 2                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138009P1ZT8JPYGUB82       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1184000 | PA      | $1658280.50    | 0.00%             | 2041-07-08      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                    | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      14700000 | PA      | $15175439.87   | 0.01%             | 2029-11-25      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Circle Anglia Social Housing PLC                                                | CIRCLE ANGLIA                  | CUSIP: EJ0428734<br>LEI: 213800LLT17R5JUEIB78 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1000000 | PA      | $1186745.69    | 0.00%             | 2044-03-02      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Mutuel Arkea SA                                                          | CRD MUTUEL ARKEA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950041VJ1QP0B69503       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1200000 | PA      | $1287312.71    | 0.00%             | 2029-05-23      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      14779000 | PA      | $15097739.76   | 0.01%             | 2033-08-16      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                               | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAN8<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2695000 | PA      | $1920574.17    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swisscom Finance BV                                                             | SWISSCOM FIN                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300L41E8X8K71RV25       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       9500000 | PA      | $11101334.75   | 0.01%             | 2031-11-29      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Global Funding                                                           | ATHENE GLOBAL FU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LM1QSI4MSIL320       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3713000 | PA      | $4032345.94    | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZCA6<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1802000 | PA      | $1086113.76    | 0.00%             | 2050-04-05      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                    | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1400000 | PA      | $1448225.31    | 0.00%             | 2032-06-29      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC                        | NAT GRD ELCT EM                | CUSIP: ZR4205764<br>LEI: 549300KXFU5Q7NZE9L79 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1000000 | PA      | $1098948.10    | 0.00%             | 2031-09-09      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                         | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10439000 | PA      | $11429937.27   | 0.01%             | 2027-09-29      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkea Home Loans SFH SA                                                         | ARKEA HL                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695003L69OAFQ15LD18       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      12600000 | PA      | $12488071.54   | 0.01%             | 2030-10-04      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Forty Year Bond                                                | JAPAN GOVT 40-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     500000000 | PA      | $3173143.24    | 0.00%             | 2065-03-20      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     100000000 | PA      | $668957.23     | 0.00%             | 2040-02-29      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TCHC Issuer Trust                                                               | TCHC ISSUER TRUS               | CUSIP: 87228VAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1018000 | PA      | $781285.61     | 0.00%             | 2040-02-22      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Nations Finance Authority                                                 | FIRST NATIONS FA               | CUSIP: 32117DAG9<br>LEI: 549300L0OY1XOUXDPF41 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        460000 | PA      | $334252.38     | 0.00%             | 2056-12-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     975200000 | PA      | $6346798.19    | 0.01%             | 2028-01-21      | Fixed         | 0.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   65000000000 | PA      | $48089472.89   | 0.04%             | 2042-12-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gecina SA                                                                       | GECINA                         | CUSIP: AO1324471<br>LEI: 9695003E4MMA10IBTR26 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5600000 | PA      | $5919146.66    | 0.00%             | 2032-06-30      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                           | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZBQ8<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4898000 | PA      | $3030777.13    | 0.00%             | 2044-09-08      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CNY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-102586.92    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government International Bond                               | AUSTRIA REP OF                 | CUSIP: 052591AS3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |        798000 | PA      | $625084.64     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333FT8<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7147000 | PA      | $4101478.44    | 0.00%             | 2046-10-17      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aichi Prefecture                                                                | AICHI PREFECTURE               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     180000000 | PA      | $893557.72     | 0.00%             | 2041-06-11      | Fixed         | 0.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4500000 | PA      | $4896619.60    | 0.00%             | 2174-03-20      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | COOPERATIEVE RAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       1700000 | PA      | $1143854.56    | 0.00%             | 2032-10-26      | Variable      | 7.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                              | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: EC1355816<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1000000 | PA      | $1384083.00    | 0.00%             | 2029-06-07      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                    | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3635000 | PA      | $4556512.53    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woolworths Group Ltd                                                            | WOOLWORTHS GROUP               | CUSIP: N/A<br>LEI: QNWEWQBS7HP85QHXQL92       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       5660000 | PA      | $3330550.10    | 0.00%             | 2030-05-20      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234VR6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      38998000 | PA      | $31750032.00   | 0.03%             | 2035-06-02      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $11243360.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087R48<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     149548000 | PA      | $104799085.25  | 0.08%             | 2034-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Rhineland-Palatinate                                                   | RHEINLAND-PFALZ                | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990032ZS3N9397RN77       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       3400000 | PA      | $2440535.82    | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Housing Trust Ltd                                                  | METROPOLITAN HSE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ADJSQQI3UH6Z36       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        600000 | PA      | $549288.00     | 0.00%             | 2036-07-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkea Home Loans SFH SA                                                         | ARKEA HL                       | CUSIP: AZ5472420<br>LEI: 9695003L69OAFQ15LD18 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $10382026.79   | 0.01%             | 2029-07-12      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| A2A SpA                                                                         | A2A SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 81560076E3944316DB24       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2000000 | PA      | $1977066.68    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Covivio SA/France                                                               | COVIVIO                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P8M3W2XX376054       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6800000 | PA      | $7268807.34    | 0.01%             | 2030-06-23      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                           | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |      16300000 | PA      | $18237835.21   | 0.01%             | 2037-02-11      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Optivo Finance PLC                                                              | OPTIVO FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800DU46CL9M2ZRN02       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4050000 | PA      | $4846994.81    | 0.00%             | 2043-03-13      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                           | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |       5927000 | PA      | $7278531.94    | 0.01%             | 2035-06-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 407 International Inc                                                           | 407 INTL INC                   | CUSIP: 35085ZCB0<br>LEI: 549300LRF8PWZNJ8BC94 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1000000 | PA      | $729700.92     | 0.00%             | 2054-04-04      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $8983803.21    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      18100000 | PA      | $15729730.38   | 0.01%             | 2043-02-13      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Capital Real Estate Investment Trust                                      | FIRST CAP REALTY               | CUSIP: 31943BBY5<br>LEI: 54930042UG2WCIIAQZ39 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1422000 | PA      | $1031072.64    | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA                                      | HEIDELBERG MATR                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RYHTCF5X9DD509       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |        100000 | PA      | $112325.35     | 0.00%             | 2027-06-14      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free State of Saxony                                                            | SACHSEN FREISTAT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000O7UMNSOGRRW53       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       2500000 | PA      | $2718849.25    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                  | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2771000 | PA      | $3102011.32    | 0.00%             | 2030-12-10      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sompo Japan Insurance Inc                                                       | SOMPO JAPAN INS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IOFUQ8JIFJOY25       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     200000000 | PA      | $1303528.91    | 0.00%             | 2027-10-14      | Fixed         | 0.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                    | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      15000000 | PA      | $17993835.81   | 0.01%             | 2030-04-19      | Variable      | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                     | BOUYGUES                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9500000 | PA      | $10644532.57   | 0.01%             | 2029-06-29      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                            | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       6181000 | PA      | $6264988.34    | 0.00%             | 2032-06-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17638390.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $6049705.51    | 0.00%             | 2174-06-14      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1390000 | PA      | $1465726.65    | 0.00%             | 2029-06-23      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     300000000 | PA      | $1590426.53    | 0.00%             | 2039-03-18      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                            | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: EJ9027123<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726 | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       1228000 | PA      | $1310338.76    | 0.00%             | 2048-10-31      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      29435000 | PA      | $36382468.13   | 0.03%             | 2029-01-22      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89117GTQ0<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       8400000 | PA      | $6228456.32    | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                 | ITALY GOV'T INT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |       5802000 | PA      | $7907088.59    | 0.01%             | 2028-08-04      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Origin Energy Finance Ltd                                                       | ORIGIN ENER FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002W5C9Z753C7Q57       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      10000000 | PA      | $6473368.26    | 0.01%             | 2031-09-26      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087P57<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      62825000 | PA      | $46116252.35   | 0.04%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: QZ3196651<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      27520000 | PA      | $33776084.58   | 0.03%             | 2027-01-27      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                         | SSE PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $5725705.86    | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     151607000 | PA      | $94510144.19   | 0.07%             | 2028-05-21      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     180000000 | PA      | $1219414.18    | 0.00%             | 2046-03-19      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6000000 | PA      | $7009342.54    | 0.01%             | 2030-09-10      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     183698000 | PA      | $212012683.13  | 0.17%             | 2029-06-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA                                           | BANQ FED CRD MUT               | CUSIP: N/A<br>LEI: VBHFXSYT7OG62HNT8T76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      15200000 | PA      | $15047929.05   | 0.01%             | 2031-02-21      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     110536873 | PA      | $108226029.69  | 0.09%             | 2031-07-04      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6038850000 | PA      | $40564581.29   | 0.03%             | 2033-03-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      16054000 | PA      | $16451354.68   | 0.01%             | 2030-03-18      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Finance NV                                                                  | BMW FINANCE NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZHG3IXU0PNJ56       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      12227000 | PA      | $13379183.47   | 0.01%             | 2029-02-06      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TenneT Holding BV                                                               | TENNET HLD BV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500LTUWK3JQG63903       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      13613000 | PA      | $15077908.57   | 0.01%             | 2028-06-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                              | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5300000 | PA      | $5990735.70    | 0.00%             | 2030-05-07      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PKC6<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      60000000 | PA      | $42809367.78   | 0.03%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| RioCan Real Estate Investment Trust                                             | RIOCAN REIT                    | CUSIP: 766910BL6<br>LEI: 549300S8HVUSEU3JBY60 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2200000 | PA      | $1699095.44    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NAV Canada                                                                      | NAV CANADA                     | CUSIP: 62895ZAN0<br>LEI: 549300TP61Y7H5IS3S18 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        491000 | PA      | $299632.75     | 0.00%             | 2046-02-23      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Richemont International Holding SA                                              | RICHEMONT INT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300V9893NUQX6X069       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       7913000 | PA      | $6795128.72    | 0.01%             | 2040-05-26      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen International Finance NV                                             | VOLKSWAGEN INTFN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004PWNHKYTR23649       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5700000 | PA      | $6496500.37    | 0.01%             | 2038-11-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                    | ING GROEP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5400000 | PA      | $5823845.32    | 0.00%             | 2031-02-16      | Variable      | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      69016000 | PA      | $33327847.46   | 0.03%             | 2047-03-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heimstaden Bostad Treasury BV                                                   | HEIMSTADEN BOST                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ORG6UYMJBCV938       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4952000 | PA      | $5527122.37    | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAK2<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1000000 | PA      | $808351.47     | 0.00%             | 2053-10-06      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Achmea BV                                                                       | ACHMEA BV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245007QUMI1FHIQV531       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3400000 | PA      | $4169396.23    | 0.00%             | 2044-11-02      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                           | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: EF9173768<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       5000000 | PA      | $6561249.76    | 0.01%             | 2031-12-08      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       1906000 | PA      | $1726407.45    | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                           | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       2100000 | PA      | $2302404.23    | 0.00%             | 2029-11-29      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                        | BAXTER INTL                    | CUSIP: N/A<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3595000 | PA      | $3868623.30    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                        | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4876000 | PA      | $3336126.83    | 0.00%             | 2049-05-13      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | HUF/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $2890211.56    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                             | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       4913000 | PA      | $5494240.65    | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                    | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      10000000 | PA      | $10124625.83   | 0.01%             | 2030-03-05      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                    | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      26500000 | PA      | $31359525.36   | 0.02%             | 2028-07-19      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     172339190 | PA      | $201888855.82  | 0.16%             | 2028-12-05      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      13337000 | PA      | $15310114.87   | 0.01%             | 2033-06-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNEDIC ASSEO                                                                    | UNEDIC                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500V3L9W19NIA5E82       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       7000000 | PA      | $7319701.21    | 0.01%             | 2032-11-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      20214000 | PA      | $22078628.47   | 0.02%             | 2028-07-05      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       2926000 | PA      | $4170012.64    | 0.00%             | 2032-06-07      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IWG US Finance LLC                                                              | IWG US FINANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138007YTG2ORNIGUJ66       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3000000 | PA      | $3729688.99    | 0.00%             | 2030-06-28      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                             | INTESA SANPAOLO                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      12669000 | PA      | $14175606.92   | 0.01%             | 2028-03-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       5000000 | PA      | $2998695.42    | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cellnex Finance Co SA                                                           | CELLNEX FINANCE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OUROMFTRFA7T23       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      10000000 | PA      | $10840669.15   | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Great Rolling Stock Co PLC/The                                                  | GREAT ROLLING ST               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380012DN57CMIGJT65       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        117978 | PA      | $167102.51     | 0.00%             | 2035-07-27      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                    | URW SE                         | CUSIP: BH5288981<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3372113.31    | 0.00%             | 2030-04-09      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexican Bonos                                                                   | MEXICAN BONOS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    1147030000 | PA      | $50114236.24   | 0.04%             | 2047-11-07      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       9752000 | PA      | $9947158.86    | 0.01%             | 2032-11-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   10000000000 | PA      | $66091777.19   | 0.05%             | 2026-10-01      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommuninvest I Sverige AB                                                       | KOMMUNINVEST                   | CUSIP: N/A<br>LEI: EV2XZWMLLXF2QRX0CD47       | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |       5000000 | PA      | $5752259.86    | 0.00%             | 2027-02-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17965390.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                          | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      54415000 | PA      | $61302715.13   | 0.05%             | 2035-07-18      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1700000000 | PA      | $10392612.93   | 0.01%             | 2044-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prosus NV                                                                       | PROSUS NV                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400Z5LQ5F9OLVT688       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4515000 | PA      | $4619054.54    | 0.00%             | 2032-08-03      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4815200000 | PA      | $26998347.43   | 0.02%             | 2044-12-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westfield America Management Ltd                                                | WESTFIELD AMERIC               | CUSIP: AM9809428<br>LEI: 875500W7WGQNQWSP6E89 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       3400000 | PA      | $4142521.23    | 0.00%             | 2029-03-30      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                              | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $6716801.84    | 0.01%             | 2034-11-09      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACEA SpA                                                                        | ACEA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Q3448N041CTH56       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      11966000 | PA      | $13421881.47   | 0.01%             | 2027-06-08      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1000000000 | PA      | $6156553.05    | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                         | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718FR5<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      10000000 | PA      | $10221416.66   | 0.01%             | 2030-05-05      | Fixed         | 0.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |      25000000 | PA      | $28891133.56   | 0.02%             | 2038-08-30      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                            | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3413000 | PA      | $3145175.99    | 0.00%             | 2034-09-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                   | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1904000 | PA      | $2025223.38    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sovereign Housing Capital PLC                                                   | SOV HOUSING CAP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800L5VZHLHFDW4I46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        100000 | PA      | $113261.12     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                              | PPG INDUSTRIES                 | CUSIP: 693506BK2<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |        100000 | PA      | $112280.44     | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        110000 | PA      | $69828.47      | 0.00%             | 2028-04-11      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emissionskonsortium Der Gemeinsamen Laenderschatzanweisungen Bestehend Aus Den  | GEM DT LAENDER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QAEEZOGUK5F293       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       1951000 | PA      | $2093457.32    | 0.00%             | 2029-02-13      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                        | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397F40<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2200000 | PA      | $2895279.18    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       4000000 | PA      | $2393885.14    | 0.00%             | 2027-07-29      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                   | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $2764782.36    | 0.00%             | 2035-01-17      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Notting Hill Genesis                                                            | NOTTING HILL GEN               | CUSIP: EK0615147<br>LEI: 21380056VIC699RDGA46 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2142000 | PA      | $2121436.66    | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5588751.65    | 0.00%             | 2027-09-15      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |       1781000 | PA      | $2013831.13    | 0.00%             | 2026-12-08      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $3523880.32    | 0.00%             | 2033-06-22      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                         | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |      10906000 | PA      | $9731428.61    | 0.01%             | 2035-05-15      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Finance NV                                                                  | BMW FINANCE NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZHG3IXU0PNJ56       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3430230.94    | 0.00%             | 2035-05-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government International Bond                                             | SPAIN KINGDOM                  | CUSIP: EC1185833<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |        500000 | PA      | $677421.58     | 0.00%             | 2029-04-06      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ile-de-France Mobilites                                                         | ILE DE FRANCE MB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A5KNK9VZQKNQ79       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       4900000 | PA      | $5364107.37    | 0.00%             | 2039-10-04      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abanca Corp Bancaria SA                                                         | ABANCA CORP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930056IRBXK0Q1FP96       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       1600000 | PA      | $1784326.54    | 0.00%             | 2027-09-08      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                        | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5000000 | PA      | $6133062.15    | 0.00%             | 2031-09-21      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                      | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       5000000 | PA      | $3054844.02    | 0.00%             | 2028-12-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      85000000 | PA      | $101398529.68  | 0.08%             | 2030-10-20      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                             | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      22000000 | PA      | $25685479.72   | 0.02%             | 2034-03-21      | Variable      | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICADE                                                                           | ICADE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500UDH342QLTE1M42       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       1800000 | PA      | $1864489.30    | 0.00%             | 2030-01-19      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA           | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       2448000 | PA      | $2672472.52    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                       | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      13000000 | PA      | $14694117.92   | 0.01%             | 2031-09-13      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wods Transmission PLC                                                           | WODS TRANSMISSIO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138004ZZ63SPEQ3W108       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |         61561 | PA      | $75819.01      | 0.00%             | 2034-08-24      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                       | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89353ZCD8<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5790000 | PA      | $3673866.57    | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |        625000 | PA      | $714106.64     | 0.00%             | 2030-12-16      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Technologies Holding GmbH                                              | AMP TECH HD GMBH               | CUSIP: AU5909711<br>LEI: 549300110BRSS7DV8V39 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2000000 | PA      | $2246904.90    | 0.00%             | 2028-10-08      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bahn AG                                                                | DEUTSCHE BAHN AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990063S23N13HU4E98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6706000 | PA      | $7758708.48    | 0.01%             | 2029-03-19      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5066000 | PA      | $6485839.89    | 0.01%             | 2029-10-29      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | THB/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-52366.39     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                        | ENEL SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       8120000 | PA      | $9312646.28    | 0.01%             | 2173-11-24      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: ZQ5359901<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2227900000 | PA      | $14090321.05   | 0.01%             | 2029-11-22      | Fixed         | 0.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1447700000 | PA      | $9428524.50    | 0.01%             | 2027-09-30      | Fixed         | 0.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wellcome Trust Ltd/The                                                          | WELLCOME TRUST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YQJTZ9YPHW5V73       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1000000 | PA      | $441629.00     | 0.00%             | 2071-07-14      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                         | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       7089000 | PA      | $7326981.63    | 0.01%             | 2030-01-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asahi Group Holdings Ltd                                                        | ASAHI GROUP                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800KAJ02XNHLCJW79       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       5500000 | PA      | $6051556.60    | 0.00%             | 2027-04-19      | Fixed         | 0.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       7500000 | PA      | $10714019.39   | 0.01%             | 2050-06-24      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |     107325000 | PA      | $25837735.05   | 0.02%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      46990000 | PA      | $56825445.23   | 0.04%             | 2029-10-26      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                          | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZAX6<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1350000 | PA      | $973269.62     | 0.00%             | 2029-02-22      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VG7<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       5500000 | PA      | $3833562.32    | 0.00%             | 2035-06-02      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                     | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       4000000 | PA      | $4814325.15    | 0.00%             | 2030-06-18      | Fixed         | 0.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck Financial Services GmbH                                                   | MERCK FIN SERVIC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OELEN3ZS5RB682       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4000000 | PA      | $4313490.69    | 0.00%             | 2028-07-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                 | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7000000 | PA      | $4746684.04    | 0.00%             | 2055-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH                         | HANN BETEILG NDS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200ZYVJJCJO6H7178       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      10000000 | PA      | $8747729.87    | 0.01%             | 2035-07-16      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA                                              | LA BANQUE POST H               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500D5PFMTWUYSUF61       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      19200000 | PA      | $21931694.10   | 0.02%             | 2030-10-30      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/London                                                                   | UBS AG LONDON                  | CUSIP: N/A<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      12246000 | PA      | $14438145.68   | 0.01%             | 2026-08-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      12351000 | PA      | $5794645.87    | 0.00%             | 2051-01-27      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bruce Power LP                                                                  | BRUCE POWER LP                 | CUSIP: 116705AM6<br>LEI: 549300R8DACS3G0K8262 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1000000 | PA      | $759485.49     | 0.00%             | 2032-12-21      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      37000000 | PA      | $24159886.69   | 0.02%             | 2036-07-21      | Fixed         | 5.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       1455000 | PA      | $1353736.25    | 0.00%             | 2038-03-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                             | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: AU2349861<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539 | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       3341000 | PA      | $3612826.77    | 0.00%             | 2028-08-31      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                               | LEG IMMOB SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3000000 | PA      | $2924922.54    | 0.00%             | 2031-06-30      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Nationale SNCF SACA                                                     | SOCIETE NATIONAL               | CUSIP: EC5317408<br>LEI: 969500A4MXJ3ESPHK698 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       3935000 | PA      | $5266439.29    | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       2731000 | PA      | $3159156.31    | 0.00%             | 2042-03-14      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Credit Canada Inc                                                        | TOYOTA CRED CAN                | CUSIP: 892329BY8<br>LEI: HJZQGXYTVV2NWJZLPW74 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1476136.55    | 0.00%             | 2027-06-28      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       5000000 | PA      | $5890800.33    | 0.00%             | 2027-06-29      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                    | STRYKER CORP                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3500000 | PA      | $3971723.99    | 0.00%             | 2036-09-11      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Slovenia Government Bond                                                        | REP OF SLOVENIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SI        |      44548000 | PA      | $49280772.85   | 0.04%             | 2032-03-03      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-17175178.74  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                                                    | URW SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500SHQITWXSIS7N89       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        400000 | PA      | $378416.27     | 0.00%             | 2038-05-14      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                         | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5000000 | PA      | $5667117.25    | 0.00%             | 2034-01-23      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                             | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |       7762000 | PA      | $8532461.80    | 0.01%             | 2027-01-26      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anchor Hanover Group                                                            | ANCHOR HANOVER G               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GM9QX6ANDXAW94       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4491000 | PA      | $2748686.32    | 0.00%             | 2051-07-21      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Wohnen SE                                                              | DEUTSCHE WOHNEN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QE24Q67I3FWZ10       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4000000 | PA      | $4247139.53    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      18000000 | PA      | $22085399.84   | 0.02%             | 2032-11-13      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   15000000000 | PA      | $99280404.51   | 0.08%             | 2027-01-01      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                 | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      10000000 | PA      | $11693923.46   | 0.01%             | 2029-07-24      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                        | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        205000 | PA      | $226770.04     | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      45000000 | PA      | $9492759.04    | 0.01%             | 2070-05-25      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-275250.33    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   14032150000 | PA      | $81661809.07   | 0.06%             | 2036-09-20      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                             | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5998000 | PA      | $6168427.42    | 0.00%             | 2030-10-05      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   69700000000 | PA      | $51836319.22   | 0.04%             | 2033-06-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital City Link General Partnership                                           | CAPITAL CITY                   | CUSIP: 140006AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        374865 | PA      | $254890.48     | 0.00%             | 2046-03-31      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bayer AG                                                                        | BAYER AG                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300J4U55H3WP1XT59       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        700000 | PA      | $734437.74     | 0.00%             | 2030-01-06      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2200500000 | PA      | $15183248.63   | 0.01%             | 2029-03-20      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Financial Stability Facility                                           | EFSF                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100OW6UHQXNHKN143       | Long             | DBT              | NUSS              | LU        |       9752000 | PA      | $11906276.19   | 0.01%             | 2032-03-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4500000000 | PA      | $29267271.88   | 0.02%             | 2028-06-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                          | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DQ2<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2484000 | PA      | $1778434.82    | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     125660000 | PA      | $140715664.67  | 0.11%             | 2026-08-01      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PGF4<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      10250000 | PA      | $7274526.20    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 2.35%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CAD/USD FWD 20250801           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-91735.79     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Continental Europe SA                                                      | HSBC FRANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: F0HUI1NY1AZMJMD8LP67       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5436810.64    | 0.00%             | 2027-09-03      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                             | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      18081000 | PA      | $21659557.69   | 0.02%             | 2034-06-26      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      99896000 | PA      | $111166290.18  | 0.09%             | 2027-07-30      | Fixed         | 0.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp               | NUCLEAR DAMAGE C               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     600000000 | PA      | $3947512.60    | 0.00%             | 2026-11-30      | Fixed         | 0.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5587000000 | PA      | $36484373.37   | 0.03%             | 2027-09-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                          | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       6582000 | PA      | $8030598.41    | 0.01%             | 2027-10-28      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reliance LP                                                                     | RELIANCE LP                    | CUSIP: 759480AL0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2187000 | PA      | $1553238.30    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | NOK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $4335271.76    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                              | BELGIAN GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      52826101 | PA      | $54281227.02   | 0.04%             | 2055-06-22      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |     132003416 | PA      | $136983135.88  | 0.11%             | 2054-10-05      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     115000000 | PA      | $17209817.39   | 0.01%             | 2032-11-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Notting Hill Genesis                                                            | NOTTING HILL GEN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380056VIC699RDGA46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        777000 | PA      | $931148.62     | 0.00%             | 2042-07-07      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                             | CHILE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |       4732000 | PA      | $3773790.94    | 0.00%             | 2040-01-29      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | RON/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1845476.37    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                         | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |    5082310000 | PA      | $8626516.79    | 0.01%             | 2041-04-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Renewable Partners ULC                                               | BROOKFIELD RENEW               | CUSIP: 11282ZAS7<br>LEI: 549300459XW8D7IBW569 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1528959.44    | 0.00%             | 2033-10-28      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stadshypotek AB                                                                 | STADSHYPOTEK AB                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300UOX05QGUJJ5707       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |        100000 | PA      | $111538.05     | 0.00%             | 2026-10-05      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Post Corp                                                                | CANADA POST CORP               | CUSIP: 13521JAB7<br>LEI: 549300O6E8FEF6XJHA57 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1789000 | PA      | $1290589.33    | 0.00%             | 2040-07-16      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: AX9947695<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       4900000 | PA      | $5966078.93    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1824900000 | PA      | $11437191.66   | 0.01%             | 2030-09-25      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Scotiabank Capital Trust                                                        | SCOTIABANK CAP                 | CUSIP: 80928BAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1933000 | PA      | $1465538.63    | 0.00%             | 2056-12-31      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                                     | MEDIOBANCA SPA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PSNL19R2RXX5U3QWHI44       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      11274000 | PA      | $12102811.16   | 0.01%             | 2029-11-24      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SFIL SA                                                                         | SFIL SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300HFEHJOXGE4ZE63       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      20000000 | PA      | $23196853.48   | 0.02%             | 2030-11-25      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc                                              | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300XQ6S1GYKGBL205       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |      11020000 | PA      | $13307873.24   | 0.01%             | 2035-05-23      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      40700000 | PA      | $30800257.89   | 0.02%             | 2031-07-01      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17681990.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |        985000 | PA      | $1215025.18    | 0.00%             | 2035-05-07      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5923298.84    | 0.00%             | 2031-01-10      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     153332000 | PA      | $96482646.73   | 0.08%             | 2028-11-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leeds Building Society                                                          | LEEDS BLDG SOC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: O8VR8MK4M5SM9ZVEFS35       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7606000 | PA      | $9398072.78    | 0.01%             | 2027-10-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peabody Capital PLC                                                             | PEABODY CAPTL                  | CUSIP: EI6076968<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2750000 | PA      | $3283302.14    | 0.00%             | 2043-03-17      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roadster Finance DAC                                                            | ROADSTER FIN                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400KZYOJPAAGFRD47       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |        100000 | PA      | $111799.58     | 0.00%             | 2032-12-08      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Dutch Finco BV                                                          | DIGITAL DUTCH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ONZ5IS6B6IMJ70       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4000000 | PA      | $4570402.08    | 0.00%             | 2033-09-13      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IGM Financial Inc                                                               | IGM FINANCIAL                  | CUSIP: 449586AF3<br>LEI: 254900RYHLVJNTUFDA95 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        600000 | PA      | $389267.75     | 0.00%             | 2048-07-13      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    8010100000 | PA      | $44707804.79   | 0.04%             | 2045-03-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                         | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2875000 | PA      | $2668085.34    | 0.00%             | 2034-10-18      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander Totta SA                                                        | BANCO SAN TOTTA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300URJH9VSI58CS32       | Long             | DBT              | CORP              | PT        |      10000000 | PA      | $11674159.02   | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp                                          | CASTELLUM HELSIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700WAF2AHZ4LRAR98       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       5609000 | PA      | $5811554.78    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8500000 | PA      | $9586214.31    | 0.01%             | 2032-03-02      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18346345.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SAZ6<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      13820000 | PA      | $15546647.17   | 0.01%             | 2031-06-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6529000 | PA      | $7640138.02    | 0.01%             | 2173-10-01      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                              | ASFINAG                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136       | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |        100000 | PA      | $113624.03     | 0.00%             | 2032-06-11      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Ltd                                                      | UNITED UTIL WAT                | CUSIP: EC7876542<br>LEI: 213800RQ5FMB2GQ69174 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3321000 | PA      | $4470465.82    | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                         | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      63500000 | PA      | $14275789.58   | 0.01%             | 2031-04-28      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8000000 | PA      | $9271770.03    | 0.01%             | 2030-11-13      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Communaute Francaise de Belgique                                                | COMM FRANC BELG                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900LT593XA93OL092       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      13500000 | PA      | $15043948.56   | 0.01%             | 2040-06-22      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    3000000000 | PA      | $1546800.04    | 0.00%             | 2066-09-10      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      20000000 | PA      | $2867731.79    | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AP Moller - Maersk A/S                                                          | AP MOLLER                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300D2K6PKKKXVNN73       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      12786000 | PA      | $12554302.07   | 0.01%             | 2031-11-25      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |     165561000 | PA      | $195694231.48  | 0.15%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $102534.65     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087S70<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      34065000 | PA      | $23439109.66   | 0.02%             | 2057-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco de Sabadell SA                                                            | BANCO SABADELL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      10000000 | PA      | $12107980.29   | 0.01%             | 2029-06-07      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-14035210.74  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DS Smith PLC                                                                    | DS SMITH PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 39RSBE4RCI4M15BLWH36       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4981000 | PA      | $5587094.59    | 0.00%             | 2026-09-12      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA           | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       1931000 | PA      | $2219919.37    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NorteGas Energia Distribucion SA                                                | NORTEGAS ENERGIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800K24LB8NMVR7K61       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       2139000 | PA      | $2395042.12    | 0.00%             | 2027-09-28      | Fixed         | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ayvens SA                                                                       | AYVENS SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500E7V019H9NP7427       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8100000 | PA      | $9480924.23    | 0.01%             | 2027-01-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2863850000 | PA      | $19440265.79   | 0.02%             | 2032-03-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                     | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1860000 | PA      | $2417607.22    | 0.00%             | 2027-12-20      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bpifrance SACA                                                                  | BPIFRANCE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500STN7T9MRUMJ267       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      23200000 | PA      | $22679953.85   | 0.02%             | 2031-06-04      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                 | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4400000 | PA      | $4905246.07    | 0.00%             | 2036-03-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNP Assurances SACA                                                             | CNP ASSURANCES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500QKVPV2H8UXM738       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $6166543.80    | 0.00%             | 2053-07-18      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4637850000 | PA      | $25036116.91   | 0.02%             | 2045-12-20      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                               | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |       2457000 | PA      | $2752116.13    | 0.00%             | 2026-11-26      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                           | INTER PIPELINE L               | CUSIP: 45833VAD1<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1053000 | PA      | $703772.20     | 0.00%             | 2051-11-27      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RCI Banque SA                                                                   | RCI BANQUE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950001WI712W7PQG45       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5861809.87    | 0.00%             | 2031-04-04      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZAV9<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      51529000 | PA      | $32270545.74   | 0.03%             | 2053-12-02      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis Euro Finance LLC                                                       | PROLOGIS EURO                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MI5D1784PRQH06       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4603000 | PA      | $4423785.40    | 0.00%             | 2032-02-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                              | KPN NV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3944000 | PA      | $5435149.54    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                         | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614853EN5<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2354000 | PA      | $1701841.59    | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                          | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: N/A<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      15500000 | PA      | $18104685.82   | 0.01%             | 2030-02-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                              | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607LPY3<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4900000 | PA      | $3710120.79    | 0.00%             | 2028-01-14      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-553030.86    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   17191000000 | PA      | $91411489.52   | 0.07%             | 2042-06-20      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   14500000000 | PA      | $87774913.46   | 0.07%             | 2044-06-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                    | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       4000000 | PA      | $4751986.09    | 0.00%             | 2033-04-25      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius Finance Ireland PLC                                                   | FRESENIUS FIN IR               | CUSIP: AM1887562<br>LEI: 549300GFSOR556BX2290 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       5000000 | PA      | $5685570.45    | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                                    | MICHELIN                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SOSI58J6VIW052       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2000000 | PA      | $2253396.72    | 0.00%             | 2036-05-16      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                    | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       2500000 | PA      | $3386388.46    | 0.00%             | 2027-09-30      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suez SACA                                                                       | SUEZ                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007LKZ37MXEN5D79       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6500000 | PA      | $8810622.38    | 0.01%             | 2043-10-05      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Montreal                                                           | AEROPORTS DE MON               | CUSIP: 007863AE3<br>LEI: 549300KK0OFPB3OVOT20 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1777000 | PA      | $1377582.19    | 0.00%             | 2035-09-17      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anglian Water Services Financing PLC                                            | ANGLIAN WAT FIN                | CUSIP: EC0801505<br>LEI: 213800DL377MH46PDY63 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        242000 | PA      | $333096.95     | 0.00%             | 2029-01-15      | Variable      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       2800000 | PA      | $2904931.42    | 0.00%             | 2030-04-29      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469TW5<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4581000 | PA      | $2789383.66    | 0.00%             | 2043-03-05      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GZC1<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      14895000 | PA      | $10658781.81   | 0.01%             | 2027-11-30      | Variable      | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      30084000 | PA      | $32139087.06   | 0.03%             | 2029-02-28      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      33584000 | PA      | $44901758.72   | 0.04%             | 2027-12-07      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $863869.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |     400000000 | PA      | $18402748.48   | 0.01%             | 2034-10-24      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                              | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     667080000 | PA      | $144805515.89  | 0.11%             | 2032-04-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                              | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607LYA5<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2630000 | PA      | $1986840.11    | 0.00%             | 2034-01-16      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                   | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      12900000 | PA      | $15040734.80   | 0.01%             | 2031-06-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       7355000 | PA      | $9141572.74    | 0.01%             | 2028-10-09      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&G PLC                                                                         | M&G PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TWUJUQ44TQJY84       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4523000 | PA      | $5631942.98    | 0.00%             | 2055-07-20      | Variable      | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Courier Pipeline LP                                                    | NORTHERN COUR                  | CUSIP: 66509CAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        645859 | PA      | $435742.90     | 0.00%             | 2042-06-30      | Fixed         | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $9431209.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | SGD/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7157653.27    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Treasury Corp of Victoria                                                       | TREAS CORP VICT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300ZJM7BQW1P9UV75       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      95982000 | PA      | $60777813.73   | 0.05%             | 2032-12-20      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSL Finance Inc                                                                 | SSL FIN/FNCMT IN               | CUSIP: 78468QAA1<br>LEI: 549300IYS16MVT3XST19 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1276282 | PA      | $857708.22     | 0.00%             | 2045-10-31      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                            | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |       8290000 | PA      | $9451543.78    | 0.01%             | 2027-04-30      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Finance Netherlands BV                                                 | UNILEVER FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SWJ4YK4LLNT176       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4958000 | PA      | $5567507.91    | 0.00%             | 2027-02-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MDGH GMTN RSC Ltd                                                               | MDGH GMTN RSC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WRY6FRL9IXLT77       | Long             | DBT              | CORP              | AE        |       2000000 | PA      | $1840433.61    | 0.00%             | 2034-03-10      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transurban Finance Co Pty Ltd                                                   | TRANSURBAN FIN                 | CUSIP: BH4962032<br>LEI: 54930081LPJMUMEA6E57 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      12461000 | PA      | $14228792.77   | 0.01%             | 2030-04-08      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                       | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4876000 | PA      | $5270625.18    | 0.00%             | 2029-01-30      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Utilities Ltd                                                          | CANADIAN UTILITI               | CUSIP: 136717BD6<br>LEI: LWV4QIQODEH3VBHUFX07 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        620000 | PA      | $441439.64     | 0.00%             | 2052-06-03      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Investment Issue                                            | MALAYSIA INVEST                | CUSIP: ZS8777154<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      84996000 | PA      | $21029467.19   | 0.02%             | 2034-11-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl                                              | BECTON DICKINSON               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300W40NLZ25XUTH09       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       9049000 | PA      | $9655418.72    | 0.01%             | 2028-08-13      | Fixed         | 0.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                      | PFIZER INC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5207000 | PA      | $4511146.21    | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      13303000 | PA      | $15448310.68   | 0.01%             | 2062-01-26      | Fixed         | 3.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                     | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8800000 | PA      | $6896130.35    | 0.01%             | 2040-07-08      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4876000 | PA      | $5317856.01    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                     | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCD1<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2100000 | PA      | $1619981.77    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurobank SA                                                                     | EUROBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KGF4EFNUQKAT69       | Long             | DBT              | CORP              | GR        |       6000000 | PA      | $7061968.73    | 0.01%             | 2030-09-24      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DG2<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      10629000 | PA      | $9942001.57    | 0.01%             | 2033-03-09      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                      | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |        439000 | PA      | $475817.30     | 0.00%             | 2030-04-18      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                     | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VD4<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8945000 | PA      | $6118759.59    | 0.00%             | 2055-09-05      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Securitas Treasury Ireland DAC                                                  | SECURITAS TREASU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400BJYMDVAXBPJ960       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       5000000 | PA      | $5882088.42    | 0.00%             | 2030-02-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: AZ5408952<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $2793740.18    | 0.00%             | 2034-07-11      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Australian Government Financing Authority                                 | SO AUST GOV FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900TDPILDN6AUAD69       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      30665000 | PA      | $16743241.31   | 0.01%             | 2032-05-24      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capgemini SE                                                                    | CAPGEMINI SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950077L0TN7BAROX36       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5800000 | PA      | $6295868.42    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                        | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RJQ6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1000000 | PA      | $894076.72     | 0.00%             | 2039-09-14      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                     | RESEAU FERRE FRA               | CUSIP: EI1932835<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105 | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       4483000 | PA      | $4861619.00    | 0.00%             | 2060-03-25      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                         | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10300000 | PA      | $10560718.64   | 0.01%             | 2029-10-08      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      20000000 | PA      | $2824159.38    | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 1.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Territory Treasury Corp                                                | NORTH'N TER TRSY               | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900V4FQ2K6E3VJ628       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       7900000 | PA      | $4714258.42    | 0.00%             | 2033-04-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | PEN/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $254493.00     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                       | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        586000 | PA      | $650536.10     | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bulgaria Government International Bond                                          | BGARIA-FLIRB-REG               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | BG        |      12184000 | PA      | $14121922.17   | 0.01%             | 2028-03-21      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $6207991.67    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2000000 | PA      | $1527244.20    | 0.00%             | 2041-06-14      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elia Transmission Belgium SA                                                    | ELIA TRANS BE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A3EZXECDLW2V25       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |        100000 | PA      | $114685.23     | 0.00%             | 2029-04-07      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                 | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: N/A<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4900000 | PA      | $5345933.77    | 0.00%             | 2034-05-31      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                      | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |      19300000 | PA      | $19523720.46   | 0.02%             | 2030-10-07      | Fixed         | 0.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1180000000 | PA      | $5641759.97    | 0.00%             | 2055-03-19      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunekredit                                                                   | KOMMUNEKREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76       | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |      10450000 | PA      | $11614378.18   | 0.01%             | 2032-09-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     167425000 | PA      | $102478562.58  | 0.08%             | 2030-05-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2300000000 | PA      | $14260782.43   | 0.01%             | 2032-03-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                  | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      29207000 | PA      | $32801793.08   | 0.03%             | 2026-07-06      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ageas SA/NV                                                                     | AGEAS                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005DJBML6LY3RV36       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       3000000 | PA      | $3070372.41    | 0.00%             | 2051-11-24      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      11748000 | PA      | $12957219.31   | 0.01%             | 2033-05-13      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bouygues SA                                                                     | BOUYGUES                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MOCLNQFNZN0D63       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $2567997.23    | 0.00%             | 2030-02-11      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                       | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      22400000 | PA      | $24366799.40   | 0.02%             | 2030-04-08      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      10500000 | PA      | $12746350.62   | 0.01%             | 2028-09-15      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   13513350000 | PA      | $88545948.08   | 0.07%             | 2027-03-20      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Water Finance PLC                                                     | YORKSHIRE WATER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800O8BDOGHJMTCP32       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6000000 | PA      | $7539172.98    | 0.01%             | 2035-04-28      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    8735200000 | PA      | $58281891.58   | 0.05%             | 2034-03-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      16790000 | PA      | $10970764.64   | 0.01%             | 2029-01-10      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11000000000 | PA      | $72730132.63   | 0.06%             | 2026-09-01      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      10700000 | PA      | $5768383.56    | 0.00%             | 2032-03-02      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Nova Scotia Canada                                                  | NOVA SCOTIA                    | CUSIP: 66989ZEG9<br>LEI: 5493002W033HJBDP3481 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       6124000 | PA      | $3519218.74    | 0.00%             | 2062-06-02      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abertis France SAS                                                              | ABERTIS FRANCE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695004S3RCE0Q5V8G28       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       8100000 | PA      | $8393301.25    | 0.01%             | 2031-01-18      | Fixed         | 1.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      50000000 | PA      | $345487.40     | 0.00%             | 2029-04-27      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Utah Acquisition Sub Inc                                                        | MYLAN NV                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900JOFV74IJ7H9933       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4833000 | PA      | $5489315.87    | 0.00%             | 2028-11-22      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Infineon Technologies AG                                                        | INFINEON TECH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4200000 | PA      | $4590411.62    | 0.00%             | 2029-06-24      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $11958601.85   | 0.01%             | 2032-09-06      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH                                              | HOWOGE WOHNUNGS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 894500BIY1Z9MG9QB745       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3600000 | PA      | $3407582.81    | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7771848.25    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPCOR Utilities Inc                                                             | EPCOR UTILITIES                | CUSIP: 294105AC5<br>LEI: 549300679TRDUXPT7415 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1486775.69    | 0.00%             | 2054-05-31      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clarion Funding PLC                                                             | CLARION FND PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800BLOAKXC1BXLJ29       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        802000 | PA      | $992150.35     | 0.00%             | 2029-01-18      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                     | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      15189000 | PA      | $14661880.41   | 0.01%             | 2035-05-12      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | ENBRIDGE GAS                   | CUSIP: 29260ZAH9<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2200000 | PA      | $1512022.56    | 0.00%             | 2052-08-17      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Securities Capital Markets PLC                                             | LAND SECURITIES                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZNMO2OSVLXAK89       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        382000 | PA      | $485825.90     | 0.00%             | 2029-03-29      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ireland Government Bond                                                         | IRISH GOVT                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IE        |      42317000 | PA      | $40910061.68   | 0.03%             | 2032-10-18      | Fixed         | 0.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                    | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7000000 | PA      | $8436249.74    | 0.01%             | 2036-05-31      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital Canada Ltd                                               | CNH INDUSTRIAL                 | CUSIP: 12658MAC5<br>LEI: 549300H27PZRX3M53H19 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        975000 | PA      | $719134.91     | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                            | COLGATE-PALM CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88       | Long             | DBT              | CORP              | US        |        217000 | PA      | $172692.92     | 0.00%             | 2039-11-12      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EURO-BUND FUTURE  Sep25        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DIR              |  | N/A       |          -563 | NC      | $-191253.50    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pearson Funding PLC                                                             | PEARSON FUNDING                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138001ZJKQ5U81RMY52       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1293000 | PA      | $1631594.58    | 0.00%             | 2030-06-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $30104723.51   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Funding ULC                                                              | FISERV FUNDING                 | CUSIP: 337735AC8<br>LEI: 254900RNWK5SE9A0I712 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       2000000 | PA      | $2289447.21    | 0.00%             | 2036-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      44609000 | PA      | $45008737.97   | 0.04%             | 2035-07-30      | Fixed         | 1.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                     | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      20000000 | PA      | $23078766.73   | 0.02%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                            | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3500000 | PA      | $3840036.87    | 0.00%             | 2032-08-02      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Primaris Real Estate Investment Trust                                           | PRIMARIS REAL ES               | CUSIP: 74167KAD1<br>LEI: 549300WUM45OXSEVOT03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1440000 | PA      | $1124006.68    | 0.00%             | 2029-06-30      | Fixed         | 6.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      20200000 | PA      | $16191696.82   | 0.01%             | 2047-05-16      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA                                                   | SOCIETE FONCIERE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500B0S40FTUVKD182       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3358204.60    | 0.00%             | 2027-06-05      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quadgas Finance PLC                                                             | QUADGAS FIN PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VISZ55A4JZIN65       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2321000 | PA      | $2822912.11    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                              | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3583931.00    | 0.00%             | 2033-01-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4101150000 | PA      | $28336425.44   | 0.02%             | 2031-06-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cie de Financement Foncier SA                                                   | CIE FIN FONCIER                | CUSIP: N/A<br>LEI: DKGVVH5FKILG8R13CO13       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      23000000 | PA      | $24909669.50   | 0.02%             | 2027-11-10      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: AN8683541<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      62810000 | PA      | $64712024.00   | 0.05%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866B97<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2200000 | PA      | $1571432.88    | 0.00%             | 2030-06-03      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1670000 | PA      | $1450324.17    | 0.00%             | 2036-05-20      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                            | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |       8784000 | PA      | $7922589.18    | 0.01%             | 2033-10-25      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                       | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      30000000 | PA      | $34710405.80   | 0.03%             | 2028-01-19      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berlin Hyp AG                                                                   | BERLIN HYP AG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C4RSSBWXBSY931       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       1126000 | PA      | $1153988.25    | 0.00%             | 2030-01-18      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                      | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |        700000 | PA      | $660739.11     | 0.00%             | 2033-03-17      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arkema SA                                                                       | ARKEMA                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000EHMS84KKP2785       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      10000000 | PA      | $11117103.04   | 0.01%             | 2026-10-14      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Montreal                                                           | AEROPORTS DE MON               | CUSIP: 007863AG8<br>LEI: 549300KK0OFPB3OVOT20 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1300000 | PA      | $1010963.91    | 0.00%             | 2040-04-16      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl                               | BLACKSTONE PROP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800Y3B5GQFBGVHP79       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4200000 | PA      | $5316275.93    | 0.00%             | 2032-04-29      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: ZQ6650134<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702 | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      18224000 | PA      | $14107336.05   | 0.01%             | 2039-11-25      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBF3<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      59150000 | PA      | $42851878.33   | 0.03%             | 2055-12-02      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italgas Reti SpA                                                                | ITALGAS RETI                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600E731A5016E3080       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      10200000 | PA      | $10286888.53   | 0.01%             | 2031-01-29      | Fixed         | 0.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaLink LP                                                                     | ALTALINK LP                    | CUSIP: 021374AE3<br>LEI: 549300FMC7ABSCYLX778 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1597322.17    | 0.00%             | 2055-10-11      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1643800000 | PA      | $11527144.23   | 0.01%             | 2031-03-20      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                              | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: 592179JZ9<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3372000 | PA      | $2416504.03    | 0.00%             | 2030-04-09      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $48297822.70   | 0.04%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SAY9<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       6164000 | PA      | $6995587.91    | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Financial Services AG                                                | VOLKSW FIN SERVI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900SSGT49ZZSWYE62       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4103000 | PA      | $4670202.45    | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                                                   | AHOLD DELHAIZE                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500C9GNBV20UYRX36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5648858.63    | 0.00%             | 2027-04-02      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                 | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 458182EC2<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       3091000 | PA      | $2140327.88    | 0.00%             | 2027-08-27      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alectra Inc                                                                     | ALECTRA INC                    | CUSIP: 014443AC9<br>LEI: 5493008DXEYO6JTJEB46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        900000 | PA      | $586743.36     | 0.00%             | 2042-07-30      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      49156000 | PA      | $48791640.05   | 0.04%             | 2031-01-14      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICG PLC                                                                         | ICG PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OGASR5WRKJ8R68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1762000 | PA      | $1907977.98    | 0.00%             | 2030-01-28      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK PLC                                                                | SANTANDER UK PLC               | CUSIP: N/A<br>LEI: PTCQB104N23FMNK2RZ28       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      30100000 | PA      | $34804744.82   | 0.03%             | 2031-05-12      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                    | UBS GROUP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       3000000 | PA      | $2793580.30    | 0.00%             | 2033-02-24      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Pipelines Inc                                                          | ENBRIDGE PIPE LN               | CUSIP: 29250ZAV0<br>LEI: 549300I7CU6YE54FMU33 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1700000 | PA      | $1224337.89    | 0.00%             | 2026-08-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                                      | AB INBEV SA/NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008H3828EMEXB082       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       8362000 | PA      | $9324545.48    | 0.01%             | 2027-07-01      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |         88700 | PA      | $32462.42      | 0.00%             | 2050-08-24      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aster Treasury Plc                                                              | ASTER TREASURY P               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800P9VSYTW2S14R80       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $1804531.94    | 0.00%             | 2036-01-27      | Fixed         | 1.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  102000000000 | PA      | $74627827.81   | 0.06%             | 2027-09-10      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lower Mattagami Energy LP                                                       | LOWER MATTAGAMI                | CUSIP: 548243AF1<br>LEI: 549300GKT6WU4LUC2K28 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        277000 | PA      | $204143.28     | 0.00%             | 2043-09-21      | Fixed         | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                     | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      14400000 | PA      | $14051244.88   | 0.01%             | 2031-03-18      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KF9<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      18782000 | PA      | $13348102.80   | 0.01%             | 2027-01-19      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      50000000 | PA      | $61115117.36   | 0.05%             | 2028-09-01      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       2908000 | PA      | $3213140.03    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                            | WESTPAC BANKING                | CUSIP: N/A<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      25900000 | PA      | $17105088.32   | 0.01%             | 2028-09-19      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                     | RESEAU FERRE FRA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       2684000 | PA      | $3571002.84    | 0.00%             | 2035-01-31      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     191931000 | PA      | $203545892.93  | 0.16%             | 2029-05-25      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                 | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      10000000 | PA      | $11710871.41   | 0.01%             | 2028-01-12      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                   | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      13727000 | PA      | $16876739.41   | 0.01%             | 2027-10-20      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adif Alta Velocidad                                                             | ADIF ALTA VELOCI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800D5SDA4R1CG7K10       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |       4000000 | PA      | $3897274.25    | 0.00%             | 2031-10-31      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AltaGas Ltd                                                                     | ALTAGAS LTD                    | CUSIP: 02138ZBJ1<br>LEI: 549300D7A8QA85Z2MH11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2500000 | PA      | $1883238.67    | 0.00%             | 2034-03-14      | Fixed         | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SAP SE                                                                          | SAP SE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D6BF99LW9R2E68       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3000000 | PA      | $3402008.85    | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC                                           | BROOKFLD INF ULC               | CUSIP: 11291ZAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2681000 | PA      | $1764908.14    | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      51525000 | PA      | $57404795.07   | 0.05%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                     | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      58405000 | PA      | $66771468.21   | 0.05%             | 2044-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |      68531000 | PA      | $41506719.64   | 0.03%             | 2037-04-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                              | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     200000000 | PA      | $53773494.68   | 0.04%             | 2030-01-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                 | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1000000 | PA      | $1104270.94    | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Gas Inc                                                                | UNION GAS LTD                  | CUSIP: 90664ZAP5<br>LEI: 5493008F8CJ4MIYYVW73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1550000 | PA      | $1207976.66    | 0.00%             | 2036-09-11      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berlin Hyp AG                                                                   | BERLIN HYP AG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900C4RSSBWXBSY931       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      30000000 | PA      | $34786139.22   | 0.03%             | 2027-10-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEE0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4785000 | PA      | $4914021.80    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087P32<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      78290000 | PA      | $53665602.70   | 0.04%             | 2032-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Madrid Spain                                            | COMUNIDAD MADRID               | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800KASH3LCM57Q344       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |       1923000 | PA      | $1976882.43    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 0.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argenta Spaarbank NV                                                            | ARGENTA SPBNK                  | CUSIP: N/A<br>LEI: A6NZLYKYN1UV7VVGFX65       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       3000000 | PA      | $3345493.12    | 0.00%             | 2027-01-29      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Severn Trent Utilities Finance PLC                                              | SEVERN TRENT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800KY9PT6WBH33232       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        542000 | PA      | $437604.43     | 0.00%             | 2040-06-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                       | ORIX CORP                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       4500000 | PA      | $5367578.18    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      25000000 | PA      | $28223854.26   | 0.02%             | 2027-04-15      | Fixed         | 1.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      14100000 | PA      | $16496829.92   | 0.01%             | 2042-09-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: ZQ1681365<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        400000 | PA      | $443715.33     | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  117409350000 | PA      | $81560926.21   | 0.06%             | 2031-06-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      70400000 | PA      | $81249880.37   | 0.06%             | 2032-03-31      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vonovia SE                                                                      | VONOVIA SE                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005A2ZEP6AP7KM81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        100000 | PA      | $113202.98     | 0.00%             | 2027-01-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                         | BASF SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10200000 | PA      | $10719679.44   | 0.01%             | 2031-03-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                          | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |     371154000 | PA      | $33651049.49   | 0.03%             | 2033-08-15      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Autonomous Community of Andalusia Spain                                         | JUNTA ANDALUCIA                | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800G42HFTN7MWAY79       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      15000000 | PA      | $17254088.63   | 0.01%             | 2034-04-30      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      16200000 | PA      | $17948496.89   | 0.01%             | 2028-02-19      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                        | RABOBANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2146000 | PA      | $2422021.76    | 0.00%             | 2027-02-03      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                          | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DF6<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3240000 | PA      | $2093721.39    | 0.00%             | 2042-12-13      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gwynt y Mor OFTO PLC                                                            | GWYNT Y MOR OFTO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800ZY75FRI51F4U25       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        602794 | PA      | $702749.63     | 0.00%             | 2034-02-17      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                  | AIR PROD & CHEM                | CUSIP: 009158BD7<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1815000 | PA      | $1959686.16    | 0.00%             | 2028-05-05      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LeasePlan Corp NV                                                               | AYVENS BANK NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500C60L930FVHS484       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4000000 | PA      | $4458120.83    | 0.00%             | 2026-09-07      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                 | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      11776000 | PA      | $12700991.53   | 0.01%             | 2029-06-09      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morhomes PLC                                                                    | MORHOMES PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800YN2RFMRU87SB68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        913000 | PA      | $939311.11     | 0.00%             | 2040-02-19      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BG Energy Capital PLC                                                           | BG ENERGY CAP                  | CUSIP: EI8604791<br>LEI: S2M8QDKEE05NZN8JD460 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $2570286.17    | 0.00%             | 2036-11-04      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DWR Cymru Financing UK PLC                                                      | DWR CYMRU FIN UK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800GDOFO2ED5PNC85       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        500000 | PA      | $494143.78     | 0.00%             | 2033-03-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Municipality of York                                                   | REG MUNI OF YORK               | CUSIP: 98704CRC2<br>LEI: 5493009S3CM37R37M402 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1954000 | PA      | $1312142.87    | 0.00%             | 2031-06-22      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-6419210.74   | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                          | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |      12000000 | PA      | $11638704.92   | 0.01%             | 2031-10-20      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale                                      | CAISSE AMORT DET               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500P04DQJS4BPM574       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      10000000 | PA      | $11109088.40   | 0.01%             | 2026-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                            | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LD1<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       4584000 | PA      | $5183244.30    | 0.00%             | 2043-02-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                              | ASFINAG                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136       | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |       4461000 | PA      | $4631277.06    | 0.00%             | 2029-07-09      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG                              | ASFINAG                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900B2JGN28UCEQ136       | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      15200000 | PA      | $16920697.64   | 0.01%             | 2034-10-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eni SpA                                                                         | ENI SPA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: BUCRF72VH5RBN7X3VL35       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       5000000 | PA      | $5375805.54    | 0.00%             | 2028-06-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yorkshire Building Society                                                      | YORKSHRE BLD SOC               | CUSIP: N/A<br>LEI: WXD0EHQRPI7HKN3I5T57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      16178000 | PA      | $17550011.07   | 0.01%             | 2027-10-13      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      46386000 | PA      | $36173534.77   | 0.03%             | 2036-08-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG                                                                | DEUTSCHE BANK AG               | CUSIP: N/A<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       2439000 | PA      | $2600962.15    | 0.00%             | 2028-08-31      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA                                         | CSSE REFIN L'HAB               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TVVZM86W7W5I94       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5381414.54    | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                  | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $2512526.23    | 0.00%             | 2041-02-13      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Finance NV                                                                  | BMW FINANCE NV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299006ZHG3IXU0PNJ56       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3174000 | PA      | $3523125.12    | 0.00%             | 2027-01-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legrand SA                                                                      | LEGRAND SA                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500XXRPGD7HCAFA90       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        800000 | PA      | $775832.23     | 0.00%             | 2031-10-06      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    1278753000 | PA      | $46224702.31   | 0.04%             | 2038-06-17      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PHW6<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       9370000 | PA      | $6087907.29    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 1.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Aroundtown SA                                                                   | AROUNDTOWN SA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900H4DWG3KWMBMQ39       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       3000000 | PA      | $3265547.99    | 0.00%             | 2028-07-09      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                           | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |       2146000 | PA      | $2399264.05    | 0.00%             | 2027-10-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854GY8<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2939000 | PA      | $2311533.47    | 0.00%             | 2029-03-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Ottawa Ontario                                                          | OTTAWA CITY OF                 | CUSIP: 689551FG9<br>LEI: 5493007HQAUURLO7D125 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2620000 | PA      | $1249618.23    | 0.00%             | 2051-05-11      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lendlease Finance Ltd                                                           | LENDLEASE FIN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002EE2IQRQ3JUP44       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2070000 | PA      | $1283111.54    | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meadowhall Finance PLC                                                          | MEADOWHALL                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800TPCOG55GYF9V34       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        332742 | PA      | $422272.83     | 0.00%             | 2037-07-12      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Hypothekenbank eG                                                    | MUNCHEN HYPOBANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GM944JT8YIRL63       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       8000000 | PA      | $9866667.65    | 0.01%             | 2028-06-14      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | BAWAG PSK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900ICA8XQYGIKR372       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      10000000 | PA      | $10912739.32   | 0.01%             | 2030-03-08      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                               | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CD9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4815000 | PA      | $5972644.90    | 0.00%             | 2030-05-29      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                      | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      42336000 | PA      | $26514296.79   | 0.02%             | 2029-06-26      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commerzbank AG                                                                  | COMMERZBANK AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3413000 | PA      | $3408453.08    | 0.00%             | 2034-01-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                    | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       1000000 | PA      | $1111797.26    | 0.00%             | 2031-12-07      | Variable      | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7450000000 | PA      | $48557415.35   | 0.04%             | 2028-03-20      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Glencore Finance Europe Ltd                                                     | GLENCORE FINANCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WHKNIC1JQQG433       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       4100000 | PA      | $4625683.90    | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     200000000 | PA      | $1298356.76    | 0.00%             | 2027-12-28      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051ES2<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      11000000 | PA      | $7712193.20    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       2455000 | PA      | $2882374.02    | 0.00%             | 2039-03-04      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | MYR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-1979656.38   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     177959958 | PA      | $92076458.84   | 0.07%             | 2053-05-25      | Fixed         | 0.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Capital Corp                                                             | NESTLE CAPITAL                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300VIRTXBZ81J0S95       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2000000 | PA      | $1317489.65    | 0.00%             | 2034-04-04      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brisbane Airport Corp Pty Ltd                                                   | BRISBANE AIRPORT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800C7HCV4YHQ1B159       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       3000000 | PA      | $1897850.40    | 0.00%             | 2030-12-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plenary Properties LTAP LP                                                      | PLENARY PROPERTI               | CUSIP: 72908VAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2289361 | PA      | $1847127.27    | 0.00%             | 2044-01-31      | Fixed         | 6.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                  | RENTENBANK                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      20000000 | PA      | $22292167.61   | 0.02%             | 2026-09-28      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087N26<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |     140685000 | PA      | $91714314.12   | 0.07%             | 2031-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5200000000 | PA      | $29516396.55   | 0.02%             | 2054-12-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      44173000 | PA      | $51139846.49   | 0.04%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                              | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: N/A<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       7400000 | PA      | $8304166.70    | 0.01%             | 2026-11-22      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romania Government Bond                                                         | ROMANIA GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |     110000000 | PA      | $24647626.79   | 0.02%             | 2033-10-30      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                           | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |      13813000 | PA      | $13748822.52   | 0.01%             | 2032-04-28      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telereal Securitisation PLC                                                     | TELEREAL SECUR                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800HO84XTEA5NZO43       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        241438 | PA      | $323565.13     | 0.00%             | 2033-12-10      | Fixed         | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $603263.07     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Inc                                                                   | HYDRO ONE INC                  | CUSIP: 44810ZAR1<br>LEI: 549300X54QEYZVDC8R04 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        981000 | PA      | $728129.55     | 0.00%             | 2046-10-19      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148RL9<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      19409000 | PA      | $15867646.13   | 0.01%             | 2036-12-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA                                         | ARGENTUM NETH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7600000 | PA      | $8225368.96    | 0.01%             | 2030-09-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Liquide Finance SA                                                          | AIR LIQUIDE FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300YGXL5Z3R14K812       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7700000 | PA      | $8278353.90    | 0.01%             | 2030-04-02      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     600000000 | PA      | $3318257.82    | 0.00%             | 2038-09-30      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversholt Funding PLC                                                           | EVERSHOLT FUND                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002X7O83FCJVYO69       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6635000 | PA      | $6817923.56    | 0.01%             | 2042-08-07      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIBC Bank NV                                                                    | NIBC BANK NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: B64D6Y3LBJS4ANNPCU93       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7600000 | PA      | $8435705.89    | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CU Inc                                                                          | CU INC                         | CUSIP: 12657ZBE2<br>LEI: 549300N7TTF71B34GI65 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2145000 | PA      | $1413452.36    | 0.00%             | 2044-09-02      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Power Financial Corp                                                            | POWER FINANCIAL                | CUSIP: 73927CAB6<br>LEI: 549300RD0SS3HPUKXF62 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        615000 | PA      | $518831.19     | 0.00%             | 2033-03-11      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telenor ASA                                                                     | TELENOR                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300IM1QSBY4SLPM26       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |       2500000 | PA      | $2461600.06    | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hera SpA                                                                        | HERA SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156009414FD99443B48       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2908000 | PA      | $3526566.98    | 0.00%             | 2028-01-29      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| E.ON SE                                                                         | E.ON SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4526000 | PA      | $4946139.09    | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Thueringen                                                                 | THUERINGEN LAND                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900T1ZDSQA2OKWE72       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       7314000 | PA      | $8155123.64    | 0.01%             | 2026-10-26      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Housing & Care 21                                                               | HOUSING AND CARE               | CUSIP: AP7311065<br>LEI: 2138006KF8SVD28K9813 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2264000 | PA      | $1959950.96    | 0.00%             | 2049-11-08      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   43000000000 | PA      | $34759813.38   | 0.03%             | 2029-12-10      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                   | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4000000 | PA      | $3952498.71    | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 1.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                     | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8231000 | PA      | $7975492.40    | 0.01%             | 2033-03-18      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     470725000 | PA      | $15170461.35   | 0.01%             | 2027-12-17      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      23740000 | PA      | $30444564.73   | 0.02%             | 2029-05-21      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                       | SANOFI SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E9PC51EN656011       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      13400000 | PA      | $14476496.18   | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Pfandbriefbank AG                                                      | DT PFANDBRIEFBAN               | CUSIP: N/A<br>LEI: DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      23300000 | PA      | $25698330.85   | 0.02%             | 2027-08-30      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Logicor Financing Sarl                                                          | LOGICOR FIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 254900IS16Q1A2TQFN22       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       5820000 | PA      | $6648760.76    | 0.01%             | 2028-11-13      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                      | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     100000000 | PA      | $635431.43     | 0.00%             | 2030-06-24      | Fixed         | 0.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australian Capital Territory                                                    | AUSTRALIAN CPTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300DFQM5A0MPGF178       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       4650000 | PA      | $2823456.66    | 0.00%             | 2029-05-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     200000000 | PA      | $29525360.24   | 0.02%             | 2028-07-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danske Bank A/S                                                                 | DANSKE BANK A/S                | CUSIP: N/A<br>LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |      17000000 | PA      | $20412903.20   | 0.02%             | 2031-01-10      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |      62132809 | PA      | $64758114.92   | 0.05%             | 2060-01-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Assurances SA                                                   | CRDT AGR ASSR                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K2MUPSI57XK083       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3600000 | PA      | $4271206.33    | 0.00%             | 2034-12-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Banque Postale SA                                                            | LA BANQUE POSTAL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 96950066U5XAAIRCPA78       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4000000 | PA      | $4595561.42    | 0.00%             | 2028-06-09      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aster Treasury Plc                                                              | ASTER TREASURY P               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800P9VSYTW2S14R80       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1319000 | PA      | $1474727.44    | 0.00%             | 2043-12-18      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFQ1<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      77000000 | PA      | $53561785.72   | 0.04%             | 2055-12-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autoroutes du Sud de la France SA                                               | AUTOROUTES DU SU               | CUSIP: AQ7115290<br>LEI: 213800U12KWYZEECZ934 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5369665.32    | 0.00%             | 2030-01-22      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Finance Authority of British Columbia                                 | BRIT COL MUN FIN               | CUSIP: 62620DAN1<br>LEI: 549300XJ89QPG8565B79 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3644000 | PA      | $2014348.29    | 0.00%             | 2041-09-27      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   24484000000 | PA      | $1629016.72    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $25138112.90   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd                                                     | NATL AUSTRALIABK               | CUSIP: N/A<br>LEI: F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       4036000 | PA      | $5120301.86    | 0.00%             | 2031-09-15      | Variable      | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                       | SANOFI SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300E9PC51EN656011       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      13600000 | PA      | $15447167.10   | 0.01%             | 2026-09-10      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                               | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6062000 | PA      | $6452838.64    | 0.01%             | 2029-09-24      | Variable      | 0.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Teachers' Finance Trust                                                 | ONTARIO TEACHERS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400ZZE5J8OXXBBY26       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4000000 | PA      | $2991516.17    | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |      73451000 | PA      | $2865417.23    | 0.00%             | 2041-06-14      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro One Ltd                                                                   | HYDRO ONE LTD                  | CUSIP: 448811AC3<br>LEI: 5493007QZDXTP1W2VL44 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5541000 | PA      | $3875298.06    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 1.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                    | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NBC4<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1956000 | PA      | $2679639.12    | 0.00%             | 2029-11-23      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norway Government Bond                                                          | NORWEGIAN GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NO        |      74920000 | PA      | $7047551.14    | 0.01%             | 2027-02-17      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |  811318000000 | PA      | $52205022.17   | 0.04%             | 2040-04-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866GN1<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4044000 | PA      | $2926607.72    | 0.00%             | 2028-08-14      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2000000 | PA      | $1824790.28    | 0.00%             | 2034-06-29      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17746300.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Klepierre SA                                                                    | KLEPI                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PB4U31KEFHZ621       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5500000 | PA      | $6183290.44    | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: ZS9924839<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       4045000 | PA      | $4518104.89    | 0.00%             | 2041-06-17      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: AM9430621<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |      22000000 | PA      | $27170830.16   | 0.02%             | 2029-10-12      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   10294150000 | PA      | $66651638.13   | 0.05%             | 2035-06-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever PLC                                                                    | UNILEVER PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300MKFYEKVRWML317       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2547000 | PA      | $2260994.37    | 0.00%             | 2039-06-11      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      10900000 | PA      | $12066114.70   | 0.01%             | 2028-05-26      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alectra Inc                                                                     | ALECTRA INC                    | CUSIP: 014443AM7<br>LEI: 5493008DXEYO6JTJEB46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        900000 | PA      | $692254.46     | 0.00%             | 2052-11-14      | Fixed         | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurofins Scientific SE                                                          | EUROFINS SCIEN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JEHFM47DYY3S57       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       8157000 | PA      | $9596486.79    | 0.01%             | 2029-07-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco BPM SpA                                                                   | BANCO BPM SPA                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600E4E6DCD2D25E30       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       7500000 | PA      | $8848302.92    | 0.01%             | 2028-06-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     487600000 | PA      | $3067207.38    | 0.00%             | 2030-06-25      | Fixed         | 0.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17745210.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG                           | PFAND SCHWZ HYPO               | CUSIP: EK9143240<br>LEI: 506700W794IX46Z13F75 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       2700000 | PA      | $3281431.91    | 0.00%             | 2037-06-25      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Infrastructure Finance ULC                                           | BROOKFLD INF ULC               | CUSIP: 11291ZAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2082000 | PA      | $1530519.73    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SNCF Reseau                                                                     | RESEAU FERRE FRA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500VZN4KDEZ14C105       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       2451000 | PA      | $2805038.94    | 0.00%             | 2052-03-11      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                  | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |     166992000 | PA      | $46499299.40   | 0.04%             | 2028-09-28      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                   | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3000000 | PA      | $3290611.81    | 0.00%             | 2027-06-17      | Variable      | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| iA Financial Corp Inc                                                           | IA FINANCIAL COR               | CUSIP: 45075EAE4<br>LEI: 549300ZXLJVHQAIXV215 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1900000 | PA      | $1447746.66    | 0.00%             | 2033-06-20      | Variable      | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                         | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614852KN0<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1987000 | PA      | $1647336.72    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      15604000 | PA      | $15970621.55   | 0.01%             | 2032-04-14      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Heineken NV                                                                     | HEINEKEN NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500K5PTPSST86UQ23       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      11529000 | PA      | $10147189.88   | 0.01%             | 2040-05-07      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     292600000 | PA      | $2095176.66    | 0.00%             | 2036-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     400000000 | PA      | $2505343.50    | 0.00%             | 2033-08-25      | Fixed         | 0.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                      | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBD7<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      13291000 | PA      | $14913333.76   | 0.01%             | 2027-05-21      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                    | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       9000000 | PA      | $12180575.75   | 0.01%             | 2032-07-31      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4265000 | PA      | $5730766.89    | 0.00%             | 2036-06-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                       | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: EH6315145<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4439000 | PA      | $6677278.91    | 0.01%             | 2028-11-27      | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Kingdom Gilt                                                             | UK TSY GILT                    | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |     138894945 | PA      | $132960016.13  | 0.10%             | 2037-09-07      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       3250000 | PA      | $1518323.86    | 0.00%             | 2071-10-22      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      32032000 | PA      | $35568745.19   | 0.03%             | 2026-12-22      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Stability Mechanism                                                    | ESM                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 222100W4EEAQ77386N50       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      75000000 | PA      | $86304002.99   | 0.07%             | 2029-09-18      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDF Infrastructure SASU                                                         | TDF INFRASTRUCTU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500BWNQ1B0PI06I59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3000000 | PA      | $3465869.23    | 0.00%             | 2031-10-23      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EXOR NV                                                                         | EXOR NV                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002ENHZ6NYET7405       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5947000 | PA      | $6603115.68    | 0.01%             | 2030-04-29      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       3755000 | PA      | $4428095.46    | 0.00%             | 2054-10-12      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $19434710.76   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vancouver Airport Authority                                                     | VANCOUVER AIRPRT               | CUSIP: 92157WAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1000000 | PA      | $612392.90     | 0.00%             | 2048-11-23      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canton of Basel-Landschaft                                                      | CANTON BASLE-LND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |       8135000 | PA      | $10612068.19   | 0.01%             | 2034-09-29      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |    1698020000 | PA      | $82163753.12   | 0.06%             | 2034-04-14      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Poste SA                                                                     | LA POSTE SA                    | CUSIP: BH7876692<br>LEI: 9695000YG7TR7PAP0L59 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4800000 | PA      | $5366264.27    | 0.00%             | 2026-10-21      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust                      | MUSKRAT FALLS/LA               | CUSIP: 628153AB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2150000 | PA      | $1505209.63    | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 3.83%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $24834220.82   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1159171.97    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                            | BOOKING HLDS INC               | CUSIP: N/A<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      10400000 | PA      | $12454766.44   | 0.01%             | 2033-05-12      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642866HD2<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       1995000 | PA      | $1500639.12    | 0.00%             | 2029-08-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Free and Hanseatic City of Hamburg                                              | HAMBURG FREIE HA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299005PBRMP33GHX798       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       8000000 | PA      | $3996067.88    | 0.00%             | 2051-11-23      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-306481.70    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                   | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: 58507LAK5<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1499000 | PA      | $1434191.72    | 0.00%             | 2039-03-07      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Generali                                                                        | GENERALI                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300X5UKJVE386ZB61       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       2700000 | PA      | $2754778.26    | 0.00%             | 2032-06-30      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Finance Organization for Municipalities                                   | JPN FIN ORG MUNI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493007YYYNZ4NMEOD64       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     300000000 | PA      | $1875604.97    | 0.00%             | 2033-08-26      | Fixed         | 0.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7300000 | PA      | $7578903.72    | 0.01%             | 2032-04-07      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5600000 | PA      | $6128500.16    | 0.00%             | 2028-09-01      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      37968000 | PA      | $31957862.11   | 0.03%             | 2046-03-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Czech Republic Government Bond                                                  | CZECH REPUBLIC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CZ        |     181190000 | PA      | $8112203.15    | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                  | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      20000000 | PA      | $21781414.65   | 0.02%             | 2027-09-22      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| La Poste SA                                                                     | LA POSTE SA                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695000YG7TR7PAP0L59       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5800000 | PA      | $5926833.78    | 0.00%             | 2029-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $5441679.00    | 0.00%             | 2032-05-18      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                          | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |     180000000 | PA      | $27034571.59   | 0.02%             | 2032-06-06      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intact Financial Corp                                                           | INTACT FINANCIAL               | CUSIP: 45823TAC0<br>LEI: 5493009LXGE7Y4U9OY43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1946000 | PA      | $1023111.32    | 0.00%             | 2050-12-16      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aeroports de Paris SA                                                           | AEROPORT PARIS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500PJMBSFHYC37989       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9300000 | PA      | $10519170.27   | 0.01%             | 2030-04-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      25333811 | PA      | $29721860.17   | 0.02%             | 2030-12-04      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                  | MERCK & CO INC                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1184000 | PA      | $1087316.98    | 0.00%             | 2036-11-02      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |        993000 | PA      | $689718.27     | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087J39<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      30941000 | PA      | $21798711.60   | 0.02%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                               | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      15175000 | PA      | $18250836.88   | 0.01%             | 2045-02-15      | Fixed         | 4.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG                                  | RAIFF LB NIEDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GPOO9ISPD1EE83       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |      17000000 | PA      | $19812441.70   | 0.02%             | 2028-07-24      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                            | COLGATE-PALM CO                | CUSIP: N/A<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5210084.55    | 0.00%             | 2029-11-10      | Fixed         | 0.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter Pipeline Ltd/AB                                                           | INTER PIPELINE L               | CUSIP: 45833VAC3<br>LEI: QQTTPMZD0WKQL0H5S472 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       6082000 | PA      | $4278375.35    | 0.00%             | 2031-11-25      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                    | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEM9<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2000000 | PA      | $2263874.76    | 0.00%             | 2036-09-26      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                         | NATL BANK CANADA               | CUSIP: N/A<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      12800000 | PA      | $14157728.65   | 0.01%             | 2027-01-27      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DZ HYP AG                                                                       | DZ HYP AG                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299004TE2DYMKEAM814       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |        500000 | PA      | $558261.60     | 0.00%             | 2026-08-31      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18508210.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordea Hypotek AB                                                               | NORDEA HYPOTEK                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493000K2HPWIF6MFO29       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     100000000 | PA      | $10305488.16   | 0.01%             | 2030-11-26      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |     576000000 | PA      | $59809873.57   | 0.05%             | 2028-11-06      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Union                                                                  | EUROPEAN UNION                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900FZRK8FGMPEOM08       | Long             | DBT              | NUSS              | N/A       |      51797000 | PA      | $43633166.79   | 0.03%             | 2035-07-04      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nykredit Realkredit AS                                                          | NYKREDIT                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LIU16F6VZJSD6UKHD557       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |     250000000 | PA      | $37456713.68   | 0.03%             | 2027-07-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LEG Immobilien SE                                                               | LEG IMMOB SE                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 391200SO40AKONBO0Z96       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4900000 | PA      | $4626801.56    | 0.00%             | 2034-01-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Canada Finance Inc                                                        | HONDA CANADA FIN               | CUSIP: 438121BK0<br>LEI: 549300K5H14MP7CO9857 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       5500000 | PA      | $4161721.31    | 0.00%             | 2029-06-04      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Two Year Bond                                                  | JAPAN GOVT  2-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    5000000000 | PA      | $33107708.89   | 0.03%             | 2027-05-01      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisAlberta Inc                                                               | FORTISALBERTA                  | CUSIP: 34957ZBA1<br>LEI: 894500VE5Y2XM4IV7V75 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1700000 | PA      | $1236445.97    | 0.00%             | 2053-05-26      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole SA                                                              | CRED AGRICOLE SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       6600000 | PA      | $7274913.19    | 0.01%             | 2029-03-25      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |    2403000000 | PA      | $76339604.03   | 0.06%             | 2028-06-17      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                       | SMARTCENTRS REIT               | CUSIP: 83179XAP3<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1274000 | PA      | $876123.72     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 2.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    4758050000 | PA      | $32640036.84   | 0.03%             | 2039-03-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affinity Water Finance PLC                                                      | AFFINITY WATER                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800SN9HLGE6532G57       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2231000 | PA      | $2615971.20    | 0.00%             | 2036-03-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Tire Corp Ltd                                                          | CAN TIRE CORP                  | CUSIP: 136681AG8<br>LEI: 549300RLHDA7VQYMUB14 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1532476.76    | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     200000000 | PA      | $1251685.41    | 0.00%             | 2035-10-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | GBP/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-4532089.14   | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg                                                   | LB BADEN-WUERTT                | CUSIP: N/A<br>LEI: B81CK4ESI35472RHJ606       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4003000 | PA      | $4246690.86    | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Gas Transmission PLC                                                   | NATL GAS TRANSM                | CUSIP: N/A<br>LEI: FPCHGTHKVH9ZWXS7S453       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6900000 | PA      | $8237995.46    | 0.01%             | 2030-04-05      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GAS Networks Ireland                                                            | GAS NETWORKS IE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930043FTE0M50CGG56       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       1228000 | PA      | $1383433.40    | 0.00%             | 2026-12-05      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                           | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |       4947000 | PA      | $4376454.78    | 0.00%             | 2041-03-04      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       2500000 | PA      | $2807876.79    | 0.00%             | 2026-11-12      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NN Group NV                                                                     | NN GROUP NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500OHYNDT9OY6Q215       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3800000 | PA      | $4654330.54    | 0.00%             | 2043-03-01      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2023500000 | PA      | $13866253.81   | 0.01%             | 2029-03-20      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Five Year Bond                                                 | JAPAN GOVT  5-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   11000000000 | PA      | $71724230.77   | 0.06%             | 2029-09-20      | Fixed         | 0.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Malaysia Government Bond                                                        | MALAYSIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | MY        |      10138000 | PA      | $2490826.02    | 0.00%             | 2031-06-30      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance Ltd                                                        | BHP BILLITON FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KZMIS43NMT0A66       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       2801000 | PA      | $3000583.05    | 0.00%             | 2030-04-29      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia Government Bond                                                       | AUSTRALIAN GOVT.               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |     137599000 | PA      | $76026003.73   | 0.06%             | 2032-11-21      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-52257.09     | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of North Rhine-Westphalia Germany                                         | NORDRHEIN-WEST                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900VWPV1LPOHGJ702       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       4876000 | PA      | $3767287.33    | 0.00%             | 2048-06-16      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                  | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: N/A<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |      29280000 | PA      | $30139864.07   | 0.02%             | 2029-10-15      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       7200000 | PA      | $7016691.78    | 0.01%             | 2032-01-12      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fukuoka Prefecture                                                              | FUKUOKA PREFECT                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     350000000 | PA      | $1331295.09    | 0.00%             | 2049-06-18      | Fixed         | 0.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NE Property BV                                                                  | NE PROPERTY                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 7245006AG9J70KOIJH36       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        393000 | PA      | $452217.86     | 0.00%             | 2027-07-14      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                                        | VINCI SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9400000 | PA      | $10143735.92   | 0.01%             | 2030-09-26      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                       | AMGEN INC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7231000 | PA      | $9335829.57    | 0.01%             | 2029-09-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                     | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      14314000 | PA      | $9931312.61    | 0.01%             | 2040-08-06      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale                                       | LANDBK HESSEN-TH               | CUSIP: N/A<br>LEI: DIZES5CFO5K3I5R58746       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4000000 | PA      | $3350016.15    | 0.00%             | 2037-01-19      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank Gospodarstwa Krajowego                                                     | BANK GOSPODARSTW               | CUSIP: N/A<br>LEI: 259400BCOV9JJIGLYF05       | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |       1250000 | PA      | $1217144.01    | 0.00%             | 2031-07-08      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    7478050000 | PA      | $49075119.67   | 0.04%             | 2027-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Singapore Government Bond                                                       | SINGAPORE GOV'T                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SG        |      47936000 | PA      | $36714191.26   | 0.03%             | 2026-11-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency                              | JPN EXP HLD/DEBT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800378BR5QG3RWY08       | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     100000000 | PA      | $429322.41     | 0.00%             | 2048-04-30      | Fixed         | 0.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Boligkreditt AS                                                             | DNB BOLIGKREDITT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5967007LIEEXZX659K67       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      20576000 | PA      | $23013506.63   | 0.02%             | 2026-09-07      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orsted AS                                                                       | ORSTED A/S                     | CUSIP: N/A<br>LEI: W9NG6WMZIYEU8VEDOG48       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       7000000 | PA      | $7536404.83    | 0.01%             | 2033-06-14      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Re Finance UK PLC                                                         | SWISS RE FIN UK                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C654ZPQWG3JF34       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       7900000 | PA      | $8385652.86    | 0.01%             | 2052-06-04      | Variable      | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Finland Government Bond                                                         | FINNISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      75514000 | PA      | $79004451.35   | 0.06%             | 2032-09-15      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Heathrow Funding Ltd                                                            | HEATHROW FNDG                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 7TI96JO3DYEIQWZ7Z726       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       2457000 | PA      | $2993888.07    | 0.00%             | 2031-10-13      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Swiss Confederation Government Bond                                             | SWISS (GOVT)                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CH        |      10062000 | PA      | $12191239.36   | 0.01%             | 2055-05-24      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: N/A<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      11763000 | PA      | $13141242.88   | 0.01%             | 2027-02-02      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Treasury Bond                                                         | INDONESIA GOV'T                | CUSIP: BRS3UTCV6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |   63792000000 | PA      | $4796210.53    | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 9.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                                          | FRESENIUS SE & C               | CUSIP: N/A<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5608000 | PA      | $6156832.28    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Macquarie Group Ltd                                                             | MACQUARIE GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       9684000 | PA      | $10447055.49   | 0.01%             | 2028-03-03      | Fixed         | 0.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motability Operations Group PLC                                                 | MOTABILITY OPS                 | CUSIP: N/A<br>LEI: AZ3NL8JCZDCNUXFWI720       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2200000 | PA      | $2715632.40    | 0.00%             | 2048-09-11      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stellantis NV                                                                   | STELLANTIS NV                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300LKT9PW7ZIBDF31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       5000000 | PA      | $5914948.12    | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH Finance DAC                                                                 | CRH FINANCE                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C4ROP5J6I59W35       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |        733000 | PA      | $802601.58     | 0.00%             | 2028-10-18      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |      54294000 | PA      | $45024753.91   | 0.04%             | 2036-10-20      | Fixed         | 0.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                | AMER INTL GROUP                | CUSIP: N/A<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       1656000 | PA      | $1866804.26    | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6910400000 | PA      | $31503904.13   | 0.02%             | 2047-09-20      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $17749843.26   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2000000000 | PA      | $11602033.16   | 0.01%             | 2055-03-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |      17100000 | PA      | $115450.37     | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northumbrian Water Finance PLC                                                  | NORTHUMBRIAN WTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JTFA6F3S7XX781       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        100000 | PA      | $125087.88     | 0.00%             | 2027-10-05      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                              | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5866000 | PA      | $6865220.95    | 0.01%             | 2031-02-12      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veolia Environnement SA                                                         | VEOLIA ENVRNMT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LENY69X51OOT31       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4900000 | PA      | $5788236.73    | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       7300000 | PA      | $7858620.52    | 0.01%             | 2028-02-11      | Fixed         | 0.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |      11740000 | PA      | $9126488.76    | 0.01%             | 2041-06-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government Bond                                              | POLAND GOVT BOND               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |     245540000 | PA      | $62482626.14   | 0.05%             | 2026-10-25      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG                        | PFANDBRIEFZENT                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 506700TO413KE9G6WX83       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       7500000 | PA      | $10170473.68   | 0.01%             | 2038-07-19      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                            | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: LW0799434<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       8500000 | PA      | $9590338.83    | 0.01%             | 2028-05-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |         78000 | PA      | $83127.07      | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arval Service Lease SA/France                                                   | ARVAL SERVICE LE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500UCL6ROAHVXQV60       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $2893514.11    | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen                       | MUNICH RE                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900MUF4C20K50JS49       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6900000 | PA      | $8112015.70    | 0.01%             | 2044-05-26      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svenska Handelsbanken AB                                                        | SVENSKA HNDLSBKN               | CUSIP: N/A<br>LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |       5000000 | PA      | $5703915.23    | 0.00%             | 2029-09-05      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pension Insurance Corp PLC                                                      | PENSION INS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: M31AVDIX8NY21MAUQF46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2300000 | PA      | $3359587.76    | 0.00%             | 2033-11-13      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $18125075.76   | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Notting Hill Genesis                                                            | NOTTING HILL GEN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 21380056VIC699RDGA46       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2637000 | PA      | $3157670.66    | 0.00%             | 2032-12-20      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFY5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      10907000 | PA      | $7687345.86    | 0.01%             | 2028-03-22      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrefour SA                                                                    | CARREFOUR SA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300B8P6MUJ1YWTS08       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7000000 | PA      | $7950249.30    | 0.01%             | 2032-10-17      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234ZP6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      43696000 | PA      | $32338748.61   | 0.03%             | 2039-06-02      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Schlumberger Finance BV                                                         | SCHLUMBERGER FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299003L3TGTOIYBX911       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4913000 | PA      | $4786039.91    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northumbrian Water Finance PLC                                                  | NORTHUMBRIAN WTR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JTFA6F3S7XX781       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        264000 | PA      | $298032.58     | 0.00%             | 2042-01-23      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                           | HUNGARY                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |       3244000 | PA      | $3843708.96    | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Austria Government Bond                                             | REP OF AUSTRIA                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | AT        |     149991000 | PA      | $166760644.62  | 0.13%             | 2027-04-20      | Fixed         | 0.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hannover Rueck SE                                                               | HANNOVER RUECKV                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900KIN5BE45V5KB18       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10100000 | PA      | $10667415.64   | 0.01%             | 2040-10-08      | Variable      | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Assurances SA                                                   | CRDT AGR ASSR                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500K2MUPSI57XK083       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3200000 | PA      | $3427343.37    | 0.00%             | 2030-07-17      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Traton Finance Luxembourg SA                                                    | TRATON FIN LUX                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900BRKIE6LKIEXD84       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       4600000 | PA      | $4346998.45    | 0.00%             | 2033-03-24      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-17353610.74  | -0.01%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iccrea Banca SpA                                                                | ICCREA BANCA SPA               | CUSIP: N/A<br>LEI: NNVPP80YIZGEY2314M97       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       5000000 | PA      | $6052251.53    | 0.00%             | 2028-01-20      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   10093350000 | PA      | $54141793.62   | 0.04%             | 2039-03-20      | Fixed         | 0.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transurban Finance Co Pty Ltd                                                   | TRANSURBAN FIN                 | CUSIP: 89400PAJ2<br>LEI: 54930081LPJMUMEA6E57 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |        787000 | PA      | $577320.84     | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR                                     | RTE RESEAU DE TR               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500JRJW0K2ET1UP76       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       5000000 | PA      | $4664692.77    | 0.00%             | 2037-10-23      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGS7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      16167000 | PA      | $20106524.43   | 0.02%             | 2034-10-31      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       2457000 | PA      | $2738351.09    | 0.00%             | 2026-10-08      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                         | BPCE                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     300000000 | PA      | $1954153.45    | 0.00%             | 2028-07-13      | Fixed         | 0.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    2800000000 | PA      | $19122044.83   | 0.02%             | 2032-06-20      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSV Finance BV                                                                  | DSV FINANCE BV                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RTQQ0IIS4B3E03       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7000000 | PA      | $8075479.39    | 0.01%             | 2030-11-06      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3200000 | PA      | $3308478.59    | 0.00%             | 2031-07-02      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nederlandse Waterschapsbank NV                                                  | NED WATERSCHAPBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: JLP5FSPH9WPSHY3NIM24       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |       2457000 | PA      | $2212410.35    | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netherlands Government Bond                                                     | NETHERLANDS GOVT               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |     170000000 | PA      | $180026199.66  | 0.14%             | 2029-01-15      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $7791049.07    | 0.01%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York Life Global Funding                                                    | NEW YORK LIFE GL               | CUSIP: N/A<br>LEI: 635400DPNHEAUHB7ZI15       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      11500000 | PA      | $15525910.49   | 0.01%             | 2029-12-07      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BASF SE                                                                         | BASF SE                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900PM64WH8AF1E917       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10000000 | PA      | $12050256.14   | 0.01%             | 2032-03-08      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Rhineland-Palatinate                                                   | RHEINLAND-PFALZ                | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990032ZS3N9397RN77       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       4876000 | PA      | $5443512.74    | 0.00%             | 2026-08-18      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government Bond                                                         | HUNGARY GOVT                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |    5609330000 | PA      | $16113905.68   | 0.01%             | 2028-10-22      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Major Joint Local Government Bond                                               | MAJOR JOINT LOCA               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    1609100000 | PA      | $10566446.45   | 0.01%             | 2026-12-25      | Fixed         | 0.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | KRW/USD FWD 20250904           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $3407693.67    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNG Bank NV                                                                     | BNG BANK NV                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GGYMNGRQTDOO93       | Long             | DBT              | NUSS              | NL        |      12680000 | PA      | $12545865.09   | 0.01%             | 2031-01-20      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | DKK/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $5283577.59    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sodexo SA                                                                       | SODEXO SA                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500LCBOG12HXPYM84       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       3300000 | PA      | $3531477.26    | 0.00%             | 2029-04-27      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bruce Power LP                                                                  | BRUCE POWER LP                 | CUSIP: 116705AJ3<br>LEI: 549300R8DACS3G0K8262 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2459000 | PA      | $1802772.30    | 0.00%             | 2030-06-21      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CaixaBank SA                                                                    | CAIXABANK                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 7CUNS533WID6K7DGFI87       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      30700000 | PA      | $33894716.97   | 0.03%             | 2028-01-17      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe BV                                              | AMER MED SYST EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8200000 | PA      | $8294298.91    | 0.01%             | 2034-03-08      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      23779000 | PA      | $20935186.59   | 0.02%             | 2034-10-13      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | GDF SUEZ                       | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4500000 | PA      | $4796726.64    | 0.00%             | 2060-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                        | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      25000000 | PA      | $25525873.27   | 0.02%             | 2030-02-04      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loblaw Cos Ltd                                                                  | LOBLAW CO LTD                  | CUSIP: 53947ZAY3<br>LEI: 5493008LN3O1DIDTSH67 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1228000 | PA      | $973800.01     | 0.00%             | 2036-01-18      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rentokil Initial Finance BV                                                     | RENTOKIL FINANC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2549005WL1W9GJ5TM121       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7500000 | PA      | $8751284.13    | 0.01%             | 2027-06-27      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone International Financing DAC                                            | VODAFONE INT FIN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138004BCYGT82KFW603       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       1500000 | PA      | $1658111.70    | 0.00%             | 2043-02-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: ZS6399522<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      10300000 | PA      | $10826609.19   | 0.01%             | 2029-05-21      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                     | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3217000 | PA      | $3426365.88    | 0.00%             | 2045-12-18      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC                                             | EQUINIX EU 2 FIN               | CUSIP: 29390XAB0<br>LEI: 254900FSZR46BPMCKI50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5000000 | PA      | $5627223.20    | 0.00%             | 2033-09-03      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Romanian Government International Bond                                          | ROMANIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | RO        |      15000000 | PA      | $16700557.82   | 0.01%             | 2036-02-22      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                               | NATL GRID PLC                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6607000 | PA      | $6853477.99    | 0.01%             | 2029-09-18      | Fixed         | 0.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      68494000 | PA      | $75161821.97   | 0.06%             | 2032-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DNB Bank ASA                                                                    | DNB BANK ASA                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414       | Long             | DBT              | CORP              | NO        |      10000000 | PA      | $12000067.33   | 0.01%             | 2033-09-13      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      67658000 | PA      | $61964942.56   | 0.05%             | 2047-03-01      | Fixed         | 2.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Slovakia Government Bond                                                        | SLOVAKIA GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | SK        |       2044000 | PA      | $1358351.18    | 0.00%             | 2068-06-12      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12300000000 | PA      | $79364502.06   | 0.06%             | 2034-12-20      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AA Bond Co Ltd                                                                  | AA BOND CO LTD                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138002EPF6QVRZBMC58       | Long             | DBT              | CORP              | JE        |       4000000 | PA      | $5621476.41    | 0.00%             | 2050-07-31      | Fixed         | 8.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                              | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UAT6<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      10390000 | PA      | $7478568.43    | 0.01%             | 2028-02-07      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Traton Finance Luxembourg SA                                                    | TRATON FIN LUX                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900BRKIE6LKIEXD84       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       3500000 | PA      | $4061358.59    | 0.00%             | 2030-03-27      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thailand Government Bond                                                        | THAILAND GOVT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | TH        |     402800000 | PA      | $13999135.28   | 0.01%             | 2052-06-17      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                         | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418YXB9<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3000000 | PA      | $2157339.06    | 0.00%             | 2031-06-27      | Variable      | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Eastern Power Networks PLC                                                | SOUTH E POWER                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800H7NWVLCWAVKA15       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1315000 | PA      | $1297536.02    | 0.00%             | 2034-09-30      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadent Finance PLC                                                              | CADENT FINANCE P               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493005M8TJ0J6IMUF67       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       5323000 | PA      | $6533465.23    | 0.01%             | 2028-09-22      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087Q72<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      88475000 | PA      | $63431134.71   | 0.05%             | 2033-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                           | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CT4<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3734000 | PA      | $4325346.60    | 0.00%             | 2031-02-08      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kuntarahoitus Oyj                                                               | KUNTARAHOITUS                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900HEKOENJHPNN480       | Long             | DBT              | NUSS              | FI        |      15800000 | PA      | $15576583.89   | 0.01%             | 2031-03-02      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government Bond - Fixed                                                  | ISRAEL FIXED                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |      79333000 | PA      | $22566399.58   | 0.02%             | 2027-03-31      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                         | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       5200000 | PA      | $6008574.24    | 0.00%             | 2030-08-05      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                 | KFW                            | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      44113000 | PA      | $44400667.76   | 0.04%             | 2030-09-17      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                      | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VDL5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       2029000 | PA      | $2184944.33    | 0.00%             | 2035-11-02      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                    | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZBF2<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2035000 | PA      | $1744341.32    | 0.00%             | 2035-01-16      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG                                              | ENERGIE BADEN-W                | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900JSFZ4TS59HKD79       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7600000 | PA      | $8421429.08    | 0.01%             | 2079-08-05      | Variable      | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $68329618.85   | 0.05%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Ten Year Bond                                                  | JAPAN GOVT 10-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6583450000 | PA      | $41183120.73   | 0.03%             | 2031-03-20      | Fixed         | 0.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Utilities Water Finance PLC                                              | UNITED UTIL W FI               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800313INX42GDLR44       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2000000 | PA      | $2285584.18    | 0.00%             | 2046-01-22      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aviva PLC                                                                       | AVIVA PLC                      | CUSIP: N/A<br>LEI: YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       4906000 | PA      | $5544435.44    | 0.00%             | 2027-11-13      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: 12593ZAA8<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      30700000 | PA      | $22700895.21   | 0.02%             | 2032-06-02      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nokia Oyj                                                                       | NOKIA OYJ                      | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       4000000 | PA      | $4619971.68    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola Finanzas SA                                                           | IBERDROLA FIN SA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004PZNZWWBOUV388       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       6000000 | PA      | $6973400.24    | 0.01%             | 2034-07-18      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DSM BV                                                                          | DSM BV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500SNT1MK246AHP04       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       8500000 | PA      | $8224383.50    | 0.01%             | 2032-06-23      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        495000 | PA      | $316064.66     | 0.00%             | 2027-01-27      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      50000000 | PA      | $8845849.38    | 0.01%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz International Finance BV                                          | MERCEDES-BENZ IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900RUGCXMPEENHQ31       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7314000 | PA      | $8147922.93    | 0.01%             | 2026-11-08      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |      97763000 | PA      | $115078378.74  | 0.09%             | 2039-07-30      | Fixed         | 3.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Government Bond                                                        | CANADA-GOV'T                   | CUSIP: 135087L93<br>LEI: 4BFD7AQU0A75QLAHK410 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      95974000 | PA      | $67969346.46   | 0.05%             | 2026-09-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vinci SA                                                                        | VINCI SA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800WFQ334R8UXUG83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      15000000 | PA      | $16566410.96   | 0.01%             | 2029-01-18      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wellcome Trust Finance PLC                                                      | WELLCOME TRUST F               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300U3Y9NRYP7NOM09       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       6416000 | PA      | $8133983.95    | 0.01%             | 2036-07-25      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FortisBC Energy Inc                                                             | TERASEN GAS INC                | CUSIP: 88078ZAB0<br>LEI: JSP0TNC596XKLBPR0Y26 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4898000 | PA      | $4077906.68    | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vier Gas Transport GmbH                                                         | VIER GAS TRANSPO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900AGED6PJE9AVL37       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       4000000 | PA      | $4072926.30    | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OP Mortgage Bank                                                                | OP MORTGAGE BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 743700IJXAGL8TGFRC33       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       4913000 | PA      | $5457601.89    | 0.00%             | 2026-11-19      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell Bank International DAC                                                     | DELL BANK INTERN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9P9HXM53DT5S724JQ665       | Long             | DBT              | CORP              | IE        |       5000000 | PA      | $5908214.47    | 0.00%             | 2027-10-18      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TMX Group Ltd                                                                   | TMX GROUP LTD                  | CUSIP: 87262KAF2<br>LEI: 549300N65GFVKSHGJW59 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        800000 | PA      | $532832.97     | 0.00%             | 2031-02-12      | Fixed         | 2.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agricultural Development Bank of China                                          | AGRICUL DEV BANK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 300300C1020311000158       | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      92800000 | PA      | $13563902.63   | 0.01%             | 2034-04-02      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      19600000 | PA      | $17437005.90   | 0.01%             | 2035-01-14      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ABN AMRO Bank NV                                                                | ABN AMRO BANK NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: BFXS5XCH7N0Y05NIXW11       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       7000000 | PA      | $7032359.40    | 0.01%             | 2034-01-10      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Montreal Canada                                                         | CITY OF MONTREAL               | CUSIP: 614852NZ0<br>LEI: 549300N5ZBGB87CAZW93 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       4239000 | PA      | $2751633.53    | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6908950000 | PA      | $41607914.36   | 0.03%             | 2043-09-20      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       6000000 | PA      | $6525498.39    | 0.01%             | 2027-11-12      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eurogrid GmbH                                                                   | EUROGRID GMBH                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 967600Q53854Z2NBCC81       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |      10800000 | PA      | $11969348.52   | 0.01%             | 2028-04-18      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | COP/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $1234988.73    | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legal & General Group PLC                                                       | LEGAL & GENL GRP               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JH9QQWHLO99821       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2452000 | PA      | $3244333.84    | 0.00%             | 2048-11-14      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                     | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06       | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |        320000 | PA      | $205476.88     | 0.00%             | 2027-06-07      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KBC Group NV                                                                    | KBC GROUP NV                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800X3Q9LSAKRUWY91       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |      14600000 | PA      | $16269896.73   | 0.01%             | 2028-01-21      | Variable      | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Columbia Ferry Services Inc                                             | BRITISH COL FER                | CUSIP: 110574AD2<br>LEI: 549300GCCHUAZ2PJN216 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1550000 | PA      | $1144809.91    | 0.00%             | 2037-03-20      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     143895000 | PA      | $159375809.65  | 0.13%             | 2042-05-25      | Fixed         | 3.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                      | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68333ZBM8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      15000000 | PA      | $10653874.49   | 0.01%             | 2030-09-08      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   45000000000 | PA      | $32127287.28   | 0.03%             | 2044-12-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WHG Treasury PLC                                                                | WHG TREASURY                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 984500477D9DBB3BD757       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2906000 | PA      | $3067752.87    | 0.00%             | 2045-10-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSE PLC                                                                         | SSE PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KI75VYLLMSK856       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |      12867000 | PA      | $14888397.27   | 0.01%             | 2174-04-21      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Continental AG                                                                  | CONTINENTAL AG                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900A7YD9C0LLXM621       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       5000000 | PA      | $5830214.05    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spain Government Bond                                                           | SPANISH GOV'T                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |     100000000 | PA      | $114930415.36  | 0.09%             | 2030-01-31      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                         | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |      10100000 | PA      | $11375237.80   | 0.01%             | 2027-01-22      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       2633000 | PA      | $2739962.89    | 0.00%             | 2030-04-16      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hong Kong Government Bond Programme                                             | HK GOVT BOND PRO               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HK        |      13600000 | PA      | $1611254.37    | 0.00%             | 2034-03-07      | Fixed         | 2.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $863869.39     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Power Generation Inc                                                    | ONTARIO POWER                  | CUSIP: 68321ZAA9<br>LEI: YDHER8SKF7V7YW8KZB55 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       4405000 | PA      | $3188369.26    | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                        | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       4876000 | PA      | $3320761.04    | 0.00%             | 2047-09-13      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basellandschaftliche Kantonalbank                                               | BASELLAND KANTBK               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900TPRILCY8WVKI23       | Long             | DBT              | CORP              | CH        |       2455000 | PA      | $2979775.48    | 0.00%             | 2030-05-13      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Twenty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 20-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    6493850000 | PA      | $43931041.66   | 0.03%             | 2033-03-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raiffeisen Bank International AG                                                | RAIFFEISEN BK IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95       | Long             | DBT              | CORP              | AT        |       4500000 | PA      | $5076837.13    | 0.00%             | 2032-06-18      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CPPIB Capital Inc                                                               | CPPIB CAPITAL                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300KW9NB55HTDK075       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       2327000 | PA      | $1398819.99    | 0.00%             | 2049-07-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emirates NBD Bank PJSC                                                          | EMIRATES NBD                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 54930029BCN8HF3B1286       | Long             | DBT              | CORP              | AE        |       1130000 | PA      | $672432.78     | 0.00%             | 2030-02-26      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Government of Newfoundland and Labrador                                         | NEWFOUNDLAND                   | CUSIP: 651333GE0<br>LEI: 549300CLWWW48GTPOJ49 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7215000 | PA      | $4847998.86    | 0.00%             | 2030-06-02      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Karbon Homes Ltd                                                                | KARBON HOMES LTD               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800S6NLZ9IH9TGB49       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2685000 | PA      | $2390594.74    | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | EUR/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $36033241.51   | 0.03%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Global Holdings SCA                                                   | MEDTRONIC GLOBAL               | CUSIP: 58507LAP4<br>LEI: 549300JXMTTP8GKYIX14 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       3603000 | PA      | $3098717.91    | 0.00%             | 2039-07-02      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Societe Generale SA                                                             | SOCIETE GENERALE               | CUSIP: N/A<br>LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4000000 | PA      | $4876452.60    | 0.00%             | 2032-11-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Coast British Columbia Transportation Authority                           | TRANSLINK                      | CUSIP: 83740TAD9<br>LEI: 5493004X8NYYAND33669 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        500000 | PA      | $343862.84     | 0.00%             | 2044-06-09      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                              | BANCO SANTANDER                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13       | Long             | DBT              | CORP              | ES        |       5000000 | PA      | $5894637.05    | 0.00%             | 2030-01-11      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                    | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29251ZBR7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2058000 | PA      | $1418036.56    | 0.00%             | 2044-11-21      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Treasury Bond                                                             | KOREA TRSY BD                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |  170000000000 | PA      | $125747019.04  | 0.10%             | 2029-03-10      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Schleswig-Holstein Germany                                             | LAND SCHLES-HOLS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900QC5O0RTEVUB539       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |       5852000 | PA      | $5727051.03    | 0.00%             | 2031-07-08      | Fixed         | 0.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                    | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 448814JA2<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      29576000 | PA      | $22397185.89   | 0.02%             | 2050-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Imperial Brands Finance Netherlands BV                                          | IMPERIAL BRAN NE               | CUSIP: N/A<br>LEI: 724500GIEFJOBWGD0272       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       4947000 | PA      | $4893047.52    | 0.00%             | 2033-03-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VGP NV                                                                          | VGP NV                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 315700NENYPIXFR94T49       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       3100000 | PA      | $3256286.85    | 0.00%             | 2029-04-08      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Life Global Funding I                                              | MET LIFE GLOB                  | CUSIP: 592179KB0<br>LEI: 635400MMSOCXNNNZDZ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |        750000 | PA      | $526641.01     | 0.00%             | 2029-01-12      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kommunekredit                                                                   | KOMMUNEKREDIT                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900D8QLTZ6PRLJL76       | Long             | DBT              | NUSS              | DK        |       1000000 | PA      | $883095.18     | 0.00%             | 2034-05-04      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | CNY/USD FWD 20250902           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $255714.26     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust                                       | SMARTCENTRS REIT               | CUSIP: 83179XAL2<br>LEI: 549300HKEP2IYWZ14H97 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       2000000 | PA      | $1434664.69    | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe BV                                              | AMER MED SYST EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      12500000 | PA      | $13246395.81   | 0.01%             | 2031-03-08      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SFH SA                                                                     | BPCE SFH                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500T1UBNNTYVWOS04       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      28900000 | PA      | $31345625.12   | 0.02%             | 2027-11-10      | Fixed         | 0.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT                                               | PORTUGUESE OT'S                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | PT        |      64390545 | PA      | $68501160.92   | 0.05%             | 2032-07-16      | Fixed         | 1.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| East Japan Railway Co                                                           | EAST JAPAN RAIL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 353800SENYJ2DSM6PS44       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |       5000000 | PA      | $5814312.58    | 0.00%             | 2030-09-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TC Dudgeon Ofto PLC                                                             | TC DUDGEON                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800XMRT4PFW52JR39       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |        401841 | PA      | $454478.28     | 0.00%             | 2038-11-12      | Fixed         | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| China Government Bond                                                           | CHINA GOVT BOND                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | CN        |      21000000 | PA      | $4180411.89    | 0.00%             | 2072-07-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Basque Government                                                               | BASQUE GOV'T                   | CUSIP: N/A<br>LEI: 959800SNQAKVSTR20G68       | Long             | DBT              | NUSS              | ES        |       9187000 | PA      | $8912264.70    | 0.01%             | 2032-04-30      | Fixed         | 0.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hydro-Quebec                                                                    | HYDRO-QUEBEC                   | CUSIP: 44889ZCM6<br>LEI: 6THEVG93PYJH84S4D167 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      13308000 | PA      | $11405462.16   | 0.01%             | 2035-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                       | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 74814ZFT5<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      39600000 | PA      | $29755213.08   | 0.02%             | 2034-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                             | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: N/A<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |       9752000 | PA      | $11915019.04   | 0.01%             | 2027-09-23      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Action Logement Services                                                        | ACTION LOGEMENT                | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500O2QYH3YW92C551       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |      12500000 | PA      | $12712064.82   | 0.01%             | 2032-04-13      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Queensland Treasury Corp                                                        | QUEENSLAND TREAS               | CUSIP: N/A<br>LEI: 98INKCEEHOU5YJS0HQ88       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       7248000 | PA      | $3034533.74    | 0.00%             | 2041-11-20      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Stout Holding LLC                                                       | DIGITAL STOUT HO               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300N335X1857YDM81       | Long             | DBT              | CORP              | US        |      10906000 | PA      | $13621560.20   | 0.01%             | 2030-10-17      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola HBC Finance BV                                                        | COCA-COLA HBC BV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300BXVNOCYQ83FU09       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      13000000 | PA      | $13726730.43   | 0.01%             | 2031-05-14      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                       | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109AQ4<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       3650000 | PA      | $2875916.30    | 0.00%             | 2040-08-25      | Fixed         | 6.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis International Funding II SA                                            | PROLOGIS INTL II               | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800JNRWW2C9DWI388       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |        375000 | PA      | $419406.99     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                    | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556BW1<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |       3289000 | PA      | $3498127.35    | 0.00%             | 2037-07-24      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro                                               | BTPS                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |      70059000 | PA      | $80751813.93   | 0.06%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond                                | NZ LGFA BOND                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | NZ        |      27300000 | PA      | $13680900.77   | 0.01%             | 2035-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WSO Finance Pty Ltd                                                             | WSO FINANCE PTY                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493004E5MY2KUGWM114       | Long             | DBT              | CORP              | AU        |       1270000 | PA      | $822778.95     | 0.00%             | 2027-03-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl                                              | BECTON DICKINSON               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300W40NLZ25XUTH09       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       1706000 | PA      | $1309451.19    | 0.00%             | 2041-08-13      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 779926QY3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      11000000 | PA      | $7940174.87    | 0.01%             | 2029-06-12      | Variable      | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RWE AG                                                                          | RWE A                          | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900GB7KCA94ACC940       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       6585000 | PA      | $6218659.58    | 0.00%             | 2033-11-26      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap                                          | FLEMISH COMMUNIT               | CUSIP: N/A<br>LEI: 9676003JDGYZ0V9FF348       | Long             | DBT              | NUSS              | BE        |       8100000 | PA      | $4736875.56    | 0.00%             | 2051-01-23      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Medical Systems Europe BV                                              | AMER MED SYST EU               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AA2JE6ZQ5D2493       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       3167000 | PA      | $3566588.29    | 0.00%             | 2034-03-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Government Thirty Year Bond                                               | JAPAN GOVT 30-YR               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   12652500000 | PA      | $49940785.11   | 0.04%             | 2051-09-20      | Fixed         | 0.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TDC Net A/S                                                                     | TDC NET AS                     | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300SH2G3R15Y3FX20       | Long             | DBT              | CORP              | DK        |       2000000 | PA      | $2448431.82    | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NRW Bank                                                                        | NRW.BANK                       | CUSIP: N/A<br>LEI: 52990002O5KK6XOGJ020       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       7948000 | PA      | $8758250.27    | 0.01%             | 2027-04-12      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Nippon Expressway Co Ltd                                                   | EAST NIPPON EXP                | CUSIP: N/A<br>LEI: 3538001KIDW45H6JDO83       | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    1800000000 | PA      | $11233175.73   | 0.01%             | 2030-11-29      | Fixed         | 0.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Repsol International Finance BV                                                 | REPSOL INTL FIN                | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493002YCY6HTK0OUR29       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |        500000 | PA      | $546657.37     | 0.00%             | 2027-08-02      | Fixed         | 0.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 11070TAG3<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      25863000 | PA      | $13803764.02   | 0.01%             | 2048-06-18      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fresenius SE & Co KGaA                                                          | FRESENIUS SE & C               | CUSIP: N/A<br>LEI: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51       | Long             | DBT              | CORP              | DE        |       3352000 | PA      | $3859581.05    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| InterContinental Hotels Group PLC                                               | INTERCONT                      | CUSIP: AV3549434<br>LEI: 2138007ZFQYRUSLU3J98 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       1500000 | PA      | $1700337.85    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                       | ORANGE                         | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500MCOONR8990S771       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |      16300000 | PA      | $17588557.36   | 0.01%             | 2030-01-16      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB                                                | SKANDINAV ENSKIL               | CUSIP: N/A<br>LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86       | Long             | DBT              | CORP              | SE        |      26000000 | PA      | $2472074.98    | 0.00%             | 2029-12-19      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Hesse                                                                  | LAND HESSEN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900P5TAD0ABFTMV10       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      17450000 | PA      | $19426756.33   | 0.02%             | 2034-08-25      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                     | CANADIAN PAC RR                | CUSIP: 13644ZAX5<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |        858000 | PA      | $724219.25     | 0.00%             | 2039-11-17      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snam SpA                                                                        | SNAM                           | CUSIP: N/A<br>LEI: 8156002278562044AF79       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       9570000 | PA      | $10735194.52   | 0.01%             | 2026-10-25      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV                                            | SIEMENS FINAN                  | CUSIP: N/A<br>LEI: TAFO772JB70PDRN5VS48       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |      14000000 | PA      | $15768322.59   | 0.01%             | 2037-02-22      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Integrated Team Solutions SJHC Partnership                                      | ST JOES HLTHCARE               | CUSIP: 45824RAA7<br>LEI: 549300NFW3LFKA3QPH56 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |         20713 | PA      | $16068.71      | 0.00%             | 2042-11-30      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| French Republic Government Bond OAT                                             | FRANCE O.A.T.                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |     126218035 | PA      | $134398049.61  | 0.11%             | 2032-11-25      | Fixed         | 2.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                            | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: N/A<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11       | Long             | DBT              | CORP              | CA        |      32500000 | PA      | $35777379.09   | 0.03%             | 2027-04-26      | Fixed         | 0.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Housing Trust No 1                                                       | CAN HOUSING TRUS               | CUSIP: 13509PJW4<br>LEI: 549300M44WH89JG50067 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      38500000 | PA      | $27378159.68   | 0.02%             | 2034-12-15      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Firmenich Productions Participations SAS                                        | FIRMENICH                      | CUSIP: BJ0851391<br>LEI: 635400DX7HXMEAP36T24 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       4913000 | PA      | $5545565.06    | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Croatia Government International Bond                                           | CROATIA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | DBT              | NUSS              | HR        |      31506000 | PA      | $33485514.54   | 0.03%             | 2031-06-17      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New South Wales Treasury Corp                                                   | NEW S WALES TREA               | CUSIP: N/A<br>LEI: TC7LRO17HPNPLTAV0H77       | Long             | DBT              | NUSS              | AU        |       9794000 | PA      | $6173098.23    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ontario Infrastructure & Lands Corp                                             | ONTARIO INFRA PR               | CUSIP: 683086AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        878000 | PA      | $645092.38     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICG PLC                                                                         | ICG PLC                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300OGASR5WRKJ8R68       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       3600000 | PA      | $4042750.56    | 0.00%             | 2027-02-17      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nestle Finance International Ltd                                                | NESTLE FIN INTL                | CUSIP: N/A<br>LEI: 0KLLMNHINTFDRMU6DI05       | Long             | DBT              | CORP              | LU        |       2975000 | PA      | $2819011.88    | 0.00%             | 2037-11-02      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA                                                | CREDIT AG HOME L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500C9913Z7PKUGB44       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       2500000 | PA      | $2259206.91    | 0.00%             | 2038-09-28      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | JPY/USD FWD 20250804           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $24751557.40   | 0.02%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                         | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       2500000 | PA      | $2677174.64    | 0.00%             | 2028-04-20      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                      | INTL FIN CORP                  | CUSIP: N/A<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60       | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |      10000000 | PA      | $5492140.71    | 0.00%             | 2031-02-06      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LCR Finance PLC                                                                 | LCR FINANCE PLC                | CUSIP: N/A<br>LEI: 2138008GSNH2EM5YC581       | Long             | DBT              | NUSS              | GB        |       3657000 | PA      | $4889746.54    | 0.00%             | 2028-12-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autostrade per l'Italia SpA                                                     | AUTOSTRADE PER L               | CUSIP: N/A<br>LEI: 815600149448CEB9B230       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |       4000000 | PA      | $4369338.71    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lonza Finance International NV                                                  | LONZA FINANCE IN               | CUSIP: N/A<br>LEI: 549300AS6XQBD4ETT379       | Long             | DBT              | CORP              | BE        |       7000000 | PA      | $8092089.66    | 0.01%             | 2036-04-24      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Region of Ile de France                                                         | ILE DE FRANCE                  | CUSIP: N/A<br>LEI: 969500X7E3U7ZNH95E23       | Long             | DBT              | NUSS              | FR        |       6000000 | PA      | $6831622.18    | 0.01%             | 2031-04-30      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UPM-Kymmene Oyj                                                                 | UPM-KYMMENE OYJ                | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800EC6PW5VU4J9U64       | Long             | DBT              | CORP              | FI        |       9000000 | PA      | $8886916.49    | 0.01%             | 2031-03-22      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Engie SA                                                                        | ENGIE                          | CUSIP: N/A<br>LEI: LAXUQCHT4FH58LRZDY46       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       7000000 | PA      | $7134646.82    | 0.01%             | 2174-07-02      | Variable      | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd                               | PARADIGM HOMES                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 213800I54XR2I9HM3X58       | Long             | DBT              | CORP              | GB        |       2923000 | PA      | $1958889.40    | 0.00%             | 2051-05-20      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KN7<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7105000 | PA      | $3680375.13    | 0.00%             | 2052-12-02      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Toronto Canada                                                          | CITY OF TORONTO                | CUSIP: 891288DY5<br>LEI: 54930037NB6NXS8EKP78 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |        500000 | PA      | $286170.86     | 0.00%             | 2041-11-23      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                             | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AG7<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |      22419000 | PA      | $11528054.97   | 0.01%             | 2052-06-18      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                 | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: N/A<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97       | Long             | DBT              | CORP              | US        |       7000000 | PA      | $8246848.86    | 0.01%             | 2030-07-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| APRR SA                                                                         | APRR SA                        | CUSIP: N/A<br>LEI: 9695002SV2VP9CU42826       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |        100000 | PA      | $107825.10     | 0.00%             | 2031-01-06      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Canada Inc                                                                  | BMW CANADA INC                 | CUSIP: 05590HBC0<br>LEI: 549300GR80F607MKF166 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       1200000 | PA      | $881576.76     | 0.00%             | 2027-02-10      | Fixed         | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                 | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KU1<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       8700000 | PA      | $6361024.21    | 0.01%             | 2033-06-02      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                  | BNP PARIBAS                    | CUSIP: N/A<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83       | Long             | DBT              | CORP              | FR        |       9400000 | PA      | $9879819.21    | 0.01%             | 2030-01-19      | Variable      | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PSP Capital Inc                                                                 | PSP CAPITAL INC                | CUSIP: 69363TAQ5<br>LEI: 549300B456N0WEIC5249 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       7700000 | PA      | $5355245.53    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Land Berlin                                                                     | LAND BERLIN                    | CUSIP: N/A<br>LEI: 529900Y6Q7R44JF7XX56       | Long             | DBT              | NUSS              | DE        |      21835000 | PA      | $20805798.15   | 0.02%             | 2034-04-03      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel SpA                                                                        | ENEL SPA                       | CUSIP: N/A<br>LEI: WOCMU6HCI0OJWNPRZS33       | Long             | DBT              | CORP              | IT        |      12552000 | PA      | $13842738.67   | 0.01%             | 2173-09-08      | Variable      | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| N/A                                                                             | IDR/USD FWD 20250805           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | N/A              | DFE              |  | N/A       |             1 | NC      | $-553030.86    | -0.00%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust                                  | CHOICE PPTY REIT               | CUSIP: 17039AAX4<br>LEI: 5493007MYGFSLOZGT937 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |       6200000 | PA      | $4733411.39    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Finance International NV                                                   | ENEL FIN INTL NV               | CUSIP: N/A<br>LEI: 0YQH6LCEF474UTUV4B96       | Long             | DBT              | CORP              | NL        |       2786000 | PA      | $2374144.80    | 0.00%             | 2036-06-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                      | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: N/A<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543       | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |       9000000 | PA      | $5900434.88    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2025-09-25

**Name of Applicant:** VANGUARD CHARLOTTE FUNDS

**Signature:** Ashley Grim

**Name of Signer:** Ashley Grim

**Title:** Treasurer